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广发中证全指金融 地产交易型 开放式指数
证券投资基金更新 的招募说明 书 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人 ：广 发基 金管 理有 限公 司 
基金托管人 ： 中国 银 行股 份有 限公 司 
时间 ：二 〇 一九 年五 月



 
【重要提示】 
本基金于2013 年 9 月 29 日经中国证监会证监许可[2013]1262 号文注册。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证 监会对本基金募集的注册，并 不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投 资于证券市场，基金净值会因为 证券市场波动
等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需 充分了解本基金的产品特性，并 承担基金投资
中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社 会等环境因素对证券价格产生影 响而形成的系
统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基 金管理人在基金管理实施过程中 产生的基金管
理风险，本基金的特定风险等等。本基金为股 票型基金，风险与收益高于混合 型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金 ，主 要采 用完 全复 制法 跟踪 标的 指数 中证 全指
金融地产指数的表现，具有与标的指数、以及 标的指数所代表的股票市场相似 的风险收益特
征。 
本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF ） ，将 在深 圳证 券交 易所 上 市。 由于 本基
金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证 券交易所，本基金的申购、赎回 采用组合证券
“场外实物申购、赎回”的模式办理，其申购 、赎回流程与组合证券仅在深圳 或上海证券交
易所上市的 ETF 产品有所差异。通常情况下，投资人的申购、赎回申请在 T+1 日确认，申购
所得 ETF 份额及赎回所得组合证券在 T+2 日可用。如投资人需 要通过申购赎回代理券商参与
本基金的申购、赎回，则应同时持有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账户，且该两个账户的
证件号码及名称属于同一投资人所有，同时用 以申购、赎回的深圳证券交易所 股票的托管证
券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。投资人认购或申购
基金份额时应认真阅读本招募说明书。 
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自 负”原则，在投资人作出投资 决策后，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 
投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 。 
本 招募说明书(更新) 所载内容截止日为2019 年 3 月23 日，有关财务数据和净值表现截 
 
止日为2018 年 12 月 31 日（财务数据未经审计） 。 
目录 
第一部分 绪言......................................................... 1 
第二部分 释义......................................................... 2 
第三部分 基金管理人................................................... 7 
第四部分 基金托管人.................................................. 15 
第五部分 相关服务机构................................................ 17 
第六部分 基金合同的生效.............................................. 27 
第七部分 基金 份额 折算 与 变更 登记 ..................................... 28 
第八部分 基金 份额 的上 市 交易 ......................................... 29 
第九部分 基金 份额 的申 购 、赎 回与 转换 ................................. 32 
第十部分 基金的投资.................................................. 46 
第十一部分 基金的业绩.................................................. 59 
第十二部分 基金的财产.................................................. 61 
第十三部分 基金资产的估值.............................................. 62 
第十四部分 基金 的收 益与 分 配 ........................................... 67 
第十五部分 基金费用与税收.............................................. 69 
第十六部分 基金 的会 计与 审 计 ........................................... 71 
第十七部分 基金的信息披露.............................................. 72 
第十八部分 风险揭示.................................................... 78 
第十九部分 基金 合同 的变 更 、终 止与 基金 财产 的清 算 ....................... 84 
第二十部分 基金 合同 的内 容 摘要 ......................................... 86 
第二十一部分 基金 托管 协议 的 内容 摘要 ................................. 100



 
第二十二部分 对基 金份 额持 有 人的 服务 ................................. 109 
第二十三部分 其他应披露事项 ......................................... 111 
第二十四部分 招募 说明 书存 放 及查 阅方 式 ............................... 111 
第二十五部分 备查文件 ............................................... 112



 1 
第一部分 绪言 
《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （以下简
称 “招 募说 明书 ” 或 “本 招募 说明 书” ） 依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 （以
下简 称 “ 《基 金法 》 ” ） 、 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》( 以下 简称 “ 《运 作办
法》 ”)、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》(以下 简称 “ 《销 售办 法》 ”) 、 《证 券投 资基
金信息披露管理办法》 （以下简称“ 《信息披露办法》 ” ） 、 《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》 （以下简称“ 《流动性风险管理规定》 ” ）以及《广发中证
全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （ 以下简称“基金合同” ）
编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或
“本 基金 ” ） 是根 据本 招募 说明 书所 载明 的资 料申 请募 集的 。 本基 金管 理人 没有 委托
或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何
解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以
下简 称 “中 国证 监会 ” ） 注册 。 基金 合同 是约 定 《基 金合 同》 当事 人之 间权 利、 义 务
的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本
基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按 照 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定享 有权 利、 承担 义务 。 基金 投资 人欲 了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。


 
 2 
第二部分 释义 
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 
1、 招募 说明 书： 指 《广 发中 证全 指金 融地 产交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金招 募说 明书 》 及
其定期的更新 
2、基金或本基金：指广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 
3、基金管理人：指广发基金管理有限公司


 
4、基金托管人：指中国银行股份有限公司 
5、 基金 合同 或本 基金 合同 ： 指 《广 发中 证全 指金 融地 产交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金基 金
合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 
6、 托管 协议 ： 指基 金管 理人 与基 金托 管人 就本 基金 签订 之 《广 发中 证全 指金 融地 产交 易型 开
放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
7、 基金 份额 发售 公告 ： 指 《广 发中 证全 指金 融地 产交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金基 金份 额
发售 公告》 
8、 法律 法规 ： 指中 国现 行有 效并 公布 实施 的法 律、 行政 法规 、 规范 性文 件、 司法 解释 、 行政
规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
9、 《基 金法 》 ：指 2012 年12 月28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议
通过 ， 自2013 年 6 月 1 日起 实施 的 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及颁 布机 关对 其不 时
做出的修订 
10 、 《销 售办 法》 ：指 中国 证监 会2013 年 3 月15 日颁布、同年6 月 1 日实施的《证券投资基
金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《信 息披 露办 法》 ： 指中 国证 监会 2004 年 6 月 8 日颁 布、 同年7 月 1 日实 施的 《证 券投 资
基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12 、 《运 作办 法》 ： 指中 国证 监会 2014 年 7 月 7 日颁 布、 同年 8 月8 日实 施的 《公 开募 集证 券
投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13 、 深交 所 《业 务细 则》 ： 指 《深 圳证 券交 易所 交易 型开 放式 指数 基金 业务 实施 细则 》 及其 不
时做出的修订 
14 、 《登 记结 算业 务实 施细 则》 ：指 《中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 关于 深圳 证券 交易 所交
易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时做出的 修订



 3 
15 、 《流 动性 风险 管理 规定 》 ： 指中 国证 监会 2017 年8 月 31 日颁 布、 同年 10 月 1 日实 施的 《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 
16 、交易型开放式指数证券投资基金：指深交 所《业务细则》定义的 “ 交易 型 开放 式指 数基
金 ” 
17 、ETF 联接基金：指将绝大多数基金财产投资 于本基金，与本基金的投资目 标类似，紧密
跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 
18 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
19 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 
20 、基金合同当事人：指受基金合同约束，根 据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
21 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
22 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基 金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续
或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
23 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外 机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法
律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的 中国境外的机构投资者 
24 、人民币合格境外机构投资者： 《人民币合格 境外机构投资者境内证券投资试 点办法》 （包
括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资 于在中国境内依法募集的证券投 资基金的中国
境外的机构投资者 
25 、投资人：指个人投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者、人民币合格 境外机构投资
者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
26 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
27 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构 宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额
的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 
28 、销售机构：指广发基金管理有限公司以及 符合《销售办法》和中国证监会 规定的其他条
件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签 订了基金销售服务代理协议，代 为办理基金销
售业务的机构 
29 、直销机构：指广发基金管理有限公司



 4 
30 、销售 机构：指符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金 销售 业务资格
并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议 ，代为办理基金销售业务的机构 ，包 括发售代
理机构和申购赎回代理券商（代办证券公司） 
31 、发售代理机构：指符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件，由基 金管理人指定
的代理本基金发售业务的机构 
32 、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人
指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 
33 、基金销售网点：指直销机构的直销中心及 销售 机构的 销售 网点 
34 、登记结算业务：指《登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务 
35 、登记结算机构：指办理登记结算业务的机 构。基金的登记结算机 构为 中国 证券 登记 结算
有限责任公司 
36 、基金账户：指登记结算机构为投资人开立 的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户 
37 、基金交易账户：指销售机构为投资人开立 的、记录投资人通过该销售机构 买卖基金的基
金份额变动及结余情况的账户 
38 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法 规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向
中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
39 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金 合同终止事由出现后，基金财产 清算完毕，清
算结果报中国证监会备案并予以公 告的日期 
40 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 
41 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
42 、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
43 、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 
44 、T+n 日：指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日) 
45 、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
46 、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
47 、 《业 务规 则》 ：指 深圳 证券 交易 所发 布实 施 的《 深圳证券交易所交易型开放 式指数基金业
务实 施细 则》 ， 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 发布 实施 的 《中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司 
 5 
关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结 算业务实施细则》及销售机构业 务规则等相关
业务规则和实施细则 
48 、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 
49 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基 金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额
的行为 
50 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有 人按基金合同规定的条件要求将 基金份额兑换
为现金的行为 
51 、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告 申购对价、赎回对价等信息的文件 
52 、 申购 对价 ： 指投 资人 申购 基金 份额 时， 按基 金合 同和 招募 说明 书规 定应 交付 的组 合证 券、
现金替代、现金差额及其他对价 
53 、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份 额时，基金管理人按基金合同和 招募说明书规
定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
54 、标的指数：指中证指数有限公司编制并发 布的中证全指金融地产指数及其 未来可能发生
的变更 
55 、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
56 、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资 组合的方法。通过购买标的指数 中的所有成份
证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的目的 
57 、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、 赎回份额的最低数量，投资人申 购或赎回的基
金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 
58 、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人 按基金合同和招募说明书的规定 ，用于替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金 
59 、现金替代退补款：指投资人支付的现金替 代与基金购入被替代成份证券的 成本及相关费
用的差额。若现金替代大于本基金 购入 被替 代 成份 证券 的成 本及 相关 费用 ，则 本基 金需 向投
资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被 替代成份证券的成本及相关费用 ，则投资人需
向本基金补缴差额 
60 、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净 值与按当日收盘价计算的最小申 购赎回单位中
的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购 或赎回时应支付或应获得的现金 差额根据最小
申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算



 6 
61 、预估现金差额：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估
值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 
62 、基金份额参考净 值：指基金管理人或者基 金管理人委托中证指数有限公司 根据申购赎回
清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计 算并由深圳证券交易所在交易时 间内发布的基
金份额参考净值，简称IOPV 
63 、转托管：指基金份额持有人在本基金的不 同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售
机构的操作 
64 、元：指人民币元 
65 、基金收益：指基金投资所得红利、股息、 债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
66 、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 
67 、基 金净值增长率：指收益评价日基金份额 净值与基金上市前一日基金份额 净值之比减去
1 乘以100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 
68 、标的指数同期增长率：指收益评价日标的 指数收盘值与基金上市前一日标 的指数收盘值
之比减去1 乘以100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始 日 重 新 计 算 ） 
69 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证 券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资
产的价值总和 
70 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
71 、基金份额净值：指计算日基金资产净值 除以计算日基金份额总数 
72 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负 债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净
值的过程 
73 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管 、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以
变现 的资 产， 包括 但不 限于 到期 日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 （含协议约定
有条件提前支取的银行存款） 、 停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、
因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 
74 、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 
75 、不可抗力：指本合同 当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 




 7 
第三部分 基金管理人 
一、 概况 
1、名称：广发基金管理有限公司 
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6 号 105 室-49848 （集中办公区） 
3、办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔31-33 楼 
4、法定代表人：孙树明



5、设立时间：2003 年 8 月5 日



6、电话：020-83936666 
全国统一客服热线 ：95105828 
7、联系人：邱春杨 
8、注册资本：1.2688 亿元人民币



9、 股权 结构 ： 广发 证券 股份 有限 公司 （以 下简 称 “广 发证 券” ） 、 烽火 通信 科技 股份 有限 公
司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新
投资控股有限公司，分别持有本基金管理人 51.135 ％、15.763 ％、15.763 ％、9.458 ％和
7.881 ％的股权。 
 
二、 主要人员情况 
1、董事会成员 
孙树 明先 生： 董事 长， 博士 ， 高级 经济 师。 兼任 广发 证券 股份 有限 公司 董事 长、 执行 董事 、
党委书记，中证机构间报价系统股份有限公司副董事长，中国证券业协会第六届理事会兼职副
会长，上海证券交易所第四届理事会理事，深圳证券交易所第二届监事会监事，中国上市公司
协会第二届理事会兼职副会长，亚洲金融合作协会理事，中国注册会计师协会道德准则委员会
委员，广东金融学会副会长，广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员。
曾任财政部条法司副处长、 处长， 中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、 总经理助理，
中共中央金融工作委员 会监事会工作部副部长，中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监
会会计部副主任、主任等职务。 
林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管
理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会 
 8 
委员、资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发
证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。 
孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监，兼任广发控股
（香港）有限公司董事， 证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广
发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经
理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理, 广发证券股份有限公司财务部总经理，证通股
份有限公司监事长。 
戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁。曾任烽火通
信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财
务总监、副总裁。 
翟美 卿女 士： 董事 ， 硕士 ， 现任 深圳 香江 控股 股份 有限 公司 董事 长， 南方 香江 集团 董事 长、
总经理， 香江集团有限公司总裁、 深圳市金海马实业股份有限公司董事长。 兼任全国政协委员，
全国妇联常委，中国女企业家协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主席，广东省
女企业家协会会长，香江社会救助基金会主席，深圳市侨商国际联合会会长，深圳市深商控股
集团股份有限公司董事，香港各界文化促进会主席广东南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行
董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代表人、董事长。 
许冬瑾女士：董事，硕士，副主任药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总
经理，兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长 、国家中医药管理局对外交流合作专家咨
询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家，全国中药标准化技术委员会委员，全
国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员，国家中医药行业特有工
种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员，广东省中药标准化技术委
员会副主任委员等。 
罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首席
风险官、集团机关党委书记，兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公
司经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉 口分公司党委书记、总经理，太平保
险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘
书，阳光财产保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份
有限公司总经理、董事长、党委书记。



 9 
董茂云先生：独立董事，博士，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任，复旦大学兼
职教授，浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长，
海尔施生物医药股份有限公司独立董事。 
姚海鑫先生：独立董事，博士，现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博士
生导 师，兼任中国会计学会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省会计
学会 会长 、 沈阳 化工 股份 有限 公司 独立 董事 和中 兴- 沈阳 商业 大厦 （集 团） 股份 有限 公司 独立 董
事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（MBA ）教育中心副主任、计财处处长、
学科建设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、东北制药（集团）股份有限
公司独立董事。 
2、监事会成员 
符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展
银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司 总经理、市
场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 
匡丽军女士：股东监事，硕士，高级涉外秘书，现任广州科技金融创新投资控股有限公司
工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行政主管，
广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事
会秘书。 
吴晓辉先生：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发
基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。 
张成柱先生：职工监事，学士，现任广发基金管理 有限公司中央交易部交易员。曾任广州
新太科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信息技
术部工程师。 
刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发
基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经理助
理。 
3、总经理及其他高级管理人员 
林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限
公司董事，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员， 
 10 
深圳证券交易所第四届上诉复 核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总
经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。 
易阳方先生：常务副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发创新驱动
灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广
发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发
行审核委员会发行审核委员，广发基金管理有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理、副
总经理，广发聚富开放式证券投资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经
理、广 发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金
经理、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。 
朱平先生：副总经理，硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行
部华南业务部副总经理，基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广
发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行 审核委员会兼职
委员。 
邱春杨先生：督察长，博士。曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程
部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理，广发沪深300 指数证券投资基金基金
经理、广发中证500 指数证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。 
魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员
会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总
经理、综合管理部总经理、总经理助理。 
张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司 副董事长。曾任中国农业
科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金
监管部处长。 
张芊女士：副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债债
券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公司、中
国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工
作，历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理，广发聚盛灵活配置混合型证 券投资基金基 
 11 
金经理、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债券型证券投资基
金基 金经 理、 广发 集丰 债券 型证 券投 资基 金基 金经 理、 广发 集源 债券 型证 券投 资基 金基 金经 理。 
王凡先生：副总经理，博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限公
司工作。 
4、基金经理 
陆志明先生，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任大鹏证券有限公司研
究员，深圳证券信息有限公司部门总监，广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资
部副 总经 理、 广发 中小 板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 （自2011 年 6 月 3 日至
2016 年7 月28 日） 、 广发 中小 板300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 （自2011
年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 28 日） 、广 发深 证 100 指数分级证券投资基金基金经理（自2012 年
5 月 7 日至2016 年 7 月28 日） 、 广发 中证 百度 百发 策略 100 指数型证券投资基 金基 金经 理 （自
2014 年 10 月 30 日至2016 年 7 月 28 日） 、广 发中 证医 疗指 数分 级证 券投 资基 金基 金经 理（ 自
2015 年 7 月 23 日至2016 年 7 月 28 日） 、 广发 中证 全指 能源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发
起式联接基金基金经理（自2015 年 7 月 9 日至2018 年 10 月 9 日） 、广 发中 证全 指原 材料 交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 （自2015 年8 月 18 日至 2018 年 12 月20
日） 、 广发 中证 全指 主要 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发起 式联 接基 金基 金经 理 （自2015
年 8 月 18 日至2018 年 12 月 20 日） 、 广发 中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基
金经 理 （自 2015 年 7 月1 日至2019 年4 月2 日） 。 现任 广发 基金 管理 有限 公司 量化 投资 部副 总
经理 、 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 基金 经理 （自2014 年 6 月 3 日起
任职 ） 、广 发中 证全 指医 药卫 生交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金基 金经 理（ 自 2014 年 12 月 1
日起 任职 ） 、广 发中 证全 指信 息技 术交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金基 金经 理（ 自2015 年 1 月
8 日起 任职 ） 、 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发起 式联 接基 金基 金经 理
（自2015 年 1 月 29 日起 任职 ） 、 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经
理 （自 2015 年 3 月 23 日起 任职 ） 、 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发起
式联接基金基金经理 （自2015 年 4 月 15 日起 任职 ） 、 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2015 年 5 月 6 日起 任职 ） 、广 发中 证全 指能 源交 易
型开放式指数证券投资基金基金经理 （自2015 年 6 月 25 日起 任职 ） 、 广发 中证 全指 原材 料交 易
型开放式指数证券投资基金基金经理 （自2015 年 6 月 25 日起 任职 ） 、 广发 中证 全指 金融 地产 交 
 12 
易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基金经理（自2015 年 7 月9 日起 任职 ） 、广 发中
证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理 （自2017 年6 月 13 日起 任职 ） 、 广发 中证
全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2017 年 6 月13 日起任
职） 。 
5、 基金 投资 采取 集体 决策 制度 。 基金 管理 人权 益公 募投 委会 由副 总经 理朱 平先 生、 价值
投资部总经理傅友兴先生、成长投资部总经理 刘格菘先生和策略投资部副总经 理李巍先生等
成员组成，朱平先生担任投委会主席。基金管 理人固定收益投委会由副总经理 张芊女士、债
券投资部总经理谢军先生、现 金投 资部 总经 理 温秀 娟女 士、 债券 投资 部副 总经 理代 宇女 士和
固定收益研究部副总经理韩晟先生等成员组成，张芊女士担任投委会主席。 
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
 
