信 达 澳银 红 利回 报 混合 型 证券 投 资基 金
2018 年年 度报告
2018 年 12 月31 日
基 金管 理人: 信达 澳银基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司
送 出日 期:2019 年 03 月 28 日信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根 据本基金合同规定，于2019年3月27 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018 年01月01日起至2018 年12月31日止。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ............................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ....................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ...................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ........................................................................................................................ 6
§3
主要财务指标 、基金净 值表 现及利润分配情 况 ............................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ...................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利 润分 配情况............................................................................................... 9
§4
管理人报告 ................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ....................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽核工作情况 ....................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ....................................................................... 14
4.9 报告期内管理 人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 .................................. 14
§5
托管人报告 ................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 .......................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............ 15
5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 .............................. 15
§6
审计报告 ..................................................................................................................................... 16
§7
年度财务报表 .............................................................................................................................. 19
7.1 资产负债表 .......................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ................................................................................................................................. 20
7.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ......................................................................................... 22
7.4 报表附注 ............................................................................................................................. 24
§8 投资组合报告 .............................................................................................................................. 49
8.1 期末基金资产组合 情况........................................................................................................ 49
8.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 .................................................................................. 49
8.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 .................................. 50
8.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ..................................................................................... 51
8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 .................................................................................. 61
8.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 .............................. 61
8.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ................... 61
8.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ................... 61
8.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 .............................. 61
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ................................................................. 61
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ................................................................. 61
8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 61 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§9
基金份额持有 人信息 ................................................................................................................... 63
9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 .............................................................................. 63
9.2 期末基金管理 人的从业 人员持有本基金的情 况 ................................................................... 63
9.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ...................................... 63
§10
开放式基金份额变 动 ................................................................................................................. 63
§11
重大事件揭示 ............................................................................................................................ 64
11.1 基金份额持有人大会 决议 .................................................................................................. 64
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ....................................... 64
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 .......................................................... 64
11.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................... 64
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ................................................................................ 64
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 .................................................. 64
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ............................................................................ 64
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................... 68
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 72
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ...................................... 72
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................... 72
§13 备查文件目录 ............................................................................................................................. 73
13.1 备查文件目录 .................................................................................................................... 73
13.2 存放地点 ............................................................................................................................ 73
13.3 查阅方式 ............................................................................................................................ 73 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 信达澳银红利回报混合型证券投资基金
基金简称 信达澳银红利回报混合
基金主代码 610005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年07 月28日
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 58,314,623.03 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
精选红利股票，力争实现基金资产的长期稳定增
值。
投资策略
本基金奉行"自下而上"和"自上而下"相结合的投
资方法。 一方面， 本基 金通过"自下而上"的深入分析，
精选公司素质高、竞争力突出的红利股票，依靠这些
公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力，
力争获得超越行业平均水平的良好回报；另一方面，
本基金依靠"自上而下"的策略分析和运作， 通过定量/
定性分析权益类资产、固定收益类资产及其他类别资
产的风险调整收益，及时动态调整资产配置。本基金
通过严格的投资管理程序和收益管理程序，力争实现
在控制风险的前提下有效提高基金资产组合的整体收
益水平。
业绩比较基准
中证红利指数收益率×80%+ 中国债券总指数收益
率×20%
风险收益特征
本基金是混合型基金产品，基 金资产整体的预期
收益和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的
基金品种。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 黄晖 田青
联系电话 0755-83172666 010-67595096
电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
注册地址
广东省深圳市南山区科苑南
路 （深圳湾段）3331号阿里巴
巴大厦N1座第8层和第9层
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
广东省深圳市南山区科苑南
路 （深圳湾段）3331号阿里巴
巴大厦T1座第8层和第9层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 518054 100033
法定代表人 于建伟 田国立
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.fscinda.com
基金年度报告备置地
点
广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴
大厦T1座第8层和第9层
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所 （特殊
普通合伙）
北京市东城区东长安街1号东方广场
安永大楼17 层01-12室
注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司
广东省深圳市南山区科苑南路 （深圳
湾段）3331 号阿里巴巴大厦T1座第8
层和第9层
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 2018 年 2017年 2016年
本期已实现收益 -21,424,804.23 -3,008,532.38 -2,156,568.39
本期利润 -20,271,757.60 -200,475.18 -6,604,506.65
加权平均基金份额本期利润 -0.3425 -0.0027 -0.0775
本期加权平均净值利润率 -41.87% -0.27% -7.73%
本期基金份额净值增长率 -34.91% -1.00% -10.28%
3.1.2 期末 数据和 指标 2018 年末 2017年末 2016年末
期末可供分配利润 -20,605,090.83 -391,836.48 298,990.84
期末可供分配基金份额利润 -0.3533 -0.0059 0.0038
期末基金资产净值 37,709,532.20 65,614,369.44 80,015,964.39
期末基金份额净值 0.647 0.994 1.004
3.1.3 累计 期末指 标 2018 年末 2017年末 2016年末
基金份额累计净值增长率 -22.68% 18.78% 19.98%
注：1 、上述基金业绩指标不包括基金份额 持有人认购或交易基金的各项费用（例如，
开放式基金的认购、 申购及赎回费等） ， 计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②- ④
过去三个月 -10.88% 2.14% -4.58% 1.17% -6.30% 0.97%
过去六个月 -21.19% 1.93% -5.76% 1.05% -15.43% 0.88%
过去一年 -34.91% 1.82% -13.89% 0.96% -21.02% 0.86%
