国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
国 泰 纳斯 达克 100 指 数证 券 投资 基 金
2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月三十 日
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于 2019 年 3 月 27 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告的财务资料经审计 ，普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）为 本基金出具了无保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰纳 斯达 克 100 指 数（QDII ）
基金主 代码 160213
交易代 码 160213
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 4 月 29 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 249,884,283.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过严 格的 投资 程序 约束 和数量 化风 险管 理手 段 ， 以低成 本 、 低 换手 率实
现本基 金对 纳斯 达 克 100 指数（Nasdaq-100 Index, 以 下简称 “ 标 的指 数 ” ）
的有效 跟踪 ，追 求跟 踪误 差最小 化。
投资策 略
本基金 原则 上采 取完 全复 制策略 ， 即按 照标 的指 数 的成份 股构 成及 其权 重
构建基 金股 票投 资组 合 ， 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动进 行相 应
调整 。 但 因特 殊情 况导 致 基金无 法及 时获 得足 够数 量的股 票时 ， 基金 管理
人将运 用其 他合 理的 投资 方法构 建本 基金 的实 际投 资组合 ， 追求 尽可 能贴
近目标 指数 的表 现。
本基金的风险控制目标 是 追求日均跟踪误差不超 过 0.5% ，年跟踪误差 不
超过 5% （注 ：以 美元 资产 计价计 算） 。
业绩比 较基 准
纳斯达 克 100 指 数 （Nasdaq-100 Index ） 收 益率 （ 总收 益指数 收益 率） （ 注 ：
以美元 计价 计算 ） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 预期风 险与 收益 高于 混合 型基金 、 债券 型基 金与
货币市 场基 金。 本基 金为 指数型 基金 ， 跟 踪标 的指 数市场 表现 ， 目 标为 获
取市场 平均 收益 ，是 股票 基金中 处于 中等 风险 水平 的基金 产品 。 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李永梅 田青
联系电 话 021-31081600 转 010-67595096
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 010-67595096
传真 021-31081800 010-66275853
2.4 境外资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 State Street Bank and Trust Company
中文 美国道 富银 行
注册地 址
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of
America
办公地 址
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of
America
邮政编 码 02111
2.5 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层及
基金托 管人 住所
§ 3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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本期已 实现 收益 70,978,902.27 56,237,414.25 34,595,304.07
本期利 润 -40,975,301.43 99,350,014.49 51,153,141.37
加权平均基金份额本期
利润 -0.1904 0.5393 0.2405
本期基金份额净值增长
率 2.91% 23.94% 12.79%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配基金份额
利润 1.4930 1.1160 0.8098
期末基 金资 产净 值 733,760,848.33 551,246,411.08 419,510,083.87
期末基 金份 额净 值 2.936 2.853 2.302
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认 购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
① － ③ ②－④
过去三 个月 -17.11% 2.15% -16.76% 2.17% -0.35% -0.02%
过去六 个月 -6.88% 1.61% -9.59% 1.61% 2.71% 0.00%
过去一 年 2.91% 1.48% 0.04% 1.47% 2.87% 0.01%
过去三 年 43.85% 1.12% 42.72% 1.10% 1.13% 0.02%
过去五 年 97.58% 1.08% 87.03% 1.07% 10.55% 0.01%
自基金 合同 生效
起至今
219.57% 1.04% 249.07% 1.13% -29.50% -0.09%
注：同 期业 绩比 较基 准以 美元计 价， 不包 含人 民币 汇率变 动等 因素 产生 的效 应。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较 国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2010 年 4 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日)
注： （1） 本基 金的 合同 生 效日 为 2010 年 4 月 29 日 。 本 基金 在六 个月 建仓 期 结束时 ， 各项 资产
配置比 例符 合合 同约 定；
（2） 同期 业绩 比较 基准 以 美元计 价， 不包 含人 民币 汇率变 动等 因素 产生 的效 应。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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注：同 期业 绩比 较基 准以 美元计 价， 不包 含人 民币 汇率变 动等 因素 产生 的效 应。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 98 只 开放式 证券 投资 基金 ：国 泰金鹰 增长 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、国泰 金龙 系列 证券 投资 基金（ 包括 2 只子 基金 ， 分别为 国泰 金龙 行业 精
选证券 投资 基金 、 国 泰金 龙债券 证券 投资 基金 ） 、 国 泰金马 稳健 回报 证券 投资 基金 、 国泰 货币 市场 证
券投资基金、国泰金鹿保 本增值混合证券投资基金 、国泰金鹏蓝筹价值混合 型证券投资基金、国泰
金鼎价 值精 选混 合型 证券 投资基 金 （ 由金鼎 证券 投 资基金 转型 而来 ） 、 国 泰金 牛创新 成长 混合 型证 券
投资基 金、 国泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 （ 由国 泰金象 保本 增值 混合 证券 投资基 金转 型而 来） 、 国国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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泰双利债券证券投资基金 、国泰区位优势混合型证 券投资基金、国泰中小盘 成长混合型证券投资基
