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兴业稳天盈货币A(002912)

兴业稳天盈货币:2018年年度报告查看PDF公告

 
 
 
兴 业稳天盈 货币市 场基金 
2018 年 年度报告 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人:兴 业基金管理有 限公司 
基金 托管人: 中 国民生银行股 份有限公司 
送出 日期:2019 年 03 月 28 日兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告 




































页,共 69 页 2 §1


重要提 示及目录


1.1 重要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。


兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目录................................................................................................................................ ....... 2 1.1 重要提示................................................................................................................................ ........... 2 1.2 目录................................................................................................................................ ................... 3 §2


基金简介................................................................................................................................ ................... 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................ ... 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................ ... 5 2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................ ............... 5 2.4 信息披露方式................................................................................................................................ ... 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................ ... 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及 利润分配情况 ................................................................ ................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................ ............... 6 3.2 基金净值表现................................................................................................................................ ... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................................ ..... 10 §4


管理人报告................................................................................................................................ ............. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况................................................................................................ ......... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守 信情况的说 明................................................................ . 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专 项说明................................................................ ............. 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和 业绩表现的 说明................................ ............................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业 走势的简要 展望................................ ............................. 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工 作情况................................................................ ............. 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事 项的说明................................................................ ......... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况 的说明................................................................ ............. 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或 基金资产净 值预警情形的说明................................ ..... 16 §5


托管人报告................................................................................................................................ ............. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况 声明................................................................ ................. 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵 规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明


............. 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内 容的真实、 准确和完整发表意见................................ . 17 §6


审计报告................................................................................................................................ ................. 17 6.1 审计报告基本信息................................................................................................ ......................... 17 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................ ..................... 17 §7


年度财务报表................................................................................................................................ ......... 20 7.1 资产负债表................................................................................................................................ ..... 20 7.2 利润表................................................................................................................................ ............. 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................ . 23 7.4 报表附注................................................................................................................................ ......... 25 §8 投资组合报告................................................................................................................................ .......... 53 8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................ ................. 53 8.2 债券回购融资情况................................................................................................ ......................... 53 债券正回购的资金余额超过基金资产净 值的 20% 的说明 ................................ ............................... 54 8.3 基金投资组合平均剩余期限................................................................................................ ......... 54 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况................................................................ .............................. 54 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布 比例................................................................ ...................... 54 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超 过 240 天情 况说明................................ ......................... 55 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................ ......................... 55 8.6 期末按摊余成本占基金资 产净值比例 大小排名的 前十名债券投资明细................................ . 55 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定 的基金资产 净值的偏离................................ ................. 56 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 4 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明................................................................ ............ 56 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明................................................................ .............. 57 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排名的 前十名资产支持证券投资明细


................. 57 8.9 投资组合报告附注................................................................................................ ......................... 57 8.9.1 基金计价方法说明................................................................................................ ................... 57 8.9.2 报告期内, 本基金投资前十名证券的发行主体中, 浦发银行成都分行于 2018 年 1 月 19 日接 受中国银行业监督管理委员会四川监管 局行政处罚, 对成都分行违规发放贷款案件处罚 4.62 亿 元。 该证券经信用研究员 出具相关意见 , 并进行债券 入库审批流程, 基金管理 人经过研究判断, 按照相关投资决策流 程投资了该债券。除此以外,本基金投资决策 程序均 符合相关法律法规的 要求,未发现本基金 投资的其他前十名证券的发行主体本期出现被监管部 门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 以致于影响投 资决策流程的情形。


............................... 57 8.9.3 期末其他各项资产构成................................................................................................ .............. 57 §9


基金份额持有人信息................................................................................................ ............................. 58 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结 构................................................................ ..................... 58 9.2 期末货币市场基金前十名份额持 有人情况................................................................ ................. 58 9.3 期末基金管理人的从业人员持有 本基金的情况................................................................ ......... 59 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开 放式基金份 额总量区间情况................................ ......... 59 §10


开放式基金份额变动................................................................................................ ........................... 59 §11


重大事件揭示................................................................................................................................ ....... 59 11.1 基金份额持有人大会决议................................................................................................ ........... 60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管 部门的 重大人事变动................................ ........... 60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业 务的诉 讼................................ ............................... 60 11.4 基金投资策略的改变................................................................................................ ................... 60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................ ....................... 60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查 或处罚 等情况................................ ....................... 60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................ ................... 60 11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况................................................................................................ .. 63 11.9 其他重大事件................................................................................................ ............................... 63 §12


影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................ ....... 68 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或超 过 20% 的情况 ................................ ........... 68 12.2 影响投资者决策的其他重要信息................................................................ ............................... 68 §13


备查文件目录................................................................................................................................ ....... 68 13.1 备查文件目录................................................................................................. .............................. 68 13.2 存放地点................................................................................................................................ ....... 69 13.3 查阅方式................................................................................................................................ ....... 69 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 5 §2


基金简 介 2.1 基金基 本情况 基金名称 兴业稳天盈货币市场基金 基金简称 兴业稳天盈货币 基金主代码 002912 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年07月15日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 45,163,020,575.37份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B 下属分级基金的交易代码 002912 005202 报告期末下属分级基金的份额总额 6,115,978,861.02份 39,047,041,714.35份


2.2 基金产 品说明 投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通 过主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组 合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性 分析和定量方法, 在控制风险和保证流动性的基础上, 力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 七天通知存款利率(税 后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的 低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管 理人和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 姓名 王薏 罗菲菲 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 6 露负责 人 联系电话 021-22211888 010-58560666 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 40000-95561 95568 传真 021-22211997 010-58560798 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 37号信和广场25楼 北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址 上海市浦东新区浦明路198 号财富金融广场7号楼 北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码 200120 100031 法定代表人 卓新章 洪崎 2.4 信息披 露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.cib-fund.com.cn 基金年度报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相 关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市延安东路222号外滩中心30楼 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区浦明路198号财富金 融广场7号楼 §3


主要财 务指标、基 金净值表现及 利润分配情况 3.1 主要会 计数据和财务 指标 金额单位:人民币元 2018年


3.1.1 期 间数 据和 指标 2017年 2016年7月15日 (基金合同 生效日)-2016年12月31 日 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 7 兴业稳 天盈货 币A 兴业稳天 盈货币B 兴业稳 天盈货 币A 兴业稳天 盈货币B 兴业稳天盈 货币A 兴业稳天盈 货币B 本期已实 现收益 225,42 5,834.7 1 1,384,07 3,333.71 251,02 0,536.0 4 138,101, 821.24 5,592,868. 93 - 本期利润 225,42 5,834.7 1 1,384,07 3,333.71 251,02 0,536.0 4 138,101, 821.24 5,592,868. 93 - 本期净值 收益率 3.8060% 4.0553% 4.3319% 1.3377% 1.3127% - 2018年末 3.1.2 期 末数 据和 指标 2017年末 2016年末 期末基金 资产净值 6,115,9 78,861. 02 39,047,0 41,714.3 5 4,696,5 27,602. 44 18,350,5 32,015.1 5 415,771,39 7.62 - 期末基金 份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - 2018年末 3.1.3 累 计期 末指 标 2017年末 2016年末 累计净值 收益率 9.7244% 5.4472% 5.7014% 1.3377% 1.3127% - 1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3、自2017年9月12日起,本基金分设两级基金份额: A级基金份额和B级基金份额。上 述业绩表现按实际存续期计算。详情参阅相关公告。 3.2 基金净 值表现 3.2.1 基 金份额净值收 益率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 8 兴业稳天盈货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.7148% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.3745% 0.0010% 过去六 个月 1.6556% 0.0016% 0.6805% 0.0000% 0.9751% 0.0016% 过去一 年 3.8060% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 2.4560% 0.0017% 自基金 合同生 效起至 今 9.7244% 0.0024% 3.3270% 0.0000% 6.3974% 0.0024% 兴业稳天盈货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.7759% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.4356% 0.0010% 过去六 个月 1.7786% 0.0016% 0.6805% 0.0000% 1.0981% 0.0016% 过去一 年 4.0553% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 2.7053% 0.0017% 自基金 合同生 效起至 今 5.4472% 0.0016% 1.7605% 0.0000% 3.6867% 0.0016% 注: 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。


