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华宝 标普 石油 天然 气上 游股 票指 数证 券投 资基 金（LOF ）招 募 说明 书（ 更新 ）



 
 
 
 
华宝 标普石 油天然 气上游股票 指 数证券投 资基金
（LOF ）招募 说明书 （更新） 
 
2019 年 第 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人： 华宝 基金管理有限公司 
基金托管人： 中国建设银行 股份有限公司 
 
 
 




































华宝 标 普石 油天 然气 上游 股票 指数 证券 投资 基金 （LOF ）招募 说明 书（ 更新 ） 
【重要提示 】 






本基金 根据中国 证券监督 管理委员 会 2011 年 8 月 12 日证 监许可【2011】1301 号文 核
准 募集。 
基金管理人 保证 《 华宝 标普 石油天然 气上游股票 指数 证券投资基 金 （LOF ） 招募 说明书》
( 以下简称 “招 募说明书 ” 或 “本招 募说明书”)的内 容真实、 准确、 完整。 本招 募说明 书经
中国证监会 核准， 但中 国证监会 对本基金 募集的核 准 ， 并不表明其 对本基金 的价值和 收益作
出实质性判 断或保证 ，也不表 明投资于 本基金没 有风 险。 
本 基金投 资于证 券市场 ， 基金 净值会 因为证 券市场 波动 等因素 产生波 动 ，投 资者在 投
资本基金前 ， 需充分了 解本基金 的产品 特性 ， 并承 担 基金投资中 出现的各 类风险 ， 包 括： 因
整体政治、 经济、 社 会等环境 因素对证 券价格产 生影 响而形成的 系统性风 险 ， 个别证券 特有
的非系统性 风险 ， 由于 基金投资 人连续大 量赎回基 金 产生的流动 性风险 ， 基 金管理人 在基金
管理实施过 程中产生 的基金管 理风险等。 另外， 本基 金 投资的标 的为石油 天然气上 游行业 上
市公司 的 股 票， 而非与原 油价格直 接挂钩的 现货商品 或期货， 因此， 本基 金的业绩 表现 虽然
与油气价格 变化存在 明显差异 ，但是也 可能随着 油气 价格波动而 出现较大 波动。 
本基金已于 2012 年6 月 8 日在深 圳证券交 易所上市 交易。 在上 市交易期 间，如继 续接
受申购可能 导致本基 金突破国 家外汇局 批准的外 汇额 度， 此时 本基 金将暂停 申购， 由此 可能
导致二级市 场价格短 期内剧烈 波动并出 现较大折 溢价 。 这种折溢价水 平会在 国 家外汇局 批准
基金管理人 新增外汇 额度以及 本基金恢 复申购业 务 后 大幅缩小。 
根据深圳证 券交易所于 2015 年1 月 9 日发布的关于 修改《深圳 证券交易 所交 易规 则》
第 3.1.4 条 的通知， 本基金已 于2015 年1 月 19 日起 实行当日回 转交易， 即 T+0 回 转交易。
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。 
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产， 但不保证
投资于本基 金一定盈 利，也不 保证最低 收益。 
本招募说明 书所载内 容截止日 为 2018 年 3 月29 日， 有关财务数 据和净值 表现截止 日为
2019 年 3 月31 日， 财务数据 未经审计 。 
投资有风险 ，投资人 申购 本基 金时应认 真阅读本 招募 说明书。



































华宝 标 普石 油天 然气 上游 股票 指数 证券 投资 基金 （LOF ）招募 说明 书（ 更新 ） 
目





 录 
一、 绪


言............................................................................................................................. 1 
二、 释


义............................................................................................................................. 2 
三、风险揭 示 ........................................................................................................................... 7 
四、基金管 理人 ..................................................................................................................... 11 
五、 基金的 募集 ................................................................................................................... 17 
六、 基金合 同生效 ............................................................................................................... 18 
七、基金上 市交易 ................................................................................................................. 19 
八、 基金份 额的申购 、赎回、 非交易过 户与转 托管 ....................................................... 21 
九、基金的 投资 ..................................................................................................................... 34 
十、基金的 业绩 ..................................................................................................................... 43 
十一、基金 的费用与 税收 ..................................................................................................... 45 
十二、基金 财产 ..................................................................................................................... 47 
十三、基金 资产估值 ............................................................................................................. 48 
十四、基金 收益与分 配 ......................................................................................................... 53 
十五、基金 的会计与 审计 ..................................................................................................... 55 
十六、基金 的信息披 露 ......................................................................................................... 56 
十七、基金 合同的变 更、终止 与基金财 产清算 ................................................................. 61 
十八、基金 托管人 ................................................................................................................. 64 
十九、境外 托管人 ................................................................................................................. 67 
二十、相关 服务机构 ............................................................................................................. 68 
二十一、基 金合同的 内容摘要 ............................................................................................. 91 
二十二、基 金托管协 议内容摘 要 ....................................................................................... 119 
二十三、对 基金份额 持有人的 服务 ................................................................................... 135 
二十四、其 他应披露 事项 ................................................................................................... 138 
二十五、招 募说明书 存放及查 阅方式 ............................................................................... 139 
二十六、备 查文件 ............................................................................................................... 140



































华宝 标 普石 油天 然气 上游 股票 指数 证券 投资 基金 （LOF ）招募 说明 书（ 更新 ） 
1 
一、 绪


言 






本招募说 明 书依据《中 华人民共和 国证券投资 基 金法》(以下简称 “ 《基金法》 ”)、 《合
格境内机构投资 者境外证券 投资管理试 行办法》(以 下简称“ 《试行办 法》 ”)、 《公 开募集开
放式证券投 资基金流 动性风险 管理规定》 （以下简 称 “ 《流动性规定 》 ” ） 其他 有关规定 及 《 华
宝 标普石油 天然气上 游 股票指 数证券投 资基金 （LOF ） 基金合同》(以下简 称 “基金 合同”)
编写。 






本招募 说明书阐 述了 华宝 标普石油 天然气上 游股票 指数证券 投资基金 （LOF ） 的投 资目
标、 策略、 风 险、 费率 等与投资 人投资决 策有关的 必 要事项， 投资 人在作出 投资决策 前应仔
细阅读本招 募说明书。 






本基金 管理人承 诺本招募 说明书不 存在任何 虚假 记载、 误导性 陈述或重 大遗漏， 并 对其
真实性、准 确性、完 整性承担 法律责任 。 






本基 金是 根据本 招募 说明书 所载 明资 料申请 募集的 。本 招募说 明书 由本 基金管 理人 解
释。 本基金管 理人没有 委托或授 权任何其 他人提供 未 在本招募说 明书中载 明的信息， 或对本
招募说明书 作出任何 解释或者 说明。 






本招募 说明书根 据基金合 同编写， 并 经中国证 监 会核准。 基金 合同是约 定基金当 事人之
间权利、 义务的 法律文件。 基 金投资人 自依基金 合同 取得基金份 额， 即成为基 金份额持 有人
和基金合同 的当事人， 其持 有基 金份额的 行为本身 即 表明其对基 金合同的 承认和接 受， 并按
照《基金法》 、基 金合同及其 他有关规定 享有权利、 承担义务 。基金 投资人欲了 解基金份额
持有人的权 利和义务 ，应详细 查阅基金 合同。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































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二、 释


义 






在本招 募说明书 中，除非 文义另有 所指，下 列词 语或简称具 有如下含 义： 
1． 基金或本 基金 ： 指 华宝 标普 石油天然 气上游 股票 指数证券投 资基金（LOF ） 
2． 基金管理 人：指华宝 基金管 理有限公 司 
3． 基金托管 人：指中国 建设 银 行股份有 限公司 
4. 境外基金 托管人： 指纽约梅隆 银行（The Bank of New York Mellon Company ，INC ） 
5. 基金合同 ：指《华宝 标普石 油天然气 上游 股票 指数 证券投资基 金（LOF ）基金合同》
及对基金合 同的任何 有效修订 和补充 
6. 托管协议 ： 指基金管 理人与基 金托管人 就本基金 签 订之 《 华宝 标 普石油天 然气上游 股
票 指数证券 投资基金 （LOF ） 托管协议》 及对该托管 协议的任何 有效修订 和补充 
7. 招募 说明书 或本 招募 说明书 ：指《 华宝 标普 石油 天然 气上 游 股票 指数 证券 投资基 金
（LOF ）招募说明书》 及其定期 的更新 
8. 基金份额 发售公告 ： 指《 华宝兴 业标普石 油天然气 上游 股票指 数证券投 资基金 （LOF ）
份额发售公 告》 
9. 法律法规 ：指中国 现 行 有效 并公布实 施的法律 、行 政法规 、规 范性文件 、司法解 释、
行政规章 以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等 
10. 《基金法 》 ：指 2003 年10 月28 日 经第 十届全国 人民代表大 会常务委 员会第五 次会
议通过 ，自2004 年6 月1 日起实 施的 《中 华人民共 和国证券投 资基金法 》及颁布 机关对其
不时作出的 修订 
11. 《试行办 法》 ： 指中 国 证监会2007 年6 月 21 日 颁 布、 同年 7 月 5 日实施 的 《合格 境
内机构投资 者境外证 券投资管 理试行办 法》及颁 布机 关 对其不时 做出的修 订 
12. 外管局： 指国家 外汇管理 局或其授 权的代表 机构 
13. 中国证监 会 ：指中 国证券监 督管理委 员会 
14. 《流动性 规定》 ： 指中 国证监 会于 2017 年 8 月 3 日 公布、 同年 10 月1 日 起实施的 《 公
开募集开放 式证券投 资基金流 动性风险 管理规定 》及 颁布机关对 其不时做 出的修订 
15. 流动性受限资 产：指由于 法律法规、 监管、合同 或操作障碍等原 因无法以合 理价格
予以变现的 资产， 包括 但不限于 到期日在 10 个交 易 日以上的逆 回购与银 行定期存 款 （含协
议约定有条件提 前支取的银 行存款） 、停 牌股票、流 通受限的新股及 非公开发行 股票 、资产
支持证券、 因发行人 债务违约 无法进行 转让或交 易的 债券等



































华宝 标 普石 油天 然气 上游 股票 指数 证券 投资 基金 （LOF ）招募 说明 书（ 更新 ） 
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16.银行业监 督管理机 构 ：指中 国人民银 行和/或 中国 银行业监督 管理委员 会 
17.基金合同当事 人：指受基 金合同约束 ，根据基金 合同享有权利并 承担义务的 法律主
体，包括 基 金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人 
18.个人投资 者： 指年满 18 周岁， 合法 持有现 时 有效 的中华人民 共和国居 民身份证、 军
人证件等有 效身份证 件的中国 公民，以 及中国证 监会 批准的其他 可以投资 基金的自 然人 
19.机构投资者： 指依法可以 投资开放式 证券投资基 金 的、在中华人 民共和国境 内合法
注册登记 并 存续 或经 有关政府 部门批准 设立 并存 续 的 企业法人、 事 业法人、 社 会团体或 其他
组织 
20.合格境外机构 投资者： 指 符合《合格 境外机构投 资者境内证券投 资管理暂行 办法》
及 相关 法律法 规规定 可以 投资于 在中国 境内 合法设 立的 证券 投资基 金的中 国境 外的机 构投
资者 
21 ． 投资人 ： 指个人 投资者、 机构 投资者和 合格境外 机构投资者 以及法律 法规或中 国证
监会允许购 买证券投 资基金的 其他投资 人 的合称 
22 ． 基金份 额持有人 ：指依基 金合同 和 招募说明 书合法 取得基金 份额的投 资 人 
23 ． 基金销售 业务： 指 基金管理 人或代销 机构宣传 推 介基金， 发售 基金份额 ， 办理基 金
份额的 申购 、赎回、 转换、非 交易过户 、转托管 及定 期定额投资 等业务 
24 ． 销售机 构 ：指直 销机构和 代销机构 
25 ． 直销机 构：指华宝 基金管 理有限公 司 
26 ． 代销机构 ： 指与 基金管理 人签订了 基金销售 服务 代理协议， 代为 办理基金 销售业务
的机构 
27.基金销售 网点 ： 指 直销机构 的直销柜台 及代 销机 构的代销网 点 
28.基金网上 交易系统 ：指直销 机构的直 销 e 网 金及 代销机构的 网上交易 系统 
29.会员单位 ：深圳证 券交易所 的会员单 位 
30.销售场所 ：指场外 销售场所 和场内销 售及交 易场 所，分别简 称“场外 ”和“场 内” 
31.场外：指不利 用交易所交 易系统，而 通过各销售 机构柜台系统办 理基金份额 认购、
申购、赎回 的场所 
32.场内： 指深 圳证券交 易所内 会员单位 利用交易 所交 易系统办理 基金份额 认购、 申购 、
赎回的场所 和上市交 易的场所 
33.上市交易：指 基金合同生 效后投资人 通过会员单 位以集中竞价的 方式买卖基 金 人民
币 份额的行 为



































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34 ． 登记 结算 业务 ： 指基 金登记 、 存管 、 过户 、 清算 和结算业务 ， 具体 内容包括 投资 人
基金账户的 建立和管 理、 基金份 额注册 登记、 基金 销 售业务的 确 认、 清算和 结算、 代 理发放
红利、建立 并保管基 金份额持 有人名册 等 
35 ． 登记结算 机 构： 指办理登 记 结算业 务的机构。 本 基金场内人 民币份额 登记结算 机构
为 中国证券登记 结算有限责 任公司 深圳 分公司 （以 下 简称：中国结算 深圳分公司） ，场外人
民币份额登记结 算机构为中 国证券登记 结算有限责 任 公司（以下简称 ：中国结算 公司） ，美
元份额登记 结算机构 为 华宝基 金管理有 限公司 
36.基金账户 ：指 登记 结算 机 构为投资 人 开立的、记 录其持有的、基 金管理人所 管理的
基金份额余 额及其变 动情况的 账户 。 投资 人通过场 外 销售机构办 理基金份 额的认购、 申购和
赎回等业务 时需持有 基金帐户。 记 录在该帐 户下的基 金份额登记 在登记结 算机构的 注册登记
系统 。 其中， 场 外人民币 份额记录 在中国证 券登记结 算有限 责任 公司开立 的基金账 户并登记
在中国证券 登记结算 有限责任 公司的注 册登记系 统， 美元份额记 录在 华宝 基金管理 有限公司
开立的基金 账户并登 记在 华宝 基金管理 有限公司 的注 册登记系统 
37.基金交易账户 ：指销售机 构为投资 人 开立的、记 录投资 人 通过该 销售机构买 卖 本基
金的 基金份 额变动及 结余情况 的账户 
38.深圳证券账户 ：指投资人 在中国证券 登记结算有 限责任公司深圳 分公司开立 的深圳
证券交易所 人民币普 通股票账 户或证券 投资基金 账户 。 记录在该账户 下的 场内 人民币 基 金份
额登记在登 记结算机 构的证券 登记结算 系统 
39.基金合同 生效日 ： 指 2011 年 9 月 29 日



40.基金合同 终止日： 指 基金合 同规定的 基金合同 终止 事由出现后 ， 基金财产 清算完毕 ，
清算结果报 中国证监 会备案并 予以公告 的日期 
41.存续期 ： 指基金合 同生效至 终止之间 的不定 期期 限 
42.工作日： 指深圳证 券交易所 的正常交 易日 
43.日：指公 历日 
44.月：指公 历月 
45.开放日 ： 指为投资 人 办理基 金份额申 购、赎 回 或 其他 业务的 工作日 
46.T 日： 指销 售机构在规定 的开放时间 受理投资者 申购、赎回或其 他业务有效申 请的
工作日 
47.T+n 日： 指自T 日 起第 n 个 工作日( 不包含 T 日) 
48.D 日：本 基金暂停 申购或赎 回后重 新 开放该业 务的 开放日



































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49.交易时间 ：指开放 日基金接 受申购、 赎回或 其他 交易的时间 段 
50.认购： 指 在基金募 集期 内 ， 投资 人 申 请购买 基金 份额的行为 
51.申购： 指基金 存续期内 ， 投资 人根据 基金合同和 招募说明书的规 定 申请购买 基金份
额的行为 
52.赎回： 指基金 存续期内 ， 基金份额持 有人按基金 合同规定的条件 要求 将基金 份额 兑
换为现金 的 行为 
53.系统内转托管 ：指基金份 额持有人将 持有的 人民 币 份额在注册登 记系统内不 同销售
机构(网点) 之间或证 券登记结 算系统内 不同会员 单位 （ 交易单元 ）之间进 行转托管 的行为 
54.跨系统转托管 ：指基金 份 额持有人将 持有的 人民 币 份额在注册登 记系统和证 券登记
结算系统间 进行转登 记的行为 。 除非基金 管理人另 行 公告， 本基金 不支持基 金份额持 有人将
持 有的 基金份 额在中 国证 券登记 结算有 限责 任公司 的注 册登 记系统 或登记 结算 系统与 华宝
基金管理有 限公司注 册登记系 统之间进 行转托管 。 
55.注册登记 系统：中 国证券登 记结算有 限公司 开放 式基金登记 结算系统 
56.证券登记 结算系统 ：中国证 券登记结 算有限 公司 深圳分公司 证券登记 结算系统 
57.巨额赎回：指 本基金 单个开 放日 ， 基金 净赎回申 请(赎回申请份 额总数加 上基金转 换
中转出申请份额 总数后扣除 申购申请 份 额总数及基 金 转换中转入申请 份额总数后 的余额)超
过上一 开放 日基金总 份额的 10% 
58.元：如无 特指， 指 人民币元 
59.人民币： 指中国法 定货币及 法定货币 单位 
60.美元：指 美国法定 货币及法 定货币单 位 
61.基金份额类别 ：指本基金 根据申购、 赎回所使用 的货币的不同， 将基金份额 分为不
同的类别。 以 人民币计 价并进行 申购、 赎 回或上市 交 易的份额类 别， 称为人 民币份额 ； 以美
元计价并进 行申购、 赎回的份 额类别， 称为美元 份额 
62.基金利润： 指 基金 利息收 入、投资收 益、公允价 值变动收益和其 他收入扣除 相关费
用后的余额 
63.基金可供分配 利润：指截 至收益分配 基准日基金 未分配利润与未 分配利润中 已实现
收益的孰低 数 
64.基金资产总值 ：指基金拥 有的各类有 价证券、银 行存款本息、基 金应收申购 款及其
他资产的价 值总和 
65.基金资产 净值 ： 指 基金资产 总值减去 基金负 债后 的价值



































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66.基金转换：指 基金份额持 有人按照本 基金合同和 基金管理人届时 有效公告规 定的条
件， 申请将其持 有基金管 理人管理 的、 某一基金 的基 金份额转换 为基金管 理人管理 的、 且由
同一登记结 算机构办 理登记结 算的其他 基金基金 份额 的行为 
67. 基金份 额净值 ：人民 币份额 的基金 份额净 值指计算 日基金 资产净 值除以 计算 日基
金份额总数 所得的基 金单位份 额的价值， 计 算日基金 份额余额为 计算日各 币种基金 份额余额
的合计数； 美元 份额的 基金份额 净值以人 民币份额 的 基金份额 净 值为基础， 按照计算 日 中国
人民银行公 布的人民 币对美元 汇率中间 价 进行计算 
68.基金资产估值 ：指计算评 估基金 资产 和负债的价 值，以确定基金 资产净值和 基金份
额净值的过 程 
69.不可抗力 ：指 本基金合同 当事人 不能 预见、不能 避免、不能克服 的客观事件 且在本
基金合同由 基金管理 人、 基金托 管人签署 之日后发 生 的， 使本基金 合同当事 人无法全 部或部
分 履行本基 金合同的 任何事件 ， 包括但 不限于洪 水、 地震及 其他 自然灾害、 战争、 骚 乱、 火
灾、政府征 用、没收 、 恐怖袭 击、传染 病传播、 法律 法规变化、 突发停电 或其他突 发事件、
证券交易所 非正常暂 停或停止 交易 、互 联网或公 众通 讯设备故障 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































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 三、 风险揭 示 
 
1． 本基金特 有风险 
（1）本基金 为专门投 资石油天 然气上游 行业股 票行 业指数的被 动投资基 金， 因此 本基
金业绩表现 与油气价 格变化存 在明显差 异， 但是， 由 于 此行业上 市公司股 票价格与 石油天然
气价格， 尤其是 石油价格 具有较高 的相关性， 会 随油 气价格的变 动而出现 明显波动。 考 虑到
油气 价格可 能受到各 种国际和 地缘经济、 政 治因素的 影响出现大 幅的波动， 因 此， 本基金的
净值可能也 会随之出 现较大幅 度的波动 。 
（2）基金合 同生效六 个月后， 本基金向 深圳证 券交 易所申请上 市交易。 在上市交 易期
间， 如继续接 受申购可 能导致本 基金突破 国家外汇 局 批准的外汇 额度， 此时 本基金将 暂停申
购， 由此可能 导致二级 市场价格 短期内剧 烈波动并 出 现较大折溢 价。 这种折 溢价水平 会在国
家外汇局批 准基金管 理人新增 外汇额度 以及本基 金恢 复申购业务 后大幅缩 小。 
2． 海外投资 风险 
（1） 海外市 场风险： 由 于本基 金投资于 海外证券 市场 （主要为美国 ） ， 因此 不 同读 取 处
于不同产业 景气循环 周期， 将对 基金的投 资绩效产 生 影响。 海外证 券市场可 能由于对 于负面
的特定事件、 该国或地 区特有的 政治因 素、 法律法 规 、 市场状况、 经济发展 趋势的反 映较境
内证券市场 有诸多不 同。 并且 ， 这些国 家或地区 证券 的每日涨跌 幅空间相 对较大。 以上 所述
因素可能会 带来市场 的急剧下 跌，从而 带来投资 风险 的增加。 
（2）政府管 制风险： 因财政政 策、货币 政策、 产业 政策、地区 发展政策 等宏观政 策发
生变化，导 致市场波 动而影响 基金收益 ，产生风 险。 
（3）政治 风 险： 政治 风险指因 所投资地 政治不 稳定 而蒙受损失 的风险， 这可以是 由政
权更迭、政 策 及法规 的改变所 造成。 
（4）汇率风 险：本基 金以人民 币为计价 单位， 但所 投资的资产 及来自该 等资产的 收入
将会以其他 货币为单 位， 因此本基 金的资产 会受持有 资产的货币 与人民币 之间的汇 率走势所
影响。本基 金的投资 表现也可 能受外汇 管制规定 变更 的影响。 
（5）税务风 险



由于各国在 税务方面 的法律法 规存在一 定差异， 可能 会要求基金 就股息、 利息、 资 本利
得等收益向 当地税务 机构缴纳 税金， 该行 为 会使基金 收益受到一 定影响。 此外， 各 国的税收
规定可能发 生变化， 或者 实施具有 追溯力的 修订， 从 而导致基金 不得不 缴 纳在基金 销售、 估
值或者出售 投资当日 并未预 计 的额外税 项。 
（6）法律风 险



由于投资标 的所在国 的法律法 规与中国 不同 ， 可能 导 致本基金在 投资运作、 交易结算 以
及资金汇出 入等方面 受到限制 ，从而使 得基金资 产面 临损失的可 能性。



































华宝 标 普石 油天 然气 上游 股票 指数 证券 投资 基金 （LOF ）招募 说明 书（ 更新 ） 
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3． 被动投资 的风险 
（1） 指数 化投资的 风险 
本基金作为 股票指数 基金， 在 日常投 资管理中 会至少 维持95% 的股票投 资比例 ， 具有对
股票市场的 系统性风 险，不能 规避市场 下跌的风 险和 个股风险。 
（2）指数编 制方法的 认知风险



本基金跟踪 的标的指 数为标普 石油天然 气上游股票 指 数，该指数 采用等权 重的编制 方
法。 等权重指 数并不意 味着指数 成份股的 权重永远 相 等， 而是在兼 顾指数换 手率与等 权重特
征的基础上， 设 定了定期 调整机制， 使 成份股权 重在 某一时刻保 持几乎相 等的状态。 与 市值
加权指数相 比， 等 权重指数 具有以下 特点 ： (1) 等权重 指数中小市 值公司所 占的比重 较高； (2)
等权重指数 中小公司 行业所占 的比重较 高。 等权重指 数的上述特 点决定了 其风险收 益特征高
于按市值加 权的指数 。



（3）指数授 权风险



本基金管理 人依据指 数授权许 可协议依 法取得在 中国 境内发行跟 踪标普 石 油天然气 上
游 股票指数 基金的权 利。 未来， 如 果标的指 数提供商 标准普尔公 司终止对 基金管理 人继续使
用该指数的 授权， 或者 是标准普 尔公司 基 于其独立 判 断停止继续 发布该指 数， 或者有 更权威
的、 更能为市 场普遍接 受的业绩 比较基准 推出， 或者 是市场上出 现更加适 合用于本 基金的业
绩基准的股 票指数时， 本基金管 理人在保 护持有人 合 法利益的前 提下， 以不 损害持有 人利益
为原则，可 以与基金 托管人协 商一致并 报中国证 监会 备案后变更 业绩比较 基准并及 时公告。 
（4）跟踪误 差的风险 
跟踪误差反 映的是投 资组合与 跟踪基准 之间的偏 离程 度， 是控制投资 组合与基 准之间相
对风险的重 要指标， 跟 踪误差的 大小是衡 量指数化 投 资成功与否 的关键。 以 下原因可 能会影
响到基金的 跟踪误差 扩大，与 业绩基准 产生偏离 ： 
1） 标的指 数成份股 的配股、 增发、分 红等公司 行为 ； 
2） 标的指 数成份股 的调整； 
3） 基金现 金资产的 拖累； 
4） 基金的 管理费和 托管费带 来的跟踪 误差； 
5） 指数成 份股停牌 、摘牌等 因素带来 的偏差； 
6） 由于缺 少衍生金 融工具， 基金建仓 期间无法 实现 对指数的有 效跟踪所 带来的偏 差。 
4． 开放式基 金的一般 风险 
（1）流动性 风险 ：本基金面 临的证券市 场流动性风 险主要表现在几 个方面：基 金资产
不能迅速转 变成现金， 或 变现成本 很高； 不能应 付可 能出现的投 资人大额 赎回的风 险； 证券
投资中个券 的流动性 风险等。 这些风险 的主要形 成原 因是 ： 
1） 市场整体流动 性相对不足 。证券市场 的流动性受 到市场行情、投 资群体等诸 多因素
的影响， 在某 些时期成 交活跃， 流动性非 常好， 而 在 另一些时期， 则可能成 交稀少， 流动性
































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差。 在市场流动 性相对不 足时， 交易变 现都有可 能因 流动性问题 而增加变 现成本， 对本 基金
的资产净值 造成不利 影响。这 种风险在 发生大额 赎回 时表现尤为 突出。 
2） 证券市场中流 动性不均匀 ，存在个券 流动性风险 。由于流动性存 在差异，即 使在市
场流动性比 较好的情 况下， 一些 个 券的流 动性可能 仍 然比较差， 这 种情况的 存在使得 本基金
在进行个券 操作时， 可 能难以按 计划买入 或卖出相 应 的数量 ， 或买 入卖出行 为对个券 价格产
生比较大的 影响， 增加 个券的建 仓成本或 变现成本。 这种风险在 出现个券 停牌和涨 跌停板等
情况时表现 得尤为突 出。



（2）信用风险： 信用风险是 指债券发行 人是否能够 实现发行时的承 诺，按时足 额还本
付息的风险。 一 般认为： 国债 的信用风 险可以视 为零 ， 而其它债券的 信用风险 可按专业 机构
的信用评级 确定 ， 信用等 级的变化 或市场对 某一信用 等级水平下 债券率的 变化都会 迅速的改
变债券的价 格 ， 从而 影响到基 金资产。 
（3）利率风险: 利率风险是指 由于利率变动而导 致 的证券价格和证券利息的损失 。利
率风险是债 券投资所 面临的主 要 风险， 息 票利率、 期 限和到期收 益率水平 都将影响 债券的利
率风险水平 。 利率的 波动仅间 接影响到 股市。 
（4）大宗交易风 险： 大宗交 易的成交价 格并非完全 由市场供需关系 形成，可能 与市场
价格存 在一 定差异， 从而导致 大宗交易 参与者的 非正 常损益 。 
（5）管理风 险 
在基金管理 运作过程 中， 基金管 理人的研 究水平、 投 资 管理水平直 接影响基 金收益水 平，
如果基金管 理人对经 济形势和 证券市场 判断不准 确、 获取的信息 不全、投 资操作出 现失误，
都会影响基 金的收益 水平。 
（6）操作或 技术风险 
在开放式基 金的各种 交易行为 或者后台 运作中， 可能 因为技术系 统的故障 或者差错 而影
响交易的正 常进行或 者导致投 资人的利 益受到影 响。 这种技术风 险可能来 自基金管 理公司、
注册登记机 构、销售 机构、证 券交易所 、证券登 记结 算机构等。 
（7）合规性 风险 
指基金管理 或运作过 程中， 违反 国家法律 法规的规 定 ， 或者基金投 资违反法 规及基金 合
同有关规定 的风险。 
（8）其他风 险 
战争、 自然灾害 等不可抗 力因素的 出现， 将会严 重影 响证券市场 的运行， 可能 导致基金
财产的损失 。 
金融市场危 机、 行业竞争、 代 理商违约、 托 管行违约 等超出基金 管理人自 身直接控 制能
力之外的风 险，可能 导致基金 或者基金 份额持有 人利 益受损。



 
（二） 声明



































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1． 本基金未经任 何一级政府 、机构及部 门担保。投 资人自愿投资于 本基金，须 自行承
担投资风险 。 
2． 除基金管理人 直接办理本 基金的销售 外，本基金 还通过代销机构 代理销售， 但是，
基金并不是 代销机构 的存款或 负债， 也没 有经代销 机 构担保或者 背书， 代销 机构并不 能保证
其收益或本 金安全。



































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（1）将其固有财 产或者他 人财产混 同于基金 财产从事 证券 投资； 
四、 基金管理人 
 
(一) 基金管理人 概况 
基金管理人 ： 华宝基 金管理有 限公司 
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区世 纪大道 100 号 上海环球金 融中心 58 楼 
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道 100 号上海环球 金融中 心 58 楼 
法定代表人 ： 孔祥清 
总经理：HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏 ） 
成立日期：2003 年 3 月 7 日 
注册资本：1.5 亿元



电话：021 －38505888 
联系人：章希 
股权结构 ： 中方股 东华宝信 托有限责 任公司持 有 51% 的股份， 外方股东Warburg Pincus 
Asset Management ， L.P.持有 49%的股 份。 
(二) 主要人员情 况 
1.基金管理 人董事、 监事、经 理及其他 高级管理 人员 基本情况 
（1）董事会 成员



孔祥清先生， 董事长， 硕士， 高 级会计师 。 曾任宝 钢计 财部资 金处 主办、 主管 、 副处长 ，
宝钢集团财 务有限公 司总经理。 现任华宝 基金管理 有 限公司董事 长， 中国宝 武钢铁集 团有限
公司产业金 融党工委 副书记、 纪工委书 记、 工会工 委 主席， 法兴华 宝汽车租 赁 （上海 ） 有限
公司董事长， 华宝信托 有限责 任公司董 事， 华宝都 鼎 （上海） 融资 租赁有限 公司董事 长， 中
国太平洋保 险（集团 ）股份有 限公司董 事。 
HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏 ）女士， 董事，硕 士。 曾任加拿大 TD Securities 公司金
融分析师，Acthop 投资公 司财务总 监。2003 年 5 月 加入华宝基 金管理有 限公司， 先后担任
公司营运总 监、 董事 会秘书、 副总经理 ，现任华 宝基 金管理有限 公司总经 理。 
魏臻先生董 事， 硕士。 曾任麦肯 锡 （上海 ） 咨询公 司 分析师， 摩根 斯坦利亚 洲公司 分析
师， 香港人人 媒体总监 。 现任华 平投资集 团董事总 经 理、 神州租车 控股公司 董事、 九 月教育
集团董事、 中通快递 董事。



































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周朗朗先生， 董事， 本科。 曾任瑞 士信贷第 一波士顿 （加拿大） 分析 师； 花旗银 行 （香
港） 投资银行 部分析师 ； 现任美 国华平集 团中国金 融 行业负责人、 董事总经 理， 华融 资产管
理股份有限 公司董事 ，上海灿 谷投资管 理咨询服 务有 限公司董事 。 
胡光先生， 独 立董事， 硕士。 曾 任美国俄 亥俄州舒 士 克曼律师事 务 所律师、 飞利浦电 子
中国集团法 律顾问、 上海 市邦信阳 律师事务 所合伙人 。 现任上海胡光 律师事务 所主任、 首席
合伙人。 
尉安宁先生 独立董事， 博 士。 曾任宁夏 广播电视 大学 讲师， 中国社会 科学院经 济研究所
助 理研究员，世 界银行农业 经济学家， 荷兰合作银 行东北亚区食品 农业研究主 管，新希望
集团常务 副 总裁， 比利 时富通银 行中国区 CEO 兼 上 海分行行长， 山东亚太 中慧集团 董事长。
现任上海谷 旺 投资管 理有限公 司执行董 事兼总 经理 。 
陈志宏先生， 独立董事 ， 硕士。 曾任毕马 威会计师 事 务所合伙人、 普华永道 会计师事 务
所合伙人 ， 苏黎世金 融服务集 团中国区 董事长 ， 华彬 国际投资（ 集团）有 限公司高 级顾问。 
（2）监事会 成员 
朱莉丽女士： 监事， 硕 士。 曾就 职于美林 投资银行 部 、 德意志银行 投资银行 部； 现任 美
国华平集团 执行董事 。 
杨莹女士监 事， 本 科。 曾 在三九集 团、 中 国平安保 险 （集团 ） 股份有 限公司 、 永亨银 行
（中国） 有限 公司、 中 国民生银 行、 华宝 投资有限 公 司工作， 现任 华宝信托 有限责任 公司风
险管理部副 总经理。 
贺桂先先生： 监事， 本 科。 曾任 华宝信托 投资有限 责 任公司研究 部副总经 理； 现任华 宝
基金管理有 限公司营 运副总监 兼北京分 公司总经 理兼 综合管理部 总经理。 
王波先生： 监 事， 硕士 。 曾任上 海 证券报 记者； 现任 华宝基金管 理有限公 司互金业 务总
监兼互金策 划部总经 理。 
（3）总经理 及其他高 级管理人 员 
孔祥清先生 ，董事长 ，简历同 上。 
HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏 ）女士， 总经理， 简历 同上。



向辉先生， 副 总经理， 硕士。 曾 在武汉长 江金融审 计 事务所任副 所长、 在长 盛基金管 理
有限公司市场部 任职。2002 年加入华 宝兴业基金公 司参与公司的筹 建工作，先 后担任公司
清算登记部 总经理、 营运副总 监、营运 总监 ，现任 华宝 基金管理 有限公司 副总经理 。 
欧江洪先生 ，副总经 理，本科 。曾任宝 钢集团财 务部 主办，宝钢 集团成本 管理处 主 管，
宝钢集团办公室 （董事会办 公室）主管/ 高级秘书， 宝钢集团办公厅 秘书室主任 ，华宝投资
































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有限公司总 经理助理 兼行政人 事部总经 理、 董事会秘 书， 宝钢金融系 统党委组 织部部长、 党
委办公室主 任。现任 华宝基金 管理有限 公司副总 经理 。 
李慧勇先生 ， 副 总经理， 硕士。 曾 在上海申 银万国证 券研究所有 限公司担 任董事总 经理
/ 所长助理/研究 执行委员会 副主任/首席 分析师的职 务。现任华宝基 金管理有限 公司副总经
理。 
刘月华先生， 督察长， 硕士。 曾 在冶金工 业部、 国 家 冶金工业局、 中国证券 业协会 等单
位工作。现 任 华宝 基 金管理有 限公司督 察长。 
2. 本基金基 金 经理 
周晶先生， 经 济学博士 、 工商管 理硕士。 先后在美 国 德州奥斯丁 市德亚资 本、 泛太平 洋
证券 （美 国） 和 汇丰证券 （美国 ） 从事 数量分析 、 另 类投资分析 和证券投 资研究工 作。2005
年至 2007 年 任华宝基 金管理有 限公司内 控审计 风险 管理部主管 。 2011 年再 次加入华 宝基金
管 理有 限公司 任策略 部总 经理兼 首席策 略分 析师， 现任 国际 业务部 总经理 兼华 宝资产 管理
（香港）有 限公司董 事。2013 年 6 月至 2015 年 11 月任华宝成 熟市场动 量优选证 券投资基
金基金经理 ， 2014 年 9 月起任 华宝标普 石油天 然气上 游股票指数 证券投资 基金(LOF) 基 金经
理，2015 年 9 月至 2017 年 8 月任华 宝中国互 联网股 票型证券投 资基金基 金经理 ，2016 年 3
月起任华宝 标普美国 品质消费 股票指数 证券投资 基金 （LOF ）基金经理，2016 年 6 月 起任
华宝标普香 港上市中 国中小盘 指数证券 投资基金 （LOF ）基金经理，2017 年 4 月 起任华 宝
港股通恒生 中国（香 港上市）25 指数 证券投资 基金（LOF ）基金经理，2018 年 3 月起任 华
宝港股通恒 生香港 35 指 数证券投 资基金（LOF) 基 金 经理，2018 年 10 月起 任华宝标 普沪港
深中国增强 价值指数 证券投资 基金（LOF ）基金经 理 。 
3. 权益投资 决策委员 会成员 
刘自强先生 ， 投 资总监、 华宝 动力组合 混合型证 券投 资基金基金 经理、 华宝国 策导向混
合型证券投 资基金基 金经理、 华宝未来 主导产业 灵活 配置混合型 证券投资 基金基金 经理。 
闫旭女士， 投 资总监、 国 内投资部 总经理、 华宝行业 精 选混合型证 券投资基 金基金经 理、
华宝收益增 长混合型 证券投资 基金基金 经理、 华宝稳 健回报灵活 配置混合 型证券投 资基金基
金经理。 
胡戈游先生 ， 助 理投资总 监、 华宝宝康 消费品证 券投 资基金基金 经理、 华宝核 心优势灵
活配置混合 型证券投 资基金基 金经理。 
曾豪先生， 研究部总 经理，华 宝先进成 长混合型 证券 投资基金基 金经理。 
蔡目荣先生 ， 国内投资 部副总经 理、华宝 多策略增 长 开放式证券投 资基金基 金经理、
