金（LOF ） （由金盛证 券投 资基金 转型 而来 ） 、 国泰 纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金、 国泰 价值 经典
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 上证 180
金融交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、国 泰事件驱动策略混合型证 券投资基金、国泰信用
互利分级债券型证券投资 基金、国泰成长优选混合 型证券投资基金、国泰大 宗商品配置证券投资基
金(LOF) 、 国泰现金管 理货 币市场 基金 、 国 泰金 泰灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （由 国泰 金泰 平衡 混
合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而
来） 、 国泰 民安 增利 债券 型 发起式 证券 投资 基金 、 国 泰国证 房地 产行 业指 数分 级证券 投资 基金 、 国 泰
估值优 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） （由国泰估 值 优势可 分离 交易 股票 型证 券投资 基金 封闭 期届 满
转换而 来） 、 上证 5 年 期国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 纳斯达 克 100 交易型 开放 式指 数证 券
投资基金、国泰中国企业 境外高收益债券型证券投 资基金、国泰黄金交易型 开放式证券投资基金、
国泰国证医药卫生行业指 数分级证券投资基金、国 泰聚信价值优势灵活配置 混合型证券投资基金、
国泰民 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （LOF ） 、 国泰国策 驱动 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 国 泰
浓益灵活配置混合型证券 投资基金、国泰安康定期 支付混合型证券投资基金 （由国泰安康养老定期
支付混 合型 证券 投资 基金 更名而 来） 、 国泰 结构 转型 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 国泰 金鑫股 票 型
证券投 资基 金 （ 由金 鑫证 券投资 基金 转型 而来 ） 、 国 泰新经 济灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 国泰 国
证食品 饮料 行业 指数 分级 证券投 资基 金 、 国 泰深 证 TMT50 指数 分级 证券 投资 基金 、 国 泰国 证有 色 金
属行业指数分级证券投资 基金、国泰睿吉灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰兴益灵活配置混合型
证券投 资基 金、 国泰 互联 网+ 股票 型证 券投 资基 金、 国泰央 企改 革股 票型 证券 投资基 金、 国泰 全球 绝
对收益型基金优选证券投 资基金、国泰大健康股票 型证券投资基金、国泰民 福保本混合型证券投资
基金、国泰鑫保本混合型 证券投资基金、国泰黄金 交易型开放式证券投资基 金联接基金、国泰融丰
外延增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （LOF ） （由国泰融 丰定 增灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金转 换
而来 ） 、国泰国证新 能源汽车指数 证券投资基金（LOF ） （ 由国泰国证 新能源汽车指数 分级证券投 资
基金转 型而 来， 国泰 国证 新能源 汽车 指数 分级 证券 投资基 金由 中小 板 300 成 长交易 型开 放式 指数 证
券投资 基金 转型 而来 ） 、 国 泰民利 保本 混合 型证 券投 资基金 、 国 泰中证 军工 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金
（LOF ） 、 国泰利 是宝 货币 市场基 金、 国泰 安益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 国泰 普益 灵活 配置 混
合型证券投资基金、国泰 润利纯债债券型证券投资 基金、国泰润泰纯债债券 型证券投资基金、国泰
融 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） （ 由 国 泰 融 信 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 换 而
来 ） 、国泰景气行业 灵活配置混合 型证券投资基金、国泰国 证航天军工指数证券投资 基金（LOF）、国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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国泰民丰 回 报 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 国泰策 略价 值灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （由 国泰 保本 混合 型证 券投资 基金 变更 而来 ） 、
国泰量化收益灵活配置混 合型证券投资基金、国泰 大农业股票型证券投资基 金、国泰智能装备股票
型证券投资基金、国泰融 安多策略灵活配置混合型 证券投资基金、国泰润鑫 纯债债券型证券投资基
金、 国 泰宁 益定 期开 放灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 国 泰智 能汽 车股 票型 证券投 资基 金、 上证 10
年期国债交易型开放式指 数证券投资基金、国泰瞬 利交易型货币市场基金、 国泰民安增益纯债债 券
型证券 投资 基金 （ 由国 泰 民安增 益定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国 泰中 国企 业
信用精 选债 券型 证券 投资 基金 （QDII ） 、 国泰 聚优 价 值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 国泰 可转 债债
券型证券投资基金、国泰 招惠收益定期开放债券型 证券投资基金、国泰江源 优势精选灵活配置混合
型证券投资基金、国泰聚 利价值定期开放灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰量化成长优选混合型
证券投资基金、国泰量化 价值精选混合型证券投资 基金、国泰优势行业混合 型证券投资基金、国泰
价值精选灵活配置混合型 证券投资基金、国泰瑞和 纯债债券型证券投资基金 、国泰 嘉睿纯债债券型
证券投 资基 金 、 国 泰恒 生 港股通 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 、 国泰聚 禾纯 债债 券型证 券投 资基 金 、 国
泰丰祺纯债债券型证券投 资基金、国泰利享中短债 债券型证券投资基金、国 泰多策略收益灵活配置
混合型 证券 投资 基金 （ 由 国泰新 目标 收益 保本 混合 型证券 投资 基金 变更 而来 ） 、 国泰 聚享 纯债债 券型
证券投资基金、国泰丰盈 纯债债券型证券投资基金 、国泰量化策略收益混合 型证券投资基金（由国
泰策略收益灵活配置混合 型证券投资基金变更而来 ，国泰策略收益灵活配置 混合型证券投资基金由
国泰目 标收 益保 本混 合型 证券投 资基 金转 型而 来） 。 另外， 本基 金管 理人于 2004 年获 得全 国社 会保
障基金 理事 会社 保基 金资 产管理 人资 格， 目前 受托 管理全 国社 保基 金多 个投 资组合 。2007 年 11 月
19 日 ，本 基金 管理 人获 得 企业年 金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日 ，本 基金管 理人 成为 首批 获
准开展 特定 客户 资产 管理 业务 （专户 理财 ） 的 基金 公司之 一， 并 于 3 月 24 日 经中国 证监 会批 准获 得
合格境 内机 构投 资者 （QDII ）资格，囊 括了 公募 基金 、社保 、年 金、 专户 理财 和 QDII 等管理业务
