金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
金 鹰 量化 精 选股 票 型证 券 投资 基 金（LOF ）
2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月二十 六日金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰量 化精 选股 票（LOF ）
场内简 称 金鹰量 化
基金主 代码 162107
交易代 码 162107
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 25 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 18,918,379.35 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 运用 多种 量化 模型 方法 ， 精 选股 票进 行投 资 ， 力 争有 效控 制风 险的
基础上 ，实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 主要 采用 多种 量化 模型进 行股 票的 选择 。 基 于模型 结果 ， 基金 管理
人结合 市场 环境 和股 票特 性， 精选 个股 构建 投资 组 合， 以追 求超 越业 绩比
较基准 表现 的业 绩水 平。 本基金 采用 的量 化投 资策 略主要 有： （1） 多 因子
选股模 型（2） 事件 驱动 模 型（3 ）行 业轮 动模 型（4 ）评级 反转 策略
本基金投资 组合中股票资产 占基金资产 的 80%-95% ；权证投资占 基金
资产净 值的 比例 不高 于 3% ；每 个交 易日 日终 在扣 除股指 期货 合约 需缴 纳
的交易 保证 金后 ， 基金 保 留的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低
于基金 资产 净值 的 5% ； 股指期 货及 其他 金融 工具 的投资 比例 符合 法律 法
规和监 管机 构的 规定 。
当法律 法规 的相 关规 定变 更时 ， 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 可对 上述 资
产配置 比例 进行 适当 调整 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80% ＋中证 全债 指数 收益 率× 20%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 高预 期收 益 、 较高 预期 风险金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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的品种 ， 其预 期风 险收 益 水平高 于混 合型 基金 、 债 券型基 金及 货币 市场 基
金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 曾长兴 陆志俊
联系电 话 020-38898996 95559
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年
2016 年 8 月 25 日 （基
金合同生效日）至
2016 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -4,469,548.57 -2,814,438.61 833,296.63
本期利 润 -4,201,748.80 -2,933,917.85 467,433.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2260 -0.1669 0.0263
本期基 金份 额净 值增 长率 -29.36% -17.62% 2.05%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.9019 -0.6603 -0.5059 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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期末基 金资 产净 值 11,236,155.90 17,022,616.48 17,237,386.11
期末基 金份 额净 值 0.5939 0.8407 1.0205
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
3、 期 末可 供分 配利 润 ， 指 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
4、根 据《 关于 准予 金鹰 中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金变 更注 册的 批复 》[ 证 监许可(2016)984
号] ， 本 基金 以通 讯方 式召 开本基 金的 基金 份额 持有 人大会 。 根据 持有 人大 会 决议公 告 ， 自 金鹰 中证
500 指 数分 级证 券投 资基 金基金 份额 转换 基准 日的 次日起 ， 即 2016 年 8 月 25 日， 《金 鹰量 化精 选
股票型 证券 投资 基金 （LOF ）基金合同》 生效 ，《 金 鹰中 证 500 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同》
同时失 效。 上上 年度 可比 期间 为 2016 年 8 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日（ 下 同）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -7.16% 1.88% -9.45% 1.31% 2.29% 0.57%
过去六 个月 -17.24% 1.61% -10.62% 1.20% -6.62% 0.41%
过去一 年 -29.36% 1.52% -19.17% 1.07% -10.19% 0.45%
自基金 合同 生
效起至 今
-40.61% 1.25% -6.03% 0.80% -34.58% 0.45%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准是 ：沪 深 300 指 数收 益率× 80% ＋中 证全 债指 数 收益率× 20% 。
3.2.2 自基金转型以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
金鹰量 化精 选股 票型 证券 投资基 金（LOF ）
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2016 年 8 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日) 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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注：
1、截 至本 报告 期末 ，各 项 投资比 例符 合基 金合 同的 约定。
2、本 基金 的业 绩比 较基 准 是：沪 深 300 指 数收 益率× 80% ＋ 中证 全债 指数 收益 率× 20% 。
3.2.3 自基金转型以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
