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汇安多策略混合A(005109)

汇安多策略混合:2018年年度报告摘要

 
 
汇安 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 
2018 年年 度报 告摘要 
 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:汇安 基金管理 有限责任 公司 
基金托管 人:中国 光大银行 股份有限 公司 
送出日期 :2019 年 3 月 30 日 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 
§1 重要提示 
 
1.1 重要提示 
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大 遗 漏 ,
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 29 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险, 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细 阅 读 本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。 第 2 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 §2 基 金简介 2.1 基金基本情 况


基金简称 汇安多策略混合 基金主代码 005109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 22 日 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 374,320,301.88 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 下属分级基金的交易代码: 005109 005110 报告期末下属分级基金的份额总额 188,914,277.17 份 185,406,024.71 份


2.2 基金产品说 明 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上, 通过灵活的资产配置、 策略配 置与严谨 的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金将结合宏观经济环境、 政策形势、 证券市场走势的综合分析, 灵活运用 多种投资策略, 主动判断市场时机, 进行积极的资产配置, 合理确定基金在股 票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、 提高稳健投资收益。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、 股票投资策略、 债券投资策略、 股指 期货投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率×50%+ 上证国债 指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金, 属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品 种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。


2.3 基金管理人 和基金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇安基金管理有限责任公 司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 秦军 石立平 联系电话 01056711688 010-63639180 电子邮箱 qinjun@huianfund.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话


01056711690 95595 传真 01056711640 010-63639132


第 3 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 2.4 信息披露方 式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.huianfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点


第 4 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 §3 主要财务 指标、基 金净值表 现及利润 分配情况 3.1 主要会计数 据和财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间 数据和指标 2018 年 2017 年 11 月 22 日( 基 金合同生效 日)-2017 年12 月 31 日 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 本期已实现收益 -17,574,306.72 -18,339,276.56 194,963.20 78,200.65 本期利润 -43,374,310.01 -43,469,561.18 2,793,901.11 2,681,958.46 加权平均基金份额本期利润 -0.2188 -0.2211 0.0128 0.0123 本期基金份额净值增长率 -22.40% -22.80% 1.28% 1.23% 3.1.2


期末 数据和指标 2018 年末 2017 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2141 -0.2185 0.0009 0.0004 期末基金资产净值 148,459,671.85 144,886,652.19 220,538,655.93 220,899,494.69 期末基金份额净值 0.7859 0.7815 1.0128 1.0123 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字; 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3 、 对期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰 低数。 3.2 基金净值表 现 3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较








汇安多策略混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.63% 1.67% -5.41% 0.82% -8.22% 0.85% 过去六个月 -16.24% 1.52% -5.83% 0.75% -10.41% 0.77% 过去一年 -22.40% 1.27% -10.68% 0.67% -11.72% 0.60% 自基金合同 生效起至今 -21.41% 1.20% -12.61% 0.65% -8.80% 0.55%








汇安多策略混合 C 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①-③ ②-④ 第 5 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 -13.72% 1.67% -5.41% 0.82% -8.31% 0.85% 过去六个月 -16.43% 1.52% -5.83% 0.75% -10.60% 0.77% 过去一年 -22.80% 1.27% -10.68% 0.67% -12.12% 0.60% 自基金合同 生效起至今 -21.85% 1.20% -12.61% 0.65% -9.24% 0.55%


3.2.2 自基金合同 生效以来基 金份额累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准收 益率变动的 比较 第 6 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 注:①本基金合同生效日为 2017 年11 月 22 日, 至本报告期末,本基金合同生效已满一年。 ②根据 《汇 安多策 略灵 活配置 混合 型证券 投资 基金基 金合 同》的 规定 ,本基 金的 投资范 围 为 具 有 良好流 动性 的金融 工具 ,包括 国内 依法发 行上 市的股 票( 包含中 小板 、创业 板及 其他经 中 国 证 监 会核准上市的股票) 、 债 券 (包括国债、 金融债、 央行票据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 中 期 票据、 短期融资券、 可转换债券、 中小企业私募债等) 、 债券回购、 同业存单、 货币市场工具、 权 证、资 产支 持证券 、股 指期货 、国 债期货 以及 法律法 规或 中国证 监会 允许基 金投 资 的 其他金 融工 具 (但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金的投资组合比例为: 本基 金股票资产投资比例为基 金 资产的 0-95% ; 每个 交易 日日终 在扣 除股指 期货 合约、 国债 期货合 约需 缴纳的 交易 保证 金 后 , 保 持不低于基金资产净值的 5%的现金 或者到期日在一年以内的政府债券; 权证、 股指期货、 国债期 货及其 他金 融工具 的投 资比例 依照 法律法 规或 监管机 构的 规定执 行。 根据基 金合 同的规 定 , 自 基 金合同生效之日起 6 个 月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基 金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为 2017 年 11 月 22 日至 2018 年 5 月 21 日,建仓结束时各项资产比例符合合同约定。 第 7 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 3.2.3


