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券商基金(501016)

券商基金:2018年年度报告摘要查看PDF公告

国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告 摘要 
 
 
 
 
国 泰 中证 申 万证 券 行业 指 数证 券 投资 基 金(LOF ) 
2018 年 年度 报告 摘要 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一九 年三 月三十 日国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 
第 2 页共 39 页 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并 对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带的法 律责 任。 本年 度报 告已经 三分 之二 以上 独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同约 定, 于 2019 年 3 月 27 日复 核了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 的财 务资 料经 审计 ,普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 )为 本基金 出具 了无 保 留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 3 页共 39 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国泰中 证申 万证 券行 业指 数(LOF ) 场内简 称 券商基 金 基金主 代码 501016 交易代 码 501016 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 4 月 27 日 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 431,062,265.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证 券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2017 年 5 月 19 日 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 紧密 跟踪 标的 指数 , 追 求基 金净 值收 益率 与 业绩比 较基 准之 间的 跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。 投资策 略 1 、股 票投 资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法, 即按 照标 的指 数成 份 股组成 及其 权重 构建 股 票投资 组合 ,并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 动而进 行相 应的 调整 。 但因特 殊情 况 ( 如成 份股 长期停 牌、 成份 股发 生变 更、 成 份股 权重 由于 自 由流通 量发 生变 化、 成份 股公司 行为 、 市 场流 动性 不足等 ) 导 致本 基金 管 理人无 法按 照标 的指 数构 成及权 重进 行同 步调 整时 , 基 金管 理人 将对 投资 组合进 行优 化, 尽量 降低 跟踪误 差。 在正常 市场 情况 下 , 本 基 金的风 险控 制目 标是 追求 日均跟 踪偏 离度 的绝 对 值不超 过 0.35% , 年跟 踪 误差不 超过 4% 。 如因标 的指数 编制 规则 调整 或 其他因 素导 致跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 超过 上述 范围 , 基 金管 理人 应采 取合国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 4 页共 39 页 理措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟踪误 差进 一步 扩大 。 2 、固 定收 益类 投资 工具 投 资策略 本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要 , 将 投 资于债 券等 固定 收益 类 金融工 具, 投资 的目 的是 保证基 金资 产流 动性 , 有 效利用 基金 资产 , 提 高 基 金 资 产 的 投 资 收 益 。 本 基 金 将 密 切 关 注 国 内 外 宏 观 经 济 走 势 与 我 国 财 政、 货 币政 策动 向, 预 测 未来利 率变 动走 势, 自上 而下地 确定 投资 组合 久 期,并 结合 信用 分析 等自 下而上 的个 券选 择方 法构 建债券 投资 组合 。 3 、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 考虑 信用 等级 、 债 券期限 结构 、 分散 化投 资、 行 业分 布等 因素, 坚 持价值 投资 理念 , 把握 市 场交易 机会 。 在 严格遵 守法律 法规 的基 础上 , 通 过信用 研究 和流 动性 管理 , 选 择经 风险 调整 后相 对价值 较高 的品 种进 行投 资,以 期获 得长 期稳 定收 益。 4 、权 证投 资策 略 本基金 在进 行权 证投 资时 , 将 通过 对权 证标 的证 券 基本面 的研 究 , 结 合权 证定价 模型 寻求 其合 理估 值水平 , 并积 极利 用正 股 和权证 之间 的不 同组 合 来套取 无风 险收 益 。 本 基 金管理 人将 充分 考虑 权证 资产的 收益 性 、 流 动性 及风险性特征, 通过 资 产 配置 、 品 种 与 类属 选 择 , 谨慎 进 行 投 资 ,追 求 较 稳定的 当期 收益 。 业绩比 较基 准 中证申 万证 券行 业指 数收 益率× 95%+ 银 行活 期存 款 利率( 税后 )× 5% 风险收 益特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 属 于 较 高 预 期 风 险 和 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其预 期收 益及 预期 风 险水平 高于 混合 型基 金 、 债券型 基金 和货 币市 场 基金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李永梅 田青 联系电 话 021-31081600 转 010-67595096 电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 (021 ) 31089000 , 400-888-8688 010-67595096 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 5 页共 39 页 传真 021-31081800 010-66275853 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gtfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层及 基金托 管人 住所 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 4 月 27 日 (基金合 同 生效日)至 2017 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 2,414,575.66 960,302.74 本期利 润 -46,119,198.55 -4,427,844.70 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2030 -0.0844 本期基 金份 额净 值增 长率 -22.96% -4.09% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2611 -0.0409 期末基 金资 产净 值 318,499,062.27 52,685,059.66 期末基 金份 额净 值 0.7389 0.9591 注: (1 ) 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 ( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益; (2) 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计 入费 用 后实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ①-③ ②-④ 国泰中 证申 万证 券行 业指 数证券 投资 基金 (LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 6 页共 39 页 长率 ① 长率标 准差 ② 准收益 率 ③ 准收益 率标 准差④ 过去三 个月 -1.41% 2.37% -1.28% 2.43% -0.13% -0.06% 过去六 个月 -3.42% 1.90% -5.06% 1.95% 1.64% -0.05% 过去一 年 -22.96% 1.77% -24.69% 1.81% 1.73% -0.04% 自基金 合同 生 效起至 今 -26.11% 1.52% -30.08% 1.57% 3.97% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


