国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告 摘要
国 泰 瞬利 交 易型 货 币市 场 基金
2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年三 月三十 日 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于 2019 年 3 月 27 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告的财务资料经审计 ，普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）为 本基金出具了无保
留意见 的审 计 报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰瞬 利货 币 ETF
基金主 代码 511620
交易代 码 511620
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 8 月 4 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 560,780.41 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争实现 超越 业 绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略 ， 力求在 满足 安全 性 、 流
动性需 要的 基础 上实 现更 高的收 益率 。
1 、本 基金 的投 资策 略将 基 于以下 研究 分析 ：
（1） 市场 利率 研究
A 、 宏观 经济 趋势
宏观经 济状 况是 央行 制定 货币政 策的 基础 ， 也是 影 响经济 总体 货币 需求 的
关键因 素， 因此 宏观 经济 趋势基 本上 确定 了未 来较 长时期 内的 利率 水平 。
在分析 宏观 经济 趋势 时， 本基金 重点 关注 两个 因素 。一是 经济 增长 前景 ；
二是通 货膨 胀率 及其 预期 。
B 、 央行 的货 币政 策取 向
包括基 准存、 贷款 利率， 法 定存款 准备 金率， 公开 市 场操作 的 方 向、 力 度，
以及央 行的 窗口 指导 等 。 央行的 货币 政策 取向 是影 响货币 市场 利率 的最 直
接因素 。在 央行 紧缩 货币 、提高 基准 利率 时， 市场 利率一 般会 相应 上升 ；国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要
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而央行 放松 货币 、降 低基 准利率 时， 市场 利率 则相 应下降 。
C 、 商业 银行 的信 贷扩 张
商业银 行的 信贷 扩张 是央 行实现 其货 币政 策目 标的 重要途 径 ， 也 是经 济总
体货币 需求 的体 现 。 因 此 商业银 行的 信贷 扩张 对货 币市场 利率 具有 举足 轻
重的影 响。 一般 来说， 商 业银行 信贷 扩张 越快 ， 表 明经济 总体 的货 币需 求
越旺盛 ， 货 币市 场利率 也 越高； 反之， 信贷 扩张 越 慢， 货 币市 场利 率也越
低。
D 、 国际 资本 流动
中国日 益成 为一 个开 放的 国家 ， 国 际资 本进 出也 更 加频繁 ， 并导 致央 行被
动的投 放或 收回 基础 货币 ， 造 成货 币市 场利 率的 波 动。 在人 民币 汇率 制度
已经从 钉住 美元 转为 以市 场供求 为基 础 、 参 考一 篮 子货币 进行 调节 、 有管
理的浮 动汇 率制 度的 情况 下， 国际 资本 流动 对国 内 市场利 率的 影响 也越 发
重要。
E 、 其他 影响 短期资 金供 求 关系的 因素
包括财 政存 款的 短期 变化 ，市场 季节 性、 突发 性的 资金需 求等 。
（2） 市场 结构 研究
银行间 市场 与交 易所 市场 在资金 供给 者和 需求 者结 构上均 存在 差异 ， 利率
水平因 此有 所不 同。 不同 类型市 场工 具由 于存 在税 负、 流 动性、 信用 风险
上的差 异， 其收 益率 水 平 也略有 不同 。 资 金供 给者 、 需求 者结 构的 变化 也
会引起 利率 水平 的变 化 。 积极利 用这 些利 率差 异 、 利率变 化就 可能 在保 证
流动性 、安 全性 的基 础上 为基金 资产 带来 更高 的收 益率。
（3） 企业 信用 分析
直接融 资的 发展 是一 个长 期趋势 ， 企业 债、 企业 短 期融资 券因 此也 将成 为
货币市 场基 金重 要的 投资 对象 。 为 了保 障基 金资 产 的安全 ， 本基 金将 按照
相关法 规仅 投资 于具 有满 足信用 等级 要求 的企 业债 券、 短期 融资 券。 与此
同时 ， 本 基金 还将 深入 分 析发行 人的 财务 稳健 性 ， 判断发 行人 违约 的可 能
性，严 格控 制企 业债 券、 短期融 资券 的违 约风 险。
2 、本 基金 具体 投资 策略
（1） 滚动 配置 策略
本基金 将根 据具 体投 资品 种的市 场特 性采 用持 续投 资的方 法 ， 既 能提 高基国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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金资产 变现 能力 的稳 定性 ， 又 能保 证基 金资 产收 益 率与市 场利 率的 基本 一
致。
（2） 久期 控制 策略
本基金 将根 据对 货币 市场 利率趋 势的 判断 来配 置基 金资产 的久 期 。 在 预期
利率上 升时 ， 缩短 基金 资 产的久 期 ， 以 规避 资本 损 失或获 得较 高的 再投 资
收益； 在预 期利 率下 降时 ， 延长 基金 资产 的久 期， 以获取 资本 利得 或锁 定
较高的 收益 率。
（3） 套利 策略
套利策 略包 括跨 市场 套利 和跨品 种套 利 。 跨 市场 套 利是利 用同 一金 融工 具
在各个 子市 场的 不同 表现 进行套 利 。 跨 品种 套利 是 利用不 同金 融 工 具的 收
益率差 别 ， 在 满足 基金 自 身流动 性 、 安 全性 需要 的 基础上 寻求 更高 的收 益
率。
（4） 时机 选择 策略
股票 、 债 券发 行以 及年 末 效应等 因素 可能 会使 市场 资金供 求情 况发 生暂 时
失衡， 从而 推高 市场 利率 。 充分利 用这 种失 衡就 能提 高基金 资产 的收 益率 。
3 、参 与证 券质 押业 务
本 基 金 可 通 过 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 所 开 发 的 质 押 平 台 参 与 证
券质押 业务 ， 该业 务主 要 包括资 金的 融入 和融 出 。 本基金 参与 资金 融入 业
务将以 不影 响本 基金 投资 组合久 期和 本身 风险 收益 特征为 原则 。
4 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将重 点对 市场 利率 、 发行 条款、 支持 资产 的 构成及 质量 、 提 前偿 还
率 、 风 险 补 偿 收 益 和 市 场 流 动 性 等 影 响 资 产 支 持 证 券 价 值 的 因 素 进 行 分
析， 并辅 助采 用蒙 特卡 洛 方法等 数量 化定 价模 型 ， 评估资 产支 持证 券的 相
对投资 价值 并做 出相 应的 投资决 策。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是证 券投 资基 金 中的低 风险 品种 。 本基
金的预 期风 险和 预期 收益 低于股 票型 基金 、混 合型 基金、 债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李永梅 田青
联系电 话 021-31081600 转 010-67595096
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 010-67595096
传真 021-31081800 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 http://www.gtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦
16 层-19 层 及基 金托 管人 住所
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2018 年
