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国富100B(150136)

国富100B:更新招募说明书(2019年第1号)查看PDF公告

富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 



1 富 兰克林国 海 中证 100 指 数增强型 分级 证 券投资基 金 更 新招募说 明书 (2019 年第1 号)


基金 管理 人: 国 海富 兰克 林基 金管理 有 限公 司





基金 托管 人: 中 国银 行股 份有 限公司 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 2 重要 提示 富 兰 克 林 国 海 中证100 指 数 增 强 型 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 “ ) 经 中国 证监 会证 监许 可[2012]426号 文核 准 , 机构部 函[2015]248 号文 确认 ,本基 金的基金合同于2015年3月26日生效。 基金管理 人保 证本招 募说明 书的 内容真 实、准 确、完整 。本 招募说 明书经 中 国证券监 督管 理委员 会 (以 下简称 “中国 证监 会 ” )核 准, 但中国 证监会 对本基 金募集的 核准 ,并不 表明其 对本基 金的价 值和 收益做出 实质 性判断 或保证 ,也不 表明投资于本基金没有风险。 本 基 金 是 股 票指 数 增 强 型基 金 , 属于 高 预 期收益 、 高 预 期 风险 的 证 券 投资 品 种,其预期风险与预期收益高于混 合基金、债 券基金与货币市场基金。 从本基 金所分离出来的两类基金份额来看,国富中证 100 A 份额具有低风险、收益相对 稳定的特征;国富中证100 B 份额均有高风险 、高预期收益的特征。 本基金 按照基 金份额 初始 面值1.00 元发售 ,在 市场波 动等因 素的影 响下 ,基 金份额净值可能低于 基金份额初始面值。 本基金投 资于 证券市 场,基 金净 值会因 为证券 市场波动 等因 素产生 波动, 投 资者根据 所持 有份额 享受基 金的收 益,但 同时 也要承担 相应 的投资 风险。 投资者 在投资本基金前,需充分了解 本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能 力,理性 判断 市场, 并承担 基金投 资中出 现的 各类风险 ,包 括市场 风险、 管理风 险、流动 性风 险、合 规性风 险、操 作和技 术风 险、本基 金的 特定风 险(如 指数化 投资风险、投资替代风险、跟踪偏 离风险、杠 杆机制风险、折/ 溢价交易风险、 份额配对 转换 业务及 基金份 额折算 等业务 办理 过程中的 特有 风险等 )和投 资股指 期货的风 险。 巨额赎 回风险 是开放 式基金 所特 有的一种 风险 ,即当 单个开 放日本 基 金 份 额 的 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 上 一 日 全 部基金份额(分级运 作期内包括国 富中证100 份额、国富中证100 A 份额和国富 中证100 B 份额 )的10% 时, 投资者 将可能 无 法及时 赎回持 有的全 部国 富中证100 份额。


本基金主 要投 资于具 有良好 流动 性的金 融工具 ,包括国 内依 法发行 上市的 股 票、债券 、货 币市场 工具及 法律法 规或中 国证 监会允许 基金 投资的 其他金 融工具富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 3 (但 须符 合中 国证监 会的相 关规定 ),在 正常 市场环境 下本 基金的 流动性 风险适 中。在特 殊市 场条件 下,如 证券市 场的成 交量 发生急剧 萎缩 、基金 发生巨 额赎回 以及其他 未能 预见的 特殊情 形下, 可能导 致基 金资产变 现困 难或变 现对证 券资产 价格造成 较大 冲击, 发生基 金份额 净值波 动幅 度较大、 无法 进行正 常赎回 业务、 基金不能实现既定的投资决策等风险。 投资者在 进行 投资决 策前, 请仔 细阅读 本基金 的招募说 明书 及基金 合同, 了 解本基金 的风 险收益 特征, 并根据 自身的 投资 目的、投 资期 限、投 资经验 、资产 状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。


基金管理 人承 诺以恪 尽职守 、诚 实信用 、谨慎 勤勉的原 则管 理和运 用基金 资 产,但不 保证 本基金 一定盈 利,也 不保证 最低 收益。本 基金 的过往 业绩及 其净值 高低并不 预示 其未来 业绩表 现。基 金管理 人所 管理的其 它基 金的业 绩并不 构成对 本基金业 绩表 现的保 证。基 金管理 人提醒 投资 者基金投 资的 “买者 自负” 原则, 在做出投 资决 策后, 基金运 营状况 与基金 净值 变化引致 的投 资风险 ,由投 资者自 行负担。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。


本招募说明书已经本基金托管人复核。 本 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 所 载 内 容 截 止 日 为2019 年3 月26 日 , 有 关 财 务 数 据 和 净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据未经审计)。

















富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号)


3 目 录 第一部分


绪言 ............................................................................................................................ 4 第二部分


释义 ............................................................................................................................ 5 第三部分


基金管理人............................................................................................................... 13 第四部分


基金托管人............................................................................................................... 26 第五部分


相关服务机构........................................................................................................... 28 第六部分


分级运作期内基金份额的分类与 净值计 算规则 ................................................... 49 第七部分


基金份额的发售....................................................................................................... 54 第八部分


基金合同的生效....................................................................................................... 55 第九部分


国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的上市交易 .................................. 56 第十部分


基金份额的申购与赎回........................................................................................... 59 第十一部分 基金份额的配对转换............................................................................................... 77 第十 二部分


基金的投资........................................................................................................... 80 第十三部分


基金的业绩........................................................................................................... 97 第十四部分


基金的财产........................................................................................................... 98 第十五部分


基金财产估值....................................................................................................... 99 第十六部分


基金的收益与分配............................................................................................... 107 第十七部分


基金费用与税收................................................................................................. 109 第十八部分 分级运作期内基金份额折算................................................................................. 113 第十九部分


分级运作期届满与基金份额转 换 ..................................................................... 126 第二十部分


基金的会计与审计............................................................................................... 128 第二十一部分


基金的信息披 露............................................................................................. 129 第二十二部分


风险揭示......................................................................................................... 135 第二十三部分


基金合同的变更、终止与基 金财产 清算 ..................................................... 144 第二十四部分


基金合同摘要................................................................................................. 148 第二十五部分


托管协议摘要................................................................................................. 168 第二十六部分


对基金份额持有人的服务............................................................................. 180 第二十七部分


其他应披露事项............................................................................................. 182 第二十八部分


招募说明书的存放及查阅方 式 ..................................................................... 183 第二十九部分


备查文件......................................................................................................... 184 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 4 第一 部分


绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 下简称“ 《基 金法》 ” )、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称 “ 《运作办 法》 ” )、《证券投资基金销售管理办法》( 以下简称 “ 《销售办法》 ” )、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 称 “ 《信息披露办法》 ” ) 《公 开募集开放式证 券投资基金流 动性风险管 理规 定》(以下简称 《流动性风险 管理 规定》) 和其他有关法律法规的规定,以及《 富兰克林国海中证100 指数增强 型 分级 证券投资基金基金合同》(以下简称 “基金合同 ”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本 基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授 权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文 件。投资者自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的 当事人,其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按 照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。投资者欲 了 解基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 , 应详细查阅基金合同。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 5 第二 部分


释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 基金或本基金 指富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资 基金(包括分级运作期届满后形成的富兰克林国海 中证100 指数增强型证券投资基金(LOF)) ; 基金合同 指《富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投 资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和 补充; 招募说明书或本招募说 明书 指《富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投 资基金招募说明书》及其定期更新; 发售公告 指《富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投 资基金基金份额发售公告》; 托管协议 指《富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投 资基金托管协议》及其任何有效修订和补充; 中国证监会 指中国证券监督管理委员会; 中国银监会 指中国银行业监督管理委员会; 《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表 大会常 务委员会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第 十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议 修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员 会第十 四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 〈 中 华 人 民 共和 国 港 口 法> 等 七 部 法律 的 决 定》 修 改 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关 对其不时做出的修订 ;


《销售办法》 指 2011 年 6 月 9 日由中国证监会公布并于 2011 年 10 月 1 日起实施的《证券投资基金销售管理 办法》 及不时做出的修订; 《运作办法》 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定》 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日 实施的《公开募集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 颁布机关对其不时做出的修订 ; 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 6 险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订; 《信息披露办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布并于 2004 年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理 办法》 及不时作出的修订; 元 指人民币元; 基金管理人 指国海富兰克林基金管理有限公司; 基金托管人 指中国银行股份有限公司; 注册登记业务 指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具 体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份 额注册登记、清算、结算及基金交易确认、代理发 放红利 、 建 立 并 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 、 办 理 非 交易过户业务等; 注册登记机构 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司; 投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者 和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资者; 个人投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证 券投资基金的自然人; 机构投资者 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准 设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的 企业法人、事业法人、社会团体或其他组织; 合格境外机构投 资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依 法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者; 基金份额持有人 根据基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额 的投资者; 基金份额持有人大会 指按照基金合同第十二部分之规定召集、召开并由 基 金 份 额 持 有 人 或 其 合 法 的 代 理 人 进 行 表 决 的 会 议; 基金募集期 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会 核准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起 最长不超过3 个月; 基金合同生效日 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 7 和基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合 同规定的,基金管理人依据《基金法》聘请法定机 构验资并向中国证监会办理备案手续后,中国证监 会的书面确认之日; 基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金 财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以 公告的日期 ; 存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限; 工作日 指 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日; 开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日; 开放时间 指 开 放 日 基 金 接 受 申 购 、 赎 回 或 其 他 交 易 的 时 间 段; 《业务规则》 指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上 市开放式基金业务规则》、《深圳证券交易所开放 式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易 所证券投资基金上市规则》,中国证券登记结算有 限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责 任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及 代销机构业务规则等相关业务规则和实施细则; 认购 指在基金募集期内,投资者照基金合同、招募说明 书和注册登记机构的相关业务规则的规定申请购买 本基金基金份额的行为; 申购 指在基金合同生效后的存续期间,投资者按照基金 合同、招募说明书和注册登记机构的 相 关 业 务 规 则 的规定申请购买本基金基金份额的行为; 赎回 指在基金合同生效后的存续期间,投资者按照基金 合同、招募说明书和注册登记机构的相关业务规则 的规定要求基金管理人购回其持有的本基金基金份 额的行为; 基金转换 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时 有效公告规定的条件,申请将其所持有的基金管理 人管理的已开通基金转换业务的开放式基金(转出富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 8 基金)的全部或部分基金份额转换为同一基金管理 人管理的且已开通基金转换业务的其他开放式基金 (转入基金)的基金份额的行为 ; 转托管 指在本基金的不同销售机构之间实施的变 更 所 持 基 金份额销售机构的操作,包括跨系统转托管和系统 内转托管; 定期定额投资


指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣 款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约 定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及 基金申购申请的一种投资方式;


标的指数 中证 100 指数; 指令 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金 托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令; 场外 指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜 台或者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎 回业务的基金销售机构和场所;


场内 指 通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所 交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交 易业务的场所; 国富中证 100 份额 分级运作期内 本 基 金 的 基 础 份 额 。 投 资 者 在 场 外 认 购、申购的 国富中证 100 份 额 不 进 行 自 动 分 离 或 基 金份额分拆;投资者在场内认购的国富中证 100 份 额将进行基金份额 的 自 动 分 离 ; 投 资 者 在 场 内 申 购 的 国富中证 100 份 额 , 可 选 择 进 行 基 金 份 额 分 拆 , 也可选择不进行基金份额分拆 ;


国富中证 100 A 份额 国富中证 100 份额分 级 运 作 期 内 按 基 金 合 同 约 定 规 则所自动分离或分拆的稳健收益类基金份额; 国富中 证 100 B 份额 国富中证 100 份额分 级 运 作 期 内 按 基 金 合 同 约 定 规 则所自动分离或分拆的积极收益类基金份额; 国富中证 100 A 份额的 本金 除非基金合同文义另有所指,对于 国富中证 100 A 份额而言,指 1.00 元; 巨额赎回 指 本 基 金 单 个 开 放 日 , 本 基 金 份 额 净 赎 回 申 请( 赎回 申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 9 扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总 数 后 的 余 额) 超 过 上 一 日 全 部 基 金 份 额 ( 分 级 运 作 期内包括国富中证 100 份额、国富中证 100 A 份额和 国富中证 100 B 份额)的 10% 时的情形 ;


注册登记系统 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结 算系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额 登记在本系统; 证券登记结算系统 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登 记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或买入 的基金份额登记在本系统; 上市交易 基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价 的方式买卖 国富中证 100 A 份额、 国富中证 100 B 份 额的行为及在分级运作期结束后买卖 富 兰 克 林 国 海 中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)份 额的行 为; 《上市交易公告书》 指 《 富 兰 克 林 国 海 中证 100 指 数 增 强 型 分 级 证 券 投 资基金之国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额 上市交易公告书》以及《富兰克林国海中证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 份 额 上 市 交 易 公 告 书》; 系统内转托管 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统 内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统 内不同会员单位(交易单元)之间进行转登记的行 为; 跨系统转托管 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统 和证券登记结算系统间进行转登记的行为;


自动分离 指投资者在场内认购的每 2 份国富中证 100 份额在发 售结束后按 1:1 比例自动转换 为 1 份国富中 证 100 A 份额 和 1 份国富中证 100 B 份额的行为; 配对转换 指 分 级 运 作 期 内 本 基 金 的 国 富 中 证 100 份 额 与 国 富 中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额之间按 约定的 转换规则进行转换的行为,包括分拆和合并; 基金份额折算日 根据基金合同第二十一部分“基金份额折算”所规 定的份额折算基准日(包括定期份额折算和不定期富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 10 份额折算)确定; 分拆 根据基金合同的约定,在分级运作期内,基金份额 持有人 将其 持有 的每 2 份国 富中 证 100 份额 的场内 份额申请转换成 1 份国富中证 100 A 份额与 1 份国富 中证 100 B 份额的行为; 合并 根据基金合同的约定,在分级运作期内,基金份额 持有人 将其持 有的 每 1 份国富中 证 100 A 份 额与 1 份国富中证 100 B 份额申请转换成 2 份国富中证 100 份额的场内份额的行为; 分级运作期 自基金合同生效之日起至五年后对应日(分 级运 作 期 到期日) 止,如果该对应日为非工作日, 则分 级运作 期到期日顺延至下一工作日; 国富中证 100 A 份额约 定年收益率 国富中证 100 A 份额约定年收益率 为“同期 银行人 民币一年期定期存款利率(税后)+3.5% ”, 同期银 行人民币一年期定期存款利率以是指当年 1 月 1 日中 国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存 款基准利率,但 基 金 合 同 生 效 日 所 在 年 度 的 同期银 行人民币一年期定期存款利率以 基 金 合 同 生 效 日 中 国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存 款基准利率为准。每份 国富中证 100 A 份 额 年 基 准 收益均以 1.00 元 为 基 准 进 行 计算 , 但 基 金 管理 人 并 不承诺或保证国富中证 100 A 份 额 持 有 人 的该 等 收 益,如在分级运作期 某 一 会 计 年 度 内 本 基 金 资 产 出 现极端损失情况下,国富中证 100 A 份额的基金份 额持有人可能会面临无法取得约定收益的风险甚至 损失本金的风险; 国富中证 100 A 份额约 定收益 国富中证 100 A 份额依据约定年收益率及基 金合同 约定的截至计算日的实际天数计算的累计收益; 国富中证 100 B 份额应 得资产及收益 分 级 运 作 期 届 满 后 的 份 额转换 本基金净资产优先分配予国富中证 100 A 份额 的本金 及约定收益后的剩余净资产; 本 基 金 在 五 年 分 级 运 作 期 届 满 后 , 按 照 基 金 合 同 规 定的份额转换规则,国富中证 100 A 份 额 和国 富 中 证 100 B 份额以各自的份额参考净值为基础, 按照国 富中证 100 份 额 的 基 金 份 额净 值 (NAV ) 转 换 为 同富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 11 基金份额转换日 一上市开放式基金(LOF )的份额。 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的 转换日 为 基 金 合 同 生 效 之 日 起 至 五 年 后 对 应 日 , 即 分 级 运 作 期 到 期 日 同 日 。 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日 , 则 顺 延 到下一工作日。 指令 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金 托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令; 直销机构 指国海富兰克林基金管理有限公司; 代销机构 指 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 , 取 得 基 金 代 销 业 务 资 格 并 接 受 基 金 管 理 人 委 托,代为办理基金认购、申购、赎回和其他基金业 务的机构; 销售机构 指本基金直销 机构及代销机构;


基金销售网点 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点; 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互 联网网站或其它媒体; 基金账户 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的 由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及 其变动情况的账户; 深圳证券账户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为投 资者开设的深圳证券交易所人民币普通股票帐户或 证券投资基金帐户;投资者通过深圳证券交易所交 易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内 赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账 户 下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算 系统; 基金交易账户 指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销 售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业 务而引起的基金份额变动及结余情况的账户; T 日 指销售机构在规定时间受理投资 者 申 购 、 赎 回 或 其 他业务申请 的工作日; T+n 日 指 T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日 ,n 指自然富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 12 数;指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业 务申请的开放日; 基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券 价差、银行存款利息以及其他已实现的合法收入及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本 和 费 用 的 节 约 合 法 收 入;


基金资产总值 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收 款项以及以其他投资所形成的价值总和;


基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值; 基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 后的价值; 基金财产估值 指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金 财产净值和基金份额净值的过程; 法律法规 流动性受限资产 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司 法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规 范 性 文 件 以 及 对 于 该 等 法 律 法 规 的 不 时 修 改 和 补 充; 是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到 期日在 10 个 交 易 日 以 上 的 逆 回 购 与 银 行 定 期 存 款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的 债券; 不可抗力 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因 素,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战 争、疫情、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变 化、突发停电、公众通讯设备或互联网络故障以及 其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交 易等。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 13 第三 部分


基金管理人 一、 基金管理人概 况 名称:国海富兰克林基金管理有限公司 注 册 地址 : 广西 壮族 自 治区 南宁 市总 部 路1 号中 国 -东 盟 科技 企业 孵化 基 地 一期A-13 栋306 号房


办公地址: 上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层 法定代表人:吴显玲 成立日期:2004年11 月15日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]145 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.2亿元人民币 存续期限:50年 联系人: 施颖楠 联系电话:021-3855 5555 股权结构 : 国海 证券股 份有限 公司持有51%股 权,邓普 顿国际 股份有 限公司 持有49%股权 二、 主要人员情况 (一)董事会成员 董事长吴显玲女士,中共党员,管理学硕士,经济师。历任中国人民银行 广西壮族自治区金融管理处主任科员,广西证 券交易中心副总经理(主持全面 工作),广西证券登记有限责任公司法定代表 人、总经理,广西证券有限责任 公司副总裁、国海证券有限责任公司副总裁 ,国海富兰克林基金管理有限公司 督察长、董事长、副董事长兼总经理, 国 海 富兰 克 林 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司董事长 , 国海富兰克林投资管理(上海)有 限公司执行董事兼总经理 。现任 国海富兰克林基金管理有限公司董事长,兼任 国海富兰克林资产管理(上海) 有限公司董事长、代为履行总经理职责。 副 董 事 长 麦 敬 恩 (Gregory E. McGowan ) 先 生 , 文 学 学 士 , 硕 士 学 位 以 及 法学博士学位。在加入富兰克林邓普顿投资集 团之前,麦敬恩先生是美国证券 交易委员会的资深律师。麦敬恩先生于1986 年加入富兰克林邓普顿投资集团,富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 14 担任Templeton Worldwide


Inc. 执 行 副 总 裁 、 董 事 和 法 律 总 顾 问 。 曾 任 多 个 富 兰 克 林 邓 普 顿 公 司 董 事 , 包 括 但 不 限 于Franklin Templeton Management Luxembourg S.A. (卢森堡),富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司(香 港),Templeton Asset Management Ltd. (新加坡),Franklin Templeton Holding Limited ( 毛 里 求 斯 ) ,Franklin Templeton Services Limited (爱 尔兰),国海富兰克林基金管理有限公司董事 长,中国人寿富兰克林资产管理 有限公司股东代表。现任富兰克林邓普顿投资集团高级战略顾问,Templeton International Inc. 执 行 副 总 裁 及 法 律 总 顾 问 ,Franklin Templeton France S.A 和Franklin Templeton Strategic Investments, Ltd. 董事,Templeton Investment Counsel, LLC 执行副总裁,Franklin Templeton Investment Services Gmbh 咨询 委员会 委员,Brinker Destinations Trust 独立 董事, 国海 富兰克林基金管理有限公司股东代表、副董事 长,国海富兰克林资产管理(上 海)有限公司董事,中国人寿富兰 克 林 资 产 管理 有 限 公 司 董 事 , 国 寿 富 兰 克 林 (深圳)股权投资基金管理有限公司董事, Global Capital Plc. 独立董事 。 董事何春梅女士,中共党员,工程硕士。历任广西壮族自治区政府办公厅 第五秘书处科员、副主任科员,广西开发投资 有限责任公司融资部副经理、财 务部副经理、经理、总经理,广西投资集团有 限公司总裁助理兼办公室主任, 国海证券有限责任公司监事,广西壮族自治区 金融工作办公室副主任、党组成 员、机关党委书记,广西北部湾股权交易所股 份有限公司董事。现任广西投资 集团有限公司党委副书记,国海证券股份有限 公司党委书记、董事长,国海良 时期货有限公司董事,国海创新资本投资管理 有限公司董事,国海富兰克林基 金管理有限公司董事。 董事刘世安先生,中共党员,经济学博士,高级经济师。历任华东政法学 院讲师,上海交易所副总监、总监、总经理助 理,中国证券投资者保护基金有 限责任公司执行董事、党委委员,上海证券交 易所副总经理、党委委员,平安 证券股份有限公 司常务副总 经理、总经 理兼CEO 、党委副书记 。现任国海 证券股 份有限公司党委副书记、总裁,国海创新资本 投资管理有限公司董事,国海富 兰克林基金管理有限公司董事。 董事燕文波先生,中共党员,工商管理硕士。历任君安证券有限责任公司 人力资源部职员、资产管理部职员,上海浦东 科创有限公司投资部经理,民生富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 15 证券有限责任公司人力资源部总经理,联合证 券有限责任公司人力资源部总经 理、机构客户部总经理,国海证券有限责任公 司总裁助理(并先后兼任总裁办 公室主任和资产管理部、资本市场部、北京管 理总部总经理等职务)、副总裁 兼北京分公司总经理,国海证券股份有限公司 副总裁兼资本市场部总经理、北 京分公司总经理。现任国海证券股份有限公司 副总裁兼企业金融服务委员会主 任及深圳分公司总经理,国海富兰克林基金管 理有限公司董事,国海富兰克林 资产 管理(上海)有限公司董事 。 董事梁葆玲(Linda Liang ) 女 士 ,CPA , 加 利 福 尼 亚 执 照 , 经 济 学 文 学 学 士。历任毕马威会计师事务所加利福尼亚旧金 山办事处税务监督高级专员,安 永会计师事务所加利福尼亚圣何塞和帕洛阿尔 托办事处税务顾问高级经理。梁 葆玲女士于 2005 年加入富兰克林邓普顿投资集团,历任富兰克林邓普顿投资总 部 美 国 公 司 税 及 全 球 税 总 监 , 富 兰 克 林 邓 普 顿 资 本 控 股 私 人 有 限 公 司 ( 新 加 坡)亚洲规划与策略总监。现任邓普顿资产管 理有限公司权益投资团队首席行 政官,国海富兰克林基金管理有限公司董事, 国海富兰克林资产管理(上 海) 有限公司董事。 董事张伟先生,硕士研究生学历。历任澳纽银行集团(悉尼)企业银行主 任 , 香 港 上 海 汇 丰 银 行 国 际 信 托 有 限 公 司 副 总 裁 , 银 行 家 信 托 有 限 公 司 ( 英 国)联席董事, 德意志信托 (香港)有 限公司 董事。2000年7月 加入富兰克 林邓 普顿投资,先后担任机构业务拓展董事、香港 区销售及市场业务拓展主管、香 港区总监。现任富兰克林邓普顿投资 ( 亚 洲 )有 限 公 司 大中华区总监及董事 , 国海富兰克林基金管理有限公司董事。 独立董事徐同女士,复旦大学经济学硕士,曾任上海普陀区政协委员。历 任深圳特区证券公司交易部经理、办公室主任 、深圳上证总经理,国泰证券公 司总经理助理,北京证券公司副总经理,北京 华远集团总经济师,国都证券公 司总经济师 , 三亚财经论坛发展有限公司董事 。现任国海富兰克林基金管理有 限公司独立董事。 独 立 董事 刘戎 戎 女士 ,MBA 商 学 硕士 。 历任麦 肯 锡公 司商 业 分析 员, 昆 仲 亚 洲 基 金 合 伙 人 ,Vision Investment Management(Asia) Limited 董 事 总 经 理 , 博 信资本业务合伙人。现任得仕股份有限公司董 事及副总经理,联新国际医疗集 团投资管理委员会首席顾问,国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 16 独立董事施宇澄先生,工商管理硕士,为奥迈资本管理有限公司创办人兼 管理合伙人。施先生曾经担任中国人寿资产管 理有限公司独立董事及中国人寿 富兰克林资产管理(香港)公司独立董事, 上海 发 展 研 究 基 金 会 理 事 及 兼 职 研 究员。现任中国人寿资产管理公司另类投资咨 询委员会成员,笔克远东控股公 司(香港联交所主板上市公司)独立董事,国 海富兰克林基金管理有限公司独 立董事 ,中国人民财产保险股份有限公司监事会独立监事 。 独立董事孙伟先生,美国纽约州律师执业资格,美国杜克大学、华东政法 大学法律 硕士。2000 年 加入上 海市君 悦律师 事务所, 任该所 合伙 人及公 司法部 门主管,2007 年 组建上 海原本 律师事 务所, 现任上海 原本律 师事 务所主 任、管 理合伙人,国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。 管理层董事林勇先生,工商管理硕士。历任江西省人民银行调查统计处调 查分析员,江西省资金融通中心融资部交易员 ,招商银行总行计划资金部资金 交易中心经理,嘉实基金管理有限公司投资管 理部基金经理,国泰基金管理有 限公司固定收益部总监助理、基金经理,平安 银行股份有限公司资金交易部总 经理、金融市场事业部副总裁兼资产管理中心 、投资交易中心总经理,资产管 理事业部副总裁,平安磐海资本有限公司董事 长兼总经理,平安证券股份 有限 公司资产管理事业部总经理。现任国海富兰克 林基金管理有限公司总经理、管 理层董事。 (二)监事会成员 监事会主席余天丽女士,经济学学士。历任富达基金(香港)有限公司投 资 服 务 代 表 ,Asiabondportal.com 营 销 助 理 , 富 达 基 金 ( 香 港 ) 有 限 公 司 亚 洲 区项目经理,英国保诚资产管理(新加坡)有 限公司亚洲区战略及产品发展部 副董事,瑞士信贷资产管理(新加坡)有限公 司亚洲区产品发展部总监,工银 瑞信基金管理有限公司专户投资部产品负责人 。现任富兰克林邓普顿资本控股 有限公司(富兰克林邓普顿投资集团全资子公 司)亚洲区产品策 略部董事,国 海富兰克林基金管理有限公司监事会主席。 监事梁江波先生,研究生班学历,中共党员,经济师、会计师。历任广西 信托投资公司计划财务部核算一科副科长,太 平洋保险公司(寿险)南宁分公 司财务部会计,国海证券有限责任公司计划财 务部会计核算部经理,国海良时 期货有限公司财务总监兼财务部总经理,国海 证券股份有限公司财务管理部副富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 17 总经理(主持工作)。现任国海证券股份有限 公司财务管理部总经理、国海富 兰克林基金管理有限公司监事。 职工监事张志强 先生,CFA, 纽约州立大学 ( 布法罗)计算机 科学硕士,中 国 科 学 技 术 大 学 数 学 专 业 硕 士 。 历 任 美 国Enreach Technology Inc. 软 件 工 程 师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员 ,友邦华泰基金管理有限公司高 级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公 司首席数量分析师、风险控制部 总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克 林基金管理有限公司量化与指数 投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300 指数增强基金和国富中证100 指数 增强分级基金 基金经理、职工监事。 职 工 监事 赵晓 东 先生 ,香 港大 学MBA 。 历 任淄 博 矿业 集团 项 目经 理, 浙 江 证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司 高级投资经理,国海证券有限责 任 公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有 限公司研究员、高级研究员、国 富弹性市值混合 基金和国富 潜力组合混 合基金 的基金经理助理 ,国富沪深300 指 数 增 强 基 金 基 金 经 理 。 现 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 总 监 、 QDII 投 资 总 监、 国 富 中 小盘 股 票 基 金、 国 富 焦点 驱 动 混 合 基 金、 国 富 弹 性 市 值 混合基金和国富恒瑞债券基金基金经理、职工监事 。 (三)经营管理层人员 总经理林勇先生,工商管理硕士。历任江西省人民银行调查统计处调查分 析员,江西省资金融通中心融资部交易员,招 商银行总行计划资金部资金交易 中心经理,嘉实基金管理有限公司投资 管 理 部基 金 经 理 , 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 总 监 助 理 、 基 金 经 理 , 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 资 金 交 易 部 总 经 理、金融市场事业部副总裁兼资产管理中心、 投资交易中心总经理、资产管理 事业部副总裁,平安磐海资本有限公司董事长 兼总经理,平安证券股份有限公 司资产管理事业部总经理。现任国海富兰克林 基金管理有限公司总经理、管理 层董事。 副 总 经 理 徐 荔 蓉 先 生 ,CFA ,CPA ( 非 执 业 ) , 律 师 ( 非 执 业 ) , 中 央 财 经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公 司金融部副总经理,融通基金管 理有限公司基金经理,申万巴黎基金管理有限 公司(现“申万菱信基金 管理有 限公司”)基金经理,国海富兰克林基金管理 有限公司高级顾问、资产管理部 总经理兼投资经理、管理层董事 。 现 任 国 海 富兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 18 理、投资总监、研究分析部总经理,国富中国 收益混合基金、国富潜力组合混 合基金和国富研究精选混合基金基金经理。 副总经理王雷先生,硕士研究生。历任华东计算技术研究所技术安全部职 员,平安证券有限责任公司成都及上海地区营 业部总经理、南京北门桥路证券 营业部总经理、经纪业务事业部执行总经理, 招商基金管理有限公司华东机构 理财中心副总监、机构理财部负责人。现任国 海富兰克林基金管理有限 公司副 总经理。 (四)督察长 督察长储丽莉女士,中共党员,律师(非执业),英国伦敦大学亚非学院 法律硕士。历任上海物资贸易中心股份有限公 司法律顾问、投资经营部副总经 理 ,李宁 体育( 上海 )有限 公司法 律顾问 。2005 年加入 国海 富兰克 林基金 管理 有限公司,先后担任公司法律顾问、高级法律 顾问、监察稽核部副总经理、监 察稽核部总经理、管理层董事、国海富兰克林 资产管理(上海)有限公司董事 会秘书 。自 2006 年起,还同时兼任公司董事 会秘书。现任国海富兰克林基金管 理有限公司督察长兼董事会秘书、高级法律顾问 。 (五)基金经理 现任基金经理: 张志强先生,CFA ,纽约州立 大学(布法罗 ) 计算机科学硕士 ,中国科学技 术大学数学 专业硕士 。历任美 国Enreach Technology Inc. 软件工 程师,海 通证 券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰 基金管理有限公司高级数量分析 师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量 分析师、风险控制部总经理、业 务发展部总经理。截至本报告期末任 国 海 富 兰克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 与 指 数投资总监、金 融工程部总 经理、职工 监事、 国富沪深300指数 增强基金 及 国富 中证100指数增强分级基金的基金经理。 历任基金经理 2016 年 5 月至 2017 年 9 月由鲍翔先生担任本基金基金经理,与现任基金经 理张志强先生共同管理本基金。 (六)投资决策委员会成员 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 19 本基金采取集体投资决策制度。


