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华宝量化对冲策略混 合型 发起式证券投资基金 招募 说明书（更新）2019 年第 1 号 
基金管 理人 ：华 宝基 金管 理有限 公司 
基金托 管人 ： 中国 银行 股份 有限公 司华 宝量 化对 冲策 略混合 型发 起式 证券 投资 基金招 募说 明
书（更 新） 
【重要 提示 】 
本基金 根据 2014 年 7 月 23 日中国 证券 监督 管理 委员会证 监许 可［2014］737 号的注 册， 
进行募 集。 
基金管 理人 保证 《华 宝量 化对冲 策略 混合 型发 起式 证券投 资基 金招 募说 明书 》(以下简 
称“招 募说 明书 ”或 “本 招募说 明书 ”) 的内 容真 实 、准确 、完 整。 本招 募说 明书经 中国 证 
监会注 册， 但中 国证 监会 对本基 金募 集的 注册 ， 并 不表明 其对 本基 金的 价值 和收益 作出 实 质 
性判断 或保 证， 也不 表明 投资于 本基 金没 有风 险。 
本基金 为特 殊类 型的 混合 型基金 ，主 要采 用追 求绝 对收益 的市 场中 性策 略， 与股票 市场 
表现的 相关 性较 低。 相对 股票型 基金 和一 般的 混合 型基金 ， 其预 期风险 较小 。 本 基金 实 际 的 
收益和 风险 主要 取决 于基 金投资 策略 的有 效性 ，因 此收益 不一 定能 超越 业绩 比较基 准。 
本基金 投资 于证 券、 期货 市场， 基金 净值 会因 为证 券、期 货市 场波 动等 因素 产生波 动， 
投资者 在投 资本 基金 前， 需充分了 解本 基金 的产 品特 性， 并承 担基 金投 资中 出现 的各类 风险， 
包括： 因整 体政 治、 经济、 社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 ， 个 别 
证券特 有的 非系 统性 风险 ，基金 管理 人在 基金 管理 实施过 程中 产生 的基 金管 理风险 。另外 ， 
本基金 还将 面临 市场 中性 策略产 品的 风格 风险 、 投 资策略 有效 性风 险、 量化 模型及 金融 数 据 
的风险 、 发起式 基金 自动 终止的 风险 、 因投资 股指 期货面 临的 杠杆 风险 、 基差风险 、 展期时 
的流动 性风 险、 盯市 结算 制度带 来的 现金 管理 风险 、到期 日风 险、 对手 方风 险、连 带风险 、 
未平仓 合约 不能 继续 持有 的风险 等特 有的 风险 ，详 见本招 募说 明书 的风 险揭 示部分 。 
投资者 在进 行投 资决 策前 ，请仔 细阅 读本 基金 的《 招募说 明书 》及 《基 金合 同》 ， 并根 
据自身 的投 资目 的、 投资 期限 、 投 资经 验、 资产 状 况等判 断基 金是 否和 投资 人的风 险承 受 能 
力相适 应。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保证 
投资于 本基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。 
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2019 年 3 月 17 日 ，有关 财务 数据 和净 值表 现数据 截止 
日为 2018 年 12 月 31 日，财务数 据未 经审 计。 
投资有 风险 ，投 资人 认购 （或申 购） 本基 金时 应认 真阅读 本招 募说 明书 。 
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负 ” 原 则， 在 投资 者作 出投 资决 策后， 基金 运 营 
状况与 基金 净值 变化 导致 的投资 风险 ， 由 投资 者自 行负担 。 华 宝量 化对 冲策 略混合 型发 起式
证券投 资基 金招 募说 明书 （更新 ） 
目录 
一、绪 言.............................................................................................................................1 
二、释 义.............................................................................................................................1 
三、基 金管 理人.....................................................................................................................5 
四、基 金托 管人...................................................................................................................12 
五、相 关服 务机 构...............................................................................................................14 
六、基 金的 募集...................................................................................................................33 
七、基 金的 备案...................................................................................................................34 
八、基 金份 额的 申购 与赎 回.................................................................................................35 
九、与 基金 管理 人管 理的 其他基 金转 换...........................................................................45 十、基 金的 投资...................................................................................................................48 
十一、 基金 的业 绩.................................................................................................................58 
十二、 基金 财产.....................................................................................................................60 
十三、 基金 资产 估值.............................................................................................................61 
十四、 基金 收益 与分 配.........................................................................................................65 
十五、 基金 的费 用与 税收.....................................................................................................67 
十六、 基金 的会 计与 审计.....................................................................................................69 
十七、 基金 的信 息披 露.........................................................................................................70 
十八、 风险 揭示.....................................................................................................................75 
十九、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 清算.................................................................79 
二十、 基金 合同 的内 容摘 要.................................................................................................81 
二十一 、基 金托 管协 议的 内容摘 要.....................................................................................93 
二十二 、对 基金 份额 持有 人的服 务...................................................................................103 
二十三 、其 他应 披露 事项...................................................................................................106 
二十四 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式...............................................................................107 
二十五 、 备查文 件...............................................................................................................108 华宝
量化对 冲策 略混 合型 发起 式证券 投资 基金 招募 说明 书（更 新） 
1 
一、绪 言 
本招募 说明 书依 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》( 以下 简称 “ 《基金 法》 ”) 、 《证 券投 
资基金运作管理 办法》( 以 下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券投资基金 销售管理 办法》(以下 简
称“ 《 销 
售办法 》 ”) 、 《证 券投资基 金信息披露管理 办法》( 以 下简称“ 《信息披 露办法 》 ”) 、 《公开募
集开 
放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 （ 以下 简称 “ 《流动 性规 定》 ” ） 、 其 他有 关规定 及 《 华
宝 
量化对 冲策 略混 合型 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》(以下简 称“ 基金 合同 ”) 编写。 
本招募 说明 书阐 述了 华宝 量化对 冲策 略混 合型 发起 式证券 投资 基金 的投 资目 标、策 略、 风 
险、 费 率等 与投 资人 投资 决策有 关的 必要 事项 ， 投 资人在 作出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 招募
说 
明书。 
本基金 管理 人承 诺本 招募 说明书 不存 在任 何虚 假记 载、误 导性 陈述 或重 大遗 漏，并 对其 真 
实性、 准确 性、 完整 性承 担法律 责任 。 
本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明资 料申 请募 集的 。本招 募说 明书 由本 基金 管理人 解释 。 
本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 提供 未在 本招募 说明 书中 载明 的信 息， 或对 本招 募
说 
明书作 出任 何解 释或 者说 明。 
本招募 说明 书根 据基 金合 同编写 ，并 经中 国证 监会 注册。 基金 合同 是约 定基 金当事 人之 间 
权利 、 义 务的 法律文 件 。 基金投 资人 自依 基金 合同 取得基 金份 额 ， 即成 为基 金份额 持有 人和
基 
金合同 的当 事人 ， 其持 有基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同的 承认 和接 受， 并按 照 《 基 
金法》 、 基金合 同及 其他有 关规定 享有权 利、承 担义 务。基 金投资 人欲了 解基 金份额 持有人
的权 
利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。 华 宝量 化对 冲策 略混合 型发 起式 证券 投资 基金招 募说 明书（更新 ） 
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二、释 义 
本招募 说明 书中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义： 
1 、 基金 或本 基金 ：指 华宝 量化对 冲策 略混 合型 发起 式证券 投资 基金 
2 、 基金 管理 人： 指华 宝基 金管理 有限 公司 
3 、 基金 托管 人： 指中 国银 行股份 有限 公司 
4 、基 金合同 ：指 《华宝 量 化对冲 策略混 合型 发起式 证券投 资基金 基金 合同》 及对基 金合同
的 
任何有 效修 订和 补充 
5 、托 管协议 ：指 基金管 理 人与基 金托管 人就 本基金 签订之 《华宝 量化 对冲策 略混合 型发起
式 
证券投 资基 金托 管协 议》 及对该 托管 协议 的任 何有 效修订 和补 充 
6 、招 募说明 书或 本招募 说 明书： 指《华 宝量 化对冲 策略混 合型发 起式 证券投 资基金 招募说
明 
书》及 其定 期的 更新 
7 、基 金份额 发售 公告： 指 《华宝 兴业量 化对 冲策略 混合型 发起式 证券 投资基 金基金 份额发
售 
公告》 
8 、法 律法规 ：指 中国现 行 有效并 公布实 施的 法律、 行政法 规、规 范性 文件、 司法解 释、行
政 
规章以 及其 他对 基金 合同 当事人 有约 束力 的决 定、 决议、 通知 等 
9 、 《 基金 法》 ：指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人民代 表大 会常 务委 员会 第五次 会议 通
过， 
2012 年 12 月 28 日经第 十一届全 国人 民代 表大 会常 务委员 会第 三十 次会 议修 订， 并自 2013
年 6 
月 1 日起 实施 的《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 
10 、 《 销售 办法》 ：指 中国 证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日实 施的《证 券投 资
基 
金销售 管理 办法 》及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 
11 、 《信息 披露 办法 》 ：指中国证 监会 2004 年 6 月 8 日颁布 、 同年 7 月 1 日实施的 《证 券投
资 
基金信 息披 露管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
12 、 《 运作 办法》 ：指 中国 证监会 2004 年 6 月 29 日 颁布、 同年 7 月 1 日实 施的《证 券投 资
基 
金运作 管理 办法 》及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 
13 、 《流动 性规 定》 ：指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日颁布 、同 年 10 月 1 日起实施的 《公 
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
14 、 流动性 受限 资产 ： 指由于法 律法 规、 监管、 合同或操 作障 碍等 原因 无法 以合理 价格 予以 
变现的 资产 ，包 括但 不限 于到期 日 在 10 个 交易 日以 上的逆 回购 与银 行定 期存 款（含 协议 约
定有华 宝量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 （更 新） 
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条件提 前支 取的 银行 存款 ） 、 停牌 股票、 流通 受限 的新 股及非 公开 发行 股票 、 资 产 支持证 券、
因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 
15 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
16 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或中国银行 业监 督管 理委 员会 
17 、基 金合 同当 事人 ：指 受基金 合同 约束 ，根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体 ， 
包括基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人 
18 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
19 、 机构 投资 者： 指依法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在中华 人民 共和 国境 内合法登 记并 存续 
或经有 关政 府部 门批 准设 立并存 续的 企业 法人 、事 业法人 、社 会团 体或 其他 组织 
20 、 合格境 外机 构投 资者 ： 指符合 《合 格境 外机 构投资者 境内 证券 投资 管理 办法 》 及相关 法 
律法规 规定 可以 投资 于在 中国境 内依 法募 集的 证券 投资基 金的 中国 境外 的机 构投资 者 
21 、 投资 人： 指个人 投资 者、 机构 投资 者和 合格 境外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证 监会 
允许购 买证 券投 资基 金的 其他投 资人 的合 称 
22 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
23 、 基金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 发售基 金份 额， 办理基 金份 额 
的申购 、赎 回、 转换 、转 托管及 定期 定额 投资 等业 务 
24 、 销 售机 构： 指华 宝基 金管理 有限 公司 以及 符合 《销 售办 法》 和中 国证 监 会规定 的其 他 条 
件， 取 得基 金销 售业 务资 格并与 基金 管理 人签 订了 基金销 售服 务代 理协 议， 代为办 理基 金销
售业 
务的机 构 
25 、 登 记业务 ： 指 基金 登 记、 存 管、 过 户、 清算 和 结算业 务， 具体 内容 包括 投资人 基金 账户 
的建立 和管 理、 基金 份额 登记、 基金 销售 业务 的确 认、 清 算和 结算 、 代 理发 放红利 、 建 立并
保管 
基金份 额持 有人 名册 和办 理非交 易过户等 
26 、 登记 机构 ： 指办 理登 记业务 的机 构。 基金的 登记机构 为华 宝基 金管 理有 限公司 或接 受华 
宝基金 管理 有限 公司 委托 代为办 理登 记业 务的 机构 
27 、 基金账 户： 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录其持有 的、 基金管 理人 所管理的 基金 份额 
余额及 其变 动情 况的 账户 
28 、 基 金交 易账 户： 指销 售机构 为投 资人 开立 的 、 记录投 资人 通过 该销 售机 构办理 认购 、 申 
购、赎 回、 转换 、转 托管 及定期 定额 投资 等业 务导 致基金 份额 变动 及结 余情 况的账 户 
29 、 基金 合同 生效 日： 指基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基金管 理人向 
中国证 监会 办理 基金 备案 手续完 毕 ， 并 获得 中国 证监 会书面 确认 的日 期华 宝量 化对冲 策略 混
合型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 （更 新） 
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30 、 基金合 同终 止日 ： 指基金合 同规 定的 基金 合同 终止事 由出 现后 ， 基金 财产清算 完毕 ， 清 
算结果 报中 国证 监会 备案 并予以 公告 的日 期 
31 、 基金 募集 期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3 个月 
32 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
33 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 和中国 金融 期货 交易 所的 正常交 易日 
34 、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
35 、T+n 日：指 自 T 日起 第 n 个工作 日( 不包 含 T 日) 
36 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
37 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
38 、 《业 务规则 》 ：指 《华 宝基金 管理有 限公 司开放 式基金 业务规 则》 ， 是规 范 基金管 理人 所
管 理的开 放式 证券 投资 基金 登记方 面的 业务 规则 ，由 基金管 理人 和投 资人 共同 遵守 
39 、发 起资 金： 指基 金管 理人股 东资 金、 基金 管理 人固有 资金 、基 金管 理人 高级管 理人 员 、 
基金经 理等 投资 管理 人员 参与认 购的 资金 。发 起资 金认购 本基 金的 金额 不少 于 1000 万元 ，
且发起 
资金认 购的 基金 份额 持有 期限不 少 于 3 年 
40 、 认购 ： 指在 基金 募集 期内 ， 投资人 根据 基金 合同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额 
的行为 
41 、 申购 ： 指基 金合 同生 效后 ， 投资人 根据 基金 合同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额 
的行为 
42 、 赎回 ： 指基 金合 同生 效后 ， 基金份 额持 有人 按基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件要 求将 
基金份 额兑 换为 现金 的行 为 
43 、 基金 转换 ： 指基 金份 额持有 人按 照基 金合 同和 基金管 理人 届时 有效 公告 规定的 条 件 ， 申 
请将其 持有 基金 管理人管 理的 、 某一基 金的 基金 份额 转换为 基金 管理 人管 理的 其他基 金基 金
份额 
的行为 
44 、 转托管 ： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额销售 
机构的 操作 
45 、 定期定 额投 资计 划： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约定 每期 申购日 、 扣款金 额 
及扣款 方式 ， 由销 售机 构于 每期约 定扣 款日 在投 资人 指定银 行账 户内 自动 完成 扣款及 受理 基
金申 
购申请 的一 种投 资方 式 
46 、巨额赎回：指 本基金单个开放日，基金净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换 中
转 
出申请份额总数 后扣除申购申请份额总数 及基金转换中转入申请份 额总数后的余额) 超过 上
一开华 宝量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 （更 新） 
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放日基 金总 份额 的 10% 
47 、元 ：指 人民 币元 
48 、 基 金收 益： 指 基金 投 资所得 红利 、 股 息、 债 券 利息、 买卖 证券 价差、 银 行存款 利息 、 已 
实现的 其他 合法 收入 及因 运用基 金财 产带 来的 成本 和费用 的节 约 
49 、 基金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金应 收申购款 及其 他资 
产的价 值总 和 
50 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
51 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
52 、 基金 资产 估值 ： 指计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以确定 基金 资产 净值和基 金份 额净 
值的过 程 
53 、指 定媒 体： 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、互 联网 网站 及其他 媒体 
54 、 不可 抗力 ： 指基 金合 同当事 人不 能预 见 、 不 能 避免且 不能 克服 的客 观事 件华宝 量化 对冲
策略混 合型 发起 式证 券投 资基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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三、基 金管 理人 
（一） 基金 管理 人概 况 
基金管 理人 ：华 宝基 金管 理有限 公司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中心 58 楼 办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号上 海环 球 金融中 心 58 楼 
法定代 表人 ：孔 祥清 
总经理 ：HUANGXiaoyiHelen （黄 小薏） 
成立日 期：2003 年 3 月 7 日 
注册资 本：1.5 亿元 
电话：021－38505888 
联系人 ：章 希 
股权结 构： 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份， 外方 股东 WarburgPincusAsset 
Management,L.P .持有 49% 的股份 。 
（二） 基金 管理 人主 要人 员情况 
1、董事 会成 员 
孔祥清 先生 ， 董 事长， 硕 士， 高 级会 计师。 曾任 宝 钢计财 部资 金处 主办 、 主 管、 副 处长， 宝 
钢集团 财务 有限 公司 总经 理。 现 任华 宝基 金管 理有 限公司 董事 长， 中国 宝武 钢铁集 团有 限公
司产 
业金融 党工 委副 书记 、 纪 工委书 记、 工会 工委 主席 ， 法兴 华宝 汽车 租赁 （上 海） 有 限公 司董
事长， 
华宝信 托有 限责 任公 司董 事， 华 宝都 鼎 （ 上海） 融资 租赁有 限公 司董 事长 ， 中 国太平 洋保 险
（集 
团）股 份有 限公 司董 事。 
HUANGXiaoyiHelen （黄 小薏）女 士， 董事 ，硕 士。 曾任加 拿大 TDSecurities 公司金融 分 
析师，Acthop 投资 公司 财务总监 。2003 年 5 月加 入 华宝基 金管 理有 限公 司， 先后担 任公 司
营运总 
监、董 事会 秘书 、副 总经 理，现 任华 宝基 金管 理有 限公司 总经 理。 
魏臻先 生 ， 董 事， 硕士 。 曾 任麦肯 锡 （上 海） 咨询 公司 分析师 ， 摩根 斯坦 利亚 洲 公司分 析师 ， 
香港人 人媒 体总 监。 现任 华平投 资集 团董 事总 经理 、 神 州租 车控 股公司 董事 、 九 月教 育集 团
董 
事、中 通快 递董 事。 
周朗朗 先生 ，董 事， 本科 。曾任 瑞士 信贷 第一 波士 顿（加 拿大 ）分 析师 ；花 旗银行 （香港 ） 
投资银 行部 分析 师； 现任 美国华 平集 团中 国金 融行 业负责 人 、 董 事总经 理 ， 华融资 产管 理股
份有华 宝量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 （更 新） 
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限公司 董事 ，上 海灿 谷投 资管理 咨询 服务 有限 公司 董事。 
胡光先 生， 独立 董事 ， 硕 士。 曾 任美 国俄 亥俄 州舒 士克曼 律师 事务 所律 师、 飞利浦 电子 中 国 
集团法 律顾 问 、 上海 市邦 信阳律 师事 务所 合伙 人。 现任上 海胡 光律 师事 务所 主任 、 首 席合 伙
人。 
尉安宁 先生 ， 独 立董 事， 博士。 曾任 宁夏 广播 电视 大学讲 师， 中国 社会 科学 院经济 研究 所 助 
理研究 员 ， 世 界银行 农业 经济学 家 ， 荷 兰合作 银行 东北亚 区食 品农 业研 究主 管， 新希 望集 团
常务 
副总裁 ，比 利时 富通 银行 中国 区 CEO 兼上 海分 行行 长，山 东亚 太中 慧集 团董 事长。 现任 上
海谷 
旺投资 管理 有限 公司 执行 董事兼 总经 理。 
陈志宏 先生 ， 独 立董 事， 硕士。 曾任 毕马 威会 计师 事务所 合伙 人、 普华 永道 会计师 事务 所 合 
伙人, 苏黎 世 金融服 务集 团中国区 董事 长, 华彬 国际 投 资（集 团） 有限 公司 高级 顾问。 
2、监事 会成 员 朱莉丽 女士 ， 监事， 硕士 。 曾就 职于 美林 投资 银行 部、 德意志 银行 投资 银行 部； 现任美 国华 
平集团 执行 董事 。 
杨莹女 士， 监事 ， 本 科。 曾 在三九 集团 、 中 国平 安保 险 （集 团） 股份 有限 公司、 永亨银 行 （ 中 
国） 有 限公 司、 中国 民生 银行、 华宝 投资 有限 公司 工作， 现任 华宝 信托 有限 责任公 司风 险管
理部 
副总经 理。 
贺桂先 先生 ， 监 事， 本科。 曾任华 宝信 托有 限责 任公 司研究 部副 总经 理； 现任 华宝基 金 管 理 
有限公 司营 运副 总监 兼北 京分公 司总 经理 兼综 合管 理部总 经理 。 
王波先 生， 监事 ， 硕 士。 曾 任上海 证券 报记 者； 现任 华宝基 金管 理有 限公 司互 金业务 总 监 兼 
互金策 划部 总经 理。 
3、总经 理及 其他 高级 管理 人员 
孔祥清 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。 
HUANGXiaoyiHelen （黄 小 薏）女 士， 总经 理， 简历 同上。 
向辉先 生， 副总 经理 ， 硕 士。 曾 在武 汉长 江金 融审 计事务 所任 副所 长、 在长 盛基金 管理 有 限 
公司市 场部 任职。2002 年 加入华 宝基 金公司 参与 公 司的筹 建工 作，先 后担 任 公司清 算登 记
部总经 
理、营 运副 总监 、营 运总 监,现任华 宝基 金管 理有 限公司副 总经 理。 
欧江洪 先生 ， 副 总经 理， 本科。 曾任 宝钢 集团 财务 部主办 ， 宝 钢集 团成 本管 理处主 管， 宝 钢 
集团办公室（董事会办公 室）主管/高级秘书，宝钢 集团办公厅秘书室主任， 华宝投资有限
公司总 
经理助 理兼 行政 人事 部总 经理 、 董事会 秘书 ， 宝钢金融系 统党 委组 织部 部长 、 党委办 公室 主
任。 
现任华 宝基 金管 理有 限公 司副总 经理 。 
李慧勇先生，副总经理， 硕士。曾在上海申银万国 证券研究所有限公司担任 董事总经理/所
华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更 新） 
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长助理/研究执 行委 员会 副主任/ 首席分 析师 的职 务。现 任 华宝 基金 管理 有限 公司 副 总经 理。 
刘月华 先生 ， 督察长 ， 硕士。 曾在冶 金工 业部 、 国家冶金 工业 局、 中国 证券 业协会 等单 位工 
作。现 任华 宝基 金管 理有 限公司 督察 长。 
4、本基 金基 金经 理 
徐林明 ， 复 旦大 学经 济学 硕士，FRM 。 曾在 兴业 证券、 凯龙财 经 （上海） 有限公司 、 中原证
券 
从事金 融工 程研 究工 作。2005 年 8 月 加入 华宝 基金 管理有 限公 司， 先后 担任 金融工 程部 数
量分析 
师、金 融工 程部 副总 经理 等职务 ，现 任助 理投 资总 监、量 化投 资部 总经 理。2009 年 9 月至
2015 
年 11 月任 华宝 中证 100 指 数型证 券投 资基 金基 金经 理， 2010 年 4 月至 2015 年 11 月任 上证
180 
价值交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 华 宝上 证 180 价值交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联
接基 
金基金 经理 ， 2014 年 9 月 起任华 宝量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 基金经 理 ， 2015
年 4 
月起任 华宝 事件 驱动 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 ， 2016 年 12 月起任 华宝 沪深 300 指数增
强型 发起式 证券 投资 基金 基金 经理，2019 年 2 月起 任华 宝科技 先锋 混合 型证 券投 资基金 基金 经
理。 
5、权益 投资 决策 委员 会成 员 
刘自强 先生 ， 投资总 监 、 华宝动 力组 合混 合型 证券 投资基 金基 金经 理、 华宝 国策导 向混 合 型 
证券投 资基 金基 金经 理、 华宝未 来主 导产 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。 
闫旭女 士， 投资 总监 、 国 内投资 部总 经理 、 华 宝行 业精选 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、 华 
宝收益 增长 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、 华宝 稳健 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金
经理。 
胡戈游 先生 ， 助理投 资总 监、 华宝 宝康 消费品 证券 投资基 金基 金经 理、 华宝 核心优 势 灵 活 配 
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。 
蔡目荣 先生 ， 国内投 资部 副总经 理 、 华 宝多策 略增 长开放 式证 券投 资基 金基 金经理 、 华 宝 资 
源优选 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、 华 宝价 值发 现混合 型证 券投 资基 金基 金经理 、 华 宝绿
色 
主题混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。 
曾豪先 生， 研究 部总 经理 ，华宝 先进 成长 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。 
6 、 上述 人员 之间 不存 在近 亲属关 系。 
（三） 基金 管理 人职 责 
基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 ： 
1、依法 募集 资金 ，办 理基 金份额 的发 售和 登记 事宜 ； 
2、办理 本基 金备 案手 续； 
3 、 对所 管理 的不 同基 金财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4 、按 照基金 合同 的约定 确 定基金 收益分 配方 案，及 时向基 金份额 持有 人分配 收益； 华宝量
化对冲 策略 混合 型发 起式 证券投 资基 金招 募说 明书 （更新 ） 
8 
5 、 进行 基金 会计 核算 并编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6、编制 中期 和年 度基 金报 告； 
7 、 计算 并公 告基 金资 产净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格； 