金鹰量 化精 选股 票型 证券 投资基 金（LOF ）
自基金 转型 以来 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 对比 图 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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注：
1、本 基金 合同 自 2016 年 8 月 25 日 起生 效。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 转型 后及 截至 本报 告期未 实施 利润 分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 字[2002]97 号 文批 准，金 鹰基 金 管理有 限公 司于 2002 年 12 月 25 日成 立。
2011 年 12 月 公司 获得 特 定客户 资产 管理 计划 业务 资格，2013 年 7 月 子公 司 ——广 州金 鹰资 产管 理
有限公 司成 立。
“ 以人为本、互 信协作；创新谋变 、挑战超越 ” 是金鹰人的核 心价值观。公 司坚持价值 投资为导
向， 着 力打 造高 水准 的投 研团队 ， 努 力为 投资 者创 造丰厚 回报 。 截 至报 告期 末， 公 司共 有 45 只公 募
基金， 管理 规 模 601.09 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 证券从 业 说明 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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理）期 限 年限
任职日 期 离任日 期
黄艳芳 基金经 理
2016-08-2
5
- 11
黄 艳 芳 女 士 ， 清 华 大 学 硕 士 研 究
生 。 历 任 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司
分 析 师 ， 中 航 证 券 资 产 管 理 分 公
司 投 资 主 办 ， 量 化 投 资 负 责 人 ，
广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理
部投资 主办 。2015 年 5 月 加入金
鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 指 数 及
量 化 投 资 部 数 量 策 略 研 究 员 ， 现
任 金 鹰 量 化 精 选 股 票 型 证 券 投 资
基金（LOF ） 、金鹰科技 创 新股票
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 ， 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易事 前控 制 。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析
4.3.2 公平交易制度的执行 情况 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违 反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年， 沪深 300 指数 跌 幅 25.31% ，中证 500 跌幅 33.32% ，中证 1000 指数 下 跌 36.87% ，创
业板指 数跌 幅 28.65% ，市 场全面 下跌 。产 品跌 幅 29.36% ， 略差 于大 盘指 数， 略好于 小盘 指数 。
在报告期内 ，本基金运用 量化策略进行投资，主要 选择市场相对低估并且偏 成长个股，投资组
合相对 分散 。基 金在 报告 期基本 保持 了 90%~95% 左 右仓位 运作 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日， 基金单 位份 额净 值为 0.5939 元， 本报 告期 份额 净值 增长率-29.36% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-19.17% ， 较业 绩基 准跑 输。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2018 年在 经济 下行 的大 背 景下， 叠加 贸易 战以 及外 围市场 的冲 击， 整体 较为 悲观。2019 年， 从
目前看 ，政 策托 底效 应较 明显， 对市 场的 风险 偏好 提升有 一定 的促 进作 用。A 股 历年 来均 有春 季 躁
动，1 季度资金面相对宽 松，市场相对会活跃一些 ，全年需要观察宏观经济 指标的变化趋势。如果
贸易关系能够有超预期的 改善，将减少对经济的负 面影响，同时缓解投资者 脆弱心理，并提升市场
的风险 偏好 。风 格方 面， 预计 1 月 份中 小创 商誉 减 值风险 对市 场情 绪有 负面 影响， 但是 期间 将迎 来
中长期建仓的宝贵机会； 价值股估值吸引力有所提 升，股息率的提升对场外 稳健资金的吸 引力也在
提升，但是大级别行情需 要等待经济数据下行趋势 缓解的信号出现。重点关 注超跌反弹机会，以及金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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经过长 期调 整， 估值 处于 历史低 位， 且预 期基 本面 有所改 善的 行业 ，如 传媒 、军工 、证 券等 。
产品 2019 年投 资风 格将 发 生较大 调整 ，在 保持 股票 型基金 高仓 位（ 目标 仓 位 90-95% ）的基 础
上，整 体按 照追 踪沪 深 300 指数 并适 当增 强进 行配 置。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值 及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，估值委员会由基金 估值业务分管领导、督察 长、基金估值核算
负责人、基金会计、合规 风控部人员及相关投研人 员等组成。在特殊情况下 ，公司召集估值委员会
会议，讨论和决策特殊估 值事项，估值委员会集体 决策，需到会的三分之二 估值委员会成员表决通
过。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估值 政策和程序，指导和监督 整个估值流程。以上所
有相关人员具备较高的专 业能力和丰富的行业从业 经验。为保证基金估值的 客观独立，基金经理、
投资经理可参与估值原则 和方法的讨论，但不参与 估值原则和方法的最 终决 策和日常估值的执行，
一切以 维护 基金 持有 人利 益为准 则。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业 市场债券品种的估值数据 及交易所交易的债券品种 的估值数据、流通受限
股票流 动性 折扣 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
无。
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
报告期 内， 本基 金资 产净 值发生 过连 续超 过 60 个工 作日低 于 5000 万 元的 情形 ，本基 金管 理 人