自基金合 同生效以来 基金每年净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的 比较 第 8 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 注: 本基金合同生效日为 2017 年 11 月22 日。 合同生效当年按实际存续期计算, 不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过去三年基 金的利润分 配情况 本基金自成立至本报告期末未进行利润分配。 第 9 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 §4 管理人报 告 4.1 基金管理人 及基金经理 情况 4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验 本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司,于 2016 年 4 月 19 日获中 国证监会批复,2016 年 4 月25 日 正式成立, 是业内首家全自然人、 由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司, 注 册资本 1 亿 元人民币,注册地为上海市,设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资 基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司旗下管理 22 只公募 基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基 金、汇 安嘉 裕纯债 债券 型证券 投资 基金、 汇安 丰利灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、汇安 丰 融 灵 活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 安嘉 源纯债 债券 型证券 投资 基金、 汇安 丰华灵 活配 置混合 型 证 券 投 资基金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安沪深 300 指数 增强型证券投资基金、汇安 丰恒灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、汇安 丰裕 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 安丰益 灵 活 配 置 混合型 证券 投资基 金、 汇安多 策略 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 安资产 轮动 灵活配 置 混 合 型 证券投 资基 金、汇 安成 长优选 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 安量 化优选 灵活 配置混 合 型 证 券 投资基 金、 汇安趋 势动 力股票 型证 券投资 基金 、汇安 裕华 纯债定 期开 放债券 型发 起式证 券 投 资 基 金、汇 安稳 裕债券 型证 券投资 基金 、汇安 短债 债券型 证券 投资基 金、 汇安裕 阳三 年定期 开 放 混 合 型证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资 基金。 4.1.2 基金经理( 或基金经理 小组)及基 金经理助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 戴杰 指数与量化 投资部高级 经理、本基 金的基金经 理 2017 年 11 月 22 日 - 5 年 戴杰, 复旦大学数学本科、 硕士,5 年证券 、 基 金行业从业 经历,曾任 华安基金管 理有限公司 指数与量化 投资部先后 担任数量分 析师和投资 经理。2016 年 10 月 24 日加入汇安 基金管理有 限责任公司 ,担任指数 与量化投 资 部高级经 理 一职。2017 年 7 月 27 日至 2018 年 8 月 9 日, 任汇安丰裕 灵活配置混 合型证券投 资基金基金经理;2017 年 1 月 17 日至今,任 汇安丰泽灵 活配置混合 第 10 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 型证券投资基金基金经理;2017 年 3 月22 日至 今, 任汇安丰恒灵活配 置混合型证 券投资基金 基金经理; 2017 年 3 月 23 日至今, 任汇安丰 华灵活配置 混合型证券 投资基金基 金经理;2017 年 7 月 19 日至今, 任汇安 丰 利 灵活配置混 合型证券投 资基金基金经理; 2017 年 11 月 22 日至今,任 汇安多策略 灵活配置混 合型证券 投 资基金基 金 经理;2018 年 2 月13 日 至今, 任汇安 成长优选 灵活配置混 合型证券投 资基金基金 经理;2018 年 7 月 26 日至今,任 汇安量化优 选灵活配置 混合型证券 投资基金基金经理。 朱晨歌 指数与量化 投资部高级 经理、本基 金的基金经 理 2018 年2 月 8 日 - 4 年 朱晨歌, 复旦大学理论物理硕士,4 年证券、基 金行业从业 经历,曾任 华安基金管 理有限公司 指数与量化 投资事业部数量分析师、 投资经理, 从事量化投资研究工作。 2017 年 12 月 29 日加入汇安基 金 管理有限责 任公司,担 任指数与量 化投资部高 级经理一职。 2018 年2 月8 日至今, 任汇安丰利 灵活配置混 合型证券投 资基金基金经理;2018 年 2 月8 日 至今,任汇 安多策略灵 活配置混合 型证券投资基金基金经理;2018 年 4 月26 日至 今, 任汇安丰华灵活配 置混合型证 券投资基金 基金经理; 2018 年 8 月9 日至今, 任 汇安量化 优选灵活配 置混合型证 券投资基金 基金经理;2018 年8 月22 日至今, 任汇安沪深 300 指数增强 型证券投 资基金基金经理。 注:1 、“任 职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 3 、本基金无 基金经理助理。 4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 本 报告 期内, 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资 基金法 》等 有关法 律法 规及基 金合 同、基 金招 募说明 书等 有关基 金法 律文件 的规 定,本 着 诚 实 信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ,在 控制风 险的 基础上 ,为 基金份 额持 有人谋 求 利 益 , 第 11 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明 4.3.1 公平交易制 度和控制方 法 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善 了公司公平交易制度, 制度的 范围 包括境 内上 市股票 、债 券的一 级市 场申购 、二 级市场 交易 等所有 投资 管理活 动 , 同 时 包括授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 监控等 投资 管理活 动相 关的各 个环 节,形 成了 有效 的公平交易执行体系。


