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景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 2019年第 1号招募说明书 重要提示 （一）景顺长城量化先锋混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理人依照 《中 华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同法》” )、 《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《证券投资基金销售管理办 法》（以下简称“《销售办法》”）、 《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》” )、 《景顺长城量 化先锋混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会
2018 年 7月 3日证监许可【 2018 】 1072 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2018 年 9月 12 日正式生效。 （二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 （三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表 现的保证。 （五）基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件。 基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受 ，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份 额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 （六） 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金 一定盈利，也不保证最低收益。 （七）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前， 请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的 风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿 、 时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本 基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的 非 系统性风险， 大 量 赎 回 或 暴跌导致 的流动性风险，基金投资过 程 中产生的 操 作风险，因 交 收 违约 和投资 债 券引发的信用风险， 基金投资对 象与 投资策 略 引 致 的特有风险，等等。本基金为混合型基金，其预 期 收益和风险 高 于 货币 市场 基金和 债 券型基金，低于 股票 型基金。本基金的投资 范围 包括中 小企 业 私 募 债 券， 该 券 种具 有 较高 的流动 性风险和信用风险。中 小企 业 私 募 债 的信用风险是 指 中 小企 业 私 募 债 券发行人可能由于规 模小 、经 营历史短 、 业绩不 稳 定、内 部治 理规 范 性不 够 、信息 透 明 度 低等因素 导致 其不能 履 行 还 本 付 息的 责任而使 预 期 收益 与 实 际 收益发生 偏离 的可能性， 从而使 基金投资收益下 降 。基金可 通 过 多样 化投资来分 散这种非 系统风险，但 不能完全规 避 。流动性风险是 指 中 小企 业 私 募 债 券由于其 转让方 式及其投资持有人数的 限制 ， 存 在 变 现 困 难 或 无 法在 适 当或 期望 时 变 现引 起损失 的可能性。基金管理人 提醒 投资人基金投资的“ 买 者自 负 ”原则，
在投资人作出投资决策 后 ，基金运 营状况与 基金净值 变 化引 致 的投资风险，由投资人自行 负责 。 （ 八 ）本招募说明书 根据 基金合同 编制 ，内容 如 有 矛盾 或不一 致 ，以基金合同为准。景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 （ 九 ）本基金 单 一投资者持有基金份额数不得 达 到或 超 过基金份额 总 数的 50%，但在基金运作过 程 中因基 金份额 赎回 等 情形导致被 动 达 到或 超 过 5 0%的 除外 。 （ 十 ）本基金的量化投资主 要 依 据 基本面投资原则构 建 投资 组 合， 控制 对市场的 冲击 ， 而非单 一 趋势 性 交 易 或 程序 化 交易 。 （ 十 一）本招募说明书 已 经本基金 托 管人 复核 。本招募说明书 所载 内容 截止 日为 2019 年 3月 12 日，有关 财务数 据 和净值表现 截止 日为 2018 年 12 月 31 日。本招募说明书中财务数 据 未经 审计 。 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 - 2 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 目


录
第 一 部 分、 绪言 ........................................................................................................................................ 4 第 二 部 分、 释 义 ........................................................................................................................................ 5 第 三 部 分、基金管理人 .......................................................................................................................... 10 第 四 部 分、基金 托 管人 .......................................................................................................................... 23 第 五 部 分、 相 关 服 务机构 ...................................................................................................................... 25 第 六 部 分、基金的募集 .......................................................................................................................... 45 第 七 部 分、基金合同的生效 .................................................................................................................. 48 第八部 分、基金份额的申购 与赎回 ..................................................................................................... 50 第九部 分、基金的投资 .......................................................................................................................... 63 第十部 分、基金的业绩 .......................................................................................................................... 76 第十 一 部 分、基金的财产 ...................................................................................................................... 77 第十 二 部 分、基金资产的 估 值 .............................................................................................................. 79 第十 三 部 分、基金的收益分 配 .............................................................................................................. 85 第十 四 部 分、基金的 费 用 与税 收 .......................................................................................................... 87 第十 五 部 分、基金的会 计与审计 .......................................................................................................... 89 第十 六 部 分、基金的信息披露 .............................................................................................................. 90 第十 七 部 分、风险 揭 示 .......................................................................................................................... 96 第十八部 分、基金的 终止与清算 ........................................................................................................ 103 第十九部 分、基金合同的内容 摘要 ................................................................................................... 105 第 二 十部 分、基金 托 管 协议 的内容 摘要 ........................................................................................... 134 第 二 十 一 部 分、对基金份额持有人的 服 务 ....................................................................................... 147 第 二 十 二 部 分、其 它 应披露事 项 ........................................................................................................ 149 第 二 十 三 部 分、招募说明书的 存 放及查阅 方 式 ............................................................................... 152 第 二 十 四 部 分、 备 查文件 .................................................................................................................... 153 - 3 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第 一 部 分、 绪言 《 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书》（以下简称“招募说
明书”或“本招募说明书”） 依 据 《基金法》、 《运作办法》、 《销售办法》、 《信息披 露办法》、《流动性风险管理规定》 等 相 关法律法规 以及基金合同等 编写 。 本招募说明书 阐述 了 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 的投资 目标 、投 资策 略 、风险、 费率 、管理等 与 投资人投资决策有关的全 部必要 事 项 ，投资者在 做 出投资决策前应当 仔 细阅读本招募说明书。 基金管理人承 诺 本招募说明书不 存 在 任何虚假记载 、 误导 性 陈述 或者 重大遗 漏 ，并对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任 。本基金是 根据 本招募说明书 所 载 明的资 料 申请募集的。本基金管理人没有 委托 或 授 权 任何 其他人 提供 未在本招 募说明书中 载 明的信息，或对本招募说明书作 任何 解 释 或者说明。 本招募说明书 根据 本基金的基金合同 编写 ，并经中国证监会注册。 基金合同 是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件 。 基金投资人自依基金 合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金 份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受 ，并按照《基金法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利 和义务，应详细查阅基金合同。 - 4 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第 二 部 分、 释 义 在本 招募说明书中， 除非 文意 另 有 所指 ，下 列词语 或简称 具 有以下 含 义： 1 、 基金或本基金： 指 景顺长城量化先锋混合型 证券投资基金 2 、 基金管理人： 指 景顺长城基金管理有 限 公 司 3 、 基金 托 管人： 指 中国 银 行 股 份有 限 公 司 4 、 基金合同： 指 《 景顺长城量化先锋混合型 证券投资基金基金合同》及对基 金合同的 任何 有效 修订 和 补 充 5 、 托 管 协议 ： 指 基金管理人 与 基金 托 管人 就 本基金 签订 之《 景顺长城量化先 锋混合型 证券投资基金 托 管 协议 》及对 该托 管 协议 的 任何 有效 修订 和 补 充 6 、 招募说明书 或 本招募说明书： 指 《 景顺长城量化先锋混合型 证券投资基金 招募说明书》及其定 期 的 更新 7 、 基金份额发售公 告 ： 指 《 景顺长城量化先锋混合型 证券投资基金基金份额 发售公 告 》 8 、 法律法规： 指 中国现行有效并公 布 实 施 的法律、行 政 法规、规 范 性文件、 司 法解 释 、行 政 规 章 以及其他对基金合同当事人有 约束 力的决定、决 议 、 通知 等 9 、 《基金法》： 指 2003 年 10 月 28 日经 第十届 全国人民 代 表 大 会 常 务 委员 会 第 五 次 会 议通 过，并经 2012 年 12 月 28 日 第十 一 届 全国人民 代 表 大 会 常 务 委员 会 第 三 十次 会 议修订 ，自 2013 年 6 月 1 日 起 实 施 并经 2015 年 4 月 24 日 第十 二 届 全国人民 代 表 大 会 常 务 委员 会 第十 四 次 会 议 《全国人民 代 表 大 会 常 务 委员 会关 于 修改 < 中华人民共和国 港口 法 > 等七 部 法律的决定》 修改 的《中华人民共和国证 券投资基金法》及 颁布 机关对其不时 做 出的 修订 10 、《销售办法》： 指 中国证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布 、同年 6 月 1 日实 施 的 《证券投资基金销售管理办法》及 颁布 机关对其不时 做 出的 修订 11 、《信息披露办法》： 指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日 颁布 、同年 7 月 1 日实 施 的《证券投资基金信息披露管理办法》及 颁布 机关对其不时 做 出的 修订 12 、《运作办法》： 指 中国证监会 20 14 年 7 月 7 日 颁布 、同年 8 月 8 日实 施 的 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及 颁布 机关对其不时 做 出的 修订 13 、 《流动性风险管理 规定 》： 指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、同年 10 月 1 日实 施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布 机关 - 5 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 对其不时 做 出的 修订 1 4 、 中国证监会： 指 中国证券监 督 管理 委员 会 1 5 、 银 行业监 督 管理机构： 指 中国人民 银 行和 /或中国 银 行业监 督 管理 委员 会 1 6 、 基金合同当事人： 指 受基金合同 约束 ， 根据 基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金 托 管人和基金份额持有人 1 7 、 个人投资者： 指 依 据 有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自 然 人 1 8 、 机构投资者： 指 依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法 登记 并 存续 或经有关 政府部门批 准 设 立并 存续 的 企 业法人、事业法人、 社 会 团 体或其他 组织 19 、合 格 境 外 机构投资者： 指符 合《合 格 境 外 机构投资者境内证券投资管理 办法》及 相 关法律法规规定，经中国证监会 批 准，并取得国 家外汇 管理 局批 准的 投资额 度 ，可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境 外 的机构 投资者 20 、 投资人： 指 个人投资者、机构投资者和合 格 境 外 机构投资者以及法律法 规或中国证监会 允 许购 买 证券投资基金的其他投资人的合称 21 、 基金份额持有人： 指 依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 2 2 、 基金销售业务： 指 基金管理人或销售机构 宣传推介 基金，发售基金份额 办理基金份额的申购、 赎回 、 转换 、 转托 管及定 期 定额投资等业务 2 3 、 销售机构： 指 景顺长城基金管理有 限 公 司 以及 符 合《销售办法》和中国证 监会规定的其他 条 件，取得基金 销售 业务资 格 并 与 基金管理人 签订 了基金销售 服 务 代 理 协议 ， 代 为办理基金销售业务的机构 24 、 登记 业务： 指 基金 登记 、 存 管、过 户 、 清算 和 结算 业务， 具 体内容包括投 资人基金 账户 的 建 立和管理、基金份额 登记 、基金销售业务的确认、 清算 和 结算 、 代 理发放 红 利、 建 立并保管基金份额持有人 名 册 和办理 非交易 过 户 等 2 5 、 登记 机构： 指 办理 登记 业务的机构。 本 基金的 登记 机构为 景顺长城基金 管理有 限 公 司 或接受 景顺长城基金管理有 限 公 司 委托代 为办理 登记 业务的机构 2 6 、 基金 账户 ： 指登记 机构为投资人开立的、 记录 其持有的、基金管理人 所 管 理的基金份额 余 额及其 变 动 情况 的 账户 - 6 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 2 7 、 基金 交易账户 ： 指 销售机构为投资人开立的、 记录 投资人 通 过 该 销售机 构 办理认购、申购、 赎回 、 转换 、 转托 管及定 期 定额投资等业务 而 引 起 的基金份额 变 动及 结余情况 的 账户 2 8 、 基金合同生效日： 指 基金募集 达 到法律法规规定及基金合同规定的 条 件 基金管理人 向 中国证监会办理基金 备案手续 完 毕 ，并获得中国证监会书面确认 的日 期 2 9 、 基金合同 终止 日： 指 基金合同规定的基金合同 终止 事由出现 后 ，基金财 产 清算 完 毕 ， 清算结果报 中国证监会 备案 并予以公 告 的日 期 30 、 基金募集 期 ： 指 自基金份额发售之日 起至 发售 结束 之日 止 的 期 间，最长 不得 超 过 三 个月 31 、 存续期 ： 指 基金合同生效 至终止 之间的不定 期期限 3 2 、 工 作日： 指上海 证券 交易所 、 深圳 证券 交易所 的正 常交易 日 3 3 、 T 日： 指 销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回 或其他业务申请的 开放日 3 4 、 T+n 日： 指 自 T 日 起第 n 个 工 作日 (不包 含 T 日 )， n 为自 然 数 3 5 、 开放日： 指 为投资人办理基金份额申购、 赎回 或其他业务的 工 作日 3 6 、 开放时间： 指 开放日基金接受申购、 赎回 或其他 交易 的时间 段 3 7 、《业务规则》： 指 《 景顺长城基金管理有 限 公 司 开放式基金业务规则》，是 规 范 基金管理人 所 管理的开放式证券投资基金 登记方 面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同 遵 守 3 8 、 认购： 指 在基金募集 期 内，投资人 根据 基金合同和招募说明书的规定 申 请购 买 基金份额的行为 3 9 、 申购： 指 基金合同生效 后 ，投资人 根据 基金合同和招募说明书的规定申 请购 买 基金份额的行为 40 、 赎回 ： 指 基金合同生效 后 ，基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规 定的 条 件 要求将 基金份额 兑换 为现金的行为 41 、 基金 转换 ： 指 基金份额持有人按照基金合同和基金管理人 届 时有效公 告 规定的 条 件，申请 将 其持有基金管理人管理的、 某 一基金的基金份额 转换 为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 4 2 、 转托 管： 指 基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实 施 的 变更所 - 7 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 持基金份额销售机构的 操 作 4 3 、 定 期 定额投资 计划 ： 指 投资人 通 过有关销售机构 提 出申请， 约 定 每期 申 购 日、 扣款 金额及 扣款方 式，由销售机构于 每期约 定 扣款 日在投资人 指 定 银 行 账 户 内自动完成 扣款 及 受理 基金申购申请的一 种 投资 方 式 4 4 、 巨 额 赎回 ： 指 本基金 单 个开放日，基金净 赎回 申请 (赎回 申请份额 总 数 加上 基金 转换 中 转 出申请份额 总 数 后扣除 申购申请份额 总 数及基金 转换 中 转入 申请份额 总 数 后 的 余 额 )超 过 上 一开放日基金 总 份额的 10%
4 5 、 元 ： 指 人民 币元 4 6 、 基金收益： 指 基金投资 所 得 红 利、 股 息、 债 券利息、 买卖 证券价 差 、 银 行 存 款 利息、 已 实现的其他合法收 入 及因运用基金财产 带 来的成本和 费 用的 节 约 4 7 、 基金资产 总 值： 指 基金 拥 有的各类有价证券、 银 行 存款 本息、基金应收申 购 款 及其他资产的价值 总 和 4 8 、 基金资产净值： 指 基金资产 总 值 减去 基金 负债后 的价值 4 9 、 基金份额净值： 指计算 日基金资产净值 除 以 计算 日基金份额 总 数 50 、 基金资产 估 值： 指计算 评 估 基金资产和 负债 的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过 程 51 、 指 定 媒 介 ： 指 中国证监会 指 定的用以 进 行信息披露的 报 刊 、 互联网网站 及其他 媒 介 52 、 不可 抗 力： 指 基金 合同当事人不能预 见 、不能 避 免且 不能 克 服 的 客观 事 件 53 、流动性受 限 资产： 指 由于法律法规、监管、合同或 操 作 障碍 等原因 无 法以 合理价 格 予以 变 现的资产，包括但不 限 于到 期 日在 10 个 交易 日以 上 的 逆 回 购 与 银 行定 期存款 （ 含协议约 定有 条 件 提 前 支 取的 银 行 存款 ）、 停牌 股票 、流 通 受 限 的 新股 及 非 公开发行 股票 、资产 支 持证券、因发行人 债 务 违约无 法 进 行 转让 或 交 易 的 债 券等 54 、 摆 动定价机 制 ： 指 当开放式基金 遭 遇 大 额申购 赎回 时， 通 过 调 整基金份 额净值的 方 式， 将 基金 调 整投资 组 合的市场 冲击 成本分 配 给 实 际 申购、 赎回 的投 资者， 从而 减少 对 存 量基金份额持有人利益的不利 影响 ，确保投资者的合法权 益不受 损 害 并得到公 平 对 待 - 8 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第 三 部 分、基金管理人 一、基金管理人 概 况 名


称：景顺长城基金管理有 限 公 司 住


所 ： 深圳 市 福田区 中 心 四 路 1号 嘉里 建设 广 场 第 1座 21 层 设 立日 期 ： 2003 年 6月 12 日 法定 代 表人： 丁 益 注册资本： 1.3亿 元 人民 币 批 准 设 立文号：证监基金 字［ 2003 ］ 76号 办公 地址 ： 深圳 市 福田区 中 心 四 路 1号 嘉里 建设 广 场 第 1座 21 层 电


话 ： 07 55 -82370388
客 户服 务 电话 ： 400 8888 6 06
传


真： 07 55 -22381339
联 系人： 杨皞阳 股 东 名 称及出资 比例 ： 序 号 股 东 名 称 出资 比例 1 长城证券 股 份有 限 公 司 49%
2 景顺资产管理有 限 公 司 49%
3 开 滦 （集 团 ）有 限责任 公 司 1%
4 大 连 实 德 集 团 有 限 公 司 1%
合 计 100 %
二、主 要 人 员情况 1、基金管理人 董 事会成 员 丁 益 女士 ， 董 事长，经 济学博士 。 曾 担 任 中国人民 大 学 财 政 金 融学院讲师； 华能国 际 电 力 股 份有 限 公 司 证券 融 资 部 干 部 ，证券 融 资 部 投资关系 处副处 长、 处 长，证券 融 资 部 副 经理 兼 投资关系 处处 长 ； 中国人民保险公 司 投资管理 部 副 总 经理 ； 中国人保资产管理有 限 公 司 党 委委员 、 董 事、 总 裁助 理 ； 华能资本 常 务 副 总 经理（主持 工 作）、 党 组 副 书 记 ； 华能资本 总 经理、 党 组 副 书 记 。现 任 华能资本 服 务有 限 公 司 董 事长、 党 组 书 记 ，景顺长城基金管理有 限 公 司 董 事长。 - 9 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 康乐 先生， 董 事， 总 经理，经 济学硕士 。 曾 先 后 担 任 中国人 寿 资产管理有 限 公 司 研究 部 研究 员 、 组 合管理 部 投资经理、国 际 业务 部 投资经理，景顺投资管理 有 限 公 司 市场销售 部 经理、 北京 代 表 处首席 代 表，中国国 际 金 融 有 限 公 司 销售 交 易部 副 总 经理。 2011 年 7月 加入 本公 司 ，现 任 公 司 董 事 兼 总 经理。 罗德 城先生， 董 事， 工 商 管理 硕士 。 曾 任大通银 行信用分 析师 、 花旗 银 行投 资管理 部 副 总 裁 、 Capital House 亚洲 分公 司 的 董 事 总 经理。 1992 至 199 6年间出 任 香 港 投资基金公会管理 委员 会成 员 ，并于 199 6至 1997 年间担 任 公会主 席 。 1997 至 2000 年间，担 任 香 港 联 交所委员 会成 员 ，并在 1997 至 2001 年间担 任 香 港 证监会 顾问 委员 会成 员 。现 任 景顺集 团 亚太区首席执 行 官 。 李翔 先生， 董 事， 高 级 管理人 员工 商 管理 硕士 。 曾 任 长城证券 股 份有 限 公 司 人事 部 副 总 经理、人事监 察 部总 经理、 营 业 部总 经理、公 司营 销 总 监、 营 销管理 部 总 经理。现 任 长城证券 股 份有 限 公 司 副 总 裁 、 党 委委员 。 伍 同明先生，独立 董 事，文 学学士 。 香 港 会 计 师 公会会 员 （ HKICPA ）、 英 国 特许公认会 计 师 （ ACCA ）、 香 港 执 业会 计 师 （ CPA ）、 加 拿 大 公认管理会 计 师 （ CMA ）。 拥 有 超 过二 十 年以 上 的会 计 、 审核 、管 治税 务的 专 业经 验 及 知 识， 1972 -
1977 受 训 于国 际知名 会 计 师楼 “毕 马威 会 计 师 行” [KPMG] 。现为“ 伍 同明会 计 师 行” 所 有者。 靳庆军 先生，独立 董 事，法 学硕士 。 曾 担 任 中信律 师 事务 所 涉 外 专 职律 师 ， 在 香 港 马士打 律 师 行、 英 国律 师 行 C1yde ＆ Co. 从 事律 师 工 作， 1993 年发 起设 立 信 达 律 师 事务 所 ，担 任 执 行合 伙 人。现 任 金 杜 律 师 事务 所 合 伙 人。 闵路浩 先生，独立 董 事，经 济学硕士 。 曾 担 任 中国人民 银 行金 融 管理公 司 科 员 、主 任 科 员 ； 中国人民 银 行 非银 行金 融 机构监管 司 副处 长、 处 长 ； 中国 银 行业 监 督 管理 委员 会 非银 行金 融 机构监管 部 处 长、 副巡视 员 、 巡视 员 ； 中国 小 额 贷 款 公 司协 会会长 ； 重 庆富 民 银 行行长。现担 任 北京 中 泰创 汇股 权投资基金管理有 限 公 司总 裁 。 2、基金管理人监事会成 员 阮惠仙女士 ，监事，会 计 学硕士 。现 任 长城证券 股 份有 限 公 司 财务 部总 经理 郭慧娜女士 ，监事，管理理 学硕士 。 曾 任 伦敦安永 会 计 师 事务 所核 数 师 ， 历 任 景顺投资管理有 限 公 司项目 主管、业务发 展 部 副 经理、 企 业发 展 部 经理、 亚太区 - 10 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 监 察 总 监。现 任 景顺投资管理有 限 公 司 亚太区首席 行 政 官 。 邵媛媛女士 ，监事，管理 学硕士 。 曾 任 职于 深圳 市 天健 （信 德 ）会 计 师 事务 所 、 福 建 兴 业 银 行 深圳 分行 计 财 部 。现 任 景顺长城基金管理有 限 公 司 基金事务 部 总 监。 杨 波先生，监事， 工 商 管理 硕士 。 曾 任 职于长城证券经 纪 业务管理 部 。现 任 景顺长城基金管理有 限 公 司交易 管理 部总 监。 3、 高 级 管理人 员 丁 益 女士 ， 董 事长，简 历 同 上 。 康乐 先生， 总 经理，简 历 同 上 。 CHEN WENYU （ 陈 文 宇 ）， 副 总 经理， 工 商 管理 硕士 。 曾 担 任 中国 海口 电视台 每 日 新 闻 记 者及 每 周 金 融 新 闻节 目制 作人， 安盛罗森堡 投资管理公 司 （ 美 国 加 州 ） 美洲区副首席 投资 官 、以及 研究 、投资 组 合管理和策 略 等其他 多 个职 位 ， 安 盛 投资管理 亚洲 有 限 公 司 （ 新加 坡 ） 泛亚地区首席 投资 官 ，主 要负责 投资 组 合 管理、 研究 、 交易 等 相 关业务。 2018 年 9月 加入 本公 司 ，现 任 公 司 副 总 经理。 毛 从 容 女士 ， 副 总 经理，经 济学硕士 。 曾 任 职于 交通银 行 深圳 市分行国 际 业 务 部 ，担 任 长城证券金 融研究 所高 级 分 析师 、 债 券 小组组 长。 2003 年 3月 加入 本 公 司 ，现 任 公 司 副 总 经理。 黎 海 威 先生， 副 总 经理，经 济学硕士 。 曾 担 任 美 国 穆迪 KMV 公 司 研究 员 ， 美 国 贝莱德 集 团 （原 巴克莱 国 际 投资管理有 限 公 司 ）基金经理、主动 股票部 副 总 裁 香 港海通 国 际 资产管理有 限 公 司 (海通 国 际 投资管理有 限 公 司 )量化 总 监。 2012
年 8月 加入 本公 司 ，现 任 公 司 副 总 经理。 赵 代 中先生， 副 总 经理，理 学硕士 。 曾 担 任深圳 发 展 银 行 北京 分行金 融 同业 部 投资经理、 宁夏嘉川 集 团项目部项目负责 人、全国 社 会保 障 基金理事会境 外 投 资 部 全 球 股票 处处 长、 浙江 大 钧 资产管理有 限 公 司 合 伙 人 兼副 总 经理。 201 6年 3
月 加入 本公 司 ，现 任 公 司 副 总 经理。 吴 建 军 先生， 副 总 经理，经 济学硕士 。 曾 担 任海 南 汇通 国 际 信 托 投资公 司 证 券 部 副 经理，长城证券 股 份有 限 公 司 机构管理 部总 经理、公 司总 裁助 理。 2003 年 3月 加入 本公 司 ，现 任 公 司 副 总 经理。 刘焕喜 先生， 副 总 经理，投资 与 金 融 系 博士 。 曾 担 任 武汉 大 学教师 工 作 处副 科 长、 武汉 大 学 成人 教育学院讲师 ，《证券时 报 》 社编 辑 记 者，长城证券 研 发中 心 - 11 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 研究 员 、 总 裁 办 副 主 任 、行 政部 副 总 经理。 2003 年 3月 加入 本公 司 ，现 任 公 司 副 总 经理。 杨皞阳 先生， 督 察 长，法 学硕士 。 曾 担 任 黑龙江省 大 庆 市 红 岗区 人民法 院助 理 审 判 员 ， 南 方 基金管理有 限 公 司 监 察稽 核部 监 察稽 核 经理、监 察稽 核高 级 经理 总 监 助 理。 2008 年 10 月 加入 本公 司 ，现 任 公 司督 察 长。





4、本基金现 任 基金经理简 历 本公 司 采 用 团 队 投资 方 式，即 通 过整个投资 部门 全体人 员 的共同 努 力， 争 取 良好 投资业绩。本基金现 任 基金经理 如 下： 黎 海 威 先生，经 济学硕士 ， CFA 。 曾 担 任 美 国 穆迪 KMV 公 司 研究 员 ， 美 国 贝 莱德 集 团 （原 巴克莱 国 际 投资管理有 限 公 司 ）基金经理、主动 股票部 副 总 裁 ， 香 港海通 国 际 资产管理有 限 公 司 (海通 国 际 投资管理有 限 公 司 )量化 总 监。 2012 年 8
月 加入 本公 司 ，担 任 量化及 ETF 投资 部 投资 总 监，现担 任 公 司 副 总 经理 ； 自 2013 年 10 月 起 担 任 量化及 指 数投资 部 基金经理。 具 有 16年 海 内 外 证券、基金行 业 从 业经 验 。 5、本基金现 任 基金经理 曾 管理的基金 名 称及管理时间 本基金现 任 基金经理 黎 海 威 先生 曾 于 201 6年 6月 至 2017 年 7月管理景顺长 城 大 中华混合型证券投资基金。 6、本基金现 任 基金经理 兼 任 其他基金基金经理的 情况 本基金现 任 基金经理 黎 海 威 先生 兼 任 景顺长城 沪 深 300 指 数 增强 型证券投 资基金、景顺长城量化 精选 股票 型证券投资基金、景顺长城量化 新 动力 股票 型证 券投资基金、景顺长城 沪 港深 领 先 科技 股票 型证券投资基金、景顺长城 沪 港深 精 选 股票 型证券投资基金、景顺长城量化 平衡灵活 配 置 混合型证券投资基金、景顺 长城量化 小 盘 股票 型证券投资基金和景顺长城 MSCI 中国 A股 国 际通指 数 增强 型 证券投资基金基金经理。 7、本基金 历任 基金经理 姓 名 及管理时间 无 。 8、投资决策 委员 会 委员名单 本公 司 的投资决策 委员 会由公 司总 经理、分管投资的 副 总 经理、各投资 总 监、 研究 总 监、基金经理 代 表等 组 成。 公 司 的投资决策 委员 会成 员 姓 名 及职务 如 下： 康乐 先生， 总 经理 ； CHEN WENYU （ 陈 文 宇 ）， 副 总 经理 ； - 12 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 毛 从 容 女士 ， 副 总 经理 ； 黎 海 威 先生， 副 总 经理 兼 量化及 指 数投资 部 投资 总 监 ； 余 广 先生， 总 经理 助 理 兼 股票 投资 部 投资 总 监 ； 刘彦春 先生， 总 经理 助 理 兼研究 部总 监。





9、 上述 人 员 之间不 存 在 近亲 属 关系。 三 、基金 管理人的权利和义务 1 、 根据 《基金法》、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不 限 于： （ 1 ）依法募集 资 金 ； （ 2 ）自《基金合同》生效之日 起 ， 根据 法律法规和《基金合同》独立运用并管 理基金财产 ； （ 3 ）依照《基金合同》收取基金管理 费 以及法律法规规定或中国证监会 批 准 的其他 费 用 ； （ 4 ）销售基金份额 ； （ 5 ） 按照规定 召 集基金份额持有人 大 会 ； （ 6 ）依 据 《基金合同》及有关法律规定监 督 基金 托 管人， 如 认为基金 托 管人 违 反 了《基金合同》及国 家 有关法律规定，应 呈 报 中国证监会和其他监管 部门 ， 并 采 取 必要 措 施 保 护 基金投资者的利益 ； （ 7 ）在基金 托 管人 更换 时， 提名新 的基金 托 管人 ； （ 8 ） 选 择 、 更换 基金销售机构，对基金销售机构的 相 关行为 进 行监 督 和 处 理 ； 
（ 9 ）担 任 或 委托 其他 符 合 条 件的机构担 任 基金 登记 机构办理基金 登记 业务 并获得《基金合同》规定的 费 用 ； 
（ 10 ）依 据 《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分 配方案 ； （ 11 ）在《基金合同》 约 定的 范围 内， 拒绝 或 暂 停 受理申购 与赎回 申请 ； 
（ 12 ）依照法律法规为基金的利益对 被 投资公 司 行 使股 东 权利，为基金的 利益行 使 因基金财产投资于证券 所 产生的权利 ； （ 13 ）在法律法规 允 许的前 提 下，为基金的利益依法为基金 进 行 融 资 ； 
（ 14 ）以基金管理人的 名 义， 代 表基金份额持有人的利益行 使 诉讼 权利或 者实 施 其他法律行为 ； （ 15 ） 选 择 、 更换 律 师 事务 所 、会 计 师 事务 所 、证券 、 期货 经 纪商 或其他为基 金 提供服 务的 外部 机构 ； （ 16 ）在 符 合有关法律、法规的前 提 下， 制订 和 调 整有关基金认购、申购、 赎 - 13 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 回 、 转换 和 非交易 过 户 等 的业务规则 ； （ 17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定的其他权利。 2 、 根据 《基金法》、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不 限 于： （ 1 ） 依法募集 资 金，办理或者 委托 经中国证监会认定的其他机构 代 为办理 基金份额的发售、申购、 赎回 和 登记 事 宜 ； （ 2 ）办理基金 备案手续 ； （ 3 ）自《基金合同》生效之日 起 ， 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产 ； （ 4 ） 配备 足 够 的 具 有 专 业资 格 的人 员 进 行基金投资分 析 、决策，以 专 业化 的经 营方 式管理和运作基金财产 ； （ 5 ） 建 立 健 全内 部 风险 控制 、监 察 与 稽 核 、财务管理及人事管理等 制度 ，保 证 所 管理的基金财产和基金管理人的财产 相 互 独立 ， 对 所 管理的不同基金分别 管理，分别 记账 ， 进 行证券投资 ； （ 6 ） 除 依 据 《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定 外 ， 不得利用基金财产 为自 己 及 任何第 三人 谋 取利益，不得 委托第 三人运作基金财产 ； （ 7 ）依法接受基金 托 管人的监 督 ； （ 8 ） 采 取 适 当合理的 措 施使计算 基金份额认购、申购、 赎回 和注销价 格 的 方 法 符 合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定 计算 并公 告 基金资产净值， 确定基金份额申购、 赎回 的价 格 ； （ 9 ） 进 行基金会 计核算 并 编制 基金财务会 计报告 ； （ 1 0 ） 编制 季 度 、 半 年 度 和年 度 基金 报告 ； （ 11 ） 严 格 按照《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定， 履 行信息披露及 报 告 义务 ； （ 1 2 ）保守基金 商 业 秘密 ，不 泄 露基金投资 计划 、投资意 向 等。 除 《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定 另 有规定 外 ，在基金信息公开披露前应予保 密 ，不 向 他人 泄 露 ； （ 1 3 ）按《基金合同》的 约 定确定基金收益分 配方案 ，及时 向 基金份额持有 人分 配 基金收益 ； （ 1 4 ）按规定受理申购 与赎回 申请，及时、 足 额 支 付赎回款项 ； （ 1 5 ）依 据 《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定 召 集基金份额持有人 大 会 或 配 合基金 托 管人、基金份额持有人依法 召 集基金份额持有人 大 会 ； （ 16 ）按规定保 存 基金财产管理业务 活 动的会 计账 册、 报 表、 记录 和其他 相 关资 料 15 年以 上 ； - 14 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 （ 17 ）确保 需 要向 基金投资者 提供 的各 项 文件或资 料 在规定时间发出，并 且 保证投资者能 够 按照《基金合同》规定的时间和 方 式， 随 时查阅到 与 基金有关 的公开资 料 ，并在 支 付 合理成本的 条 件下得到有关资 料 的 复 印 件 ； （ 18 ） 组织 并 参 加 基金财产 清算小组 ,参 与 基金财产的保管、 清 理、 估 价、 变 现和分 配 ； （ 19 ）面 临 解 散 、依法 被 撤 销或者 被 依法 宣告 破 产时，及时 报告 中国证监会 并 通知 基金 托 管人 ； （ 20 ）因 违 反 《基金合同》 导致 基金财产的 损失 或 损 害 基金份额持有人合法 权益时，应当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不因其 退 任而 免 除 ； （ 2 1 ）监 督 基金 托 管人按法律法规和《基金合同》规定 履 行自 己 的义务，基 金 托 管人 违 反 《基金合同》 造 成基金财产 损失 时，基金管理人应为基金份额持有 人利益 向 基金 托 管人 追偿 ； （ 2 2 ）当基金管理人 将 其义务 委托第 三 方 处 理时，应当对 第 三 方 处 理有关 基金事务的行为承担 责任 ； （ 2 3 ）以基金管理人 名 义， 代 表基金份额持有人利益行 使 诉讼 权利或实 施 其他法律行为 ； （ 2 4 ）基金管理人在募集 期 间未能 达 到基金的 备案条 件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全 部 募集 费 用， 将已 募集资金并 加计银 行同 期 活 期 存款 利息在基金募集 期结束后 30 日内 退 还 基金认购人 ； （ 25 ） 执 行生效的基金份额持有人 大 会的 决 议 ； （ 26 ） 建 立并保 存 基金份额持有人 名 册 ； （ 27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定的其他义务。 四、基金管理人承 诺 1、本基金管理人承 诺 严 格遵 守现行有效的 相 关法律法规、基金合同和中国证 监会的有关规定， 建 立 健 全内 部控制制度 ， 采 取有效 措 施 ， 防 止违 反 现行有效 的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承 诺 严 格遵 守《中华 人民共和国 证券法》、 《基金法》及有关法 律法规， 建 立 健 全的内 部控制制度 ， 采 取有效 措 施 ， 防 止 下 列 行为发生： （ 1） 将 其 固 有财产或者他人财产混同于基金财产 从 事证券投资 ； （ 2）不公 平地 对 待 其管理的不同基金财产 ； - 15 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 （ 3）利用基金财产或职务之 便 为基金份额持有人以 外 的 第 三人 牟 取利益 ； （ 4） 向 基金份额持有人 违 规承 诺 收益或者承担 损失 ； （ 5） 侵占 、 挪 用基金财产 ； （ 6） 泄 露因职务 便 利获取的未公开信息、利用 该 信息 从 事或者明示、 暗 示他 人 从 事 相 关的 交易 活 动 ； （ 7） 玩忽 职守，不按照规定 履 行职 责 ； （ 8）法律、行 政 法规或中国证监会规定 禁 止 的其他行为。 3、本基金管理人承 诺加 强 人 员 管理， 强 化职业 操 守， 督 促 和 约束员工遵 守 国 家 有关法律、法规及行业规 范 ，诚实信用、勤勉尽 责 ，不 从 事以下 活 动： （ 1） 越 权或 违 规经 营 ； （ 2） 违 反 基金合同或 托 管 协议 ； （ 3） 故 意 损 害 基金份额持有人或其他基金 相 关机构的合法利益 ； （ 4）在 向 中国证监会 报 送 的资 料 中 弄 虚 作 假 ； （ 5） 拒绝 、 干 扰 、 阻挠 或 严 重 影响 中国证监会依法监管 ； （ 6） 玩忽 职守、 滥 用职权，不按照规定 履 行职 责 ； （ 7） 违 反 现行有效的有关法律、法规、规 章 、基金合同和中国证监会的有关 规定， 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的有关证券、基金的 商 业 秘密 ， 尚 未依法公开的基金 投资内容、基金投资 计划 等信息，或利用 该 信息 从 事或者明示、 暗 示他人 从 事 相 关的 交易 活 动 ； （ 8） 违 反 证券 交易 场 所 业务规则，利用对 敲 、 倒仓 等 手段操 纵 市场价 格 ， 扰乱 市场 秩 序 ； （ 9） 贬 损 同行，以 抬 高 自 己 ； （ 10）以不正当 手段 谋 求 业务发 展； （ 11）有 悖 社 会公 德 ， 损 害 证券投资基金人 员形象 ； （ 12 ）在公开信息披露和 广 告 中 故 意 含 有 虚假 、 误导 、 欺诈 成分 ； （ 13）其他法律、行 政 法规以及中国证监会 禁 止 的行为。 4、基金经理承 诺 （ 1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本 着 谨慎的原则为基金份额持 有人 谋 取最 大 利益 ； （ 2）不利用职务之 便 为自 己 及其 代 理人、受 雇 人或 任何第 三人 谋 取利益 ； - 16 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 （ 3）不 违 反 现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的有关证券、基金的 商 业 秘密 、 尚 未依法公开的基金投资内 容、基金投资 计划 等信息，或利用 该 信息 从 事或者明示、 暗 示他人 从 事 相 关的 交 易 活 动 ； （ 4）不 从 事 损 害 基金财产和基金份额持有人利益的证券 交易 及其他 活 动。 五、基金管理人的内 部控制制度 1、风险管理理 念 与目标 （ 1）确保合法合规经 营 ； （ 2） 防 范 和化解风险 ； （ 3） 提高 经 营 效 率 ； （ 4）保 护 投资者和 股 东 的合法权益。 2、风险管理 措 施 （ 1） 建 立 健 全公 司组织 架 构 ； （ 2） 树 立监 察稽 核 功 能的权 威 性和独立性 ； （ 3） 加 强 内 控 培 训 ， 培养 全体 员工 的风险管理意识和监 察 文化 ； （ 4） 制 定 员工 行为规 范 和 纪 律 程序 ； （ 5） 建 立 岗位 分 离制度 ； （ 6） 建 立 危 机 处 理和 灾 难 恢 复计划 。 3、风险管理和内 部控制 的原则 （ 1）全面性原则：公 司 风险管理 必 须覆盖 公 司 的 所 有 部门 和 岗位 ， 渗 透 各 项 业务过 程 和业务环 节； （ 2）独立性原则：公 司 各机构、 部门 和 岗位 职 责 应当保持 相 对独立，公 司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分 离 ； 
（ 3） 相 互 制约 原则：公 司 及各 部门 在内 部组织结 构的 设计上要形 成一 种相 互 制约 机 制 ， 建 立不同 岗位 之间的 制 衡 体系 ； （ 4）定性和定量 相结 合原则： 建 立完 备 的风险管理 指标 体系， 使 风险管理 更具 客观 性和 操 作性 ； （ 5） 防火墙 原则：基金财产、公 司 自有资产、其他资产的运作应当 严 格 分开 并独立 核算 。 - 17 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 4、内 部控制 体系 （ 1）内 部控制 的 组织 架 构 1） 董 事会 审计与 风险 控制委员 会： 负责 对公 司 经 营 管理和基金投资业务 进 行合规性 控制 ，并对公 司 内 部 稽 核审计工 作 进 行 审核 监 督 。 该委员 会主 要 职 责 是 审议 并 批 准公 司 内 控制度 和 政 策并 检 查其实 施情况 ； 监 督 公 司 内 部审计制度 的 实 施 ； 向 董 事会 提名外部审计 机构 ； 负责 内 部审计 和 外部审计 之间的 协 调； 审 议 公 司 的关 联 交易 ； 对公 司 的风险及管理 状况 及风险管理能力及 水 平进 行 评 价 提 出完 善 风险管理和内 部制度 的意 见 、 制 定公 司 日 常 经 营 、 拟 募集基金及运用基 金资产 进 行投资的风险 控制指标 和监 督制度 ，并不定 期 地 对风险 控制情况 进 行 检 查和监 督 ， 形 成风险 评 估报告 和 建议 ，在 例 行 董 事会会 议上提 出公 司上 半 个 年 度 风险 控制工 作 总结报告 ； 监 督 和 指导 经理 层 所设 立的风险管理 委员 会的 工 作及 董 事会 赋 予的其他职 责 。 2）风险管理 委员 会： 是公 司 日 常 经 营 中整体风险 控制 的决策机构， 该委员 会是对公 司 各 种 风险的识别、 防 范 和 控制 的 非常设 机构， 负责 公 司 整体运作风险 的 评 估 和 控制 ，由 总 经理、 副 总 经理、 督 察 长、以及其他 相 关 部门负责 人或 相 关人 员组 成，其主 要 职 责 是： 评 估 公 司 各机构、 部门制度 本身 隐 含 的风险，以及 这 些 制度 在 执 行过 程 中 显 现的 问 题 ，并 负责审 定风险 控制政 策和策 略 ； 审议 基金财 产风险 状况 分 析 报告 ，基于风险 与回报 对业务策 略提 出质 疑 ， 需 要 时 指导 业务 方向 ； 审 定公 司 的业务 授 权 方案 ； 负责协 调处 理 突 发性 重大 事件 ； 负责 界 定业 务风险 损失责任 人的 责任 ； 审议 公 司 各 项 风险 与 内 控状况 的 评 价 报告 ； 需 要 风 险管理 委员 会 审议 、决策的其他 重大 风险管理事 项 。 3）投资决策 委员 会：是公 司 投资 领 域 的最 高 决策机构，以定 期 或不定 期 会 议 的 形 式 讨论 和决定公 司 投资的 重大 问 题 。投资决策 委员 会由公 司总 经理、分管 投资的 副 总 经理、各投资 总 监、 研究 总 监、基金经理 代 表等 组 成，其主 要 职 责 包括 ： 依照基金合同、资产管理合同的规定，确立各基金、特定 客 户 资产管理的投资 方 针 及投资 方向 ； 审 定基金资产、特定 客 户 资产管理的 配 置 方案 ，包括基金资产、 特定 客 户 资产管理在 股票 、 债 券、现金之间的 配 置比例； 制 定基金、特定 客 户 资产 管理投资 授 权 方案 ； 对 超 出投资 负责 人权 限 的投资 项目做 出决定 ； 考 核 包括基 金经理、投资经理在内的投资 团 队 的 工 作绩效 ； 需 要 投资决策 委员 会决定的其 它 - 18 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 重大 投资事 项 。 4） 督 察 长： 督 察 长 制度 是基金管理人特有的 制度 。 督 察 长 负责组织指导 公 司 的监 察稽 核工 作 ； 可 列 席 公 司任何 会 议 ， 调 阅公 司任何 档 案 材 料 ，对基金运 作、内 部 管理、 制度 执 行及 遵 规守法 情况 进 行内 部 监 察 、 稽 核 ； 每 月独立出 具 稽 核 报告 ， 报 送 中国证监会和 董 事长。 5）法律、监 察稽 核部 ： 公 司设 立法律、监 察稽 核部 ，开 展 公 司 的监 察稽 核工 作，并保证其 工 作的独立性和权 威 性，充分发 挥 其职能作用。法律、监 察稽 核部 有权对公 司 各类规 章制度 及内 部 风险 控制制度 的完 备 性、合理性、有效性 进 行 检 查并 提 出 相 应意 见 和 建议 ，并 将 意 见 和 建议上报 公 司总 经理、 督 察 长和风险管理 委员 会 进 行 讨论 。法律、监 察稽 核部协 助 对全公 司员工 进 行 相 关法律、法规、规 章 制度 培 训 ， 回 答 公 司 各 部门提 出的法律 咨询 ，并对公 司 出现的法律 纠纷 提 出解 决 方案 ，同时 组织 各 部门 对公 司 管理 上存 在的风险 隐患 或出现的风险 问 题 进 行 讨论 、 研究 ， 提 出解决 方案 ， 提交 风险管理 委员 会、投资决策 委员 会或 总 经理办 公会等 进 行 审核 、 讨论 ，并监 督 整 改 。 （ 2）内 部控制 的原则 公 司 的内 部控制遵 循 以下原则： 1） 健 全性原则：内 部控制 应当包括公 司 的各 项 业务、各个 部门 或机构和各 级 人 员 ，并 涵盖 到决策、 执 行、监 督 、 反馈 等各个环 节； 2）有效性原则： 通 过 科学 的内 控手段 和 方 法， 建 立合理的内 控程序 ， 维护 内 控制度 的有效 执 行 ； 3）独立性原则：公 司设 立独立的法律、监 察稽 核部 ，法律、监 察稽 核部 保持 高度 的独立性和权 威 性， 负责 对公 司 各 部门 风险 控制工 作 进 行 稽 核 和 检 查 ； 4） 相 互 制约 原则：公 司 内 部部门 和 岗位 的 设 置 应当权 责 分明、 相 互 制 衡； 5）成本效益原则：公 司 运用 科学 化的经 营 管理 方 法 降 低运作成本， 提高 经 济 效益，以合理的 控制 成本 达 到最 佳 的内 部控制 效 果 。 公 司制订 内 部控制制度遵 循 以下原则： 1）合法合规性原则：公 司 内 控制度 应当 符 合国 家 法律、法规、规 章 和各 项 规 定 ； 2）全面性原则：内 部控制制度 涵盖 公 司 管理的各个环 节 ，不得 留 有 制度上 的 空白 或 漏 洞 ； - 19 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 3） 审 慎性原则： 制 定内 部控制制度 应当以 审 慎经 营 、 防 范 和化解风险为出 发 点 ； 4） 适 时性原则：内 部控制制度 的 制 定应当 随着 有关法律法规的 调 整和公 司 经 营 战 略 、经 营方 针 、经 营 理 念 等内 外部 环境的 变 化 进 行及时的 修改 或完 善 。 （ 3）内 部 风险 控制 措 施 建 立 科学 合理、 控制 严密 、运行 高 效的内 部控制 体系和完 善 的内 部控制制度 。 公 司 成立以来， 根据 中国证监会的 要求 ， 借鉴 外方股 东 的经 验 ， 建 立了 科学 合 理的 层 次 分明的内 控组织 架 构、 控制程序 和 控制 措 施 以及 控制 职 责 在内的运行 高 效、 严密 的内 部控制 体系。 通 过不断 地 对内 部控制制度 进 行 修改 ，公 司已 初步 形 成了 较 为完 善 的内 部控制制度 。 建 立 健 全了管理 制度 和业务规 章 。公 司建 立了包括风险管理 制度 、投资管理 制度 、基金会 计制度 、信息披露 制度 、监 察稽 核制度 、信息 技 术 管理 制度 、公 司 财务 制度 等基本管理 制度 以及包括 岗位 设 置 、 岗位 职 责 、 操 作流 程手 册在内的业务流 程 、规 章 等， 从 基本管理 制度 和业务流 程上 进 行风险 控制 。 建 立了 岗位 分 离 、 相 互 制 衡 的内 控 机 制 。公 司 在 岗位 设 置 上 采 取了 严 格 的分 离制度 ，实现了基金投资 与交易 ， 交易与清算 ，公 司 会 计与 基金会 计 等业务 岗 位 的分 离制度 ， 形 成了不同 岗位 之间的 相 互 制 衡 机 制 ， 从 岗位 设 置 上 减少 和 防 范操 作及 操 守风险。 建 立 健 全了 岗位 责任制 。公 司通 过 建 立 健 全了 岗位 责任制使每 位 员工 都 能明 确自 己 的 岗位 职 责 和风险管理 责任 。 构 建 了风险管理系统。公 司通 过 建 立风险 评 估 、预 警 、 报告 和 控制 以及监 督程 序 ，并经过 适 当的 控制 流 程 ，定 期 或实时对风险 进 行 评 估 、预 警 、监 督 ， 从而 确 认、 评 估 和预 警 与 公 司 管理及基金运作有关的风险， 通 过顺 畅 的 报告 渠道 ，对风 险 问 题 进 行 层层 监 督 、管理、 控制 ， 使部门 和管理 层 及时 把握 风险 状况 并 快速 做 出风险 控制 决策。 建 立自动化监 督控制 系统：公 司 启 用了 电 子 化投资、 交易 系统 对投资 比例进 行 限制 ，在“ 股票 黑 名单 ”、 交 叉 交易 以及 防 范操 守风险等 方 面 进 行 电 子 化自动 控制 ， 将 有效 地 防 止 合规性运作风险和 操 守风险。 使 用数量化的风险管理 手段 。 采 用数量化、 技 术 化的风险 控制手段 ， 建 立数 量化的风险管理 模 型，用以 提 示 指 数 趋势 、行业及个 股 的风险，以 便 公 司 及时 采 - 20 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 取有效的 措 施 ，对风险 进 行分 散 、规 避 和 控制 ，尽可能 减少 损失 。 提供 足 够 的 培 训 。 制 定了完整的 培 训 计划 ，为 所 有 员工提供 足 够 和 适 当的 培 训 ， 使员工具 有 较高 的职业 水 准， 从 培养 职业化 专 业理财 队伍 角 度控制 职业化 问 题 带 来的风险。 5、基金管理人关于内 部控制制度 的 声 明 基金管理人承 诺 以 上 关于内 部控制制度 的披露真实、准确。 基金管理人承 诺根据 市场 变 化和基金管理人发 展 不断完 善 内 部控制制度 。 - 21 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第 四 部 分、基金 托 管人 一、基本 情况 名 称：中国 银 行 股 份有 限 公 司 （简称 “中国 银 行 ”） 住 所 及办公 地址 ： 北京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 首 次 注册 登记 日 期 ： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民 币 贰仟玖佰肆拾叁 亿 捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹 元 整 法定 代 表人： 陈 四 清