8 、 办理 与基 金财 产管 理业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9、按照 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ； 
12 、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。 
（四） 基金 管理 人承 诺 
1 、 基金 管理 人将 遵守 《基 金法》 、 《证 券法 》等 法律 法规的 相关 规定 ，并 建立 健全内 部控 制 
制度， 采取 有效 措施 ，防 止违法 违规 行为 的发 生。 
2 、 基金 管理 人不 从事 下列 行为： 
（1 ）将 其固 有财 产或 者他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2 ）不 公平 地对 待其 管理 的不同 基金 财产 ； 
（3 ）利 用基 金财 产为 基金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4 ）向 基金 份额 持有 人违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5 ）依 照法 律、 行政 法规 有关规 定， 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。 
3、基金 经理 承诺 
（1 ）依 照有 关法 律法 规和 基金合 同的 规定 ，本 着谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最大 利 
益； （2 ）不 利用 职务 之便 为自 己、代 理人 、代 表人 、受 雇人或 任何 其他 第三 人牟 取不当 利益 ； 
（3 ） 不泄 漏在 任职 期间 知 悉的有 关证 券、 基金 的商 业 秘密、 尚未 依法 公开 的基 金 投资内 容、 
基金投 资计 划等 信息 ； 
（4 ）不 以任 何形 式为 其他 组织或 个人 进行 证券 交易 。 
（五） 基金 管理 人内 部控 制制度 
1、风险 管理 体系 
本基金 在运 作过 程中 面临 的风险 主要 包括 市场 风险 、信用 风险 、流 动性 风险 、操作 风险 、 
合规性 风险 、 信 誉风 险和 事件风 险 （ 如灾 难） 以及 本基金 其他 特有 风险 ， 详 见本招 募说 明书
风 
险揭示 部分 。 
针对上 述各 种风 险， 基金 管理人 建立 了一 套完 整的 风险管 理体 系 ， 具体 包括 以下内 容 ： 华 宝
量化对 冲策 略混 合型 发起 式证券 投资 基金 招募 说明 书（更 新） 
9 
（1 ）搭 建风 险管 理环 境。 具体包 括制 定风 险管 理战 略、目 标， 设置 相应 的组 织机构 、建 立 
清晰的 责任 线路 和报 告渠 道、配 备适 当的 人力 资源 、开发 适用 的技 术支 持系 统等内 容。 
（2 ）识 别风 险。 辨识 公司 运作和 基金 管理 中存 在的 风险。 
（3 ）分 析风 险。 检查 存在 的控制 措施 ，分 析风 险发 生的可 能性 及其 引起 的后 果并将 风险 归 
类。 
（4 ）度 量风 险。 评估 风险 水平的 高低 ，既 有定 性的 度量手 段， 也有 定量 的度 量手段 。定 性 
的度量 是把 风险 水平 划分 为若干 级别 ， 每一 种风 险按 其发生 的可 能性 与后 果的 严重程 度分 别
进 
入相应 的级 别。 定量 的方 法则是 设计 一些风险 指标 ，测量 其数 值的 大小 。 
（5 ）处 理风 险。 将风 险水 平与既 定的 标准 相对 比， 对于那 些级 别较 低、 在公 司所定 标准 范 
围以内 的风 险， 控制 相对 宽松一 点， 但仍 加以 定期 监控， 以防 其超 过预 定标 准； 而 对较 为严
重 
的风险 ， 则制 定适 当的 控制 措施 ； 对于一 些后 果可 能极 其严重 的风 险， 则除了 严格 控制以 外， 
还准备 了相 应的 应急 处理 措施。 
（6 ）监 视与 检查 。对 已有 的风险 管理 系统 进行 实时 监视， 并定 期评 价其 管理 绩效， 在必 要 
时结合 新的 需求 加以 改变 。 
（7 ）报 告与 咨询 。建 立风 险管理 的报 告系 统， 使公 司股东 、公 司董 事会 、公 司高级 管理 人 
员及监 管部 门及 时而 有效 地了解 公司 风险 管理 状况 ，并寻 求咨 询意 见。 
2、内部 控制 制度 
（1 ）内 部风 险控 制原 则 
健全性 原则 。内 部控 制机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、各 个部 门和 各级 岗位 ，并渗 透到 决 
策、执 行、 监督 、反 馈等 各个环 节； 
有效性 原则 。通 过设 置科 学清晰 的操 作流 程， 结合 程序控 制， 建立 合理 的内 控程序 ，维 护 
内部控 制制 度的 有效 执行 ； 
独立性 原则 。公 司必 须在 精简高 效的 基础 上设 立能 充分满 足公 司经 营运 作需 要的部 门和 岗 
位， 各 部门 和岗 位在 职能 上保持 相对 独立 性； 公司 固有财 产、 各项 委托 基金 财产、 其他 资产
分 
离运作 ，独 立进 行； 
相互制 约原 则。 内部 部门 和岗位 的设 置必 须权 责分 明、相 互制 约， 并通 过切 实可行 的相 互 
制衡措 施来 消除 内部 控制 中的盲 点； 
防火墙 原则 。公 司基 金管 理、交 易、 清算 登记 、信 息技术 、研 究、 市场 营销 等相关 部门 ， 应当在 物理 上和 制度 上适 当隔离 ； 对 因业 务需 要必 须知悉 内幕 信息 的人 员， 应制定 严格 的批
准 
程序和 监督 防范 措施 ；华 宝量化 对冲 策略 混合 型发 起式证 券投 资基 金招 募说 明书（ 更新 ） 
10 
成本效 益原 则。 公司 应当 充分发 挥各 部门 及每 位员 工的工 作积 极性 ，尽 量降 低经营 运作 成 
本，保 证以 合理 的控 制成 本达到 最佳 的内 部控 制效 果； 
合法合 规性 原则 。公 司内 控制度 应当 符合 国家 法律 、法规 、规 章制 度和 各项 规定， 并在 此 
基础上 遵循 国际 和行 业的 惯例制 订； 
全面性 原则 。内 部控 制制 度必须 涵盖 公司 经营 管理 的各个 环节 ，并 普遍 适用 于公司 每一 位 
员工， 不留 有制 度上 的空 白或漏 洞； 
审慎性 原则 。公 司内 部控 制的核 心是 风险 控制 ，内 部控制 制度 的制 订要 以审 慎经营 、防 范 
和化解 风险 为出 发点 ； 
适时性 原则 。内 部控 制制 度的制 订应 当具 有前 瞻性 ，并且 必须 随着 公司 经营 战略、 经营 方 
针、 经 营理 念等 内部 环境 的变化 和国 家法 律法 规、 政策制 度等 外部 环境 的改 变及时 进行 相应
的 
修改或 完善 。 
（2 ）内 部风 险控 制的 要求 和内容 
内部风 险控 制要 求不 相容 职务分 离、 建立 完善 的岗 位责任 制和 规范 的岗 位管 理措施 、建 立 
完整的 信息 资料 保全 系统 、建立 授权 控制 制度 、建 立有效 的风 险防 范系 统和 快速反 应机制 。 
内部风 险控 制的 内容 包括 投资管 理业 务控 制、 市场 管理业 务控 制、 信息 披露 控制、 信息 技 
术系统 控制 、会 计系 统控 制、档 案管 理控 制、 建立 保密制 度以 及内 部稽 核控 制等。 
（3 ）督 察长 制度 
公司设 督察 长， 督察 长由 公司总 经理 提名 ，董 事会 聘任， 并应 当经 全体 独立 董事同 意。 督 
察长的 任免 须报 中国 证监 会核准 。 
督察长 应当 定期 或者 不定 期向全 体董 事报 送工 作报 告，并 在董 事会 及董 事会 下设的 相关 专 
门委员 会定 期会 议上 报告 基金及 公司 运作 的合 法合 规情况 及公 司内 部风 险控 制情况 。 督察 长
发 
现基金 及公 司运 作中 存在 问题时 ， 应 当及 时告 知公 司总经 理和 相关 业务 负责 人， 提 出处 理意
见 
和整改 建议 ， 并 监督 整改 措施的 制定 和落 实； 公司 总经理 对存 在问 题不 整改 或者整 改未 达到
要 
求的， 督察 长应 当向 公司 董事会 、中 国证 监会 及相 关派出 机构 报告 。 
（4 ）监 察稽 核及 风险 管理 制度 
监察稽 核部 和风 险管 理部 依据公 司的 内部 控制 制度 ，在所 赋予 的权 限内 ，按 照所规 定的 程 
序和适 当的 方法 ，进 行公 正客观 的检 查和 评价 。 
监察稽 核部 和风 险管 理部 负责调 查评 价公 司内 控制 度的健 全性 、合 理性 ；负 责调查 、评 价 
公司有 关部 门执 行公 司各 项规章 制度 的情 况； 评价 各项内 控制 度执 行的 有效 性， 对 内控 制度
的 
缺失提 出补 充建 议； 进行 日常风 险监 控工 作； 协助 评价基 金财 产风 险状 况； 负责包 括基 金 经
理华宝 量化 对冲 策略 混合 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书（ 更新 ） 
11 
离任审 查在 内的 各项 内部 审计事 务等 。 
3 、 基金 管理 人关 于内 部控 制制度 的声 明书 
（1 ）基 金管 理人 承诺 以上 关于内 部控 制制 度的 披露 真实、 准确 ； （2 ） 基金管 理人 承诺根 据 市场变 化和基 金管 理人发 展不断 完善内 部合 规控制 。华宝 量化对
冲策略 混合 型发 起式 证券 投资基 金招 募说 明书 （更 新） 
12 
四、基 金托 管人 
（一） 基本 情况 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ） 
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月 31 日 
注册资 本： 人民 币贰 仟玖 佰肆拾 叁亿 捌仟 柒佰 柒拾 玖万壹 仟贰 佰肆 拾壹 元整 
法定代 表人 ：陈 四清 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民 
传真： （010 ）66594942 
中国银 行客 服电 话：95566 
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况 
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年， 现有 员工 110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、 证
券、 
基金 、 信托从 业经 验， 且具有海 外工 作、 学习或 培训经历 ， 60 ％以 上的 员工 具有硕 士以 上学
位或 
高级职 称。 为给 客户 提供 专业化 的托 管服 务， 中国 银行已 在境 内、 外分 行开 展托管 业务 。 
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中国 银行 拥有 证券 投资 基金 、 基 金 （ 一 
对多、一 对一） 、社保 基金、 保险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、境外 三类机 构、券 商资产 管理
计划、 
信托计 划、 企 业年 金、 银 行理财 产品、 股权 基金、 私募基 金、 资 金托 管等 门 类齐全、 产品 丰
富的 
托管业 务体 系。 在国 内， 中国银 行首 家开 展绩 效评 估、 风 险分 析等 增值 服务 ， 为各 类客 户提
供个 
性化的 托管 增值 服务 ，是 国内领 先的 大型 中资 托管 银行。 
（三） 证券 投资 基金 托管 情况 
截至 2018 年 12 月 31 日， 中国银 行已 托管 700 只证券投资 基金 ， 其中 境内 基金 662 只， QDII 
基金 38 只，覆 盖了 股票 型、债券 型、 混合 型、 货币 型、指 数型 、FOF 等多 种类型的 基金 ，
满足了 
不同客 户多 元化 的投 资理 财需求 ，基 金托 管规 模位 居同业 前列 。 
（四） 托管 业务 的内 部控 制制度 
中国银 行托 管业 务部 风险管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 ， 秉承中 
国银行 风险 控制 理念 ， 坚 持 “规 范运 作、 稳健 经营 ” 的原 则。 中国 银行 托管 业务部 风险 控制
工作 
贯穿业 务各 环节 ， 通过风 险识别 与评 估、 风险 控制 措施设 定及 制度 建设 、 内外部检 查及 审计
等措华 宝量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 （更 新） 
13 
施强化 托管 业务 全员 、全 面、全 程的 风险 管控 。 
2007 年 起， 中国银 行连 续 聘请外 部会 计会计 师事 务 所开展 托管 业务内 部控 制 审阅工 作。 先
后 
获得基 于 “SAS70”、“ AAF01/06”“ ISAE3402”和“SSAE16”等 国际主流 内控 审阅 准则的 无保留 
意见的 审阅报告。2017 年，中国 银行继续获得了 基于“ISAE3402 ” 和“SSAE16 ”双准 则的
内部控 
制审计 报告 。 中国银 行托 管业务 内控 制度 完善 ， 内 控措施 严密 ， 能够有 效保 证托管 资产 的 安
全。 
（五） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序 
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 的 相 关 规 
定， 基金 托管 人发现 基金 管理人 的投 资指 令违 反法 律、 行政 法规 和其他 有关 规定 ， 或 者违 反
基金 
合同约 定的 ， 应当 拒绝 执行 ， 及 时通 知基 金管 理人 ， 并 及时向 国务 院证 券监 督管 理机构 报告 。
基 
金托管 人如 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的投资 指令 违反 法律 、 行政 法规和 其他 有
关规 
定， 或者违反基金 合同约定的,应当及 时通知基金 管理人 ，并及时向国 务院证券监 督管理机
构报告 。华 宝量 化对 冲策 略混合 型发 起式 证券 投资 基金招 募说 明书 （更 新） 
14 
五、相 关服 务机 构 
( 一) 基金 份额 发售 机构 
1、直销 机构 
（1 ）直 销柜 台 
华宝基 金管 理有 限公 司在 上海开 设直 销柜 台。 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中心 58 楼 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 58 楼 
法定代 表人 ：孔 祥清 
直销柜 台电 话：021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302 
直销柜 台传 真：021-50499663 、50499667 、50988055 
网址：www.fsfund.com 
（2 ）直 销 e 网金 
投资者 可以 通过 华宝 基金 管理有 限公 司网 上交 易直 销 e 网金 系统 办理 本基 金的认/ 申购 、 
赎回、 转换 等业 务， 具体 交易细 则请 参阅 华宝 基金 管理有 限公 司网 站公 告。 网上交 易网址 ： 
www.fsfund.com 。 
2、销售 机构 
（1 ）中 国工 商银 行股 份有 限公司 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 
邮编：100140 
法定代 表人 ：易 会满 
客户服 务电 话：95588 ；010-66106114 
公司网 址：www.icbc.com.cn 
（2 ）中 国银 行股 份有 限公 司 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号中国 银行总行 办公 大楼 
邮编：100818 
法定代 表人 ：陈 四清 
联系人 ：陈 洪源 
客户服 务电 话：95566 华 宝量化 对冲 策略 混合 型发 起式证 券投 资基 金招 募说 明书（ 更新 ） 15 
公司网 址：www.boc.cn 
（3 ）中 国建 设银 行股 份有 限公司 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮编：100033 
法定代 表人 ：田 国立 
客户服 务电 话：95533 
公司网 址：www.ccb.com 
（4 ）交 通银 行股 份有 限公 司 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中 路 188 号 
邮编：200120 
法定代 表人 ：彭 纯 
联系人 ：曹 榕 
传真： （021 ）58408483 
客户服 务电 话：95559 
公司网 址：www.bankcomm.com 
（5 ）招 商银 行股 份有 限公 司 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 
邮编：518040 
法定代 表人 ：李 建红 
联系人 ：邓 炯鹏 
客户服 务电 话：95555 
公司网 址：www.cmbchina.com 
（6 ）渤 海银 行股 份有 限公 司 
办公地 址： 天津 市河 东区 海河东 路 218 号渤 海银 行大厦 
邮编：300012 
法定代 表人 ：李 伏安 
联系人 ：王 星 
客户服 务电 话：95541 
公司网 址：www.cbhb.com.cn 华宝 量化 对冲 策略 混合 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书 （更
新） 
16 
（7 ）南 京银 行股 份有 限公 司 
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山 路 288 号 
邮编：210008 
法定代 表人 ：胡 升荣 
客户服 务电 话：95302 
公司网 址：http://www.njcb.com.cn/ 
（8 ）上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号 
邮编：200002 
法定代 表人 ：高 国富 
联系人 ：胡 子豪 
传真：021-61162165 客户服 务电 话：95528 
公司网 址：www.spdb.com.cn 
（9 ）深 圳众 禄基 金销 售股 份有限 公司 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园 路 8 号 HALO 广场 4 楼 
客户服 务电 话：400-678-8887 
公司网 址：www.zlfund.cn 
（10 ）深圳 前海 微众 银行 股份有 限公 司 
办公地 址： 广东 省深 圳市 南山区沙河 西路 1819 号深 圳湾科 技生 态园 7 栋 A 座 
法定代 表人 ：顾 敏 
客户服 务电 话：400-999-8800 
公司网 址：www.webank.com 
（11 ）中信 银行 股份 有限 公司 
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号 
邮编：100010 
法定代 表人 ：李 庆萍 
联系人 ：王 晓琳 
客户服 务电 话：95558 华 宝量化 对冲 策略 混合 型发 起式证 券投 资基 金招 募说 明书（ 更新 ） 
17 
公司网 址：www.citicbank.com 
（12 ）北京 汇成 基金 销售 有限公 司 
联系电 话：400-619-9059 
公司网 址：http://www.hcjijin.com/ 
（13 ）上海 万得 基金 销售 有限公 司 
联系电 话：400-821-0203 
公司网 址：www.520fund.com.cn 
（14 ）珠海 盈米 基金 销售 有限公 司 
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号保 利国 际广场南 塔 12 楼 B1201-1203 
客户服 务电 话：020-89629099 
公司网 址：www.yingmi.cn 
（15 ）北京 百度 百盈 基金 销售有 限公 司 
办公地 址： 北京 市海 淀区 上地信 息路 甲 9 号奎科 大厦 
联系电 话：95055 
公司网 址：www.baiyingfund.com 
（16 ）渤海 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号（奥 体中 心北侧） 
法定代 表人 ：王 春峰 
联系人 ：王 星 
传真：022-28451958 
客户服 务电 话：400-651-5988 
公司网 址：www.ewww.com.cn 
（17 ）财通 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国际 商务 中心 
201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 
法定代 表人 ：沈 继宁 联系人 ：陶 志华 
客户服 务电 话：95336 ，4008696336 
公司网 址： www.ctsec.com 华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更 新 ） 
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（18 ）长城 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特区 报业 大厦 16-17 层 
邮编：518034 
法定代 表人 ：丁 益 
联系人 ：王 涛 
联系电 话：400-666-6888 
客户服 务电 话：400-6666-888 
公司网 址：www.cgws.com 
（19 ）长江 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 新华 路 特 8 号 
邮编：430015 
法定代 表人 ：李 新华 
联系人 ：奚 博宇 
联系电 话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客户服 务电 话：95579 
公司网 址：www.95579.com 
（20 ）北京 创金 启富 投资 管理有 限公 司 
办公地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号 5 号楼 215A 
联系人 ：宋 春 
联系电 话：18600056520 
客户服 务电 话：400-6262-818 
公司网 址：www.5irich.com 
（21 ） 上海 大智 慧基 金销 售有限 公司 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区杨高 南 路 428 号 1 号楼 10-11 层 
联系人 ：裘 爱萍 
联系电 话：021-20219966 
客户服 务电 话：021-20219931 
公司网址：https://8.gw.com.cn/ 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书
（更新 ） 
19 
（22 ）北京 蛋卷 基金 销售 有限公 司 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 
法定代 表人 ：钟 斐斐 
联系电 话：15910450297 
传真：010-61840699 
客户服 务电 话：4000618518 
公司网 址：https://danjuanapp.com/ 
（23 ）德邦 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 上海 市福 山路 500 号城 建国 际中 心 26 楼 法定代 表人 ：武 晓春 
联系人 ：刘 熠 
联系电 话：95353 
传真：862168767981 
客户服 务电 话：400-8888-128 
公司网 址：www.tebon.com.cn 
（24 ）第一 创业 证券 股份 有限公 司 
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区福 华一 路 115 号投 行大厦 18F 
邮编：518000 
法定代 表人 ：刘 学民 
联系人 ：梁 健佩 
传真：0755-25838701 
客户服 务电 话：95358 
公司网 址：www.firstcapital.com.cn/ 
（25 ）东北 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 长春 市生 态大 街 6666 号 
邮编：130118 
法定代 表人 ：李 福春 
联系人 ：安 岩岩 
联系电 话：400-600-0686 华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招 募说 明 书（ 更新 ） 
20 
传真：0431-85096795 
客户服 务电 话：95360 
公司网 址：www.nesc.cn 
（26 ）东方 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号东方 国际 金融 广场 2 号楼 21-29 层 
邮编：200010 
法定代 表人 ：潘 鑫军 
联系人 ：王 欣 
联系电 话：95503 
传真：021-63326729 
客户服 务电 话：95503 
公司网 址：www.dfzq.com.cn 
（27 ）东海 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东海 证券 大厦 
法定代 表人 ：赵 俊 
联系人 ：王 一彦 
联系电 话：95531 
传真：021-50498825 
客户服 务电 话：95531 ；400-8888-588 
公司网 址：www.longone.com.cn 
（28 ）东吴 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 
邮编：215021 法定代 表人 ：范 力 
联系人 ：陆 晓 
传真：0512-62938527 
客户服 务电 话：95330 
公司网 址：www.dwzq.com.cn 
（29 ） 光大 证券 股份 有限 公司华 宝量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 （ 更
新） 
21 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 3 楼 
法定代 表人 ：周 健男 
联系人 ：李 晓皙 
传真：021-22169134 
客户服 务电 话：95525 
公司网 址：www.ebscn.com 
（30 ）广发 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 广东 省广 州市 天河北 路 183 号大 都会 广场 43 楼 
法定代 表人 ：孙 树明 
联系人 ：马 梦洁 
联系电 话：95575 
客户服 务电 话：95575 
公司网 址：www.gf.com.cn 
（31 ）国都 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 内大 街 3 号国华 投资大 厦 9 层 
邮编：100007 
联系人 ：司 琪 
联系电 话：400-818-8118 
传真：010-84183311 
客户服 务电 话：400-818-8118 
公司网 址：www.guodu.com 
（32 ）国金 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号 
邮编：610015 
法定代 表人 ：冉 云 
联系人 ：杜 晶 
传真：028-86690126 
客户服 务电 话：95310 
公司网 址：www.gjzq.com.cn 华宝 量化 对冲 策略 混合 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书（ 更
新） 
22 
（33 ）国泰 君安 证券 股份 有限公 司 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上海 银行大 厦 29 楼 
法定代 表人 ：杨 德红 
联系人 ：朱 雅崴 
传真：021-38670666 客户服 务电 话：95521 
公司网 址：www.gtja.com 
（34 ）国信 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层 
法定代 表人 ：何 如 
联系人 ：周 杨 
传真：0755-82133952 
客户服 务电 话：95536 
公司网 址：www.guosen.com.cn 
（35 ）海通 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 上海 广东 路 689 号 
法定代 表人 ：周 杰 
联系人 ：李 楠 
客户服 务电 话：95553 、400 －8888 －001 或拨 打各 城 市营业 网点 咨询 电话 
公司网 址：www.htsec.com 
（36 ）上海 好买 基金 销售 有限公 司 
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯国 际大 厦 903 ～906 室 
联系电 话：400-700-9665 
客户服 务电 话：400-700-9665 
公司网 址：www.ehowbuy.com 
（37 ）和讯 信息 科技 有限 公司 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号泛利大 厦 10 层 
联系电 话：400-920-0022 
客户服 务电 话： 400-920-0022 华宝 量化 对冲 策略 混合 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书 （ 更
新） 
23 
公司网 址：www.licaike.com 
（38 ）申万 宏源 西部 证券 有限公 司 
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005 
室 
邮编：830002 
法定代 表人 ：李 琦 
联系人 ：陈 飙 
传真：0991-2301927 
客户服 务电 话：400-800-0562 
公司网 址：www.hysec.com 
（39 ）华安 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 
邮编：230081 
法定代 表人 ：章 宏韬 
联系人 ：范 超 
传真：0551-65161672 
客户服 务电 话：95318 
公司网 址：www.hazq.com （40 ）华宝 证券 有限 责任 公司 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上海 环球金融 中心 57 楼 
邮编：200120 
法定代 表人 ：陈 林 
联系电 话：400-820-9898 
传真：021-68777822 
客户服 务电 话：400-820-9898 
公司网 址：www.cnhbstock.com 
（41 ）华福 证券 有限 责任 公司 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1088 号招商 银行上 海大 厦 18-19 层 
法定代 表人 ：黄 金琳 华宝 量化对 冲策 略混 合型 发起 式证券 投资 基金 招募 说明 书（更 新） 
24 
联系人 ：王 虹 
传真：021-20655196 
客户服 务电 话：95547 
公司网 址：www.hfzq.com.cn 
（42 ）华泰 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 南京 市江 东中 路 288 号 
邮编：210019 
法定代 表人 ：周 易 
联系人 ：马 艺卿 
联系电 话：95597 
传真：021-83387254 
客户服 务电 话：95597 
公司网 址：www.htsc.com.cn 
（43 ）上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司 
客户服 务电 话：400-817-5666 
（44 ）上海 基煜 基金 销售 有限公 司 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 488 号太平 金融大 厦 1503 室 
法定代 表人 ：王 翔 
客户服 务电 话：400-820-5369 
公司网 址：www.jiyufund.com.cn 
（45 ）江海 证券 有限 公司 
办公地 址： 哈尔 滨市 松北 区创新 三 路 833 号 
邮编：150028 
法定代 表人 ：赵 宏波 
联系人 ：姜 志伟 
传真：0451-82337279 
客户服 务电 话：400-666-2288 
公司网 址：www.jhzq.com.cn 
（46） 深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询 有限 公司 华宝 量化 对冲策 略混 合型 发起 式证 券投资 基金 招
募说明 书（ 更新 ） 
25 
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号富 卓大 厦 A 座 7 层 客户服 务电 话：400-166-1188 
公司网 址：http://8.jrj.com.cn 
（47 ） 北京 肯特 瑞基 金销 售有限 公司 
办公地 址： 北京 市海 淀区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15 
客户服 务电 话：4000988511 
公司网 址：http://kenterui.jd.com 
（48 ）上海 联泰 资产 管理 有限公 司 
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层 
客户服 务电 话：4000-466-788 
公司网 址：www.66zichan.com 
（49 ） 上海 陆金 所基 金销 售有限 公司 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 
客户服 务电 话：4008219031 
公司网 址：www.lufunds.com 
（50 ）蚂蚁 （杭 州） 基金 销售有 限公 司 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场 B 座 6F 
客户服 务电 话：4000-776-123 
公司网 址：http://www.fund123.cn/ 
（51 ）诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司 
办公地 址： 上海 杨浦 区秦 皇岛 路 32 号 C 栋 2 楼 
联系电 话：400-820-0025 
客户服 务电 话：400－821－5399 
公司网 址：www.noah-fund.com 
（52 ）平安 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
法定代 表人 ：何 之江 
联系人 ：周 一涵 
联系电 话：95511 华 宝量 化对冲 策略 混合 型发 起式 证券投 资基 金招 募说 明书 （更新 ） 
26 
传真：0755-82435367 
客户服 务电 话：95511-8 
公司网 址：www.stock.pingan.com 
（53 ）山西 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国际 贸易 中心东 塔楼 
法定代 表人 ：侯 巍 
联系人 ：韩 笑 
传真：0351－8686619 
客户服 务电 话：400-666-1618、95573 
公司网 址：www.i618.com.cn 
（54 ）上海 证券 有限 责任 公司 
办公地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号久 事商 务大厦 7 楼 
法定代 表人 ：李 俊杰 
联系人 ：邵 珍珍 
联系电 话：400-891-8918 传真：021-53686100 ，021-53686200 
客户服 务电 话：400-891-8918 
公司网 址：www.shzq.com 
（55 ）申万 宏源 证券 有限 公司 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号世纪 商贸 广场 40 楼 
邮编：200031 
法定代 表人 ：李 梅 
联系人 ：陈 飙 
联系电 话：95523 
传真：021-33388224 
客户服 务电 话：95523 
公司网 址：www.swhysc.com 
（56 ）南京 苏宁 基金 销售 有限公 司 
客户服 务电 话：95177 华 宝量化 对冲 策略 混合 型发 起式证 券投 资基 金招 募说 明书（ 更新 ） 
27 
公司网 址：www.snjijin.com 
（57 ）上海 天天 基金 销售 有限公 司 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼 
联系电 话：400-1818-188 
客户服 务电 话：400-1818-188 
公司网 址：www.1234567.com.cn 
（58 ） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室 
联系人 ：张 丽琼 
联系电 话：4008-773-772 
客户服 务电 话：4008-773-772 
公司网 址：www.5ifund.com 
（59 ）上海 挖财 基金 销售 有限公 司 
客户服 务电 话：021-50810673 
