鹏华双债保利债券型证券投资基金
更新的招 募说明 书摘 要
基金 管理 人： 鹏华 基金 管理 有限 公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
2019 年 5 月
重 要 提示
本基金经 2013 年 9 月 2 日中国证 券监督管 理委员会 下发的《关 于核准鹏 华双债保 利债
券 型证 券投资 基金募 集的 批复》 （证 监许可[2013]1145 号文） 核准 ，进行 募集 。根据 相关
法律法规， 本基金基 金合同已 于 2013 年 9 月 18 日 正式生效， 基金管理 人于该日 起正式开
始对基金财 产进行运 作管理。
基 金管 理人保 证本 招募 说明书 的内 容真实 、准 确、 完整 。本 招募说 明书 经中 国证监 会
注 册， 但中国 证监会 对本 基金募 集的注 册， 并不表 明其 对本 基金的 价值和 收益 作出实 质性
判断或保证 ，也不表 明投资于 本基金没 有风险。
本 基金 投资于 证券 市场 ，基金 净值 会因为 证券 市场 波动 等因 素产生 波动 ，投 资人在 投
资 本基 金前， 应全面 了解 本基金 的产品 特性 ，充分 考虑 自身 的风险 承受能 力， 理性判 断市
场 ，并 承担基 金投资 中出 现的各 类风险 ，包 括但不 限于 ：系 统性风 险、非 系统 性风险 、管
理风险、流 动性风险 、本基金 特定风险 及其他风 险等 。
基 金的 过往业 绩并 不预 示其未 来表 现，基 金管 理人 管理 的其 他基金 的业 绩并 不构成 对
本基金表现 的保证。
基 金管 理人依 照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的 原则 管理 和运用 基金 财产 ，但不 保
证 基金 一定盈 利，也 不保 证最低 收益。 基金 管理人 提醒 投资 人基金 投资的 “买 者自负 ”原
则 ，在 投资人 作出投 资决 策后， 基金运 营状 况与基 金净 值变 化引致 的投资 风险 ，由投 资人
自 行承 担。投 资有风 险， 投资人 在投资 本基 金前应 认真 阅读 本基金 的招募 说明 书和基 金合
同。
本招募说明 书已经本 基金托管 人复核。 本招募说 明书 所载内容截 止日为2019 年3 月17
日，有关财 务数据和 净值表现 截止日为2018 年 12 月31 日（未经 审计）。
一 、 基金 管理 人
（一）基金管理人概况
1、名称：鹏 华基金管 理有限公 司
2、住所：深 圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国 际商 会中心 43 层
3、设立日期 ：1998 年 12 月 22 日
4、法定代表 人：何如
5、办公地址 ：深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层
6、电话：（0755）82021233
传真 ：（0755）82021155
7、联系人： 吕奇志
8、注册资本 ：人民 币 1.5 亿元
9、股权结构 ： 出资人名称
出资额（万
元）
出资比例
国信证券股 份有限公 司 7,500 50%
意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1%
总
计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1 、基金管理 人董事会 成员
何如先生， 董事长， 硕士，高 级会计师 ，国籍： 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公
司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记，深圳 发展银
行行长助理 、副行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ，现任国 信证券股 份有限
公司董事长 、党委书 记，鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。
邓召明先生 ，党委书 记、董事 、总裁， 经济学博 士， 讲师，国籍 ：中国。 历任北京 理
工大学管理 与经济学 院讲师、 中国兵器 工业总公 司主 任科员、中 国证监会 处长、南 方基金
管理有限公 司副总经 理、中国 证监会第 六、七届 发审 委委员，现 任鹏华基 金管理有 限公司
党委书记、 总裁。
孙煜扬先生 ，董事， 经济学博 士，国籍 ：中国。 历任 贵州省政府 经济体制 改革委员 会
主任科员、 中共深圳 市委政策 研究室副 处长、深 圳证 券结算公司 常务副总 经理、深 圳证券
交易所首任 行政总监 、香港深 业（集团 ）有限公 司助 理总经理、 香港深业 控股有限 公司副
总经理、中 国高新技 术产业投 资管理有 限公司董 事长 兼行政总裁 、鹏华基 金管理有 限公司
董事总裁, 国信证券 股份有限 公司副总 裁，国信 证券 股份有限公 司公司顾 问。
Massimo Mazzini 先 生，董事 ，经济和 商学学士 。国 籍：意大利 。曾在安 达信
（Arthur Andersen MBA ）从事 风险管理 和资产 管理 工作，历任 CA AIPG SGR 投资 总监、
CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行 官和投资 总监 、东方汇理 资产管理 股份有限 公司
（CAAM SGR ）投资副 总监、农 业信贷另 类投资集 团（Credit Agricole Alternative
Investments Group ） 国际执行 委员会委 员、意 大利 欧利盛资本 资产管理 股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投资 方案部投 资总 监、Epsilon 资产管 理股份公 司
（Epsilon SGR ）首席 执行官 ， 欧利盛资 本股份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（ 卢森堡）
首席执行官 和总经理 。现任意 大利欧利 盛资本资 产管 理股份公司 （Eurizon Capital SGR
S.p.A. ）市 场及业务 发展总监 。 Andrea Vismara 先生 ，董事， 法学学士 ，律师， 国籍 ：意大利。 曾在意大 利多家律 师
事务所担任 律师，先 后在法国 农业信贷 集团（Credit Agricole Group ）东 方汇理资 产管理
股份有限公 司（CAAM SGR ）法 务部、产 品开发部 ，欧 利盛资本资 产管理股 份公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治理与 股权部工 作，现在 担任 意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ）董事会 秘书兼 任企 业事务部总 经理，欧 利盛资本 股份公司
（Eurizon Capital S.A. ）（ 卢森堡） 企业服务 部总 经理。
周中国先生 ，董事， 会计学硕 士，高级 会计师， 注册 会计师，国 籍：中国 。历任深 圳
华为技术有 限公司定 价中心经 理助理、 国信证券 股份 有限公司资 金财务总 部业务经 理、深
圳金地证券 服务部财 务经理、 资金财务 总部高级 经理 、总经理助 理、副总 经理、人 力资源
总部副总经 理等职务 。现任国 信 证券股 份有限公 司财 务负责人、 资金财务 总部总经 理兼人
