华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2018年年度 报 告 摘 要 2018 年 12月 31日 基 金 管 理 人 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 ： 2019 年 3月 27日华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 2 页 共 47 页 重 要 提 示 §1
重 要 提 示 1.1
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年度 报 告 已 经 三 分 之二以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。 基 金 托 管 人中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合同 规 定 ， 于 2019年 3月 26日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。 本 年度 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金 出具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 本 报 告 期 自 2018年 1月 1日 起 至 2018年 12月 31日 止 。 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 于 2018年 10月 16日 根 据 收 费 方 式 分 不 同 ， 新 增 C类 份 额 ， C类 相 关 指 标 从 2018年 10月 16日 开 始 计 算 。 本 年度 报 告 摘 要 摘 自 年度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 年度 报 告 正 文 。 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 3 页 共 47 页 基 金 简 介 §2
基 金 基 本 情 况 2.1
基 金 简 称 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 基 金 主代 码 005055
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2017年 9月 26日 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 2,804,523,955.35份 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 A 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 005055 006532
报 告 期末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 2,804,499,392.82份 24,562.53份
基 金 产 品 说 明 2.2
投 资 目 标 利 用 定 量 投 资 模 型 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 追 求 资 产 的 长 期 增 值 ， 力 争 实 现 超越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 投 资 策 略 本 基 金 为 灵 活 配 置 混 合 型基 金 ， 基 金 管 理 人 将 跟 踪 宏 观 经 济 变 量 和 国 家 财 政 、 税 收 和 货 币 政 策等 指 标 ， 判 断 经 济 周 期 的 阶 段 和 未来 经 济 发 展 的 趋 势 ， 研 究 预 测 宏 观 经 济 和 国 家 政 策 等 因 素 对 证 券 市 场 的 影 响 ， 分 析 比 较 股 票 、 债 券 等 市 场 和 不 同 金 融 工 具 的 风 险 收 益 特 征 ， 估 计 各 子 资 产 类 的相 关 性 矩 阵 ， 并 在 此 基 础 上 确 定 基 金 资 产 在 各 类 别 资 产 间 的 分 配 比 例 。 业 绩 比 较 基 准 中 证 800指 数收 益 率 ×95%+银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） ×5%
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型基 金 ， 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型基 金 与 货 币市 场基 金 ， 低 于 股 票 型基 金 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 A 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 C
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 2.3
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负责 人 姓 名 陈 晖 王 永民 联 系 电 话 021-38601777 010-66594896
电 子 邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客 户 服 务 电 话 400-888-0001 95566
传 真 021-38601799 010-66594942
信 息 披 露 方 式 2.4
登 载 基 金 年度 报 告 正 文 的 管 理 人互 联 网网 址 http://www.huatai-pb.com
基 金 年度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层 及 托 管 人 住 所
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 4 页 共 47 页 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 §3
情 况 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 3.1.1
期 间 数 据 和 指 标 2018年 2017年 9月 26日 (基 金 合同 生 效日 )-2017年 12月 31日 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 A
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 C
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 A
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 C
本期 已 实 现 收 益 -407,530,925.54 -649.10 33,177,479.40 -
本期 利 润 -617,266,183.49 -1,556.27 32,935,979.40 -
加 权 平 均 基 金 份 额 本期 利 润 -0.1887 -0.1072 0.0066 -
本期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -21.03% -3.46% 0.66% -
3.1.2
期末 数 据 和 指 标 2018年 末 2017年 末 期末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.2051 -0.2525 0.0066 -
期末 基 金 资 产 净 值 2,229,341,288.95 19,663.13 4,685,223,856.59 -
期末 基 金 份 额 净 值 0.7949 0.8005 1.0066 -
注 ： 本 基 金 于 2018年 10月 16日新 增 C类 份 额 。 基 金 净 值 表 现 3.2
基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 A
阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 -13.11% 1.51% -11.99% 1.58% -1.12% -0.07%
过 去 六 个 月 -16.55% 1.37% -14.93% 1.42% -1.62% -0.05%
过 去 一 年 -21.03% 1.10% -26.12% 1.27% 5.09% -0.17%
自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 -20.51% 0.98% -24.03% 1.18% 3.52% -0.20%
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 C
阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 自 基 金 合同 生 效 起 至 今 -3.46% 1.35% -2.83% 1.41% -0.63% -0.06%
注 ： A级 份 额 业 绩 计 算 期 间 为 2017年 9月 26 日 至 2018年 12月 31日 。 C级 份 额 业 绩 计 算 期 间 为 2018
年 10月 16日 至 2018年 12月 31日 。 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 5 页 共 47 页 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 3.2.2
益 率 变 动 的 比 较 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 6 页 共 47 页 注 ： 1、 A级 图 示 日 期 为 2017年 9月 26日 至 2018年 12月 31日 。 C级 图 示 日 期 为 2018年 10月 16日 至 2018
年 12月 31日 。 2、 按 基 金 合同 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合同 生 效日 起 6个 月 内 为 建 仓 期 ， 截 至 报 告 期末本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合同 投 资 范 围 中 规 定 的 比 例 。 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 7 页 共 47 页 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 3.2.3
较 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 8 页 共 47 页 注 ： A类 份 额 2017年度 的相 关 数 据 根 据 当 年 的 实 际 存 续 期 计 算 。 C类 份 额 2018年度 的相 关 数 据 根 据 当 年 的 实 际 存 续 期 计 算 。 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 3.3
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 9 页 共 47 页 管 理 人 报 告 §4
基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1
基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4.1.1
