平 安 中证 500 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
招 募 说明 书 （更 新 ）
2019 年第 1 期
基 金管 理人： 平安 基金管 理有 限公司
基金 托管 人： 平安银 行股 份有限 公司
截止 日期 ：
2019 年 3 月 22 日
平安基金管理有限公司
招募说明书更新（2019 年第 1 期）
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【重要提示】
平安大华 中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金 （以下简称“ 本基金” ）经 2018
年1 月11 日中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”） 证监许可【2018】
112 号文准予 募集注册 ，本基金基金合同于2018 年3 月23 日正式生效 。
基金管理 人保证 招募说 明书的内 容真实 、 准确 、完整。 本招募 说明书 经中国证监
会注册 ， 但中国证 监会 对本基金 募集的 注册 ， 并不表明 其对本基 金的 价值和收 益作出
实质性判 断或保证 ，也 不表明投 资于本基 金没 有风险。 中国证监 会不 对基金 的 投资价
值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
证券投资 基金是 一种长 期投资工 具，其 主要功 能是分散 投资， 降低投 资单一证券
所带来的 个别风险 。证 券投资基 金不同于 银行 储蓄和债 券等能够 提供 固定收益 预期的
金融工具 ，投资人 购买 基金，既 可能按其 持有 份额分享 基金投资 所产 生的收益 ，也可
能承担基 金投资所 带来 的损失。 本基金属 于股 票型基金 ，其预期 的风 险与预期 收益 高
于混合型 基金、债 券型 基金与货 币市场基 金。 同时本基 金为交易 型开 放式指数 基金，
采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与 中证 500 指数以及其所代 表的股票相似的
风险收益特征。
证券投资 基金分 为股票 型基金、 混合 型 基金、 债券 型基 金、 基 金中基 金、 货币市
场基金等 不同类型 ，投 资人投资 不同类型 的基 金将获得 不同的收 益预 期，也将 承担不
同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。
本基金按 照基金 份额初 始面值 1.00 元发售 ， 在市场波 动等因 素的影 响下，基金
份额净值可能低于基金份额初始面值。
因折算、 分红等 行为导 致基金份 额净值 变化， 不会改变 基金的 风险收 益特征，不
会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 本基金以 1.00 元初始面值开展基金募集或
因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至 1.00 元初始面值或 1.00 元附近，在市
场波动等 因素的影 响下 ，基金投 资仍有可 能出 现亏损或 基金净值 仍有 可能低于 初始面
值。
本基金投 资于证 券市场 ，基金净 值会因 为证券 市场波动 等因素 产生波 动，投资人
在投资本 基金前， 需充 分了解本 基金的产 品特 性，充分 考虑自身 的风 险承受能 力，理
性判断市 场，对投 资本 基金的意 愿、时机 、数 量等投资 行为作出 独立 决策，并 承担基
金投资 中 出现的各 类风 险，包括 市场风险 、管 理风险、 职业道德 风险 、 合规风 险、本平安基金管理有限公司
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基金特有 风险及其 他风 险等。特 有风险包 括： 标的指数 回报与股 票市 场平均回 报偏离
的风险 、 标的指数 波动 风险、基 金投资组 合回 报与标的 指数回报 偏离 的风险 、 标的指
数变更的风险、 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 、 参考IOPV 决策和IOPV 计
算错误的 风险、投 资人 申购失败 的风险、 投资 人赎回失 败的风险 、基 金份额赎 回对价
的变现风 险、套利 风险 、申购赎 回清单差 错风 险、二级 市场流动 性风 险、退市 风险、
第三方机 构服务的 风险 等。投资 者申购的 基金 份额当日 可卖出， 当日 未卖 出的 基金份
额在份额 交收成功 之前 不得卖出 和赎回； 即在 目前结算 规则下，T 日 申购的基 金份额
当日可卖 出，T 日申购 当日未卖 出的基 金份额 ，T+1 日不 得卖出 和赎 回，T+1 日 交收
成功后 T+2 日 可 卖 出 和 赎 回 。 因 此 为 投 资 者 办 理 申 购 业 务 的 代 理 券 商 若 发 生 交 收 违
约，将导 致投资者 不能 及时、足 额获得申 购当 日未卖出 的基金份 额， 投资者的 利益可
能受到影响。
投资有风 险，投 资者认 购（或申 购）基 金时应 仔细阅读 本基金 的招募 说明书及基
金合同 等 信息披露 文件 ，了解本 基金的风 险收 益特征， 并根据自 身的 投资目的 、投资
期限、投资经验、资产状况等判断基金 是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金管理 人依照 恪尽职 守、诚实 信用、 谨慎勤 勉的原则 管理和 运用基 金财产，本
基金管理人不保证 投资于 本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。基金管 理人管理的其他基金的 业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负 ”原则，在投资者作出 投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本招募说明书（2019 年第 1 期）所载内容截 止日期为 2019 年 3 月 22 日，其中
投资组合报告与基金业绩截止日期为 2018 年 12 月31 日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人平安银行股份有限公司于2019 年4 月11 日对本招募 说明书 （2019
年第1 期）进行了复核。 平安基金管理有限公司
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目 录
一、绪言 ............................................................ 5
二、释义 ............................................................ 6
三、基金管理人 ..................................................... 11
四、基金托管人 ..................................................... 22
五、相关服务机构 ................................................... 27
六、基金的募集 ..................................................... 35
七、基金合同的生效 ................................................. 36
八、基金份额折算和变更登记 ......................................... 37
九、基金份额的上市交易 ............................................. 38
十、基金份额的申购与赎回 ........................................... 40
十一、基金的投资 ................................................... 65
十二、基金的业绩 ................................................... 78
十三、基金的财产 ................................................... 80
十四、基金资产的估值 ............................................... 81
十五、基金收益与分配 ............................................... 86
十六、基金的费用与税收 ............................................. 88
十七、基金的信息披露 ............................................... 91
十八、基金的会计与审计 ............................................. 98
十九、风险揭示 ..................................................... 99
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 105
二十一、基金合同的内容摘要 ........................................ 107
二十二、托管协议的内容摘要 ........................................ 130
二十三、对基金份额持有人的服务 .................................... 143
二十四、其他应披露事项 ............................................ 145
二十五、对招募说明书更新部分的说明 ................................ 146
二十六、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ 147
二十七、备查文件 .................................................. 148
平安基金管理有限公司
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一 、绪 言
《平安 中证 500 交易 型开放式 指数证券投资 基金招募说明书》（以下简称 “本
招募说明书 ” ） 依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《基金法》 ” ）、
《 公开募集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《运作办法》 ” ）、《证券
投资基金销售管理办法 》（以下简称 “ 《 销 售 办 法 》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披
露管理办法》 （以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 、 《公开募集开放式证券投资 基金
流动性风险管理规定》 （ 以 下 简 称 “ 《 流动性规 定》”） 和其他相关法律法规的规定以
及《 平安 中证 500 交 易型开放式 指数证券投资 基金基金合同》（以下简称 “基金合
同” ）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，
并对其真实性、准确性 、完整性承担法律责任 。本基金是根据本招募 说明书所载明
的资料申请募集的。本 基金管理人没有委托或 授权任何其他人提供未 在本招募说明
书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基 金的基金合同编写，并 经中国证监会 注册 。 基 金 合 同 是
约定基金合同当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 者 自 依 基 金 合 同 取 得 基
金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的 当事人，其持有基金份 额的行为本身
即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《 基金法》、基金合同及 其他有关规定
享有权利、承担义务。 基金投资者欲了解基金 份额持有人的权利和义 务，应详细查
阅基金合同。 平安基金管理有限公司
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二 、释 义
在本招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金： 指平安中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金 （原平安
大华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ）
2、 基金管理人或本基金 管理人： 指平安 基金管理有限公司 （原平安大华 基金管
理有限公司 ）
3、基金托管人 或本基金托管人 ：指平安 银行股份有限公司
4、 基金合同： 指 《平安 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》及
对基金合同的任何有效修订和补充
5、 托管协议： 指基金 管理人与基金托管人就本基金签订之 《 平安 中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、 招募说明书或本招募说明书：指《 平安中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金 招募说明书 》及其定期的更新
7、 基金份额发售公告： 指 《 平安中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金 基金
份额发售公告》
8、 上市交易公告书： 指 《 平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 上市交
易公告书》
9、 法律法规： 指中国 现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范 性文件、 司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、 《基金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日起实施 ， 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国
人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于修改< 中
华人民 共和国港口法> 等七部法律的决定》 修改 的 《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时做出的修订
11 、 《销售办法》 ：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、 《信息披露办法》 ： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实施
的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、 《运作办法》 ： 指中 国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日实施的 《公平安基金管理有限公司
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开募集证券投资基金运作管理办法 》及颁布机关对其不时做出的修 订
14、 《流动性规 定 》 ： 指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施
的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机关 对其不时做出
的修订
15、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会
17 、基金合同当事人： 指受基金合同约束，根 据基金合同享有权利并 承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、 个人投资者： 指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的自然人
19、 机构投资者： 指依 据有关法律法规 规定可以投资证券投资基金的企业法人 、
事业法人、社会团体或其他组织
20 、合格境外机构投资 者：指符合《合格境外 机构投资者境内证券投 资管理办
法》及相关法律法规规 定可以投资于在中国境 内依法募集的证券投资 基金的中国境
外的机构投资者
21 、投资者：指个人投 资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及 法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
22、 交易型开放式指数证券投资基金 、ETF ： 指 《上海证券交易所交易型开放式
指数基金业务实施细则》定义的 “ 交易型开放式指数基金 ”
23、ETF 联接 基金： 指将绝大多 数基金 财产 投资于本基 金，与 本基 金的投资目
标类似，紧密跟踪业绩 比较基准，追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化 ，采用开放式
运作方式的基金
24、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者
25 、基金销售业务：指 基金管理人或销售机构 宣传推介基金，发售基 金份额，
办理基金份额的申购、 赎回等业务
26、直销机构：指 平安基金管理有限公司
27 、代销机构：指符合 《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件， 取得基金
销售业务资格并接受基 金管理人委托 ， 代 为 办 理 基 金 销 售 业 务 的 机 构 ，包括发售代
理机构、办理本基金申购赎回业务的申 购赎回代理券商（代办证券公司）
28、销售机构：指直销机构和代销机构
29 、发售代理机构：指 符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条 件，由基平安基金管理有限公司
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金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
30 、申购赎回代理券商 ：指符合《销售办法》 和中国证监会规定的其 他条件，
基金管理人指定的办理 本基金场内申购、赎回 业务的证券公司，又称 为代办证券公
司
31、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
32 、登记结算业务 ： 指 基 金 登 记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 ， 具 体 内 容 包
括投资者基金账户的建 立和管理、基金份额注 册登记、基金交 易 的 确 认 、清算和结
算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册等
33 、登记结算机构： 指 办 理 登 记 结 算 业 务 的 机 构 。 本 基 金 的 登 记 结 算 机 构 是 中
国证券登记结算有限责任公司 ( 简称" 中国结 算") 或基金管理人指定 的其他机构
34 、基金合同生效日： 指基金募集达到法律法 规规定及基金合同规定 的条件，
基金管理人向中国证监 会办理基金备案手续完 毕，并获得中国证监会 书面确认的日
期
35 、基金合同终止日： 指基金合同规定的基金 合同终止事由出现后， 基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36 、基金募集期：指自 基金份额发售之日起至 发售结束之日止的期间 ，最长不
得超过 3 个月
37、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、 T 日： 指销售机构 在规定时间受理投资者申购 、 赎回或其他业务申请的开放
日
40、T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日)
41、 开放日：指为投资者办理基金份额申购 、赎回或其他业务的工作日
42、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43 、业务规则： 指 上 海 证 券 交 易 所 发 布 实 施 的 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式
指数基金业务 实施细则》 、 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登
记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细
则》及上海证券交易所 、中国证券登记结算有 限责任公司发布的其他 相关规则和规
定
44 、 认购：指在基金募 集期内， 投 资 者 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请平安基金管理有限公司
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购买基金份额的行为
45 、 申购：指基金合同 生效后， 投 资 者 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请
购买基金份额的行为
46 、赎回：指在本基金 存续期内，基金投资人 向基金管理人申请将其 持有的本
基金基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为
47 、申购、赎回清单： 指由基金管理人编制的 用以公告申购对价、赎 回对价等
信息的文件
48 、申购对价： 指 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 ， 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 应 交
付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
49 、赎回对价： 指 投 资 人 赎 回 基 金 份 额 时 ， 基 金 管 理 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明
书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
50 、标的指数： 指 本 基 金 跟 踪 的 基 准 指 数 ， 即 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 并 发 布 的
中证 500 指数及其未来可能发生的变更
51 、完全复制法：指一 种构建跟踪指数的投资 组合的方法。通过购买 标的指数
中的所有 成 份 证 券 ， 并 且 按 照 每 种 成 份 证 券 在 标 的 指 数 中 的 权 重 确 定 购 买 的 比 例 ，
以达到复制指数的目的
52 、最小申购、赎回单 位：指本基金申购份额 、赎回份额的最低数量 ，在场内
申购赎回方式下，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
54 、现金替代： 在 场 内 申 购 赎 回 方 式 下 ， 指 申 购 或 赎 回 过 程 中 ， 投 资 人 按 基 金
合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
55 、现金差额：在场内 申购赎回方式下，指最 小申购、赎回单位的资 产净值与
按 T 日收盘价计算的 最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资
人申购、赎回时应支付 或应获得的现金差额根 据最小申购、赎回单位 对应的现金差
额、申购或赎回的基金份额数计算
56 、基金份额参考净值 ：指上海证 券 交 易 所 在 交 易 时 间 内 发 布 的 由 基 金 管 理 人
或基金管理人委托的机 构根据申购、赎回清单 和组合证券内各只证券 的实时成交数
据计算的基金份额参考净值，简称 IOPV
57 、基金份额折算：指 基金管理人根据基金合 同规定在不改变投资者 权益的前
提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为
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58 、转托管：指基金份 额持有人在本基金的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持
基金份额销售机构的行为
59、 元：指人民币元
60 、基金份额净 值 增 长 率 ： 指 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 日 基 金 份 额 净 值 之
比减去 1 乘以 100% （ 期间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初始日重新
计算，如本基金实施份 额拆分、合并，将按经 拆分、合并调整后的基 金份额折算日
的基金份额净值来计算相应基金份额的累计收益率）
61 、同期标的指数增长 率：指标的指数收盘值 与基金上市前一日标的 指数收盘
值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算或拆分、 合并， 则以基金份额折
算或拆分、合并日为初始 日重新计算）
62 、 基金资产总值： 指 基 金 拥 有 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本 息 、 基金
应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
63、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
64、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
65 、基金资产估值：指 计算评估基金资产和负 债的价值，以确定基金 资产净值
和基金份额净值的过程
66、 货币市场工具： 现 金 ； 期限在 1 年以内 （ 含 1 年） 的银行存款、 债券回购、
中央银行票据、同业存单 ；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企
业债务融资工具、 资 产 支 持 证 券 ； 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好
流动性的 货币市场工具
67 、流动性受限资产： 指由于法律法规、监管 、合同或操作障碍等原 因无法以
合理价格予以变现的资产， 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行
定期存款 （含协议约定有条件提前支取的银行存款） 、 停牌股票、 流 通受限的新股及
非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
68 、指定媒介 ： 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 、 互 联 网 网 站 及
其他媒介
69、 不可抗力： 指基金合同当事人不能预见 、不能避免且不能克服的 客观事件
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三 、基 金管 理人
（ 一） 基金管 理人 概况
名称：平安基金管理有限公司
住所： 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
法定代表人：罗春风
设立日期：2011 年 1 月 7 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会
证监许可【2010】1917 号
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本： 人民币 130,000 万元
存续期限：持续经营
联系电话：0755-22621379
联系人： 吴小红
股东名称、股权结构及持股比例：
股东名称 出资额 （万元） 出资比例
平安信托有限责任公司 88,647 68.19%
大华资产管理有限公司 22,763 17.51%
三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.30%
合计 130,000 100%
基金管理人无 任何 重大行政处罚记录。
客服电话：400-800-4800 （免长途话费）
（ 二） 主要人 员情 况
1、董事、监事及高级管理人员
（1）董事会成员
罗春风先生,董事长， 博士， 高级经济师。1966 年生。 曾任中华全国总工会国际
部干部，平安保险集团 办公室主任助理、平安 人寿广州分公司副总经 理、平安人寿
总公司人事行政部/培训部总经理、 平安保险集团品牌宣传 部总经理、 平安人寿北京
分公司总经理、平安基 金管理有限公司副总经 理、平安基金管理有限 公司总经理。
现任平安基金管理有限 公司董事长兼任深圳平 安大华汇通财富管理有 限公司执行董平安基金管理有限公司
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事。
姚波先生，董事，硕士，1971 年生。曾任 R.J.Michalski Inc.（美国）养老金
咨 询 分 析 员 、Guardian Life Ins.Co （ 美 国 ） 助 理 精 算 师 、Swiss Re （ 美 国 ） 精
算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. ( 香港)精算师、中国平安保险（集团）
股份有限公司副总精算 师、总经理助理等 职 务 ， 现 任 中 国 平 安 保 险 （ 集 团 ） 股 份 有
限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。
陈敬达先生，董事，硕士，1948 年生，新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事务所
审计师； 新鸿基证券有限公司执行董事；DBS 唯高达香港有限公司执行董事； 平安证
券有限责任公司副总经理； 平安证券有限责任公司副董事长/副总经理； 平安证券有
限责任公司董事长；中 国平安保险（集团）执 行委员会执行顾问, 现 任 集 团 投 资 管
理委员会副主任。
肖宇鹏先生，董事，学士，1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管
理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经 理。
杨玉萍女士，董事，学士，1983 年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公司从
事运营规划，现任平安 保险（集团）股份有限 公司人力资源中心薪酬 规划管理部高
级人力资源经理。
叶杨诗明女士，董事，硕士，1961 年生，加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣打
银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011 年加入大华银行集团，任大华银行有限
公司董事总经理，现任 大华银行有限公司董事 总经理兼香港区总裁兼 大华银行（中
国）有限公司非执行董 事，同时于香港上市公 司 “ 数码通电讯集团有 限公司 ” 任独
立非执行董事。
张文杰先生，董事，学士，1964 年生，新加坡。现任大华资产管理有限公司执
行董事及首席执行长， 新加坡投资管理协会执 行委员会委员。历任新 加坡政府投资
公司 “ 特别投资部门 ” 首席投资员，大华资产 管理有限公司组合经理 ，国 际股票和
全球科技团队主管。
李兆良先生，独立董事，博士，1965 年生。曾任招商局蛇口工业区华南液化气
船务公司远洋三副、二 副、后加入中国平安保 险（集团）任总公司办 公室法律室主
任、总公司办公室主任助理、高级法律顾问、兼任中国平安保险( 集团) 总公司保险
业务管理委员会委员、 总公司投资审查委员会 委员、广东海信现代律 师事务所专职
律师、合伙人；现任广东 华瀚律师事务所任主任律师、合伙人。 平安基金管理有限公司
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李娟娟女士，独立董事，学士，1965 年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、
深圳兴粤会计师事务所 项目经理、深圳职业技 术学院经济系教师、会 计专业主任、
深圳职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。
刘雪生先生，独立董事，硕士，1963 年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审
计员、深圳华侨城集团 会计师、财务经理、子 公司副总经理、总会计 师、深圳市注
册会计师协会部门临时负责人、 秘书长助理； 现任深圳市注册会计师协会副秘书长。
潘汉腾先生，独立董 事 ，学士，1949 年生。 曾任 新加坡赫乐财务 有 限公司助理
经理、新加坡花旗银行 副总裁、新加坡大华银 行高级执行副总裁；现 任彩日本料理
私人有限公司非执行董 事、一合环保控股有限 公司独立董事、速美建 筑集团有限公
司独立董事、华业集团有限公司独立董事。
（2）监事会成员
巢傲文先生，监事长 ， 硕士，1967 年生。曾 任江西客车厂科室助 理 工程师；深
圳市龙岗区投资管理公 司经济研究部科员；平 安银行（原深圳发展银 行）营业部柜
员、副主任、支行会计 部副主任、总行电脑部 规划室经理、总行零售 银行部综合室
经理、总行稽核部零售 稽核室主管、总行稽核 部总经理助理；广东南 粤银行总 行稽
核监察部副总经理 （主持工作） 、 总行人力资源部总经理、 惠州分行筹建办主任、 分
行行长、总行稽核部总经理；现任职于中国平安保险( 集团) 股份有限公司稽核监察
部总经理室，兼任重庆金融资产交易所监事会主席。
冯方女士，监事，硕 士 ，1975 年生，新加坡 。曾任职于淡马锡控 股 和旗下的富
敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、 鼎崴资本管理公司。 于 2013 年加入大华
资产管理，现任区域总办公室主管。
郭晶女士，监事，硕 士 ，1979 年生。曾任广 东溢达集团研发总监 助 理、侨鑫集
团人力资源管理岗；现任平安基金管理有限公司人力资源室副经理 。
李峥女士，监事，硕 士 ，1985 年生。曾任德 勤华永会计师事务所 高 级审计员、
深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核岗。
（3）公司高级管理人员
罗春风先生,博士，高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会国际部干部，
平安保险集团办公室主 任助理、平安人寿广州 分公司副总经理、平安 人寿总公司人
事行政部/培训部总经理、 平安保险集团品牌宣传部总经理、 平安人寿北京分公司总
经理、平安基金管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 、 平 安 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 ， 现 任 平 安平安基金管理有限公司
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基金管理有限公司董事长兼任深圳平安大华汇通财富管 理有限公司执行董事。
肖宇鹏先生，学士，1970 年生。曾任职于中 国 证监会系统、平安基 金 管理有限
公司督察长；现任平安基金管理有限公司总经理。
付强先生， 博士， 高级 经济师，1969年生。 曾 任中国华润总公司进出口副科长、
申银万国证券研究所任 高级研究员、申万巴黎 基金管理公司高级研究 经理、安信证
券首席分析师、嘉实基 金管理公司产品总监、 平安证券有限责任公司 副总经理。现
任平安基金管理有限公司副总经理。
林婉文女士，1969 年 生 ， 毕 业 于 新 加 坡 国 立 大 学 ， 拥 有 学 士 和 荣 誉 学 位 ， 新 加
坡籍。曾任新加坡国防 部职员，大华银行集团 助理经理 、 电 子 渠 道 负 责 人 、 个 人 金
融部投资产品销售主管 、大华银行集团行长助 理，大华资产管理公司 大中华区业务
开发主管，高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。
汪涛先生，1976 年 生 ， 毕 业 于 谢 菲 尔 德 大 学 ， 金 融 硕 士 学 位 。 曾 任 上 海 赛 宁 国
际贸易有限公司销售经理、 汇丰银行上海分行市场代表、 新加坡华侨银行产品经理、
渣打银行产品主管、宁 波银行总行个人银行部 总经理助理、总行审计 部副总经理、
总行资产托管部副总经 理、永赢基金管理有限 公司督察长。现任平安 基金管理有限
公司副总经理。
陈特正先生， 督察长， 学士，1969年生。 曾任 深圳发展银 行龙岗支行行长助理，
龙华支行副行长、龙岗 支行副行长、布吉支行 行长、深圳分行信贷风 控部总经理、
平安银行深圳分行信贷 审批部总经理、平安银 行总行公司授信审批部 高级审批师、
平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。
2、基金经理
成钧先生，上海交通大 学博士，南京大学和上 海证券交易所博士后， 曾任职于
上海证券交易所、国泰 基金管理有限公司、嘉 实基金管理有限公司、 中国平安人寿
保险股份有限公司。2017 年2 月 加 入 平 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任 平 安 沪 深300 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （2017-12-25 至 今 ） 、 平 安 中 证500 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资基金（2018-03-23 至 今 ） 、 平 安 沪 深300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金（2018-04-04- 至 今 ） 、 平 安MSCI 中国A 股国际交易型开放式指数证券投资基金
（2018-06-15 至 今 ） 、 平 安MSCI 中国A 股 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
（2018-06-07 至 今 ） 、 平 安MSCI 中国A 股 国 际 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金（2018-06-21 至 今 ） 、 平 安 中 证500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金平安基金管理有限公司
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（2018-09-05 至今） 、 平安创业板交 易型开放式指数证券投资基金 （2019-03-15 至今）
基金经理。
3 、投资决策委员会成员
本公司投资决策委员会 成员包括：总经理肖宇 鹏先生，权益投资中心 投资董事
总经理李化松先生，衍生品投资中心投资执行总经理DANIEL DONGNING SUN 先生、研
究中心研究执行总经理张晓泉先生、基金经理黄维先生。
肖宇鹏先生，学士，1970 年生。曾任职于中 国 证监会系统、平安基 金 管理有限
公司督察长；现任平安基金管理有限公司总经理。
李化松先生，北京大学 经济学硕士，曾先后担 任国信证券股份有限公 司经济研
究所分析师、华宝兴业 基金管理有限公司研究 部分析师、嘉实基金管 理有限公司研
究部高级研究员、 基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司， 现任平安基金
权益投资中心投资董事总经理。 现担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、
平安核心优势混合型证 券投资基金、平安转型 创新灵活配置混合型证 券投资基金基
金经理。
DANIEL DONGNING SUN 先生，北京大学硕士，美国哥伦比亚大学博士，约翰霍普
金斯大学博士后。先后 担任瑞士再保险自营交 易部量化分析师、花旗 集团投资银行
高级副总裁、瑞士银行 投资银行交易量化总监 、德意志银行战略科技 部量化服务 负
责人。2014年10月加入平安基金管理有限公司， 任衍生品投资中心投资执行总经理。
现任平安深证300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 平 安 沪 深300 指 数 量 化 增 强 证 券 投 资 基
金、平安量化先锋混合 型发起式证券投资基金 、平安股息精选沪港深 股票型证券投
资基金基金经理。
张晓泉先生，清华大学 材料科学与工程专业硕 士，曾先后担任广发证 券股份有
限公司研究员、招商基 金管理有限公司研究员 、国投瑞银基金管理有 限公司研究总
监助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，现任研究中心研究执行总经理。
黄维先生， 北京大学微电子学硕士，2010 年7月起先后任广发证券股份有限公司
研究员、 广发证券资产管理 （广东） 有限公司 投资经理， 于2016年5月加入平安基金
管理有限公司，现任平 安睿享文娱灵活配置混 合型证券投资基金、平 安优势产业灵
活配置混合型证券投资基金基金经理。
4 、上述人员之间不存在近亲属关系。
（ 三） 基金管 理人 的职责 平安基金管理有限公司
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1、依法募集资金，办 理或者委托经中国证监 会认定的其他机构代为 办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生 效之日起 ，以诚实信用 、谨慎勤勉的原则管理 和运用基金
财产；
4、配备足够的具有专 业资格的 人员进行基金 投资分析、决策，以专 业化的经营
方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险 控制、监察与稽核、财 务管理及人事管理等制 度，保证所
管理的基金财产和基金 管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金 分别管理，分
别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有 关规定外 ，不得利用基 金财产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、 依法接受基金托管人的监督；
8、编制并公告申购赎 回清单，计算并公告基 金资产净值，确定基金 份额申购对
价、赎回对价；
9、采取适当合理的措 施使计算 基金份额认购 价格、申购、赎回对价 的方法符合
基金合同等法律文件的规定；
10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
11 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
12、编制季度、半年度和年度基金报告；
13、 严格按照 《基金法 》 、 基金合同及其他有关规定， 履行信息披露及报告义务；