力资源总部 总经理。
史际春先生 ，独立董 事，法学 博士，国 籍：中国 。历 任安徽大学 讲师、中 国人民大 学
副教授，现 任中国人 民大学法 学院教授 、博士生 导师 ，国务院特 殊津贴专 家，兼任 中国法
学会经济法 学研究会 副会长、 北京市人 大常委会 和法 制委员会委 员。
张元先生， 独立董事 ，大学本 科，国籍 ：中国。 曾任 新疆军区干 事、秘书 、编辑， 甘
肃省委研究 室干事、 副处长、 处长、副 主任，中 央金 融工作委员 会研究室 主任，中 国银监
会政策法规 部（研究 局）主任 （局长） 等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任中 央国债
登记结算有 限责任公 司董事长 兼党委书 记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月 ，任中央 国债登
记结算有限 责任公司 监事长兼 党委副书 记。
高臻女士， 独立董事 ，工商管 理硕士， 国籍：中 国。 曾任中国进 出口银行 副处长， 负
责贷款管理 和运营， 项目涉及 制造业、 能源、电 信、 跨国并购；2007 年加 入曼达林 投资顾
问有限公司 ，现任曼 达林投资 顾问有限 公司执行 合伙 人。
2 、基金管理 人监事会 成员
黄俞先生， 监事会主 席，研究 生学历， 国籍：中 国。 曾在中农信 公司、正 大财务公 司
工作，曾任 鹏华基金 管理有限 公司董事 、监事， 现任 深圳市北融 信投资发 展 有限公 司董事
长。
陈冰女士， 监事，本 科学历， 国籍：中 国。曾任 国信 证券股份有 限公司资 金财务部 会
计、上海营 业部财务 科副科长 、资金财 务部财务 科副 经理、资金 财务部资 金科经理 、资金
财务部主任 会计师兼 科经理、 资金财务 部总经理 助理 、资金财务 总部副总 经理等， 现任国
信证券资金 财务总部 副总经理 兼资金运 营部总经 理、 融资融券部 总经理。
SANDRO VESPRINI 先 生，监事 ，工商管 理学士， 国籍 ：意大利。 先后在米 兰军医院 出
纳部、税务 师事务所 、菲亚特 汽车发动 机和变速 器平 台管控管理 团队工作 、圣保罗IMI 资产管理 SGR 企业经管 部、圣保 罗 财富管 理企业管 控部 工作、曾任 欧利盛资 本资产管 理股份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务管理 和投 资经理，现 任欧利盛 资本资产 管理股
份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财务负 责人 。
于丹女士， 职工监事 ，法学硕 士，国籍 ：中国。 历任 北京市金杜( 深圳)律 师事务所 律
师；2011 年7 月加盟 鹏华基金 管理有限 公司，历 任监 察稽核部法 务主管， 现任监察 稽核部
总经理助理 。
郝文高先生 ，职工监 事，大专 学历，国 籍：中国 。历 任深圳奥尊 电脑有限 公司证券 基
金事业部副 经理、招 商基金管 理有限公 司 基金事 务部 总监；2011 年 7 月加 盟鹏华基 金管理
有限公司， 现任登记 结算部总 经理。
刘嵚先生， 职工监事 ，管理学 硕士，国 籍：中国 。历 任毕马威（ 中国）管 理顾问公 司
咨询顾问， 南方基金 管理有限 公司北京 分公司副 总经 理；2014 年10 月加 入鹏华基 金管理
有限公司， 现任鹏华 基金管理 有限公司 总裁助理 、首 席市场官兼 市场发展 部、北京 分公司
总经理。
3 、高级管理 人员情况
何如先生， 董事长， 硕士，高 级会计师 ，国籍： 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公
司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记，深圳 发展银
行行长助理 、副 行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ，现任国 信证券股 份有限
公司董事长 、党委书 记，鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。
邓召明先生 ，党委书 记、董事 、总裁， 经济学博 士， 讲师，国籍 ：中国。 历任北京 理
工大学管理 与经济学 院讲师、 中国兵器 工业总公 司主 任科员、中 国证监会 处长、南 方基金
管理有限公 司副总经 理、中国 证监会第 六、七届 发审 委委员，现 任鹏华基 金管理有 限公司
党委书记、 总裁。
高阳先生， 党委副书 记、副总 裁，特许 金融分析 师（CFA），经济 学硕士， 国籍：中
国。历任中 国国际金 融有限公 司经理， 博时基金 管理 有限公司博 时价值增 长基金基 金经
理、固定收 益部总经 理、基金 裕泽基金 经理、基 金裕 隆基金经理 、股票投 资部总经 理，现
任鹏华基金 管理有限 公司党委 副书记、 副总裁。
邢彪先生， 副总裁， 工商管理 硕士、法 学硕士， 国籍 ：中国。历 任中国人 民大学校 办
科员，中国 证监会办 公厅副处 级秘书， 全国社保 基金 理事会证券 投资部处 长、股权 资产部
（实业投资 部）副主 任，并于2014 年至 2015 年 期间 担任中国证 监会第 16 届主板发 审委专
职委员，现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 高鹏先生， 副总裁， 经济学硕 士，国籍 ：中国。 历任 博时基金管 理有限公 司监察法 律
部监察稽核 经理，鹏 华基金管 理有限 公 司监察稽 核部 副总经理、 监察稽核 部总经理 、职工
监事、督察 长，现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。
苏波先生， 副总裁， 管理学博 士，国籍 ：中国。 历任 深圳经济特 区证券公 司研究所 副
所长、投资 部经理， 南方基金 管理有限 公司渠道 服务 二部总监助 理，易方 达基金管 理有限
公司信息技 术部总经 理助理， 鹏华基金 管理有限 公司 总裁助理、 机构理财 部总经理 、职工
监事，现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。
高永杰先生 ，纪委书 记，督察 长，法学 硕士，国 籍： 中国。历任 中共中央 办公厅秘 书
局干部，中 国证监会 办公厅新 闻处干部 、秘书处 副处 级秘书、发 行监管部 副处长、 人 事教
育部副处长 、处长， 现任鹏华 基金管理 有限公司 纪委 书记、督察 长。
韩亚庆先生 ，副总经 理，经济 学硕士。 国籍：中 国。 历任国家开 发银行资 金局主任 科
员，全国社 保基金理 事会投资 部副调研 员，南方 基金 管理有限公 司固定收 益部基金 经理、
固定收益部 总监，现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁 、固定收益 投资总监 、固定收 益部总
经理。
4 、本基金基 金经理
刘太阳先生 ，国籍中 国，理学 硕士，13 年证券基 金从 业经验。曾 任中国农 业银行金 融
市场部高级 交易员， 从事债券 投资交易 工作；2011 年 5 月加盟 鹏华基金 管理有限 公司，从
事债券研究 工作，担 任固定收 益部研究 员，现任 固定 收益部副总 经理/基金 经理。2012 年
09 月至2018 年 04 月 担任鹏华 纯债债券 基金基金 经理 ，2012 年12 月至 2015 年04 月担任
