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 南方中证500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(LOF)2018年年度报
告
2018年12月31日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司 
基金托管人：中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期：2019年3月27日 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..........................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
1.2 目录.....................................................................................................................................2
§2 基金简介......................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................7
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................12
§4 管理人报告................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况...........................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................................14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................................................15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................16
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................16
§5 托管人报告................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..................................................................................................................................................16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................17
§6 审计报告....................................................................................................................................17
6.1 审计报告基本信息...........................................................................................................17
6.2 审计报告的基本内容.......................................................................................................17
§7 年度财务报表............................................................................................................................19
7.1 资产负债表.......................................................................................................................19
7.2 利润表...............................................................................................................................21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................22
7.4 报表附注...........................................................................................................................24
§8 投资组合报告............................................................................................................................54
8.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................55
8.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................56
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................68
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................69南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................69
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......70
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......70
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................70
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................70
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................70
8.12 本报告期投资基金情况.................................................................................................70
8.13 投资组合报告附注.........................................................................................................71
§9 基金份额持有人信息................................................................................................................71
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................71
9.2 期末上市基金前十名持有人...........................................................................................72
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................72
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...........................72
§10 开放式基金份额变动..............................................................................................................73
§11 重大事件揭示..........................................................................................................................73
11.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................73
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................73
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................73
11.4 基金投资策略的改变.....................................................................................................74
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................74
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................74
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................74
11.8 其他重大事件.................................................................................................................75
§12 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................78
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................78
12.2 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................78
§13 备查文件目录..........................................................................................................................78
13.1 备查文件目录.................................................................................................................78
13.2 存放地点.........................................................................................................................79
13.3 查阅方式.........................................................................................................................79南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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§2


 基金简介 
2.1 基金基本情况
基金名称
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)
基金简称 南方中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 南方 500
基金主代码 160119
前端交易代码 160119
后端交易代码 160120
基金运作方式 上市型开放式(LOF)
基金合同生效日 2009年 9月 25日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,138,478,178.78份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009年 11月 11日
下属分级基金的基金简称
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
下属分级基金的场内简称 南方 500
下属分级基金的交易代码 160119 004348
下属分级基金的前端交易代
码
160119
下属分级基金的后端交易代
码
160120
报告期末下属分级基金的份
额总额
4,934,171,169.07份 1,204,307,009.71份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方500”。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510500
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 2月 6日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年 3月 15日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF”。
2.2 基金产品说明南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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投资目标
本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，以中证 500ETF 作为其主要投资标的。
为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目
标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在
应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本
基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。
业绩比较基
准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500指数。
风险收益特
征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中国农业银行股份有限公司
姓名 常克川 贺倩
联系电话 0755-82763888 010-66060069
信息披露负责人
电子邮箱
manager@southernfund.
com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42 楼
北京东城区建国门内大街 69号
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42 楼
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518017 100031
法定代表人 张海波 周慕冰南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时
报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
址
2.5


其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企
业广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
南方基金管理股份有限公司
北京市西城区太平桥大街 17号
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基
金大厦 32-42 楼南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
1、南方中证500ETF联接(LOF)A
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益
-64,620,380.91 142,482,136.41 98,556,570.65
本期利润
-
1,866,491,667.6
4
99,576,763.49 -857,843,518.26
加权平均基金份额本期利润
-0.4746 0.0355 -0.2838
本期加权平均净值利润率
-36.45% 2.29% -18.97%
本期基金份额净值增长率
-30.76% 0.64% -15.19%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配利润
331,291,133.44 1,459,793,266.60
1,423,389,439.6
7
期末可供分配基金份额利润
0.0671 0.5411 0.5313
期末基金资产净值
5,265,462,302.5
1
4,157,669,022.60
4,102,521,314.0
5
期末基金份额净值
1.0671 1.5411 1.5313
3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末
基金份额累计净值增长率
16.43% 68.15% 67.08%
2、南方中证500ETF联接(LOF)C
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年
2017年2月28日(基金合同
生效日)-2017年12月31日
本期已实现收益
-16,362,436.63 906,967.45
本期利润
-215,550,054.65 4,985,881.30
加权平均基金份额本期利润
-0.3406 0.1640
本期加权平均净值利润率
-27.80% 10.38%
本期基金份额净值增长率
-31.02% -1.90%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末
期末可供分配利润
77,619,301.03 37,580,889.10南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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期末可供分配基金份额利润
0.0645 0.5433
期末基金资产净值
1,281,926,310.74 106,746,526.53
期末基金份额净值
1.0645 1.5433
3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率
-32.34% -1.90%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数；
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
南方中证500ETF联接(LOF)A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
-12.02% 1.75% -12.52% 1.74% 0.50% 0.01%
过去六个月
-18.23% 1.50% -19.15% 1.50% 0.92% 0.00%
过去一年
-30.76% 1.43% -31.85% 1.43% 1.09% 0.00%
过去三年
-40.90% 1.43% -43.35% 1.43% 2.45% 0.00%
过去五年
16.11% 1.72% 9.54% 1.71% 6.57% 0.01%
自基金合同
生效起至今
16.43% 1.63% 18.99% 1.63% -2.56% 0.00%
南方中证500ETF联接(LOF)C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
-12.10% 1.75% -12.52% 1.74% 0.42% 0.01%
过去六个月
-18.39% 1.50% -19.15% 1.50% 0.76% 0.00%
过去一年
-31.02% 1.43% -31.85% 1.43% 0.83% 0.00%南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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自基金合同
生效起至今
-32.34% 1.22% -33.82% 1.22% 1.48% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同
期业绩比较基准收益率变动的比较南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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注：1、本基金从2017年2月23日起新增C类份额，C类份额自2017年2月28日起存续。
2.本基金2017年2月20日发布公告，增加C类收费模式，原有收费模式成为A类。
3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人
民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国
际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、
深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公
司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金
公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近8,300亿
元，旗下管理178只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投
资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
罗文杰
本基金
基金经
理
2013年
4月 22日
- 13年
女，美国南加州大学数学金融硕士、美
国加州大学计算机科学硕士，具有基金
从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银
行，从事量化分析工作。2008年 9月加
入南方基金，任南方基金数量化投资部
基金经理助理；2013年 4月起担任数量
化投资部基金经理；现任指数投资部总
经理。2013年 5月至 2015年 6月，任
南方策略基金经理；2013年 4月至今，
任南方 500、南方 500ETF 基金经理； 
2013年 5月至今，任南方 300、南方开
元沪深 300ETF 基金经理；2014 年
10月至今，任 500医药基金经理；
2015年 2月至今，任南方恒生 ETF 基
金经理；2016年 12月至今，任南方安
享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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理；2017年 7月至今，任恒生联接基金
经理；2017年 8月至今，任南方房地产
联接、南方房地产 ETF 基金经理；
2017年 11月至今，任南方策略、南方
量化混合基金经理；2018年 2月至今，
任 H 股 ETF、南方 H 股 ETF 联接基金
经理；2018年 4月至今，任 MSCI 基金
基金经理；2018年 6月至今，任
MSCI 联接基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律
法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规
的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、
债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交
易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决
策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相
关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护
投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，
未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易次数为7次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投
资策略需要所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，中证500指数跌33.32%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日
内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好
水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟
踪误差归因分析如下： (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时
交易争取跟踪误差最小化； (2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，
引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离； (3) 股指期货和现货之间的基差波动
带来的本基金与基准的偏离； (4) 报告期内，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基
金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，
从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A份额净值为1.0671元，报告期内，份额净值增长率为-
30.76%，同期业绩基准增长率为-31.85%；本基金C份额净值为1.0645元，报告期内，份
额净值增长率为-31.02%，同期业绩基准增长率为-31.85%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年全球经济基本面分化严重，美国经济一枝独秀，联储持续加息，美元强势导致
新兴市场经济雪上加霜，中美贸易战更是给全球经济笼罩了一层阴霾。展望2019年，预计
美联储的持续加息将对消费和投资均有较大抑制作用，对经济增长的负向作用将越来越明
显。国内经济方面， "投资、消费、进出口”三驾马车均面临较大的下行压力。 同时A股
市场估值接近历史底部， 凸显长期配置价值。 本基金为指数基金，作为基金管理人，我
们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投
资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以
根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 15 页 共79 页
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展情况，坚持从保护基
金持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公
司生存基础”的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，积极推动主动合规风控管
理，持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得
到严格履行。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情
况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，并积极
开展形式丰富的合规培训与考试，加强员工行为规范检查、加大合规问责力度，强化全员
合规、主动合规理念；对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定
期稽核、专项稽核及多项自查，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中
的风险点并完善内控措施，促进公司业务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制
和事后监督等三阶段工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重
要指标的监控和内幕交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；积极参与新产品、新业
务合规评估工作，保障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介材料，及时检查
基金销售业务的合法合规情况，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，
保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；继续按照风险为本的原则积极开展各项反洗
钱工作，进一步升级反洗钱业务系统，优化其他反洗钱资源配置，重点推进《法人金融机
构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的具体落实工作，加强业务部门反洗钱风险评
估频率，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投
资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全
内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护
基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 16 页 共79 页
在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
本基金合同约定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可
进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见
《招募说明书》；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏
损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金份额每次基金收益分配比例由基
金管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；每一基
金份额享有同等分配权；本基金收益分配采取现金分红方式；法律法规或监管机关另有规
定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5


托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投
资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—
南方基金管理股份有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018年12月31日基金的投资运作，
进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任
何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明 
本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 17 页 共79 页
份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息
披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告
中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准
确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6


