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国泰智能汽车股票(001790)

国泰智能汽车股票:2018年年度报告摘要

国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 
 
 
 
 
国 泰 智能 汽 车股 票 型证 券 投资 基 金 
2018 年 年度 报告 摘要 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一九 年三 月三十 日国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 
第 2 页共 40 页 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并 对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带的法 律责 任。 本年 度报 告已经 三分 之二 以上 独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定, 于 2019 年 3 月 27 日复 核了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 的财 务资 料经 审计 ,普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 )为 本基金 出具 了无 保 留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 3 页共 40 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国泰智 能汽 车股 票 基金主 代码 001790 交易代 码 001790 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 8 月 1 日 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,155,330,248.90 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于智 能汽 车主题 股票 , 在严 格控 制 风险的 前提 下 , 追 求超 越业绩 比较 基准 的投 资回 报。 投资策 略 本基金 在投 资运 作中 , 淡 化大类 资产 配置 , 侧重 在 智能汽 车主 题下 精选 个 股,以 期实 现基 金资 产的 稳健增 值。 1 、股 票投 资策 略 随着技 术的 快速 发展 , 传 统 汽车正 在加 速驶 入智 能时 代。 从 需求 方面 来看 , 人们对 安全 、 舒适 、 环保 、 智能的 追求 促使 传统 汽车 向智能 汽车 转型 升级 ; 从供给 方面 来看 , 实现 装 备制造 的智 能化 将使 生产 效率 、 产 品技 术水 平和 质量得 到显 著提 高, 能源 、 资源 消耗 和污 染物 的排 放明显 降低 , 传 统繁 重 的人力 成本 也将 极大 降低 。有理 由相 信, 在未 来相 对较长 的一 段时 间里 , 智能汽 车将 得 到 长足 发展 。 (1) 智能 汽车 主题 的界 定 本基金 所指 的智 能汽 车是 指具有 感知 、 沟 通、 关 怀 功能, 最终 可实 现无 人 驾驶的 汽车 及其 相关 的制 造、 服务 以及 基于 智能 汽 车所构 建的 智能 生态 环 境的总 称, 它代 表汽车 电 子、 新 能源 汽车、 车联 网 、 无人 驾驶 以及 与智能国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 4 页共 40 页 汽车相 关服 务等 未来 行业 或领域 的长 期发 展方 向 。 智能汽 车主 题将 随着 科 技进步 而不 断更 新 , 基 金 管理人 将持 续跟 踪科 技进 步及商 业模 式发 展 , 对 智能汽 车主 题所 涉及 领域 进行更 新调 整。 本基金界定的 智能汽车主题股票应至少 符合以下标准之一:1)上市公司 目前主营业务 隶属于上述智能汽车主题 涵盖范围的;2) 上市公司目前非 主营业 务隶 属于 上述 智能 汽车主 题涵 盖范 围 , 但 该 部分业 务有 可能 转型 为 主营业务并成 为公司主要利润来源的;3)上市公司未来转型方向或 重点 发展业 务隶 属于 上述 智能 汽车主 题涵 盖范 围的 。 (2) 个股 投资 策略 本基金 根据 上市 公司 获利 能力、 成长 能力、 估值 水 平等指 标精 选个 股。 运 用定性 和定 量相 结合 的方 法, 综合 分析 其投 资价 值 和成长 能力 , 确定 投资 标的股 票, 构建 投资 组合 。 2 、固 定收 益类 投资 工具 投 资策略 本基金 密切 关注 国内 外宏 观经济 走势 与我 国财 政 、 货币政 策动 向 , 预 测未 来利率 变动 走势 , 自上 而 下地确 定投 资组 合久 期 , 并结合 信用 分 析 等自 下 而上的 个券 选择 方法 构建 债券投 资组 合 , 配 置能 够 提供稳 定收 益的 债券 和 货币市 场工 具组 合, 保证 基金资 产流 动性 。 3 、股 指期 货投 资策 略 本基金 投资 股指 期货 将主 要选择 流动 性好 、 交易 活 跃的股 指期 货合 约 。 本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用, 降低 股票 仓位 频繁调 整的 交易 成本 , 并利用 股指 期货 的对 冲作 用,降 低股 票组 合的 系统 性风险 。 4 、股 票期 权投 资策 略 本基金 将按 照风 险管 理的 原则 , 以 套期 保值 为主 要 目的 , 参 与股 票期 权的 投资。 本基 金将 在有 效控 制风险 的前 提下 , 选 择流 动性好 、 交 易活 跃的 期 权合约 进行 投资 。 本基 金 将基于 对证 券市 场的 预判 , 并 结合 股指 期权 定价 模型, 选择 估值 合理 的期 权合约 。 5 、中 小企 业私 募债 投资 策 略 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 , 综合 考虑 中小 企 业私募 债的 安全 性 、 收 益性和 流动 性等 特征 , 选 择具有 相对 优势 的品 种 , 在严格 遵守 法律 法规 和 《基金 合同 》基 础上 ,谨 慎进行 中小 企业 私募 债券 的投资 。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 5 页共 40 页 6 、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 将重 点对 市场 利率 、 发行 条款、 支持 资产 的 构成及 质量 、 提 前偿 还 率 、 风 险 补 偿 收 益 和 市 场 流 动 性 等 影 响 资 产 支 持 证 券 价 值 的 因 素 进 行 分 析, 并辅 助采 用蒙 特卡 洛 方法等 数量 化定 价模 型 , 评估资 产支 持证 券的 相 对投资 价值 并做 出相 应的 投资决 策。 7 、权 证投 资策 略 权证为 本基 金辅 助性 投资 工具 , 其 投资 原则 为有 利 于基金 资产 增值 。 本基 金在权 证投 资方 面将 以价 值分析 为基 础 , 在 采用 数 量化模 型分 析其 合理 定 价的基 础上 , 立 足于 无风 险套利 , 尽 力减 少组 合净 值波动 率, 力求 稳健 的 超额收 益。 业绩比 较基 准 中证新 能源 汽车 指数 收益 率× 80%+ 中证 综合 债指 数 收益率× 20% 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中预 期风 险和预 期收 益较 高的 品 种, 其 预期 风险 和预 期收 益 高于混 合型 基金 、 债 券型 基 金和货 币市 场基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李永梅 贺倩 联系电 话 021-31081600 转 010-66060069 电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话 (021 ) 31089000 , 400-888-8688 95599 传真 021-31081800 010-68121816 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gtfund.com 基金 年 度报 告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层及 基金托 管人 住所 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 6 页共 40 页 § 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 8 月 1 日(基金合 同 生效日)至 2017 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 -158,960,586.13 66,395,356.28 本期利 润 -301,966,448.19 14,461,409.89 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2949 0.0129 本期基 金份 额净 值增 长率 -28.25% -1.60% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2942 -0.0160 期末基 金资 产净 值 815,389,566.38 915,715,334.74 期末基 金份 额净 值 0.706 0.984 注: (1 ) 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 ( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益; (2) 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计 入 费 用 后实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -13.90% 1.89% -10.22% 1.68% -3.68% 0.21% 过去六 个月 -28.32% 1.75% -21.50% 1.48% -6.82% 0.27% 过去一 年 -28.25% 1.74% -30.35% 1.49% 2.10% 0.25% 自基金 合同 生 效起至 今 -29.40% 1.56% -32.50% 1.41% 3.10% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 7 页共 40 页 较 国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2017 年 8 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日) 注: 本基金 的合 同生 效日 为 2017 年 8 月 1 日 , 本 基 金在六 个月 建仓 期结 束时 , 各 项资产 配置 比 例符合 合同 约定 。