华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2018年年度 报 告 摘 要 2018 年 12月 31日 基 金 管 理 人 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 ： 2019 年 3月 27日华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 2 页 共 48 页 重 要 提 示 §1
重 要 提 示 1.1
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年度 报 告 已 经 三 分 之二以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。 基 金 托 管 人中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合同 规 定 ， 于 2019年 3月 26日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。 本 年度 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金 出具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 本 报 告 期 自 2018年 1月 1日 起 至 2018年 12月 31日 止 。 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 于 2015年 11月 19日 根 据 收 费 方 式 分 不 同 ， 新 增 C类 份 额 ， C类 相 关 指 标 从 11月 19日 开 始 计 算 。 本 年度 报 告 摘 要 摘 自 年度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 年度 报 告 正 文 。 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 3 页 共 48 页 基 金 简 介 §2
基 金 基 本 情 况 2.1
基 金 简 称 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 基 金 主代 码 001815
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2015年 10月 28日 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 43,727,889.10份 基 金 合同 存 续 期 不 定 期 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 华 泰 柏 瑞 激 励动力 A 华 泰 柏 瑞 激 励动力 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 001815 002082
报 告 期末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 43,619,234.67份 108,654.43份
基 金 产 品 说 明 2.2
投 资 目 标 通 过 深 入 研 究 ， 本 基 金 主 要 投 资 于 已 实 施 或 将 实 施 激 励 机 制 的 优 质 上 市 公 司 的 证 券 ， 以 获 得 激 励 机 制 对 公 司 业 绩 长 期 的 促 进 ， 力 争为 投 资 者 创 造 高 于业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 。 投 资 策 略 本 基 金 为 灵 活 配 置 混 合 型基 金 ， 基 金 管 理 人 将 跟 踪 宏 观 经 济 变 量 和 国 家 财 政 、 税 收 和 货 币 政 策等 指 标 ， 判 断 经 济 周 期 的 阶 段 和 未来 经 济 发 展 的 趋 势 ， 研 究 预 测 宏 观 经 济 和 国 家 政 策等 因 素 对 证 券 市 场 的 影 响 ， 分 析 比 较 股 票 、 债 券 等 市 场 和 不 同 金 融 工 具 的 风 险 收 益 特 征 ， 估 计 各 子 资 产 类 的相 关 性 矩 阵 ， 并 在 此 基 础 上 确 定 基 金 资 产 在 各 类 别 资 产 间 的 分 配 比 例 。 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300指 数收 益 率 ×70%+上 证 国 债 指 数收 益 率 ×30%
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型基 金 ， 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型基 金 与 货 币市 场基 金 ， 低 于 股 票 型基 金 。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 2.3
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负责 人 姓 名 陈 晖 王 永民 联 系 电 话 021-38601777 010-66594896
电 子 邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客 户 服 务 电 话 400-888-0001 95566
传 真 021-38601799 010-66594942
信 息 披 露 方 式 2.4
登 载 基 金 年度 报 告 正 文 的 管 理 人互 联 网网 址 http://www.huatai-pb.com
基 金 年度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 4 页 共 48 页 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 §3
主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 3.1. 1
期 间 数 据 和 指 标 2018年 2017年 2016年 华 泰 柏 瑞 激 励 动力 A
华 泰 柏 瑞 激 励动力 C
华 泰 柏 瑞 激 励动力 A
华 泰 柏 瑞 激 励动力 C
华 泰 柏 瑞 激 励 动力 A
华 泰 柏 瑞 激 励动力 C
本 期 已 实 现 收 益 360,822.17 -5,317.75
7,983,056.5
1
175,357.37 8,816,616.73
8,189,631.
37
本 期 利 润 -
11,701,736.5
0
-
139,501.9
9
17,589,221.
48
302,207.47 6,498,214.86
5,163,830.
33
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.2594 -0.1806 0.2627 0.2529 0.0250 0.0401
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -15.63% -16.00% 25.41% 25.00% 2.38% 15.02%
3.1. 2
期 末 数 据 和 2018年 末 2017年 末 2016年 末 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 5 页 共 48 页 指 标 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.0407 0.1637 0.1893 0.3297 0.0312 0.1558
期 末 基 金 资 产 净 值 45,395,203.7
7
126,440.0
4
59,876,978.
50
1,267,250.
02
115,220,298.
72
1,169,566.
63
期 末 基 金 份 额 净 值 1.041 1.164 1.293 1.445 1.031 1.156
注 ： 1、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
2、 本期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 。 3、 对 期末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。 基 金 净 值 表 现 3.2
基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1
华 泰 柏 瑞 激 励动力 A
阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 -14.60% 1.95% -8.25% 1.15% -6.35% 0.80%
过 去 六 个 月 -23.40% 1.97% -9.21% 1.05% -14.19% 0.92%
过 去 一 年 -15.63% 1.82% -16.74% 0.94% 1.11% 0.88%
过 去 三 年 8.33% 1.18% -10.49% 0.82% 18.82% 0.36%
自 基 金 合同 9.09% 1.15% -7.65% 0.85% 16.74% 0.30%
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 6 页 共 48 页 生 效 起 至 今
华 泰 柏 瑞 激 励动力 C
阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 -14.79% 1.96% -8.25% 1.15% -6.54% 0.81%
过 去 六 个 月 -23.62% 1.97% -9.21% 1.05% -14.41% 0.92%
过 去 一 年 -16.00% 1.82% -16.74% 0.94% 0.74% 0.88%
过 去 三 年 20.77% 1.27% -10.49% 0.82% 31.26% 0.45%
自 基 金 合同 生 效 起 至 今 21.25% 1.24% -9.86% 0.84% 31.11% 0.40%
注 ： 本 基 金 于 2015年 11月 19日新 增 c类 份 额 ， 上 述 C级 指 标 计 算 日 期 为 11月 19日 至 2018年 12月 31
日 。 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 3.2.2
益 率 变 动 的 比 较 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 7 页 共 48 页 注 ： A级 图 示 日 期 为 2015年 10月 28日 至 2018 年 12月 31日 。 C级 图 示 日 期 为 2015年 11月 19日 至 2018
年 12月 31日 。 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 8 页 共 48 页 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 3.2.3
较 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 9 页 共 48 页 注 ： 本 基 金 A级 生 效日 为 2015年 10月 28日 ， C级 生 效日 为 2015年 11月 19日 ， 2015年度 的相 关 数 据 根 据 当 年 的 实 际 存 续 期 计 算 。 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 3.3
单 位 ： 人 民 币 元
华 泰 柏 瑞 激 励动力 A
年度 每 10份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形式 发 放 总 额 再 投 资 形式 发 放 总 额 年度 利 润 分 配 合 计 备 注 2018 0.6500 2,052,002.52 1,193,398.39 3,245,400.91
2017 - - - -
2016 - - - -
合 计 0.6500 2,052,002.52 1,193,398.39 3,245,400.91
单 位 ： 人 民 币 元
华 泰 柏 瑞 激 励动力 C
年度 每 10份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形式 发 放 总 额 再 投 资 形式 发 放 总 额 年度 利 润 分 配 合 计 备 注 2018 0.6500 34,797.66 8,777.49 43,575.15
2017 - - - -
2016 - - - -
合 计 0.6500 34,797.66 8,777.49 43,575.15
管 理 人 报 告 §4
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 10 页 共 48 页 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1
基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4.1.1