基金 托 管业务 批 准文号：中国证监会证监基 字 【 1998 】 24 号 托 管 部门 信息披露 联 系人： 王 永 民 传 真：（ 010 ） 66594942 中国 银 行 客 服 电话 ： 95566 二、基金 托 管 部门 及主 要 人 员情况 中国 银 行 托 管业务 部设 立于 1998 年，现有 员工 110 余 人， 大部 分 员工具 有 丰 富 的 银 行、证券、基金、信 托从 业经 验 ， 且 具 有 海外工 作、 学 习 或 培 训 经 历 60 ％ 以 上 的 员工具 有 硕士 以 上 学位 或 高 级 职称。为 给客 户提供 专 业化的 托 管 服 务 中国 银 行 已 在境内、 外 分行开 展 托 管业务。 作为国内 首 批 开 展 证券投资基金 托 管业务的 商 业 银 行，中国 银 行 拥 有证券 投资基金、基金（一对 多 、一对一）、 社 保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境 外 三类机构、券 商 资产管理 计划 、信 托计划 、 企 业年金、 银 行理财产品、 股 权基金、 私 募基金、资金 托 管等 门 类 齐 全、产品 丰 富 的 托 管业务体系。在国内，中国 银 行 首 家 开 展 绩效 评 估 、风险分 析 等 增 值 服 务，为各类 客 户提供 个性化的 托 管 增 值 服 务 是国内 领 先的 大 型中资 托 管 银 行。 三、证券投资基金 托 管 情况 截至 2018 年 12 月 31 日，中国 银 行 已托 管 700 只 证券投资基金，其中境内 基金 662 只 ， QDII 基金 38 只 ， 覆盖 了 股票 型、 债 券型、混合型、 货币 型、 指 数型 - 22 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 FOF 等 多种 类型的基金， 满足 了不同 客 户多元 化的投资理财 需 求 ，基金 托 管规 模 位 居 同业前 列 。 四、 托 管业务的内 部控制制度 中国 银 行 托 管业务 部 风险管理 与控制工 作是中国 银 行全面风险 控制工 作的 组 成 部 分， 秉 承中国 银 行风险 控制 理 念 ， 坚 持“规 范 运作、 稳 健 经 营 ”的原则。
中国 银 行 托 管业务 部 风险 控制工 作 贯穿 业务各环 节 ， 通 过风险识别 与 评 估 、风险 控制 措 施设 定及 制度建设 、内 外部 检 查及 审计 等 措 施 强 化 托 管业务全 员 、全面、全 程 的风险管 控 。 2007 年 起 ，中国 银 行 连 续 聘 请 外部 会 计 会 计 师 事务 所 开 展 托 管业务内 部控 制审 阅 工 作。先 后 获得基于 “SAS70” 、“ AAF01/06” “ISAE3402” 和“ SSAE16” 等国 际 主流内 控审 阅准则的 无 保 留 意 见 的 审 阅 报告 。 2017 年，中国 银 行 继 续 获 得了基于“ ISAE3402” 和“ SSAE16” 双 准则的内 部控制审计报告 。中国 银 行 托 管 业务内 控制度 完 善 ，内 控 措 施 严密 ，能 够 有效保证 托 管资产的 安 全。 五、 托 管人对管理人运作基金 进 行监 督 的 方 法和 程序 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》的 相 关规定，基金 托 管人发现基金管理人的投资 指 令 违 反 法律、行 政 法规 和其他有关规定，或者 违 反 基金合同 约 定的，应当 拒绝 执 行，及时 通知 基金管 理人，并及时 向 国务 院 证券监 督 管理机构 报告 。基金 托 管人 如 发现基金管理人依 据交易程序已 经生效的投资 指 令 违 反 法律、行 政 法规和其他有关规定，或者 违 反 基金合同 约 定的 ,应当及时 通知 基金管理人，并及时 向 国务 院 证券监 督 管理机构 报告 。 - 23 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第 五 部 分、 相 关 服 务机构 一、基金份额发售机构 1、 直 销机构 名


称：景顺长城基金管理有 限 公 司 注册 地址 ： 深圳 市中 心 四 路 1号 嘉里 建设 广 场 第 1座 21 层 办公 地址 ： 深圳 市中 心 四 路 1号 嘉里 建设 广 场 第 1座 21 层 法定 代 表人： 丁 益 
批 准 设 立文号：证监基金 字［ 2003 ］ 76号 电


话 ： 07 55 -82370388 -166 3
传


真： 07 55 -2238132 5
联 系人： 周 婷 
客 户服 务 电话 ： 07 55 -82370 688 、 4008888 606
网


址 ： www .i gwfmc .com
注： 直 销机构包括本公 司深圳 直 销中 心 及 直 销 网 上交易 系统 /电 子 交易 直 销 前 置 式自 助 前 台 （ 具 体以本公 司 官网 列 示为准） 2、其他销售机构 序 号 全称 销售机构信息 1 中国 银 行 股 份有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 北京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1号 法定 代 表人： 陈 四 清 
联 系人： 宋 亚平 客 户服 务 电话 ： 95566（全国） 网址 ： www.boc.cn 2 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 北京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55号 法定 代 表人： 易 会 满 客 户服 务 电话 ： 95588（全国） 网址 ： www.icbc.com.cn 3 中国 建设银 行 股 份有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 北京 市 西 城 区 金 融 大 街 25号 法定 代 表人： 田 国立 
客 户服 务 电话 ： 95533
网址 ： www.ccb.com - 24 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 4 交通银 行 股 份有 限 公 司 住 所 （办公） 地址 ： 上海 市 浦 东 新 区 银 城中 路 188号 法定 代 表人： 彭纯 联 系人： 王菁 电话 ： 021-58781234-1601
传 真： 021-58408483
客 户服 务 电话 ： 95559
网址 ： www.bankcomm.com 5 招 商 银 行 股 份有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 深圳 市 福田区 深 南 大 道 7088号 法定 代 表人： 李 建红 联 系人： 邓炯鹏 客 户服 务 电话 ： 95555
网址 ： www.cmbchina.com 6 广 发 银 行 股 份有 限 公 司





注册（办公） 地址 ： 广州 市 越秀 区 东 风 东路 713号





法定 代 表人： 杨 明生





客 户服 务 电话 ： 400 830 8003






网址 ： www.cgbchina.com.cn 7 上海 浦 东 发 展 银 行 股 份有 限 公 司 注册 地址 ： 上海 市 浦 东 新 区 浦 东南路 500 号 办公 地址 ： 上海 市中 山 东 一 路 12 号 法定 代 表人： 吉晓辉 联 系人： 高 天 、于 慧 电话 ：（ 021 ） 61618888
传 真：（ 021 ） 63604199
客 户服 务 热线 ： 955 28
公 司 网站 ： www .spd b.com.cn
8 平安 银 行 股 份有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 深圳 市 深 南东路 5047号 深圳 发 展 银 行 大 厦 法定 代 表人： 孙 建 一 联 系人： 张莉 电话 ： 021-38637673
传 真： 021-50979507
客 户服 务 电话 ： 95511－ 3
网址 ： www.bank.pingan.com 9 嘉兴 银 行 股 份有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 嘉兴 市 建 国 南路 409号 
法定 代 表人：许 洪 明 
联 系人： 陈 兢 电话 ： 0573-82082676
传 真： 0573-82062161
客 户服 务 电话 ： 057396528
- 25 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 银 行 网址 ： www.bojx.com 10 南京 银 行 股 份有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 南京 市中 山 路 288
号 法定 代 表人： 林 复 联 系人： 李 冰洁 电话 ： 025-86775317
传 真： 025-86775376
客 户服 务 电话 ： 40088-96400(全国） 、 96400（ 江 苏 ） 网址 ： www.njcb.com.cn 11 苏 州 银 行 股 份有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 苏 州 工 业 园 区 钟园 路 728号 法定 代 表人： 王兰凤 联 系人： 葛晓亮 传 真： 0512-69868370
客 户服 务 电话 ： 0512-96067
网址 ： www.suzhoubank.com 12 上海 农村 商 业 银 行 股 份有 限 公 司 注册 (办公 )地址 ： 上海 市 黄埔 区 中 山 东 二 路 70号 法定 代 表人： 冀光恒 客 户服 务 电话 ： 021-
962999 、 4006962999
网址 ： www.srcb.com 13 中原 银 行 股 份有 限 公 司 注册 地址 ： 河 南省 郑 州 市 郑 东 新 区 CBD 商 务 外 环 路 23号中 科 金 座 大 厦 办公 地址 ： 河 南省 郑 州 市 郑 东 新 区 CBD 商 务 外 环 路 23号中 科 金 座 大 厦 法定 代 表人： 窦荣 兴 联 系人： 牛映雪 电话 ： 0371-85517710
传 真： 0371-85519869
客 户服 务 电话 ： 96688
网址 ： www.zybank.com.cn 14 恒丰 银 行 股 份有 限 公 司 注册（办公） 地址 ：中国 烟 台 市 芝罘 区 南 大 街 248号 法定 代 表人： 蔡 国华 联 系人： 李 胜贤 电话 ： 021-63890179
传 真： 021-63890196
客 户服 务 电话 ： 95395
网址 ： www.hfbank.com.cn 15 上海银 行 股 份有 限 公 司 注册 地址 ：中国（ 上海 ）自由 贸 易 试 验 区 银 城中 路 168号 - 26 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 办公 地址 ： 上海 市 浦 东 新 区 银 城中 路 168号 法定 代 表人：金 煜 联 系人： 汤 征 程 联 系 电话 ： 021-68475521
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16 江 苏 银 行 股 份有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 南京 市中华 路 26
号 法定 代 表人： 夏平 联 系人： 张洪玮 
电话 ： 025-58587036
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17 长城证券 股 份有 限 公 司 注册 地址 ： 广东省 深圳 市 福田区 深 南 大 道 6008号特 区 报 业 大 厦 16-17 层 法定 代 表人： 曹宏 办公 地址 ： 广东省 深圳 市 福田区 深 南 大 道 6008号特 区 报 业 大 厦 14、 16、 17层 客 户服 务 电话 ： 4006666888
联 系人：金 夏 联 系 电话 ： 0755-83516289
邮箱 ： jinxia@cgws.com 网址 ： www.cgws.com 18 中国 银 河 证券 股 份有 限 公 司 办公 地址 ： 北京 市 西 城 区 金 融 大 街 35
号国 际企 业 大 厦 C 座 注册 地址 ： 北京 市 西 城 区 金 融 大 街 35
号 2-6层 法定 代 表人： 陈 共 炎 联 系人： 辛 国 政 联 系 电话 ： 010-83574507
传 真： 010-83574807
客 服 电话 ： 4008-888-888 或 95551
公 司 网址 ： www.chinastock.com.cn 邮 政编 码 ： 100033
19 国 泰 君 安 证券 股 份有 限 公 司 注册 地址 ：中国（ 上海 ）自由 贸 易 试 验 区商 城 路 618号 办公 地址 ： 上海 市 浦 东 新 区 银 城中 路 168号 上海银 行 大 厦 29楼 
法定 代 表人： 杨德 红 联 系人： 芮敏祺 电话 ： 021-38676666
- 27 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 传 真： 021- 38670161
客 户服 务 电话 : 95521
网址 ： www.gtja.com 20 中信 建 投证券 股 份有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 北京 市 朝 阳区安 立 路 66号 4号 楼 法定 代 表人： 王 常 青 联 系人：许 梦园 
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传 真：（ 010） 65182261
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网址 ： www.csc108.com 21 申 万宏源 证券有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 上海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45层 法定 代 表人： 李 梅 联 系人： 曹晔 电话 ： 021-33389888
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客 户服 务 电话 ： 400-800-0562
网址 ： www.hysec.com 23 兴 业证券 股 份有 限 公 司 注册 地址 ： 福州 市 湖 东路 268号 办公 地址 ： 上海 市 浦 东 新 区 长 柳 路 36
号 法定 代 表人： 杨 华 辉 联 系人： 乔琳 雪 联 系 电话 ： 021-38565547
传 真： 0591-38507538
客 户服 务 电话 :95562
网址 ： www.xyzq.com.cn 24 光 大 证券 股 份有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 上海 市 静 安区 新 闸 路 1508号 法定 代 表人： 周健 男 联 系人： 郁 疆 电话 ： 021-22169999
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- 28 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 客 户服 务 电话 ： 95525、 4008888788 、 10108998
网址 ： www.ebscn.com 25 中 银 国 际 证券 股 份有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 上海 市 浦 东 新 区 银 城中 路 200号中 银大 厦 31楼 法定 代 表人： 宁 敏 联 系人：许 慧 琳 电话 ： 021-20328531
客 户服 务 电话 : 4006208888
网址 ： www.bocichina.com 26 安 信证券 股 份有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 深圳 市 福田区 金 田 路 4018号 安联 大 厦 35层 、 28层 A02 单 元 法定 代 表人： 牛 冠 兴 联 系人： 郑 向 溢 电话 ： 0755－ 82558038
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办公 地址 ： 北京 市 西 城 区 新 街 口外大 街 28号 C 座 5层 法定 代 表人： 林 义 相 联 系人： 尹伶 电话 ： 010-66045529
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号 新 天地 大 厦 7、 8层 法定 代 表人： 黄 金 琳 联 系人： 张 腾 电话 ： 0591-87383623
传 真： 0591-87383610
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联 系人： 唐静 电话 ： 010-63081000
- 29 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 传 真： 010-63080978
客 服 热线 ： 95321
网址 ： www.cindasc.com 30 国金证券 股 份有 限 公 司 注册 地址 ：成 都 市 东 城 根上 街 95号 办公 地址 ：成 都 市 东 城 根上 街 95号 法定 代 表人： 冉云 联 系人： 刘 婧漪 、 贾 鹏 电话 ： 028-86690057 、 02886690058
传 真： 028-86690126
客 服 电话 ： 95310
公 司 网站 ： www.gjzq.com.cn 31 中信证券 股 份有 限 公 司 注册 地址 ： 广东省 深圳 市 福田区 中 心 三 路 8号 卓 越 时 代 广 场（二 期 ） 北座 
办公 地址 ： 北京 市 朝 阳区 亮 马 桥 路 48
号中信证券 大 厦 
法定 代 表人： 张 佑 君 
联 系人： 王 一 通 
电话 ： 010－ 60838888 
传 真： 010－ 60833739 
客 服 电话 ： 95548 
网址 ： www.cs.ecitic.com 32 长 江 证券 股 份有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 武汉 市 新 华 路 特 8
号长 江 证券 大 厦 法定 代 表人： 杨 泽柱 联 系人： 奚 博宇 电话 ： 027-65799999
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客 户服 务 电话 ： 95579 或 4008-888-999
网址 ： www.95579.com 33 中 泰 证券 股 份有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 济南 市市中 区 经七 路 86号 法定 代 表人： 李 玮 联 系人：许 曼 华 电话 ： 021-20315290
传 真： 021-20315125
客 户服 务 电话 ： 95538
网址 ： www.zts.com.cn 34 中信证券（ 山 东 ）有 限责任 公 司 注册（办公） 地址 ： 青 岛 市 崂 山 区 深圳 路 222号 1号 楼 2001
法定 代 表人： 姜 晓林 联 系人： 刘 晓 明 联 系 电话 ： 0531－ 89606165
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- 30 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 客 户服 务 电话 ： 95548
网址 ： www.zxwt.com.cn 35 西 南 证券 股 份有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 重 庆 市 江北区 桥 北 苑 8号 法定 代 表人： 吴 坚 
联 系人： 张煜 电话 ： 023-63786141
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客 服 电话 ： 400 809 6096
公 司 网站 ： www.swsc.com.cn 36 东 海 证券 股 份有 限 公 司 注册 地址 ： 江 苏 省 常 州 延陵 西 路 23号 投资 广 场 18层 办公 地址 ： 上海 市 浦 东 新 区东 方 路 1928
号 东 海 证券 大 厦 法定 代 表人： 赵 俊 电话 ： 021-20333333
传 真： 021-50498825
联 系人： 王 一 彦 客 服 电话 ： 95531； 400-8888-588
网址 ： www.longone.com.cn 37 第 一 创 业证券 股 份有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 深圳 市 福田区福 华 一 路 115号投行 大 厦 20楼 法定 代 表人： 刘学 民 联 系人： 毛 诗 莉 电话 ： 0755-23838750
传 真： 0755-23838750
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网址 ： www.fcsc.com 38 中信 期货 有 限 公 司


注册（办公） 地址 ： 深圳 市 福田区 中 心 三 路 8号 卓 越 时 代 广 场（二 期 ） 北座 13
层 1301-1305 室 、 14层



法定 代 表人： 张 皓 
联 系人： 洪 诚


 
电话 ： 0755-23953913



传 真： 0755-83217421


 
客 户服 务 电话 ： 400-990-8826
网址 ： www.citicsf.com 39 上海 证券有 限责任 公 司 注册 地址 ： 上海 市 黄浦 区 四 川 中 路 213
号 7楼 
办公 地址 ： 上海 市 黄浦 区 四 川 中 路 213
号 7楼 法定 代 表人： 李 俊杰 联 系人： 邵 珍珍 - 31 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 电话 ： 021-53686888
传 真： 021-53686100-7008 ， 021-
53686200-7008
客 户服 务 热线 ： 4008918918
40 开 源 证券 股 份有 限 公 司 注册 地址 ： 西 安 市 高新 区 锦 业 路 1号 都 市之 门 B 座 5层 办公 地址 ： 西 安 市 高新 区 锦 业 路 1号 都 市之 门 B 座 5层 法定 代 表人： 李 刚 联 系人： 黄 芳 
电话 ： 029-63387256


 
传 真： 029-81887256
客 户服 务 电话 ： 400-860-8866 或 95325
网址 ： www.kysec.cn 41 华 鑫 证券有 限责任 公 司 注册（办公） 地址 ： 深圳 市 福田区 金 田 路 4018号 安联 大 厦 28层 A01、 B01 （ b ） 单元 法定 代 表人： 俞洋 
联 系人： 朱泽乾 
电话 ： 021-54967367
传 真： 021-54967032
客 户服 务 电话 ： 95323， 4001099918
（全国） 021－ 32109999 ； 029-
68918888
网址 ： www.cfsc.com.cn 42 财 通 证券 股 份有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 杭 州 市 杭 大 路 15
号 嘉 华国 际 商 务中 心 201、 501、 502、 1103、 1601-1615 、 1701-
1716
法定 代 表人： 陆 建 强 客 户服 务 电话 ： 95336、 4008696336
网址 ： www.ctsec.com 43 广州 证券 股 份有 限 公 司 注册 地址 ： 广州 市 天 河 区 珠 江 西 路 5号 广州 国 际 金 融 中 心 主 塔 19 层 、 20 层 办公 地址 ： 广州 市 天 河 区 珠 江 西 路 5号 广州 国 际 金 融 中 心 主 塔 19 层 、 20 层 法定 代 表人： 胡伏云 联 系人： 梁微 电话 ： 020 -8883 6999
传 真： 020 -8883 698 4
客 户服 务 电话 ： 9539 6
网址 ： www .gzs.com.cn
44 深圳 众禄 基金销售 股 份有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 深圳 市 罗 湖 区 梨 园 - 32 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 路 物 资 控股 置地 大 厦 8楼 法定 代 表人： 薛峰 联 系人： 童彩 平 电话 ： 0755-33227950
传 真： 0755-33227951
客 户服 务 电话 ： 4006-788-887
网址 ： 众禄 基金 网 www.zlfund.cn 基金 买卖 网 www.jjmmw.com 45 蚂蚁 （ 杭 州 ）基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街道 文一 西 路 1218号 1栋 202室 办公 地址 ： 浙江省 杭 州 市 西 湖 区 万 塘 路 18号 黄 龙 时 代 广 场 B 座 6F 
法定 代 表人： 陈 柏 青 联 系人： 韩爱彬 电话 ： 021-60897840
传 真： 0571-26697013
客 户服 务 电话 ： 4000-766-123
 网址 ： www.fund123.cn 46 上海 长量基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 上海 市 浦 东 新 区 高 翔路 526
号 2幢 220室 办公 地址 ： 上海 市 浦 东 新 区东 方 路 1267
号 11层 法定 代 表人： 张 跃伟 联 系人： 单 丙烨 电话 ： 021-20691832
传 真： 021-20691861
客 服 电话 ： 400-820-2899
公 司 网站 ： www.erichfund.com 47 上海 好 买 基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 上海 市 虹 口 区 场中 路 685弄 37号 4号 楼 4494
办公 地址 ： 上海 市 浦 东南路 1118号 鄂 尔 多 斯 国 际大 厦 9楼 法定 代 表人： 杨 文 斌 联 系人： 张 茹 电话 ： 021-58870011
传 真： 021-68596916
客 户服 务 电话 ： 400 700 9665 
网址 ： www.ehowbuy.com 48 北京展 恒 基金销售 股 份有 限 公 司 注册 地址 ： 北京 市顺义 区 后 沙峪镇 安富 街 6号 办公 地址 ： 北京 市 朝 阳区安 苑 路 15-1号 邮 电 新 闻 大 厦 6层 法定 代 表人： 闫振杰 - 33 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 联 系人： 李 晓 芳


























 
联 系 电话 ： 010-59601366 转 7167
客 服 电话 ： 400-818-8000
公 司 网站 ： www.myfund.com 49 上海 天天 基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 上海 市 徐 汇 区龙田路 190号 东 方 财 富 大 厦 2楼 办公 地址 ： 上海 市 徐 汇 区 宛 平南路 88
号金 座 （ 北楼 ） 25层 法定 代 表人：其实 联 系人： 潘世友 电话 ： 021-54509977-8400
传 真： 021-54509953
客 服 电话 ： 400-1818-188
网址 ： http://www.1234567.com.cn 50 浙江 同 花 顺基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 浙江省 杭 州 市文二 西 路 一号 元 茂 大 厦 903室 办公 地址 ： 浙江省 杭 州 市 翠柏 路 7号 杭 州电 子 商 务产业 园 2楼 法定 代 表人： 凌 顺 平 联 系人： 杨 翼 联 系 电话 ： 0571-88911818-8565
传 真： 0571-86800423
客 服 电话 ： 4008-773-772 
网址 ： www.5ifund.com 51 宜 信 普泽 （ 北京 ）基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 北京 市 朝 阳区 建 国 路 88号 9
号 楼 15层 1809
办公 地址 ： 北京 市 朝 阳区 建 国 路 88号 SOHO 现 代 城 C 座 1809室 法定 代 表人： 沈伟桦 联 系人： 王 巨 明 电话 ： 010-52855713
传 真： 010-85894285
客 户服 务 电话 ： 400-609-9200
网址 ： www.yixinfund.com 
52 厦 门 市 鑫鼎 盛 控股 有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 厦 门 市 思 明 区 鹭 江 道 2号 厦 门第 一 广 场 西 座 1501-1504 室 法定 代 表人： 陈 洪 生 联 系人： 梁云 波






























联 系 电话 ： 0592-3122757
客 服 电话 ： 400-9180808
公 司 网站 ： www.xds.com.cn - 34 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 53 嘉 实财 富 管理有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 上海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8号国金中 心 二 期 4606-10单元 法定 代 表人： 赵学军 联 系人：景 琪 电话 ： 021-20289890
传 真： 010-85097308
客 户服 务 电话 ： 400-021-8850
网址 ： www.harvestwm.cn 54 深圳 市 新 兰 德 证券投资 咨询 有 限 公 司 注册 地址 ： 深圳 市 福田区 华 强北路 赛 格 科技 园 4栋 10层 1006#
办公 地址 ： 北京 市 西 城 区 宣 武 门外大 街 10号 庄 胜 广 场中 央 办公 楼东 翼 7层 法定 代 表人： 马 勇 电话 ： 0755-88394666
传 真： 0755-88394677
客 户服 务 电话 ： 400-166-1188
网址 ： http://8.jrj.com.cn/
55 北京 恒 天 明 泽 基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 北京 市经 济技 术 开发 区 宏 达 北路 10号五 层 5122室 办公 地址 ： 北京 市 朝 阳区东 三环 北路 甲 19号 SOHO 嘉盛 中 心 30层 3001室 
法定 代 表人： 周 斌 电话 ： 010-59313555
传 真： 010-53509643
客 户服 务 电话 ： 400-8980-618
网址 : www.chtwm.com 56 北京 钱 景基金销售有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 北京 市 海 淀 区 丹棱 街 6号 1幢 9层 1008-1012
法定 代 表人： 赵 荣 春 联 系人： 陈 剑炜 电话 ： 010-57418813
传 真： 010-57569671
客 户服 务 电话 ： 400-875-9885
网址 ： www.qianjing.com 57 上海汇付 基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 上海 市 黄浦 区 西 藏 中 路 33 6
号 1807 -5室 办公 地址 ： 上海 市 黄浦 区 中 山 南路 100
号金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 法定 代 表人： 张 皛 联 系人： 周 丹 电话 ： 021 -33323999
传 真： 021 -33323993
客 户服 务 电话 ： 400 -820 -2819
- 35 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 手 机 客 户 端 ： 天天 盈基金 
58 上海 利得基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 上海 市 宝 山 区 蕴 川路 5475
号 1033室 办公 地址 ： 上海 浦 东 新 区 峨 山 路 91弄 61号 10号 楼 12楼 法定 代 表人： 李兴春 联 系人： 徐鹏 电话 ： 021-50583533
传 真： 021-50583633
客 户服 务 电话 ： 400-921-7755
公 司 网址 ： www.leadfund.com.cn 59 北京 新 浪 仓 石 基金销售有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 北京 市 海 淀 区北 四 环 西 路 58号 906室 
法定 代 表人： 张 欢 行 联 系人： 李 昭琛 电话 ： 010-82244185
客 户服 务 电话 ： 010-62675369
网址 ： http://www.xincai.com/
60 上海 陆 金 所 基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 上海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333号 14楼 09单元 办公 地址 ： 上海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333号 法定 代 表人： 王 之 光 联 系人： 宁博宇 电话 ： 021-20665952
传 真： 021-22066653 
客 户服 务 电话 ： 4008219031
网址 ： www.lufunds.com 61 北京 虹 点 基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 北京 市 朝 阳区 西 大望 路 1号 1号 楼 1603
办公 地址 ： 北京 市 朝 阳区 西 大望 路 1号 温 特 莱 中 心 A 座 16层 法定 代 表人： 郑 毓栋 联 系人： 姜颖 电话 ： 010-56409010
客 户服 务 电话 ： 400-068-1176
网址 ： www.hongdianfund.com 62 珠 海 盈 米 基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 珠 海 市 横琴 新 区 宝 华 路 6号 105室 -3491
办公 地址 ： 广州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1
号保利国 际 广 场 南 塔 12楼 B1201-1203
法定 代 表人： 肖雯 联 系人： 黄敏 嫦 - 36 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 电话 ： 020-89629099
传 真： 020-89629011
客 户服 务 电话 ： 020-89629066
网址 ： www.yingmi.cn 63 中证金 牛 （ 北京 ）投资 咨询 有 限 公 司 
注册 地址 ： 北京 市 丰 台区东 管 头 1号 2
号 楼 2-45室 办公 地址 ： 北京 市 西 城 区 宣 武 门外大 街 甲 1号环 球 财 讯 中 心 A 座 5层 法定 代 表人： 钱昊旻 联 系人： 孙 雯 电话 ： 010-59336519
传 真： 010-59336500
客 户服 务 电话 ： 4008-909-998
网址 ： www.jnlc.com 64 奕 丰 基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 深圳 市前 海深港 合作 区 前 湾 一 路 1号 A 栋 201室 （ 入 住 深圳 市前 海 商 务 秘 书有 限 公 司 ） 办公 地址 ： 深圳 市 南 山 区 海 德 三 道 航 天 科技广 场 A 座 17楼 1704室 法定 代 表人： TAN YIK KUAN 联 系人： 叶 健 
电话 ： 0755-89460500
传 真： 0755-21674453
客 户服 务 电话 ： 400-684-0500
网址 ： www.ifastps.com.cn 65 和 耕 传 承基金销售有 限 公 司 注册 (办公 )地址 ： 河 南省 郑 州 市 郑 东 新 区心 怡 路 西 广 场 路南 升 龙广 场 2号 楼 701
法定 代 表人： 李 淑 慧 联 系人： 裴 小 龙 电话 ： 0371-55213196
传 真： 0371-85518397
客 户服 务 电话 ： 400-0555-671
网址 ： www.hgccpb.com 66 深圳 市金 斧 子 基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 深圳 市 南 山 区 粤 海 街道 科技 园 中 区科 苑 路 15号 科兴科学 园 B 栋 3
单元 11层 1108



办公 地址 ： 深圳 市 南 山 区 粤 海 街道 科技 园 中 区科 苑 路 15号 科兴科学 园 B 栋 3
单元 11层 1108



法人 代 表： 赖 任 军 联 系人： 刘 昕霞 
- 37 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 电话 ： 0755-29330513 
传 真： 0755-26920530
客 服 电话 ： 400-930-0660
公 司 网址 ： www.jfzinv.com 
67 武汉 市 伯 嘉 基金销售有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 武汉 市 江汉区 17 -
19 号环 亚 大 厦 B座 601 室 法定 代 表人： 陶捷 联 系人： 陆 锋 电话 ： 027 -838 637 42
客 户服 务 电话 ： 4000279899
网址 ： www .buy funds. cn
68 北京 汇 成基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 北京 市 海 淀 区 中关 村 大 街 11
号 E 世 界 财 富 中 心 A 座 11层 1108号 办公 地址 ： 北京 市 海 淀 区 中关 村 大 街 11
号 E 世 界 财 富 中 心 A 座 11层 法定 代 表人： 王 伟刚 客 服 电话 ： 400-619-9059












 公 司 网址 ： www.hcjijin.com 69 南京 苏 宁 基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 南京 市 玄 武区 苏 宁 大 道 1-5
号 
法定 代 表人： 钱燕飞 联 系人： 王 锋 电话 ： 025-66996699-887226
传 真： 025-66996699
客 户服 务 电话 ： 95177
网址 ： www.snjijin.com 70 上海大 智 慧 基金销售有 限 公 司 注册 地址 ：中国（ 上海 ）自由 贸 易 试 验 区杨 高 南路 428号 1号 楼 1102、 1103单 元 法定 代 表人：申 健 联 系人： 印 强 明 电话 ： 021-20219988
传 真： 021-20219988
客 户服 务 电话 ： 021-20292031
网址 ： https.//www.wg.com.cn 71 上海 中正 达 广 基金销售有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 上海 市 徐 汇 区龙 腾 大 道 2815号 302室 法定 代 表人： 黄 欣 
联 系人： 戴珉微 电话 ： 021-33768132
传 真： 021-33768132-802
客 户服 务 电话 ： 400-6767-523
网址 ： www.zhongzhengfund.com - 38 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 72 海银 基金销售有 限 公 司 注册 地址 ：中国（ 上海 ）自由 贸 易 试 验 区 银 城中 路 8号 402室 办公 地址 ： 上海 市 浦 东 新 区 银 城中 路 8
号 4楼 法定 代 表人： 刘惠 
联 系人： 毛 林 电话 ： 021-80133597
传 真： 021-80133413
客 户服 务 电话 ： 400-808-1016
网址 ： www.fundhaiyin.com 73 深圳 前 海 微众 银 行 股 份有 限 公 司 注册 地址 ： 深圳 市前 海深港 合作 区 前 湾 一 路 1号 A 栋 201（ 入 驻 深圳 市前 海 商 务 秘 书有 限 公 司 ） 办公 地址 ： 广东省 深圳 市 南 山 区 沙 河西 路 1819号 深圳 湾 科技 生 态 园 7栋 A 座 法定 代 表人： 顾 敏 联 系人： 凌云 电话 ： 0755-89462721
客 户服 务 电话 ： 4009998877
网址 ： http://www.webank.com/
74 深圳 前 海 凯恩斯 基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 深圳 市前 海深港 合作 区 前 湾 一 路 1号 A 栋 201室 （ 入 驻 深圳 市前 海 商 务 秘 书有 限 公 司 ） 办公 地址 ： 深圳 市 福田区 深 南 大 道 6019
号金 润 大 厦 23A 法定 代 表人： 高 锋 联 系人： 廖苑 兰 电话 ： 0755-83655588
传 真： 0755-83655518
客 户服 务 电话 ： 4008048688 
网址 ： www.keynesasset.com 75 中民财 富 基金销售（ 上海 ）有 限 公 司 注册 地址 ： 上海 市 黄浦 区 中 山 南路 100
号 7层 05单元 办公 地址 ： 上海 市 浦 东 新 区 民生 路 1199
弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 27 层 法定 代 表人： 弭 洪 军 联 系人： 郭 斯捷 电话 ： 021 -333 57030
传 真： 021 -6 33 5373 6
客 户服 务 电话 ： 400 -87 6- 571 6
- 39 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 网址 ： www .cm iwm .com
76 北京 蛋卷 基金销售有 限 公 司 注册（办公） 地址 ： 北京 市 朝 阳区 阜 通 东 大 街 1号 院 6号 楼 2单元 21层 222507
法定 代 表人： 钟 斐斐 联 系人： 翟 相 彬 电话 ： 010-61840688
传 真： 010-61840699
客 户服 务 电话 ： 400 0618 518
网址 ： http://danjuanapp.com/
77 上海 基 煜 基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 上海 市 崇 明 县 长 兴 镇 路 潘 园 公 路 1800号 2号 楼 6153室 （ 上海 泰 和 经 济 发 展区 ） 办公 地址 ： 上海 市 杨 浦 区 昆 明 路 518号 A1002室 法定 代 表人： 王 翔 联 系人： 蓝杰 电话 ： 021-65370077
传 真： 021-55085991
客 户服 务 电话 ： 4008205369
网址 ： www.jiyufund.com.cn 78 凤 凰 金信（ 银 川 ）基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 宁夏 回 族 自 治 区 银 川 市金 凤 区 阅 海 湾 中 央 商 务 区 万 寿路 142号 14
层 1402 
办公 地址 ： 北京 市 朝 阳区 紫 月 路 18号 院 朝 来 高 科技 产业 园 18号 楼 法定 代 表人： 张 旭 联 系人： 陈 旭 电话 ： 010-58160168
传 真： 010-58160173
客 户服 务 电话 ： 400-810-5919
网址 ： www.fengfd.com 79 北京 格上 富 信基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 北京 市 朝 阳区东 三环 北路 19
号 楼 701内 09室 办公 地址 ： 北京 市 朝 阳区东 三环 北路 19
号 楼 701内 09室 法定 代 表人： 李 悦 章 联 系人： 曹 庆展 电话 ： 010-65983311
传 真： 010-65983333
客 户服 务 电话 ： 400-066-8586
网址 ： www.igesafe.com - 40 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 80 北京 肯 特 瑞 财 富 投资管理有 限 公 司 注册 地址 ： 北京 市 海 淀 区 中关 村 东路 66
号 1号 楼 22层 2603-06 
办公 地址 ： 北京 市亦 庄 经 济 开发 区科 创 十 一 街 18号 院 A 座 17层 法定 代 表人： 陈超 联 系人： 江 卉 电话 ： 4000988511/ 4000888816
传 真： 010-89188000
客 户服 务 电话 ： 95118
网址 ： www.fund.jd.com 81 上海 朝 阳永 续 基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 上海 市 浦 东 新 区 上 封 路 977
号 1幢 B 座 812室 
法定 代 表人： 廖 冰 
联 系人： 陆 纪 青 电话 ： 15902135304
客 户服 务 电话 ： 4009987172
网址 ： www.998fund.com 82 泛 华 普 益基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 成 都 市成华 区 建设 路 9号 高 地 中 心 1101室 办公 地址 ：四 川省 成 都 市 锦 江区东 大 街 99 号 平安 金 融 中 心 1501单元 法定 代 表人： 于 海 锋 联 系人： 王 峰 电话 ： 028-84252474
传 真： 028-84252474
客 户服 务 电话 ： 4008-588-588
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83 上海 挖 财金 融 信息 服 务有 限 公 司 注册 地址 ： 中国（ 上海 ）自由 贸 易 试 验区杨 高 南路 799 号 5楼 01、 02、 03室 办公 地址 ：中国（ 上海 ）自由 贸 易 试 验 区杨 高 南路 799 号 5楼 01、 02、 03室 法定 代 表人： 胡燕 亮 联 系人： 义 雪辉 电话 ： 021 - 50810687
传 真： 021-58300279
客 户服 务 电话 ： 021-50810673
网址 ： http://www.wacaijijin.com/
84 喜 鹊 财 富 基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 西 藏拉萨 市 柳梧 新 区 柳梧 大 厦 1513室 办公 地址 ： 西 藏拉萨 市 柳梧 新 区 柳梧 大 厦 1513室 法定 代 表人： 陈 皓 联 系人： 曹 砚 财 - 41 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 电话 ： 010-58349088
传 真： 010-88371180
客 户服 务 电话 ： 0891-6177483
网址 ： www.xiquefund.com 85 济安 财 富 （ 北京 ）基金销售有 限 公 司 
注册 地址 ： 北京 市 朝 阳区东 三环中 路 7
号 4号 楼 40层 4601室 
办公 地址 ： 北京 市 朝 阳区东 三环中 路 7
号 北京 财 富 中 心 A 座 46层 
法定 代 表人： 杨健 联 系人： 李 海 燕 电话 ： 010-65309516
传 真： 010-65330699
客 户服 务 电话 ： 400-673-7010
网址 ： www.jianfortune.com 86 上海 有 鱼 基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 上海 自由 贸 易 试 验区 浦 东 大 道 2123 号 3层 3E-2655室 办公 地址 ： 上海 徐 汇 区 桂 平路 391号 B 座 19层 法定 代 表人： 林 琼 联 系人： 徐 海 峥 电话 ： 021-60907379
传 真： 021-60907397
客 户服 务 电话 ： 021-60907378
网址 ： www.youyufund.com 87 扬 州 国信 嘉 利基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 江 苏 省 扬 州 市 广 陵 新 城信息 产业基 地 3期 20B 栋 办公 地址 ： 江 苏 省 扬 州 市 邗 江区 文 昌 西 路 56号公 元 国 际大 厦 320
法定 代 表人： 刘 晓光 联 系人： 苏 曦 
电话 ： 0514-82099618-805
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88 北京 百 度 百 盈基金销售有 限 公 司 注册 地址 ： 北京 市 海 淀 区 上 地 十 街 10
号 1幢 1层 101






