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嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新
招募说明书 
(2019 年第1 号) 
 
基 金管 理人： 嘉实 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司 
重要提 示 
嘉实量 化阿 尔法 混合 型证 券投资 基金 （以 下简 称“ 本基金 ”） 根 据 2008 年 12 月18 日
中国证 券监 督管 理委 员会 《关 于核 准嘉 实量化 阿尔 法股票 型证 券投 资基 金募 集的批 复 》 （ 证
监许可[2008]1424 号） 和 2009 年 2 月 10 日《 关于 嘉实量 化阿 尔法 股票 型证 券投资 基金 募
集时间 安排 的确 认函 》（ 基金部 函[2009]52 号 ）的 核准公 开发 售。 本基 金基 金合同 于 2009
年3 月 20 日正 式生 效。 
根据2014 年8 月8 日施 行 的 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 （ 证监 会 令第104
号）第 三十条 第一项 的规 定，经 与托管 人协商 一致 ， “嘉 实量化 阿尔 法 股票 型证券 投资基
金” 于 2015 年 7 月 16 日 更名为 “嘉 实量 化阿 尔法 混合型 证券 投资 基金 ”， 并于 2015 年 8
月3 日 发布 相关 公告 。 
本基金类型为契约型 开放 式，根据本基金的投 资目 标和投资范围，本基 金属 于混合型
证券投 资基 金。 
基金管理人保证本招 募说 明书的内容真实、准 确、 完整。本招募说明书 经中 国证监会
核 准 ， 但 中 国证 监 会 对 本基 金 募 集 的 核准 ， 并 不 表明 其 对 本 基 金的 价 值 和 收益 作 出 实 质性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。 
本基金投资于证券市 场， 基金净值会因为证券 市场 波动等因素产生波动 ，投 资者在投
资 本 基 金 前 ，应 全 面 了 解本 基 金 的 产 品特 性 ， 充 分考 虑 自 身 的 风险 承 受 能 力， 理 性 判 断市
场 ， 并 承 担 基金 投 资 中 出现 的 各 类 风 险， 包 括 ： 因政 治 、 经 济 、社 会 等 环 境因 素 对 证 券价
格 产 生 影 响 而形 成 的 系 统性 风 险 、 个 别证 券 特 有 的非 系 统 性 风 险、 基 金 管 理人 在 基 金 管理
实 施 过 程 中 产生 的 基 金 管理 风 险 、 本 基金 的 特 定 风险 等 等 。 嘉 实量 化 阿 尔 法混 合 型 证 券投
资 基 金 是 混 合型 基 金 ， 风险 高 于 债 券 型基 金 和 货 币市 场 基 金 ， 低于 股 票 型 基金 ， 属 于 较高
风 险 、 较 高 收益 的 投 资 品种 。 投 资 者 在投 资 本 基 金之 前 ， 请 仔 细阅 读 本 基 金的 招 募 说 明书嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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和 基 金 合 同 ，全 面 认 识 本基 金 的 风 险 收益 特 征 和 产品 特 性 ， 并 充分 考 虑 自 身的 风 险 承 受能
力，理 性判 断市 场， 谨慎 做出投 资决 策。 
投资有 风险 ，投 资者 投资 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。 
基金的过往业绩并不 预示 其未来表现。基金管 理人 依照恪尽职守、诚实 信用 、谨慎勤
勉的原 则管 理和 运用 基金 财产， 但不 保证 基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为2019 年3 月20
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为2018 年12 月31 日 ，特 别事 项注 明除 外 。 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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目录 
一、绪 言........................................................................................................................................... 4 
二、释 义........................................................................................................................................... 5 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 9 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 18 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 22 
六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 56 