国泰中 证申 万证 券行 业指 数证券 投资 基金 (LOF ) 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2017 年 4 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日) 注:本 基金 的合 同生 效日 为 2017 年 4 月 27 日 ,本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时,各 项资 产配 置 比例符 合合 同约 定。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 国泰中 证申 万证 券行 业指 数证券 投资 基金 (LOF ) 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 7 页共 39 页 注:2017 年计 算期 间为 本 基金的 合同 生效 日 2017 年 4 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日, 未按 整 个自然 年度 进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 自 2017 年 4 月 27 日合同 生效 以来 未进 行利 润分配 。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日, 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的 首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币, 公 司注册 地为 上海 ,并 在 北京和 深圳 设有 分公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理 98 只 开放式 证券 投资 基金 :国 泰金鹰 增长 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、国泰 金龙 系列 证券 投资 基金( 包括 2 只子 基金 , 分别为 国泰 金龙 行业 精 选证券 投资 基金 、 国 泰金 龙债券 证券 投资 基金 ) 、 国 泰金马 稳健 回报 证券 投资 基金 、 国泰 货币 市场 证 券投资基金、国泰金鹿保 本增值混合证券投资基金 、国泰金鹏蓝筹价值混合 型证券投资基金、国泰 金鼎价 值精 选混 合型 证券 投资基 金 ( 由金鼎 证券 投 资基金 转型 而来 ) 、 国 泰金 牛创新 成长 混合 型证 券国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 8 页共 39 页 投资基 金、 国泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 ( 由国 泰金象 保本 增值 混合 证券 投资基 金转 型而 来) 、 国 泰双利债券证券投资基金 、国泰区位优势混合型证 券投资基金、国泰中小盘 成长混合型证券投资基 金(LOF ) (由金盛证 券投 资基金 转型 而来 ) 、 国泰 纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金、 国泰 价值 经典 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 上证 180 金融交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、国 泰事件驱动策略混合型证 券投资基金、国泰信用 互利分级债券型证券投资 基金、国泰成长优选混合 型证券投资基金、国泰大 宗商品配置证券投资基 金(LOF) 、 国泰现金管 理货 币市场 基金 、 国 泰金 泰灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 (由 国泰 金泰 平衡 混 合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而 来) 、 国泰 民安 增利 债券 型 发起式 证券 投资 基金 、 国 泰国证 房地 产行 业指 数分 级证券 投资 基金 、 国 泰 估值优 势混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) (由国泰估 值 优势可 分离 交易 股票 型证 券投资 基金 封闭 期届 满 转换而 来) 、 上证 5 年 期国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 纳斯达 克 100 交易型 开放 式指 数证 券 投资基金、国泰中国企业 境外高收益债券型证券投 资基金、国泰黄金交易型 开放式证券投资基金、 国泰国证医药卫生行业指 数分级证券投资基金、国 泰聚信价值优势灵活配置 混合型证券投资基金、 国泰民 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 (LOF ) 、 国泰国策 驱动 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 国 泰 浓益灵活配置混合型证券 投资基金、国泰安康定期 支付混合型证券投资基金 (由国泰安康养老定期 支付混 合型 证券 投资 基金 更名而 来) 、 国泰 结构 转型 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 国泰 金鑫股 票 型 证券投 资基 金 ( 由金 鑫证 券投资 基金 转型 而 来 ) 、 国 泰新经 济灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 国泰 国 证食品 饮料 行业 指数 分级 证券投 资基 金 、 国 泰深 证 TMT50 指数 分级 证券 投资 基金 、 国 泰国 证有 色 金 属行业指数分级证券投资 基金、国泰睿吉灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰兴益灵活配置混合型 证券投 资基 金、 国泰 互联 网+ 股票 型证 券投 资基 金、 国泰央 企改 革股 票型 证券 投资基 金、 国泰 全球 绝 对收益型基金优选证券投 资基金、国泰大健康股票 型证券投资基金、国泰民 福保本混合型证券投资 基金、国泰鑫保本混合型 证券投资基金、国泰黄金 交易型开放式证券投资基 金联接基金、国泰融丰 外延增 长灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金 (LOF ) (由国泰融 丰定 增灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金转 换 而来 ) 、国泰国证新 能源汽车指数 证券投资基金(LOF ) ( 由国泰国证 新能源汽车指数 分级证券投 资 基金转 型而 来, 国泰 国证 新能源 汽车 指数 分级 证券 投资基 金由 中小 板 300 成 长交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 转型 而来 ) 、 国 泰民利 保本 混合 型证 券投 资基金 、 国 泰中证 军工 交 易型开 放式 指数 证券 投 资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金 (LOF ) 、 国泰利 是宝 货币 市场基 金、 国泰 安益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 国泰 普益 灵活 配置 混 合型证券 投资基金、国泰 润利纯债债券型证券投资 基金、国泰润泰纯债债券 型证券投资基金、国泰 融 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) ( 由 国 泰 融 信 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 换 而国泰中 证申 万证 券行 业指 数证券 投资 基金 (LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 9 页共 39 页 来 ) 、国泰景气行业 灵活配置混合 型证券投资基金、国泰国 证航天军工指数证券投资 基金(LOF)、 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 (LOF ) 、 国泰策 略价 值灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 (由 国泰 保本 混合 型证 券投资 基金 变更 而来 ) 、 国泰量化收益灵活配置混 合型证券投资基金、国泰 大农业股票型证券投资基 金、国泰智能装 备股票 型证券投资基金、国泰融 安多策略灵活配置混合型 证券投资基金、国泰润鑫 纯债债券型证券投资基 金、 国 泰宁 益定 期开 放灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 国 泰智 能汽 车股 票型 证券投 资基 金、 上证 10 年期国债交易型开放式指 数证券投资基金、国泰瞬 利交易型货币市场基金、 国泰民安增益纯债债券 型证券 投资 基金 ( 由国 泰 民安增 益定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金转 型而来 ) 、 国 泰中 国企 业 信用精 选债 券型 证券 投资 基金 (QDII ) 、 国泰 聚优 价 值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 国泰 可转 债债 券型证券投资基金、国泰 招惠收益定期开放债券型 证券投资基金、国泰江源 优势精选灵活配置混合 型证券投资基金、国泰聚 利价值定期开放灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰量化成长优选混合型 证券投资基金、国泰量化 价值精选混合型证券投资 基金、国泰优势行业混合 型证券投资基金、国泰 价值精选灵活配置混合型 证券投资基金、国泰瑞和 纯债债券型证券投资基金 、国泰嘉睿纯债债券型 证券投 资基 金 、 国 泰恒 生 港股通 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 、 国泰聚 禾纯 债债 券型证 券投 资基 金 、 国 泰丰祺纯债债券型证券投 资基金、国泰利享中短债 债券型证券投资基金、国 泰多策略收益灵活配置 混合型 证券 投资 基金 ( 由 国泰新 目标 收益 保本 混合 型证券 投资 基金 变更 而来 ) 、 国泰 聚享 纯债债 券型 证券投资基金、国泰丰盈 纯债债券型证券投资基金 、国泰量化策略收益混合 型证券投资基金(由国 泰策略收益灵活配置混合 型证券投资基金变更而来 ,国泰策略收益灵活配置 混合型证券投资基金由 国泰目 标收 益保 本混 合型 证券投 资基 金转 型而 来) 。 另外, 本基 金管 理人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障基金 理事 会社 保基 金资 产管理 人资 格, 目前 受托 管理全 国社 保基 金多 个投 资组合 。