办公 地址 ： 北京 市 海 淀 区 上 地 信息 路 甲 9号 奎 科科技 大 厦





法定 代 表人： 张 旭 阳





联 系人： 孙 博 超





电话 ： 010-61952703






传 真： 010-61951007






客 户服 务 电话 ： 95055






网址 ： www.baiyingfund.com - 42 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 基金管理人可 根据 《销售办法》和基金合同等的规定， 选 择 其他 符 合 要求 的 机构 代 理销售本基金，并及时 履 行公 告 义务。 二、 登记 机构 名


称：景顺长城基金管理有 限 公 司 住


所 ： 深圳 市 福田区 中 心 四 路 1号 嘉里 建设 广 场 第 一 座 21 层 办公 地址 ： 深圳 市 福田区 中 心 四 路 1号 嘉里 建设 广 场 第 一 座 21 层 法定 代 表人： 丁 益 电


话 ： 07 55 -82370388 -1902
传


真： 07 55 -2238132 5
联 系人： 曹 竞 三、 出 具 法律意 见 书的 律 师 事务 所 名 称： 上海 市 通 力律 师 事务 所 住 所 ： 上海 市 银 城中 路 68号时 代 金 融 中 心 19 楼 办公 地址 ： 上海 市 银 城中 路 68号时 代 金 融 中 心 19 楼 负责 人： 俞卫 锋 电话 ： 021 -313 58666
传 真 ： 021 -313 58600
经办律 师 ： 黎 明、 陈 颖 华 联 系人： 陈 颖 华 四、 审计 基金财产的会 计 师 事务 所 名 称： 安永 华明会 计 师 事务 所 （特 殊普 通 合 伙 ） 住 所 ： 北京 市 东 城 区东 长 安 街 1号 东 方 广 场 安永 大 楼 17 层 01 -12 室 
办公 地址 ： 北京 市 东 城 区东 长 安 街 1号 东 方 广 场 安永 大 楼 17 层 01 -12 室 
执 行事务合 伙 人： 毛 鞍 宁 电话 ：（ 010 ） 581 53000 
传 真：（ 010 ） 85188298 
- 43 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 经办注册会 计 师 ： 吴 翠蓉 、 高 鹤 联 系人： 吴 翠蓉 - 44 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第 六 部 分、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、 《运作办法》、 《销售办法》、基金合同及其 他有关规定， 并经中国证监会 2018 年 7月 3日证监许可【 2018 】 1072 号文准予募 集注册。本基金基金合同 已 于 2018 年 9月 12 日 起 正式生效。 本基金为混合型、 契 约 型开放式基金，基金 存续期限 为不定 期 。 一、发售时间 本基金的募集 期限 不 超 过 3 个月，自基金份额开 始 发售之日 起计算 。本基金 自 2018 年 8 月 13 日 至 2018 年 9 月 7 日 进 行发售。 二、发售对 象 符 合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 格 境 外 机构投资者以及法律法规或中国证监会 允 许购 买 证券投资基金的其他投 资人 。 三、发售 方 式和销售 渠道 本基金同时 通 过 直 销机构和其他销售机构 两 种方 式公开募集。 通 过各销售机构的基金销售 网 点 公开发售，各销售机构的 具 体 名单 见 基金 份额发售公 告 以及基金管理人 届 时发 布 的 调 整 销售机构的 相 关公 告 。 除 法律法规 另 有规定 外 ， 任何与 基金份额发售有关的当事人不得 提 前发售 基金份额。 本基金基金份额发售面值为人民 币 1.00 元 ，按发售面值发售， 采 用全额 缴 款 的认购 方 式。 投资者在募集 期 内可以 多次 认购基金份额，认购一经受理不得 撤 销。 四、认购 费 用 认购 费 用不 列入 基金财产，主 要 用于本基金的市场 推 广 、销售、 登记 等募集 期 间发生的各 项费 用。投资者在一 天 之内 如果 有 多 笔 认购， 适 用 费率 按 单 笔 分别 - 45 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 计算 。认购 费率 表 如 下： 认购金额（ 含 认购 费 ） 认购 费率 
100 万 元 以下 1.20 % 
100 万 元 （ 含 ） 至 200 万 元 0.80 % 
200 万 元 （ 含 ） 至 500 万 元 0.6 0% 
500 万 元 以 上 （ 含 500 万 ） 每 笔 交易 1000 元 
基金管理人及其他基金销售机构可以在不 违 背 法律法规规定及《基金合同》 约 定的 情形 下，对基金认购 费 用实行一定的 优 惠 ， 费率 优 惠 的 相 关规则和流 程 详 见 基金管理人或其他基金销售机构 届 时发 布 的 相 关公 告 或 通知 。 五、认购的 具 体规定 1、 认购的 程序 （ 1）申请 方 式：书面申请或基金管理人公 布 的其他 方 式。 （ 2）认购 款项 支 付 ：基金投资者认购时， 采 用全额 缴 款方 式， 若 资金未全 额到 账 则认购不成立，基金管理人 将 认购 无 效的 款项 退 回 。 2、认购的确认 基金销售机构对认购申请的受理并不 代 表 该 申请一定成 功 ， 而 仅 代 表销售 机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以 登记 机构或基金管理人的确认 结果 为准。对于认购申请及认购份额的确认 情况 ，投资人应及时查 询 并 妥 善 行 使 合法 权利。 3、 认购金额的 限制 本基金 首 次 认购最低 限 额为 1元 （ 含 认购 费 ）， 追 加 认购不受 首 次 认购最 低金额的 限制 （基金管理人 直 销 交易 系统及各销售机构可 根据 业务 情况设 置 高 于或等于前 述 的 交易限 额， 具 体以基金管理人及各 家 销售机构公 告 为准，投资 者在 提交 基金认购申请时，应 遵 循 基金管理人及各销售机构的 相 关业务规则） 。 募集 期 间不 设 置 投资者 单 个 账户 最 高 认购金额 限制 。 如 本基金 单 个投资人 累 计 认购的基金份额数 达 到或者 超 过基金 总 份额的 50% ，基金管理人可以 采 取 比例 确认等 方 式对 该 投资人的认购申请 进 行 限制 。基 金管理人接受 某 笔 或者 某 些 认购申请有可能 导致 投资者 变相 规 避 前 述 50% 比例 要求 的，基金管理人有权 拒绝 该 等全 部 或者 部 分认购申请。投资人认购的基金份 额数以基金合同生效 后登记 机构的确认为准。 4、 认购 期 利息的 处 理 方 式 - 46 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 有效认购 款项 在募集 期 间产生的利息 将 折 算 为基金份额 归 基金份额持有人 所 有，其中利息 转 份额 的 具 体数额 以 登记 机构的 记录 为准。 5、认购份额的 计算 本基金认购份额的 计算如 下： 当认购 费 用 适 用 比例 费率 时： 净认购金额 =认购金额 /（ 1+认购 费率 ） 认购 费 用 =认购金额 -净认购金额 认购份额 =（净认购金额 +认购 期 间利息） /基金份额发售面值 当认购 费 用 适 用 固 定金额时： 认购 费 用 ＝ 固 定金额 净认购金额 ＝ 认购金额 -认购 费 用 认购份额 ＝ （净认购金额 ＋ 认购 期 间利息） ／ 基金份额 发售 面值 认购 费 用、净认购金额以人民 币元 为 单 位 ， 计算结果 按照四 舍 五 入方 法，保 留 到 小 数 点 后 两 位； 认购份额的 计算 保 留 到 小 数 点 后 2 位 ， 小 数 点 2 位 以 后 的 部 分四 舍 五 入 ，由 此 误差 产生的收益或 损失 由基金财产承担。 例 ： 某 投资人投资 10 ,000 元 认购本基金，对应 费率 为 1.20%， 假设该 笔 认 购产生利息 10 元 ，则其可得到的认购份额为： 净认购金额 =10 ,000 /（ 1+1.20%） = 9,881 .42元 认购 费 用 = 10 ,000 - 9,881 .42 = 118 .58元 认购份额 =（ 9,881 .42 + 10 ） / 1.00 = 9,891 .42份 即：投资者投资 10 ,000 元 认购本基金， 假设 该 笔 认购 款项 在募集 期 间产生 利息 10 元 ，基金合同生效 后 ， 投资者可得到 9,891 .42份基金份额。 六、基金募集 期 间募集的资金 将存入 专 门账户 ，在基金募集行为 结束 前， 任 何 人不得动用。 - 47 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第 七 部 分 、基金合同的生效 一、基金 备案 的 条 件 本基金自基金份额发售之日 起 三 个月内，在基金募集份额 总 额不 少 于 2 亿 份，基金募集金额不 少 于 2 亿 元 人民 币 且 基金认购人数不 少 于 200 人的 条 件下 ， 基金管理人依 据 法律法规及招募说明书可以决定 停 止 基金发售，并在 10 日内 聘 请法定 验 资机构 验 资，自收到 验 资 报告 之日 起 10 日内， 向 中国证监会办理基金 备案手续 。 基金募集 达 到基金 备案条 件的，自基金管理人办理完 毕 基金 备案手续 并取 得中国证监会书面确认之日 起 ，《基金合同》生效 ； 否 则《基金合同》不生效。基金 管理人在收到中国证监会确认文件的 次 日对《基金合同》生效事 宜 予以公 告 。基金 管理人应 将 基金募集 期 间募集的资金 存入 专 门账户 ，在基金募集行为 结束 前， 任何 人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的 处 理 方 式 如果 募集 期限届 满 ，未 满足 基金 备案 条 件，基金管理人应当承担下 列责任 ： 1 、以其 固 有财产承担因募集行为 而 产生的 债 务和 费 用 ； 2 、在基金募集 期限届 满 后 30 日内 返 还 投资者 已 缴纳 的 款项 ，并 加计银 行同 期 活 期 存款 利息 ； 3 、 如 基金募集 失 败 ，基金管理人 、基金 托 管人 及 销售 机构不得请 求报 酬 。基 金管理人 、基金 托 管人 和 销售 机构为基金募集 支 付 之一 切 费 用应由各 方 各自承担 三、基金合同的生效 本基金的基金合同 已 于 2018 年 9 月 12 日正式生效。自基金合同生效之日 起 本基金管理人正式开 始 管理本基金。 四 、基金 存续期 内的基金份额持有人数量和资产规 模 《基金合同》生效 后 ， 连 续 20 个 工 作日出现基金份额持有人数量不 满 200 人 或者基金资产净值低于 5000 万 元情形 的，基金管理人应当在定 期报告 中予以披 露 ； 基金合同 存续期 内， 如果存 在 连 续 60个 工 作日基金份额持有人数量不 满 200 人 情形 ，但未出现 连 续 60个 工 作日基金资产净值低于 5000 万 元情形 的，基 金管理人应当 向 中国证监会 报告 并 提 出解决 方案 ， 如转换 运作 方 式、 与 其他基金 - 48 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 合并或者 终止 基金合同等，并 召 开基金份额持有人 大 会 进 行表决（但基金合同 另 有 约 定的 除外 ） ； 基金合同 存续期 内， 如果存 在 连 续 60个 工 作日基金资产净 值低于 5000 万 元情形 ， 无 论 是 否 出现 连 续 60个 工 作日基金份额持有人数量不 满 200 人 情形 的，基金管理人应当 终止 基金合同， 无 需召 开基金份额持有人 大 会。 法律法规 或中国证监会 另 有规定时， 从 其规定。 - 49 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第八部 分、基金份额的申购 与 赎回 、 转换 及其他 登记 业务 一、申购、 赎回与转换 办理的场 所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人 委托 的其他销售机构。 具 体 的销售 网 点 将 由基金管理人在 相 关公 告 中 列 明。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营 业场 所 或按销售机构 提 供 的其他 方 式办理基金份额的申购 与赎回 。基金管理人可 根据情况变更 或 增减 基 金销售机构，并予以公 告 。 二、申购 、 赎回 与转换 的开放日及时间 1 、 开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购 、 赎回 与转换 ， 具 体办理时间为 上海 证 券 交易所 、 深圳 证券 交易所 的正 常交易 日的 交易 时间，但基金管理人 根据 法律法 规、中国证监会的 要求 或基金合同的规定公 告 暂 停 申购、 赎回 与转换 时 除外 。 开放 日的 具 体业务办理时间在定 期更新 招募说明书或 相 关公 告 中 载 明。 基金合同生效 后 ， 若 出现 新 的证券 、 期货 交易 市场、证券 、 期货 交易所交易 时 间 变更 或其他特 殊 情况 ，基金管理人 将 视 情况 对前 述 开放日及开放时间 进 行 相 应的 调 整，但应在实 施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在 指 定 媒 介上 公 告 。 2 、 申购、 赎回 与转换 开 始 日及业务办理时间 本基金基金合同于 2018 年 9 月 12 日 起 正式生效。 根据 《景顺长城量化先锋 混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本公 司已 于 2018 年 9 月 18 日开 始 办理本基金的日 常 申购、 赎回 、 转换 、定 期 定额投资业务。 三、申购 、 赎回 与转换 的原则 1 、 “未 知 价”原则，即申购、 赎回 与转换 价 格 以申请当日收市 后计算 的基金 份额净值为基准 进 行 计算 ； 2 、 “金额申购、份额 赎回 ”原则，即申购以金额申请， 赎回 以份额申请 ； - 50 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 3 、 当日的申购 、 赎回 与转换 申请可以在 当日业务办理时间 结束 前 撤 销，在当 日的业务办理时间 结束后 不得 撤 销 ； 4 、 赎回遵 循 “先 进 先出”原则，即按照投资人认购、申购的先 后次序 进 行顺 序赎回 。 5 、投资者可在同时 代 理 转 出基金及 转入目标 基金销售的销售机构 处 办理基 金 转换 业务。 转换 的 两 只 基金 必 须都 是 该 销售机构 代 理的同一基金管理人管理的 在同一 登记 机构 处 办理注册 登记 的基金 ； 6 、基金 转换转 出 后 剩 余 份额不产生 强 制赎回 ； 基金 转换转入 金额不受 转入 基金 首 次 申购及 追 加 数额 限制 ，基金 转换转 出 后 ，原持有时间 将 不 延 续计算 ， 若 转换 申请当日同时有 赎回 申请，则 遵 循 先 赎回后转换 的 处 理原则。 基金管理人可在法律法规 允 许的 情况 下，对 上述 原则 进 行 调 整。基金管理人 必 须 在 新 规则开 始 实 施 前依照《信息披露办法》的有关规定在 指 定 媒 介上 公 告 。 四、申购 、 赎回 与转换 的 程序 1 、 申购 、 赎回 与转换 的申请 方 式 投资人 必 须 根据 销售机构规定的 程序 ，在开放日的 具 体业务办理时间内 提 出申购 、 赎回 或 转换 的申请。 2 、 申购 、 赎回 与转换 的 款项 支 付 投资人申购基金份额时， 必 须 全额 交付 申购 款项 ，投资人 交付 申购 款项 ， 申购 成立 ； 基金份额 登记 机构确认基金份额时，申购生效 。 基金份额持有人 递 交赎回 申请， 赎回 成立 ； 基金份额 登记 机构确认 赎回 时 ， 赎回 生效。 投资人 赎回 申请成 功 后 ，基金管理人 将 在 T ＋ 7 日 (包括 该 日 )内 支 付 赎回款项 。 遇证券、 期货交易所 或 交易 市场数 据传 输延迟 、 通 讯 系统 故 障 、 银 行数 据交换 系统 故 障 或其 它非 基金管理人及基金 托 管人 所 能 控制 的因素 影响 业务 处 理流 程 时， 赎回款项 顺 延 至上述情形 消 除后 的下一个 工 作日 划 出。 在发生 巨 额 赎 回 或基金合同 载 明的其他 暂 停 赎回 或 延缓 支 付赎回款项 的 情形 时， 款项 的 支 付 办法 参 照基金合同有关 条款 处 理。 3 、 申购 、 赎回 与转换 申请的确认 基金管理人应以 交易 时间 结束 前受理 有效 申购 、 赎回 与转换 申请的当 天 作为 申购 、 赎回 与转换 申请日 (T 日 )，在正 常情况 下，本基金 登记 机构在 T+ 1 日内对 该交易 的有效性 进 行确认。 T 日 提交 的有效申请，投资人 应 在 T+ 2 日 后 (包括 该 - 51 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 日 )及时 到销售 网 点 柜 台 或以销售机构规定的其他 方 式查 询 申请的确认 情况 。 若 申购不成 功 ，则申购 款项 退 还 给 投资人。 因投资人 怠 于 履 行 该项 查 询 等各 项 义务 致使 其 相 关权益受 损 的，基金管理人、基金 托 管人、基金销售机构不承担由 此 造 成的 损失 或不利 后果 。 销售机构对申购、 赎回与转换 申请的受理并不 代 表申请一定成 功 ， 而 仅 代 表 销售机构确实接收到申请。申购、 赎回 的确认以 登记 机构的确认 结果 为准。 对于申 购、 赎回 申请的确认 情况 ，投资者应及时查 询 并 妥 善 行 使 合法权利 。 五、申购 、 赎回 与转换 的数量 限制 1、 每 个 账户 首 次 申购的最低金额为 1元 （ 含 申购 费 ）。 追 加 申购不 受 首 次 申 购最低金额的 限制 （ 具 体以各 家 销售机构或基金管理人公 告 为准）。 投资者可 多 次 申购， 除 本招募说明书或 更新 的招募说明书 另 有规定 外 ， 对 单 个投资者 累 计 持有基金份额的数量不 设上限限制 。法律法规、中国证监会 另 有规定的 除外 。 2、本基金不 设 最低 赎回 份额（其他销售机构 另 有规定的， 从 其规定），但 某 笔 赎回导致 基金份额持有人持有的基金份额 余 额不 足 1份时， 余 额 部 分基金 份额 必 须 一同全 部赎回 。 3 、本基金 单 笔 转换转 出的最低申请份额为 1 份。 4 、 基金管理人 对 单 个投资人 累 计 持有的基金份额 不 设 上限 ， 但本基金 单 一 投资者持有基金份额数不得 达 到或 超 过基金份额 总 数的 50% （在基金运作过 程 中因基金份额 赎回 等 情形导致被 动 达 到或 超 过 50% 的 除外 ）。 5 、 基金管理人可在法律法规 允 许的 情况 下， 调 整 上述 规定申购金额和 赎回 份额 等 数量 限制 。基金管理人 必 须 在 调 整 实 施 前依照《信息披露办法》的有关规定 在 指 定 媒 介上 公 告 并 报 中国证监会 备案 。 6 、当接受申购申请对 存 量基金份额持有人利益构成 潜 在 重大 不利 影响 时， 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一投资者申购金额 上限 或基金 单 日净申购 比例 上限 、 拒绝 大 额申购、 暂 停 基金申购等 措 施 ， 切 实保 护 存 量基金份额持有人的合法权益 具 体请 参 加相 关公 告 。 六、申购 费 用、 赎回费 用 与转换费 用 1、本基金的申购 费 用由申购本基金的投资者承担，不 列入 基金财产，主 要 用于本基金的市场 推 广 、销售、 登记 等各 项费 用。 本基金的申购 费率 随 申购金额的 增 加而 递 减 ， 适 用以下前 端 收 费费率标 准 ： - 52 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 申购金额（ 含 申购 费 ） 申购 费率 100 万 元 以下 1.50%
100 万 元 （ 含 ） 至 200 万 元 1.00%
200 万 元 （ 含 ） 至 500 万 元 0. 8 0%
500 万 元 以 上 （ 含 500 万 ） 每 笔 交易 1000 元 基金管理人及其他基金销售机构可以在不 违 背 法律法规规定及《基金合同》 约 定的 情形 下，对基金销售 费 用实行一定的 优 惠 ， 费率 优 惠 的 相 关规则和流 程 详 见 基金管理人或其他基金销售机构 届 时发 布 的 相 关公 告 或 通知 。 2、本基金的 赎回费 用由 赎回 基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额 持有人 赎回 基金份额时收取。对持 续 持有 期 少 于 7日的投资人收取不低于 1.5% 的 赎回费 ，对持 续 持有 期 少 于 30 日的投资人收取不低于 0.75% 的 赎回费 ，并 将上 述赎回费 全额 计入 基金财产 ； 对持 续 持有 期 少 于 3个月的投资人收取不低于 0.5% 的 赎回费 ，并 将 不低于 赎回费总 额的 75% 计入 基金财产 ； 对持 续 持有 期 长 于 3个月但 少 于 6个月的投资人收取不低于 0.5% 的 赎回费 ，并 将 不低于 赎回费 总 额的 50%计入 基金财产 ； 对持 续 持有 期 长于 6个月的投资人， 将 不低于 赎回费 总 额的 25% 归 入 基金财产。未 归 入 基金财产的 部 分用于 支 付登记费 和其他 必要 的 手续费 。 本基金的 赎回费率 随 持有 期限 的 增 加而 递 减 。 持有 期限 赎回费率 7 日以内 1.5 0 %
7 日（ 含 ） -30 日 0.75%
30 日（ 含 ） -1 年 0.5 0 %
1 年（ 含 ） - 2 年 0.25%
2 年（ 含 ）以 上 0 注： 就赎回费 及 归 基金资产 比例 而言 ，“月”为 30 日 ， “年”为 365日。 3、本基金的 转换费 用由 赎回费 和申购 补差费组 成， 转 出时收取 赎回费 ， 转 入 时收取申购 补差费 。其中 赎回费 的收取 标 准 遵 循 本招募说明书的 约 定，申购 补 差费 的收取 标 准为：申购 补差费 = MA X【 转 出净额在 转入 基金中对应的申购 费 用 － 转 出净额在 转 出基金中对应的申购 费 用， 0】。 4、 基金管理人可以在基金合同 约 定的 范围 内 调 整 费率 或收 费方 式，并最 迟 - 53 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 应于 新 的 费率 或收 费方 式实 施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在 指 定 媒 介 上 公 告 。 5、 基金管理人可以在不 违 背 法律法规规定及基金合同 约 定的 情况 下 根据 市 场 情况制 定基金 促 销 计划 ，定 期 或不定 期 地 开 展 基金 促 销 活 动。在基金 促 销 活 动 期 间，基金管理人可以按中国证监会 要求履 行 必要手续后 ，对基金投资者 适 当 调 低基金申购 费率 、 赎回费率 和 转换费率 。 6 、当发生 大 额申购或 赎回情形 时，基金管理人可以 采 用 摆 动定价机 制 ，以 确保基金 估 值的公 平 性。 具 体 处 理原则 与操 作规 范遵 循 相 关法律法规以及监管 部 门 、自律规则的规定。 七、申购份额 与赎回 、 转换 金额的 计算 1、本基金申购份额的 计算 ： 基金的申购金额包括申购 费 用和净申购金额，其中： 当申购 费 用 适 用 比例 费率 时： 净申购金额 =申购金额 /（ 1＋ 申购 费率 ） 申购 费 用 =申购金额 -净申购金额 申购份额 =净申购金额 /T日基金份额净值 当申购 费 用 适 用 固 定金额时： 申购 费 用 =固 定金额 净申购金额 =申购金额 -申购 费 用 申购份数 =净申购金额 /T日基金份额净值 例 ： 某 投资者投资 5,000 元 申购本基金，申购 费率 为 1.5% ， 假设 申购当日 基金份额净值为 1.1280 元 ，则其可得到的申购份额为： 净申购金额 =5,000 /（ 1+1.5% ） =4,92 6. 11 元 申购 费 用 =5,000 -4,92 6. 11 =73 .89 元 申购份额 =4,92 6. 11 /1.1280 =4,367.12 份 即：投资者投资 5,000 元 申购本基金， 假设 申购当日的基金份额净值为 1.1280 元 ，可得到 4,367.12 份基金份额。 2、本基金 赎回 金额的 计算 ： 采 用“份额 赎回 ”方 式， 赎回 价 格 以 T日的基金份额净值为基准 进 行 计算 ， - 54 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 基金的 赎回 金额为 赎回总 金额 扣 减 赎回费 用，其中： 赎回总 金额 =赎回 份额 ? T日基金 份额 净值 赎回费 用 =赎回总 金额 ? 赎回费率 赎回 金额 =赎回总 金额 ? 赎回费 用 例 ： 某 投资者持有本基金 10 ,000 份基金份额 18 个月， 赎回费率 为 0.25% ， 假设赎回 当日基金份额净值是 1.1480 元 ，则可得到的 赎回 金额为： 赎回总 额 = 10 ,000 × 1.1480 = 11 ,480 .00 元 赎回费 用 = 11 ,480 × 0.25% = 28 .70 元 赎回 金额 = 11 ,480 － 28 .70 = 11 ,451.30 元 即：投资者 赎回 持有 期 为 18 个月 的 10 ,000 份本基金基金份额， 假设赎回 当日的基金份额净值为 1.1480 元 ，可得到 11 ,451.30 元 赎回 金额 。 3、本基金 转换交易 的 计算 本基金的 转换交易 包括了基金 转 出和基金 转入 ，其中： ① 基金 转 出时 赎回费 的 计算 ： 由 非货币 基金 转 出时： 转 出 总 额 ＝ 转 出份额 × 转 出基金当日基金份额净值 由 货币 基金 转 出时： 转 出 总 额 ＝ 转 出份额 × 转 出基金当日基金份额净值 +待 结转 收益（全额 转 出 时） 赎回费 用 ＝ 转 出 总 额 × 转 出基金 赎回费率 转 出净额 ＝ 转 出 总 额 － 赎回费 用 ② 基金 转入 时申购 补差费 的 计算 ： 净 转入 金额 ＝ 转 出净额 － 申购 补差费 其中，申购 补差费 = MA X【 转 出净额在 转入 基金中对应的申购 费 用 － 转 出净 额在 转 出基金中对应的申购 费 用， 0】 转入 份额 ＝ 净 转入 金额 / 转入 基金当日基金份额净值 例 ：投资者申请 将 持有的本基金 10 ,000 份 转换 为景顺长城内 需 增 长开放式 证券投资基金， 假设转换 当日本基金的基金份额净值为 1.1480 元 ，投资者持有 该 基金 30 天 ，对应 赎回费 为 0.5％ ，申购 费 为 1.5％ ，内 需 增 长基金的基金份 额净值为 1.163元 ，申购 费 为 1.5％ ，则投资者 转换后 可得到的内 需 增 长基金份 - 55 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 额为： 转 出 总 额 ＝ 10 ,000 × 1.1480 ＝ 11 ,480 元 赎回费 用 ＝ 11 ,480 × 0.5％ ＝ 57.40元 转 出净额 ＝ 11 ,480 － 57.40=11 ,422 .6 0元 转 出净额在 转入 基金中对应的净申购金额 =11 ,422 .6 0/1.01 5=11 ,253.79 元 转 出净额在 转入 基金中对应的申购 费 用 =11 ,422 .6 0-11 ,253.79 =168.81 元 转 出净额在 转 出基金中对应的净申购金额 =11 ,422 .6 /1.01 5=11 ,253.79 元 转 出净额在 转 出基金中对应的申购 费 用 =11 ,422 .6 0-11 ,253.79 =168.81 元 净 转入 金额 ＝ 11 ,422 .6 0－ MA X【 168.81 -168.81 ， 0】 =11 ,422 .6 0元 转入 份额 ＝ 11 ,422 .6 0 / 1.163＝ 9821 .6 7份 4、本基金基金份额净值的 计算 ： 本基金份额净值的 计算 ，保 留 到 小 数 点 后 4 位 ， 小 数 点 后第 5 位 舍 去 ， 由 此 产生的 误差 由基金财产承担 。 T 日的基金份额净值在当 天 收市 后计算 ，并在 T+ 1 日内公 告 。遇特 殊 情况 ，经中国证监会同意，可以 适 当 延迟 计算 或公 告 。 5、申购份额的 处 理 方 式： 申购 费 用、净申购金额以人民 币元 为 单 位； 申购的有效份额为净申购金额 除 以当日的基金份额净值，有效份额 单 位 为份， 上述计算结果 均 按 四 舍 五 入 方 法 保 留 到 小 数 点 后 2 位 ，由 此 产生的 误差 由基金财产承担。 6、 赎回 金额的 处 理 方 式： 赎回 金额为按实 际 确认的有效 赎回 份额 乘 以当日基金份额净值并 扣除相 应 的 费 用， 赎回 金额 单 位 为 元 。 上述计算结果 均 按四 舍 五 入方 法，保 留 到 小 数 点 后 2 位 ，由 此 产生的 误差 由基金财产承担。 八 、 拒绝 或 暂 停 申购的 情形 发生下 列情况 时，基金管理人可 拒绝 或 暂 停 接受投资人的申购申请： 1 、 因不可 抗 力 导致 基金 无 法正 常 运作。 2 、发生基金合同规定的 暂 停 基金资产 估 值 情况 时，基金管理人可 暂 停 接受 投资人的申购申请。当前一 估 值日基金资产净值 50% 以 上 的资产出现 无 可 参 考的 活 跃 市场价 格 且采 用 估 值 技 术 仍 导致 公 允 价值 存 在 重大 不确定性时，经 与 基金 托 管人 协 商 确认 后 ，基金管理人应当 暂 停 接受基金申购申请。 3 、 证券 、 期货 交易所交易 时间 非 正 常 停 市， 导致 基金管理人 无 法 计算 当日基 - 56 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 金资产净值。 4 、 基金管理人接受 某 笔 或 某 些 申购申请会 影响 或 损 害 现有基金份额持有人 利益时。 5 、 基金资产规 模 过 大 ， 使 基金管理人 无 法 找 到合 适 的投资品 种 ，或其他可 能对基金业绩产生 负 面 影响 ， 或出现其他 损 害 现有基金份额持有人利益的 情形 。 6 、基金管理人、基金 托 管人、销售机构或 登记 机构的 技 术故 障 等 异 常情况导 致 基金销售系统、基金 登记 系统或基金会 计 系统 无 法正 常 运行。 7 、基金管理人接受 某 笔 或者 某 些 申购申请有可能 导致单 一投资者持有基金 份额的 比例 达 到或者 超 过 50% ，或者 变相 规 避 50% 集中 度 的 情形 时。 8 、 法律法规规定或中国证监会认定的其他 情形 。 发生 上述第 1 、 2 、 3 、 5 、 6 、 8 项 情形 之一 且 基金管理人决定 暂 停 申购 情形 时， 基金管理人应当 根据 有关规定在 指 定 媒 介上 刊 登 暂 停 申购公 告 。 如果 投资人的申 购申请 被 全 部 或 部 分 拒绝 的 ， 被 拒绝 的申购 款项将 退 还 给 投资人。在 暂 停 申购的 情况 消 除 时，基金管理人应及时 恢 复 申购业务的办理。 九 、 暂 停 赎回 或者 延缓 支 付赎回款项 的 情形 发生下 列情形 时，基金管理人可 暂 停 接受投资人的 赎回 申请或 延缓 支 付赎 回款项 ： 1 、 因不可 抗 力 导致 基金管理人不能 支 付赎回款项 。 2 、发生基金合同规定的 暂 停 基金资产 估 值 情况 时，基金管理人可 暂 停 接受 投资人的 赎回 申请或 延缓 支 付赎回款项 。当前一 估 值日基金资产净值 50% 以 上 的 资产出现 无 可 参 考的 活 跃 市场价 格 且采 用 估 值 技 术 仍 导致 公 允 价值 存 在 重大 不 确定性时，经 与 基金 托 管人 协 商 确认 后 ，基金管理人应当 暂 停 接受基金 赎回 申 请。 3 、 证券 、 期货 交易所交易 时间 非 正 常 停 市， 导致 基金管理人 无 法 计算 当日基 金资产净值。 4 、 连 续 两 个或 两 个以 上 开放日发生 巨 额 赎回 。 5 、基金管理人 继 续 接受 赎回 申请 将损 害 现有基金份额持有人利益的 情形 时 可 暂 停 接受投资人的 赎回 申请。 6 、 法律法规规定或中国证监会认定的其他 情形 。 发生 上述情形 之一 且 基金管理人决定 暂 停 接受 赎回 申请或 延缓 支 付赎回款 - 57 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 项 时，基金管理人应在当日 报 中国证监会 备案 ， 已 确认的 赎回 申请，基金管理 人应 足 额 支 付 ； 如 暂 时不能 足 额 支 付 ，应 将 可 支 付部 分按 单 个 账户 申请量 占 申 请 总 量的 比例 分 配 给 赎回 申请人，未 支 付部 分可 延 期 支 付 。 若 出现 上述第 4 项所 述情形 ，按基金合同的 相 关 条款 处 理。基金份额持有人在申请 赎回 时可事先 选 择 将 当日可能未获受理 部 分予以 撤 销。在 暂 停 赎回 的 情况 消 除 时，基金管理人应及 时 恢 复赎回 业务的办理并公 告 。 十 、 巨 额 赎回 的 情形 及 处 理 方 式 1 、 巨 额 赎回 的认定 若 本基金 单 个开放日内的基金份额净 赎回 申请 (赎回 申请份额 总 数 加上 基金 转换 中 转 出申请份额 总 数 后扣除 申购申请份额 总 数及基金 转换 中 转入 申请份额 总 数 后 的 余 额 )超 过前一开放日的基金 总 份额的 10% ，即认为是发生了 巨 额 赎回 。 2 、 巨 额 赎回 的 处 理 方 式 当基金出现 巨 额 赎回 时，基金管理人可以 根据 基金当时的资产 组 合 状况 决 定全额 赎回 或 部 分 延 期赎回 。 （ 1 ）全额 赎回 ：当基金管理人认为有能力 支 付 投资人的全 部赎回 申请时， 按正 常赎回程序 执 行。 （ 2 ） 部 分 延 期赎回 ：当基金管理人认为 支 付 投资人的 赎回 申请有 困难 或认 为因 支 付 投资人的 赎回 申请 而 进 行的财产 变 现可能会对基金资产净值 造 成 较大 波动时，基金管理人在当日接受 赎回 比例 不低于 上 一开放日基金 总 份额的 10%
的前 提 下，可对其 余赎回 申请 延 期 办理。 对于 当日的 赎回 申请，应当按 单 个 账户 赎回 申请量 占 赎回 申请 总 量的 比例 ，确定当日 受理 的 赎回 份额 ； 对于未能 赎回 的 部 分，基金份额持有人在 提交赎回 申请时 可 选 择 延 期赎回 或取 消 赎回 。 选 择 延 期赎回 的， 将 自动 转入 下一个开放日 继 续赎回 ， 直 到全 部赎回 为 止 ；选 择 取 消 赎回 的，当日未获受理的 部 分 赎回 申请 将被 撤 销。 延 期 的 赎回 申请 与 下一开放日 赎回 申请一并 处 理， 无 优 先权并以下一开放日的基金份额净值为基 础 计算赎回 金额，以 此 类 推 ， 直 到全 部赎回 为 止 。 如 投资人在 提交赎回 申请时未作明确 选 择 投资人未能 赎回部 分作自动 延 期赎回 处 理。 部 分 延 期赎回 不受 单 笔 赎回 最低份额 的 限制 。 （ 3 ）当基金出现 巨 额 赎回 时，在 单 个基金份额持有人 赎回 申请 超 过前一开 - 58 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 放日基金 总 份额 2 0% 的 情形 下，基金管理人认为 支 付该 基金份额持有人的全 部 赎回 申请有 困难 或者因 支 付该 基金份额持有人的全 部赎回 申请 而 进 行的财产 变 现可能会对基金资产净值 造 成 较大 波动时，基金管理人可以对 该单 个基金份额 持有人 超 出 2 0% 的 赎回 申请实 施 延 期 办理。 延 期 的 赎回 申请 与 下一开放日 赎回 申 请一并 处 理， 无 优 先权并以下一开放日的基金份额净值为基 础 计算赎回 金额， 以 此 类 推 ， 直 到全 部赎回 为 止 。 而 对 该单 个基金份额持有人 2 0% 以内（ 含 2 0% ）的 赎回 申请 与 其他投资者的 赎回 申请按 上 文 约 定分 两 种情况 进 行 处 理： 当基金管理人认为有能力 支 付 投资人的全 部赎回 申请时，按正 常赎回程序 执 行。 当基金管理人认为 支 付 投资人的 赎回 申请有 困难 或认为因 支 付 投资人的 赎回 申 请 而 进 行的财产 变 现可能会对基金资产净值 造 成 较大 波动时，基金管理人在当 日接受 赎回 比例 不低于 上 一开放日基金 总 份额的 10% 的前 提 下， 对于 当日的 赎 回 申请，应当按 单 个 账户赎回 申请量 占 赎回 申请 总 量的 比例 ，确定当日 受理 的 赎回 份额 ； 对于未能 赎回 的 部 分，基金份额持有人在 提交赎回 申请时 可 选 择 延 期赎回 或取 消 赎回 。 具 体 见 相 关公 告 。 （ 4 ） 暂 停 赎回 ： 连 续 2 个开放 日以 上 (含 本数 )发生 巨 额 赎回 ， 如 基金管理 人认为有 必要 ，可 暂 停 接受基金的 赎回 申请 ； 已 经接受的 赎回 申请可以 延缓 支 付赎回款项 ，但不得 超 过 20 个 工 作日，并应当在 指 定 媒 介上 进 行公 告 。 3 、 巨 额 赎回 的公 告 当发生 上述 巨 额 赎回 并 延 期 办理时，基金管理人应当 通 过 邮 寄 、 传 真或者招 募说明书规定的其他 方 式在 3 个 交易 日内 通知 基金份额持有人，说明有关 处 理 方 法，同时在 指 定 媒 介上 刊 登 公 告 。 十 一、 暂 停 申购或 赎回 的公 告 和 重新 开放申购或 赎回 的公 告 1 、 发生 上述 暂 停 申购或 赎回情况 的，基金管理人当日应立即 向 中国证监会 备案 ，并在规定 期限 内在 指 定 媒 介上 刊 登 暂 停 公 告 。 2 、 暂 停 结束 ，基金 重新 开放申购或 赎回 时，基金管理人应依照《信息披露办 法》的有关规定，在 指 定 媒 介上 刊 登 基金 重新 开放申购或 赎回 的公 告 ，并公 告 最 近 1 个 工 作日的基金份额净值。 十 二、 基金的 非交易 过 户 基金的 非交易 过 户 是 指 基金 登记 机构受理 继 承、 捐赠 和 司 法 强 制 执 行 等 情形 - 59 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 而 产生的 非交易 过 户 以及 登记 机构认可、 符 合法律法规的其 它非交易 过 户 。 无 论 在 上述何种情况 下，接受 划转 的主体 必 须 是依法可以持有本基金基金份额的投 资人。 继 承是 指 基金份额持有人 死亡 ，其持有的基金份额由其合法的 继 承人 继 承 ； 捐赠 指 基金份额持有人 将 其合法持有的基金份额 捐赠 给福 利性质的基金会或 社 会 团 体 ； 司 法 强 制 执 行是 指司 法机构依 据 生效 司 法文书 将 基金份额持有人持有 的基金份额 强 制划转 给 其他自 然 人、法人或其他 组织 。办理 非交易 过 户必 须 提供 基金 登记 机构 要求提供 的 相 关资 料 ，对于 符 合 条 件的 非交易 过 户 申请按基金 登 记 机构的规定办理，并按基金 登记 机构规定的 标 准收 费 。 十 三、 基金的 转托 管 基金份额持有人可办理 已 持有基金份额在不同销售机构之间的 转托 管，基 金销售机构可以按照规定的 标 准收取 转托 管 费 。 十 四、 定 期 定额投资 计划 基金管理人可以为投资人办理定 期 定额投资 计划 ， 具 体规则由基金管理人 另 行规定。投资人在办理定 期 定额投资 计划 时可自行 约 定 每期扣款 金额， 每期扣 款 金额 必 须 不低于基金管理人在 相 关公 告 或 更新 的招募说明书中 所 规定的定 期 定额投资 计划 最低申购金额。 1 ） 适 用投资者 范围 ： 本基金的 “定 期 定额投资 计划 ”适 用于 符 合《 景顺长城量化先锋混合型证券 投资基金