公司网 址：www.wacaijijin.com 
（60 ）西南 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号西 南证 券大 厦 
邮编：400023 
法定代 表人 ：廖 庆轩 
联系人 ：周 青 
联系电 话：400-809-6096 
传真：023-63786212 
客户服 务电 话：4008-096-096 
公司网 址：www.swsc.com.cn 
（61 ）北京 新浪 仓石 基金 销售有 限公 司 
办公地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1 、N-2 地块 新浪总 部 
科研 楼 5 层 518 室 
客户服 务电 话：010-62675369 
公司网 址： www.xincai.com 华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更 新 ） 28 
（62 ）信达 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 甲 127 号大成大 厦 6 层 
法定代 表人 ：张 志刚 
联系人 ：张 晓辰 
传真：010-63081344 
客户服 务电 话：95321 
公司网 址：www.cindasc.com 
（63 ）兴业 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号 
法定代 表人 ：杨 华辉 
客户服 务电 话：95562 
公司网 址：www.xyzq.com.cn 
（64 ）宜信 普泽 （北 京） 基金销 售有 限公 司 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809 
客户服 务电 话：400-6099-200 
公司网 址：www.yixinfund.com 
（65 ）奕丰 金融 服务 （深 圳）有 限公 司 
客户服 务电 话：400-684-0500 
公司网 址：www.ifastps.com.cn 
（66 ）中国 银河 证券 股份 有限公 司 
办公地 址： 中国 北京 西城 区金融 大 街 35 号国际 企业 大厦 C 座 
邮编：100033 
法定代 表人 ：陈 共炎 
联系人 ：辛 国政 
联系电 话：95551 
传真：010-83574807 
客户服 务电 话：4008-888-888 或 95551 
公司网 址：www.chinastock.com.cn 
（67 ） 招商 证券 股份 有限 公司华 宝量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 （ 更
新） 
29 
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 111 号招 商证 券大厦 23 楼 
邮编：518033 
法定代 表人 ：霍 达 
联系人 ：黄 婵君 
传真：0755-82943227 
客户服 务电 话：95565 
公司网 址：www.newone.com.cn 
（68 ）中航 证券 有限 公司 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京东 园四 区 2 号中航 资本大 厦 35 层 
邮编：100102 
法定代 表人 ：王 晓峰 
联系人 ：王 紫雯 传真：010-59562637 
客户服 务电 话：400-8866-567 
公司网 址：www.avicsec.com 
（69 ）中国 国际 金融 股份 有限公 司 
办公地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及 28 层 
法定代 表人 ：毕 明建 
联系人 ：吕 卓 
传真：010-65058065 
客户服 务电 话：400-910-1166 
公司网 址：www.cicc.com 
（70 ）中经 北证 （北 京） 资产管 理有 限公 司 
办公地 址： 北京 市西 城区 车公庄 大街 4 号 5 号楼 1 层 
联系电 话：400-600-0030 
客户服 务电 话：400-600-0030 
公司网 址：www.bzfunds.com 
（71 ）中泰 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 上海 市浦东 新区 花园石 桥 路 66 号东亚 银行 金融大 厦 18 层华宝量 化对 冲策略 混合
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书（ 更新 ） 
30 
法定代 表人 ：李 玮 
联系人 ：秦 雨晴 
传真：021-20315125 
客户服 务电 话：95538 
公司网 址：www.zts.com.cn 
（72 ）中国 中投 证券 有限 责任公 司 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18-21 层及 第 04 
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
法定代 表人 ：高 涛 
联系人 ：胡 芷境 
联系电 话：95532 
传真：0755-82026539 
客户服 务电 话：95532 或 400-600-8008 
公司网 址：www.china-invs.cn 
（73 ）中信 建投 证券 股份 有限公 司 
办公地 址： 北京 东城 区朝 内大 街 2 号凯 恒中 心 B 座 18 层 
法定代 表人 ：王 常青 
联系人 ：许 梦园 
联系电 话：400-888-8108 
客户服 务电 话：95587 
公司网 址：www.csc108.com 
（74 ）中信 期货 有限 公司 
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓越 时代 广场（二 期） 北座 13 层 1301-1305 室、 
14 层 
法定代 表人 ：张 皓 联系人 ：刘 宏莹 
传真：0755-83217421 
客户服 务电 话：400-990-8826 
公司网 址： www.citicsf.com 华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更 新 ） 
31 
（75 ）中信 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号中信证 券大 厦 
邮编：100026 
法定代 表人 ：张 佑君 
联系人 ：王 一通 
联系电 话：400-889-5548 
传真：010-60833739 
客户服 务电 话：95548 
公司网 址：www.cs.ecitic.com 
（76 ）中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司 
办公地 址： 青岛 市市 南区 东海西 路 28 号龙翔广 场东 座 5 层 
邮编：266000 
法定代 表人 ：姜 晓林 
联系人 ：刘 晓明 
联系电 话：95548 
传真：0532-85022605 
客户服 务电 话：95548 
公司网 址：http://sd.citics.com/ 
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其他 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ，并 
及时公 告。 
( 二) 登记 机构 
名称： 华宝 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 58 楼 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 58 楼 
电话：021－38505888 
传真：021－38505777 
联系人 ：章 希 
( 三) 出具 法律 意见 书的 律师 事务所 
名称： 上海 市通 力律 师事 务所华 宝量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 （更
新） 
32 
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中心 19 楼 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 
负责人 ：俞 卫锋 
联系电 话：(8621)31358666 
传真: （8621)31358600 
联系人 ：安 冬 
经办律 师： 安冬 、孙 睿 
( 四) 审计 基金 财产 的会 计师 事务所 名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ） 
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1318 号星展银 行大 厦 6 楼 
办公地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1318 号星展银 行大 厦 6 楼 
执行事 务合 伙人 ：杨 绍信 
联系电 话：(021)23238888 
传真：(021)23238800 
联系人 ：张 振波 
经办注 册会 计师 ： 汪棣 、 张 振波华 宝量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 （ 更
新） 
33 
六、基 金的 募集 
本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会证 监许 可 ［2014］737 号 《关 于核 准华 宝兴 业量化 对冲 策
略 
混合型 发起 式证 券投 资基 金募集 的批 复》 核准 ， 由 基金管 理人 依照 《基 金法》 、 《运 作办 法》 、
《销 
售办法 》 、 基金 合同 及其 他 有关规 定募 集， 募集 期从 2014 年 8 月 18 日起， 至 2014 年 9 月
12 日止 ， 
共募 集 607,038,069.95 份基金份 额， 有效认 购户 数为 6,187 户。 华宝量 化对 冲策略 混合 型发
起式证 券投 资基 金招 募说 明书（ 更新 ） 
34 
七、基 金的 备案 
本基金 基金 合同 于 2014 年 9 月 17 日生 效。 《基 金 合同》 生效 后， 基金 份额 持有人 数量 不满 
200 人或 者基 金资 产净 值低于 5000 万元的 ，基金 管理人应 当及 时报 告中 国证 监会 ；连 续 20
个工 
作日出 现前 述情 形的 ， 基金 管理人 应当 向中 国证 监会 说明原 因并 报送 解决 方案 。 《基 金合 同》
生 
效之日 起三 年后 的对 应日 ， 若 基金 资产 规模 低于 2 亿元 ， 基金合 同自 动终 止， 同时不 得通 过
召开 
持有人 大会 的方 式延 续。 
法律法 规另 有规 定时 ， 从 其规定 。 华 宝量 化对 冲策 略混合 型发 起式 证券 投资 基金招 募说 明书
（更新 ） 
35 
八、基 金份 额的 申购 与赎 回 
（一） 申购 与赎 回的 场所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体的 销售网 点参 见本 招募 说明 书 “五、 相关服 
务机构 ” 部 分相 关内 容以 及基金 份额 发售 公告 或其 他相关 公告 。 基 金管 理人 可根据 情况 变更
或增 
减销售 机构 ， 并 予以 公告。 基金投 资者 应当 在销 售机 构办理 基金 销售 业务 的营 业场所 或按 销
售机 
构提供 的其 他方 式办 理基 金份额 的申 购与 赎回 。 
（二） 申购 与赎 回的 开放 日及时 间 
1、开放 日及 开放 时间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券 交 
易所和 中国 金融 期货 交易 所的正 常交 易日 的交 易时 间， 但 基金 管理 人根 据法 律法规 、 中 国证监会 
的要求 或基 金合 同的 规定 公告暂 停申 购、 赎回 时除 外。 
基金合 同生 效后 ， 若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情 况 ， 基 
金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整， 但应 在实 施日 前依照 《信 息披
露办 
法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 
2 、 申购 、赎 回开 始日 及业 务办理 时间 
本基金 自 2014 年 11 月 17 日起开 始办 理日 常申 购、 赎回业 务。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披 露办 
法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告申 购与 赎回 的开 始时间 。 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎回或 者转换 。 
投资人 在基 金合 同约 定之 外的日 期和 时间 提出 申购 、 赎回或 转换 申请 且登 记机 构确认 接受 的 ，
其 
基金份 额申 购、 赎回 价格 为下一 开放 日基 金份 额申 购、赎 回的 价格 。 
（三） 申购 与赎 回的 原则 
1、 “未知 价” 原则 ， 即申购 、 赎回 价格 以申 请当 日收 市后计 算的 基金 份额 净值 为基准 进行计 
算； 
2、 “金额 申购 、份 额赎 回”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3 、当 日的申 购与 赎回申 请 可以在 基金管 理人 规定的 时间以 内撤销 ；华 宝量化 对冲策 略混合
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书（ 更新 ） 
36 
4 、 赎回 遵循 “先 进先 出” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 ； 
5 、本 基金份 额分 为多个 类 别，适 用不同 的申 购费或 销售服 务费， 投资 者在申 购时可 自行选
择 
基金份 额类 别； 
6 、投 资者办 理申 购、赎 回 等业务 时应提 交的 文件和 办理手 续、办 理时 间、处 理规则 等在遵
守 
基金合 同和 招募 说明 书规 定的前 提下 ，以 各销 售机 构的具 体规 定为 准。 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规 则 开 
始实施 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。 
（四） 申购 与赎 回的 程序 
1、申购 和赎 回的 申请 方式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回 的 申 
请。 
2、申购 和赎 回的 款项 支付 
投资人 申购 基金 份额 时， 必须全 额交 付申 购款 项， 投资人 交付 申购 款项 ， 申 购申请 成立 ； 登 
记机构 确认 基金 份额 时， 申购生 效。 
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请， 赎回 成立 ；登 记机 构确认 赎回 时， 赎回 生效 。 
投资人 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将 在 T ＋7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项。在发 生巨 额
赎 
回时， 款项 的支 付办 法参 照基金 合同 有关 条款 处理 。 
3、申购 和赎 回申 请的 确认 
基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 有效 申购 和赎 回申请 的当 天作 为申 购或 赎回申 请日(T 
日)， 在正 常情 况下 ， 本基金登记 机构 在 T+1 日内对 该交易 的有 效性 进行 确认 。 T 日提交 的有效申 
请， 投资 人应 在 T+2 日后( 包括该 日) 到销 售网 点柜 台 或以销 售机 构规 定的 其他 方式查 询申 请
的确 
认情况 。若 申购 不成 功， 则申购 款项 退还 给投 资人 。 
基金销 售机 构对 申购 、 赎 回申请 的受 理并 不代 表申 请一定 成功 ， 而 仅代 表销 售机构 确实 接 收 
到申请 。 申购 、 赎 回申 请 的确认 以登 记机 构或 基金 管理人 的确 认结 果为 准。 对于申 请的 确认
情况， 
投资者 应及 时查 询并 妥善 行使合 法权 利。 
（五） 申购 与赎 回的 数量 限制 
1、申请 申购 基金 的金 额 
通过销 售网 点和 直销 e 网 金申购 本基 金单 笔最 低金 额为 1 元人民 币。 通过直 销柜台首 次申 购
华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更 新） 
37 
的最低 金额 为 10 万元 人民 币，追 加申 购最 低金 额为 1 元人 民币 。已 有认 购本 基金记 录的 投
资人不 
受首次 申购 最低 金额 的限 制， 但 受追 加申 购最 低金 额的限 制。 各销 售机 构对 最低申 购限 额及
交易 
级差有 其他 规定 的， 以各 销售机 构的 业务 规定 为准 。 
销售网 点的 投资 人欲 转入 直销柜 台进行交 易要 受直 销柜台 最低 金额 的限 制。 基金管理 人可根 
据市场 情况 ，调 整首 次申 购的最 低金 额。 
投资人 可多 次申 购， 对单 个投资 人累 计持 有份 额暂 不设上 限限 制。 法律 法规 、 中国证 监会另 
有规定 的除 外。 
2、申请 赎回 基金 的份 额 
投资人 可将 其全 部或 部分 基金份 额赎 回。 本基 金按 照份额 进行 赎回 ， 申 请赎 回份额 精确 到 小 
数点后 两位 ，单 笔赎 回份 额不得 低 于 1 份。 基金 持 有人赎 回时 或赎 回后 在销 售机构 （网 点）
保留 
的基金 份额 余额 不足 1 份 的，在 赎回 时需 一次 全部 赎回。 
3、 基金管 理人 可在 法律 法规允许 的情 况下 ， 调整上 述规定申 购金 额和 赎回 份额 的数量 限制 、 
投资人 每个基 金交易 账户 的最低 基金份 额余额 限制 、单个 投资人 累计持 有的 基金份 额上限 ，
以及 
本基金 的总 份额 限制 等。 基金管 理人 必须 在调 整实 施前依 照 《信 息披露 办法 》 的 有关 规定 在
指定 
媒体上 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
4 、当 接受申 购申 请对存 量 基金份 额持有 人利 益构成 潜在重 大不利 影响 时，基 金管理 人应当
采 
取设定 单一 投资 者申 购金 额上限 或基 金单 日净 申购 比例上 限、 拒绝 大额 申购、 暂停基 金申 购
等措 
施，切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 。具 体请参 见相 关公 告。 
5、 基金管 理人 可在 法律 法规允许 的情 况下 ， 调整上 述规定申 购金 额和 赎回 份额 的数量 限制 、 
投资人 每个基 金交易 账户 的最低 基金份 额余额 限制 、单个 投资人 累计持 有的 基金份 额上限 、
单个 
投资者 单日 或单 笔申 购金 额上限 、 本 基金 总规 模限 额和单 日净 申购 比例 上限 等。 基 金管 理人
必须 
在调整 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 （六） 申购 费与 赎回 费 
1、申购 费 
对于本 基金 A 类基 金份 额，投资 人在 申购 时需 交纳 前端申 购费 ；本 基金 C 类基金份 额不 收 
取申购 费。 
A 类基 金份 额 
申购金 额申 购费 率华 宝量 化对冲 策略 混合 型发 起式 证券投 资基 金招 募说 明书 （更新 ） 
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M ＜100 万元 0.80% 
100 万元 ≤M ＜500 万元 0.40% 
M ≥500 万元按 笔收 取，1000 元/ 笔 
C 类基 金份 额 
申购费 率为 零 
2、赎回 费 
本基金 的赎 回费 随基 金持 有时间 的增 加而 递减 。本 基金各 类基 金份 额的 赎回 费率表 如下 ： 
A 类基 金份 额 C 类基金 份额 
持有基 金份 额期 限赎 回费 率(%) 赎回费 率(%) 
少于 7 日 1.51.5 
大于等 于 7 日，少 于 30 日 0.750.75 
大于等 于 30 日，少 于 6 个月 0.50.5 
大于等 于 6 个月 00 
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收取 。 
对于收 取的 持续 持有 期少 于 30 日 的投 资人 的赎 回费 ，基金 管理 人将 其全 额计 入基金 财产 。
对于收 
取的持 续持 有期 长于 等于 30 日但少 于 3 个月 的投 资 人的赎 回费 ，基 金管 理人 将不低 于其 总
额的 
75% 计 入基 金财 产， 其 余用 于支付 登记 结算 费和 其他 必要的 手续 费。 对于 收取 的持续 持有 期
长于 
等于 3 个月但 少于 6 个月 的投资 人的 赎回 费， 基金管 理人将 不低 于其 总额 的 50% 计入 基金 财
产， 
其余用 于支 付登 记结 算费 和其他 必要 的手 续费 。 
法律法 规调 整上 述归 入比 例的， 从其 规定 。 
3、 基金管 理人 可以 在法 律法规和 基金 合同 规定 范围 内调整 申购 费率 、 赎回费 率或收费 方式 。 
费率或 收费 方式 如发 生变 更， 基金 管理 人应在 调整 实施前 依照 《 信息披 露办 法》 的有 关规 定
在指 
定媒体 上公 告。 
4 、基 金管理 人可 以在不 违 反法律 法规规 定及 基金合 同约定 的情形 下根 据市场 情况制 定基金
促 
销计划 ， 针 对以 特定 交易 方式 （ 如网 上交 易、 电话 交易等 ） 等 进行 基金 交易 的投资 人定 期或
不定 
期地开 展基 金促 销活 动。 在基金 促销 活动 期间 ， 按 相关监 管部 门要 求履 行必 要手续 后 ， 基 金
管理 
人可以 适当 调低 基金 申购 费率和 基金 赎回 费率 。 华宝 量化对 冲策 略混 合型 发起式证券 投资 基
金招募 说明 书（ 更新 ） 
39 （七） 申购 份额 、赎 回金 额与基 金份 额净 值的 计算 
1、申购 份额 的计 算方 式 
（1 ）当 投资 人选 择申 购 A 类基金 份额 时， 申购 份额 的计算 方法 如下 ： 
①申购 费用 适用 比例 费率 时，申 购份 额的 计算 方法 如下： 
净申购 金额 ＝申 购金 额/ （1＋申购 费率 ） 
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额 
申购份 额＝ 净申 购金 额/T 日 A 类基 金份 额净 值 
②申购 费用 为固 定金 额时 ，申购 份额 的计 算方 法如 下： 
申购费 用＝ 固定 金额 
净申购 金额=申购金 额－ 申购费用 
申购份 额＝ 净申 购金 额/T 日 A 类基 金份 额净 值 
（2 ）当 投资 人选 择申 购 C 类基金 份额 时， 申购 份额 的计算 方法 如下 ： 
申购份 额＝ 申购 金额/T 日 C 类基 金份 额净 值 
申购费 用、 净申购金 额按 四舍五 入方 法， 保留 到小 数点后 两位 ， 由此误 差产 生的收 益或损失 
由基金 财产 承担 。 申 购份 额的计 算结 果保 留小 数点 后两位 ， 两位 以后舍 去 ， 由此误 差产 生的
收益 
或损失 由基 金财 产承 担。 
例一： 假定 T 日 A 类基 金份额净 值为 1.086 元， 某投资人 当日 申购 本基 金 A 类基金 份额 10 
万元， 该投 资人 可得 到的 基金份 额为 ： 
净申购 金额 ＝100000/ （1 ＋0.8% ）=99206.35 元 
申购费 用＝100000－99206.35=793.65 元 
申购份 额＝99206.35/1.086=91350.23 份 
即： 投资 人投 资 10 万元 申购本基 金 A 类基金 份额 ， 假定申 购当 日 A 类基金 份额净值 为 1.086 
元，可 得到 91350.23 份 A 类基金 份额 。 
例二： 假定 T 日 C 类基 金份额净 值为 1.086 元， 某投资人 当日 申购 本基 金 C 类基金 份额 10 
万元， 该投 资人 可得 到的 基金份 额为 ： 
申购份 额=100000/1.086＝92081.03 份 
即： 投资 人投 资 10 万元 申购本基 金 C 类基金 份额 ， 假定申 购当 日 C 类基金 份额净值 为 1.086 
元，可 得到 92081.03 份 C 类基金 份额 。 
2 、 赎回 金额 的计 算方 式华 宝量化 对冲 策略 混合 型发 起式证 券投 资基 金招 募说 明书（ 更新 ） 
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本基金 A 类 基金 份额和 C 类基金 份额 的赎 回金 额的 计算方 式相 同， 按照 各自 对应的 T 日基
金 
份额净 值和 赎回 费率 计算 ，赎回 金额 的计 算方 式如 下： 
赎回金 额＝ 赎回 份额 ×T 日基金 份额 净值 
赎回费 用＝ 赎回 金额 ×赎 回费率 
净赎回 金额=赎回金 额－ 赎回费用 
赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额乘 以申 请当 日基金 份额 净值 的金 额， 净赎回金 额为赎 
回金额 扣除 赎回 费用 的金 额， 各计 算结 果均按 照四 舍五入 方法 ， 保留到 小数 点后两 位 ， 由 此
产生 
的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 
例三： 某投 资人 赎回 1 万份本基 金 A 类基 金份 额， 持有时 间为 两个 月， 对应 的赎回 费率 为
0.5% ， 
假设赎 回当 日 A 类基金 份额净值 是 1.150 元，则 其可得到 的赎 回金 额为 ： 赎回金 额=10000 ×1.150=11500.00 元 
赎回费 用=11500 ×0.5%=57.50 元 
净赎回 金额=11500-57.50=11442.50 元 
即：投 资人 赎回 1 万份 本基金 A 类基 金份 额， 持有 时间为 两个 月， 假设 赎回 当日 A 类基 金
份 
额净值 是 1.150 元，则 其可得到 的净 赎回 金额 为 11442.50 元。 
3、本基 金份 额净 值的 计算 ，保留 到小 数点 后 3 位， 小数点 后第 4 位四舍 五入 ，由此 产生 的
收 
益或损 失由 基金 财产 承担 。T 日的 基金 份额 净值 在当 天收市 后计 算， 并在 T+1 日内公 告。 遇
特殊 
情况， 经中 国证 监会 同意 ，可以 适当 延迟 计算 或公 告。 
（八） 申购 与赎 回的 登记 
1 、经 基金销 售机 构同意 ， 基金投 资者提 出的 申购和 赎回申 请，在 基金 管理人 规定的 时间之
前 
可以撤 销。 
2、投 资者 T 日申 购基 金成 功后， 基金 登记 机构在 T ＋1 日为 投资 者增 加权 益并 办理登记 手续 ， 
投资者 自 T ＋2 日 起有 权赎 回该部 分基 金份 额。 
3、投资 者 T 日赎 回基 金成 功后 ， 基金登 记机 构在 T ＋1 日为投 资者 扣除 权益 并办理相 应的 登 
记手续 。 
4 、基 金管理 人可 在法律 法 规允许 的范围 内， 对上述 登记办 理时间 进行 调整， 并最迟 于开始
实 
施前 3 个工作 日在 指定 媒体上公 告。 
（九） 拒绝 或暂 停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ， 基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 华 宝量 化对冲 策略 混合
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书（ 更新 ） 
41 
1、因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 。 
2 、发 生基金 合同 规定的 暂 停基金 资产估 值情 况时， 基金管 理人可 暂停 接受投 资人的 申购申
请。 
当 前一估值 日基金资 产净值 50% 以 上的资产 出现无可 参考的活 跃市场价 格且采 用估值技 术
仍导致 
公允价 值存 在重 大不 确定 性时， 经与 基金 托管 人协 商确认 后， 基金 管理 人应 当暂停 接受 基金
申购 
申请。 
3 、 证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
4、 基金管 理人 认为 接受 某笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利益 时。 
5 、基 金资产 规模 过大， 使 基金管 理人无 法找 到合适 的投资 品种， 或其 他可能 对基金 业绩产
生 
负面影 响， 从而 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 的情 形。 
6 、基 金管理 人、 基金托 管 人、基 金销售 机构 或登记 机构的 异常情 况导 致基金 销售系 统、基
金 
登记系 统或 基金 会计 系统 无法正 常运 行。 
7 、基 金管理 人接 受某笔 或 者某些 申购申 请有 可能导 致单一 投资者 持有 基金份 额数的 比例达
到 或者超 过基 金份 额总 数的 50% ，或者 变相 规避 50% 集中度 的情 形时 。 
8 、申 请超过 基金 管理人 设 定的基 金总规 模、 单日净 申购比 例上限 、单 一投资 者单日 或单笔
申 
购金额 上限 的。 
9、法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述第 1 、2 、3 、5 、6 、9 项暂 停申 购情 形之 一 且基金 管理 人决 定暂 停接 受投资 人的 申
购 
申请时 ， 基 金管 理人 应当 根据有 关规 定在 指定 媒体 上刊登 暂停 申购 公告 。 如 果投资 人的 申购
申请 
被拒绝 ， 被拒 绝的申 购款 项将退 还给 投资 人。 在暂 停申购 的情 况消 除时 ， 基 金管理 人应 及 时
恢复 
申购业 务的 办理 。 
（十） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1 、 因不 可抗 力导 致基 金管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2 、发 生基金 合同 规定的 暂 停基金 资产估 值情 况时， 基金管 理人可 暂停 接受投 资人的 赎回申
请 
或延缓 支付 赎回 款项 。 当前 一估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产出 现无 可参 考的活 跃市 场
价格 
且采用 估值 技术 仍导 致公 允价值 存在 重大 不确 定性 时， 经 与基 金托 管人 协商 确认后 ， 基 金管
理人 
应当暂 停接 受基 金赎 回申 请或延 缓支 付赎 回款 项。 
3 、证 券交易 所交 易时间 非 正常停 市，导 致基 金管理 人无法 计算当 日基 金资产 净值。 华宝量
化对冲 策略 混合 型发 起式 证券投 资基 金招 募说 明书 （更新 ） 
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4 、 连续 两个 或两 个以 上开 放日发 生巨 额赎 回。 
5、法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上述情形之 一且基金管 理人决定暂停 接受基金份 额持有人的赎 回申请或延 缓支付赎回
款 
项时 ， 基 金管 理人 应在 当日 报中国 证监 会备 案 ， 已 确认 的赎回 申请 ， 基金 管理 人应 足额支 付；
如 
暂时不 能足 额支 付 ， 应 将可 支付部 分按 单个 账户 申请 量占申 请总 量的 比例 分配 给赎回 申请 人 ，
未 
支付部 分可 延期 支付 ， 并 以后续 开放 日的 基金 份额 净值为 依据 计算 赎回 金额 。 若出 现上 述第
4 项 
所述情 形， 按基 金合 同的 相关条 款处 理。 基金 份额 持有人 在申 请赎 回时 可事 先选择 将当 日可
能未 
获受理 部分 予以 撤销 。 在 暂停赎 回的 情况 消除 时， 基金管 理人 应及 时恢 复赎 回业务 的办 理并
公告。 
（十一 ）巨 额赎 回的 情形 及处理 方式 
1、巨额 赎回 的认 定 
若本基 金单 个开 放日 内的 基金份 额净 赎回 申请(赎回申请份 额总 数加 上基 金转 换中转 出申 请 
份额总数后扣除 申购申请份额总数及基金 转换中转入申请份额总数 后的余额) 超过前一开 放
日的 基金总 份额 的 10% ，即认 为是发 生了 巨额 赎回 。 
2、巨额 赎回 的处 理方 式 
当基金 出现 巨额 赎回 时， 基金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或部分 
延期赎 回。 
（1 ） 全额赎 回： 当基金 管 理人认 为有能 力支 付投资 人的全 部赎回 申请 时，按 正常赎 回程序
执 
行。 
（2 ） 部分延 期赎 回：当 基 金管理 人认为 支付 投资者 的赎回 申请有 困难 或认为 因支付 投资者
的 
赎回申 请而 进行 的财 产变 现可能 会对 基金 资产 净值 造成较 大波 动时 ， 基金 管理 人在当 日接 受
赎回 
比例不 低于 上一 开放 日基 金总份 额 的 10% 的前 提下 ，可对 其余 赎回 申请 延期 办理。 
在单个 基金 份额 持有 人超 过基金 总份 额 20% 以上的 赎回申 请情 形下 ， 本基 金将 按照以 下规则 
实 施延期办 理赎回申 请：若 发生巨额 赎回，存 在单个 基金份额 持有人超 过基金 总份额 20%
以上（ “大 
额赎回 申请 人” ） 的 赎回 申 请情形 ， 基金 管理人 可以 按照保 护其 他赎 回申 请人 （ “普 通赎 回申
请人” ） 
利益的 原则 ， 优 先确 认普 通赎回 申请 人的 赎回 申请 ， 在当 日可 接受 赎回 的范 围内对 普通 赎回
申请 
人的赎回申请予 以全部确认 或按单个账户 赎回申请量 占普通赎回申 请人赎回申 请总量的比
例确 
认； 在普 通赎 回申 请人 的赎 回申请 全部 确认 且当 日接 受赎回 比例 不低 于上 一开 放日基 金总 份
额的 
10% 的 前提 下， 在 仍可 接受 赎回申 请的 范围 内对 大额 赎回申 请人 的赎 回申 请按 比例确 认。 华
宝量化 对冲 策略 混合 型发 起式证 券投 资基 金招 募说 明书（ 更新 ） 
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对于未 能赎 回部 分， 投资 者在提 交赎 回申 请时 可以 选择延 期赎 回或 取消 赎回 。 选择 延期 赎 回 
的， 将 自动 转入 下一 个开 放日继 续赎 回， 直到 全部 赎回为 止； 选择 取消 赎回 的， 当 日未 获受
理的 
部分赎 回申 请将 被撤 销。 延期的 赎回 申请 与下 一开 放日赎 回申 请一 并处 理， 无优先 权并 以下
一开 
放日的 基金 份额 净值 为基 础计算 赎回 金额 ， 以 此类 推， 直到 全部 赎回为 止 。 如投资 者在 提交
赎回 
申请时 未作 明确 选择 ， 投 资者未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回处 理。 部分 延期 赎回不 受单 笔赎
回最 
低份额 的限 制。 
（3 ）暂 停赎 回： 连续 2 日以上(含本数) 发 生巨 额赎 回，如 基金 管理 人认 为有 必要， 可暂 停
接 
受基金 的赎 回申 请； 已经 接 受的赎 回申 请可 以延 缓支 付赎回 款项 ， 但不得 超 过 20 个工作 日，
并应 
当在指 定媒 体上 进行 公告 。 
3、巨额 赎回 的公 告 
当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者招 募说明 书规 定 的 
其他方 式在 3 个交 易日 内通知基 金份 额持 有人 ， 说 明有关 处理 方法 ， 同 时在 指定媒 体上 刊登公告。 
（十二 ）暂 停申 购或 赎回 的公告 和重 新开 放申 购或 赎回的 公告 
1 、发 生上述 暂停 申购或 赎 回情况 的，基 金管 理人当 日应立 即向中 国证 监会备 案，并 在规定
期 
限内在 指定 媒体 上刊 登暂 停公告 。 
2、如发 生暂 停的 时间 为 1 日，基 金管 理人 应于 重新 开放日 ，在 指定 媒体 上刊 登基金 重新 开
放 
申购或 赎回 公告 ， 并公 布 最近 1 个开放 日的 基金 份额净值 。 如发 生暂 停的 时间超 过 1 日 ，基
金管 
理人可 以按 照 《信 息披 露办 法》 的有 关规 定自 行确 定在 指定媒 体上 刊登 基金 暂停 公告的 次数 ，
并 
应于重 新开 放日 ， 在 指定 媒体上 刊登 基金 重新 开放 申购或 赎回 公告 ， 并 公布 最近 1 个估值 日
的基 
金份额 净值 。 
（十三 ）基 金转 换 
基金管理人可以 根据相关法 律法规以及基 金合同的规 定决定开办本 基金与基金 管理人管理
的 
其他基 金之 间的 转换 业务 ， 基金 转换 可以 收取 一定 的转换 费， 相关 规则 由基 金管理 人届 时根
据相 
关法律 法规 及基 金合 同的 规定制 定并 公告 ，并 提前 告知基 金托 管人 与相 关机 构。 
（十四 ）基 金的 非交 易过 户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非 交 易 
过户以 及登 记机 构认 可、 符合法 律法 规的 其它 非交 易过户 。 无论 在上述 何种情况下 ， 接受 划