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华宝资源优选 混合型证 券投资基 金基金经 理、华宝 价 值发现混合型 证券投资 基金、华 宝绿
色主题混合 型证券投 资基金基 金经理。 
6、上述人员 之间不存 在近亲属 关系。 
(三) 基金管理人 职责 
基金管理人 应严格依 法履行下 列职责： 
1． 依法募集本 基金， 办 理或者委 托经中国 证监会认 定 的其他机构 代为办理 基金份额 的发
售、申购、 赎回和登 记事宜； 
2． 办理本基 金备案手 续； 
3． 对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账， 进行证券投 资； 
4． 按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ，及 时向基金份 额 持有人 分配收益 ； 
5． 进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
6． 编制中期 和年度基 金报告； 
7． 计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申 购、 赎回价格； 
8． 办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项； 
9． 召集基金 份额持有 人大会； 
10． 保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
11． 以基金管 理人名义， 代表基金 份额持有 人利益行 使诉讼权利 或者实施 其他法律 行为 ； 
12． 中国证 监会规定 的其他职 责。 
(四) 基金管理人 承诺 
1. 基金管理 人将遵守 《 基金法》 、 《证券法 》 等法律 法 规的相关规 定， 并建立 健全内部 控
制制度，采 取有效措 施，防止 违法违规 行为的发 生。 
2. 基金管理 人不从事 下列行为 ： 
（2）不公平地对 待其管理 的不同基 金财产； 
（3）利用基金财 产为基金 份额持有 人以外的 第三人牟 取利 益； 
（4）向基金份额 持有人违 规承诺收 益或者承 担损失； 
（5）依照法律、 行政法规 有关规定 ，由中国 证监会规 定禁 止的其他行 为。 
3. 基金经理 承诺 
（1）依 照有关 法律法 规和基 金合同 的规定 ，本着 谨慎 的原则 为基金 份额持 有人谋 取
最大利益； 
（2）不 利用职 务之便 为自己 、代理 人、代 表人、 受雇 人或任 何其他 第三人 牟取不 当
































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利益； 
（3）不 泄漏在 任职期 间知悉 的有关 证券、 基金的 商业 秘密 、 尚未依 法公开 的基金 投
资内容、基 金投资计 划等信息 ； 
（4 ）不以任 何形式为 其他组织 或个人进 行证券 交易 。 
(五) 基金管理人 内部控制 制度 
本基金管理 人 将借助 于本公司 已经开发 的指数基 金 风 险管理系统， 对投资过 程中的各
种风险使用风 险控制指 标进行量 化分析和 评估，并 据 此制定具体的 控制措施 ，科学有 效地
进行投资风险 管理。 同 时，加强 投资者教 育，向投 资 者充分揭示产 品的风险 ，将该基 金销
售给适合的 对象。 
（1 ） 基金投 资运作风 险控制 
根据公司内 控制度和 投资管理 制度的内 容， 结合本基 金的特点 ，本基金 投资运作 风险
控制主要内 容包括： 
1) 风险控制 制 度 
为了配合风 险管理指 标的应用 以及风险 控制体系 的贯 彻， 公司制定 了 系列风 险管理制
度，形成岗位 自控、部 门互控、 监察检查 、董事会 合 规审 核委员会 和公司内部 控制委 员会
五道防线， 全面而深 入地对各 种风险进 行管理和 控制 。 
2) 跟踪偏离 度和跟踪 误差分析 
针对影响跟 踪偏离度 和跟踪误 差的各种 因素 ，制定合 适的交易策 略，减 少跟踪偏 离度
和跟踪误差。 每日跟踪 基金组合 与标的指 数表现的 偏 离度，每月末 、季度末 定期分析 基金
的实际组合与 标的指数 表现的累 计偏离度 、跟踪误 差 变化情况及其 原因，并 优化跟踪 偏离
度管理方案。 在正常情 况下，本 基金力争 控制净值 增 长率与业绩比 较基准之 间的日均 跟踪
偏离度的绝 对值不超 过 0.5% ， 年化跟踪 误差不超 过 5% （以美元资 产计价） 。 
3）加强系统 建设 
加强系统建 设，确保 各项计算 的准确性 和信息传 递的 及时性。 
（2 ） 汇率风 险管理 
在充分做好 风险批露 的同时， 本基金将 采用以下 措施 控制汇率风 险： 
投资人员将 利用利率 平价模型 ，考 虑投资标 的国的利 率水平及变 化趋势等 因素， 对汇
率变化进行预 测。同时 ，对于短 期内出现 的某一货 币 汇率剧烈波动 的情况， 本基金也 会采
用一定的汇 率对冲手 段进行管 理。 
（3 ） 充分的 风险揭示 和投资者 教育



































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本基金属于 跟踪海外 细分行业 的股 票型 基金 ，是基金 中风险较高 、预期 收益也较 高的
品种， 适合风险 承受能力 较强的投 资者。 基金 管理人 及其代销机 构在向投 资者销售 产品时，
一方面充分揭 示产品的 风险，另 一方面尽 量了解投 资 者的风险承受 能力，将 其卖给合 适的
投资者。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































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五 、 基金的募集 






本基金经中 国证监会证 监基金字［2011 ］1301 号《关于同意华 宝兴业 标普石 油天然气
上游股票指数证 券投资基金 （LOF ）募集 的批复》核 准，由基金管理 人 依照《基 金法》 、 《运
作办法》 、 《 销售办法》 、基金合 同及其他 有关规 定募 集， 募集期 从 2011 年 9 月 5 日起 ，至
2011 年 9 月23 日止， 共募集 373 ，243 ，682.43 份基 金 份额， 有 效认购户 数为 3，087 户。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































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六、 基金合同生效 
基金合同于 2011 年9 月 29 日生效。 本基金基 金合同 生效后， 连续 20 个工作日 出现基
金份额持有 人数量不 满 200 人 或者基金 资产净值 （美 元份额所对 应的基金 资产净值 需按计算
日中国人民 银行公布 的人民币 对美元汇 率中间价 折算 为人民币） 低于 5000 万 元情形的 ，基
金管理人应 当在定期 报告中予 以披露； 连续 60 个工 作日出现前 述 情形的 ，基金管 理人应当
向中国证监 会报告并 提出解决 方案， 如转 换运作方 式、 与其他基金 合并或者 终止基金 合同等，
并召开基金 份额持有 人大会进 行表决。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































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七、基金上市交易 
 
（一）基金 上市 
1． 上市交易 的地点 
深圳证券交 易所 
2． 上市交易 的时间 
本基金已于 2012 年6 月 8 日在深 圳证券交 易所上市 交易。 基金 上市后， 登记在证 券登
记结算系统 中的 人民 币 份额可 直接在深 圳证券交 易所 上市交易； 登记 在注册登 记系统中 的 人
民币 份额通 过办理跨 系统转托 管业务将 基金份额 转至 场内后，方 可上市交 易。 
3． 上市交易 的规则 
（1）本基金 上市首日 的开盘参 考价为最近 交易 日 人 民币份额的 基金份额 净值； 
（2）本基金 实行价格 涨跌幅限 制，涨跌 幅比例 为 10% ，自上市首 日起实行 ； 
（3）本基金 买入申报 数量为 100 份或 其整数倍 ； 
（4）本基金 申报价格 最小变动 单位为 0.001 元 人民 币； 
（5）本基金 上市交易 遵循深圳 证券交易 所相关 业务 规则及规定 。 
4． 上市交易 的费用 
本基金上市 交易的费 用按照深 圳证券交 易所的有 关规 定办理。 
5． 上市交易 的行情揭 示 
本基金在深 圳证券交 易所挂牌 交易， 交易 行情通过 行 情发布系统 揭示。 行情 发布系统 同
时揭示基金 最 新的 人 民币份额 基金份额 净值。 
6．基金上市 条件 
基金合同生 效后具备 下列条件， 基金管理 人可依据 《 深圳证券交 易所证券 投资基金 上 市 
规则》，向 深圳证券 交易所申 请上市： 
（1）基金募 集金额不 低于 2 亿元； 
（2）基金份 额持有人 不少于 1000 人； 
（3）《深圳 证券交易 所证券投 资基金上 市规则 》规 定的其他条 件。 
基金上市前， 基金管理 人应与深 圳证券交 易所签订 上 市协议书。 基 金获准在 深圳证券 交 
易所上市的， 基 金管理人 应在基金 上市日 前至少 3 个 工作日发布 基金上市 交易公告 书。 
（二）基金 份额的上 市交易



































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本基金人民 币 份额在 深圳证券 交易所的 上市交易 需遵 照《深圳证 券交易所 交易规则 》、
《深圳证券 交易所证 券投资基 金上市规 则》等有 关规 定。 
（三）暂停 上市交易 
基金份额上 市交易期 间出现下 列情形之 一的，深 圳证 券交易所可 暂停基金 的上市交 易，
并报中国证 监会备案 ： 
1． 不再具备 本章第（ 一）款规 定的上市 条件； 
2． 违反法律 、行政法 规，中国 证监会决 定暂停 其上 市； 
3． 严重违反 深圳证券 交易所有 关规则的 ； 
4． 深圳证券 交易所认 为应当暂 停上市的 其他情 形。 
发生上述暂 停上市情 形时， 基金管 理人应在 收到深圳 证券交易所 暂停基金 上市的决 定之
日起 2 个工 作日内在 指定媒体 发布 基金 暂停上市 公告 。 
当暂停上市 情形消除 后， 基金管 理人应向 深圳证券 交 易所提出恢 复上市申 请， 经深圳 证
券交易所核 准后可恢 复本基金 上市，并 在指定媒 体发 布基金恢复 上市公告 。 
（四）终止 上市交易 
基金份额上 市交易后， 有 下列情形 之一的， 深圳 证券 交易所可终 止基金的 上市交易， 并
报中国证监 会备案： 
1． 自暂停上 市之日起 半年内未 能消除暂 停上市 原因 的； 
2． 基金合同 终止； 
3． 基金份额 持有人大 会决定终 止上市； 
4． 深圳证券 交易所认 为应当终 止上市的 其他情 形。 
基金管理人应当 在收到深圳 证券交易所终 止基金上市 的决定之日起 2 个工作日内 发 布
基金终止上 市公告。 
（五）上市 交易规则 的调整 
相关法律法 规、 中国证监 会及深圳 证券交易 所对基金 上市交易的 规则等相 关规定进 行调
整的， 本基金基 金合同相 应予以修 改， 且此项修 改无 须召开基金 份额持有 人大会， 并在 本基
金更新的招 募说明书 中列示。 
若深圳证券 交易所、 中国证券 登记结算 有限责任 公司 增加了基金 上市交易 的的新功 能，
本基金管理 人可以在 履行适当 的程序后 增加相应 功能 。



































华宝 标 普石 油天 然气 上游 股票 指数 证券 投资 基金 （LOF ）招募 说明 书（ 更新 ） 
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八、 基金份额的申购、赎 回、非 交易过户与转托管 
 
(一) 申购和 赎回场所 
本基金的申 购与赎回 将通过销 售机构进 行。 各类基 金 份额的销售 机构或有 不同。 本基 金
场外申 购和 赎回场所 为基金管 理人的直 销网点及 基金 场外代销机 构； 场内申购 和赎回场 所为
深圳证券交 易所内具 有申赎业 务资格的 会员单位。 具 体的销售网 点和办理 申购赎回 业务的会
员单位将由 基金管理 人在相关 公告中列 明。 基金管 理 人可根据情 况变更或 增减代销 机构， 并
予以公告。 投资 人应当在 销售机构 办理基金 销售业务 的营业场所 或按销售 机构提供 的其他方
式办理基金 份额的申 购与赎回 。 
(二) 申购和 赎回的开 放日及时 间 
1. 开放日及 开放时间 
本基金的开 放日为深 圳证券交 易所的交 易日， 但本基 金投资的主 要市场因 节假日而 休市
的日期除外。 本基金投 资的主要 市场 包括： 美国纽约 证 券交易所和 美国纳斯 达克证券 交易所。 
投资人在开 放日办理 基金份额 的申购和 赎回， 但基 金 管理人根据 法律法规、 中国证监 会
的要求或本 基金合同 的规定公 告暂停申 购、 赎回时 除 外。 场内业务 办理时间 为深圳证 券交易
所交易日交 易时间， 场外业务 办理时间 以各销售 机构 的规定为准 。 
基金合同生 效后， 若出 现新的证 券交易市 场、 证券交 易 所交易时间 变更或其 他特殊情 况，
基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整 ， 但应 在实施日 前依照有 关规
定在指定媒 体上公告 。 
基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理基金份 额的申购、 赎 回 或者转
换。 
2. 申购、赎 回开始日 及业务办 理时间 
本基金自2011 年10 月25 日起 开始办理 日常申 购 、 赎回 业务。 
在确定申购 开始与赎 回开始时 间后， 基金 管理人 应 在 申购、 赎回开 放日前依 照有关规 定
在指定媒体 上公告 申 购与赎回 的开始时 间 。 
基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理基金份 额的申购、 赎 回或者转
换。 投资人在基 金合同约 定之外的 日期和时 间提出申 购、 赎回或转换 申请的， 其基 金份额申
购、赎回价 格为下 一 开放日 对 应份额类 别的 基金 份额 申购、赎回 的价格。 
(三) 申购与 赎回的原 则



































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1. “未知价” 原则， 即 基金份额 申购、 赎回 价格以受 理申请当日 收市后计 算的 对应 份额
类别的 基金 份额净值 为基准进 行计算； 
2. “金额申 购、份额 赎回”原 则，即申 购以金额 申请 ，赎回以份 额申请； 
3. 场外赎回 遵循 “先进 先出” 原则 ， 即基金 份额持有 人 在场外销售 机构赎回 基金份额 时，
按照基金份 额持有人 场外认购、 申购确认 的先后次 序 进行顺序赎 回； 亦即对 该基金份 额持有
人在该场外 销售机构 托管的基 金份额进 行处理时， 认 购、 申购确认 日期在先 的基金份 额先赎
回， 认购、 申 购确认日 期在后 的 基金份额 后赎回， 以 确定所适用 的赎回费 率； 场内赎 回采用
固定费率； 
4. 当日的申 购与赎回 申请可以 在 基金管 理 人规定 的时 间以内撤销， 在 当日业务 办理时间
结束后不得 撤销； 
5. 投资人办 理场外人 民币份额 和美元份 额的申购 、 赎回应使用 基金账户 ，办理 场内人
民币份额的 申购、赎 回应使用 深圳证券 账户； 
6. 投资人办 理本基金 人民币份 额 的场内 申购、 赎回业 务时， 需遵守深 圳证券交 易所、 中
国证券登记 结算有限 责任公司 的相关业 务规则。 若相 关法律法规、 中 国证监会、 深 圳证券交
易所或中国 证券登记 结算有限 责任公司 对场内申 购、 赎回业务规 则有新的 规定， 按新 规定执
行； 
7. “分币种 申赎” 原则， 即以人民 币申购 获得人民 币份额，赎 回人民 币份额获 得人民
币赎回款， 以 美元申 购获得美 元份额， 赎回美元 份额 获得美元赎 回款，依 此类推。 
基金管理人 可根据基 金运作的 实际情况 依法对上 述原 则进行调整。 基 金管理人 必须按有
关规定在指 定媒体上 公告。 
 ( 四) 申购与 赎回的程 序 
1. 申购和赎 回的申请 方式 
投资人必须 根据销售 机构规定 的程序， 在开 放日的具 体业务办理 时间内提 出申购或 赎回
的申请。 
投资人在提 交申购申 请时须按 销售机构 规定的方 式备 足申购资金， 投 资人在提 交赎回申
请时须持有 足够的基 金份额余 额，否则 所提交的 申购 、赎回申请 无效。 
2. 申购和赎 回申请的 确认 
基 金管 理人应 以交 易时 间结束 前受 理申购 和赎 回申 请的 当日 作为申 购或 赎回 申请日(T
日)，在正常 情况下， 本基金注 册登记机 构在 T+2 日 内对该申请 的有效性 进行确认 。T 日提
交的有效申 请， 投资人应当 在 T+3 日后(包 括该日)尽快 到销售网 点柜台或 以销售机 构规定的
































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其他方式查 询申请的 确认情况 ， 如 经其查询 发现确认 的信息与其 提交申请 中所记载 的相应信
息存在任何 不一致之 处， 应于五 个工作日 内向相应 销 售机构提出， 否则由此 导致的任 何损失，
由投资人自 行承担。 基金 销售机构 对申购、 赎回 申请 的受理并不 代表申请 一定成功， 而 仅代
表销售机构 确实接收 到申购、 赎回 申请。 申购、 赎回 申请的确认 以注册登 记结算机 构或基金
管理人的确 认结果为 准。 如因申 请未得到 注册登记 结 算机构的确 认而造成 损失， 由投 资人自
行承担。 
在法律法规 允许的范 围内， 基金 管理人可 根据业务 规 则， 对上述业 务办理时 间进行调 整
并公告。 
3. 申购和赎 回的款项 支付 
申购采用全 额缴款方 式， 若申购 资金在规 定时间内 未 全额到账则 申购不成 功。 若申购 不
成功或无效， 基 金管理人 或基金管 理人指定 的代销机 构将投资人 已缴付的 申购款项 本金退还
给投资人。 
投资人T 日 提出的赎 回申请被 确认有效 后， 基金管理 人将通过登 记结算机 构及其相 关销
售机构在 T ＋10 日(包 括该日) 内将赎回 款项划往 基金 份额持有 人 帐户。 
在发生巨额 赎回时， 款项的支 付办法参 照本基金 合同 有关条款处 理。 
 ( 五) 申购和 赎回的 数 额限制。 
1. 投资人通过场内 或场外办 理申购 人 民币份额 时， 直销 e 网金、 代 销机构的 代销网 点及
网上 交易系 统每个基 金账户首 笔申购和 追加申购 的每 笔金额不得 低于100 元人民币 （含 申购
费） 。通过直 销柜台首 次申购的 最低金额 为 10 万元 人 民币（含申 购费） ，追 加申购最 低金额
为 100 元人 民币（含 申购费） 。 
2. 投资人可将其 人民币份额 全部或部分 基金份额赎 回。本基金按照 份额进行赎 回，单
笔赎回份额 不得低于100 份， 场 内申请赎 回份额精 确 到整数位 ， 场 外申请赎 回份额精 确到小
数点后两位。 基 金持有人 赎回时或 赎回后在 销售机构 （网点或网上交 易系统） 保留 的基金份
额余额不足 100 份的 ，在赎回 时需一次 全部赎回 。 
3. 通过已开通美元份额申购赎回业务 的 销售机构申 购 本基金美元份额时， 单笔 申购最
低金额 为 1000 美元 （含 申 购费） 。 各销 售机构对 最低 申购限额及 交易级差 有其他规 定的， 以
各销售机构 的业务规 定为准。 
4. 本基金美 元份额 按 照份额进 行赎回 ， 单笔 赎回份额 不得低于 1000 份。 基金份 额持有
人赎回时或 赎回后在 销售机构 保留的基 金份额余 额不 足 1000 份的， 在赎回时 必须一次 全部
赎回 。



































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5．基金管理 人可以规 定投资人 每个交易 账户的 最低 基金份额余 额 。 
6. 当接受申购 申请对存量 基金份额持 有人利益 构成潜 在重大不利影 响时，基金 管理人
应当采取设 定单一投 资者申购 金额上限 或基金单 日净 申购比例上 限、 拒绝大 额申购、 暂 停基
金申购等措 施，切实 保护存量 基金份额 持有人的 合法 权益。具体 请参见相 关公告。 
7. 基金管理 人可以根 据市场情 况， 在法律 法规允许 的 情况下， 调整 上述规定 申购金额 和
赎回份额的 数量限制 、 单个投资 者单日或 单笔申购 金 额上限、 本基 金总规模 限额和单 日净申
购比例上限 等 。 基金管理 人必须在 调整前依 照有关规 定在指定媒 体 上公告 并报中国 证监会备
案。 
(六) 申购和 赎回的价 格、费用 及其用途 
1． 申购费率 与赎回费 率 
1） 人民币份 额 申购费 率 
投资人在一 天之内如 果有多笔 申购， 适用 费率按单 笔 分别计算。 本 基金的申 购费率表 如
下： 
场内、场外 申购费 申购金额 申购费率 
50 万以下 1.5% 
大于等于 50 万，小 于 100 万 1.2% 
大于等于100 万，小 于 200 万 1.0% 
大于等于200 万，小 于 500 万 0.5% 
500 万（含） 以上 每笔 1000 元 
申 购费用由 投资人承 担， 不列入 基金财 产， 主要用 于 本基金的市 场推广、 销 售、 登记 结
算 等各项费 用 。 
2） 人民币份 额 赎回费 率 
赎回费随基 金持有时 间的增加 而递减， 费率如下 ： 
场外赎回费 持有基金份 额期限 赎回费率(%) 
小于 7 日 1.50% 
大于等于7 日，小于1 年 0.50% 
大于等于1 年，小于2 年 0.25% 
大于等于 2 年 0 
场内赎回费 小于 7 日 1.50%



































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大于等于 7 日 0.50% 
赎回费用由 赎回基金 份额的基 金份额持 有人承担， 在 基金份额持 有人赎回 基金份额 时收
取。 对于收取 的持续持 有期少于 7 日的投 资人的赎 回 费， 基金管理 人将其全 额计入基 金财产。
对于收取的 持续持有 期大于 等于 7 日的 投资人的 赎回 费， 基金管理 人将不低 于其总额的 25%
计入基金财 产 ， 其余 用于支付 登记 结算 费和其他 必要 的手续费 。 
3）美元份额 申购费率 
投资者申购本 基金美元份 额需缴纳申 购费，申 购费率 按照申购金额 递减。投资 者在一
天之内如有 多笔申购 ，适用费 率按单笔 分别计算 。具 体申购费率 如下： 
申购金额 M （ 美元） 申购费率 
5 万以下 1.5% 
5 万（含） 至 10 万 1.2% 
10 万（含） 至 30 万 1.0% 
30 万（含） 至 60 万 0.5% 
60 万（含） 以上 每笔 200 美元 
申购费用由 投资 者承 担， 不列入 基金财 产， 主要用 于 本基金的市 场推广、 销 售、 登记 结
算等各项费 用。 
4）美元份额 赎回费率 
赎回费随基 金持有时 间的增加 而递减， 赎回 费率 如下 ： 
持有期限 赎回费率 
小于7日 1.50% 
大于等于7日， 小于1 年 0.50% 
大于等于1年 ，小于2 年 0.25% 
大于等于2年 0 
赎回费用由 赎回基金 份额的基 金份额持 有人承担， 在 基金份额持 有人赎回 基金份额 时收
取。 对于收取 的持续持 有期少于 7 日的投 资人的赎 回 费， 基金管理 人将其全 额计入基 金财产。
对于收取的 持续持有 期大于等于 7 日的 投资人的 赎回 费， 基金管理 人将不低 于其总额的 25%
计入基金财 产 ，其余 用于支付 登记结算 费和其他 必要 的手续费。 
2． 申购赎回 余额的处 理方式



































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1） 申购份额的计 算及余额的 处理方式： 申购的有效 份额为净申购金 额除以当日 的基金
份额净值， 有效 份额单位 为份 ， 场外申 购份额的 计算 结果 保留到 小数点后2 位， 小数点 后两
位以后的部 分 四舍五 入 ， 由此产 生收益和 损失由基 金 财产承担。 场 内申购份 额的计算 结果采
用截位法保 留到整数 位，整数 位后小数 部分的份 额对 应的资金返 还至投资 人资金账 户。 
2） 赎回金额 的 计算及 处理方式 ：赎回金 额计算 结果 保留到小数 点后 2 位， 小数点后 两
位以后的部 分四舍五 入，由此 产生收益 和损失由 基金 财 产承担。 
3． 申购赎回 的计算 
1）申购份额 的计算 
申购份额计 算公式如 下 ： 
净申购金额 ＝申购金 额/ （1 ＋ 申购费率 ） 
申购手续费 ＝申购金 额－净申 购金额 
申购份额＝ 净申购金 额/ 申购当 日基金单 位净值 
例一：投资 人通过场 内申购基 金份额的 计算 
某投资人投 资 6，000 元通过场 内申购本 基金， 其 对应 的场内申购 费率为 1.5%， 假设 申
购当日基金 份额净值 为 1.060 元，则其 可得到的 申购 份额为： 
净申购金额 ＝6，000/ （1＋1.5%）＝5 ，911.33 元 
申购费用＝6 ，000－5 ，911.33 ＝88.67 元 
申购份额＝5 ，911.33/1.060 ＝5，576 份（保留 至整 数位） 
即： 投资人投资6，000 元从 场内申购 本基金， 假设 申 购当日基金 份额净值 为 1.060 元，
则其可得到 5 ，576 份 基金份额 。 
例二：投资 人通过场 外申购基 金份额的 计算 
某投资人投资 6 ，000 元通过 场外申购 本基金， 其对 应的场外申 购费率为 1. 5% ，假设
申购当日基 金份额净 值为 1.060 元，则 其可得到 的申 购份额为： 
净申购金额 ＝6，000/ （1＋1.5%）＝5 ，911.33 元 
申购费用＝6 ，000－5 ，911.33 ＝88.67 元 
申购份额＝5 ，911.33/1.060 ＝5，576.73 份 
即：投资人 投资 6 ，000 元申购 本基金， 假设申购 当 日基金份额 净值 为 1.060 元，则 其
可得到 5 ，576.73 份 基金份额 。 
2) 赎回金额 的计算 
赎回金额计 算公式如 下 ：



































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赎回总金额 ＝赎回份 额 × 赎回 当日基金 单位净值 
赎回手续费 ＝赎回总 金额 × 赎 回费率 
净赎回金额 ＝赎回总 金额－赎 回手续费 
例三：投资 人通过场 内赎回金 额的计算 
某投资人从 深交所场 内赎回本 基金 10，000 份 基金份 额，赎回费 率为 0.5%，假 设赎回
当日基金份 额净值为1.148 元 ，则其可 得到的净 赎回 金额为： 
赎回总金额 ＝10，000 ×1.148 ＝11，480 元 
赎回费用＝11 ，480 ×0.5% ＝57.40 元 
净赎回金额 ＝11，480 －57.40 ＝11，422.60 元 
即： 投资人从深 交所场内 赎回本基 金 10 ，000 份 基金 份额， 假设赎回 当日基金 份额净值
为 1.148 元 ，则其可 得到的净 赎回金额 为为 11，422.60 元。 
例四：投资 人通过场 外赎回金 额的计算 
某投资人赎 回本基金10，000 份基 金份额， 持有 时间 为一年六 个 月， 对应的赎 回费率为
0.25%，假设 赎回当日 基金份额 净值是 1.148 元 ，则 其可得到的 净赎回金 额为： 
赎回总金额 ＝10，000 ×1.148 ＝11，480 元 
赎回费用＝11 ，480 ×0.25% ＝28.7 元 
净赎回金额 ＝11，480 －28.7 ＝11，451.3 元 
即： 某投资人持 有 10，000 份 本基金基 金份额一 年三 个月后赎回， 假 设赎回当 日本基金
份额净值是 1.148 元 ，则其可 得到的净 赎回金额 为 11 ，451.3 元。 
4． 以人民币申购 的基金份额 确认为人民 币份额，以 美元申购的基金 份额确认为 美元份
额。 
（七）申购 与赎回的 登记结算 
1．投资人 T 日 场外申购 基金成功 后，正常 情况下， 登记结算机 构在 T＋2 日为投 资者
增加权益并 办理登记 结算手续 ，投资者 自 T ＋3 日起 有权赎回该 部分基金 份额 。 
2． 投资人 T 日场 外赎回基 金成功 后， 正常情况 下， 登 记结算机构 在 T＋2 日 为投资者 扣
除权益并办 理相应的 登记结算 手续。 
3. 本基金场内申 购和赎回的 登记结算业 务，按照深 圳证券交易所及 中国证券登 记结算
有限责任公 司的有关 规定处理 。 
4．基金管理人可 在法律法规 允许的范围 内，对上述 登记结算办理时 间进行调整 ，并最
迟于开始实 施前按照 《信息披 露办法》 的有关规 定在 指定媒体上 公告。



































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(八) 拒绝或 暂停申购 的情形 
发生下列情 况时，基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的申购申 请： 
1. 因不 可抗力 导致 基金 无法正 常运 作或者 因不 可抗 力导 致基 金管 理人 无 法接 受投资 人
的申购申请 。 
2． 证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 。 
3. 本基金所 涉及外汇 市场正常 或非正常 停市， 可能影 响本基金投 资或导致 基金管理 人无
法计算当日 基金资产 净值。 
4. 发生本基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值情况 时， 基金管理人 可暂停接 收投资者 的申
购申请。 当前一 估值日基 金资产净 值 50%以 上的资产 出现无可参 考的活跃 市场价格 且采用估
值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时， 经与 基 金托管人协 商确认后， 基金管理 人应当
暂停接受基 金申购申 请 。 
5. 本基金的 资产规模 达到监管 机构核定 的本基金 境外 证券投资额 度。 
6. 基金 管理人 认为 接受 某笔或 某些 申购申 请可 能会 影响 或损 害现有 基金 份额 持有人 利
益时。 
7. 因基金收 益分配、 或 基金投资 组合内某 个或某些 证 券进行权益 分派等原 因， 使基金 管
理人认为短 期内继续 接受申购 可能会影 响或损害 现有 基金份额持 有人利益 的。 
8. 基金 管理人 认为 接受 某笔或 某些 申购申 请可 能会 影响 或损 害现有 基金 份额 持有人 利
益时。 
9. 基金资产 规模过大， 使基金管 理人无法 找到合适 的 投资品种， 或 其他可能 对基金业 绩
产生负面影 响，从而 损害现有 基金份额 持有人利 益的 情形。 
10. 基金投 资所 处的 主要 市场休 市时 或本 基金的 资产组 合中 的重 要部分 发生 暂停 交易
或其他重大 事件，继 续接受申 购可能会 影响或损 害其 他基金份额 持有人利 益时。 
11. 基金管 理人、 基金托 管人、 基金销 售机构、 登记 结算机构或 深圳证券 交易所的 技术
保障等异常 情况发生 导致基金 销售系统 或基金登 记结 算系统或基 金会计系 统无法正 常运行。 
12. 基金管理人接 受某笔或者 某些申购申 请有可能导 致单一投资者持 有基金份额 数的比
例达到或者 超过基金 份额总数 的 50%， 或者变相 规避50% 集中度的 情形时。 
13. 申请超过基金 管理人设定 的基金总规 模、单日净 申购比例上限、 单一投资者 单日或
单笔申购 金 额上限的 。 
14.法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
发生上述除 第 8、 12、 13 项以外的 暂停申购 情形且基 金 管理人决定 暂停接受 申购申请 时，
































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基金管理人 应当根据 有关规定 在指定媒 体上刊登 暂停 申购公告。 如果 投资 人 的 申购申请 被拒
绝， 被拒绝的申 购款项将 退还给投 资 人。 在暂停 申购 的情况消除 时， 基金管理 人应及时 恢复
申购业务的 办理。 
(九) 暂停赎 回或延缓 支付赎回 款项的情 形 
发生下列情 形时，基 金管理人 可暂停接 受投资人 的赎 回申请或延 缓支付赎 回款项： 
1. 因不 可抗力 导致 基金 无法正 常运 作或者 因不 可抗 力导 致基 金管理 人不 能支 付赎回 款
项。 
2. 证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金管 理人 无法计算当 日基金资 产净值 。 
3. 本基金所 涉及外汇 市场正常 或非正常 停市， 可能影 响本基金投 资或导致 基金管理 人无
法计算当日 基金资产 净值和基 金份额净 值。 
4. 连续两个 或两个以 上 开放日 发生巨额 赎回 。 
5. 发生本基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值情况 时， 基金管理人 可暂停接 受投资者 的赎
回申请或延 缓支付赎 回款项。 当前 一估值 日基金资 产 净值 50%以上 的资产 出现无可 参考的活
跃市场价格 且采用估 值技术仍 导致公允 价值存在 重大 不确定性时， 经 与基金托 管人协商 确认
后，基金管 理人应当 暂停接受 基 金赎回 申请或延 缓支 付赎回款项 。 
6. 基金投资所处 的主要市场 休市时或本 基金的资产 组合中的重要部 分发生暂停 交易或
其他重大事 件，继续 接受赎回 可能会影 响或损害 其他 基金份额持 有人利益 时。 
 7. 法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
发生上述情 形且基金 管理人决 定暂停接 受投资人 的赎 回申请或延 缓支付赎 回款项时， 场
外情况下， 基金 管理人应 在当日 报 中国证监 会 备案， 已接受的赎 回申请， 基金 管理人应 足额
支付； 如暂时 不能足额 支付， 应将 可支付部 分按单个 账户申请量 占申请总 量的比例 分配给赎
回申请人， 未支付部 分可延期 支付， 并 以后续开 放日 的 基金份额 净值为依 据计算赎 回金额。
若连续两个 或两个以 上开放日 发生巨额 赎回，延 期支 付最长 不得 超过 正常 支付时间 20 个工
作日 ， 并在指 定媒体上 公告 。 投资 人在申请 赎回时可 事先选择将 当日可能 未获受理 部分予以
撤销。 在暂停赎 回的情况 消除时， 基金 管理人应 及时 恢复赎回业 务的办理 并予以公 告 。 场内
情况下， 按照 深圳证券 交易所及 中国证券 登记结算 有 限责任公司 的有关规 定办理。 在 暂停赎
回的情况消 除时，基 金管理人 应及时恢 复赎回业 务的 办理 并予以 公告 。 
(十) 巨额赎 回的情形 及处理方 式 
1. 巨额赎回 的认定 
若本基金单个开 放日内的基 金份额净赎 回申请(赎回 申请份额总数加 上基金转换 中转出
































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申请份额总数后 扣除申购申 请份额总数 及基金转换 中 转入申请份额总 数后的余额) 超过上一
开放日的基 金总份额 的 10%， 即认为是 发生了巨 额赎 回。 
2. 巨额赎回 的处理方 式 
（1）场外巨 额赎回的 处理 
当基金出现 巨额场外 赎回时， 基金 管理人可 以根据基 金当时的资 产组合状 况决定全 额赎
回或部分延 期赎回。 
1) 全额赎回： 当基金管 理人认为 有能力支 付投资人 的 全部赎回申 请时， 按正 常赎回程 序
执行。 
2) 部分延期 赎回： 当基金 管理人认 为支付投 资人的赎 回申请有困 难或认为 因支付投 资人
的赎回申请 而进行的 财产变现 可能会对 基 金资产 净值 造成较大波 动时， 基金管 理人在当 日接
受赎回比例不低 于上一开放 日基金总份 额的 10％的 前提下，可对其 余赎回申请 延期办理。
在单个基金 份额持有 人超过基 金总份额20% 以上 的赎 回申请情形 下， 本基金将 按照以下 规则
实施延期办 理赎回申 请： 若 发生巨额 赎回 ， 存在单 个 基金份额持 有人超过 基金总份 额 20%以
上 （ “大额 赎回申请 人” ） 的赎回申 请情形， 基金管理 人可以按照 保护其他 赎回申请 人 （ “普
通赎回申请 人” ） 利益 的原则， 优先确认 普通赎回 申 请人的赎回 申请， 在当 日可接受 赎回的
范 围内 对普通 赎回申 请人 的赎回 申请予 以全 部确认 或按 单个 账户赎 回申 请 量占 普通赎 回申
请人赎回申 请总量的 比例确认； 在 普通赎回 申请人的 赎回申请全 部确认且 当日接受 赎回比例
不低于上一 开放日基 金总份额 的 10%的 前提下， 在仍 可接受赎回 申请的范 围内对大 额赎回申
请人的赎回 申请按比 例确认； ； 对于未 能赎回部 分， 投资人在提 交赎回申 请时可以 选择延期
赎回或取消 赎回。 选择 延期赎回 的， 将自 动转入下 一个 开放日继续 赎回， 直到 全部赎回 为止；
选择取消赎 回的， 当日 未获受理 的部分赎 回申请将 被 撤销。 延期的 赎回申请 与下一开 放日赎
回申请一并 处理， 无优先 权并以下 一开放日 对应份额 类别 的基金 份额净值 为基础计 算赎回金
额， 以此类推 ， 直到全 部赎回为 止。 如投 资人在提 交 赎回申请时 未作明确 选择， 投资 人未能
赎回部分作 自动延期 赎回处理 。 部分延 期赎回不 受单 笔赎回最低 份额的限 制。 
3) 暂停赎回： 连 续 2 日以 上(含本 数)发生巨 额赎回， 如基金管理 人认为有 必要， 可暂停
接受基金的 赎回申请 ；已经接 受的赎回 申请可以 延缓 支付赎回款 项，但不 得超过 20 个 工作
日，并应当 在指定媒 体上进行 公告。 
（2）场内巨 额赎回的 处理 
巨额赎回业 务的场内 处理， 按照深 圳证券交 易所及中 国证券登记 结算有限 责任公司 的有
关规定办理 。



