鹏华月月发 短期理财 债券基金 基金经理 ，2013 年04 月至 2016 年04 月担 任鹏华丰 利分级
债券基金基 金经理，2013 年 05 月至2018 年12 月担 任鹏华实业 债基金基 金经理，2015 年
03 月担任鹏 华丰盛债 券基金基 金经理，2016 年 02 月至 2018 年 03 月担任 鹏华弘盛 混合基
金基金经理 ，2016 年04 月至 2018 年 04 月担任 鹏华 丰利债券（LOF ）基金 基金经理 ，2016
年 08 月担任 鹏华双债 保利债券 基金基金 经理，2016 年 08 月担任 鹏华丰收 债券基金 基金经
理，2016 年08 月至2017 年 09 月担任 鹏华丰安 债券 基金基金经 理，2016 年08 月至 2018
年 06 月担任 鹏华丰达 债券基金 基金经理 ，2016 年09 月至 2018 年04 月担 任鹏华丰 恒债券
基金基金经 理，2016 年10 月至 2018 年05 月担 任鹏 华丰禄债券 基金基金 经理，2016 年 10
月至 2018 年05 月担 任鹏华丰 腾债券基 金基金经 理，2016 年 11 月至 2018 年 07 月 担任鹏
华丰盈债券 基金 基金 经理，2016 年12 月至 2018 年 05 月担任鹏华 普泰债 券基金基 金经
理，2016 年12 月至2018 年 07 月担任 鹏华丰惠 债券 基金基金经 理，2017 年02 月至 2018
年 06 月担任 鹏华安益 增强混合 基金基金 经理，2017 年 03 月至 2018 年 06 月担任鹏 华丰享
债券基金基 金经理，2017 年 03 月至2018 年06 月担 任鹏华丰玉 债券基金 基金经理 ，2017
年 03 月至 2017 年12 月担任鹏 华丰嘉债 券基金 基金 经理，2017 年 03 月至 2018 年04 月担任鹏华丰康 债券基金 基金经理 ，2017 年04 月至2018 年 05 月担任 鹏华丰瑞 债券 基金 基金
经理，2017 年 06 月至 2018 年03 月担 任鹏华丰 玺债 券基金基金 经理，2017 年06 月至
2018 年 06 月 担任鹏 华丰源债 券基金基 金经理，2018 年 10 月担任 鹏华双债 增利债券 基金基
金经理，2018 年12 月至2019 年01 月 担任鹏华 永诚 一年定期开 放债券基 金基金经 理。刘
太阳先生具 备基金从 业资格。
本基金基金 经理管理 的其他基 金情况：
2012 年 09 月至 2018 年 04 月 担任鹏华 纯债债券 基金 基金经理
2012 年 12 月至 2015 年 04 月 担任鹏华 月月发短 期理 财债券基金 基金经理
2013 年 04 月至 2016 年 04 月 担任鹏 华 丰利分级 债券 基金基金经 理
2013 年 05 月至 2018 年 12 月 担任鹏华 实业债基 金基 金经理
2015 年 03 月 担任鹏 华丰盛债 券基金基 金经理
2016 年 02 月至 2018 年 03 月 担任鹏华 弘盛混合 基金 基金经理
2016 年 04 月至 2018 年 04 月 担任鹏华 丰利债券 （LOF ）基金基金 经理
2016 年 08 月 担任鹏 华丰收债 券基金基 金经理
2016 年 08 月至 2017 年 09 月 担任鹏华 丰安债券 基金 基金经理
2016 年 08 月至 2018 年 06 月 担任鹏华 丰达债券 基金 基金经理
2016 年 09 月至 2018 年 04 月 担任鹏华 丰恒债券 基金 基金经理
2016 年 10 月至 2018 年 05 月 担任鹏华 丰禄债券 基金 基金经理
2016 年 10 月至 2018 年 05 月 担任鹏华 丰腾债券 基金 基金经理
2016 年 11 月至 2018 年 07 月 担任鹏华 丰盈债券 基金 基金经理
2016 年 12 月至 2018 年 05 月 担任鹏华 普泰债券 基金 基金经理
2016 年 12 月至 2018 年 07 月 担任鹏华 丰惠债券 基金 基金经理
2017 年 02 月至 2018 年 06 月 担任鹏华 安益增强 混合 基金基金经 理
2017 年 03 月至 2018 年 06 月 担任鹏华 丰享债券 基金 基金经理
2017 年 03 月至 2018 年 06 月 担任鹏华 丰玉债券 基金 基金经 理
2017 年 03 月至 2017 年 12 月 担任鹏华 丰嘉债券 基金 基金经理
2017 年 03 月至 2018 年 04 月 担任鹏华 丰康债券 基金 基金经理
2017 年 04 月至 2018 年 05 月 担任鹏华 丰瑞债券 基金 基金经理
2017 年 06 月至 2018 年 03 月 担任鹏华 丰玺债券 基金 基金经理 2017 年 06 月至 2018 年 06 月 担任鹏华 丰源债券 基金 基金经理
2018 年 10 月 担任鹏 华双债增 利债券基 金基金经 理
2018 年 12 月至 2019 年 01 月 担任鹏华 永诚一年 定期 开放债券基 金基金经 理
本基金历任 的基金经 理：
2013 年 09 月至 2016 年 08 月
阳先伟先 生
5 、投资决策 委员会成 员情况
邓召明先生 ，鹏华基 金管理有 限公司党 委书记、 董事 、总裁。
高阳先生， 鹏华基金 管理有限 公司党委 副书记、 副总 裁。
邢彪先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。
高鹏先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。
韩亚庆先生 ，鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。
梁浩先生， 鹏华基金 管理有限 公司研究 部总经理 ，鹏 华新兴产业 混合、鹏 华研究精 选
混合、鹏华 创新驱动 混合基金 经理。
赵强先生， 鹏华基金 管理有限 公司资产 配置与基 金投 资部 FOF 投 资副总监 。
二 、 基金 托管 人
(一)基金 托管人情 况
1、基本情况
名称：上海 银行股份 有限公司 （以下简 称“上海 银行 ”）
住所：中国( 上海)自 由贸易试 验区银城 中路 168 号
办公地址： 中国(上海) 自由贸 易试验区 银城中路168 号
法定代表人 ：金煜
成立时间：1995 年 12 月29 日
组织形式： 股份有限 公司（中 外合资、 上市）
注册资本： 人民币 109.28099 亿元
存续期间： 持续经营
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会 证 监许可[2009]814 号
托管部门联 系人：闻 怡
电话：021 －68475888
传真：021 －68476936
上海银行成 立于 1995 年 12 月29 日，是 一家由 国有 股份、中资 法人股份 、外资股 份及
个人股份共 同组成的 股份制商 业银行， 总行位于 上海, 是上海证 券交易所 主板上市 公司，
股票代码 601229 。
上海银行以 “精品银 行”为战 略愿景， 以“精诚 至上 ，信义立行 ”为核心 价值观， 近
年来通过推 进专业化 经营和精 细化管理 ，着力在 中小 企业、财富 管理和养 老金融、 金融市
场、跨境金 融、在线 金融等领 域培育和 塑造经营 特色 ，不断增强 可持续发 展能力。
上海银行目 前在上海 、北京、 深圳、天 津、成都 、宁 波、南京、 杭州、苏 州、无锡 、
绍兴、南通 、常州、 盐城等 城 市设立分 支机构， 形成 长三角、环 渤海、珠 三角和中 西部重
点城市的布 局框架； 发起设立 四家村镇 银行、上 银基 金管理有限 公司、上 海尚诚消 费金融
