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华泰柏瑞生物医药混合(004905)

华泰柏瑞生物医药混合:2018年年度报告摘要查看PDF公告

华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2018年年度 报 告 摘 要 2018 年 12月 31日 基 金 管 理 人 : 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 2019 年 3月 27日华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 2 页 共 44 页 重 要 提 示 §1 
重 要 提 示 1.1 
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年度 报 告 已 经 三 分 之二以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。 基 金 托 管 人中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合同 规 定 , 于 2019年 3月 26日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。 本 年度 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 , 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 本 报 告 期 自 2018年 1月 1日 起 至 2018年 12月 31日 止 。 本 年度 报 告 摘 要 摘 自 年度 报 告 正 文 , 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 , 应 阅 读 年度 报 告 正 文 。 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 3 页 共 44 页 基 金 简 介 §2 
基 金 基 本 情 况 2.1 
基 金 简 称 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 基 金 主代 码 004905
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2017年 8月 16日 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 143,563,062.21份 基 金 合同 存 续 期 不 定 期 
基 金 产 品 说 明 2.2 
投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 前 提 下 , 把 握 生 物 医 药 相 关 的 行 业 投 资 机 会 , 追 求 超越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 , 力 争 基 金 资 产 的 持 续 稳 健 增 值 。 投 资 策 略 本 基 金 在 宏 观 经 济 分 析 基 础 上 , 结 合 政 策 面 、 市 场 资 金 面 等 情 况 , 在 经 济 周 期 不 同 阶 段 , 依 据 市 场 不 同 表 现 , 在 大 类 资 产中 进 行 配 置 , 把 握 生 物 医 药 的 行 业 投 资 机 会 , 保 证 整 体 投 资 业 绩 的 持 续 性 。 业 绩 比 较 基 准 中 证 医 药 卫 生 指 数收 益 率 *70%+上 证 国 债 指 数收 益 率 *30%
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型基 金 , 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型基 金 与 货 币市 场基 金 , 低 于 股 票 型基 金 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 2.3 
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负责 人 姓 名 陈 晖 王 永民 联 系 电 话 021-38601777 010-66594896
电 子 邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客 户 服 务 电 话 400-888-0001 95566
传 真 021-38601799 010-66594942
 
信 息 披 露 方 式 2.4 
登 载 基 金 年度 报 告 正 文 的 管 理 人互 联 网网 址 http://www.huatai-pb.com
基 金 年度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层 及 托 管 人 住 所 
 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 4 页 共 44 页 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 §3 
主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3.1 
金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1


期 间 数 据 和 指 标 2018年 2017年 8月 16日 (基 金 合同 生 效 日 )-2017年 12月 31日 本期 已 实 现 收 益 33,666,934.57 4,022,163.72 本期 利 润 -1,697,198.84 28,934,061.34 加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 -0.0103 0.0473 本期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -12.01% 4.37% 3.1.2


期末 数 据 和 指 标 2018年 末 2017年 末 期末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.0817 0.0066 期末 基 金 资 产 净 值 131,836,795.31 466,674,528.50 期末 基 金 份 额 净 值 0.9183 1.0437 基 金 净 值 表 现 3.2 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 过 去 三个 月 -15.29% 1.95% -14.28% 1.33% -1.01% 0.62% 过 去 六 个 月 -23.63% 1.98% -21.84% 1.27% -1.79% 0.71% 过 去 一 年 -12.01% 1.86% -17.03% 1.18% 5.02% 0.68% 自 基 金 合同 生 效 起 至 今 -8.17% 1.64% -11.32% 1.06% 3.15% 0.58% 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 3.2.2 收 益 率 变 动 的 比 较 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 5 页 共 44 页 注 : 1、 图 示 日 期 为 日 为 2017年 8月 16日 至 2018年 12月 31日 。 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 6 页 共 44 页 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 3.2.3 比 较 注 : 基 金 合同 生 效日 为 2017年 8月 16日 , 2017年度 的相 关 数 据 根 据 当 年 的 实 际 存 续 期 计 算 。 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 3.3 注 : 无 。 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 7 页 共 44 页 管 理 人 报 告 §4 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4.1.1 本 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 , 于 2004年 11月 18日 成 立 的 合 资 基 金 管 理 公 司 , 注 册 资 本 为 2亿 元 人 民 币 。 目 前 的 股 东 构 成 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 柏 瑞 投 资 有 限 责 任 公 司 ( 原 AIGGIC) 和 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 , 出 资 比 例 分别 为 49%、 49%和 2%。 目 前 公 司 旗 下 管 理 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 金 字 塔 稳 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 亚 洲 领 导 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 季季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 消 费 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币市 场 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 国 制 造 2025灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 精 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 对 冲 稳 健 收 益 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 天 添 宝 货 币市 场基 金 、 华 泰 柏 瑞 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 睿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 经 济 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 鼎 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 享 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 兴 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 精 选 30灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 富 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 8 页 共 44 页 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI中 国 A股 国 际 通 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 、 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 医 疗 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 现 代 服 务 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI 中 国 A股 国 际 通 指 数 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 红 利 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 。


