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红塔人人宝A(002709)

红塔人人宝:2018年年度报告

 
 
红 塔 红 土 人人 宝 货 币 市场 基 金 
2018 年 年度 报 告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 红塔红土基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2019 年3 月30 日 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 
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§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 3 月 27 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料经 审计, 安永华 明会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙) 为本 基金 出具了 无保 留意 见的审 计报 告, 请投 资者 注意阅 读。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 3 页 共 65 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 12 3.4 过 去三 年基 金 的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 14 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 16 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走 势 的简 要展望 ........................................................ 17 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 18 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 19 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 19 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 20 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 20 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 20 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 21 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 21 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 24 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 25 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 26 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 27 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 53 8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 53 8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 53 8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 54 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54 8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 55 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 4 页 共 65 页


8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 55 8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 ............ 55 8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 56 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 57 9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 57 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 58 9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 58 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 60 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 60 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 60 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 60 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 60 11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 61 11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 61 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 64 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 64 12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 64 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 5 页 共 65 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 红塔红 土人 人宝 货币 市场 基金 基金简 称 红塔红 土人 人宝 货币 场内简 称 - 基金主 代码 002709 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 6 月 2 日 基金管 理人 红塔红 土基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,130,456,705.74 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 - 上市日期 - 下属分 级基 金的 基金 简称 : 红塔红 土人 人宝 货 币 A 红塔红 土人 人宝 货 币 B 下属分 级基 金的 场内 简称 : - - 下属分 级基 金的 交易 代码 : 002709 002710 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 76,129,241.06 份 1,054,327,464.68 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在控制 投资 组合 风险 , 保 持流动 性的 前提 下, 力争 实现超 越业 绩比 较基 准 的投资 回报 。 投资策 略 本基金 在保 持组 合高 度流 动性的 前提 下, 结合 对国 内外宏 观经 济运 行、 金 融市场 运行 、资 金流 动格 局、货 币市 场收 益 率 曲线 形态等 各方 面的 分析 , 合理安 排组 合期 限结 构, 积极选 择投 资工 具, 采取 主动性 的投 资策 略和 精 细化的 操作 手法 ,发 现和 捕捉市 场的 机会 ,实 现基 金的投 资目 标。 业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种, 其长 期平 均 风险和 预期 收益 率低 于股 票型基 金、 混合 型基 金和 债券型 基金 。 红塔红 土人 人宝 货 币 A 红塔红 土人 人宝 货 币B 下 属 分 级 基 金 的 风 险收益 特征 - -


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 红塔红 土基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 李凌 郭明 联系电 话 0755-33379079 010-66105799 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 6 页 共 65 页


电子邮 箱 liling@htamc.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电话


4001-666-916 (免 长途 话 费) 95588 传真 0755-33379007 010-66105798 注册地 址 深圳市前海深港合作区前湾 一路 1 号 A 栋 201 室 (入 驻 深圳市前海商务秘书有限公 司) 北京市西城区复兴门内 大 街 55 号 办公地 址 深圳市 南山 区侨 香路4068 号 智慧广 场A 栋 801 北京市西城区复兴门内 大 街 55 号 邮政编 码 518052 100140 法定代 表人 刘辉 易会满


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.htamc.com.cn 基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合伙) 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广 场安永 大 楼16 层 注册登 记机 构 红塔红 土基 金管 理有 限公 司 深圳市 南山 区侨 香 路4068 号智慧 广 场A 栋801


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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实 现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。 3.1.1 期 间数据 和指标 2018 年 2017 年 2016 年 6 月 2 日(基 金合 同生效 日)-2016 年 12 月 31 日 红塔红 土人 人 宝货 币A 红塔红 土人 人宝 货 币B 红塔红 土人 人 宝货 币A 红塔红 土人 人宝 货币 B 红塔红 土人 人 宝货 币 A 红塔红 土人 人 宝货 币B 本 期 已 实 现 收 益 1,399,805.65 15,992,022.80 472,228.84 6,044,141.03 83,895.33 2,818,706.88 本 期 利 润 1,399,805.65 15,992,022.80 472,228.84 6,044,141.03 83,895.33 2,818,706.88 本 期 净 值 收 益 率 3.4614% 3.7094% 3.4998% 3.7479% 1.2617% 1.4023% 3.1.2 期 末数据 和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期 末 基 金 资 产 净值 76,129,241.06 1,054,327,464.68 27,158,693.66 313,739,706.27 8,330,807.01 169,297,925.71 期 末 基 金 份 额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累 计期末 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 累 计 净 值 收 益 率 8.4335% 9.1052% 4.8057% 5.2028% 1.2617% 1.4023% 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 8 页 共 65 页


3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 红塔红 土人 人宝 货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6738% 0.0009% 0.3456% 0.0000% 0.3282% 0.0009% 过去六 个月 1.4486% 0.0015% 0.6924% 0.0000% 0.7562% 0.0015% 过去一 年 3.4614% 0.0020% 1.3781% 0.0000% 2.0833% 0.0020% 自基金 合同 生效起 至今 8.4335% 0.0021% 3.5995% 0.0000% 4.8340% 0.0021% 红塔红 土人 人宝 货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.7345% 0.0009% 0.3456% 0.0000% 0.3889% 0.0009% 过去六 个月 1.5711% 0.0015% 0.6924% 0.0000% 0.8787% 0.0015% 过去一 年 3.7094% 0.0020% 1.3781% 0.0000% 2.3313% 0.0020% 自基金 合同 生效起 至今 9.1052% 0.0021% 3.5995% 0.0000% 5.5057% 0.0021% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 同期 七天 通知 存款 利率( 税后 ) 。 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 9 页 共 65 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 10 页 共 65 页





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3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增 长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 12 页 共 65 页





3.3 其 他指 标 注:无 3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况











单位 :人 民币 元 红塔红 土人 人宝 货 币 A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2018 1,399,805.65 - - 1,399,805.65 注:- 2017 472,228.84 - - 472,228.84 注:- 2016 83,895.33 - - 83,895.33 注:- 合计 1,955,929.82 - - 1,955,929.82 注:- 单位: 人 民 币元 红塔红 土人 人宝 货 币 B 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2018 15,992,022.80 - - 15,992,022.80 注:- 2017 6,044,141.03 - - 6,044,141.03 注:- 2016 2,818,706.88 - - 2,818,706.88 注:- 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 13 页 共 65 页


合计 24,854,870.71 - - 24,854,870.71 注:-


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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金管理人 为红塔红 土 基金管理有限 公司(简 称 “公司” ) ,经中 国证券监 督管理委员会 批 准, 于2012 年6 月 12 日 正式成 立, 注册 地位 于深 圳前海 , 注 册资 本 4.96 亿 元人民 币。 其中, 红 塔证券 股份 有限 公司 出资 比例 为 59.27% , 北京 市华 远集团 有限 公司 出资 比例 为30.24% , 深圳 市 创 新投资 集团 有限 公司 出资 比例 为 10.49% 。 公 司业 务 范围包 括基 金募 集、 基金 销售、 特定 客户 资产 管理、 资产 管理 及中 国证 监会许 可的 其他 业务 。 作为一家为客 户提供专 业 投资服务的资 产管理机 构 ,公司将坚持 价值投资 理 念,以专业服 务 回馈社会,建 立并不断 完 善投研一体化 平台,坚 持 把基金持有人 利益放在 首 位,努力实 现基金持 有人资产增值 。同时, 重 视投资的风险 控制,建 立 起一套全面完 善的风险 管 理体系,以 风险预算 为基础,合法 合规运作 为 前提,将风险 控制贯穿 于 整个投资运作 的全过程 , 进而实现专 业组合投 资。截 止2018 年12 月 31 日,公 司有 员 工 52 人 ,其 中 35 人 具有 硕士 或博 士学 位;截 止 2018 年 12 月 31 日,公 司管 理9 只 证券投 资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 罗薇 基金经 理 2016 年 6 月 21 日 - 6 澳 洲 新 南 威 尔 士 大 学 会 计 学 硕 士 , 北 京 大 学 理 学 学 士 , 2012 年加 入红 塔红 土 基 金 研 究 部 , 现 任 职 于 公 司 投 资 部 , 为 公 司 投 资 决 策委员 会委 员。 赵耀 基金经 理 2016 年6 月2 日 2018 年 7 月 27 日 15 香 港 中 文 大 学 金 融 财 务 工 商 管 理 硕 士 , 厦 门 大 学 经 济 学学士 ,CFA ( 美国 注册金 融分 析师 ) 。 近 15 年证 券、 基金 从 业 经 历 , 历 任 诺 安 基 金 交 易 员 、 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 交 易 员 , 具 有 丰 富 的 大 资 金 运 作 交红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 15 页 共 65 页