3.2.2 自 基金合同生效 以来基金份 额累计净值收益 率变动及其与 同期业绩比 较基准收 益率 变动的比较 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 9 3.2.3 自 基金合同生效 以来基金每 年净值收益率及 其与同期业绩 比较基准收 益率的比 较 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 10 注:自 2017 年9 月12 日起, 本基金分设两级基 金份额: A 级基金份额和B 级基金份额。 上述业绩表现按实际存续期计算。


3.3 过去三 年基金的利润 分配情况 兴业稳天盈货币A 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 11 单位:人民币元 年度 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本 年变动 年度利润分配合 计 备注 2018年 225,425,834.71 - - 225,425,834.71 - 2017年 251,020,536.04 - - 251,020,536.04 - 2016年 5,592,868.93 - - 5,592,868.93 - 合计 482,039,239.68


- - 482,039,239.68 - 兴业稳天盈货币B 单位:人民币元 年度 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本 年变动 年度利润分配合计 备注 2018年 1,384,073,333.71 - - 1,384,073,333.71 - 2017年 138,101,821.24 - - 138,101,821.24 - 合计 1,522,175,154.95


- - 1,522,175,154.95 - §4


管理人 报告 4.1 基金管 理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管理人及其 管理基金的 经验 2013年3月,兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份 有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立, 公司注册资本12亿元人民币, 注册地 福建省福州市。 兴业基金的业务范围包括基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资 产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2018年12月31日, 兴业基金管理了兴业定期 开放债券型证券投资基金、 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、 兴业收益增强债 券型证券投资基金、 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、 兴业稳固收益两年理 财债券型证券投资基金、 兴业添利债券型证券投资基金、 兴业丰利债券型证券投资基金、 兴业丰泰债券型证券投资基金、 兴业福益债券型证券投资基金、 兴业天融债券型证券投 资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基 金、 兴业14天理财债券型证券投资基金、 兴业裕恒债券型证券投资基金、 兴业裕华债券 型证券投资基金、 兴业裕丰债券型证券投资基金、 兴业18个月定期开放债券型证券投资 基金、兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 12 兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金、兴业6个月定期开放债券型发起式证券投 资基金、 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 兴业安弘3个月定期开放 债券型发起式证券投资基金、兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴 业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业纯债一年定期开放债券型证券投资 基金、 兴业机遇债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、 兴业添天盈货币市 场基金、 兴业鑫天盈货币市场基金、 兴业稳天 盈货币市场基金、 兴业安润货币市场基金、 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、 兴业保本混合型证券投资基金、 兴业 国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、 兴业 聚盛灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚盈 灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚全灵活 配置混合型证券投资基金、 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚源灵活配置 混合型证券投资基金、 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 兴业龙腾双 益平衡混合型证券投资基金、 兴业安保优选混合型证券投资基金、 兴业中证国有企业改 革指数增强型证券投资基金。 4.1.2 基 金经理(或基 金经理小组 )及基金经理助 理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘禹含 基金经理 2017-03- 31 - 5年 中国籍,硕士学位,具有证券 投资基金从业资格。2013年7 月至2015年10月在万家基金管 理有限公司担任债券交易员, 主要从事债券交易工作。2015 年11月加入兴业基金管理有限 公司,现任基金经理。 丁进 基金经理 2016-07- 15 - 8年 中国籍,硕士学位,具有证券 投资基金从业资格。2005年7 月至2008年2月, 在北京顺泽锋 投资咨询有限公司担任研究 员;2008年3月至2010年10月, 在新华信国际信息咨询 (北京) 有限公司担任企业信用研究高 级咨询顾问;2010年10月至20兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 13 12年8月, 在光大证券研究所担 任信用及转债研究员; 2012年8 月至2015年2月就职于浦银安 盛基金管理有限公司,其中20 12年8月至2015年2月担任浦银 安盛增利分级债券型证券投资 基金的基金经理助理, 2012年9 月至2015年2月担任浦银安盛 幸福回报定期开放债券型证券 投资基金的基金经理助理,20 13年5月至2015年2月担任浦银 安盛6个月定期开放债券型证 券投资基金的基金经理助理, 2 013年6月至2015年2月担任浦 银安盛季季添利定期开放债券 型证券投资基金的基金经理助 理。 2015年2月加入兴业基金管 理有限公司,现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离职日期"为根据公司 决定确定的解聘日期, 除首任基金经理外,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金的基金经理刘禹含女士因个人原因(休产假)休假超过30日,无法正常履行 职务, 本公司根据有关法规和公司制度批准刘禹含女士于2018年11月28日开始休假。 刘 禹含女士休假期间,由共同管理该基金的基金经理丁进继续履行基金管理职责。 4.2 管理人 对报告期内本 基金运作遵 规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合 同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期 内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人 对报告期内公 平交易情况 的专项说明 4.3.1 公 平交易制度和 控制方法 本基金管理人通过事前识别、 事中控制、 事后检查三个步骤来保证公平交易。 事前 识别的任务是制定制度和业务流程、 设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 14 易; 事中控制的工作是确保公司授权、 研究、 投资、 交易等行为控制在事前设定的范围 之内, 各项业务操作根据制度和业务流程进行; 事后检查公司投资行为与事前设定的流 程、限额等有无偏差,编制投资组合公平交易报告,分析事中控制的效果。 4.3.2 公 平交易制度的 执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.3 异 常交易行为的 专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人 对报告期内基 金的投资策 略和业绩表现 的说明 4.4.1 报 告期内基金投 资策略和运 作分析 2018年全球经济增长出现分化,美国经济前三季度明显复苏但四季度经济增速见 顶, 欧元区经济增速出现放缓。 全球主要央行货币政策也出现较明显分化局面。 全年美 联储加息四次、 加拿大央行加息三次, 而欧洲 央行、 日本央行继续维持超低利率。18年 国内经济下行压力较大, 全年GDP增速6.6%, 较上年回落0.3个百分点, 年内累计降准四 次。 债券方面,2018年实现熊牛转换, 全年债 券收益率震荡下行。 推动利率大幅下行由 多方面因素导致: 一方面国内经济下行压力加大, 前期实体经济去杠杆社融增速大幅回 落, 消费增速下滑; 另一方面, 中美贸易摩擦 加剧导致贸易环境预期恶化; 同时, 流动 性合理宽裕, 资金利率维持在相对低位, 而且随着经济下行压力进一步加大, 市场对于 货币政策后续放松的预期上升。 本基金在报告期内主要配置同业存单、 短期同业存款、 逆回购等流动性较好的资产, 适当提高信用债仓位。 通过适时拉长组合久期, 适度的杠杆策略, 捕捉利率短期震荡带 来的波段交易机会提高组合收益率。 4.4.2 报 告期内基金的 业绩表现 报告期内,本基金A类份额净值收益率为3.8060%,同期业绩比较基准收益率为 1.3500%;;本基金B类份额净值收益率为4.0533%,同期业绩比较基准收益率为1.3500%。 4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及 行业走势的简 要展望 展望2019, 中央经济工作会议对当前经济基调做出调整, 强调稳就业、 稳金融、 稳 外贸、 稳外资、 稳投资和稳预期。 在此基调下 供给侧改革仍然是主线, 着力于提高要素 生产率, 实现高质量发展; 坚持实行稳健的货 币政策, 保持流动性的合理充裕; 坚持积兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 15 极的财政政策, 通过减税降费更好的激发微观主体的活力; 继续疏通货币政策传导机制, 切实地通过宽信用解决实体企业融资问题。 组合继续维持中等久期, 中高流动性资产配 置。 4.6 管理人 内部有关本基 金的监察稽 核工作情况 报告期内, 本基金管理人从合法经营、 规范运 作、 勤勉尽责、 保障基金持有人利益 出发, 严守合规底线、 完善内部控制,2018年度主要从如下几个方面落实风险控制与合 规管理、强化监察稽核职能:


1、建立健全公司治理结构、完善投资决策流程:报告期内公司进一步健全公司治 理架构、 强化制衡机制, 明确各专业委员会职责权限与议事决策规则, 优化核心业务流 程,调整和完善业务分级授权体系;


2、加强业务合规及信息披露审核:随着公司管理资产规模扩大以及产品线进一步 丰富, 公司持续加强对信息披露材料、 营销材 料、 产品方案等开展合规审核, 保证所披 露信息的真实性、准确性和完整性,保证各项对外营销活动和宣传推介合法合规; 3、全面实施投资监督和风险监测:公司严格遵照法律法规、基金合同和公司制度 要求对日常投资运作进行管理和监控, 对基金运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指 标,及时沟通及风险提示,全方位防范控制基金运作风险。


