华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 2018年年度 报 告 摘 要 2018 年 12月 31日 基 金 管 理 人 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 ： 2019 年 3月 27日华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 2 页 共 44 页 重 要 提 示 §1
重 要 提 示 1.1
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年度 报 告 已 经 三 分 之二以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。 基 金 托 管 人中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合同 规 定 ， 于 2019年 3月 26日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。 本 年度 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 出具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 本 报 告 期 自 2018年 1月 1日 起 至 2018年 12月 31日 止 。 本 年度 报 告 摘 要 摘 自 年度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 年度 报 告 正 文 。 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 3 页 共 44 页 基 金 简 介 §2
基 金 基 本 情 况 2.1
基 金 简 称 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 基 金 主代 码 000187
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2013年 9月 2日 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 592,817,718.20份 基 金 合同 存 续 期 不 定 期 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 A 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 000187 000188
报 告 期末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 484,782,058.81份 108,035,659.39份
基 金 产 品 说 明 2.2
投 资 目 标 在 合 理 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 ， 力 争 实 现 超越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 投 资 策 略 本 基 金 将 在 对宏 观 经 济 走 势 、 利 率 变化 趋 势 、 收 益 率 曲 线 形 态 变化 和 发 债 主 体 基 本 面 分 析 的 基 础 上 ， 综 合 运 用 久 期 管 理 策 略 、 期 限 结 构 配 置 策 略 、 骑 乘 策 略 、 息 差 策 略 等 主 动 投 资 策 略 ， 选 择 合 适 的 时 机 和品 种 构 建 债 券 组 合 。 业 绩 比 较 基 准 一 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率 （ 税 后 ） *130%(成 立 日 至 2016年 10月 9日 )
中 债 综 合 全 价 （ 总 值 ） 指 数 （ 2016年 10月 10日 至 今 ） 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种 ， 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场基 金 ， 低 于 混 合 型基 金 和 股 票 型基 金 。 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 A 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 C
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 2.3
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负责 人 姓 名 陈 晖 郭 明 联 系 电 话 021-38601777 010-66105798
电 子 邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客 户 服 务 电 话 400-888-0001 95588
传 真 021-38601799 010-66105799
信 息 披 露 方 式 2.4
登 载 基 金 年度 报 告 正 文 的 管 理 人互 联 网网 址 http://www.huatai-pb.com
基 金 年度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 4 页 共 44 页 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 §3
情 况 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 3.1. 1
期 间 数 据 和 指 标 2018年 2017年 2016年 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 A
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 C
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 A
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 C
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 A
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 C
本 期 已 实 现 收 益 8,057,517.52 1,679,055.82
2,876,945.1
8
461,110.58
38,954,152.8
0
1,667,175.
87
本 期 利 润 12,269,841.5
2
2,308,650.04
1,723,536.8
5
388,489.44
13,484,903.6
1
108,194.01
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1045 0.0898 0.0240 0.0393 0.0188 0.0032
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 10.29% 9.83% 3.28% 2.86% 0.18% -0.39%
3.1. 2
期 末 数 2018年 末 2017年 末 2016年 末 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 5 页 共 44 页 据 和 指 标 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.1925 0.1702 0.0931 0.0772 0.0584 0.0472
期 末 基 金 资 产 净 值 584,448,671.
97
127,818,067.
57
56,543,235.
04
2,344,879.
15
154,823,104.
19
3,053,747.
25
期 末 基 金 份 额 净 值 1.2056 1.1831 1.0931 1.0772 1.0584 1.0472
注 ： 1、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。 2、 本期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 。 基 金 净 值 表 现 3.2
基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 A
阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 2.88% 0.08% 1.99% 0.05% 0.89% 0.03%
过 去 六 个 月 4.65% 0.09% 2.57% 0.06% 2.08% 0.03%
过 去 一 年 10.29% 0.12% 4.79% 0.07% 5.50% 0.05%
过 去 三 年 14.12% 0.10% 0.25% 0.07% 13.87% 0.03%
过 去 五 年 35.56% 0.09% 6.89% 0.06% 28.67% 0.03%
自 基 金 合同 生 效 起 至 今 37.05% 0.10% 8.29% 0.05% 28.76% 0.05%
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 6 页 共 44 页
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 C
阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 2.78% 0.08% 1.99% 0.05% 0.79% 0.03%
过 去 六 个 月 4.43% 0.09% 2.57% 0.06% 1.86% 0.03%
过 去 一 年 9.83% 0.12% 4.79% 0.07% 5.04% 0.05%
过 去 三 年 12.53% 0.10% 0.25% 0.07% 12.28% 0.03%
过 去 五 年 33.25% 0.10% 6.89% 0.06% 26.36% 0.04%
自 基 金 合同 生 效 起 至 今 34.58% 0.10% 8.29% 0.05% 26.29% 0.05%
自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 3.2.2
益 率 变 动 的 比 较 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 7 页 共 44 页 注 ： 1、 图 示 日 期 为 2013年 9月 2日 至 2018 年 12月 31日 。 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 8 页 共 44 页 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.3
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 9 页 共 44 页
过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 3.3
单 位 ： 人 民 币 元
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 A
年度 每 10份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形式 发 放 总 额 再 投 资 形式 发 放 总 额 年度 利 润 分 配 合 计 备 注 2018 - - - -
2017 - - - -
2016 0.7330 72,496,083.10 241,015.34 72,737,098.44
合 计 0.7330 72,496,083.10 241,015.34 72,737,098.44
单 位 ： 人 民 币 元
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 C
年度 每 10份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形式 发 放 总 额 再 投 资 形式 发 放 总 额 年度 利 润 分 配 合 计 备 注 2018 - - - -