2007 年 11 月 19 日 ,本 基金 管理 人获 得 企业年 金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日 ,本 基金管 理人 成为 首批 获 准开展 特定 客户 资产 管理 业务 (专户 理财 ) 的 基金 公司之 一, 并 于 3 月 24 日 经中国 证监 会批 准获 得 合格境 内机 构投 资者 (QDII )资格,囊 括了 公募 基金 、社保 、年 金、 专户 理财 和 QDII 等管理业务 资格。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 艾小军 本基金 的基 金 经理、 国泰 黄 2017-04-2 7 - 18 年 硕士。 2001 年 5 月至 2006 年 9 月 在 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 任 量 化国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 10 页共 39 页 金 ETF 、国泰 上证 180 金融 ETF 、国泰上 证 180 金融 ETF 联接、 国 泰深证 TMT50 指数 分级、 国泰 沪 深 300 指数 、 国泰黄 金 ETF 联接、 国泰 中 证军 工 ETF 、 国泰中 证全 指 证券公 司 ETF 、国泰策 略价值 灵活 配 置混合 、国 泰 量化策 略收 益 混合、 国泰 国 证航天 军工 指 数( LOF ) 、 国 泰宁益 定期 开 放灵活 配置 混 合、国 泰量 化 成长优 选混 合、国 泰量 化 价值精 选混 合、国 泰结 构 转型灵 活配 置 混合的 基金 经 理、投 资总 监 (量化 ) 、 金 融 工程总 监 分析师 ;2006 年 9 月至 2007 年 8 月 在 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 任 应 用 分 析 师 ;2007 年 9 月至 2007 年 10 月 在平 安资 产管 理有限 公司任 量化 分析 师; 2007 年 10 月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 金 融 工 程 分 析 师 、 高 级 产 品 经 理和基 金经 理助 理。2014 年 1 月 起 任 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投资基 金、 上证 180 金融 交易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 上证 180 金 融交 易型 开放 式指数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 3 月 起兼 任国 泰深证 TMT50 指数 分级 证券 投资 基金的 基金经 理,2015 年 4 月起 兼任国 泰沪深 300 指数 证券 投资 基金的 基金经 理,2016 年 4 月起 兼任国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金联接 基金 的基 金经 理,2016 年 7 月 起 兼 任 国 泰 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 中 证 全 指 证 券 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2017 年 3 月至 2017 年 5 月 任国泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理,2017 年 3 月至 2018 年 12 月 任 国 泰 策 略 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2017 年 3 月 起兼 任国 泰国 证航天 军工指 数证 券投 资基 金 (LOF)的 基金经 理,2017 年 4 月起 兼任国 泰 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 证 券 投 资基金 (LOF ) 的基金 经理 , 2017 年 5 月起兼 任国 泰策 略价 值灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 由 国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 变 更 而来) 的基 金经 理,2017 年 5 月 至 2018 年 7 月任 国泰 量化 收益灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ,2017 年 8 月 起兼 任国泰 宁 益 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金 的基 金经 理,2018 年 5 月 起 兼 任 国 泰 量 化 成 长 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 量 化 价国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 11 页共 39 页 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ,2018 年 8 月 起兼 任国泰 结 构 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理, 2018 年 12 月 起 兼 任 国 泰 量 化 策 略 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 由 国 泰 策 略 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 变 更而来 )的 基金 经理 。2017 年 7 月起任 投资 总监 ( 量化 ) 、 金融工 程总监 。 注:1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合 同生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法 律法规的规定,严格遵守 基金合同和招募说明书约 定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产,在控制 风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期 内,本基金运作合法合规 ,未发生损害基金份额持 有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为,信息披露及时、准 确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待,基金管理团队 保持独立运作,并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系,有 效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 , 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 , 制度 规范 了 公司各 部门 相关 岗 位职责 , 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二 级市场 交易 等所 有投 资管理 活动 , 包 括授 权 、 研究分析、投资 决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ,旨在规范交易行为, 严禁利 益输 送, 保证 公平 交易, 保护 投资 者合 法权 益。 (一)公司投资和研究部 门不断完善研究方法和投 资决策流程,提高投资决 策的科学性和客观 性,确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ,建 立公平 交易 的制 度环 境。 (二)公司制定投资授权 机制,明确各投资决策主 体的职责和权限划分,合 理确定各投资组合 经理的 投资 权限 ,超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序。 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 12 页共 39 页 (三)公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ,不同投资组合经理之间 的重大非公开投资 信息相 互隔 离。 (四)公司实行集中交易 制度,严格隔离投资管理 职能与交易执行职能,确 保各投资组合享有 公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。 (五)公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易,严格禁止可能导致 不公平交易和利益 输送的 同日 反向 交易 。 (六) 公司 相关部 门定 期 对管理 的不 同投 资组 合的 整体收 益率 差异、 分投 资 类别的 收益 率差 异、 不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ,并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。 (七)公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度,对 交易过程进行定期 检查, 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风 险控制制度和流程,对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制,确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合, 切实 防范 利益输 送行 为。 (一) 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析 根据证监会公平交易指导 意见,我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过 对这些 配对 的交 易价 差分 析, 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 , 且 大部 分溢 价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。 (二) 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口, 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗 口内作平均,并以此为依 据,进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足 够多观 测样 本的 基金 配对 (样本 数 ≥ 30 ) , 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。 (三) 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析 对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的 基金组合配对,已要求基 金经理对价差作出了解释 ,根据基金经理 解释公司 旗下基金或组合间没有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告 期内, 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 13 页共 39 页 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2018 年 A 股 市场 受国 内外 双重压 力呈 现逐 级走 弱态 势, 创出 近十 年的 最差 表 现。 国内 来看 , 受 资管新规出台、金融去杠 杆影响,叠加经济预期趋 弱、市场信用风险频发, 整体融资环境恶化 ,导 致市场避险情绪持续上升 ;国际环境方面,受中美 贸易战持续升级的打压, 尤其是中兴通讯事件、 华为高 管被 捕导 致的 相关 板块的 下挫 加剧 了市 场的 悲观情 绪, 市场连 创新 低, 并击 穿 2638 点 的前 期 低点, 创出 了 2449 点的 新 低。 受基金 发行 升温 影响 , 一 月份市 场延 续去 年的 惯性 , 以 漂亮 50 为 首的 蓝筹 白 马股表 现强 劲, 上 证指数 创出 了历 史罕 见 的 11 连 阳。1 月 底受 部分 绩 差公司 大幅 预亏 、 叠 加金 融去杠 杆以 及美 股大 幅 下挫影 响,A 股短 期大 幅 下挫。 随着 两会 临近 ,政 策加大 新旧 动能 的转 换, 做大做 强新 兴产 业集 群 的决心 ,包 括富 士康 IPO 的快速 过会 、A 股独 角 兽 的回归 ,市 场风 险偏 好持 续提升 ,以 创业 板为 首 的新经济持续走强。而随 着中美贸易纠纷升级、金 融去杠杆的持续影响,信 用风险持续上升,以东 方园林发债遇阻以及中兴 通讯事件导致的相关个股 股价下跌进而引发投资者 对股票质押爆仓风险的 担忧, 加剧 了市 场的 悲观 情绪, 市场 连创 新低, 逼 近前 期 2638 点 的低 点附 近 。 三季 度中 美贸 易摩 擦 持续升 级, 双方 开启 互征 关税等 对 A 股市 场形成 持 续冲击 ; 另 一方 面在 A 股 正式纳 入 MSCI 以及 富 时罗素 指数 宣布 将 A 股 纳 入指数 体系 , 经历 了持 续 下挫 的 A 股 的相 对估值 更 加合理 , 北上 资金 持续 加大流 入,A 股市 场呈 现 震荡走 势 , 屡次 逼近 前期 低点 2638 点。 四季 度受 中 美贸易 摩擦 持续 升级 、 国内经 济下 行压 力加 大、 股票质 押爆 仓风 险频 出等 利空因 素持 续打 压,A 股 市场以 10 月 8 日大跌 3.72% 开 盘 , 持 续下 跌 , 后 在高层 稳定 民企 的讲 话以 及一系 列化 解股 权质 押风 险的政 策支 持下 , 市 场 迎来了一波小幅反弹。随 后在华为高管被捕的影响 下市场风险偏好降低。此 外,医药带量采购对医 药板块 形成 持续 打压 。 多 重 因素影 响 A 股重 回跌势 。 全年上 证综 指下 跌 24.6% , 沪深 300 下跌 25.3% , 中证 500 下跌 33.3% , 中 证 1000 下跌 36.9% , 风格 上小盘 股受 股票 质押 爆仓 风险持 续 打 压跌 幅更 大, 行业上受中美贸易战以及 中兴华为事件影响更深的 电子、强周期的有色、受 明星逃税波及的传媒位 居跌幅 前三 ,分 别下 跌 42.37% 、41.04% 、39.58% 。 4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 本基 金 2018 年 的净 值增 长 率为-22.96% ,同 期业 绩比 较基准 为-24.69% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2019 年 ,我 们认 为 经济面 临较 大下 滑压 力、 中美贸 易谈 判这 两大 因素 将是影 响 A 股 全年 的主线。在经济面临较大 下滑压力的情况下,稳增 长、稳就业政策出台的时 机和力度将相当程度上国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 14 页共 39 页 影响 A 股走 势, 我们 预 计 A 股 或仍 将以 震荡 为主 。行业 板块 上, 以基 本面 持续改 善的 军工 、2019 年将迎 来牌 照发 放的 5G 以及安 全自 主可 控等 领域 或将迎 来较 好的 投资 机会 。就一 季度 而言 ,包 括 地方债 提前 发行 、增 值税 减税出 台、 中美 贸 易 90 天 谈判成 果等 因素 都将 影响 市场走 势。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照相关法 律法规规定,设有估值委 员会,并制定了相关制度 及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督,确保基金估值的 公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委 员会由主管运营的公司 领导负责,成员包括基 金核算、风险管理、行业 研究方面业务骨干,均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况,可向 估值委员会报告并提出 相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突, 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 截至本报告期末,根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定,本基金无应 分配但尚未实施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期, 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 , 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 15 页共 39 页 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 § 6


审计报告 本报告期的基金财务会计 报告经普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙 )审计,注册会计 师签字 出具 了普 华永 道中 天审字(2019) 第 21077 号标 准无保 留意 见的 审计 报告 。 投资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报 告 全文 。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 国泰 中证 申万 证券行 业指 数证 券投 资基 金(LOF ) 报告截 止日 :2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 19,233,077.16 4,117,962.79 结算备 付金 557,322.94 85,585.27 存出保 证金 43,965.04 18,586.71 交易性 金融 资产 300,042,535.42 47,847,858.17 其中 : 股票 投资 300,042,535.42 47,847,858.17 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 国泰中 证申 万证 券行 业指 数证券 投资 基金 (LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 16 页共 39 页 应收利 息 4,452.74 852.63 应收股 利 - - 应收申 购款 1,518,692.80 1,177,724.81 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 321,400,046.10 53,248,570.38 负债和所有者权益 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 2,471,612.83 432,871.69 应付管 理人 报酬 137,445.50 21,876.53 应付托 管费 41,233.66 6,562.96 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 101,545.50 20,568.43 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 149,146.34 81,631.11 负债合计 2,900,983.83 563,510.72 所有者权益: - - 实收基 金 431,062,265.00 54,929,139.98 未分配 利润 -112,563,202.73 -2,244,080.32 所有者权益合计 318,499,062.27 52,685,059.66 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 17 页共 39 页 负债和所有者权益总 计 321,400,046.10 53,248,570.38 注: 报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 0.7389 元, 基金 份额 总额 431,062,265.00 份。 7.2 利润表 会计主 体: 国泰 中证 申万 证券行 业指 数证 券投 资基 金(LOF ) 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 4 月 27 日( 基金 合 同生效 日 ) 至 2017 年 12 月 31 日 一、收入 -44,261,252.17 -3,788,440.26 1.