易 经 验 。 现 任 职 公 司投资部, 为公司 投 资 决 策 委 员 会 委 员。 注:1 、 证券 从业 年限 的计 算标准 : 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 的相关 规定 ; 2、本 基金 无基 金经 理助 理 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券投 资 基金运 作管 理办 法 》 等 有 关法律 法规 , 以及 《 红塔 红土人 人宝 货币 市场 基金 基金合 同》 、 招募 说明 书等有关基金 法律文件 的 规定,本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产, 在严格控 制风险的前提 下,为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 。报告期内, 本基金的 投 资范围、投 资比例、 投资组合、证 券交易行 为 、信息披露等 符合有关 法 律法规及基金 合同等规 定 ,未从事内 幕交易、 操纵市 场等 违法 、 违规 行 为, 未开 展有 损于 基金 份 额持有 人利 益的 关联 交易 , 整 体运 作合 法合 规。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》及其 他 相关法律法规 , 制定了 《红 塔红 土基 金管 理有限 公司 公平 交易 管理 办法》 , 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合,严禁直接 或者通过 与 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之间 进行利益 输 送。为确保 交易的公 平执行,公司 交易管理 实 行集中交易制 度, 将公 司 所有投资组合 的投资决 策 过程和交易 执行过程 分开,各投资 组合的所 有 证券买卖活动 须通过集 中 交易室集中统 一完成。 该 公平交易管 理方法规 范的范 围涵 盖一 级市 场分 销、 二 级市 场交 易和 公司 内部证 券分 配等 所有 投资 管理活 动; 以及 研究 、 授权、 决策 和执 行等 投资 管理活 动的 各个 环节 。 公司建立研究 管理平台 向 所有投资部门 人员开放 , 确保各投资组 合公平获 得 研究资源,通 过 建立科学、制 衡的投资 决 策体系,加强 交易分配 环 节的内部控制 ,并通过 实 时的行为监 控与及时 的分析评估, 保证公平 交 易原则的实现 。公司制 度 规定投资组合 投资的股 票 必须来源于 备选股票 库,重点投资 的股票必 须 来源于核心股 票库。在 公 司备选股票库 的基础上 , 各投资组合 应根据不 同投资组合的 投资目标 、 投资风格和投 资范围, 建 立不同投资组 合的备选 股 票库。公司 建立了严 格的投资授权 制度,投 资 组合经理在授 权范围内 独 立、自主、审 慎决策, 超 过投资权限 的操作需 要经过严格的 逐级审批 程 序。基金经理 不得兼任 投 资经理,且各 投资组合 的 基金经理、 投资经理 投资系统权限 要严格分 离 。针对公司旗 下所有投 资 组合的交易所 公开竞价 交 易,由集中 交易室通红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 16 页 共 65 页


过投资 交易 系统 中的 公平 交易模 块, 按照 “ 价格 优 先、 时 间优 先、 比 例分 配 、 综合 平衡” 的原 则, 对于不同投 资 组合同日 同 向买卖同一证 券的指令 自 动进行比例分 配。针对 以 公司名义开 展的场外 网下交 易 , 严 格按 照价 格 优先 、 比 例分 配的 原则 在 各投资 组合 间进 行分 配 。 对于银 行间 市场 交易 、 交易所大宗交 易、非公 开 发行股票申购 、债券一 级 市场申购等非 集中竞价 交 易,涉及到 两个或以 上投资组合参 与同一证 券 交易的情况, 各投资组 合 经理在交易前 独立确定 各 投资组合的 交易价格 和数量,集中 交易室按 照 价格优先、比 例分配的 原 则对交易结果 进行分配 。 监察稽核部 通过投资 交易系统对投 资交易过 程 进行实时监控 及预警, 对 非公开发行股 票申购、 以 公司名义进 行的债券 一级市场申购 的申 购方 案 和分配过程进 行审核和 监 控,保证分配 结果符合 公 平交易的原 则,定期 针对旗下所有 投资组合 在 交易所公开竞 价交易中 的 同日同向、临 近交易日 同 向、反向交 易记录, 进行交 易时 机和 交易 价差 的专项 统计 分析 ,以 排查 异常交 易。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》 、 《红 塔 红土基金管理 有限公司 公 平交易管理办 法》的规 定 ,通过制度、 流程和系 统 等在研究分 析、投资 决策、 交易 执行 等各 业务 环节严 格控 制, 公平 对待 旗下所 有投 资组 合。 报告期内,基 金管理人 管 理的各投资组 合的整体 收 益率、 分投资 类别(股 票 、债券)的收 益 率以及不同时 间窗内( 同 日内、3 日内 、5 日内 ) 同向交易的交 易价格未 发 现异常差异 ,各投资 组合间 不存 在违 背公 平交 易原则 的行 为。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 管理 人建 立了 《红 塔红土 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控管 理办 法》 , 除完全 按照 有关 指数的构成比 例进行证 券 投资的投资组 合外,同 一 投资组合禁止 同日反向 交 易,不同投 资组合之 间严格限制同 日反向交 易 。确因投资组 合的投资 策 略或流动性等 需要而发 生 的同日反向 交易,需 经严格 审批 并留 痕备 查。 报告期 内, 本基 金与 基金 管 理人管 理的 其他 投资 组合 参与的 交易 所 公 开竞 价同 日反向 交易 中, 成交较 少的 单边 交易 量均 未超过 该证 券当 日成 交量 的 5%, 本基 金未 发生 可能 导致不 公平 交易 和 利 益输送 的异 常交 易行 为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年经 济整 体呈 现出 生 产需求 双双 走弱 、 价 格指 数下行 的走 势, 导致 这一 情况的 主要 矛盾 为信用收缩和 中美贸易 摩 擦。信用收缩 导致多部 门 融资受限,使 得政府投 资 下行、企业 经营分化 和居民消费乏 力,带动 总 需求下行。而 中美贸易 摩 擦的负面影响 仅在临近 年 末开始体现 ,其影响红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 17 页 共 65 页


将在2019 年的 宏观 经济 中 逐步反 映。 预计 稳健 中 性 的 货币政 策和 积极 的财 政政 策将延 续成 为经 济 政策的 主线 。 2018 年, 流动 性从 上半 年 的略宽 松转 为下 半年 的合 理充裕 , 价 格中 枢持 续下 移。 自 半年 末时 点结束、7 月 初定向降 准 实施后,货币 市场利率 大 幅下行并紧贴 政策利率 , 这样的 走势 保持了近 半年时 间, 即便 是 在 9 月 份季末 时点 到期 和监 管压 力都较 大的 情况 下也 没有 出现资 金面 的较 大 波 澜。 央行 通过MLF 投放 和 降准释 放资 金 , 有 效弥 补 了外汇 占款 的下 降 , 并 形 成一定 规模 增量 资金 , 流动性 全年 保持 宽松 。 红塔红 土人 人宝 货币 市场 基金 在 2018 年 下半 年规 模 获得快 速增 长, 基金 以银 行协议 存款 、 同 业存单、短 期 融资券、 政 策性金融债、 银行间及 交 易所回购为主 要投资标 的 ,在保证基 金流动性 的前提下,合 理安排资 产 到期期限,在 市场条件 较 好的情况下适 当增加杠 杆 提升基金收 益。总体 而言, 人人 宝货 币基 金流 动性水 平较 好, 投资 标的 主要 以 AAA 级存 单、AAA 级短期 融资 券或 政 策 性金融债等高 安全性资 产 ,基金选取具 备信用资 质 优良的金融机 构作为交 易 对手方,基 金整体风 险控制较好。 在资金利 率 迅速下行的过 程中,基 金 适当拉长久期 并使用杠 杆 以锁定部分 高收益品 种,取 得较 好的 投资 收益 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期红 塔红 土人 人宝 货币 A 的基 金份 额净 值收 益率 为 3.4614% , 本报 告 期红塔 红土 人人 宝货 币B 的 基金 份额 净值 收益率 为 3.7094% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为1.3781% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2019 年的 中国 经济 , 这也许 是一 个转 折之 年。 上半年 的经 济下 行压 力仍 然较大 。首 先, 在严控地方政 策债务的 前 提下,基建稳 增长难有 大 的作为;其次 ,被称为 宏 观经济 “底裤 ”的房 地产投资面临 较大的下 行 压力,偏高的 房价叠加 经 济环境不好, 居民的购 买 力不强;再 次,美国 经济大概率已经见顶,会进一步给中国经济和资本市场带来冲击。然而周期的力量可能会使得 2019 成为 转折 之年 , 在 经 历全球 经济 下行 的冲 击之 后, 中 国经 济可 能率 先启 稳。 首 先, 从中 国的 库存周 期来 看 , 衰 退期 一 般 4-6 个季 度 , 因 此2019 年年中 , 大概 率中 国经 济 的库存 周期 进入 复 苏 期;其次,中 国的工程 师 红利释放,我 们在核心 技 术上的突破会 越来越多 , 科技之花盛 开,未来 在科技与经济 的竞争中 我 们都有很大的 优势;最 后 ,近几年在宏 观结构调 控 中的政策定 力和近半 年来的财税政 策将使得 中 国经济的增长 更有质量 。 经济下行中正 确推行的 改 革之火,将 使中国经 济凤凰 涅槃 ,走 上高 质量 发展之 路。 展望2019 年的 股票 市场 , 我们是 较为 乐观 的, 指数 大概 率 为正 增长 。首 先从 估值角 度来 看, 股票估值已处 于历史底 部 位置,无风险 利率的下 行 会使得股票的 吸引力增 加 ,股票市场 有较高的红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 18 页 共 65 页