资格。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴向军
本基金 的基 金
经理 、 国 泰中 国
企业境 外高 收
2015-07-14 - 15 年
硕士研 究生 。2004 年 6 月
至 2007 年 6 月 在美 国
Avera Global Partners 工国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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益债 、 国 泰大 宗
商品
(QDII-LOF)、国
泰全球 绝对 收
益（ QDII-FOF）、
国泰中 国企 业
信用精 选债 券
（QDII ） 、国泰
纳斯达 克 100
（QDII-ETF）、
国泰恒 生港 股
通指数 （LOF ）
的基金 经理 、 国
际业务 部总 监 、
海外投 资总 监
作， 担任 股票分 析师 ； 2007
年 6 月至 2011 年 4 月 美国
Security Global Investors
工作， 担任 高级 分析 师。
2011 年 5 月起 加盟 国泰 基
金管理 有限 公司 ，2013 年
4 月起 任国 泰中 国企 业境
外高收 益债 券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，2013 年
8 月至 2017 年 12 月任 国泰
美国房 地产 开发 股票 型证
券投资 基金 的基 金经 理，
2015 年 7 月起 兼任 国泰 纳
斯达 克 100 指数 证券 投资
基金和 国泰 大宗 商品 配置
证券投 资基 金(LOF) 的基
金经理 ， 2015 年 12 月 起兼
任国泰 全球 绝对 收益 型基
金优选 证券 投资 基金 的基
金经理 ，2017 年 9 月起 兼
任国泰 中国 企业 信用 精选
债券型 证券 投资 基金
（QDII ） 的基金经 理， 2018
年 5 月起 兼任 纳斯 达克 100
交易型 开放 式指 数证 券投
资基金 的基 金经 理，2018
年 11 月 起兼 任国 泰恒 生港
股通指 数证 券投 资基 金
（LOF ） 的基金 经理 。 2015
年 8 月至 2016 年 6 月 任国
际业务 部副 总监 ，2016 年
6 月至 2018 年 7 月 任国 际
业务部 副总 监（ 主持 工
作） ， 2017 年 7 月 起任 海外
投资总 监，2018 年 7 月起
任国际 业务 部总 监。
徐皓
本基金 的基 金
经理
2014-11-04 2018-09-07 12 年
硕士研 究生 ，FRM ，注 册
黄金投 资分 析师 （国 家一
级） 。 曾 任职 于中 国工 商银
行总行 资产 托管 部。2010
年 5 月 加盟 国泰 基金 ，任
高级风 控经 理。2011 年 6
月至 2014 年 1 月 担任 上证
180 金 融交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 、国 泰上国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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证 180 金融 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金联 接基
金及国 泰沪 深 300 指 数证
券投资 基金 的基 金经 理助
理， 2012 年 3 月至 2014 年
1 月任 中小 板 300 成长 交易
型开放 式指 数证 券投 资基
金、国 泰中 小 板 300 成长
交易型 开放 式指 数证 券投
资基金 联接 基金 的基 金经
理助理 。2014 年 1 月至
2015 年 8 月任 国泰 中小 板
300 成 长交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 联接 基金
的基金 经理 ，2014 年 1 月
至 2015 年 8 月 任中 小板
300 成 长交 易型 开放 式 指
数证券 投资 基金 的基 金经
理， 2014 年 6 月至 2018 年
9 月任 国泰 国证 房地 产行
业指数 分级 证券 投资 基金
的基金 经理 ， 2014 年 11 月
至 2018 年 9 月任 国泰 纳斯
达克 100 指 数证 券投 资基
金和纳 斯达 克 100 交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金
的基金 经理 ，2015 年 3 月
至 2018 年 9 月任 国泰 国证
有色金 属行 业指 数分 级证
券投资 基金 的基 金经 理，
2015 年 8 月至 2016 年 6 月
任国泰 国证 新能 源汽 车指
数分级 证券 投资 基金 （由
中小 板 300 成长 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金转
型而来 ） 的基金 经理 ， 2016
年 7 月至 2018 年 9 月 任国
泰国证 新能 源汽 车指 数 证
券投资 基金 （LOF ） （由国
泰国证 新能 源汽 车指 数分
级证券 投资 基金 转型 而
来）的 基金 经理 ，2016 年
11 月至 2018 年 7 月任 国泰
创业板 指数 证券 投资 基金
（LOF ） 的基金 经理 ， 2017国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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年 3 月至 2018 年 4 月 任国
泰中证 国有 企业 改革 指数
证券投 资基 金 （LOF ） 的基
金经理 。2017 年 7 月起 任
投资总 监（ 量化 ） 。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合
同生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规 ，未发生损害基金份额持 有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为，信息披露及时、准 确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待， 基金管理团队
保持独立运作，并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有 效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 ， 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 ， 制度 规范 了 公司各 部门 相关 岗
位职责 ， 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二 级市场 交易 等所 有投 资管理 活动 ， 包 括授 权 、
研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ，旨在规范交易行为，
严禁利 益输 送， 保证 公平 交易， 保护 投资 者合 法权 益。
（一）公司投资和研究 部 门不断完善研究方法和投 资决策流程，提高投资决 策的科学性和客观
性，确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ，建 立公平 交易 的制 度环 境。
（二）公司制定投资授权 机制，明确各投资决策主 体的职责和权限划分，合 理确定各投资组合
经理的 投资 权限 ，超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序。
（三）公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ，不同投资组合经理之间 的重大非公开投资
信息相 互隔 离。
（四）公司实行集中交易 制度，严格隔离投资管理 职能与交易执行职能，确 保各投资组合享有国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。
（五）公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易，严格禁止可能导致 不公平交易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