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 8 页共 40 页 注:2017 年 计算 期间 为本 基金的 合同 生效 日 2017 年 8 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 未 按整 个 自然年 度进 行折 算。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 自 2017 年 8 月 1 日 合同生 效以 来未 进行 利润 分配。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 , 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的 首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币, 公 司注册 地为 上海 ,并 在 北京和 深圳 设有 分公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理 98 只 开放式 证券 投资 基金 :国 泰金鹰 增长 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、国泰 金龙 系列 证券 投资 基金( 包括 2 只子 基金 , 分别为 国泰 金龙 行业 精 选证券 投资 基金 、 国 泰金 龙债券 证券 投资 基金 ) 、 国 泰金马 稳健 回报 证券 投资 基金 、 国泰 货币 市场 证 券投资基金、国泰金鹿保 本增值混合证券投资基金 、国泰金鹏蓝筹价值混合 型证券投资基金、国泰 金鼎价 值精 选混 合型 证券 投资基 金 ( 由金鼎 证券 投 资基金 转型 而来 ) 、 国 泰金 牛创新 成长 混合 型证 券国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 9 页共 40 页 投资基 金、 国泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 ( 由国 泰金象 保本 增值 混合 证券 投资基 金转 型而 来) 、 国 泰双利债券证券投资基金 、国泰区位优势混合型证 券投资基金、国泰中小盘 成长混合型证券投资基 金(LOF ) (由金盛证 券投 资基金 转型 而来 ) 、 国泰 纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金、 国泰 价值 经典 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 上证 180 金融交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、国 泰事件驱动策略混合型证 券投资基金、国泰信用 互利分级债券型证券投资 基金、国泰成长优选混合 型证券投资基金、国泰大 宗商品配置证券投资基 金(LOF) 、 国泰现金管 理货 币市场 基金 、 国 泰金 泰灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 (由 国泰 金泰 平衡 混 合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而 来) 、 国泰 民安 增利 债券 型 发起式 证券 投资 基金 、 国 泰国证 房地 产行 业指 数分 级证券 投资 基金 、 国 泰 估值优 势混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) (由国泰估 值 优势可 分离 交易 股票 型证 券投资 基金 封闭 期届 满 转换而 来) 、 上证 5 年 期国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 纳斯达 克 100 交易 型 开放 式指 数证 券 投资基金、国泰中国企业 境外高收益债券型证券投 资基金、国泰黄金交易型 开放式证券投资基金、 国泰国证医药卫生行业指 数分级证券投资基金、国 泰聚信价值优势灵活配置 混合型证券投资基金、 国泰民 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 (LOF ) 、 国泰国策 驱动 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 国 泰 浓益灵活配置混合型证券 投资基金、国泰安康定期 支付混合型证券投资基金 (由国泰安康养老定期 支付混 合型 证券 投资 基金 更名而 来) 、 国泰 结构 转型 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 国泰 金鑫股 票 型 证券投 资基 金 ( 由金 鑫证 券投资 基金 转型 而来 ) 、 国 泰新经 济灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 国泰 国 证食品 饮料 行业 指数 分级 证券投 资基 金 、 国 泰深 证 TMT50 指数 分级 证券 投资 基金 、 国 泰国 证有 色 金 属行业指数分级证券投资 基金、国泰睿吉灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰兴益灵活配置混合型 证券投 资基 金、 国泰 互联 网+ 股票 型证 券投 资基 金、 国泰央 企改 革股 票型 证券 投资基 金、 国泰 全球 绝 对收益型基金优选证券投 资基金、国泰大健康股票 型证券投资基金、国泰民 福保本混合型证券投资 基金、国泰鑫保本混合型 证券投资基金、国泰黄金 交易型开放式证券投资基 金联接基金、国泰融丰 外延增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 (LOF ) (由 国泰融 丰定 增灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金转 换 而来 ) 、国泰国证新 能源汽车指数 证券投资基金(LOF ) ( 由国泰国证 新能源汽车指数 分级证券投 资 基金转 型而 来, 国泰 国证 新能源 汽车 指数 分级 证券 投资基 金由 中小 板 300 成 长交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 转型 而来 ) 、 国 泰民利 保本 混合 型证 券投 资基金 、 国 泰中证 军工 交 易型开 放式 指数 证券 投 资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金 (LOF ) 、 国泰利 是宝 货币 市场基 金、 国泰 安益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 国泰 普益 灵活 配置 混 合型证券投资基金、国泰 润利纯债 债券型证券投资 基金、国泰润泰纯债债券 型证券投资基金、国泰 融 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) ( 由 国 泰 融 信 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 换 而国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 10 页共 40 页 来 ) 、国泰景气行业 灵活配置混合 型证券投资基金、国泰国 证航天军工指数证券投资 基金(LOF)、 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 (LOF ) 、 国泰策 略价 值灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 (由 国泰 保本 混合 型证 券投资 基金 变更 而来 ) 、 国泰量化收益灵活配置混 合型证券投资基金、国泰 大农业股票型证券投资基 金、国泰智能装备股票 型证券投资基金、 国泰融 安多策略灵活配置混合型 证券投资基金、国泰润鑫 纯债债券型证券投资基 金、 国 泰宁 益定 期开 放灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 国 泰智 能汽 车股 票型 证券投 资基 金、 上证 10 年期国债交易型开放式指 数证券投资基金、国泰瞬 利交易型货币市场基金、 国泰民安增益纯债债券 型证券 投资 基金 ( 由国 泰 民安增 益定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金转 型而来 ) 、 国 泰中 国企 业 信用精 选债 券型 证券 投资 基金 (QDII ) 、 国泰 聚优 价 值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 国泰 可转 债债 券型证券投资基金、国泰 招惠收益定期开放债券型 证券投资基金、国泰江源 优势精选灵活配置混合 型证券投资基金、国泰聚 利价值定期开放灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰量化成长优选混合型 证券投资基金、国泰量化 价值精选混合型证券投资 基金、国泰优势行业混合 型证券投资基金、国泰 价值精选灵活配置混合型 证券投资基金、国泰瑞和 纯债债券型证券投资基金 、国泰嘉睿纯债债券型 证券投 资基 金 、 国 泰恒 生 港股通 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 、 国泰聚 禾纯 债债 券型证 券投 资基 金 、 国 泰丰祺纯债债券型证券投 资基金、国泰利享中短债 债券型证券投资基金、国 泰多策略收益灵活配置 混合型 证券 投资 基金 ( 由 国泰新 目标 收益 保本 混合 型证券 投资 基金 变更 而来 ) 、 国泰 聚享 纯 债债 券型 证券投资基金、国泰丰盈 纯债债券型证券投资基金 、国泰量化策略收益混合 型证券投资基金(由国 泰策略收益灵活配置混合 型证券投资基金变更而来 ,国泰策略收益灵活配置 混合型证券投资基金由 国泰目 标收 益保 本混 合型 证券投 资基 金转 型而 来) 。 另外, 本基 金管 理人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障基金 理事 会社 保基 金资 产管理 人资 格, 目前 受托 管理全 国社 保基 金多 个投 资组合 。2007 年 11 月 19 日 ,本 基金 管理 人获 得 企业年 金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日 ,本 基金管 理人 成为 首批 获 准开展 特定 客户 资产 管理 业务 (专户 理财 ) 的 基金 公司之 一, 并 于 3 月 24 日 经中国 证监 会批 准获 得 合格境 内机 构投 资者 (QDII )资格,囊 括了 公募 基金 、社保 、年 金、 专户 理财 和 QDII 等管理业务 资格。