利息 收入 93,695.82 456,812.08 其中: 存款 利息 收入 93,633.46 76,265.99 债券利 息收 入 62.36 4.32 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 380,541.77 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 3,785,165.63 735,347.07 其中: 股票 投资 收益 73,217.01 608,898.50 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 19,162.64 8,087.68 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 3,692,785.98 118,360.89 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填 列) -48,533,774.21 -5,388,147.44 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 393,660.59 407,548.03 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 18 页共 39 页 减:二、费用 1,857,946.38 639,404.44 1.管 理人 报酬 892,675.70 184,041.98 2.托 管费 267,802.70 55,212.64 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 343,311.12 143,965.69 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.税 金及 附加 - - 7.其 他费 用 354,156.86 256,184.13 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) -46,119,198.55 -4,427,844.70 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -46,119,198.55 -4,427,844.70 注: 比 较财 务报 表实 际编 制期间 为 2017 年 4 月 27 日 (基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日。 7.3 所有者权益( 基金净 值)变动表 会计主 体: 国泰 中证 申万 证券行 业指 数证 券投 资基 金(LOF ) 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 54,929,139.98 -2,244,080.32 52,685,059.66 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -46,119,198.55 -46,119,198.55 三、本期基金份额交易 产生的基金净 值 变 动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 376,133,125.02 -64,199,923.86 311,933,201.16 国泰中 证申 万证 券行 业指 数证券 投资 基金 (LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 19 页共 39 页 其中:1.基 金申 购款 617,752,181.98 -108,058,871.02 509,693,310.96 2.基金 赎回 款 -241,619,056.96 43,858,947.16 -197,760,109.80 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 431,062,265.00 -112,563,202.73 318,499,062.27 项目 上年度可比期间 2017 年 4 月 27 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 232,398,769.75 - 232,398,769.75 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -4,427,844.70 -4,427,844.70 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -177,469,629.77 2,183,764.38 -175,285,865.39 其中:1.基 金申 购款 137,640,262.88 9,382,090.88 147,022,353.76 2.基金 赎回 款 -315,109,892.65 -7,198,326.50 -322,308,219.15 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 54,929,139.98 -2,244,080.32 52,685,059.66 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 20 页共 39 页 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 周向 勇,主 管会 计工 作负 责人 :倪蓥 ,会 计机 构负 责人 :吴洪 涛 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国 泰 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF)( 简称“ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下简称 “ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2016]20 号 《 关于 准予 国泰中 证申 万证 券行 业指 数证券 投资 基金(LOF) 注 册 的 批 复》 和 中国 证 监会 机 构 部 函[2017]508 号《 关 于 国 泰中 证 申万 证 券行 业 指 数 证券 投 资基 金 (LOF) 延期募集 备案 的回 函 》 核 准, 由国 泰基 金管 理有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 和 《国 泰中 证申 万证 券行 业指数 证券 投资 基金(LOF) 基金合 同》 负责 公开 募集 。 本基 金为 契约 型上 市 开放式 ,存 续期 限不 定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 232,323,368.27 元。 业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2017) 第 451 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案, 《国 泰 中证申 万证 券行 业指 数证 券投资 基金(LOF) 基金合同 》于 2017 年 4 月 27 日正式 生效 ,基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 232,398,769.75 份基 金份 额 ,其中 认购 资金 利息 折 合 75,401.48 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为国 泰基金 管理 有限 公司, 基 金托管 人为 中国 建设 银 行股份 有限 公司 。 经上海证券交易所( 以下简称“ 上交所 ”) 上证基字[2017] 第 140 号文审核同意,本基金 192,307,858.00 份基 金份 额 于 2017 年 5 月 19 日 在上 交所挂 牌交 易 。 未 上市 交易 的基金 份额 托管 在场 外,基 金份 额持 有人 可通 过跨系 统转 托管 业务 将其 转至上 交所 场内 后即 可上 市流通 。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) 基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市 的股票( 包括中小板、创业 板及其他经中国证监会核 准上市的股票) 、债券( 包括国债、金融债、企 业 债、 公 司债 、 次 级债 、 可 转换债 券( 含 分离 交易 可转 债) 、 央 行票 据、 中期 票据 、 短期 融资 券、 超短 期 融资券 等) 、 债券 回购 、 资 产支持 证券 、 银行 存款 等 固定收 益类 品种 、 权证 以 及法律 法规 或中 国证 监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具( 但须 符合 中国 证监 会相关 规定) 。 本 基金 的投 资 组合 比例 为: 本基 金 所持有 的股 票资 产占 基金 资产的 比例 不低 于 85% , 其中投 资于 标的 指数 成份 股及其 备选 成份 股的 资 产不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ; 本基 金所 持有 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金 资产净 值 的 5% , 其 中现 金 不包括 结算 备付 金 、 存 出 保证金 和应 付申 购款 等 。 