审计报告 
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第 23060号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)全体基金份额持有人：
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了南方中证 500交易型开放式指数证券投资基
金联接基金(LOF)(以下简称“南方中证 500ETF 联接基
金”)的财务报表，包括 2018年 12月 31日的资产负债
表，2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表
以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金
业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方中证
500ETF 联接基金 2018年 12月 31日的财务状况以及
2018年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”
部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，
我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 18 页 共79 页
提供了基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我们
独立于南方中证 500ETF 联接基金，并履行了职业道德
方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的
责任
南方中证 500ETF 联接基金的基金管理人南方基金管理
股份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按
照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使
其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估南方中
证 500ETF 联接基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金
管理人管理层计划清算南方中证 500ETF 联接基金、终
止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责
监督南方中证 500ETF 联接基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见
的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证
按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发
现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报
单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表
作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业
判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取
充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由
于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌
驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南
方中证 500ETF 联接基金持续经营能力产生重大疑虑的
事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 19 页 共79 页
审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的
事项或情况可能导致南方中证 500ETF 联接基金不能持
续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与
基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 薛竞 曹阳
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华
永道中心 11楼
审计报告日期 2019年 3月 25日
§7 年度财务报表 
7.1 资产负债表
会计主体：南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末2018年12月
31日
上年度末2017年12月
31日
资产：
银行存款
7.4.7.1 295,831,756.23 157,996,155.57
结算备付金
3,454,924.63 201,396.65
存出保证金
608,132.02 155,266.33
交易性金融资产
7.4.7.2 6,272,964,818.92 4,118,418,847.97
其中：股票投资
128,664,864.84 180,974,094.94









基金投资
6,098,197,149.08 3,859,192,327.06









债券投资
46,102,805.00 78,252,425.97









资产支持证券投资
- -









贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3 - -
买入返售金融资产
7.4.7.4 - -
应收证券清算款
11,453,452.57 3,069.47南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 20 页 共79 页
应收利息
7.4.7.5 2,026,201.29 1,948,818.65
应收股利
- 1,691.14
应收申购款
10,825,653.09 9,607,622.47
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6 5,229,051.94 93,471.20
资产总计
6,602,393,990.69 4,288,426,339.45
负债和所有者权益 附注号
本期末2018年12月
31日
上年度末2017年12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
33,000,000.00 -
应付证券清算款
16,732,390.40 14,048,777.45
应付赎回款
4,079,865.89 9,269,575.99
应付管理人报酬
203,635.18 166,641.91
应付托管费
40,727.06 33,328.37
应付销售服务费
438,771.72 34,475.88
应付交易费用
7.4.7.7 81,642.00 17,524.16
应交税费
6.06 -
应付利息
-3,362.74 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8 431,701.87 440,466.56
负债合计
55,005,377.44 24,010,790.32
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9 6,138,478,178.78 2,767,041,393.43
未分配利润
7.4.7.10 408,910,434.47 1,497,374,155.70
所有者权益合计
6,547,388,613.25 4,264,415,549.13
负债和所有者权益总计
6,602,393,990.69 4,288,426,339.45
注：报告截止日2018年12月31日，基金份额总额6,138,478,178.78份，其中南方中证
500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类基金份额总额为
4,934,171,169.07份，基金份额净值1.0671元；南方中证500交易型开放式指数证券投南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 21 页 共79 页
资基金联接基金(LOF)C类基金份额总额为1,204,307,009.71份，基金份额净值1.0645元。
7.2 利润表
会计主体：南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期2018年1月1日
至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
一、收入
-2,073,579,959.66 108,845,216.81
1.利息收入
4,055,274.36 1,874,464.05
其中：存款利息收入
7.4.7.11 2,144,875.29 1,718,356.96









债券利息收入
1,910,399.07 27,029.36









资产支持证券利息
收入
- -









买入返售金融资产
收入
- 129,077.73









其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
-81,088,156.28 143,011,870.26
其中：股票投资收益
7.4.7.12 -39,003,288.58 24,359,071.36









基金投资收益
7.4.7.13 -44,435,830.17 117,214,049.74









债券投资收益
7.4.7.14 157,837.01 28,714.77









资产支持证券投资
收益
7.4.7.14.5 - -









贵金属投资收益
7.4.7.15 - -









衍生工具收益
7.4.7.16 - -









股利收益
7.4.7.17 2,193,125.46 1,410,034.39
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.18 -2,001,058,904.75 -38,826,459.07
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 22 页 共79 页
5.其他收入（损失以“-
”号填列）
7.4.7.19 4,511,827.01 2,785,341.57
减：二、费用
8,461,762.63 4,282,572.02
1.管理人报酬
7.4.10.3.1 2,481,424.17 1,989,169.30
2.托管费
7.4.10.3.2 496,284.86 397,833.80
3.销售服务费
7.4.10.3.3 3,108,231.83 159,393.80
4.交易费用
7.4.7.20 1,646,763.41 1,248,118.84
5.利息支出
221,484.10 -
其中：卖出回购金融资产
支出
221,484.10 -
6.税金及附加
0.66 -
7.其他费用
7.4.7.21 507,573.60 488,056.28
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-2,082,041,722.29 104,562,644.79
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
-2,082,041,722.29 104,562,644.79
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
本期2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,767,041,393.43 1,497,374,155.70 4,264,415,549.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -2,082,041,722.29 -2,082,041,722.29
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号
填列）
3,371,436,785.35 993,578,001.06 4,365,014,786.41南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 23 页 共79 页
其中：1.基金申购款
5,183,726,697.01 1,554,336,084.38 6,738,062,781.39









2.基金赎回款
-1,812,289,911.66 -560,758,083.32 -2,373,047,994.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“－”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
6,138,478,178.78 408,910,434.47 6,547,388,613.25
上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,679,131,874.38 1,423,389,439.67 4,102,521,314.05
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 104,562,644.79 104,562,644.79
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号
填列）
87,909,519.05 -30,577,928.76 57,331,590.29
其中：1.基金申购款
1,967,081,112.30 1,042,607,601.79 3,009,688,714.09









2.基金赎回款
-1,879,171,593.25 -1,073,185,530.55 -2,952,357,123.80
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“－”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,767,041,393.43 1,497,374,155.70 4,264,415,549.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___














 ____徐超______














____徐超____
基金管理人负责人





 主管会计工作负责人











 会计机构负责人
7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 24 页 共79 页
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]755号《关于核准南
方中证500指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由南方基金管理股份有限公司(原
南方基金管理有限公司，已于2018年1月4日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。
本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
3,222,521,419.53元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2009)第187号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方中证500指数证券投资
基金(LOF)基金合同》于2009年9月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,223,217,818.45份基金份额，其中认购资金利息折合696,398.92份基金份额。本基金
的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2009]147号审核同意，本基金
581,411,748.00份基金份额于2009年11月11日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金
份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上
市流通。
根据《南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关约定，基金管理人经与
基金托管人协商一致，将南方中证500指数证券投资基金(LOF)更名为南方中证500交易型
开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)，并对《南方中证500指数证券投资基金(LOF)的
基金合同》进行了修订，修订后的《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基
金(LOF)基金合同》于2013年2月22日经中国证监会备案后生效。
根据《关于南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)增加C类份额
并修改基金合同的公告》以及更新的《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接
基金(LOF)招募说明书》的有关规定，自2017年2月23日起，本基金根据费率设置的不同，
将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为
A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本
基金A类基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式，C类基金份额在场外申购和赎
回。本基金A类基金份额和C类基金份额之间不能互相转换。本基金A类基金份额、C类
基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除非基
金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互
相转换。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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本基金为中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基
金。目标ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金
主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证500指数证券投资基金(LOF)基
金合同》的有关规定，于2013年2月22日前，本基金资产投资于具有良好流动性的金融
工具，包括中证500指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债
券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，中证500指数的成份股及其备选
成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%，权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证500交易型开放式指数证券投
资基金联接基金(LOF)基金合同》的有关规定，自2013年2月22日起，本基金的投资范围
为目标ETF、中证500指数成份股和备选成份股，本基金可少量投资于新股(一级市场初次
发行或增发)、债券、及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于目标
ETF的比例不低于基金资产净值的90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的5%，权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监
管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率 X 95%＋银行活期存款利
率(税后) X 5%。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2019年3月25日批
准报出。
7.4.2


会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》
、《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》和在财务报表
附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 26 页 共79 页
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及自
2018年1月1日至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计 
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投
资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资和债券投资分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其
他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及
其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用
计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单
独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同
权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的
部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格
确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价
值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特
征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。
特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术
中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所
产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在
无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察
输入值。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对
估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述
申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份
额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。
未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占
基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期
末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。债券投
资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下
由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转
的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较
小的则按直线法计算。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和
计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中
场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未
实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平
准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利
润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相
抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12


分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部
为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部
分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能
够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够
取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营
分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下
类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估
值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)于2017年12月25日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证
监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有
关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证
券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值
日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定
期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年12月25日起，
对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号
《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资
基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上
市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股
票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及
在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有
的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益
品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问
题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规
和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份
的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地
方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人
运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金，可以选择按照实际买入价计算销售额，
或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内
(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得
额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1


银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2018年 12月 31日
上年度末 2017年 12月
31日
活期存款 295,831,756.23 157,996,155.57
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -









存款期限 1-3 个月 - -









存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 295,831,756.23 157,996,155.57
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末 2018年 12月 31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 139,718,379.53 128,664,864.84 -11,053,514.69
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 46,543,261.90 46,102,805.00 -440,456.90
银行间市场 - - - 债券
合计 46,543,261.90 46,102,805.00 -440,456.90
资产支持证券 - - -
基金 7,794,942,510.22 6,098,197,149.08 -1,696,745,361.14
其他 - - -
合计 7,981,204,151.65 6,272,964,818.92 -1,708,239,332.73
上年度末 2017年 12月 31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 183,539,635.79 180,974,094.94 -2,565,540.85
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 78,167,006.37 78,252,425.97 85,419.60
银行间市场 - - - 债券
合计 78,167,006.37 78,252,425.97 85,419.60南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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资产支持证券 - - -
基金 3,563,892,633.79 3,859,192,327.06 295,299,693.27
其他 - - -
合计 3,825,599,275.95 4,118,418,847.97 292,819,572.02
注:基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价
值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF份额的买
卖。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4


