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招募说 明书 （更 新） 
 
 
 
 
 
 
富国中证 10 年 期国债交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书（更新） 
 
 
（ 二0 一九年 第一 号 ） 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 ： 富 国基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 ： 中 国工 商银 行股 份有 限公 司 
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重要提示 
富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “ 本基
金 ”） 已于2017 年 7 月10 日获得中国证监会准予注册的批复 （证监许可 【2017】
1199 号 《关于准予富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金注册的
批复》 ） 。本基金的基金合同于 2018 年3 月19 日生效。 
基金管理人保证本招募说明书的 内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 
本基金投资中的风险包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险； 基金所投资的债券、 衍生品等各种投资工具的相关风
险； 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险； 本基金的特定风
险等。 本基金是债券基金， 风险与收益高于货币市场基金， 低于股票基金和混合
基金 。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券， 具有与标的指数相似的
风险收益特征，在债券基金中属于较低风险、较低收益的产品。 
投资有风险， 投资者认购 （或申购） 基金时应认真阅读本招募说明书、 基金
合同等信息披露文件。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在
投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资
者自行负责。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本招募说明书所载内容截止至 2019 年3 月19 日， 基金投资组合报告和基金
业绩表现截止至2018 年12 月31 日（财务数据未经审计） 。 招募说 明书 （更 新） 
3 
目录 
第一部分 绪言 ...................................................................................................... 1 
第二部分 释义...................................................................................................... 2 
第三部分 基金管理人.......................................................................................... 7 
第四部分 基金托管人........................................................................................ 19 
第五部分 相关服务机构.................................................................................... 24 
第六部分 基金的募集........................................................................................ 31 
第七部分 基金合同的生效................................................................................ 32 
第八部分 基金 份额的折算................................................................................ 33 
第九部分 基金的上市交易................................................................................ 35 
第十部分 基金份额的申购与赎回.................................................................... 36 
第十一部分 基金份额的登记............................................................................ 48 
第十二部分 基金的投资.................................................................................... 50 
第十三部分 基金的业绩.................................................................................... 59 
第十四部分 基金的财产.................................................................................... 61 
第十五部分 基金资产的估值............................................................................ 62 
第十六部分 基金的收益与分配........................................................................ 67 
第十七部分 基金费用与税收............................................................................ 69 
第十八部分 基金的会计与审计........................................................................ 72 
第十九部分 基金的信息披露............................................................................ 73 
第二十部分 风险揭示........................................................................................ 79 
第二十一部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算............................ 85 
第二十二部分 基金合同的内容摘要................................................................ 87 招募说 明书 （更 新） 
4 
第二十三部分 基金托管协议的内容摘要...................................................... 104 
第二十四部分 对基金份额持有人的服务...................................................... 116 
第二十五部分 其他应披露事项...................................................................... 118 
第二十六部分 招募说明书存放及其查阅方式.............................................. 119 
第二十七部分 备查文件.................................................................................. 120 
 招募说 明书 （更 新） 
1 
 
第一部 分 绪言 
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“ 《基金
法》 ” ） 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 “ 《运作办法》 ” ） 、 《证
券投资基金销售管理办法》 （以下简称 “ 《销售办法》 ” ） 、 《证券投 资基金信息披露
管理办法》 （以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 、 《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》 （以下简称 “ 《流动性风险规定》 ” ） 和其他有关法律法规的规定，
以及 《富国中证10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （以下简
称 “基金合同 ”）编写。 
本招募说明书阐述了富国中证 10 年期国债交 易型开放式指数证券投资基金
的投资目标、 策略、 风险、 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项， 投资
者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、 误导性陈述或重大遗
漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本招募说明书由富国
基金管理有限公司解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招
募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会注册。 基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资者自依基金合同取
得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为本身即 表明其 对基金 合同的承 认和接 受，并 按照《基 金法》 、基金 合同 及其他
有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。 招募说 明书 （更 新） 
2 
 
第二部 分 释义 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、 基金或本基金： 指富 国中证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金 
2、基金管理人：指富国基金管理有限公司 
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 
4、 基金合同： 指 《富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 
5 、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国中证 10
年期国债交 易型开放式指数证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效
修订和补充 
6、 招募说明书或本招募说明书： 指 《富国中证 10 年期国债交易型开放式指
数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 
7、 基金份额发售公告： 指 《富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证券投
资基金基金份额发售公告》 
8、 上市交易公告书： 指 《富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资
基金上市交易公告书》 
9、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
10、 《基金法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经第十 届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第 十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起 实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会
关 于 修 改< 中 华 人 民 共 和 国 港 口 法> 等 七 部 法 律 的 决 定 》 修 改 的 《 中 华 人 民 共 和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《销售办法》 ： 指中 国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及 颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日招募说 明书 （更 新） 
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实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、 《运作办法》 ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
14、 《流动性风险规定》 ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同 年 10 月
1 日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对
其不时做出的修订 
15、 交易型开放式指数证券投资基金： 指 《上 海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 
16、 联接基金： 指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF ，
紧密跟踪标的指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 采用开放式运作方
式的基金，简称联接基金 
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
18 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员
会 
19、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
20、 个人投资者： 指依 据有 关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
21、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
22、 合格境外机构投资者： 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
23、 投资者： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 
24、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
者 
25、 基金销售业务： 指 基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回等业务 
26、销售机构：指直销机构和代销机构 招募说 明书 （更 新） 
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27、直销机构：指富国基金管理有限公司 
28、代销机构：指发售代理机构和/ 或申购赎回代理券商 
29、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 
30、 申购赎回代理券商： 指基金管理人指定的代理本基金申购、 赎回业务的
证券公司 
31、 登记业务： 指根据 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易
所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 以及相关业务规则定义的基金份额
的登 记、存管和结算业务 
32、 登记机构： 指办理登记业务的机构。 本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司 
33、 基金合同生效日： 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
34、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
35、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长
不得超过 3 个月 
36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
38、T 日： 指销售机构 在规定时间受理投资者申购、 赎回或其他业务申请的
开放日 
39、T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日（不包含 T 日） 
40、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
42、 《业务规则》 ： 指基金管理人、 上海证券交易所、 中国证券登记结算有限
责任公司的相关业务规则和规定 
43、 认购： 指在基金募集期内， 投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
44、 申购： 指基金合同生效后， 投资者根据基金合同和招募说明书的规定申招募说 明书 （更 新） 
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请购买基金份额的行为 
45、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为 
46、 申购赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价等
信息的文件 
47、 申购对价： 指投资者申购基金份额时， 按基金合同和招募说明书规定应
交付的现金替代、 现金差额及其他对价或组合证券、 现金替代、 现金差额及其他
对价 
48、 赎回对价： 指投资者赎回基金份额时， 基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的 现金替代、 现金差额及其他对价或组合证券、 现金替
代、现金差额及其他对价 
49、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证 10 年期国债 指数及
其未来可能发生的变更 
50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
51、 现金替代： 指申购或赎回过程中， 投资者按基金合同和招募说明书的规
定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金 
52、 最小申购赎回单位： 指基金申购份额、 赎回份额的最低数量， 投资者申
购、赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 
53、 现金差额： 指最小 申购赎回单位的资产净值与按基金合同约 定的估值方
法计算的最小申购赎回单位中的组合证券价值和现金替代之差； 投资者申购、 赎
回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、 申购或
赎回的基金份额数计算 
54、 基金份额参考净值： 指基金管理人或者基金管理人委托的机构在交易时
间内， 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的行情数据计算并由上海证券交
易所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 
55、 基金份额折算： 指基金管理人根据基金运作的需要， 在基金资产净值不
变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 
56、 收益评价日： 指基 金管理人 计算本基金累计报酬率与标的指数增长率差
额之日 招募说 明书 （更 新） 
6 
 
57、 基金份额净值增长率： 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基
金份额净值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折
算日为初始日重新计算） 
58、 标的指数同期累计报酬率： 指收益评价日标的指数收盘价与基金上市前
一日标的指数收盘价之比减去 1 乘以 100.00% （期间如发生基金份额折算， 则以
基金份额折算日为初始日重新计算） 
59、元：指人民币元 
60、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财 产带来的成本和费用的节约 
61、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收
款项及其他资产的价值总和 
62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
64、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
65、 流动性受限资产： 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以 上的逆回购
与银行定 期存款 （含协 议约定有 条件提 前支取 的 银行存 款） 、 因发行 人债务违约
无法进行转让或交易的债券等 
66、 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒介 
67、 不可抗力： 指基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事
件 
 招募说 明书 （更 新） 
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第三部 分 基金管 理人 
一、 基 金管 理人概 况



名称：富国基金管理有限公司 
注册地址 ：中 国（上 海 ）自由贸 易试 验区世 纪 大道 8 号 上海 国金中 心二期
16-17 层 
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期16-17 层 
法定代表人： 裴长江 
总经理：陈戈 
成立日期：1999 年4 月13 日 
电话： （021）20361818 
传真： （021）20361616 
联系人：赵瑛 
注册资本：5.2 亿元人民币 
股权结构（ 截止于 2019 年 03 月19 日）： 
股东名 称 出资比 例 
海通证 券股 份有 限公 司 27.775% 
申万宏 源证 券有 限公 司 27.775% 
加拿大 蒙特 利尔 银行 27.775% 
山东省 国际 信托 股份 有限 公司 16.675% 
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。 投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。 风险控制委员会负责公司日常
运作的风险控制和管理工作， 确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。 
公司目前下设二十五个部门、 三个分公司和二个子公司， 分别是： 权益投资
部、 固定收益投资部、 固定收益专户投资部、 固定收益信用研究部、 固定收益策
略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、
养老金投资部、 权益研究部、 集中交易部、 机构业务部、 零售业务部、 营销管理招募说 明书 （更 新） 
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部、 客户服务部、 电子 商务部、 战略与产品部 、 合规稽核部、 风险管 理部、 计划
财务部、 人力资 源部、 综合管理 部（董 事会办 公室） 、 信息技 术部、 运营部、北
京分公司、 成都分公司 、 广州分公司、 富国资 产管理 （香 港） 有限公 司、 富国资
产管理（上海）有限公司。 
权益投资部： 负责权益类基金产品的投资管理； 固定收益投资部： 负责固定
收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分 （包括公司自有资金等） 的
投资管理； 固定收益专户投资部： 负责一对一、 一对多等非公募固定收益类专户
的投资管理； 固定收益信用研究部： 建立和完善债券信用评级体系， 开展信用研
究等， 为公司固定收益类投资决策提供研究支持； 固定收益策略研究部： 开展固
定收益投资策略研究， 统一固定收益投资中台管理， 为公司固定收益类投资决策
和执行提供发展建议、 研究支持和风险控制； 多元资产 投资部： 根据法律法规、
公司规章制度、 契约要 求， 在授权范围内， 负责 FOF 基金投资运作和跨资产、 跨
品种、 跨策略的多元资产配置产品的投资管理。 量化投资部： 负责公司有关量化
投资管理业务； 海外权益投资部： 负责公司在中国境外 （含香港） 的权益投资管
理； 权益专户投资部： 负责社保、 保险、QFII 、 一对一、 一对多等非 公募权益类
专户的投资管理； 养老金投资部： 负责养老金 （企业年金、 职业年金、 基本养老
金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、
上市公司研究和宏观研究等； 集中交易部： 负责投资交易和风险控制； 机 构业务
部： 负责年金、 专户、 社保以及共同基 金的机构客户营销工作； 零售业务部： 管
理华东营销中心、 华中营销中心、 广东营销中心、 深圳营销中心、 北 京营销中心、
东北营销中心、 西部营销中心、 华北营销中心， 负责公募基金的零售业务； 营销
管理部： 负责营销计划的拟定和落实、 品牌建设和媒介关系管理， 为零售和机构
业务团队、 子公司等提供一站式销售支持； 客户服务部： 拟定客户服务策略， 制
定客户服务规范， 建设客户服务团队， 提高客户满意度， 收集客户信息， 分析客
户需求， 支持公司决策； 电子商务部： 负责基金电子商务发展趋势分析， 拟定并
落实公司电子商 务发展策略和实施细则， 有效推进公司电子商务业务； 战略与产
品部： 负责开发、 维护 公募和非公募产品， 协 助管理层研究、 制定、 落实、 调整
公司发展战略， 建立数据搜集、 分析平台， 为公司投资决策、 销售决策、 业务发
展、绩效分析等提供整合的数据支持；合规稽核部：履行合规审查、合规检查、招募说 明书 （更 新） 
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合规咨询、 反洗钱、 合 规宣导与培训、 合规监测等合规管理职责， 开展内部审计，
管理信息披露、 法律事务等； 风险管理部： 执行公司整体风险管理策略， 牵头拟
定公司风险管理制度与流程， 组织开展风险识别、 评估、 报告、 监测 与应对， 负
责公司旗下各投资组合合规监控等；信 息技术部：负责软件开发与系统维护等；
运营部： 负责基金会计与清算； 计划财务部： 负责公司财务计划与管理； 人力资
源部：负 责人力 资源规 划与管理 ；综合 管理部 （董事会 办公室 ） ：负 责公司董事
会日常事务、 公司文秘 管理、 公司 （内部） 宣 传、 信息调研、 行政后 勤管理等工
作； 富国资产管理 （香港） 有限公司： 证券交易、 就证券提供意见和提供资产管
理； 富国资产管理 （上海） 有限公司： 经营特定客户资产管理以及中国证监会认
可的其他业务。 
截止到 2019 年 2 月28 日， 公司有员工 446 人， 其中68.8%以上具有硕士以
上学历。 
二、 主 要人 员情况 
（ 一） 董 事会 成员 
裴长江先生，董事长，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。
历任上海万国证券公司研究部研究员、 闸北营业部总经理助理、 总经理， 申银万
国证券公司闸北营业部总经理、 浙江管理总部副总经理、 经纪总部副总经理， 华
宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。 
陈戈先生， 董事， 总经理， 研究生学历。 历任国泰君安证券有限责任公司研
究所研究员， 富国基金管理有限公司研究员、 基金经理、 研究部总经理、 总经理
助理、 副总经理，2005 年4 月至2014 年4 月任富国天益价值证券投资基金基金
经理。 
麦陈婉芬女士 （Constance Mak ） ， 董事， 文学 及商学学士， 加拿大特 许会计
师。 现任BMO 金融集团亚洲业务总经理 （General Manager, Asia, International, BMO 
Financial Group ） ， 中加 贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。 历任
St. Margaret’s College 教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。 
方荣义先生， 董事， 博士， 研究生学历， 高级会计师。 现任申万宏源证券有
限公司副总经理、 财务总监、 首席风险官、 董事会秘书。 历任北京用友电子财 务
技术有限公司研究所信息中心副主任， 厦门大学工商管理教育中心副教授， 中国招募说 明书 （更 新） 
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人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长， 中国人民银行深圳
市中心支行非银行金融机构处处长， 中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务
会计处处长、国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监。 
张信军先生， 董事， 研究生学历。 现任海通证券股份有限公司财务总监、 海
通国际控股有限公司副总经理兼财务总监。 历任海通证券有限公司财务会计部员
工、计划 财务部 资产管 理部副经 理/经 理、海 通国际证 券集团 有限公 司首席财务
官、海通国际控股有限公司 首席风险官。 
Edgar Normund Legzdins 先生， 董事， 本科学 历， 加拿大特许会计师。 现任
BMO 金融集团国际业 务全球总裁（SVP&Managing Director, International, BMO 
Financial Group）。 1980 年至1984 年在 Coopers&Lybrand 担任审计工 作；1984 年
加入加拿大BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。 
张科先生， 董事， 本科学历， 经济师。 现任山东省国际信托股份有限公司固
有业务管理部总经理。 历任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、 基
金 投资部业务员、 基建基金管理部业务员、 基建基金管理部信托经理、 基建基金
管理部副总经理、固有业务管理部副总经理。 
何宗豪先生， 董事， 硕士。 现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总
经理。 历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、 组织科科员； 工商银行徐
汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、 党支部书记兼分理处副主任 （主持工
作） ；上 海申银 证券公 司财会部 员工； 上海申 银证券公 司浦东 公司财 会部筹备负
责人； 上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、 经理； 申银万国证券股份有限
公司浦东分公司财会部经理、申银万国证劵股份有限公司财会管 理 总 部 部 门 经
理、 总经理助理、 申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、 总经
理。 
黄平先生， 独立董事， 研究生学历。 现任上海盛源实业 （集团） 有限公司董
事局主席。 历任上海市劳改局政治处主任； 上海华夏立向实业有限公司副总经理；
上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁。 
季文冠先生， 独立董事， 研究生学历。 现任上 海金融业联合会常务副理事长。
历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长；
上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、 办公室主任、 局长助 理、 副局长、招募说 明书 （更 新） 
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党组副书记； 上海市浦东新区政府办 公室主任、 外事办公室主任、 区政府党组成
员； 上海市松江区区委常委、 副区长； 上海市金融服务办公室副主任、 中共上海
市金融工作委员会书记；上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。 
伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。
现已退休。1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任
审计工作， 有30 余年财务管理及信息系统项目管理经验， 曾任职在 Neo Materials 
Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business 
Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国 际性公司为首席财务总监(CFO)及
财务副总裁，圣力嘉学院(Seneca College)工商 系会计及财务金融科教授。 
李宪明先生，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、
高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。 
（ 二） 监 事会 成员 
付吉广先生， 监事长， 研究生学历。 现任山东省国际信托股份有限公司风控
总监。 历任济宁信托投资公司投资部科员， 济宁市留庄港运输总公司董事、 副总
经理 ， 山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、 副经理； 山东省国际
信托投资有限公司稽核法律部经理，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总
监，山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。 
沈寅先生， 监事， 本科学历。 现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理中
心法律合规总部副总经理， 风险管理办公室副主任， 公司律师。 历任上海市高级
人民法院助理研究员， 上海市中级人民法院、 上海市第二中级人民法院助理审判
员、审判员、审判组长，办公室综合科科长，以及上海仲裁委员会仲裁员。 
张晓燕女士， 监事， 博 士。 现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银 行 （中国）
有限公司首席风险官。 历任美国加州理工学院化学系研究员， 加拿大多伦多大学
化学系助理教授，蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理，
蒙特利尔银行操作风险资本管理总监，道明证券交易风险管理部副总裁兼总监，
华侨银行集团市场风险控制主管，新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。 
侍旭先生， 监事， 研究 生学历。 现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理，
历任海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、 二级部经理、 稽核 部总经理助
理等。 招募说 明书 （更 新） 
12 
 