已按法 规要 求向 证监 会报 送解决 方案 。 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2018 年 度， 基金 托管 人在 金鹰量 化精 选股 票型 证券 投资基 金（LOF ）的托管 过程中 ，严 格遵 守
了《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同、托管协议，尽职尽 责地履行了托管人应尽
的义务 ，不 存在 任何 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2018 年 度， 金鹰 基金 管理 有限公 司在 金鹰 量化 精选 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）投资运作、 基
金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支等问题上 ，托管人未发现损害基
金持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2018 年度 ， 由 金鹰 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关金 鹰量 化精选 股票 型证 券
投资基 金（LOF ） 的年度报告中 财务 指标、净值 表现、收 益分配情况、财 务会计报 告相关内容、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 中审 众环 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
王
兵
董 晓敏 签字 出具 了众 环审字 （2019 ）050104 号 标准无 保留 意见 的审 计报 告。 投 资者 可通 过年 度
报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 量化 精选 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日 金鹰量 化精 选股 票型 证券 投资基 金（LOF ）2018 年 年度报 告摘要
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资 产： - -
银行存 款 849,549.00 1,571,266.52
结算备 付金 75,269.37 84,870.35
存出保 证金 5,539.58 12,322.63
交易性 金融 资产 10,527,437.16 15,766,857.50
其中： 股票 投资 10,527,437.16 15,766,857.50
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 90,831.58
应收利 息 202.98 356.58
应收股 利 - -
应收申 购款 20,977.87 73,182.30
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 11,478,975.96 17,599,687.46
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 24,559.34 175,232.00
应付赎 回款 22,560.76 152,323.44
应付管 理人 报酬 14,602.08 20,777.64 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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应付托 管费 2,433.67 3,462.96
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 33,582.94 64,730.20
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 145,081.27 160,544.74
负债合计 242,820.06 577,070.98
所有者权益： - -
实收基 金 18,918,379.35 20,247,733.08
未分配 利润 -7,682,223.45 -3,225,116.60
所有者权益合计 11,236,155.90 17,022,616.48
负债和所有者权益总 计 11,478,975.96 17,599,687.46
注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额 18,918,379.35 份。
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 量化 精选 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
一、收入 -3,610,777.90 -2,056,831.51
1. 利息 收入 9,046.64 22,301.04
其中： 存款 利息 收入 9,046.64 22,301.04
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - - 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -3,903,893.38 -1,978,442.23
其中： 股票 投资 收益 -3,991,307.83 -2,081,558.01
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 87,414.45 103,115.78
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填
列）
267,799.77 -119,479.24
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 16,269.07 18,788.92
减：二、费用 590,970.90 877,086.34
1 ．管 理人 报酬 202,358.22 248,455.94
2 ．托 管费 33,726.39 41,409.33
3 ．销 售服 务费 - -
4 ．交 易费 用 319,106.29 551,381.07
5 ．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6 ．税 金及 附加
-
-
7 ．其 他费 用 35,780.00 35,840.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -4,201,748.80 -2,933,917.85
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -4,201,748.80 -2,933,917.85
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 量化 精选 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 本期 金鹰量 化精 选股 票型 证券 投资基 金（LOF ）2018 年 年度报 告摘要
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2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
20,247,733.08 -3,225,116.60 17,022,616.48
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -4,201,748.80 -4,201,748.80