本 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 ， 于 2004年 11月 18日 成 立 的 合 资 基 金 管 理 公 司 ， 注 册 资 本 为 2亿 元 人 民 币 。 目 前 的 股 东 构 成 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 柏 瑞 投 资 有 限 责 任 公 司 （ 原 AIGGIC） 和 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 ， 出 资 比 例 分别 为 49%、 49%和 2%。 目 前 公 司 旗 下 管 理 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 金 字 塔 稳 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 亚 洲 领 导 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 季 季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 消 费 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币市 场 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 国 制 造 2025灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 精 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 对 冲 稳 健 收 益 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 天 添 宝 货 币市 场基 金 、 华 泰 柏 瑞 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 睿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 经 济 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 鼎 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 享 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 兴 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 精 选 30灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 富 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 10 页 共 47 页 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI中 国 A股 国 际 通 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 、 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 医 疗 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 现 代 服 务 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI
中 国 A股 国 际 通 指 数 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 红 利 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 。 截 至 2018年 12月 31日 ， 公 司 基 金 管 理 规 模 为 980.05亿 元 。 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介 4.1.2
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限 证 券 从业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 盛 豪 量 化 投 资 部 副 总 监 、 本 基 金 的 基 金 经 理 2017年 9月 26
日 - 10年 英 国 剑 桥 大 学 数 学 系 硕 士 。 2007年 10月 至 2010年 3月 任 Wilshire
Associates量 化 研 究 员 ， 2010年 11月 至 2012年 8月 任 Goldenberg
Hehmeyer Trading
Company交 易 员 。 2012年 9月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 量 化 投 资 部 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 。 2015年 1月 起 任 量 化 投 资 部 副 总 监 ， 2015年 10月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016年 12月 至 2018年 11月 任 华 泰 柏 瑞 行 业 竞 争 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 3月 至 2018年 11月 任 华 泰 柏 瑞 盛 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 华 泰 柏 瑞 惠 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017
年 3月 至 2018年 3月 任 华 泰 柏 瑞 嘉 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017
年 4月 至 2018年 4月 任 华 泰 柏 瑞 泰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 锦 利 灵 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 11 页 共 47 页 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 裕 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 4月 起 任 华 泰 柏 瑞 睿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017
年 6月 起 任 华 泰 柏 瑞 精 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 9
月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 12月 起 任 华 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 田 汉 卿 副 总 经 理 、 本 基 金 的 基 金 经 理 2017年 9月 26
日 - 16年 副 总 经 理 。 曾 在 美 国 巴 克 莱 全 球 投 资 管 理 有 限 公 司 （ BGI ） 担 任 投 资 经 理 ， 2012
年 8月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 2013年 8月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2013年 10
月 起 任 公 司 副 总 经 理 ， 2014年 12月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2015年 3月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 和 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2015年 6
月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 和 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016年 5月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 对 冲 稳 健 收 益 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017
年 3月 至 2018年 11月 任 华 泰 柏 瑞 惠 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 5月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 12 页 共 47 页 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 9月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 12月 起 任 华 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 本 科 与 研 究 生 毕 业于 清 华 大 学 , MBA
毕 业于 美 国 加 州 大 学 伯 克 利分 校 哈 斯 商 学 院 。 注 ： 证 券 从业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业从业人 员 资 格 管 理 办 法 》 的相 关 规 定 。 任 职 日 期 和 离 任 日 期 指 基 金 管 理 公 司 作 出决 定 之 日 。 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》、《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 、 法 规 的 规 定 以 及 本 基 金 的 《 基 金 合同 》 的 约 定 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 忠 实 履 行 基 金 管 理 职 责 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 在 本 报 告 期 内 ， 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 规 定 及 基 金 合同 的 约 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3
公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 4.3.1
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 ， 建 立 了 科 学完 善 的 公 平 交 易 管 理 制 度 ， 从事 前 、 事中 和 事 后 等 环 节 严 格 控 制 不 同 基 金 之 间 可 能 发 生 的 利 益 输 送 。 投 资 部 和 研 究 部通 过 规 范 的 决 策 流 程 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 。 交 易 部 对 投 资 指 令 的 合 规 性 、 有 效 性 及 合 理 性 进 行 独 立 审 核 ， 对 于 场 内 交 易 的 非 组 合 指 令 启 用 投 资 管 理 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ； 对 于 场 外 交 易 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 公 平 对 待 不 同 帐 户 。 风 险 管 理 部 对 报 告 期 内 的 交 易 进 行 日 常 监 控 和 分 析 评 估 ， 同 时 对 投 资 组 合 的 交 易 价 差 在 不 同 时 间 窗 （ 如 日 内 、 3
日 、 5 日 )进 行 分 析 ， 综 合 判 断 各 基 金 之 间 是 否 存 在 不 公 平 交 易 或 利 益 输 送 的 可 能 ， 确 保 公 平 交 易 的 实 施 。 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.2
本 报 告 期 内 ， 公 司 将 投 资 管 理 职能 和 交 易 执 行 职能 完 全 隔 离 ， 实 行 集 中交 易 制 度 ， 由 交 易 部 为 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 等 业 务 统 一交 易 服 务 ， 为 公 平 交 易 的 实 施 提 供 了 较 好 的 保 障 。 目 前 公 司 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 业 务 的 基 金 经 理 不 存 在 兼 任 其 它 投 资 管 理 部 门 业 务 的 情 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 13 页 共 47 页 况 ， 不 同 业 务 类 别 的 投 资 经 理 之 间 互不 干 扰 ， 独 立 做 出 投 资 决 策 。 公 司 机构 设 置 合 理 ， 公 平 交 易 的相 关 管 理 制 度 健 全 ， 投 资 决 策 流 程 完 善 ， 各 项 制 度 执 行 情 况 良 好 。 交 易 价 差 分 析 表 明 公 司 旗 下 各 基 金 均 得 到 了 公 平 对 待 ， 不 存 在 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 行 为 。 经 过 对 不 同 基 金 之 间 交 易 相 同 证 券 时 的 同向 交 易 价 差 进 行 分 析 发 现 ， 报 告 期 内 基 金 之 间 的 买 卖 交 易 价 差 总 体 上 处 于 正 常 的 合 理 水 平 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.3