4、 开展各项稽核审计工作: 根据法规要求,组 织开展定期稽核、 特定人员离任审计, 依据风险导向组织重点业务领域专项审计,根据监管要求组织各项自查,对产品运作、 业务开展合规性及内控完善性进行审查,不断促进公司内控制度执行有效。 5、落实全员合规理念、加强员工合规管理:报告期内公司通过线上、线下多种方 式组织开展员工合规培训, 加强对员工职业操守的教育和监督, 提升员工合规遵从意识; 严格规范工作人员执业行为, 督促员工勤勉尽责, 防范利用职务便利从事违法违规、 超 越权限或者其他损害客户合法权益的行为; 组织开展定期常规信息管制抽查, 以及异常 行为专项排查,加强员工行为监督,强化员工合规管理。 6、持续完善内控合规体系建设、强化合规内控管理:报告期内,积极宣导合规内 控文化, 有序推进各项合规内控工作, 不断提升 公司审慎规范经营和全面风险管理水平。 报告期内, 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将继续本 着诚实信用、 勤勉尽责的原则, 坚持风险控制为核心, 确保管理基金的合规、 安全运作。 4.7 管理人 对报告期内基 金估值程序 等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 16 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描 述 (1)公司方面 估值委员会设主任委员一名, 由分管运营的公司领导担任; 委员若干名, 由基金运 营部、 风险管理总部、 研究部、 投资管理总部 ( 视会议议题内容选择相关投资方向部门) 部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下: 制定合理、 公允的估值方法; 对估值方法进行讨论 并作出评价, 在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法, 以保证其 持续适用; 评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性, 对新投资策略或新 投资品种采用的估值方法作出决定;讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 并且认真核查公司采 用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.8 管理人 对报告期内基 金利润分配 情况的说明 本基金根据每日基金收益情况, 以每万份基金已实现收益为基准, 为投资人每日计 算当日收益并分配,按日进行支付。报告期内本基金向份额持有人分配利润 1,609,499,168.42元。 4.9 报告期 内管理人对本 基金持有人 数或基金资产 净值预警情形 的说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5


托管人 报告 5.1 报告期 内本基金托管 人遵规守信 情况声明 本报告期内, 中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守 《证券 投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定, 依法安全保管了基金兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 17 财产, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽 的义务。 5.2 托管人 对报告期内本 基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明 本报告期内, 按照相关法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定, 本托管人对本 基金的投资运作方面进行了监督, 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益 的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 报告期内本基金向份额持有人分配利润1,609,499,168.42元。 5.3 托管人 对本年度报告 中财务信息 等内容的真实 、准确和完整 发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容真实、准确和完整。 §6


审计报 告 6.1 审计报 告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(19)第P00226号 6.2 审计报 告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 兴业稳天盈货币市场基金全体持有人 审计意见 我们审计了兴业稳天盈货币市场基金的财务报 表, 包括2018年12月31日的资产负债表,2018年 度的利润表、 所有者权益(基金净值)变动表以及 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的 有关规定编制, 公允反映了兴业稳天盈货币市场 基金2018年12月31日的财务状况、2018年度的经 营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 18 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则, 我们独立于兴业稳天盈货币市场基金, 并履 行了职业道德方面的其他责任。 我们相信, 我们 获取的审计证据是充分、 适当的, 为发表审计意 见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 兴业基金管理有限公司(以下简称"基金管理人 ")管理层对其他信息负责。 其他信息包括兴业稳 天盈货币市场基金2018年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对 财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们 也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结 合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其 他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务 报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重 大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已 执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错 报, 我们应当报告该事实。 在这方面, 我们无任 何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制财务报表, 使其实现公允 反映, 并设计、 执行和维护必要的内部控制, 以 使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理 层负责评估兴业稳天盈货币市场基金的持续经 营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非基金管理人管理层计 划清算兴业稳天盈货币市场基金、 终止经营或别 无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监 督兴业稳天盈货币市场基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 19 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出 具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平 的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于 舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用 职业判断, 保持职业怀疑。 同时, 我们也执行以 下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致 的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序 以应对 这些风险, 并获取充分、 适当的审计证据 , 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串 通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控 制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风 险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计 恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效 性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用 会计政策的恰当性和做出会计估计及相关披露 的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续 经营假设的恰当性得出结论。 同时, 根据获取的 审计证据, 就可能导致对兴业稳天盈货币市场基 金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结 论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在 审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的 相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无 保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信息。 然而, 未来的事项或情况可能导致兴 业稳天盈货币市场基金不能持续经营。 (5) 评 价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披 露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计 范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 20 通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 曾浩 吴凌志 会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2019-03-22 §7


年度财 务报表 7.1 资产负 债表 会计主体:兴业稳天盈货币市场基金 报告截止日:2018年12月31日 单位:人民币元 资 产


附注 号


本期末


2018年12月31日


上年度末


2017年12月31日


资 产:





银行存款 7.4.7.1 12,009,891,939.17 12,060,105,605.93 结算备付金


38,075,718.32 - 存出保证金


216,785.05 - 交易性金融资产 7.4.7.2 31,045,945,611.89 12,812,450,268.50 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


31,045,945,611.89 12,221,851,911.23 资产支持证券投资


- 590,598,357.27 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 6,291,081,916.62 1,430,604,246.36 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 190,760,440.14 109,325,946.13 应收股利


- -


应收申购款


221,428,903.77 - 递延所得税资产


- - 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 21 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


49,797,401,314.96 26,412,486,066.92 负债 和所有者权益 附注 号


本期末


2018年12月31日 上年度末


2017年12月31日 负 债:








短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


4,612,723,775.89 3,355,922,176.98 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- 23,609.91 应付管理人报酬 13,050,657.94 5,223,738.73 应付托管费 1,977,372.41 791,475.55 应付销售服务费


1,633,381.42 1,151,331.45 应付交易费用 7.4.7.7 555,724.78 221,977.35 应交税费


508,900.92 - 应付利息


3,561,926.23 1,933,139.36 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 369,000.00 159,000.00 负债合计


4,634,380,739.59 3,365,426,449.33 所有 者权益:





实收基金 7.4.7.9 45,163,020,575.37 23,047,059,617.59 未分配利润 7.4.7.1 0 - - 所有者权益合计


45,163,020,575.37 23,047,059,617.59 负债和所有者权益总计


49,797,401,314.96 26,412,486,066.92 注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.00元,基金份额总额 45,163,020,575.37份。 其中下属A类基金份额净值1.00元, 基金份额6,115,978,861.02 份,下属B类基金份额净值1.00元,基金份额39,047,041,714.35份。 7.2 利润表 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 22 会计主体:兴业稳天盈货币市场基金 本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注 号


本期2018年01月01 日至2018年12月31 日


上年度可比期间


2017年01月01日至201 7年12月31日


一、 收入


1,897,585,563.23 479,926,607.26 1.利息收入


1,883,612,378.80 477,432,968.21 其中:存款利息收入 7.4.7.1 1 877,427,875.23 202,217,681.65 债券利息收入


812,924,359.65 184,510,972.72 资产支持证券利息收 入 19,507,155.18 6,398,433.75 买入返售金融资产收 入 173,752,988.74 84,305,880.09 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 13,973,184.43 2,478,735.49 其中:股票投资收益 7.4.7.1 2 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.1 3 13,574,422.91 2,478,735.49 资产支持证券投资收 益 7.4.7.1 3.3


398,761.52 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.1 4 - - 股利收益 7.4.7.1 5 - - 3.公允价值变动收益 (损失以 7.4.7.1 - - 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 23 “-”号填列) 6 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.1 7 - 14,903.56 减: 二、费用


288,086,394.81 90,804,249.98 1.管理人报酬 7.4.10. 2.1


137,244,605.75 30,158,281.13 2.托管费 7.4.10. 2.2 20,794,637.23 4,569,436.51 3.销售服务费 7.4.10. 2.3 18,792,665.17 15,451,907.82 4.交易费用 7.4.7.1 8 2,655.01 - 5.利息支出