李雪薇女士， 监事， 研究生学历。 现任富国基金管理有限公司运营部副总经
理。 历任 富国基金管理有限公司资金清算员、 登记结算主管、 运营总监助理、 运
营部运营副总监、运营部运营总监。 
肖凯先生，监事，博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。
历任上海金新金融工程研究院部门经理、 友联战略管理中心部门经理、 富国基金
管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。 
杨轶琴女士， 监事， 本科学历。 现任富国基金管理有限公司零售业务部零售
总监助理。 历任辽宁省证券公司北京西路营业部客户经理、 富国基金管理有限公
司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。 
沈詹慧女士， 监事， 本 科学历。 现任富国基金管理有限公司人力资源部人力
资源总监助理。 历任上海交通大学南洋中学教师、 博朗软件开发(上海)有限公司
招聘主管、 思源电气股份有限公司人事行政部部长、 富国基金管理有限公司人事
经理。 
（ 三） 督 察长 
赵瑛女士， 研究生学历， 硕士学位。 曾任职于 海通证券有限公司国际业务部、
上海国盛 （集团 ）有限 公司资产 管理部/风险 管理部、 海通证 券股份 有限公司合
规与风险 管理总 部、上 海海通证 券资产 管理有 限公司合 规与风 控部；2015 年 7
月加入富国基金管理有限公司， 历任监察稽核部总经理， 现任富国基金管理有限
公司督察长。 
（ 四） 经 营管 理层人 员 
陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍） 。 
林志松先生， 本科学历， 工商管理硕士学位。 曾任漳州进出口商品检验局秘
书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998 年 10
月参与富国基金管理有限公司筹备， 历任监察稽核部稽察员、 高级稽察员、 部门
副经理、部门经理、督察长，现任富国基金管理有限公司副总经理。 
陆文佳女士，研究生学历，硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员，
华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁；2014 年 5 月加入富国基金管理
有限公司，现任富国基金管理有限公司副总经理。 
李笑薇女士， 研究生学历， 博士学位， 高级经济师。 曾任国家教委外资贷款招募说 明书 （更 新） 
13 
 
办公室项目官员，摩根士丹利资本国际 Barra 公司（MSCI BARRA）BARRA 股票风
险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors ）
大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009 年 6 月加入富国
基金管理有限公司， 历任基金经理、 量化与海外投资部总经理、 公司总经理助理，
现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。 
朱少醒先生，研究生学历，博士学位。2000 年 6 月加入富国基金管理有限
公司 ， 历任产品开发主管、 基金经理助理、 基金经理、 研究部总经理、 权益投资
部总经理、 公司总经理助理， 现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益投资部
总经理兼基金经理。 
（ 五） 本 基金 基金经 理 
1）王保合，博士，曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深 300 增强
证券投资基金基金经理助理；2011 年 3 月起任上证综指交易型开放式指数证券
投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，
2013 年 9 月起任富国 创业板指数分级证券投资基金基金经理，2014 年 4 月起任
富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理，2015 年 4 月起任富国中证移动
互联网指数分级证券投资基金、 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基
金经理,2015 年5 月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基 金、 富国中
证银行指数分级证券投资基金基金经理，2017 年 9 月起任富国丰利增强债券型
发起式证券投资基金基金经理，2018 年3 月起任富国中证 10 年期国债交易型开
放式指数证券投资基金基金经理；兼任量化投资部总经理。具有基金从业资格。 
2） 陈斯扬， 硕士， 自 2013 年2 月至2016 年10 月任交银施罗德基金管理有
限公司研究员、投资经理；2016 年 10 月加入 富国基金管理有限公 司，自 2016
年 10 月至 2018 年 3 月 任投资经理，自 2018 年 3 月起任富国丰利增强债券型发
起式证券投资基金、富国宝利增强债券型发起式证券投资基金、 富国中证 10 年
期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2018 年 5 月起 任富国兴利
增强债券型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。 
（ 六） 投 资决 策委员 会成 员 
公司投委会成员： 总经理陈戈， 分管副总经理朱少醒， 分管副总经理李笑薇 招募说 明书 （更 新） 
14 
 
（ 七） 其他 
上述人员之间不存在近亲属关系。 
三、 基 金管 理人的 职责 
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照 基金合 同的约 定确定基 金收益 分配方 案，及时 向基金 份额持 有人分
配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制季度、半年度和年度基金报告； 
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、按照规定召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为； 
12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。 
四、 基 金管 理人关 于遵 守法律 法规 的承诺 
1、基金 管理人 承诺不 从事违反 《中华 人民共 和国证券 法》 、 《基金 法 》 、 《运
作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法》 等法律法规的行为， 并承诺建立健全的
内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 
2、基金 管理人 承诺不 从事以下 违反《 基金法 》的行为 ，并承 诺建立 健全的
内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 
（1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平地对待管理的不同基金财 产； 
（3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4 ）向基金份额持有人违规承诺 收益或者承担损失； 
（5 ）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 
3、基金 管理人 承诺加 强人员管 理，强 化职业 操守，督 促和约 束员工 遵守国招募说 明书 （更 新） 
15 
 
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1 ）越权或违规经营； 
（2 ）违反基金合同或托管协议； 
（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 
（4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证 监会依法监管； 
（6 ）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 
（7 ）违 法现行 有效的 有关法律 、法规 、规章 、基金合 同和中 国证监 会的有
关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基
金投资内容、 基金投资计划等信息， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事
相关的交易活动； 
（8 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
（9 ）违 反证券 交易场 所业务规 则，利 用对敲 、倒仓等 手段操 纵市场 价格，
扰乱市场秩序； 
（10 ）贬损同行，以提高自己； 
（11 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假 、误导、欺诈成分； 
（12 ）以不正当手段谋求业务发展； 
（13 ）有悖社会公德，损害证券投资 基金从业人员形象； 
（14 ）其他法律、行政法规禁止的行为。 
五、 基 金管 理人关 于禁 止性行 为的 承诺 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1、承销证券； 
2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 
3、从事承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
5、向基金管理人、基金托管人出资； 
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
7、法律、行政法规和中国证监会规定 禁止的其他活动。 
如法律、 行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定， 基金管理人在履招募说 明书 （更 新） 
16 
 
行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。 
六、 基 金经 理承诺 
1、依照 有关法 律法规 和基金合 同的规 定，本 着谨慎的 原则为 基金份 额持有
人谋取最大利益； 
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 
3、不违 反现行 有效的 有关法律 法规、 基金合 同和中国 证监会 的有关 规定，
泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基金投资内
容、 基金投资计划等信息， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事相关的交
易活 动； 
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
七、 基 金管 理人的 风险 管理和 内部 控制制 度 
1、风险管理体系 
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、 信用风险、 流动性 风险、
管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。 
针对上述各种风险， 基金管理人建立了一套完整的风险管理体系， 具体包括
以下内容： 
（1 ）建 立风险 管理环 境。具体 包括制 定风险 管理战略 、目标 ，设置 相应的
组织机构， 配备相应的人力资源与技术系统， 设定风险管理的时间范围与空间范
围等内容。 
（2 ）识 别风险 。辨识 组织系统 与业务 流程中 存在的风 险以及 风险 存 在的原
因。 
（3 ）分 析风险 。检查 存在的控 制措施 ，分析 风险发生 的可能 性及其 引起的
后果。 
（4 ）度 量风险 。评估 风险水平 的高低 ，既有 定性的度 量手段 ，也有 定量的
度量手段。 定性的度量是把风险水平划分为若干级别， 每一种风险按其发生的可
能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指
标，测量其数值的大小。 
（5 ）处 理风险 。将风 险水平与 既定的 标准相 对比，对 于那些 级别较 低的风
险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划，招募说 明书 （更 新） 
17 
 
对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。 
（6 ）监 视与检 查。对 已有的风 险管理 系统要 监视及评 价其管 理绩效 ，在必
要时加以改变。 
（7 ）报 告与咨 询。建 立风险管 理的报 告系统 ，使公司 股东、 公司董 事会、
公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 
2、内部控制制度 
（1 ）内部控制的原则 
1） 全面性原则。 内部控制制度覆盖公司的各项业务、 各个部门和各级人员，
并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 
2）独立 性原则 。公司 设立独立 的督察 长与监 察稽核职 能部门 ，并使 它们保
持高度的独立性与权威性。 
3）相互 制约原 则。公 司部门和 岗位的 设置权 责分明、 相互牵 制，并 通过切
实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 
4）重要 性原则 。公司 的发展 必 须建立 在风险 控制完善 和稳固 的基础 上，内
部风险控制与公司业务发展同等重要。 
（2 ）内部控制的主要内容 
1)控制环境 
公司董事会、 监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。 基金管
理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会， 负责评价与完善公司的内部
控制体系； 公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告， 确保公司财务报
告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。 
公司管理层在总经理领导下， 认真执行董事会确定的内部控制战略， 为 了有
效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略， 设立了总经理办公会、 投资决策
委员会、 风险控制委员会等委员会， 分别负责公司经营、 基金投资、 风险管理的
重大决策。 
此外， 公司设有督察长， 全权负责公司的监察与稽核工作， 对公司和基金运
作的合法性、 合规性及合理性进行全面检查与监督， 参与公司风险控制工作， 发
生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 
2)风险评估 招募说 明书 （更 新） 
18 
 
公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目
标、 投资目标产生负面影响的内部和外部因素， 对公司总体经营目标产生影响的
可能性及影响程度，并将评 估报告报总经理办公会和风险控制委员会。 
3)操作控制 
公司内部组织结构的设计方面， 体现部门之间职责有分工， 但部门之间又相
互合作与制衡的原则。 基金投资管理、 基金运作、 市场等业务部门有明确的授权
分工， 各部门的操作相互独立， 并且有独立的报告系统。 各业务部门之间相互核
对、相互牵制。 
各业务部门内部工作岗位分工合理、 职责明确， 形成相互检查、 相互制约的
关系， 以减少舞弊或差错发生的风险， 各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 
在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，
每项业务操作有清晰、 书面化的操 作手册， 同时， 规定完备的处理手续， 保存完
整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 
4)信息与沟通 
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系， 通过建立有效的信息
交流渠道， 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息， 保
证信息及时送达适当的人员进行处理。 
5)监督与内部稽核 
基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核职能部门， 履行内部稽核职
能， 检查、 评价公司内部控制制度合理性、 完备性和有效性， 监督公司内部控制
制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，
促进公司内部管理 制度有效地执行。 内部稽核人员具有相对的独立性， 监察稽核
报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。 
3、基金管理人关于内部控制的声明 
（1 ）基 金管理 人确知 建立、实 施和维 持内部 控制制度 是基金 管理人 董事会
及管理层的责任； 
（2 ）上述关于内部控制的披露真实、准确； 
（3 ）基 金管理 人承诺 将根据市 场环境 的变化 及公司的 发展不 断完善 内部控
制制度。 招募说 明书 （更 新） 
19 
 
第四部 分 基金托 管人 
一、 基 金托 管人基 本情 况 
名称：中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
成立时间：1984 年1 月1 日 
法定代表人： 易会满 
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 
联系电话：010-66105799 
联系人： 郭明 
二、 主 要人 员情况 
截至 2018 年6 月， 中国工商银行资产托管部共有员工 212 人， 平均年龄 33
岁，95% 以 上员工 拥有 大学本科 以上学 历，高 管人员均 拥有研 究生以 上学历或高
级技术职称。 
三、 基 金托 管业务 经营 情况 
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供
托管服务以来， 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履
行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构企业客户提供安全、
高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银行中
最丰富、 最成熟的产品线。 拥有包括证券投资基金、 信托资产、 保险资产、 社会
保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、 股权投资基
金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信贷资
产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等 门类齐全的
托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以为各
类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 6 月，中国工商银行共托管证券投
资基金874 只。 自2003 年以来， 中国工商银行连续十五年获得香港 《亚洲货币》 、
英国《全 球托管人 》 、 香港《财 资》 、美 国《 环球金融 》 、内地 《证 券时报》 、 《上招募说 明书 （更 新） 
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海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖；是获得奖项
最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。 
四、 基 金托 管人的 内部 控制制 度 
中国工商银行资产托管部自成立以来， 各项业务飞速发展， 始终保持在资产
托管行业的优势地位。 这些成绩的取得， 是与资产托管部 “一手抓业务拓展， 一
手抓内控建设” 的做法是分 不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作， 在积极拓展各项托管业务的同时， 把加强风险防范和控制的力度， 精心
培育内控文化， 完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。2005 、2007、2009 、2010、2011、2012 、2013、2014、2015 、2016、2017
共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，获得
无保留意见的控制及有效性报告。 充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管
理、内部 控制方 面的健 全性和有 效性的 全面认 可,也证 明中国 工商银 行托管 服务
的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，
ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 
1、内部风险控制目标 
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 强化和建立守法
经营、 规范运作的经营思想和经营风格， 形成一个运作规范化、 管理科学化、 监
控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险， 保证托管资产的安全完整； 维护持
有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 
2、内部风险控制组织结构 
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门（ 内控 合 规部、 内部审计 局） 、 资产托 管部内设 风险控 制处及 资产托管部
各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策， 对各业务
部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管 部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处， 配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下， 依照有关
法律规章， 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。 
3、内部风险控制原则 招募说 明书 （更 新） 
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（1 ） 合法性原则。 内控 制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
（2 ）完 整性原 则。托 管业务的 各项经 营管理 活动都必 须有相 应的规 范程序
和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节， 覆盖所有的
部门、岗位和人员。 
（3 ）及 时性原 则。托 管业务经 营活动 必须在 发生时能 准确及 时地记 录；按
照 “内控优先” 的原则， 新设机构或新增业务品种时， 必须做到已建立相关的规
章制度。 
（4 ）审 慎性原 则。各 项业务经 营活动 必须防 范风险， 审慎经 营，保 证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。 
（5 ）有 效性原 则。内 控制度应 根据国 家政策 、法律及 经营管 理的需 要适时
修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例 外。 
（6 ）独 立性原 则。设 立专门履 行托管 人职责 的管理部 门；直 接操作 人员和
控制人员必须相对独立， 适当分离； 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。 
4、内部风险控制措施实施 
（1 ）严 格的隔 离制度 。资产托 管业务 与传统 业务实行 严格分 离，建 立了明
确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系
列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 
（2 ）高 层检查 。主管 行领导与 部门高 级管理 层作为工 行托管 业务政 策和策
略的制 定者和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措
施，督促职能管理部门改进。 
（3 ）人 事控制 。资产 托管部严 格落实 岗位责 任制，建 立“自 控防线 ” 、 “互
控防线” 、 “监控防线” 三道控制防线， 健全绩效考核和激励机制， 树立 “以人为
本” 的内控文化， 增强员工的责任心和荣誉感， 培育团队精神和核心竞争力。 并
通过进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书， 使员工树立风险防范
与控制理念。 招募说 明书 （更 新） 
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（4 ）经 营控制 。资产 托管部通 过制定 计划、 编制预算 等方法 开展 各 种业务
营销活动、 处理各项事务， 从而有效地控制和配置组织资源， 达到资源利用和效
益最大化目的。 
（5 ）内 部风险 管理。 资产托管 部通过 稽核监 察、风险 评估等 方式加 强内部
风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控， 指导业务部门进行
风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 
（6 ）数 据安全 控制。 资产托管 部 通过 业务操 作区相对 独立、 数据和 传真加
密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 
（7 ）应 急准备 与响应 。资产托 管业务 建立专 门的灾难 恢复中 心，制 定了基
于数据、 应用、 操作、 环 境四个层面的完备的灾难恢复方案， 并组织员工定期演
练。 为使演练更加接近实战， 资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按照预订
时间演练 发展到 现在的 “随机演 练” 。 从演练 结果看， 资产托 管部完 全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 
5、资产托管部内部风险控制情况 
（1 ）资 产托管 部内部 设置专职 稽核监 察部门 ，配备专 职稽核 监察人 员，在
总经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想， 确保资
产托管业务健康、稳定地发展。 
（2 ）完 善组织 结构， 实施全员 风险管 理。完 善的风险 管理体 系需要 从上至
下每个员工的共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产
托管部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位， 每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责， 通过建立纵向双人制、 横向多部门制
的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 
（3 ）建 立健全 规章制 度。资产 托管部 十分重 视内控制 度的建 设，一 贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多
年努力， 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度， 包括： 岗位职责、 业
务操作流程、 稽核监察制度、 信息披露制度等， 覆盖所有部门和岗 位， 渗透各项
业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 
（4 ） 内部风险控制始终是托管部工作重点之一， 保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立之日起就特别强调招募说 明书 （更 新） 
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规范运作， 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、 新情况不断出现， 资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置， 视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。 
五、 基 金托 管人对 基金 管理人 运作 基金进 行监 督的方 法和 程序 
根据《基 金法》 、基金 合同、托 管协议 和有关 基金法规 的规定 ，基金 托管人
对基金的投资范围和投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金参与
银行间债券市场、 基金资产净值的计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基
金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。 
基金托管 人发现 基金管 理人违反 《基金 法》 、 基金合同 、基金 托管协 议或有
关基金法律法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金
管理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。 在限
期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国
证监会。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正。 招募说 明书 （更 新） 
24 
 