截 至 2018年 12月 31日 , 公 司 基 金 管 理 规 模 为 980.05亿 元 。 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 4.1.2 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 证 券 从业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 徐 晓 杰 本 基 金 的 基 金 经 理 2017年 8月 16 日 - 12年 博 士 研 究 生 , 12年 证 券 ( 基 金 ) 从业 经 历 。 2006年 7月 至 2007 年 9月 任 邦 联 资 产 管 理 有 限 公 司 研 究 员 ; 2007 年 9月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 研 究 员 、 高 级 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 。 2014 年 4月 至 2015年 5月 任 研 究 部 总 监 助 理 。 2015 年 5月 至 2018年 5月 任 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2015年 6月 至 2018 年 5月 任 华 泰 柏 瑞 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2015年 10月 起 任 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017 年 8 月 起 任 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2018年 6月 起 任 华 泰 柏 瑞 医 疗 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2018年 8月 起 任 华 泰 柏 瑞 现 代 服 务 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 注 : 证 券 从业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业从业人 员 资 格 管 理 办 法 》 的相 关 规 定 。 任 职 日 期 和 离 职 日 期 指 基 金 管 理 公 司 作 出决 定 之 日 。 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》、《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 、 法 规 的 规 定 以 及 本 基 金 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 9 页 共 44 页 的 《 基 金 合同 》 的 约 定 , 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 , 忠 实 履 行 基 金 管 理 职 责 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 在 本 报 告 期 内 , 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 规 定 及 基 金 合同 的 约 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 4.3.1 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 , 建 立 了 科 学完 善 的 公 平 交 易 管 理 制 度 , 从事 前 、 事中 和 事 后 等 环 节 严 格 控 制 不 同 基 金 之 间 可 能 发 生 的 利 益 输 送 。 投 资 部 和 研 究 部通 过 规 范 的 决 策 流 程 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 。 交 易 部 对 投 资 指 令 的 合 规 性 、 有 效 性 及 合 理 性 进 行 独 立 审 核 , 对 于 场 内 交 易 的 非 组 合 指 令 启 用 投 资 管 理 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ; 对 于 场 外 交 易 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 公 平 对 待 不 同 帐 户 。 风 险 管 理 部 对 报 告 期 内 的 交 易 进 行 日 常 监 控 和 分 析 评 估 , 同 时 对 投 资 组 合 的 交 易 价 差 在 不 同 时 间 窗 ( 如 日 内 、 3 日 、 5 日 )进 行 分 析 , 综 合 判 断 各 基 金 之 间 是 否 存 在 不 公 平 交 易 或 利 益 输 送 的 可 能 , 确 保 公 平 交 易 的 实 施 。 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.2 本 报 告 期 内 , 公 司 将 投 资 管 理 职能 和 交 易 执 行 职能 完 全 隔 离 , 实 行 集 中交 易 制 度 , 由 交 易 部 为 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 等 业 务 统 一交 易 服 务 , 为 公 平 交 易 的 实 施 提 供 了 较 好 的 保 障 。 目 前 公 司 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 业 务 的 基 金 经 理 不 存 在 兼 任 其 它 投 资 管 理 部 门 业 务 的 情 况 , 不 同 业 务 类 别 的 投 资 经 理 之 间 互不 干 扰 , 独 立 做 出 投 资 决 策 。 公 司 机构 设 置 合 理 , 公 平 交 易 的相 关 管 理 制 度 健 全 , 投 资 决 策 流 程 完 善 , 各 项 制 度 执 行 情 况 良 好 。 交 易 价 差 分 析 表 明 公 司 旗 下 各 基 金 均 得 到 了 公 平 对 待 , 不 存 在 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 行 为 。 经 过 对 不 同 基 金 之 间 交 易 相 同 证 券 时 的 同向 交 易 价 差 进 行 分 析 发 现 , 报 告 期 内 基 金 之 间 的 买 卖 交 易 价 差 总 体 上 处 于 正 常 的 合 理 水 平 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.3 本 基 金 管 理 人 根 据 《 异 常 交 易 监 控 与 管 理 办 法 》 对 投 资 交 易 过 程 中 可 能 发 生 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 督 和 管 理 。 投 资 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 识 别 和 检 查 , 交 易 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 的 事中 监 督 和 控 制 , 风 险 管 理 部 及 异 常 交 易 评 估 小 组 负责 异 常 交 易 行 为 的 事 后 审 查 和 评 估 。 本 报 告 期 内 , 该 制 度 执 行 情 况 良 好 , 无 论 在 二 级 市 场 还 是 在 大 宗 交 易 或 者 一 级 市 场 申 购 等 交 易 中 , 均 没 有 发 现 影 响 证 券 价 格 或 者 严 重 误 导 其 他 投 资 者 等 异 常 交 易 行 为 。 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 10 页 共 44 页 本 报 告 期本 基 金 与 公 司 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 参 与交 易 所 公 开 竞 价 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 5%的 同 日 反 向 交 易 共 1次 , 系 基 于 公 司 基 本 面 分 析 买 入 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1 2018年 中 国 经 济 增 长 稳 健 , 全 年 GDP 增 速 6.6%。 12月 全 国 制 造 业 PMI为 49.4%, 降 至 荣 枯 线 以 下 。 12月 CPI同 比 降 至 1.9%, 环 比 持 平 ; 12月 PPI同 比 降 至 0.9%, 环 比 下 降 1%。 A股 市 场 18年 整 体 表 现 较 差 。 本 基 金 为 医 药 行 业 基 金 , 申 万 医 药 行 业 指 数 18年 下 跌 27.16%, 在 18年 下 半 年 表 现 相 对 较 差 。 18年 全 年 , 本 基 金 净 值 下 跌 12.01%。 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.4.2 截 至 本 报 告 期末本 基 金 份 额 净 值 为 0.9183 元 ; 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -12.01%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -17.03%。 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 4.5 18年 全 年市 场 整 体 表 现 相 对 较 差 , 本 基 金重 点 持 仓了 医 药 行 业 , 四 季 度 跌 幅 较 大 ,表 现 较 差 。 从 长 期来 看 ,我 们 看 好 医 药 行 业 在 深 化医 疗 制 度 改 革 的 大 背 景 下 带 来 的 优 秀 企 业 的 投 资 机 会 。 同 时 我 们也 在 思 考 由 于 政 策 推 进 力 度 的 超 预 期 使 得 行 业 变 革 将 加 速 , 在 加 快 变 革 的 过 程 中 , 我 们 更 要 精 挑 细 选 具 备 核 心 竞 争 优 势 , 能 够 持 续 胜 出 的 企 业 。 我 们 希 望 能 够 与 优 秀 的 企 业 共 成 长 , 见 证 中 国 医 药 企 业 由 小 到 大 , 区 域 性 成 长 为 全 国 性 , 国 内 领 先 做 到 全 球 标 准 , 从 优 秀 到 卓 越 的 整 个 历 程 。 我 们也 坚 信 必 定 有 这 样 的 优 秀 企 业 带 领 中 国 的 医 药 行 业 进 入 到 更 规 范 、 更 有 竞 争 力 的 生 态 环 境 。 医 药 行 业 投 资 策 略 上 , 19年 我 们 继续 看 好 创 新 药 企 业 的 长 期 发 展 空 间 , 长 期 看 好 政 策 影 响 相 对 较 小 的 医 疗 服 务 类 相 关公 司 , 同 时 我 们也 看 好 各 细 分 行 业 的 龙 头 公 司 。 