七、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 58 
八、基 金份 额的 申购 与赎 回 ......................................................................................................... 59 
九、基 金转 换 ................................................................................................................................. 67 
十、基 金的 转托 管、 非交 易过户 、冻 结与 解冻 ......................................................................... 72 
十一、 基金 的投 资 ......................................................................................................................... 73 
十二、 基金 的业 绩 ......................................................................................................................... 82 
十三、 基金 的融 资、 融券 ............................................................................................................. 84 
十四、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 85 
十五、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 86 
十六、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 90 
十七、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 91 
十八、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 93 
十九、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 94 
二十、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 99 
二十一 、基 金合 同的 变更 、终止 和基 金财 产的 清算 ............................................................... 102 
二十二 、基 金合 同的 内容 摘要 ................................................................................................... 104 
二十三 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ........................................................................................... 117 
二十四 、对 基金 份额 持有 人服务 ............................................................................................... 126 
二十五 、其 他应 披露 事项 ........................................................................................................... 128 
二十六 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ....................................................................................... 129 
二十七 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 130 
 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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一、绪 言 
本 《招 募说 明书 》 依 据 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 （ 以下 简称 《基 金法》 ） 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 （以 下简 称 《运 作办法 》 ） 、 《 证 券投资 基金 销售
管理办 法 》 （ 以下 简称 《销 售办法 》 ） 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 （以 下简称 《 信
息披露 办法》 ） 、 《 公开 募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理 规定》 （ 以下简 称“ 《 流