2017 年 8 月 4 日（基金合 同生效
日）至 2017 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 273,860.58 1,438,913.06
本期利 润 273,860.58 1,438,913.06
本期净 值收 益率 0.9483% 0.9401%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末
期末基 金资 产净 值 56,078,040.51 52,905,296.24
期末基 金份 额净 值 100.000 100.000
注：1 、本 基金 利润 分配 按 日结转 份额 ；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.1794% 0.0019% 0.3403% 0.0000% -0.1609% 0.0019%
过去六 个月 0.3182% 0.0015% 0.6805% 0.0000% -0.3623% 0.0015%
过去一 年 0.9483% 0.0022% 1.3500% 0.0000% -0.4017% 0.0022%
自基金 合同 生效
至今
1.8973% 0.0032% 1.9048% 0.0000% -0.0075% 0.0032%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
(2017 年 8 月 4 日至 2018 年 12 月 31 日)
注： 本基金 合同 生效 日 为 2017 年 8 月 4 日 ， 本 基金 在 六个月 建仓 期结 束时 ， 各 项资产 配置 比例
符合合 同约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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自基金 合同 生效 以来 基金 净值收 益 率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 8 月 4 日，2017 年 数据按 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然年
度进行 折算 ，2017 年度 实 际编制 区间 为 2017 年 8 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2018 267,588.55 - 6,272.03 273,860.58 -
2017 1,423,948.68 - 14,964.38 1,438,913.06 -
合计 1,691,537.23 - 21,236.41 1,712,773.64 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 98 只 开放式 证券 投资 基金 ：国 泰金鹰 增长 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、国 泰 金龙 系列 证券 投资 基金（ 包括 2 只子 基金 ， 分别为 国泰 金龙 行业 精
选证券 投资 基金 、 国 泰金 龙债券 证券 投资 基金 ） 、 国 泰金马 稳健 回报 证券 投资 基金 、 国泰 货币 市场 证
券投资基金、国泰金鹿保 本增值混合证券投资基金 、国泰金鹏蓝筹价值混合 型证券投资基金、国泰
金鼎价 值精 选混 合型 证券 投资基 金 （ 由金鼎 证券 投 资基金 转型 而来 ） 、 国 泰金 牛创新 成长 混合 型证 券
投资基 金、 国泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 （ 由国 泰金象 保本 增值 混合 证券 投资基 金转 型而 来） 、 国
泰双利债券证券投资基金 、国泰区位优势混合型证 券投资基金、国泰中小盘 成长混合型证券投资基
金（LOF）（ 由金盛证 券投 资基金 转型 而来 ） 、 国泰 纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金、 国泰 价值 经典
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 上证 180
金融交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、国 泰事件驱动策略混合型证 券投资基金、国泰信用
互利分级债券型证券投资 基金、国泰成长优选混合 型证券投资基金、国泰大 宗商品配置证券投资基
金(LOF) 、 国泰现金管 理货 币市场 基金 、 国 泰金 泰灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （由 国泰 金泰 平衡 混
合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而
来） 、 国泰 民安 增利 债券 型 发起式 证券 投资 基金 、 国 泰国证 房地 产行 业指 数分 级证券 投资 基金 、 国 泰
估值优 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） （由国泰估 值 优势可 分离 交易 股票 型证 券投资 基金 封闭 期届 满
转换而 来） 、 上证 5 年 期国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 纳斯达 克 100 交易型 开放 式指 数证 券
投资基金、国泰中国企业 境外高收益债券型证券投 资基金、国泰黄金交易型 开放式证券投资基金、
国泰国证医药卫生行业指 数分级证券投资基金、国 泰聚信价值优势灵活配置 混合型证券投资基金、
国泰民 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （LOF ） 、 国泰国策 驱动 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 国 泰
浓益灵活配置混合型证券 投资基金、国泰安康定期 支付混合型证券投资基金 （由国泰安康养老定期
支付混 合型 证券 投资 基金 更名而 来） 、 国泰 结构 转型 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 国泰 金鑫股 票 型
证券投 资基 金 （ 由金 鑫证 券投资 基金 转型 而来 ） 、 国 泰新经 济灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 国泰 国
证食品 饮料 行业 指数 分级 证券投 资基 金 、 国 泰深 证 TMT50 指数 分级 证券 投资 基金 、 国 泰国 证有 色 金
属行业指数分级证券投资 基金、国泰睿吉灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰兴益灵活配置混合型
证券投 资基 金、 国泰 互联 网+ 股票 型证 券投 资基 金、 国泰央 企改 革股 票型 证券 投资基 金、 国泰 全球 绝
对收益型基金优选证券投 资基金、国泰大健康股票 型证券投资基金、国泰民 福保本混合型证券投资
基金、国泰鑫保本混合型 证券投资基金、国泰黄金 交易型开放式证券投资基 金联接基金、国泰融丰
外延增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （LOF ） （由国泰融 丰定 增灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金转 换
而来 ） 、国泰国证新 能源汽车指数 证券投资基金（LOF ） （ 由国泰国证 新能源汽车指数 分级证券投 资国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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基金转 型而 来， 国泰 国证 新能源 汽车 指数 分级 证券 投资基 金由 中小 板 300 成 长交易 型开 放式 指数 证
券投资 基金 转型 而来 ） 、 国 泰民利 保本 混合 型证 券投 资基金 、 国 泰中证 军工 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金
（LOF ） 、 国泰利 是宝 货币 市场基 金、 国泰 安益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 国泰 普益 灵活 配置 混
合型证券投资基金、国泰 润利纯债债券型证券投资 基金、国泰润泰纯债债券 型证券投资基金、国泰