估值提高空间 ;其次, 宏 观经济有可能 见底企稳 , 市场对新经 济 的酝酿有 较 高的期待, 如果大家 对于当 前宏 观经 济非 常悲 观的预 期出 现改 善, 那么 风险偏 好也 会提 升; 最后 ,2018 年 市场 经历 了 中美贸 易摩 擦带 来的 经济 不确定 因素 影响 , 而展 望2019 年 , 美国 经济 大概 率见 顶, 中美 贸易 摩擦 有望 在2019 年 有所 缓和 , 届时将 带来 市场 悲观 预期 的修复 。 整 体来 看,A 股 估 值提高 的可 能性 是 大于下 降的 可能 性的 , 同 时精选 业绩 增速 受宏 观经 济影 响 小或 有自 身小 周期 , 业绩 确定 高的 行业 , 有望带 来较 为确 定的 正收 益。 债券市 场 在2019 年 会进 入 牛市下 半场 , 随着 收益 率 的走低 , 债券 投资 的难 度 会逐渐 加大 , 特 别是下半年, 债券投 资 会 面临一定的挑 战。然而 , 在对债券的信 用风险严 防 死守,同时 规避问题 债券的 前提 下, 相信 债券 市场 2019 年仍 然会 表现 不 错,给 投资 人带 来不 错的 收益。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期内,基 金管理人 内 部开展的有关 本基金的 监 察稽核工作包 括,严格 事 前的监督审查 , 通过系统和人 工相结合 , 开展事中监控 、事后检 查 稽核,保障业 务运作的 合 法合规性。 监察 稽核 部对基金募集 和持续营 销 、基金等各受 托资产的 投 资管理、基金 信息披露 等 方面进行事 先合规审 核,通过投资 交易系统 预 设风控指标阀 值对相关 投 资组合的合规 风险实现 事 前控制,通 过公平交 易模块对本基金及基金管理人管理的其他投资组合之间的公平交易情况进行每日监控和定期分 析,对各投资 组合的潜 在 异常交易进行 每日监测 和 分析;定期、 不定期地 对 本基金投资 、销售和 后台运 营等 各项 业务 开展 情况、 内部 规章 制度 执行 情况、 合规 控制 和风 险控 制情况 进行 全面 检查 , 对控制手段提 出改进建 议 和督促业务部 门改进存 在 问题。此外, 监察稽核 部 还根据新出 台的法律 法规和行业的 新要求, 督 促公司各部门 及时制定 、 更新规章制度 和业务流 程 ,有计划、 有针对性 针对全体员工 、投资管 理 人员及其他相 关业务人 员 进行多种形式 的法律合 规 培训,每当 新法规出 台时,及时向 公司员工 发 送并对有关新 法规的主 要 条款进行解释 或培训, 促 进公司合规 文化的建 设。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 (1) 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述 基金的估值由 基金会计 负 责,基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体,独立 建 账、 独 立核 算, 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。 基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基金 核 算及帐务处理 ;每日按 时 接收成交数据 及权益数 据 ,进行基金估 值。基金 会 计核算采用 基金管理 公司与托管银 行双人同 步 独立核算、相 互核对的 方 式,每日就基 金的会计 核 算、基金估 值等与托 管银行进行核 对;每日 估 值结果必须与 托管行核 对 一致后才能对 外公告。 基 金会计除设 有专职基红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 19 页 共 65 页


金会计核算岗 外,还设 有 基金会计复核 岗位,负 责 基金会计核算 的日常事 后 复核工作, 确保基金 净值核 算无 误。 配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格, 在 基金核 算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和 经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。 根据中国证监 会的相关 规 定,本公司针 对停牌股 票 、债券不活跃 市场报价 等 投资品种启用 特 殊估值 流程 ,由 基金 估值 小组确 定相 应证 券的 估值 方法。 估值小 组成 员包 括公 司领 导、运 营部 门、 法律 、监 察稽核 部、 研究 部等 相关 人员。 (2) 基金 经 理 参与 或决 定 估值的 程度 基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。 基金经理参与 公司启用 特 殊估值的流程 ,发表相 关 意见和建议, 与运营部 门 、公司领导、 研 究部相 关人 员共 同商 定估 值原则 和政 策。 (3) 参与 估值 流程 各方 之 间存在 的任 何重 大利 益冲 突 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 (4) 已签 约的 与估 值相 关 的任何 定价 服务 的性 质与 程度 本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交 易的债 券品 种的 估值 数据 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 累计 分配 收益 17,391,828.45 元, 利润分 配金 额、 方式 等符 合相关 法规 和 本 基金基 金合 同的 规定 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的相 关情 形。 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 20 页 共 65 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声 明 本报告期内, 本基金托 管 人在对《红塔 红土人人 宝 货币市场基金 》的托管 过 程中,严格遵 守 《证券投资 基金法》 、 《 货 币市场基金 信息披露 特别 规定》及其 他有关法 律法 规和基金合 同的有 关 规定,不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,完全尽职尽 责地履行 了 基金托管人 应尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告 期内 , 《红 塔红 土人 人宝货 币市 场基 金 》 的 管理 人 —— 红塔 红土 基金 管理 有限公 司在 《 红 塔红土 人人 宝货 币市 场基 金》 的投 资运 作、 每万 份 基金净 收益 和7 日年 化收 益率 、 基 金利 润分 配、 基金费用开 支等问题 上, 严格遵循《 证券投资 基金 法》 、 《货币市 场基金信 息 披露特别规 定》等 有 关法律 法规 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法 对红塔红 土 基金管理有限 公司编制 和 披露的《红塔 红土人人 宝 货币市场基金 》 2018 年年 度报 告中 财务 指 标、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 进行 了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 21 页 共 65 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 安永华 明(2019) 审字 第61014670_H04 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 红塔红 土人 人宝 货币 市场 基金全 体基 金份 额持 有人 审计意 见 我们审 计了 红塔 红土 人人 宝货币 市场 基金 财务 报表 ,包括 2018 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ,2018 年度 的利 润表 及所 有 者权益 ( 基金 净值) 变动 表以 及相 关财 务报表 附注 。 我们认 为, 后附 的红 塔红 土 人人宝 货币 市场 基金 的财 务报表 在所 有 重大方 面按 照企 业会 计准 则的规 定编 制, 公允 反映 了 红塔红 土人 人 宝货币 市场 基 金2018 年12 月31 日 的财 务状 况以 及2018 年度 的经 营成果 和净 值变 动情 况。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 , 我们 独 立于红 塔红 土人 人宝 货币 市场基 金, 并履 行了 职业 道 德方面 的其 他 责任。 我们 相信, 我们 获 取的审 计证 据是 充分 、 适 当的, 为发 表审 计意见 提供 了基 础。 强调事 项 - 其他事 项 - 其他信 息 红塔红 土人 人宝 货币 市场 基金管 理层 对其 他信 息负 责。 其 他信 息包 括年度 报告 中涵 盖的 信息 ,但不 包括 财务 报表 和我 们的审 计报 告 。 我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息, 我 们也不 对其 他 信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。 结合我 们对 财务 报表 的审 计, 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 , 在此 过 程中, 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的 情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。 基于我 们已 执行 的工 作 , 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 , 我 们应当 报告 该事 实。 在这 方面, 我们 无任 何事 项需 要报告 。 管理层 和治 理层 对财 务报 表的 责任 管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 , 使其实 现公 允 反映, 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制, 以 使 财务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 在编制 财务 报表 时 , 管理 层 负责评 估红 塔红 土人 人宝 货币市 场基 金 的持续经营能力,披 露与 持续经营相关的事项 (如 适用) , 并运用红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 22 页 共 65 页


持续经 营假 设 , 除 非计 划 进行清 算 、 终 止运 营或 别 无其他 现实 的选 择。 治理层 负责 监督 红塔 红土 人人宝 货币 市场 基金 的财 务报告 过程 。 注册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一 重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (1)识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险, 设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证 据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故 意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 (2)了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计 程序,但目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 (3)评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披 露的合 理性 。 (4)对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时,根据 获取的 审计 证据 , 就 可能 导 致对红 塔红 土人 人宝 货币 市场基 金持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结论 。 如 果我 们得 出结 论 认为存 在重 大不 确定 性 , 审计准 则要 求我 们在审 计报 告中 提请 报表 使用者 注意 财务 报表 中的 相关披 露; 如果 披露不 充分 , 我们 应当 发 表非无 保留 意见 。 我们 的 结论基 于截 至审 计报告 日可 获得 的信 息 。 然而 , 未 来的 事项 或情 况 可能 导 致红 塔红 土人人 宝货 币市 场基 金不 能持续 经营 。 (5) 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 (包 括 披露) , 并评 价 财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 23 页 共 65 页


会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 注册会 计师 的姓 名 昌华


陈小青 会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼16 层 审计报 告日 期 2019 年3 月 26 日


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§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 红塔 红土 人人 宝货币 市场 基金 报告截 止日 : 2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 451,316,441.38 163,363,503.81 结算备 付金


956,803.54 825,909.09 存出保 证金


183.22 - 交易性 金融 资产 7.4.7.2 564,973,817.59 168,280,379.73 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


564,973,817.59 168,280,379.73 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 238,901,364.85 7,000,123.50 应收证 券清 算款