转的 
主体必 须是 依法 可以 持有 本基金 基金 份额 的投 资人 。 华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
44 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金 份 额 
持有人 将其 合法 持有 的基 金份额 捐赠 给福 利性 质的 基金会 或社 会团 体 ； 司 法强 制执行 是指 司
法机 
构依据 生效 司法 文书 将基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额强 制划 转给 其他 自然 人、 法人 或其 他
组织。 
办理非 交易 过户 必须 提供 基金登 记机 构要 求提 供的 相关资 料 ， 对 于符 合条 件的 非交易 过户 申
请按 
基金登 记机 构的 规定 办理 ，并按 基金 登记 机构 规定 的标准 收费 。 
（十五 ）基 金的 转托 管 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管， 基金销 售机构 可以按 
照规定 的标 准收 取转 托管 费。 
（十六 ）定 期定 额投 资计 划 
基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投 资 人 
在办理 定期 定额 投资 计划 时可自 行约 定每 期扣 款金 额， 每期 扣款 金额 必须 不低 于基金 管理 人
在相 
关公告 或更 新的 招募 说明 书中所 规定 的定 期定 额投 资计划 最低 申购 金额 。 
（十七 ）基 金的 冻结 和解 冻 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻， 以及 登记机 构认可 、 
符合法 律法 规的 其他 情况 下的冻 结与 解冻 。 华宝 量化 对冲策 略混 合型 发起 式证 券投资 基金 招
募说明 书（ 更新 ） 
45 
九、与 基金 管理 人管 理的 其他基 金转 换 
（一） 基金 转换 申请 人的 范围 
本基金的持有人 均可以按照 基金合同的规 定申请和办 理本基金与基 金管理人管 理的其他基
金 
的转换 。 
（二） 基金 转换 受理 场所 
基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行， 转换的 两只 基金 必须都 是该 销售 机构 代理 销售的 本公司 
管理的 基金 。 
（三） 基金 转换 受理 时间 
投资人 可以 在基 金开 放日 的交易 时间 段申 请办 理基 金转换 业务 ，具 体办 理时 间与基 金申购 、 
赎回业 务办 理时 间一 致。 
（四） 基金 转换 费用 
本基金 与公 司管 理的 其他 基金转 换， 转换 费用 由二 部分组 成： 转出 基金 赎回 费和转 入基 金 与 
转出基 金的 申购 补差 费。 
赎回费 ： 按 转出 基金 正常 赎回时 的赎 回费 率收 取费 用。 其 中归 转出 基金 基金 财产的 比例 参 照 
正常赎 回费 比例 ，其 余作 为注册 登记 费和 相关 的手 续费。 
申购补 差费 ： 按 照转 入基 金与转 出基 金的 申购 费率 的差额 收取 补差 费。 转出 基金金 额所 对 应 
的转出 基金 申购 费率 低于 转入基 金的 申购 费率 的 ， 补 差费率 为转 入基 金和 转出 基金的 申购 费
率差 
额；转 出基 金金 额所 对应 的转出 基金 申购 费率 高于 转入基 金的 申购 费率 的， 补差费 为零 。 
（五） 基金 转换 公式 
1、基金 转换 公式 为： 
转出费 用= 转出 份额*转出基金份 额净 值* 转出 基金 赎 回费率 
转出总 金额=转出份 额* 转 出基金 份额 净值 
净转出 金额=转出总 金额- 转出费 用 
净转入 金额=净转出 金额/ （1+ 补差费 率） 
( 当转 出基 金金 额所 对应 的 转出基 金申 购费 率低 于转 入基金 的申 购费 率， 补差 费率= 转入 基金 
的申购费率- 转出基金的申购费率；当转出基 金金额所对应的转出基金 申购费率高于转入 基
金的申 
购费率 ，补 差费 率=0) 
转换 补差费用= 净转出金额- 净转入金 额华宝量化 对冲策 略混合型发起 式证券投资 基金招募
说明书 （更 新） 
46 
转入份 额= 净转 入金 额/ 转 入基金 份额 净值 
转入份 额保 留小 数点 后两 位，小 数点 后两 位以 后的 余额对 应的 部分 计入 基金 财产。 
2 、基 金管理 人在 不损害 本 基金份 额持有 人权 益的情 况下可 更改上 述公 式，但 应最迟 在新的
公 
式适用 前 3 个工作 日予 以公告。 
（六） 不同 基金 之间 的转 换不影 响投 资者 的持 有基 金时间 的计 算。 
（七） 基金 转换 的程 序 1、基金 转换 的申 请方 式 
基金份 额持 有人 必须 根据 基金管 理人 和基 金销 售代 理人规 定的 手续 ， 在开 放日 的交易 时 间 段 
内提出 基金 转换 申请。 
2、基金 转换 申请 的确 认 
基金管 理人 以收 到基 金转 换申请 的当 天作 为基 金转 换申请 日（T 日） ，并在 T+1 工作日 对该 
交易的 有效 性进 行确 认。 投资人可 在 T+2 工 作日 及之 后到其 提出 基金 转换 申请 的网点 进行 成
交查 
询。 
基金份 额持 有人 申请 转换 时， 遵循" 先进 先出" 的原 则， 即份 额注 册日 期在 前 的先转 换出 ， 份 
额注册 日期 在后 的后 转换 出， 如果 转换 申请当 日 ， 同时有 赎回 申请 的情 况下 ， 则 遵循 先赎 回
后转 
换的处 理原 则。 
（八） 基金 转换 的数 额限 制 
基金转 换遵 循 “份额 转换 ” 的原 则， 转换 申请 份额 精确到 小数 点后 两位 。 从本基金 、 宝康系 
列基金 、多策 略增长 基金 、动力 组合基 金、收 益增 长基金 、先进 成长基 金、 行业精 选基金 、
大盘 
精选基 金、 增强 收益 债券 基金、 中证 100 指数 基金 （前端 收费 模式 ） 、 上证 180 价值 ETF 联
接基 
金、 新兴 产业 基金 、 可 转 债基金 、 上证 180 成长 ETF 联接基 金、 医药 生物 基金 、 服 务优 选基
金、 
现金宝 基金 、 创新 优选 基 金、 生态 中国 基金 、 高端 制 造基金 、 品质 生活 基金 、 稳 健回报 基金 、
事 
件驱动 基金、 新价 值基 金 、 万物 互联基 金、 转 型升 级基金、 核心 优势 基金、 新活力 基金、 未
来主 
导产业 基金 、 沪深 300 指数增强 基金 、 新起 点基 金、 新飞跃 基金 、 智慧产 业基金 、 第三产 业
基金、 
红利基 金 C 、 新优 享基 金、 价值发 现基 金、 中证 500 指数增 强基 金、 券商 ETF 联接基 金、 银
行 
ETF 联 接基 金、 宝 裕纯 债、 宝丰高 等级 债券 基金 、 科 技先锋 基金 转出 ， 单 笔转 换申请 份额 不
得低 
于 1 份， 从现 金宝 A/B 转出， 单笔 转换 申请 份额 不得低 于 100 份。 因为转 换等非赎 回原 因导
致投 
资人在 销售 机构 （网 点 ） 保留的 基金 份额 余额 少于 该基金 最低 保留 份额 数量 限制的 ， 注册 登
记机 
构不作 强制 赎回 处理 。 
（九 ） 基金转 换的 注册 登记 华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更新） 
47 
1 、基 金投资 人提 出的基 金 转换申 请，在 当日 交易时 间内可 以撤销 ，交 易时间 结束后 不得撤
销。 
2 、 基金 注册 登记 机构在 T+1 日内对 基金 份额 持有 人基金转 换申 请进 行确 认， 确认成 功后 为
基 
金份额 持有 人办 理相 关的 注册登 记手 续。 
3 、基 金管理 人可 在法律 法 规允许 的范围 内， 对上述 注册登 记办理 时间 进行调 整，并 最迟于
开 始实施 前 3 个工作 日予 以公告。 
（十） 拒绝 或暂 停基 金转 换的情 形及 处理 方式 
1 、 除非 出现 如下 情形 ，基 金管理 人不 得拒 绝或 暂停 接受基 金份 额持 有人 的基 金转换 申请 ： 
（1 ）不 可抗 力； 
（2 ）货 币市 场工 具主 要交 易场所 在交 易时 间非 正常 停市； 
（3 ）基 金管 理人 认为 会 有 损于现 有基 金份 额持 有人 利益的 某笔 转换 ； 
（4 ）暂 停估 值； 
（5 ）法 律、 法规 规定 或中 国证监 会认 定的 其他 情形 。 
如果基 金份 额持 有人 的基 金转换 申请 被拒 绝， 基金 份额持 有人 持有 的原 基金 份额不 变。 
2 、 发生 上述 情形 之一 的， 基金管 理人 应在 当日 立即 向中国 证监 会备 案。 
3 、发 生基金 合同 或招募 说 明书中 未予载 明的 事项， 但基金 管理人 有正 当理由 认为需 要拒绝
或 
暂停接 受基 金转 换申 请的 ，应当 报中 国证 监会 备案 。 
4 、 暂停 基金 转换 ，基 金管 理人应 立即 在至 少一 种指 定媒体 上公 告。 
5 、 暂停 期结 束， 基金 管理 人应当 公告 最新 的基 金收 益和转 份额 的情 况。 
如果发 生暂 停的 时间 为 1 日， 基 金管 理人 应于 重新 开 放日在 至少 一种 指定 信息 披露媒 体上 刊 
登基金 重新 开放 基金 转换 的公告 ，并 公告 最新 的基 金收益 情况 。 
如果发 生暂 停的 时间 超过 1 日但少 于两 周， 暂停 结束 ， 重新开 放基 金转 换时 ， 基金管 理人 应 
提前 1 个工作 日在 至少 一种指定 媒体 刊登 基金 重新 开放基 金转 换的 公告 ， 并在重新开 放基 金
转换 
日公告 最新 的基 金收 益情 况。 
如果发 生暂 停的 时间 超过 两周 ， 暂停期 间， 基金管 理人应每 两周 至少 重复 刊登 暂停公 告一 次； 
当连续 暂停 时间 超过 两个 月时 ， 可 对重 复刊登 暂停 公告的 频率 进行 调整 。 暂 停结束 ， 重新 开
放基 
金转换 时， 基金 管理 人应 提 前 3 个工 作日 在至 少一 种 指定媒 体上 连续 刊登 基金 重新开 放基 金
转换 
的公告 ， 并 在重 新开 放基 金转换 日公 告最 新的 基金 收益的 情况 。 华 宝量 化对 冲策略 混合 型发
起式证 券投 资基 金招 募说 明书（ 更新 ） 
48 
十、基 金的 投资 
（一） 投资 目标 
在有效 控制 风险 的基 础上 ， 运用 股指 期货 等衍 生工 具对冲 市场 系统 风险 ， 追 求基金 资产 的 长 
期稳健 增值 。 
（二） 投资 范围 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包含 中 小 
板、创 业板及 其他经 中国 证监会 核准上 市的股 票） 、 债券、 货币市 场工具 、权 证、资 产支持
证券、 
股指期货以及法 律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会 相
关规 
定) 。 
基金的 投资 组合 比例 为： 
本基金 权益 类空 头头 寸的 价值占 本基 金权 益类 多头 头寸的 价值 的比 例范 围 在 80%-120% 之间。 
其中： 权益 类空 头头 寸的 价值是 指融 券卖 出的 股票 市值、 卖出 股指 期货 的合 约价值 及持 有的
其他 可投资 的权益 类空头 工具 价值的 合计值 ；权益 类多 头头寸 的价值 是指买 入持 有的股 票市值 、
买入 
股指期 货的 合约 价值 及持 有的其 他可 投资 的权 益类 多头工 具价 值的 合计 值。 
每个交 易日 日终 ， 持 有的 买入期 货合 约价 值和 有价 证券市 值之 和， 不得 超过 基金资 产净 值 的 
95% 。 其中：有 价证券指股 票、债券 （不含到 期日在 一年以内 的政府债 券） 、权 证、资产 支
持证券 、 
买入返 售金 融资 产（ 不含 质押式 回购 ）等 。 
在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后， 基金 保留的 现金 （ 不包括 结算 备付金 、 存 出 保 
证金、应收申购 款等）或到 期日在一年以 内的政府债 券的比例合计 不低于基金 资产净值的
5% 。 
本基金 不受 证监 会 《 证券 投资基 金参 与股 指期 货交 易指引 》 第 五条 第 （一） 项、 第 （ 三） 项 
及第（ 五） 项的 限制 。 
待基金 参与 融资 融券 、转 融通业 务及 投资 其他 品种 （包括 但不 限于 ：其 他基 金份额 、期权 、 
收益互 换等 ） 的 相关 规定 颁布后 ， 基 金管 理人 可以 在不改 变本 基金 既有 投资 策略和 风险 收益
特征 
并有效 控制 风险 的前 提下 ， 经 与基 金托 管人协 商一 致后 ， 参 与该 类业务 ， 以 提高投 资效 率及
进行 
风险管 理。 届时 ， 基 金参 与融资 融券 、 转 融通 业务 及投资 其他 品种 的风 险控 制原则 、 具 体参
与比 
例限制 、 费 用收 支、 信息 披露、 估值 方法 及其 他相 关事项 ， 将 按照 中国 证监 会的规 定及 其他
相关 
法律法 规的 要求 执行 ， 在 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 影响 的情 况下 ， 无 需召开 基金 份额
持有 
人大会 决定 。 
（三） 投资 策略 华宝 量化 对冲策 略混 合型 发起 式证 券投资 基金 招募 说明 书（ 更新） 
49 
1、资产 配置 策略 
在资产 配置 方面 ， 本基 金主 要运用 股指 期货 等空 头工 具对持 有的 股票 等权 益类 多头组 合 进 行 
对冲操 作 ， 规 避权益 类多 头组合 的市 场系 统性 风险 ； 同 时预 留必 要的现 金 ， 以应对 保证 金的
增加 
要求或 投资 者的 赎回 申请 。 
2、股票 投资 策略 
本基金 主要 采用 量化 行业 配置模 型和 量 化 Alpha 选 股模型 构建 指数 增强 股票 组合， 严格 控 制 
运作风 险， 并根 据市 场变 化趋势 ， 定 期对 模型 进行 调整， 以改 进模 型的 有效 性， 最 大化 超额
收益。 
量化行 业配 置模 型在 参考 相关指 数的 行业 权重 分布 的基础 上， 结合 行业 景气 度、投 资时钟 、 
行业动 量和 行业 超跌 偏离 度等基 本面 和技 术面 模型 ， 在整 体风 险水 平可 控的 前提下 ， 实 现各
行业 
权重的 优化 配置 。 
根据对 中国 证券 市场 运行 特征的 长期 研究 、 投研 团队 的长期 投资 实践 和大 量历 史数据 的 实 证 
检验， 基金 管理 人量 化投 资团队 开发 了量 化 Alpha 选股模 型。 该模 型现 阶段 主要考 虑估 值、
成长、 
盈利质 量、 市场 预期 等基 本面因 子以 及股 权激 励、 并购、 重要 股东 投资 行为 、 业绩 超预 期等
事件 驱动因 子， 通过 实证 分析 和动态 跟踪 ， 以 超额 收益 的水平 和稳 定性 为目 标确 定各因 子的 优化
权重， 
根据该 模型 的综 合评 分结 果，在 各行 业中 选择 股票 构建股 票投 资组 合。 
当股票 投资 组合 构建 完成 后， 本基 金会 进一步 根据 组合内 个股 价格 波动 、 风 险收益 变 化 、 特 
殊事件 等实 际情 况， 动态 优化个 股权 重， 使股 票组 合的整 体风 险处 于可 控范 围内。 
3、空头 工具 投资 策略 
现阶段 ， 本基 金主要 运用 股指期 货合 约进 行套 期保 值操作 ， 规避 市场系 统性 风险 。 在 完 全 套 
保的理 念下 ， 本 基金 根据 股票多 头组 合的 市值 计算 股指期 货合 约卖 单量 ， 并 根据市 场变 化对
股指 
期货合 约卖 单量 进行 动态 跟踪并 适时 调整 。 同 时， 综合考 虑定 价关 系、 套利 机会、 流动 性以
及保 
证金要 求等 因素 ， 在 不同 股指期 货合 约之 间进 行动 态配置 ， 并适 时进行 合约 展期操 作 ， 以 求
提高 
组合收 益和 套期 保值 的效 果。 
未来 ， 在 基金 参与融 资融 券、 转融 通业 务及投 资期 权等其 他金 融工 具的 相关 规定颁 布 后 ， 基 
金管理 人将 按照 中国 证监 会的规 定及 其他 相关 法律 法规的 要求 ， 根据 市场 情况 选择合 适的 空
头工 
具对冲 市场 系统 风险 。 
4、其他 绝对 收益 策略 
在主要 利用 市场 中性 策略 获取 Alpha 收益的 同时 ， 本基金可 根据 市场 情况 的变 化， 适时 运用 
其他绝 对收 益策 略 （ 如定 向增发 套利 策略 、 并 购套 利策略 、 股 指期 货期 现套 利策略 、 股 指期
货跨 
期套利 策略等） ，以 求在控 制市场 系统性 风险的 前提 下，进 一步增 强收益 水平 ，降低 收益波
动性。 华宝 量化 对冲 策略 混合型 发起 式证 券投 资基 金招募 说明 书（ 更新 ） 
50 
5 、 固定 收益 类投 资工 具投 资策略 
本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要， 将投资 于债券 、 货币 市场 工具 和资 产支持 证券， 
以保证 基金 资产 流动 性， 有效利 用基 金资 产， 提高 基金资 产的 投资 收益 。 
6、其他 金融 工具 投资 策略 
在法律 法规 许可 的前 提下 ， 本基金 可基 于谨 慎原 则运 用权证 等相 关金 融衍 生工 具对基 金 投 资 
组合进 行管 理， 以更 好地 实现本 基金 的投 资目 标。 
（四） 投资 流程 
1、投资 决策 委员 会负 责 投 资决策 
投资决 策委 员会 作为 管理 投资的 决策 机构 ， 负 责批 准投资 组合 的投 资策 略、 投资人 员的 投 资 
权限。 投资 决策 委员 会定 期和不 定期 召开 会议 ，负 责就基 金重 大战 略、 资产 配置做 出决策 。 
2、量化 投资 部提 供研 究支 持 
量化投 资部 负责 增强 指数 组合的 构建 和更 新， 并对 股指期 货的 投资 策略 进行 研究， 提供 定 性 
或定量 的研 究报 告， 持续 向投资 提供 研究 支持 。 
3、基金 经理 小组 负责 投资 执行 
基金经 理小 组根 据量 化投 资部提 供的 增强 指数 组合 及股指 期货 投资 策略 ， 结合 量化分 析 等 工 
具对市 场做 出分 析， 提出 投资组 合的 资产 配置 比例 和量化 对冲 策略 ， 形 成投 资计划 提交 投资
决策 
委员会 ，并 根据 投资 决策 委员会 的决 策， 具体 实施 投资计 划。 
经投资 决策 委员 会和 总经 理审核 的投 资组 合方 案后 ， 基金经 理向 交易 部下 达具 体的投 资 指 令 ， 交易员 根据 投资 决定 书执 行指令 。 
4、绩效 评估 
主要包 括四 项核 心功 能： 风格检 验、 风险 评估 、 投 资绩效 的风 险调 整和 业绩 贡献， 由绩 效 评 
估人员 利用 相关 工具 评估 。 
5、内部 控制 
内部控 制委 员会 、 督 察员 、 副总 经理 、 监 察稽 核部 和风险 管理 部负 责内 控制 度的制 定， 并 检 
查执行 情况 。 
（五） 业绩 比较 基准 
本基金 的业 绩比 较基 准是 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ） 。 
本基金 属于 追求 绝对 收益 的市场 中性 策略 产品 ，因 此选择 一年 期银 行定 期存 款利率 （税后 ） 
作为本 基金 的业 绩比 较基 准。 
本基金 管理 人可 以依 据维 护投资 者合 法权 益的 原则 ， 与基金 托管 人协 商一 致后 变更业 绩 比 较 
基准， 报中 国证 监会 备案 并及时 公告 ，而 无需 召开 基金份 额持 有人 大会 。 
（六） 风险 收益 特征 
本基金 为特 殊类 型的 混合 型基金 ， 主 要采 用追 求绝 对收益 的市 场中 性策 略， 与股票 市场 表现
华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更 新） 
51 
的相关 性较 低 。 相对 股票 型基金 和一 般的 混合 型基 金， 其预 期风 险较小 。 本 基金实 际的 收益
和风 
险主要 取决 于基 金投 资策 略的有 效性 ，因 此收 益不 一定能 超越 业绩 比较 基准 。 
（七） 投资 限制 
1、组合 限制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 本基 金权 益类 空头 头 寸的价 值占 本基 金权 益类 多头头 寸的 价值 的比 例范 围在 80%-120% 
之间 。 其 中： 权益 类空 头 头寸的 价值 是指 融券 卖出 的股票 市值 、 卖出股 指期 货的合 约价 值及
持有 
的其他 可投 资的 权益 类空 头工具 价值 的合 计值 ； 权益 类多头 头寸 的价 值是 指买 入持有 的股 票
市值、 
买入股 指期 货的 合约 价值 及持有 的其 他可 投资 的权 益类多 头工 具价 值的 合计 值； 
（2 ） 每个交 易日 日终， 持 有的买 入期货 合约 价值和 有价证 券市值 之和 ，不得 超过基 金资产
净 
值的 95% 。其 中： 有价 证 券指股 票、 债券 （不 含到 期日在 一年 以内 的政 府债 券） 、 权证 、资
产支 
持证券 、买 入返 售金 融资 产（不 含质 押式 回购 ）等 ； 
（3 ） 在扣 除股 指期 货合 约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 保持不 低于 基金 资产 净 值 5％的现 金 （不 
包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 ）或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ； 
（4 ）本 基金 持有 一家 上市 公司的 股票 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％； 
（5 ）本 基金 管理 人管 理的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10 ％； 
（6 ）本 基金 持有 的全 部权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3 ％； 
（7 ）本 基金 管理 人管 理的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％； 
（8 ）本 基金 在任 何交 易日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5 ％； 
（9 ）本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ，不 得超 过基 金资产 净值 的 
10 ％； 
（10 ） 本基 金持 有的 全部 资产支 持证 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20 ％； （11 ） 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别)资产支 持证券的 比例 ， 不得超 过该 资产支 持证 券 
规模 的 10 ％； 
（12 ） 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券 ， 不得超过 
其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10 ％； 
（13 ） 本基金 应投 资于 信用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基 金持有 资产 支 
持证券 期间 ， 如果 其信 用等级下 降、 不再符 合投 资标准 ， 应在评 级报 告发 布之日 起 3 个月 内
予以 
全部卖 出； 
（14） 基金财 产参 与股 票发行申 购， 本基金 所申 报的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本基金 所
华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更 新） 
52 
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量； 
（15 ） 本基 金进 入全 国银 行间同 业市 场进 行债 券回 购的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净值 的 
40% ； 
（16） 本 基金主 动投 资于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 15%； 因证券 
市场波 动、 上市 公司 股票 停牌、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使 基金不 符合 前述
比例 
限制的 ，基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ； 
（17 ）本基金管理 人管理的全部开放式基金( 包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基
金) 
持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票 ， 不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 15% ； 本基金 管理
人管 
理的全 部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票 ， 不 得超 过该 上市 公司 可流通 股票 的
30% ； 
（18） 本基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回购交 
易的， 可接 受质 押品 的资 质要求 应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致； 
（19 ） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制； 
（20 ） 本基 金不 受证 监会 《证券投 资基 金参 与股 指期 货交易 指引 》 第五条 第 （一 ） 项、 第 （三） 
项及第 （五 ）项 的限 制。 
除上述 第（2）、（ 13）、（ 16）、（ 18 ）项 外， 因证 券、 期货市 场波 动、 上市 公司 合并、 基 
金规模 变动 、 股权 分置 改革 中支付 对价 等基 金管 理人 之外的 因素 致使 基金 投资 比例不 符合 上
述规 
定投资 比例 的， 基金 管理 人应当 在 10 个交 易日 内进 行调整 。法 律法 规另 有规 定的， 从其 规
定。 
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起六 个月内使基 金的投资组合 比例符合基 金合同的有
关 
约定。 基金 托管 人对 基金 的投资 的监 督与 检查 自基 金合同 生效 之日 起开 始。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或变更 上述 限制 ， 如适 用于 本基金 ， 基金 管理 人在 履行 适当程 序 后 ， 
则本基 金投 资不 再受 相关 限制或 按变 更后 的规 定执 行。 
2、禁止 行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1 ）承 销证 券； 
（2 ）违 反规 定向 他人 贷款 或者提 供担 保； 
（3 ）从 事承 担无 限责 任的 投资； （4 ）买 卖其 他基 金份 额， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5 ）向 其基 金管 理人 、基 金托管 人出 资； 
（6 ）从 事内 幕交 易、 操纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7 ）法 律法 规和 中国 证监 会规定 禁止 的其 他活 动。 
（八） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 、债 权人 权利的 处理 原则 及方 法 
1 、基 金管理 人按 照国家 有 关规定 代表基 金独 立行使 股东权 利、债 权人 权利， 保护基 金份额
持华宝 量化 对冲 策略 混合 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书（ 更新 ） 
53 
有人的 利益 ； 
2 、 不谋 求对 上市 公司 的控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
3、有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ； 
4 、不 通过关 联交 易为自 身 、雇员 、授权 代理 人或任 何存在 利害关 系的 第三人 牟取任 何不当
利 
益。 
( 九) 基金 的融 资、 融券 
经基金 管理 人公 告有 关规 则及事 项， 本基 金可 以依 据法律 法规 的规 定参 与融 资、融 券。 
（十） 基金 的投 资组 合报 告 
本基金 的投 资组 合报 告所 载的数 据截 至 2018 年 12 月 31 日， 本报 告中 所列 财务数据 未经 审
计。 
1、报告 期末 基金 资产 组合 情况 
序号项 目金 额（ 元） 占基 金总资 产的 比例 （% ） 
1 权益投 资 311,214,183.5954.48 
其中： 股票 311,214,183.5954.48 
2 基金投 资-- 
3 固定收 益投 资 31,112,400.005.45 
其中： 债券 31,112,400.005.45 
资产支 持证 券-- 
4 贵金属 投资-- 
5 金融衍 生品 投资-- 
6 买入返 售金 融资 产 42,500,000.007.44 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 
金融资 产-- 
7 银行存 款和 结算 备付 金合计 46,411,599.878.12 
8 其他资 产 140,031,190.1124.51 
9 合计 571,269,373.57100.00 
2、报告 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合 
（1 ）报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 
代码行 业类 别公 允价 值（ 元）占 基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、 林、 牧、 渔业-- 
B 采矿业 15,769,000.002.82 
C 制造 业 118,817,012.8421.22 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 
应业 7,984,489.001.43 E 建筑 业 12,261,708.002.19 
F 批发和 零售 业 10,772,860.001.92 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,336,977.001.85 
H 住宿和 餐饮 业-- 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 
业 5,660,275.001.01 华 宝量 化对冲 策略 混合 型发 起式 证券投 资基 金招 募说 明书 （更新 ） 
54 
J 金融 业 106,738,231.1919.06 
K 房地产 业 14,750,844.002.63 
L 租赁 和商 务服 务业 2,444,120.000.44 
M 科学 研究 和技 术服 务业-- 
N 水利、 环境 和公 共设 施管理 业 2,591,160.000.46 
O 居民 服务 、修 理和 其他 服务业-- 
P 教育-- 
Q 卫生 和社 会工 作-- 
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,087,506.560.55 
S 综合-- 
合计 311,214,183.5955.58 
（2 ）报 告期 末按 行业 分类 的港股 通投 资股 票投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 
3 、 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 
序号股 票代 码股 票名 称数 量（股 ）公 允价 值（ 元） 占基金 资产 净 
值比例 （％ ） 
1601318 中国平 安 379,30021,278,730.003.80 
2600519 贵州茅 台 19,60011,564,196.002.07 
3600036 招商银 行 346,4008,729,280.001.56 
4601939 建设银 行 1,367,6008,711,612.001.56 
5601166 兴业银 行 579,1838,652,994.021.55 
6601398 工商银 行 1,629,2008,618,468.001.54 
7002142 宁波银 行 520,1008,436,022.001.51 
8000001 平安银 行 827,7007,763,826.001.39 
9600999 招商证 券 476,3006,382,420.001.14 
10601229 上海 银行 565,8006,331,302.001.13 
4、报告 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合 
序号债 券品 种公 允价 值（ 元）占 基金 资产 净值 比例 （％） 
1 国家债 券-- 
2 央行票 据-- 
3 金融债 券 31,112,400.005.56 
其中： 政策 性金 融债 31,112,400.005.56 
4 企业债 券-- 
5 企业短 期融 资券-- 
6 中期票 据-- 
7 可转债 （可 交换 债）-- 8 同业存 单-- 
9 其他-- 
10 合计 31,112,400.005.56 
5 、报 告期末 按公 允价值 占 基金资 产净值 比例 大小排 序的前 五名债 券投 资明细 华宝量 化对冲
策略混 合型 发起 式证 券投 资基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
55 
序号债 券代 码债 券名 称数 量（张 ）公 允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 
比例（ ％） 
118020918 国开 09200,00020,064,000.003.58 
2018005 国开 1701110,00011,048,400.001.97 
6 、 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7 、 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8 、 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9、报告 期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情 况说 明 
（1 ）报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 
代码名 称持 仓量 （买 
/卖） 合约 市值 （元 ）公 允 价值变 动（ 元） 风险 说明 
IF1901IF1901-117-105,426,360.003,746,400.00- 
IF1903IF1903-173-156,084,060.006,162,422.70- 
IF1906IF1906-48-43,223,040.001,745,340.00- 
项目值 
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）11,654,162.70 
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）11,522,577.30 
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）21,148,682.70 
（2 ）本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 
本基金 主要 运用 股指 期货 合约进 行套 期保 值操 作， 规避市 场系 统性 风险 。 在 完全套 保的 理 念 
下， 本 基金 根据 股票 多头 组合的 市值 计算 股指 期货 合约卖 单量 ， 并 根据 市场 变化对 股指 期货
合约 
卖单量 进行 动态 跟踪 并适 时调整 。 同 时， 综合 考虑 定价关 系、 套利 机会 、 流 动性以 及保 证金
要求 
等因素 ， 在不 同股指 期货 合约之 间进 行动 态配 置， 并适时 进行 合约 展期 操作 ， 以 求提 高组 合
收益 
和套期 保值 的效 果。 
本基金 投资 于股 指期 货， 为特殊类 型的 混合 型基 金， 主要采用 追求 绝对 收益 的市 场中性 策略， 
与股票 市场 表现 的相 关性 较低 。 相 对股 票型基 金和 一般的 混合 型基 金， 其预 期风险 较小 。 本
基金 
的投资 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。 
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
（1 ）本 期国 债期 货投 资政 策 
本基金 未投 资国 债期 货。 
（2 ）报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 未投 资国 债期 货。 华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更新 ） 
