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汇安多策略混合A(005109)

汇安多策略混合:2018年年度报告

 
 
汇安 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 
2018 年年 度报 告 
 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:汇安 基金管理 有限责任 公司 
基金托管 人:中国 光大银行 股份有限 公司 
送出日期 :2019 年 3 月 30 日 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 
§1 重要提示 及目录 
 
1.1 重要提示 
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大 遗 漏 ,
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 29 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险, 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细 阅 读 本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。 第 2 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提 示及目录 ................................................................................................................................ 2 1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简介 .............................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本 情况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 ............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 ......................................................................................................... 5 2.4 信息披露 方式 ............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 ............................................................................................................................. 6 §3 主要财 务指标、 基 金净值表 现 及利润分 配 情况 ............................................................................ 7 3.1 主要会计 数据和财务指标 ......................................................................................................... 7 3.2 基金净值 表现 ............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ............................................................................................... 11 §4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................ 12 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ................................................................................................... 12 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 13 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 14 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 14 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 15 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 15 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 15 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 16 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 16 §5 托管 人 报告 ........................................................................................................................................ 17 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 17 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 17 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 17 §6 审计 报告 ............................................................................................................................................ 18 6.1 审计报告 基本信息 ................................................................................................................... 18 6.2 审计报告 的基本内容 ............................................................................................................... 18 §7 年 度财务 报表 .................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债 表 ............................................................................................................................... 21 7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 22 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 23 7.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 24 §8 投 资组合 报告 .................................................................................................................................... 51 8.1 期末基金 资产组合情况 ........................................................................................................... 51 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 51 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 52 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 56 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 57 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 57 8.7 累计卖出 金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票 明细 .......... 错误!未定义 书签。 第 3 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 58 8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 58 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 58 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 58 8.12 投资组 合报告附注 ................................................................................................................. 59 §9 基金份 额持有人 信 息 ...................................................................................................................... 60 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 60 9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 60 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 60 §10 开放 式基 金 份 额变动 .................................................................................................................... 61 §11 重 大事 件揭示 ................................................................................................................................ 62 11.1 基金份 额持有人大会决议 ..................................................................................................... 62 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 62 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 62 11.4 基金投 资策略的改变 ............................................................................................................. 62 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 62 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 62 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 62 11.8 其他重 大事件 ......................................................................................................................... 64 §12 影响 投 资者决策 的 其他重要 信 息 .................................................................................................. 65 12.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................................... 65 §13 备查 文 件目录 .................................................................................................................................. 66 13.1 备查文 件目录 ......................................................................................................................... 66 13.2 存放地 点 ................................................................................................................................. 66 13.3 查阅方 式 ................................................................................................................................. 66 第 4 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情 况


基金名称 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 汇安多策略混合 基金主代码 005109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 22 日 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 374,320,301.88 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 下属分级基金的交易代码: 005109 005110 报告期末下属分级基金的份额总额 188,914,277.17 份 185,406,024.71 份


2.2 基金产品说 明 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上, 通过灵活的资产配置、 策略配 置与严谨 的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金将结合宏观经济环境、 政策形势、 证券市场走势的综合分析, 灵活运用 多种投资策略, 主动判断市场时机, 进行积极的资产配置, 合理确定基金在股 票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、 提高稳健投资收益。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、 股票投资策略、 债券投资策略、 股指 期货投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率×50%+ 上证国债 指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金, 属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品 种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。


2.3 基金管理人 和基金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇安基金管理有限责任公 司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 秦军 石立平 联系电话 01056711688 010-63639180 电子邮箱 qinjun@huianfund.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话


01056711690 95595 传真 01056711640 010-63639132 注册地址 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号2 楼215 室 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号 中国光大中心 第 5 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 办公地址 北京市东城区东直门南大 街 5 号中青旅大厦 13 层; 上海市虹口区东大名路501 号白玉兰大厦 36 层 北京市西城区太平桥大街 25 号 中国光大中心 邮政编码 100007 100033 法定代表人 秦军 李晓鹏


2.4 信息披露方 式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.huianfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点


2.5 其他相关资 料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普 华永道中心 11 楼 注册登记机构 汇安基金管理有限责任公司 北京东城区东直门南大街 5 号中青 旅大厦 1301


第 6 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 §3 主要财务 指标、基 金净值表 现及利润 分配情况 3.1 主要会计数 据和财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间 数据和指标 2018 年 2017 年 11 月 22 日( 基 金合同生效 日)-2017 年12 月 31 日 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 本期已实现收益 -17,574,306.72 -18,339,276.56 194,963.20 78,200.65 本期利润 -43,374,310.01 -43,469,561.18 2,793,901.11 2,681,958.46 加权平均基金份额本期利润 -0.2188 -0.2211 0.0128 0.0123 本期加权平均净值利润率 -23.35% -23.67% 1.28% 1.22% 本期基金份额净值增长率 -22.40% -22.80% 1.28% 1.23% 3.1.2


期末 数据和指标 2018 年末 2017 年末 期末可供分配利润 -40,454,605.32 -40,519,372.52 194,963.20 78,200.65 期末可供分配基金份额利润 -0.2141 -0.2185 0.0009 0.0004 期末基金资产净值 148,459,671.85 144,886,652.19 220,538,655.93 220,899,494.69 期末基金份额净值 0.7859 0.7815 1.0128 1.0123 3.1.3





累 计期末指标 2018 年末 2017 年末 基金份额累计净值增长率 -21.41% -21.85% 1.28% 1.23% 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字; 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3 、 对期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰 低数。 3.2 基金净值表 现 3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较








汇安多策略混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.63% 1.67% -5.41% 0.82% -8.22% 0.85% 过去六个月 -16.24% 1.52% -5.83% 0.75% -10.41% 0.77% 过去一年 -22.40% 1.27% -10.68% 0.67% -11.72% 0.60% 自基金合同 生效起至今 -21.41% 1.20% -12.61% 0.65% -8.80% 0.55% 第 7 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告








汇安多策略混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.72% 1.67% -5.41% 0.82% -8.31% 0.85% 过去六个月 -16.43% 1.52% -5.83% 0.75% -10.60% 0.77% 过去一年 -22.80% 1.27% -10.68% 0.67% -12.12% 0.60% 自基金合同 生效起至今 -21.85% 1.20% -12.61% 0.65% -9.24% 0.55%


3.2.2 自基金合同 生效以来基 金份额累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准收 益率变动的 比较 第 8 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 注:①本基金合同生效日为 2017 年11 月 22 日, 至本报告期末,本基金合同生效已满一年。 ②根据 《汇 安多策 略灵 活配置 混合 型证券 投资 基金基 金合 同》的 规定 ,本基 金的 投资范 围 为 具 有 良好流 动性 的金融 工具 ,包括 国内 依法发 行上 市的股 票( 包含中 小板 、创业 板及 其他经 中 国 证 监 会核准上市的股票) 、 债 券 (包括国债、 金融债、 央行票据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 中 期 票据、 短期融资券、 可转换债券、 中小企业私募债等) 、 债券回购、 同业存单、 货币市场工具、 权 证、资 产支 持证券 、股 指期货 、国 债期货 以及 法律法 规或 中国证 监会 允许基 金投 资 的 其他金 融工 具 (但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金的投资组合比例为: 本基 金股票资产投资比例为基 金 资产的 0-95% ; 每个 交易 日日终 在扣 除股指 期货 合约、 国债 期货合 约需 缴纳的 交易 保证 金 后 , 保 持不低于基金资产净值的 5%的现金 或者到期日在一年以内的政府债券; 权证、 股指期货、 国债期 货及其 他金 融工具 的投 资比例 依照 法律法 规或 监管机 构的 规定执 行。 根据基 金合 同的规 定 , 自 基 金合同生效之日起 6 个 月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基 金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为 2017 年 11 月 22 日至 2018 年 5 月 21 日,建仓结束时各项资产比例符合合同约定。 第 9 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 3.2.3


自基金合 同生效以来 基金每年净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的 比较 第 10 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 注: 本基金合同生效日为 2017 年 11 月22 日。 合同生效当年按实际存续期计算, 不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过去三年基 金的利润分 配情况 本基金自成立至本报告期末未进行利润分配。 第 11 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 §4 管理人报 告 4.1 基金管理人 及基金经理 情况 4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验 本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司,于 2016 年 4 月 19 日获中 国证监会批复,2016 年 4 月25 日 正式成立, 是业内首家全自然人、 由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司, 注 册资本 1 亿 元人民币,注册地为上海市,设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资 基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司旗下管理 22 只公募 基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基 金、汇 安嘉 裕纯债 债券 型证券 投资 基金、 汇安 丰利灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、汇安 丰 融 灵 活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 安嘉 源纯债 债券 型证券 投资 基金、 汇安 丰华灵 活配 置混合 型 证 券 投 资基金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安沪深 300 指数 增强型证券投资基金、汇安 丰恒灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、汇安 丰裕 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 安丰益 灵 活 配 置 混合型 证券 投资基 金、 汇安多 策略 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 安资产 轮动 灵活配 置 混 合 型 证券投 资基 金、汇 安成 长优选 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 安量 化优选 灵活 配置混 合 型 证 券 投资基 金、 汇安趋 势动 力股票 型证 券投资 基金 、汇安 裕华 纯债定 期开 放债券 型发 起式证 券 投 资 基 金、汇 安稳 裕债券 型证 券投资 基金 、汇安 短债 债券型 证券 投资基 金、 汇安裕 阳三 年定期 开 放 混 合 型证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资 基金。 4.1.2 基金经理( 或基金经理 小组)及基 金经理助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 戴杰 指数与量化 投资部高级 经理、本基 金的基金经 理 2017 年 11 月 22 日 - 5 年 戴杰, 复旦大学数学本科、 硕士,5 年证券、基 金行业从业 经历,曾任 华安基金管 理有限公司 指数与量化 投资部先后 担任数量分 析师和投资 经理。2016 年 10 月 24 日加入汇安 基金管理有 限责任公司 ,担任指数 与量化投 资 部高级经 理 一职。2017 年 7 月 27 日至 2018 年 8 月 9 日, 任汇安丰裕 灵活配置混 合型证券投 资基金基金经理;2017 年 1 月 17 日至今,任 汇安丰泽灵 活配置混合 第 12 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 型证券投资基金基金经理;2017 年 3 月22 日至 今, 任汇安丰恒灵活配 置混合型证 券投资基金 基金经理; 2017 年 3 月 23 日至今, 任汇安丰 华灵活配置 混合型证券 投资基金基 金经理;2017 年 7 月 19 日至今, 任汇安丰利 灵活配置混 合型证券投 资基金基金经理; 2017 年 11 月 22 日至今,任 汇安多策略 灵活配置混 合型证券 投 资基金基 金 经理;2018 年 2 月13 日 至今, 任汇安 成长优选 灵活配置混 合型证券投 资基金基金 经理;2018 年 7 月 26 日至今,任 汇安量化优 选灵活配置 混合型证券 投资基金基金经理。 朱晨歌 指数与量化 投资部高级 经理、本基 金的基金经 理 2018 年2 月 8 日 - 4 年 朱晨歌, 复旦大学理论物理硕士,4 年证券、基 金行业从业 经历,曾任 华安基金管 理有限公司 指数与量化 投资事业部数量分析师、 投资经理, 从事量化投资研究工作。 2017 年 12 月 29 日加入汇安基 金 管理有限责 任公司,担 任指数与量 化投资部高 级经理一职。 2018 年2 月8 日至今, 任汇安丰利 灵活配置混 合型证券投 资基金基金经理;2018 年 2 月8 日 至今,任汇 安多策略灵 活配置混合 型证券投资基金基金经理;2018 年 4 月26 日至 今, 任汇安丰华灵活配 置混合型证 券投资基金 基金经理; 2018 年 8 月9 日至今, 任 汇安量化 优选灵活配 置混合型证 券投资基金 基金经理;2018 年8 月22 日至今, 任汇安沪深 300 指数增强 型证券投 资基金基金经理。 注:1 、“任 职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 3 、本基金无 基金经理助理。 4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 本 报告 期内, 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资 基金法 》等 有关法 律法 规及基 金合 同、基 金招 募说明 书等 有关基 金法 律文件 的规 定,本 着 诚 实 信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ,在 控制风 险的 基础上 ,为 基金份 额持 有人谋 求 利 益 , 第 13 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明 4.3.1 公平交易制 度和控制方 法 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善 了公司公平交易制度, 制度的 范围 包括境 内上 市股票 、债 券的一 级市 场申购 、二 级市场 交易 等所有 投资 管理活 动 , 同 时 包括授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 监控等 投资 管理活 动相 关的各 个环 节,形 成了 有效 的公平交易执行体系。