对于场 内交 易,公 司启 用了交 易系 统中的 公平 交易程 序, 在指令 分发 及指令 执行 阶段 , 均 由 系统强制执行公平委托; 此外, 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易, 公司完 善银 行间市 场交 易、交 易所 大宗交 易等 非集中 竞价 交易的 交易 分配制 度,保 证各 投资 组合 获得公 平的 交易机 会。 对于部 分债 券一级 市场 申购、 非公 开发行 股票 申购等 以公 司名义 进 行 的交 易,各 投资 组合经 理在 交易前 独立 地确定 各投 资组合 的交 易价格 和数 量,公 司按 照价格 优 先 、 比 例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制 度的执行情 况 报 告期 内, 基金管 理人 严格执 行证 监会《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意 见 》 和 公司内 部公 平交易 制度 ,完善 相应 制度及 流程 ,通过 系统 和人工 等方 式在各 环节 严格控 制 交 易 公 平执行 ,确 保公平 交易 原则的 实现 。基金 管理 人公平 对待 旗下管 理的 所有投 资组 合,报 告 期 内 公 平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.3 异常交易行 为的专项说 明 基金管 理人 严格控 制不 同投资 组合 之间的 同日 反向交 易, 禁止可 能 导致 不 公平 交易 和利益输 送的同 日反 向交易 。本 报告期 内, 本基金 未发 现可能 的异 常交易 情况 ,不存 在所 有投资 组 合 参 与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。 4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析 2018 年, 国 内外形势发生了许多超预期的变化, 资本市场反应比较剧烈, 全年 A 股市场大幅 下跌,创下金融危机以来表现最差的一年。本基金坚持以 A 股龙头指数 沪深 300 为 对标,利用量 化模型做沪深 300 指数 增强策略,尽量淡化仓位判断,我们坚持认为在中国经济增速放缓的背景 下, 龙头公司不仅具有更好的抗风性能力, 甚至能获取在激烈竞争中被出清的小企业的市场份额, 从而获 得更 大的增 长。 同时我 们认 为中国 市场 因为情 绪和 预期混 乱导 致的波 动是 难以预 测 的 , 我 第 12 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 们将继续秉承价值投资的理念精选个股,着眼中长期,力争为投资者获取中长期良好的回报。 4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现 截至本报告期末汇安多策略混合 A 基金份额净值为 0.7859 元, 本报告期 基金份额净值增长率 为-22.40% ; 截至本报告期末汇安多策略混合 C 基金份额净值为 0.7815 元,本报告期基金份额净 值增长率为-22.80%;同 期业绩比较基准收益率为-10.68% 。 4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 展望 2019 年 , 尽管国内经济和国际形势仍然有变数, 但我们仍然倾向于认为目前市场价格可 能已经 比较 充分的 反应 了市场 的悲 观预期 ,至 少在从 中长 期来看 ,权 益资产 应该 比我国 大 多 数 其 他大类 资产 更有吸 引力 。于此 同时 ,我们 也认 为,中 国资 本市场 的结 构出清 并未 结束, 相 比 成 熟 市场 A 股上 市公司市值分布仍然不合理。随着资本市场加速对外开放,价值回归、优胜劣汰在我 国股票 市场 会越来 越明 显,未 来结 构性行 情会 成为常 态, 基本面 向好 、符合未 来发 展 方向的 优质 股票会走出独立行情。 4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明 本基金管理人按照 《企业会计准则》 、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对 基 金所持有的投资品种进行估值。 本基 金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金 管理 人设有 估值 委员会 ,公 司运营 总监 担任估 值委 员会主 席, 投资部 门、 合规 风 控 部 和运营 部指 定人员 担任 委员。 估值 委员会 负责 组织制 定和 适时修 订基 金估值 政策 和程序 , 指 导 和 监督整 个估 值流程 。估 值委员 会成 员具有 多年 的证券 、基 金从业 经验, 熟 悉相 关法 律 法规, 具备 行业研 究、 风险管 理、 法律合 规或 基金估 值运 作等方 面的 专业胜 任能 力。 基金 经理 可 参与估 值原 则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金 管理 人已与 中央 国债登 记结 算有限 责任 公司及 中证 指数有 限公 司签署 服务 协议 , 由 其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明 本基金本报告期内未发生利润分配情况。 4.8 报告期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净 值 预 警情 形的说明 本报告 期, 本基金 未出 现连续 二十 个工作 日基 金份额 持有 人数量 不满 二百人 或者 基金 资产净 第 13 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 值低于五千万元的情形。 第 14 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 §5 托管人报 告 5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明 本报告 期内 ,中国 光大 银行股 份有 限公司 在汇 安多策 略灵 活配置 混合 型证券投 资基 金(以下 称 “本基金” ) 托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 《证券投资 基金运作管理办法》 、 《 证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》及 其他法 律法 规、基 金合 同、托 管协 议等的 规定 ,依法 安 全 保 管 了基金 的全 部资产 ,对 本基金 的投 资运作 进行 了全面 的会 计核算 和应 有的监 督, 对发现 的 问 题 及 时提出 了意 见和建 议。 同时, 按规 定如实 、独 立地向 监管 机构提 交了 本基金 运作 情况报 告 , 没 有 发生任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ,诚 实信用 、勤 勉尽责 地履 行了作 为基 金托管 人 所 应 尽 的义务。 5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明 本 报告 期内, 中国 光大银 行股 份有限 公司 依据《 证券 投资基 金法 》 、 《证 券投 资 基 金运作 管 理 办法》 、 《 证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》及 其他法 律法 规、基 金合 同、托 管协 议等的 规定 , 对 基金管 理人 的投资 运作 、信息 披露 等行为 进行 了复核 、监 督,未 发现 基金管 理人 在投资 运 作 、 基 金资产 净值 的计算 、基 金份额 申购 赎回价 格的 计算、 基金 费用开 支等 方面存 在损 害基金 份 额 持 有 人利益 的行 为。该 基金 在运作 中遵 守了有 关法 律法规 的要 求,各 重要 方面由 投资 管理人 依 据 基 金 合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见 中国光 大银 行股份 有限 公司依 法对 基金管 理人 编制的 《汇 安多策 略灵 活配置 混合 型证 券 投 资 基金 2018 年 年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注: 财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、 投资组 合报告等内容真 实、准确。 第 15 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计了汇安多策略灵活配置混合型证券投资基 金( 以下简称“汇安多策略混合基金”) 的财务报 表,包括 2018 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2018 年度和 2017 年 11 月 22 日( 基金合同 生效日) 至 2017 年 12 月31 日止期 间 的利润 表和 所有者 权益( 基金净 值) 变 动表以 及财 务报表 附注 ,并出 具了 标准无 保留 意见的审计 报 告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 第 16 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 §7 年度财务 报表 7.1 资产负债表 会计主体:汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2018 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 16,324,385.33 3,452,130.18 结算备付金 18,796,402.62 38,972,150.20 存出保证金 2,230,256.38 19,904.10 交易性金融资产 255,902,099.35 159,104,050.20 其中:股票投资 255,902,099.35 139,200,050.20 基金投资 - - 债券投资 - 19,904,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 240,020,425.03 应收证券清算款 921,995.05 86,520.56 应收利息 4,168.41 623,192.51 应收股利 - - 应收申购款 149,053.69 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 294,328,360.83 442,278,372.78 负债和所 有 者权益 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 85,607.94 - 应付管理人报酬 389,442.53 558,745.05 应付托管费 51,925.65 74,499.36 应付销售服务费 64,238.77 93,210.51 应付交易费用 216,521.30 96,552.44 应交税费 - - 第 17 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 174,300.60 17,214.80 负债合计 982,036.79 840,222.16 所有者权 益 :