110,256,209.62 40,147,361.53 其中: 卖出回购金融资产支出


110,256,209.62 40,147,361.53 6.税金及附加


440,876.56 - 7.其他费用 7.4.7.1 9 554,745.47 477,262.99 三 、 利润总额 (亏损总 额以 “-” 号填 列) 1,609,499,168.42 389,122,357.28 减:所得税费用


- - 四、 净利润(净亏 损以“-” 号填 列) 1,609,499,168.42 389,122,357.28 7.3 所有者 权益(基金净 值)变动表 会计主体:兴业稳天盈货币市场基金 本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期


2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 23,047,059,617.5 - 23,047,059,617.59 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 24 (基金净值) 9 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 1,609,499,168.42 1,609,499,168.42 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “-”号填列) 22,115,960,957.7 8 - 22,115,960,957.78 其中: 1.基金申购款 90,996,779,510.3 4 - 90,996,779,510.34 2.基金赎回 款 -68,880,818,552. 56 - -68,880,818,552.56 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - -1,609,499,168.4 2 -1,609,499,168.42 五、 期末所有者权益 (基金净值) 45,163,020,575.3 7 - 45,163,020,575.37 项 目 上年度可比期间


2017年01月01日至2017年12月31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基金净值) 415,771,397.62 - 415,771,397.62 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 389,122,357.28 389,122,357.28 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “-”号填列) 22,631,288,219.9 7 - 22,631,288,219.97 其中: 1.基金申购款 60,737,920,821.3 2 - 60,737,920,821.32 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 25 2.基金赎回 款 -38,106,632,601. 35 - -38,106,632,601.35 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - -389,122,357.28 -389,122,357.28 五、 期末所有者权益 (基金净值) 23,047,059,617.5 9 - 23,047,059,617.59 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 卓新章 ————————— 基金管理人负责人 庄孝强 ————————— 主管会计工作负责人 楼怡斐 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附 注 7.4.1 基 金基本情况 兴业稳天盈货币市场基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业稳天盈货币市场基金基金合同》 (以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")以证监许可[2015]3005号文准予募集注册。本基金为契约型开放式 基金, 存续期限为不定期, 首次设立募集基金份额为395,052,052.73份, 经德勤华永会 计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并出具了编号为德师报(验)字(16)第0701号的验资报 告。基金合同于2016年7月15日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公 司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据2017年9月8日发布的《关于兴业稳天盈货币市场基金增加B类基金份额并修改 基金合同的公告》 , 从2017年9月11日起, 本基金增设B类基金份额(以下简称"兴业稳天 盈货币B"),原有模式份额为A类基金份额(以下简称"兴业稳天盈货币A")。其中,兴业 稳天盈货币A是从本类别基金资产中以0.25%的年销售服务费率计提销售服务费的基金 份额; 兴业稳天盈货币B是指从本类别基金资产以0.01%的年销售服务费率计提销售服务 费的基金份额。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 截至报告期末最新公告的基金合同及本 基金招募说明书的有关规定, 本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融 工具, 包括现金, 期限在1年以内(含1年)的银 行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 26 存单, 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证 券, 以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法 律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具, 基金管理人在履行适当 程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金的业 绩比较基准为: 七天通知存款利率(税后)。 7.4.2 会 计报表的编制 基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会 计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制, 同时在具体会计核 算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵 循企业会计准 则及其他有 关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重 要会计政策和 会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度, 即每年1月1日起至12月31日止, 上年度可比期间为 2017年1月1日至2017年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和 金融负债的 分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求, 本基金将所持有的金融资产在初始确认时 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项, 暂无金融 资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产以交易性金融资产列示,包括债券投资、资产支持证券投资等。 本基金持有的各类应收款项、 买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、 回收金 额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求, 本基金将持有的金融负债在初始确认时划 分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债以交易性金融负债列示。 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 27 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和 金融负债的 初始确认、 后续计 量和终止确认 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 债券投资 买入银行间市场交易的债券于交易日确认为债券投资。 债券投资成本于交易日按应 付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账,相关交易费用计入债券投资的初始成 本。 买入央行票据和零息债券等贴现债券, 债券投资成本于交易日按应付或实际支付的 全部价款入账,相关交易费用计入债券投资的初始成本。 卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。 卖出债券按移动加权平均 法结转成本。 - 资产支持证券投资


买入资产支持证券于交易日确认为资产支持证券投资。 基金持有的资产支持证券视 同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本。 卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。 卖出资产支持证券按移动 加权平均法结转成本。 2)贷款及应收款 - 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金 融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账, 相关交易费用计入 初始成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3)其他金融负债 - 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、 证券等 金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账, 相关交易费用计入 初始成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5 金融资产和 金融负债的 估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负 债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。 第一层次 输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 28 输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 第三层次输 入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下: 本基金的债券投资等金融资产, 均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。 在 本基金存续年度, 基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值 指标之间的偏离程度, 并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。 投资组 合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的, 按其他公允价值指标或中国 证监会允许的方法对组合的账面价值进行调整。如基金份额净值恢复至1元,恢复使用 摊余成本估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值, 基金管理 人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 7.4.4.6 金融资产和 金融负债的 抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且目前可执行该种法定 权利, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时, 金融资 产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外, 金融资产和金融负 债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币1.00元。 由于申购、赎回及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实 收基金减少, 以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变 动。 7.4.4.8 收入/(损 失)的确认 和计量 -利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内,按摊余成本和实际收益率计算确认利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法 逐日计提。 -投资收益 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本 与应收利息(若有)后的差额确认。 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 29 资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结 转的资产支持证券摊余成本与应收利息(若有)后的差额确认。 7.4.4.9 费用的确认 和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率逐日计提。 兴业稳天盈货币A基金份额销售服务费按前一日对应基金资产净值0.25%的年费率 逐日计提; 兴业稳天盈货币B基金份额销售服务费按前一日对应基金资产净值0.01%的年 费率逐日计提。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率 逐日计提。 7.4.4.10 基金的收 益分配政策 1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3)"每日分配、 按日支付"。 本基金根据每日基金收益情况, 以每万份基金已实现收 益为基准, 为投资人每日计算当日收益并分配, 按日进行支付。 投资人当日收益分配的 计算保留到小数点后2位, 小数点后第3位按去尾原则处理, 因去尾形成的余额进行再次 分配,直到分完为止; 4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时, 为投资人记正收益; 若当日已实现收益小于零时, 为投资人记负收益; 若当日已实现收 益等于零时,当日投资人不记收益; 5)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红 利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益 支付时,其当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零, 则保持投资人基金份额不变, 若当日净收益小于零, 则缩减投资人基金份额; 若投资人 赎回基金份额时, 其对应收益将立即结清; 若收益为负值, 则从投资人赎回基金款中扣 除; 6)当日申购的基金份额自下一个工作日起, 享有基金的收益分配权益; 当日赎回的 基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.11 分部报告 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 30 根据本基金的内部组织机构、 管理要求及内部报告制度, 本基金整体为一个报告分 部, 且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量 基础一致。 7.4.4.12 其他重要 的会计政策 和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金计算影 子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 根据 《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定 收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号),在上海证券交易所、深圳 证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有 规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会 计政策和会计 估计变更以 及差错更正的说 明 7.4.5.1 会计政策变 更的说明 本基金在本报告年度无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变 更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的 说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得 税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通 知》 、财税 [2016]140号 《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90号 《关于租入 固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作, 主要税 项列示如下: 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖 股票、 债券免征增值税;2018年1月1日起, 公开募集证券投资基金运营过程中发生的其 他增值税应税行为, 以基金管理人为增值税纳税人, 暂适用简易计税方法, 按照3%的征 收率缴纳增值税。 2)对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及 其他收入,暂不缴纳企业所得税。 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 31 3)对基金取得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代 缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 7.4.7 重 要财务报表项 目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 活期存款 9,891,939.17 40,105,605.93 定期存款 12,000,000,000.00 12,020,000,000.00 其中: 存款期限1个月以 内 - 1,100,000,000.00 存款期限1-3个 月 900,000,000.00 3,960,000,000.00 存款期限3个月 以上 11,100,000,000.00 6,960,000,000.00 其他存款 - - 合计 12,009,891,939.17 12,060,105,605.93 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末2018年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 债券 交易所市场 1,664,377,761. 34 1,662,068,556. 60 -2,309,204. 74 -0.0051 银行间市场 29,381,567,85 0.55 29,405,975,00 0.00 24,407,149. 45 0.0540 合计 31,045,945,61 1.89 31,068,043,55 6.60 22,097,944. 71 0.0489 资产支持证券 - - - - 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 32 合计 31,045,945,61 1.89 31,068,043,55 6.60 22,097,944. 71 0.0489 项目 上年度末2017年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 12,221,851,91 1.23 12,212,896,00 0.00 -8,955,911. 23 -0.0389 合计 12,221,851,91 1.23 12,212,896,00 0.00 -8,955,911. 23 -0.0389 资产支持证券 590,598,357.27 590,598,357.27 - - 合计 12,812,450,26 8.50 12,803,494,35 7.27 -8,955,911. 23 -0.0389 7.4.7.3 衍生金融资 产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金 融资产 7.4.7.4.1 各项买 入返售金融 资产期末余 额 单位:人民币元 项目 本期末2018年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 6,291,081,916.62 - 合计 6,291,081,916.62 - 项目 上年度末2017年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 119,700,000.00 - 银行间市场 1,310,904,246.36 - 合计 1,430,604,246.36 - 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 33 7.4.7.4.2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 应收活期存款利息 6,803.57 14,218.04 应收定期存款利息 51,166,582.34 61,187,564.15 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 18,847.51 - 应收债券利息 128,747,483.19 35,363,837.79 应收资产支持证券利息 - 10,149,106.87 应收买入返售证券利息 10,820,616.17 2,611,219.28 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 107.36 - 合计 190,760,440.14 109,325,946.13 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 555,724.78 221,977.35 合计 555,724.78 221,977.35 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 34 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提审计费 80,000.00 50,000.00 预提信息披露费 280,000.00 100,000.00 预提账户维护费 9,000.00 9,000.00 合计 369,000.00 159,000.00 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 兴业稳 天盈货币A 金额单位:人民币元 项目 (兴业稳天盈货币A) 本期2018年01月01日至2018年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 4,696,527,602.44 4,696,527,602.44 本期申购 29,949,722,523.35 29,949,722,523.35 本期赎回(以“-”号填列) -28,530,271,264.77 -28,530,271,264.77 本期末 6,115,978,861.02 6,115,978,861.02 7.4.7.9.2 兴业稳 天盈货币B 金额单位:人民币元 项目 (兴业稳天盈货币B) 本期2018年01月01日至2018年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 18,350,532,015.15 18,350,532,015.15 本期申购 61,047,056,986.99 61,047,056,986.99 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 35 本期赎回(以“-”号填列) -40,350,547,287.79 -40,350,547,287.79 本期末 39,047,041,714.35 39,047,041,714.35 注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利 润 7.4.7.10.1 兴业 稳天盈货币A 单位:人民币元 项目 (兴业稳天盈货币A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 225,425,834.71 - 225,425,834.71 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -225,425,834.71 - -225,425,834.71 本期末 - - - 7.4.7.10.2 兴业 稳天盈货币B 单位:人民币元 项目 (兴业稳天盈货币B) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,384,073,333.71 - 1,384,073,333.71 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,384,073,333.7 1 - -1,384,073,333.7 1 本期末 - - - 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 36 7.4.7.11 存款利息 收入 单位:人民币元 项目 本期2018年01月01日 至2018年12月31日 上年度可比期间2017年01月 01日至2017年12月31日 活期存款利息收入 1,156,320.18 60,954.18 定期存款利息收入 876,084,470.97 202,154,005.78 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 186,042.58 2,721.69 其他 1,041.50 - 合计 877,427,875.23 202,217,681.65 7.4.7.12 股票投资 收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。