投资决策委员会由下述委员组成:林勇先生(公司总经理);徐荔蓉先生 (公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理、基金经理);张志强先生 (量化与指数投资总监、金融工程部总经理、基金经理、职工监事);赵晓东 先生(权益投资总监、QDII 投资总监、基金经理、职工监事);刘怡敏女士 (固定收益投资总监、基金经理);叶斐先生(风险控制部总经理助理)。 储丽莉女士(督察长)有权列 席投资决策委员会的任何会议。 (七)上述人员之间不存在近亲属关系。 三、 基金管理人的 职责 1、依法募集基 金,办理或者 委托经中国 证监 会认定的其他机构 代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合 同的约定确定 基金收益分 配方 案,及时向基金份 额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与 基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11 、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为; 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、 基金管理人的 承诺 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 20 (一)基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相 关规定,并建立健全内部控制制 度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。 (二)基金管理人不从事下列行为: 1、将其固 有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; 2、不公平地对待其管理的不同基金财产; 3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; 4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; 5、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 (三)基金经理承诺 1、依照有关法 律法规和基金 合同的规定 ,本 着谨慎的原则为基 金份额持有 人谋取最大利益; 2、不利用职务 之便为自己、 代理人、代 表人 、受雇人或任何其 他第三人牟 取不当利益; 3、不泄漏在任 职期间知悉的 有关证券、 基金 的商业秘密、尚未 依法公开的 基金 投资内容、基金投资计划等信息; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、 基金管理人的 风险管理和 内部控制制 度 (一)风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风 险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。 针对上述各种风险,本基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体 包括以下内容: 1、建立风险管 理环境。具体 包括制定风 险管 理战略、目标,设 置相应的组 织机构,配备相应的人力资源与技术系统,设 定风险管理的时间范围与空间范 围等内容。 2、识别风险。 辨识组织系 统 与业务流程 中存 在的风险以及风险 存在和发生 的原因。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 21 3、分析风险。 检查存在的控 制措施,分 析风 险发生的可能性及 其引起的后 果。 4、度量风险。 评估风险水平 的高低,既 有定 性的度量手段,也 有定量的度 量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干 级别,每一种风险按其发生的可 能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。 定量的方法则是设计一定的风险 指标,测量其数值的大小。 5、处理风险。 将风险水平与 既定的标准 相对 比,对级别较低的 风险加以监 控,对较为严重的风险实施一定的管理计划, 对于后果极其严重的风险,则及 时准备相应的应急处理措施。 6、监视与检查 。对已有的风 险管理系统 要监 视及评价其管理绩 效,在必要 时加以改变。 7、报告与咨询 。建立风险管 理的报告系 统, 使公司股东、公司 董事会、公 司 高 级 管 理 人 员 及 监 管 部 门 及 时 了 解 公 司 风 险 管 理 状 况 , 并 向 其 寻 求 咨 询 意 见。 (二)内部控制制度 1、内部控制的原则 (1)全面性原 则。内部控制 制度覆盖公 司的 各项业务、各个部 门和各级人 员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 (2)独立性原 则。基金管理 人设立独立 的督 察长与监察稽核部 门,并使它 们保持高度的独立性与权威性。 (3)相互制约 原则。公司部 门和岗位的 设 置 权责分明、相互牵 制,并通过 切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 (4)重要性原 则。公司的发 展必须建立 在风 险控制完善和稳固 的基础上, 内部风险控制与公司业务发展同等重要。 2、内部控制的主要内容 基金管理人内部控制的主要内容包括:业务控制、资金管理控制、会计系 统控制、信息技术系统控制、信息披露控制、监察稽核控制、人事控制等。 (1)业务控制 业务控制包括市场开发业务控制、投资管理业务控制、开放式基金业务控 制、金融创新业务控制等。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 22 市场开发业务控制主要内容包括:针对市场开发的各项业务建立明确的职 责分工,实行岗位分离制度,保证各项业务的 有效性和可靠性,同时加强内部 牵制,防止错误及舞弊行为发生;制定基金销 售的标准化流程,选用先进的电 子销售系统,以不断提高基金销售的服务质量 和避免差错事故的发生;制定统 一的客户资料和销售资料管理制度,妥善保管 各类资料;实施对客户的审查制 度,对客户情况及资金情况进行严格的审查, 事先明确双方的权利与义务,防 范 新 的 电 子 交 易 方 式 下 的 各 种 风 险 ; 本 公 司 制 作 基 金 的 宣 传 推 介 材 料 应 符 合 《销售办法》、《基金宣传推介材料监管事项 的补充规定》和《证券投资基金 评价业务管理暂行办法》等相关法律法规的要 求,公司和基金代销机构的基金 宣传推介材料,事先均需经公司的督察长检查 ,出具合规意见书, 公司负责基 金营销业务的高级管理人员也应当对基金宣传 推介材料的合规性进行复核并出 具复核意见,报中国证监会备案 ; 根 据 《 证 券投 资 基 金 销 售 适 用 性 指 导 意 见 》 的要求,公司及基金代销机构在销售基金和相 关产品的过程中, 将 注重根据基 金投资人的风险承受能力销售不同风险等级的 产品,把合适的产品卖给合适的 基金投资人。为此公司已建立基金销售适用性 管理制度,对基金产品进行风险 评价 并 定期更新 , 对基金投资人进行风险承受 能力调查,同时做好销售人员的 业务培训工作,加强对基金销售行为的管理, 加大对基金投资人的风险提示, 降低因销售过程中产品错配而导致的基金投资人投诉风险。 研究业务控制主要内容包括:研究工作保持独立、客观;建立了严密的研 究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法 ;建立了投资对象备选库制度, 研究部门根据基金合同要求,在充分研究的基 础上建立和维护备选库;建立了 投资分析例会制度,沟通信息,交流经验,研 究对策,提高投资决策的准确性 和及时性;建立了研究报告质量评价体系。 投 资 决 策 业 务 控 制 主 要 内 容 包 括 : 投 资 决 策 严 格 遵 守 法 律 法 规 的 有 关 规 定,符合基金合同所规定的投资目标 、 投 资 范围 、 投 资 策 略 、 投 资 组 合 和 投 资 限制等要求;明确界定投资权限,严格遵守投 资限制,防止越权决策;建立了 投资决策审批制度。 基金交易业务控制主要内容包括:基金交易实行集中交易制度,基金经理 不直接向交易员下达投资指令或者直接进行交 易;制定了基金投资交易业务的富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 23 标准化流程并注意流程在各部门之间的衔接和 监控,并有书面凭证;建立了完 善的交易记录制度,每日投资组合列表等及时核对并存档保管。 (2)资金管理控制 资金管理控制主要内容包括:基金资金独立于基金管理人的自有资金。基 金管理人的自有资金与基金资金分开并互为封 闭,不混合使用;坚持了资金营 运安全性、流动性和效益性相统一的经营原则 。资金的筹措和使用严格按照法 律法规及基金管理人有关规定执行并统一管理 ,以提高资金使用效益,并注意 其安全性和流动性。 (3)会计系统控制 基金管理人采取了适当的会计控制措施,明确会计凭证、会计账簿和财务 会计报告的处理程序,以确保基金管理人会计 核算系统的正常运转。具体内容 包括: 基金管理人建立了凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列 凭证管理制度,确保正确记载经济业务,明确 经济责任;基金管理人建立了账 务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿, 有效控制会计记账程序;基金管 理人建立了复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。 (4)信息技术系统控制 信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写 了完整的技术资料;在实现业务电子化时,设 置保密系统和相应控制机制,并 保 证 了 信 息 技 术 系 统 的 可 稽 性 ; 信 息 技 术 系 统 投 入 运 行 前 , 已 经 过 业 务 、 运 营、监察稽核等部门的联合验收。 (5)信息披露控制 信息披露控制包括:基金管理人按照《中华人民共和国公司法》、《证券 法》、《基金法》、《信息披露办法》及其配 套的信息披露内容与格式准则和 编报规则等法律法规和中国证监会有关规定, 建立完善的信息披露制度,能够 保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时 ;基金管理人公开披露的信息包 括:招募说明书、基金合同、托管协议、定期 报告、临时报告、法律法规以及 中国证监会规定应予披露的其他信息。基金管 理人严格执行信息披露的作业流 程,各部门各司其职,并承担其相应的责任。 (6)监察稽核控制 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 24 监察稽核控制包括:基金管理人设立了督察长,全权负责基金管理人的监 察稽核工作。督察长的任命符合中国证监会的 任职条件,经董事会聘任。督察 长对董事会负责,任期由基金管理人章程规定 ;根据基金管理人监察稽 核工作 的需要和董事会授权,督察长可以列席基金管 理人相关会议,调阅基金管理人 相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地 履行检查、评价、报告、建议职 能。督察长对于在稽核监察中所掌握的信息资 料负有保密责任。督察长定期和 不定期向董事会报告基金管理人内部控制执行 情况,董事会对督察长的报告进 行审议;督察长独立出具监察季报、年报及其 他报告,直接报送董事会和中国 证监会,同时抄送总经理。如发现基金管理人 有重大违规行为,立即向基金管 理人的董事会和中国证监会及相关派出机构报告。 (7)人力资源管理控制 人力资源管理控制包括:本基金管理人建立了合理的员工报酬体系,合理 确定员工报酬水平。过低的报酬会影响人力资 源的质量和运行效益,而过高的 报酬会损害基金管理人的利益,所以确定工资 制度时坚持了效益优先,兼顾公 平的原则;基金管理人建立了管理人员的选聘 和培养制度。制定科学的管理人 员选聘政策和方法,使优秀人才脱颖而出;制 定管理人员培养制度,不断提高 其管理水平;制定了员工的业绩评价和激励方案,充分调动其积极性。 (8)内幕交易和关联交易控制 内幕交易和关联交易控制包括:严格规范和界定禁止员工从事的活动,并 要 求 员 工 严 格 遵 守 ; 完 善 电 脑 监 控 系 统 , 在 线 实 时 监 控 基 金 的 投 资 、 交 易 活 动,防止利用基金财产对敲作价等操纵市场的 行为,尤其注意观察大额买卖股 票的现象;设置投资限制表。按关联 交 易 的 明确 规 定 限 制 买 卖 的 股 票 , 对 限 制 表中的股票严禁购买,监察稽核部门根据限制 表监控基金投资;对员工行为进 行监察,防止出现与基金从业人员操守不符的 行为,以及有关法律法规禁止基 金从业人员从事的行为;对员工加强职业道德教育。 实 行 集中交易制度、防火墙制度、信息控制制度,从制度上防止内幕交易 的发生。 3、基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司确 知建立、实施 和维持内部 控制 制度是本公司董事 会及管理 层 的责任; 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 25 (2)上述关于内部控制的披露真实、准确; (3)本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 26 第四 部分


基金托管人 (一 )基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称 “中国银行 ”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号 首次注册登记日期:1983 年10 月31 日 注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人: 陈四清


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二 )基金托管部 门及主要人 员情况 中国银行托管业务部设立于1998 年,现有员 工110 余人,大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经 历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托 管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券 投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII 、 QDII 、境外三类机构、券商资产管理计划 、信托计划、企业年金、银行理财产 品、股权基金、私募基金、资金托管等 门类齐全、产品丰富 的托管 业务体系 。 在国 内,中国银行首家 开展绩效评估、风险 分析等增值服务,为各类客户提供 个性化的托管 增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三 )证券投资基 金托管情况 截至2018 年12 月31 日,中国银行已托管700 只证券投资基金,其中境内 基金662 只,QDII 基金38 只,覆盖了股票型 、债券型、混合型、货币型、指 数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金 托管规模位居同业前列。 (四 )托管业务的 内部控 制制 度 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 27 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原 则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评 估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全 员、全面、全程的风险管控。 2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和 “SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报 告。2017 年,中国 银行继续获得了基于“ISAE3402 ”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安 全。 (五 )托管人对管 理人运作基 金进行监督 的方法和 程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知 基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金 管理人依据交易程序 已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规 定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券 监督管理机构报告。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 28 第五 部分


相关服务机构 一、 基金份额发售 机构 (一)直销机构 名称:国海富兰克林基金管理有限公司 注册地址:广西壮 族自治区南 宁市总部路1号 中国-东盟科技企 业孵化基地 一期A-13栋306 号房


办公地址: 上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层


法定代表人:吴显玲 联系人: 王蓉婕 电话:021-3855 5678 传真:021-6887 0708


(二)代销 机构 (1) 中国银行股份有限公司


注册地址:北京市复兴门内大街1 号 办公地址:北京市复兴门内大街1 号


法定代表人: 陈四清


客户服务电话:95566


公司网站:www.boc.cn


(2) 中国农业银行 股份有限公司 注册地址 :北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址: 北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人: 周慕冰 客户服务电话:95599 公司网址:www.abchina.com (3) 招商银行股份有限公司 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 29 注册地址:深圳市福田区深南大道7088 号招 商银行大厦 办公地址:深圳市福田区深南大道7088 号招 商银行大厦 法定代表人:李建红


电话:0755-83077278 传真:0755-83195050 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 公司网址 :www.cmbchina.com (4) 交通银行股份有限公司 注册地址 :上海市浦东新区 银城中路188 号 办公地址:上海市浦东新区 银城中路188 号 法定代表人: 彭纯 电话:021-58781234


传真:021-58408483 联系人: 王菁 客户服务电话 :95559 公司网址 :www.bankcomm.com (5) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路12 号 办公地址:上海市中山东一路12 号 法定代表人: 高国富 电话:021-61618888 传真:021-63604199 联系人: 周志杰 客户服务电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn (6) 财富证券有限责任公司 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 30 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国 际财富中心26 层 办公地址: 长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国 际财富中心26 层 法定代表人: 蔡一兵


电话:0731-84403319 传真:0731-84403439 联系人: 郭静 客户服务电话:400-88-35316 公司网址 :www.cfzq.com (7) 东北证券股份有限公司 注册地址: 长春市生态大街6666 号 办公地址: 长春市生态大街6666 号 法定代表人: 李福春 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 联系人:安岩岩 客户服务电话:95360 公司网址:www.nesc.cn (8) 国海证券股份有限公司


注册地址:广西桂林市辅星路13 号 办公地址:广西南宁市滨湖路46 号国海大厦 法定代表人:何春梅


电话:0755 -83709350


传真:0755 -83704850


联系人:牛孟宇


客户服务电话:95563


公司网站:www.ghzq.com.cn


(9) 国泰君安证券股份有限公司 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 31 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人: 钟伟镇 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人: 朱雅崴 客户服务电话: 95521 公司网址:www.gtja.com (10) 海通证券股份有限 公司 注册地址:上海市广东路689 号海通证券大厦 办公地址:上海市广东路689 号海通证券大厦 法定代表人: 周杰 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:李笑鸣 客户服务电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址:www.htsec.com (11) 中泰 证券股份有限公司


注册地址:山东省济南市经七路86 号


办公地址:山东省济南市经七路86 号


法定代表人:李玮


电话:021-20315290 传真:0531-68889095 联系人: 许曼华


客户服务电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn (12) 山西证券股份有限公司


富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 32 注册地址:太原市府西街69 号山西国际贸易 中心东塔楼


办公地址:太原市府西街69 号山西国际贸易 中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 联系人: 张慧斌 客户服务电话:400-666-1618、95573 公司网址:www.i618.com.cn


(13) 申万宏源证券有限公司


注册地址:上海市徐汇区长乐路989 号45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989 号45 层


法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人: 陈飙 客户服务电话:95523 、4008895523 公司网址:www.swhysc.com (14) 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融 街19 号富凯大 厦B 座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28 号 C 座505 法定代表人:林义相 电话:010-66045778 传真:010-66045518 联系人: 谭磊 客户服务电话:010-66045678 公司网址:www.txsec.com





(15) 兴业证券股份有限公司 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 33 注册地址:福州市湖东路268 号 办公地址: 上海市浦东新区长柳路36 号 法定代表人: 杨华辉 电话:021-38565547 联系人: 乔琳雪 客户服务电话:95562


公司网址:www.xyzq.com.cn (16) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35 号2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际 企业大厦C 座


法定代表人:陈 共炎 电话:010-66568450 传真:010-66568990 联系人: 辛国政 客户服务电话:95551 公司网址:www.chinastock.com.cn (17) 招商证券股份有限公司


注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38-45 层 法定代表人: 霍达 电话:0755-82943666 传真:0755-83734343 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn (18) 中信建投证券股份有限公司 注册地址: 北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 34 办公地址:北京市东城区朝内大街188 号 法定代表人:王常青 电话:010-85130588 传真:010-65182261 联系人:权唐 客户服务电话:95587 公司网址 :www.csc108.com (19) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦35 层、28 层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦35 层、28 层A02 单元 法定代表人: 王连志 电话:0755-82558305 传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 客户服务电话:400-8001-001 公司网址:www.essence.com.cn (20) 中航证券有限公司 注册地址: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号南昌国际金融大厦 A 栋41 层 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号南昌国际金融大厦 A 栋3207 室 法定代表人:王宜四 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 联系人:戴蕾 客户服务 电话:400-8866-567 公司网址:www.avicsec.com 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 35 (21) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区 四川中路213 号 7 楼 办公地址:上海市黄浦区 四川中路213 号 7 楼 法定代表人: 李俊杰 电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008 联系人: 邵珍珍 客户服务电话:4008918918 公司网址:www.shzq.com


(22) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人:刘晨、李芳芳 客户服务电话:95525 公司网址:www.ebscn.com


(23) 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路23 号投资广 场18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928 号东 海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客户服务电话:95531 ;400-888-8588 公司网址:www.longone.com.cn 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 36 (24) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号 卓越时代广场(二期)北座 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号 中信证券大厦 法定代表人: 张佑君


电话:010-60838888 传真:010-60833739 联系人: 王一通 客户服务电话:95548 公司网址:www.cs.ecitic.com (25) 江海证券有限公司 注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56 号 办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56 号 法定代表人:孙名扬 电话:0451-85863719 传真:0451-82287211 联系人:刘爽 客户服务电话:400-666-2288 公司网址:www.jhzq.com.cn (26) 华宝证券有限责任公司


注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100 号57 层 办公地址:上海浦东新区世纪大道100 号环球 金融中心57 楼 法定代表人:陈林 电话:021-20657517


联系人:刘闻川 客户服务电话:400-820-9898 公司网址:www.cnhbstock.com (27) 华福证券有限责任公司 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 37 注册地址:福州市五四路 新天地大厦7、8 层 办公地址:福州市五四路新天地大厦7、8 层 法定代表人:黄金琳 电话:021-20655176 传真:021-20655196 联系人: 李博文 客户服务电话:95547 公司网址:www.hfzq.com.cn (28) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 法定代表人: 尤习贵 电话:027-65799999 传真:027-85481726 联系人:奚博 宇 客户服务电话:95579 客户服务网站 :www.95579.com (29) 上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址: 上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 20 楼 法定代表人: 陈灿辉 电话:021-63898427 传真:021-68776977-8427 联系人: 徐璐 客户服务电话:400-820-5999 公司网址:www.shhxzq.com (30) 中信证券(山东)有限责任公司 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 38 注册地址:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国 际金融广场1 号楼20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国 际金融广场1 号楼20 层 法定代表人:杨宝林 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系人: 孙秋月 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (31) 中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8 号卓越时 代广场(二期)北座13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路8 号卓越时 代广场(二期)北座13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 电话:0755-23953913 传真:0755-83217421 联系人:洪诚 公司网站:www.citicsf.com 客服电话:400-990-8826 (32) 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:上海市浦 东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 层 法定代表人:曹实凡 电话:021-38631117 传真:021-58991896 联系人: 周驰 客户服务电话:95511-8 公司网址:stock.pingan.com 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 39 (33) 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 电话:023-63786633









































传真:023-63786212 联系人:张煜 客户服务电话:95355 、4008096096 公司网址: www.swsc.com.cn (34) 南京证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市大钟亭8 号 办公地址:江苏省南京市大钟亭8 号 法定代表人: 步国旬 电话:025-52310550 传真: 025-52310586 联系人:王万君


客户服务电话:95386 公司网址:www.njzq.com.cn (35) 上海天天基金销售有限公司 注册地址: 上海市徐汇区龙田路190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88 号东方 财富大厦 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509977 传真:021-54509953 客户服务电话:95021 公司网址:www.1234567.com.cn 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 40 (36) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1 栋202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18 号 黄龙时代广场B 座6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 电话:0571-26888888 传真:0571-26697013 客户服务电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (37) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196 号26 号楼2 楼41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118 号 鄂尔多斯大厦9 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗 玙 电话:021-20613643 传真:021-68596916 客户服务电话:400-700-9665 公司网址: www.ehowbuy.com (38) 诺亚正行(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360 弄 9 号3724 室 办公地址 :上海市杨浦区秦皇岛路32 号 C 栋 2 楼 法定代表人:汪静波 联系人: 余翼飞 电话:021-80358749 传真:021-38509777 客户服务电话:400-821-5399 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 41 公司网址:www.noah-fund.com (39) 深圳众禄 基金销售 股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼801 办公地址:深圳市 罗湖区梨园路8 号HALO 广场4 楼 法定代表人:薛峰 联系人: 龚江江 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客户服务电话:4006-788-887 公司网址 :www.zlfund.cn


(40) 北京展恒基金销售股份有限公司


注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电 新闻大厦6 楼 法定代表人:闫振杰 联系人:李 晓芳 电话:010-59601366 传真:0351-4110714 客户服务电话:400-818-8000 公司网址:www.myfund.com (41) 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利 大厦1002 室 办公地址:北京市朝 阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层 法定代表人:王莉 联系人: 陈慧慧 电话:010-85657353 传真:021-65884788 客户服务电话:400-920-0022 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 42 公司网址:licaike.hexun.com (42) 众升财富(北京) 基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13 号楼A 座 9 层908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A 座 9 层04-08 法定代表人: 聂婉君 联系人: 吴明旭 电话:010-59497359 传真:010-64788016 客户服务电话:400-876-9988 公司网址:www.zscffund.com (43) 上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526 号 2 幢 220 室 办公地址: 上海市浦东新区东方路1267 号11 层 法定代表人:张跃伟 联系人: 党敏 电话:021-20691835 传真:021-20691861 客户服务电话:400-820-2899 公司网址:www.erichfund.com


(44) 海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8 号402 室 办公地址:上海市浦东新区银城中路8 号 4 楼 法定代表人:刘惠 联系人:毛林 电话:021-80133597 传真:021-80133413 客户服务电话:400-808-1016 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 43 公司网址: www.fundhaiyin.com (45) 上海陆金所 基金销售 有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号4 楼 法定代表人: 王之光 联系人: 宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客户服务电话:400-821-9031 公司网址:www.lufunds.com (46) 深圳新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址: 深圳市福田区 华强北路赛格科技园4 栋10 层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28 号 富卓大厦A 座 6 层 法定代表人: 马勇 联系人: 文雯 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客服电话: 4001661188 公司网址: 8.jrj.com.cn (47) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市文二西路1 号903 室 办公地址:杭州市余杭区同顺街18 号同花顺 大楼4 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:费超超 电话:0571-88911818-8654 传真:0571-86800423 客户服务电话:4008-773-772 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 44 公司网址:www.5ifund.com (48) 北京肯特瑞 基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66 号 1 号楼22 层2603-06 办公地址:北京市亦庄经 济开发区科创十一街18 号院 法定代表人: 江卉 联系人:韩锦星 电话:13810801527 传真:010-89188000 客户服务电话:95118 公司网址:fund.jd.com (49) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址: 武汉市江汉区台北一路17-19 号环 亚大厦B 座601 室 办公地址: 武汉市江汉区台北一路17-19 号环 亚大厦B 座601 室 法定代表人: 陶捷 联系人: 陈玲 电话:027-83863742 传真:027-83862682 客户服务电话:400-027-9899 公司网址:www.buyfunds.cn (50) 上海联泰 基金销售 有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号 3 层310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518 号8 座3 层 法定代表人: 燕斌 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客户服务电话:400-118-1188 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 45 公司网址:www. 66liantai.com (51) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 法定代表人: 李春光 联系人: 徐江 电话:0411-88891212 传真:0411-84396536 客户服务电话:400-0411-001 公司网址: www.haojiyoujijin.com (52) 奕丰 基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋 201 室(入驻深圳 市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A 座17 楼1704 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 客户服务电话: 400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn (53) 大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路102 号708 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 层 法定代表人: 姚杨 电话: 021-20324176









































传真:021-20324199 联系人: 孟召社 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 46 客户服务电话:4009282266 公司网址:www.dtfunds.com (54) 一路财富(北京)信息科技股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 电话:010-88312877









































传真:+86(10)88312099 联系人:徐越


客户服务电话:4000011566 公司网址: www.yilucaifu.com (55) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800 号2 号楼6153 室(上海 泰和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路488 号太 平金融大厦1503 室 法定代表人:王翔 联系人: 吴鸿飞 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客户服务电话:4008205369 公司网址:www.jiyufund.com.cn (56) 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5 号 办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5 号 法定代表人:王锋 电话:025-66996699






































联系人:张慧 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 47 客户服务电话:95177 公司网址:www.snjijin.com (57) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11 号 E 世界财富中心A 座11 层1108 号 办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号 E 世界财富中心A 座11 层 法定代表人: 王伟刚 联系人:李瑞真 电话:010-56251471 传真:010-62680827 客户服务电话:400-619-9059 公司网址:www.hcjijin.com (58) 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利 国际广场南塔1201-1203 室 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客户服务电话:020-89629066