实收基金 374,320,301.88 435,962,291.05 未分配利润 -80,973,977.84 5,475,859.57 所有者权益合计 293,346,324.04 441,438,150.62 负债和所有者权益总计 294,328,360.83 442,278,372.78 注:1.报告 截止日 2018 年 12 月 31 日,基金份额总额 374,320,301.88 份 ,其中 A 类 基金份额总 额为 188,914,277.17 份, 基金份额净值为 0.7859 元;C 类基金 份额总额为 185,406,024.71 份, 基金份额净值为 0.7815 元( 于 2017 年 12 月 31 日,基金份额总额 435,962,291.05 份 ,其中 A 类 基金份额总额 为 217,744,754.82 份,基金份额净值为 1.0128 元;C 类基金份额总额 为 218,217,536.23 份,基金 份额净值为 1.0123 元) 。 2.本财务报 表的实际编制期间为 2018 年度和 2017 年 11 月 22 日( 基金合 同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日止期 间。


7.2 利润表 会计主体:汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018 年度及2017 年11 月22 日( 基金合 同生效日) 至2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可 比 期间 2017 年11 月22 日( 基金 合同 生效日) 至 2017 年 12 月 31 日 一、收入 -77,645,543.30 6,514,704.94 1. 利息收入 1,354,088.78 1,337,640.00 其中:存款利息收入 205,055.36 85,530.36 债券利息收入 369,441.10 21,276.70 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 779,592.32 1,230,832.94 其他利息收入 - - 2. 投资收益 ( 损失以“ -”填 列) -28,211,666.74 -25,630.78 其中:股票投资收益 -29,058,262.39 -36,930.78 基金投资收益 - - 债券投资收益 126,580.00 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 第 18 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 衍生工具收益 -5,895,425.36 - 股利收益 6,615,441.01 11,300.00 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) -50,930,287.91 5,202,695.72 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 142,322.57 - 减: 二 、费用 9,198,327.89 1,038,845.37 1 .管理人报 酬 5,555,086.32 702,109.93 2 .托管费 740,678.15 93,614.67 3 .销售服务 费 920,695.74 117,130.00 4 .交易费用 1,796,243.91 108,375.97 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .税金及附 加 638.57 - 7 .其他费用 184,985.20 17,614.80 三 、利 润 总额 (亏 损总额 以 “-” 号填列) -86,843,871.19 5,475,859.57 减:所得税费用 - - 四、 净 利润 ( 净亏损以 “-”号 填列) -86,843,871.19 5,475,859.57


7.3 所有者权益 (基金净值 )变动表 会计主体:汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018 年度及2017 年11 月22 日( 基金合 同生效日) 至2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基 金 未分配利 润 所有者权 益 合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 435,962,291.05 5,475,859.57 441,438,150.62 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - -86,843,871.19 -86,843,871.19 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) -61,641,989.17 394,033.78 -61,247,955.39 第 19 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 其中:1.基 金申购款 54,167,266.18 -3,229,727.40 50,937,538.78 2.基金赎回 款 -115,809,255.35 3,623,761.18 -112,185,494.17 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 374,320,301.88 -80,973,977.84 293,346,324.04 项目 上年度可 比 期间 2017 年 11 月 22 日( 基金 合 同 生效日) 至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 435,962,291.05 - 435,962,291.05 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - 5,475,859.57 5,475,859.57 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) - - - 其中:1.基 金申购款 - - - 2.基金赎回 款 - - - 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 435,962,291.05 5,475,859.57 441,438,150.62