对于场 内交 易,公 司启 用了交 易系 统中的 公平 交易程 序, 在指令 分发 及指令 执行 阶段 , 均 由 系统强制执行公平委托; 此外, 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易, 公司完 善银 行间市 场交 易、交 易所 大宗交 易等 非集中 竞价 交易的 交易 分配制 度,保 证 各投资 组合 获得公 平的 交易机 会。 对于部 分债 券一级 市场 申购、 非公 开发行 股票 申购等 以公 司名义 进 行 的交 易,各 投资 组合经 理在 交易前 独立 地确定 各投 资组合 的交 易价格 和数 量,公 司按 照价格 优 先 、 比 例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制 度的执行情 况 报 告期 内, 基金管 理人 严格执 行证 监会《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意 见 》 和 公司内 部公 平交易 制度 ,完善 相应 制度及 流程 ,通过 系统 和人工 等方 式在各 环节 严格控 制 交 易 公 平执行 ,确 保公平 交易 原则的 实现 。基金 管理 人公平 对待 旗下管 理的 所有投 资组 合,报 告 期 内 公 平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.3 异常交易行 为的专项说 明 基金管 理人 严格控 制不 同投资 组合 之间的 同日 反向交 易, 禁止可 能 导致 不 公平 交易 和利益输 送的同 日反 向交易 。本 报告期 内, 本基金 未发 现可能 的异 常交易 情况 ,不存 在所 有投资 组 合 参 与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。 4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析 2018 年, 国 内外形势发生了许多超预期的变化, 资本市场反应比较剧烈, 全年 A 股市场大幅 下跌,创下金融危机以来表现最差的一年。本基金坚持以 A 股龙头指数 沪深 300 为 对标,利用量 化模型做沪深 300 指数 增强策略,尽量淡化仓位判断,我们坚持认为在中国经济增速放缓的背景 下, 龙头公司不仅具有更好的抗风性能力, 甚至能获取在激烈竞争中被出清的小企业的市场份额, 从而获 得更 大的增 长。 同时我 们认 为中国 市场 因为情 绪和 预期混 乱导 致的波 动是 难以预 测 的 , 我 第 14 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 们将继续秉承价值投资的理念精选个股,着眼中长期,力争为投资者获取中长期良好的回报。 4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现 截至本报告期末汇安多策略混合 A 基金份额净值为 0.7859 元, 本报告期 基金份额净值增长率 为-22.40% ; 截至本报告期末汇安多策略混合 C 基金份额净值为 0.7815 元,本报告期基金份额净 值增长率为-22.80%;同 期业绩比较基准收益率为-10.68% 。 4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 展望 2019 年 , 尽管国内经济和国际形势仍然有变数, 但我们仍然倾向于认为目前市场价格可 能已经 比较 充分的 反应 了市场 的悲 观预期 ,至 少在从 中长 期来看 ,权 益资产 应该 比我国 大 多 数 其 他大类 资产 更有吸 引力 。于此 同时 ,我们 也认 为,中 国资 本市场 的结 构出清 并未 结束, 相 比 成 熟 市场 A 股上 市公司市值分布仍然不合理。随着资本市场加速对外开放,价值回归、优胜劣汰在我 国股票 市场 会越来 越明 显,未 来结 构性行 情会 成为常 态, 基本面 向好 、符合未 来发 展 方向的 优质 股票会走出独立行情。 4.6 管理人内部 有关本基金 的监察稽核 工作情况 本报告 期内 ,本基 金管 理人依 照法 律法规 和公 司内部 控制 的整体 要求 ,致力于 内控 机制的完 善,积 极推 动主动 合规 管理; 全面 加强风 险控 制,不 断提 高风险 控制 水平; 有计 划地开 展 监 察 稽 核工作 ,推 动公司 内控 体系和 制度 措施的 落实 ,强化 对基 金投资 运作 和公司 经营 管理的 合 规 性 管 理。 本报告 期内 ,本基 金管 理人结 合新 法规的 实施 、新的 监管 要求和 公司 业务发 展情 况, 坚 持 从 保障基 金持 有人利 益出 发,由 督察 长领导 独立 于各业 务部 门的合 规风 控部不 断推 动完善 相 关 制 度 流程的 建立 、健全 ,及 时贯彻 落实 新的监 管要 求,并 通过 实时监 控、 定期检 查、 专项检 查 等 方 式 深入开 展监 察稽核 工作 ,包括 对基 金投资 运作 、基金 投资 交易、 基金 销售与 宣传 、投资者适 当性 管理、 客户 服务、 产品 开发、 信息 披露、 反洗 钱工作 、信 息系统 与信 息安全 、基 金运营 等 方 面 进 行监察稽核,及时发现上述业务开展中的相关问题,提出改进建议并跟踪改进落实情况。 本基金 管理 人承诺 将坚 持诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用 基金 资产, 积极 健全 内 部 管 理制度 ,不 断提高 监察 稽核工 作的 科学性 和有 效性, 努力 防范各 种风 险,切 实保 护基金 份 额 持 有 人的利益。 4.7 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明 本基金管理人按照 《企业会计准则》 、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对 基 第 15 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 金所持有的投资品种进行估值。 本基 金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金 管理 人设有 估值 委员会 ,公 司运营 总监 担任估 值委 员会主 席, 投资部 门、 合规 风 控 部 和运营 部指 定人员 担任 委员。 估值 委员会 负责 组织制 定和 适时修 订基 金估值 政策 和程序 , 指 导 和 监督整 个估 值流程 。估 值委员 会成 员具有 多年 的证券 、基 金从业 经验 ,熟悉 相关 法律法 规 , 具 备 行业研 究、 风险管 理、 法律合 规或 基金估 值运 作等方 面的 专业胜 任能 力。 基金 经理 可 参与估 值原 则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金 管理 人已与 中央 国债登 记结 算有限 责任 公司及 中证 指数有 限公 司签署 服务 协议 , 由 其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明 本基金本报告期内未发生利润分配情况。 4.9 报告期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明 本报告 期, 本基金 未出 现连续 二十 个工作 日基 金份额 持有 人数量 不满 二百人 或者 基金 资产净 值低于五千万元的情形。 第 16 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 §5 托管人报 告 5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明 本报告 期内 ,中国 光大 银行股 份有 限公司 在汇 安多策 略灵 活配置 混合 型证券投 资基 金(以下 称 “本基金” ) 托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 《证券投资 基金运作管理办法》 、 《 证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》及 其他法 律法 规、基 金合 同、托 管协 议等的 规定 ,依法 安 全 保 管 了基金 的全 部资产 ,对 本基金 的投 资运作 进行 了全面 的会 计核算 和应 有的监 督, 对发现 的 问 题 及 时提出 了意 见和建 议。 同时, 按规 定如实 、独 立地向 监管 机构提 交了 本基金 运作 情况报 告 , 没 有 发生任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ,诚 实信用 、勤 勉尽责 地履 行了作 为基 金托管 人 所 应 尽 的义务。 5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明 本 报告 期内, 中国 光大银 行股 份有限 公司 依据《 证券 投资基 金法 》 、 《证 券投 资 基 金运作 管 理 办法》 、 《 证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》及 其他法 律法 规、基 金合 同、托 管协 议等的 规定 , 对 基金管 理人 的投资 运作 、信息 披露 等行为 进行 了复核 、监 督,未 发现 基金管 理人 在投资 运 作 、 基 金资产 净值 的计算 、基 金份额 申购 赎回价 格的 计算、 基金 费用开 支等 方面存 在损 害基金 份 额 持 有 人利益 的行 为。该 基金 在运作 中遵 守了有 关法 律法规 的要 求,各 重要 方面由 投资 管理人 依 据 基 金 合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见 中国光 大银 行股份 有限 公司依 法对 基金管 理人 编制的 《汇 安多策 略灵 活配置 混合 型证 券 投 资 基金 2018 年 年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注: 财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、 投资组 合报告等内容真 实、准确。 第 17 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 §6 审计报告 6.1 审计报告基 本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019) 第 21253 号