融 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） （ 由 国 泰 融 信 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 换 而
来 ） 、国泰景气行业 灵活配置混合 型证券投资基金、国泰国 证航天军工指数证券投资 基金（LOF）、
国泰民丰回报定期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 国泰策 略价 值灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （由 国泰 保本 混合 型证 券投资 基金 变更 而来 ） 、
国泰量化收益灵活配置混 合型证券投资基金、国泰 大农业股票型证券投资基 金、国泰智能装备股票
型证券投资基金、国泰融 安多策略灵活配置混合型 证券投资基金、国泰润鑫 纯债债券型证券投资基
金、 国 泰宁 益定 期开 放灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 国 泰智 能汽 车股 票型 证券投 资基 金、 上证 10
年期国债交易型开放式指 数证券投资基金、国泰瞬 利交易型货币市场基金、 国泰民安增益纯债债券
型证券 投资 基金 （ 由国 泰 民安增 益定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国 泰中 国企 业
信用精 选债 券型 证券 投资 基金 （QDII ） 、 国泰 聚优 价 值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 国泰 可转 债债
券型证券投资基金、国泰 招惠收益定期开放债券型 证券投资基金、国泰江源 优势精选灵活配置混合
型证券投资基金、国泰聚 利价值定期开放灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰量化成长优选混合型
证券投资基金、国泰量化 价值精选混合型证券投资 基金、国泰优势行业混合 型证券投资基金、国泰
价值精选灵活配置混合型 证券投资基金、国泰瑞和 纯债债券型证券投资基金 、国泰嘉睿纯债 债券型
证券投 资基 金 、 国 泰恒 生 港股通 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 、 国泰聚 禾纯 债债 券型证 券投 资基 金 、 国
泰丰祺纯债债券型证券投 资基金、国泰利享中短债 债券型证券投资基金、国 泰多策略收益灵活配置
混合型 证券 投资 基金 （ 由 国泰新 目标 收益 保本 混合 型证券 投资 基金 变更 而来 ） 、 国泰 聚享 纯债债 券型
证券投资基金、国泰丰盈 纯债债券型证券投资基金 、国泰量化策略收益混合 型证券投资基金（由国
泰策略收益灵活配置混合 型证券投资基金变更而来 ，国泰策略收益灵活配置 混合型证券投资基金由
国泰目 标收 益保 本混 合型 证券投 资基 金转 型而 来） 。 另外， 本基 金管 理人 于 2004 年获 得全 国社 会保
障基金 理事 会社 保基 金资 产管理 人资 格， 目前 受托 管理全 国社 保基 金多 个投 资组合 。2007 年 11 月
19 日 ，本 基金 管理 人获 得 企业年 金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日 ，本 基金管 理人 成为 首批 获
准开展 特定 客户 资产 管理 业务 （专户 理财 ） 的 基金 公司之 一， 并 于 3 月 24 日 经中国 证监 会批 准获 得
合格境 内机 构投 资者 （QDII ）资格，囊 括了 公募 基金 、社保 、年 金、 专户 理财 和 QDII 等管理业务
资格。 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄志翔
本基金 的
基金经
理、国 泰
民丰回 报
定期开 放
灵活配 置
混合、 国
泰润利 纯
债债券 、
国泰润 鑫
纯债、 上
证 10 年
期国债
ETF 、国
泰民安 增
益纯债 债
券、国 泰
瑞和纯 债
债券、 国
泰嘉睿 纯
债债券 、
国泰聚 禾
纯债债
券、国 泰
丰祺纯 债
债券、 国
泰聚享 纯
债债券 、
国泰丰 盈
纯债债 券
的基金 经
理
2017-08-29 - 9 年
学士。 2010 年 7 月至 2013 年 6 月
在 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 任
交易员 。2013 年 6 月 加入 国泰基
金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 交 易 员 和
基金经 理助 理。2016 年 11 月至
2017 年 12 月 任国 泰淘 金互 联网债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 11 月至 2018 年 5 月任国
泰 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ，2017 年 3 月 起兼 任国泰
润 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理， 2017 年 3 月至 2017 年
10 月兼 任国 泰现 金宝 货币 市场基
金的基 金经 理，2017 年 4 月起兼
任 国 泰 民 丰 回 报 定 期 开 放 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理，2017 年 7 月 起兼 任国 泰润鑫
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2017 年 8 月起 兼任 国泰瞬
利交易 型货 币市 场基 金和 上证 10
年 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金的 基金 经理 ，2017 年 9
月至 2018 年 8 月 任国 泰 民 安增益
定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理，2018 年 2 月
至 2018 年 8 月任 国泰 安惠 收益定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ，2018 年 8 月 起兼 任国泰
民 安 增 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 （ 由 国 泰 民 安 增 益 定 期 开 放 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 型
而来） 、 国泰 瑞和 纯债 债券 型证券
投资基 金的 基金 经理 ，2018 年 10
月 起 兼 任 国 泰 嘉 睿 纯 债 债 券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理，2018 年
11 月起 兼任 国泰 聚禾 纯债 债券型
证 券 投 资 基 金 和 国 泰 丰 祺 纯 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2018 年 12 月 起兼 任国 泰聚 享纯债国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 丰盈
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。
韩哲昊
本基金 的
基金经 理
2017-08-04 2018-11-16 9 年
硕士 。 2010 年 9 月至 2011 年 9 月
在 旻 盛 投 资 有 限 公 司 工 作 ， 任 交
易员。2011 年 9 月加 入国 泰基金
管理有 限公 司， 历任 债券 交易员 、
基金经 理助 理。2015 年 6 月起任
国 泰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 国
泰 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 、 国 泰
民 安 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金、 上证 5 年 期国 债交 易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理，2015 年 6 月至 2018 年 10 月