2017 - - - -
2016 0.7330 10,419,546.96 186,095.59 10,605,642.55
合 计 0.7330 10,419,546.96 186,095.59 10,605,642.55
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 10 页 共 44 页 管 理 人 报 告 §4
基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1
基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4.1.1
本 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 ， 于 2004年 11月 18日 成 立 的 合 资 基 金 管 理 公 司 ， 注 册 资 本 为 2亿 元 人 民 币 。 目 前 的 股 东 构 成 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 柏 瑞 投 资 有 限 责 任 公 司 （ 原 AIGGIC） 和 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 ， 出 资 比 例 分别 为 49%、 49%和 2%。 目 前 公 司 旗 下 管 理 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 金 字 塔 稳 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 亚 洲 领 导 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 季季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 消 费 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币市 场 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 国 制 造 2025灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 精 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 对 冲 稳 健 收 益 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 天 添 宝 货 币市 场基 金 、 华 泰 柏 瑞 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 睿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 经 济 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 鼎 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 享 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 兴 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 精 选 30灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 富 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 11 页 共 44 页 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI中 国 A股 国 际 通 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 、 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 医 疗 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 现 代 服 务 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI
中 国 A股 国 际 通 指 数 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 红 利 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 。 截 至 2018年 12月 31日 ， 公 司 基 金 管 理 规 模 为 980.05亿 元 。 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介 4.1.2
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限 证 券 从业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 陈 东 固 定 收 益 部 总 监 、 本 基 金 的 基 金 经 理 2013年 9月 2
日 - 11年 金 融 学 硕 士 ， 11年 证 券 从业 经 历 。 曾 任 深 圳 发 展 银 行 （ 现 已 更 名 为 平 安 银 行 ） 总 行 金 融 市 场 部 固 定 收 益 与 衍 生 品 交 易 员 ， 负 责 本 外 币 理 财 产 品 的 资 产 管 理 工 作 ； 中 国 工 商 银 行 总 行 金 融 市 场 部 人 民 币 债 券 交 易 员 ， 负责 银 行 账 户 的 自 营 债 券 投 资 工 作 。 2012年 9月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 2012年 11月 起 任 华 泰 柏 瑞 金 字 塔 稳 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2013年 9月 起 任 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2013年 11
月 至 2017年 11月 任 华 泰 柏 瑞 季季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2014年 12月 起 任 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2015年 1月 起 任 固 定 收 益 部 副 总 监 。 2016年 1月 起 任 固 定 收 益 部 总 监 。 2017年 11月 起 任 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 注 ： 证 券 从业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业从业人 员 资 格 管 理 办 法 》 的相 关 规 定 。 任 职 日 期 和 离 职 日 期 指 基 金 管 理 公 司 作 出决 定 之 日 。 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 12 页 共 44 页 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》、《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 、 法 规 的 规 定 以 及 本 基 金 的 《 基 金 合同 》 的 约 定 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 忠 实 履 行 基 金 管 理 职 责 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 在 本 报 告 期 内 ， 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 规 定 及 基 金 合同 的 约 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3
公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 4.3.1
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 ， 建 立 了 科 学完 善 的 公 平 交 易 管 理 制 度 ， 从事 前 、 事中 和 事 后 等 环 节 严 格 控 制 不 同 基 金 之 间 可 能 发 生 的 利 益 输 送 。 投 资 部 和 研 究 部通 过 规 范 的 决 策 流 程 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 。 交 易 部 对 投 资 指 令 的 合 规 性 、 有 效 性 及 合 理 性 进 行 独 立 审 核 ， 对 于 场 内 交 易 的 非 组 合 指 令 启 用 投 资 管 理 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ； 对 于 场 外 交 易 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 公 平 对 待 不 同 帐 户 。 风 险 管 理 部 对 报 告 期 内 的 交 易 进 行 日 常 监 控 和 分 析 评 估 ， 同 时 对 投 资 组 合 的 交 易 价 差 在 不 同 时 间 窗 （ 如 日 内 、 3
日 、 5 日 )进 行 分 析 ， 综 合 判 断 各 基 金 之 间 是 否 存 在 不 公 平 交 易 或 利 益 输 送 的 可 能 ， 确 保 公 平 交 易 的 实 施 。 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.2
本 报 告 期 内 ， 公 司 将 投 资 管 理 职能 和 交 易 执 行 职能 完 全 隔 离 ， 实 行 集 中交 易 制 度 ， 由 交 易 部 为 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 等 业 务 统 一交 易 服 务 ， 为 公 平 交 易 的 实 施 提 供 了 较 好 的 保 障 。 目 前 公 司 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 业 务 的 基 金 经 理 不 存 在 兼 任 其 它 投 资 管 理 部 门 业 务 的 情 况 ， 不 同 业 务 类 别 的 投 资 经 理 之 间 互不 干 扰 ， 独 立 做 出 投 资 决 策 。 公 司 机构 设 置 合 理 ， 公 平 交 易 的相 关 管 理 制 度 健 全 ， 投 资 决 策 流 程 完 善 ， 各 项 制 度 执 行 情 况 良 好 。 交 易 价 差 分 析 表 明 公 司 旗 下 各 基 金 均 得 到 了 公 平 对 待 ， 不 存 在 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 行 为 。 经 过 对 不 同 基 金 之 间 交 易 相 同 证 券 时 的 同向 交 易 价 差 进 行 分 析 发 现 ， 报 告 期 内 基 金 之 间 的 买 卖 交 易 价 差 总 体 上 处 于 正 常 的 合 理 水 平 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.3