6.2 审计报告的 基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 ( 一) 我们审 计的内容 我们审计了汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 “汇安多策略混合基金”) 的财务报 表, 包括 2018 年12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2018 年度和 2017 年 11 月 22 日( 基金合同 生效日) 至 2017 年 12 月 31 日止期间的 利润表和所有 者权益( 基金 净值) 变动表 以及财务报表附注。 ( 二) 我们的 意见 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表 附 注中所列 示 的中国证 券 监督管理 委 员会( 以 下简称“ 中 国证监会”) 、 中国证券投资基金业协会( 以下简称“ 中国基金业协 会”) 发布 的 有关规定 及 允许的基 金 行业实务 操 作编制, 公 允反 映 了汇安多策略混合基金2018 年12 月31 日和2017 年12 月31 日的 财务状况以及 2018 年 度和 2017 年 11 月 22 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月31 日止 期间的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计 报 告的 “注册会计师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。 我们相信, 我们获取的审计证据是充分、 适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于汇安多策略混合基 金,并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 责任 汇安多策略 混合基金 的 基金管理 人 汇安基金 管 理有限责 任 公司( 以 下简称“基 金管理人”) 管理层负 责 按照企业 会 计准则和 中 国证 监 会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表, 使其实现公允反 映, 并设计、 执行和维护必要的内部 控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时, 基金管理人管理层负责评估汇安多策略混合基 第 18 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 金的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项( 如适用) , 并运用 持续经营假设, 除非基金管理人管理层计划清算汇安多策略混合基 金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督汇安多策略混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保 证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合 理 预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: ( 一) 识别 和 评估由于 舞 弊或错误 导 致的财务 报 表重大错 报 风险 ; 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、 适当的审计证 据, 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、 故 意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 ( 二) 了解 与 审计相关 的 内部控制 , 以设计恰 当 的审计程 序 ,但 目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 ( 三) 评价 基 金管理人 管 理层选用 会 计政策的 恰 当性和作 出 会计 估 计及相关披露的合理性。 ( 四) 对基 金 管理人管 理 层使用持 续 经营假设 的 恰当性得 出 结论 。 同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对汇安多策略混合基金持 续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如 果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。 然而, 未 来的事 项或情况可能导致汇安 多策略混合基金不能持续经营。 第 19 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 ( 五) 评价 财 务报表的 总 体列报 、结 构和内 容(包 括披露) ,并评 价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册会计师的姓名 薛竞


赵钰 会计师事务所的地址 中国 ? 上 海市 审计报告日期 2019 年 3 月28 日


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汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 §7 年度财务 报表 7.1 资产负债表 会计主体:汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2018 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 16,324,385.33 3,452,130.18 结算备付金


18,796,402.62 38,972,150.20 存出保证金


2,230,256.38 19,904.10 交易性金融资产 7.4.7.2 255,902,099.35 159,104,050.20 其中:股票投资


255,902,099.35 139,200,050.20 基金投资


- - 债券投资


- 19,904,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 240,020,425.03 应收证券清算款


921,995.05 86,520.56 应收利息 7.4.7.5 4,168.41 623,192.51 应收股利


- - 应收申购款


149,053.69 - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


294,328,360.83 442,278,372.78 负债和所 有 者权益 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


85,607.94 - 应付管理人报酬


389,442.53 558,745.05 应付托管费


51,925.65 74,499.36 应付销售服务费


64,238.77 93,210.51 应付交易费用 7.4.7.7 216,521.30 96,552.44 应交税费


- - 第 21 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 174,300.60 17,214.80 负债合计


982,036.79 840,222.16 所有者权 益 :





实收基金 7.4.7.9 374,320,301.88 435,962,291.05 未分配利润 7.4.7.10 -80,973,977.84 5,475,859.57 所有者权益合计


293,346,324.04 441,438,150.62 负债和所有者权益总计


294,328,360.83 442,278,372.78 注:1.报告 截止日 2018 年 12 月 31 日,基金份额总额 374,320,301.88 份 ,其中 A 类 基金份额总 额为 188,914,277.17 份, 基金份额净值为 0.7859 元;C 类基金 份额总额为 185,406,024.71 份, 基金份额净值为 0.7815 元( 于 2017 年 12 月 31 日,基金份额总额 435,962,291.05 份 ,其中 A 类 基金份额总额 为 217,744,754.82 份,基金份额净值为 1.0128 元;C 类基金份额总额 为 218,217,536.23 份,基金 份额净值为 1.0123 元) 。 2.本财务报 表的实际编制期间为 2018 年度和 2017 年 11 月 22 日( 基金合 同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日止期 间。


7.2 利润表 会计主体:汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018 年度及2017 年11 月22 日( 基金合 同生效日) 至2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可 比 期间 2017 年11 月 22 日( 基 金合同生 效 日) 至2017 年 12 月 31 日 一、收入


-77,645,543.30 6,514,704.94 1. 利息收入


1,354,088.78 1,337,640.00 其中:存款利息收入 7.4.7.11 205,055.36 85,530.36 债券利息收入


369,441.10 21,276.70 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


779,592.32 1,230,832.94 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


-28,211,666.74 -25,630.78 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -29,058,262.39 -36,930.78 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 126,580.00 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 第 22 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 衍生工具收益 7.4.7.15 -5,895,425.36 - 股利收益 7.4.7.16 6,615,441.01 11,300.00 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) 7.4.7.17 -50,930,287.91 5,202,695.72 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 7.4.7.18 142,322.57 - 减: 二 、费用


9,198,327.89 1,038,845.37 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 5,555,086.32 702,109.93 2 .托管费 7.4.10.2.2 740,678.15 93,614.67 3 .销售服务 费 7.4.10.2.3 920,695.74 117,130.00 4 .交易费用 7.4.7.19 1,796,243.91 108,375.97 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .税金及附 加


638.57 - 7 .其他费用 7.4.7.20 184,985.20 17,614.80 三 、利 润 总额 (亏 损总额 以 “-” 号填列) -86,843,871.19 5,475,859.57 减:所得税费用


- - 四、 净 利润 ( 净亏损以 “-”号 填列) -86,843,871.19 5,475,859.57


7.3 所有者权益 (基金净值 )变动表 会计主体:汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018 年度及2017 年11 月22 日( 基金合 同生效日) 至2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 435,962,291.05 5,475,859.57 441,438,150.62 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - -86,843,871.19 -86,843,871.19 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) -61,641,989.17 394,033.78 -61,247,955.39 第 23 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 其中:1.基 金申购款 54,167,266.18 -3,229,727.40 50,937,538.78 2.基金赎回 款 -115,809,255.35 3,623,761.18 -112,185,494.17 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 374,320,301.88 -80,973,977.84 293,346,324.04 项目 上年度可 比 期间 2017 年 11 月 22 日( 基金 合 同 生效日) 至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 435,962,291.05 - 435,962,291.05 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - 5,475,859.57 5,475,859.57 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) - - - 其中:1.基 金申购款 - - - 2.基金赎回 款 - - - 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 435,962,291.05 5,475,859.57 441,438,150.62


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______秦军______














______ 窦星华______














____ 江士____ 基金管理人负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情 况 汇安多 策略 灵活配 置混 合型证 券投 资基金(以下 简称“本 基金”) 经 中国证 券 监督 管理 委员会 ( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2017]1467 号 《关于准予汇安多策略灵活配置混合型证券投 第 24 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 资基金注册的批复》 核准, 由汇安基金管理有限责任公司依照 《中华 人民共和国证券投资基金法 》 和 《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金 为契约型开放式 , 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 435,806,746.42 元, 业经普华永 道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 普华永道中天验字(2017) 第 986 号验 资报告予以验证。经 向 中国证监会备案, 《汇安 多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 11 月 22 日正 式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 435,962,291.05 份 基金份额, 其中认购资金利息折合 155,544.63 份基金份额。 本基金的基金管理人为汇安基金管理有限责任公司, 基金托管人为中国 光大银行股份有限公司( 以下简称“中国光大银行”) 。 根据《 汇安 多策略 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金基金 合同 》和《 汇安 多策略 灵活 配置 混 合 型 证券投 资基 金招募 说明 书》 ,本 基金 根据认 购/ 申 购费用 与销 售服务 费收 取方式 的不 同,将 基 金 份 额分为 不同 的类别 。在 投资人 认购/ 申购时 收取 认购/ 申 购费 用,在 赎回 时根据 持有 期限收 取 赎 回 费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额 ;在投资人认 购/ 申购 时不 收取认 购/ 申 购费, 而是 从本类 别基 金资产 中计 提销售 服务 费,并 在赎 回时根据持 有 期限收取赎回费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同,本基金 A 类 基金份额和 C 类基金份额 将分别计算并公布基金份额净值和基 金份额累计净值。 投资人可自行选择认购/ 申购的 基金份额类别。 本基金不同基金份额类别之间不 得互相转换。 根据《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和《 汇安多 策略 灵活配 置混 合型证 券投 资基 金 基 金 合同》 的有 关规定 ,本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ,包括 国内 依法发 行 上 市 的 股票( 包含中 小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债 券( 包括国债、 金融债、 央行 票据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 中期票据、 短期融资券、 可转换债券、 中小企业私募债等) 、 债券回 购、 同业存 单、 货币市 场工 具、权 证、 资产支 持证 券、股 指期 货、国 债期 货以及 法 律 法 规 或中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工 具( 但 须符合 中国 证监会 相关 规定)。本 基金 的 投资组 合 比例为 :股 票资产 投资 比例为 基金 资产的 0-95% ;每 个交 易日 日 终在 扣除 股 指期 货合 约、国债期 货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值的 5%的现金 或者到期日在一年以内的政 府债券 ;权 证、股 指期 货、国 债期 货及其 他金 融工具 的投 资比例 依照 法律法规 或监 管 机构的 规定 执行。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指 数收益率×50%+ 上证国债 指数收益率×50% 。 本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2019 年3 月28 日 批准报出。 第 25 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 7.4.2 会计报表的 编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “中国基金业协会”)颁布 的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《汇安多 策略灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明 本基金2018 年度和2017 年11 月22 日( 基金合同 生效日) 至2017 年12 月31 日止期间的 财务 报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2018 年度和 2017 年 11 月 22 日( 基金合 同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日止 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政 策和会计估 计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日 起至 12 月 31 日止。 本财务 报表的实际编制期间为 2018 年度 和 2017 年 11 月22 日( 基 金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和 金融负债的 分类 (1) 金融资 产的分类 金融资 产于 初始确 认时 分类为 :以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产、 应 收 款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对金 融资 产 的持有 意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金 目前 以交易 目的 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具分 类为 以公允 价值 计量 且 其 变 动计入 当期 损益的 金融 资产。 除衍 生工具 所产 生的金 融资 产在资 产负 债表中 以衍 生金融 资 产 列 示 外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金 持有 的其他 金融 资产分 类为 应收款 项, 包括银 行存 款、买 入返 售金融 资产 和其 他 各 类 第 26 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负 债的分类 金融负 债于 初始确 认时 分类为 :以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融负 债及 其 他 金 融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和 金融负债的 初始确认、 后续计量和 终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产, 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ; 对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ,单独确 认为 应 收项目 。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产, 按照公 允价 值进行 后续 计量 ; 对 于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资 产满 足下列 条件 之一的 ,予 以终止 确认 :(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终 止;(2) 该金 融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金 融资 产已转 移, 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融 负债 的现时 义务 全部或 部分 已经解 除时 ,终止 确认 该金融 负债 或义务 已解 除的 部 分 。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和 金融负债的 估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在 活 跃市场 的金 融工具 按其 估值日 的市 场交易 价格 确定公 允价 值;估 值日 无交易 且 最 近交易 日后 未发生 影响 公允价 值计 量的的 重大 事件的 ,按 最近交 易日 的市场 交易 价格确 定 公 允 价 值。有 充足 证据表 明估 值日或 最近 交易日 的市 场交易 价格 不能真 实反 映公允 价值 的,应 对 市 场 交 易价格 进行 调整, 确定 公允价 值。 与上述 投资 品种相 同, 但具有 不同 特征的 ,应 以相同 资 产 或 负 债的公 允价 值为基 础, 并在估 值技 术中考 虑不 同特征 因素 的影响 。特 征是指 对资 产出售 或 使 用 的 限制等, 如果该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外 , 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金 融 工具不 存在 活跃市 场, 采用在 当前 情况下 适用 并且有 足够 可利用数 据和 其 他信息 第 27 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 支持的 估值 技术确 定公 允价值 。采 用估值 技术 时,优 先使 用可观 察输 入值, 只有 在无法 取 得 相 关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经 济 环境发 生重 大变化 或证 券发行 人发 生影响 金融 工具价 格的 重大事 件, 应对估 值 进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和 金融负债的 抵销 本基金 持有 的资产 和承 担的负 债基 本为金 融资 产和金 融负 债。当 本基 金 1) 具有抵 销 已确认 金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ; 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时,金 融 资 产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基 金为 对外发 行基 金份额 所募 集的总 金额 在扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。