基 金 操 作 上 , 我 们仍 将 精 选 个 股 以 追 求 绝 对 收 益 ; 更 加 灵 活 控 制 仓 位 以 降 低 系 统 性 风 险 ; 进 行 合 理 资 产 配 置 以 实 现 更 好 的 收 益 。 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 11 页 共 44 页 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 4.6 本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人严 格 执 行 基 金 估 值 控 制 流 程 , 定 期 评 估估 值 技 术 的 合 理 性 , 每 日 将 估 值 结 果 报托 管 银 行 复 核 后 对 外 披 露 。 参 与 估 值 流 程 的 人 员 包 括 负责 运 营 的 副 总 经 理 以 及 投 资 研 究 、 风 险 控 制 、 金 融 工 程 和 基 金 事 务 部 门 负责 人 , 基 金 经 理 不 参 与 估 值 流 程 。 参 与人 员 的相 关 工 作 经 历 均在 五 年 以上 。 参 与 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 已 采 用 的 估 值 技 术 相 关 参 数 或 定 价 服 务 均 来 自 独 立 第 三 方 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 4.7 根 据 基 金 合同 的 规 定 , 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 基 金 收 益 分 配 每 年 至 多 12次 ; 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的 25%; 基 金 的 收 益 分 配 比 例 以 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 为 基 准 计 算 , 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 以 收 益 分 配 基 准 日 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益的 孰 低 数 为 准 。 基 金 合同 生 效 不 满 3个 月 , 收 益 可 不 分 配 。 截 止 本 报 告 期末 , 本 基 金 可 分 配 收 益 为 24521378.48。 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 4.8 注 : 无 。 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 12 页 共 44 页 托 管 人 报 告 §5 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 5.1 本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以下 称 “ 本 托 管 人 ” ) 在 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 5.2 明 本 报 告 期 内 , 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 规 定 , 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的监 督 , 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 , 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 5.3 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 13 页 共 44 页 审 计 报 告 §6 审 计 报 告 基 本 信 息 6.1 财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是 审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审字 (2019)第 21836号 审 计 报 告 的 基 本 内 容 6.2 审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 审 计 报 告 收 件人 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 : 审 计 意 见 (一 )我 们 审 计 的 内 容 我 们 审 计 了 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 基 金 ” )的 财 务 报 表 , 包 括 2018年 12月 31 日 的 资 产 负 债 表 , 2018年度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 (基 金 净 值 )变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 (二 )我 们 的 意 见 我 们 认 为 , 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 , 公允 反 映 了 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 基 金 2018年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 我 们 独 立 于 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 基 金 , 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” )管 理 层 负责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 , 使 其 实 现 公允 反 映 , 并 设计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 , 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 评 估 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 基 金 的 持 续经 营 能 力 , 披 露 与 持 续经 营 相 关 的 事 项 (如 适 用 ), 并 运 用 持 续经 营 假 设 , 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 基 金 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负责 监 督 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 基 金 的 财 务 报 告 过 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 14 页 共 44 页 程 。 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 15 页 共 44 页 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 我 们 的目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 , 并 出具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 , 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 , 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 , 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。 在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 , 我 们 运 用 职 业 判 断 , 并 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 , 我 们也 执 行 以下 工 作 : (一 )识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ; 设计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 , 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 , 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之上 , 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。 ? (二 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 (三 ) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。 (四 ) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 , 根 据 获 取 的 审 计证 据 , 就 可 能 导 致 对 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 基 金 持 续经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 , 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的相 关 披 露 ; 如 果 披 露 不 充 分 , 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 , 未来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 基 金 不 能 持 续经 营 。 (五 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 (包 括披 露 ), 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。 我 们与 基 金 管 理 人 治 理 层就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 , 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。 