14、保守基金商业秘密 ，不泄露基金投资计划 、投资意向等。除《基 金法》 、基
金合同及其他有关规定 另有规定外，在基金信 息公开披露前应予保密 ，不向他人泄
露；
15、 按基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有 人分配基金
收益；
16、依据《基金法》 、 基金合同及其他有关规 定召集基金份额持有人 大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
17、 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关资料
15 年以上；
平安基金管理有限公司
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18、 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投
资者能够按照基金合同 规定的时间和方式，随 时查阅到与基金有关的 公开资料，并
在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
19、 组织并参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配；
20、 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知
基金托管人；
21、 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
22、 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金托管人违
反基金合同造成基金财 产损失时，基金管理人 应为基金份额持有人利 益向基金托管
人追偿；
23、 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务
的行为承担责任；
24、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利 或实施其他法律
行为；
25、 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 基金合同不能生效， 基金
管理人承担全部募集费 用，将已募集资金并加 计银行同期活期存款利 息在基金募集
期结束后 30 日内退还基金认购人，同时将已冻结的股票解冻；
26、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
27、建立并保存基金份额持有人名册；
28、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（ 四） 基金管 理人 关于遵 守法 律法规 的承 诺
1、基金管理人承诺不 从事违反《中华人民共 和国证券法》的行为， 并承诺建立
健全的内部控制制度， 采取有效 措 施 ， 防 止 违 反 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 行 为 的
发生；
2、基金管理人承诺不 从事以下违反《基金法 》的行为，并承诺建立 健全的内部
风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 平安基金管理有限公司
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（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利 获取的未公开信息、利 用该信息从事或者明示 、暗示他人
从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加 强人员管理，强化职业 操守，督促和约束员工 遵守国家有
关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）泄露在任职期间 知悉的有关 证券、基金 的商业秘密、尚未依法 公开的基金
投资内容、基金投资计 划等信息，或利用该信 息从事或者明示、暗示 他人从事相关
的交易活动；
（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（9）违反证券交易场 所业务规则，利用对敲 、倒仓等手段操纵市场 价格，扰乱
市场秩序；
（10）贬损同行，以提高自己；
（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（12）以不正当手段谋求业务发展；
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。
4、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1） 、承销证券； 平安基金管理有限公司
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（2） 、违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3） 、从事承担无限责任的投资；
（4） 、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5） 、向基金管理人、基金托管人出资；
（6） 、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7） 、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
若将来法律、 行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更， 致使本款前述
约定的投资禁止行为和 投资组合比例限 制 被 修 改 或 取 消 ， 基 金 管 理 人 在 依 法 履 行 相
应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定 。
5、基金经理承诺
（1） 、 依照有关法律、 法规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益；
（2） 、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3） 、 不泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资 计划等信息，或利用该 信息从事或者明示、暗 示他人从事相
关的交易活动；
（4） 、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（ 五） 基金管 理人 的内部 控制 制度
1、内部控制制度概述
为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，
确保基金财务和公司财 务以及其他信息真实、 准确、完整，从而最大 程度地保护基
金份额持有人的利益， 本基金管理人建立了科 学合理、控制严密、运 行高效的内部
控制制度。
内 部 控 制 制 度 是 指 公 司 为 实 现 内 部 控 制 目 标 而 建 立 的 一 系 列 组 织 机 制 、 管 理 方
法、操作程序与控制措 施的总称。内部控制制 度由内部控制大纲、基 本管理制度、
部门业务规章等组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开， 是对各项基本管
理制度的总揽和指导， 内部控制大纲明确了内 控目标、内控原则、控 制环境、内控
措施等内容。 平安基金管理有限公司
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基本管理制度包括内部会计控制制度、 风险控制制度、 投资管理制度、 监察稽核
制度、基金会计制度、 信息披露制度、信息技 术管理制度、资料档案 管理制度、业
绩评估考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上， 对各部门的主要职责、 岗位设置、 岗
位责任、操作守则等的具体说明。
2、内部控制原则
健全性原则。内部 控制机制必须覆盖公司 的各项业务、各个部门 或机构和各级
人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
有效性原则。通过 科学的内控手段和方法 ，建 立合理的内控程序 ，维护内控制
度的有效执行。
独立性原则。 公司各机构、 部门、 和岗位在职 能上应当保持相对独立， 公司基金
资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则。 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、 相互制衡， 并通过切
实可行的措施来实行。
成本效益原则。 公司应充分发挥各机构、 各部门及各级员工的工作积极性， 运用
科学化的方法尽量降低 经营运作成本，提高经 济效益，以合理的控制 成本达到最佳
的内部控制效果。
3、主要内部控制制度
（1）内部会计控制制度
公司依据《中华人民共和国会计法》 、 《金融企业会计制 度 》 、 《 证 券 投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、
公司财务会计制度、会 计工作操作流程和会计 岗位职责，并针对各个 风险控制点建
立严密的会计系统控制。
内部会计控制制度包括凭证制度、 复核制度、 账务处理程序、 基金估值制度和程
序、基金财务清算制度 和程序、成本控制制度 、财务收支审批制度和 费用报销管理
办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
（2）风险管理控制制度
风险控制制度由风 险控制委员会组织各部 门制定，风险控制制度 由风险控制的
目标和原 则 、 风 险 控 制 的 机 构 设 置 、 风 险 控 制 的 程 序 、 风 险 类 型 的 界 定 、 风 险 控 制
的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 平安基金管理有限公司
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风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、 交易风险管理制度、 财务风险
控制制度以及岗位分离 制度、防火墙制度、岗 位职责、反馈制度、保 密制度、员工
行为准则等程序性风险管理制度。
（3）监察稽核制度
公司设立督察长， 经董事会聘任，报中国 证监会 相关机构认可。 根 据 公 司 监 察
稽核工作的需要，督察 长可以列席公司相关会 议，调阅公司相关档案 ，就内部控制
制度的执行情况独立地 履行检查、评价、报告 、建议职能。督察长定 期和不定期向
董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。
公司设立法律合规监察 部开展监察稽核工作， 并保证法律合规监察部 的独立性
和权威性。公司明确了 法律合规监察部及内部 各岗位的具体职责，严 格制订了专业
任职条件、操作程序和组织纪律。
法律合规监察部强化内 部检查制度，通过定期 或不定期检查内部控制 制度的执
行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。
公司董事会和管理层充 分重视和支持监察稽核 工作，对违反法律法规 和公司内
部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。
平安基金管理有限公司
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四 、基 金托 管人
一 、基 金托管 人情 况
1、基本情况
名称：平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：谢永林
成立日期：1987 年12月22日
组织形式：股份有限公司
注册资本：17,170,411,366 元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人：高希泉
联系电话：(0755) 2219 7701
平安银行基本情况 ：
平安银行股份有限公司 是一家总部设在深圳的 全国 性股份制商业银行 （深圳证
券交易所简称： 平安银 行， 证券代码000001） 。 其前身是深圳发展银行股份有限公司，
于2012 年6 月 吸 收 合 并 原 平 安 银 行 并 于 同 年7 月更名为平安银行。中 国平安保险（集
团） 股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份， 为平安银行的控股股东。
截至2018 年9月末，平安银行 有 77 家分行,共1,056家营业机构。
2018 年1-9 月， 平安银行实现营业收入 866.64 亿元 （同比增长 8.6%） 、 净利润
204.56 亿元 （同比增长 6.8%） 、 资产总额33,520.56 亿元 （较上年末增长 3.2%） 、吸
收存款余额21,346.41 亿元（较上年末增长 6.7%） 、发放贷款和垫款总额（含贴现）
19,220.47 亿元（较上年末增幅 12.8%）。
平安银行总行设资产托管事业部， 下设市场拓展处、 创新发展处、 估 值核算处、
资金清算处、规划发展处、IT 系统支持处、督察合规处 、基金服务中心 8 个处室，
目前部门人员为60 人。
2、主要人员情况 平安基金管理有限公司
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陈正涛, 男, 中 共 党 员 ， 经 济 学 硕 士 、 高 级 经 济 师 、 高 级 理 财 规 划 师 、 国 际 注 册
私人银行家， 具备 《中 国证券业执业证书》 。 长期从事商业银行工作， 具有本外币资
金清算，银行经营管理及基金托管 业务的经营管理经验。1985 年 7 月至 1993 年 2
月在武汉金融高等专科学校任教； 1993 年3 月至 1993 年7 月在招商银行武汉分行任
客户经理；1993 年8 月至1999 年2 月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、
行长助理；1999 年 3 月－2000 年 1 月在招 行武汉分行青山支行任行长助理；2000
年 2 月至 2001 年 7 月 在招行武汉分行公司银行部任副总经理；2001 年 8 月至 2003
年2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长； 2003 年3 月至2005 年 4 月在招行武汉
分行机构业务部任总经理； 2005 年5 月至2007 年6 月在招行武汉分行硚口支行任行
长；2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉分 行同业银行部任总经理；自 2008 年 2
月加盟平安银行先后任 公司业务部总经理助理 、产品及交易银行部副 总经理，一直
负责公司银行产品开发 与管理，全面掌握银行 产品包括托管业务产品 的运作、营销
和管理， 尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011 年12 月任平安银行
资产托管部副总经理； 2013 年5 月起任平安银行资产托管事业部副总裁 （主持工作） ；
2015 年 3 月5 日起任平安银行资产托管事业部总裁。
3、基金托管业务经营情况
2008 年8 月15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。
截至2018年12月末， 平 安银行股份有限公司托管净值规模合计5.59 万亿， 托管证
券投资基金共110 只， 具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、 华富量
子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线
货币市场基金、 平安日增利货币市场基金、 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富宝货币市场基金、红塔红土
盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基
金、民生加银优选股票型 证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华
安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活
配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动
互联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、
国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 、 嘉合磐石混合型 证券投资基金、
平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安
灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦增利货币平安基金管理有限公司
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市场基金、中海顺鑫保本混 合型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型
证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、 广发安泽回报纯
债债券型证券投资基金 、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型
证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资
基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现
金通货币市场基金、平安鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混
合型证券投资基金(LOF) 、 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、 长信富平
纯债一年定期开放债券型证券 投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、
富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投
资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合
型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混合型证券投
资基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、
广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发
安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、广发
沪港深新起点股票型证券投资基金、平 安惠金定期开放债券型证券投资基金、鹏华
弘腾成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、 博时丰达纯债6个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵
活配置混合型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月
定期开放混合型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈
债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安金管家货币市场基
金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合
型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债 券型证券投资基金、平安中证沪港深高
股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、招商稳阳定期开放
灵活配置混合型证券投资基金、 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉
债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报
灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、上
投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投
资基金、南方和元债券型证券投资基金、中金丰 沃灵活配置混合型证券投资基金、
兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基平安基金管理有限公司
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金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资
基金、 中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、 平安惠泽纯债债券型证券投资基金、
南方智造未来股票型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基
金、 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、 平安沪深300指数量化增强证券投资
基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投
资基金、 华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证 券投资基金、 博时富安纯债3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金、富
荣福锦混合型证券投资基金、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金、平安中
证500 交易型开放式指数证券投资基金 （ETF ） 、 汇添富鑫成定期开放 债券型发起式证
券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期
开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基
金、 平安MSCI 中国A 股 低波动交易型开放式指数证券投资基金 （ETF ） 、 平安合悦定
期开放债券型发起式证券投资基金、 平 安中证500交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、 招商添荣3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、
平安中债- 中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金。
二 、基 金托管 人的 内部风 险控 制制度 说明
1、内部控制目标
作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法
规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保基
金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保 护基金份额持有
人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营风险，确
保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。
2、内部控制组织结构
平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产托
管业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部
控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管事业部具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制度、平安基金管理有限公司
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岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取 得基金从
业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作
实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制
严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息
披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完
整、独立。
三 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序
1、监督方法
依照 《基金法》 及其配 套法规和基金合同的约定， 监督所托管基金的投资运作。
利用行业普遍使用的 “资产托管业务系统 —— 监控子系统” ， 严格按照现 行法律法规
以及基金合同规定，对 基金管理人运作基金的 投资比例、投资范围、 投资组合等情
况进行监督，并定期编 写基金投资运作监督报 告，报送中国证监会。 在日常为基金
投资运作所提供的基金 清算和核算服务环节中 ，对基金管理人发送的 投资指令、基
金管 理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
（1） 每工作日按时通过监控子系统， 对各基金投资运作比例控制指标进行例行
监控，发现投资比例超 标等异常情况，向基金 管理人发出书面通知， 与基金管理人
进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
（2） 收到基金管理人的投资指 令后， 对涉及各基金的投资范围、 投资对象及交
易对手等内容进行合法合规性监督。
（3） 根据基金投资运作监督情况， 定期编写基金投资运作监督报告， 对各基金
投资运作的合法合规性 、投资独立性和风格显 著性等方面进行评价， 报送中国证监
会。
（4） 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易， 电话或书面要求管理人进
行解释或举证，并及时报告中国证监会。 平安基金管理有限公司
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五 、相 关服 务机 构
（ 一） 基金份 额 发 售机构
1、发售协调人
名称： 平安证券 股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金 田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：曹实凡
联系人：石静武
联系电话：0755-22631117
客服电话：400-8816-168
传真：0755-82400862
网址：stock.pingan.com
2、申购赎回代理证券公司
(1) 国泰君安证券股份 有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：钟伟镇
联系电话：021-38032284
客服电话：95521
传真：021-38670666
网址：www.gtja.com
(2) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：刘畅
联系电话：010-65608231
客服电话：400-8888-108 平安基金管理有限公司
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传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
(3) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
法定代表人：霍达
联系人：黄婵娟
联系电话：0755-82943666
客服电话：95565 ；400-8888-111
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
(4) 广发证券股份有限公司
注册地址：广州市黄埔区中新广场知识城腾飞一街 2 号618 室
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17-19、38-44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客服电话：95575
传真：020-87557689
网址：www.gf.com.cn
(5) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：郑慧
联系电话：010-60838888
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
(6) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 平安基金管理有限公司
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法定代表人：尤习贵
联系人：奚博宇
联系电话：021-68751860
客服电话：95579 或4008-888-999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
(7) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市 福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
电话：0755-82555551
客服电话：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn
(8) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼
办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼
法定代表人：李梅
联系人：李玉婷
联系电话：021-33388229
客服电话：95523 或4008895523
传真：021-33388224
网址：www.swhysc.com
(9) 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
电话：023-63786633
客服电话：95355 、400-8096-096 平安基金管理有限公司
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传真：023-63786212
网址：www.swsc.com.cn
(10) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：姜晓林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：0532-96577
传真：0532-85022605
网址：www.citicssd.com
(11) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
联系电话：010-63081493
客服电话：95321
网址：www.cindasc.com
(12) 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号2 号楼 22 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号2 号楼 21 层-29 层
法定代表人 ：潘鑫军
联系人：孔亚楠
联系电话：021-63325888
客服电话：95503
传真：021-63326173
网址：www.dfzq.com.cn
(13) 方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层 平安基金管理有限公司
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办公地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：高利
联系人：高洋
联系电话：010-59355546
客服电话：95571
传真：010-57398058
网址：www.foundersc.com
(14) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：何耀、李芳芳
联系电话：021-22169999
客服电话：95525
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
(15) 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田 区益田路 6033 号平安金融中心 61 层-64 层
办公地址：深圳市福田区益田路 6033 号平安金融中心 61 层-64 层
法定代表人：何之江
联系人：周一涵
联系电话：021-38637436
客服电话：400-8816-168
传真：0755-82400862
网址：stock.pingan.com
(16) 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333 平安基金管理有限公司
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传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
(17) 恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座
办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座
法定代表人：庞介民
联系人：熊丽
电话：0471-3953168
传真：0471-3979545
客服电话：400-196-6188
网址：www.cnht.com.cn
(18) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国 际大厦 20
楼2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国 际大厦 20
楼2005 室
法定代表人：韩志谦
联系人：王怀春
联系电话： 0991-2307105
传真：010-88085195
客服电话：4008000562
网址：www.hysec.com
(19) 中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经十路 20518 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号证券大厦
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
联系电话：021-20315117 平安基金管理有限公司
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客服电话：95538
传真：0531-68889752
网址：www.zts.com.cn
(20) 天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南 路99 号保利广场A 座37 楼
法定代表人：余磊
联系人：岑妹妹
电话：027-87617017
客服电话：95391/400-800-5000
网址：http://www.tfzq.com
(21) 开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
法定代表人：李刚
联系人：袁 伟涛
电话：029-63387289
传真：029-81887060
客服电话：400-860-8866
网址：www.kysec.cn
（ 二） 基金注 册登 记机构
名称： 中国证券登记结算有限责任公司
住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人： 周明
电话：010-59378856
传真：010-59378907
联系人： 崔巍
平安基金管理有限公司
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（ 三） 律师事 务所 和经办 律师
律师事务所：上海市通力律师事务所
地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-3135 8666
传真：021-3135 8600
经办律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华
（ 四） 会计师 事务 所和经 办注 册会计 师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
法定代表人：李丹
联系电话： （021 ）2323 8888
传真电话： （021 ）2323 8800
经办注册会计师： 曹翠丽、陈怡
联系人：陈怡 平安基金管理有限公司
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六 、基 金的 募集
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办 法》 、 基金合同及其他 有关规定， 并
经中国证监会 证监许可 【2018】112 号文准予募集注册 。自 2018 年 3 月 5 日至 2018
年 3 月 16 日， 本基金面向个人投资者、 机构投资者、 合规境外机构投资者和法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同时发售， 共募集 2,648,875,604.00
元，有效认购户数为 6781 户。
平安基金管理有限公司
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七 、基 金合 同的 生效
（ 一） 基金合 同的 生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2018 年 3 月 23 日
正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（ 二） 基金存 续期 内的基 金份 额持有 人数 量和资 产规 模
基金合同生效后， 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 60
个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会
进行表决。
法律法规另有规定时，从其规定。 平安基金管理有限公司
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八 、基 金份 额折 算和 变更 登记
基金合同生效后，为 提高交易便利，本基金可以进行份额折算。
（一）基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定 基金份额折算日，并依 照《信息披露办法》的 有关规定
提前公告。
（二）基金份额折算的原则
根据投资需要 （ 如 变 更 标 的 指 数 ） 或 为 提 高 交 易 便 利 ， 基 金 管 理 人 可 向 登 记 结
算机构申请办理基金份 额折算与变更登记。基 金份额折算由基金管理 人办理并由登
记结算机构进行基金份额变更登记。
基金份额折算后，本基 金的基金份额总额与基 金份额持有人持有的基 金份额数
额将发生调整，但调整 后的基金份额持有人持 有的基金份额占基金份 额总额的比例
不发生变化。基金份额折算对 基金份额持有人的权益无实质性影响。
基金份额折算后，基金 份额持有人将按照折算 后的基金份额享有权利 并承担义
务。
如果基金份额折算过程 中发生不可抗力或遇特 殊情况无法办理，基金 管理人可
延迟办理基金份额折算。
（三）基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
平安基金管理有限公司
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九 、基 金份 额的 上市 交易
（ 一） 基金份 额的 上市
基金合同生效后，具备 下列条件的，基金管理 人可依据《 上海证 券 交 易 所 证 券
投资基金上市规则》 ，向 上海证券交易所申请基金份额上市：
1、基金募集金额（含网下股票认购募集的股票 市值）不低于 2 亿元人民币；
2、基金份额持有人不少于 1,000 人；
3、《 上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
本基金上市前，基金管 理人应与上海证 券 交 易 所 签 订 上 市 协 议 书 。 基 金 份额 获
准在上海证 券 交 易 所 上 市 的 ， 基 金 管 理 人 应 按 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金 上 市 交 易
公告 书。
（ 二） 基金份 额的 上市交 易
本基金基 金 份 额 在 上 海 证 券 交 易 所 的 上 市 交 易 需 遵 照 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 规
则 》 、 《 上 海 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 》 、 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指
数基金业务实施细则》等有关规定。
（ 三 ） 基金份 额 终 止上 市 交易
本基金基 金 份 额 上 市 交 易 期间出现下 列 情 形 之 一 的 ， 上 海 证 券 交 易 所 可 终 止 基
金的上市交易，并报中国证监会备案：
1、不再具备 本部分 第（一）款规定的上市条件。
2、基金合同终止。
3、基金份额持有人大会决定终止上市。
4、基金合同约定的终止上市的其他情形。
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所
终止上市的，本基金可 由交易型开放式基金变 更为跟踪标的指数的非 上市的开放式
指数基金 ，而无需召开基金份额持有人大会 。
若届时本基金管理人已 有以该指数作为标的指 数的指数基金，基金管 理人将本
着维护基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原 则 ， 履 行 适 当 的 程 序 后 可 以 选 取 其 他 合 适 的指
数作为标的指数。 平安基金管理有限公司
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（ 四 ） 基金份 额参 考净值 （IOPV ） 的计算 与公 告
基金管理人在每一交易 日开市前公告当日的申 购、赎回清单， 基 金 管 理 人 或 基
金管理人委托的机构 在 开 市 后 根 据 申 购 、 赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成
交数据， 计算基金份额参考净值 （IOPV） ， 并 将计算结果向上海证券交易所发送， 由
上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式