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,329,353.73 -255,358.05 -1,584,711.78
其中：1.基 金申 购款 14,899,102.11 -3,696,513.55 11,202,588.56
2.基金 赎回 款 -16,228,455.84 3,441,155.50 -12,787,300.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
18,918,379.35 -7,682,223.45 11,236,155.90
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
16,890,846.57 346,539.54 17,237,386.11
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -2,933,917.85 -2,933,917.85
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
3,356,886.51 -637,738.29 2,719,148.22 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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列）
其中：1.基 金申 购款 21,392,087.80 -1,803,653.31 19,588,434.49
2.基金 赎回 款 -18,035,201.29 1,165,915.02 -16,869,286.27
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
20,247,733.08 -3,225,116.60 17,022,616.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李兆 廷，主 管会 计工 作负 责人 ：王亮 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰中 证 500 指 数分 级证 券投资 基金( 简称" 本 基金") ，经中 国证 券监 督管 理委 员会（ 简称" 中国
证监会" ） 证监 许可[2012]247 号 文 《关 于核 准金 鹰中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金募 集的 批复 》 、 基
金部函[2012]458 号文 《 关 于金鹰 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金备 案确 认的 函》 批 准， 于 2012 年 6
月 5 日 募集 成立 。 本基 金 为契约 型开 放式 ， 存续 期 限不定 。 首次 设立 募集 规 模为 393,471,186.50 份，
根据《 基金 合同 》约 定， 其中场 外募 集资 金及 其利 息确认 金 鹰 500 份额 341,051,468.50 份 ，场 内募
集资金 及其 利息 按 1：1 的 比例确 认金 鹰 500A 份额 26,209,859.00 份和 金鹰 500B 份额 26,209,859.00
份。
根 据 《 关 于 准 予 金 鹰 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 变 更 注 册 的 批 复 》[ 证 监 许 可
(2016)984 号] ，本基金以 通讯方式召开本基金的基 金份额持有人大会。依据 持有人大会决议公告，
自金鹰 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金基 金份 额转 换基准 日的 次日 起， 即 2016 年 8 月 25 日， 《 金 鹰
量化精 选股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金合同 》 生效， 《 金鹰 中证 500 指数 分级证 券投 资基 金基 金
合同》 同时 失效 。
本 基金 的 基 金管 理人 为金鹰 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 交通 银行 股份有 限公 司。
7.4.2 会计报表的编制基础 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则(以下简称 “ 企业会计准则”)和中国证监会发
布的关于基金行业实务操 作的有关规定编制，同时 在具体会计核算和信息披 露方面也参考了中国证
券投资 基金 业协 会发 布的 若干基 金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018 年 12 月 31 日的 财 务 状况 以及 2018 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得税 若干 优惠 政
策的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海、 深圳 证券 交 易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作
的通知 》 、财 税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司股 息 红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、
财税[2015]101 号 《关于上 市公 司股息 红利差 别化个 人所 得税政 策有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关 于全 面推 开营业 税 改征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号《 关于 明 确金融 房地 产开 发教
育辅助 服务 等增 值税政 策 的通知 》 、财税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值税 有 关问题 的通 知》 、 财税
[2017]90 号《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣等 增 值税政 策的 通知 》及其 他 相关税 务法 规和 实务操
作，主 要税 项列 示如 下：
1. 证券投资基 金( 封闭 式证券投资基金 ，开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、 债券金鹰量 化精 选股 票型 证券 投资基 金（LOF ）2018 年 年度报 告摘要
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免征增 值税 ；2018 年 1 月 1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税行 为，
以基金 管理 人为 增值 税纳 税人， 暂适 用简 易计 税方 法，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值税 。
2. 对证 券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个 月以 内( 含 1
个月) 的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减