过去三年 -42.19% 1.76% -7.57% 0.90% -34.62% 0.86%
过去五年 -0.88% 1.95% 64.60% 1.24% -65.48% 0.71%
自基金合同 -22.68% 1.70% 44.81% 1.18% -67.49% 0.52% 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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生效起至今
注： 本基金的业绩比较基准： 中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过再平衡来使基金资产的配置比
例符合基金合同要求， 基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡， 再用每日连乘的
计算方式得到基准指数的时间序列。
中证红利指数的发布和调整由中证指数公司完成， 通过挑选在上海证券交易所和深圳证
券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一 定规模及流动性的100只股票作
为样本， 以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。 由于本基金"投资于红利股票的
资产比例不低于股票资产的80%"， 因此， 中证 红利指数可以作为本基金股票投资部分的
基准。中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指
数， 拥有独立的数据源和自主的编制方法， 该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个
债券市场， 能够反映债券市场总体走势， 具有较强的市场代表性， 可以作为本基金债券
投资部分的基准。 指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限
责任公司网站：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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注：1 、本基金基金合同于2010年7月28日生效，2010年9月1日开始办理申购、赎回业
务。
2、 本基金的投资组合比例为： 权益类资产占基金资产的60%-95% ， 固定收益类资产占基
金资产的5%-40%， 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计
不低于基金资产净值的5%，投资于红利股票的资产 比例不低于股票资产的80%。本基金
按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
3.2.3 过去 五年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2018年
- - - -
2017年
- - - -
2016 年 0.395 2,663,454.70 502,885.55 3,166,340.25 -
合计 0.395 2,663,454.70 502,885.55 3,166,340.25 -
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§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人信达澳银基金管理有限公司 （以下简称 “公司 ” ） 成立于2006年6月5
日， 由中国信达资产管理股份有限公司 （原中国信达资产管理公司） 和澳洲联邦银行全
资附属公司康联首域集团有限公司共同发起， 是经中国证监会批准设立的国内首家由国
有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。
2015年5月22日，信达证券股份有限公 司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股
权，与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北
京设有分公司。 公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％， 外方股东康联首
域集团有限公司出资比例为46％。
公司建立了健全的法人治理结构， 根据 《中华人民共和国公司法》 的规定设立了股
东会、 董事会和执行监事。 董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门
委员会，并建立了独立董事制度。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负
责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议 委员会、风险管理委
员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。
公司建立了完善的组织架构， 设立了固定收益总部、 权益投资总部、 智能量化与资
产配置总部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、
监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。
公司旗下基金产品齐全、 风格多样， 构建了涵盖股票型基金、 混合型基金、 指数型
基金、 债券型基金和货币市场基金的完备产品线。 截至2018年12月31日， 本基金管理人
共管理 二十一只基金，包括2只股票型基金、11只混合型基金、1只指数型基金、5只债
券型基金、2只货币市场基金 。
报告期内， 公司第四届 董事会独立董事孙志新先生以参加现场董事会薪酬考核委员
会会议、 现场董事会会议、 进行现场考察及约谈管理层、 通讯表决董事会决议、 审阅公
司重要报告和提交工作报告等方式履行职责， 报告期内累计履职时间10个工作日； 独立
董事刘颂兴先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、 现场董事会会议、 进行现场考
察及约谈管理层、 通讯表决董事会决议、 审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行
职责，报告期内累计履职时间8个工作日；独立董事刘治海先生以现场考察、参加现场
董事会会议、现场风险控制 委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、
审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责， 报告期内累计履 职时间7个工作日。
报告期内， 公司及基金运作未发生重大利益冲突事件， 独立董事在履职过程中未发
现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王辉良
本基金的
基金经
理、中证
沪港深指
数型基金
的基金经
理
2016-01-
08
- 11年
中国人民大学金融学硕 士。20
06年7月至2010年8月在招商基
金管理有限公司，任策略研究
员；2010年8月至2012年4月在
华宝兴业基金管理有限公司，
任高级分析师； 2013年1月加入
信达澳银基金公司，历任高级
策略研究员、信达澳银中小盘
混合基金基金经理助理、信达
澳银红利回报混合基金基金经
理助理、信达澳银红利回报混
合基金基金经理（2016年1 月8
日起至今）、信达澳银中证沪
港深高股息精选指数型证券投
资基金基金经理 （2018年11 月2
日起至今）。
注：1. 基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2.证券从业 的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 、 《证券投 资基金销售管
理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、
监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产，
在严格控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益， 没有发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
本 基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《信达澳银
基金管理有限公司公平交易实施办法》 在投资决策、 交易执行、 风险监控等环节建立了
严谨的内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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本基金管理人通过建立科学的投资决策体系， 严谨的公平交易机制， 加强交易执行
环节的内部控制， 并通过工作制度、 业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻， 确
保不同投资组合在买卖同一证券时， 按照比例 分配的原则在各投资组合间公平分配交易
量， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严格禁止可能导致不公 平交易和利益
输送的同日反向交易。
本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析，
分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资
类别( 股票、 债券) 的收益率差异等进行分析， 形成公平交易制度执行情况分析报告。 通
过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
若发现涉嫌违背公平交易原则的行为， 及时向 公司管理层汇报并采取相关控制和改进措
施。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差 异、分投资类别
（股票、 债券） 的收益率差异进行了分析； 利用数据统计和重点审查价差原因相结合的
方法， 对连续四个季度内、 不同时间窗口 （日内、3日内、5日内） 本基金管理人管理的
不同投资组合同向交易价差进行了分析； 对部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申
购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控， 未发现本基金管理人 所管理的投资组合
存在违反公平交易原则的情形。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为， 报 告期内本基金管理人所管理的投资组
合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4 管 理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2018年，A股市场在1月份的惯性上涨 之后， 随着国内去杠杆和严监管 政策的逐步深
化， 以及中美贸易争端的发酵， 资本市场的资金面 相对紧张， 信用风险事件频发， 而下
半年开始 的政策转向 也未能扭转投资者风险偏好 的持续回落，A股市场总体呈现单边 下
跌走势 。2018 全年各 主要板块指数尽数收跌， 仅餐饮旅游和银行板块相对跌幅较小。剔
除新股发行 因素， 全年个股涨跌比 小于1:10， 而个股的涨跌中位数接近-34%。 从主要指
数表现 来看，2018 年沪深300指数下跌25.31%，上证综指下跌24.59%，创业板指下跌
28.65%。 在基金操作方面， 由于对 利空因素的估计不足， 全年基金仓位 整体偏高， 且对
防御性品种的 配置不足，导致2018年的基金净值出现较大回落，跑输基准指数。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至2018 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 0.647 元， 累计 份额 净值 为 0.847 元 ， 报 告期 内份
额净值 增长 率为-34.91% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-13.89% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2019年， 预计国内 经济增长在上半年仍将面临 较为显著 的下行压力， 减税 降准
等宽松的财政货币政策有望持续发力； 中美贸易争端 有望真正进入缓和阶段 ； 而下半年
的中国经济增长 将 有望企稳回升。 由于A 股市场的估值处于历史底部， 预计A股市场全年
整体向好。 基金管理人 预计全年成长风格整体 占优， 行业龙头股有望取得较为 明显的相
对收益 。 基金管理人认为 中长期应坚持业绩 为王， 以消费升级和科技进步 为资产配置 的
逻辑主线 ， 在配置上倾向于低估值蓝筹 、 优质消费品和成长股 并重， 并优选行业龙头 股。
4.6 管理 人内 部有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况
报告期 内， 本基 金管 理人 在 内部 监察 稽核 工作 中一 切从规 范运 作、 保障 基金 份额持 有人 利益 出
发，由 独立 于各 业务 部门 的监察 稽核 人员 对公 司经 营、基 金运 作及 员工 行为 的合规 性进 行定 期和 不
定期检 查， 发现 问题 及时 敦促有 关部 门整 改， 并定 期制作 监察 稽核 报告 报公 司管理 层和 监管 机构 。
报告期 内， 本基 金管 理人 内部监 察稽 核工 作重 点完 成了以 下几 个方 面：
（1） 进一 步完 善公 司管 理 及业务 制度 。
（2） 实时 监控 基金 投资 运 作， 监 督投 资决 策行 为， 保证公 司所 管理 的基 金合 法合规 运作 ， 未 出
现重大 违规 事件 。
（3） 监督 后台 运营 业务 安 全、准 确运 行， 推进 完善 信息技 术系 统， 履行 反洗 钱义务 。
（4） 监督 市场 营销 、基 金 销售的 合规 性， 落实 执行 投资者 适当 性原 则。
（5） 加强 对员 工包 括投 资 管理人 员的 监察 监督 ，严 格执行 防范 投资 人员 道德 风险的 有关 措施 ，
规避不 正当 交易 行为 的发 生。
（6） 对业 务部 门进 行相 关 法律培 训， 提高 员工 遵规 守法意 识。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人所管 理的 基金 整体 运作 合规合 法， 无不 当内 幕交 易和关 联交 易， 有
效保障 了基 金份 额持 有人 利益。 我们 将继 续以 风险 控制为 核心 ，提 高内 部监 察稽核 工作 的科 学性 和
有效性 ，切 实保 障基 金安 全、合 规运 作。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.7.1 有关参与 估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关
工作经历 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 14
本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。
小组成员具有估值核算、 投资研究、 风险管理等方面的专业经验。 本小组设立基金估值
小组负责人一名， 由分管基金运营的高级管理人员担任； 基金估值小组成员若干名， 由
权益投资总部、 固定收益总部、 基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会
审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。
4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议， 但不参与最终 决策和日常估
值工作。 估值政策和程序、 估值调整等与基金估值有关的业务， 由基金估值小组采用集
体决策方式决定。
4.7.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.8 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《信达澳银红利回报混合型证券投资基金基金合同》 关于收益分配的规定， 若
本基金在每年的6月30日与12月31日的可供分配利润水平与当日基金 资产净值的比率超
过同期银行一年定期存款利率 （税后） ， 则必须对可供分配利润进行分配 （此日即为收
益分配基准日）；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，
每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。
截至报告期末， 本基金可供分配利润-20,605,090.83元。 本基金本报告期内未进行
利润分配。
4.9 报告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
截至本报告期末本基金资产净值未达到五千万元， 存在连续六十个交 易日基金资产
净值低于五千万元的情形，本基金管理人已按照 法规规定向监管机构报送说明报告。
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 15
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对本
基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真 的复核， 对本基金的投资运
作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 16
§6
审 计报告
安永华明 （2019 ）审 字 第 60467227_H06 号
信达澳银 红利回 报混合 型 证券投资 基金
信达澳银红利回报混合型证券投资基金全体基金份额持有 人：
一、审计意见
我们审计了信达澳银红利回报混合型证券投资基金的财务报表，包括 2018 年 12 月
31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财
务报表附注。
我们认为 ，后附的 信达 澳银红利 回报混合 型证 券投资基 金的财务 报表 在所有重 大方
面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 信 达 澳 银 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2018 年12 月31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。
二、形成审计意见的基础
我们按照 中国注册 会计 师审计准 则的规定 执行 了审计工 作。审计 报告 的 “注册 会计