本 基 金 管 理 人 根 据 《 异 常 交 易 监 控 与 管 理 办 法 》 对 投 资 交 易 过 程 中 可 能 发 生 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 督 和 管 理 。 投 资 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 识 别 和 检 查 ， 交 易 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 的 事中 监 督 和 控 制 ， 风 险 管 理 部 及 异 常 交 易 评 估 小 组 负责 异 常 交 易 行 为 的 事 后 审 查 和 评 估 。 本 报 告 期 内 ， 该 制 度 执 行 情 况 良 好 ， 无 论 在 二 级 市 场 还 是 在 大 宗 交 易 或 者 一 级 市 场 申 购 等 交 易 中 ， 均 没 有 发 现 影 响 证 券 价 格 或 者 严 重 误 导 其 他 投 资 者 等 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期本 基 金 与 公 司 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 参 与交 易 所 公 开 竞 价 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 5%的 同 日 反 向 交 易 共 10次 。 为 量 化 投 资 因 投 资 策 略 需 要 ， 与 其 他 组 合 发 生 反 向 交 易 ， 不 存 在 利 益 输 送 行 为 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1
2018年 ， 受 国 内 去 杠杆 ， 中 美 贸 易 摩擦 的 不 断 升 级 ， 质 押 爆 仓 、 个 股 财 务 造 假 、 商 誉 大 幅 减 值 ， 以 及 一 系 列 事件 叠 加 的 影 响 ， 中 国 A 股 市 场 出 现 了 较 大 幅度 的 震 荡 下 行 。 其 中 贸 易 战 的 演 变 一 波 三 折 ， 其 他事件 的 影 响 也 几 乎 贯 穿 A 股 全 年 。 市 场 风 险 偏 好 降 低 ， 大 市 值 因 子 本 报 告 期 表 现 较 好 。 本 报 告 期 内 ， 针 对 市 场 大 小 “ 黑 天 鹅 ” 事件 频 发 的 情 况 ， 我 们 采 取 了 比 较 稳 健 的 投 资 策 略 ， 比 较 严 格 地 控 制 了一些 风 险 暴 露 ， 例 如 较 早 地 限 制 了 对 质 押 和 商 誉 风 险 较 高 股 票 的 买 入 。 收 紧 了个 别 行 业 的 暴 露 ， 同 时 控 制 对 一些 负 面 事件 的 暴 露 等等 。 策 略 运 行 比 较 平 稳 。 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.4.2
截 至 本 报 告 期末 ， 本 基 金 A级 份 额 净 值 为 0.7949元 ， 下 跌 21.03%， 同 期本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 下 跌 26.12%。 本 基 金 C级 份 额 净 值 为 0.8005 元 ， 下 跌 3.46%， 同 期本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 下 跌 2.83%。 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 14 页 共 47 页 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 4.5
当 前 经 济 和 企 业 盈 利 仍 存 在 下 滑 的 趋 势 ， 质 押 、 商 誉 等 问 题 还 有 可 能 对 市 场 产 生 影 响 。 贸 易 战 和 去 杠杆 等 方 面 均 有 可 能 出 现 正 向 的 超 预 期 ， 质 押 问 题 由 于 政 府 的 纾 困 措 施 也 得 到 了 有 效 的 缓 解 。 开 年 以 来 市 场 大 幅 上 涨 ， 可 能 是 对 此 前 过 度 悲 观 预 期 的 纠 正 。 目 前 看 来 市 场 短 期 仍 有 进 一 步 波 动 的 可 能 ， 但 我 们 对 2019年 接 下 来 的 股 市 预 期 并 不 悲 观 。 目 前 A股 估 值 仍 处 于 历史 低位 附 近 。 从 3-5年 的 时 间 窗 口 来 看 ， A股 市 场在 国 内 所 有 可 投 资资 产中 ， 应 该 也 是 风 险 收 益 性 价 比 最 高 的 资 产 。 本 基 金 还 是 坚 持 利 用 量 化 选 股 策 略 ， 在 有 效 控 制 主 动 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 力 求 继续 获 得 超越 市 场 的 超 额 收 益 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 4.6
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人严 格 执 行 基 金 估 值 控 制 流 程 ， 定 期 评 估估 值 技 术 的 合 理 性 ， 每 日 将 估 值 结 果 报托 管 银 行 复 核 后 对 外 披 露 。 参 与 估 值 流 程 的 人 员 包 括 负责 运 营 的 副 总 经 理 以 及 投 资 研 究 、 风 险 控 制 、 金 融 工 程 和 基 金 事 务 部 门 负责 人 ， 基 金 经 理 不 参 与 估 值 流 程 。 参 与人 员 的相 关 工 作 经 历 均在 五 年 以上 。 参 与 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 已 采 用 的 估 值 技 术 相 关 参 数 或 定 价 服 务 均 来 自 独 立 第 三 方 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 4.7
根 据 基 金 合同 的 规 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 基 金 收 益 分 配 每 年 至 多 12次 ； 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的 25%； 基 金 的 收 益 分 配 比 例 以 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 为 基 准 计 算 ， 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 以 收 益 分 配 基 准 日 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益的 孰 低 数 为 准 。 基 金 合同 生 效 不 满 3个 月 ， 收 益 可 不 分 配 。 截 止 本 报 告 期末 ， 本 基 金 可 分 配 收 益 为 -575,163,003.27元 。 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 4.8
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 15 页 共 47 页 托 管 人 报 告 §5
报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 5.1
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 5.2
明 本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 5.3
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 16 页 共 47 页 审 计 报 告 §6
审 计 报 告 基 本 信 息 6.1
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是 审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审字 (2019)第 21852号
审 计 报 告 的 基 本 内 容 6.2
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 审 计 报 告 收 件人 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 审 计 意 见 (一 )我 们 审 计 的 内 容 我 们 审 计 了 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (以 下 简 称 “ 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 基 金 ” )的 财 务 报 表 ， 包 括 2018年 12
月 31日 的 资 产 负 债 表 ， 2018年度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 (基 金 净 值 )变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 (二 )我 们 的 意 见 我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公允 反 映 了 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 基 金 2018年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (以下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” )管 理 层 负责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公允 反 映 ， 并 设计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 评 估 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 基 金 的 持 续经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续经 营 相 关 的 事 项 (如 适 用 )， 并 运 用 持 续经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 基 金 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负责 监 督 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 基 金 的 财 务 报 告 过 程 。 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 17 页 共 47 页 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 我 们 的目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。 在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 并 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们也 执 行 以下 工 作 ： (一 )识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ； 设计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。 (二 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 (三 ) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。 (四 ) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计证 据 ， 就 可 能 导 致 对 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 基 金 持 续经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 基 金 不 能 持 续经 营 。 (五 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 (包 括披 露 )， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。 我 们与 基 金 管 理 人 治 理 层就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。 会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 18 页 共 47 页 注 册 会 计 师 的 姓 名 单 峰 曹 阳 会 计 师 事 务 所 的 地址 中 国 上 海 市 黄 浦 区 湖滨 路 202号 领 展 企 业 广 场 2座 普 华 永 道 中 心 11
楼 审 计 报 告 日 期 2019年 3月 26日
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 19 页 共 47 页 年度 财 务 报 表 §7
资 产 负 债 表 7.1
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 ： 2018年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本期末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 资 产 ：
银 行 存 款 7.4.7.1 53,739,859.35 277,397,927.85
结 算 备 付 金 22,120,507.00 2,068,843,636.36