本 基 金 管 理 人 根 据 《 异 常 交 易 监 控 与 管 理 办 法 》 对 投 资 交 易 过 程 中 可 能 发 生 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 督 和 管 理 。 投 资 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 识 别 和 检 查 ， 交 易 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 的 事中 监 督 和 控 制 ， 风 险 管 理 部 及 异 常 交 易 评 估 小 组 负责 异 常 交 易 行 为 的 事 后 审 查 和 评 估 。 本 报 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 13 页 共 44 页 告 期 内 ， 该 制 度 执 行 情 况 良 好 ， 无 论 在 二 级 市 场 还 是 在 大 宗 交 易 或 者 一 级 市 场 申 购 等 交 易 中 ， 均 没 有 发 现 影 响 证 券 价 格 或 者 严 重 误 导 其 他 投 资 者 等 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期本 基 金 与 公 司 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 没 有 参 与交 易 所 公 开 竞 价 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 5%的 同 日 反 向 交 易 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1
2018年 ， 债 券 市 场 受 到 社 融 萎 缩 、 经 济 下 行 、 政 策 放 松 等 多 方 面 利 好 因 素 的 提振 ， 整 体 收 益 率 触 顶 回 落 ， 趋 势 性 特 征 较 为 明显 。 基 金 在 整 个 债 市 普 涨 的 过 程 中 ， 把 握 了主 要 的 上 涨 趋 势 ， 获 得 了 良 好 的 资 产 增 值 。 同 时 ， 在 几 次 市 场 调 整 的 过 程 中 ， 也 有 效 控 制 了仓 位 与久 期 ， 净 值 表 现 相 对 平 缓 。 而 在 信 用 风 险集 中 爆 发 的 时 期 ， 基 金 进 行 了 积 极 应 对 ， 主 动 全 面 筛 查 、 排 除 风 险 主 体 ， 仓 位 立 足 于 利 率 债 和 高 等 级 品 种 ， 充 分 做 到 了 系 统 性 规 避 信 用 风 险 ， 保 证 持 仓 的 安 全 性 和 流 动 性 。 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.4.2
截 至 本 报 告 期末 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 A基 金 份 额 净 值 为 1.2056元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 10.29%； 截 至 本 报 告 期末 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 C基 金 份 额 净 值 为 1.1831元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 9.83%； 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 4.79%。 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 4.5
2019年 ， 预 计 推 动 债 市 上 涨 的 有 利 因 素 仍 将 持 续 ， 债 市 仍 存 在 一 定 的 上 涨 空 间 。 但 同 时 ， 由 于 政 策 上 托 底 、 甚 至 结 构 性 刺 激 的 可 能 性 在 个 别 时 点 仍 将 对 债 市 形 成 冲击 ， 造 成 市 场 的 波 动 或 大 幅 回 撤 。 因 此 ， 操 作 上 在 把 握 趋 势 性 机 会 的 同 时 ， 也 将 努力 控 制 净 值 波 动 幅度 与 回 撤 水 平 。 另 外 ， 由 于 国 内 整 体 债 务 形 成 与 化 解 中 的 难 点 愈 发 激 烈 ， 基 金 将 继续 严 控 风 险 ， 保 持 组 合 的 安 全 性 与 足 够 的 流 动 性 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 4.6
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人严 格 执 行 基 金 估 值 控 制 流 程 ， 定 期 评 估估 值 技 术 的 合 理 性 ， 每 日 将 估 值 结 果 报托 管 银 行 复 核 后 对 外 披 露 。 参 与 估 值 流 程 的 人 员 包 括 负责 运 营 的 副 总 经 理 以 及 投 资 研 究 、 风 险 控 制 和 基 金 事 务 部 门 负责 人 ， 基 金 经 理 不 参 与 估 值 流 程 。 参 与人 员 的相 关 工 作 经 历 均在 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 14 页 共 44 页 五 年 以上 。 参 与 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 已 采 用 的 估 值 技 术 相 关 参 数 或 定 价 服 务 均 来 自 独 立 第 三 方 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 4.7
根 据 基 金 合同 的 规 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12次 ， 每次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 70%， 若 《 基 金 合同 》 生 效 不 满 3个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 进 行 收 益 分 配 。 管 理 人 对 会 计 师 事 务 所 出具 非 标 准 审 计 报 告 所 涉 相 关 事 项 的 说 明 4.8
无 。 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 4.9
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 15 页 共 44 页 托 管 人 报 告 §5
报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 5.1
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合同 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 5.2
明 本 报 告 期 内 ， 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 —— 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 在 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购赎 回 价 格 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 ， 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 5.3
本 托 管 人 依 法 对 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 2018年年度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查 ， 以上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 16 页 共 44 页 审 计 报 告 §6
审 计 报 告 基 本 信 息 6.1
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是 审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审字 (2019)第 21809号
审 计 报 告 的 基 本 内 容 6.2
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 审 计 报 告 收 件人 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 ： 审 计 意 见 (一 )我 们 审 计 的 内 容 我 们 审 计 了 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 基 金 ” )的 财 务 报 表 ， 包 括 2018年 12月 31日 的 资 产 负 债 表 ， 2018年度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 (基 金 净 值 )变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 (二 )我 们 的 意 见 我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公允 反 映 了 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 基 金 2018年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (
以下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” )管 理 层 负责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公允 反 映 ， 并 设计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 评 估 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 基 金 的 持 续经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续经 营 相 关 的 事 项 (如 适 用 )， 并 运 用 持 续经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 基 金 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负责 监 督 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 基 金 的 财 务 报 告 过 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 17 页 共 44 页 程 。 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 18 页 共 44 页 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 我 们 的目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。 在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 并 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们也 执 行 以下 工 作 ： (一 )识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ； 设计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。 (二 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 (三 ) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。 (四 ) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计证 据 ， 就 可 能 导 致 对 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 基 金 持 续经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 基 金 不 能 持 续经 营 。 (五 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 (包 括披 露 )， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。 我 们与 基 金 管 理 人 治 理 层就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 19 页 共 44 页 会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