7.4.7.13 债券投资 收益 7.4.7.13.1 债券 投资收益项 目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年 12月31日 债券投资收益——买卖债券 (、 债转股及债券到期兑付) 差价收入 13,574,422.91 2,478,735.49 债券投资收益——赎回差价 收入 - - 债券投资收益——申购差价 收入 - - 合计 13,574,422.91 2,478,735.49 7.4.7.13.2 债券 投资收益—— 买卖债券 差价收入 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 37 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 62,448,940,669.59 10,754,138,088.76 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 62,179,322,544.53 10,731,213,412.47 减:应收利息总额 256,043,702.15 20,445,940.80 买卖债券差价收入 13,574,422.91 2,478,735.49 7.4.7.13.3 资产 支持证券投 资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年 12月31日 卖出资产支持证券成交总额 615,550,528.82 - 减:卖出资产支持证券成本 总额 590,200,928.93 - 减:应收利息总额 24,950,838.37 - 资产支持证券投资收益 398,761.52 - 7.4.7.14 衍生工具 收益 7.4.7.14.1 衍生 工具收益—— 买卖权证 差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.14.2 衍生 工具收益—— 其他投资 收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.15 股利收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 38 7.4.7.16 公允价值 变动收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动收益。 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年 12月31日 基金赎回费收入 - - 其他 - 14,903.56 合计 - 14,903.56 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年 12月31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 2,655.01 - 合计 2,655.01 - 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年 12月31日 审计费用 80,000.00 50,000.00 信息披露费 280,000.00 280,000.00 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 39 汇划手续费 157,545.47 110,062.99 帐户维护费 36,300.00 37,200.00 其他费用 900.00 - 合计 554,745.47 477,262.99 7.4.8 或 有事项、资产 负债表日后 事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表 日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关 联方关系 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基 金”) 基金管理人、基金销售机构、基金注 册登记机构 中国民生银行股份有限公司 (以下简称 “民生 银行”) 基金托管人、基金销售机构 兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银 行”) 基金管理人的控股股东、基金销售机 构 兴业财富资产管理有限公司 (以下简称 “兴业 财富”) 基金管理人控制的公司 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业资产管理股份有限公司(以下简称“兴业 资管”) 基金管理人的同一控制下公司 上海兴晟股权投资管理有限公司(以下简称 “上海兴晟”) 基金管理人控制的公司 注: 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 下述关联方交 易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上 年度可比期 间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联 方交易单元 进行的交易 7.4.10.1.1 股票 交易 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 40 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证 交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券 交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 债券 回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支 付关联方的 佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报 酬 7.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至201 8年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 137,244,605.75 30,158,281.13 其中:支付销售机构的客户维护费 6,589,507.95 3,455,319.73 注:支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率 计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 其计 算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基 金资产净值×0.33%÷当年天数。 7.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 20,794,637.23 4,569,436.51 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 41 注: 支付基金托管人民生银行的基金托管费按 前一日基金资产净值0.05%的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值 ×0.05%÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售 服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B 合计 兴业基金 6,423,788.18 3,473,108.88 9,896,897.06 兴业银行 5,249,057.09 0.00 5,249,057.09 民生银行 310,905.73 0.00 310,905.73 合计 11,983,751.00 3,473,108.88 15,456,859.88 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B 合计 兴业基金 9,487,801.76 305,551.30 9,793,353.06 兴业银行 4,270,697.42 0.00 4,270,697.42 民生银行 46,340.90 0.00 46,340.90 合计 13,804,840.08 305,551.30 14,110,391.38 注:本基金实行销售服务费分级收费方式,分设A、B两类基金份额:A类基金份额销售 服务费收入按前一日该类份额基金资产净值0.25%的年费率计提,B类基金份额销售服务 费收入按前一日该类份额基金资产净值的0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底, 按月支付给兴业基金,再交由兴业基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数; B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方 进行银行间 同业市场的 债券( 含回购)交易 本基金 本报告 期及 上年度 可比 期间未 发生 与关 联方进 行银行 间同 业市场 的债 券(含 回购) 交易。 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 42 7.4.10.4 各关联方 投资本基金 的情况 7.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投 资本基金的情 况 兴业稳天盈货币A 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12 月31日 基金合同生效日(2016 年07月15日)持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份 额 - 101,275,817.11 报告期间申购/买入总 份额 - 158,735,783.38 报告期间因拆分变动份 额 - - 减: 报告期间赎回/卖出 总份额 - 260,011,600.49 报告期末持有的基金份 额 - - 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - - 兴业稳天盈货币B 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12 月31日 基金合同生效日(2016 年07月15日)持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份 额 68,776,893.10 - 报告期间申购/买入总 350,387,959.94 323,776,893.10 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 43 份额 报告期间因拆分变动份 额 - - 减: 报告期间赎回/卖出 总份额 147,000,000.00 255,000,000.00 报告期末持有的基金份 额 272,164,853.04 68,776,893.10 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.70% 0.37% 注:1、关联方投资本基金采用公允费率,即按照基金法律文件条款执行。 2、申购份额含红利再投、转换入份额,赎回份额含转换出份额。 7.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关 联方投资本基 金的情况 份额单位:份 兴业稳天盈货币B 关联方名 称 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 兴业银行 4,776,318,289.3 3 12.23% 1,301,522,709.2 5 7.09% 兴业财富 847,752,459.69 2.17% 573,281,949.73 3.12% 兴业资管 0.00 0.00% 10,044,365.71 0.05% 上海兴晟 29,000,019.19 0.07% 0.00 0.00% 注:1、本基金本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资兴业稳天盈货 币A的情况。 2、关联方投资本基金采用公允费率,即按照基金法律文件条款执行。 7.4.10.5 由关联方 保管的银行 存款余额及 当期产 生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 44 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 民生银行 739,891,939.17 77,125,139. 51 1,840,105,605.93 17,115,418. 18 兴业银行 1,200,000,000.00 70,744,750. 33 1,260,000,000.00 22,229,078. 03 1、本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管,按银行同业或协议利率计算。 2、本基金本报告期存放于关联方的协议存款按银行约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在 承销期内参 与关联方承 销证券 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联 交易事项的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--货币市 场基金 兴业稳天盈货币A 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 225,425,834.71 - - 225,425,834.7 1 - 兴业稳天盈货币B 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 1,384,073,333.7 1 - - 1,384,073,333. 71 - 7.4.12 期末(2018年12月31日)本 基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新 发/增发证 券而于期末 持有的流 通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有 的暂时停牌 等流通受限 股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券 正回购交易 中作为抵押 的债券 7.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 45 截至本报告期末2018年12月31日, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额人民币3,562,723,775.89元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量(张) 期末估值总额 160208 16国开08 2019-01-02 99.81 6,086,000 607,433,953.29 160307 16进出07 2019-01-02 99.89 400,000 39,956,356.08 180207 18国开07 2019-01-02 100.05 262,000 26,213,832.35 180209 18国开09 2019-01-02 100.17 2,800,000 280,468,861.99 180301 18进出01 2019-01-02 100.00 80,000 8,000,131.02 180305 18进出05 2019-01-02 100.11 2,003,000 200,523,537.04 180404 18农发04 2019-01-04 100.18 500,000 50,089,388.17 180407 18农发07 2019-01-02 100.34 4,100,000 411,390,167.09 180407 18农发07 2019-01-03 100.34 1,000,000 100,339,065.14 111809253 18浦发银行CD2 53 2019-01-02 99.48 409,000 40,685,564.15 111809276 18浦发银行CD2 76 2019-01-02 99.31 1,076,000 106,855,228.45 111812187 18北京银行CD1 87 2019-01-02 98.46 1,114,000 109,686,443.12 111814174 18江苏银行CD1 74 2019-01-04 98.51 4,167,000 410,507,225.13 111818274 18华夏银行CD2 74 2019-01-02 99.19 409,000 40,568,793.86 111821367 18渤海银行CD3 67 2019-01-04 99.44 4,445,000 442,000,628.82 111821368 18渤海银行CD3 68 2019-01-03 98.58 592,000 58,358,633.68 111821387 18渤海银行CD3 87 2019-01-02 99.21 1,011,000 100,302,000.83 111870869 18中原银行CD3 37 2019-01-02 99.43 1,213,000 120,602,764.20 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 46 111883354 18宁波银行CD1 57 2019-01-03 99.51 1,327,000 132,045,785.80 111884278 18成都银行CD2 18 2019-01-02 99.42 715,000 71,085,336.27 111884738 18重庆农村商 行CD097 2019-01-09 99.37 1,021,000 101,455,219.48 111885119 18重庆农村商 行CD100 2019-01-03 99.34 1,021,000 101,423,180.97 111885470 18厦门国际银 行CD222 2019-01-02 98.47 176,000 17,329,983.19 111897370 18广州银行CD0 44 2019-01-02 99.58 521,000 51,879,442.89 合计