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 周伟锋 本基金 的基 金 经理、 国泰 价 2017-08-0 1 - 11 年 硕 士 研 究 生 。 曾 任 中 国 航 天 科 技 集 团 西 安 航 天 发 动 机 厂 技 术 员 ,国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 11 页共 40 页 值经典 灵活 配 置混合 (LOF ) 、 国泰 金鹰增 长灵 活 配置混 合、 国 泰智能 装备 股 票、国 泰价 值 精选灵 活配 置 混合、 国泰 价 值优选 灵活 配 置混合 的基 金 经理 2008 年 7 月 加盟 国泰 基金 ,历任 研究员 ,高 级研 究员 ,2012 年 1 月至 2013 年 6 月 任国 泰金 鹰增长 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 中 小 盘 成 长 股票型 证券 投资 基金 (LOF ) 的 基 金经理 助理 ,2013 年 6 月至 2014 年 7 月任国 泰中 小盘 成长 股票型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ,2014 年 3 月起兼 任国 泰价 值经 典灵活 配置混 合型 证券投 资基 金 (LOF ) ( 由 原 国 泰 价 值 经 典 混 合 型 证 券 投资基 金 (LOF ) 变更 而来 , 国 泰 价 值 经 典 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 由国泰价 值经 典股 票型证 券投资 基金 (LOF ) 更名而 来) 的 基金经 理, 2015 年 1 月至 2016 年 12 月任 国泰 新经 济灵 活配 置混合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2015 年 5 月 起兼 任国 泰金 鹰增长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 由 原 国 泰 金 鹰 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 变 更 注 册 而 来 , 国 泰 金 鹰 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 由 国 泰 金 鹰 增 长 证 券 投 资 基 金 变 更 而 来)的 基金 经理 ,2015 年 8 月至 2016 年 8 月 任国 泰互 联 网+ 股票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2016 年 8 月至 2017 年 9 月 任国泰 金 鹿 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 ,2017 年 6 月 起兼任 国 泰 智 能 装 备 股 票 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理,2017 年 8 月起兼 任 国 泰 智 能 汽 车 股 票 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理 ,2018 年 8 月起 兼 任 国 泰 价 值 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2019 年 1 月 起兼 任国 泰价 值优选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理。 李海 本基金 的基 金 经理、 国泰 金 鹿混合 、国 泰 金泰灵 活配 置 混合、 国泰 可 转债债 券的 基 2017-08-0 1 - 8 年 硕士研 究生 。2005 年 7 月至 2007 年 3 月 在中 国银 行中 山分 行工作 。 2008 年 9 月至 2011 年 7 月 在中国 人民大 学学 习。2011 年 7 月加入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 研 究员和 基金 经理 助理 。2016 年 6国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 12 页共 40 页 金经理 月至 2019 年 1 月 任国 泰金 鹿保本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2017 年 1 月 起兼 任国 泰金泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 由 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 变 更 注 册 而 来 ) 的 基 金 经 理,2017 年 8 月 起兼 任国 泰智能 汽 车 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理, 2017 年 12 月起 兼任 国泰可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理,2019 年 1 月起 兼任 国泰金 鹿 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 由 国 泰 金 鹿 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 转型而 来) 的基 金经 理。 注:1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合 同生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人 员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法 律法规的规定,严格遵守 基金合同和招募说明书约 定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产,在控制 风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期 内,本基金运作合法合规 ,未发生损害基金份额持 有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为,信息披露及时、准 确、完整,本基金与 本 基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待,基金管理团队 保持独立运作,并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系,有 效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 , 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 , 制度 规范 了 公司各 部门 相关 岗 位职责 , 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二 级市场 交易 等所 有投 资管理 活动 , 包 括授 权 、 研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ,旨在规范交 易行为, 严禁利 益输 送, 保证 公平 交易, 保护 投资 者合 法权 益。 (一)公司投资和研究部 门不断完善研究方法和投 资决策流程,提高投资决 策的科学性和客观国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 13 页共 40 页 性,确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ,建 立公平 交易 的制 度环 境。 (二)公司制定投资授权 机制,明确各投资决策主 体的职责和权限划分,合 理确定各投资组合 经理的 投资 权限 ,超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序。 (三)公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ,不同投资组合经理之间 的重大非公开投资 信息相 互隔 离。 (四)公司实行集中交易 制度,严格隔离投资管理 职能与交易执行职能, 确 保各投资组合享有 公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。 (五)公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易,严格禁止可能导致 不公平交易和利益 输送的 同日 反向 交易 。 (六) 公司 相关部 门定 期 对管理 的不 同投 资组 合的 整体收 益率 差异、 分投 资 类别的 收益 率差 异、 不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ,并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。 (七)公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度,对 交易过程进行定期 检查, 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风 险控制制度和流程,对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制,确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合, 切实 防范 利益输 送行 为。 (一) 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析 根据证监会公平交易指导 意见,我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过 对这些 配对 的交 易价 差分 析, 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 , 且 大部 分溢 价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。 (二) 扩展 时 间 窗口 下的 价差分 析 本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口, 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗 口内作平均,并以此为依 据,进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足 够多观 测样 本的 基金 配对 (样本 数 ≥ 30 ) , 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。 (三) 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析 对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的 基金组合配对,已要求基 金经理对价差作出了解释 ,根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 14 页共 40 页 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告 期内, 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2018 年的 中国 证券 市场 , 在年初 延续 了去 年蓝 筹股 的上升 行情 以后 , 在各 种 不利因 素的 影响 下, 后续持续回撤超过千点。 无论如何,值得我们反思 和重新审视我们的投资标 的。这些因素既有宏观 层面的 情况 , 又有 行业 基 本面或 者政 策面 的变 化。 宏观经 济层 面国 内本 身经 济周期 的持 续下 行影 响, 三月开始 持续的美国挑起的 “ 贸易战 ” 影响;而行业层面也出 了一些较大的行业政策影 响,如年中 的 “ 光伏 补贴下 调 ” ,年底 的医 药 “ 带量采 购 ” 等等。 虽然 在下半 年宏观 经济政 策与 证券市 场的诸 多政策 已经开 始有 所转 向, 但 市 场仍然 延续 了弱 市的 行情 , 使得 2018 年年 底的 各主 要指数 估值 接近 或者 达 到了历 史的 最低 点, 指数 也创下 了过 去四 年以 来的 新低。 从新能 源汽 车相 关行 业来 看, 今 年以 来的 新能 源汽 车开始 真正 走入 了普 通百 姓的视 野,2018 年 的全年销量超出了年初的 预期,其中的结构性变化 更值得我们关注,我们一 直以来主张投资 方向的 乘用车 是拉 动销 量超 预期 的主体 。与 此同 时, 来自 非限购 城市 的乘 用车 销量 大幅提 升。 在基金 的操 作中 ,我 们继 续着眼 于中 长期 进行 符合 未来方 向的 配置 ,变 化不 大。 4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 本基 金 2018 年 的净 值增 长 率为-28.25% ,同 期业 绩比 较基准 收益 率-30.35% 。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 展望 2019 年, 我 们判 断中 国经济 仍然 会在 一个 相对 较为稳 定的 环境 下运 行。 在当前 经济 发展 过 去半年经历了一定的压力 和考验。随着下半年较多 政策的出台,包括货币政 策、财政政策以及领域 的改革 ,预 计在 2019 年 将 取得一 定的 效果 。 如果说 投资 的风 险主 要来 自于估 值下 行与 基本 面恶 化两个 因素 , 那 2018 年 底 的估值 在历 史上 来 看也是非常低的位置,估 值的下行风险已经大大降 低。伴随着对经济过度悲 观预期的修正,我们认 为 2019 年 证券 市场 机会 大 于风险 。 展望 2019 年的 智能 汽车 相 关的行 业层 面 , 我 们判 断新 能源乘 用车 的持 续增 长 在 2019 年会 继续。 随着汽车补贴新标准的落 地,未来新能源汽车的发 展方向更加确定,国内的 目标更加清晰,国际厂 商的进程也在加速。与此 同时,今年以来众多新发 布的乘用车车型在下半年 将陆续上市和交付,会国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 15 页共 40 页 逐步培育 起更多的真实消 费者,这种情况在未来一 年将更加明显,更多的国 际汽车大厂的车型将持 续推出。我们判断今年下 半年开始的未来两年里, 更多的电动车会获得老百 姓的认可,这是新能源 汽车发展的一个重要转折 期。在此,我们未来在新 能源汽车的布局上,会继 续选择各个环节有壁垒 的细分领域,特别重视那 些能进入国际大厂商乘用 车供应链的公司,这些公 司的壁垒和稀缺性将在 未来得 到大 家的 认同 。 一如既往地,为持有人创 造稳健良好的中长期收益 回报是我们永远不变的目 标。在追求收益的 同时, 我们 将持 续关 注风 险与价 值的 匹配 度, 做好 风险控 制。 4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等事项的说 明 本基金管理人按照相关法 律法规规定,设有估值委 员会,并制定了相关制度 及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督,确保基金估值的 公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责,成员包括基 金核算、风险管理、行业 研究方面业务骨干,均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况,可向 估值委员会报告并提出 相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突, 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。 4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 截止至本报告期末,根据 本基金基金合同和相关法 律法规的规定,本基金无 应分配但尚未实施 的利润 。 4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 在托管 本基 金的 过程 中, 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金法 》 相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定,对本基金基金管理人 — 国泰基金管理有限公 司 2018 年 基金 的投 资运 作 , 进 行了认 真 、 独立 的会 计核算 和必 要的 投资 监督 , 认 真履行 了托 管人 的 义务, 没有 从事 任何 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 16 页共 40 页 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本 托管 人认 为, 国泰 基金管 理有 限公 司在 本基 金的投 资运 作、 基金 资产 净值的 计算 、基 金份 额 申购赎 回价 格的 计算、 基 金费用 开支 及利 润分 配等 问题上 , 不 存在损 害基 金 份额持 有人 利益 的行 为; 在报告期内,严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规,在各重要方 面的运作严格按照基金 合同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和 完整发表意 见 本托管 人认 为, 国 泰基 金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《 证券投 资基 金 信息披 露管 理办 法》 及其他 相关 法律 法规 的规 定, 基 金管 理人所 编制 和 披露的 本基 金年 度报 告中 的财务 指标 、 净值 表现 、 收益分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等信 息真实、准确、完整,未 发现有损害基金持有人 利益的 行为 。 § 6


审计报告 本报告期的基金财务会计 报告经普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙 )审计,注册会计 师签字 出具 了普 华永 道中 天审字(2019) 第 21066 号标 准无保 留意 见的 审计 报告 。 投资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。 § 7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 国泰 智能 汽车 股票型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 53,575,276.29 47,022,603.74 结算备 付金 1,703,984.60 1,981,457.93 存出保 证金 421,431.91 812,766.66 交易性 金融 资产 761,552,829.23 857,031,201.71 国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 17 页共 40 页 其中: 股票 投资 751,992,608.03 857,031,201.71 基金投 资 - - 债券投 资 9,560,221.20 - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 14,860,026.97 应收利 息 275,885.49 17,983.01 应收股 利 - - 应收申 购款 241,218.03 1,085,628.58 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 817,770,625.55 922,811,668.60 负债和所有者权益 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 6,412.52 - 应付赎 回款 332,651.03 4,156,274.58 应付管 理人 报酬 1,086,316.88 1,180,474.20 应付托 管费 181,052.80 196,745.71 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 584,375.71 1,503,458.81 应交税 费 35.10 - 应付利 息 - - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 18 页共 40 页 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 190,215.13 59,380.56 负债合计 2,381,059.17 7,096,333.86 所有者权益: - - 实收基 金 1,155,330,248.90 930,597,812.07 未分配 利润 -339,940,682.52 -14,882,477.33 所有者权益合计 815,389,566.38 915,715,334.74 负债和所有者权益总 计 817,770,625.55 922,811,668.60 注: 1. 报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 , 基 金份 额 净值 0.706 元 , 基 金份 额总 额 1,155,330,248.90 份。 2. 