基金合同 》规定的 所 有投资者。 （ 2 ）办理场 所 ： 自 2018 年 9 月 20 日 起 投资者可 通 过本公 司 直 销、中国 银 行 股 份有 限 公 司 、 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司 、中国 建设银 行 股 份有 限 公 司 、 交通银 行 股 份有 限 公 司 、招 商 银 行 股 份有 限 公 司 、 广 发 银 行 股 份有 限 公 司 、 上海 浦 东 发 展 银 行 股 份有 限 公 司 、 平安 银 行 股 份有 限 公 司 、 嘉兴 银 行 股 份有 限 公 司 、 南京 银 行 股 份有 限 公 司 、 苏 州 银 行 股 份有 限 公 司 、 上海 农村 商 业 银 行 股 份有 限 公 司 、中原 银 行 股 份有 限 公 司 、 恒丰 银 行 股 份有 限 公 司 、 上海银 行 股 份有 限 公 司 、 江 苏 银 行 股 份有 限 公 司 、长 城证券 股 份有 限 公 司 、中国 银 河 证券 股 份有 限 公 司 、国 泰 君 安 证券 股 份有 限 公 司 、 中信 建 投证券 股 份有 限 公 司 、申 万宏源 证券有 限 公 司 、申 万宏源西 部 证券有 限 公 司 、 兴 业证券 股 份有 限 公 司 、 光 大 证券 股 份有 限 公 司 、中 银 国 际 证券有 限责任 公 司 、 - 60 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 安 信证券 股 份有 限 公 司 、 天 相 投资 顾问 有 限 公 司 、华 福 证券有 限责任 公 司 、信 达 证 券 股 份有 限 公 司 、国金证券 股 份有 限 公 司 、中信证券 股 份有 限 公 司 、长 江 证券 股 份 有 限 公 司 、中 泰 证券 股 份有 限 公 司 、中信证券（ 山 东 ）有 限责任 公 司 、 西 南 证券 股 份有 限 公 司 、 东 海 证券 股 份有 限 公 司 、 第 一 创 业证券 股 份有 限 公 司 、中信 期货 有 限 公 司 、 上海 证券有 限责任 公 司 、开 源 证券 股 份有 限 公 司 、华 鑫 证券有 限责任 公 司 、 财 通 证券 股 份有 限 公 司 、 广州 证券 股 份有 限 公 司 、 深圳 众禄 基金销售 股 份有 限 公 司 、 蚂蚁 （ 杭 州 ）基金销售有 限 公 司 、 上海 长量基金销售投资 顾问 有 限 公 司 、 上海 好 买 基金销售有 限 公 司 、 北京展 恒 基金销售 股 份有 限 公 司 、 上海 天天 基金销售有 限 公 司 、 浙江 同 花 顺基金销售有 限 公 司 、 宜 信 普泽 （ 北京 ）基金销售有 限 公 司 、 厦 门 市 鑫鼎 盛 控股 有 限 公 司 、 嘉 实财 富 管理有 限 公 司 、 深圳 市 新 兰 德 证券投资 咨询 有 限 公 司 、 北京 恒 天 明 泽 基金销售有 限 公 司 、 北京 钱 景基金销售有 限 公 司 、 上海汇 付 基金销售有 限 公 司 、 上海 利得基金销售有 限 公 司 、 北京 新 浪 仓 石 基金销售有 限 公 司 、 上海 陆 金 所 基金销售有 限 公 司 、 北京 虹 点 基金销售有 限 公 司 、 珠 海 盈 米 财 富 管理有 限 公 司 、中证金 牛 （ 北京 ）投资 咨询 有 限 公 司 、 奕 丰 基金销售有 限 公 司 、和 耕 传 承基金销售有 限 公 司 、 深圳 市金 斧 子 基金销售有 限 公 司 、 武汉 市 伯 嘉 基金销 售有 限 公 司 、 北京 汇 成基金销售有 限 公 司 、 南京 苏 宁 基金销售有 限 公 司 、 上海大 智 慧 基金销售有 限 公 司 、 上海 中正 达 广 基金销售有 限 公 司 、 海银 基金销售有 限 公 司 、 深圳 前 海 微众 银 行 股 份有 限 公 司 、 深圳 前 海 凯恩斯 基金销售有 限 公 司 、 北京 蛋卷 基金销售有 限 公 司 、 上海 基 煜 基金销售有 限 公 司 、 凤 凰 金信（ 银 川 ）基金销售有 限 公 司 、 北京 格上 富 信基金销售有 限 公 司 、 北京 肯 特 瑞 财 富 投资管理有 限 公 司 、 上 海 朝 阳永 续 基金销售有 限 公 司 、 泛 华 普 益基金销售有 限 公 司 、 上海 挖 财金 融 信息 服 务有 限 公 司 、 喜 鹊 财 富 基金销售有 限 公 司 、 济安 财 富 （ 北京 ）基金销售有 限 公 司 、 上海 有 鱼 基金销售有 限 公 司 、 扬 州 国信 嘉 利基金销售有 限 公 司 办理定 期 定额 业务， 具 体业务开 通情况 以各销售机构规定为准， 敬 请投资者 留 意各销售机构 的 相 关公 告 。 自 2018 年 12 月 18 日 起 投资者可 通 过 百 度 百 盈办理定 期 定额业务， 具 体办 理 程序遵 循 百 度 百 盈的规定。 自 2018 年 12 月 19 日 起 投资者可 通 过中民财 富 办理定 期 定额业务， 具 体办 理 程序遵 循 中民财 富 的规定。 - 61 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 十 五、 基金 份额 的 冻 结 和解 冻 基金 登记 机构 只 受理国 家 有权机关依法 要求 的基金份额的 冻 结与 解 冻 ，以 及 登记 机构认可、 符 合法律法规的其他 情况 下的 冻 结与 解 冻 。 基金份额 被 冻 结 的， 被 冻 结部 分产生的权益一并 冻 结 ， 被 冻 结部 分份额 仍 然 参 与 收益分 配 。法律法规或监管机构 另 有规定的 除外 。 十 六、基金份额的 转让 在法律法规 允 许 且 条 件 具备 的 情况 下，基金管理人可受理基金份额持有人 通 过中国证监会认可的 交易 场 所 或者 交易方 式 进 行份额 转让 的申请并由 登记 机 构办理基金份额的过 户登记 。基金管理人 拟 受理基金份额 转让 业务的， 将与 基金 托 管人 协 商 一 致 并 提 前公 告 ，基金份额持有人应 根据 基金管理人公 告 的业务规 则办理基金份额 转让 业务。 - 62 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第九部 分、基金的投资 一、投资 目标





本基金主 要通 过量化 模 型 精选 股票 ，在 严 格控制 风险的前 提 下，力 争 获取 超 越 业绩 比 较 基准的投资 回报 ， 谋 求 基金资产的长 期 增 值。 二、投资 范围 本基金的投资 范围 为 具 有 良好 流动性的金 融 工具 ， 包括国内依法发行 上 市 的 股票 （包 含 中 小 板 、 创 业 板 及其他经中国证监会 核 准 上 市的 股票 ）、 债 券（ 包 括国 债 、金 融 债 、 央 行 票据 、 地 方政府债 、 企 业 债 、公 司债 、可 交换 公 司债 券、可 转换 公 司债 券、中 小企 业 私 募 债 券、中 期票据 、 短期 融 资券、 超短期 融 资券、公开发行的 次 级 债 等）、 债 券 回 购 、 银 行 存款 、同业 存单 、 货币 市场 工具 、权证、资产 支 持证券、 股指期货 、国 债期货 以及法律法规 允 许基金投资的其他金 融 工具 （但 须 符 合中国 证监会的 相 关规定）。 如 法律法规或监管机构以 后允 许基金投资其他品 种 ，基金管理人在 履 行 适 当 程序后 ，可以 将 其 纳 入 投资 范围 。 基金的投资 组 合 比例 为： 股票 资产 占 基金资产的 比例 范围 为 50%-95% ； 每 个 交易 日日 终 在 扣除股指期货 合 约 、国 债期货 合 约 需 缴纳 的 交易 保证金 后 ，现金 或到 期 日在一年以内的 政府债 券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括 结 算备付 金、 存 出保证金和应收申购 款 等。权证、 股指期货 、 国 债期货 及其他金 融 工 具 的投资 比例 依照法律法规或监管机构的规定 执 行。 如 法律法规或中国证监会 变更 投资品 种 的投资 比例 限制 ，基金管理人在 履 行 适 当 程序后 ，可以 调 整 上述 投资品 种 的投资 比例 。 三、投资策 略 本基金投资策 略 主 要 包括： 1、资产 配 置 策 略 本基金依 据 宏 观 和金 融 数 据 以及投资 部门 对于 宏 观 经 济 、 股 市 政 策、市场 趋 势 的 综 合分 析 ， 重 点 关注包括 GDP增 速 、 固 定资产投资 增 速 、净出 口 增 速 、 通 胀 率 、 货币供 应、利 率 等 宏 观 指标 的 变 化 趋势 ，同时 强调 金 融 市场投资者行为分 析 ，关 注资本市场资金 供求 关系 变 化等因素，在 深入 分 析 基 础 上 评 估 宏 观 经 济 运行及 政 策对资本市场的 影响 方向 和力 度 ， 形 成资产 配 置 方案 。 2、 股票 投资策 略 本基金 名 称中的“量化先锋”主 要指 本基金 采 用的公 司 自 建 的量化 模 型， 该 量化 模 型主 要 采 用 超 额收益 模 型、风险 模 型及 交易 成本 模 型三 大 类量化 模 型， - 63 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 并分别用以 评 估 资产定价、 控制 风险和 优 化 交易 。基于 模 型 结果 ，基金管理人 结 合市场环境和 股票 特性， 精选 优 质 上 市公 司 产出 股票 投资 组 合，以 追 求超 越 业 绩 比 较 基准表现的业绩 水 平 。 本基金的量化投资主 要 依 据 基本面投资原则构 建 投 资 组 合， 控制 对市场的 冲击 ， 而非单 一 趋势 性 交易 或 程序 化 交易 。 本基金的量化投资流 程如 下： 首 先， 通 过 超 额收益 模 型 形 成对 上 市公 司 的 收益预 测 ； 其 次 ， 通 过风险 模 型 形 成对 上 市公 司 的风险预 测 ； 再 次 ， 通 过 交易 成本 模 型 形 成对 上 市公 司 的 交易 成本预 测 ； 最 后 ， 进 行 股票 投资 组 合 优 化，主 要通 过最 大 化经风险和 交易 成本 调 整 后 的收益，确定 股票 投资 组 合中 上 市公 司 的最 优 权 重 。 
（ 1） 超 额收益 模 型 :
超 额收益 模 型 通 过对公开数 据 和信息的全 方 面分 析 ， 借 助 量化 方 法 将 各 种 投资 逻 辑 抽 象 成因 子 ， 找 出 估 值和成长 匹 配度较 好 ，运 营 效 率高 ，公 司治 理规 范 ， 具 有长 期 发 展 潜 力的 优 质 上 市公 司 。 这 类 优 质 上 市公 司 的 股 价表现长 期 会 好 于其他 上 市公 司 。 模 型主 要 包括了 估 值、成长、盈利、 企 业质量、市场表现、投资者 情绪 等 几 大 类因 子 。以自下 而上 为主 ,自 上而 下为 辅 , 在各 种 投资 维 度上 对 上 市 公 司 进 行分 析 和 筛 选 ， 形 成对 股票 未来收益的预 测 。 具 体 而言 ，主 要 涵盖 以下 几 个 方 面： 1） 估 值因 子 估 值因 子 主 要 包括市盈 率 、市净 率 、市销 率 、 股 息 率 等 相 关 指标 ， 从估 值 维 度 反映 上 市公 司 的投资价值。 2） 成长因 子 成长因 子 主 要 包括 营 业收 入 成长性、利 润 成长性等 相 关 指标 ， 从 成长 维 度 反映 上 市公 司 的投资价值。 3） 盈利因 子 盈利因 子 主 要 包括净资产收益 率 （ RO E）、 总 资产 报 酬 率 （ RO A）等 相 关 指标 从企 业盈利 维 度 反映 上 市公 司 的投资价值。 4） 企 业质量因 子 企 业质量因 子 主 要 包括经 营 效 率 、盈 余 质量等 相 关 指标 ， 从 质量 维 度 反映 上 市公 司 的投资价值。 5） 市场表现因 子 - 64 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 市场表现因 子 主 要 体现的是 上 市公 司 在 交易 过 程 中的价 格 和 交易 量，主 要 包括中 期 的 趋势 类因 子 （ 12 个月， 24个月动量）和 短期 的 反 转 类因 子 、资金流 向 等 指标 。 这 些 技 术 类的 指标 可以在一定 程度上 对基本面 指标形 成 互 补 ， 从 市场 表现 维 度 反映 上 市公 司 的投资价值。 6） 投资者 情绪 因 子 市场 情绪 因 子反 应了市场 参 与 者的投资意愿及预 期 ，主 要通 过数量化 工具 量化市场各类投资者及分 析师 等对 上 市公 司 的预 期 。 通 过 比 较 预 期差 ， 从 投资者 情绪 维 度 找寻 定价 误差 ， 反映 上 市公 司 的投资价值。 综 合以 上多 个 维 度 的信息， 形 成对 上 市公 司 的 排 序 打 分和收益预 测 。 超 额收益 模 型的因 子 将根据 市场的 适 应性 进 行定 期 的 调 整。 该模 型不断的 通 过 研究 上 市公 司 的财务 指标 、 股票 市场表现、投资者行为、行业特性和最 新 学 术 研 究 成 果 等信息 进 行 优 化 更新 。 （ 2）风险 模 型 风险 模 型 通 过对市场 结 构的分 析 ，预 测 各类风险因 子 的波动 率 和 相 关性特 征，包括 beta 、规 模 、资产波动 率 、财务 杠杆 、流动性、行业集中 度 等， 形 成 协方 差 矩阵 ，为 股票 投资 组 合的风险 控制提供 依 据 。风险 模 型 形 成对 上 市公 司 的风险 预 测 。 （ 3） 交易 成本 模 型 交易 成本 模 型 根据上 市公 司 的市场 交易 活 跃 度 、流动性、波动 率 等 微 观 结 构 数 据 ， 结 合 印 花 税 、 佣 金等 税费 数 据 预 测 本基金的 交易 成本， 追 求 有效 控制 基金 的 换手率 。 量化投资是一个 周 而复 始 的过 程 ，主 要 为定 期通 过对三 大模 型确定的 股票 投资 组 合的权 重 调 整 仓 位 和 交易 执 行。 与 此 同时， 通 过 严 谨的 归 因分 析 对 股票 投 资 组 合的收益 指标 、风险 指标 及经 调 整的业绩 指标 进 行 比 较 分 析 ，不断的 改 进 相 关 模 型。 3、 债 券投资策 略 出于对流动性、 跟踪 误差 、有效利用基金资产的考量，本基金 适 时对 债 券 进 行投资。 通 过 研究 国内 外 宏 观 经 济 、 货币 和财 政政 策、市场 结 构 变 化、资金流动 情况 的 研究 ， 结 合 宏 观 经 济 模 型（ MEM ）， 采 取自 上而 下的策 略 判断未来利 率变 化和收 - 65 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 益 率 曲 线 变 动的 趋势 及 幅 度 ，确定 组 合 久 期 。 进 而根据 各类资产的预 期 收益 率 ， 确定 债 券类的资产 配 置 。 通 过预 测 收益 率 曲 线 变 动的 幅 度 和 形状 ，对 比 不同信用 等 级 、在不同市场 交易债 券的到 期 收益 率 ， 结 合考虑流动性、 票 息、 税 收、可 否 回 购等其他决定 债 券价值的因素，发行市场中个券 相 对 失 衡 的 状况 。 在 债 券 构 建 和 管理过 程 中，本基金管理人 将具 体 采 用 期限结 构 配 置 、 利 率 预 测 、信用利 差 和 时 机策 略 等管理 手段 进 行个券 选 择 。 4、 股指期货 、国 债期货 投资策 略 本基金可投资 股指期货 、国 债期货 和其他经中国证监会 允 许的 衍 生金 融 产品 如期 权以及其他 相 关的 衍 生 工具 。本基金投资 股指期货 、国 债期货将根据 风险管 理的原则，以 套 期 保值为 目 的，主 要 评 估期货 合 约 的流动性、 交易 活 跃 度 等 方 面 本基金力 争 利用 期货 的 杠杆 作用， 降 低基金资产 调 整的 频 率 和 交易 成本。 5、中 小企 业 私 募 债 券投资策 略 对 单 个券 种 的分 析 判断 与 其 它 信用类 固 定收益品 种 的 方 法类 似 。在信用 研究 方 面，本基金会 加 强 自下 而上 的分 析 ， 将 机构 评级 与 内 部 评级 相结 合， 着 重通 过发行 方 的财务 状况 、信用 背 景、经 营 能力、行业前景、个体 竞 争 力等 方 面判断其 在 期限 内的 偿 付 能力，尽可能对发行人 进 行充分详尽的 调研 和分 析 。 6、资产 支 持证券投资策 略 本基金 将通 过对 宏 观 经 济 、 提 前 偿 还率 、资产 池 结 构以及资产 池 资产 所 在行 业景 气 变 化等因素的 研究 ，预 测 资产 池 未来现金流 变 化，并 通 过 研究 标 的证券 发行 条款 ，预 测 提 前 偿 还率变 化对 标 的证券的 久 期与 收益 率 的 影响 。同时，基金 管理人 将 密 切 关注流动性对 标 的证券收益 率 的 影响 ， 综 合运用 久 期 管理、收益 率 曲 线 、个券 选 择 以及 把握 市场 交易 机会等 积极 策 略 ，在 严 格控制 风险的 情况 下， 结 合信用 研究 和流动性管理，考虑 选 择 风险 调 整 后 收益 高 的品 种 进 行投资，以 期 获得长 期稳 定收益。 7、 权证的投资策 略 本基金对权证的分 析 判断主 要从 市场环境、时机、权证定价、市场 供求 、发行 人资质、 交易冲击 等 方 面 综 合考量，运用权证定价 模 型 计算 权证当前的合理价 格 本基金 适 时 选 择 具 有 相 对 优 势 的权证并 制 定 相 应的投资 计划 。 8、现金管理策 略 出于对流动性、有效利用基金资产的考量，本基金 适 时对各类现金管理 工具 - 66 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 进 行投资。本基金主 要通 过 协议存款 、 剩 余期限 一年以内的 债 券、 货币 市场 工具 及 债 券 回 购等 方 式 进 行现金管理。 四、投资 限制 1 、 组 合 限制 基金的投资 组 合应 遵 循 以下 限制 ： （ 1 ） 股票 资产 占 基金资产的 比例 范围 为 50%-95% ； （ 2 ） 每 个 交易 日日 终 在 扣除股指期货 合 约 、国 债期货 合 约 需 缴纳 的 交易 保 证金 后 ，现金或到 期 日在一年以内的 政府债 券不低于基金资产净值的 5% ，其中 现金不包括 结算备付 金、 存 出保证金和应收申购 款 等 ； （ 3 ）本基金持有一 家 公 司 发行 的 证券 ，其市值不 超 过基金资产净值的 10 ％ ； （ 4 ）本基金管理人管理的全 部 基金持有一 家 公 司 发行的证券，不 超 过 该 证 券的 10 ％ ； （ 5 ）本基金持有的全 部 权证，其市值不得 超 过基金资产净值的 3 ％ ； （ 6 ）本基金管理人管理的全 部 基金持有的同一权证，不得 超 过 该 权证的 10 ％ ； （ 7 ）本基金在 任何交易 日 买入 权证的 总 金额，不得 超 过 上 一 交易 日基金资 产净值的 0.5 ％ ； （ 8 ）本基金投资于同一原 始 权益人的各类资产 支 持证券的 比例 ，不得 超 过 基金资产净值的 10 ％ ； （ 9 ）本基金持有的全 部 资产 支 持证券，其市值不得 超 过基金资产净值的 20 ％ ； （ 1 0 ）本基金持有的同一 (指 同一信用 级 别 )资产 支 持证券的 比例 ，不得 超 过 该 资产 支 持证券规 模 的 10 ％ ； （ 1 1 ）本基金管理人管理的全 部 基金投资于同一原 始 权益人的各类资产 支 持证券，不得 超 过其各类资产 支 持证券合 计 规 模 的 10 ％ ； （ 12 ）本基金管理人管理的全 部 开放式基金（包括开放式基金以及 处 于开 放 期 的定 期 开放基金）持有一 家上 市公 司 发行的可流 通股票 ，不得 超 过 该上 市 公 司 可流 通股票 的 1 5 ％ ； 本基金管理人管理的全 部 投资 组 合持有一 家上 市公 司 发行的可流 通股票 ，不得 超 过 该上 市公 司 可流 通股票 的 30 ％ ； - 67 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 （ 13 ）本基金主动投资于流动性受 限 资产的市值合 计 不得 超 过 该 基金资产 净值的 15% 。因证券市场波动、 上 市公 司股票 停牌 、基金规 模变 动等基金管理人之 外 的因素 致使 基金不 符 合前 述所 规定 比例 限制 的，基金管理人不得主动 新 增 流 动性受 限 资产的投资 ； （ 14 ）本基金 与私 募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为 交易 对 手 开 展逆 回 购 交易 的，可接受质 押 品的资质 要求 应当 与 基金合同 约 定的投资 范围 保持一 致 ； 
（ 1 5 ）本基金应投资于信用 级 别 评级 为 BBB 以 上 (含 BBB) 的资产 支 持证券 。 基金持有资产 支 持证券 期 间， 如果 其信用等 级 下 降 、不 再 符 合投资 标 准，应在 评 级 报告 发 布 之日 起 3 个月内予以全 部卖 出 ； （ 16 ）基金财产 参 与股票 发行申购，本基金 所 申 报 的金额不 超 过本基金的 总 资产，本基金 所 申 报 的 股票 数量不 超 过 拟 发行 股票 公 司 本 次 发行 股票 的 总 量 ； （ 1 7 ）本基金 进 入 全国 银 行间同业市场 进 行 债 券 回 购的资金 余 额不得 超 过 基金资产净值的 40% ； 本基金在全国 银 行间同业市场中的 债 券 回 购最长 期限 为 1 年， 债 券 回 购到 期后 不得 展 期 ； (18) 本基金 总 资产不得 超 过基金净资产的 140% ； （ 19 ）本基金 参 与股指期货交易 ，依 据 下 列标 准 建 构 组 合： 19.1 本基金在 任何交易 日日 终 ， 持有的 买入股指期货 合 约 价值，不得 超 过 基金资产净值的 10% ； 19.2 本 基金在 任何交易 日日 终 ，持有的 买入 股指 期货 合 约 价值 和国 债期货 合 约 价值 与 有价证券市值之和不得 超 过基金资产净值的 95% ， 其中，有价证券 指股票 、 债 券（不 含 到 期 日在一年以内的 政府债 券）、权证、资产 支 持证券、 买入 返 售金 融 资产（不 含 质 押 式 回 购）等 ； 19.3 本 基金在 任何交易 日日 终 ，持有的 卖 出 期货 合 约 价值不得 超 过 本 基金 持有的 股票总 市值的 20% ； 19.4 本 基金 所 持有的 股票 市值和 买入 、 卖 出 股指期货 合 约 价值，合 计 （ 轧 差 计算 ）应当 符 合基金合同关于 股票 投资 比例 的有关 约 定 ，即 占 基金资产的 50%-
95% ； 19.5 本 基金在 任何交易 日内 交易 （不包括 平 仓 ）的 股指期货 合 约 的成 交 金 额不得 超 过 上 一 交易 日基金资产净值的 20% ； - 68 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 （ 20 ）本基金 参 与 国 债期货交易 ，依 据 下 列标 准 建 构 组 合： 20.1 本基金在 任何交易 日日 终 ，持有的 买入 国 债期货 合 约 价值，不得 超 过 基金资产净值的 1 5 %； 20.2 本基金在 任何交易 日日 终 ，持有的 卖 出国 债期货 合 约 价值不得 超 过基 金持有的 债 券 总 市值的 3 0% ； 20.3 本基金在 任何交易 日内 交易 （不包括 平 仓 ）的国 债期货 合 约 的成 交 金 额不得 超 过 上 一 交易 日基金资产净值的 3 0% ； （ 21 ）本基金持有 单 只 中 小企 业 私 募 债 券的市值不得 超 过基金资产净值的 10% ； （ 22 ） 法律法规及中国证监会规定的其他投资 比例 限制 。 除上述第 （ 2 ）、（ 13 ）、（ 14 ）、（ 15 ） 项外 ， 因证券 、 期货 市场波动、 上 市 公 司 合并、基金规 模变 动等基金管理人之 外 的因素 致使 基金投资 比例 不 符 合 上述 规定投资 比例 的，基金管理人应当在 10 个 交易 日内 进 行 调 整 ， 但中国证监会规 定的特 殊 情形除外 。 法律法规 另 有规定的， 从 其规定 。 基金管理人应当自基金合同生效之日 起 六 个月内 使 基金的投资 组 合 比例 符 合基金合同的有关 约 定。 期 间，本基金的投资 范围 、投资策 略 应当 符 合基金合同 的 约 定。 基金 托 管人对基金的投资的监 督与 检 查自基金合同生效之日 起 开 始 。 法律法规或监管 部门 取 消 或 调 整 上述限制 ， 如适 用于本基金，基金管理人 在 履 行 适 当 程序后 ，则本基金投资不 再 受 相 关 限制 或按照 调 整 后 的规定 执 行 ， 但 须 提 前公 告 。 2 、 禁 止 行为 为 维护 基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下 列 投资或者 活 动 ： （ 1 ）承销证券 ； （ 2 ） 违 反 规定 向 他人 贷 款 或者 提供 担保 ； （ 3 ） 从 事承担 无限责任 的投资 ； （ 4 ） 买卖 其他基金份额，但是法律法规或中国证监会 另 有规定的 除外 ； （ 5 ） 向 其基金管理人、基金 托 管人出资 ； （ 6 ） 从 事内 幕 交易 、 操 纵 证券 交易 价 格 及其他不正当的证券 交易 活 动 ； （ 7 ） 法律、行 政 法规和 中国证监会规定 禁 止 的其他 活 动 。 基金管理人运用基金财产 买卖 基金管理人、基金 托 管人及其 控股股 东 、实 际 - 69 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 控制 人或者 与 其有其他 重大 利 害 关系的公 司 发行的证券或者承销 期 内承销的证 券，或者 从 事其他 重大 关 联 交易 的，应当 符 合基金的投资 目标 和投资策 略 ， 遵 循 基金份额持有人利益 优 先原则， 防 范 利益 冲 突 ， 建 立 健 全内 部审批 机 制 和 评 估 机 制 ，按照市场公 平 合理价 格 执 行。 相 关 交易必 须 事先得到基金 托 管人的同意 并按法律法规予以披露。 重大 关 联 交易 应 提交 基金管理人 董 事会 审议 ，并经过三 分之二以 上 的独立 董 事 通 过。基金管理人 董 事会应 至 少 每 半 年对关 联 交易 事 项 进 行 审 查。 法律法规或监管 部门 取 消 或 调 整 上述限制 ， 如适 用于本基金， 基金管理人 在 履 行 适 当 程序后 ，则本基金投资按照取 消 或 调 整 后 的规定 执 行。 五、业绩 比 较 基准 本基金业绩 比 较 基准 =中证 800 指 数 收益 率 × 85% +一年 期 人民 币 定 期存款 利 率 (税后 ) × 15%
中证 800 指 数是由中证 指 数公 司编制 ，由中证 500 指 数和 沪 深 300 指 数成 分 股 一 起 构成， 综 合 反映 沪 深 证券市场内 大 中 小 市值公 司 的整体 情况 ，市场 代 表性 强 ， 适 合作为本基金 股票部 分的业绩 比 较 基准。一年 期 人民 币 定 期存款 利 率 系中国人民 银 行公 布 并 执 行的金 融 机构一年 期 人民 币 整 存 整取 存款 利 率 。 在一 般 情况 下，本基金保持 较高 的 股票 资产的投资 比例 。基金管理人认为， 该 业绩 比 较 基准 目 前能 够较 好地 反映 本基金的投资风 格 及风险收益特征。 如果 今 后 法律法规发生 变 化，或者有 更 权 威 的、 更 能为市场 普 遍 接受的业绩 比 较 基准 推 出，或者是市场 上 出现 更加适 合用于本基金的业绩基准时，基金管 理人在 与 基金 托 管人 协 商 一 致后 可 变更 业绩 比 较 基准， 报 中国证监会 备案 并及 时公 告 , 无 需召 开基金份额持有人 大 会。 六、风险收益特征 本基金为混合型基金，其预 期 收益和风险 高 于 货币 市场基金和 债 券型基金 ， 低于 股票 型基金。 七、基金投资 组 合 报告 
景顺长城基金管理人的 董 事会及 董 事保证本 报告所载 资 料 不 存 在 虚假记载 、 - 70 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 误导 性 陈述 或 重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带 责任 。 基金 托 管人中国 银 行 股 份有 限 公 司根据 基金合同规定， 已 经 复核 了本投资 组 合 报告 ，保证 复核 内容不 存 在 虚假记载 、 误导 性 陈述 或者 重大遗漏 。财务数 据 截至 2018 年 12 月 31 日，本 报告 中 所列 财务数 据 未经 审计 。 1. 报告期 末 基金资产 组 合 情况 
序 号 项目 金额（ 元 ） 占 基金 总 资产的 比例 （ %） 1 权益投资 87 ,397 ,5 44.33 90 .6 8
其中： 股票 87 ,397 ,5 44.33 90 .6 8
2 基金投资 - -
3 固 定收益投资 - -
其中： 债 券


- -
资产 支 持证券


- -
4 贵 金 属 投资 - -
5 金 融 衍 生品投资 - -
6 买入 返 售金 融 资产 - -
其中： 买 断式 回 购的 买入 返 售 金 融 资产



- -
7 银 行 存款 和 结算备付 金合 计 8 ,66 2 ,5 04.78 8. 99
8 其他资产


323 ,732 .07 0. 34
9 合 计





9 6, 383 , 781 . 18


 100 . 00
2. 报告期 末 按行业分类的 股票 投资 组 合 
2.1 报告期 末 按行业分类的境内 股票 投资 组 合



代 码 行业类别 公 允 价值（ 元 ） 占 基金资产净值 比例 ( %)
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 1, 22 6, 00 4. 30 1. 28
B 采 矿 业 1, 611 , 455 . 00 1.6 8
C 制 造 业 37 , 311 , 999 . 91 38 . 88
D 电 力、 热 力、 燃气 及 水 生产和 供 应 业 1, 96 8, 249. 36 2. 05
E 建 筑 业 4, 030 , 16 8. 74 4. 20
F 批 发和 零 售业 4, 599 , 96 5. 06 4. 79
G 交通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 1, 477 , 37 6. 01 1. 54
H 住 宿 和 餐饮 业 717 , 703 . 50 0. 75
I 信息 传 输 、 软 件和信息 技 术 服 务业 1, 445, 597 .48 1. 51
J 金 融 业 22 , 866 , 207 .49 23 . 83
K 房 地 产业 5, 63 6, 85 7. 88 5. 87
- 71 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 L 租赁 和 商 务 服 务业 1, 23 4, 46 9. 00 1. 29
M 科学研究 和 技 术 服 务业 82 , 88 5. 00 0. 09
N 水 利、环境和公共 设施 管理业 155 , 380 . 00 0. 16
O 居 民 服 务、 修 理和其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生和 社 会 工 作 445, 837 .6 0 0.46
R 文化、体 育 和 娱 乐 业 2, 06 5, 57 6. 00 2. 15
S 综 合 521 , 812 . 00 0. 54
合 计 87 , 397 , 544. 33 91 . 07
2.2 报告期 末 按行业分类的 港 股 通 投资 股票 投资 组 合 无 。



3. 报告期 末 按公 允 价值 占 基金资产净值 比例 大小 排 序 的前 十名股票 投资明 细 
序 号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股 ） 公 允 价值（ 元 ） 占 基金资产净值 比例 （ ％ ） 1 601318 中国 平安 97 , 611 5 ,475 ,977 .10 5 .71
2 000 6 51 格 力 电 器 112 , 37 6 4,010 ,6 99 .44 4.18
3 6011 66 兴 业 银 行 213 , 797 3 ,19 4,127 .18 3 .33
4 601818 光 大银 行 849, 26 2 3 ,1 42 ,2 69 .4 0 3 .27
5 601229 上海银 行 277 , 128 3 ,101 ,0 62 .32 3 .23
6 600031 三一 重工 29 4, 347 2 ,454,8 53 .98 2 .5 6
7 601 6 88 华 泰 证券 15 0, 200 2 ,433 ,2 40 .00 2 .5 4
8 600 5 85 海 螺 水 泥 73 , 003 2 ,137 ,5 27 .8 4 2 .23
9 601 6 18 中国中 冶 67 5, 598 2 ,101 ,109 .78 2 .19
10 601288 农 业 银 行 53 4, 96 9 1 ,92 5 ,888 .4 0 2 .01
4. 报告期 末 按 债 券品 种 分类的 债 券投资 组 合



本基金本 报告期 末 未持有 债 券。 
5. 报告期 末 按公 允 价值 占 基金资产净值 比例 大小 排 序 的前五 名债 券投资明 细 本基金本 报告期 末 未持有 债 券。