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3. 巨额赎回 的公告 
当发生上述 延期赎回 并延期办 理时， 基金 管理人 应 当 通过邮寄、 传 真或者 本 招募说明 书
规定的其他 方式在 3 个交易日 内通知基 金份额持 有人 ， 说明有关处 理方法， 同 时在在指 定媒
体上刊登公 告。 
(十一)暂停 申购或赎 回的 公告 和重新开 放申购或 赎回 的公告 
1. 发生上述 暂停申购 或赎回情 况的， 基金 管理人当 日 应立即向中 国证监会 备案 ， 并在 规
定期限内在 指定媒体 上刊登暂 停公告 。 
2. 如发生暂 停的时间 为 1 日， 基 金管理人 应 于重新 开 放日， 在指定 媒体上刊 登基金重 新
开放申购或 赎回公告 ，并公布 最近 1 个 开放日 各 类基 金份额 的基 金份额净 值。 
3. 如发生暂 停的时间 超过 1 日， 暂停结束 ，基金重 新开放申购 或赎回时 ，基金管 理人
应 按照 《信息 披露管理 办法》 的有 关规定， 在指定媒 体 上刊登基金 重新开放 申购或赎 回公告 ，
并公告最近1 个开放 日 各类基 金份额 的 基金份额 净值 。 
 ( 十二)基金 转换 
基 金管 理人可 以根 据相 关法律 法规 以及本 基金 合同 的规 定决 定开办 本基 金与 基金管 理
人管理的、 且 由同一登 记结算机 构办理登 记结算的 其 他基金之间 的转换业 务， 基金转 换可以
收取一定的 转换费， 相关 规则由基 金管理人 届时根据 相关法律法 规及本基 金合同的 规定制定
并公告，并 提前告知 基金托管 人与相关 机构。 
除非基金管 理人在未 来条件成 熟后另行 公告开通 相关 业务， 本基金不 同基金份 额类 别之
间不得互相 转换。 
 ( 十三)基金 的非交易 过户 
基金的非交 易过户是 指基金登 记结算机 构受理继 承、 捐赠和司法 强制执行 而产生的 非交
易过户以及 登记结算 机构认可 、符合法 律法规的 其它 非交易过户 。无论在 上述何种 情况下，
接受划转的 主体必须 是依法可 以持有本 基金基金 份额 的投资人。 
继承是指基 金份额持 有人死亡， 其持有的 基金份额 由 其合法的继 承人继承； 捐赠指基 金
份额持有人 将其合法 持有的基 金份额捐 赠给福利 性质 的基金会或 社会团体； 司 法强制执 行是
指司法机构 依据生效 司法文书 将基金份 额持有人 持有 的基金份额 强制划转 给其他自 然人、 法
人或其他组 织 。 办理非 交易过户 必须提供 基金登记 结 算机构要求 提供的相 关资料， 对 于符合
条件的非交 易过户申 请按基金 登记结算 机构的规 定办 理， 并按基金登 记结算机 构规定的 标准
收费。 
(十四)基金 的转托管



































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本基金人民 币份额 的 转托管包 括系统内 转托管和 跨系 统转托管。 
1. 系统内转 托管 
（1）系统内转托 管是指基金 份额持有人 将持有的 人 民币 份额在注册 登记系统内 不同销
售机构 （网点 ） 之间或 证券登记 结算系统 内不同会 员 单位 （ 交易单 元 ） 之间 进行转托 管的行
为。 
（2）人民币 份额 登记在注册 登记系统的 基金份额持 有人在变更办理 基金赎回业 务的销
售机构 （ 网点） 时， 销 售机构 （网点 ） 之间不 能通存 通兑的， 可办理已 持有基金 份额的系 统
内转托管。 
（3）人民币 份额 登记在证券 登记结算系 统的基金份 额持有人在变更 办理上市交 易的会
员单位（ 交 易单元 ） 时，可办 理已持有 基金份额 的系 统内转托管 。 
2. 跨系统转 托管 
（1）跨系统转托 管是指基金 份额持有人 将持有的 人 民币 份额在注册 登记系统和 证券登
记结算系统 之间进行 转托管的 行为。 
（2）本基金 人民 币份额 跨系 统转托管的 具体业务按 照中国证券登记 结算有限责 任公司
及深圳证券 交易所的 相关规定 办理。 
（3）除非基金管 理人另行公 告，本基金 不支持基金 份额持有人将持 有的基 金份 额在中
国 证券 登记结 算有限 责任 公司的 注册登 记系 统或登 记结 算系 统与 华宝 基金 管理 有限公 司注
册登记系统 之间进行 转托管。 
（4）基金销 售机构可 以按照相 关规定向 基金份 额持 有人收取转 托管费。 
（十五）定 期定额投 资计划 
基金管理人 可以为投 资人办理 定期定额 投资计划， 具 体规则由基 金管理人 在届时发 布公
告 或更 新的招 募说明 书中 确定。 投资人 在办 理定期 定额 投资 计划时 可自行 约定 每期扣 款金
额， 但每期扣款 金额必须 不低于基 金管理人 在相关公 告或更新的 招募说明 书中所规 定的定期
定额投资计 划最低申 购金额。 
(十六)基金 的冻结和 解冻 
基金份额的 冻结和 解 冻业务， 由登记结 算机构办 理。 
登记结算机 构只受理 国家有权 机关依法 要求的基 金份 额的冻结与 解冻， 以及登 记结算机
构认可、 符合法 律法规的 其他情况 下的基金 份额的冻 结与解冻。 基金 份额被冻 结的， 被冻结
部分所产生 的权益按 照法律法 规、监管 规章以及 国家 有权机关的 要求决定 是否冻结 。 
当 基金 份额处 于冻 结状 态时， 登记 结算机 构或 其他 机构 有权 拒绝该 部分 基金 份额的 赎
































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回、转出、 非交易过 户以及基 金的转托 管申请。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































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九、基金的投资 
 
（一）投资 目标 
通过严格的 指数化投 资策略， 实 现基金投 资组合 对 标 的指数的有 效跟踪， 力 争控制净 值
增长率与业绩比 较基准之间 的日均跟踪 偏离度的绝对 值不超过 0.5% ，年化跟踪 误差不超过
5% （以美元 资产计价 ）。 
本基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数（S&P Oil & Gas Exploration & 
Production Select Industry Index ）， 该指数 是基 于标普全市 场指数（S&P Total Markets 
IndexTM ）的精 选子行业指 数之一，选 择在美国主要 交易所（纽约证 券交易所、 美国证券交
易所、 纳斯达 克等） 上 市的石油 天然气勘 探、 采掘 和 生产等 上游 行业的公 司为标的， 采用等
市值加权的 方法计算 。 
（二）投资 范围 
本基金主要 投资于： （1） 标普石油 天然气上 游股票指 数成份股、 备 选成份股； （2）跟
踪标普石油天然 气上游股票 指数的公募 基金、上市 交 易型基金等；（3 ）固定收益 类证券、
银行存款、 现金等货 币市场工 具以及中 国证监会 允许 本基金投资 的其他产 品或金融 工具。 
本基金投资 于标普石 油天然气 上游股票 指数成份 股、 备选成份股 的比例不 低于基金 资产
净值的 80% ， 投资 于跟踪标 普石油天 然气上游 股票指 数的公募基 金、 上 市交易型 基金的比 例
不超过基金 资产净值 的 10%； 投资 于现金或 者到期日 在 一年以内 的政府债 券的比例 不低于基
金资产净值 的 5% 。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种或 变更投资比 例限制， 基金 管理人在
履行适当程 序后，可 以相应调 整本基金 的投资范 围、 投资比例规 定。 
（三）投资 策略 
本基金原则 上采取完 全复制策 略， 即按照标 的指数的 成份股构成 及其权重 构建基金 股票
投资组合， 并根 据标的指 数成份股 及其权重 的变动进 行相应调整。 但 在因特殊 情况 （如股票
停牌、 流动性不 足） 导致无法 获得足够 数量的股 票时 ， 基金管理人将 使用其他 合理方法 进行
适当的替代 ，追求尽 可能贴近 目标指数 的表现。



本基金还可 能将一定 比例的 基 金资产投 资于与标 的指 数相关的公 募基金、 上市 交易型基
金，以优化 投资组合 的建立， 达到节约 交易成本 和有 效追踪标的 指数表现 的目的。



本基金在投 资的过程 中，造成 跟踪误差 的原因主 要有 以下几方面 ：



































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1．开放式基 金日常运 作过程中 必须保有 一定比 例的 现金资产； 
2．基金投资 组合的权 重与目标 指数的成 分股的 权重 可能在调整 周期当中 出现不一 致； 
3．基金补券 过程中股 票买卖价 格与股票 收盘价 存在 差异； 
4．各种交易 费用及基 金运作过 程中所产 生的费 用和 开支； 
5．成分股红 利再投资 等。 
基金管理人 会定期对 跟踪误差 进行归因 分析， 为基金 投资组合 下 一步的调 整及跟踪 目标
指数偏离风 险的控制 提供量化 决策依据。 同 时， 为更 好地实现本 基金的投 资目标， 本基 金还
将在条件允 许的情况 下，适当 开展证券 借贷业务 ，以 期降低跟踪 误差水平 。 
同时， 本基金 基于流动 性管理及 策略性投 资的需要， 将适当投资 于美国短 期国债和 其他
货币市场工 具， 固定收 益投资的 目的是在 保证基金 资 产流动性的 同时有效 利用基金 资产， 提
高基金资产 的投资收 益。 
（四） 投资 组合管理 
本基金采用 完全复制 法进行指 数化投资， 按 照成份股 在标普石油 天然气上 游股票指 数中
的基准权重 构建指数 化投资组 合。 当预期成 份股发生 调整和成份 股发生配 股 、 增发、 分红等
行为时， 以及 因基金的 申购和赎 回对本基 金跟踪标 的 指数的效果 可能带来 影响时， 基 金管理
人会在 10 个 交易日内 对投资组 合进行适 当调整 ，以 便实现对跟 踪误差的 有效控制 。 
1．标的指数 定期调整 
根据标的指 数的编制 规则及调 整公告， 本 基金在指 数 成份股调整 生效前， 分 析并确定 组
合调整策略， 及 时进行投 资组合的 优化调整， 减 少流 动性冲击， 尽量 减少标的 指数成份 股变
动所带来的 跟踪偏离 度和跟踪 误差。 
2．成份股公 司信息的 日常跟踪 与分析 
跟踪标的指 数成份股 公司信息 （如：股 本变化、 分红 、配股、增 发、停牌 、复牌等 ），
以及成份股 公司其他 重大信息， 分析这些 信息对指 数 的影响， 并根 据这些信 息确定基 金投资
组合每日交 易策略。 
3．标的指数 成份股票 临时调整 
在标的指数 成份股票 调整周期 内， 若出现 成份股票 临 时调整的情 形， 本基金 管理人将 密
切关注样本 股票的调 整，并及 时制定相 应的投资 组合 调整策略。 
4．申购赎回 情况的跟 踪与分析 
跟踪本基金 申购和赎 回信息， 结合 基金的现 金头寸管 理， 分析其对组 合的影响， 制 定交
易策略以应 对基金的 申购赎回 。



































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5．跟踪偏离 度的监控 与管理 
每日跟踪基 金组合与 标的指数 表现的偏 离度， 每月 末 、 季度末定期 分析基金 的实际组 合
与标的指数 表现的累 计偏离度 、跟踪误 差变化情 况及 其原因，并 优化跟踪 偏离度管 理方案。
在正常情况 下， 本基金 日均跟踪 偏离度 的绝对值 不超 过 0.5%， 年 跟踪误差 不超过 5% （以美
元资产计价） 。 如因指数 编制规则 调整或其 他因素导 致 跟踪偏离度 和跟踪误 差超过上 述范围，
基金管理人 将采取合 理措施避 免跟踪偏 离度、跟 踪误 差进一步扩 大。 
（五）业绩 比较基准 
本基金的业 绩比较基 准为：标 普石油天 然气上游 股票 指数（全收 益指数） 
标普石油天然气上游股票指数（S&P Oil & Gas Exploration & Production Select 
Industry Index ）是基于标 普全市场指数 （S&P Total Markets IndexTM ）的精 选子行业指
数之一， 选择 在美国主 要交易 所 （纽约证 券交易所 、 美国证券交 易所、 纳斯 达克等） 上市的
石油天然气 勘探、采 掘和生产 等上游行 业的公司 为标 的，采用等 市值加权 的方法计 算。 
未来， 如果标普 石油天然 气上游股 票指数的 提供商标 准普尔公司 终止对基 金管理人 继续
使用该指数 的授权， 或 者是标准 普尔公司 基于其独 立 判断停止继 续发布该 指数， 或者 有更权
威的、 更能为 市场普遍 接受的业 绩比较基 准推出， 或 者是市场上 出现更加 适合用于 本基金的
业绩基准的 股票指数 时， 本基金 管理人在 保护持有 人 合法利益的 前提下， 以 不损害持 有人利
益 为原 则，可 以与基 金托 管人协 商一致 并报 中国证 监会 备案 后变更 业绩比 较基 准并及 时公
告，无须召 开基金份 额持有人 大会。 
（六）风险 －收益特 征 
本基金是一 只美国股 票指数型 证券投资 基金， 风险 与 预期收益高 于混合型 基金、 债券 基
金以及货币 市场基金 ，属于预 期风险较 高的产品 。 
（七）投资 限制 
本基金在投 资策略上 兼顾投资 原则以及 开放式基 金的 固有特点， 通过 分散投资 降低基金
财产的非系 统性风险 ，保持基 金组合良 好的流动 性。 基金的投资 组合将遵 循以下限 制： 
1．本基金持有同 一家银行的 存 款不得超 过基金净值 的 20%。银行应 当是中资商 业银行
在 境外 设立的 分行或 在最 近一个 会计年 度达 到中国 证监 会认 可的信 用评级 机构 评级的 境外
银行，但在 基金托管 账户的存 款不受此 限制。 
2．本基金持有与 中国证监会 签署双边监 管合作谅解 备忘录国家或地 区以外的其 他国家
或地区证券 市场挂牌 交易的证 券资产（ 包括金融 衍生 产品）不得 超过基金 资产净值 的 10%，
其中持有任 一国家或 地区市场 的证券资 产不得超 过基 金资产净值 的 3%。



































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3．基金不得 购买证券 用于控制 或影响发 行该证 券的 机构或其管 理层。 
4．本基金持有非 流动性资产 市值不得超 过基金净值 的 10%。前项非 流动性资产 是指法
律或基金合 同规定的 流通受限 证券以及 中国证监 会认 定的其他资 产。 
5．本基金持有境 外基金的市 值合计不得 超过基金净 值的 10% 。持有 货币市场基 金可以
不受上述限 制。 
6．基金管理人管 理的全部基 金持有任何 一只境外基 金，不得超过该 境外基金总 份额的
20% 。 
7． 为应付赎 回、交易 清算等临 时用途借 入现金 的比 例不得超过 基金资产 净值的 10% 。 
8．金融衍生 品投资 
为有效管理 投资组合 和规避风 险， 本基金 可适当投 资 于衍生金融 工具。 金融 衍生品投 资
应当符合法 律法规及 中国证监 会的有关 规定。 
（1）本基金 的金融衍 生品全部 敞口不得 高于基 金资 产净值的 20% 。 
（2）本基金投资 衍生品支付 的保证金、 投资期权支 付或收取的期权 费、投资柜 台交易
衍生品支付 的初始费 用的总额 不得高于 基金资产 净值 的 10% 。 
（3）本基金投资 于远期合约 、互换等柜 台交易金融 衍生品任一交易 对手方的市 值计价
敞口不得超 过基金资 产净值的20％。 
9． 本基金主动投 资于流动性 受限资产的 市值合计不 得超过基金资产 净值的 15% ；因证
券市场波动、 上市公司 股票停牌、 基金规模 变动等基 金管理人之 外的因素 致使基金 不符合前
述比例限制 的，基金 管理人不 得主动新 增流动性 受限 资产的投资 ； 
10 ． 本基金 与私 募类证券 资管产品 及中国证 监会认定 的其他主体 为交易对 手开展逆 回购
交易的，可 接受质押 品的资质 要求应当 与基金合 同约 定的投资范 围保持一 致； 
11 ．相关法 律法规、 基金合同 及中国证 监会的其 他规 定。 
基金管理人应当 在基金合同 生效后 6 个 月内使基金 的投资组合比例 符合基金合 同的有
关约定。 若基 金超过上 述 1-10 项投资比 例限制， 应 当 在超过比例 后 30 个工 作日内采 用合理
的商业措施 减仓以符 合投资比 例限制要 求。 
若因将来法 律法规或 中国证监 会的相关 规定发生 修改 或变更， 致使本 基金投资 限制中前
述 1 至 8 项 中的任何 限制规定 被修改或 取消的， 基 金 管理人在履 行适当程 序后， 本基 金可相
应调整投资 限制规定 。 
10.禁止行为 
除中国证监 会另有规 定外，基 金不得有 下列行为 ：



































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（1） 购买 不动产。 
（2） 购买 房地产抵 押按揭。 
（3） 购买 贵重金属 或代表贵 重金属的 凭证。 
（4） 购买 实物商品 。 
（5） 除应付 赎回、 交 易清算等 临时用途 以外， 借 入 现金。 该临时 用途借入 现金的比 例
不得超过基 金、集合 计划资产 净值的 10% 。 
（6） 利用 融资购买 证券，但 投资金融 衍生品除 外。 
（7） 参与 未持有基 础资产的 卖空交易 。 
（8） 从事 证券承销 业务。 
（9）不公平 对待不同 客户或不 同投资组 合。 
（10 ） 除法 律法规规 定以外， 向任何第 三方泄露 客户 资料。 
（11 ） 中国 证监会禁 止的其他 行为。 
（八）基金 管理人代 表基金行 使所投资 证券产生 权利 的处理原则 及方法 
1．基金管理人按 照国家有关 规定代表基 金独立行使 债权人权利，保 护基金投资 者的利
益。 
2．有利于基 金财产的 安全与增 值。 
（九）证券 交易管理 
1．经纪商选 择标准 
（1）交易执行能 力：能够公 平对待所有 客户，实现 最佳价格成交， 可靠、诚信 、及时
成交，具备 充分流动 性，交易 差错少 等 ； 
（2）研究支持服 务：能够针 对本基金业 务需要，提 供高质量的研究 报告和较为 全面的
服务 ，包括 举办推介 会、拜访 公司、及 时沟通市 场情 况、承接专 项研究、 协助交易 评价等； 
（3）财务实力： 净资产、总 市值、受托 资产等指标 处于行业前列， 或具有明显 的安全
边际； 
（4）后台便利性 和可靠性： 交易和清算 支持多种方 案 ，软件再开发 的能力 强， 系统稳
定 安全等 ； 
（5）组织框架和 业务构成： 具有战略规 划和定位， 能够积极推动多 边业务合作 ，最大
限度地调动 整体资源 ，为基金 投资赢取 机会； 
（6）其他有 利于基金 持有人利 益的商业 合作考 虑。 
2．交易量分 配



































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基金管理人 将根据上 述标准对 经纪商进 行综合考 察， 选取最适合 基金投资 业务的经 纪商
合作 ，并根 据综合考 察结果分 配基金在 各个经纪 商的 交易量。 
3．佣金管理 
基金管理人 将根据经 纪商提供 的服务内 容和服务 质量 ， 按照最佳市场 惯例原则 确定佣金
费率。交易 佣金如有 折扣或返 还，应归 入基金资 产。 
（十）基金 的投资组 合报告 
本基金的投 资组合报 告所载的 数据截至2019 年3 月 31 日， 本报告中 所列财务 数据未经
审计。 
1 、 报告期末基 金资产组 合情况 
序
号 
项目 金额（人民 币元 ） 占基金总资 产的比例 （%） 
1 权益投资 2,045,592,255.50 88.81 
 其中：普通 股 2,045,592,255.50 88.81 
 优先股 - - 
 存托凭证 - - 









 房地 产信托凭 证 - - 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投 资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证 券 - - 
4 金融衍生品 投资 - - 
 其中：远期 - - 
 期货 - - 
 期权 - - 
 权证 - - 
5 买入返售金 融资产 - - 
 
其中：买断 式回购的 买
入返售金融 资产 
- - 
6 货币市场工 具 - - 
7 
银行存款和 结算备付 金
合计 
189,544,884.93 8.23 
8 其他资产 68,122,349.53 2.96 
9 合计 2,303,259,489.96 100.00 
2 、 报告期末在 各个国家 （地区） 证券市场 的股票及 存托 凭证投资分 布 
国家（地区 ） 公允价值（ 人民币元 ） 占基金资产 净值比例 （％） 
美国 2,045,592,255.50 94.29 
合计 2,045,592,255.50 94.29 




































华宝 标 普石 油天 然气 上游 股票 指数 证券 投资 基金 （LOF ）招募 说明 书（ 更新 ） 
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3 、 报告期末 按行业分 类的股票 及存托凭 证投资 组合 
1 ）报告期末 指数投资 按行业分 类的股票 及存托 凭证 投资组合 
行业类别 公允价值（ 人民币元 ） 占基金资产 净值比例 （％） 
能源 2,045,592,255.50 94.29 
合计 2,045,592,255.50 94.29 
2 ） 报告期末积 极投资按 行业分类 的股票及 存托凭证 投资 组合 
本基金本报 告期末未 持有积极 投资。 
4 、 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托凭 证投资明 细 
1 ） 报告期末 指数投资 按公允价 值占基金 资产净 值比 例大小排序 的前十名 股票及存 托凭证投
资明细 
序
号 
公司名称 ( 英文) 
公司名称(中
文) 
证券代
码 
所
在
证
券
市
场 
所
属
国
家
(地
区) 
数量（股） 
公允价值（ 人民币
元） 
占基金资
产净值比
例（％） 
1 CALIFORNIA RESOURCES CORP 
加利福尼亚
资源公司 
CRC US 
美
国 
美
国 
286,294 49,562,726.29 2.28 
2 OASIS PETROLEUM INC 
Oasis 
Petroleum 
公司 
OAS US 
美
国 
美
国 
1,143,005 46,486,401.97 2.14 
3 DEVON ENERGY CORPORATION 
戴文能源公
司 
DVN US 
美
国 
美
国 
216,961 46,106,221.56 2.13 
4 
PIONEER NATURAL RESOURCES 
CO 
Pioneer 自
然资源公司 
PXD US 
美
国 
美
国 
44,454 45,582,126.05 2.10 
5 SM ENERGY CO SM 能源公司 SM US 
美
国 
美
国 
384,541 45,286,976.34 2.09 
6 WHITING PETROLEUM CORP 
怀汀石油公
司 
WLL US 
美
国 
美
国 
257,101 45,253,295.71 2.09 
7 NOBLE ENERGY INC 
Noble 能源
股份有限公
司 
NBL US 
美
国 
美
国 
270,543 45,050,672.91 2.08 
8 WPX ENERGY INC 
WPX 能源公
司 
WPX US 
美
国 
美
国 
507,891 44,834,679.88 2.07 
9 RANGE RESOURCES CORP 
Range 资源
公司 
RRC US 
美
国 
美
国 
591,934 44,800,252.50 2.07 
10 CHESAPEAKE ENERGY CORP 
切萨皮克能
源公司 
CHK US 
美
国 
美
国 
2,122,724 44,309,422.37 2.04 
2 ） 报告期末 积极投资 按公允价 值占基金 资产净 值比 例大小排序 的前五名 股票及存 托凭证投
































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资明细 
本基金本报 告期末未 持有积极 投资 。 
5 、 报告期末 按债券信 用等级分 类的债券 投资组 合 
本基金本报 告期末未 持有债券 。 
6 、 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前五名 债券投资 明细 
本基金本报 告期末未 持有债券 。 
7 、 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前十名 资产支持 证券投资 明细 
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 
8 、 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前五名 金融衍生 品投资明 细 
本基金本报 告期末金 融衍生品 余额为零 。 
9 、 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前十 名 基金投资 明细 
本基金本报 告期末未 持有基金 。 
10 、投资组 合报告附 注 
（1）报告期 内本基金 投资的前 十名证券 的发行 主体 没有被监管 部门立案 调查，也 没有在报
告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 ，无证券 投资 决策程序需 特别说明 。 
（2）基金投 资的前十 名股票未 超出基金 合同规 定的 备选股票库 。 
（3）其他资 产构成 
 
序号 名称 金额（人民 币元） 
1 存出保证金 - 
2 应收证券清 算款 - 
3 应收股利 470,488.50 
4 应收利息 20,552.78 
5 应收申购款 67,631,308.25 
6 其他应收 款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 68,122,349.53 
（4）报告期 末持有的 处于转股 期的可转 换债券 明细 
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 
（5）报告期 末前十名 股票中存 在流通受 限情况 的说 明 
1 ） 报告期末 指数投资 前十名股 票中存在 流通受 限情 况的说明 
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。



































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2 ） 报告期末 积 极投资 前 五名股票 中存在流 通受限情 况的 说明 
本基金本报 告期末未 持有积极 投资。 
（6）投资组 合报告附 注的其他 文字描述 部分 
由于四舍五 入的原因 ，合计数 可能不等 于分项之 和。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































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十、基金的 业绩 
基金业绩截 止日为 2019 年 3 月31 日， 所列数据 未经 审计 。 
1 、 净值增长 率与同期 比较基准 收益率比 较: 
阶段 
净值增
长率 
① 
净值增
长率标
准差 
② 
业绩比
较基准
收益率 
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差 
④ 
①－③ ②－④ 
2011/09/29-2011/12/31 -2.20% 0.84% 16.62% 3.26% -18.82% -2.42% 
2012/01/01-2012/12/31 -3.27% 1.53% 3.70% 1.70% -6.97% -0.17% 
2013/01/01/-2013/12/31 18.39% 1.27% 24.40% 1.33% -6.01% -0.06% 
2014/01/01-2014/12/31 -32.23% 1.97% 
-29.16
% 
2.11% -3.07% -0.14% 
2015/01/01-2015/12/31 -34.78% 2.69% 
-32.14
% 
2.89% -2.64% -0.20% 
2016/01/01-2016/12/31 44.24% 2.55% 48.30% 2.67% -4.06% -0.12% 
2017/01/01-2017/12/31 -15.41% 1.54% 
-14.35
% 
1.62% -1.06% -0.08% 
2018/01/01-2018/12/31 -23.84% 1.93% 
-24.39
% 
2.06% 0.55% -0.13% 
2019/01/01-2019/03/31 12.61% 1.99% 13.92% 2.08% -1.31% -0.09% 
2011/09/29-2019/3/31 -48.20% 1.96% 
-20.88
% 
2.17% -27.32% -0.21% 
2 、 自基金合同生 效以来基金 累计份额净 值增长率变 动及其与同期业 绩比较基准 收益率变动
的比较： 
(2011 年 9 月 29 日至2019 年3 月31 日) 




































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注： 按照基 金合同的 约定 ， 自基金成 立日期 的 6 个月 内达到规定 的资产组 合 ， 截至 2012
年 3 月 29 日 ， 本基金 已达到合 同规定的 资产 配 置比 例。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































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十 一、基 金的费用 与税收 
(一) 基金费 用的种类 
1. 基金管理 人的管理 费，含境 外投资顾 问收取的 费用 ； 
2. 基金托管 人的托管 费，含境 外托管代 理行收取 的费 用； 
3. 标的指数 许可使用 费 ； 
4. 基金财产 拨划支付 的银行费 用； 
5. 基金合同 生效后的 基金信息 披露费用 ； 
6. 基金份额 持有人大 会费用； 
7. 基金合同 生效后与 基金有关 的会计师 费和律师 费； 
8. 基金的证 券交易费 用； 
9． 基金上市 费及年费 ； 
10 ．外汇兑 换交易的 相关费用 ； 
11.依法可以 在基金财 产中列支 的 其他费 用。 
(二) 上述基 金费用由 基金管理 人在法律 规定的范 围内 参照公允的 市场价格 确定， 法律法
规另有规定 时从其规 定。 
(三) 基金费 用计提方 法、计提 标准和支 付方式 
1. 基金管理 人的管理 费 
在通常情况 下， 基 金管理费 按前一日 基金资产 净值的1.0%年费率 计提。 计算方法 如下 ： 
H＝E ×1.0% ÷当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金管理费 
E 为前一日基 金资产 净值 
基金管理费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金管理 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 3 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金管 理人， 若
遇法定节假 日、休息 日或不可 抗力致使 无法按时 支付 的，支付日 期顺延。 
2. 基金托管 人的托管 费 
在通常情况 下， 基 金托管费 按前一日 基金资产 净值的0.28% 年费率 计提。 计算方法 如下 ： 
H＝E ×0.28% ÷当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金托管费



































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E 为前一日基 金资产 净值 
基金托管费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金托管 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 3 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金托 管人， 若
遇法定节假 日、休息 日或不可 抗力致使 无法按时 支付 的，支付日 期顺延。 
3. 基金的指 数许可使 用费 
标的 指 数许可 使用 费按 照基金 管理 人与指 数许 可方 签署 的指 数许可 使用 合同 的约定 从
基金财产中 支付。 
4. 除管理费 和托管费 之外的基 金费用， 由基 金托管人 根据其他有 关法规及 相应协议 的规
定，按费用 支出金额 支付，列 入或摊入 当期基金 费用 。 
(四) 不列入 基金费用 的项目 
基 金管 理人和 基金 托管 人因未 履行 或未完 全履 行义 务导 致的 费用支 出或 基金 财产的 损
失， 以及处理 与基金运 作无关的 事项发生 的费用等 不 列入基金费 用。 基金 合 同生效前 所发生
的信息披露 费、律师 费和会计 师费以及 其他费用 不从 基金财产中 支付。 
(五) 基金管 理人和基 金托管人 可根据基 金发展情 况调 整 基金管理 费率和基 金托管费 率。
基金管理人 必须最迟 于新的费 率实施日2 日 前在 指定 媒体上刊登 公告。 
(六) 基金税 收 
基金根据国 家法律法 规和基金 投资所在 地的法律 法规 规定，履行 纳税义务 。 
基金份额持 有人根据 中国法律 法规规定 ，履行纳 税义 务。 
除因基金管 理人或基 金托管人 疏忽、 故意 行为导致 的 基金在税收 方面造成 的损失外， 基
金管理人和 基金托管 人不承担 责任。 
对于非代扣代缴 的税收 ， 基 金管理人应 聘请税收顾 问对相关投资市 场的税收情 况给予
意见和建议。 境外托管 银行根据 基金管理 人的指示 具 体协调基金 在海外税 务的申报、 缴纳及
索取税收返 还等相关 工作。 基金管 理人或其 聘请的税 务顾问对最 终税务的 处理的真 实准确负
责。 
 
 
 
 
 




































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十二 、基金财产 
(一) 基金资 产总值 
基金资产总 值是指基 金拥有的 各类有价 证券、 银行 存 款本息、 基金 应收申购 款以及其 他
资产的价值 总和。 
(二) 基金资 产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债（含各 项有 关税收）后 的净资产 值。 
(三) 基金财 产的账户 
根据投资所 在地规定 及境外托 管人的相 关要求， 基 金 托管人、 境外 托管人可 以以基金 名
义或托管人 名义开立 证券账户 和现金账 户， 保证上述 账户与基金 托管人及 境外托管 人的财产
独立，并与 基金托管 人及境外 托管 人的 其他托管 账户 相独立 
(四) 基金财 产的处分 
基金财产独立于 基金管理人 、基金托管 人固有财产， 并由基金托管人 和/或境外托 管人
保管。 基金管理 人、 基金托管 人因基金 财产的管 理、 运用或者其 他情形而 取得的财 产和收益
归入基金财 产。 基金管理 人、 基金托管 人可以按 基金 合同的约定 收取管理 费、 托管费以 及其
他基金合同 约定的费 用。 基金财产 的债权、 不得 与基 金管理人、 基金 托管人固 有财产的 债务
相抵销， 不同 基金财产 的债权债 务， 不得 相互抵销 。 基金管理人、 基金托管 人以其自 有资产
承担法律责 任，其债 权人不得 对基金财产 行使请 求冻 结、扣押和 其他权利 。 
基 金管理人、 基金托管 人因依法 解散、 被依 法撤销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清算
的，基金财 产不属于 其清算财 产。 
除依据 《基金 法》 、 《运 作办法》 、 《试行办 法》 和 基 金 合同及其他 有关规定 处分外， 基金
财产 不得被 处分。 非 因基金财 产本身承 担的债务 ，不 得对基金财 产强制执 行。 
 
 
 
 
 




































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十 三 、基金资产 估值 
（一）估值 对象 
基金所拥有 的股票、 基金、债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其 它投资等 资产。 
（二）估值 时间 
本基金合同 生效后， 每个 开放日 以 及国家法 律法规规 定需要对外 披露基金 净值的非 开放
日 对基金 资 产进行估 值，T+1 日完成T 日估值。



（三）估值 方法 
1．股票估值 方法 
（1）上市流通股 票按估值日 其所在证券 交易所的收 盘价估值；估值 日无交易的 ，以最
近交易日的 收盘价估 值。 
（2）未上市 股票的估 值 
①送股、 转增股、 配 股和增发 等方式发 行的股票， 按 估值日在交 易所挂牌 的同一股 票的
收盘价估值 ，该日无 交易的， 以最近交 易日的收 盘价 估值； 
②首次发行 且未上市 的股票， 按成 本价估值； 首 次发 行且有明确 锁定期的 股票， 同一股
票在交易所 上市后， 按交易所 上市的同 一股票的 市价 估值。 
2. 基金估值 方法 
（1）上市流通的 基金按估值 日其所在证 券交易所的 收盘价估值；估 值日无交易 的，以
最近交易日 的收盘价 估值。 
（2）其他基 金按最近 交易日的 基金份额 净值估 值。 
若基金价格 无法通过 公开信息 取得的， 由 基金管理 人 负责从其经 纪商处取 得， 并及时 通
过书面形式 告知基金 托管人。 
3. 债券估值 方法 
（1）对于上市流 通的债券， 证券交易所 市场实行净 价交易的债券按 估值日其所 在证券
交易所的收 盘价估值； 估 值日无交 易的， 以最近 交易 日的收盘价 估值。 证券交 易所市场 未实
行 净价 交易的 债券按 估值 日收盘 价减去 债券 收盘价 中所 含的 债券应 收利息 得到 的净价 进行
估值， 估值日 没有交易 的， 按最近 交易日债 券收 盘价 减去所含的 最近交易 日债券应 收利息后
得到的净价 估值。



































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（2）对于非上市 债券，参照 主要做市商 或其他权威 价格提供机构的 报价进行估 值。若
债券价格无 法通过公 开信息取 得的， 由基 金管理人 负 责从其经纪 商处取得， 并及时通 过书面
形式告知基 金托管人 。 
4. 存托凭证 估值方法 
公开挂牌的 存托凭证 按其所在 证券交易 所的最近 交易 日的收盘价 估值。 
5. 汇率 
本基金外币 资产价值 计算中， 所 涉及人 民币对美 元、 港元、 欧元、 英镑和日 元的汇率 应
当以基金估 值日中国 人民银行 或其授权 机构公布 的人 民币汇率为 准。 涉及其他 货币对人 民币
的 汇率 ，采用 彭博金 融终 端提 供 的估值 日各 种货币 对美 元折 算率并 采用套 算的 方法进 行折
算。 
6. 税收 
对于按照中 国法律法 规和基金 投资所在 地的法律 法规 规定应交纳 的各项税 金， 本基金将
按权责发生 制原则进 行估值； 对于 因税收规 定调整或 其他原因导 致基金实 际交纳税 金与估算
的应交税金 有差异的 ，基金将 在相关税 金调整日 或实 际支付日进 行相应的 估值调整 。 
对于非代扣 代缴的税 收 ， 基金管理 人可聘请 税收顾问 对相关投资 市场的税 收情况给 予意
见和建议。 境 外托管人 根据基金 管理人的 指示具体 协 调基金在海 外税务的 申报、 缴纳 及索取
税收返还等 相关工作 。基金管 理人或其 聘请的税 务顾 问对最终税 务的处理 的真实准 确负责。 
7. 在任何情 况下，基 金管理人 如采用本 款第 1－8 项 规定的方法 对基金资 产进行估 值，
均应被认为 采用了适 当的估值 方法。但 是，如果 基金 管理人认为 按本款第 1 －8 项规定 的方
法对基金资 产进行估 值不能客 观反映其 公允价值 的， 基金管理人 可根据具 体情况， 并 与基金
托管人商定 后，按最 能反映公 允价值的 价格估值 ； 
8. 国家有最 新规定的 ，按其规 定进行估 值。 
（四）基金 份额净值 错误的处 理方式 
1. 差错类型 
基金运作过 程中，如 果由于基 金管理人 或基金托 管人 、或登记结 算机构、 或代销机 构、
或投资人自 身的过错 造成差错， 导致其他 当事人遭 受 损失的， 过错 的责任人 应当对由 于该差
错遭受损失 的当事人 （ “受损方 ” ）按下 述“差错 处理 原则”给予 赔偿并承 担相关责 任。 
上述差错的 主要类型 包括但不 限于： 资 料申报差 错、 数据传输差 错、 数据计 算差错、 系
统故障差错、 下 达指令差 错等； 对于因 技术原因 引起 的差错， 若系同 行业现有 技术水平 无法
预见、无法 避免、无 法抗拒， 则属不可 抗力，按 照下 述规定执行 。



