基金份额参考 净 值 ＝ （ 申 购 赎 回 清 单 中 必 须 现 金 替 代 的 替 代 金 额 ＋ 申 购 赎 回 清
单 中 退 补 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 现
金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 成
份证券的数 量与最新 成 交价相乘之 和＋申购 赎 回清单中的 预估现金 部 分）/ 最小申购
赎回单位对应的基金份额
2、 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 若上海证券
交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。
3、 上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式 、 公告频
率或决定不再 披露 IOPV ，并予以公告。
（五 ） 在法律法规允许并且不损害届时基金份 额持有人利益的前提下 ，基金管
理人在与基金托管人协 商一致后，可申请在其 他证券交易所 （ 含 境 外 证 券 交 易 所 ）
同时挂牌交易。
（ 六 ） 法律法规、监管部门和登记结算机构、 上海证券交易所业务规 则对上市
交易另有规定的，从其规定。
（七 ） 若上海证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司增加了基 金上市交
易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
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十、 基 金份 额的 申购 与赎回
（ 一 ） 申购和 赎回 场所
基金投资者应当在申购 赎回代理券商办理基金 申购、 赎 回 业 务 的 营 业 场 所 或 按
申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
基金管理人可根据情况 变更或增减基金申购赎 回代理券商，并予以公 告。 在相
关条件许可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理券商，并予以公告。
（ 二） 申购和 赎回 的开放 日及 时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常 交易日的交易时间， 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 、 中 国 证 监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出 现新的证券交易市场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他
特殊情况，基金管理人 将视情况对前述开放日 及开放时间进行相应的 调整，但应依
照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告 。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于 2018 年5 月4 日开始办理日常申购、赎回 业务。
本基金在上 市交易之 前 可开始办理 申购及/ 或 赎回。 上市 期间基金 可 暂停办理申
购、赎回业务。
（ 三 ） 申购与 赎回 的原则
1、“ 份额申购、份额赎回”原则， 即申购和赎回均以份额申请 ；
2、 基金的申购对价、 赎回对价包括组合证券、 现金替代、 现金差额和/ 或其他对
价；
3、申购与赎回申 请提交后不得撤销；
4、 申购、 赎回应遵守 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 、
《中国证券登记结算有 限责任公司关于上海证 券交易所交易型开放式 基金登记结算
业务实施细则》的规定 。如上海证券交易所、 中国证券登记结算有限 责任公司修改
或更新上述规则并适用 于本基金的，则按照新 的规则执行，并在招募 说明书中进行
更新 。 平安基金管理有限公司
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基金管理人可根据基金 运作的实际情况并在 对 基金份额持有人利益 无 实 质 性 不
利影响 的 前 提 下 调 整 上 述 原 则 。 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则 开 始 实 施 前 按 照 《 信 息 披
露办法》的有关规定在指定媒介公告。
（ 四） 申购与 赎回 的 程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎 回代理券商规定的程序 ，在开放日的具体业务 办理时间
内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请 时须按申购赎回代理券 商规定的方式依照申购 赎回清单
备足申购对价，投资人 在提交赎回申请时须持 有足够的基金份额余额 和现金，否则
所提交的申购、赎回申请无效。
2、申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请 在受理当日进行确认。 如投资者未能提供符合 要求的申
购对价，则申购申请失 败。如投资者持有的符 合要求的基金份额不足 或未能根据要
求准备足额的现金，或 基金投资组合内不具备 足额 的符合要求的赎回 对价，则赎回
申请失败。 基金销售机构受理申购、 赎回申请并不代表该申购、 赎回申请一定成功。
申购、赎回的确认以登 记结算机构的确认结果 为准。对于申请的确认 情况，投资者
应及时查询。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中 涉及的基金份额、组合 证券、现金替代、现金 差额及其
他对价的清算交收适用 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 、 《中
国证券登记结算有限责 任公司关于上海证券交 易所交易型开放式基金 登记结算业务
实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。
对于本基金的申购业务 采用净额结算和 逐 笔 全 额 结 算 相 结 合 的 方 式 ， 其 中 上 交
所上市的成份股的现金 替代、申购当日并卖出 的基金份额及对应的深 交所上市的成
份股的现金替代采用净 额结算，申购当日未卖 出的基金份额及对应的 深交所上市的
成份股的现金替代采用 逐笔全额结算；对于本 基金的赎回业务采用净 额结算和代收
代付相结合的方式，其 中上交所上市的成份股 的现金替代采用净额结 算，深交所上
市的成份股的现金替代 采用代收代付；本基金 上述申购赎回业务涉及 的现金差额和
现金替代退补款采用代收代付。 平安基金管理有限公司
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投资者 T 日申购成功后 ，登记结算机构在 T 日 收市后为投资者办理申购当日卖
出基金份额与上交所上 市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理申购
当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差
额的交收，并将结果发 送给申购赎回代理券商 、基金管理人和基金托 管人。现金替
代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。
投资者 T 日赎回成功后 ，登记结算机构在 T 日 收市后为投资者办理基金份额的
注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理上交所上市
的成分股现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并
将结果发送给申购赎回代理券商、 基金管理人和基 金托管人。 基金管理人不迟于 T+3
日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付 。
如果登记结算机构和基 金管理人在清算交收时 发现不能正常履约的情 形，则依
据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 、 《中国证券登记结算有
限责任公司关于上海证 券交易所交易型开放式 基金登记结算业务实施 细则》和参与
各方相关协议的有关规定进行处理。
基金管理人、登记结算 机构可在法律法规允许 的范围内，对申购赎回 的程序以
及清算交收和登记的办 理时间、方式、处理规 则等进行调整，并在开 始实施前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（ 五 ） 申购和 赎回 的数额 限制
1、投资人申购、赎回的基金份额需按最小申购赎回单位或其整数倍进行申报，
本基金最小申购 、赎回单位为 40 万份。
2、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金
管理人应当采取设定单 一投资者申购份额上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限 、 拒 绝 大
额申购、暂停基金申购 等措施，切实保护存量 基金份额持有人的合法 权益。基金管
理人基于投资运作与风 险控制的需要，可采取 上述措施对基金规模予 以控制。具体
请参见相关公告。
3、 基金管理人可以根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申
购和赎回的数额限制。 基金管理人必须在调整 前依照《信息披露办法 》的有关规定
在指定 媒介 上公告并报中国证监会备案。
（ 六 ） 申购、 赎回 的对价 和 费用 平安基金管理有限公司
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1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并
在 T+1 日内公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。遇特
殊情况，经中国证监会 同意，可以适当延迟计 算或公告，并报中国证 监会备案。申
购赎回清单由基金管理人编制， T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公
告。未来 ， 若 市 场 情 况 发 生 变 化 ， 或 相 关 业 务 规 则 发 生 变 化 ， 基 金 管 理 人 可 以 在 不
违反相关法律法规的情 况下对基金份额净值、 申购赎回清单计算和公 告时间进行调
整并提前公告。
2、 申购对价是指投资 者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、 现金差
额和/ 或其他 对价。赎 回对价是指 投资 者赎 回 基金份额时 ，基金管 理 人应交付给 基金
份额持有 人 的组合证 券 、现金替代 、现金差 额 和/ 或其他对 价。申购 对价、赎回 对价
根据申购赎回清单和投资 者申购、赎回的基金份额数额确定。
3、 投资者在申购或赎回基金份额时， 申购赎回代理券商可按照 不超过 0.5% 的标
准收取佣金， 其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用 。
（ 七 ） 申购赎 回清 单的内 容与 格式
1、申购赎回清单的内容
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、 赎回单位所对应的组合证券、 现金替
代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标 的指数所包含的全部或 部分证券。申购赎回清 单将公告
最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎 回过程中，投资者按基 金合同和招募说明书的 规定，用
于替代组合证券中 全部或 部分证券的一定数量的现金。
采用现金替代是为了在 相关成份股停牌等情况 下便利投资者的申购、 提高基金
运作的效率，基金管理 人在制定具体的现金替 代方法时遵循公平及公 开的原则，以
保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。
（1）现金替代分为 4 种类型：禁止现金替代（标志为 “ 禁止” ） 、可 以现金替代
（标志为 “ 允许” ） 和必须现金替代 （标志为 “ 必须 ” ） 和退补现金替代 （标志为 “ 退补”）。 平安基金管理有限公司
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禁止现金替代适用于上 海证券交易所上市的成 份股，是指在申购、赎 回基金份
额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替 代 适 用 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 成 份 股 ， 是 指 在 申 购 基 金 份 额 时 ，
允许使用现金作为全部 或部分该成份证券的替 代，但在赎回基金份额 时，该成份证
券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代适用于所 有成份股，是指在申购 、赎回基金份额时，该 成份证券
必须使用固定现金作为替代。
退补现金替代适用于深 圳证券交易所上市的成 份股，是指在申购、赎 回基金份
额时，该 成 分 证 券 必 须 使 用 现 金 替 代 ， 根 据 基 金 管 理 人 买 卖 情 况 ， 与 投 资 者 进 行 退
款或补款。
（2）可以现金替代
① 适用情形：可以现金 替代的证券一般是由于 停牌等原因导致投资者 无法在申
购时买入的证券。 目前仅适用于 中证 500 指数中的上海证券交易所上市的成份股。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量× 该证券参考价格× （1＋现金替代溢价比率）
其中，该证券参考价格 为该证券前一交易日除 权除息后的收盘价。如 果上海证
券交易所参考价格确定原则发生变化， 以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
对于使用现金替代的证 券，基金管理人需在证 券恢复交易后买入，而 实际买入
价格加上相关交易费用 后与申购时的参考价格 可能有所差异。为便于 操作，基金管
理人在申购赎回清单中 预先确定现金替代溢价 比 率，并据此收取替代 金额。如果预
先收取的金额高于基金 购入该部分证券的实际 成本，则基金管理人将 退还多收取的
差额；如果预先收取的 金额低于基金购入该部 分证券的实际成本，则 基金管理人将
向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T 日， 基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率， 并据此收取替代金
额。
在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 （简称为 N+2 日） 内， 基
金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N ＋2 日日终， 若已购入全部
被替代的证券，则以替 代金额与被替代证券的 实际购入成本（包括买 入价格与交 易
费用）的差额，确定基 金应退还投资者或投资 者应补交的款项；若未 能购入全部被平安基金管理有限公司
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替代的证券， 则以替代 金额与所购入 的部分被 替代证券实际 购入成本 加上按照 N+2
日收盘价计算的未购入 的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退 还投资者或投
资者应补交的款项。
特例情况： 若自 T 日起， 上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常
交易日低于 2 日，则 以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照
最近一次收盘价计算的 未购入的部分被替代证 券价值的差额，确定基 金应退还投资
者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（T 日）后至 N+2 日（若在特 例情况下，则为 T 日 起第 20 个交
易日） 期间发生除息、 送股 （转增） 、 配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，
则进行相应调整。
N+2 日后第 1 个工作日 （若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易 日） ，基金
管理人将应退款和补款 的明细数据发送给申购 赎回代理券商和基金托 管人，相关款
项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
④ 替代限制：为有效控 制基金的跟踪偏离度和 跟踪误差，基金管理人 可规定投
资者使用可以现金替代 的比例合计不得超过申 购基金份额资产净值的 一定比例。现
金替代比例的计算公式为：
现金替代比例（% ）=
其中，该证券参考价格 目前为该证券前一交易 日除权除息后的收盘价 ，如果上
海证券交易所参考价格 确定原则发生变化，以 上海证券交易所通知规 定的参考价格
为准。参考基金份额净值目前为该 ETF 前一 交易日除权除息后的收盘价，如果上海
证券交易所参考基金份 额净值计算方式发生变 化，以上海证券交易所 通知规定的参
考基金份额净值为准。
（3）必须现金替代
①适用情形：必须现金 替代的证券一般是由于 标的指数调整将被剔除 ，或基金
管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于 必 须 现 金 替 代 的 证 券 ， 基 金 管 理 人 将 在 申 购 赎 回 清 单 中 公 告
替 代 的 一 定 数 量 的 现 金 ， 即 “ 固 定 替 代 金 额 ” 。 固 定 替 代 金 额 的 计 算 方 法 为 申 购 赎 回
清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T 日开盘参考价。
（4）退补现金替代 平安基金管理有限公司
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①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于 中证 500 指数深圳 证券交易所
上市的成份股；
②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
申购的替代金额＝替代证券数量× 该证券调整后 T 日开盘参考价× （1+ 现金替代
溢价比例） ；
赎回的替代金额＝替代证券数量× 该证券调整后 T 日开盘参考价× （1- 现金替代
溢价比例） 。
③替代金额的处理程序
对退补现金替代而言， 申购时收取现金替代溢 价的原因是，对于使用 现金替代
的证券，基金管理人将 买入该证券，实际买入 价格加上相关交易费用 后与该证券调
整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中
预先确定现金替代溢价 比例，并据此收取替代 金额。如果预先收取的 金额高于基金
购入该部分证券的实际 成本，则基金管理人将 退还多收取的差额；如 果预先收取的
金额低于基金购入该部 分证券的实际成本，则 基金管理人将向投资者 收取欠缺的差
额。
对退补现金替代而言， 赎回时扣除现金替代溢 价的 原因是，对于使用 现金替代
的证券，基金管理人将 卖出该证券，实际卖出 价格扣除相关交易费用 后与该证券调
整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中
预先确定现金替代溢价 比例，并据此支付替代 金额。如果预先支付的 金额低于基金
卖出该部分证券的实际 收入，则基金管理人将 退还少支付的差额；如 果预先支付的
金额高于基金卖出该部 分证券的实际收入，则 基金管理人将向投资者 收取多支付的
差额。
其中，调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份
证券的调整后开盘参考价确定。
基金管理人将自 T 日 起在 收到申购交易确认后按照 “ 时间优先、实时申报 ” 的原
则依次买入申购被替代的部分证券， 在收到赎回交易确认后按照 “ 时间优先、 实时申
报” 的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易， 基金管理人在 T 日
后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 N+2 日）内 完成上述交易。
时间优先的原则为： 申购赎回方向相同的， 先确认成交者优先于后确认成交者。
先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 平安基金管理有限公司
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实时申报的原则为：基 金管理人在深圳证券交 易所连续竞价期间，根 据收到的
上海证券交易所申购赎 回确认记录，在技术系 统允许的情况下实时 向 深 圳 证 券 交 易
所申报被替代证券的交易指令。
T 日基金管理人按照 “ 时间优先” 的 原 则 依 次 与 申 购 投 资 者 确 定 基 金 应 退 还 投 资
者或投资者应补交的款 项，即按照申购时间顺 序，以替代金额与被替 代证券的依次
实际购入成本（包括买 入价格与交易费用）的 差额，确定基金应退还 申购投资者或
申 购 投 资 者 应 补 交 的 款 项 ； 按 照 “ 时 间 优 先 ” 的 原 则 依 次 与 赎 回 投 资 者 确 定 基 金 应 退
还投资者或投资者应补 交的款项，即按照赎回 时间顺序，以替代金额 与被替代证券
的依次实际卖出收入（ 卖出价格扣除交易费用 ）的差额，确定基金应 退还赎回投资
者或赎回投资者应补交的款项。
对于 T 日因 停牌 或流 动性不 足等 原因 未购入 和未卖 出的 被替 代的部 分证券 ，T
日后基金管理人可以继 续进行被替代证券的买 入和卖出，按照前述原 则确定基金应
退还投资者或投资者应补交的款项。
N+2 日日 终，若已 购 入全部被替 代的证券 ， 则以替代金 额与被替 代 证券的实际
购入成本（包括买入价 格与交易费用）的差额 ，确定基金应退还申购 投资者或申购
投资者应补交的款项； 若未能购入全部被替代 的证券，则以替代金额 与所购入的部
分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 N+2 日收盘价计
算的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确 定基金应退还申购 投 资 者 或 申 购 投 资
者应补交的款项。
N+2 日日 终，若已 卖 出全部被替 代的证券 ， 则以替代金 额与被替 代 证券的实际
卖出收入（卖出价格扣 除交易费用）的差额， 确定基金应退还赎回投 资者或赎回投
资者应补交的款项；若 未能卖出全部被替代的 证券，以替代金额与所 卖出的部分被
替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 N+2 日 收盘价计算的未
卖出的部分被替代证券 价值的差额，确定基金 应退还赎回投资者或赎 回投资者应补
交的款项。
特例情况： 若自 T 日起， 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常
交易日低于 2 日，则 以替代金额与所购入 的部分被替代证券实际购入成本（包括买
入价格与交易费用）加 上按照最近一次收盘价 计算的未购入的部分被 替代证券价值
的差额，确定基金应退 还申购投资者或申购投 资者应补交的款项，以 替代金额与所
卖出的部分被替代证券 实际卖出收入（卖出价 格扣除交易费用）加上 按照最近一次平安基金管理有限公司
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收盘价计算的未卖出的 部分被替代证券价值的 差额，确定基金应退还 赎回投资者或
赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日 （T 日） 后至 N+2 日期间发生 除息、 送股 （转增） 、 配股等权益变
动，则进行相应调整。
N+2 日后第 1 个工作 日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送 给
相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内
完成。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便 于计算基金份额参考净 值及申购赎回代理券商 预先冻结
申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
预估现金部分的计算公式为：
T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值－ （申购、 赎回
清单中必须现金替代的 固定替代金额＋申购、 赎回清单中退补现金替 代成份证券的
数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成
份 证 券的 数 量与 该证 券调 整 后 T 日 开 盘参 考价 相 乘之 和+ 申购 、赎回 清 单中 禁 止 现
金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和）
其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指
数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式
中的“T-1 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值 ” 需扣减相应的收益分配数额。 预估
现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T 日现金差额在 T+1 日 的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T 日现金差额＝T 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值－ （ 申购赎回清单中必
须用现金替代的固定替 代金额＋申购赎回清单 中可以用现金替代成份 证券的数量与
T 日收盘价相乘之和+ 申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价
相乘之和） 。
T 日投资者申购、赎回 基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差 额进行资金
的清算交收。
现金差额的数值可能为正、 为负或为零。 在投 资者申购时， 如现金差额为正数，
则投资者应根据其申购 的基金份额支付相应的 现金，如现金差额为负 数，则投资者平安基金管理有限公司
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将根据其申购的基金份 额获得相应的现金；在 投资者赎回时，如现金 差额为正数，
则投资者将根据其赎回 的基金份额获得相 应 的 现 金 ， 如 现 金 差 额 为 负 数 ， 则 投 资 者
应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购赎回清单的格式
基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。
申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息（示例）
最新公告 日期
2017-03-08
基金名称 平安中证500 交 易型开 放 式指数证 券投资 基金
基金管理 公司名 称 平安基金 管理有 限公司
一级市场 基金代 码
2017-03-07 信息 内容
现金差额( 单位： 元) -45,296.92
最小申购 、赎回 单位资 产 净值(单位 ：元)
基金份额 净值(单 位： 元)
2017-03-08 信息 内容
最小申购 、 赎 回单位 的 预 估现金部分
（单位： 元）
-45,133
最小申购 、赎回 单位(单 位： 份)
现金替代 比例上 限 50.00%
是否需要 公布IOPV 是
申购、赎 回的允 许情况 允许申购 和赎回
申购上限 无
赎回上限 600,000,000
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组合证券替代 信息内容
证券代码 证券简称
股票数量
（股）
现金替代标志
现金替代溢
价比率
替代金额( 单位：
人民币元)
000006 深振业Ａ 600 深市退补 10% 5910.000
000009 中国宝安 1400 深市退补 10% 7518.000
000012 南 玻Ａ 600 深市退补 10% 4692.000
000021 深科技 500 深市退补 10% 3870.000
000025 特力 A 100 深市退补 10% 3100.000
000027 深圳能源 800 深市退补 10% 4504.000
000028 国药一致 100 深市退补 10% 5386.000
000031 中粮地产 700 深市退补 10% 5600.000
000039 中集集团 500 深市退补 10% 9180.000
000049 德赛电池 100 深市退补 10% 3165.000
000050 深天马Ａ 500 深市退补 10% 7490.000
000061 农 产 品 400 深市退补 10% 2596.000
000062 深圳华强 100 深市退补 10% 1918.000
000066 中国长城 1100 深市退补 10% 6853.000
000078 海王生物 1000 深市退补 10% 5390.000
000089 深圳机场 600 深市退补 10% 5250.000
000090 天健集团 400 深市退补 10% 3952.000
000099 中信海直 300 深市退补 10% 2265.000
000156 华数传媒 400 深市退补 10% 4560.000
000158 常山北明 400 深市退补 10% 2788.000
000400 许继电气 400 深市退补 10% 4300.000
000401 冀东水泥 600 深市退补 10% 7020.000
000418 小天鹅Ａ 100 深市退补 10% 6750.000
000426 兴业矿业 400 深市退补 10% 4656.000
000488 晨鸣纸业 600 深市退补 10% 11160.000
000501 鄂武商Ａ 200 深市退补 10% 3200.000
000513 丽珠集团 100 深市退补 10% 6600.000
000519 中兵红箭 400 深市退补 10% 2820.000
000528 柳工 500 深市退补 10% 4305.000
000536 华映科技 400 深市退补 10% 1532.000
000541 佛山照明 400 深市退补 10% 3352.000
000543 皖能电力 700 深市退补 10% 3269.000
000547 航天发展 600 深市退补 10% 6498.000
000552 靖远煤电 700 深市退补 10% 2716.000
000563 陕国投Ａ 1000 深市退补 10% 3950.000
000566 海南海药 600 深市必须 - 7734.000
000572 海马汽车 700 深市退补 10% 2443.000
000581 威孚高科 300 深市退补 10% 7254.000
000587 金洲慈航 500 深市退补 10% 3405.000
000592 平潭发展 1000 深市退补 10% 4330.000 平安基金管理有限公司
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000596 古井贡酒 100 深市退补 10% 6126.000
000598 兴蓉环境 1100 深市退补 10% 5302.000
000600 建投能源 500 深市退补 10% 3065.000
000612 焦作万方 500 深市退补 10% 3750.000
000636 风华高科 500 深市退补 10% 4980.000
000652 泰达股份 700 深市退补 10% 2940.000
000656 金科股份 1700 深市退补 10% 8874.000
000661 长春高新 100 深市退补 10% 16130.000
000662 天夏智慧 200 深市退补 10% 2680.000
000667 美好置业 1600 深市退补 10% 4768.000
000669 金鸿控股 200 深市退补 10% 2388.000
000680 山推股份 600 深市退补 10% 2550.000
000681 视觉中国 200 深市退补 10% 4300.000
000685 中山公用 600 深市退补 10% 5940.000
000690 宝新能源 1100 深市退补 10% 8580.000
000703 恒逸石化 300 深市退补 10% 7803.000
000712 锦龙股份 300 深市退补 10% 3834.000
000718 苏宁环球 1000 深市退补 10% 4250.000
000727 华东科技 1700 深市退补 10% 3689.000
000729 燕京啤酒 900 深市退 补 10% 6417.000
000732 泰禾集团 300 深市退补 10% 9540.000
000758 中色股份 700 深市退补 10% 4501.000
000761 本钢板材 300 深市退补 10% 1611.000
000762 西藏矿业 300 深市退补 10% 3708.000
000766 通化金马 200 深市退补 10% 2720.000
000777 中核科技 200 深市退补 10% 2522.000
000778 新兴铸管 1300 深市退补 10% 6656.000
000786 北新建材 600 深市退补 10% 14946.000
000806 银河生物 400 深市退补 10% 2820.000
000807 云铝股份 700 深市退补 10% 5642.000
000816 智慧农业 700 深市退补 10% 1995.000
000825 太钢不锈 1400 深市退补 10% 8848.000
000829 天音控股 300 深市退补 10% 2400.000
000830 鲁西化工 600 深市退补 10% 14064.000
000848 承德露露 400 深市退补 10% 3708.000
000860 顺鑫农业 300 深市退补 10% 5508.000
000877 天山股份 400 深市退补 10% 4148.000
000878 云南铜业 500 深市退补 10% 6685.000
000887 中鼎股份 500 深市退补 10% 7385.000
000897 津滨发展 800 深市退补 10% 2464.000
000926 福星股份 500 深市退补 10% 5565.000
000930 中粮生化 600 深市退补 10% 8004.000
000937 冀中能源 700 深市退补 10% 4158.000 平安基金管理有限公司
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000939 凯迪生态 1000 深市退补 10% 4990.000
000960 锡业股份 500 深市退补 10% 7850.000
000969 安泰科技 400 深市退补 10% 2840.000
000970 中科三环 500 深市退补 10% 5245.000
000975 银泰资源 400 深市退补 10% 5944.000
000977 浪潮信息 500 深市退补 10% 7865.000
000979 中弘股份 4200 深市必须 - 8148.000
000981 银亿股份 800 深市退补 10% 6392.000
000987 越秀金控 200 深市退补 10% 1700.000
000988 华工科技 400 深市退补 10% 5424.000
000990 诚志股份 200 深市退补 10% 3072.000
000997 新 大 陆 400 深市退补 10% 6400.000
000998 隆平高科 500 深市退补 10% 10960.000
000999 华润三九 200 深市退补 10% 4980.000
001696 宗申动力 400 深市退补 10% 2084.000
002001 新和成 300 深市退补 10% 10947.000
002002 鸿达兴业 700 深市退补 10% 4802.000
002004 华邦健康 900 深市退补 10% 6057.000
002005 德豪润达 700 深市退补 10% 3052.000
002011 盾安环境 300 深市退补 10% 1797.000
002013 中航机电 600 深市退补 10% 5322.000
002018 华信国际 600 深市退补 10% 3246.000
002019 亿帆医药 400 深市退补 10% 7368.000
002022 科华生物 300 深市退补 10% 3504.000
002028 思源电气 300 深市退补 10% 4479.000
002030 达安基因 300 深市退补 10% 3846.000
002032 苏泊尔 100 深市退补 10% 4200.000
002038 双鹭药业 300 深市退补 10% 8175.000
002041 登海种业 200 深市退补 10% 2096.000
002048 宁波华翔 200 深市退补 10% 4080.000
002049 紫光国芯 200 深市退补 10% 6680.000
002050 三花智控 500 深市退补 10% 9090.000
002051 中工国际 400 深市退补 10% 6900.000
002056 横店东磁 500 深市退补 10% 4445.000
002063 远光软件 300 深市退补 10% 2751.000
002064 华峰氨纶 700 深市退补 10% 3311.000
002073 软控股份 400 深市退补 10% 3136.000
002078 太阳纸业 1000 深市退补 10% 11510.000
002092 中泰化学 800 深市退补 10% 10576.000
002093 国脉科技 300 深市退补 10% 2475.000
002106 莱宝高科 400 深市退补 10% 2904.000
002118 紫鑫药业 300 深市退补 10% 2175.000
002122 天马股份 500 深市退补 10% 4245.000 平安基金管理有限公司
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002123 梦网集团 300 深市退补 10% 2889.000
002127 南极电商 500 深市退补 10% 6550.000
002128 露天煤业 400 深市退补 10% 4744.000
002131 利欧股份 2100 深市退补 10% 5208.000
002147 新光圆成 300 深市退补 10% 4428.000
002152 广电运通 800 深市退补 10% 5080.000
002155 湖南黄金 500 深市退补 10% 4600.000
002176 江特电机 700 深市退补 10% 6055.000
002179 中航光电 200 深市退补 10% 6798.000
002183 怡亚通 900 深市退补 10% 5625.000
002190 成飞集成 100 深市退补 10% 2084.000
002191 劲嘉股份 600 深市退补 10% 4728.000
002195 二三四五 1200 深市退补 10% 6492.000
002221 东华能源 500 深市退补 10% 5490.000
002223 鱼跃医疗 400 深市退补 10% 8116.000
002233 塔牌集团 300 深市退补 10% 3264.000
002242 九阳股份 200 深市退补 10% 3334.000
002244 滨江集团 1000 深市退补 10% 7490.000
002249 大洋电机 700 深市退补 10% 4130.000
002250 联化科技 400 深市退补 10% 3724.000
002251 步步高 200 深市退补 10% 3802.000
002254 泰和新材 300 深市退补 10% 3564.000
002261 拓维信息 400 深市退补 10% 2332.000
002266 浙富控股 1000 深市退补 10% 3990.000
002268 卫士通 300 深市退补 10% 6495.000
002269 美邦服饰 800 深市退补 10% 2200.000
002271 东方雨虹 300 深市退补 10% 11820.000
002273 水晶光电 300 深市退补 10% 5520.000
002276 万马股份 400 深市退补 10% 2620.000
002277 友阿股份 600 深市退补 10% 2778.000
002280 联络互动 700 深市退补 10% 4270.000
002281 光迅科技 200 深市退补 10% 4190.000
002285 世联行 600 深市退补 10% 5790.000
002299 圣农发展 300 深市退补 10% 3633.000
002308 威创股份 300 深市退补 10% 2793.000
002311 海大集团 400 深市退补 10% 8572.000
002317 众生药业 300 深市退补 10% 3015.000
002325 洪涛股份 500 深市退补 10% 2050.000
002332 仙琚制药 400 深市退补 10% 2676.000
002340 格林美 1700 深市退补 10% 10217.000
002342 巨力索具 400 深市退补 10% 2068.000
002344 海宁皮城 300 深市退补 10% 1800.000
002345 潮宏基 300 深市退补 10% 3225.000 平安基金管理有限公司
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002353 杰瑞股份 400 深市退补 10% 5520.000
002354 天神娱乐 300 深市退补 10% 4500.000
002358 森源电气 300 深市必须 - 4458.000
002359 北讯集团 300 深市退补 10% 7599.000
002366 台海核电 300 深市退补 10% 7935.000
002368 太极股份 200 深市退补 10% 4028.000
002371 北方华创 100 深市退补 10% 2692.000
002373 千方科技 400 深市退补 10% 5000.000
002375 亚厦股份 500 深市退补 10% 3275.000
002384 东山精密 300 深市退补 10% 7797.000
002390 信邦制药 500 深市退补 10% 3900.000
002392 北京利尔 400 深市退补 10% 1584.000
002400 省广股份 1100 深市退补 10% 5258.000
002405 四维图新 600 深市退补 10% 12270.000
002407 多氟多 400 深市退补 10% 6200.000
002408 齐翔腾达 600 深市退补 10% 7446.000
002410 广联达 500 深市退补 10% 8575.000
002414 高德红外 100 深市退补 10% 1170.000
002416 爱施德 200 深市退补 10% 1540.000
002422 科伦药业 500 深市退补 10% 11800.000
002428 云南锗业 300 深市退补 10% 3612.000