（六） 公司 相关部 门定 期 对管理 的不 同投 资组 合的 整体收 益率 差异、 分投 资 类别的 收益 率差 异、
不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ，并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。
（七）公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度，对 交易过程进行定期
检查， 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》 的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数 ≥ 30 ） ， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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2018 年美 股先 涨后 跌 ， 全 年收跌 。 科技 股为 主的 美 国纳斯 达克 指数 全年 收 跌 3.9% ， 其 中市 值排
名前 100 公 司组 成的 纳斯 达克 100 指 数全 年收 跌 1.0% 。
2018 前三 季度， 美股 震荡 上行并 创下 新高 。 但 进入 四季度 后， 由于 市场 日益 担忧美 联储 的过 度
紧缩可 能挫 伤经 济， 再加 上中美 贸易 战不 确定 性升 温，美 股出 现了 显著 回调 。
在美股 回调 期 间 ， 美国 经 济基本 面并 无明 显恶 化迹 象。 四 季度 公布 的美国 三 季度实 际 GDP 同比
增速达 到 3.4% ， 创三 年来 同期最 佳， 表明 经济 增长 动能仍 在。 美国 核心 PCE 通胀稳 定在 美联 储 2%
的目标 附近 ， 表 明通 胀压 力温和 可控 。 美 国失 业率 不到 4% ， 接 近近 半个 世纪 的新低 ， 表 明就 业市 场
强劲稳 健。 同时 制造 业 PMI 等指标仍然 稳中 有升 ， 表 明经济 仍在 景气 区间 。 因 此， 美 股四 季度 的回
调更多 是情 绪面 、交 易面 因素主 导， 而非 基本 面恶 化导致 。
接下来我们仍将密切关注 美国经济、通胀的发展态 势，美联储货币政策的微 调，以及科技公司
收入和 盈利 增长 、研 发开 支的变 化。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基 金 2018 年 净值 增长 率 为 2.91% ， 同期 业绩 比较 基准 为 0.04% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2019 年 ，我们 认为 美联储 货币 政策 仍然 会保 持相当 的灵 活性 ，虽 然目 前美联 储指 引 2019
年加息两次，但实际操作 中会依据美国宏观经济数 据来适时调整紧缩的步伐 ，因为加息过度而反伤
经济的 可能 性不 高。
其次，美国经济虽然扩张 到中后期，但就业市场指 标仍然强劲，失业率屡创 新低，通胀温和可
控，短 期内 衰退 风险 不大 。
最后 ， 中美 贸易 战仍 然 是 2019 年 的一 个较 大不 确定 性事 件 ， 可 能造 成市 场情 绪的反 复。 目前 中
美双方 已进 入了 为 期 90 天 的休战 谈判 期， 最终 结果 要到 3 月初 公布 ，值 得密 切关注 。
我们认为，未来美股尤其 是科技股的走势仍将高度 依赖企业盈利、美国经济 数据、美联储货币
政策、 全球 资金 流向 等。 我们仍 会继 续利 用国 泰纳 斯达克 100 指 数基 金， 为 投资者 跟踪 美股 表现 创
造便利 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责，成员包括基国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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金核算、风险管理、行业 研究方面业务骨干，均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况，可向 估值委员会报告并提出
相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突， 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
截止本报告期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金 资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核 ，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙 ）审计，注册会计
师签字 出具 了普 华永 道中 天审字(2019) 第 21076 号标 准无保 留意 见的 审计 报告 。 投资者 可通 过年 度报
告正文 查看 审计 报告 全文 。 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 94,089,027.14 58,480,089.72
结算备 付金 24,474,926.15 -
存出保 证金 6,096,237.40 -
交易性 金融 资产 654,008,286.47 508,715,503.63
其中： 股票 投资 652,627,465.53 500,048,802.11
基金投 资 1,380,820.94 8,666,701.52
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 31,113.21 8,028.45
应收股 利 374,738.69 98,440.60
应收申 购款 5,475,282.75 1,905,330.40
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 784,549,611.81 569,207,392.80
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - - 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 13,747,002.09
应付赎 回款 49,756,271.68 3,632,357.75
应付管 理人 报酬 527,475.49 374,259.96
应付托 管费 164,836.09 116,956.25
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 340,180.22 90,405.67
负债合计 50,788,763.48 17,960,981.72
所有者权益： - -
实收基 金 249,884,283.82 193,184,803.21
未分配 利润 483,876,564.51 358,061,607.87
所有者权益合计 733,760,848.33 551,246,411.08
负债和所有者权益总 计 784,549,611.81 569,207,392.80
注：报 告截 止 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 2.936 元 ，基 金份 额总 额 249,884,283.82 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国泰 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
一、收入 -32,982,223.57 105,041,849.63 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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1.利息 收入 564,625.86 248,668.99
其中： 存款 利息 收入 564,625.86 248,668.99
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 74,049,202.87 62,516,951.45
其中： 股票 投资 收益 74,432,191.75 42,163,324.42