买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5


应收利息 
单位：人民币元
项目 本期末 2018年 12月 31日
上年度末 2017年 12月
31日
应收活期存款利息 59,787.26 40,541.29
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,554.70 90.60
应收债券利息 1,964,585.73 1,908,116.86
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 273.60 69.90
合计 2,026,201.29 1,948,818.65
7.4.7.6


其他资产
单位：人民币元
项目 本期末 2018年 12月 31日
上年度末 2017年 12月
31日
其他应收款 - -
待摊费用 - -
可收退补款 3,682,214.40 -南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 34 页 共79 页
应收退补款 1,546,837.54 93,471.20
合计 5,229,051.94 93,471.20
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2018年 12月 31日
上年度末 2017年 12月
31日
交易所市场应付交易费用 81,642.00 17,524.16
银行间市场应付交易费用 - -
合计 81,642.00 17,524.16
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2018年 12月 31日
上年度末 2017年 12月
31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 16,701.87 34,466.56
其他 - -
预提费用 415,000.00 406,000.00
合计 431,701.87 440,466.56
1、应退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成
本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
2、可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券
市价之差乘以替代数量的金额。
7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,697,875,756.00 2,697,875,756.00
本期申购 3,371,202,351.08 3,371,202,351.08
本期赎回（以“-”号填列） -1,134,906,938.01 -1,134,906,938.01
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 4,934,171,169.07 4,934,171,169.07
金额单位：人民币元
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 35 页 共79 页
上年度末 69,165,637.43 69,165,637.43
本期申购 1,812,524,345.93 1,812,524,345.93
本期赎回（以“-”号填列） -677,382,973.65 -677,382,973.65
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,204,307,009.71 1,204,307,009.71
注：
1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2.截至2018年12月31日止，本基金于深交所上市的基金份额为74,595,531.00份
(2017年12月31日：34,583,583.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为
4,859,575,638.07份(2017年12月31日：2,663,292,173.00份)。上市的基金份额登记
在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份
额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额
在两个系统之间的转换。
7.4.7.10


未分配利润 
单位：人民币元
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,366,618,396.38 -906,825,129.78 1,459,793,266.60
本期利润 -64,620,380.91 -1,801,871,286.73 -1,866,491,667.64
本期基金份额交易
产生的变动数
1,953,589,878.65 -1,215,600,344.17 737,989,534.48
其中：基金申购款 2,944,336,685.61 -1,822,822,277.51 1,121,514,408.10









基金赎回款 -990,746,806.96 607,221,933.34 -383,524,873.62
本期已分配利润 - - -
本期末 4,255,587,894.12 -3,924,296,760.68 331,291,133.44
单位：人民币元
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 60,826,312.00 -23,245,422.90 37,580,889.10
本期利润 -16,362,436.63 -199,187,618.02 -215,550,054.65
本期基金份额交易
产生的变动数
990,533,282.06 -734,944,815.48 255,588,466.58
其中：基金申购款 1,579,195,996.19 -1,146,374,319.91 432,821,676.28









基金赎回款 -588,662,714.13 411,429,504.43 -177,233,209.70
本期已分配利润 - - -
本期末 1,034,997,157.43 -957,377,856.40 77,619,301.03南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 36 页 共79 页
7.4.7.11


存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
活期存款利息收入 1,945,905.53 1,643,058.23
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 50,774.54 16,903.40
其他 148,195.22 58,395.33
合计 2,144,875.29 1,718,356.96
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
-10,374,336.44 26,097,028.70
股票投资收益——赎回差价收入 - -
股票投资收益——申购差价收入 -28,628,952.14 -1,737,957.34
合计 -39,003,288.58 24,359,071.36
7.4.7.12.2


股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
卖出股票成交总额 822,280,959.92 866,588,965.77
减：卖出股票成本总额 832,655,296.36 840,491,937.07
买卖股票差价收入 -10,374,336.44 26,097,028.70
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票赎回差价收入。
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
申购基金份额总额 4,671,270,840.00 1,122,518,880.00南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 37 页 共79 页
减：现金支付申购款总额 2,554,313,430.12 614,523,448.21
减：申购股票成本总额 2,145,586,362.02 509,733,389.13
申购差价收入 -28,628,952.14 -1,737,957.34
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
卖出/赎回基金成交总额 398,469,253.62 1,089,661,440.61
减：卖出/赎回基金成本总
额
442,905,083.79 972,447,390.87
基金投资收益 -44,435,830.17 117,214,049.74
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
债券投资收益——买卖债券
（债转股及债券到期兑付）差
价收入
157,837.01 28,714.77
债券投资收益——赎回差价收
入
- -
债券投资收益——申购差价收
入
- -
合计 157,837.01 28,714.77
7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成交总额
166,323,187.13 142,333.01
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
162,633,238.77 113,600.00
减：应收利息总额 3,532,111.35 18.24
买卖债券差价收入 157,837.01 28,714.77
7.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 38 页 共79 页
7.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15.2


贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 2,193,125.46 1,410,034.39
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,193,125.46 1,410,034.39
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 39 页 共79 页
1.交易性金融资产 -2,001,058,904.75 -38,826,459.07
——股票投资 -8,487,973.84 -574,811.31
——债券投资 -525,876.50 85,419.60
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 -1,992,045,054.41 -38,337,067.36
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
——期货投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 -2,001,058,904.75 -38,826,459.07
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
基金赎回费收入 4,414,224.48 2,783,248.98
基金转换费收入 97,602.53 2,092.59
合计 4,511,827.01 2,785,341.57
注：1 本基金的A类基金份额的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入
基金资产；C类基金份额的赎回费率按持有期间递减，赎回费全额归入基金资产。
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中A类基金份额场内
部分的赎回费率为0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的
25%归入基金资产；C类基金份额的赎回费率按持有期间递减，赎回费全额归入基金资产。
7.4.7.20 交易费用
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
交易所市场交易费用 1,499,294.44 1,197,300.29
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 147,468.97 50,818.55
其中：申购费 - -