动性风 险管 理规 定》 ”） 、《证 券投 资基 金信 息披 露内容 与格 式准 则第 5 号< 招募说 明书 的
内容与 格式>》 等 有关 法律 法规以 及 《 嘉实 量化 阿尔 法 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 编写 。 
基金管理 人承 诺本招 募说 明书不存 在任 何虚假 记载 、误导性 陈述 或者重 大遗 漏,并对 其
真 实 性 、 准 确性 、 完 整 性承 担 法 律 责 任。 本 基 金 是根 据 本 招 募 说明 书 所 载 明的 资 料 申 请募
集 的 。 本 基 金管 理 人 没 有委 托 或 授 权 任何 其 他 人 提供 未 在 本 招 募说 明 书 中 载明 的 信 息 ，或
对本招 募说 明书 作任 何解 释或者 说明 。 
本招募说明书根据本 基金 的基金合同编写，并 经中 国证监会核准。基金 合同 是约定基
金 当 事 人 之 间权 利 、 义 务的 法 律 文 件 。基 金 投 资 者自 依 基 金 合 同取 得 基 金 份额 ， 即 成 为基
金 份 额 持 有 人和 本 基 金 合同 的 当 事 人 ，其 持 有 基 金份 额 的 行 为 本身 即 表 明 其对 基 金 合 同的
承认和 接受 ，并 按照 《基 金法》 、基 金合 同及 其他 有关规 定享 有权 利、 承担 义务。 基金 投资
者欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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二、释 义 
本《招 募说 明书 》中 ，除 非文义 另有 所指 ，下 列词 语具有 以下 含义 ： 
词语或 简称 含义 
1. 本合 同、 《基 金合 同》 指 《嘉 实量 化阿 尔法 混合 型 证券 投资 基金 基金 合同 》 及对 本合 同的 任
何修订 和补 充 
2. 中国 指 中华 人民 共和 国(仅 为本基 金合 同目 的不 包括 香港特 别行 政区 、澳
门特别 行政 区及 台湾 地区) 
3. 法律 法规 指中国 现时 有效 并公 布实 施的法 律、 行 政法 规 、 部 门规章 及规 范性 文
件、地 方法 规、 地方 政府 规章及 规范 性文 件 
4. 《基 金法 》 指《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 
5. 《销 售办 法》 指《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》 
6. 《运 作办 法》 指 2004 年 6 月 29 日 由中 国证监 会公 布， 于 2004 年 7 月 1 日起 实施
并于 2014 年7 月7 日修 订 的 《公 开募 集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》
及不时 做出 的修 订 
7. 《信 息披 露办 法》 指《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》 
8. 元 指中国 法定 货币 人民 币元 
9. 基金 或本 基金 指依据 《基 金合 同》 所募 集的嘉 实 量 化阿 尔法 混合 型 证券 投资 基金 
10. 招 募说 明书 指 《嘉 实 量 化阿 尔法 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ，即 用于 公开
披露基 金管 理人 及托 管人 、 相关 服务 机构 、 基 金的 募集、 基金 合同 的
生效、 基金 份额 的交 易、 基金份 额的 申购 和赎 回、 基金的 投资 、 基 金
的业绩 、 基 金的 财产、 基 金资产 的估 值、 基金 收益 与分配 、 基 金的 费
用与税 收、 基金 的信 息披 露、 风 险揭 示、 基 金的 终 止与清 算、 基金 合
同的内 容摘 要 、 基 金托 管协 议的内 容摘 要 、 对 基金 份额 持有人 的服 务、
其他应 披露 事项、 招募 说 明书的 存放 及查 阅方 式 、 备查文 件等 涉及 本
基金的 信息 ， 供 基金 投资 者选择 并决 定是 否提 出基 金认购 或申 购申 请
的要约 邀请 文件 ，及 其定 期的更 新 
11. 托 管协 议 指基 金 管理 人与 基金 托管 人签订 的 《 嘉实 量化 阿尔 法混合 型 证 券投 资
基金托 管协 议》 及其 任何 有效修 订和 补充 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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12. 发 售公 告 指《嘉 实量 化阿 尔法 股票 型证券 投资 基金 基金 份额 发售公 告》 
13. 业 务规 则 指《 嘉 实基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则 》 
14. 《流 动性 风险 管理 规
定》 
指《公 开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 
15.中 国证 监会 指中国 证券 监督 管理 委员 会 
16.银 行监 管机 构 指中国 银行 业监 督管 理委 员会或 其他 经国 务院 授权 的机构 
17.基 金管 理人 指嘉实 基金 管理 有限 公司 
18.基 金托 管人 指中国 工商 银行 股份 有限 公司 
19.基 金份 额持 有人 指根据 《基 金合 同》 及相 关文件 合法 取得 本基 金基 金份额 的投 资者 
20.基 金代 销机 构 指依据 有关 基金 销售 与服 务代理 协议 办理 本基 金发 售、 申购 、 赎回 和