基金投 资收 益 7,185,513.48 15,921,163.68
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 -13,278,620.03 -
股利收 益 5,710,117.67 4,432,463.35
3.公允价 值变动收益（损失以 “- ” 号
填列）
-111,954,203.70 43,112,600.24
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） 3,629,918.84 -957,004.73
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 728,232.56 120,633.68
减：二、费用 7,993,077.86 5,691,835.14
1．管 理人 报酬 5,444,755.70 3,900,223.98
2．托 管费 1,701,486.10 1,218,819.88
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 198,614.02 104,397.43
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．税 金及 附加
41,949.72 -
7．其 他费 用 606,272.32 468,393.85
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-40,975,301.43 99,350,014.49
减：所 得税 费用 - - 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -40,975,301.43 99,350,014.49
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
193,184,803.21 358,061,607.87 551,246,411.08
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -40,975,301.43 -40,975,301.43
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
56,699,480.61 166,790,258.07 223,489,738.68
其中：1.基 金申 购款 262,493,509.03 601,597,520.31 864,091,029.34
2.基金 赎回 款 -205,794,028.42 -434,807,262.24 -640,601,290.66
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
249,884,283.82 483,876,564.51 733,760,848.33
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
182,236,383.24 237,273,700.63 419,510,083.87 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第 20 页共 35 页
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 99,350,014.49 99,350,014.49
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
10,948,419.97 21,437,892.75 32,386,312.72
其中：1.基 金申 购款 71,970,499.65 123,436,976.62 195,407,476.27
2.基金 赎回 款 -61,022,079.68 -101,999,083.87 -163,021,163.55
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
193,184,803.21 358,061,607.87 551,246,411.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 周向 勇，主 管会 计工 作负 责人 ：倪蓥 ，会 计机 构负 责人 ：吴洪 涛
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国泰纳 斯达 克 100 指数 证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以 下简 称
“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2010] 第 208 号 《关 于核 准国 泰纳斯 达 克 100 指数 证券 投资基 金募 集的 批复 》
核准，由国泰基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 合格境内机构投资者境
外证券 投资 管理 试行 办法 》和《 国泰 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金基 金合 同》负 责公 开募 集。 本
基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
555,798,507.70 元， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2010) 第 098 号验 资
报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 国泰 纳斯 达 克 100 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2010 年
4 月 29 日 正式 生效 ，基 金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 555,982,545.46 份 基 金份额 ，其 中认 购资 金
利息折 合 184,037.76 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 国泰 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中
国建设 银行 股份 有限 公司 ，境外 资产 托管 人为 道富 银行。 国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《合格 境 内机构投资者境外证券投 资管理试行办法》
和《国 泰纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》的有 关规 定， 本基 金的 投资范 围为 具有 良好 流
动性的 金融 工具 ， 包括 Nasdaq-100 指数 成份 股、 在 已与中 国证 监会 签署 双边 监管合 作谅 解备 忘录 的
国 家 或 地 区 证 券 监 管 机 构 登 记 注 册 的 、 以 Nasdaq-100 指 数 为 投 资 标 的 的 指 数 型 公 募 基 金( 包括
ETF)( 以下简称 “ 目标 基金 ”) 、 货币 市场 工具 以及 中国 证监会 允许 本基 金投 资的 其他金 融工 具。 本基 金
持有现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% ， 其中 ， 现 金不 包括 结算
备付金 、 存 出保 证金 及应 收申购 款等 ； 本 基金 至少 80% 的资 产投 资于 Nasdaq-100 指 数的 成份 股和 目
标基金 ，其 中， 本基 金持 有的目 标基 金的 市值 合计 不超过 本基 金资 产净 值的 10% 。 本基 金的 业绩 比
较基准 为： 纳斯 达 克 100 指数(Nasdaq-100 Index) 收 益率( 总 收益 指数 收益 率) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金业协 会 ”) 颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 国泰 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金基 金
合同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基 金