56 
（3 ）本 期国 债期 货投 资评 价 
本基金 未投 资国 债期 货。 
11 、投 资组 合报 告附 注 
（1 ） 量化对 冲基 金截 至 2018 年 12 月 31 日持 仓前 十 名证券 中的 招商 银行 （600036）于 2018 
年 5 月 4 日收到 银保 监会 处罚通 知。 由于公 司存 在： （一 ） 内控 管理 严重 违反 审慎经营 规则 ；
（二） 
违规批 量转让 以个人 为借 款主体 的不良 贷款； （三） 同业投 资业务 违规接 受第 三方金 融机构
信用担 
保； （ 四） 销 售同 业非 保本 理财产 品时 违规 承诺 保本 ； （五） 违规 将票 据贴 现资 金直接 转回 出
票人 
账户； （六） 为同 业投 资业 务违规 提供 第三 方金 融机 构信用 担保 ； （七 ） 未 将房 地产企 业贷 款
计入 
房地产 开发 贷款 科目 ； （八 ） 高管 人员 在获 得任 职资 格核准 前履 职； （ 九） 未严 格审查 贸易 背
景真 
实性办 理银 行承 兑业 务； （ 十） 未 严格 审查 贸易 背景 真实性 开立 信用 证； （ 十一 ） 违规 签订 保
本合 
同销售 同业 非保 本理 财产 品； （十 二） 非真 实转 让信 贷资产 ； （十 三） 违规 向典 当行发 放贷 款；
（十 
四）违 规向 关系 人发 放信 用贷款 ；被 处以 罚款 。 
量化对 冲基 金截 至 2018 年 12 月 31 日持 仓前 十名 证券中 的兴 业银 行 （601166）于 2018 年 5 
月 4 日收 到银 保监 会处 罚通知。 由于 公司 存在 ： （一）重大 关联 交易 未按 规定 审查审 批且 未
向监管 
部门报 告； （ 二） 非 真实 转 让信贷 资产 ； （三） 无授 信 额度或 超授 信额 度办 理同 业业务 ； （四 ）
内控 
管理严 重违反 审慎经 营规 则，多 家分支 机构买 入返 售业务 项下基 础资产 不合 规； （五 ）同 业
投资接 
受隐性 的第 三方 金融 机构 信用担 保； （六） 债券 卖出 回购业 务违 规出 表； （ 七） 个人理 财资 金
违规 
投资； （ 八）提 供日 期倒签 的材料； （九） 部分 非现场 监管统 计数据 与事实 不符； （十） 个别
董事未 
经任职 资格 核准 即履 职； （ 十一） 变相 批量 转让 个人 贷款； （十 二） 向 四证 不全 的房地 产项 目
提供 
融资； 被处 以罚 款。 
量化对 冲基 金截 至 2018 年 12 月 31 日持 仓前 十名 证券中 的平 安银 行 （000001）于 2018 年 8 
月 3 日收 到各 省市 银监 局、 银保监 会处 罚通 知。 由于 公 司存在 办理 无真 实贸 易背 景票据 业务 、
办 
理无真 实贸 易背 景的 银行 承兑汇 票业 务、 部分 个人 非房贷 类信 贷资 金用 途把 控不力 ， 违 规流
入房 
地产市 场、授 权未经 任职 资格核 准的人 员实际 履行 银行高 管职权 、以不 正当 手段发 放贷款 、
会计 
记账违 反审 慎经 营规 则， 处以罚 款。 
本基金 管理 人通 过对 上述 上市公 司进 行进 一步 了解 和分析 ， 认为 上述 处分 不会 对公司 的 投 资 价值构 成实 质性 影响 ， 因 此本基 金管 理人 对上 述证 券的投 资判 断未 发生 改变 。 报 告期 内， 本
基金 
投资的前十名证 券的其余七 名证券的发行 主体没有被 监管部门立案 调查或在本 报告编制日
前一年 
内受到 公开 谴责 、 处罚 的情 况。 华宝 量化 对冲 策略 混合 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书 （更
新） 
57 
（2 ）基 金投 资的 前十 名股 票未超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 
（3 ）其 他资 产构 成 
序号名 称金 额（ 元） 
1 存出保 证金 30,506,097.19 
2 应收证 券清 算款 8,109,129.17 
3 应收股 利- 
4 应收利 息 716,895.46 
5 应收申 购款 100,699,068.29 
6 其他应 收款- 
7 待摊费 用- 
8 其他- 
9 合计 140,031,190.11 
（4 ）报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
（5 ）报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 华宝 量化 对冲 策略 混合 型发起 式证 券
投资基 金招 募说 明书 （更 新） 
58 
十一、 基金 的业 绩 
基金业 绩截 止日 为 2018 年 12 月 31 日， 所列 数据 未经审 计。 
1、净值 增长 率与 同期 比较 基准收 益率 比较 ： 
华宝量 化对 冲 A 
阶段 
份额净 
值增长 
率① 
份额净 
值增长 
率标准 
差② 
业绩比 
较基准 
收益率 
③ 
业绩比 
较基准 
收益率 标准差 
④ 
①－③ ②－ ④ 
2014/09/17-2014/12/312.70%0.53%0.84%0.01%1.86%0.52% 
2015/01/01-2015/12/3111.89%0.45%2.12%0.01%9.77%0.44% 
2016/01/01-2016/12/313.57%0.03%1.50%0.00%2.07%0.03% 
2017/01/01-2017/12/313.76%0.11%1.50%0.00%2.26%0.11% 
2018/01/01-2018/12/311.03%0.18%1.50%0.00%-0.47%0.18% 
2014/09/17-2018/12/3124.76%0.28%7.46%0.01%17.30%0.27% 
华宝量 化对 冲 C 
阶段 
份额净 
值增长 
率① 
份额净 
值增长 
率标准 
差② 
业绩比 
较基准 
收益率 
③ 
业绩比 
较基准 
收益率 
标准差 
④ 
①－③ ②－ ④ 
2014/09/17-2014/12/312.70%0.53%0.84%0.01%1.86%0.52% 
2015/01/01-2015/12/3111.64%0.45%2.12%0.01%9.52%0.44% 
2016/01/01-2016/12/313.94%0.06%1.50%0.00%2.44%0.06% 
2017/01/01-2017/12/313.34%0.11%1.50%0.00%1.84%0.11% 
2018/01/01-2018/12/310.62%0.18%1.50%0.00%-0.88%0.18% 
2014/09/17-2018/12/3123.92%0.28%7.46%0.01%16.46%0.27% 
2 、基 金累计 净值 增长率 与 比较基 准收益 率走 势对比 华宝量 化对冲 策略 混合型 发起式 证券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
59 
华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 
累计份 额净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 
（2014 年 09 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日) 
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期的 6 个月内达 到规 定的 资产 组合 ， 截至 2014 年
11 月 
17 日， 本基金 已达 到合同 规定的 资产配 置比 例。华 宝量化 对冲策 略混 合型发 起式证 券投 资
基金招 募说 明书 （更 新） 60 
十二、 基金 财产 
（一） 基金 资产 总值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券、 期货 合约 及票 据价值 、 银 行存 款本 息和 基金应 收的 申 购 
基金款 以及 其他 投资 所形 成的价 值总 和。 
（二） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（三） 基金 财产 的账 户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规范性 文件为 本基 金开立 资金 账户 、 证券账 户、 期货 结算账 
户以及 投资 所需 的其 他专 用账户 。 开立 的基金 专用 账户与 基金 管理 人、 基金 托管人 、 基金 销
售机 
构和基 金登 记机 构自 有的 财产账 户以 及其 他基 金财 产账户 相独 立。 
（四） 基金 财产 的保 管和 处分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ，并 由基 金托管 人保管 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人、 基金登 记机 构和 基金 销售 机构以 其自 有的 财产 承担 其自身 的法 律
责任， 
其债权 人不得 对本基 金财 产行使 请求冻 结、扣 押或 其他权 利。除 依法律 法规 和《基 金合同 》
的规 
定处分 外， 基金 财产 不得 被处分 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 因依法 解散 、被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算的 ， 
基金财 产不 属于 其清 算财 产。 基 金管 理人 管理 运作 基金财 产所 产生 的债 权， 不得与 其固 有资
产产 
生的债 务相 互抵 销 ； 基 金管 理人管 理运 作不 同基 金的 基金财 产所 产生 的债 权债 务不得 相互 抵
销。华 宝量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 （更 新） 
61 
十三、 基金 资产 估值 
（一） 估值 日 
本基金的估值日 为本基金相 关的证券交易 场所和期货 交易所的交易 日以及国家 法律法规规
定 
需要对 外披 露基 金净 值的 非交易 日。 
（二） 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证、 债券 、 资产支 持证 券、 股指期货合 约和 银行 存款 本息 、 应收款 项、 
其它投 资等 资产 及负 债。 
（三） 估值 方法 
1 、 证券 交易 所上 市的 有价 证券的 估值 
（1 ） 交易 所上 市的 有价 证 券 （ 包括 股票 、 权证 等） ， 以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的市 价 （收 
盘价 ） 估 值； 估值 日无 交 易的 ， 且 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化或 证券发 行机 构未
发生 
影响证 券价 格的 重大 事件 的， 以 最近 交易 日的 市价 （收盘 价） 估值； 如最 近交 易日后 经济 环
境发 
生了重 大变 化或 证券 发行 机构发 生影 响证 券价 格的 重大事 件的 ， 可参 考类 似投 资品种 的现 行
市价 
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价 格； 
（2 ） 交易所 上市 实行净 价 交易的 债券按 估值 日收盘 价估值 ，估值 日没 有交易 的，且 最近交易 
日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 按最 近交 易日 的收 盘价估 值。 如最 近交 易日 后经济 环境 发生
了重 
大变化 的， 可参考类 似投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整最近 交易 市价 ， 确定公 允
价格； 
（3 ） 交易所 上市 未实行 净 价交易 的债券 按估 值日收 盘价减 去债券 收盘 价中所 含的债 券应收
利 
息得到 的净 价进 行估 值； 估值日 没有 交易 的， 且最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按
最近 
交易日 债券 收盘 价减 去债 券收盘 价中 所含 的债 券应 收利息 得到 的净 价进 行估 值。 如最 近交 易
日后 
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 可 参考 类似 投资 品种 的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调 整最 近交
易市 
价，确 定公 允价 格； 
（4 ） 交易所 上市 不存在 活 跃市场 的有价 证券 ，采用 估值技 术确定 公允 价值。 交易所 上市的
资 
产支持 证券 ， 采用估 值技 术确定 公允 价值 ， 在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ， 按
成本 
估值。 
2、处于 未上 市期 间的 有价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1 ） 送股、 转增 股、配 股 和公开 增发的 新股 ，按估 值日在 证券交 易所 挂牌的 同一股 票的估
值 
方法估 值； 该日 无交 易的 ， 以最 近一 日的 市价 （收 盘价） 估值 ； 华 宝量 化对 冲策略 混合 型发
起式证 券投 资基 金招 募说 明书（ 更新 ） 
62 
（2 ） 首次公 开发 行未上 市 的股票 、债券 和权 证，采 用估值 技术确 定公 允价值 ，在估 值技术
难 
以可靠 计量 公允 价值 的情 况下， 按成 本估 值。 
（3 ） 首次公 开发 行有明 确 锁定期 的股票 ，同 一股票 在交易 所上市 后， 按交易 所上市 的同一
股 
票的估 值方 法估 值； 非公 开发行 有明 确锁 定期 的股 票， 按 监管 机构 或行 业协 会有关 规定 确定
公允 
价值。 
3 、全 国银行 间债 券市场 交 易的债 券、资 产支 持证券 等固定 收益品 种， 采用估 值技术 确定公
允 
价值。 
4 、 同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、股 指期货 合约 按照估 值 日的结 算价估 值； 当日无 结算价 的，且 最近 交易日 后经济 环境未
发 
生重大 变化 的， 按最 近交 易日的 结算 价估 值。 
6 、如 有确凿 证据 表明按 上 述方法 进行估 值不 能客观 反映其 公允价 值的 ，基金 管理人 可根据
具 
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 
7 、相 关法律 法规 以及监 管 部门有 强制规 定的 ，从其 规定。 如有新 增事 项，按 国家最 新规定估 
值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律 法 
规的规 定或 者未 能充 分维 护基金 份额 持有 人利 益时 ， 应立即 通知 对方 ， 共同查明原 因， 双方
协商 
解决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金 的 
基金会 计责 任方 由基 金管 理人担 任 ， 因 此， 就与 本 基金有 关的 会计 问题 ， 如 经相关 各方 在平
等基 
础上充 分讨 论后 ， 仍 无法 达成一 致的 意见 ， 按 照基 金管理 人对 基金 资产 净值 的计算 结果 对外
予以 
公布。 
（四） 估值 程序 
1 、基 金份额 净值 是按照 每 个工作 日闭市 后， 基金资 产净值 除以当 日基 金份额 的余额 数量计
算， 
精确 到 0.0001 元 ，小 数点 后第五 位四 舍五 入。 国家 另有规 定的 ，从 其规 定。 
基金管 理人 于每 个工 作日 计算基 金资 产净 值及 基金 份额净 值， 并按 规定 公告 。 
2 、基 金管理 人应 每个工 作 日对基 金资产 估值 。但基 金管理 人根据 法律 法规或 基金合 同的规
定 
暂停估 值时 除外 。 基 金管 理人每 个工 作日 对基 金资 产估值 后， 将基 金份 额净 值结果 发送 基金
托管 
人，经 基金 托管 人复 核无 误后， 由基 金管 理人 对外 公布。 
（五） 估值 错误 的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适当 、 合理的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、 及时
华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更 新） 
63 
性。 当基 金份 额净 值小 数 点后四 位以 内( 含第 四位)发生估值 错误 时， 视为基 金份额净 值错 误。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1、估值 错误 类型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投 资 
人自身 的过 错造 成估 值错 误， 导 致其 他当 事人 遭受 损失的 ， 过 错的 责任 人应 当对由 于该 估值
错误 
遭受损 失当 事人( “受损 方”)的直接 损失 按下 述“估值错误 处理 原则 ”给予赔 偿， 承担赔 偿
责任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差错、 数据 传输 差错 、 数 据计算 差错 、 系 
统故障 差错 、下 达指 令差 错等。 
2、估值 错误 处理 原则 
（1 ） 估值错 误已 发生， 但 尚未给 当事人 造成 损失时 ，估值 错误责 任方 应及时 协调各 方，及
时 
进行更 正， 因更 正估 值错 误发生 的费 用由 估值 错误 责任方 承担 ； 由 于估 值错 误责任 方未 及时
更正 
已产生 的估 值错 误， 给当 事人造 成损 失的 ， 由 估值 错误责 任方 对直 接损 失承 担赔偿 责任 ； 若
估值 
错误责 任方 已经 积极 协调 ， 并且 有协 助义 务的 当事 人有足 够的 时间 进行 更正 而未更 正， 则其应当 
承担相 应赔 偿责 任。 估值 错误责 任方 应对 更正 的情 况向有 关当 事人 进行 确认 ， 确保 估值 错误
已得 
到更正 。 
（2 ） 估值错 误的 责任方 对 有关当 事人的 直接 损失负 责，不 对间接 损失 负责， 并且仅 对估值
错 
误的有 关直 接当 事人 负责 ，不对 第三 方负 责。 
（3 ） 因估值 错误 而获得 不 当得利 的当事 人负 有及时 返还不 当得利 的义 务。但 估值错 误责任
方 
仍应对 估值 错误 负责 。 如果 由于获 得不 当得 利的 当事 人不返 还或 不全 部返 还不 当得利 造成 其
他当 
事人的 利益 损失( “受 损方 ”) ，则估值 错误 责任 方应 赔偿受 损方 的损 失，并在其支付 的赔 偿
金额 
的范围 内对 获得 不当 得利 的当事 人享 有要 求交 付不 当得利 的权 利 ； 如 果获 得不 当得利 的当 事
人已 
经将此 部分 不当 得利 返还 给受损 方 ， 则 受损 方应 当将 其已经 获得 的赔 偿额 加上 已经获 得的 不
当得 
利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任 方。 
（4 ）估 值错 误调 整采 用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3、估值 错误 处理 程序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1 ） 查明估 值错 误发生 的 原因， 列明所 有的 当事人 ，并根 据估值 错误 发生的 原因确 定估值
错 
误的责 任方 ； 
（2 ）根 据估 值错 误处 理原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3 ） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿损 失；
华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更 新） 
64 
（4 ） 根据估 值错 误处理 的 方法， 需要修 改基 金登记 机构交 易数据 的， 由基金 登记机 构进行
更 
正，并 就估 值错 误的 更正 向有关 当事 人进 行确 认。 
4、基金 份额 净值 估值 错误 处理的 方法 如下 ： 
（1 ） 基金份 额净 值计算 出 现错误 时，基 金管 理人应 当立即 予以纠 正， 通报基 金托管 人，并
采 
取合理 的措 施防 止损 失进 一步扩 大。 
（2 ） 错误偏 差达到 基金份 额净值 的 0.25% 时 ，基金 管理人应 当通报 基金 托管 人并报中 国证
监 
会备案 ；错 误偏 差达 到基 金份额 净值 的 0.5% 时 ，基 金管理 人应 当公 告。 
（3 ）前 述内 容如 法律 法规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（六） 暂停 估值 的情 形 
1、 基金投 资所 涉及 的证 券交易市 场或 期货 交易 市场 遇法定 节假 日或 因其 他原 因暂停 营业 时 ； 
2 、 因不 可抗 力致 使基 金管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3、当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估值 技 
术仍导 致公 允价 值存 在重 大不确 定性 时， 经与 基金 托管人 协商 确认 后， 应当 暂停基 金估值 ； 4、中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其它 情形 。 
（七） 基金 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算， 基金托管 人负责 
进行复 核 。 基 金管 理人 应于 每个开 放日 交易 结束 后计 算当日 的基 金资 产净 值和 基金份 额净 值
并发 
送给基 金托 管人 。 基 金托 管人对 净值 计算 结果 复核 确认后 发送 给基 金管 理人 ， 由基 金管 理人
对基 
金净值 予以 公布 。 
（八） 特殊 情况 的处 理 
1、基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第 6 项进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基金 资
产 
估值错 误处 理。 
2 、由 于不可 抗力 原因， 或 由于证 券交易 所、 期货交 易所及 登记结 算公 司发送 的数据 错误，
基 
金管理 人和 基金 托管 人虽 然已经 采取 必要 、 适 当 、 合理的 措施 进行 检查 ， 但 是未能 发现 该错
误的， 
由此造 成的 基金 资产 估值 错误， 基金 管理 人和 基金 托管人 可以 免除 赔偿 责任 。 但基 金管 理人
和基 
金托管 人应 当积 极采 取必 要的措 施消 除由 此造 成的 影响 。 华 宝量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新） 
65 
十四、 基金 收益 与分 配 
（一） 基金 利润 的构 成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资收 益、 公允价 值变 动收 益和其 他收 入扣 除相 关费 用后的 余额， 
基金已 实现 收益 指基 金利 润减去 公允 价值 变动 收益 后的余 额。 
（二） 基金 可供 分配 利润 
基金可供分配利 润指截至收 益分配基准日 基金未分配 利润与未分配 利润中已实 现收益的孰
低 
数。 
（三） 基金 收益 分配 原则 
1、 在符合 有关 基金 分红 条件的前 提下 ， 本基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次， 每次 收益 分 
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的 20% ， 若 《 基金 合同》 生效 不满 3 个月可 不进行 收益 分
配； 
2 、本 基金收 益分 配方式 分 两种： 现金分 红与 红利再 投资， 投资者 可选 择现金 红利或 将现金
红 
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ； 若投 资者 不选 择 ， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红 ； 
3 、基 金收益 分配 后基金 份 额净值 不能低 于面 值；即 基金收 益分配 基准 日的基 金份额 净值减
去 
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。 
4、每一 同类 基金 份额 享有 同等分 配权 ； 
5、法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。 
（四） 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象、 分 配 
时间、 分配 数额 及比 例、 分配方 式等 内容 。 （五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ， 在 2 日内 在指定媒 体公 告并 
报中国 证监 会备 案。 
基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 （即 可供 分配 利润计 算截 止日 ）的 时间 不得超 过 15 个
工 
作日。 
（六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担 。 当投资 者的现 金红利 
小于一 定金 额， 不足 于支 付银行 转账 或其 他手 续费 用时， 基金 登记 机构 可将 基金份 额持 有人
的现 
金红利 自动 转为 基金 份额 。 红利 再投 资的 计算 方法 ， 依照 《业 务规 则》 执 行。 华宝量 化对 冲
策略混 合型 发起 式证 券投 资基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
66 
（七） 分红 方式 的设 置与 变更 
投资人可在销售 机构处对托 管在该处的基 金通过基金 分红方式的设 置和变更进 行分红方式
的 
选择， 基金 分红 方式 变更 确认后 对该 销售 机构 账户 内托管 的该 基金 品种 全部 份额有 效。 
投资人 未作 基金 分红 方式 选择的 情况 下， 分红方 式根据第 （三） 条第 2 项所 述的默 认分 红方 
式确定 ， 否 则不 再适 用第 （三） 条第 2 项所 述的 默 认分红 方式 规则 。 华 宝量 化对冲 策略 混合
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书（ 更新 ） 
67 
十五、 基金 的费 用与 税收 
（一） 基金 费用 的种 类 
1、基金 管理 人的 管理 费； 
2、基金 托管 人的 托管 费； 
3、 《基金 合同 》生 效后 与基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
4 、 《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
5、基金 份额 持有 人大 会费 用； 
6、基金 的证 券交 易费 用； 
7、基金 的银 行汇 划费 用； 
8 、 基金 的开 户费 用、 账户 维护费 用； 
9、销售 服务 费； 
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1、基金 管理 人的 管理 费 
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.0% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E ×1.0% ÷当 年天 数 
H 为每日 应计 提的 基金 管理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由基金 管理人 向基 金托管 人发送基 
金管理 费划 款指 令， 基金 托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基
金管 
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期顺延 。 
2、基金 托管 人的 托管 费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下： 
H ＝E ×0.2% ÷当 年天 数 
H 为每日 应计 提的 基金 托管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由基金 管理人 向基 金托管 人发送基 
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。 若
遇法华 宝量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 （更 新） 
68 
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。 
3、销售 服务 费 
销售服务 费可用 于本 基金市 场推广 、销售 以及 基金份 额持有 人服务 等各 项费用 。本基 金 A
类 
基金份 额不 收取 销售 服务 费，C 类基 金份 额的 销售 服务费 年费 率为 0.40% 。 
C 类基 金份 额的 销售 服务 费计算 方法 如下 ： 
H ＝E ×0.40% ÷当 年天 数 
H 为 C 类基金 份额 每日 应计提的 销售 服务 费 
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 
销售服 务费 每日 计算 ， 逐日累计 值每 月月 末， 按月 支付 。 由基金 管理人 向基 金托管 人发送销 
售服务 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 划出， 经登 记机
构分 
别支付 给各 个基 金销 售机 构。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。 
上述“ （一 ）基 金费 用的 种 类中 第 3 －8 项 费用” ，根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费用 实 
际支出 金额 列入 当期 费用 ，由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1、 基金管 理人 和基 金托 管人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的损 失； 
2 、 基金 管理 人和 基金 托管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3、 《基金 合同 》生 效前 的相关费 用； 
4 、 其他 根据 相关 法律 法规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ， 其纳税 义务 按国家 税收 法律 、 法规执 行。 华宝 量化 对
冲策略 混合 型发 起式 证券 投资基 金招 募说 明书 （更 新） 
69 
十六、 基金 的会 计与 审计 
（一） 基金 会计 政策 
1、基金 管理 人为 本基 金的 基金会 计责 任方 ； 
2、基金 的会 计年 度为 公历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
3 、 基金 核算 以人 民币 为记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、 会计 制度 执行 国家 有关 会计制 度； 
5 、 本基 金独 立建 账、 独立 核算； 
6 、基 金管理 人及 基金托 管 人各自 保留完 整的 会计账 目、凭 证并进 行日 常的会 计核算 ，按照
有 
关规定 编制 基金 会计 报表 ； 
7 、基 金托管 人每 月与基 金 管理人 就基金 的会 计核算 、报表 编制等 进行 核对并 以书面 方式确认。 
（二） 基金 的年 度审 计 
1 、基 金管理 人聘 请与基 金 管理人 、基金 托管 人相互 独立的 具有证 券从 业资格 的会计 师事务
所 
及其注 册会 计师 对本 基金 的年度 财务 报表 进行 审计 。 
2 、 会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基 金管理 人认 为有充 足 理由更 换会计 师事 务所， 须通报 基金托 管人 。更换 会计师 事务所
需 
在 2 日内 在指 定媒 体公 告并报中 国证 监会 备案 。 华宝量化对 冲策 略混 合型 发起 式证券 投资 基
金招募 说明 书（ 更新 ） 
70 
十七、 基金 的信 息披 露 
（一） 本基 金的 信息 披露 应符合 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《基金 合 
同》及 其他 有关 规定 。 
（二） 信息 披露 义务 人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份 额 
持有人 等法 律法 规和 中国 证监会 规定 的自 然人 、法 人和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露 信 息 
的真实 性、 准确 性和 完整 性。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国 证 监 
会指定 的媒体 和基金 管理 人、基 金托管 人的互 联网 网站（ 以下简 称“网 站” ） 等媒介 披露，
并保 
证基金 投资 者能 够按 照《 基金合 同》 约定 的时 间和 方式查 阅或 者复 制公 开披 露的信 息资料 。 
（三） 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息， 不得 有下 列行 为： 
1 、 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏； 
2、对证 券投 资业 绩进 行预 测； 
3 、 违规 承诺 收益 或者 承担 损失； 
4 、 诋毁 其他 基金 管理 人、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、 登载 任何 自然 人、 法人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、 中国 证监 会禁 止的 其他 行为。 
（四 ） 本 基金 公开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。 如 同时采 用外 文文 本的 ， 基 金信息披露义务 
人应保 证两 种文 本的 内容 一致。 两种 文本 发生 歧义 的，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
（五） 公开 披露 的基 金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
一）基 金招 募说 明书 、 《基金合同 》 、基金 托管 协议 
1 、 《 基金合 同》 是界 定 《 基金合 同》 当事 人的 各项 权利、 义务 关系， 明确 基 金份额 持有 人大 
会召开 的规 则及 具体 程序 ， 说明基 金产 品的 特性 等涉 及基金 投资 者重 大利 益的 事项的 法律 文
件。 
2 、 基金 招募 说明 书应 当最 大限度 地披 露影 响基 金投 资者决 策的 全部 事项 ，说 明基金 认购 、 
申购和 赎回 安排 、 基 金投 资、 基 金产 品特 性、 风险 揭示、 信息 披露 及基 金份 额持有 人服 务等
内华宝 量化 对冲 策略 混合 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书（ 更新 ） 
71 
容。 《 基金 合同 》 生效 后， 基金管 理人 在 每 6 个月 结束之日 起 45 日内， 更新 招募说明 书并 登载在 
网站上 ，将 更新 后的 招募 说明书 摘要 登载 在指 定媒 体上； 基金 管理 人在 公告 的 15 日前向 主
要办 
公场所 所在 地的 中国 证监 会派出 机构 报送 更新 的招 募说明 书 ， 并 就有 关更 新内 容提供 书面 说
明。 
3 、 基金 托管 协议 是界 定基 金托管 人和 基金 管理 人在 基金财 产保 管及 基金 运作 监督等 活动 中 
的权利 、义 务关 系的 法律 文件。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日前 ， 将基金 招募 说明 
书、 《基 金合 同》 摘 要登 载 在指定 媒体 上； 基 金管 理 人、 基金 托管 人应 当将 《 基金合 同》 、 基
金 
托管协 议登 载在 网站 上。 
二）基 金份 额发 售公 告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明 书 的 
当日登 载于 指定 媒体 上。 
三） 《基金 合同 》生 效公 告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒体 上登 载 《基 金合 同》 生效 公 告 。 
四）基 金资 产净 值、 基金 份额净 值 
《基金 合同 》 生效后 ， 在 开始办 理基 金份 额申 购或者赎回 前， 基金管理 人应 当至少 每周 公告 