第五部 分 相关服 务机构 
一、 基金 销售 机构



（ 一） 直 销机 构 
名称：富国基金管理有限公司 
住所： 中国 （上海） 自 由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17
楼 
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期16-17 楼 
法定代表人： 裴长江 
总经理：陈戈 
成立日期：1999 年4 月13 日 
直销网点：直销中心 
直销中心地址：上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场A 座23 楼 
客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688 （全国统一，免长途话费） 
传真：021-20513177 
联系人：孙迪 
公司网站：www.fullgoal.com.cn 
（ 二） 场外 代 销机构 
( 1 ) 国泰君安证券股份有限公司 
注册地址: 中国 上海-自由贸易试验区商城路 618 号 
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼 
法人代表: 杨德红 
联系人员： 芮敏琪 
客服电话： 400-8888-666/ 95521 
公司网站： www.gtja.com 
( 2 ) 中信建投证券股份有限公司 
注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 
办公地址: 北京市朝阳门内大街 188 号 招募说 明书 （更 新） 
25 
 
法人代表: 王常青 
联系人员： 权唐 
客服电话： 400-8888-108 
公司网站： www.csc108.com 
( 3 ) 招商证券股份有限公司 
注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座39—45 层 
办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座39—45 层 
法人代表: 宫少林 
联系人员： 林生迎 
客服电话： 95565 、400-8888-111 
公司网站： www.newone.com.cn 
( 4 ) 广发证券股份有限公司 
注册地址: 广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼 4301-4316 房
- 
办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38 、41 和 42
楼 
法人代表: 孙树 明 
联系人员： 黄岚 
客服电话： 95575 
公司网站： www.gf.com.cn 
( 5 ) 中信证券股份有限公司 
注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座 
办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 
法人代表: 张佑君 
联系人员： 顾凌 
客服电话： 95548 或4008895548 
公司网站： www.cs.ecitic.com 
( 6 ) 中国银河证券股份有限公司 
注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 招募说 明书 （更 新） 
26 
 
办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 
法人代表: 陈有安 
联系人员： 邓颜 
客服电话： 4008-888-888 
公司网站： www.chinastock.com.cn 
( 7 ) 申万宏源证券有限公司 
注册地址: 上海市徐汇区长乐 路989 号 45 层 
办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 
法人代表: 李梅 
联系人员： 黄莹 
客服电话： 95523 或4008895523 
公司网站： www.swhysc.com 
(


8 ) 兴业证券股份有限公司 
注册地址: 福州市湖东路 268 号 
办公地址: 浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼21 层 
法人代表: 兰荣 
联系人员： 夏中苏 
客服电话： 95562 
公司网站： www.xyzq.com.cn 
( 9 ) 长江证券股份有限公司 
注册地址: 武汉新华路特 8 号长江证券大厦 
办公地址: 武汉新华路特 8 号长江证券大厦 
法人代表: 尤习贵 
联系人员： 李良 
客服电话： 95579 或4008-888-999 
公司网站： www.95579.com 
( 10 ) 安信证券股份有限公司 
注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 
办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦35 楼、28 层 A02 单元 招募说 明书 （更 新） 
27 
 
法人代表: 牛冠兴 
联系人员： 陈剑虹 
客服电话： 400-800-1001 
公司网站： www.essence.com.cn 
( 11 ) 渤海证券股份有限公司 
注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室 
办公地址: 天津市南开区宾水西道 8 号 
法人代表: 杜庆平 
联系人员： 蔡霆 
客服电话： 400-651-5988 
公司网站： www.bhzq.com 
( 12 ) 中信证券（山东）有限责任公司 
注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 
办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 
法人代表: 杨宝林 
联系人员： 吴忠超 
客服电话： 95548 或400-889-5548 
公司网站： www.zxzqsd.com.cn 
( 13 ) 方正证券股份有限公司 
注册地址: 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 
办公地址: 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 
法人代表: 雷杰 
联系人员： 徐锦福 
客服电话： 95571 
公司网站： www.foundersc.com 
( 14 ) 光大证券股份有限公司 
注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号 
办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号 
法人代表: 薛峰 招募说 明书 （更 新） 
28 
 
联系人员： 刘晨、李芳芳 
客服电话： 95525 
公司网站： www.ebscn.com 
( 15 ) 华西证券股份有限公司 
注册地址: 四川省成都市陕西街 239 号 
办公地址: 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 
法人代表: 杨炯洋 
联系人员： 谢国梅 
客服电话： 95584 
公司网站： www.hx168.com.cn 
( 16 ) 申万宏源西部证券有限公司 
注册地址: 新 疆乌鲁 木 齐市高新 区 新市区-北 京南路 358 号大 成国 际大厦
20 楼2005 室 
办公地址: 新 疆乌鲁 木 齐市高新 区 新市区-北 京南路 358 号大 成国 际大厦
20 楼2005 室 
法人代表: 许建平 
联系人员： 李巍 
客服电话： 4008-000-562 
公司网站： www.hysec.com 
（17 ）华鑫证券有限责任公司 
注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层A01、B01(b) 单元 
办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层A01、B01(b) 单元 
法人代表: 俞洋 
联系人员：杨莉娟 
客服电话：95323 
公司网站：http://www.cfsc.com.cn/ 
（ 三） 场 内销 售机构 
安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、
方正证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、 国泰招募说 明书 （更 新） 
29 
 
君安证券股份 有限公司、 华西证券股份有限公司、 华鑫证券有限责任公司、 申万
宏源西部证券有限公司、 申万宏源证券有限公司、 兴业证券股份有限公司、 招商
证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、
中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司。 
（ 四） 其他 
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 增加或调整本基金销售机构， 并及 
时公告。 
二、 基 金登 记机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人：周明 
电话： （010）50938782 
传真： （010）50938991 
联系人：赵亦清 
三、 出 具法 律意见 书的 律师事 务所 
名称：上海市通力律师事务所 
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
负责人：俞卫锋 
电话：（021）31358666 
传真：（021）31358600 
联系人：陈颖华 
经办律师：黎明、陈颖华 
四、 审 计基 金财产 的 会 计师事 务所 
名称：安永华明会计师事务所 
注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 
办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼 
法定代表人：毛鞍宁 招募说 明书 （更 新） 
30 
 
联系电话：021-22288888 
传真：021-22280000 
联系人：蒋燕华 
经办注册会计师：蒋燕华、石静筠 招募说 明书 （更 新） 
31 
 
第六部 分 基金的 募集 
本基金由 基金管 理人依 照《基金 法》 、 《运作 办 法》 、 《 销售办 法》 、 基 金合同
及其他有关规定募集， 已于 2017 年 7 月 10 日 获得中国证监会准予注册的批复 （证
监许可 【2017】1199 号 《关于准予富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证券
投资基金注册的批复》 ） 。 
一、 基 金类 型 
债券型证券投资基金 
二、 基 金运 作方式 
契约型 、交易型开放式 
三、 基 金存 续期限 
不定期 
四、 基 金募 集情况 
经安永华明 会计师事务所 验资， 本次募集的有效认购户数为 2,081 户， 本次
募集期的有效认购份额 240,293,000.00 份， 利息结转的基金份额 5,399.00 份， 两
项合计共 240,298,399.00 份基金份额。 在基金募集期内， 富国基金管理有限公司
的基金从业人员未认购本基金； 富国基金管理有限公司未使用固有资金认购本基
金。 
 招募说 明书 （更 新） 
32 
 
第七部 分 基金合 同的生效 
一、 基 金备 案的条 件 
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内， 在基金募集份额总额不少于 2 亿份，
基金募集金额不少于 2 亿元人民币 （含网下债券认购所募集的债券按基金合同约
定的估值方法计算的价值） 且基金认购人数不少于 200 人的条件下， 基金募集期
届满或者 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 及 招 募 说 明 书 可 以 决 定 停 止 基 金 发 售 ， 并 在
10 日内聘请法定验资机构验资， 自收到验资报告之日起 10 日内， 向中国证监会
提交验资报告，办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起， 基金合同生效； 否则基金合同不生效。 基金管理人
在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 基金管理人应
将基金募集期间募集的资金存入专门账户， 在基金募集行为结束前， 任何人不得
动用。 
二、 基 金存 续期 内 的基 金份额 持有 人数量 和资 产规模 
基金合同生效后的存续期内， 连续 20 个工作日 基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案， 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开
基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规 或监管 机构另有规定时，从其规定。 
三、 基 金合 同生效 
根据有关 规定 ，本基 金 满足《基 金合 同》生 效 条件，《 基金合 同》2018 年3
月19日正式生效。 自 《 基金合同》 生效日起 ， 本基金管理人正式开始管理本基金。 
 
 招募说 明书 （更 新） 
33 
 
第八部 分 基金份额 的折算 
基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 
一、 基 金份额 折算 的时间 
基金管理人应事先确定基金份额折算日， 并依照 《信息披露办法》 的有关规
定提前公告。 
二、 基 金份额 折算 的原则 
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理， 并由登记机构进行基金份
额的变更登记。 
基金份额折算后， 本 基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无 实质性影响。 基金份
额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理， 基
金管理人可延迟办理基金份额折算。 
三、 基 金份额 折算 的方法 
基金份额折算的方法如下： 
折算后基金份额持有人 持有的基金份额= 折算 前基金份额持有人持有 的基金
份额/100 
折算后每份基金份额对应的面值为 100 元。 
折算后的基金份额计算至整数位 （小数部分舍去， 舍去部分计入基金财产） 。 
四、 基 金份 额折算 与变 更登 记 
根据基金合同和招募说明书的有关规定， 本 基金管理人已于 2018 年 3 月 20
日对基金份额持有人认购的基金份额进行了折算。 本基金折算前基金份额总额为
240,298,399.00 份， 折算前基金份额净值为 1.0003 元； 根据本基金的基金份额折
算方法， 折算后基金份额总额为 2,402,983.00 份， 折算后基金份额净值为 100.0296
元。 
本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2018 年 3 月 20 日进行招募说 明书 （更 新） 
34 
 
了变更登记。 折算后的基金份额计算至整数位 （小数部分舍去， 舍去部分计入基
金财产） 。基金份额持有人可以自 2018 年 3 月 21 日起在其上海证券交易所证券
账户指定的销售机构查询折 算后其持有的基金份额。 
 招募说 明书 （更 新） 
35 
 
第九部 分 基金的 上市交易 
一、 基 金份额 的上 市 
基金合同生效后， 在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件
的情况下，基金管理人将根据有关规定，申请本基金的基金份额上市交易。 
二、 基 金份额 的交 易 
1、本基 金在上 海证券 交易所上 市，在 上海证 券交易所 的正常 交易日 和交易
时间交易。 
2、基金 份额在 上海证 券交易所 的上市 交易， 应遵照《 上海证 券交易 所交易
规则》 、 《上海证 券交易 所证券投 资基金上 市规 则（修订 稿） 》 、 《上海 证券交易所
交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 
三、 上 市交易 的停 复牌和 终止 上市 
基金份额的停复牌和终止上市按照 《基金法》 等相关法律法规、 中国证监会
和上海证券交易所的相关规定执行。 
四、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其
规 定。 
五、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可
以 申请 在包括 境外 交易所 在内 的其他 证券 交易所 上市 交易。 
六、 基 金份额 参考 净值的 计算 与公告 
基金管理人可以计算或委托其他机构计算并发布基金份额参考净值
（IOPV ） ， 供投资者交 易、 申购、 赎回基金份 额时参考。 具体的计算方法与发布
情况届时由基金管理人予以公告。 
七、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则
等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基
金 份额 持有人 大会 。 
八、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市
交 易的 新功能 ，基 金管理 人可 以在履 行适 当的程 序后 增加相 应功 能。 
 
 招募说 明书 （更 新） 
36 
 
第十部 分 基金份 额的申购与赎回 
未来在条件允许的情况下， 基金管理人可以在场内开通本基金现金申购、 赎
回以外的方式办理本基金的申购、 赎回业务， 非现金申购赎回的业务规则、 申购
赎回原则等相关事项届时将另行约定并公告。 
一、 申 购与 赎回场 所 
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金 申购、 赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 
基金管理人将在开放申购、 赎回业务之前公告申购赎回代理券商的名单， 并
可根据情况变更或增减申购赎回代理券商，并予以公告。 
在未来条件允许的情况下，基金管理人可以开通直销机构的申购赎回业务，
具体业务的办理时间及办理方式另行公告 。 
二、 申 购与 赎回的 开放 日及时 间 
1、 开放日及开放时间 
本基金的开放日为上海证券交易所交易日。 投资者应在开放日申请办理基金
份额的申购和赎回， 具体业务办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时
间。 但基金管理人 根据法 律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定 公告暂停
申购或赎回等业务时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、 申购、赎回开始日及业务办理时间 
本基金已于 2018 年 4 月 26 日开放申购、赎回业务。 
本基金可在基金份额上市交易之前开始办理申购和赎回， 但在基金份额申请
上市期间本基金可暂停办理申购和赎回。 
本基金在基金合同生效后、 开放日常申购之前， 可向本 基金联接基金开通特
殊申购， 特殊申购仅开通一日， 申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计
算，按金额申购，不收取申购费。 招募说 明书 （更 新） 
37 
 
三、 申 购与 赎回的 原则 
1、 本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 
2、本基 金的申 购对价 和赎回对 价包括 现金替 代、现金 差额及 其他对 价或组
合证券、现金替代、现金差额及其他对价 。 
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 
4、申购 、赎回 应遵守 《上海证 券交易 所交易 型开放式 指数基 金业务 实施细
则》 、 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登
记结算业务实施细则》 及上海 证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司发布
的其他相关规则和规定； 如上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司修
改或更新上述规则并适用于本基金的， 则按照新的规则执行， 并在招募说明书中
进行更新 。 
5、未来 ，在条 件允许 的情况下 基金管 理人可 以调整基 金的申 购赎回 方式及
申购对价、赎回对价组成。 
基金管理人可在不违反法律法规的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理
人必须在新规则开始实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 
四、 申 购与 赎回的 程序 
1、申购与赎回 的申请方式 
投资者须按 申购赎回代理券商或基金管理人规 定的方式， 在开放日的 开放时
间提出申购或赎回的申请。 
投资者在提交申购申请 时， 必须根据当日 申购赎回清单备足申购对价 ， 否则
所提交的申购申请 不成立 。 
投资者 在提交赎回申请时， 必须持有足够的基金份额余额和现金 ， 否则所提
交的赎回申请 不成立 。 
2、申购与赎回申请的确认 
投资者 T 日的 申购、赎回申请在受理当日 进行确认。如投资者未能提供符
合要求的申购对价， 则申购申请失败。 如投资者持有的符合要求的基金份额不足
或未能根据申购赎回清单要求准备足额的现金， 或本基金投资组合内不具备足额
的符合要求的赎回对价， 则赎回申请失败。 
申购赎回代 理券商 受理申购、 赎回申请并不代表该申购、 赎回申请一定成功。招募说 明书 （更 新） 
38 
 