比 较财 务报 表实 际编 制 期间 为 2017 年 8 月 1 日 ( 基金合 同生 效日 ) 至 2017 年 12 月 31 日。 7.2 利润表 会计主 体: 国泰 智能 汽车 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 8 月 1 日 ( 基金 合 同 生效 日 ) 至 2017 年 12 月 31 日 一、收入 -281,276,584.49 28,421,842.22 1.利息 收入 848,997.32 2,030,264.38 其中: 存款 利息 收入 632,338.48 1,105,002.04 债券利 息收 入 216,658.84 - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 925,262.34 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -141,328,373.68 74,120,424.96 其中: 股票 投资 收益 -150,359,582.82 73,383,822.94 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 19 页共 40 页 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 36,532.33 - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 8,994,676.81 736,602.02 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填 列) -143,005,862.06 -51,933,946.39 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 2,208,653.93 4,205,099.27 减:二、费 用 20,689,863.70 13,960,432.33 1.管 理人 报酬 13,361,968.11 7,186,272.78 2.托 管费 2,226,994.66 1,197,712.10 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 4,699,052.03 5,328,376.00 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.税 金及 附加 33.73 - 7.其 他费 用 401,815.17 248,071.45 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) -301,966,448.19 14,461,409.89 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -301,966,448.19 14,461,409.89 注:比 较财 务报 表实 际编 制期间 为 2017 年 8 月 1 日( 基金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日。 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国泰 智能 汽车 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 20 页共 40 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 930,597,812.07 -14,882,477.33 915,715,334.74 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -301,966,448.19 -301,966,448.19 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 224,732,436.83 -23,091,757.00 201,640,679.83 其中:1.基 金申 购款 1,017,914,709.39 -90,423,874.92 927,490,834.47 2.基金 赎回 款 -793,182,272.56 67,332,117.92 -725,850,154.64 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,155,330,248.90 -339,940,682.52 815,389,566.38 项目 上年度可比期间 2017 年 8 月 1 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,366,419,637.75 - 1,366,419,637.75 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 14,461,409.89 14,461,409.89 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -435,821,825.68 -29,343,887.22 -465,165,712.90 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 21 页共 40 页 其中:1.基 金申 购款 594,249,001.39 36,534,940.84 630,783,942.23 2.基金 赎回 款 -1,030,070,827.07 -65,878,828.06 -1,095,949,655.13 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 930,597,812.07 -14,882,477.33 915,715,334.74 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 周向 勇,主 管会 计工 作负 责人 :倪蓥 ,会 计机 构负 责人 :吴洪 涛 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国 泰 智 能 汽 车 股 票 型 证 券 投 资 基金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2015]1697 号 文《 关于 准予 国 泰智能 汽车 股票 型证 券投 资基金 注册 的批 复》 和中国 证监 会机构 部函[2017]1099 号文 《关 于国 泰 智能汽 车股 票型证 券投 资 基金延 期募 集备 案的回 函》核准,由国泰基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》和《国泰智能汽车股 票型证券投资基金基金合 同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式,存续 期限不定,首次设立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币 1,365,977,540.48 元 。业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特 殊普 通合伙) 普华 永道 中天 验字(2017) 第 771 号验 资报 告予 以验证 。 经向 中国 证监 会 备案, 《 国泰 智能 汽车 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 1 日正式 生效 ,基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 1,366,419,637.75 份 基金 份 额, 其 中认 购资 金利 息折 合 442,097.27 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理 人 为国泰 基金 管理 有限 公司 ,基金 托管 人为 中国 农业 银行股 份有 限公 司。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《国泰 智能汽车股票型证券投资 基金基金合同》的 有关规 定 , 本 基金 的投 资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具 , 包 括国 内依 法 发行或 上市 的股 票(包含 中小板 、 创业 板及 其他 依 法发行 、 上市 的股 票) 、 股 指期货 、 股票 期权 、 权 证 等权益 类金 融工 具 , 债 券( 包括 国债 、 金 融债、 企 业债、 公司 债、 次级债 、 中小企 业私 募债 、 地 方政 府债券 、 政 府支 持机 构 债券、 政府 支持 债券 、 中 期票据 、 可 转换 债券( 含分 离交易 可转 债) 、 可交 换债 券、 短 期融 资券 、 超 短国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 22 页共 40 页 期融资 券 、 央 行票 据) 、 资 产支持 证券 、 债券 回购 、 银行存 款 、 货 币市 场工 具 等固定 收益 类金 融工 具, 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金 融工具,但须符合中国证 监会相关规定。本基金 的投资 组合 比例 为: 投资 于股票 资产 的比 例不 低于 基金资 产的 80% , 投资 于 《国泰 智能 汽车 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同》 界定的 智能 汽车 主题 证券 资产占 非现 金资 产的 比例 不低于 80% ; 每个 交 易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 应当保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或 到 期 日在一年以内的政府债券 ,其中,现金不包括结算 备付金、存出保证和应收 申购款。本基金的业绩 比较基 准为 :中 证新 能源 汽车指 数收 益 率 X80%+ 中 证综合 债指 数收 益 率 X20% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 27 日批准 报出 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基 金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《国 泰智能 汽车股 票型 证券投 资基金 基金 合 同》 和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中 国基金 业协 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金 行 业实务 操作 编制 。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金 2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2018 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2018 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 23 页共 40 页 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更 正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进 一步明 确全 面推 开营 改增 试点金 融业 有关 政策 的 通知》 、 财 税[2016]70 号 《 关于金 融机 构同 业往 来 等 增值税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房地 产开 发 教育辅 助服 务等 增值税 政 策的通 知》 、 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增值 税政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财 税[2017]56 号 《关 于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 、 财 税[2017]90 号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要 税项列 示如 下:


(a) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 , 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增 值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 未缴纳 增值 税的 , 不 再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的, 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。


对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税,对 国债、地方政府债 以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务, 以 2018 年 1 月 1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。资 管产 品管 理人 运营 资管产 品转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 非货 物期货 , 可 以选 择按 照实 际买 入 价计 算销 售额 , 或 者以 2017 年最 后一 个交 易日的 非货 物期 货结 算价 格作为 买入 价计 算销 售额 。


(b) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 , 股票 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (c) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ,应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 24 页共 40 页 个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得, 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ,解 禁后 取 得的股息、红利收入,按 照上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。


(d) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。


(e) 本基金的城 市维护 建设 税、教育 费附加 和地方教 育费附加 等税费 按照实际 缴纳增值 税额的 适 用比例 计算 缴纳 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 国泰基 金管 理 有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东 意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东 国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 中国建 银投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的控 股股 东 国泰全 球投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司( “ 中国 农业 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源 ”) 受基金 管理 人的 控股 股东 中国建 投控 制的公 司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年8 月1 日( 基金 合同 生效日 ) 至2017 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 成交金 额 占当期 股国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 25 页共 40 页 票成交 总 额的比 例 票成交 总 额的比 例 申万宏 源 63,658,102.37 1.91% 4,975,165.32 0.13% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 申万宏 源 59,284.01 2.10% 6,983.23 1.19% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2017 年8 月1 日( 基金 合同 生效日 )至2017 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 申万宏 源 4,633.41 0.13% 4,633.41 0.31% 注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记 结算有 限责 任公 司收 取的 证管费 和经 手费 的净 额列 示。 2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务等 。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 26 页共 40 页 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年8 月1 日 ( 基金 合同 生 效日) 至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 13,361,968.11 7,186,272.78 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,058,167.33 4,126,902.47 注:支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.50% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年8 月1 日 ( 基金 合同 生 效日) 至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,226,994.66 1,197,712.10 注:支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前 一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联 方 投资 本基 金的情 况。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 27 页共 40 页 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年8 月1 日( 基金 合同 生效日 ) 至2017 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 53,575,276.29 590,435.30 47,022,603.74 1,068,869.92 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 未有 在承 销期 间参与 关联 方承 销证 券的 情况。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 7.4.9 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60028 2 南钢 股份 2017-0 9-27 2019-0 9-25 减持 新规 4.00 3.18 2,500, 000.00 10,000 ,000.0 0 7,950, 000.00 - 00245 5 百川 股份 2017-1 0-30 2019-1 0-31 减持 新规 10.01 4.64 399,60 0.00 3,999, 996.00 1,854, 144.00 - 60315 6 养元 饮品 2018-0 2-02 2019-0 2-12 网下 中签 78.73 40.68 37,717 .00 2,969, 459.41 1,534, 327.56 - 00205 0 三花 智控 2017-0 9-18 2019-0 9-20 减持 新规 15.00 11.61 77,261 .00 1,158, 915.00 897,00 0.21 - 60315 6 养元 饮品 2018-0 5-08 2019-0 2-12 送股 - 40.68 15,087 .00 - 613,73 9.16 - 60113 8 工业 富联 2018-0 5-28 2019-0 6-10 网下 中签 13.77 10.97 23,435 .00 322,69 9.95 257,08 1.95 - 60186 0 紫金 银行 2018-1 2-20 2019-0 1-03 网下 中签 3.14 3.14 15,970 .00 50,145 .80 50,145 .80 - 国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 28 页共 40 页 注:1 、 基 金可 作为 特定 投 资者 , 认 购由 中国 证监 会 《上 市公 司证 券发 行管 理 办法 》 规 范的 非公 开发行 股份 , 所 认购 的股 份自发 行结 束之 日 起 12 个 月内不 得转 让。 