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由于不可抗 力原因造 成投资人 的交易资 料灭失或 被错 误处理或造 成其他差 错， 因不可抗
力原因出现 差错的当 事人不对 其他当事 人承担赔 偿责 任， 但因该差错 取得不当 得利的当 事人
仍应负有返 还不当 得 利的义务 。 
2. 差错处理 原则 
因基金估值 错误给基 金投资人 造成的损 失应由基 金托 管人和基金 管理人协 商共同承 担，
基金托管人 和基金管 理人对不 应由其承 担的责任， 有 权根据过错 原则， 向过错 人追偿， 基金
合同的当事 人应将按 照以下约 定处理。 
（1）差错已发生 ，但尚未给 当事人造成 损失时，差 错责任方应及时 协调各方， 及时进
行更正， 因更 正差错发 生的费用 由差错责 任方承担； 由于差错责 任方未及 时更正已 产生的差
错， 给当事人造 成的损失 由差错责 任方承担； 若 差错 责任方已经 积极协调， 并 且有协助 义务
的当事人有 足够的时 间进行更 正而未更 正，则有 协助 义务的 当事 人应当承 担相应赔 偿责任。
差错责任方 应对更正 的情况向 有关当事 人进行确 认， 确保差错已 得到更正 。 
（2）差错的责任 方对可能导 致有关当事 人的直接损 失负责，不对间 接损失负责 ，并且
仅对差错的 有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责。 
（3）因差错而获 得不当得利 的当事人负 有及时返还 不当得利的义务 。但差错责 任方仍
应对差错负 责， 如果由于 获得不当 得利的当 事人不返 还或不全部 返还不当 得利造成 其他当事
人的利益损 失， 则差错 责任方应 赔偿受损 方的损失， 并在其支付 的赔偿金 额的范围 内对获得
不当得利的 当事人享 有要求交 付不当得 利的权利； 如 果获得不当 得利的当 事人已经 将此部分
不当得利返 还给受损 方， 则受损方 应当将其 已经获得 的赔偿额加 上已经获 得的不当 得利返还
的总和超过 其实际损 失的差额 部分支付 给差错责 任方 。 
（4） 基金 份额净 值计算差 错小于基 金份额净 值 0.5% 时 （含人 民币份额 或美元份 额的基
金份额净值，下 同） ，基金管 理人与基金 托管人应在 发现日对账务进 行更正调整 ，不做追溯
处理。 
（5）差错责任方 拒绝进行赔 偿时，如果 因基金管理 人过错造成基金 资产损失时 ，基金
托管人应为 基金的利 益向基金 管理人追 偿， 如果因 基 金托管人过 错造成基 金资产损 失时， 基
金管理人应 为基金的 利益向基 金托管人 追偿。 除基金 管理人和托 管人之外 的第三方 造成基金
资产的损失 ，并拒绝 进行赔偿 时，由基 金管理人 负责 向差错方追 偿。 
（6）如果出现差 错的当事人 未按规定对 受损方进行 赔偿，并且依据 法律法规、 基金合
同或其他规 定， 基金管理 人自行或 依据法院 判决、 仲 裁裁决对受 损方承担 了赔偿责 任， 则基
金管理人有 权向出现 过错的当 事人进行 追索， 并有权 要求其赔偿 或补偿由 此发生的 费用和遭
































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受的直接损 失。 
（7）按法律 法规规定 的其他原 则处理差 错。 
3. 差错处理 程序 
差错被发现 后，有关 的当事人 应当及时 进行处理 ，处 理的程序如 下： 
（1）查明差错发 生的原因， 列明 所有的 当事人，并 根据差错发生的 原因确定差 错的责
任方； 
（2）根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方法对 因差 错造成的损 失进行评 估； 
（3）根据差错处 理原则或当 事人协商的 方法由差错 的责任方进行更 正和赔偿损 失；其
中基金份额净值 计算差错小 于基金份额 净值 0.5%时 ，基金管理人与 基金托管人 应在发现日
对账务进行 更正调整 ， 不做 追溯处理 ； 基金 份额净值 计 算差错达到 或超过基 金份额净 值 0.5%
时，基金管 理人应当 公告、通 报基金托 管人并报 中国 证监会备案 ； 
（4）根据差错处 理的方法， 需要修改基 金登记结算 机构的交易数据 的，由基金 登记结
算机构进行 更正，并 就差错的 更正向有 关当事人 进行 确认。 
4．基金净值 的确认 
用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净 值由 基金管理人 负责计算， 基 金托管人
负责进行复 核。基金 管理人应 于每个开 放日估值 时间 点计算基金 净值并发 送给基金 托管人。
基金托管人 对净值计 算结果复 核确认后 发送给基 金管 理人， 由基金管 理人对基 金净值予 以公
布。 
5. 特殊情况 的处理 
（1）基金管理人 或基金托管 人按上述估 值方法进行 估值时，所造成 的误差不作 为基金
资产估值错 误处理。 
（2）对于因税收 规定调整或 其他原因导 致基金实际 交纳税金与基金 按照权责发 生制进
行估值的应 交税 金有 差异的， 相关估值 调整不作 为基 金资产估值 错误处理 。 
（3）全球投资涉 及不同市场 及时区 ， 由 于时差、通 讯或其他非可控 的客观原因 ，在本
基金管理人 和本基金 托管人协 商一致的 时间点前 无法 确认的交易， 导 致的对基 金资产净 值的
影响，不作 为基金资 产估值错 误处理。 
（4） 由于不可 抗力原因， 或 由于各家 数据服务 机构 发送的数据 错误， 本基金 管理人和
本基金托管 人虽然已 经采取必 要、 适当、 合理的措 施 进行检查， 但 未能发现 错误的， 由此造
成的基金资 产估值错 误， 本基金 管理人和 本基金托 管 人可以免除 赔偿责任。 但基金托 管人应
当积极采取 必要的措 施消除由 此 造成的 影响。



































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（五）暂停 估值与公 告基金份 额净值的 情形 
1. 基金投资 涉及的主 要证券交 易市场遇 法定节假 日或 因其他原因 停市时； 
2. 因不可抗 力或其它 情形致使 基金管理 人、基金 托管 人无法准确 评估基金 资产价值 时； 
3. 占基 金相当 比例 的投 资品种 的估 值出现 重大 转变 ，而 基金 管理人 为保 障投 资人的 利
益，决定延 迟估值； 
4. 如出现基 金管理人 认为属于 紧急事故 的任何情 况， 会导致基金 管理人不 能出售或 无法
评估基金资 产的； 
5. 当前 一估 值日基 金资 产净 值 50%以 上的 资产出 现无可 参考 的活 跃市场 价格 且采 用估
值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时， 经与 基 金托管人协 商确认后， 应当暂停 基金估
值； 
6. 中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































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 十 四、基 金收益 与分配 
(一) 基金利润 的构成 
基金利润指 基金利息 收入、 投资 收益、 公允 价值变动 收益和其他 收入扣除 相关基金 费用
后的余额； 基金已实 现收益指 基金利润 减去公允 价值 变动收益后 的余额。 
（二）基金 可供分配 利润 
基金可供分 配利润指 截至收益 分配基准 日 （即可供 分 配利润计算 截止日） 基 金未分配 利
润与未分配 利润中已 实现收益 的孰低数 。 
(三) 收益分 配原则 
本 基金收益 分配应遵 循下列原 则： 
1、 本基金 同 一类别 的 每份基金 份额享有 同等分 配权 ； 
2. 收益分配 时所发生 的银行转 账或其他 手续费用 由投 资 人自行承 担。 当投资 人 的现金红
利小于一定 金额， 不足 以支付银 行转账或 其他手续 费 用时， 基金 注册 登记机构 可将投 资 人的
现金红利按 除息日 对 应份额类 别 的基金 份额净值 自动 转为基金份 额 ； 
3. 在符合有 关基金分 红条件的 前提下， 本基金 收益 每年最多分配 6 次，每 次基金收 益
分配比例不 低于 收益 分配基准 日可供分 配利润 的10% ； 
4. 若基金合 同生效不 满 3 个月 则可不进 行收益分 配； 
5. 本基金收 益分配方 式分为现 金分红，美 元份额以 美 元进行现金 分红， 人民 币份额以 人
民币进行现 金分红 ； 
6. 基金红利发放 日距离收益 分配基准日 （即可供分 配利润计算截止 日）的时间 不得超
过 15 个工作 日； 
7. 基金收益分配 后每一人民 币份额的基 金份额净值 不能低于面值， 即基金收益 分配基
准日人民币 份额的基 金份额净 值减去每 单位基金 份额 收益分配金 额后不能 低于面值； 对 于美
元份额， 由于 汇率因素 影响， 存在 收益分配 后美元份 额的基金份 额净值低 于对应的 基金份额
面值的可能 ； 
8． 法律法规 或监管机 构另有规 定的从其 规定。 
在不影响基 金份额持 有人利益 的情况下， 基 金管理人 可在法律法 规允 许的 前提下酌 情调
整以上基金 收益分配 原则， 此项 调整不需 要召开基 金 份额持有人 大会， 但应 于变更实 施日前
































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在指定媒体 上公告。 
(四) 收益分 配方案 
基金收益分 配方案中 应载明 收 益分配基 准日 （即可 供 分配利润计 算截止日） 以及该日 的
可供分配利 润、 基 金收益分 配对象 、 分配原 则、 分 配 时间、 分 配数额及 比例、 分配方式 、 支
付方式等内 容。 
(五) 收益分 配的时间 和程序 
1. 基金收益 分配方案 由基金管 理人拟订 ， 由基金 托管 人 复核， 依照 《信息披 露办法》 的
有关规定在 指定媒体 上公告并 报中国证 监会备案 ； 
2. 在 收益 分 配方案公 布后， 基金管 理人 依据 具体方案 的规 定就支 付的现金 红利向基 金托
管人发送划 款指令， 基金托管 人按照基 金管理人 的指 令及时进行 分红资金 的划付。 
3. 法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































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十 五 、基金的会计与审计 
(一) 基金的 会计政策 
1. 基金管理 人为本基 金的会计 责任方； 
2. 本基金的 会计年度 为公历每 年的 1 月1 日至 12 月 31 日； 
3. 本基金的 会计核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民 币元为记账 单位； 
4. 会计制度 执行国家 有关的会 计制度； 
5. 本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6. 基金管理 人保留完 整的会计 账目、 凭证 并进行日 常 的 会计核算， 按照有关 规定编制 基
金会计报表 ； 
7. 基金托管 人定期与 基金管理 人就基金 的会计核 算、 报表编制等 进行核对 并书面确 认。 
(二) 基金的 审计 
1. 基金 管理人 聘请 具有 从事证 券相 关业务 资格 的会 计师 事务 所及其 注册 会计 师对本 基
金年度财务 报表 及其 他规定事 项 进行审 计。 会计师 事 务所及其注 册会计师 与基金管 理人、 基
金托管人相 互独立。 
2. 会计师事 务所更换 经办注册 会计师时 ，应事先 征得 基金管理人 同意。 
3. 基金管理人(或 基金托管人) 认为有充足 理由更换会 计师事务所，经 基金托管人( 或基
金管理人) 同意， 并报中国证 监会备案后 可以更换。 就更 换会计师事 务所，基金 管理人应当
依照《信息 披露办法 》的有关 规定在指 定媒体上 公告 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































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十 六、基金的信息披露 
基金的信息披露 应符合《基 金法》 、 《试 行办法》 、 《信 息披露办法》 、基 金合同及其 他有
关规定。 基金管 理人、 基金托 管人和其 他基金信 息披 露义务人应 当依法披 露基金信 息， 并保
证所披露信 息的真实 性、准确 性和完整 性。 
本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人、 基金托管 人 、 召集基金份 额持有人 大会的基 金
份额持有人 等法律法 规和中国 证监会规 定的自然 人、 法人和其他 组织。 基金管 理人、 基金托
管 人和 其他基 金信息 披露 义务人 应按 规 定将 应予披 露的 基金 信息披 露事项 在规 定时间 内通
过中国证监会指 定的全国性 报刊（以下 简称“指定 报 刊” ）和基金管理 人、基金托 管人的互
联网网站（ 以下简称 “网站” ） 等媒介披 露。 
本基金信息 披露义务 人承诺公 开披露的 基金信息 ，不 得有下列行 为： 
1. 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2. 对证券投 资业绩进 行预测； 
3. 违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4. 诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金份 额发 售机构； 
5. 登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺性 、恭 维性或推荐 性的文字 ； 
6. 中国证监 会禁止的 其他行为 。 
本基金公开 披露的信 息 采用中 文文本。 如 同时采用 外 文文本的， 基 金信息披 露义务人 应
保证两种文 本的内容 一致。两 种文本发 生歧义的 ，以 中文文本为 准。 
本基金可以 人民币、 美 元等主要 外汇币种 计算并披 露 净值及相关 信息。 涉及 币种之间 转
换的， 应当披 露汇率数 据来源， 并保持一 致性。 如 果 出现改变， 应 当予以披 露并说明 改变的
理由。 人民币对 主要外汇 的汇率应 当以报告 期末最后 一个估值日 中国人民 银行或其 授权机构
公布的人民 币汇率中 间价为准 。 
本基金除特 别说明外 ，货币单 位为人民 币元。 
公开披露的 基金信息 包括： 
（一）招募 说明书 
招募说明书 是基金向 社会公开 发售时对 基金情况 进行 说明的法律 文件。 
基金管理人 按照《基 金法》 、 《 信息披露 办法》 、 基金 合同编制并 在基金份 额发售的 3 日
前， 将基金招 募说明书 登载在指 定报刊 和网站上。 基 金合同生效 后， 基金管 理人应当 在每 6
个月结束之 日起 45 日内 ，更新招 募说明书 并登载在 网站上，将 更新的招 募说明书 摘要登载
































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在指定报刊 上。基金 管理人将 在公告的 15 日前向中 国证监会报 送更新的 招募说明 书，并就
有关更新内容提 供书面说明 。更新后的 招募说明书 公 告内容的截止日 为每 6 个月 的最后 1
日。 
（二）基金 合同、托 管协议 
基金管理人 应在基金 份额发售 的 3 日前， 将基金合 同 摘要登载在 指定报 刊 和网站上； 基
金管理人、 基金托管 人应将基 金合同、 托管协议 登载 在各自网站 上。 
（三）发售 公告 
基金管理人 将按照 《基 金法》 、 《 信息披露 办法》 的 有 关规定， 就基 金份额发 售的具体 事
宜编制基金 份额发售 公告，并 在披露招 募说明书 的当 日登载于指 定报刊和 网站上。 
（四）基金 合同生效 公告 
基金管理人 将在基金 合同生效 的次日在 指定报刊 和网 站上登载基 金合同生 效公告。 基金
合同生效公 告中将说 明基金募 集情况。 
（五）基金 资产净值 公告、基 金份额净 值公告、 基金 份额累计净 值公告 
1. 本基金的 基金合同 生效后， 在 开始办理 基金份额 申 购或者赎回 前， 基金管 理人将至 少
每周公告一 次基金资 产净值和 各类基金 份额的 基 金份 额净值； 
2. 在开始办 理基金份 额申购或 者赎回之 后， 基金管理 人将在每个 开放日后 的 2 个工 作日
内， 通过网站、 基金 份额发售 网点以及 其他媒介， 披 露开放日 各 类基金份 额的 的基 金份额净
值和基金份 额累计净 值； 
3. 基金 管理人 将公 告半 年度和 年度 最后一 个工 作日 各类 基金 份额的 基金 资产 净值和 基
金份额净值。 基金管理 人应当在 上述工作 日后的 2 个 工作日内， 将 基金资产 各类基金 份额的
净值、基金 份额净值 和基金份 额累计净 值登载在 指定 报刊和网站 上。 
（六）基金 份额申购 、赎回价 格公告 
基金管理人 应 当在本 基金的基 金合同、 招募 说明书等 信息披露文 件上载明 各类基金 份额
申购、 赎回价格 的计算方 式及有关 申购、 赎回费 率， 并保证投资 者能够在 基金份额 发售网点
查阅或者复 制前述信 息资料。 
（七）基金 份额上市 交易公告 书 
基金份额获准在 证券交易所 上市交易的， 基金管理人 应当在基金份额 上市交易的 3 个
工作日前， 将基金份 额上市交 易公告书 登载在指 定报 刊和网站上 。 
（八）基金 年度报告 、基金半 年度报告 、基金季 度报 告 
1. 基金管理 人应当在 每年结束 之日起 90 日 内，编制 完成基金年 度报告， 并将年度 报告
































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正文登载于 网站上， 将 年度报告 摘要登载 在指定报 刊 上。 基金年度 报告的财 务会计报 告需经
具有从事证 券相关业 务资格的 会计师事 务所审计 后， 方可披露。 
2. 基金管理 人应当在 上半年结 束之日起 60 日内，编 制完成基金 半年度报 告，并将 半年
度报告正文 登载在网 站上，将 半年度报 告摘要登 载在 指定报刊上 。 
3. 基金管理 人应当在 每个季度 结束之日 起 15 个工作 日内，编制 完成基金 季度报告 ，并
将季度报告 登载在指 定报刊和 网站上。 
4. 基金合同 生效不足2 个月的， 本基金管 理人可以 不 编制当期季 度报告、 半 年度报告 或
者年度报告 。 
5. 基金定期 报告应当 在公开披 露的第二 个工作日， 分 别报中国证 监会和基 金管理人 主 要
办公场所所 在地中国 证监会派 出机构备 案。报备 应当 采用电子文 本和书面 报告两种 方式。 
6. 报告期内 出现单一 投资者持 有基金份 额达到或 超过 基金总份额 20% 的情 形， 为保障其
他投资者利 益， 基金管理 人至少应 当在定期 报告 “影 响投资者决 策的其他 重要信息” 项 下披
露该投资者 的类别、 报 告期末持 有份额及 占比、 报告 期内持有份 额变化情 况及本基 金的特有
风险，中国 证监会认 定的特殊 情形除外 。 
7. 本基金持 续运作过 程中， 应当在 基金年度 报告和半 年度报告中 披露基金 组合资产 情况
及其流动性 风险分析 等。 
8. 法律法规 或中国证 监会另有 规定的， 从其规定 。 
（ 九）临时 报告与公 告 
在 基金 运作过 程中 发生 如下可 能对 基金份 额持 有人 权益 或者 基金份 额的 价格 产生重 大
影响的事件 时， 有关信息 披露义务 人应当在2 日内编 制临时报告 书， 予以公告， 并 在公开披
露日分别报 中国证监 会和基金 管理人主 要办公场 所所 在地中国证 监会派出 机构备案 ： 
1. 基金份额 持有人大 会的召开 及决议； 
2. 终止基金 合同； 
3. 转换基金 运作方式 ； 
4. 更换基金 管理人、 基金托管 人；更换 或撤消境 外托 管人或境外 投资顾问 ； 
5. 基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所发 生变 更； 
6. 基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更； 
7. 基金募集 期 延长； 
8. 基金管理 人的董事 长、 总经理 及其他高 级管理人 员 、 基金经理和 基金托管 人基金托 管
部门负责人 发生变动 ；



































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9. 基金管理 人的董事 在一年内 变更超过50%； 
10. 基金管理 人、基金 托管人基 金托管部 门的主 要业 务人员在一 年内变动 超过 30% ； 
11. 涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业务 的诉 讼； 
12. 基金管理 人、基金 托管人受 到监管部 门的调 查； 
13. 基金管理人及 其董事、总 经理及其他 高级管理人 员、基金经理受 到严重行政 处罚，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚； 
14. 重大关联 交易事项 ； 
15. 基金收益 分配 事项 ； 
16. 管理费、 托管费等 费用计提 标准、计 提方式 和费 率发生变更 ； 
17. 基金份额 净值计价 错误达基 金份额净 值 0.5% ； 
18. 基金改聘 会计师事 务所； 
19. 基金变更 、增加或 减少销售 机构； 
20. 基金更换 登记结算 机构； 
21. 基金开始 办理申购 、赎回； 
22. 基金申购 、赎回费 率及其收 费方式发 生变更 ； 
23. 基金发生 巨额赎回 并延期支 付； 
24. 基金连续 发生巨额 赎回并暂 停接受赎 回申请 ； 
25. 基金暂停 接受申购 、赎回申 请后重新 接受申 购、 赎回； 
26. 基金份额 的拆分； 
27. 本基金接 受其它币 种的申购 、赎回； 
28.基金份额 暂停上市 、恢复上 市或终止 上市； 
29. 基金推出 新业务或 服务； 
30. 发生涉及 基金申购 、赎回事 项调整或 潜在影 响投 资者赎回等 重大事项 时； 
31.中国证监 会规定的 其他事项 。 
(十) 澄清公 告 
在本基金合 同存续期 限内， 任何公 共媒体中 出现的或 者在市场上 流传的消 息可能对 基金
份额价格产 生误导性 影响或者 引起较大 波动的， 相关 信息披露义 务人知悉 后应当立 即对该消
息进行公开 澄清，并 将有关情 况立即报 告中国证 监会 。 
(十 一)基金 份额持有 人大会决 议 
基金份额持 有人大会 决定的事 项，应当 依法报中 国证 监会核准或 者备案， 并予以公 告。
































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召开基金 份 额持有人 大会的， 召集人应 当至少提 前 30 日公告基金 份额持有 人大会的 召开时
间、会议形 式、审议 事项、议 事程序和 表决方式 等事 项。 
基金份额持 有人依法 自行召集 基金份额 持有人大 会， 基金管理人、 基金托管 人对基金 份
额持有人大 会决定的 事项不依 法履行信 息披露义 务的 ，召集人应 当履行相 关信息披 露义务。 
(十 二)中国 证监会规 定的其他 信息 
（十三）信 息披露文 件的存放 与查阅 
基金合同、 托 管协议、 招募说明 书或更新 后的招募 说 明书、 基金份 额发售公 告、 基金 合
同生效公告、 临时公告 、 年度报 告、 半年 度报告、 季 度报告和基 金份额净 值公告等 文本文件
在编制 完成 后，将存 放于基金 管理人所 在地、基 金托 管人所在地 、有关销 售机构及 其网点，
供公众查阅 。投资者 在支付工 本费后， 可在合理 时间 内取得上述 文件的复 制件或复 印件。 
投资者也可 在基金管 理人指定 的网站上 进行查阅。 本 基金的信息 披露事项 将在指定 媒体
上公告。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































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十 七 、基金合同的变更、终止与基 金财产清算 
(一) 基金合 同的变更 
1. 基金合同 变更内容 对基金合 同当事人 权利、 义务 产 生重大影响 的， 应召开 基金份额 持
有人大会， 基金合同 变更的内 容应经基 金份额持 有人 大会决议同 意。 
(1) 终止基金 合同； 
(2) 转换基金 运作方式 ； 
(3) 变更基金 类别； 
(4) 变更基金 投资目标 、 投资 范 围或 投资 策略； 
(5) 变更基金 份额持有 人大会程 序； 
(6) 更换基金 管理人 、 基金托管 人； 
(7) 提高基金管理 人、基金托 管人的报酬 标准。但根 据 基金合同及适用 的相关规 定 提高
该等报酬标 准的除外 ； 
(8) 本基金与 其他基金 的合并 ； 
(9) 对基金合 同当事人 权利、义 务产生重 大影响 的其 他事项； 
(10)法律法 规 、基金 合同或中 国证监会 规定的其 他情 形。 
但出现下列 情况时， 可 不经基金 份额持有 人大会决 议 ， 由基金管理 人和基金 托管人同 意
变更后公布 ，并报中 国证监会 备案： 
(1) 调低基金 管理费、 基金托管 费和其他 应由基 金承 担的费用； 
(2) 在法律法 规和 本基 金合同规 定的范围 内变更 基金 的申购费率、 赎 回费率或 收费方式 ； 
(3)因相应的 法律法规 发生变动 必须对 基 金合同 进行 修改； 
(4)对基金合 同的 修改 不涉及本 基金合同 当事人 权利 义务关系发 生 重大变 化； 
(5) 基金合同 的修改对 基金份额 持有人利 益无实 质性 不利影响； 
(6) 按照法律 法规或本 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人大 会的其他 情形。 
2. 关于《基金合 同》变更的 基金份额持 有人大会决 议自持有人大会 决议通过后 生效，
自决议生效 后两日内 在指定媒 介公 告， 并在决议 生效5 日内报中国 证监会 备案。 
(二) 本基金 合同的终 止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后 将终止： 
1. 基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2. 基金管理人 职 责终止 ，而 在 6 个月内 无其他适当 的基金管理公司 承 接其原有 权利义
































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务； 
3. 基金托管 人职责终 止，而在6 个月内 无其他适 当的 托管机构承 接其原有 权利义务 ； 
4. 中国证监 会规定的 其他情况 。 
(三) 基金财 产的清算 
1. 基金财产 清算组 
(1) 基金合同终止 时，成立基 金财产清算 组，基金财 产清算组在中国 证监会的监 督下进
行基金清算。 在基金财 产清算组 接管基金 财产之 前， 基金管理人 和基金托 管人应按 照基金合
同和托管协 议的规定 继续履行 保护基金 财产安全 的职 责。 
(2) 基金财产清算 组成员由基 金管理人、 基金托管人 、具有从事证券 相关业务资 格的注
册会计师、 律 师以及中 国证监会 指定的人 员组成。 基 金 财产清算组 可以聘用 必要的工 作人员。 
(3) 基金财产清算 组负责基金 财产的保管 、清理、估 价、变现和分配 。基金财产 清算组
可以依法进 行必要的 民事活动 。 
2. 基金财产 清算程序 
基金合同终 止， 应当按 法律法规 和本基金 合同的有 关 规定对基金 财产进行 清算。 基金 财
产清算程序 主要包括 ： 
(1) 基金合同 终止后， 发布基金 财产清算 公告； 
(2) 基金合同 终止时， 由基金财 产清算组 统一接 管基 金财产； 
(3) 对基金财 产进行清 理和确认 ； 
(4) 对基金财 产进行估 价和变现 ； 
(5) 聘请律师 事务所出 具法律意 见书； 
(6) 聘请会计 师事务所 对清算报 告进行审 计； 
(7) 将基金财 产清算结 果报告中 国证监会 ； 
(8) 参加与基 金 财产 有 关的民事 诉讼 ； 
(9) 公布基金 财产清算 结果； 
(10)对基金 剩余财产 进行分配 。 
3. 清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过 程中发生的 所有合理 费用， 清算费
用由基金财 产清算组 优先从基 金财产中 支付。 
4. 基金财产 按 下列顺 序清偿： 
(1) 支付清算 费用；



































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(2) 交纳所欠 税款； 
(3) 清偿基金 债务； 
(4) 按基金份 额持有人 持有的基 金份额比 例进行 分配 。 
基金财产未 按前款(1) －(3) 项 规定清偿 前，不分 配给 基金份额持 有人。 
5. 基金财产 清算的公 告 
基金财产清算公 告于 基金合 同终止并报中 国证监会备 案后 5 个工作日 内由基金财 产清
算组公告； 清 算过程中 的有关重 大事项须 及时公告； 基 金财产清算 结果经会 计师事务 所审计，
律师事务所 出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 组报 中国证监会 备案并公 告。 
6. 基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文 件 由基金托 管人保存15 年以上。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































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十八、基金托管人 
（一）基本 情况 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行) 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人 ：田国立 
成立时间：2004 年 09 月 17 日 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 
存续期间： 持续经营 
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号 
联系人：田 青 
联系电话：(010)6759 5096 
中国建设银 行成立于1954 年 10 月， 是一 家国内领 先、 国际知名的 大型股份 制商业银 行，
总部设在北 京。本行 于 2005 年 10 月在 香港联合 交易 所挂牌上市( 股票代码 939)，于 2007
年 9 月在上 海证券交 易所挂牌 上市(股票 代码 601939) 。 
2018 年 6 月末，本 集团资产 总额 228 ，051.82 亿元 ，较上年末 增加 6，807.99 亿元，
增幅 3.08% 。 上半 年， 本 集团盈利 平稳增长 ， 利润 总额较 上年同期增 加 93.27 亿元至1 ， 814.20
亿元，增幅 5.42% ； 净利润较 上年同期 增加 84.56 亿 元至 1，474.65 亿元 ，增幅 6.08% 。 
2017 年， 本 集团先后 荣获香港 《 亚洲货 币》 “2017 年 中国最佳银 行” ， 美国 《环球金 融》
“2017 最佳 转型银行 ” 、 新加 坡 《亚 洲银行家 》 “2017 年中国最佳 数字银行” 、 “2017 年中国
最佳大型零 售银行奖” 、 《银 行家》 “2017 最佳 金融创 新奖” 及中 国银行业 协会 “ 年度最具 社
会责任金融 机构”等 多项重要 奖项。本 集团在英 国《 银行家》 “2017 全球银行 1000 强 ”中
列第 2 位； 在美国《 财富》 “2017 年世 界 500 强 排行 榜”中列第 28 名。 
中国建设银 行总行设 资产托管 业务部， 下设 综合与合 规管理处、 基金 市场处、 证券 保险
资产市场处、 理 财信托股权 市场处、QFII 托管处、 养老金托管处、 清算处、核 算处、跨境
托管运营处 、监督稽 核处等 10 个 职能处室 ，在安徽 合肥设有托 管运营中 心，在上 海设有托
管运营中心 上海分中 心，共有 员工 315 余 人。 自 2007 年起， 托管部连 续聘请外 部会计师 事
务所对托管 业务进行 内部控制 审计，并 已经成为 常规 化的内控工 作手段。



































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（二）主要 人员情况 
纪伟， 资产托 管业务部 总经理， 曾先后在 中国建设 银 行南通分行、 总行计划 财务部、 信
贷经营部任 职， 并在总 行公司业 务部、 投 资托管业 务 部、 授信审批 部担任领 导职务。 其拥有
八年托管从 业经历， 熟悉各项 托管业务 ， 具有丰 富的 客户服务和 业务管理 经验。 
龚毅，资产托管 业务部资深 经理（专业 技术一级） ， 曾就职于中国建 设银行北京 市分行
国际部、 营业部 并担任副 行长， 长期从 事信贷业 务和 集团客户业 务等工作， 具 有丰富的 客户
服务和业务 管理经验 。 
黄秀莲，资产托 管业务部资 深经理（专 业技术一级） ，曾就职于中国 建设银行总 行会计
部，长期从 事托管业 务管理等 工作，具 有丰富的 客户 服务和业务 管理经验 。 
郑绍平，资 产托管业 务部副总 经理，曾 就职于中 国建 设银行总行 投资部、 委托代理 部、
战略客户部， 长 期从事客 户服务、 信贷 业务管理 等工 作， 具有丰富的 客户服务 和业务管 理 经
验。 
原玎， 资产托管 业务部副 总经理， 曾就 职于中国 建设 银行总行国 际业务部， 长 期从事海
外机构及海 外业务管 理、 境内外汇 业务管理、 国 外金 融机构客户 营销拓展 等工作， 具有 丰富
的客户服务 和业务管 理经验。 
（三）基金 托管业务 经营情况 
作为国内首 批开办证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 ， 中国建设银 行一直秉 持 “以客户
为中心” 的经 营理念， 不断加强 风险管理 和内部控 制 ， 严格履行托 管人的各 项职责， 切实维
护资产持有 人的合法 权益， 为资产 委托人提 供高质量 的托管服务。 经 过多年稳 步发展， 中国
建设银行托 管资产规 模不断扩 大， 托管业务 品种不断 增加， 已形 成包 括证券投 资基金、 社保
基金、 保险资 金、 基本 养老个人 账户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年 金等产品 在内的托 管业务
体系，是目 前国内托 管业务品 种最齐全 的商业银 行之 一。截至 2018 年二季度 末，中国 建设
银行已托管 857 只证 券投资基 金。 中国建 设银行专 业 高效的托管 服务能力 和业务水 平， 赢得
了业内的高 度认同。 中国建 设银行先 后 9 次获 得 《全 球托管人》 “中国最 佳托管银 行” 、4 次
获得《财资》 “中国最 佳次托管 银行” 、 连续 5 年 获得 中债登“优 秀资产托 管机构” 等奖项，
并在 2016 年 被《环球 金融》评 为中国市 场唯一一 家 “最佳托管 银行” 、 在 2017 年荣 获《亚
洲银行家》 “ 最佳托管 系统实施 奖” 。 
二、基金托 管人的内 部控制制 度 
（一）内部 控制目标 
作为基金托 管人， 中国 建设银行 严格遵守 国家有关 托 管业务的法 律法规、 行 业监管规 章
































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和本行内有 关管理规 定， 守法 经营、 规范 运作、 严 格 监察， 确保业 务的稳健 运行， 保 证基金
财产的安全 完整， 确保 有关信 息的真实、 准确、 完 整 、 及时， 保护 基金份额 持有人的 合法权
益。 
（二）内部 控制组织 结构 
中国建设银 行设有风 险与内控 管理委员 会， 负责全 行 风险管理与 内部控制 工作， 对托 管
业务风险控 制工作进 行检查指 导。 资产托管 业务部配 备了专职内 控合规人 员负责托 管业务的
内控合规工 作，具有 独立行使 内控合规 工作职权 和能 力。 
（三）内部 控制制度 及措施 
资产托管业 务部具备 系统、 完善 的制度 控制体系， 建 立了管理制 度、 控制制 度、 岗位 职
责、 业务操作 流程， 可 以保证托 管业务的 规范操作 和 顺利进行； 业 务人员具 备从业资 格； 业
务管理严格 实行复核、 审核、 检 查制度， 授权工作 实 行集中控制， 业务印章 按规程 保管、 存
放、 使用 ， 账户 资料严格 保管， 制约机制 严格有效 ； 业务操作区 专门设置 ， 封闭 管理， 实施
音像监控； 业 务信息由 专职信息 披露人 负责， 防止 泄 密； 业务实现 自动化操 作， 防止 人为事
故的发生， 技术系统 完整 、独 立。 
三、基金托 管人对基 金管理人 运作基金 进行监督 的方 法和程序 
（一）监督 方法 
依照 《基金法 》 及其配 套法规和 基金合同 的约定， 监 督所托管基 金的投资 运作。 利用 自
行开发的“新一 代托管应用 监督子系统” ，严格按照 现行法律法规以 及基金合同 规定，对基
金管理人运 作基金的 投资比例、 投 资范围、 投资 组合 等情况进行 监督。 在日常 为基金投 资运
作所提供的 基金清算 和核算服 务环节中， 对基金管 理 人发送的投 资指令、 基 金管理人 对各基
金费用的提 取与开支 情况进行 检查监督 。 
（二）监督 流程 
1. 每工作日 按时通过 新一代托 管应用监 督子系统， 对 各基金投资 运 作比例 控制等情 况进
行监控，如 发现投资 异常情况 ，向基金 管理人进 行风 险提示，与 基金管理 人进行情 况核实，
督促其纠正 ，如有重 大异常事 项及时报 告中国证 监会 。 
2. 收到基金 管理人的 划款指令 后，对指 令要素等 内容 进行核查。 
3. 通过技术 或非技术 手段发现 基金涉嫌 违规交易， 电 话或书面要 求基金管 理人进行 解释
或举证，如 有必要将 及时报告 中国证监 会。 
 




































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十九、境外 托管人 
（一）境外 托管人的 基本情况



名称：纽约 梅隆银行 股份有限 公司 The Bank of New York Mellon Corporation



注册地址：240 Greenwich St, New York, New York 10286 USA



办公地址：240 Greenwich St, New York, New York 10286 USA



法定代表人 ：Charles W. Scharf (Chairman & CEO - 董 事长兼首席 执行官)


















成立时间：1784 年 
（二）最近 一个会计 年度、托 管资产规 模、信用 等级 等



纽约梅隆银行公司总部设在美国纽 约 240 Greenwich Street, 是美国历史最悠久的商
业银行， 也是全 球最大的 金 融服务 公司之一。 公 司集 多元化及其 配套业务 于一体， 服务 内容
包括资产管 理、 资产服 务、 发行 人服务、 清算服务 、 资金服务和 财富管理。 公司通 过在全球
35 个国家和地区 设立的分 支机构 ，为超过 100 个金 融市场的投 资提供证 券托管服 务，为全
球最大的托 管行， 并且 是全球最 大的资产 管理服务 提 供商之一。 公 司在存托 凭证、 公司 信托、
股东服务、 清 算贸易、 融资服务 、 佣金管 理等业务 方 面都位居全 球前列， 并 且是领先 的美元
现金管理、 结算服务 和全球支 付服务供 应公司。