存 出 保 证 金 318,591.24 -
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 2,148,199,365.33 99,470,000.00
其 中 ： 股 票 投 资 2,073,053,865.33 -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 75,145,500.00 99,470,000.00
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 - 2,350,000,000.00
应 收 证 券 清 算 款 11,004,464.42 -
应 收 利 息 7.4.7.5 2,219,526.47 6,960,534.01
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 54,254.29 371,313.40
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7.4.7.6 - -
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 20 页 共 47 页 资 产 总 计 2,237,656,568.10 4,803,043,411.62
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本期末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 负 债 ： 短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 4,936.80 99,777,363.03
应 付 赎 回 款 1,836,671.25 10,730,840.80
应 付 管 理 人 报 酬 2,933,526.61 6,080,625.99
应 付 托 管 费 488,921.09 1,013,437.65
应 付 销 售 服 务 费 3.91 -
应 付交 易 费 用 7.4.7.7 2,610,071.54 400.00
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7.4.7.8 421,484.82 216,887.56
负 债 合 计 8,295,616.02 117,819,555.03
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 21 页 共 47 页 所 有 者 权 益 ： 实 收 基 金 7.4.7.9 2,804,523,955.35 4,654,305,046.27
未 分 配 利 润 7.4.7.10 -575,163,003.27 30,918,810.32
所 有 者 权 益 合 计 2,229,360,952.08 4,685,223,856.59
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,237,656,568.10 4,803,043,411.62
注 ： 报 告 截 止 日 2018年 12月 31日 ， 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 份 额 总 额 合 计 为 2,804,523,955.35份 ， A
类 基 金 份 额 净 值 0.7949元 ， A类 基 金 份 额 2,804,499,392.82份 ； C类 基 金 份 额 净 值 0.8005元 ， C类 基 金 份 额 24,562.53份 。
利 润 表 7.2
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31 日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 9月 26日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017
年 12月 31日 一 、 收 入
-545,556,947.17 56,089,912.31
1. 利 息 收 入 31,761,191.35 54,264,563.02
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 6,982,043.96 4,947,997.97
债 券利 息 收 入 3,216,547.95 578,684.93
资 产 支 持 证 券利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 21,562,599.44 48,737,880.12
其 他 利 息 收 入 - -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） -371,271,382.67 -
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 -417,697,479.37 -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 288,500.00 -
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 22 页 共 47 页 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13. 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7.4.7.14 - -
衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15 -1,082,900.97 -
股 利 收 益 7.4.7.16 47,220,497.67 -
3. 公允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7.4.7.17 -209,736,165.12 -241,500.00
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7.4.7.18 3,689,409.27 2,066,849.29
减 ： 二 、 费 用 71,710,792.59 23,153,932.91
1 ． 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 46,747,182.94 19,672,390.06
2 ． 托 管 费 7.4.10.2.2 7,791,197.11 3,278,731.67
3 ． 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 6.59 -
4 ． 交 易 费 用 7.4.7.1 9 16,642,225.25 400.00
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 税 金 及 附 加 39,084.11 -
7 ． 其 他 费 用 7.4.7. 20 491,096.59 202,411.18
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ -” 号 填 列 ） -617,267,739.76 32,935,979.40
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ -” 号 填 列 ） -617,267,739.76 32,935,979.40
所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 7.3
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31 日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 23 页 共 47 页 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 4,654,305,046.27 30,918,810.32 4,685,223,856.59
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ） - -617,267,739.76 -617,267,739.76
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） -1,849,781,090.92 11,185,926.17 -1,838,595,164.75
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 60,313,787.44 -1,889,589.00 58,424,198.44
2.基 金 赎 回 款 -1,910,094,878.36 13,075,515.17 -1,897,019,363.19
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） - - -
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 2,804,523,955.35 -575,163,003.27 2,229,360,952.08
项 目 上 年度 可 比 期 间 2017 年 9月 26日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 5,155,449,845.39 - 5,155,449,845.39
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ） - 32,935,979.40 32,935,979.40
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） -501,144,799.12 -2,017,169.08 -503,161,968.20
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 57,414,213.52 224,413.07 57,638,626.59
2.基 金 赎 回 款 -558,559,012.64 -2,241,582.15 -560,800,594.79
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） - - -
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 4,654,305,046.27 30,918,810.32 4,685,223,856.59
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负责 人 签 署 ： ______韩 勇 ______
______房 伟 力 ______
____赵 景 云 ____
基 金 管 理 人 负责 人
主 管 会 计 工 作 负责 人
会 计 机构 负责 人 报 表 附 注 7.4
基 金 基 本 情 况 7.4.1
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 本 基 金 ” )经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )证 监 许 可 [2017]1197号 《 关 于 准 予 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 24 页 共 47 页 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 ， 由 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 负责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 5,153,838,894.45元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )普 华 永 道 中 天 验 字 (2017)第 811号 验 资 报 告 予以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 于 2017年 9 月 26日 正 式 生 效 ， 基 金 合同 生 效日 的 基 金 份 额 总 额 为 5,155,449,845.39份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购资 金 利 息 折 合 1,610,950.94份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人为中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 。 根 据 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2018年 10月 15日 发 布 的 《 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 增 加 C类 份 额 并 修 改 基 金 合同 的 公 告 》 ， 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 本 基 金 自 2018年 10月 16日 起 增 加 C类 基 金 份 额 。 