任国泰 上证 5 年 期国 债交 易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
的基金 经理 ，2015 年 6 月至 2017
年 3 月任国 泰信 用债 券型 证券投
资基金 的基 金经 理，2015 年 7 月
至 2017 年 3 月任 国泰 淘金 互联网
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理， 2015 年 7 月至 2017 年 8 月任
国 泰 创 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（由国 泰 6 个月 短期 理财 债券型
证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ） 的 基 金
经理， 2016 年 12 月起 兼任 国泰利
是 宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 2 月至 2018 年 4 月 任国泰
润 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理，2017 年 3 月起 兼任国
泰 润 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ，2017 年 3 月至 2017
年 10 月 任国 泰现 金宝 货 币 市场基
金 的 基 金 经 理 ，2017 年 7 月至
2018 年 11 月 任国 泰润 鑫纯 债债券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 8 月至 2018 年 11 月任国
泰 瞬 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金 和 上
证 10 年 期国 债交 易型 开放 式指数
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，2017
年 12 月至 2018 年 6 月任 国泰民
润 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 国
泰 润 享 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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同生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规 ，未发生损害基金份额持 有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为，信息披露及时、准 确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与 公 司资产之间严格分开、公 平对待，基金管理团队
保持独立运作，并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有 效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 ， 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 ， 制度 规范 了 公司各 部门 相关 岗
位职责 ， 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二 级市场 交易 等所 有投 资管理 活动 ， 包 括授 权 、
研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ，旨在规范交易行为，
严禁利 益输 送， 保证 公平 交易， 保护 投资 者合 法权 益。
（一）公司投资和研究部 门不断完善研究方法和投 资决策流程，提高投资决 策的科学性和客观
性，确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ，建 立公平 交易 的制 度环 境。
（二）公司制定投资授权 机制，明确各投资决策主 体的职责和权限划分，合 理确定各投资组合
经理的 投资 权限 ，超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序。
（三）公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ，不同投资组合经理之间 的重大非公开投资
信息相 互隔 离。
（四）公司实行集中交易 制度，严格隔离投资管理 职能与交易执行职能，确 保各投资组合享有
公平的 交易 执行 机会 。并 在交 易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。
（五）公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易，严格禁止可能导致 不公平交易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
（六） 公司 相关部 门定 期 对管理 的不 同投 资组 合的 整体收 益率 差异、 分投 资 类别的 收益 率差 异、
不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ，并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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（七）公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度，对 交易过程进行定期
检查， 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资 基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数 ≥ 30 ） ， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内 ，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2018 年 以来 的债 券市 场走势 ，各 类债 券品 种收 益率多 数出 现下 行， 标杆 品种的 10 年国债
收益率 下行 约 70bp ， 短 端 国债收 益率 下行 更为 显著 ， 信用债 品种 收益 率下 行幅 度也 在 50-160bp 不等 ，
但债券 收益 率下 行的 同时 ，信用 事件 仍屡 屡发 生，2018 年至今 已新 增 逾 30 家 违约主 体、 创历 史新
高，其中民企、上市公司 成为重灾区，对应个券价 格也相应出现大跌，风险 溢价大幅走扩，从而加
剧了民 企融 资难 的困 境， 债券市 场由 此呈 现冰 火两 重天的 格局 。2018 年 债市 行情的 核心 驱动 因素 在国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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于基本面走弱、货币政策 趋松，由于融资萎缩、贸 易冲突等施压经济表现， 国内货币政策维稳诉求
加大， 央行 多次 降准 推动 流动性 趋于 宽松 ，共 同成 为债券 结构 性牛 市的 关键 。
本基金规模一直较小，基 金产品的固定费用对基金 收益拖累较大，组合操作 以流动性管理以及
不发生 风险 事件 为首 要目 标。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在 2018 的净 值增 长 率为 0.9483% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 1.3500% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2019 年， 我们 认为 基 本面对 于债 券市 场仍 旧构 成利好 支撑 。第 一， 经济 下行压 力在 加大 。
首先，房地产住而不炒、 居民债务高企、棚改力度 降低预计将继续施压房地 产投资，企业盈利下滑
将制约投资扩张意愿，制 造业增速料将回落，而基 建投资虽有改善，但于投 资仍独木难支。其次，
2018 年 11 月 社零 创 2003 年以后 新低 ， 未 来居 民收 入增长 放缓 ， 地 产财 富效 应下降 ， 预 示着 消费 仍