1,006,060.71 - 应收利 息 7.4.7.5 7,744,079.57 1,723,222.36 应收股 利


- - 应收申 购款


30,034,527.39 50,204.10 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


1,294,933,278.25 341,243,342.59 负债和所有者权 益 附注号 本期 末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


163,898,954.15 - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


212,659.71 64,165.51 应付托 管费


35,443.29 10,694.26 应付销 售服 务费


23,045.11 7,393.41 应付交 易费 用 7.4.7.7 21,814.68 3,689.48 应交税 费


4,837.91 - 应付利 息


220,817.66 - 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 25 页 共 65 页


应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 59,000.00 259,000.00 负债合 计


164,476,572.51 344,942.66 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 1,130,456,705.74 340,898,399.93 未分配 利润 7.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


1,130,456,705.74 340,898,399.93 负债和 所有 者权 益总 计


1,294,933,278.25 341,243,342.59 注:报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ,本 基 金 A 类基 金份额 净值 人民 币 1.0000 元,A 类基 金份 额 76,129,241.06 份;B 类 基 金份额 净值 人民 币 1.0000 元,B 类基 金份 额1,054,327,464.68 份。 基 金份额 总额 合计 为1,130,456,705.74 份。 7.2 利 润表 会计主 体: 红塔 红土 人人 宝货币 市场 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入


20,050,089.63 7,739,764.56 1.利息 收入


19,896,563.73 7,766,255.66 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 8,500,386.68 3,876,884.18 债券利 息收 入


7,542,382.08 2,997,173.32 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


3,853,794.97 892,198.16 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


153,525.90 -26,491.10 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 153,525.90 -26,491.10 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.17 - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 7.4.7.18 - - 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 26 页 共 65 页


减: 二、费用


2,658,261.18 1,223,394.69 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,518,296.95 529,206.62 2.托 管费 7.4.10.2.2 253,049.47 88,201.08 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 154,369.07 49,494.36 4.交 易费 用 7.4.7.19 9.34 - 5.利 息支 出


392,591.77 245,482.43 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


392,591.77 245,482.43 6.税 金及 附加


3,215.30 - 7.其 他费 用 7.4.7.20 336,729.28 311,010.20 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 17,391,828.45 6,516,369.87 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 17,391,828.45 6,516,369.87


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 红塔 红土 人人 宝 货币 市场 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 340,898,399.93 - 340,898,399.93 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 17,391,828.45 17,391,828.45 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 789,558,305.81 - 789,558,305.81 其中:1. 基 金申 购款 2,242,173,389.98 - 2,242,173,389.98 2. 基金 赎回 款 -1,452,615,084.17 - -1,452,615,084.17 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -17,391,828.45 -17,391,828.45 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 1,130,456,705.74 - 1,130,456,705.74 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 27 页 共 65 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 177,628,732.72 - 177,628,732.72 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 6,516,369.87 6,516,369.87 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 163,269,667.21 - 163,269,667.21 其中:1. 基 金申 购款 747,780,246.77 - 747,780,246.77 2. 基金 赎回 款 -584,510,579.56 - -584,510,579.56 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -6,516,369.87 -6,516,369.87 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 340,898,399.93 - 340,898,399.93


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘辉______














______ 许艺 然______














____ 李 志朋____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 红塔红土人人 宝货币市 场 基金(以下简称 “本基金 ”) ,系经中国证 券监督管 理 委员会(以 下 简称“ 中国证 监会 ”)证 监许可[2016]757 号《 关 于准予红塔红 土人人宝货 币市场基金注 册的批 复》的 核准 ,由 红塔 红土 基金管 理有 限公 司( 以下 简 称 “红 塔红 土基 金公 司”)自 2016 年 5 月 9 日至2016 年5 月27 日向 社 会公开 发行 募集 , 募 集期 结 束经安 永华 明会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 验证并出具安永 华明(2016) 验字第 61014670_H01 号 验资报告后,向 中国证监 会报送基金备案 材 料。 本基 金合 同 于2016 年6 月 2 日正 式生 效 。 本 基金 为契约 型开 放式 基金 , 存 续期限 不定 。 本基 金的基金管理 人为红塔 红 土基金公司, 注册登记 机 构为红塔红土 基金公司 , 基金托管人 为中国工 商银行 股份 有限 公司(以 下 简称 “ 工商 银行 ”) 。 本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具, 包括 现金 、 期限 在1 年 以内 (含1 年 ) 的银 行存 款、 债券回 购、 中央 银行 票据 、 同业 存单; 剩余 期限 在 397 天 以内 ( 含397 天 ) 的 债券、 非金 融企 业红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 28 页 共 65 页


债务融资工具 、资产支 持 证券;中国证 监会、中 国 人民银行认可 的其他 具 有 良好流动性 的货币市 场工具。如法 律法规或 监 管机构以后允 许基金投 资 其他品种,基 金管理人 在 履行适当程 序后,可 以将其 纳入 投资 范围 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :同期 七天 通知 存款 利率 (税后 ) 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称 “企业会计 准则 ”) 编制 ,同时,对 于在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会 关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指 引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 (1)金 融 资产 分类 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 29 页 共 65 页


本基金 的金 融资 产分 类为 交易性 金融 资产 及贷 款和 应收款 项; 本基金 持有 的交 易性 金融 资产主 要为 债券 投资 ; 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资 产和各 类应 收款 项等 。 (2) 金融 负债 分类 本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 归类 为交 易性 金融 负债和 其他 金融 负债 。 本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债, 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款 项等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债,按照 取 得时的公 允价 值 作为初 始确 认金 额。 取得 债 券投资 支付 的价 款中 包含 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独确 认为 应收 项目 ;应 收款项 和其 他金 融负 债等 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 债券投资采用 实际利率 法 ,以摊余成本 进行后续 计 量,即债券投 资按票面 利 率或商定利率 每 日计提应收利 息,按实 际 利率法在其剩 余期限内 摊 销其买入时的 溢价或折 价 ;同时于每 一计价日 计算影子价格( 附注 7.4.4.5) ,以避免 债券投资 的摊 余成本与公允 价值的差 异 导致基金资产 净值 发生重 大偏 离 。 应收 款项 和其他 金融 负债 采用 实际 利率法 ,以 摊余 成本 进行 后续计 量。 当收取某项 金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报 酬已转 移时 , 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金估值采 用摊余成 本 法,其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ,按实际利率 并 考虑其 买入 时的 溢价 与折 价,在 其剩 余期 限内 摊销 ,每日 计提 收益 或损 失; 本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值; 本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 : 1) 银行 存款 基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ,按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。 2) 债券 投资 基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款(包含交易 费用)确定 初始成本,每 日 按摊余 成本 和实 际利 率计 算确定 利息 收入 。 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 30 页 共 65 页


3) 回购 协议 (1) 基 金持 有的 回购 协议( 封闭式 回购), 以成 本列 示 , 按实 际利 率在 实际 持有 期间内 逐日 计提 利息。 (2) 基 金持 有的 买断 式回 购 以协议 成本 列示 , 所 产生 的利息 在实 际持 有期 间内 逐日计 提。 回购 期间对涉及的 金融资产 根 据其资产的性 质进行相 应 的估值。回购 期满时, 若 双方都能履 约,则按 协议进行交割 。若融资 业 务到期无法履 约,则继 续 持有现金资产 ;若融券 业 务到期无法 履约,则 继续持 有债 券资 产, 实际 持有的 相关 资产 按其 性质 进行估 值。 4) 其他 (1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管 理人可 根据 具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 (2) 为了避免采用摊余成本 法计算的基金资产净值与 按其他可参考公允价值指 标计算的基金 资产净值发生 重大偏离 , 从而对基金份 额持有人 的 利益产生稀释 和不公平 的 结果,基金 管理人于 每一估值日, 采用其他 可 参考公允价值 指标,对 基 金持有的估值 对象进行 重 新评估, 即 “影子定 价” 。 当基 金资 产净 值与 影子价 格产 生重 大偏 离, 基金管 理人 应根 据相 关法 律法规 采取 相应 措施 , 使基金 资产 净值 更能 公允 地反映 基金 资产 价值 。 (3) 如 有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基金同时 满足下列 条 件时,金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列 示:具有抵销 已确认金 额 的法定权利, 且该种法 定 权利是当前可 执行的; 计 划以净额结 算,或同 时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每 份基 金份 额面值 为人 民 币1.00 元 。 由于申 购和 赎回 引起的实收 基 金份额变 动 分别于基金申 购确认日 及 基金赎回确认 日确认。 上 述申购和赎 回分别包 括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损 益平 准金 - 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存款利息收入按存款的 本金与适用的实际利率逐 日计提的金额入账。若提 前支取定期存 款,按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入,并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 31 页 共 65 页