三、 基金 管理 人的 职 责 
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜；



2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；



5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；



6、编制中期和 年度基金报告；



7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回清单；



8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；



9、召集基金份额持有人大会；



10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；



11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；



12 、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 
 
四、 基金管理人 承诺



 13 
1、 本基 金管 理人 承诺 严格 遵守 现行 有效 的相 关法 律、 法规 、 规章 、 基金 合同 和中 国证 监会
的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、
规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 
2、 本基 金管 理人 承诺 严格 遵守 《证 券法 》 、 《基 金法 》 及有 关法 律法 规， 建立 健全 的内 部控
制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 
（1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2） 不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； 
（4） 向基 金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1）越权或违规经营； 
（2）违反基金合同或托管协议； 
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6）玩忽职守、滥用职权； 
（7） 违反 现行 有效 的有 关法 律、 法规 、 规章 、 基金 合同 和中国证监会的有关规定， 泄漏在
任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等
信息； 
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； 
（9）贬损同行，以抬高自己； 
（10）以不正当手段谋求业务发展； 
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
4、基金经理承诺



 14 
（1） 依照 有关 法律 、 法规 和基 金合 同的 规定 ， 本着 谨慎 的原 则为 基金份额持有人谋取最大
利益； 
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 
（3） 不违 反现 行有 效的 有关 法律 、 法规 、 规章 、 基金 合同 和中 国证 监会 的有 关规 定， 泄漏
在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划
等信息； 
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
 
五、 基金 管理 人的 内 部控 制制 度 
基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内
部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导。
内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制
环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估
考核 制度 、 集中 交易 制度 、 基金 会计 制度 、 信息 披露 制度 、 信息 系统 管理 制度 、 员工 保密 制度 、
危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要
职责、岗位设置、工作要 求、业务流程等的具体说明。 
根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线： 
1、 建立 以各 岗位 目标 责任 制为 基础 的第 一道 监控 防线 。 各岗 位均 制定 明确 的岗 位职 责， 各
业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承
担各自职责。 
2、 建立 相关 部门 、 相关 岗位 之间 相互 监督 的第 二道 监控 防线 。 公司 在相 关部 门、 相关 岗位
之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督
的责任。 
3、 建立 以合 规风 控部 门对 各岗 位、 各部 门、 各机 构、 各项 业务 全 面实施监督反馈的第三道
监控防线。合规风控部门属于内核部门，独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行
情况实行严格的检查和监督。 
4、 建立 以合 规审 核委 员会 及督 察长 为核 心， 对公 司所 有经 营管 理行 为进 行监 督的 第四 道监
控防线。 




 15 
第四部分 基金托管 人 
一、 基金 托管 人基 本 情况



名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行 ”） 
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 
注册资本：人民币贰仟玖佰肆 拾 叁 亿 捌仟 柒 佰柒 拾玖 万 壹仟 贰佰肆拾壹 元整 
法定代表人：陈四清


 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号 
托管部门信息披露联系人： 王永民 
传真 ： （010 ）66594942 
中国银行客服 电话：95566 
 
二、 主要人员情况 
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作 、学习或培训经历，60％以 上的 员工 具有 硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的 托管服务，中国银行已在境内、 外分行开展托
管业务。 
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的 商业银行，中国银行拥有证券 投资基金、基
金（一对多、一对一） 、社保基金、保险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、境 外三 类 机构 、券 商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财 产品、股权基金、私募基金、资 金托管等门类
齐全、产 品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险 分析等增值服
务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 
 
三、 基金 托管 业务 经 营情 况 
截至2018 年 12 月31 日，中国银行已托管700 只证券投资基金，其中境内基 金662 只，
QDII 基金 38 只， 覆盖 了股 票型 、 债券 型、 混合 型 、 货币 型、 指数 型 、FOF 等多种类型的基金，
满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 




 16 
四、 基金 托管 人的 内 部控 制制 度 
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉
承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 
2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和“SSAE16 ” 等国 际主 流内 控审 阅准 则
的无保留意见的审阅报告。2017 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402 ”和“SSAE16 ”双
准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证
托管资产的安全。 
 
五、 基金 托管 人对 基 金管 理人 运作 基金 进行 监督 的方 法和 程序 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管 理办法》的相
关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指 令违反法律、行政法规和其他有 关规定，或者
违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通 知基金管理人，并及时向国务院 证券监督管理
机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据 交易程序已经生效的投资指令违 反法律、行政
法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人， 并及时向国务院
证券监督管理机构报告。 
 



 
 17 



 
第五部分 相关服务机构 
一、 基金 份额 发售 机 构 
1、 网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机 构 
本公司通过在广州、北京、上海设立的分公 司及本公司网上交易系统为投 资者办理本基
金的开户、认购等业务： 
（1）广州分公司 
地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔10 楼 
直销中心电话：020-89899073 
传真：020-89899069


 020-89899070 
（2）北京分公司 
地址：北京市西城区金融大街9 号楼11 层 1101 单元 
（电梯楼层12 层 1201 单元） 
电话：010-68083113 
传真：010-68083078 
（3）上海分公司 
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166 号 905-10 室 
电话：021-68885310 
传真：021-68885200 
（4）网上交易 
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本 基金的开户、认购等业务，具 体交易细则请
参阅本公司网站公告。 
本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn 
本公司网址: www.gffunds.com.cn 
客服电话：95105828 （免长途费） 
客服传真：020-34281105 
（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 




 18 
2、网上现金发售代理机构 
投资者可以到以下 销售 机构办理本基金的募集期的认购业务：爱建证券、安信证券、渤 
海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财 通证券、长城证券、长江证券、 诚浩证券、川
财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第 一创业、东北证券、东方证券、 东海证券、东
莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方 正证券、光大证券、广发证券、 广州证券、国
都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国 联证券、国盛证券、国泰君安、 国信证券、国
元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红 塔证券、宏信证券、华安证券、 华宝证券、华
创证券 、华福证券、华林证券、华龙证券、华 融证券、华泰联合、华泰证券、 华西证券、华
鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联 讯证券、民生证券、民族证券、 南京证券、平
安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山 西证券、上海证券、申万宏源、 世纪证券、首
创证券、太平洋证券、天风证券、天源证券、 万和证券、万联证券、西部证券 、西藏同信、
西南 证券 、 厦门 证券 、 湘财 证券 、 新时 代证 券、 信达 证券 、 兴业 证券 、 银河 证券 、 银泰 证券 、
英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、 中金公司、中山证券、中投证券 、中天证券、
中信建投、中信浙江、中信万通、中信证 券、 中银 证券 、中 邮证 券、 中原 证券 （排 名不 分先
后） 。 
本基金募集期结束前获得基金 销售 资格的深交所会员可通过深交所网上系统办理本基金 
的网上现金认购业务。 
3、网下股票发售代理机构 
（1）名称：广发证券股份有限公司 
注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房） 
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18 、19 、36 、38、39、41 、42 、43、44
楼 
法定代表人：孙树明 
联系人：黄岚 
电话：020-87555888 
传真：020-87557985 
客服电话：95575 或致电各地营业网点 
公司网站：www.gf.com.cn 
（2）名称：东海证券股份有限公司 
注册地址：江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18-19 楼



 19 
办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦 
法定代表人：朱科敏 
客服电话：95531 ；4008888588 
联系人：梁旭 
电话：0519-88157761 
传真：0519-88157761 
公司网站：www.longone.com.cnn 
（3）名称：国海证券股份有限公司 
注册地址：广西桂林市辅星路13 号 
公司地址：广西南宁市滨湖 路 46 号 
法定代表人：张雅锋 
联系人：牛孟宇 
电话：0755-83709350 
传真：0755-83704850 
客服电话：95563 
公司网站：www.ghzq.com.cn 
（4）名称：招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 —45 层 
法定代表人：宫少林 
联系人：林生迎 
电话：0755-82943666 
传真：0755-82943636 
客服电话：95565 、4008888111 
公司网站：www.newone.com.cn 
（5）名称：国联证券股份有限公司 
注册地址：无锡市县前东街168 号 
办公地址：无锡市滨湖区太湖新城金融一街8 号 
法定代表人：雷建辉 
联系人：沈刚



 20 
电话：0510-82831662 
传真：0510-82830162 
客服电话： 95570 
公司网站：www.glsc.com.cn 
（6）名称：长城证券有限责任公司 
住所：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14 、16 、17 层 
法定代表人：黄耀华 
联系人：刘阳 
电话：0755-83516289 
传真：0755-83515567 
客户服务热线：0755-33680000 ；400-6666-888 
公司网站：www.cgws.com 
（7）名称：万联证券有限责任公司 
注册地址：广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场F 栋 18、19 层 
办公地址：广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场F 栋 18、19 层 
法定代表人：张建军 
开放式基金咨询电话：400-8888-133 
开放式基金接收传真：020-22373718-1013 
联系人：罗创斌 
联系电话：020-37865070 
公司网站：www.wlzq.com.cn 
（8）名称：安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元 
深圳市福田区深南大道2008 号中国凤凰大厦1 栋9 层 
法定代表人：牛冠兴 
电话：0755-82825551 
传真：0755-82558355 
统一客服电话：4008001001



 21 
公司网站：www.essence.com.cn 
（9）名称：信达证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 
办公地址：北京市西城区闹市口大 街 9 号院1 号楼 
法定代表人：张志刚 
联系人：唐静 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电话：400-800-8899 
公司网站：www.cindasc.com 
（10）名称：东吴证券股份有限公司 
住所：苏州工业园区翠园路181 号商旅大厦18-21 层 
法定代表人：吴永敏 
联系人：方晓丹 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
公司网站：www.dwzq.com.cn 
（11）名称：华鑫证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦28 层 A01 、B01(b) 单元 
办公地址：上海市肇嘉浜路750 号 
法定代表人：洪家新 
联系人 ： ：陈 敏 
联系电话：021-64316642 
业务传真：021-54653529 
客服热线：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918 
公司网址：www.cfsc.com.cn 
（12）名称：华福证券有限责任公司 
注册地址：福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层 
办公地址：福州市五四路157 号新天地大厦7 至 10 层



 22 
法定代表人：黄金琳 
联系人：张腾 
电话：0591-87383623 
传真：0591-87383610 
公司网站：www.hfzq.com.cn 
客服电话：96326 （福建省外请先拨0591 ） 
（13）名称：东莞证券股份有限公司 
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30 楼 
法人代表：张运勇 
联系人：乔芳 
联系电话：0769-22100155 
客服电话：0769-961130 
传真：0769-22119426 
公司网址：www.dgzq.com.cn 
（14）名称：国信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦六楼 
法定代表人：何如 
联系人：齐晓燕 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
客服电话：95536 
公司网站：www.guosen.com.cn 
（15）名称：光大证券股份有限公司 
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号 
法定代表人：薛峰 
联系人：刘晨



 23 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
客服电话：4008888788 ，10108998 ，95525 
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（16）名称：渤海证券股份有限公司 
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室 
办公地址：天津市南开区宾水西道8 号 
法定代表人：王春峰 
联系人：蔡霆 
电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
客服电话：400-6515-988 
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（17）名称：江海证券有限公司 
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 
法定代表人：孙名扬 
联系人：刘爽 
电话：0451-85863719 
传真：0451-82287211 
客户服务热线：400-666-2288 
网址：www.jhzq.com.cn 
（18）名称：华安证券有限责任公司 
注册地址：安徽省合肥市长江中路357 号 
办公地址：安徽省合肥市阜南路166 号润安大厦 
法定代表人：李工 
联络人：甘霖 
电话：0551-5161666 
传真：0551-5161600



 24 
客服电话：96518 （安 徽） ，4008096518 （全国） 
公司网站 ：www.hazq.com 
（19）名称：长江证券股份有限公司 
地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 
法定代表人：胡运钊 
客服电话：955679 或 4008888999 
联系人：李良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客服网站：www.95579.com 
（20）名称：中信建投证券股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号 
法定代表人：王常青 
联系人：权唐 
电话：400-8888-108 
传真：010-65182261 
客服电话：400-8888-108 
公司网站：www.csc108.com 
（21）名称：申万宏源证券有限公司 
注册地址：上海市长乐路989 号世纪商贸广场45 层 
办公地址：上海市长乐路989 号世纪商贸广场40 层 
法定代表人：储晓明 
联系人：曹晔 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
客服电话：95523 或 4008895523 
电话委托：021-962505 
网址：www.swhysc.com



 25 
（22）名称：中国中投证券有限责任公司 
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 益田 路与 福中 路交 界处 荣超 商务 中心A 栋第18 层-21 层及第04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元



办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第 04、18 层至21 层 
法定代表人：龙增来 
联系人：刘毅 
电话：0755-82023442 
传真：0755-82026539 
开放式基金咨询电话：95532 、400-600-8008 
公司网站：www.china-invs.cn 



 （23）名称：国泰君安证券股份有限公司 
注册地址：上海市自由贸易试验区商城路618 号 
办公地址：上海浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼 
法定代表人：杨德红 
联系人：芮敏祺 
电话：021-38676666 
传真：021-38670666 
客服电话：400-8888-666 、95521 
公司网站：www.gtja.com 
（24）名称：中泰证券股份有限公司 
注册地址：济南市市中区经七路86 号 
办公地址：济南市经七路86 号证券大厦 
法定代表人：李玮 
联系人：吴阳 
电话：0531 －68889155 
传真：0531 －68889752 
客服电话：95538 
公司网站：www.qlzq.com.cn



 26 
基金管理人可根据有关法律法规要求，选择 其他符合要求的机构代理销售 本基金或变更
上述发售代理机构，并及时公告。 
二、 注册登记机构 
名称： 中国证券登记结算有限责任公司 
住所： 北京市西城区太平桥大街17 号 
法定代表人： 周明 
办公地址： 北京市西城区太平桥大街17 号 
电话：010-50938888 
传真：010-59378907 
联系人： 崔巍 
 
三、 出具 法律 意见 书 的律 师事 务所 
名称： 广东广信君达律师事务所



住所： 广州市天河区珠江新城珠江东路6 号广州周大福金融中心29层、10层 
负责人：王晓华 
电话：020 －37181333



传真：020 －37181388



经办律师：王晓华 
联系人：刘智、杨琳 
 
四、 审计 基金 资产 的 会计 师事 务所 
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12 室 
法人代表： 毛鞍宁 
联系人：赵雅 
电话：020 －28812888 
传真：020 －28812618 
经办注册会计师：赵雅、李明明 



 
 27 
 
第六部分 基金 合同的生效 
一、 基金合同的生效 
本基金合同已于2015 年 3 月23 日正式生效。自基金合同生效日起，本管理人正式开始
管理本基金。 
 
二、 基金 存续 期内 的 基金 份额 持有 人数 量和 资金 数额 
《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金 
资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作
日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方案，如转 换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规另有规定时，从其规定。 




 



 
 28 
第七部分 基金 份额 折算 与 变更 登记 
基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 
一、 基金 份额 折 算的 时间 
基金管理人应事先确定基金份额折算日， 并依照 《信息披露办法》 的有关规定提前公告。 
 
二、 基金 份额 折算 的原 则 
基金份额折算由基 金管理人向 登记结算机 构申请办理， 并由登记结 算机构进行基 金份额
的变更登记。 
基金份额折算后， 本基金的基 金份额总额 与基金份额持 有人持有的 基金份额数额 将发生
调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金 份额占基金份额总额的比例不发 生变化。基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影 响。基金份额折算后，基金份额 持有人将按照
折算后的基金份额享有权利并承担义务。 
如果基金份额折算 过程中发生 不可抗力或 登记结算机构 遇特殊情况 无法办理，基 金管理
人可延迟办理基金份额折算。 
 