股份有限公 司，设立 上海银行 （香港） 有限公司 ，并 与全球 120 多个国家 和地区近1500 多
家境内外银 行及其分 支机构建 立了代理 行关系。
上海银行自 成立以来 市场影响 力不断提 升，在英 国《 银行家》2017 年公布 的“全球 前
1000 家银行 ”排名中 ，按一级 资本和总 资产计算 ，上 海银行分别 位列全球 银行业第85 位
和 89 位；多 次被《亚 洲银行家 》杂志评 为“中 国最 佳城市零售 银行”。
截至2018 年6 月末， 上海银行 资产总 额 19,187.25 亿元，客户 存款余额 为 9,906.40
亿元，较上 年末增长7.26% ； 客户贷款 和垫款总 额为7,803.22 亿 元，较上 年末增长
17.51% ；净 利润 93.72 亿元， 资本充足 率为 13.44% ， 拨备覆盖率 304.67% 。
2、主要人员 情况
上海银行总 行下设资 产托管部 ，是从事 资产托管 业务 的职能部门 ，内设产 品管理部 、
托管运作部 （下设托 管运作团 队和运行 保障团队 ）、 稽核监督部 ，平均年 龄 30 岁左 右，
100% 员工拥 有大学本 科以上学 历，业务 岗位人员 均具 有基金从业 资格。
3、基金托管 业务经营 情况
上海银行于 2009 年 8 月 18 日 获得中国 证监会、 中国 银监会核准 开办证券 投资基金 托
管业务，批 准文号： 中国证监 会证监许 可[2009]814 号。
截至2018 年12 月 31 日，上海 银行已托 管 27 只 证券 投资基金， 分别为天 治新消费 灵
活配置混合 型证券投 资基金、 浦银安盛 稳健增利 债券 型证券投资 基金（LOF ）、中证 财通中
国可持续发 展 100（ECPI ESG ）指数增 强型证券 投资 基金、鹏华 双债增利 债券型证 券投资
基金、浦银 安盛季季 添利定期 开放债券 型证券投 资基 金、鹏华双 债保利债 券型证券 投资基
金、鹏华普 悦债券型 证券投资 基金、前 海开源 事 件驱 动灵活配置 混合型发 起式证券 投资基
金、万家现 金宝货币 市场证券 投资基金 、中银安 心回 报半年定期 开放债券 型证券投 资基
金、浦银安 盛月月盈 定期支付 债券型证 券投资基 金、 申万菱信中 证申万传 媒行业投 资指数分级证券投 资基金、 华安添颐 混合型发 起式证券 投资 基金、万家 瑞丰灵活 配置混合 型证券
投资基金、 万家瑞兴 灵活配置 混合型证 券投资基 金基 金、博时裕 荣纯债债 券型证券 投资基
金、浙商惠 盈纯债债 券型证券 投资基金 、兴业福 益债 券型证券投 资基金、 大成慧成 货币市
场证券投资 基金、嘉 实稳瑞纯 债债券型 证券投资 基金 、嘉实稳祥 纯债债券 型证券投 资基
金、博时裕 弘纯债债 券型证券 投资基金 、鹏华兴 益定 期开放灵活 配置混合 型基金、 万家瑞
富灵活配置 混合型证 券投资基 金、万家 瑞尧灵活 配置 混合型证券 投资基金 、万家瑞 舜灵活
配置混合型 证券投资 基金、永 赢荣益债 券型证券 投资 基金和长江 可转债债 券型证券 投资基
金，托管基 金的资产 净值合计249.1 亿 元。
（二）基金 托管人的 内部控制 制度
1、内部控制 目标
严格遵守国 家有关法 律法规、 行业监管 规章和本 行有 关规定，守 法经营、 规范运作 、
严格监察， 确保业务 的稳健运 行，保证 基金资产 的安 全完整，确 保有关信 息的真实 、准
确、完整、 及时，保 护基金份 额持有人 的合法 权 益。
2、内部控制 组织结构
上海银行基 金托管业 务内部风 险控制组 织结构是 由总 行风险管理 部门和资 产托管部 共
同组成。托 管业务风 险控制纳 入全行的 风险管理 体系 ；资产托管 部配备专 职人员负 责托管
业务内控稽 核工作， 各业务部 室在各自 职责范围 内实 施具体的风 险控制措 施。
3、内部控制 的原则
（1）全面性 原则：监 督制约必 须渗透到 托管业 务的 全过程和各 个操作环 节，覆盖 到资
产托管部所 有的部室 、岗位和 人员。
（2）独立性 原则：资 产托管部 内设独立 的稽核 监督 团队，保持 高度的独 立性和权 威
性，负责对 托管业务 风险控制 工作进行 指导和监 督。
（3）相互制 约原则： 各业务部 室在内部 组织结 构上 形成相互制 约，建立 不同岗位 之间
的制衡体系 。
（4）审慎性 原则：内 控与风险 管理必须 以防范 风险 、审慎经营 为前提， 保证托管 资产
的安全与完 整；托管 业务经营 管理必须 按照“内 控优 先”的原则 ，在新设 机构或新 增业务
时，做到先 期完成相 关制度建 设。
（5）有效性 原则：内 部控制体 系应与所 处的环 境相 适应，以合 理的成本 实现内控 目
标，内部制 度的制订 应当具有 前瞻性， 并应当根 据国 家政策、法 律及经营 管理的需 要，适
时进行相应 修改和完 善；内部 控制应当 具有高度 的权 威性，任何 人不得拥 有不受内 部控 制
约束的权力 ，内部控 制存在的 问题应当 能够得到 及时 反馈和纠正 。
4、内部控制 制度及措 施
（1）建立明 确的岗位 职责、科 学的业务 流程、 详细 的操作手册 、严格的 人员行为 规范
等一系列规 章制度。
（2）建立托 管业务前 后台分离 ，不同岗 位相互 牵制 的管理结构 。
（3）专门的 稽核监督 人员组织 各业务部 室进行 风险 识别、评估 ，制定并 实施风险 控制
措施。
（4）托管业 务操作间 实施门禁 管理和音 像监控 。
（5）定期开 展业务与 职业道德 培训，使 员工树 立风 险防范与控 制理念， 并签订承 诺
书。
（6）制定完 备的应急 预案，并 组织员工 定期演 练； 建立异地灾 备，保证 业务连续 不中
断。
（三）基金 托管人对 基金管理 人运作基 金进行监 督的 方法和程序
基金托管人 负有对基 金管理人 的投资运 作行使监 督权 的职责。根 据《基金 法》、《 运
作办法》、 基金合同 及其他有 关规定， 托管人对 基金 的投资对象 和范围、 投资组合 比例、
投资限制、 费用的计 提和支付 方式、基 金会计核 算、 基金资产估 值和基金 净值的计 算、收
益分配、申 购赎回以 及其他有 关基金投 资和运作 的事 项，对基金 管理人进 行业务监 督、核
查。
基金托管人 发现基金 管理人有 违反法律 法规和基 金合 同的行为， 应及时以 书面形式 通
知基金管理 人限期纠 正，基金 管理人收 到通知后 应及 时核对并以 书面形式 对基金托 管人发
出回函。在 限期内， 基金托管 人有权随 时对通知 事项 进行复查， 督促基金 管理人改 正。基
金管理人对 基金托管 人通知的 违规事项 未能在限 期内 纠正的，基 金托管人 应报告中 国证监
会。
基金托管人 发现基金 管理人有 重大违规 行为，立 即报 告中国证监 会，同时 ，通知基 金
管理人限期 纠正，并 将纠正结 果报告中 国证监会 。
基金托管人 发现基金 管理人的 指令违反 法律、行 政法 规和其他有 关规定， 或者违反 基
金合同约定 的，应当 拒绝执行 ，立即通 知基金管 理人 ，并及时向 中国证监 会报告。
基金托管人 发现基金 管理人依 据交易程 序已经生 效的 投资指令违 反法律、 行政法规 和
其他有关规 定，或者 违反基金 合同约定 的，应当 立即 通知基金管 理人，并 及时向中 国证监
会报告。
三 、 相关 服务 机构
（一）
基金份额销售机构
1、直销机构 ： （1）鹏华基 金管理有 限公司直 销中心
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳 国际商 会中心 43 层
电话：（0755 ）82021233