有较大 下行 压力 。 再 者， 全球经 济放 缓， 外需 疲弱 将拖累 出口 ， 尤 其在 中美 贸易冲 突 下 2018 年 抢出
口效应 明显 ， 对 2019 年 出口或 已形 成一 定透 支。 第二， 宽货 币向 宽信 用传 导见效 缓慢 。尽 管 2018
年 11 月以 来， 多项 支持 民 营企业 相关 政策 陆续 落地 ， 部分民 营企 业的 股权 质押 风险得 到了 一定 化解 ，
但 2018 年 11 月工 业企 业 盈利增 速转 负， 可能 制约 风险偏 好回 升的 脚步 ，宽 信用见 效仍 需时 间。 综
上，在经济增长放缓、民 企融资困难的背景下，金 融去杠杆和实体去杠杆并 不是当前的主要目标，
预计 2019 年货 币政 策将 加 强逆周 期调 控， 宽松 货币 环境对 债市 仍构 成支 撑。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业 研究方面业务骨干，均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况，可向 估值委员会报告并提出
相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突， 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金利润分配按日结转 份额。本基金管理人已根 据本基金基金合同和相关 法律法规的规定对
应分配 利润 进行 了分 配。 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内，本基金出现 过超过连续二十个工作日 基金资产净值低于五千万 元的情形，截至本
报告期末，本基金的资产 净值已恢复至五千万元以 上。本报告期内，本基金 出现过超过连续二十个
工作日基金份额持有人数 量不满二百人的情形，截 至本报告期末，本基金的 基金份额持有人数量已
恢复至 两百 人以 上。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人 有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙 ）审计，注册会计
师签字 出具 了普 华永 道中 天审字(2019) 第 21013 号标 准无保 留意 见的 审计 报告 。 投资者 可通 过年 度报
告正文 查看 审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 瞬利 交易 型货币 市场 基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要
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单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 28,723,902.09 22,502,391.46
结算备 付金 443,636.36 -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 4,996,155.93 13,946,528.97
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 4,996,155.93 13,946,528.97
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 22,500,000.00 16,490,144.74
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,973.92 36,396.03
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 56,666,668.30 52,975,461.20
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 471,319.86 - 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 8,295.26 8,761.15
应付托 管费 2,666.33 2,816.11
应付销 售服 务费 7,406.50 7,822.44
应付交 易费 用 3,403.43 6,800.88
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 21,236.41 14,964.38
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 74,300.00 29,000.00
负债合计 588,627.79 70,164.96
所有者权益： - -
实收基 金 56,078,040.51 52,905,296.24
未分配 利润 - -
所有者权益合计 56,078,040.51 52,905,296.24
负债和所有者权益总 计 56,666,668.30 52,975,461.20
注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 100.00 元， 基金 份额 总 额 560,780.41 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国泰 瞬利 交易 型货币 市场 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年 8 月 4 日 （基 金合 同
生效日 ） 至 2017 年 12 月 31
日
一、收入 646,030.85 1,987,430.16
1.利息 收入 646,010.85 1,855,727.95
其中： 存款 利息 收入 124,433.93 1,056,856.14
债券利 息收 入 223,750.59 571,192.28 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 297,826.33 227,679.53
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） - 24,179.36
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 24,179.36
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值变 动收 益（ 损 失以 “- ” 号
填列） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 20.00 107,522.85
减：二、费用 372,170.27 548,517.10
1．管 理人 报酬 74,226.38 145,716.50
2．托 管费 24,116.46 46,837.49
3．销 售服 务费 66,990.08 130,103.99
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 - 41,555.02
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 41,555.02
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 206,837.35 184,304.10
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列） 273,860.58 1,438,913.06
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 273,860.58 1,438,913.06
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 瞬利 交易 型货币 市场 基金 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要
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本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 52,905,296.24 - 52,905,296.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 273,860.58 273,860.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 3,172,744.27 - 3,172,744.27