根 据 修 改 后 的 《 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 基 金 合同 》 ， 本 基 金 根 据 申 购费 、 销 售 服 务 费 收 取 方 式 的 不 同 ， 将 基 金 份 额 分 为不 同 的 类 别 。 在 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时收 取 申 购费 用 而 不 计 提 销 售 服 务 费 的 ， 称 为 A类 基 金 份 额 ； 在 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时 不 收 取 申 购费 用 ， 且从 本 类 别 基 金 资 产中 计 提 销 售 服 务 费 的 ， 称 为 C类 基 金 份 额 。 本 基 金 A类 基 金 份 额 和 C类 基 金 份 额 分别 设 置 代 码 ， 分别 计 算 基 金 份 额 净 值 并 分别 公 告 。 投 资 者 可 自 行 选 择 申 购 的 基 金 份 额 类 别 ， 但 不 同 基 金 份 额 类 别 之 间 不 得 互 相 转 换 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 的 股 票 (包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 )、 债 券 (国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 (含 分 离 交 易 可 转 债 )、 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 等 )、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 同 业 存 单 、 货 币市 场 工 具 、 权 证 、 股 指 期 货 、 国 债 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 (但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 )。 本 基 金 将 根 据 法 律 法 规 的 规 定 参 与 融 资 业 务 。 本 基 金 持 有 的 股 票 资 产 的 投 资 比 例 占 基 金 资 产 的 0-95%； 每 个交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货 、 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 现 金 (不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 )和 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 证 800指 数收 益 率 ×95%+银 行 活 期 存 款 利 率 (税 后 )×5%。 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 25 页 共 47 页 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2019年 3月 26日 批 准 报 出 。 会 计 报 表 的 编 制 基 础 7.4.2
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2月 15日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本 准 则 》、 各 项 具 体会 计 准 则 及 相 关 规 定 (以下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL模 板 第 3号 <年度 报 告和 半 年度 报 告 >》、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》、《 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。 本 财 务 报 表 以 持 续经 营 为 基 础 编 制 。 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 7.4.3
本 基 金 2018年度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2018年 12
月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年度 报 告 相 一 致 的 说 明 7.4.4
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年度 报 告 相 一 致 。 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5
会 计 政 策 变 更 的 说 明 7.4.5.1
本 基 金 本 报 告 期未 发 生 会 计 政 策 变 更 。 会 计 估 计 变 更 的 说 明 7.4.5.2
本 基 金 本 报 告 期未 发 生 会 计 估 计 变 更 。 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.3
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。 税 项 7.4.6
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2012]85号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2015]101号 《 关 于上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2016]36号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》、 财 税 [2016]46号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2016]70号 《 关 于 金 融 机构 同 业 往 来 等 增 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 26 页 共 47 页 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2017]2号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2017]56
号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2017]90号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ： (1) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2018年 1月 1日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 ， 以 2018年 1月 1日 起 产 生 的 利 息 及 利 息性 质 的 收 入 为 销 售 额 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 转 让 2017年 12月 31日 前 取 得 的 非 货 物 期 货 ， 可 以 选 择 按 照 实 际 买 入 价 计 算 销 售 额 ， 或 者 以 2017年 最 后 一个交 易 日 的 非 货 物 期 货 结 算 价 格 作 为买 入 价 计 算 销 售 额 。 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%的 个人 所 得 税 。 对 基 金 从上 市 公 司取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1个 月 以 内 (含 1个 月 )
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1个 月 以上 至 1年 (含 1年 )的 ， 暂 减 按 50%
计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1年 的 ， 暂 免 征 收 个人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继续 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 20%的 税 率 计 征 个人 所 得 税 。 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 27 页 共 47 页 (5) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的 适 用 比 例 计 算 缴 纳 。 关 联 方 关 系 7.4.7
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞 基 金 ” )
基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机构 、 基 金 销 售 机构 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机构 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 华 泰 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机构 PineBridgeInvestmentLLC 基 金 管 理 人 的 股 东 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 证 券 ” )
基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 证 券 的 控 股 子 公 司 、 基 金 销 售 机构 柏 瑞 爱 建 资 产 管 理 (上 海 )有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司 注 ： 关 联 方 与 基 金 进 行 的 关 联 交 易 均在 正 常 业 务 范 围 内 按 照 一 般 商 业 条 款 而 订 立 的 。 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.8
通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.8.1
股 票 交 易 7.4.8.1.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 9月 26日 (基 金 合同 生 效日 )
至 2017年 12月 31日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 548,373,539.27 4.61% - -
债 券 交 易 7.4.8.1.2
注 ： 无 。 债 券 回 购 交 易 7.4.8.1.3
注 ： 无 。 权 证 交 易 7.4.8.1.4
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 28 页 共 47 页 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.8.1.5
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 499,738.47 4.56% 204,247.33 7.83%
关 联 方 名 称 上 年度 可 比 期 间 2017年 9 月 26日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例
关 联 方 报 酬 7.4.8.2
基 金 管 理 费 7.4.8.2.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2017年 9月 26日 (基 金 合同 生 效日 )
至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 46,747,182.94 19,672,390.06
其 中 ： 支 付 销 售 机构 的 客 户 维 护 费 28,597,667.10 12,553,559.02
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5%的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×1.5% / 当 年 天 数 。 基 金 托 管 费 7.4.8.2.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2017年 9月 26日 (基 金 合同 生 效日 )
至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 7,791,197.11 3,278,731.67
注 ： 支 付 基 金 托 管 人中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×0.25% / 当 年 天 数 。 销 售 服 务 费 7.4.8.2.3