7.4.4.8 损益平准金 损益平 准金 包括已 实现 平准金 和未 实现平 准金 。已实 现平 准金指 在申 购或赎 回基 金份 额 时 , 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金 指在申 购或 赎回基 金份 额时, 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的 金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列,并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和 计量 股票投 资在 持有期 间应 取得的 现金 股利扣 除由 上市公 司代 扣代缴 的个 人所得 税后 的净 额 确 认 为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产在 持有 期间的 公允 价值变 动确 认为 公 允 价 值变动 损益 ;于处 置时 ,其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ,其中 包 括 从 公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款 项在 持有期 间确 认的利 息收 入按实 际利 率法计 算, 实际利 率法 与直线 法差 异较小的则 按直线法计算。 第 28 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 7.4.4.10 费用的确认 和计量 本基金 的管 理人报 酬、 托管费 和销 售服务 费在 费用涵 盖期 间按基 金合 同约定 的费 率和 计 算 方 法逐日确认。 其他金 融负 债在持 有期 间确认 的利 息支出 按实 际利率 法计 算,实 际利 率法与 直线 法差 异 较 小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益 分配政策 本基金 同一 类别的 每一 基金份 额享 有同等 分配 权。本 基金 收益以 现金 形式分 配, 但基 金 份 额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若 期末 未分配 利润 中的未 实现 部分为 正数 ,包括 基金 经营活 动产 生的未 实现 损益以 及 基 金 份 额交易 产生 的未实 现平 准金等 ,则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润中 的已实 现 部 分 ; 若期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数, 则期 末可供 分配 利润的 金额 为期末 未分 配利润 , 即 已 实 现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金 以内 部组织 结构 、管理 要求 、内部 报告 制度为 依据 确定经 营分 部,以 经营 分部 为 基 础 确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分:(1) 该组 成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用;(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部 分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、 经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征, 并 且 满 足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的 会计政策和 会计估计 根据本 基金 的估值 原则 和中国 证监 会允许 的基 金行业 估值 实务操 作, 本基金 确定 以下 类 别 股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于 证券交 易所 上市 的股票 和 债券 ,若 出现 重大事 项停 牌或交 易不 活跃( 包括 涨跌 停时的 交易不 活跃)等情况 ,本 基金根 据中 国证监 会公 告[2017]13 号 《 中国 证监 会 关于 证券 投资基金估 值业务的指导意见》 ,根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行 业股票估值指数的通知 》 提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 自 2018 年 6 月 8 日 起,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股 第 29 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 东公开 发售 股份、 通过 大宗交 易取 得的带 限售 期的股 票等 流通受 限股 票,根 据中 国基金 业 协 会 中 基协发[2017]6 号《 关于发 布< 证券 投资 基 金 投资 流通受 限股 票估值 指引(试行)> 的 通知 》 之附件 《证券 投资 基金投 资流 通受限 股票 估值指 引( 试行) 》(以下简 称“ 指引”) ,按估 值 日在证 券交 易 所上市 交易 的同一 股票 的公允 价值 扣除中 证指 数有限 公司 根据指 引所 独立提 供的 该流通 受 限 股 票 剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对 于在 证 券交易 所上 市或挂 牌转 让的固 定收 益品种(可转 换债券 、资 产支持 证券 和私 募 债 券除外)及在 银行间 同业 市场交 易的 固定收 益品 种,根 据中 国证监 会公 告[2017]13 号 《中国证监 会关于 证券 投资基 金估 值业务 的指 导意见 》及 《中国 证券 投资基 金业 协会估 值核算 工 作小组 关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的证券交 易所上 市或 挂牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券、资 产支 持证券 和私 募债券 除外) ,按照 中 证 指 数有限 公司 所独立 提供 的估值 结果 确定公 允价 值。本 基金 持有的 银行 间同业 市场 固定收 益 品 种 按 照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和 会计估计变 更以及差错 更正的说明 7.4.5.1 会计政策变 更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变 更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.3 差错更正的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关 于全 面推开 营业 税改征 增值 税试点 的通 知》 、财 税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开 营改增 试点 金融业 有关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策的 补充通知》、 财 税 [2016]140 号 《关于 明确金融 房 地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关于资管 产 品增值 税有 关问题 的通 知》 、财 税[2017]90 号《关 于 租入 固定 资 产进 项税 额 抵扣 等增 值 税政策的 第 30 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管 产 品运营 过程 中发生 的增 值税应 税行 为,以 资管 产品管 理人 为增值 税纳 税人。 资 管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3%的征 收率 缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税 的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减 。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增值 税,对 国债 、地 方 政 府 债以及 金融 同业往 来利 息收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理人运 营资 管产品 提供 的贷款 服 务 , 以 2018 年 1 月1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基 金 从证券 市场 中取得 的收 入,包 括买 卖股票 、债 券的差 价收 入,股 票的 股息、 红 利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售 股,解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ,按照 上述 规定计 算纳 税,持 股时 间自解 禁日 起计算 ; 解 禁 前 取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人 所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基 金 的城市 维护 建设税 、教 育费附 加和 地方教 育费 附加等 税费 按照实 际缴 纳增值 税 额 的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报 表项目的说 明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 活期存款 16,324,385.33 3,452,130.18 定期存款 - - 其中:存款期限 1 个月 以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 第 31 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 合计: 16,324,385.33 3,452,130.18


7.4.7.2 交易性金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 299,616,571.54 255,902,099.35 -43,714,472.19 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 299,616,571.54 255,902,099.35 -43,714,472.19 项目 上年度末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 134,027,934.48 139,200,050.20 5,172,115.72 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 19,873,420.00 19,904,000.00 30,580.00 合计 19,873,420.00 19,904,000.00 30,580.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 153,901,354.48 159,104,050.20 5,202,695.72


7.4.7.3 衍生金融资 产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 合同/ 名义金 额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - -


货币衍生工具 - - -


权益衍生工具 23,666,400.00 - -


股指期货








23,666,400.00 - -


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汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 其他衍生工具 - - -


合计 23,666,400.00 - -


项目 上年度末





2017 年 12 月 31 日 合同/ 名义金 额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - -


货币衍生工具 - - -


权益衍生工具 - - -


其他衍生工具 - - -


合计 - - -


注:衍 生金 融资产 项下 的权益 衍生 工具为 股指 期货投 资, 净额为 0。在 当 日无 负债 结 算制度 下, 结算准 备金 已包括 所持 股指期 货合 约产生 的持 仓损益 ,则 衍生金 融资 产项下 的股 指期货 投 资 与 相 关的期货暂收款( 结算所 得的持仓损益) 之间按抵 销后的净额为 0 。 于 2018 年12 月 31 日, 本基金 持有 24 手 沪深 300 股指 期货 IF1903 , 合约市值为 21,653,280.00 , 公允价值 变动为-2,013,120.00 元。 7.4.7.4 买入返售金 融资产 7.4.7.4.1 各项买入返 售金融资产 期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 项目 上年度末 2017 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 90,000,000.00 - 银行间市场 150,020,425.03 - 合计 240,020,425.03 -


7.4.7.4.2 期末买断式 逆回购交易 中取得的债 券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 第 33 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 3,698.82 2,155.08 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 437.36 1,966.14 应收债券利息 - 336,558.90 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - 282,502.60 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 32.23 9.79 合计 4,168.41 623,192.51


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 216,521.30 95,777.41 银行间市场应付交易费用 - 775.03 合计 216,521.30 96,552.44


7.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 0.60 - 预提费用 174,300.00 17,214.80 合计 174,300.60 17,214.80