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______秦军______














______ 窦星华______














____ 江士____ 基金管理人负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情 况 汇安多 策略 灵活配 置混 合型证 券投 资基金(以下 简称“本 基金”) 经 中国证 券 监督 管理 委员会 ( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2017]1467 号 《关于准予汇安多策略灵活配置混合型证券投 第 20 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 资基金注册的批复》 核准, 由汇安基金管理有限责任公司依照 《中华 人民共和国证券投资基金法 》 和 《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金 为契约型开放式 , 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 435,806,746.42 元, 业经普华永 道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 普华永道中天验字(2017) 第 986 号验 资报告予以验证。经 向 中国证监会备案, 《汇安 多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 11 月 22 日正 式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 435,962,291.05 份 基金份额, 其中认购资金利息折合 155,544.63 份基金份额。 本基金的基金管理人为汇安基金管理有限责任公司, 基金托管人为中国 光大银行股份有限公司( 以下简称“中国光大银行”) 。 根据《 汇安 多策略 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金基金 合同 》和《 汇安 多策略 灵活 配置 混 合 型 证券投 资基 金招募 说明 书》 ,本 基金 根据认 购/ 申 购费用 与销 售服务 费收 取方式 的不 同,将 基 金 份 额分为 不同 的类别 。在 投资人 认购/ 申购时 收取 认购/ 申 购费 用,在 赎回 时根据 持有 期限收 取 赎 回 费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额 ;在投资人认 购/ 申购 时不 收取认 购/ 申 购费, 而是 从本类 别基 金资产 中计 提销售 服务 费,并 在赎 回时根据持 有 期限收取赎回费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同,本基金 A 类 基金份额和 C 类基金份额 将分别计算并公布基金份额净值和基 金份额累计净值。 投资人可自行选择认购/ 申购的 基金份额类别。 本基金不同基金份额类别之间不 得互相转换。 根据《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和《 汇安多 策略 灵活配 置混 合型证 券投 资基 金 基 金 合同》 的有 关规定 ,本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具, 包 括国 内依 法 发行上 市的 股票( 包含中 小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债 券( 包括国债、 金融债、 央行 票据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 中期票据、 短期融资券、 可转换债券、 中小企业私募债等) 、 债券回 购、 同业存 单、 货币市 场工 具、权 证、 资产支 持证 券、股 指期 货、国 债期 货以及 法 律 法 规 或中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工 具( 但 须符合 中国 证监会 相关 规定)。本 基金 的 投资组 合 比例为 :股 票资产 投资 比例为 基金 资产的 0-95% ;每 个交 易日 日 终在 扣除 股 指期 货合 约、国债期 货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值的 5%的现金 或者到期日在一年以内的政 府债券 ;权 证、股 指期 货、国 债期 货及其 他金 融工具 的投 资比例 依照 法律法规 或监 管 机构的 规定 执行。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指 数收益率×50%+ 上证国债 指数收益率×50% 。 本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2019 年3 月28 日 批准报出。 第 21 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 7.4.2 会计报表的 编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “中国基金业协会”)颁布 的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《汇安多 策略灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明 本基金2018 年度和2017 年11 月22 日( 基金合同 生效日) 至2017 年12 月31 日止期间的 财务 报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2018 年度和 2017 年 11 月 22 日( 基金合 同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日止 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政 策和会计估 计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日 起至 12 月 31 日止。 本财务 报表的实际编制期间为 2018 年度 和 2017 年 11 月22 日( 基 金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和 金融负债的 分类 (1) 金融资 产的分类 金融资 产于 初始确 认时 分类为 :以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产、 应 收 款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对金 融资 产 的持有 意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金 目前 以交易 目的 持有的 股票 投资、 债券 投资和衍 生工 具 分类 为以 公 允价 值计 量且其变 动计入 当期 损益的 金融 资产。 除衍 生工具 所产 生的金 融资 产在资 产负 债表中 以衍 生金融 资 产 列 示 外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金 持有 的其他 金融 资产分 类为 应收款 项, 包括银 行存 款、买 入返 售金融 资产 和其 他 各 类 第 22 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负 债的分类 金融负 债于 初始确 认时 分类为 :以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融负 债及 其 他 金 融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和 金融负债的 初始确认、 后续计量和 终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产, 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ; 对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ,单独确 认为 应 收项目 。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产, 按照公 允价 值进行 后续 计量 ; 对 于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资 产满 足下列 条件 之一的 ,予 以终止 确认 :(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终 止;(2) 该金 融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金 融资 产已转 移, 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融 负债 的现时 义务 全部或 部分 已经解 除时 ,终止 确认 该金融 负债 或义务 已解 除的 部 分 。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和 金融负债的 估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在 活 跃市场 的金 融工具 按其 估值日 的市 场交易 价格 确定公 允价 值;估 值日 无交易 且 最 近交易 日后 未发生 影响 公允价 值计 量的的 重大 事件的 ,按 最近交 易日 的市场 交易 价格确 定 公 允 价 值。有 充足 证据表 明估 值日或 最近 交易日 的市 场交易 价格 不能真 实反 映公允 价值 的,应 对 市 场 交 易价格 进行 调整, 确定 公允价 值。 与上述 投资 品种相 同, 但具有 不同 特征的 ,应 以相同 资 产 或 负 债的公 允价 值为基 础, 并在估 值技 术中考 虑不 同特征 因素 的影响 。特 征是指 对资 产出售 或 使 用 的 限制等, 如果该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外 , 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金 融 工具不 存在 活跃市 场, 采用在 当前 情况下 适用 并且有 足够 可利用数 据和 其 他信息 第 23 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 支持的 估值 技术确 定公 允价值 。采 用估值 技术 时,优 先使 用可观 察输 入值, 只有 在无法 取 得 相 关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经 济 环境发 生重 大变化 或证 券发行 人发 生影响 金融 工具价 格的 重大事 件, 应对估 值 进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和 金融负债的 抵销 本基金 持有 的资产 和承 担的负 债基 本为金 融资 产和金 融负 债。当 本基 金 1) 具有抵 销 已确认 金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ; 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时,金 融 资 产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基 金为 对外发 行基 金份额 所募 集的总 金额 在扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。