赎回费 - -









场内交易费 - -









其他 147,468.97 50,818.55南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 40 页 共79 页
合计 1,646,763.41 1,248,118.84
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
审计费用 115,000.00 106,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行费用 32,573.60 21,906.28
账户维护费 - 150.00
上市费 60,000.00 60,000.00
合计 507,573.60 488,056.28
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
中证 500交易型开放式指数证券投资基金(“目标
ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基
金
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理
有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并
已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 41 页 共79 页
金额单位：人民币元
本期 2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
上年度可比期间 2017年 1月 1日
至 2017年 12月 31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券 830,016,390.61 23.25% 556,808,366.02 31.90%
7.4.10.2 基金交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
7.4.10.2.1 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.2.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 83,009.23 23.25% 14,028.14 17.18%
上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 55,686.23 31.90% 4,958.77 28.30%
1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管
费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.10.3 关联方报酬
7.4.10.3.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
当期发生的基金应支付的管
理费
2,481,424.17 1,989,169.30
其中：支付销售机构的客户
维护费
5,124,856.95 5,267,170.87
注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的
管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 42 页 共79 页
(若为负数，则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资
产) X 0.5% / 当年天数。
7.4.10.3.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
当期发生的基金应支付的托
管费
496,284.86 397,833.80
注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人 中国农业银
行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额
(若为负数，则取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) 
X 0.1% /当年天数。
7.4.10.3.3 销售服务费
单位：人民币元
本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称 南方中证 500ETF 联
接(LOF)A
南方中证 500ETF 联
接(LOF)C
合计
南方基金 - 3,023,350.33 3,023,350.33
华泰证券 - 870.66 870.66
合计 - 3,024,220.99 3,024,220.99
上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称 南方中证 500ETF 联
接(LOF)A
南方中证 500ETF 联
接(LOF)C
合计
南方基金 - 158,922.99 158,922.99
华泰证券 - 0.38 0.38
合计 - 158,923.37 158,923.37
注:本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取销售服务费，支付C类基金份额销售机
构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A类基
金份额不收取销售服务费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 43 页 共79 页
7.4.10.4 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
项目 南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
基金合同生效日（2009年
9月 25日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 39,873,972.73 -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
39,873,972.73 -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占
基金总份额比例
- -
份额单位：份
上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
项目 南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
基金合同生效日（2009年
9月 25日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 52,873,972.73 -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
13,000,000.00 -
报告期末持有的基金份额 39,873,972.73 -
报告期末持有的基金份额占
基金总份额比例
1.48% -
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
上年度可比期间 2017年 1月 1日
至 2017年 12月 31日南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 44 页 共79 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 295,831,756.23 1,945,905.53 157,996,155.57 1,643,058.23
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行约定利率计
息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
于2018年12月31日，本基金持有1,366,573,402份目标ETF基金份额，占其总份额
的比例为18.22%(2017年12月31日：本基金持有585,773,402份目标ETF基金份额，占
其总份额的比例为20.84%)。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
601860 紫金银行
2018
年
12月
20日
2019
年 1月
3日
新股未
上市
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的
规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配
的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
002183
怡 
亚 
通
2018年
12月
25日
重大
事项
停牌
5.01
2019
年
1月
2日
4.96 65,500 389,404.48 328,155.00 -
600270
外运
发展
2018年
12月
13日
重大
资产
重组
20.99
尚未
复牌
- 15,601 331,205.36 327,464.99 注 1
000693
*ST 
华泽
2018年
5 月 2日
暂停
上市
0.53
尚未
复牌
- 16,900 250,450.70 8,957.00 -
000987
越秀
金控
2018年
12月
25日
重大
事项
停牌
7.97
2019
年
1月
10
日
8.77 12,200 86,800.74 97,234.00 -
1.根据中外运空运发展股份有限公司(以下简称“外运发展”)于2018年11月3日公
布的《中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告
书》和中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”)于2019年1月15日公布的《中国
外运发行A股股份换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司上市公告书暨2018年第三季
度财务报表》，中国外运向外运发展除中国外运以外的股东发行A股股票，以换股比例
1:3.8225取得外运发展股东持有的外运发展全部股票，吸收合并外运发展；外运发展自
2018年12月13日起连续停牌。换股合并后新增的中国外运股票于2019年1月18日上市
流通，当日开盘单价为5.30元。外运发展自2018年12月28日起终止上市并摘牌。
2.本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额33,000,000.00元，截至2019年1月2日到期。该类交易要求本基金
转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余
额。
7.4.13 金融工具风险及管理南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 46 页 共79 页
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。本基金为被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指
数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、
收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨
论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由
监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险
分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 47 页 共79 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
于2018年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
(2017年12月31日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为0.004%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况
进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方
式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2018年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有33,000,000.00元将在一个月
以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日
均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因
此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办
法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)
等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基
金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综
合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 48 页 共79 页
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流
通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全
部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资
组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于
2018年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为
0.01%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价
值。于2018年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确
认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本
基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆
回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约
定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告
期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 49 页 共79 页
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年
12月 31日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
295,831,756.
23
- - -
295,831,756.
23
结算备付金 3,454,924.63 - - - 3,454,924.63
存出保证金 608,132.02 - - - 608,132.02
交易性金融
资产
46,102,805.0
0
- -
6,226,862,01
3.92
6,272,964,81
8.92
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 2,026,201.29 2,026,201.29
应收股利 - - - - -
应收申购款 1,559,490.67 - - 9,266,162.42
10,825,653.0
9
应收证券清
算款
- - -
11,453,452.5
7
11,453,452.5
7
其他资产 - - - 5,229,051.94 5,229,051.94
资产总计
347,557,108.
55
- -
6,254,836,88
2.14
6,602,393,99
0.69
负债
应付赎回款 - - - 4,079,865.89 4,079,865.89南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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应付管理人
报酬
- - - 203,635.18 203,635.18
应付托管费 - - - 40,727.06 40,727.06
应付证券清
算款
- - -
16,732,390.4
0
16,732,390.4
0
卖出回购金
融资产款
33,000,000.0
0
- - -
33,000,000.0
0
应付销售服
务费
- - - 438,771.72 438,771.72
应付交易费
用
- - - 81,642.00 81,642.00
应付利息 - - - -3,362.74 -3,362.74
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 6.06 6.06
其他负债 - - - 431,701.87 431,701.87
负债总计
33,000,000.0
0
- -
22,005,377.4
4
55,005,377.4
4
利率敏感度
缺口
314,557,108.
55
- -
6,232,831,50
4.70
6,547,388,61
3.25
上年度末
2017年
12月 31日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
157,996,155.
57
- - -
157,996,155.
57
结算备付金 201,396.65 - - - 201,396.65
存出保证金 155,266.33 - - - 155,266.33
交易性金融
资产
78,072,162.5
4
49,150.60 131,112.83
4,040,166,42
2.00
4,118,418,84
7.97
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 1,948,818.65 1,948,818.65
应收股利 - - - 1,691.14 1,691.14
应收申购款 1,000,882.86 - - 8,606,739.61 9,607,622.47
应收证券清
算款
- - - 3,069.47 3,069.47
其他资产 - - - 93,471.20 93,471.20
资产总计
237,425,863.
95
49,150.60 131,112.83
4,050,820,21
2.07
4,288,426,33
9.45
负债
应付赎回款 - - - 9,269,575.99 9,269,575.99
应付管理人
报酬
- - - 166,641.91 166,641.91南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 51 页 共79 页
应付托管费 - - - 33,328.37 33,328.37
应付证券清
算款
- - -
14,048,777.4
5
14,048,777.4
5
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - 34,475.88 34,475.88
应付交易费
用
- - - 17,524.16 17,524.16
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 440,466.56 440,466.56
负债总计 - - -
24,010,790.3
2
24,010,790.3
2
利率敏感度
缺口
237,425,863.
95
49,150.60 131,112.83
4,026,809,42
1.75
4,264,415,54
9.13
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2018年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为0.70%(2017年12月31日：1.84%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2017年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回
或二级市场交易卖出的目标ETF份额以及证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险
来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波
动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成
份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的
90%；本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好
的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 52 页 共79 页
除流动性管理所需以外，本基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-
股票投资
128,664,864.84 1.97 180,974,094.94 4.24
交易性金融资产-
基金投资
6,098,197,149.08 93.14 3,859,192,327.06 90.50
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 6,226,862,013.92 95.11 4,040,166,422.00 94.74
注:交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标ETF份额。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准（附注 7.4.1）以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2018年
12月 31日 ）
上年度末（ 2017年
12月 31日 ）
1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 
5%
343,083,163.33 215,378,454.23
分析
2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 
5%
-343,083,163.33 -215,378,454.23
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 53 页 共79 页
(1)公允价值
(a)


金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输
入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)


持续的以公允价值计量的金融工具
(i)


各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产中属于第一层次的余额为 6,226,050,057.13 元，属于第二层次的余
额为 46,905,804.79 元，属于第三层次的余额为 8,957.00 元(2017 年 12 月
31 日：第一层次 4,027,350,961.37 元，第二层次 91,067,886.60 元，无第三层
次)。
(ii)


公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易
恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列
入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 54 页 共79 页
(iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产 合计
债券投资 权益工具投资
2018 年 1 月 1 日 - - -
购买 - - -
出售 -





- -
转入第三层次 - 8,957.00 8,957.00
转出第三层次 - - -
当期利得或损失总额 - - -
——计入损益的利得或损
失 - - -
2018 年 12 月 31 日 - 8,957.00 8,957.00
2018 年 12 月 31 日仍持
有的资产计入 2018 年度
损益的未实现利得或损失
的变动
——公允价值变动损益 - -202,293.00 -202,293.00
计入损益的利得或损失计入利润表中的公允价值变动损益项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
不可观察输入值 2018 年 12 月
31 日 
公允价值
估值技
术 名称
范围/加权平
均值
与公允价值之间
的关系
交易性金融资产——
股票投资 
8,957.00
净资产
法
可回收
率
30%-50% 正相关
(c)


非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产
(2017 年 12 月 31 日：同)。
(d)


不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账
面价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 55 页 共79 页
8.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 128,664,864.84 1.95
其中：股票 128,664,864.84 1.95
2 基金投资 6,098,197,149.08 92.36
3 固定收益投资 46,102,805.00 0.70
其中：债券 46,102,805.00 0.70