本基金 的业 绩比 较基 准国泰中 证申 万证 券行 业指 数证券 投资 基金 (LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 21 页共 39 页 为:中 证申 万证 券行 业指 数收益 率× 95%+ 银 行活 期 存款利 率(税后) X 5% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 27 日批准 报出 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基 金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《国 泰中证 申万证 券行 业指数 证券投 资基 金 (LOF) 基金合同 》和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵循企业会 计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2018 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2018 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 国泰中 证申 万证 券行 业指 数证券 投资 基金 (LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 22 页共 39 页 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进 一步明 确全 面推 开营 改增 试点金 融业 有关 政策 的 通知》 、 财 税[2016]70 号 《 关于金 融机 构同 业往 来等 增值税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房地 产开 发 教育辅 助服 务等 增值税 政 策的通 知》 、 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增值 税政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财 税[2017]56 号 《关 于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 、 财 税[2017]90 号《关于租入固定资产进 行税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要 税项列 示如 下:


(a) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 , 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增 值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 未缴纳 增值 税的 , 不 再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的, 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。


对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税,对 国债、地方政府债 以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务, 以 2018 年 1 月 1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。 资管 产品 管理 人运 营 资管产 品转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 非货 物期货 , 可 以选 择按 照实 际买入 价计 算销 售额 , 或 者以 2017 年最 后一 个交 易日的 非货 物期 货结 算价 格作为 买入 价计 算销 售额 。 (b) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 , 股票 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (c) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ,应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的 个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得, 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ,解 禁后 取 得的股息、红利收入,按 照上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。


国泰中 证申 万证 券行 业指 数证券 投资 基金 (LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 23 页共 39 页 (d) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。


(e) 本基金的城 市维护 建设 税、教育 费附加 和地方教 育费附加 等税费 按照实际 缴纳增值 税额的 适 用比例 计算 缴纳 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东 意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东 国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 中国建 银投 资有 限责 任公 司(“ 中国 建投 ”) 基金管 理人 的控 股股 东 国泰全 球投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源 ”) 基金销 售机 构、 受 基金 管 理人的 控股 股 东中国 建投 控制 的公 司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年4 月27 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2017 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 申万宏 源 13,878,797.88 4.15% - - 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 国泰中 证申 万证 券行 业指 数证券 投资 基金 (LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 24 页共 39 页 7.4.8.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券回 购交易 。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 申万宏 源 10,149.45 3.43% 10,149.45 9.99% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2017 年4 月27 日 (基 金合 同 生效日 )至2017 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 申万宏 源 - - - - 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年4 月27 日 (基 金合 同 生效日 )至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 892,675.70 184,041.98 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 326,382.76 34,826.19 注:支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.50% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。 国泰中 证申 万证 券行 业指 数证券 投资 基金 (LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 25 页共 39 页 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年4 月27 日 (基 金合 同 生效日 )至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 267,802.70 55,212.64 注:支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.15% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当 年天 数。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年4 月27 日 (基 金合 同 生效日) 至2017 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 19,233,077.16 88,875.86 4,117,962.79 70,771.46 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 国泰中 证申 万证 券行 业指 数证券 投资 基金 (LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 26 页共 39 页 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 未有 在承 销期 间参与 关联 方承 销证 券的 情况。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 于 2018 年 12 月 31 日, 本基金 持有 申万 宏源 的 A 股普通 股 2,838,474 股, 成 本总额 为人 民币 13,364,761.16 元 ,估 值总 额为人 民 币 11,552,589.18 元,占 基金 资产 净值 的比 例为 3.63% 。 ( 于 2017 年 12 月 31 日 , 本基金 持有 申万 宏源 的 A 股普通 股 316,974 股 ,成 本总额 为人 民币 1,826,911.96 元 ,估 值总 额 为人民 币 1,702,150.38 元 ,占基 金资 产净 值的 比例 为 3.23% 。) 