注 册 会 计 师 的 姓 名 单 峰 曹 阳 会 计 师 事 务 所 的 地址 中 国 上 海 市 黄 浦 区 湖滨 路 202号 领 展 企 业 广 场 2座 普 华 永 道 中 心 11
楼 审 计 报 告 日 期 2019年 3月 26日
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 20 页 共 44 页 年度 财 务 报 表 §7
资 产 负 债 表 7.1
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 ： 2018年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本期末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 资 产 ： 银 行 存 款 1,910,832.78 1,367,595.67
结 算 备 付 金 1,021,990.13 1,521,448.81
存 出 保 证 金 2,238.45 4,060.63
交 易 性 金 融 资 产 880,251,500.00 54,334,092.20
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 880,251,500.00 54,334,092.20
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - 1,200,000.00
应 收 证 券 清 算 款 - -
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 21 页 共 44 页 应 收 利 息 13,059,480.84 1,443,219.46
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 2,682,399.04 19.98
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 898,928,441.24 59,870,436.75
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本期末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 负 债 ： 短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 180,017,529.97 -
应 付 证 券 清 算 款 - 98,078.47
应 付 赎 回 款 5,098,793.43 4,046.31
应 付 管 理 人 报 酬 370,336.74 30,079.00
应 付 托 管 费 105,810.48 8,593.99
应 付 销 售 服 务 费 46,248.09 770.63
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 22 页 共 44 页 应 付交 易 费 用 34,425.49 6,751.02
应 交 税 费 676,411.14 624,000.00
应 付 利 息 98,908.60 -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 213,237.76 210,003.14
负 债 合 计 186,661,701.70 982,322.56
所 有 者 权 益 ： 实 收 基 金 592,817,718.20 53,905,552.79
未 分 配 利 润 119,449,021.34 4,982,561.40
所 有 者 权 益 合 计 712,266,739.54 58,888,114.19
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 898,928,441.24 59,870,436.75
注 ： 报 告 截 止 日 2018年 12月 31日 ， 基 金 份 额 总 额 为 592,817,718.20份 ， 其 中 A类 基 金 份 额 净 值 1.2056元 ， A类 基 金 份 额 总 额 484,782,058.81 份 ； C类 基 金 份 额 净 值 1.1831元 ， C类 基 金 份 额 总 额 108,035,659.39份 。
利 润 表 7.2
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31 日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017
年 12月 31日 一 、 收 入
17,390,624.66 3,902,363.99
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 23 页 共 44 页 1. 利 息 收 入 7,312,327.81 4,314,431.78
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 26,796.51 31,064.92
债 券利 息 收 入 7,276,395.28 4,255,096.56
资 产 支 持 证 券利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 9,136.02 28,270.30
其 他 利 息 收 入 - -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 5,091,973.46 810,132.01
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 5,092,820.06 993,182.01
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13. 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7.4.7.14 - -
衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15 -846.60 -183,050.00
股 利 收 益 7.4.7.16 - -
3. 公允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7.4.7.17 4,841,918.22 -1,226,029.47
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7.4.7.18 144,405.17 3,829.67
减 ： 二 、 费 用 2,812,133.10 1,790,337.70
1 ． 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 1,159,920.44 616,264.41
2 ． 托 管 费 7.4.10.2.2 331,405.80 176,075.50
3 ． 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 116,549.34 41,189.26
4 ． 交 易 费 用 7.4.7.1 9 34,755.86 27,905.42
5 ． 利 息 支 出 876,397.41 641,576.50
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 876,397.41 641,576.50
6 ． 税 金 及 附 加 15,945.50 -
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 24 页 共 44 页 7 ． 其 他 费 用 7.4.7. 20 277,158.75 287,326.61
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ -” 号 填 列 ） 14,578,491.56 2,112,026.29
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ -” 号 填 列 ） 14,578,491.56 2,112,026.29
所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 7.3
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31 日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 53,905,552.79 4,982,561.40 58,888,114.19
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ） - 14,578,491.56 14,578,491.56
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） 538,912,165.41 99,887,968.38 638,800,133.79
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 775,856,761.53 139,879,238.12 915,735,999.65
2.基 金 赎 回 款 -236,944,596.12 -39,991,269.74 -276,935,865.86
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） - - -
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 592,817,718.20 119,449,021.34 712,266,739.54
项 目 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 149,195,246.81 8,681,604.63 157,876,851.44
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ） - 2,112,026.29 2,112,026.29
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 -95,289,694.02 -5,811,069.52 -101,100,763.54
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 25 页 共 44 页 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） 其 中 ： 1.基 金 申 购 款 80,755,783.44 5,942,359.28 86,698,142.72
2.基 金 赎 回 款 -176,045,477.46 -11,753,428.80 -187,798,906.26
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） - - -
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 53,905,552.79 4,982,561.40 58,888,114.19
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负责 人 签 署 ： ______韩 勇 ______
______房 伟 力 ______
____赵 景 云 ____
基 金 管 理 人 负责 人
主 管 会 计 工 作 负责 人
会 计 机构 负责 人 报 表 附 注 7.4
基 金 基 本 情 况 7.4.1
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 本 基 金 ” )经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (
以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )证 监 许 可 [2013]645 号 《 关 于 核 准 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 负责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 303,892,660.48元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )普 华 永 道 中 天 验 字 (2013)第 547号 验 资 报 告 予以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 于 2013年 9月 2日 正 式 生 效 ， 基 金 合同 生 效日 的 基 金 份 额 总 额 为 303,918,506.28 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购资 金 利 息 折 合 25,845.80份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人为中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。 根 据 《 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 和 《 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 根 据 认 购费 、 申 购费 、 销 售 服 务 费 收 取 方 式 的 不 同 ， 将 基 金 份 额 分 为 A类 和 C 类 不 同 的 类 别 。 在 投 资 者 认 购 、 申 购 基 金 份 额 时收 取 认 购 、 申 购费 用 而 不 计 提 销 售 服 务 费 的 ， 称 为 A 类 基 金 份 额 ； 在 投 资 者 认 购 、 申 购 基 金 份 额 时 不 收 取 认 购 、 申 购费 用 而 是 从 本 类 别 基 金 资 产中 计 提 销 售 服 务 费 的 ， 称 为 C 类 基 金 份 额 。 本 基 金 A类 、 C类 两 种 收 费 模 式 并 存 ， 由 于 基 金 费 用 的 不 同 ， 本 基 金 A 类 基 金 份 额 和 C类 基 金 份 额 分别 计 算 基 金 份 额 净 值 ， 计 算 公 式 为 计 算 日 各 类 别 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 发 售 在 外 的 该 类 别 基 金 份 额 总 数 。 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 26 页 共 44 页 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 和 上 市 的 国 债 、 地 方政 府 债 、 金 融 债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 次 级 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 可 分 离 交 易 可 转 债 的 纯 债 部 分 、 资 产 支 持 证 券 、 短 期 融 资 券 、 银 行 存 款 、 债 券 回 购 、 国 债 期 货 、 同 业 存 单 等 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 (但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 )。 本 基 金 不 直 接 买 入 股 票 、 权 证 等 权 益 类 资 产 ， 也不 参 与 新 股 申 购 和 新 股 增 发 ， 可 转 债 仅 投 资 可 分 离 交 易 可 转 债 的 纯 债 部 分 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 债 券 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80%； 每 个交 易 日 日 终 在 扣 除 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 本 基 金 持 有 的 现 金 (不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 )及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 5%。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 变 更 为 ： 中 债 综 合 全 价 (总 值 )指 数 。 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2019年 3月 26日 批 准 报 出 。 会 计 报 表 的 编 制 基 础 7.4.2
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2月 15日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本 准 则 》、 各 项 具 体会 计 准 则 及 相 关 规 定 (以下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL模 板 第 3号 <年度 报 告和 半 年度 报 告 >》、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》、《 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。 本 财 务 报 表 以 持 续经 营 为 基 础 编 制 。 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 7.4.3
本 基 金 2018年度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2018年 12
月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年度 报 告 相 一 致 的 说 明 7.4.4
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年度 报 告 相 一 致 。 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 27 页 共 44 页 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5
会 计 政 策 变 更 的 说 明 7.4.5.1
本 基 金 本 报 告 期未 发 生 会 计 政 策 变 更 。 会 计 估 计 变 更 的 说 明 7.4.5.2
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.3
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。 税 项 7.4.6
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2016]36号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》、 财 税 [2016]46号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2016]70号 《 关 于 金 融 机构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2017]2号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2017]56
号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2017]90号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ： (1) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2018年 1月 1日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 债 券 的 转 让 收 入免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 ， 以 2018
年 1月 1日 起 产 生 的 利 息 及 利 息性 质 的 收 入 为 销 售 额 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 转 让 2017年 12
月 31日 前 取 得 的 非 货 物 期 货 ， 可 以 选 择 按 照 实 际 买 入 价 计 算 销 售 额 ， 或 者 以 2017年 最 后 一个交 易 日 的 非 货 物 期 货 结 算 价 格 作 为买 入 价 计 算 销 售 额 。 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 28 页 共 44 页 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%的 个人 所 得 税 。 (4) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的 适 用 比 例 计 算 缴 纳 。 关 联 方 关 系 7.4.7
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞 基 金 ” )
基 金 管 理 人 、 基 金 登 记 机构 、 基 金 销 售 机构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银 行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机构 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 华 泰 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机构 PineBridge Investment LLC 基 金 管 理 人 的 股 东 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 证 券 ” )
基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 证 券 的 控 股 子 公 司 柏 瑞 爱 建 资 产 管 理 (上 海 )有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司 注 ： 下 述 关 联 交 易 均在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.8
通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.8.1
股 票 交 易 7.4.8.1.1
注 ： 无 。 权 证 交 易 7.4.8.1.2
注 ： 无 。 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.8.1.3
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 29 页 共 44 页 关 联 方 报 酬 7.4.8.2
基 金 管 理 费 7.4.8.2.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1,159,920.44 616,264.41
其 中 ： 支 付 销 售 机构 的 客 户 维 护 费 131,742.29 17,461.94
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.7%的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.7% / 当 年 天 数 。 基 金 托 管 费 7.4.8.2.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 331,405.80 176,075.50