三、 基金 份额 折算 的方 法 
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 



 
 29 
 
第八部分 基金 份额 的上 市 交易 
 
一、 基金份额的上市 
《基金合同》生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资 
基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 
1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元人民币； 
2、基金份额持有人不少于1,000 人； 
3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 
基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳证
券交易所上市的， 基金管理人应在基金份额上市日的3个工作日前发布基金份额上市交易
公告书。 
 
二、 基金 份额 的 交易 
基金份额在深圳交易所的上 市交易、暂停或终止上市交易，应遵照《深圳证券交易所交 
易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》等有关规定。 
 
三、 暂停 上市 交 易 
基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易， 
并报中国证监会备案：



1、不再具备《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件；



2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市；



3、严重违反深圳证券交易所有关规则的；



4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。



当暂停 上市情形消除后，基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深圳证 
券交易所核准后可恢复本基金上市，并在至少一种指定媒介发布基金恢复上市公告。







 30 
四、 终止 上市 交 易



基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上市交易，并 
报中国证监会备案：



1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 
2、基金合同终止； 
3、基金份额持有人大会决定终止上市； 
4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 
5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。



基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终止
上市公告。



若因上述1、3 、4 、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市 
的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金变更为以中证全指金融地
产指数为标的指数的指数基金。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，
基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则， 选取其他合适的指数作为标的指数，
报中国证监会备案并及时公告。 
 
五、 基金 份额 参 考净 值的 计算 与公 告 
基金管理人或者基金管理人委托 中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购赎 
回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV ）并由深圳证券
交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 
1、基金份额参考净值计算公式为： 
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可 
以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份
证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额） /最小申购赎回单位对
应的基金份额。 
2、基金份额参考净值的 计算以四舍五入的方法保留小数点后3 位。 
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 
 
六、 在不 违反 法 律法 规及 不损 害基 金份 额持 有人 利益 的前 提下 ，本 基金 可以 申请 在包 括 
 31 
境外 交易 所在 内 的其 他证 券交 易所 上市 交易 ，而 无需 召开 持有 人大 会审 议。 
 
七、 如未来深圳证券交易所推出ETF 的新业务，如分级ETF 等，在不损害基金份额持有人 
利益的前提下，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金将增设分级份额。基金管理
人可就分级后的全部或部分份额申请上市。本基金基金合同相应予以修改，此项修改无需召
开基金份额持有人大 会，并在本基金更新的招募说明书中列示。 



 
 32 
 
第九部分 基金 份额的申购 、赎回 与转换 
一、 申购 与赎 回 的场 所 
基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基 金申购、赎回业务的营业场所 或按申购赎回
代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
基金管理人可根据情况变更或增减基金申购 赎回代理券商，并予以公告。 在相关条件许
可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并予以公告。 
 
二、 申购 与赎 回 的 开放日及 时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回 ，具体办理时间为上海证券交 易所和深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管 理人根据法律法规、中国证监会 的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间 进行相应的调整，但应在实施日 前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申
购开始 公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。 
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购 、赎回，但在基金申请上市期 间，可暂停办
理申购、赎回。 
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 2 日依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
 
三、 申购 与赎 回 的原 则 
1、 申购 、 赎回 应遵 守深 交所 《业 务细 则 》 和 《登 记结 算业 务实 施细 则 》 及其 他相 关规 定。



 33 
2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 
3、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 
4、申购、赎回申请提交后不得撤销。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对 上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
 
四、 申购 与赎 回 的程 序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管 理人规定的程序，在开放日的 具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。 
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单 备足申购对价，投资人在提交 赎回申请时须
持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 
2、申购和赎回申请的确认 
基金投资者申购、赎回申请在T+1 日进行确认。 
对于投资人提交的申购申请，申购赎回代理券商根据投资人提交的申购申请以及 T 日基
金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资 人账户内的组合证券、现金替代 款和预估现金
差额。T+1 日，基金管理人对冻结情况符合要求 的申购申请予以确认。如冻结 情况不符合要
求，则申购申请失败。 
对于投资人提交的赎回申请，申购赎回代理券 商根据投资人提交的赎回申请以及 T 日基
金管理人公布的申购赎回清单， 相应冻结投资人账户内的基金份额、 预估现金差额。T+1 日，
基金管理人根据冻结情况对投资人的赎回申请 予以确认。如投资人持有的符合 要求的基金份
额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本 基金投资组合内不具备足额的符 合要求的赎回
对价，则赎回申请失败。 
投资人可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资人
应及时查询有关申请的确认情况。 
3、申购和赎回的清算交收与登记 
本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基 金份额交收适用中国证券登记 结 算有限责任
公司及相关证券交易所最新的相关规则。 
T+1 日，登记结算机构根据基金管理人对申购 、赎回申请的确认信息，为 投资者办理组 
 34 
合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送 给相关证券交易所、申购赎回代 理券商、基金
管理人和基金托管人。通常情况下，投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券
在 T+2 日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清算，
T+2 日进行交收，登记结算机构可以依据相关规 则对此提供代收代付服务并完 成交收。对于
确认失败的申请，登记结算机构将对冻结的组 合证券和基金份额予以 解冻 ，申 购赎 回代 理券
商将对冻结的资金予以解冻。 
如果登记结算机构在清算交收时发生清算交 收参与方不能正常履约的情形 ，则依据《登
记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 
投资者应按照本基金合同的约定和申购赎回 代理券商的规定按时足额支付 应付的现金差
额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原 因导致现金差额、现金替代和现 金替代退补款
未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金 的利益向该投资人追偿并要求其 承担由此导致
的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 
若投资人用以申购的部分或全部组合证券或 者用以赎回的部分或全部基金 份额因 被国家
有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金 管理人有权指示申购赎回代理券 商及登记结算
机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基 金份额持有人或基金资产遭受损 失的，基金管
理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。 
4、 基金 管理 人在 不损 害基 金份 额持 有人 权益 、 并不 违背 交易 所和 登记 结算 机构 相关 规则
的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须 于新规则开始日前按照《信息披 露办法》的有
关规定在指定媒介公告。 
 
五、 申购 与赎 回 的数 额限 制 
1、 投资 人申 购、 赎回 的基 金份 额需 为最 小申 购赎 回单 位的 整数 倍。 本基 金最 小申 购赎 回单
位为1000000 份。 
2、 当接 受申 购申 请对 存量 基金 份额 持有 人利 益构 成潜 在重 大不 利影 响时 ， 基金 管理 人应 当
采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购
等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需
要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。



 35 
3、 基金 管理 人可 根据 市场 情况 ， 在法 律法 规允 许的 情况 下， 调整 上述 规定 的数 量或 比例 限
制。基金管理人必须在 调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证
监会备案。



 
六、 申购 和赎 回 的对价 、费用 
1、 申购 对价 、 赎回 对价 根据 申购 赎回 清单 和投 资者 申购 、 赎回 的基 金份 额数 额确 定。 申
购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组 合证券、现金替代、现金差额及 其他对价。赎
回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理 人应交付给赎回人的组合证券、 现金替代、现
金差额及其他对价。 
2、 申购 赎回 清单 由基 金管 理人 编制 。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前
通知深圳证券交易所及登记结算机构，并在深 圳证券交易所及基金管理人网站 公 告。T 日的
基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计
算日发售在外的基金份额总数，保留到小数点后 4 位，小数点后 5 位四舍五入。如遇特殊情
况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 
3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购 赎回代理券商可按照不超过 0.5% 的标准收取
佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 
 
七、 申购 、赎 回 清单 的内 容与 格式 
1、申购赎回清单的内容 
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成分证券数据、
现金替代标志、现 金替代保证金率、T 日可以现金替代比例上限、T 日预估现金差额、T-1 日
现金差额、T-1 日基金份额净值及其他相关内容。 
2、组合证券相关内容 
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公告最小申购、
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
3、现金替代相关内容 
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按 基金合同和招募说明书的规定 ，用于替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金。 
采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情 况下便利投资者的申购、提高 基金运作的效 
 36 
率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时 遵循公平及公开的原则，以保护 基金份额持有
人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 
（1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代( 标志为 “ 禁止 ”) 、可以现金替代（标志为
“允 许” ）和 必须 现金 替代 （标 志为 “必 须” ） 。 
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 
可以现金替代是指在申购基金份额时， 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，
但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必 须使用现金作为替代。 
（2）可以现金替代 
① 适用情形： 在通过“可以现金替代比例上 限”来控制可以现金替代比例 的前提下，如
无特殊情况，将除设置为 “必须现金替代 ”和 “ 禁止现金替代 ” 情形 以外 的股 票设 置为“ 可
以现金替代 ” 。 采用 可以 现金 替代 时， 应充 分考 虑由 此引 发的 市场 套利 行为 对基 金份 额持 有人
可能造成的利益损害。 
② 替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×(1 ＋现金替代保证金率)



对于使用现金替代的证券，基金管理人需在 证券恢复交易后买入，而实际 买入价格加上
相关交易费用后与申购时的 最新 价格 可能 有所 差异 。为 便于 操作 ，基 金管 理人 在申 购赎 回清
单中预先确定 现金替代保证金率 ，并 据此 收取 替代 金额 。如 果预 先收 取的 金额 高于 基金 购入
该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还 多收取的差额；如果预先收取的 金额低于基金
购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资 人 收取欠缺的差额。 
③ 替代金额的处理程序 
T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布 现金替代保证金率 ，并据此 在 T+2 日 收取替代
金额。 
在 T+1 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交 易日 （简 称为 T+3 日） 内， 基金 管理
人将以 收到的替代金额买入被替代的部分证券。 
T ＋3 日日 终， 若已 购入 全部 被替 代的 证券 ， 则以 替代 金额 与被 替代 证券 的实 际购 入成 本
（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基 金应退还投资者或投资者应补交 的款项；若未
能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所 购入的部分被替代证券实际购入 成本加上按照
T+3 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者 
 37 
应补交的款项。 
特例情况：若自 T+1 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易
日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 加上按照最近一次收盘
价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额 ，确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款
项。 
T ＋3 日后 第 1 个工作日( 若在特例情况下，则为 T+1 日起 第 21 个交易日), 基金管理人将
应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理 券商和基金托管人，现金替代多 退少补资金的
清算和交收在 T ＋3 日后 2 个工作日( 若在特例情况下， 则为 T+1 日起第 22 个交易日) 内完成，
登记结算机构对此提供代收代付服务。 
④ 替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度 和跟踪误差，基金管理人可规 定投资 人使用
可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份 额资产净值的一定比例。现金替 代比例的计算
公式为： 
现金替代比例（% ）=
1
i T-1
T-1
n
i ?
?
?
?
第 只 替 代 证 券 数 量 该 证 券 经 除 权 调 整 的 日 收 盘 价
申 购 基 金 份 额 日 基 金 份 额 净 值
 
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n 。 
（3）必须现金替代 
① 适用情形：必须现金替代的证券一般是 因 标的指数调整将被剔除 、或基 金管 理人 出于
保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 
② 替代金额：对于必须现金替代的证券，基 金管理人将在申购赎回清单中 公告替代的一
定数 量的 现金 ， 即 “固定替代金额 ” 。 固定 替代 金额 的计 算方 法为 申购 赎 回清单中该证券的数
量乘以其 经除权调整的 T-1 日收盘价 。4、预估现金差额相关内容 
预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估
计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 
预估现金差额的计算公式为： 
T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位 的基金资产净值-(申购 赎回 清单 中必 须用
现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调
整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权
调整后的开盘参考价乘积之和)



其中，T 日经除权调整后的开盘参考价主要 根据中证指数公司所提供的标 的指数成份证 
 38 
券调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小
申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应 的收益分配数额。预估现金差额 的数值可能为
正、为负或为零。 
 5 、现金差额相关内容 
T 日现金差额在T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－ （申购赎回清单中必须用现金替
代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金 替代成份证券的数量与 T 日收 盘 价相 乘之 和+
申购赎回清单中 禁止现金替代成份证券的数量与T 日收盘价相乘之和）



T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交
收。



现金差额的数值可能为正、为负或为零。在 投资人申购时，如现金差额为 正数，则投资
人应根据其申购的基金份额支付相应的现金， 如现金差额为负数，则投资人将 根据其申购的
基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时， 如现金差额为正数，则投资人将 根据其赎回的
基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数 ，则投资者应根据其赎回的基金 份额支付相应
的现金。


 
6、申购、赎回清单的格式 
基金管理人有权根据 业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。 
申购、赎回清单的格式举例如下： 
基本信息







最新公告日期： 20150211 
基金名称： 广发中证全指金融地产ETF 
基金管理公司名称： 广发基金管理有限公司 
基金代码： 159940 
标的指数代码： 000992 






T-1 日 信息 内容






 




现金差额（单位：元） ： 0 
最小申购、赎回单位资产净
值（ 单位 ：元 ） ： 
1000000.00



 39 
基金份额净值（单位：元） ： 1.0000 



T 日 信息 内 容







预估现金差额（单位：元） ： -9624.00 
可以现金替代比例上限： 40.000% 
是否需要公布IOPV ： 是 
最小 申购 、 赎回 单位 （单 位：
份） ： 
1000000 
最小申购赎回单位现金红利
（单 位： 元） ： 
0 
申购赎回组合证券只数： 123 只 
是否开放申购： 是 
是否开放赎回： 是 
是否开放保证金申购： 否 
 
组合信息内容 
证券代码 
证券简称 股票数量 现金替代
标志 
现金替代保证
金率 
固定替代
金额 
000001 平安银行 1500 允许 0.21 - 
000002 万科Ａ 2600 允许 0.21 - 
000006 深振业Ａ 200 允许 0.21 - 
000011 深物业A 100 允许 0.21 - 
000024 招商地产 300 允许 0.21 - 
000029 深深房Ａ 100 允许 0.21 - 
000031 中粮地产 200 允许 0.21 - 
000036 华联控股 200 允许 0.21 - 
000042 中洲控股 100 允许 0.21 - 
000043 中航地产 100 允许 0.21 -



 40 
000046 泛海控股 400 允许 0.21 - 
000166 申万宏源 1200 允许 0.21 - 
000402 金 融 街 600 允许 0.21 - 
000416 民生控股 100 允许 0.21 - 
000506 中润资源 100 允许 0.21 - 
000511 烯碳新材 300 允许 0.21 - 
000514 渝开发 100 允许 0.21 - 
000540 中天城投 200 允许 0.21 - 
000563 陕国投Ａ 100 允许 0.21 - 
000616 海航投资 400 允许 0.21 - 
000620 新华联 100 允许 0.21 - 
000631 顺发恒业 100 允许 0.21 - 
000656 金科股份 100 允许 0.21 - 
000667 美好集团 500 允许 0.21 - 
000671 阳光城 100 允许 0.21 - 
000686 东北证券 300 允许 0.21 - 
000718 苏宁环球 200 允许 0.21 - 
000728 国元证券 300 允许 0.21 - 
000732 泰禾集团 100 允许 0.21 - 
000750 国海证券 200 允许 0.21 - 
000776 广发证券 - 必须 0.21 18368 
000783 长江证券 900 允许 0.21 - 
000861 海印股份 100 允许 0.21 - 
000863 三湘股份 100 允许 0.21 - 
000882 华联股份 200 允许 0.21 - 
000886 海南高速 200 允许 0.21 - 
000897 津滨发展 300 允许 0.21 - 
000926 福星股份 200 允许 0.21 -



 41 
000931 中关村 100 允许 0.21 - 
000965 天保基建 100 允许 0.21 - 
000979 中弘股份 300 允许 0.21 - 
002016 世荣兆业 100 允许 0.21 - 
002142 宁波银行 300 允许 0.21 - 
002146 荣盛发展 200 允许 0.21 - 
002244 滨江集团 100 允许 0.21 - 
002285 世联行 100 允许 0.21 - 
002305 南国置业 100 允许 0.21 - 
002500 山西证券 300 允许 0.21 - 
002673 西部证券 100 允许 0.21 - 
600000 浦发银行 2900 允许 0.21 - 
600015 华夏银行 1200 允许 0.21 - 
600016 民生银行 7100 允许 0.21 - 
600030 中信证券 2100 允许 0.21 - 
600036 招商银行 4300 允许 0.21 - 
600048 保利地产 1700 允许 0.21 - 
600064 南京高科 100 允许 0.21 - 
600067 冠城大通 200 允许 0.21 - 
600077 宋都股份 100 允许 0.21 - 
600094 大名城 100 允许 0.21 - 
600109 国金证券 500 允许 0.21 - 
600158 中体产业 200 允许 0.21 - 
600162 香江控股 - 必须 0.21 660 
600185 格力地产 100 允许 0.21 - 
600208 新湖中宝 600 允许 0.21 - 
600223 鲁商置业 100 允许 0.21 - 
600239 云南城投 200 允许 0.21 -