一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 ， 通 过网 站 、 基 
金份额 发售 网点 以及 其他 媒介， 披露 开放 日的 基金 份额净 值和 基金 份额 累计 净值。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。 基 金 
管理人 应当 在前 款规 定的 市场交 易日 的次 日， 将基 金资产 净值 、 基 金份 额净 值和基 金份 额累
计净 
值登载 在指 定媒 体上 。 
五）基 金份 额申 购、 赎回 价格 
基金管 理人 应当 在《 基金 合同》 、招 募说 明书 等信 息 披露文 件上 载明 基金 份额 申购、 赎回 价 
格的计 算方 式及 有关 申购 、 赎回 费率， 并保 证投 资者 能够在 基金 份额 发售 网点 查阅或 者复 制
前述 
信息资 料。 
六）基 金定 期报 告， 包括 基金年 度报 告、 基金 半年 度报告 和基 金季 度报 告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正文 登 
载于网 站上 ， 将 年度 报告 摘要登 载在 指定 媒体 上。 基金年 度报 告的 财务 会计 报告应 当经 过审
计。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度报 告 
正文登 载在 网站 上， 将半 年度报 告摘 要登 载在 指定 媒体上 。 华 宝量 化对 冲策 略混合 型发 起式
证券投 资基 金招 募说 明书 （更新 ） 
72 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将季 度 
报告登 载在 指定 媒体 上。 
《基金 合同 》 生效 不足 2 个月的 ， 基金 管理 人可 以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告或 者年 
度报告 。 
基金定 期报 告中 应披 露基 金管理 人、 基金 管理 人高 级管理 人员 、 基 金经 理等 投资管 理人 员 以 
及基金 管理 人股 东持 有的 基金份 额、 期限 及期 间的 变动情 况。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个 工作 日， 分别 报中 国证监 会和 基金管理 人主 要办公 场所所 
在地中 国证 监会 派出 机构 备案。 报备 应当 采用 电子 文本或 书面 报告 方式 。 
报告期 内出 现单 一投 资者 持有基 金份 额达 到或 超过 基金总 份 额 20%的情 形， 为保障其 他投资 
者利益 ， 基金 管理人 至少 应当在 定期 报告 “影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 ” 项 下披 露该 投
资者 
的类别 、 报告 期末持 有份 额及占 比 、 报 告期内 持有 份额变 化情 况及 本基 金的 特有风 险 ， 中 国
证监 
会认定 的特 殊情 形除 外。 
本基金 持续 运作 过程 中， 应当在基 金年 度报 告和 半年 度报告 中披 露基 金组 合资 产情况 及其流 
动性风 险分 析等 。 
七）临 时报 告 
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义务 人应 当在 2 日内编 制临 时报 告书 ， 予以公告 ， 并在 
公开披露日分别 报中国证监 会和基金管理 人主要办公 场所所在地的 中国证监会 派出机构备
案。 
前款所 称重 大事 件， 是指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响的下 
列事件 ： 
1 、 基金 份额 持有 人大 会的 召开； 
2、终止 《基 金合 同》 ； 
3、转换 基金 运作 方式 ； 
4、更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ； 
5 、 基金 管理 人、 基金 托管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6、基金 管理 人股 东及 其出 资比例 发生 变更 ； 
7、基金 募集 期延 长； 
8 、 基金 管理 人的 董事 长、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、基 金经 理和 基金 托管 人基金 托管 部 
门负责 人发 生变 动； 
9、基金 管理 人的 董事 在一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10 、基金 管理 人、基 金托 管人基 金托管 部门 的主要 业务人 员在一 年内 变动超 过百分 之三十 ；
华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更 新） 
73 
11 、涉 及基 金管 理业 务、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 或仲 裁； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、 基金管 理人 及其 董事 、 总经理 及其 他高 级管 理人员 、 基金经 理受 到严 重行政处 罚， 基金 
托管人 及其 基金 托管部门 负责人 受到 严重 行政 处罚 ； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、变 更基 金销 售机 构； 
20 、更 换基 金登 记机 构； 
21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ； 
22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
23 、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 办理 ； 
24 、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ； 25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
26 、发 生涉 及基 金申 购、 赎回事 项调 整或 潜在 影响 投资者 赎回 等重 大事 项时 ； 
27 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
八）澄 清公 告 
在 《基金 合同 》 存续期 限内， 任何 公共 媒体中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份 
额价格 产生 误导 性影 响或 者引起 较大 波动 的 ， 相 关信 息披露 义务 人知 悉后 应当 立即对 该消 息
进行 
公开澄 清， 并将 有关 情况 立即报 告中 国证 监会 。 
九）基 金份 额持 有人 大会 决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
十）中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 
（六） 信息 披露 事务 管理 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ，指 定专 人负 责管 理信息 披露 事 
务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息， 应当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与格式 
准则的 规定 。华 宝量 化对 冲策略 混合 型发 起式 证券 投资基 金招 募说 明书 （更 新） 
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基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定， 对 基金 管 理 
人编制 的基 金资 产净 值、 基金份 额净 值 、 基金 份额 申购赎 回价 格 、 基金 定期 报告和 定期 更 新
的招 
募说明 书等 公开 披露 的相 关基金 信息 进行 复核 、 审 查， 并 向基 金管 理人 出具 书面文 件或 者盖
章确 
认。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共 媒 体 
披露信 息， 但是 其他 公共 媒体不 得早 于指 定媒 体披 露信息 ， 并 且在 不同 媒介 上披露 同一 信息
的内 
容应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应 当 制 
作工作 底稿 ，并 将相 关档 案至少 保存 到《 基金 合同 》终止 后 15 年。 
（七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ， 供 公 
众查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ， 以供公众 查阅、 复 
制。华 宝量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 （更 新） 
75 
十八、 风险 揭示 
（一） 投资 于本 基金 的风 险 
1、市场 风险 
证券、 期货 市场 价格 受到 经济因 素、 政治 因素 、 投 资心理 和交 易制 度等 各种 因素的 影响 ， 导 
致基金 收益 水平 变化 ，产 生风险 ，主 要包 括： 
政策风 险： 因 国家 宏观 政 策 （如 货币政 策、 财 政政 策、 行业 政策 、 地区 发展 政策等） 发 生 变 
化，导 致市 场价 格波 动而 产生风 险。 
经济周 期风 险： 随经 济运 行的周 期性 变化 ， 证 券、 期货市 场的 收益 水平 也呈 周期性 变化 。 进 而影响 基金的 收益水 平也 会随之 变化， 从而产 生风 险。基 金投资 于国债 与上 市公司 的股票 ，
收益 
水平也 会随 之变 化， 从而 产生风 险。 
利率风 险： 金融 市场 利率 的波动 会导 致证 券市 场价 格和收 益率 的变 动。 利率 直接影 响着 债 券 
的价格 和收 益率 ， 影 响着 企业的 融资 成本 和利 润。 基金投 资于 债券 和股 票， 其收益 水平 会 受
到利 
率变化 的影 响。 
上市公 司经 营风 险： 上市 公司的 经营 好坏 受多 种因 素影响 ， 如 管理 能力 、 财 务状况 、 市 场 前 
景、 行 业竞 争、 人员 素质 等， 这 些都 会导 致企 业的 盈利发 生变 化。 如果 基金 所投资 的上 市公
司经 
营不善 ， 其 股票 价格 可能 下跌， 或者 能够 用于 分配 的利润 减少 ， 使 基金 投资 收益下 降。 虽然
基金 
可以通 过投 资多 样化 来分 散这种 非系 统风 险， 但不 能完全 规避 。 
购买力 风险 ：现 金可 能因 为通货 膨胀 的影 响而 导致 购买力 下降 ，从 而使 基金 的实际 收益 下 
降。 
债券收 益率 曲线 风险 ： 债 券收益 率曲 线风 险是 指与 收益率 曲线 非平 行移 动有 关的风 险， 单 一 
的久期 指标 并不 能充 分反 映这一 风险 的存 在。 
再投资 风险 ： 再 投资 风险 反映了 利率 下降 对固 定收 益证券 利息 收入 再投 资收 益的影 响， 这 与 
利率上 升所带 来的价 格风 险（即 前面所 提到的 利率 风险） 互为消 长。具 体为 当利率 下降时 ，
基金 
从投资 的固 定收 益证 券所 得的利 息收 入进 行再 投资 时，将 获得 比之 前较 少的 收益率 。 
2、流动 性风 险 
本基金 属于 开放 式基 金， 基金管 理人 有义 务接 受投 资人的 申购 和赎 回。 不断 变化的 申购 和 赎 
回， 尤其 是发 生大额 申购 和赎回 时 ， 即 使市场 行情 没有发 生显 著变 化的 趋势 ， 本 基金 也要 进
行股 
票和股 指期 货交 易。 然而 ， 市场 的流 动性 是变 化的 ， 不同 时间 段、 不同 的股 票或股 指期 货合
约，华 宝量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 （更 新） 
76 
其流动 性都 各不 相同 。 一 般来说 ， 市 场上 涨期 ， 市 场流动 性较 高； 市场 下跌 期， 市 场流 动性
低； 
如果市 场流 动性 较差 ， 导 致本基 金无 法顺 利买 进或 卖出股 票或 股指 期货 合约 ， 或者 必须 付出
较高 
成本才 能买 进或 卖出 股票 或股指 期货 合约 ，这 样， 就在两 个方 面产 生了 风险 ： 
当发生 大额 申购 时， 本基 金由于 不能 顺利 买进 股票 或卖空 股指 期货 合约 ， 使 得本基 金的 持 仓 
比例被 动地 发生 变化 ， 可能 导致不 能实 现预 期的 投资 收益目 标， 影响本 基金 的最 终投资 业绩； 
当发生 大额 赎回 时， 如果 市场流 动性 较差 ， 本 基金 为了兑 现持 有人 的赎 回， 必须以 较 高 的 代 
价卖出 股票 或平 仓股 指期 货合约 ，从 而影 响本 基金 的投资 业绩 。 
3、本基 金的 特有 风险 
（1 ）市 场中 性策 略的 风格 风险 
追求绝 对收 益的 市场 中性 策略产 品与 普通 的股 票型 、 混合 型基 金不 同。 普 通股 票型指 数 基 金 
通过复 制指 数来 获取 指数 所代表 的股 票市 场表 现 ， 普 通主动 股票 型基 金和 混合 型基金 通过 资
产配 
置、 选 时、 精选 行业、 个股 等策略 来争 取超 越市 场表 现的收 益， 这些 类别 的基 金与股 票市 场
表现 都保持 着较 高的 相关 性。 而市场 中性 策略 产品 ， 通 过卖空 股指 期货 对冲 系统 性风险 ， 其预 期
收益 
和预期 风险 与股 票市 场表 现的相 关性 较低 ，主 要取 决于其 投资 策略 的有 效性 。 
在股市 上涨 行情 中， 市场 中性策 略基 金由 于其 所持 有的股 指期 货空 头头 寸， 表现可 能会 低 于 
不采用 对冲 策略 的普 通股 票型和 混合 型基 金的 水平 。 这种表 现是 市场 中性 策略 基金特 有的 投
资策 
略—— 采用 持续 对冲 策略 所引发 的自 然结 果 ， 并 不意 味着基 金管 理人 的投 资管 理水平 低于 市
场平 
均水平 。 
（2 ）投 资策 略有 效性 风险 
本基金 的投 资策 略包 括指 数增强 策略 和对 冲策 略两 部分， 具体 通过 构建 指数 增强现 货组合 ， 
同时卖 空股 指期 货合 约以 对冲市 场系 统性 风险 ， 力求 获得指 数增 强现 货组 合超 越股指 期货 合
约表 
现的超 额收 益。 若本 基金 的投资 策略 有效 ， 本基金 将获得 正的 超额 收益 ， 基金份额 净值 将上
涨； 
若本基 金的 投资 策略 无效 ， 本基金 将获 得负 的超 额收 益， 基金 份额 净值 将下 跌。 极端情 况下 ，
若 
本基金 持有 的指 数增 强现 货组合 下跌 ， 同 时卖 空的 股指期 货合 约上 涨， 本基 金将可 能在 股票
市场 
和期货 市场 同时 承受 损失 ，基金 份额 净值 将下 跌。 
（3 ）量 化模 型及 金融 数据 的风险 
本基金 应用 量化 模型 和外 部提供 商的 金融 数据 协助 进行量 化选 股。 由于量 化模 型是基 于过往 
投资实 践的 知识 开发 的， 面对不 断变 换的 市场 环境 ， 模型 内在 遵循 的理 论方 法也在 不断 发展
完善 
发展中 ； 模 型的 部分 具体 设定依 赖于 过往 经验 认知 ， 参数 假设 的变 动可 能影 响模型 的整 体效
果稳 
定性 ； 模 型效 果的验 证依 赖于历史数 据， 在实 际运 作过程 中可 能会 因为 市场 环境的 变化 ， 影
响依华 宝量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 （更 新） 
77 
靠模型 构建 的投 资组 合达 到其预 期的 投资 效果 。 
本基金 通过 采集 金融 数据 ， 数量 化地 分析 股票 及提 供投资 建议 。 数 据通 常来 源于不 同的 数 据 
提供商 ， 且在 进行数 据清 洗、 加工 后作 为量化 模型 的输入 变量 。 采集到 的原 始金融 数据 的 错
误或 
不完整 、 预处 理过程 中的 缺陷都 可能 直接 影响 量化 模型的 输出 结果 ， 形 成数 据风险 ， 对基 金
的业 
绩产生 不利 的影 响。 
（4 ）股 指期 货特 有的 风险 
杠杆风 险： 因股 指期 货采 用保证 金交 易而 存在 杠杆 ，基金 财产 可能 因此 产生 更大的 收益 波 
动。 
基差风 险： 在利 用股 指期 货对冲 市场 系统 风险 时， 基金资 产可 能因 为股 指期 货合约 与标 的 指 
数价格 变动 方向 不一 致而 承担基 差风 险 。 因存 在基 差风险 ， 在股 指期货 合约 展期操 作时 ， 基
金资 
产可能 因股 指期 货合 约之 间价差 的异 常变 动而 遭受 展期风 险。 
股指期 货展 期时 的流 动性 风险： 本基 金持 有的 股指 期货头 寸需 要进 行展 期操 作， 平 仓持 有 的 股指期 货合约 ，换成 其它 月份股 指期货 合约， 当股 指期货 市场流 动性不 佳、 交易量 不足时 ，
将会 
导致展 期操 作执 行难 度提 高、交 易成 本增 加， 从而 可能对 基金 资产 造成 不利 的影响 。 
期货盯 市结 算制 度带 来的 现金管 理风 险： 股指 期货 采取保 证金 交易 制度 ， 保 证金账 户实 行 当 
日无负 债结 算制 度， 资金 管理要 求高 。 当市场 持续 向不利 方向 波动 导致 期货 保证金 不足 ， 如
果未 
能在规 定的 时间 内补 足保 证金 ， 按规定 将被 强制 平仓 ， 可能给 基金 资产 带来 超出 预期的 损失。 
到期日 风险 ： 股指期 货合 约到期 时， 本基金的 账户 如仍持 有未 平仓 合约 ， 交易所将 按照交割 
结算价 将账 户持 有的 合约 进行现 金交 割， 因此 无法 继续持 有到 期合 约， 具有 到期日 风险 。 
对手方 风险 ： 资产管 理人 运用基 金资 产投 资于 股指 期货时 ， 会尽 力选择 资信 状况优 良、 风险 
控制能 力强 的期 货公 司作 为经纪 商， 但不 能杜 绝在 极端情 况下 ， 所 选择 的期 货公司 在交 易过
程中 
存在违 法、 违规 经营 行为 或破产 清算 导致 基金 资产 遭受损 失。 
连带风 险： 为基 金资 产进 行结算 的结 算会 员或 该结 算会员 下的 其他 投资 者出 现保证 金不足 、 
又未能 在规 定的 时间 内补 足， 或因 其他 原因 导致 中金 所对该 结算 会员 下的 经纪 账户强 行平 仓
时， 
基金资 产可 能因 被连 带强 行平仓 而遭 受损 失。 
未平仓 合约 不能 继续 持有 风险： 由于 国家 法律 、法 规、政 策的 变化 、中 金所 交易规 则的 修 
改、 紧急 措施 的出台 等原 因， 基金 资产 持有的 未平 仓合约 可能 无法 继续 持有 ， 基金资 产必 须
承担 
由此导 致的 损失 。 
（5 ）发 起式 基金 自动 终止 的风险 
本基金 是发 起式 基金 ， 在 基 金合同 生效 之日 起三 年后 的对应 日， 若基 金资 产规 模 低于 2 亿元，
华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更 新） 
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基金合 同自 动终 止， 同时 不得通 过召 开持 有人 大会 的方式 延续 ， 投 资者 将面 临基金 合同 可能
终止 
的不确 定性 风险 。 
4、管理 风险 
在基金 管理 运作 过程 中， 基金管 理人 的研 究水 平、 投资管 理水 平直 接影 响基 金收益 水 平 ， 如 
果基金 管理 人对 经济 形势 和证券 市场 判断 不准 确、 获取的 信息 不全 、 投 资操 作出现 失误 ， 都
会影 
响基金 的收 益水 平。 
5、信用 风险 
信用风 险是 指债 券发 行人 是否能 够实 现发 行时 的承 诺，按 时足 额还 本付 息的 风险。 一般 认 
为： 国债的信用风 险可以视为 零，而其它债 券的信用风 险可按专业机 构的信用评 级确定, 信
用等 
级的 变化或市场对 某一信用等 级水平下债券 率的变化都 会迅速的改变 债券的价格,从而影 响
到基 
金资产 。 
6、操作 或技 术风 险 
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ， 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影 响 交 
易的正 常进 行或 者导 致投 资人的 利益 受到 影响 。 这 种技术 风险 可能 来自 基金 管理公 司、 登记
机 构、销 售机 构、 证券 交易 所、证 券登 记结 算机 构等 。 
7、合规 性风 险 
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违反 国家 法律 法规 的规 定， 或 者基 金投 资违 反法 规及基 金合 同 有 
关规定 的风 险。 
8、其他 风险 
战争 、 自然灾 害等不 可抗 力因素 的出 现， 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 ， 可能导致 基金财产 
的损失 。 
金融市 场危 机、 行业 竞争 、 代理商 违约 、 基金托 管人违约 等超 出基 金管 理人 自身直 接控 制能 
力之外 的风 险， 可能 导致 基金或 者基 金份 额持 有人 利益受 损。 
（二） 声明 
1 、本 基金未 经任 何一级 政 府、机 构及部 门担 保。投 资人自 愿投资 于本 基金， 须自行 承担投
资 
风险。 
2 、除 基金管 理人 直接办 理 本基金 的销售 外， 本基金 还通过 销售机 构代 理销售 ，但是 ，基金
并 
不是销 售机 构的 存款 或负 债， 也 没有 经销 售机 构担 保或者 背书 ， 销 售机 构并 不能保 证其 收益
或本 
金安全 。华 宝量 化对 冲策 略混合 型发 起式 证券 投资 基金招 募说 明书 （更 新） 
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十九、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 清算 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1 、变 更基金 合同 涉及法 律 法规规 定或基 金合 同约定 应经基 金份额 持有 人大会 决议通 过的事
项 
的， 应召 开基 金份 额持 有人 大会决 议通 过 。 对 于可 不经 基金份 额持 有人 大会 决议 通过的 事项 ，
由 
基金管 理人 和基 金托 管人 同意后 变更 并公 告， 并报 中国证 监会 备案 。 
2 、 关于 《基 金合 同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议生效 后方 可执 行， 并自 决议生 效后 两 
日内在 指定 媒体 公告 。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的； 
2、基金 管理 人、 基金 托管 人职责 终止 ，在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人承 接
的； 
3、 《基金 合同 》生 效之 日起三年 后的 对应 日， 基金 资产规 模低 于 2 亿元的 ； 
4、 《基金 合同 》约 定的 其他情形 ； 
5、相关 法律 法规 和中 国证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、 基金 财产 清算 小组 ：自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个 工作日 内成 立清算 小组， 
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基 金财产 清算 小组组 成 ：基金 财产清 算小 组成员 由基金 管理人 、基 金托管 人、具 有从事
证 
券相关 业务 资格 的注 册会 计师、 律师 以及 中国 证监 会指定 的人 员组 成。 基金 财产清 算小 组可
以聘 
用必要 的工 作人 员。 3 、基 金财产 清算 小组职 责 ：基金 财产清 算小 组负责 基金财 产的保 管、 清理、 估价、 变现和
分 
配。基 金财 产清 算小 组可 以依法 进行 必要 的民 事活 动。 
4、基金 财产 清算 程序 ： 
（1 ） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2 ）对 基金 财产 和债 权债 务进行 清理 和确 认； 
（3 ）对 基金 财产 进行 估值 和变现 ； 
（4 ）制 作清 算报 告； 
（5 ） 聘请会 计师 事务所 对 清算报 告进行 外部 审计， 聘请律 师事务 所对 清算报 告出具 法律意
见华宝 量化 对冲 策略 混合 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书（ 更新 ） 
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书； 
（6 ）将 清算 报告 报中 国证 监会备 案并 公告 ； 
（7 ）对 基金 剩余 财产 进行 分配。 
5、基金 财产 清算 的期 限为 6 个月 。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用 由 基 
金财产 清算 小组 优先 从基 金财产 中支 付。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算费用 、 
交纳所 欠税 款并 清偿 基金 债务后 ，按 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额比 例进 行分配 。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律师事 
务所出 具法 律意 见书 后报 中国证 监会 备案 并公 告 。 基 金财产 清算 公告 于基 金财 产清算 报告 报
中国 
证监会 备案 后 5 个工作 日内由基 金财 产清 算小 组进 行公告 。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。华 宝量 化对 冲策 略混合 型发 起
式证券 投资 基金 招募 说明 书（更 新） 
81 
二十、 基金 合同 的内 容摘 要 
（一） 基金 份额 持有 人、 基金管 理人 和基 金托 管人 的权利 、义 务 
一）基 金管 理人 
1、基金 管理 人简 况 
名称： 华宝 基金 管理 有限 公司 
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上海 环球 金融中 心 58 楼 
法定代 表人 ：孔 祥清 
设立日 期：2003 年 3 月 7 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[2003]19 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：1.5 亿元人 民币 
存续期 限： 持续 经营 
联系电 话：021-38505888 
2、基金 管理 人的 权利 与义 务 （1 ）根 据《 基金 法》 、 《运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 权利 包括 但不限 于： 
1）依法 募集 资金 ； 
2 ） 自《 基金 合同 》生 效之 日起， 根据 法律 法规 和《 基金合 同》 独立 运用 并管 理基金 财产 ； 
3 ） 依照 《基 金合 同》 收取 基金管 理费 以及 法律 法规 规定或 中国 证监 会批 准的 其他费 用； 
4）销售 基金 份额 ； 
5）按照 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
6 ）依 据《基 金合 同》及 有 关法律 规定监 督基 金托管 人，如 认为基 金托 管人违 反了《 基金合
同》 
及国家 有关 法律 规定 ， 应 呈报中 国证 监会 和其 他监 管部门 ， 并 采取 必要 措施 保护基 金投 资者
的利 
益； 
7）在基 金托 管人 更换 时， 提名新 的基 金托 管人 ； 
8 ） 选择 、更 换基 金销 售机 构，对 基金 销售 机构 的相 关行为 进行 监督 和处 理； 
9） 担任或 委托 其他 符合 条件的机 构担 任基 金登 记机 构办理 基金 登记 业务 并获 得 《基 金合 同》 
规定的 费用 ； 
10 ） 依据 《基金 合同 》 及有 关法律 规定 决定 基金 收益 的分配 方案 ； 华宝 量化 对冲策略 混合 型
发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更 新） 
82 
11 ）在 《基 金合 同》 约定 的范围 内， 拒绝 或暂 停受 理申购 与赎 回申 请； 
12 ） 依照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利， 为基金 的利 益行使因 基金 财产 
投资于 证券 所产 生的 权利 ； 
13 ）在 法律 法规 允许 的前 提下， 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 、融 券； 
14 ） 以 基金 管理 人的 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 的利 益行使 诉讼 权利 或者 实施 其他法 律行 为 ； 
15 ） 选择、 更换 律师 事务 所、 会计 师事 务所 、 证券经 纪商或其 他为 基金 提供 服务 的外部 机构 ； 
16 ） 在 符合有 关法 律、 法 规的前 提下 ， 制 订和 调整 有关基 金认 购、 申购、 赎 回、 转 换和 非交 
易过户 的业 务规 则； 
17 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
（2 ）根 据《 基金 法》 、 《运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 义务 包括 但不限 于： 
1 ）依 法募集 资金 ，办理 或 者委托 经中国 证监 会认定 的其他 机构代 为办 理基金 份额的 发售、
申 
购、赎 回和 登记 事宜 ； 
2）办理 基金 备案 手续 ； 
3）自《 基金 合同 》生 效之 日起, 以诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产； 
4 ）配 备足够 的具 有专业 资 格的人 员进行 基金 投资分 析、决 策，以 专业 化的经 营方式 管理和
运 
作基金 财产 ； 
5 ）建 立健全 内部 风险控 制 、监察 与稽核 、财 务管理 及人事 管理等 制度 ，保证 所管理 的基金
财 
产和基 金管 理人 的财 产相 互独立,对 所管 理的 不同 基 金分别 管理， 分别 记账， 进 行证券 投资 ； 
6 ） 除依据 《基金 法》 、 《基 金合同 》 及其 他有 关规 定外,不得利 用基 金财 产为 自己及任 何第 三 
人谋取 利益 ，不 得委 托第 三人运 作基 金财 产； 
7 ） 依法 接受 基金 托管 人的 监督； 
8 ）采 取适当 合理 的措施 使 计算基 金份额 认购 、申购 、赎回 和注销 价格 的方法 符合《 基金合
同》 等法律 文件 的规 定， 按有关 规定计 算并 公告 基金 资产 净值 ， 确定基 金份 额申 购、 赎回的 价格； 
9）进行 基金 会 计核算 并编 制基金 财务 会计 报告 ； 
10 ）编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11 ）严 格按 照《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
12 ） 保 守基 金商 业秘 密， 不泄露 基金 投资 计划 、 投 资意向 等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合同》 及 
其他有 关规 定另 有规 定外 ，在基 金信 息公 开披 露前 应予保 密， 不向 他人 泄露 ； 
13 ）按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ，及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金收 益 ； 
14 ） 按规定 受理 申购 与赎 回申请 ， 及时 、 足额支 付赎回款 项； 华宝量 化对 冲策略混 合型 发起
式证券 投资 基金 招募 说明 书（更 新） 
83 
15 ） 依据 《基金 法》 、 《基金 合同 》 及其他 有关 规定 召集基金 份额 持有 人大 会或 配合基 金托 管 
人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ； 
16 ） 按规 定保 存基 金财 产管 理业务 活动 的会 计账 册、 报表、 记录 和其 他相 关资 料 15 年以上 ； 
17 ） 确保需 要向 基金 投资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ， 并且 保证投资 者能 够按 
照 《基 金合 同》 规定 的时 间和方 式， 随时 查阅 到与 基金有 关的 公开 资料 ， 并 在支付 合理 成本
的条 
件下得 到有 关资 料的 复印 件； 
18 ）组 织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参与 基金 财产 的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ； 
19）面临 解 散 、 依法 被撤 销 或者被 依法 宣告 破产 时， 及 时报告 中国 证监 会并 通知 基金托 管人 ； 
20 ） 因违反 《基 金合 同》 导致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 时， 应当 承担 
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
21 ） 监 督基 金托 管人 按法 律法规 和 《基 金合 同》 规 定履行 自己 的义 务 ， 基金 托管人 违反 《 基 
金合同 》造 成基 金财 产损 失时， 基金 管理 人应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 托管人 追偿 ； 
22 ） 当基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ， 应当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为 承担 
责任； 
23 ）以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为； 
24 ）基金 管理 人在募 集期 间未能 达到基 金的 备案条 件， 《基 金合 同》不 能生 效 ，基金 管理 人
承 
担全部 募集 费用 ，将 已募 集资金 并加 计银 行同 期活 期存款 利息 在基 金募 集期 结束 后 30 日内
退还基 
金认购 人； 
25 ）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
26 ）建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
27 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
二）基 金托 管人 
1、基金 托管 人简 况 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司 
住所： 北京 市复 兴门 内大 街 1 号 
法定代 表人 ：田 国立 
成立时 间：1983 年 10 月 31 日 
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 国务 院批 准中 国人 民银行 《关 于改 革中 国银 行体制 的请 示 报 
告》 （ 国发[1979]72 号） 
组织形 式： 股份 有限 公司 华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更新 ） 
84 注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字【1998 】24 号 
2、基金 托管 人的 权利 与义 务 
（1 ）根 据《 基金 法》 、 《运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 权利 包括 但不限 于： 
1 ） 自《 基金 合同 》生 效之 日起， 依法 律法 规和 《基 金合同 》的 规定 安全 保管 基金财 产； 
2 ） 依《 基金 合同 》约 定获 得基金 托管 费以 及法 律法 规规定 或监 管部 门批 准的 其他费 用； 
3 ）监 督基金 管理 人对本 基 金的投 资运作 ，如 发现基 金管理 人有违 反《 基金合 同》及 国家法
律 
法规行 为， 对基 金财 产、 其他当 事人 的利 益造 成重 大损失 的情 形， 应呈 报中 国证监 会， 并采
取必 
要措施 保护 基金 投资 者的 利益； 
4 ）根 据相关 市场 规则， 为 基金开 设证券 账户 和期货 结算账 户、为 基金 办理证 券交易 资金清
算； 
5 ） 提议 召开 或召 集基 金份 额持有 人大 会； 
6）在基 金管 理人 更换 时， 提名新 的基 金管 理人 ； 