按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持股 期限 超过 1 年 的， 股息红 利所 得暂 免征 收个 人所得 税。 上述 所得 统
一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。
4. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5. 对于 基 金从事 A 股 买卖 ，出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ，对受 让方 不再
缴纳印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东旭集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
广州金 鹰资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
美的集 团股 份有 限公 司 原基金 管理 人股 东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 原基金 管理 人股 东
注： 经 基金 管理 人 2016 年 第三次 临时 股东 会审 议通 过， 并 经中 国证券 监督 管 理委员 会批 复核 准
（证监 许可[2017]2135 ） ， 公司原 股东 美的 集团 股份 有限公 司、 东亚 联丰 投资 管理有 限公 司分 别将 其
持有的 本公 司 20 ％和 11% 股权转 让给 东旭 集团 有限 公司 。 公 司股 东东 旭集 团 有限公 司向 本公 司增 资
人民 币 260,200,000 元。 本 次股权 转让 及增 资后 ， 公 司股权 结构 变更 为： 东旭 集团有 限公 司 66.19% ，
广州证 券股 份有 限公 司 24.01% ， 广州 白云 山医 药集 团股份 有限 公 司 9.80% ， 本公司 注册 资本 由人 民
币 250,000,000 元增 加至 人 民币 510,200,000 元 。公 司 《公司 章程 》的 有关 条款 已根据 本次 股权 变更
情况进 行了 相应 修改 。 本 公司已 完成 注册 资本 及股 权变更 事项 的工 商变 更登 记。 上 述事 项已 于 2018
年 1 月 30 日在 证监 会指 定 媒体披 露。 金鹰量 化精 选股 票型 证券 投资基 金（LOF ）2018 年 年度报 告摘要
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7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
1、 本基 金本 报告 期内 及上 年可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行任 何交 易， 无应支 付关 联方 交
易佣金 。
2、 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算 ， 以扣 除中 国证 券登 记结算 公司 收取 的证 管费 、 经 手费和 适用 期
间内由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。债券 及权 证交 易不 计佣 金。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 202,358.22 248,455.94
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 81,511.87 84,111.31
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数 金鹰量 化精 选股 票型 证券 投资基 金（LOF ）2018 年 年度报 告摘要
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H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 经基 金管 理人 与基 金托管 人双 方核 对
无误后 ，基 金托 管人 按照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 33,726.39 41,409.33
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 经基 金管 理人 与基 金托管 人双 方核 对
无误后 ，基 金托 管人 按照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （回购 ）交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元 金鹰量 化精 选股 票型 证券 投资基 金（LOF ）2018 年 年度报 告摘要
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关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公
司
849,549.00 7,308.92 1,571,266.52 7,102.82
注：本 基金 本报 告期 末清 算备付 金余 额 75,269.37 元 ，本期 清算 备备 付 金利 息收 入 1,612.07 元；
上年度 可比 期间 清算 备付 金余 额 84,870.35 元 ，清 算 备付金 利息 收 入 14,961.14 元。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易 事项的说明
无。
7.4.8.7.2 当期交易及持 有基金管理人以及管 理人 关联方所管理基金产 生的 费用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00069
3
*ST 华
泽
2018-05
-02
重大事
项
3.31 - - 1,200.00 30,482.52 3,972.00
重大
事项
7.4.9.2 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.2.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购。
7.4.9.2.2 交易所市场债券 正回购 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1.
公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级 金融 工具 公允 价值
于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
10,527,437.16 元 。无 属于 第二层 级和 第三 层级 的金 额。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的重大 变动
本基金 本报 告期 内无 公允 价值所 属层 级间 的重 大变 动。
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等 情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 10,527,437.16 91.71
其中： 股票 10,527,437.16 91.71
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - - 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