本 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 ， 于 2004年 11月 18日 成 立 的 合 资 基 金 管 理 公 司 ， 注 册 资 本 为 2亿 元 人 民 币 。 目 前 的 股 东 构 成 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 柏 瑞 投 资 有 限 责 任 公 司 （ 原 AIGGIC） 和 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 ， 出 资 比 例 分别 为 49%、 49%和 2%。 目 前 公 司 旗 下 管 理 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 金 字 塔 稳 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 亚 洲 领 导 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 季季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 消 费 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币市 场 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 国 制 造 2025灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 精 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 对 冲 稳 健 收 益 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 天 添 宝 货 币市 场基 金 、 华 泰 柏 瑞 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 睿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 经 济 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 鼎 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 享 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 兴 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 精 选 30灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 富 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 战 略 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 11 页 共 48 页 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI中 国 A股 国 际 通 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 、 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 医 疗 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 现 代 服 务 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI
中 国 A股 国 际 通 指 数 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 红 利 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 。 截 至 2018年 12月 31日 ， 公 司 基 金 管 理 规 模 为 980.05亿 元 。 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介 4.1.2
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限 证 券 从业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 徐 晓 杰 本 基 金 的 基 金 经 理 2015年 10
月 28日 - 12年 博 士 研 究 生 ， 12年 证 券 （ 基 金 ） 从业 经 历 。 2006年 7月 至 2007年 9月 任 邦 联 资 产 管 理 有 限 公 司 研 究 员 ； 2007年 9月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 研 究 员 、 高 级 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 。 2014
年 4月 至 2015年 5月 任 研 究 部 总 监 助 理 。 2015年 5月 至 2018年 5月 任 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2015年 6月 至 2018年 5月 任 华 泰 柏 瑞 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2015
年 10月 起 任 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 8
月 起 任 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2018年 6月 起 任 华 泰 柏 瑞 医 疗 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2018
年 8月 起 任 华 泰 柏 瑞 现 代 服 务 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 注 ： 证 券 从业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业从业人 员 资 格 管 理 办 法 》 的相 关 规 定 。 任 职 日 期 和 离 任 日 期 指 基 金 管 理 公 司 作 出决 定 之 日 。 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 12 页 共 48 页 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》、《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 、 法 规 的 规 定 以 及 本 基 金 的 《 基 金 合同 》 的 约 定 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 忠 实 履 行 基 金 管 理 职 责 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 在 本 报 告 期 内 ， 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 规 定 及 基 金 合同 的 约 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3
公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 4.3.1
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 ， 建 立 了 科 学完 善 的 公 平 交 易 管 理 制 度 ， 从事 前 、 事中 和 事 后 等 环 节 严 格 控 制 不 同 基 金 之 间 可 能 发 生 的 利 益 输 送 。 投 资 部 和 研 究 部通 过 规 范 的 决 策 流 程 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 。 交 易 部 对 投 资 指 令 的 合 规 性 、 有 效 性 及 合 理 性 进 行 独 立 审 核 ， 对 于 场 内 交 易 的 非 组 合 指 令 启 用 投 资 管 理 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ； 对 于 场 外 交 易 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 公 平 对 待 不 同 帐 户 。 风 险 管 理 部 对 报 告 期 内 的 交 易 进 行 日 常 监 控 和 分 析 评 估 ， 同 时 对 投 资 组 合 的 交 易 价 差 在 不 同 时 间 窗 （ 如 日 内 、 3
日 、 5 日 )进 行 分 析 ， 综 合 判 断 各 基 金 之 间 是 否 存 在 不 公 平 交 易 或 利 益 输 送 的 可 能 ， 确 保 公 平 交 易 的 实 施 。 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.2
本 报 告 期 内 ， 公 司 将 投 资 管 理 职能 和 交 易 执 行 职能 完 全 隔 离 ， 实 行 集 中交 易 制 度 ， 由 交 易 部 为 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 等 业 务 统 一交 易 服 务 ， 为 公 平 交 易 的 实 施 提 供 了 较 好 的 保 障 。 目 前 公 司 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 业 务 的 基 金 经 理 不 存 在 兼 任 其 它 投 资 管 理 部 门 业 务 的 情 况 ， 不 同 业 务 类 别 的 投 资 经 理 之 间 互不 干 扰 ， 独 立 做 出 投 资 决 策 。 公 司 机构 设 置 合 理 ， 公 平 交 易 的相 关 管 理 制 度 健 全 ， 投 资 决 策 流 程 完 善 ， 各 项 制 度 执 行 情 况 良 好 。 交 易 价 差 分 析 表 明 公 司 旗 下 各 基 金 均 得 到 了 公 平 对 待 ， 不 存 在 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 行 为 。 经 过 对 不 同 基 金 之 间 交 易 相 同 证 券 时 的 同向 交 易 价 差 进 行 分 析 发 现 ， 报 告 期 内 基 金 之 间 的 买 卖 交 易 价 差 总 体 上 处 于 正 常 的 合 理 水 平 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.3
本 基 金 管 理 人 根 据 《 异 常 交 易 监 控 与 管 理 办 法 》 对 投 资 交 易 过 程 中 可 能 发 生 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 督 和 管 理 。 投 资 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 识 别 和 检 查 ， 交 易 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 的 事中 监 督 和 控 制 ， 风 险 管 理 部 及 异 常 交 易 评 估 小 组 负责 异 常 交 易 行 为 的 事 后 审 查 和 评 估 。 本 报 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 13 页 共 48 页 告 期 内 ， 该 制 度 执 行 情 况 良 好 ， 无 论 在 二 级 市 场 还 是 在 大 宗 交 易 或 者 一 级 市 场 申 购 等 交 易 中 ， 均 没 有 发 现 影 响 证 券 价 格 或 者 严 重 误 导 其 他 投 资 者 等 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期本 基 金 与 公 司 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 参 与交 易 所 公 开 竞 价 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 5%的 同 日 反 向 交 易 共 1次 ， 系 基 于 公 司 基 本 面 分 析 买 入 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1
2018年 中 国 经 济 增 长 稳 健 ， 全 年 GDP 增 速 6.6%。 12月 全 国 制 造 业 PMI为 49.4%， 降 至 荣 枯 线 以 下 。 12月 CPI同 比 降 至 1.9%， 环 比 持 平 ； 12月 PPI同 比 降 至 0.9%， 环 比 下 降 1%。 A股 市 场 18年 整 体 表 现 较 差 。 本 基 金重 点 持 仓 医 药 等 消 费 行 业 ， 申 万 医 药 行 业 指 数 18年 下 跌 27.16%， 在 18年 下 半 年 表 现 相 对 较 差 。 18年 全 年 ， 本 基 金 净 值 下 跌 15.6%。 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.4.2