申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 投资者应及时通过其办理申购、
赎回的 销售网点查询 有关申请的确认情况， 否则， 如因申请未得到登记机构的确
认而造成的损失，由投资者自行承担 。 
3、申购与赎回的清算交收 与登记 
本基金申购赎回过程中涉及的现金和基金份额交收适用中国证券登记结算
有限责任公司及相关证券交易所最新的相关规则。 
（1 ）申购的清算交收 
投资者 T 日提交的现 金申购申请受理后，登记机构在 T 日为投资 者办理基
金份额登记以及现金替代的交收，在 T+1 日办理现金差 额的清算，并将结果发
送给申购赎回代理券商、 基金管理人 和基金托管人。 基金管理人与 申购赎回代理
券商 在 T+2 日办理现金 差额的交收。 
（2 ）赎回的清算交收 
投资者 T 日赎回成功 后，登记机构在 T 日 收市后为投资者办理基金份额的
注销 ，在 T+1 日办理现金差额的清算， 并将结果发送给申购赎回代理券商、基
金管理人和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商在 T+2 日办理现金差
额的交收。 
赎回替代金额的清算交收由基金管理人和 申购赎回代理券商协商处理。 正常
情况下，该款项的清算交收于 T+7 日（指开放日）内办理。但如果出现基金投
资市场交易清 算规则发生较大变化、 基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券
因停牌、 流动性不足等原因导致无法足额卖出等情况， 则赎回款项的清算交收可
延迟办理。 
对于因 申购赎回代理券商 交收资金不足， 导致投资者申购失败的情形， 按照
申购赎回代理券商 的相关规则处理。 
基金管理人、 登记机构 可在法律法规允许的范围内， 对清算交收和登记的办
理时间、 方式以及处理规则进行调整， 并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒
介 公告。 
如果 登记机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形， 则依
据《 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放 式基金登记
结算业务实施细则》 的有关规定进行处理。 若发生特殊情况， 基金管理人可以对招募说 明书 （更 新） 
39 
 
交收日期进行相应调整。 
投资者 应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应
付的现金差额和现金替代退补款。 因投资者 原因导致现金差额或现金替 代退补款
未能按时足额交收的， 基金管理人有权为基金的利益向该投资者 追偿并要求其承
担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 
在法律法规允许的范围内， 基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违
背上海证券交易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。 基金管理人必
须在新规则开始实施 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
五、 申 购与 赎回的 数额 限制 
1、投资 者申购 、赎回 的基金份 额需为 最小申 购赎回单 位的整 数倍。 目前，
本基金的最小申购、 赎回单位为 10000 份。 基金管理人可根据基金运作情况、 市
场情况和投资者需求，在法律法规允许的情况下，调整最小申购赎回单位。 
2、基金 管理人 可根据 基金组合 情况等 因素， 设定申购 份额上 限和赎 回份额
上限， 以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制， 并在申购赎回清单中公告。 
3、当接 受申购 申请对 存量基金 份额持 有人利 益构成潜 在重大 不利影 响时，
基金管理人应当采取暂停基 金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法
权益。 基金管理人基于投资运 作与风险控制的需要， 可采取上述措施对基金规模
予以控制。具体请参见相关公告。 
4、基金 管理人 可以根 据市场情 况，在 法律法 规允许的 情况下 ，调整 申购与
赎回的数量或比例限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的
有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 
六、 申 购、 赎回的 对价 和费用 
1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五
入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当日收市后
计算，并在 T+1 日公告 。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国
证监会备案。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 
2、申购 对价是 指投资 者申购基 金份额 时，应 交付的现 金替代 、现金 差额及
其他对价 或组合证券、 现金替代、 现金差额及其他对价 。 赎回对价是指投资者赎
回基金份额时， 基金管理人应交付给赎回人的现金替代、 现金差额及其他对价 或招募说 明书 （更 新） 
40 
 
组合证券、 现金替代、 现金差额及其他对价 。 申购对价、 赎回对价根据申购赎回
清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 
3、 投资者在申购或赎回基金份额时， 申购赎回代理券商 可按照不超过 0.5%
的标准收取 佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 
未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际情况需要，
基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、 申购赎回清单
计算和公告时间或频率进行调整并提前公告。 
七、 申 购、 赎回清 单的 内容与 格式 
1、申购赎回清单的内容 
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、 现金
替代、T 日预估现金、T-1 日现金差额、T-1 日基金份额净值、T-1 日最小申购赎
回单位资产净值、申购份额上限和赎回份额上限及其他相关内容。 
2、组合证券相关内容 
组合证券是指本基金投资组合所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公
告最小申购赎回单位所对应的各证券的证券代码、证券简称及证券数量。 
3、现金替代相关内容 
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，
用于替代本基金组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。 
（1 ）现金替代分为 4 种类型：必须现金替代 （标志为“必须” ） 、退补现金
替代 （标 志为“ 退补” ） 、允许现 金替代 （标志 为“ 允许 ” ）和 禁止现 金替代 （标
志为“ 禁止 ” ） 。 
必须现金替代是指在申购 或赎回基金份额时， 该成份证券必须使用现金作为
替代 ，采取固 定替代金额 。 
退补现金替代是指当投资者申购或赎回基金份额时， 只能使用现金作为组合
证券的替代， 基金管理人按照申购 赎回清单要求， 代理投资者买入或卖出组合证
券，并与投资者进行相应结算。 
允许 现金替代是指在申购基金份额时， 允许使用现金作为全部或部分该成份
证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 
禁止现金替代是指在申购 或赎回基金份额时， 该成份证券不允许使用现金作招募说 明书 （更 新） 
41 
 
为替代。 
基金合同生效后， 本基金的申购赎回采用全现金替代， 基金管理人代买代卖
的模式，申购对价、赎回对价 包括现金替代、现金差额及其他对 价。 
未来在上海证券交易所和登记机构系统允许的情况下， 本基金将采用 实物申
购赎回模式， 申购对价、 赎回对价包括组合证券、 现金替代、 现金差额及其他对
价。 
（2 ）必须现金替代 
①适用情形： 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整， 即将被剔除的
成份证券； 或法律法规限制投资的证券； 或基金管理人出于保护基金份额持有人
利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 
②替代金额： 对于必须现金替代的证券， 基金管理人将在申购赎回清单中公
告替代的 一定数 量的现 金，即“ 固定替 代金额 ” 。固定 替代金 额的计 算方法为申
购赎回清单中该证券的数 量乘以其 T 日预计开盘全价或基金管理人认为合理的
公允价。 
（3 ）退补现金替代 
①适用情形： 退补现金替代的组合证券是需要基金管理人在投资者现金申购
或赎回时代理投资者买入或卖出的组合证券。 
②申购现金替代保证金： 对于退补现金替代的组合证券， 申购现金替代保证
金的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量×该证券的估值全价 
申购现金替代保证金＝替代金额×（1＋现金替代溢价比例） 
收取保证金的原因是， 基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组
合证券， 基金的实际结算成本与替代金额可能有所差异。 为便于操作， 基金管理
人在申购赎 回清单中预先确定现金替代溢价比例， 并据此收取申购现金替代保证
金。 如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成
本， 则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的申购现金替代保证金低
于基金购入该部分组合证券的实际结算成本， 则基金管理人将向投资者收取欠缺
的差额。 
③申购现金替代保证金和赎回对应的替代金额的处理程序 招募说 明书 （更 新） 
42 
 
T 日， 基金管理人将在 申购赎回清单中公布现金替代溢价比例， 并据此收取
申购现金替代保证金。 
对于确认成功的 T 日申购申请和赎回申请， T+2 日终， 基金管理人根据所购
入或卖出的被替代组合证券 的实际单位购入成本或实际单位卖出金额、 实际购入
或卖出的相关费用、未买入或未卖出的被替代组合证券的 T+2 日估值全价，计
算并确定被替代组合证券的单位结算成本， 在此基础上根据替代组合证券数量和
现金替代保证金确定基金应退还现金申购投资者的款项、 现金申购投资者应补交
的款项以及赎回替代金额。 T+3 日， 基金管理 人将应退款或补款与相关申购赎回
代理券商办理交收。 T+7 日内， 基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购
赎回代理券商办理交收。 若 T 日至 T+2 日期 间被替代的证券发生付息等权益变
动，则进行相应调整。 
若发生特殊情况，基金 管理人可以对以上交收日期进行相应调整。 
5、预估现金相关内容 
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先
冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并在 T 日申购赎
回清单中公布的当日现金差额预估值。其计算公式为： 
T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回
清单中必须用现金替代 的成份证券的固定替代 金额之和+ 申购赎 回清 单中退补现
金替代的成份证券的数量、T 日预计参考价格的乘积之和） 
若 T 日为基金分红除息日，则预估现金需进行相应的调整。 
预估现金部分的数值可能 为正、为负或为零。 
6、现金差额相关内容 
T 日现金差额在 T+1 日 的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－ （申购赎回清单中
必须用现金替代的成份 证券的固定替代金额之 和+ 申购赎回清单 中退 补现金替代
成份证券的数量、T 日估值全价的乘积之和） 
T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差 额进行
交收。 
现金差额的数值可能为正、 为负或为零。 在投资者申购时， 如现金差额为正招募说 明书 （更 新） 
43 
 
数， 则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金， 如现金差额为负数， 则
投资者将根据其申购的基 金份额获得相应的现金； 在投资者赎回时， 如现金差额
为正数， 则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金， 如现金差额为负数，
则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 
7、申购份额上限和赎回份额上限 
申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。 如果投资者的申购申请接受后
将使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。 
赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。 如果投资者的赎回申请接受后
将使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。 
8、申购赎回清单的格式 
申购赎回清单的格式举例如下： 
基本信息 
最新公告日期 2017-12-29 
基金名称 富国中证 10 年期国债交易型开放式指
数证券投资基金 
基金管理公司名称 富国基金管理有限公司 
一级市场 基金代码 511311 
2017-12-28 内容信息 
现金差额（单位：元） -88.77 
最小申购、赎回单位净值（单位：元） 1,008,000 
基金份额净值（单位：元） 100.8000 
2017-12-29 内容信息 
最 小 申 购 、 赎 回 单 位 的 预 估 现 金 部 分
（单位：元） 
-522.25 
现金替代比例上限 100% 
申购上限 1,000,000,000 
赎回上限 500,000,000 
是否需要公布 IOPV 否 
最小申购、赎回单位 （单位：份） 10,000 招募说 明书 （更 新） 
44 
 
申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许 
成份 券信息内容 
证券代码 证券简称 证券数量（手） 现金替代标志 可以现金替代保证金率 替代金额 
019545 16 国债 17 82 退补 3% 77,486.48 
019551 16 国债 23 83 退补 3% 77,690.32 
019558 17 国债 04 78 退补 3% 78,258.39 
019564 17 国债 10 78 退补 3% 78,098.43 
019572 17 国债 18 306 退补 3% 311,352.45 
019580 17 国债 25 404 退补 3% 415,800.42 
注：此表仅为示例。 
八、 拒 绝或 暂停申 购、 赎回的 情形 及处理 方式 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 
1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 
3、本基 金进行 交易的 主要证券 、期货 交易所 或银行间 市场 交 易时间 非正常
停市， 可能影响本基金投资运作， 或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4、 接受 某笔或 某些申 购申请可 能会影 响或损 害现有基 金份额 持有人 利益 或
对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 时。 
5、基金 管理人 根据市 场情况在 申购赎 回清单 中设置申 购上限 且当日 总申购
份额达到基金管理人所设定的上限。 
6、 基金 资产规 模过大 ，使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种，或 其他可
能对基金业绩产生负面影响， 或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 
7、相关 证券 、 期货 交 易所、 银 行间市 场、 申 购赎回代 理券商 、登记 机构等
因异常情况无法办理申购， 或者指数编制单位、 相关证券 、 期货交易所等因异常
情况使申购赎回清单无法编制或编 制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预见
并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、
数据错误等。 
8、基金 管理人 开市前 未公布申 购赎回 清单， 或在开市 后发现 申购赎 回清单
编制错误或 IOPV 计算错误。 招募说 明书 （更 新） 
45 
 
9、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 
10、法律法规规定或中国证监会 、上海证券交易所 认定的其他情形。 
发生上述第 1-3 、6-10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 
发生上述第 4 项暂停申购情形的， 为保护基金份额持有人的合法权益， 基金
管理人有权采取暂停基金申购等措施。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需
要，也可以采取上述措施对基金规模予以控制。 
如果投资者的申购申请被拒绝， 被拒绝的 申购对价将退还给投资者。 在暂停
申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
九、 暂 停赎 回或延 缓支 付赎回 对价 的情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回
对价 ： 
1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付 赎回对价。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 
3、本基 金进行 交易的 主要证券 、期货 交易所 或银行间 市场 交 易时间 非正常
停市， 可能影响本基金投资运作， 或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4、相关 证券 、 期货 交 易所、 银 行间市 场、 申 购赎回代 理券商 、登记 机构等
因异常情况无法办理赎回， 或者指数编制单位、 相关证券 、 期货交易所等因异常
情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。 
5、 基金 管理人 可根据 市场情况 在申购 赎回清 单中设置 赎回上 限且当 日总赎
回份额达到基金管理人所设定的上限。 
6、 基金 管理人 开市前 未公布申 购赎回 清单， 或在开市 后发现 申购赎 回清单
编制错误或 IOPV 计算错误。 
7、继续 接受赎 回申请 将损害现 有基金 份额持 有人利益 的情形 时，可 暂停接
受 投资者 的赎回申请。 
8、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确招募说 明书 （更 新） 
46 
 
认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回 对价 或暂停接受基金赎回申请的措施。 
9、 法律法规规定或中国证监会 、上海证券交易所 认定的其他情形。 
发生上述 除第 5 项以 外的 暂停 赎回 情形之 一 且基金管 理人 决定暂 停 赎回申
请 或延缓支付赎回对价 时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停
赎回公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，
并依照有关规定在指定媒介公告。 
十、 其 他申 购赎回 方式 
1、如果 本基金 推出联 接基金（ 可能由 基金管 理人另行 募集或 由基金 管理人
已管理的 其他证 券投资 基金转型 而形成 ） ，在 本基金上 市之前 ，联接 基金可以用
债券 或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。 
2、基金 管理人 可以根 据具体情 况开通 本基金 的场外申 购赎回 等业务 ，场外
申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 
3、基金 管理人 可以 在 不违反法 律法规 规定且 对持有人 利益无 实质性 不利影
响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 
4、在条 件允许 时，基 金管理人 可开放 集合申 购，即允 许多个 投资者 集合其
持有的资金，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 
5、基金 管理人 指定的 代理机构 可依据 基金合 同开展其 他服务 ，双方 需签订
书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。 
6、基金 管理人 可在法 律法规允 许的范 围内， 在不影响 基金份 额持有 人实质
利益的前提下， 根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整， 基金管
理人应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
7、对于 符合《 特定机 构投资者 参与交 易型开 放式指数 基金申 购赎回 业务指
引》 要求的特定机构投资者， 基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无
实质性不利影响的情况下， 安排专门的申购方式， 并于新的申购方式开始执行前
另行公告。 
十 一、 基 金份 额的转 让 
在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告，招募说 明书 （更 新） 
47 
 
基金份额持有人应根据基金管理人 公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
十 二、 基 金的 非交易 过户 、冻结 与解 冻 
登记机构可根据其业务规则受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业
务，并按照其规定收取一定的手续费用。 
 
 招募说 明书 （更 新） 
48 
 
第十一 部分 基金份 额的登记 
一、 基 金份额 的登 记业务 
本基金 基金份额 的登记业务指根据 《中国证券登记结算有限责任公司关于 上
海 证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 以及相关业务规则定义
的基金份额的 登记、 存管和结算业务。 
二、 基 金登记 业务 办理机 构 
本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 基金管理人应与代理
人签订委托代理协议， 以明确基金管理 人和代理机构在投资者基金账户管理、 基
金份额登记、 清算及基金交易确认、 发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册
等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。 
三、 基 金登记 机构 的权利 
基金登记机构享有以下权利： 
1、取得登记费； 
2、建立和管理投资者基金账户； 
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 
4、在法 律法规 允许的 范围内， 对登记 业务的 办理时间 及规则 进行调 整，并
依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告； 
5、 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他 权利。 
四、 基 金登记 机构 的义务 
基金登记机构承担以下义务： 
1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 
2、严格按照法律法规和 基金合同规定的条件办理本基金份额的登记业务； 
3、 妥善 保存登 记数据 ，并将 基 金份额 持有 人 名称、身 份信息 及 基金 份额明
细等数据备份至中国证监会认定 的机构。 其保存期限自基金账户销户之日起不得
少于二十年 ； 
4、对基 金份额 持有人 的基金账 户信息 负有保 密义务， 因违反 该保密 义务对
投资者或基金带来的损失， 须承担相应的赔偿责任， 但司法强制检查情形及 法律招募说 明书 （更 新） 
49 
 
法规及中国证监会规定的和 基金合同约定的其他 情形除外； 
5、按 基 金合同 及招募 说明书规 定为投 资者办 理非交易 过户业 务、提 供其他
必要的服务； 
6、接受基金管理人的监督； 
7、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
 招募说 明书 （更 新） 
50 
 