注 ： 支 付 基 金 托 管 人中 国 工 商 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.2%的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.2% / 当 年 天 数 。 销 售 服 务 费 7.4.8.2.3
单 位 ： 人 民 币 元 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 债 券 A
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 债 券 C
合 计 华 泰 柏 瑞 基 金 - 519.75 519.75
中 国 工 商 银 行 - 10,108.64 10,108.64
华 泰 证 券 - 885.28 885.28
合 计 - 11,513.67 11,513.67
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 债 券 A
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 债 券 C
合 计 华 泰 柏 瑞 基 金 - 32,096.15 32,096.15
中 国 工 商 银 行 - 5,023.30 5,023.30
华 泰 证 券 - - -
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 30 页 共 44 页 合 计 - 37,119.45 37,119.45
注 ： 本 基 金 A类 基 金 份 额 不 再 计 提 销 售 服 务 费 ， C类 基 金 份 额 应 支 付 销 售 机构 的 销 售 服 务 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.40%的 年 费 率 计 提 ， 计 算 方 法 如 下 ： H = E × 0.40% ÷ 当 年 天 数 H为 每 日 C类 基 金 份 额 应 支 付 的 销 售 服 务 费 E为 前 一 日 的 C类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 托 管 人于 次 月 前 3个 工 作 日 内 从 基 金 资 产中一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 ， 由 基 金 管 理 人 支 付 给 各 基 金 销 售 机构 。 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.8.3
单 位 ： 人 民 币 元 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 银 行 间 市 场 交 易 的 各 关 联 方 名 称 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出 中 国 工 商 银 行 - - - - - -
上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 银 行 间 市 场 交 易 的 各 关 联 方 名 称 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出 中 国 工 商 银 行 - 30,668,220.66 - - - -
各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4
报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.1
份 额 单 位 ： 份 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 A 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 C
基 金 合同 生 效日 （ 2013
年 9月 2日 ） 持 有 的 基 金 份 额 0.00 0.00
期 初 持 有 的 基 金 份 额 1,839,587.93 0.00
期 间 申 购 /买 入 总 份 额 3,615,982.64 0.00
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 0.00 0.00
减 ： 期 间 赎 回 /卖 出 总 份 额 5,455,570.57 0.00
期末 持 有 的 基 金 份 额 0.00 0.00
期末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 0.0000% 0.0000%
项 目 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 31 页 共 44 页 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 A 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 C
基 金 合同 生 效日 （ 2013
年 9月 2日 ） 持 有 的 基 金 份 额 0.00 0.00
期 初 持 有 的 基 金 份 额 0.00 0.00
期 间 申 购 /买 入 总 份 额 1,839,587.93 0.00
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 0.00 0.00
减 ： 期 间 赎 回 /卖 出 总 份 额 0.00 0.00
期末 持 有 的 基 金 份 额 1,839,587.93 0.00
期末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 3.4126% 0.0000%
注 ： 1. 期 间 申 购 /买 入 总 份 额 含 转 换 入 份 额 ； 期 间 赎 回 /卖 出 总 份 额 含 转 换 出 份 额 。 2. 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 适 用 的 认 (申 ) 购 /赎 回 费 率 按 照 本 基 金 招 募 说 明 书 的 规 定 执 行 。 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.2
注 ： 本 报 告 期 及 上 年度 ， 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 7.4.8.5
单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018 年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 工 商 银 行 1,910,832.78 21,735.79 1,367,595.67 22,678.26
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人中 国 工 商 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.8.6
注 ： 无 。 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 7.4.8.7
无 。 期末 （ 2018年 12月 31日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9
因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.1
注 ： 无 。 期末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 7.4.9.2
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 32 页 共 44 页 期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 7.4.9.3
银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 7.4.9.1.1
截 至 本 报 告 期末 2018年 12月 31日 止 ， 本 基 金 从事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 180,017,529.97元 。 金 额 单 位 ： 人 民 币 元 债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日 期末 估 值 单 价 数 量 （ 张 ） 期末 估 值 总 额 180209 18国 开 09
2019年 1月 4
日 100.32 100,000 10,032,000.00
180205 18国 开 05
2019年 1月 4
日 108.96 500,000 54,480,000.00
160307 16进 出 07
2019年 1月 4
日 100.04 100,000 10,004,000.00
140224 14国 开 24
2019年 1月 4
日 101.45 100,000 10,145,000.00
180211 18国 开 11
2019年 1月 4
日 101.33 400,000 40,532,000.00
180210 18国 开 10
2019年 1月 4
日 103.13 541,000 55,793,330.00
120244 12国 开 44
2019年 1月 4
日 99.99 100,000 9,999,000.00
合 计 1,841,000 190,985,330.00
交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 7.4.9.1.2
截 至 本 报 告 期末 2018年 12月 31日 止 ， 本 基 金 从事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 零 。 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他事 项 7.4.10
(1)公允 价 值 (a)
金 融 工 具公允 价 值 计 量 的 方 法 公允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 ： 第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。 第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。 第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。 (b)
持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i)
各 层 次 金 融 工 具公允 价 值 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 33 页 共 44 页 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 880,251,500.00元 ， 无 属 于 第 一 或 第 三 层 次 的 余 额 (2017年 12月 31日 ： 第 二 层 次 54,334,092.20元 ， 无 第 一 或 第 三 层 次 )。 (ii)
公允 价 值 所 属层 次 间 的 重 大 变 动 本 基 金 本期 及 上 年度 可 比 期 间 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公允 价 值 所 属层 次 未 发 生 重 大 变 动 。 (iii)
第 三 层 次 公允 价 值 余 额 和 本期 变 动 金 额 无 。 (c)
非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2017年 12月 31日 ： 同 )。 (d)
不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公允 价 值 相 差 很 小 。 (2)除 公允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 34 页 共 44 页 投 资 组 合 报 告 §8