其他基 金业 务的 代理 机构 
21.销 售机 构 指基金 管理 人及 基金 代销 机构 
22.基 金销 售网 点 指基金 管理 人的 直销 网点 及基金 代销 机构 的代 销网 点 
23.注 册登 记业 务 指基金 登记 、 存 管、 清算 和交收 业务 ， 具 体内 容包 括投资 者基 金账 户
管理、 基金 份额 注册 登记 、 清算 及基 金交 易确 认、 发放红 利、 建立 并
保管基 金份 额持 有人 名册 等 
24.基 金注 册登 记机 构 指嘉实 基金 管理 有限 公司 或其委 托的 其他 符合 条件 的机构 
25. 《 基金 合同》 当事 人 指受 《 基金 合同 》 约 束， 根据 《 基金 合同 》 享 受权 利并承 担义 务的 法
律主体 ，包 括基 金管 理人 、基金 托管 人和 基金 份额 持有人 
26.个 人投 资者 指符合 法律 法规 规定 的条 件可以 投资 开放 式证 券投 资基金 的自 然人 
27.机 构投 资者 指 符 合 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 在 中 国 注 册 登
记或经 政府 有关 部门 批准 设立的 法人 、社 会团 体和 其他组 织、 机构 
28. 合 格 境 外 机 构 投 资
者 
指符合 《 合格 境外 机构 投 资者境 内证 券投 资管 理办 法》 及相 关法 律法
规 规 定 的 可 投 资 于 中 国 境 内 合 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的
基金管 理机 构、 保险 公司 、证券 公司 以及 其他 资产 管理机 构 
29.投 资者 指个人 投资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机 构投 资者 的总称 
30.基 金合 同生 效日 基金募集 达 到法 律规 定及 基金合 同约定 的 条件 ， 基 金管理 人聘 请法 定
机构验 资并 办理 完毕 基金 合同备 案手 续， 获得 中国 证监会 书面 确认 之
日 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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31.募 集期 指自基 金份 额发 售之 日起 不超 过3 个 月的 期限 
32.基 金存 续期 指基金 合同 生效 后合 法存 续的不 定期 之期 间 
33.日/ 天 指公历 日 
34.月 指公历 月 
35.工 作日 指上海 证券 交易 所和 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日 
36.开 放日 指为投 资者 办理 基金 份额 申购、 赎回 或其 他业 务的 工作日 
37.T 日 指申购 、赎 回或 办理 其他 基金业 务的 申请 日 
38.T+n 日 指自 T 日起 第n 个工 作日 （不包 含 T 日） 
39.认购 指在本 基金 募集 期内 投资 者购买 本基 金基 金份 额的 行为 
40.发售 指在本 基金 募集 期内 ，销 售机构 向投 资者 销售 本基 金份额 的行 为 
41.申购 指基金 投资 者根 据基 金销 售网点 规定 的手 续， 向基 金管理 人购 买基 金
份额的 行为 。 本 基金 的日 常申购 自基 金合 同生 效后 不超 过 3 个 月的 时
间开始 办理 
42.赎回 指基金 投资 者根 据基 金销 售网点 规定 的手 续， 向基 金管理 人卖 出基 金
份额的 行为 。 本 基金 的日 常赎回 自基 金合 同生 效后 不超 过 3 个 月的 时
间开始 办理 
43.基 金账 户 指 基 金 注 册 登 记 机 构 给 投 资 者 开 立 的 用 于 记 录 投 资 者 持 有 基 金 管 理
人管理 的开 放式 基金 份额 情况的 凭证 
44.交 易账 户 指 各 销 售 机 构 为 投 资 者 开 立 的 记 录 投 资 者 通 过 该 销 售 机 构 办 理 基 金
交易所 引起 的基 金份 额的 变动及 结余 情况 的账 户 
45.转 托管 指 投 资 者 将 其 持 有 的 同 一 基 金 账 户 下 的 基 金 份 额 从 某 一 交 易 账 户 转
入另一 交易 账户 的业 务 
46.基 金转 换 指 投 资 者 向 基 金 管 理 人 提 出 申 请 将 其 所 持 有 的 基 金 管 理 人 管 理 的 任
一开放 式基 金 （转 出基 金 ） 的 全部 或部 分基 金份 额 转换为 基金 管理 人
管理的 任何 其他 开放 式基 金（转 入基 金） 的基 金份 额的行 为 
47.定 期定 额投 资计 划 指投资 者通 过有 关销 售机 构提出 申请， 约定 每期 扣 款日 、 扣 款金 额及
扣款方 式， 由销 售机 构于 每期约 定扣 款日 在投 资者 指定银 行账 户内 自
动完成 扣款 及基 金申 购申 请的一 种投 资方 式 
48.基 金收 益 指基金 投资 所得 债券 利息 、 票据 投资 收益 、 买 卖证 券差价 、 银 行存 款嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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利息以 及其 他收 益 
49.基 金资 产总 值 指基金 所拥 有的 各类 证券 及票据 价值 、 银 行存 款本 息和本 基金 应收 的
申购基 金款 以及 其他 投资 所形成 的价 值总 和 
50.基 金资 产净 值 指基金 资产 总值 扣除 负债 后的净 资产 值 