- 72 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 6. 报告期 末 按公 允 价值 占 基金资产净值 比例 大小 排 序 的前 十名 资产 支 持证 券投资明细 
本基金本 报告期 末 未持有资产 支 持证券。 7. 报告期 末 按公 允 价值 占 基金资产净值 比例 大小 排 序 的前五 名 贵 金 属 投资 明细 本基金本 报告期 末 未持有 贵 金 属 。 8. 报告期 末 按公 允 价值 占 基金资产净值 比例 大小 排 序 的前五 名 权证投资明 细 本基金本 报告期 末 未持有权证。 9. 报告期 末 本基金投资的 股指期货交易情况 说明 9.1 报告期 末 本基金投资的 股指期货 持 仓 和 损 益明细 本基金本 报告期 末 未持有 股指期货 。 9.2 本基金投资 股指期货 的投资 政 策 本基金可投资 股指期货 、国 债期货 和其他经中国证监会 允 许的 衍 生金 融 产品， 如期 权以及其 他 相 关的 衍 生 工具 。本基金投资 股指期货 、国 债期货将根据 风险管理的原则，以 套 期 保值为 目 的，主 要 评 估期货 合 约 的流动性、 交易 活 跃 度 等 方 面。本基金力 争 利用 期货 的 杠杆 作用， 降 低基金资产 调 整的 频 率 和 交易 成本。 10. 报告期 末 本基金投资的国 债期货交易情况 说明 10.1 本 期 国 债期货 投资 政 策 本基金可投资 股指期货 、国 债期货 和其他经中国证监会 允 许的 衍 生金 融 产品， 如期 权以及其 他 相 关的 衍 生 工具 。本基金投资 股指期货 、国 债期货将根据 风险管理的原则，以 套 期 保值为 目 的，主 要 评 估期货 合 约 的流动性、 交易 活 跃 度 等 方 面。本基金力 争 利用 期货 的 杠杆 作用， 降 低基金资产 调 整的 频 率 和 交易 成本。 10.2 报告期 末 本基金投资的国 债期货 持 仓 和 损 益明细 本基金本 报告期 末 未持有国 债期货 。 - 73 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 10.3 本 期 国 债期货 投资 评 价 本基金本 报告期 末 未持有国 债期货 。 11. 投资 组 合 报告 附 注 11.1 1 、 光 大银 行 股 份有 限 公 司 （以下简称“ 光 大银 行”， 股票代 码 ： 601818 ）于 2018 年 11 月 9日收到中国 银 行保险监 督 管理 委员 会出 具 的行 政 处 罚 决定书（ 银 保监 银 罚 决 字 (2018)10 号）。其因内 控 管理 严 重违 反 审 慎经 营 规则、以 误导方 式 违 规销售理财产品、以 修 改 理财合同文本或 误导方 式 违 规销售理财产品、 违 规以类信 贷 业务收 费 或 提供 质价不 符 的 服 务、同业投资 违 规接受担保、 通 过同业投资或 贷 款虚 增 存款 规 模 ， 违 反 了《 商 业 银 行理财产品 销售管理办法》 第 五 条 ，《中华人民共和国 银 行业监 督 管理法》 第 二 十 一 条 、 第 四 十 六 条 ； 《 商 业 银 行理财产品销 售管理办法》 第十 三 条 、 第 六 十条 ，《中华人民共和国 银 行业监 督 管理法》 第 二 十 一 条 、 第 四 十 六 条 等， 被 处 以没收 违 法 所 得 100 万 元 ， 罚 款 1020 万 元 ，合 计 1120 万 元 。 本基金基金经理依 据 基金合同及公 司 投资管理 制度 ，在投资 授 权 范围 内，经正 常 投资 决策 程序 对 光 大银 行 进 行了投资。 2 、 上海银 行 股 份有 限 公 司 （以下简称“ 上海银 行”， 股票代 码 ： 601229 ）因对 底 层 资 产为 非标 准化 债 权资产的投资 投前尽职 调 查 严 重 不 审 慎， 部 分理财资金用于 增 资和 缴 交 土 地 出 让 金， 与 合同 约 定用 途 不一 致 的 问 题 ，于 2018 年 1月 4号收到中国 银 行业监 督 管理 委 员 会 上海 监管 局 出 具 的行 政 处 罚 决定书（ 沪 银 监 罚 决 字 (2018)1 号）， 被 处 以 责 令 改 正， 并 处 罚 款 人民 币 5 0万 元 。因内 部 管理 与控制制度 不 健 全或 执 行监 督 不力，于 2018 年 10 月 08 日收到中国 银 行业监 督 管理 委员 会 上海 监管 局 出 具 的行 政 处 罚 决定书（ 沪 银 监 罚 决 字 (2018) 49号）， 被 处 以 责 令 改 正，并 处 罚 款 人民 币 50万 元 。因信 贷 业务 违 规， 违 反 了《中 华人民共和国 商 业 银 行法》 第 七 十 四 条第 （ 八 ） 项 ，于 2018 年 10 月 18 日收到中国 银 行业 监 督 管理 委员 会 上海 监管 局 出 具 的行 政 处 罚 决定书（ 沪 银 监 罚 决 字 (2018) 54号）， 被 处 以 责 令 改 正， 罚 没合 计 1091 460 .03 元 。 本基金基金经理依 据 基金合同及公 司 投资管理 制度 ，在投资 授 权 范围 内，经正 常 投资 决策 程序 对 上海银 行 进 行了投资。 3 、 兴 业 银 行 股 份有 限 公 司 （以下简称“ 兴 业 银 行”， 股票代 码 ： 6011 66 ）于 2018 年 0 4月 19 日收到中国 银 行保险监 督 管理 委员 会出 具 的行 政 处 罚 决定书（ 银 保监 银 罚 决 字 - 74 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 (2018)1 号）。其因 违 反 审 慎经 营 规则 ； 违 规流 转 信 贷 资产 ； 信息披露及资 料 、文件等 上报 违 规 ； 违 规办理同业业务 ； 从 事 账外 经 营 ； 未经 任 职资 格审 查或 核 准 任 命 董 事、 高 级 管理人 员 、 首席 代 表 ；商 业 银 行个人理财业务 违 规等， 违 反 了《 商 业 银 行 与 内 部 人和 股 东 关 联 交易 管理办法》、 《中华人民共和国 银 行业监 督 管理法》、 《 商 业 银 行内 部控制指 引》、 《 商 业 银 行 房 地 产 贷 款 风险管理 指 引》等 相 关规定， 被 处 以 罚 款 5 870 万 元 。 本基金基金经理依 据 基金合同及公 司 投资管理 制度 ，在投资 授 权 范围 内，经正 常 投资 决策 程序 对 兴 业 银 行 进 行了投资。 4、其 余 七 名 证券的发行主体本 报告期 内没有 被 监管 部门 立 案 调 查或在本 报告编制 日前 一年内受到公开 谴 责 、 处 罚 的 情况 。 11.2 本基金投资的前 十名股票 未 超 出基金合同规定的 备 选 股票 库 。 11.3 其他资产构成 序 号 名 称 金额（ 元 ） 1 存 出保证金 88 ,899 .80
2 应收证券 清算款 227 ,492 .17
3 应收 股 利 -
4 应收利息 1 ,80 5 .5 4
5 应收申购 款 5 ,5 34.5 6
6 其他应收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其他 -
9 合 计 323 ,732 .07
11.4 报告期 末 持有的 处 于 转股期 的可 转换债 券明细 本基金本 报告期 末 未持有 处 于 转股期 的可 转换债 券。 
11.5 报告期 末 前 十名股票 中 存 在流 通 受 限情况 的说明 本基金本 报告期 末 前 十名股票 中不 存 在流 通 受 限 的 情况 。 11.6 投资 组 合 报告 附 注的其他文 字 描 述部 分 无 。 第十部 分、基金的业绩 基金管理人承 诺 以诚实信用、勤勉尽 责 的原则管理和运用基金资产，但不保 - 75 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不 代 表其未来表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应 仔 细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数 据截至 2018 年 12
月 31 日。 1. 净值 增 长 率与 同 期 业绩 比 较 基准收益 率 比 较 表 阶 段 净值 增 长 率 ① 净值 增 长 率标 准 差 ② 业绩 比 较 基准收益 率 ③ 业绩 比 较 基 准收益 率标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 2018 年 9月 12 日 -
2018 年 12 月 31 日 -10 .87 % 1.37 % -6.4 9% 1.35% -4. 38 % 0.02 %
2. 自基金合同生效以来基金 累 计 份额净值 增 长 率变 动及其 与 同 期 业绩 比 较 基准 收益 率变 动的 比 较 注：基金的投资 组 合 比例 为： 股票 资产 占 基金资产的 比例 范围 为 5 0% -9 5% ； 每 个 交易 日日 终 在 扣除股指期货 合 约 、国 债期货 合 约 需 缴纳 的 交易 保证金 后 ，现金或到 期 日在一年以内的 政府债 券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括 结算备付 金、 存 出保证金和应收申购 款 等。权证、 股指期货 、国 债期货 及其他金 融 工具 的投资 比例 依照法律法规或监管机构的规定 执 行。本基金的 建 仓 期 为自 2018 年 9月 12 日基金合同生效日 起 6个月。 截至 本 报告期 末 ， - 76 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 本基金 仍 处 于 建 仓 期 。基金合同生效日（ 2018 年 9月 12 日） 起至 本 报告期 末 不 满 一年。 第十 一 部 分、基金的财产 一、基金资产 总 值 基金资产 总 值是 指 购 买 的各类证券及 票据 价值、 银 行 存款 本息和基金应收的 申购基金 款 以及其他投资 所形 成的价值 总 和。 二、基金资产净值 基金资产净值是 指 基金资产 总 值 减去 基金 负债后 的价值。 三、基金财产的 账户 基金 托 管人 根据相 关法律法规、规 范 性文件为本基金开立资金 账户 、证券 账 户 、 期货结算账户 以及投资 所 需 的其他 专 用 账户 。开立的基金 专 用 账户与 基金管 理人、基金 托 管人、基金销售机构和基金 登记 机构自有的财产 账户 以及其他基金 财产 账户相 独立。 四、基金财产的保管和 处 分 本基金财产独立于基金管理人、基金 托 管人和基金 销售 机构的财产，并由基 金 托 管人保管。基金管理人、基金 托 管人、基金 登记 机构和基金销售机构以其自有 的财产承担其自身的法律 责任 ，其 债 权人不得对本基金财产行 使 请 求 冻 结 、 扣 押 或其他权利。 除 依法律法规和《基金合同》的规定 处 分 外 ，基金财产不得 被 处 分。 基金管理人、基金 托 管人因依法解 散 、 被 依法 撤 销或者 被 依法 宣告 破 产等原 因 进 行 清算 的，基金财产不 属 于其 清算 财产。基金管理人管理运作基金财产 所 产 生的 债 权，不得 与 其 固 有资产产生的 债 务 相 互 抵 销 ； 基金管理人管理运作不同 基金的基金财产 所 产生的 债 权 债 务不得 相 互 抵 销。 - 77 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第十 二 部 分、基金资产的 估 值 一、 估 值日 本基金的 估 值日为本基金 相 关的证券 交易 场 所 的 交易 日以及国 家 法律法规 规定 需 要 对 外 披露基金净值的 非交易 日。 二、 估 值对 象 基金 所 拥 有的 股票 、权证、 股指期货 合 约 、国 债期货 合 约 、 债 券和 银 行 存款 本 息、应收 款项 、其 它 投资等资产及 负债 。 三、 估 值 方 法 1 、证券 交易所上 市的权益类证券的 估 值 
交易所上 市的权益类证券（包括 股票 等），以其 估 值日在证券 交易所 挂 牌 的市价（收 盘 价） 估 值 ； 估 值日 无交易 的， 且 最 近 交易 日 后 经 济 环境未发生 重 大变 化或证券发行机构未发生 影响 证券价 格 的 重大 事件的，以最 近 交易 日的市 价（收 盘 价） 估 值 ； 如 最 近 交易 日 后 经 济 环境发生了 重大变 化或证券发行机构 发生 影响 证券价 格 的 重大 事件的，可 参 考类 似 投资品 种 的现行市价及 重大变 化 因素， 调 整最 近 交易 市价，确定公 允 价 格 。 
2 、 处 于未 上 市 期 间的权益类证券应 区 分 如 下 情况 处 理： 
（ 1 ） 送 股 、 转 增 股 、 配股 和公开 增 发的 新股 ，按 估 值日在证券 交易所 挂 牌 的 同一 股票 的 估 值 方 法 估 值 ； 该 日 无交易 的，以最 近 一日的市价（收 盘 价） 估 值 
（ 2 ） 首 次 公开发行未 上 市的 股票 和权证， 采 用 估 值 技 术 确定公 允 价值，在 估 值 技 术 难 以可 靠 计 量公 允 价值的 情况 下，按成本 估 值 ； 
（ 3 ）流 通 受 限股票 ， 指 在发行时明确一定 期限限 售 期 的 股票 ，包括但不 限 于 非 公开发行 股票 、 首 次 公开发行时 股票 公 司股 东 公开发售 股 份、 通 过 大 宗 交易 取得的 带 限 售 期 的 股票 等，按监管机构或行业 协 会有关规定确定公 允 价值。 
3 、 交易所 市场 交易 的 固 定收益品 种 的 估 值 
（ 1 ）对在 交易所 市场 上 市 交易 或 挂 牌 转让 的实行全价 交易 的 固 定收益品 种 （可 转债除外 ）， 选 取 第 三 方估 值机构 提供 的 相 应品 种 当日的 估 值全价 减去 估 值全价中 所含 的 债 券应收利息（ 税后 ）得到的净价 进 行 估 值 ； 对在 交易所 市场 - 78 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 上 市 交易 或 挂 牌 转让 的实行净价 交易 的 固 定收益品 种 ， 选 取 第 三 方估 值机构 提 供 的 相 应品 种 当日的 估 值净价 进 行 估 值 ； 
（ 2 ）对在 交易所 市场 上 市 交易 的可 转换债 券，按 估 值日收 盘 价 减去 可 转换 债 券收 盘 价中 所含债 券应收利息（ 税后 ） 后 得到的净价 进 行 估 值 ； 
（ 3 ）对在 交易所 市场 挂 牌 转让 的资产 支 持证券和 私 募 债 券（ 含 中 小企 业 私 募 债 券）， 采 用 估 值 技 术 确定公 允 价值，在 估 值 技 术 难 以可 靠 计 量公 允 价值的 情况 下，按成本 估 值。 
（ 4 ） 首 次 公开发行未 上 市的 债 券， 采 用 估 值 技 术 确定公 允 价值，在 估 值 技 术 难 以可 靠 计 量公 允 价值的 情况 下，按成本 估 值。 
4 、全国 银 行间市场 交易 品 种 的 估 值 
（ 1 ） 银 行间市场 交易 的 固 定收益品 种 ， 选 取 第 三 方估 值机构 提供 的 相 应品 种 当日的 估 值净价 进 行 估 值。 
（ 2 ）对 银 行间市场未 上 市， 且 第 三 方估 值机构未 提供估 值价 格 的 债 券，在 发行利 率与 二 级 市场利 率 不 存 在明 显 差 异 ，未 上 市 期 间市场利 率 没有发生 大 的 变 动的 情况 下，按成本 估 值。 
5 、同一证券同时在 两 个或 两 个以 上 市场 交易 的，按证券 所 处 的市场分别 估 值。 
6 、权证的 估 值 方 法 （ 1 ） 从 持有确认日 起 到 卖 出日或行权日 止 ， 上 市 交易 的权证按 估 值日在证 券 交易所 挂 牌 的 该 权证的收 盘 价 估 值 ； 估 值日没有 交易 的， 且 最 近 交易 日 后 经 济 环境未发生 重大变 化，按最 近 交易 日的收 盘 价 估 值 ； 如 最 近 交易 日 后 经 济 环 境发生了 重大变 化的， 将 参 考监管机构或行业 协 会有关规定或者类 似 投资品 种 的现行市价及 重大变 化因素， 调 整最 近 交易 市价，确定公 允 价值。 （ 2 ） 首 次 发行未 上 市的权证， 采 用 估 值 技 术 确定公 允 价值，在 估 值 技 术 难 以可 靠 计 量公 允 价值的 情况 下，按成本 估 值。 （ 3 ）因持有 股票而 享有的 配股 权，以及 停 止交易 但未行权的权证， 采 用 估 值 技 术 确定公 允 价值，在 估 值 技 术 难 以可 靠 计 量公 允 价值的 情况 下，按成本 估 值。 
7 、 股指期货 合 约 以 估 值当日 结算 价 进 行 估 值， 估 值当日 无结算 价的， 且 最 近 交易 日 后 经 济 环境未发生 重大变 化的， 采 用最 近 交易 日 结算 价 估 值。 
- 79 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 8 、国 债期货 合 约 以 估 值当日 结算 价 进 行 估 值。 估 值当日 无结算 价的， 且 最 近 交易 日 后 经 济 环境未发生 重大变 化的， 采 用最 近 交易 日 结算 价 估 值。 如 法律法规 今 后另 有规定的， 从 其规定。 
9 、当本基金发生 大 额申购或 赎回情形 时，基金管理人可以 采 用 摆 动定价机 制 ，以确保基金 估 值的公 平 性。 
10 、 如 有确 凿 证 据 表明按 上述方 法 进 行 估 值不能 客观 反映 其公 允 价值的，基 金管理人可 根据具 体 情况与 基金 托 管人 商 定 后 ，按最能 反映 公 允 价值的价 格估 值。 
11 、 相 关法律法规以及监管 部门 有 强 制 规定的， 从 其规定。 如 有 新 增 事 项 ， 按国 家 最 新 规定 估 值。 如 基金管理人或基金 托 管人发现基金 估 值 违 反 基金合同 订 明的 估 值 方 法、 程 序 及 相 关法律法规的规定或者未能充分 维护 基金份额持有人利益时，应立即 通 知 对 方 ，共同查明原因， 双 方协 商 解决。 根据 有关法律法规，基金资产净值 计算 和基金会 计核算 的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会 计责任方 由基金管理人担 任 ，因 此 ， 就与 本基金有关的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关各 方 在 平 等基 础 上 充分 讨论 后 ， 仍 无 法 达 成一 致 的意 见 ， 按照基金管理人对基金资产净值的 计算结果 对 外 予以公 布 。 四、 估 值 程序 1 、基金份额净值是按照 每 个 工 作日 闭 市 后 ，基金资产净值 除 以当日基金份 额的 余 额数量 计算 ， 精 确到 0.0001 元 ， 小 数 点 后第 5 位 舍 去 ，由 此 产生的 误差 由基金财产承担 。国 家另 有规定的， 从 其规定。 基金管理人 每 个 工 作日 计算 基金资产净值及基金份额净值，并按规定公 告 。 2 、基金管理人应 每 个 工 作日对基金资产 估 值。但基金管理人 根据 法律法规或 基金合同的规定 暂 停 估 值时 除外 。基金管理人 每 个 工 作日对基金资产 估 值 后 ， 将 基金份额净值 结果 发 送 基金 托 管人，经基金 托 管人 复核无误后 ，由基金管理人 对 外 公 布 。 五、 估 值 错 误 的 处 理 基金管理人和基金 托 管人 将 采 取 必要 、 适 当、合理的 措 施 确保基金资产 估 值 的准确性、及时性。当基金份额净值 小 数 点 后 4 位 以内 (含第 4 位 )发生 估 值 错 误 时 ， 视 为基金份额净值 错 误 。 - 80 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 基金合同的当事人应按照以下 约 定 处 理： 1 、 估 值 错 误 类型 本基金运作过 程 中， 如果 由于基金管理人或基金 托 管人、或 登记 机构、或销 售机构、或投资人自身的过 错 造 成 估 值 错 误 ， 导致 其他当事人 遭 受 损失 的，过 错 的 责任 人应当对由于 该估 值 错 误 遭 受 损失 当事人 (“ 受 损方 ”)的 直 接 损失 按下 述 “估 值 错 误 处 理原则” 给 予 赔偿 ，承担 赔偿 责任 。 上述估 值 错 误 的主 要 类型包括但不 限 于：资 料 申 报差 错 、数 据传 输 差 错 、数 据计算差 错 、系统 故 障 差 错 、下 达指 令 差 错 等。 2 、 估 值 错 误 处 理原则 （ 1 ） 估 值 错 误已 发生，但 尚 未 给 当事人 造 成 损失 时， 估 值 错 误责任方 应及 时 协 调 各 方 ，及时 进 行 更 正，因 更 正 估 值 错 误 发生的 费 用由 估 值 错 误责任方 承 担 ； 由于 估 值 错 误责任方 未及时 更 正 已 产生的 估 值 错 误 ， 给 当事人 造 成 损失 的 由 估 值 错 误责任方 对 直 接 损失 承担 赔偿 责任 ； 若 估 值 错 误责任方已 经 积极 协 调 并 且 有 协 助 义务的当事人有 足 够 的时间 进 行 更 正 而 未 更 正，则其应当承担 相 应 赔偿 责任 。 估 值 错 误责任方 应对 更 正的 情况向 有关当事人 进 行确认，确保 估 值 错 误已 得到 更 正。 （ 2 ） 估 值 错 误 的 责任方 对有关当事人的 直 接 损失负责 ，不对间接 损失负责 并 且 仅 对 估 值 错 误 的有关 直 接当事人 负责 ，不对 第 三 方负责 。 （ 3 ）因 估 值 错 误而 获得不当得利的当事人 负 有及时 返 还 不当得利的义务。 但 估 值 错 误责任方 仍 应对 估 值 错 误负责 。 如果 由于获得不当得利的当事人不 返 还 或不全 部 返 还 不当得利 造 成其他当事人的利益 损失 (“ 受 损方 ”)，则 估 值 错 误责 任方 应 赔偿 受 损方 的 损失 ，并在其 支 付 的 赔偿 金额的 范围 内对获得不当得利的 当事人享有 要求交付 不当得利的权利 ； 如果 获得不当得利的当事人 已 经 将 此 部 分不当得利 返 还 给 受 损方 ，则受 损方 应当 将 其 已 经获得的 赔偿 额 加上已 经获得 的不当得利 返 还 的 总 和 超 过其实 际损失 的 差 额 部 分 支 付 给 估 值 错 误责任方 。 （ 4 ） 估 值 错 误 调 整 采 用尽量 恢 复至假设 未发生 估 值 错 误 的正确 情形 的 方 式 。 3 、 估 值 错 误 处 理 程序 估 值 错 误被 发现 后 ，有关的当事人应当及时 进 行 处 理， 处 理的 程序如 下： （ 1 ）查明 估 值 错 误 发生的原因， 列 明 所 有的当事人，并 根据估 值 错 误 发生 的原因确定 估 值 错 误 的 责任方 ； - 81 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 （ 2 ） 根据估 值 错 误 处 理原则或当事人 协 商 的 方 法对因 估 值 错 误 造 成的 损失 进 行 评 估 ； （ 3 ） 根据估 值 错 误 处 理原则或当事人 协 商 的 方 法由 估 值 错 误 的 责任方 进 行 更 正和 赔偿 损失 ； （ 4 ） 根据估 值 错 误 处 理的 方 法， 需 要修改 基金 登记 机构 交易 数 据 的，由基 金 登记 机构 进 行 更 正，并 就估 值 错 误 的 更 正 向 有关当事人 进 行确认。 4 、基金份额净值 估 值 错 误 处 理的 方 法 如 下： （ 1 ）基金份额净值 计算 出现 错 误 时，基金管理人应当立即予以 纠 正， 通报 基金 托 管人，并 采 取合理的 措 施 防 止损失 进 一 步 扩 大 。 （ 2 ） 错 误偏差达 到基金 资产 净值的 0.25% 时，基金管理人应当 通报 基金 托 管人并 报 中国证监会 备案 ； 错 误偏差达 到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人 应当公 告 。 （ 3 ）前 述 内容 如 法律法规或监管机关 另 有规定的， 从 其规定 处 理。 六、 暂 停 估 值的 情形 1 、基金投资 所 涉 及的证券 、 期货 交易 市场遇法定 节 假 日或因其他原因 暂 停 营 业时 ； 2 、因不可 抗 力 或其他 情形 致使 基金管理人、基金 托 管人 无 法准确 评 估 基金资 产价值时 ； 3 、 当前一 估 值日基金资产净值 50% 以 上 的资产出现 无 可 参 考的 活 跃 市场价 格 且采 用 估 值 技 术 仍 导致 公 允 价值 存 在 重大 不确定性时，经 与 基金 托 管人 协 商 确认 后 ，应当 暂 停 估 值 ； 4 、法律法规、 中国证监会和基金合同认定的其 它情形 。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人 负责计算 ， 基金 托 管人 负责 进 行 复核 。基金管理人应于 每 个开放日 交易结束后计算 当日的基 金资产净值和基金份额净值并发 送 给 基金 托 管人。基金 托 管人对净值 计算结果复 核 确认 后 发 送 给 基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公 布 。 八 、特 殊 情况 的 处 理 1 、 基金管理人或基金 托 管人按 估 值 方 法的 第 10 项 进 行 估 值时， 所 造 成的 误 差 不作为 基金资产 估 值 错 误 处 理。 - 82 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 2 、由于不可 抗 力，或证券、 期货交易 场 所 及其 登记结算 公 司 及 存款银 行等 第 三 方 机构发 送 的数 据 错 误 等 非 基金管理人 与 基金 托 管人原因，或由于其他不可 抗 力原因，基金管理人和基金 托 管人 虽 然已 经 采 取 必要 、 适 当、合理的 措 施 进 行 检 查，但是未能发现 该 错 误 的，由 此 造 成的基金资产 估 值 错 误 ，基金管理人和 基金 托 管人 免 除 赔偿 责任 。但基金管理人和基金 托 管人应当 积极 采 取 必要 的 措 施 消 除 或 减 轻 由 此 造 成的 影响 。 - 83 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第十 三 部 分、基金的收益分 配 一、基金利 润 的构成 基金利 润 指 基金利息收 入 、投资收益、公 允 价值 变 动收益和其他收 入扣除相 关 费 用 后 的 余 额，基金 已 实现收益 指 基金利 润 减去 公 允 价值 变 动收益 后 的 余 额。 二、基金可 供 分 配 利 润 基金可 供 分 配 利 润 指截至 收益分 配 基准日基金未分 配 利 润 与 未分 配 利 润 中 已 实现收益的 孰 低数。 三、基金收益分 配 原则 1 、在 符 合有关基金分 红条 件的前 提 下，本基金 可以 进 行 收益分 配 ，本基金 每 年收益分 配次 数最 多 为 12 次 ， 每次 收益分 配 比例 不得低于 该次 可 供 分 配 利 润 的 10 %， 若 《基金合同》生效不 满 3 个月可不 进 行收益分 配 ； 2 、本基金收益分 配方 式分 两 种 ：现金分 红与红 利 再 投资，投资者可 选 择 现 金 红 利或 将 现金 红 利自动 转 为基金份额 进 行 再 投资 ； 若 投资者不 选 择 ，本基金 默 认的收益分 配方 式是现金分 红 ； 3 、基金收益分 配后 基金份额净值不能低于面值 ； 即基金收益分 配 基准日的 基金份额净值 减去 每单 位 基金份额收益分 配 金额 后 不能低于面值 ； 4 、 每 一基金份额享有同等分 配 权 ； 5 、法律法规或监管机关 另 有规定的， 从 其规定。 在对基金份额持有人利益 无 实质性不利 影响 的 情况 下，基金管理人可在法 律法规 允 许的前 提 下 酌 情 调 整以 上 基金收益分 配 原则， 此 项 调 整不 需 要 召 开基 金份额持有人 大 会，但应于 变更 实 施 日前在 指 定 媒 介 公 告 。 四、收益分 配方案 基金收益分 配方案 中应 载 明 截止 收益分 配 基准日的可 供 分 配 利 润 、基金收 益分 配 对 象 、分 配 时间、分 配 数额及 比例 、分 配方 式等内容。 五、收益分 配方案 的确定、公 告与 实 施 本基金收益分 配方案 由基金管理人 拟 定，并由基金 托 管人 复核 ， 依照《信 息披露办法》的有关规定 在 指 定 媒 介 公 告 并 报 中国证监会 备案 。 - 84 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 基金 红 利发放日 距 离 收益分 配 基准日（即可 供 分 配 利 润 计算截止 日）的时 间不得 超 过 15 个 工 作日。 六、基金收益分 配 中发生的 费 用 基金收益分 配 时 所 发生的 银 行 转账 或其他 手续费 用由投资者自行承担。当 投资者的现金 红 利 小 于一定金额，不 足 以 支 付银 行 转账 或其他 手续费 用时，基 金 登记 机构可 将 基金份额持有人的现金 红 利自动 转 为基金份额。 红 利 再 投资的 计 算方 法，依照《业务规则》 执 行。 - 85 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第十 四 部 分、基金的 费 用 与税 收 一、基金 费 用的 种 类 1 、基金管理人的管理 费 ； 2 、基金 托 管人的 托 管 费 ； 3 、《基金合同》生效 后与 基金 相 关的信息披露 费 用 ； 4 、《基金合同》生效 后与 基金 相 关的会 计 师 费 、律 师 费 、 诉讼 费 和 仲 裁 费 ； 5 、基金份额持有人 大 会 费 用 ； 6 、 证券、 期货 等 账户 的开 户费 、 账户 维护 费 用 ； 7 、 基金的证券 、 期货 交易费 用 ； 8 、基金的 银 行 汇划费 用 ； 9 、按照国 家 有关规定和《基金合同》 约 定，可以在基金财产中 列 支 的其他 费 用。 二、基金 费 用 计提方 法、 计提标 准和 支 付方 式 1 、基金管理人的管理 费 
本基金的管理 费 按前一日基金资产净值的 1.50 %年 费率计提 。管理 费 的 计算 方 法 如 下： H ＝ E× 1.50 %÷ 当年 天 数 H 为 每 日应 计提 的基金管理 费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理 费每 日 计提 ， 逐 日 累 计至每 个月月 末 ，按月 支 付 。经基金 管理人 与 基金 托 管人 核 对一 致后 ，由 基金 托 管人于 次 月 首 日 起 2-5 个 工 作日内 从 基金财 产中一 次 性 支 付 给 基金 管 理 人 。 若 遇法定 节 假 日、 休 息日或不可 抗 力等 致使无 法 按时 支 付 的 ， 支 付 日 期 顺 延 。 2 、基金 托 管人的 托 管 费 本基金的 托 管 费 按前一日基金资产净值的 0.25 %的年 费率计提 。 托 管 费 的 计 算方 法 如 下： H ＝ E× 0.25 %÷ 当年 天 数 - 86 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 H 为 每 日应 计提 的基金 托 管 费 E 为前一日的基金资产净值 基金 托 管 费每 日 计提 ， 逐 日 累 计至每 个月月 末 ，按月 支 付 。经基金 管理人 与 基金 托 管人 核 对一 致后 ，由 基金 托 管人于 次 月 首 日 起 2-5 个 工 作日内 从 基金财 产中一 次 性 支 付 给 基金 托 管 人 。 若 遇法定 节 假 日、 休 息日或不可 抗 力等 致使无 法 按时 支 付 的 ， 支 付 日 期 顺 延 。 上述 “一、基金 费 用的 种 类 ”中 第 3 － 9 项费 用， 根据 有关法规及 相 应 协议 规定，按 费 用实 际 支 出金额 列入 当 期费 用，由基金 托 管人 从 基金财产中 支 付 。 三、不 列入 基金 费 用的 项目 下 列费 用不 列入 基金 费 用： 1 、基金管理人和基金 托 管人因未 履 行或未完全 履 行义务 导致 的 费 用 支 出或 基金财产的 损失 ； 2 、基金管理人和基金 托 管人 处 理 与 基金运作 无 关的事 项 发生的 费 用 ； 3 、《基金合同》生效前的 相 关 费 用 ； 4 、其他 根据相 关法律法规及中国证监会的有关规定不得 列入 基金 费 用的 项 目 。 四、基金 税 收 本基金运作过 程 中 涉 及的各 纳 税 主体，其 纳 税 义务按国 家税 收法律、法规 执 行。 基金财产投资的 相 关 税 收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他 扣 缴 义务人按照国 家 有关 税 收 征收的规定 代扣代 缴 。 需 要 缴纳 增 值 税 的，按照 税 务机关的 要求 进 行 核算 ， 从 基金财产中 支 付 ， 以基金管理人为 增 值 税 纳 税 人 进 行 缴纳 。因本基金投资运作产生的其他 税 收由基 金财产承担。国 家税 收法律、法规 另 有规定的， 从 其规定。 - 87 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第十 五 部 分、基金的会 计与审计 一、基金会 计政 策 1 、基金管理人为本基金的基金会 计责任方 ； 2 、基金的会 计 年 度 为公 历 年 度 的 1 月 1 日 至 12 月 31 日 ； 基金 首 次 募集的会 计 年 度 按 如 下原则： 如果 《基金合同》生效 少 于 2 个月，可以并 入 下一个会 计 年 度 披露 ； 3 、基金 核算 以人民 币 为 记账 本 位 币 ，以人民 币元 为 记账单 位； 4 、会 计制度 执 行国 家 有关会 计制度 ； 5 、本基金独立 建账 、独立 核算 ； 6 、基金管理人及基金 托 管人各自保 留 完整的会 计账目 、 凭 证并 进 行日 常 的会 计核算 ，按照有关规定 编制 基金会 计报 表 ； 7 、基金 托 管人 每 月 与 基金管理人 就 基金的会 计核算 、 报 表 编制 等 进 行 核 对并 以书面 方 式确认。 二、基金的年 度审计 1 、基金管理人 聘 请 与 基金管理人、基金 托 管人 相 互 独立的 具 有证券 从 业资 格 的会 计 师 事务 所 及其注册会 计 师 对本基金的年 度 财务 报 表 进 行 审计 。 2 、会 计 师 事务 所更换 经办注册会 计 师 ，应事先征得基金管理人同意。 3 、基金管理人认为有充 足 理由 更换 会 计 师 事务 所 ， 须 通报 基金 托 管人。 更换 会 计 师 事务 所 需 在 2 日内在 指 定 媒 介 公 告 并 报 中国证监会 备案 。 - 88 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第十 六 部 分、基金的信息披露 一、本基金的信息披露应 符 合《基金法》、 《运作办法》、 《信息披露办法》、 《基金 合同》及其他有关规定。 若 相 关法律法规 修订 或 变更后 对于基金信息披露的信息 类型、披露内容、披露 方 式等规定 与 本 部 分的内容不同， 若 适 用于本基金，本基 金的信息披露按照 修订 或 变更后 的法律法规的 要求 执 行。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金 托 管人、 召 集基金份额持有人 大 会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自 然 人、法人和其他 组织 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并保证 所 披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将 应予披露的基金 信息 通 过中国证监会 指 定的 媒 介 披露，并保证基金投资者能 够 按照《基金合同》 约 定的时间和 方 式查阅或者 复制 公开披露的信息资 料 。 三、本基金信息披露义务人承 诺 公开披露的基金信息，不得有下 列 行为： 1 、 虚假记载 、 误导 性 陈述 或者 重大遗漏 ； 2 、对证券投资业绩 进 行预 测 ； 3 、 违 规承 诺 收益或者承担 损失 ； 4 、 诋毁 其他基金管理人、基金 托 管人或者基金销售机构 ； 5 、 登载任何 自 然 人、法人或者其他 组织 的 祝贺 性、 恭 维 性或 推 荐 性的文 字； 6 、中国证监会 禁 止 的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应 采 用中文文本。 如 同时 采 用 外 文文本的，基金 信息披露义务人应保证 两 种 文本的内容一 致 。 两 种 文本发生 歧 义的，以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息 采 用 阿 拉伯 数 字； 除 特别说明 外 ， 货币单 位 为人民 币元 。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： - 89 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金 托 管 协议 1 、 《基金合同》是 界 定《基金合同》当事人的各 项 权利、义务关系，明确基金份 额持有人 大 会 召 开的规则及 具 体 程序 ，说明基金产品的特性等 涉 及基金投资者 重大 利益的事 项 的法律文件。 2 、基金招募说明书应当最 大限度 地 披露 影响 基金投资者决策的全 部 事 项 ， 说明基金认购、申购和 赎回 安 排 、基金投资、基金产品特性、风险 揭 示、信息披露及 基金份额持有人 服 务等内容。 《基金合同》生效 后 ，基金管理人在 每 6 个月 结束 之 日 起 45 日内， 更新 招募说明书并 登载 在 其 网站 上 ， 将更新后 的招募说明书 摘要 登载 在 指 定 媒 介上 ； 基金管理人在公 告 的 15 日前 向 主 要 办公场 所所 在 地 的中国 证监会 派 出机构 报 送 更新 的招募说明书，并 就 有关 更新 内容 提供 书面说明。 3 、基金 托 管 协议 是 界 定基金 托 管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监 督 等 活 动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会 注册 后 ，基金管理人在基金份额发售的 3 日前 ， 将 基金招募说明书、 《基金合同》 摘要登载 在 指 定 媒 介上 ； 基金管理人、基金 托 管 人应当 将 《基金合同》、基金 托 管 协议登载 在 各自 网站 上 。 （二）基金份额发售公 告 基金管理人应当 就 基金份额发售的 具 体事 宜 编制 基金份额发售公 告 ，并在 披露招募说明书的当日 登载 于 指 定 媒 介上 。 （三）《基金合同》生效公 告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的 次 日在 指 定 媒 介上登载 《基金 合同》生效公 告 。 （四）基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效 后 ，在开 始 办理基金份额申购或者 赎回 前，基金管理人应 当 至 少 每 周 公 告 一 次 基金资产净值和基金份额净值。 在开 始 办理基金份额申购或者 赎回后 ，基金管理人应当在 每 个开放日的 次 日， 通 过 其 网站 、基金份额发售 网 点 以及其他 媒 介 ，披露开放日的基金份额净值 和基金份额 累 计 净值。 基金管理人应当公 告 半 年 度 和年 度 最 后 一个市场 交易 日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前 款 规定的市场 交易 日的 次 日， 将 基金资产净值 基金份额净值和基金份额 累 计 净值 登载 在 指 定 媒 介上 。 - 90 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 （五）基金份额申购、 赎回 价 格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件 上载 明基金份额 申购、 赎回 价 格 的 计算方 式及有关申购、 赎回费率 ，并保证投资者能 够 在基金份 额发售 网 点 查阅或者 复制 前 述 信息资 料 。 （六）基金定 期报告 ，包括基金年 度报告 、基金 半 年 度报告 和基金 季 度报告 基金管理人应当在 每 年 结束 之日 起 90 日内， 编制 完成基金年 度报告 ，并 将 年 度报告 正文 登载 于 其 网站 上 ， 将 年 度报告摘要登载 在 指 定 媒 介上 。基金年 度报 告 的财务会 计报告 应当经过 审计 。 基金管理人应当在 上 半 年 结束 之日 起 60 日内， 编制 完成基金 半 年 度报告 ， 并 将 半 年 度报告 正文 登载 在 其 网站 上 ， 将 半 年 度报告摘要登载 在 指 定 媒 介上 。 基金管理人应当在 每 个 季 度结束 之日 起 15 个 工 作日内， 编制 完成基金 季 度 报告 ，并 将 季 度报告登载 在 指 定 媒 介上 。 《基金合同》生效不 足 2 个月的，基金管理人可以不 编制 当 期 季 度报告 、 半 年 度报告 或者年 度报告 。 基金管理人应当在基金年 度报告 和 半 年 度报告 中披露基金 组 合资产 情况 及 其流动性风险分 析 等。 报告期 内出现 单 一投资者持有基金份额 比例 达 到或 超 过基金 总 份额 20% 的 情形 ，为保 障 其他投资者的权益，基金管理人应当在基金定 期报告 “影响 投资 者决策的其他 重要 信息” 项 下披露 该 投资者的类别、 报告期 末 持有份额及 占 比 、 报告期 内持有份额 变 化 情况 及产品的特有风险，中国证监会认定的特 殊 情形除 外 。 基金定 期报告 在公开披露的 第 2 个 工 作日，分别 报 中国证监会和基金管理 人主 要 办公场 所所 在 地 中国证监会 派 出机构 备案 。 报备 应当 采 用 电 子 文本 或 书面 报告方 式。 （七） 临 时 报告 本基金发生 重大 事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内 编制 临 时 报告 书 ， 予以公 告 ，并在公开披露日分别 报 中国证监会和基金管理人主 要 办公场 所所 在 地 的中国证监会 派 出机构 备案 。 前 款所 称 重大 事件，是 指 可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格 产生 重大 影响 的下 列 事件： - 91 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 1 、基金份额持有人 大 会的 召 开 ； 2 、 终止 《基金合同》 ； 3 、 转换 基金运作 方 式 ； 4 、 更换 基金管理人、基金 托 管人 ； 5 、基金管理人、基金 托 管人的法定 名 称、 住 所 发生 变更 ； 6 、基金管理人 股 东 及其出资 比例 发生 变更 ； 7 、基金募集 期 延 长 ； 8 、基金管理人的 董 事长、 总 经理及其他 高 级 管理人 员 、基金经理和基金 托 管 人基金 托 管 部门负责 人发生 变 动 ； 9 、基金管理人的 董 事在一年内 变更超 过 百 分之五 十 ； 10 、基金管理人、基金 托 管人基金 托 管 部门 的主 要 业务人 员 在一年内 变 动 超 过 百 分之三 十 ； 11 、 涉 及基金管理 业务 、基金财产、基金 托 管业务的 诉讼 或 仲 裁 ； 12 、基金管理人、基金 托 管人受到监管 部门 的 调 查 ； 13 、基金管理人及其 董 事、 总 经理及其他 高 级 管理人 员 、基金经理受到 严 重 行 政 处 罚 ，基金 托 管人及其基金 托 管 部门负责 人受到 严 重 行 政 处 罚 ； 14 、 重大 关 联 交易 事 项 ； 15 、基金收益分 配 事 项 ； 16 、管理 费 、 托 管 费 等 费 用 计提标 准、 计提方 式和 费率 发生 变更 ； 17 、基金份额净值 估 值 错 误达 基金份额净值 百 分之 零 点 五 ； 18 、基金 改 聘 会 计 师 事务 所 ； 19 、 变更 基金销售机构 ； 20 、 更换 基金 登记 机构 ； 21 、本基金开 始 办理申购、 赎回 ； 22 、本基金申购、 赎回费率 及其收 费方 式发生 变更 ； 23 、本基金发生 巨 额 赎回 并 延 期 办理 ； 24 、本基金 连 续 发生 巨 额 赎回 并 暂 停 接受 赎回 申请 ； 25 、本基金 暂 停 接受申购、 赎回 申请 后重新 接受申购、 赎回 ； 26 、本基金发生 涉 及基金申购、 赎回 事 项 调 整或 潜 在 影响 投资者 赎回 等 重大 事 项 的 ； - 92 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 27 、基金管理人 采 用 摆 动定价机 制 进 行 估 值 ； 2 8 、中国证监会规定 和基金合同 约 定 的其他事 项 。 （ 八 ） 澄 清 公 告 在《基金合同》 存续期限 内， 任何 公共 媒 介 中出现的或者在市场 上 流 传 的 消 息可能对基金份额价 格 产生 误导 性 影响 或者引 起较大 波动的， 相 关信息披露义 务人 知 悉 后 应当立即对 该 消 息 进 行公开 澄 清 ，并 将 有关 情况 立即 报告 中国证监 会。 （ 九 ）基金份额持有人 大 会决 议 基金份额持有人 大 会决定的事 项 ，应当依法 报 中国证监会 备案 ，并予以公 告 。 （ 十 ）基金投资 股指期货 的信息披露 基金管理人应在 季 度报告 、 半 年 度报告 、年 度报告 等定 期报告 和招募说明书 （ 更新 ）等文件中披露 股指期货交易情况 ，包括投资 政 策、持 仓 情况 、 损 益 情况 、 风险 指标 等，并充分 揭 示 股指期货交易 对基金 总 体风险的 影响 以及是 否 符 合 既 定的投资 政 策和投资 目标 等。 （ 十 一）投资国 债期货 的信息披露 基金管理人应当在基金 季 度报告 、基金 半 年 度报告 、基金年 度报告 等定 期报 告 和招募说明书（ 更新 ）等文件中披露国 债期货交易情况 ，包括投资 政 策、持 仓 情况 、 损 益 情况 、风险 指标 等，并充分 揭 示国 债期货交易 对基金 总 体风险的 影响 以及是 否 符 合 既 定的投资 政 策和投资 目标 等。 （ 十 二）基金投资资产 支 持证券的信息披露 基金管理人应在基金年 报 及 半 年 报 中披露其持有的资产 支 持证券 总 额、资产 支 持证券市值 占 基金净资产的 比例 和 报告期 内 所 有的资产 支 持证券明细。 基金管理人应在基金 季 度报告 中披露其持有的资产 支 持证券 总 额、资产 支 持 证券市值 占 基金净资产的 比例 和 报告期 末 按市值 占 基金净资产 比例 大小 排 序 的 前 10 名 资产 支 持证券明细。 （ 十 三）基金投资中 小企 业 私 募 债 券的信息披露 基金管理人应当在基金投资中 小企 业 私 募 债 券 后 2 个 交易 日内，在中国证 监会 指 定 媒 介 披露 所 投资中 小企 业 私 募 债 券的 名 称、数量、 期限 、收益 率 等信息。 基金管理人应当在基金 季 度报告 、 半 年 度报告 、年 度报告 等定 期报告 和招募 - 93 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 说明书（ 更新 ）等文件中披露中 小企 业 私 募 债 券的投资 情况 。 （ 十 四 ）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金 托 管人应当 建 立 健 全信息披露管理 制度 ， 指 定 专 人 负责 管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当 符 合中国证监会 相 关基金信 息披露内容 与格 式准则的规定。 基金 托 管人应当按照 相 关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的 约 定 ， 对基金管理人 编制 的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购 赎回 价 格 、基金 定 期报告 和定 期更新 的招募说明书等公开披露的 相 关基金信息 进 行 复核 、 审 查， 并 向 基金管理人出 具 书面文件或者 盖 章 确认。 基金管理人、基金 托 管人应当在 指 定 媒 介 中 选 择 披露信息的 媒 介 。 基金管理人、基金 托 管人 除 依法在 指 定 媒 介上 披露信息 外 ， 还 可以 根据 需 要 在其他公共 媒 介 披露信息，但是其他公共 媒 介 不得 早 于 指 定 媒 介 披露信息，并 且 在不同 媒 介上 披露同一信息的内容应当一 致 。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出 具审计报告 、法律意 见 书的 专 业机构，应当 制 作 工 作 底稿 ，并 将相 关 档 案至 少 保 存 到《基金合同》 终止后 10 年 七、信息披露文件的 存 放 与 查阅 招募说明书公 布后 ，应当分别 置 备 于基金管理人、基金 托 管人和基金销售机 构的 住 所 ， 供 公 众 查阅、 复制 。 基金定 期报告 公 布后 ，应当分别 置 备 于基金管理人和基金 托 管人的 住 所 ， 以 供 公 众 查阅、 复制 。 - 94 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第十 七 部 分、风险 揭 示 一、市场风险 证券市场价 格 受到经 济 因素、 政治 因素、投资 心 理和 交易制度 等各 种 因素的 影响 ， 导致 基金收益 水 平 变 化，产生风险，主 要 包括： 1、 政 策风险 因国 家 宏 观 政 策（ 如货币政 策、财 政政 策、行业 政 策、 地区 发 展 政 策等）发生 变 化， 导致 市场价 格 波动 而 产生风险。 2、经 济周 期 风险 随 经 济 运行的 周 期 性 变 化，证券市场的收益 水 平 也 呈 周 期 性 变 化。基金投资 于 债 券 与上 市公 司 的 股票 ，收益 水 平 也会 随 之 变 化， 从而 产生风险。 3、利 率 风险 金 融 市场利 率 的波动会 导致 证券市场价 格 和收益 率 的 变 动。利 率 直 接 影响 着 债 券的价 格 和收益 率 ， 影响 着 企 业的 融 资成本和利 润 。基金投资于 债 券和 股票 ， 其收益 水 平 会受到利 率变 化的 影响 。 4、 上 市公 司 经 营 风险 上 市公 司 的经 营 好 坏 受 多种 因素 影响 ， 如 管理能力、财务 状况 、市场前景、行 业 竞 争 、人 员 素质等， 这 些都 会 导致企 业的盈利发生 变 化。 如果 基金 所 投资的 上 市公 司 经 营 不 善 ，其 股票 价 格 可能下 跌 ，或者能 够 用于分 配 的利 润 减少 ， 使 基 金投资收益下 降 。 虽 然 基金可以 通 过投资 多样 化来分 散这种非 系统风险，但不能 完全规 避 。 5、购 买 力风险 基金的利 润 将 主 要通 过现金 形 式来分 配 ， 而 现金可能因为 通货 膨胀 的 影响 而导致 购 买 力下 降 ， 从而使 基金的实 际 收益下 降 。 二、流动性风险 1、基金申购、 赎回 安 排 本基金 属 于开放式基金，一 般 在基金的 所 有开放日，基金管理人 都 有义务 接受投资者的申购和 赎回 。由于 股票 市场波动性 较大 ，在市场下 跌 时经 常 出现 交 - 95 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 易 量 急剧 减少 的 情况 ， 如果 在 这 时出现 较大 数额的基金 赎回 申请，则 使 基金财 产 变 现 困难 ，基金面 临 流动性风险。 根据 法律法规和《基金合同》的 拒绝 或 暂 停 申 购、 赎回情形 的 章 节 约 定，在 该 等 情形 下，基金公 司 可 拒绝 或 暂 停 投资者的申购 或 赎回 申请。 所 以投资者可能面 临 基金 暂 停 申购或 赎回 的风险。 此 外 ，在本基金 发生 巨 额 赎回情形 时，基金份额持有人 还 可能面 临 部 分 延 期赎回 或 暂 停 赎回 的 风险。 