与账面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ,列入利息收 入减项, 存 款利息收入 以净额列 示。 另外 , 根据 中国 证监 会令 第 120 号 《货 币市 场 基金监 督管 理办 法 》 的 规 定, 自 2016 年 2 月1 日起, 如果 出现 因提 前支 取而导 致的 利息 损失 的情 形, 基 金管 理人 应当 使用 风险准 备金 予以 弥补 , 风险准 备金 不足 的, 应当 使用固 有资 金予 以弥 补; (2) 债券利息 收入按实 际持 有期内逐日计 提。附息 债 券、贴现券购 买时采用 实 际支付价款( 包 含交易 费用)确 定初 始成 本 ,每日 按摊 余成 本和 实际 利率计 算确 定利 息收 入; (3) 买入返售 金融资产 收入 ,按买入返售 金融资产 的 摊余成本及实 际利率(当 实 际利率与合 同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率), 在回 购期 内 逐日计 提; (4) 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认, 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息及 相关 费用的 差额 入账 ; (5) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 , 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的 时候确 认。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 (1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.30% 的年 费率逐 日计 提; (2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.05% 的年 费率逐 日计 提; (3) 销 售服 务费 A 类 基金 份 额按前 一日 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 逐日 计 提,B 类 基金 份 额按前 一日 基金 资产 净值 的 0.01% 的 年费 率逐 日计 提; (4) 卖出回购 证券 支出 ,按 卖出回购金融 资产的摊 余 成本及实际利 率(当实际 利 率与合同利 率 差异较 小时 ,也 可以 用合 同利率)在 回购 期内 逐日 计 提; (5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 , 按 实 际支出 金额 , 列入 当期 基 金费用 。 如果 影 响基金 份额 净 值 小数 点后 第四位 的, 则采 用待 摊或 预提的 方法 。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 : (1) 本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权; (2) 本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ,免 收再 投资 的费用 ; (3)“ 每日 分配 、 按 日支 付 ” 。 本基 金根 据每 日基 金 收益情 况 , 以 各类 基金 份 额的每 万份 基金 已实现收益为 基准,为 投 资人每日计算 当日收益 并 分配,每日进 行支付。 投 资人当日收 益分配的 计算保留到 小数点后 【2】 位,小数点 后第【3】 位按 去尾原则处 理;因去 尾形 成的余额进 行再次 分配, 直到 分完 为止 ; 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 32 页 共 65 页


(4) 本 基金 根据 每日 收益 情 况, 将当 日收 益全 部分 配 , 若 当日 已实 现收 益大 于 零时 , 为 投资 人 记正收 益;若 当日已实 现 收益小于零时 ,为投资 人 记负收益;若 当日已实 现 收益等于零 时,当日 投资人 不记 收益 ; (5) 本基金每 日进行收 益计 算并分配时, 每日收益 支 付方式只采用 红利再投 资( 即红利转基 金 份额) 方式 , 投 资人 可通 过 赎回基 金份 额获 得现 金收 益; 投资 人在 当日 收益 支 付时 , 若 当日 净收 益 大于零,则增 加基金份 额 持有人基金份 额;若当 日 净收益等于零 时,则保 持 基金份额持 有人基金 份额不 变; 基金 管理 人将 采取必 要措 施尽 量避 免基 金净收 益小 于零 , 若 当日 基金净 收益 小于 零时 , 则缩减 基金 份额 持有 人基 金份额 ; (6) 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 交易 日起 , 享 有基 金的收 益分 配权 益; 当日 赎回的 基金 份额 自下一 个交 易日 起, 不享 有基金 的收 益分 配权 益; (7) 在 不违 反法 律法 规、 基 金合同 的约 定以 及对 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响的 情 况 下,基 金管 理人 可调 整基 金收益 的分 配原 则和 支付 方式, 不需 召开 基金 份 额 持有人 大会 ; (8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 7.4.4.12 分 部报 告 截至本报告期 末,本基 金 仅在中国大陆 境内从事 证 券投资单一业 务,因此 , 无需作披露的 分 部报告 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。 7.4.6 税项 (1) 增值 税、 企业 所得 税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 33 页 共 65 页


的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳 入试 点范 围 , 由 缴 纳营业 税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 , 开 放 式证券 投资 基金)管 理人 运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 转让收 入免 征增 值税 ; 国 债、 地方 政府 债利 息 收入以 及金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税; 存款 利息收 入不 征收 增值 税。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面 推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策 的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自 2018 年 1 月 1 日 起 ,资管 产品 管理 人运 营资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为(以 下简 称“ 资管产品 运营业务 ”) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产品 管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应 税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳 ;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政 策的通 知》 ,自 2018 年 1 月 1 日起 ,资 管产 品管 理 人运营 资管 产品 提供 贷款 服务, 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息及 利 息性质 的收 入为 销售 额; 转让 2017 年 12 月 31 日前 取得的 股票(不 包括 限售股)、 债券 、基 金、 非 货物期 货, 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额, 或者 以 2017 年 最后 一个交易日的 股票收盘 价(2017 年最 后一个交 易 日处 于停牌期间的 股票,为 停 牌前最后 一个 交易 日收盘 价) 、 债 券估 值(中 债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值) 、 基金 份 额净值 、非 货物 期货 结算 价格作 为买 入价 计算 销售 额。 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 34 页 共 65 页


(2) 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》 , 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 活期存 款 1,316,441.38 2,363,503.81 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1 个 月以 内 - - 存款期 限1-3 个月 - - 存款期 限3 个月 以上 - - 其他存 款 450,000,000.00 161,000,000.00 合计: 451,316,441.38 163,363,503.81 注:其 他 存 款为 协议 存款 。 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2018 年12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 9,103,314.18 9,055,670.40 -47,643.78 -0.0042% 银行间 市场 555,870,503.41 556,495,000.00 624,496.59 0.0552% 合计 564,973,817.59 565,550,670.40 576,852.81 0.0510% 资产支 持 证 券 - - - - 合计 564,973,817.59 565,550,670.40 576,852.81 0.0510% 项目


上年 度末 2017 年12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 168,280,379.73 168,092,000.00 -188,379.73 -0.0553% 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 35 页 共 65 页


合计 168,280,379.73 168,092,000.00 -188,379.73 -0.0553% 资产支 持 证 券 - - - - 合计 168,280,379.73 168,092,000.00 -188,379.73 -0.0553% 注:偏 离金 额= 影子 定价 -摊余 成本 ;偏 离度 =偏 离金额/摊 余成 本法 确定 的 基金资 产净 值。 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:无 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 市场 49,000,000.00 - 银行间 市场 189,901,364.85 - 合计 238,901,364.85 - 项目 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 市场 - - 银行间 市场 7,000,123.50 - 合计 7,000,123.50 -


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:无 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 3,118.29 486.42 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 2,686,347.56 899,296.39 应收结 算备 付金 利息 473.66 408.87 应收债 券利 息 4,635,022.83 816,219.18 应收资 产支 持证 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 419,117.12 6,811.50 应收申 购款 利息 - - 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 36 页 共 65 页


应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 0.11 - 合计 7,744,079.57 1,723,222.36 注:应 收其 他存 款利 息为 应收协 议存 款利 息。 7.4.7.6 其 他资 产 注:无 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - - 银行间 市场 应付 交易 费用 21,814.68 3,689.48 合计 21,814.68 3,689.48


7.4.7.8 其 他负 债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 - - 预提信 息披 露费 - 200,000.00 预提审 计费 50,000.00 50,000.00 预提银 行间 账户 维护 费 9,000.00 9,000.00 合计 59,000.00 259,000.00


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 红塔红 土人 人宝 货 币 A 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 27,158,693.66 27,158,693.66 本期申 购 260,541,005.41 260,541,005.41 本期赎 回( 以"-" 号填列) -211,570,458.01 -211,570,458.01 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 37 页 共 65 页


本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 76,129,241.06 76,129,241.06 金额单 位: 人民 币元 红塔红 土人 人宝 货 币 B 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 313,739,706.27 313,739,706.27 本期申 购 1,981,632,384.57 1,981,632,384.57 本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,241,044,626.16 -1,241,044,626.16 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 1,054,327,464.68 1,054,327,464.68 注:本期申购 包含红利 再 投资、分级调 整以及基 金 转入的份额及 金额;本 期 赎回包含分 级调整以 及基金 转出 的份 额及 金额 。 7.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 红塔红 土人 人宝 货 币 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 1,399,805.65 - 1,399,805.65 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -1,399,805.65 - -1,399,805.65 本期末 - - - 单位: 人民 币元 红塔红 土人 人宝 货 币 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 15,992,022.80 - 15,992,022.80 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 38 页 共 65 页


其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -15,992,022.80 - -15,992,022.80 本期末 - - - 注: 本基 金以 份额 面值1.00 元固 定份 额净 值交 易方 式 , 每日 计算 当日 收益 并 全部分 配 , 每 日以 红 利再投 资方 式集 中支 付收 益,即 按份 额面 值1.00 元 转为基 金份 额。 7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 22,251.21 14,953.36 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 8,466,172.28 3,852,615.57 结算备 付金 利息 收入 11,460.98 8,580.76 其他 502.21 734.49 合计 8,500,386.68 3,876,884.18 注:其 他存 款利 息收 入为 协议存 款利 息收 入, 其他 为保证 金存 款利 息收 入和 认申购 款利 息收 入。 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 注:无 。 7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31日 上年度 可比 期间 2017年1 月1 日至2017 年 12月31 日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 153,525.90 -26,491.10 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 153,525.90 -26,491.10