002431 棕榈股份 700 深市退补 10% 4648.000
002434 万里扬 300 深市退补 10% 2391.000
002437 誉衡药业 600 深市退补 10% 3720.000
002439 启明星辰 300 深市退补 10% 5865.000
002440 闰土股份 300 深市退补 10% 6477.000
002444 巨星科技 300 深市退补 10% 3390.000
002463 沪电股份 700 深市退补 10% 2856.000
002477 雏鹰农牧 1200 深市退补 10% 4476.000
002479 富春环保 300 深市退补 10% 2232.000
002482 广田集团 400 深市退补 10% 2980.000
002489 浙江永强 700 深市退补 10% 2884.000
002491 通鼎互联 500 深市退补 10% 5625.000
002503 搜于特 600 深市退补 10% 2994.000
002505 大康农业 1700 深市退补 10% 4284.000
002506 协鑫集成 1300 深市退补 10% 5148.000
002512 达华智能 400 深市必须 - 7228.000
002517 恺英网络 400 深市退补 10% 8540.000
002544 杰赛科技 200 深市退补 10% 2568.000
002551 尚荣医疗 200 深市退补 10% 1380.000
002573 清新环境 400 深市退补 10% 5628.000
002583 海能达 600 深市退补 10% 6486.000
002588 史丹利 400 深市退补 10% 2836.000 平安基金管理有限公司
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002589 瑞康医药 500 深市退补 10% 6005.000
002603 以岭药业 300 深市退补 10% 4074.000
002635 安洁科技 200 深市退补 10% 3814.000
002640 跨境通 400 深市退补 10% 6556.000
002642 荣之联 200 深市退补 10% 1856.000
002657 中科金财 100 深市退补 10% 1706.000
002663 普邦股份 700 深市退补 10% 3752.000
002665 首航节能 800 深市退补 10% 5064.000
002670 国盛金控 400 深市退补 10% 5720.000
002672 东江环保 300 深市退补 10% 4245.000
002681 奋达科技 300 深市退补 10% 2730.000
002690 美亚光电 200 深市退补 10% 3408.000
002699 美盛文化 200 深市退补 10% 3752.000
002701 奥瑞金 700 深市退补 10% 3710.000
002707 众信旅游 300 深市退补 10% 3453.000
002709 天赐材料 100 深市退补 10% 4202.000
002745 木林森 100 深市退补 10% 3875.000
002807 江阴银行 600 深市退补 10% 4860.000
002815 崇达技术 100 深市退补 10% 2498.000
002818 富森美 100 深市退补 10% 2653.000
300001 特锐德 300 深市退补 10% 3540.000
300002 神州泰岳 900 深市退补 10% 5400.000
300010 立思辰 400 深市必须 - 4468.000
300026 红日药业 1100 深市退补 10% 3927.000
300032 金龙机电 300 深市必须 - 4167.000
300039 上海凯宝 500 深市退补 10% 2940.000
300043 星辉娱乐 400 深市退补 10% 1952.000
300055 万邦达 400 深市退补 10% 6496.000
300058 蓝色光标 1000 深市退补 10% 7190.000
300088 长信科技 1200 深市退补 10% 7260.000
300113 顺网科技 300 深市退 补 10% 6027.000
300115 长盈精密 300 深市退补 10% 5010.000
300116 坚瑞沃能 600 深市退补 10% 4572.000
300133 华策影视 400 深市退补 10% 4672.000
300134 大富科技 200 深市退补 10% 3290.000
300146 汤臣倍健 500 深市退补 10% 8465.000
300147 香雪制药 300 深市退补 10% 2364.000
300159 新研股份 600 深市必须 - 6240.000
300166 东方国信 500 深市退补 10% 5870.000
300182 捷成股份 800 深市退补 10% 7320.000
300197 铁汉生态 600 深市退补 10% 5772.000
300199 翰宇药业 300 深市退补 10% 4050.000
300202 聚龙股份 200 深市退补 10% 3572.000 平安基金管理有限公司
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300244 迪安诊断 200 深市退补 10% 3778.000
300253 卫宁健康 700 深市退补 10% 5684.000
300257 开山股份 200 深市退补 10% 3158.000
300266 兴源环境 400 深市退补 10% 7996.000
300273 和佳股份 300 深市退补 10% 2289.000
300274 阳光电源 600 深市退补 10% 8688.000
300287 飞利信 600 深市退补 10% 4740.000
300291 华录百纳 300 深市退补 10% 3012.000
300297 蓝盾股份 400 深市退补 10% 3268.000
300324 旋极信息 400 深市退补 10% 5800.000
300376 易事特 600 深市退补 10% 4092.000
300383 光环新网 600 深市必须 - 7914.000
600004 白云机场 700 允许 10% -
600006 东风汽车 500 允许 10% -
600017 日照港 1200 允许 10% -
600022 山东钢铁 4100 允许 10% -
600026 中远海能 900 允许 10% -
600037 歌华有线 400 允许 10% -
600039 四川路桥 1100 允许 10% -
600053 九鼎投资 100 允许 10% -
600056 中国医药 300 允许 10% -
600058 五矿发展 300 允许 10% -
600059 古越龙山 300 允许 10% -
600060 海信电器 500 允许 10% -
600062 华润双鹤 300 允许 10% -
600064 南京高科 300 允许 10% -
600073 上海梅林 400 允许 10% -
600079 人福医药 600 允许 10% -
600086 东方金钰 400 允许 10% -
600094 大名城 1000 允许 10% -
600098 广州发展 500 允许 10% -
600108 亚盛集团 1000 允许 10% -
600120 浙江东方 200 允许 10% -
600122 宏图高科 600 允许 10% -
600125 铁龙物流 600 允许 10% -
600126 杭钢股份 200 允许 10% -
600138 中青旅 400 允许 10% -
600141 兴发集团 200 允许 10% -
600143 金发科技 1000 允许 10% -
600151 航天机电 600 允许 10% -
600155 宝硕股份 300 允许 10% -
600158 中体产业 400 允许 10% -
600160 巨化股份 700 允许 10% - 平安基金管理有限公司
招募说明书更新（2019 年第 1 期）
57
600161 天坛生物 200 允许 10% -
600166 福田汽车 2900 允许 10% -
600169 太原重工 1100 允许 10% -
600171 上海贝岭 300 允许 10% -
600176 中国巨石 1100 允许 10% -
600179 安通控股 300 允许 10% -
600183 生益科技 500 允许 10% -
600184 光电股份 100 允许 10% -
600187 国中水务 800 允许 10% -
600195 中牧股份 100 允许 10% -
600201 生物股份 600 允许 10% -
600216 浙江医药 400 允许 10% -
600240 华业资本 700 允许 10% -
600256 广汇能源 2000 允许 10% -
600259 广晟有色 100 允许 10% -
600260 凯乐科技 300 允许 10% -
600266 北京城建 600 允许 10% -
600267 海正药业 400 允许 10% -
600270 外运发展 200 允许 10% -
600277 亿利洁能 500 允许 10% -
600280 中央商场 400 允许 10% -
600282 南钢股份 1400 允许 10% -
600284 浦东建设 300 允许 10% -
600289 ST 信通 300 允许 10% -
600291 西水股份 400 允许 10% -
600292 远达环保 200 允许 10% -
600298 安琪酵母 300 允许 10% -
600300 维维股份 700 允许 10% -
600307 酒钢宏兴 2000 允许 10% -
600312 平高电气 400 允许 10% -
600315 上海家化 300 允许 10% -
600316 洪都航空 300 允许 10% -
600317 营口港 1200 允许 10% -
600325 华发股份 1100 允许 10% -
600329 中新药 业 200 允许 10% -
600335 国机汽车 300 允许 10% -
600338 西藏珠峰 100 允许 10% -
600346 恒力股份 500 允许 10% -
600348 阳泉煤业 800 允许 10% -
600366 宁波韵升 200 允许 10% -
600380 健康元 500 允许 10% -
600388 龙净环保 500 允许 10% -
600392 盛和资源 500 允许 10% - 平安基金管理有限公司
招募说明书更新（2019 年第 1 期）
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600393 粤泰股份 600 允许 10% -
600395 盘江股份 400 允许 10% -
600409 三友化工 700 允许 10% -
600410 华胜天成 600 允许 10% -
600416 湘电股份 400 允许 10% -
600418 江淮汽车 800 允许 10% -
600422 昆药集团 300 允许 10% -
600426 华鲁恒升 700 允许 10% -
600428 中远海特 500 允许 10% -
600435 北方导航 600 允许 10% -
600438 通威股份 1000 允许 10% -
600458 时代新材 300 允许 10% -
600460 士兰微 500 允许 10% -
600466 蓝光发展 500 允许 10% -
600478 科力远 600 允许 10% -
600481 双良节能 500 允许 10% -
600499 科达洁能 800 允许 10% -
600500 中化国际 700 允许 10% -
600503 华丽家族 1000 允许 10% -
600511 国药股份 200 允许 10% -
600516 方大炭素 700 允许 10% -
600517 置信电气 400 允许 10% -
600521 华海药业 400 允许 10% -
600525 长园集团 800 允许 10% -
600536 中国软件 200 允许 10% -
600545 卓郎智能 400 允许 10% -
600557 康缘药业 300 允许 10% -
600563 法拉电子 100 允许 10% -
600565 迪马股份 900 允许 10% -
600566 济川药业 200 允许 10% -
600572 康恩贝 800 允许 10% -
600575 皖江物流 1200 允许 10% -
600578 京能电力 900 允许 10% -
600580 卧龙电气 400 允许 10% -
600582 天地科技 800 允许 10% -
600584 长电科技 600 允许 10% -
600587 新华医疗 200 允许 10% -
600594 益佰制药 400 允许 10% -
600597 光明乳业 400 允许 10% -
600598 北大荒 400 允许 10% -
600600 青岛啤酒 200 允许 10% -
600611 大众交通 800 允许 10% -
600614 鹏起科技 700 允许 10% - 平安基金管理有限公司
招募说明书更新（2019 年第 1 期）
59
600618 氯碱化工 100 允许 10% -
600623 华谊集团 400 允许 10% -
600628 新世界 200 允许 10% -
600633 浙数文化 300 允许 10% -
600635 大众公用 1200 允许 10% -
600639 浦东金桥 200 允许 10% -
600640 号百控股 200 允许 10% -
600642 申能股份 1700 允许 10% -
600643 爱建集团 700 允许 10% -
600645 中源协和 200 允许 10% -
600648 外高桥 200 允许 10% -
600651 飞乐音响 400 允许 10% -
600655 豫园股份 600 允许 10% -
600657 信达地产 500 允许 10% -
600664 哈药股份 1000 允许 10% -
600673 东阳光科 1100 允许 10% -
600687 刚泰控股 300 允许 10% -
600694 大商股份 100 允许 10% -
600717 天津港 500 允许 10% -
600718 东软集团 500 允许 10% -
600729 重庆百货 200 允许 10% -
600737 中粮糖业 600 允许 10% -
600743 华远地产 600 允许 10% -
600748 上实发展 400 允许 10% -
600750 江中药业 100 允许 10% -
600751 天海投资 800 允许 10% -
600754 锦江股份 100 允许 10% -
600755 厦门国贸 800 允许 10% -
600757 长江传媒 400 允许 10% -
600759 洲际油气 700 允许 10% -
600765 中航重机 300 允许 10% -
600770 综艺股份 500 允许 10% -
600773 西藏城投 300 允许 10% -
600776 东方通信 300 允许 10% -
600787 中储股份 700 允许 10% -
600801 华新水泥 300 允许 10% -
600808 马钢股份 1900 允许 10% -
600811 东方集团 1900 允许 10% -
600823 世茂股份 900 允许 10% -
600826 兰生股份 100 允许 10% -
600835 上海机电 200 允许 10% -
600839 四川长虹 2300 允许 10% -
600848 上海临港 200 允许 10% - 平安基金管理有限公司
招募说明书更新（2019 年第 1 期）
60
600859 王府井 200 允许 10% -
600862 中航高科 300 允许 10% -
600863 内蒙华电 1800 允许 10% -
600869 智慧能源 600 允许 10% -
600872 中炬高新 400 允许 10% -
600874 创业环保 300 允许 10% -
600875 东方电气 800 允许 10% -
600879 航天电子 1200 允许 10% -
600880 博瑞传播 500 允许 10% -
600881 亚泰集团 1000 允许 10% -
600884 杉杉股份 400 允许 10% -
600885 宏发股份 200 允许 10% -
600894 广日股份 300 允许 10% -
600908 无锡银行 600 允许 10% -
600917 重庆燃气 100 允许 10% -
600936 广西广电 700 允许 10% -
600939 重庆建工 100 允许 10% -
600967 内蒙一机 400 允许 10% -
600970 中材国际 700 允许 10% -
600971 恒源煤电 300 允许 10% -
600978 宜华生活 700 允许 10% -
600993 马应龙 200 允许 10% -
600996 贵广网络 200 允许 10% -
601000 唐山港 1400 允许 10% -
601001 大同煤业 500 允许 10% -
601002 晋亿实业 300 允许 10% -
601016 节能风电 1100 允许 10% -
601020 华钰矿业 100 允许 10% -
601127 小康股份 100 允许 10% -
601128 常熟银行 200 允许 10% -
601168 西部矿业 1200 允许 10% -
601200 上海环境 200 允许 10% -
601231 环旭电子 400 允许 10% -
601233 桐昆股份 400 允许 10% -
601311 骆驼股份 300 允许 10% -
601678 滨化股份 500 允许 10% -
601689 拓普集团 100 允许 10% -
601699 潞安环能 800 允许 10% -
601717 郑煤机 600 允许 10% -
601777 力帆股份 400 允许 10% -
601811 新华文轩 100 允许 10% -
601880 大连港 2000 允许 10% -
601928 凤凰传媒 500 允许 10% - 平安基金管理有限公司
招募说明书更新（2019 年第 1 期）
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601969 海南矿业 100 允许 10% -
603000 人民网 300 允许 10% -
603001 奥康国际 100 允许 10% -
603019 中科曙光 300 允许 10% -
603025 大豪科技 100 允许 10% -
603077 和邦生物 2200 允许 10% -
603169 兰石重装 200 允许 10% -
603188 亚邦股份 200 允许 10% -
603198 迎驾贡酒 200 允许 10% -
603225 新凤鸣 100 允许 10% -
603228 景旺电子 100 允许 10% -
603328 依顿电子 200 允许 10% -
603355 莱克电气 100 允许 10% -
603369 今世缘 300 允许 10% -
603377 东方时尚 100 允许 10% -
603444 吉比特 100 必须 - 16296.000
603515 欧普照明 100 允许 10% -
603528 多伦科技 200 允许 10% -
603556 海兴电力 100 允许 10% -
603568 伟明环保 100 允 许 10% -
603569 长久物流 100 允许 10% -
603589 口子窖 200 允许 10% -
603658 安图生物 100 允许 10% -
603766 隆鑫通用 700 允许 10% -
603806 福斯特 100 允许 10% -
603816 顾家家居 100 允许 10% -
603868 飞科电器 100 允许 10% -
603877 太平鸟 100 允许 10% -
603883 老百姓 100 允许 10% -
603888 新华网 100 允许 10% -
（ 八 ） 拒绝或 暂停 申购的 情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、因特 殊原因 （包 括 但不限于 相关证 券 、期货 交易场 所依法 决定 临 时停市或在
交易时间非正常停市） ，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4、基金 管理人 认为 接 受某笔或 某些申 购申 请 可能会影 响或损 害现 有 基金份额持
有人利益时。 平安基金管理有限公司
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62
5、基金 资产规 模过 大 ，使基金 管理人 无法 找 到合适的 投资品 种， 或 其他可能对
基金业绩产生负面影响， 或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、证券 交易所 、申 购 赎回代理 券商、 登记 结 算机构因 异常情 况无 法 办理申购 ，
或者指数编制单位、证 券交易所等因异常情况 导致申购赎回清单无法 编制或编制不
当。
7、基金管理人开市前 因异常情况未能公布申购、赎回清单。
8、基金 管理人 可根 据 市场情况 在申购 赎回 清 单中设置 申购上 限， 当 一笔新的申
购申请被确认成功，会 使本基金当日申购超过 申购赎回清单中规定的 申购上限时，
该笔申购申请将被拒绝。
9、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确 定 性 时 ， 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 ，
基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
10、法律法规规定 、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 4、8 项以外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金
管理人应当根据有关规 定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资 人的申购申请
被 全部或部分拒绝 的 ， 被 拒 绝 的 申 购 对 价 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除
时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（ 九） 暂停赎 回的 情形
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请 ：
1、因不可抗力导致基金无法正常运 作。
2、 因特殊原因 （包括 但不限于相关证券、 期货交易场所依法决定临时停市或在
交易时间非正常停市 ） ，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4、 证券交易所、 申购赎回代理券商、 登记 结算机构等因异常情况无法办理赎回，
或者指数编制单位、证 券交易所等因异常情况 导致申购赎回清单无法 编制或编制不
当。
5、基金管理人开市前 因异常情况未能公布申购、赎回清单。
6、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定 性时， 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 ，平安基金管理有限公司
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63
基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
7、法律法规规定 、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形 之一 且基金管理人决定暂停赎回时，基金管理人应报中国证监会
备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付，在暂停赎回的情况消除时，基
金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（ 十） 暂停申 购或 赎回的 公告 和重新 开放 申购或 赎回 的公告
1、 发生上述暂停申购或赎回情况的， 基金管理人当日应立即向中国证监会备案，
并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间， 依照 《信息披露办 法》 的有关
规定，最迟于重新开放日在指定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据
实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开
放的公告。
（ 十一 ）其他 申购 赎回方 式
1、ETF 联接基金是指 将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF ，
紧密跟踪标的指数表现 ，追求跟踪偏离度和跟 踪误差最小化，采用开 放式运作方式
的基金。若本基金推出 联接基金，在本基金上 市之前，联接基金可以 用股票或现金
特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。
2、基 金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的
情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。
3、 在条件允许时， 基 金管理人可开放集合申购， 即允许多个投资者集合其持有
的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。
4、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》
要求的特定机构投资者 ，基金管理人可在不违 反法律法规且对持有人 利益无实质性
不利影响的情况下， 安排专门的申购方式， 并于新的申购方式开始执行前另行公告。
5、 基金管理人指定的代理机构可依据基 金合同开展其他服务， 双方需签订书面
委托代理协议，报中国证监会备案并公告。
（ 十二 ）其他
1、基金的非交易过户、冻结及解冻等其他业务 平安基金管理有限公司
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登记结算机构可依据其 业务规则，受理基金份 额的非交易过户、冻结 与解冻等
业务，并收取一定的手续费用。
2、基金份额的转让
在法律法规允许且条件 具备的情况下，基金管 理人可受理基金份额持 有人通过
中国证监会认可的交易 场所或者交易方式进行 份额转让的申请并由 登 记 结 算 机 构 办
理基金份额的过户登记 。基金管理人拟受理基 金份额转让业务的，将 提前公告，基
金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金 份额转让业务。
平安基金管理有限公司
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65
十一 、 基金 的投 资
（ 一） 投资目 标
紧密跟踪标的指数表现 ，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。本基 金力争将
日均跟踪偏离度 的绝对值 控制在 0.2% 以内， 年化跟踪误差控制在 2% 以内。
（ 二） 投资范 围
本基金 主要投资于 中证 500 指数的成份股 及其备选成份股 。为更好的实现投资
目标， 本 基 金 还 可 投 资 于 非 成 份 股 （ 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准
上市的股票） 、 债券 （包括国债、 央行票据、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、
次级债、可转换债券、 可交换债券、分离交易 可转债、中期票据、短 期融资券、超
短期融 资券、中小企业私募债券等） 、 货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、
同业存单、 资 产 支 持 证 券 、债券回购以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金可以 在履行适当程序后， 参与融资和转融通证券出借业务。
本基金投资于 中证 500 指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% 。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种， 本基金管理人在履行适当程序后 ，可以将其纳入投资范围。
（ 三 ） 投资策 略
本基金主要采取完全复 制法，即完全按照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建
投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的 变动进行相应调整。当 预期指数成份
股发生调整和成份股发 生配股、增发、分红等 行为时，或因基金的申 购和赎回等对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有 效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对 投资组合管理
进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
特殊情况包括但不限于 以下情形： （1 ） 法 律 法 规 的 限 制 ； （2 ） 标 的 指 数 成 份 股
流动性严重不足； （3 ）标的指数的成份股票长期停牌； （4 ）其它合理原因导致本基
金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
为有效管理投资组合， 基金可投资于经中国证 监会允许的各种金融衍 生产品，
如股指期货、权证以及 其他与标的指数或标的 指数成份股相关的衍生 工具。基金投平安基金管理有限公司
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资于衍生工具的目标， 是使得基金的投资组合 更紧密地跟踪标的指数 ，以便更好地
实现基金的投资目标。
本基金投资股指期货将 根据风险管理的原则， 以套期保值为目的，对 冲系统性
风险和某些特殊情况下 的流动性风险等，主要 采用流动性好、交易活 跃的股指期货
合约，通过多头或空头 套期保值等策略进行套 期保值操作。本基金力 争利用股指期
货的杠 杆 作 用 ， 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差 ， 达 到 有 效 跟 踪 标 的
指数的目的。
本基金参与中小企业私募债投资时， 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收
益品种的方法类似。在 信用研究方面，会加强 自下而上的分析，将机 构评级与内部
评级相结合，着重通过 发行方的财务状况、信 用背景、经营能力、行 业前景、个体
竞争力等方面判断其在 期限内的偿付能力，尽 可能对发行人进行充分 详尽地调研和
分析。
本基金参与资产支持证券投资 时， 将通过对宏观经济、 提前偿还率、 资产池结构
以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研 究，预测资产池未来现 金流变化 ，并
通过研究标的证券发行 条款，预测提前偿还率 变化对标的证券的久期 与收益率的影
响。同时，基金管理人 将密切关注流动性对标 的证券收益率的影响， 综合运用久期
管理、收益率曲线、个 券选择以及把握市场交 易机会等积极策略，在 严格控制风险
的情况下，结合信用研 究和流动性管理，选择 风险调整后收益高的品 种进行投资，
以期获得长期稳定收益。
（ 四） 投资组 合管 理
正常情况下， 本基金投资于 中证 500 指数 的 成份股及其备选成份股的比例不低
于基金资产 净值的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% 。本基金将在基金合同生
效之日起 6 个月内达 到这一投资比 例。此后，如因标的指数成份股调整导致基金不
符合这一投资比例的， 基金管理人将在 10 个交易日内进行调整 ， 但中国证监会认定
的特殊情形除外 。
正常情况下本基金将采 用完全复制法，严格按 目标指数的个股权重构 建投资组
合。但在少数特殊情况 下基金经理将配合使用 优化方法作为完全复制 法的补充，以
更好达到复制指数的目标。
1、投资组合的建立
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67
基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步：确定目标组合、确定建仓策略
和逐步调整。
（1） 确定目标组合： 基 金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
（2） 确定建仓策略： 基金管 理人根据对成份股基本面趋势和流动性的分析， 确
定合理的建仓策略。
（3） 逐步调整： 通过 完全复制法最终确定目标组合之后， 基金管理人在规定时
间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
2、每日投资组合管理
（1） 成份股公司行为信息的跟踪与分析： 跟踪标的指数成份股公司行为 （如 股
本变化、分红、停牌、 复牌等）信息，以及成 份股公司其他重大信息 ，分析这些信
息对指数的影响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。
（2） 标的指数的跟踪与分析： 跟踪标的指数编制方法的变化， 确定指数变化是
否与预期一致，分析是否存 在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。
（3） 每日申购赎回情况的跟踪与分析： 跟踪本基金申购和赎回信息， 分析其对
组合的影响。
（4） 组合持有证券、 现金头寸及流动性分析： 基金经理分析实际组合与目标组
合的差异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。
（5） 组合调整： 根据 标的指数， 结合研究报告， 基金经理以复制指数成份股权
重及其他合理方法构建 组合。在追求跟踪误差 和偏离度最小化的前提 下，基金经理
将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
（6）以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础， 考虑 T 日将会发生的 上市公司
变动等情况，设计 T 日申购、赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理策略
（1）每季度进行基金收益评估
基金管理人定期或不定 期对基金进行投资绩效 评估，并提供相关报告 。绩效评
估能够确认组合是否实 现了投资预期、组合误 差的来源及投资策略成 功与否，基金
经理可以据此检视 投资策略，进而调整投资组合 。
本基金将根据基金收益 评估的结果和支付要求 ，及时检查组合中现金 的比例，
进行现金支付的准备。
（2）每月进行基金费用支付
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每月末，本基金将根据 基金合同中基金管理费 、基金托管费 、 指 数 许 可 使 用 费
等的支付要求，及时检查 组合中现金的比例，进行支付现金的准备。
（3）成份股更新
当成份股发生更新时， 本基金将根据标的指数 的编制规则及调整公告 ， 在指数
成份股调整生效前，分 析并确定组合调整策略 ，尽量减少变更成份股 带来的跟踪偏
离度和跟踪误差。
（4）定期投资组合监控
每月末，ETF 研究小 组通过定量 指标对 投资 组合与标的 指数的 拟合 情况进行评
价。
每季末，基金经理根据 评估报告分析季度的投 资操作、组合状况和跟 踪误差等
情况，重点分析基金的 偏离度和跟踪误差产生 原因、现金控制情况、 标的指数成份
股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等 。
在正常市场情况下，本 基金日均跟踪偏离度（ 剔除成份股分红因素） 的绝对值
不超过 0.2% ，年跟踪误差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过 上述范围，基金管理人 应采取合理措施避免跟 踪偏离度、跟
踪误差进一步扩大。
（ 五 ） 投资限 制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产 净值的
90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ；
（2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产净值
的 0.5% ，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ，基金管理人管
理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% ；
（3） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金
资产净值的 10% ；
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ；
（5） 本基金持有的同一 （指同一信用级别 ） 资产支持证券的比例， 不得超过该
资产支持证券规模的 10% ； 平安基金管理有限公司
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（6 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证
券，不得超过其各类资产 支持证券合计规模的 10% ；
（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。基
金持有资产支持证券期 间，如果其信用等级下 降、不再符合投资标准 ，应在评级报
告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金财产参与股票发行申购 ， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产， 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40% ；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10 ）本基金参与股指期货交易 ，依据下列标准建构组合：
1） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资
产净值的 10% ；
2） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不
得超过基金资产净值的 100% ， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不 含到期日在一年以
内的政府债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的
股票总市值的 20% ；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算）
应当符合基金合同 关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 20% ；
（11 ） 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持
不低于交易保证金一倍的现金；
（12 ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ；
（13 ） 本 基 金 持 有 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ；
（14 ）本基金持有单只企业中期票据 ，其市值不得超过基金资产净值的 10% ；
（15 ） 本 基 金 参 与 融 资 的 ， 每 个 交 易 日 日 终 ， 本 基 金 持 有 的 融 资 买 入 股 票 与 其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ；
（16 ）本基金参与转融 通证券出借业务的，在 任何交易日日终，参与 转融通证平安基金管理有限公司
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70
券出借交易的资产不得 超过基金资产净值的 50% ，证券出借的平均 剩余期限不得超
过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（17 ） 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值
的 15% ； 因证券市场 波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基 金管理人之外的
因素致使基金不符合前 款所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新 增流动性受限
资产的投资；
（18 ）本基金与私募类 证券资管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手
开展逆回购交易的，可 接受质押品的资质要求 应当与基金合同约定的 投资范围保持
一致；
（19 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。
除上述第 （7） 、 （17） 、 （18） 项外， 因证券市场波动、 期货市场波动、 上市公司
合并、基金规模变动、 标的指数成份股调整、 标的指数成份股流动性 限制等基金管
理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述 规定投资比例的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在
10 个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外 。 法律法规另有规定的，
从其规定。
基金管理人应当 自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。 在 上 述 期 间 内 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合
同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投 资组合比例限制进行变 更的，以变更后的规定 为准。 法
律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担 保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
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基金管理人运用基金财 产买卖基金管理人、基 金托管人及其控股股东 、实际控
制人或者与其有重大利 害关系的公司发行的证 券或者承销期内承销的 证券，或者从
事其他重大关联交易的 ，应当符合基金的投资 目标和投资策略，遵循 基金份额持有
人利益优先原则，防范 利益冲突，建立健全内 部审 批机制和评估机制 ，按照市场公
平合理价格执行。相关 交易必须事先得到基金 托管人的同意，并按法 律法规予以披
露。重大关联交易应提 交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以 上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
若将来法律、行政法规 或中国证监会的相关规 定发生修改或变更，致 使本款前
述约定的投资禁止行为 和投资组合比例限制被 修改或取消，基金管理 人在依法履行
相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