其中：1.基 金申 购款 207,502,788.55 - 207,502,788.55
2.基金 赎回 款 -204,330,044.28 - -204,330,044.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -273,860.58 -273,860.58
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 56,078,040.51 - 56,078,040.51
项目
上年度可比期间
2017 年 8 月 4 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 392,074,400.00 - 392,074,400.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 1,438,913.06 1,438,913.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） -339,169,103.76 - -339,169,103.76 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第 21 页共 34 页
其中：1.基 金申 购款 41,140,648.68 - 41,140,648.68
2.基金 赎回 款 -380,309,752.44 - -380,309,752.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -1,438,913.06 -1,438,913.06
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 52,905,296.24 - 52,905,296.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 周向 勇，主 管会 计工 作负 责人 ：倪蓥 ，会 计机 构负 责人 ：吴洪 涛
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国 泰 瞬 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金( 简称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监
会 ”) 证监许可[2013]1070 号文《关于核 准国泰瞬利场内实时申赎 货币市场基金募集的批复 》及证监
许可[2017]505 号 文 《关 于 准予国 泰瞬 利场 内实 时申 赎货币 市场 基金 变更 注册 的批复 》 核 准， 由 国泰
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《国泰瞬利交 易型货币市场基金基金
合同》负责公开募集。本 基金为契约型的交易型开 放式基金，存续期限不定 ，首次设立募集不包括
认购资 金利 息共 募集 人民 币 392,072,000.00 元 。 业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华
永道中 天验 字(2017) 第 728 号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《国 泰 瞬利交 易型 货币 市场
基金基 金合 同》 于 2017 年 8 月 4 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 392,074,400.00 份
基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 2,400.00 份基 金 份额。 国泰 基金 管理 有限 公司已 于基 金合 同生 效
日 2017 年 8 月 4 日 对各 基 金份额 持有 人认 购的 基金 份额进 行了 折算 。 本基 金折 算前的 基金 份额 总额
为 392,074,400.00 份， 折 算前基 金份 额净 值为 1.0000 元； 根据 本基 金的 基金 份额折 算方 法， 折算 后
基金份 额总 额为 3,920,744.00 份， 折算 后基 金份 额净 值为 100.0000 元 。本 基金 的基金 管理 人为 国泰
基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
经上海证券交易所( 以下简称 “ 上交所”) 自律监管决定书[2017]259 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
3,920,744.00 份 基金 份额 于 2017 年 9 月 7 日 在上 交 所挂牌 交易 。
国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第 22 页共 34 页
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《国泰 瞬利交易型货币市场基金 基金合同》的有关
规定， 本基 金投 资 于 法律 法规及 监管 机构 允许 投资 的金融 工具 ， 包 括现 金， 期 限在一 年以 内( 含 一年)
的银行 存款 、 债券 回购 、 中央银 行票 据 、 同 业存 单 ， 剩 余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的 债券 、 非金
融企业债务融资工具、资 产支持证券，以及中国证 监会、中国人民银行认可 的其他具有良好流动性
的货币 市场 工具 。本 基金 的业绩 比较 基准 ：同 期七 天通知 存款 利率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《国 泰瞬利 交易型 货币 市场基 金基金 合同 》
和在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实
务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本基 金 2018 年 度财 务报 表 符 合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2018 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2018 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在 本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2016]36
号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改
增 试 点 金融 业 有关 政 策 的通 知 》 、 财税[2016]70 号《 关 于 金融 机 构同 业 往 来等 增 值 税政 策 的补 充通
知》 、 财 税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财税[2017]2国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要
第 23 页共 34 页
号 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于 资管产 品增 值税 有关 问
题的通 知》 、 财税[2017]90 号 《关 于租 入固 定资 产进 项税额 抵扣 等增 值税 政策 的通知 》 及 其他 相关 财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖债券的转让收 入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金
融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理 人运营 资管 产品 提供 的贷 款服务 ， 以 2018 年 1 月
1 日起 产生 的利 息及 利息 性质的 收入 为销 售额 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的差价 收入 ，债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。
(4) 本基 金的 城市 维护 建设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的适