第十二 部分 基金的 投资 
一、 投 资目 标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
二、 投 资范 围 
本基金主要投资于标的指数的成份国债、 备选成份国债、 替代性国债等。 为
更好地实现投资目标， 基金还可投资于国内依法发行上市的其他国债、 债券回购、
银行存款、 同业存单、 货币市场工具、 国债期货以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 
如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为： 本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的
资产比例不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产的 80% 。 
三、 投 资策 略 
本基金是指数基金， 主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟
踪标的指数，实现基金投资目标。 
1、 优化抽样复制策略 
本基金通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析， 选取流动性
较好的国债构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、
降低交易成本的目的。 
2、替代性策略 
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份国债被限制投资等情
况， 导致本基金无法获得对个别成份国债足够数量的投资时， 基金管理人将通过
投资其他成份国债、非成份国债、成份券个券衍生品等方式进行替代。 
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20% ， 年跟踪误差不超 过 2% 。 
未来， 随着证券市场投资工具的发展和丰富， 本基金可相应调整和更新相关
投资策略，并在招募说明书更新中公告。 
3、国债期货的投资策略 招募说 明书 （更 新） 
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本基金将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃的国债期货合
约进行交易， 以降低债券仓位调整的交易成本， 提高 投资效率， 从而更好地跟踪
标的指数，实现投资目标。 
四、 投 资决 策与交 易机 制 
1、本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 
投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例、 组合基准久期、 回购
的最高比例等重大投资决策。 
基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资策略，
向集中交易室下达投资指令。 
集中交易室设立交易员， 负责执行投资指令， 就指令执行过程中的问题及市
场面的变化对指令执行的影响等问题及时向基金经理反馈， 并可提出基于市场面
的具体建议。 集中交易室同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与 公司旗
下其他基金之间的公平交易控制。 
2、投资程序 
投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。 基金经理在授权范围内， 制
定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负责执行投资指令。 
（1 ）基 金经理 根据市 场的趋势 、运行 的格局 和特点， 并结合 基金合 同、投
资风格拟定投资策略报告。 
（2 ）投 资策略 报告提 交给投资 决策委 员会。 投资决策 委员会 审批决 定基金
的投资比例、大类资产分布比例、组合基准久期、回购比例等重要事项。 
（3 ）基 金经理 根据批 准后的投 资策略 确定最 终的资产 分布比 例、组 合基准
久期和个券投资分布方式等。 
（4 ）对已投资品种 进行跟踪，对投资组合进行动态调整。 
五、 投 资限 制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本 基金投 资于标 的指数成 份债券 和备选 成份债券 的资产 比例不 低于基
金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产的 80%； 
（2 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10%；招募说 明书 （更 新） 
52 
 
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制； 
（3 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的10% ；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制； 
（4 ）本 基金进 入全国 银行间同 业市场 进 行债 券回购的 资金余 额不得 超过基
金资产净值的40%； 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券
回购到期后不得展期； 
（5 ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 
（6 ）基 金在任 何交易 日日终， 持有的 买入国 债期货合 约价值 ，不得 超过基
金资产净值的15%； 
（7 ）基 金在任 何交易 日日终， 持有的 卖出国 债期货合 约价值 不得超 过基金
持有的债券总市值的 30%； 
基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易所
报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 
（8 ） 基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债 券） 市值和买入、
卖出国债期货合约价值， 合计 （轧差计算） 应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定； 
（9 ）基 金在任 何交易 日内交易 （不包 括平仓 ）的国债 期货合 约的成 交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 
（10 ） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保
持不低于交易保证金一倍的现金； 
（11 ） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%； 因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前款所规定比例限制的 ，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资； 
（12 ） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
（13 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规
定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不招募说 明书 （更 新） 
53 
 
再受相关限制。 
除上述第 （11） 和（12 ）条外， 因证券/期货 市场波动 、证券 发行人 合并、
基金规模变动、 标的指数成份 券调整等基金管理人之外的因素致使基金投 资比例
不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整，但中
国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。 
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为 准， 不需要
经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券， 或者
从事其他重大关联交易的， 应当遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益
冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交
易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提
交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董
事会应至少每半年对关联交易进行审查。 
如法律、 行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定， 基金管理人在履招募说 明书 （更 新） 
54 
 
行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。 
六、 标 的指 数与 业 绩比 较基准 
1、标的指数 
本基金的标的指数是中证 10 年期国债指数。 
中证 10 年期国债指数 由中证指数有限公司编制并发布，样本券由发行期限
为10 年期、且剩余期限位于 8.5 到10 年之间的国债组成。 
如果标的指数被停止编制及发布， 或标的指数由其他指数替代 （单纯更名除
外） ，或 由于指 数编制 方法等重 大变更 导致标 的指数不 宜继续 作为标 的指数，或
证券市场上有代表性更强、 更适合投资的指数推出， 本基金管理人可以依据审慎
性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则， 经与基金托管人协商一致， 在履
行适当程序后， 依法变更本基金的标 的指数和投资对象， 并依据市场代表性、 流
动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 
由于上述原因变更标的指数， 若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策
略的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会， 报
中国证监会备案， 并在指定媒介上公告。 若标的指数变更对基金投资无实质性影
响（包括 但不限 于编制 机构变更 、指数 更名等 ） ，则无 需召开 基金份 额持有人大
会， 基金管理人应与基金托管人协商一致后， 报中国证监会备案， 并在指定媒介
上公告。 
2、业绩比较基准 
本基金业绩比较基准为中证 10 年期国债指数。 
若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更。 
七、 风 险收 益特征 
本基金属于债券基金， 风险与收益低于股票基金、 混合基金， 高于货币市场
基金， 属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金主要投资于标的指
数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 
八、 基 金管 理人代 表基 金行使 相关 权利的 处理 原则及 方法 
1、有利于基金资产的安全与增值； 
2、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使相 关权利 ，保护 基金份
额持有人的利益； 招募说 明书 （更 新） 
55 
 
3、不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三
人牟取任何不当利益。 
九、 投 资组 合报告 
（ 一） 报 告期 末基金 资产 组合情 况 
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 
1


权益投 资 － － 
 其中： 股票 － － 
2


固定收 益投 资 31,792,300.00 92.09 
 其中： 债券 31,792,300.00 92.09 
 资产支 持证 券 － － 
3


贵金属 投资 － － 
4


金融衍 生品 投资 － － 
5


买入返 售金 融资 产 2,400,000.00 6.95 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售 金
融资产 
－ － 
6


银行存 款和 结算 备付 金合 计 105,777.22 0.31 
7


其他资 产 226,510.30 0.66 
8


合计 34,524,587.52 100.00 
注： 上表中的债券投资项的金额包含可退替代款估值增值， 而 5.5 报告期末
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细不含可退替代
款估值增值。 
（ 二） 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 
（ 三） 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 
（ 四） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明
细 
1、 报告 期末指 数投资 按公允价 值占基 金资产 净值比例 大小排 序的前 十名股
票投资明细 
注：本基金本报告期末未持有股票资产。 
2、 报告 期末积 极 投资 按公允价 值占基 金资产 净值比例 大小排 序的前 五名股招募说 明书 （更 新） 
56 
 
票投资明细 
（ 五） 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 
净值比 例（%） 
1 国家债 券 31,792,300.00 92.51 
2 央行票 据 － － 
3 金融债 券 － － 
 其中： 政策 性金 融债 － － 
4 企业债 券 － － 
5 企业短 期融 资券 － － 
6 中期票 据 － － 
7 可转债 （可 交换 债） － － 
8 同业存 单 － － 
9 其他 － － 
10 合计 31,792,300.00 92.51 
（ 六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
投 资明 细 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元) 
占基金 资产 
净值比 例（%） 
1 180011 18 附 息国 债11 140,000.00 14,516,600.00 42.24 
2 019601 18 国债 19 100,000.00 10,261,000.00 29.86 
3 180027 18 附 息国 债27 70,000.00 7,014,700.00 20.41 
（ 七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产
支 持证 券投资 明细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
（ 八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金
属 投资 明细 
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 招募说 明书 （更 新） 
57 
 
（ 九） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证
投 资明 细 
注：本基金本报告期末未持有权证。 
（ 十） 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
1、 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
公允价 值变 动总 额合 计( 元) － 
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) － 
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动(元) － 
注：本基金本报告期末未投资股指期货。 
2、 本基金投资股指期货的 投资政策 
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 
（ 十一 ） 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
1、 本期国债期货投资政策 
本基金将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃的国债期货合
约进行交易， 以降低债券仓位调整的交易成本， 提高投资效率， 从而更好地跟踪
标的指数，实现投资目标。 
2、 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） － 
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） － 
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） － 
注：本基金本报告期末未投资国债期货。 
3、 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期末未投资国债期货。 
（ 十二 ） 投 资组 合报告 附注 
1、 申明 本基金 投资的 前十名证 券的发 行主体 本期是否 出现被 监管部 门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
2、 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 
本基金本报告期末未持有股票资产。 
3、 其他资产构成 招募说 明书 （更 新） 
58 
 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 － 
2 应收证 券清 算款 － 
3 应收股 利 － 
4 应收利 息 226,510.30 
5 应收申 购款 － 
6 其他应 收款 － 
7 待摊费 用 － 
8 其他 － 
9 合计 226,510.30 
4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
（1 ）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注：本基金本报告期末未持有股票。 
（2 ）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
6、 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例 的分项之和与合计可能存
在尾差。 招募说 明书 （更 新） 
59 
 
第十三 部分 基金的 业绩 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代 表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率 的比 较 
阶段 
净值增 长
率 ① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较基
准收益 率 ③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①- ③ ②- ④ 
2018.03.19-2018.12.31 6.40% 0.19% 4.22% 0.15% 2.18% 0.04% 
二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩
比 较基 准收益 率变 动的比 较 
 
 
注：1、截止日期为 2018 年 12 月 31 日。 
2、本基金于 2018 年 3 月 19 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一招募说 明书 （更 新） 
60 
 
年。 本基金建仓期 6 个月， 从 2018 年 3 月 19 日起至 2018 年 9 月 18 日， 建仓期
结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。



 招募说 明书 （更 新） 
61 
 
第十四 部分 基金的 财产 
一、 基 金资 产总值 
基金资产总值是指 拥有的各类有价证券 、 银行存款本息、 基金应收 款项以及
其他 资产 的价值总和。 
二、 基金 资产 净值 
基金资产净值是指基金 资产总值减去基金负债后的价值。 
三、 基 金财 产的账 户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户 、 证券 账
户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。 
四、 基 金财 产的 保 管和 处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。除依法律法规 和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 非因基金财产本身承担的债务，
不得对基金财产强制执行。 
 招募说 明书 （更 新） 
62 
 
第十五 部分 基金资 产的估值 
一、 估 值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、 估 值对 象 
基金所拥有的债券 、 国债期货合约、 银行存款本息、 应收款项、 其它投资等
资产及负债。 
三、 估 值方 法 
本节所称的固定收益品种， 是指在银行间债券市场、 上海 证券交易所 、 深圳
证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让 的 国 债 等 债
券品种。 
1、交易所市场交易的固定收益品种 的估值 
对在交易 所市场 上市交 易或挂牌 转让的 固定收 益品种（ 另有规 定的除 外） ，
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
2、 银行 间市场 交易的 固定收益 品种， 选取第 三方估值 机构提 供的相 应品种
当日的估值净价进行估值。 
3、同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的，按债 券所处 的市场 分别估
值。 
4、 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）对 在交易 所市场 发行未上 市或未 挂牌转 让的债券 ，采用 估值技 术确定
公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ； 
（2 ）对 银行间 市场未 上市，且 第三方 估值机 构未提供 估值价 格的债 券，按
成本估值。 
5、 国债 期货合 约以估 值日的结 算价估 值。估 值当日无 结算价 的，且 最近交
易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算价估值。 如法律法规今
后另有规定的，从其规定。 
6、 如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基招募说 明书 （更 新） 
63 
 
金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。 
7、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四、 估 值程 序 
1、 基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份
额的余额数量计算 ，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。 
2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 ，但基金 管理人 根据法 律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人
按规定 对外公布。 
五、 估 值错 误的处 理 
基金管理人和基金托管人将采取 必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内 （含第 4 位） 发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资者自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 （ “受损方” ） 的直接 损失按下述
“ 估值错误处理原则 ”给予赔偿，承担赔偿责任。 招募说 明书 （更 新） 
64 
 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1 ）估 值错误 已发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2 ） 估值错误的 责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部 返还不 当得利 造成其他 当事人 的利益 损失（ “ 受损方 ” ） ，则 估值错误责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上 已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
（5 ）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查 明估值 错误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估； 
（3 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责 任 方进行
更正和赔偿损失； 招募说 明书 （更 新） 
65 
 
（4 ）根 据估值 错误处 理的方法 ，需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ）基 金份额 净值计 算出现错 误时， 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大 ； 
（2 ）错误偏差达到基 金份额净值的 0.25% 时 ，基金管理人应当通报 基金托
管人并报中国证监会备 案；错误偏差达到基金 份额净值的 0.5% 时， 基金管理人
应当公告 ； 
（3 ）基 金管理 人和基 金托管人 由于各 自技术 系统设 置 而产生 的净值 计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。 
（4 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六、 暂 停估 值的情 形 
1、 基金投资所涉及的证券/ 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时； 
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商一
致的，基金管理人应当暂停估值； 
4、 法律法规规定、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、 基 金净 值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人 按规定对基金净值予以公布。 
八、 特殊 情形 的处 理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所 造成的误
差不作为基金资产估值错误处理； 
2、 由于证券/ 期货 交易所及其登记结算公司 或标的指数供应商发送的数据错
误， 或由于其他不可抗力原因， 基金管理人和基金托管人虽 然已经采取必要、 适招募说 明书 （更 新） 
66 
 
当、 合理的措施进行检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错
误， 基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应
当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 招募说 明书 （更 新） 
67 
 
第十六 部分 基金的 收益与分配 
一、 基 金利 润的构 成 
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二、 基 金可 供分配 利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。 
三、 基 金收 益分配 原则 
1、 每一基金份额享有同等分配权； 
2、 基金收益评价日核定 的基金收益率超过标的指数同期收益率达到 0.1% 以
上，方可进行收益分配 ； 
3、 每次 基金收 益分配 比例 根据 以下原 则确定 ：使收益 分配后 基金净 值增长
率尽可能贴近标的指数同期增长率。 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配
不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于 面
值 ； 
4、 若基金合同 生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
5、本基金收益分配采用现金方式； 
6、法律 法规 、 监管机 关 、登记 机构、 上海 证 券交易所 另有规 定的， 从其规
定。 
在对基金份额持有人利益无实质不利 影响的前提下， 基金管理人可对基金收
益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 
四、 基 金收 益分配 数额 的确定 
1、在收益评价日，基金管理人计算基金收益率、标的指数同期收益率。 
基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金收益率－标的指
数同期收益率。 
基金收益率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之招募说 明书 （更 新） 
68 
 
比减去 1 乘以 100.00% ； 标的指数同期收益率为收益评价日标的指数收盘价与基
金上市前一日标的指数收盘价之比减去 1 乘以 100.00% 。 精确到百 分号内小数点
后 2 位，百分号内小数点后第 3 位四舍五入。 
期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指
标。当上述超额收益率超过 0.1% 时，基金管理人有权进行收益分配。 
2、根据 前述收 益分配 原则计算 截至基 金收益 评价日本 基金的 可分配 收益，
并确定收益分配比例及收益分配数额。 
五、 收 益分 配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
六、 收 益分 配方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 日内在
指定媒介公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过 15 个工作日。 
七、 基 金收 益分配 中发 生的费 用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。 招募说 明书 （更 新） 
69 
 
第十七 部分 基金费 用与税收 
一、 与 基金 运作有 关的 费用 
（ 一） 基 金费 用的种 类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、标的指数许可 使用费； 
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、因基金的证券/期货交易或结算而产生的费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、基金合同生效后基金的证券、期货账户开户费用，银行账户维护费用； 
10、基金上市费及年费； 
11、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。 
（ 二） 基 金费 用计提 方法 、计提 标准 和支付 方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下： 
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起
2 个工作日内支付。 
2、基金托管人的托管费 招募说 明书 （更 新） 
70 
 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下： 
H ＝E× 0.05%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起
2 个工作日内支付。 
3、基金的指数许可使用费 
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付指数许可使 用费。 如上述指数许可使用协议约定
的指数许可使用费的费率、 计算方法及其他相关条款发生变更， 本条款将相应变
更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》
的规定在指定媒介进行公告。 指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产
中计收，计算方法如下： 
指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02% 的年费率计提。 指数许可
使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下： 
H=E ×年费率/ 当年天数 
H 为每日应计提的指数许可使用基点费 
E 为前一日的基金资产净值 
许可使用费的收取下限为每季度人民币 25,000 元， 计费期间不足一季度的，
根据实际天数按比例计算。 指数许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行
支付。 
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算
方式时， 基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在
指定媒介公告。 
上述 “ （一）基金费用的种类 ”中第 4－11 项 费用，根据有关法规及相应协招募说 明书 （更 新） 
71 
 
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（ 三） 不 列入 基金费 用的 项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、基金合同生效前的相关费用； 
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。 
二、 与 基金 销售有 关的 费用 
投资者在 申购或 赎回基 金份额时 ，请参 照本招 募说明书 “第十 部分 基金份
额的申购与赎回 ”中 “六、申购、赎回的对价和费用 ”的相关规定。 
三、 基 金税 收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 基金财产投资的相关税收， 由基金份额持有人承担， 基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的 规定代扣代缴。 
四、 基金 费用 的调 整 
调整基金管理费率和基金托管费率需经基金份额持有人大会决议通过。 基金
管理人须最迟于新费率实施日 2 日前在指定媒介刊登公告。 
 招募说 明书 （更 新） 
72 
 