行业实 务操 作 编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2018 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2018 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2016]36
号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改
增 试 点 金融 业 有关 政 策 的通 知 》 、 财税[2016]70 号《 关 于 金融 机 构同 业 往 来等 增 值 税政 策 的补 充通
知》 、 财 税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财税[2017]2
号 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于 资管产 品增 值税 有关 问
题的通 知》 、 财税[2017]90 号 《关 于租 入固 定资 产进 项税额 抵扣 等增 值税 政策 的通知 》 及 其他 相关 境
内外财 税法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
(a) 资管产品运 营过程 中发 生的增值 税应税 行为，以 资管产品 管理人 为增值税 纳税人。 资管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对 国债、地方政府债
以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务， 以 2018
年 1 月 1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。 资管 产品 管理 人运 营 资管产 品转 让 2017 年
12 月 31 日 前取 得的 基金 、 非货 物期 货， 可 以选 择 按照实 际买 入价 计算 销售 额， 或 者以 2017 年最 后
一个交 易日 的基 金份 额净 值、非 货物 期 货 结算 价格 作为买 入价 计算 销售 额。
(b) 目前基 金取 得的源 自境 外的差 价收 入， 其涉及 的 境外所 得税 税收 政策， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收企 业所 得税 。
(c) 目前基金取 得的源 自境 外的股利 收益， 其涉及的 境外所得 税税收 政策，按 照相关国 家或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
(d) 本基金 的城 市维护 建设 税、教 育费 附加 和地方 教 育费附 加等 税费 按照实 际 缴纳增 值税 额的 适
用比例 计算 缴纳 。 国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
第 23 页共 35 页
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金 销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
道富银 行(State Street Bank and Trust Company) 境外资 产托 管人
中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东
意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东
国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
中国建 银投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的控 股股 东
国泰全 球投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范 围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,444,755.70 3,900,223.98
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,826,101.98 1,116,898.70
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.80% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.80% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日 国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
第 24 页共 35 页
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,701,486.10 1,218,819.88
注：支 付基 金托 管人 中国 建 设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
50,260,433.0
4
441,468.01
35,975,678.7
5
232,775.51
道富银 行
43,828,594.1
0
122,092.25
22,504,410.9
7
15,674.89
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 建设 银行和 境外 资产 托管 人道 富银行 保管 ，按 适
用利率 计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方购买 其承 销的 证券 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 须作 说明 的其他 关联 交易 事项 。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券 国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
第 25 页共 35 页
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌的 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价 值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
各层次 金融 工具 公允 价值 于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当
期损益 的金 融资 产中 属于 第一层 次的 余额 为 654,008,286.47 元 ，无 属于 第二 层次和 第三 层次 的余 额
(2017 年 12 月 31 日： 第一 层次 508,715,503.63 元， 无属于 第二 层次 和第 三层 次的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第 26 页共 35 页
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重
大变动 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公 允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 652,627,465.53 83.18
其中： 普通 股 644,070,031.09 82.09
存托凭 证 8,557,434.44 1.09
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 1,380,820.94 0.18
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第 27 页共 35 页
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 118,563,953.29 15.11
8 其他各 项资 产 11,977,372.05 1.53
9 合计 784,549,611.81 100.00