7 ） 法律 法规 及中 国证 监会 规定的 和《 基金 合同 》约 定的其 他权 利。 
（2 ）根 据《 基金 法》 、 《运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 义务 包括 但不限 于： 
1 ） 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 持有 并安 全保 管基 金财产 ； 
2 ）设 立专门 的基 金托管 部 门，具 有符合 要求 的营业 场所， 配备足 够的 、合格 的熟悉 基金托
管 
业务的 专职 人员 ，负 责基 金财产 托管 事宜 ； 
3 ）建 立健全 内部 风险控 制 、监察 与稽核 、财 务管理 及人事 管理等 制度 ，确保 基金财 产的安
全， 
保证其 托管 的基 金财 产与 基金托 管人 自有 财产 以及 不同的 基金 财产相互 独立 ； 对所托 管的 不
同的 
基金分 别设 置账 户， 独立 核算， 分账 管理 ， 保 证不 同基金 之间 在账 户设 置、 资金划 拨、 账册
记录 
等方面 相互 独立 ； 
4 ）除 依据 《基金 法》 、 《 基 金合同 》及其 他有 关规定 外，不 得利用 基金 财产为 自己及 任何第
三 
人谋取 利益 ，不 得委 托第 三人托 管基 金财 产； 
5 ） 保管 由基 金管 理人 代表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ； 
6 ） 按规 定开 设基 金财 产的 资金账 户 、证 券账 户和 期货 结 算账 户, 按照 《基 金合同 》 的约 定， 
根据基 金管 理人 的投 资指 令，及 时办 理清 算、 交割 事宜； 
7 ）保 守基 金商业 秘密， 除 《基金 法》 、 《 基金合 同》 及其他 有关规 定另 有规定 外，在 基金信
息 
公开披 露前 予以 保密 ，不 得向他 人泄 露； 
8 ）复 核、审 查基 金管理 人 计算的 基金资 产净 值、基 金份额 申购、 赎回 价格； 华宝量 化对冲
策略混 合型 发起 式证 券投 资基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
85 
9 ） 办理 与基 金托 管业 务活 动有关 的信 息披 露事 项； 
10 ） 对基金 财务 会计 报告 、 季度、 半年 度和 年度 基金报告 出具 意见 ， 说明 基金管理 人在 各重 
要方面 的运 作是 否严 格按 照 《基 金合 同》 的 规定 进行 ； 如果 基金 管理 人有 未执 行 《基金 合同 》规 
定的行 为， 还应 当说 明基 金托管 人是 否采 取了 适当 的措施 ； 
11 ）保 存基 金托 管业 务活 动的记录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料 15 年以 上； 
12 ）建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
13 ）按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ； 
14 ）依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款项 ； 
15 ） 依据 《基金 法》 、 《基 金合同 》 及其 他有 关规定 ， 召集基 金份 额持 有人大 会或配 合基金管 
理人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
16 ）按 照法 律法 规和 《基 金合同 》的 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作； 
17 ）参 加基 金财 产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配； 
18 ）面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会和 银行监 管机 构 ， 
并通知 基金 管理 人； 
19 ） 因违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产损 失时 ， 应承担赔 偿责 任， 其赔偿责 任不因 其退任而 
免除； 
20 ） 按规定 监督 基金 管理 人按法 律法 规和 《基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务， 基金管 理人 因 
违反《 基金 合同 》造 成基 金财产 损失 时， 应为 基金 份额持 有人 利益 向基 金管 理人追 偿； 
21 ）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
22 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
三）基 金份 额持 有人 
基金投 资者 持有 本基 金基 金份额的行 为即 视为 对 《基金合 同》 的承认和 接受 ， 基金投 资者自 
依据 《 基金合 同》 取 得基 金份额 ， 即成 为本 基金 份 额持有 人和 《 基金 合同》 的当事 人， 直 至
其不 
再持有 本基金 的基金 份额 。基金 份额持 有人作 为《 基金合 同》当 事人并 不以 在《基 金合同 》
上书 
面签章 或签 字为 必要 条件 。 
每份同 类基 金份 额具 有同 等的合 法权 益。 
1 、 根据 《基 金法》 、 《 运作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金份 额持 有人 的权 利包 括但不 限于 ： 
（1 ）分 享基 金财 产收 益； 
（2 ）参 与分 配清 算后 的剩 余基金 财产 ； 
（3 ） 依法申 请赎 回其持 有 的基金 份额； 华宝 量化对 冲策略 混合型 发起 式证券 投资基 金招募
说明书 （更 新） 
86 
（4 ）按 照规 定要 求召 开基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会； 
（5 ） 出席或 者委 派代表 出 席基金 份额持 有人 大会， 对基金 份额持 有人 大会审 议事项 行使表
决 
权； 
（6 ）查 阅或 者复 制公 开披 露的基 金信 息资 料； 
（7 ）监 督基 金管 理人 的投 资运作 ； 
（8 ） 对基金 管理 人、基 金 托管人 、基金 销售 机构损 害其合 法权益 的行 为依法 提起诉 讼或仲
裁； 
（9 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、 根据 《基 金法》 、 《 运作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金份 额持 有人 的义 务包 括但不 限于 ： 
（1 ）认 真阅 读并 遵守 《基 金合同 》 ； 
（2 ）了 解所 投资 基金 产品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ； （3 ）关 注基 金信 息披 露， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4 ）缴 纳基 金认 购、 申购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 ； 
（5 ）在 其持 有的 基金 份额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6 ）不 从事 任何 有损 基金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7 ）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
（8 ）返 还在 基金 交易 过程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
（二） 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成， 基金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表基金 
份额持 有人 出席 会议 并表 决。基 金份 额持 有人 持有 的每一 基金 份额 拥有 平等 的投票 权。 
一）召 开事 由 
1 、 当出 现或 需要 决定 下列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1 ）终 止《 基金 合同》 ； 
（2 ）更 换基 金管 理人 ； 
（3 ）更 换基 金托 管人 ； 
（4 ）转 换基 金运 作方 式； 
（5 ）提 高基 金管 理人 、基 金托管 人的 报酬 标准 或销 售服务 费； 
（6 ）变 更基 金类 别； 
（7 ）本 基金 与其 他基 金 的 合并； 
（8 ） 变更基 金投 资目标 、 范围或 策略； 华宝 量化对 冲策略 混合型 发起 式证券 投资基 金招募
说明书 （更 新） 
87 
（9 ）变 更基 金份 额持 有人 大会程 序； 
（10 ） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11 ） 单独 或合 计持 有本 基金总 份额 10%以上 （ 含 10% ） 基 金份 额的 基金 份额 持有人 （ 以基
金 
管理人 收到 提议 当日 的基 金份额 计算 ， 下同 ） 就同 一 事项书 面要 求召 开基 金份 额持有 人大 会 ； 
（12 ） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
（13 ）法 律法 规、 《 基金合 同》或 中国证 监会 规定的 其他应 当召开 基金 份额持 有人大 会的 事
项。 
2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改，不 需召 开基 金份 额持 有人大 会： 
（1 ）调 低基 金管 理费 、基 金托管 费、 销售 服务 费； 
（2 ）法 律法 规要 求增 加的 基金费 用的 收取 ； 
（3 ） 在法律 法规 和《基 金 合同》 规定的 范围 内调整 本基金 的申购 费率 、调低 赎回费 率或在
不 
影响现 有基 金份 额持 有人 利益的 前提 下变 更收 费方 式； 
（4 ）因 相应 的法 律法 规发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（5 ） 对《基 金合 同》的 修 改对基 金份额 持有 人利益 无实质 性不利 影响 或修改 不涉及 《基金
合 
同》当 事人 权利 义务 关系 发生变 化； 
（6 ）按 照法 律法 规和 《基 金合同 》规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 以外 的其他 情形 。 
二）会 议召 集人 及召 集方 式 
1 、 除法 律法 规规 定或 《基 金合同 》另 有约 定外 ，基 金份额 持有 人大 会由 基金 管理人 召集 ； 
2 、 基金 管理 人未 按规 定召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ； 3 、基 金托管 人认 为有必 要 召开基 金份额 持有 人大会 的，应 当向基 金管 理人提 出书面 提议。
基 
金管理 人应 当自 收到 书面 提议之 日 起 10 日 内决 定是 否召集 ，并 书面 告知 基金 托管人 。基 金
管理人 
决定召 集的 ，应 当自 出具 书面决 定之日起 60 日 内召 开；基 金管 理人 决定 不召 集，基 金托 管
人仍认 
为有必 要召 开的 ，应 当由 基金托 管人 自行 召集 。 
4、代表 基金 份额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份 额持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额
持 
有人大 会， 应当 向基 金管 理人提 出书 面提 议。 基金 管理人 应当 自收 到书 面提 议之日 起 10 日
内决定 
是否召 集， 并书 面告 知提 出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 托管 人。 基金 管理人 决定 召集
的， 
应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日 内召开 ；基 金管 理 人决定 不召 集， 代表 基金 份额 10% 以上
（含 10% ） 
的基金 份额 持有 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 向基 金托管 人提 出书 面提 议。 基金托 管人 应当
自收 
到书面 提议 之日 起 10 日内 决定是 否召 集， 并书 面告 知提出 提议 的基 金份 额持 有人代 表和 基
金管理 
人；基 金托 管人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开。 
5、代表 基金 份额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份 额持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额持 有
人华宝 量化 对冲 策略 混合 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书（ 更新 ） 
88 
大会， 而基 金管 理人、 基金 托管人 都不 召集 的， 单独 或 合计代 表基 金份 额 10%以 上（含 10% ）
的基 
金份额 持有 人有 权自 行召 集，并 至少 提 前 30 日 报中 国证监 会备 案。 基金 份额 持有人 依法 自
行召集 
基金份 额持 有人 大会 的， 基金管 理人 、基 金托 管人 应当配 合， 不得 阻碍 、干 扰。 
6 、 基金 份额 持有 人会 议的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
三）召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式 
1、 召开 基金 份额 持有 人大 会， 召集 人应 于会 议召 开前 30 日， 在指 定媒 体公 告。 基金份 额持 
有人大 会通 知应 至少 载明 以下内 容： 
（1 ）会 议召 开的 时间 、地 点和会 议形 式； 
（2 ）会 议拟 审议 的事 项、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3 ）有 权出 席基 金份 额持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4 ）授 权委 托证 明的 内容 要求（ 包括 但不 限于 代理 人身份 ，代 理权 限和 代理 有效期 限等） 、 
送达时 间和 地点; 
（5 ）会 务常 设联 系人 姓名 及联系 电话 ； 
（6 ）出 席会 议者 必须 准备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7 ）召 集人 需要 通知 的其 他事项 。 
2 、采 取通讯 开会 方式并 进 行表决 的情况 下， 由会议 召集人 决定在 会议 通知中 说明本 次基金
份 
额持有 人大 会所 采取 的具 体通讯 方式 、 委 托的 公证 机关及 其联 系方 式和 联系 人、 书 面表 决意
见寄 交的截 止时 间和 收取 方式 。 
3 、如 召集人 为基 金管理 人 ，还应 另行书 面通 知基金 托管人 到指定 地点 对表决 意见的 计票进
行 
监督； 如召 集人 为基 金托 管人， 则应 另行 书面 通知 基金管 理人 到指 定地 点对 表决意 见的 计票
进行 
监督； 如召 集人 为基 金份 额持有 人， 则应 另行 书面 通知基 金管 理人 和基 金托 管人到 指定 地点
对表 
决意见 的计 票进 行监 督 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 不派代 表对 表决 意见 的计 票进行 监督 的 ，
不 
影响表 决意 见的 计票 效力 。 
四）基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式 
基金份额持有人 大会可通过 现场开会方式 或通讯开会 方式等法律法 规或监管机 构允许的其
他 
方式召 开， 会议 的召 开方 式由会 议召 集人 确定 。 
1 、现 场开会 。由 基金份 额 持有人 本人出 席或 以代理 投票授 权委托 证明 委派代 表出席 ，现场
开 
会时基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代表 应当 列席 基金份 额持 有人 大会 ， 基金 管理人 或基 金
托管 
人不派 代表 列席 的， 不影 响表决 效力 。 现场开 会同 时符合 以下 条件 时， 可以 进行基 金份 额 持
有人 
大会议 程： 华宝 量化 对冲 策略混 合型 发起 式证 券投 资基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
89 
（1 ） 亲自出 席会 议者持 有 基金份 额的凭 证、 受托出 席会议 者出具 的委 托人持 有基金 份额的
凭 
证及委 托人的 代理投 票授 权委托 证明符 合法律 法规、 《基金 合同》 和会议 通知 的规定 ，并且
持有基 
金份额 的凭 证与 基金 管理 人持有 的登 记资 料相 符； 
（2 ） 经核对 ，汇 总到会 者 出示的 在权益 登记 日持有 基金份 额的凭 证显 示，有 效的基 金份额
不 
少于本 基金在 权益登 记日 基金总 份额的 二分之 一（ 含二分 之一） 。 若到 会者在 权益登 记日代
表的有 
效的基 金份 额少 于本 基金 在权益 登记 日基 金总 份额 的二分 之一 ， 召集 人可 以在 原公告 的基 金
份额 
持有人 大会 召开 时间 的 3 个月以 后、6 个月 以内 ， 就 原定审 议事 项重 新召 集基 金份额 持有 人
大会。 
重新召集的基金 份额持有人 大会到会者在 权益登记日 代表的有效的 基金份额应 不少于本基
金在权 
益登记 日基 金总 份额 的三 分之一 。 
2 、通 讯开会 。通 讯开会 系 指基金 份额持 有人 将其对 表决事 项的投 票以 书面形 式在表 决截至
日 
以前送 达至 召集 人指 定的 地址。 通讯 开会 应以 书面 方式进 行表 决。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1 ） 会议召 集人 按《基 金 合同》 约定公 布会 议通知 后，在 两个工 作日 内连续 公布相 关提示
性 公告； 
（2 ） 召集 人按 基金 合同 约 定通知 基金 托管 人 （ 如果 基 金托管 人为 召集 人， 则为 基 金管理 人） 
到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督。 会议 召集人 在基 金托 管人 （如 果基金 托管 人为
召集 
人， 则 为基 金管 理人） 和公 证机关 的监 督下 按照 会议 通知规 定的 方式 收取 基金 份额持 有人 的
书面 
表决意 见； 基金 托管 人或 基金管 理人 经通 知不 参加 收取书 面表 决意 见的 ，不 影响表 决效力 ； 
（3 ）本 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的， 基金 份额 持有 人所持 有的 基 
金份额 不小于 在权益 登记 日基金 总份额 的二分 之一 （含二 分之一） ；若 本人直 接出具 书面意
见或授 
权他人代表出具 书面意见基 金份额持有人 所持有的基 金份额小于在 权益登记日 基金总份额
的二分 
之一 ， 召集人 可以 在原 公告的基 金份 额持 有人 大会 召开时 间的 3 个月 以后 、6 个月以 内， 就
原定 
审议事 项重 新召 集基 金份 额持有 人大 会 。 重 新召 集的 基金份 额持 有人 大会应当 有代表 三分 之
一以 
上基金 份额 的持 有人 直接 出具书 面意 见或 授权 他人 代表出 具书 面意 见； 
（4）上述 第（ 3 ） 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意 见 的 
代理人 ， 同 时提 交的 持有 基金份 额的 凭证 、 受 托出 具书面 意见 的代 理人 出具 的委托 人持 有基
金份 
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同 》 和 会议 通知的 规定 ，
并与 
基金登 记机 构记 录相 符； 
3、 在不与 法律 法规 冲突 的前提下 ， 基金份 额持 有人 大会可通 过网 络、 电话 或其 他方式召 开， 
基金份 额持 有人 可以 采用 书面、 网络 、 电 话、 短 信或 其他方 式进 行表 决， 具体 方式由 会议 召
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90 
确定并 在会 议通 知中 列明 。 
4 、 基金 份额持 有人 授权 他 人代为 出席 会议 并表 决的 ， 授权 方式 可以 采用 书面 、 网络、 电话 、 
短信或 其他 方式 ，具 体方 式在会 议通 知中 列明 。 
五）议 事内 容与 程序 
1、议事 内容 及提 案权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基金 合同 》 的重 大修 改、 决定终 止 《基 
金合同》 、更换 基金 管理人 、更换 基金托 管人、 与其 他基金 合并、 法律法 规及 《基金 合同》
规定的 
其他事 项以 及会 议召 集人 认为需 提交 基金 份额 持有 人大会 讨论 的其 他事 项。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份 额 持 
有人大 会召 开前 及时 公告 。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2、议事 程序 
（1 ）现 场开 会 
在现场 开会 的方 式下 ， 首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人， 然 后 
由大会 主持 人宣 读提 案， 经讨论 后进 行表 决， 并形 成大会 决议 。 大会主 持人 为基金 管理 人 授
权出 席会议 的代 表， 在基 金管 理人授 权代 表未 能主 持大 会的情 况下 ， 由 基金 托管 人授权 其出 席会
议的 
代表主 持； 如果 基金 管理 人授权 代表 和基 金托 管人 授权代 表均 未能 主持 大会 ， 则由 出席 大会
的基 
金份额 持有 人和 代理 人所 持表决 权的 二分 之一 以上 （含二 分之 一） 选 举产 生一 名基金 份额 持
有人 
作为该 次基 金份 额持 有人 大会的 主持 人 。 基 金管 理人 和基金 托管 人拒 不出 席或 主持基 金份 额
持有 
人大会 ，不 影响 基金 份额 持有人 大会 作出 的决 议的 效力。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册 。 签 名册 载明参 加会 议人 员姓 名 （或 单位名 称 ） 、 
身份证 明文 件号 码、 持有 或代表 有表 决权 的基 金份 额、 委 托人 姓名 （或 单位 名称） 和联 系方
式等 
事项。 
（2 ）通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提 前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后两 个
工 
作日内 在公 证机 关监 督下 由召集 人统 计全 部有 效表 决，在 公证 机关 监督 下形 成决议 。 
六）表 决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、一 般决议 ，一 般决议 须 经参加 大会的 基金 份额持 有人或 其代理 人所 持表决 权的二 分之一
以华宝 量化 对冲 策略 混合 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书（ 更新 ） 
91 
上 （ 含二 分之 一） 通过 方 为有效 ； 除下 列第 2 项所 规定的 须以 特别 决议 通过 事项以 外的 其他
事项 
均以一 般决 议的 方式 通过 。 
2 、特 别决议 ，特 别决议 应 当经参 加大会 的基 金份额 持有人 或其代 理人 所持表 决权的 三分之
二 
以上（ 含三分 之二） 通过 方可做 出。转 换基金 运作 方式、 更换基 金管理 人或 者基金 托管人 、
终止 
《基金 合同 》 、 本基 金与 其 他基金 合并 以特 别决 议通 过方为 有效 。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ，除非 在计 票时 监督 员及 公证机 关均 认为 有充 分的 相反证 据证明 ， 
否则提 交符 合会 议通 知中 规定的 确认 投资 者身 份文 件的表 决视 为有 效出 席的 投资者 ， 表面 符
合会 
议通知 规定的 书面表 决意 见视为 有效表 决，表 决意 见模糊 不清或 相互矛 盾的 视为弃 权表决 ，
但应 
当计入 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人所 代表 的基 金份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、逐 项表决 。 
七）计 票 
1、现场 开会 
（1 ） 如大会 由基 金管理 人 或基金 托管人 召集 ，基金 份额持 有人大 会的 主持人 应当在 会议开
始 
后宣布在出席会 议的基金份 额持有人和代 理人中选举 两名基金份额 持有人代表 与大会召集人授权 
的一名 监督 员共 同担 任监 票人 ； 如 大会 由基 金份 额持 有人自 行召 集或 大会 虽然 由基金 管理 人
或基 
金托管 人召 集， 但是 基金 管理人 或基 金托 管人 未出 席大会 的， 基金 份额 持有 人大会 的主 持人
应当 
在会议开始后宣 布在出席会 议的基金份额 持有人中选 举三名基金份 额持有人代 表担任监票
人。基 
金管理 人或 基金 托管 人不 出席大 会的 ，不 影响 计票 的效力 。 
（2 ） 监票 人应 当在 基金 份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票结 果 。 
（3 ） 如果会 议主 持人或 基 金份额 持有人 或代 理人对 于提交 的表决 结果 有怀疑 ，可以 在宣布
表 
决结果 后立 即对 所投 票数 要求进 行重 新清 点。 监票 人应当 进行 重新 清点 ， 重 新清点 以一 次为
限。 
重新清 点后 ，大 会主 持人 应当当 场公 布重 新清 点结 果。 
（4 ） 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证,基金管 理人 或基金托 管人 拒不 出席 大会 的， 不影响 计 
票的效 力。 
2、通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代 表 
（若由 基金 托管 人召 集， 则为基 金管 理人 授权 代表 ） 的 监督 下进 行计票 ， 并 由公证 机关 对其
计票 
过程予 以公 证。 基金 管理 人或基 金托 管人 拒派 代表 对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 的， 不影
响计 
票和表 决结 果。 华宝 量化 对冲策 略混 合型 发起 式证 券投资 基金 招募 说明 书（ 更新） 
92 
八）生 效与 公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内报 中国 证监 会备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自完 成备 案手 续之 日起 生效。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 日内在 指定媒体 上公 告。 如果 采用 通讯方式 进行 表 
决， 在 公告 基金 份额 持有 人大会 决议 时， 必须 将公 证书全 文、 公证 机构 、 公 证员姓 名等 一同
公告。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会的 决议 。 生 
效的基 金份 额持 有人 大会 决议对 全体 基金 份额 持有 人、 基金 管理 人、 基金托 管人均有 约束 力。 
九） 本 部分 关于 基金 份额 持有人 大会 召开 事由 、 召 开条件 、 议 事程 序、 表决 条件等 规定 ， 凡 
是直接 引用 法律 法规 的部 分， 如 将来 法律 法规 修改 导致相 关内 容被 取消 或变 更的， 基金 管理
人提 
前公告 后， 可直 接对 本部 分内容 进行 修改 和调 整， 无需召 开基 金份 额持 有人 大会审 议。 
（三） 基金 合同 解除 和终 止的事 由、 程序 
一） 《 基金 合同 》的 变更 
1 、变 更基金 合同 涉及法 律 法规规 定或本 基金 合同约 定应经 基金份 额持 有人大 会决议 通过的
事 
项的， 应召 开基 金份 额持 有人大 会决 议通 过。 对于 可不经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 的事
项， 
由基金 管理 人和 基金 托管 人同意 后变 更并 公告 ，并 报中国 证监 会备 案。 
2、关于 《基 金合 同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议生效 后方 可执 行， 并自 决议生 效后 两 日内在 指定 媒体 公告 。 
二） 《基金 合同 》的 终止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的； 
2、基金 管理 人、 基金 托管 人职责 终止 ，在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人承 接
的； 
3、 《基金 合同 》生 效之 日起三年 后的 对应 日， 基金 资产规 模低 于 2 亿元的 ； 
4、 《基金 合同 》约 定的 其他情形 ； 
5、相关 法律 法规 和中 国证 监会规 定的 其他 情况 。 
（四） 争议 解决 方式 
各方当 事人 同意 ， 因 《基 金合同 》 产 生的 或与 《基 金合同 》 有 关的 一切 争议 可通过 友好 协 商 
解决， 但若 自一 方书 面提 出协商 解决 争议 之日 起 60 日内争 议未 能以 协商 方式 解决的 ，则 任
何一方 
有权将 争议 提交 位于 北京 的中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 ， 按照 其时 有效 的仲 裁规则 进行 仲
裁。 
仲裁裁 决是 终局 的， 对仲 裁各方 当事 人均 具有 约束 力。 
《基金 合同 》 受中 国法 律管 辖。 华宝 量化 对冲 策略 混合 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书 （更
新） 
93 
（五） 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式 
《基金 合同 》 可 印制 成册 ， 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构的办公 场所 和营 
业场所 查阅 。 
二十一 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 
（一 ） 基金托 管协 议当 事人 华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更新） 
94 
1、基金 管理 人 
名称： 华宝 基金 管理 有限 公司 
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上海 环球 金融中 心 58 楼 
法定代 表人 ：孔 祥清 
成立时 间：2003 年 3 月 7 日 
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会 
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字[2003]19 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：1.5 亿元人 民币 
经营范 围： 基金 管理 业务 、 发起 设立 基金 及中 国证 券监督 管理 委员 会 （以下 简称 “中国 证监 
会” ）批准 的其 他业 务 
存续期 间： 持续 经营 
2、基金 托管 人 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司 
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 1 号 
法定代 表人: 田国 立 
成立时 间：1983 年 10 月 31 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 
经营范 围： 吸收 人民 币存 款；发 放短 期、 中期 和长 期贷款 ；办 理结 算； 办理 票据贴 现； 发 
行金融 债券； 代理 发行、 代理兑 付、 承 销政 府债 券 ； 买卖政 府债 券； 从 事同 业拆借； 提供 信
用证 
服务及 担保 ； 代 理收 付款 项及代 理保 险业 务； 提供 保险箱 服务 ； 外 汇存 款； 外汇贷 款； 外汇
汇款； 
外汇兑 换； 国际结 算； 同业 外汇拆 借； 外汇票 据的 承兑和贴 现； 外汇借 款； 外汇 担保 ； 结汇、
售 
汇；发 行和代 理发行 股票 以外的 外币有 价证券 ；买 卖和代 理买卖 股票以 外的 外币有 价证券 ；
自营 
外汇买 卖；代 客外汇 买卖 ；外汇 信用卡 的发行 和代 理国外 信用卡 的发行 及付 款；资 信调查 、
咨询、 
见证业 务 ； 组 织或参 加银 团贷款 ； 国际 贵金属 买卖 ； 海 外分 支机 构经营 与当 地法律 许可 的 一
切银 
行业务 ； 在 港澳 地区 的分 行依据 当地 法令 可发 行或 参与代 理发 行当 地货 币； 经中国 人民 银行
批准 
的其他 业务 。 
存续期 间： 持续 经营 华宝 量化对 冲策 略混 合型 发起 式证券 投资 基金 招募 说明 书（更 新） 
95 
（二） 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查 
1 、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》的 约定 ，建 立相 关的 技术系 统， 对 
基金管 理人 的投 资运 作进 行监督 。主 要包 括以 下方 面： 
（1 ）对 基金 的投 资范 围、 投资对 象进 行监 督。 
本基金 权益 类空 头头 寸的 价值占 本基 金权 益类 多头 头寸的 价值 的比 例范 围 在 80%-120% 之 
间。 其中 ： 权 益类 空头 头 寸的价 值是 指融 券卖 出的 股票市 值 、 卖 出股指 期货 的合约 价值 及持
有的 
其他可 投资 的权 益类 空头 工具价 值的 合计 值 ； 权 益类 多头头 寸的 价值 是指 买入 持有的 股票 市
值、 
买入股 指期 货的 合约 价值 及持有 的其 他可 投资 的权 益类多 头工 具价 值的 合计 值。 
每个交 易日 日终 ， 持 有的 买入期 货合 约价 值和 有价 证券市 值之 和， 不得 超过 基金资 产净 值 的 
95% 。 其中：有 价证券指股 票、债券 （不含到 期日在 一年以内 的政府债 券） 、权 证、资产 支
持证券 、 
买入返 售金 融资 产（ 不含 质押式 回购 ）等 。 
在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后， 基金 保留的 现金 （ 不包括 结算 备付金 、 存 出 保 
证金、应收申购 款等）或到 期日在一年以 内的政府债 券的比例合计 不低于基金 资产净值的
5% 。 
基金管 理人 应将 拟投 资的 股票库 、 债 券库 等各 投资 品种的 具体 范围 提供 给基 金托管 人。 基 金 
管理人 可以 根据 实际 情况 的变化 ， 对 各投 资品 种的 具体范 围予 以更 新和 调整 ， 并通 知基 金托
管人。 
基金托 管人 根据 上述 投资 范围对 基金 的投 资进 行监 督； 
（2 ）对 基金 投融 资比 例进 行监督 ； 
1 ）本 基金权益类 空头头寸的价 值占本基金 权益类多头头 寸的价值的 比例范围在 80%-120%
之 
间。 其中 ： 权 益类 空头 头 寸的价 值是 指融 券卖 出的 股票市 值 、 卖 出股指 期货 的合约 价值 及持有的 
其他可 投资 的权 益类 空头 工具价 值的 合计 值 ； 权 益类 多头头 寸的 价值 是指 买入 持有的 股票 市
值、 
买入股 指期 货的 合约 价值 及持有 的其 他可 投资 的权 益类多 头工 具价 值的 合计 值； 
2 ） 每个 交易 日日 终， 持有 的买入 期货 合约 价值 和有 价证券 市值 之和 ，不 得超 过基金 资产 净 
值的 95% 。其 中： 有价 证 券指股 票、 债券 （不 含到 期日在 一年 以内 的政 府债 券） 、 权证 、资
产支 
持证券 、买 入返 售金 融资 产（不 含质 押式 回购 ）等 ； 
3 ）在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳的 交易保 证金 后，保 持不低 于基金 资产 净值 5 ％的现 金或 者
到 
期日在 一年 以内 的政 府债 券； 
4）本基 金持 有一 家上 市公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值的 10 ％； 