会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 16 页 共 44 页 注 册 会 计 师 的 姓 名 单 峰 曹 阳 会 计 师 事 务 所 的 地址 中 国 上 海 市 黄 浦 区 湖滨 路 202号 领 展 企 业 广 场 2座 普 华 永 道 中 心 11 楼 审 计 报 告 日 期 2019年 3月 26日 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 17 页 共 44 页 年度 财 务 报 表 §7 资 产 负 债 表 7.1 会 计 主 体 : 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2018年 12月 31日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本期末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 资 产 : 银 行 存 款 7.4.7.1 16,034,469.20 21,751,731.08 结 算 备 付 金 348,026.01 2,859,942.07 存 出 保 证 金 103,898.92 268,437.33 交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 116,767,705.83 447,707,012.08 其 中 : 股 票 投 资 116,767,705.83 437,713,012.08 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - 9,994,000.00 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 - - 应 收 证 券 清 算 款 1,860,026.94 2,098,937.32 应 收 利 息 7.4.7.5 5,985.72 321,543.18 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 24,138.08 46,720.69 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 7.4.7.6 - - 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 18 页 共 44 页 资 产 总 计 135,144,250.70 475,054,323.75 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本期 末 2018年 12月 31日 上 年 度 末 2017年 12月 31日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 2,355,161.53 618,981.75 应 付 赎 回 款 130,842.73 6,346,960.16 应 付 管 理 人 报 酬 173,949.74 632,848.44 应 付 托 管 费 28,991.62 105,474.72 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付交 易 费 用 7.4.7.7 258,198.73 477,629.11 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 7.4.7.8 360,311.04 197,901.07 负 债 合 计 3,307,455.39 8,379,795.25 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 19 页 共 44 页 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 7.4.7.9 143,563,062.21 447,129,909.55 未 分 配 利 润 7.4.7.10 -11,726,266.90 19,544,618.95 所 有 者 权 益 合 计 131,836,795.31 466,674,528.50 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 135,144,250.70 475,054,323.75 注 : 报 告 截 止 日 2018年 12月 31日 , 基 金 份 额 净 值 0.9183元 , 基 金 份 额 总 额 143,563,062.21份 。 利 润 表 7.2 会 计 主 体 : 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本期 2018年 1月 1日 至 2018 年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 8月 16日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017 年 12月 31日 一 、 收 入 4,358,679.56 33,955,948.49 1.利 息 收 入 248,463.36 4,945,240.89 其 中 : 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 143,104.46 517,317.86 债 券利 息 收 入 105,358.90 111,133.04 资 产 支 持 证 券利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 4,316,789.99 其 他 利 息 收 入 - - 2.投 资 收 益 ( 损 失 以 “ -” 填 列 ) 38,134,707.36 3,164,513.01 其 中 : 股 票 投 资 收 益 7.4.7.1 2 37,352,386.68 3,145,333.11 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 -19,560.00 19,179.90 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13. 5 - - 贵 金 属 投 资 收 益 7.4.7.14 - - 衍 生 工 具 收 益 7.4.7.1 5 - - 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 20 页 共 44 页 股 利 收 益 7.4.7.1 6 801,880.68 - 3.公允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 7.4.7.1 7 -35,364,133.41 24,911,897.62 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - - 5.其 他 收 入 ( 损 失 以 “ -” 号 填 列 ) 7.4.7.1 8 1,339,642.25 934,296.97 减 : 二 、 费 用 6,055,878.40 5,021,887.15 1. 管 理 人 报 酬 7.4.1 0.2.1 2,686,216.11 3,507,748.01 2. 托 管 费 7.4.10.2.2 447,702.73 584,624.64 3. 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 - - 4. 交 易 费 用 7.4.7.1 9 2,509,755.83 731,260.26 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6 . 税 金 及 附 加 - - 7. 其 他 费 用 7.4.7. 20 412,203.73 198,254.24 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ -” 号 填 列 ) -1,697,198.84 28,934,061.34 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ -” 号 填 列 ) -1,697,198.84 28,934,061.34 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 7.3 会 计 主 体 : 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 447,129,909.55 19,544,618.95 466,674,528.50 二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本期 利 - -1,697,198.84 -1,697,198.84 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 21 页 共 44 页 润 ) 三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ) -303,566,847.34 -29,573,687.01 -333,140,534.35 其 中 : 1.基 金 申 购 款 175,012,949.42 22,227,222.04 197,240,171.46 2.基 金 赎 回 款 -478,579,796.76 -51,800,909.05 -530,380,705.81 四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ) - - - 五 、 期末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 143,563,062.21 -11,726,266.90 131,836,795.31 项 目 上 年度 可 比 期 间 2017年 8月 16日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 711,836,300.57 - 711,836,300.57 二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本期 利 润 ) - 28,934,061.34 28,934,061.34 三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ) -264,706,391.02 -9,389,442.39 -274,095,833.41 其 中 : 1.基 金 申 购 款 14,695,219.65 492,814.57 15,188,034.22 2.基 金 赎 回 款 -279,401,610.67 -9,882,256.96 -289,283,867.63 四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ) - - - 五 、 期末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 447,129,909.55 19,544,618.95 466,674,528.50 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负责 人 签 署 : ______韩 勇 ______