资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 299,286,680.86 4.53
8 其他资产 30,142,490.91 0.46
9 合计 6,602,393,990.69 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 1,428,994.80 0.02
B 采矿业 4,228,007.12 0.06
C 制造业 72,187,300.87 1.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,880,008.56 0.06
E 建筑业 2,378,715.37 0.04
F 批发和零售业 6,770,167.65 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 4,411,322.00 0.07
H 住宿和餐饮业 365,853.96 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,149,604.83 0.17
J 金融业 4,743,982.13 0.07
K 房地产业 7,470,671.03 0.11
L 租赁和商务服务业 2,276,061.69 0.03
M 科学研究和技术服务业 227,960.88 -
N 水利、环境和公共设施管理业 970,696.95 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 167,608.00 -
Q 卫生和社会工作 873,000.09 0.01
R 文化、体育和娱乐业 3,849,761.37 0.06
S 综合 1,285,147.54 0.02南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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合计 128,664,864.84 1.97
8.2.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 000656 金科股份 117,800 729,182.00 0.01
2 300347 泰格医药 16,100 688,275.00 0.01
3 600201 生物股份 40,660 674,956.00 0.01
4 300146 汤臣倍健 38,900 660,911.00 0.01
5 300253 卫宁健康 49,972 622,651.12 0.01
6 002410 广 联 达 29,700 618,057.00 0.01
7 000623 吉林敖东 42,800 617,604.00 0.01
8 600426 华鲁恒升 50,854 613,807.78 0.01
9 600699 均胜电子 26,200 612,032.00 0.01
10 000998 隆平高科 40,500 599,400.00 0.01
11 601005 重庆钢铁 308,700 598,878.00 0.01
12 300450 先导智能 20,300 587,482.00 0.01
13 000750 国海证券 130,200 567,672.00 0.01
14 600872 中炬高新 19,082 562,155.72 0.01
15 000860 顺鑫农业 17,584 560,753.76 0.01
16 600298 安琪酵母 22,055 556,447.65 0.01
17 002465 海格通信 71,200 555,360.00 0.01
18 600820 隧道股份 86,900 543,994.00 0.01
19 002049 紫光国微 18,800 543,320.00 0.01
20 600256 广汇能源 142,891 537,270.16 0.01
21 002129 中环股份 73,800 533,574.00 0.01
22 600600 青岛啤酒 15,262 532,033.32 0.01
23 600895 张江高科 35,253 527,032.35 0.01
24 002223 鱼跃医疗 26,616 521,939.76 0.01
25 000690 宝新能源 76,800 516,864.00 0.01
26 300383 光环新网 40,740 516,175.80 0.01
27 000401 冀东水泥 41,531 514,153.78 0.01
28 300413 芒果超媒 13,700 507,037.00 0.01
29 600779 水 井 坊 15,699 497,187.33 0.01
30 002340 格 林 美 128,194 492,264.96 0.01
31 600183 生益科技 48,622 489,137.32 0.01
32 002439 启明星辰 23,668 486,614.08 0.01南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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33 300168 万达信息 40,500 485,595.00 0.01
34 002470 金 正 大 75,700 478,424.00 0.01
35 600392 盛和资源 55,460 477,510.60 0.01
36 600642 申能股份 97,110 473,896.80 0.01
37 002507 涪陵榨菜 21,800 470,880.00 0.01
38 600808 马钢股份 135,201 467,795.46 0.01
39 600885 宏发股份 20,643 465,706.08 0.01
40 002268 卫 士 通 25,894 462,466.84 0.01
41 002500 山西证券 78,100 462,352.00 0.01
42 002281 光迅科技 17,100 459,306.00 0.01
43 000997 新 大 陆 31,240 457,353.60 0.01
44 000581 威孚高科 25,800 455,628.00 0.01
45 000060 中金岭南 115,000 455,400.00 0.01
46 000778 新兴铸管 105,600 455,136.00 0.01
47 002038 双鹭药业 18,150 450,301.50 0.01
48 002506 协鑫集成 89,300 446,500.00 0.01
49 000975 银泰资源 43,760 445,914.40 0.01
50 000830 鲁西化工 45,210 443,058.00 0.01
51 002195 二三四五 117,560 433,796.40 0.01
52 600643 爱建集团 50,840 431,631.60 0.01
53 300315 掌趣科技 121,700 429,601.00 0.01
54 000999 华润三九 17,275 429,456.50 0.01
55 600143 金发科技 85,860 425,007.00 0.01
56 300027 华谊兄弟 90,100 422,569.00 0.01
57 600879 航天电子 78,100 422,521.00 0.01
58 000418 小天鹅Ａ 9,733 420,952.25 0.01
59 601098 中南传媒 33,578 419,725.00 0.01
60 600160 巨化股份 62,836 416,602.68 0.01
61 002013 中航机电 63,733 414,901.83 0.01
62 000039 中集集团 39,000 412,620.00 0.01
63 000009 中国宝安 94,841 408,764.71 0.01
64 600528 中铁工业 38,900 408,450.00 0.01
65 002127 南极电商 54,150 407,208.00 0.01
66 600315 上海家化 14,853 405,486.90 0.01
67 002092 中泰化学 56,800 400,440.00 0.01
68 600755 厦门国贸 57,348 400,289.04 0.01
69 300274 阳光电源 44,860 400,151.20 0.01
70 601168 西部矿业 68,400 398,088.00 0.01
71 600875 东方电气 49,800 392,922.00 0.01
72 600021 上海电力 48,288 391,132.80 0.01
73 002078 太阳纸业 68,600 391,020.00 0.01
74 000686 东北证券 62,000 388,120.00 0.01
75 600811 东方集团 106,000 387,960.00 0.01南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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76 300001 特 锐 德 22,088 387,202.64 0.01
77 600655 豫园股份 51,646 382,180.40 0.01
78 600673 东阳光科 52,391 381,406.48 0.01
79 002399 海 普 瑞 16,500 380,325.00 0.01
80 600325 华发股份 61,268 379,861.60 0.01
81 002408 齐翔腾达 54,920 375,652.80 0.01
82 002372 伟星新材 24,100 373,791.00 0.01
83 002463 沪电股份 51,700 370,689.00 0.01
84 000066 中国长城 77,932 369,397.68 0.01
85 002110 三钢闽光 28,800 368,352.00 0.01
86 600959 江苏有线 89,400 368,328.00 0.01
87 600022 山东钢铁 233,060 365,904.20 0.01
88 600567 山鹰纸业 116,900 364,728.00 0.01
89 002174 游族网络 19,600 364,364.00 0.01
90 002358 森源电气 20,458 364,152.40 0.01
91 000813 德展健康 39,600 363,528.00 0.01
92 002074 国轩高科 31,400 362,984.00 0.01
93 600804 鹏 博 士 51,500 362,045.00 0.01
94 002299 圣农发展 21,870 361,729.80 0.01
95 000681 视觉中国 15,500 361,460.00 0.01
96 002373 千方科技 32,400 360,288.00 0.01
97 600008 首创股份 104,700 359,121.00 0.01
98 600649 城投控股 65,200 356,644.00 0.01
99 600584 长电科技 43,243 356,322.32 0.01
100 002221 东华能源 43,700 352,222.00 0.01
101 000089 深圳机场 45,200 352,108.00 0.01
102 000960 锡业股份 36,800 351,072.00 0.01
103 000729 燕京啤酒 62,200 350,808.00 0.01
104 600138 中 青 旅 27,036 348,494.04 0.01
105 002670 国盛金控 34,363 346,379.04 0.01
106 600729 重庆百货 12,196 345,146.80 0.01
107 600260 凯乐科技 20,000 339,400.00 0.01
108 000636 风华高科 31,600 339,384.00 0.01
109 600266 北京城建 42,669 337,938.48 0.01
110 600079 人福医药 33,268 337,337.52 0.01
111 300088 长信科技 81,100 336,565.00 0.01
112 000932 华菱钢铁 55,500 336,330.00 0.01
113 300166 东方国信 32,399 335,653.64 0.01
114 600376 首开股份 46,600 335,054.00 0.01
115 000547 航天发展 44,161 333,857.16 0.01
116 600507 方大特钢 33,400 333,666.00 0.01
117 600737 中粮糖业 45,100 331,936.00 0.01
118 000887 中鼎股份 32,700 330,924.00 0.01南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
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119 000488 晨鸣纸业 58,919 330,535.59 0.01
120 600373 中文传媒 25,400 330,454.00 0.01
121 600161 天坛生物 15,482 328,992.50 0.01
122 601866 中远海发 144,200 328,776.00 0.01
123 002183 怡 亚 通 65,500 328,155.00 0.01
124 600270 外运发展 15,601 327,464.99 0.01
125 300418 昆仑万维 25,400 326,644.00 0.00
126 600511 国药股份 13,986 325,174.50 0.00
127 600073 上海梅林 43,600 324,820.00 0.00
128 000559 万向钱潮 63,400 324,608.00 0.00
129 002589 瑞康医药 46,480 323,965.60 0.00
130 601000 唐 山 港 134,519 320,155.22 0.00
131 002384 东山精密 28,350 320,071.50 0.00
132 601872 招商轮船 86,400 318,816.00 0.00
133 000988 华工科技 26,700 318,798.00 0.00
134 000598 兴蓉环境 79,100 318,773.00 0.00
135 002353 杰瑞股份 21,100 316,500.00 0.00
136 000930 中粮生化 42,600 316,092.00 0.00
137 002583 海 能 达 40,000 315,600.00 0.00
138 000513 丽珠集团 12,509 314,601.35 0.00
139 002385 大 北 农 97,700 312,640.00 0.00
140 002191 劲嘉股份 39,600 309,276.00 0.00
141 000732 泰禾集团 22,000 308,440.00 0.00
142 600435 北方导航 41,298 306,018.18 0.00
143 002371 北方华创 8,100 305,856.00 0.00
144 603077 和邦生物 188,520 305,402.40 0.00
145 600967 内蒙一机 29,327 305,000.80 0.00
146 002176 江特电机 51,805 304,095.35 0.00
147 600839 四川长虹 130,800 302,148.00 0.00
148 002152 广电运通 53,600 300,696.00 0.00
149 600166 福田汽车 164,900 300,118.00 0.00
150 600782 新钢股份 58,700 298,783.00 0.00
151 603899 晨光文具 9,872 298,628.00 0.00
152 000878 云南铜业 37,500 297,375.00 0.00
153 002916 深南电路 3,700 296,629.00 0.00
154 300316 晶盛机电 29,600 296,592.00 0.00
155 002640 跨 境 通 27,300 294,840.00 0.00
156 601966 玲珑轮胎 21,576 294,512.40 0.00
157 600869 智慧能源 60,704 294,414.40 0.00
158 603885 吉祥航空 23,300 291,949.00 0.00
159 002155 湖南黄金 37,100 291,235.00 0.00
160 600056 中国医药 23,168 291,221.76 0.00
161 002273 水晶光电 30,460 291,197.60 0.00南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 60 页 共79 页
162 002004 华邦健康 62,800 289,508.00 0.00
163 600460 士 兰 微 35,600 289,072.00 0.00
164 600848 上海临港 13,900 287,452.00 0.00
165 002019 亿帆医药 26,700 285,690.00 0.00
166 600388 龙净环保 28,120 285,418.00 0.00
167 603659 璞 泰 来 6,000 284,400.00 0.00
168 002266 浙富控股 69,800 284,086.00 0.00
169 600801 华新水泥 16,950 283,404.00 0.00
170 600466 蓝光发展 52,540 282,665.20 0.00
171 000667 美好置业 113,000 282,500.00 0.00
172 600277 亿利洁能 49,895 282,405.70 0.00
173 600884 杉杉股份 21,700 280,364.00 0.00
174 300133 华策影视 31,200 279,552.00 0.00
175 002603 以岭药业 26,600 278,236.00 0.00
176 600291 西水股份 26,963 277,449.27 0.00
177 601928 凤凰传媒 34,900 277,106.00 0.00
178 600062 华润双鹤 22,843 276,171.87 0.00
179 000027 深圳能源 52,500 275,625.00 0.00
180 000970 中科三环 37,600 275,608.00 0.00
181 000596 古井贡酒 5,100 275,196.00 0.00
182 000028 国药一致 6,611 273,959.84 0.00
183 002440 闰土股份 30,425 273,825.00 0.00
184 000528 柳