8.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 652,627,465.53 88.94
合计 652,627,465.53 88.94
8.3 期末按行业分类的权益 投资组合
8.3.1 期末指数投资按行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
信息技 术 279,636,238.20 38.11
非必需 消费 品 108,041,349.27 14.72
保健 56,396,018.55 7.69
必需消 费品 41,230,244.35 5.62
工业 15,579,230.94 2.12
电信服 务 147,808,407.65 20.14
公用事 业 2,164,159.13 0.29
能源 - -
金融 1,771,817.44 0.24 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第 28 页共 35 页
材料 - -
房产 - -
合计 652,627,465.53 88.94
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS) 。
8.3.2 期末积极投资按行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票及 存托 凭证 。
8.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 权益投资明细
8.4.1 指数投资 期末按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名 权 益投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
MICROS
OFT
CORP
微软 MSFT US
纳斯达
克
美国 97,735 68,130,601.72 9.29
2
APPLE
INC
苹果公 司 AAPL US
纳斯达
克
美国 61,922 67,036,829.52 9.14
3
AMAZO
N.COM
INC
亚马逊 公
司
AMZN US
纳斯达
克
美国 6,322 65,169,202.23 8.88
4
ALPHAB
ET
INC-CL C
Alphabet
公司
GOOG US
纳斯达
克
美国 4,524 32,154,775.85 4.38
5
FACEBO
OK
INC-CLA
SS A
Facebook
公司
FB US
纳斯达
克
美国 31,600 28,430,421.66 3.87
6
ALPHAB
ET
INC-CL A
Alphabet
公司
GOOGL US
纳斯达
克
美国 3,911 28,048,790.40 3.82
7
INTEL
CORP
英特尔 INTC US
纳斯达
克
美国 60,496 19,485,155.19 2.66
8
CISCO
SYSTEM
S INC
思科－ Ｔ CSCO US
纳斯达
克
美国 61,146 18,183,747.65 2.48
9
PEPSICO
INC
百事可 乐 PEP US
纳斯达
克
美国 19,000 14,406,680.38 1.96
10 COMCAS 康卡斯 特 CMCSA US 纳斯达 美国 61,462 14,363,175.25 1.96 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第 29 页共 35 页
T
CORP-CL
ASS A
克
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 权益 明细， 应阅 读登 载于 基金 管理人 网站 的年 度
报告正 文。
8.4.2 积极投资期末按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名权 益投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极权 益投 资。
8.5 报告期内权益 投资组合 的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 APPLE INC AAPL US 57,622,029.25 10.45
2 AMAZON.COM INC AMZN US 52,733,341.67 9.57
3 MICROSOFT CORP MSFT US 37,771,433.49 6.85
4
FACEBOOK INC-CLASS
A
FB US 23,699,909.81 4.30
5 ALPHABET INC-CL C GOOG US 19,508,608.08 3.54
6 PEPSICO INC PEP US 16,399,169.49 2.97
7 ALPHABET INC-CL A GOOGL US 16,379,509.07 2.97
8 INTEL CORP INTC US 12,883,802.21 2.34
9 BROADCOM INC A VGO US 10,588,383.49 1.92
10 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 9,389,909.09 1.70
11
COMCAST CORP-CLASS
A
CMCSA US 8,629,393.00 1.57
12 NVIDIA CORP NVDA US 7,972,970.75 1.45
13 NETFLIX INC NFLX US 7,808,894.85 1.42
14 ADOBE INC ADBE US 5,892,964.14 1.07
15
TEXAS INSTRUMENTS
INC
TXN US 5,169,036.07 0.94
16 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 5,146,991.74 0.93
17 QUALCOMM INC QCOM US 4,817,341.40 0.87
18
COSTCO WHOLESALE
CORP
COST US 4,734,887.38 0.86
19
BOOKING HOLDINGS
INC
BKNG US 4,695,900.95 0.85
20 TESLA INC TSLA US 4,466,846.35 0.81 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第 30 页共 35 页
注：1. 此处 所用 证券 代码 的类别 是当 地市 场代 码。
2.买入 金额 按买 入成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.5.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 APPLE INC AAPL US 39,845,595.28 7.23
2 AMAZON.COM INC AMZN US 29,473,354.09 5.35
3 MICROSOFT CORP MSFT US 22,273,596.45 4.04
4 FACEBOOK INC-CLASS A FB US 16,090,582.79 2.92
5 ALPHABET INC-CL C GOOG US 10,525,042.65 1.91
6 BROADCOM INC A VGO US 8,423,528.42 1.53
7 ALPHABET INC-CL A
GOOGL
US
8,404,947.07 1.52
8 INTEL CORP INTC US 8,127,939.10 1.47
9 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 5,783,056.26 1.05
10 COMCAST CORP-CLASS A
CMCSA
US
5,731,503.66 1.04
11 EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO ESRX US 5,613,345.31 1.02
12 NETFLIX INC NFLX US 4,344,474.46 0.79
13 QUALCOMM INC QCOM US 4,316,069.93 0.78
14 NVIDIA CORP NVDA US 3,727,992.93 0.68
15 TESLA INC TSLA US 3,705,245.68 0.67