截 至 本 报 告 期末 华 泰 柏 瑞 激 励动力 A 基 金 份 额 净 值 为 1.041元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -15.63%； 截 至 本 报 告 期末 华 泰 柏 瑞 激 励动力 C基 金 份 额 净 值 为 1.164元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -16.00%； 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -16.74%。 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 4.5
18年 全 年市 场 整 体 表 现 较 弱 ， 本 基 金重 点 持 仓了 医 药 行 业 ， 四 季 度 跌 幅 较 大 。 从 长 期来 看 ,
我 们 看 好 医 药 行 业 在 深 化医 疗 制 度 改 革 的 大 背 景 下 带 来 的 优 秀 企 业 的 投 资 机 会 。 同 时 我 们也 在 思 考 由 于 政 策 推 进 力 度 的 超 预 期 使 得 行 业 变 革 将 加 速 ， 在 加 快 变 革 的 过 程 中 ， 我 们 更 要 精 挑 细 选 具 备 核 心 竞 争 优 势 ， 能 够 持 续 胜 出 的 企 业 。 我 们 希 望 能 够 与 优 秀 的 企 业 共 成 长 ， 见 证 中 国 医 药 企 业 由 小 到 大 ， 区 域 性 成 长 为 全 国 性 ， 国 内 领 先 做 到 全 球 标 准 ， 从 优 秀 到 卓 越 的 整 个 历 程 。 我 们也 坚 信 必 定 有 这 样 的 优 秀 企 业 带 领 中 国 的 医 药 行 业 进 入 到 更 规 范 、 更 有 竞 争 力 的 生 态 环 境 。 投 资 策 略 上 ， 19年 一 季 度 我 们 继续 看 好 需 求 相 对 旺 盛的 部 分 消 费 行 业 ， 看 好 稳 定 增 长 类 公 司 ， 看 好 基 本 面 向 上 的 企 业 ,同 时 我 们也 将 关 注 主 题 类 投 资 ， 将 继续 寻 找 存 在 “ 预 期 差 ” 的 标 的 来 进 行 重 点 投 资 。 一 季 度 我 们 会 一 如 既 往 做 深 做 精 基 本 面 研 究 ， 寻 找 超 预 期 的 个 股 基 金 操 作 上 ， 我 们仍 将 精 选 个 股 以 追 求 绝 对 收 益 ； 更 加 灵 活 控 制 仓 位 以 降 低 系 统 性 风 险 ； 进 行 合 理 资 产 配 置 以 实 现 更 好 的 收 益 。 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 14 页 共 48 页 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 4.6
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人严 格 执 行 基 金 估 值 控 制 流 程 ， 定 期 评 估估 值 技 术 的 合 理 性 ， 每 日 将 估 值 结 果 报托 管 银 行 复 核 后 对 外 披 露 。 参 与 估 值 流 程 的 人 员 包 括 负责 运 营 的 副 总 经 理 以 及 投 资 研 究 、 风 险 控 制 和 基 金 事 务 部 门 负责 人 ， 基 金 经 理 不 参 与 估 值 流 程 。 参 与人 员 的相 关 工 作 经 历 均在 五 年 以上 。 参 与 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 已 采 用 的 估 值 技 术 相 关 参 数 或 定 价 服 务 均 来 自 独 立 第 三 方 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 4.7
基 金 的 收 益 分 配 比 例 以 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 为 基 准 计 算 ， 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 以 收 益 分 配 基 准 日 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益的 孰 低 数 为 准 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 符 合 分 红 条 件 ， 于 2018年 6月 21日 进 行 分 配 。 本 基 金 于 2018年 6月 21日 ， 每 10份 基 金 份 额 共 派 发 现 金 红 利 0.65元 ， 利 润 分 配 合 计 3,288,976.06 元 。 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 4.8
截 止 本 报 告 期末 ， 因 赎 回 等 原 因 ， 本 基 金 于 2018年 1月 29日 至 2018年 3月 31日 超 过 20个 工 作 日 出 现 基 金 资 产 净 值 低 于 5000万 的 情 形 ， 但 无 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200人 的 情 形 。 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 15 页 共 48 页 托 管 人 报 告 §5
报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 5.1
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 5.2
明 本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 5.3
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 16 页 共 48 页 审 计 报 告 §6
审 计 报 告 基 本 信 息 6.1
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是 审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审字 (2019)第 21834号
审 计 报 告 的 基 本 内 容 6.2
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 审 计 报 告 收 件人 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 审 计 意 见 (一 )我 们 审 计 的 内 容 我 们 审 计 了 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 华 泰 柏 瑞 激 励动力 基 金 ” )的 财 务 报 表 ， 包 括 2018年 12月 31
日 的 资 产 负 债 表 ， 2018年度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 (基 金 净 值 )变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 (二 )我 们 的 意 见 我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公允 反 映 了 华 泰 柏 瑞 激 励动力 基 金 2018年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 华 泰 柏 瑞 激 励动 力 基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 华 泰 柏 瑞 激 励动力 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (
以下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” )管 理 层 负责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公允 反 映 ， 并 设计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 评 估 华 泰 柏 瑞 激 励动 力 基 金 的 持 续经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续经 营 相 关 的 事 项 (如 适 用 )， 并 运 用 持 续经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 华 泰 柏 瑞 激 励动力 基 金 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负责 监 督 华 泰 柏 瑞 激 励动力 基 金 的 财 务 报 告 过 程 。 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 17 页 共 48 页 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 我 们 的目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。 在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 并 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们也 执 行 以下 工 作 ： (一 )识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ； 设计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。 (二 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 (三 ) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。 (四 ) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计证 据 ， 就 可 能 导 致 对 华 泰 柏 瑞 激 励 动力 基 金 持 续经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 华 泰 柏 瑞 激 励动力 基 金 不 能 持 续经 营 。 (五 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 (包 括披 露 )， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。 我 们与 基 金 管 理 人 治 理 层就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。 会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 18 页 共 48 页 注 册 会 计 师 的 姓 名 单 峰 曹 阳 会 计 师 事 务 所 的 地址 中 国 上 海 市 黄 浦 区 湖滨 路 202号 领 展 企 业 广 场 2座 普 华 永 道 中 心 11
楼 审 计 报 告 日 期 2019年 3月 26日
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 19 页 共 48 页 年度 财 务 报 表 §7
资 产 负 债 表 7.1
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 ： 2018年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本期末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 资 产 ：
银 行 存 款 7.4.7.1 8,575,955.14 3,739,843.52
结 算 备 付 金 155,937.29 109,313.36
存 出 保 证 金 43,800.61 24,873.34
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 38,765,249.65 57,748,786.20
其 中 ： 股 票 投 资 38,765,249.65 57,709,386.20
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - 39,400.00
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 7.4.7.5 2,208.48 939.03
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 3,405.47 2,454.32
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7.4.7.6 - -
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 20 页 共 48 页 资 产 总 计 47,546,556.64 61,626,209.77
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本期末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 负 债 ： 短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 1,613,995.58 100,705.72