7.4.4.8 损益平准金 损益平 准金 包括已 实现 平准金 和未 实现平 准金 。已实 现平 准金指 在申 购或赎 回基 金份 额 时 , 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金 额。 未 实现平 准金 指在申 购或 赎回基 金份 额时, 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的 金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列,并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和 计量 股票投 资在 持有期 间应 取得的 现金 股利扣 除由 上市公 司代 扣代缴 的个 人所得 税后 的净 额 确 认 为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价 值变动 损益 ;于处 置时 ,其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ,其中 包 括 从 公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款 项在 持有期 间确 认的利 息收 入按实 际利 率法计 算, 实际利 率法 与直线 法差 异较小的则 按直线法计算。 第 24 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 7.4.4.10 费用的确认 和计量 本基金 的管 理人报 酬、 托管费 和销 售服务 费在 费用涵 盖期 间按基 金合 同约定 的费 率和 计 算 方 法逐日确认。 其他金 融负 债在持 有期 间确认 的利 息支出 按实 际利率 法计 算,实 际利 率法与 直线 法差 异 较 小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益 分配政策 本基金 同一 类别的 每一 基金份 额享 有同等 分配 权。本 基金 收益以 现金 形式分 配, 但基 金 份 额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若 期末 未分配 利润 中的未 实现 部分为 正数 ,包括 基金 经营活 动产 生的未 实现 损益以 及 基 金 份 额交易 产生 的未实 现平 准金等 ,则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润中 的已实 现 部 分 ; 若期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数, 则期 末可供 分配 利润的 金额 为期末 未分 配利润 , 即 已 实 现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金 以内 部组织 结构 、管理 要求 、内部 报告 制度为 依据 确定经 营分 部,以 经营 分部 为 基 础 确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分:(1) 该组 成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用;(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部 分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、 经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征, 并 且 满 足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的 会计政策和 会计估计 根据本 基金 的估值 原则 和中国 证监 会允许 的基 金行业 估值 实务操 作, 本基金 确定 以下 类 别 股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于 证券交 易所 上市 的股票 和 债券 ,若 出现 重大事 项停 牌或交 易不 活跃( 包括 涨跌 停时的 交易不 活跃)等情况 ,本 基金根 据中 国证监 会公 告[2017]13 号 《 中国 证监 会 关于 证券 投资基金估 值业务的指导意见》 ,根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行 业股票估值指数的通知 》 提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 自 2018 年 6 月 8 日 起,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股 第 25 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 东公开 发售 股份、 通过 大宗交 易取 得的带 限售 期的股 票等 流通受 限股 票,根 据中 国基金 业 协 会 中 基协发[2017]6 号《 关于发 布< 证券 投资 基 金 投资 流通受 限股 票估值 指引(试行)> 的 通知 》 之附件 《证券 投资 基金投 资流 通受限 股票 估值指 引( 试行) 》(以下简 称“ 指引”) ,按估 值 日在证 券交 易 所上市 交易 的同一 股票 的公允 价值 扣除中 证指 数有限 公司 根据指 引所 独立提 供的 该流通 受 限 股 票 剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对 于在 证 券交易 所上 市或挂 牌转 让的固 定收 益品种(可转 换债券 、资产 支 持证 券和 私募债 券除外)及在 银行间 同业 市场交 易的 固定收 益品 种,根 据中 国证监 会公 告[2017]13 号 《中国证监 会关于 证券 投资基 金估 值业务 的指 导意见 》及 《中国 证券 投资基 金业 协会估 值核算 工 作小组 关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的证券交 易所上 市或 挂牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券、资 产支 持证券 和私 募债券 除外) ,按照 中 证 指 数有限 公司 所独立 提供 的估值 结果 确定公 允价 值。本 基金 持有的 银行 间同业 市场 固定收 益 品 种 按 照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和 会计估计变 更以及差错 更正的说明 7.4.5.1 会计政策变 更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变 更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.3 差错更正的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关 于全 面推开 营业 税改征 增值 税试点 的通 知》 、财 税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开 营改增 试点 金融业 有关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策的 补充通知》、 财 税 [2016]140 号 《关于 明确金融 房 地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关于资管 产 品增值 税有 关问题 的通 知》 、财 税[2017]90 号《关 于 租入 固定 资 产进 项税 额 抵扣 等增 值 税政策的 第 26 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管 产 品运营 过程 中发生 的增 值税应 税行 为,以 资管 产品管 理人 为增值 税纳 税人。 资 管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3%的征 收率 缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税 的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减 。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增值 税,对 国债 、地 方 政 府 债以及 金融 同业往 来利 息收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理人运 营资 管产品 提供 的贷款 服 务 ,以 2018 年 1 月1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基 金 从证券 市场 中取得 的收 入,包 括买 卖股票 、债 券的差 价收 入,股 票的 股息、 红 利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售 股,解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ,按照 上述 规定计 算纳 税,持 股时 间自解 禁日 起计算 ; 解 禁 前 取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人 所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本 基金的城市 维护 建设税 、教 育费附 加和 地方教 育费 附加等 税费 按照实 际缴 纳增值 税 额 的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇安基金管理有限责任公司(“ 汇安 基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“ 中国 光大银行”) 基金托管人、基金销售机构 何斌 基金管理人的股东 秦军 基金管理人的股东 赵毅(2018 年 7 月5 日前) 基金管理人的股东 郭小峰 基金管理人的股东 戴新华 基金管理人的股东 第 27 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 刘强 基金管理人的股东 郭兆强 基金管理人的股东 尹喜杰 基金管理人的股东 王福德 基金管理人的股东 注:1.下述 关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2. 经汇安基 金管理有限责任公司 2018 年股东会第 一次临时会议审议通过,汇安基金管理有限责 任公司 的原 股东赵 毅将 持有的 全部 股权转 让给 何斌。 汇安 基金管 理有 限责任 公司 已于 2018 年 9 月 18 日就上 述股权转让事项进行公告。 7.4.8 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易 7.4.8.1 通过关联方 交易单元进 行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 11 月 22 日( 基 金合同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 5,555,086.32 702,109.93 其中: 支付销售机构的客 户维护费 2,248,731.21 281,879.31 注:支 付基 金管理 人汇 安基金 的管 理人报 酬按 前一日 基金 资产净值 1.50% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数 。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 11 月 22 日( 基 金合同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 740,678.15 93,614.67 注:支 付基 金托管 人 中 国光大 银行 的托管 费按 前一日 基金 资产净值 0.20% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 第 28 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当 年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 合计 汇安基金 - - - 中国光大银行 - 885,181.90 885,181.90 合计 - 885,181.90 885,181.90 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017 年 11 月 22 日( 基 金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 合计 汇安基金 - - - 中国光大银行 - 112,580.94 112,580.94 合计 - 112,580.94 112,580.94 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份 额基金资产净值 0.50%的年费率计提, 逐日累 计至 每月月 底, 按月支 付给 汇安基 金, 再由汇 安基 金计算 并支 付给各 基 金销 售 机构。 其计 算公式为: 日销售服务费=前一日 C 类基金资产 净值× 0.50% / 当年天 数。 7.4.8.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债 券(含回购) 交易 本基 金本 报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购) 交 易。 7.4.8.4 各关联方投 资本基金的 情况 7.4.8.4.1 报告期内基 金管理人运 用固有资金 投资本基金 的情况 本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他 关联方投资 本基金的情 况 本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当 期产生的利 息收入 单位:人民币元 第 29 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 关联方 名称 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 11 月 22 日( 基 金合同生效日) 至 2017 年 12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 16,324,385.33 165,393.32 3,452,130.18 80,500.52 注:本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本 基金在承 销期内参与 关联方承销 证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交 易事项的说 明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项 7.4.9 期末(2018 年 12 月 31 日 )本基 金持有的流 通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持 有的流通受 限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601138 工业 富联 2018 年 5 月 28 日 2019 年 6 月 10 日 新股 锁定 13.77 10.97 296,460 4,082,254.20 3,252,166.20 - 601860 紫金 银行 2018 年 12 月20 日 2019 年 1 月 3 日 新股 未上 市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 注:基 金可 作为特 定投 资者, 认购 首次公 开发 行股票 时公 司股东 公开 发售股 份, 所认购 的 股 份 自 发行结束之日起 12 个月 内不得转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股 票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600030 中信 证券 2018 年 12 月 25 日 重要 事项 未公 告 16.01 2019 年 1 月10 日 17.15 80,800 1,513,142.41 1,293,608.00 - 第 30 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要