______房 伟 力 ______














____赵 景 云 ____ 基 金 管 理 人 负责 人














主 管 会 计 工 作 负责 人














会 计 机构 负责 人 报 表 附 注 7.4 基 金 基 本 情 况 7.4.1 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 本 基 金 ” )经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )证 监 许 可 [2017]1070号 关 于 准 予 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 , 由 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 负责 公 开 募 集 。 本 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 22 页 共 44 页 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 711,516,247.23元 , 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )普 华 永 道 中 天 验 字 (2017) 第 796号 验 资 报 告 予以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 于 2017 年 8月 16日 正 式 生 效 , 基 金 合同 生 效日 的 基 金 份 额 总 额 为 711,836,300.57份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 320,053.34份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人为中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 和 上 市 的 股 票 (包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 )、 债 券 (国 债 、 金 融 债 、 企 业 /公 司 债 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 (含 分 离 交 易 可 转 债 )、 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 等 )、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 货 币市 场 工 具 、 股 指 期 货 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 (但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 )。 本 基 金 还 可 以 在 条 件 允 许 的 情 况 下 在 履 行 适 当 的 程 序 后 参 与 融 资 业 务 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 的 投 资 比 例 占 基 金 资 产 的 0-95%, 其 中 投 资 于 生 物 医 药 主 题 相 关 的 证 券 资 产不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%; 每 个交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 现 金 (不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 ) 和 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为中 证 医 药 卫 生 指 数收 益 率 *70%+上 证 国 债 指 数收 益 率 *30%。 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2019年 3月 26日 批 准 报 出 。 会 计 报 表 的 编 制 基 础 7.4.2 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2月 15日 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 》 和 38项 具 体会 计 准 则 、 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 、 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 (以下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL模 板 第 3号 <年度 报 告 和 半 年度 报 告 >》、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》、《 华 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 23 页 共 44 页 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 7.4.3 本 基 金 2017年度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2017年 12 月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2017年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年度 报 告 相 一 致 。 会 计 年度 7.4.4.1 本 基 金 会 计 年度 为 公 历 1月 1日 起 至 12 月 31日 止 。 记 账 本 位 币 7.4.4.2 本 基 金 的 记 账 本 位 币 为人 民 币 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 7.4.4.3 (1)金 融 资 产 的 分 类 金 融 资 产于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 、 应 收 款 项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 本 基 金 持 有 的 债 券 投 资 分 类 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 。 以 公允 价 值 计 量 且 其公允 价 值 变 动 计 入 损 益的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中以交 易 性 金 融 资 产 列 示 。 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 , 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和各 类 应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。 (2)金 融 负 债 的 分 类 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 。 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和各 类 应 付 款 项 等 。 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 24 页 共 44 页 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认 7.4.4.4 金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合同 的 一 方时 , 按 公允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 , 取 得 时 发 生 的相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。 对 于以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 , 按 照 公允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 对 于 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 , 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。 金 融 资 产 满 足 下 列 条 件之一 的 , 予以 终 止 确 认 : (1) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合同 权 利 终 止 ; (2) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ; 或 者 (3) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 , 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。 金 融 资 产 终 止 确 认 时 , 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 , 终 止 确 认该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价之 间 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 7.4.4.5 本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 (主 要 为 权 证 投 资 )按 如 下 原 则 确 定 公允 价 值 并 进 行 估 值 : (1)存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公允 价 值 ; 估 值 日无 交 易 , 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变化 且 证 券 发 行 机构未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事件 的 , 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公允 价 值 。 (2)存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 , 如 估 值 日无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变化 , 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变化 等 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价以 确 定 公允 价 值 。 (3)当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 , 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近进 行 的 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 25 页 共 44 页 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 , 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 , 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 7.4.4.6 本 基 金 持 有 的 资 产 和 承担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 依 法 有权 抵 销 债 权 债 务 且交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 , 金 融 资 产与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。 实 收 基 金 7.4.4.7 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动分别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 损 益 平 准 金 7.4.4.8 损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 , 并 于 期末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 /(累 计 亏 损 )。 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 7.4.4.9 股 票 投 资 在 持 有期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业代 扣 代 缴 的 个人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 在 持 有期 间 的 公允 价 值 变 动 确 认 为 公允 价 值 变 动 损 益 ; 处 置 时 其公允 价 值 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 , 其 中 包 括 从 公允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公允 价 值 累 计 变 动 额 。 应 收 款 项 在 持 有期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 也 可 按 直 线 法 计 算 。 费 用 的 确 认 和 计 量 7.4.4.10 本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。 其 他 金 融 负 债 在 持 有期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 也 可 按 直 线 法 计 算 。 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 26 页 共 44 页 基 金 的 收 益 分 配 政 策 7.4.4.11 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形式 分 配 , 但 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 。 若 期末未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分 (包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等 )为 正 数 , 则 期末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期末未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ; 若 期末未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 , 则 期末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期末未 分 配 利 润 (已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余 额 )。 经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 。 分 部 报 告 7.4.4.12 本 基 金 以 内 部 组织结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 , 以 经 营 分 部 为 基 础 确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 : (1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中产 生 收 入 、 发 生 费 用 ; (2)本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果 , 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ; (3)本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 , 并 且 满 足 一 定 条 件 的 , 则 合 并 为一个 经 营 分 部 。 本 基 金 目 前 以一个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 , 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4.13 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 , 本 基 金 确 定 以下 类 别 股 票 投 资 的 公允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其关 键 假 设 如 下 : 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )等 情 况 , 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2008]38号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 , 根 据 具 体 情 况 采 用 《 中 国 证 券 业 协 会 基 金 估 值 工 作 小 组 关 于 停 牌 股 票 估 值 的 参 考 方 法 》 提 供 的 指 数收 益 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5 会 计 政 策 变 更 的 说 明 7.4.5.1 本 基 金 本 报 告 期未 发 生 会 计 政 策 变 更 。 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 27 页 共 44 页 会 计 估 计 变 更 的 说 明 7.4.5.2 本 基 金 本 报 告 期未 发 生 会 计 估 计 变 更 。 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.3 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。 税 项 7.4.6 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2012]85号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2015]101号 《 关 于上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2016]36号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》、 财 税 [2016]46号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2016]70号 《 关 于 金 融 机构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2017]2号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2017]56 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2017]90号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 , 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2018年 1月 1日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入免 征 增 值 税 , 对 国 债 、 地 方政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 , 以 2018年 1月 1日 起 产 生 的 利 息 及 利 息性 质 的 收 入 为 销 售 额 。 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%的 个人 所 得 税 。 对 基 金 从上 市 公 司取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1个 月 以 内 (含 1个 月 ) 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 28 页 共 44 页 的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1个 月 以上 至 1年 (含 1年 )的 , 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1年 的 , 暂 免 征 收 个人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 , 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继续 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 20%的 税 率 计 征 个人 所 得 税 。 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。 (5) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的 适 用 比 例 计 算 缴 纳 。 关 联 方 关 系 7.4.7 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞 基 金 ” ) 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机构 、 基 金 销 售 机构 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机构 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 华 泰 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机构 PineBridgeInvestmentLLC 基 金 管 理 人 的 股 东 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 证 券 的 控 股 子 公 司 、 基 金 销 售 机构 柏 瑞 爱 建 资 产 管 理 (上 海 )有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司 注 : 关 联 方 与 基 金 进 行 的 关 联 交 易 均在 正 常 业 务 范 围 内 按 照 一 般 商 业 条 款 而 订 立 的 。 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.8 - 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.8.1 股 票 交 易 7.4.8.1.1 金 额 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 8月 16日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017 年 12月 31日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 74,611,493.04 4.79% - - 权 证 交 易 7.4.8.1.2 注 : 无 。 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 29 页 共 44 页 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.8.1.3 金 额 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 67,993.37 4.75% 25,855.21 10.01% 关 联 方 名 称 上 年度 可 比 期 间 2017年 8月 16日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 注 : 1. 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人与 对 方 协 商 确 定 , 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。 权 证 交 易 不 计 佣 金 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 。 关 联 方 报 酬 7.4.8.2 基 金 管 理 费 7.4.8.2.1 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1 日 至 2018年 12月 31 日 上 年度 可 比 期 间 2017年 8月 16日 (基 金 合同 生 效日 ) 至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2,686,216.11 3,507,748.01 其 中 : 支 付 销 售 机构 的 客 户 维 护 费 1,422,479.28 2,378,195.71 注 : 支 付 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5%的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×1.5% / 当 年 天 数 。 基 金 托 管 费 7.4.8.2.2 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1 日 至 2018年 12月 31 日 上 年度 可 比 期 间 2017年 8月 16日 (基 金 合同 生 效日 ) 至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 447,702.73 584,624.64 注 : 支 付 基 金 托 管 人中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×0.25% / 当 年 天 数 。 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 30 页 共 44 页 销 售 服 务 费 7.4.8.2.3 注 : 本期 和 上 年 可 比 期 间 均 无数 据 。 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.8.3 注 : 无 。 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.1 注 : 本 报 告 期 及 上 年度 , 基 金 管 理 人 未 投 资 本 基 金 。 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.2 注 : 本 报 告 期 及 上 年度 , 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 7.4.8.5 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 8月 16日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12 月 31日 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 16,034,469.20 130,280.79 21,751,731.08 400,050.04 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人中 国 银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.8.6 注 : 无 。 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 7.4.8.7 - 期末 ( 2018 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.1 注 : 无 。 期末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 7.4.9.2 注 : 本 基 金 截 至 2017年 12月 31日 止 持 有 以上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票 , 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 , 经 交 易 所批 准 复 牌 。 期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 7.4.9.3 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 7.4.9.3.1 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 31 页 共 44 页 无 。 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 7.4.9.1.2 无 。 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他事 项 7.4.10 (1)公允 价 值 (a)