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 汇安多策略混合 A 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 第 34 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 基金份额(份) 账面金额 上年度末 217,744,754.82 217,744,754.82 本期申购 13,043,459.50 13,043,459.50 本期赎回(以“- ”号填 列) -41,873,937.15 -41,873,937.15 本期末 188,914,277.17 188,914,277.17 金额单位:人民币元 汇安多策略混合 C 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 218,217,536.23 218,217,536.23 本期申购 41,123,806.68 41,123,806.68 本期赎回(以“- ”号填 列) -73,935,318.20 -73,935,318.20 本期末 185,406,024.71 185,406,024.71 注:1.本基 金自 2017 年 10 月 30 日至 2017 年 11 月 17 日止期间公开发售,共募集有效净认购资 金人民币 435,806,746.42 元,折合为 435,806,746.42 份基金份额( 其中 A 类基金份额 217,668,589.54 份,C 类 基金份额 218,138,156.88 份) 。根据《 汇安多策略灵活配置混合型证 券 投资基金招募说明书》 的规定, 本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 155,544.63 元在本基金成立后,折合为 155,544.63 份基金份 额( 其中 A 类 基金份额 76,165.28 份,C 类基金 份额 79,379.35 份) ,划入 基金份额持有人账户。 2.根据《汇 安多策 略灵 活配置 混合 型证券 投资 基金基 金合 同》 、 《汇 安 多策略 灵活 配置混 合型 证 券 投资基 金招 募说明 书》 及《汇 安多 策略灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 开放日 常申 购、赎 回 、 及 定 期定额投资业务的公告》的相关规定,本基金于 2017 年 11 月 22 日( 基 金合同生效日) 至 2018 年 2 月13 日止 期间暂不向投资人开放基金交易,申购、赎回业务自 2018 年 2 月14 日 起开始办理。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 汇安多策略混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 194,963.20 2,598,937.91 2,793,901.11 本期利润 -17,574,306.72 -25,800,003.29 -43,374,310.01 本期基金份额交易 产生的变动数 -152,041.69 277,845.27 125,803.58 其中:基金申购款 -56,419.74 -572,891.50 -629,311.24 基金赎回款 -95,621.95 850,736.77 755,114.82 本期已分配利润 - - - 本期末 -17,531,385.21 -22,923,220.11 -40,454,605.32 第 35 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 单位:人民币元 汇安多策略混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 78,200.65 2,603,757.81 2,681,958.46 本期利润 -18,339,276.56 -25,130,284.62 -43,469,561.18 本期基金份额交易 产生的变动数 158,211.79 110,018.41 268,230.20 其中:基金申购款 -378,761.12 -2,221,655.04 -2,600,416.16 基金赎回款 536,972.91 2,331,673.45 2,868,646.36 本期已分配利润 - - - 本期末 -18,102,864.12 -22,416,508.40 -40,519,372.52


7.4.7.11 存款利息收 入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 11 月 22 日( 基 金合同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 165,393.32 80,500.52 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 38,189.57 5,004.83 其他 1,472.47 25.01 合计 205,055.36 85,530.36


7.4.7.12 股票投资收 益 7.4.7.12.1 股票投资收 益——买卖 股票差价收 入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年11 月22 日( 基金 合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 626,867,924.22 305,368.00 减:卖出股票成本总额 655,926,186.61 342,298.78 买卖股票差价收入 -29,058,262.39 -36,930.78


7.4.7.13 债券投资收 益 7.4.7.13.1 债券投资收 益项目构成 单位:人民币元 第 36 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017 年11月22 日( 基金 合同生效日) 至2017年12 月 31日 债券投资收 益——买卖 债券(、 债 转股及债券到期兑付)差价收入 126,580.00 - 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 126,580.00 -


7.4.7.13.2 债券投资收 益——买卖 债券差价收 入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017 年11月22 日( 基金 合同生效日) 至2017年12 月 31日 卖出债券( 、 债转股及 债券到期兑 付)成交总额 20,706,000.00 - 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 19,873,420.00 - 减:应收利息总额 706,000.00 - 买卖债券差价收入 126,580.00 - 7.4.7.13.3


债券投 资 收益——赎 回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益- 赎回 差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收 益——申购 差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益- 申购 差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证 券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资 收益


本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收 益 7.4.7.15.1 衍生工具收 益——买卖 权证差价收 入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 第 37 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 7.4.7.15.2 衍生工具收 益 ——其 他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间收益金 额 2017 年11 月22 日( 基金 合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日 国债期货投资收益 - - 股指期货投资收益 -5,895,425.36 -


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年11 月22 日( 基 金合同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 6,615,441.01 11,300.00 基金投资产生的股利收益 - - 合计 6,615,441.01 11,300.00


7.4.7.17 公允价值变 动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年11 月22 日( 基金合 同 生效日) 至 2017 年 12 月31 日 1. 交易性金 融资产 -48,917,167.91 5,202,695.72 ——股票投资 -48,886,587.91 5,172,115.72 ——债券投资 -30,580.00 30,580.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 -2,013,120.00 - ——权证投资 - - ——股指期货投资 -2,013,120.00 - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价 值变动产生的预估增 值税 - - 合计 -50,930,287.91 5,202,695.72


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汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年11 月22 日( 基金合 同生 效日) 至 2017 年12 月 31 日 基金赎回费收入 142,322.57 - 合计 142,322.57 - 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年11 月22 日( 基 金合同生 效日) 至 2017 年12 月 31 日 交易所市场交易费用 1,796,243.91 108,025.97 银行间市场交易费用 - 350.00 合计 1,796,243.91 108,375.97


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年11 月22 日( 基金合 同 生效日) 至 2017 年 12 月31 日 审计费用 59,481.60 6,518.40 信息披露费 97,603.60 10,696.40 上清所证书使用费 900.00 - 账户维护费 27,000.00 - 证券账户开户费 - 400.00 合计 184,985.20 17,614.80


7.4.8 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表 日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 第 39 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 汇安基金管理有限责任公司(“ 汇安 基金”) 基金管理人 、基金注册 登记机构、 基金销售 机构 中国光大银行股份有限公司(“ 中国 光大银行”) 基金托管人、基金销售机构 何斌 基金管理人的股东 秦军 基金管理人的股东 赵毅(2018 年 7 月5 日前) 基金管理人的股东 郭小峰 基金管理人的股东 戴新华 基金管理人的股东 刘强 基金管理人的股东 郭兆强 基金管理人的股东 尹喜杰 基金管理人的股东 王福德 基金管理人的股东 注:1.下述 关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2. 经汇安基 金管理有限责任公司 2018 年股东会第 一次临时会议审议通过,汇安基金管理有限责 任公司 的原 股东赵 毅将 持有的 全部 股权转 让给 何斌。 汇安 基金管 理有 限责任 公司 已于 2018 年 9 月 18 日就上 述股权转让事项进行公告。 7.4.10 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易 7.4.10.1 通过关联方 交易单元进 行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 11 月 22 日( 基 金合同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 5,555,086.32 702,109.93 其中: 支付销售机构的客 户维护费 2,248,731.21 281,879.31 注:支 付基 金管理 人汇 安基金 的管 理人报 酬按 前一日 基金 资产净值 1.50% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 第 40 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数 。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 11 月 22 日( 基 金合同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 740,678.15 93,614.67 注:支 付基 金托管 人 中 国光大 银行 的托管 费按 前一日 基金 资产净值 0.20% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当 年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 合计 汇安基金 - - - 中国光大银行 - 885,181.90 885,181.90 合计 - 885,181.90 885,181.90 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017 年 11 月 22 日( 基 金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 合计 汇安基金 - - - 中国光大银行 - 112,580.94 112,580.94 合计 - 112,580.94 112,580.94 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份 额基金资产净值 0.50%的年费率计提, 逐日累 计至 每月月 底, 按月支 付给 汇安基 金, 再由汇 安基 金计算 并支 付给各 基 金销 售 机构。 其计 算公式为: 日销售服务费=前一日 C 类基金资产 净值× 0.50% / 当年天 数。 7.4.10.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债 券(含回购) 交易 本基 金本 报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购) 交 易。 第 41 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 7.4.10.4 各关联方投 资本基金的 情况 7.4.10.4.1 报告期内基 金管理人运 用固有资金 投资本基金 的情况 本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他 关联方投资 本基金的情 况 本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当 期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 11 月 22 日( 基 金合同生效日) 至 2017 年 12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 16,324,385.33 165,393.32 3,452,130.18 80,500.52 注:本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本 基金在承 销期内参与 关联方承销 证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交 易事项的说 明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项 7.4.11 利润分配情 况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日 )本基 金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持 有的流通受 限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601138 工业 富联 2018 年 5 月 28 日 2019 年 6 月 10 日 新股 锁定 13.77 10.97 296,460 4,082,254.20 3,252,166.20 - 601860 紫金 银行 2018 年 12 月20 日 2019 年 1 月 3 新股 未上 市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 第 42 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 日 注:基 金可 作为特 定投 资者, 认购 首次公 开发 行股票 时公 司股东 公开 发售股 份, 所认购 的 股 份 自 发行结束之日起 12 个月 内不得转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股 票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600030 中信 证券 2018 年 12 月 25 日 重要 事项 未公 告 16.01 2019 年 1 月10 日 17.15 80,800 1,513,142.41 1,293,608.00 -


7.4.12.3 期末债券正 回购交易中 作为抵押的 债券 7.4.12.3.1 银行间市场 债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场 债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风 险及管理 7.4.13.1 风险管理政 策和组织架 构 本基金 为混 合型基 金, 属于证 券投 资基金 中预 期风险与 预期 收 益中 等的 投 资品 种, 其风险收 益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。