924,818.37 8.06
8 其他各 项资 产 26,720.43 0.23
9 合计 11,478,975.96 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
99,012.00 0.88
C 制造业 7,959,022.00 70.83
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
93,952.00 0.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
101,750.00 0.91
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,242,329.16 11.06
J 金融业
144,795.00 1.29
K 房地产 业
172,047.00 1.53
L 租赁和 商务 服务 业
190,030.00 1.69
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- - 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
524,500.00 4.67
S 综合
- -
合计 10,527,437.16 93.69
8.2.2 报告 期末 按行 业分 类 的 港股 通 投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 内未 通过 沪港通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 300098 高新兴 98,000 662,480.00 5.90
2 300146 汤臣倍 健 38,000 645,620.00 5.75
3 300207 欣旺达 67,900 583,261.00 5.19
4 300450 先导智 能 19,600 567,224.00 5.05
5 300059 东方财 富 45,160 546,436.00 4.86
6 300144 宋城演 艺 23,700 505,995.00 4.50
7 300476 胜宏科 技 42,400 496,080.00 4.42
8 300122 智飞生 物 12,000 465,120.00 4.14
9 300203 聚光科 技 14,200 364,230.00 3.24
10 300136 信维通 信 16,500 356,565.00 3.17
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300450 先导智 能 1,856,350.39 10.91
2 300296 利亚德 1,843,697.50 10.83
3 300122 智飞生 物 1,291,235.00 7.59
4 300182 捷成股 份 1,279,485.00 7.52
5 300203 聚光科 技 1,274,323.00 7.49
6 300136 信维通 信 1,257,259.00 7.39
7 300294 博雅生 物 1,255,185.50 7.37 金鹰量 化精 选股 票型 证券 投资基 金（LOF ）2018 年 年度报 告摘要
第 25 页共 33 页
8 300070 碧水源 1,253,651.00 7.36
9 300459 金科文 化 1,224,327.00 7.19
10 300207 欣旺达 1,137,977.00 6.69
11 300408 三环集 团 1,125,296.00 6.61
12 300146 汤臣倍 健 1,047,874.00 6.16
13 300144 宋城演 艺 1,042,027.85 6.12
14 300287 飞利信 815,366.00 4.79
15 300308 中际旭 创 789,501.00 4.64
16 300498 温氏股 份 764,843.60 4.49
17 300059 东方财 富 753,738.00 4.43
18 300027 华谊兄 弟 749,003.00 4.40
19 300463 迈克生 物 714,403.00 4.20
20 300476 胜宏科 技 711,145.00 4.18
21 300174 元力股 份 707,213.52 4.15
22 300180 华峰超 纤 683,572.50 4.02
23 300342 天银机 电 681,341.60 4.00
24 603600 永艺股 份 678,779.19 3.99
25 300072 三聚环 保 678,336.00 3.98
26 300261 雅本化 学 676,405.40 3.97
27 002014 永新股 份 666,572.53 3.92
28 300601 康泰生 物 663,770.00 3.90
29 300098 高新兴 662,498.00 3.89
30 300323 华灿光 电 654,896.00 3.85
31 300257 开山股 份 636,790.00 3.74
32 300058 蓝色光 标 629,872.00 3.70
33 300026 红日药 业 604,694.99 3.55
34 300315 掌趣科 技 600,490.00 3.53
35 300355 蒙草生 态 561,997.00 3.30
36 300038 数知科 技 548,824.80 3.22
37 300024 机器人 529,334.40 3.11
38 300383 光环新 网 518,081.00 3.04
39 300293 蓝英装 备 507,318.79 2.98
40 600035 楚天高 速 502,740.00 2.95
41 300265 通光线 缆 501,791.00 2.95
42 300316 晶盛机 电 492,029.00 2.89
43 002150 通润装 备 484,084.00 2.84
44 300237 美晨生 态 479,275.00 2.82
45 300001 特锐德 473,172.11 2.78
46 300393 中来股 份 470,699.00 2.77
47 300409 道氏技 术 464,031.75 2.73
48 300285 国瓷材 料 462,460.00 2.72
49 300082 奥克股 份 459,926.00 2.70
50 300034 钢研高 纳 455,259.00 2.67
51 300418 昆仑万 维 445,338.00 2.62 金鹰量 化精 选股 票型 证券 投资基 金（LOF ）2018 年 年度报 告摘要
第 26 页共 33 页
52 300496 中科创 达 441,570.00 2.59
53 603518 维格娜 丝 437,858.00 2.57
54 600665 天地源 428,444.00 2.52
55 300068 南都电 源 426,410.00 2.50
56 300154 瑞凌股 份 420,063.00 2.47
57 002238 天威视 讯 411,129.00 2.42
58 603223 恒通股 份 409,816.20 2.41
59 600012 皖通高 速 402,047.45 2.36
60 300145 中金环 境 395,710.05 2.32
61 300260 新莱应 材 394,628.00 2.32
62 300433 蓝思科 技 392,594.86 2.31
63 300413 芒果超 媒 392,500.92 2.31
64 600793 宜宾纸 业 383,001.00 2.25
65 603166 福达股 份 382,420.00 2.25
66 300201 海伦哲 379,606.00 2.23