 42 
600240 华业地产 200 允许 0.21 - 
600246 万通地产 200 允许 0.21 - 
600266 北京城建 200 允许 0.21 - 
600322 天房发展 200 允许 0.21 - 
600325 华发股份 200 允许 0.21 - 
600340 华夏幸福 100 允许 0.21 - 
600369 西南证券 300 允许 0.21 - 
600376 首开股份 200 允许 0.21 - 
600383 金地集团 1200 允许 0.21 - 
600503 华丽家族 300 允许 0.21 - 
600510 黑牡丹 100 允许 0.21 - 
600565 迪马股份 100 允许 0.21 - 
600620 天宸股份 100 允许 0.21 - 
600638 新黄浦 100 允许 0.21 - 
600639 浦东金桥 100 允许 0.21 - 
600643 爱建股份 200 允许 0.21 - 
600649 城投控股 400 允许 0.21 - 
600657 信达地产 200 允许 0.21 - 
600658 电子城 100 允许 0.21 - 
600663 陆家嘴 100 允许 0.21 - 
600675 中华企业 300 允许 0.21 - 
600684 珠江实业 100 允许 0.21 - 
600705 中航资本 400 允许 0.21 - 
600716 凤凰股份 100 允许 0.21 - 
600736 苏州高新 200 允许 0.21 - 
600743 华远地产 100 允许 0.21 - 
600745 中茵股份 100 允许 0.21 - 
600747 大连控股 300 允许 0.21 -



 43 
600748 上实发展 100 允许 0.21 - 
600759 洲际油气 200 允许 0.21 - 
600773 西藏城投 100 允许 0.21 - 
600777 新潮实业 200 允许 0.21 - 
600816 安信信托 100 允许 0.21 - 
600823 世茂股份 100 允许 0.21 - 
600837 海通证券 2100 允许 0.21 - 
600895 张江高科 200 允许 0.21 - 
600999 招商证券 600 允许 0.21 - 
601009 南京银行 500 允许 0.21 - 
601099 太平洋 700 允许 0.21 - 
601166 兴业银行 3000 允许 0.21 - 
601169 北京银行 1700 允许 0.21 - 
601288 农业银行 6800 允许 0.21 - 
601318 中国平安 1400 允许 0.21 - 
601328 交通银行 4100 允许 0.21 - 
601336 新华保险 200 允许 0.21 - 
601377 兴业证券 1000 允许 0.21 - 
601398 工商银行 4500 允许 0.21 - 
601555 东吴证券 400 允许 0.21 - 
601588 北辰实业 400 允许 0.21 - 
601601 中国太保 800 允许 0.21 - 
601628 中国人寿 400 允许 0.21 - 
601688 华泰证券 700 允许 0.21 - 
601818 光大银行 5200 允许 0.21 - 
601901 方正证券 1100 允许 0.21 - 
601939 建设银行 2500 允许 0.21 - 
601988 中国银行 - 必须 0.21 7254



 44 
601998 中信银行 800 允许 0.21 - 
 
八、 拒绝 或暂 停 申购 的情 形及 处理 方式 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基 金资 产估 值情 况时 ， 基金 管理 人可 暂停 接收 投资 人的 申购
申请。 
3、 当前 一估 值日 基金 资产 净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经 与基金托管人协商确认后，基金 管理人应当暂
停接受基金申购申请。 
4、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。 
6、 相关 证券 交 易所 、 申购 赎回 代理 券商 、 登记 结算 机构 等因 异常 情况 无法 办理 申购 ， 或
者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情 况使申购赎回清单无法编制或编 制不当。上述
异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的 情形，包括但不限于系统故障、 网络故障、通
讯故障、电力故障、数据错误等。 
7、 基金 管理 人认 为接 受某 笔或 某些 申购 申请 可能 会影 响或 损害 现有 基金 份额 持有 人利 益
时。 
8、 基金 资产 规模 过大 ， 使基 金管 理人 无法 找到 合适 的投 资品 种， 或其 他可 能对 基金 业绩
产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 形。 
发生上述第 1 、2 、3、4、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接
受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据 有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。如
果投资人的申购申请被拒绝， 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时，
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
 
九、 暂停 赎回 的 情形 及处 理方 式 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。



 45 
2、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基 金资 产估 值情 况时 ， 基金 管理 人可 暂停 接收 投资 人的 赎回
申请。 
3、 当前 一估 值日 基金 资产 净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经 与基金托管人协商确认后，基金 管理人应当采
取延缓支付赎回对价款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 
4、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。 
6、 相关 证券 交易 所、 申购 赎回 代理 券商 、 登记 结算 机构 等因 异常 情况 无法 办理 赎回 ， 或
者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情 况使申购赎回清单无法编制或编 制不当。上述
异常情况指 基金管理人无法预见并不可控制的 情形，包括但不限于系统故障、 网络故障、通
讯故障、电力故障、数据错误等。 
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付 赎回款项时，
基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确 认的赎回申请，基金管理人应足 额支付，在暂
停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
 
十、基金的 转托 管、 非交易过户等 其他业务 
登记结算机构可依据其业务规则，受理基金 份额的转托管、非交易过户、 冻结与解冻等
业务，并收取一定的手续费用。 




 46 
第十部分 基金的投资 
一、 投资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
 
二、 投资范围 
本基金主要投资于标的指数即中证全指金融 地产指数的成份股、备选成份 股。为更好地
实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股 （包括中小板、创业板及其他经 中国证监会核
准上 市的 股票 ） 、 新股 、 债券 、 权证 、 股指 期货 、 货币 市场 工具 及中 国证 监会 允许 基金 投资 的
其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规 定。在建仓完成后，本基金投资 于标的指数成
份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值 的 95% ，权证、股指期货及其他 金融工具的投
资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种，基金管理人在履行适 当程序 后，可
以将其纳入投资范围。 
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规 定颁布后，基金管理人可以在 不改变本基金
既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的 前提下，参与融资融券业务以及 通过证券金融
公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行 风险管理。届时基金参与融资融 券、转融通等
业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费 用收支、信息披露、估值方法及 其他相关事项
按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行， 无需召开基金份额持有人大会决定。 
 
三、 投资理念 
本基金遵循指数化投资理念，在有效分散风 险的基础上以较低的成本获得 标的指数所代
表的证券市场的平均收益率，为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。 
 
四、 投资策略 
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指 数的成份股的构成及其权重构 建指数化投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应的调整。本基金投资于 标的指数成份
股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95% 。 
一般情形下，本基金将根据标的指数成份股 的构成及其权重构建股票资产 投资组合，但 
 47 
在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分 红等公司行为导致成份股的构成 及权重发生变
化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股 停牌或者流动性不足等原因导致 基金无法及时
完成投资组合的同步调整时， 基金管理人将对投资组合进行优化， 以更紧密的跟踪标的指数。
本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合 考虑相关性、估值、流动性等因 素挑选标的指
数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期 在规定的风险承受限度之内，尽 量缩小跟踪误
差。 
在正常情况下，本基金力争控制投资组合的 净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪
偏离度小于0.2% ，年化跟踪 误差不超过2%。 
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会 允许的衍生金融产品，如期权 、权证以及其
他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股 相关的衍生工具，包括融资融券 等。本基金投
资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 力争提高投资效率、 降低交易成本、
缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 
1、投资决策依据 
有关法律、法规、基金合同以及标的指数的 相关规定是基金管理人运用基 金财产的决策
依据。 
2、投资管理体制 
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的 基金经理负责制。投资决策委 员会负责决定
有 关标的指数重大调整的应对决策、其他重大 组合调整决策以及重大的单项投 资决策。基金
经理决定日常标的指数跟踪维护过程中的组合 构建、调整决策以及每日申购、 赎回清单的编
制等决策。 
3、投资管理程序 
研究、投资决策、组合构建、交易执行、绩 效评估、组合监控与调整等流 程的有机配合
共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投 资管理程序可以保证投资理念的 正确执行，避
免重大风险的发生。 
（1） 研究 ： 数量 投资 部依 托公 司整 体研 究平 台， 整合 外部 信息 以及 券商 等外 部研 究力 量
的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为 等相关信息的搜集与分析、流动 性 分析、误差
及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。 
（2） 投资 决策 ： 投资 决策 委员 会依 据数 量投 资部 提供 的研 究报 告， 定期 召开 或遇 重大 事
项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金 经理根据投资决策委员会的决议 ，进行基金投 
 48 
资管理的日常决策。 
（3） 组合 构建 ： 根据 标的 指数 ， 结合 研究 报告 ， 基金 经理 主要 以完 全复 制标 的指 数成 份
股权重的方法构建组合。在追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化的前提下，基金 经理将采取适
当的方法，提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。 
（4）交易执行：交易部负责具体的交易执 行，同时履行一线监控的职责。 
（5） 绩效 评估 ： 绩效 评估 与风 险管 理组 定期 和不 定期 对基 金进 行投 资绩 效评 估， 并提 供
相关的绩效评估报告。绩效评估能够确认组合 是否实现了投资预期、组合误差 的来源及投资
策略成功与否，基金经理可以据此总结和检讨投资策略，进而调整投资组合。 
（6） 组合 监控 与调 整： 基金 经理 将跟 踪标 的指 数的 变动 ， 结合 成份 股基 本面 情况 、 流动
性状况以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前 提下，有权根据环境变化和实 际需要对上述
投资程序做出调整， 并在基金招募说明书及其更新中予以公告。 
 
五、 投资组合管理 
1、投资组合构建 
本基金投资组合的构建主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。 
（1） 确定 目标 组合 ： 基金 管理 人主 要采 用完 全复 制标 的指 数成 份股 的构 成及 权重 的方 法
确定目标组合； 
（2） 制定 建仓 策略 ： 基金 经理 根据 对标 的指 数成 份股 的流 动性 和交 易成 本等 因素 的分 析，
制定合理的建仓策略； 
（3） 组合 调整 ： 基金 经理 在规 定的 时间 内， 采用 适当 的方 法和 措施 对组 合进 行调 整， 直
至达到紧密跟踪标的指数的要求。 
2、投资组合的日常管理 
（1） 标的 指数 成份 股公 司行 为信 息的 跟踪 与分 析： 跟踪 标的 指数 成份 股公 司行 为信 息以
及成份股公司其他重大信息，包括但不限于成 份股发生配股、增发、分红、停 牌、复牌等，
分析这些信息对指数的影响，并进行相应的组合调整分析，为投资决策提供依据。 
（2） 标的 指数 的跟 踪与 分析 ： 跟踪 标的 指数 的调 整等 变化 ， 确定 标的 指数 变化 是否 与预
期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。 
（3） 每日 申购 赎回 情况 的跟 踪与 分析 ： 跟踪 基金 申购 和赎 回情 况， 分析 其对 投资 组合 的 
 49 
影响。 
（4） 组合 持有 证券 、 现金 头寸 及流 动性 分析 ： 基金 经理 跟 踪分析实际组合与目标组合的
差异及其原因，并对拟调整的成份股进行流动性分析。 
（5） 组合 调整 ： 找出 将实 际组 合调 整为 目标 组合 的最 优方 案， 确定 组合 交易 计划 ； 如发
生标的指数成份股调整、成份股公司发生并购 重组等重大事项，基金经理召集 会议，决定基
金的操作策略；调整组合，达到目标组合的持仓结构。 
（6）每日申购赎回清单的制作：基金经理以 T-1 日指数成份股的构成及其权重为基础，
考虑T 日将会发生的上市公司变动等情况，制作T 日的申购赎回清单并公告。 
3、投资组合的定期管理 
（1）每月 
每月末，根据基金合同中基金管理费、基金 托管 费等的支付要求，及时检 查组合中的现
金比例，进行支付现金的准备。 
每月末，基金经理对投资操作、投资组合表 现、跟踪误差等进行分析，分 析最近投资组
合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况，找出未能有效控制较大偏离的原因。 
（2）每半年 
根据标的指数的编制规则及调整公告，基金 经理依据投资决策委员会的决 策，在标的指
数成份股调整生效前，分析并制定投资组合调 整策略，尽量减少因成份股变动 带来的跟踪偏
离度和跟踪误差。 
4、投资绩效评估 
（1）每日对基金的跟踪偏离度进行分析； 
（2）每月末对本基金的运行情况进行量化评估； 
（3） 每月末根据评估报告分析当月的投资操作、 组合状况和跟踪误差等情况， 重点分析
基金的跟踪误差和跟踪偏离度的产生原因、现 金控制情况、标的指数成份股调 整前后的操作
以及成份股未来可能发生的变化等。 
在正常市场情况下， 本基金日均跟踪偏离度不超过0.2% ， 年化 跟踪 误差 不超 过2% 。 当跟
踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时 ，基金管理人将通过归因分析模 型找出跟踪误
差的来源，并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 
 
六、 标的 指数 和业 绩 比较 基准



 50 
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证全指金融地产指数。 
中证全指金融地产指数由中证指数有限公司在2011 年 7 月11 日发布，选取中证全指指
数全部样本股中属于金融地产行业的个股组成 中证全指金融地产指数样本。中 证全指金融地
产指数以2004 年 12 月31 日为基日，基点为1000 点，旨在反映沪深两 市A 股中金融地产行
业类股票的整体表现，为投资人投资金融地产行业提供投资标的。 
如果指数编制单位变更或停止中证全指金融 地产指数的编制、发布或授权 ，或中证全指
金融地产指数由其他指数替代、或由于指数编 制方法的重大变更等事项导致本 基金管理人认
为中证全指金融地产指数不宜继续作为标的指 数，或证 券市场有其他代表性更 强、更适合投
资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护 投资者合法权益的原则，在履行 适当程序后变
更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名 称。其中，若变更标的指数对基 金投资范围和
投资策略无实质性影响 （包括但不限于指数编制单位变更、 指数更名等事项） ， 则无需召开基
金份额持有人大会， 基金管理人应与基金托管人协商一致后， 报中国证监会备案并及时公告。 
 
七、 风险收益特征 
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标 的指数的表现，具有与标 的指 数 、以 及标 的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 
 
八、 基金 管理 人代 表 基金 行使 股东 权利 的处 理原 则及 方法 
1、 基金 管理 人按 照国 家有 关规 定代 表基 金独 立行 使股 东权 利及 债权 人权 利， 保护 基金 份
额持有人的利益。 
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。 
3、有利于基金财产的安全与增值。 
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不
当利益。 
 
九、 组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1） 本基 金投 资于 标的 指数 成份 股、 备选 成份 股的 资产 比例 不低 于基 金资 产净 值的95% ；



 51 
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； 
（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10 ％； 
（4） 本基 金在 任何 交易 日买 入权 证的 总金 额， 不得 超过 上一 交易 日基 金资 产净 值的0.5 ％； 
（5） 本基 金投 资于 股指 期货 的， 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的买 入股 指期 货合 约价 值， 不
得超过基金资产净值的 10% ；在任何交易日日终 ，持有的买入期货合约价值与 有价证券市值
之和，不得超过基金资产净值的100% ，其中， 有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以
内的 政府 债券 ） 、 权证 、 资产 支持 证券 、 买入 返售 金融 资产 （不 含质 押式 回购 ） 等； 基金 在任
何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得 超过基金持有的股票总市值的 20% ；在任何交
易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基 金资产净值的
20% ； 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持 不低 于交 易保 证
金一倍的现金； 
（6） 本基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持 证券 的比 例， 不得 超过 基金 资产 净值
的 10％； 
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其 市值不得超过基金资产净值的20 ％； 
（8） 本基 金持 有的 同一( 指同一信用级别)资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持证
券规模的10 ％； 
（9） 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持 证券 ， 不得 超
过其各类资产支持证券合计规模的10 ％； 
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金 所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（11）基金总资产不得超过基金净资产的140% ； 
（12）本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基金资产 净值的 15% ，因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致 使基金不符合
前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 






除第（12）、（ 13 ）项规定外，因证券市场 波动、上市公司 合并 、基 金 规模 变动 、标
的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限 制等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例 
 52 
不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
如果法律法规及监管政策等对本基金合同约 定投资组合比例限制进行变更 的，本基金在
履行适当程序后可相应调整禁止行为和投资比例限制规定， 不需经基金份额持有人大会审议，
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适 用于 本基 金， 基金 管理 人在 履行 适当 程序 后， 则本
基金投资不再受相关限制。 
 
十、 禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资； 
（6）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动；



（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人 及其控股股东、实际控制人或 者与其有其他
重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承 销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应
当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范 利益冲突，符合国务院证券监督 管理机构的规
定，并履行信息披露义务。 
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
 
十一、 基金 的融 资、 融 券 
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和 监管部门的有关规定进行融资 、融券以及转
融通等相关业务。待基金参与融资融券和转融 通业务的相关规定颁布后，基金 管理人可以在
不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益 特征并在控制风险的前提下，参 与融资融券业
务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以 提高投资效率及进行风险管理。 届时基金参与
融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具 体参与比例限制、费用收支、信 息披露、估值 
 53 
方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及 其他相关法律法规的要求执行， 无需召开基金
份额持有人大会。 
 
十二、 投资组合 报告 
广 发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年 4 月24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至2018 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。 
1、 报告 期末 基金 资 产组 合情 况 
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%) 
1 权益投资 319,620,545.93 99.22 
 其中：股票 319,620,545.93 99.22 
2 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购
的买入返售金融资
产 
- - 
6 
银行存款和结算备
付金合计 
2,400,777.63 0.75 
7 其他资产 100,551.69 0.03 
8 合计 322,121,875.25 100.00 
上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表的合计项不含可退替代款估值增值。



 54 
 
2、 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合 
(1)报告 期末 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 
- 
 
- 
 
C 制造业 
332,854.11 0.10 
D 
电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应
业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - 
J 金融业 
259,722,777.11 80.75 
K 房地产业 
58,294,761.76 18.12 
L 租赁和商务服务业 299,712.00 0.09 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 
- - 
S 综合 
970,269.95 0.30 
 合计 319,620,374.93 99.37