注 ： 本期 和 上 年 可 比 期 间 均 无数 据 。 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.8.3
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 29 页 共 47 页 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4
报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.1
注 ： 本 报 告 期 及 上 年度 ， 基 金 管 理 人 未 投 资 本 基 金 。 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.2
注 ： 本 报 告 期 及 上 年度 ， 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 7.4.8.5
单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 9月 26日 (基 金 合同 生 效日 )
至 2017年 12月 31日 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 53,739,859.35 4,609,753.45 277,397,927.85 2,175,698.99
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人中 国 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.8.6
注 ： 无 。 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 7.4.8.7
无 。 期末 （ 2018年 12月 31日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9
因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 7.4.12.1.1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认 购 价 格 期末 估 值 单 价 数 量 （ 单 位 ： 股 ） 期末 成 本 总 额 期末 估 值 总 额 备 注 601860
紫 金 银 行 2018
年 12
月 20日 2019
年 1
月 3日 新 股 流 通 受 限 3.14 3.14 15,970 50,145.8050,145.80 -
注 ： 基 金 可 使 用 以 基 金 名 义 开 设 的 股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下一 种 方 式 进 行 新 股 申 购 。 其 中 基 金 作 为一 般 法 人 或战 略 投 资 者 认 购 的 新 股 ， 根 据 基 金 与上 市 公 司 所 签 订 申 购 协 议 的 规 定 ， 在 新 股 上 市 后 的 约 定 期 限 内 不 能 自 由 转 让 ； 基 金 作 为个人 投 资 者 参 与 网 上 认 购 获 配 的 新 股 ， 从 新 股 获 配 日 至 新 股 上 市 日 之 间 不 能 自 由 转 让 。 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 30 页 共 47 页 期末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 7.4.9.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 （ 股 ） 期末 成 本 总 额 期末 估 值 总 额 备 注 000708
大 冶 特 钢 2018
年 12
月 25
日 重 大 资 产 重 组 8.77
2019
年 1月 3
日 9.651,749,31216,975,202.9115,341,466.24 -
注 ： 本 基 金 截 至 2018年 12月 31日 止 持 有 以上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票 ， 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所批 准 复 牌 。 期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 7.4.9.3
银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 7.4.9.1.1
无 。 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 7.4.9.1.2
无 。 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他事 项 7.4.10
(1)公允 价 值 (a)
金 融 工 具公允 价 值 计 量 的 方 法 公允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 ： 第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。 第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。 第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。 (b)
持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i)
各 层 次 金 融 工 具公允 价 值 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 2,057,662,253.29元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 90,537,112.04元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2017年 12月 31日 ： 第 二 层 次 99,470,000.00元 ， 无 第 一 或 第 三 层 次 )。 (ii)
公允 价 值 所 属层 次 间 的 重 大 变 动 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 31 页 共 47 页 本 基 金 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。 (iii)
第 三 层 次 公允 价 值 余 额 和 本期 变 动 金 额 无 。 (c)
非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2017年 12月 31日 ： 同 )。 (d)
不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公允 价 值 相 差 很 小 。 (2)除 公允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 32 页 共 47 页 投 资 组 合 报 告 §8
期末 基 金 资 产 组 合 情 况 8.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 2,073,053,865.33 92.64
其 中 ： 股 票 2,073,053,865.33 92.64
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 75,145,500.00 3.36
其 中 ： 债 券 75,145,500.00 3.36
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 75,860,366.35 3.39
8 其 他 各 项 资 产 13,596,836.42 0.61
9 合 计 2,237,656,568.10 100.00
期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8.2
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 8.2.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 55,566,247.08 2.49
B 采 矿 业 101,629,572.50 4.56
C 制 造 业 1,047,600,200.95 46.99
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 80,323,106.03 3.60
E 建 筑 业 104,269,152.34 4.68
F 批 发 和 零 售 业 156,399,773.78 7.02
G 交 通 运输 、 仓 储 和 邮 政 业 83,973,660.94 3.77
H 住 宿 和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术服 务 业 56,582,379.34 2.54
J 金 融 业 270,729,095.94 12.14
K 房 地 产业 48,325,444.83 2.17
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 19,881,039.23 0.89
M 科 学 研 究 和 技 术服 务 业 13,606,740.27 0.61
N 水 利 、 环 境 和 公共 设 施 管 理 业 34,167,452.10 1.53
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐业 - -
S 综 合 - -
合 计 2,073,053,865.33 92.99
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 33 页 共 47 页
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 8.2.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 港 股 通 股 票 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 8.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 600031 三一 重 工 5,449,391 45,447,920.94 2.04
2 601818 光 大 银 行 11,584,998 42,864,492.60 1.92
3 600585 海 螺 水泥 1,431,385 41,910,952.80 1.88
4 601229 上 海 银 行 3,705,967 41,469,770.73 1.86
5 600782 新 钢 股 份 8,021,500 40,829,435.00 1.83
6 000425 徐 工 机 械 12,148,300 39,239,009.00 1.76
7 000049 德 赛 电 池 1,292,834 37,078,479.12 1.66
8 600705 中 航 资 本 8,337,100 35,349,304.00 1.59
9 600016 民 生 银 行 6,133,000 35,142,090.00 1.58
10 601006 大 秦 铁 路 4,263,300 35,086,959.00 1.57
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 www. Huatai-pb.com网 站 的 年度 报 告 正 文 。 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4
累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 601006 大 秦 铁 路 88,977,069.89 1.90
2 002024 苏 宁 易 购 78,370,402.65 1.67
3 601186 中 国 铁 建 63,208,312.84 1.35
4 000425 徐 工 机 械 62,099,451.33 1.33
5 603568 伟 明 环 保 61,357,535.02 1.31
6 600426 华 鲁 恒 升 59,783,914.85 1.28
7 603993 洛 阳 钼 业 57,754,428.41 1.23
8 600585 海 螺 水泥 56,740,064.84 1.21
9 000898 鞍 钢 股 份 56,278,541.37 1.20
10 600031 三一 重 工 53,615,356.96 1.14
11 601233 桐 昆 股 份 53,140,342.61 1.13
12 600516 方 大 炭 素 53,020,812.73 1.13
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 34 页 共 47 页 13 600782 新 钢 股 份 52,864,367.62 1.13
14 000596 古 井 贡 酒 52,195,088.66 1.11
15 002233 塔 牌 集 团 51,145,610.85 1.09
16 000651 格 力 电 器 51,037,972.38 1.09