公司网址:www.yingmi.cn 二、 注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司


注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号


富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 48 联系人:陈文祥 联系电话:021-68419095


传真:021-68870311


三、 出具法律意见 书的律师事 务所 名称:上海通力律师事务所 注册地址: 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19 层 负责人:俞卫锋 联系人:黎明


经办律师: 吕红、黎明 联系电话 :021- 31358666 传真:021- 31358600 四、 审计基金财产 的会计师事 务所 机构名称:普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)


注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼


办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼


执行事务合伙人:李丹


经办注册会计师: 单峰、潘晓怡 联系人: 潘晓怡 联系电话:(021)23238888


传真:(021)23238800 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 49 第六 部分


分级运作期内 基金份额的 分类与净值 计算规则 一、 基金份额结构 本基金的基金 份额包括富兰 克林国海 中证 100 指数增强型分 级证券投 资基 金之基础份额(即“国富中证 100 份额”)、 富兰克林国海 中证 100 指数增强 型分级证券投资 基金之稳健 收益类份额 (即“ 国富中证 100 A 份 额”)与 富兰 克林国海 中证 100 指数增强型 分级证券投 资 基金之积极收益 类份额(即 “国富 中证 100 B 份额”)。其中,国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额的基 金份额配比始终保持1:1 的比例不变。 二、 基金份额的自 动分离与分 拆规则 基金发售结束 后,本基金 将投资者在 场内认购 的全部国富中证 100 份额按 照 1:1 的 比 例 自 动 分 离 为 预 期 收 益 与 风 险 不 同 的 两 种 份 额 类 别 , 即 国 富 中 证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额。


根据国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的基金份额比例,国富中 证 100 A 份额在场内基金初始总份额中的份额 占比为 50%,国富中证 100 B 份 额在场内基金初始总份额中的份额占比为 50%,且两类基金份额的基金资产合 并运作。 基金合同生效 后,国富中 证 100 份额设 置单 独的基金代码, 只可以进 行场 内与场外的申购 和赎回,但 不上市交易 。国富 中证 100 A 份额和 国富中证 100 B 份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所 上市交易,不可单独进行申购或 赎回。








投资者可选择在 场外或场 内申购和赎 回国 富中证 100 份额, 场外申购 的投 资者可将其持有 的场外国富 中证 100 份额 跨 系统转托管至场 内。投资者 可选择 将其场内的国富中证 100 份额按 1:1 的比例分 拆成国富中证 100 A 份额和国富 中证 100 B 份额,也可按 1:1 的配比将其持有的国富中证 100 A 份额和国富中 证 100 B 份额申请合并为国富中证100 份额后 赎回。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 50 无论是定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详见 本招募说明书“ 第十七部分 、基金份额 折算” ),其所产生的 国富中证 100 份 额不进行自动分 离。投资者 可选择将上 述折算 产生的国富中证 100 份额按 1: 1 的比例分拆为国富中证100 A 份额和国富中 证 100 B 份额。


三、 基金的分级运 作期 本 基 金 的 分 级 运 作 期 为 五 年 ( 含 五 年 ) , 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 至 五 年 后 对应日止,如果该对应日(分级运作期到期日 )为非工作日,则分级运作期到 期日顺延至下一工作日。 分 级 运 作 期 满 后 , 满 足 基 金 合 同 约 定 的 存 续 条 件 , 本 基 金 无 需 召 开 基 金 份 额持有人大会,国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额以各自的份额净值 为基础,按照国富中证 100 份额的份额净值(NAV )自动转换为上市开放式基金 (LOF ) , 基 金 名 称 为 “ 富 兰 克 林 国 海 中 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)”。 四、 国富中证 100 A 份额和 国富中证 100 B 份额 的参考净值计 算规则


根据国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的风险和收益特性不同, 本基金份额所分离的两类基金份额国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额 具有不同的参考净值计算规则。


分级运作期内,国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的参考净值计 算规则如下:


1. 国富中证 100 A 份额约定年收益率为“同期中 国人民银行人民币一年期 定期存款利率( 税后)+3.5% ” ,同期中国 人 民银行人民币一 年期定期存 款利率 以当年 1 月 1 日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为 准 ,但基金合同生效日所在年度的 同 期 银 行 人民 币 一 年 期 定 期 存 款 利 率 以 基金 合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机 构人民币一年期存款基准利率为 准 。国富中证100 A 份额约定年收益均以1.00 元为基准进行计算;


2. 本基金每个 工作日按基 金合同约定 的参考 净值计算规则对 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的参考净值分别 进行计算,国富中证 100 A 份额富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 51 为 低 风 险 且 预 期 收 益 相 对 稳 定 的 基 金 份 额 , 本 基 金 净 资 产 优 先 分 配 国 富 中 证 100 A 份额的本金及国富中证 100 A 份额的约 定收益;国富中证 100 B 份额为 高风险且预期收 益相对较高 的基金份额 ,本基 金在优先确保国 富中证 100 A 份 额的本金及约定 收益后,将 剩余净资产 分配予 国富中证 100 B 份额。国富 中证 100 A 份额约定收 益按依据国 富中证 100 A 份额 约定年收益 率 计算的每 日收益 率和截至计算日国富中证100 A 份额应计约定 收益的天数确定; 3. 在 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 所 在 会 计 年 度 或 存 续 的 某 一 完 整 会 计 年 度 内,若未发 生基 金合同规定 的不定期份 额折算 ,则国富中证 100 A 份额在净值 计算日应计约定收益的天数按自基金合同生效 日至计算日或该会计年度年初至 计算日的实际天数计算;若发生基金合同规定 的不定期份额折算,则国富中证 100 A 份额在净值计算日应计收益的天数应按照最近一次该会计年度内不定期 份额折算日至计算日的实际天数计算。 4.每 2 份国富中证 100 份额所代表的资产净值等于 1 份国富中证 100 A 份额和国富中证100 B 份额的资产净值之和;


5. 基金管理人并不承诺或保证国富中证 100 A 份额的基金份额持有人的约 定收益,如本基 金资产出现 极端损失, 国富中 证 100 A 份额的基 金份额持有人 可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。


五、 基金份额的上 市交易


本基金基金合同 生效后,在 五年分级 运作期内 ,场内的国富中 证 100 A 份 额和国富中证 100 B 份额将同时申请在深圳证券交易所上市交易。


六、 本基金基金份 额净值的计 算


分级运作期内,本基金按照国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的 参考净值计算规则依据以下公式分别计算并公告 T 日国富中证 100 份额净值、 国富中证 100 A 份额参考净值和国富中证 100 B 份额参考净值。分级运作期结 束后本基金转型的富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)的净 值计算公式与国富中证100 份额相同。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 52 1. 国富中证100 份额的基金份额净值计算


基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。


T 日国富中证 100 份额的基金份额净值=T 日 闭市后的基金资产净值/T 日 本基金基金份额的总数


国富中证 100 份额的基金份额净值的计算,均 保留到小数点后 3 位,小数 点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基 金财产。 T 日国富中证 100 份额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 , 并 在 T+1 日 公 告 。 如 遇 特 殊 情 况 , 经 中 国 证 监 会 同 意,可以适当延迟计算或公告。 分级运作期内 ,T 日本基 金基金份额 的总数为 国富中证 100 份额 、国富中 证100 A 份额和国富中证 100 B 份额的份额 数之和。


2.国富中证100 A 份额和国富中证 100 B 份 额的基金份额参考净值计算 当年实际天数 国 富 中 证 t NAV ? ? ? R 1 100A 0.5 * 0.5 - 100A 100 100B 国 富 中 证 国 富 中 证 国 富 中 证 NAV NAV NAV ? 设 T 日 为 基 金 份 额 净 值 计 算 日 , T=1,2,3 ……N ;N 为 当 年 实 际 天 数 ; t=min{ 自年初至 T 日,自基金合同生效日至 T 日,自最近一次会计年度内份额 折算日至 T 日}; 100 国富中证 NAV 为T日每份国富中证 100 份 额的基金份额净值; 100A 国富中证 NAV 为 T 日国富中证 100 A 份额的基金份额参考 净值; 100B 国 富 中 证 NAV 为 T 日国富中证 100 B 份额的基金份额参考 净值;R 为国富中证 100 A 份额约 定年收益率。


国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额 的基金份额参考净值的计算, 均保留到小数点后3 位,小数点后第 4 位四舍 五入。


富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 53 T 日国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的基金份额 参考净值在当 天收市后计算, 并在 T+1 日 公告。如遇特 殊 情况,经中国证 监会同意, 可以适 当延迟计算或公告。 七、 国富中证 100 A 份额与 国富中证 100 B 份额 的提前终止运 作 在分级运作期届满前,经基金份额持有人大会 决议通过,国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额可 申请提前终 止 运作。该基金份 额持有人大 会决议 须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通 过,即须经参加基金份额持有人 大会的国富中证 100 份额、国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额基金份 额持有人或其代理人各自所持国富中证 100 份额、 国富中证 100 A 份额与国富 中证100 B 份额表决权的2/3 以上(含2/3) 通过方为有效。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 54 第 七 部分


基金 份额的发售 本基金募集期为 2015 年 3 月 2 日至 2015


年 3 月 20 日,本次募集的净销 售额为 675,295,672.74 元 人 民 币 , 认 购 款 项 在 募 集 期 间 产 生 的 银 行 利 息 共 计 159,895.68 元人民币。 本次募集有效认购总户数为 5,912 户,按照每 份基金份额 1.00 元人民币计 算,本基金在募集期募集的有 效认购份额为 675,295,672.74 份,利息结转的基 金份额为 159,895.68 份,两项合计共 675,455,568.42 份基金份额,已全部计入 投资者基金账户,归投资者所有。经中国证券 监督管理委员会核准,本基金的 基金合同于 2015


年 3 月 26 日生效。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 55 第 八 部分


基金合同的生 效 一、 基金合同的生 效 经中国证券监督管理委员会核准,本基金合同已于 2015 年 3 月 26 日 正式 生效。 二 、基 金存续期内的 基金份额持 有人数量和 资产规 模 基金合同生效后的存续期内,连续20 个工作 日出现基金份额持有人数量不 满200 人或者基金资产净值低于5000 万元情 形的,基金管理人应当在定期报告 中予以披露;连 续60 个工作日出现前述情形 的,基金管理人应当向中国证监会 报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 56 第九 部分


国富中证 100 A 份额和 国富中证 100 B 份额的上市 交易 一、 上市交易的基 金份额 基金合同生效后,在五年分级运作期内,基金管理人将根据有关规定,申 请国富中证100 A 份额和国富中证100 B 份额 上市交易。 分级运作期届满后,国富中证 100 A 份额与国 富中证 100 B 份额分别按照 基金合同约定及 深圳交易所 规则转换为 国富中 证 100 份额,本基 金转型为富兰 克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF ),基金份额继续在深圳证券 交易所上市与交易。 二、 上市交易的地 点 分级运作期内,国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额上市交易的地 点为深圳证券交易所。 分级运作期届 满后,本基 金转型为富 兰克林国 海中证 100 指数增 强型证券 投资基金(LOF ),基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。 三、 上市交易的时 间 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额 在基金合同生 效后三个月内开 始在深圳证券交易所上市交易。 分级运作期届 满后,本基 金转型的富 兰克林国 海中证 100 指数增 强型证券 投资基金(LOF ) 份额将在分 级运作期结 束后 30 日内在深圳证 券交易所上 市交 易。 在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上 刊登基金份额《上市交易公告书》。 四、 上市交易的规 则 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 57 本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基 金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,包括但不限于: 1、分级运作 期内,国富 中证 100 份 额所分离 的国富中证 100 A 份额和国 富 中证 100 B 份额 以不同的交 易代码上市 交 易,两类基金份 额上市首日 的开盘 参考价为前一交易日两类基金份额的参考净值 ;分级运作期届满后转型的 富兰 克 林 国海 中证 100 指 数增 强 型证 券投 资基 金(LOF)份额的 开 盘参 考价 为 前 一 交易日基金份额净值; 2 、分级运作期届满,本基金转 型 为上市开放式基金(LOF )后,上市首日 的开盘参考价为前一工作日的基金份额净值; 3、本基金分 级运作期内 ,国富中 证 100 A 份 额与国富中证 100 B 份额实 行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10% ,自上市首日起实行;分级运作期届满 后 转 型的 富兰 克林 国海 中 证 100 指数 增强 型证 券 投资 基金 (LOF ) 份额 也 实 行 涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10% ,自上市首日起实行。 4、分级运作 期内,国富 中证 100 A 份额和国 富中证 100 B 份 额买入申报 数量为 100 份或其整数倍;分级运作期届满后 转型的 富兰克林国海中证 100 指 数增强型证券投资基金(LOF )份额买入申报 数量为100 份或其整数倍。 5、分级运作 期内,国富 中证 100 A 份额和国 富中证 100 B 份 额申报价格 最小变动单位为 0.001 元人民币 ;分级运 作 期届满后转型的 富兰克林国 海中证 100 指 数增 强 型证 券投 资基 金 (LOF ) 申报 价 格 最 小变 动 单位 为 0.001 元人 民 币; 6、分级运作 期内,国富 中证 100 A 份额、国 富中证 100 B 份 额及分级运 作 期 届满 后转 型的 富兰 克 林国 海中 证 100 指数 增 强型 证券 投资 基金 (LOF)的 上市交易遵循《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》、《深圳证券交易所 交易规则》及相关规定。 五、 上市交易的费 用 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 58 分级运作期内,国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额与分级运作期 届 满 后转 型的 富兰 克林 国 海中 证 100 指数 增强 型 证券 投资 基金 (LOF ) 上市交 易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。 六、 上市交易的行 情揭示 本基金分级运作期内,国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额在深圳 证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布 系统揭示。行情发布系统同时揭 示基金前一交易日的基金份额参考净值。分级 运作期届满后转型的 富兰克林国 海中证 100 指数 增强 型证 券 投资 基金 (LOF ) 在 深圳 证券 交易 所挂 牌 交易 , 交 易行情通过行情发布系统揭示,行情发布系统 同时揭示基金前一交易日的基金 份额净值。 七、 上市交易的停 复牌、暂停 上市、恢复 上市和终 止上市 本基金分级运作期内,国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额的停复 牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照中国 证监会和深圳证券交易所的相关 规定执行 。分级 运作 期届满 后转型 的 富兰 克林 国海中证 100 指 数增强 型证券投 资基金(LOF ) 的 停 复 牌 、 暂 停 上 市 、 恢 复 上 市 和 终 止 上 市 按 照 中 国 证 监 会 和 深圳证券交易所的相关规定执行。 八、相关法律法规、中国证监会和深圳证券交 易所对基金上市交易的规则等相 关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修 改,且此项修改无需召开基金份 额持 有人大会。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 59 第十 部分


基金份额的申 购与赎回 本基金的国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额不接受投资者的申购 与赎回;本基金的基金合同生效后的分级运作 期内,投资者可通过场内或场外 两种方式对国富中证100 份额进行申购与赎回 。 除特别说明外 ,在分级运 作期结束后 ,富兰克 林国海中证 100 指 数增强型 证券投资基金(LOF )份额申购赎回规则与本部分约定的国富中证 100 份额相 同。 一、 申购与赎回的 场所 投资者办理国 富中证 100 份 额场内申购 和赎 回业务的场所为 具有基金 代销 业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳 证券交易所会员单位。投资者需 使用深圳证券账 户,通过深 圳证券交易 所交易 系统办理国富中 证 100 份额场内 申购、赎回业务。 投资者办理国 富中证 100 份 额场外申 购 和赎 回业务的场所为 基金管理 人直 销机构和基金管理人委托的场外代销机构。投 资者需使用基金账户办理国富中 证100 份额场外申购、赎回业务。 本基金场内、场外代销机构名单由基金管理人在本招募说明书、发售公告 或其他公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投 资者可通过上述方式进行申购与赎回。 二、 申购与赎回办 理的开放日 及时间 1、开放日及开放时间 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 60 深圳证券交易 所的工作日 为国富中证 100 份 额的申购、赎回 开放日。 场内 业务办理时间为深圳证券交易所交易日交易时 间,场外业务办理时间以各销售 机构的规定为准,但基金管理人根据法律法规 、中国证监会的要求或基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开 放日及开放时间进行相应的调整 并公告。 2、申购与赎回的开始时间 国富中证 100 份额的申购、赎回自基金合同生 效日起不超过 3 个月的时间 开始办理。 在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回 开始前依照《信息披露办法》规定期限在至少 一种指定媒体和基金管理人的公 司网站上公告。 基金管理人不得在基金合同约定的开放日及开放时间之外的日期或者时间 办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者 在基金合同约定开放日及开放时 间之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申 请且注册登记机构确认接受的, 视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、 赎回价格为下次办理基金份额申 购、赎回时间所在开放日国富中证100 份额申 购、赎回的价格。 三、 申购与赎回的 原则 1、“未知价”原则,即国富中证 100 份额的申购与赎回价格以受理申请当 日收市后计算的国富中证100 份额净值为基准 进行计算; 2 、国富中证 100 份额采用金额申购和份额赎 回的方式,即申购以金额申 请,赎回以份额申请; 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 61 3、基金份额持有人在场外赎回国富中证 100 份额时,基金管理人按先进先 出的原则,即对该基金份额持有人在该销售机 构托管的基金份额进行处理时, 份额登记日期在先的基金份额先赎回,份额登 记日期在后的基金份额后赎回, 以确定所适用的赎回费率; 4、经基金销售 机构同意, 当日的申购 与赎回 申请可以在基金 管理人规定的 时间结束前撤销; 5、办理国富中证 100 份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及 中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规 则。若相关法律法规、中国证监 会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限 责任公司对场内申购、赎回业务 规则有新的规定,将按新规定执行。 6、基金管理人 可根据基金 运作的实际 情况并 在不损害基金份 额持有人权益 的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原 则实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在至少一种指定媒体及基金管理人网站上公告。 四、 申购与赎回的 程序 1、申购与赎回申请的提出 投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或 赎回的申请。 投资者申购国 富中证 100 份 额,须按销 售机 构规定的方式全 额交付申 购款 项,否则所 提交的申购申请无效。 投 资 者 提 交 赎 回 申 请 时 , 其 在 销 售 机 构 ( 网 点 ) 必 须 有 足 够 的 国 富 中 证 100 份额余额,否则所提交的赎回申请无效。 2、申购与赎回申请的确认 基金管理人或注册登记机构以开放时间结束前受理申购和赎回申请的当天 作为申购或赎回 申请日(T 日)。在正常 情况下 ,注册登记机构 在 T+1 日对投资富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 62 者在 T 日开放时 间结束前提 交的申购、赎 回 申请的有效性进 行确认。T 日提交 的有效申请,投 资者可在 T+2 日后(含该 日 )及时到销售网 点柜台或以 销售机 构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销 售机构确实接收到申购、赎回申请。所受理的 申购、赎回申请成功与否以注册 登记机构的确认结果为准。 3、申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额交款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成 功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金 管理人指定的代销机构将投资者 已缴付的申购款项本金退还给投资者,由此产 生的利息等损失由投资者自行承 担。 投资者赎回申请成交后,基金管理人将指示基金托管人按有关规定,通过 注册登记机构及相关销售机构在 T+7 (包括该日)内将赎回款划往基金份额持 有人账户。在发生巨额赎回时,赎 回 款 项 的 支付 办 法 按 基 金 合 同 和 有 关 法 律 法 规规定处理。 五、 申购与赎回的 数额限制 1、分级运作期 内,在本基 金代销机构 的代销 网点、直销网上 交易以及直销 电话交易进行场外申购时,投资者以金额申请 ,首次申购本基金的最低金额为 人民币 10 元(含申购费),追加申购的最低 金额为 10 元(含申购费)。 直销 柜台 基金投资 者首次申购 本基金的最 低金额 为 100,000 元(含申购 费),追加 申购的最低金额 为 500 元(含 申购费), 已 在直销柜台有该 基金认购记 录的投 资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点 的基金投资者欲转入直销网点进 行交易要受直销网点最低金额的限制。 各 代 销机 构 对 最 低 申 购 限 额 及 交 易 级 差 的规定高于此限额的,以其业务规定为准。 基金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 , 调 整 本基金首次申购 和追加申购 的最低金额。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 63 分级运作期内,投资者通过场内具有基金代销资格的深圳证券交易所会员 单位 办理国富中证 100 份额申购时,每笔申购金额不得低于 50,000 元(含申购 费),同时申购金额必须是整数金额。基金管 理人、深圳证券交易所或中国证 券登记结算有限责任公司可根据市场情况,在 不违反相关法律法规规定的前提 下,调整上述限制。基金管理人必须在调整前 依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒 体上公告并报中国证监会备案。 分级运作期结束后,投资者通过代销机构的代销网点、直销网上交易以及 直 销 电 话 交 易 进 行 场 外 申 购 时 , 每 笔 申 购 的 金 额 不 得 低 于 500 元 ( 含 申 购 费 ) 。 直 销 柜 台 投 资 者 首 次 申 购 本 基 金 的 最 低 金 额 为 100,000 元 ( 含 申 购 费),追加申购 的最低金额 为 500 元(含 申 购费),已在直 销柜台有该 基金认 购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制 。代销网点的投资者欲转入直销 网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。 基金投资者当期分配的基金收益 转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 各代销机构对最低申购限额及交 易级差 的规定高于此限额的,以其业务规定为准。 分级运作期结束后,投资者通过场内具有基金代销资格的深圳证券交易所 会员单位办理富兰克林国海中证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 份额申购 时,每笔申购的 金额不得低 于 500 元(含 申 购费),同时申 购金额必须 是整数 金额。 2、分级运作期内,基金份额持有人通过场外赎回国富中证 100 份额,每笔 赎回申请的最低份额为 10 份基金份额;基金份额持有人通过场内赎回国富中证 100 份额,每笔赎回申请的最低份额为 10 份基金份额,同时赎回份额必须是整 数份额。 分级运作期内,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但单笔 交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等) 导致单个交易账户的基金份额余 额少于10 份时,余额部分基金份额必须一同 赎回。 分级运作期结束后,基金份额持有人通过场外 赎回富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF ),每笔赎回申请的最低份额为 500 份基金份富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 64 额;基金份额持 有人通过场 内赎回富兰 克林国 海中证 100 指数增 强型证券投资 基金(LOF),每笔赎回申请的最低份额为 500 份基金份额,同时赎回份额必须 是整数份额。 分级运作期结束后,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但 单笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管 等)导致单个交易账户的基金份 额余额少于500 份时,余额部分基金份额必须 一同赎回。 3 、投资者将场外申购的富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF)(分级运 作期满后) 当期分配的基 金 收益转为基金份 额时,不受 最低申 购金额的限制。 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,合理调整上述规 定数量或比例限制。基金管理人必须在调整生 效前依照《信息披露办法》的有 关规定在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。 4、当接受申购 申请对存量 基金份额持 有人利 益 构成潜在重大 不利影响时, 基 金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切 实保护存量基金份额持有人的合 法权益,具体请参见相关公告。 六、 申购和赎回的 费用及其用 途 1、申购费率 本基金的申购费率随申购金额的增加而递减,具体费率如下表所示: 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M<100 万元 1.20% 100 万元≤M<200 万元 0.80% 200 万元≤M<500 万元 0.40% M≥500 万元 按笔固定收取1,000 元/ 笔 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 65 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 应 按 照 场 外 申 购 费 率 设 定 投 资 者 的 场 内 申 购 费 率。 2、赎回费率 本 基 金 的 赎 回 费 随 基 金 份 额 持 有 期 限 的 增 加 而 递 减 , 具 体 费 率 如 下 表 所 示: 场外 赎回费 持有 时间 (年)


赎回费率 7 天以下 1.5% 7 天(含7 天) 至1 年 0.5% 1 年(含1 年) 至2 年 0.25% 2 年(含2 年)以上 0 场内赎回费 7 天以下 1.5% 7 天(含)以上 0.5%