期末 基 金 资 产 组 合 情 况 8.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 880,251,500.00 97.92
其 中 ： 债 券 880,251,500.00 97.92
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2,932,822.91 0.33
8 其 他 各 项 资 产 15,744,118.33 1.75
9 合 计 898,928,441.24 100.00
期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8.2
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 8.2.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 8.2.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 港 股 通 投 资 股 票 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 8.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4
累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 持 有 股 票 。 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 持 有 股 票 。 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及卖 出 股 票 的 收 入 总 额 8.4.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 持 有 股 票 。 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 8.5
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 35 页 共 44 页 1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 238,322,000.00 33.46
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 238,322,000.00 33.46
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 345,760,000.00 48.54
6 中 期 票 据 291,346,000.00 40.90
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 4,823,500.00 0.68
9 其 他 - -
10 合 计 880,251,500.00 123.58
期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 8.6
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 180210 18国 开 10 1,000,000 103,130,000.00 14.48
2 180205 18国 开 05 500,000 54,480,000.00 7.65
3 180211 18国 开 11 400,000 40,532,000.00 5.69
4 041800394
18杭 实 投 CP002
400,000 40,068,000.00 5.63
5 101552022
15晋 焦 煤 MTN003
300,000 30,744,000.00 4.32
期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 8.7
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 8.8
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 贵 金 属 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 8.9
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10
本期 国 债 期 货 投 资 政 策 8.10.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.10.2
代 码 名 称 持 仓 量 （ 买 /
卖 ） 合 约 市 值 （ 元 ） 公允 价 值 变 动 （ 元 ） 风 险 指 标 说 明 公允 价 值 变 动 总 额 合 计 （ 元 ） 0.00
国 债 期 货 投 资 本期 收 益 （ 元 ） -500.00
国 债 期 货 投 资 本期 公允 价 值 变 动 （ 元 ） 0.00
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 36 页 共 44 页 注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 8.10.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 8.11
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本期 受 到 调 查 以 及 处 罚 的 情 况 的 说 明 8.11.1
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 ， 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 。 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合同 规 定 的 备 选 股 票 库 情 况 的 说 明 8.11.2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 。 期末 其 他 各 项 资 产 构 成 8.11.3
单 位 ： 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 2,238.45
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 13,059,480.84
5 应 收 申 购 款 2,682,399.04
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 15,744,118.33
期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 8.11.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 可 转 换 债 券 。 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 8.11.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 前 十 名 股 票 中不 存 在 流 通 受 限 情 况 。 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 8.11.6
2016年 10月 10日 ， 经 与 基 金 托 管 人中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司协 商 一 致 ， 基 金 管 理 人 对 《 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》、《 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 进 行 了 修 订 ， 对 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 、 投 资 比 例 限 制 、 基 金 资 产 估 值 、 业 绩 比 较 基 准 等 事 项 按 照 相 关 法 律 法 规 的 要 求 对 《 基 金 合同 》 和 《 托 管 协 议 》 进 行 了 必 要 的 修 订 。 基 金 管 理 人以 通 讯 方 式 召 开 了 基 金 份 额 持 有 人 大 会 并 表 决 通 过 ， 该 事 项 自 表 决 通 过 之 日 起 生 效 ， 并 自 通 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 37 页 共 44 页 过 之 日 起 五 日 内 报 中 国 证 监 会 备 案 。 持 有 人 大 会 具 体 决 议 参 见 公 司 网 站 《 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 结 果 暨 决 议 生 效 的 公 告 》。 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 38 页 共 44 页 基 金 份 额 持 有 人 信 息 §9
期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 9.1
份 额 单 位 ： 份 份 额 级 别 持 有 人 户 数 (
户 )
户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 人 结 构 机构 投 资 者 个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 债 券 A
11,092 43,705.56 205,593,507.70 42.41% 279,188,551.11 57.59%
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 债 券 C
3,781 28,573.30 721,860.76 0.67% 107,313,798.63 99.33%
合 计 14,414 41,127.91 206,315,368.46 34.80% 386,502,349.74 65.20%
注 ： 机构 /个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 的 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 （ 即 期末 基 金 份 额 总 额 ） 。 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 9.2
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从业人 员 持 有本 基 金 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 债 券 A
267,623.69 0.0552%
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 债 券 C
0.00 0.0000%
合 计 267,623.69 0.0451%
注 ： 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有 基 金 占 基 金 总 份 额 比 例 的 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 （ 即 期末 基 金 份 额 总 额 ） 。 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 9.3
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万份 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负责 人 持 有本 开 放 式 基 金 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 A
0
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 C