（ 六 ） 基金管 理人 代表基 金行 使股东 和债 权人 权 利的 处理原 则及 方法
1、 基金管理人按照国家 有关规定代表基金独立行使股东 和债权人 权利， 保护基
金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理 人或任何存在利害关系的第三人牟
取任何不当利益。
（ 七 ） 业绩比 较基 准
本基金的业绩比较基准为标的指数 收益率 ，即中证 500 指数收益率 。
如果指数发布机构变更或停止中证 500 指数的编制及发布、或中证 500 指数由
其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致中证 500 指数 不宜继续作为标
的指数，或证券市场有 其他代表性更强、更适 合投资的指数推出时， 本基金管理人
可以依据维护投资者合 法权益的原则，变更本 基金的标的指数。 若 变 更 业 绩 比 较 基
准对基金投资范围和投 资策略无实质性影响（ 包括但不限于指数编制 单位变更、指
数更名等事项） ， 则无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人应与基金托管人协商
一致后，报中国证监会备案并及时公告。
（ 八 ） 风险收 益特 征
本基金属于股票型基金 ，其预期的风险与预期 收益高于混合型基金、 债券型基平安基金管理有限公司
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金与货币市场基金 。 同 时 本 基 金 为 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 ， 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标
的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的 股票相似的风险收益特征。
（ 九） 基金投 资组 合报告
基金管理人的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股 份有限公司根据本基金 合同规定，复核了本报 告中的财
务指标、净值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假 记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日，本财务数据未经审计。
1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,642,862,051.03 98.70
其中： 股票 1,642,862,051.03 98.70
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,674,090.00 0.82
8 其他资 产 7,885,493.07 0.47
9 合计 1,664,421,634.10 100.00
1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
1.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 17,270,591.00 1.04
B 采矿业 51,879,118.98 3.12
C 制造业 927,156,010.86 55.81
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
52,509,988.00 3.16 平安基金管理有限公司
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E 建筑业 30,724,167.40 1.85
F 批发和 零售 业 87,237,812.80 5.25
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 58,126,672.91 3.50
H 住宿和 餐饮 业 6,134,924.64 0.37
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
149,356,567.28 8.99
J 金融业 55,063,210.44 3.31
K 房地产 业 92,461,791.85 5.57
L 租赁和 商务 服务 业 26,254,990.55 1.58
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,736,440.00 0.16
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 11,460,028.97 0.69
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 1,440,436.00 0.09
Q 卫生和 社会 工作 10,903,159.00 0.66
R 文化、 体育 和娱 乐业 46,532,047.90 2.80
S 综合 15,497,907.15 0.93
合计 1,642,745,865.73 98.88
1.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 66,039.50 0.00
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输 、仓 储和 邮政 业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、软 件和 信息 技
术服务 业
- -
J 金融业 50,145.80 0.00
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、环 境和 公共 设施 管
理业
- -
O 居民服 务 、修 理和 其他 服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体 育 和娱 乐业 - - 平安基金管理有限公司
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S 综合 - -
合计 116,185.30 0.01
1.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
1.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600201 生物股 份 638,130 10,592,958.00 0.64
2 000656 金科股 份 1,458,700 9,029,353.00 0.54
3 600872 中炬高 新 304,100 8,958,786.00 0.54
4 600256 广汇能 源 2,203,642 8,285,693.92 0.50
5 300146 汤臣倍 健 481,200 8,175,588.00 0.49
6 300347 泰格医 药 191,100 8,169,525.00 0.49
7 300253 卫宁健 康 617,900 7,699,034.00 0.46
8 002410 广联达 369,500 7,689,295.00 0.46
9 600426 华鲁恒 升 618,400 7,464,088.00 0.45
10 000623 吉林敖 东 507,400 7,321,782.00 0.44
1.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.00
2 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.00
1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末无 债券 投资情 况。
1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
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1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
1.9 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
1.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （ 买
/卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1903
中证500 指
数
20 16,356,000.00 -1,161,360.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -1,161,360.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） -603,520.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -1,253,640.00
1.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 为指 数型 基金 ， 主 要投资 标的 为指 数成 份股 和备选 成份 股 。 本 基金 以 套期保 值为 目的
开展股 指期 货投 资， 选择 流动性 好、 交易 活跃 的股 指期货 合约 。 本 基金 投资 于标的 指数 为基 础资
产的股 指期 货， 旨在 配合 基金日 常投 资管 理需 要， 更有效 地进 行流 动性 管理 ， 实现 跟踪 标的 指数
的投资 目标 。
1.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
1.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
1.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。 平安基金管理有限公司
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1.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
1.11 投 资组 合报告 附注
1.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名 证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查 ， 或 在报 告编制 日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
1.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
1.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,234,511.30
2 应收证 券清 算款 3,982,445.17
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,949.17
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 664,587.43
9 合计 7,885,493.07
1.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
1.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
1.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本报 告期 末指 数投 资前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
1.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601860 紫金银 行 50,145.80 0.00 新股未 上市 平安基金管理有限公司
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1.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
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十 二、 基金 的业 绩
基金管理人依照恪尽职 守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一 、自 基金合 同生 效以来 （2018 年 3 月 23 日） 至 2018 年 12 月 31 日 基金 份额
净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较：
阶段
净值增 长
率 ①
净值增
长率标
准差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②-④
2018.3.23-2018.6.30 -11.94%
1.31%
-14.48%
1.51%
2.54%
-0.20%
2018.7.1-2018.12.31 -19.36% 1.58% -20.12% 1.58% 0.76% 0.00%
自基金 合同 生效 起至 今 -28.99% 1.49% -31.69% 1.55% 2.70% -0.06%
业绩比较基准： 中证 500 指数 收益 率
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二 、 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率比 较:
注：1、 本基金基金合同于 2018 年3 月23 日正式生效， 截至报告期末已满一 年；
2、 按照本基金的基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月
内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定 ，截至报告期末本基金 已完成建仓。
建仓结束时，各项资产配置比例符合基金合同的约定。 平安基金管理有限公司
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十 三、 基金 的财 产
（ 一） 基金资 产总 值
基金资产总值是指购买 的各类证券及票据价值 、银行存款本息和基金 应收的申
购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
（ 二） 基金资 产净 值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值 。
（ 三） 基金财 产的 账户
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户 、 证券账户、
期货账户 以 及 投 资 所 需 的 其 他 专 用 账户。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理 人 、 基 金
托管人、基金销售机构 和基金登记结算机 构 自 有 的 财 产 账 户 以 及 其 他 基 金 财 产 账 户
相独立。
（ 四） 基金财 产的 保管和 处分
本基金财产独立于基金 管理人、基金托管人和 基金 销售机 构 的 财 产 ， 并 由 基 金
托管人保管。基金管理 人、基金托管人、基金 登记结算机构和 基 金 销 售 机 构 以 其 自
有的财产承担其自身的 法律责任，其债权人不 得对本基金财产行使请 求冻结、扣押
或其他权利。除依法律法 规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管 人因依法解散、被依法 撤销或者被依法宣告破 产等原因
进行清算的，基金财产 不属于其清算财产。基 金管理人管理运作基金 财产所产生的
债权，不得与其固有资 产产生的债务相互抵销 ；基金管理人管理运作 不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 平安基金管理有限公司
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十 四、 基金 资产 的估 值
（ 一） 估值日
本基金的估值日为本基 金相关的证券交易场所 的交易日以及国家法律 法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
（ 二） 估值对 象
基金所拥有的股票、债 券 、 衍生工具和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资 等
资产及负债。
（ 三） 估值方 法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1 ） 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 （ 包 括 股 票 、 权 证 等 ） ， 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所
挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无交易的 ，且最近交易日后经济 环境未发生重
大变化 或 证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价 （收
盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了 重大变化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 影 响 证
券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因 素，调整最近
交易市价，确定公允价格 ；
（2 ） 在 交易所市场 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 （ 另 有 规 定 的 除 外 ） ，
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；
（3） 对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价作为估值全价；
（4） 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券， 估值日不存在活跃
市场时采用估值技术确 定其公允价值进行估值 。如成本能够近似体现 公允价值，应
持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1） 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股， 按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的 估值方法估值；该日无交易的，以最近一 日的市价（收盘价）估值 ；
（2） 首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3） 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券， 对存在活跃市场的情况
下，应以活跃市场上未 经调整的报价作为计量 日的公允价值进行估值 ；对于活跃市平安基金管理有限公司
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场报价未能代表计量日 公允价值的情况下，按 成本应对市场报价进行 调整，确认计
量日的公允价值；对于 不存在市场活动或市场 活动很少的情况下，则 采用估值技术
确定公允价值；
（4） 流通受限的股票， 包括非公开发行股票、 首次公开发行股票时 公司股东公
开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等 （不包括停牌、 新发行未上市、
回购交易中的质押券等流通受限股票） ， 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价
值。
3、 对全国银行间市场上不含权的固定收益品种， 按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值净价 估值。对银行间市场上 含权的固定收益品种， 按照第三方估
值机构提供的相应品种 当日的唯一估值净价或 推荐估值净价估值。对 于含投资人回
售权的固定收益品种， 回售登记截止日（含当 日）后未行使回售权的 按照长待偿期
所对应的价格进行估值 。对银行间市场未上市 ，且第三方估值机构未 提 供估值价格
的债券，在发行利率与 二级市场利率不存在明 显差异，未上市期间市 场利率没有发
生大的变动的情况下，按成本估值。
4、 基金投资同业存单， 按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 选定的
第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
5、 中小企业私募债券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按成本估值。
6、 本基金投资期货合约， 一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
7、同一债券同时在两个或两个以上市场 交易的，按债券所处的市场分别估值。
8、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
9、 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增 事项， 按国
家最新规定估值。
根据有关法律法规，基 金资产净值计算和基金 会计核算的义务由基金 管理人承
担。本基金的基金会计 责任方由基金管理人担 任，因此，就与本基金 有关的会计问
题，如经相关各方在平 等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见 ，按照基金管
理人对基金资产净值的计算结果对外予以 公布 。 平安基金管理有限公司
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（ 四） 估值程 序
1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从
其规定。
基金管理人 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值 时除外。基金管理人每 个工作日对基金资产估 值后，将基金
份额净值结果发送基金 托管人，经基金托管人 复核无误后，由基金管 理人 按约定 对
外公布。
（ 五） 估值错 误的 处理
基金管理人和基金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的
准确性、 及时性。 当基 金份额净值小数点后 4 位以内 （含第 4 位） 发 生估值错误时，
视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如 果由于基金管理人或基 金托管人、或登记 结算 机构、或
销售机构、或投资 者 自 身 的 过 错 造 成 估 值 错 误 ， 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 ， 过 错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方”) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估值
错误处理原则 ” 给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类 型包括但不限于：资料 申报差错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1） 估值错误已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任方应及时协
调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值 错误，给当事人造成损 失的，由
估值错误责任方对直接 损失承担赔偿责任；若 估值错误责任方已经积 极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责任。
估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得到更正。
（2） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责， 并平安基金管理有限公司
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且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应 对估值错误负责。如果 由于获得不当得利的当 事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“ 受损方”) ， 则 估值错误责任方
应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额 的范围内对获得不当得 利的当事人享
有要求交付不当得利的 权利；如果获得不当得 利的当事人已经将此部 分不当得利返
还给受损方，则受损方 应当将其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的
总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1） 查明估值错误发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据估值错误发生的原
因确定估值错误的责任方；
（2） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行
评估；
（3） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正
和赔偿损失；
（4） 根据估值错误处理的方法， 需要修改基金登记 结算机构交易数据的， 由基
金登记 结算 机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1） 基金份额净值计算出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金
托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时 ，基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案； 错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时， 基金管理人应当公告 ，
并报中国证监会备案 。
（3） 因基金份额净值计算错误， 给基金或基金份 额持有人造成损失的， 应由基
金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（ 六） 暂停估 值的 情形 平安基金管理有限公司
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1、 基金投资所涉及的证券、 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定 性时，基金管理人经与 基金托管人协
商一致的 ，基金管理人应当暂停估值 ；
4、中国证监会 和基金合同认定的其它情形。
（ 七） 基金净 值的 确认
用于基金信息披露的基 金资产净值和基金份额 净值由基金管理人负责 计算，基
金托管人负责进行复核 。基金管理人应于每个 开放日交易结束后计算 当日的基金资
产净值和基金份额净值 并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算 结果复核确认
后发送给基金管理人，由基金管理人 按约定对基金净值予以公布。
（ 八） 特殊情况 的 处理
1、 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时， 所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。
2、 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所、 期货交易所、 指数公司及登记 结算
机构发送的数据错误 等 原因，基金管理人和基 金托管人虽然已经采取 必要、适当、
合理的措施进行检查， 但未能发现错误的，由 此造成的基金资产估值 错误，基金管
理人和基金托管人免除 赔偿责任。但基金管理 人、基金托管人应当积 极采取必要的
措施消除或减轻由此造成的影响。 平安基金管理有限公司
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十 五、 基金 收益 与分 配
（ 一） 基金利 润的 构成
基金利润指基金利息收 入、投资收益、公允价 值变动收益和其他收入 扣除相关
费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（ 二 ） 基金 收 益分 配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1 、 基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到
1% 以上时，基金管理 人可进行收益分配 ；基 金份额净值增长率为收 益评价日基金份
额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100% （期间 如发生基金份额
折算， 则以基金份额折算日为初始日重新计算） ； 标的指数同期增长率为收益评价日
标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发
生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） ；
2、 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近 同期标的指数增长率
为原则进行收益分配。 基于本基金的性质和 特 点 ， 本 基 金 收 益 分 配 不 须 以 弥 补 浮 动
亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、本基金的 收益分配采取现金分红的方式；
4、 《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对持有 人利 益无实 质 性不利的 影响 下，基 金 管理人、 登记 结算机 构 可对基金
收益分配原则进行调整，并及时公告。
（ 三 ） 收益分 配方 案
基金收益 分配 方案中 应 载明收益 分配 基准日 、 基金收益 分配 对象、 分 配时间、
分配数额及比例、支付方式等内容。
（ 四 ） 收益分 配方 案的确 定、 公告与 实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日
内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 平安基金管理有限公司
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法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（ 五 ） 基金收 益分 配中发 生的 费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 平安基金管理有限公司
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十 六、 基金 的费 用与 税收
（ 一） 基金费 用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用 ；
6、基金的证券 、期货 交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的上市费及年费 、登记结算费用、IOPV 计算与发布费用；
9、基金合同生效后的标的指数许可使用费；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（ 二） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。 管理费 的计算方法
如下：
H ＝E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金管理 人向基金
托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基
金财产中一次性支付给 基金管理人。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 或 不 可 抗 力 等 ， 支 付
日期 顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管 费的计算方
法如下：
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
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H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金管理 人向基金
托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基
金财产中一次性 支 付 给 基 金 托 管 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 或 不 可 抗 力 等 ， 支 付
日期 顺延。
3、标的指数许可使用费
基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法如下：
H ＝E× 0.03%÷ 当年天数
H 为本基金每日应计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
自基金合同生效之日起 ，指数使用许可费每日 计算，逐日累计，按季 支付。指
数使用许可费的收取下限为每季度 5 万元，即不足 5 万元时按照 5 万元收取。由基
金管理人向基金托管人 发送标的指数许可使用 费划款指令，经基金托 管人复核后于
次季首日起 5 个工作 日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休假或不
可抗力等，支付日期 顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工 作日内或不可抗
力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
标的指数供应商根据相 应指数许可协议变更上 述标的指数使用许可费 费率和计
费方式的，基金管理人 必须依照有关规定最迟 于新的费率和计费方式 实施日前在指
定媒介上刊登公告。
4 、 上述“（ 一 ） 基 金 费 用 的 种 类 ” 中 除 管 理 费 、 托 管 费 和 标 的 指 数 许 可 使 用 费
之外的其他费用，根据 有关法规及相应协议规 定，按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 或 摊 入
当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 三） 不列入 基金 费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
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4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（ 四） 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、 运用基金 财产过程中， 可能因法律法规、
税收政策的 要求而成 为 纳税义务人 ，就归属 于 基金的投资 收益、投 资 回报和/ 或本金
承担纳税义务。
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十 七、 基金 的信 息披 露
（ 一） 本基金的信息披 露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 基
金合同及其他有关规定。
（ 二） 信息披 露义 务人
本基金信息披露义务人 包括基金管理人、基金 托管人、召集基金份额 持有人大
会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人 按照法律法规和中国证 监会的规定披露基金信 息，并保
证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人 应当在中国证监会规定 时间内，将应予披露的 基金信息
通过中国证监会指定媒 介披露，并保证基金投 资者能够按照基金合同 约定的时间和
方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（ 三） 本基金 信息 披露义 务人 承诺公 开披 露的基 金信 息，不 得有 下列行 为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（ 四 ） 本 基金公开披露的信息应采用中文文本 。如同时采用外文文本 的，基金
信息披露义务人应保证 两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本为
准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币元。
（ 五） 公开披 露的 基金信 息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
（1） 基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、 义务关系， 明确 基金份额持
有人大会召开的规则及 具体程序，说明基金产 品的特性等涉及基金投 资者重大利益平安基金管理有限公司
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的事项的法律文件。
（2） 基金招募说明书应当最大限度地披露影响 基金投资者决策的全部事项， 说
明基金认购、申购和赎 回安排、基金投资、基 金产品特性、风险揭示 、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起
45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定
媒介 上； 基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构
报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
（3） 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会 注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将
基金招募说明书、基金 合同摘要登载在指定媒介 上；基金管理人、基 金托管人应当
将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金 份额发售的具体事宜编 制基金份额发售公告， 并在披露
招募说明书的当日登载于指定 媒介上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在收到 中国证监会确认文件的 次日在指定 媒介上 登 载 基 金 合 同
生效公告。
4、基金资产净值、基金份额净值
基金合同生效后， 在基金份额上市交易前或 开始办理基金份额申购或者赎回前，
基金管理人应当至少每周公告一 次基金资产净值和基金份额净值。
在 基金份额上市交易后 或开始办理基金份额申 购或者赎回后，基金管 理人应当
在每个 交易/ 开放日的 次日，通过 网站、基 金 份额发售网 点以及其 他 媒介，披露 开放
日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半 年度和年度最后一个市 场交易日基金资产净值 和基金份
额净值。基金管理人应 当在前款规定的市场交 易日的次日，将基金资 产净值、基金
份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒介 上。
5、基金份额申购、赎回 对价
基金管理人应当在基金合同、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、
赎回对价的计算方 式 及 有 关 申 购 、 赎 回 费 率 ， 并 保 证 投 资 者 能 够 在 基 金 份 额 发 售 网平安基金管理有限公司
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点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交 易所上市交易的，基金 管理人应当在基金份额 上市交易
的三 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定 媒介上。
7、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
基金管理人确定基金份 额折算日后应至少提前 两个工作日将基金份额 折算日公
告登载于指定媒介上。
基金份额进行折算并由 登记结算机构完成基金 份额的变更登记后，基 金管理人
应将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。
8、申购、赎回清单
在开始办理基金份额申 购或者赎回之后，基金 管理人应当在每个开放 日，通过
网站以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。
9、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告， 并将年度
报告正文登载于网站上 ，将年度报告摘要登载 在指定媒介上。基 金 年 度 报 告 的 财 务
会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成基金半年度报告， 并将
半年度报告正文登载在网站上， 将半年度报告摘要登载在指定 媒介上 。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内， 编制完成基金季度报告，
并将季度报告登载在指定 媒介上。
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报
告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人主
要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报告方
式。
报告期内出现单一投资 者持有基金份额比例达 到或超过 20% 的情形 ，为保障其
他投资者利益，基金管 理人应当至少在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报
告文件中“影响投资者 决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类 别、报告 期末
持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。