 
截至 2018 年 6 月 30 日，纽约 梅隆银行 托管资产 规模 达 33.6 万亿美 元，管理 资产规
模为 1.8 万亿 美元。















截至 2018 年 6 月 30 日 ，纽约梅 隆银行 股东权益 为 415 亿美元， 一级资本 充足率为
13.1% 。 全球员工 总人数为 52,000 。



信用等级: Aa2 评级（ 穆迪） ，AA- （标普） （截至 2018 年 6 月 30 日） 。 






（三） 境外托管 人的职责



1、安全保管 受托财产 ； 
2、按照相关 合同的约 定，计算 或复核受 托资产 的资 产净值； 
3、按照相关 合同的约 定，及时 办理受托 资产的 清算 、交割事宜 ；



4、按照相关合同 的约定和所 适用国家、 地区法律法 规的规定，开设 受托资产的 资金账
户以及证券 账户；


 
5、按照相关 合同的约 定，提供 与受托资 产业务 活动 有关的会计 记录、交 易信息；






6、保存受托 资产托管 业务活动 的记录、 账册以 及其 他相关资料 。



































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二十、 相关服务机构 
( 一) 基金份额发 售机构 
1．直销机构 ： 
（1）直销柜 台 
本公司在上 海开设直 销柜台。 
住所： 中国 （上海） 自由贸易 试验区世 纪大道 100 号 上海环球金 融中心 58 楼 
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道 100 号上海环球 金融中 心 58 楼 
法定代表人 ： 孔祥清 
直销柜台电 话：021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或302 
直销柜台传 真：021-50499663 、50988055 
网址： 
（2）直销 e 网金 
投资者可以 通过本公 司网上交 易 直销 e 网金系统 办理 本基金的 申 购、 赎 回、 转换 等业 务，
具体交易细 则请参阅 本公司网 站公告。 网上交易 网址 ：www.fsfund.com 。 



2．人民币 份额 代销 机构 
场外代销机 构 ： 
（1）中国工 商银行股 份有限公 司 
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街 55 号 
注册地址： 北京市西 城区复兴 门内大街 55 号 
邮编：100140 
法定代表人 ： 易会满 
客户服务电 话：95588 ；010-66106114 
公司网址：www.icbc.com.cn 
 
（2）中国农 业银行股 份有限公 司 
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街 69 号 
注册地址： 北京市东 城区建国 门内大街 69 号 
邮编：100005 
法定代表人 ：周慕冰



































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69 
客户服务电 话：95599 
公司网址：www.abchina.com 
 
（3）中国银 行股份有 限公司 
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街 1 号中国 银行 总行办公大 楼 
注册地址： 北京市复 兴门内大 街 1 号 
邮编：100818 
法定代表人 ：陈四清 
联系人：陈 洪源 
客户服务电 话：95566 
公司网址：www.boc.cn 
 
（4）中国建 设银行股 份有限公 司 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 25 号 
邮编：100033 
法定代表人 ：田国立 
客户服务电 话：95533 
公司网址：www.ccb.com 
 
（5）交通银 行股份有 限公司 
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区银城中 路 188 号 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区银城中 路 188 号 
邮编：200120 
法定代表人 ：彭纯 
联系人：曹 榕 
传真： （021 ）58408483 
客户服务电 话：95559 
公司网址：www.bankcomm.com 




































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（6）招商银 行股份有 限公司 
办公地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 
注册地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 
邮编：518040 
法定代表人 ：李建红 
联系人：邓 炯鹏 
客户服务电 话：95555 
公司网址：www.cmbchina.com 
 
（7）中国民 生银行股 份有限公 司 
办公地址： 北京市西 城区西绒 线胡同 28 号天安 国际 办公楼 
注册地址： 北京市西 城区复兴 门内大街 2 号 
邮编：100031 
法定代表人 ：洪崎 
联系人：王 志刚 
传真：010-57092611 
客户服务电 话：95568 
公司网址：www.cmbc.com.cn 
 
（8）南京银 行股份有 限公司 
办公地址： 江苏省南 京市中山 路 288 号 
注册地址： 江苏省南 京市中山 路 288 号 
邮编：210008 
法定代表人 ：胡升荣 
客户服务电 话：95302 
公司网址：http://www.njcb.com.cn/ 
 
（9）平安银 行股份有 限公司 
办公地址： 广东省深 圳市深南 东路 5047 号 
注册地址： 广东省深 圳市罗湖 区深南东 路 5047 号



































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71 
邮编：518001 
法定代表人 ：谢永林 
联系人：戴 青 
客户服务电 话：95511-3 
公司网址：www.bank.pingan.com 
 
（10）上海 浦东发展 银行股份 有限公司 
办公地址： 上海市中 山东一路 12 号 
注册地址： 上海市中 山东一路 12 号 
邮编：200002 
法定代表人 ：高国富 
联系人：胡 子豪 
传真：021-61162165 
客户服务电 话：95528 
公司网址：www.spdb.com.cn 
 
（11 ）深圳前海 微众银行 股份有限 公司 
办公地址： 广东省深 圳市南山 区沙河西 路 1819 号深 圳湾科技生 态园 7 栋 A 座 
注册地址： 广东省深 圳市前海 深港合作 区前湾一 路 1 号 A 栋 201 室 
法定代表人 ：顾敏 
客户服务电 话：400-999-8800 
公司网址：www.webank.com 
 
（12）中信 银行股份 有限公司 
办公地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街 9 号 
注册地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街 9 号 
邮编：100010 
法定代表人 ：李庆萍 
联系人：王 晓琳 
客户服务电 话：95558



































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公司网址：www.citicbank.com 
 
（13）安信 证券股份 有限公司 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 2008 号中国 凤凰 大厦 1 号楼 9 层 
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 
邮编：518026 
法定代表人 ： 王连志 
联系人：陈 剑虹 
联系电话：4008-001-001 
客户服务电 话：95517 
公司网址：www.essence.com.cn 
 
（14）渤海 证券股份 有限公司 
办公地址： 天津市南 开区宾水 西道 8 号 （奥体中 心北 侧） 
注册地址： 天津经济 技术开发 区第二大 街 42 号 写字 楼 101 室 
法定代表人 ：王春峰 
联系人：王 星 
传真：022-28451958 
客户服务电 话：400-651-5988 
公司网址：www.ewww.com.cn 
 
（15）财通 证券股份 有限公司 
办公地址： 浙江省杭 州市杭大 路 15 号嘉 华国际 商务 中心
201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 
注册地址： 浙江省杭 州市杭大 路 15 号嘉 华国际 商务 中心
201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 
法定代表人 ：沈继宁 
联系人：陶 志华 
客户服务电 话：95336 ，4008696336 
公司网址：www.ctsec.com



































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（16）长城 证券股份 有限公司 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 16-17 层 
注册地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 16-17 楼 
邮编：518034 
法定代表人 ：丁益 
联系人：金 夏 
客户服务电 话：400-6666-888 
公司网址：www.cgws.com 
 
（17）长江 证券股份 有限公司 
办公地址： 湖北省武 汉市江汉 区新华路 特 8 号 
注册地址： 湖北省武 汉市江汉 区新华路 特 8 号 
邮编：430015 
法定代表人 ：尤习贵 
联系人：奚 博宇 
联系电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客户服务电 话：95579 
公司网址：www.95579.com 
 
（18）德邦 证券股份 有限公司 
办公地址： 上海市福 山路 500 号城建国 际中心 26 楼 
注册地址： 上海市普 陀区曹阳 路 510 号 南半幢 9 楼 
法定代表人 ：武晓春 
联系人：刘 熠 
联系电话：95353 
传真：862168767981 
客户服务电 话：400-8888-128 
公司网址：www.tebon.com.cn



































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74 
 
（19）第一 创业证券 股份有限 公司 
办公地址： 深圳市福 田中心区 福华一路 115 号投行 大 厦 18F 
注册地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号 投行大厦 20 楼 
邮编：518000 
法定代表人 ：刘学民 
联系人：王 叔胤 
传真：0755-25838701 
客户服务电 话：95358 
公司网址：www.firstcapital.com.cn 
 
（20）东北 证券股份 有限公司 
办公地址： 长春市生 态大街 6666 号 
注册地址： 长春市生 态大街 6666 号 
邮编：130118 
法定代表人 ：李福春 
联系人：安 岩岩 
联系电话：400-600-0686 
传真：0431-85096795 
客户服务电 话：95360 
公司网址：www.nesc.cn 
 
（21）东方 证券股份 有限公司 
办公地址： 上海市中 山南路 318 号东方 国际金融 广场 2 号楼 21-29 层 
注册地址： 上海市中 山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 
邮编：200010 
法定代表人 ：潘鑫军 
联系人：王欣 
联系电话：95503 
传真：021-63326729



































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客户服务电 话：95503 
公司网址：www.dfzq.com.cn 
 
（22）东海 证券股份 有限公司 
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1928 号东海 证券 大厦 
注册地址： 江苏省常 州延陵西 路 23 号投 资广场 18 层 
法定代表人 ：赵俊 
联系人：王 一彦 
联系电话：95531 
传真：021-50498825 
客户服务电 话：95531 ；400-8888-588 
公司网址：www.longone.com.cn 
 
（23）东吴 证券股份 有限公司 
办公地址： 苏州工业 园区星阳 街 5 号 
注册地址： 江苏省苏 州工业园 区星阳街 5 号 
邮编：215021 
法定代表人 ：范力 
联系人：陆 晓 
传真：0512-62938527 
客户服务电 话：95330 
公司网址：www.dwzq.com.cn 
 
（24）光大 证券股份 有限公司 
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 3 楼 
注册地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
法定代表人 ：周健男 
联系人：李 晓皙 
传真：021-22169134 
客户服务电 话：95525



































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公司网址：www.ebscn.com 
 
（25）广发 证券股份 有限公司 
办公地址： 广东省广 州市天河 北路 183 号大都会 广场 43 楼 
注册地址： 广东省广 州市黄埔 区中新广 州知识城 腾飞 一街 2 号 618 室 
法定代表人 ：孙树明 
联系人：马 梦洁 
客户服务电 话：95575 
公司网址：www.gf.com.cn 
 
（26）国都 证券股份 有限公司 
办公地址： 北京市东 城区东直 门内大街 3 号国华 投资 大厦 9 层 
注册地址： 北京市东 城区东直 门南大街 3 号国华 投资 大厦 9 层 10 层 
邮编：100007 
联系人：司 琪 
传真：010-84183311 
客户服务电 话：400-818-8118 
公司网址：www.guodu.com 
 
（27）国联 证券股份 有限公 司 
办公地址： 无锡市太 湖新城金 融一街 8 号国联金 融大 厦 
注册地址： 无锡市金 融一街 8 号 
邮编：214121 
法定代表人 ：姚志勇 
联系人：祁 昊 
传真：0510-82830162 
客户服务电 话：95570 
公司网址：http://www.glsc.com.cn 
 
（28）国泰 君安证券 股份有限 公司



































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办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 楼 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路 618 号 
法定代表人 ：杨德红 
联系人：钟 伟镇 
联系电话：400-888-6628 
传真：021-38670666 
客户服 务电 话：95521 
公司网址：www.gtja.com 
 
（29）国信 证券股份 有限公司 
办公地址： 深圳市红 岭中路 1012 号国信 证券大 厦 
注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦 16 楼至 26 楼 
法定代表人 ：何如 
联系人：周 杨 
联系电话：95536 
传真：0755-82133952 
客户服务电 话：95536 
公司网址：www.guosen.com.cn 
 
（30）国元 证券股份 有限公司 
注册地址： 合肥寿春 路 179 号 
法定代表人 ：凤良志 
客户服务电 话：4008888777 或 95578 
公司网址：www.gyzq.com.cn 
 
（31）海通 证券股份 有限公司 
办公地址： 上海广东 路 689 号 
注册地址： 上海淮海 中路 98 号 
法定代表人 ：周杰 
联系人：李 楠



































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客户服务电 话：95553 、400－8888 －001 或拨打 各城 市营业网点 咨询电话 
公司网址：www.htsec.com 
 
（32）恒泰 证券股份 有限公司 
办公地址： 呼和浩特 市赛罕区 敕勒川大 街东方君 座 D 座-14F 
注册地址： 呼和浩特 市赛罕区 敕勒川大 街东方君 座 D 座-14F 
邮编：010010 
法定代表人 ：庞介民 
联系人：熊 丽 
联系电话：400-196-6188 
客户服务电 话：400-196-6188 
公司网址：www.cnht.com.cn 
 
（33）华安 证券股份 有限公司 
办公地址： 安徽省合 肥市政务 文化新区 天鹅湖路 198 号 
注册地址： 安徽省合 肥市政务 文化新区 天鹅湖路 198 号 
邮编：230081 
法定代表人 ：章宏韬 
联系人：范 超 
传真：0551-65161672 
客户服务电 话：95318 
公司网址：www.hazq.com 
 
（34）华宝 证券有限 责任公司 
办公地址： 上海市浦 东新区世 纪大道 100 号上海 环球 金融中心 57 楼 
注册地址： 上海市浦 东新区世 纪大道 100 号上海 环球 金融中心 57 楼 
邮编：200120 
法定代表人 ：陈林 
联系电话：400-820-9898 
传真：021-68777822



































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客户服务电 话：400-820-9898 
公司网址：www.cnhbstock.com 
 
（35）华福 证券有限 责任公司 
办公地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路 1088 号 招商 银行上海大 厦 18-19 层 
注册地址： 福州市五 四路 157 号新天地 大厦 7、8 层 
法定代表人 ：黄金琳 
联系人：王 虹 
传真：021-20655196 
客户服务电 话：95547 
公司网址：www.hfzq.com.cn 
 
（36）华泰 证券股 份 有限公司 
办公地址： 南京市江 东中路 288 号华泰 证券一号 楼 
注册地址： 南京市江 东中路 228 号 
邮编：210019 
法定代表人 ：周易 
联系人：庞 晓云 
传真：021-83387254 
客户服务电 话：95597 
公司网址：www.htsc.com.cn 
 
（37）江海 证券有限 公司 
办公地址： 哈尔滨市 松北区创 新三路 833 号 
注册地址： 哈尔滨市 香坊区赣 水路 56 号 
邮编：150028 
法定代表人 ：赵宏波 
联系人：姜 志伟 
传真：0451-82337279 
客户服务电 话：400-666-2288



































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80 
公司网址：www.jhzq.com.cn 
 
（38）平安 证券股份 有限公司 
办公地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
注册地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
法定代表人 ：何之江 
联系人：周 驰 
联系电话：95511 
传真：0755-82435367 
客户服务电 话：95511-8 
公司网址：www.stock.pingan.com 
 
（39）山西 证券股份 有限公司 
办公地址： 山西省太 原市府西 街 69 号山 西国际 贸易 中心东塔楼 
注册地址： 山西省太 原市府西 街 69 号山 西国际 贸易 中心东塔楼 
法定代表人 ：侯巍 
联系人：韩 笑 
传真：0351 －8686619 
客户服务电 话：400-666-1618、95573 
公司网址：www.i618.com.cn 
 
（40）上海 证券有限 责任公司 
办公地址： 上海市黄 浦区四川 中路 213 号久事商 务大 厦 7 楼 
注册地址： 上海市黄 浦区四川 中路 213 号久事商 务大 厦 7 楼 
法定代表人 ：李俊杰 
联系人：邵 珍珍 
传真：021-53686100 ，021-53686200 
客户服务电 话：021-962518 
公司网址：www.962518.com 




































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81 
（41）申万 宏源证券 有限公司 
办公地址： 上海市徐 汇区长乐路 989 号 世纪商贸 广场 40 楼 
注册地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号 45 层 
邮编：200031 
法定代表人 ：李梅 
联系人：陈 飙 
联系电话：95523 
传真：021-33388224 
客户服务电 话：95523 
公司网址：www.swhysc.com 
 
（42）申万 宏源证券 有限公司 
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号 世纪商贸 广场 40 楼 
注册地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号 45 层 
邮编：200031 
法定代表人 ：李梅 
联系人：陈 飙 
联系电话：95523 
传真：021-33388224 
客户服务电 话：95523 
公司网址：www.swhysc.com 
 
（43）西南 证券股份 有限公司 
办公地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号西 南证券大 厦 
注册地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 
邮编：400023 
法定代表人 ：廖庆轩 
联系人：周 青 
传真：023-63786212 
客户服务电 话：4008-096-096



































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82 
公司网址：www.swsc.com.cn 
 
（44）信达 证券股份 有限公司 
办公地址： 北京市西 城区宣武 门西大街 甲 127 号 大成 大厦 6 层 
注册地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 
法定代表人 ：张志刚 
联系人：张 晓辰 
传真：010-63081344 
客户服务电 话：95321 
公司网址：www.cindasc.com 
 
（45）兴业 证券股份 有限公司 
办公地址： 上海市浦 东新区长 柳路 36 号 
注册地址： 福州市湖 东路 268 号 
法定代表人 ：杨华辉 
联系人： （公 邮） 
客户服务电 话：95562 
公司网址：www.xyzq.com.cn 
 
（46）中国 银河证券 股份有限 公司 
办公地址： 中国北京 西城区金 融大街 35 号国际 企业 大厦 C 座 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 2-6 层 
邮编：100033 
法定代表人 ：陈共炎 
联系人：辛 国政 
联系电话：95551 
传真：010-83574807 
客户服务电 话：4008-888-888 或 95551 
公司网址：www.chinastock.com.cn 




































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83 
（47）中航 证券有限 公司 
办公地址： 北京市朝 阳区望京 东园四区 2 号 中 航资 本大厦 35 层 
注册地址： 江西省南 昌市红谷 滩新区红 谷中大道 1619 号南昌国际 金融大 厦 A 栋 41 层 
邮编：100102 
法定代表人 ：王晓峰 
联系人：王 紫雯 
传真：010-59562637 
客户服务电 话：400-8866-567 
公司网址：www.avicsec.com 
 
（48）中国 国际金融 股份有 限 公司 
办公地址： 北京市建 国门外大 街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 
注册地址： 北京市建 国门外大 街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 
法定代表人 ：毕明建 
联系人：吕 卓 
联系电话：010-65051166 
传真：010-65058065 
客户服务电 话：400-910-1166 
公司网址：www.cicc.com 
 
（49）中泰 证券股份 有限公司 
办公地址： 上海市浦 东新区花 园石桥路 66 号东 亚银 行金融大厦 18 层 
注册地址： 山东省济 南市市中 区经七路 86 号 
法定代表人 ：李玮 
联系人：秦 雨晴 
传真：021-20315125 
客户服务电 话：95538 
公司网址：www.zts.com.cn 
 
（50）中国 中投证券 有限责任 公司



































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84 
办公地址： 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第 18-21 层 及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
注册地址： 深圳福田 区益田路 6003 号荣 超商务 中心 A 座第 04 层、18-21 层 
法定代表人 ：高涛 
联系人：胡 芷境 
联系电话：95532 
传真：0755-82026539 
客户服务电 话：95532 或 400-600-8008 
公司网址：www.china-invs.cn 
 
（51）中信 建投证券 股份有限 公司 
办公地址： 北京东城 区朝内大 街 2 号凯 恒中心 B 座 18 层 
注册地址： 北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼 
法定代表人 ：王常青 
联系人：许 梦园 
联系电话：400-888-8108 
客户服务电 话：95587 
公司网址：www.csc108.com 
 
（52）中信 期货有限 公司 
办公地址： 深圳市福 田区中心 三路 8 号卓越时 代广场 （二期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层 
注册地址： 深圳市福 田区中心 三路 8 号卓越时 代广场 （二期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层 
法定代表人 ：张皓 
联系人：刘 宏莹 
传真：0755-83217421 
客户服务电 话：400-990-8826 
公司网址：www.citicsf.com 




































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85 
（53）中信 证券股份 有限公司 
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座 
邮编：100026 
法定代表人 ：张佑君 
联系人：马 静懿 
联系电话：400-889-5548 
传真：010-60833739 
客户服务电 话：95548 
公司网址：www.cs.ecitic.com 
 
（54）中信 证券 股份 有限公司 
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座 
邮编：100026 
法定代表人 ：张佑君 
联系人：王 一通 
联系电话：400-889-5548 
传真：010-60833739 
客户服务电 话：95548 
公司网址：www.cs.ecitic.com 
 
（55）中银 国际证券 股份有限 公司 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 200 号中银 大厦 31 楼 
注册地址： 上海浦东 银城中路 200 号中 银大厦 39 层 
邮编：200120 
法定代表人 ：宁敏 
联系人 ：许 慧琳 
联系电话：400-620-8888 
传真：021-50372474



































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86 
客户服务电 话：4006208888 
公司网址：www.bocichina.com 
 
（56）北京 创金启富 投资管理 有限公司 
办公地址： 北京市西 城区民丰 胡同 31 号 5 号楼 215A 
联系人：宋 春 
联系电话：18600056520 
客户服务电 话：400-6262-818 
公司网址：www.5irich.com 
 
（57）北京 蛋卷基金 销售有限 公司 
办公地址： 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 
注册地址： 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 
法定代表人 ：钟斐斐 
联系电话：15910450297 
传真：010-61840699 
客户服务电 话：4000618518 
公司网址：https://danjuanapp.com/ 
 
（58）上海 好买基金 销售有限 公司 
办公地址： 上海市浦 东南路 1118 号鄂 尔多斯 国际大 厦 903～906 室 
联系电话：400-700-9665 
客户服务电 话：400-700-9665 
公司网址：www.ehowbuy.com 
 
（59）上海 华夏财富 投资管理 有限公司 
客户服务电 话：400-817-5666 
 
（60）上海 基煜基金 销售有限 公司 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 488 号太平 金融 大厦 1503 室



































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87 
注册地址： 上海市崇 明县长兴 镇路潘园 公路 1800 号 2 号楼 6153 室 
法定代表人 ：王翔 
客户服务电 话：400-820-5369 
公司网址：www.jiyufund.com.cn 
 
（61）深圳 市新兰德 证券投资 咨询有限 公司 
办公地址： 北京市西 城区宣武 门外大街 28 号富 卓大 厦 A 座 7 层 
客户服务电 话：400-166-1188 
公司网址：http://8.jrj.com.cn 
 
（62）上海 联泰资产 管理有限 公 司 
办公地址： 上海市长 宁区福泉 北路 518 号 8 座 3 层 
客户服务电 话：4000-466-788 
公司网址：www.66zichan.com 
 
（63）上海 陆金所资 产管理有 限公司 
办公地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路 1333 号 14 楼 
客户服务电 话：4008219031 
公司网址：www.lufunds.com 
 
（64）蚂蚁 （杭州） 基金销售 有限公司 
办公地址： 浙江省杭 州市西湖 区万塘路 18 号黄 龙时 代广场 B 座 6F 
客户服务电 话：4000-776-123 
公司网址：http://www.fund123.cn/ 
 
（65）诺亚 正行（上 海）基金 销售投资 顾问有限 公司 
办公地址： 上海杨浦 区秦皇岛 路 32 号 C 栋 2 楼 
联系电话：400-820-0025 
客户服务电 话：400－821 －5399 
公司网址：www.noah-fund.com



































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88 
 
（66）南京 苏宁基金 销售有限 公司 
注册地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 
客户服务电 话：95177 
公司网址：www.snjijin.com 
 
（67）上海 天天基金 销售有限 公司 
办公地址： 上海市徐 汇区龙田 路 195 号 3C 座 9 楼 
联系电话：400-1818-188 
客户服务电 话：400-1818-188 
公司网址：www.1234567.com.cn 
 
（68）上海 挖财金融 信息服务 有限公司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区杨高南 路 799 号 5 层 01 、02、03 室 
客户服务电 话：021-50810673 
公司网址： www.wacaijijin.com 
 
（69）奕丰 金融服务 （深圳） 有限公司 
注册地址： 深圳市前 海深港合 作区前湾 一路 1 号 A 栋 201 室 
客户服务电 话：400-684-0500 
公司网址：www.ifastps.com.cn 
 
（70）珠海 盈米财富 管理有限 公司 
办公地址： 广州市海 珠区琶洲 大道东 1 号保利国 际广 场南塔 12 楼 B1201-1203 
客户服务电 话：020-89629099 
公司网址：www.yingmi.cn 
 
（72）北京 肯特瑞财 富投资管 理有限公 司 
联系电话： 400-098-8511 




































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（73）北京 汇成基金 销售有限 公司 
联系电话：400-619-9059 
 
（74）北京 肯特瑞财 富投资管 理有限公 司 
联系电话：400-098-8511 
 
（75）北京 肯特瑞财 富投资管 理有限公 司 
联系电话：4000988511 
 
（76）上海 万得基金 销售有限 公司 
联系电话：400-821-0203 
 
场内代销机 构 ： 具 有基金 代销业务 资格的深 圳证券交 易所会员单 位 （具 体名单 可在深交
所网站查询） 。 
3.美元份额 代销机构 
（1）中国建 设银行股 份有限公 司 
住所：北京 市西城区 金融大街 25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人 ：王洪章 
客户服务电 话：95533



网址：www.ccb.com 
( 二) 注册登记机 构：



名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
住所：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 
办公地址： 北京市西 城区 太平 桥 大街 17 号 
法定代表人 ： 周明 
联系人： 崔 巍 
电话：010-59378835 
传真：010-59378907 
( 三) 律师事务所 和经办律 师



































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90 
名称：通力 律师事务 所 
住所：上海 市银城中 路 68 号时 代金融中 心 19 楼



办公地址： 上海市银 城中路 68 号时代金 融中心 19 楼 
负责人：韩 炯



联系电话：(86 21) 3135 8666 
传真: （86 21) 3135 8600 
联系人：黎 明 
经办律师： 吕红 、黎明 
( 四) 会计师事务 所和经办 注册会计 师 
名称：普华 永道中天 会计师事 务所(特殊 普通合 伙)



注册地址： 中国上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号 星展银行大 厦 6 楼



办公地址： 中国上海 市黄浦区 湖滨路 202 号企业 天地2 号楼普华永 道中心 11 楼



执行事务合 伙人：李 丹



联系电话：(021) 23238888



传真：(021) 23238800



联系人：曹 阳



经办注册会 计师：薛 竞、曹阳



































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91 
二十 一 、基金合同的内容摘要 






 
（一） 基金 合同当事 人的权利 及义务 
1． 基金管理 人 
（1 ）基金管 理人基本 情况 
名称：华宝 基金管理 有限公司 
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区世 纪大道 100 号 上海环球金 融中心 58 楼 
法定代表人 ： 孔祥清 
成立日期： 2003 年3 月7 日 
批准设立机 关：中国 证券监督 管理委员 会 
批准设立文 号：中国 证监会证 监基金字[2003]19 号 
经营范围： 发起设立 基金、基 金管理及 中国证监 会批 准的其他业 务 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本： 1.5 亿元 人民币 
存续期间： 持续经营 
（2 ）基金管 理人的权 利 
1） 自本基金 合同生效 之日起， 依照有关 法律法规 和 本基金合同的 规定独立 运用 基金 财
产 ； 
2） 依照基金 合同获得 基金管理 费以及法 律法规 规定 或监管部门 批准的其 他收入； 
3） 发售基金 份额； 
4） 依照有关 规定行使 因基金财 产投资于 证券所 产生 的权利； 
5） 在符合有 关法律法 规的前提 下，制订 和调整有 关 基金认购、申 购、赎回 、转换、 非
交易过户、转 托管等业 务的规则 ，在法律法 规和本基 金 合同规定的 范围内决 定和调整 基金
的除调高托 管费率和 管理费率 之外的相 关费率结 构和 收费方式； 
6） 根据有关 规定，选 择、更换 或撤消证 券经纪代 理 商以及证券登 记机构， 并对其行 为
进行必要的 监督； 
7） 根据本基 金合同及 有关规定 监督基金 托管人 ， 对 于基金托管人 违反了本 基金合同 或
有关法律法规 规定的行 为，对基 金财产、其 他当事人 的利益造成重 大损失的 情形 ，应 及时
呈报中国证 监会 ，并 采取必要 措施保护 基金及相 关当 事人的利益 ；



































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8） 在基金合 同约定的 范围内， 拒绝或暂 停受理 申购 、赎回和转 换申请； 
9） 在法律法 规或监管 机构允许 的前提下 ，为基 金的 利益 依法为 基金进行 融资、融 券； 
10） 自行 担任或选 择、 更换登记 结算机构 ， 获取 基金 份额持有人 名册， 并对登记 结算机
构的代理行 为进行必 要的监督 和检查； 
11） 选择 、 更 换代销机 构， 并 依据销售 代理协议 和有 关法律法规 ， 对其 行为进行 必要的
监督和检查 ； 
12）选择、 更换律师 、审计师 、证券经 纪商或其 他为 基金提供服 务的外部 机构； 
13）在基金 托管人更 换时， 提 名新的基 金托管人 ； 
14）依法召 集基金份 额持有人 大会； 
15）法律法 规 和基金 合同 规定 的其他权 利 。 
（3 ）基金管 理人的义 务 
1） 依法募集 基金，办 理或者委 托经中国 证监会认 定 的其他机 构代 为办理基 金份额的 发
售、申购、 赎回和登 记事宜； 
2） 办理基金 备案手续 ； 
3） 自基金合 同生效之 日起，以 诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 财产 ，基 于
谨慎的原则 ，控制基 金资产的 流动性风 险，保证 基金 资产正常运 作； 
4） 配备足够 的具有专 业资格的 人员进行 基金投资 分 析、决策，以 专业化的 经营方式 管
理和运作基 金财产； 
5） 确保管理 人或其委 托的境外 投资顾问 发送的 交易 数据符合《 基金法》 、 《试行办 法》 、
基金合同及其 他有关规 定，并保 证该数据真 实、准确 、完整，因数 据原因造 成基金资 产或
其他当事人 的财产损 失，由基 金管理人 承担赔偿 责任 ； 
6） 委托境外 投资顾问 进行境外 证券投资 的，境外 投 资顾问应符合 《试行办 法》规定 的
有关条件； 
7） 承担受信 责任，在 挑选、委 托投资顾 问过程 中， 履行尽职调 查义务 ； 
8） 严格遵 守境内有 关法律法 规、 基 金合同的 规定， 始 终将基金持 有人的利 益置于首 位，
以合理的依据 提出投资 建议，寻 求基金的最 佳交易执 行，公平客观 对待所有 客户，始 终按
照基金的投资 目标、策 略、政策 、指引和限 制实施投 资 决定，充分 披露一切 涉及利益 冲突
的重要事实 ，尊重客 户信息的 机密性 ； 
9） 建立健全 内部风险 控制、监 察与稽核 、财务管 理 及人事管理等 制度，保 证所管理 的
基金财产 和管 理人的财 产相互独 立，对所管 理的不同 基金分别管理 ，分别记 账，进行 证券
































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93 
投资； 
10） 确保 基金投资 于中国证 监会规定 的金融 产品或工 具； 严格 按照 《基金法》 、 《试 行办
法》 、 基金合 同及有关 法律法 规 有关投 资 范围和 比例 限制的规定 ， 确定清 晰、 可执 行的投资
范围和投资比 例，并在 规定时间 内，对超范 围、超比 例的投资进行 调整，并 承担相应 的责
任； 
11 ）确保 基金管 理人向 基金托 管人 发送的 基金认 购、申 购和赎 回数据 符合《 基金法 》 、
《试行办法》 、 基金合同 及其他 有关规定， 并保证该 数据的真实、 准确和完 整， 因数据 原因
造成基金财 产或其他 当事人损 失的， 由 基金管理 人负 责赔偿； 
12） 委托境 外证券服 务机构代 理买卖 证券的， 应当严 格履行受信 责任， 并 按照有关 规定
对投资交易 的流程、 信息披露 、记录保 存进行管 理。 
13）与境外 证券服务 机构之间 的证券交 易和研究 服务 安排，应当 严格按照 《试行办 法》
第三十条规 定的原则 进行； 
14）进行境 外证券投 资，应当 遵守当地 监管机构 、交 易所的有关 法律法规 规定。 
15） 如需 在托管人 选择的机 构之外保 管、 登记基金 财 产， 应严 格审查 ， 保证 基金财产 的
安全，以及 相关资产 收益准确 、按时归 入基金财 产； 
16）严格按 照全球投 资表现标 准(GIPS) 选取投资 业绩 标准； 
17）除依据 《 基金法》 、 《 试行办 法 》 、基 金合同及 其 他有关规定外 ，不得为 自己及任 何
第三人谋取 利益，不 得委托第 三人运作 基金财产 ； 
18）依法接 受基金托 管人的监 督； 
19）计算并 公告基金 资产净值 ，确定各类 基金份 额申 购、赎回价 格； 
20） 采取适 当合理的 措施使计 算基金 份额认购 、 申购 、 赎回和注 销 价格的 方法符合 基金
合同等法律 文件的规 定； 
21） 按规 定受理申 购和赎回 申请 ， 严格控 制基金投 资 产品的流动 性风险 ， 确保 及 时、 足
额支付 赎回 款项 ； 
22）进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报告 ； 
23）编制季 度、半年 度和年度 基金报告 ； 
24）及时复 核基金托 管人提供 的公司行 为信息； 
25）严格按照 《基金法 》 、 《信息 披露办法 》 、 《试行 办 法 》 、基金合 同及其他 有关规定 ，
履行信息披 露及报告 义务； 
26） 保守基金商 业秘密， 不得 泄露基 金投资计 划、 投 资意向等 ， 除 《基金 法》 、 《试行 办
































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法》和 基金合 同及其他 有关规定 另有规定外 ，在基金 信息公开披露 前应予保 密，不得 向他
人泄露； 
27）按照基 金合同的 约定确定 基金收益 分配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
28）依据《基 金法》 、 《 运作办法 》 、基金 合同及其 他 有关规定召集 基金份额 持有人大 会
或配合基金 托管人、 基金份额 持有 人依 法召集基 金份 额持有人大 会； 
29）保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
30） 以基金管理 人名义， 代 表基金份 额持有人 利益行使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为； 
31）组织并 参加基金 财产清算 小组，参 与基金财 产的 保管、清理 、估价、 变现和分 配； 
32）授权投 资顾问负 责投资决 策的，应 当在协议 中明 确投资顾问 由于本身 差错、疏 忽、
未履行职责 等原因而 导致财产 受损时应 当承担相 应责 任 ； 
33） 因违反基 金合同导 致基金财 产的损失 或损害基 金 份额持有人 合法权益， 应当承担 赔
偿责任，其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ； 
34） 基金托管 人违反基 金合同造 成基金财 产损失时， 应为基金份 额持有人 利益向基 金托
管人追偿； 
35）按规定 向基金托 管人提供 基金份额 持有人名 册资 料； 
36） 面临解 散、 依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时， 及时报告中 国证监会 并通知基 金托
管人； 
37）执行生 效的基金 份额持有 人大会决 议； 
38）不从事 任何有损 基金及其 他基金当 事人利益 的活 动； 
39） 依照法律 法规为基 金的利益 对被投资 公司行使 股 东权利， 为基 金的利益 行使因基 金
财产投资于 证券所产 生的权利 ，不谋求 对上市公 司的 控股和直接 管理； 
40）法律法 规、中国 证监会和 基金合同 规定的其 他义 务 。 
2． 基金托管 人 
（1 ）基金托 管人基本 情况 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行) 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
邮政编码：100033 
法定代表人 ： 王洪章 
成立时间：2004 年9 月 17 日



































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基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]12 号 
经营范围： 吸收 公众存款； 发 放短期、 中 期、 长期贷 款； 办理国内外 结算； 办理票 据承
兑与贴现；发 行金融债 券；代理 发行、代理 兑付、承 销政府债券； 买卖政府 债券、金 融债
券；从事同业 拆借；买 卖、代理 买卖外汇； 从事 银行 卡业务；提供 信用证服 务及担保 ；代
理收付款项及 代理保险 业务；提 供保管箱服 务；经中 国银行业监督 管理机构 等监管部 门批
准的其他业 务 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟叁佰 叁拾陆亿 捌仟玖佰 零捌万肆 仟元 
存续期间： 持续经营 
（2）基金托 管人的权 利 
1） 依基金合 同约定 获 得基金托 管费 以及 法律法 规规 定或监管部 门批准的 其他收入 ； 
2） 选择、更 换负责境 外资产托 管业务的 境外托 管人 ； 
3） 监督基金 管理人对 本基金的 投资运作 ； 
4） 自本基金 合同生效 之日起， 依法保管 基金资 产； 
5） 在基金管 理人更换 时，提名 新任基金 管理人 ； 
6） 根据本基 金合同及 有关规定 监督基金 管理人， 对于 基金 管理人 违反本基 金合同或 有
关 法律法规规定 的行为 ， 对基金 资产、其他 当事人的 利益造成重大 损失的 情形 ，应及 时呈
报中国证监 会，并采 取必要措 施保护基 金及相关 当事 人的利益； 
7） 依法召集 基金份额 持有人大 会； 
8） 按规定取 得基金份 额持有人 名册资料 ； 
9） 法律法规 和基金合 同 规定的 其他权利 。 
（3）基金托 管人的义 务 
1） 设立专门 的基金托 管部 门， 具有符合 要求的营 业 场所，配备足 够的、合 格的熟悉 基
金托管业务 的专职人 员，负责 基金财产 托管事宜 ； 
2） 对所托管 的不同基 金财产分 别设置账 户，确 保基 金 财产的完 整与独立 ； 
3） 除依据 《基 金法》 、 《试行办 法 》 、 基金合同 及其他 有关规定外 ， 不得 为自己及 任何第
三人谋取利 益； 
4） 保护持有 人利益， 按照规定 对基金日 常投资行 为 和资金汇出入 情况实施 监督，如 发
现投资指令 或资金汇 出入违法 、违规， 应当及时 向中 国证监会、 国家外汇 局报告； 