本基金 在日 常经营 活动 中涉及 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本 基 金 管 理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ,并设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 , 通 过 管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 公司建 立董 事会领 导下 的风险 管理 体系, 包括 董事会 的下 设的风 险控 制委 员会 、总 经理下设 的风险管理委员会、督察长、合规风控部以及各个业务部门组成。 公司致 力于 实行全 面、 系统的 风险 管理, 通过 制定系 统化 的风险 管理 程序, 对风 险管 理 的 整 个流程 进行 评估和 改进 。公司 奉行 分工明 确、 相互协 作、 彼此牵 制的 风险管 理组 织结构 , 构 建 由 四大防 线共 同筑成 的风 险管理 体系 :第一 道防 线由各 个业 务部门 构成 ,各业 务部 门总监 作 为 风 险 责任人 ;第 二道监 控防 线由合 规风 控部构 成, 对公司 运营 过程中 产生 的或潜 在的 各项风 险 进 行 有 第 43 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 效管理, 并 就内部 控制 及风险 管理 制度的 执行 情况独 立地 履行检 查、 评价、 报告 、建议 职 能 ; 第 三道防 线是 由总经 理及 其下设 的风 险管理 委员 会构成 ,总 经理负 责公 司日常 经营 管理中 的 风 险 管 理工作 。总 经理下 设风 险管理 委员 会, 负责对 公司经 营及 基金运 作中 的风险 进行 研究、 评 估 和 防 控;第 四道 监控防 线由 董事会 及其 下设公 司风 险控制 委员 会构成 。董 事会负 责公 司整体 风 险 的 预 防和控 制, 审核、 监督 公司风 险管 理制度 的有 效执行 。董 事会下 设公 司风险 控制 委员会 , 协 助 董 事会确 立公 司风险 取向 ,风险 总量 、风险 限额 ,制定 和调 整公司 风险 管理战 略、 原则、 政 策 和 指 导方针,并确保其得到有效执行。 本基金 的基 金管理 人对 于金融 工具 的风险 管理 方法主 要是 通过定 性分 析和定 量分 析 的方法去 估测各种风险产生的可能损失, 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策 , 将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风 险是 指基金 在交 易过程 中因 交易对 手未 履行合 约责 任,或 者基 金所投 资证 券之 发 行 人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金 的基 金管理 人在 交易前 对交 易对手 的资 信状况 进行 了充分 的评 估。本 基金 的银 行 存 款 存放在 本基 金的托 管人 中国光 大银 行,因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所 进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和款 项清 算 ,违约 风险 可能性 很小 ;在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限 制以控制相应的信用风险。 本基金 的基 金管理 人建 立了信 用风 险管理 流程 ,通过 对投 资品种 信用 等级评 估来 控制 证 券 发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2018 年 12 月 31 日, 本基金无债券投资(2017 年 12 月 31 日:本基金 未持有除国债、央 行票据和政策性金融债以外的债券) 。 7.4.13.3 流动性风险 流动性 风险 是指基 金在 履行与 金融 负债有 关的 义务时 遇到 资金短 缺的 风险。 本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投 资 品 种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合 理的价格变现。 针对兑 付赎 回资金 的流 动性风 险, 本基金 的基 金管理 人每 日对本 基金 的申购 赎回 情况 进 行 严 密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 第 44 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开 放 申 购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2018 年 12 月31 日 , 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息, 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息, 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合 约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本 基金组合资 产的流动性 风险分析 本基金 的基 金管理 人在 基金运 作过 程中严 格按 照《公 开募 集证券 投资 基金运 作管 理办 法 》 及 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》( 自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等 法规的要求 对本基 金组 合资产 的流 动性风 险进 行管理 ,通 过独立 的合 规风控 部门 对本基 金的 组合持 仓 集 中 度 指标、 流通 受限制 的投 资品种 比例 以及组 合在 短时间 内变 现能力 的综 合指标 等流 动性指 标 进 行 持 续的监测和分析。 本基金 投资 于一家 公司 发行的 证券 市值不 超过 基金资 产净 值的 10% ,且 本 基金 与由 本 基金的 基 金管 理人管 理的 其他基 金共 同持有 一家 公司发 行的 证券不 得超 过该证 券 的 10% 。本 基 金与 由本 基金的 基金 管理人 管理 的其他 开放 式基金 共同 持有一 家上 市公司 发行 的可流 通股 票不得 超 过 该 上 市 公司 可流通 股票 的 15% , 本基 金与由 本基 金的基 金管 理人管 理的 全部投 资组 合持有一家 上 市 公 司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照 有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制) 。 本基金 所持 部分证 券在 证券交 易所 上市, 其余 亦可在 银行 间同业 市场 交易, 部分 基金 资 产 流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12 。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ,其 上限一 般不 超过基 金持 有的债 券投 资的公 允价 值。本 基 金 主 动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。 于 2018 年 12 月 31 日,本 基 金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 1.57% 。 本基金 的基 金管理 人每 日对基 金组 合资产中 7 个工作 日可 变现资 产 的 可变现 价 值进 行审慎 评估与测算, 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工 作日可变现资产的可变现价值。 于 2018 年 12 月 31 日, 本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 270,480,071.79 元, 超过 经确认的当日净赎回金额。 同时, 本基 金的基 金管 理人通 过合 理分散 逆回 购交易 的到 期日与 交易 对手的 集中 度; 按 照 穿 透原则 对交 易对手 的财 务状况 、偿 付能力 及杠 杆水平 等进 行必要 的尽 职调查 与严 格的准 入 管 理 , 以及对 不同 的交易 对手 实施交 易额 度管理 并进 行动态 调整 等措施 严格 管理本 基金 从事逆 回 购 交 易 的流动 性风 险和交 易对 手风险 。此 外,本 基金 的基金 管理 人建立 了逆 回购交 易质 押品管 理 制 度 : 第 45 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 根据质 押品 的资质 确定 质押率 水平 ;持续 监测 质押品 的风 险状况 与价 值变动 以确 保质押 品 按 公 允 价值计 算足 额;并 在与 私募类 证券 资管产 品及 中国证 监会 认定的 其他 主体为 交易 对手开 展 逆 回 购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上 述各 项流动 性指 标的监 测结 果及流 动性 风险管 理措 施的实 施, 本基金 在本 报告 期 内 流 动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风 险是 指基金 所持 金融工 具的 公允价 值或 未来现 金流 量因所 处市 场各类 价格 因素 的 变 动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是 指金融 工具 的公允 价值 或现金 流量 受市场 利率 变动而 发生 波动的 风险 。利 率 敏 感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险, 其中 浮 动利 率类 金 融工具 还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金 的基 金管理 人定 期对本 基金 面临的 利率 敏感性 缺口 进行监 控, 并通过 调整 投资 组 合 的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金 持有 及承担 的大 部分金 融资 产和金 融负 债不计 息, 因此本 基金 的收入 及经 营活 动 的 现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏感 性资 产主要 为银 行 存款、 结算 备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位:人民币元 本期末


2018 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 16,324,385.33 - - - 16,324,385.33 结算备付金 18,796,402.62 - - - 18,796,402.62 存出保证金 2,230,256.38 - - - 2,230,256.38 交易性金融资产 - - - 255,902,099.35 255,902,099.35 应收证券清算款 - - - 921,995.05 921,995.05 应收利息 - - - 4,168.41 4,168.41 应收申购款 - - - 149,053.69 149,053.69 其他资产 - - - - - 资产总计 37,351,044.33 - - 256,977,316.50 294,328,360.83 负债








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汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 应付赎回款 - - - 85,607.94 85,607.94 应付管理人报酬 - - - 389,442.53 389,442.53 应付托管费 - - - 51,925.65 51,925.65 应付销售服务费 - - - 64,238.77 64,238.77 应付交易费用 - - - 216,521.30 216,521.30 其他负债 - - - 174,300.60 174,300.60 负债总计 - - - 982,036.79 982,036.79 利率敏感度缺口 37,351,044.33 - - 255,995,279.71 293,346,324.04 上年度末


2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 3,452,130.18 - - - 3,452,130.18 结算备付金 38,972,150.20 - - - 38,972,150.20 存出保证金 19,904.10 - - - 19,904.10 交易性金融资产 19,904,000.00 - - 139,200,050.20 159,104,050.20 买入返售金融资产 240,020,425.03 - - - 240,020,425.03 应收证券清算款 - - - 86,520.56 86,520.56 应收利息 - - - 623,192.51 623,192.51 其他资产 - - - - - 资产总计 302,368,609.51 - - 139,909,763.27 442,278,372.78 负债








应付管理人报酬 - - - 558,745.05 558,745.05 应付托管费 - - - 74,499.36 74,499.36 应付销售服务费 - - - 93,210.51 93,210.51 应付交易费用 - - - 96,552.44 96,552.44 其他负债 - - - 17,214.80 17,214.80 负债总计 - - - 840,222.16 840,222.16 利率敏感度缺口 302,368,609.51 - - 139,069,541.11 441,438,150.62 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 于 2018 年 12 月31 日, 本基金未持有交易性债券投资(2017 年 12 月 31 日: 本基金持有的交 易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.51%), 因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响(2017 年12 月31 日 :同) 。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风 险是 指金融 工具 的公允 价值 或未来 现金 流量因 外汇 汇率变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 第 47 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 7.4.13.4.3 其他价格风 险 其他价 格风 险是指 基金 所持金 融工 具的公 允价 值或未 来现 金流量 因除 市场利 率和 外汇 汇 率 以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营 情况 或 特殊事 项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金 的基 金管理 人在 构建和 管理 投资组 合的 过程中 ,通 过对宏 观经 济情况 及政 策的 分 析 , 结合证 券市 场运行 情况 ,做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ;通过 对单 个证券 的定 性分析 及 定 量 分 析,选 择符 合基金 合同 约定范 围的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观 环境的变化, 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正, 来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 其他价 格风 险。本 基金 投资组 合中 股票资 产投 资比例 为 基 金 资 产的 0-95% ,每个 交易 日日终在扣 除股指 期货 合约、 国债 期货合 约需 缴纳的 交易 保证金 后 , 保 持 不低于基金资产净值的 5% 的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 权证、 股指期货、 国债期货 及其他 金融 工具的 投资 比例依 照法 律法规 或监 管机构 的规 定执行 。此 外,本 基金 的基金 管 理 人每 日对本 基金 所持有 的证 券价格 实施 监控, 定期 运用多 种定 量方法 对基 金进行 风险 度量, 及 时 可 靠 地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 255,902,099.35 87.24 139,200,050.20 31.53 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 255,902,099.35 87.24 139,200,050.20 31.53 注:本基金本期末持有股指期货,请参见附注 7.4.7.3 。 7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性 分析 假设 除沪深 300 以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 第 48 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2018 年12 月 31 日 ) 上年度末 ( 2017 年12 月 31 日 ) 沪深 300 指 数上升 5% 15,031,501.34 - 沪深 300 指 数下降 5% -15,031,501.34 -