根据 《 上 市公司 股东 、 董 监高 减 持股份 的若 干规 定》 及 《 深圳/ 上 海证 券交 易所 上市 公司股 东及 董事 、 监 事、 高级管 理人 员减 持股 份 实施细 则》 , 本基 金持 有 的上市 公司 非公 开发 行股 份, 自 股份 解除 限售 之日 起 12 个月 内, 通 过集 中 竞价交 易减 持的 数量 不得 超过其 持有 该次 非公 开发 行股份 数量 的 50% ; 采取 大宗交 易方 式的 ,在 任 意连 续 90 日内 ,减 持股 份 的总数 不得 超过 公司 股份 总数 的 2% 。 此外 ,本 基金 通过大 宗交 易方 式受 让的原 上市 公司 大股 东减 持或者 特定 股东 减持 的股 份, 在 受让 后 6 个 月内 , 不 得转让 所受 让的 股份 。 2、 基 金还 可作 为特 定投 资 者, 认购首 次公 开发 行股 票时公 司股 东公 开发 售股 份, 所认购 的股 份 自发行 结束 之日 起 12 个 月 内不得 转让 。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 本基金 本期 末未 持有 的暂 时停牌 等 流 通受 限股 票。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的 报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 29 页共 40 页 (b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各层次金 融工 具公 允价 值 于 2018 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 743,960,173.55 元, 属于 第二 层次 的余额 为 17,592,655.68 元 ,无属 于第 三层 次的 余额(2017 年 12 月 31 日 : 第一层 次 814,079,947.03 元, 第二 层 次 42,951,254.68 元 , 无 属于 第三 层次 的余额) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动 本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允 价值 的影 响程 度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 无。 (c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2018 年 12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 其他 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 30 页共 40 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 751,992,608.03 91.96 其中: 股票 751,992,608.03 91.96 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 9,560,221.20 1.17 其中: 债券 9,560,221.20 1.17 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售金融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 55,279,260.89 6.76 8 其他各 项资 产 938,535.43 0.11 9 合计 817,770,625.55 100.00 8.2 报告 期末按行业分类的 股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 751,942,462.23 92.22 D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 31 页共 40 页 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 50,145.80 0.01 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 751,992,608.03 92.22 8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002050 三花智 控 5,738,318 72,735,813.54 8.92 2 601799 星宇股 份 1,497,716 71,141,510.00 8.72 3 002466 天齐锂 业 2,325,293 68,177,590.76 8.36 4 600885 宏发股 份 3,000,043 67,680,970.08 8.30 5 002594 比亚迪 1,261,000 64,311,000.00 7.89 6 300124 汇川技 术 3,004,898 60,518,645.72 7.42 7 603179 新泉股 份 3,700,880 59,695,194.40 7.32 8 300037 新宙邦 2,047,912 49,252,283.60 6.04 9 002460 赣锋锂 业 1,695,500 37,436,640.00 4.59 10 600563 法拉电 子 849,900 35,814,786.00 4.39 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 基金 管理人 网站 的年 度国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 32 页共 40 页 报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 603799 华友钴 业 171,121,662.66 18.69 2 002050 三花智 控 128,261,374.53 14.01 3 300124 汇川技 术 108,285,369.44 11.83 4 002709 天赐材 料 103,281,714.86 11.28 5 002466 天齐锂 业 100,217,448.07 10.94 6 002460 赣锋锂 业 99,118,351.96 10.82 7 002594 比亚迪 92,446,323.53 10.10 8 600066 宇通客 车 92,085,569.18 10.06 9 600885 宏发股 份 81,396,961.43 8.89 10 600563 法拉电 子 68,090,823.18 7.44 11 600110 诺德股 份 55,708,984.67 6.08 12 300568 星源材 质 55,691,355.39 6.08 13 300037 新宙邦 50,809,353.26 5.55 14 300750 宁德时 代 49,955,798.26 5.46 15 002179 中航光 电 49,851,518.14 5.44 16 603179 新泉股 份 46,994,263.40 5.13 17 601799 星宇股 份 44,829,030.12 4.90 18 600742 一汽富 维 38,733,909.90 4.23 19 603993 洛阳钼 业 36,868,129.99 4.03 20 600884 杉杉股 份 26,660,334.98 2.91 21 002108 沧州明 珠 26,432,585.77 2.89 22 000823 超声电 子 24,068,478.97 2.63 23 600335 国机汽 车 23,475,228.08 2.56 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 33 页共 40 页 (%) 1 603799 华友钴 业 113,087,401.64 12.35 2 002460 赣锋锂 业 102,438,581.14 11.19 3 002179 中航光 电 97,585,986.35 10.66 4 002709 天赐材 料 84,150,010.64 9.19 5 002050 三花智 控 83,396,118.47 9.11 6 300124 汇川技 术 79,409,431.25 8.67 7 600884 杉杉股 份 75,449,168.37 8.24 8 600335 国机汽 车 72,758,761.96 7.95 9 002466 天齐锂 业 69,658,572.21 7.61 10 600885 宏发股 份 69,433,380.85 7.58 11 600066 宇通客 车 57,985,332.43 6.33 12 600563 法拉电 子 56,832,933.24 6.21 13 300568 星源材 质 55,189,337.89 6.03 14 300750 宁德时 代 53,992,293.43 5.90 15 000823 超声电 子 41,364,216.02 4.52 16 002384 东山精 密 39,977,364.61 4.37 17 603993 洛阳钼 业 35,673,480.79 3.90 18 002455 百川股 份 32,603,783.76 3.56 19 600742 一汽富 维 31,831,517.44 3.48 20 300340 科恒股 份 30,450,199.72 3.33 21 002594 比亚迪 29,319,800.00 3.20 22 002497 雅化集 团 26,784,983.00 2.93 23 002138 顺络电 子 23,477,128.00 2.56 24 300037 新宙邦 23,237,050.38 2.54 25 600110 诺德股 份 22,341,763.37 2.44 26 601799 星宇股 份 22,212,024.13 2.43 27 300457 赢合科 技 19,243,989.50 2.10 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 1,767,279,552.50 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 1,579,226,336.92 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑 相关交 易费 用。 