金 融 工 具公允 价 值 计 量 的 方 法 公允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 , 由 对 公允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。 (b)


持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i)


各 层 次 金 融 工 具公允 价 值 于 2018年 12月 31日 , 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 116,767,705.83元 , 无 属 于 第 二 或 第 三 层 次 的 余 额 (2017年 12月 31日 : 第 一 层 次 437,596,827.08元 , 第 二 层 次 10,110,185.00元 , 无 第 三 层 次 )。 (ii)


公允 价 值 所 属层 次 间 的 重 大 变 动 本 基 金 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公允 价 值 的 影 响 程 度 , 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。 (iii)


第 三 层 次 公允 价 值 余 额 和 本期 变 动 金 额 无 。 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 32 页 共 44 页 (c)


非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2018年 12月 31日 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2017年 12月 31日 : 同 )。 (d)


不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 与 公允 价 值 相 差 很 小 。 (2)除 公允 价 值 外 , 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 33 页 共 44 页 投 资 组 合 报 告 §8 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 8.1 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( %) 1 权 益 投 资 116,767,705.83 86.40 其 中 : 股 票 116,767,705.83 86.40 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - -








资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 16,382,495.21 12.12 8 其 他 各 项 资 产 1,994,049.66 1.48 9 合 计 135,144,250.70 100.00 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8.2 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 8.2.1