第十八 部分 基金的 会计与审计 
一、 基 金会 计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的
会计年度按如下原则： 如果基金合同生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计年度
披露； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金 管理 人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对
并以书面方式确认。 
二、 基 金的 年度审 计 
1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所，须 通报基 金托管 人。更
换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备 案。 招募说 明书 （更 新） 
73 
 
第十九 部分 基金的 信息披露 
一、 本 基金 的信息 披露 应符合《 基金法 》、 《 运作办 法 》 、《信 息披露 办
法》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登
载媒 介 、报备 方式 等规定 发生 变化时 ，本 基金从 其最 新规定 。 
二、 信 息披 露义务 人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时 间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介披露， 并保证基金投资者能够按照基金合同约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 承 诺 公 开 披 露 的 基 金 信 息 ， 不 得 有 下 列 行
为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，
基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中
文 文本 为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 招募说 明书 （更 新） 
74 
 
五、 公 开披 露的基 金信 息 
公开披露的基金信息包括： 
1、 基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 
（1 ）基 金合同 是界定 基金合同 当事人 的各项 权利、义 务关系 ，明确 基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
大利益的事项的法律文件。 
（2 ） 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金 投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 基金合同生效后， 基金管理人在每 6 个月结束
之日起 45 日内，更新 招募说明书并登载在 其 网站上，将更新后的招募说明书摘
要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中
国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供说明。 
（3 ）基 金托管 协议是 界定基金 托管人 和基金 管理人在 基金财 产保管 及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会 注册后，基金管理人在基金 份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书、 基金合同摘要登载在指定 媒介上； 基金管理人、 基金托管人
应当将 基金合同、基金托管协议登载在 各自 网站上。 
2、 基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定 媒介上。 
3、 基金合同生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金
合同生效公告。 
4、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 
基金合同生效后， 可以进行基金份额折算。 基金管理人有权确定基金份额折
算日，并提前公告。 
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后， 基 金管理人将
基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。 
5、基金份额上市交易公告书 招募说 明书 （更 新） 
75 
 
基金份额获准在证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市交
易前至 少 3 个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定 媒介上。 
6、申购赎回清单 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后， 基金管理人应当在每个开放日， 通
过其网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 
7、 基金资产净值、基金份额净值 
基金合同 生效后， 在 基金份额上市或开始办理基金份额申购或者赎回前， 基
金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在基金份额上市或 开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每
个开放日的次日， 通过 其网站、 基金份额销售机构 以及其他媒介， 披露开放日的
基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在 前述规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒介上。 
8、 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于 其网站上， 将年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金年度报
告的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在 其网站上，将半年度报告摘要登载在指定 媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定 媒介上。 
基金合同 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度
报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报
告方式。 
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形，
为保障其他投资者的权益， 基金管理人应当在基金定期报告 “影响投资者决策的招募说 明书 （更 新） 
76 
 
其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、 报告期内
持有份额变化情况及本基金的特有风险。 
本基金持续运作过程中， 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披
露基金组合资产情况及其流动性风险分析等内容。 
9、 临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予以公告， 并在公开披露日分别报中国证 监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
（1 ）基金份额持有人大会的召开； 
（2 ）终止基金合同； 
（3 ）转换基金运作方式； 
（4 ）更换基金管理人、基金托管人； 
（5 ）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（6 ）基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
（7 ）基金募集期延长； 
（8 ）基 金管理 人的董 事长、总 经理及 其他高 级管理人 员、基 金经理 和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动； 
（9 ）基金管理人 的董事在一年内变更超过百分之五十； 
（10 ） 基金管理人、 基 金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十； 
（11 ）涉及基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁 ； 
（12 ）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
（13 ） 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
（14 ）重大关联交易事项； 
（15 ）基金收益分配事项； 
（16 ）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 招募说 明书 （更 新） 
77 
 
（17 ）基金份额净值 估值错误达基金份额净值百分之零点五； 
（18 ）基金改聘会计师事务所； 
（19 ）变更基金销售机构； 
（20 ）更换基金登记机构； 
（21 ）本基金开始办理申购、赎回； 
（22 ）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
（23 ）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
（24 ）基金变更标的指数 ； 
（25 ）基金份额上市交易、停复牌或终止上市； 
（26 ）基金份额的折算及变更登记； 
（27 ）本基金推出新业务或服务； 
（28 ）基金调整申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 
（29 ）调整份额类别设置 ； 
（30 ） 发生 涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时； 
（31 ）中国证监会规定的其他事项。 
10、 澄清公告 
在基金合同 存续期限内， 任何公共 媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
11 、 基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报 中国证监会备案， 并予以公告。 
12、投资国债期货的信息 
基金应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更
新 ） 等文件中披露国债期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风
险指标等， 并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标。 
13、 中国证监会规定的其他信息。 招募说 明书 （更 新） 
78 
 
六、 暂 停或 延迟信 息披 露的情 形 
当出现下述情况时， 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息： 
1、 基金投资所涉及的证券/ 期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂 停营业
时； 
2、因不 可抗力 或其他 情形致使 基金管 理人、 基金托管 人无法 准确评 估基金
资产价值时； 
3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 
七、 信 息披 露事 务 管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回 清单、基
金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金 托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到 基金合同终止后 10 年。 
八、 信 息披 露文件 的存 放与查 阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。 招募说 明书 （更 新） 
79 
 
第二十 部分 风险揭示 
一、 投 资于 本基金 的主 要风险 
1、市场风险 
证券市场价格因受经济因素、 政治因素、 投资 心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括： 
（1 ）政策风险 
货币政策、 财政政策、 产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影
响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。 
（2 ）经济周期风险 
证券市场是国民经济的晴雨表， 而经济运行具有周期性的特点。 宏观经济运
行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。 
（3 ）利率风险 
金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变 动， 同时
直接影响企业的融资成本和利润水平。 因此基金投资收益水平会受到利率变化的
影响。 
（4 ）购买力风险 
如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，
从而影响基金资产的保值增值。 
2、信用风险 
指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息，导致基金资产损失。 
3、债券 收益率 曲线变 动风险。 债券收 益率曲 线变动风 险是指 与收益 率曲线
非平行移动有关的风险，单一的 久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 
4、再投 资风险 。再投 资风险反 映了利 率下降 对固定收 益证券 利息收 入再投
资收益的影响， 这与利率上升所带来的价格风险 （即前面所提到的利率风险） 互
为消长。 具体为当利率下降时， 基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行
再投资时，将获得较少的收益率。 招募说 明书 （更 新） 
80 
 
5、管理风险 
在基金管理运作过程中， 可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有
误、 获取的信息不全等影响基金的收益水平。 基金管理人和基金托管人的管理水
平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 
6、操作或技术风险 
指相关当事人在业务各环节操作过程中， 因内部控制存在缺陷或者人为因素
造成操作失误或违反操作规程等引致的风险， 例如， 越 权违规交易、 会计部门欺
诈、交易错误、IT 系统 故障等风险。 
在本基金的各种交易行为或者后台运作中， 可能因为技术系统的故障或者差
错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。 这种技术风险可能来
自基金管理人、登记 机 构、销售机构、证券/ 期货交易所、证券/ 期 货登记结算机
构等等。 
7、合 规性风险 
指基金管理或运作过程中， 违反国家法律、 法规的规定， 或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。 
8、基金估值风险 
指每日基金估值可能发生错误的风险。 
9、 流动性风险 
流动性风险是指因证券市场交易量不足， 导致证券不能迅速 、 低成本地变现
的风险。 流动性风险还包括基金出现巨额赎回， 致使没有足够的现金应付赎回支
付所引致的风险。 
（1 ）本基金的申购、赎回安排 
本基金的 申购、 赎回安 排详见本 招募说 明书“ 第十部分 基金 份额的 申购与
赎回”章节。 
（2 ）投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基金合同约定： “ 本基金主要投资于标的指数的成份国债、 备选成份国债、
替代性 国 债等” ，其中 “ 本基金 投资于 标的指 数成份债 券和备 选成份 债券的资产
比例不低于基金资产净值的 80% ， 且不低于非现金基金资产的 80% ” ， 从投资范
围上看，基金资产的流动性良好；


招募说 明书 （更 新） 
81 
 
从投资限 制 上看 ，本基 金合同约 定： “ 本基金 主动投资 于流动 性受限 资产的
市值合计不得超过该基金资产净值的 15% ” ，本基金流动性受限资产的比例设置
符合《流动性风险规定》 。 
综上所述， 本基金拟投资市场、 行业及资产的流动性良好， 流动性风险相对
可控。 
（3 ）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
在市场大幅波动、 流动性枯竭等极端情况下发生无法应对基金份额持有人赎
回的情形时， 基金管理人将以保障基金份额持有人合法权益为前提， 按照法律法
规、 基金合同等规定， 选取暂停接受赎回申请、 延缓支付赎回对价、 暂停估值等
流动性风险 管理工具作为辅助措施。 对于各类流动性风险管理工具的使用， 基金
管理人将对风险进行监测和评估， 使用前与基金托管人协商一致。 在实际运用各
类流动性风险管理工具时， 投资者的赎回申请、 赎回对价支付等可能受到相应影
响， 基金管理人将依照法律法规、 基金合同等规定进行操作， 保障基金份额持有
人的合法权益。 
10、 本基金的特有风险 
（1 ）指数下跌风险 
本基金采取指数化投资策略， 被动跟踪标的指数。 当指数下跌时， 基金不会
采取防守策略，由此可能对基金资产价值产生不利影响。 
（2 ）跟踪偏离风险 
以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密 跟踪标的指数的收益率： 
①基金采用优化抽样复制策略， 组合与标的指数之间可能存在差异， 组合中
还会保留部分现金或其他债券品种。 此外， 标 的指数成份国债取价规则和基金估
值方法之间可能存在差异，使基金存在跟踪误差； 
②由于标的指数调整成份国债或变更编制方法， 使本基金在相应的组合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差； 
③由于标的指数成份国债在标的指数中的权重发生变化， 使本基金在相应的
组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差； 
④由于成份国债停牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承
担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差； 招募说 明书 （更 新） 
82 
 
⑤由于基金投资过程中的证券交易成本， 以及基金管理费和托管费等费用的
存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差； 
⑥在本基金指数化投资过程中， 基金管理人的管理能力， 例如跟踪指数的水
平、 技术手段、 买入卖出的时机选择等， 都会对本基金的收益产生影响， 从而影
响本 基金对标的指数的跟踪程度。 
⑦其他因素产生的偏离。 如因受到最低买入券数的限制， 基金投资组合中某
些国债的持有比例与标的指数中该国债的权重可能不完全相同； 因缺乏卖空、 对
冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变
动；因指数发布机 构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
（3 ）流动性风险 
①本基金最小申购、 赎回单位设置较高， 中小投资者只能在二级市场上按交
易价格卖出基金份额。 
②基金将在上海证券交易所上市交易， 但不保证市场交易一定活跃； 基金的
交易可能因各种原因被暂停， 当基金不再符合相关上市条件时， 基金的上市也可
能被终止。 
③尽管由于投资者可以进行申购、 赎回， 基金 一般不会持续出现大幅折溢价
情况。 但是， 基金的二 级市场交易价格受市场供求的影响， 可能高于 （称为溢价）
或低于（称为折价）基金份额净值。 
（4 ）参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 
中证指数有限公司计算并发布的基金份额参考净值 （IOPV） ， 供投资者 交易、
申购、赎回基金份额时 参考。由于计算公式、 数据来源及来源时间不 同，IOPV
与实时的基金份额净值可能存在差异， 与投资者申购赎回的实际结算价格也可能
存在差异，IOPV 计算 还可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投 资决策可能
导致损失，需投资者自行承担。 
（5 ）申购、赎回风险 
①本基金目前采用现金申购赎回， 投资者的申购、 赎回价格依据招募说明书
约定的代理买卖原则确定， 可能受组合证券的买卖价格等的影响， 与申请当日的
基金份额净值或有不同， 投 资者须承担其中的交易费用和冲击成本， 也可能因买
卖期间的市场波动遭遇损失。 招募说 明书 （更 新） 
83 
 
②申购、 赎回失败风险。 申购时， 如果投资者 未能提供符合要求的申购对价，
申购申请可能失败。 赎回时， 如果投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能
按要求准备足额的现金， 赎回申请可能失败。 基金还可能在申购赎回清单中设定
申购份额 上限（ 或赎回 份额上限 ） ，如 果投资 者的申购 （或赎 回）申 请接受后将
使当日申 购（或 赎回） 总份额超 过申购 份额上 限（或赎 回份额 上限） ，则投资者
的申购（或赎回）申请可能失败。此外，如果申购赎回代理券商交收资金不足，
登记机构将按照投资者申报时间先后顺序逐笔检查申购赎回代理券商的资金是
否足额并相应确认申购份额， 对于后申购的投资者， 不论是否备足资金， 都可能
面临申购失败的风险。 
③投资者在赎回时， 因个别证券出现停牌等原因导致基金管理人无法在短期
内卖出证券，从而导致赎回周期较长的风险。 
④当发生不可抗力、证券交易所 或银行间市场 临时停市或其他异常情况时，
本基金可能暂停办理赎回，投资者面临无法及时赎回的风险。 
⑤基金管理人可能根据成份券流动性情况、 市值规模变化等因素调整最小申
购、 赎回单位， 由此导 致投资者按原最小申购、 赎回单位申购并持有的基金份额，
可能 无法按照新的最小申购、 赎回单位全部赎回， 而只能在二级市场卖出全部或
部分基金份额。 
（6 ）基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险 
本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数
同期累计报酬率。 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不以弥补亏损为前
提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。 
（7 ）标的指数变更的风险 
尽管可能性很小， 但根据基金合同规定， 如出现变更标的指数的情形， 本基
金将变更标的指数。 基于原标的指数的投资政策可能改变， 投资组合需随之调整，
基金的收益风险特征将与新的标的指 数保持一致， 投资者须承担此项调整带来的
风险与成本。 
（8 ）第三方机构服务的风险 
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 
①申购赎回代理券商因多种原因， 导致代理申购、 赎回业务受到限制、 暂停招募说 明书 （更 新） 
84 
 