 55 
(2) 报告 期末 按行 业分 类的 港股 通投 资股 票投 资组 合



本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 
3、 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 
占基金资产
净值比例
(％) 
1 601318 中国平安 542,088 30,411,136.80 9.46 
2 600036 招商银行 853,399 21,505,654.80 6.69 
3 601166 兴业银行 1,032,256 15,421,904.64 4.79 
4 601328 交通银行 2,278,509 13,192,567.11 4.10 
5 600016 民生银行 2,070,389 11,863,328.97 3.69 
6 601288 农业银行 3,176,600 11,435,760.00 3.56 
7 600030 中信证券 646,150 10,344,861.50 3.22 
8 000002 万科A 403,440 9,609,940.80 2.99 
9 600000 浦发银行 974,046 9,545,650.80 2.97 
10 601398 工商银行 1,789,000 9,463,810.00 2.94 
4、 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合 
本基金本报告期末未持有债券。 
5、 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 
本基金本报告期末未持有债券。 
6、 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明 细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


 
7、 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细



 56 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8、 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9、 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。



（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 
10 、 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。



（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 
11 、 投资 组合 报告 附 注 
(1) 兴业银行（代码：601166 ）为本基金的前十大持仓证券之一。2018 年 5 月 4 
日， 中国 银行 保险 监督 管理 委员 会针 对兴 业银 行如 下事 由罚 款5870 万元人民币：( 一) 重大关
联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；(二)非真实转让信贷资产；(三)无授信额度
或超授信额度办理同业业务； (四)内控管理严重违反审慎经营规则, 多家分支机构买入返售业
务项下基础资产不合规；(五)同业 投资 接受 隐 性的 第三 方金 融机 构信 用担 保；( 六)债券卖出
回购业务违规出表；( 七) 个人理财资金违规投资 ；( 八) 提供日期倒签的材料；(九)部分非现
场监管统计数据与事实不符；(十)个别 董事 未 经任 职资 格核 准即 履职 ；(十一) 变相批量转让
个人 贷款；(十二) 向四证不全的房地产项目提供融资。 
民生银行（代码：600016 ）为本基金的前十大持仓证券之一。2018 年 12 月 7 日，中国
银行保险监督管理委员会针对民生银行如下事由罚款共计人民币3160 万元： (一)内控管理严
重违反审慎经营规则； (二)同业投资违规接受担保； ( 三) 同业投资,理财资金违规投资房地产,
用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；( 四)本行理财产品之间风险隔离 不到位；(五)
个人理财资金违规投资；( 六) 票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用；(七)为非保本理
财产品提供保本承诺。2018 年 12 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会针对民生银行贷 款 
 57 
业务严重违反审慎经营规则给予罚款共计人民币200 万元的行政处罚。 
交通银行（代码：601328 ）为本基金的前十大持仓证券之一。2018 年 12 月 7 日，中国
银行保险监督管理委员会针对交通银行并购贷 款占并购交易价款比例不合规以 及并购贷款尽
职调查和风险评估不到位罚款50 万。2018 年 12 月 8 日， 中国 银行 保险 监督 管理 委员 会针 对
交通银行如下事由罚款690 万： ( 一)不良信贷资产未洁净转让,理财资金投资本行不良信贷资
产收益权;( 二)未尽 职调 查 并使 用自 有资 金垫 付承 接 风险 资产;( 三)档 案管 理不 到位, 内控管
理存在严重漏洞;( 四) 理财资金借助保险资管渠 道虚增本行存款规模;( 五)违规 向土 地储 备机
构提供融资;( 六) 信贷资金违规承接本行 表外理财资产;( 七) 理 财 资金 违 规 投 资 项 目 资 本
金;(八)部分理财产品信息披露不合规;( 九)现场检查配合不力。 
招商银行（代码：600036 ）为本基金的前十大持仓证券之一。2018 年 5 月 4 日，中国银
行保险监督管理委员会针对招商银行以下事由罚款6570 万元,没收违法所得3.024 万元,罚没
合计 6573.024 万元人民币:( 一) 内控 管理 严重 违 反审 慎经 营规 则;( 二)违规 批 量转 让以 个人
为借款主体的不良贷款;( 三) 同业 投资 业务 违规 接受 第三 方金 融机 构信 用担 保;( 四)销售同业
非保本理财产品时违规承诺保本;( 五)违规 将票 据贴 现资 金直 接转 回出 票人 账户;( 六) 为同业
投资 业务 违 规提 供 第三 方金 融机 构信 用担 保;( 七)未 将房 地 产企 业贷 款计 入房 地产 开 发贷 款
科目;( 八) 高管人员在获得任职资格核准前履职;( 九)未严格审查贸易背景真实 性办理银行承
兑业务;( 十)未严格审查贸易背景真实性开立信 用证;(十一) 违规签订保本合同 销售同业非保
本理财产品;( 十二) 非真 实 转让 信贷 资产;(十三)违 规向 典当 行发 放贷 款;( 十四)违规 向关 系
人发放信用贷款。 
浦发银行（代 码：600000 ）为本基金的前十大持仓证券之一。2018 年 5 月 4 日，中国银
行保险监督管理委员会针对浦发银行以下事由给予罚款5845 万元, 没收违法所得10.927 万元,
罚没合计 5855.927 万元人民币的行政处罚：(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)通过
资管计划投资分行协议存款, 虚增一般存款;( 三) 通过基础资产在理财产品之间 的非公允交易
进行收益调节;(四)理财资金投资非标准化债权 资产比例超监管要求;( 五)提供 不实 说明 材料,
不配合调查取证;( 六) 以贷转存,虚增存贷款;( 七)票据承兑, 贴现业务贸易背景 审查不 严;( 八)
国内 信用 证 业务 贸易 背景 审 查不 严;( 九) 贷款 管理 严 重缺 失, 导致 大额 不良 贷款;( 十) 违规通
过同业投资转存款方式,虚增存款;(十一)票据 资管 业务 在总 行审 批驳 回后 仍继 续办 理;(十二)
对代 理收 付 资金 的 信托 计划 提供 保本 承诺;( 十三)以 存放 同 业业 务名 义开 办委 托定 向 投资 业
务,并少计风险资产;( 十四)投资多款同业理财 产品未尽职审查, 涉及金额较大;( 十五) 修改总 
 58 
行理财合同标准文本, 导致理财资金实际投向与 合同约定不符;( 十六)为非 保本 理财 产品 出具
保本承诺函;( 十七)向关系人发放信用贷款;(十八)向客户收取服务费, 但未提 供 实质 性服 务,
明显质价不符;(十九) 收费超过服务价格目录,向客户转嫁成本。 
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数 成份股，投资决策程序符合公 司投资制度的
规定。除上述证券外，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期没有出现被监 管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
(2) 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
(3) 其他资产构成 
 
(4) 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
 
(5) 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分
的公允价值
( 元) 
占基金资产
净值比例(%) 
流通受限
情况说明 
1 600030 中信证券 10,344,861.50 3.22 
重大事项
停牌 




序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 5,683.32 
2 应收证券清算款 94,379.04 
3 应收股利 - 
4 应收利息 489.33 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 100,551.69



 59 
第十一部分 基金的业绩 
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截
至 2018 年 12 月31 日。 
1 、 本基 金本 报告 期 单位 基金 资产 净值 增长 率与 同期 业绩 比较 基准 收益 率比 较表 
阶段 
净值增长
率 ① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
① － ③ ②－ ④ 
2015.3.2
3-2015.1
2.31 
-14.52% 2.52% -4.36% 2.57% -10.16% -0.05% 
2016.1.1
-2016.12
.31 
-7.58% 1.30% -11.46% 1.32% 3.88% -0.02% 
2017.1.1
-2017.12
.31 
22.09% 0.73% 14.39% 0.73% 7.70% 0.00% 
2018.1.1
-2018.12
.31 
-18.48% 1.40% -21.62% 1.41% 3.14% -0.01% 
自基金合
同生效起
至今 
-21.37% 1.55% -24.08% 1.58% 2.71% -0.03% 
注：业绩比较基准为中证全指金融地产指数。 
 
2 、 自基 金合 同生 效以 来基 金累 计 净值 增长 率变 动及 其与 同 期业 绩比 较基 准收 益率 变 动的 比 
 60 
较 
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
(2015 年 3 月 23 日至2018 年 12 月 31 日) 
 



 
 61 
 
第十二部分 基金的财产 
一、 基金 资产 总 值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价 值、银行存款本息和基金应收 的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。 
 
二、 基金 资产 净 值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
 
三、 基金 财产 的 账户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件 为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与 基金管理人、基金托管人、基金 销售机构和基
金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
 
四、 基金 财产 的 保管 及处 分 
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人 和基金销售机构的财产，并由 基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算 机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自
身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行 使请求冻结、扣押或其他权利。 除依法律法规
和《基金合同》 的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依 法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人 管理运作基金财产所产生的债权 ，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理 运作不同基金的基金财产所产生 的债权债务不
得相互抵销。 



 
 62 
 
第十三部分 基金资产的估值 
 
一、 估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场 所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外
披露基金净值的非交易日。 
 
二、 估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
 
三、 估值方法 
1、证券交易所上市的权益类证券的估值



交易所上市的权益类证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收
盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日 后经济环境未发生重大变化或证 券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易 日的市价（收盘价）估值；如最 近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影 响证券价格的重大事件的，可参 考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；



2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：



（1 ）送股、转增股、配股 和公开增发的新股 ，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的
估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；



（2 ）首次公开发行未上市的股票和权证，采 用估值技术确定公允价值，在 估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。



（3 ）首次公开发行有明确锁定期的股票，同 一股票在交易所上市后，按交 易所上市的同
一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁 定期的股票，按监管机构或行业 协会有关规定
确定公允价值。



3、交易所市场交易的固定收益品种的估值



（1 ） 对在 交易 所市 场上 市交 易或 挂牌 转让 的固 定收 益品 种 （另 有规 定的 除外 ） ， 选取 第三 
 63 
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；






（2） 对在 交易 所市 场上 市交 易的 可转 换债 券， 按估 值日 收盘 价减 去可 转换 债券 收盘 价中 所
含债券应收利息后得到的净价进行估值； 
（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证 券和私募债券，采用估值技术确 定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。








 
4、 银行 间市 场交 易的 固定 收益 品种 ， 选取 第三 方估 值机 构提 供的 相应 品种 当日 的估 值净
价进 行估 值。 对银 行间 市场 未上 市， 且第 三方 估值 机构 未提 供估 值价 格的 债券 ， 按成 本估 值。






5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。






 6、 因持 有股 票而 享有 的配 股权 ， 采用 估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难 以可 靠计 量
公允价值的情况下，按成本估值。









7、本基金投资股指期货合约，一般以估值 当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 



 8、 国债 期货 合约 以估 值日 的结 算价 估值 。 估值 当日 无结 算价 的， 且最 近交 易日 后经 济环
境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算价估值。 如法律法规今后另有规定的， 从其规 定。



9、 如有 确凿 证据 表明 按上 述方 法进 行估 值不 能客 观反 映其 公允 价值 的， 基金 管理 人可 根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。



10 、相关法律法规以及监管部门有强制规定 的，从其规定。如有新增事项 ，按国家最新
规定估值。



如基金管理人或基金托管人发现基金估值违 反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有 人利益时，应立即通知对方，共 同查明原因，
双方协商解决。



根据有关法律法规，基金资产净值计算和基 金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基
金的基金会计责任方由 基金管理人担任，因此 ，就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的 意见，按照基金管理人对基金资 产净值的计算
结果对外予以公布。 
 
四、 估值程序 
1、 基金 份额 净值 是按 照每 个工 作日 闭市 后， 基金 资产 净值 除以 当日 基金 份额 的余 额数 量
计算，精确到0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。



 64 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2、 基金 管理 人应 每个 工作 日对 基金 资产 估值 。 但基 金管 理人 根据 法律 法规 或本 基金 合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作 日对基 金资产估值后，将基金份 额净值结果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
 
五、 估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当 、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值错误差错时，视为基金份额
净值估值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记结算机构、 或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他 当事人遭受损失的，过错的责任 人应当对由于
该估值错误遭受损失当事人 （ “受损方” ） 的直接损失按下述 “估值错误处理原则” 给予赔偿，
承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成 损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由 估值 错误责任方承担；由于估值 错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损 失的，由估值错误责任方对直接 损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时 间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错 误责任方应对更正的情况向有关 当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。 
（2） 估值 错误 的责 任方 对有 关当 事人 的直 接损 失负 责， 不对 间接 损失 负责 ， 并且 仅对 估
值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3） 因估 值错 误而 获得 不当 得利 的当 事人 负有 及时 返还 不当 得利 的义 务。 但估 值错 误责
任方 仍应对估值错误负责。如果由于获得不当 得利的当事人不返还或不全部返 还不当得利造
成其他当事人的利益损失 （ “受损方” ） ， 则估值错误责任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付 
 65 
的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人 享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当
得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受 损方，则受损方应当将其已经获 得的赔偿额加
上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关 的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明 估值 错误 发生 的原 因， 列明 所有 的当 事人 ， 并根 据估 值错 误发 生的 原因 确定 估
值错误的责任方； 
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3） 根据 估值 错误 处理 原则 或当 事人 协商 的方 法由 估值 错误 的责 任方 进行 更正 和赔 偿损
失； 
（4） 根据 估值 错误 处理 的方 法， 需要 修改 基金 登记 结算 机构 交易 数据 的， 由基 金登 记结
算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1）基金份额净值计算出现错误时 ，基 金管 理人 应当 立即 予以 纠正 ，通 报 基金 托管 人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2） 错误 偏差 达到 基金 份额 净值 的0.25% 时， 基金 管理 人应 当通 报基 金托 管人 并报 中国
证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5% 时，基金管理人应当公告。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
 
六、 暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、 经与 基金 托管 人协 商确 认， 当前 一估 值日 基金 资产 净值50% 以上的资产出现无可参考
的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性时，基金管 理人应当暂停
基金估值； 
4、 占基 金相 当比 例的 投资 品种 的估 值出 现重 大转 变， 而基 金管 理人 为保 障基 金份 额持 有
人的利益，决定延迟估值时；



5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。



 66 
 
七、 基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份 额净值由基金管理人负责计算 ，基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交 易结束后计算当日的基金份额净 值并发送给基
金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确 认后发送给基金管理人，由基金 管理人对基金
份额净值予以公布。 
 
八、 特殊情形的处理 
1、 基金 管理 人或 基金 托管 人按 估值 方法 的第 9 项进 行估 值时 ， 所造 成的 误差 不作 为基 金
资产估值错误处理。 
2、 由于 不可 抗力 原因 ， 或由 于证 券交 易所 及登 记结 算公 司发 送的 数据 错误 ， 或国 家会 计
政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基 金托管人虽然已经采取必 要、 适 当、 合理 的措
施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的 基金资产估值错误，基金管理人 和基金托管人
免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应 当积极采取必要的措施减轻或消 除由此造成的
影响。 




 




 67 
第十四部分 基金 的 收益 与分配 
一、 基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允 价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
 
二、 基金 可供 分配 利 润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基 金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的
孰低数。 
 
三、 基金 收益 分配 原 则 
本基金收益分配应遵循下列原则： 
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同 期增长率达到 1% 以上 时， 可进 行收 益分 配。
在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值 增长率和标的指数同期增长率。 基金份额净值
增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1 乘以100% （期
间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初始日重新计算） ； 标的指数同期增长率为收
益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1 乘以100% （期间如发
生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） ； 
2、 本基 金以 使收 益分 配后 基金 份额 净值 增长 率尽 可能 贴近 标的 指数 同期 增长 率为 原则 进
行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基 金收益分配不须以弥补浮动亏损 为前提，收益
分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面 值；在符合基金收益分配条件的 前提下，本基
金收益每年最多分配12 次； 
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；



4、 《基 金合 同》 生效 不满 3 个月可不进行收益分配； 
5、每一基金份额享有同等分配权； 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
 
四、 收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基 准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、 
 68 
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
 
五、 收益 分配 方案 的 确定 与公 告 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指定
媒介公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间不得超过15
个工作日。 
 
六、 收益 分配 中发 生 的费 用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。



 







 
 69 
第十五部分 基金费用与税收 
一、 基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金的指数使用许可费； 
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的信 息披 露费 用； 
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费和 诉讼 费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、基金上市费及年费 
10 、证券账户开户费用和银行账户维护费； 
11 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
 
二、 基金 费用 计提 方 法、 计提 标准 和支 付方 式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E ×0.50% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末 ，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10% 的年 费率 计提 。 托管 费的 计算 方法 如下 ： 
H＝E ×0.10% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值



 70 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末 ，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发
送基金托管费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
3、基金的指数许可使用费 
本基金的指数许可使用费按前一日基金资 产净值的 0.03% 的年 费率 计提 。 指数 许可 使用
费计算方法如下： 
H=E ×0.03% ÷当年天数 
H 为每日应计提的指数许可使用费 
E 为前一日的基金资产净值 
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元，计费期间不足一季度的，以一季度
计算。 
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日 计算，逐日累计，按季支付。 指数许可使用
费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付 指令，经 基金托管人复核后于下 一个季度开始
后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。 
上述 “一 、 基金 费用 的种 类中 第4 －10 项费 用” ， 根据 有关 法规 及相 应协 议规 定， 按费 用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
 
三、 不列 入基 金费 用 的项 目 
下列费用不列入基金费用： 
1、 基金 管理 人和 基金 托管 人因 未履 行或 未完 全履 行义 务导 致的 费用 支出 或基 金财 产的 损
失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 ； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 
 