36,448,00 0 3,629,201,523.0 1 7.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购 截至本报告期末2018年12月31日止, 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额为人民币1,050,000,000.00元, 于2019年1月2日到期。 该类交易要求 本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的 债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险 及管理 7.4.13.1 风险管理 政策和组织 架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信 用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效 控制上述风险的前提下, 通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理, 力 争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益,使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合, 全面管理、 专业分工"的思路, 将风险控制嵌入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成: 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设审 计与风险管理委员会, 负责公司审计风险的控制、 管理、 监督和评价; 对公司经营的合 法、合规性进行监控和检查,对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司风险控制委员会、 投资策略委员会和风险管理总部层次对公 司风险进行的预防和控制。 管理层下设风险控制委员会, 对公司在经营管理和基金运作兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 47 中的风险进行研究、分析与评估,制定相应风险控制制度并监督其执行,全面、及时、 有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。 公司各 部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况,制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险, 本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结 合的方法进行管理, 即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生 频度, 凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度, 进而及时可靠地对各种 风险进行监督、检查和评估,以确保将风险控制在可承受范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、 本金, 或基 金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程, 通过对信用债券发行人基 本面调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果, 选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行, 申购交易均通过具有基金销售资格的 金融机构进行。 本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估, 以控制相应的信 用风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券, 投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家 公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手, 并完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小。 本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下, 其中不 包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短 期信用评级 列示的债券 投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 A-1 280,514,920.37 269,932,850.57 A-1以下 - - 未评级 2,681,157,851.25 699,415,944.08 合计 2,961,672,771.62 969,348,794.65 7.4.13.2.2 按短 期信用评级 列示的资产 支持证券 投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 48 7.4.13.2.3 按短 期信用评级 列示的同业 存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 23,711,538,418.37 10,074,666,124.37 合计 23,711,538,418.37 10,074,666,124.37 7.4.13.2.4 按长 期信用评级 列示的债券 投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 AAA 1,970,334,055.89 - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 1,970,334,055.89 - 7.4.13.2.5 按长 期信用评级 列示的资产 支持证券 投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 AAA - 590,598,357.27 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 - 590,598,357.27 7.4.13.2.6 按长 期信用评级 列示的同业 存单投资 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 49 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资 7.4.13.3 流动性风 险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现, 进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式, 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效保障基金持有人利益。 此 外, 本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 除发生巨额 赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外, 债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 7.4.13.3.1 报告 期内本基金 组合资产的 流动性风 险分析 本报告期内, 基金管理人坚持组合管理、 分散投资的基本原则, 严格按照法律法规 的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理, 本基金所持大部分证 券在证券交易所上市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度, 对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入 管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外, 本基金的基金管理人建立了逆回 购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平; 持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额; 并在与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时, 可接受质押品的资质要求与基金合 同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末,本基金无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基 金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种, 以摊余成本计价, 并通过"影子定价"机 制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值, 因此本基金的 运作仍然存在相应的利率风险。 本基金基金管理人主要通过对利率敏感度缺口定期监控 等方法对上述利率风险进行管理。 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 50 7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位:人民币元 本期末2 018年12 月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 12,009,891,939.17 -


- - 12,009,891,939.17 结算备 付金 38,075,718.32 -


- - 38,075,718.32 存出保 证金 216,785.05 -


- - 216,785.05 交易性 金融资 产 31,045,945,611.89 -


- - 31,045,945,611.89 买入返 售金融 资产 6,291,081,916.62 -


- - 6,291,081,916.62 应收利 息 - -


- 190,760,440.14 190,760,440.14 应收申 购款 - -


- 221,428,903.77 221,428,903.77 资产总 计 49,385,211,971.05 - - 412,189,343.91 49,797,401,314.96 负债





卖出回 购金融 资产款 4,612,723,775.89 -


- - 4,612,723,775.89 应付管 理人报 酬 - -


- 13,050,657.94 13,050,657.94 应付托 管费 - -


- 1,977,372.41 1,977,372.41 应付销 售服务 费 - -


- 1,633,381.42 1,633,381.42 应付交 易费用 - -


- 555,724.78 555,724.78 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 51 应交税 费 - -