或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 
②登记机构可能调整结算制度， 对投资者基金份额、 组合证券及资金的结算
方式发生变化， 制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。 同样的风险还可能
来自于证券交易所及其他代理机构。 
③证券交易所、 登记机构、 基金托管人及其他代理机构可能违约， 导致基金
或投资者利益受损。 
（9 ）操作或技术风险 
相关当事人在业务各环节操作过程中， 因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等原因可能引致风险， 例如， 申购赎回清单 编制错误、
越权违规交易、欺诈行为、交易错误、IT 系统 故障等风险。 
在基金的各种交易行为或者后台运作中， 可能因为技术系统的故障或者差错
而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。 这种技术风险可能来自
基金管理人、 基金托管人、 登记机构、 销售机构、 证券交易所、 证券登记结算机
构等等。 
（10 ）国债期货投资风险 
本基金的投资范围包括国债期货， 国债期货的投资可能面临市场风险、 基差
风险、 流动性风险。 市 场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发
生变化的风险。 基差风险是期货市场的特有风险之一， 是指由于期货与现货间的
价差的波动， 影响套期保值或套利效果， 使之发生意外损益的风险。 流动性风险
可分为两类： 一类为流通量风险， 是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或
了结头寸的风险， 此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的； 另一类为资金
量风险， 是指资金量无法满足保证金要求， 使得所持有的头寸面临被强制平仓的
风险。 
二、 声明 
1、 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 投资者自愿投资于本基金，
须自行承担 投资风险。 
2、 本基 金通过 基金管 理人直销 网点和 指定的 基金销 售 机构公 开发售 ，基金
管理人与基金销 售机构都不能保证其收益或本金安全。 
 招募说 明书 （更 新） 
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第二十 一部分 基金合 同的变更、终止和 基金财产的清算 
一、 基 金合 同的变 更 
1、变更 基金合 同 涉及 法律法规 规定或 基金 合 同约定应 经基金 份额持 有人大
会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于 法律法规规定
和基金合同约定 可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、关于 基金合 同变更 的基金份 额持有 人大会 决议生效 后方可 执行， 自决议
生效后两 个工作日内在指定媒介公告。 
二、 基 金合 同的终 止事 由 
有下列情形之一的 ，在履行适当程序后 ，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 基金合同约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、 基 金财 产的清 算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金
清算。 
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 招募说 明书 （更 新） 
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（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金剩余 财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
四、 清 算费 用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、 基 金财 产清算 剩余 资产的 分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配 。 
六、 基 金财 产清算 的公 告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基 金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后 ， 由基金财产清算小组 报中国证监会备案
并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日
内由基金财产清算小组进行公告。 
七、 基 金财 产清算 账册 及文件 的保 存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 招募说 明书 （更 新） 
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第二十 二部分 基金合 同的内容摘要 
一、 基 金份 额持有 人、 基金管 理人 和基金 托管 人的权 利与 义务 
1、 基金份额持有人的权利与义务 
基金投资者 持有 本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受， 基
金投资者自依据基金合同取得基金份额， 即成为本基金份额持有 人和基金合同的
当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
（1 ）根 据《基 金法》 、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金份 额持有 人的权
利包括但不限于： 
1）分享基金财产收益； 
2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
3）依 照法律法规及基金合同的约定 申请赎回 或转让其持有的基金份额； 
4）按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ； 
5）出席 或者委 派代表 出席基金 份额持 有人大 会，对基 金份额 持有人 大会审
议事项行使表决权； 
6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
7）监督基金管理人的投资运作； 
8）对基 金管理 人、基 金托管人 、基金 服务 机 构损害其 合法权 益的行 为依法
提起诉讼或仲裁； 
9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
（2 ）根 据《基 金法》 、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金份 额持有 人的义
务包括但不限于： 
1）认真阅读并遵守基金合同 、招募说明书等信息披露文件 ； 
2）了解 所投资 基金产 品，了解 自身风 险承受 能力， 自 主判断 基金的 投资价
值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险； 
3）关注基金信息披露，及时 行使权利和履行义务； 招募说 明书 （更 新） 
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4）缴纳基金认购 款项、申购对价及法律法规和基金合同所规定的费用； 
5）在其 持有的 基金份 额范围内 ，承担 基金亏 损或者基 金合同 终止的 有限责
任； 
6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 
7）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 
8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
2、 基金管理人的权利与义务 
（1 ）根 据《基 金法》 、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金管 理人的 权利包
括但不限于： 
1）依法募集 资 金； 
2）自基 金 合同 生效之 日起，根 据法律 法规和 基金合同 独立运 用并管 理基金
财产； 
3）依照 基金合 同收取 基金管理 费以及 法律法 规规定或 中国证 监会批 准的其
他费用； 
4）销售基金份额； 
5） 按照规定召集基金份额持有人大会； 
6）依据 基金合 同及有 关法律规 定监督 基金托 管人，如 认为基 金托管 人违反
了基金合同及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必
要措施保护基金投资者的利益； 
7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
8） 选择、 更换基金销售机构， 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 
9）担任 或委托 其他符 合条件的 机构 担 任基金 登记机构 办理基 金登记 业务并
获得基金合同规定的费用； 
10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
11 ）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 
12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 
14） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实招募说 明书 （更 新） 
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施其他法律行为； 
15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/ 期货经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构； 
16） 在符合有关法律 、 法规的前提下， 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎
回 和收益分配等 的业务规则； 
17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
（2 ）根 据《基 金法》 、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金管 理人的 义务包
括但不限于： 
1）依法 募集 资 金，办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2）办理基金备案手续； 
3）自基 金合同 生效之 日起，以 诚实信 用、谨 慎勤勉的 原则管 理和运 用基金
财产； 
4）配备 足够的 具有专 业资格的 人员进 行基金 投资分析 、决策 ，以专 业化的
经营方式管理和运作基金财产 ； 
5）建立 健全内 部风险 控制、监 察与稽 核、财 务管理及 人事管 理等制 度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资； 
6） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7）依法接受基金托管人的监督； 
8）采取 适当合 理的措 施使计算 基金份 额认购 价格、申 购、赎 回 对价 的方法
符合基金合同等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值 、 基金份
额净值 ，确定基金份额申购、赎回 对价，编制申购赎回清单 ； 
9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
11 ） 严格 按照 《基金 法 》 、基 金合 同及 其他 有 关规定 ，履 行信 息披 露 及报告
义务； 
12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、招募说 明书 （更 新） 
90 
 
基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不向他
人泄露； 
13） 按基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配
基金收益； 
14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回 对价； 
15）依据 《基金 法》 、 基金合同 及其他 有关规 定召集基 金份额 持 有人 大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关
资料 15 年以上； 
17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保
证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
18） 组织并参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变
现和分配； 
19） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并
通知基金托管人； 
20 ）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21） 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金托管
人违反基金合同造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向基
金托管人追偿； 
22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任； 
23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为； 
24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，
基 金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期 活期存款利息 （税
后） 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
25）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 招募说 明书 （更 新） 
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26）建立并保存基金份额持有人名册； 
27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
3、 基金托管人的权利与义务 
（1 ）根 据《基 金法》 、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金托 管人的 权利包
括但不限于： 
1）自基 金合同 生效之 日起，依 法律法 规和基 金合同的 规定安 全保管 基金财
产； 
2）依基 金合同 约定获 得基金托 管费以 及法律 法规规定 或监管 部门批 准的其
他费用 ； 
3）监督 基金管 理人对 本基金的 投资运 作，如 发现基金 管理人 有违反 基金合
同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
4）根据 相关市 场规则 ，为基金 开设证 券 账户 等投资所 需账户 ， 为基 金办理
证券/ 期货交易资金清算 ； 
5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
7） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他 权利。 
（2 ）根 据《基 金法》 、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金托 管人的 义务包
括但不限于： 
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
2）设立 专门的 基金托 管部门， 具有符 合要求 的营业场 所，配 备足够 的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
3）建立 健全内 部风险 控制、监 察与稽 核、财 务管理及 人事管 理等制 度，确
保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
4） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得利用基金财 产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 招募说 明书 （更 新） 
92 
 
6）按规 定开设 基金财 产的资金 账户和 证券账 户 等投资 所需账 户， 按 照基金
合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
7） 保守基金商业秘密， 除 《基金法》 、 基金合同 及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
8） 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、 赎回 对价； 
9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
10） 对基金财务会 计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如果基金管理
人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措
施； 
11 ） 保存基金托管业务 活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料 15 年以上； 
12）建立并保存基金份额持有人名册； 
13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回 对价； 
15）依据 《基金 法》 、 基金合同 及其他 有关规 定，召集 基金份 额持有 人大会
或配合 基金管理人 、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； 
17） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分
配； 
18） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和
银行监管机构，并通知基金管理人； 
19） 因违反基金合同导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任不
因其退任而免除； 
20） 按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金
管理 人追偿； 
21）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 招募说 明书 （更 新） 
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二、 基 金份 额持有 人大 会召集 、议 事及表 决的 程序和 规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基
金的基金合同生效， 鉴于本基金和联接基金的相关性， 本基金联接基金的基金份
额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。 在计算参会份额和计票时， 联接基金持有
人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为： 在本基金基金份额持有人大会
的权益登记日， 联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的
联接基金份额占联接基金总份额的比例， 计算结果按照四舍五入的方法， 保留到
整数位。 
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。 
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的， 须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会， 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的， 由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。 
若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的， 以届时有效的法律法规
为准。 
1、召开事由 
（1 ）除 法律法 规、监 管机构或 基金合 同另有 规定的， 当出现 或需要 决定下
列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
1）终止基金合同； 
2）更换基金管理人； 招募说 明书 （更 新） 
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3）更换基金托管人； 
4）转换基金运作方式； 
5） 调整 基金管 理人、 基金托管 人的报 酬标准 ，但根据 法律法 规的要 求调整
该等报酬标准的除外 ； 
6）变更基金类别； 
7）本基金与其他基金的合并； 
8）变更基金投资目标、范围或策略； 
9）变更基金份额持有人大会程序； 
10） 终止基金上市，但被上海证券交易所决定终止上市的除外； 
11 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
12）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金份
额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会； 
13）对基金 合同 当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
14） 法律法规、 基金合 同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。 
（2 ）在 不违反 法律法 规和基金 合同约 定的情 况下， 以 下情况 可由基 金管理
人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 
1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
2） 对基 金份额 持有人 利益无实 质性不 利影响 的前提下 ， 调整 本基金 的申购
费率、 调低赎回费 率； 或者变更收费方式， 调整基金份额类别、 停止现有基金份
额类别的销售或者增设本基金的基金份额类别； 
3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 
4）对基 金合同 的修改 对基金份 额持有 人利益 无实质性 不利影 响或修 改不涉
及基金合同当事人权利义务关系发生 重大变化； 
5） 在法律法规规定或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务； 
6）对基 金份额 持有人 利益无实 质性不 利影响 的前提下 ，基金 管理人 、基金
登记机构 在法律 法规规 定或中国 证监会 许可的 范围内调 整或修 改《业 务规则》 ，
包括但不限于有关基金认购、申购、赎回、基金交易 、非交易过户等内容； 招募说 明书 （更 新） 
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7）对基 金份额 持有人 利益无实 质性不 利影响 的前提下 ，调整 基金的 申购赎
回方式及申购对价、赎回对价组成； 
8）在不 违反法 律法规 的情况下 ，调整 基金份 额净值、 申购赎 回清单 的计算
和公告时间或频率； 
9）当法 律法规 或中国 证监会的 相关规 定变更 时，本基 金在履 行适当 程序后
可对资产配置比例进行适当调整； 
10 ） 按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。 
2、会议召集人及召集方式 
（1 ）除 法律法 规规定 或基金合 同另有 约定外 ，基金份 额持有 人大会 由基金
管理人召集 。 
（2 ）基金管理人未按规定召集 或不能召集时，由基金托管人召集 。 
（3 ）基 金托管 人认为 有必要召 开基金 份额持 有人大会 的，应 当向基 金管理
人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
由基金托管人自行召集 ，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理
人，基金管理人应当配合 。 
（4 ） 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份额持有人就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会， 应当向基 金管理人提出书面提议。 基金管理人应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 代表基金份额 10% 以上 （含 10%）的
基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托
管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开 并告知基金管理人，基金管理人应当配 合。 
（5 ） 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份额持有人就同一事项要求
召开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计招募说 明书 （更 新） 
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代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提
前 30 日报中国证监会 备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
（6 ）基 金份额 持有人 会议的召 集人负 责选择 确定开会 时间、 地点、 方式和
权益登记日。 
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
（1 ） 召开基金份额持有人大会， 召 集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
4）授权 委托证 明的内 容要求（ 包括但 不限于 代理人身 份，代 理权限 和代理
有效期限等） 、送达时间和地点 ； 
5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
7）召集人需要通知的其他事项。 
（2 ）采 取通讯 开会方 式并进行 表决的 情况下 ，由会议 召集人 决定在 会议通
知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见 提交的截止时间和收取方式。 
（3 ）如 召集人 为基金 管理人， 还应另 行书面 通知基金 托管人 到指定 地点对
表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基
金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意
见的计票效力。 
4、基金份额持有人出席会议的 方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式或法律法规和监管
机构允许的其他 方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
（1 ）现 场开会 。由基 金份额持 有人本 人出席 或以代理 投票授 权委托 证明委招募说 明书 （更 新） 
97 
 
派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会， 基金管理人或 基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场
开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
1）亲自 出席会 议者持 有基金份 额的凭 证、受 托出席会 议者出 具的委 托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法 律法规、 基金合同和
会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
2）经核 对，汇 总到会 者出示的 在权益 登记日 持有基金 份额的 凭证显 示，有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 二分之一 （含二分之一） 。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总
份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月
以后、6 个月以内， 就 原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的
基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基
金在权益 登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
（2 ）通 讯开会 。通讯 开会系指 基金份 额持有 人将其对 表决事 项的投 票以书
面形式 或相关公告指定的其他方式 在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。
通讯开会应以书面 方式或相关公告指定的其他 方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连 续公布
相关提示性公告； 
2）召集 人按基 金合同 约定通知 基金托 管人（ 如果基金 托管人 为召集 人，则
为基金管理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管
人 （如果 基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见； 基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 
3）本人 直接出 具 表决 意见或授 权他人 代表出 具 表决意 见的， 基金份 额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 二分之一 （含二分之一） ；
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有
的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基
金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事 项重新召招募说 明书 （更 新） 
98 
 
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一
（含三分之一） 以上基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表
决意见 ； 
4）上述 第 3） 项中直 接出具表决 意见 的基金 份额持有 人或受 托代表 他人出
具 表决意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具 表决 意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符 。 
（3 ）在 法律法 规和监 管机构允 许的情 况下， 本基金的 基金份 额持有 人亦可
采用其他书面或非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决
权，具体方式在会议通知中列明。 
（4 ）在 会议召 开方式 上，本基 金亦可 采用其 他非现场 方式或 者以现 场方式
与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会， 会议程序比照现场开会和
通讯方式开会的程序进行。 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话、 短信或
其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
5、议事内容与程序 
（1 ）议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其 他基金合并、 法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
（2 ）议事程序 
1）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况 下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权招募说 明书 （更 新） 
99 
 
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 二分之一以上 （含二分之一 ） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
6、表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
（1 ）一 般决议 ，一般 决议须经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持
表决权的 二分之一以上 （含 二分之一） 通过方为有效； 除下列第 2 项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
（2 ）特 别决议 ，特别 决议应当 经参加 大会的 基金 份额 持有人 或其代 理人所
持表决权的 三分之二 以上 （含三分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更
换基金管理人或者基金托管人、 终止基金合同 、 本基金与其他基金合并 以特别决
议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时 监督员及公证机关均认为 有充分的
相反证据证明， 否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为
有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决， 表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具 表决意见的基金份额持有
人所代表的 基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 招募说 明书 （更 新） 
100 
 
在上述规则的前提下， 具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为
准。 
7、计票 
（1 ）现场开会 
1）如大 会由基 金管理 人或基金 托管人 召集， 基金份额 持有人 大会的 主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人 大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
2）监票 人应当 在基金 份额持有 人表决 后立即 进行清点 并由大 会主持 人当场
公布计票结果。 
3） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新
清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清点结
果。 
4）计票 过程应 由公证 机关予以 公证， 基金管 理人或基 金托管 人拒不 出 席大
会的，不影响计票的效力。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
8、生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会的决议自 表决通过 之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介 上公告。 如招募说 明书 （更 新） 
101 
 
果 采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
9、本部 分关于 基金份 额持有人 大会召 开事由 、召开条 件、议 事程序 、表决
条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内容
被取消或变更的， 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后， 可直接对本
部分内容进行修改和调整，无需召开基金 份额持有人大会审议。 
三、 基 金合 同变更 和终 止的事 由、 程序以 及基 金财产 清算 方式 
1、 基金合同的变更 
（1 ）变 更基金 合同涉及 法律法 规规定 或本基金 合同约 定应经 基金份 额持有
人大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于 法律法规
规定和基金合同约定 可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
（2 ）关 于基金 合同变 更的基金 份额持 有人大 会决议 生效 后方 可执行 ，自决
议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 
2、 基金合同的终止事由 
有下列情形之一的， 在履行适当程序后， 基金合同应当终止： 
（1 ）基金份额持有人大会决定终止的； 
（2 ）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金 管理人、
新基金托管人承接的； 
（3 ）基金合同约定的其他情形； 
（4 ）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
3、 基金财产的清算 
（1 ） 基金财产清算小组： 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成
立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。 
（2 ）基 金财产 清算小 组组成： 基金财 产清算 小组成员 由基金 管理人 、基金招募说 明书 （更 新） 
102 
 
托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律 师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
（3 ）基 金财产 清算小 组职责： 基金财 产清算 小组负责 基金财 产的保 管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
（4 ）基金财产清算程序： 
1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
3）对基金财产进行估值和变现； 
4）制作清算报告； 
5）聘请 会计师 事务所 对清算报 告进行 外部审 计，聘请 律师事 务所对 清算报
告出具法律意见书； 
6）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
7）对基金剩余财产进行分配。 
（5 ）基金财产清算的期限为 6 个月。 
4、 清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
5、 基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配 。 
6、 基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书 后， 由基金财产清算小组 报中国证监会备案
并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日
内由基金财产清算小组进行公告。 
7、 基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 招募说 明书 （更 新） 
103 
 
四、 争 议解 决方式 
各方当事人同意， 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议， 如经
友好协商未能解决的， 均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照申请仲裁时
该会届时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局性的并
对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 
争议处理期间， 基 金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
基金合同受中国法律管辖。 
五、 基 金合 同存放 地和 投资者 取得 基金合 同的 方式 
基金合同可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办
公场所和营业场所查阅。 招募说 明书 （更 新） 
104 
 
第二十 三部分 基金托 管协议的内容摘要 
一、 基 金托 管协议 当事 人 
1、基金管理人 
名称：富国基金管理有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17
楼 
法定代表人：薛爱东 
成立时间：1999 年 4 月 13 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国 证监会证监基金字【1999】11 号 
注册资本：3 亿元人民币 
组织形式：有限责任公司 
经营范围： 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理 
存续期间：持续经营 
电话：021-20361818 
2、基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 
法定代表人：易会满 
电话：（010）66105799 
传真：（010）66105798 
联系人：郭明 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 
批准设 立机关和设立文号： 国务院 《关于中国 人民银行专门行使中央银行职
能的决定》（国发[1983]146 号） 
存续期间：持续经营 招募说 明书 （更 新） 
105 
 