四、 基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 
 




 71 
第十六部分 基金 的会 计与 审 计 
一、 基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、 基金 的会 计年 度为 公历 年度 的 1 月 1 日至12 月 31 日； 基金 首次 募集 的会 计年 度按 如
下原则：如果《基金合同》生效少于2 个月，可以并入下一个会计年度； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、 基金 管理 人及 基金 托管 人各 自保 留完 整的 会计 账目 、 凭证 并进 行日 常的 会计 核算 ， 按
照有关规定编制基金会计报表； 
7、 基金 托管 人每 月与 基金 管理 人就 基金 的会 计核 算、 报表 编制 等进 行核 对并 以书 面方 式
确认。 
 
二、 基金 的年度 审计 
1、 基金 管理 人聘 请与 基金 管理 人、 基金 托管 人相 互独 立的 具有 证券 从业 资格 的会 计师 事
务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、 基金 管理 人认 为有 充足 理由 更换 会计 师事 务所 ， 须通 报基 金托 管人 。 更换 会计 师事 务
所需在2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 




 72 
第十七部分 基金的信息披露 
一、 本基 金的 信息 披 露应 符合 《基 金法 》 、 《运 作 办法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 《 基金 合同 》
及其 他有 关规 定 。 
 
二、 信息披露义务人 
本基金信息披露义 务人包括基 金管理人、 基金托管人、 召集基金份 额持有人大会 的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基金信息披露义 务人按照法 律法规和中 国证监会的规 定披露基金 信息，并保证 所披露
信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义 务人应当在 中国证监会 规定时间内， 将应予披露 的基金信息通 过中国
证监会指定的媒介和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 （以下简称 “网站” ） 等媒介披露，
并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定 的时间和方式查阅或者复制公开 披露的信息资
料。 
 
三、 本基 金信 息披 露 义务 人承 诺公 开披 露的 基金 信息 ，不 得有 下列 行为 ： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
 
四、 本基 金公 开披 露 的信 息应 采用 中文 文本 。 如同 时采 用外 文文 本的 ， 基 金信 息披 露
义务 人应 保证 两 种文 本的 内容 一致 。两 种文 本发 生歧 义的 ，以 中文 文本 为准 。 
本基 金公 开披 露 的信 息采 用阿 拉伯 数字 ；除 特别 说明 外， 货币 单位 为人 民币 元。 
五、 公开 披露 的基 金 信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议



 73 
1、 《基 金合 同 》 是界 定《 基 金合 同》 当事 人的 各项 权利 、义 务关 系 ，明 确基 金份 额持 有
人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品 的特性等涉及基金投资者重大利 益的事项的法
律文件。 
2、 基金 招募 说明 书应 当最 大限 度地 披露 影响 基金 投资 者决 策的 全部 事项 ， 说明 基金 认购 、
申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、 风险揭示、信息披露及基金份额 持有人服务等
内容 。 《基 金合 同》 生效 后， 基金 管理 人在 每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并
登载 在网 站上 ， 将更 新后 的招 募说 明书 摘要 登载 在指 定媒 介上 ； 基金 管理 人在 公告 的15 日前
向主要办公场所所在地的中国证监会派 出机 构 报送 更新 的招 募说 明书 ，并 就有 关更 新内 容提
供书面说明。 
3、 基金 托管 协议 是界 定基 金托 管人 和基 金管 理人 在基 金财 产保 管及 基金 运作 监督 等活 动
中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募
说明 书、 《基 金合 同》 摘要 登载 在指 定媒 介上 ； 基金 管理 人、 基金 托管 人应 当将 《基 金合 同》 、
基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就 基金份额发 售的具体事 宜编制基金份 额发售公告 ，并在披露招 募说明
书的当日登载于指定媒介上。 
（三 ） 《基 金合 同》 生效 公告 
基金管理人应当在 收到中国证 监会确认文 件的次日在指 定媒介上登 载《基金合同 》生效
公告。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》生效 后，在开始 办理基金份 额申购或者赎 回前，基金 管理人应当至 少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公 告半年度和 年度最后一 个市场交易日 基金资产净 值和基金份额 净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次 日，将基 金资产净值、基金份额 净值和基金份
额累计净值登载在指定媒介上。 
（五）基金份额申购、赎回对价



 74 
基金管理人应当在《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回
对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保 证投资人能够在基金份额发售网 点查阅或者复
制前述信息资料。 
（六）基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应与申购开始日、赎回开始日前在指定媒介和基金管理人网站上公告。 
（七）申购、赎回清单 
在开始办理基金份 额申购或者 赎回之后， 基金管理人应 当在每个开 放日，通过网 站以及
其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 
（八） 基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 
基金管理人确定基 金份额折算 日后应至少 提前两个工作 日将基金份 额折算日公告 登载于
指定报刊及网站上。 
基金份额进行折算 并由登记结 算机构完成 基金份额的变 更登记后， 基金管理人应 将基金
份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 
 （九）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证 券交易所上 市交易的， 基金管理人应 当在基金份 额上市交易前 至少 3
个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 
（十）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起90 日内 ， 编制 完成 基金 年度 报告 ， 并将 年度 报告 正文
登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒 介上。基金年度报告的财务会计 报告应当经过
审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起60 日内 ， 编制 完成 基金 半年 度报 告， 并将 半年 度报
告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个工 作日 内， 编制 完成 基金 季度 报告 ， 并将 季
度报告登载在指定媒介上。 
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。 
基金定期报告在公开 披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 
基金管理人应当在 年度报告和 半年度报告 中披露基金组 合资产情况 及其流动性风 险分析 
 75 
等。 
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情 形， 基金 管理 人应 当在 季
度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文 件中披露该投资者的类别、报告 期末持有份额
及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 
（十一）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，
并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理 人主要办公场所所在地的中国证 监会派出机构
备案。 
前款所称重大事件 ，是指可能 对基金份额 持有人权益或 者基金份额 的价格产生重 大影响
的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基金管理人的董事长、总 经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管
部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10 、基 金管 理人 、 基金 托管 人 基金 托管 部 门的 主要 业务 人员 在一 年 内变 动超 过百 分之 三
十； 
11 、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12 、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13 、基 金管 理人 及 其董 事、 总 经理 及其 他 高级 管理 人员 、基 金经 理 受到 严重 行政 处罚 ，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14 、重大关联交易事项； 
15 、基金收益分配事项； 
16 、管理费、托管 费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；



 76 
17 、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18 、基金改聘会计师事务所； 
19 、变更基金销售机构； 
20 、更换基金登记结算机构； 
21 、本基金开始办理申购、赎回； 
22 、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23 、本基金暂停接受申购、赎回申请； 
24 、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
25 、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 
26 、本基金变更标的指数； 
27 、本基金暂停上市、恢复上市或终止上市； 
28 、基金推出新业务或服务； 
29 、中国证监会规定的其他事项。 
（十二）澄清公告 
在《基金合同》存 续期限内， 任何公共媒 介中出现的或 者在市场上 流传的消息可 能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动 的，相关信息披露义务人知悉后 应当立即对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（十三）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大 会决定的事 项，应当依 法报国务院证 券监督管理 机构备案，并 予以公
告。 
（十四）中国证监会规定的其他信息。 
 
六、 信息 披露 事务 管 理 
基金管理人、基金 托管人应当 建立健全信 息披露管理制 度，指定专 人负责管理信 息披露
事务。 
基金信息披露义务 人公开披露 基金信息， 应当符合中国 证监会相关 基金信息披露 内容与
格式准则的规定。 
基金托管人应当按 照相关法律 法规、中国 证监会的规定 和《基金合 同》的约定， 对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、基金定 期报告和定期 
 77 
更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息 进行复核、审查，并向基金管理 人出具书面文
件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、基金 托管 人除 依 法在 指定 媒 介上 披露 信息 外， 还可 以 根据 需要 在其 他公 共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指 定媒介披露信息，并且在不同媒 介上披露同一
信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义 务人公开披 露的基金信 息出具审计报 告、法律意 见书的专业机 构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 
 
七、 信息 披露 文件 的 存放 与查 阅 
招募说明书公布后 ，应当分别 置备于基金 管理人、基金 托管人和基 金销售机构的 住所，
供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以供公众查阅、
复制。 
 



 
 78 
第十八部分 风险揭示 
一 、 投资 于本 基 金的 主要 风险 
1、市场风险 
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投 资心理和交易制度等各种因素 的影响，导致
基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 
（1） 政策 风险 。 因国 家宏 观政 策 （如 货币 政策 、 财政 政策 、 行业 政策 、 地区 发展 政策 等）
发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
（2）经济周期风险。随经济运行的周期性变 化，证券市场的收益水平也呈 周期性变化。
基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 
（3） 上市 公司 经营 风险 。 上市 公司 的经 营好 坏受 多种 因素 影响 ， 如管 理能 力、 财务 状况 、
市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会 导致企业的盈利发生变化。如果 基金所投资的
上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或 者能够用于分配的利润减少，使 基金投资收益
下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 
（4） 购买 力风 险。 基金 的利 润将 主要 通过 现金 形式 来分 配， 而现 金可 能因 为通 货膨 胀的
影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 
2、管理风险 
基金运作过程中由于基金投资策略、人为因 素、管理系统设置不当 造成 操 作失 误或 公司
内部失控而可能产生的损失。管理风险包括： 
（1） 决策 风险 ： 指基 金投 资的 投资 策略 制定 、 投资 决策 执行 和投 资绩 效监 督检 查过 程中 ，
由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失； 
（2） 操作 风险 ： 指基 金投 资决 策执 行中 ， 由于 投资 指令 不明 晰、 交易 操作 失误 等人 为因
素而可能导致的损失； 
（3）技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 
3、 职业 道德 风险 ： 是指 公司 员工 不遵 守职 业操 守， 发生 违法 、 违规 行为 而可 能导 致的 损
失。 
4、合规性风险 
指基金管理或运作过程中，违反国家法律、 法规的规定，或者基金 投资 违 反法 规及 基金
合同有关规定的风险。



 79 
5、流动性风险 
流动性风险是指在开放式基金运作过程中， 可能会发生基金管理人未能以 合理价格及时
变现基金资产以支付投资者赎回款项或对价的风险。 
本基金为 ETF ，正常情况下投资于标的指数成 份股、备选成份股的资产比 例不低于基金
资产净值的 95% ；投资标的为流动性良好的的金 融工具；本基金在组合构建过 程中，将遵循
指数化投资理念，在有效分散风险的基础上，通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟
踪，保持组合的流动性，防范流动性风险。本基金流动性良好。 
（1）基金申购、赎回安排 
投资人 具体请参见基金合同“第八部分 基金 份额 的申 购与 赎回 ” ，详 细了 解本 基金 的申
购以及赎回安排。在本基金发生流动性风险时 ，基金管理人可以综合利用备用 的流动性风险
管理工具以减少或应对基金的流动性风险，投 资者可能面临赎回申请被暂停接 受、赎回款项
被延 缓支 付、 基金 估值 被暂 停等 风险 。 投资者应该了解自身的流动性偏好， 并评估是否与本
基金的流动性风险匹配。 
（2）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投 资者得到公平对待的前提下， 可依照法律法
规及基金合同的约定，综合运用各 类流 动性 风 险管 理工 具， 对赎 回申 请等 进行 适度 调整 ，作
为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于： 
1）暂停接受赎回申请 
投资人具体请参见基金合同 “第八部分 基金份额的申购与赎回” 中的 “八、 暂停赎回的
情形 ” ，详 细了 解本 基金 暂停 接受 赎回 申请 的情 形及 程序 。 
在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请 可能被拒绝，同时投资人完成 基金赎回时的
基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 
2）延缓支付赎回款项 
投资人具体请参见基金合同 “第八部分 基金份额的申购与赎回” 中的 “八、 暂停赎回的
情形 ” ，详 细了 解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。 
在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将 可能比一般正常情形下有所延 迟，可能对投
资者的资金安排带来不利影响。 
3）暂停基金估值 
投资人具体请参见基金合同 “第十六部分、 基金资产估值” 中的 “六、 暂停估值的情形” ， 
 80 
详细了解本基金暂停估值的情形及程序。 
在此情形下，投资人一方面没有可供参考的 基金份额净值，另一方面基金 将暂停接受基
金申购赎回申请，暂停接受基金申购赎回申请将导致投资者无法申购或赎回本基金。 
4）中国证监会认定的其他措施。 
6、本基金特有的风险 
（1）行业投资的风险 
本基金的主要投资方向是金融地产行业，须 承受政府政策变化、行业景气 度变化等影响
金融地产行业的因素所带来的行业风险。 
（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标 的指数成份股的平均回报率与 整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。 
（3）标的指数波动的风险 
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、 经济因素、上市公司经营状况 、投资者心理
和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指 数波动，从而使基金收益水平发 生变化，产生
风险。 
（4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
1） 由于 标的指数调整成份股或变更编制方法， 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏
离度与跟踪误差。 
2） 由于 标的 指数 成份 股发 生配 股、 增发 等行 为导 致成 份股 在标 的指 数中 的权 重发 生变 化，
使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
3） 标的 指数 成份 股派 发现 金红 利将 导致 基金 收益 率偏 离标 的指 数收 益率 ， 从而 产生 跟踪
偏离度。 
4） 由于 成份 股停 牌、 摘牌 或流 动性 差等 原因 使本 基金 无法 及时 调整 投资 组合 或承 担冲 击
成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
5） 由于 基金 投资 过程 中的 证券 交易 成本 ， 以及 基金 管理 费和 托管 费的 存在 ， 使基 金投 资
组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
6） 在本 基金 指数 化投 资过 程中 ， 基金 管理 人的 管理 能力 ， 例如 跟踪 指数 的水 平、 技术 手
段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的 收益产生影响，从而影响本基金 对标的指数的
跟踪程度。



 81 
7） 其他 因素 产生 的偏 离。 如因 受到 最低 买入 股数 的限 制， 基金 投资 组合 中个 别股 票的 持
有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全 相同；因缺乏卖空、对冲机制及 其他工具造成
的指数跟踪成本较大； 因基金申购与赎回带来的现金变动； 因指数发布机 构指数编制错误等,
由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
（5）标的指数变更的风险



尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如 出现变更标的指数的情形，本 基金将变更标
的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变 ，投资组合将随之调整，基金的 收益风险特征
将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 
（6）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份 额二级市场交易价格的折溢价 控制在一定范
围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受 诸多因素影响，存在不同于基金 份额净值的情
形，即存在价 格折溢价的风险。 
（7）参考IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险 
基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司计算基金份额参考净值 （IOPV ） ， 并由
深圳证券交易所在交易时间发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时
的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资人若参考 IOPV 进行投资决策
可能导致损失，需投资人自行承担后果。 
（8）退市风险 
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终 止上市，或被基金份额持有人 大会决议提前
终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
（9）投资人申购失败的风险 
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部 分成份股使用现金替代。因此 ，投资人在进
行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时 停牌等原因而无法买入申购所需 的足够的成份
股，导致申购失败的风险。 
（10）投资人赎回失败的风险 
在投资人提交赎回申请时，如本基金投资组 合内不具备足额的符合要求的 赎回对价，可
能导致出现赎回失败的情形。 
另外，基金管理人可能根据成份股市值规模 变化等因素调整最小申购赎回 单位，由此可
能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持 有的基金份额，可能无法按照新 的最小申购赎 
 82 
回单位全部赎 回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 
（11）基金份额赎回对价的变现风险 
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证 券变现过程中，由于市场变化 、部分成份股
流动性差等因素， 导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异， 存在变现风险。 
（12）第三方机构服务的风险 
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：



1） 申购 赎回 代理 券商 因多 种原 因， 导致 代理 申购 、 赎回 业务 受到 限制 、 暂停 或终 止， 由
此影响对投资人申购赎回服务的风险。



2） 登记 结算 机构 可能 调整 结算 制度 ， 如对 投资 人基 金份 额、 组合 证券 及资 金的 结算方式
发生变化，制度调整可能给投资人带来理解偏 差的风险。同样的风险还可能来 自于证券交易
所及其他代理机构。



3） 证券 交易 所、 登记 结算 机构 及其 他代 理机 构可 能违 约， 导致 基金 或投 资人 利益 受损 的
风险。 
（13）申购赎回清单现金标识设置风险 
基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代 标识设置时，将充分考虑由此 引发的市场套
利等行为对基金份额持有人可能造成的利益损 害。但基金管理人不能保证极端 情况下申购赎
回清单现金标识设置的完全合理性。 
7、其他风险 
（1） 随着 符合 本基 金投 资理 念的 新投 资工 具的 出现 和发 展， 如果 投资 于这 些工 具， 基金
可能会面临一些特殊的风险。 
（2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 
（3） 因基 金业 务快 速发 展而 在制 度建 设、 人员 配备 、 内控 制度 建立 等方 面不 完善 而产 生
的风险； 
（4）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 
（5）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 
（6） 战争 、 自然 灾害 等不 可抗 力可 能导 致基 金资 产的 损失 ， 影响 基金 收益 水平 ， 从而 带
来风险； 
（7）其他意外导致的风险。 




 83 
二 、声明 
1、投资人投资于本基金，须自行承担投资风险； 
2、 除基 金管 理人 直接 办理 本基 金的 销售 外， 本基 金还 通过 基金 管理 人指 定的 销售 代理 机
构销售，基金管理人与销售代理机构都不能保证其收益或本金安全。



 




 84 
第十九部分 基金 合同 的变 更 、终 止与 基金 财产 的清 算 
一、 《基 金合 同》 的 变更 
1、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规 规定 或本 合同 约定 应经 基金 份额 持有 人大 会决 议通 过的 事
项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额持有人大会 决议通过的事
项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
 2 、关于《基金合同》变更的基金份 额持 有 人大 会决 议生 效后 方可 执行 ， 自决 议生 效之
日起在指定媒介公告。 
 