应 付 赎 回 款 13,632.67 1,056.29
应 付 管 理 人 报 酬 61,374.59 78,839.10
应 付 托 管 费 10,229.09 13,139.84
应 付 销 售 服 务 费 104.51 224.54
应 付交 易 费 用 7.4.7.7 115,570.90 78,015.76
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7.4.7.8 210,005.49 210,000.00
负 债 合 计 2,024,912.83 481,981.25
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 21 页 共 48 页 所 有 者 权 益 ： 实 收 基 金 7.4.7.9 43,727,889.10 47,182,861.60
未 分 配 利 润 7.4.7.10 1,793,754.71 13,961,366.92
所 有 者 权 益 合 计 45,521,643.81 61,144,228.52
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 47,546,556.64 61,626,209.77
注 ： 报 告 截 止 日 2018年 12月 31日 ， 基 金 份 额 总 额 43,727,889.10份 ， 其 中 A类 基 金 份 额 净 值 1.041
元 ， A类 基 金 份 额 总 额 43,619,234.67份 ； C类 基 金 份 额 净 值 1.164元 ， C类 基 金 份 额 总 额 108,654.43份 。
利 润 表 7.2
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31 日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017
年 12月 31日 一 、 收 入
-9,754,849.99 19,984,176.52
1. 利 息 收 入 54,877.64 51,338.41
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 54,874.87 51,323.49
债 券利 息 收 入 2.77 14.92
资 产 支 持 证 券利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 2,277,392.85 10,144,749.13
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 1,819,246.03 9,513,229.49
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 5,390.37 4,183.74
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13. 5 - -
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 22 页 共 48 页 贵 金 属 投 资 收 益 7.4.7.14 - -
衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15 - -
股 利 收 益 7.4.7.16 452,756.45 627,335.90
3. 公允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7.4.7.17 -12,196,742.91 9,733,015.07
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7.4.7.18 109,622.43 55,073.91
减 ： 二 、 费 用 2,086,388.50 2,092,747.57
1 ． 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 874,981.88 1,180,336.21
2 ． 托 管 费 7.4.10.2.2 145,830.24 196,722.73
3 ． 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 2,144.09 3,097.49
4 ． 交 易 费 用 7.4.7.1 9 808,864.66 458,344.94
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 税 金 及 附 加 - -
7 ． 其 他 费 用 7.4.7. 20 254,567.63 254,246.20
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ -” 号 填 列 ） -11,841,238.49 17,891,428.95
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ -” 号 填 列 ） -11,841,238.49 17,891,428.95
所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 7.3
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31 日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 47,182,861.60 13,961,366.92 61,144,228.52
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 23 页 共 48 页 基 金 净 值 ） 二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ） - -11,841,238.49 -11,841,238.49
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） -3,454,972.50 2,962,602.34 -492,370.16
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 37,340,312.67 14,299,002.50 51,639,315.17
2.基 金 赎 回 款 -40,795,285.17 -11,336,400.16 -52,131,685.33
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） - -3,288,976.06 -3,288,976.06
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 43,727,889.10 1,793,754.71 45,521,643.81
项 目 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 112,742,183.57 3,647,681.78 116,389,865.35
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ） - 17,891,428.95 17,891,428.95
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） -65,559,321.97 -7,577,743.81 -73,137,065.78
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 10,055,930.84 2,514,531.55 12,570,462.39
2.基 金 赎 回 款 -75,615,252.81 -10,092,275.36 -85,707,528.17
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 47,182,861.60 13,961,366.92 61,144,228.52
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负责 人 签 署 ： ______韩 勇 ______
______房 伟 力 ______
____赵 景 云 ____
基 金 管 理 人 负责 人
主 管 会 计 工 作 负责 人
会 计 机构 负责 人 报 表 附 注 7.4
基 金 基 本 情 况 7.4.1
华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 本 基 金 ” )经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )证 监 许 可 [2015]1534号 关 于 准 予 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 ， 由 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 负责 公 开 募 集 。 本 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 24 页 共 48 页 基 金 为交 易 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 955,339,242.53元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )普 华 永 道 中 天 验 字 (2015)
第 1101号 验 资 报 告 予以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 于 2015年 10月 28日 正 式 生 效 ， 基 金 合同 生 效日 的 基 金 份 额 总 额 为 955,435,421.04份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购资 金 利 息 折 合 96,178.51份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人为中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 。 根 据 《 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 和 《 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 根 据 认 购费 、 申 购费 、 销 售 服 务 费 收 取 方 式 的 不 同 ， 将 基 金 份 额 分 为 A类 和 C 类 不 同 的 类 别 。 在 投 资 者 认 购 、 申 购 基 金 份 额 时收 取 认 购 、 申 购费 用 而 不 计 提 销 售 服 务 费 的 ， 称 为 A 类 基 金 份 额 ； 在 投 资 者 认 购 、 申 购 基 金 份 额 时 不 收 取 认 购 、 申 购费 用 而 是 从 本 类 别 基 金 资 产中 计 提 销 售 服 务 费 的 ， 称 为 C 类 基 金 份 额 。 本 基 金 A
类 、 C类 两 种 收 费 模 式 并 存 ， 由 于 基 金 费 用 的 不 同 ， 本 基 金 A类 基 金 份 额 和 C类 基 金 份 额 分别 计 算 基 金 份 额 净 值 ， 计 算 公 式 为 计 算 日 各 类 别 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 发 售 在 外 的 该 类 别 基 金 份 额 总 数 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 和 上 市 的 股 票 (包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 )、 债 券 (国 债 、 金 融 债 、 企 业 /公 司 债 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 (含 分 离 交 易 可 转 债 )、 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 等 )、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 货 币市 场 工 具 、 股 指 期 货 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 (但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 )。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 资 产 的 投 资 比 例 占 基 金 资 产 的 0-95%， 其 中 投 资 于 激 励动力 主 题 相 关 的 证 券 资 产不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% ； 每 个交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 现 金 和 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%， 其 中不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 沪 深 300 指 数收 益 率 ×70%+上 证 国 债 指 数收 益 率 ×30%。 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2019年 3月 26日 批 准 报 出 。 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 25 页 共 48 页 会 计 报 表 的 编 制 基 础 7.4.2
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2月 15日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本 准 则 》、 各 项 具 体会 计 准 则 及 相 关 规 定 (以下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL模 板 第 3号 <年度 报 告和 半 年度 报 告 >》、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》、《 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。 本 财 务 报 表 以 持 续经 营 为 基 础 编 制 。 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 7.4.3
本 基 金 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31 日 止 期 间 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2018年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年度 报 告 相 一 致 的 说 明 7.4.4
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年度 报 告 相 一 致 。 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5
会 计 政 策 变 更 的 说 明 7.4.5.1
本 基 金 本 报 告 期未 发 生 会 计 政 策 变 更 。 会 计 估 计 变 更 的 说 明 7.4.5.2
本 基 金 本 报 告 期未 发 生 会 计 估 计 变 更 。 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.3
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。 税 项 7.4.6
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2012]85号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2015]101号 《 关 于上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2016]36号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》、 财 税 [2016]46号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2016]70号 《 关 于 金 融 机构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2017]2号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2017]56
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 26 页 共 48 页 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2017]90号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ： (1) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2018年 1月 1日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 ， 以 2018年 1月 1日 起 产 生 的 利 息 及 利 息性 质 的 收 入 为 销 售 额 。 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%的 个人 所 得 税 。 对 基 金 从上 市 公 司取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1个 月 以 内 (含 1个 月 )
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1个 月 以上 至 1年 (含 1年 )的 ， 暂 减 按 50%
计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1年 的 ， 暂 免 征 收 个人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继续 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 20%的 税 率 计 征 个人 所 得 税 。 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。 (5) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的 适 用 比 例 计 算 缴 纳 。 关 联 方 关 系 7.4.7
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 人 、 登 记 机构 、 基 金 销 售 机构 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 27 页 共 48 页 基 金 ” )
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机构 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 华 泰 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机构 PineBridgeInvestmentLLC 基 金 管 理 人 的 股 东 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 证 券 ” )
基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 证 券 的 控 股 子 公 司 柏 瑞 爱 建 资 产 管 理 (上 海 )有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司 注 ： 下 述 关 联 交 易 均在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.8
通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.8.1
股 票 交 易 7.4.8.1.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 27,713,626.00 5.19% 12,538,580.75 4.46%
权 证 交 易 7.4.8.1.2
注 ： 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.8.1.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 25,255.54 5.15% 12,069.55 10.44%
关 联 方 名 称 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 11,426.48 4.37% - -
注 ： 1. 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人与 对 方 协 商 确 定 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 28 页 共 48 页 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 。 关 联 方 报 酬 7.4.8.2
基 金 管 理 费 7.4.8.2.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 874,981.88 1,180,336.21
其 中 ： 支 付 销 售 机构 的 客 户 维 护 费 130,497.68 229,546.19
注 ： 本 基 金 应 支 付 基 金 管 理 人 报 酬 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.50%的 年 费 率 计 提 ， 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 1.50% ÷ 当 年 天 数
H为 每 日 应 支 付 的 管 理 人 报 酬
E为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 人 报 酬 每 日 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 托 管 人于 次 月 前 两个 工 作 日 内 从 基 金 资 产中一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 基 金 托 管 费 7.4.8.2.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 145,830.24 196,722.73
注 ： 本 基 金 应 支 付 基 金 托 管 人 托 管 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25%的 年 费 率 计 提 ， 计 算 方 法 如 下 ： H = E × 0.25% ÷ 当 年 天 数 H为 每 日 应 支 付 的 托 管 费 E为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 托 管 人于 次 月 前 两个 工 作 日 内 从 基 金 资 产中一 次 性 支 取 。 销 售 服 务 费 7.4.8.2.3
单 位 ： 人 民 币 元 获 得 销 售 服 务 费 的 本期 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 29 页 共 48 页 各 关 联 方 名 称 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 华 泰 柏 瑞 激 励动 力 A
华 泰 柏 瑞 激 励动力 C 合 计 华 泰 柏 瑞 基 金 - 2,144.09 2,144.09
合 计 - 2,144.09 2,144.09
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 华 泰 柏 瑞 激 励动 力 A
华 泰 柏 瑞 激 励动力 C 合 计 华 泰 柏 瑞 基 金 - 3,097.49 3,097.49
合 计 - 3,097.49 3,097.49
注 ： 本 基 金 A类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 ， C类 基 金 份 额 支 付 销 售 机构 销 售 服 务 费 ， 按 前 一 日 C
类 基 金 资 产 净 值 的 0.2%的 年 费 率 计 提 ， 计 算 方 法 如 下 ： H = E × 0.2% ÷ 当 年 天 数 H为 每 日 C类 基 金 份 额 应 支 付 的 销 售 服 务 费 E为 前 一 日 的 C类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 托 管 人于 次 月 前 3个 工 作 日 内 从 基 金 资 产中一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 ， 由 基 金 管 理 人 支 付 给 各 基 金 销 售 机构 。 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.8.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 (含 回 购 )交 易 。 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4
报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.1
注 ： 本 报 告 期 及 上 年度 ， 基 金 管 理 人 未 投 资 本 基 金 。 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.2
注 ： 本 报 告 期 及 上 年度 ， 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 7.4.8.5