2、 拟 投资市场、行业及资产的流动性风险 评 估 本基金主 要 投资于 具 有 良好 流动性的国内 股票 。一 般 不投资于流动性 差 或流 通 受 限 的 股票 。本基金 采 用量化投资策 略 ，投资 比例 限制 采 用分 散 投资原则， 股 票 市场容量 较大 ，能 够 满足 本基金日 常 运作 要求 ，不会对市场 造 成 冲击 。 股票 市 场受经 济 因素、 政治 因素、投资 心 理和 交易制度 等各 种 因素的 影响 ， 虽 然 可以 通 过投资 组 合 多样 化来分 散非 系统风险，但不能完全规 避 。同时，本基金管理人 制 定了 适 用于开放式和定 期 开放式基金的流动性风险管理办法并对 该 管理办法的 有效性和 执 行 情况 作定 期回 顾 。 3、 巨 额 赎回情形 下的流动性风险管理 测 试 本基金管理人构 建 了 压 力 测 试 模 型用于 每 日监 测 基金的各类风险以及不同 市场环境下可应 付 的最 大赎回 。在发生 巨 额 赎回情况 时，本基金管理人 根据 当时 市场 状况 并 辅 以 压 力 测 试 模 型等流动性分 析 工具 及时 制 定投资 组 合 变 现 计划 以 确保在尽可能 地 保 护 投资者权益的前 提 下 满足 赎回 需 求 。 压 力 测 试 模 型 使 用的 指标 包括：持 仓 中各类资产的市值 占 比 、持 仓 证券对不 同市场（ 上海 主 板 、 深圳 主 板 、中 小企 业 板 、 创 业 板 ）的 Beta 值、投资 组 合的 杠杆 率 、 债 券资产在各信用等 级 和到 期期限 的分 布 、 债 券 组 合的 久 期 、 客 户 集中 度 、机 构 客 户 占 比 等。 4、实 施备 用的流动性风险管理 工具 的 情形 、 程序 及对投资者的 潜 在 影响 等 基金管理人经 与 基金 托 管人 协 商 ，在确保投资者得到公 平 对 待 的前 提 下， 可依照法律法规及《基金合同》的 约 定， 综 合运用各类流动性风险管理 工具 ，对 赎回 申请等 进 行 适度 调 整，依照法律法规 还 可以 使 用的 备 用流动性风险管理 工 具 包括： 延 期 办理 巨 额 赎回 申请或 延缓 支 付赎回款项 、 暂 停 接受 赎回 申请、收取 短期赎回费 、 暂 停 基金 估 值、 摆 动定价等。实 施这 些 备 用 工具 前 要 经过公 司 管理 层 - 96 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 批 准、 与 基金 托 管人 协 商 确认 后 由法律监 察稽 核部 对 外 披露。实 施这 些 备 用 工具 对投资者的 潜 在 影响 包括：（一）可能 导致部 分持有人 无 法及时获得现金 ； （二） 如果 基金 所 持资产的市场价 格 下 跌 ，则 导致 基金净值下 跌从而 持有人财 产发生 损失 ； （三）可能 导致 投资者投资成本 增 加 。 三、管理风险 在基金管理运作过 程 中基金管理人的 知 识、经 验 、判断、决策、 技 能等，会 影 响 其对信息的 占 有和对经 济 形势 、证券价 格 走 势 的判断， 从而 影响 基金收益 水 平 因 此 ，本基金的收益 水 平 与 基金管理人的管理 水 平 、管理 手段 和管理 技 术 等 相 关 性 较大 。因 此 本基金可能因为基金管理人的因素 而 影响 基金收益 水 平 。 四、信用风险 基金在 交易 过 程 中可能发生 交 收 违约 或者 所 投资 债 券的发行人 违约 、 拒绝 支 付 到 期 本息等 情况 ， 从而导致 基金资产 损失 。 五、 操 作和 技 术 风险 基金的 相 关当事人在各业务环 节 的 操 作过 程 中，可能因内 部控制 不到 位 或 者人为因素 造 成 操 作 失误 或 违 反 操 作规 程而 引 致 风险， 如 越 权 交易 、内 幕 交易 、 交易 错 误 和 欺诈 等。 此 外 ，在基金的 后 台 运作中，可能因为 技 术 系统的 故 障 或者 差 错 而 影响 交 易 的正 常 进 行 甚 至导致 基金份额持有人利益受到 影响 。 这种 技 术 风险可能来自基 金管理人、基金 托 管人、 登记 机构、销售机构、证券 交易所 和证券 登记结算 机构等。 六、合规性风险 基金管理或运作过 程 中， 违 反 国 家 法律法规或基金合同有关规定的风险。 七、本基金的特有风险 基于投资 范围 的规定，本基金可能面 临 股票 市场的投资风险， 尤 其是系统 性风险。 1、本基金主 要 采 用三 大 类量化 模 型分别用以 评 估 资产定价、 控制 风险和 优 化 - 97 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 交易 。基于 模 型 结果 ，基金管理人 结 合市场环境和 股票 特性， 精选 个 股 产出投资 组 合，以 追 求超 越 业绩 比 较 基准表现的业绩 水 平 。 本基金的量化投资主 要 依 据 基本面投资原则构 建 投资 组 合， 控制 对市场的 冲击 ， 而非单 一 趋势 性 交易 或 程序 化 交易 。 由于本基金基于量化 模 型 进 行 股票 投资决策，有别于 传 统的价值分 析 投资 方 法，可能会面 临 以下特有投资风险： （ 1）面对不断 变换 的市场环境，量化投资策 略所遵 循 的 模 型理 论 均 处 于不 断发 展 和完 善 的过 程 中，当前依 据 的理 论 和 工具 有可能 存 在 适 用性的 问 题 ； （ 2）定量 模 型 存 在对 历史 数 据 的依 赖 。在实 际 运用过 程 中， 遵 循 量化 模 型 构 建 的投资 组 合在一定 程度上 可能 无 法 达 到预 期 的投资效 果 ； （ 3）量化 模 型中 变 量因 子 不完 善 可能 导致 判断 结 论 的 失误 ， 从而导致 投资 损失 ； （ 4）在量化 模 型的实 际 运用中， 核 心 参 数 假 定的 变 动可能 影响 整体效 果 的 稳 定性 ； （ 5） 建 立量化 模 型 需 要 财务数 据 、 交易 行 情 数 据 以及各类 宏 观 数 据 等 大 量 数 据 ，在数 据 搜 集、 采 集、预 处 理等过 程 中可能出现 错 误 ， 从而 对最 终结果 造 成 影响 。 2、本基金的投资 范围 包括中 小企 业 私 募 债 券， 该 券 种具 有 较高 的流动性风 险和信用风险。中 小企 业 私 募 债 的信用风险是 指 中 小企 业 私 募 债 券发行人可能由 于规 模小 、经 营历史短 、业绩不 稳 定、内 部治 理规 范 性不 够 、信息 透 明 度 低等因素 导致 其不能 履 行 还 本 付 息的 责任而使 预 期 收益 与 实 际 收益发生 偏离 的可能性， 从而使 基金投资收益下 降 。基金可 通 过 多样 化投资来分 散这种非 系统风险，但不 能完全规 避 。流动性风险是 指 中 小企 业 私 募 债 券由于其 转让方 式及其投资持有人 数的 限制 ， 存 在 变 现 困难 或 无 法在 适 当或 期望 时 变 现引 起损失 的可能性。 3、 股指期货 投资风险 （ 1）市场风险：定义为由于投资 标 的 物 价 格变 动 而 产生的 衍 生品的价 格 波 动 ； （ 2）市场流动性风险：当基金 交易 量 大 于市场可 报 价的 交易 量产生的风险 ； （ 3） 结算 流动性风险：定义为当基金之保证金 部 位 不 足 而无 法 交易 衍 生品 ， 或因 指 数波动 导致 保证金低于 维 持保证金 而必 须追 缴 保证金的风险 ； - 98 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 （ 4）基 差 风险：定义为 期货 市场价 格与 连 动之 标 的价 格 不一 致所 产生的风 险 ； （ 5）信用风险：定义为 交易 对 手 不愿或 无 法 履 行 契 约 之风险 ； （ 6）作业风险：定义为因 交易 过 程 、 交易 系统、人 员 疏 失 、或其他不可预 期 事件 所导致 的 损失 。 4、国 债期货 投资风险 （ 1）流动性风险 本 计划 在国 债期货 市场成 交 不 活 跃 时，可能在 建 仓 和 平 仓 国 债期货 时面 临 交易 价 格 或者 交易 数量 上 的风险。 （ 2）基 差 风险 国 债期货 基 差 是 指 国 债 现 货 价 格与 国 债期货 价 格 之间的 差 额。 若 产品运作 中出现基 差 波动不确定性 加大 、基 差向 不利 方向变 动等 情况 ，则可能对本 计划 投 资产生 影响 。 （ 3）合 约 展 期 风险 本 计划所 投资的国 债期货 合 约 主 要 包括国 债期货 当月和 近 月合 约 。当本 计 划所 持有的合 约 临 近 交 割 期限 ，即 需 要向较 远 月份的合 约 进 行 展 期 ， 展 期 过 程 中可能发生价 差损失 以及 交易 成本 损失 ， 将 对投资收益产生 影响 。 （ 4）国 债期货 保证金不 足 风险 由于国 债期货 价 格 朝 不利 方向变 动， 导致期货账户 的资金低于最低保证金 要求 ， 如果 不能及时 补 充保证金，国 债期货 头 寸 将被 强 行 平 仓 ， 直 接 影响 本 计 划 收益 水 平 ， 从而 产生风险。 （ 5） 杠杆 风险 国 债期货 作为金 融 衍 生品，其投资收益 与 风险 具 有 杠杆 效应。 若 行 情向 不利 方向 剧烈 变 动，本 计划 可能承受 超 出保证金 甚 至委托 财产本金的 损失 。 5、资产 支 持证券投资风险 本基金对 固 定收益类资产的投资中 将 资产 支 持证券 纳 入 到投资 范围 当中， 可能 带 来以下风险： （ 1）信用风险：基金 所 投资的资产 支 持证券之 债 务人出现 违约 ，或在 交易 过 程 中发生 交 收 违约 ，或由于资产 支 持证券信用质量 降 低 导致 证券价 格 下 降 ， 造 成基金财产 损失 。 
- 99 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 （ 2）利 率 风险：市场利 率 波动会 导致 资产 支 持证券的收益 率 和价 格 的 变 动 一 般 而言 ， 如果 市场利 率上 升 ，本基金持有资产 支 持证券 将 面 临 价 格 下 降 、本金 损失 的风险， 而如果 市场利 率 下 降 ，资产 支 持证券利息的 再 投资收益 将 面 临 下 降 的风险。 
（ 3）流动性风险：受资产 支 持证券市场规 模 及 交易 活 跃 程度 的 影响 ，资产 支 持证券可能 无 法在同一价 格 水 平 上 进 行 较大 数量的 买入 或 卖 出， 存 在一定的 流动性风险。 
（ 4） 提 前 偿 付 风险： 债 务人可能会由于利 率变 化等原因 进 行 提 前 偿 付 ， 从 而使 基金资产面 临 再 投资风险。 
（ 5） 操 作风险：基金 相 关当事人在业务各环 节 操 作过 程 中，因内 部控制存 在 缺陷 或者人为因素 造 成 操 作 失误 或 违 反 操 作规 程 等引 致 的风险， 例 如 ， 越 权 违 规 交易 、 交易 错 误 、 IT 系统 故 障 等风险。 
（ 6）法律风险：由于法律法规 方 面的原因， 某 些 市场行为受到 限制 或合同 不能正 常 执 行， 导致 基金财产的 损失 。 6、 提 前 终止 的风险 如果存 在 连 续 60个 工 作日基金资产净值低于 5000 万 元情形 ， 无 论 是 否 出现 连 续 6 0个 工 作日基金份额持有人数量不 满 200 人 情形 的，基金管理人应当 终止 基金合同， 无 需召 开基金份额持有人 大 会。本基金 存 在 提 前 终止 的风险。 八 、其他风险 1、因 技 术 因素 而 产生的风险， 如 电 脑 系统出现 问 题 产生的风险 ； 2、因基金业务 快速 发 展 但在人 员配备 、内 控 等 方 面不完 善 而 产生的风险 ； 3、因人为因素 而 产生的风险， 如 内 幕 交易 、 欺诈 行为等产生的风险 ； 4、对主 要 业务人 员如 基金经理的依 赖 而 可能产生的风险 ； 5、因业务 竞 争 压 力可能产生的风险 ； 6、 战 争 、自 然 灾 害 等不可 抗 力可能 导致 基金财产 损失 并 影响 基金收益 水 平 ， 从而 带 来风险 ； 7、其他意 外导致 的风险。 - 100 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第十 八 部 分、基金的 终止与清算 一、《基金合同》的 变更 1 、 变更 基金合同 涉 及 法律法规规定或 基金 合同 约 定应经基金份额持有人 大 会决 议通 过的事 项 的，应 召 开基金份额持有人 大 会决 议通 过。对于 法律法规规 定和基金合同 约 定的 可不经基金份额持有人 大 会决 议通 过的事 项 ，由基金管理 人和基金 托 管人同意 后变更 并公 告 ，并 报 中国证监会 备案 。 2 、关于《基金合同》 变更 的基金份额持有人 大 会决 议 自生效 后方 可 执 行，并 且 自决 议 生效 后 两 日内在 指 定 媒 介 公 告 。 二、《基金合同》的 终止 事由 有下 列情形 之一的，《基金合同》应当 终止 ： 1 、基金份额持有人 大 会决定 终止 的 ； 2 、基金管理人、基金 托 管人职 责终止 ，在 6 个月内没有 新 基金管理人、 新 基 金 托 管人承接的 ； 3 、 基金合同 存续期 内， 如果存 在 连 续 60 个 工 作日基金资产净值低于 5000 万 元情形 ， 无 论 是 否 出现 连 续 60 个 工 作日基金份额持有人数量不 满 200 人 情形 的，基金管理人应当 终止 基金合同， 无 需召 开基金份额持有人 大 会 ； 4 、 《基金合同》 约 定的其他 情形 ； 5 、 相 关法律法规和中国证监会规定的其他 情况 。 基金合同 终止后 ，基金管理人和基金 托 管人有权依照《基金法》、 《运作办法》 《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行 使 请 求 给 付报 酬 、 从 基金 资产中获得 补 偿 的权利。 三、基金财产的 清算 1 、基金财产 清算小组 ：自出现《基金合同》 终止 事由之日 起 30 个 工 作日内成 立 清算小组 ，基金管理人 组织 基金财产 清算小组 并在中国证监会的监 督 下 进 行 基金 清算 。 2 、基金财产 清算小组组 成：基金财产 清算小组 成 员 由基金管理人、基金 托 管 人、 具 有 从 事证券 相 关业务资 格 的注册会 计 师 、律 师 以及中国证监会 指 定的人 员 - 101 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 组 成。基金财产 清算小组 可以 聘 用 必要 的 工 作人 员 。 3 、基金财产 清算小组 职 责 ：基金财产 清算小组负责 基金财产的保管、 清 理、 估 价、 变 现和分 配 。基金财产 清算小组 可以依法 进 行 必要 的民事 活 动。 4 、基金财产 清算程序 ： （ 1 ）《基金合同》 终止情形 出现时，由基金财产 清算小组 统一接管基金 ； （ 2 ）对基金财产和 债 权 债 务 进 行 清 理和确认 ； （ 3 ）对基金财产 进 行 估 值和 变 现 ； （ 4 ） 制 作 清算报告 ； （ 5 ） 聘 请会 计 师 事务 所 对 清算报告 进 行 外部审计 ， 聘 请律 师 事务 所 对 清算 报告 出 具 法律意 见 书 ； （ 6 ） 将清算报告报 中国证监会 备案 并公 告 ； （ 7 ）对基金 剩 余 财产 进 行分 配 。 5 、基金财产 清算 的 期限 为 6 个月。 四、 清算费 用 清算费 用是 指 基金财产 清算小组 在 进 行基金 清算 过 程 中发生的 所 有合理 费 用， 清算费 用由基金财产 清算小组 优 先 从 基金财产中 支 付 。 五、基金财产 清算 剩 余 资产的分 配 依 据 基金财产 清算 的分 配方案 ， 将 基金财产 清算后 的全 部 剩 余 资产 扣除 基 金财产 清算费 用、 交 纳 所 欠 税款 并 清 偿 基金 债 务 后 ，按基金份额持有人持有的基 金份额 比例进 行分 配 。 六、基金财产 清算 的公 告 清算 过 程 中的有关 重大 事 项 须 及时公 告 ； 基金财产 清算报告 经会 计 师 事务 所审计 并由律 师 事务 所 出 具 法律意 见 书 后 ，由基金财产 清算小组 报 中国证监会 备案 并公 告 。基金财产 清算 公 告 于基金财产 清算报告报 中国证监会 备案后 5 个 工 作日内由基金财产 清算小组 进 行公 告 。 七、基金财产 清算账 册及文件的保 存 基金财产 清算账 册及有关文件由基金 托 管人保 存 15 年以 上 。 - 102 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第十 九 部 分、基金合同的内容 摘要 一、基金管理人、基金 托 管人和基金份额持有人的权利、义务 （一）基金管理人 1 、 根据 《基金法》、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不 限 于： （ 1 ）依法募集 资 金 ； （ 2 ）自《基金合同》生效之日 起 ， 根据 法律法规和《基金合同》独立运用并管 理基金财产 ； （ 3 ）依照《基金合同》收取基金管理 费 以及法律法规规定或中国证监会 批 准 的其他 费 用 ； （ 4 ）销售基金份额 ； （ 5 ） 按照规定 召 集基金份额持有人 大 会 ； （ 6 ）依 据 《基金合同》及有关法律规定监 督 基金 托 管人， 如 认为基金 托 管人 违 反 了《基金合同》及国 家 有关法律规定，应 呈 报 中国证监会和其他监管 部门 ， 并 采 取 必要 措 施 保 护 基金投资者的利益 ； （ 7 ）在基金 托 管人 更换 时， 提名新 的基金 托 管人 ； （ 8 ） 选 择 、 更换 基金销售机构，对基金销售机构的 相 关行为 进 行监 督 和 处 理 ； 
（ 9 ）担 任 或 委托 其他 符 合 条 件的机构担 任 基金 登记 机构办理基金 登记 业务 并获得《基金合同》规定的 费 用 ； 
（ 10 ）依 据 《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分 配方案 ； （ 11 ）在《基金合同》 约 定的 范围 内， 拒绝 或 暂 停 受理申购 与赎回 申请 ； 
（ 12 ）依照法律法规为基金的利益对 被 投资公 司 行 使股 东 权利，为基金的 利益行 使 因基金财产投资于证券 所 产生的权利 ； （ 13 ）在法律法规 允 许的前 提 下，为基金的利益依法为基金 进 行 融 资 ； 
（ 14 ）以基金管理人的 名 义， 代 表基金份额持有人的利益行 使 诉讼 权利或 者实 施 其他法律行为 ； （ 15 ） 选 择 、 更换 律 师 事务 所 、会 计 师 事务 所 、证券 、 期货 经 纪商 或其他为基 金 提供服 务的 外部 机构 ； （ 16 ）在 符 合有关法律、法规的前 提 下， 制订 和 调 整有关基金认购、申购、 赎 回 、 转换 和 非交易 过 户 等 的业务规则 ； （ 17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定的其他权利。 2 、 根据 《基金法》、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不 - 103 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 限 于： （ 1 ） 依法募集 资 金，办理或者 委托 经中国证监会认定的其他机构 代 为办理 基金份额的发售、申购、 赎回 和 登记 事 宜 ； （ 2 ）办理基金 备案手续 ； （ 3 ）自《基金合同》生效之日 起 ， 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产 ； （ 4 ） 配备 足 够 的 具 有 专 业资 格 的人 员 进 行基金投资分 析 、决策，以 专 业化 的经 营方 式管理和运作基金财产 ； （ 5 ） 建 立 健 全内 部 风险 控制 、监 察 与 稽 核 、财务管理及人事管理等 制度 ，保 证 所 管理的基金财产和基金管理人的财产 相 互 独立 ， 对 所 管理的不同基金分别 管理，分别 记账 ， 进 行证券投资 ； （ 6 ） 除 依 据 《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定 外 ， 不得利用基金财产 为自 己 及 任何第 三人 谋 取利益，不得 委托第 三人运作基金财产 ； （ 7 ）依法接受基金 托 管人的监 督 ； （ 8 ） 采 取 适 当合理的 措 施使计算 基金份额认购、申购、 赎回 和注销价 格 的 方 法 符 合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定 计算 并公 告 基金资产净值， 确定基金份额申购、 赎回 的价 格 ； （ 9 ） 进 行基金会 计核算 并 编制 基金财务会 计报告 ； （ 1 0 ） 编制 季 度 、 半 年 度 和年 度 基金 报告 ； （ 11 ） 严 格 按照《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定， 履 行信息披露及 报 告 义务 ； （ 1 2 ）保守基金 商 业 秘密 ，不 泄 露基金投资 计划 、投资意 向 等。 除 《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定 另 有规定 外 ，在基金信息公开披露前应予保 密 ，不 向 他人 泄 露 ； （ 1 3 ）按《基金合同》的 约 定确定基金收益分 配方案 ，及时 向 基金份额持有 人分 配 基金收益 ； （ 1 4 ）按规定受理申购 与赎回 申请，及时、 足 额 支 付赎回款项 ； （ 1 5 ）依 据 《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定 召 集基金份额持有人 大 会 或 配 合基金 托 管人、基金份额持有人依法 召 集基金份额持有人 大 会 ； （ 16 ）按规定保 存 基金财产管理业务 活 动的会 计账 册、 报 表、 记录 和其他 相 关资 料 15 年以 上 ； （ 17 ）确保 需 要向 基金投资者 提供 的各 项 文件或资 料 在规定时间发出，并 且 保证投资者能 够 按照《基金合同》规定的时间和 方 式， 随 时查阅到 与 基金有关 - 104 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 的公开资 料 ，并在 支 付 合理成本的 条 件下得到有关资 料 的 复 印 件 ； （ 18 ） 组织 并 参 加 基金财产 清算小组 ,参 与 基金财产的保管、 清 理、 估 价、 变 现和分 配 ； （ 19 ）面 临 解 散 、依法 被 撤 销或者 被 依法 宣告 破 产时，及时 报告 中国证监会 并 通知 基金 托 管人 ； （ 20 ）因 违 反 《基金合同》 导致 基金财产的 损失 或 损 害 基金份额持有人合法 权益时，应当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不因其 退 任而 免 除 ； （ 2 1 ）监 督 基金 托 管人按法律法规和《基金合同》规定 履 行自 己 的义务，基 金 托 管人 违 反 《基金合同》 造 成基金财产 损失 时，基金管理人应为基金份额持有 人利益 向 基金 托 管人 追偿 ； （ 2 2 ）当基金管理人 将 其义务 委托第 三 方 处 理时，应当对 第 三 方 处 理有关 基金事务的行为承担 责任 ； （ 2 3 ）以基金管理人 名 义， 代 表基金份额持有人利益行 使 诉讼 权利或实 施 其他法律行为 ； （ 2 4 ）基金管理人在募集 期 间未能 达 到基金的 备案条 件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全 部 募集 费 用， 将已 募集资金并 加计银 行同 期 活 期 存款 利息在基金募集 期结束后 30 日内 退 还 基金认购人 ； （ 25 ） 执 行生效的基金份额持有人 大 会的 决 议 ； （ 26 ） 建 立并保 存 基金份额持有人 名 册 ； （ 27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定的其他义务。 （二）基金 托 管人 1 、 根据 《基金法》、 《运作办法》及其他有关规定，基金 托 管人的权利包括但不 限 于： （ 1 ）自《基金合同》生效之日 起 ，依法律法规和《基金合同》的规定 安 全保管 基金财产 ； （ 2 ）依《基金合同》 约 定获得基金 托 管 费 以及法律法规规定或监管 部门批 准 的其他 费 用 ； （ 3 ）监 督 基金管理人对本基金的投资运作， 如 发现基金管理人有 违 反 《基 金合同》及国 家 法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益 造 成 重大损失 的 - 105 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 情形 ，应 呈 报 中国证监会，并 采 取 必要 措 施 保 护 基金投资者的利益 ； （ 4 ） 根据相 关市场规则，为基金开 设 资金 账户 、 证券 账户 及 期货结算账户 等投资 所 需 账户 ， 为基金办理证券 、 期货 交易 资金 清算 ； （ 5 ） 提议 召 开或 召 集基金份额持有人 大 会 ； （ 6 ）在基金管理人 更换 时， 提名新 的基金管理人 ； （ 7 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定的其他 权利。 2 、 根据 《基金法》、 《运作办法》及其他有关规定，基金 托 管人的义务包括但不 限 于： （ 1 ）以诚实信用、勤勉尽 责 的原则持有并 安 全保管基金财产 ； （ 2 ） 设 立 专 门 的基金 托 管 部门 ， 具 有 符 合 要求 的 营 业场 所 ， 配备 足 够 的、 合 格 的 熟 悉 基金 托 管业务的 专 职人 员 ， 负责 基金财产 托 管事 宜 ； （ 3 ） 建 立 健 全内 部 风险 控制 、监 察 与 稽 核 、财务管理及人事管理等 制度 ，确 保基金财产的 安 全，保证其 托 管的基金财产 与 基金 托 管人自有财产以及不同的 基金财产 相 互 独立 ； 对 所托 管的不同的基金分别 设 置 账户 ，独立 核算 ，分 账 管 理，保证不同基金之间在 账户设 置 、资金 划 拨 、 账 册 记录 等 方 面 相 互 独立 ； （ 4 ） 除 依 据 《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定 外 ，不得利用基金财产 为自 己 及 任何第 三人 谋 取利益，不得 委托第 三人 托 管基金财产 ； （ 5 ）保管由基金管理人 代 表基金 签订 的 与 基金有关的 重大 合同及有关 凭 证 ； （ 6 ）按规定开 设 基金财产的资金 账户 、 证券 账户 及 期货结算账户 等投资 所 需 账户 ,按照《基金合同》的 约 定， 根据 基金管理人的投资 指 令 ，及时办理 清算 、 交 割 事 宜 ； （ 7 ）保守基金 商 业 秘密 ， 除 《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定 另 有规 定 外 ，在基金信息公开披露前予以保 密 ，不得 向 他人 泄 露 ； （ 8 ） 复核 、 审 查基金管理人 计算 的基金资产净值、基金份额申购、 赎回 价 格 （ 9 ）办理 与 基金 托 管业务 活 动有关的信息披露事 项 ； （ 10 ）对基金财务会 计报告 、 季 度 、 半 年 度 和年 度 基金 报告 出 具 意 见 ，说明 基金管理人在各 重要方 面的运作是 否 严 格 按照《基金合同》的规定 进 行 ； 如果 基 金管理人有未 执 行《基金合同》规定的行为， 还 应当说明基金 托 管人是 否 采 取了 适 当的 措 施 ； （ 11 ）保 存 基金 托 管业务 活 动的 记录 、 账 册、 报 表和其他 相 关资 料 15 年以 上 - 106 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 （ 12 ） 建 立并保 存 基金份额持有人 名 册 ； （ 13 ）按规定 制 作 相 关 账 册并 与 基金管理人 核 对 ； （ 14 ）依 据 基金管理人的 指 令 或有关规定 向 基金份额持有人 支 付 基金收益 和 赎回款项 ； （ 15 ）依 据 《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定， 召 集基金份额持有人 大 会或 配 合 基金管理人、 基金份额持有人依法 召 集基金份额持有人 大 会 ； （ 16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监 督 基金管理人的投资运作 ； （ 17 ） 参 加 基金财产 清算小组 ， 参 与 基金财产的保管、 清 理、 估 价、 变 现和分 配 ； （ 18 ）面 临 解 散 、依法 被 撤 销或者 被 依法 宣告 破 产时，及时 报告 中国证监会 和 银 行监管机构，并 通知 基金管理人 ； （ 19 ）因 违 反 《基金合同》 导致 基金财产 损失 时，应承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不因其 退 任而 免 除 ； （ 20 ）按规定监 督 基金管理人按法律法规和《基金合同》规定 履 行自 己 的义 务，基金管理人因 违 反 《基金合同》 造 成基金财产 损失 时，应为基金份额持有人 利益 向 基金管理人 追偿 ； （ 21 ） 执 行生效的基金份额持有人 大 会的决 议 ； （ 22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金投资者 持有 本基金基金份额的行为即 视 为对《基金合同》的承认和接受 基金投资者自依 据 《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金 合同》的当事人， 直 至 其不 再 持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金 合同》当事人并不以在《基金合同》 上 书面 签章 或 签 字 为 必要条 件。 每 份基金份额 具 有同等的合法权益。 1 、 根据 《基金法》、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括 但不 限 于： （ 1 ）分享基金财产收益 ； （ 2 ） 参 与 分 配清算后 的 剩 余 基金财产 ； （ 3 ）依法申请 赎回 或 转让 其持有的基金份额 ； - 107 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 （ 4 ）按照规定 要求 召 开基金份额持有人 大 会 或者 召 集基金份额持有人 大 会 ； （ 5 ）出 席 或者 委 派 代 表出 席 基金份额持有人 大 会，对基金份额持有人 大 会 审议 事 项 行 使 表决权 ； （ 6 ）查阅或者 复制 公开披露的基金信息资 料 ； （ 7 ）监 督 基金管理人的投资运作 ； （ 8 ）对基金管理人、基金 托 管人、基金 服 务 机构 损 害 其合法权益的行为依法 提起 诉讼 或 仲 裁； （ 9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定的其他权利。 2 、 根据 《基金法》、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括 但不 限 于： （ 1 ）认真阅读并 遵 守 法律法规、 《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件及 其他有关规定 ； （ 2 ）了解 所 投资基金产品，了解自身风险承受能力， 自主判断基金的投资 价值，自主 做 出投资决策， 自行承担投资风险 ； （ 3 ）关注基金信息披露，及时行 使 权利和 履 行义务 ； （ 4 ） 缴纳 基金认购、申购 款项 及法律法规和《基金合同》 所 规定的 费 用 ； （ 5 ）在其持有的基金份额 范围 内，承担基金 亏 损 或者《基金合同》 终止 的有 限责任 ； （ 6 ）不 从 事 任何 有 损 基金及其他《基金合同》当事人合法权益的 活 动 ； （ 7 ） 执 行生效的基金份额持有人 大 会的决 议 ； （ 8 ） 返 还 在基金 交易 过 程 中因 任何 原因获得的不当得利 ； （ 9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定的其他义务。 二、基金份额持有人 大 会 召 集、 议 事及表决的 程序 和规则 基金份额持有人 大 会由基金份额持有人 组 成，基金份额持有人的合法 授 权 代 表有权 代 表基金份额持有人出 席 会 议 并表决。基金份额持有人持有的 每 一基金 份额 拥 有 平 等的投 票 权。 本基金份额持有人 大 会不 设 日 常 机构。 （一） 召 开事由 1 、当出现或 需 要 决定下 列 事由之一的，应当 召 开基金份额持有人 大 会： - 108 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 （ 1 ） 终止 《基金合同》 ，但法律法规、中国证监会 另 有规定或《基金合同》 另 有 约 定的 除外 ； （ 2 ） 更换 基金管理人 ； （ 3 ） 更换 基金 托 管人 ； （ 4 ） 转换 基金运作 方 式 ； （ 5 ） 调 整 基金管理人、基金 托 管人的 报 酬 标 准 ，但法律法规或中国证监会 要求 调 整 该 等 报 酬 除外 ； （ 6 ） 变更 基金类别 ，基金合同 另 有 约 定的 除外 ； （ 7 ）本基金 与 其他基金的合并 ； （ 8 ） 变更 基金投资 目标 、 范围 或策 略 （法律法规和中国证监会 另 有规定的 除外 ） ； （ 9 ） 变更 基金份额持有人 大 会 程序 ； （ 10 ）基金管理人或基金 托 管人 要求 召 开基金份额持有人 大 会 ； （ 11 ） 单 独或合 计 持有本基金 总 份额 10% 以 上 （ 含 10% ）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到 提议 当日的基金份额 计算 ，下同） 就 同一事 项 书面 要求 召 开基金份额持有人 大 会 ； （ 12 ）对基金 合同 当事人权利和义务产生 重大 影响 的其他事 项 ； （ 13 ）法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的其他应当 召 开基金份额持 有人 大 会的事 项 。 2 、以下 情况 可由基金管理人和基金 托 管人 协 商 后修改 ，不 需召 开基金份额 持有人 大 会： （ 1 ） 调 低 除 基金管理 费 、基金 托 管 费 以 外 的 其他应由基金财产承担的 费 用 ； （ 2 ）法律法规 要求 增 加 的基金 费 用的收取 ； （ 3 ）在法律法规和《基金合同》规定的 范围 内 调 整本基金的申购 费率 、 调 低 赎回费率 或在对现有基金份额持有人利益 无 实质性不利 影响 的前 提 下 变更 收 费 方 式 ； （ 4 ）因 相 应的法律法规发生 变 动 而 应当对《基金合同》 进 行 修改 ； （ 5 ）对《基金合同》的 修改 对基金份额持有人利益 无 实质性不利 影响 或 修改 不 涉 及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大 变 化 ； （ 6 ） 在不 违 反 法律法规规定、基金合同 约 定以及不 损 害 已 有基金份额持有 人权益的 情况 下 增 加 、取 消 或 调 整基金份额类别 设 置； （ 7 ）基金管理人、 登记 机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许 可的 范围 内、 且 在对现有基金份额持有人 无 实质性不利 影响 的前 提 下 调 整有关认 购、申购、 赎回 、 转换 、基金 交易 、 非交易 过 户 、 转托 管等业务规则 ； （ 8 ）在法律法规或中国证监会 允 许的 范围 内、 且 在对现有基金份额持有人 利益 无 实质性不利 影响 的前 提 下 推 出 新 业务或 服 务 ； - 109 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 （ 9 ）按照法律法规和《基金合同》规定不 需召 开基金份额持有人 大 会的其他 情形 。 （二） 会 议 召 集人及 召 集 方 式 1 、 除 法律法规规定或《基金合同》 另 有 约 定 外 ，基金份额持有人 大 会由基金 管理人 召 集 。 2 、基金管理人未按规定 召 集或不能 召 集时，由基金 托 管人 召 集 。 3 、基金 托 管人认为有 必要 召 开基金份额持有人 大 会的，应当 向 基金管理人 提 出书面 提议 。基金管理人应当自收到书面 提议 之日 起 10 日内决定是 否 召 集， 并书面 告知 基金 托 管人。基金管理人决定 召 集的，应当自出 具 书面决定之日 起 60 日内 召 开 ； 基金管理人决定不 召 集，基金 托 管人 仍 认为有 必要 召 开的，应当 由基金 托 管人自行 召 集 ，并自出 具 书面决定之日 起 60 日内 召 开并 告知 基金管理 人，基金管理人应当 配 合 。 4 、 代 表基金份额 10% 以 上 （ 含 10% ）的基金份额持有人 就 同一事 项 书面 要求 召 开基金份额持有人 大 会，应当 向 基金管理人 提 出书面 提议 。基金管理人应当自 收到书面 提议 之日 起 10 日内决定是 否 召 集，并书面 告知提 出 提议 的基金份额持 有人 代 表和基金 托 管人。基金管理人决定 召 集的，应当自出 具 书面决定 之日 起 60 日内 召 开 ； 基金管理人决定不 召 集， 代 表基金份额 10% 以 上 （ 含 10% ）的基 金份额持有人 仍 认为有 必要 召 开的，应当 向 基金 托 管人 提 出书面 提议 。基金 托 管 人应当自收到书面 提议 之日 起 10 日内决定是 否 召 集，并书面 告知提 出 提议 的基 金份额持有人 代 表和基金管理人 ； 基金 托 管人决定 召 集的，应当自出 具 书面决 定之日 起 60 日内 召 开 ，并 告知 基金管理人，基金管理人应当 配 合 。 5 、 代 表基金份额 10% 以 上 （ 含 10% ）的基金份额持有人 就 同一事 项要求 召 开基金份额持有人 大 会， 而 基金管理人、基金 托 管人 都 不 召 集的， 单 独或合 计代 表基金份额 10% 以 上 （ 含 10% ）的基金份额持有人有权自行 召 集，并 至 少 提 前 30 日 报 中国证监会 备案 。基金份额持有人依法自行 召 集基金份额持有人 大 会的 ， 基金管理人、基金 托 管人应当 配 合，不得 阻 碍 、 干 扰 。 6 、基金份额持有人会 议 的 召 集人 负责 选 择 确定开会时间、 地 点 、 方 式和权益 登记 日。 （三） 召 开基金份额持有人 大 会的 通知 时间、 通知 内容、 通知方 式 1 、 召 开基金份额持有人 大 会， 召 集人应于会 议 召 开前 30 日，在 指 定 媒 介 公 - 110 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 告 。基金份额持有人 大 会 通知 应 至 少 载 明以下内容： （ 1 ）会 议 召 开的时间、 地 点 和会 议形 式 ； （ 2 ）会 议 拟 审议 的事 项 、 议 事 程序 和表决 方 式 ； （ 3 ）有权出 席 基金份额持有人 大 会的基金份额持有人的权益 登记 日 ； （ 4 ） 授 权 委托 证明的内容 要求 （包括但不 限 于 代 理人身份， 代 理权 限 和 代 理有效 期限 等）、 送 达 时间和 地 点 ； （ 5 ）会务 常设 联 系人 姓 名 及 联 系 电话； （ 6 ）出 席 会 议 者 必 须 准 备 的文件和 必 须 履 行的 手续 ； （ 7 ） 召 集人 需 要通知 的其他事 项 。 2 、 采 取 通 讯 开会 方 式并 进 行表决的 情况 下，由会 议 召 集人决定在会 议通知 中说明本 次 基金份额持有人 大 会 所 采 取的 具 体 通 讯 方 式、 委托 的公证机关及其 联 系 方 式和 联 系人、书面表决意 见 寄 交 的 截止 时间和收取 方 式。 3 、 如 召 集人为基金管理人， 还 应 另 行书面 通知 基金 托 管人到 指 定 地 点 对表 决意 见 的 计票 进 行监 督 ； 如 召 集人为基金 托 管人，则应 另 行书面 通知 基金管理 人到 指 定 地 点 对表决意 见 的 计票 进 行监 督 ； 如 召 集人为基金份额持有人，则应 另 行书面 通知 基金管理人和基金 托 管人到 指 定 地 点 对表决意 见 的 计票 进 行监 督 。 基金管理人或基金 托 管人 拒 不 派 代 表对表决意 见 的 计票 进 行监 督 的，不 影响 表 决意 见 的 计票 效力。 （四） 基金份额持有人出 席 会 议 的 方 式 基金份额持有人 大 会可 通 过现场开会 、 通 讯 开会 、 网 络 开会等 方 式或法律法 规、监管机构 允 许的其他 方 式 召 开，会 议 的 召 开 方 式由会 议 召 集人确定。 1 、现场开会。由基金份额持有人本人出 席 或以 代 理投 票授 权 委托 证明 委 派 代 表出 席 ，现场开会时基金管理人和基金 托 管人的 授 权 代 表应当 列 席 基金份额持 有人 大 会，基金管理人或 基金 托 管人不 派 代 表 列 席 的，不 影响 表决效力。现场开 会同时 符 合以下 条 件时，可以 进 行基金份额持有人 大 会 议程 ： （ 1 ） 亲 自出 席 会 议 者持有基金份额的 凭 证、受 托 出 席 会 议 者出 具 的 委托 人 持有基金份额的 凭 证及 委托 人的 代 理投 票授 权 委托 证明 符 合法律法规、《基金合 同》和会 议通知 的规定，并 且 持有基金份额的 凭 证 与 基金管理人持有的 登记 资 料 相符 ； （ 2 ）经 核 对， 汇总 到会者出示的在权益 登记 日持有基金份额的 凭 证 显 示， - 111 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 有效的基金份额不 少 于本基金在权益 登记 日基金 总 份额的 1/2 （ 含 1/2 ）。 参 加 基 金份额持有人 大 会的基金份额持有人的基金份额低于 上述 规定 比例 的， 召 集人 可以在原公 告 的基金份额持有人 大 会 召 开时间的三个月以 后 、六个月以内， 就 原 定 审议 事 项重新 召 集基金份额持有人 大 会。 重新 召 集的基金份额持有人 大 会到会 者在权益 登记 日 代 表 的有效的基金份额 应 不 少 于本基金在权益 登记 日基金 总 份 额的 1/3 （ 含 1/3 ） 。 2 、 通 讯 开会。 通 讯 开会系 指 基金份额持有人 将 其对表决事 项 的投 票 以书面 形 式在表决 截 止 日以前 送 达至 召 集人 指 定的 地址 。 通 讯 开会应以书面 方 式 进 行表决 在同时 符 合以下 条 件时， 通 讯 开会的 方 式 视 为有效： （ 1 ）会 议 召 集人按《基金合同》 约 定公 布 会 议通知后 ，在 2 个 工 作日内 连 续 公 布相 关 提 示性公 告 ； （ 2 ） 召 集人按基金合同 约 定 通知 基金 托 管人（ 如果 基金 托 管人为 召 集人， 则为基金管理人）到 指 定 地 点 对书面表决意 见 的 计票 进 行监 督 。会 议 召 集人在基 金 托 管人（ 如果 基金 托 管人为 召 集人，则为基金管理人）和公证机关的监 督 下 按照会 议通知 规定的 方 式收取基金份额持有人的书面表决意 见； 基金 托 管人或 基金管理人经 通知 不 参 加 收取书面表决意 见 的，不 影响 表决效力 ； （ 3 ）本人 直 接出 具 书面意 见 或 授 权他人 代 表出 具 书面意 见 的，基金份额 持有人 所 持有的基金份额不 小 于在权益 登记 日基金 总 份额的 1/2 （ 含 1/2 ） ； 若 本人 直 接出 具 书面意 见 或 授 权其他人 代 表出 具 书面意 见 的基金份额持有人 所 持 有的基金份额低于 上述 规定 比例 的， 召 集人可以在原公 告 的基金份额持有人 大 会 召 开时间的三个月以 后 、六个月以内， 就 原定 审议 事 项重新 召 集基金份额持有 人 大 会。 重新 召 集的基金份额持有人 大 会，应当有 代 表 1/3 以 上 （ 含 1/3 ）基金 份额的基金份额持有人 直 接出 具 书面意 见 或 授 权他人 代 表出 具 书面意 见 ； （ 4 ） 上述第 （ 3 ） 项 中 直 接出 具 书面意 见 的基金份额持有人或受 托代 表他 人出 具 书面意 见 的 代 理人，同时 提交 的持有基金份额的 凭 证、受 托 出 具 书面意 见 的 代 理人出 具 的 委托 人持有基金份额的 凭 证及 委托 人的 代 理投 票授 权 委托 证明 符 合法律法规、《基金合同》和会 议通知 的规定，并 与 基金 登记 机构 记录相符 。 3 、 在不 与 法律法规 冲 突 的前 提 下， 基金份额持有人 大 会 可 通 过 网 络 等 方 式 召 开，本基金亦可 采 用其他 非 现场 方 式或者以现场 方 式 与非 现场 方 式 相结 合的 - 112 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 方 式 召 开基金份额持有人 大 会，会 议程序 比 照现场开会和 通 讯 方 式开会的 程序 进 行， 且 除 书面 授 权 外 ，基金份额持有人之间的 授 权亦可 根据 召 集人在 大 会 通 知 中规定的 方 式， 通 过 电话 、 网 络 等 方 式 进 行。 （五） 议 事内容 与程序 1 、 议 事内容及 提案 权 议 事内容为关系基金份额持有人利益的 重大 事 项 ， 如 《基金合同》的 重大修 改 、决定 终止 《基金合同》、 更换 基金管理人、 更换 基金 托 管人、 与 其他基金合并、法 律法规及《基金合同》规定的其他事 项 以及会 议 召 集人认为 需 提交 基金份额持有 人 大 会 讨论 的其他事 项 。 基金份额持有人 大 会的 召 集人发出 召 集会 议 的 通知后 ，对原有 提案 的 修改 应当在基金份额持有人 大 会 召 开前及时公 告 。 基金份额持有人 大 会不得对未事先公 告 的 议 事内容 进 行表决。 2 、 议 事 程序 （ 1 ）现场开会 在现场开会的 方 式下， 首 先由 大 会主持人按照下 列第 七 条 规定 程序 确定和 公 布 监 票 人， 然后 由 大 会主持人 宣 读 提案 ，经 讨论 后 进 行表决，并 形 成 大 会决 议 。 大 会主持人为基金管理人 授 权出 席 会 议 的 代 表，在基金管理人 授 权 代 表未能 主持 大 会的 情况 下，由基金 托 管人 授 权其出 席 会 议 的 代 表主持 ； 如果 基金管理 人 授 权 代 表和基金 托 管人 授 权 代 表 均 未能主持 大 会，则由出 席 大 会的基金份额 持有人和 代 理人 所 持表决权的 50% 以 上 （ 含 50% ） 选 举 产生一 名 基金份额持有 人作为 该次 基金份额持有人 大 会的主持人。基金管理人和基金 托 管人 拒 不出 席 或 主持基金份额持有人 大 会，不 影响 基金份额持有人 大 会作出的决 议 的效力。 会 议 召 集人应当 制 作出 席 会 议 人 员 的 签名 册。 签名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 （或 单 位 名 称）、身份证明文件号 码 、持有或 代 表有表决权的基金份额、 委托 人 姓 名 （或 单 位 名 称）和 联 系 方 式等事 项 。 （ 2 ） 通 讯 开会 在 通 讯 开会的 情况 下， 首 先由 召 集人 提 前 30 日公 布提案 ，在 所通知 的表决 截止 日 期后 2 个 工 作日内在公证机关监 督 下由 召 集人统 计 全 部 有效表决，在公 证机关监 督 下 形 成决 议 。 - 113 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 （六） 表决 基金份额持有人 所 持 每 份基金份额有一 票 表决权。 基金份额持有人 大 会决 议 分为一 般 决 议 和特别决 议 ： 1 、一 般 决 议 ，一 般 决 议 须 经 参 加大 会的基金份额持有人或其 代 理人 所 持表 决权的 50% 以 上 （ 含 50% ） 通 过 方 为有效 ； 除 下 列第 2 项所 规定的 须 以特别决 议通 过事 项 以 外 的其他事 项 均 以一 般 决 议 的 方 式 通 过。 2 、特别决 议 ，特别决 议 应当经 参 加大 会的基金份额持有人或其 代 理人 所 持 表决权的 2/3 以 上 （ 含 2/3 ） 通 过 方 可 做 出。 除 基金合同 另 有 约 定 外 ， 转换 基金 运作 方 式、 更换 基金管理人或者基金 托 管人、 终止 《基金合同》 、本基金 与 其他基金 合并 以特别决 议通 过 方 为有效。 基金份额持有人 大 会 采 取 记名方 式 进 行投 票 表决。 采 取 通 讯 方 式 进 行表决时， 除非 在 计票 时有充分的 相 反 证 据 证明， 否 则 提 交符 合会 议通知 中规定的确认投资者身份文件的 投资者 视 为有效出 席 的投资者 ， 表面 符 合会 议通知 规定的书面表决意 见视 为有效表决，表决意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛盾 的 视 为 弃 权表决，但应当 计入 出 具 书面意 见 的基金份额持有人 所代 表的 基金份额 总 数。 基金份额持有人 大 会的各 项提案 或同一 项提案 内并 列 的各 项议 题 应当分开 审议 、 逐 项 表决。 （七） 计票 1 、现场开会 （ 1 ） 如大 会由基金管理人或基金 托 管人 召 集，基金份额持有人 大 会的主持 人应当在会 议 开 始 后宣布 在出 席 会 议 的基金份额持有人和 代 理人中 选 举 两 名 基 金份额持有人 代 表 与大 会 召 集人 授 权的一 名 监 督员 共同担 任 监 票 人 ； 如大 会由 基金份额持有人自行 召 集或 大 会 虽 然 由基金管理人或基金 托 管人 召 集，但是基 金管理人或基金 托 管人未出 席 大 会的，基金份额持有人 大 会的主持人应当在会 议 开 始 后宣布 在出 席 会 议 的基金份额持有人中 选 举 三 名 基金份额持有人 代 表担 任 监 票 人。基金管理人或基金 托 管人不出 席 大 会的，不 影响 计票 的效力。 （ 2 ）监 票 人应当在基金份额持有人表决 后 立即 进 行 清 点 并由 大 会主持人当 - 114 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 场公 布计票结果 。 （ 3 ） 如果 会 议 主持人或基金份额持有人或 代 理人对于 提交 的表决 结果 有 怀 疑 ，可以在 宣布 表决 结果后 立即对 所 投 票 数 要求 进 行 重新清 点 。监 票 人应当 进 行 重新清 点 ， 重新清 点 以一 次 为 限 。 重新清 点 后 ， 大 会主持人应当当场公 布重新清 点 结果 。 （ 4 ） 计票 过 程 应由公证机关予以公证 ， 基金管理人或基金 托 管人 拒 不出 席 大 会的，不 影响 计票 的效力。 2 、 通 讯 开会 在 通 讯 开会的 情况 下， 计票方 式为：由 大 会 召 集人 授 权的 两 名 监 督员 在基 金 托 管人 授 权 代 表（ 若 由基金 托 管人 召 集，则为基金管理人 授 权 代 表）的监 督 下 进 行 计票 ，并由公证机关对其 计票 过 程 予以公证。基金管理人或基金 托 管人 拒 派 代 表对书面表决意 见 的 计票 进 行监 督 的，不 影响 计票 和表决 结果 。 （ 八 ） 生效 与 公 告 基金份额持有人 大 会的决 议 ， 召 集人应当自 通 过之日 起 5 日内 报 中国证监 会 备案 。 基金份额持有人 大 会的决 议 自 表决 通 过 之日 起 生效。 基金份额持有人 大 会决 议 自生效之日 起 2 日内在 指 定 媒 介 上 公 告 。 如果 采 用 通 讯 方 式 进 行表决，在公 告 基金份额持有人 大 会决 议 时， 必 须 将 公证书全文、公 证机构、公证 员 姓 名 等一同公 告 。 基金管理人、基金 托 管人和基金份额持有人应当 执 行生效的基金份额持有人 大 会的决 议 。生效的基金份额持有人 大 会决 议 对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金 托 管人 均 有 约束 力。 （ 九 ）本 部 分关于基金份额持有人 大 会 召 开事由、 召 开 条 件、 议 事 程序 、表决 条 件等规定， 凡 是 直 接引用法律法规或监管规则的 部 分， 如将 来法律法规或监 管规则 修改导致相 关内容 被 取 消 或 变更 的，基金管理人 与 基金 托 管人 协 商 一 致 并 提 前公 告后 ，可 直 接对本 部 分内容 进 行 修改 和 调 整， 无 需召 开基金份额持有 人 大 会 审议 。 - 115 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 三、基金 收益分 配 原则、 执 行 方 式 （一） 基金利 润 的构成 基金利 润 指 基金利息收 入 、投资收益、公 允 价值 变 动收益和其他收 入扣除相 关 费 用 后 的 余 额，基金 已 实现收益 指 基金利 润 减去 公 允 价值 变 动收益 后 的 余 额。 （二） 基金可 供 分 配 利 润 基金可 供 分 配 利 润 指截至 收益分 配 基准日基金未分 配 利 润 与 未分 配 利 润 中 已 实现收益的 孰 低数。 （三） 基金收益分 配 原则 1 、在 符 合有关基金分 红条 件的前 提 下，本基金 可以 进 行 收益分 配 ，本基金 每 年收益分 配次 数最 多 为 12 次 ， 每次 收益分 配 比例 不得低于 该次 可 供 分 配 利 润 的 10 %， 若 《基金合同》生效不 满 3 个月可不 进 行收益分 配 ； 2 、本基金收益分 配方 式分 两 种 ：现金分 红与红 利 再 投资，投资者可 选 择 现 金 红 利或 将 现金 红 利自动 转 为基金份额 进 行 再 投资 ； 若 投资者不 选 择 ，本基金 默 认的收益分 配方 式是现金分 红 ； 3 、基金收益分 配后 基金份额净值不能低于面值 ； 即基金收益分 配 基准日的 基金份额净值 减去 每单 位 基金份额收益分 配 金额 后 不能低于面值 ； 4 、 每 一基金份额享有同等分 配 权 ； 5 、法律法规或监管机关 另 有规定的， 从 其规定。 在对基金份额持有人利益 无 实质性不利 影响 的 情况 下，基金管理人可在法 律法规 允 许的前 提 下 酌 情 调 整以 上 基金收益分 配 原则， 此 项 调 整不 需 要 召 开基 金份额持有人 大 会，但应于 变更 实 施 日前在 指 定 媒 介 公 告 。 （四） 收益分 配方案 基金收益分 配方案 中应 载 明 截止 收益分 配 基准日的可 供 分 配 利 润 、基金收 益分 配 对 象 、分 配 时间、分 配 数额及 比例 、分 配方 式等内容。 （五） 收益分 配方案 的确定、公 告与 实 施 本基金收益分 配方案 由基金管理人 拟 定，并由基金 托 管人 复核 ， 依照《信 息披露办法》的有关规定 在 指 定 媒 介 公 告 并 报 中国证监会 备案 。 基金 红 利发放日 距 离 收益分 配 基准日（即可 供 分 配 利 润 计算截止 日）的时 间不得 超 过 15 个 工 作日。 （六） 基金收益分 配 中发生的 费 用 - 116 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 基金收益分 配 时 所 发生的 银 行 转账 或其他 手续费 用由投资者自行承担。当 投资者的现金 红 利 小 于一定金额，不 足 以 支 付银 行 转账 或其他 手续费 用时，基 金 登记 机构可 将 基金份额持有人的现金 红 利自动 转 为基金份额。 红 利 再 投资的 计 算方 法，依照《业务规则》 执 行。 四、 与 基金财产管理、运作有关 费 用的 提 取、 支 付方 式 与 比例 （一） 基金 费 用的 种 类 1 、基金管理人的管理 费 ； 2 、基金 托 管人的 托 管 费 ； 3 、《基金合同》生效 后与 基金 相 关的信息披露 费 用 ； 4 、《基金合同》生效 后与 基金 相 关的会 计 师 费 、律 师 费 、 诉讼 费 和 仲 裁 费 ； 5 、基金份额持有人 大 会 费 用 ； 6 、 证券、 期货 等 账户 的开 户费 、 账户 维护 费 用 ； 7 、 基金的证券 、 期货 交易费 用 ； 8 、基金的 银 行 汇划费 用 ； 9 、按照国 家 有关规定和《基金合同》 约 定，可以在基金财产中 列 支 的其他 费 用。 （二） 基金 费 用 计提方 法、 计提标 准和 支 付方 式 1 、基金管理人的管理 费 
本基金的管理 费 按前一日基金资产净值的 1.50 %年 费率计提 。管理 费 的 计算 方 法 如 下： H ＝ E× 1.50 %÷ 当年 天 数 H 为 每 日应 计提 的基金管理 费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理 费每 日 计提 ， 逐 日 累 计至每 个月月 末 ，按月 支 付 。经基金 管理人 与 基金 托 管人 核 对一 致后 ，由 基金 托 管人于 次 月 首 日 起 2-5 个 工 作日内 从 基金财 产中一 次 性 支 付 给 基金 管 理 人 。 若 遇法定 节 假 日、 休 息日或不可 抗 力等 致使无 法 按时 支 付 的 ， 支 付 日 期 顺 延 。 2 、基金 托 管人的 托 管 费 本基金的 托 管 费 按前一日基金资产净值的 0.25 %的年 费率计提 。 托 管 费 的 计 - 117 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 算方 法 如 下： H ＝ E× 0.25 %÷ 当年 天 数 H 为 每 日应 计提 的基金 托 管 费 E 为前一日的基金资产净值 基金 托 管 费每 日 计提 ， 逐 日 累 计至每 个月月 末 ，按月 支 付 。经基金 管理人 与 基金 托 管人 核 对一 致后 ，由 基金 托 管人于 次 月 首 日 起 2-5 个 工 作日内 从 基金财 产中一 次 性 支 付 给 基金 托 管 人 。 若 遇法定 节 假 日、 休 息日或不可 抗 力等 致使无 法 按时 支 付 的 ， 支 付 日 期 顺 延 。 上述 “(一 ) 基金 费 用的 种 类 ”中 第 3 － 9 项费 用， 根据 有关法规及 相 应 协议 规定，按 费 用实 际 支 出金额 列入 当 期费 用，由基金 托 管人 从 基金财产中 支 付 。 （三） 不 列入 基金 费 用的 项目 下 列费 用不 列入 基金 费 用： 1 、基金管理人和基金 托 管人因未 履 行或未完全 履 行义务 导致 的 费 用 支 出或 基金财产的 损失 ； 2 、基金管理人和基金 托 管人 处 理 与 基金运作 无 关的事 项 发生的 费 用 ； 3 、《基金合同》生效前的 相 关 费 用 ； 4 、其他 根据相 关法律法规及中国证监会的有关规定不得 列入 基金 费 用的 项 目 。 （四） 基金 税 收 本基金运作过 程 中 涉 及的各 纳 税 主体，其 纳 税 义务按国 家税 收法律、法规 执 行。 基金财产投资的 相 关 税 收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他 扣 缴 义务人按照国 家 有关 税 收 征收的规定 代扣代 缴 。 需 要 缴纳 增 值 税 的，按照 税 务机关的 要求 进 行 核算 ， 从 基金财产中 支 付 ， 以基金管理人为 增 值 税 纳 税 人 进 行 缴纳 。因本基金投资运作产生的其他 税 收由基 金财产承担。国 家税 收法律、法规 另 有规定的， 从 其规定。 五、基金资产的投资 范围 和投资 限制 （一） 投资 目标





本基金主 要通 过量化 模 型 精选 股票 ，在 严 格控制 风险的前 提 下，力 争 获取 - 118 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 超 越 业绩 比 较 基准的投资 回报 ， 谋 求 基金资产的长 期 增 值。 （二） 投资 范围 本基金的投资 范围 为 具 有 良好 流动性的金 融 工具 ， 包括国内依法发行 上 市 的 股票 （包 含 中 小 板 、 创 业 板 及其他经中国证监会 核 准 上 市的 股票 ）、 债 券（ 包 括国 债 、金 融 债 、 央 行 票据 、 地 方政府债 、 企 业 债 、公 司债 、可 交换 公 司债 券、可 转换 公 司债 券、中 小企 业 私 募 债 券、中 期票据 、 短期 融 资券、 超短期 融 资券、公开发行的 次 级 债 等）、 债 券 回 购 、 银 行 存款 、同业 存单 、 货币 市场 工具 、权证、资产 支 持证券、 股指期货 、国 债期货 以及法律法规 允 许基金投资的其他金 融 工具 （但 须 符 合中国 证监会的 相 关规定）。 如 法律法规或监管机构以 后允 许基金投资其他品 种 ，基金管理人在 履 行 适 当 程序后 ，可以 将 其 纳 入 投资 范围 。 基金的投资 组 合 比例 为： 股票 资产 占 基金资产的 比例 范围 为 50%-95% ； 每 个 交易 日日 终 在 扣除股指期货 合 约 、国 债期货 合 约 需 缴纳 的 交易 保证金 后 ，现金 或到 期 日在一年以内的 政府债 券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括 结 算备付 金、 存 出保证金和应收申购 款 等。权证、 股指期货 、 国 债期货 及其他金 融 工 具 的投资 比例 依照法律法规或监管机构的规定 执 行。 如 法律法规或中国证监会 变更 投资品 种 的投资 比例 限制 ，基金管理人在 履 行 适 当 程序后 ，可以 调 整 上述 投资品 种 的投资 比例 。 （三） 投资策 略 本基金投资策 略 主 要 包括： 1、资产 配 置 策 略 本基金依 据 宏 观 和金 融 数 据 以及投资 部门 对于 宏 观 经 济 、 股 市 政 策、市场 趋 势 的 综 合分 析 ， 重 点 关注包括 GDP增 速 、 固 定资产投资 增 速 、净出 口 增 速 、 通 胀 率 、 货币供 应、利 率 等 宏 观 指标 的 变 化 趋势 ，同时 强调 金 融 市场投资者行为分 析 ，关 注资本市场资金 供求 关系 变 化等因素，在 深入 分 析 基 础 上 评 估 宏 观 经 济 运行及 政 策对资本市场的 影响 方向 和力 度 ， 形 成资产 配 置 方案 。 2、 股票 投资策 略 本基金 名 称中的“量化先锋”主 要指 本基金 采 用的公 司 自 建 的量化 模 型， 该 量化 模 型主 要 采 用 超 额收益 模 型、风险 模 型及 交易 成本 模 型三 大 类量化 模 型， 并分别用以 评 估 资产定价、 控制 风险和 优 化 交易 。基于 模 型 结果 ，基金管理人 结 合市场环境和 股票 特性， 精选 优 质 上 市公 司 产出 股票 投资 组 合，以 追 求超 越 业 绩 比 较 基准表现的业绩 水 平 。 本基金的量化投资主 要 依 据 基本面投资原则构 建 投 资 组 合， 控制 对市场的 冲击 ， 而非单 一 趋势 性 交易 或 程序 化 交易 。 - 119 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 本基金的量化投资流 程如 下： 首 先， 通 过 超 额收益 模 型 形 成对 上 市公 司 的 收益预 测 ； 其 次 ， 通 过风险 模 型 形 成对 上 市公 司 的风险预 测 ； 再 次 ， 通 过 交易 成本 模 型 形 成对 上 市公 司 的 交易 成本预 测 ； 最 后 ， 进 行 股票 投资 组 合 优 化，主 要通 过最 大 化经风险和 交易 成本 调 整 后 的收益，确定 股票 投资 组 合中 上 市公 司 的最 优 权 重 。 
（ 1） 超 额收益 模 型 :
超 额收益 模 型 通 过对公开数 据 和信息的全 方 面分 析 ， 借 助 量化 方 法 将 各 种 投资 逻 辑 抽 象 成因 子 ， 找 出 估 值和成长 匹 配度较 好 ，运 营 效 率高 ，公 司治 理规 范 ， 具 有长 期 发 展 潜 力的 优 质 上 市公 司 。 这 类 优 质 上 市公 司 的 股 价表现长 期 会 好 于其他 上 市公 司 。 模 型主 要 包括了 估 值、成长、盈利、 企 业质量、市场表现、投资者 情绪 等 几 大 类因 子 。以自下 而上 为主 ,自 上而 下为 辅 , 在各 种 投资 维 度上 对 上 市 公 司 进 行分 析 和 筛 选 ， 形 成对 股票 未来收益的预 测 。 具 体 而言 ，主 要 涵盖 以下 几 个 方 面： 1） 估 值因 子 估 值因 子 主 要 包括市盈 率 、市净 率 、市销 率 、 股 息 率 等 相 关 指标 ， 从估 值 维 度 反映 上 市公 司 的投资价值。 2） 成长因 子 成长因 子 主 要 包括 营 业收 入 成长性、利 润 成长性等 相 关 指标 ， 从 成长 维 度 反映 上 市公 司 的投资价值。 3） 盈利因 子 盈利因 子 主 要 包括净资产收益 率 （ RO E）、 总 资产 报 酬 率 （ RO A）等 相 关 指标 从企 业盈利 维 度 反映 上 市公 司 的投资价值。 4） 企 业质量因 子 企 业质量因 子 主 要 包括经 营 效 率 、盈 余 质量等 相 关 指标 ， 从 质量 维 度 反映 上 市公 司 的投资价值。 5） 市场表现因 子 市场表现因 子 主 要 体现的是 上 市公 司 在 交易 过 程 中的价 格 和 交易 量，主 要 包括中 期 的 趋势 类因 子 （ 12 个月， 24个月动量）和 短期 的 反 转 类因 子 、资金流 向 等 指标 。 这 些 技 术 类的 指标 可以在一定 程度上 对基本面 指标形 成 互 补 ， 从 市场 表现 维 度 反映 上 市公 司 的投资价值。 - 120 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 6） 投资者 情绪 因 子 市场 情绪 因 子反 应了市场 参 与 者的投资意愿及预 期 ，主 要通 过数量化 工具 量化市场各类投资者及分 析师 等对 上 市公 司 的预 期 。 通 过 比 较 预 期差 ， 从 投资者 情绪 维 度 找寻 定价 误差 ， 反映 上 市公 司 的投资价值。 综 合以 上多 个 维 度 的信息， 形 成对 上 市公 司 的 排 序 打 分和收益预 测 。 超 额收益 模 型的因 子 将根据 市场的 适 应性 进 行定 期 的 调 整。 该模 型不断的 通 过 研究 上 市公 司 的财务 指标 、 股票 市场表现、投资者行为、行业特性和最 新 学 术 研 究 成 果 等信息 进 行 优 化 更新 。 （ 2）风险 模 型 风险 模 型 通 过对市场 结 构的分 析 ，预 测 各类风险因 子 的波动 率 和 相 关性特 征，包括 beta 、规 模 、资产波动 率 、财务 杠杆 、流动性、行业集中 度 等， 形 成 协方 差 矩阵 ，为 股票 投资 组 合的风险 控制提供 依 据 。风险 模 型 形 成对 上 市公 司 的风险 预 测 。 （ 3） 交易 成本 模 型 交易 成本 模 型 根据上 市公 司 的市场 交易 活 跃 度 、流动性、波动 率 等 微 观 结 构 数 据 ， 结 合 印 花 税 、 佣 金等 税费 数 据 预 测 本基金的 交易 成本， 追 求 有效 控制 基金 的 换手率 。 量化投资是一个 周 而复 始 的过 程 ，主 要 为定 期通 过对三 大模 型确定的 股票 投资 组 合的权 重 调 整 仓 位 和 交易 执 行。 与 此 同时， 通 过 严 谨的 归 因分 析 对 股票 投 资 组 合的收益 指标 、风险 指标 及经 调 整的业绩 指标 进 行 比 较 分 析 ，不断的 改 进 相 关 模 型。 3、 债 券投资策 略 出于对流动性、 跟踪 误差 、有效利用基金资产的考量，本基金 适 时对 债 券 进 行投资。 通 过 研究 国内 外 宏 观 经 济 、 货币 和财 政政 策、市场 结 构 变 化、资金流动 情况 的 研究 ， 结 合 宏 观 经 济 模 型（ MEM ）， 采 取自 上而 下的策 略 判断未来利 率变 化和收 益 率 曲 线 变 动的 趋势 及 幅 度 ，确定 组 合 久 期 。 进 而根据 各类资产的预 期 收益 率 ， 确定 债 券类的资产 配 置 。 通 过预 测 收益 率 曲 线 变 动的 幅 度 和 形状 ，对 比 不同信用 等 级 、在不同市场 交易债 券的到 期 收益 率 ， 结 合考虑流动性、 票 息、 税 收、可 否 回 购等其他决定 债 券价值的因素，发行市场中个券 相 对 失 衡 的 状况 。 在 债 券 构 建 和 - 121 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 管理过 程 中，本基金管理人 将具 体 采 用 期限结 构 配 置 、 利 率 预 测 、信用利 差 和 时 机策 略 等管理 手段 进 行个券 选 择 。 4、 股指期货 、国 债期货 投资策 略 本基金可投资 股指期货 、国 债期货 和其他经中国证监会 允 许的 衍 生金 融 产品 如期 权以及其他 相 关的 衍 生 工具 。本基金投资 股指期货 、国 债期货将根据 风险管 理的原则，以 套 期 保值为 目 的，主 要 评 估期货 合 约 的流动性、 交易 活 跃 度 等 方 面 本基金力 争 利用 期货 的 杠杆 作用， 降 低基金资产 调 整的 频 率 和 交易 成本。 5、中 小企 业 私 募 债 券投资策 略 对 单 个券 种 的分 析 判断 与 其 它 信用类 固 定收益品 种 的 方 法类 似 。在信用 研究 方 面，本基金会 加 强 自下 而上 的分 析 ， 将 机构 评级 与 内 部 评级 相结 合， 着 重通 过发行 方 的财务 状况 、信用 背 景、经 营 能力、行业前景、个体 竞 争 力等 方 面判断其 在 期限 内的 偿 付 能力，尽可能对发行人 进 行充分详尽的 调研 和分 析 。 6、资产 支 持证券投资策 略 本基金 将通 过对 宏 观 经 济 、 提 前 偿 还率 、资产 池 结 构以及资产 池 资产 所 在行 业景 气 变 化等因素的 研究 ，预 测 资产 池 未来现金流 变 化，并 通 过 研究 标 的证券 发行 条款 ，预 测 提 前 偿 还率变 化对 标 的证券的 久 期与 收益 率 的 影响 。同时，基金 管理人 将 密 切 关注流动性对 标 的证券收益 率 的 影响 ， 综 合运用 久 期 管理、收益 率 曲 线 、个券 选 择 以及 把握 市场 交易 机会等 积极 策 略 ，在 严 格控制 风险的 情况 下， 结 合信用 研究 和流动性管理，考虑 选 择 风险 调 整 后 收益 高 的品 种 进 行投资，以 期 获得长 期稳 定收益。 7、 权证的投资策 略 本基金对权证的分 析 判断主 要从 市场环境、时机、权证定价、市场 供求 、发行 人资质、 交易冲击 等 方 面 综 合考量，运用权证定价 模 型 计算 权证当前的合理价 格 本基金 适 时 选 择 具 有 相 对 优 势 的权证并 制 定 相 应的投资 计划 。 8、现金管理策 略 出于对流动性、有效利用基金资产的考量，本基金 适 时对各类现金管理 工具 进 行投资。本基金主 要通 过 协议存款 、 剩 余期限 一年以内的 债 券、 货币 市场 工具 及 债 券 回 购等 方 式 进 行现金管理。 - 122 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 （四） 投资 限制 1 、 组 合 限制 基金的投资 组 合应 遵 循 以下 限制 ： （ 1 ） 股票 资产 占 基金资产的 比例 范围 为 50%-95% ； （ 2 ） 每 个 交易 日日 终 在 扣除股指期货 合 约 、国 债期货 合 约 需 缴纳 的 交易 保 证金 后 ，现金或到 期 日在一年以内的 政府债 券不低于基金资产净值的 5% ，其中 现金不包括 结算备付 金、 存 出保证金和应收申购 款 等 ； （ 3 ）本基金持有一 家 公 司 发行 的 证券 ，其市值不 超 过基金资产净值的 10 ％ ； （ 4 ）本基金管理人管理的全 部 基金持有一 家 公 司 发行的证券，不 超 过 该 证 券的 10 ％ ； （ 5 ）本基金持有的全 部 权证，其市值不得 超 过基金资产净值的 3 ％ ； （ 6 ）本基金管理人管理的全 部 基金持有的同一权证，不得 超 过 该 权证的 10 ％ ； （ 7 ）本基金在 任何交易 日 买入 权证的 总 金额，不得 超 过 上 一 交易 日基金资 产净值的 0.5 ％ ； （ 8 ）本基金投资于同一原 始 权益人的各类资产 支 持证券的 比例 ，不得 超 过 基金资产净值的 10 ％ ； （ 9 ）本基金持有的全 部 资产 支 持证券，其市值不得 超 过基金资产净值的 20 ％ ； （ 1 0 ）本基金持有的同一 (指 同一信用 级 别 )资产 支 持证券的 比例 ，不得 超 过 该 资产 支 持证券规 模 的 10 ％ ； （ 1 1 ）本基金管理人管理的全 部 基金投资于同一原 始 权益人的各类资产 支 持证券，不得 超 过其各类资产 支 持证券合 计 规 模 的 10 ％ ； （ 12 ）本基金管理人管理的全 部 开放式基金（包括开放式基金以及 处 于开 放 期 的定 期 开放基金）持有一 家上 市公 司 发行的可流 通股票 ，不得 超 过 该上 市 公 司 可流 通股票 的 1 5 ％ ； 本基金管理人管理的全 部 投资 组 合持有一 家上 市公 司 发行的可流 通股票 ，不得 超 过 该上 市公 司 可流 通股票 的 30 ％ ； （ 13 ）本基金主动投资于流动性受 限 资产的市值合 计 不得 超 过 该 基金资产 净值的 15% 。因证券市场波动、 上 市公 司股票 停牌 、基金规 模变 动等基金管理人之 - 123 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 外 的因素 致使 基金不 符 合前 述所 规定 比例 限制 的，基金管理人不得主动 新 增 流 动性受 限 资产的投资 ； （ 14 ）本基金 与私 募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为 交易 对 手 开 展逆 回 购 交易 的，可接受质 押 品的资质 要求 应当 与 本基金合同 约 定的投 资 范围 保持一 致 ； 
（ 1 5 ）本基金应投资于信用 级 别 评级 为 BBB 以 上 (含 BBB) 的资产 支 持证券 。 基金持有资产 支 持证券 期 间， 如果 其信用等 级 下 降 、不 再 符 合投资 标 准，应在 评 级 报告 发 布 之日 起 3 个月内予以全 部卖 出 ； （ 16 ）基金财产 参 与股票 发行申购，本基金 所 申 报 的金额不 超 过本基金的 总 资产，本基金 所 申 报 的 股票 数量不 超 过 拟 发行 股票 公 司 本 次 发行 股票 的 总 量 ； （ 1 7 ）本基金 进 入 全国 银 行间同业市场 进 行 债 券 回 购的资金 余 额不得 超 过 基金资产净值的 40% ； 本基金在全国 银 行间同业市场中的 债 券 回 购最长 期限 为 1 年， 债 券 回 购到 期后 不得 展 期 ； (18) 本基金 总 资产不得 超 过基金净资产的 140% ； （ 19 ）本基金 参 与股指期货交易 ，依 据 下 列标 准 建 构 组 合： 19.1 本基金在 任何交易 日日 终 ， 持有的 买入股指期货 合 约 价值，不得 超 过 基金资产净值的 10% ； 19.2 本 基金在 任何交易 日日 终 ，持有的 买入 股指 期货 合 约 价值 和国 债期货 合 约 价值 与 有价证券市值之和不得 超 过基金资产净值的 95% ， 其中，有价证券 指股票 、 债 券（不 含 到 期 日在一年以内的 政府债 券）、权证、资产 支 持证券、 买入 返 售金 融 资产（不 含 质 押 式 回 购）等 ； 19.3 本 基金在 任何交易 日日 终 ，持有的 卖 出 期货 合 约 价值不得 超 过 本 基金 持有的 股票总 市值的 20% ； 19.4 本 基金 所 持有的 股票 市值和 买入 、 卖 出 股指期货 合 约 价值，合 计 （ 轧 差 计算 ）应当 符 合基金合同关于 股票 投资 比例 的有关 约 定 ，即 占 基金资产的 50%-
95% ； 19.5 本 基金在 任何交易 日内 交易 （不包括 平 仓 ）的 股指期货 合 约 的成 交 金 额不得 超 过 上 一 交易 日基金资产净值的 20% ； （ 20 ）本基金 参 与 国 债期货交易 ，依 据 下 列标 准 建 构 组 合： 20.1 本基金在 任何交易 日日 终 ，持有的 买入 国 债期货 合 约 价值，不得 超 过 - 124 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 基金资产净值的 1 5 %； 20.2 本基金在 任何交易 日日 终 ，持有的 卖 出国 债期货 合 约 价值不得 超 过基 金持有的 债 券 总 市值的 3 0% ； 20.3 本基金在 任何交易 日内 交易 （不包括 平 仓 ）的国 债期货 合 约 的成 交 金 额不得 超 过 上 一 交易 日基金资产净值的 3 0% ； （ 21 ）本基金持有 单 只 中 小企 业 私 募 债 券的市值不得 超 过基金资产净值的 10% ； （ 22 ） 法律法规及中国证监会规定的其他投资 比例 限制 。 除上述第 （ 2 ）、（ 13 ）、（ 14 ）、（ 15 ） 项外 ， 因证券 、 期货 市场波动、 上 市 公 司 合并、基金规 模变 动等基金管理人之 外 的因素 致使 基金投资 比例 不 符 合 上述 规定投资 比例 的，基金管理人应当在 10 个 交易 日内 进 行 调 整 ， 但中国证监会规 定的特 殊 情形除外 。 法律法规 另 有规定的， 从 其规定 。 基金管理人应当自基金合同生效之日 起 六 个月内 使 基金的投资 组 合 比例 符 合基金合同的有关 约 定。 期 间，本基金的投资 范围 、投资策 略 应当 符 合本基金合 同的 约 定。 基金 托 管人对基金的投资的监 督与 检 查自本基金合同生效之日 起 开 始 法律法规或监管 部门 取 消 或 调 整 上述限制 ， 如适 用于本基金，基金管理人 在 履 行 适 当 程序后 ，则本基金投资不 再 受 相 关 限制 或按照 调 整 后 的规定 执 行 ， 但 须 提 前公 告 。 2 、 禁 止 行为 为 维护 基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下 列 投资或者 活 动 ： （ 1 ）承销证券 ； （ 2 ） 违 反 规定 向 他人 贷 款 或者 提供 担保 ； （ 3 ） 从 事承担 无限责任 的投资 ； （ 4 ） 买卖 其他基金份额，但是法律法规或中国证监会 另 有规定的 除外 ； （ 5 ） 向 其基金管理人、基金 托 管人出资 ； （ 6 ） 从 事内 幕 交易 、 操 纵 证券 交易 价 格 及其他不正当的证券 交易 活 动 ； （ 7 ） 法律、行 政 法规和 中国证监会规定 禁 止 的其他 活 动 。 基金管理人运用基金财产 买卖 基金管理人、基金 托 管人及其 控股股 东 、实 际 控制 人或者 与 其有其他 重大 利 害 关系的公 司 发行的证券或者承销 期 内承销的证 券，或者 从 事其他 重大 关 联 交易 的，应当 符 合基金的投资 目标 和投资策 略 ， 遵 - 125 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 循 基金份额持有人利益 优 先原则， 防 范 利益 冲 突 ， 建 立 健 全内 部审批 机 制 和 评 估 机 制 ，按照市场公 平 合理价 格 执 行。 相 关 交易必 须 事先得到基金 托 管人的同意 并按法律法规予以披露。 重大 关 联 交易 应 提交 基金管理人 董 事会 审议 ，并经过三 分之二以 上 的独立 董 事 通 过。基金管理人 董 事会应 至 少 每 半 年对关 联 交易 事 项 进 行 审 查。 法律法规或监管 部门 取 消 或 调 整 上述限制 ， 如适 用于本基金， 基金管理人 在 履 行 适 当 程序后 ，则本基金投资按照取 消 或 调 整 后 的规定 执 行。 （五） 业绩 比 较 基准 本基金业绩 比 较 基准 =中证 800 指 数 收益 率 × 85% +一年 期 人民 币 定 期存款 利 率 (税后 ) × 15%
中证 800 指 数是由中证 指 数公 司编制 ，由中证 500 指 数和 沪 深 300 指 数成 分 股 一 起 构成， 综 合 反映 沪 深 证券市场内 大 中 小 市值公 司 的整体 情况 ，市场 代 表性 强 ， 适 合作为本基金 股票部 分的业绩 比 较 基准。一年 期 人民 币 定 期存款 利 率 系中国人民 银 行公 布 并 执 行的金 融 机构一年 期 人民 币 整 存 整取 存款 利 率 。 在一 般 情况 下，本基金保持 较高 的 股票 资产的投资 比例 。基金管理人认为， 该 业绩 比 较 基准 目 前能 够较 好地 反映 本基金的投资风 格 及风险收益特征。 如果 今 后 法律法规发生 变 化，或者有 更 权 威 的、 更 能为市场 普 遍 接受的业绩 比 较 基准 推 出，或者是市场 上 出现 更加适 合用于本基金的业绩基准时，基金管 理人在 与 基金 托 管人 协 商 一 致后 可 变更 业绩 比 较 基准， 报 中国证监会 备案 并及 时公 告 , 无 需召 开基金份额持有人 大 会。 （六） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预 期 收益和风险 高 于 货币 市场基金和 债 券型基金 ， 低于 股票 型基金。 六、基金资 产净值的 计算 和公 告方 式 （一） 基金资产 总 值 基金资产 总 值是 指 购 买 的各类证券及 票据 价值、 银 行 存款 本息和基金应收的 申购基金 款 以及其他投资 所形 成的价值 总 和。 （二） 基金资产净值 基金资产净值是 指 基金资产 总 值 减去 基金 负债后 的价值。 - 126 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 （三） 基金份额净值是按照 每 个 工 作日 闭 市 后 ，基金资产净值 除 以当日基 金份额的 余 额数量 计算 ， 精 确到 0.0001 元 ， 小 数 点 后第 5 位 舍 去 ，由 此 产生的 误差 由基金财产承担 。国 家另 有规定的， 从 其规定。 基金管理人 每 个 工 作日 计算 基金资产净值及基金份额净值，并按规定公 告 。 基金管理人应 每 个 工 作日对基金资产 估 值。但基金管理人 根据 法律法规或本基金 合同的规定 暂 停 估 值时 除外 。基金管理人 每 个 工 作日对基金资产 估 值 后 ， 将 基金 份额净值 结果 发 送 基金 托 管人，经基金 托 管人 复核无误后 ，由基金管理人对 外 公 布 。 （四）基金资产净值、基金份额净值 的公 告方 式 《基金合同》生效 后 ，在开 始 办理基金份额申购或者 赎回 前，基金管理人应 当 至 少 每 周 公 告 一 次 基金资产净值和基金份额净值。 在开 始 办理基金份额申购或者 赎回后 ，基金管理人应当在 每 个开放日的 次 日， 通 过 其 网站 、基金份额发售 网 点 以及其他 媒 介 ，披露开放日的基金份额净值 和基金份额 累 计 净值。 基金管理人应当公 告 半 年 度 和年 度 最 后 一个市场 交易 日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前 款 规定的市场 交易 日的 次 日， 将 基金资产净值 基金份额净值和基金份额 累 计 净值 登载 在 指 定 媒 介上 。 七、基金合同解 除 和 终止 的事由、 程序 以及基金财产的 清算方 式 （一） 《基金合同》的 变更 1 、 变更 基金合同 涉 及 法律法规规定或本 基金 合同 约 定应经基金份额持有 人 大 会决 议通 过的事 项 的，应 召 开基金份额持有人 大 会决 议通 过。对于 法律法规 规定和基金合同 约 定的 可不经基金份额持有人 大 会决 议通 过的事 项 ，由基金管 理人和基金 托 管人同意 后变更 并公 告 ，并 报 中国证监会 备案 。 2 、关于《基金合同》 变更 的基金份额持有人 大 会决 议 自生效 后方 可 执 行，并 且 自决 议 生效 后 两 日内在 指 定 媒 介 公 告 。 （二） 《基金合同》的 终止 事由 有下 列情形 之一的，《基金合同》应当 终止 ： 1 、基金份额持有人 大 会决定 终止 的 ； - 127 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 2 、基金管理人、基金 托 管人职 责终止 ，在 6 个月内没有 新 基金管理人、 新 基 金 托 管人承接的 ； 3 、 基金合同 存续期 内， 如果存 在 连 续 60 个 工 作日基金资产净值低于 5000 万 元情形 ， 无 论 是 否 出现 连 续 60 个 工 作日基金份额持有人数量不 满 200 人 情形 的，基金管理人应当 终止 本基金合同， 无 需召 开基金份额持有人 大 会 ； 4 、 《基金合同》 约 定的其他 情形 ； 5 、 相 关法律法规和中国证监会规定的其他 情况 。 基金合同 终止后 ，基金管理人和基金 托 管人有权依照《基金法》、 《运作办法》 《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行 使 请 求 给 付报 酬 、 从 基金 资产中获得 补 偿 的权利。 （三） 基金财产的 清算 1 、基金财产 清算小组 ：自出现《基金合同》 终止 事由之日 起 30 个 工 作日内成 立 清算小组 ，基金管理人 组织 基金财产 清算小组 并在中国证监会的监 督 下 进 行 基金 清算 。 2 、基金财产 清算小组组 成：基金财产 清算小组 成 员 由基金管理人、基金 托 管 人、 具 有 从 事证券 相 关业务资 格 的注册会 计 师 、律 师 以及中国证监会 指 定的人 员 组 成。基金财产 清算小组 可以 聘 用 必要 的 工 作人 员 。 3 、基金财产 清算小组 职 责 ：基金财产 清算小组负责 基金财产的保管、 清 理、 估 价、 变 现和分 配 。基金财产 清算小组 可以依法 进 行 必要 的民事 活 动。 4 、基金财产 清算程序 ： （ 1 ）《基金合同》 终止情形 出现时，由基金财产 清算小组 统一接管基金 ； （ 2 ）对基金财产和 债 权 债 务 进 行 清 理和确认 ； （ 3 ）对基金财产 进 行 估 值和 变 现 ； （ 4 ） 制 作 清算报告 ； （ 5 ） 聘 请会 计 师 事务 所 对 清算报告 进 行 外部审计 ， 聘 请律 师 事务 所 对 清算 报告 出 具 法律意 见 书 ； （ 6 ） 将清算报告报 中国证监会 备案 并公 告 ； （ 7 ）对基金 剩 余 财产 进 行分 配 。 5 、基金财产 清算 的 期限 为 6 个月。 （四） 清算费 用 - 128 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 清算费 用是 指 基金财产 清算小组 在 进 行基金 清算 过 程 中发生的 所 有合理 费 用， 清算费 用由基金财产 清算小组 优 先 从 基金财产中 支 付 。 （五） 基金财产 清算 剩 余 资产的分 配 依 据 基金财产 清算 的分 配方案 ， 将 基金财产 清算后 的全 部 剩 余 资产 扣除 基 金财产 清算费 用、 交 纳 所 欠 税款 并 清 偿 基金 债 务 后 ，按基金份额持有人持有的基 金份额 比例进 行分 配 。 （六） 基金财产 清算 的公 告 清算 过 程 中的有关 重大 事 项 须 及时公 告 ； 基金财产 清算报告 经会 计 师 事务 所审计 并由律 师 事务 所 出 具 法律意 见 书 后 ，由基金财产 清算小组 报 中国证监会 备案 并公 告 。基金财产 清算 公 告 于基金财产 清算报告报 中国证监会 备案后 5 个 工 作日内由基金财产 清算小组 进 行公 告 。 （七） 基金财产 清算账 册及文件的保 存 基金财产 清算账 册及有关文件由基金 托 管人保 存 15 年以 上 。 八 、 争 议 的 处 理 各 方 当事人同意，因《基金合同》 而 产生的或 与 《基金合同》有关的一 切 争 议 ， 基金合同各 方 当事人应尽量 通 过 协 商 、 调 解 途径 解决。 如 经 友 好 协 商 未能解决的 任何 一 方 均 有权 将 争 议提交 中国国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委员 会， 仲 裁地 点 为 北京 市 按照中国国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委员 会 届 时有效的 仲 裁 规则 进 行 仲 裁 。 仲 裁裁 决是 终 局 性的并对各 方 当事人 均 具 有 约束 力， 仲 裁 费 用由 败 诉 方 承担。 争 议 处 理 期 间，基金合同当事人应恪守各自的职 责 ， 继 续 忠 实、勤勉、尽 责 地 履 行《基金合同》和 托 管 协议 规定的义务， 维护 基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》 适 用中华人民共和国法律并 从 其解 释 。 九 、基金合同 存 放 地 和投资者取得合同的 方 式 《基金合同》可 印 制 成册， 供 投资者在基金管理人、基金 托 管人、销售机构的 办公场 所 和 营 业场 所 查阅。 - 129 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第 二 十 部 分、基金 托 管 协议 的内容 摘要 一、 托 管 协议 当事人 （一）基金管理人（或简称“管理人”）
名 称： 景顺长城基金管理有 限 公 司 住 所 ： 深圳 市 福田区 中 心 四 路 1 号 嘉里 建设 广 场 第 1 座 21 层 法定 代 表人 : 丁 益 成立时间： 2003 年 6 月 12 日 批 准 设 立机关：中国证券监 督 管理 委员 会 批 准 设 立文号：证监基金 字［ 2003 ］ 76 号 组织形 式： 有 限责任 公 司 注册资本： 1.3 亿 元 人民 币 存续期 间： 持 续 经 营 （二）基金 托 管人（或简称“ 托 管人”）
名 称： 中国 银 行 股 份有 限 公 司 住 所 ： 北京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 法定 代 表人 : 陈 四 清 成立时间：