工 45,111 273,823.77 0.00
185 002244 滨江集团 68,700 273,426.00 0.00
186 000685 中山公用 39,040 273,280.00 0.00
187 002407 多 氟 多 24,850 272,356.00 0.00
188 600258 首旅酒店 17,051 272,133.96 0.00
189 000008 神州高铁 69,928 272,019.92 0.00
190 002051 中工国际 24,522 271,703.76 0.00
191 601231 环旭电子 30,100 270,900.00 0.00
192 002250 联化科技 28,527 269,009.61 0.00
193 601718 际华集团 80,300 269,005.00 0.00
194 601106 中国一重 100,700 268,869.00 0.00
195 600757 长江传媒 41,089 267,900.28 0.00
196 000807 云铝股份 69,000 267,720.00 0.00
197 300459 金科文化 36,300 266,805.00 0.00
198 600158 中体产业 29,876 265,597.64 0.00
199 600970 中材国际 48,454 265,043.38 0.00
200 002839 张家港行 49,300 263,755.00 0.00
201 600500 中化国际 38,519 263,469.96 0.00
202 002491 通鼎互联 33,406 263,239.28 0.00
203 000061 农 产 品 54,200 262,870.00 0.00
204 002701 奥 瑞 金 51,900 262,614.00 0.00南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 61 页 共79 页
205 600094 大 名 城 71,860 262,289.00 0.00
206 600171 上海贝岭 27,900 260,586.00 0.00
207 600572 康 恩 贝 43,197 256,158.21 0.00
208 002690 美亚光电 12,000 255,360.00 0.00
209 002368 太极股份 10,962 254,318.40 0.00
210 600282 南钢股份 74,200 253,764.00 0.00
211 000717 韶钢松山 55,700 253,435.00 0.00
212 603369 今 世 缘 17,425 252,488.25 0.00
213 600582 天地科技 73,634 251,828.28 0.00
214 300058 蓝色光标 57,800 250,852.00 0.00
215 002030 达安基因 24,616 250,098.56 0.00
216 600053 九鼎投资 10,500 247,170.00 0.00
217 601179 中国西电 73,500 246,960.00 0.00
218 600316 洪都航空 24,885 246,112.65 0.00
219 603198 迎驾贡酒 17,400 245,514.00 0.00
220 000738 航发控制 20,300 244,818.00 0.00
221 600329 中新药业 19,637 244,284.28 0.00
222 600694 大商股份 10,091 244,101.29 0.00
223 600901 江苏租赁 41,300 244,083.00 0.00
224 300182 捷成股份 56,800 243,672.00 0.00
225 002672 东江环保 21,250 243,100.00 0.00
226 300026 红日药业 79,700 243,085.00 0.00
227 600060 海信电器 27,610 239,654.80 0.00
228 601128 常熟银行 38,963 239,232.82 0.00
229 600863 内蒙华电 103,100 238,161.00 0.00
230 000563 陕国投Ａ 88,670 237,635.60 0.00
231 600827 百联股份 28,100 237,445.00 0.00
232 000400 许继电气 26,700 237,363.00 0.00
233 002414 高德红外 11,011 237,287.05 0.00
234 600125 铁龙物流 33,800 236,600.00 0.00
235 600064 南京高科 29,914 235,722.32 0.00
236 000031 中粮地产 48,100 234,728.00 0.00
237 600597 光明乳业 28,021 234,255.56 0.00
238 300113 顺网科技 18,400 233,864.00 0.00
239 600594 益佰制药 42,364 233,849.28 0.00
240 002028 思源电气 23,518 232,122.66 0.00
241 600499 科达洁能 57,047 230,469.88 0.00
242 600259 广晟有色 10,300 230,308.00 0.00
243 600312 平高电气 28,400 229,472.00 0.00
244 002285 世 联 行 45,100 229,108.00 0.00
245 600179 安通控股 34,360 228,494.00 0.00
246 601717 郑 煤 机 41,292 228,344.76 0.00
247 600645 中源协和 14,037 227,960.88 0.00南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 62 页 共79 页
248 601958 金钼股份 38,500 227,920.00 0.00
249 002400 省广集团 76,920 227,683.20 0.00
250 600380 健 康 元 34,112 227,527.04 0.00
251 000543 皖能电力 47,420 227,141.80 0.00
252 600410 华胜天成 38,733 226,975.38 0.00
253 600267 海正药业 27,005 226,571.95 0.00
254 002212 南洋股份 20,300 225,736.00 0.00
255 002444 巨星科技 23,718 224,846.64 0.00
256 300010 立 思 辰 30,765 223,353.90 0.00
257 002280 联络互动 57,700 223,299.00 0.00
258 000758 中色股份 60,900 222,285.00 0.00
259 600348 阳泉煤业 44,100 222,264.00 0.00
260 600418 江淮汽车 46,168 222,068.08 0.00
261 600026 中远海能 49,900 221,556.00 0.00
262 600657 信达地产 56,300 221,259.00 0.00
263 600908 无锡银行 42,100 220,604.00 0.00
264 600536 中国软件 10,530 220,392.90 0.00
265 600575 皖江物流 103,000 219,390.00 0.00
266 600664 哈药股份 55,500 219,225.00 0.00
267 603806 福 斯 特 8,160 218,688.00 0.00
268 603568 伟明环保 9,550 218,217.50 0.00
269 002242 九阳股份 13,600 217,736.00 0.00
270 002131 利欧股份 147,877 217,379.19 0.00
271 002064 华峰氨纶 51,800 217,042.00 0.00
272 002512 达华智能 40,700 216,117.00 0.00
273 000006 深振业Ａ 41,700 216,006.00 0.00
274 002366 台海核电 23,000 215,740.00 0.00
275 600565 迪马股份 82,500 214,500.00 0.00
276 600623 华谊集团 26,500 214,120.00 0.00
277 002831 裕同科技 5,330 213,519.80 0.00
278 600307 酒钢宏兴 111,600 213,156.00 0.00
279 000718 苏宁环球 67,000 213,060.00 0.00
280 600338 西藏珠峰 10,900 211,787.00 0.00
281 002563 森马服饰 23,700 211,404.00 0.00
282 002426 胜利精密 91,100 211,352.00 0.00
283 002233 塔牌集团 21,000 211,260.00 0.00
284 603816 顾家家居 4,694 211,230.00 0.00
285 600835 上海机电 14,482 210,713.10 0.00
286 002317 众生药业 25,200 210,420.00 0.00
287 000564 供销大集 83,000 209,990.00 0.00
288 000926 福星股份 34,300 209,916.00 0.00
289 600598 北 大 荒 24,500 209,720.00 0.00
290 600750 江中药业 12,380 209,593.40 0.00南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 63 页 共79 页
291 600770 综艺股份 44,488 209,538.48 0.00
292 000078 海王生物 70,107 208,918.86 0.00
293 600787 中储股份 41,782 208,910.00 0.00
294 600141 兴发集团 20,300 208,887.00 0.00
295 000848 承德露露 25,860 207,914.40 0.00
296 600874 创业环保 25,100 207,075.00 0.00
297 600037 歌华有线 24,046 206,555.14 0.00
298 002128 露天煤业 28,800 206,208.00 0.00
299 300055 万 邦 达 26,800 205,556.00 0.00
300 600717 天 津 港 29,055 205,418.85 0.00
301 002573 清新环境 28,408 205,105.76 0.00
302 600563 法拉电子 4,867 205,095.38 0.00
303 601200 上海环境 15,359 203,813.93 0.00
304 002254 泰和新材 18,800 203,792.00 0.00
305 601127 小康股份 11,851 203,126.14 0.00
306 601880 大 连 港 109,560 202,686.00 0.00
307 601001 大同煤业 47,300 201,971.00 0.00
308 600525 长园集团 46,086 201,856.68 0.00
309 002056 横店东磁 36,300 200,739.00 0.00
310 300002 神州泰岳 60,600 199,980.00 0.00
311 000156 华数传媒 25,200 199,836.00 0.00
312 603766 隆鑫通用 48,518 198,438.62 0.00
313 603883 老 百 姓 4,200 198,282.00 0.00
314 002807 江阴银行 39,000 198,120.00 0.00
315 600366 宁波韵升 39,511 197,950.11 0.00
316 000877 天山股份 27,800 197,658.00 0.00
317 600545 卓郎智能 26,691 197,513.40 0.00
318 300115 长盈精密 24,090 197,297.10 0.00
319 300197 铁汉生态 52,050 197,269.50 0.00
320 002359 北讯集团 23,940 196,547.40 0.00
321 600823 世茂股份 52,200 196,272.00 0.00
322 002505 大康农业 121,000 196,020.00 0.00
323 600039 四川路桥 59,740 195,947.20 0.00
324 600409 三友化工 34,171 195,458.12 0.00
325 000012 南