金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 84,366,599.52 63.99 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 13,281,707.68 10.07 G 交 通 运输 、 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐饮 业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术服 务 业 85,680.00 0.06 N 水 利 、 环 境 和 公共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 19,033,718.63 14.44 R 文 化 、 体 育 和 娱 乐业 - - S 综 合 - - 合 计 116,767,705.83 88.57 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 34 页 共 44 页 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 8.2.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 港 股 通 股 票 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 8.3 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300760 迈 瑞 医 疗 83,000 9,065,260.00 6.88 2 002821 凯 莱 英 130,559 8,858,428.15 6.72 3 000661 长 春 高 新 45,300 7,927,500.00 6.01 4 600763 通 策 医 疗 166,989 7,926,967.83 6.01 5 300347 泰 格 医 药 138,162 5,906,425.50 4.48 6 300595 欧 普 康 视 140,000 5,423,600.00 4.11 7 300015 爱 尔 眼 科 197,731 5,200,325.30 3.94 8 600276 恒 瑞 医 药 98,200 5,180,050.00 3.93 9 600436 片 仔 癀 45,500 3,942,575.00 2.99 10 600511 国 药 股 份 154,300 3,587,475.00 2.72 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 www. Huatai-pb.com网 站 的 年度 报 告 正 文 。 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.1 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300122 智 飞 生 物 25,653,209.95 5.50 2 300347 泰 格 医 药 24,654,849.32 5.28 3 000661 长 春 高 新 20,367,777.05 4.36 4 002821 凯 莱 英 20,129,119.00 4.31 5 600276 恒 瑞 医 药 19,783,831.45 4.24 6 600436 片 仔 癀 17,493,233.28 3.75 7 002044 美 年 健 康 17,184,417.16 3.68 8 300003 乐 普 医 疗 16,511,643.75 3.54 9 603939 益 丰 药 房 15,760,485.74 3.38 10 603883 老 百 姓 15,360,524.00 3.29 11 002727 一 心 堂 14,811,511.34 3.17 12 002422 科 伦 药 业 14,579,642.00 3.12 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 35 页 共 44 页 13 002007 华 兰 生 物 14,484,705.63 3.10 14 600763 通 策 医 疗 13,788,345.00 2.95 15 300298 三 诺 生 物 13,385,855.99 2.87 16 300015 爱 尔 眼 科 12,396,882.00 2.66 17 300326 凯 利 泰 12,160,511.16 2.61 18 601607 上 海 医 药 12,155,236.75 2.60 19 300529 健 帆 生 物 11,187,387.00 2.40 20 600521 华 海 药 业 10,000,694.25 2.14 21 000963 华 东 医 药 9,873,482.89 2.12 22 600196 复 星 医 药 9,732,358.00 2.09 23 300630 普 利制 药 9,689,234.00 2.08 24 603387 基 蛋 生 物 9,660,757.80 2.07 25 002462 嘉 事 堂 9,472,308.00 2.03 26 300760 迈 瑞 医 疗 9,389,905.08 2.01 注 : “ 买 入 股 票 成 本 ” 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.2 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600276 恒 瑞 医 药 49,184,618.15 10.54 2 600521 华 海 药 业 39,461,908.60 8.46 3 600196 复 星 医 药 34,891,273.30 7.48 4 600056 中 国 医 药 32,616,374.51 6.99 5 000661 长 春 高 新 31,956,903.68 6.85 6 600867 通 化 东 宝 26,470,090.93 5.67 7 600062 华 润 双 鹤 26,369,787.73 5.65 8 002044 美 年 健 康 25,729,491.32 5.51 9 300347 泰 格 医 药 24,604,813.27 5.27 10 000513 丽 珠 集 团 23,541,971.07 5.04 11 300122 智 飞 生 物 21,917,536.40 4.70 12 603883 老 百 姓 21,359,813.28 4.58 13 600566 济 川 药 业 21,249,941.94 4.55 14 300015 爱 尔 眼 科 20,282,111.32 4.35 15 600436 片 仔 癀 18,044,955.92 3.87 16 603233 大 参 林 17,969,425.40 3.85 17 603707 健 友 股 份 17,492,921.97 3.75 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 36 页 共 44 页 18 300003 乐 普 医 疗 16,966,201.60 3.64 19 000538 云 南 白 药 15,751,216.73 3.38 20 603658 安 图 生 物 15,643,444.59 3.35 21 002223 鱼 跃 医 疗 15,509,356.34 3.32 22 600585 海 螺 水泥 14,915,569.00 3.20 23 002007 华 兰 生 物 14,622,421.00 3.13 24 603939 益 丰 药 房 14,587,933.10 3.13 25 300298 三 诺 生 物 14,304,108.28 3.07 26 002727 一 心 堂 13,166,831.90 2.82 27 600703 三 安 光 电 12,624,807.80 2.71 28 002821 凯 莱 英 11,202,360.20 2.40 29 300630 普 利制 药 11,146,361.48 2.39 30 601607 上 海 医 药 11,063,258.30 2.37 31 002422 科 伦 药 业 10,518,721.09 2.25 32 300326 凯 利 泰 10,287,186.52 2.20 33 603387 基 蛋 生 物 10,225,061.70 2.19 34 000786 北 新 建 材 9,922,115.57 2.13 35 601398 工 商 银 行 9,800,727.65 2.10 36 300529 健 帆 生 物 9,409,957.50 2.02 注 : “ 买 入 股 票 成 本 ” 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及卖 出 股 票 的 收 入 总 额 8.4.3 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 617,836,404.51 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 940,771,944.03 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 8.5 注 : 无 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 8.6 注 : 无 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 8.7 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 8.8 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 贵 金 属 。 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 37 页 共 44 页 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 8.9 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 持 有 股 指 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.11 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本期 受 到 调 查 以 及 处 罚 的 情 况 的 说 明 8.12.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 , 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 。 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合同 规 定 的 备 选 股 票 库 情 况 的 说 明 8.12.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 。 期末 其 他 各 项 资 产 构 成 8.12.3 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 103,898.92 2 应 收 证 券 清 算 款 1,860,026.94 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 5,985.72 5 应 收 申 购 款 24,138.08 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,994,049.66 期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 8.12.4 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 8.12.5 注 : 本 基 金 本 报 告 期末 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 。 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 38 页 共 44 页 基 金 份 额 持 有 人 信 息 §9 期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 9.1 份 额 单 位 : 份 持 有 人 户 数 (户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 人 结 构 机构 投 资 者 个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 4,264 33,668.64 38,627,793.06 26.91% 104,935,269.15 73.09% 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 9.2 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从业人 员 持 有本 基 金 250,942.28 0.1748% 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 9.3 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负责 人 持 有本 开 放 式 基 金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有本 开 放 式 基 金 10~50 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 39 页 共 44 页 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §10 单 位 : 份 基 金 合同 生 效日 ( 2017年 8月 16日 ) 基 金 份 额 总 额 711,836,300.57 本 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 447,129,909.55 本 报 告 期期 间 基 金 总 申 购 份 额 175,012,949.42 减 : 本 报 告 期期 间 基 金 总 赎 回 份 额 478,579,796.76 本 报 告 期期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 143,563,062.21 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 40 页 共 44 页 重 大 事件 揭 示 §11 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.1 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。





基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2 报 告 期 内 , 2018年 8月 , 刘 连 舸 先 生 担 任中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 职 务 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。 2018年 8月 20日 , 公 司 任 命 李 晓 西 先 生 为 公 司 副 总 经 理 , 李 晓 西 先 生 已 通 过 高 级 管 理 人 员 证 券 投 资 法 律 知 识 考 试 , 其 任 命 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。





涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 11.3 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 。





基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。





为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 11.5 报 告 期 内 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 报 告 期 基 金 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 的 报 酬 为 62000元 人 民 币 , 该 事 务 所 已 向 本 基 金 提 供 了 2年 的 审 计 服 务 。





管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.6 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。