5）本基 金管 理人 管理 的全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券的 10 ％； 
6 ） 本基 金持 有的 全部 权证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3％； 
7 ） 本基 金管 理人 管理 的全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％； 
8 ） 本基 金在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 ，不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的 0.5 ％； 
9 ）本 基金投 资于 同一原 始 权益人 的各类 资产 支持证 券的比 例，不 得超 过基金 资产净 值的华
宝量化 对冲 策略 混合 型发 起式证 券投 资基 金招 募说 明书（ 更新 ） 
96 
10 ％； 
10 ）本 基金 持有 的全 部资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％； 
11 ） 本基金 持有 的同 一( 指同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例， 不得 超过 该资 产支持 证券 规 
模的 10 ％； 
12 ） 本基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券， 不得 超过其 
各类资 产支 持证 券合 计规 模的 10 ％； 
13 ）本 基金 应投 资于 信用 级别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持有资 产支 
持证券 期间 ， 如果 其信 用等级下 降、 不再符 合投 资标准 ， 应在评 级报 告发 布之日 起 3 个月 内
予以 
全部卖 出； 
14 ） 基金 财产 参与 股票 发 行申购 ， 本基 金所 申报 的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基 金所 申 
报的股 票数 量不 超过 拟发 行股票 公司 本次 发行 股票 的总量 ； 
15 ）本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值的 
40% ； 
16 ） 本基 金主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的 15% ； 因证 券市 
场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基金 管理人 之外 的因 素致 使基 金不符 合前 述比
例限 
制的， 基金 管理 人不 得主 动新增 流动 性受 限资 产的 投资； 
17 ）本基金管理人 管理的且由本托管人托管的全部开放式基金( 包括开放式基金以及处于 开
放 
期的定期开放基 金) 持有一家上市公司发行 的可流通股票，不得超过 该上市公司可流通股 票
的 
15% ； 本 基金 管理 人管 理的 且由本 托管 人托 管的 全部 投资组 合持 有一 家上 市公 司发行 的可 流
通股 
票，不 得超 过该 上市 公司 可流通 股票 的 30% ； 18 ） 本基 金与 私募 类证 券资 管产品 及中 国证 监会 认定 的其他 主体 为交 易对 手开 展逆回 购 交 易 
的， 可 接受 质押 品的 资质 要求应 当与 本基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致。 本基金 管理 人承
诺本 
基金与 私募 类证 券资 管产 品及中 国证 监会 认定 的其 他主体 为交 易对 手开 展逆 回购交 易的 ， 可
接受 
质押品 的资 质要 求与 本基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 ， 并承 担由 于不 一致 所导致 的风 险
或损 
失； 
19 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 投资 限制 ； 
20 ） 本基 金不 受证 监会 《证 券投资 基金 参与 股指 期货 交易指 引》 第五条 第 （一） 项、 第 （三 ） 
项及第 （五 ）项 的限 制。 
除上述 第（2）、（ 13）、（ 16）、（ 18 ）项 外， 因证 券、 期货市 场波 动、 上市 公司 合并、 基金 规 
模变动 、 股权 分置 改革 中支 付对价 等基 金管 理人 之外 的因素 致使 基金 投资 比例 不符合 上述 规
定投 
资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个 交易 日内进 行调 整。 
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起六 个月内使基 金的投资组合 比例符合基 金合同的有
华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更 新） 
97 
关约定 。基 金托 管人 对基 金的投 资的 监督 与检 查自 基金合 同生 效之 日起 开始 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制 ， 如 适用于 本基 金， 基金 管理 人在履 行适 当程序 后 ， 则 本 
基金投 资不 再受 相关 限制 。 
（3 ）基 金管 理人 向基 金托 管人提 供其 银行 间债 券市 场交易 的交 易对 手库 ，交 易对手 库由 银 
行间交 易会 员中 财务 状况 较好 、 实 力雄 厚、 信用 等 级高的 交易 对手 组成 。 基 金管理 人可 以根
据实 
际情况 的变 化 ， 及时 对交 易对手 库予 以更 新和 调整 ， 并 通知 基金 托管人 。 基 金管理 人参 与银
行间 
债券市 场交 易的 交易 对手 应符合 交易 对手 库的 范围 。 基金托 管人 对基 金管 理人 参与银 行间 债
券市 
场交易 的交 易对 手是 否符 合交易 对手 库进 行监 督； 
（4 ）基 金托 管人 对银 行间 市场交 易的 交易 方式 的控 制按如 下约 定进 行监 督。 
基金管 理人 应按 照审 慎的 风险控 制原 则， 对银 行间 交易对 手的 资信 状况 进行 评估， 控制 交 易 
对手的 资信 风险 ， 确 定与 各类交 易对 手所 适用 的交 易结算 方式 ， 在具体 的交 易中 ， 应尽力 争
取对 
基金有 利的 交易 方式 。由 于交易 对手 资信 风险 引起 的损失 ，基 金托 管人 不承 担赔偿 责任 。 
（5 ）基 金如 投资 银行 存款 ，基金 管理 人应 根据 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定， 事先 确 
定符合 条件 的所 有存 款银 行的名 单， 并及 时提 供给 基金托 管人 ， 基 金托 管人 据以对 基金 投资
银行 
存款的 交易 对手 是否 符合 上述名 单进 行监 督。 
2 、 基金 托管 人应 根据 有关 法律法 规的 规定 及《 基金 合同》 的约 定， 对基 金资 产净值 计算 、 
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披
露、 
基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 进行 复核。 
3、基金 托管 人在 上述 第 1 、2 款的 监督 和核 查中 发 现基金 管理 人违 反法 律法 规的规 定、 《基 
金合同 》 及本 协议的 约定 ， 应 及时 通知 基金管 理人 限期纠 正 ， 基 金管理 人收 到通知 后应 及 时核对 
确认并 以书 面形 式对 基金 托管人 发出 回函 并改 正。 在限期 内， 基金 托管 人有 权随时 对通 知事
项进 
行复查 。 基 金管 理人 对基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 ， 基 金托管 人应 及时
向中 
国证监 会报 告。 
4 、 基金 托管 人发 现基 金管 理人的 投资 指令 违反 法律 法规、 《基 金合 同》 及本 协 议的规 定， 应 
当拒绝 执行 ， 立即通 知基 金管理 人 ， 并 依照法 律法 规的规 定及 时向 中国 证监 会报告 。 基金 托
管人 
发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 指令 违反 法律法 规和 其他 有关 规定 ， 或者 违反 《 基
金合 
同》 、本 协议约 定的 ，应当 立即通 知基金 管理人 ，并 依照法 律法规 的规定 及时 向中国 证监会
报告。 
5 、 基金 管理 人应 积极 配合 和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 ，包 括但 不限 于： 在规定 时间 内 
答复基 金托 管人 并改 正， 就基金 托管 人的 疑义 进行 解释或 举证 ， 对 基金 托管 人按照 法规 要求
需向 
中国证 监会 报送 基金 监督 报告的 ， 基 金管 理人 应积 极配合 提供 相关 数据 资料 和制度 等。 华宝
量化对 冲策 略混 合型 发起 式证券 投资 基金 招募 说明 书（更 新） 
98 
（三） 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查 
1 、 在本 协议 的有 效期 内， 在不违 反公 平、 合理 原则 以及不 妨碍 基金 托管 人遵 守相关 法律 法 
规及其 行业 监管 要求 的基 础上 ， 基 金管 理人 有权 对基 金托管 人履 行本 协议 的情 况进行 必要 的
核查， 
核查事 项包 括但 不限 于基 金托管 人安 全保 管基 金财 产、 开设 基金 财产 的资 金账 户和证 券账 户 、
复 
核基金 管理 人计 算的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 、 根据 基金 管理 人指 令办 理清算 交收 、 相
关信 
息披露 和监 督基 金投 资运 作等行 为。 
2 、 基金 管理 人发 现基 金托 管人擅 自挪 用基 金财 产、 未对基 金财 产实 行分 账管 理、无 正当 理 
由未执 行或延 迟执行 基金 管理人 资金划 拨指令 、泄 露基金 投资信 息等违 反法 律法规、 《基 金
合同》 
及本协 议有 关规 定时 ， 应 及时以 书面 形式 通知 基金 托管人 限期 纠正 ， 基 金托 管人收 到通 知后
应及 
时核对 并以 书面 形式 对基 金管理 人发 出回 函。 在限 期内， 基金 管理 人有 权随 时对通 知事 项进
行复 
查，督 促基金 托管人 改正 。基金 托管人 对基金 管理 人通知 的违规 事项未 能在 限期内 纠正的 ，
基金 
管理人 应依 照法 律法 规的 规定报 告中 国证 监会 。 
3、基金 托管 人应 积极 配合 基金管 理人 的核 查 行 为， 包括但 不限 于： 提交 相关 资料以 供基 金 
管理人 核查 托管 财产 的完 整性和 真实 性， 在规 定时 间内答 复基 金管 理人 并改 正。 
（四） 基金 财产 的保 管 
1、基金 财产 保管 的原 则 
（1 ）基 金财 产应 独立 于基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 
（2 ） 基金托 管人 应安 全保 管基金 财产 ， 未经 基金 管理人的 合法 合规 指令 或法 律法规 、 《基金 合同》 及本 协议 另有 规定 ，不得 自行 运用 、处 分、 分配基 金的 任何 财产 。 
（3 ）基 金托 管人 按照 规定 开设基 金财 产的 资金 账户 、证券 账户 和期 货结 算账 户。 
（4 ）基 金托 管人 对所 托管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户， 确保 基金 财产 的完 整与独 立。 
（5 ）除 依据 《基 金法》 、 《 运作办 法》 、 《基 金合 同》 及其他 有关 法律 法规 规定 外，基 金托 管 
人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
2 、 基金 合同 生效 前募 集资 金的验 资和 入账 
（1 ）基 金募 集期 满或 基金 管理人 宣布 停止 募集 时， 募集的 基金 份额 总额 、基 金募集 金额 、 
基金份 额持 有人 人数 符合 《基金 法》 、 《运 作办 法》 等 有关规 定的 ， 由 基金 管理 人在法 定期 限
内聘 
请具有 从事 相关 业务 资格 的会计 师事 务所 对基 金进 行验资 ， 并 出具 验资 报告， 出具的 验资 报
告应 
由参加 验资 的 2 名以上 （含 2 名） 中国 注册 会计 师 签字方 为有 效。 
（2 ）基 金管 理人 应将 属于 本基金 财产 的全 部资 金划 入在基 金托 管人 处为 本基 金开立 的基 金 
银行账 户中 ， 并 确保 划入 的资金 与验 资确 认金 额相 一致。 华宝 量化 对冲 策略 混合型 发起 式证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新） 
99 
3 、 基金 的银 行账 户的 开设 和管理 
（1 ）基 金托 管人 应负 责本 基金的 银行 账户 的开 设和 管理。 
（2 ）基 金托 管人 以本 基金 的名义 开设 本基 金的 银行 账户。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托 
管人保 管和 使用 。 本 基金 的一切 货币 收支 活动 ， 包 括但不 限于 投资 、 支 付赎 回金额 、 支 付基
金收 
益、收 取申 购款 ，均 需通 过本基 金的 银行 账户 进行 。 
（3 ）本 基金 银行 账户 的开 立和使 用， 限于 满足 开展 本基金 业务 的需 要。 基金 托管人 和基 金 
管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立其 他任 何银 行账 户； 亦不 得使 用本 基金 的银 行账户 进行 本
基金 
业务以 外的 活动 。 
（4 ）基 金银 行账 户的 管理 应符合 法律 法规 的有 关规 定。 
4、基金 进行 定期 存款 投资 的账户 开设 和管 理 
基金管 理人 以本 基金 名义 在基金 托管 人认 可的 存款 银行的 指定 营业 网点 开立 存款账 户 ， 基 金 
托管人 负责 银行 预留 印鉴 的保管 和使 用。 在上 述账 户开立 和账 户相 关信 息变 更过程 中， 基金
管理 
人应提 前向 基金 托管 人提 供开户 或账 户变 更所 需的 相关资 料。 
5、基金 证券 账户 、结 算备 付金账 户及 其他 投资 账户 的开设 和管 理 
（1 ）基 金托 管人 应当 代表 本基金 ，以 基金 托管 人和 本基金 联名 的方 式在 中国 证券登 记结 算 
有限责 任公 司开 设证 券账 户。 
（2 ）本 基金 证券 账户 的开 立和使 用， 限于 满足 开展 本基金 业务 的需 要。 基金 托管人 和基 金 
管理人 不得 出借 或转 让本 基金的 证券 账户 ， 亦不 得使 用本基 金的 证券 账户 进行 本基金 业务 以
外的 
活动。 
（3 ）基 金托 管人 以自 身法 人名义 在中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 开立 结算 备付金 账户 ， 
用于办理基金托 管人所托管 的包括本基金 在内的全部 基金在证券交 易所进行证 券投资所涉
及的资 
金结算 业务 。结 算备 付金 的收取 按照 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司的 规定 执行。 
（4 ）本 基金 的期 货相 关账 户，由 基金 托管 人负 责开 立或协 助基 金管 理人 开立 ，用于 本基 金 的期货 交易 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 可与期 货经 纪商等 机构 签署 必要 协议 ， 约 定期 货相 关
账户 
的开立 、管 理等 事项 。 
（5 ）在 托管 协议 生效 日之 后，本 基金 被允 许从 事其 他投资 品种 的投 资业 务的 ，涉及 相关 账 
户的开 设、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 应当比 照并 遵守 上述 关于 账户开 设、 使用
的规 
定。 
6、债券 托管 专户 的开 设和 管理 
基金合 同生 效后 ， 基金 管理 人负责 以本 基金 的名 义申 请并取 得进 入全 国银 行间 同业拆 借市 场
华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更 新） 
100 
的交易 资格 ， 并 代表 基金 进行交 易； 基金 托管 人负 责以本 基金 的名 义在 中央 国债登 记结 算有
限责 
任公司 开设 银行 间债 券市 场债券 托管 账户 ， 并代 表基 金进行 银行 间债 券市 场债 券和资 金的 清
算。 
在上述 手续 办理 完毕 之后 ，由基 金托 管人 负责 向中 国人民 银行 报备 。 
7、基金 财产 投资 的有 关有 价凭证 的保 管 
基金财 产投 资的 实物 证券 、 银行 定期 存款 存单 等有 价凭证 由基 金托 管人 负责 妥善保 管。 基 金 
托管人 对其 以外 机构 实际 有效控 制的 有价 凭证 不承 担责任 。 
8、与基 金财 产有 关的 重大 合同及 有关 凭证 的保 管 
基金托 管人 按照 法律 法规 保管由 基金 管理 人代 表基 金签署 的与 基金 有关 的重 大合同 及有 关 
凭证。 基金 管理 人代 表基 金签署 有关 重大 合同 后应 在收到 合同 正本 后 30 日内 将一份 正本 的
原件提 
交给基 金托 管人 。 除 本协 议另有 规定 外， 基金 管理 人在代 表基 金签 署与 基金 有关的 重大 合同
时应 
保证基 金一 方持 有两 份以 上的正 本 ， 以 便基 金管 理人 和基金 托管 人至 少各 持有 一份正 本的 原
件。 
重大合 同由 基金 管理 人与 基金托 管人 按规 定各 自保 管至 少 15 年。 
（五） 基金 资产 净值 计算 与复核 
1 、 基金 资产 净值 是指 基金 资产总 值减 去负 债后 的价 值。基 金份 额净 值是 指计 算日基 金资 产 
净值除 以计 算日 该基 金份 额总数 后的 价值 。 
2 、 基金 管理 人应 每估 值日 对基金 财产 估值 。估 值原 则应符 合《 基金 合同 》 、 《 证券投 资基 金 
会计核 算业 务指 引》 及其 他法律 法规 的规 定。 用于 基金信 息披 露的 基金 资产 净值和 基金 份额
净值 
由基金 管理 人负 责计 算， 基金托 管人 复核 。 基 金管 理人应 于每 个开 放日 结束 后计算 得出 当日
的该 
基金份 额净 值， 并在 盖章 后以双 方约 定的 方式 发送 给基金 托管 人。 基金 托管 人应对 净值 计算
结果 
进行复 核 ， 并 以双方 约定 的方式 将复 核结 果传 送给 基金管 理人 ， 由基金 管理 人对外 公布 。 月
末、 
年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。 
3 、 当相 关法 律法 规或 《基 金合同 》规 定的 估值 方法 不能客 观反 映基 金财 产公 允价值 时， 基 
金管理 人可 根据 具体 情况 ，并与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值。 
4 、 基金 管理 人、 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 《基 金合同 》订 明的 估值 方法 、程序 以及 相 关法律 法规 的规 定或 者未 能充分 维护 基金 份额 持有 人利益 时， 双方 应及 时进 行协商 和纠正 。 
5 、 当基 金资 产的 估值 导致 基金份 额净 值小 数点 后四 位内发 生差 错时 ，视 为基 金份额 净值 估 
值错误 。 当基 金份额 净值 出现错 误时 ， 基金管 理人 应当立 即予 以纠 正， 并采 取合理 的措 施 防
止损 
失进一 步扩 大； 当计价 错误达到 基金 份额 净值 的 0.25% 时， 基金 管理 人应 当报 中国证 监会 备
案； 
当计价错 误达到 基金份 额 净值的 0.5% 时， 基金管 理 人应当在 报中国 证监会 备 案的同时 并及
时进行 
公告 。 如 法律 法规或 监管 机关对 前述 内容 另有 规定 的， 按其 规定 处理 。 华 宝 量化对 冲策 略混
合型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 （更 新） 
101 
6 、 由于 基金 管理 人对 外公 布的任 何基 金净 值数 据错 误，导 致该 基金 财产 或基 金份额 持有 人 
的实际 损失 ， 基金管 理人 应对此 承担 责任。 若基金 托管人 计算 的净 值数 据正 确， 则基 金托 管
人对 
该损失 不承 担责 任； 若基 金托管 人计 算的 净值 数据 也不正 确， 则基 金托 管人 也应承 担部 分未
正确 
履行复 核义 务的 责任 。 如 果上述 错误 造成 了基 金财 产或基 金份 额持 有人 的不 当得利 ， 且 基金
管理 
人及基 金托 管人 已各 自承 担了赔 偿责 任 ， 则 基金 管理 人应负 责向 不当 得利 之主 体主张 返还 不
当得 
利。 如 果返 还金 额不 足以 弥补基 金管 理人 和基 金托 管人已 承担 的赔 偿金 额， 则双方 按照 各自
赔偿 
金额的 比例 对返 还金 额进 行分配 。 
7 、 由于 不可 抗力 原因 ，或 由于证 券交 易所 、期 货交 易所及 登记 结算 公司 发送 的数据 错误 ， 
基金管 理人 和基 金托 管人 虽然已 经采 取必 要、 适当 、 合 理的 措施 进行检 查 ， 但是未 能发 现该
错误 
的， 由此 造成 的基金 资产 估值错 误 ， 基 金管理 人和 基金托 管人 可以 免除 赔偿 责任 。 但 基金 管
理人 
和基金 托管 人应 当积 极采 取必要 的措 施消 除由 此造 成的影 响。 
8 、 如果 基金 托管 人的 复核 结果与 基金 管理 人的 计算 结果存 在差 异， 且双 方经 协商未 能达 成 
一致， 基金 管理 人可 以按 照其对 基金 份额 净值 的计 算结果 对外 予以 公布 ， 基 金托管 人可 以将
相关 
情况报 中国 证监 会备 案。 
（六） 基金 份额 持有 人名 册的登 记与 保管 
1、基金 份额 持有 人名 册的 内容 
基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。 
基金份 额持 有人 名册 包括 以下几 类： 
（1 ）基 金募 集期 结束 时的 基金份 额持 有人 名册 ； 
（2 ）基 金份 额持 有人 大会 权益登 记日 的基 金份 额持 有人名 册； 
（3 ）每 半年 度最 后一 个交 易日的 基金 份额 持有 人名 册。 
2、基金 份额 持有 人名 册的 提供 
对于每半年度最 后一个交易 日的基金份额 持有人名册 ，基金管理人 应在每半年 度结束后 5
个 
工作日 内定 期向 基金 托管 人提供 。 对于 基金 募集 期结 束时的 基金 份额 持有 人名 册以及 基金 份额持 
有人大 会权 益登 记日 的基 金份额 持有 人名 册， 基金 管 理人应 在相 关的 名册 生成 后 5 个工 作日
内向 
基金托 管人 提供 。 
3、基金 份额 持有 人名 册的 保管 
基金托 管人 应妥 善保 管基 金份额 持有 人名 册。 如基 金托管 人无 法妥 善保 存持 有人名 册， 基 金 
管理人 应及 时向 中国 证监 会报告 ， 并 代为 履行 保管 基金份 额持 有人 名册 的职 责。 基 金托 管人
应对 
基金管 理人 由此 产生 的保 管费给 予补 偿 。 华 宝量 化对 冲策略 混合 型发 起式 证券 投资基 金招 募
说明书 （更 新） 
102 
（七） 争议 解决 方式 
1 、 协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 
2 、基 金管理 人与 基金托 管 人之间 因协议 产生 的或与 协议有 关的争 议可 通过友 好协商 解决。
但 
若自一 方书 面提 出协 商解 决争议 之日 起 60 日内 争议 未能以 协商 方式 解决 的， 则任何 一方 有
权将争 
议提交 位于 北京 的中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会， 并按其 时有 效的 仲裁 规则 进行仲 裁。 仲裁
裁决 
是终局 的， 对仲 裁各 方当 事人均 具有 约束 力。 
3 、 除争 议所 涉的 内容 之外 ，协议 的当 事人 仍应 履行 协议的 其他 规定 。 
（八） 托管 协议 的修 改与 终止 
1、托管 协议 的变 更 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致， 可以 对协 议进 行变 更。 变 更后 的新 协议 ， 其 内容不 得与 《 基 
金合同 》的 规定 有任 何冲 突。变 更后 的新 协议 应当 报中国 证监 会备 案。 
2、托管 协议 的终 止 
发生以 下情 况， 本托 管协 议应当 终止 ： 
（1） 《基 金合 同》 终止 ； 
（2 ）本 基金 更换 基金 托管 人； 
（3 ）本 基金 更换 基金 管理 人； 
（4 ） 发生 《基金 法》 、 《 运 作办法 》或其 他法 律法规 规定的 终止事 项。 华宝量 化对冲 策略混
合型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 （更 新） 
103 
二十二 、对 基金 份额 持有 人的服 务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人有 权根 据基 金份额 持 有 人 
的需要 和市 场的 变化 ，增 加或变 更服 务项 目及 内容 。主要 服务 内容 如下 ： 
（一） 资料 寄送 
投资人 更改 个人 信息 资料 ，请及 时到 原开 立华 宝基 金账户 的销 售网 点更 改。 
在从销 售机 构获 取准 确的 客户地 址、 邮编 和电 子邮 箱地址 的前 提下 ， 基 金管 理人将 负责 寄 送 
以下资 料： 
1、基金 投资 人对 账单 
基金管 理人 将在 每月 度结 束后 的 3 个工 作日 内， 向已 经定制 了电 子对 账单 服务 的基金 份额 持
有 
人提供 电子 对账 单。 如基 金持有 人因 特殊 原因 需要 获取指 定期 间的 纸质 对账 单， 可 拨打 我公司客 
服电 话 400-700-5588 （免长途话 费） 、021-38924558，按“0 ” 转人工 服务 ， 提供姓名 、 开户
证件 
号码或 基金 账号 、 邮 寄地 址、 邮 政编 码、 联系 电话 ， 客服 人员 核对 信息 无误 后， 为 基金 持有
人免 
费邮寄 纸质 对账 单。 
2、其他 相关 的信 息资 料 
基金管 理人 以说 明或 电子 形式向 投资 人寄 送基 金其 他信息 资料 。 
( 二) 红利 再投 资 
本基金 收益 分配 时, 基金 份 额持有 人可 以选 择将 所获 红利再 投资 于本 基金,登记机构将 其所 获 
红利按 除息 日的 基金 份额 净值自 动转 为基 金份 额。 红利再 投资 免收 申购 费用 。 
（三） 定期 定额 投资 计划 
1、定义 
本基金 的＂ 定期 定额 投资 计划＂ 是指 投资 人可 通过 本基金 管理 人指 定的 销售 机构提 交申请 ， 
约定每 月扣 款时 间、 扣款 金额， 由指 定的 销售 机构 于每月 约定 扣款 日在 投资 人指定 资金 账户
内自 
动完成 扣款 和基 金申 购申 请的一 种长 期投 资方 式。 投资者 在办 理本 业务 的同 时， 仍 然可 以进
行日 
常申购 、赎 回业 务。 
2、办理 时间 
本业务 申请 受理 时间 为开 放式基 金法 定开 放 日 9 ：30 －15 ：00 
3、办理 场所 
目前， 我公 司直 销 e 网金和部分 代销 机构 已开 通本 基金的 定期 定额 投资 业务 。 其中 ， 中国建 
设银行 只接 受个 人投 资者 的申请 。 华宝 量化 对冲 策略 混合型 发起 式证 券投 资基 金招募 说明 书
（更新 ） 
104 
本公司 新增 其他 销售 机构 开办此 业务 时， 将另 行公 告。 
4、申请 方式 
（1 ） 凡 申请 办理 本业 务的 投资者 ， 须 先开 立本 公司 开放式 基金 账户 （已 开户 者除外 ） ， 具体 
开户程 序应 遵循 销售 机构 的相关 规定 。 
（2 ） 已开立 本公 司开放 式 基金账 户的投 资者 ，请到 销售机 构的各 营业 网点申 请办理 此项业
务， 
具体办 理程 序应 遵循 各销 售机构 的相 关规 定。 
5、扣款 日期 
投资者 应按 照销 售机 构的 业务规 则， 与销 售机 构约 定每月 固定 扣款 日期 ， 该 扣款日 期视 为 申 
购申请日 （T 日） ；若 遇约 定的固定 扣款日 期为非 基 金申购开 放日， 则下一 基 金申购开 放日
为实际 
扣款日 （T日） 。 
6、扣款 金额 
投资者 应与 销售 机构 就申 请开办 本业 务约 定每 月固 定扣款 （ 申购 ） 金 额， 具体 最低扣 款 金 额 
以各代 销机 构的 规定 为准 。 投资者 通过 本公 司直 销 e 网 金办 理本 业务 时， 每期 扣款金 额最 低
不少 
于人民 币 1 元（含 申购 费） 。 
7、扣款 方式 销售机 构将 按照 投资 者申 请时所 约定 的每 月固 定扣 款日、 扣款 金额 扣款， 若遇 非基金 开 放 日 
则顺延 到下 一基 金开 放日 ； 如因 投资 者提 交变 更、 解 约等申 请而 使扣 款信 息与 注册登 记机 构
确认 
的约定 信息不 符或基 金管 理人发 布暂停 定期定 额投 资业务 公告等 情况， 则此 次扣款 不成功 。
投资 
者需指 定一个 销售机 构认 可的资 金账户 作为每 月固 定扣款 账户。 如投资 者账 户余额 不足的 ，
应遵 
循相关 销售 机构 的规 定处 理。 
8、申购 费率 
若无另 行公 告， 定期 定额 申购费 率与 正常 的申 购业 务相同 。 部 分销 售机 构处 于定期 定额 申 购 
费率优 惠活 动 （ 包括 网上 交易） 期间 的， 本基 金将 依照各 销售 机构 的相 关规 定执行 。 本 公司
直销 
e 网金的 定期 定额 优惠 申购费率 详见 本公 司的 公告 及网站 。 
9、交易 确认 
以每月 实际 扣款 日 （T 日 ） 的基金 份额 净值 为基 准计 算申购 份额 。 基金 份额 确认 日为 T+1 日， 
投资者 可在 T ＋2 日到 销售 机构各 销售 网点 查询 基金 申购确 认情 况。 
10 、本 业务 的变 更和 终止 
（1 ） 投资者 变更 每月扣 款 金额、 扣款日 期、 扣款账 户等信 息，须 到原 销售网 点申请 办理业
务 
变更手 续， 具体 办理 程序 应遵各 销售 机构 的相 关规 定； 华 宝量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券
投资基 金招 募说 明书 （更 新） 
105 
（2 ） 投资者 终止 本业务 ， 须携带 本人有 效身 份证件 及相关 业务资 料到 原销售 机构申 请办理
业 
务终止 手续 ，具 体办 理程 序应遵 循各 销售 机构 的相 关规定 ； 
（3 ）本 业务 变更 和终 止的 生效日 应遵 循各 销售 机构 的具体 规定 。 
（四） 基金 转换 
基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及基 金合 同的 规定 ， 在条件 成熟 的情 况下 提供本 基金与 
基金管 理人 管理 的其 他基 金之间 的转 换服 务。 基金 转换可 以收 取一 定的 转换 费， 相 关规 则由
基金 
管理人 届时 根据 相关 法律 法规及 基金 合同 的规 定制 定并公 告。 
（五） 在线 服务 
基金管 理人 利用 基金 管理 人的网 站 （www.fsfund.com） 为基金 投资 人提 供网 上查询 、 网上资 
讯服务 。 
（六） 资讯 服务 
1 、投 资人如 果想 了解申 购 与赎回 的交易 情况 、基金 账户份 额、基 金产 品与服 务等信 息，可
拨 
打基金 管理 人如 下电 话： 
电话呼 叫中 心：4007005588 ，021-38924558 该电话 可转人工 座席 。 
直销柜 台电 话：021-38505888-301 或 302 、38505731、38505732 
传真：021－50499663，50499667 、50988055 
2、互联 网站 
公司网 址：www.fsfund.com 
电子信 箱：fsf@fsfund.com ( 七) 客户 投诉 和建 议处 理 
投资人 可以 通过 基金 管理 人提供 的呼 叫中 心人 工座 席、 书信 、 电 子邮 件、 传真 等渠道 对 基 金 
管理人 和销 售机 构所 提供 的服务 进行 投诉 或提 出建 议。 投资 人还 可以 通过 销售 机构的 服务 电
话对 
该销售 机构 提供 的服 务进 行投诉 。 华宝 量化 对冲 策略 混合型 发起 式证 券投 资基 金招募 说明 书
（更新 ） 
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二十三 、其 他应 披露 事项 
（一） 本报 告期 内， 无涉 及基金 管理 人、 基金 财产 的诉讼 ； 基 金未 进行 收益 分配； 基金 管理
人及 
其高级 管理 人员 未受 监管 部门的 稽查 与处 罚。 
（二） 本报 告期 内， 本基 金在指 定媒 体刊 登的 公告 如下： 
公告日 期公 告名 称 
2019/01/ 
21 
华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基 金 2018 年第 4 季度报 告 
2019/01/ 
18 
华宝基 金管 理有 限公 司关 于参加 宜信 普泽 （北 京） 基金销 售有 限公 司费 率优 惠活动 
的公告 
2019/01/ 
09 
华宝基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式基 金增 加玄元 保险 代理 有限 公司 为代销 
机构的 公告 
2019/01/ 
01 
华宝基 金管 理有 限公 司旗 下基金 资产 净值 公告 
2018/12/ 
20 
关于华 宝基 金公 司旗 下部 分产品 增加 财通 证券 为代 销机构 的公 告 
2018/12/ 
12 
华宝基 金管 理有 限公 司关 于参加 基煜 基金 申购 补差 费率优 惠活 动的 公告 
2018/12/ 
06 
华宝基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式基 金增 加北京 百度 百盈 基金 销售 有限公 
司为代 销机 构的 公告 
2018/11/ 
23 
华宝基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式基 金增 加阳光 人寿 保险 股份 有限 公司为 
代销机 构的 公告 
2018/10/ 
31 
关于华 宝基 金公 司旗 下部 分产品 增加 南京 银行 为代 销机构 的公 告 2018/10/ 
30 
华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更 新） 
2018/10/ 
30 
华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更 新） 摘要 
2018/10/ 
26 
华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 2018 年第 3 季度 报告 华宝 量化 对冲策 略混 合
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书（ 更新 ） 
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二十四 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 
本招募 说明 书公 布后 ， 分别置备 于基 金管 理人 、 基金托管 人和 基金 销售 机构 的住所 ， 供公众 
查阅、 复制 。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与公 告的 内容完 全一 致 。 华 宝量 化对 冲策略 混合 型
发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 （更 新） 
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二十五 、备 查文 件 
以下文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资人 查阅 。 
（一） 中国 证监 会准 予华 宝量化 对冲 策略 混合 型发 起式证 券投 资基 金募 集注 册的文 件 
（二） 《华 宝量 化对 冲策 略 混合型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 
（三） 《华 宝量 化对 冲策 略 混合型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 》 
（四） 法律 意见 书 
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照 
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照 
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件 
投资人 可以 通过 基金 管理 人网站 ， 查阅 或下载 基金 合同 、 招 募说 明书 、 托 管协议及 基金 的各 
种定期 和临 时公 告。 
华宝基 金管 理有 限公 司 
2019 年 4 月 30 日