注:1 年指365 天,2 年指730 天。 3、本基金申购 费在投资者 申购基金份 额时收 取。本基金的赎 回费在投资者 赎回金额份额时收取。投资者在一天之 内 如 果有 多 笔 申 购 , 适 用 费 率 按 单 笔 分 别计算。 4、本基金的申 购费用由投 资者承担, 主要用 于本基金的市场 推广、销售、 注册登记等各项费用,不列入基金财产。 本基金的赎回费 用由基金份 额持有人 承担,其 中 对持续持有期 少于 7 日的 基金份额持有人 收取 1.5% 的赎 回费并全额 计 入基金财产, 对 持续持有期 长于等 于 7 日的基金份 额持有人收 取的赎回费 中 25% 的部分归入基 金财产,其 余部分 用于支付注册登记费等相关手续费。 5、基金管理人 可以在法律 法规和基金 合同规 定范围内调整申 购费率和调低 赎回费率或调整收费方式。基金管理人应在调 整实施前依照《信息 披露办法》 的规定在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 66 6、对特定交易 方式(如网 上交易、电 话交易 等),基金管理 人可以按中国 证监会要求履行必要手续后,采用低于柜台交 易方式的基金申购费率和基金赎 回费率。 7、基金管理人 可以在不违 背法律法规 规定及 基金合同约定的 情况下与根据 市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者 定期和不定期地开展基金促销活 动。在基金促销活动期间,基金管理人在与相 应的销售机构协商一致并按中国 证监会要求履行必要手续后,可以对基金投资 者适当调低基金申购费率和赎回 费率,并另行公告。 8、对于短期交 易的 投资者 ,在不提高 现有基 金份额持有人适 用的费率的前 提下,基金管理人可以依法按以下费用标准收取赎回费: (1)对于持 续持有期少 于 7 日的投 资者,收 取不低于赎回金 额 1.5% 的赎 回费; (2)对于持 续持有期少 于 30 日的 投资者, 收取不低于赎 回金额 0.75% 的 赎回费。 按上述标准收取的基金赎回费应全额计入基金财产。 此事项不需召开基金份额持有人大会;本基金开始收取短期赎回费时,基 金管理人将提前公告。 七、 申购份额与赎 回金额的计 算方式 1、本基金国富中证100 份额申购份额的计算 : 国富中证100 份额的申购金额包括申购费用和 净申购金额,其中: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) (注:对于适用固定金额申购费的申购,净申购金额= 申购金额- 固定申购 费金额) 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 67 申购费用=申购金额- 净申购金额 (注:对于适用固定金额申购费的申购,申购费用=固定申购费金额) 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 场内申购时,申购份额的计算保留至整数位,小数点以后的部分舍去,不 足1 份额对应的申购资金返还至投资者资金账 户。 场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应地费用 后 , 以 当 日 基 金 份 额 净 值 为 基 准 计 算 , 申 购 份 额 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 两 位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此 误差产生的收益或损失由基金财 产承担。 例一:投资者通过场内申购国富中证100 份额 的计算 某投资者投资 50,000 元通过场内申购国富中证 100 份额,其对应的场内申 购费率为 1.2% ,假设申购当日国富中证 100 份额净值为 1.060 元,则其可得到 的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+1.2%)=49,407.11 元 申购费用=50,000-49,407.22=592.89 元 申购份额=49,407.11/1.060=46,610 份(保留至整数位) 即:投资者投资 50,000 元从场内申购国富中证 100 份额,假设申购当日国 富中证100 份额净值为1.060 元,则其可得到 46,610 份国富中证100 份额。 例二:投资者通过场外申购国富中证100 份额 的计算 某投资者投资 5,000 元通过场外申购国富中 证 100 份额,其对应的场外申 购费率为 1.2% ,假设申购当日国富中证 100 份额净值为 1.060 元,则其可得到 的申购份额为: 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 68 净申购金额=5,000/(1+1.2%)=4,940.71 元 申购费用=5,000-4,940.71=59.29 元 申购份额=49,40.71/1.060=4,661.05 份 即:投资者投资 5,000 元从场外申购国富中 证 100 份额,假设申购当日国 富中证100 份额净值为1.060 元,则其可得到 4,661.05 份国富中证100 份额。 2、本基金国富中证100 份额赎回金额的计算 国富中证 100 份额赎回采用“份额赎回”方式 ,赎回价格以 T 日的基金份 额净值为基准进行计算,计算公式: 赎回总金额=赎回份额 ?T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额 ? 赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 本基金场内和场外赎回时,赎回金额均为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日基金份额净值并扣除相应的费用后的余额 ,赎回金额计算结果保留到小数 点后 2 位,小数 点后两位以 后的部分四舍 五 入,由此误差产 生的收益或 损失由 基金财产承担。 例三:国富中证100 份额赎回金额的计算 —— 投资者通过场内赎回 某投资者从深交所场内赎回国富中证 100 份额 10,000 份, 持有时间为 10 天, 赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元,则其可得到的 净赎回金额为: 赎回总金额=10,000 ?1.148=11,480 元 赎回费用=11,480 ?0.5%=57.4 元 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 69 净赎回金额=11,480-57.4=11,422.60 元 即:投资者从深交所场内赎回国富中证 100 份额 10,000 份,假设赎回当日 国富中证 100 份 额 净 值 为 1.148 元 , 则 其 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为 11,422.60 元。 例四:国富中证100 份额赎回金额的计算 —— 投资者通过场外赎回 某投资者赎回国富中证 100 份额 10,000 份, 持有时间为一年三个月,对应 的赎回费率为 0.25% ,假设赎 回当日基 金份额 净值 是 1.148 元, 则其可得到的 净赎回金额为: 赎回总金额=10,000 ?1.148=11,480 元 赎回费用=11,480 ?0.25%=28.70 元 净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30 元 即:某投资者持有 10,000 份国富中证 100 份 额一年三个月后从场外赎回, 假设赎回当日国富中证 100 份额净值是 1.148 元,则其可得到的净赎回金额为 11,451.30 元。 3、本基金基金份额净值的计算: T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情 况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或 公告。本基金基金份额净值的计 算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 为 四舍五入,由此误差产生的收益或 损失由基金资产承担。 八、 申购与赎回的 注册登记 1、经基金销售 机构同意, 投资者提出 的申购 和赎回申请,在 基金管理人规 定的时间之前可以撤销。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 70 2、投资者 T 日申购基金成功后,注册登记机 构在 T+1 日为投资者增加权 益并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日起(含该日)有权赎回该部分基金份 额。 3、投资者 T 日赎回基金成功后,注册登记机 构在 T+1 日为投资者扣除权 益并办理相应的注册登记手续。 4、基金管理人 可在法律法 规允许的范 围内, 对上述注册登记 办理时间进行 调整,并于开始实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在至少一种指定媒体 上公告。 5、场内申购与赎回的注册登记 国富中证 100 份额 的场内申 购和赎回的 注册 与过户登记业务 ,按照深 圳证 券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。 九、 巨额赎回的认 定及处理方 式 1、巨额赎回的认定 单个开放日中,本基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数 及基金转换中转入申请份额总数 后的余额 )超过 上一日全部 基金份额( 分级运 作期内 包括国富 中证 100 份额、 国富中证100 A 份额和国富中证100 B 份额) 的10% ,为巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况 决定接受全额赎回或部分延期赎回。 (1)接受全额 赎回:当基 金管理人认 为有能 力兑付投资者的 全部赎回申请 时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期 赎回:当基 金管理人认 为兑付 投资者的赎回申 请有困难,或 认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可 能使基金财产净值发生较大波动 时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 一日全部基金份额(分级运作期 内 包括国富中证 100 份额、国富中证 100 A 份 额和国富中证 100 B 份额)10%富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 71 的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当 日的赎回申请,应当按单个基金 份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份 额的比例,确定该基金份额持有 人当日受理的赎回份额;未受理部分除投资者 在提交赎回申请时选择将当日未 获受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放日 办理,赎回价格为下一个开放日 国富中证 100 份额 的价格。转 入下一开放 日 的赎回申请不享 有赎回优先 权,以 此类推,直到全部赎回为止。部 分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和注册登记机构相 应规则进行处理;基金转换中转出份额的申请 的处理方式遵照相关的业务规则 及届时开展转换业务的公告。 (3)当基金发 生巨额赎回 时,在单个 基金份 额持有人赎回申 请超过前一开 放日基金总份额 10% 的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部 赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人 的全部赎回申请而进行的财产变 现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基 金管理人可以对该单个基金份额 持有人超过基金总份额 10% 以上的赎回申请实施延期办理,其余赎回申请可以 根据前述“(1 )接受全额赎回”或“(2) 部分 延 期 赎 回 ” 的 约 定 方 式 与 其 他 基金份额持有人的赎回申请一并办理。延期的 赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份 额净值为基础计算赎回金额,以 此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择 取消赎回的,当日未获受理的部 分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申 请时未作明确选择,投资人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 (4)当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应在 2 日内通过指定媒体 和基金管理人网站刊登公告,并在公开披露日 向中国证监会和基金管理人主要 办公场所所在地中国证监会派出机构备案,并 应当通过邮寄、传真或招募说明 书 规 定 的 其 他 方 式 , 在 3 个 工 作 日 内 通 知 基 金 份 额 持 有 人 , 说 明 有 关 处 理 方 法。 (5)暂停接受和延缓支付:国富中证 100 份额连续 2 个开放日以上(含本 数)发生巨额赎 回,如基金 管理人认为 有必要 ,可暂停接受国 富中证 100 份额富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 72 的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项,但延缓期限不得超 过 20 个工作日,并应当依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体 上和基金管理人网站上公告。 十、 拒绝或暂停申 购、暂停赎 回的情形及 处理 1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请: (1)因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请; (2)证券交易 场所交易时 间非正常停 市,导 致基金管理人无 法计算当日基 金财产净值; (3)发生基金合同规定的暂停基金财产估值情况; (4)基金管理 人、基金托 管人、销售 机构或 注册登记机构的 技术保障等异 常情况发生导致基金销售系统或基金注册登记 系统或基金会计系统无法正常运 行; (5)基金管理 人 认为接受 某笔或某些 申购申 请可能会影响或 损害现有基金 份额持有人利益时; (6)基金财产 规模过大, 使基金管理 人 无法 找到合适的投资 品种,或其他 可能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人 认为会损害现有基金份额持有人 的利益的情形; (7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基 金份额的比例达到或超过 50% ,或者变相规避 50% 集中度的情形时。 (8)当前一估值日基金产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 (9)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 73 发生上述暂停申购情形且基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申 购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指 定媒体和基金管理人网站上刊登 暂停申购公告(发 生上述第(5)、(7) 项情 形的除外)。 当发 生上述第(5) 项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方 式对该投资人的申购申请进行限 制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申 购申请。如果投资者的申购申请 被拒绝,被拒绝的申购款项将退回投资者账户 。基金管理人决定暂停接受申购 申请时,应当向中国证监会备案并依法公告。 在暂停申购的情形消除时,基金 管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。 2、在以下情况 下,基金管 理 人可以暂 停接受 投资者的赎回申 请或延缓支付 赎回款项: (1)因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项; (2)证券交易 场所交易时 间非正常停 市,导 致基金管理人无 法计算当日基 金财产净值; (3)基金连续 两个或两个 以上开放日 发生巨 额赎回,根据基 金合同规定, 可以暂停接受赎回申请的情况; (4)发生基金合同规定的暂停基金财产估值的情况; (5)当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延 缓支付赎回款项; (6)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已接受的赎回 申请,基金管理人应按时足额支付;如暂时不 能足额支付,可支付部分按单个 账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请 人,未支付部分可延期支付,若 出现上述第 3 项 所述情形, 按基金合同的 相 关条款处理。基 金份额持有 人在申 请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 74 3、暂停申购或赎回期间结束,国富中证 100 份额重新开放时,基金管理人 应依法公告并报中国证监会和基金管理人主要 办公场所所在地中 国证监会派出 机构备案。 十一 、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,在条件成熟的情 况下提供国富中 证 100 份额与 基金管理人 管 理的其他基金之 间的转换服 务。基 金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基 金管理人届时根据相关法律法规 及基金合同的规定制定并公告。 十二 、基金转托管 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。


1、基金份额的登记 (1)本基金的 份额采用分 系统登记的 原则。 分级运作期内, 场外认购或申 购的国富中证 100 份额登记在 基金份额持 有 人注册登记系统 中的基金账 户下; 场内认购、申购的 国富中证 100 份额或上市交 易买入的国富中证 100 A 份额、 国富中证 100 B 份 额登记在基 金份额持有 人 在证券登记结算 系统中的深 圳证券 账户下;分级运 作期届满后 ,场外申购 的富兰 克林国海中证 100 指数增强型证 券投资基金(LOF )份额登记 在基金份额持 有 人注册登记系统 中的基金账 户下; 场内申购或上市交 易买入的富 兰克林国海中证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)份额登记在基金份额持有人在证券登记结算系统中的深圳证券账户下。 (2)分级运作期内,登记在证券登记结算系统的国富中证 100 份额可以直 接申请场内赎回但不在深圳证券交 易 所 上 市 交易 , 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 的 国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额 在深圳证券交易所上市交易,不能 直接申请场内赎回,但可按 1:1 比例申请合并为国富中证 100 份额后再申请场 内赎回。 (3)登记在注册登记系统中的国富中证 100 份额既可直接申请场外赎回,也 可在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转 至证券登记结算系统,经过基金富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 75 份额持有人进行申请按 1:1 比例分拆为国富 中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额后在深圳证券交易所上市交易。 2、系统内转托管


(1)系统内转 托管是指基 金份额持有 人将持 有的基 金份额在 注册登记系统 内 不 同 销 售 机 构 ( 网 点 ) 之 间 或 证 券 登 记 结 算 系 统 内 不 同 会 员 单 位 ( 交 易 单 元)之间进行转登记的行为。


分级运作期内,基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办 理本基金分级运 作期内的国 富中证 100 份 额 赎回业务的销售 机构(网点 )时, 须办理已持有份额的系统内转托管。基金份额 登记在证券登记结算系统的基金 份额持有人在变更办理国富中证 100 份额场内 赎回或国富中证 100 A 份额、国 富中证 100 B 份额 上市交易的 会员单位( 交 易单元)时,须 办理已持有 基金份 额的系统内转托管。 (2)分级运作 期届满后, 基 金份额登 记在注 册登记系统的基 金份额持有人 在变更办理富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)份额赎回业 务的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。


(3 ) 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理富 兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF )份额场内赎回或上市交易 的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。


3.跨系统转托管


(1 ) 跨系统转托管是指基金份额持有人将其在分级运作期内持有的国富 中证 100 份额或分级运作期届满后转型的富兰 克林国海中证 100 指数增强型证 券投资基金(LOF )份额在注 册登记系统和 证 券登记结算系统 之间进行转 托管的 行为。


(2)本基金跨 系统转托管 的具体业务 按照中 国证券登记结算 有限责任公司 及深圳证券交易所的相关规定办理。


基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 十三 、 非交易过户 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 76 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份 额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到 另一投资者基金账户的行为 ,或 者按照相关法律法规或国家有权机关另有要求 的方式进行处理的行为 。注册登 记机构只受理继承、捐赠和司法强制执行而产 生的非交易过户以及注册登记机 构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无 论在上述何种情况下,接受划转 的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。


继 承 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡 , 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承;捐赠仅指基金份额持有人将其合法持有的 基金份额捐赠给福利性质的基金 会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依 据生效司法文书将基金份额持有 人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人、社会团体或其他组织或者以 其他方式处分。办理非交易过户必须提供注册 登记机构要求提供的相关资料, 注册登记机构受理上述情况下的非交易过户, 销售机构不得办理该项业务。对 于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记 机构的规定办理,并按注册登记 机构规定的标准收费。 十四 、基金的解冻 与冻结 基金账户和基金份额冻结、解冻的业务,由注册登记机构办理。


注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻 ,以 及注册登记机构认可的、符合法律法规的其他 情况下的冻结与解冻。 如无法律 明确规定或有权机关的明确指示,被冻结的基 金份额产生的权益一并冻结,被 冻结基金份额仍然参与收益分配 。 十五 、基金的定期 定额投资计 划 在 各 项 条 件 成 熟 的 情 况 下 , 本 基 金 可 为 投 资 者 提 供 定 期 定 额 投 资 计 划 服 务,具体实施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时的公告为准。 十六 、基金份额质 押及其他基 金业务 根据相关法律法规的规定,基金管理人将可以 办理基金份额的质押业务或其他 基金业务,并制定和实施相应的业务规则。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 77 第十 一部分 基 金份额的配对 转换 本基金基金合同生效后,在分级运作期内,基金管理人将为基金份额持有 人办理份额配对转换业务。 (一)份额配对转换是指本基金的国富中证 100 份额与国富中证 100 A 份 额、国富中证100 B 份额之间的配对转换,包 括以下两种方式的配对转 换: 1、分拆 分拆指基金份 额持有人将 其持有的每 两份国富 中证 100 份额的场 内份额申 请转换成一份国富中证100 A 份额和一份国富中证100 B 份额的行为。 2、合并 合并指基金份 额持有人将 其持有的每 一份国富 中证 100 A 份额和 每一份国 富中证100 B 份额申请转换成两份国富中证100 份额的场内份额的行为。 (二)份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。 基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其 他方式办理份额配对转换。深圳证券交易所、 注册登记机构或基金管理人可根 据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。 (三)份额配对转换的业务办理时间 份额配对转换自国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额上市交易后不 超过 6 个月的时 间内开始办 理,基金管理 人 应在开始办理份 额配对转换 的具体 日期前依照《信息披露办法》的有关规定在至 少一家指定媒体和基金管理人网 站上公告。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 78 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂 停份额配对转换时除外),具体的业务办理时 间见基金管理人届时发布的相关 公告。 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配 对转换业务的办理时间进行调整并公告。 (四)份额配对转换的原则 1、份额配对转换以份额申请。 2、申请分拆为国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的国富中证 100 份额的场内份额必须是偶数。 3、申请合并为国富中证 100 份额的国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额必须同时配对申请,且基金份额数必须同为整数且相等。 4、国富中证 100 份额的场外份额如需申请进行分拆,须跨系统托管为国富 中证100 份额的场内份额后方可进行。 5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关 业务规则。 基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作 出调整,并在正式实施前依照《信息披露办法 》的有关规定在至少一家指定媒 体和基金管理人网站上公告。 (五)份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关 业务公告。 (六)暂停份额配对转换的情形 1、深圳证券交 易所、基金 注册登记机 构、份 额配对转换业务 办理机构因异 常情况无法办理份额配对转换业务。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 79 2、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形的,基金管理人应当在至少一家媒体和基金管理人网站上刊 登暂停份额配对转换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换 业务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。 (七)份额配对转换的业务办理费用 投资者申请办理 份额配对转 换业务时 ,份额 配对转换业务办 理机构可酌情 收取一定的佣金,具体见相关业务办理机构公告。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 80 第 十二部分


基金的投 资 一、 投资目标 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法,控制基金投资组 合与标的指数构成的偏差,同时采取适当的增 强策略,在严格控制跟踪误差风 险 的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投 资收益,追求基金资产的长期增 值。在正常市场情况下,本基金 力 争 使 基 金 净值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ,年化跟 踪误差不超过 7.75% 。 二、 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核 准上市的股票)、债券、货币市 场 工 具 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具。如果法律法规或中国证监会以后允许基金 投资其他金融工具,基金管理人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定)。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计 算)占基金资产净值的比例为 90%-95% , 其 中 投 资 于 股 票 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金资产净值的 90% ,投资于中 证 100 指数 成 份股和备选成份 股的资产不 低于股 票资产净值的 80% ;债券、现金以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 占基金资产的比 例为 5%-10%。每 个交易日 日 终在扣除股指期 货合约需缴 纳的交 易保证金后,应 当保持不低 于基金资产 净值 5% 的现金或到期 日在一年以 内的政 府债券 ,其中,现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等 。 三、 投资策略 本基金基于被动复制的指数化投资方法,在严格控制跟踪误差风险的基础 上,适度运用资产配置调整、行业配置调整、 指数成份股权重优化等主动增强 策略,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 81 1、资产配置策略 本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险,本基金的资产配 置将保持与业绩比较基准基本一致,只在股票 、债券(主要是国债)、现金等 各 大 类 资 产 间 进 行 小 幅 度 的 主 动 调 整 , 追 求 适 度 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 目 标。 本基金在投资范围内进行资产配置小幅主动调整的主要投资决策依据是对 于国家宏观经济形势、财政货币政策、资产估 值水平、市场投资者情绪等因素 及其对于股票市场、债券市场的影响的分析和 判断。此外,在实际投资管理过 程中,由于受市场价格波动、市场流动性限制 、基金份额申购赎回等因素的影 响 , 基 金 的 资 产 配 置 比 例 也 可 能 发 生 小 幅 波 动 , 基 金 经 理 将 对 此 进 行 密 切 监 控,必要时进行及时调整。 2、股票投资策略 为严格控制跟踪误差风险,本基金的股票投资以被动复制跟踪标的指数为 主,辅以适度的增强策略。 (1)指数复制策略 ① 定期调整 本基金将根据中 证 100 指数 成份股及 其权重 的定期调整,及 时对股票投资 组合进行相应调整,以控制投资组合与标的指 数构成的偏离,从而实现对跟踪 误差风险的控制。 ② 不定期调整


根据指数编制规 则,当中证 100 指数 成份股 因增发、送配等 股权变动而需 进 行 成 份 股 权 重 调 整 时 , 本 基 金 将 根 据 中 证 指 数 有 限 公 司 发 布 的 临 时 调 整 方 案,及时对股票投资组合进行相应调整,以控 制投资组合与标的指数构成的偏 离,从而实现对跟踪误差风险的控制。 ③ 特殊情形下的调整 如有标的指数成份股由于停牌、市场流动性、法律法规等原因的限制,导 致基金管理人无法依照标的指数权重买入该成 份股时,基金管理人将从上市公富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 82 司的行业归属、上市公司的基本面特征、股票 风格特征、股票价格收益率的相 关性、市场流动性等方面进行综合评估,寻找 合适的替代股票进行投资。选择 替代股票将遵循以下原则: ? 替 代 股 票优 先从 标 的指 数 成份 股及 备 选成 份 股中 挑 选 ,如 不能 在 标的 指 数 成 份 股及 备选 成 份股 中 挑选 出较 合 适的 替 代股 票 , 再考 虑从 非 指数 成 份股中选择; ? 替 代 股 票的 上市 公 司应 与 被替 代股 票 上市 公 司属 于 同 一行 业, 经 营业 务 相似度较高; ? 替代股票应与被替代股票的市值规模等风格特征差异较小; ? 替 代 股 票 或 股 票 组 合 与 被 替 代 股 票 在 考 察 期 内 收 益 率 序 列 的 相 关 度 较 高,二者表现出类似的风险收益特征; ? 替代股票应具有较好的市场流动性; ? 进 行 股 票替 代后 , 被替 代 成份 股所 在 行业 在 基金 股 票 资产 组合 中 的权 重 应与标的指数中该行业权重基本一致; ? 如 在 同 行业 中无 法 找到 替 代股 票或 者 同行 业 的替 代 股 票无 法配 置 到应 有 权 重 , 本基 金将 通 过优 化 方法 选择 其 他替 代 股票 或 股 票组 合, 以 控制 股 票组合的跟踪偏离和跟踪误差风险。 (2)增强策略 本基金在指数化投资的基础上进行适度增强的主要依据是国内股票市场的 非完全有效性和指数编制及其调整方法的局限 性。本基金将在严格控制跟踪误 差风险的基础上,采取调整股票仓位、行业配 置、个股权重等方法力求获取超 越业绩比较基准的投资收益。 ① 股票仓位调整 当结合对国家宏观经济形势、财政货币政策、资产估值水平、市场投资者 情绪等因素的综合分析,比较明确地判断市场 将经历一段较长时间的下跌过程 时,本基金将在 基金合同约定 的投资范围 内下 调股票投资仓位 ,以适度规避 股票 市场的系统性风险。 ② 行业配置调整 通 过 比 较 不 同 行 业 的 景 气 周 期 、 盈 利 增 长 、 相 对 估 值 和 市 场 价 格 变 化 特 征,在严格控制基金组合跟踪偏离和跟踪误差 的基础上,适度超配具有较高投富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 83 资价值的行业,低配投资吸引力较低的行业, 以获取超越业绩比较基准的投资 收益。 ③ 个股权重调整 本基金基于对个股的深入研究,结合量化风险管理方法,在严 格控制投资 组合跟踪偏离和跟踪误差的基础上,适度调整 个股在股票投资组合中的配置比 例。通过比较同一行业内不同上市公司的行业 地位、核心竞争力、成长性、估 值水平、市场价格变化特征等因素,判断个股 的投资价值,适度超配投资价值 较高的个股、低配投资价值较低的个股,优化 投资组合的收益风险特征,力求 实现超越业绩比较基准的投资收益。 本基金将剔除或者低配具备以下特征的标的指数成份股: ? 上市公司基本面恶化,经营业绩严重下滑; ? 股价涨幅已严重透支其现有业绩或未来成长性的股票; ? 本 基 金 将定 期评 估 标的 指 数成 份股 的 市场 流 动性 , 剔 除或 者低 配 流动 性 较差的个股; ? 存 在 其 他严 重负 面 因素 的 成份 股。 例 如发 生 严重 生 产 事故 的上 市 公司 个 股、面临重大不利行政处罚或司法诉讼 的上市 公司个股、市场价格被 操纵的个股等。 ④ 其它辅助增强策略 本基金将在控制投资风险和跟踪误差风险的前提下,适度运用其它增强策 略,力求获取超越标的指数的投资收益: ? 分 析 指 数调 整期 间 的调 入 调出 个股 的 市场 价 格特 征 , 在控 制跟 踪 误差 风 险的前提下,有针对性地选择基金组合调整时机,以获取超额收益; ? 选 择 替 代股 票时 , 考查 替 代股 票的 投 资价 值 。在 满 足 作为 替代 股 票的 标 准的前提下,选择具备较高投资价值的个股; ? 适当 参 与新 股发 行 、增 发 或配 股在 内 的具 有 良好 投 资 机会 的股 票 ,增 强 基金的投资收益; ? 运 用 股 指期 货等 工 具管 理 基金 投资 组 合的 股 票仓 位 和 现金 头寸 , 避免 由 于应对频繁申购赎回产生交易费用,降低基金的管理成本。 3、债券投资策略 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 84 本基金债券投资的主要目的是在保证基金资产流动性的前提下,提高基金 资产的投资收益。本基金主要投资于信用等级 高、流动性好的政府债券、金融 债、企业债等。 本基金在进行债券组合管理中,将基于对国内外宏观经济形势、国家财政 货币政策动向、市场资金流动性等方面的分析 ,对利率、信用利差变化的趋势 进行判断,综合考察债券的投资价值和流动性 等因素,构建和调整债券投资组 合。 4、股指期货投资策略 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 主 要 遵 循 有 效 管 理 投 资 策 略 , 以 套 期 保 值 为 目 的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与 股指期货交易,以提高投资管理 效率,降低跟踪误差风险。 本基金参与股指期货交易,将采用流动性好、交易活跃的合约,以高效调 整股票仓位。此外,在预期大额申购赎回、大 额分红等情形发生时,本基金可 以通过参与股指期货交易进行有效的现金头寸 管理,同时达到有效跟踪标的指 数的目的。 本基金参与股指期货交易,将严格遵循有关法律法规要求,遵循本基金管 理人制定的相关投资决策流程和风险控制制度 ,事前将交易方案提交本基金管 理人的股指期货投资决策小组审核通过,在股 指期货投资决策小组核定的范围 内进行。 四、 业绩比较基准 1、标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证100 指数。 中证 100 指数 是从沪深 300 指数样本 股中挑 选规模最大的 100 只股票组 成样本股,以综合反映沪深证券市场中最具市 场影响力的一批大市值公司的整 体状况。中证 100 指数具有 市场代表性好 、 历史业绩表现突 出、编制规 则透明 度高、流动性强、市场认知程度高、指数运作体系完备等综合优势。 如果中证 100 指数被停止编制及发布,或中 证 100 指数由其他指数替代 (单纯更名除外 ),或由于 指数编制方 法等重 大变更导致中证 100 指数不 宜继 续作为标的指数,或证券市场上出现其他代表 性更强、更合适投资的指数作为富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 85 本基金的标的指数,本基金管理人可以依据审 慎性原则,在充分考虑持有人利 益的前提下,履行适当程序后,更换本基金的 标的指数和投资对象;并依据市 场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 本基金由于上述原因变更标的指数和投资对象,需履行适当程序,并在正 式实施前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。 2、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:中证100 指数收益率*95%+ 银行同业存款利率*5%





如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合 用于本基金的业绩基准的股票指 数 时 , 本 基 金 可 以 在 与 本 基 金 托 管 人 协 商 同 意 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告。








本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准,基金管理人应在调整 前3 个工作日在中国证监会指定的媒体上公告 。 五、 风险收益特征





本基金为股票指数增强型基金,属于高预期收益、高预期风险的证券投 资 品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。





在本基金分级运作期内,从本基金所分离出来的两类基金份额来看,由于 基金收益分配的 安排,国富 中证 100 A 份 额 将表现出低风险 、收益相对 稳定的 特征;国富中证100 B 份额则表现出高风险、 收益相对较高的特征。 六、 投资禁止行为 与限制 1、为维护基金 份额持有人 的合法权益 ,基金 财产不得用于下 列投资或者活 动:


① 承销证券;


② 向他人贷款或者提供担保;


③ 从事承担无限责任的投资;


④ 买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;


⑤ 向 其 基 金管 理人 、 基金 托 管人 出资 或 者买 卖 其基 金 管 理人 、基 金 托管 人富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 86 发行的股票或者债券;


⑥ 买 卖 与 其基 金管 理 人、 基 金托 管人 有 控股 关 系的 股 东 或者 与其 基 金管 理 人 、 基 金托 管人 有 其他 重 大利 害关 系 的公 司 发行 的 证 券或 者承 销 期内 承 销的证券;


⑦ 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;


⑧ 依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;


⑨ 法 律 法 规或 监管 部 门取 消 上述 限制 , 如适 用 于本 基 金 ,则 本基 金 投资 不 再受相关限制。 2、基金投资组合比例限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: ① 本 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 的 股 票 , 其 市 值 不 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 10%; ② 本 基 金 进入 全国 银 行间 同 业市 场的 债 券回 购 融入 的 资 金余 额不 得 超过 基 金资产净值的40% ; ③ 本 基 金 参与 股票 发 行申 购 ,所 申报 的 金额 不 得超 过 本 基金 的总 资 产, 所 申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;


④ 本 基 金 所持 有的 股 票市 值 和买 入、 卖 出股 指 期货 合 约 价值 ,合 计 (轧 差 计算)占基金资产净值的比例为 90%-95% ,其中投资于股票的资产不低 于基金资产净值的 90%,投资于中证 100 指数成份股和备选成份股的资 产 不 低 于股 票 资产 净 值的 80% ; 每 个交 易 日日终 在 扣 除股 指 期货 合 约 需 缴 纳 的 交易 保证 金 后, 应当 保持 不 低于 基 金资 产 净 值 5% 的现 金 或到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 , 其 中 , 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金、应收申购款等 ;


⑤ 本 基 金 在任 何交 易 日日 终 ,持 有的 买 入股 指 期货 合 约 价值 ,不 得 超过 基 金资产净值的10% ;


⑥ 本 基 金 在任 何交 易 日日 终 ,持 有的 买 入期 货 合约 价 值 与有 价证 券 市值 之 和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含 到 期 日 在一 年以 内 的政 府 债券 )、 权 证、 买 入返 售 金 融资 产( 不 含质 押 式回购)等;


富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 87 ⑦ 本 基 金 在任 何交 易 日日 终 ,持 有的 卖 出期 货 合约 价 值 不得 超过 基 金持 有 的 股 票 总市 值 的 20% ; 本基 金管 理 人 应 当 按照中 国 金 融期 货 交易 所 要 求 的内容、 格 式 与 时 限 向 交 易 所 报 告 所 交 易 和 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 情 况、交易目的及对应的证券资产情况等;





⑧ 本 基 金 在任 何交 易 日内 交 易( 不包 括 平仓 ) 的股 指 期 货合 约的 成 交金 额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%; ⑨ 本 基 金 投资 权证 , 在任 何 交易 日买 入 的总 金 额, 不 超 过上 一交 易 日基 金 资 产 净 值 的 0.5% , 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3% , 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 同 一 权 证 的 比 例 不 超 过 该 权 证 10% 。 投 资 于 其 他 权 证 的 投 资 比 例 , 遵 从 法 律 法 规 或 监 管 部 门 的 相 关 规 定。 ⑩ 本基金管理人管理 的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期 的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30% ; ? 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; ? 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致; ? 法律法规规定的其他比例限制。