17 601800 中 国 交 建 49,870,669.95 1.06
18 600104 上 汽 集 团 49,655,197.42 1.06
19 000877 天 山 股 份 48,702,577.21 1.04
20 600567 山 鹰 纸 业 46,637,925.41 1.00
累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 601006 大 秦 铁 路 53,268,979.54 1.14
2 002024 苏 宁 易 购 50,012,480.13 1.07
3 000528 柳
工 48,321,680.88 1.03
4 002233 塔 牌 集 团 47,082,887.26 1.00
5 603568 伟 明 环 保 45,039,496.04 0.96
6 600516 方 大 炭 素 45,013,795.02 0.96
7 600688 上 海 石 化 42,345,426.20 0.90
8 000596 古 井 贡 酒 41,603,188.59 0.89
9 601318 中 国 平 安 41,064,128.11 0.88
10 601992 金 隅集 团 40,746,875.75 0.87
11 601186 中 国 铁 建 40,684,246.45 0.87
12 600567 山 鹰 纸 业 38,626,672.55 0.82
13 002304 洋 河 股 份 38,481,379.06 0.82
14 603589 口 子 窖 38,300,542.98 0.82
15 600801 华 新 水泥 37,251,201.03 0.80
16 600104 上 汽 集 团 37,209,665.81 0.79
17 601717 郑 煤 机 36,275,256.60 0.77
18 002373 千 方 科 技 36,237,893.47 0.77
19 600406 国 电 南 瑞 35,656,869.31 0.76
20 601601 中 国 太 保 33,791,575.04 0.72
买 入 股 票 的 成 本 总 额 及卖 出 股 票 的 收 入 总 额 8.4.3
单 位 ： 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 7,296,064,517.74
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 35 页 共 47 页 卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 4,595,594,767.92
注 ： “ 买 入 股 票 成 本 ” 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 8.5
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 75,145,500.00 3.37
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 75,145,500.00 3.37
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
10 合 计 75,145,500.00 3.37
期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 8.6
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 180201 18国 开 01 450,000 45,049,500.00 2.02
2 180209 18国 开 09 300,000 30,096,000.00 1.35
期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 8.7
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 8.8
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末未 持 有 贵 金 属 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 8.9
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10
报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.10.1
代 码 名 称 持 仓 量 （ 买 /
卖 ） 合 约 市 值 （ 元 ） 公允 价 值 变 动 （ 元 ） 风 险 说 明 公允 价 值 变 动 总 额 合 计 （ 元 ） 5,992,048.12
股 指 期 货 投 资 本期 收 益 （ 元 ） -1,082,900.97
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 36 页 共 47 页 注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 指 期 货 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 8.10.2
根 据 公 募 基 金 相 关 法 规 和 本 基 金 合同 ， 我 们 可 以 使 用 股 指 期 货 进 行 加 减 仓 位 的 投 资 操 作 。 本 报 告 期 间 ， 市 场 流 动 性 逐 渐 下 降 ， 我 们 根 据 基 金 申 赎 情 况 灵 活 使 用 股 指 期 货 进 行 套 保 ， 对 冲 了一 小 部 分 市 场 风 险 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.11
本期 国 债 期 货 投 资 政 策 8.11.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.11.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 8.11.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本期 受 到 调 查 以 及 处 罚 的 情 况 的 说 明 8.12.1
本 基 金 本 报 告 期末 投 资 的 前 十 名 证 券 中 ， 中 国 银 行 保 险 监 督 管 理 委 员 会 于 2018年 11月 9日 对 民 生 银 行 （ 600016） 作 出 行 政 处 罚 决 定 ， 对 公 司 贷 款 业 务 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则 罚 款 200万 元 ， 对 相 关 责 任人 处 以 警 告 并 罚 款 。 以 及 对 公 司 内 控 管 理 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则 ； 同 业 投 资 违 规 接 受 担 保 ； 同 业 投 资 、 理 财资 金 违 规 投 资 房 地 产 ， 用 于 缴 交 或 置 换 土地 出 让 金 及 土地 储 备 融 资 ； 本 行 理 财 产 品 之 间 风 险隔 离 不 到 位 ； 个人 理 财资 金 违 规 投 资 ； 票 据 代 理 未 明 示 ， 增 信 未 簿 记 和 计 提 资 本 占 用 ； 为 非 保 本 理 财 产 品 提 供保 本 承 诺 等 行 为 处 以 罚 款 3160万 元 。 对 该 股 票 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 根 据 我 司 的 基 金 投 资 管 理 相 关 制 度 ， 以 相 应 的 研 究 报 告 为 基 础 ， 结 合 其 未来 增 长 前 景 ， 由 基 金 经 理 决 定 具 体 投 资 行 为 。 本 基 金 本 报 告 期末 投 资 的 前 十 名 证 券 中 ， 中 国 银 行 保 险 监 督 管 理 委 员 会 于 2018年 11月 9日 对 光 大 银 行 （ 601818） 作 出 行 政 处 罚 决 定 ， 对 公 司 内 控 管 理 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则 、 以 误 导 方 式 违 规 销 售 理 财 产 品 、 以 修 改 理 财 合同 文 本 或 误 导 方 式 违 规 销 售 理 财 产 品 、 违 规 以 类 信 贷 业 务 收 费 或 提 供 质 价不 符 的 服 务 、 同 业 投 资 违 规 接 受 担 保 、 通 过 同 业 投 资 或 贷 款 虚 增 存 款 规 模 等 行 为 处 以 没 收 违 法 所 得 100万 元 ， 罚 款 1020万 元 ， 合 计 1120万 元 。 对 该 股 票 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 根 据 我 司 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 37 页 共 47 页 的 基 金 投 资 管 理 相 关 制 度 ， 以 相 应 的 研 究 报 告 为 基 础 ， 结 合 其 未来 增 长 前 景 ， 由 基 金 经 理 决 定 具 体 投 资 行 为 。 本 基 金 本 报 告 期末 投 资 的 前 十 名 证 券 中 ， 中 航 资 本 （ 600705） 于 2018年 12月 6日 公 告 公 司 控 股 子 公 司 中 航 信 托 股 份 有 限 公 司 收 到 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 江 西 监 管 局 行 政 处 罚 决 定 书 ， 对 中 航 信 托 存 在 个 别 固 有 资 金 投 资 信 托 计 划 受 托 人为 唯 一 受 益 人 ； 固 有 资 金 受 让 劣 后 信 托 受 益 权 ， 成 为 信 托 计 划劣 后 受 益 人 ； 优 先 委 托 人与 劣 后 委 托 人 投 资资 金 比 例 超 过 2： 1的 结 构 化 股 票 投 资 信 托 计 划 屡 次 延 期 且 比 例 不 断 扩 大 的 问 题 合 计 处 以 80万 元 罚 款 ， 对 中 航 信 托 相 关 责 任人 作 出 行 政 处 罚 决 定 （ 另 案 处 罚 ） 。 中 航 信 托 落 实 处 罚 措 施 ， 积 极 整改 ， 现 经 营 情 况 正 常 。 对 该 股 票 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 根 据 我 司 的 基 金 投 资 管 理 相 关 制 度 ， 以 相 应 的 研 究 报 告 为 基 础 ， 结 合 其 未来 增 长 前 景 ， 由 基 金 经 理 决 定 具 体 投 资 行 为 。 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合同 规 定 的 备 选 股 票 库 情 况 的 说 明 8.12.2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 。 期末 其 他 各 项 资 产 构 成 8.12.3
单 位 ： 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 318,591.24
2 应 收 证 券 清 算 款 11,004,464.42
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2,219,526.47
5 应 收 申 购 款 54,254.29
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 13,596,836.42
期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 8.12.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 8.12.5
注 ： 截 至 本 报 告 期末 ， 本 基 金 前 十 名 股 票 中不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 38 页 共 47 页 基 金 份 额 持 有 人 信 息 §9
期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 9.1
份 额 单 位 ： 份 份 额 级 别 持 有 人 户 数 (
户 )
户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 人 结 构 机构 投 资 者 个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 A
26,914 104,202.25 3,068,018.16 0.11% 2,801,431,374.66 99.89%
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 C
21 1,169.64 0.00 0.00% 24,562.53 100.00%
合 计 26,932 104,133.52 3,068,018.16 0.11% 2,801,455,937.19 99.89%
注 ： 机构 /个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 的 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 （ 即 期末 基 金 份 额 总 额 ） 。 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 9.2