67 002478 常宝股 份 373,827.00 2.20
68 300020 银江股 份 372,443.00 2.19
69 300391 康跃科 技 367,654.00 2.16
70 300061 康旗股 份 366,422.00 2.15
71 002750 龙津药 业 363,796.00 2.14
72 300088 长信科 技 361,433.00 2.12
73 300376 易事特 356,223.00 2.09
74 300124 汇川技 术 354,964.00 2.09
75 300435 中泰股 份 352,863.00 2.07
76 002295 精艺股 份 347,936.00 2.04
77 600271 航天信 息 341,056.00 2.00
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300296 利亚德 1,581,407.00 9.29
2 300450 先导智 能 1,273,306.86 7.48
3 300070 碧水源 1,049,178.00 6.16
4 300182 捷成股 份 1,038,879.00 6.10
5 300294 博雅生 物 1,015,790.00 5.97
6 300203 聚光科 技 923,388.00 5.42
7 300136 信维通 信 920,109.00 5.41
8 300122 智飞生 物 832,095.00 4.89
9 300498 温氏股 份 754,667.52 4.43 金鹰量 化精 选股 票型 证券 投资基 金（LOF ）2018 年 年度报 告摘要
第 27 页共 33 页
10 300287 飞利信 712,552.00 4.19
11 300408 三环集 团 708,849.00 4.16
12 300180 华峰超 纤 690,052.40 4.05
13 300257 开山股 份 674,793.00 3.96
14 300261 雅本化 学 674,178.34 3.96
15 300459 金科文 化 671,588.50 3.95
16 300308 中际旭 创 652,692.30 3.83
17 300342 天银机 电 652,334.00 3.83
18 002014 永新股 份 641,849.00 3.77
19 300293 蓝英装 备 638,779.62 3.75
20 600035 楚天高 速 634,867.00 3.73
21 300601 康泰生 物 633,425.00 3.72
22 603600 永艺股 份 630,992.00 3.71
23 300072 三聚环 保 622,486.80 3.66
24 300061 康旗股 份 612,357.00 3.60
25 300323 华灿光 电 600,484.00 3.53
26 300026 红日药 业 599,222.00 3.52
27 300058 蓝色光 标 597,763.00 3.51
28 300144 宋城演 艺 582,454.00 3.42
29 300265 通光线 缆 568,987.00 3.34
30 300174 元力股 份 559,968.22 3.29
31 300315 掌趣科 技 559,796.00 3.29
32 600012 皖通高 速 557,415.19 3.27
33 300207 欣旺达 555,841.00 3.27
34 300027 华谊兄 弟 547,071.00 3.21
35 300316 晶盛机 电 543,581.00 3.19
36 600180 瑞茂通 541,889.00 3.18
37 300024 机器人 539,586.94 3.17
38 300038 数知科 技 536,908.00 3.15
39 603518 维格娜 丝 521,565.00 3.06
40 300383 光环新 网 508,870.00 2.99
41 300200 高盟新 材 493,531.00 2.90
42 300393 中来股 份 483,464.00 2.84
43 300218 安利股 份 481,330.00 2.83
44 300418 昆仑万 维 473,503.00 2.78
45 300034 钢研高 纳 473,240.00 2.78
46 002150 通润装 备 465,197.92 2.73
47 300001 特锐德 457,509.00 2.69
48 300355 蒙草生 态 450,931.00 2.65
49 300237 美晨生 态 445,982.20 2.62
50 300496 中科创 达 439,572.00 2.58
51 300413 芒果超 媒 432,085.00 2.54
52 300260 新莱应 材 431,988.00 2.54
53 603223 恒通股 份 429,590.59 2.52 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
第 28 页共 33 页
54 603366 日出东 方 428,702.00 2.52
55 300068 南都电 源 425,739.00 2.50
56 300082 奥克股 份 417,885.20 2.45
57 300281 金明精 机 406,096.00 2.39
58 300154 瑞凌股 份 402,684.00 2.37
59 600665 天地源 400,615.00 2.35
60 000517 荣安地 产 398,997.00 2.34
61 300433 蓝思科 技 396,249.00 2.33
62 603166 福达股 份 386,119.00 2.27
63 300146 汤臣倍 健 381,340.00 2.24
64 002238 天威视 讯 381,182.12 2.24
65 600883 博闻科 技 376,488.00 2.21
66 300391 康跃科 技 375,118.00 2.20
67 300463 迈克生 物 374,591.00 2.20
68 000151 中成股 份 373,797.00 2.20
69 600743 华远地 产 370,708.50 2.18
70 300201 海伦哲 369,966.00 2.17
71 300145 中金环 境 365,002.80 2.14
72 002478 常宝股 份 364,906.00 2.14
73 300124 汇川技 术 361,835.00 2.13
74 300435 中泰股 份 358,994.40 2.11
75 300020 银江股 份 355,521.00 2.09
76 600683 京投发 展 354,826.00 2.08
77 002295 精艺股 份 348,133.00 2.05
78 600793 宜宾纸 业 344,292.00 2.02
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 109,258,537.28
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 110,774,449.56
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 内未 投资 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持证 券。 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
第 29 页共 33 页
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 本报告期投资基金情 况
8.12.1 投资政策及风险 说 明