法律法规或监管部门对上述比例另有规定的,从其规定;如果法律法规或 监管部门取消上述限制性规定,如适用于本基 金,则本基金投资不再受相关限 制。


七、 投资组合比例 调整 基 金 管理 人 应当 自基 金 合同 生 效之 日起 6 个月 内 使基 金 的投 资组 合 比例 符 合基金合 同的约 定。 除 上述第 ④、 ? 、? 条 外, 因证 券期货 市场波 动、上 市公富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 88 司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资不符合基金合同 约定的投资比例规定的,基金管理人 应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规 或监管机构另有规定时,从其规定。 八、 基金的融资、 融券 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。 九、基金管理人代表基金份额持有人利益行使 股东权利及因基金财产投资于证 券所 产生的其他权 利的处理原 则及方法 1 、基金管理人按照国家有关规定,以基金管理人的名义,代表基金份额持 有人利益独立行使股东权利、债权人权利及因 基金财产投资于证券所产生的其 他权利,保护基金份额持有人的利益;


2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与 增值; 4 、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 十、 基金的投资组 合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至2018 年12 月31 日,本报告中财务资料未经 审计。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 89 1. 报告期末 基金资产组合 情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 47,698,335.80 90.17 其中:股票 47,698,335.80 90.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,189,412.42 9.81 8 其他资产 10,855.51 0.02 9 合计 52,898,603.73 100.00 2. 报告期末 按行业分类的 股票投资组 合 2.1 报告期 末(指数投资 )按行业分 类的股票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,320,193.00 2.52 C 制造业 14,176,084.85 27.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,340,710.44 2.56 E 建筑业 2,056,055.00 3.93 F 批发和零售业 489,999.10 0.94 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 90 G 交通运输、仓储和邮政业 1,342,529.00 2.56 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 757,650.00 1.45 J 金融业 22,160,496.52 42.32 K 房地产业 2,690,210.77 5.14 L 租赁和商务服务业 697,065.92 1.33 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 47,030,994.60 89.81 2.2 报告期 末(积极投资 )按行业分 类的股票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 271,056.00 0.52 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 314,931.20 0.60 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 81,354.00 0.16 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 - - 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 91 设施管理业 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 667,341.20 1.27 2.3 报告期 末按行业分类 的沪港通投 资股票投资组 合 本基金未通过 港股通交易机制投资港股。 3. 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细 3.1 期末指 数投资按公允 价值占基金 资产净值比例 大小排序的前 十名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 81,300 4,560,930.00 8.71 2 600036 招商银行 81,100 2,043,720.00 3.90 3 000651 格力电器 52,500 1,873,725.00 3.58 4 600519 贵州茅台 2,977 1,756,459.77 3.35 5 601166 兴业银行 101,400 1,514,916.00 2.89 6 600030 中信证券 78,500 1,256,785.00 2.40 7 600016 民生银行 214,360 1,228,282.80 2.35 8 000858 五 粮 液 24,121 1,227,276.48 2.34 9 601328 交通银行 209,900 1,215,321.00 2.32 10 000002 万


科A 48,500 1,155,270.00 2.21 3.2 积极投 资按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五名 股票投资明 细 序 号 股票代码 股 票 名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 600795 国 电 电 123,020 314,931.20 0.60 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 92 力 2 600031 三 一 重 工 20,000 166,800.00 0.32 3 600893 航 发 动 力 4,800 104,256.00 0.20 4 002558 巨 人 网 络 4,200 81,354.00 0.16 4. 报告期末 按券种品种分 类的债券投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5. 报告期末 按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前十名资产支持证券投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名贵 金属投资明 细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 8. 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9. 报告期末本 基金投资的股 指期货交易 情况说明 9.1 报告 期末本基金 投资的股指 期货持仓和损益明 细





本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基 金投资股指 期货的投资 政策 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 93 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要 目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行 趋势的研究,结合股 指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进 行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股 指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等; 利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 10. 报告期 末本基金投资 的国债期货 交易情况说明 根据基金合同,本基金不投资国债期货。 11. 投资组 合报告附注 11.1 本基金本期 投资的前十名 证券中,报 告期内 发行主体被监 管部门立案 调查 的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证 券交易所公开谴责、处罚的证券 如下 :


交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)于2018 年12 月 7 日受到 中国银行保险监督管理委员会(以下简称 “中国银保监会 ”)处罚,主要违规 事实公告如下:对并购贷款占并购交易价款比例不合规;并购贷款尽职调查和 风险评估不到位。为此中国银保监会对交通银行做出罚款人民币 50 万元的行政 处罚。


交通银行于2018 年12 月 8 日收到中国银保 监会处罚,主要违规行为公告如 下:(一)不良信 贷资产未洁净转让,理财资金投资本行不良信贷资产收益权; ( 二)未尽职调查并使用自 有资金垫付承接风险资产;(三)档案管理不到位,内 控管理存在严重漏 洞;(四)理 财资金借助 保险 资管渠道虚增本行 存款规模;( 五) 违规向土地储备机 构提供融资;(六)信贷 资金 违规承接本行表外 理财资产;( 七) 理财资金违规投资项目资本金;(八)部分理财产品信息披露不合规;(九) 现场 检查配合不力。为此,中国银保监会对交通银行做出罚款人民币 690 万元的行 政处罚。


本基金对交通银行投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上 述事件仅对交通银行短期经营有一定影响,不改变长期投资价值。同时由于本富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 94 基金看好交通银行长期发展, 因此买入交通银行。本基金管理人对该股的投资 决策遵循公司的投资决策制度。


中国民生银行股份有限公司2018 年12 月 7 日受到中国银行保险监督管理委 员会公开处罚,违规行为:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)同业投 资违规接受担保;(三)同业投资,理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换 土地出让金及土地储备融资;(四)本行理财产品之间风险隔离不到位;(五)个 人理财资金违规投 资;(六)票 据代理未明 示, 增信未簿记和计提 资本占用;( 七) 为非保本理财产品提供保本承诺。为此,中国银保监督会对中国民生银行股份 有限公司 做出罚款人民币3,160 万元的行政公 开处罚。


中国民生银行股份有限公司于2018 年12 月 8 日受到中国银行保险监督管理 委员会公开处罚违规行为:贷款业务严重违反审慎经营规则。为此,中国银保 监会对中国民生银行股份有限公司做出罚款人民币200 万元的行政公开处罚。 本基金对民生银行投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述 事件仅对民生银行短期经营有一定影响,不改变长期投资价值。同时由于本基 金看好民生银行长期发展,因此买入民生银行。本基金管理人对该股的投资决 策遵循公司的投资决策制度。


招商银行股份有 限公司(以下简称“招商银行”)于2018 年 5 月 4 日收到中 国银行保险监督管理委员会(以下简称 “中国银保监会 ”)出具的《中国银行 保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银监罚决字〔2018 〕1 号)》,就 招商银行主要违法违规事实公告如下: (一)内控管理严重违反审慎经营规则; (二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规 接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保 本;(五)违规将票据贴现资金直接转 回出票人账户;(六)为同业投资业务 违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将 房地产企业贷款计入房地产开 发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查 贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信 用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 95 转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放 信用贷款。


中国银保监会对招商银行做出如下行政处罚:没收违法所得人民币3.024 万 元,处以罚款人民币6,570 万元,罚没合计人 民币6,573.024 万元。


本基金对招商银行投资决策说明:本公司的投研团队经过 充分研究,认为上 述事件仅对招商银行短期经营有一定影响,不改变长期投资价值。同时由于本 基金看好银行的长期发展前景,因此买入招商银行。本基金管理人对该股的投 资决策遵循公司的投资决策制度。


兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)于2018 年 5 月 4 日收到中 国银行保险监督管理委员会(以下简称 “中国银保监会 ”)出具的《中国银行 保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕1 号)》,就兴业银行主要违法违规事实公告如下: (一)重大关联交易未按规定 审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷 资产;(三)无授信额 度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家 分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三 方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资 金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与 事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让 个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。


中国银保监会处以罚款人民币5,870 万元。


本基金对兴业银行投资决策说明:本公司的投研团队经 过充分研究,认为上 述事件仅对兴业银行短期经营有一定影响,不改变长期投资价值。同时由于本 基金看好银行整体的长期发展前景,因此买入兴业银行。本基金管理人对该股 的投资决策遵循公司的投资决策制度。 11.2 本基 金投资的前十 名股票中, 没有投资于超 出基金合同规 定备选股票 库 之外 的股票。 11.3 其他 资产构成 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 96 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,163.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,007.82 5 应收申购款 8,684.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,855.51 11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况的 说明 11.5.1 报告期末 指数投资 前十 名股票中存 在流通受 限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情况 说明 1 600030 中信证券 1,256,785.00 2.40 重大事项停牌 11.5.2 报告期末 积极 投资 前五 名股票中存 在流通受 限情 况的说明





本基金 本报告期 末积极投 资前五名 股票中不 存在 流通受限情 况。富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 97 第 十 三部分


基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险,投资 者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 截至 2018 年 12 月 31 日基金份额净值增长率 与同期业绩比较基准收益率的 比较: 阶段 净值 增 长率 ① 净值 增 长率 标 准差 ② 业绩 比较 基准 收益 率 ③ 业绩 比较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ② -④ 2015 年 3 月 26 日- 2015 年 12 月 31 日 -11.70% 2.49% -5.06% 2.44% -6.64% 0.05% 2016 年 1 月 1 日- 2016 年 12 月 31 日 -5.30% 1.25% -7.01% 1.19% 1.71% 0.06% 2017 年 1 月 1 日- 2017 年 12 月 31 日 34.22% 0.66% 28.58% 0.65% 5.64% 0.01% 2018 年 1 月 1 日- 2018 年 12 月 31 日 -19.68% 1.29% -20.85% 1.30% 1.17% -0.01% 2015 年 3 月 26 日- 2018 年 12 月 31 日 -9.86% 1.50% -10.15% 1.47% 0.29% 0.03% 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 98 第十 四部分


基金的财产 一、 基金资产总值 本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、 基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。 二、 基金财产净值 本基金的基金财产净值是指基金财产总值减去负债后的价值。 三、 基金财产的账 户 本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户, 与基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。 四、 基金财产的保 管及处分 1、本基金财产 独立 于基金 管理人及基 金托管 人的固有财产, 并由基金托管 人保管。 2、基金管理人 、基金托管 人因基金财 产的管 理、运用或者其 他情形而取得 的财产和收益,归基金财产。 3、基金管理人 、基金托管 人、注册登 记机构 和代销机构以其 自有的财产承 担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金 财产行使请求冻结、扣押或其他 权利。除依法律法规和基金合同、托管协议的 规定处分外,基金财产不得被处 分。 4、基金管理人 、基金托管 人因依法解 散、被 依法撤销或者被 依法宣告破产 等原因进行清算的,基金财产不属于其清算范围。 5 、 基 金 财 产 的 债 权 不 得 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托管人固有财产的债务相抵 销 ; 不 同 基 金 财 产 的 债 权 债 务 , 不 得 相 互 抵 销 。 非 因 基 金 财 产 本 身 承 担 的 债 务,不得对基金财产强制执行。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 99 第十 五部分


基金财产估 值 一、 估值目的 基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的 公允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应 按基金估值后确定的基金份额净 值计算。 二、 估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非 交易日。 三、 估值对象 基金所持有的金融资产和金融负债 。 四、 估值方法 1、股票估值方法 (1)上市流通 股票的估值 上 市 流 通 股 票 按 估 值 日 其 所 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化 ,以最近交易日的收盘价估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交 易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无 交易的,且最近交易日后经济环 境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估 值;如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的,可参考类似投 资 品 种 的 现 行市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交易市价,确定公允价格。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 100 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可 靠计量的情况下,按成本估值。 (3)有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所 上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且 处于明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 2、固定收益证券的估值办法 (1)证券交易 所市场实行 净价交易的 债券按 估值日收盘净价 估值,估值日 没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生 重大变化,按最近 交易日的收盘 净价估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重 大变化的,可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)证券交易 所市场未实 行净价交易 的债券 按估值日收盘价 减去债券收盘 价中所含的债券应收利息( 自 债 券 计 息 起 始日或 上 一 起 息 日 至 估 值 当 日 的 利 息) 得到的净价进行估值,估值日没有交易的,且 最近交易日后经济环境未发生重 大变化,按有交易的最近交易日所采用的净价 估值;如最近交易日后经济环境 发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现 行市价及重大变化因素,调整最 近交易市价,确定公允价格。 (3)未上市债 券采用估值 技术确定公 允价值 ,在估值技术难 以可靠计量的 情况下,按成本估值。 (4)在银行间 债券市场交 易的债券、 资产支 持证券等固定收 益品种,采用 估值技术确定公允价值。 (5)交易所以 大宗交易方 式转让的资 产支持 证券,采用估值 技术确定公允 价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 101 (6)同一债券 同时在两个 或两个以上 市场交 易的,按债券所 处的市场分别 估值。 3、权证估值: (1)配股权证的估值: 因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估 值。 (2)认沽/认购权证 的估值: 从持有确认日起 到卖出日或 行权日止, 上市交 易的认沽/认购 权证按估值日 的 收 盘 价 估 值 , 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素,调整最近交易市价,确 定公允价格;未 上市交易的认 沽/认购权 证采 用估值技术确定 公允价值,在 估值 技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。 4、股票指数期货合约估值方法: (1)股票指数期货合约以结算价格进行估值。 (2)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 5、本基金持有 的回购以成 本列示,按 合同利 率在回购期间内 逐日计提应收 或应付利息。 6、本基金持有 的银行存款 和备付金余 额以本 金列示,按相应 利率逐日计提 利息。 7、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-6 项规定的方法对基金财产进行 估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但 是,如果基金管理人有充足的理 由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客 观反映其公允价值的,基金管理富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 102 人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动 性、收益率曲线等多种因素的基 础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8、国家有最新规定的,按国家最新规定 进行估值。 五、 估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金 管理人完成估值后,将估值结果以双方约定的 形式报给基金托管人,基金托管 人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进 行复核并返回给基金管理人,由 基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账目的核对同时 进行。 六、 暂停估值的情 形 1 、 基 金 投 资 所 涉 及 的 证 券 交 易 市 场 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停 营 业 时; 2 、 因 不 可 抗 力 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 财 产 价 值 时; 3、当前一估值 日基金资产 净值 50% 以 上的资 产出现无 可参考 的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、 基金份额净值 的确认 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进 行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束 后计算当日的基金份额净值并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果 复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人对基金份额净值予以公布。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 103 分级运作期内,本基金按照国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的 参考净值计 算规 则依据下列 公式分别计 算并公 告国富中证 100 份 额净值、国富 中证100 A 份额参考净值和国富中证100 B 份 额的基金份额参考净值。 1. 国富中证100 份额的基金份额净值计算


基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。分级运作期结束后本 基金转为LOF 的净值计算公式与下述国富中证 100 份额相同: T 日国富中证 100 份额的基金份额净值=T 日 闭市后的基金资产净值/T 日 本基金基金份额的总数


国富中证 100 份额的基金份额净值的计算,保 留到小数点后 3 位,小数点 后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金 财产。 T 日国富中证 100 份额净 值在当天收市后 计算,并在 T+1 日公告。 如 遇特殊情况,经 中国证监会 同意, 可以适当延迟计算或公告。 分级运作期内 ,T 日本基 金基金份额 的总数为 国富中证 100 份额 、国富中 证100 A 份额和国富中证 100 B 份额的份额 数之和。


2.国富中证100 A 份额和国富中证 100 B 份 额的参考净值的计算 当年实际天数 国 富 中 证 t NAV ? ? ? R 1 100A 0.5 * 0.5 - 100A 100 100B 国 富 中 证 国 富 中 证 国 富 中 证 NAV NAV NAV ? 设 T 日 为 基 金 份 额 净 值 计 算 日 , T=1,2,3 ……N ;N 为 当 年 实 际 天 数 ; t=min{ 自年初至 T 日,自基金合同生效日至 T 日,自最近一次会计年度内份额 折算日至 T 日} ; 100 国富中证 NAV 为 T 日 每 份 国 富 中 证 100 份 额 的 基 金 份 额 净 值; 100A 国富中证 NAV 为 T 日 国 富 中 证 100 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 ; 100B 国 富 中 证 NAV 为 T 日国富中证 100 B 份额的基金份额参考 净值;R为国富 100 中证A 份额约定年收益率。


富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 104 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额 的基金份额参考净值的计算, 均保留到小数点后3 位,小数点后第 4 位四舍 五入。


T 日国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的基金份额参考净值在当 天收市后计算, 并在 T+1 日 公告。如遇特 殊 情况,经中国证 监会同意, 可以适 当延迟计算或公告。 八、 估值错误的处 理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及 时性。 当基 金财产的估 值导致 基金份额净值小 数点后 3 位 以内 (含第3 位)发生差错时,视为基金份额净值 估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误 ,导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方 ”) 的直接损失 按下述 “估值错误处理原则 ”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误 已发生,但 尚未给当事 人造成 损失时,估值错 误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误 发生的费用由估值错误责任方承 担 ; 由 于 估 值 错 误 责 任 方 未 及 时 更 正 已 产 生 的 估 值 错 误 , 给 当 事 人 造 成 损 失 的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责 任;若估值错误责任方已经积极 协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间 进行更正而未更正,则其应当承 担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的 情况向有关当事人进行确认,确 保估值错误已得到更正。 (2 ) 估 值 错 误 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 , 不 对 间 接 损 失 负 责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 105 (3)因估值错 误而获得不 当得利的当 事人负 有及时返还不当 得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果 由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“ 受损方 ”) ,则估值错 误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的 赔偿金额的范围内对获得不当得 利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如 果获得不当得利的当事人已经将 此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当 将其已经获得的赔偿额加上已经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损 失 的 差 额 部 分 支 付 给 估 值 错 误 责 任 方。 (4 ) 估 值 错 误 调 整 采 用 尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 估 值 错 误 的 正 确 情 形 的 方 式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值 错误发生的 原因,列明 所有的 当事人,并根据 估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值 错误处理原 则或当事人 协商的 方法对因估值错 误造成的损失 进行评估; (3)根据估值 错误处理原 则或当事人 协商的 方法由估值错误 的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值 错误处理的 方法,需要 修改基 金登记机构交易 数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额 净值计算出 现错误时, 基金管 理人应当立即予 以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)当错误 偏差达到或 超过份额净 值的 0.25% 时,基金管 理人应当通 报基 金托管人并报中 国证监会备 案;当错误 偏差达 到或超过份额净 值的 0.5%时,基 金管理人应当公告,通报基金托管人,并同时报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 九、 特殊情形的处 理 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 106 1、基金管理人按本条第四款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时, 所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 2 、 由 于 不 可 抗 力 原 因 , 或 由 于 证 券 交 易 所 及 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查,但未能发现错误的,由此造成的基金财产 估值错误,基金管理人和基金托 管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金 托管人应当积极采取必要的措施 消除由此造成的影响。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 107 第十六 部分


基金的收益与 分配 一、 五年分级运作 期内的基金 收益分配原 则 在本基金分级 运作期内, 本基金( 包括国富中 证 100 份额、国 富中证 100 A 份额和国富中证100 B 份额)不进行收益分 配。 二、 分级运作期届 满,本基金 转型为富兰 克林国海 中证 100 指数 增强型证 券投 资基金(LOF )后的收 益分配原则 1、基金利润的构成 基 金 利润 指 基金 利息 收 入、 投 资 收 益、 公 允价值 变 动收 益 和其 他收 入 扣 除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利 润减去公允价值变动收益后的余 额。 2、基金可供分配利润 基 金 可供 分 配利 润指 截 至收 益 分配 基准 日 基金未 分 配利 润 与未 分配 利 润 中 已实现收益的孰低数。 3、基金收益分配原则 (1 ) 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供 分配利润的10% 。 (2 ) 对 于 登 记 在 基 金 份 额 持 有 人 注 册 登 记 系 统 中 的 基 金 账 户 下 的 份 额 , 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利 再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红。对于登记在基金份 额持有人在证券登记结算系统中 的深圳证券账户下的份额,其分红方式仅为现金红利一种。 (3 ) 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 (4)每一基金份额享有同等分配权 。 (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 三、 收益分配方案 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 108 基 金 收益 分 配方 案中 应 载明 截 止收 益分 配 基准日 的 可供 分 配利 润、 基 金 收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方 式等内容。 四、 收益分配方案 的确定、公 告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工 作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基 金 红利 发 放日 距离 收 益分 配 基准 日( 即 可供分 配 利润 计 算截 止日 ) 的 时 间不得超过15 个工作日。 五、 基金收益分配 中发生的费 用 基 金 收益 分 配时 所发 生 的银 行 转账 或其 他 手续费 用 由投 资 者自 行承 担 。 当 投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付 银行转账或其他手续费用时,基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自 动转为基金份额。红利再投资的 计算方法,依照《业务规则》执行。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 109 第十七 部分


基金费用与 税收 一、 基金费用的种 类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后的标的指数许可使用费; 4 、 因 基 金 的 证 券 交 易 或 结 算 而 产 生 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 经 手 费 、 印 花 税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权 证交易的结算费及其他类似性质 的费用等); 5、基金合同生效以后的信息披露费用; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金合同生效以后的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 8、基金所用证券账户的开户费用及银行账户的维护费; 9、基金上市初费和上市月费; 10、基金资产 的资金汇划费用; 11 、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 二、 基金费用计提 方法、计提 标准和支付 方式 1、基金管理人的管理费 在分级运作期 内,基金管 理人的基金 管理费按 基金财产净值的 1.0% 年费率 计提。在分级运作期届满后,基金的基金管理 费调整为按前一日基金资产净值 的0.85%年费率计提。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 110 在通常情况下 ,基金管理 费按前一日 基金财产 净值的 1.0% 年费率 计提。计 算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金财产净值 基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基金托管人核对一致 后 ,由基金托管 人于次月 首 日起 3 个工作 日 内从 基金财产中 一次性 支付 给 基金 管 理人。 2、基金托管人的基金托管费 在分级运作期内,基金托管费按基金财 产净值 的 0.22% 年费率计提。在分 级运作期届满后,基金托管费调整为按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计 提。计算方法如下: H=E×年托管费率 ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财产净值 基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基金托管人核对一致 后 ,由基金托管 人于次月 首 日起 3 个工作 日 内从 基金财产中 一次性 支付给 基金 托管人。 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所 规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可 使用费。指数许可使用费分为许 可使用固定费和许可使用基点费。基金合同生 效前的指数许可使用费是许可使 用 固 定 费 , 是 为 获 取 使 用 指 数 开 发 基 金 的 权 利 而 支 付 的 费 用 , 不 列 入 基 金 费富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 111 用,不从基金财产中列支;基金合同生效后的 指数许可使用费是指数许可使用 基点费,计费时间从基金合同生效日开始计算 。基金设立当年,不足一个季度 的,按照一个季度收费。指数许可使用基点费的 收 取 下 限 为 每 季 人民币伍万元 (5 万元)(即不足人民币 5 万元时按照人民 币 5 万元收取)。指数许可使用 基点费从基金财产 中列支,按 前一日基金资产净值的 0.016% 的 年 费 率 每 日 计 提,逐日累计。计算方法如下: H=E×0.016% ÷当年天数


H 为每日应计提的指数许可使用费


E 为前一日的基金资产净值


指数许可使用基点费的支付方式为每季度一次,自基金合同生效日起,基 金管理人应于每年 1 月、4 月、7 月、10 月 的最后一个工作日前,按照双方确 认的金额向中证指数有限公司支付上一季度的指数许可使用基点费。 如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后 的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应 及时按照《信息披露管理办法》 的规定在指定媒体进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。 4、除管理费、 托管费和标 的指数许可 使用费 之外的基金费用 ,由基金管理 人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规 定,按费用实际支出金额列入当 期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、 不列入基金费 用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人 和基金托管 人因未履行 或未完 全履行义务导致 的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运 作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 112 4、其他根据相 关法律法规 及中国证监 会的有 关规定不得列入 基金费用的项 目。 四、 基金管理费和 基金托管费 的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须 召开基金份额持有人大会。 五、 税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 113 第十 八部分 分 级运作期内基 金份额折算 一、 定期 份额折算 在分级运作期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第 一个工作日,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。 (一) 基金份额折算基准日 每个会计年度第一个工作日。 (二) 基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在 册的国富中证 100 A 份额、国富中证 100 份 额。国富中证 100 B 份额不参 与定期折算 , 除非定期折算期 间时同时满 足不定 期折算的条件。 (三) 基金份额折算频率 每年折算一次。 (四) 基金份额折算方式 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额按照基金合同“基金份额的分 类与净值计算规 则”进行净 值计算,对 国富中 证 100 A 份额的应 得收益进行定 期份额折算,每 2 份国富中证 100 份额将按 1 份国富中证 100 A 份额获得约定 应得收益的新 增折算份额。 在基金份额折算前与折算后,国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额 的份额配比保持1:1 的比例。 对于国富中证 100 A 份额期末的约定收益,即每个会计年度 12 月 31 日国 富中证 100 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元部分,将折算为场内国富 中证 100 份额分配给国富中证 100 A 份额持 有人。国富中证 100 份额持有人持 有的每 2 份国富中证 100 份额将按 1 份国富中 证 100 A 份额获得新增国富中证富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 114 100 份额的分配。 持有场外国 富中证 100 份 额的基金份额持 有人将按前 述折算 方式获得新增场外国 富中证 100 份额的分配; 持有场内国富中证 100 份额的基 金份额持有人将 按前述折算 方式获得新 增场内 国富中证 100 份额 的分配。经过 上述份额计算,国富中证 100 A 份额的基金份额参考净值和国富中证 100 份额 的基金份额净值将相应调整。 每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对国富中证 100 A 份额和国富中证100 份额进行应得收益 的定期份额计算。 每个会计年度 的第一个工 作日进行国 富中证 100 A 份额上一年 度应得收益 额定期份额折算时,有关计算公式如下: 1、国富中证 100 A 份额的折算 定期份额折算后国富中证 100 A 份 额 的 份 额 数= 定期份额折算前国富中证 100 A 份额的份额数 定期份额折算后国富中证100 A 份额的基金份 额参考净值为1.000 元。 前 国富中证 前 国富中证 后 国富中证 ) 值 份 额 上 年 度 期 末 资 产 净 ( 每 份 国 富 中 证 份 额 的 资 产 净 值 折 算 前 国 富 中 证 100 100 100 NUM NUM 000 . 1 100A 5 . 0 - 100 ? ? ? ? NAV 国富中证100 A 份额持有人新增的场内国富中证100 份额的份额数 = 后 国 富 中 证 前 国 富 中 证 前 国 富 中 证 100 100A 100A ) 000 . 1 ( NAV NAV NUM ? ? 其中: 后 国 富 中 证100 NAV :定期份额折算后国富中证 100 份额净值 前 国富中证100 NUM :定期份额折算前国富中证 100 份额的份额数 前 国 富 中 证 A 100 NUM :定期份额折算前国富中证 100 A 份额的份额 数 2、国富中证 100 B 份额的折算 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 115 每个会计年度 的定期份额 折算不改变 国富中 证 100 B 份额的参 考净值及其 份额数。 3、国富中证 100 份额的折算 前 国富中证 前 国富中证 后 国富中证 ) 值 份 额 上 年 度 期 末 资 产 净 ( 每 份 国 富 中 证 份 额 的 资 产 净 值 折 算 前 国 富 中 证 100 100 100 NUM NUM 000 . 1 100A 5 . 0 - 100 ? ? ? ? NAV 国富中证 100 份额持有人新增的国富中证 100 份额 = 后 国 富 中 证 前 国 富 中 证 份 额 期 末 资 产 净 值 每 份 国 富 中 证 100 100 000 . 1 100A 2 NAV NUM ? ? 其中: 后 国 富 中 证100 NAV :定期份额折算后国富中证 100 份额净值 前 国富中证100 NUM :定期份额折算前国富中证 100 份额的份额数 国富中证 100 份额持有人 定期份额折算后 持有的 国富中证 100 份额的份额 数= 定期份额折算前国富中证 100 份额的份额 数 + 国富中证 100 份额持有人新 增的国富中证 100 份额数。 国富中证 100 份额 的场外份 额经折算后 的份 额数保留到小数 点后两位 ,小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 舍 去 , 舍 去 部 分 所 代 表 的 资 产 归 基 金 所 有 ; 国 富 中 证 100 份额的场内份 额经折算后 的份额数保 留至 整数位(最小单 位为 1 份) ,不 足 1 份的零碎份 ,按各个零 碎份从大到小 排 序,依次向相应 的基金份额 持有人 计增1 份,直到所有零碎份 的合计份额分配完 毕。 在实施基金份额折算时,折算日折算前国富中证 100 份额的基金份额净 值、国富中证100 A 份额净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 4、举例: 假设本基金成立后第二个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日, 国富中证 100 份额的基金份额净值为 1.360 元 。当天场外国富中证 100 份额、富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 116 场内国富中证 100 份额、国富中证 100 A 份 额、国富中证 100 B 份额基金份额 的份额数分别为 20 亿份、5 亿份、10 亿份、10 亿份。前一个会计年度末每份国 富中证 100 A 份额资产净值为 1.068 元,且 未进行不定期份额折算。 (1) 定期份额折算的 对象为基准 日登记在册 的国富 中证 100 A 份额和 国富中证 100 份额,即 10 亿份和 25 亿份。 (2) 国富中证 100 A 份 额 持 有 人 折 算 后 持 有 国 富 中 证 100 A 份额 =





折算前国富中证 100 A 份额=10 亿份





? 后 国 富 中 证100 NAV ) 000 . 1 - (NAV 0.5 - 100A 100 前 国富中证 前 国富中证 ? NAV =1.360-0.5 ? (1.068-1.000 )=1.326 元 新 增 的 场 内 国 富 中 证 100 份额的份额数 = 后 国 富 中 证 前 国 富 中 证 前 国 富 中 证 100 100A 100A ) 000 . 1 ( NAV NAV NUM ? ? =1,000,000,000 ? (1.068-1)/1.326=51,282,051.28 份 国富中证 100 A 份额新增份额折算成国富中 证 100 份额的场内份额取整计 算(最小单位为 1 份),新增国富中证 100 份 额为 51,282,051 份;持有的国富 中证 100 A 份额为 10 亿份。 (3) 国富中证 100 份额持有人 场外新增的国富中证 100 份额= 后 国 富 中 证 前 国 富 中 证 前 国 富 中 证 100 100A 100 000 . 1 2 NAV NAV NUM ? ? =2,000,000,000/2 ? (1.068-1)/1.326=51,282,051.28 份











定期份额折算后场外国富中证 100 份额的 份额数= 定期份额折算前场外国富 中证 100 份 额 的 份 额 数 + 场 外 新 增 的 国 富 中 证 100 份额 =2,000,000,000+51,282,051.28=2,051,282,051.28 份


富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 117 场 内 新 增 的 国 富 中 证 100 份额 = 后 国 富 中 证 前 国 富 中 证 前 国 富 中 证 100 100A 100 000 . 1 2 NAV NAV NUM ? ? =500,000,000/2 ? (1.068- 1.000)/1.326=12,820,512.82, 取整后为 12,820,512 份











定期份额折算后场内国富中证 100 份额的 份额数= 定期份额折算前场内国富 中证 100 份 额 的 份 额 数 + 场 内 新 增 的 国 富 中 证 100 份额 =500,000,000+12,820,512=512,820,512 份 (五) 基金份额折算折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的上市交易和国富 中证 100 份额的申购或赎回 等相 关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (六) 基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指 定媒体和基金管理人网站公告,并报证监会备案。 (七) 特殊情形的处理 若在某一会计年度最后一个工作日发生《基金合同》约定的本基金不定期 份额折算的情形时,基金管理人本着维护基金 份额持有人利益的原则,根据具 体 情 况 选 择 按 照 定 期 份 额 折 算 的 规 则 或 者 不 定 期 份 额 折 算 的 规 则 进 行 份 额 折 算。 二、 不定 期份额折算 除以上定期份额折算外,分级运作期内,本基金还将在发生以下两种情况 的任一种情况时 进行份额折 算, 即:当 国富中 证 100 份额的基金 份额净值大于富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 118 或等于 2.000 元;当国富中证 100 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 小 于 或 等 于 0.250 元。 (一) 当国富中证 100 份额的基 金份额净值大于 或等 于 2.000 元时,本基金将 按照以下规则进行份额折算。 1、基金份额折算基准日 国富中证 100 份额的基金份额净值大于或等 于 2.000 元时,基金管理人可 根据市场情况确定折算基准日。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份 额和国富中证100 份额。 3、基金份额折算频率 不定期。 4、基金份额折算方式 当国富中证 100 份额的基金份额净值大于或等 于 2.000 元时,本基金将在 基金份额折算日分别对国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额和国富中证 100 份额进行份额 折算,份额 折算后本 基金将 确保国富中证 100 A 份额和国富 中证 100 B 份额的比例为 1:1。份额折算后将国富中证 100 A 份额的基金份额 参考净值、国富中证 100 B 份额的基金份额参 考净值和国富中证 100 份额的基 金份额净值均调整为 1.000 元,基金份额折算 日折算前国富中证 100 份额净值 以及国富中证 100 A 份 额 、 国 富 中 证 100 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 超 出 1.000 元的部分均折算为国富中证 100 份额分 别分配给国富中证 100 份额、国 富中证100 A 份额和国富中证100 B 份额的持 有人。 当国富中证 100 份额的份额净值大于或等于 2.000 元时,国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额、国富中证 100 份额三类份额将按照如下公式进行 份额折算: 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 119 (1) 国富中证 100 A 份额 份额折算原则: ① 份额折算前国富中证 100 A 份额的份额数与份 额折算后国富中证 100 A 份额的份额数相等; ② 国富中证 100 A 份 额 持 有人 份额 折 算后 获 得新 增 的 份 额 数, 即 超出 1 元以上的净值部分全部折算为场内国富中证 100 份额。 前 国 富 中 证 后 国 富 中 证 A 100 A 100 NUM NUM ? 国富中证 100 A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 国 富 中 证 100 份 额 的 份 额 数 = 000 . 1 000 . 1 A 100 A 100 ) ( 前 国富中证 前 国富中证 ? ? NAV NUM 其中: 前 国 富 中 证 A 100 NUM :份额折算前国富中证 100 A 份额的份额数 后 国 富 中 证 A 100 NUM :份额折算后国富中证 100 A 份额的份额数 前 国富中证 A 100 NAV :份额折算前国富中证 100 A 份额参考净值 (2) 国富中证 100 B 份额的折算 份额折算原则: ① 份额折算后 国富中证 100 B 份 额与国富 中证 100 A 份额的份额数保持 1:1 配比; ② 份额折算前国富中证 100 B 份额的资产净值与份额折算后国富中证 100 B 份额的资产净值及新增场内国富中证 100 份 额的资产净值之和相等; ③ 份额折算前国富中证 100 B 份额的持有人在份 额折算后将持有国富中证 100 B 份额与新增场内国富中证 100 份额。 后 国 富 中 证 后 国 富 中 证 A 100 B 100 NUM NUM ? 国富中证 100 B 份额持有人新增的场内国富中证 100 份额的份额数 = 000 . 1 000 . 1 B 100 B 100 ) ( 前 国 富 中 证 前 国 富 中 证 ? ? NAV NUM 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 120 其中: 后 国富中证 B 100 NUM :份额折算后国富中证 100 B 份额的份额数 后 国 富 中 证 A 100 NUM :份额折算后国富中证 100 A 份额的份额数 前 国富中证 B 100 NUM :份额折算前国富中证 100 B 份额的份额数 前 国 富 中 证 B 100 NAV :份额折算前国富中证 100 B 份额参考净值 (3) 国富中证 100 份额的折算 份额折算原则: 场 外 国 富 中 证 100 份 额 持 有 人 份 额 折 算 后 获 得 新 增 场 外 国 富 中 证 100 份 额 , 场 内 国 富 中 证 100 份 额 持 有 人 份 额 折 算 后 获 得 新 增 场 内 国 富 中 证 100 份 额。 000 . 1 100 100 100 前 国 富 中 证 前 国 富 中 证 后 国 富 中 证 NUM NAV NUM ? ? 其中: 后 国富中证100 NUM :份额折算后国富中证 100 份额的份额数 前 国 富 中 证 100 NAV :份额折算前国富中证 100 份额净值 前 国富中证100 NUM :份额折算前国富中证 100 份额的份额数 国富中证 100 份额 的场外份 额经折算后 的份 额数保留到小数 点后两位 ,小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 舍 去 , 舍 去 部 分 所 代 表 的 资 产 归 基 金 所 有 ; 国 富 中证 100 份额的场内份 额经折算后 的份额数保 留至 整数位(最小单 位为 1 份) ,不 足 1 份的零碎份 ,按各个零 碎份从大到小 排 序,依次向相应 的基金份额 持有人 计增1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完 毕。 在实施基金份额折算时,折算日折算前国富中证 100 份额的基金份额净 值、国富中证 100 A 份额净值,国富中证 100 B 份额净值等具体见基金管理人 届时发布的相关公告。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 121 (4)举例:





某投资者持有国富中证 100 份额、国富中 证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额各 10,000 份,在本基金的不定期份额折算日,三类份额的基 金份额净值如 下表所示,折算后,国富中证 100 份额、国富 中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额三类基金份额净值均调整为1.000 元。


折算前 折算后 基金份额 净值 基金份额 基金份额 净值 基金份额 国富中证100 份额 2.020 元 10,000 份 1.000 元 20,200 份国富中证 100 份 额 国富中证 100 A 份 额 1.050 元 10,000 份 1.000 元 10,000 份 国 富 中 证 100 A 份额+新增 500 份国富中证 100 份额的场内份额 国富中证 100 B 份 额 3.010 元 10,000 份 1.000 元 10,000 份 国 富 中 证 100 B 份额+ 新增 20,100 份国富 中证100 份额的场内份额 5、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的上市交易和国富 中证 100 份额的申购或赎回等业 务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 6、基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指 定媒体和基金管理人 网站公告,并报中国证监会备案。 (二) 当国富中证 100 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时,本基 金将按照以下规则进行份额折算。 1、基金份额折算基准日 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 122 国富中证 100 B 份额的基金份额参考净值小于 或等于 0.250 元,基金管理 人可根据市场情况确定折算基准日。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份 额,国富中证100 份额。 3、基金份额折算频率 不定期。 4、基金份额折算方式 当国富中证 100 B 份额的基金份额参考净值小 于或等于 0.250 元后,本 基 金将在基金份额折算日分别对国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额和国 富中证 100 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保国富中证 100 A 份额 和国富中证 100 B 份额的比例为 1:1 ,份额 折算后国富中证 100 份额净值以及 国富中证 100 A 份 额 、 国 富 中 证 100 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 均 调 整 为 1.000 元。国富中证 100 份额、国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的 份额数将得到相应的缩减。 (1) 国富中证 100 B 份额的折算 份额折算原则: 份额折算前国 富中证 100 B 份额的资 产净值 与份额折 算后 国富中证 100 B 份额的资产净值相等。 000 . 1 B 100 B 100 B 100 前 国 富 中 证 前 国 富 中 证 后 国 富 中 证 NAV NUM NUM ? ? 其中: 后 国富中证 B 100 NUM :份额折算后国富中证 100 B 份额的份额数 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 123 前 国富中证 B 100 NUM :份额折算前国富中证 100 B 份额的份额数 前 国 富 中 证 B 100 NAV :份额折算前国富中证 100 B 份额参考净值 (2) 国富中证 100 A 份额的折算 份额折算原则: ① 份额折算前后国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额的份额数始终 保持 1:1 配比; ② 份额折算前国富中证 100 A 份额的资产净值与 份额折算后国富中证 100 A 份额的资产净值及新增场内国富中证 100 份 额的资产净值之和相等; ③ 份额折算前国富中证 100 A 份额的持有人在份 额折算后将持有国富中证 100 A 份额与新增场内国富中证 100 份额。 后 国 富 中 证 后 国 富 中 证 B 100 A 100 NUM NUM ? 000 . 1 000 . 1 A 100 A 100 A 100 100 ? ? ? ? 后 国 富 中 证 前 国 富 中 证 前 国 富 中 证 场内 国 富 中 证 NUM NAV NUM NUM 其中: 后 国 富 中 证 A 100 NUM :份额折算后国富中证 100 A 份额的份额数 后 国富中证 B 100 NUM :份额折算后国富中 证 100 B 份额的份额数 场内 国富中证100 NUM : 份 额折 算前 国富 中证 100 A 份 额持 有人 在份 额 折算 后所 持 有的新增的场内国富中证 100 份额的份额数 前 国 富 中 证 A 100 NUM :份额折算前国富中证 100 A 份额的份额数 前 国富中证 A 100 NAV :份额折算前国富中证 100 A 份额参考净值 (3) 国富中证 100 份额的折算 份额折算原则: 份额折算前国富中证 100 份额的资产净值与份 额折算后国富中证 100 份额 的资产净值相等。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 124 000 . 1 100 100 100 前 国 富 中 证 前 国 富 中 证 后 国 富 中 证 NAV NUM NUM ? ? 其中: 后 国富中证100 NUM :份额折算后国富中证 100 份额的份额数 前 国富中证100 NUM :份额折算前国富中证 100 份额的份额数 前 国 富 中 证 100 NAV :份额折算前国富中证 100 份额净值 国富中证 100 份额 的场外份 额经折算后 的份 额数保留到小数 点后两位 ,小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 舍 去 , 舍 去 部 分 所 代 表 的 资 产 归 基 金 所 有 ; 国 富 中 证 100 份额的场内份 额经折算后 的份额数保 留至 整数位(最小单 位为 1 份) ,不 足 1 份的零碎份 ,按各个零 碎份 从大到小 排 序,依次向相应 的基金份额 持有人 计增1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完 毕。 在实施基金份额折算时,折算日折算前国富中证 100 份额的基金份额净 值、国富中证 100 A 份额参考净值、国富中证 100 B 份额参考净值等具体见基 金管理人届时发布的相关公告。 (4) 举例: 某投资者持有国富中证 100 份额、国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额各 10,000 份,在本基金的不定期份额折算日,三类份额的基金份额净值如 下表所示,折算后,国富中证 100 份额净值、国富中证 100 A 份额参考净值、 国富中证100 B 份额参考净值均调整为1.000 元。


折算前 折算后 基金份额净值 基金份额 基金份额 净值 基金份额 国富中证100 份额 0.627 元 10,000 份 1.000 元 6,270 份国富中证100 份额 国富中证 100 A 份额 1.036 元 10,000 份 1.000 元 2,180 份国富中证 100 A 份 额+新增 8,180 份 国 富 中 证 100 份额的场内份额 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 125 国富中证 100 B 份额 0.218 元 10,000 份 1.000 元 2,180 份国富中证 100 B 份 额 5、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券 交易所、中国证券登记计算有限责任公司的相关业务规定暂停国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的上市交易和国富 中证 100 份额的申购或赎回等业 务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 6、基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指 定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 126 第 十九部分


分级运作 期届满与基 金份额转换 一、 分级运作期届 满后基金的 存续形式 本基金基金合同生效满五年后 ,满足 《 基 金 合 同 》 约 定 的 存 续 条 件 , 本 基 金无需召开基金份额持有人大会,自动转 型 为上 市 开 放 式 基 金 (LOF ), 基金名 称改为“富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF )”。国富中证 100 A 份额和国富 中证 100 B 份 额将以各 自 的基金份额参考 净值为基础 转换为 上市开放式基金(LOF)份额,并办理基金的申购与赎回业务。 本 基 金份 额 转换 为上 市 开放 式 基金 (LOF ) 份额 后 ,基 金 份额 仍将 在 深圳 证 券交易所上市交易。 二、 分级运作期届 满后的份额 转换规则





1、分级运作期末转换日的确定





国富中证 100 A 份额与 国富中证 100 B 份额的分级运作期末转换日为基金 合 同 生 效 日 起 五 年 的 对 应 日 , 即 为 分 级 运 作 期 到 期 日 。 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日,则分级运作期到期日顺延到下一工作日。 转换日确定日期,届时见基金管 理人公告。 2、分级运作期届满时份额转换方式





本基金分级运 作期末的转 换日日终 ,国富 中证 100 A 份额 和国富中证 100 B 份额按届时各 自份额参考 净值与国富 中证 100 份额净值之比 折算为国富 中证 100 基金份额。无 论基金份额 持有人单 独持有 或同时持有国富 中证 100 A 份额 和国富中证100 B 份额,均无需支付转换基金份额的费用 。 份额折算计算公式: 国富中证 100 A 份额转换后的国富中证 100 基金份额数=(转换前国富中证 100 A 份额数×T 日国富中证 100 A 份额参考 净值)/T 日国富中证 100 份额净 值 国富中证 100 B 份额转换后的国富中证 100 基金份额数=(转换前国富中证 100 B 份额数×T 日国富中证 100 B 份额参考 净值)/T 日国富中证 100 份额净 值 其中,国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额转换后的国富中证 100 基金份额数,场内份额保留到整数位(最小单 位为 1 份),不足 1 份的零碎富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 127 份,按各个零碎 份从大到小 排序, 依次 向相应 的基金份额持有 人计增 1 份 ,直 到所有零碎份的合计份额分配完毕。


3、基金转换日当日及后续申购与赎回的计算 国富中证100 A 份额与国富中证100 B 份额 全部转换为场内国富中证100 基金份额后,本基 金转型为富 兰克林国海中证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)。本基金 将在转换期 间暂停申购、 赎 回。份额转换日 及后续本基 金开放 份额申购、赎回日期,届时见基金管理人公告。 在转换日后,基金份额净值将在转换日基金份额净值的基础上变动,投资者 申购、赎回价格将以当日基金份额净值计算。 转换后的基金份额的申购、 赎回 的具体操作办法见本基金招募说明书或基金管理人的相关公告。 三、 分级运作期届 满的公告 1、本基金分级运作期届满时,基金管理人应依照相关法律法规的规定就本 基 金继续存续的相关事宜进行公告; 2、在本基金分级运作期届满前30 个工作日, 基金管理人将就本基金进行 基金份额转换的相关事宜进行提示性公告。 3、基金管理人应不迟于国富中证100 A 份额 与国富中证100 B 份额终止运 作日前 2 日,就富兰克林国海中证100 指数 增强型分级证券投资基金的分级运 作期届满及份额转换事宜,在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告。 4、国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份 额在分级运作期届满份额转换 结束后,基金管 理人应在 2 日内在至少 一家 指定媒体和基金 管理人网站公 告, 并报中国证监会备案。 四、 分级运作期届 满后基金的 投资管理 本基金分 级运作期 届满转 换为上 市开放 式基金 (LOF)后 ,本基金 的投资目 标 、 投 资 策 略 、 投 资 理 念 、 投 资 范 围 、 投 资 限 制 、 投 资 管 理 程 序 等 将 保 持 不 变。 五、 分级运作期届 满后基金的 费率 本基金分级运作 期届满转换 为上市开 放式基金 (LOF)后,基金 的申购、赎 回费率不变,管理费率调整为0.85%,托管费率调整为0.15%。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 128 第二 十 部分


基金的会计与 审计 一、 基金会计政策 1、基金的会计年度为公历每年1 月1 日至12 月31 日。 2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。 3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。 4、本基金独立建账、独立核算。 5、本基金会计责任人为基金管理人。 6、基金管理人 应保留完整 的会计账目 、凭证 并进行日常的会 计核算,按照 有关法律法规规定编制基金会计报表,基金托 管人定期与基金管理人就基金的 会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、 基金的审计 1、基金管理人 聘请与基金 管理人、 基 金托管 人相独立的、具 有从事证券业 务资格的会计师事务所及其注册会计师等对基 金年度财务报表及其他规定事项 进行审计; 2、基金管理人 认为有充足 理由更换会 计师事 务所,须报中国 证监会备案。 基金管理人应在更换会计师事务所后2 日内公 告; 3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 129 第 二 十一 部分


基金的信 息披露 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息 通 过 至 少 一 种 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 等 媒 介 披 露,并保证投资者能够按照基金合同约定的时 间和方式查阅或 者复制公开披露 的信息资料。 一、 基金招募说明 书、基金合 同、基金托 管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前,将招募说明书、基金合同摘要登载在指 定报刊和网站上;基金管理人、 基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。 基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招 募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说 明书摘要登载在指定报刊上。基 金管理人应当在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关 更新内容提供书面说明。 二、 基金份额发售 公 告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在 披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 三、 基金合同生效 公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体和网站上登载基金合同 生效公告。 四、 《上市交易公 告书》 基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个 工 作 日 前 , 将 《 上 市 交 易 公 告 书》登载在指定媒体上。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 130 五、 基金财产净值 、基金份额 净值公告、 基金份额 累计净值公告 (一)在本基金分级运作期 本基金合同生 效后,在开 始办理国富 中证 100 份额的申购或 者赎回前 ,基 金管理人应当至 少每周公告 一次基金财 产净 值 和国富中证 100 份 额净值、国富 中证100 A 份额参考净值和国富中证100 B 份 额参考净值。 在开始办理国 富中证 100 份 额的申购或 者赎 回后,基金管理 人应当在 每个 开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点 以及其他媒介,披露开放日的国 富中证 100 份额的基金份额净值及基金份额累 计净值、国富中证 100 A 份额和 国富中证100 B 份额的各自基金份额参考净值 及基金份额累计参考净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金财产净值、国 富中证 100 份额净值、国富中证 100 A 份额参 考净值和国富中证 100 B 份额 参 考 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 述 最 后 一 个 市 场 交 易 日 的 次 日 , 将 基 金 财 产 净 值、国富中证 100 份额的基金 份额净值 及基 金份额累计净值 、国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额各 自的基金份 额 参考净值及基金 份额累计参 考净值 登载在指定报刊和网站上。 (二)在本基金分级运作期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周 公 告 一 次 基金资产净值和基金份额净值。 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 , 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒 介,披露开放日的基金份额净值 和基金份额累计净值。 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市 场交易日的次日,将基金资产净 值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和基金管理人网站上。 六、 定期报告 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 131 基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投 资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定 单独编制,由基金托管人按照法 律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期 报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告及更新的招募说明书。 1 、 基金 年 度报 告: 基 金管 理 人应 当在 每 年结束 之 日起 90 日内 ,编 制 完 成 基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站 上,将年度报告摘要登载在指定 报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 2 、 基金 半 年度 报告 : 基金 管 理人 应当 在 上半年 结 束之 日 起 60 日内 , 编 制 完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登 载在网站上,将半年度报告摘要 登载在指定报刊上。 3 、 基 金 季 度 报 告 : 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 季 度 结 束 之 日 起 15 个 工 作 日 内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 基金合同生效不 足 2 个月的 ,基金管 理人可 以不编制当期季 度 报告、半年 度报告或者年度报告。 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金 总份额 20% 的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期 末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及基金的特有风险,中国证监 会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组 合资产情况及其流动性风险分析等。 法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 七、 股指期货投资 基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明 书(更新)等文件中披露股指期货投资情况, 包括投资政策、持仓情况、损益富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 132 情况、风险指标等,并充分揭示股指期货投资 对基金总体风险的影响以及是否 符合既定的投资政策和投资目标。 八、 临时报告与公 告 基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书, 予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会 和基金管理人主要办公场所所在 地中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的事件,包括: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、注册地址发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8 、 基金 管 理人 的董 事 长、 总经 理及 其 他高 级管 理 人员 、 基金 经理 和基 金 托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过50%; 10 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超过30%; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监 管部门的调查; 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 133 13 、 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5% ; 18、基金改聘会计师事务所; 19、基金变更、增加、减少代销机构; 20、基金更换注册登记机构; 21、基金开始办理申购、赎回; 22、国富中证100 份额申购、赎回费率及其收 费方式发生变更; 23、基金发生巨额赎回并延期支付; 24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、基金开始办理或暂停接受份额配对转换申请; 27、基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; 28、基金实施基金份额折算; 29、国富中证100 A 份额、国富中证100 B 份 额上市交易; 30、国富中证 100 A 份额、国富中 证 100 B 份额暂停上市、恢复上市或终 止上市; 31、分级运作期届满时依据本基金合同应予公告的事项; 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 134 32、基金份额持有人大会的决议; 33 、 本 基 金 发 生 涉 及 基 金 申 购 、 赎 回 事 项 调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重 大事项; 34、中国证监会规定的其他事项。 (九 )公开澄清 在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能 对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大 波动的,相关信息披露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十 )信息披露文 件的存放与 查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和代销机构 的注册地址,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的注册地 址,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 135 第 二 十二 部分


风险揭示 证券投资基金(以下简称 “ 基金 ” )是一种长期投资工具,其主要功能是 分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风 险。基金不同于银行储蓄和债券 等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者 购买基金,既可能按其持有份额 分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金 自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨 额赎回风险是开放式 基金所特有 的 一 种 风 险 , 即 当 单 个 交 易 日 基 金 的 净 赎 回 申 请 超 过 基 金 总 份 额 的 百 分 之 十 时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票 型 基金、混合 型 基金、债券 型 基金、货币市场基金等不同类 型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的 收益预期,也将承担不同程度的 风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定 期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均 投资成本的一种简单易行的投资 方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资 所固有的风险,不能保 证投资者 获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 投资者应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解 本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目 的、投资期限、投资经验、资产 状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金,基金代销机构 名单详见本基金的招募说明书以及相关公告。 本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资 者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可能 面临基金份额净值跌破 1.00 元, 从而遭受损失的风险。 一、 投资于 本基金 的风险 本基金主要投 资于中证 100 指数成份股 及其 备选成份股,并 采取适度 增强 的投资策略,同时适度参与债券等固定收益类 金融工具投资。本基金面临的风 险主要有以下几方面: (一)市场风险 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 136 证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素 的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括: 1、政策风险 因国家宏观经济政策(如货币政策、财政政策、产业政策等)发生变化 , 可能导致 证券市场 的价格波动,进而影响基金收益。 2、经济周期风险 证券市场是国民经济的晴雨表,受到宏观经济运行的影响,而经济运行则 具有周期性的特点。随着宏观经济运行的周期 性变化,本基金能所投资的股票 和债券的收益水平也会随之而相应发生变化。 3、利率风险 金融市场 的 利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动, 同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基 金投资于股票和债券,收益水平 会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产品 研发、竞争加剧等风险。如果基金所投资的上 市公司基本面或发展前景产生变 化,可能导致其股价的下跌,或者可分配利润 的降低,使基金预期收益产生波 动。 虽然基金可以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。 5、购买力风险 如 果 发 生 通 货 膨 胀 , 基 金 投 资 于 证 券 所 获 得 的 收 益 可 能 会 被 通 货 膨 胀 抵 消, 从而使基金的实际收益下降, 影响基金资产的保值增值。 6、再投资风险 市场利率下降时,本基金以债券等固定收益类资产所得的利息收入进行再 投资时,将获得比之前较低的收益率。再投资 风险反映了利率下降对债券等固 定收益类资产利息收入再投资收益的影响,这 与利率上升所带来的风险互为消 长。 (二)信用风险 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 137 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行 人信用质量降低导致债券价格下降的风险,另 外,信用风险也包括证券交易对 手因违约而产生的证券交割风险。 (三)流动性风险 1 、 在 某 些 情 况 下 如 果 基 金 持 有 的 某 些 投 资 品 种 的 流 动 性 不 佳 、 交 易 量 不 足,将会导致证券交易的执行难度提高,例如 该投资品种的买入成本提高,或 者不能迅速、低成本地变现,从而对基金财产造成不利的影响。 2、本基金的运 作方式为契 约型开放式 ,基金 规模将随着基金 投资者对基金 份额的申购和赎回而不断波动。若由于基金出 现巨额赎回,导致本基金的现金 支付出现困难,或被迫在不适当的价格大量抛 售证券,将会使基金资产净值受 到不利影响。 (1)申购、赎回安排 投资人具体请参见基金合同“八、基金份额的申购与赎回”和本招募说明 书“十、基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。


在本基金发生流动性风险时,基金管理人可以综合利用备用的流动性风险 管理工具以减少或应对基金的流动性风险,投 资者可能面临巨额赎回申请被延 期办理、赎回申请被暂停接受、赎回款项被延 缓支付、被收取短期赎回费、基 金估值被暂停等风险。投资者应该了解自身的 流动性偏好,并评估是否与本基 金的流动性风险匹配。 (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好 的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好 流动性的金融工具(包括国内依 法发行上市的股票、债券和货币市场工具等) ,同时本基金基于分散投资的原 则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综 合评估在正常市场环境下本基金 的流动性风险适中。 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况 或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分 延期赎回。同时,如本基金单个富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 138 基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份 额超过基金总份额一定比例以上 的,基 金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回 的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权 益为前提,严格按照法律法规及 基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回 申请、暂停接受赎回申请、延缓 支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风险 管理工具作为辅助措施。对于各 类 流 动 性 风 险 管 理 工 具 的 使 用 , 基 金 管 理 人 将 依 照 严 格 审 批 、 审 慎 决 策 的 原 则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用 前经过内部审批程序并与基金托 管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管 理工具时,投资者的赎回申请、 赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理 人将严格依照法律法规及基金合 同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。 (四)管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、技能、经验、判断、决策等 主 观 因 素 会 影 响 其 对 相 关 信 息 的 占 有 和 对 经 济 形 势 、 证 券 价 格 走 势 的 判 断 , 进而影响基金收 益水平。 因 此,如果基 金管 理人对经济形势 和证券市场判 断不 准确、 获取的信息不完全、 投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。 (五)操作或 技术风险 指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因 素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险 ,例如,越权违规交易、会计部 门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障 或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资 者的利益受到影响。这种技术风 险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销 售机构、证券交易所、证券登记 结算机构等等。 (六)合规性风险 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 139 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违 反法规及基金合同有关规定的风险 。 (七)本基金特有风险 1、指数投资风险 本基金为股票 型指数基金 ,投资标的 为中证 100 指数,在基金 的投资运作 过程中可能面临指数基金特有的风险。 (1) 标的指数下跌风险