传真：（0755 ）82021155
联系人：吕 奇志
（2）鹏华基 金管理有 限公司北 京分公司
办公地址： 北京市西 城区金融 大街甲 9 号 502 室
电话：（010 ）88082426
传真：（010 ）88082018
联系人：张 圆圆
（3）鹏华基 金管理有 限公司上 海分公司
办公地址： 上海市浦 东新区花 园石桥路 33 号花 旗银 行大厦 801B 室
电话：（021 ）68876878
传真：（021 ）68876821
联系人：李 化怡
（4）鹏华基 金管理有 限公司武 汉分公司
办公地址： 武汉市江 汉区建设 大道 568 号新世 界国贸 大厦 I 座 3305 室
联系电话： （027）85557881
传真：（027 ）85557973
联系人：祁 明兵
（5）鹏华基 金管理有 限公司广 州分公司
办公地址： 广州市天 河区珠江 新城华夏 路 10 号 富力 中心 24 楼 07 单元
联系电话： （020）38927993
传真：（020 ）38927990
联系人：周 樱
2、其他销售 机构
（1）银行销 售机构
1）上海银行 股份有限 公司
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区银城中 路 168 号
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区银城中 路 168 号
法定代表人 ：金煜
联系人：汤 征程
客户服务电 话：95594
网址：www.bosc.cn （2）第三方 销售机构
1）北京百度 百盈基金 销售有限 公司
注册地址： 北京市海 淀区上地 十街 10 号 百度大 厦 2 层
办公地址： 北京市海 淀区上地 十街 10 号
法定代表人 ：梁志祥
联系人：王 笑宇
客户服务电 话：95055-9
网址：https://www.baiyingfund.com/
2）北京蛋卷 基金销售 有限公司
注册地址： 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元21 层 222507
办公地址： 北京市朝 阳区望京SOHO T3 A 座 19 层
法定代表人 ：钟斐斐
联系人：戚 晓强
客户服务电 话：400-159-9288
网址：danjuanapp.com
3）上海好买 基金销售 有限公司
注册地址： 上海市虹 口区欧阳 路 196 号26 号楼2 楼 41 号
办公地址： 上海市浦 东南路 1118 号鄂尔 多斯大 厦 903 ～906 室
法定代表人 ：杨文斌
联系人：王 诗玙
客户服务电 话：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
4）上海华夏 财富投资 管理有限 公司
注册地址： 上海市虹 口区东大 名路 687 号 1 幢2 楼 268 室
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 33 号 通泰大 厦 B 座8 层
法定代表人 ：李一梅
联系人：仲 秋玥
客户服务电 话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
5）上海基煜 基金销售 有限公司
注册地址： 上海市崇 明县长兴 镇潘园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室 （上海泰 和经济发 展
区）
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 488 号太平 金融 大厦 1503 室
法定代表人 ：王翔 联系人：吴 鸿飞
客户服务电 话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
6）浙江同花 顺基金销 售有限公 司
注册地址： 浙江省杭 州市文二 西路一号 元茂大厦903
办公地址： 杭州市余 杭区五常 街道同顺 路 18 号 同花 顺大楼
法定代表人 ：凌顺平
联系人：吴 强
客户服务电 话：4008773772
网址：www.5ifund.com
基 金管 理人可 根据 有关 法律法 规要 求，根 据实 情， 选择 其他 符合要 求的 机构 销售本 基
金或变更上 述销售机 构，并及 时公告。
（二）
登记机构
名称：鹏华 基金管理 有限公司
住所：深圳 市福田区 福华三路168 号深 圳国际商 会中 心 43 层
法定代表人 ：何如
办公室地址 ：深圳市 福田区福 华三路 168 号深圳 国际 商会中心 43 层
联系电话： （0755）82021877
传真：（0755 ）82021165
负责人：范 伟强
（三）
律师事务所
名称：广东 嘉得信律 师事务所
住所：深圳 市罗湖区 笋岗东路 中民时代 广场 A 座 201
法定代表人 ：闵齐双
办公室地址 ：深圳市 罗湖区笋 岗东路中 民时代广 场 A 座 201
联系电话： （0755）33391280
传真：0755-33033086
联系人：闵 齐双
经办律师： 闵齐双 崔 卫群
（四）
会计师事务所
名称：普华 永道中天 会计师事 务所（特 殊普通合 伙）
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号星展 银行 大厦 6 楼
法定代表人 ：李丹 办公室地址 ：上海市 湖滨路 202 号领展 企业广场2 座 普华永道中 心 11 楼
联系电话： （021）23238888
传真：（021 ）23238800
联系人：魏 佳亮
经办会计师 ：许康玮 、陈熹
四 、 基金 的名 称
本基金名称 ：鹏华双 债保利债 券型证券 投资基金
五 、 基金 运作 方式 及 类型
本基金为契 约型开放 式，债券 型基金。
六 、 基金 的投 资目 标
在 合理 控制风 险、 保持 适当流 动性 的基础 上， 以信 用债 和可 转债为 主要 投资 标的， 力
争取得超越 基金业绩 比较基准 的收益。
七 、 基金 的投 资方 向
本 基金 的投资 范围 主要为 依法 发行的 固定 收益类 品种， 包括 国内依 法发 行交易 的国 债、
金 融债 、企业 债、公 司债 、央行 票据、 地方 政府债 、中 期票 据、短 期融资 券、 可转换 债券
（ 含分 离交易 可转债 ）、 资产支 持证券 、次 级债、 中小 企业 私募债 、债券 回购 、银行 存款
等。本基金同时 投资于 A 股股票（包 含中小板、 创 业板及其他经中 国证监会核 准上市的股
票 ）、 权证等 权益类 品种 以及法 律、法 规或 中国证 监会 允许 基金投 资的其 他金 融工具 ，但
须符合中国 证监会的 相关规定 。
本 基金 固定收 益投 资侧 重双债 ，双 债是指 信用 债和 可转 债（ 含分离 交易 可转 债）， 其
中 信用 债包括 企业债 、 公 司债、 非政策 性金 融债、 地方 政府 债、中 期票据 、短 期融资 券、
资产支持证 券、中小 企业私募 债等非国 家信用的 固定 收益类品种 。
如 法律 法规或 监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序后 ，
可以将其纳 入投资范 围。
基金的投资组合 比例为：本基 金对债券资 产的投资比 例不低于基金资 产的 80 ％； 投资
于 双债 的比例 合计 不低 于非现 金基 金资产 的 80% ；股票 等权 益类品 种的 投资 比例不 超过 基
金资产的 20% ；现金或 到期日在 一年以内 的政府债 券 的投资比例 不低于基 金资产净 值的 5％，
其中现金不 包括结算 备付金、 存出保证 金、应收 申购 款等。