玻Ａ 48,905 195,130.95 0.00
326 000519 中兵红箭 31,000 194,990.00 0.00
327 600120 浙江东方 15,501 194,692.56 0.00
328 600058 五矿发展 29,600 192,696.00 0.00
329 000537 广宇发展 25,700 192,493.00 0.00
330 603515 欧普照明 6,905 192,442.35 0.00
331 300199 翰宇药业 20,600 192,404.00 0.00
332 300287 飞 利 信 50,682 191,577.96 0.00
333 600859 王 府 井 14,100 191,196.00 0.00南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 64 页 共79 页
334 600748 上实发展 35,700 190,638.00 0.00
335 300324 旋极信息 33,568 188,316.48 0.00
336 002745 木 林 森 16,600 187,414.00 0.00
337 603868 飞科电器 4,907 187,349.26 0.00
338 000021 深 科 技 32,400 186,300.00 0.00
339 600993 马 应 龙 13,858 185,974.36 0.00
340 600633 浙数文化 22,700 185,005.00 0.00
341 300244 迪安诊断 12,177 184,725.09 0.00
342 600017 日 照 港 66,600 183,816.00 0.00
343 000723 美锦能源 57,200 183,612.00 0.00
344 300159 新研股份 39,500 182,095.00 0.00
345 600759 洲际油气 77,100 181,956.00 0.00
346 000712 锦龙股份 19,800 179,784.00 0.00
347 600335 国机汽车 28,800 179,712.00 0.00
348 600240 华业资本 69,161 179,126.99 0.00
349 600216 浙江医药 20,600 178,808.00 0.00
350 601100 恒立液压 9,000 178,290.00 0.00
351 600640 号百控股 18,120 177,757.20 0.00
352 600478 科 力 远 45,200 176,280.00 0.00
353 000727 华东科技 119,900 176,253.00 0.00
354 002517 恺英网络 47,500 176,225.00 0.00
355 000937 冀中能源 46,700 176,059.00 0.00
356 600648 外 高 桥 12,779 175,583.46 0.00
357 002477 雏鹰农牧 116,400 174,600.00 0.00
358 002332 仙琚制药 28,350 173,785.50 0.00
359 002048 宁波华翔 16,600 173,138.00 0.00
360 300376 易 事 特 41,100 173,031.00 0.00
361 600350 山东高速 37,908 172,860.48 0.00
362 002249 大洋电机 52,300 172,590.00 0.00
363 600155 华创阳安 22,800 171,684.00 0.00
364 600503 华丽家族 56,100 171,105.00 0.00
365 603328 依顿电子 17,222 170,497.80 0.00
366 600458 时代新材 24,966 169,269.48 0.00
367 600639 浦东金桥 15,000 168,900.00 0.00
368 600978 宜华生活 41,145 168,694.50 0.00
369 603377 东方时尚 11,480 167,608.00 0.00
370 603888 新 华 网 13,050 167,562.00 0.00
371 600773 西藏城投 27,900 167,400.00 0.00
372 601678 滨化股份 39,646 167,306.12 0.00
373 300308 中际旭创 4,100 166,829.00 0.00
374 000612 焦作万方 42,100 166,716.00 0.00
375 601326 秦港股份 52,900 166,106.00 0.00
376 600006 东风汽车 46,000 165,600.00 0.00南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 65 页 共79 页
377 600614 鹏起科技 46,000 165,140.00 0.00
378 002544 杰赛科技 15,200 164,464.00 0.00
379 000426 兴业矿业 33,000 164,340.00 0.00
380 603228 景旺电子 3,285 164,217.15 0.00
381 002431 棕榈股份 45,950 164,041.50 0.00
382 002424 贵州百灵 18,700 163,625.00 0.00
383 603556 海兴电力 12,570 163,410.00 0.00
384 603658 安图生物 3,340 163,292.60 0.00
385 600939 重庆建工 35,300 162,733.00 0.00
386 601608 中信重工 62,500 162,500.00 0.00
387 002709 天赐材料 7,500 162,450.00 0.00
388 002093 国脉科技 22,200 161,838.00 0.00
389 600718 东软集团 14,000 161,700.00 0.00
390 000501 鄂武商Ａ 17,030 161,444.40 0.00
391 600098 广州发展 28,500 161,310.00 0.00
392 002815 崇达技术 11,000 160,710.00 0.00
393 600611 大众交通 40,054 159,815.46 0.00
394 300134 大富科技 17,000 159,800.00 0.00
395 600971 恒源煤电 28,312 159,396.56 0.00
396 000062 深圳华强 9,554 159,169.64 0.00
397 000600 建投能源 31,700 159,134.00 0.00
398 600557 康缘药业 15,422 158,538.16 0.00
399 000049 德赛电池 5,507 157,940.76 0.00
400 600428 中远海特 48,360 157,170.00 0.00
401 002482 广田集团 27,127 157,065.33 0.00
402 002509 天广中茂 66,000 156,420.00 0.00
403 600580 卧龙电气 24,639 155,225.70 0.00
404 601003 柳钢股份 23,600 155,052.00 0.00
405 601689 拓普集团 10,400 153,712.00 0.00
406 600416 湘电股份 29,591 152,689.56 0.00
407 000158 常山北明 29,160 152,215.20 0.00
408 300257 开山股份 15,200 151,848.00 0.00
409 600393 粤泰股份 71,600 151,792.00 0.00
410 600126 杭钢股份 33,410 150,679.10 0.00
411 002390 信邦制药 36,700 150,103.00 0.00
412 002375 亚厦股份 29,600 149,184.00 0.00
413 002635 安洁科技 13,050 147,856.50 0.00
414 000541 佛山照明 28,530 147,785.40 0.00
415 002302 西部建设 16,700 147,628.00 0.00
416 300266 兴源环境 41,442 146,290.26 0.00
417 603355 莱克电气 6,800 146,200.00 0.00
418 000090 天健集团 31,712 145,875.20 0.00
419 600862 中航高科 25,900 145,040.00 0.00南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 66 页 共79 页
420 600751 海航科技 52,800 143,088.00 0.00
421 002707 众信旅游 22,449 141,877.68 0.00
422 601777 力帆股份 37,062 141,206.22 0.00
423 601801 皖新传媒 21,100 140,948.00 0.00
424 600881 亚泰集团 42,361 140,214.91 0.00
425 600777 新潮能源 73,200 139,812.00 0.00
426 600169 太原重工 62,600 139,598.00 0.00
427 600765 中航重机 18,722 139,291.68 0.00
428 600151 航天机电 34,900 138,204.00 0.00
429 002276 万马股份 27,400 138,096.00 0.00
430 002277 友阿股份 43,700 138,092.00 0.00
431 603000 人 民 网 18,900 137,970.00 0.00
432 002434 万 里 扬 20,700 136,413.00 0.00
433 601311 骆驼股份 15,210 134,304.30 0.00
434 601016 节能风电 57,813 134,126.16 0.00
435 600996 贵广网络 21,000 133,560.00 0.00
436 000990 诚志股份 11,000 132,110.00 0.00
437 600195 中牧股份 12,375 131,670.00 0.00
438 002002 鸿达兴业 45,600 131,328.00 0.00
439 000829 天音控股 23,400 131,274.00 0.00
440 002354 天神娱乐 24,860 130,266.40 0.00
441 300297 蓝盾股份 25,900 129,500.00 0.00
442 002503 搜 于 特 55,100 129,485.00 0.00
443 000552 靖远煤电 50,400 129,024.00 0.00
444 002344 海宁皮城 28,300 128,765.00 0.00
445 601019 山东出版 16,300 127,466.00 0.00
446 002489 浙江永强 48,050 126,852.00 0.00
447 603225 新 凤 鸣 6,760 126,750.00 0.00
448 002665 首航节能 44,900 126,169.00 0.00
449 000969 安泰科技 27,082 123,223.10 0.00
450 002818 富 森 美 5,863 121,891.77 0.00
451 600743 华远地产 50,290 121,701.80 0.00
452 601990 南京证券 13,900 120,930.00 0.00
453 601969 海南矿业 26,400 118,272.00 0.00
454 002663 普邦股份 47,600 117,572.00 0.00
455 000766 通化金马 17,100 117,306.00 0.00
456 000980 众泰汽车 26,900 116,477.00 0.00
457 000536 华映科技 61,100 114,257.00 0.00
458 600687 刚泰控股 27,500 114,125.00 0.00
459 002251 步 步 高 15,259 113,221.78 0.00
460 600280 中央商场 34,800 113,100.00 0.00
461 002642 荣 之 联 17,500 112,700.00 0.00
462 600184 光电股份 11,260 110,010.20 0.00南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 67 页 共79 页
463 000587 金洲慈航 46,800 109,980.00 0.00
464 603056 德邦股份 6,600 109,230.00 0.00
465 002437 誉衡药业 38,800 108,640.00 0.00
466 002308 威创股份 24,200 107,690.00 0.00
467 601811 新华文轩 11,199 104,262.69 0.00
468 002681 奋达科技 27,371 100,177.86 0.00
469 002588 史 丹 利 25,454 99,016.06 0.00
470 603444 吉 比 特 668 98,864.00 0.00
471 002118 紫鑫药业 22,606 98,562.16 0.00
472 300156 神雾环保 26,800 97,284.00 0.00
473 000987 越秀金控 12,200 97,234.00 0.00
474 002416 爱 施 德 16,370 96,255.60 0.00
475 601020 华钰矿业 11,200 94,752.00 0.00
476 600754 锦江股份 4,400 93,720.00 0.00
477 603169 兰石重装 21,200 90,524.00 0.00
478 603025 大豪科技 8,083 90,125.45 0.00
479 002345 潮 宏 基 20,040 89,578.80 0.00
480 002699 美盛文化 16,080 88,118.40 0.00
481 002920 德赛西威 4,900 85,015.00 0.00
482 603233 大 参 林 2,100 83,706.00 0.00
483 603877 太 平 鸟 4,448 83,577.92 0.00
484 002041 登海种业 15,500 83,545.00 0.00
485 601869 长飞光纤 2,100 83,517.00 0.00
486 600618 氯碱化工 12,400 80,476.00 0.00
487 300291 华录百纳 17,900 79,655.00 0.00
488 300202 聚龙股份 12,168 78,361.92 0.00
489 600917 重庆燃气 10,500 74,760.00 0.00
490 600167 联美控股 7,700 69,608.00 0.00
491 000761 本钢板材 20,000 67,200.00 0.00
492 600122 宏图高科 18,400 66,792.00 0.00
493 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
494 000025 特