师对财务报表审计的责任 ”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册
会计师职业道德守则， 我们独立于信达澳银红利回报混合型证券投资基金， 并履行了职
业道德方面的其他责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计
意见提供了基础。
三、其他信息
信达澳银红 利回报 混合 型证券投资 基金管 理层 对其他信息 负责。 其他 信息包括年度
报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务 报表发 表的 审计意见不 涵盖其 他信 息，我们也 不对其 他信 息发表任何形
式的鉴证结论。
结合我们对 财务报 表的 审计，我们 的责任 是阅 读 其他信息 ，在此 过程 中，考虑其他
信 息 是 否 与 财 务 报 表 或 我 们 在 审 计 过 程 中 了 解 到 的 情 况 存 在 重 大 不 一 致 或 者 似 乎 存 在
重大错报。
基于我们已 执行的 工作 ，如果我们 确定其 他信 息存在重大 错报， 我们 应当报告该事
实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 17
四、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负 责按照企 业会 计准则的 规定编制 财务 报表，使 其实现公 允反 映，并设 计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财 务报表时 ，管 理层负责 评估信达 澳银 红利回报 混合型证 券投 资基金的 持续
经营能力， 披露与持 续 经营相关的事项 （如适 用） ， 并运用持续经营 假设， 除非计划进
行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督信达澳银红利回报混合型证券投资基金的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目 标是对财 务报 表整体是 否不存在 由于 舞弊或错 误导致的 重大 错报获取 合理
保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按照
审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济
决策，则通常认 为错报是重大的。
在按照审计准则执行 审 计工作的过程中，我 们 运用职业判断，并保 持 职业怀疑。同
时，我们也执行以下工作：
（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实 施审计程序
以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由
于舞弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能
发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的
风险。
（2） 了解与审计相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。
（3） 评价管理层选用会计政策 的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获取的审计证据， 就
可 能 导 致 对 信 达 澳 银 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑
的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认 为存在重大
不确定性， 审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露； 如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 18
计报告日可获得的信息。 然而， 未来的事项或情况可能导致信达澳银红利回报混
合型证券投资基金不能持续经营。
（5） 评价财务报表的总体 列报、 结构和内容 （包括披露） ， 并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与治 理层就计 划的 审计范围 、时间安 排和 重大审计 发现等事 项进 行沟通， 包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 昌
华
中国
北京
中国注册会计师
叶锦明
2019 年3 月27 日 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
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§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：信达澳银红利回报混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,390,817.90 5,061,489.13
结算备付金
403,102.13 472,261.01
存出保证金
43,026.26 71,492.85
交易性金融资产 7.4.7.2 33,994,280.86 59,582,525.10
其中：股票投资
33,994,280.86 59,582,525.10
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,678,672.01 960,966.63
应收利息 7.4.7.5 741.45 1,554.53
应收股利
- -
应收申购款
9,947.26 157,413.62
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
38,520,587.87 66,307,702.87
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
406,282.53 143,611.00
应付赎回款
3,440.20 60,013.83
应付管理人报酬
50,698.87 81,550.39
应付托管费
8,449.79 13,591.73
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 152,172.84 244,523.55
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 190,011.44 150,042.93
负债合计
811,055.67 693,333.43
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 58,314,623.03 66,006,205.92
未分配利润
7.4.7.1
0
-20,605,090.83 -391,836.48
所有者权益合计
37,709,532.20 65,614,369.44
负债和所有者权益总计
38,520,587.87 66,307,702.87
注： 报告截止日2018 年12月31日， 基金份额净值0.647元， 基金份额总额58,314,623.03
份。
7.2 利润 表
会计主体：信达澳银红利回报混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
附 注
号
本期2018年01月01
日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
一 、收 入
-18,108,844.84 3,419,408.68 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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1.利息收入
34,723.54 58,468.71
其中：存款利息收入
7.4.7.1
1
34,723.54 58,379.29
债券利息收入
- 89.42
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-19,302,734.69 532,948.90
其中：股票投资收益
7.4.7.1
2
-19,653,762.21 136,097.20
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.1
3
- 23,899.79
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.1
4
- -
股利收益
7.4.7.1
5
351,027.52 372,951.91
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
7.4.7.1
6
1,153,046.63 2,808,057.20
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.1
7
6,119.68 19,933.87
减 ：二 、费用
2,162,912.76 3,619,883.86
1．管理人报酬
7.4.10.
2.1
725,464.42 1,134,360.95 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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2．托管费
7.4.10.
2.2
120,910.66 189,060.16
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.1
8
1,205,483.82 2,144,305.45
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资 产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
7.4.7.1
9
111,053.86 152,157.30
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
-20,271,757.60 -200,475.18
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
-20,271,757.60 -200,475.18
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：信达澳银红利回报混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年01月01日至2018 年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
66,006,205.92 -391,836.48 65,614,369.44
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -20,271,757.60 -20,271,757.60
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-7,691,582.89 58,503.25 -7,633,079.64
其中： 1.基金申购款 7,739,905.86 -1,498,140.35 6,241,765.51 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 23
2.基金赎回
款
-15,431,488.75 1,556,643.60 -13,874,845.15
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
58,314,623.03 -20,605,090.83 37,709,532.20
项 目
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
79,716,973.55 298,990.84 80,015,964.39
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -200,475.18 -200,475.18
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-13,710,767.63 -490,352.14 -14,201,119.77
其中： 1.基金申购款 11,735,014.84 184,506.81 11,919,521.65
2.基金赎回
款
-25,445,782.47 -674,858.95 -26,120,641.42
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
66,006,205.92 -391,836.48 65,614,369.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 24
于建伟
—————————
基金管理人负责人
徐伟文
—————————
主管会计工作负责人
刘玉兰
——————— ——
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
信达澳银红利回报混合型证券投资基金(原信达澳银红利回报股票型证券投资基
金，以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可
[2010] 第571号《关于核准信达澳银红利回报股票型证券投资基金募集的批复》核准，
由信达澳银基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《信达澳银红
利回报股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期
限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集594,516,801.07 元， 业经普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第183号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案， 《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合
同")于2010年7月28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为594,755,265.50 份
基金份额， 其中认购资金利息折合238,464.43 份基金份额。 本基金的基金管理人为信达
澳银基金管理有限公司， 基金托管人为中国建 设银行股份有限公司(以下简称"中国建设
银行") 。
根据中国证监会发布并于2014年8月8日实施的 《公开募集证券投资基 金运作管理办
法》 第三十条的有关规定， 经基金管理人与基金托管人协商一致， 并经中国证监会备案，
自2015 年7月27日起，本基金的基金类型从股票型变更为混合型，基金名称由信达澳银
红利回报股票型证券投资基金变更为信达澳银红利回报混合型证券投资基金， 风险收益
特征变更为：本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，
属于较高风险，较高收益的基金品种。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及招募说明书的有关规定， 本
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法 发行上市的股票、债券、
货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。本基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产的60%-95%，固定收益类资
产占基金资产的5%-40%， 基金保留的现金或者 投资于到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的5%，投资于红利股票的资产比例不低于股票资产的80% 。
本基金的业绩比较基准为：中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则 》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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页 25
准则" ）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基
金业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国
证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与
格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会
及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2018
年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31 日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金记账本位币和编制本 财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其 变动计入当期
损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股
票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
初始确认 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债， 按照取得时的
公允价值作为初始确认金额。 划分为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产
取得时发生的相关
交易费用计入当期损益； 应收款项及其他金融 负债的相关交易费用计入初始确认金
额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债采用公允价值进行
后续计量。 在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利， 应当确认为当期收益。 每
日， 本基金将以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值
变动计入当期损益； 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后
续计量， 如名义利率与实际利率计差异较小的， 也可采用名义利率进行后续计量， 其摊