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从业人 员 持 有本 基 金 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 A
173,199.69 0.0062%
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 C
15.81 0.0644%
合 计 173,215.50 0.0062%
注 ： 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有 基 金 占 基 金 总 份 额 比 例 的 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 （ 即 期末 基 金 份 额 总 额 ） 。 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 9.3
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万份 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负责 人 持 有本 开 放 式 基 金 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 A
0
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 C
0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有本 开 放 式 基 金 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 A
0
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 0
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 39 页 共 47 页 法 C
合 计 0
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 40 页 共 47 页 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §10
单 位 ： 份 项 目 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 A
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 C
基 金 合同 生 效日 （ 2017年 9月 26日 ） 基 金 份 额 总 额 5,155,449,845.39 -
本 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 4,654,305,046.27 -
本 报 告 期期 间 基 金 总 申 购 份 额 60,257,115.77 56,671.67
减 : 本 报 告 期期 间 基 金 总 赎 回 份 额 1,910,062,769.22 32,109.14
本 报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 2,804,499,392.82 24,562.53
注 ： A类 份 额 变 动 区 间 为 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 ， C类 份 额 变 动 区 间 为 2018年 10月 16日 至 2018年 12月 31日 。 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 41 页 共 47 页 重 大 事件 揭 示 §11
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.1
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2
报 告 期 内 ， 2018年 8月 20日 ， 公 司 任 命 李 晓 西 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ， 李 晓 西 先 生 已 通 过 高 级 管 理 人 员 证 券 投 资 法 律 知 识 考 试 ， 其 任 命 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。 2018年 8月 ， 刘 连 舸 先 生 担 任中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 职 务 。 上 述 人 事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。
涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 11.3
报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 。
基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 11.5
报 告 期 内 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 报 告 期 基 金 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 的 报 酬 为 60000元 人 民 币 ， 该 事 务 所 已 向 本 基 金 提 供 了 2年 的 审 计 服 务 。
管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.6
报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
11.7
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 11.7.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 长 江 证 券 1 1,585,098,720.52 13.34% 1,476,190.91 13.46% -
广 发 证 券 2 1,353,286,094.91 11.39% 1,246,494.24 11.37% -
海 通 证 券 2 1,126,663,009.37 9.48% 1,040,001.17 9.48% -
兴 业 证 券 3 872,989,750.12 7.34% 795,562.97 7.25% -
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 42 页 共 47 页 华 安 证 券 2 814,983,436.78 6.86% 758,999.38 6.92% -
西 藏 东 方 财 富 2 665,688,428.19 5.60% 610,977.54 5.57% -
华 泰 证 券 2 548,373,539.27 4.61% 499,738.47 4.56% -
中 银 国 际 3 527,991,870.68 4.44% 491,724.81 4.48% -
光 大 证 券 2 475,677,973.15 4.00% 436,518.55 3.98% -
新时 代 证 券 2 472,453,282.93 3.97% 434,767.44 3.96% -
中 信 建 投 2 451,878,094.33 3.80% 415,157.46 3.79% -
银 河 证 券 1 411,408,917.29 3.46% 383,144.92 3.49% -
安 信 证 券 2 362,693,111.63 3.05% 337,777.25 3.08% -
瑞 银 证 券 2 350,731,033.80 2.95% 324,575.39 2.96% -
华 鑫 证 券 1 334,790,317.73 2.82% 305,097.70 2.78% -
华 融 证 券 1 234,383,928.87 1.97% 213,596.79 1.95% -
齐 鲁 证 券 1 224,463,506.86 1.89% 209,031.53 1.91% -
国 都 证 券 1 215,564,990.11 1.81% 200,752.82 1.83% -
万 联 证 券 2 182,955,405.63 1.54% 166,728.18 1.52% -
东 方 证 券 3 124,031,437.71 1.04% 113,032.21 1.03% -
恒 泰 证 券 1 114,848,506.82 0.97% 106,958.50 0.98% -
民 生 证 券 1 105,363,968.26 0.89% 96,018.78 0.88% -
华 创 证 券 1 94,324,071.96 0.79% 85,957.80 0.78% -
国 泰 君 安 1 91,198,126.17 0.77% 84,933.35 0.77% -
中 投 证 券 1 54,486,144.69 0.46% 49,653.60 0.45% -
西 南 证 券 1 47,530,048.27 0.40% 44,263.53 0.40% -
国 元 证 券 1 42,205,188.00 0.36% 39,304.61 0.36% -
方 正 证 券 1 - - - - -
信 达 证 券 1 - - - - -
国 金 证 券 1 - - - - -
国 联 证 券 1 - - - - -
东 吴 证 券 1 - - - - -
东 北 证 券 1 - - - - -
中 信 证 券 1 - - - - -
浙 商 证 券 1 - - - - -
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 11.7.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 43 页 共 47 页 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期权 证 成 交 总 额 的 比 例 长 江 证 券 - - 2,590,000,000.00 10.99% - -
广 发 证 券 - - 9,403,600,000.00 39.92% - -
海 通 证 券 - - - - - -
兴 业 证 券 - - - - - -
华 安 证 券 - - 3,900,000,000.00 16.55% - -
西 藏 东 方 财 富 - - - - - -
华 泰 证 券 - - - - - -
中 银 国 际 - - 50,000,000.00 0.21% - -
光 大 证 券 - - - - - -
新时 代 证 券 - - 100,000,000.00 0.42% - -
中 信 建 投 - - 100,000,000.00 0.42% - -
银 河 证 券 - - 795,000,000.00 3.37% - -
安 信 证 券 - - 170,000,000.00 0.72% - -
瑞 银 证 券 - - - - - -
华 鑫 证 券 - - - - - -
华 融 证 券 - - - - - -
齐 鲁 证 券 - - 4,150,000,000.00 17.62% - -
国 都 证 券 - - 1,199,300,000.00 5.09% - -
万 联 证 券 - - - - - -
东 方 证 券 - - - - - -
恒 泰 证 券 - - 40,000,000.00 0.17% - -
民 生 证 券 - - - - - -
华 创 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - 760,000,000.00 3.23% - -
中 投 证 券 - - - - - -
西 南 证 券 - - - - - -
国 元 证 券 - - 300,000,000.00 1.27% - -
方 正 证 券 - - - - - -
信 达 证 券 - - - - - -
国 金 证 券 - - - - - -
国 联 证 券 - - - - - -
东 吴 证 券 - - - - - -
东 北 证 券 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 44 页 共 47 页 浙 商 证 券 - - - - - -
华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 2018 年年度 报 告 摘 要 第 45 页 共 47 页 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §12
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 12.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未有 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的 情 况 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 12.2
-
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 2019年 3月 27日