7.4.9 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60186 0 紫金 银行 2018-1 2-20 2019-0 1-03 网下 中签 3.14 3.14 15,970 .00 50,145 .80 50,145 .80 - 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 60003 0 中信证 券 2018-12 -25 重要事 项未公 告 15.87 2019-0 1-10 17.15 3,282,644.0 0 57,814,076.76 52,095,560.2 8 - 注: 本基 金截 至 2018 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 国泰中 证申 万证 券行 业指 数证券 投资 基金 (LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 27 页共 39 页 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各层次金 融工 具公 允价 值 于 2018 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 247,896,829.34 元, 属于 第二 层次 的余额 为 52,145,706.08 元 ,无属 于第 三层 次的 余额(2017 年 12 月 31 日: 第一层 次 47,847,858.17 元 ,无第 二或 第三 层次) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动 本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允 价值 的影 响程 度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 无。 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 28 页共 39 页 (c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2018 年 12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值计量的 金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 300,042,535.42 93.35 其中: 股票 300,042,535.42 93.35 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售金融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,790,400.10 6.16 8 其他各 项资 产 1,567,110.58 0.49 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 29 页共 39 页 9 合计 321,400,046.10 100.00 8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 8.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - J 金融业 299,885,665.91 94.16 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 299,885,665.91 94.16 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 30 页共 39 页 8.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 106,723.71 0.03 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金融业 50,145.80 0.02 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 156,869.51 0.05 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细 8.3.1 期末指数投资按公允 价值占 基金资产净值 比例 大小排序的 前十名股 票投 资明细 金额单 位: 人民 币元 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 31 页共 39 页 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600030 中信证 券 3,282,644 52,095,560.28 16.36 2 600837 海通证 券 3,398,518 29,906,958.40 9.39 3 601211 国泰君 安 1,577,400 24,165,768.00 7.59 4 601688 华泰证 券 1,370,810 22,207,122.00 6.97 5 000776 广发证 券 1,242,123 15,750,119.64 4.95 6 600999 招商证 券 959,414 12,856,147.60 4.04 7 600958 东方证 券 1,502,920 11,978,272.40 3.76 8 000166 申万宏 源 2,838,474 11,552,589.18 3.63 9 601901 方正证 券 1,727,621 9,173,667.51 2.88 10 601377 兴业证 券 1,947,699 9,037,323.36 2.84 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 基金 管理人 网站 的年 度 报告正 文。 8.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前五名股 票投 资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.02 2 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.02 3 603629 利通电 子 1,051 40,684.21 0.01 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 基金 管理人 网站 的年 度 报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600030 中信证 券 53,661,571.57 101.85 2 600837 海通证 券 32,385,034.86 61.47 3 601211 国泰君 安 23,922,095.33 45.41 4 601688 华泰证 券 21,042,266.85 39.94 5 000776 广发证 券 16,407,806.61 31.14 6 600958 东方证 券 14,466,013.28 27.46 国泰中 证申 万证 券行 业指 数证券 投资 基金 (LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 32 页共 39 页 7 600999 招商证 券 13,059,049.03 24.79 8 000166 申万宏 源 12,637,132.61 23.99 9 601377 兴业证 券 10,150,974.40 19.27 10 601901 方正证 券 9,469,367.65 17.97 11 000783 长江证 券 9,308,673.55 17.67 12 002736 国信证 券 9,020,220.95 17.12 13 601788 光大证 券 8,349,014.00 15.85 14 601099 太平洋 7,190,236.25 13.65 15 601555 东吴证 券 6,757,402.06 12.83 16 601198 东兴证 券 6,559,614.72 12.45 17 002797 第一创 业 6,294,989.00 11.95 18 600109 国金证 券 6,279,085.64 11.92 19 000728 国元证 券 6,199,433.00 11.77 20 002673 西部证 券 5,871,921.24 11.15 21 000750 国海证 券 4,627,475.49 8.78 22 002500 山西证 券 4,516,290.48 8.57 23 601881 中国银 河 4,386,918.00 8.33 24 600369 西南证 券 4,359,234.18 8.27 25 000686 东北证 券 3,677,096.99 6.98 26 600061 国投资 本 3,320,008.58 6.30 27 002926 华西证 券 2,294,171.65 4.35 28 601108 财通证 券 2,112,880.57 4.01 29 601375 中原证 券 2,096,403.00 3.98 30 000712 锦龙股 份 1,930,975.00 3.67 31 601066 中信建 投 1,842,615.80 3.50 32 601162 天风证 券 1,535,776.33 2.92 33 601990 南京证 券 1,194,798.00 2.27 注: 买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600030 中信证 券 2,950,278.63 5.60 2 601211 国泰君 安 2,124,674.76 4.03 3 600837 海通证 券 1,647,142.00 3.13 4 000166 申万宏 源 1,040,070.30 1.97 5 601688 华泰证 券 884,022.00 1.68 6 000776 广发证 券 640,691.00 1.22 7 300760 迈瑞医 疗 547,060.40 1.04 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 33 页共 39 页 8 600958 东方证 券 493,373.00 0.94 9 601377 兴业证 券 484,824.24 0.92 10 600999 招商证 券 467,891.00 0.89 11 601901 方正证 券 407,163.00 0.77 12 000783 长江证 券 383,125.00 0.73 13 601099 太平洋 347,989.00 0.66 14 002736 国信证 券 333,094.00 0.63 15 601319 中国人 保 320,020.80 0.61 16 601788 光大证 券 243,045.00 0.46 17 601555 东吴证 券 235,556.00 0.45 18 601066 中信建 投 213,141.70 0.40 19 600109 