本基金不低于 80% 的股票资产净值将用于跟踪标的指数,业绩表现将会随 着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数 情况下将维持较高的股票仓位, 在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。


(2) 指数增强效果不佳的风险 本基金的指数增强策略可能出现阶段性失效甚至整体失当,导致指数增强 组合的累计收益率低于标的指数的累计收益率。 (3) 标的指 数变更风险 根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数 不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比 较基准,本基金可能变更标的指 数,基金的投资组合将随之调整,基金的收益 风险特征可能发生变化,投资者 还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 (4) 跟踪偏离风险 以 下 因 素 可 能 导 致 基 金 投 资 组 合 的 收 益 率 无 法 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 的 收 益 率: ① 基金有投资成 本、各种费 用及税收 ,而指数编 制不考虑费用 和税收, 这将导致基金收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。 ② 指数成份股派 发现金红利 、新股市 值配售收益 等因素将导致 基 金收益 率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。 ③ 当标的指数调 整成份股构 成,或成 份股公司发 生配股、增发 等行为导 致 该 成 份 股 在 指 数 中 的 权 重 发 生 变 化 , 或 标 的 指 数 变 更 编 制 方 法 时 , 基 金 在 相 应 的 组 合 调 整 中 可 能 暂 时 扩 大 与 标 的 指 数 的 构 成 差 异 , 而 且 会产生相应的交易成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 140 ④ 投资者申购、 赎回可能带 来一定的 现金流或变 现需求,在遭 遇标的指 数 成 份 股 停 牌 、 摘 牌 或 流 动 性 差 等 情 形 时 , 基 金 可 能 无 法 及 时 调 整 投 资组合或承担冲击成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 ⑤ 在基金进行指 数化投资过 程中,基 金管理人的 管理能力,例 如 跟踪指 数 的 水 平 、 技 术 手 段 、 买 入 卖 出 的 时 机 选 择 等 , 都 会 对 基 金 收 益 产 生 影响,从而影响基金跟踪偏离度和跟踪误差。 ⑥ 其他因素产生 的偏离。如 因受到最 低买入股数 的限制,基金 投资组合 中 个 别 股 票 的 持 有 比 例 与 标 的 指 数 中 该 股 票 的 权 重 可 能 不 完 全 相 同 ; 因 缺 乏 卖 空 、 对 冲 机 制 及 其 他 工 具 造 成 的 指 数 跟 踪 成 本 较 大 ; 因 指 数 发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误差。 (5) 标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场,标的指数的回报率与整个股票市 场的平均回报率可能存在偏离。 2、本基金分级运作期内的特有风险 (1) 上市交易风险 国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额在深圳证券交易所挂牌上市, 由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌, 投资者在停牌期间不能买卖国富 中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额,产生风险;同时,可能因上市后交易 对手不足导致国富中证100 A 份额与国富中证100 B 份额产生流动性风险。 (2) 杠杆机制风险 本基金为指数增强的股票型基金,具有高风险、高预期收益的特征。从本 基金所分离的两 类基金份额 来看,国富 中证 100 A 份额具有低 风险、收益 相对 稳定的特征;国富中证100 B 份额具有高风险 、高 预期收益的特征。 由于国富中证 100 B 份额内含杠杆机制的设计 ,国富中证 100 B 份额净值 的变动幅度将大于国富中证 100 份额和国富中证 100 A 份额净值的变动幅度, 即国富中证100 B 份额净值变动的波动性要高 于其他两类份额。 (3) 折/溢价交易风险 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 141 国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额上市交易后,由于受到市场供 求关系的影响, 基金份额的交 易价格与基 金份 额净值可能出现 偏离并出现折/溢 价风险。尽管份 额配对转换 套利机制的 设计已 将国富中证 100 A 份额与国富中 证 100 B 份额的折/溢价风险降至较低水平,但是 该制度不能完全规避该风险的 存在。 (4) 风险收益特征变化风险 由于基金份额折算的设计,在国富中证 100 份 额净值大于或等于 2.000 时 后,本基金 在分 级运作期内 将进行不定 期份额 折算。原国富中 证 100 B 份额持 有人将会获得一定比例的国富中证 100 份额, 因此原国富中证 100 B 份额持有 人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。 由于基金份额 折算的设 计,在国富 中证 100 B 份额净值小 于或等于 0.250 元时,本基金将 进行份额不 定期份额折 算。原 国富中证 100 A 份 额持有人将会 获得一定比例的国富中证 100 份额,因此,国 富中证 100 A 份额持有人所持有 的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。 由于对国富中 证 100 A 份额 在会计年度 初, 把约定收益折算 为场内国 富中 证 100 份额的设计,使原国富中证 100 A 份额持有人将获得一定比例的国富中 证 100 份额,因此,原国富中证 100 A 份额持有人所持有的部分基金份额的风 险收益特征将会发生改变。 (5) 份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。 新增份额可能 面临无法赎 回的风险是 指在场内 购买国富中证 100 A 份额或 国富中证 100 B 份 额的一部分 投资者可能 面 临的风险。由于 在二级市场 可以做 交 易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发 的基金代销资格,而只有具备基 金代销资格的证券公司才可以允许投资者赎回 基金份额。因此,如果投资者通 过不具备基金代 销资格的证 券公司购 买国富中 证 100 A 份额或国 富中证 100 B 份额,在其参与 份额折算后 ,则折算新 增的国 富中证 100 份额并 不能被赎回。 此风险需要引起投资者注意,投资者可以选择在份额折算前将国富中证 100 A 份额或国富中证 100 B 份额卖出,或者将新增 的国富中证 100 份额通过转托管 业务转入具有基金代销资格的证券公司后赎回基金份额。 (6) 份额配对转换业务中产生的风险 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 142 基金合同生效后,在分级运作期内,基金管理人将根据基金合同的约定办 理国富中证 100 份额与国富中证 100 A 份额 、国富中证 100 B 份额之间的份额 配对转换。一方 面,份额配 对转换的办 理可能 改变国富中证 100 A 份额和国富 中证 100 B 份额的 市场供求关 系,从而可 能 影响其交易价格 ;另一方面 ,份额 配对转换业务可能出现暂停办理的情形,投资 者的份额配对转换申请也可能存 在不能及时确认的风险。 (7) 基金的收益分配 在本基金分级 运作期内 , 本基金( 包括国富中 证 100 份额、国 富中证 100 A 份额和国富中证100 B 份额)将不进行收 益 分配。 在 分级运作期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的 第一个工作日, 基金管理人 将根据基金 合同的 约定对本基金国 富中证 100 份额 和国富中证 100 A 份额实施定 期份额折算 。 基金份额折算后 ,如果出现 新增份 额的情形,投资者可通过卖出或赎回折算后新 增份额的方式获取投资回报,但 是,投资者通过变现折算后的新增份额以获取 投资回报的方式并不等同于基金 收益分配,投资者不仅须承担相应的交易成本 ,还可能面临基金份额卖出或赎 回的价格波动风险。 (八)投资股指期货的风险 1、股指期货交 易采取保证 金交易方式 ,潜在 损 失可能成倍放 大,具有杠杆 性风险。 2、股指期货合 约到期时, 基金账户仍 持有未 平仓合约,交易 所将按照交割 结算价将账户持有的合约进行现金交割,因此 无法继续持有到期合约,具有到 期日风险。 3、持仓组合品 种变现时, 由于市场流 动性严 重不足或头寸持 有集中度过大 导致未在合理价位成交,存在变现损失风险。 4 、 股 指 期 货 设 置 了 涨 跌 停 板 限 制 , 基 金 账 户 中 股 指 期 货 持 仓 可 能 无 法 平 仓,存在流动性风险。 5、交易所设置 了持仓限制 ,基金账户 中股指 期货持仓超过限 制比例,会被 交易所或期货公司强行平仓,存在强行平仓风险。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 143 6、交易所设置 了强制减仓 限 制,基金 账户中 股指期货持仓符 合交易所强制 减仓范围的,存在强制减仓的风险。 7、基金托管人 调拨资金不 及时,无法 向期货 公司缴足交易保 证金,会被期 货公司强行平仓,存在资金流动性风险。 (九)其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行, 可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行 业竞争、代理商违约、托管行违 约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的 风险,可能导致基金或者基金份 额持有人利益受损。 二、 声明 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金, 须自行承担投资风险。除基金管理人直接办理 本基金的销售外,本基金还通过 基金代销机构代理销售,但是,基金资产并不 是代销机构的存款或负债,也没 有经基金代销机构担保收益,代销机构并不能保证其收益或本金安全。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 144 第 二 十三 部分


基金合同 的 变更、 终 止与基金财 产清算 一、 基金合同的变 更 1、变更基金合 同涉及法律 法规规定或 本合同 约定应经基金份 额持有人大会 决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。 2、变更基金合 同的基金份 额持有人大 会决议 应报中国证监会 核准或备案, 并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。 3、但如因相应 的法律 法规 发生变动并 属于基 金合同必须遵照 进行修改的情 形,或者基金合同的修改不涉及基金合同当事 人权利义务关系发生 重大变化或 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 , 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布,并报中国证监会备案。 二、 基金合同的终 止 有下列情形之一的,在履行相关的程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止; 2、基金管理人 、基金托管 人职责终止 ,在六 个月内没有新基 金管理人、基 金托管人承接的; 3、法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作 办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 法律法规的规定,行使请求给付 报酬、从基金财产中获得补偿的权利。 三、 基金财产的清 算 1、基金合同终 止的情形发 生后,基金 管理人 应当按法律法规 和基金合同的 有关规定组织基金财产清算组对基金财产进行清算。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 145 2、基金财产清算组 (1)自基金合 同终止情形 发生之日 起 30 个 工作日内由基金 管理人组织成 立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基 金财产之前,基金管理人和基金 托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (2)基金财产 清算组成员 由基金管理 人、基 金托管人、具有 从事证券相关 业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算 组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产 清算组负责 基金财产的 保管、 清理、估价、变 现和分配。基 金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 3、清算程序 (1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产; (2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; (3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行评估和变现; (5)制作清算报告; (6)聘请会计 师事 务所对 清算报告进 行外部 审计,聘请律师 事务所对清算 报告出具法律意见书; (7)将清算报告报中国证监会备案并公告; (8)对基金财产进行分配。 4、清算费用 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 146 清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 5、基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前 款(1)、 (2)、(3)项规 定清偿前,不分 配给基金份额 持有人。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易 席位保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 6、基金财产清算剩余资产的分配 如基金合同于分级运作期内终止,依据基金财产清算的分配方案,将基金 财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金 债务后,分别计算国富中证 100 份额、国富中 证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额各自的应计分配比例,并据此由国富中 证 100 份额、国富中证 100 A 份 额、国富中证 100 B 份额各自 的基金份额 持 有人根据其所持 的 基金份额 比例进 行分配。 如基金合同于 分级运作期 结束本基金 转为 LOF 后终止,依据 基金财产 清算 的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资 产扣除基金财产清算费用、交纳 所欠税款并清偿基金债务后,按照基金份额持 有人所持的基金份额比例进行分 配。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 147 7、基金财产清算的公告 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法 律意见书后,报中国证监会备案并公告。 8、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15 年以上。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 148 第 二 十四 部分


基金合同 摘要 一、 基金份额持有 人、基金管 理人和基金 托管人的 权利、义务 (一)基 金管理人 1、基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集基金; (2)自基金合同生 效之日起,根 据法律法规 和基金合同独立运用 并管理基 金财产; (3)依照基金合同 收取基金管理 费以及法律 法规规定或中国证监 会批准的 其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同 及有关法律规 定监督基金 托管人,如认为基金 托管人违 反了《基金合同》及国家有关法律规定 ,应呈 报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基 金销售机构, 对基金销售 机构的相关行为进行 监督和处 理;


(9)担任或委托其 他符合条件的 机构担任基 金登记机构办理基金 登记业务 并获得《基金合同》规定的费用;


(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 149 (12 )依照法律法规为基金的利益对被投资公 司行使股东权利,为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基 金进行融资;


(14 )以基金管理人的名义,代表基金份额持 有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为;


(15 )选择、更换律师事务所、会计师事务所 、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构;


(16 ) 在 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 前 提 下 , 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 、 申 购、赎回、转换和非交易过户的业务规则; (17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集基金 ,办理或者委 托经中国证 监会认定的其他机构 代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生 效之日起 ,以 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理 和运用基 金财产; (4)配备足够的具 有专业资格的 人员进行基 金投资分析、决策, 以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部 风险控制、监 察与稽核、 财务管理及人事管理 等制度, 保证所管理的基金财 产和基金管理人 的财产相 互独立,对所管理的 不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 150 (6 )除依据《基金法》、基金合同及其他有 关规定外, 不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第 三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理 的措施使计算 基金份额认 购、申购、赎回和注 销价格的 方法符合基金合同等法律文件的规定, 按有关 规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11 )严格按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定,履行信息披露及 报告义务; (12 )保守基金商业秘密,不泄露基金投资计 划、投资意向等。除《基金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密,不向他人泄露; (13 )按基金合同的约定确定基金收益分配方 案,及时向基金份额持有人 分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 )依据《基金法》、基金合同及其他有关 规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按规定保存基金财产管理业务活动的会 计账册、报表、记录和其他 相关资料15 年以上; (17 )确保需要向基金投资者提供的各项文件 或资料在规定时间发出,并 且保证投资者能够按照基金合同规定的 时间和 方式,随时查阅到 与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 151 (18)组织并参加基 金财产清算小 组,参与基 金财产的保管、清理 、估价、 变现和分配; (19 )面临解散、依法被撤销或者被依法宣告 破产时,及时报告中国证监 会并通知基金托管人; (20 )因违反基金合同导致基金财产的损失或 损害基金份额持有人合法权 益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 )监督基金托管人按法律法规和基金合同 规定履行自己的义务,基金 托管人违反基金合同造成基金财产损失 时,基 金管理人应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿 ; (22 )当基金管理人将其义务委托第三方处理 时,应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任; (23 )以基金管理人名义,代表基金份额持有 人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为;


(24 )基金管理人在募集期间未能达到基金的 备案条件,基金合同不能生 效,基金管理人承担全部募集费用,将 已募集 资金并加计银行同期存款利息在 基金募集期结束30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二)基金 托管人 1、基金托管人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定,基金托管人的权利包括 但不限于: 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 152 (1 )自基金合同生效之日起,依法律法规和基 金合同的规定安全保管基金 财产; (2 )依基金合同约定获得基金托管费以及法律 法规规定或监管部门批准的 其他费用; (3 )监督基金管理人对本基金的投资运作,如 发现基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为,对基金财产 、其他 当事人的利益造成重大损失的情 形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根据相关市场规则,为基金开设证券账户 、为基金办理证券交易资金 清算 ; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、基金托管人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设立专门的基金托管部门,具有符合要求 的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财 务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全, 保 证 其 托 管 的 基金 财 产与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的基金财产相互独立;对所托管的不同 的基金 分别设置账户,独立核算,分账 管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 153 (4 )除依据《基金法》、基金合同及其他有关 规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭 证; (6 )按规定开设基金财产的资金账户和证券账 户 , 按照基金合同的约定, 根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 )保守基金商业秘密,除《基金法》、基金 合同及其他有关规定另有规 定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复核、审查基金管理人计算的基金资产净 值、基金份额申购、赎回价 格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会 计报告、 季度 、 半年度和 年度基金报告出具 意见,说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严 格按照 基金合同的规定进行;如果基金 管理人有未执行基金合同规定的行为, 还应当 说明基金托管人是否采取了适当 的措施; (11)保存基金托管 业务活动的记 录、账册、 报表和其他相关资 料 15 年以 上 ; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理 人的指令或有 关规定向基 金份额持有人支付 基金收益和 赎回款项; (15)依据《基金法 》、基金合同 及其他有关 规定,召集基金份 额持有人大 会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 154 (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产 清算小组,参 与基金财产 的保管、清理、估 价、变现和 分配; (18)面临解散、依 法被撤销或者 被依法宣告 破产时,及时报告 中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反基金合 同导致基金财 产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿责任 不因其退任而免除; (20)按规定监督基 金管理人按法 律法规和基 金合同规定履行自 己的义务, 基金管理人因违反基金合同造成基金财 产损失 时,应为基金份额持有人利益向 基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规和基金合同 规定的其他义务。 (三)基金份额持有人 1、投资者购买本基 金基金份额的 行为即视为 对基金合同的承认和 接受,投 资 者 自 依 据 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 当 事 人。基金份额持有人作为当事人并不以 在基金 合同上书面签章为必要条件。分 级运作期内,国富中证 100 份额、国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额 持有人持有的每一份基金份额按基金合 同约定 仅在其份额类别内拥有同等的权 益;分级运作期结束 后,每一份富 兰克林国海 中证 100 指数增强型证 券投资基 金(LOF)份额拥有同等的权益。 2、基金份额持有人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 155 (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请 赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派 代表出席基金 份额持有人 大会,对基金份额持 有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人 、基金托管人 、基金销售 机构损害其合法权益 的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规和基金合同规定的其他权利。 3、基金份额持有人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同; (2)了解所 投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 ) 缴 纳 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 款 项 及 法 律 法 规 和 基 金 合 同 所 规 定 的 费 用; (5)在其持有的基 金份额范围内 ,承担基金 亏损或者基金合同终 止的有限 责任; 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 156 (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和 本基金合约定的其他义务。 二、 基金份额持有 人大会 召集 、议事及表 决的 程序 和规则 (一)本基金的基金份额持有人大会,由本基 金的基金份额持有人组成。 基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金 份额持有人出席会议并表决。分 级运作期内,国富中证 100 份额、国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额 持有人持有的每一份基金份额按基金合 同约定 仅在其份额类别内拥有同等的权 益;分级运作期结束 后,每一份富 兰克林国海 中证 100 指数增强型证 券投资基 金(LOF)份额拥有同等的权益。 (二)有以下情形之一时,经基金管理人、基 金托管人或者单独或合计持 有本基金份额(分级 运作期内指单 独或合计持 有国富中证 100 份额、 国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额各自份额)10% 以上(含 10% ,下同)的基金 份额持有人(以基金管理人收到提议当 日的基 金份额计算,下同)提议时,应 召开基金份额持有人大会: 1、终止基金合同; 2、转换基金运作方式; 3、提高基金管理人 、基金托管人 的报酬标准 ,但根据法律法规的 要求提高 该等报酬标准的除外; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、变更基金类别; 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 157 6、变更基金投资目标、范围或策略; 7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序; 8、本基金与其他基金合并; 9、对基金合 同当事 人权利、义务 产生重大影 响,需召开基金份额 持有人大 会的变更基金合同等其他事项; 10 、法律法规、中国证监会或本基金合同规定 的其他应当召开基金份额持 有人大会的事项。 (三)有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会: 1、调低基金管理费率、基金托管费率; 2、在法律法规和基 金合同规定的 范围内变更 本基金的申购费率、 调低赎回 费率或调整收费方式; 3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; 4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; 5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实 质性不利影响; 6、标的指数更名或调整指数编制方法; 7、除法律法规或基 金合同规定应 当召开基金 份额持有人大会以外 的其他情 形。 (四)召集方式: 1、除法律法规或基 金合同另有约 定外,基金 份额持有人大会由基 金管理人 召集。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 158 2、基金托管人认为 有必要召开基 金份额持有 人大会的,应当向基 金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决 定召集 的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管 理人决定不召 集,基金 托管人仍认为有必要 召开的,应当 自行召集。 3、单独或合计持有 本基金份额( 分级运作期 内指单独或合计持有 国富中证 100 份额、国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额各自份额)10%以上的基 金份额持有人认为有必要召开基金份额 持有人 大会的,应当向基金管理人提出 书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书 面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。





基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管 理人决定不召集,单独或合计持有本基 金份额 (分级运作期内指单独或合计持 有国富中证 100 份额、国富中证 100 A 份额、 国富中证 100 B 份额各自份额) 10% 以上的基金份额持 有人仍认为有 必要召开 的,应当向基金托管 人提出书面提 议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金 管理人 ;基金托管人决定召集的,应当 自出具书面决定之日起60 日内召开。 4、单独或合计持有 本基金份额( 分级运作期 内指单独或合计持有 国富中证 100 份额、国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额各自份额)10%以上的基 金份额持有人就同一事项书面要求召开 基金份 额持有人大会,而基金管理人、 基金托管人都不召集的,单独或合计持 有本基 金份额(分级运作期内指单独或 合计持有国富中证 100 份额、国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额各自 份额)10%以上的基金 份额持有人有 权自行召 集,并至少提前 30 日 报中国证监 会备案。 5、基金份额持有人 依法自行召集 基金份额持 有人大会的,基金管 理人、基 金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 159 6、基金份额持有人 大会的召集人 负责选择确 定开会时间、地点、 方式和权 益登记日。 (五)通知 1、召开 基金份 额持有 人大会 ,召集 人应于 会 议召开前 30 日, 在指定 媒体 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以 下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明 的内容要求( 包括但不限 于代理人身份,代理 权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方 式并进行表决 的情况下, 由会议召集人决定在 会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取 的具体 通讯方式、委托的公证机关 及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金 管理人,还应 另行书面通 知基金托管人到指定 地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基 金托管 人,则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监 督;如 召集人为基金份额持有人,则应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督。基金管理人或基金托管人拒不派代 表对书 面表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票效力。 (六)开会方式 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 160 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会 和通讯方式开会以及法律法 规和监管机关允许的其他方式。现场开 会由基 金份额持有人本人出席或通过授 权委派其代理人出席,现场开会时基金 管理人 和基金托管人的授权代表应当出 席,如基金管理人 或 基金托管人 拒 不 派代 表 出席 的,不影响表决效力;通讯方 式开会指按照基金合同的相关规定以通 讯的书 面方式进行表决。会议的召开方 式由召集人确定。 现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1、亲自出席会议者 持有基金份额 的凭证和受 托出席会议者出具的 委托人持 有基金份额的凭证和授权委托书等文件 符合法 律法规、本基金合同和会议通知 的规定,并与注册登记机构记录相符 ; 2、经核对,汇总到 会者出示的在 权益登记日 持有基金份额的凭证 显示,有 效的本基金份额不少于在权益登记日基金总份 额的 50% (分级运作期内指单独 或合计持有国富中证 100 份额、国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额各 自份额均不少于各自类别总份额的50% )。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1、召集人按基金合 同规定公布会 议通知后, 在两个工作日内连续 公布相关 提示性公告; 2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 3、本人直接出具书 面意见或授权 他人代表出 具书面意见的,基 金 份额持有 人所持有的本基金份额不少于在权益登记日基 金总份额的 50% (分级运作期内 指单独或合计持有国富中证 100 份额、国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额各自份额均不少于各自类别总份额的50%); 4、直接出具书面意 见的基金份额 持有人或受 托代表他人出具书面 意见的其 他代表,同时提交的持有基金份额的凭 证和受 托出席会议者出具的委托人持有富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 161 基金份额的凭证和授权委托书等文件符 合法律 法规、基金合同和会议通知的规 定,并与注册登记机构记录相符; 5、会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件,则 召 集 人 可另 行 确 定 并 公 告 重 新 表 决 的 时间( 至少应在 25 个工作日后) , 且 确定 有 权出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 资 格 的权益登记日应保持不变。 在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议 通知载明,基金份额持有人 也可以采用网络、电话或其他方式进行 表决, 或者采用网络、电话或其他方式 授权他人代为出席会议并表决 (七)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 (1)议事内容限为 本条前述第( 二)款规定 的基金份额持有人大 会召开事 由范围内的事项。 (2)基金管理人、 基金托管人、 单独或合计 持有本基金份额(分 级运作期 内指单独或合计持有国富中证 100 份额、国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额各自份额)10% 以上的基金份 额持有人 可以在大会召集人发 出会议通知前 向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 (3)对于基金份额 持有人提交的 提案,大会 召集人应当按照以下 原则对提 案进行审核: a、关联性。大会召 集人对于基金 份额持有人 提案涉及事项与基金 有直接关 系,并且不超出法律法规和基金合同规 定的基 金份额持有人大会职权范围的, 应提交大会审议;对于不符合上述要求 的,不 提交基金份额持有人大会审议。 如果召集人决定不将基金份额持有人提 案提交 大会表决,应当在该次基金份额 持有人大会上进行解释和说明。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 162 b、程序性。大会召 集人可以对基 金份额持有 人的提案涉及的程序 性问题做 出决定。如将其提案进行分拆或合并表 决,需 征得原提案人同意;原提案人不 同 意 变 更 的 , 大 会 主 持 人 可 以 就 程 序 性 问 题 提 请 基 金 份 额 持 有 人 大 会 做 出 决 定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 (4)单独或合计持 有本基金份额 (分级运作 期内指单独或合计持 有国富中 证 100 份额、国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额各自份额)10%以上的 基金份额持有人提交基金份额持有人大 会审议 表决的提案,或基金管理人或基 金托管人提交基金份额持有人大会审议 表决的 提案,未获得基金份额持有人大 会审议通过,就同一提案再次提请基金 份额持 有人大会审议,其时间间隔不少 于6 个月。法律法规另有规定的除外。 (5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案 ,经讨论后进行表决,并形 成大会决议,报经中国证监会核准或备 案后生 效。在通讯表决开会的方式下, 首先由召集人在会议通知中公布提案, 在所通 知的表决截止日期第二个工作日 由大会聘请的公证机关的公证员统计全 部有效 表决并形成决议,报经中国 证监 会核准或备案后生效。 (八)表决 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)特别决议 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有 人或其代理人所持表决权的 三 分 之 二 以 上 ( 含 三 分 之 二 ) 通 过 ( 分 级 运 作 期 内 需 经 参 加 大 会 的 国 富 中 证 100 份额、国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额各自份额三分之二以上 通过)。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 163 更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运 作方式或终止基金合同应当 以特别决议通过方为有效。 (2)一般决议 对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有 人或其代理人所持表决权的 50% 以上(含 50%)通过(分级运作期内需经参加大会的国富中证 100 份额、国 富中证100 A 份额、国富中证100 B 份额各自 份额50%以上通过)。 除上述(1) 所规定的 须以特别决议 通过事项以 外的其他事项均以 一般决议的 方式通过。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基 金合同和会议通知规定的书 面 表 决 意 见 即 视 为 有 效 的 表 决 ; 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案 内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (九)计票 1、现场开会 (1)基金份额持有 人大会的主持 人为召集人 授权出席大会的代表 ,如大会 由基金管理人或基金托管人召集,基金 份额持 有人大会的主持人应当在会议开 始后宣布在出席会议的基金份额持有人 中推举 两名基金份额持有人代表与大会 召集人授权的一名监 督员(如果基金 管理人为 召集人,则监督员由 基金托管人担 任;如基金托管人为召集人,则监督员 由基金 托管人在出席会议的基金份额持 有人中指定)共同担 任监票人;如大 会由单独 或合计持有本基金份 额(分级运作 期内指单独或合计持有国富中证 100 份额、国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额各自份额)10% 以上的基金 份额持 有人自行召集或大会 虽然由基金管富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 164 理人或基金托管人召集,但是基金管理 人或基 金托管人未出席大会的,基金份 额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布 在出席会议的基金份额持有人中 推举三名基金份额持有人代表担任监票人。 (2)监票人应当在 基金份额持有 人表决后立 即进行清点并由大会 主持人当 场公布计票结果。 (3)如果大会主持 人对于提交的 表决结果有 异议,可以对所投票 数进行重 新清点;如果大会主持人未进行重新清 点,而 出席大会的基金份额持有人或者 基金份额持有人代理人对大会主 持 人 宣布 的 表决 结 果 有 异 议 , 其 有 权 在 宣 布 表 决结果后立即要求重新清点,大会主持 人应当 立即重新清点并公布重新清点结 果。重新清点仅限一次。重新清点后,大会持有人应当场公布重新清点结果。 (4)在基金管理人 或基金托管人 担任召集人 的情形下,如果在计 票过程中 基金管理人或者基金托管人拒不配合的 ,则参 加会议的基金份额持有人有权推 举三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式可采取如下方式: 由大会召集人授权的两名监票人在监督人(若 基金管理人为召集人,监督 人为托管人;若基金托管人为召集人, 监督人 为基金管理人)派出的授权代表 的监督下进行计票,并由公证机关对其 计票过 程予以公证;如监督人经通知但 拒绝到场监督,则大 会召集人可自 行授权 3 名监票人进行计票, 并由公证机关 对其计票过程予以公证 。 (十)生效与公告 1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 按 照 《 基 金 法 》 有 关 法 律 法 规 规 定 表 决 通 过 的 事 项,召集人应当自通 过之日起 5 日 内报中国 证监会核准或者备案 。基金份额持 有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 165 2、生效的基金份额 持有人大会决 议对全体基 金份额持有人、基金 管理人、 基金托管人均有法律约束力。基金管理 人、基 金托管人和基金份额持有人应当 执行生效的基金份额持有人大会的决定。 3、基金份额持有人 大会决议应当 自中国证监 会核准或出具无异议 意见后 2 日内,由基金份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告。 4、如果采用通讯方 式进行表决, 在公告基金 份额持有人大会决议 时,必须 将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 (十一)法律法规或监管机关对基金份额持有 人大会另有规定的,从其规 定。 三、 基金合同 解除 和终止的事 由、程序 (一) 基金合同的终止 有下列情形之一的,在履行相关的程序后,本基金合同应当 终止: 1、基金份额持有人大会决定终止; 2、基金管理人、基 金托管人职责 终止,在六 个月内没有新基金管 理人、基 金托管人承接的; 3、法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有 权依照《基金法》、《运作 办法》、《销售办法》、基金合同及其 他有关 法律法规的规定,行使请求给付 报酬、从基金财产中获得补偿的权利。 (二)基金财产的清算 1、基金合同终止的 情形发生后, 基金管理人 应当按法律法规和本 基金合同 的有关规定组织基金财产清算组对基金财产进行清算。 2、基金财产清算组 (1)自基金合同 终 止情形发生 之日起 30 个 工作日内由基金管 理人组织成 立基金财产清算组,在基金财产清算组 接管基 金财产之前,基金管理人和基金 托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 166 (2)基金财产清算 组成员由基金 管理人、基 金托管人、具有从事 证券相关 业务资格的注册会计师、律师以及中国 证监会 指定的人员组成。基金财产清算 组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算 组负责基金财 产的保管、 清理、估价、变现和 分配。基 金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 3、清算程序 (1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清 算组统一接管基金财产; (2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; (3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行评估和变现; (5)制作清算报告; (6)聘请会计师事 务所对清算报 告进行外部 审计,聘请律师事务 所对清算 报告出具法律意见书; (7)将清算报告报中国证监会备案并公告; (8)对基金财产进行分配。 4、清算费用 清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 5、基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清 偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)、(2) 、(3)项规 定清偿前,不分配给 基金份额 持有人。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公 司的最低结算备付金和交易 席位保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 6、基金财产清算剩余资产的分配 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 167 如基金合同于分级运作期内终止, 依 据 基 金 财产 清 算 的 分 配 方 案 , 将 基 金 财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金 债务后,分别 计算国富中证 100 份额、国富中证 100 A 份额、国富中证 100 B 份额各自的应计分配比例,并据此由国富中证 100 份额、国富中证 100 A 份 额、国富中证 100 B 份 额各自的基金 份额持 有人根据其所持的基 金份额比例进 行分配。 如基金合同于分级 运作期结束本 基金转为 LOF 后终止,依据基 金财产清算 的分配方案,将基金财产清算后的全部 剩余资 产扣除基金财产清算费用、交纳 所欠税款并清偿基金债务后,按照基金 份额持 有人所持的基金份额比例进行分 配。 7、基金财产清算的公告 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务 所审计,律师事务所出 具法 律意见书后,报中国证监会备案并公告。 8、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15 年以上。 四、 争议 解决方式 (一)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 (二)本基金合同的当事人之间因本基金合同 产生的或与本基金合同有关 的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内 争议未能以协商方式解决的,则任何一 方有权 将争议提交位于北京的中国国际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 , 按 照 其 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 (三)除争议所涉内容之外,本基金合同的 其他 部 分 应 当 由 本 基 金 合 同 当 事人继续履行。 五、 基金合同存放 地和投资者 取得基金合 同的方式 基金合同存放在基金管理人和基金托管人注册 地址,投资者在支付工本费 后,可在合理时间内取得上述文件复印 件,基 金合同条款及内容应以基金合同 正本为准。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 168 第二 十 五 部分