注 :于 2017 年 12 月 31 日, 本基金成立尚未满一年, 无足 够历史经验数据计算其他价格风险对基 金资产净值的影响。 7.4.14 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公允价 值计 量结果 所属 的层次 ,由 对公允 价值 计量整 体而 言具有 重要 意义的 输入 值所 属 的 最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2018 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 251,306,179.35 元,属于第二层次的余额为 4,595,920.00 元,无 属于第三 层次的余额(2017 年 12 月 31 日: 第一层次 139,200,050.20 元 , 第二层次 19,904,000.00 元 ,无 第三层次) 。 (ii)公允价 值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 第 49 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 日:同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债,其 账面 价值 与 公 允 价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第 50 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 §8 投资组合 报告 8.1 期末基金资 产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 255,902,099.35 86.94 其中:股票 255,902,099.35 86.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 35,120,787.95 11.93 8 其他各项资产 3,305,473.53 1.12 9 合计 294,328,360.83 100.00


8.2 期末按行业 分类的股票 投资组合 8.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,813,370.00 0.96 C 制造业 142,640,237.51 48.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,775,612.00 0.95 E 建筑业 12,083,395.00 4.12 F 批发和零售业 5,135,242.00 1.75 G 交通运输、仓储和邮政业 9,622,716.04 3.28 H 住宿和餐饮业 3,192,000.00 1.09 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 5,783,798.00 1.97 J 金融业 59,037,244.80 20.13 K 房地产业 10,030,726.00 3.42 L 租赁和商务服务业 174,580.00 0.06 第 51 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 878,994.00 0.30 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,734,184.00 0.59 S 综合 - - 合计 255,902,099.35 87.24


8.2.2 报告期末按 行业分类的 港股通投资 股票投资组 合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 259,700 14,569,170.00 4.97 2 600519 贵州茅台 21,300 12,567,213.00 4.28 3 002475 立讯精密 663,800 9,333,028.00 3.18 4 601398 工商银行 1,600,300 8,465,587.00 2.89 5 000661 长春高新 46,300 8,102,500.00 2.76 6 600009 上海机场 150,304 7,629,431.04 2.60 7 600036 招商银行 300,800 7,580,160.00 2.58 8 000858 五粮液 145,700 7,413,216.00 2.53 9 000651 格力电器 197,600 7,052,344.00 2.40 10 600887 伊利股份 263,400 6,026,592.00 2.05 11 002415 海康威视 230,100 5,927,376.00 2.02 12 601186 中国铁建 443,000 4,815,410.00 1.64 13 300408 三环集团 280,400 4,744,368.00 1.62 14 600196 复星医药 200,000 4,654,000.00 1.59 15 600690 青岛海尔 312,600 4,329,510.00 1.48 16 601138 工业富联 378,960 4,208,341.20 1.43 17 300136 信维通信 194,500 4,203,145.00 1.43 18 002110 三钢闽光 300,000 3,837,000.00 1.31 19 002456 欧菲光 410,100 3,768,819.00 1.28 20 002078 太阳纸业 600,000 3,420,000.00 1.17 21 600258 首旅酒店 200,000 3,192,000.00 1.09 22 600016 民生银行 527,600 3,023,148.00 1.03 第 52 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 23 600741 华域汽车 150,000 2,760,000.00 0.94 24 601668 中国建筑 468,200 2,668,740.00 0.91 25 601166 兴业银行 174,900 2,613,006.00 0.89 26 000002 万科 A 108,800 2,591,616.00 0.88 27 600000 浦发银行 263,700 2,584,260.00 0.88 28 002008 大族激光 80,000 2,428,800.00 0.83 29 603799 华友钴业 70,000 2,107,700.00 0.72 30 600048 保利地产 176,600 2,082,114.00 0.71 31 000333 美的集团 53,900 1,986,754.00 0.68 32 601328 交通银行 304,600 1,763,634.00 0.60 33 600585 海螺水泥 57,500 1,683,600.00 0.57 34 601857 中国石油 232,200 1,674,162.00 0.57 35 002304 洋河股份 17,600 1,667,072.00 0.57 36 601211 国泰君安 103,800 1,590,216.00 0.54 37 600015 华夏银行 204,900 1,514,211.00 0.52 38 600340 华夏幸福 58,600 1,491,370.00 0.51 39 600031 三一重工 177,000 1,476,180.00 0.50 40 601288 农业银行 399,800 1,439,280.00 0.49 41 600919 江苏银行 237,300 1,416,681.00 0.48 42 601688 华泰证券 84,300 1,365,660.00 0.47 43 601009 南京银行 210,500 1,359,830.00 0.46 44 000338 潍柴动力 175,100 1,348,270.00 0.46 45 002024 苏宁云商 134,400 1,323,840.00 0.45 46 600030 中信证券 80,800 1,293,608.00 0.44 47 000568 泸州老窖 30,200 1,227,932.00 0.42 48 000100 TCL 集团 483,900 1,185,555.00 0.40 49 600352 浙江龙盛 120,700 1,164,755.00 0.40 50 600089 特变电工 170,100 1,154,979.00 0.39 51 600518 康美药业 124,500 1,146,645.00 0.39 52 600276 恒瑞医药 21,200 1,118,300.00 0.38 53 600637 东方明珠 109,100 1,117,184.00 0.38 54 601877 正泰电器 45,700 1,107,768.00 0.38 55 600606 绿地控股 180,500 1,102,855.00 0.38 56 002202 金风科技 109,400 1,092,906.00 0.37 57 600487 亨通光电 63,600 1,084,380.00 0.37 58 600332 白云山 30,000 1,072,800.00 0.37 59 601607 上海医药 62,600 1,064,200.00 0.36 60 600522 中天科技 130,400 1,062,760.00 0.36 61 002236 大华股份 91,400 1,047,444.00 0.36 第 53 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 62 600705 中航资本 246,800 1,046,432.00 0.36 63 600068 葛洲坝 165,400 1,045,328.00 0.36 64 002422 科伦药业 50,300 1,038,695.00 0.35 65 600516 方大炭素 61,800 1,032,678.00 0.35 66 600535 天士力 53,600 1,029,120.00 0.35 67 600588 用友网络 48,300 1,028,790.00 0.35 68 300122 智飞生物 26,500 1,027,140.00 0.35 69 600018 上港集团 197,900 1,025,122.00 0.35 70 600674 川投能源 118,200 1,024,794.00 0.35 71 000423 东阿阿胶 25,800 1,020,390.00 0.35 72 600398 海澜之家 117,300 994,704.00 0.34 73 000157 中联重科 279,400 994,664.00 0.34 74 600219 南山铝业 468,000 987,480.00 0.34 75 601997 贵阳银行 92,100 983,628.00 0.34 76 000425 徐工机械 303,600 980,628.00 0.33 77 002001 新和成 64,500 968,145.00 0.33 78 601198 东兴证券 101,200 967,472.00 0.33 79 000703 恒逸石化 83,500 961,920.00 0.33 80 002179 中航光电 28,400 956,512.00 0.33 81 600170 上海建工 315,200 955,056.00 0.33 82 600739 辽宁成大 91,300 954,998.00 0.33 83 002146 荣盛发展 120,100 954,795.00 0.33 84 600208 新湖中宝 327,200 948,880.00 0.32 85 002065 东华软件 135,300 940,335.00 0.32 86 002558 巨人网络 48,400 937,508.00 0.32 87 002081 金螳螂 115,400 934,740.00 0.32 88 601992 金隅集团 266,200 931,700.00 0.32 89 600688 上海石化 184,700 921,653.00 0.31 90 000898 鞍钢股份 179,400 920,322.00 0.31 91 600566 济川药业 27,200 912,016.00 0.31 92 601117 中国化学 170,100 911,736.00 0.31 93 600297 广汇汽车 224,500 911,470.00 0.31 94 600977 中国电影 63,200 905,024.00 0.31 95 600900 长江电力 56,100 890,868.00 0.30 96 600061 国投资本 98,500 885,515.00 0.30 97 600816 安信信托 202,300 884,051.00 0.30 98 600760 中航沈飞 31,800 881,178.00 0.30 99 600704 物产中大 192,300 880,734.00 0.30 100 000826 启迪桑德 84,600 878,994.00 0.30 第 54 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 101 002294 信立泰 42,000 877,380.00 0.30 102 300033 同花顺 22,800 870,960.00 0.30 103 600809 山西汾酒 24,700 865,735.00 0.30 104 002601 龙蟒佰利 70,300 864,690.00 0.29 105 601360 三六零 42,400 863,688.00 0.29 106 600025 华能水电 273,000 859,950.00 0.29 107 000402 金融街 133,400 859,096.00 0.29 108 002508 老板电器 42,500 858,075.00 0.29 109 002468 申通快递 50,800 835,660.00 0.28 110 300251 光线传媒 109,100 829,160.00 0.28 111 600339 中油工程 224,100 813,483.00 0.28 112 600390 五矿资本 116,100 808,056.00 0.28 113 603260 合盛硅业 18,000 788,400.00 0.27 114 300433 蓝思科技 119,100 775,341.00 0.26 115 600104 上汽集团 27,300 728,091.00 0.25 116 601601 中国太保 24,000 682,320.00 0.23 117 601618 中国中冶 218,100 678,291.00 0.23 118 601766 中国中车 72,000 649,440.00 0.22 119 601169 北京银行 102,600 575,586.00 0.20 120 000001 平安银行 56,500 529,970.00 0.18 121 002007 华兰生物 15,200 498,560.00 0.17 122 601988 中国银行 128,100 462,441.00 0.16 123 600837 海通证券 43,000 378,400.00 0.13 124 600028 中国石化 64,500 325,725.00 0.11 125 000725 京东方 A 87,000 228,810.00 0.08 126 601229 上海银行 18,300 204,777.00 0.07 127 601888 中国国旅 2,900 174,580.00 0.06 128 600019 宝钢股份 24,600 159,900.00 0.05 129 601006 大秦铁路 16,100 132,503.00 0.05 130 603288 海天味业 1,400 96,320.00 0.03 131 601390 中国中铁 10,600 74,094.00 0.03 132 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.02 133 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.02 134 300753 爱朋医疗 1,055 42,326.60 0.01 135 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.01 136 600050 中国联通 4,900 25,333.00 0.01 137 000063 中兴通讯 1,100 21,549.00 0.01 138 002594 比亚迪 100 5,100.00 0.00 139 600309 万华化学 100 2,799.00 0.00 第 55 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 8.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动 8.4.1