用比例 计算 缴纳 。
7.4.7 关联 方关 系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东
意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东
国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
中国建 银投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的控 股股 东
国泰全 球投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源 ”)
基金销 售机 构、 受 基金 管 理人的 控股 股
东中国 建投 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要
第 24 页共 34 页
7.4.8 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
7.4.8.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年8 月4 日（ 基金 合同 生效
日）至2017 年12 月31 日
当期发生的基金应 支付的管
理费 74,226.38 145,716.50
其中：支付销售机 构的客户
维护费 - -
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.28% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.28% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年8 月4 日（ 基金 合同 生效
日）至2017 年12 月31 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
24,116.46 46,837.49
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.09% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.09% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 本期 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第 25 页共 34 页
名称 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
申万宏 源 770.13
国泰基 金管 理有 限公 司 69.87
合计 840.00
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
上年度 可比 期间
2017 年 8 月 4 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
申万宏 源 33,037.87
合计 33,037.87
注：支付基金销售机构的 销售服务费按前一日基金 资产净值的约定年费率计 提，逐日累计至每
月月底，按月支付给国泰 基金管理有限公司，再由 国泰基金管理有限公司计 算并支付给各基金销售
机构。 本基 金约 定的 销售 服务费 年费 率 为 0.25% 。 其计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X0.25% / 当 年天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年8 月4 日（ 基金 合同 生
效日） 至2017 年12 月31 日
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 131,081.00 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 131,081.00 -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额
比例 23.37% -
注：1. 报 告期 间申 购/ 买入 总份额 含红 利再 投、 转换 入份额 。
2. 基 金管 理人 国泰 基金 管 理有限 公司 在本 年度 申购 本基金 的交 易委 托国 泰君 安证券 股份 有限国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第 26 页共 34 页
公司办 理， 适用 费率 为 0.00% 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期 产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年8 月4 日（ 基金 合同 生效日 ）至
2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 28,723,902.09 60,357.11 4,502,391.46 43,391.49
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 未有 在承 销期 间参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.8.7.2 当期交易及持有 基金管理人以及管理 人关 联方所管理基金产生 的费 用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/ 增发 证券 而流 通受 限的证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末无 暂时 停牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第 27 页共 34 页
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第二层 次的 余额 为 4,996,155.93 元， 无属 于第 一或 第 三层次 的余 额。 （2017 年 12 月 31 日 ， 第 二层 次
的余额 为 13,946,528.97 元 ，无属 于第 一或 第三 层次 的余额 ）
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重
大变动 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产 （2017 年 12 月 31
日: 同） 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项。 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第 28 页共 34 页
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资
4,996,155.93 8.82
其中： 债券
4,996,155.93 8.82
资产 支持 证券
- -
2 买入返 售金 融资 产
22,500,000.00 39.71
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计
29,167,538.45 51.47
4
其他各 项资 产 2,973.92 0.01
5
合计 56,666,668.30 100.00
8.2 债券回购融资情况
本基金 本报 告期 内无 债券 回购融 资的 情况 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
本基金 本报 告期 末正 回购 的资金 余额 未超 过基 金资 产的 20% 。
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
2
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 24
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 120 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第 29 页共 34 页
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 101.04 0.84