本基金持续运作过程中 ，应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基 金组合资平安基金管理有限公司
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产情况及其流动性风险分析等。
10、 临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编 制临时报告
书，予以公告，并在公 开披露日分别报中国证 监会和基金管理人主要 办公场所所在
地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件，是 指可能对基金份额持有 人权益或者基金份额的 价格产生
重大影响的下列事件：
（1） 基金份额持有人大会的召开；
（2） 终止基金合同；
（3） 转换基金运 作方式；
（4） 更换基金管理人、基金托管人；
（5） 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（6） 基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（7） 基金募集期延长；
（8） 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管
人基金托管部门负责人发生变动；
（9） 基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
（10 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超
过百分之三十；
（11 ）涉及基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁 ；
（12 ）基金管理人、基金托管人受到监管 部门的调查；
（13 ） 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（14 ）重大关联交易事项；
（15 ）基金收益分配事项；
（16 ） 管理费、托管费 、 标的指数许可使用费 等费用计提标准、计提 方式和费
率发生变更；
（17 ）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（18 ）基金改聘会计师事务所；
（19 ）变更基金销售机构； 平安基金管理有限公司
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（20 ）更换基金登记 结算机构；
（21 ）本基金开始办理申购、赎回；
（22 ）本基金申购、赎回费率及其收费方式 发生变更；
（23 ）本基金变更标的指数；
（24 ）本基金停复牌或终止上市；
（25 ）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
（26 ） 本基金调 整 最 小 申 购 赎 回 单 位 、 申 购 赎 回 方 式 及 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 组
成；
（27 ）本基金推出新业务或服务 ；
（28 ）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；
（29 ）中国证监会规定的其他事项。
11 、 澄清公告
在基金合同存续期限内 ，任何公共媒介 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能
对基金份额价格产生误 导性影响或者引起较大 波动的，相关信息披露 义务人知悉后
应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
12、 基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报 中国证监会备案，并予以公告。
基金份额持有人依法自 行召集基金份额持有人 大会，基金管理人、基 金托管人
对基金份额持有人大会 决定的事项不依法履行 信息披露义务的，召集 人应当履行相
关信息披露义务。
13、投资于股指期货的信息
基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更
新）等文件中披露股指 期货交易情况，包括投 资政策、持仓情况、损 益情况、风险
指标等，并充分揭示股 指期货交易对基金总体 风险的影响以及是否符 合既定的投资
政策和投资目标。
14、 投资资产支持证券的信息
基金管理人应在基金季 度报告中披露持有的资 产支持证券总额、资产 支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资
产支持证券明细。
基金管理人应在基金年 报及半年报中披露持有 的资产支持证券总额、 资产支持平安基金管理有限公司
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证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
15、 参与融资及转融通证券出借交易的信息
基金管理人应在基金季 度报告、半年度报告、 年度报告等定期报告和 招募说明
书（更新）等文 件 中 披 露 参 与 融 资 和 转 融 通 证 券 出 借 交 易 情 况 ， 包 括 投 资 策 略 、 业
务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。
16、投资中小企业私募债券的信息
基金管理人在本基金投 资中小企业私募债券后 两个交易日内，在中国 证监会指
定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
基金应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）
等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
17、 中国证监会规定的其他信息。
（ 六） 信息披 露事 务管理
基金管理人、基金托管 人应当建立健全信息披 露管理制度，指定专人 负责管 理
信息披露事务。
基金信息披露义务人公 开披露基金信息，应当 符合中国证监会相关基 金信息披
露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相 关法律法规、中国证监 会的规定和基金合同的 约定，对
基金管理人编制的基金 资产净值、基金份额净 值、基金份额申购赎回 清单、基金定
期报告和定期更新的招 募说明书等公开披露的 相关基金信息进行复核 、审查，并向
基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介 中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管 人除依法在指定 媒介上 披 露 信 息 外 ， 还 可 以 根 据 需 要 在
其他公共媒介披露信息 ，但是其他公共媒介不 得早于指定媒介披 露 信 息 ， 并 且 在 不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人 公开披露的基金信息出 具审计报告、法律意见 书的专业
机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。
（ 七） 信息披 露文 件的存 放与 查阅
招募说明书公布后，应 当分别置备于基金管理 人、基金托管人和基金 销售机构
的住所，供公众查阅、复制。 平安基金管理有限公司
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基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管 理人和基金托管人的住 所，以供
公众查阅、复制。
平安基金管理有限公司
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十 八、 基金 的会 计与 审计
（ 一） 基金会 计政 策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 基金首次募集的会计
年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计
核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核 对并以
书面方式确认。
（ 二） 基金的 年度 审计
1、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的
会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 须通报基金托管人。 更换会
计师事务所需在 2 个工作 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 平安基金管理有限公司
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十 九、 风险 揭示
本基金属于股票型基金 ，其预期的风险与预期 收益高于混合型基金、 债券型基
金与货币市场基金。同 时本基金为交易型开放 式指数基金，采用 完 全 复 制 法 跟 踪 标
的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
（ 一 ） 市场风 险
证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资 心理和交易制度等各种 因素的影
响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：
1、 政策风险。 因国家宏观政策 （如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区发展
政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2、 经济周期风险。 随 经济运行的周期性变化， 证券市场的收益水平也呈周期性
变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
3、 上市公司经营风险。 上市公司的经 营好坏受多种因素影响， 如管理能力、 财
务状况、市场前景、行 业竞争、人员素质等， 这些都会导致企业的盈 利发生变化。
如果基金所投资的上市 公司经营不善，其股票 价格可能下跌，或者能 够用于分配的
利润减少，使基金投资 收益下降。虽然基金可 以通过投资多样化来分 散这种非系统
风险，但不能完全规避。
4、 购买力风险。 基金 的利润将主要通过现金形式来分配， 而现金可能因为通货
膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。
（ 二 ） 管理风 险
基金运作过程中由于基 金投资策略、人为因素 、管理系统设置不当造 成操作失
误或公司内部失控而可能产生 的损失。管理风险包括：
1、 决策风险： 指基金 投资的投资策略制定、 投资决策执行和投资绩效监督检查
过程中，由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失；
2、 操作风险： 指基金 投资决策执行中， 由于投资指令不明晰、 交易操作失误等
人为因素而可能导致的损失；
3、技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。
（ 三 ） 职业道德风险：是指公司员工不遵守职 业操守，发生违法、违 规行为而
可能导致的损失。
（ 四 ） 合规性风险：指基金管理或运作过程中 ，违反国家法律、法规 的规定，平安基金管理有限公司
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或者基金投资违反法规及基金 合同有关规定的风险。
（ 五 ） 本基金 特定 风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代 表整个股票市场。标的 指数成份股的平均回报 率与整个
股票市场的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格 可能受到政治因素、经 济因素、上市公司经营 状况、投
资者心理和交易制度等 各种因素的影响而波动 ，导致指数波动，从而 使基金收益水
平发生变化，产生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
（1） 由于标的指数调整成份股或变更编制方法， 使本基金在相应的组合调整中
产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（2） 由于标的指数成份股发生配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中的权
重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3） 标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率， 从
而产生跟踪偏离度。
（4） 由于成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合
或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5） 由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，
使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6） 在本基金指数化投资过程中， 基金管理人的管理能力， 例 如跟踪指数的水
平、技术手段、买入卖 出的时机选择等，都会 对本基金的收益产生影 响，从而影响
本基金对标的指数的跟踪程度。
（7） 其他因素产生的偏离。 如因受到最低买入股数的限制， 基金投资组合中个
别股票的持有比例与标 的指数中该股票的权重 可能不完全相同；因缺 乏卖空、对冲
机制及其他工具造成的 指数跟踪成本较大；因 基金申购与赎回带来的 现金变动；因
指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
4、标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根 据基金合同规定，如出 现变更标的指数的情形 ，本基金
将变更标的指数。基于 原标的指 数 的 投 资 政 策 将 会 改 变 ， 投 资 组 合 将 随 之 调 整 ， 基平安基金管理有限公司
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金的收益风险特征将与 新的标的指数保持一致 ，投资者须承担此项调 整带来的风险
与成本。
5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效 的套利机制使基金份额 二级市场交易价格的折 溢价控制
在一定范围内，但基金 份额在证券交易所的交 易价格受诸多因素影响 ，存在不同于
基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
6、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险
中证指数有限公司在开 市后根据申购赎回清单 和组合证券内各只证券 的实时成
交数据， 计算基金份额参考净值 （IOPV） ， 并 将计算结果向上海证券交易所发送， 由
上海证券交易所对外发布， 仅供投资者交易、 申购、 赎回基金份额时参考。IOPV 与
实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV
进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
7、退市风险
因本基金不再符合证券 交易所上市条件被终止 上市，或被基金份额持 有人大会
决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
8、投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单 中，可能仅允许对部分 成份股使用现金替代， 且设置现
金替代比例上限，因此 ，投资人在进行申购 时 ， 可 能 存 在 因 个 别 成 份 股 涨 停 、 临 时
停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。
投资者申购当日未卖出 的基金份额在交收成功 后方可卖出和赎回。因 此为投资
者办理申购业务的代理 券商如发生交收违约， 将导致投资者不能及时 、足额获得申
购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。
9、投资者赎回失败的风险
在投资者提出赎 回 申 请 时 ， 如 本 基金投资组合 内 不具备足额的符合条 件的赎回
对价，可能导致赎回失败的情形。
另外， 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，
由此可能导致投资人按 原最小申购赎回单位申 购并持有的基金份额， 可能无法按照
新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
10、 基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价包括组 合证券 ， 在 组 合 证 券 变 现 过 程 中 ， 由 于 市 场 变 化 、 部 分平安基金管理有限公司
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成份股流动性差等因素， 导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，
存在变现风险。
11、 套利风险
由于证券市场的交易机 制和技术约束，完成套 利需要一定的时间，因 此套利存
在一定风险。 同时， 买 卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本， 所以折溢价
在一定范围之内也不能 形成套利。另外，当一 篮子股票中存在涨停或 临时停牌的情
况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价套利。
12、 申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的 当日申购赎回清单内容 出现差错，包括组合证 券名单、
数量、现金替代标志、 现金替代比率、替代金 额等出错，将会使投资 人利益受损或
影响申购赎回的正常进行。
13、 二级市场流动性风险
对 ETF 基金而言，二 级市场流动性风险是指由于相关成份股的市场流动性不足
使基金无法以合理价格 买入或卖出所需股份数 量所造成的风险。流动 性风险主要发
生在基金建仓期以及标的指数调整成份股期间。
对 ETF 基金投资人而 言，ETF 可在二级市场 进行买卖，因此也可能面临因市场
交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。
14 、 第三方机构服务的 风险本基金的多项服务 委托第三方机构办理， 存在以下
风险：
（1） 申购赎回代理券商因多种原因， 导致代理申购、 赎回业务受到限制、 暂停
或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
（2） 登记结算机构 可能调整结算制度， 如对投资者基金份额、 组合证券及资金
的结算方式发生变化， 制度调整可能给投资者 带来理解偏差的风险。 同样的风险还
可能来自于证券交易所及其他代理机构。
（3） 第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。
15、 退补现金替代方式的风险
本基金在场内申购赎回环节 包括 “ 退补现金替代 ” 方式， 该方式不同于现有其他
现金替代方式，可能给 申购和赎回投资者带来 价格的不确定性，从而 间接影响本基
金 二 级 市 场 价 格 的 折 溢 价 水 平 。 极 端 情 况 下 ， 如 果 使 用 “ 退 补 现 金 替 代 ” 证 券 的 权 重
增加，该方式带来的不 确定性可能导致本基金 的二级市场价格折溢价 处于相对较高平安基金管理有限公司
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水平。
基 金 管 理 人 不 对 “ 时 间 优 先 、 实 时 申 报 ” 原 则 的 执 行 效 率 做 出 任 何 承 诺 和 保 证 ，
现金替代退补款的计算 以实际成交价格和基金 招募说明书的 约 定 为 准 。 若 因 技 术 系
统、通讯链路或其他原 因导致基金管理人无法 遵循 “ 时间优先、实时 申报 ” 原则对“ 退
补现金替代 ” 的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。
16、 中小企业私募债券的投资风险
本基金可投资中小企业 私募债券，当基金所投 资的中小企业私募债券 之债务人
出现违约，或在交易过 程中发生交收违约，或 由于中小企业私募债券 信用质量降低
导致价格下降等，可能 造成基金财产损失。此 外，受市场规模及交易 活跃程度的影
响，中小企业私募债券 可能无法在同一价格水 平上进行较大数量的买 入或卖出，存
在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响 。
17、资产支持证券的投资风险
本基金投资资产支持证 券，资产支持证券具有 一定的价格波动风险、 流动性风
险、信用风险等风险。 价格波动风险指的是市 场利率波动会导致资产 支持证券的收
益率和价格波动。流动 性风险指的是受资产支 持证券市场规模及交易 活跃程度的影
响，资产支持证券可能 无法在同一价格水平上 进行较大数量的买入或 卖出，存在一
定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约， 或
在交易过程中发生交收违约， 或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，
造成基金财产损失。
18、股指期货投资风险
股 指期货采用保证金交 易制度，由于保证金交 易具有杠杆性，当出现 不利行情
时，股价指数微小的变 动就可能会使投资人权 益遭受较大损失。股指 期货采用每日
无负债结算制度，如果 没有在规定的时间内补 足保证金，按规定将被 强制平仓，可
能给投资带来重大损失。
19、参与融资与转融通业务的风险
本基金可根据法律法规 和基金合同的约定参与 融资及转融通业务，可 能存在杠
杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。
20、投资流通受限证券的风险
本基金可参与流通受限证券投资， 包括由 《上 市公司证券发行管理办法》 规范的
非公开发行股票、公开 发行股票网下配售部分 等在发行时明确一定期 限锁定期的可平安基金管理有限公司
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交易证券，不包括由于 发布重大消息或其他原 因而临时停牌的证券、 已发行未上市
证券、回购交易中的质 押券等流通受限证券。 本基金可能由于持有流 通受限证券而
面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。
（ 六 ） 本 基 金 法 律 文 件 风 险 收 益 特 征 表 述 与 销 售 机 构 基 金 风 险 评 价 可 能 不 一 致
的 风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、 投资比例、
证券市场普遍规律等做 出的概述性描述，代表 了一般市场情况下本基 金的长期风险
收益特征。 销售机构( 包括基金管理人直销机构和其他销售机构) 根据相关法律法规对
本基金进行风险评价， 不同的销售机构采用的 评价方法也不同，因此 销售机构的风
险等级评价与基金法律 文件中风险收益特征的 表述可能存在不同，投 资人在购买本
基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
（ 七 ） 其他风 险
1、 随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展， 如果投资于这些工具，
基金可能会面临一些特殊的风险。
2、因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险；
3、 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完善
而产生的风险 ；
4、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
5、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，
从而带 来风险。
7、其他意外导致的风险
（ 八 ） 声明
1、投资人投资于本基金，须自行承担投资风险；
2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外， 本基金还通过基金管理人指定的销
售代理机 构销售，基金管理人与销售代理机构都不能保证其收益或本金安全。
平安基金管理有限公司
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二十 、 基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算
（ 一 ） 基金合 同的 变更
1、 变更基 金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的，应召 开基金份额持有人大会 决议通过。对于可不经 基金份额持有
人大会决议通过的事项 ，由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公 告，并报中国
证监会备案。
2、 关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 并自决议
生效后两 个工作日内在指定媒介公告。
（ 二 ） 基金合 同的 终止
有下列情形之一的，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、 基金管理人、 基金 托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金
托管人承接的；
3、基 金合同约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（ 三 ） 基金财 产的 清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作 日内成立清
算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、
具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、律 师以及中国证监会指定 的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估
价、变现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告； 平安基金管理有限公司
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（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、 基金财产清算的期限为 6 个月。 在特殊情况下， 若截至清算期限届满日， 本
基金仍持有流通受限证券的 （包括但不限于未到期回 购、 未上市新股等） ， 基金管理
人可在该等证券可流通 后进行二次清算。本基 金的清算期限自动顺延 至全部基金财
产清算完毕之日。
（ 四 ） 清算费 用
清算费用是指基金财产 清算小组在进行基金清 算过程中发生的所有合 理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（ 五 ） 基金财 产清 算剩余 资产 的分配
依据基金财产清算的分 配方案，将基金财产清 算后的全部剩余资产扣 除基金财
产清算费用、交纳所欠 税款并清偿基金债务后 ，按基金份额持有人持 有的基金份额
比例进行分配。
（ 六 ） 基金财 产清 算的公 告
清算过程中的有关重大 事项须及时公告；基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审
计并由律师事务所出具 法律意见书后报中国证 监会备案并公告。基金 财产清算公告
于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公
告。
（ 七 ） 基金财 产清 算账册 及文 件的保 存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 平安基金管理有限公司
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二十 一 、基 金合 同 的 内容 摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一） 基金管理人的权利与义务
1、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的权利包括但不
限于：
（1） 依法募集资金 ；
（2） 自基金合同生 效之日起， 根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财
产；
（3） 依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他
费用；
（4）销售基金份额；
（5） 按照规定召集基金份额持有人大会 ；
（6） 依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人违反了
基金合同及国家有关法 律规定 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管 部 门 ， 并 采 取 必 要 措
施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9） 担任或委托其他符合 条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记 结算
业务并获得基金合同规定的费用；
（10 ）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ）在基金合同约定的范围内 ，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12 ）依照法律法规为 基金的利益对被投资公 司行使股东权利，为基 金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13 ） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资 及转融通；
（14 ）以基金管理人的 名义，代表基金份额持 有人的利益行使诉讼权 利或者实
施其他法律行为；
（15 ）选择、更换律师 事务所、会计师事 务 所 、 证 券 、 期货经 纪 商 或 其 他 为 基
金提供服务的外部机构；
（16 ）在符合有关法律 、法规的前提下，制订 和调整有关基金认购、 申购、赎平安基金管理有限公司
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回、 份额转让等的业务规则 ；
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利 。
2、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务包括但不
限于：
（1） 依法募集资金 ， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3） 自基金合同生效之日起， 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产；
（4）配 备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以 专业化的经
营方式管理和运作基金财产；
（5） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保证
所管理的基金财产和基 金管理人的财产相互独 立 ， 对所管理的不同基 金分别管理，
分别记账，进行证券投资；
（6 ）除依据《基金法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 ， 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8） 编制并公告申购赎回清单， 计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购
对价、赎回对价；
（9） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、 申购、 赎回对价 的方法符
合基金合同等法律文件的规定 ；
（10 ）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（11 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（12 ）编制季度、半年度和年度基金报告；
（13 ） 严格按照 《基金 法 》 、 基金合同及其他有关规定 ， 履行信息披露及报告义
务；
（14 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规 定另有规定外 ， 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 ， 不 向 他 人
泄露；
（15 ）按基金合同的约 定确定基金收益分配方 案，及时向基金份额持 有人分配平安基金管理有限公司
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基金收益；
（16 ） 依据 《基金法 》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人 、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（17 ） 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关
资料 15 年以上；
（18 ） 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 ， 并且保
证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式 ， 随时查阅到与基金有关的公开资料，
并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（19 ） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变
现和分配；
（20 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并
通知基金托管人；
（21 ） 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时 ，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（22 ）监督基金托管人 按法律法规和基金合同 规定履行自己的义务， 基金托管
人违反基金合同造成基 金财产损失时 ， 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金
托管人追偿；
（23 ）当基金管理人将 其义务委托第三方处理 时，应当对第三方处理 有关基金
事务的行为承担责任；
（24 ） 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他
法律行为；
（25 ） 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 ， 基 金 合 同 不 能 生 效 ，
基金管理人承担全部募 集费用，将已募集资金 并加计银行同期活期存 款利息在基金
募集期结束后 30 日内退还基金认购人，同时将已冻结的股票解冻；
（26 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（27 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（28 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（二） 基金托管人的权利与义务
1、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及 其他有关规定， 基金托管人的权利包括但不平安基金管理有限公司
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限于：
（1） 自基金合同生效之日起， 依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
（2） 依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他
费用；
（3） 监督基金管理人对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反基金合同
及国家法律法规行为 ， 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 ， 应 呈
报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4） 根据相关市场规则， 为基金开设资金账户、 证券账户、 期货账 户等投资所
需账户， 为基金办理证券、 期货交易资金清算 ；
（5） 提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利 。
2、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但不
限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2） 设立专门的基金托管部门， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、 合格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 确保
基金财产的安全，保证 其托管的基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财
产相互独立；对所托管 的不同的基金分别设置 账户，独立核算，分账 管理，保证不
同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4 ）除依据《基金法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 ， 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6） 按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，
按照基金合同的约定 ，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7） 保守基金商业秘密， 除 《基金法 》 、 基 金合同及其他有关规定另有规定外 ，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、赎回 对价；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
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（10 ）对基金财务会计 报告、季度、半年度和 年度基金报告出具意见 ， 说明基
金管理人在各重要方面 的运作是否严格按照基 金合同的规定进行；如 果基金管理人
有未执行基金合同规定的行为 ，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报 表和其他相关资料 15 年以上；
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14 ）依据基金管理人 的指令或有关规定向基 金份额持有人支付基金 收益和赎
回对价；
（15 ） 依据 《基金法 》 、 基金合同及其他有关规定， 召集基金份额持有人大会或
配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
（17 ）参加基金财产清 算小组，参与基金财产 的保管、清理、估价、 变现和分
配；
（18 ）面临解散、依法 被撤销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监 会 和
银行监管机构，并通知基金管理人；
（19 ） 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 承 担 赔 偿 责 任 ， 其 赔 偿 责 任 不
因其退任而免除；
（20 ） 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ， 基
金管理人因违反基金合 同造成基金财产损失时 ，应为基金份额持有人 利益向基金管
理人追偿；
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金 基金份额的行为即视为 对基金合同的承认和接 受，基金
投资者自依据基金合同 取得基金份额，即成为 本基金份额持有人和基 金合同的当事
人，直至其不再持有本 基金的基金份额。基金 份额持有人作为基金合 同当事人并不
以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权利包括平安基金管理有限公司
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但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3） 依法申请赎回 或转让其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有 人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、 基金 服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义务包括
但不限于：
（1） 认真阅读并遵守基金合同 、招募说明书等信息披露文件 ；
（2） 了解所投资基金产品， 了 解自身风险承受能力， 自主判断基金的投资价值，
自主做出投资决策， 自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4） 缴纳基金认购款项和认购股票、 应付申购对价及法律法规和基金合同所规
定的费用；
（5） 在其持有的基金份额范围内， 承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（7） 执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9） 提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息， 以 及不时地更新和补充，
并保证其真实性；
（10 ）法律法规及基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由 基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法 授权代表平安基金管理有限公司