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 上年度 可比 期间 2017年1 月1 日至2017 年红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 39 页 共 65 页


年12 月31日 12月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 60,468,720.42 134,157,796.94 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 59,819,947.40 133,825,472.97 减:应 收利 息总 额 495,247.12 358,815.07 买卖债 券差 价收 入 153,525.90 -26,491.10


7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 注:无 。 7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 注:无 。 7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注:无 。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:无 。 7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 注:无 。 7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 注:无 。 7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 注:无 。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:无 。 7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 注:无 。 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 40 页 共 65 页


7.4.7.16 股 利收 益 注:无 。 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 注:无 。


7.4.7.18 其 他收 入 注:无 。 7.4.7.19 交 易费 用


单位 :人 民币 元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 9.34 - 银行间 市场 交易 费用 - - 交易基 金产 生的 费用 - - 其中: 申购 费 - -








赎回 费 - -


合计 9.34 - 注:本 基金 于上 年度 可比 期间无 交易 费用 。 7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期 间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 审计费 用 50,000.00 50,000.00 信息披 露费 200,000.00 200,000.00 账户维 护费 36,000.00 36,000.00 银行费 用 49,526.26 23,785.20 其他 1,203.02 1,225.00 合计 336,729.28 311,010.20 注:其 他为 上清 所账 户查 询费。 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 41 页 共 65 页


7.4.7.21 分 部报 告 截至本报告期 末,本基 金 仅在中国大陆 境内从事 证 券投资单一业 务,因此 , 无需作披露的 分 部报告 。 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表 日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 红塔红 土基 金公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 工商银 行 基金托 管人 红塔证 券股 份有 限公 司( “红塔 证券 ” ) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 深圳市 创新 投资 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东 北京市 华远 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东 深圳市 红塔 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 注:无 。 7.4.10.1.2 债 券交 易 注:无 。 7.4.10.1.3 债 券回 购交易 注:无 。 7.4.10.1.4 权 证交 易 注:无 。 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 42 页 共 65 页


7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:无 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,518,296.95 529,206.62 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 20,716.35 959.45 注:1 、 基 金管 理费 每日 计 提, 按 月支 付。 基金 的管 理费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.30% 年费 率计 提。管 理费 的计 算方 法如 下: H= E× 0.30 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 7.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 253,049.47 88,201.08 注:1 、 基 金托 管费 每日 计 提, 按 月支 付。 基金 的托 管费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.05% 的年 费率 计提。 计算 方法 如下 : H= E× 0.05 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 43 页 共 65 页


红塔红 土人 人宝 货币 A 红塔红 土人 人宝 货 币 B 合计 红塔红 土基 金公 司 86,467.62 45,078.90 131,546.52 红塔证 券 6,888.76 210.63 7,099.39 合计 93,356.38 45,289.53 138,645.91 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 红塔红 土人 人宝 货币 A 红塔红 土人 人宝 货 币 B 合计 红塔红 土基 金公 司 31,257.61 16,282.87 47,540.48 红塔证 券 1,342.73 - 1,342.73 合计 32,600.34 16,282.87 48,883.21 注:本基金分 为不同的 类 别,适用不同 的销售服 务 费率。其中,A 类基金 份 额销售服务 费年费率 为0.25% ,B 类 基金 份额 销 售服务 费年 费率 为 0.01% 。 基金 销售 服务 费每 日计 提, 按 月支 付。 两类 基金份 额销 售服 务费 计提 的计算 方法 如下 : H=E× 该基 金份 额的 年销 售 服务费 率 ÷ 当年 天数 H 为每 日该 类基 金应 计提 的销售 服务 费 E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:无 。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 红塔红 土人 人宝 货 币 A 红塔红 土人 人宝 货 币 B


基 金合 同生效 日( 2016 年6 月2 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 - 9,338,996.17 期间申 购/ 买入 总份 额 3,482,590.46 45,624,634.73 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 3,482,590.46 40,962,590.32 期末持 有的 基金 份额 - 14,001,040.58 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 1.2400% 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 44 页 共 65 页


项目 上年度 可比 期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 红塔红 土人 人宝 货 币 A 红塔红 土人 人宝 货 币 B


基 金合 同生效 日( 2016 年6 月2 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 - 26,758,666.85 期间申 购/ 买入 总份 额 - 90,541,091.40 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 107,960,762.08 期末持 有的 基金 份额 - 9,338,996.17 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 2.7400% 注:1 、基 金管 理人 持有 本 基金基 金份 额的 交易 费用 按市场 公开 的交 易费 率计 算并支 付; 2、 期间 申购/买入 总 份额 : 含红 利再 投、 转 换入 及 分级份 额调 增份 额, 期间 赎回/ 卖出 总份 额: 含 转换出 及分 级份 额调 减份 额。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 红塔红 土人 人宝 货 币 B 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 红塔证 券 80,005,916.09 7.0800% - - 北京市 华远 集团有 限公 司 32,387,737.18 2.8700% 31,226,256.54 9.1600% 深圳市 红塔 资产管 理有 限公司 27,001,354.76 2.3900% 12,487,285.81 3.6600% 注:其 他关 联方 持有 本基 金份额 的交 易费 用按 市场 公开的 交易 费率 计算 并支 付。 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 45 页 共 65 页


7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 工商银 行 1,316,441.38 22,251.21 2,363,503.81 14,953.36 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:无 。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:无 。 7.4.11 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币元 红塔红 土人 人宝 货币A 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 1,399,805.65 - - 1,399,805.65 - 红塔红 土人 人宝 货币B 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 15,992,022.80 - - 15,992,022.80 -


7.4.12 期 末( 2018 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:无 。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:无 。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额人 民 币163,898,954.15 元 ,是 以如 下 债券作 为抵 押:


金额 单位 :人 民币 元 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 46 页 共 65 页


债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 111881423 18 锦 州银 行CD161 2019 年 1 月 4 日 99.76 100,000 9,976,000.00 111881732 18 盛 京银 行CD323 2019 年 1 月 4 日 99.70 100,000 9,970,000.00 111813119 18 浙 商银 行CD119 2019 年 1 月 3 日 98.01 300,000 29,403,000.00 111821390 18 渤 海银 行CD390 2019 年 1 月 3 日 99.19 400,000 39,676,000.00 111883080 18 大 连银 行CD131 2019 年 1 月 3 日 99.53 100,000 9,953,000.00 111884220 18 盛 京银 行CD383 2019 年 1 月 4 日 99.40 100,000 9,940,000.00 111886403 18 中 原银 行CD238 2019 年 1 月 4 日 98.17 100,000 9,817,000.00 111872769 18 青 岛银 行CD194 2019 年 1 月 4 日 98.33 200,000 19,666,000.00 111882688 18 厦 门国 际银行 CD189 2019 年 1 月 4 日 99.62 100,000 9,962,000.00 111815610 18 民 生银 行CD610 2019 年 1 月 2 日 97.83 100,000 9,783,000.00 111881739 18 宁 波银 行CD135 2019 年 1 月 2 日 99.73 100,000 9,973,000.00 合计





1,700,000 168,119,000.00


7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 注:无 。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由 督察长 、 风险 控制 委员 会 、 监 察稽 核部 、 金 融工 程 小组和 相关 业务 部门 构成 的风险 管理 架构 体系 。 本基金的基金 管理人在 董 事会下设立合 规与风险 管 理委员会,负 责制定风 险 管理的宏观 政策,审 议通过风险控 制的总体 措 施等;在管理 层层面设 立 风险控制委员 会,讨论 和 制定公司日 常经营过 程中风险防范 和控制措 施 ;在业务操作 层面风险 管 理职责主要由 监察稽核 部 负责,协调 金融工程 小组及其他各 部门完成 运 作风险管理, 并进行 投 资 风险分析与绩 效评估。 监 察稽核部对 公司总经 理负责 ,并 由督 察长 分管 。 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 47 页 共 65 页


本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是 指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公 司为交易 对手完成证券 交收和款 项 清算,违约风 险可能性 很 小;在银行间 同业市场 进 行交易前均 对交易对 手进行 信用 评估 以控 制相 应的信 用风 险。 截至2018 年12 月 31 日 止 , 本基 金持 有的 除国 债、 央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券占 基 金资产 净值 的比 例 为36.70% 。(2017 年 12 月 31 日:40.57%) 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 120,122,855.82 29,966,632.64 合计 120,122,855.82 29,966,632.64 注:1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。


2、未 评级 债券 为债 券期 限 小于一 年的 银行 间政 策性 金融债 和银 行间 短期 融资 券。 3、债 券投 资 以 摊余 成本 列 示。 7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 注:无 。 7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 48 页 共 65 页


未评级 375,721,817.63 138,313,747.09 合计 375,721,817.63 138,313,747.09


7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 AAA 9,103,314.18 - AAA 以下 - - 未评级 60,025,829.96 - 合计 69,129,144.14 - 注:1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。