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 101.04 0.84
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 4,996,155.93 8.91
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融 债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 4,996,155.93 8.91 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第 30 页共 34 页
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 189946 18 贴 现国 债 46 50,000 4,996,155.93 8.91
8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0286%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0135%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0059%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5%情 况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
8.8 期末按公允价值 占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计 价，即计价对象以买入成 本列示，按实际利率或商 定利率每日计提利
息，并 考虑 其买 入时 的溢 价与折 价在 其剩 余期 限内 平均摊 销。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 100.00 元。
8.9.2 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 - 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第 31 页共 34 页
3 应收利 息 2,973.92
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,973.92
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,099 510.26 421,284.00 75.12% 139,447.00 24.87%
9.2 期末上市基金前十名持 有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 国泰基 金管 理有 限公 司 131,081.00 23.38%
2
云南国 际信 托有 限公 司- 合顺 38
号集合 资金 信托 计划
100,019.00 17.84%
3
云南国 际信 托有 限公 司- 云信- 锐
意 2017-3 号证券 投资 集合 资金信
托计划
100,016.00 17.84%
4
华润深 国投 信托 有限 公司- 华润信
托.广博 30 号集 合资 金信 托计划
85,016.00 15.16%
5 谢云芬 42,301.00 7.54%
6 张明万 21,040.00 3.75%
7 陈逊文 20,003.00 3.57%
8 张洁 6,001.00 1.07%
9 刘洁 5,100.00 0.91%
10
广东丹 禾易 嘉资 产管 理有 限公司-
丹禾易 嘉中 国高 端制 造 2 号私募
5,049.00 0.90% 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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证券投 资基 金
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
0.00 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年 8 月 4 日） 基金 份额 总额 3,920,744.00
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 529,052.96
本报告 期 基 金总 申购 份额 2,075,027.89
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 2,043,300.44
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 560,780.41
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内， 本基 金管 理人 重大人 事变 动如 下：
2018 年 7 月 28 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 副总 经理 任职公 告》 ， 经本 基
金管理 人第 七届 董事 会第 十六次 会议 审议 通过 ，聘 任封雪 梅女 士担 任公 司副 总经理 ；
2018 年 12 月 13 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ，
经本基 金管 理人 第七 届董 事会第 十九 次会 议审 议通 过，陈 星德 先生 不再 担任 公司副 总经 理。 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内，本基金无涉及 对公司运营管理及基金运 作产生重大影响的与本基 金管理人、基金财
产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金自基金合同生效以 来聘请普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙 ）提供审计服务，
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬 为 45,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未 受 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 2 - - - - -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ， 具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 公 司具 有较 强的 研究 能力， 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、
行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务；能 根据 基金 投资 的
特定要 求， 提供 专门 研究 报告。
选择程 序是 ：根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ，符合 交易 席位 租
用标准 的， 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 （包 括调整 名单 及调 整原 因
等）， 并经 公司 批准 。 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证 券 - -
1,671,600
,000.00
100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2018 年 10 月 7 日
至 2018 年 12 月
31 日
-
131,08
1.00
- 131,081.00 23.37%
2
2018 年 12 月 20
日至 2018 年 12 月
20 日
-
100,01
9.00
- 100,019.00 17.84%
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时， 可能 会因 某单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值
波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。