累计买入 金额超出期 初基金资产 净值 2%或前 20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 29,932,726.00 6.78 2 600519 贵州茅台 17,590,103.39 3.98 3 601398 工商银行 16,831,851.43 3.81 4 600887 伊利股份 16,259,879.00 3.68 5 000858 五粮液 16,173,451.15 3.66 6 600009 上海机场 14,422,524.93 3.27 7 002475 立讯精密 13,162,378.64 2.98 8 600741 华域汽车 12,145,250.74 2.75 9 600036 招商银行 11,967,280.67 2.71 10 601138 工业富联 10,883,895.98 2.47 11 600690 青岛海尔 10,595,935.73 2.40 12 002415 海康威视 10,233,002.16 2.32 13 000651 格力电器 10,090,569.48 2.29 14 300136 信维通信 9,628,412.81 2.18 15 601939 建设银行 9,549,501.00 2.16 16 600297 广汇汽车 8,567,622.63 1.94 17 000661 长春高新 8,146,137.00 1.85 18 000963 华东医药 8,045,925.63 1.82 19 603799 华友钴业 7,414,875.80 1.68 20 600196 复星医药 7,268,917.51 1.65 注:买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 (成 交单价 乘以 成交数 量) 填列, 不 考 虑 相 关交易费用。 8.4.2


累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值 2%或前 20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 15,333,715.00 3.47 2 600009 上海机场 11,260,061.47 2.55 3 600519 贵州茅台 10,831,086.50 2.45 4 002415 海康威视 10,008,458.40 2.27 第 56 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 5 600900 长江电力 9,093,996.00 2.06 6 600887 伊利股份 8,660,618.59 1.96 7 601939 建设银行 8,410,458.00 1.91 8 000425 徐工机械 7,856,896.00 1.78 9 002027 分众传媒 7,841,582.84 1.78 10 000651 格力电器 7,605,847.00 1.72 11 000858 五粮液 7,586,529.00 1.72 12 601398 工商银行 7,576,579.00 1.72 13 600741 华域汽车 7,272,113.72 1.65 14 601888 中国国旅 7,084,948.18 1.60 15 000963 华东医药 6,899,649.74 1.56 16 601155 新城控股 6,614,877.85 1.50 17 600297 广汇汽车 6,484,718.97 1.47 18 000333 美的集团 6,244,389.05 1.41 19 002572 索菲亚 6,053,498.32 1.37 20 601012 隆基股份 5,833,690.87 1.32 注:买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 (成 交单价 乘以 成交数 量) 填列, 不 考 虑 相 关交易费用。 8.4.3


买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 821,514,823.67 卖出股票收入(成交)总额 626,867,924.22 注:买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 (成 交单价 乘以成 交 数量 )填 列 ,不考 虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序的前五名债 券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 57 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 8.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细





本基金 本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排 序的前五名权 证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末 本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 8.10.1 报告期末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益明 细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值(元) 公允价值变动 (元) 风险说明 IF1903 IF1903 24 21,653,280.00 -2,013,120.00 - 公允价值变动总额合计(元) -2,013,120.00 股指期货投资本期收益(元) -5,895,425.36 股指期货投资本期公允价值变动(元) -2,013,120.00


8.10.2 本基金投资 股指期货的 投资政策 本基金本报告择机做多了沪深 300 股指期货用于替代部分股票,获取期货贴水收敛的确定性 超额收益,同时也可留出更多灵活资金 8.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 8.11.1 本 期国债期 货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本 基金投资的 国债期货持 仓和损益明 细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期 货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 第 58 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 8.12 投资组合报 告附注 8.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各 项资 产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,230,256.38 2 应收证券清算款 921,995.05 3 应收股利 - 4 应收利息 4,168.41 5 应收申购款 149,053.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,305,473.53


8.12.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合 报 告附注的其 他文字描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第 59 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 §9 基金份额 持有人信 息 9.1 期 末基金份 额持有人户 数及持有人 结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 汇安 多策 略混 合 A 4,324 43,689.70 0.00 0.000000% 188,914,277.17 100.000000% 汇安 多策 略混 合 C 3,824 48,484.84 0.00 0.000000% 185,406,024.71 100.000000% 合计 8,148 45,940.15 0.00 0.000000% 374,320,301.88 100.000000%


9.2 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 汇安多策 略混合 A 9,988.01 0.00528706% 汇安多策 略混合 C 60,614.61 0.03269290% 合计 70,602.62 0.01886155%


9.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 汇安多策略混合 A 0 汇安多策略混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 汇安多策略混合 A 0 汇安多策略混合 C 0 合计 0


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汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 §10 开放式基 金份额变 动 单位:份 项目 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 基金合同生效日(2017 年 11 月 22 日)基金 份额总额 217,744,754.82 218,217,536.23 本报告期期初基金份额总额 217,744,754.82 218,217,536.23 本报告期期间基金总申购份额 13,043,459.50 41,123,806.68 减: 本报告期期间基金总赎回份额 41,873,937.15 73,935,318.20 本报告期期末基金份额总额 188,914,277.17 185,406,024.71 第 61 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 §11 重大事件 揭示 11.1 基金份额持 有人大会决 议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 本基金管理人 2018 年 11 月 18 日 发布 公告,孙运英女士不再担任公司督察长职务,在公司 新任督察长任职前由总经理秦军代为履行督察长职务。 2018 年 5 月 ,中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理职务。 2018 年 11 月,中国光大银行股份有限公司聘任葛海蛟先生担任中国光大银行股份有限公司 行长。





11.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策 略的改变 本基金在报告期内基金投资策略没有改变。





11.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 自本基金成立日(2017 年 11 月 22 日)起至今聘任普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合 伙) 为本基金 提供审计服务, 本报告期内未发生变动。 本基 金自基金成立日至 2018 年 12 月 31 日 应支付给普华永道中天会计师事务所( 特殊普通 合伙) 审计费 用陆万陆仟元整。





11.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





11.7 基金租用证 券公司交易 单 元的有关 情况


11.7.1 基金租用证 券公司交易 单元进行股 票投资及佣 金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 第 62 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 川财证券 1 791,765,378.84 55.05% 563,181.64 55.05% 本期新增 东兴证券 2 600,629,757.57 41.76% 427,229.83 41.76% - 国金证券 1 45,972,728.57 3.20% 32,699.70 3.20% - 注:选择专用席位的标准和程序: (1 )选择标 准 券商经 纪人 财务状 况良 好、经 营行 为规范 、风 险管理 先进 、投资 风格 与基金 管理 人有互 补 性 、 在 最近一年内无重大违规行为。 券商经 纪人 具有较 强的 研究能 力: 能及时 、全 面、定 期向 基金管 理人 提供高 质量 的关于 宏 观 、 行 业及市 场走 向、个 股分 析的报 告及 丰富全 面的 信息咨 询服 务;有 很强 的行业 分析 能力, 能 根 据 基 金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率: 与其他券商经纪人相比, 该券商经纪人能够提供最优惠、 最合理的佣金率。 (2 ) 选择 程序 基金管 理人 根据以 上标 准对不 同券 商经纪 人进 行考察 、选 择和确 定, 选定的 经纪 人名单 需 经 风 险 管理小 组审 批同意 。基 金管理 人与 被选择 的证 券经营 机构 签订委 托协 议。基 金管 理人与 被 选 择 的 券商经 纪人 在签订 委托 代理协 议时 ,要明 确签 定协议 双方 的公司 名称 、委托 代理 期限、 佣 金 率 、 双方的权利义务等, 经签章有效。 委托代理协议一式三份, 协议双方 及证券主管机关各留存一份 , 基金管理人留存合规风控部备案。 11.7.2 基金租用证 券公司交易 单元进行其 他证券投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 川财证券 - - 955,000,000.00 36.24% - - 东兴证券 - - - - - - 国金证券 - - 1,680,000,000.00 63.76% - -


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汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 11.8 其他重大事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于汇安基金管理有限责任公司旗 下基金增加销售机构的公告 证券时报及公司官网 2018 年 1 月11 日 2 关于汇安基金管理有限责任公司旗 下基金增加销售机构的公告 证券时报及公司官网 2018 年 2 月6 日 3 汇安多策略灵活配置混合型证券投 资基金基金经理变更公告(增聘朱 晨歌) 证券时报及公司官网 2018 年 2 月9 日 4 汇安多策略灵活配置混合型证券投 资基金开放申购、赎回及定期定额 投资业务的公告 证券时报及公司官网 2018 年 2 月12 日 5 关于汇安基金管理公司旗下基金增 加销售机构公告 证券时报及公司官网 2018 年 7 月26 日 6 关于汇安基金管理有限公司旗下基 金增加销售机构的公告- 基煜 证券时报及公司官网 2018 年 9 月21 日 7 关于汇安基金管理有限公司旗下基 金增加销售机构的公告- 中泰 证券时报及公司官网 2018 年 11 月 2 日 8 关于汇安基金管理有限公司旗下基 金增加销售机构的公告- 好买 证券时报及公司官网 2018 年 12 月 20 日


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汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 §12 影响投资 者决策的 其他重要 信息 12.1 报告期内单 一投资者持 有基金份额 比例达到或 超过 20% 的情况 本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20% 的情况。 第 65 页 共 66 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 §13 备查文件 目录 13.1 备查文件目 录 (1 ) 中国 证监会批准汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;





(2 ) 《汇安 多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ;





(3 ) 《汇安 多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;





(4 ) 《汇安 多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ;





(5 )基金管 理人业务资格批件、营业执照;





(6 )报告期 内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告; 13.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 5 号中 青旅大厦 13 层 上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大 厦 36 层 13.3 查阅方式 投资者 可到 基金管 理人 的办公 场所 及网站 免费 查阅备 查文 件,在 支付工 本 费后 ,可 在合理时 间内取得上述文件的复制件或复印件。


投资者 对本 报告如 有疑 问,可 咨询 本基金 管理 人汇安 基金 管理有 限责 任公司 ,客 户 服务中心 电话 010-56711690 。 公司网站:http://www.huianfund.cn 汇安基金管 理有限责任 公司 2019 年 3 月 30 日 第 66 页 共 66 页