单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018 年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 8,575,955.14 50,266.46 3,739,843.52 49,349.79
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人中 国 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 30 页 共 48 页 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.8.6
注 ： 本 基 金 本期 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 7.4.8.7
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 其 他 需 要 说 明 的 关 联 交 易 事 项 。 期末 （ 2018年 12月 31日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9
因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.1
注 ： 无 。 期末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 7.4.9.2
注 ： 无 。 期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 7.4.9.3
银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 7.4.9.1.1
注 ： 截 至 本 报 告 期末 ， 本 基 金 未 持 有 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 。 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 7.4.9.1.2
注 ： 截 至 本 报 告 期末 ， 本 基 金 未 持 有 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 。 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他事 项 7.4.10
(1)公允 价 值 (a)
金 融 工 具公允 价 值 计 量 的 方 法 公允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 ： 第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。 第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。 第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。 (b)
持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i)
各 层 次 金 融 工 具公允 价 值 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 38,765,249.65元 ， 无 属 于 第 二 或 第 三 层 次 的 余 额 (2017年 12月 31日 ： 第 一 层 次 57,709,386.20元 ， 第 二 层 次 39,400.00 元 ， 无 第 三 层 次 )。 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 31 页 共 48 页 (ii)
公允 价 值 所 属层 次 间 的 重 大 变 动 本 基 金 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。 (iii)
第 三 层 次 公允 价 值 余 额 和 本期 变 动 金 额 无 。 (c)
非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2017年 12月 31日 ： 同 )。 (d)
不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公允 价 值 相 差 很 小 。 (2)除 公允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 32 页 共 48 页 投 资 组 合 报 告 §8
期末 基 金 资 产 组 合 情 况 8.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 38,765,249.65 81.53
其 中 ： 股 票 38,765,249.65 81.53
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8,731,892.43 18.36
8 其 他 各 项 资 产 49,414.56 0.10
9 合 计 47,546,556.64 100.00
期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8.2
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 8.2.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 28,890,330.50 63.47
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 3,463,626.30 7.61
G 交 通 运输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术服 务 业 - -
J 金 融 业 - -
K 房 地 产业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术服 务 业 199,920.00 0.44
N 水 利 、 环 境 和 公共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 6,211,372.85 13.64
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 38,765,249.65 85.16
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 33 页 共 48 页
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 8.2.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 通 过 港 股 通 投 资 的 股 票 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 8.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 300760 迈 瑞 医 疗 25,000 2,730,500.00 6.00
2 002821 凯 莱 英 37,700 2,557,945.00 5.62
3 000661 长 春 高 新 14,400 2,520,000.00 5.54
4 600763 通 策 医 疗 51,200 2,430,464.00 5.34
5 300015 爱 尔 眼 科 72,222 1,899,438.60 4.17
6 300347 泰 格 医 药 44,011 1,881,470.25 4.13
7 600276 恒 瑞 医 药 35,000 1,846,250.00 4.06
8 600511 国 药 股 份 64,400 1,497,300.00 3.29
9 300326 凯 利 泰 170,400 1,448,400.00 3.18
10 600436 片 仔 癀 16,600 1,438,390.00 3.16
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 www. Huatai-pb.com网 站 的 年度 报 告 正 文 。 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4
累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 002821 凯 莱 英 10,265,521.00 16.79
2 300122 智 飞 生 物 9,524,471.43 15.58
3 002007 华 兰 生 物 8,488,684.00 13.88
4 600276 恒 瑞 医 药 8,425,060.00 13.78
5 603939 益 丰 药 房 7,163,106.49 11.72
6 603883 老 百 姓 7,034,193.00 11.50
7 300347 泰 格 医 药 6,916,718.90 11.31
8 300003 乐 普 医 疗 6,074,405.59 9.93
9 000661 长 春 高 新 6,005,210.00 9.82
10 002422 科 伦 药 业 5,887,966.00 9.63
11 600196 复 星 医 药 5,747,976.00 9.40
12 600436 片 仔 癀 5,651,346.50 9.24
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 34 页 共 48 页 13 600763 通 策 医 疗 5,459,124.81 8.93
14 603658 安 图 生 物 5,455,922.00 8.92
15 601607 上 海 医 药 5,127,722.31 8.39
16 002727 一 心 堂 5,110,312.00 8.36
17 600521 华 海 药 业 4,587,292.00 7.50
18 002044 美 年 健 康 4,504,476.00 7.37
19 300529 健 帆 生 物 4,310,996.71 7.05
20 600511 国 药 股 份 4,280,554.00 7.00
21 002901 大 博医 疗 4,106,144.50 6.72
22 300326 凯 利 泰 4,098,984.00 6.70
23 603368 柳 药 股 份 3,855,436.56 6.31
24 600867 通 化 东 宝 3,632,600.00 5.94
25 300630 普 利制 药 3,590,291.00 5.87
26 603387 基 蛋 生 物 3,559,774.43 5.82
27 300595 欧 普 康 视 3,458,153.00 5.66
28 603707 健 友 股 份 3,370,579.00 5.51
29 300015 爱 尔 眼 科 3,349,087.00 5.48
30 000963 华 东 医 药 3,224,114.00 5.27
31 000513 丽 珠 集 团 3,070,986.40 5.02
32 603108 润 达 医 疗 2,967,277.21 4.85
33 300642 透 景 生 命 2,850,356.00 4.66
34 600056 中 国 医 药 2,839,898.00 4.64
35 300760 迈 瑞 医 疗 2,760,595.95 4.51
36 002773 康 弘 药 业 2,737,177.00 4.48
37 002332 仙 琚 制 药 2,578,438.00 4.22
38 000538 云 南 白 药 2,533,954.00 4.14
39 300298 三 诺 生 物 2,530,061.00 4.14
40 002223 鱼 跃 医 疗 2,395,566.00 3.92
41 300685 艾 德 生 物 2,291,990.72 3.75
42 000650 仁 和 药 业 2,276,148.93 3.72
43 603259 药 明 康 德 2,213,750.00 3.62
44 600566 济 川 药 业 2,195,864.00 3.59
45 601398 工 商 银 行 2,080,032.00 3.40
46 600479 千 金 药 业 1,850,224.00 3.03
47 002462 嘉 事 堂 1,776,486.00 2.91
48 000636 风 华 高 科 1,750,949.00 2.86
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 35 页 共 48 页 49 600085 同 仁 堂 1,721,081.00 2.81
50 600332 白 云 山 1,678,973.00 2.75
51 002262 恩 华 药 业 1,669,797.00 2.73
52 300199 翰 宇 药 业 1,644,377.37 2.69
53 300149 量 子 生 物 1,594,245.00 2.61
54 603233 大 参 林 1,525,945.00 2.50
55 300558 贝 达 药 业 1,524,221.00 2.49
56 300601 康 泰 生 物 1,317,698.00 2.16
57 601939 建 设 银 行 1,298,148.00 2.12
58 600055 万东 医 疗 1,280,815.00 2.09
累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 600276 恒 瑞 医 药 9,512,063.82 15.56