2、未 评级 债券 为银 行间 政 策性金 融债 。 3、债 券投 资以 摊余 成本 列 示。 7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 注:无 。 7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 注:无 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风 险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基 金份 额,另一 方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。 7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 注:无 。 7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》 、 《货 币市场基金监 督 管理办法》及 《公开募 集 开放式证券投 资基金流 动 性风险管理规 定》等有 关 法规的要求 建立健全 开放式基金流 动性风险 管 理的内部控制 体系,审 慎 评估各类资产 的流动性 , 针对性制定 流动性风 险管理措施, 对本基金 组 合资产的流动 性风险进 行 管理。本基金 的基金管 理 人采用监控 基金组合 资产持仓集中 度指标、 逆 回 购交易的到 期日与交 易 对手的集中度 、流动性 受 限资产比例 、基金组 合资产 中 7 个工 作日 可变 现资产 的可 变现 价值 、份 额持有 人集 中度 以及 压力 测试等 方式 防范 流 动红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 49 页 共 65 页


性风险, 并于 开放日对 本 基金的申购赎 回情况进 行 监控,保持基 金投资组 合 中的可用现 金头寸与 之相匹配,确 保本基金 资 产的变现能力 与投资者 赎 回需求的匹配 与平衡。 本 基金的基金 管理人在 基金合同中设 计了巨额 赎 回条款,约定 在非常情 况 下赎回申请的 处理方式 , 控制因开放 申购赎回 模式带 来的 流动 性风 险, 有效保 障基 金持 有人 利益 。 本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、具有良 好 流动性的债券 和货币市 场 工 具,均在证 券 交易所 或银 行间 同业 市场 交易, 因此 ,除 在 7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制外(如 有) , 均能 够及 时变 现 。 本 基金可 通过 卖出 回购 金融 资 产方 式借 入短 期资 金应 对流动 性需 求 , 其 上 限一般 不超 过基 金持 有的 债券资 产的 公允 价值 。 除 附 注7.4.12.3 中 列示 的卖 出 回购金 融资 产款 余 额(如有)将在 1 个月 内到 期且计 息外 ,本 基金 于资 产负债 表日 所持 有的 金融 负债的 合约 约定 剩 余 到期日均为一 年以内且 一 般不计息,可 赎回基金 份 额净值无固定 到期日且 不 计息,因此 账面余额 一般即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。本 报告 期内 ,本基 金未 发生 重大 流动 性风险 事件 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入 返售金融资产 等,本基 金 的 基金管理人 定期对本 基 金面临的利率 敏感性缺 口 进行监控, 并通过调 整投资组合的 久期等方 法 对上述利率风 险进行管 理 。下表统计了 本基金面 临 的利率风险 敞口。表 中所示为本基 金资产及 负 债的公允价值 ,并按照 合 约规定的利率 重新定价 日 或到期日孰 早者予以 分类。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2018 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 81,316,441.38 240,000,000.00 130,000,000.00 - - - 451,316,441.38 结算备 付金 956,803.54 - - - - - 956,803.54 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 50 页 共 65 页


存出保 证金 183.22 - - - - - 183.22 交易性 金融 资产 69,918,129.09 208,877,920.24 286,177,768.26 - - - 564,973,817.59 买入返 售金 融资产 238,901,364.85 - - - - - 238,901,364.85 应收证 券清 算款 - - - - - 1,006,060.71 1,006,060.71 应收利 息 - - - - - 7,744,079.57 7,744,079.57 应收申 购款 - - - - - 30,034,527.39 30,034,527.39 资产总 计 391,092,922.08 448,877,920.24 416,177,768.26 - - 38,784,667.67 1,294,933,278.25 负债











卖出回 购金 融资产 款 163,898,954.15 - - - - - 163,898,954.15 应付管 理人 报酬 - - - - - 212,659.71 212,659.71 应付托 管费 - - - - - 35,443.29 35,443.29 应付销 售服 务费 - - - - - 23,045.11 23,045.11 应付交 易费 用 - - - - - 21,814.68 21,814.68 应付利 息 - - - - - 220,817.66 220,817.66 应交税 费 - - - - - 4,837.91 4,837.91 其他负 债 - - - - - 59,000.00 59,000.00 负债总 计 163,898,954.15 - - - - 577,618.36 164,476,572.51 利率敏 感度 缺口 227,193,967.93 448,877,920.24 416,177,768.26 - - 不适用 不适用 上年度 末 2017 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 32,363,503.81 73,000,000.00 58,000,000.00 - - - 163,363,503.81 结算备 付金 825,909.09 - - - - - 825,909.09 交易性 金融 资产 39,949,077.44 79,615,601.98 48,715,700.31 - - - 168,280,379.73 买入返 售金 融资产 7,000,123.50 - - - - - 7,000,123.50 应收利 息 - - - - - 1,723,222.36 1,723,222.36 应收申 购款 - - - - - 50,204.10 50,204.10 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 80,138,613.84 152,615,601.98 106,715,700.31 - - 1,773,426.46 341,243,342.59 负债











应付管 理人 报酬 - - - - - 64,165.51 64,165.51 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 51 页 共 65 页


应付托 管费 - - - - - 10,694.26 10,694.26 应付销 售服 务费 - - - - - 7,393.41 7,393.41 应付交 易费 用 - - - - - 3,689.48 3,689.48 其他负 债 - - - - - 259,000.00 259,000.00 负债总 计 - - - - - 344,942.66 344,942.66 利率敏 感度 缺口 80,138,613.84 152,615,601.98 106,715,700.31 - - 不适用 不适用


7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年 12 月 31 日 ) 上年度 末( 2017 年12 月31 日 ) 1. 市 场 利 率 上 升 25 个基准 点 -421,418.71 -97,779.85 2. 市 场 利 率 下 降 25 个基准 点 422,206.63 97,992.22





7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于协 议存款、 定 期存款、交 易所及银 行间同 业市 场交 易的 固定 收益品 种, 因此 无其 他价 格风险 。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞 口 注:无 。 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 注: 本基 金主 要投 资于 同 业存单 、 银行 协议 存款 、 银行间 及交 易所 回购 等固 定收益 品种,且 以摊 余 成本法 进行 计价,因 此无 重 大其他 价格 风险 。 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 52 页 共 65 页


7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 注:无 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 (2) 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 53 页 共 65 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 564,973,817.59 43.63 其中: 债券 564,973,817.59 43.63








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 238,901,364.85 18.45 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 452,273,244.92 34.93 4 其他各项 资产 38,784,850.89 3.00 5 合计 1,294,933,278.25 100.00


8.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.96 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 163,898,954.15 14.50 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 87 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 113 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 54 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 54 页 共 65 页





报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 注:本 报告 期内 ,本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余期限 未超 过120 天。 8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 32.04 14.50 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 14.14 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 28.22 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 7.95 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 28.86 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 111.21 14.50


8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 ,本 货币 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期限 未超 过240 天。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 150,148,113.05 13.28 其中: 政策 性金 融债 150,148,113.05 13.28 4 企业债 券 9,103,314.18 0.81 5 企业短 期融 资券 30,000,572.73 2.65 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 375,721,817.63 33.24 8 其他 - - 9 合计 564,973,817.59 49.98 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 55 页 共 65 页


10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 160415 16 农发 15 600,000 60,025,829.96 5.31 2 111809427 18 浦 发银 行 CD427 500,000 49,573,737.48 4.39 3 111810228 18 兴 业银 行 CD228 500,000 49,383,996.58 4.37 4 180404 18 农发 04 400,000 40,059,065.64 3.54 5 111821390 18 渤 海银 行 CD390 400,000 39,675,964.68 3.51 6 111808330 18 中 信银 行 CD330 300,000 29,767,357.73 2.63 7 111813119 18 浙 商银 行 CD119 300,000 29,403,848.24 2.60 8 180209 18 国开 09 200,000 20,059,535.74 1.77 9 180201 18 国开 01 200,000 19,998,930.99 1.77 10 111872769 18 青 岛银 行 CD194 200,000 19,666,285.65 1.74


8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1739%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0042% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0573%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 注:本 基金 本报 告期 内负 偏离度 的绝 对值 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 注:本 基金 本报 告期 内正 偏离度 的绝 对值 未达 到0.5% 。 8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 注:无 。 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 56 页 共 65 页


8.9 投 资组 合报告 附注 8.9.1 基 金计 价方法 说明 本基 金采 用摊 余成 本法 计 价, 即计 价对 象以 买入 成 本列示 , 按票 面利 率或 商 定利率 并考 虑其 买入时的溢价 和折价, 在 其剩余存续期 内摊销, 每 日计提收益。 本基 金采 用 固定份额净 值,基金 账面份 额净 值 为1.0000 元。 8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明 本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未被监 管 部门立案调查 ,在报告 编 制日前一年内 未 受到公 开谴 责、 处罚 。 8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 183.22 2 应收证 券清 算款 1,006,060.71 3 应收利 息 7,744,079.57 4 应收申 购款 30,034,527.39 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 38,784,850.89