如 法律 法规或 中国 证监 会变更 投资 品种的 投资 比例 限制 ，基 金管理 人在 履行 适当程 序
后，可以调 整上述投 资品种的 投资比例 。 八 、 基金 的投 资策 略
1、大类资产 配置
本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观 经 济因素进行充分研究的基础上，
判 断宏 观经济 周期所 处阶 段。基 金将依 据经 济周期 理论 ，结 合对证 券市场 的系 统性风 险以
及 未来 一段时 期内各 大类 资产风 险和预 期收 益率的 评估 ，制 定本基 金在股 票、 债券、 现金
等大类资产 之间的配 置比例、 调整原则 。
2、债券投资 策略
本基金债券投资将主要采取信用策略，同时辅之以 久 期策略、收益率曲线策略、骑乘
策略 、 息差策 略、债 券选 择策略 等积极 投资 策略， 在合 理控 制风险 、保持 适当 流动性 的基
础上，以信 用债和可 转债为主 要投资标 的，力争 取得 超越基金业 绩比较基 准的收益 。
（1）信用策 略
本 基金 通过主 动承 担适 度的信 用风 险来获 取信 用溢 价， 主要 关注信 用债 收益 率受信 用
利差曲线变 动趋势和 信用变化 两方面影 响，相应 地采 用以下两种 投资策略 ：
1）信用利差曲线 变化策略： 首先分析经 济周期和相 关市场变化情况 ，其次分析 标的债
券 市场 容量、 结构、 流动 性等变 化趋势 ，最 后综合 分析 信用 利差曲 线整体 及分 行业走 势，
确定本基金 信用债分 行业投资 比例。
2）信用变化策 略 ：信用债信 用等级发生 变化后，本 基金将采用最新 信用级别所 对应的
信用利差曲 线对债券 进行重新 定价。
本 基金 将根据 内、 外部 信用评 级结 果，结 合对 类似 债券 信用 利差的 分析 以及 对未来 信
用利差走势 的判断， 选择信用 利差被高 估、未来 信用 利差可能下 降的信用 债进行投 资。
（2）久期策 略
本基金将通过自上而下的组合久期管理策略，以实 现 对组合利率风险的有效控制。基
金 管理 人将根 据对宏 观经 济周期 所处阶 段及 其他相 关因 素的 研判调 整组合 久期 。如果 预期
利 率下 降，本 基金将 增加 组合的 久期， 以较 多地获 得债 券价 格上升 带来的 收益 ；反之 ，如
果预期利率 上升，本 基金将缩 短组合的 久期，以 减小 债券价格下 降带来的 风险。
（3）收益率 曲线策略
收益率曲线 的形状变 化是判断 市场整体 走向的依 据之 一， 本基金将 据此调整 组合长、
中、短期债 券的搭配 。本基金 将通过对 收益率曲 线变 化的预测, 适时 采用子弹 式、杠铃 或梯
形策略构造 组合，并 进行动态 调整。
（4）骑乘策 略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一 策略即通过对收益率曲线的分析，
在 可选 的目标 久期区 间买 入期限 位于收 益率 曲线较 陡峭 处右 侧的债 券。在 收益 率曲线 不变
动 的情 况下， 随着其 剩余 期限的 衰减， 债券 收益率 将沿 着陡 峭的收 益率曲 线有 较大幅 的下滑 ，从 而获得 较高的 资本 收益； 即使收 益率 曲线上 升或 进一 步变陡 ，这一 策略 也能够 提供
更多的安全 边际。
（5）息差策 略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通 过 正回购将所获得的资金投资于债
券，利用杠 杆放大债 券投资的 收益。
（6）可转债 投资策略
本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或 回 售权的债券等，这类债券赋予债
权人或债务 人某种期 权，比普 通的债券 更为灵活 。
1）可转债投 资策略
可转债具有债权的属性，投资者可以选择持有可转 债 到期，得到本金与利息收益；也
具 有期 权的属 性，可 以在 规定的 时间内 将可 转债转 换成 股票 。因此 ，可转 债的 价格由 债权
价格和期权 价格两部 分组成。
本基金将采用专业的分析和计算方法，综合考虑可 转 债的久期、票面利率、风险等债
券因素以及 期权价格 ，力求选 择被市场 低估的品 种， 获得超额收 益。
2）其他附权 债券投资 策略
本基金在对这类债券基本情况进行研究的同时，重点 分析附权部分对债券估值的影响。
对于分离交易可转债的债券部分将按照债券投资策 略 进行管理，权证部分将在可交易
之日起不超 过 3 个月 的时间内 卖出。
（7）中小企 业私募债 投资策略
中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行 和 转让，约定在一定期限还本付息
的 公司 债券。 由于其 非公 开性及 条款可 协商 性，普 遍具 有较 高收益 。本基 金将 深入研 究发
行 人资 信及公 司运营 情况 ，合理 合规合 格地 进行中 小企 业私 募债券 投资。 本基 金在投 资过
程 中密 切监控 债券信 用等 级或发 行人信 用等 级变化 情况 ，尽 力规避 可能存 在的 债券违 约，
并获取超额 收益。
3、股票投资 策略
本基金股票投资以精选个股为主，发挥基金管理人 专 业研究团队的研究能力，从定量
和定性两方 面考察上 市公司的 增值潜力 。
定量方面综 合考虑盈利能力、成长性、估值水平等 多 种因素，包括净资产与市值比率
（B/P）、每股盈 利/每股市价 （E/P）、年 现金流/市 值（cashflow-to-price ）以及销售 收
入/市值（S/P ） 等价值指标 ，以及净资 产收益率（ROE ）、每股收益增 长率以及主 营业务收
入增长率等 成长指标 。
定 性方 面考察 上市 公司 所属行 业发 展前景 、行 业地 位、 竞争 优势等 多种 因素 ，精选 流
动性好、成 长性高、 估值水平 低的股票 进行投资 。
九 、 基金 的业 绩比 较 基准 本基金的业 绩比较基 准为：三 年期银行 定期存款 利率 （税后）+2%
三 年期 银行定 期存 款利 率是中 国人 民银行 制定 的货 币利 率之 一，反 映了 居民 闲置资 金
在 银行 存入三 年定期 存款 所能获 得的年 收益 率，扣 除利 率税 后为实 际可得 收益 率。该 利率
可反映本基 金目标客 户群体风 险收益偏 好，可以 作为 本基金的业 绩比较基 准。
如 果今 后法律 法规 发生 变化， 或者 有更权 威的 、更 能为 市场 普遍接 受的 业绩 比较基 准
推 出， 或者是 市场上 出现 更加适 合用于 本基 金的业 绩基 准的 指数时 ，本基 金管 理人协 商基
金 托管 人后可 以在报 中国 证监会 备案以 后变 更业绩 比较 基准 并及时 公告， 但不 需要召 集基
金份额持有 人大会。
十 、 基金 的风 险收 益 特征
本 基金 属于债 券型 基金 ，其预 期的 收益与 风险 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 ，高于 货
币市场基金 ，为证券 投资基金 中具有中 低风险收 益特 征的品种。
十 一 、基 金的 投资 组 合报 告
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。
基金托管人 上海银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2019 年01 月18 日复核 了
本报告中的 财务指标 、净值表 现和投资 组合报告 等内 容，保证复 核内容不 存在虚假 记载、