2 002007 华 兰 生 物 8,617,663.39 14.09
3 300122 智 飞 生 物 8,412,812.00 13.76
4 002821 凯 莱 英 7,392,055.66 12.09
5 600521 华 海 药 业 7,252,029.76 11.86
6 600196 复 星 医 药 6,976,249.00 11.41
7 603939 益 丰 药 房 6,874,212.00 11.24
8 600056 中 国 医 药 6,781,382.00 11.09
9 603883 老 百 姓 6,656,750.00 10.89
10 600436 片 仔 癀 6,539,733.99 10.70
11 603658 安 图 生 物 6,440,684.00 10.53
12 300347 泰 格 医 药 6,412,327.00 10.49
13 002044 美 年 健 康 6,046,928.00 9.89
14 000513 丽 珠 集 团 6,023,287.96 9.85
15 300003 乐 普 医 疗 6,006,920.00 9.82
16 000661 长 春 高 新 5,298,256.00 8.67
17 002727 一 心 堂 4,438,443.00 7.26
18 601607 上 海 医 药 4,387,769.52 7.18
19 603707 健 友 股 份 4,072,745.50 6.66
20 002422 科 伦 药 业 3,788,274.00 6.20
21 300015 爱 尔 眼 科 3,618,377.86 5.92
22 600867 通 化 东 宝 3,540,446.00 5.79
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 36 页 共 48 页 23 300529 健 帆 生 物 3,447,742.00 5.64
24 300630 普 利制 药 3,429,548.00 5.61
25 603387 基 蛋 生 物 3,396,942.00 5.56
26 002901 大 博医 疗 3,352,389.00 5.48
27 601155 新 城 控 股 3,300,459.00 5.40
28 000858 五 粮 液 3,092,277.00 5.06
29 600062 华 润 双 鹤 3,080,464.00 5.04
30 300642 透 景 生 命 3,041,427.00 4.97
31 603368 柳 药 股 份 3,028,267.95 4.95
32 000963 华 东 医 药 3,013,755.00 4.93
33 603233 大 参 林 2,775,072.00 4.54
34 300298 三 诺 生 物 2,749,227.66 4.50
35 300326 凯 利 泰 2,658,265.00 4.35
36 002223 鱼 跃 医 疗 2,603,361.70 4.26
37 600763 通 策 医 疗 2,598,692.00 4.25
38 600566 济 川 药 业 2,543,362.00 4.16
39 600511 国 药 股 份 2,501,231.00 4.09
40 000538 云 南 白 药 2,488,524.00 4.07
41 000650 仁 和 药 业 2,373,600.00 3.88
42 300685 艾 德 生 物 2,219,545.26 3.63
43 603259 药 明 康 德 2,077,534.00 3.40
44 300595 欧 普 康 视 2,076,051.00 3.40
45 603108 润 达 医 疗 2,062,320.00 3.37
46 000636 风 华 高 科 1,979,828.00 3.24
47 600529 山 东 药 玻 1,973,803.00 3.23
48 002332 仙 琚 制 药 1,956,913.00 3.20
49 600479 千 金 药 业 1,781,785.00 2.91
50 300149 量 子 生 物 1,767,219.00 2.89
51 300452 山 河 药 辅 1,760,880.00 2.88
52 601398 工 商 银 行 1,738,456.00 2.84
53 300199 翰 宇 药 业 1,705,118.00 2.79
54 600703 三 安 光 电 1,680,874.00 2.75
55 002020 京 新 药 业 1,594,464.00 2.61
56 002262 恩 华 药 业 1,521,981.26 2.49
57 002462 嘉 事 堂 1,508,476.60 2.47
58 002236 大 华 股 份 1,470,198.60 2.40
59 600332 白 云 山 1,430,085.00 2.34
60 600085 同 仁 堂 1,269,642.00 2.08
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 37 页 共 48 页 61 300601 康 泰 生 物 1,251,463.13 2.05
注 ： 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及卖 出 股 票 的 收 入 总 额 8.4.3
单 位 ： 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 262,651,217.48
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 271,217,857.15
注 ： “ 买 入 股 票 成 本 ” 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 8.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期期末未 持 有 债 券 投 资 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 8.6
注 ： 本 基 金 本 报 告 期期末未 持 有 债 券 投 资 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 8.7
注 ： 本 基 金 本 报 告 期期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 8.8
注 ： 本 基 金 本 报 告 期期末未 持 有 贵 金 属 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 8.9
注 ： 本 基 金 本 报 告 期期末未 持 有权 证 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10
报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.10.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期期末未 持 有 股 指 期 货 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 8.10.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期期末未 持 有 股 指 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.11
本期 国 债 期 货 投 资 政 策 8.11.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期期末未 持 有 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.11.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期期 末未 持 有 国 债 期 货 。 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 8.11.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期期末未 持 有 国 债 期 货 。 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 38 页 共 48 页 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本期 受 到 调 查 以 及 处 罚 的 情 况 的 说 明 8.12.1
报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 ， 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 。 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合同 规 定 的 备 选 股 票 库 情 况 的 说 明 8.12.2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 。 期末 其 他 各 项 资 产 构 成 8.12.3
单 位 ： 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 43,800.61
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2,208.48
5 应 收 申 购 款 3,405.47
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 49,414.56
期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 8.12.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 8.12.5
注 ： 本 基 金 报 告 期末 前 十 名 股 票 中不 存 在 流 通 受 限 情 况 。 华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 39 页 共 48 页 基 金 份 额 持 有 人 信 息 §9
期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 9.1
份 额 单 位 ： 份 份 额 级 别 持 有 人 户 数 (
户 )
户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 人 结 构 机构 投 资 者 个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 华 泰 柏 瑞 激 励 动力 A
1,693 25,764.46 11,320,833.46 25.95% 32,298,401.21 74.05%
华 泰 柏 瑞 激 励 动力 C
6 18,109.07 0.00 0.00% 108,654.43 100.00%
合 计 1,698 25,752.58 11,320,833.46 25.89% 32,407,055.64 74.11%
注 ： 分 级 基 金 机构 /个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 的 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 （ 即 期末 基 金 份 额 总 额 ） 。 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 9.2
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从业人 员 持 有本 基 金 华 泰 柏 瑞 激 励动 力 A
105.85 0.0002%
华 泰 柏 瑞 激 励动 力 C
19.83 0.0183%
合 计 125.68 0.0003%
注 ： 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有 基 金 占 基 金 总 份 额 比 例 的 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 （ 即 期末 基 金 份 额 总 额 ） 。 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 9.3
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万份 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负责 人 持 有本 开 放 式 基 金 华 泰 柏 瑞 激 励动力 A 0
华 泰 柏 瑞 激 励动力 C 0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有本 开 放 式 基 金 华 泰 柏 瑞 激 励动力 A 0
华 泰 柏 瑞 激 励动力 C 0
合 计 0
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 40 页 共 48 页 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §10
单 位 ： 份 项 目 华 泰 柏 瑞 激 励动 力 A
华 泰 柏 瑞 激 励动 力 C