销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该收取金融资产现金流量的权利已
转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义 务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确
认；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与 初始入账金额之间的差额应确认为投
资收益，同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该
金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融资产；
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情
况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；
未放弃对该金融资产控制的，按照 其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
公允价值， 是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或
者转移一项负债所需支付的价格。 本基金以公允价值计量相关资产或负债， 假定出售资
产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行； 不存在主要市场的， 本
基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 主要市场(或 最有利市场)是本基
金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用 市场参与者在对该资产或负债定价时为实
现其经济利益最大 化所使用的假设。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值 计量整体而言
具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输入值， 在计量
日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值， 除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值， 相关资产
或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日， 本 基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负
债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、 债券、 基金和衍生工 具等投资按如下原则确定公允价值并进行
估值：
（1）存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场
上未经调整的报价作为公允价值； 估值日无报 价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的， 应采用最近交易日的报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最
近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同， 但具有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础，
并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果
该限制是针对资产持有者 的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术确定公允价值时， 应优先使
用可观察输入值， 只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情
况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法 定权利现在是
可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回 引起的实收基
金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上 述申购 和赎回分别包括基信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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金转换所引起的转入基金的实收基金增加、 红 利再投资所引起的实收基金增加和转出基
金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益 平准金指在申
购、 转入、 红利再投资 或赎回、 转出基金份额时， 申购、 转入、 红利 再投资或赎回、 转
出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实
现损益平准金指在申购、 转入、 红利再投资或赎回、 转出基金份额时， 申购、 转入、 红
利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的
金额。 损益平准金于基金申购、 转入、 红利再 投资确认日或基金赎回、 转出确认日确认，
于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。
7.4.4.9 收入/ （损 失） 的确 认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
(2) 债券利息收入按债 券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在债券实际持有期内逐日计提； 资
产支持证券利息收入 按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的 净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(3) 买入返售金融资产 收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在实际持有期间内逐日计提；
(4) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成
本的差额入账；
(5) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差
额入账；
(6) 衍生工具收益/(损失) 于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金
额与其成本的差额入账；
(7) 股利收益于除息日 确认，并按上市 公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应
由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(8) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、 以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形
成的应计入当期损益的利得或损失；
(9) 其他收入在主要风 险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以
可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用 的确 认和 计量 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费
率和计算方法逐日确认。
其他金融负 债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利 率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策
(1) 本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2) 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的
现金红利小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金注册登记机构可
将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
(3) 若本基金在每年的6月30日与12月31日的可供分配利润水平与当日基金资产净
值的比率超过同期银行一年定期存款利率(税后)，则必须对可供分配利润进行分配(此
日即为收益分配基准日)；若同期银行一年定期存款利率发生重大变化而影响基金的正
常收益分配，基金管理人将相应调整分红参照标准；
(4) 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金收益每年最多分配6次， 每次基金收
益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%；
(5) 若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
(6) 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红
利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金 分红；
(7) 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得
超过15 个工作日；
(8) 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(9) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部 报告
根据本基金的内部组织机构、 管理要求及内部报告制度， 本基金整体为一个报告分
部， 且向管理层报告时 采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量
基础一致。
7.4.4.13 其他 重要 的会 计政 策和 会 计估 计
本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 增值税 及附加
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016 年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国 家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人； 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》 的规定， 自2018 年1月1日起， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为 （以下简称"资管产品运营业务"） ， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳
增值税， 资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应
纳税额的除外。 资管产 品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值
税应纳税额。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳
增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税
应纳税额中抵减；
增值税附加税包括城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附 加， 以实际缴纳的
增值税税额为计税依据， 分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、 教育费附加和
地方教育费附加。
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]90 号文 《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》 的规定， 自2018年1 月1日起， 资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，
以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额； 转让2017 年12月31日前取得
的股票 （不包括限售股） 、 债券、 基金、 非货物期货， 可以选择按照实际买入 价计算销
售额， 或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价 （2017年最后一个交易日处于停牌期
间的股票， 为停牌前最后一个交易日收盘价） 、 债券估值 （中债金融估值中心有限公司
或中证指数有限公司提供的债券估值） 、 基金份额净值、 非货物期货结算价格作为买入
价计算销售额。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所 得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85号文 《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013 年1月1日起， 证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25% 计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2015 年9月8日起， 证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股 票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂
免征收个人所得税。
7.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
活期存款 2,390,817.90 5,061,489.13
定期存款 - -
其中： 存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计 2,390,817.90 5,061,489.13
7.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 35,625,719.36 33,994,280.86 -1,631,438.50
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 35,625,719.36 33,994,280.86 -1,631,438.50
项目
上年度末2017年12 月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 62,367,010.23 59,582,525.10 -2,784,485.13
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 62,367,010.23 59,582,525.10 -2,784,485.13
7.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
注：本基金本期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返 售金 融资 产
注：本基金本期末及上年度末无买入返售金融资产/负债。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年12月31日
上年度末
2017年12月31日 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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应收活期存款利息 520.57 1,285.36
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 199.54 233.75
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 21.34 35.42
合计 741.45 1,554.53
注：其他 为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资 产
注：本基金本期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年12月31日
上年度末
2017年12月31日
交易所市场应付交易费用 152,172.84 244,523.55
银行间市场应付交易费用 - -
合计 152,172.84 244,523.55
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应付券商交易单元保证 金 - -
应付赎回费 11.44 42.93 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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预提费用 190,000.00 150,000.00
合计 190,011.44 150,042.93
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2018年01月01日至2018年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 66,006,205.92 66,006,205.92
本期申购 7,739,905.86 7,739,905.86
本期赎回（以“- ”号填列） -15,431,488.75 -15,431,488.75
本期末 58,314,623.03 58,314,623.03
注：本期申购中包含转入及红利再投份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。
7.4.7.10 未分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,731,426.67 -14,123,263.15 -391,836.48
本期利润 -21,424,804.23 1,153,046.63 -20,271,757.60
本期基金份额交易产
生的变动数