误导性陈述 或者重大 遗漏。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 10 月01 日 起至 12 月 31 日。
1 、报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（人民 币元 ）
占基金总资 产的比例
（%）
1
权益投资
4,794,253.00 5.91
其中：股票
4,794,253.00 5.91
2
基金投资
- -
3
固定收益投 资
72,113,482.00 88.83
其中：债券
72,113,482.00 88.83
资产支持证 券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断 式回购的 买入
返售金融资 产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合
计
2,689,706.67 3.31
8
其他资产
1,585,342.49 1.95
9
合计
81,182,784.16 100.00 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投 资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
815,724.00 1.30
D
电力、热力 、燃气及 水生
产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和信 息技
术服务业
2,500,500.00 3.99
J
金融业
830,863.00 1.33
K
房地产业
647,166.00 1.03
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服务 业
- -
N
水利、环境 和公共设 施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其 他服
务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
4,794,253.00 7.65
（2）报告期末按行业分类的港股通投资 股票投资组 合
注：无。
3 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量
（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净
值比例（％ ）
1 300047 天源迪科 105,800 1,175,438.00 1.88
2 300170 汉得信息 46,200 451,836.00 0.72
3 002410 广联达 17,000 353,770.00 0.56
4 000002 万 科Ａ 14,300 340,626.00 0.54
5 600048 保利地产 26,000 306,540.00 0.49
6 300078 思创医惠 20,500 203,770.00 0.33
7 300059 东方财富 16,800 203,280.00 0.32
8 601688 华泰证券 12,400 200,880.00 0.32
9 002815 崇达技术 13,500 197,235.00 0.31
10 300383 光环新网 15,000 190,050.00 0.30
4 、报告期末按债券品种分类的债券投资 组合
序号
债券品种
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
5,871,020.00 9.37
其中：政策 性金融债
5,871,020.00 9.37
4
企业债券
33,543,662.00 53.52
5
企业短期融 资券
- -
6
中期票据
32,698,800.00 52.17
7
可转债（可 交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
72,113,482.00 115.05
5 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 124829 PR 孝高 01 70,000 4,316,900.00 6.89
2 101800295
18 萧山钱江
MTN002
40,000 4,157,200.00 6.63
3 101800817
18 恒天
MTN001
40,000 4,144,400.00 6.61
4 127792 G18 龙源 1 40,000 4,122,400.00 6.58
5 101801142
18 泉州台商
MTN003
40,000 4,114,000.00 6.56
6 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
7 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前五名权证投资明细
注：无。
9 、报告期末本基金投资的国债期货交易 情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持 仓和损益明 细
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
（3）本期国债期货投资评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
10 、投资组合报告附注
（1） 本 基金 投资的 前十 名证 券中本 期没 有发行 主体 被监 管部 门立 案调查 的、 或在 报告编 制
日前一年内 受到公开 谴责、处 罚的证券 。
（2）
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。
（3）其他资产构成
序号
名称
金额（人民 币元）
1
存出保证金
13,997.00
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,571,345.49
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,585,342.49
（4）报告期末持有的处于转股期的可转 换债券明细
注：无。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受 限情况的说 明
注：无。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述 部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
十 二 、基 金的 业绩
基 金管 理人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ，但 不保 证基金 一
定 盈利 。基金 的过往 业绩 并不代 表其未 来表 现。投 资有 风险 ，投资 人在做 出投 资决策 前应
仔细阅读本 基金的招 募说明书 。
本 基金 基金合 同生 效以 来的投 资业 绩与同 期基 准 的 比较 如下 表所示 （本 报告 中所列 财
务数据未经 审计）：
净值增长率
1
净值增长率
标准差 2
业绩比较基
准收益率 3
业绩比较基
准收益率标
准差 4
1-3 2-4
2013 年 09 月 18 日( 基金合
同生效日)至2013 年12 月
31 日
1.40% 0.31% 1.80% 0.02% -0.40% 0.29%
2014 年 01 月 01 日至2014
年 12 月31 日