8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 57 页 共 65 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 A 3,765 20,220.25 4,020,884.96 5.28% 72,108,356.10 94.72% 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 B 57 18,496,973.06 1,054,327,464.68 100.00% 0.00 0.00% 合计 3,822 295,776.22 1,058,348,349.64 93.62% 72,108,356.10 6.38% 注:1 、分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对 下属 分级基金, 比例的 分 母采用各自级 别的份额 , 对合计数,比 例的分母 采 用下属分级基 金份额的 合 计数(即期 末基金份 额总额 ) ; 2、户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。 9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持 有人 情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 银行类 机构 120,072,403.83 10.62% 2 券商类 机构 80,005,916.09 7.08% 3 其他机 构 64,867,198.82 5.74% 4 保险类 机构 50,043,041.82 4.43% 5 保险类 机构 50,039,464.65 4.43% 6 其他机 构 32,387,737.18 2.87% 7 券商类 机构 30,821,520.27 2.73% 8 券商类 机构 30,329,509.15 2.68% 9 期货类 机构 30,324,733.46 2.68% 10 基金类 机构 30,183,874.49 2.67%


红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 58 页 共 65 页


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 红塔红 土人 人宝货 币A 12,584,142.73 16.5300% 红塔红 土人 人宝货 币B 0.00 0.0000% 合计 12,584,142.73 1.1132% 注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分 级基金 ,比例的 分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金 份额总 额) 。 9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 红塔红 土人 人宝 货币 A >100 红塔红 土人 人宝 货币 B 0 合计 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 红塔红 土人 人宝 货币 A 50~100 红塔红 土人 人宝 货币 B 0 合计 50~100


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§10 开放式 基 金份额变动 单位: 份 红塔红 土人 人宝 货币 A 红塔红 土人 人宝 货币 B 基金合 同生 效日 (2016 年6 月2 日 ) 基 金份 额总额 5,731,563.22 417,006,340.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 27,158,693.66 313,739,706.27 本报告 期期 间基 金总 申购 份额 260,541,005.41 1,981,632,384.57 减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 211,570,458.01 1,241,044,626.16 本报 告期期间 基金拆分 变动份 额(份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 76,129,241.06 1,054,327,464.68 注:总申购份 额含红利 再 投、转换入及 分级份额 调 增份额,总赎 回份额含 转 换出及分级 份额调减 份额。 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 60 页 共 65 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 的重大 人事 变动 如下 : 2018 年 10 月 27 日 ,公 司 召开 2018 年 第二 次临 时股 东会和 第三 届董 事会 第一 次会议 ,选 举 确认第 三届 董事 会成 员: 饶雄( 董事 长) 、刘 辉、 李 凌 、李 夏、 徐骥 、张 妮、 贺卫( 独立 董事 ) 、 张铁山 ( 独立 董事 ) 、 傅曦 林( 独立 董事 ) ; 杜凤 超 、 陈乐波 、 钟晖 不再 担任 公 司董事 。 选举 确认 刘珍、 王靖 (职 工监 事) 继续担 任公 司监 事。2018 年 10 月 27 日, 公司 召开 第三届 董事 会第 一 次 会议, 同意 继续 聘任 刘辉 为公司 总经 理, 王园 为公 司副总 经理 , 李 凌为 公司 督察长 , 任 期均 为三 年。 基金托 管人 的专 门托 管部 门无重 大人 事变 动。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内应 支付 给安 永华 明会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 )的 审计 费用 为 50,000.00 元。该 审计机 构自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内, 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 61 页 共 65 页


券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华创证 券 1 - - - - - 注:本基金管 理人在租 用 证券机构交易 单元上符 合 中国证监会的 有关规定 。 本基金管理 人将证券 经营机构的注 册资本、 研 究水平、财务 状况、经 营 状况、经营行 为以及通 讯 交易条件作 为基金专 用交易单元的 选择标准 , 由研究部、投 资部及交 易 部对券商进行 考评并提 出 交易单元租 用及更换 方案。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权 证 成交总额 的比例 华创证 券 9,113,827.65 100.00% 1,725,600,000.00 100.00% - - 注:1 、本 报告 期内 本基 金 未发生 交易 所权 证交 易。 2、本 报告 期内 本基 金未 发 生交易 所基 金交 易。 11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 注:本 基金 本报 告期 内未 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。 11.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 更 新 招 募 说 明 书 及 摘 要 (2018 年第 1 号) 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 管理人 网站 2018 年1 月17 日 2 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 2017 年第4 季 度报 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 管理人 网站 2018 年1 月22 日 3 关 于 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与 泰 诚 财 富 基 金 销售 (大 连) 有限 公司 费 率优惠 活动的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 管 理 人网站 2018 年1 月29 日 4 关 于 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与 大 泰 金 石 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 管 理 人网站 2018 年 2 月 7 日 5 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 管 理 2018 年 2 月 7 日 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 62 页 共 65 页


调整的 公告 人网站 6 关 于 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 春 节 假 期 前 暂 停 及 节 后 恢 复大额 申购 、 转换 转入 、 定期定 额投资 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 管理人 网站 2018 年2 月10 日 7 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 流 通 受 限 股 票 估值方 法的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 管 理 人网站 2018 年2 月13 日 8 关 于 调 整 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 份 额 升 降 级 规 则 的公告 中国证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 管理人 网站 2018 年 3 月 9 日 9 关 于 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基金修 改基 金合 同的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 管理人 网站 2018 年3 月19 日 10 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 基金合 同(2018 年3 月 修 订) 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 管理人 网站 2018 年3 月19 日 11 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 托管协 议(2018 年3 月 修 订) 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 管理人 网站 2018 年3 月19 日 12 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 2017 年度 报告 及摘 要 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 管理人 网站 2018 年3 月27 日 13 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 2018 年第1 季 度报 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 管理人 网站 2018 年4 月21 日 14 关 于 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 五 一 假 期 前 暂 停 及 节 后 恢 复大额 申购 、 转换 转入 、 定期定 额投资 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 管理人 网站 2018 年4 月26 日 15 关 于 基 金 经 理 恢 复 履 行 职 责 的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 管 理 人网站 2018 年6 月13 日 16 关 于 调 整 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 快 速 赎 回 业 务 限 额 的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 管理人 网站 2018 年6 月26 日 17 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 调整的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 管 理 人网站 2018 年6 月26 日 18 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 代 销 机 构 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 管 理 人网站 2018 年7 月12 日 19 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 更 新 招 募 说 明 书 及 摘 要 (2018 年2 号) 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 管理人 网站 2018 年7 月13 日 20 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 2018 年第2 季 度报 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 管理人 网站 2018 年7 月18 日 21 关 于 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与 珠 海 盈 米 财 富 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 管 理 2018 年7 月21 日 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 63 页 共 65 页


管 理 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公告 人网站 22 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 代 销 机 构 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 管 理 人网站 2018 年7 月21 日 23 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 基金经 理变 更公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 管理人 网站 2018 年7 月28 日 24 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 2018 年半 年度 报告 及摘 要 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 管理人 网站 2018 年8 月24 日 25 关 于 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 国 庆 假 期 前 暂 停 及 节 后 恢 复大额 申购 ( 转换 转入 ) 的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 管理人 网站 2018 年9 月25 日 26 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 调整的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 管 理 人网站 2018 年 10 月 10 日 27 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 代 销 机 构 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 管 理 人网站 2018 年 10 月 10 日 28 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 调整的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 管 理 人网站 2018 年 10 月 19 日 29 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 2018 年第3 季 度报 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 管理人 网站 2018 年 10 月 26 日 30 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 暂 停 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场基金 快速 赎回 业务 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 管理人 网站 2018 年 11 月 30 日 31 关 于 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与 红 塔 证 券 股 份 有限公 司费 率优 惠活 动的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 管 理 人网站 2018 年12 月1 日 32 关 于 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 管 理 人网站 2018 年12 月4 日 33 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 代 销 机 构 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 管 理 人网站 2018 年12 月4 日 34 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于系统 维护 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 管 理 人网站 2018 年 12 月 13 日 35 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 恢 复 快 速 赎 回 业 务 及 变 更 垫 资 主 体 的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 管理人 网站 2018 年 12 月 24 日


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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额 比例达 到或 者 超过20% 的时 间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2018-01-29 至 2018-02-06 0.00 80,304,349.26 80,304,349.26 0.00 0.00% 个人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特 有风 险 本报告 期内 , 本 基金出 现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 形, 存 在大 额赎 回可能 导 致的收 益率 波动 风险 ,敬 请投资 者留 意。 注:上 表申 购份 额包 含报 告期内 红利 再投 份额 。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 红塔红土人人宝货币 2018 年年 度报告 第 65 页 共 65 页


§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、红 塔红 土人 人宝 货币 市 场基金 基金 合同 ; 3 、红 塔红 土 人 人宝 货币 市 场基金 托管 协议 ; 4 、红 塔红 土人 人宝 货币 市 场基金 招募 说明 书; 5 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。 13.2 存 放地 点 基金管 理人 的办 公场 所: 广东省 深圳 市南 山区 侨香 路 4068 号 智慧 广场A 栋801 基金托 管人 的办 公场 所: 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 13.3 查 阅方 式 投资者可通过 基金管理 人 网站,或在营 业期间到 基 金管理人、基 金托管人 的 办公场所免费 查 阅备查 文件 。在 支付 工本 费后, 投资 者可 取得 备查 文件的 复制 件或 复印 件。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人。 客服热 线:4001-666-916 (免长 途话 费) 公司网 址:www.htamc.com.cn 红 塔红 土基金 管理 有限公 司 2019 年 3 月 30 日