二、 《基 金合 同》 的 终止 事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、 基金 管理 人、 基金 托管 人职 责终 止， 在6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承
接的； 
3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情 形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
 
三、 基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、 基金 财产 清算 小组 组成 ： 基金 财产 清算 小组 成员 由基 金管 理人 、 基金 托管 人、 具有 从
事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及 中国证监会指定的人员组成。基 金财产清算小
组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金 财产 清算 小组 职责 ： 基金 财产 清算 小组 负责 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价 、 变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基 金合 同》 终止 情形 出现 时， 由基 金财 产清 算小 组统 一接 管基 金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现；



 85 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对清 算报 告进 行外 部审 计， 聘请 律师 事务 所对 清算 报告 出具 法律
意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7）对基金财产进行分配； 
5、基金财产清算的期限为6 个月。 
 
四、 清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金 清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
 
五、 基金 财产 清算 剩 余资 产的 分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产 清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
 
六、 基 金财 产清 算的 公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基 金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产清算公告于基 金财产清算报
告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
 
七、 基金 财产 清算 账 册及 文件 的保 存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。



 86 
第二十部分 基金 合同 的内 容 摘要 
一、 基金 份额 持有 人 、基 金管 理人 和基 金托 管人 的权 利、 义务 
（一）基金份额持有人的权利与义务 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视 为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资
者自 依据 《基 金合 同》 取得 的基 金份 额， 即成 为本 基金 份额 持有 人和 《基 金合 同 》 的当 事人 ，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额 持有人作为《基金合同》当事人 并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定， 基金 份额 持有 人的 权利 包括 但不 限于 ： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法申请赎回其持有的基金份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； 
（5） 出席 或者 委派 代表 出席 基金 份额 持有 人大 会， 对基 金份 额持 有人 大会 审议 事项 行使
表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8） 对基 金管 理人 、 基金 托管 人、 基金 销售 机构 损害 其合 法权 益的 行为 依法 提起 诉讼 或
仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定， 基金 份额 持有 人的 义务 包括 但不 限于 ： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 ； 
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）缴纳基金认购、申购、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；



 87 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二）基金管理 人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 
（1）依法募集基金； 
（2） 自 《基 金合 同》 生效 之日 起， 根据 法律 法规 和 《基 金合 同》 独立 运用 并管 理基 金财
产； 
（3） 依照 《基 金合 同》 收取 基金 管理 费以 及法 律法 规规 定或 中国 证监 会批 准的 其他 费用 ； 
（4）销售基金份额； 
（5）召集基金份额持有人大会； 
（6） 依据 《基 金合 同》 及有 关法 律规 定监 督基 金托 管人 ， 如认 为基 金托 管人 违反 了 《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证 监会和其他监管部门，并采取必 要措施保护基
金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；



（9） 担任 或委 托其 他符 合条 件的 机构 担任 基金 登记 结算 机构 办理 基金 登记 结算 业务 并获
得《基金合同》规定的费用；



（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12）依照法律法规为基金的利益对被投资 公司行使股东权利，为基金的 利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利； 
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券；



（14）以基金管理人的名义，代表基金份额 持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法
律行为； 
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务 所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外
部机构； 
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制 订和调整有关基金认购、申购 、赎回、转换
和非交易过户的业务规则； 
（17）在法律法规和本基金合同规定的范围 内决定和调整基金的除调高管 理费率和托管 
 88 
费率之外的相关费率结构和收费方式； 
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同 》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 
（1） 依法 募集 基金 ， 办理 或者 委托 经中 国证 监会 认定 的其 他机 构代 为办 理基 金份 额的 发
售、申购、赎回和登记结算事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产 ； 
（4） 配备 足够 的具 有专 业资 格的 人员 进行 基金 投资 分析 、 决策 ， 以专 业化 的经 营方 式管
理和运作基金财产； 
（5） 建立 健全 内部 风险 控制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人 事管 理等 制度 ， 保证 所管 理的
基金财产和基金管理人 的财产相互独立，对所 管理的不同基金分别管理，分别 记账，进行证
券投资； 
（6）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其 他有关规定外,不得 利用 基金 财 产为 自己 及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取 适当 合理 的措 施使 计算 基金 份额 认购 、 申购 、 赎回 价格 的方 法符 合 《基 金合 同》
等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、 赎回的对价，
编制申购赎回清单； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务 ； 
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计 划、投资意向等。除《基金法 》 、 《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益 分配方案，及时向基金份额持 有人分配基金
收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 
（15）依据《基金法》 、 《基金合同》及其他 有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规 定保 存基 金财 产管 理业 务活 动的 会计 账册 、 报表 、 记录 和其 他相 关资 料15 年 
 89 
以上； 
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文 件或资料在规定时间发出，并 且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随 时查阅到与基金有关的公开资料 ，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ） 组织 并参 加基 金财 产清 算小 组， 参与 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价 、 变现 和分 配； 
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣 告破产时，及时报告中国证监 会并通知基金
托管人； 
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的 损失或损害基金份额 持有 人合 法权 益时 ，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金 合同》规定履行自己的义务， 基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管 理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追
偿； 
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处 理时，应当对第三方处理有关 基金事务的行
为承担责任； 
（23 ） 以基 金管 理人 名义 ， 代表 基金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行为 ； 
（24 ） 基金 管理 人在 募集 期间 未能 达到 基金 的备 案条 件， 《基 金合 同》 不能 生效 ， 基金 管
理人承担全部募集费用， 将已募 集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金托管人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 
（1） 自 《基 金合 同》 生效 之日 起 ， 依法 律法 规和 《基 金合 同 》 的规 定安 全保 管基 金财 产； 
（2） 依 《基 金合 同》 约定 获得 基金 托管 费以 及法 律法 规规 定或 监管 部门 批准 的其 他费 用； 
（3） 监督 基金管理人对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反 《基金合同》 及国
家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算；



 90 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 
（1）以诚实信用 、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2） 设立 专门 的基 金托 管部 门， 具有 符合 要求 的营 业场 所， 配备 足够 的、 合格 的熟 悉基
金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3） 建立 健全 内部 风险 控制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人 事管 理等 制度 ， 确保 基金 财产
的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人 自有财产以及不同的基金财产相 互独立；对所
托管的不同的基金分别设置账户，独立核算， 分账管理，保证不同基金之间在 账户设置、资
金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4） 除依 据 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定外 ， 不得 利用 基金 财产 为自 己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6） 按规 定开 设基 金财 产的 资金 账户 和证 券账 户， 按照 《基 金合 同》 的约 定， 根据 基金
管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7） 保守 基金 商业 秘密 ， 除 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定另 有规 定外 ， 在基
金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度 和年度基金报告出具意见，说 明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同 》的规定进行；如果基金管理人 有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上； 
（12）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（13）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 
（14）依据《基金法》 、 《基金合同》及其他 有关规定，召集基金份额持有 人大会或配合
基金份额 持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（15）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；



 91 
（16）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（17）面临解散、依法被撤销或者被依法宣 告破产时，及时报告中国证监 会和银行监管
机构，并通知基金管理人； 
（18）因违反《基金合同》导致基金财产损 失时，应承担赔偿责任，其赔 偿责任不因其
退任而免除； 
（19）按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》规定履行自己的 义务，基金管
理人 因违 反 《基 金合 同》 造成 基金 财产 损失 时， 应为 基金 份额 持有 人利益向基金管理人追偿； 
（20）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
二、 基金 份额 持有 人 大会 召集 、议 事及 表决 的程 序和 规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成 ，基金份额持有人的合法授权 代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 
本基金的基金份额持有人大会未设立日常机构。 
未来，若本基金推出本基金的联接基金，联 接基金的基金管理人不应以联 接基金的名义
代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金 的基金份额持有人的身份行使表 决权，但可接
受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联 接基金的基金份额持有人代理人 的身份出席本
基金的基金份额持有人大会并参与表决。 
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金 份额持有人提议召开或召集本 基金份额持有
人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定 召开联接基金的基金份额持有人 大会，联接基
金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集 本基金份额持有人大会的，由联 接基金的基金
管 理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 
（一）召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止《基金合同》 ； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5） 提高 基金 管理 人、 基金 托管 人的 报酬 标准 ， 但根 据法 律法 规的 要求 提高 该等 报酬 标 
 92 
准的除外； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外） ； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ） 单独 或合 计持 有本 基金 总份 额10% 以上 （含10% ） 基金 份额 的基 金份 额持 有人 （以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下 同）就同一事项书面要求召开基 金份额持有人
大会； 
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13）终止基金上市，但因基金不再具备上 市条件而被深圳证券交易所终 止上市的情形
除外； 
（14 ） 法律 法规 、 《基 金合 同》 或中 国证 监会 规定 的其 他应 当召 开基 金份 额持 有人 大会 的
事项。 
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大 会 ： 
（1）调低基金管理费、基金托管费； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费 率 ； 
（4） 因相 应的 法律 法规 、 深圳 证券 交易 所或 者登 记结 算机 构的 相关 业务 规则 发生 变动 而
应当对《基金合同》进行修改； 
（5） 对 《基 金合 同》 的修 改对 基金 份额 持有 人利 益无 实质 性不 利影 响或 修改 不涉 及 《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
（6） 基金 管理 人、 相关 证券 交易 所和 登记 结算 机构 在法 律法 规、 基金 合同 规定 的范 围内
调整有关基金认购、申购 、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则； 
（7）标的指数更名或调整指数编制方法，以及变更业绩比较基准； 
（8）基金推出新业务或服务； 
（9） 按照 中证 指数 有限 公司 的要 求， 根据 指数 使用 许可 协议 的约 定， 变更 标的 指数 许可
使用费费率和计算方法； 
（10）按照法律法规和《基金合同》规定不 需召开基金份额持有人大会的 以外的其他情 
 93 
形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1、 除法 律法 规规 定或 《基 金合 同》 另有 约定 外， 基金 份额 持有 人大 会由 基金 管理 人召 集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3、 基金 托管 人认 为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。 基金
管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起60 日内 召开 ； 基金 管理 人决 定不 召集 ， 基金
托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集； 
4、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持 有人 大会 ， 应当 向基 金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面 提议 之日 起10
日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金托管人 。基金管理人
决定 召集 的， 应当 自出 具书 面决 定之 日起60 日内 召开 ； 基金 管理 人决 定不 召集 ， 代表 基金 份
额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份 额持 有人 仍认 为有 必要 召开 的， 应当 向基 金托 管人 提出 书面 提
议。 基金 托管 人应 当自 收到 书面 提议 之日 起10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和 基金 管理 人； 基金 托管 人决 定召 集的 ， 应当 自出 具书 面决 定之 日起60 日
内召开； 
5、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召 集的，单独或合计代表基金份 额 10% 以上（含
10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金 管理人、基金托管人应当配合， 不得阻碍、干
扰； 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4） 授权 委托 证明 的内 容要 求 （包 括但 不限 于代 理人 身份 ， 代理 权限 和代 理有 效期 限等 ） 、 
 94 
送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、 采取 通讯 开会 方式 并进 行表 决的 情况 下， 由会 议召 集人 决定 在会 议通 知中 说明 本次 基
金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委 托的公证机关及其联系方式和联 系人、书面表
决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、 如召 集人 为基 金管 理人 ， 还应 另行 书面 通知 基金 托管 人到 指定 地点 对表 决意 见的 计票
进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行 书面通知基金管理人到指定地点 对表决意见的
计票进行监督；如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面通知基金管理人和 基金托管人到
指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管 理人或 基金托管人拒不派代表对 书面表决意见
的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或 通讯开会方式召开，会议的召 开方式由会议
召集人确定。 
1、 现场 开会 。 由基 金份 额持 有人 本人 出席 或以 代理 投票 授权 委托 证明 委派 代表 出席 ， 现
场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表 应当列席基金份额持有人大会， 基金管理人或
托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现 场开会同时符合以下条件时，可 以进行基金份
额持有人大会议程： 
（1） 亲自 出席 会议 者持 有基 金份 额的 凭证 、 受托 出席 会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定， 并
且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2） 经核 对， 汇总 到会 者出 示的 在权 益登 记日 持有 基金 份额 的凭 证显 示， 有效 的基 金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50% （含50%）。 
2、 通讯 开会 。 通讯 开会 系指 基金 份额 持有 人将 其对 表决 事项 的投 票以 书面 形式 在表 决截
至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1） 会议 召集 人按 《基 金合 同》 约定 公布 会议 通知 后， 在2 个工作日内连续公布相关提
示性公告；



 95 
（2） 召集 人按 基金 合同 约定 通知 基金 托管 人 （如 果基 金托 管人 为召 集人 ， 则为 基金 管理
人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监 督。会议召集人在基金托管人（ 如果基金托管
人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的 监督下按照会议通知规定的方式 收取基金份额
持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取书面表决 意见的，不影
响表决效力； 
（3） 本人 直接 出具 书面 意见 或授 权他 人代 表出 具书 面意 见的 ， 基金 份额 持有 人所 持有 的
基金份额不小于在权益登记日基金 总份额的50% （含50%）； 
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的 基金份额持有人或受托代表他 人出具书面意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证 、受托出具书面意见的代理人出 具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知
的规定，并与基金登记注册机构记录相符； 
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第1 款第 （2 ） 项、 或者 第 2 款第 （3）
项规定比例的，召集人可以在原公告的基金份 额持有人大会召开时间的三个月 以后、六个月
以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人 大会。重新召集的基金份额持 有人大会应当
有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人参加，方可召开。 
（五）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大 事项，如《基金合同》的重大 修改、决定终
止 《基 金合 同》 、 更换 基金 管理 人、 更换 基金 托管 人、 与其 他基 金合 并、 法律 法规 及 《基 金合
同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议 的通知后，对原有提案的修改 应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按 照下列第七条规定程序确定和 公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表 决，并形成大会决议。大会主持 人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代 表未能主持大会的情况下，由基 金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未 能主持大会， 
 96 
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50% 以上 （含 50% ） 选举 产生 一名 基金
份额持有人作为该次基金份 额持有人大会的主 持人。基金管理人和基金托管人 拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册 。签名册载明参加会议人员姓 名（或单位名
称） 、 身份 证明 文件 号码 、 持有 或代 表有 表决 权的 基金 份额 、 委托 人姓 名 （或 单位 名称 ） 和联
系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前30 日公 布提 案， 在所 通知 的表 决截 止日 期后2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额 有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、 一般 决议 ， 一般 决议 须经 参加 大会 的基 金份 额持 有人 或其 代理 人所 持表 决权 的50% 以
上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项
均以一般决议的方式通过。 
2、 特别 决议 ， 特别 决议 应当 经参 加大 会的 基金 份额 持有 人或 其代 理人 所持 表决 权的 三分
之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换 基金运作方式、更换基金管理人 或者基金托管
人、终止《基金合同》 、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表 决。 
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有 充分的相反证据证明，否则提 交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有 效出席的投资者，表面符合会议 通知规定的书
面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清 或相互矛盾的视为弃权表决，但 应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提 案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表
决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1） 如大 会由 基金 管理 人或 基金 托管 人召 集， 基金 份额 持有 人大 会的 主持 人应 当在 会议
开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代 理人中选举两名基金份额持有人 代表与大会召 
 97 
集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大 会由基金份额持有人自行召集或 大会虽然由基
金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人 或基金托管人未出席大会的，基 金份额持有人
大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会 议的基金份额持有人中选举三名 基金份额持有
人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2） 监票 人应 当在 基金 份额 持有 人表 决后 立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。 
（3） 如果 会议 主持 人或 基金 份额 持有 人或 代理 人对 于提 交的 表决 结果 有怀 疑， 可以 在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清 点。监票人应当进行重新清点， 重新清点以一
次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4） 计票 过程 应由 公证 机关 予以 公证 ， 基金 管理 人或 基金 托管 人拒 不出 席大 会的 ， 不影
响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会 召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人 授权代表）的监督下进行计票， 并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托 管人拒派代表对书面表决意见的 计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5 日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯
方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决 议时，必须将公证书全文、公证 机构、公证员
姓名等一同公告。 
基金 管理 人、 基金 托管 人和 基金 份额 持有 人应 当执 行生 效的 基金 份额 持有 人大 会的 决议 。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份 额持有人、基金管理人、基金托 管人均有约束
力。 
 
三、 基金 合同 的变 更 、终 止与 基金 财产 的清 算 
（一） 《基金合同》的变更 
1、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规 规定 或本 合同 约定 应经 基金 份额 持有 人大 会决 议通 过的 事 
 98 
项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额持有人大会 决议通过的事
项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
 2 、关于《基金合同》变更的基金份额持有 人大会决议生效 后方 可执 行， 自决 议生 效后
两日内在指定媒介公告。 
（二 ） 《基 金合 同》 的终 止事 由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、 基金 管理 人、 基金 托管 人职 责终 止， 在6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承
接的； 
3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情 形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、 基金 财产 清算 小 组组 成： 基金 财产 清算 小组 成员 由基 金管 理人 、 基金 托管 人、 具有 从
事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及 中国证监会指定的人员组成。基 金财产清算小
组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金 财产 清算 小组 职责 ： 基金 财产 清算 小组 负责 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价 、 变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基 金合 同》 终止 情形 出现 时， 由基 金财 产清 算小 组统 一接 管基 金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请 会计 师事 务 所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7）对基金财产进行分配； 
5、基金财产清算的期限为6 个月。



 99 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金 清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产 清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基 金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产清算公告于基 金财产清算报
告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 
 