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有权代表基金份额持有 人出席会议并表决。基 金份额持有人持有的每 一基金份额拥
有平等的投票权。
若以本基金为目标 ETF 且基金管理人和基金 托管人与本基金相同的联接基金的
基金合同生效，鉴于本 基金和联接基金的相关 性，联接基金的基金份 额持有人可以
凭所持有的联接基金的 基金份额直接出席本基 金的基金份额持有人大 会或者委派代
表 出席本基金的基金份 额持有人大会并参与表 决。在计算参会份额和 票数时，联接
基金持有人持有的享有 表决权的参会份额数和 表决票数为：在本基金 基金份额持有
人大会的权益登记日， 联接基金持有本基金份 额的总数乘以该持有人 所持有的联接
基金份额占联接基金总份额的比例， 计算结果按照四舍五入的方法， 保留到整数位。
联接基金折算为本基金 后的每一参会份额和本 基金的每一参会份额拥 有平等的投票
权。
联接基金的基金管理人 不应以联接基金的名义 代表联接基金的全体基 金份额持
有人以本基金的基金份 额持有人的身份行使表 决权，但可接受联接基 金的特定基金
份额持 有 人 的 委 托 以 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 代 理 人 的 身 份 出 席 本 基 金 的 基 金 份
额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人 代表联接基金的基金份 额持有人提议召开或召 集本基金
份额持有人大会的，须 先遵照联接基金基金合 同的约定召开联接基金 的基金份额持
有人大会，联接基金的 基金份额持有人大会决 定提议召开或召集本基 金份额持有人
大会的，由联接基金的 基金管理人代表联接基 金的基金份额持有人提 议召开或召集
本基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（一 ）召开事由
1、 除法律法规， 或基 金合同， 或中国证监会另有规定外， 当出现或 需要决定下
列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止基金合同；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别； 平安基金管理有限公司
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（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10 ）终止基金上市， 但因本基金不再具备上 市条件而被上海证券交 易所终止
上市的情形除外；
（11 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（12 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金份额
持有人（以基金管理人 收到提议当日的基金份 额计算，下同）就同一 事项书面要求
召开基金份额持有人大会；
（13 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14 ）法律法规、基金 合同或中国证监会规定 的其他应当召开基金份 额持有人
大会的事项。
2、 在对现有基金份额持有人利益无实质影响的前提下， 在不违背法律法规和基
金合同约定的情况下， 以下情况可由基金管理 人和基金托管人协商后 修改，不需召
开基金份额持有人大会：
（1 ） 除 管 理 费 和 托 管 费 外 的 调 低 其 他 应 由 本 基 金 或 基 金 份 额 持 有 人 承 担 的 费
用；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3） 在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、 在对现有基
金份额持有人利益无实质不利影响的前提下调低赎回费率或变更收费方式；
（4） 因相应的法律法规、 上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发
生变动而应当对基金合同进行修改；
（5） 对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及
基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
（6） 基金管理人、 相 关证券交易所和登记结算机构在法律法规、 基金合同规定
的范围内且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金认
购、申购、赎回、交易、非交易过户等业务的规则；
（7） 标的指数更名或调整指数编制方法， 以及在对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下变 更业绩比较基准；根据 指数使用许可协议的约 定，变更标的
指数许可使用费费率和计算方法；
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（8） 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金推出新业务或
服务；
（9） 在不违反法律法规的情况下， 本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式
参与本基金的申购赎回；
（10 ）按照法律法规和 《基金合同》规定不需 召开基金份额持有人大 会的以外
的其他情形。
（二 ）会议召集人及召集方式
1、 除法律法规规定或基金合同另有约定外， 基金份额持有人大会由基金管理人
召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提出
书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告
知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；
基金管理人决定不召集 ，基金托管人仍认为有 必要召开的，应当由基 金托管人自行
召集， 并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人， 基 金管理人应当配
合。
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会 ，应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理 人应当自收到
书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表
和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；
基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人仍认
为有必要召开的，应当 向基金托管人提出书面 提议。基金托管人应当 自收到书面提
议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金
管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基
金管理人，基金管理人应当配合。
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召开基
金份额持有人大会，而 基金管理人、基金托管 人都不召集的，单独或 合计代表基金
份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人有权自行召集， 并至少提前 30 日报中国
证监会备案。基金份额 持有人依法自行召集基 金份额持有人大会的， 基金管理人、
基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 平安基金管理有限公司
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6、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时 间、 地点、 方 式和权益登
记日。
（三 ）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介公告。
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4） 授权委托证明的内容要求 （包括但不限于代理人身份， 代理权限和代理有
效期限等） 、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必 须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下， 由会议召集人决定在会议通知中说
明本次基金份额持有人 大会所采取的具体通讯 方式、委托的公证机关 及其联系方式
和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、 如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意
见的计票进行监督；如 召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金 管理人到指定
地点对表决意见的计票 进行监督；如召集人为 基金份额持有人，则应 另行书面通知
基金管理人和基金托管 人到指定地点对表决意 见的计票进行监督。基 金管理人或基
金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四） 基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可 通过现场开会方式、通 讯开会方式或法律法规 、监管机
构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、 现场开会。 由基金 份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表
出席，现场开会时基金 管理人和基金托管人的 授权代表应当列席基金 份额持有人大
会，基金管理人或基金 托管人不派代表列席的 ，不影响表决效力。现 场开会同时符
合以下条件时，可以进行基金份额持 有人大会议程：
（1） 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托 人的代理投票授权委托 证明符合法律法规、基 金合同和会议平安基金管理有限公司
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通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2） 经核对， 汇总到 会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效
的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一） 。 若到
会者在权益登记日代表 的有效的基金份额少于 本基金在权益登记日基 金总份额的二
分之一，召集人可以在 原公告的基金份额持有 人大会召开时间的三个 月以后、六 个
月以内，就原定审议事 项重新召集基金份额持 有人大会。重新召集的 基金份额持有
人大会到会者在权益登 记日代表的有效的基金 份额应不少于本基金在 权益登记日基
金总份额的三分之一（含三分之一） 。
2、 通讯开会。 通讯开 会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式
在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1） 会议召集人按基金合同约定公布会议通知后， 在 2 个工作日内连续公布相
关提示性公告；
（2） 召集人按基金合同约定通知基金托管人 （如果基金托管 人为召集人， 则为
基金管理人）到指定地 点对书面表决意见的计 票进行监督。会议召集 人在基金托管
人（如果基金托管人为 召集人，则为基金管理 人）和公证机关的监督 下按照会议通
知规定的方式收取基金 份额持有人的书面表决 意见；基金托管人或基 金管理人经通
知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持有人
所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一） ； 若本
人直接出具书面意见或 授权他人代表出具书面 意见基金份额持有人所 持有的基金份
额小于在权益登记日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 ， 召 集 人 可 以 在 原 公 告 的 基 金 份 额 持 有
人大会召开时间的三个 月以后、六个月以内， 就原定审议事项重新召 集基金份额持
有人大会。重新召集的 基金份额持有人大会应 当有代表三分之一（含 三分之一）以
上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
（4 ）上述第（3 ） 项 中 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出
具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份 额的凭证、受托出具书 面意见的代理
人出具的委托人持有基 金份额的凭证及委托人 的代理投票授权委托证 明符合法律法
规、基金合同和会议通知的规定，并与基 金登记结算机构记录相符。
3、 在法律法规或监管机构允许的情况下， 经会议通知载明， 基金份额持有人也平安基金管理有限公司
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可以采用网络、电话等 其他非现场方式或者以 非现场方式与现场方式 结合的方式进
行表决，会议程序比照 现场开会和通讯方式开 会的程序进行；或者采 用网络、电话
等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。
（五 ）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份 额持有人利益的重大事 项，如基金合同的重大 修改、决
定终止基金合同、更换 基金管理人、更换基金 托管人、与其他基金合 并、法律法规
及基金合同规定的其他 事项以及会议召集人认 为 需提交基金份额持有 人大会讨论的
其他事项。
基金份额持有人大会的 召集人发出召集会议的 通知后，对原有提案的 修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照 下列第 （ 七 ） 条 规 定 程 序 确 定 和
公布监票人，然后由大 会主持人宣读提案，经 讨论后进行表决，并形 成大会决议。
大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表 ，在基金管理人授权代 表未能主持大
会的情况下，由基金托 管人授权其出席会议的 代表主持；如果基金管 理人授 权代表
和基金托管人授权代表 均未能主持大会，则由 出席大会的基金份额持 有人和代理人
所持表决权的二分之一 以上（含二分之一）选 举产生一名基金份额持 有人作为该次
基金份额持有人大会的 主持人。基金管理人和 基金托管人拒不出席或 主持基金份额
持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 （或
单位名称） 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名 （或
单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案， 在所通知的表决截止
日期后 2 个工作日内 在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监
督下形成决议。
（六 ）表决 平安基金管理有限公司
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基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、 一般决议， 一般决 议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规 定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、 特别决议， 特别决 议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的三分之二以上（含 三分之二） 通 过 方 可 做 出 。 除 基 金 合 同 另 有 约 定 外 ， 转 换 基
金运作方式、更换基金 管理人或者基金托管人 、终止基金合同、本基 金与其他基金
合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决 时，除非在计票时有充 分的相反证据证明，否 则提交符
合会议通知中规定的确 认投资者身份文件的表 决视为有效出席的投资 者，表面符合
会议通知规定的书面表 决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相 互矛盾的视为
弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开 审
议、逐项表决。
（七 ）计票
1、现场开会
（1） 如大会由基金管理人或基金托管人召集， 基金份额持有人大会的主持人应
当在会议开始后宣布在 出席会议的基金份额持 有人和代理人中选举两 名基金份额持
有人代表与大会召集人 授权的一名监督员共同 担任监票人；如大会由 基金份额持有
人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托 管人召集，但是基金管 理人或基金托
管人未出席大会的，基 金份额持有人大会的主 持人应当在会议开始后 宣布在出席会
议的基金份额持有人和 代理人中选举三名基金 份额持有人代表担任监 票人。基金管
理人或基金托 管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2） 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后 立即对所投票数要求进 行重新清点。监票人应 当进行重新清
点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 平安基金管理有限公司
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（4） 计票过程应由公证机关予以公证， 基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为：由大会召 集人授权的两名监督员 在基金 托
管人授权代表（若由基 金托管人召集，则为基 金管理人授权代表）的 监督下进行计
票，并由公证机关对其 计票过程予以公证。基 金管理人或基金托管人 拒派代表对书
面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八） 生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中 国证监会备
案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个 工作日内在指定媒介上公告。如果
采用通讯方式进行表决 ，在公告基金份额持有 人大会决议时，必须将 公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管 人和基金份额持有人应 当执行生效的基金份额 持有人大
会的决议。生效的基金 份额持有人大会决议对 全体基金份额持有人、 基金管理人、
基金托管人均有约束力。
（ 九 ） 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提 下 ， 本 部 分 关 于 基 金 份 额
持有人大会召开事由、 召开条件、议事程序、 表决条件等规定，凡是 直接引用法律
法规的部分，如将来法 律法规修改导致相关内 容被取消或变更的，基 金管理人提前
公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金收益分配原则
1 、 基 金 收 益 评 价 日 核 定 的 基 金 份 额 净 值 增 长 率 超 过 同 期 标 的 指 数 增 长 率 达 到
1% 以上时，基金管理人可进行收益分配；
2、 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率
为原则进行收益分配。 基于本基金的性质和特 点，本基金收益分配不 须以弥补浮动
亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
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4、 《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对持有人利益无实质 性不利的影响下，基金 管理人、登记 结 算 机 构 可 对 基 金
收益分配原则进行调整，并及时公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中应 载明收益分配基准日 、 基金收益分配对象、分 配时间、
分配数额及比例、支付方式等内容。
（三）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日
内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的上市费及年费、登记结算费用、IOPV 计算与发布费用；
9、基金合同生效后的标的指数许可使用费；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11 、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。
（二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
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本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。 管理费 的计算方法
如下：
H ＝E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金管理 人向基金
托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基
金财产中一次性支付给 基金管理人。若遇法定 节假日、公休假或不可 抗力等，支付
日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基 金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管 费的计算方
法如下：
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金管理 人向基金
托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基
金财产中一次性支付给 基金托管人。若遇法定 节假日、公休假或不可 抗力等，支付
日期顺延。
3、标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人 与标的指数许可方所签 订的指数使用许可协议 中所规定
的指数许可使用费计提 方法支付指数许可使用 费 。指数许可使用费的 费率、具体计
算方法及支付方式见招募说明书。
如果指数使用许可协议 约定的指数许可使用费 的计算方法、费率和支 付方式等
发生调整，本基金将采 用调整后的方法或费率 计算指数许可使用费。 基金管理人将
在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。
4、 上述“ （一 ） 基金费 用的种类 ” 中除管理费、 托管费和标的指数许 可使用费之
外的其他费用， 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ， 按费用实际支出金额 列入或摊入当
期费用 ，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
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下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人 和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四） 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、 运用基金财产过程中， 可能因法律法规、
税收政策的 要求而成 为 纳税义务人 ，就归属 于 基金的投资 收益、投 资 回报和/ 或本金
承担纳税义务。
五、基金财产的 投资方向和投资限制
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数表现 ，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。本基 金力争将
日均跟踪偏离度 的绝对值 控制在 0.2% 以内， 年化跟踪误差控制在 2% 以内。
（二）投资范围
本基金 主要投资于 中证 500 指数的成份股 及其备选成份股 。为更好的实现投资
目标，本基金还可投资 于非成份股（包括中小 板、创业板及其他经中 国证监会核准
上市的股票） 、 债券 （包括国债、 央行票据、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、
次级债、可转换债券、 可交换债券、分离交易 可转债、中期票据、短 期融资券、超
短期融资券、中小企业私募 债券等） 、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、
同业存单、 资 产 支 持 证 券 、债券回购以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。
本基金投资于中证 500 指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% 。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种， 本基金管理人在履行适当程序后 ，可以将其纳入投资范围。
（三）投资策略 平安基金管理有限公司
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本基金主要采取完全复 制法，即完全按照标的 指数的成份股 组 成 及 其 权 重 构 建
投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的 变动进行相应调整。当 预期指数成份
股发生调整和成份股发 生配股、增发、分红等 行为时，或因基金的申 购和赎回等对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有 效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对 投资组合管理
进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
特殊情况包括但不限于 以下情形： （1 ） 法 律 法 规 的 限 制 ； （2 ） 标 的 指 数 成 份 股
流动性严重不足； （3 ）标的指数的成份股票长期停牌； （4 ）其它合理原因导致本基
金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
为有效管理投资组合， 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，
如股指期货、权证以及 其他与标的指数或标的 指数成份股相关的衍生 工具。基金投
资于衍生工具的目标， 是使得基金的投资组合 更紧密地跟踪标的指数 ，以便更好地
实现基金的投资目标。
本基金投资股指期货将 根据风险管理的原则， 以套期保值为目的，对 冲系统性
风险和某些特殊情况下 的流动性风险等，主要 采用流动性好、交易活 跃的股指期货
合约，通过多头或空头 套期保值等策略进行套 期保值操作。本基金力 争利用股指期
货的杠杆作用，降低股 票仓位频繁调整的交易 成本和跟踪误差，达到 有效跟踪标的
指数的目的。
本基金参与 中小企 业 私募债投资 时，对 单个 券种的分析 判断与 其它 信用类固定
收益品种的方法类似。 在信用研究方面，会加 强自下而上的分析，将 机构评级与内
部评级相结合，着重通 过发行方的财务状况、 信用背景、经营能力、 行业前景、个
体竞争力等方面判断其 在期限内的偿付能力， 尽可能对发行人进行充 分详尽地调研
和分析。
本基金参与资产支持证券投资时， 将通过对宏观经济、 提前偿还率、 资产池结
构以及资产池资产所在 行业景气变化等因素的 研究，预测资产池未来 现金流变化，
并通过研 究 标 的 证 券 发 行 条 款 ， 预 测 提 前 偿 还 率 变 化 对 标 的 证 券 的 久 期 与 收 益 率 的
影响。同时，基金管理 人将密切关注流动性对 标的证券收益率的影响 ，综合运用久
期管理、收益率曲线、 个券选择以及把握市场 交易机会等积极策略， 在严格控制风
险的情况下， 结合信用研究和流动性管理， 选择风险调整后收益高的品种进行投资，
以期获得长期稳定收益。 平安基金管理有限公司
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（四 ）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ；
（2） 本基金在任何交易日买 入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产净值
的 0.5% ，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ，基金管理人管
理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% ；
（3） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金
资产净值的 10% ；
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ；
（5） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过该
资产支持证券规模的 10% ；
（6 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证
券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。基
金持有资产支持证券期 间，如果其信用等级下 降、不再符合投资标准 ，应在评级报
告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40% ；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10 ）本基金参与股 指期货交易，依据下列标准建构组合：
1） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资
产净值的 10% ；
2） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不
得超过基金资产净值的 100% ， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不 含到期日在一年以
内的政府债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的平安基金管理有限公司
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股票总市值的 20% ；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算）
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 20% ；
（11 ） 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持
不低于交易保证金一倍的现金；
（12 ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ；
（13 ） 本 基 金 持 有 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ；
（14 ）本基金持有单只企业中期票据，其市值不得超过基金资产净值的 10% ；
（15 ）本基金参与融资 的，每个交易日日终， 本基 金持有的融资买入 股票与其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ；
（16 ）本基金参与转融 通证券出借业务的，在 任何交易日日终，参与 转融通证
券出借交易的资产不得 超过基金资产净值的 50% ，证券出借的平均 剩余期限不得超
过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（17 ）本基金主动投资 于流动性受限资产的市 值合计不得超过 本 基 金 资 产 净 值
的 15% ； 因证券市场 波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基 金管理人之外的
因素致使基金不符合前 款所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新 增流动性受限
资产的投资；
（18 ）本基金与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手
开展逆回购交易的，可 接受质押品的资质要求 应当与基金合同约定的 投资范围保持
一致 ；
（19 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。
除上述第 （7） 、 （17） 、 （18） 项外， 因证券市场波动、 期货市场波动、 上市公司
合并、基金规模变动、 标的指数成份股调整、 标的指数成份股流动性 限制等基金管
理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述 规定投资比例的，基金 管理人应当在
10 个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的，
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基平安基金管理有限公司
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金合同的有关约定。在 上述期间内，本基金的 投资范围、投资策略应 当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投 资组合比例限制进行变 更的，以变更后的规定 为准。法
律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向 他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财 产买卖基金管理人、基 金托管人及其控股股东 、实际控
制人或者与其有重大利 害关系的公司发行的证 券或者承销期内承销的 证券，或者从
事其他重大关联交易的 ，应当符合基金的投资 目标和投资策略，遵循 基金份额持有
人利益优先原则，防范 利益冲 突 ， 建 立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制 ， 按 照 市 场 公
平合理价格执行。相关 交易必须事先得到基金 托管人的同意，并按法 律法规予以披
露。重大关联交易应提 交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以 上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
若将来法律、行政法规 或中国证监会的相关规 定发生修改或变更，致 使本款前
述约定的投资禁止行为 和投资组合比例限制被 修改或取消，基金管理 人在依法履行
相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
六、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一）基金 合同的变更
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的，应 召开基金份额持有人大 会决议通过。对于可不 经基金份额持
有人大会决议通过的事 项，由基金管理人和基 金托管人同意后变更并 公告，并报中平安基金管理有限公司
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国证监会备案。
2、 关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 并自决议
生效后两个工作日内在指定媒介公告。
（二）基金合同的终止
有下列情形之一的 ，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、 基金管理人、 基金 托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基 金
托管人承接的；
3、基金合同约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组： 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作 日内成立清
算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、
具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、律 师以及中国证监会指定 的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清 理、 估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时 ，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告 ；
（7） 对基金剩余财产进行分配。
5、 基金财产清算的期限为 6 个月。 在特殊情况下， 若截至清算期限届满日， 本
基金仍持有流通受限证券的 （包括但不限于未到期回购、 未上市新股等） ， 基金管理
人可在该等证券可流通 后进行二次清算。本基 金的清算期限自动顺延 至全部基金财平安基金管理有限公司
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产清算完毕之日。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产 清算小组在进行基金清 算过程中发生的所有合 理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分 配方案，将基金财产清 算后的全部剩余资产扣 除基金财
产清算费用、交纳所欠 税款并清偿基金债务后 ，按基金份额持有人持 有的基金份额
比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大 事项须及时公告；基金 财产清算报告经会计师 事务所审
计并由律师事务所出具 法律意见书后报中国证 监会备案并公告。基金 财产清算公告
于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公
告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
七、争议解决方式
各方当事人同意，因基 金合同而产生的或与基 金合同有关的一切争议 ，如经友
好协商未能解决的，应 提交深圳国际仲裁 院 ， 根 据 该 会 当 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲
裁，仲裁地点为深圳 市 ， 仲 裁 裁 决 是 终 局 性 的 并 对 各 方 当 事 人 具 有 约 束 力 。争议处
理期间，基金合同当事 人应恪守各自的职责， 继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合
同规定的义务，维护基 金份额持有人的合法权 益。 除非仲裁裁决另有 规定，仲裁费
由败诉方承担。
基金合同受中国法律管辖。
八、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册， 供投资者在基金管理人 、基金托管人、销售机 构的办公
场所和营业场所查阅，但应以基金合同的正本为准。 平安基金管理有限公司
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二十 二 、托 管协 议的 内容 摘要
（一 ）托管协议当事人
1、基金管理人
名称：平安大华基金管理有限公司
住所 ：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
法定代表人：罗春风
成立时间：2011 年 1 月 7 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号
注册资本：人民币 30000 万元
组织形式: 有限责任公司（中外合资）
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间：持续经营
电话： 0755-22627627
传真：0755-23998639
联系人： 尹延君
2、基金托管人
名称：平安银行股份有限公司( 简称：平安银行)
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人：谢永林
成立日期：1987 年 12 月 22 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：17,170,411,366 元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人：高希泉
联系电话：(0755) 2219 7701
经营范围：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现
各项信托业务；经监管 机构批准发行或买卖人 民币有价证券；发行金 融债券；平安基金管理有限公司
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代理发行、代理兑付、 承销政府债券；买卖政 府债券；外汇存款、汇 款；境内境外
借款；从事同业拆 借 ； 外 汇 借 款 ； 外 汇 担 保 ； 在 境 内 境 外 发 行 或 代 理 发 行 外 币 有 价
证券；买卖或代客买卖 外汇及外币有价证券、 自营外汇买卖；贸易、 非贸易结算；
办理国内结算；国际结 算；外币票据的承兑和 贴现；外汇贷款；资信 调查、咨询、
见证业务；保险兼业代 理业务；代理收付款项 ；黄金进口业务；提供 信用证服务及
担保；提供保管箱服务 ；外币兑换；结汇、售 汇；信用卡业务；经有 关监管机构批
准或允许的其他业务。
（二 ）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
I.基金托管人对基金管 理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据 有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 对 下述基金投
资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：