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 34 页共 40 页 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 4,436,217.00 0.54 其中: 政策 性金 融债 4,436,217.00 0.54 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 5,124,004.20 0.63 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,560,221.20 1.17 8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 113509 新泉转 债 53,060 5,124,004.20 0.63 2 018002 国开 1302 44,340 4,436,217.00 0.54 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证 券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 35 页共 40 页 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险 管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产 配置、品种选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能 投 资于 国债 期货 。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一 年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 8.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 421,431.91 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 275,885.49 5 应收申 购款 241,218.03 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 36 页共 40 页 9 合计 938,535.43 8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 113509 新泉转 债 5,124,004.20 0.63 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 002050 三花智 控 897,000.21 0.11 增发中 签 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 23,457 49,253.11 353,376,556.78 30.59% 801,953,692.12 69.41% 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,047,636.92 0.09% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 10~50 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 37 页共 40 页 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2017 年 8 月 1 日) 基金 份额 总额 1,366,419,637.75


本报告 期期 初基 金份 额总 额 930,597,812.07 本报告 期 基 金总 申购 份额 1,017,914,709.39 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 793,182,272.56 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,155,330,248.90 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内, 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内, 本基 金管 理人 重大人 事变 动如 下: 2018 年 7 月 28 日, 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 副总 经理 任职公 告》 , 经本 基 金管理 人第 七届 董事 会第 十六次 会议 审议 通过 ,聘 任封雪 梅女 士担 任公 司副 总经理 ; 2018 年 12 月 13 日, 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 , 经本基 金管 理人 第七 届董 事会第 十九 次会 议审 议通 过,陈 星德 先生 不再 担任 公司副 总经 理。 报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 重大 人事变 动如 下: 本报告 期内 , 本基 金托 管 人总行 聘任 刘琳 同志、 李 智同志 为本 基金 托管 人托 管业务 部高 级专 家。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内,本基金无涉及 对公司运营管理及基金运 作产生重大影响的与本基 金管理人、基金财 产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内, 本基 金 投 资策 略无改 变。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 38 页共 40 页 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本基金自基金合同生效以 来聘请普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙 )提供审计服务, 报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬 为 90,000 元。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 稽查 或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣 金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 华泰证 券 3 132,805,428.97 3.98% 123,684.01 4.38% - 招商证 券 1 - - - - - 申万宏 源 1 63,658,102.37 1.91% 59,284.01 2.10% - 银河证 券 2 - - - - - 中信证 券 1 503,263,791.81 15.07% 468,694.05 16.60% - 广发证 券 1 157,444,214.88 4.72% 146,627.14 5.19% - 中信建 投 3 183,180,178.06 5.49% 170,799.33 6.05% - 中投证 券 3 3,051,765.50 0.09% 2,842.14 0.10% - 渤海证 券 1 - - - - - 海通证 券 1 75,206,877.90 2.25% 70,034.62 2.48% - 华宝证 券 1 - - - - - 国信证 券 2 263,221,209.12 7.88% 245,136.38 8.68% - 江海证 券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 方正证 券 2 527,645,462.20 15.80% 491,397.34 17.40% - 天风证 券 1 427,498,285.98 12.80% 312,631.17 11.07% - 中银证 券 1 16,558,304.36 0.50% 12,109.00 0.43% - 华安证 券 1 - - - - - 中金公 司 2 417,215,418.54 12.50% 305,116.18 10.81% - 长江证 券 1 280,340,362.46 8.40% 205,015.62 7.26% - 浙商证 券 1 - - - - - 光大证 券 2 287,685,300.12 8.62% 210,385.02 7.45% - 注:基 金租 用席 位的 选择 标准是 : 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 39 页共 40 页 (1) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 ; (2) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为; (4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金 运 作高 度保 密的要 求; (5) 公 司具 有较 强的 研究 能力, 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、 行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务;能 根据 基金 投资 的 特定要 求, 提供 专门 研究 报告。 选择程 序是 :根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ,符合 交易 席位 租 用标准 的, 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 (包 括调整 名单 及调 整原 因 等), 并经 公司 批准 。 11.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 华泰证 券 4,020,548.00 62.33% - - - - 招商证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 中信建 投 1,447,747.48 22.45% - - - - 中投证 券 - - - - - - 渤海证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 华宝证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 江海证 券 - - - - - - 西南证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 国都证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 方正证 券 49,344.00 0.77% - - - - 国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 40 页共 40 页 天风证 券 424,451.88 6.58% - - - - 中银证 券 - - - - - - 华安证 券 - - - - - - 中金公 司 508,000.00 7.88% - - - - 长江证 券 - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - -