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大 成 智 惠 量化 多 策 略 灵活 配 置 混 合型 
证 券 投 资 基金 更新 招 募说 明 书 
（2019 年 1 期） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司






基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行 股 份 有限 公 司


















 
 
二 零一 九年 四月 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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重 要 提 示 
大成智惠 量化 多策略 灵活 配置混合 型 证 券投资 基金 （以下简 称“ 本基金” ） 经 中国证 监
会 2016 年 8 月 23 日 证监 许可 【2016 】1915 号文 注册 募集 ，基 金合 同 于 2017 年 3 月 21 日
正式生 效。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会 注
册，但 中国 证监 会对 本基 金募集 的注册 ， 并不 表明 中国证 监会 对本 基金 的价 值和收 益做 出实
质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。 
证券投 资基 金 （以 下简 称 “ 基金” ） 是 一种 长期 投资 工 具， 其主 要功 能是 分散 投 资， 降低
投资单 一证 券所 带来 的个 别风险 。 基金 不同 于银 行储 蓄和债 券等 能够 提供 固定 收益预 期的 金
融工具 ， 投资 者购买 基金 ， 既 可能 按其 持有份 额分 享基金 投资 所产 生的 收益 ， 也 可能 承担 基
金投资 所带 来的 损失 。 
基金分 为股 票基 金、 混合 基金、 债券 基金 、 货 币市 场基金 等不 同类 型， 投资 者投资 不同
类型的 基金 将获 得不 同的 收益预 期 ， 也 将承担 不同 程度的 风险 。 一般来 说 ， 基金的 收益 预期
越高 ， 投 资者 承担的 风险 也越大 。 本基 金为 混 合型 基金 ， 具 有 中 等水平 的预 期收益 和风 险 水
平 。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因证 券市 场波 动等因 素产 生波 动。 投资 者在投 资本
基金前 ， 应 仔细 阅读 本基 金的招 募说 明书 及基 金合 同， 全 面认 识本 基金 的风 险收益 特征 和产
品特性 ， 并 根据 自身 的投 资目的 、 投 资期 限、 投资 经验、 资产 状况 等判 断基 金是否 和投 资者
的风险 承受 能力 相适 应， 充 分考虑 自身 的风 险承 受能 力， 理 性判 断市 场， 对 申购 基金的 意愿 、
时机、 数量 等投 资行 为做 出独立 、 谨 慎决 策， 获得 基金投 资收 益， 亦承 担基 金投资 中出 现的
各 类风 险 。 基 金管 理人 在基 金管理 实施 过程 中产 生的 操作或 技术 风险 、 本基 金的 特有风 险 等 。 
基金在 投资 运作 过程 中可 能面临 各种 风险 ， 既 包括 因政治 、 经济 、 社 会等 环 境因素 对证
券价格 产生 影响 而形 成的 系统性 风险 、 个 别证 券特 有的非 系统 性风 险、 也包 括基金 自身 的管
理风险 、 技术 风险和 合规 风险等 。 巨额 赎回风 险是 开放式 基金 所特 有的 一种 风险 ， 即 当单 个
开放日基金的净赎回申请份额超过上一开放日基金总份额 的 10% 时，投资者将可能无法 及
时赎回 持有 的全 部基 金份 额。 
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不
保证本 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 基 金的 过往业 绩及 其净 值高 低并 不预示 其未 来业
绩表现 ， 基金 管理 人管 理的 其他基 金的 业绩 也不 构成 对本基 金业 绩表 现的 保证 。 投资有 风险 ，大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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投资人 认购 （或 申购 ） 基 金时， 请仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书及 基金 合同。 基金 管理 人提
醒投资 者基 金投 资的 “ 买 者 自负 ” 原则， 在做 出投 资决 策后， 基金 运营 状况 与基 金净值 变化 引
致的投 资风 险， 由投 资者 自行负 担。 
投资者 应当 通过 本基 金管 理人或 代销 机构 购买 本基 金， 基金 代销 机构 名单 详见 本基金 份
额发售公 告。 本更新 的招 募说明书 所载 内容截 止日 为2019 年3月21 日 （ 其中人 员变动信 息以
公 告日为 准） ， 有关财 务数 据和基金 净值 表现截 止日 为2018 年12 月31 日， 本报 告中所列 财务
数据未经 审 计。 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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目





录 
重 要 提 示 .....................................................................................................................................ii 
一、绪


言....................................................................................................................................... 1 
二、释


义....................................................................................................................................... 1 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 5 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 18 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 22 
六、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 39 
七、基 金份 额的 申购 、赎 回与转 换 ............................................................................................. 39 
八、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 48 
九、基 金的 业绩 ............................................................................................................................. 57 
十、基 金的 财产 ............................................................................................................................. 58 
十一、 基金 资产 估值 ..................................................................................................................... 59 
十二、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 64 
十三、 基金 收益 与分 配 ................................................................................................................. 65 
十四、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 66 
十五、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 67 
十六、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 72 
十七、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 清算 ......................................................................... 76 
十八、 基金 合同 内容 摘要 ............................................................................................................. 77 
十九、 基金 托管 协议 内容 摘要 ..................................................................................................... 97 
二十、 对基 金份 额持 有人 的服务 ............................................................................................... 111 
二十一 、其 他应 披露 的事 项 ....................................................................................................... 112 
二十二 、招 募说 明书 更新 部分的 说明 ....................................................................................... 113 
二十三 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ................................................................................... 114 
二十四 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 114 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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一、 绪


言 
 
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《 基金 法》 ） 、 《公 开募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 （ 以下 简称 《运 作办 法》 ） 、 《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 （ 以
下简称 《销 售办 法》 ） 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 （ 以下 简称 《 信息 披 露办法 》 ） 、 《公
开募集 开放式 证券投 资基 金流动 性风险 管理规 定》 （ 以下简 称《 流 动性风 险管 理规定 》其他
有关规 定及《 大成智 惠量 化多策 略灵活 配置混 合型 证券投 资基金 基金合 同》 （ 以下简 称基金
合同） 编写 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本 招 募说 明书 根据 《 大 成智 惠 量化 多策 略灵 活配 置混 合 型 证 券投 资基 金 基 金合 同 》编
写， 并 经中 国证 监会 注册 。 基金 合同 是约 定基 金当 事人之 间权 利、 义务 的法 律文件 。 投 资者
取得依 基金 合同 所发 行的 基金份 额， 即成 为基 金份 额持有 人和 本基 金基 金合 同的当 事人 ， 其
持有基 金份 额的 行为 本身 即表明 其对 基金 合同 的承 认和接 受 ， 并 按照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、
《信息 披露 办法 》 、 《 销售 办 法》 、 《 流动 性风 险管 理规 定 》 基金 合同 及其 他有 关规 定 享有权 利、
承担义 务 ； 基 金投资 者欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务 ， 应 详细查 阅 《 大成智 惠量 化多
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基金 基金 合 同》 。 
二、释


义 
在本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指 大 成 智惠量 化多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 
2 、基 金管 理人 ：指 大成 基 金管理 有限 公司



3 、基 金托 管人 ：指 中国 工 商银行 股份 有限 公司









4 、基金 合同： 指《 大 成智 惠量化多 策略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金 合 同》及 对
基金合 同的 任何 有效 修订 和补充 
5 、托管 协议： 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 大成 智惠量 化多 策略灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 及对 该托 管协 议的任 何有 效修 订和 补充 
6 、招募 说明书 ：指《 大成 智惠量化 多策 略灵活 配置 混合型 证 券投 资基金 招募 说明书 》大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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及其定 期的 更新 
7 、基金 份额发 售公告 ：指 《 大成智 惠量 化多策 略灵 活配置混 合型 证券投 资基 金基金 份
额发售 公告 》 
8 、 法 律法 规： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9 、 《基 金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日 经第 十 一 届全 国 人民代 表大 会常 务委 员会 第 三十 次
会议通 过， 自 2013 年 6 月 1 日起 实施 的《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对
其不时 做出 的修 订 
10 、 《 销售 办法》 ： 指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日 实施 的 《证 券投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
11 、 《 信息 披露 办法 》 ： 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12 、 《 运作 办法》 ：指 中国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁 布、同 年 8 月 8 日 实施 的 《 公开 募
集 证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
13、《 流动 性风 险管 理规 定 》 ：指 中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁 布、 同年 10 月 1 日实
施的 《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修 订 
14、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
15、银行 保险 监 督管 理机 构：指 中国 人民 银行 和/ 或 中国银 行保险 监 督管 理委 员会 
16、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
17、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
18、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 
19、 合 格境 外机 构投 资者 ： 指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 
20 、 人民 币合 格境外 机构 投资者 ： 是指 经主管 部门 批准 ， 运 用在 境外募 集的 人民币 资 金
开展境 内证 券投 资业 务的 相关主 体 
21、 投 资人 、 投 资者 ： 指 个人投 资者 、 机构 投 资者 、 合格 境外 机构 投资 者和 人民币 合格
境外机 构投 资者 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许购 买证券 投资 基金 的其 他投 资人的 合称 
22、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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23、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务 。 
24、 销 售机 构： 指 大 成基 金管理 有限 公司 以及 符合 《销售 办法 》 和 中国 证监 会规定 的其
他条件 ， 取 得基 金销售 业 务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务代 理协 议， 代 为办 理基
金销售 业务 的机 构 
25、 登 记业务 ： 指基 金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和 结算业 务， 具 体内 容包 括 投资人 基金
账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建
立并保 管基 金份 额持 有人 名册 和 办理 非交 易过 户 等 
26、 登记 机构 ： 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为 大 成基 金管 理有 限公司 或接
受 大成 基金 管理 有限 公司 委托代 为办 理登 记业 务的 机构 
27、 基 金账 户： 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基金
份额余 额及 其变 动情 况的 账户 
28、 基金 交易 账户 ： 指 销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构买卖 基金
的基金 份额 变动 及结 余情 况的账 户 
29、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
30 、 基 金合 同终 止日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基金 财产 清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
31、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 
32 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
33、 工作 日： 指上 海证 券 交易所 、 深圳 证券交 易所 和中国 金融 期货 交易 所的 正常交 易 日 
34、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
35、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) 
36、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
37、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
38、 《业 务规则》 ：指 《 大 成基金管 理有 限公司 开放 式基金 注 册登 记 业务 规则》 ，是规 范
基金管 理人 所管 理的 开放 式证券 投资 基金 登记 方面 的业务 规则 ， 由基 金管 理人 和投资 人共 同
遵守 
39 、 认购 ： 指 在基 金募 集 期内 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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份额的 行为 
40 、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
41、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持有 人按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件要
求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 
42、 基金 转换 ： 指基 金份 额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件，
申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 的
基金份 额的 行为 
43 、 转 托管： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 
44、 定 期定 额投 资计 划： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约 定每 期申购 日、 扣款
金额及 扣款 方式 ， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 基
金申购 申请 的一 种投 资方 式 
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金 转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 
46、元 ：指 人民 币元 
47、 基 金收 益： 指基 金投 资 所得红 利、 股息 、 债 券利 息 、 买卖 证券 价差 、 银 行存 款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
48、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 
49、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
50 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
51、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金资 产净 值和基 金份
额净值 的过 程 
52 、 流 动性 受限 资产 ： 指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法 以合理 价格
予以变 现的 资产 ， 包 括但 不限于 到期 日在 10 个交 易日以 上的 逆回 购与 银行 定期存 款 （ 含协
议约定 有条件 提前支 取的 银行存 款） 、停 牌股 票、流 通受限 的 新股 及非公 开发 行股票 、资产
支持证 券、 因发 行人 债务 违约无 法进 行转 让或 交易 的债券 等 
53、 指定 媒介 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒 介 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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54、不 可抗 力： 指本 合同 当事人 不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件 。 
 
三、基 金管理人 
（一） 基金 管理 人概 况 
名称： 大成 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 
设立日 期：1999 年 4 月 12 日 
注册资 本： 贰亿 元人 民币 
股权结构：公司股 东为中泰信托有限责任公 司 （持股比 例 50% ）、中国银河投资管 理
有限公 司（ 持股 比 例 25% ）、光 大证 券股 份有 限公 司（持 股比 例 25% ） 三家 公司。 
法定代 表人 ：刘 卓 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人 ：肖 剑 
（二） 主要 人员 情况 
1 ．董 事会 成员 ： 
刘卓先 生， 董事 长， 工 学学 士。 曾 任职 于共 青团 哈尔 滨市委 、 哈 尔滨 银行 股份 有限公 司、
中泰信 托有 限责 任公 司； 2007 年 6 月 ， 任 哈尔 滨银 行 股份有 限公 司执 行董 事； 2008 年 8 月，
任哈尔 滨银 行股 份有 限公 司董事 会秘 书；2012 年 4 月，任 哈尔 滨银 行股 份有 限公司 副董 事
长； 2012 年 11 月至 今， 任 中泰信 托有 限责 任公 司监 事会主 席 。 2014 年 12 月 15 日起 任大 成
基金管 理有 限公 司董 事长 。 
靳天鹏 先生 ， 副董 事长 ， 国际法 学硕 士 。1991 年 7 月至 1993 年 2 月 ， 任职 于 共青团 河
南省委 ；1993 年 3 月至 12 月 ，任 职于 深圳 市国 际 经济与 法律 咨询 公司 ；1994 年 1 月至 6
月， 任 职于 深圳 市蛇 口律 师事务 所；1994 年 7 月至 1997 年 4 月， 任 职于 蛇口 招商港 务股 份
有限公 司；1997 年 5 月至 2015 年 1 月， 先 后任 光大 证券有 限责 任公 司南 方总 部研究 部研 究
员， 南方 总部 机构管 理部 副总经 理 ， 光 大证券 股份 有限公 司债 券业 务部 总经 理 助理 ， 资产 管
理总部 投资 部副 总经 理（ 主持工 作） ，法 律合 规部 副总经 理， 零售 交易 业务 总部副 总经 理 ；
2014 年 10 月， 任 大成 基金 管理有 限公 司公 司董 事； 2015 年 1 月 起任 大成 基金 管理有 限公 司大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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副董事 长。 
罗登攀 先生 ， 董 事 、 总经 理， 耶鲁大 学经 济学 博士 。 具 注册金 融分 析师(CFA) 、 金 融风
险管理 师 （FRM ） 资 格。 曾 任毕马 威 （KPMG ） 法 律诉 讼部资 深咨 询师 、 金 融部 资深咨 询师 ，
以及 SLCG 证 券诉 讼和 咨 询公司 合伙 人 ；2009 年至 2012 年， 任中 国证 券监 督 管理委 员会 规
划委专 家顾 问委 员， 机构 部创新 处负 责人 ；2013 年 2 月至 2014 年 10 月 ，任 中信并 购基 金
管理有 限公 司董 事总 经理 ，执委 会委 员。2014 年 11 月 26 日 起任 大成 基金 管 理有限 公司 总
经理。2015 年 3 月 起兼 任 大成国 际资 产管 理有 限公 司董事 长。 
吴庆斌 先生 ， 董 事， 清华 大学法 学及 工学 双学 士。 先后任 职于 西南 证券 飞虎 网、 北 京国
际信托 有限 责任 公司 、广 联（南 宁） 投资 股份 有限 公司等 机构 。2012 年 7 月 至今， 任广 联
（南宁 ）投 资股 份有 限公 司董事 长；2012 年任 职于 中泰信 托有 限责 任公 司，2013 年 6 月至
今，任 中泰 信托 有限 责任 公司董 事长 。 
孙学林 先生 ， 董 事， 硕士 研究生 。 具 注册 会计 师、 注册资 产评 估师 资格 。 现 任 中国 银河
投资管 理有 限公 司党 委委 员、 总裁 助理 ， 兼 任投 资 二部总 经理 兼行 政负 责人 、 投 资决 策委 员
会副主 任。2012 年 6 月起 ， 兼任 镇江 银河 创业 投资 有限公 司总 经理 、 投 资决 策委员 会委 员 。 
黄隽女 士， 独立 董事 ， 经 济学博 士。 现任 中国 人民 大学经 济学 院教 授、 博士 生导师 ， 中
国人民 大学 艺术 品金 融研 究所副 所长 。 
叶林先 生， 独立 董事 ，法 学博士 。现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 民商 法教 研室主 任 ，
博士研 究生 导师 、国 家社 会科学 重点 基地 中国 民商 事法律 科学 研究 中心 兼职 教授。 
吉敏女 士， 独立 董事 ， 金 融学博 士， 现任 东北 财经 大学讲 师， 教研 室主 任， 东北财 经大
学金融 学国 家级 教学 团队 成员， 东北 财经 大学 开发 金融研 究中 心助 理研 究员 ， 主要 从事 金融
业产业 组织 结构 、 银 行业 竞 争方面 的研 究。 参与 两项 国 家自然 科学 基金 、 三 项国 家 社科基 金、
三项教 育部 人文 社会 科学 一般项 目 、 多 项省级 创新 团队项 目 ， 并 负责撰 写项 目总结 报告 ， 在
国内财 经类 期刊 发表 多篇 学术论 文。 
金李先 生， 独立 董事 ，博 士。现 任英 国牛 津大 学商 学院终 身教 职正 教授 （博 士生导 师 ）
和北京 大学 光华 管理 学院 讲席教 授 （ 博士 生导 师） ， 金融 系联 合系 主任 ， 院 长助理 ， 北 京大
学国家 金融 研究 中心 主任 。 曾在 美国 哈佛 大学 商学 院任教 十多 年， 并兼 任哈 佛大学 费正 清东
亚研究 中心 执行 理事 。 
2. 监 事会 成员 ： 
许国平 先生 ， 监 事会 主席 ， 中国 人民 大学 国民 经济 学博士 。1987 年至 2004 年 先后任 中
国人民银行国际司 处长， 东京代表处代表， 研究局 调研员，金融稳定 局体改 处处长；2005大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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年 6 月至 2008 年 1 月 任中 央汇金 投资 有限 责任 公司 建行股 权管 理部 主任 ； 2005 年 8 月至 2016
年 11 月任 中国 银河 金融 控 股有限 责任 公司 董事 、 副 总经理 、 党委 委员 ； 2007 年 2 月至 2016
年 11 月任 中国 银河 投资 管 理有限 公司 董事 长、 总裁 、党委 书记 ；2010 年 6 月至 2014 年 3
月兼任 北京 银河 吉星 创业 投资有 限责 任公 司董 事长 ； 2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中 国银 河
证券股 份有 限公 司董 事； 2014 年 1 月至 2017 年 6 月任 银河基 金管 理有 限公 司党 委书记 ； 2014
年 3 月至 2018 年 1 月任 银 河基金 管理 有限 公司 董事 长（至 2017 年 11 月） 及 法定代 表人 ；
2018 年 3 月加 入大 成基 金 管理有 限公 司， 任监 事会 主席。 
蒋卫强 先生 ，职 工监 事， 经济学 硕士 。1997 年 7 月至 1998 年 10 月 任杭 州益 和电脑 公
司开发 部软 件工 程师 。1998 年 10 月至 1999 年 8 月 任杭州 新利 电子 技术 有限 公司电 子商 务
部高级 程序 员。1999 年 8 月加入 大成 基金 管理 有限 公司， 历任 信息 技 术 部系 统开发 员、 金
融工程 部高 级工 程师 、 监 察稽核 部总 监助 理、 信息 技术部 副总 监、 风险 管理 部副总 监、 风险
管理部 总监 ，现 任信 息技 术部总 监。 
吴萍女 士 ， 职工 监事 ， 文 学学士 ， 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。 曾 任职 于中国 农业
银行深 圳分 行、 日本 三和 银行深 圳分 行、 普华 永道 会计师 事务 所深 圳分 所。2010 年 6 月加
入大成 基金 管理 有限 公司 ， 历任计 划财 务部 高级 会计 师、 总 监助 理， 现 任计 划财 务部副 总监 。
2016 年 10 月起 兼任 大成 国际资 产管 理有 限公 司董 事。 
3. 高 级管 理人 员情 况： 
刘卓先 生， 董事 长。 简历 同上。 
罗登攀 先生 ，总 经理 。简 历同上 。 
肖剑先 生， 副总 经理 ， 哈 佛大学 公共 管理 硕士 。 曾 任深圳 市南 山区 委 （ 政府 ） 办公 室副
主任 ， 深 圳市 广聚能 源股 份有限 公司 副总 经理 兼广 聚投资 控股 公司 执行 董事 、 总 经理 ， 深 圳
市人民 政府 国有 资产 监督 管理委 员会 副处 长、 处长 。2014 年 11 月加 入大 成基 金管理 有限 公
司，2015 年 1 月起 任公 司 副总经 理。 
温智敏 先生 ，副 总经 理， 哈佛大 学法 学博 士。 曾任 职于美 国 Hunton & Williams 国际律
师事务 所纽 约州 执业 律师 。 中 银国 际投 行业务 副总 裁， 香港 三山 投资公 司董 事总经 理 ， 标 准
银行亚 洲有 限公 司董 事总 经理兼 中国 投行 业务 主管 。2015 年 4 月加 入大 成基 金管理 有限 公
司， 任首 席战 略官 ， 2015 年 8 月 起任 公司 副总 经理 。 2016 年 10 月 起兼 任大 成 国际资 产管 理
有限公 司董 事。 
周立新 先生 ， 副 总经 理， 大学本 科学 历。 曾任 新疆 精河县 党委 办公 室机 要员 、 新疆 精河
县团委 副书 记 、 新疆 精河 县人民 政府 体改 委副 主任 、 新 疆精 河县 八家户 农场 党委书 记 、 新 疆大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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博尔塔 拉蒙 古自 治州 团委 副书记 及少 工委 主任 、江 苏省铁 路发 展股 份有 限公 司办公 室主 任 、
江苏省 铁路 发展 股份 有限 公司控 股企 业及 江苏 省铁 路实业 集团 有限 公司 控股 企业负 责人 、 中
国华闻 投资 控股 有限 公司 燃气战 略管 理部 项目 经理 。2005 年 1 月加 入大 成基 金管理 有限 公
司， 历 任客 户服 务中 心总 监助理 、 市 场部 副总 经理 、 上海 分公 司副 总经 理、 客户服 务部 总监
兼上海 分公 司总 经理 、公 司助理 总经 理，2015 年 8 月起任 公司 副总 经理 。 
谭晓冈 先生 ， 副 总经 理， 哈佛大 学公 共行 政管 理硕 士。 曾 任财 政部 世界 银行 司科长 ， 世
界银行 中国 执基 办技 术顾 问， 财政 部办 公厅处 长 ， 全国社 保基 金理 事会 办公 厅处长 、 海外 投
资部副 主任 。2016 年 7 月 加入大 成基 金管 理有 限公 司，2017 年 2 月起 任公 司 副总经 理。 
姚余栋 先生 ， 副 总经 理， 英国剑 桥大 学经 济学 博士 。 曾任 职于 原国 家经 贸委 企业司 、 美
国花旗 银行 伦敦 分行 。 曾 任世界 银行 咨询 顾问 ， 国 际货币 基金 组织 国际 资本 市场部 和非 洲部
经济学 家 ， 原 黑龙江 省招 商局副 局长 ， 黑龙江 省商 务厅副 厅长 ， 中国人 民银 行货币 政策 二 司
副巡视 员， 中国 人民 银行 货币政 策司 副司 长， 中国 人民银 行金 融研 究所 所长 。2016 年 9 月
加入大 成基 金管 理有 限公 司，任 首席 经济 学家 ，2017 年 2 月起 任公 司副 总经 理。 
陈翔凯 先生 ，副 总经 理， 香港中 文大 学工 商管 理硕 士。曾 任职 于广 发证 券海 南分公 司 ，
平安保 险集 团公 司。 曾任 华安财 产保 险有 限公 司高 级投资 经理 ， 国 投瑞 银基 金管理 有限 公司
固定收 益部 总监 ， 招 商证 券资产 管理 有限 公司 副总 经理。2016 年 11 月加 入 大 成基金 管理 有
限公司 ，2017 年 2 月起 任 公司副 总经 理。 
赵冰女 士， 督察 长， 清华 大学工 商管 理硕 士。 曾供 职于中 国证 券业 协会 资格 管理部 、 专
业联络 部 、 基 金公司 会员 部， 曾任 中国 证券业 协会 分析师 委员 会委 员、 基金 销售专 业委 员 会
委员。 曾参 与基 金业 协会 筹备组 的筹 备工 作。 曾先 后任中 国证 券投 资基 金业 协会投 教与 媒体
公关部 负责 人、 理财 及服 务机构 部负 责人 。2017 年 7 月加 入大 成基 金管 理 有限公 司，2017
年 8 月 起任 公司 督察 长。 
（三） 本基 金基 金经 理 
夏高： 工学 博士。 证券 从 业年 限 8 年。2011 年 1 月至 2012 年 5 月 就职 于博 时 基金管 理
有限公 司， 任股 票投 资部 投资分 析员 。2012 年 7 月 加入大 成基 金管 理有 限公 司，曾 担任 数
量与指数投资部高 级数量 分析师、基金经理 助理， 现任数量与指数投 资部总 监助理。2014
年 12 月 6 日起 任大 成中 证 红利指 数证 券投 资基 金基 金经理 。2015 年 6 月 29 日起担 任大 成
中证互 联网 金融 指数 分级 证券投 资基 金基 金经 理。2016 年 2 月 3 日 起任 大成 中证 360 互联
网+ 大数 据 100 指 数型 证券 投资基 金基 金经 理。2017 年 3 月 21 日起 任大 成智 惠 量化多 策略
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。 具有 基金 从业资 格。 国籍 ：中 国 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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（四） 公司 投资 决策 委员 会 
公司量 化 投 资决 策委 员会 由 6 名 成员 组成 ， 设 量化 投资决 策委 员会 主 席 1 名 ， 其他 委员
5 名。 名单 如下 ： 
黎新平 ， 基 金经 理， 数量 与指数 投资 部总 监， 量化 投资决 策委 员会 主席 ； 李 绍， 期 货投
资部总 监， 量化 投资 决策 委员会 委员 ； 苏 秉毅 ， 基 金经理 ， 数 量与 指数 投资 部副总 监， 量化
投资决 策委 员会 委员； 冉 凌浩， 基金经 理， 量 化投 资决策 委员 会委 员； 夏 高 ， 基金经 理， 现
任数量 与指 数投 资部 总监 助理 ， 量化 投资 决策 委员 会委员 ， 张 钟玉 ， 基 金经 理， 量 化投 资决
策委员 会委 员。 
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。 
（ 五） 基金 管理 人的 职责 
按照《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规 定 ，基 金管理 人必 须履 行以 下职 责： 
1 、依法 募集资金 ，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售和、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4 、配备 足够的 具有专 业资 格的人员 进行 基金投 资分 析、决策 ，以 专业化 的经 营方式 管
理和运 作基 金财 产； 
5 、建立 健全内 部风险 控制 、监察与 稽核 、财务 管理 及人事管 理等 制度， 保证 所管理 的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 、 分 别记账 ， 进行 证
券投资 ； 
6 、 除 依据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得利 用基 金财 产为 自己 及任何 第
三人谋 取利 益， 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ； 
7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8 、采取 适当合 理的措 施使 计算基金 份额 认购、 申购 、赎回和 注销 价格的 方法 符合基 金
合同等 法律 文件 的规 定， 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 ， 确定基 金份 额申购 、 赎回 的
价格； 
9 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 的财 务会 计报 告； 
10 、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11 、 严格 按照 《基 金法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
12 、保守 基金 商业秘 密， 不泄露基 金投 资计划 、投 资意向等 ，除 《基金 法》 、 基金合 同大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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及其他 有关 规定 另有 规定 外，在 基金 信息 公开 披露 前应予 以保 密， 不向 他人 泄露； 
13 、按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金 收 益 ； 
14 、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
15 、依据 《基 金法》 、 基金 合同及其 他有 关规定 召集 基金份额 持有 人大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
16 、按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年
以上； 
17 、 确 保需 要向 基金 投资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规 定 时间 发出 ， 并 且保 证投资 者能
够按照 基金 合同 规定 的时 间和方 式， 随时 查阅 到与 基金有 关的 公开 资料 ， 并 在支付 合理 成本
的条件 下得 到有 关资 料的 复印件 ； 
18 、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和 分 配 ； 
19 、 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证监 会并 通知基 金托
管人； 
20 、 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益， 应承担 赔偿
责任， 其赔 偿责 任不 因其 退任而 免除 ； 
21 、 监 督基 金托 管人 按法 律法规 和基 金合 同规 定履 行自己 的义 务， 基金 托管 人违反 基金
合同造 成基 金财 产损 失时 ，基金 管理 人应 为基 金份 额持有 人利 益向 基金 托管 人追偿 ； 
22 、 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ， 应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为
承担责 任； 
23 、 以基 金管 理人 的名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 
24 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
25 、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
26 、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
（ 六） 基金 管理 人承 诺 
1 、基 金管 理人 承诺 严格 遵 守《证 券法 》 ， 并建 立健 全 的内部 控制 制度 ，采 取有 效措施 ，
防止违 反《 证券 法》 行为 的发生 ； 
2 、 基 金管 理人 承诺 严格 遵 守 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 ， 建立 健全 的内 部控 制制 度， 采 取
有效措 施， 防止 以下 《基 金法》 、 《运 作办 法》 禁止 的行为 发生 ： 
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 和中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。 
3 、基金 管理人 承诺加 强人 员管理， 强化 职业操 守， 督促和约 束员 工遵守 国家 有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不 从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 损害 基金 份额 持有 人 或其他 基金 相关 机构 的合 法利益 ； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄 漏在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密，尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8） 除按 本公 司制 度进 行 基金投 资外 ，直 接或 间接 进行其 他股 票交 易； 
（9） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ； 
（10） 违反 证券 交易 场 所 业务规 则， 利用 对敲 、 倒 仓等手 段操 纵市 场价 格， 扰乱市 场秩
序； 
（11 ）故 意损 害基 金投 资 者及其 他同 业机 构、 人员 的合法 权益 ； 
（12） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（13） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（14） 信息 披露 不真 实， 有误导 、欺 诈成 分； 
（15） 法律 法规 和中 国证 监会禁 止的 其他 行为 。 
4 、本基 金管理 人将根 据基 金合同的 规定 ，按照 招募 说明书列 明的 投资目 标、 策略及 限
制等全 权处 理本 基金 的投 资。 
5 、本基 金管理 人不从 事违 反《基金 法》 的行为 ，并 建立健全 内部 控制制 度， 采取有 效
措施， 保证 基金 财产 不用 于下列 投资 或 者 活动 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 证券 监督 管理 机构 另 有规 定的 除外 ； 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资 ； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动。 
若法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定， 履行 适当程 序后 ， 本 基金 投资 可不受 上述
规定限 制。 
（ 七） 基金 经理 的承 诺 
1 、依照 有关法 律法规 和基 金合同的 规定 ，本着 谨慎 的原则为 基金 份额持 有人 谋 取最 大
利益； 
2 、不 利用 职务 之便 为自 己 及其被 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ； 
3 、不违 反现行 有效的 有关 法律法规 、基 金合同 和中 国证监会 的有 关规定 ，泄 漏在任 职
期间知 悉的 有关 证券 、 基 金的商 业秘 密 、 尚未 依法 公开的 基金 投资 内容 、 基 金投资 计划 等 信
息； 
4 、不 从事 损害 基金 财产 和 基金份 额持 有人 利益 的证 券交易 及其 他活 动。 
（ 八） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
本基金 管理 人为 加强 内部 控制， 促进 公司 诚信 、 合 法、 有 效经 营， 保障 基金 份额持 有人
利 益 ， 维 护公 司 及公 司 股东 的 合 法 权益 ， 依据 《 证券 法 》 、 《 证 券投 资 基金 公司 管 理 办 法 》 、
《证券 投资 基 金 管理 公司 内部控 制指 导意 见》 等法 律法规 ， 并 结合 公司 实际 情况， 制定 《大
成基金 管理 有限 公司 内部 控制大 纲》 。 
公司内 部控 制是 指公 司为 防范和 化解 风险 ， 保 证经 营运作 符合 公司 的发 展规 划， 在 充分
考虑内 外部 环境 的基 础上 ， 通 过建 立组 织机制 、 运 用管理 方法 、 实施操 作程 序与控 制措 施而
形成的 系统 。 公 司建 立科 学合理 、 控 制严 密、 运行 高效的 内部 控制 体系 ， 制 定科学 完善 的内
部控制 制度 。 
公司内 部控 制制 度由 内部 控制大 纲、 基本 管理 制度 、部门 业务 规章 等部 分组 成。 
公司董 事会 对公 司建 立内 部控制 系统 和维 持其 有效 性承担 最终 责任 ， 公司 管理 层对内 部
控制制 度的 有效 执行 承担 责任。 
1 、公 司内 部控 制的 总体 目 标 
（1）保 证公司 经营运 作严 格遵守国 家有 关法律 法规 和行业监 管规 则，自 觉形 成守法 经
营、规 范运 作的 经营 思想 和经营 理念 。 
（2）防 范和化 解经营 风险 ，提高经 营管 理效益 ，确 保经营业 务的 稳健运 行和 受托资 产
的安全 完整 ，实 现公 司的 持续、 稳定 、健 康发 展。 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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（3） 确保 基金 、公 司财 务 和其他 信息 真实 、准 确、 完整、 及时 。 
2 、公 司内 部控 制遵 循以 下 原则 
（1）健 全性原 则。内 部控 制涵盖公 司的 各项业 务、 各个部门 或机 构和各 级人 员，并 包
括决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节。 
（2）有 效性原 则。通 过科 学 的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 。 
（3） 独立 性原则 。 公 司各 机构、 部门 和岗 位职 责的 设置保 持相 对独 立， 公司 基金财 产、
自有资 产与 其他 资产 的运 作相互 分离 。 
（4） 相互 制约 原则 。公 司 设置的 各部 门、 各岗 位权 责分明 、相 互制 衡。 
（5）成 本效益 原则。 公司 运用科学 化的 经营管 理方 法降低运 作成 本，提 高经 济效益 ，
以合理 的成 本控 制达 到最 佳的内 部控 制效 果。 
3 、公 司制 定内 部控 制制 度 遵循以 下原 则 
（1） 合法 合规 性原 则。 公 司内控 制度 符合 国家 法律 、法规 、规 章和 各项 规定 。 
（2）全 面性原 则。内 部控 制制度涵 盖公 司经 营 管理 的各个环 节， 不得留 有制 度上的 空
白或漏 洞。 
（3） 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 以审 慎经 营、 防范和 化解 风险 为出 发点 。 
（4）适 时性原 则。随 着有 关法律法 规的 调整和 公司 经营战略 、经 营方针 、经 营理念 等
内外部 环境 的变 化进 行及 时的修 订或 完善 内部 控制 制度。 
4 、内 部控 制的 基本 要素 
内部控 制的 基本 要素 包括 控制环 境、 风险 评估 、控 制活动 、信 息沟 通和 内部 监控。 
（1）控 制环境 构成公 司内 部控制的 基础 ，控制 环境 包括经营 理念 和内控 文化 、公司 治
理结构 、组 织结 构、 员工 道德素 质等 内容 。 
（2）公 司管理 层牢固 树立 内控优先 和风 险管理 理念 ，培 养全 体员 工的风 险防 范意识 ，
营造一 个浓 厚的 内控 文化 氛围， 保证 全体 员工 及时 了解国 家法 律法 规和 公司 规章制 度， 使风
险意识 贯穿 到公 司各 个部 门、各 个岗 位和 各个 环节 。 
（3）健 全公司 法人治 理结 构，充分 发挥 独立董 事和 监事会的 监督 职能， 禁止 不正当 关
联交易 、利 益输 送和 内部 人控制 现象 的发 生， 保护 投资者 利益 和公 司合 法权 益。 
（4）公 司的组 织结构 体现 职责明确 、相 互制约 的原 则，各部 门有 明确的 授权 分工， 操
作相互 独立 。 公 司建 立决 策科学 、 运 营规 范、 管理 高效的 运行 机制 ， 包 括民 主、 透 明的 决策
程序和 管理 议事 规则 ， 高 效、 严 谨的 业务 执行 系统， 以及健 全 、 有效 的内 部监 督和反 馈系 统 。 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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（5） 依据 公司 自身 经营 特 点设立 顺序 递进 、权 责统 一、严 密有 效的 内控 防线 ： 
1 ）各岗 位职责 明确， 有详 细的岗位 说明 书和业 务流 程，各岗 位人 员在上 岗前 均应知 悉
并以书 面方 式承 诺遵 守， 在授权 范围 内承 担责 任。 
2 ）建 立重 要业 务处 理凭 据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督制衡 。 
3 ）公司 督察长 和内部 监察 稽核部门 独立 于其他 部门 ，对内部 控制 制度的 执行 情况实 行
严格的 检查 和反 馈。 
4 ）风险 管理部 主要负 责对 投资组合 的市 场风险 、流 动性风险 和信 用风险 等进 行风险 测
量， 并 提出 风险 调整 的建 议； 对 投资 业绩 进 行 评价 ， 包括 整体 表现 分析 、 业 绩构成 分析 以及
业绩短 期和 长期 持续 性检 验；对 将要 展开 的新 业务 和创新 性产 品的 投资 做全 面的风 险评 估 ，
提出风 险预 警等 工作 。 
（6）建 立有效 的人力 资源 管理制度 ，健 全激励 约束 机制，确 保公 司各级 人员 具备与 其
岗位要 求相 适应 的职 业操 守和专 业胜 任能 力。 
（7）建 立科学 严密的 风险 评估体系 ，对 公司内 外部 风险进行 识别 、评估 和分 析，及 时
防范和 化解 风险 。 
（8） 建立 严谨 、有 效的 授 权管理 制度 ，授 权控 制贯 穿于公 司经 营活 动的 始终 。 
1 ）确保 股东会 、董事 会、 监事会和 管理 层充分 了解 和履行各 自的 职权， 建立 健全公 司
授权标 准 和 程序 ，保 证授 权制度 的贯 彻执 行。 
2 ）公 司各 业务 部门 、分 支 机构和 各级 人员 在规 定授 权范围 内行 使相 应的 职责 。 
3 ）公 司重 大业 务的 授权 采 取书面 形式 ，明 确授 权书 的授权 内容 和时 效。 
4 ）公司 适当授 权，建 立授 权评价和 反馈 机制， 包括 已获授权 的部 门和人 员的 反馈和 评
价，对 已不 适用 的授 权及 时修订 或取 消授 权。 
（9）建 立完善 的资产 分离 制度，公 司资 产与基 金财 产、不同 基金 的资产 之间 和其他 委
托资产 ，实 行独 立运 作， 分别核 算。 
（10） 建立 科学 、 严 格的 岗位分 离制 度， 明确 划分 各岗位 职责 ， 投 资和 交易 、 交易 和清
算、 基金 会计 和公 司会 计等 重要岗 位不 得有 人员 的重 叠。 重要 业务 部门 和岗 位进 行物理 隔 离 。 
（11 ）制 订切 实有 效的 应 急应变 措施 ，建 立危 机处 理机制 和程 序。 
（12） 维护 信息 沟通 渠道 的畅通 ，建 立清 晰的 报告 系统。 
（13 ） 建 立有 效的内 部监 控制度 ， 设置 督察长 和独 立的监 察稽 核部 门， 对公 司内部 控 制
制度的 执行 情况 进行 持续 的监督 ， 保证 内部 控制 制度 落实 。 公 司定 期评 价内 部控 制的有 效性 ，
并根据 市场 环境 、新 的金 融工具 、新 的技 术应 用和 新的法 律法 规等 情况 进行 适时改 进。 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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5 、内 部控 制的 主要 内容 
（1）公 司自觉 遵守国 家有 关法律法 规， 按照投 资管 理业务的 性质 和特点 严格 制定管 理
规章、 操 作 流程 和岗 位手 册，明 确揭 示不 同业 务可 能存在 的风 险点 并采 取控 制措施 。 
（2） 研究 业务 控制 主要 内 容包括 ： 
1 ）研 究工 作保 持独 立、 客 观。 
2 ）建 立严 密的 研究 工作 业 务流程 ，形 成科 学、 有效 的研究 方法 。 
3 ）建立 投资对 象备选 库制 度，根据 基金 合同要 求， 在充分研 究的 基础上 建立 和维护 备
选库。 
4 ）建 立研 究与 投资 的业 务 交流制 度， 保持 通畅 的交 流渠道 。 
5 ）建 立研 究报 告质 量评 价 体系。 
（3） 投资 决策 业务 控制 主 要内容 包括 ： 
1 ）严格 遵守法 律法规 的有 关规定， 符合 基金合 同所 规定的投 资目 标、投 资范 围、投 资
策略、 投资 组合 和投 资限 制等要 求。 
2 ）健 全投 资决 策授 权制 度 ，明确 界定 投资 权限 ，严 格遵守 投资 限制 ，防 止越 权决策 。 
3 ）投资 决策有 充分的 投资 依据，重 要投 资有详 细的 研究报告 和风 险分析 支持 ，并有 决
策记录 。 
4 ）建 立投 资风 险评 估与 管 理制度 ，在 设定 的风 险权 限额度 内进 行投 资决 策。 
5 ）建立 科学的 投资管 理业 绩评价体 系， 包括投 资组 合情况、 是否 符合基 金产 品特征 和
决策程 序、 基金 绩效 归属 分析等 内容 。 
（4） 基金 交易 业务 控制 主 要内容 包括 ： 
1 ）基金 交易实 行集中 交易 制度，基 金经 理不得 直接 向交易员 下达 投资指 令或 者直接 进
行交易 。 
2 ）建 立交 易监 测系 统、 预 警系统 和交 易反 馈系 统， 完善相 关的 安全 设施 。 
3 ）交易 管理部 门审核 投资 指令，确 认其 合法、 合规 与完整后 方可 执行， 如出 现指令 违
法违规 或者 其他 异常 情况 ，应当 及时 报告 相应 部门 与人员 。 
4 ）公 司执 行公 平的 交易 分 配制度 ，确 保不 同投 资者 的利益 能够 得到 公平 对待 。 
5 ）建 立完 善的 交易 记录 制 度，及 时核 对并 存档 保管 每日投 资组 合列 表等 。 
6 ）建 立科 学的 交易 绩效 评 价体系 。 
7 ）根 据内 部控 制的 原则 ， 制定场 外交 易、 网下 申购 等特殊 交易 的流 程和 规则 。 
（5）建 立严格 有效的 制度 ，防止不 正当 关联交 易损 害基金份 额持 有人利 益。 基金投 资大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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涉及关 联交 易的 ，在 相关 投资研 究报 告 中 特别 说明 ，并报 公司 风险 控制 委员 会审议 批准 。 
（6）公 司在审 慎经营 和合 法规范的 基础 上力求 金融 创新。在 充分 论证的 前提 下周密 考
虑金融 创新 品种 或业 务的 法律性 质、 操作 程序 、 经 济后果 等， 严格 控制 金融 新品种 、 新 业务
的法律 风险 和运 行风 险。 
（7）建 立和完 善客户 服务 标准、销 售渠 道管理 、广 告宣传行 为规 范，建 立广 告宣传 、
销售行 为法 律审 查制 度， 制定销 售人 员准 则， 严格 奖惩措 施。 
（8）制 定详细 的登记 过户 工作流程 ，建 立登记 过户 电脑系统 、数 据定期 核对 、备份 制
度，建 立客 户资 料的 保密 保管制 度。 
（9）公 司按照 法律、 法规 和中国证 监会 有关规 定 ， 建立完善 的信 息披露 制度 ，保证 公
开披露 的信 息真 实、 准确 、完整 、及 时。 
（10） 公司 配备 专人 负责 信息披 露工 作， 进行 信息 的组织 、审 核和 发布 。 
（11 ） 加 强对 公司 及基 金 信息披 露的 检查 和评 价， 对存在 的问 题及 时提 出改 进办法 ， 对
出现的 失误 提出 处理 意见 ，并追 究相 关人 员的 责任 。 
（12） 掌握 内幕 信息 的人 员在信 息公 开披 露前 不得 泄露其 内容 。 
（13） 根据 国家 法律 法规 的要求 ， 遵 循安 全性 、 实 用性、 可操 作性 原则 ， 严 格制定 信息
系统的 管理 制度 。 
信息技 术系 统的 设计 开发 符合国 家、 金融 行业 软件 工程标 准的 要求 ， 编 写完 整的技 术资
料； 在 实现 业务 电 子 化时 ， 设置 保密 系统 和相 应控 制机制 ， 并 保证 计算 机系 统的可 稽性 ， 信
息技术 系统 投入 运行 前， 经过业 务、 运营 、监 察稽 核等部 门的 联合 验收 。 
（14） 通过 严格 的授 权制 度、岗 位责 任制 度、 门禁 制度、 内外 网分 离制 度等 管理措 施 ，
确保系 统安 全运 行。 
（15） 计算 机机 房、 设备、 网络等 硬件 要求 符合 有关 标准， 设备 运行 和维 护整 个过程 实
施明确 的责 任管 理， 严格 划分业 务操 作、 技术 维护 等方面 的职 责。 
（16） 公司 软件 的使 用充 分考虑 到软 件的 安全 性、 可靠性 、 稳 定性 和可 扩展 性， 具 备身
份验证 、 访问 控制、 故障 恢复、 安全保 护、 分 权制 约等功 能。 信 息技 术系 统 设 计、 软 件开 发
等技术 人员 不得 介入 实际 的业务 操作 。 用户使 用的 密码口 令定 期更 换， 不得 向他人 透露 。 数
据库和 操作 系统 的密 码口 令分别 由不 同人 员保 管。 
（17） 对信 息数 据实 行严 格的管 理， 保证 信息 数据 的安全 、 真 实和 完整 ， 并 能及时 、 准
确地传 递到 会计 等各 职能 部门； 严格 计算 机交 易数 据的授 权修 订程 序， 并坚 持电子 信息 数据
的定期 查验 制度 。 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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建立电 子信 息数 据的 即时 保存和 备份 制度 ，重 要数 据异地 备份 并且 长期 保存 。 
（18） 信息 技术 系统 定期 稽核检 查， 完善 业务 数据 保管等 安全 措施 ， 进 行排 除故障 、 灾
难恢复 的演 习， 确保 系统 可靠、 稳定 、安 全地 运行 。 
（19） 依据 《中 华人 民共 和国会 计法 》 、 《 金融 企业 会计制 度》 、 《证 券投 资基 金会计 核算
办法》 、 《企 业财 务通 则》 等国家 有关 法律 、 法 规制 订基金 会计 制度 、 公 司财 务制度 、 会 计工
作操作 流程 和会 计岗 位工 作手册 ，并 针对 各个 风险 控制点 建立 严密 的会 计系 统控制 。 
（20 ） 明 确职 责划分 ， 在 岗位分 工的 基础 上明 确各 会计岗 位职 责 ， 禁止 需要 相互监 督的
岗位由 一人 独自 操作 全过 程。 
（21） 以基 金为 会计 核算 主体， 独立 建账 、独 立核 算，保 证不 同基 金之 间在 名册登 记 、
账户设 置、 资金 划拨 、账 簿记录 等方 面相 互独 立。 基金会 计核 算与 公司 会计 核算相 互 独 立 。 
（22） 采取 适当 的会 计控 制措施 ，以 确保 会计 核算 系统的 正常 运转 。 
1 ）建立 凭证制 度，通 过凭 证设计、 登录 、传递 、归 档等一系 列凭 证管理 制度 ，确保 正
确记载 经济 业务 ，明 确经 济责任 。 
2 ）建 立账 务组 织和 账务 处 理体系 ，正 确设 置会 计账 簿，有 效控 制会 计记 账程 序。 
3 ）建 立复 核制 度， 通过 会 计复核 和业 务复 核防 止会 计差错 的产 生。 
（23） 采取 合理 的估 值方 法和科 学的 估值 程序 ， 公 允反映 基金 所投 资的 有价 证券在 估值
时点的 价值 。 
（24） 规范 基金 清算 交割 工作， 在授 权范 围内 ， 及 时准确 地完 成基 金清 算， 确保基 金财
产的安 全。 
（25） 建立 严格 的成 本控 制和业 绩考 核制 度， 强化 会计的 事前 、事 中和 事后 监督。 
（26） 制订 完善 的会 计档 案保管 和财 务交 接制 度， 财会部 门妥 善保 管密 押、 业务用 章 、
支票等 重要 凭据 和会 计档 案， 严 格会 计资 料的 调阅 手 续， 防 止会 计数 据的 毁损、 散失和 泄密 。 
（27） 严格 制定 财务 收支 审批制 度和 费用 报销 运作 管理办 法， 自觉 遵守 国家 财税制 度和
财经纪 律。 
（28） 公司 设立 督察 长， 经董事 会聘 任， 对董 事会 负责。 督察 长应 当经 中国 证监会 相关
派出机 构认 可后 方可 任职 。 根据 公司 监察 稽核 工作 的需要 和董 事会 授权 ， 督 察长可 以列 席公
司相关 会议 ， 调 阅公 司相 关档案 ， 就 内部 控制 制度 的执行 情况 独 立 地履 行检 查、 评 价、 报 告、
建议职 能。 督察 长定 期和 不定期 向董 事会 报告 公司 内部控 制执 行情 况， 董事 会对督 察长 的报
告进行 审议 。 
（29） 公司 设立 监察 稽核 部门， 对公 司管 理层 负责 ， 开展 监察 稽核 工作 ， 公 司保证 监察大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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稽核部 门的 独立 性和 权威 性。 
（30 ） 明 确监 察稽核 部门 及内部 各岗 位的 具体 职责 ， 配 备充 足的 监察稽 核人 员， 严格 监
察稽核 人员 的专 业任 职条 件，严 格监 察稽 核的 操作 程序和 组织 纪律 。 
（31 ） 强 化内 部检查 制度 ， 通 过定 期或 不定期 检查 内部控 制制 度的 执行 情况 ， 确 保公 司
各项经 营管 理活 动的 有效 运行。 
（32 ） 公 司董 事会和 管理 层重视 和支 持监 察稽 核工 作， 对违 反法 律、 法规 和 公司内 部控
制制度 的， 追究 有关 部门 和人员 的责 任。 
6 、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明 
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 。 
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 业务 发展 不断 完善内 部控 制制 度。 
 
四、基 金托管人 
（一） 基金 托管 人基 本情 况



名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 
成立时 间：1984 年 1 月 1 日 
法定代 表人 ：易 会满 
注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元 
联系电 话：010-66105799 
联系人 ：郭 明 
（二） 主要 人员 情况 
截至 2018 年 6 月， 中国 工 商银行 资产 托管 部共 有员 工 212 人 ， 平 均年 龄 33 岁，95% 以
上员工 拥有 大学 本科 以上 学历， 高管 人员 均拥 有研 究生以 上学 历或 高级 技术 职称。 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ，中 国工 商银 行自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以
来， 秉 承 “诚 实信用 、 勤 勉尽责” 的宗 旨， 依 靠严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系、 规 范
的管理 模式 、 先进的 营运 系统和 专业 的服 务团 队， 严格履 行资 产托 管人 职责 ， 为 境内 外广 大
投资者 、 金 融资 产管 理机 构和企 业客 户提 供安 全、 高效、 专业 的托 管服 务， 展现优 异 的 市场
形象和 影响 力。 建立 了国 内托管 银行 中最 丰富 、最 成熟的 产品 线。 拥有 包括 证券投 资基 金 、大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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信托资 产 、保险 资产 、社 会保障 基金 、基 本养 老保 险、 企业年 金基 金 、QFII 资产 、QDII 资
产、 股 权投 资基 金、 证券 公司集 合资 产管 理计 划、 证券公 司定 向资 产管 理计 划、 商 业银 行信
贷资产 证券 化、 基金公 司 特定客 户资 产管 理、QDII 专户资 产、ESCROW 等门 类齐全 的托 管
产品体 系 ， 同 时在国 内率 先开展 绩效 评估 、 风 险管 理等增 值服 务 ， 可以 为各 类客户 提供 个 性
化的托 管服 务。 截 至 2018 年 6 月， 中国 工商 银行 共 托管证 券投 资基 金 874 只 。自 2003 年
以来 ， 本 行连 续十 五年 获 得香港 《 亚洲 货币 》 、 英国 《全 球托 管人 》 、 香港 《 财 资》 、 美 国 《 环
球金融 》 、 内地 《 证券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 等 境内 外权威 财经 媒体 评选 的 61 项最佳 托管 银
行大奖 ； 是 获得 奖项 最多 的国内 托管 银行 ， 优 良的 服务品 质获 得国 内外 金融 领域的 持续 认可
和广泛 好评 。 
（ 四） 基金 托管 人的 内部 控制制 度 
中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 ， 各 项业 务飞 速发展 ， 始 终保 持在 资产 托管行 业的
优势地 位 。 这 些成绩 的取 得， 是与 资产 托管部 “一 手抓业 务拓 展 ， 一手 抓内 控建设 ”的做法
是分不 开的 。 资 产托 管部 非常重 视改 进和 加强 内部 风险管 理工 作， 在积 极拓 展 各项 托管 业务
的同时 ， 把 加强 风险 防范 和控制 的力 度， 精心 培育 内控文 化， 完善 风险 控制 机制， 强化 业务
项目全 过程 风险 管理 作为 重要工 作来 做。 2005 、 2007 、 2009 、 2010 、 2011 、 2012 、 2013 、 2014 、
2015 、 2016 、 2017 共 十一 次 顺利通 过评 估组 织内 部控 制和安 全措 施最 权威 的 ISAE3402 审阅 ，
获得无 保留 意见 的控 制及 有效性 报告 。 充 分表 明独 立第三 方对 我行 托管 服务 在风险 管理 、 内
部控 制方面的健全 性和有效性 的全面认可,也证明 中国工 商银行托管服 务的风险控 制能力已
经与国 际大 型托 管银 行接 轨，达 到国 际先 进水 平。 目前，ISAE3402 审阅 已经 成为年 度化 、
常规化 的内 控工 作手 段。 
1 、内 部风 险控 制目 标 
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 强 化和 建立 守法 经营、 规范
运作的 经营 思想 和经 营风 格，形 成一 个运 作规 范化 、管理 科学 化、 监控 制度 化的内 控体 系 ；
防范和 化解 经营 风险 ， 保 证托管 资产 的安 全完 整； 维护持 有人 的权 益； 保障 资产托 管业 务 安
全、有 效、 稳健 运行 。 
2 、内 部风 险控 制组 织结 构 
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门 （内 控
合规部 、内部 审计局 ） 、资 产托管 部内设 风险控 制处 及资产 托管部 各业务 处室 共同组 成。总
行稽核 监察 部门 负责 制定 全行风 险管 理政 策， 对各 业务部 门风 险控 制工 作进 行指导 、监 督 。
资产托 管部 内部 设置 专门 负责稽 核监 察工 作的 内部 风险控 制处 ， 配 备专 职稽 核监察 人员 ， 在大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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总经理 的直 接领 导下 ， 依 照有关 法律 规章 ， 对 业务 的运行 独立 行使 稽核 监察 职权 。 各 业务 处
室在各 自职 责范 围内 实施 具体的 风险 控制 措施 。 
3 、内 部风 险控 制原 则 
（1）合 法性原 则。内 控制 度应当符 合国 家法律 法规 及监管机 构的 监管要 求， 并贯穿 于
托管业 务经 营管 理活 动的 始终。 
（2） 完 整性 原则。 托管 业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约；
监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节，覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。 
（3）及 时性原 则。托 管业 务经营活 动必 须在发 生时 能准确及 时地 记录； 按照 “内控 优
先 ”的 原则 ，新 设机 构或 新增业 务品 种时 ，必 须做 到已建 立相 关的 规章 制度 。 
（4）审 慎性原 则。各 项业 务经营活 动必 须防范 风险 ，审慎经 营， 保证基 金资 产和其 他
委托资 产的 安全 与完 整。 
（5）有 效性原 则。内 控制 度应根据 国家 政策、 法律 及经营管 理的 需要适 时修 改完善 ，
并保证 得到 全面 落实 执行 ，不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。 
（6）独 立性原 则。设 立专 门履行托 管人 职责的 管理 部门；直 接操 作人员 和控 制人员 必
须相对 独立 ， 适 当分 离； 内 控制度 的检 查、 评价 部门 必 须独立 于内 控制 度的 制定 和执行 部门 。 
4 、内 部风 险控 制措 施实 施 
（1）严 格的隔 离制度 。资 产托管业 务与 传统业 务实 行严格分 离， 建立了 明确 的岗位 职
责、 科 学的 业务 流程 、 详 细的操 作手 册、 严格 的人 员行为 规范 等一 系列 规章 制度， 并采 取了
良好的 防火 墙隔 离制 度， 能够确 保资 产独 立、 环境 独立、 人员 独立 、业 务制 度和管 理独 立 、
网络独 立。 
（2）高 层检查 。主管 行领 导与部门 高级 管理层 作为 工行托管 业务 政策和 策略 的制定 者
和管理 者， 要求 下级 部门 及时报 告经 营管 理情 况和 特别情 况， 以检 查 资 产托 管部在 实现 内部
控制目 标方 面的 进展 ，并 根据检 查情 况提 出内 部控 制措施 ，督 促职 能管 理部 门改进 。 
（3） 人事 控制。 资产 托管 部严格 落实 岗位 责任 制， 建立 “ 自控 防线 ”、 “互 控防线 ”、
“ 监控 防线 ”三 道控 制防 线， 健全 绩效 考核和 激励 机制 ， 树 立 “ 以人为 本 ” 的内控 文化 ， 增
强员工 的责 任心 和荣 誉感 ， 培 育团 队精 神和核 心竞 争力 。 并 通过 进行定 期 、 定向的 业务 与职
业道德 培训 、签 订承 诺书 ，使员 工树 立风 险防 范与 控制理 念。 
（4）经 营控制 。资产 托管 部通过制 定计 划、编 制预 算等方法 开展 各种业 务营 销活动 、
处理各 项事 务， 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源， 达 到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。 
（5）内 部风险 管理。 资产 托管部通 过稽 核监察 、风 险评估等 方式 加强内 部风 险管理 ，大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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定期或 不定 期地 对业 务运 作状况 进行 检查 、 监 控， 指导业 务部 门进 行风 险识 别、 评 估， 制定
并实施 风险 控制 措施 ，排 查风险 隐患 。 
（6）数 据安全 控制。 我们 通过业务 操作 区相对 独立 、数据和 传真 加密、 数据 传输线 路
的冗余 备份 、监 控设 施的 运用和 保障 等措 施来 保障 数据安 全。 
（7）应 急准备 与响应 。资 产托管业 务建 立专门 的灾 难恢复中 心， 制定了 基于 数据、 应
用、 操 作、 环境 四个 层面 的完备 的灾 难恢 复方 案， 并组织 员工 定期 演练 。 为 使演练 更加 接近
实 战 ， 资 产 托管 部 不 断 提高 演 练 标 准 ，从 最 初 的 按照 预 订 时 间 演练 发 展 到 现在 的 “ 随 机演
练 ”。 从演 练结 果看 ，资 产托管 部完 全有 能力 在发 生灾难 的情 况下 两个 小时 内恢复 业务 。 
5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况 
（1）资 产托管 部内部 设置 专职稽核 监察 部门， 配备 专职稽核 监察 人员， 在总 经理的 直
接领导 下， 依照 有关 法律 规章， 全面 贯彻 落实 全程 监控思 想， 确保 资产 托管 业务健 康、 稳定
地发展 。 
（2）完 善组织 结构， 实施 全员风险 管理 。完善 的风 险管理体 系需 要从上 至下 每个员 工
的共同 参与 ， 只 有这 样， 风险控 制制 度和 措施 才会 全面、 有效 。 资 产托 管部 实施全 员风 险管
理 ， 将 风险 控制 责任 落实 到具体 业务 部门 和业 务岗 位， 每 位员 工对 自己 岗位 职责范 围内 的风
险负责 ， 通 过建 立纵 向双 人制、 横向 多部 门制 的内 部组织 结构 ， 形 成不 同部 门、 不 同岗 位相
互制衡 的组 织结 构。 
（3）建 立健全 规章制 度。 资产托管 部十 分重视 内控 制度的建 设， 一贯坚 持把 风险防 范
和控制 的理 念和 方法 融入 岗位职 责 、 制 度建设 和工 作流程 中 。 经 过多年 努力 ， 资 产托 管部 已
经建立 了一 整套 内部 风险 控制制 度， 包括 ： 岗 位职 责、 业 务操 作流 程、 稽核 监察制 度、 信息
披露制 度等 ， 覆盖所 有部 门和岗 位 ， 渗 透各项 业务 过程 ， 形 成各 个业务 环节 之间的 相互 制 约
机制。 
（4）内 部 风险 控制始 终是 托管部工 作重 点之一 ，保 持与业务 发展 同等地 位。 资产托 管
业务是 商业 银行 新兴 的中 间业务 ， 资 产托 管部 从成 立之日 起就 特别 强调 规范 运作， 一直 将建
立一个 系统 、 高 效的 风险 防范和 控制 体系 作为 工作 重点。 随着 市场 环境 的变 化和托 管业 务的
快速发 展 ， 新 问题 、 新 情 况不断 出现 ， 资产托 管部 始终将 风险 管理 放在 与业 务发展 同等 重要
的位置 ，视 风险 防范 和控 制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线。



（ 五） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
根据《基 金法》 、基金 合同 、托管协 议和 有关基 金法 规的规定 ，基 金托管 人对 基金的 投
资范围 和投 资对 象、 基金 投融资 比例 、 基 金投 资禁 止行为 、 基 金参 与银 行间 债券市 场、 基金大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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资产净 值的 计算 、 基 金份 额净值 计算 、 应 收资 金到 账、 基 金费 用开 支及 收入 确定、 基金 收益
分配 、 相 关信 息披露 、 基 金宣传 推介 材料 中登 载基 金业绩 表现 数据 等进 行监 督和核 查 ， 其 中
对基金 的投 资比 例的 监督 和核查 自基 金合 同生 效之 后六个 月开 始。 
基金托管 人发 现基金 管理 人违反《 基金 法》 、基 金合 同、基金 托管 协议或 有关 基金法 律
法规规 定的 行为 ， 应 及时 以书面 形式 通知 基金 管理 人限期 纠正 ， 基 金管 理人 收到通 知后 应及
时核对 ， 并以 书面形 式对 基金托 管人 发出 回函 确认 。 在 限期 内， 基金 托管 人 有权 随 时对 通知
事项进 行复 查， 督促 基金 管理人 改正 。 基 金管 理人 对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 限期
内纠正 的， 基金 托管 人应 报告中 国证 监会 。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管
理人限 期纠 正 。 
 
五、相 关服务机构 
（一） 销售 机构 及联 系人 
一 ．直 销机 构 
名称： 大成 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 
法定代 表人 ：刘 卓 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联 系人 ：教娇 
公司网 址：www.dcfund.com.cn 
大成基 金客 户服 务热 线：400-888-5558（免长 途固 话 费） 
大成基 金深 圳投 资理 财中 心 
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
联系人 ：吴 海灵 、关 志玲 、白小 雪 
电话：0755-22223556/22223177/22223555 
传真：0755-83195235/83195242/83195232 
邮编：518040 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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二 ．代 销机 构 
1 、中 国工 商银 行股 份有 限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大街 55 号 
法定代 表人 ：易 会满 
客服电 话：95588 
联系人 ：洪 渊 
联系电 话：010-66105799 
传真：010-66107914 
网址：www.icbc.com.cn 
2 、中 国农 业银 行股 份有 限 公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东 座 F9 
法定代 表人 ：周 慕冰 
联系人 ：贺 倩 
联系电 话：010-66060069 
传真：010-68121816 
客服电 话：95599 
网 址：www.abchina.com 
3 、中 国银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号 
办公地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号 
法定代 表人 ：陈 四清 
客服电 话：95566 
联系人 ：王 永民 
电话：010-66594896 
传真：010-66594942 
网址：www.boc.cn 
4 、招 商银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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24



办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 
法定代 表人 ：李 建红 
客服电 话：95555 
联系人 ：邓 炯鹏 
电话：0755-83077278 
传真：0755-83195049 
网址：www.cmbchina.com 
5 、中 信银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座 
法定代 表人 ：李 庆萍 
电话：010-89937369



客服电 话：95558



联系人 ：王 晓琳 
联系电 话：010-89937325 
传真：010-65550827 
网址：www.citicbank.com 
6 、北 京银 行股 份有 限公 司 
注 册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号 
法定代 表人 ：张 东宁 
联系人 ： 周黎 
电话：010-66224815 
传真：010-66226045 
客服电 话：95526 
网址：www.bankofbeijing.com.cn 
7 、上 海银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市银 城中 路 168 号 
法人代 表： 金煜 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号 
联系人 ：汤 征程 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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25



客服电 话：95594 
网站：www.bankofshanghai.com 
8 、北 京农 村商 业银 行股 份 有限公 司



注册地 址： 北京 市西 城区 月坛南 街 1 号院 2 号楼 
办公地 址： 北京 市西 城区 月坛南 街 1 号院 2 号楼 
法定代 表人 ：王 金山 
联系人 ：董 汇 
联系电 话：010-85605588 
传真：010-66506163 
客服电 话：96198 
网址：www.bjrcb.com 
9 、东 莞银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 东莞 市莞 城区 体育 路 21 号 
法定代 表人 ：卢 国锋 
联系人 ：林 柳阳 
电话：0769-22865177 
传真：0769-23156406 
客服电 话：400-119-6228 
网址：www.dongguanbank.cn 
10 、渤 海银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 天津 市河 东区 海河东 路 218 号 
法人代 表 ： 李伏 安 
客服电 话：95541 
联系人 ：王 宏 
电话：022-58316666 
传真：022-58316259 
网址：http://www.cbhb.com.cn 
11 、 江西 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 江 西省 南昌 市 红谷滩 新区 金融 大 街 699 号 
法定代 表人 ： 陈晓 明 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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联系人 ：陈 云波 
电话：0791-86796029 
传真：0791-86771100 
客服电 话：400-789-6266 
网站：www.jx-bank.com 
12 、晋 城银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 山西 省晋 城市 文昌西 街 1669 号 
办公地 址： 山西 省太 原市 高新区 高新 街联 合大 厦 
法定代 表人 ：贾 沁林 
联系人 ：朱 丹 
联系电 话：18734835708 
客服电 话：95105757 
网址：www.jccbank.com.cn 
13 、中 信期 货有 限公 司 
注册地 址 ： 深 圳市 福田 区 中 信三 路 8 号卓 越时 代广 场 （ 二期 ） 北 座 13 层 1301-1305 室、
14 层



办公地 址 ： 深 圳市 福田 区 中信三 路 8 号卓 越时 代广 场 （ 二期 ） 北 座 13 层 1301-1305 室、
14 层 
法定代 表人 ：张 皓 
联系人 ：刘 宏莹



联系电 话：010-60833754



传真：0755-83217421



客服电 话：400-990-8826



网址：www.citicsf.com 
 14、 中信 建投 证券 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
法定代 表人 ：王 常青 
客服电 话：4008888108 
联系人 ：权 唐 
电话：010-85130577 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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传真：010-65182261 
网址：www.csc108.com 
15 、广 发证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19、36 、38、39、41 、42 、43、44
楼 
法定代 表人 ：孙 树明 
客服电 话：95575 
联系人 ：黄 岚 
电话：020-87555888 
传真：020-87555305 
网址：www.gf.com.cn 
16 、中 信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 
法定代 表人 ：张 佑君 
客服电 话：010-84588888



联系人 ：顾 凌 
电话：010-60838696 
传真：010-84865560 
网址：www.cs.ecitic.com 
17 、中 国银 河证 券股 份有 限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 2-6 层 
法定代 表人 ：陈 共炎 
客服电 话：4008-888-888 
联系人 ：辛 国政 
联系电 话：010-83574507 
传真：010-83574807 
网址：www.chinastock.com.cn 
18 、海 通证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市广 东 路 689 号 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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法定代 表人 ：周 杰 
客服电 话：95553 、400-888-8001 
联系人 ：李 笑鸣



电话：021 －23219000 
传真：021-63602722 
网址：www.htsec.com 
19 、渤 海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 
法定代 表人 ：王 春峰 
联系人 ：蔡 霆 
电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
客服电 话：4006515988 
网址：WWW.EWWW.COM.CN 
 20、 中信 证券 （山 东） 有 限责任 公司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 1 号楼 2001 
办公地 址： 青岛 市市 南区 东海西 路 28 号 龙翔 广场 东 座 5 层 
法定代 表人 ：姜 晓林 
客服电 话：95548 
联系人 ：焦 刚 
电话：0531-89606166 
传真：0532-85022605 
网址：http://sd.citics.com/ 
21 、信 达证 券股 份有 限公 司 
地址： 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：张 志刚 
客服电 话：4008008899 
联系人 ：唐 静 
联系电 话：010-63081000 
传真：010-63080978 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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公司网 址：www.cindasc.com 
22 、光 大证 券股 份有 限公 司 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：周 健男 
客服电 话： 95525 
联系人 ：龚 俊涛 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
网址：www.ebscn.com 
23 、平 安证 券股 份有 限公 司 
办注册 地址 ：深 圳市 福田 区益田 路 5033 号平 安金 融 中心 61 层-64 层 
法定代 表人 ：何 之江 
客户服 务热 线：95511-8 
联系人 ： 王阳 
电话：021-38632136 
传真：021-58991896 
网址：http://stock.pingan.com 
24 、国 都证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 
法定代 表人 ：王 少华 
客服电 话：400-818-8118 
联系人 ：黄 静 
电话：010-84183333 
传真：010-84183311-3389 
网址：www.guodu.com 
25 、东 海证 券股 份有 限公 司



注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层



办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦



法定代 表人 ：赵 俊



电话：021-20333333 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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传真：021-50498825 
联系人 ：王 一彦 
客服电 话：95531 ；400-8888-588



网址：www.longone.com.cn



26 、中 泰证 券股 份有 限公 司 
办公地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号 
法定代 表人 ：李 玮 
客服电 话：95538 
联系人 ：吴 阳 
电话：0531-81283938 
传真：0531-81283900 
网址：www.qlzq.com.cn 
27 、华 福证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层 
法定代 表人 ：黄 金琳 
客服电 话：0591-96326 
联系人 ：张 宗锐 
电话：0591-87383600 
传真：0591-87841150 
网址：www.gfhfzq.com.cn 
28 、中 国国 际金 融有 限公 司 
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街 甲 6 号 SK 大厦 
法定代 表人 ：丁 学东 
联系人 ：杨 涵宇 
电话：010-65051166 
网址：www.ciccs.com.cn 
29 、江 海证 券有 限公 司 
办公地 址： 哈尔 滨市 香坊 区赣水 路 56 号 
法人代 表： 孙名 扬 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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电话：0451-85863726 
客服热 线：4006662288 
联系人 ：周 俊 
网址：www.jhzq.com.cn 
30 、国 金证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号 
客服电 话：4006600109 
联系人 ：刘 婧漪 
电话： 028-86690057 
传真：028-86690126 
客服电 话：95310 
网址：www.gjzq.com.cn 
31 、爱 建证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 1600 号 1 幢 32 楼 
法定代 表人 ：钱 华 
客服电 话：4001-962-502 
联系人 ：陈 敏 
电话：021-32229888 
传真：021-62878783 
网址：www.ajzq.com 
32 、阳 光人 寿保 险股 份有 限公司 
注册地 址： 海南 省三 亚市 迎宾 路 360-1 号 三亚 阳光 金融广 场 16 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝阳门 外大 街 乙 12 号院 1 号昆泰 国际 大 厦 12 层 
法定代 表人 ：李 科 
电话：010-85632771 
传真：010-85632773 
联系人 ：王 超 
客服热 线：95510 
公司网 站：http://fund.sinosig.com/ 
33 、天 相投 资顾 问有 限公 司 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 701 
法定代 表人 ：林 义相 
客服电 话：010-66045678 
联系人 ：尹 伶 
传真：010-66045527 
网址：www.txsec.com 
34 、深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 号 
法定代 表人 ：杨 懿



办公地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 号






联系人 ：张 燕 
联系电 话：010-58325388*1588 
网站：www.new-rand.cn 
客服电 话：400-166-1188 
35 、北 京百 度百 盈基 金销 售有限 公司 
注册地 址： 北京 市海 淀区 上地十 街 10 号 1 幢 1 层 101 
办公地 址： 北京 市海 淀区 信息路 甲 9 号奎 科大 厦 
法人代 表： 张旭 阳 
公告联 系人 ：杨 琳 
公告电 话：010-61952702 
公告传 真：010-61951007 
客服电 话：95055-9 
网址：www.baiyingfund.com 
36 、诺 亚正 行基 金销 售有 限公司



注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室 
法定代 表人 ：汪 静波



办公地 址： 上海 市杨 浦区 昆明 路 508 号北 美广 场 B 座 12 楼


 
联系人 ：徐 诚 
联系电 话：021-38509639 
网站：www.noah-fund.com 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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客服电 话：400-821-5399 
37 、深 圳众 禄基 金销 售股 份有限 公司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗街 道梨 园路 物资 控股 置地大 厦 8 楼 801 
法定代 表人 ：薛 峰



联系人 ：童 彩平 
电话：0755-33227950



传真：0755-82080798



网址：www.zlfund.cn 
客服电 话：4006-788-887 
38 、上 海天 天基 金销 售有 限公司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼 
法人代 表： 其实 
联系人 ：潘 世友 
电话：021-54509998 
传真：021-64383798 
客服电 话：400-1818-188 
网址：www.1234567.com.cn 
39 、上 海好 买基 金销 售有 限公司 
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室



办公地 址: 上 海市 浦东 新 区浦东 南 路 1118 号鄂 尔多 斯国际 大 厦 903 ～906



法定代 表人: 杨文 斌



客服电 话: 400-700-9665



联系人: 张茹



联系电 话: 021-58870011



传真: 021-68596916



网址: www.ehowbuy.com 
40 、蚂 蚁(杭州) 基 金销 售有 限公司 
注册地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙 时 代广 场 B 座 6F 
法人代 表： 陈柏 青 
联系人 ：韩 爱彬 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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电话：021-60897840 
传真：0571-26697013 
客服电 话：4000-766-123 
网址：www.fund123.cn 
41 、浙 江同 花顺 基金 销售 有限公 司


 
注册地 址： 杭州 市西 湖区 文二西 路 1 号元 茂大 厦 903 室 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路 7 号电 子商 务产业 园 2 号楼



法人代 表： 凌顺 平 
联系人 ：林 海明


 
电话：0571-88911818-8580 ? 
传真：0571-88911818-8002 
客服电 话:4008-773-772 
网站地 址 ：www.5ifund.com 
42 、上 海利 得基 金销 售有 限公司 
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区峨山 路 91 弄 61 号 1 幢 14 层 
法定代 表人 ：李 兴春 
传真：021-50583633 
电话：021-50583533 
客服电 话：400-921-7755 
网址：www.leadfund.com.cn



43 、嘉 实财 富管 理有 限公 司



注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号 上海 国金 中心办 公楼 二 期 53 层 5312-15 单元



法定代 表人 ：赵 学军



电话：010-65215588



传真：010-85712195



联系人 ：李 雯 
联系人 邮箱 ：liwen@harvestwm.cn



客服电 话：400-021-8850



网址：www.harvestwm.cn


大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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44 、南 京苏 宁基 金销 售有 限公司 
注册地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号 
办公地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号 
法定代 表人 ：王 锋 
客服电 话：95177 
网址：https://www.snjijin.com/ 
45 、上 海万 得投 资顾 问有 限公司 
注册地 址： 中 国（ 上海 ） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号 8 楼 
法定代 表人 ：王 廷富 
联系人 ：姜 吉灵 
联系电 话：021-5132 7185 
传真：021-5071 0161 
客服电 话：400-821-0203 
46 、上 海联 泰基 金销 售有 限公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室 
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层 
邮编：200335 
法定代 表人 ：燕 斌 
联系人 ：兰 敏 
电话：021-52822063 
传真：021-52975270 
客服电 话：400-166-6788 
公司网 址： www.66zichan.com



47 、上 海基 煜基 金销 售有 限公司 
住所：上 海市 崇明县 长兴 镇路潘园 公路 1800 号 2 号楼 6153 室 （上海 泰和 经济发 展
区） 
办公地 址： 上海 市杨 浦区 昆明路 518 号 a1002 室 
法定代 表人 ：王 翔 
联系人 ：安 彬 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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客服电 话：400-820-5369 
网址：www.jiyufund.com.cn 
48 、上 海凯 石财 富基 金销 售有限 公司 
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室 
法定代 表人 ：陈 继武 
客服电 话：400-643-3389 
联系人 ：葛 佳蕊 
电话：021-63333319 
传真：021-63332523 
网址：www.vstonewealth.com 
49 、上 海陆 金所 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元 
法定代 表人 ：王 之光 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元






联系人 ：宁 博宇 
客服电 话：4008219031 
网站：www.lufunds.com 
50 、珠 海盈 米基 金销 售有 限公司 
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491 
法定代 表人 ：肖 雯 
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 B1201-1203 
联系人 ：黄 敏嫦 
网站：www.yingmi.cn 
客服电 话：020-89629066 
51 、和 耕传 承基 金销 售有 限公司 
注册地 址 ： 河 南自贸 试验 区郑州 片区 （ 郑东 ） 东 风 南路东 康宁 街 北 6 号楼 5 楼 503 房间 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 酒仙桥 路 6 号院 国际 电子 城 b 座 
法定代 表人 ：王 旋 
客服电 话：4000-555-671 
网址：http://www.hgccpb.com/ 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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52 、奕 丰基 金销 售有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 （入 住深 圳市 前 海商务 秘
书有限 公司 ） 
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 路航 天科 技广 场 A 座 17 楼 1704 室 
法定代 表人 ： TEO WEE HOWE 
联系人 ：叶 健



电话：0755-89460507



传真：0755-21674453 
客服电 话：400-684-0500 
网址：www.ifastps.com.cn 
53 、北 京肯 特瑞 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 东 路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 
办公地 址： 北 京市 大兴 区 亦庄经 济技 术开 发区 科创 十一 街 18 号院 京东 集团 总 部 
法定代 表人 ：江 卉 
电 话 ：个 人业 务：95118 , 400 098 8511



企业业 务：400 088 8816 
传





真：010-8919566 
网址：fund.jd.com 
54 、北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 
法定代 表人 ：钟 斐斐



客服电 话：4000618518 
联系人 ：袁 永娇 
电话：010-61840688 
传真：010-61840699 
网址：https://danjuanapp.com



55 、上 海华 夏财 富投 资管 理有限 公司 
注册地 址： 上海 市 虹 口区 东大名 路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 
法定代 表人 ：毛 淮平 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B8 层


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38



客服热 线：400-817-5666 
公司网 址：www.amcfortune.com 
基金管 理人 可根 据有 关法 律、法 规的 要求 ，选 择其 他符合 要求 的机 构代 理销 售本基 金 ，
并及时 公告 。 
（二） 注册 登记 机构 
名称： 大成 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 33 层 
法定代 表人 ：刘卓 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83195239 
联系人 ： 黄 慕平 
（三） 律师 事务 所和 经办 律师 
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层 
负责人 ：王 玲 
电话：0755-22163333 
传真：0755-22163390 
经办律 师： 沈娜 、冯 艾 
联系人 ：冯 艾 
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）



住所： 中国( 上海) 自由 贸易 试验区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 楼



办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨 路 202 号领 展企 业广 场二座 普华 永道 中 心 11 楼



执行事 务合 伙人 ：李 丹



电话：021-23238189


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联系人 ：俞 伟敏



经办注 册会 计师 ：张 振波 、俞伟 敏



 
六、基金 合同 的 生效 
（一） 基金 合同 的生效 
根据相 关法 规和 《大 成智惠 量化 多策 略灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金 》 的有 关规定 ， 基
金合同 已 于 2017 年 3 月 21 日正 式生 效， 自 基金 合同 生效之 日起 ， 本 基金 管理 人正式 开始 管
理本基 金。 
（ 二） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资 产 规模 
基金合 同生 效后 ， 连续 二十 个工作 日出现 基 金份 额持 有人数 量不 满 二 百人 或者 基金资 产
净值低 于五 千万 元情形 的 ， 基金 管理 人应 当在 定期 报告中 予以 披露 ； 连续 六 十个工 作日 出现
前述情 形的 ， 基金管 理人 应当 向 中国 证监 会报 告并 提出解 决方 案 ， 如转 换运 作方式 、 与其 他
基金合 并或 者终 止基 金合 同等 ， 并 召开 基金份 额持 有人大 会进 行表 决 。 法律 法规 、 基 金合 同
另有规 定时 ，从 其规 定。 
（三） 基金 类型 及存 续期 限 
基金类 型： 混合 型证 券投 资基金 
基金运 作方 式： 契约 型 、 开放式 
基金存 续期 限： 不定 期 
 
七 、基 金份额的申购 、赎回 与转换 
 
（ 一） 申购 和赎 回场 所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明
书或其 他相 关公 告中 列明 。 基 金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 销售 机构 ， 并 予以公 告 。 基 金
投资者应当 在销 售 机 构 办理 基 金 销 售 业务 的 营 业 场所 或 按 销 售 机构 提 供 的 其他 方 式 办 理基
金份额 的申 购与 赎回 。 
（ 二） 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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券交易 所 和 中国 金融 期货 交易所 的正 常交 易日 的交 易时间 ， 但 基金 管理 人根 据法律 法规 、 中
国证监 会的 要求 或基 金合 同的规 定公 告暂 停申 购、 赎回时 除外 。 
基金合 同生 效后 ， 若 出现 新的证 券 或 期货 交易 市场 、 证券 或期 货 交 易所 交易 时间变 更或
其他特 殊情 况， 基金 管理 人将视 情况 对前 述开 放日 及开放 时间 进行 相应 的调 整， 但 应在 实施
日前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒介 上公告 。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
本 基金 已于 2017 年 4 月 6 日开始 办理 日常 申购 、赎回 、转 换及 定期 定额 投资 业务 。 
基金管理人不得在基 金合 同约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购或 者赎回或
者转换 。 投 资人 在基 金合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购、 赎回 或转 换申 请 且登 记机 构确
认接受 的， 其基 金份 额 申 购、赎 回价 格为 下一 开放 日基金 份额 申购 、赎 回的 价格。 
（ 三） 申购 与赎 回的 原则 
1 、“ 未知价” 原则，即申购 、赎回价格以申请当日收 市后计算的基金份额净值 为基准进
行计算 ； 
2 、“ 金 额申 购、 份额 赎回 ” 原则， 即申 购以 金额 申请 ，赎回 以份 额申 请； 
3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
4 、赎 回遵 循 “ 先 进先 出 ” 原 则，即 按照 投资 人认 购、 申购的 先后 次序 进行 顺序 赎回； 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 
（ 四） 申购 与赎 回的 程序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。 
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资人 申购 基金 份额 时， 必 须全额 交付 申购 款项 ， 投 资 人交付 申购 款项 ， 申 购申 请 成立；
登记机 构确 认基 金份 额时 ，申购 生效 。 
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请， 赎回 成立 ；基 金份 额登记 机构 确认 赎回 时， 赎回生 效 。
投资人 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将 在 T ＋7 日( 包括该 日) 内 支付 赎回 款项 。在发 生巨 额
赎回时 ，款 项的 支付 办法 参照基 金合 同有 关条 款处 理。 
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基 金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申 购和 赎回 申 请 的 当 天 作 为 申购 或赎 回 申 请大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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日(T 日) ， 在正 常情 况下 ， 本基金 登记 机构 在 T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认 。T 日提
交的有 效申 请 ， 投 资人 可 在 T+2 日后( 包括 该日) 到 销售网 点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他方
式查询 申请 的确 认情 况。 若申购 不成 功， 则申 购款 项退还 给投 资人 。 
销售机 构对 申购 、 赎 回申 请的受 理并 不代 表申 请一 定成功 ， 而 仅代 表销 售机 构确实 接收
到申请 。 申 购、 赎回 的确 认以登 记机 构的 确认 结果 为准。 对于 申请 的确 认情 况， 投 资人 应及
时查询 并妥 善行 使合 法权 利。 
（ 五） 申购 和赎 回的 数量 限制 
1 、投 资者 每次 申购 的最 低 金额 为 1 元 人民 币 。 
2 、投资 者赎回 本基金 份额 时，可申 请将 其持有 的部 分或全部 基金 份额赎 回； 本基金 可
以对投 资者 每个 交易 账户 的最低 基金 份额 余额 以及 每次赎 回的 最低 份额 做出 规定 ， 具 体业 务
规则请 见有 关公 告 。 
3 、当接 受申购 申请对 存量 基金份额 持有 人利益 构成 潜在重大 不利 影响时 ，基 金管理 人
应当采 取设 定单 一投 资者 申购金 额上 限或 基金 单日 净申购 比例 上限 、 拒 绝大 额申购 、 暂 停基
金申购 等措 施， 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 。具 体请 参见 相关 公告。 
4 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 情况 下，调 整上 述规定申 购金 额 和赎 回份 额的数 量
限制 、 投资 人每 个基 金交 易账户 的最 低基 金份 额余 额限制 、 单 个投 资人 累计 持有的 基金 份额
上限、 以及 本基 金的 总份 额限制 等 。 基金 管理 人必 须在调 整前 依照 《信 息披 露办法 》 的 有关
规定在 指定 媒介 上公 告并 报中国 证监 会备 案。 
（ 六） 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途 
1 、申 购费 率 
本基金对通过直销中 心申 购的养老金客户与除 此之 外的其他投资者实施 差别 的申购费
率。 养 老金 账户 在基 金管 理人直 销中 心办 理账 户认 证手续 后， 可享 受申购 费率 2 折优 惠。 
（1）通 过基金 管理人 的直 销机构及 网上 直销交 易系 统申购本 基金 基金份 额的 养老金 客
户 ， 需 交纳 申购 费用 ， 费 率按申 购金 额递 减。 投资 人在一 天之 内如 果有 多笔 申购， 适用 费率
按单笔 分别 计算 。具 体费 率如下 ： 
申购金 额 （M） 申购费 率 
M<100 万 0.24% 
100 万≤ M<200 万 0.12% 
200 万≤ M<5 00 万 0.08% 
M≥500 万 1000 元/ 笔 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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（2）除 前述养 老金客 户以 外的其他 投资 人申购 本基 金基金份 额时 所适用 申购 费率按 申
购金额 的大 小分 档， 如下 表所示 ： 
申购金 额 （M） 申购费 率 
M ＜100 万元 1.20% 
100 万 元≤M ＜200 万元 0.60% 
200 万 元≤M ＜500 万元 0.40% 
M ≥500 万元 每笔 1000 元 
基金份 额申 购费 用由 投资 人承担 ， 不 列入 基金 财产， 主要用 于本 基金 的市 场推 广、 销 售、
注册登 记等 各项 费用 。因 红利自 动再 投资 而产 生的 基金份 额， 不收 取相 应的 申购费 用。 
2 、赎 回费 率 
本基金 对基 金份 额收 取赎 回费， 在投 资者 赎回 基金 份额时 收取 。 基 金份 额的 赎回费 率按
照持有 时间 递减 ，即 相关 基金份 额持 有时 间越 长， 所适用 的赎 回费 率越 低。 
持有基 金时 间（T） 赎回费 率 
T<7 天 1.5% 
7 天≤T<30 天 0.75% 
30 天 ≤T<1 年 0.5% 
1 年≤T<2 年 0.25% 
T≥2 年 0 
注：1 年指365 天 
本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担 。 基金 份额 持有人 持有 基金 时间 与对 应的赎 回
费率如 上表 。本 基金 对持 续持有 基金 份额 少于 30 日 的投资 人收 取的 赎回 费， 将全额 计入 基
金财产 ；对 持续 持有 基金 份额长 于 30 日但 少于 3 个 月的投 资人 收取 的赎 回费 ，将不 低于 赎
回费总 额的 75% 计 入基 金 财产； 对持 续持 有基 金份 额长于 3 个 月但 少于 6 个 月的投 资人 收
取的赎 回费 ，将 不低 于赎 回费总 额 的 50% 计入 基金 财产； 对持 续持 有基 金份 额长 于 6 个月
的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额 的 25% 归入基 金财产。未计入基金财产的 部
分用于 支付 登 记 费和 其他 必要的 手续 费。 
3 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ，并最 迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。 
4 、基金 管理人 可以在 不违 反法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情形 下根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 以特 定交易 方式( 如 网上 交易、 电话交 易等)等 进行 基金 交 易的投 资人 定
期或不 定期 地开 展基 金促 销活动 。 在 基金 促销 活动 期间， 按相 关监 管部 门要 求履行 必要 手续
后，基 金管 理人 可以 适当 调低基 金申 购费 率 和 赎回 费率 。 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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（七） 申购 份额 与赎 回支 付金额 的计 算方 式 
1 、申 购和 赎回 数额 、余 额 的处理 方式 
（1）申 购份额 余额的 处理 方式：申 购份 额计算 结果 按四舍五 入方 法，保 留到 小数点 后
两位， 由此 产生 的收 益或 损失由 基金 财产 承担 。 
（2）赎 回金额 的处理 方式 ：赎回金 额计 算结果 均按 四舍五入 方法 ，保留 到小 数点后 两
位，由 此产 生的 收益 或损 失由基 金财 产承 担。 
2 、申 购份 额的 计算 
本基金 基金 份额 的申 购金 额包括 申购 费用 和净 申购 金额。 其中 ， 
净申购 金额 =申 购金 额/ （1＋申 购费 率） 
（注： 申购 金额 在 500 万 元 （含 ） 以 上适 用绝 对数 额的申 购费 金额 ， 即 净申 购金额 ＝申
购金额 －申 购费 用） 
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 
申购份 额= 净申 购金 额/申 购当日 基金 份额 净值 
例 1 ：某 投资 人( 养 老金 客 户)投资 40,000 元 申购 本 基金基 金份 额， 对应 的 申 购费率 为
0.24% ，假 设申 购当 日基 金 份额净 值 为 1.0400 元， 则 其可得 到的 申购 份额 为：



净申购 金额=40,000/(1+0.24%)= 39,904.23 元 
申购费 用=40,000- 39,904.23 =95.77 元 
申购份 额= 39,904.23/1.0400= 38,369.45 份



例 2 ：某 投资 人( 非 养老 金 客户) 投资 40,000 元申 购 本基金 基金 份额 ， 对 应的 申购费 率
为1.20%，假 设 申购 当日 基金份 额净 值 为 1.0400 元 ，则其 可得 到的 申购 份额 为：



净申购 金额=40,000/(1+1.20%)= 39,525.69 元 
申购费 用=40,000- 39,525.69 =474.31 元 
申购份 额=39,525.69/1.0400=38,005.47 份



3 、赎 回金 额的 计算 
赎回总 金额=赎 回份 额×T 日基金 份额 净值 
赎回费 用= 赎回 总金 额× 赎 回费率 
净赎回 金额=赎 回总 金额 — 赎回费 用 
例 1：某 基金 份额 投资 者在 持有基 金份 额时 间 为1 年 时赎回 本基 金10,000 份 基 金份额 ，
对应的 赎回 费率 为 0.25% ，假设 赎 回 当日 基金 份额 净值 是 1.0500 元 ，则 其 可得到 的赎 回金
额为： 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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赎回总 金额=10,000 ×1.0500＝10,500.00 元 
赎回费 用=10,500.00 ×0.25%＝26.25 元 
净赎回 金额=10,500.00 —26.25 ＝10,473.75 元 
4 、本 基金 基金 份额 净值 的 计算 
本基金 份额 净值 的计 算， 保留到 小数 点 后 4 位 ， 小 数点后 第 5 位四 舍五 入， 由此产 生 的
收益或 损失 由基 金财 产 享 有或 承 担。T 日的 基金 份额 净值在 当天 收市 后计 算， 并在 T+1 日内
公告。 遇特 殊情 况， 经中 国证监 会同 意， 可以 适当 延迟计 算或 公告 。 
 （八 ）申 购与 赎 回 的注 册 登记 
1 ．投 资者 T 日 申购 基金 成功后 ，正 常情 况下 ，基 金注册 登记 机构 在 T ＋1 日为投 资者
增加权 益并 办理 注册 登记 手续， 投资 者在 每个 运作 期的开 放日 有权 赎回 该部 分基金 份额 。 
2 ．投 资 者 T 日赎回 基金 成功后 ，正 常情 况下 ，基 金注册 登记 机构 在 T ＋1 日为投 资者
扣除权 益并 办理 相应 的注 册登记 手续 。 
3 ．基金 管理人 可在法 律法 规允许的 范围 内，对 上述 注册登记 办理 时间进 行调 整，并 最
迟于开 始实 施 前3 个工 作 日在指 定媒 介上 公告 。 
（ 九） 拒绝 或暂 停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗 力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 申
购申请 。 
3 、证券 或期货 交易所 交易 时间非正 常停 市，导 致基 金管理人 无法 计算当 日基 金资产 净
值。 
4 、接 受某 笔或 某些 申购 申 请可能 会影 响或 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 时。 
5 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 
6 、基金 管理人 接受某 笔或 者某些申 购申 请有可 能导 致单一投 资者 持有基 金份 额的比 例
达到或 者超 过 50% ， 或者 变相规 避 50% 集 中度 的情 形时。 
7 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 确认 后， 基金管 理人 应当
采取暂 停接 受基 金申 购申 请的措 施。 
8 、申请 超过基 金管理 人设 定的基金 总规 模、单 日净 申购比例 上限 、单个 投资 者单日 或大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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单笔申 购金 额上 限的 ； 
9 、 基 金管 理人 、 基 金托 管 人、 基金 销售 机构或 登记 机构的 异常 情况 导致 基金 销售系 统、
基金登 记系 统或 基金 会计 系统无 法正 常运 行。 
10 、法 律法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 他情 形。 
发生上 述第 1、2 、3 、5、7、9、10 项 暂停 申购 情形 之一且 基金 管理 人决 定暂 停接受 申
购申请 时， 基金 管理 人应 当根据 有关 规定 在指 定媒 介上刊 登暂 停申 购公 告。 如果投 资人 的申
购申请 被拒 绝 ， 被拒 绝的 申购款 项将 退还 给投 资人 。 在 暂停 申购 的情况 消除 时， 基金 管理 人
应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 发 生上 述第 6、8 项情 形时， 基金 管理 人可 以采 取比例 确认 等
方式对 该投 资人 的申 购申 请进行 限制 ， 基 金管 理人 有权拒 绝该 等全 部或 者部 分申购 申请 。 如
果法律 法规 、 监 管要 求调 整导致 上述 第 6 项内 容取 消或变 更的 ， 基 金管 理人 在履行 适当 程序
后，可 修改 上述 内容 ，不 需召开 基金 份额 持 有人大 会。 
（ 十） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 
3 、证券 或期货 交易所 交易 时间非正 常停 市，导 致基 金管理人 无法 计算当 日基 金资产 净
值。 
5 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 确认 后， 基金管 理人 应当
采取延 缓支 付赎 回款 项或 暂停接 受基 金赎 回申 请的 措施。 
6 、发生 继续接 受赎回 申请 将损害现 有基 金份额 持有 人利益的 情形 时，基 金管 理人可 暂
停接受 投资 人的 赎回 申请 。 
7 、 基 金管 理人 、 基 金托 管 人、 基金 销售 机构或 登记 机构的 异常 情况 导致 基金 销售系 统、
基金登 记系 统或 基金 会计 系统无 法正 常运 行。 
8 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上述情形之 一 且基 金管 理 人 决 定 暂 停 接 受基 金份 额 持 有 人 的 赎 回 申请 或延 缓 支 付
赎回款 项 时 ， 基金管 理人 应在当 日报 中国 证监 会备 案， 已确 认的 赎回申 请 ， 基金管 理人 应足
额支付 ； 如 暂时 不能 足额 支付， 应将 可支 付部 分按 单个账 户申 请量 占 申 请总 量的比 例分 配给
赎回申 请人 ， 未支 付部 分可 延期支 付 ， 并 以后 续开 放日 的基金 份额 净值 为依 据计 算赎回 金额 。大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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若出现 上述 第 4 项所 述情 形， 按 基金 合同 的相 关条 款处理 。 基 金份 额持 有人 在申请 赎回 时可
事先选 择将 当日 可能 未获 受理部 分予 以撤 销。 在暂 停赎回 的情 况消 除时 ， 基 金管理 人应 及时
恢复赎 回业 务的 办理 并公 告。 
（ 十一 ）巨 额赎 回的 情形 及处理 方式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转 出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过前一
开放日 的基 金 总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎回。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。 
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投
资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 ， 基 金管理 人在 当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 的 10% 的前提 下，可对其余赎回申请延期 办
理。 对于 当日 的赎回 申请 ， 应 当按 单个 账户赎 回申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例， 确定 当日 受
理的赎 回份 额 ； 对 于未 能赎 回部分 ， 投资 人在 提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。
选择延 期赎 回的 ， 将 自动 转 入下一 个开 放日 继续 赎回 ， 直到全 部赎 回为 止； 选择 取 消赎回 的，
当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 ，
无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 ， 以 此类 推， 直 到全部 赎回 为
止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ，投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。 
若本基金发生巨额赎 回且 发生单个开放日内单 个基 金份额持有人 申 请 赎回 的基 金 份 额
占前一开放日基金总份额的比例超 过 10% 时，本基金管理人有权对该单个基金份额持有 人
超过前一开放日基金总份额 10% 的赎回申请实施延期赎回；对该单个基金份额持有人占 前
一开放日基金总份 额 10% 的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上述（1）或（2）方
式处理 。 如 下一 开放 日， 该 单一基 金份 额持 有人 剩余 未赎回 部分 仍旧 超出 前一 开放日 基金 总
份额 10% 的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回 的
基金份 额占 前一 开放 日基 金总份 额的 比例 低 于 10% 。 
基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 有权 根据 当时 市 场 环境调 整前 述比 例和 办理 措施， 并在大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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指定媒 介上 进行 公告 。 
（3） 暂停 赎回 ：连 续 2 日以上( 含本 数) 发 生巨 额赎 回，如 基金 管理 人认 为有 必要， 可
暂停接 受基 金的 赎回 申请 ； 已经 接受 的赎 回申 请可 以延缓 支付 赎回 款项 ， 但 不得超 过 20 个
工作日 ，并 应当 在指 定媒 介上进 行公 告。 
3 、巨 额赎 回的 公告 
当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者招 募说明 书规
定的其 他方 式 在 3 个 交易 日内通 知基 金份 额持 有人 ， 说明 有关 处理 方法， 同时 在指定 媒介 上
刊登公 告。 
（ 十二 ）暂 停申 购或 赎回 的公告 和重 新开 放申 购或 赎回的 公告 
1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ，基 金管理 人当 日应立即 向中 国证监 会备 案，并 在
规定期 限内 在指 定媒 介上 刊登暂 停公 告。 
2 、如 发生 暂停 的时 间为 1 日，基 金管 理人 应于 重新 开放日 ，在 指定 媒介 上刊 登基金 重
新开放 申购 或赎 回公 告， 并公布 最 近 1 个 开放 日的 基金份 额净 值。 
3 、如 果发 生暂 停的 时间 超 过 1 日 但少 于 2 周 ，暂 停 结束基 金重 新开 放申 购或 赎回时 ，
基金管 理人 应提 前 2 个工 作日在 至少 一家 指定 媒介 刊登基 金重 新开 放申 购或 赎回的 公告 ， 并
在重新 开始 办理 申购 或赎 回的开 放日 公告 最 近 1 个 估值日 的基 金份 额净 值。 
4 、如 果发 生暂 停的 时间 超 过 2 周 ，暂 停期 间， 基金 管理人 应每 2 周 至少 重复 刊登暂 停
公告一 次。 暂停 结束 基金 重新开 放申 购或 赎回 时， 基金管 理人 应提 前 2 个工 作日在 至少 一家
指定媒 介连 续刊 登基 金重 新开放 申购 或赎 回的 公告 ， 并 在重 新开 放申 购或 赎 回日公 告最 近 1
个 估值 日的 基金 份额 净值 。 
（ 十三 ）基 金转 换 
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 ， 相 关规 则由基 金管 理人
届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告，并 提前 告知 基金 托管 人与相 关 机 构 。 
（ 十四 ）基 金的 非交 易过 户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形 而 产生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 ， 接
受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 ， 对于 符合 条件
的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 
（ 十五 ）基 金的 转托 管 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 ， 基 金销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 
（ 十六 ）定 期定 额投 资计 划 
基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投
资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 ， 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管
理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 
（ 十七 ）基 金的 冻结 和解 冻 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关 依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及基金 登记 机
构认可 、 符合 法律法 规的 其他情 况下 的冻 结与 解冻 。 基 金份 额被 冻结的 ， 被 冻结部 分产 生的
权益按 照我 国法 律法 规、 监管规 章以 及国 家有 权机 关的要 求来 决定 是否 冻结 。 在国 家有 权机
关作出 决定 之前 ， 被 冻结 部分产 生的 权益 先行 一并 冻结。 被冻 结部 分份 额仍 然参与 收益 分配
与支付 。 
（ 十八 ）基 金份 额的 转让 
在法律 法规 允许 且条 件具 备的情 况下 ， 基金 管理 人可 受理基 金份 额持 有人 通过 中国证 监
会认可 的交 易场 所或 者交 易方式 进行 份额 转让 的申 请， 并由 登记 机构 办理 基金 份额的 过户 登
记。 基金 管理 人拟受 理基 金份额 转让 业务 的， 将提 前公告 ， 基金 份额持 有人 应根据 基金 管 理
人公告 的业 务规 则办 理基 金份额 转让 业务 。 
八、基 金的投 资 
（ 一） 投资 目标 
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 本基 金通过 大类 资产 的灵 活配 置， 以 及通
过多种 量化 投资 策略 ，力 求实现 基金 资产 的持 续稳 定增值 。 
（ 二） 投资 范围 
本基金的 投资 范围为 具有 良好流动 性的 金融工 具， 包括国内 依法 发行上 市的 股票 （包
括中小 板、创 业板及 其他 经中国 证监会 核准上 市的 股票） 、 债券（ 包括 国债、 央行票 据、金
融债、 企业 债、 公 司债、 次级债 、 中 小企 业私 募债 、 地方 政府 债券、 中期 票 据、 可 转换 债券大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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（含分 离交 易可 转债 ） 、 短 期融资 券、 超短 期融 资券 、 资产 支持 证券 、 债 券回 购等） 、 货 币市
场工具 、 银 行存 款、 同业 存单、 权证 、 股 指期 货、 国债期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
股票等 权益 类资 产占 基金 资产的 比例 为 0% —95% ； 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合
约和国 债期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应 当保 持 现金 （ 不包 括结 算备 付金、 存出保 证金 、
应收申 购款 等） 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 
如法律法规或中国证 监会 变更投资品种的投资 比例 限制，基金管理人在 履行 适当程序
后，可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。 
（ 三） 投资 策略 
本基金 在大 类资 产配 置层 面， 采 用大 成基 金成 熟的 量化择 时模 型结 合定 性分 析， 配 置权
益类资 产和 固定 收益 类资 产的比 例 ， 严 格控制 基金 的下行 风险 。 在个股 选择 层面 ， 本 基金 采
用多因 子模 型精 选具 有超 额收益 的股 票组 合。 以下 是详细 的策 略说 明。 
1 、大 类资 产配 置和 择时 策 略 
大成基 金根 据市 场情 绪和 量价指 标研 发了 量化 择时 模型 ， 为 确定 权益 资产 的配 置比例 提
供定量 参考 ； 此 外， 当基 本面和 政策 面出 现 重 大变 化时， 结合 对宏 观经 济环 境、 国 家经 济政
策、 股 票市 场风 险、 债 券市 场整体 收益 率曲 线变 化和 资金供 求关 系等 因素 的分 析进行 综合 判
断。当 确定 了权 益类 资产 的投资 比例 之后 ，将 剩余 资产主 要配 置到 固定 收益 类资产 上。 
2 、股 票投 资策 略 
大成基 金自 主研 发了 量化 研究投 资系 统和 多因 子选 股策略 。 本基 金将 采用 下述 策略进 行
个股选 择和 组合 构建 。 
首先， 对 A 股市 场的 股票 按照可 投资 性等 的初 选标 准剔除 不符 合标 准的 股票 ，确定 初
选 “ 股票 池” ； 其次 ， 分 别计算 样本 股票 的 “ 综合 财务因 子” 和 “ 综合 市场 因子” 得分 ； 再
次，将 “综 合财 务因 子” 和“综 合市 场因 子” 通过 因子分 析模 型计 算每 期样 本股票 的总 分 ，
按照总 分排 序获 得初 选股 票组合 ； 最后 ， 依 据结 构 化风险 模型 优化 股票 组合 ， 并 确定 个股 的
权重。 
3 、融 资买 入股 票策 略 
本基金将根据融资买 入股 票成本以及其他投资 工具 收益率综合评估是否 采用 融资方式
买入股 票， 本基 金 在 任何 交易日 日终 持有 的融 资买 入股票 与 其 他有 价证 券市 值 之和 ， 不 得超大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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过基金 资产 净值 的 95% 。 
4 、债 券投 资策 略 
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式， 获得 与风险 相匹 配的 投资 收益 ， 以实 现在
一定程 度上 规避 股票 市场 的系统 性风 险和 保证 基金 资产的 流动 性 。 本 基金 通过 分析未 来市 场
利率趋 势 及 市场 信用 环境 变化方 向 ， 综 合考虑 不同 券种收 益率 水平 、 信 用风 险、 流动 性等 因
素， 构 造债 券投 资组 合。 在实际 的投 资运 作中 ， 本 基金将 运用 久期 控制 策略 、 收益 率曲 线策
略、类 别选 择策 略、 个券 选择策 略等 多种 策略 ，获 取债券 市场 的长 期稳 定收 益。 
5 、中 小企 业私 募债 投资 策 略 
中小企 业私 募债 票面 利率 较高、 信用 风险 较大 、二 级市场 流动 性较 差。 
本基金 将根 据对 宏观 经济 的研究 ， 前 瞻性 判断 经济 周期， 调整 组合 汇总 中小 企业私 募债
的配置 比例 。 同 时， 根据 债券市 场的 收益 率水 平， 重点考 虑个 券的 风险 收益 水平， 综合 考虑
个券的 信用等 级（如 有） 、 期限、 流动性 、息 票 率、 提前偿 还和赎 回等因 素， 结合债 券发行
人所处 行业 发展 前景 、 发 行人业 务发 展状 况、 企业 市场地 位、 财务 状况 、 管 理水平 及其 债务
水平等 ，以 确定 债券 的实 际信用 风险 状况 及其 信用 利差水 平， 重点 选择 信用 风险相 对较 低 、
信用利 差收 益相 对较 大、 或预期 信用 质量 将改 善的 中小企 业私 募债 。 
基金在 控制 信用 风险 的基 础上 ， 对 中小 企业私 募债 投资 ， 主 要采 取分散 投资 ， 控 制个 债
持有比 例。 当预 期发 债企 业的基 本面 情况 出现 恶化 时， 采 取 “ 尽早 出售” 策 略， 控 制投 资风
险。 
6 、资 产支 持证 券投 资策 略 
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 提前 偿还 率、 资 产池 结构 以及资 产池 资产 所 在 行业 景气变 化
等因素 的研 究 ， 预测 资产 池未来 现金 流变 化， 并通 过研究 标的 证券 发行 条款 ， 预 测提 前偿 还
率变化 对标 的证 券的 久期 与收益 率的 影响 。 在 严格 控制风 险的 情况 下， 结合 信用研 究和 流动
性管理 ，选 择风 险调 整后 收益高 的品 种进 行投 资， 以期获 得长 期稳 定收 益。 
7 、权 证投 资策 略



本基金 的权 证投 资是 以权 证的市 场价 值分 析为 基础 ， 配以权 证定 价模 型寻 求其 合理估 值
水平， 以主 动式 的科 学投 资 管理为 手段 ， 充 分考 虑权 证 资产的 收益 性、 流动 性及 风 险性特 征，
通过资 产配 置、 品种 与类 属选择 ，追 求基 金资 产稳 定的当 期收 益。 
8 、股 指期 货的 投资 策略



本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 在风 险可控 的前
提下 ， 参 与股 指期货 的投 资。 此外 ， 本 基金 还将 运 用股指 期货 来管 理特 殊情 况下的 流动 性风大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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险，如 预期 大额 申购 赎回 、大量 分红 等。



9 、国 债期 货投 资策 略 
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ， 有助 于管理 债券 组合的 久期 、 流动性 和风 险水平 。 本
基金将 结合 对宏 观经 济形 势和政 策趋 势的 判断 、 对 债券市 场进 行定 性和 定量 分析。 构建 量化
分析体 系， 对国 债期 货和 现货基 差、 国债 期货 的流 动性、 波动 水平 、 套 期保 值的有 效性 等指
标进行 跟踪 监控 ， 在 最大 限度保 证基 金资 产安 全的 基础上 ， 力 求实 现基 金 资 产的长 期稳 定增
值。国 债期 货相 关投 资遵 循法律 法规 及中 国证 监会 的规定 。 
（ 四） 投资 限制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 股票 （含 融资 买入 股 票） 等 权益 类资 产占 基金 资产的 比例 为 0% —95% ， 持有的 融
资买入股票与其他有价证券市值之和不超过基金资产净值 的 95% ；债券、货币市场工具 、
银行存 款等 固定 收益 类资 产占基 金资 产比 例不 低 于 5% ； 
（2）每 个交易 日日终 在扣 除股指期 货和 国债期 货合 约需缴纳 的交 易保证 金后 ， 保持 不
低于基 金资 产净 值 5 ％的 现金 （不 包括 结算 备付 金 、 存 出保 证金 、 应收 申购 款等 ） 或 者到 期
日在一 年以 内 的 政府 债券 ； 
（3） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10% ； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10% ； 
（5） 本 基金 管理 人管 理的 全部开 放式 基金( 包括 开放 式基金 以及 处于 开放 期的 定期开 放
基金) 持 有一 家上 市公 司发 行的可 流通 股票 ，不 得超 过该上 市公 司可 流通 股票 的 15% ；本 基
金管理 人管 理的 全部 投资 组合持 有一 家上 市公 司发 行的可 流通 股票 ， 不得 超过 该上市 公司 可
流通股 票 的 30% ； 
（6 ） 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的 15% ； 因
证券市 场 波 动、 上市 公司 股票停 牌、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金不 符合
前款所 规定 比例 限制 的， 基金管 理人 不得 主动 新增 流动性 受限 资产 的投 资 ； 
（7） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（8） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证的


 10% ； 
（9 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ； 
（10） 本基 金投 资于 同一 原始权 益人 的各 类资 产支 持证券 的比 例， 不得 超过 基金资 产净大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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值的 10% ； 
（11 ）本 基金 持有 的全 部 资产支 持证 券， 其市 值不 得超 过 基金 资产 净值 的 20% ； 
（12） 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过该 资产支 持
证券规 模 的 10% ； 
（13） 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ； 
（14） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（15 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所 申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（16 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ；债 券回 购最 长期 限为 1 年， 债券 回购 到期 后不得 展期 。 
（17 ） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与本 基金 合同约 定的 投资 范围 保持 一致 ； 
（18 ） 在 任 何 交 易 日日 终， 持 有 的 买 入 股 指 期货 合约 价 值 ， 不 得 超 过 基金 资产 净 值 的
10% ； 在任 何交 易日 日终 ， 持有的 买入 期货 合约 价值 与有价 证券 市值 之和 ， 不 得超过 基金 资
产净值 的 95% ， 其中 ， 有 价证券 指股 票 、 债 券 （不 含到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ） 、 权证 、
资产支 持证 券、 买入 返售 金融资 产 （ 不含 质押 式回 购） 等 ； 在 任何 交易 日日 终， 持 有的 卖出
期货合 约价 值不 得超 过基 金持有 的股 票总 市值 的 20% ； 在 任何 交易 日内 交易 （不 包括 平仓 ）
的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值 的 20% ；基金所持有的 股
票市值 和买 入、 卖出 股指 期货合 约价 值， 合计 （轧 差计算 ） 应 当符 合基 金合 同关于 股票 投资
比例的 有关 规定 ； 
（19 ） 在 任 何 交 易 日日 终， 持 有 的 买 入 国 债 期货 合约 价 值 ， 不 得 超 过 基金 资产 净 值 的
15% ； 在任 何交 易日 日终 ， 持有的 卖出 国债 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有的 债券总 市值 的
30% ； 本基 金所 持有 的债 券 （ 不含 到期 日在 一年 以 内的政 府债 券 ） 市 值和 买 入、 卖出 国债 期
货合约 价值 ， 合 计 （ 轧差 计算） 应当 符合 基金 合同 关于债 券投 资比 例的 有关 约定； 在任 何交
易日内 交易 （不 包括 平仓） 的国债 期货 合约 的成 交金 额不得 超过 上一 交易 日基 金资产 净值 的
30% ； 
（20） 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ； 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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（21） 本基 金持 有单 只中 小企业 私募 债券 ，其 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的 10% ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
除上述 第 （2） 、 （6） 、 （14） 、 （17 ） 项 外， 因 证券 或期 货 市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金
规模变 动等 基金 管理 人之 外的因 素致 使基 金投 资比 例不符 合上 述规 定投 资比 例的 ， 基 金管 理
人应当 在 10 个 交易 日内 进 行调整 ，但 中国 证监 会规 定的特 殊情 形除 外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 期 间， 基金 的投资 范围 、 投 资策 略应 当符合 基金 合同 的约 定。 基金托 管人 对基
金的投 资的 监督 与检 查自 本基金 合同 生效 之日 起开 始。 法 律法 规或 监管 部门 另有规 定的 ， 从
其规定 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限 制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或以 调整 后的 规定为 准 。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 证券 监督 管理 机构另 有规 定的 除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动。 
基 金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的 ， 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 原则 ， 防 范利 益
冲突 ， 符 合中 国证监 会的 规定 ， 建 立健 全内部 审批 机制和 评估 机制 ， 按 照市 场公平 合理 价 格
执行 。 相 关交 易必须 事先 得到基 金托 管人 的同 意， 并按法 律法 规予 以披 露。 重大关 联交 易 应
提交基 金管 理人 董事 会审 议， 并 经过 三分 之二 以上 的独立 董事 通过 。 基 金管 理人董 事会 应至
少每半 年对 关联 交易 事项 进行审 查。 
如法律 法规 或监 管部 门取 消或调 整上 述禁 止性 规定 ， 并适 用于 本基 金， 基 金管 理人在 履
行适当 程序 后， 则本 基金 不受上 述规 定的 限制 或按 调整后 的规 定执 行。 
（ 五） 业绩 比较 基准 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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沪深 300 指 数收 益率 ×50%+ 中 债综 合指 数收 益率 ×50% 
若未来 市场 发生 变化 导致 此业绩 比较 基准 不再 适用 或有更 加适 合的 业绩 比较 基准 ， 基 金
管理人 有权 根据 市场 发展 状况及 本基 金的 投资 范围 和投资 策略 ， 依据 维护 投资 者合法 权益 的
原则 ， 经 与基 金托 管人 协商 一致并 按照 监管 部门 要求 履行适 当程 序后 调整 本基 金的业 绩比 较
基准。 业绩 比较 基准 的变 更须经 基金 管理 人和 基金 托管人 协商 一致 ， 并 及时 在指定 媒介 上公
告，而 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 。



（ 六） 风险 收益 特征 
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 低于 股票型 基金 ， 高 于货 币市 场基金 与债
券型基 金。 
（ 七） 基金 管理 人代 表基 金行使 所投 资证 券项 下权 利的原 则及 方法



基金管 理人 将按 照国 家有 关规定 代表 本基 金独 立行 使所投 资证 券项 下得 权利 ， 保护基 金
份额持 有人 的利 益。 基金 管理人 在代 表基 金行 使所 投资证 券项 下权 利时 应遵 守以下 原则 ： 
1 、不 参与 所投 资公 司的 经 营管理 ； 
2 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ，有 利于 保护 基金 份额持 有人 的合 法权 益。 
（八） 基金 投资 组合 报告 
基 金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 
基金托 管人 中国 工商 银行 根据基 金合 同规 定， 于 2019 年 4 月 3 日 复核 了本 报 告中的 财
务指标 、 净值 表现和 投资 组合报 告等 内容 ， 保 证复 核内容 不存 在虚 假 记 载、 误导性 陈述 或 者
重大遗 漏。 
本投资组 合报 告所载 数据 取自大成 智惠 量化多 策略 灵活配置 混合 型 证券 投资 基金 2018
年 四季 度 报 告， 截 止 2018 年 12 月 31 日， 本报 告中 所列财 务数 据未 经审 计。 
1． 报告期 末基 金资 产组 合情 况 
序号 项目 金额 
占基金 总资
产的比 例 （% ） 
1


权益投 资


22,245,046.00 92.05 
 其中： 股票


22,245,046.00 92.05 
2 基金投 资


- - 
3


固定收 益投 资


- - 
 其中： 债券


- - 









 资产 支持 证券


- - 
4


贵金属 投资


- - 
5


金融衍 生品 投资


- - 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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55



6


买入返 售金 融资 产


- - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


- - 
7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,917,362.22 7.93 
8


其他资 产


5,009.18 0.02 
9


合计


24,167,417.40 100.00 
2． 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 
（1 ） 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 335,049.00 1.40 
B 采矿业 359,258.00 1.50 
C 制造业 10,133,949.00 42.34 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 535,030.00 2.24 
E 建筑业 775,250.00 3.24 
F 批发和 零售 业 915,465.00 3.82 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 823,180.00 3.44 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 640,118.00 2.67 
J 金融业 5,088,756.00 21.26 
K 房地产 业 1,314,897.00 5.49 
L 租赁和 商务 服务 业 294,699.00 1.23 
M 科学研 究和 技术 服务 业 409,635.00 1.71 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 273,643.00 1.14 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 346,117.00 1.45 
S 综合 - - 
 合计 22,245,046.00 92.93 
（2 ） 报告期 末按 行业 分类 的港 股通投 资股 票投 资组 合 
无 
3．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（%） 
1 601318 中国平 安 19,500 1,093,950.00 4.57 
2 601166 兴业银 行 35,400 528,876.00 2.21 
3 000651 格力电 器 14,500 517,505.00 2.16 
4 601288 农业银 行 133,200 479,520.00 2.00 
5 601717 郑煤机 82,600 456,778.00 1.91 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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6 600963 岳阳林 纸 111,000 445,110.00 1.86 
7 600030 中信证 券 27,800 445,078.00 1.86 
8 002415 海康威 视 15,500 399,280.00 1.67 
9 601988 中国银 行 108,300 390,963.00 1.63 
10 601211 国泰君 安 23,600 361,552.00 1.51 
4.期末 按债 券品 种分 类的 债券投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
6． 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7.. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8 ．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9 ．报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 
10 ．报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 
11 ． 投资 组合 报告 附注 
本基金投 资的前 十名 证券 之一兴业 银行（601166.SH ）的发行 主体兴 业银 行股 份有限 公
司于2018 年4 月19 日因 重大关 联交 易未 按规 定审 查审批 且未 向监 管部 门报 告等 ， 受 到中 国
银行保险 监督 管理委 员会 处罚（银 保监 银罚决 字〔2018 〕1 号） 。 本基金 认 为 ，对兴业 银行
的处罚 不会 对其 投资 价值 构成实 质性 负面 影响 。 
（1 ） 期末 其他 各项 资产 构 成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 3,893.92 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 422.51 
5 应收申 购款 692.75 
6 其他应 收款 - 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 5,009.18 
（2 ） 报告 期末 基金 持有 的 处于转 股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
（3 ） 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明 
序号


股票代 码


股票名称



流通受 限部 分的 公允 价值
（元）



占基金 资产 净
值比例 （% ）



流通受 限情
况说明



1 600030 中信证 券 445,078.00 1.86


重大事 项 
（4 ） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 
 
九、基 金的业绩 
基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产，但 不保 证基金一 定
盈利 。 基 金的 过往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 ， 投资 者在做出 投 资决策 前应 仔 细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。 
（一） 本报告 期基 金份 额净 值增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较 
阶段 
净值增 长
率 
① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①－③ ②－④ 
2017.3.21-2017.12.31 13.27% 0.49% 8.64% 0.34% 4.63% 0.15% 
2018.01.01-2018.12.31 -23.61% 1.27% -9.58% 0.66% -14.03% 0.61% 
2017.3.21-2018.12.31 -13.47% 1.00% -1.77% 0.55% -11.70% 0.45% 
（二） 自基金 合同 生效 以来 基金 份额累 计净 值增 长率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准
收益率 变动 的比 较 ： 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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58



 
注： 按 本基 金合 同规 定， 基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 六个 月内 使基 金的投 资
组合比 例符 合基 金合 同的 约定 。 建 仓期 结束 时 ， 本 基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 的约 定 。



 
十、基 金的财产 
 
（ 一） 基金 资产 总值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
（ 二） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（ 三） 基金 财产 的账 户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券 账 户、 期货 账
户 以及 投资 所需 的其 他专 用 账户 。 开立 的基金 专用 账户与 基金 管理 人、 基金 托管人 、 基金 销
售机构 和基 金登 记机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 
（ 四） 基金 财产 的保 管和 处分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 
十一、 基金资产估值 
 
（一） 估值 日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券和期货交 易场 所的交易日以及国家 法律 法规规定
需要对 外披 露基 金净 值的 非交易 日。 
（二） 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 、 股 指期 货合 约、 国债期 货合 约和 银行 存款 本 息、 应收
款项、 其它 投资 等资 产及 负债。 
（三） 估值 原则 
对于存 在活 跃市 场的 情况 下， 以 活跃 市场 上未 经调 整的报 价作 为计 量日 的公 允价值 ； 对
于活跃 市场 报价 未能 代表 计量日 公允 价值 的情 况下 ， 对市场 报价 进行 调整 以确 定计量 日的 公
允价值 ；对 于不 存在 市场 活动或 市场 活动 很少 的情 况下， 则采 用估 值技 术确 定其公 允 价 值 。 
（四） 估值 方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值日 无交易 的， 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行
机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的， 以最 近交 易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 如 最近 交易
日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的， 可参 考类 似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格； 
（2） 对在 交易 所市 场上 市 交易或 挂牌 转让 的固 定收 益品种 （ 另有 规定的 除外 ） ， 选 取第
三方估 值机 构提 供的 相应 品种当 日的 估值 净价 进行 估值； 
（3）对 在交易 所市场 上市 交易的可 转换 债券， 按估 值日收盘 价减 去债券 收盘 价中所 含
的债券 应收 利息 后得 到的 净价进 行估 值； 估值 日没 有交易 的， 且最 近交 易日 后经济 环境 未发
生重大 变 化 ， 按最 近交 易日 债券收 盘价 减去 该债 券收 盘价中 所含 的债 券应 收利 息得到 的净 价
进行估 值； 如最 近交 易日 后经济 环境 发生 了重 大变 化的， 可参 考类 似投 资品 种的现 行市 价及大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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重大变 化因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价格 ； 
（4）对 在交易 所市场 挂牌 转让的资 产支 持证券 和私 募债券， 估值 日不存 在活 跃市场 时
采用估 值技 术确 定其 公允 价值进 行估 值。 在估 值技 术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成
本估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日 无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）对 在交易 所市场 发行 未上市或 未挂 牌转让 的债 券，对存 在活 跃市场 的情 况下， 应
以活跃 市场 上未 经调 整的 报价作 为计 量日 的公 允价 值进行 估值 ； 对于 活跃 市场 报价未 能代 表
计量日 公允 价值 的情 况下 ， 按 成本 应对 市场报 价进 行调整 ， 确认 计量日 的公 允价值 ； 对于 不
存在市 场活 动或 市场 活动 很少的 情况 下， 则采 用估 值技术 确定 公允 价值 ； 在 估值技 术难 以可
靠计量 公允 价值 的情 况下 ，按成 本估 值。 
（4）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。 
3 、对全 国银行 间市场 上不 含权的固 定收 益品种 ，按 照第三方 估值 机构提 供的 相应品 种
当日的 估值 净价 估值 。 对 银行间 市场 上含 权的 固定 收益品 种， 按照 第三 方估 值机构 提供 的相
应品种 当日 的唯 一估 值净 价或推 荐估 值净 价估 值。 对于含 投资 人回 售权 的固 定收益 品种 ， 回
售登记 截止 日 （含当 日 ） 后未行 使回 售权 的按 照长 待偿期 所对 应的 价格 进行 估值 。 对 银行 间
市场未 上市 ， 且 第三 方估 值机构 未提 供估 值价 格的 债券， 在发 行利 率与 二级 市场利 率不 存在
明显差 异， 未上 市期 间市 场利率 没有 发生 大的 变动 的情况 下， 按成 本估 值。 
4 、同 一证 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 证券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、本基 金存入 银行或 其他 金融机构 的各 种款项 以本 金列示， 按协 议或约 定利 率逐日 确
认利息 收入 。 
6 、本基 金投资 股指期 货合 约，一般 以估 值当日 结算 价进行， 估值 当日无 结算 价的， 且
最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化的 ， 采 用最 近交易 日结 算价 估值 。 当 日结算 价及 结算
规则以 《中 国金 融期 货交 易所结 算细 则》 为准 。 
7 、国债 期货合 约以估 值日 的结算价 估值 。估值 当日 无结算价 的， 且最近 交易 日后经 济大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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环境未 发生 重大 变化 的， 采用最 近交 易日 结算 价估 值。 如法 律法 规今后 另有 规定的 ， 从其 规
定。 
8 、 在任何 情况 下 ， 基 金管 理人如 采用 本项 上述 第 1-7 规定 的方 法对 基金 资产 进行估 值，
均应被 认为 采用 了适 当的 估值方 法 。 如 有确 凿证 据表 明按上 述方 法进 行估 值不 能客观 反映 其
公允价 值的 ， 基 金管 理人 可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ， 按 最能 反映 公允价 值的 价格
估值。 
9 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
（五） 估值 程序 
1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到 0.0001 元 ，小数 点后 第 5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
基金管 理人 在每 个工 作日 计算基 金资 产净 值及 基金 份额净 值， 并按 规定 公告 。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合
同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基金 管理 人每 个工 作日 对基金 资产 估值 后， 将基 金份额 净值 结果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。 
（六） 估值 错误 的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内(含第 4 位) 发生 估值 错误 时， 视为 基金份 额净 值
错误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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估值错 误遭 受损 失当 事人( “受损 方”) 的直 接损 失按 下述“ 估值 错误 处理 原则 ”给予 赔偿 ，
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错 、 下达 指令 差错等 。 对于 因技术 原因 引起的 差错 ， 若系同 行业 现有技 术水 平 不
能预见 、不 能避 免、 不能 克服， 则属 不可 抗力 ，按 照下述 规定 执行 。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失( “ 受损 方 ”) ， 则 估值 错 误责任 方应 赔 偿 受损 方的 损失 ， 并 在其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ； 如 果获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 ， 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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63



损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 ， 基 金管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ，基 金 管理人 应 当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 、通报 基金 托
管人并 报中 国证 监会 备案 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（七） 暂停 估值 的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 或期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 一致 的； 
4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（八） 基金 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个工 作日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人， 由基
金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 
（九） 特殊 情况 的处 理 
1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 7 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。 
2 、由于 不可抗 力原因 ，或 由于证券 交易 所、期 货交 易所及登 记结 算公司 发 送 的数据 错
误， 基 金管 理人 和基 金托 管人虽 然已 经采 取必 要、 适当、 合理 的措 施进 行检 查， 但 是未 能发
现该错 误的 ，由 此造 成的 基金资 产估 值错 误， 基金 管理人 和基 金托 管人 可以 免除赔 偿责 任 。
但基金 管理 人和 基金 托管 人应当 积极 采取 必要 的措 施消除 由此 造成 的影 响。 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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十 二、 基金的费用与税收 
 
（ 一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用 （包 括但 不限 于场 地费 、会计 师费 、律 师费 和公 证费） ； 
6 、基 金的 证券 或期 货 交 易 费用； 
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
8 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用； 
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 
（ 二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 第 2-5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支
付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等, 支 付 日期顺 延。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本 基 金 的 托管 费 按前 一 日基 金 资 产 净值 的 0.25% 的年 费 率 计 提。 托 管费 的 计算 方 法 如
下： 
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 托管 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 第 2-5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。 
上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 3 －8 项 费用 ” ，根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 ，按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 
（ 三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（ 四） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
 
十 三、 基金收益与分配 
 
（一） 基金 利润 的构 成 
基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
（二） 基金 可供 分配 利润 
基金 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 收益
的孰低 数。 
（三） 基金 收益 分配 原则 
1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 12 次 ，每次 收
益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润 的 20% ，若 《基金 合同 》生 效不 满 3 个月可 不进 行
收益分 配 ； 
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将
现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资； 若投 资者 不选择 ， 本 基金 默认 的收 益分配 方式 是现
金分红 ； 
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值 ； 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；



5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（四） 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基 金收 益 分配对 象、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容。 
（五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 个 工作 日内在 指
定媒介 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
基金 红利发放 日距离收 益分配 基准日（ 即可供分 配利润 计算截止 日）的时 间不得 超过
15 个 工作 日。 
（六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用 
基金 收益分配 时所发生 的银行 转账或其 他手续费 用由投 资者自行 承担。当 投资者 的现
金红利 小于 一定 金额 ， 不 足于支 付银 行转 账或 其他 手续费 用时 ， 基 金登 记机 构可将 基金 份额
持有人 的现 金红 利自 动转 为基金 份额 。红 利再 投资 的计算 方法 ，依 照《 业务 规则》 执行 。 
 
十 四、 基金的会计与审计 
 
（ 一） 基金 会计 政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基 金首 次募 集的 会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于 2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、 报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
（ 二） 基金 的年 度审 计 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在 2 个工 作日 内在 指定媒 介 公 告并 报中 国证 监会备 案。 
 
十 五、 基金的信息披露 
（ 一） 本基 金的 信息 披露 应符合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 、 《 信息 披露 办法》 、 《基 金合同 》
及其他 有关 规定 。 
（ 二） 信息 披露 义务 人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国
证监会 指定 的媒 介和 基金 管理人 、 基金 托管 人的 互 联网网 站 （以 下简 称 “网站 ” ） 等 媒介 披露 ，
并保证 基金 投资 者能 够按 照 《基 金合 同》 约 定的 时间 和方式 查阅 或者 复制 公开 披露的 信息 资
料 。 
（ 三） 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息， 不得 有下 列行 为： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
（ 四 ） 本 基金 公开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。 如 同时采 用外 文文 本的 ， 基 金信息 披 露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
（ 五） 公开 披露 的基 金信 息 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1 、基 金招 募说 明书、 《基 金合同 》 、 基金 托管 协议 
（1） 《 基金合 同》 是 界定 《基金 合同》 当事人 的各 项权利、 义务 关系， 明确 基金份 额 持
有人大 会召 开的 规则 及具 体程序 ， 说明 基金 产品 的特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的
法律文 件。 
（2）基 金招募 说明书 应当 最大限度 地披 露影响 基金 投资者决 策的 全部事 项， 说明基 金
认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信 息披 露及 基金份 额持 有人
服务等 内容 。 《基 金合 同》 生效后 ， 基 金管 理人 在每 6 个月 结束 之日 起 45 日 内 ， 更新 招募 说
明书并 登载 在网 站上 ， 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒介 上； 基金 管理人 在公 告的
15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ，并就有 关更
新内容 提供 书面 说明 。 
（3）基 金托管 协议是 界定 基金托管 人和 基金管 理人 在基金财 产保 管及基 金运 作监督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前， 将基金 招募
说明书 、 《基 金合 同》 摘 要 登载在 指定 媒介 上； 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
2 、基 金份 额发 售公 告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 
3 、 《基 金合 同》 生效 公告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效
公告。 
4 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 
《基金 合同 》 生效后 ， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管理 人应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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5 、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 
基金管理 人应 当在《 基金 合同》 、 招募说 明书等 信息 披露文件 上载 明基金 份额 申购、 赎
回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率， 并保 证投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者
复制前 述信 息资 料。 
6 、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 
《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 ， 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国 证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 
如 报 告 期内 出 现单 一 投资者 持 有 基金 份 额达 到 或超过 基 金 总份 额 20% 的 情形, 为保障
其他投 资者 利益, 基 金管 理人至 少应 当在 定期 报告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下
披露该 投资 者的 类别 、 报 告期末 持有 份额 及占 比、 报告期 内持 有份 额变 化情 况及本 基金 的特
有风险 ，中 国证 监会 认定 的特殊 情形 除外 。 
本 基 金 持 续 运 作 过 程 中, 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况
及其流 动性 风险 分析 等。 
7 、临 时报 告 
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 个工 作日 内编 制临 时报 告书， 予以
公告 ， 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派
出机构 备案 。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ； 
（2） 终止 《基 金合 同》 ； 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更； 
（7） 基金 募集 期延 长； 
（8）基 金管理 人的董 事长 、 总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理和基 金托 管人基 金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十； 
（10） 基金 管理 人、 基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之
三十； 
（11 ）涉 及基 金管 理人 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 ； 
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（13） 基金 管理 人及 其董 事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人 员、 基 金经 理受 到严 重行 政 处罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
（14） 重大 关联 交易 事项 ； 
（15） 基金 收益 分配 事项 ； 
（16） 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ； 
（17） 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五； 
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所； 
（19） 变更 基金 销售 机构 ； 
（20） 更换 基金 登记 机构 ； 
（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回； 
（22） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更； 
（23） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付； 
（24） 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请； 
（25） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ； 
（26） 发生 涉及 基金 申购 、赎回 事项 调整 或潜 在影 响投资 者赎 回等 其他 重大 事项； 
（27） 中小 企业 私募 债券 的交易 信息 ； 
（28） 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 
8 、澄 清公 告 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
9 、基 金份 额持 有人 大会 决 议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ， 应 当依 法报 国务 院证券 监督 管理 机构 备案 ， 并予 以公
告。 
10 、股 指期 货交 易情 况 
基金应 当在 季度 报告 、 半 年度报 告、 年度 报告 等定 期报告 和 招 募说 明书 （更 新） 等 文件
中披露 股指 期货 交易 情况 ， 包括 投资 政策 、 持仓 情 况、 损 益情 况、 风险 指标 等， 并 充分 揭示
股指期 货交 易对 基金 总 体 风险的 影响 以及 是否 符合 既定的 投资 政策 和投 资目 标。 
11 、 国债 期货 交易 情况 
基金应 当在 季度 报告 、 半 年度报 告、 年度 报告 等定 期报告 和 招 募说 明书 （更 新） 等 文件
中披露 国债 期货 交易 情况 ， 包括 投资 政策 、 持仓 情 况、 损 益情 况、 风险 指标 等， 并 充分 揭示
国债期 货 交 易对 基金 总体 风险的 影响 以及 是否 符合 既定的 投资 政策 和投 资目 标。 
12 、中 小企 业私 募债 券的 投资情 况 
基金管 理人 应当 在基 金投 资中小 企业 私募 债券 后 2 个交易 日内 ， 在中 国证 监会 指定媒 介
披露所 投资 中小 企业 私募 债券的 名称 、数 量、 期限 、收益 率等 信息 。 
基金管 理人 应当 在基 金年 度报告 、 基金 半年 度报 告和 基金季 度报 告等 定期 报告 和招募 说
明书等 文件 中披 露中 小企 业私募 债券 的投 资情 况。 
13 、融 资业 务情 况 
基金管 理人 应当 在季 度报 告、半 年度 报告 、年 度报 告等定 期报 告和 招募 说明 书（更 新 ）
等文件 中披 露参 与融 资交 易情况 ， 包 括投 资策 略、 业务开 展情 况、 损益 情况 、 风险 及其 管理
情况等 。 
14 、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 
（ 六） 信息 披露 事务 管理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定， 对 基金大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期
更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查， 并向 基金 管理 人出具 书面 文
件或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共
媒介披 露信 息， 但是 其他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 15 年。 
（ 七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。 
（八） 暂停 或延 迟信 息披 露的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ； 
2 、 因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人 、 基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时 ； 
3 、占基 金相当 比例的 投资 品种的估 值出 现重大 转变 ，而基金 管理 人为保 障基 金份额 持
有人的 利益 ，已 决定 延迟 估值； 
4 、出现 基金管 理人认 为属 于会导致 基金 管理人 不能 出售或评 估基 金资产 的紧 急事故 的
任何情 况； 
5 、法 律法 规规 定、 中国 证 监会或 基金 合同 认定 的其 他情形 。 
 
十六、 风险揭示 
（一） 市场 风险 
证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 ， 导 致
基金收 益水 平变 化， 产生 风险， 主要 包括 ： 
1 、 政策 风险。 因国 家宏 观 政策 （ 如货币 政策、 财政 政策、 行 业政 策、 地 区发 展政策 等）
发生变 化， 导致 市场 价格 波动而 产生 风险 ； 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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2 、经济 周期风 险。随 经济 运行的周 期性 变化， 证券 市场的收 益水 平也呈 周期 性变化 。
基金投 资于 国债 与上 市公 司 的股 票， 收益 水平 也会 随之变 化， 从而 产生 风险 ； 
3 、利率 风险。 金融市 场利 率的波动 会导 致证券 市场 价格和收 益率 的变动 。利 率直接 影
响着国 债的 价格 和收 益率 ， 影 响着 企业 的融资 成本 和利润 。 基金 投资于 国债 和股票 ， 其收 益
水平会 受到 利率 变化 的影 响； 
4 、 上 市公 司经营 风险 。 上 市公司 的经 营好 坏受 多种 因素影 响， 如管 理能 力、 财务状 况、
市场前 景、 行业 竞争 、 人 员素质 等， 这些 都会 导致 企业的 盈利 发生 变化 。 如 果基金 所投 资的
上市公 司经 营不 善， 其股 票价格 可能 下跌 ， 或 者能 够用于 分配 的利 润减 少， 使基金 投资 收 益
下降。 虽然 基金 可以 通过 投资多 样化 来分 散这 种非 系统风 险， 但不 能完 全规 避； 
5 、购买 力风险 。基金 的利 润将主要 通过 现金形 式来 分配，而 现金 可能因 为通 货膨胀 的
影响而 导致 购买 力下 降， 从而使 基金 的实 际收 益下 降； 
6 、信用 风险。 主要是 指债 务人的违 约风 险，若 债务 人经营不 善， 资不抵 债， 债权人 可
能会损 失掉 大部 分的 投资 ，这主 要体 现在 企业 债中 ； 
7 、债券 收益率 曲线变 动风 险。债券 收益 率曲线 变动 风险是指 与收 益率曲 线非 平行移 动
有关的 风险 ，单 一的 久期 指标并 不能 充分 反映 这一 风险的 存在 ； 
8 、再投 资风险 。再投 资风 险反映了 利率 下降对 固定 收益证券 利息 收入再 投资 收益的 影
响， 这 与利 率上 升所 带来 的 价格 风险 （即 前面 所提 到的利 率风 险） 互为 消长 。 具体 为当 利率
下降时 ，基 金从 投资 的固 定收益 证券 所得 的利 息收 入进行 再投 资时 ，将 获得 较少的 收 益 率 。 
9 、投 资股 指期 货的 风险 。 本基金 可投 资于 股指 期货 ，股指 期货 作为 一种 金融 衍生品 ，
主要存 在以 下风 险： 
（1） 市场 风险 ：是 指由 于 股指期 货价 格变 动而 给投 资人带 来的 风险 。 
（2） 流动 性风 险： 是指 由 于股指 期货 合约 无法 及时 变现所 带来 的风 险。 
（3）基 差风险 ：是指 股指 期货合约 价格 和标的 指数 价格之间 的价 格差的 波动 所造成 的
风险。 
（4）保 证金风 险：是 指由 于无法及 时筹 措资金 满足 建立或者 维持 股指 期 货合 约头寸 所
要求的 保证 金而 带来 的风 险。









（5）杠 杆风险 ：因股 指期 货采用保 证金 交易而 存在 杠杆，基 金财 产可能 因此 产生更 大
的收益 波动 。 
（6） 信用 风险 ：是 指期 货 经纪公 司违 约而 产生 损失 的风险 。 
（7）操 作风险 ：是指 由于 内部流程 的不 完善， 业务 人员出现 差错 或者疏 漏， 或者系 统大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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出现故 障等 原因 造成 损失 的风险 。 
10 、投 资国 债期 货的 风险 
国债期 货的 投资 可能 面临 市场风 险 、 基 差风险 、 流 动性风 险 。 市 场风险 是因 期货市 场价
格波动 使所 持有 的期 货合 约价值 发生 变化 的风 险。 基差风 险是 期货 市场 的特 有风险 之一 ， 是
指由于 期货 与现 货间 的价 差 的波 动， 影响 套期 保值 或套利 效果 ，使 之发 生意 外损益 的风 险 。
流动性 风险 可分 为两 类： 一类为 流通 量风 险， 是指 期货合 约无 法及 时以 所希 望的价 格建 立或
了结头 寸的 风险 ， 此 类风 险往往 是由 市场 缺乏 广度 或深度 导致 的 ； 另一 类为 资金量 风险 ， 是
指资金 量无 法满 足保 证金 要求， 使得 所持 有的 头寸 面临被 强制 平仓 的风 险。 
（二） 管理 风险 
在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、 经 验、 判断、 决策 、 技 能等， 会 影响其 对信
息的占 有和 对经 济形 势、 证券价 格走 势的 判断 ，从 而影响 基金 收益 水平 ，造 成管理 风险 。 
（三） 流动 性风 险 
流动性风险是指基金 管理 人未能以合理价格 及时 变现 基 金 资 产 以 支 付 投资 者赎 回 款 项
的风险 ， 流动 性风 险管 理的 目标则 是确 保基 金组 合资 产的变 现能 力与 投资 者赎 回需求 的匹 配
与平衡 。 
（1） 基金 申购 、赎 回安 排



本基金 的申 购、 赎回 安排 详见本 招募 说明 书 “ 七、 基 金份额 的申 购、 赎回 与转 换” 章 节。 
（2） 拟投 资市 场、 行业 及 资产的 流动 性风 险评 估 
本基金 的投 资市 场主 要为 证券交 易所 、 全国 银行 间债 券市场 等流 动性 较好 的规 范交易 场
所 ， 主 要投 资于 具有 良好 流动性 的金 融工 具， 同时 本基金 基于 分散 投资 的原 则在行 业和 个券
方面进 行合 理配 置， 综合 评估在 正常 市场 环境 下本 基金的 流动 性风 险适 中。 
（3）巨 额 赎回 情形 下的 流 动性风 险管 理措 施 
基金出 现巨 额赎 回情 形下 ， 基金管 理人 可以 根据 基金 当时的 资产 组合 状况 或巨 额赎回 份
额占比 情况 决定 全额 赎回 或部分 延期 赎回 。 同 时， 如 本基金 单个 基金 份额 持有 人在单 个开 放
日申请 赎回 基金 份额 超过 基金总 份额 一定 比例 以上 的， 基金 管理 人有 权对 其采 取延期 办理 赎
回申请 的措 施。 
（4） 实施 备用 的流 动性 风 险管理 工具 的情 形、 程序 及对投 资者 的潜 在影 响 
在市场 大幅 波动 、 流 动性 枯竭等 极端 情况 下发 生无 法应对 投资 者巨 额赎 回的 情形时 ， 基
金管理 人将 以保 障投 资者 合法权 益为 前提 ， 严 格按 照法律 法规 及基 金合 同的 规定， 谨慎 选取
延 期办 理巨 额赎 回申 请、 暂停接 受赎 回申 请、 延缓 支付赎 回款 项、 收取 短期 赎回费 、 暂 停基大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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金估值 等流 动性 风险 管理 工具作 为辅 助措 施。 对于 各类流 动性 风险 管理 工具 的使用 ， 基 金管
理人将 依照 严格 审批 、 审 慎决策 的原 则 ， 及时 有效 地对风 险进 行监 测和 评估 ， 使 用前 经过 内
部审批 程序 并与 基金 托管 人协商 一致 。 在 实际 运用 各类流 动性 风险 管理 工具 时， 投 资者 的赎
回申请 、 赎 回款 项支 付等 可能受 到相 应影 响， 基金 管理人 将严 格依 照法 律法 规及基 金合 同的
约定进 行操 作， 全面 保障 投资者 的合 法权 益。 
（四） 其他 风险 
1 、因 技术 因素 而产 生的 风 险，如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险； 
2 、因 业务 快速 发展 而在 制 度建设 、人 员配 备、 内控 制度建 立等 不完 善而 产生 的风险 ； 
3 、因 人为 因素 而产 生的 风 险、如 内幕 交易 、欺 诈行 为等产 生的 风险 ； 
4 、对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险； 
5 、因 业务 竞争 压力 可能 产 生的风 险； 
6 、不 可抗 力可 能导 致基 金 资产的 损失 ，影 响基 金收 益水平 ，从 而带 来风 险； 
7 、其 他意 外导 致的 风险 。 
（五） 本基 金特 有的 风险 
基金管 理人 主动 量化 模型 存在失 效导 致基 金表 现不 佳的风 险 
基金管 理人 通过 主动 量化 模型 进 行大 类资 产配 置与 个股选 择 ， 虽 然以 上量 化模 型都经 过
了严密 的逻 辑推 导， 以及 经历大 量的 测试 与投资 检 验， 然而 在极 端条件 下 ， 基金管 理人 的主
动量化 模型 存在 失效 导致 基金业 绩表 现不 佳的 风险 。 
（六） 本基 金法 律文 件风 险收益 特征 表述 与销 售机 构基金 风险 评价 可能 不一 致的风 险 
本基金 法律 文件 投资 章节 有关风 险收 益特 征的 表述 是基于 投资 范围 、 投 资比 例、 证 券市
场普遍 规律 等做 出的 概述 性描述 ， 代 表了 一般 市场 情况下 本基 金的 长期 风险 收益特 征。 销售
机构( 包括 基金 管理 人直 销 机构和 代销 机构)根 据相 关 法律法 规对 本基 金进 行风 险评价 ， 不同
的销售 机构 采用 的评 价方 法也不 同 ， 因 此销 售机 构的 风险等 级评 价与 法律 文件 中风险 收益 特
征的表 述可 能存 在不 同 ， 投 资人在 购买 本基 金时 需按 照销售 机构 的要 求完 成风 险承受 能力 与
产品风 险之 间的 匹配 检验 。 
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十七、 基金合同的变更、 终止与基金财产清 算 
（ 一） 《基 金合 同》 的变 更 
1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过
的事项 的， 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过
的事项 ，由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告， 并报 中国 证监 会备 案。 
 2、 关于 《基 金合 同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自表 决通 过之 日起 生效 后方可 执
行，自 决议 生效 后两 个工 作 日内 在指 定媒 介公 告。 
（ 二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（ 三） 基金 财产 的清 算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告 出具 法
律意见 书； 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 ； 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（ 四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（ 五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（ 六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金 财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（ 七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 




十八、 基金合同内容摘要 
一、基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 
（一） 基金 管理 人的 权利 与义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 资金 ； 
（2）自 《基金 合同》 生效 之 日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产； 
（3）依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会； 
（6） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；



（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ；



（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购、 与赎 回 与 转换 申请；



（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；



（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资；



（14） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；



（15） 选择 、 更 换 律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券或期 货经 纪商 或其 他为 基金提 供服
务的外 部机 构；



（16） 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下， 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换
和非交 易过 户的 业务 规则 ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1）依 法募集 资金， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉 的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基 金财产和基金 管理人的财 产相互独立,对所管 理的不 同基金分别管 理，分别记 账，进行
证券投 资； 
（6 ） 除 依据 《基 金法 》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ； 
（7） 依法接 受基 金托 管人 的监 督； 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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（8） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回 和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的价 格； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ） 严格按 照 《 基金 法》 、 《 基金 合同》 及其 他有 关规 定， 履 行信息 披露 及报 告义 务 ； 
（12） 保守基 金商 业秘 密 ， 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ； 
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18 ） 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组, 参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估价 、 变 现和分 配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ； 
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为；



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（24）基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件， 《 基金合 同》不 能生 效，基 金
管理人 承担 全部 募集 费用 ， 将已募 集资 金并 加计 银行 同期活期 存 款利 息在 基金 募集期 结束 后
30 日 内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（二） 基金 托管 人的 权利 与义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他 有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财
产； 
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费
用； 
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（4）根 据相关 市场规 则， 为基金开 设证 券或期 货账户 、为基 金办 理证券 或期 货交易 资
金清算 。 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人 自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6 ） 按 规定 开设 基金 财产 的资金 账户 和证 券账 户, 按 照 《 基金 合同 》 的约 定， 根据基 金
管理人 的投 资指 令， 及时 办理清 算、 交割 事宜 ； 
（7）保 守基金 商业秘 密， 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11 ）保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合
基金管 理人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银 行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19） 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务， 基 金管
理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时， 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（三） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务 
基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认和 接受 ， 基 金投 资
者自 依 据 《 基金 合同》 取得 的基金 份额 ， 即 成为 本基 金份额 持有 人和 《基 金合 同》 的 当事 人，
直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《基 金合 同》 当事 人并不 以在 《基大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 或 召集 基 金份 额持 有人 大会 ； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 销售机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ； 
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决议 ； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 ， 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表
基金份 额 持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投票 权 。
本基金 未设 立基 金份 额持 有人大 会日 常机 构 ， 本 基金 可根据 运作 需要 依据 相关 法律法 规以 及大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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监管机 构有 关规 定增 设基 金份额 持有 人大 会日 常机 构。 
（ 一） 召开 事由 
1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 （ 法律法 规、 中国 证监 会另 有规定 的除 外） ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 （ 法律法 规、 中国 证监 会另 有规定 的除 外） ； 
（5）调整 基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ，但 法律法 规 要求 提高该 等报 酬标准 的
除外； 
（6） 变更 基金 类别 （法 律 法规、 中国 证监 会另 有规 定的除 外） ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并 （ 法律 法规 、中 国证 监会另 有规 定的 除外 ） ； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 （法 律法 规、 中国证 监会 另有 规定 的除 外） ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11 ）单 独或 合计 持有 本 基金总 份额 10% 以 上（ 含 10% ） 基金 份额 的基 金 份额持 有人
（以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持
有人大 会； 
（12） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
（13）法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会
的事项 。 
2 、在符 合法律 法规以 及对 基金份额 持有 人利益 无实 质不利影 响的 情况下 ， 以 下情况 可
由基金 管理 人和 基金 托管 人协商 后修 改， 不需 召开 基金份 额持 有人 大会 ： 
（1） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（2）在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 本基金的 申购 费率、 调低 赎回费 率
或在不 影响 现有 基金 份额 持有人 利益 的前 提下 变更 收费方 式 ； 
（3） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改 ； 
（4） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化； 
（5）按 照法律 法规和 《基 金合同》 规定 不需召 开基 金份额持 有人 大会的 以外 的其他 情
形。 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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（ 二） 会议 召集 人及 召集 方式 
1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ，基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召
集； 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ； 
3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管理 人提 出书面 提
议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起












60 日内 召开； 基金 管理人 决定不召 集， 基金托 管人 仍认为有 必要 召开的 ，应 当由基 金
托管人 自行 召集 。 
4 、 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金
份额持 有人 大会 ， 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起
10 日内 决定是 否召 集，并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 
60 日 内召 开； 基金 管理 人 决定不 召集 ，代 表基 金份 额 10% 以上 （含 10% ） 的 基金份 额
持有人 仍认 为有 必要 召开 的， 应 当向 基金 托管 人提 出书面 提议 。 基 金托 管人 应当自 收到 书面
提议之 日起 10 日 内决 定是 否召集 ，并 书面 告知 提出 提议的 基金 份额 持有 人代 表和基 金管 理
人；基 金托 管人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 。 
5 、 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份 额 10% 以上
（含 10% ） 的基 金份 额持 有人有 权自 行召 集， 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案。 基金 份
额持有 人依 法自 行召 集 基 金份额 持有 人大 会的 ， 基 金管理 人 、 基 金托管 人应 当配合 ， 不得 阻
碍、干 扰。 
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
（ 三） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会， 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日， 在指定 媒介 公告 。 基金 份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4）授 权委托 证明的 内容 要求（包 括但 不限于 代理 人身份， 代理 权限和 代理 有效期 限大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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等） 、 送达 时间 和地 点; 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下，由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
3 、如召 集人为 基金管 理人 ，还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金托 管人 ， 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意
见的计 票进 行监 督的 ，不 影响表 决意 见的 计票 效力 。 
（ 四） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
基金份额持有人大会 可通 过现场开会方式或通 讯开 会方式 等 法 律 法 规 或监 管机 构 允 许
的其他 方式 召开 ，会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 
1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当 列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或基金 托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决效 力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% （含 50% ） ； 参加 基金 份额 持有人 大会 的
持有人 的基 金份 额低 于前 述规定 比例 的 ， 召 集人 可以 在原公 告的 基金 份额 持有 人大会 召开 时
间的三 个月 以后 、 六 个月 以内 ， 就 原定 审议事 项重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重新 召集 的
基金份 额持 有人 大会 应当 有代表 三分 之一 以上 （含 三分之 一 ） 基 金份额 的持 有人参 加 ， 方 可
召开 。 
2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 或者 在法 律法 规或监 管机 构允 许的 情况 下， 经会 议通 知大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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载明， 基金 份额 持有 人采 用网络 、 电 话、 短信 或其 他方式 ， 在 表决 截 止 日以 前 对表 决事 项进
行投票 并由 召集 人予 以记 录 。 通 讯开 会应 以书 面方 式进行 表决，若 基金 份额 持有人 采取 非书
面形式 进行 投票 的 ， 则 召集 人对于 其投 票的 书面 记录 即视为 该 基 金份 额持 有人 的书面 表决 意
见 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后，在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2）召 集人按 基金合 同 约 定通知基 金托 管人（ 如果 基金托管 人为 召集人 ，则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ） 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金 份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3）本 人直接 出具书 面意 见或授权 他人 代表出 具书 面意见的 ，基 金份额 持有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% （含 50%）； 参加 基金 份额 持有人 大会 的
持有人 的基 金份 额低 于前 述规定 比例 的 ， 召 集人 可以 在原公 告的 基金 份额 持有 人大会 召开 时
间的三 个月 以后 、 六 个月 以内 ， 就 原定 审议事 项重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重新 召集 的
基金份 额持 有人 大会 应当 有代表 三分 之一 以上 （含 三分之 一） 基金 份额 的持 有人直 接出 具书
面意见 或授 权他 人代 表出 具书面 意见 。 
（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意
见的代 理人 ， 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通
知的规 定， 并与 基金 登记 注册机 构记 录相 符； 
（5） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 
（ 五） 议事 内容 与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终
止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与 其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行表 决 ， 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 50% 以 上（ 含 50% ） 选举产 生一 名
基金份 额持 有人 作为 该次 基金份 额持 有人 大会 的主 持人 。 基 金管 理人 和基 金托 管人拒 不出 席
或主持 基金 份额 持有 人大 会，不 影响 基金 份额 持有 人大会 作出 的决 议的 效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称） 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 （或 单位名 称）和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决， 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 
（ 六） 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、 一般 决议 ， 一 般决 议须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的 50%
以上（ 含 50% ） 通过 方为 有效； 除下 列 第 2 项 所规 定的须 以特 别决 议通 过事 项以外 的其 他
事项均 以一 般决 议的 方式 通过。 
2 、特别 决议， 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份 额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三
分之二 以上 （含 三分 之二 ） 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托
管人、 终止《 基金合 同》 、 本基金 与其他 基金合 并 以 特别决 议通过 方为有 效。 若法律 法规监
管机构 出台 新要 求， 以届 时有效 的方 式处 理 。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表面 符合 会议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出具大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
（ 七） 计票 
1 、现 场开 会 
（1）如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集， 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基 金份 额持
有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。 
（2）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 
（3）如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点， 重 新清 点以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
（4） 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的， 不 影
响计票 的效 力。 
2 、通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理人 授权 代表） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
（ 八） 生效 与公 告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议 ， 自 表 决通 过 之日 起生 效 。 基金 份额 持有人 大会 按照 《证 券
投资基 金法 》 第 八十 七条 的规定 表决 通过 的事 项， 召集人 应当 自通 过之 日 起 5 日内 报中 国证
监会备 案。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内 在指 定媒 介 上 公告 。 如果 采用通 讯
方式进 行表 决， 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员
姓名等 一同 公告 。 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效的基金份额持 有人 大会的决
议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有
约束力 。 
（九） 本部 分关 于基 金份 额持有 人大 会召 开事 由、 召开条 件、 议事 程序 、 表 决条件 等规
定， 凡是 直接 引用法 律法 规的部 分 ， 如 将来法 律法 规修改 导致 相关 内容 被取 消或变 更的 ， 基
金管理 人与 基金 托管 人协 商一致 并提 前公 告后 ， 可 直接对 本部 分内 容进 行 修 改和调 整， 无需
召开基 金份 额持 有人 大会 审议。 
三、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式 
（ 一） 基金 利润 的构 成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额， 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 
（ 二） 基金 可供 分配 利润 
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益
的孰低 数。 
（ 三） 基金 收益 分配 原则 
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基金 每年 收益分 配次 数最 多 12 次 ， 每次收 益
分配比 例不 得低 于该 次可 供分配 利润 的 20% ， 若《 基金合 同》 生效 不 满 3 个 月可不 进行 收
益分配 ； 
2 、本基 金收益 分配方 式分 两种：现 金分 红与红 利再 投资，投 资者 可选择 现金 红利或 将
现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资； 若投 资者 不选择 ， 本 基金 默认 的收 益分配 方式 是现
金分红 ； 
3 、基金 收益分 配后基 金份 额净值不 能低 于面值 ；即 基金收益 分配 基准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值。 
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（ 四） 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象 、
分配时 间、 分配 数 额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
（ 五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ， 在 2 个 工作 日内在 指定大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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媒介公 告并 报中 国证 监会 备案。 
基金红利发放日距离 收益 分配基准日（即可供 分配 利润计算截止日）的 时间 不得超过
15 个 工作 日。 
（ 六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担 。 当 投资 者的现 金
红利小 于一 定金 额， 不足 于支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时， 基金 登记 机构 可将基 金份 额持
有人的 现金 红利 自动 转为 基金份 额。 红利 再投 资的 计算方 法， 依照 《业 务规 则》执 行。 
四、基 金的 费用 与税 收 
（ 一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用 （包 括但 不限 于场 地费 、会计 师费 、律 师费 和公 证费） ； 
6 、基 金的 证券 或期 货 交 易 费用； 
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
8 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用； 
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 
（ 二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 第 2-5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支
付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等, 支 付 日期顺 延。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本 基 金 的 托管 费 按前 一 日基 金 资 产 净值 的 0.25% 的年 费 率 计 提。 托 管费 的 计算 方 法 如
下： 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 托管 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 第 2-5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。 
上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 3 －8 项 费用 ” ，根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 ，按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 
（ 三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
五、基 金财 产的 投资 方向 和投资 限制 
（一） 投资 范围 
本基金的 投资 范围为 具有 良好流动 性的 金融工 具， 包括国内 依法 发行上 市的 股票 （包
括中小 板、创 业板及 其他 经中国 证监会 核准上 市的 股票） 、 债券（ 包括 国债、 央行票 据、金
融债、 企业 债、 公 司债、 次级债 、 中 小企 业私 募债 、 地方 政府 债券、 中期 票 据、 可 转换 债券
（含分 离交 易可 转债 ） 、 短 期融资 券、 超短 期融 资券 、 资产 支持 证券 、 债 券回 购等） 、 货 币市
场工具 、 银 行存 款、 同业 存单、 权证 、 股 指期 货、 国债期 货 以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
股票等 权益 类资 产占 基金 资产的 比例 为 0% —95% ； 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合
约和国 债期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应 当保 持 现金 （ 不包 括结 算备 付金、 存出保 证金 、
应收申 购款 等） 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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如法律法规或中国证 监会 变更投资品种的投资 比例 限制，基金管理人在 履行 适当程序
后，可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。 
（二） 投资 禁止 行为 与限 制 
1 、为 维护 基金 份额 持有 人 的合法 权益 ，基 金财 产不 得用于 下列 投资 或者 活动 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 证券 监督 管理 机构 另 有规 定的 除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的 ， 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 原则 ， 防 范利 益
冲突 ， 符 合中 国证监 会的 规定 ， 建 立健 全内部 审批 机制和 评估 机制 ， 按 照市 场公平 合理 价 格
执行 。 相 关交 易必须 事先 得到基 金托 管人 的同 意， 并 按法 律法 规予 以披 露。 重大关 联交 易 应
提交基 金管 理人 董事 会审 议， 并 经过 三分 之二 以上 的独立 董事 通过 。 基 金管 理人董 事会 应至
少每半 年对 关联 交易 事项 进行审 查。 
如法律 法规 或监 管部 门取 消或调 整上 述禁 止性 规定 ， 并适 用于 本基 金， 基 金管 理人在 履
行适当 程序 后， 则本 基金 不受上 述规 定的 限制 或按 调整后 的规 定执 行。 
2 、基 金投 资组 合比 例限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 股票 （含 融资 买入 股 票） 等 权益 类资 产占 基金 资产的 比例 为 0% —95% ， 持有的 融
资买入股票与其他有价证券市值之和不超过基金资产净值 的 95% ；债券、货币市场工具 、
银行存 款等 固定 收益 类资 产占基 金资 产比 例不 低 于 5% ； 
（2）每 个交易 日日终 在扣 除股指期 货和 国债期 货合 约需缴纳 的交 易保证 金后 ， 保持 不
低于基 金资 产净 值 5 ％的 现金 （不 包括 结算 备付 金 、 存 出保 证金 、 应收 申购 款等 ） 或 者到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
（3） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10% ； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10% ； 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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（5） 本 基金 管理 人管 理的 全部开 放式 基金( 包括 开放 式基金 以及 处于 开放 期的 定期开 放
基金) 持 有一 家上 市公 司发 行的可 流通 股票 ，不 得超 过该上 市 公 司可 流通 股票 的 15% ；本 基
金管理 人管 理的 全部 投资 组合持 有一 家上 市公 司发 行的可 流通 股票 ， 不得 超过 该上市 公司 可
流通股 票 的 30% ； 
（6 ） 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的 15% ； 因
证券市 场波 动、 上市 公司 股票停 牌、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金不 符合
前款所 规定 比例 限制 的， 基金管 理人 不得 主动 新增 流动性 受限 资产 的投 资 ； 
（7） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（8） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10% ； 
（9 ） 本 基 金 在 任 何 交 易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ； 
（10） 本基 金投 资于 同一 原始权 益人 的各 类资 产支 持证券 的比 例， 不得 超过 基金资 产净
值的 10% ； 
（11 ）本 基金 持有 的全 部 资产支 持证 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20% ； 
（12） 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过该 资产支 持
证券规 模 的 10% ； 
（13） 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ； 
（14） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（15 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（16 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ；债 券回 购最 长期 限为 1 年， 债券 回购 到期 后不得 展期 ； 
（17 ） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与本 基金 合同约 定的 投资 范围 保持 一致 ； 
（18 ） 在 任 何 交 易 日日 终， 持 有 的 买 入 股 指 期货 合约 价 值 ， 不 得 超 过 基金 资产 净 值 的
10% ； 在任 何交 易日 日终 ， 持有的 买入 期货 合约 价值 与有价 证券 市值 之和 ， 不 得超过 基金 资
产净值 的 95% ， 其中 ， 有 价证券 指股 票 、 债 券 （不 含到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ） 、 权证 、大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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资产支 持证 券、 买入 返售 金融资 产 （ 不含 质押 式回 购） 等 ； 在 任何 交易 日日 终， 持 有的 卖出
期货合 约价 值不 得超 过基 金持有 的股 票总 市值 的 20% ； 在 任何 交易 日内 交易 （不 包括 平仓 ）
的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值 的 20% ；基金所持有的 股
票市值 和买 入、 卖出 股指 期货合 约价 值， 合计 （轧 差计算 ） 应 当符 合基 金合 同关于 股票 投资
比例的 有关 规定 ； 
（19 ） 在 任 何 交 易 日日 终， 持 有 的 买 入 国 债 期货 合约 价 值 ， 不 得 超 过 基金 资产 净 值 的
15% ； 在任 何交 易日 日终 ， 持有的 卖出 国债 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有的 债券总 市值 的
30% ； 本基 金所 持有 的债 券 （ 不含 到期 日在 一年 以 内的政 府债 券 ） 市 值和 买 入、 卖出 国债 期
货合约 价值 ， 合 计 （ 轧差 计算） 应当 符合 基金 合同 关于债 券投 资比 例的 有关 约定； 在任 何交
易日内 交易 （不 包括 平仓） 的国债 期货 合约 的成 交金 额不得 超过 上一 交易 日基 金资产 净值 的
30% ； 
（20） 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ； 
（21） 本基 金持 有单 只中 小企业 私募 债券 ，其 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的 10% ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
除上述 第 （2） 、 （6） 、 （14） 、 （17 ） 项 外， 因 证券 或期 货 市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金
规模变 动等 基金 管理 人之 外的因 素致 使基 金投 资比 例不符 合上 述规 定投 资比 例的 ， 基 金管 理
人应当 在 10 个 交易 日内 进 行调整 ，但 中国 证监 会规 定的特 殊情 形除 外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合同
的有关 约定 。 期 间， 基金 的投资 范围 、 投 资策 略应 当符合 基金 合同 的约 定。 基金托 管人 对基
金的投 资的 监督 与检 查自 本基金 合同 生效 之日 起开 始。 法 律法 规或 监管 部门 另有规 定的 ， 从
其规定 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或以 调整 后的 规定为 准 。 
六、基 金财 产净 值的 计算 方法和 公告 方式 
（一） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（二） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 公告 
《基金 合同 》 生效后 ， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金 管理 人应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 
七、基 金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序以 及基 金财 产清算 的方 式 
（ 一） 《基 金合 同》 的变 更 
1 、变更 基金合 同 涉及 法律 法规规定 或本 合同约 定应 经基金份 额持 有人大 会决 议通过 的
事项的 ， 应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的
事项， 由基 金管 理人 和基 金托管 人同 意后 变更 并公 告，并 报中 国证 监会 备案 。 
 2、 关于 《基 金合 同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自表 决通 过之 日起 生效 后方可 执
行，自 决议 生效 后两 个工 作 日内 在指 定媒 介公 告。 
（ 二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（ 三） 基金 财产 的清 算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 ； 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（ 四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（ 五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（ 六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（ 七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
八、争 议解 决方 式 
各方当 事人 同意， 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议， 如经 友
好协商 未能 解决 的 ， 应 提交 位于北 京的 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 根据 该会 当时有 效的 仲
裁规则 进行 仲裁 。 仲裁 裁决 是终局 性的 并对 各方 当事 人具有 约束 力 。 除 非仲 裁裁 决另有 规定 ，
仲裁费 用由 败诉 方承 担。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
九、基 金合 同存 放地 和投 资人取 得基 金合 同的 方式 
《基金 合同 》 正 本一 式六 份， 除 上报 有关 监管 机构 一式二 份外 ， 基 金管 理人 、 基金 托管
人 各持 有二 份， 每份 具有 同等的 法律 效力 。 
《基金 合同 》 可 印制 成册 ， 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所
和营业 场所 查阅 。 
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十九、 基金托管协议内容 摘要 
一、托 管协 议当 事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 大成 基金 基金 管理 有限公 司 
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
法定代 表人 ：刘 卓 
成立时 间：1999 年4 月 12 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[1999]10 号 
注册资 本： 贰亿 元人 民币 
组织形 式: 有限 责任 公司 
经营范 围： 基金 管理 业务 、发起 设立 基金 及中 国证 券监督 管理 委 员 会批 准的 其他 业 务 。 
存续期 间： 持续 经营 
电话： 0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人 ： 肖剑 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司 
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 55 号（100032 ） 
法定代 表人 ： 易 会满



电话： （010 ）66105799 
传真： （010 ）66105798 
联系人 ：赵 会军 
成立时 间：1984 年1 月1 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元 
批准设立 机关 和设立 文号 ：国务院 《关 于中国 人民 银行专门 行使 中央银 行职 能的决定》
（国发[1983]146 号） 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 办理 人民 币存 款、 贷 款、 同业 拆借 业务； 国内外 结算 ； 办 理票 据承 兑、 贴 现、大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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转贴现 、 各 类汇 兑业 务； 代 理资金 清算 ； 提 供信 用证 服务及 担保 ； 代 理销 售业 务； 代 理发 行、
代理承 销、代 理兑付 政府 债券； 代收代 付业务 ；代 理证券 投资基 金清算 业务 （银证 转账） ；
保险代 理业 务； 代理 政策 性银行 、 外 国政 府和 国际 金融机 构贷 款业 务； 保管 箱服务 ； 发 行金
融债券 ； 买 卖政 府债 券、 金融债 券； 证券 投资 基金 、 企业 年金 托管 业务 ； 企 业年金 受托 管理
服务； 年金账 户管 理服 务 ； 开放 式基金 的注 册登 记 、 认购、 申购 和 赎回 业务 ； 资信调 查、 咨
询、 见 证业 务； 贷 款承 诺 ； 企业、 个人 财务 顾问 服 务； 组 织或 参加 银团 贷款 ； 外汇 存款； 外
汇贷款 ； 外币 兑换； 出口 托收及 进口 代收； 外汇 票 据承兑 和贴 现； 外 汇借 款 ； 外汇担 保； 发
行、 代 理发 行、 买卖 或代 理买卖 股票 以外 的外 币有 价证券 ； 自 营、 代客 外汇 买卖； 外汇 金融
衍生业 务； 银行 卡业 务； 电话银 行、 网上 银行、 手 机银行 业务 ； 办 理结 汇、 售汇业 务； 经国
务院银 行业 监督 管理 机构 批准的 其他 业务 。 
二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一） 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行 为行 使监 督权 
1 、 基 金托 管人根 据有 关法 律法规 的规 定 和 《基 金合 同》 的 约定 ， 对 下述 基金 投资范 围、
投资对 象进 行监 督。 
本基金 将投 资于 以下 金融 工具： 
本基金的 投资 范围为 具有 良好流动 性的 金融工 具， 包括国内 依法 发行上 市的 股票 （包
括中小 板、创 业板及 其他 经中国 证监会 核准上 市的 股票） 、 债券（ 包括 国债、 央行票 据、金
融债、 企业 债、 公 司债、 次级债 、 中 小企 业私 募债 、 地方 政府 债券、 中期 票 据、 可 转换 债券
（含分 离交 易可 转债 ） 、 短 期融资 券、 超短 期融 资券 、 资产 支持 证券 、 债 券回 购等） 、 货 币市
场工具 、 银 行存 款、 同业 存单、 权证 、 股 指期 货、 国债期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
本基金 不得 投资 于 相 关法 律、法 规、 部门 规章 及《 基金合 同》 禁止 投资 的投 资工具 。 
2 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及《基 金合 同》的约 定对 下述基 金投 融资比 例
进行监 督： 
（1） 按法 律法 规的 规定 及 《基金 合同 》的 约定 ，本 基金的 投资 资产 配置 比例 为： 
股票等 权益 类资 产占 基金 资产的 比例 为 0% —95% ； 每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约
和国债 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 应当 保持 现金（ 不包 括结 算备 付金 、存出 保证 金 、
应收申 购款 等） 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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如法律法规或中国证 监会 变更投资品种的投资 比例 限制，基金管理人在 履行 适当程序
后，可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。 
因基金 规模 或市 场变 化等 因素导 致投 资组 合不 符合 上述规 定的 ， 基金 管理 人应 在合理 的
期限内 调整 基金 的投 资组 合，以 符合 上述 比例 限定 。法律 法规 另有 规定 时， 从其规 定。 
（2） 根据 法律法 规的 规定 及 《基 金合 同》 的约 定， 本 基金投 资组 合遵 循以 下投 资限 制 ：



1 ）股票 （含融 资买入 股票 ）等权益 类资 产占基 金资 产的比例 为 0% —95% ，持 有 的融 资
买入股 票与 其他 有价 证券 市值之 和不 超过 基金 资产 净值 的 95% ； 债 券、 货 币市 场工具 、 银 行
存款等 固定 收益 类资 产占 基金资 产比 例不 低 于5% ； 
2 ）每个 交易日 日终在 扣除 股指期货 和国 债期货 合约 需缴纳的 交易 保证金 后， 保持不 低
于基金 资产 净 值5％ 的现 金 （ 不包 括结 算备 付金 、 存出保 证金 、 应收 申购 款 等） 或者 到期 日
在一年 以内 的政 府债 券； 
3 ）本 基金 持有 一家 公司 发 行的证 券 ， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的10% ； 
4 ）本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券 的10%； 
5 ） 本 基金 管理 人管 理的 全 部开放 式基 金( 包括 开放 式 基金以 及处 于开 放期 的定 期开放 基
金)持有 一家上 市公司 发行 的可流通 股票 ，不得 超过 该上市公 司可 流通股 票的 15%；本 基金
管理人 管理 的全 部投 资组 合持有 一家 上市 公司 发行 的可流 通股 票 ， 不 得超 过该 上市公 司可 流
通股票 的30% ； 
6 ）本基 金主动 投资于 流动 性受限资 产的 市值合 计不 得超过基 金资 产净值 的 15% ；因证
券市场 波动 、 上 市公 司股 票停牌 、 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 不符 合前
款所规 定比 例限 制的 ，基 金管理 人不 得主 动新 增流 动性受 限资 产的 投资 ； 
7 ）本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 
8 ）本 基金 管理 人 管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10%； 
9 ） 本基 金在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额， 不得 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ； 
10 ） 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过基 金资产 净值
的10% ； 
11 ）本 基金 持有 的全 部资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ； 
12 ） 本 基金 持有 的同 一(指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例， 不得 超过 该资 产支持 证
券规模 的 10%； 
13 ） 本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券， 不 得超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10%； 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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14 ） 本 基金 应投 资于 信用 级别评 级 为 BBB 以上( 含BBB) 的 资产 支持 证券。 基金 持有资 产
支持证 券期 间 ， 如果 其信 用等级 下降 、 不再符 合投 资标准 ， 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ； 
15 ） 基金 财产 参与股 票发 行申购 ， 本基 金所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
16 ） 本基 金进 入全 国银 行间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的
40% ； 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后 不得展 期 ； 
17 ） 本基 金与 私募 类证 券资 管产品 及中 国证 监会 认定 的 其他 主体 为交 易对 手开 展逆回 购
交易的 ，可 接受 质押 品的 资质要 求应 当与 本基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致 ； 
18 ） 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不得 超过 基金 资产 净 值的 10% ；
在任何 交易 日日 终， 持有 的买入 期货 合约 价值 与有 价证券 市值 之和 ， 不 得超 过基金 资产 净值
的 95% ，其中 ，有价 证券 指股票、 债券 （不含 到期 日在一年 以内 的政府 债券） 、权证、 资产
支持证 券、 买入 返售 金融 资产 （ 不含 质押 式回 购） 等； 在 任何 交易 日日 终， 持有的 卖出 期货
合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总 市值 的20% ； 在 任何交 易日 内交 易 （ 不包 括平仓 ） 的 股
指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一 个交 易日 基金 资产净 值 的 20% ； 基金 所持 有的股 票市 值
和买入 、 卖 出股 指期 货合 约价值 ， 合 计 （ 轧差 计算） 应当符 合基 金合 同关 于股 票投资 比例 的
有关规 定； 
19 ） 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的买 入国 债期 货合 约价 值， 不得 超过 基金 资产 净 值的 15% ；
在任何 交易 日日 终， 持有 的卖出 国债 期货 合约 价值 不得超 过基 金持 有的 债券 总市值 的 30% ；
本基金 所持 有的 债券 （不 含到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ） 市值 和买入 、 卖 出国债 期货 合约
价值， 合计 （轧 差计 算） 应 当符合 基金 合同 关于 债券 投资比 例的 有关 约定 ； 在 任何交 易日 内
交易（ 不包 括平 仓） 的 国 债期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 30% ； 
20 ）基 金总 资产 不得 超过 基金净 资产 的 140% ； 
21 ）本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 10% ； 
22 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 投资 限制 。 
除上述 第 （2） 、 （6） 、 （14） 、 （17 ） 项 外， 因 证券 或期 货 市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金
规模变 动等 基金 管理 人之 外的因 素致 使基 金投 资比 例不符 合上 述规 定投 资比 例的 ， 基 金管 理
人应当 在 10 个 交易 日内 进 行调整 ，但 中国 证监 会规 定的特 殊情 形除 外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 期 间， 基金 的投资 范围 、 投 资策 略应 当符合 基金 合同 的约 定。 基金托 管人 对基大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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金的投 资的 监督 与检 查自 本基金 合同 生效 之日 起开 始。 法 律法 规或 监管 部门 另有规 定的 ， 从
其规定 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或以 调整 后的 规定为 准 。 
3 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及《基 金合 同》的约 定对 下述基 金投 资禁止 行
为进行 监督 ：