-1,431,859.08 1,490,362.33 58,503.25
其中：基金申购款 371,786.62 -1,869,926.97 -1,498,140.35
基金赎回款 -1,803,645.70 3,360,289.30 1,556,643.60
本期已分配利润 - - -
本期末 -9,125,236.64 -11,479,854.19 -20,605,090.83
7.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期2018 年01月01日
至2018 年12月31日
上年度可比期间2017年01 月
01 日至2017年12月31日 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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活期存款利息收入 28,251.22 46,902.17
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 5,486.13 10,156.34
其他 986.19 1,320.78
合计 34,723.54 58,379.29
注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票 投资 收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017 年
12月31日
卖出股票成交总额 404,630,314.90 717,670,156.00
减：卖出股票成本总额 424,284,077.11 717,534,058.80
买卖股票差价收入 -19,653,762.21 136,097.20
7.4.7.13 债券 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017 年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
- 278,989.21
减： 卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
- 254,972.05
减：应收利息总额 - 117.37
买卖债券差价收入 - 23,899.79
7.4.7.14 衍生 工具 收益 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 37
注：本基金本期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017 年
12月31日
股票投资产生的股利收益 351,027.52 372,951.91
基金投资产生的股利收益 - -
合计 351,027.52 372,951.91
7.4.7.16 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01 月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017 年
12月31日
1.交易性金融资产 1,153,046.63 2,808,057.20
—— 股票投资 1,153,046.63 2,808,057.20
—— 债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3.其他 - -
合计 1,153,046.63 2,808,057.20
7.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 38
项目
本期
2018年01 月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017 年
12月31日
基金赎回费收入 5,807.75 17,542.05
转换费收入 311.93 2,391.82
合计 6,119.68 19,933.87
注：1 、 本基金的赎回费率按持有期间递减， 赎回费总额的25% 归入基金资产即为基金赎
回费收入。
2、 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成， 其中赎回费部分的25%归入转出
基金的基金资产即为基金转换费收入。
7.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017 年
12月31日
交易所市场交易费用 1,205,483.82 2,144,305.45
银行间市场交易费用 - -
合计 1,205,483.82 2,144,305.45
7.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017 年
12月31日
信息披露费 50,000.00 80,000.00
审计费用 40,000.00 50,000.00
帐户维护费 18,560.00 18,000.00
银行结算费用 2,493.86 3,957.30
其他费用 - 200.00 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 39
合计 111,053.86 152,157.30
7.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至财务 报告批准报出 日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联 方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信达澳 银基 金管 理有 限公 司 （ “ 信达 澳银
基金公 司 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （ “ 中国 建设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
信达证 券股 份有 限公 司(“ 信达证 券”) 基金管 理人 的控 股股 东
康联首 域集 团有 限公 司（Colonial First
State Group Limited ）
基金管 理人 的股 东
信达新 兴财 富 （北 京 ） 资 产管理 有限 公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 对公司 法人 股东 直接 持 股20%以 上的 股东
注：1 、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
信达证券 52,230,846.06 6.51%
175,514,424.9
9
12.36%
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 40
7.4.10.1.2 权证 交易
注：本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券 交易
注：本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券 回购交 易
注：本基金本期及 上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的回购交易。
7.4.10.1.5 应支 付关联 方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
信达证 券 48,642.89 6.67% 24,387.88 16.03%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
信达证 券 163,456.78 12.57% 47,484.99 19.42%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的
证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务等。
7.4.10.2 关联 方报 酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 725,464.42 1,134,360.95
其中：支付销售机构的客户维护费
337,587.61 521,069.37 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 41
注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年
费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基
金资产净值×1.50%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支 付的托管费 120,910.66 189,060.16
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×
0.25%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
注：本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交
易。
7.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注：本期 及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注：本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。
7.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年12 月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31 日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国建设
银行
2,390,817.90 28,251.22 5,061,489.13 46,902.17
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 42
7.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金
本基金本期无利润分配
7.4.12 期 末（2018 年12 月31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本基金于期末未持有因暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
截至本报告期末2018 年12月31日止， 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
截至本报告期末2018年12月31日止， 本基金无 从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额。 该类交易要求本基金 在回购期内持有的证券交易所交易的债券
和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后，
不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金 融工具 风险及 管理
7.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金是混合型基金产品， 基金资产整体的预期收益和预期风险均较高， 属于较高
风险， 较高收益的基金品种。 本基金主要投资于红利股票， 属于混合型基金中风险及预
期收益相对较低的证券投资基金产品。 本基金投资的金融工具主要包括股 票投资、 债券
投资、 权证投资及资产支持证券投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基 金在风险和收益之
间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、 经营层风险管理委员会、 督
察长、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 在董事会下设立风险控制
委员会， 负责审定重大风险管理战略、 风险政策和风险控制制度； 在经营 层层面设立风
险管理委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施， 对公司风险管理信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 43
和控制政策、 程序的制定、 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议； 在业
务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部具体负责和督促协调， 并与各部门合作完
成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察 稽核部对公司总经
理负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失 的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存 放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用 等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2018年12月31日，本基金未持有信用类债券(2017年12 月31日：同)。
7.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。 本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系， 审慎评估各类资产的流动性， 针对性制定流动性风险管
理措施， 对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金
组合资产持仓集中度指标、 逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、 流动性受限资产
比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流
动性风险， 并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控， 保持基金投资组合中的可用
现金头寸与之相匹配， 确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 44
基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情 况下赎回申请的处
理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基 金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券， 均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券资产的
公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以
内且一般不计息， 可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息， 因此账面余额一般即为
未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险 ，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入 及经营活动的
现金流量在很大程度 上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年
12月31
日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
2,390,817.90 -
- - 2,390,817.90
结算备
付金
403,102.13 -
- - 403,102.13
存出保
证金
43,026.26 -
- - 43,026.26
交易性
金融资
产
- -
- 33,994,280.86 33,994,280.86 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 45
应收证
券清算
款
- -
- 1,678,672.01 1,678,672.01
应收利
息
- -
- 741.45 741.45
应收申
购款
- -
- 9,947.26 9,947.26
资产总
计
2,836,946.29 - - 35,683,641.58 38,520,587.87
负债
应付证
券清算
款
- -
- 406,282.53 406,282.53
应付赎
回款
- -
- 3,440.20 3,440.20
应付管
理人报
酬
- -
- 50,698.87 50,698.87
应付托
管费
- -
- 8,449.79 8,449.79
应付交
易费用
- -
- 152,172.84 152,172.84
其他负
债
- -
- 190,011.44 190,011.44
负债总
计
- - - 811,055.67 811,055.67
利率敏
感度缺
口
2,836,946.29 - - 不适用 不适用
上年度
末2017
年12月
31日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行 存
款
5,061,489.13 -
- - 5,061,489.13
结算备
付金
472,261.01 -
- - 472,261.01
存出保 71,492.85 -
- - 71,492.85 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 46
证金
交易性
金融资
产
- -
- 59,582,525.10 59,582,525.10
应收证
券清算
款
- -
- 960,966.63 960,966.63
应收利
息
- -
- 1,554.53 1,554.53
应收申
购款
- -
- 157,413.62 157,413.62
资产总
计
5,605,242.99 - - 60,702,459.88 66,307,702.87
负债
应付证
券清算
款
- -
- 143,611.00 143,611.00
应付赎
回款
- -
- 60,013.83 60,013.83
应付管
理人报
酬
- -
- 81,550.39 81,550.39
应付托
管费
- -
- 13,591.73 13,591.73
应付交
易费用
- -
- 244,523.55 244,523.55
其他负
债
- -
- 150,042.93 150,042.93
负债总
计
- - - 693,333.43 693,333.43
利率敏
感度缺
口
5,605,242.99 - - 不适用 不适用
注： 上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
于2018 年12月31日， 本基金未持有交易性债券投资， 因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响（2017年12月31日：无）。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 47
7.4.13.4.2 外汇 风险
7.4.13.4.2.1 外汇风险 敞口
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面 临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过积极主动的投资管理为投资人创造价值，秉承自下而上的投资分析方
法， 对企业及其发展环境的深入分 析， 寻求具有良好的公司治理结构、 在行业内具有竞
争优势及长期持续增长能力的红利股票并把握他们的价值被低估时产生的投资机会， 通
过投资具有持续盈利增长能力和长期投资价值的红利股票为投资人实现股票资产的持
续增值。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中 权益类资产比
例为基金资产的60%-95%，固定收益类资产为基金资产的5%-40% ，投资于红利股票的资
产比例不低于股票资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券
价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年12 月31 日
上年度末
2017年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产-股票投资
33,994,280.86 90.15 59,582,525.10 90.81
衍生金融资产-
权证投资
-
-
- -
其他 - - - - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 48
合计 33,994,280.86 90.15 59,582,525.10 90.81
7.4.13.4.3.2 其 他 价格风 险的 敏感性 分析
假设 除中证 红利 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2018 年12 月
31 日 ）
上年度 末（ 2017 年 12 月
31 日 ）
1. 中 证红 利指 数上 升 5% 上升 约214 上升 约292
2. 中 证红 利指 数下 降 5% 下降 约214 下降 约292
7.4.14 有 助于理 解和 分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日， 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币33,994,280.86 元，无属于 第 二 层 次 和 第 三 层 次 余 额
（2017 年12 月31日 ， 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币57,051,723.10 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额
为人民币2,530,802.00 元，无属于第三层次余额）。
本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见
7.4.4.5 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃、 或
属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间
及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并 根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和可转 换债券公允价值应
属第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具， 本 基金本报告期
未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2 承诺事项
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
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截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日， 本 基金的资产净值连续超过20个工作日低于人民币5,000万元。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于2019年3月27日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 33,994,280.86 88.25
其中：股票 33,994,280.86 88.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,793,920.03 7.25
8 其他各项资产 1,732,386.98 4.50
9 合计 38,520,587.87 100.00
8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 14,981,058.86 39.73
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,406,053.00 6.38
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,946,804.00 29.03
J 金融业 2,202,185.00 5.84
K 房地产业 3,458,180.00 9.17
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 33,994,280.86 90.15
8.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600845 宝信软件 75,400 1,572,090.00 4.17
2 002912 中新赛克 16,100 1,305,066.00 3.46
3 002851 麦格米特 61,200 1,297,440.00 3.44
4 300365 恒华科技 59,300 1,239,370.00 3.29
5 601799 星宇股份 26,000 1,235,000.00 3.28
6 002640 跨境通 114,200 1,233,360.00 3.27
7 002384 东山精密 108,150 1,221,013.50 3.24
8 300098 高新兴 176,200 1,191,112.00 3.16 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 51
9 000002 万 科Ａ 50,000 1,191,000.00 3.16
10 002419 天虹股份 106,900 1,172,693.00 3.11
11 000997 新 大 陆 79,900 1,169,736.00 3.10
12 603305 旭升股份 38,200 1,162,044.00 3.08
13 601688 华泰证券 71,400 1,156,680.00 3.07
14 300073 当升科技 41,700 1,154,673.00 3.06
15 300418 昆仑万维 88,900 1,143,254.00 3.03
16 300316 晶盛机电 113,700 1,139,274.00 3.02
17 002368 太极股份 49,100 1,139,120.00 3.02
18 001979 招商蛇口 65,600 1,138,160.00 3.02
19 300296 利亚德 147,500 1,134,275.00 3.01
20 300308 中际旭创 27,844 1,132,972.36 3.00
21 600325 华发股份 182,100 1,129,020.00 2.99
22 600055 万东医疗 129,600 1,124,928.00 2.98
23 300383 光环新网 88,700 1,123,829.00 2.98
24 000661 长春高新 6,400 1,120,000.00 2.97
25 600038 中直股份 29,800 1,113,328.00 2.95
26 600867 通化东宝 78,700 1,093,930.00 2.90
27 300047 天源迪科 95,700 1,063,227.00 2.82
28 601952 苏垦农发 158,700 1,052,181.00 2.79
29 002939 长城证券 105,500 1,045,505.00 2.77
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600845 宝信软件 7,293,302.55 11.12
2 000858 五 粮 液 7,225,572.00 11.01
3 000001 平安银行 7,158,637.00 10.91
4 300365 恒华科技 6,785,987.00 10.34
5 601155 新城控股 6,562,657.00 10.00 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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6 002343 慈文传媒 6,455,745.82 9.84
7 600782 新钢股份 5,707,361.00 8.70
8 300188 美亚柏科 5,609,284.00 8.55
9 000651 格力电器 5,263,683.85 8.02
10 600048 保利地产 5,005,074.00 7.63
11 600325 华发股份 4,988,589.00 7.60
12 300642 透景生命 4,625,900.01 7.05
13 300166 东方国信 4,613,225.93 7.03
14 300088 长信科技 4,610,828.00 7.03
15 600581 XR八一钢 4,578,280.44 6.98
16 600029 南方航空 4,386,609.00 6.69
17 600185 格力地产 3,868,705.80 5.90
18 300310 宜通世纪 3,850,199.53 5.87
19 300383 光环新网 3,753,522.64 5.72
20 000977 浪潮信息 3,722,039.10 5.67
21 300496 中科创达 3,721,079.51 5.67
22 300568 星源材质 3,653,380.19 5.57
23 601688 华泰证券 3,638,747.00 5.55
24 600240 华业资本 3,616,621.31 5.51
25 300418 昆仑万维 3,518,919.00 5.36
26 300482 万孚生物 3,465,826.00 5.28
27 300348 长亮科技 3,398,859.00 5.18
28 001979 招商蛇口 3,348,403.00 5.10
29 000661 长春高新 3,335,114.00 5.08
30 300532 今天国际 3,334,947.80 5.08
31 000002 万 科Ａ 3,220,984.00 4.91
32 000596 古井贡酒 3,208,194.00 4.89
33 300424 航新科技 3,055,449.00 4.66
34 600383 金地集团 3,017,243.00 4.60
35 000933 神火股份 3,007,223.00 4.58
36 002766 索菱股份 2,984,179.00 4.55 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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页 53
37 300352 北信源 2,940,515.00 4.48
38 002399 海普瑞 2,938,566.97 4.48
39 603328 依顿电子 2,906,393.00 4.43
40 000717 韶钢松山 2,897,211.00 4.42
41 600528 中铁工业 2,833,312.00 4.32
42 300073 当升科技 2,795,181.00 4.26
43 002573 清新环境 2,783,240.62 4.24
44 603659 璞泰来 2,758,896.00 4.20
45 601288 农业银行 2,706,935.00 4.13
46 603019 中科曙光 2,667,536.00 4.07
47 002202 金风科技 2,639,229.07 4.02
48 300178 腾邦国际 2,615,255.72 3.99
49 002555 三七互娱 2,596,496.14 3.96
50 300322 硕贝德 2,497,885.75 3.81
51 000997 新 大 陆 2,458,354.58 3.75
52 601799 星宇股份 2,447,632.00 3.73
53 002262 恩华药业 2,443,032.00 3.72
54 600867 通化东宝 2,432,267.62 3.71
55 002640 跨境通 2,416,116.00 3.68
56 300047 天源迪科 2,391,933.00 3.65
57 600016 民生银行 2,378,880.00 3.63
58 600038 中直股份 2,373,072.00 3.62
59 300388 国祯环保 2,366,107.00 3.61
60 600030 中信证券 2,351,902.00 3.58
61 600884 杉杉股份 2,339,332.80 3.57
62 603986 兆易创新 2,291,523.00 3.49
63 300037 新宙邦 2,261,056.23 3.45
64 002094 青岛金王 2,252,235.20 3.43
65 002304 洋河股份 2,247,434.00 3.43
66 601111 中国国航 2,216,970.00 3.38
67 002373 千方科技 2,123,909.30 3.24 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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68 300367 东方网力 2,117,414.00 3.23
69 002585 双星新材 2,072,701.60 3.16
70 600559 老白干酒 2,000,874.00 3.05
71 600888 新疆众和 1,987,144.00 3.03
72 300014 亿纬锂能 1,982,452.70 3.02
73 002156 通富微电 1,891,437.50 2.88
74 300122 智飞生物 1,871,573.52 2.85
75 600801 华新水泥 1,841,398.00 2.81
76 600489 中金黄金 1,838,848.00 2.80
77 601088 中国神华 1,828,500.38 2.79
78 300458 全志科技 1,826,841.00 2.78
79 002920 德赛西威 1,814,417.00 2.77
80 300413 芒果超媒 1,804,996.00 2.75
81 300373 扬杰科技 1,753,013.00 2.67
82 002271 东方雨虹 1,739,606.00 2.65
83 002284 亚太股份 1,722,731.00 2.63
84 000938 紫光股份 1,710,834.00 2.61
85 300502 新易盛 1,702,576.00 2.59
86 600718 东软集团 1,688,753.00 2.57
87 002896 中大力德 1,667,000.00 2.54
88 603978 深圳新星 1,665,498.00 2.54
89 002472 双环传动 1,664,432.02 2.54
90 002709 天赐材料 1,659,668.00 2.53
91 002440 闰土股份 1,659,488.00 2.53
92 002146 荣盛发展 1,655,104.00 2.52
93 300170 汉得信息 1,652,952.00 2.52
94 300016 北陆药业 1,640,648.00 2.50
95 002078 太阳纸业 1,629,310.00 2.48
96 603416 信捷电气 1,624,995.00 2.48
97 600562 国睿科技 1,613,269.00 2.46
98 000768 中航飞机 1,612,059.00 2.46 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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99 600760 中航沈飞 1,610,292.00 2.45
100 300426 唐德影视 1,607,482.00 2.45
101 002544 杰赛科技 1,606,116.00 2.45
102 300422 博世科 1,583,395.00 2.41
103 300070 碧水源 1,577,855.00 2.40
104 000733 振华科技 1,574,189.00 2.40
105 600990 四创电子 1,570,827.00 2.39
106 601229 上海银行 1,569,093.60 2.39
107 603568 伟明环保 1,567,181.73 2.39
108 300203 聚光科技 1,566,587.00 2.39
109 002376 新北洋 1,564,496.00 2.38
110 002368 太极股份 1,562,255.00 2.38
111 600584 长电科技 1,545,961.00 2.36
112 600027 华电国际 1,540,184.00 2.35
113 002912 中新赛克 1,504,654.00 2.29
114 600600 青岛啤酒 1,494,530.00 2.28
115 600546 山煤国际 1,470,780.00 2.24
116 002043 兔 宝 宝 1,469,441.00 2.24
117 002530 金财互联 1,468,401.60 2.24
118 600362 江西铜业 1,463,876.90 2.23
119 002110 三钢闽光 1,461,539.00 2.23
120 603113 金能科技 1,458,518.00 2.22
121 000426 兴业矿业 1,456,701.00 2.22
122 600682 南京新百 1,449,013.00 2.21