8.63% 0.14% 6.22% 0.02% 2.41% 0.12%
2015 年 01 月 01 日至2015
年 12 月31 日
8.17% 0.07% 5.37% 0.02% 2.80% 0.05% 2016 年 01 月 01 日至2016
年 12 月31 日
1.06% 0.08% 4.76% 0.02% -3.70% 0.06%
2017 年 01 月 01 日至2017
年 12 月31 日
6.35% 0.08% 4.75% 0.01% 1.60% 0.07%
2018 年 01 月 01 日至2018
年 12 月31 日
3.31% 0.19% 4.75% 0.01% -1.44% 0.18%
自基金合同 生效日至2018
年 12 月31 日
32.30% 0.14% 27.65% 0.02% 4.65% 0.12%
十 三 、基 金的 费用 与 税收
（一）基 金费 用的种 类
1 、基金管 理人的管 理费；
2、基金托管 人的托管 费；
3、《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露 费用 ；
4、《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费 、律 师费和诉讼 费；
5、基金份额 持有人大 会费用；
6、基金的证 券交易费 用；
7、基金的银 行汇划费 用；
8、证券账户 开户费用 、银行账 户维护费 用；
9、按照国家 有关规定 和《基金 合同》约 定，可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和 支付方式
1、基金管理 人的管理 费
本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.5% 年费率 计提。管理 费的计算 方法如下 ：
H ＝E ×0.5% ÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一 日的基金 资产净值
基 金管 理费每 日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月 支付 ，由 基金管 理人 向基 金托管 人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后 于次月 首日起 2 个工作日内 从基金财产中一
次性支付给 基金管理 人。若遇 法定节假 日、公休 假等, 支付日期顺 延。
2、基金托管 人的托管 费
本 基金的 托管 费按前 一日基 金资 产净值 的 0.10% 的年费 率计提 。托 管费的 计算方 法 如
下：
H ＝E ×0.10% ÷ 当年天 数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一 日的基金 资产净值 基 金托 管费每 日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月 支付 ，由 基金管 理人 向基 金托管 人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后 于次月 首日起 2 个工作日内 从基金财产中一
次性支取。 若遇法定 节假日、 公休日等, 支付日期 顺延 。
上述“一、 基金费用 的种类中第 3 －8 项费 用”，根 据有关法规 及相应协 议规定， 按费
用实际支出 金额列入 当期费用 ，由基金 托管人从 基金 财产中支付 。
（三）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和 基金托管人 因未履行或 未完全履行 义务导致的费用 支出或基金 财产的
损失；
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用；
3、《基金合 同》生效 前的相关 费用；
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。
（四）与基金销售有关的费用
1、申购费率
本 基金 对通过 直销 柜台 申购的 养老 金客户 与除 此之 外的 其他 投资人 实施 差别 的申购 费
率。
养 老金 客户指 基本 养老 基金与 依法 成立的 养老 计划 筹集 的资 金及其 投资 运营 收益形 成
的 补充 养老基 金等， 包括 全国社 会保障 基金 、可以 投资 基金 的地方 社会保 障基 金、企 业年
金 单一 计划以 及集合 计划 。如将 来出现 经养 老基金 监管 部门 认可的 新的养 老基 金类型 ，基
金 管理 人可在 招募说 明书 更新时 或发布 临时 公告将 其纳 入养 老金客 户范围 ，并 按规定 向中
国证监会备 案。非养 老金客户 指除养老 金客户外 的其 他投资人。
通 过基 金管理 人的 直销柜 台申 购本基 金基 金份额 的养老 金客 户适用 下表 特定申 购费 率，
其他投资人 申购本基 金基金份 额的适用 下表一般 申购 费率：
申购金额 M （元） 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 0.8% 0.32%
100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12%
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本 基金 的申购 费用 应在 投资人 申购 基金份 额时 收取 。投 资人 在一天 之内 如果 有多笔 申
购，适用费 率按单笔 分别计算 。 申 购费 用由投 资人 承担 ，不列 入基 金财产 ，主 要用 于本 基金 的市场 推广 、销 售、登 记
等各项费用 。
2、赎回费率
本基金的赎 回费率如 下表所示 ：
持有年限（Y ） 赎回费率
Y ＜7 天 1.5%
7 天≤Y ＜30 天 0.5%
Y≥30 天 0
注 ：赎 回费用 由赎 回基 金份额 的基 金份额 持有 人承 担， 在基 金份额 持有 人赎 回基金 份
额时收取。对持 续持有期少 于 7 日的 投资人收取 的 赎回费全额计入 基金财产； 对持续持有
期不少于 7 日 但少于 30 天 的投资人 收取的赎 回费总 额的 50% 计入基金 财产。上 述未纳入 基
金财产的赎 回费用于 支付登记 费和其他 必要的手 续费 。
（五）基金税收
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。
十 四 、对 招募 说明 书 更新 部分 的说 明
本基 金管理人 根据《中 华人民共 和国证券 投资基金 法》、《公 开募集证 券投资基 金运作
管理办法》 、《证券 投资基金 销售管理 办法》、 《证 券投资基金 信息披露 管理办法 》及其
它有关法律 法规的规 定，结合 本基金管 理人对本 基金 实施的投资 管理活动 ，对本基 金管理
人原公告的 本基金招 募说明书 进行了更 新，主要 更新 的内容如下 ：
1、在“重要 提示”部 分明确了 更新招募 说明书 内容 的截止日期 、有关财 务数据的 截止
日期。
2、在“第三 部分 基 金管理人 ”部分内 容进行了 更新 。
3、在“第四 部分 基 金托管人 ”部分内 容进行了 更新 。
4、在“第五 部分 相 关服务机 构” 部分 内容进行 了更 新。
5、在“第八 部分 基 金投资” 部分内容 进行了更 新。
6、在“第九 部分 基 金业绩” 部分内容 进行了更 新。
7、在“第二 十一部分 其他披 露事项” 部分内容 进行 了更新。
鹏华基金管理 有限公司
2019 年 5 月