国金证 券 204,308.00 0.39 20 601577 长沙银 行 199,803.37 0.38 注:卖 出金 额按 卖出 成 交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 318,253,157.64 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 17,597,923.19 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑 相关交 易费 用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 34 页共 39 页 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产 配置、品种选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 8.11 报 告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一 年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 43,965.04 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,452.74 5 应收申 购款 1,518,692.80 6 其他应 收款 - 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 35 页共 39 页 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,567,110.58 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 8.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 600030 中信证 券 52,095,560.28 16.36 重大事 项 8.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 601860 紫金银 行 50,145.80 0.02 网下中 签 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 27,649 15,590.52 60,844,905.47 14.12% 370,217,359.53 85.88% 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 36 页共 39 页 9.2 期末上市基金前十名 持有人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 王永中 800,000.00 5.00% 2 王乾华 748,674.00 5.00% 3 苑蕾 525,589.00 3.00% 4 陈成汉 328,669.00 2.00% 5 杜琴琴 279,598.00 2.00% 6 冯燕霞 247,535.00 2.00% 7 段会全 230,000.00 1.00% 8 崔治文 224,400.00 1.00% 9 赵丽 221,000.00 1.00% 10 芮源 216,657.00 1.00% 注:以 上信 息是 根据 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司上海 分公 司提 供的 名册 编制。 9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 299.39 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2017 年 4 月 27 日) 基 金份 额总 额 232,398,769.75


本报告 期期 初基 金份 额总 额 54,929,139.98 本报告 期 基 金总 申购 份额 617,752,181.98 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 241,619,056.96 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 431,062,265.00 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 37 页共 39 页 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内, 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内, 本基 金管 理人 重大人 事变 动如 下: 2018 年 7 月 28 日, 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 副总 经理 任职公 告》 , 经本 基 金管理 人第 七届 董事 会第 十六次 会议 审议 通过 ,聘 任封雪 梅女 士担 任公 司副 总经理 ; 2018 年 12 月 13 日, 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 , 经本基 金管 理人 第七 届董 事会第 十九 次会 议审 议通 过,陈 星德 先生 不再 担 任 公司副 总经 理。 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内,本基金无涉及 对公司运营管理及基金运 作产生重大影响的与本基 金管理人、基金财 产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内, 本基 金投 资策 略无改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本基金自基金合同生效以 来聘请普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙 )提供审计服务, 报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬 为 60,000 元。 11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 稽查 或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 华西证 券 2 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 民族证 券 1 - - - - - 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )2018 年年度报告摘要 第 38 页共 39 页 国金证 券 1 - - - - - 中泰证 券 1 86,871,916.31 25.98% 80,904.43 27.33% - 西藏东 方财 富 证券 2 54,762,373.35 16.38% 40,047.96 13.53% - 光大证 券 1 40,951,792.96 12.25% 38,138.18 12.88% - 国盛证 券 1 38,289,607.36 11.45% 35,659.25 12.05% - 中金公 司 1 30,828,781.80 9.22% 28,710.79 9.70% - 中信建 投 2 21,291,511.49 6.37% 19,828.91 6.70% - 东方证 券 1 17,266,935.92 5.16% 16,080.86 5.43% - 广发证 券 2 18,703,849.41 5.59% 15,773.81 5.33% - 申万宏 源 1 13,878,797.88 4.15% 10,149.45 3.43% - 国信证 券 1 3,844,130.50 1.15% 3,580.11 1.21% - 中银国 际 1 3,699,670.10 1.11% 3,445.51 1.16% - 中信证 券 1 2,057,237.65 0.62% 1,915.88 0.65% - 国泰君 安 1 1,161,960.00 0.35% 1,082.12 0.37% - 海通证 券 1 770,881.00 0.23% 717.94 0.24% - 注:基 金租 用席 位的 选择 标准是 : (1) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 ; (2) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为; (4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5) 公 司具 有较 强的 研究 能力, 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、 行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务;能 根据 基金 投资 的 特定要 求, 提供 专门 研究 报告。 选择程 序是 :根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ,符合 交易 席位 租 用标准 的, 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 (包 括调整 名单 及调 整原 因 等), 并经 公司 批准 。 11.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 华西证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 国泰中 证申 万证 券行 业指 数证券 投资 基金 (LOF )2018 年 年度 报告 摘要 第 39 页共 39 页 民族证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 西藏东 方财 富 证券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 国盛证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 中银国 际 403,725.00 100.00% - - - - 中信证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 海通证 券 - - - - - -