基 金 合同 生 效日 （ 2015年 10月 28日 ） 基 金 份 额 总 额 955,435,421.04 -
本 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 46,306,139.48 876,722.12
本 报 告 期期 间 基 金 总 申 购 份 额 36,312,290.57 1,028,022.10
减 : 本 报 告 期期 间 基 金 总 赎 回 份 额 38,999,195.38 1,796,089.79
本 报 告 期期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ） - -
本 报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 43,619,234.67 108,654.43
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 41 页 共 48 页 重 大 事件 揭 示 §11
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.1
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2
2018年 8月 20日 ， 公 司 任 命 李 晓 西 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ， 李 晓 西 先 生 已 通 过 高 级 管 理 人 员 证 券 投 资 法 律 知 识 考 试 ， 其 任 命 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。 2018年 8月 ， 刘 连 舸 先 生 担 任中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 职 务 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。
涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 11.3
报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 。
基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 11.5
报 告 期 内 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 报 告 期 基 金 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 的 报 酬 为 60000元 人 民 币 ， 该 事 务 所 已 向 本 基 金 提 供 了 3年 的 审 计 服 务 。
管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.6
报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
11.7
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 11.7.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 广 发 证 券 2 98,273,018.91 18.41% 90,433.27 18.44% -
海 通 证 券 2 51,942,085.38 9.73% 47,820.60 9.75% -
华 安 证 券 2 47,831,097.28 8.96% 44,545.71 9.09% -
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 42 页 共 48 页 兴 业 证 券 2 46,098,638.52 8.64% 41,068.49 8.38% -
光 大 证 券 2 31,269,692.82 5.86% 28,747.41 5.86% -
华 泰 证 券 2 27,713,626.00 5.19% 25,255.54 5.15% -
瑞 银 证 券 2 24,601,435.02 4.61% 22,470.33 4.58% -
华 鑫 证 券 1 24,387,367.74 4.57% 22,224.21 4.53% -
西 藏 东 方 财 富 2 19,803,774.24 3.71% 18,160.54 3.70% -
长 江 证 券 1 18,959,453.00 3.55% 17,656.95 3.60% -
中 信 建 投 3 18,843,779.00 3.53% 17,283.39 3.53% -
东 方 证 券 3 18,346,168.64 3.44% 16,718.88 3.41% -
安 信 证 券 2 17,886,280.02 3.35% 16,657.53 3.40% -
银 河 证 券 1 15,027,103.87 2.81% 13,994.89 2.85% -
国 都 证 券 1 12,717,784.49 2.38% 11,843.96 2.42% -
中 银 国 际 1 9,065,849.95 1.70% 8,443.11 1.72% -
齐 鲁 证 券 2 8,765,839.66 1.64% 8,163.53 1.67% -
新时 代 证 券 1 6,760,461.26 1.27% 6,160.79 1.26% -
民 生 证 券 1 6,208,916.80 1.16% 5,658.27 1.15% -
万 联 证 券 2 6,145,991.00 1.15% 5,600.78 1.14% -
中 投 证 券 1 5,269,389.13 0.99% 4,802.00 0.98% -
西 南 证 券 1 4,338,745.69 0.81% 4,040.69 0.82% -
华 创 证 券 1 3,212,662.00 0.60% 2,927.74 0.60% -
恒 泰 证 券 1 2,763,400.00 0.52% 2,573.54 0.52% -
国 元 证 券 1 2,597,306.00 0.49% 2,418.86 0.49% -
国 泰 君 安 1 2,526,236.21 0.47% 2,352.66 0.48% -
华 融 证 券 1 2,485,432.00 0.47% 2,264.96 0.46% -
西 部 证 券 1 - - - - -
方 正 证 券 2 - - - - -
浙 商 证 券 2 - - - - -
信 达 证 券 1 - - - - -
国 金 证 券 1 - - - - -
国 联 证 券 2 - - - - -
招 商 证 券 1 - - - - -
财 通 证 券 1 - - - - -
国 信 证 券 2 - - - - -
东 吴 证 券 2 - - - - -
渤 海 证 券 1 - - - - -
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 43 页 共 48 页 西 藏 同 信 1 - - - - -
国 海 证 券 1 - - - - -
申 银 万 国 1 - - - - -
中 金 公 司 1 - - - - -
中 信 证 券 1 - - - - -
北 京 高 华 1 - - - - -
东 北 证 券 1 - - - - -
长 城 证 券 1 - - - - -
注 ： 1、 选 择 代 理 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机构 的 标 准 ： 公 司 应 选 择 财 务 状 况 良 好 ， 经 营 行 为 规 范 ， 具 备 研 究 实 力 的 证 券 公 司及 专业 研 究 机构 ， 向 其 或 其 合 作 券 商 租 用 基 金 专 用 交 易 席 位 。 公 司 选 择 的 提 供 交 易 单 元 的 券 商 应 当 满 足 下 列 基 本条 件 ：
1） 具 有 相 应 的 业 务 经 营 资 格 ；
2） 诚 信 记 录 良 好 ， 最 近 两 年 无 重 大 违 法 违 规 行 为 ， 未 受 监 管 机构 重 大处 罚 ；
3） 资 金 雄 厚 ， 信 誉 良 好 。 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 本 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 。 4） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ， 并 能 为 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 。 5） 具 备 研 究 实 力 ， 有 固 定 的 研 究 机构 和 专 门 研 究 人 员 ， 能 及 时 全 面 地 为 基 金 提 供 宏 观 经 济 、 行 业 情 况 、 市 场 走 向 、 股 票 分 析 的 研 究 报 告 及 周 到 的 信 息 服 务 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求 ， 提 供 专 题 研 究 报 告 。 2、 选 择 代 理 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机构 的 程 序 ： 基 金 管 理 人 根 据 以上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 证 券 经 营 机构 的 选 择 。 基 金 管 理 人与 被 选 择 的 证 券 经 营 机构 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 和 证 券 研 究 服 务 协 议 。 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 11.7.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期权 证 成 交 总 额 的 比 例 广 发 证 券 44,797.80 100.00% - - - -
海 通 证 券 - - - - - -
华 安 证 券 - - - - - -
兴 业 证 券 - - - - - -
光 大 证 券 - - - - - -
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 44 页 共 48 页 华 泰 证 券 - - - - - -
瑞 银 证 券 - - - - - -
华 鑫 证 券 - - - - - -
西 藏 东 方 财 富 - - - - - -
长 江 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
东 方 证 券 - - - - - -
安 信 证 券 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
国 都 证 券 - - - - - -
中 银 国 际 - - - - - -
齐 鲁 证 券 - - - - - -
新时 代 证 券 - - - - - -
民 生 证 券 - - - - - -
万 联 证 券 - - - - - -
中 投 证 券 - - - - - -
西 南 证 券 - - - - - -
华 创 证 券 - - - - - -
恒 泰 证 券 - - - - - -
国 元 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
华 融 证 券 - - - - - -
西 部 证 券 - - - - - -
方 正 证 券 - - - - - -
浙 商 证 券 - - - - - -
信 达 证 券 - - - - - -
国 金 证 券 - - - - - -
国 联 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
财 通 证 券 - - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -
东 吴 证 券 - - - - - -
渤 海 证 券 - - - - - -
西 藏 同 信 - - - - - -
国 海 证 券 - - - - - -
申 银 万 国 - - - - - -
中 金 公 司 - - - - - -
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 45 页 共 48 页 中 信 证 券 - - - - - -
北 京 高 华 - - - - - -
东 北 证 券 - - - - - -
长 城 证 券 - - - - - -
华 泰 柏 瑞 激 励动力 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 46 页 共 48 页 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §12
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 12.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未有 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的 情 况 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 12.2
无 。
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 2019年 3月 27日