5） 安全 保管存放 于基金托 管人处的 基金财 产 ， 准时将公司 行为信息 通知 基金 管理人 ，
































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确保基金及 时收取所 有应得收 入； 



6） 按照规定 监督基 金管理人 的投资运 作， 确保 基金按照有 关法律法 规 和基金 合同约定
的投资目标 和限制进 行管理 ； 



7） 按照 有关法律 法规 和 基金合同 的约定执 行 基 金管理人 、 境外投资 顾问的指 令， 及时
办理清算、 交割事宜 ； 



8） 确保 基金的份 额净值按 照有关法 律法规 和基 金合同规定 的方法进 行计算； 



9） 确保 基金按照 有关法律 法规 和基 金合同 的规 定进行申购 、认购、 赎回等日 常交易； 



10 ） 确 保基金根 据有关法 律法规 和 基金合同 确定 并实施收益 分配方案 ； 



11 ） 按照 有关法律 法规 和 基 金合同的规 定 ，基金 托管人对由基 金托管人 或其委托 的境
外托管人实 际有效控 制的证券 承担安全 保管责任 ； 



12 ） 每 月结束后 7 个工 作日内， 向中国证 监会 和国家外汇 局报告基金 境外投 资情况，
并按 相关规 定进行国 际收支申 报； 



13 ） 安 全保管 可 以承担保 管责任的 基金资产 ，开 设 或委托开 设 资金账 户和证券 账户； 
14）办理基金 的有关 结汇、售 汇、收汇 、付汇和 人民 币资金结算 业务； 






15 ）保存 基金 的 资金汇出 、汇入、 兑换、 收汇、付 汇、资金 往来、委 托及成交 记录 等
相关资料， 其保存的 时间应当 不少于 20 年； 






16 ） 保 管由基金 管理人代 表基金签 订的与基 金有 关的重大合 同及有关 凭证； 
17）保守基金 商业秘密 ， 除《基 金法》 、 《 试行办法 》 、基金合同及 其他法律 法规 另有 规
定外，在基 金信息公 开披露前 应予保密 ，不得向 他人 泄露； 
18） 对基 金财务会 计报告 、 季度 、 半年 度 和年度 基金 报告出具意 见， 说 明基金管 理人在
各重要方面的 运作是否 严格按照 基金合同的 规定进行 ；如果基金管 理人有未 执行基金 合同
规定的行为 ，还应当 说明基金 托管人是 否采取了 适当 的措施； 
19）保存基 金托管业 务活动的 记录、账 册、报表 和其 他相关资料 ； 
20）办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露事 项； 
21）复核、 审查基金 管理人计 算的 各类 基金资产 净值 和基金份额 申购、赎 回价格； 
22）按规定 制作相关 账册并与 基金管理 人核对； 
23）依据基 金管理人 的指令或 有关规定 向基金份 额持 有人支付基 金收益 和 赎回 款项 ； 
24） 按照 规定召 集基金份 额持有人 大会或配 合基金份 额持有人依 法自行召 集基金份 额持
有人大会； 
25） 因违反 基金合同 导致基金 财产损 失， 应 对 直接损 失 承担赔偿 责任， 其 赔偿责任 不因
































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其退任而免 除； 
26）选择的 境外托管 人，应符 合《试行 办法》第 十九 条的规定； 
27） 对基金 的境外财 产， 可 授权境外 托管人代 为履行 其承担的受 托人职责 。 境外托 管人
在履行职责过 程中，因 本 身过错 、疏忽等原 因而导致 基金财产受损 的，托管 人应当承 担相
应责任 ； 
28）基金管 理人因违 反基金合 同造成基 金财产损 失时 ，应为基金 向基金管 理人追偿 ； 
29）参加基 金财产清 算小组， 参与基金 财产的保 管、 清理、估价 、变现和 分配； 
30） 面临解 散、 依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时， 及时报告中 国证监会 和银行业 监督
管理机构， 并通知基 金管理人 ； 
31）执行生 效的基金 份额持有 人大会决 议； 
32）不从事 任何有损 基金及其 他基金当 事人利益 的活 动； 
33）保存与 基金托管 人职责相 关的基金 份额持有 人名 册； 
34） 法律法规、 中国证监 会 和国家 外汇局根 据审慎监 管原则规定 的其他职 责 以及基 金合
同规定的 其 他义务 。 
因基金管理 人原因造 成基金托 管人无法 正常履行 上述 义务， 由基金 管理人承 担责任， 并
对造成的基 金财产 损 失承担相 关赔偿责 任。 
如适用的法 律法规和 规章制度 不再要求 托管人履 行上 述职责的 ， 托管 人按照变 更后的相
关规定履行 职责。 
3． 基金份额 持有人 
 (1) 基金份 额持有人 的权利 
1） 分享基金 财产收益 ； 
2） 参与分配 清算后的 剩余基金 财产； 
3） 依法申请 赎回其持 有的基金 份额； 
4） 按照规定 要求召开 基金份额 持有人大 会； 
5） 出席或者 委派代表 出席基金 份额持有 人大会， 对 基金份额持有 人大会审 议事项行 使
表决权； 
6） 查阅或者 复制公开 披露的基 金信息资 料； 
7） 监督基金 管理人的 投资运作 ； 
8） 对基金管 理人、基 金托管人 、基金份 额 销售机 构 损害其合法权 益的行为 依法提起 诉
讼；



































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9） 法律法规 和基金合 同规定的 其他权利 。 
同一基金份 额类别 每 份基金份 额具有同 等的合法 权益 。 
 (2)基金份 额持有人 的义务 
1） 遵守法律 法规、 基 金合同 及 其他有关 规定 ； 
2） 遵守基金 管理人、 基金托管 人、代销 机构和登 记 结算机构关于 开放式基 金业务的 相
关规则及规 定； 
3） 交纳基金 认购、申 购款项及 法律法规 和基金 合同 所 规定的费 用； 
4） 在持有的 基金份额 范围内， 承担基金 亏损或 者基 金合同终止 的有限责 任； 
5） 不从事任 何有损基 金及 其他 基金份额 持有人 合法 权益的活动 ； 
6） 执行生效 的基金份 额持有 人 大会 决议 ； 
7） 返还在基 金交易过 程中因任 何原因， 自基金管 理 人及基金管理 人的代理 人、基金 托
管人、代销 机构、其 他基金份 额持有人 处获得的 不当 得利； 
8） 法律法规 和基金合 同规定的 其他义务 。 
( 二) 基金份 额持有人 大会 
1． 基金 份额持有 人大会由 基金份额 持有人 或 基金 份额 持有人 的合 法授权代 表 共同组 成。
基金份额持 有人持有 的每一基 金份额具 有同等的 投票 权。 
2.召开事由 
（1 ）当出现 或需要决 定下列事 由之一的 ，经基金 管 理人 、 基金托 管人 提议 或代表或持
有基金份额 10% 以上(含 10% ，下同)的 基金份 额持有 人( 以基金管 理人收到 提议当日 的基金
份额计算， 下同) 就 同一事项 提议时， 应当召开 基金 份额持有人 大会： 
1)提前终止 基金合同 ； 
2)转换基金 运作方式 ； 
3)变更基金 类别； 
4)变更基金 投资目标、 投资 范围 或 投资策略 （法律法 规和中国证 监会另有 规定的除 外） ； 
5)变更基金 份额持有 人大会程 序； 
6)更换基金 管理人 、 基金托管 人； 
7)提高基金 管理人、 基 金托管人 的报酬标 准 ， 但基金 合同及 法律 法规要求 提高该等 报酬
标准的除外 ； 
8)本基金与 其他基金 的合并 ； 
9)对基金合 同当事人 权利、义 务产生重 大影响的 其他 事项；



































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10)法律法规 、基金合 同或中国 证监会规 定的其 他情 形。 
（2 ）出现以 下情形之 一的，可 由基金管 理人和基 金 托管人协商后 修改 基金 合同 ，不 需
召开基金份 额持有人 大会： 
1)调低基金 管理费、 基金托管 费和其他 应由基金 承担 的费用； 
2)在法律法 规和 本基 金合同规 定的范围 内变更基 金的 申购费率、 赎回费率 或收费方 式； 
3）经中国证 监会允许 ，基金推 出新业务 或服务 ； 
4） 经中国 证监会允 许， 基 金管理 人、 登 记结算机 构、 代销机构在 法律法规 规定的范 围
内调整有关 基金认购 、申购、 赎回、转 换、非交 易过 户、转托管 等业务的 规则； 
5）在不违反 法律法规 规定的情 况下，接 受其它 币种 的申购、赎 回； 
6)因相应的 法律法规 发生变动 必须对基 金合同进 行修 改； 
7)对基金合 同的修改 不涉及本 基金合同 当事人权 利义 务关系发生 重大变化 ； 
8)基金合同 的修改对 基金份额 持有人利 益无实质 性不 利影响； 
9)按照法律 法规或本 基金合同 规定不需 召开基金 份额 持有人大会 的其他情 形。 
3.召集人和 召集方式 
（1 ）除法律 法规或本 基金合同 另有约定 外，基金 份 额持有人大会 由基金管 理人召集 。
基金管理人 未按规定 召集或者 不能召集 时，由基 金托 管人召集。 
（2 ）基金托 管人认为 有必要召 开基金份 额持有人 大 会的，应当向 基金管理 人提出书 面
提议。 基金管理 人应当自 收到书面 提 议之日 起 10 日 内决定是否 召集， 并书面 告知基金 托管
人。 基金管 理人决定 召集的， 应当自出 具书面决 定之 日起 60 日内 召开； 基 金管理 人决定不
召集，基金 托管人仍 认为有必 要召开的 ，应当自 行召 集 。 
（3 ） 代表基金份 额 10%以 上的基金 份额持有 人认为有 必要召开基 金份额持 有人大会 的，
应当向基金 管理人提 出书面提 议。 基金 管理人 应当自 收到书面提 议之日起10 日内决 定是否
召集， 并书面告 知提出提 议的基金 份额持有 人代表和 基金托管人。 基 金管理人 决定召集 的，
应当自出具 书面决定 之日 起 60 日内召开 ；基金管 理 人决定不召 集，代表 基金份 额 10%以上
的基金份额 持 有人仍认 为有必要 召开的，应 当向基金 托管人提出书 面提议。 基金托管 人应
当自收到书 面提议之 日起 10 日 内决定是 否召集 ， 并 书面告知提 出提议的 基金份额 持有人代
表和基金管 理人；基 金托管人 决定召集 的，应当 自出 具书面决定 之日起 60 日内召开 。 
（4 ）代表基 金份额 10% 以上的 基金份额 持有人就 同 一事项要求召 开基金份 额持有人 大
会， 而基金管理 人、 基金托 管人都不 召集的， 代 表基 金份额 10%以 上的基 金份额持 有人有权
自行召集基 金份额持 有人大会 ，但应当 至少提前30 日向中国证 监会备案 。



































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（5 ）基金份 额持有人 依法自行 召集基金 份额持有 人 大会的，基金 管理人、 基金托管 人
应当配合， 不得阻碍 、干扰。 
4.召开基金 份额持有 人大会的 通知时间 、通知内 容、 通知方式 
（1 ）基金份 额持有人 大会的召 集人(以下 简称“召 集 人”) 负责选 择确定开 会时间、 地
点、 方式和 权益登记 日。 召开 基金份额 持有人大 会， 召集人必须 于会议召 开日前 30 天在指
定媒体公告 。基金份 额持有人 大会通知 须至少载 明以 下内容： 
1)会议召开 的时间、 地点和出 席方式； 
2)会议拟审 议的主要 事项； 
3)会议形式 ； 
4)议事程序 ； 
5)有权出席 基金份额 持有人大 会的基金 份额持有 人权 益登记日； 
6)代理投票 的授权委 托书的内 容要求(包 括但不 限于 代理人身份 、 代理权 限和代理 有效
期限等)、送 达时间和 地点； 
7)表决方式 ； 
8)会务常设 联系人姓 名、电话 ； 
9)出席会议 者必须准 备的文件 和必须履 行的手续 ； 
10)召集人需 要通知的 其他事项 。 
（2 ） 采用通讯 方式开会 并进行表 决的情况 下， 由召集 人决定通讯 方式和书 面表决方 式，
并在会议通知 中说明本 次基金份 额持有人大 会所采取 的具体通讯方 式、委托 的公证机 关及
其联系方式 和联系人 、书面表 决意见寄 交的截止 时间 和收取方式 。 
（3 ）如召集 人为基金 管理人， 还应另行 书面通知 基 金托管人到指 定地点对 书面表决 意
见的计票进行 监督；如 召集人为 基金托管人 ，则应另 行书面通知基 金管理人 到指定地 点对
书面表决意见 的计票进 行监督； 如召集人为 基金份额 持有人，则应 另行书面 通知基金 管理
人和基金托管 人到指定 地点对书 面表决意见 的计票进 行监督 。基金 管理人或 基金托管 人拒
不派代表对 书面表决 意见的计 票进行监 督的，不 影响 计票和表决 结果 。 
5.基金份额 持有人出 席会议的 方式 
（1 ）会议方 式 
1)基金份额 持有人大 会的召开 方式包括 现场开会 和通 讯方式开会 。 
2)会议的召开 方式由会 议召集人 确定，但更 换基金管 理人和基金托 管人必须 以现场开
会方式召开 。



































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3)现场开会由 基金份额 持有人本 人 出席或通 过授权委 托书委派其代 理人出席 ，现场开
会时基金管理 人和基金 托管人的 授权代表应 当出席 ， 如基金 管理人 或基金托 管人 拒不 派代
表 出席的， 不影响表 决效力。 
4)通讯方式 开会指按 照本基金 合同的 相 关规定以 通讯 的书面方式 进行表决 。 
5)会议的召开 方式由召 集人确定 ，但决定转 换基金运 作方式 、基金 管理人更 换或基金
托管人更换 、提前 终 止基金合 同的事宜 必须以现 场开 会方式召开 基金份额 持有人大 会。 
（2 ）召开基 金份额持 有人大会 的条件 
1)现场开会 方式 
在同时符合 以下条件 时，现场 会议方可 举行 ： 
A． 对到会者 在权益登 记日持有 基金份额 的统计显示， 全部 有效凭 证所对应 的基金份 额
应占权益登 记日基金 总份额的50%以上( 含 50%， 下同)； 
B． 到会的基 金份额持 有人身份 证明及持 有基金份 额 的凭证、代理 人身份证 明、委托 人
持有基金份额 的凭证及 授权委托 代理手续完 备，到会 者出具的相关 文件符合 有关法律 法规
和基金合同及 会议通知 的规定， 并且持有基 金份额的 凭证与基金管 理人持有 的 注册登 记资
料相符。 
未能满足上 述条件的 情况下， 则召 集人可另 行确定并 公告重新开 会的时间( 至少应 在 25
个工作日后) 和地点， 但确定有 权出席会 议的基 金份 额持有人资 格的权益 登记日不 变。 
2)通讯开会 方式 
在同时符合 以下条件 时， 通讯 会议方可 举行 ： 
A． 召集人按 本基金合 同规定公 布会议通 知后，在 2 个工作日内 连续公布 相关提示 性公
告； 
B． 召集人按基 金合同规 定通知基 金托管人 或/和基 金 管理人(分别 或共同称 为 “监督人” )
到指定地点 对书面表 决意见的 计票进行 监督； 
C． 召集人在 监督人和 公证机关 的监督下 按照会议 通 知规定的方式 收取和统 计基金份 额
持有人的书面 表决意见 ，如基金 管理人或基 金托管人 经通知拒不到 场监督的 ，不影响 表决
效力； 
D． 本人直接 出具书面 意见或授 权他人代 表出具书 面 意见的基金份 额持有人 所代表的 基
金份额占权 益登记日 基金总份 额的 50% 以上 ； 
E. 直接出具书面意见的基 金份额持有人或受 托代表 他人出具书面意见的代理 人提交的
持有基金份额 的凭证、 授权委托 书等文件符 合法律法 规、基金合同 和会议通 知的规定 ，并
































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与登记结算 机构记录 相符。 
如果开会条件 达不到上 述的条件 ，则召集 人可另行 确 定并公告重新 表决的时 间( 至少 应
在 25 个工作 日后)， 且确定有 权出席会 议的基金 份额 持有人资格 的权益登 记日不变 。 
3) 在法律法 规或监管 机构允许 的情况下 ，经会议 通 知载明，基金 份额持有 人也可以 采
用网络、电话 或其他方 式进行表 决，或者采 用网络、 电话或其他方 式授权他 人代为出 席会
议并表决 。 
6.议事内容 与程序 
（1 ）议事内 容及提案 权 
1)议事内容 为本基金 合同规定 的召开基 金份额持 有人 大会事由所 涉及的内 容。 
2)基金管理人 、基金托 管人、单独 或合并持 有权益登 记日本基金总 份额 10% 以上的基
金份额持有人 可以在大 会召集人 发出会议通 知前就召 开事由向大会 召集人提 交需由基 金份
额持有人大会 审议表决 的提案； 也可以在会 议通知发 出后向大会召 集人提交 临时提案 ，临
时提案应当 在大会召 开日前 35 日提交召 集人。 召集人 对于临时提 案应当在 大会召开 日前 30
日公告 。 否则 ， 会议 的召开日 期应当顺 延并保证 至少 与临时提案 公告日期 有 30 日的 间 隔期。 
3)对于基金 份额持有 人提交的 提案，大 会召集人 应当 按照以下原 则对提案 进行审核 ： 
关联性。 大会 召集人对 于基金份 额持有人 提案涉及 事 项与基金有 直接关系， 并且不超 出
法律法规和基 金合同规 定的基金 份额持有人 大会职权 范围的，应提 交大会审 议；对于 不符
合上述要求的 ，不提交 基金份额 持有人大会 审议。如 果召集人决定 不将基金 份额持有 人提
案提交大会 表决，应 当在该次 基金份额 持有人大 会上 进行解释和 说明。 
程序性。 大会 召集人可 以对基金 份额持有 人的提案 涉 及的程序性 问题做出 决定。 如将 其
提案进行分拆 或合并表 决，需征 得原提案人 同意；原 提案人不 同意 变更的， 大会主持 人可
以就程序性问 题提请基 金份额持 有人大会做 出决定， 并按照基金份 额持有人 大会决定 的程
序进行审议 。 
4) 单独 或合并 持有 权利登 记日基 金总 份额 10 ％以上的 基金 份额持 有人 提交基 金份 额
持有人大会审 议表决的 提案，基 金管理人或 基金托管 人提交基金份 额持有人 大会审议 表决
的提案，未获 基金份额 持有人大 会审议通过 ，就同一 提案再次提请 基金份额 持有人大 会审
议，其时间 间隔不少 于 6 个月 。法律法 规另有规 定的 除外。 
5)基金份额持 有人大会 的召集人 发出召 开会 议的通知 后，如果需要 对原有提 案进行修
改， 应当在 基金份额 持有人大 会召开前30 日及 时 公 告。 否则， 会议的召 开日期应 当顺延并
保证至少与 公告日期 有 30 日的 间隔期。



































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（2 ）议事程 序 
1)现场开会 
在现场开会 的方式下 ，首先由 大会主持 人按照规 定程 序宣布会议 议事程序 及注意事 项，
确定和公布监 票人，然 后由大会 主持人宣读 提案，经 讨论后进行表 决，经合 法执业的 律师
见证后形成 大会决议 。 
大会由召集 人授权代 表主持。 基 金管理人 为召集人 的 ， 其 授权代表 未能主持 大会的情 况
下，由基金托 管人授权 代表主持 ；基金 托管 人为召集 人的，其 授权 代表未能 主持大会 的情
况下，由基金 管理 人授 权代表主 持 ；如果基 金管理人 和基金托管人 授权代表 均 未能主 持大
会， 则由出 席大会的 基金份额 持有人和 代理人以 所代 表的基金份 额 50% 以 上多数选 举产生一
名代表作为 该次基金 份额持有 人大会的 主持人。 
召集人应当 制作出席 会议人员 的签名册 。签名册 载明 参加会议人 员姓名(或 单位名称)、
身份证号码 、持有或 代表有表 决权的基 金份额数量 、 委托人姓名( 或单位名 称)等事 项。 
2)通讯方式 开会 
在通讯表决 开会的方 式下，首 先由召集 人提前 30 日 公布提案， 在所通知 的表决截 止日
期后第 2 个工作日 在公证机 关及监督 人的监督 下由 召集人统计 全部有效 表决并形 成决议。
如监督人经 通知但拒 绝到场监 督，则在 公证机关 监督 下形成的决 议有效。 
（3 ）基金份 额持有人 大会不得 对未事先 公告的 议事 内容进行表 决。 
7.决议形成 的条件 、 表决方式 、程序 
（1 ）基金份 额持有人 所持每一 基金份额 享有平 等的 表决权。 
（2 ）基金份 额持有人 大会决议 分为一般 决议和 特别 决议： 
1)一般决议 
一 般决议 须经 出席会 议的基 金份额 持有 人(或 其代理人)所 持表决 权 的 50%以上 通 过方
为有效，除 下列 2) 所规定的 须以特别 决议通过 事项 以外的其他 事项均以 一般决议 的方式通
过； 
2)特别决议 
特别决议须经 出席会议 的基金份 额持有人(或其代理人)所持表决 权的三分 之二以上( 含
三分之二)通过 方为有 效； 涉及 更换基金 管理人、 更 换基金托管 人、 转换基 金运作方 式、提
前终止基金 合同等重 大事项必 须以特别 决议通过 方为 有效。 
（3 ）基金份 额持有人 大会决定 的事项， 应当依法 报 中国证监会核 准或者备 案，并予 以
公告。



































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（4 ）采取通 讯方式进 行表决时 ，除非在 计票时有 充 分的相反证据 证明，否 则表面符 合
法律法规和会 议通知规 定的书面 表决意见即 视为有效 的表决，表决 意见模糊 不清或相 互矛
盾的视为弃 权表决， 但应当计 入出具书 面意见的 基金 份额持有人 所代表的 基金份额 总数。 
（5 ）基金份 额持有人 大会采取 记名方式 进行投 票表 决。 
（6 ）基金份 额持有人 大 会的各 项提案或 同一项提 案 内并列的各项 议题应当 分开审议 、
逐项表决。 
8.计票 
（1 ）现场开 会 
1)如基金份额 持有人大 会由基金 管理人或基 金托管人 召集，则基金 份额持有 人大会的
主持人应当在 会议开始 后宣布在 出席会议的 基金份额 持有人和代理 人中推举 两名基金 份额
持有人代表与 大会召集 人授权的 一名监督员 共同担任 监票人；如大 会由基金 份额持有 人自
行召集，基金 份额持有 人大会的 主持人应当 在会议开 始后宣布在出 席会议的 基金份额 持有
人和代理人中 推举两名 基金份额 持有人代表 与基金管 理人、基金托 管人授权 的一名监 督员
共同担任监票 人；但如 果基金管 理人 和基金 托管人的 授权代表未出 席，则大 会主持人 可自
行选举三名 基金份额 持有人代 表担任监 票人。 
2)监票人应当 在基金份 额持有人 表决后立即 进行清点 ，由大会主持 人当场公 布计票结
果。 
3)如大会主持 人对于提 交的表决 结果有异议 ，可以对 投票数进行重 新清点； 如大会主
持人未进行重 新清点， 而出席大 会的基金份 额持有人 或代理人对大 会主持人 宣布的表 决结
果有异议，其 有权在宣 布表决结 果后立即要 求重新清 点，大会主持 人应当立 即重新清 点并
公布重新清 点结果。 重新清点 仅限一次 。 
4)计票过程 应由公证 机关予以 公证。 
（2 ）通讯方 式开会 
在通讯方式 开会的 情 况下， 计票 方式为： 由 大会召集 人授权的两 名监票人 在监督人 派出
的授权代表的 监督下进 行计票， 并由公证机 关对其计 票过程予以公 证；如监 督人经通 知但
拒绝到场监 督，则大 会召集人 可自行授权 3 名 监票 人进行计票 ，并由公 证机关对 其计票过
程予以公证 。 
9.基金份额 持有人大 会决议报 中国证监 会核准或 备案 后的公告时 间、方式 
（1 ）基金份 额持有人 大会通过 的一般决 议和特 别决 议，召集人 应当自通 过之日起 5 日
内报中国证监 会核准或 者备案。 基金份额持 有人大会 决定的事项 自 中国证监 会依法核 准或
































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者 出具无异 议意见 之 日起生效 。 关于本 章第(二)条所 规定的第(1)-(8) 项召 开事由的 基金份
额 持有人大 会决议 经 中国证监 会核准 生 效后方可 执行 ， 关于本章 第 2 条所 规定的第9) 、10)
项召开事由 的基金份 额 持有人 大会决议 经中国证 监会 核准 或出具 无异议意 见后方可 执行。 
（2 ）生效的 基金份额 持有人大 会决议对 全体基金 份 额持有人、基 金管理人 、基金托 管
人均有约束力 。 基金管 理人、基 金托管人和 基金份额 持有人应当执 行生效的 基金份额 持有
人大会决 议 。 
（3 ）基金份 额持有人 大会决议 应自生效 之日起 2 日 内在指定媒 体公告。 如果采用 通讯
方式进行表决 ，在公告 基金份额 持有人大会 决议时， 必须将公证书 全文、公 证机构、 公 证
员姓名等一 同公告。 
10.法律法规 或监管部 门对基金 份额持有 人大会 另有 规定的，从 其规定。 
（三）基金 的收益与 分配 
1． 基金利润 的构成 
基金利润指 基金利息 收入、 投资 收益、 公允 价值变动 收益和其他 收入扣除 相关基金 费用
后的余额； 基金已实 现收益指 基金利润 减去公允 价值 变动收益后 的余额。 
 2. 基金可供 分配利润 
基金可供分 配利润指 截至收益 分配基准 日 （即可供 分 配利润计算 截止日） 基 金未分配 利
润与未分配 利润中已 实现收益 的孰低数 。 
3.收益分配 原则 
本基金收益 分配应遵 循下列原 则： 
（1 ）本基金 同一类别 的每份基 金份额享 有同等 分配 权 ； 
（2 ）收益分 配时所发 生的银行 转账或其 他手续费 用 由投资 人自行 承担。 当 投资 人的现
金红利小于一 定金额， 不足以支 付银行转账 或其他手 续费用时，基 金 注册登记 机构可 将投
资 人的现金 红利按 除 息日 对应 份额类别 的基金份 额净 值自动转为 基金份额 ； 
（3 ）在符合 有关基金 分红条件 的前提下 ， 本基 金收 益每年最多 分配 6 次，每 次基金收
益分配比例 不低于 收 益分配基 准日可供 分配利润 的 10%； 
（4 ）若基金 合同生效 不满 3 个 月则可不 进行收 益分 配； 
（5 ）本基金 收益分配 方式分为 现金分红 ，美元份 额 以美元进行现 金分红， 人民币份 额
以人民币进 行现金分 红 
（6 ）基金红 利发放日 距离收益 分配基准 日（即可 供 分配利润计算 截止日） 的时间不 得
超过 15 个工 作日；



































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（7 ）基金收 益分配后 每一人民 币份额的 基金份额 净 值不能低于面 值，即基 金收益分 配
基准日人民币 份额的基 金份额净 值减去每单 位基金份 额收益分配金 额后不能 低于面值 ；对
于美元份额， 由于汇率 因素影响 ，存在收益 分配后美 元份额的基金 份额净值 低于对应 的基
金份额面值 的可能 ； 
（8 ）法律法 规或监管 机构另有 规定的从 其规定 。 
4.收益分配 方案 
基金收益分 配方案中 应载明 收 益分配基 准日 （即可 供 分配利润计 算截止日） 以及该日 的
可供分配利润 、 基金收 益分配对 象 、分配原 则、分配 时间、分配数 额及比例 、分配方 式、
支付方式等 内容。 
5.收益分配 的时间和 程序 
（1 ） 基 金收益分 配方案由 基金管理 人拟订 ， 由基 金托 管人 复核 ， 依照 《信息 披露办法》
的有关规定 在指定媒 体上公告 并 报中国 证监会备 案； 
（2 ）在收益 分配方案 公布后， 基金管理 人 依据具 体 方案的规定 就 支付的现 金红利向 基
金托管人发 送划款指 令，基金 托管人按 照基金管 理人 的指令及时 进行分红 资金的划 付。 
（3 ）法律法 规或监管 机关另有 规定的， 从其规 定。 
6.分红方式 的设置与 变更 
具体规则在 招募说明 书中列示 。 
（四）基金 的费用 
1． 基金费用 的种类 
（1 ）基金管 理人的管 理费，含 境外投资 顾问收 取的 费用； 
（2 ）基金托 管人的托 管费，含 境外托管 代理行 收取 的费用； 
（3 ）标的指 数许可使 用费 
（4 ）基金财 产拨划支 付的银行 费用； 
（5 ）基金合 同生效后 的基金信 息披露费 用； 
（6 ）基金份 额持有人 大会费用 ； 
（7 ）基金合 同生效后 与基金有 关的会计 师费和 律师 费； 
（8 ）基金的 证券交易 费用； 
（9 ）基金上 市费及年 费； 
（10）外汇 兑换交易 的相关费 用； 
（11）依法 可以 在基 金财产中 列支的 其 他费用。



































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2.上述基金 费用由基 金管理人 在法律规 定的范围 内参 照公允的市 场价格确 定， 法律法规
另有规定时 从其规定 。 
3.基金费用 计提方法 、计提标 准和支付 方式 
（1 ）基金管 理人的管 理费 
在通常情况 下， 基 金管理费 按前一日 基金资产 净值的1.0%年费率 计提。 计算方法 如下： 
H＝E×1.0% ÷当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金管理费 
E 为前一日基 金资产 净值 
基金管理费 每日计提， 按 月支付。 由 基金管理 人向基金 托管人发送 基金管理 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 3 个工作日 内从 基金财产中 一次性支 付给基金 管理人，
若遇法定节 假日、休 息日或不 可抗力致 使无法按 时支 付的，支付 日期顺延 。 
（2 ）基金托 管人的托 管费 
在通常情况 下， 基 金托管费 按前一日 基金资产 净值的 0.28%年费率 计提。 计算方法 如下： 
H＝E×0.28% ÷当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金托管费 
E 为前一日基 金资产 净值 
基金托管费 每日计提， 按 月支付。 由 基金管理 人向基金 托管人发送 基金托管 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 3 个工作日 内从 基金财产中 一次性支 付给基金 托管人，
若遇法定节 假日、休 息日或不 可抗力致 使无法按 时支 付的，支付 日期顺延 。 
（3 ）基金的 指数许可 使用费 
标 的指数 许可 使用费 按照基 金管理 人与 指数许 可方签署 的指数 许可 使用合 同的约 定从
基金财产中 支付。 
（4 ）除管理 费和托管 费之外的 基金费用 ，由基金 托 管人根据其他 有关法规 及相应协 议
的规定，按 费用支出 金额支付 ，列入或 摊入当期 基金 费用。 
4.不列入基 金费用的 项目 
基 金管理 人和 基金托 管人因 未履行 或未 完全履 行义务导 致的费 用支 出或基 金财产 的损
失，以及处理 与基金运 作无关的 事项发生的 费用等不 列入基金费用 。 基金 合 同生效前 所发
生的信息披 露费、律 师费和会 计师费以 及其他费 用不 从基金财产 中支付。 
5.基金管理 人和基金 托管人可 根据基金 发展情况 调整 基金管理费 率和基金 托管费率 。 基
金管理人必 须最迟于 新的费率 实施日 2 日前 在指 定媒 体上刊登公 告。



































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6.基金税收 
基金根据国 家法律法 规和基金 投资所在 地的法律 法规 规定，履行 纳税义务 。 
基金份额持 有人根据 中国法律 法规规定 ，履行纳 税义 务。 
除因基金管 理人或基 金托管人 疏忽、 故意 行为导致 的 基金在税收 方面造成 的损失外， 基
金管理人和 基金托管 人不承担 责任。 
对于非代扣代 缴的税收 ， 基金 管理人应 聘请税收 顾 问对相关投资 市场的税 收情况给 予
意见和建议。 境外托管 银行根据 基金管理人 的指示具 体协调基金在 海外税务 的申报、 缴纳
及索取税收返 还等相关 工作。基 金管理人或 其聘请的 税务顾问对最 终税务的 处理的真 实准
确负责。 
（五 ）基金 的投资 
1． 投资目标 
通过严格的 指数化投 资策略， 实 现基金投 资组合对 标 的指数的有 效跟踪， 力 争控制净 值
增长率与业 绩比较基 准之间的 日均跟踪 偏离度的 绝对 值不超过 0.5% ，年 化跟踪误 差不超过
5% （以美元 资产计价） 。 
本基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数（S&P Oil & Gas Exploration & 
Production Select Industry Index ） ， 该指数 是基于 标普全市场 指数（S&P Total Markets 
IndexTM ） 的精 选子行业 指数之 一， 选择在 美国主要 交易所 （纽约 证券交易 所、 美国证 券交
易所、纳斯达 克 等）上 市的石油 天然气勘探 、采掘和 生产等上游行 业的公司 为标的， 采用
等市值加权 的方法计 算。 
2.投资范围 
本基金主要 投资于： （1） 标普石油 天然气上 游股票指 数成份股 、 备选成 份股； （2 ） 跟 踪
标普石油天然 气上游股票 指数的公 募基金、上 市交易 型基金等； （3）固定 收益类证 券、银
行存款、现 金等货币 市场工具 以及中国 证监会允 许本 基金投资的 其他产品 或金融工 具。 
本基金投资 于标普石 油天然气 上游股票 指数成份 股、 备选成份股 的比例不 低于基金 资产
净值的 80% ， 投资于 跟踪标普 石油天然 气上游股 票指 数的公募基 金、 上市 交易型基 金的比例
不超过基金 资产 净值 的 10%； 投资于现 金或者到 期日 在一年以内 的政府债 券的比例 不低于基
金资产净值 的 5% 。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种或 变更投资比 例限制 ， 基金 管理人在
履行适当程 序后，可 以相应调 整本基金 的投资范 围、 投资比例规 定。

























































































 
3.业绩比较 基准



































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本基金的业 绩比较基 准为：标 普石油天 然气上游 股票 指数（全收 益指数） 
标普石油天然气上游 股票指数（S&P Oil & Gas Exploration & Production Select 
Industry Index ）是基 于标普全 市场指数 （S&P Total Markets IndexTM ）的 精选子行 业指
数之一，选择 在美国主 要交易所 （纽约证券 交易所、 美国证券交易 所、纳斯 达克等） 上市
的石油天然 气勘探、 采掘和生 产等上游 行业的公 司为 标的，采用 等市值加 权的方法 计算。 
未来， 如 果标普 石油天然 气上游股票 指数的 提供商标 准普尔公司 终止对基 金管理人 继续
使用该指数的 授权，或 者是标准 普尔公司基 于其独立 判断停止继续 发布该指 数，或者 有更
权威的、更能 为市场普 遍接受的 业绩比较基 准推出 ， 或者是市场上 出现更加 适合用于 本基
金的业绩基准 的股票指 数时，本 基金管理人 在保护持 有人合法利益 的前提下 ，以不损 害持
有人利益为原 则，可以 与基金托 管人协商一 致并报中 国证监会备案 后变更业 绩比较基 准并
及时公告， 无须召开 基金份额 持有人大 会。 
4.风险收益 特征 
本基金是一 只美国股 票指数型 证券投资 基金， 风险 与 预期收益高 于混合型 基金、 债券 基
金以及货币 市场基金 ，属于预 期风险较 高的产品 。 
5.投资限制 
（1 ）组合限 制 
本基金在投 资策略上 兼顾投资 原则以及 开放式基 金的 固有特点 ， 通过 分散投资 降低基金
财产的非系 统性风险 ，保持基 金组合良 好 的流动 性。 基金的投资 组合将遵 循以下限 制： 
1） 本基金持 有同一家 银行的 存款不得 超过基金 净值 的 20%。 银 行应当是 中资商业 银行
在境外设立的 分行或在 最近一个 会计年度达 到中国证 监会认可的信 用评级机 构评级的 境外
银行，但在 基金托管 账户的存 款不受此 限制。 
2） 本基金持 有与中国 证监会 签署双边 监管合作 谅解备 忘录国家或 地区以外 的其他国 家
或地区证券 市场挂牌 交易的证 券资产（ 包括金融 衍生 产品）不得 超过基金 资产净值 的 10%，
其中持有任 一国家或 地区市场 的证券资 产不得超 过基 金资产净值 的 3%。 
3）基金不得 购买证券 用于控制 或影响发 行该证 券的 机 构或其管 理层。 
4） 本基金持 有非流动 性资产 市值不得 超过基金 净值 的 10%。 前 项非流动 性资产是 指法
律或基金合 同规定的 流通受限 证券以及 中国证监 会认 定的其他资 产。 
5） 本基金持 有境外基 金的市 值合计不 得超过基 金净值 的 10%。 持 有货币市 场基金可 以
不受上述限 制。 
6） 基金管理人管 理的全部 基金持 有任何一 只境外基 金 ， 不得超过该境 外基金总 份额的
































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20% 。 
7）为应付赎 回、交易 清算等临 时用途借 入现金 的比 例不得超过 基金资产 净值的 10% 。 
8）金融衍生 品投资 
为有效管理 投资组合 和规避风 险， 本基金 可适当投 资 于衍生金融 工具。 金融 衍生品投 资
应当符合法 律法规及 中国证监 会的有关 规定。 
A． 本基金的 金融衍生 品全部敞 口不得高 于基金 资产 净值的 20%。 
B． 本基金投 资衍生品 支付的保 证金、投 资期权支 付 或收取的期权 费、投资 柜台交易 衍
生品支付的 初始费用 的总额不 得高于基 金资产净 值的10% 。 
C． 本基金投 资于远期 合约、互 换等柜台 交易金融 衍 生品任一交易 对手方的 市值计价 敞
口不得超过 基金资产 净值的 20 ％。 
9）相关法律 法规、基 金合同及 中国证监 会的其 他规 定。 
基金管理人应 当在基金 合同生效 后 6 个 月内使基 金 的投资组合比 例符合基 金合同的 有
关约定。若 基金超过 上述 1 ）-8）项 投资 比例 限制， 应当在超过 比例 后 30 个 工作日 内采用
合理的商业 措施减仓 以符合投 资比例限 制要求。 
若因将来法 律法规或 中国证监 会的相关 规定发生 修改 或变更， 致使本 基金投资 限制中前
述 1)至 8) 项 中的任何 限制规定 被修改或 取消的， 基 金管理人在 履行适当 程序后， 本基 金可
相应调整投 资限制规 定。 
（2 ）禁止行 为 
除中国证监 会另有规 定外，基 金不得有 下列行为 ： 
1） 购买不 动产。 
2） 购买房 地产抵押 按揭。 
3） 购买贵 重金属或 代表贵重 金属的凭 证。 
4） 购买实 物商品。 
5） 除应付赎 回、交易 清算等临时 用途以外 ，借入现 金。该临时用 途借入现 金的比例
不得超过基 金、集合 计划资产 净值的 10% 。 
6） 利用融 资购买证 券，但投 资金融衍 生品除外 。 
7） 参与未 持有基础 资产的卖 空交易。 
8） 从事证 券承销业 务。 
9）不公平对 待不同客 户或不同 投资组合 。 
10）除法律 法规规定 以外，向 任何第三 方泄露客 户资 料。



































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11）中国证 监会禁止 的其他行 为。 
（六）基金 财产的估 值 
1． 估值对象 
基金所拥有 的股票、 基金、债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其 它投资等 资产。 
2． 估值时间 
本基金合同 生效后 ， 每个 开放日 以 及国家法 律法规规 定需要对外 披露基金 净值的非 开放
日 对基金资 产进行估 值，T+1 日完成T 日估值。



3． 估值方法 
（1 ）股票估 值方法 
1） 上市流 通股票按 估值日其 所在证券 交易所的 收盘价 估值； 估值 日无交易 的， 以 最近
交易日的收 盘价估值 。 
2）未上市股 票的估值 
A． 送股、转 增股、配 股和增发 等方式发 行的股 票， 按估值日在 交易所挂 牌的同一 股票
的收盘价估 值，该日 无交易的 ，以最近 交易日的 收盘 价估值； 
B． 首次发行 且未上市 的股票， 按成本价 估值； 首次 发行且有明 确锁定期 的股票， 同一
股票在交易 所上市后 ，按交易 所上市的 同一股票 的市 价估值。 
（2 ）基金估 值方法 
1） 上市流通 的基金按 估值日其 所在证 券交易所 的收盘 价 估值； 估 值日无交 易的， 以 最
近交易日的 收盘价估 值。 
2）其他基金 按最近交 易日的基 金份额净 值估值 。 
若基金价格 无法通过 公开信息 取得的， 由 基金管理 人 负责从其经 纪商处取 得， 并及时 通
过书面形式 告知基金 托管人。 
（3 ）债券估 值方法 
1） 对于上市流通 的债券， 证 券交易所 市场实行 净价交 易的债券按 估值日其 所在证券 交
易所的收盘价 估值；估 值日无交 易的，以最 近交易日 的收盘价估值 。证券交 易所市场 未实
行净价交易的 债券按估 值日收盘 价减去债券 收盘价中 所含的债券应 收利息得 到的净价 进行
估值，估值日 没有交易 的，按最 近交易日债 券收盘价 减去所含的最 近 交易日 债券应收 利息
后得到的净 价估值。 
2） 对于非上 市债券， 参照主要 做市商 或其他权 威价格 提供机构的 报价进行 估值。 若 债
券价格无法通 过公开信 息取得的 ，由基金管 理人负责 从其经纪商处 取得，并 及时通过 书面
形式告知基 金托管人 。



































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（4 ）存托凭 证估值方 法 
公开挂牌的 存托凭证 按其所在 证券交易 所的最近 交易 日的收盘价 估值。 
（5 ）汇率 
本基金外币 资产价值 计算中 ， 所涉及 人民币 对美元 、 港元、 欧 元、 英镑和日 元的汇率 应
当以基金估值 日中国人 民银行或 其授权机构 公布的人 民币汇率为准 。涉及其 他货币对 人民
币的汇率，采 用彭博金 融终端提 供的估值日 各种货 币 对美元折算率 并采用套 算的方法 进行
折算。 
（6 ）税收 
对于按照中 国法律法 规和基金 投资所在 地的法律 法规 规定应交纳 的各项税 金， 本基金将
按权责发生制 原则进行 估值；对 于因税收规 定调整或 其他原因导致 基金实际 交纳税金 与估
算的应交税 金有差异 的，基金 将在相关 税金调整 日或 实际支付日 进行相应 的估值调 整。 
对于非代扣代 缴的税收 ， 基金 管理人可 聘请税收 顾 问对相关投资 市场的税 收情况给 予
意见和建议。 境外托管 人根据基 金管理人的 指示具体 协调基金在海 外税务的 申报、缴 纳及
索取税收返还 等相关工 作。基金 管理人或其 聘请的税 务顾问对最终 税务的处 理的真 实 准确
负责。 
（7 ） 在任何情 况下， 基金 管理人如 采用本款 第 1－8 项 规定的方法 对基金资 产进行估 值，
均应被认为 采用了适 当的估值 方法。 但是， 如 果基金 管理人认为 按本款第1－8 项规 定的方
法对基金资产 进行估值 不能客观 反映其公允 价值的， 基金管理人可 根据具体 情况，并 与基
金托管人商 定后，按 最能反映 公允价值 的价格估 值； 
（8 ）国家有 最新规定 的，按其 规定进行 估值。 
4.基金份额 净值错误 的处理方 式 
（1 ）差错类 型 
基金运作过 程中，如 果由于基 金管理人 或基金托 管人 、或登记结 算机构、 或代销机 构、
或投资人自身 的过错造 成差错， 导致其他当 事人遭 受 损失的，过错 的责任人 应当对由 于该
差错遭受损 失的当事 人（ “受损 方” ）按 下述“差 错处 理原则”给 予赔偿并 承担相关 责任。 
上述差错的 主要类型 包括但不 限于： 资料申 报差错 、 数据传输差 错、 数 据计算差 错、 系
统故障差错、 下达指令 差错等； 对于因技术 原因引起 的差错，若系 同行业现 有技术水 平无
法预见、无 法避免、 无法抗拒 ，则属不 可抗力， 按照 下述规定执 行。 
由于不可抗 力原因造 成投资人 的交易资 料灭失或 被错 误处理或造 成其他差 错， 因不可抗
力原因出现差 错的当事 人不对其 他当事人承 担赔偿责 任，但因该差 错取得不 当得利的 当事
































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人仍应负有 返还不当 得利的义 务。 
（2 ）差错处 理原则 
因基金估值 错误给基 金投资人 造成的损 失应由基 金托 管人和基金 管理人协 商共同承 担，
基金托管人和 基金管理 人对不应 由其承担的 责任，有 权根据过错原 则，向过 错人追偿 ，基
金合同的当 事人应将 按照以下 约定处理 。 
1） 差错已 发生， 但尚未给 当事人 造成损失 时， 差 错责 任方应及时 协调各方 ， 及时 进行
更正，因更正 差错发生 的费用由 差错责任方 承担；由 于差错责任方 未及时更 正已产生 的差
错，给当事人 造成的损 失由差错 责任方承担 ；若差错 责任方已经积 极协调， 并且有协 助义
务的当事人有 足够的时 间进行更 正而未更正 ，则有协 助义务的当事 人应 当承 担相应赔 偿责
任。差错责 任方应对 更正的情 况向有关 当事人进 行确 认，确保差 错已得到 更正。 
2） 差错的责 任方对可 能导致有 关当事 人的直接 损失负 责， 不对间 接损失负 责， 并且 仅
对差错的有 关直接当 事人负责 ，不对第 三方负责 。 
3） 因差错而获得 不当得利 的当事 人负有及 时返还不 当 得利的义务。 但 差错责任 方仍应
对差错负责， 如果由于 获得不当 得利的当事 人不返还 或不全部返还 不当得利 造成其他 当事
人的利益损失 ，则差错 责任方应 赔偿受损方 的损失， 并在其支付的 赔偿金额 的范围内 对获
得不当得利的 当事人享 有要求交 付不当得利 的权利； 如果获得不当 得利的当 事人 已经 将此
部分不当得利 返还给受 损方，则 受损方应当 将其已经 获得的赔偿额 加上已经 获得的不 当得
利返还的总 和超过其 实际损失 的差额部 分支付给 差错 责任方。 
4）基金份额净 值计算差 错小于基 金份额净 值 0.5% 时 ，基金管理人 与基金托 管人应在
发现日对账 务进行更 正调整， 不做追溯 处理。 
5） 差错责任 方拒绝进 行赔偿时 ， 如果 因基金管 理人过 错造成基金 资产损失 时， 基金 托
管人应为基金 的利益向 基金管理 人追偿，如 果因基金 托管人过错造 成基金资 产损失时 ，基
金管理人应为 基金的利 益向基金 托管人追偿 。除基金 管理人和托管 人之外的 第三方造 成基
金资产的损 失，并拒 绝进行赔 偿时，由 基金管理 人负 责向差错方 追偿。 
6） 如果出现 差错的当 事人未按 规定对 受损方进 行赔偿 ， 并且依据 法律法规 、 基金合 同
或其他规定， 基金管理 人自行或 依据法院判 决、仲裁 裁决对受损方 承担了赔 偿责任， 则基
金管理人有权 向出现过 错的当事 人进行追索 ，并有权 要求其赔偿或 补偿由此 发生的费 用和
遭受的直接 损失。 
7）按法律法 规规定的 其他原则 处理差错 。 
（3 ）差错处 理程序



































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差错被发现 后，有关 的当事人 应当及时 进行处理 ，处 理的程序如 下： 
1） 查明差错 发生的原 因， 列明 所有的 当事人， 并根据 差错发生的 原因确定 差错的责 任
方； 
2）根据差错 处理原则 或当事人 协商的方 法对因 差错 造成的损失 进行评估 ； 
3） 根据差错处理 原则或当 事人协 商的方法 由差错的 责 任方进行更 正和赔偿 损失； 其中
基金份额净 值计算差 错小于基 金份额净 值 0.5% 时， 基金管理人 与基金托 管人应在 发现日对
账务进行更 正调整， 不做追溯 处理；基 金份额净 值计 算差错达到 或超过基 金份额净 值 0.5%
时，基金管 理人应当 公告、通 报基金托 管人并报 中国 证监会备案 ； 
4） 根据差错 处理的方 法， 需要 修改基 金登记结 算机构 的交易数据 的， 由基 金登记结 算
机构进行更 正，并就 差错的更 正向有关 当事人进 行确 认。 
（4 ）基金净 值的确认 
用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净 值由 基金管理人 负责计算 ， 基 金托管人
负责进行复 核。 基金 管理人应 于每个开 放日估 值时间 点计算基金 净值并发 送给基金 托管人。
基金托管人对 净值计算 结果复核 确认后发送 给基金管 理人，由基金 管理人对 基金净值 予以
公布。 
（5 ）特殊情 况的处理 
1） 基金管理人或 基金托管 人按上 述估值方 法进行估 值 时， 所造成的误 差不作为 基金资
产估值错误 处理。 
2） 对于因税 收规定调 整或其 他原因导 致基金实 际交纳 税金与基金 按照权责 发生制进 行
估值的应交 税金有差 异的，相 关估值调 整不作为 基金 资产估值错 误处理。 
3）全球投资 涉及不 同市 场及时区 ， 由于时 差、通讯 或其他非可控 的客观原 因，在本
基金管理人和 本基金托 管人协商 一致的时间 点前无法 确认的交易， 导致的对 基金资产 净值
的影响，不 作为基金 资产估值 错误处理 。 
4） 由于不可 抗力原因 ，或由于各 家数据服 务机构发 送的数据错误 ，本基金 管理人和
本基金托管人 虽然已经 采取必要 、适当、合 理的措施 进行检查，但 未能发现 错误的， 由此
造成的基金资 产估值错 误，本基 金管理人和 本基金托 管人可以免除 赔偿责任 。但基金 托管
人应当积极 采取必要 的措施消 除由此造 成的影响 。 
5.暂停估值 与公告基 金份额净 值的情形 
（1 ）基金投 资涉及的 主 要证券 交易市场 遇法定 节假 日或因其他 原因停市 时； 
（2 ）因不可 抗力或其 它情形致 使基金管 理人、基 金 托管人无法准 确评估基 金资产价 值
































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时； 
（3 ）占基金 相当比例 的投资品 种的估值 出现重大 转 变，而基金管 理人为保 障投资人 的
利益，决定 延迟估值 ； 
（4 ）如出现 基金管理 人认为属 于紧急事 故的任何 情 况，会导致基 金管理人 不能出售 或
无法评估基 金资产的 ； 
（5 ）当前一 估值日基 金资产净 值 50% 以 上的资产 出 现无可参考的 活跃市场 价格且采 用
估值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定性 时，经与 基金托管人协 商确认后 ，应当暂 停基
金估值； 
（6 ）中国证 监会和基 金合同认 定的其它 情形。 
（七）基金 资 产净值 、基金份 额净值公 告 
1.本基金的 基金合同 生效后， 在 开始办理 基金份额 申 购或者赎回 前， 基金管 理人将至 少
每周公告一 次基金资 产净值和 各类基金 份额的 基 金份 额净值； 
2.在开始办 理基金份 额申购或 者赎回之 后， 基金管理 人将在每个 开放日后 的 2 个工 作日
内，通过网站 、基金份 额发售网 点以及其他 媒介，披 露开放日 各类 基金份额 的 的基金 份额
净值和基金 份额累计 净值； 
3. 基金管 理人 将公告 半年度 和年度 最后 一个工 作日基金 资产净 值和 各类基 金份额 的 基
金份额净值 。基金管 理人应当 在上述工 作日后的 2 个工作日内 ，将 基金 资产净值 、 各类基
金份额的 基 金份额净 值和基金 份额累计 净值登载 在指 定报刊和网 站上。 
（八）基金 合同的变 更、终止 与基金财 产的清算 
1.基金合同 的变更 
（1 ）基金合 同 变更内 容对基金 合同当事 人权利、 义 务产生重大影 响的， 应 召开基金 份
额持有人大 会，基金 合同变更 的内容应 经基金份 额持 有人大会决 议同意。 
1)终止基金 合同； 
2)转换基金 运作方式 ； 
3)变更基金 类别； 
4)变更基金 投资目标 、 投资 范 围或 投资 策略； 
5)变更基金 份额持有 人大会程 序； 
6)更换基金 管理人 、 基金托管 人； 
7)提高基金管 理人、基 金托管人 的报酬标准 。但根 据 基金合同及适用 的相关 规定 提高
该等报酬标 准的除外 ；



































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8)本基金与 其他基金 的合并 ； 
9)对基金合 同当事人 权利、义 务产生重 大影响的 其他 事项； 
10)法律法规 、基金合 同或中国 证监会规 定的其 他情 形。 
但出现下列 情况时， 可 不经基金 份额持有 人大会决 议 ， 由基金管理 人和基金 托管人同 意
变更后公布 ，并报中 国证监会 备案： 
1)调低基金 管理费、 基金托管 费和其他 应由基金 承担 的费用； 
2)在法律法 规和 本基 金合同规 定的范围 内变更基 金的 申购费率、 赎回费率 或收费方 式； 
3)因相应的 法律法规 发生变动 必须对 基 金合同进 行修改 ； 
4)对基金合 同的 修改 不涉及本 基金合同 当事人权 利义 务关系发生 重大 变化 ； 
5)基金合同 的修改对 基金份额 持有人利 益无实质 性不 利影响； 
6)按照法律 法规或本 基金合同 规定不需 召开基金 份额 持有人大会 的其他情 形。 
（2 ）关于变 更 基金合 同 的基金 份额持有 人大会决 议 应报 中国证监 会 核准或 备案，并 于
中国证监会 核准或出 具无异议 意见后生 效执行， 并自 生效之日起 2 日 内 在至少一 种指定媒
体 公告。 
2． 本基金合 同的终止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后 将终止： 
（1 ）基金份 额持有人 大会决定 终止的； 
（2 ）基金管 理人 职责 终止 ，而 在6 个月内 无其他适 当的 基金管 理公司承 接其原有 权利
义务； 
（3 ） 基金托管 人职责终 止， 而在 6 个月内无 其他适当 的托管机构 承接其原 有权利义 务； 
（4 ）中国证 监会规定 的其他情 况。 
3.基金财产 的清算 
（1 ）基金财 产清算组 
1)基金合同终 止时，成 立基金财 产清算组， 基金财产 清算组在中国 证监会的 监督下进
行基金清算。 在基金财 产清算组 接管基金财 产之前， 基金管理人和 基金托管 人应按照 基金
合同和托管 协议的规 定继续履 行保护基 金财产安 全的 职责。 
2)基金财产清 算组成员 由基金管 理人、基金 托管人、 具有从事证券 相关业务 资格的注
册会计师、律 师以及中 国证监会 指定的人员 组成。基 金财产清算组 可以聘用 必要的工 作人
员。 
3)基金财产清 算组负责 基金财产 的保管、清 理、估价 、变现和分配 。基金财 产清算组
































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可以依法进 行必要的 民事活动 。 
（2 ）基金财 产清算程 序 
基金合同终 止， 应当按 法律法规 和本基金 合同的有 关 规定对基金 财产进行 清算。 基金 财
产清算程序 主要包括 ： 
1)基金合同 终止后， 发布基金 财产清算 公告； 
2)基金合同 终止时， 由基金财 产清算组 统一接管 基金 财产； 
3)对基金财 产进行清 理和确认 ； 
4)对基金财 产进行估 价和变现 ； 
5)聘请律师 事务所出 具法律意 见书； 
6)聘请会计 师事务所 对清算报 告进行审 计 ； 
7)将基金财 产清算结 果报告中 国证监会 ； 
8)参加与基 金 财产有 关的民事 诉讼 ； 
9)公布基金 财产清算 结果； 
10)对基金剩 余财产进 行分配。 
（3 ）清算费 用 
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过 程中发生的 所有合理 费用 ， 清算费
用由基金财 产清算组 优先从基 金财产中 支付。 
（4 ）基金财 产按下列 顺序清偿 ： 
1)支付清算 费用； 
2)交纳所欠 税款； 
3)清偿基金 债务； 
4)按基金份 额持有人 持有的基 金份额比 例进行分 配。 
基金财产未 按前款 1) －3)项规 定清偿前 ，不分配 给基 金份额持有 人。 
（5 ）基金财 产清算的 公告 
基金财产清算 公告于 基 金合同终 止并报中 国证监会 备 案后 5 个工 作日内由 基金财产 清
算组公告；清 算过程中 的有关重 大事项须及 时公告； 基金财产清算 结果经会 计师事务 所审
计，律师事 务所出具 法律意见 书后，由 基金财产 清算 组报中国证 监会备案 并公告。 
（6 ）基金财 产清算账 册及文件 的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
（九）争议 的处理



































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对于因基金 合同的订 立、 内容 、 履行 和解释或 与基金 合同有关的 争议， 基 金合同当 事人
应尽量通过协 商、调解 途径解决 。不愿或者 不能通过 协商、调解解 决的 ，任 何一方均 有权
将争议提交中 国国际经 济贸易 仲 裁委员会， 按照中国 国际经济贸易 仲裁委员 会届时有 效的
仲裁规则进行 仲裁。 仲 裁地点为 北京市。仲 裁裁决是 终局的，对各 方当事人 均有约束 力，
仲裁费用由 败诉方承 担。 
争议处理期 间， 基 金合同当 事人应恪 守各自 的职责 ， 继续忠实 、 勤勉 、 尽责 地履行基 金
合同规定的 义务，维 护基金份 额持有人 的合法权 益。 
本基金合同 受中华人 民共和国 法律管辖 。 
（十）基金 合同的效 力 
基金合同是 约定基金 当事人之 间、基金 与基金当 事人 之间权利义 务关系的 法律文件 。 
1． 本基金合 同经基金 管理人和 基金托管 人加盖公 章 以及双方法定 代表人或 其授权代 表
签字， 在基金 募集结束 ， 基金备 案手续办理 完毕，并 获中国证监会 书面确认 后生效。 基金
合同的有效 期自其生 效之日起 至该基金 财产清算 结果 报中国证监 会 备案 并 公告之日 止。 
2.本基金合 同自生效 之日起对 包括基金 管理人 、 基金 托管人和基 金份额持 有人在内 的基
金合同各方 当事人具 有同等的 法律约束 力。 
3.本基金合 同正本一 式八份， 除 中国证监 会和银行 业 监督管理机 构各持两 份外， 基金 管
理人和基金 托管人各 持有两份 。每份均 具有同等 的法 律效力。 
4.本基金合 同可印制 成册， 供 投资人 在基金管 理人、 基金托管人 、 代销机 构和登记 结算
机构办公场 所查阅， 但其效力 应以基金 合同正本 为准 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































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二十二 、基金托管协议内容摘要 
（一）基金 托管协议 当事人



1． 基金管理 人 
名称：华宝 基金管理 有限公司 
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区世 纪大道 100 号 上海环球金 融中心 58 楼 
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道 100 号上海环球 金融中 心 58 楼 
邮政编码：200120 
法定代表人 ： 孔祥清 
成立时间：2003 年3 月 7 日 
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 ： 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字
[2003]19 号 
组织形式： 有限责任 公司（中 外合资） 
注册资本：1.5 亿元 人民币 
存续期间： 持续经营 
经 营范围 ：基金 管理业 务、发 起设立 基金及 中国证 券监 督管理 委员会 （以下 简称“ 中
国证监会” ） 批准的其 他业务 
2． 基金托管 人 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行) 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
邮政编码：100033 
法定代表人 ： 王洪章 
成立日期：2004 年 09 月 17 日 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]12 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 
存续期间： 持续经营 
经 营范围 ：吸 收 公众存 款；发 放短期 、中期 、长期 贷款 ；办理 国内外 结算； 办理票 据
承兑与贴现 ； 发行 金融债券 ； 代理 发行、 代理兑付 、 承销政府债 券； 买 卖政府债 券、 金 融债
































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券； 从事 同业拆借 ； 买卖 、 代理 买卖外汇 ； 从事 银行 卡业务； 提供信用 证服务及 担保； 代理
收付款项及 代理保险 业务； 提供 保管箱服 务； 经中国 银行业监督 管理机构 等监管部 门批准的
其他业务。 
（二）基金 托管人与 基金管理 人之间的 业务监督 与核 查 
一）基金托 管人对基 金管理人 的业务监 督、核查 
1. 基金托 管人根 据有关 法律法 规的规 定及基 金合同 的约 定，对 基金投 资范围 、投资 对
象进行监督 。 
基 金合同 明确约 定基金 投资风 格或证 券选择 标准的 ，基 金管理 人应按 照基金 托管人 要
求的格式提 供投资品 种池， 以便 基金托管 人运用相 关 技术系统， 对 基金实际 投资是否 符合基
金合同关于 证券选择 标准的约 定进行监 督，对存 在疑 义的事项进 行核查。 
本基金主要 投资于： （1 ） 标普石 油天然气 上游股票 指 数成份股、 备 选成份股 ； （2 ） 跟 踪
标普石油天 然气上游 股票指数 的公募基 金、 上市 交易 型基金等； （3 ） 固定收 益类证券 、 银行
存款、现金 等货币市 场工具以 及中国证 监会允许 本基 金投资的其 他产品或 金融工具 。 
本基金投资 于标普石 油天然气 上游股票 指数成份 股、 备选成份股 的比例不 低于 基金 资产
净值的 80% ， 投资 于跟踪标 普石油天 然气上游 股票指 数的公募基 金、 上 市交易型 基金的比 例
不超过基金 资产净值 的 10%； 投资 于现金或 者到期日 在一年以内 的政府债 券的比例 不低于基
金资产净值 的 5% 。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种或 变更投资比 例限制， 基金 管理人在
履行适当程 序后，可 以相应调 整本基金 的投资范 围、 投资比例规 定。 
在 本基金 正式运 作前， 基金管 理人向 基金托 管人提 供“ 标的指 数成份 股、备 选成份 股
及相关基金” ，并 每季度更新 一次。如遇 标的指数临 时调整其成份股 ，则临时调 整前述名单
并及时提供 给基金托 管人。 
为 了便于 本基金 所投资 相关基 金的清 算和托 管业务 ，本 基金投 资范围 中所涉 及的非 场
内交易的基 金仅通过 本基金境 外托管人 认可的交 易系 统购买。 
2. 基金托 管人根 据有关 法律法 规的规 定及基 金合同 的约 定，对 基金投 资、融 资比例 进
行监督。基 金托管人 按下述比 例和调整 期限进行 监督 ： 
1）本基金持 有同一家 银行的存 款不得超 过基金 净值 的 20%。银行 应当是中 资商业银 行
在 境外 设立的 分行或 在最 近一个 会计年 度达 到中国 证监 会认 可的信 用评级 机构 评级的 境外
银行，但在 基金托管 账户的存 款不受此 限制。 
2） 本基金持 有与中国 证监会签 署双边监 管合作谅 解 备忘录国家 或地 区以 外的其他 国家
































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或地区证券 市场挂牌 交易的证 券资产（ 包括金融 衍生 产品）不得 超过基金 资产净值 的 10%，
其中持有任 一国家或 地区市场 的证券资 产不得超 过基 金资产净值 的 3%。 
3）基金不得 购买证券 用于控制 或影响发 行该证 券的 机构或其管 理层。 
4）本基金持 有非流动 性资产市 值不得超 过基金 净值 的 10%。前项 非流动性 资产是指 法
律或基金合 同规定的 流通受限 证券以及 中国证监 会认 定的其他资 产。 
5）本基金持 有境外基 金的市值 合计不得 超过基 金净 值的 10% 。持 有货币市 场基金可 以
不受上述限 制。 
6）基金 管理人管 理的全部 基金持有 任何一只 境外基 金， 不得 超过该境 外基金总 份额的
20% 。 
7） 本基金主 动投资于 流动性受 限资产的 市值合 计不 得超过基金 资产净值 的 15% ；因 证
券市场波动、 上市公司 股票停牌、 基金规模 变动等基 金管理人之 外的因素 致使基金 不符合前
述比例限制 的，基金 管理人不 得主动新 增流动性 受限 资产的投资 ； 
8） 本基金与 私募类证 券资管产 品及中国 证监会认 定 的其他主体 为交易对 手开展逆 回购
交易的，可 接受质押 品的资质 要求应当 与基金合 同约 定的投资范 围保持一 致； 
基金管理人 应当在基 金合同生 效后 6 个 月内使基 金 的投资组合 比例符合 基金合同 的有
关约定。若 基金超过 上述 1）-6） 项投 资比 例限制， 应当在超过 比例后 30 个工作 日内采用
合理的商业 措施减仓 以符合投 资比例限 制要求。 
若 因将来 法律法 规或中 国证监 会的相 关规定 发生修 改或 变更， 致使本 基金投 资限制 中
前述 1)至 8)项 中的任何 限制规定 被修改或 取消的， 基金管理人 在履行适 当程序后 ，本基金
可相应调整 投资限制 规定。 
3. 基金托 管人根 据有关 法律法 规的规 定及基 金合同 的约 定， 对 本托管 协议第 十七条 第
九款第 1 ） 至 第 8 ） 项 及第 11 ） 至第 12 ） 项的基金 投 资禁止行为 进行监督。 基金托 管人通过
事后监督方 式对基金 管理人基 金投资禁 止行为进 行监 督。 
4. 基金托 管人履行 本条第 （二 ） 项及第(三) 项监督 义务 的方式 为事后监 督。即 基金 托
管 人履 行上述 监督义 务的 方式仅 限于在 发现 基金管 理人 已经 执行完 毕的投 资指 令违反 上述
约定后，按 照本协议 约定通知 基金管理 人和/或 监管 部门。 
5.投资远期 的风险控 制 
（1 ） 流动性 风险控制 
1 ）基金 管理人 负责远 期交易 的流动 性风险 控制， 并对 远期交 易资金 的流动 性承担 责
任。



































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2 ）基金 管理人 提前或 延期执 行远期 合约时 ，基金 管理 人需保 证本基 金有可 用现金 头
寸， 否则认为本 基金是因 为流动性 不足而违 约， 由此 给本基金造 成的手续 费、 违约金及 资产
估值方面的 损失由基 金管理人 承担。 
（2 ） 基金 管理人 投 资远期等 金融衍 生产品 ，应严格 遵守国家相 关法律法 规，控 制投资
风险。 
6. 基金托 管人根 据有关 法律法 规的规 定及基 金合同 的约 定，对 基金资 产净值 计算、 基
金份额净值 计算、 应收资金 到账 、 基金费 用开支及 收 入确定、 基金收益 分配 、 相关信 息披露、
基金宣传推 介材料中 登载基金 业绩表现 数据等进 行监 督和核查。 
7. 基金托 管人发 现基金 管理人 的上述 事项及 投资指 令或 实际投 资运作 违反法 律法规 、
基金合同和 本托管协 议的规定， 应及时以 书面形式 通 知基金管理 人限期纠 正。 基金管 理人应
积极配合和 协助基金 托管人的 监督和核 查。 基金管理 人收到通知 后应在下 一工作日 前及时核
对并以书面 形式给基 金托管人 发出回函， 就基金托 管 人的疑义进 行解释或 举证， 说明 违规原
因及纠正期限， 并保证在规 定期限内及 时改正。在 上 述规定期限内 ， 基金托管人 有权随时
对通知事项进行 复查 ， 督促 基金管理人 改正。基金 管理人对基金托 管人通知的 违规事项未
能在限期内 纠正的， 基金托管 人应报告 中国证监 会。 
8. 基金管 理人有 义务配 合和协 助基金 托管人 依照法 律法 规、基 金合同 和本托 管协议 对
基金业务执 行核查。 对 基金托管 人发出的 书面提示， 基 金管理人应 在规定时 间内答复 并改正，
或就基金托 管人的疑 义进行解 释或举证； 对基金托 管 人按照法律 法 规、 基金 合同和本 托管协
议的要求需 向中国证 监会报送 基金监督 报告的事 项， 基金管理人 应积极配 合提供相 关数据资
料和制度等 。 
9. 若基金 托管人 发现基 金管理 人依据 交易程 序已经 生效 的指令 违反法 律、行 政法规 和
其他有关规 定， 或者违反 基金合同 约定的， 应当 立即 通知基金管 理人， 由此造 成的损失 由基
金管理人承 担。 
10. 基金托管 人发现基 金管理人 有重大违 规行为 ，应 及时报告中 国证监会 ，同时 通知基
金管理人限 期纠正， 并 将纠正结 果报告 中国证监 会。 基金管理人 无正当理 由， 拒绝、 阻挠对
方根据本托 管协议规 定行使监 督权， 或采取 拖延、 欺 诈等手段妨 碍对方进 行 有效监 督， 情节
严重或经基 金托管人 提出警告 仍不改正 的，基金 托管 人应报告中 国证监会 。 
二）基金管 理人对基 金托管人 的业务核 查 
1. 基金管 理人对 基金托 管人履 行托管 职责情 况进行 核查 ，核查 事项包 括基金 托管人 安
全保管基金 财产、 开设 基金财产 的资金账 户和证券 账 户、 复核基金 管理人计 算的基金 资产净
































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值和基金份 额净值、 根 据基金管 理人指令 办理清算 交 收、 相关信息 披露和监 督基金投 资运作
等行为。 
2. 基金管 理人发 现基金 托管人 擅自挪 用基金 财产、 未对 基金财 产实行 分账管 理、未 执
行或无故延 迟执行基 金管理人 资金划拨 指令、 泄露基 金投资信息 等违反 《基金 法 》 、 《试行办
法》 、基金合同、 本协议及其 他有关规定 时，应及时 以书面形式通知 基金托管人 限期纠正。
基金托管人 收到通知 后应在下 一个工作 日之前核 对并 以书面形式 给基金管 理人发出 回函， 说
明违规原因 及纠正期 限， 并保证在 规定期限 内及时改 正。 在上述规定 期限内， 基金 管理人有
权随时对通知事 项进行复查 ， 督促基金 托管人改正 。基金托管人应 积极配合基 金管理人的
核查行为， 包括但不 限于：提 交相关资 料以供基 金管 理人核查托 管财产的 完整性和 真实性，
在规定时间 内答复基 金管理人 并改正。 
3. 基金管 理人发 现基金 托管人 有重大 违规行 为，应 及时 报告中 国证监 会 ，同 时通知 基
金托管人限 期纠正， 并 将纠正结 果报告 中国证监 会。 基金托管人 无正当理 由， 拒绝、 阻挠对
方根据本协 议规定行 使监督权， 或 采取拖延、 欺 诈等 手段妨碍对 方进行有 效监督， 情节 严重
或经基金管 理人提出 警告仍不 改正的， 基金管理 人应 报告中国证 监会。 
（三）基金 财产 的保管 
1． 基金财产 保管的原 则 
（1 ） 基金财 产应保管 于基金托 管人或基 金托管 人委 托或同意存 放的机构 处 
（2 ） 基金财 产应独立 于基金管 理人、基 金托管 人的 固有财产。 
（3 ） 基金托 管人应安 全保管基 金财产。 
（4 ） 基金托 管人按照 规定开设 基金财产 的资金 账户 和证券账户 。 
（5 ） 基 金托管人 对所托管 的不同基 金财产分 别设置账 户， 确保 基金财产 的完整与 独立 。 
（6 ） 基 金托管人 根据基金 管理人的 指令， 按照基金 合 同和本协议 的约定保 管基金财 产，
并按指令进 行结算， 如有特殊 情况双方 可另行协 商解 决。 
（7 ） 基 金托管人 在因依法 解散 、被依法 撤销或者 被 依法宣告清 盘或破产 等原因进 行终
止清算时， 不 得将托管 证券及其 收益归入 其清算财 产 ； 基金管理人 和基金托 管人理解 现金于
存入现金账 户时构成 基金托管 人、 境外托 管人的等 额 债务， 除非法 律法规及 撤销或清 盘程序
明文许可该 等现金不 归于清算 财产外， 该等 现金归入 清算财产并 不构成基 金托管人 违反托管
协议的规定 。 
（8 ） 托管人或其 境外托 管人应按 照有关市 场的适用 法 律、 法规和市场 惯例， 开立账 户、
支付现金、 办理证券 登记等托 管业务。



































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2.基金募集 期间及募 集资金的 验资 
（1 ） 基 金募集期 间募集的 资金应存 于基金管 理人在 基金托管人 的营业机 构开立的 “基
金募集专户” 。该账户 由基金管 理人委托 的登记 结算 机构开立并 管理。 
（2 ） 基金 募集期满 或基金停 止募集时 ，募集 的基金 份额总额、 基金募 集金额、 基金份
额持有人人 数符合 《基 金法》 、 《 运作办法 》 、 《试行 办 法》 等有关规 定后， 基 金管理人 应将属
于基金财产 的全部资 金划入基 金托管人 开立的基 金银 行账户， 同时 在规定时 间内， 聘请 具有
从事证券相 关业务资 格的会计 师事务所 进行验资， 出 具验资报告。 出具的验 资报告由 参加验
资的 2 名或2 名以上 中国注册 会计师签 字方为有 效。 
（3 ） 若基 金募集期 限届满 ，未能 达到基金 合同生效 的条件， 由基金管 理人按规 定办理
退款等事宜 。 
3.基金资金 账户的开 立和管理 
（1 ） 基 金托管人 可以本基 金的名义 在其营业 机构开 立基金的银 行账户 ，并根据 基金管
理人合法合 规的指令 办理资金 收付。 本基金 的银行预 留印鉴由基 金托管人 保管和供 境内资金
划拨使用。基金 托管人可委 托境外托管 人开立资金 账 户（境外） ，境外 托管人根 据 基金托管
人的指令办 理境外资 金收付。 
（2 ） 基金 资金账户 的开立和 使用 ，限于满 足开展本 基金业务的 需要。 基金托管 人和基
金管理人不 得假借本 基金的名 义开立任 何其他银 行账 户； 亦不得使用 基金的任 何账户进 行本
基金业务以 外的活动 。 
4.基金证券 账户的开 立和管理 
基 金托管 人委托 境外托 管人在 境外， 根据当 地市场 法律 法规规 定，开 立和管 理证券 账
户。 
5.境内远期 投资账户 的开立 
境 内托管 人以基 金名义 在交易 对手处 开立保 证金账 户， 并将相 关账户 的信息 发送基 金
管理人。 
6.其他账户 的开立和 管理 
（1 ） 因 业务发展 需要而开 立的其他 账户 ，可以根 据 投 资所在国 家或地区 法律法规 和基
金合同的规 定，由基 金托管人 或其委托 机构负责 开立 。 
（2 ） 投 资所在国 家或地区 法律法规 对相关账 户的开 立和管理另 有规定的 ，从其 规定办
理。 
7.基金财产 投资的有 关有价凭 证等的保 管



































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基 金财产 投资的 境外有 关实物 证券、 银行存 款定期 存单 等有价 凭证由 基金托 管人委 托
境外托管代 理人存放 于其保管 库。 基金托管 人对由基 金托管人以 外机构实 际有效控 制的证券
不承担保管 责任。 
8.基金财产 投资境内 银行存款 的保管责 任 
（1 ） 基 金管理人 负责对本 基金存款 银行的评 估与研 究，建立 健全银行 定期存款 的业务
流程、岗位 职责、风 险控制 措 施和监察 稽核制度 ，切 实防范有关 风险。 
1 ）基金 管理人 负责控 制信用 风险。 信用风 险主要 包括 存款银 行的信 用等级 、存款 银
行 的支 付能力 等涉及 到存 款银行 选择方 面的 风险。 因选 择存 款银行 不当造 成基 金财产 损失
的，由基金 管理人承 担责任。 
2 ）基金 管理人 负责控 制流动 性风险 ，并承 担因控 制不 力而造 成的损 失。流 动性风 险
主要包括基 金管理人 要求全部 提前支取、 部 分提前支 取或到期支 取而存款 银行未能 及时兑付
的风险、 基金 投资银行 存款不能 满足基金 正常结算 业 务的风险、 因 全部提前 支取或部 分提前
支取而涉及 的利息损 失影响估 值等涉及 到基金流 动性 方面的风险 。 
3 ）基金 管理人 须加强 内部风 险控制 制度的 建设。 如因 基金管 理人员 工的个 人行为 导
致基金财产 受到损失 的，需由 基金管理 人承担由 此造 成的损失。 
4 ）基金 管理人 投资银 行存款 时，应 就相关 事宜在 更新 招募说 明书中 予以披 露，进 行
风险揭示。 
基 金托管 人负责 对本基 金银行 定期存 款业务 的监督 与核 查，审 查、复 核相关 协议、 账
户资料、投 资指令、 存款证实 书等有关 文件，切 实履 行托管职责 。 
（2 ） 基 金管理人 在投资银 行存款之 前， 需与存款 银 行总行(本基 金托管人 除外) 或 其授
权分行签订 总体合作 协议。 如将资 金存放于 存款银行 总行， 则应与其 签订具体 存款协议； 如
将资金存放 于其授权 分行书面 指定的分 支机构， 则存 款银行总行 应出具承 诺函确认 对存款承
担偿付义务， 承诺函中 需明确定 期存款 的金额、 期 限 、 利率、 具体 存款银行 名称等与 基金定
期存款有重 要关系的 事项， 并由 存款银行 签订具体 存 款协议。 具体 存款协议 应包括但 不限于
以下内容： 
1 ）存款 账户必 须以基 金名义 开立， 并加盖 本基金 公章 和基金 管理人 公章， 账户名 称
为基金名称 。 
2 ）协议 须约定 存款类 型、期 限、利 率、金 额、账 号、 起止时 间，存 款银行 经办行 名
称、地址及 进款账户 。 
3）协议须 约定基金 托管人经 办行名 称、地 址和账户 ，且本基 金账户为 唯一回款 账户 。



































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4 ）资金 汇划须 通过人 民银行 支付结 算系统 ，存款 银行 经办行 须满足 基金托 管人的 查
询要求，在 查复内容 中须明确 资金到账 时间、金 额、 所入账户名 称、账号 。 
5 ）定期 存款存 续期间 ，存款 银行经 办行须 向基金 托管 人提供 实时查 询定期 存款余 额
的途径并确 保查询。 
6）未支取存 款受损责 任由存款 银行承担 。 
7 ）如办 理定期 存款凭 证挂失 ，须由 经基金 管理人 和基 金托管 人分别 授权的 人员持 授
权委托书共 同办理。 
8 ）为防 范特殊 情况下 的流动 性风险 ，存款 银行须 提供 部分提 前支取 时的支 付保证 承
诺和利息计 付等具体 安排。 
（3 ） 办理 基金投资 银行存款 的开户 、全部提 前支取 、部分提前 支取或 到期支取 ，需由
基金管理人 和基金托 管人的授 权代表持 授权委托 书共 同全程办理， 基 金管理人 和基金托 管人
还要将授权 委托书的 复印件交 由对方备 份。 基金管理 人上述事项 授权人员 与基金管 理人负责
洽 谈存 款事宜 并签订 存款 协议的 人员不 能为 同一人 。基 金管 理人不 得单独 申请 存款凭 证挂
失。 
（4 ） 本基 金投资于 银行存款 后， 基金管理 人全部提 前支取、 部分提前 支取或到 期支取
时， 需提前发 送投资指 令到基金 托管人处， 以便基金 托管人有足 够的时间 履行相应 的业务操
作程序。 如基 金管理人 提前支取 或部分提 前支取定 期 存款， 基金管 理人负责 补足已提 取 资金
部分的息差( 即本基金 已计提的 资金利息 和提前 支取 时收到的资 金利息差 额)。 
（5 ） 本基金 投资定期 存款的期 限不得超 过一年( 含一 年)，且到期 后不得展 期。 
（6 ） 本基金 投资于银 行存款时 ，应本着 便于基 金的 安全保管和 日常监督 核查的原 则，
尽量选择基 金托管人 营业地址 所在地的 分支机构 。 
9． 与基金财 产有关的 重大合同 的保管 
与 基金财 产有关 的重大 合同的 签署， 由基金 管理人 负责 。由基 金管理 人代表 基金签 署
的、 与基金财产 有关的重 大合同的 原件分别 由基金管 理人、 基金托管 人保管。 除本 协议另有
规定外， 基金 管理人代 表基金签 署的与基 金财产有 关 的重 大合同， 基金管理 人应保证 基金管
理人和基金 托管人至 少各持有 一份正本 的原件。 上述 重大合同的 保管期限 为基金合 同终止后
15 年。基金管理 人与相关方 签订的有关 金融衍生产 品的合同，应该 发送复印件 给基金托管
人，以便基 金托管人 保存完整 的基金档 案资料。 
（四）基金 财产净值 计算与会计 复核 
一）基金资 产净值的 计算、复 核与完成 的时间及 程序



































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1.基金资产 净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债（含各 项有 关税收）后 的金额。 
基金份额净 值是指基 金资产净 值除以基 金份额总 数， 基金份额净 值的计算 精确到 0.001
元，小数点 后第四位 四舍五入 。国家 另 有规定的 ，从 其规定。 
2.复核程序 
用 于基金 信息披 露的基 金资产 净值和 基金份 额净值 由基 金管理 人负责 计算， 基金托 管
人 负责 进行复 核。基 金管 理人应 于每个 开放 日估值 时间 点计 算基金 净值并 发送 给基金 托管
人。 基金托管 人对净值 计算结果 复核确认 后发送给 基 金管理人， 由 基金管理 人对基金 净值予
以公布。 
3. 根据有 关法律 法规， 基金资 产净值 计算和 基金会 计核 算的义 务由基 金管理 人承担 。
本基金的基 金会计责 任方由基 金管理人 担任， 因此， 就与本基金 有关的会 计问题， 如经 相关
各方在平等 基础上充 分讨论后， 仍无法达 成一致意 见 的， 按照基金 管理人对 基金资产 净 值的
计算结果对 外予以公 布。 
二）基金资 产估值方 法和特殊 情形的处 理 
1.估值对象 
基金所拥有 的股票 、基金 、债券和 银行存 款本息 、应 收款项、 其它投资 等资产和 负债。 
2.估值时间 
本 基金合 同生效 后，每个 开放日 以及国 家法律 法规规定 需要对 外披露 基金净值 的非 开
放日 对基金 资产进行 估值，T+1 日完成T 日估值 。 
3.估值方法 
（1 ）股票估 值方法 
1）上市 流通股票 按估值日 其所在证 券交易所 的收盘 价估值； 估值日无 交易的 ，以最 近
交易日的收 盘价估值 。 
2）未上市股 票的估值 
A 送股、 转增股 、配股和 增发等 方式发 行的股 票，按估 值日在 交易所 挂 牌的同 一股 票
的收盘价估 值，该日 无交易的 ，以最近 交易日的 收盘 价估值； 
B 首次发 行且未 上市的股 票，按 成本价 估值； 首次发行 且有明 确锁定 期的股票 ，同 一
股票在交易 所上市后 ，按交易 所上市的 同一股票 的市 价估值。 
（2 ）基金估 值方法 
1）上市流 通的基金 按估值日 其所在 证券交易 所的收 盘价估值 ；估值日 无交易的 ，以最
近交易日的 收盘价估 值。



































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2）其他基金 按最近交 易日的基 金份额净 值估值 。 
若 基金价 格无法 通过公 开信息 取得的 ，由基 金管理 人负 责从其 经纪商 处取得 ，并及 时
通过书面形 式告知基 金托管人 。 
（3 ）债券估 值方法 
1）对于 上市流通 的债券 ，证券 交易所市 场实行净 价 交易的债券 按估值日 其所在证 券交
易所的收盘 价估值； 估值 日无交易 的， 以最近交 易日 的收盘价估 值。 证券交易 所市场未 实行
净 价交 易的债 券按估 值日 收盘价 减去债 券收 盘价中 所含 的债 券应收 利息得 到的 净价进 行估
值， 估值日没 有交易的， 按最近交 易日债券 收盘价减 去所含的最 近交易日 债券应收 利息后得
到的净价估 值。 
2）对于非 上市债券 ，参 照主要做 市商或其 他权威价 格提供机构 的报价进 行估值 。若债
券价格无法 通过公开 信息取得 的， 由基金 管理人负 责 从其经纪商 处取得， 并 及时通过 书面形
式告知基金 托管人。 
（4 ）存托凭 证估值方 法 
公开挂牌的 存托凭证 按其所在 证券交易 所的最近 交易 日的收盘价 估值。 
（5 ）汇率 
本 基金外 币资产 价值计 算中， 所涉及 人民币 对美元 、港 元、欧 元、英 镑和日 元的汇 率
应当以基金 估值日中 国人民银 行或其授 权机构公 布的 人民币汇率 为准。 涉及其 他货币对 人民
币的汇率， 采用 彭博金融 终端提供 的估值日 各种货币 对美元折算 率并采用 套算的方 法进行折
算。 
（6 ）税收 
对 于按照 中国法 律法规 和基金 投资所 在地的 法律法 规规 定应交 纳的各 项税金 ，本基 金
将按权责发 生制原则 进行估值； 对 于因税收 规定调整 或其他原因 导致基金 实际交纳 税金与估
算的应交税 金有差异 的，基金 将在相关 税金调整 日或 实际支付日 进行相应 的估值调 整。 
对 于非代 扣代缴 的税收 ， 基金 管理人 可聘请 税收顾 问对 相关投 资市场 的税收 情况给 予
意见和建议。 境外托管 人根据基 金管理人 的指示具 体 协调基金在 海外税务 的申报、 缴 纳及索
取 税收 返还等 相关工 作。 基金管 理人或 其聘 请的税 务顾 问对 最终税 务的处 理的 真实准 确负
责。 
（7 ）在任何 情况下， 基金管理 人如采用 本款第 1－8 项规定的方法对 基金资产 进行估
值，均应被 认为采用 了适当的 估值方法 。但是， 如果 基金管理人 认为按本 款第 1－8 项 规定
的方法对基 金资产进 行估值不 能客观反 映其公允 价值 的， 基金管理 人可根据 具体情况 ， 并与
































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基金托管人 商定后， 按最能反 映公允价 值的价格 估值 ； 
（8 ）国家有 最新规定 的，按其 规定进行 估值。 
三）基金份 额净值错 误的处理 方式 
1.差错类型 
基金运作过 程中， 如果由于 基金管理 人或基金 托管人 、或登记 结算机构 、或代 销机构、
或投资人自 身的过错 造成差错， 导致其他 当事人遭 受 损失的， 过错 的责任人 应当对由 于该差
错遭受损失 的当事人 （ “受损方 ” ）按下 述“差错 处理 原则”给予 赔偿并承 担相关责 任。 
上 述差错 的主要 类型包 括但不 限于： 资料申 报差错 、数 据传输 差错、 数据计 算差错 、
系统故障差 错、 下达指令 差错等； 对于 因技术原 因引 起的差错， 若系 同行业现 有技术水 平无
法预见、无 法避免、 无法抗拒 ，则属不 可抗力， 按照 下述规定执 行。 
由 于不可 抗力原 因造成 投资人 的交易 资料灭 失或被 错误 处理或 造成其 他差错 ，因不 可
抗力原因出 现差错的 当事人不 对其他当 事人承担 赔偿 责任， 但因该差 错取得不 当得利的 当事
人仍应负有 返还不当 得利的义 务。 
2.差错处理 原则 
因 基 金 估 值 错 误 给 基 金 投 资 人 造 成 的 损 失 应 由 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 协 商 共 同 承
担，基金托 管人和基 金管理人 对不应由 其承担的 责任 ，有权根据 过错原则 ，向过错 人追偿，
基金合同的 当事人应 将按照以 下约定处 理。 
（1 ）差错 已发生 ，但尚未 给当事 人 造成损失 时，差 错责任方应 及时协调 各方， 及时进
行更正， 因更 正差错发 生的费用 由差错责 任方承担； 由于差错责 任方未及 时更正已 产生的差
错， 给当事人造 成的损失 由差错责 任方承担； 若 差错 责任方已经 积极协调， 并 且有协助 义务
的当事人有 足够的时 间进行更 正而未更 正，则有 协助 义务的当事 人应当承 担相应赔 偿责任。
差错责任方 应对更正 的情况向 有关当事 人进行确 认， 确保差错已 得到更正 。 
（2 ）差错 的责任方 对可能导 致有关 当事人的 直接损 失负责， 不对间接 损失负责 ，并且
仅对差错的 有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责。 
（3 ）因 差错而获 得不当得 利的当事 人 负有及 时返还 不当得利的 义务。 但差错责 任方仍
应对差错负 责， 如果由于 获得不当 得利的当 事人不返 还或不全部 返还不当 得利造成 其他当事
人的利益损 失， 则差错 责任方应 赔偿受损 方的损失， 并在其支付 的赔偿金 额的范围 内对获得
不当得利的 当事人享 有要求交 付不当得 利的权利； 如 果获得不当 得利的当 事人已经 将此部分
不当得利返 还给受损 方， 则受损方 应当将其 已经获得 的赔偿额加 上已经获 得的不当 得利返还
的总和超过 其实际损 失的差额 部分支付 给差错责 任方 。



































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（4 ） 基金份 额净值计 算差错小 于基金份 额净值 0.5% 时， 基金管理 人与基金 托管人应 在
发现日对账 务进行更 正 调整， 不做追溯 处理。 
（5 ）差错 责任方拒 绝进行赔 偿时 ，如果因 基金管理 人过错造成 基金资产 损失时 ，基金
托管人应为 基金的利 益向基金 管理人追 偿， 如果因 基 金托管人过 错造成基 金资产损 失时， 基
金管理人应 为基金的 利益向基 金托管人 追偿。 除基金 管理人和托 管人之外 的第三方 造成基金
资产的损失 ，并拒绝 进行赔偿 时，由基 金管理人 负责 向差错方追 偿。 
（6 ）如果 出现差错 的当事人 未按规 定对受损 方进行 赔偿，并 且依据法 律法规 、基金合
同或其他规 定， 基金管理 人自行或 依据法院 判决、 仲 裁裁决对受 损方承担 了赔偿责 任， 则基
金管理人有 权向出现 过错的当 事人进行 追 索， 并有权 要求其赔偿 或补偿由 此发生的 费用和遭
受的直接损 失。 
（7 ）按法律 法规规定 的其他原 则处理差 错。 
3.差错处理 程序 
差错被发现 后，有关 的当事人 应当及时 进行处理 ，处 理的程序如 下： 
（1 ）查明 差错发生 的原因 ，列明 所有的当 事人， 并 根据差错发 生的原因 确定差错 的责
任方； 
（2 ）根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方法对 因差 错造成的损 失进行评 估； 
（3 ）根 据差错处 理原则或 当事人协 商的方法 由差错 的责任方进 行更正和 赔偿损失 ；其
中基金份额净值 计算差错小 于基金份额 净值 0.5%时 ，基金管理人与 基金托管人 应在发现日
对账务进行 更正调整 ， 不做 追溯处理 ； 基金 份额净值 计 算差错达到 或超过基 金份额净 值 0.5%
时，基金管 理人应当 公告、通 报基金托 管人并报 中国 证监会备案 ； 
（4 ）根据 差错处理 的方法 ，需要 修改基金 登记结算 机构的交易 数据的 ，由基金 登记结
算机构进行 更正，并 就差错的 更正向有 关当事人 进行 确认。 
4.特殊情况 的处理 
（1 ）基 金管理人 或基金托 管人按上 述估值方 法进行 估值时， 所造成的 误差不作 为基金
资产估值错 误处理。 
（2 ） 对于因 税收规定 调整或其 他原因导 致基金实 际 交纳税金与 基金按照 权责发生 制进
行估值的应 交税金有 差异的， 相关估值 调整不作 为基 金资产估值 错误处理 。 
(3) 全球投 资涉及不 同市场 及时区 ， 由于时 差、通 讯或 其他非 可控的 客观原 因，在 本
基金管理人 和本基金 托管人协 商一致的 时间点前 无法 确认的交易， 导 致的对基 金资产净 值的
影响，不作 为基金资 产估值错 误处理。



































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（4） 由于不 可抗力 原因， 或由于 各家数据 服务机 构发 送的数 据错误， 本基金 管理 人
和本基金托 管人虽然 已经采取 必要、 适 当、 合理的 措 施进行检查， 但未能发 现错误的 ， 由此
造成的基金 资产估值 错误， 本基 金管理人 和本基金 托 管人可以免 除赔偿责 任。 但基金 托管人
应当积极采 取必要的 措施消除 由此造成 的影响。 
四）暂停估 值与公告 基金份额 净值的情 形 
1.基金投资 涉及的证 券交易市 场遇法定 节假日或 因其 他原因停市 时； 
2.因不可抗 力或其它 情形致使 基金管理 人、 基金托 管 人无法准确 评估基金 资产价值 时； 
3. 占基金 相当比 例的投 资品种 的估值 出现重 大转变 ，而 基金管 理人为 保障投 资人的 利
益，决定延 迟估值； 
4. 如出现 基金管 理人认 为属于 紧急事 故的任 何情况 ，会 导致基 金管理 人不能 出售或 无
法评估基金 资产的； 
5. 当前一 估值日 基金资 产净 值 50%以上 的资产 出现无可 参考的 活跃市 场价格 且采用 估
值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时， 经与 基 金托管人协 商确认后， 应当暂停 基金估
值； 
6.中国 证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 
五）基金会 计制度 
按国家有关 部门规定 的会计制 度执行。 
六）基金账 册的建立 
基 金管理 人进行 基金会 计核算 并编制 基金财 务会计 报告 。基金 托管人 和基金 管理人 分
别独立地设 置、 记录和保 管本基金 的全套账 册. 若基 金管理人和 基金托管 人对会计 处理方法
存在分歧， 应以 基金管理 人的处理 方法为准。 若 当日 核对不符， 暂时 无法查找 到错账的 原因
而影响到基 金资产净 值的计算 和公告的 ，以基金 管理 人的账册为 准。 
七）基金财 务报表与 报告的编 制和复核 
1.财务报表 的编制 
基金财务报 表由基金 管理人编 制，基金 托管人复 核。 
2.报表复核 
基金托管人 在收到基 金管理人 编制的基 金财务报 表后 ，进行独 立的复核 。核 对不符时 ，
应及时通知 基金管理 人共同查 出原因， 进行调整 ，直 至双方数据 完全一致 。 
3.财务报表 的编制与 复核时间 安排 
基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日内完 成基 金半年度报 告的编制； 在每年结 束
































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之日起 90 日 内完成 基金年度 报告的编 制。 基 金年度 报告的财务 会计报告 应当经过 审计。 基
金合同生效 不足两个 月的， 基金管 理人可以 不编制当 期半年度报 告或者年 度报告。 （2 ） 报表
的复核 
基 金管理 人应及 时完成 报表编 制，将 有关报 表提供 基金 托管人 复核； 基金托 管人在 复
核过程中， 发现 双方的报 表存在不 符时， 基金管 理人 和基金托管 人应共同 查明原因， 进 行调
整，调整以 国家有关 规定为准 。 






基金管 理人应留 足充分的 时间，便 于基金托 管人 复核相关报 表及报告 。 
（五）基金 份额持有 人名册的 保管 
基金份额持 有人名册 至少应包 括基金份 额持有人 的名 称和持有的 基金份额。 基 金份额持
有人名册由 基金登记 结算机构 根据基金 管理人的 指令 编制和保管， 基 金管理人 和基金托 管人
应分别保管 基金份额 持有人名 册，保存 期不少于 15 年。如不能 妥善保管 ，则按相 关法规承
担责任。 
在基金托管 人要求或 编制半年 报和年报 前，基金 管理 人应 将有关 资料送交 基金托管 人，
不得无故拒 绝或延误 提供， 并保证 其真实性、 准 确性 和完整性。 基金 托管人不 得将所保 管的
基金份额持 有人名册 用于基金 托管业务 以外的其 他用 途， 并应遵守保 密义务， 除非 法律、 法
规、规章另 有规定， 有权机关 另有要求 。 
（六）争议 解决方式 
因 本协议 产生或 与之相 关的争 议，双 方当事 人应通 过协 商、调 解解决 ，协商 、调解 不
能解决的， 任何一方 均有权将 争议提交 中国国际 经济 贸易仲裁委 员会，仲 裁地点为 北京市，
按照中国国 际经济贸 易仲裁委 员会届时 有效的仲 裁规 则进行仲裁。 仲裁裁决 是终局的， 对当
事人均有约 束力，仲 裁费用由 败诉方承 担。 
争 议处理 期间， 双方当 事人应 恪守基 金管理 人和基 金托 管人职 责，各 自继续 忠实、 勤
勉、尽责地 履行基金 合同和本 托管协议 规定的义 务， 维护基金份 额持有人 的合法权 益。 
本协议受中 华人民共 和国法律 管辖。 
（七）托管 协议的修 改、终止 与基金财 产的清算 
1． 托管协议 的变更程 序 
本 协议双 方当事 人经协 商一致 ，可以 对协议 进行修 改。 修改后 的新协 议，其 内容不 得
与基金合同 的规定有 任何冲突 。基金托 管协议的 变更 报中国证监 会核准或 备案后生 效。 
2.基金托管 协议终止 出现的情 形 
（1 ） 基金合 同终止； 
（2 ） 基金托 管人解散 、依法被 撤销、破 产或由 其他 基金托管人 接管基金 资产；



































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（3 ） 基金管 理人解散 、依法被 撤销、破 产或由 其他 基金管理人 接管基金 管理权； 
（4 ） 发生法 律法规或 基金合同 规定的终 止事项 。 
3.基金财产 的清算 
（1 ） 基金财 产清算组 
1) 基金合同 终止时 ，成立基 金财产 清算组 ，基金财 产 清算组在中 国证监会 的监督下 进
行基金清算 。 
2) 基金财产 清算组成 员由基金 管理人 、基金 托管人 、 具有从事证 券相关业 务资格的 注
册会计师、 律 师以及中 国证监会 指定的人 员组成。 基 金 财产清算组 可以聘用 必要的工 作人员。 
3) 在基金财 产清算过 程中， 基金管理 人和基金 托管人 应各自履行 职责， 继续忠实 、 勤
勉、尽责地 履行基金 合同和本 托管协议 规定的义 务， 维护基金份 额持有人 的合法权 益。 
4) 基金财产 清算组负 责基金财 产的保管 、清理 、估价 、变现和分 配。基 金财产清 算组
可以依法进 行必要的 民事活动 。 
（2 ） 基金财 产清算程 序 
基 金合同 终止， 应当按 法律法 规和本 基金合 同的有 关规 定对基 金财产 进行清 算。基 金
财产清算程 序主要包 括： 
1) 基金合同 终止后， 发布基金 财产清算 公告； 
2) 基金合同 终止时， 由基金财 产清算组 统一接管 基金 财产； 
3) 对基金财 产进行清 理和确认 ； 
4) 对基金财 产进行估 价和变现 ； 
5) 聘请律师 事务所出 具法律意 见书； 
6) 聘请会计 师事务所 对清算报 告进行审 计； 
7) 将基金财 产清算结 果报告中 国证监会 ； 
8) 参加与基 金 财产有 关的民事 诉讼 ； 
9) 公布基金 财产清算 结果； 
10)对基金剩 余财产进 行分配。 
（3 ） 清算费 用 
清 算费用 是指基 金财产 清算组 在进行 基金财 产清算 过程 中发生 的所有 合理费 用，清 算
费用由基金 财产清算 组优先从 基金财产 中支付。 
（4 ） 基金财 产按下列 顺序清偿 ： 
1) 支付清算 费用；



































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2) 交纳所欠 税款； 
3) 清偿基金 债务； 
4) 按基金份 额持有人 持有的基 金份额比 例进行分 配。 
基金财产未 按前款 1) －3)项规 定清偿前 ，不分配 给基 金份额持有 人 。 
（5 ） 基金财 产清算的 公告 
基金财产清 算公告于 基金合同 终止并报 中国证监 会备 案后 5 个工作日内由 基金财产 清
算组公告； 清 算过程中 的有关重 大事项须 及时公告； 基 金财产清算 结果经会 计师事务 所审计，
律师事务所 出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 组报 中国证监会 备案并公 告。 
（6 ） 基金财 产清算账 册及文件 的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































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二十三、对基金份额持 有人的服务 
基金管理人 承诺为基 金份额持 有人提供 一系列的 服务 。 基金管理人有 权根据基 金份 额持
有人的需要 和市场的 变化，增 加或变更 服务项目 及内 容。主要服 务内容如 下： 
（一）资料 寄送 
投资人更改 个人信息 资料， 请及时 到原开立 华宝基金 账户的销售 网点 或其 网上交易 系统
更改。 
在从销售机 构获取准 确的客户 地址 、邮编 和电子 邮箱 地址 的前提 下 
基金管理人将在 每月度结束 后的3个工作 日内，向已 经定制了电子对 账单服务的 基金份
额持有人提 供电子对 账单。 如基 金持有人 因特殊原 因 需要获取指 定期间的 纸质对账 单， 可拨
打我公司客 服电话400-700-5588 （免 长途话费 ） 、021-38924558，按“0 ” 转人 工服务 ， 提供
姓名、 开户证 件号 码或 基金账 号、 邮寄地 址、 邮政 编 码、 联系电话 ， 客服人 员核对信 息无误
后，为基金 持有人免 费邮寄纸 质对账单 。 
3． 其他相关 的信息资 料 
（ 二 ） 定期 定额投资 计划



1、定义 
本 基金 的＂定 期定 额投 资计划 ＂是 指投资 人可 通过 本基 金管 理人指 定的 销售 机构提 交
申请， 约定每月 扣款时间、 扣 款金额， 由指 定的销售 机构于每月 约定扣款 日在投资 人指定资
金账户内自 动完成扣 款和基金 申购申请 的一种长 期投 资方式。 投 资者在办 理本业务 的同时，
仍然可以进 行日常申 购、 赎回业 务。 具体实 施时间和 业务规则将 在本基金 开放申购 赎回后公
告。 
2、 办理时间 



本业务 申请受 理 时间为开 放式基金 法定开放 日 9 ：30 －15：00 
3、办理场所 
目前， 我公司 直销 e 网金 、 部分代 销机构 已 开通本基 金 人民币份额 的定期定 额投资业 务。
其中，中国 建设银行 只接受个 人投资者 的申请。 
美元份额定 期定额投 资业务的 销售机构 仅有中国 建设 银行。 各销售机 构开始办 理基金定
期定额投资 业务的时 间、网点 等信息， 请以销售 机构 的规定为准 。 
具体代销机 构将另行 公告。 
 4 、 申请方 式



































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（1）凡 申请办理 本业务的 投资者， 须先开 立本 公司开放式 基金账户 （已开户 者除外） ，
具体开户程 序应遵循 销售机构 的相关规 定。






（2）已开立 本公司开 放 式基金账户 的投资者， 请到 销售机构的 各营业网点 申请办理此
项业务，具 体办理程 序应遵循 各销售机 构 的相关 规定 。



5、 扣款日期 



投资者 应遵循销 售机构的 规定并与 销售机构 约定 每月固定扣 款日期。 如果 在约定的 扣款
日前投资者 开办定期 定额投资 业务的申 请得到成 功确 认， 则首次扣 款日为当 月， 否则为 次月。 
6、 扣款方式






销售机 构将按照 投资者申 请时所约 定的每月 固定 扣款日、 扣款 金额扣款， 若遇非基 金开
放日则顺延 到下一基 金开放日； 如因投资 者提交变 更 、 解约等申请 而使扣款 信息与注 册登记
机构确认的 约定信息 不符或基 金管理人 发布暂停 定期 定额 投资业 务公告等 情况， 则此次 扣款
不成功。 投资 者需指定 一个销售 机构认可 的资金账 户 作为每月固 定扣款账 户。 如投资 者账户
余额不足的 ，应遵循 相关销售 机构的规 定处理。 
7、 申购费率 



如无另 行规定(详 细情况请 参见 各销 售机构 相关 业务公告)， 定 期定额申 购费率及 计费方
式等同于正 常的申购 业务。 
8、 交易确认






每月实 际扣款日 即为基金 申购申请 日， 并以 该日 （T 日） 的基金 份额净 值为基准 计算申
购份额，投 资者可自T+3 工作 日起查询 本基金定 期定 额申购确认 情况。 
9、 本业务的 变更和终 止






（1）投资者 变更每月扣 款金额、扣 款日期、扣 款 账户等信息， 须到原销售 网点申请办
理业务变更 手续，具 体办理程 序应遵 各 销售机构 的相 关规定； 



（2）投资者 终止本业务 ，须到 销售 机构 申请办 理业务终止手续 ，具体办理 程序应遵循
各销售机构 的相关规 定； 



（3）本 业务变更 和终止的 生效日应 遵循 各 销售 机构 的具体 规定。 
（ 三 ） 基金 转换 
基金管理人 可以根据 相关法律 法规以及 基金合同 的规 定， 在条件成熟 的情况下 提供本基
金与基金管 理人管理 的其他基 金之间的 转换服务。 基 金转换可以 收取一定 的转换费， 相关规
则由基金管 理人届时 根据相关 法律法规 及基金合 同的 规定制定并 公告 ， 并提前 告知基金 托管
人与 相关机 构 。



































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（ 四 ）在线 服务 
基金管理人 利用自己 的网站 （www.fsfund.com ） 为基 金投资人提 供网上查 询、 网上资讯
服务。 
（ 五 ）资讯 服务 
1． 投资人如果想 了解申购 与赎回 的交易情 况、 基金账 户份额、 基金产 品与服务 等信息，
可拨打 华宝 基金管理 有限公司 如下电话 ： 
电话呼叫中 心：021—38924558 （未开通 4007 电话 地 区） 4007005588 ， 该 电话可转 人
工座席。 
直销中心电 话：021-38505888 －301 或 302 、38505731 、38505732 
传真：021-50499663 、50988055 
2． 互联网站 
公司网址：www.fsfund.com 
电子信箱：fsf@fsfund.com



(六) 客户投 诉和建议 处理 
投资人 可以 通过基金 管理人提 供的呼叫 中心人工 座席 、 书信、 电子邮件、 传真 等渠道对
基金管理人 和销售机 构所提供 的服务进 行投诉或 提出 建议。 投资 人 还 可以通过 代销机构 的服
务电话对该 代销机构 提供的服 务进行投 诉。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































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二十 四、其他应披露事项 
本报告期内 ，本基金 在指定媒 体刊登的 公告如下 ： 
公告日期 公告名称 
2019/03/30 华宝标普石 油天然气 上游股票 指数证券 投资基金(LOF)2018 年度报 告（摘 要） 
2019/03/30 华宝标普石 油天然气 上游股票 指数证券 投资基金(LOF)2018 年度报 告 
2019/02/13 
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) 因美国主要交易所休
市暂停申购 赎回及定 期定额投 资业务的 公告 
2019/01/21 华宝标普石 油天然气 上游股票 指数证券 投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报 告 
2019/01/18 
华 宝基金管 理有限 公司关 于参加宜 信普泽 （北京 ）基金 销售有限 公司费 率优
惠活动的公 告 
2019/01/18 
华 宝基金管 理有限 公司关 于旗下部 分开 放 式基金 增加宜 信普泽（ 北京） 基金
销售有限公 司为代销 机构的公 告 
2019/01/17 
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) 因美国主要交易所休
市暂停申购 、赎回及 定期定额 投资业务 的公告 
2019/01/16 
关于华宝标 普石油天 然气上游 股票指数 证券投资 基金 （LOF ）2019 年开放 日的
提示性公告 
2019/01/10 
华 宝基金管 理有限 公司关 于旗下部 分开放 式基金 增加北 京百度百 盈基金 销售
有限公司为 代销机构 的公告 
2019/01/02 华宝标普石 油天然气 上游股票 指数证券 投资基金 （LOF ）资产净值 公告 
2018/12/20 
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) 因美国主要交易所休
市暂停申购 赎回及定 期定额投 资业务的 公告 
2018/12/05 
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) 因美国主要交易所休
市暂停申购 赎回及定 期定额投 资业务的 公告 
2018/11/19 
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) 因美国主要交易所休
市暂停申购 、赎回及 定期定额 投资业务 的公告 
2018/11/09 华宝标普石 油天然气 上游股票 指数证券 投资基金 （LOF ）招募说明 书（更新 ） 
2018/11/09 
华宝标普石 油天然气 上游股票 指数证券 投资基金 （LOF ）招募说明 书（更新 ）
摘要 
2018/10/26 华宝标普石 油天然气 上游股票 指数证券 投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报 告 
 








































华宝 标 普石 油天 然气 上游 股票 指数 证券 投资 基金 （LOF ）招募 说明 书（ 更新 ） 
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二十五、招募说明书存放及查阅方 式 
 
本 招募 说明书 存放 在基 金管理 人和 代销机 构的 办公 场所 和营 业场所 。投 资人 可免费 查
阅，在支付 工本费后 ，可在合 理时间内 取得上述 文件 的复制件或 复印件。 
基金管理人 保证文本 的内容与 公告的内 容完全一 致。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































华宝 标 普石 油天 然气 上游 股票 指数 证券 投资 基金 （LOF ）招募 说明 书（ 更新 ） 
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二十六、备查文件 
备查文件包 括：






（一） 中国证监 会核准 华宝兴业 标普石油 天然气上 游 股票指数证 券投资基 金 （LOF ） 募
集的文件 
（二） 《 华宝 标普石油 天然气上 游 股票指 数证券 投资 基金 （LOF ）基金合同 》





 
（三） 《 华宝 标普石油 天然气上 游 股票指 数证券 投资 基金 （LOF ）托管协议 》 
（四） 《 华宝 标普石油 天然气上 游 股票指 数证券 投资 基金 （LOF ）业务规则 》 
（五）法律 意见书 
（六）基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照和公 司章 程 
（七）基金 托管人业 务资格批 件和营业 执照 
（八）中国 证监会要 求的其他 文件 
其 中， 《 华宝 标普 石油天 然气上 游 股票 指 数证券 投资基 金 （LOF ） 基金合 同》 和 《 华宝
标普石油天 然气上游 股票指数 证券投资 基金 （LOF ） 托管协议》 存 放在基金 管理人 和基金托
管人处 ；其余备 查文件存放 在基金管理 人处。 投资 人可在营业时间 免费到存放 地点查阅，
也可按工本 费购买复 印件。 
投资人可以 通过基金 管理人网 站， 查阅或下 载基金合 同、 招募说明书、 托 管协议及 基金
的各种定期 和临时公 告。 
 
华宝 基金管 理有限公 司 





























































































2019 年 5 月9 日