经营范围： 办理人民币存款、 贷款、 同业拆借业务； 国内外结算； 办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
代理销售业务； 代理发行、 代理承销、 代理兑付政府债券； 代收代付业务； 代理
证券投资基金清算业务 （银证转账） ； 保险代 理业务； 代理政策性银行、 外国政
府和国际金融机构贷款业务； 保管箱服务； 发行金融债券； 买卖政府债券、 金融
债券； 证券投资基金、 企业年金托管业务； 企业年金 受托管理服务； 年金账户管
理服务； 开放式基金的 注册登记、 认购、 申购 和赎回业务； 资信调查 、 咨询、 见
证业务； 贷款承诺； 企业、 个人财务顾问服务； 组织或参加银团贷款； 外汇存款；
外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；
外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、
代客外汇买卖； 外汇金融衍生业务； 银行卡业务； 电话银行、 网上银行、 手机银
行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 
二、 基 金托 管人对 基金 管理人 的业 务监督 和核查 
1、 基金托管人对基金管理 人的投资行为行使监督权 
（1 ）基 金托管 人根据 有关法律 法规的 规定和 《基金合 同》的 约定， 对下述
基金投资范围、投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 
本基金主要投资于标的指数的成份 国债 、 备选成份国债、 替代性 国债等。为
更好地实现投资目标， 基金还可投资于国内依法发行上市的 其他国债、 债券回购、
银行存款、 同业存单 、 货币市场工具、 国债期货 以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具 ，但须符合中国证监会相关规定 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金不 得投资于 相关法律、 法规、 部门规章及 《基金合同》 禁止投资的投
资工具 。 
（2 ）基 金托管 人根据 有关法律 法规的 规定及 《基金合 同》的 约定对 下述基
金投融资比例进行监督： 
1）按法 律法规 的规定 及《基金 合同》 的约定 ， 本基金 投资于 标的指 数成份
债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 80% ， 且不低于非现金基招募说 明书 （更 新） 
106 
 
金资产的 80% 。 
2） 根据 法律法 规的规 定及《基 金合同 》的约 定，本基 金投资 组合遵 循以下
投资限制： 
a ） 本基 金 投资 于标 的指 数 成份 债券 和备 选成份 债 券的 资产 比例 不低于 基 金
资产净值的 80% ，且不低于非现金基金资产的 80% ； 
b）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ；
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制； 
c ） 本基 金 管理 人管 理的 全 部基 金持 有一 家公司 发 行的 证券 ，不 超过该 证 券
的 10% ；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制； 
d）本基 金进入 全国银 行间同业 市场进 行债券 回购的资 金余额 不得超 过基金
资产净值的 40% ； 在全 国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回
购到期后不得展期； 
e ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
f ）基金在任何交易日 日终，持有的买入国 债期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超过 基 金
资产净值的 15% ； 
g）基金 在任何 交易日 日终，持 有的卖 出国债 期货合约 价值不 得超过 基金持
有的债券总市值的 30% ； 
h）基金 所持有 的债券 （不含到 期日在 一年以 内的政府 债券） 市值和 买入、
卖出国债期货合约价值， 合计 （轧差计算） 应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定； 
i ）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 30% ； 
j ）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
不低于交易保证金一倍的现金 ； 
k）本基 金主动 投资于 流动性受 限资产 的市值 合计不得 超过基 金资产 净值的
15% ； 因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
l ）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保招募说 明书 （更 新） 
107 
 
持一致。 
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规
定为准， 但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围 。 法律
法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人与基金托管人协商
一致后 ，则本基金投资不再受相关限制。 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基 金的投资范围应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
3）法规允许的基金投资比例调整期限 
除上述 第 k）和 l ）条 外 ，因证券市场波动、证券/ 期货发行人合并、基金规
模变动、 标的指数成份券调整 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监
会 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下， 至少提前 2 个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施， 便于托管人实
施交易监督。 
（3 ）基 金托管 人根据 有关法律 法规的 规定及 《基金合 同》的 约定对 下述基
金投资禁止行为进行监督： 
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
1）承销证券； 
2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
3）从事承担无限责任的投资； 
4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
5）向其基金管 理人、基金托管人出资。 
如法律 、 行政 法规或监管部门 取消或调整 上述禁止性规定， 基金管理人在履
行适当程序后 ，本基金 可不受上述规定的限制 或按调整后的规定执行 。 
（4 ）基 金托管 人 依据 有关法律 法规的 规定和 《基金合 同》的 约定 对 基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。 
1）基金 托管人 按以下 方式对基 金管理 人参与 银行间市 场交易 的交易 对手资招募说 明书 （更 新） 
108 
 
信风险控制措施进行监督。 
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单， 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。 基金托管人在收到名单 后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新， 名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人， 基金托管人于
2 个工作日内回函确认收到后， 对名单进行更新。 基金管理人收到基金托管人书
面确认后， 被确认调整的名单开始生效， 新名单生效前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易， 应及时提醒基金管理人撤销交易， 经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失 的， 基金托管人不承担责任， 发生此种情形时， 基金托管人有权报
告中国证监会。 
2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时， 需按交易对手名单中
约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金管
理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金管理
人与交易对手重新确定交易方式， 经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的， 基
金托管人不承担责任。 
3）基金 管理人 参与银 行间市场 交易的 核心交 易对手为 中国工 商银行 、中国
银行、 中国 建设银行、 中国农业银行和交通银行， 基金管理人在通知基金托管人
后， 可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。 基金管理人有责任控制交
易对手的资信风险， 在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时， 由于交易对
手资信风险引起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责任人进行赔
偿 。 基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单， 审核交易对手是否在名单
内列明。 
（5 ）基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、 存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金 核心存款银行名单为 中国工招募说 明书 （更 新） 
109 
 
商银行、 中国银行、 中国建设银行、 中国农业银行和交通银行， 本基金投资除核
心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时， 先由基
金管理人负责赔偿， 之后有权要求相关责任人进行赔偿 。 基金管理人在通知基金
托管人后， 可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。 基金托管
人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核核心存款银行是否在名单内列明。 
2、 基金 托管人 应根据 有关法律 法规的 规定及 《基金合 同》的 约定， 对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。 
3、 基金 托管人 发现基 金管理人 的投资 运作及 其他运作 违反《 基金法 》 、 《基
金合同》 、基金 托管协 议有关规 定时， 应及时 以书面形 式通知 基金管 理人限期纠
正， 基金管理人收到 书面通知后应在下一个工作日及时核对， 并以书面形式向基
金托管人发出回函， 就基金托管人的合理疑义 进行解释或举证。 
在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报
告中国证监会。 基金托管 人有义务要求基金管理人赔偿因其违反 《基金合同》 而
致使投资者遭受的损失。 
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，
基金托管人发现 该投资指令违反相关法律法规规定或者违反 《基金合同》 约定的，
应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令， 基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反 《基金合同》 约定的，
应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 必须在规定时间内
答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正。 招募说 明书 （更 新） 
110 
 
基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金托管人 根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督， 情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
三、 基 金管 理人对 基金 托管人 的业 务核查 
基金管理人对基金托管人履行托管职责 情况进行核查， 核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所
需账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金管理人
指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、 无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等
违反《基 金法》 、 《基金 合同》 、 本托管 协议及 其他有关 规定时 ，基金 管理人应及
时以书面形式通知基金托管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对确认
并以书 面形式向基金管理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时对通知事
项进行复查， 督促基金托管人改正， 并予协助配合。 基金托管人对基金管理人通
知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人
有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构， 同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应就基金管理人合
理的疑义进行解释。 
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交 相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和 真实性， 在规定时间内答复基金管理
人并改正。 
基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金管理人 根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督， 情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
四、 基 金财 产保管 
1、 基金财产保管的原则 
（1 ）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
（2 ） 基金 托管 人应 安 全保管 基金 财产 。未 经 基金管 理人 的正 当指 令 ，不得招募说 明书 （更 新） 
111 
 
自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
（3 ） 基金 托管 人按 照 规定开 设基 金财 产的 资 金账户 和证 券账 户等 投 资所需
账户。 
（4 ） 基金 托管 人对 所 托管的 不同 基金 财产 分 别设置 账户 ，与 基金 托 管人的
其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理， 确保基金财产的完整与独
立。 
（5 ） 对于 因基 金认 （ 申）购 、基 金投 资过 程 中产生 的应 收财 产， 应 由基金
管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有
到达基金托管人处的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由
此给基金造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失， 基金托
管人对此不承担责任。 
2、 募集资金的验证 
基金募集期满， 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份额 持有人人数
符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后， 由基金管理人聘请具有从事证券业
务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资报告， 出具的验资报告应由参加验资
的 2 名以上 （含 2 名） 中国注册会计师签字有效。 验资完成， 基金管理人应将募
集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，
基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 
若基金募集期限届满， 未能达到 《基金合同》 生效的条件， 由基金管理人按
规定办理退款事宜。 
3、 基金的银行账户的开立和管理 
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户， 保管 基金
的银行存款。 该账户的开设和管理由基金托管人承担。 本基金的一切货币收支活
动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 
资产托管专户的开立和使用， 限于满足开展本 基金业务的需要。 基金 托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算 账户管理办法》 、 《现金 管理暂
行条例》 、 《人民币利率管理规定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结算办法》 以及招募说 明书 （更 新） 
112 
 
银行业监督管理机构的其他规定。 
4、 基金证券账户与证券交易资金账户的开设和 管理 
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/ 深圳分公司开设证券账户。 
基金托管人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分
公司/ 深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本 基金业务的需要。 基金 托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
5、 债券托管账户的开立和管理 
（1 ） 《基金合同》 生效 后， 基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进 入
全国银行间同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以
基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公
司开设银行间债券市场债券托管自营账户， 并由基金托管人负责基金的债券的后
台匹配及资金的清算。 
（2 ） 基金 管理 人和 基 金托管 人应 一起 负责 为 基金对 外签 订全 国银 行 间债券
市场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
6、 其他账户的开设和管理 
在本托管协议订立日之后， 本基金被允许从事 符合法律法规规定和 《 基金合
同》 约定的其他投资品种的投资业务时， 如果涉及相关账户的开设和使 用， 由基
金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 
7、 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库； 其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/ 深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业
中心的代保管库。 实物证券的购买和转让， 由基金托管人根据基金管理人的指令
办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管 人 保 管 期 间 的 损
坏、 灭失， 由此产生的责任应由基金托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外招募说 明书 （更 新） 
113 
 
机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 
8、 与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、 基金管理人保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人在合同签署后 5 个工作日内
通过专人送达、 挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。 合同原件应
存 放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 
对于无法取得二份以上的正本的， 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件， 未经双方协商或未在合同约定范围内， 合同原件不得转移。 
五、 基 金资 产净值 计算 与复核 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。 基金份额净值的计算保
留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人应每个工作日对基金资产估值， 但基金管理人根据法律 法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投资基金会
计核算业务指引》 及其他法律、 法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值
和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复核。 基金管理人应于每个
工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托
管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，
由基金管理人对基金净值予以公布。 
根据《基 金法》 ，基金 管理人计 算并公 告基金 资产净值 ，基金 托管人 复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此， 本 基金的会计责 任方是基金管理人，
就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达
成一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 法律
法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按国家最新规定估
值。 招募说 明书 （更 新） 
114 
 
六、 基 金份 额持有 人名 册的保 管 
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括 《基
金合同》 生效日 、 《基 金合同》 终止日 、基金 份额持有 人大会 权益登 记日、每年
6 月 30 日、 12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管，保管期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。基金管理人 和基金托管
人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册，保管期限为 15 年。保管
方式可以采用电子或文档的形式。 
基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ：
《基金合 同》生 效日、 《基金合 同》终 止日、 基金份额 持有人 大会权 益登记日、
每年 6 月 30 日、每 年 12 月 31 日的基金份额 持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必 须包括 基金份 额持有人 的名称 和持有 的基金份 额。其 中每 年 12 月 31
日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 下 月 前 十 个 工 作 日 内 提 交 ； 《 基 金 合 同 》 生 效 日 、
《基金合同》 终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘备
份，保存期限为 15 年 。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
七、 争 议解 决方式 
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协 议有关的一切争议， 除经
友好协商可以解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点在北京市， 仲裁裁决是终局性的并对相关各方均
有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和托管协议规定的义务， 维护基金份额持
有人的合法权益。 招募说 明书 （更 新） 
115 
 
本协议受中国法律管辖。 
八、 托 管协 议的变更 与 终止 
1、托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议的内容进行变更。 变更后的托管
协议， 其内容不得与 《基金合 同》 的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更报中
国证监会备案。 
2、基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
（1 ） 《基金合同》终止； 
（2 ）基 金托管 人解散 、依法被 撤销、 破产或 有其他基 金托管 人接管 基金资
产； 
（3 ）基 金管理 人解散 、依法被 撤销、 破产或 有其他基 金管理 人接管 基金管
理权； 
（4 ）发生法律法规和中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。 
 招募说 明书 （更 新） 
116 
 
第二十 四部分 对基金 份额持有人的服务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如 下： 
一、 基 金份 额持有 人交 易资料 服务 
投资者在交易申请被受理的 2 个工作日后， 可通过 销售网点查询和打印 交易
确认单。 基金管理人将根据持有人账单订制情况 ， 向账单期内发生交易或账单 期
末仍持有本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单 。 具体业务
规则详见基金管理人网站公告或相关说明。 
二、 网 上交 易 、查 询服务 
投资者除可通过基金管理人的直销网点和代销机构的代销网点办理申购、 赎
回 等交易以及账户 查询外， 还可通过基金管理人的网站 （www.fullgoal.com.cn ）
微信公众号(搜索 “富 国基金微管家” 或 “FullgoalWeFund ”)、 或 客户端 “富国
富钱包”APP 享受网上交易 、 查询 服务。 具体 业务规则详见基金管理人网站公告
或相关说明。 
三、 信 息定 制 及资 讯服务 
投资者 可通过拨打 客服热线、 在线客服、 发送邮件、 短信或登陆基金管理人
网站等多种渠道， 定制 对账单、 基金交易确认信息、 周刊等各类资讯服务。 当投
资者接收定制服务的手机号码、 电子邮箱、 邮寄地址等信息不详、 填写有误或发
生变更时，可通过以上渠道更新修改，以避免无法及时接收相关定制服务。 
四、 网 络在 线服务 
投资 者可通过基金管理人网站、 微信公众号或客户端获得投资咨询、 业务咨
询、信息查询、信息定制、服务投诉及建议等多项在线服务 。 
五、 客 户服 务中心 电话 服务 
客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、账户交易情况、
基金产品与服务等信息查询。 
客户服务中心人工坐席提供每周 5 天、 每天不少于 8 小时的座席服务， 投资
者可以通过该热线获得业务咨询、 信息查询、 服务投诉、 信息定制、 资料修改等招募说 明书 （更 新） 
117 
 
专项服务 ，节假日除外 。 
六、 客 户投 诉受理 服务 
投资者可以通过各销售机构网点柜台、 基金公司网站投诉栏目、 客户服务中
心人工热线、 在线客服 、 微客服、 书 信、 电子 邮件、 短信、 传真 等多 渠道对基金
管理人和销售网点所提供的服务以及公司的政策规定 提出投诉或意见 。 
七、 基 金管 理人客 户服 务联络 方式 
客户服 务热 线：95105686 ，4008880688 （全 国 统一， 免长 途话 费） ， 工作时
间内可转人工坐席。 
客户服务 传真： （021）80126256 
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 
电子信箱：public@fullgoal.com.cn 
客服中心地址：上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场A 座23 层 
八、 如 本 招 募 说 明 书 存 在 任 何 您/ 贵 机 构 无 法 理 解 的 内 容 ， 请 联 系 基 金 管
理人客户服务中心热线，或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理
人 。请 确保投 资前 ，您/ 贵 机构已 经全 面理解了 本招 募说明 书。 招募说 明书 （更 新） 
118 
 
第二十 五部分 其他应 披露事项 
序号 公告日期 公告事项 信息披露方式 
1 2018 年 10 月
23 日 
富 国 基 金管 理 有限 公司关 于 调 整旗 下基 金 最低转 换
申请份额的公告 
中国证券报、 上
海证券报、 证券
时报、 证券日报 
2 2018 年 10 月
25 日 
富 国 基 金管 理 有限 公司关 于 调 整通 过直 销 中心申 购
的养老金客户范围及养老金客户申购费率的公告 
中国证券报、 上
海证券报、 证券
时报、 证券日报 
3 2018 年 11 月
13 日 
富 国 基 金管 理 有限 公司关 于 旗 下部 分开 放 式基金 在
直 销 渠 道进 行 基金 转换申 购 补 差费 用优 惠 活动的 公
告 
中国证券报、 上
海证券报、 证券
时报、 证券日报 
4 2019 年 1 月
2 日 
富国基金管理有限公司旗下基金 2018 年 12 月 31 日
基金资产净值和基金份额净值公告 
公司网站 
5 2019 年 2 月
23 日 
富 国 基 金管 理 有限 公司关 于 高 级管 理人 员 变更的 公
告 
中国证券报 
 招募说 明书 （更 新） 
119 
 
第二十 六部分 招募说 明书存放及其查阅 方式 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所， 供公众查阅、 复制。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件
的复制件或复印件，但应以基金备查文件正本为准。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 招募说 明书 （更 新） 
120 
 
第二十 七部分 备查文 件 
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。 
（一）中国证监会准予富国中证 10 年期国债 交易型开放式指数证券投资基
金募集注册的文件 
（二） 《富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 
（三） 《富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照 
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照 
（六）关于申请募集注册富国中证 10 年期国 债交易型开放式指数证券投资
基金之法律意见书 
（七）中国证监会要求的其他文件 
 
 
富 国基 金管理 有限 公司 
2019 年 04 月30 日