0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有本 开 放 式 基 金 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 A
0
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 C
0
合 计 0
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 39 页 共 44 页 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 40 页 共 44 页 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §10
单 位 ： 份 项 目 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 债 券 A
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 债 券 C
基 金 合同 生 效日 （ 2013年 9月 2日 ） 基 金 份 额 总 额 96,296,953.50 207,621,552.78
本 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 51,728,666.77 2,176,886.02
本 报 告 期期 间 基 金 总 申 购 份 额 571,011,420.96 204,845,340.57
减 : 本 报 告 期期 间 基 金 总 赎 回 份 额 137,958,028.92 98,986,567.20
本 报 告 期期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ） - -
本 报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 484,782,058.81 108,035,659.39
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 41 页 共 44 页 重 大 事件 揭 示 §11
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.1
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2
2018年 8月 20日 ， 公 司 任 命 李 晓 西 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ， 李 晓 西 先 生 已 通 过 高 级 管 理 人 员 证 券 投 资 法 律 知 识 考 试 ， 其 任 命 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。
本 报 告 期 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人事 变 动 。
涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 11.3
报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 。
基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 11.5
报 告 期 内 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 报 告 期 基 金 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 的 报 酬 为 60,000.00 元 人 民 币 ， 该 事 务 所 已 向 本 基 金 提 供 了 7年 的 审 计 服 务 。
管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.6
报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
11.7
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 11.7.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 瑞 银 证 券 2 - - - - -
申 万 宏 源 1 - - - - -
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 42 页 共 44 页 东 兴 证 券 1 - - - - -
中 泰 证 券 1 - - - - -
平 安 证 券 1 - - - - -
方 正 证 券 1 - - - - -
招 商 证 券 1 - - - - -
爱 建 证 券 1 - - - - -
华 泰 证 券 1 - - - - -
山 西 证 券 1 - - - - -
中 金 公 司 2 - - - - -
中 信 证 券 1 - - - - -
安 信 证 券 1 - - - - -
注 ： 1、 选 择 代 理 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机构 的 标 准 ： 公 司 应 选 择 财 务 状 况 良 好 ， 经 营 行 为 规 范 ， 具 备 研 究 实 力 的 证 券 公 司及 专业 研 究 机构 ， 向 其 或 其 合 作 券 商 租 用 基 金 专 用 交 易 席 位 。 公 司 选 择 的 提 供 交 易 单 元 的 券 商 应 当 满 足 下 列 基 本条 件 ： 1） 具 有 相 应 的 业 务 经 营 资 格 ； 2） 诚 信 记 录 良 好 ， 最 近 两 年 无 重 大 违 法 违 规 行 为 ， 未 受 监 管 机构 重 大处 罚 ； 3） 资 金 雄 厚 ， 信 誉 良 好 。 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 本 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ； 4） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ， 并 能 为 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ； 5） 具 备 研 究 实 力 ， 有 固 定 的 研 究 机构 和 专 门 研 究 人 员 ， 能 及 时 全 面 地 为 基 金 提 供 宏 观 经 济 、 行 业 情 况 、 市 场 走 向 、 股 票 分 析 的 研 究 报 告 及 周 到 的 信 息 服 务 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求 ， 提 供 专 题 研 究 报 告 。 2、 选 择 代 理 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机构 的 程 序 基 金 管 理 人 根 据 以上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 证 券 经 营 机构 的 选 择 。 基 金 管 理 人与 被 选 择 的 证 券 经 营 机构 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 和 证 券 研 究 服 务 协 议 。 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 11.7.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期权 证 成 交 总 额 的 比 例 瑞 银 证 券 6,000,269.40 10.55% 33,900,000.00 20.32% - -
申 万 宏 源 4,557,967.20 8.02% 19,400,000.00 11.63% - -
东 兴 证 券 1,718,565.72 3.02% 18,200,000.00 10.91% - -
中 泰 证 券 9,342,547.80 16.43% 19,000,000.00 11.39% - -
平 安 证 券 19,201,271.40 33.77% 49,900,000.00 29.92% - -
方 正 证 券 16,039,577.90 28.21% 26,400,000.00 15.83% - -
招 商 证 券 - - - - - -
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 43 页 共 44 页 爱 建 证 券 - - - - - -
华 泰 证 券 - - - - - -
山 西 证 券 - - - - - -
中 金 公 司 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
安 信 证 券 - - - - - -
华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 2018 年年度 报 告 摘 要 第 44 页 共 44 页 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §12
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 12.1
投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变化 情 况 报 告 期末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20%的 时 间 区 间
期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 机构 1 20180101-20180723 22,077,085.82 0.00 22,077,085.82 0.00 -
个人 - - - - - - -
- - - - - - - -
产 品 特 有 风 险 本 基 金 报 告 期 内 有 单 一 机构 持 有 基 金 份 额 超 过 20%的 情 形 。 如 果 这 些份 额 持 有 比 例 较 大 的 投 资 者 赎 回 ， 可 能 导 致 巨 额 赎 回 ， 从 而 引 发 流 动 性 风 险 ， 可 能 对 基 金 产 生 如 下 影 响 ：（ 1） 延 期 办 理 赎 回 申 请 或 暂 停 赎 回 的 风 险 。 当 发 生 巨 额 赎 回 时 ， 投 资 者 可 能 面 临 赎 回 申 请 延 期 办 理 、 延 缓 支 付 或 暂 停 赎 回 的 风 险 。 （ 2） 基 金 净 值 大 幅 波 动 的 风 险 。 基 金 管 理 人为了 应 对 大 额 赎 回 可 能 短 时 间 内 进 行 资 产 变 现 ， 这 将 对 基 金 资 产 净 值 产 生 不 利 影 响 ， 同 时 可 能 发 生 大 额 赎 回 费 用 归 入 基 金 资 产 、 基 金 份 额 净 值 保 留 位 数 四 舍 五 入 等 问 题 ， 这 些 都 可 能 会 造 成 基 金 资 产 净 值 的 较 大 波 动 。 （ 3） 基 金 投 资 目 标 偏 离 的 风 险 。 单 一 投 资 者 大 额 赎 回 后 可 能 导 致 基 金 规 模 缩 小 ， 基 金 将 面 临 投 资 银 行 间 债 券 、 交 易 所 债 券 时 交 易 困 难 的 情 形 ， 从 而 使 得 实 现 基 金 投 资 目 标 存 在 一 定 的 不 确 定 性 。 （ 4） 基 金 合同 提 前 终 止 的 风 险 。 如 果 投 资 者 大 额 赎 回 可 能 导 致 基 金 资 产 规 模 过 小 ， 不 能 满 足 存 续 的 条 件 ， 基 金 将 根 据 基 金 合同 的 约 定 面 临 合同 终 止 清 算 、 转 型 等 风 险 。 本 基 金 管 理 人 将 密 切 关 注 申 赎 动 向 ， 审 慎 评 估 大 额 申 赎 对 基 金 持 有 集 中 度 的 影 响 ， 同 时 将 完 善 流 动 性 风 险 管 控 机 制 ， 最 大 限 度 的 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 12.2
无 。
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 2019年 3月 27日