根据法 律法 规的 规定 及《 基金合 同》 的约 定， 本基 金禁止 从事 下列 行为 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或提供 担保 ； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但国务 院证 券监 督管 理机 构另有 规定 的除 外； 
（5） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
如 法律 法规 或监 管部 门 取 消或调 整上 述禁 止性 规定 ， 基金管 理人 在履 行适 当程 序后可 不
受上述 规定 的限 制或 按调 整后的 规定 执行 。 
4 、基金 托管人 依据有 关法 律法规的 规定 和《基 金合 同》的约 定对 基金管 理人 参与银 行
间债券 市场 进行 监督 。 
（1）基 金托管 人按以 下方 式对基金 管理 人参与 银行 间市场交 易的 交易对 手资 信风险 控
制措施 进行 监督 。 
基金管 理人 向 基 金托 管人 提供符 合法 律法 规及 行业 标准的 银行 间市 场交 易对 手的名 单 ，
并按照 审慎 的风 险控 制原 则在该 名单 中约 定各 交易 对手所 适用 的交 易结 算方 式。 基金 托管 人
在收到 名单 后2 个工 作日 内回函 确认 收到 该名 单 。 基 金管理 人应 定期 或不 定期 对银行 间市 场
现券及 回购 交易 对手 的名 单进行 更新 ， 名单 中增 加或 减少银 行间 市场 交易 对手 时须提 前书 面
通知基 金托 管人 ， 基 金托 管人 于 2 个 工作 日内 回函 确认收 到后 ， 对名单 进行 更新 。 基 金管 理
人收到 基金 托管 人书 面确 认后， 被确 认调 整的 名单 开始生 效， 新名 单生 效前 已与本 次剔 除的
交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易， 仍应 按照 协议 进行 结 算。 
如果基 金托 管人 发现 基金 管理人 与不 在名 单内 的银 行间市 场交 易对 手进 行交 易， 应及 时
提醒基 金管 理人 撤销 交易 ， 经提 醒后 基金 管理 人仍 执行交 易并 造成 基金 资产 损失的 ， 基 金托
管人不 承担 责任 ，发 生此 种情形 时， 托管 人有 权报 告中国 证监 会。 
（2） 基金 托管 人对 于基 金 管理人 参与 银行 间市 场交 易的交 易方 式的 控制 
 基金管 理人在 银行 间市场 进行现券 买卖 和回购 交易 时，需按 交易 对手名 单中 约定的 该大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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交易对 手所 适用 的交 易结 算方式 进行 交易 。 如果 基金 托管人 发现 基金 管理 人没 有按照 事先 约
定 的 交 易 方 式进 行 交 易 时， 基 金 托 管 人应 及 时 提 醒基 金 管 理 人 与交 易 对 手 重 新 确 定 交 易方
式，经 提醒 后仍 未改 正时 造成基 金资 产损 失的 ，基 金托管 人不 承担 责任 。 
（3）基 金管理 人参与 银行 间市场交 易的 核心交 易对 手为中国 工商 银行、 中国 银行、 中
国建设 银行 、 中国农 业银 行和交 通银 行 ， 基金 管理 人在通 知基 金托 管人 后， 可以根 据当 时 的
市场情 况调 整核 心交 易对 手名单 。 基 金管 理人 有责 任控制 交易 对手 的资 信风 险， 在 与核 心交
易 对 手 以 外 的交 易 对 手 进行 交 易 时 ， 由于 交 易 对 手资 信 风 险 引 起的 损 失 先 由基 金 管 理 人承
担，其 后有 权要 求相 关责 任人进 行赔 偿。 基金 托管 人的监 督责 任仅 限于 根据 已提供 的名 单 ，
审核交 易对 手是 否在 名单 内列明 。 
5 、基 金 托 管人 对基 金管 理 人选择 存款 银行 进行 监督 。 
本基金 投资 银行 存款 的信 用风险 主要 包括 存款 银行 的信用 等级 、 存款 银行 的支 付能力 等
涉及到 存款 银行 选择 方面 的风险 。 本基 金核心 存款 银行名 单为 中国 工商 银行 、 中 国银 行、 中
国建设 银行 、 中 国农 业银 行和交 通银 行， 本基 金投 资除核 心存 款银 行以 外的 银行存 款出 现由
于存款 银行 信用 风险 而造 成的损 失时 ， 先 由基 金管 理人负 责赔 偿， 之后 有权 要求相 关责 任人
进行赔 偿。 基金 管理 人在 通知基 金托 管人 后， 可以 根据当 时的 市场 情况 对于 核心存 款银 行名
单进行 调整 。 基 金托 管人 的监督 责任 仅限 于根 据已 提供的 名单 ， 审 核核 心存 款银行 是 否 在名
单内列 明。 
6 、基 金托 管人 对基 金投 资 流通受 限证 券的 监督 
（1）基 金投资 流通受 限证 券，应遵 守《 关于基 金投 资非公开 发行 股票等 流通 受限证 券
有关问 题的 通知 》等 有关 法律法 规规 定。 
（2）流 通受限 证券， 包括 由《上市 公司 证券发 行管 理办法》 规范 的非公 开发 行股票 、
公开发 行股票 网下配 售部 分等在 发行时 明确一 定期 限锁定 期的可 交易证 券,不 包括由 于发布
重大消 息或 其他 原因 而临 时停牌 的证 券、 已发 行未 上市证 券、 回购 交易 中的 质押券 等流 通受
限证券 。 
（3）基 金管理 人应在 基金 首次投资 流通 受限证 券前 ，向基金 托管 人提供 经基 金管理 人
董事会 批准 的有 关基 金投 资流通 受限 证券 的投 资决 策流程 、 风 险控 制制 度。 基 金投资 非公 开
发行股 票， 基金 管理 人还 应提供 基金 管理 人董 事会 批准的 流动 性风 险处 置预 案。 上 述资 料应
包括但 不限 于基 金投 资流 通受限 证券 的投 资额 度和 投资比 例控 制情 况。 
基金管理人应至少于 首次 执行投资指令之前两 个工 作日将上述资料书面 发至 基金托管
人， 保证 基金 托管 人有 足够 的时间 进行 审核 。 基金 托管 人应在 收到 上述 资料 后两 个工作 日内 ，大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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以书面 或其 他双 方认 可的 方式确 认收 到上 述资 料。 
（4）基 金投资 流通受 限证 券前，基 金管 理人应 向基 金托管人 提供 符合法 律法 规要求 的
有关书 面信 息 ， 包括 但不 限 于拟 发行 证券 主体 的中 国证监 会批 准文 件、 发行 证券数 量 、 发 行
价格、 锁定期 ， 基金 拟认 购的数 量、 价 格、 总 成本 、 总成本 占基 金资 产净 值 的比例、 已持 有
流通受 限证 券市 值占 资产 净值的 比例 、 资金 划付 时间 等。 基金 管理 人应 保证 上述 信息的 真实 、
完整， 并应 至少 于拟 执行 投资指 令前 两个 工作 日将 上述信 息书 面发 至基 金托 管人， 保证 基金
托管人 有足 够的 时间 进行 审核。 
（5）基 金托管 人应按 照《 关于基金 投资 非公开 发行 股票等流 通受 限证券 有关 问题的 通
知》 规定 ， 对 基金 管理 人 是否遵 守法 律法 规进 行监 督， 并审 核基 金管理 人提 供的有 关书 面信
息。 基 金托 管人 认为 上述 资料可 能导 致基 金出 现风 险的， 有权 要求 基金 管理 人在投 资流 通受
限证券 前就 该风 险的 消除 或防范 措施 进行 补充 书面 说明 ， 并 保留 查看 基金 管理 人风险 管理 部
门就基 金投 资流 通受 限证 券出具 的风 险评 估报 告等 备查资 料的 权利 。 否 则， 基 金托管 人有 权
拒绝执 行有 关指 令。 因拒 绝执行 该指 令造 成基 金财 产损失 的， 基金 托管 人不 承担任 何责 任 ，
并有权 报告 中国 证监 会。 
如基金 管理 人和 基金 托管 人无法 达成 一致 ， 应 及时 上报中 国证 监会 请求 解决 。 如果 基金
托管人 切实 履行 监督 职责 ， 则 不承 担任 何责任 。 如 果基金 托管 人没 有切 实履 行监督 职责 ， 导
致基金 出现 风险 ，基 金托 管 人应 承担 连带 责任 。 
（二） 基金 托管 人应 根据 有关法 律法 规的 规定 及 《 基金合 同》 的约 定， 对基 金资产 净值
计算、 基金 份额 净值 计算 、 应收 资金 到账 、 基 金费 用开支 及收 入确 定、 基金 收益分 配、 相关
信息披 露、 基金 宣传 推介 材料中 登载 基金 业绩 表现 数据等 进行 监督 和核 查。 
（三 ） 基 金托 管人发 现基 金管理 人的 投资 运作 及其 他运作 违反 《 基金法 》 、 《 基金合 同》 、
基金托 管协 议有 关规 定时 ， 应及 时以 书面 形式 通知 基金管 理人 限期 纠正 ， 基 金管理 人收 到通
知后应 在下 一个 工作 日及 时核对 ，并 以书 面形 式向 基金托 管人 发出 回函 ，进 行解释 或 举 证 。 
在限期 内 ， 基 金托管 人有 权随时 对通 知事 项进 行 复 查， 督促 基金 管理人 改正 。 基 金管 理
人对基 金托 管人 通知 的违 规事项 未能 在限 期内 纠正 的， 基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基金
托管人 有义 务要 求基 金管 理人赔 偿因 其违 反《 基金 合同》 而致 使投 资者 遭受 的损失 。 
对于依 据交 易程 序尚 未成 交的且 基金 托管 人在 交易 前能够 监控 的投 资指 令 ， 基 金托管 人
发现该 投资 指令 违反 关法 律法规 规定 或者 违反 《基 金合同 》 约 定的 ， 应 当拒 绝执行 ， 立 即通
知基金 管理 人， 并向 中国 证监会 报告 。 
对于必 须于 估值 完成 后方 可获知 的监 控指 标或 依据 交易程 序已 经成 交的 投资 指令 ， 基 金大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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托管人 发现 该投 资指 令违 反法律 法规 或者 违反 《基 金合同 》 约 定 的， 应当 立 即通知 基金 管理
人，并 报告 中国 证监 会。 
基金管 理人 应积 极配 合和 协助基 金托 管人 的监 督和 核查 ， 必 须在 规定 时间 内答 复基金 托
管人并 改正 ， 就 基金 托管 人的疑 义进 行解 释或 举证 ， 对基 金托 管人 按照 法规 要求需 向中 国证
监会报 送基 金监 督报 告的 ，基金 管理 人应 积极 配合 提供相 关数 据资 料和 制度 等。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管
理人限 期纠 正。 
基金管 理人 无正 当理 由， 拒绝 、 阻 挠基 金托管 人根 据本协 议规 定行 使监 督权 ， 或 采取 拖
延、 欺 诈等 手段 妨碍 基金 托管人 进行 有效 监督 ， 情 节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正
的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 
三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
基金管 理人 对基 金托 管人 履行托 管职 责情 况进 行核 查， 核查 事项 包括 但不 限于 基金托 管
人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资
产净值 和基 金份 额净 值、 根据管 理人 指令 办理 清算 交收、 相关 信息 披露 和监 督基金 投资 运作
等行为 。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人擅自 挪用 基金 财产 、 未 对基金 财产 实行 分账 管理 、 无故 未执
行或无 故延 迟执 行基 金管 理人资 金划 拨指 令、 泄露 基金投 资信 息等 违反 《基 金法》 、 《 基金 合
同》 、本 托管协 议及 其他 有 关规定 时，基 金管理 人应 及时以 书面形 式通知 基金 托管人 限期纠
正， 基金 托管 人收 到通 知后 应及时 核对 确认 并以 书面 形式向 基金 管理 人发 出回 函。 在限 期内 ，
基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 ， 督 促基 金托管 人改 正 ， 并予 协助 配合 。 基 金托 管
人对基 金管 理人 通知 的违 规事项 未能 在限 期内 纠正 的， 基 金管 理人 应报 告中 国证监 会。 基金
管理人 有义 务要 求基 金托 管人赔 偿基 金因 此所 遭受 的损失 。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为 ， 应 立即 报告中 国证 监会 和银 行业 监督管 理
机构， 同时 通知 基金 托管 人限期 纠正 。 
基金托 管人 应积 极配 合基 金管理 人的 核查 行为 ， 包 括 但不 限于 ： 提 交相 关资 料以供 基金
管理人 核查 托管 财产 的完 整性和 真实 性， 在规 定时 间内答 复基 金管 理人 并改 正。 
基金托 管人 无正 当理 由， 拒绝 、 阻 挠基 金管理 人根 据本协 议规 定行 使监 督权 ， 或 采取 拖
延、 欺 诈等 手段 妨碍 基金 管理人 进行 有效 监督 ， 情 节严重 或经 基金 管理 人提 出警告 仍不 改正
的，基 金管 理人 应报 告中 国证监 会。 
四、基 金财 产的 保管 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2 、基金 托管人 应安全 保管 基金财产 。未 经基金 管理 人的正当 指令 ，不得 自行 运用、 处
分、分 配基 金的 任何 财产 。 
3 、基金 托管人 按 照规 定开 设基金财 产的 资金账 户、 和证券账 户及 其他基 金财 产投资 所
需要的 账户 。 
4 、基金 托管人 对所托 管的 不同基金 财产 分别设 置账 户，与基 金托 管人的 其他 业务和 其
他基金 的托 管业 务实 行严 格的分 账管 理， 确保 基金 财产的 完整 与独 立。 
对于因 基金 认 （ 申） 购、 基 金投资 过程 中产 生的 应收 财产， 应由 基金 管理 人负 责与有 关
当事人 确定 到账 日期 并通 知基金 托管 人， 到账 日基 金财产 没有 到达 基金 托管 人处的 ， 基 金托
管人应 及时 通知 基金 管理 人采取 措施 进行 催收 。 由 此给基 金造 成损 失的 ， 基 金管理 人应 负责
向有关 当事 人追 偿基 金的 损失， 基金 托管 人对 此不 承担责 任。 
（二） 募集 资金 的验 证 
募集期 内销 售机 构按 销售 与服务 代理 协议 的约 定 ， 将 认购资 金划 入基 金管 理人 在具有 托
管资格 的商 业银 行开 设的 基金认 购专 户。 该账 户由 基金管 理人 开立 并管 理。 基金募 集期 满 ，
募集的 基金 份额 总额 、 基 金募集 金额 、 基 金份 额持 有人人 数符 合 《 基金 法》 、 《运作 办法 》 等
有关规 定后 ， 由 基金 管理 人聘请 具有 从事 证券 业务 资格的 会计 师事 务所 进行 验资， 出具 验资
报告， 出具 的验 资报 告应 由参加 验资 的 2 名以 上 （ 含 2 名 ） 中 国注 册会 计师 签字有 效。 验资
完成 ， 基 金管 理人 应将 募集 的属于 本基 金财 产的 全部 资金划 入基 金托 管人 为基 金开立 的资 产
托管专 户中 ，基 金托 管人 在收到 资金 当日 出具 确认 文件。 
若基金 募集 期限 届满 ， 未 能达到 《基 金合 同》 生效 的条件 ， 由 基金 管理 人按 规定办 理退
款事宜 。 
（三） 基金 的银 行账 户的 开立和 管理 
基金托管人以基金托 管人 的名义在其营业机构 开设 资产托管专户，保管 基金 的银行存
款。 该账 户的 开设和 管理 由基金 托管 人承 担。 本基 金的一 切货 币收 支活 动， 均需通 过基 金 托
管人的 资产 托管 专户 进行 。 
资产托 管专 户的 开立 和使 用， 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管理
人不得 假借 本基 金的 名义 开立其 他任 何银 行账 户 ； 亦 不得使 用基 金的 任何 银行 账户进 行本 基
金业务 以外 的活 动。 
资 产 托 管 专 户的 管 理 应 符合 《 人 民 币 银行 结 算 账 户管 理 办 法》 、 《 现金 管 理 暂行 条 例》 、大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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《人民 币利 率管 理规 定》 、 《利 率管 理暂 行规定 》 、 《 支付结 算办 法 》 以及 银行 业监督 管理 机构
的其他 规定 。 
（四） 基金 证券 账户 与证 券交易 资金 账户 的开 设和 管理 
基金托管人以基金托 管人 和本基金联名的方式 在中 国证券登记结算有限 公司 上海分公
司/深 圳分 公司 开设 证券 账 户。 
基金托管 人 以 基金托 管人 的名义在 中国 证券登 记结 算有限责 任公 司上海 分公 司/深圳 分
公司开 立基 金证 券交 易资 金账户 ，用 于证 券清 算。 
基金证 券账 户的 开立 和使 用， 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管理
人不得 出借 和未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
（五） 债券 托管 账户 的开 立和管 理 
1 、 《 基金 合同 》 生 效后 ， 基 金管理 人负 责以 基金 的名 义申请 并取 得进 入全 国银 行间同 业
拆借市 场的 交易 资格 ， 并 代表基 金进 行交 易； 基金 托管人 负责 以基 金的 名义 在中央 国债 登记
结算有 限责 任公 司开 设银 行间债 券市 场债 券托 管自 营账户 ， 并由 基金 托管 人负 责基金 的债 券
的后台 匹配 及资 金的 清算 。 
2 、基金 管理人 和基金 托管 人应一起 负责 为基金 对外 签订全国 银行 间债券 市场 回购主 协
议，正 本由 基金 托管 人保 管，基 金管 理人 保存 副本 。 
（六） 其他 账户 的开 设和 管理 
在本托 管协 议订 立日 之后 ， 本 基金 被允 许从事 符合 法律法 规规 定和 《基 金合 同》 约定 的
其他投 资品 种的 投资 业务 时， 如 果涉 及相 关账 户的 开设和 使用 ， 由 基金 管理 人协助 托管 人根
据有关 法律 法规 的规 定和 《基金 合同 》 的 约定， 开立 有关账 户。 该账 户按 有关 规则使 用并 管
理。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关实物 证券 、银 行定 期存 款存单 等有 价凭 证的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券由 基金 托管 人存 放于 基金托 管人 的保 管库 ； 其中 实物证 券
也可存 入中央 国债登 记结 算有限 责任公 司或中 国证 券登记 结算有 限责任 公司 上海分 公司/ 深
圳分公 司或 票据 营业 中心 的代保 管库 。 实 物证 券的 购买和 转让 ， 由 基金 托管 人根据 基金 管理
人的指 令办 理。 属于 基金 托管人 实际 有效 控制 下的 实物证 券在 基金 托管 人保 管期间 的损 坏 、
灭失， 由此 产生 的责 任应 由基金 托管 人承 担。 基金 托管人 对基 金托 管人 以外 机构实 际有 效控
制或保 管的 证券 不承 担保 管责任 。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件分 别应 由基 金托 管人 、 基 金
管理人 保管 。 除 本协 议另 有规定 外， 基金 管理 人在 代表基 金签 署与 基金 有关 的重大 合同 时应
保证基 金一 方持 有两 份以 上的正 本 ， 以 便基 金管 理人 和基金 托管 人至 少各 持有 一份正 本的 原
件。 基 金管 理人 在合 同签 署后 5 个工 作日 内通 过专 人送达 、 挂 号邮 寄等 安全 方式将 合同 原件
送达基 金托 管人 处。 合同 原件应 存放 于基 金管 理人 和基金 托管 人各 自文 件保 管部门 15 年以
上。 
五、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算及复核 程序 
1 、基 金资 产净 值的 计算 、 复核的 时间 和程 序 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 基金份 额净 值是 指计 算日 基金资 产
净值除 以该 计算 日基 金份 额总份 额后 的数 值。 基金 份额净 值的 计算 保留 到小 数点 后 4 位 ， 小
数点后 第5 位四 舍五 入， 由此产 生的 误差 计 入 基金 财产。 
基金管 理人 应每 工作 日对 基金资 产估 值 。 估值 方法 应符合 《 基金 合同》 、 《 证 券投资 基金
会计核 算业 务指 引》 及其 他法律 、 法规 的规定 。 用 于基金 信息 披露 的基 金资 产净值 和基 金份
额净值 由基 金管 理人 负责 计算， 基金 托管 人复 核。 基 金管理 人应 于每 个工 作日 交易结 束后 计
算当日 的基 金份 额资 产净 值并以 双方 认可 的方 式发 送给基 金托 管人 。 基金 托管 人对净 值计 算
结果复 核后 以双 方认 可的 方式发 送给 基金 管理 人， 由基金 管理 人对 基金 净值 予以公 布。 
根据《基 金法》 ，基金 管理 人计算并 公告 基金资 产净 值，基金 托管 人复核 、审 查基金 管
理人计 算的 基金 资产 净值 。 因 此， 本基 金的 会计 责 任方是 基金 管理 人， 就与 本基金 有关 的会
计问题 ， 如经 相关各 方在 平等基 础上 充分 讨论 后， 仍无法 达成 一致 的意 见， 按照基 金管 理 人
对基金 资产 净值 的计 算结 果对外 予以 公布 。 法律 法规 以及监 管部 门有 强制 规定 的， 从其 规定 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。 
（二） 基金 会计 核算 
1 、基 金会 计制 度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
2 、基 金账 册的 建立 
基金管 理人 和基 金托 管人 在 《 基金 合同 》 生 效后 ， 应 按照相 关各 方约 定的 同一 记账方 法
和会计 处理 原则 ， 分 别独 立地设 置 、 记 录和保 管本 基金的 全套 账册 ， 对 相关 各方各 自的 账 册
定期进 行核 对， 互相 监督 ， 以保 证基 金资 产的 安全 。 若双 方对 会计 处理 方法 存在分 歧， 应以
基金管 理人 的处 理方 法为 准。 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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经对账 发现 相关 各方 的账 目存在 不符 的 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人必 须及 时查 明原因 并
纠正 ， 保 证相 关各方 平行 登录的 账册 记录 完全 相符 。 若 当日 核对 不符 ， 暂 时 无法查 找到 错账
的原因 而影 响到 基金 资产 净值的 计算 和公 告的 ，以 基金管 理人 的账 册为 准。 
3 、基 金财 务报 表与 报告 的 编制和 复核 
基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制。 月度 报表 的编 制， 应 于每
月终了 后5 个工 作日 内完 成。 
在《基 金合 同》 生效 后每 六个月 结束 之日 起 45 日内 ，基 金 管理 人对 招募 说明 书更新 一
次并登 载在 网站 上， 并将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒介 上。 基金 管理人 在每 个季
度结束 之日 起 15 个 工作 日 内完成 季度 报告 编制 并公 告； 在会 计年 度半 年终 了 后 60 日内 完成
半年报 告编 制并 公告 ；在 会计年 度结 束后 90 日 内完 成年度 报告 编制 并公 告。 基金合 同生 效
不足2 个月 的， 基金 管理 人可以 不编 制当 期季 度报 告、半 年度 报告 或者 年度 报告。 
基金管 理人 在5 个工 作日 内完成 月度 报告 ，在 月度 报告完 成当 日， 对报 告加 盖公章 后 ，
以加密 传真 方式 将有 关报 告提供 基金 托管 人复 核； 基金托 管人 在 3 个工 作日 内进行 复核 ， 并
将复核 结果 及时 书面 通知 基金管 理人 。 基 金管 理人 在 7 个 工作 日内 完成 季度 报告， 在季 度报
告完成 当日 ， 将有 关报 告提 供基金 托管 人复 核 ， 基 金托 管人在 收到 后7 个工 作日 内进行 复核 ，
并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人。 基金 管理 人在 30 日内 完成 半年 度报 告， 在半年 报完 成
当日， 将有 关报 告提 供基 金托管 人复 核， 基金 托管 人在收 到后 30 日 内进 行复 核，并 将复 核
结果书 面通 知基 金管 理人 。基金 管理 人在 45 日 内完 成年度 报告 ，在 年度 报告 完成当 日， 将
有关报 告提 供基 金托 管人 复核， 基金 托管 人在 收到 后 45 日 内复 核， 并将 复核 结果书 面通 知
基金管 理人 。 
基金托 管人 在复 核过 程中 ， 发现 相 关 各方 的报 表存 在不符 时， 基金 管理 人和 基金托 管人
应共同 查明 原因 ， 进 行调 整， 调 整以 相关 各方 认可 的账务 处理 方式 为准 。 核 对无误 后， 基金
托 管 人 在 基 金管 理 人 提 供的 报 告 上 加 盖业 务 印 鉴 或者 出 具 加 盖 托管 业 务 部 门公 章 的 复 核意
见书， 相关 各方 各自 留存 一份。 如果 基金 管理 人与 基金托 管人 不能 于应 当发 布公告 之日 之前
就相关 报表 达成 一致 ， 基 金管理 人有 权按 照其 编制 的报表 对外 发布 公告 ， 基 金托管 人有 权就
相关情 况报 证监 会备 案。 
基金托 管人 在对 财务 会计 报告、 半年 报告 或年 度报 告复核 完毕 后， 需盖 章确 认或出 具相
应的复 核确 认书 ，以 备有 权机构 对相 关文 件审 核时 提示 。 
基金定 期报 告应 当在 公开 披露的 第 2 个工 作日 ， 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办
公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构备 案。 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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六、基 金份 额持 有人 名册 的保管 
基金管 理人 和基 金托 管人 须分别 妥善 保管 的基 金份 额持有 人名 册 ， 包括 《 基 金合同 》 生
效日、 《 基金 合同 》 终止 日 、 基 金份 额持 有人 大会 权 利登记 日 、 每 年6 月 30 日、12 月 31 日
的基金 份额 持有 人名 册 。 基 金份额 持有 人名 册的 内容 必须包 括基 金份 额持 有人 的名称 和持 有
的基金 份额 。 
基金份 额持 有人 名册 由基 金的基 金登 记机 构根 据基 金管理 人的 指令 编制 和保 管， 保存 期
限自基 金账 户销 户之 日起 不得少 于 20 年， 基金 管理 人和基 金托 管人 应按 照目 前相关 规则 分
别保管 基金 份额 持有 人名 册。保 管方 式可 以采 用电 子或文 档的 形式 。 
基金管理 人应 当及时 向基 金托管人 提交 下列日 期的 基金份额 持有 人名册： 《基 金合同 》
生效日 、 《 基金 合同 》终 止 日、基 金份 额持 有人 大会 权利登 记日 、每 年 6 月 30 日、 每年 12
月 31 日 的基 金份 额持 有人 名册。 基金 份额 持有 人名 册的内 容必 须包 括基 金份 额持有 人的 名
称和持 有的 基金 份额 。 其中 每年 12 月31 日 的基 金份 额持有 人名 册应 于下 月前 十个工 作日 内
提交； 《基 金合同 》 生 效日 、 《基 金合 同》 终 止日 等涉 及到基 金重 要事 项日 期的 基金份 额持 有
人 名册 应于 发生 日后 十个 工作日 内提 交。 
基金托 管人 以电 子版 形式 妥善保 管基 金份 额持 有人 名册， 并定 期刻 成光 盘备 份。 基 金托
管人不 得将 所保 管的 基金 份额持 有人 名册 用于 基金 托管业 务以 外的 其他 用途 ， 并应遵 守保 密
义务。 
若基金 管理 人或 基金 托管 人由于 自身 原因 无法 妥善 保管基 金份 额持 有人 名册 ， 应按有 关
法规规 定各 自承 担相 应的 责任。 
七、适 用法 律与 争议 解决 方式 
相关各 方当 事人 同意 ， 因 本协议 而产 生的 或与 本协 议有关 的一 切争 议， 除经 友好协 商可
以解决 的 ， 应 提交 位于 北京 的中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 根据 该会 当时 有效 的仲裁 规则 进
行仲裁 ， 仲裁 裁决是 终局 性的并 对相 关各 方均 有约 束力 。 除 非仲 裁裁决 另有 规定 ， 仲 裁费 用
由败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 相关 各方 当 事人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 ， 继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 《基 金合 同》 和托管 协议 规定 的义 务， 维护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
八、托 管协 议的 变更 、终 止与基 金财 产的 清算 
（一） 托管 协议 的变 更与 终止 
1 、托 管协 议的 变更 程序 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议的 内容 进行变 更 。 变 更后的 托管 协议 ， 其 内
容不得 与《 基金 合同 》的 规定有 任何 冲突 。基 金托 管协议 的变 更报 中国 证监 会备案 。 
2 、基 金托 管协 议终 止的 情 形 
发生以 下情 况， 本托 管协 议终止 ： 
（1） 《 基金 合同 》终 止； 
（2） 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或有 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ； 
（3） 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或有 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权； 
（4） 发生 法律 法规 、中 国 证监会 或《 基金 合同 》规 定的终 止事 项。 
（二） 基金 财产 的清 算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、在基 金财产 清算小 组接 管基金财 产之 前，基 金管 理人和基 金托 管 人应 按照 《基金 合
同》和 本托 管协 议的 规定 继续履 行保 护基 金财 产安 全的职 责。 
3 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
4 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
5 、基 金财 产清 算程 序：



（1） 基金 终止 情形 出现 后 ，由基 金财 产清 算小 组统 一接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和 确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
 （6） 将清 算报 告报 告中 国证监 会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 ； 
6 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 ， 清算 费用由 基
金清算 小组 优先 从基 金财 产中支 付。 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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7 、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
(1)支 付清 算费 用； 
(2)交 纳所 欠税 款； 
(3)清 偿基 金债 务； 
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3)项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 
8 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 。 
（三） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算公 告于 《基 金合 同》 终
止情形 发生 并报 中国 证监 会备案 后 5 个工 作日 内由 基金财 产清 算小 组进 行公 告。 
（四） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 
二十、 对基金份额持有人 的服务 
 
对于基 金份 额持 有人 和潜 在投资 者， 基金 管理 人 将 根据具 体情 况提 供一 系列 的服务 ， 并
将根据 基金 份额 持有 人的 需要和 市场 的变 化， 增加 或变更 服务 项目 。主 要服 务内容 如下 ：



（一） 客服 中心 电话 服务


投资 者拨 打基 金管 理人 客 服热线400-888-5558 （ 国内 免长途
话费） 可享 有如 下服 务： A 、 自助 语音 服务 ： 提 供7 ×24 小 时电 话自 助语 音的 服务， 可进 行
账户查询、基金 净值、基 金产品等自助查 询服务。 B 、人工坐席 服务：提供 每周五天, 每天
不少于8 小 时的 人工 坐席 服 务 （ 法定 节假 日除外 ） 。 投 资者可 以通 过该 热线 获得 业务咨 询 、 基
金账户 查询 、交 易情 况查 询、服 务投 诉及 建议 、信 息定制 、资 料修 改等 专项 服务。 
（二）综合对账单 服务


大成基金按季度和 年度为 基金份额持有人提 供综合 对账单服
务， 服 务形 式包 括网 站自 助查询 、 电 子邮 件账 单、 手机短 信账 单、 客服 热线 查询、 纸质 对账
单邮寄 等 。 其 中， 纸质 对 账单邮 寄仅 限70 岁以 上持 有人 、 或 确有 需要并 已订 制纸质 对账 单的
持有人 。 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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（三）财 经汇 资讯服 务


大 成财经汇 是专 为大成 旗下 持有人提 供的 资讯服 务平 台，财 经
汇提供 专业 、 独家 、 一手 的理财 资讯 。 投资 者可 登 录基金 管理 人网 站 （www.dcfund.com.cn ）
财经汇 平台 免费 使用 。 
（ 四）网站 自助服务


基金 管理人网 站（www.dcfund.com.cn ）为投 资者提供基 金账户
及交易 情况 查询 、 个 人资 料修改 、 手机 短信和 电子 邮件信 息定 制等 自助 服务 ， 提 供理 财刊 物
查阅 、 公 司公 告、 热点 问答 、 市 场点 评等 信息 资讯 服 务。 同时 ， 网 站还 设有 电子 邮箱服 务 （客
户服务 邮箱 ：callcenter@dcfund.com.cn ） 和网 上在 线 答疑服 务。 
（五） 网上 交易 服务


本 基金管 理人 已开 通个 人投 资者网 上交 易业 务。 个人 投资者 通过
基金管 理人 网站www.dcfund.com.cn 可以 办理 基金 认 购、 申购 、 赎 回 、 转 换、 撤单 、 基 金定
投、 分 红方 式修 改、 账户 资料修 改、 交易 密码 修改 、 交易 情况 查询 和账 户信 息查询 等各 类业
务。其 中， 基金 定投 、转 换等业 务的 开通 时间 ，已 另行公 告为 准。 
（六） 财富 俱乐 部


财富 俱乐部 是为 基金 份额 持有 人中的 高端 （VIP ） 客 户专 门设立 的
服务体 系， 将为 高端 （VIP ）客户 提供 专项 的个 性化 服务。 
（七） 投资 理财 中心


大 成基金 深圳 投资 理财 中心 负责所 辖区 域高 端 （VIP ） 客户的 柜
台式服 务工 作 。 
（八） 客户 投诉 建议 受理 服务


投资 者可 以通 过基 金管理 人或 销售 机构 的柜 台、 投 资理
财中心 、 客 服热 线、 网站 在线栏 目、 电子 邮件 及信 函等渠 道进 行投 诉或 提出 建议。 对于 受理
的投诉 或建 议， 基金 管理 人承诺 最迟 T+1 日内 给予 回复； 不能 及时 回复 的， 在约定 的最 晚
主动联 系客 户时 间内 告知 客户。 
二十一 、其他应披露的事 项 
（一） 本基 金管 理人 、基 金托管 人的 托管 业务 部门 目前无 重大 诉讼 事项 。 
（二） 最近 3 年 本基 金管 理人、 基金 托管 人的 托管 业务部 门及 高级 管理 人员 没有受 到任
何处罚 。 
（三）2018 年 9 月 22 日 至 2019 年 3 月 21 日 发布 的公告 ： 
1.


2018 年 10 月 25 日《 大成智 慧量 化多 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基 金 2018 年三
季度报 告》。 
2.


2018 年 11 月 2 日 《大 成 智慧 量化 多策 略 灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 更 新招募 说
明书 （2018 年第 2 期） 》、 《 大成国 企改 革灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 更 新招 募说明 书摘 要
（2018 年第 2 期） 》。 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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3.


2018 年 11 月 3 日 《大 成基金 管理 有限 公司 关于 旗下部 分基 金增 加恒 丰银 行股份 有
限公司 为销 售机 构的 公告 》 。 
4.


2018 年 11 月 8 日《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 撤销沈 阳分 公司 的公 告》。 
5.


2018 年 12 月 4 日 《大 成基金 管理 有限 公司 关于 再次提 请投 资者 及时 更新 已过期 身
份证件 或者 身份 证明 文件 的公告 》 。 
6.


2018 年 12 月 18 日 《大 成基金 管理 有限 公司 关于 旗下部 分基 金增 加 北 京百 度百盈 基
金销售 有限 公司 为销 售机 构的公 告》 、 《 大成 基金 管理 有限公 司关 于旗 下部 分基 金增加 上海 联
泰基金 销售 有限 公司 为销 售机构 的公 告》 。 
7.


2019 年 1 月 19 日 《 大 成智慧 量化 多策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 四季
度报告》。 
8.


2019 年 3 月 5 日《 大成 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 基金 增加 阳光 人寿 保险股 份
有限公 司为 销售 机构 的公 告》。 
（四 ） 在 此之 前公 告的 招募 说明书 及更 新的 招募 说明 书与本 更新 的招 募说 明书 内容若 有
不一致 之处 ，以 本更 新的 招募说 明书 为准 。 
 
二十 二 、招募说明书更新 部分的说明 
本更新 的招 募说 明书 依据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公 开募 集 证 券投资 基金
运作管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 销售 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 、《 公开
募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理 规定 》 及 其他有 关法 律法 规的 要求 ， 并根 据本 基金
管理人 对本 基金 实施 的投 资经营 活 动 ， 对 2018 年 11 月 2 日公 布的 《大 成智惠 量化多 策略 灵
活配置 混合 型证 券 投 资基 金 更新 招募 说明 书 （2018 年 2 期） 》 进 行了 内容 补充 和更新,本 更新
的招募 说明 书主 要更 新的 内容如 下： 
1 ．根 据最 新情 况， 对 “ 三 、基金 管理 人 ” 部分 内容 进 行了更 新。 
2 ．根 据最 新情 况， 对 “ 四 、基金 托管 人 ” 部分 内容 进 行了更 新。 
3 ．根 据相 关公 告， 对 “ 五 、相关 服务 机构 ” 等 相关 信 息进行 了更 新。 
4 ．根 据相 关财 务数 据， 对 “ 八、 基金 的投 资 ” 进 行了 更新。 
5 ．根 据相 关财 务数 据， 对 “ 九、 基金 的业 绩 ” 进 行了 更新。 
6 ．根 据相 关公 告， 对 “二十 一、 其他 应披 露的 事项 ” 进行了 更新 ，补 充了 2018 年 9 月
22 日至 2019 年 3 月 21 日 发布的 公告 。 大成智慧量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


















































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7 ．根 据最 新情 况， 更新 了 “ 二十 二、 招募 说明 书更 新 部分的 说明 ” 。 
 
二十 三 、招募说明书的存 放及查阅方式 
 
（一） 招募 说明 书的 存放 地点 
本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 、代 销机构 和注 册登 记机 构的 办公场 所 ，
并刊登 在基 金管 理人 、基 金托管 人的 网站 上。 
（二） 招募 说明 书的 查阅 方式 
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅本 基金 的招 募说 明书 ， 也可按 工本 费购 买本 招募 说明书 的
复印件 ，但 应以 本基 金招 募说明 书的 正本 为准 。 
 
二十四 、备查文件 
 
备查文 件等 文 本 存放 在基 金管理 人、 基金 托管 人和 销售机 构的 办公 场所 和营 业场所 ， 在
办公时 间内 可供 免费 查阅 。 
（一） 中国 证监 会注册 大 成智惠 量化 多策 略灵 活配 置混合 型 证 券投 资基 金 募 集的文 件 
（二） 《 大 成智 惠量 化多 策 略灵活 配置 混合 型 证 券投 资基金 基金 合同 》 
（ 三）《 大 成智 惠量 化多 策 略灵活 配置 混合 型 证 券投 资基金 托管 协议 》 
（ 四） 《大 成 基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》 
（五） 法律 意见 书 
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照 
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照 
（八） 中国 证监 会要 求的 其他文 件 
 
大成基 金管 理有 限公 司 















二〇 一 九 年 四 月 二十 七 日