123 300183 东软载波 1,442,302.00 2.20
124 603355 莱克电气 1,428,406.65 2.18
125 600068 葛洲坝 1,400,657.00 2.13
126 002390 信邦制药 1,389,366.00 2.12
127 300633 开立医疗 1,362,188.00 2.08
128 000932 华菱钢铁 1,355,796.00 2.07
129 300369 绿盟科技 1,347,556.00 2.05 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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页 56
130 603180 金牌厨柜 1,347,320.00 2.05
131 002273 水晶光电 1,346,694.00 2.05
132 603160 汇顶科技 1,345,109.00 2.05
133 002065 东华软件 1,327,958.00 2.02
134 002458 益生股份 1,327,054.00 2.02
135 300374 恒通科技 1,326,853.00 2.02
136 300666 江丰电子 1,320,377.00 2.01
137 000507 珠海港 1,318,370.00 2.01
138 002812 恩捷股份 1,313,054.00 2.00
注： 本表中累计买入金额是按照买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑
相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 002343 慈文传媒 8,248,184.68 12.57
2 600782 新钢股份 7,623,413.28 11.62
3 000858 五 粮 液 7,579,921.04 11.55
4 601155 新城控股 7,023,215.65 10.70
5 000001 平安银行 6,698,047.81 10.21
6 600048 保利地产 6,632,718.03 10.11
7 600845 宝信软件 6,242,299.93 9.51
8 300365 恒华科技 6,161,491.92 9.39
9 300188 美亚柏科 5,612,563.82 8.55
10 600325 华发股份 5,264,119.92 8.02
11 600581 XR八一钢 5,200,625.65 7.93
12 000651 格力电器 4,963,245.56 7.56
13 000933 神火股份 4,763,196.52 7.26
14 300166 东方国信 4,743,178.13 7.23
15 600240 华业资本 4,686,583.42 7.14
16 300642 透景生命 4,535,850.61 6.91 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 57
17 002766 索菱股份 4,434,200.67 6.76
18 600029 南方航空 4,356,934.68 6.64
19 300088 长信科技 3,994,009.20 6.09
20 300568 星源材质 3,962,244.19 6.04
21 002530 金财互联 3,842,373.70 5.86
22 300367 东方网力 3,736,668.87 5.69
23 300310 宜通世纪 3,630,362.32 5.53
24 300496 中科创达 3,615,112.35 5.51
25 000977 浪潮信息 3,414,510.54 5.20
26 600185 格力地产 3,365,406.40 5.13
27 000596 古井贡酒 3,280,896.94 5.00
28 002399 海普瑞 3,240,330.38 4.94
29 300482 万孚生物 3,217,290.36 4.90
30 300532 今天国际 3,136,545.79 4.78
31 002640 跨境通 3,038,657.00 4.63
32 002573 清新环境 2,909,423.00 4.43
33 603993 洛阳钼业 2,885,428.46 4.40
34 300322 硕贝德 2,869,510.66 4.37
35 002202 金风科技 2,845,012.80 4.34
36 600528 中铁工业 2,828,736.00 4.31
37 300465 高伟达 2,799,802.82 4.27
38 300348 长亮科技 2,764,120.60 4.21
39 603019 中科曙光 2,724,932.22 4.15
40 300352 北信源 2,707,407.93 4.13
41 601288 农业银行 2,653,883.65 4.04
42 300424 航新科技 2,635,663.00 4.02
43 603328 依顿电子 2,632,824.15 4.01
44 002262 恩华药业 2,586,798.27 3.94
45 300383 光环新网 2,576,068.00 3.93
46 300413 芒果超媒 2,505,727.60 3.82
47 000717 韶钢松山 2,492,829.00 3.80 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 58
48 002304 洋河股份 2,414,205.92 3.68
49 600016 民生银行 2,412,664.37 3.68
50 300409 道氏技术 2,401,845.89 3.66
51 000090 天健集团 2,292,512.95 3.49
52 601003 柳钢股份 2,269,246.00 3.46
53 600383 金地集团 2,256,531.00 3.44
54 000060 中金岭南 2,254,361.64 3.44
55 600874 创业环保 2,242,211.22 3.42
56 300178 腾邦国际 2,238,363.92 3.41
57 000661 长春高新 2,226,255.10 3.39
58 600740 山西焦化 2,210,471.04 3.37
59 002373 千方科技 2,165,253.20 3.30
60 603986 兆易创新 2,134,783.88 3.25
61 002585 双星新材 2,129,977.10 3.25
62 300388 国祯环保 2,108,149.00 3.21
63 001979 招商蛇口 2,075,335.40 3.16
64 600030 中信证券 2,051,550.00 3.13
65 601111 中国国航 2,045,750.00 3.12
66 601688 华泰证券 2,039,748.00 3.11
67 002376 新北洋 2,015,365.47 3.07
68 603659 璞泰来 1,974,344.04 3.01
69 300336 新文化 1,962,118.80 2.99
70 300037 新宙邦 1,952,030.00 2.98
71 300458 全志科技 1,950,777.44 2.97
72 600231 凌钢股份 1,926,228.00 2.94
73 600489 中金黄金 1,866,516.00 2.84
74 601088 中国神华 1,861,470.00 2.84
75 002314 南山控股 1,835,574.00 2.80
76 300122 智飞生物 1,832,903.50 2.79
77 002128 露天煤业 1,815,604.82 2.77
78 603978 深圳新星 1,815,062.00 2.77 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 59
79 002271 东方雨虹 1,806,844.00 2.75
80 600801 华新水泥 1,800,446.39 2.74
81 002555 三七互娱 1,794,054.77 2.73
82 300014 亿纬锂能 1,788,134.00 2.73
83 002896 中大力德 1,784,055.95 2.72
84 002284 亚太股份 1,768,137.00 2.69
85 601225 陕西煤业 1,767,791.00 2.69
86 600718 东软集团 1,761,582.75 2.68
87 300502 新易盛 1,756,682.32 2.68
88 000002 万 科Ａ 1,744,885.00 2.66
89 600584 长电科技 1,741,747.00 2.65
90 000938 紫光股份 1,721,142.00 2.62
91 002146 荣盛发展 1,714,804.00 2.61
92 600711 盛屯矿业 1,714,064.00 2.61
93 603203 快克股份 1,693,879.64 2.58
94 002920 德赛西威 1,690,749.00 2.58
95 002440 闰土股份 1,689,609.25 2.58
96 300316 晶盛机电 1,662,799.75 2.53
97 600888 新疆众和 1,646,708.00 2.51
98 600884 杉杉股份 1,640,499.16 2.50
99 300170 汉得信息 1,637,994.96 2.50
100 600559 老白干酒 1,633,856.00 2.49
101 603113 金能科技 1,622,304.04 2.47
102 600027 华电国际 1,619,592.00 2.47
103 300078 思创医惠 1,619,082.00 2.47
104 300366 创意信息 1,616,899.00 2.46
105 600760 中航沈飞 1,599,385.00 2.44
106 002110 三钢闽光 1,587,938.00 2.42
107 600148 长春一东 1,585,848.00 2.42
108 601229 上海银行 1,575,771.20 2.40
109 002094 青岛金王 1,566,866.90 2.39 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 60
110 601020 华钰矿业 1,534,224.00 2.34
111 002497 雅化集团 1,533,436.00 2.34
112 002458 益生股份 1,531,471.00 2.33
113 300633 开立医疗 1,516,934.80 2.31
114 300256 星星科技 1,513,906.46 2.31
115 603416 信捷电气 1,488,828.00 2.27
116 002472 双环传动 1,481,936.00 2.26
117 002709 天赐材料 1,480,227.00 2.26
118 300426 唐德影视 1,474,493.00 2.25
119 603160 汇顶科技 1,468,349.00 2.24
120 300418 昆仑万维 1,467,083.00 2.24
121 603568 伟明环保 1,460,477.65 2.23
122 300073 当升科技 1,460,293.00 2.23
123 300070 碧水源 1,413,104.00 2.15
124 002078 太阳纸业 1,413,050.00 2.15
125 000733 振华科技 1,408,789.40 2.15
126 000997 新 大 陆 1,396,141.00 2.13
127 000932 华菱钢铁 1,392,384.00 2.12
128 002390 信邦制药 1,388,847.00 2.12
129 600362 江西铜业 1,386,329.90 2.11
130 000768 中航飞机 1,386,207.00 2.11
131 002065 东华软件 1,385,313.00 2.11
132 300369 绿盟科技 1,367,837.00 2.08
133 002156 通富微电 1,348,630.70 2.06
134 600546 山煤国际 1,347,845.00 2.05
135 600068 葛洲坝 1,332,978.00 2.03
136 300422 博世科 1,331,204.01 2.03
137 300203 聚光科技 1,330,384.00 2.03
138 002696 百洋股份 1,317,789.79 2.01
注： 本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑
相关交易费用。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 61
8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 397,542,786.24
卖出股票收入（成交）总额 404,630,314.90
注： 本表中买入股票成本 （成交） 总额、 卖出股票收入 （成交） 总额均按照买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公 允价值 占 基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期末 本基金 投 资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策
注：本基金未参与投资股指期货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期国债 期货投 资政 策
注：本基金未参与投资国债期货。
8.11.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期国债 期货投 资评 价
注：本基金未参与投资国债期货。
8.12 投 资组 合报告 附注 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 62
8.12.1 本 基金投 资的前 十名 证券的 发 行 主体报 告期 内被监 管部 门立案 调查 ，或在 报告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形及相 关投 资决策 程序 说明。
东山精密（002384 ）于2018年8月28 日发布《关于高新区分公司收到行政处罚决定
书的公告》 ， 该行政处 罚主要系高新区分公司在整体搬迁过程中意外造成污染物质泄漏
所致， 分公司已对原生产场地进行了全面整改， 并及时缴纳了罚款。 上述行为未造成重
大环境污染事故，亦未造成重大人身、财产损害。高新区分公司收入占公司比例很低，
行政处罚金额占公司净利润的比例不到1% ，未对公司的正常生产经营产生重大影响。
基金管理人经审慎 分析，认为该事件对公司的经营和价值不会构成重大影响。
除 山东精密 （002384） 外， 其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没
有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基 金投资 的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情 形。
8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 43,026.26
2 应收证券清算款 1,678,672.01
3 应收股利 -
4 应收利息 741.45
5 应收申购款 9,947.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,732,386.98
8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末 前十名股票中不存在流通受限情况。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 63
8.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
3,050 19,119.55 - 0.00% 58,314,623.03 100.00%
9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人
员持有本基金
5,039.53 0.01%
9.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2010 年07月28日)基金份额总额 594,755,265.50
本报告期期初基金份额总额 66,006,205.92
本报告期基金总申购份额 7,739,905.86
减：本报告期基金总赎回份额 15,431,488.75
本报告期基金拆分变动份额 - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 64
本报告期期末基金份额总额 58,314,623.03
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期内，未发生基金投资策略的改变。
11.5 为 基金 进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期内， 本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基
金的外部审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为4万元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人报告期内受到中国证券监督管理委员会深圳监管局 《关 于对信达澳银
基金管理有限公司采取出具警示函措施的决定》 ， 认为我公司存在对可交换债券的投资
分析不充分、 投资决策不审慎等问题。 公司对此高度重视， 已及时完成整改并向深圳证
监局提交了整改报告。
本报告期内托管人的托管业务部门及 其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名
称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
佣金
占当期佣
金总量的
比例 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 65
的比例
安信证
券
1 36,683,493.07 4.57% 34,163.47 4.68% -
东方证
券
1 - - - - -
东吴证
券
1 13,673,017.01 1.70% 12,733.63 1.75% -
东兴证
券
1 5,319,733.88 0.66% 4,954.28 0.68% -
方正证
券
1 35,199,703.53 4.39% 32,781.24 4.49% -
光大证
券
2 40,083,240.27 5.00% 37,329.48 5.12%
新增 1 个
广发证
券
1 49,079,584.35 6.12% 45,708.08 6.26% -
广州证
券
1 - - - -