1983 年 10 月 31 日 基金 托 管业务 批 准文号：中国证监会证监基 字 【 1998 】 24 号 组织形 式：


股 份有 限 公 司 注册资本： 人民 币 贰仟柒佰玖拾壹 亿 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾 伍 元 整 - 130 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 经 营范围 ： 吸 收人民 币存款 ； 发放 短期 、中 期 和长 期 贷 款 ； 办理 结算 ； 办理 票据 贴 现 ； 发行金 融 债 券 ； 代 理发行、 代 理 兑付 、承销 政府债 券 ； 买卖政府债 券 ； 从 事同业 拆 借 ； 提供 信用证 服 务及担保 ； 代 理 收 付款项 及 代 理保险业务 ； 提供 保险 箱 服 务 ； 外汇存款 ； 外汇 贷 款 ； 外汇汇款 ； 外汇兑换 ； 国 际结算 ； 同业 外汇 拆 借 ； 外汇 票据 的承 兑 和 贴 现 ； 外汇 借 款 ； 外汇 担保 ； 结汇 、售 汇 ； 发行和 代 理发行 股票 以 外 的 外币 有价证券 ； 买卖 和 代 理 买卖股票 以 外 的 外币 有价证券 ； 自 营外汇买卖 ； 代 客 外汇买卖 ； 外汇 信用 卡 的发行和 代 理国 外 信用 卡 的发行及 付款 ； 资信 调 查、 咨询 、 见 证 业务 ； 组织 或 参 加银团 贷 款 ； 国 际 贵 金 属 买卖 ； 海外 分 支 机构 经 营与 当 地 法律许可的一 切 银 行业务 ； 在 港 澳 地区 的分行依 据 当 地 法 令 可发行或 参 与代 理发行当 地 货币 ； 经中国人民 银 行 批 准的其他业务。 存续期 间： 持 续 经 营 二、基金 托 管人对基金管理人的业务监 督 和 核 查 （一）基金 托 管人 根据 有关法律法规的规定对基金管理人的下 列 投资运作 进 行监 督 ： 1、对基金的投资 范围 、投资对 象 进 行监 督 。 本基金的投资 范围 为 具 有 良好 流动性的金 融 工具 ， 包括国内依法发行 上 市 的 股票 （包 含 中 小 板 、 创 业 板 及其他经中国证监会 核 准 上 市的 股票 ）、 债 券（包 括国 债 、金 融 债 、 央 行 票据 、 地 方政府债 、 企 业 债 、公 司债 、可 交换 公 司债 券、可 转换 公 司债 券、中 小企 业 私 募 债 券、中 期票据 、 短期 融 资券、 超短期 融 资券、公开发行的 次 级 债 等）、 债 券 回 购、 银 行 存款 、同业 存单 、 货币 市场 工具 、权证、资产 支 持证券、 股指期货 、国 债期货 以及法律法规 允 许基金投资的其他金 融 工具 （但 须 符 合中国 证监会的 相 关规定）。 如 法律法规或监管机构以 后允 许基金投资其他品 种 ，基金管理人在 履 行 适 - 131 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 当 程序后 ，可以 将 其 纳 入 投资 范围 。 基金管理人应 将 拟 投资的 股票 库 、 债 券 库 等各投资品 种 的 具 体 范围 及时 提供 给 基金 托 管人。基金管理人可以 根据 实 际情况 的 变 化，对各投资品 种 的 具 体 范围 予以 更新 和 调 整，并及时 通知 基金 托 管人。基金 托 管人 根据上述 投资 范围 对基金 的投资 进 行监 督 。 2、对基金投 融 资 比例进 行监 督 。 （ 1 ） 股票 资产 占 基金资产的 比例 范围 为 50%-95% ； （ 2 ） 每 个 交易 日日 终 在 扣除股指期货 合 约 、国 债期货 合 约 需 缴纳 的 交易 保 证金 后 ，现金或到 期 日在一年以内的 政府债 券不低于基金资产净值的 5% ，其中 现金不包括 结算备付 金、 存 出保证金和应收申购 款 等 ； （ 3 ）本基金持有一 家 公 司 发行 的 证券 ，其市值不 超 过基金资产净值的 10 ％ ； （ 4 ）本基金管理人管理的 且 由本 托 管人 托 管的 全 部 基金持有一 家 公 司 发行 的证券，不 超 过 该 证券的 10 ％ ； （ 5 ）本基金持有的全 部 权证，其市值不得 超 过基金资产净值的 3 ％ ； （ 6 ）本基金管理人管理的 且 由本 托 管人 托 管的 全 部 基金持有的同一权证， 不得 超 过 该 权证的 10 ％ ； （ 7 ）本基金在 任何交易 日 买入 权证的 总 金额，不得 超 过 上 一 交易 日基金资 产净值的 0.5 ％ ； （ 8 ）本基金投资于同一原 始 权益人的各类资产 支 持证券的 比例 ，不得 超 过 基金资产净值的 10 ％ ； （ 9 ）本基金持有的全 部 资产 支 持证券，其市值不得 超 过基金资产净值的 20 ％ ； （ 1 0 ）本基金持有的同一 (指 同一信用 级 别 )资产 支 持证券的 比例 ，不得 超 过 该 资产 支 持证券规 模 的 10 ％ ； （ 1 1 ）本基金管理人管理的 且 由本 托 管人 托 管的 全 部 基金投资于同一原 始 权益人的各类资产 支 持证券，不得 超 过其各类资产 支 持证券合 计 规 模 的 10 ％ ； （ 12 ）本基金管理人管理的 且 由本 托 管人 托 管的全 部 开放式基金（包括开 - 132 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 放式基金以及 处 于开放 期 的定 期 开放基金）持有一 家上 市公 司 发行的可流 通股 票 ，不得 超 过 该上 市公 司 可流 通股票 的 1 5 ％ ； 本基金管理人管理的 且 由本 托 管 人 托 管的全 部 投资 组 合持有一 家上 市公 司 发行的可流 通股票 ，不得 超 过 该上 市 公 司 可流 通股票 的 30 ％ ； （ 13 ）本基金主动投资于流动性受 限 资产的市值合 计 不得 超 过 该 基金资产 净值的 15% 。因证券市场波动、 上 市公 司股票 停牌 、基金规 模变 动等基金管理人之 外 的因素 致使 基金不 符 合前 述所 规定 比例 限制 的，基金管理人不得主动 新 增 流 动性受 限 资产的投资 ； （ 14 ）本基金 与私 募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为 交易 对 手 开 展逆 回 购 交易 的，可接受质 押 品的资质 要求 应当 与 基金合同 约 定的投资 范围 保持一 致 。本基金管理人承 诺 本基金 与私 募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为 交易 对 手 开 展逆 回 购 交易 的，可接受质 押 品的资质 要求与 基金 合同 约 定的投资 范围 保持一 致 ，并承担由于不一 致所导致 的风险或 损失 ； （ 1 5 ）本基金应投资于信用 级 别 评级 为 BBB 以 上 (含 BBB) 的资产 支 持证券 。 基金持有资产 支 持证券 期 间， 如果 其信用等 级 下 降 、不 再 符 合投资 标 准，应在 评 级 报告 发 布 之日 起 3 个月内予以全 部卖 出 ； （ 16 ）基金财产 参 与股票 发行申购，本基金 所 申 报 的金额不 超 过本基金的 总 资产，本基金 所 申 报 的 股票 数量不 超 过 拟 发行 股票 公 司 本 次 发行 股票 的 总 量 ； （ 1 7 ）本基金 进 入 全国 银 行间同业市场 进 行 债 券 回 购的资金 余 额不得 超 过 基金资产净值的 40% ； 本基金在全国 银 行间同业市场中的 债 券 回 购最长 期限 为 1 年， 债 券 回 购到 期后 不得 展 期 ； (18) 本基金 总 资产不得 超 过基金净资产的 140% ； （ 19 ）本基金 参 与股指期货交易 ，依 据 下 列标 准 建 构 组 合： 19.1 本基金在 任何交易 日日 终 ， 持有的 买入股指期货 合 约 价值，不得 超 过 基金资产净值的 10% ； 19.2 本 基金在 任何交易 日日 终 ，持有的 买入 股指 期货 合 约 价值 和国 债期货 合 约 价值 与 有价证券市值之和不得 超 过基金资产净值的 95% ， 其中，有价证券 指股票 、 债 券（不 含 到 期 日在一年以内的 政府债 券）、权证、资产 支 持证券、 买入 返 售金 融 资产（不 含 质 押 式 回 购）等 ； 19.3 本 基金在 任何交易 日日 终 ，持有的 卖 出 期货 合 约 价值不得 超 过 本 基金 - 133 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 持有的 股票总 市值的 20% ； 19.4 本 基金 所 持有的 股票 市值和 买入 、 卖 出 股指期货 合 约 价值，合 计 （ 轧 差 计算 ）应当 符 合基金合同关于 股票 投资 比例 的有关 约 定 ，即 占 基金资产的 50%-
95% ； 19.5 本 基金在 任何交易 日内 交易 （不包括 平 仓 ）的 股指期货 合 约 的成 交 金 额不得 超 过 上 一 交易 日基金资产净值的 20% ； （ 20 ）本基金 参 与 国 债期货交易 ，依 据 下 列标 准 建 构 组 合： 20.1 本基金在 任何交易 日日 终 ，持有的 买入 国 债期货 合 约 价值，不得 超 过 基金资产净值的 1 5 %； 20.2 本基金在 任何交易 日日 终 ，持有的 卖 出国 债期货 合 约 价值不得 超 过基 金持有的 债 券 总 市值的 3 0% ； 20.3 本基金在 任何交易 日内 交易 （不包括 平 仓 ）的国 债期货 合 约 的成 交 金 额不得 超 过 上 一 交易 日基金资产净值的 3 0% ； （ 21 ）本基金持有 单 只 中 小企 业 私 募 债 券的市值不得 超 过基金资产净值的 10% ； （ 22 ） 法律法规及中国证监会规定的其他投资 比例 限制 。 除上述第 （ 2 ）、（ 13 ）、（ 14 ）、（ 15 ） 项外 ， 因证券 、 期货 市场波动、 上 市 公 司 合并、基金规 模变 动等基金管理人之 外 的因素 致使 基金投资 比例 不 符 合 上述 规定投资 比例 的，基金管理人应当在 10 个 交易 日内 进 行 调 整 ，但中国证监会规 定的特 殊 情形除外 。 法律法规 另 有规定的， 从 其规定 。 基金管理人应当自基金合同生效之日 起 六 个月内 使 基金的投资 组 合 比例 符 合基金合同的有关 约 定。 期 间，本基金的投资 范围 、投资策 略 应当 符 合基金合同 的 约 定。 基金 托 管人对基金的投资的监 督与 检 查自基金合同生效之日 起 开 始 。 法律法规或监管 部门 取 消 或 调 整 上述限制 ， 如适 用于本基金，基金管理人 在 履 行 适 当 程序后 ，则本基金投资不 再 受 相 关 限制 或按照 调 整 后 的规定 执 行， 但 须 提 前公 告 。 （二）基金 托 管人应 根据 有关法律法规的规定及《基金合同》的 约 定，对基 金资产净值 计算 、基金份额净值 计算 、应收资金到 账 、基金 费 用开 支 及收 入 确定、 基金收益分 配 、 相 关信息披露、基金 宣传推介 材 料 中 登载 基金业绩表现数 据 等 进 - 134 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 行 复核 。 （三）基金 托 管人在 上述第 （一）、（二） 款 的监 督 和 核 查中发现基金管理 人 违 反 上述约 定，应及时 提 示基金管理人，基金管理人收到 提 示 后 应及时 核 对 确认并以书面 形 式对基金 托 管人发出 回 函 并 改 正。在 限期 内，基金 托 管人有权 随 时对 提 示事 项 进 行 复 查。基金管理人对基金 托 管人 提 示的 违 规事 项 未能在 限期 内 纠 正的，基金 托 管人应及时 向 中国证监会 报告 。 （四）基金 托 管人发现基金管理人的投资 指 令 违 反 法律法规、本 协议 的规定 应当 拒绝 执 行，及时 提 示基金管理人，并依照法律法规的规定及时 向 中国证监 会 报告 。基金 托 管人发现基金管理人依 据交易程序已 经生效的 指 令 违 反 法律法规 本 协议 规定的，应当及时 提 示基金管理人，并依照法律法规的规定及时 向 中国 证监会 报告 。 （五）基金管理人应 积极 配 合和 协 助 基金 托 管人的监 督 和 核 查，包括但不 限 于：在规定时间内 答 复 基金 托 管人并 改 正， 就 基金 托 管人的 疑 义 进 行解 释 或 举 证， 提供相 关数 据 资 料 和 制度 等。 三、基金管理人对基金 托 管人的业务 核 查 1、在本 协议 的有效 期 内，在不 违 反 公 平 、合理原则以及不 妨 碍 基金 托 管人 遵 守 相 关法律法规及其行业监管 要求 的基 础 上 ，基金管理人有权对基金 托 管人 履 行本 协议 的 情况 进 行 必要 的 核 查， 核 查事 项 包括但不 限 于基金 托 管人 安 全保管 基金财产、开 设 基金财产的资金 账户 和证券 账户 、 期货结算账户 等投资 所 需 账户 、 复核 基金管理人 计算 的基金资产净值和基金份额净值、 根据 基金管理人 指 令 办理 清算交 收、 相 关信息披露和监 督 基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金 托 管人 擅 自 挪 用基金财产、未对基金财产实行分 账 管 理、 无 正当理由未 执 行或 延迟 执 行基金管理人资金 划 拨 指 令 、 泄 露基金投资信息 等 违 反 法律法规、 《基金合同》及本 协议 有关规定时，应及时以书面 形 式 通知 基金 托 管人 限期 纠 正，基金 托 管人收到 通知后 应及时 核 对并以书面 形 式对基金管理 人发出 回 函 。在 上述 规定 限期 内，基金管理人有权 随 时对 通知 事 项 进 行 复 查， 督 促 基金 托 管人 改 正。基金 托 管人对基金管理人 通知 的 违 规事 项 未能在 上述 规定 限 期 内 纠 正的，基金管理人应依照法律法规的规定 报告 中国证监会。 - 135 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 3、基金 托 管人应 积极 配 合基金管理人的 核 查行为，包括但不 限 于： 提交相 关资 料 以 供 基金管理人 核 查 托 管财产的完整性和真实性，在规定时间内 答 复 基 金管理人并 改 正。 四、基金财产保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金 托 管人的 固 有财产。 2、基金 托 管人应 安 全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规 指 令 或法 律法规、 《基金合同》及本 协议另 有规定，不得自行运用、 处 分、分 配 基金的 任何 财 产。 3、基金 托 管人按照规定开 设 基金财产的资金 账户 、证券 账户 和 期货结算账户 以及投资 所 需 的其他 专 用 账户 。 4 、基金 托 管人对 所托 管的不同基金财产分别 设 置 账户 ，确保基金财产的完 整 与 独立。 5 、 除 依 据 《基金法》、 《运作办法》、 《基金合同》及其他有关法律法规规定 外 ， 基金 托 管人不得 委托第 三人 托 管基金财产。 （二）基金合同生效前募集资金的 验 资和 入账 1 、基金募集 期 满 或基金管理人 宣布 停 止 募集时，募集的基金份额 总 额、基金 募集金额、基金份额持有人人数 符 合《基金法》、 《运作办法》等有关规定的，由基 金管理人在法定 期限 内 聘 请 具 有 从 事 相 关业务资 格 的会 计 师 事务 所 对基金 进 行 验 资，并出 具 验 资 报告 ，出 具 的 验 资 报告 应由 参 加 验 资的 2 名 以 上 （ 含 2 名 ） 中国注册会 计 师 签 字 方 为有效。 2 、基金管理人应 将 属 于本基金财产的全 部 资金 划入 在基金 托 管人 处 为本基 金开立的基金 银 行 账户 中，并确保 划入 的资金 与 验 资确认金额 相 一 致 。 （三）基金的 银 行 账户 的开 设 和管理 - 136 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 1 、基金 托 管人应 负责 本基金的 银 行 账户 的开 设 和管理。 2 、基金 托 管人以本基金的 名 义开 设 本基金的 银 行 账户 。本基金的 银 行预 留印 鉴 由基金 托 管人保管和 使 用。本基金的一 切 货币 收 支活 动，包括但不 限 于投资、 支 付赎回 金额、 支 付 基金收益、收取申购 款 ， 均 需 通 过本基金的 银 行 账户 进 行。 3 、本基金 银 行 账户 的开立和 使 用， 限 于 满足 开 展 本基金业务的 需 要 。基金 托 管人和基金管理人不得 假 借 本基金的 名 义开立其他 任何银 行 账户 ； 亦不得 使 用 本基金的 银 行 账户 进 行本基金业务以 外 的 活 动。 4 、基金 银 行 账户 的管理应 符 合法律法规的有关规定。 （四）基金 进 行定 期存款 投资的 账户 开 设 和管理 基金管理人以基金 名 义在基金 托 管人认可的 存款银 行的 指 定 营 业 网 点 开立 存款账户 ，基金 托 管人 负责该账户银 行预 留印鉴 的保管和 使 用。在 上述账户 开立 和 账户相 关信息 变更 过 程 中，基金管理人应 提 前 向 基金 托 管人 提供 开 户 或 账户 变更所 需 的 相 关资 料 。 （五）基金证券 账户 、 结算备付 金 账户 及其他投资 账户 的开 设 和管理 1 、基金 托 管人应当 代 表本基金，以基金 托 管人和本基金 联 名 的 方 式在中国 证券 登记结算 有 限责任 公 司 开 设 证券 账户 。 2 、本基金证券 账户 的开立和 使 用， 限 于 满足 开 展 本基金业务的 需 要 。基金 托 管人和基金管理人不得出 借 或 转让 本基金的证券 账户 ，亦不得 使 用本基金的证 券 账户 进 行本基金业务以 外 的 活 动。 3 、 基金 托 管人以自身法人 名 义在中国证券 登记结算 有 限责任 公 司 开立 结算 备付 金 账户 ，用于办理基金 托 管人 所托 管的 包括本基金在内的 全 部 基金在证券 交易所 进 行证券投资 所 涉 及的资金 结算 业务。 结算备付 金的收取按照中国证券 登 记结算 有 限责任 公 司 的规定 执 行。 4 、在本 托 管 协议 生效日之 后 ，本基金 被允 许 从 事其他投资品 种 的投资业务 - 137 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 的， 涉 及 相 关 账户 的开 设 、 使 用的， 若 无相 关规定，则基金 托 管人应当 比 照并 遵 守 上述 关于 账户 开 设 、 使 用的规定。 5 、因业务发 展 需 要而 开立的其他 账户 ，可以 根据 法律法规和《基金合同》的 规定，在基金管理人和基金 托 管人 商 议后 开立。 新账户 按有关规则 使 用并管理。 6 、法律法规等有关规定对 相 关 账户 的开立和管理 另 有规定的， 从 其规定办 理。 （六） 债 券 托 管 账户 的开 设 和管理 基金合同生效 后 ，基金管理人 负责 以基金的 名 义申请并取得 进 入 全国 银 行 间同业 拆 借 市场的 交易 资 格 ，并 代 表基金 进 行 交易 ； 基金 托 管人 负责 以基金的 名 义在中 央 国 债登记结算 有 限责任 公 司 和 银 行间市场 清算所股 份有 限 公 司 开 设 银 行间 债 券市场 债 券 托 管 账户 ，并 代 表基金 进 行 银 行间 债 券市场 债 券和资金的 清算 。在 上述手续 办理完 毕 之 后 ，由基金 托 管人 负责向 中国人民 银 行 报备 。 （七）基金财产投资的有关有价 凭 证的保管 基金财产投资的实 物 证券、 银 行定 期存款存单 等有价 凭 证由基金 托 管人 负责 妥 善 保管。基金 托 管人对其以 外 机构实 际 有效 控制 的有价 凭 证不承担 责任 。 （ 八 ） 与 基金财产有关的 重大 合同及有关 凭 证的保管 基金 托 管人按照法律法规保管由基金管理人 代 表基金 签 署 的 与 基金有关的 重大 合同及有关 凭 证。基金管理人 代 表基金 签 署 有关 重大 合同 后 应在收到合同正 本 后 30 日内 将 一份正本的原件 提交 给 基金 托 管人。 除 本 协议另 有规定 外 ，基金 管理人在 代 表基金 签 署 与 基金有关的 重大 合同时应保证基金一 方 持有 两 份以 上 的正本，以 便 基金管理人和基金 托 管人 至 少 各持有一份正本的原件。 重大 合同由 基金管理人 与 基金 托 管人按规定各自保管 至 少 15 年。 五、基金资产净值 计算与复核 （一）基金资产净值的 计算 和 复核 - 138 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 1 、基金资产净值是 指 基金资产 总 值 减去 负债后 的价值。 基金份额净值是按照 每 个 工 作日 闭 市 后 ，基金资产净值 除 以当日基金份额的 余 额数量 计算 ， 精 确到 0.0001 元 ， 小 数 点 后第 5 位 舍 去 ，由 此 产生的 误差 由基金财产承担 。国 家另 有规 定的， 从 其规定。 2 、基金管理人应 每工 作日对基金财产 估 值。 估 值原则应 符 合《基金合同》、 《证 券投资基金会 计核算 业务 指 引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基 金资产净值和基金份额净值由基金管理人 负责计算 ，基金 托 管人 复核 。基金管理 人应于 每 个 工 作日 结束后计算 得出当日的 该 基金份额净值，以 双 方约 定的 方 式 发 送 给 基金 托 管人。基金 托 管人应对净值 计算结果 进 行 复核 ，并以 双 方约 定的 方 式 将复核结果传 送 给 基金管理人，由基金管理人对 外 公 布 。月 末 、年中和年 末 估 值 复核与 基金会 计账目 的 核 对同时 进 行。 3 、当 相 关法律法规或《基金合同》规定的 估 值 方 法不能 客观 反映 基金财产公 允 价值时，基金管理人可 根据具 体 情况 ， 并 与 基金 托 管人 商 定 后 ， 按最能 反映 公 允 价值的价 格估 值。 所 造 成的 误差 不作为基金财产 估 值 错 误 处 理。 4 、基金管理人、基金 托 管人发现基金 估 值 违 反 《基金合同》 订 明的 估 值 方 法、 程序 以及 相 关法律法规的规定或者未能充分 维护 基金份额持有人利益时， 双 方 应及时 进 行 协 商 和 纠 正。 5 、当基金资产的 估 值 导致 基金份额净值 小 数 点 后 四 位 内（ 含第 四 位 ）发生 差 错 时， 视 为基金份额净值 估 值 错 误 。当基金份额净值出现 错 误 时，基金管理人 应当立即予以 纠 正，并 采 取合理的 措 施 防 止损失 进 一 步 扩 大 ； 当 估 值 错 误达 到 基金资产净值的 0. 2 5% 时，基金管理人应当 通报 基金 托 管人并 报 中国证监会 备 案 ； 当 估 值 错 误达 到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公 告 。 如 法律法 规或监管机关 对 前 述 内容 另 有规定的，按其规定 处 理。 6 、由于基金管理人对 外 公 布 的 任何 基金净值数 据 错 误 ， 导致该 基金财产或 基金份额持有人的实 际损失 ，基金管理人应对 此 承担 责任 。 若 基金 托 管人 计算 的 净值数 据 正确，则基金 托 管人对 该损失 不承担 责任 ； 若 基金 托 管人 计算 的净值 - 139 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 数 据 也不正确，则基金 托 管人也应承担 部 分未正确 履 行 复核 义务的 责任 。 如果上 述 错 误 造 成了基金财产或基金份额持有人的不当得利， 且 基金管理人及基金 托 管人 已 各自承担了 赔偿 责任 ，则基金管理人应 负责向 不当得利之主体主 张 返 还 不当得利。 如果 返 还 金额不 足 以 弥 补 基金管理人和基金 托 管人 已 承担的 赔偿 金额 ， 则 双 方 按照各自 赔偿 金额的 比例 对 返 还 金额 进 行分 配 。 7 、由于不可 抗 力，或证券、 期货交易 场 所 及其 登记结算 公 司 及 存款银 行等 第 三 方 机构发 送 的数 据 错 误 等 非 基金管理人 与 基金 托 管人原因，基金管理人和基 金 托 管人 虽 然已 经 采 取 必要 、 适 当、合理的 措 施 进 行 检 查，但是未能发现 该 错 误 的，由 此 造 成的基金资产 估 值 错 误 ，基金管理人和基金 托 管人 免 除 赔偿 责任 。但 基金管理人和基金 托 管人应当 积极 采 取 必要 的 措 施 消 除 或 减 轻 由 此 造 成的 影响 。 8 、 如果 基金 托 管人的 复核结果与 基金管理人的 计算结果存 在 差 异 ， 且 双 方 经 协 商 未能 达 成一 致 ，基金管理人可以按照其对基金份额净值的 计算结果 对 外 予以公 布 ，基金 托 管人可以 将相 关 情况报 中国证监会 备案 。 六、基金份额持有人 名 册的保管 （一）基金份额持有人 名 册的内容 基金份额持有人 名 册的内容包括但不 限 于基金份额持有人的 名 称和持有的 基金份额。 基金份额持有人 名 册包括以下 几 类： 1 、基金募集 期结束 时的基金份额持有人 名 册 ； 2 、基金权益 登记 日的基金份额持有人 名 册 ； 3 、基金份额持有人 大 会权益 登记 日的基金份额持有人 名 册 ； 4 、 每 半 年 度 最 后 一个 交易 日的基金份额持有人 名 册。 （二）基金份额持有人 名 册的 提供 - 140 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 对于 每 半 年 度 最 后 一个 交易 日的基金份额持有人 名 册，基金管理人应在 每 半 年 度结束后 5 个 工 作日内定 期向 基金 托 管人 提供 。对于基金募集 期结束 时的基 金份额持有人 名 册、基金权益 登记 日的基金份额持有人 名 册以及基金份额持有人 大 会权益 登记 日的基金份额持有人 名 册，基金管理人应在 相 关的 名 册生成 后 5 个 工 作日内 向 基金 托 管人 提供 。 （三）基金份额持有人 名 册的保管 基金 托 管人应 妥 善 保管基金份额持有人 名 册。 如 基金 托 管人 无 法 妥 善 保 存 持 有人 名 册，基金管理人应及时 向 中国证监会 报告 ，并 代 为 履 行保管基金份额持 有人 名 册的职 责 。基金 托 管人应对基金管理人由 此 产生的保管 费 给 予 补 偿 。 七、 争 议 解决 方 式 因 本 协议 产生或 与 之 相 关的 争 议 ，当事人应 通 过 协 商 、 调 解 途径 解决， 协 商 调 解不能解决的， 任何 一 方 均 有权 将 争 议提交 中国国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委员 会， 仲 裁地 点 为 北京 市，按照中国国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委员 会 届 时有效的 仲 裁 规则 进 行 仲 裁 。 仲 裁裁 决是 终局 的，对当事人 均 有 约束 力。 仲 裁 费 由 败 诉 方 承担。 争 议 处 理 期 间，当事人应恪守 各自的 职 责 ，各自 继 续 忠 实、勤勉、尽 责 地 履 行《基金合同》和 托 管 协议 规定的义务， 维护 基金份额持有人的合法权益。 本 协议适 用中华人民共和国法律并 从 其解 释 。 八 、 托 管 协议 的 修改与终止 
（一） 托 管 协议 的 变更 本 协议 双 方 当事人经 协 商 一 致 ，可以对 协议 进 行 变更 。 变更后 的 新协议 ，其 内容不得 与 《基金合同》的规定有 任何冲 突 。 变更后 的 新协议 应当 报 中国证监会 备 案 。 （二） 托 管 协议 的 终止 - 141 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 发生以下 情况 ，本 托 管 协议 应当 终止 ： 1 、《基金合同》 终止 ； 2 、本基金 更换 基金 托 管人 ； 3 、本基金 更换 基金管理人 ； 4 、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的 终止 事 项 。 - 142 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第 二 十 一 部 分、对基金份额持有人的 服 务 基金管理人承 诺 为基金份额持有人 提供 一系 列 的 服 务，以下是主 要 的 服 务 内容，基金管理人 根据 基金份额持有人的 需 要 和市场的 变 化，有权 增 加 和 修改 以下 服 务 项目 ： 一、基金份额持有人 交易 资 料 的 寄 送 服 务 1、 登记 机构保 留 基金份额持有人 名 册 上列 明的 所 有基金份额持有人的基金 交易记录 。 2、 我 公 司 按照投资者成 功 定 制 的 服 务 形 式 提供 基金对 账单服 务，对于未定 制账单服 务的投资者不主动 提供 对 账单 。 （ 1）月 度 电 子邮 件对 账单 ： 每 月 初 5个 工 作日内，本公 司 以 电 子邮 件 方 式 给 截至上 月最 后 一个 交易 日 仍 持有本公 司 基金份额或者 账户余 额为 0但当 期 有 交易 发生的定 制 投资者发 送 月 度 电 子邮 件对 账单 。 （ 2）月 度短 信对 账单 ： 每 月 初 5个 工 作日内，本公 司 以 短 信 方 式 给 截至上 月最 后 一个 交易 日 仍 持有本公 司 基金份额的定 制 投资者发 送 月 度短 信对 账单 。 （ 3）月 度 微 信对 账单 ： 每 月 初 5个 工 作日内，本公 司 以 微 信 方 式 给 截至上 月最 后 一个 交易 日 仍 持有本公 司 基金份额或者 账户余 额为 0但当 期 有 交易 发生、 且 已 在“景顺长城基金” 微 信公 众 号 上 成 功 绑 定 账户 的投资者发 送 月 度 微 信对 账单 。 （ 4） 季 度 及年 度 纸 质对 账单 ： 每 年一、二、三 季 度结束后 ，本公 司 向 定 制 纸 质对 账单 且 在当 季 度 内有 交易 的投资者 寄 送季 度 对 账单 ； 每 年 度结束后 ，本公 司 向 定 制 纸 质对 账单 且 在 第 四 季 度 内有基金 交易 或者年 度 最 后 一个 交易 日 仍 持 有本公 司 基金份额的投资者 寄 送 年 度 纸 质对 账单 。 因 提供 的个人信息（包括但不 限 于 姓 名 、 电 子邮 件 地址 、 邮 寄 地址 、 邮 编 等） 不详、 错 误 、 变更 或 邮 局 投 递 差 错 、 通 讯 故 障 、 延 误 等原因有可能 造 成对 账单无 法 按时或准确 送 达 。因 上述 原因 无 法正 常 收取对 账单 的，请及时到原基金销售 网 点 或本公 司 网站 办理 联 系 方 式 变更手续 。详 询 400 -8888 -6 06，或 通 过本公 司 网站 （ www .i gwfmc .com）“在 线 客 服 ”咨询 。 二、 网 络 在 线 服 务 - 143 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 基金管理人利用其 网站 （ www .i gwfmc .com）定 期 或不定 期 为投资者 提供 基 金管理人信息、基金产品信息、 账户 查 询 、投资策 略 分 析 报告 、 热点 问 答 等 服 务。投 资者可以 登 陆 该 网站 修改 基金查 询密码 。 对于 直 销个人 客 户 ，基金管理人同时 提供 网 上交易服 务。 三、 客 户服 务中 心 （ Call Ce nter） 电话 服 务 投资者 想 要 了解 交易情况 、基金 账户余 额、基金产品 与服 务信息或 进 行投 诉 等，可 拨 打 基金管理人 客 户服 务 电话 ： 400 8888 6 06（ 免 长 途 费 ）。 客 户服 务中 心 的人 工 坐 席 服 务时间为 每 周 一 至 周 五（法定 节 假 日及因 此 导 致 的证券 交易所 休 市日 除外 ） 9： 00 — 17 ： 00 。 四、 客 户 投 诉 受理 服 务 投资者可以 通 过各销售机构 网 点 柜 台 、基金管理人 网站 留 言 栏 目 、自动 语 音 留 言 栏 目 、 客 户服 务中 心 人 工 热线 、书信、 电 子邮 件等六 种 不同的 渠道 对基金管理 人和销售 网 点 所提供 的 服 务以及基金管理人的 政 策规定 进 行投 诉 。 基金管理人承 诺 在 工 作日收到的投 诉 ， 将 在下一个 工 作日内作出 回 应，在 非工 作日收到的投 诉 ， 将 顺 延 至 下一个 工 作日当日或者 次 日 回复 。对于不能及时 解决的投 诉 ，基金管理人 就 投 诉 处 理 进 度向 投 诉 人作出定 期更新 。 五、 如 本招募说明书 存 在 任何 您 /贵 机构 无 法理解的内容，请 通 过 上述方 式 联 系本基金管理人。请确保投资前， 您 /贵 机构 已 经全面理解了本招募说明书。 - 144 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第 二 十 二 部 分、其 它 应披露事 项 2019 年 1月 21 日发 布 《 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金








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季 度报告 》 2018 年 12 月 19 日发 布 《景顺长城基金管理有 限 公 司 关于 旗 下 部 分基金 新 增 中民财 富 基金销售（ 上海 ）有 限 公 司 为销售机构并开 通 基金“定 期 定额投资业 务”和基金 转换 业务的公 告 》 2018 年 12 月 19 日发 布 《 景顺长城基金管理有 限 公 司 关于 旗 下 部 分基金 参 加 中民财 富 基金销售（ 上海 ）有 限 公 司 基金申购及定 期 定额投资申购 费率 优 惠活 动的公 告 》 2018 年 12 月 18 日发 布 《 景顺长城基金管理有 限 公 司 关于 旗 下 部 分基金 新 增 北京 百 度 百 盈基金销售有 限 公 司 为销售机构并开 通 基金“定 期 定额投资业务”
的公 告 》 2018 年 12 月 18 日发 布 《 景顺长城基金管理有 限 公 司 关于 旗 下 部 分基金 参 加 北京 百 度 百 盈基金销售有 限 公 司 基金申购及定 期 定额投资申购 费率 优 惠活 动的 公 告 》 2018 年 12 月 11 日发 布 《 景顺长城基金管理有 限 公 司 关于 旗 下 部 分基金 参 加 上海 基 煜 基金销售有 限 公 司 基金 转换费率 优 惠活 动的公 告 》 2018 年 10 月 29 日发 布 《 景顺长城基金管理有 限 公 司 关于 旗 下 部 分基金 参 加 北京 蛋卷 基金销售有 限 公 司 基金 转换费率 优 惠活 动的公 告 》 2018 年 9月 29 日发 布 《 景顺长城基金管理有 限 公 司 关于 旗 下 部 分基金 参 加 交通银 行 手 机 银 行基金申购及定 期 定额投资申购 费率 优 惠活 动的公 告 》 2018 年 9月 19 日发 布 《 景顺长城基金管理有 限 公 司 关于景顺长城量化先锋 混合型证券投资基金在 直 销 网 上交易 系统开 展 申购、定投和 转换费率 优 惠活 动的 公 告 》 2018 年 9月 18 日发 布 《 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金关于开放日 常 申购、 赎回 、 转换 及定 期 定额投资业务的公 告 》 2018 年 9月 18 日发 布 《 关于景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 参 加部 分销售机构申购及


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或定 期 定额投资申购 费率 优 惠活 动的公 告 》 - 145 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 2018 年 9月 13 日发 布 《 关于景顺长城量化先锋混合型证券投资基金基金合 同生效公 告 》 2018 年 9月 6日发 布 《 景顺长城基金管理有 限 公 司 关于景顺长城量化先锋混 合型证券投资基金 新 增北京展 恒 基金销售 股 份有 限 公 司 为销售机构的公 告 》 2018 年 9月 4日发 布 《 景顺长城基金管理有 限 公 司 关于景顺长城量化先锋混 合型证券投资基金 新 增 长城证券 股 份有 限 公 司 为销售机构的公 告 》 2018 年 8月 31 日发 布 《 景顺长城基金管理有 限 公 司 关于 旗 下 部 分基金 新 增 江 苏 银 行为销售机构并开 通 基金“定 期 定额投资业务”和基金 转换 业务的公 告 》 2018 年 8月 30 日发 布 《 景顺长城基金管理有 限 公 司 关于景顺长城量化先锋 混合型证券投资基金 新 增 深圳 前 海 微众 银 行 股 份有 限 公 司 为销售机构的公 告 》 2018 年 8月 30 日发 布 《 景顺长城基金管理有 限 公 司 关于景顺长城量化先锋 混合型证券投资基金 参 加深圳 前 海 微众 银 行 股 份有 限 公 司 认购 费率 优 惠活 动的 公 告 》 2018 年 8月 28 日发 布 《 景顺长城基金管理有 限 公 司 关于景顺长城量化先锋 混合型证券投资基金 新 增 中国 银 河 证券 股 份有 限 公 司 为销售机构的公 告 》 2018 年 8月 24日发 布 《 景顺长城基金管理有 限 公 司 关于景顺长城量化先锋 混合型证券投资基金 新 增 中信 建 投证券 股 份有 限 公 司 为销售机构的公 告 》 2018 年 8月 22 日发 布 《景顺长城基金管理有 限 公 司 关于景顺长城量化先锋 混合型证券投资基金 新 增广 发 银 行 股 份有 限 公 司 和 南京 苏 宁 基金销售有 限 公 司 为销售机构的公 告 》 2018 年 8月 16日发 布 《景顺长城基金管理有 限 公 司 关于 旗 下 部 分基金 新 增 财 通 证券 股 份有 限 公 司 为销售机构并开 通 基金“定 期 定额投资业务”和基金 转 换 业务的公 告 》 2018 年 8月 16日发 布 《 景顺长城基金管理有 限 公 司 关于 旗 下 部 分基金 参 加 财 通 证券 股 份有 限 公 司 基金认购、申购及定 期 定额投资申购 费率 优 惠活 动的公 告 》 2018 年 8月 14日发 布 《 景顺长城基金管理有 限 公 司 关于 旗 下 部 分基金 新 增 上海银 行为销售机构并开 通 基金“定 期 定额投资业务”和基金 转换 业务的公 告 》 2018 年 8月 13 日发 布 《景顺长城基金管理有 限 公 司 关于景顺长城量化先锋 混合型证券投资基金 新 增 中国 建设银 行 股 份有 限 公 司 和招 商 银 行 股 份有 限 公 司 - 146 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 为销售机构的公 告 》 2018 年 8月 10 日发 布 《 景顺长城基金管理有 限 公 司 关于景顺长城量化先锋 混合型证券投资基金在 直 销 网 上交易 系统 部 分 渠道 实 施 认购 费率 优 惠活 动的公 告 》 2018 年 8月 10 日发 布 《 景顺长城基金管理有 限 公 司 关于景顺长城量化先锋 混合型证券投资基金 参 加部 分 代 销机构认购 费率 优 惠活 动的公 告 》 2018 年 7月 28 日发 布 《 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书 》 2018 年 7月 28 日发 布 《 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 托 管 协议 》 2018 年 7月 28 日发 布 《 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金基金合同 》及 《 摘要 》 2018 年 7月 28 日发 布 《 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金基金份额发 售公 告 》 - 147 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第 二 十 三 部 分、招募说明书的 存 放及查阅 方 式 招募说明书公 布后 ，应当分别 置 备 于基金管理人、基金 托 管人和基金销售机 构的 住 所 ， 供 公 众 查阅、 复制 。 投资者可在办公时间 免 费 查阅 ； 也可按 工 本 费 购 买 基金招募说明书 复制 件或 复 印 件，但应以基金招募说明书正本为准。 基金管理人和基金 托 管人保证文本的内容 与所 公 告 的内容完全一 致 。 - 148 -景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 招募说明书 第 二 十 四 部 分、 备 查文件 （一）中国证监会准予景顺长城量化先锋混合型证券投资基金募集注册的 文件 （二）景顺长城量化先锋混合型证券投资基金基金合同 （三）法律意 见 书 （四）基金管理人业务资 格批 件、 营 业 执 照 （五）基金 托 管人业务资 格批 件、 营 业 执 照 （六）景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 托 管 协议 （七）中国证监会 要求 的其他文件 上述 文件 分别 置 备 于基金管理人和基金 托 管人的 住 所 ，以 供 公 众 查阅、 复制 。 景顺长城基金管理有 限 公 司 二 〇 一 九 年 四 月二 十 六 日 - 149 -