- 508,900.92 508,900.92 应付利 息 - -


- 3,561,926.23 3,561,926.23 其他负 债 - -


- 369,000.00 369,000.00 负债总 计 4,612,723,775.89 - - 21,656,963.70 4,634,380,739.59 利率敏 感度缺 口 44,772,488,195.16 - - 390,532,380.21 45,163,020,575.37 上年度 末2017 年12月3 1日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 12,060,105,605.93 -


- - 12,060,105,605.93 交易性 金融资 产 12,812,450,268.50 -


- - 12,812,450,268.50 买入返 售金融 资产 1,430,604,246.36 -


- - 1,430,604,246.36 应收利 息 - -


- 109,325,946.13 109,325,946.13 资产总 计 26,303,160,120.79 - - 109,325,946.13 26,412,486,066.92 负债














卖出回 购金融 资产款 3,355,922,176.98 -


- - 3,355,922,176.98 应付赎 回款 - -


- 23,609.91 23,609.91 应付管 理人报 酬 - -


- 5,223,738.73 5,223,738.73 应付托 管费 - -


- 791,475.55 791,475.55 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 52 应付销 售服务 费 - -


- 1,151,331.45 1,151,331.45 应付交 易费用 - -


- 221,977.35 221,977.35 应付利 息 - -


- 1,933,139.36 1,933,139.36 其他负 债 - -


- 159,000.00 159,000.00 负债总 计 3,355,922,176.98 - - 9,504,272.35 3,365,426,449.33 利率敏 感度缺 口 22,947,237,943.81 - - 99,821,673.78 23,047,059,617.59








注:上表按照合约规定的利率重定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 利率曲线平行移动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 市场利率上升25个基点 -19,408,765.96 -8,402,689.27 市场利率下降25个基点 19,471,452.41 8,430,342.28 7.4.13.4.2 外汇 风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他 价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无其他重大价格风险。 7.4.14 有助于理解和 分析会计报 表需要说明的其 他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相若。 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 53 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余 额为人民币31,045,945,611.89元, 无属于第一层次和第三层次的余额(于2017年12月31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民币 12,221,851,911.23元,属于第三层次的余额为人民币590,598,357.27元,无属于第一 层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii)第三层次公允价值计量的金融工具 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合 报告 8.1 期末基 金资产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1


固定收益投资 31,045,945,611.89 62.34 其中:债券 31,045,945,611.89 62.34 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 6,291,081,916.62 12.63 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 12,047,967,657.49 24.19 4 其他各项资产 412,406,128.96 0.83 5 合计 49,797,401,314.96 100.00 8.2 债券回 购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 54 1 报告期内债券回购融资余额 9.44 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 4,612,723,775.89 10.21 其中:买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值 的20%的 说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3 基金投 资组合平均剩 余期限 8.3.1 投 资组合平均剩 余期限基本 情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46 报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过120 天情况说 明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 8.3.2 期 末投资组合平 均剩余期限 分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 19.07 10.21 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 12.47 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 49.74 - 其中: 剩余存续期超过397天 - - 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 55 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 4.74 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 23.33 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 109.35 10.21 8.4 报告期 内投资组合平 均剩余存续 期超过240天 情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 8.5 期末按 债券品种分类 的债券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,402,400,366.01 5.32 其中:政策性金融债 2,402,400,366.01 5.32 4 企业债券 1,670,406,509.63 3.70 5 企业短期融资券 2,961,672,771.62 6.56 6 中期票据 299,927,546.26 0.66 7 同业存单 23,711,538,418.37 52.50 8 其他 - - 9 合计 31,045,945,611.89 68.74 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 8.6 期末按 摊余成本占基 金资产净值 比例大小排名 的前十名债券 投资明细 金额单位:人民币元 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 56 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产 净值比例(%) 1 111809276 18浦发银行CD 276 11,300,000 1,122,178,5 14.41 2.48 2 160208 16国开08 6,300,000 628,792,95 1.98 1.39 3 180407 18农发07 6,100,000 612,068,29 7.38 1.36 4 111884278 18成都银行CD 218 6,000,000 596,520,30 4.39 1.32 5 111808224 18中信银行CD 224 6,000,000 595,871,47 6.26 1.32 6 111881843 18盛京银行CD 333 5,000,000 498,607,94 5.08 1.10 7 111870018 18成都农商银 行CD032 5,000,000 497,471,34 2.96 1.10 8 111821367 18渤海银行CD 367 5,000,000 497,188,55 8.85 1.10 9 111871167 18重庆银行CD 183 5,000,000 496,969,50 9.09 1.10 10 111884738 18重庆农村商 行CD097 5,000,000 496,842,40 6.86 1.10 8.7 “影子 定价”与“摊 余成本法” 确定的基金资 产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1883% 报告期内偏离度的最低值 -0.0328% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0646% 报告 期内负偏离度 的绝对值达 到0.25% 情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 57 报告 期内正偏离度 的绝对值达 到0.5% 情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 8.8 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排名 的前十名资产 支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组 合报告附注 8.9.1 基 金计价方法说 明 本基金计价采用摊余成本法, 即计价对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 8.9.2 报 告期内,本基 金投资前十 名证券的发行主 体中,浦发 银行成都分行 于2018 年1月 19 日接受中国 银行业监督管 理委员会四 川监管局行 政处罚, 对 成都分行违规 发放贷款案 件处 罚4.62 亿元。 该 证券经信用研 究员出具相关意 见, 并进 行债券入库 审批流程 , 基金 管理 人经过研究判 断, 按 照相关投资 决策流程投资 了该债券 。 除此以外 , 本基 金投 资决 策程 序均符合相关 法律法规的 要求, 未 发现本基金 投资的其他前 十名证券的 发行主体本 期出 现被监管部门 立案调查, 或在 报告编制日前一 年内受到公开 谴责、 处罚以致 于影响 投资 决策流程的情 形。


8.9.3 期 末其他各项资 产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 216,785.05 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 190,760,440.14 4 应收申购款 221,428,903.77 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 412,406,128.96 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 58 §9


基金份 额持有人信 息 9.1 期末基 金份额持有人 户数及持有 人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 兴业 稳天 盈货 币A 333, 953 18,313.89 662,123,297.72 10.8 3% 5,453,855,563. 30 89.17% 兴业 稳天 盈货 币B 150 260,313,61 1.43 39,014,391,78 9.70 99.9 2% 32,649,924.65 0.08% 合计 334, 103 135,176.94 39,676,515,08 7.42 87.8 5% 5,486,505,487. 95 12.15% 9.2 期末货币 市场基金前十 名份额持有 人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 3,613,508,994.92 8.00% 2 其他机构 2,675,288,334.91 5.92% 3 银行类机构 2,099,181,217.18 4.65% 4 银行类机构 2,062,393,688.93 4.57% 5 银行类机构 1,546,781,705.84 3.42% 6 银行类机构 1,099,181,998.51 2.43% 7 银行类机构 1,026,983,005.78 2.27% 8 银行类机构 1,019,967,298.45 2.26% 9 银行类机构 1,019,424,386.43 2.26% 10 券商类机构 1,018,114,314.79 2.25% 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 59 9.3 期末基金 管理人的从业 人员持有本 基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 兴业稳天盈货 币A 4,721,062.24 0.08% 兴业稳天盈货 币B 0.00 0.00% 合计 4,721,062.24 0.01% 9.4 期末基 金管理人的从 业人员持有 本开放式基金 份额总量区间 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 兴业稳天盈货币A - 兴业稳天盈货币B - 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 兴业稳天盈货币A - 兴业稳天盈货币B - 合计 0 §10


开放 式基金份额 变动 单位:份 兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B 基金合同生效日(2016年07月15 日)基金份额总额 395,052,052.73 150,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 4,696,527,602.44 18,350,532,015.15 本报告期基金总申购份额 29,949,722,523.35 61,047,056,986.99 减:本报告期基金总赎回份额 28,530,271,264.77 40,350,547,287.79 本报告期期末基金份额总额 6,115,978,861.02 39,047,041,714.35 注:申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额,赎回含转换出及分级份额调减份 额。