16 STARBUCKS CORP SBUX US 3,654,491.04 0.66
17 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 3,457,111.36 0.63
18 ADOBE INC ADBE US 3,143,075.92 0.57
19 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 3,070,790.79 0.56
20 MICRON TECHNOLOGY INC MU US 2,963,240.72 0.54
注：1. 此处 所用 证券 代码 的类别 是当 地市 场代 码。
2.卖出 金 额 按卖 出成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 456,054,223.99
卖出收 入（ 成交 ）总 额 273,726,834.13
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第 31 页共 35 页
相关交 易费 用。
8.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 股指期 货
NASDAQ100
E-MINI MAR19
- -
注：股 指期 货投 资采 用当 日无负 债结 算制 度， 相关 价值已 包含 在结 算备 付金 中，因 此衍 生金 融
工具项 下的 股指 期货 投资 按抵销 后的 净额 列示 ，为 人民币 零元 。本 报告 期末 本基金 投资 的股 指期 货
持仓和 损益 明细 为： NASDAQ 100 E-MINI MAR19 买 入持仓 量 85 手 ， 合 约市值 人民 币 73,892,814.38
元，公 允价 值变 动人 民币-4,848,223.27 元。
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1
INVESCO
QQQ
TRUST
SERIES 1
ETF 基金 开放式 Invesco Ltd 846,973.79 0.12
2
PROSHAR
ES
ULTRAPR
O QQQ
ETF 基金 开放式
ProShares
Trust
533,847.15 0.07 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第 32 页共 35 页
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本报告期内基金投 资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
8.11.3 期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,096,237.40
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 374,738.69
4 应收利 息 31,113.21
5 应收申 购款 5,475,282.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,977,372.05
8.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
8.11.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.11.5.2 报告期末积极 投资 前五名股票中存在流 通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
153,590 1,626.96 2,899,045.03 1.16% 246,985,238.79 98.84%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 130,083.64 0.05%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年 4 月 29 日) 基 金份 额总 额 555,982,545.46
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 193,184,803.21
本报告 期 基 金总 申购 份额 262,493,509.03
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 205,794,028.42
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 249,884,283.82 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内， 本基 金管 理人 重大人 事变 动如 下：
2018 年 7 月 28 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 副总 经理 任职公 告》 ， 经本 基
金管理 人第 七届 董事 会第 十六次 会议 审议 通过 ，聘 任封雪 梅女 士担 任公 司副 总经理 ；
2018 年 12 月 13 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ，
经本基 金管 理人 第七 届董 事会第 十九 次会 议审 议通 过，陈 星德 先生 不再 担任 公司副 总经 理。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内，本基金无涉及 对公司运营管理及基金运 作产生重大影响的与本基 金管理人、基金财
产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金自基 金合同生效以 来聘请普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙 ）提供审计服务，
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬 为 72,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Goldman Sachs
International
1 721,211,942.55 100.00% 164,941.49 100.00% -
State Street Global 1 - - - - - 国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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Markets
Morgan Stanley
Co. International
plc
1 - - - - -
Deutsche Bank
Asia Limited
1 - - - - -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务 指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 公 司具 有较 强的 研究 能力， 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、
行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务；能 根据 基金 投资 的
特定要 求， 提供 专门 研究 报告。
选择程 序是 ：根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ，符合 交易 席位 租
用标准 的， 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 （包 括调整 名单 及调 整原 因
等）， 并经 公司 批准 。
11.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 基
金成交 总
额的比 例
Goldman Sachs
International
- - - - - -
143,95
8,548.2
5
100.00%
State Street
Global Markets
- - - - - - - -
Morgan Stanley
Co. International
plc
- - - - - - - -
Deutsche Bank
Asia Limited
- - - - - - - -