新增 1 个
国金证
券
1 - - - - -
国盛证
券
1 8,614,568.95 1.07% 6,300.01 0.86% 新增 1 个
国泰君
安
2 36,288,910.47 4.52% 33,795.76 4.63% -
国信证
券
2 30,802,641.61 3.84% 28,686.72 3.93% -
海通证
券
2 34,977,091.56 4.36% 32,574.29 4.46% -
恒泰证
券
1 - - - - -
华安证
券
2 15,883,344.85 1.98% 11,615.42 1.59%
新增 2 个
华创证
券
1 21,758,975.35 2.71% 20,264.05 2.78% -
华金证
券
2 37,866,174.10 4.72% 27,691.30 3.79% -
华泰证
券
3 16,417,637.71 2.05% 12,006.25 1.65%
新增 2 个
联讯证
券
2 - - - - - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 66
民生证
券
1 - - - - -
平安证
券
1 - - - - -
中泰证
券
1 9,796,222.21 1.22% 9,123.08 1.25% -
申万宏
源
2 48,958,943.18 6.10% 45,595.38 6.25% -
世纪证
券
2 9,354,457.00 1.17% 8,711.78 1.19% -
太平洋
证券
1 36,237,446.92 4.52% 33,747.62 4.62% -
天风证
券
2 15,604,203.92 1.95% 14,532.10 1.99% -
五矿证
券
1 15,116,191.33 1.88% 14,077.74 1.93% -
西藏东
财
2 - - - - -
西南证
券
1 25,491,285.40 3.18% 23,740.25 3.25% -
新时代
证券
1 7,399,332.69 0.92% 5,411.02 0.74%
新增 1 个
信达证
券
3 52,230,846.06 6.51% 48,642.89 6.67% -
兴业证
券
1 12,990,682.65 1.62% 12,098.33 1.66% -
银河证
券
1 49,039,109.10 6.11% 45,670.37 6.26% -
长城证
券
1 - - - - -
长江证
券
2 20,240,020.78 2.52% 18,849.38 2.58% -
招商证
券
2 7,272,047.92 0.91% 6,772.50 0.93% -
浙商证
券
1 16,440,691.27 2.05% 15,311.22 2.10% -
中金公
司
2 5,183,424.84 0.65% 4,827.33 0.66% -
中信建
投
2 13,991,924.20 1.74% 13,030.81 1.79% -
中信证 2 50,980,986.91 6.36% 47,478.49 6.51% 退租 1 个 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 67
券
中银国
际
1 23,063,507.93 2.88% 21,479.15 2.94% -
宏信证
券
0 - - - -
退租 1 个
注： 根据 《交易单元及 佣金管理办法》 、 《投 资审议委员会议事规则》 的规定， 交易单
元开设、 增设或退租由研究咨询部提议， 经公司投资审议委员会审议。 在分配交易量方
面， 公司制订合理的评分体系， 相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研
究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。
交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配， 每季度佣金分配
量应与上季度研究服务评分排名基本匹配， 并确保券商研究机构年度佣金分配 量与全年
合计研究服务评分排名基本匹配。
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
安信证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东吴证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
广州证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
国盛证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
恒泰证券 - - - - - - - -
华安证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
华金证券 - - - - - - - - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 68
华泰证券 - - - - - - - -
联讯证券 - - - - - - - -
民生证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
世纪证券 - - - - - - - -
太平洋证
券
- - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
五矿证券 - - - - - - - -
西藏东财 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
新时代证
券
- - - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
长城证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
中银国际 - - - - - - - -
宏信证券 - - - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公 告事 项 法 定披 露方式 日期
1
信达澳银 基金管 理有限 公 司旗下基 金年
度净值公 告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年1 月2 日
2
关于信达 澳银基 金管理 有 限公司旗 下产
品实施增 值税政 策的公 告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年1 月2 日
3
信达澳银 红利回 报混合 型 证券投资 基金
2017 年四季 度报告
证监会指定信息
披露报纸、 公司
网站
2018 年1 月 19 日 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 69
4
信达澳银 基金管 理有限 公 司关于参 加北
京展恒基 金销售 股份有 限 公司基金 申购
费率优惠 活动的 公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 1 月 31 日
5
信达澳银 基金管 理有限 公 司关于旗 下基
金调整长 期停牌 股票估 值 方法的提 示性
公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 2 月 2 日
6
信达澳银 基金管 理有限 公 司关于上 海华
信证券有 限责任 公司开 通 办理我司 旗下
基金转换 业务的 公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 2 月 6 日
7
信达澳银 基金管 理有限 公 司关于旗 下基
金调整长 期停牌 股票估 值 方法的提 示性
公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 2 月 7 日
8
信达澳银 基金管 理有限 公 司关于利 得基
金开通办 理我司 旗下基 金 转换和定 投业
务的公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 2 月 7 日
9
信达澳银 基金管 理有限 公 司关于增 加一
路财富为 代销机 构、开 通 转换和定 投业
务、参加 基金申 购费率 优 惠活动的 公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 3 月 5 日
10
信达澳银 红利回 报混合 型 证券投资 基金
信达澳银 红利回 报混合 型 证券投资 基金
招募说明 书（更 新）2018 年第 1 期
证监会指定信 息
披露报纸、公司
网站
2018 年 3 月 12 日
11
信达澳银 红利回 报混合 型 证券投资 基金
更新招募 说明书 摘要（2018 年第 1 期）
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 3 月 12 日
12
信达澳银 基金管 理有限 公 司关于旗 下基
金调整长 期停牌 股票估 值 方法的提 示性
公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 3 月 26 日
13
关于信达 澳银基 金管理 有 限公司旗 下托
管于中国 建设银 行股份 有 限公司的 12 只
基金修改 基金合 同的公 告- 建设银行
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 3 月 26 日
14
关于信达 澳银基 金 管理 股 份有限公 司旗
下 11 只基金 调整赎 回费 率的公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 3 月 26 日
15
信达澳银 基金管 理有限 公 司 关于旗 下基
金参加信 达证券 基金 申 购费率优 惠活动
的公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 3 月 29 日
16
信达澳银 红利回 报混合 型 证券投资 基金
2017 年度报 告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 3 月 30 日 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 70
17
信达澳银 基金管 理有限 公 司关于旗 下基
金持有 “中 兴通讯” 股票 估值价格 调整的
公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 4 月 20 日
18
信达澳银 红利回 报混合 型 证券投资 基金
2018 年一季 度报告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 4 月 23 日
19
信达澳银 基金管 理有限 公 司关于增 加五
矿证券为 旗下部 分基金 的 代销机构 、 开 通
转换和定 投业务 、 参 加基 金申购费 率优惠
活动的公 告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 6 月 1 日
20
信达澳银 基金管 理有限 公 司关于旗 下基
金调整长 期停牌 股票估 值 方法的提 示性
公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 6 月 20 日
21
信达澳银 红利回 报混合 型 证券投资 基金
半年度净 值公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 7 月 2 日
22
信达澳银 基金管 理有限 公 司关于旗 下基
金调整长 期停牌 股票估 值 方法的提 示性
公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 7 月 6 日
23
信达澳银 红利回 报混合 型 证券投资 基金
基金合同 更新
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 7 月 9 日
24
信达澳银 红利回 报混合 型 证券投资 基金
托管协议 更新
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 7 月 9 日
25
信达澳银 红利回 报混合 型 证券投资 基金
2018 年二季 度报告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 7 月 19 日
26
关于增加 联储证 券为我 司 旗下基金 代销
机构、 开通 转换和 定投业 务、 参加基 金申
购费率优 惠活动 的公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 7 月 20 日
27
信达澳银基金管理有限公司关于旗下
基金持有“康泰生物”股票估值价格
调整的公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 7 月 25 日
28
信达澳银基金管理有限公司关于增加
南京苏宁基金销售有限公司为我司旗
下基金代销机构、开通转换和定投业
务、参加基金申购费率优惠活动的公
告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 8 月 11 日 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 71
29
信达澳银红 利回报混合型证券投资基
金 2018 年半年度报告摘要
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 8 月 28 日
30
信达澳银红利回报混合型证券投资基
金 2018 年半年度报告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 8 月 28 日
31
信达澳银基金管理有限公司关于增加
基金直销账户的公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 8 月 31 日
32
信达澳银基金管理有限公司关于增加
西藏东方财富证券股份有限公司为旗
下部分基金的代销机构、开通转换业
务、参加基金申购费率优惠活动的公
告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 8 月 31 日
33
信达澳银红利回报混合型证券投资基
金招募说明书 （更新） 摘要 2018 年第
2 期
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 9 月 10 日
34
信达澳银红利回报混合型证券投资基
金招募说明书（更新）2018 年第 2 期
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 9 月 10 日
35
信达澳银基金管理有限公司关于参加
众升财富（北京）基金销售有限公司
基金申购费率优惠活动的公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 9 月 25 日
36
信达澳银基金管理有限公司关于旗下
基金调整长期停牌股 票估值方法的提
示性公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 10 月 9 日
37
信达澳银基金管理有限公司关于旗下
基金调整停牌股票估值方法的提示性
公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 10 月 12 日
38
信达澳银红利回报混合型证券投资基
金 2018 年三季度报告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 10 月 24 日
39
信达澳银基金管理有限公司关于我司
旗下基金参加基煜基金转换和赎回费
率优惠活动的公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 10 月 29 日
40
信达澳银基金管理有 限公司关于我司
旗下基金参加华福证券、创金启富基
金申购费率优惠活动的公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 11 月 2 日 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 72
41
信达澳银基金管理有限公司关于增加
济安财富(北京)基金销售有限公司、
北京蛋卷基金销售有限公司为我司旗
下基金代销机构、开通转换和定期定
额投资业务、参加基金申购费率优惠
活动的公告
证监会指定信息
披露报纸、公司
网站
2018 年 12 月 12 日
42
信达澳银基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加 E 达通网上交易系统、
信达慧理财 APP 等公司直销平台开展
认购申购费率优惠活动的公告
公司网站 2018 年 12 月 25 日
§12 影响投 资者决策的其 他重要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
注：报 告期 内无 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情 况
12.2 影 响 投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 73
§13 备查文 件目录
13.1 备 查 文 件目录
1、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2、《 信达 澳银 红利 回报 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3、《 信达 澳银 红利 回报 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4、法 律意 见书 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、 营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 ；
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
13.2 存放地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
13.3 查阅方式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营 业场 所及 网站 免费 查 阅备查 文件 。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 信达 澳银 基金 管理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-8888-118
网址：www.fscinda.com
信 达澳 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 九年三 月二 十 八日