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。
8.12.2 报告期末按公允 价 值占基金资产净值比 例大 小排序的基金投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.13.2 本基 金报 告期 末基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.13.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
第 30 页共 33 页
1 存出保 证金
5,539.58
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
202.98
5 应收申 购款
20,977.87
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
26,720.43
8.13.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 可转换 债券 。
8.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.13.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,573
5,294.82 0.00 0.00% 18,918,379.35 100.00% 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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9.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市基 金。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 135,049.44 0.71%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2016 年 8 月 25 日) 基 金份 额总 额 19,288,947.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 20,247,733.08
本报告 期 基 金总 申购 份额 14,899,102.11
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 16,228,455.84
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 18,918,379.35
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、经 本基 金管 理人 股东 会 或董事 会审 议通 过， 报中 国证券 监督 管理 委员 会广 东监管 局备 案： 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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2018 年 1 月 18 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ，聘 请李兆 廷先 生担 任公 司董 事长， 凌富 华先 生
不再担 任公 司董 事长 。
2018 年 8 月 25 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ，聘 请曾长 兴先 生担 任公 司督 察长， 聘请 满黎 先
生担任 公司 副总 经理 ，李 云亮先 生不 再担 任公 司督 察长， 曾长 兴先 生不 再担 任公司 副总 经理 。
2018 年 9 月 22 日在 中国 证监会 指定 媒体 披露 ，免 去陈瀚 先生 副总 经理 职务 。
自 2018 年 11 月 5 日起 免 去李兆 廷先 生公 司董 事职 务， 自 2018 年 11 月 16 日 起聘请 李兆 廷先 生
担任公 司董 事、 董事 长， 上述事 项已 在中 国证 监会 指定媒 体披 露。
2018 年 12 月 5 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ，公 司董事 长李 兆廷 先生 代行 总经理 （法 定代 表
人）职 务。
2018 年 12 月 22 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ，聘 请刘志 刚先 生担 任公 司副 总经理 。
2018 年 12 月 29 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ， 免 去刘岩 先生 总经 理职 务， 免去满 黎先 生副 总
经理职 务。
2、本 报告 期内 ，本 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 没有 改变 基金 投资策 略。
11.5 本报告期持有的基金 发生的重大影响事件
本基金 报告 期内 未持 有基 金。
11.6 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 17500 元。
11.7 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金 报告 期内 无管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受监 管部 门稽 查或 处罚 的情况 。
11.8 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
佣金
占当期 佣
金总量 的金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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额的比 例 比例
海通证 券 2 63,793,730.98 29.00% 58,247.00 30.85% -
东兴证 券 1 36,073,208.30 16.40% 32,873.91 17.41% -
国泰君 安证 券 1 34,442,445.01 15.66% 31,388.05 16.62% -
湘财证 券 1 33,692,785.95 15.31% 23,965.40 12.69% -
华林证 券 1 26,205,925.06 11.91% 18,640.72 9.87% -
财通证 券 1 9,256,441.69 4.21% 8,620.34 4.57% -
中信证 券 1 7,300,404.42 3.32% 6,652.93 3.52% -
华创证 券 2 5,204,170.50 2.37% 4,742.47 2.51% -
国海证 券 1 3,893,177.93 1.77% 3,547.62 1.88% -
中银国 际证 券 1 143,172.00 0.07% 130.49 0.07% -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 影响投资者决策的其 他重要信息
经本基 金管 理人 董事 会审 议通过 ， 报 中国 证券 监督 管理委 员会 广东 监管 局备 案， 并 于 2019 年 3
月 5 日 在中 国证 监会 指定 媒体披 露， 聘请 刘志 刚先 生担任 公司 总经 理。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一九年三月二十 六日