力Ａ 2,401 63,674.52 0.00
495 600086 东方金钰 13,200 60,852.00 0.00
496 603569 长久物流 5,420 58,265.00 0.00
497 002147 ST 新 光 18,030 55,893.00 0.00
498 603866 桃李面包 1,200 54,192.00 0.00
499 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
500 603712 七 一 二 2,000 35,620.00 0.00
501 603486 科 沃 斯 400 18,412.00 0.00
502 000693 *ST 华泽 16,900 8,957.00 0.00
503 603650 彤程新材 400 7,932.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 68 页 共79 页
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600201 生物股份 31,919,533.66 0.75
2 603019 中科曙光 29,224,406.29 0.69
3 600426 华鲁恒升 28,099,830.52 0.66
4 600256 广汇能源 24,023,442.61 0.56
5 600521 华海药业 22,717,136.40 0.53
6 600584 长电科技 22,068,611.88 0.52
7 601233 桐昆股份 21,580,305.29 0.51
8 603589 口 子 窖 21,563,953.53 0.51
9 600298 安琪酵母 21,329,466.43 0.50
10 600642 申能股份 21,152,850.51 0.50
11 600879 航天电子 21,000,327.18 0.49
12 600872 中炬高新 20,849,155.44 0.49
13 600004 白云机场 19,424,104.75 0.46
14 600525 长园集团 19,290,730.92 0.45
15 600673 东阳光科 19,169,532.40 0.45
16 600079 人福医药 18,799,096.68 0.44
17 601168 西部矿业 18,785,912.68 0.44
18 600325 华发股份 18,457,650.56 0.43
19 600315 上海家化 18,408,647.02 0.43
20 600600 青岛啤酒 18,091,531.82 0.42
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 603444 吉 比 特 8,185,338.29 0.19
2 000661 长春高新 7,551,536.72 0.18
3 603019 中科曙光 6,139,778.00 0.14
4 600201 生物股份 5,675,263.77 0.13
5 600426 华鲁恒升 4,737,060.70 0.11
6 600516 方大炭素 4,581,276.00 0.11
7 000977 浪潮信息 4,469,424.97 0.10
8 600256 广汇能源 4,254,595.09 0.10
9 600521 华海药业 4,232,241.98 0.10
10 601233 桐昆股份 4,065,669.00 0.10
11 600176 中国巨石 3,981,386.19 0.09南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 69 页 共79 页
12 002049 紫光国微 3,980,805.00 0.09
13 603589 口 子 窖 3,965,125.83 0.09
14 600004 白云机场 3,902,943.00 0.09
15 002410 广 联 达 3,893,802.61 0.09
16 600298 安琪酵母 3,785,351.96 0.09
17 600584 长电科技 3,764,770.00 0.09
18 002179 中航光电 3,757,191.84 0.09
19 600872 中炬高新 3,709,171.00 0.09
20 000830 鲁西化工 3,623,433.25 0.08
卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,751,679,419.12
卖出股票收入（成交）总额 822,280,959.92
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 5,006,000.00 0.08
2 央行票据 - -
3 金融债券 41,096,805.00 0.63
其中：政策性金融债 41,096,805.00 0.63
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 46,102,805.00 0.70
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 018002 国开 1302 240,100 24,022,005.00 0.37南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 70 页 共79 页
2 018005 国开 1701 170,000 17,074,800.00 0.26
3 019592 18国债 10 50,000 5,006,000.00 0.08
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值
（人民币
元）
占基金资
产净值比
例（%）南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 71 页 共79 页
1
南方中证
500ETF
股票型
交易型开
放式
南方基金
管理股份
有限公司
6,098,197,
149.08
93.14
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明 
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 608,132.02
2 应收证券清算款 11,453,452.57
3 应收股利 -
4 应收利息 2,026,201.29
5 应收申购款 10,825,653.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 5,229,051.94
9 合计 30,142,490.91
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
持有人结构南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 72 页 共79 页
机构投资者 个人投资者 额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
南方中证
500ETF 联
接(LOF)A
413,577 11,930.48
1,207,569,8
38.23
24.47%
3,726,601,3
30.84
75.53%
南方中证
500ETF 联
接(LOF)C
10,244 117,562.18
1,142,645,1
47.93
94.88%
61,661,861.
78
5.12%
合计 423,821 14,483.66
2,350,214,9
86.16
38.29%
3,788,263,1
92.62
61.71%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 史丽君 2,067,874.00 2.77%
2 唐镇洲 1,386,888.00 1.86%
3 郑林祥 800,000.00 1.07%
4 郭长宝 660,493.00 0.89%
5 霍虹 553,750.00 0.74%
6 姚红伟 529,900.00 0.71%
7 吴昊 513,200.00 0.69%
8 吴清宇 503,928.00 0.68%
9 刘芸芳 454,112.00 0.61%
10 王瑞庆 437,700.00 0.59%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
南方中证 500ETF 联
接(LOF)A
4,323,522.91 0.0876%
南方中证 500ETF 联
接(LOF)C
51,097.08 0.0042%
基金管理人所有从业
人员持有本基金
合计 4,374,619.99 0.0713%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
>100
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
0
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
合计 >100南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 73 页 共79 页
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
10~50
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
合计 10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
南方中证
500ETF 联接
(LOF)A
南方中证
500ETF 联接
(LOF)C
基金合同生效日(2009 年 9月 25日)基金份额总额 3,223,217,818.45 -
本报告期期初基金份额总额 2,697,875,756.00 69,165,637.43
本报告期基金总申购份额 3,371,202,351.08
1,812,524,345.9
3
减：报告期基金总赎回份额 1,134,906,938.01 677,382,973.65
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填
列）
- -
本报告期期末基金份额总额 4,934,171,169.07
1,204,307,009.7
1
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金的基金托管人总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高
级专家。
11.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 74 页 共79 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金的审计事务所无变化，目前普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
已为本基金提供审计服务10年，本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)的报酬为人民币115,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国泰君安 1 2,739,734,647.61 76.75% 273,975.14 76.75% -
华泰证券 1 830,016,390.61 23.25% 83,009.23 23.25% -
申万宏源 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有
关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易
单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 75 页 共79 页
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
国泰君安
116,747,2
31.70
40.08%
1,848,100,
000.00
94.61% - -
5,114,175,
923.79
100.00%
华泰证券
174,564,8
95.21
59.92%
105,361,0
00.00
5.39% - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
英大证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中天证券 - - - - - - - -
江海证券 - - - - - - - -
日信证券 - - - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
高华证券 - - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年01月25 日
2
南方基金关于旗下部分基金增加南京
证券为代销机构及开通相关业务的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年01月25 日
3
关于公司旗下基金调整停牌股票估值 中国证券报、上海证券 2018年02月01 日南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 76 页 共79 页
方法的提示性公告 报、证券时报
4
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年02月02 日
5
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年02月07 日
6
南方基金关于旗下部分基金增加和耕
传承为代销机构及开通相关业务的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年02月08 日
7
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年02月12 日
8
南方基金关于电子直销平台相关业务
费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年02月28 日
9
南方基金管理股份有限公司关于旗下
部分开放式基金赎回费调整的提示性
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年03月27 日
10
南方基金关于旗下部分基金参加中国
工商银行个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年03月30 日
11
南方基金关于旗下部分基金参加交通
银行手机银行基金申购及定期定额投
资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年03月31 日
12
南方基金关于旗下部分基金增加万得
基金、挖财基金、众禄基金、好买基
金为代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年04月04 日
13
南方基金管理股份有限公司关于调整
电子直销系统部分基金最低申购金额
限制的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年04月26 日
14
南方基金关于旗下部分基金增加大连
网金为代销机构及开通相关业务的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年04月27 日
15
南方基金关于旗下部分基金增加紫金
农商银行为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年05月08 日
16
南方基金关于旗下部分基金增加东北
证券为代销机构及开通相关业务的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年05月28 日
17
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年06月16 日
18
南方基金关于旗下部分基金增加中民
财富为代销机构及开通相关业务的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年06月25 日
19
南方基金关于旗下部分基金参加交通
银行手机银行基金申购及定期定额投
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年06月29 日南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 77 页 共79 页
资手续费率优惠活动的公告
20
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年07月06 日
21
南方基金关于旗下部分基金增加一路
财富为代销机构及开通相关业务的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年07月10 日
22
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年07月14 日
23
南方基金关于旗下部分基金增加民商
基金为代销机构及开通相关业务的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年07月23 日
24
南方基金关于继续开展直销柜台部分
指数型基金赎回费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年07月31 日
25
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年08月04 日
26
南方基金关于旗下部分基金增加肯特
瑞财富为代销机构及开通相关业务的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年08月17 日
27
南方基金关于旗下部分基金增加五矿
证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年08月27 日
28
南方基金关于旗下部分基金增加恒宇
天泽为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年08月31 日
29
南方基金关于旗下部分基金增加南京
银行为销售机构及开通相关业务的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年09月20 日
30
南方基金关于旗下部分基金参加交通
银行手机银行基金申购及定期定额投
资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年09月29 日
31
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年10月12 日
32
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年10月17 日
33
南方基金关于南方中证500交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)增加部分代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年12月06 日
34
南方基金关于旗下部分基金增加腾安
基金为代销机构及开通相关业务的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年12月13 日
35
关于腾讯理财通平台实施费率优惠的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年12月13 日
36
南方基金关于旗下部分基金增加百度
百盈基金为代销机构及开通相关业务
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年12月14 日南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 78 页 共79 页
的公告
37
南方基金关于旗下部分基金增加百度
百盈基金为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年12月17 日
38
南方基金关于旗下部分基金参加中国
工商银行基金定投优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年12月25 日
39
南方基金关于旗下部分基金增加华泰
期货为销售机构及开通相关业务的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年12月28 日
40
南方基金关于旗下部分基金参加邮储
银行个人网上银行和手机银行基金申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年12月28 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)证券投资基金的文件；
2、《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)证券投资基金基金
合同》；
3、《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)证券投资基金托管
协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)证券投资基金2018年
年度报告原文。
13.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年年度报告
第 79 页 共79 页
13.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com