本基金主要投资于 中证 500 指数的成份股 及其备选成份股。为更好的实现投资
目标，本基金还可投资 于非成份股（包括中小 板、创业板及其他经中 国证监会核准
上市的股票） 、 债券 （包括国债、 央行票据、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、
次级债、可转换债券、 可交换债券、分离交易 可转债、中期票据、短 期融资券、超
短期融资券、中小企业私募债券等） 、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、
同业存单、资产支持证 券、债券回购以及法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金可以 在履行适当程序后， 参与融资和转融通证券出借业务。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投融
资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 本基金的投资资产配置比例为：
本基金投资于 中证 500 指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净
值的90%， 且不低于非现金基金资产的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围 。
（2） 根据法律法规的规定及 《基金合同》 的 约定， 本基金投资组合遵循以下投
资限制：
1 ） 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ； 平安基金管理有限公司
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2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ， 本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ， 基金管理人管理的
全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% ；
3） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金资
产净值的 10% ；
4）本基金持有的全部资产支持证 券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ；
5） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资 产支持证券的比例， 不得超过该资
产支持证券规模的 10% ；
6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，
不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。基金
持有资产支持证券期间 ，如果其信用等级下降 、不再符合投资标准， 应在评级报告
发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
8） 本基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
所申报 的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的 40% ；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
10）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：
本基金在任何交易日日 终，持有的买入股指期 货合约价值，不得超过 基金资产
净值的 10% ；
本基金在任何交易日日 终，持有的买入期货合 约价值与有价证券市值 之和不得
超过基金资产净值的 100% ， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到 期日在一年以内
的政府债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金 融资产（不含质押式回购）等；
本基金在任何交易日日 终，持有的卖出期货合 约价值不得超过本基金 持有的股
票总市值的 20% ；
本基金所持有的股票市 值和买入、卖出股指期 货合约价值，合计（轧 差计算）
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
本基金在任何交易日内 交易（不包括平仓）的 股指期货合约的成交金 额不得超
过上一交易日基金资产净值的 20% ；
11 ） 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不平安基金管理有限公司
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低于交易保证金一倍的现金；
12）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ；
13） 本基金持有单 只中小企业私募债券， 其市值不得超过基金资产净值的 10% ；
14）本基金持有单只企业中期票据，其市值不得超过基金资产净值的 10% ；
15 ）本基金参与融资的 ，每个交易日日终，本 基金持有的融资买入股 票与其他
有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ；
16 ）本基金参与转融通 证券出借业务的，在任 何交易日日终，参与转 融通证券
出借交易的资产不得超 过基金资产净值的 50% ，证券出借的平均剩 余期限不得超过
30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
17 ）本基金主动投资于 流动性受限资产的市值 合计不得超过 本 基 金 资 产 净 值 的
15% ； 因证券市场波动 、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合前款所 规定比例限制的，基金 管理人不得主动新增流 动性受限资产
的投资；
18 ）本基金与私募类证 券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交 易对手开
展逆回购交易的，可接 受质押品的资质要求应 当与基金合同约定的投 资范围保持一
致；
19）法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准, 但须
经托管人同意， 方可纳入监督范围。 《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门取消
上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。
（3）法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第 7）、 17 ） 、 18 ） 项外， 因证券市场波 动、 期货市场波动、 上 市公司合并、
基金规模变动、标的指 数成份股调整、标的指 数成份股流动性限制等 基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交
易日内进行调整，但中 国证监会规定的特殊情 形除外。法律法规另有 规定的，从其
规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在 上述期间内，本基金的 投资范围、投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投 资组合比例限制进行变 更的，以变更后的规定 为准。法平安基金管理有限公司
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律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。
（4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资 融券和转融通证券出借业务。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投资
禁止行为进行监督：
根据法律法规的规定及 《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或 者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但 是中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
4、 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大 利害关系的公司发行的 证券或者承销期内承销 的证券，或者
从事其他重大关联 交 易 的 ， 应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 ， 遵 循 基 金 份 额 持
有人利益优先原则，防 范利益冲突，建立健全 内部审批机制和评估机 制，按照市场
公平合理价格执行。相 关交易必须事先得到基 金托管人的同意，并按 法律法规予以
披露。重大关联交易应 提交基金管理人董事会 审议，并经过三分之二 以上的独立董
事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
若将来法律、行政法规 或中国证监会的相关规 定发生修改或变更，致 使本款前
述约定的投资禁止行为 和投资组合比例限制被 修改或取消，基金管理 人在依法履行
相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和 投资限制规定。
5、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金管理人参
与银行间债券市场进行监督。
（1） 基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信
风险控制措施进行监督。
基金管理 人参与 银行 间 市场交易,应按 照审 慎 的风险控 制原则 评估 交 易对手资信
风险，并自主选择交易 对手。基金托管人发现 基金管理人与银行间市 场的丙类会员平安基金管理有限公司
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进行债券交易的，可以 通过邮件、电话等双方 认可的方式提醒基金管 理人，基金管
理人应及时向基金托管人提供可行性说明。 基金管理人应确保可行性说明内容真实、
准确、完整。基金 托 管 人 不 对 基 金 管 理 人 提 供 的 可 行 性 说 明 进 行 实 质 审 查 。 基 金 管
理人同意，经提醒后基 金管理人仍执行交易并 造成基金资产损失的， 基金托管人不
承担责任。
基 金 管 理人 在银 行 间市场 进 行 现券 买卖 和 回购交 易 时 ，以 DVP( 券款兑 付) 的交
易结算方式进行交易。
如 果 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 不 在 名 单 内 的 银 行 间 市 场 交 易 对 手 进 行 交
易，应及时提醒基金管 理人撤销交易，经提醒 后基金管理人仍执行交 易并造成基金
资产损失的，基金托管 人不承担责任，发生此 种情形时，基金托管人 有权报告中国
证监会。
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式 的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时， 需按交易对手名单中约
定的该交易对手所适用 的交易结算方式进行交 易。如果基金托管人发 现基金管理人
没有按照事先约定的交 易方式进行交易时，基 金托管人应及时提醒基 金管理人与交
易对手重新确定交易方 式，经提醒后仍未改正 时造成基金资产损失的 ，基金托管人
不承担责任。
（3） 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中国银
行、中国建设银行、中 国农业银行和交通银行 ，基金管理人在通知基 金托管人后，
可以根据当时的市场情 况调整核心交易对手名 单。基金管理人有责任 控 制交易对手
的资信风险，在与核心 交易对手以外的交易对 手进行交易时，由于交 易对手资信风
险引起的损失先由基金 管理人承担，其后有权 要求相关责任人进行赔 偿。基金托管
人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核交易对手是否在名单内列明。
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的 信用风险主要包括存款 银行的信用等级、存款 银行的支
付能力等涉及到存款银 行选择方面的风险。基 金管理人应基于审慎原 则评估存款银
行信用风险并据此选择 存款银行。因基金管理 人违反上述原则给基金 造成的损失，
基金托管人不承担任何 责任，相 关 损 失 由 基 金 管 理 人 先 行 承 担 。 基 金 管 理 人 履 行 先
行赔付责任后，有权要 求相关责任人进行赔偿 。基金托管人的职责仅 限于督促基金
管理人履行先行赔付责任。 平安基金管理有限公司
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7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（1） 此处的流通受限证券 与上文提及的 流动性受限资产并不完全一致 ， 包括由
《上市公司证券发行管 理办法》规范的非公开 发行股票、公开发行股 票网下配售部
分等在发 行时明 确一定 期限锁定 期的可 交易证 券,不包 括由于 发布重 大消息或 其他原
因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、回 购交易中的质押券等流 通受限证券。
基金投资流通受限证券 ，还应遵守《关于基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 等 流 通 受 限 证 券
有关问题的通知》等有关法律法规规定。
（2） 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前， 向基金托管人提供经基金
管理人董事会批准的有 关基金投资流通受限证 券的投资决策流程、风 险控制制度。
基金投资非公开发行股 票，基金管理人还应提 供基金管理人董事会批 准的流动性风
险处置预案。上述资料 应包括但不限于基金投 资流通受限证券的投资 额度和投资比
例控制情况。
基金管理人应至少于首 次执行投资指令之前两 个工作日将上述资料书 面发至基
金托管人，保证基金托 管人有足够的时间进行 审核。基金托管人应在 收到上述资料
后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
（3） 基金投资流通受限证券前， 基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规
要求的有关书面信息， 包括但不限于拟发行证 券主体的中国证监会批 准文件、发行
证券数量、发行价格、 锁定期，基金拟认购的 数量、价格、总成本、 总成本占基金
资产净值的比例、已持 有流通受限证券市值占 资产净值的比例、资金 划付时间等。
基金管理人应保证上述 信息的真实、完整，并 应至少于拟执行投资指 令前两个工作
日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。
（4） 基金托管人应按照 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》规定，对基 金管理人是否遵守法律 法规进行监督，并审核 基金管理人提
供的有关书面信息。基 金托管人认为上述资料 可能导致基金出现风险 的，有权要求
基金管理人在投资流通 受限证券前就该风险的 消除或防范措施进行补 充书面说明，
并保留查看基金管理人 风险管理部门就基金投 资流通受限证券出具的 风险评估报告
等备查资料的权利。否 则，基金托管人有权拒 绝执行有关指令。因拒 绝执行该指令
造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托 管人无法达成一 致 ， 应 及 时 上 报 中 国 证 监 会 请 求 解 决 。
如果基金托管人切实履 行监督职责，则不承担 任何责任。如果基金托 管人没有切实平安基金管理有限公司
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履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
II. 基 金 托 管 人 应 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 对 基 金 资 产
净值计算、基金份额净 值计算、应收资金到账 、基金费用开支及收入 确定、基金收
益分配、相关信息披露 、基金宣传推介材料中 登载基金业绩表现数据 等进行监督和
核查。
III. 基 金托 管人发 现基 金管理人 的投资 运作 及 其他运作 违 反《 基金 法 》 、 《基 金合
同》 、 基金托管协议有关规定时， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金
管理人收到通知后应在 下一个工作日及时核对 ，并以书面形式向基金 托管人发出回
函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管人 有权随时对通知事项进 行复查，督促基金管理 人改正。
基金管理人对基金托管 人通知的违规事项未能 在限期内纠正的，基金 托管人应报告
中国证监会。基金托管 人有义务要求基金管理 人赔偿因其违反《基金 合同》而致使
投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未 成交的且基金托管人在 交易前能够监控的投资 指令，基
金托管人发现该投资指 令违反关法律法规规定 或者违反《基金合同》 约定的，应当
拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后 方可获知的监控指标或 依据交易程序已经成交 的投资指
令，基金托管人发现该 投资指令违反法律法规 或者违反《基金合同》 约定的，应当
立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合 和协助基金托管人的监 督和核查，必须在规定 时间内答
复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进 行解释或举证，对基金 托管人按照法
规要求需向中国证监会 报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合 提供相关数据
资料和制度等。
基 金托管人发现基金管 理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会 ，同时通
知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由 ，拒绝、阻挠基金托管 人根据本协议规定行使 监督权，
或采取拖延、欺诈等手 段妨碍基金托管人进行 有效监督，情节严重或 经基金托管人
提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
（三 ）基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管 人履行托管职责情况进 行核查，核查事项包括 但不限于平安基金管理有限公司
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基金托管人安全保管基 金财产、开设基金财产 的资金账户、证券账户 、期货账户等
投资所需账户、复核基 金管理人计算的基金资 产净值和基金 份 额 净 值 、 根 据 管 理 人
指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托 管人擅自挪用基金财产 、未对基金财产实行分 账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基
金法》 、 《基金合同》 、 本托管协议及其他有关规定时， 基金管理人应及时以书面形式
通知基金托管人限期纠 正，基金托管人收到通 知后应及时核对确认并 以书面形式向
基金管理人发出回函。 在限期内，基金管理人 有权随时对通知事项进 行复查，督促
基金托管人改正，并予 协助配合。基金托管人 对基金管理人通知的违 规事项未能在
限期内纠正的，基金管 理人应报告中国证监会 。基金管理人有义务要 求基金托管人
赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托 管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会 和银行业
监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合 基金管理人的核查行为 ，包括但不限于：提交 相关资料
以供基金管理人核查托 管财产的完整性和真实 性，在规定时间内答复 基金管理人并
改正。
基金托管人无正当理由 ，拒绝、阻挠基金管理 人根据本协议规定行使 监督权，
或采取拖延、欺诈等手 段妨碍基金管理人进行 有效监督，情节严重或 经基金管理人
提出警告仍不 改正的，基金管理人应报告中国证监会。
（四 ）基金财产 的保管
1、基金财产保管的原则
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（3） 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令， 不得自行
运用、处分、分配基金的任何财产。
（3） 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、 证券账户、 期 货账户等投
资所需账户。
（4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户， 与基金托管人的其他
业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
（5） 对于因基金认 （ 申） 购、 基金投资过程 中产生的应收财产， 应由基金管理
人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金 托管人，到账日基金财 产没有到达基平安基金管理有限公司
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金托管人处的，基金托 管人应及时通知基金管 理人采取措施进行催收 。由此给基金
造成损失的，基金管理 人应负责向有关当事人 追偿基金的损失，基金 托管人对此不
承担责任。
2、募集资金的验证
募集期内销售机构按销 售与服务代理协议的约 定，将认购资金划入基 金管理人
在具有托管资格的商业 银行开设的平安大华基 金管理有限公司基金认 购专户。该账
户由基金管理人开立并管理。 基金募集期满， 募集的基金份额总额、 基金募集金额、
基金份额持有人人数符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 规 定 后 ， 由 基 金 管 理 人 聘
请具有从事证券业务资 格的会计师事务所进行 验资，出具验资报告， 出具的验资报
告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金
管理人应将募集的属于 本基金财产的全部资金 划入基金托管人为基金 开立的资产托
管专户中，基金托管人 在收到资金当日出具确 认文件。若基金募集期 限届满，未能
达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款事宜。
3、基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管 人的名义在其营业机构 开设资产托管专户，保 管基金的
银行存款 。 该 账 户 的 开 设 和 管 理 由 基 金 托 管 人 承 担 。 本 基 金 的 一 切 货 币 收 支 活 动 ，
均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和 使用，限于满足开展本 基金业务的需要。基金 托管人和
基金管理人不得假借本 基金的名义开立其他任 何银行账户；亦不得使 用基金的任何
银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应 符合《人民币银行结算 账户管理办法》 、 《现金 管理暂行
条 例 》 、 《 人 民 币 利 率 管 理 规 定 》 、 《 利 率 管 理 暂 行 规 定 》 、 《 支 付 结 算 办 法 》 以 及 银 行
业监督管理机构的其他规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司上海分公司/ 深圳分公司开设证券账户。
基金托管人 以基金托 管 人的名义在 中国证券 登 记结算有限 责任公司 上 海分公司/
深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
基金证券账户的开立和 使用，限于满足开展本 基金业务的需要。基金 托管人和
基金管理人不得出借和 未经对方同意擅自转让 基金的任何证券账户； 亦不得使用基平安基金管理有限公司
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金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
5、债券托管账户的开立和管理
（1 ） 《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 基 金 管 理 人 负 责 以 基 金 的 名 义 申 请 并 取 得 进 入 全 国
银行间同业 拆 借 市 场 的 交 易 资 格 ， 并 代 表 基 金 进 行 交 易 ； 基 金 托 管 人 负 责 以 基 金 的
名义在中央国债登记结 算有限责任公司开设银 行间债券市场债券托管 自营账户，并
由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
（2） 基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场
回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
6、其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合同》
约定的其他投资品种的 投资业务时，如果涉及 相关账户的开设和使用 ，由基金管理
人协助托管人根据有关 法律法规的规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 开 立 有 关 账 户 。 该
账户按有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实 物证券由基金托管人存 放于基金托管人的保管 库；其中
实物证券也可存入中央 国债登记结算有限责任 公司或中国证券登记结 算有限责任公
司上海分公 司/ 深圳分 公司或票据 营业中心 的 代保管库。 实物证券 的 购买和转让 ，由
基金托管人根据基金管 理人的指令办理。属于 基金托管人实际有效控 制下的实物证
券在基金托管人保管期 间的损坏、灭失，由此 产生的责任应由基金托 管人承担。基
金托管人对基金托管人 以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金 签署的与基金有关的重 大合同的原件分别应由 基金托管
人、基金管理人保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人在代表基金 签署与基金有
关的重大合同时应保证 基金一方持有两份以上 的正本，以便基金管理 人和基金托管
人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作 日内通过专人送
达、挂号邮寄等安全方 式将合同原件送达基金 托管人处。合同原件应 存放于基金管
理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。
（五 ）基金资产净值的计算 和会计核算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金 资产总值减去负债后的 价值。基金份额净值是 指计算日平安基金管理有限公司
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基金资产净值除以该计 算日基金份额总份额后 的数值。基金份额净值 的计算保留到
小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另
有规定的，从其规定。
基金管理人应每工作日 对基金资产估值。估值 原则应符合《基金合同 》 、 《证券
投资基金会计核算业务 指引》及其他法律、法 规的规定。用于基金信 息披露的基金
资产净值和基金份额净 值由基金管理人负责计 算，基金托管人复核。 基金管理人应
于每个工作 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 份 额 资产净值并以双方认可 的方式发送给
基金托管人。基金托管 人对净值计算结果复核 后以双方认可的方式发 送给基金管理
人，由基金管理人对基金净值予以公布。
根据 《基金法》 ， 基金 管理人计算并公告基金资产净值， 基金托管人复核、 审查
基金管理人计算的基金 资产净值。因此，本基 金的会计责任方是基金 管理人，就与
本基金有关的会计问题 ，如经相关各方在平等 基础上充分讨论后，仍 无法达成一致
的意见，按照基金管理 人对基金资产净值的计 算结果对外予以公布。 法律法规以及
监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最 新规定估值。
（六 ）基金份额持有人名册的 登记与保管
基金管理人和基金托管 人须分别妥善保管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 包 括 《 基 金
合同》 生效日、 《基金 合同》 终止日、 基金份 额持有人大会 权利登记日、 每年 6 月 30
日、 12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须包括基金份
额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由 基金的基金注册 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 编 制 和
保管， 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。
保管方式可以采用电子 或文档的形式。基金份 额登记机构的保存期限 自基 金账户销
户之日起不得少于 20 年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册： 《基金
合同》 生效日、 《基金 合同》 终止日、 基金份 额持有人大会 权利登记日、 每年 6 月 30
日、每年 12 月 31 日 的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括
基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的 基金份额持有人
名册应于下月前十个工作日内提交； 《基金合同》生效日、 《基金合同》终止日等涉
及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额 持有人名册， 并定期刻成光盘备份，平安基金管理有限公司
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保存期限为 15 年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业
务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托 管人由于自身原因无法 妥善保管基金份额持有 人名册，
应按有关法规规定各自承担相应的责任。
（七 ）争议解决方式
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与 本协议有关的一切争议 ，除经 友
好协商可以解决的， 应提交深圳国际仲裁院 根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，
仲裁的地点在深圳 市 ， 仲 裁 裁 决 是 终 局 性 的 并 对 相 关 各 方 均 有 约 束 力 ， 仲 裁 费 用 由
败诉方承担。
争议处理期间， 相 关 各 方 当 事 人 应 恪 守 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 职 责 ， 继 续 忠
实、勤勉、尽责地履行 《基金合同》和托管协 议规定的义务，维护基 金份额持有人
的合法权益。
本托管协议受中国法律管辖。
（八 ）托管协议的变更 、终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协 商一致，可以对协议的 内容进行变更。变更后 的托管协
议，其内容不得与《基 金合同》的规定有任何 冲突。基金托管协议的 变更报中国证
监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
（1） 《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管 人接管基金资产；
（3） 基金管理人解散、 依法被撤销、 破产或有其他基金管理人接管基金管理权；
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 平安基金管理有限公司
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二十 三 、对 基金 份额 持有 人的 服务
本基金管理人承诺向基 金份额持有人提供一系 列的服务。同时，基金 管理人有
权根据基金份额持有人的需要和市场的变化， 对以下主要服务内容进行增加或变更。
一 、网 上开户 与交 易服务
客户持有指定银行的账 户，通过平安基金官网 交易平台，可以实现在 线开户交
易。
平安基金网址：www.fund.pingan.com
二 、资 料的寄 送服 务
1、 基金管理人在未收 到客户关于需要寄送纸质对账单的明确表示下， 将发送电
子 对 账单。客户可根据 个人需要，通过平安基金 客户服务热线或者平 安基金客服邮
箱定制纸质对账单寄送服务。客户无需额外承担纸质或电子对账单的服务费用
2、 如果客户选择纸质对账单， 本基金管理人将采用邮寄方式提供资料。 但由于
非基金管理人可控的原 因邮寄资料可能无法送 达，对此本基金管理人 不做任何承诺
和保证。基金管理人也 不对因邮寄资料出现遗 漏、泄露而导致的直接 或间接损害承
担任何赔偿责任。由于 交易对账单记录信息属 于个人隐私，请务必预 留正确的通讯
地址及联系方式，并及时进行更新。
3、 电子邮件对账单经互联网传送， 可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示
原发送内容。由于互联 网是开放性的公众网络 ，基金管理人也无法完 全保证其安全
性与及时性。因此平安 基金管理公司不对电子 邮件或短信息电子化账 单的送达做出
承诺和保证，也不对因 互联网或通讯等原因造 成的信息不完整、泄露 等而导致的直
接或间接损害承担任何赔偿责任。
4、 根据客户的需求， 本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信息
资料。
三 、定 期定额 投资 计划
基金管理人可利用非直 销销售机构网点和本公 司网上交易系统为投资 者提供定
期定额投资的服务（本 公司网 上 交 易 系 统 的 定 期 定 额 投 资 服 务 目 前 仅 对 个 人 投 资 者
开通） 。 通过定期定额投资计划， 投资者可以通过固定的渠道， 定期定额申购基金份
额，具体实施方法见有关公告。 平安基金管理有限公司
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四 、网 络在线 服务
基金份额持 有人通过 基 金账号/ 开户 证件号码 及登录密码 登录平安 基 金网站，可
享有账户查询、交易明 细查询、对账单寄送方 式或频率设置、修改查 询密码等多项
在线服务。
基金管理人网站亦提供 基金公告、投资资讯、 理财刊物、基金常识等 各种信息
供投资人查询。
公司网址：www.fund.pingan.com
客服邮箱：fundservice@pingan.com.cn
五 、客 户服务 中心 （CALL-CENTER ） 电话服 务
客户服务中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、 基金账户余额、 基金产品
与服务等信息查询。
客户服务中心人工座席每个交易日9： 00-17： 00 为投资人提供服务， 投资人可以
通过该客服中心获得业 务咨询、信息查询、投 诉建议、信息定制和资 料修改等专项
服务。
客服电话：400-800-4800 （免长途话费）
直销电话：0755-22627627
直销传真：0755-23990088
六 、投 诉受理
投资人可以拨打平安基 金管理有限公司客户服 务中心电话或以书信、 电子 邮件
等方式，对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的 投诉，原则上是及时回 复，对于不能及时回复 的投诉，
本基金管理人将在承诺 的时限内进行处理。对 于非工作日提出的投诉 ，将在顺延的
工作日当日进行处理。
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34 层
七 、 如本招 募说 明书存在 任何 您/ 贵机 构无法理 解的 内容 ， 请 通过上述 方式 联系
本 基金 管理人 。请 确保投 资前 ，您/ 贵 机构已经 全面 理解了 本招 募说明 书。 平安基金管理有限公司
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二十 四 、其 他应 披露 事项
（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。
（二） 最近半年本基金管理人、 基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。
（三）2018 年9 月23 日至2019 年3 月 22 日发布的公告：
1、2018 年10 月 25 日， 平安中证500 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第
3 季度报告 ；
2、2018 年11 月 2 日， 关于平安大华基金管理有限公司注册资本、 股权及法定名
称变更事宜的公告 ；
3、2018 年11 月 3 日， 平安中证500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
更新（2018 年第1 期）以及摘要 ；
4、2018 年11 月 28 日，关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告 ；
5、2018 年 11 月 29 日， 关于子公司深圳平安汇通财富管理有限公司增加注册资
本的公告 ；
6、2018 年 11 月 30 日， 关于平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金增加
申购赎回代办券商的公告 ；
7、2019 年1 月 3 日，平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告 ；
8、2019 年1 月 17 日， 关于不法分子冒用 “花 生宝” 名义开展非法金 融业务的严
正声明 ；
9、2019 年1 月 18 日， 平安中证500 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第4
季度报告 ；
10、2019 年2 月 12 日，平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更 的公告；
（四） 《招募说明书》 与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处， 以本次更新
的招募说明书为准。
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二十 五 、对 招募 说明 书更 新部 分的 说明
依据《中华人民共和国 证券投资基金法》等 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求 及 基 金 合
同的规定，对 2018 年 11 月 3 日公布的《平 安中证 500 交易型开放 式指数证券投资
基金招募说明书更新（2018 年第 1 期） 》进行了更新，主要更新的内 容如下：
1、 根据最新资料，更新了“重要提示”部分。
2、 根据最新资料，更新了“一、绪言” 。
3、 根据最新资料，更新了“二、释义” 。
4、 根据最新资料，更新了“三、基金管 理人” 。
5、 根据最新资料，更新了“四、基金托管人” 。
6、 根据最新资料，更新了“五、相关服务机构” 。
7、 根据最新资料，更新了“十一、基金的投资” 。
8、 根据最新资料，更新了“十 二、基金的业绩” 。
9、 根据最新资料，更新了“二十三 、对基金份额持有人的服务” 。
10、 根据最新资料，更新了“二十四 、其他应披露的事项” 。
11、 根据最新情况， 更新了 “二十五 、 对招募说明书更新部分的说明。 ”
12、 根据最新情况，更新了“二十七、备查文件 。 ” 平安基金管理有限公司
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二十 六 、招 募说 明书 的存 放及 查阅 方式
招募说明书存放在基金 管理人、基金托管人 和 基 金 份 额 发 售 机 构 的 住 所 ，投资
人可在 办 公 时 间 查 阅 ； 投 资 人 在 支 付 工 本 费 后 ， 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 复 制
件或复印件。对投资人 按此种方式所获得的文 件及其复印件，基金管 理人和基金托
管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投 资 人 还 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站(www.fund.pingan.com) 查 阅 和 下 载 招
募说明书。 平安基金管理有限公司
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二十 七 、备 查文 件
以下备查文件存放在基 金管理人或基金托管人 的办公场所，在办公时 间可供免
费查阅 。
（一）中国证监会 准予平安大华中证 500 交 易型开放式 指数证券投资 基金募集
注册 的文件
（二）《 平安中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》
（三）《 平安中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金托管协议》
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照
（六）关于申请募集 注册平安大华中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金的
法律意见
（七） 注册登记协议
（八） 中国证监会要求的其他文件
平安基金管理有限公 司
2019年4月30日