7.4.9.3 期末债券正 回购交易中 作为抵押的 债券 7.4.9.3.1 银行间市场 债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场 债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公允价 值计 量结果 所属 的层次 ,由 对公允 价值 计量整 体而 言具有 重要 意义的 输入 值所 属 的 最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2018 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 251,306,179.35 元,属于第二层次的余额为 4,595,920.00 元,无 属于第三 层次的余额(2017 年 12 月 31 日: 第一层次 139,200,050.20 元 , 第二层次 19,904,000.00 元 ,无 第三层次) 。 (ii)公允价 值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 第 31 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 于 2018 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债,其 账面 价值 与 公 允 价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第 32 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 §8 投资组合 报告 8.1 期末基金资 产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 255,902,099.35 86.94 其中:股票 255,902,099.35 86.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 35,120,787.95 11.93 8 其他各项资产 3,305,473.53 1.12 9 合计 294,328,360.83 100.00


8.2 期末按行业 分类的股票 投资组合 8.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,813,370.00 0.96 C 制造业 142,640,237.51 48.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,775,612.00 0.95 E 建筑业 12,083,395.00 4.12 F 批发和零售业 5,135,242.00 1.75 G 交通运输、仓储和邮政业 9,622,716.04 3.28 H 住宿和餐饮业 3,192,000.00 1.09 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 5,783,798.00 1.97 J 金融业 59,037,244.80 20.13 K 房地产业 10,030,726.00 3.42 L 租赁和商务服务业 174,580.00 0.06 第 33 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 878,994.00 0.30 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,734,184.00 0.59 S 综合 - - 合计 255,902,099.35 87.24


8.2.2 报告期末按 行业分类的 港股通投资 股票投资组 合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前十名股 票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 259,700 14,569,170.00 4.97 2 600519 贵州茅台 21,300 12,567,213.00 4.28 3 002475 立讯精密 663,800 9,333,028.00 3.18 4 601398 工商银行 1,600,300 8,465,587.00 2.89 5 000661 长春高新 46,300 8,102,500.00 2.76 6 600009 上海机场 150,304 7,629,431.04 2.60 7 600036 招商银行 300,800 7,580,160.00 2.58 8 000858 五粮液 145,700 7,413,216.00 2.53 9 000651 格力电器 197,600 7,052,344.00 2.40 10 600887 伊利股份 263,400 6,026,592.00 2.05 注:投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细, 应阅读 登载 于管理 人网 站的年 度 报 告 正 文。 8.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动 8.4.1


累计买入 金额超出期 初基金资产 净值 2%或前 20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 29,932,726.00 6.78 2 600519 贵州茅台 17,590,103.39 3.98 3 601398 工商银行 16,831,851.43 3.81 4 600887 伊利股份 16,259,879.00 3.68 第 34 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 5 000858 五粮液 16,173,451.15 3.66 6 600009 上海机场 14,422,524.93 3.27 7 002475 立讯精密 13,162,378.64 2.98 8 600741 华域汽车 12,145,250.74 2.75 9 600036 招商银行 11,967,280.67 2.71 10 601138 工业富联 10,883,895.98 2.47 11 600690 青岛海尔 10,595,935.73 2.40 12 002415 海康威视 10,233,002.16 2.32 13 000651 格力电器 10,090,569.48 2.29 14 300136 信维通信 9,628,412.81 2.18 15 601939 建设银行 9,549,501.00 2.16 16 600297 广汇汽车 8,567,622.63 1.94 17 000661 长春高新 8,146,137.00 1.85 18 000963 华东医药 8,045,925.63 1.82 19 603799 华友钴业 7,414,875.80 1.68 20 600196 复星医药 7,268,917.51 1.65 注:买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 (成 交单价 乘以成 交 数量 )填 列 ,不考 虑相 关交易费用。 8.4.2


累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值 2%或前 20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 15,333,715.00 3.47 2 600009 上海机场 11,260,061.47 2.55 3 600519 贵州茅台 10,831,086.50 2.45 4 002415 海康威视 10,008,458.40 2.27 5 600900 长江电力 9,093,996.00 2.06 6 600887 伊利股份 8,660,618.59 1.96 7 601939 建设银行 8,410,458.00 1.91 8 000425 徐工机械 7,856,896.00 1.78 9 002027 分众传媒 7,841,582.84 1.78 10 000651 格力电器 7,605,847.00 1.72 11 000858 五粮液 7,586,529.00 1.72 12 601398 工商银行 7,576,579.00 1.72 13 600741 华域汽车 7,272,113.72 1.65 第 35 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 14 601888 中国国旅 7,084,948.18 1.60 15 000963 华东医药 6,899,649.74 1.56 16 601155 新城控股 6,614,877.85 1.50 17 600297 广汇汽车 6,484,718.97 1.47 18 000333 美的集团 6,244,389.05 1.41 19 002572 索菲亚 6,053,498.32 1.37 20 601012 隆基股份 5,833,690.87 1.32 注:买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 (成 交单价 乘以 成交数 量) 填列, 不 考 虑 相 关交易费用。 8.4.3