§11


重大 事件揭示 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 60 11.1 基金 份额持有人大 会决议 本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。 11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管部 门的重大人事 变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2018年4月19日公告,根据工作需要, 任命张庆先生担任本公司资产托管部总经理,主持资产托管部相关工作。 11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业务 的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金 投资策略的改 变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 报告期内没有改聘会计师事务所, 报告期内应支付给会计师事务所的报酬为8万元, 目前事务所已提供审计服务的连续年限为3年。 11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查或 处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任 何稽查或处罚。 11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况 11.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票投资 及佣金支付情 况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 广发 证券 2 - - - - - 兴业 证券 2 - - - - - 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 61 中信 证券 2 - - - - - 中银 国际 证券 2 - - - - - 方正 证券 2 - - - - - 中信 建投 2 - - - - - 海通 证券 2 - - - - - 天风 证券 2 - - - - - 华创 证券 2 - - - - - 光大 证券 2 - - - - - 长江 证券 2 - - - - - 招商 证券 2 - - - - - 银河 证券 2 - - - - - 华泰 证券 4 - - - - - ①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。 ⅱ财务状况良好, 经营行为规范, 最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关 处罚。 ⅲ内部管理规范、 严格, 具备健全的内控制度 , 并能满足基金运作高度保密的要求。 具 备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要,并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 62 ⅴ其他因素(综合能力一般,但在某些特色领域或行业,研究能力、深度和质量在行业 领先)。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中, 本期新增券商交易单元如下: 光大证券股份有限公司、 长江证券股份有限公司,未剔除券商交易单元。 11.7.2 基金租用证券 公司交易单 元进行其他证券 投资的情况 金额单位:人民币元 券商 名 称 债券 交易 债券 回购 交易 权证 交易 基金 交易 成交 金额 占当 期 债券 成 交总 额 的比 例 成交 金额 占当 期 债券 回 购成 交 总额 的 比例 成 交 金 额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 成 交 金 额 占当 期基 金成 交总 额的 比例 广发 证 券 - - - - - - - - 兴业 证 券 - - - - - - - - 中信 证 券 - - - - - - - - 中银 国 际证 券 - - - - - - - - 方正 证 券 2,640,356,643.99 100.00% 28,294,700,000.00 100.00% - - - - 中信 建 投 - - - - - - - - 海通 证 券 - - - - - - - - 天风 证 券 - - - - - - - - 华创 证 券 - - - - - - - - 光大 证 券 - - - - - - - - 长江 证 券 - - - - - - - - 招商 证 券 - - - - - - - - 银河 证 券 - - - - - - - - 华泰 证 券 - - - - - - - - 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 63 11.8 偏离 度绝对值超过0.5%的 情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11.9 其他 重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 兴业基金管理有限公司2017 年12月31日基金净值 (收益) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-01-02 2 关于不法分子冒用“兴业财 富”发行银行消费卡的澄清 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-01-06 3 兴业稳天盈货币市场基金暂 停大额申购(含转换转入和 定期定额投资)公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-01-09 4 郑重声明 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-01-17 5 兴业稳天盈货币市场基金20 17年第四季度报告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-01-19 6 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金在华信 证券开通基金转换业务并参 加转换申购补差费用优惠活 动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-02-12 7 兴业稳天盈货币市场基金调 整大额申购(含转换转入和 定期定额投资)公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-02-28 8 兴业稳天盈货币市场基金招 募说明书(更新)(2018年 第1号) www.cib-fund.com.cn 2018-03-01 9 兴业稳天盈货币市场基金招 募说明书(更新)(2018年 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c 2018-03-02 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 64 第1号)摘要 om.cn 10 兴业基金管理有限公司关于 增加注册资本的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-03-06 11 兴业基金管理有限公司《关 于修改兴业基金管理有限公 司旗下41只证券投资基金基 金合同及托管协议的公告》 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-03-29 12 兴业基金管理有限公司关于 修改兴业基金管理有限公司 旗下41只证券投资基金基金 合同及托管协议的修订说明 及相关法律文件 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-03-29 13 兴业稳天盈货币市场基金20 17年年度报告 www.cib-fund.com.cn 2018-03-30 14 兴业稳天盈货币市场基金20 17年年度报告(摘要) 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2018-03-30 15 兴业稳天盈货币市场基金调 整大额申购(含转换转入和 定期定额投资)限额的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-04-03 16 兴业基金管理有限公司关于 旗下基金新增宜信普泽为代 销机构并开通定期定额投资 以及参加费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-04-18 17 兴业稳天盈货币市场基金调 整大额申购(含转换转入和 定期定额投资)限额的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-04-19 18 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增扬州国信 嘉利为代销机构并参加费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-04-21 19 兴业稳天盈货币市场基金20 中国证券报、上海证券报、 2018-04-23 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 65 18年第一季度报告 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 20 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增代销机构 并开通定期定额投资的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-04-26 21 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分基金产品新增兴业 银行钱大掌柜为销售平台的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-05-12 22 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加代销机构 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-05-14 23 兴业稳天盈货币市场基金调 整大额申购(含转换转入和 定期定额投资)限额的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-05-30 24 兴业基金管理有限公司关于 旗下货币市场基金T+0快速 赎回提现业务限额调整的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-06-21 25 兴业基金管理有限公司旗下 货币市场基金在民生银行渠 道T+0快速赎回提现业务限 额调整的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-06-23 26 兴业稳天盈货币市场基金调 整大额申购(含转换转入和 定期定额投资)公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-06-29 27 兴业基金管理有限公司2018 年6月29日旗下基金净值 (收 益) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-06-30 28 兴业基金管理有限公司2018 年6月30日旗下基金净值 (收 益) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-06-30 29 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 2018-07-10 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 66 深圳分公司变更营业经营场 所的公告 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 30 兴业稳天盈货币市场基金调 整大额申购(含转换转入和 定期定额投资)公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-07-18 31 兴业稳天盈货币市场基金20 18年第二季度报告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-07-19 32 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增代销机构 以及参加费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-07-20 33 兴业基金管理有限公司关于 太原分公司办公地址变更的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-08-09 34 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增代销机构 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-08-10 35 兴业稳天盈货币市场基金招 募说明书(更新)(2018年 第2号) www.cib-fund.com.cn 2018-08-28 36 兴业稳天盈货币市场基金招 募说明书(更新)摘要(20 18年第2号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-08-28 37 兴业稳天盈货币市场基金20 18年半年度报告 www.cib-fund.com.cn 2018-08-28 38 兴业稳天盈货币市场基金20 18年半年度报告(摘要) 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2018-08-28 39 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增代销机构 以及参加费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-09-18 40 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 2018-09-28 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 67 旗下部分基金新增代销机构 以及参加费率优惠活动的公 告 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 41 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增代销机构 以及参加费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-10-18 42 兴业稳天盈货币市场基金20 18年第三季度报告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-10-24 43 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分基金产品新增招商 银行招赢通为销售平台的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-11-15 44 兴业基金管理有限公司关于 兴业稳天盈货币市场基金关 闭虹点基金代销T+0快速赎 回服务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-11-17 45 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增代销机构 以及参加费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-11-23 46 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增代销机构 以及参加费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-11-27 47 兴业稳天盈货币市场基金调 整大额申购(含转换转入和 定期定额投资)公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-11-28 48 兴业基金管理有限公司基金 经理刘禹含暂停履行职务的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-11-28 49 关于暂停兴业银行代销及直 销银行兴业宝T+0快速赎回 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c 2018-11-30 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 68 服务的通知 om.cn 50 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增代销机构 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-12-06 51 关于暂停兴业基金直销渠道 及相关合作渠道服务的通知 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-12-14 52 兴业稳天盈货币市场基金调 整大额申购(含转换转入和 定期定额投资)公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-12-27 53 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增代销机构 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-12-29 54 兴业基金管理有限公司2018 年12月28日旗下基金净值 (收益) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-12-29 55 郑重声明 中国证券报、上海证券报、 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2018-12-29 §12


影响 投资者决策的 其他重要信 息 12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达到 或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 无。 §13


备查 文件目录 13.1 备查 文件目录. (一)中国证监会准予兴业稳天盈货币市场基金募集注册的文件 兴业 稳天 盈货 币市 场基金 2018 年年度 报告



































页,共 69 页 69 (二)《兴业稳天盈货币市场基金基金合同》 (三)《兴业稳天盈货币市场基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件和营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 13.2 存放 地点 除上述第 (六) 项文件存放于基金托管人处外, 其他备查文件等文本存放于基金管 理人处,投资人在办公时间内可免费查阅。 13.3 查阅 方式 网站:http://www.cib-fund.com.cn


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话:4000095561 兴业 基金管理有限 公司 二〇 一九年三月二 十八日