基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 11.7.1 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 广 发 证 券 2 382,722,187.05 24.59% 352,489.48 24.63% - 兴 业 证 券 2 142,137,993.88 9.13% 127,579.11 8.92% - 海 通 证 券 2 120,855,024.50 7.76% 111,028.73 7.76% - 华 安 证 券 2 116,082,116.30 7.46% 108,107.42 7.56% - 长 江 证 券 1 92,564,714.65 5.95% 86,205.34 6.02% - 华 泰 证 券 2 74,611,493.04 4.79% 67,993.37 4.75% - 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 41 页 共 44 页 银 河 证 券 1 66,853,002.09 4.30% 62,261.17 4.35% - 华 鑫 证 券 1 66,409,960.09 4.27% 60,519.43 4.23% - 瑞 银 证 券 2 63,506,556.30 4.08% 57,987.82 4.05% - 光 大 证 券 2 58,798,340.30 3.78% 53,874.20 3.76% - 西 藏 东 方 财 富 2 48,286,191.49 3.10% 44,130.32 3.08% - 国 都 证 券 1 43,540,800.56 2.80% 40,548.71 2.83% - 东 方 证 券 3 38,887,449.68 2.50% 35,438.19 2.48% - 齐 鲁 证 券 1 37,792,743.90 2.43% 35,196.16 2.46% - 安 信 证 券 2 32,755,871.80 2.10% 30,505.24 2.13% - 中 信 建 投 2 29,683,213.43 1.91% 27,084.69 1.89% - 中 银 国 际 3 26,936,325.46 1.73% 25,086.14 1.75% - 万 联 证 券 1 21,808,660.49 1.40% 19,874.31 1.39% - 民 生 证 券 1 15,347,929.55 0.99% 13,986.53 0.98% - 国 泰 君 安 1 14,257,298.04 0.92% 13,277.77 0.93% - 西 南 证 券 1 13,719,747.21 0.88% 12,777.14 0.89% - 新时 代 证 券 1 12,994,841.39 0.83% 11,842.54 0.83% - 恒 泰 证 券 1 9,713,660.50 0.62% 9,046.37 0.63% - 国 元 证 券 1 8,960,317.00 0.58% 8,344.63 0.58% - 华 创 证 券 1 8,767,599.02 0.56% 7,989.92 0.56% - 中 投 证 券 1 5,120,869.60 0.33% 4,666.65 0.33% - 华 融 证 券 1 3,384,502.00 0.22% 3,084.36 0.22% - 中 信 证 券 1 - - - - - 方 正 证 券 1 - - - - - 东 北 证 券 1 - - - - - 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 11.7.2 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期权 证 成 交 总 额 的 比 例 广 发 证 券 - - - - - - 兴 业 证 券 - - - - - - 海 通 证 券 - - - - - - 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 42 页 共 44 页 华 安 证 券 - - - - - - 长 江 证 券 - - - - - - 华 泰 证 券 - - - - - - 银 河 证 券 - - - - - - 华 鑫 证 券 - - - - - - 瑞 银 证 券 - - - - - - 光 大 证 券 - - - - - - 西 藏 东 方 财 富 - - - - - - 国 都 证 券 - - - - - - 东 方 证 券 - - - - - - 齐 鲁 证 券 - - - - - - 安 信 证 券 - - - - - - 中 信 建 投 - - - - - - 中 银 国 际 - - - - - - 万 联 证 券 - - - - - - 民 生 证 券 - - - - - - 国 泰 君 安 - - - - - - 西 南 证 券 - - - - - - 新时 代 证 券 - - - - - - 恒 泰 证 券 - - - - - - 国 元 证 券 - - - - - - 华 创 证 券 - - - - - - 中 投 证 券 - - - - - - 华 融 证 券 - - - - - - 中 信 证 券 - - - - - - 方 正 证 券 - - - - - - 东 北 证 券 - - - - - - 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 43 页 共 44 页 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §12 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 12.1 投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变化 情 况 报 告 期末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20%的 时 间 区 间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 机构 1 20180920-20181231 0.00 34,479,104.05 0.00 34,479,104.05 24% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产 品 特 有 风 险 本 基 金 报 告 期 内 有 单 一 机构 持 有 基 金 份 额 超 过 20%的 情 形 。 如 果 这 些份 额 持 有 比 例 较 大 的 投 资 者 赎 回 , 可 能 导 致 巨 额 赎 回 , 从 而 引 发 流 动 性 风 险 , 可 能 对 基 金 产 生 如 下 影 响 :( 1) 延 期 办 理 赎 回 申 请 或 暂 停 赎 回 的 风 险 。 当 发 生 巨 额 赎 回 时 , 投 资 者 可 能 面 临 赎 回 申 请 延 期 办 理 、 延 缓 支 付 或 暂 停 赎 回 的 风 险 。 ( 2) 基 金 净 值 大 幅 波 动 的 风 险 。 基 金 管 理 人为了 应 对 大 额 赎 回 可 能 短 时 间 内 进 行 资 产 变 现 , 这 将 对 基 金 资 产 净 值 产 生 不 利 影 响 , 同 时 可 能 发 生 大 额 赎 回 费 用 归 入 基 金 资 产 、 基 金 份 额 净 值 保 留 位 数 四 舍 五 入 等 问 题 , 这 些 都 可 能 会 造 成 基 金 资 产 净 值 的 较 大 波 动 。 ( 3) 基 金 投 资 目 标 偏 离 的 风 险 。 单 一 投 资 者 大 额 赎 回 后 可 能 导 致 基 金 规 模 缩 小 , 基 金 将 面 临 投 资 银 行 间 债 券 、 交 易 所 债 券 时 交 易 困 难 的 情 形 , 从 而 使 得 实 现 基 金 投 资 目 标 存 在 一 定 的 不 确 定 性 。 ( 4) 基 金 合同 提 前 终 止 的 风 险 。 如 果 投 资 者 大 额 赎 回 可 能 导 致 基 金 资 产 规 模 过 小 , 不 能 满 足 存 续 的 条 件 , 基 金 将 根 据 基 金 合同 的 约 定 面 临 合同 终 止 清 算 、 转 型 等 风 险 。 本 基 金 管 理 人 将 密 切 关 注 申 赎 动 向 , 审 慎 评 估 大 额 申 赎 对 基 金 持 有 集 中 度 的 影 响 , 同 时 将 完 善 流 动 性 风 险 管 控 机 制 , 最 大 限 度 的 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 12.2





无 。 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 2019年 3月 27日