托管协议 摘要 一、 托管协议当事 人 (一)基金管理人 名称:国海富兰克林基金管理有限公司 注册地址: 广西壮族自 治区南宁市总部路 1 号 中国-东盟科技企业孵 化基 地一期 A-13 栋 306 号房 法定代表人: 吴显玲 成立时间:2004 年11 月15 日 批准设立机关:中国证券 监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字 [2004]145 号 组织形式:有限责任公司 注册资本: 2.2 亿元人民币 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会批准的其他业务 存续期间: 50 年 (二)基金托管人 名称:中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人: 陈四清 成立时间:1983 年10 月31 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式:股份有限公司 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 169 注 册 资 本 : 人 民 币 贰 仟 玖 佰 肆 拾 叁 亿 捌 仟 柒 佰 柒 拾 玖 万 壹 仟 贰 佰 肆 拾 壹 元 整 经营范围: 吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办 理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府 债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担 保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存 款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆 借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售 汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买 卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖; 外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调 查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买 卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港 澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币; 经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间:持续经营 二、 基金托管人对 基金管理人 的业务监督 和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》的约定,建立 相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: 1、对基金的投资范 围、投资对象 进行监督。 基金管理人应将拟投 资的股票 库、债券库等各投资品种的具体范围提 供给基 金托管人。基金管理人于每月将 本基金的 股票库 以及中证 100 指数 成分股 和 备选成分 股的股 票库提供 给基金托 管人。基金管理人可以根据实际情况的 变化, 对各投资品种的具体范围予以更 新和调整,并通知基金托管人。基金托 管人根 据上述投资范围对基金的投资进 行监督。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包 括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证 监会核 准上市的股票)、债券、货币市 场 工 具 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 170 如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资 其他金融工具,基金管理人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定)。 2、对基金投融资比例进行监督:


(1 ) 本 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 的 股 票 , 其 市 值 不 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 10% ; (2)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 差计算)占基金资产净值的比例为90% -95%,其中投资于股票的资产不低于基 金资产净值的90%,投资于中证100 指数成份 股和备选成份股的资产不低于股 票资产净值的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 其 中,现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 。 (3 ) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 所 申 报 的 金 额 不 得 超 过 本 基 金 的 总 资 产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。


(4)本基金在任何 交易日日终, 持有的买入 股指期货合约价值, 不得超过 基金资产净值的10%。 (5)本基金在任何 交易日日终, 持有的买入 期货合约价值和有价 证券市值 之和,不得超过基金资产净值的 95% 。 其 中 ,有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 ( 不 含 到 期日在一年以内的政府债券)、权证、 资产支 持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等。 (6)本基金在任何 交易日 日终, 持有的卖出 期货合约价值不得超 过基金持 有的股票总市值的20%。 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要 求的内容、格式和时限向交 易所报告所交易和持有的卖出期货合约 情况、 交易目的及对应的证券资产情况 等。 (7)本基金在任何 交易日内(不 包括平仓) 的股指期货合约的成 交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的20% 。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 171 (8)基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的15% ;基金管理人管理的且由本托管人 托管 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的30% ; (9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致。本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与基 金合同约定的投资范围保持一致,并承担由于不一致所导致的风险或损失。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基 金托管行就股指期货清算、 估值、交割等事宜另行具体协商。 如 果 法 律 法 规 对 上 述 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 , 以 变 更 后 的 规 定 为 准。法律法规或监管部门取消上述限制 ,如适 用与本基金,则本基金不再受相 关限制。 除上述第(2 )、(9 )、(11 )条外, 因 证 券期 货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致 使基金投资比例不符合 上述规定 投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日 内进行调整。 基金管理人应当自 基金合同生效 之日起 6 个 月内使基金的投资 组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对 基金的 投资的监督与检查自基金合同生 效之日起开始。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 172 3、为对基金禁止从 事的关联交易 进行监督, 基金管理人和基金托 管人应相 互 提 供 与 本 机 构 有 控 股 关 系 的 股 东 或 与 本 机 构 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 名 单。 4、基金管理人向基 金托管人提供 其银行间债 券市场交易的交易对 手库,交 易对手库由银行间交易会员中财务状况 较好、 实力雄厚、信用等级高的交易对 手组成。基金管理人可以根据实际 情 况的 变 化, 及 时 对 交 易 对 手 库 予 以 更 新 和 调整,并通知基金托管人。基金管理人 参与银 行间债券市场交易的交易对手应 符合交易对手库的范围。基金托管人对 基金管 理人参与银行间债券市场交易的 交易对手是否符合交易对手库进行监督。 5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。 基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银 行间交易对手的资信状况进 行评估,控制交易对手的资信风险,确 定与各 类交易对手所适用的交易结算方 式,在具体的交易中,应尽力争取对基 金有利 的交易方式。由于交易对手资信 风险引起的损失,基金托管人不承担 赔偿责任。 6 、 基 金 如 投 资 银 行 存 款 , 基 金 管 理 人 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同》的约定,事先确定符合条件的所有 存款银 行的名单,并及时提供给基金托 管人,基金托管人据以对基金投资银行 存款的 交易对手是否符合上述名单进行 监督。 7、基金托管人根据 有关法律法规 的规定及基 金合同的约定,对基 金投资流 通受限证券进行监督。 (1)基金投资流通 受限证券,应 遵守《关于 规范基金投资非公开 发行证券 行为的紧急通知》、《关于基金投资非 公开发 行股票等流通受限证券有关问题 的通知 》等有关法律法规规定。 (2)流通受限证券 ,包括由《上 市公司证 券 发行管理办法》规范 的非公开 发行股票、公开发行股票网下配售部分 等在发 行时明确一定期限锁定期的可交 易证券,不包括由于发布重大消息或其 他原因 而临时停牌的证券、已发行未上 市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3)在首次投资流 通受限证券之 前,基金管 理人应当制定相关投 资决策流 程、风险控制等规章制度。基金管理人 应当根 据基金的投资风格和流动性的需 要合理安排流通受限证券的投资比例, 并在相 关制度中明确具体比例,避免基富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 173 金出现流动性风险。基金投资非公开发 行股票 ,基金管理人还应提供流动性风 险处置预案。上述资料应包括但不限于 基 金 投资 流 通 受 限 证 券 的 投 资 额 度 和 投 资比例控制情况。 上述规章制度须经基金管理人董事会批准。 8、对法律法规规定的基金投资的其他方面进行监督。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定,对 基金资产净值计算、基金份额净值计算 、应收 资金到账、基金费用开支及收入 确定、基金收益分配、相关信息披露、 基金宣 传推介材料中登载基金业绩表现 数据等进行复核。 (三)基金托管人在上述第(一)、(二)款 的监督和核查中发现基金管 理人违反法律法规的规定、《基金合同 》及本 协议的约定,应及时通知基金管 理人限期纠正,基金管 理 人 收 到 通 知 后应 及 时核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 对 基 金 托 管人发出回函并改正。在限期内,基金 托管人 有权随时对通知事项进行复查。 基金管理人对基金托管人通知的违规事 项未能 在限期内纠正的,基金托管人应 及时向中国证监会报告。 ( 四 ) 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 违 反 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同》及本协议的规定,应当拒绝执行, 立即通 知基金管理人,并依照法律法规 的规定及时向中国证监会报告。基金托 管人发 现基金管理人依据交易程序已经 生效的指令违反法律法规和其他有关规 定,或 者违反《基金合同》、本协议约 定的,应当立即通知基金管理人,并依 照法 律法 规 的 规 定 及 时 向 中 国 证 监 会 报 告。 (五)基金管理人应积极配合和协助基金托管 人的监督和核查,包括但不 限于:在规定时间内答复基金托管人并 改正, 就基金托管人的疑义进行解释或 举证,对基金托管人按照法规要求需向 中国证 监会报送基金监督报告的,基金 管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 三、 基金管理人对 基金托管人 的业务核查 1、在本协议的有效 期内,在不违 反公平、合 理原则以及不妨碍基 金托管人 遵守相关法律法规及其行业监管要求的 基础上 ,基金管理人有权对基金托管人富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 174 履行本协议的情况进行必要的核查,核 查事项 包括但不限于基金托 管人安全保 管基金财产、开设基金财产的资金账户 和证券 账户、复核基金管理人计算的基 金资产净值和基金份额净值、根据基金 管理人 指令办理清算交收、相关信息披 露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现 基金托管人擅 自挪用基金 财产、未对基金财产 实行分账 管理、无正当理由未执行或延迟执行基 金管理 人资金划拨指令、泄露基金投资 信息等违反法律法规、《基金合同》及 本协议 有关规定时,应及时以书面形式 通知基金托管人限期纠正,基金托管人 收到通 知后应及时核对并以书面形式对 基金管理人发出回函。在限期内,基金 管理人 有权随时对通知事项进行复查 , 督促基金托管人改正。基金托管人对基 金管理 人通知的违规事项未能在限期内 纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积 极配合基金管 理人的核查 行为,包括但不限于 :提交相 关资料以供基金管理人核查托管财产的 完整性 和真实性,在规定时间内答复基 金管理人并改正。 四、 基金财产的保 管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安 全保管基金财 产,未经基 金管理人的合法合规 指令或法 律法规、《基金合同》及本协议另有规 定,不 得自行运用、处分、分配基 金的 任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所 托管的不同基 金财产分别 设置账户,确保基金 财产的完 整与独立。 5、除依据《基金法 》、《运作办 法》、《基 金合同》及其他有关 法律法规 规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)《基金合同》生效前募集资金的验资和入账 1、基金募集期满或 基金管理人宣 布停止募集 时,募集的基金份额 总额、基 金募集金额、基金份额持有人人数符合 《基金 法》、《运作办法》等有关规定 的,由基金管理人在法定期限内聘请具 有从事 相关业务资格的会计师事务所 对富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 175 基 金 进 行 验 资 , 并 出 具 验 资 报 告 , 出 具 的 验 资 报 告 应 由 参 加 验 资 的 2 名 以 上 (含2 名)中国注册会计师签字方为有效。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》 生效的条件,由基金管理人 按规定办理退款等事宜。 2、基金管理人应将 属于本基金财 产的全部资 金划入在基金托管人 处为本基 金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 (三)基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本 基金的名义开 设本基金的 银行账户。本基金的 银行预留 印鉴由基金托管人保管和使用。本基金 的 一 切货 币 收 支 活 动 , 包 括 但 不 限 于 投 资、支付赎回金额、支付基金收益、收 取申购 款,均需通过本基金的银行账户 进行。 3、本基金银行账户 的开立和使用 ,限于满足 开展本基金业务的需 要。基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的 名义开 立其他任何银行账户;亦不得使 用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合相关法律法规的规定。 (四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义 在基金托管人认可的存款银 行的指定营业网点开立存款账户,并负 责该账 户的日常管理以及银行预留 印鉴 的保管和使用。基金管理人应派专人协 助办理 开户事宜。在上述账户开立和账 户相关信息变更过程中,基金管理人应 提前向 基金托管人提供开户或账户变更 所需的相关资料,并对基金托管人给予积极配合和协助。 (五)基金证券账户、结算备付金及其他投资账户的开设和管理 1、基金托管人应当 代表本基金, 以基金托管 人和本基金联名的方 式在中国 证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户 的开立和使用 ,限于满足 开展本基金业务的需 要。基金 托管人和基金管理人不得出借或转让本 基金的 证券账户,亦不得使用本基金的 证券账户进行本基金业务 以外的活动。 3、基金托管人以自 身法人名义在 中国证券登 记结算 有限责任 公司 开立结算 备付金账户,用于办理基金托管人所托 管的 包括 本 基 金 在 内 的 全部基金在证券富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 176 交易所进行证券投资所涉及的资金结算 业务。 结算备付金的收取按照中国证券 登记结算 有限责任 公司的规定执行。 4、在本托管协议生 效日之后,本 基金被允许 从事其他投资品种的 投资业务 的,涉及相关账户的开设、使用的,若 无相关 规定,则基金托管人应当比照并 遵守上述关于账户开设、使用的规定。 5、因业务发展需要 而开立的其他 账户,可以 根据法律法规和《基 金合同》 的规定,在基金管理人和基金 托 管 人 商议 后 由基 金 托 管 人 负 责 开 立 。 新 账 户 按 有关规则使用并管理。 6、法律法规等有关 规定对相关账 户的开立和 管理另有规定的,从 其规定办 理。 (六)债券托管专户的开设和管理 《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金 的名义申请并取得进入全国 银行间同业拆借市场的交易资格,并代 表基金 进行交易;基金托管人负责以基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 设 银 行 间 债 券 市 场 债 券 托 管 账 户,并代表基金进行银行间债券市场债 券和资 金的清算。在上述手续办理完毕 之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。 (七)基金财产投资的有关有价凭证的 保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单 等有价凭证由基金托管人负 责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 (八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代 表基金签署的与基金有关的 重大合同及有关凭证。基金管理人代表 基金签 署有关重大合同后应在收到合同 正本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基 金管理人在代表基金签署与基金有关的 重大合 同时应保证基金一方持有两份以 上的正本,以便基金管理人和基金托管 人至少 各持有一份正本 的原件。重大合 同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15 年。 五、 基金资产净值 计算和复核 1、基金资产净值是 指基金资产总 值减去负债 后的价值。基金份额 净值是指 计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 177 2、基金管理人应在 每个开放日对 基金财产进 行估值。估值原则应 符合《基 金合同》、《证券投资基金会计核算业 务指引 》及其他法律法规的规定。用于 基金信息披露的基金资产净值和基金份 额净值 由基金管理人负责计算,基金托 管 人 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 结 束 后 计 算 得 出 当 日 的 该 基 金 份 额 净 值,并在盖章后以传真方式发 送 给 基 金托 管 人。 基 金 托 管 人 应 在 收 到 上 述 传 真 后对净值计算结果进行复核,并在盖章 后以双 方约定的方式将复核结果传送给 基金管理人,由基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估值复核与基金会计 账目的核对同时进行。 3、当相关法律法规 或《基金合同 》规定的估 值方法不能客观反映 基金财产 公允价值时,基金管理人可根据具体情 况 , 并与 基 金 托 管 人 商 定 后 , 按最能反 映公允价值的价格估值。 4、基金管理人、基 金托管人发现 基金估值违 反《基金合同》订明 的估值方 法、程序以及相关法律法规的规定或者 未能充 分维护基金份额持有人利益时, 双方应及时进行协商和 纠正。 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 生差错时,视为基金份额净值估值错误 。当基 金份额净值出现错误时,基金管 理人应当立即予以纠正,并采取合理的 措施防 止损失进一步扩大;当计价错误 达到份额净值的 0.25% 时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达 到份额净值的 0.5%时, 基金管理人应 当在报 中国证监会备案的同 时并及时进行 公告。 如法律法规或监管机关 对前述内容另有规定的,按其规定处理。 6、由于基金管理人 对外公布的任 何基金净值 数据错误,导致该基 金财产或 基金份额持有人的实际损失,基 金 管 理人 应 对此 承 担 责 任 。 若 基 金 托 管 人 计 算 的净值数据正确,则基金托管人对该损 失不承 担责任;若基金托管人计算的净 值数据也不正确,则基金托管人也应承 担部分 未正确履行复核义务的责任。如 果上述错误造成了基金财产或基金份额 持有人 的不当得利,且基金管理人及基 金托管人已各自承担了赔偿责任,则基 金管理 人应负责向不当得利之主体主张 返还不当得利。如果返还金额不足以弥 补基金 管理人和基金托管人已承担的赔 偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7 、 由于证券交易所或中国证券登记结算有 限责 任 公司发送的数据错误, 或 由 于 其 他 不 可 抗 力 原 因 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 178 当、合理的措施进行检查,但是未能发 现该错 误的,由此造成的基金资产估值 错误,基金管理人和基金托管人可以免 除赔偿 责任。但基金管理人和基金托管 人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 8、如果基金托管人 的复核结果与 基金管理人 的计算结果存在差异 ,且双方 经协商未能达成一致,基金管理人可以 按照其 对基金份额净值的计算结果对外 予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 六、 基金份额持有 人名册的登 记和保管 (一)基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金 份额持有人的名称和持有的 基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有 人名册,基金管理人应在每 半年度结束后 5 个工 作日内定期向 基金托管 人提供。对于基金募 集期结束时的 基金份额持有人名册、基金权益登记日 的基金 份额持有人名册以及基金份 额持 有人大会登记日的基金份额持有人名册 ,基金 管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。 (三)基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。 如基金托管人无法妥善保存 持有人名册,基金管理人应及时向中国 证监会 报告,并代为履行保管基金份额 持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 七、 争议解决方式 (一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 179 (二)基金管理人与基金托管人之间因本协议 产生的或与本协议有关的争 议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商 解决争议之日起 60 日内争议 未能以协商方式解决的,则任何一方有 权将争 议提交位于北京的中国国际经济 贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁 规则进 行仲裁。仲裁裁决是终局的,对 仲裁各方当事人均具有约束力。 (三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事 人仍应履行本协议的其他规 定。 八、 托管协议的变 更与终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进 行变更。变更后的新协议, 其内容不得与《基金合同》的规定有任 何冲突 。变更后的新协议应当报中国证 监会核准。 (二)基金托管协议终止的情形 发生以下情况,经履行适 当程序后,本托管协议应当终止: 1、《基金合同》终止; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 180 第二 十 六 部分


对基金份 额持有人的 服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列 的服务,并将根据基金份额 持有人的需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。主要的服务项目如下:


一 、 资料寄送


1 、每次申购交易结束后,基金投资者 应 在 T+2 个工作日后通过销售机构 的网点查询和打印交易确认单; 2 、每次认购交易结束后,基金投资者 应 在 T+2 个工作日后通过销售机构 的网点查询交易情况,最终确认份额以基金成立后的确认份额为准。 3、本公司默认的对 账单方式为月 度电子邮件 形式对账单,基金投 资 者 也可 选择 月度短信对账单 。我司将在每 期结束后 的 5 个工作日内向基金 投资者发送 基金账户对账单。本公司提示,凡无法 接收电 子邮件对账单的 基金投资者,须 在开户成功后与本公司客户服务中心联系(4007004518 (免长途费)、 95105680 (免长途费) 和 021-38789555 ), 我们在核对 基金 投资者联 系方式完 整无误后,可为基金投资者 提供上述对账单服务 。


二 、 定期定额投资


本基金将通过销售机构为基金份额持有人提供 定期定额投资的服务,即基 金份额持有人可通过固定的渠道,采用 定期定 额的方式申购基金份额。定期定 额投资不受最低申购金额限制,具体实施时间和业务规则详见相关公告。


三 、 资讯服务


1、手机短信提醒服务


投资者在申请开立本公司基金账户时可预留手 机号码,由此可获得本公司 手机短信提醒服务。内容包括基金新产 品、基 金新服务、基金资讯信息及交易 确认情况等。 2、电子邮件服务 投资者可以在本基金管理人网站注册,登录定制所需要的各类公开信息。 如果留下个人邮箱,将会收到 定制的信息。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 181 四 、 客户服务中心


1、客户服务电话


呼叫中心自动语音系统提供每周7 天、每天24 小时的自助语音服务和查询 服务,客户可通过电话收听最新公告信息、基金份额净值、自助查询基金账户 余额信息、交易确认情况等。同时,呼叫中心在工作时间提供人工应答服务。 2、网上客户服务中心


网上客户服务中心为基金份额持有人提供查询服务、资讯服务以及相互交 流的平台。注册登录后,基金份额持有人可以查询个人账户资料,包括基金持 有情况、基金交易明细、基金分红实施情况等;此外,还可以修改个人账户资 料,查询热点问题及其解答,查 阅投资刊物,或提交投诉和建议等。 公司网址:WWW.FTSFUND.COM


电子信箱:SERVICE@FTSFUND.COM


五 、 客户投诉处理


基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网 上投诉栏目、呼叫中心自动 语音留言、呼叫中心人工坐席、书信、 电子邮 件、传真等渠道对基金管理人和 销售机构所提供的服务进行投诉。基金 份额持 有人还可以通过代销机构的服务 电话对该代销机构提供的服务进行投诉。


六 、 服务渠道


1 、 咨 询 电 话 :4007004518 ( 免 长 途 费 ) 、95105680 ( 免 长 途 费 ) 和 021- 3878 9555


2、网站及在线客服:WWW.FTSFUND.COM


3、传真:021-6887 0708


4、电邮:SERVICE@FTSFUND.COM 5、其他,如邮寄等。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 182 第二 十 七 部分


其他应披 露事项 1、2018 年 9 月 28 日,国海富兰克林基金管 理有限公司旗下部分基金参加 国海证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告; 2、2018 年 9 月 28 日,国海富兰克林基金管 理有限公司旗下部分基金开通 定投并继续参加交通银行股份有限公司 网上银 行、手机银行基金申购及定期定 额投资手续费率优惠活动的公告; 3、2018 年 10 月 22 日,国海富兰克林金基金 管理有限公司关于旗下基金参 加众升财富( 北京) 基金销售有限公司费率优惠 活动的公告; 4、2018 年 10 月 25 日, 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基 金 2018 年第 3 季度报告; 5、2018 年 11 月 8 日,国海富兰克林基金管 理有限公司旗下部分基金参加 华福证券股份有限公司基金申购及定期定额投资费率优惠活动 的公告; 6、2018 年 11 月 9 日, 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基 金更新招募说明书及摘要(2018 年第 2 号); 7、2018 年 11 月 17 日,国海富兰克林基金管 理有限公司高级管理人员变更 公告; 8、2018 年 12 月 21 日,关于增加南京苏宁基 金销售有限公司为国海富兰克 林基金旗下部分基金代销机构并开通转 换业务 、定期定额投资业务及相关费率 优惠活动的公告; 9、2018 年 12 月 26 日, 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基 金办理定期份额折算业务期间暂停申购 、赎回 、定期定额投资、转托管和配对 转换 业务的公告 ; 10、2018 年 12 月 26 日,国海富兰克林基金 管理有限公司关于富兰克林国 海中证 100 指数增强型分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告; 11、2018 年 12 月 29 日,国海富兰克林基金 旗下部分基金参加农业银行开 放式证券投资基金申购、定投费率优惠活动的公告; 12、2018 年 12 月 29 日,国海富兰克林基金 管理有限公司旗下部分基金继 续参加交通银行股份有限公司网上银行 、手机 银行基金申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告; 13、2019 年 1 月 3 日,关于富兰克林国海中 证 100 指数增强型分级证券投富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 183 资 基金办理份额折算业务期间国富 100A 份额 停复牌的公告; 14、2019 年 1 月 4 日,关于富兰克林国海中 证 100 指数增强型分级证券投 资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告; 15 、 关 于 富 兰 克 林 国 海 中 证 100 指 数 增 强 型 分 级 证 券 投 资 基 金 国 富 中 证 100A 份额办理定期份额折算次日前收盘价调整 的公告; 16、2019 年 1 月 18 日, 国富中证 100 指数增 强分级证券投资基金 2018 年 第 4 季度报告(中文) ; 14、2019 年 3 月 1 日, 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基 金暂停大额申购以及定期定额投资业务的公告 ; 15 、2019 年 3 月 8 日 , 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 住 所 变 更 公 告; 16、2019 年 3 月 20 日,国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加 华宝证券股份有限公司基金申(认)购 及定期 定额投资费率优惠活动的公告 。 第二十 八部分


招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书在编制完成后,将存放于基金管理 人的注册地址、基金托管人 的注册地址、有关销售机构及其网点, 供公众 查阅。基金投资 者 在支付工本费 后,可在合理时间内取得上述文件复制 件或复 印件。基金投资 者 也可在基金管 理人指定的网站上进行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本 的内容与公告的内容完全一致。 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金 更新招募说 明书(2019 年第 1 号) 184 第二 十 九 部分


备查文件 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管 人和销售机构的办公场所和 营业场所,在办公时间内可供免费查阅。 (一)中国证监会 核准富兰克林 国海 中证 100 指数增强型分级 证券投资基 金募集的文件 (二)《富兰克林国海 中证100 指数增强型分 级 证券投资基金基金合同》 (三)《富兰克林国海 中证100 指数增强型分 级 证券投资基金托管协议》 (四)关于申请募 集富兰克林国 海 中证 100 指数增强型分级 证 券投资基金 之法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托 管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件













































































国海富兰克林基金管理有限公司 2019 年5 月10 日