四、 争议的处理 
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的 或与《基金合同》有关的一切 争议，如经友
好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易 仲裁委员会根据该会当时有效的 仲裁规则进行
仲裁， 仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的 并对各方当事人具有约束力，仲 裁费由败诉方
承担 。 《基 金合 同》 受中 国法 律管 辖。 
 
五、 基金 合同 存放 地 和投 资者 取得 合同 的方 式 
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金 管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所
和营业场所查阅。 








 100 
第二十一部分 基金 托管 协议 的 内容 摘要 
一、 托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：广发基金管理有限公司 
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6 号 105 室-49848 （集中办公区） 
法定代表人：孙树明 
成立日期：2003 年8 月 5 日 
批准设立机关：中国证券监督管理委员会 
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]91 号 
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：人民币1.2688 亿元 
存续期间：持续经营 
（二）基金托管人 
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行” ） 
住所：北京市复兴门内大街1 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号中国银行总行办公大楼 
法定代表人： 陈四清 
成立时间：1983 年10 月 31 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰 柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号 
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中 期和长期贷款；办理结算；办 理票据贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府债券；从事同 业拆借；提供
信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保险箱服务； 外汇存款； 外汇贷款；
外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆 借；外汇票据的承兑和贴现；外 汇借款；外汇
担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外 的外币有价证券；买卖和代理买 卖股票以外的 
 101 
外币 有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖 ；外汇信用卡的发行和代理国外 信用卡的发行
及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或 参加银团贷款；国际贵金属买卖 ；海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港 澳地区的分行依据当地法令可发 行或参与代理
发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 
 
二、 基金 托管 人对 基 金管 理人 的业 务监 督和 核查 
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定，建立 相关的技术系
统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 
本基金主要投资 于标的指数即中证全指金融 地产指数的成份股、备选成份 股。为更好地
实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股 （包括中小板、创业板及其他经 中国证监会核
准上 市的 股票 ） 、 新股 、 债券 、 权证 、 股指 期货 、 货币 市场 工具 及中 国证 监会 允许 基金 投资 的
其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规 定。在建仓完成后，本基金投资 于标的指数成
份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产 净值的 95% ，权证、股指期货及 其他金融工具
的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可
以将 其纳入投资范围。 
基金管理人应将拟投资的标的指数成份股和 备选成份股等各投资品种的具 体范围提供给
基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的 变化，对各投资品种的具体范围 予以更新和调
整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 
2、对基金投融资比例进行监督： 
（1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95% ； 
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； 
（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10 ％； 
（4） 本基 金在 任何 交易 日买 入权 证的 总金 额， 不得 超过 上一 交易 日基 金资 产净 值的0.5 ％； 
（5） 本基 金投 资于 股指 期货 的， 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的买 入股 指期 货合 约价 值， 不
得超过基金资产净值的 10% ；在任何交易日日终 ，持有的买入期货合约价值与 有价证券市值
之和，不得超过基金资产净值的100% ，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以
内的 政府 债券 ） 、 权证 、 资产 支持 证券 、 买入 返售 金融 资产 （不 含质 押式 回购 ） 等； 基金 在任 
 102 
何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得 超过基金持有的股票总市值的 20% ；在任何交
易日内交易（不包括 平仓）的股指期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基 金资产净值的
20% ； 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持 不低 于交 易保 证
金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
（6） 本基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持 证券 的比 例， 不得 超过 基金 资产 净值
的 10％； 
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20 ％； 
（8） 本基 金持 有的 同一( 指同一信用级别)资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持证
券规模的10 ％； 
（9） 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金投 资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10 ％； 
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金 所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（11）本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致 。本基金管理
人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交
易的，可接受质押品的资质要求与本基金合同 约定的投资范围 保持 一致 ，并 承 担由 于不 一致
所导致的风险或损失； 
（12）本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基金资产 净值的 15% ，因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致 使基金不符合
前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（13）基金总资产不得超过基金净资产的140% ； 
（14）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
除第（11）、（ 12）项规定外，因证券市场波 动、上市公司合并、基金规模 变动、标的指
数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等 基金管理人之外 的因 素致 使基 金 投资 比例 不符
合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
如果法律法规及监管政策等对本金合同约定 投资组合比例限制进行变更的 ，本基金在履 
 103 
行适当程序后可相应调整禁止行为和投资比例 限制规定，不需经基金份额持有 人大会审议，
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于 本基金，基金管理人在履行适当 程序后，则本
基金投资不再受相关限制。 
（二）基金 托管人应根据有关法律法规的规 定及《基金合同》的约定，对 基金资产净值
计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基 金费用开支及收入确定、基金收 益分配、相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 
（三）基金托管人在上述第（一） 、 （二）款 的监督和核查中发现基金管理 人违反法律法
规的规定及本协议的约定，应及时通知基金管 理人限期纠正，基金管理人收到 通知后应及时
核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函 并改正。在限期内，基金托管人 有权随时对通
知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通 知的违规事项未能在限期内纠 正 的， 基金 托管
人应及时向中国证监会报告。 
（四）基金托管人发现基金管理人的投资指 令违反法律法规及本协议的规 定，应当拒绝
执行，立即通知基金管理人，并依照法律法规 的规定及时向中国证监会报告。 基金托管人发
现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违 反法律法规和其他有关规定，或 者违反《基金
合同 》 、 本协 议约 定的 ， 应当 立即 通知 基金 管理 人， 并依 照法 律法 规的 规定 及时 向中 国证 监会
报告。 
（五）基金管理人应积极配合和协助基金托 管人的监督和核查，包括但不 限于：在规定
时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人 的疑义进行解释或举证，对基金 托管人按照法
规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相关 数据资料和制
度等。



 
三、 基金 管理 人对 基 金托 管人 的业 务核 查 
（一）在本协议的有效期内，在不违反公平 、合理原则以及不妨碍基金托 管人遵守相关
法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管 理人有权对基金托管人履行本协 议的情况进行
必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管 人安全保管基金财产、开设基金 财产的资金账
户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资 产净值和基金份额净值、根据基 金管理人指令
办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
（二 ）基金管理人发现基金托管人擅自挪用 基金财产、未对基金财产实行 分账管理、无
正当 理由 未 执行 或 延迟 执行 基金 管理 人资 金 划拨 指令 、泄 露 基金 投资 信息 等违 反法 律 法规 、 
 104 
《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以 书面形式通知基金托管人限期纠 正，基金托管
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金 管理人发出回函。在限期内，基 金管理人有权
随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改 正。基金托管人对基金管理人通 知的违规事项
未能在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 
（三）基金托管人应积极配合基金管理人的 核查行为，包括但不限于：提 交相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。



 
四、 基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基 金管理人的合法合规指令或法 律法规、 《基
金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 
5、 除依 据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关法 律法 规规 定外 ， 基金 托管
人不得委托第三人托管基金财产。 
（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账 
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集 时，募集的基金份额总额、基 金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》 、 《运作办 法》等有关规定的，由基金管理 人在法定期限
内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所 对基金进行验资，并出具验资报 告，出具的验
资报告应由参加验资的2 名以上（含2 名） 中国注册会计师签字方为有效。 
2、 基金 管理 人应 将属 于本 基金 财产 的全 部资 金划 入在 基金 托管 人处 为本 基金 开立 的基 金
银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 
（三）基金的银行账户的开设和管理 
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 
2、 基金 托管 人以 本基 金的 名义 开设 本基 金的 银行 账户 。 本基 金的 银行 预留 印鉴 由基 金托
管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动 ，包括但不限于投资、支付赎回 金额、支付基
金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 
3、 本基 金银 行账 户的 开立 和使 用， 限于 满足 开展 本基 金业 务的 需要 。 基金 托管 人和 基金 
 105 
管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银 行账户；亦不得使用本基金的银 行账户进行本
基金业务以外的活动。 
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 
（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理 
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的 存款银行的指定营业网点开立 存款账户，基
金托管人负责该账户的日常管理以及银行预留 印鉴的保管和使用。在上述账户 开立和账户相
关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 
（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和 管理 
1、 基金 托管 人应 当代 表本 基金 ， 以基 金托 管人 和本 基金 联名 的方 式在 中国 证券 登记 结算
有限责任公司开设证券账户。 
2、 本基 金证 券账 户的 开立 和使 用， 限于 满足 开展 本基 金业 务的 需要 。 基金 托管 人和 基金
管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦 不得使用本基金的证券账户进行 本基金业务以
外的活动。 
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登 记结算有限责任公司开立结算 备付金账户，
用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内 的全部基金在证券交易所进行证 券投资所涉及
的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执 行。 
4、 在本 托管 协议 生效 日之 后， 本基 金被 允许 从事 其他 投资 品种 的投 资业 务的 ， 涉及 相关
账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金 托管人应当比照并遵守上述关于 账户开设、使
用的规定。 
（六）投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付 
基金托管人应根据登记结算机构的结算通知 或者基金管理人的指令办理本 基金因申购、
赎回产生的现金替代和现金差额的结算。 
（七）债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后，基金管理人负责以基金的 名义申请并取得进入全国银行 间同业拆借市
场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托 管人负责以基金的名义在中央国 债登记结算有
限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户 ，并代表基金进行银行间债券市 场债券和资金
的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。 
（八）基金财产投资的有关有价凭证的保管 
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存 单等有价凭证由基金托管人负 责妥善保管。 
 106 
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 
（九）与基金财产有关的重大合同及 有关凭证的保管 
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人 代表基金签署的与基金有关的 重大合同及有
关凭 证。 基金 管理 人代 表基 金签 署有 关重 大合 同后 应在 收到 合同 正本 后30 日内将一份正本的
原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外 ，基金管理人在代表基金签署与 基金有关的重
大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本 ，以便基金管理人和基金托管人 至少各持有一
份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15 年。 
 
五、 基金 资产 净值 计 算和 会计 核算 
（一）基金资产净值的计算和复核 
1、 基金 资产 净值 是指 基金 资产 总值 减去 负债 后 的价 值。 基金 份额 净值 是指 计算 日基 金资
产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 
2、 基金 管理 人应 每开 放日 对基 金财 产估 值。 估值 原则 应符 合 《基 金合 同》 、 《证 券投 资基
金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定 。用于基金信息披露的基金资产 净值和基金份
额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复 核。基金管理人应于每个开放日 结束后计算得
出当日的该基金份额净值，并在盖章后以双方 约定的方式发送给基金托管人。 基金托管人应
对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方 式将复核结果传送给基金管理人 ，由基金管理
人对外公布。月末、年中和年末估值复 核与基金会计账目的核对同时进行。 
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估 值方法不能客观反映基金财产 公允价值时，
基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
4、 基金 管理 人、 基金 托管 人发 现基 金估 值违 反 《基 金合 同》 订明 的估 值方 法、 程序 以及
相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 双方应及时进行协商和纠正。 
5、 当基 金资 产的 估值 导致 基金 份额 净值 小数 点后 四位 内发 生差 错时 ， 视为 基金 份额 净值
估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金 管理人应当立即予以纠正，并采 取合理的措施
防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金 份额净值的 0.25% 时， 基金 管理 人 应当 报中 国证
监会 备案 ； 当计 价错 误达 到基 金份 额净 值的0.5% 时， 基金 管理 人应 当在 报中 国证 监会 备案 的
同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。 
6、 由于 基金 管理 人对 外公 布的 任何 基金 净值 数据 错误 ， 导致 该基 金财 产或 基金 份额 持有
人的实际损失，基金管理人应对此 承担 责任 。 若基 金托 管人 计算 的净 值数 据正 确， 则基 金托 
 107 
管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算 的净值数据也不正确，则基金托 管人也应承担
未正确履行复核义务的部分责任。如果上述错 误造成了基金财产或基金份额持 有人的不当得
利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了 赔偿责任，则基金管理人应负责 向不当得利之
主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以 弥补基金管理人和基金托管人已 承担的赔偿金
额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 
7、 由于证券交易所及其登记结算公司发送 的数据错误，或由于其他不可 抗力原因，基
金管理人和 基金托管人虽然已经采取必要、适 当、合理的措施进行检查，但是 未能发现该错
误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管 理人和基金托管人可以免除赔偿 责任。但基金
管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 
8、 如果 基金 托管 人的 复核 结果 与基 金管 理人 的计 算结 果存 在差 异， 且双 方经 协商 未能 达
成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净 值的计算结果对外予以公布，基 金托管人可以
将相关情况报中国证监会备案。 
（二）基金会计核算 
1、基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生 效后，应按照双方约定的同一 记 账方法和会
计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基 金的全套账册，对双方各自的账 册定期进行核
对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双 方对会计处理方法存在分歧，应 以基金管理人
的处理方法为准。 
2、会计数据和财务指标的核对 
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据 和财务指标进行核对。如发现 存在不符，双
方应及时查明原因并纠正。 
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每 月分别独立编制。月度报表的 编制，应于每
月终了后 5 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一 次，
于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕
并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日
内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内
编制完毕并于会计年度终了后90 日内 予以 公告 。 基金 合同 生效 不足 两个 月的 ， 基金 管理 人可
以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。



 108 
基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖 章后提供给基金托管人复核； 基金托管人在
收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报
告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成
复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基 金管理人在半年度报告完成当日 ，将有关报告
提供给基金托管人复核， 基金托管人应在收到后10 个工作日内完成复核， 并将复核结果书面
通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成 当日，将有关报告提供基金托管 人复核，基金
托管人应在收到后15 个工作日内完成 复核 ， 并将 复核 结果 书面 通知 基金 管理 人。 基金 管理 人
和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表 存在不符时，基金管理人和基 金托管人应共
同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账 务处理方式为准；若双方无法达 成一致以基金
管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托 管人在基金管理人提供的报告上 加盖托管业务
部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复 核意见书，双方各自留存一份。 如果基金管理
人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前 就相关报表达成一致，基金管理 人有 权按照其
编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
 
六、 基金 份额 持有 人 名册 的保 管 
（一）基金份额持有人名册的内容 
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册包括以下几类： 
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册； 
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册； 
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 
（二）基金份额持有人名册的提供 
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持 有人名册，基 金管 理人 应在 每 半年 度结 束后
5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基 金募集期结束时的基金份额持有 人名册、基金
权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份 额持有人大会登记日的基金份额 持有人名册，
基金管理人应在相关的名册生成后5 个工作日内向基金托管人提供。 
（三）基金份额持有人名册的保管



 109 
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册 。如基金托管人无法妥善保存 持有人名册，
基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为 履行保管基金份额持有人名册的 职责。基金托
管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 
 
七、 争议解决方式 
基金管理人与基 金托管人之间因本协议产生 的或与本协议有关的争议可通 过友好协商解
决。 但若 自一 方书 面提 出协 商解 决争 议之 日起60 日内争议未能以协商方式解决的， 则任何一
方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸 易仲裁委员会，并按其时有效的 仲裁规则进行
仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 
 
八、 托管 协议 的变 更 、终 止与 基金 财产 的清 算 
（一）托管协议的变更 
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议 进行变更。变更后的新协议， 其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 
（二）托管协议的终止 
发生以下情况，本托管协议应当终止： 
1、 《基 金合 同》 终止 ； 
2、本基金更换基金托管人； 
3、本基金更换基金管理人； 
4、发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 
（三）基金财产的清算 
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同 》及有关法律法规的规定对本 基金的财产进
行清算。 
 
第二十二部分 对基 金份 额持 有 人的 服务 
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、 发售代理机构、 申购赎回代理券商提供。



基金管理人根据基金份额持有人的需要和市 场的变化，有权增加或变更服 务项目。基金
管理人提供的主要服务内容如下：



 110 
一、 持有 人交 易记 录 查询 及邮 寄服 务 
投资人可通过办理基金交易业务的会员单位 或通过其提供的自助、电话、 网上服务手段
查询交易记录。 
 
二、 信息定制服务 
基金份额持有人如预留电子邮件地址，可订 制电子邮件服务，内容包括基 金净值播报、
基金季报解读及相关基金资讯信息等；如预留 手机号码，可订制手机短信服务 ，内容包括基
金净值播报、重大市场变化点评等。未预留相 关资料的基金份额持有人可通过 我司客户服务
中心(包括电话呼叫中心和网站帐户自动查询系统)或到销售网点办理资料变更。 
 
三、 投诉受理 
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的 网站在线客服、呼叫中心人工 坐席、书信、
电子邮件、传真等渠道对基金管理人和 销售 机 构所 提供 的服 务进 行投 诉。 基金 份额 持有 人还
可以通过 销售机构的服务电话进行投诉。 
 
四、 服务联系方式



1、客户服务中心 
电话呼叫中心（Call Center）： 95105828 （免长途费）或020-83936999 ，该电话可转人
工服务。 
传真：020-34281105 
2、互联网站 
公司网址：http://www.gffunds.com.cn 
电子信箱：services@gf-funds.com.cn 



 
 111 
第二十三部分 其他应披露事项 
无。 
 




 
 
第二十四部分 招募 说明 书存 放 及查 阅方 式 
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金 托管人的办公场所和营业场所 ，投资人可免
费查阅。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 
 



 
 112 
第二十五部分 备查文件 
（一 ）中 国证 监 会批 准广 发中 证全 指金 融地 产交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金募 集的 文
件 
（二 ） 《广 发中 证全 指金 融地 产交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金基 金合 同》 
（三 ） 《广 发中 证全 指金 融地 产交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金托 管协 议》 
（四 ）法 律意 见 书 
（五 ）基 金管 理 人业 务资 格批 件、 营业 执照 
（六 ）基 金托 管 人业 务资 格批 件、 营业 执照