买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 821,514,823.67 卖出股票收入(成交)总额 626,867,924.22 注:买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 (成 交单价 乘以成 交 数量 )填 列 ,不考 虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序的前五名债 券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前十名资 产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细





本基金 本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排 序的前五名权 证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 第 36 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 8.10 报告期末 本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 8.10.1 报告期末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益明 细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值(元) 公允价值变动 (元) 风险说明 IF1903 IF1903 24 21,653,280.00 -2,013,120.00 - 公允价值变动总额合计(元) -2,013,120.00 股指期货投资本期收益(元) -5,895,425.36 股指期货投资本期公允价值变动(元) -2,013,120.00


8.10.2 本基金投资 股指期货的 投资政策 本基金本报告择机做多了沪深 300 股指期货用于替代部分股票,获取期货贴水收敛的确定性 超额收益,同时也可留出更多灵活资金 8.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 8.11.1 本 期国债期 货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本 基金投资的 国债期货持 仓和损益明 细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期 货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报 告附注 8.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各 项资 产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,230,256.38 2 应收证券清算款 921,995.05 3 应收股利 - 4 应收利息 4,168.41 5 应收申购款 149,053.69 第 37 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,305,473.53


8.12.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合 报 告附注的其 他文字描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第 38 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 §9 基金份额 持有人信 息 9.1 期 末基金份 额持有人户 数及持有人 结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 汇安 多策 略混 合 A 4,324 43,689.70 0.00 0.000000% 188,914,277.17 100.000000% 汇安 多策 略混 合 C 3,824 48,484.84 0.00 0.000000% 185,406,024.71 100.000000% 合计 8,148 45,940.15 0.00 0.000000% 374,320,301.88 100.000000%


9.2 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 汇安多策 略混合 A 9,988.01 0.00528706% 汇安多策 略混合 C 60,614.61 0.03269290% 合计 70,602.62 0.01886155%


9.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 汇安多策略混合 A 0 汇安多策略混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 汇安多策略混合 A 0 汇安多策略混合 C 0 合计 0


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汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 §10 开放式基 金份额变 动 单位:份 项目 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 基金合同生效日(2017 年 11 月 22 日)基金 份额总额 217,744,754.82 218,217,536.23 本报告期期初基金份额总额 217,744,754.82 218,217,536.23 本报告期期间基金总申购份额 13,043,459.50 41,123,806.68 减: 本报告期期间基金总赎回份额 41,873,937.15 73,935,318.20 本报告期期末基金份额总额 188,914,277.17 185,406,024.71 第 40 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 §11 重大事件 揭示 11.1 基金份额持 有人大会决 议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 本基金管理人 2018 年 11 月 18 日 发布 公告,孙运英女士不再担任公司督察长职务,在公司 新任督察长任职前由总经理秦军代为履行督察长职务。 2018 年 5 月 ,中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理职务。 2018 年 11 月,中国光大银行股份有限公司聘任葛海蛟先生担任中国光大银行股份有限公司 行长。





11.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策 略的改变 本基金在报告期内基金投资策略没有改变。





11.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 自本基金成立日(2017 年 11 月 22 日)起至今聘任普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合 伙) 为本基金 提供审计服务, 本报告期内未发生变动。 本基 金自基金成立日至 2018 年 12 月 31 日 应支付给普华永道中天会计师事务所( 特殊普通 合伙) 审计费 用陆万陆仟元整。





11.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





11.7 基金租用证 券公司交易 单 元 的有关 情况


11.7.1 基金租用证 券公司交易 单元进行股 票投资及佣 金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 第 41 页 共 43 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 川财证券 1 791,765,378.84 55.05% 563,181.64 55.05% 本期新增 东兴证券 2 600,629,757.57 41.76% 427,229.83 41.76% - 国金证券 1 45,972,728.57 3.20% 32,699.70 3.20% - 注:选择专用席位的标准和程序: (1 )选择标 准 券商经 纪人 财务状 况良 好、经 营行 为规范 、风 险管理 先进 、投资 风格 与基金 管理人 有 互补性 、在 最近一年内无重大违规行为。 券商经 纪人 具有较 强的 研究能 力: 能及时 、全 面、定 期向 基金管 理人 提供高 质量 的关于 宏 观 、 行 业及市 场走 向、个 股分 析的报 告及 丰富全 面的 信息咨 询服 务;有 很强 的行业 分析 能力, 能 根 据 基 金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率: 与其他券商经纪人相比, 该券商经纪人能够提供最优惠、 最合理的佣金率。 (2 ) 选择 程序 基金管 理人 根据以 上标 准对不 同券 商经纪 人进 行考察 、选 择和确 定, 选定的 经纪 人名单 需 经 风 险 管理小 组审 批同意 。基 金管理 人与 被选择 的证 券经营 机构 签订委 托协 议。基 金管 理人与 被选 择的 券商经 纪人 在签订 委托 代理协 议时 ,要明 确签 定协议 双方 的公司 名称 、委托 代理 期限、 佣 金 率 、 双方的权利义务等, 经签章有效。 委托代理协议一式三份, 协议双方 及证券主管机关各留存一份 , 基金管理人留存合规风控部备案。 11.7.2 基金租用证 券公司交易 单元进行其 他证券投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 川财证券 - - 955,000,000.00 36.24% - - 东兴证券 - - - - - - 国金证券 - - 1,680,000,000.00 63.76% - -


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汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 §12 影响投资 者决策的 其他重要 信息 12.1 报告期内单 一投资者持 有基金份额 比例达到或 超过 20% 的情况 本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20% 的情况。


汇安基金管 理有限责任 公司 2019 年 3 月 30 日 第 43 页 共 43 页