51.基 金资 产估 值 指计算 评估 基金 资产 和负 债的价 值， 以确 定基 金资 产净值 的过 程 
52.指 定媒 体 指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披 露的 报刊 和互 联网网 站 
53. 流 动性 受限 资产 指由于 法律 法规、 监管 、 合同或 操作 障碍 等原 因无 法以合 理价 格予 以
变现的 资产 ，包 括但 不限 于到期 日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银
行 定期 存款 （含 协议 约定有 条件 提前 支取 的银 行存款 ） 、停 牌股 票、
流通受 限的 新股 及非 公开 发行股 票、 资 产支 持证 券 、 因 发行 人债 务违
约无法 进行 转让 或交 易的 债券等 
54.不 可抗 力 指本合 同当 事人 不能 预见 、 不能 抗拒 并不 能克 服且 在本合 同由 基金 托
管人、 基 金管 理人 签署 之 日后发 生的 ， 使本 合同 当 事人无 法全 部履 行
或无法 部分 履行 本合 同的 任何客 观情 况， 包 括但 不 限于洪 水 、 地 震及
其他自 然灾 害、 战争 、 骚 乱、 火 灾、 政府 征用、 没收 、 法律 法规 变化、
突发停 电或 其他 突发 事件 、证券 交易 所非 正常 暂停 或停止 交易 
 
 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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三、基 金管理人 
（一） 基 金管 理人 基本 情 况 
1、基 本信 息 
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心二 期53 层09-11 单元 
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层 
法定代 表人 赵学军 
成立日 期 1999 年3 月25 日 
注册资 本 1.5 亿元 
股权结 构 中诚信托有限责任 公司40% ，德意志资产管理（ 亚 洲）有限公司30% ，立信
投资有 限责 任公 司30% 。 
存续期 间 持续经 营



电话 （010 ）65215588 
传真 （010 ）65185678 
联系人 胡勇钦 
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准 ，于 1999 年 3 月 25
日成立 ， 是 中国 第一 批基 金管理 公司 之一 ， 是 中外 合资基 金管 理公 司 。 公司 注册地 上海 ， 总
部设在 北京 并设 深圳 、 成 都 、 杭州 、 青岛 、 南 京 、 福州 、 广 州 、 北 京怀 柔、 武汉 分 公司 。 公
司获得 首批 全国 社保 基金 、企业 年金 投资 管理 人 、QDII 资格 和特 定资 产管 理 业务资 格 。 
2、管 理基 金情 况 
截止 2018 年 12 月 31 日 ，基金 管理 人共 管 理 1 只 封闭式 证券 投资 基金 、144 只开 放式
证 券 投 资 基 金， 具 体 包 括嘉 实 元 和 、 嘉实 成 长 收 益混 合 、 嘉 实 增长 混 合 、 嘉实 稳 健 混 合、
嘉实债 券、 嘉实 服务 增值 行业混 合、 嘉实 优质 企业 混合、 嘉实 货币 、嘉 实沪 深 300ETF 联接
（LOF） 、嘉实 超短 债债券 、嘉实主 题混 合、嘉 实策 略混合、 嘉实 海外中 国股 票（QDII ）混
合 、 嘉 实 研 究精 选 混 合 、嘉 实 多 元 债 券、 嘉 实 量 化阿 尔 法 混 合 、嘉 实 回 报 混合 、 嘉 实 基本
面50 指数 （LOF ） 、 嘉实 稳固收 益债 券、 嘉实 价值 优势混 合、 嘉 实 H 股 指数 （QDII ） 、 嘉实
主题新动 力混 合、 嘉 实多 利分级债 券、 嘉实领 先成 长混合、 嘉实 深证基 本面 120ETF 、嘉 实嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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深证基 本 面120ETF 联接 、 嘉实黄 金 （QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信用 债券 、嘉 实周 期优选 混合 、
嘉实安 心货 币、 嘉实 中创400ETF 、嘉 实中 创400ETF 联接、 嘉实 沪深300ETF 、 嘉实优 化红 利
混合、 嘉实 全球 房地 产 （QDII ） 、 嘉实 理财 宝7 天债 券、嘉 实增 强收 益定 期债 券、嘉 实纯 债
债券、 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF） 、嘉 实中 证500ETF 、嘉 实增 强信 用定 期债券 、嘉 实
中证 500ETF 联接 、嘉 实中 证中期 国债 ETF 、嘉 实中 证金边 中期 国债 ETF 联接、 嘉实 丰益 纯
债定期 债券 、嘉 实研 究阿 尔法股 票、 嘉实 如意 宝定 期债券 、嘉 实美 国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉
实 丰 益 策 略 定期 债 券 、 嘉实 丰 益 信 用 定期 债 券 、 嘉实 新 兴 市 场 债券 、 嘉 实 绝对 收 益 策 略定
期混合 、嘉 实宝A/B 、嘉 实 活期宝 货币 、嘉 实1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和
混合、嘉实薪金宝 货币、 嘉实对冲套利定期 混合、 嘉实中证主要消 费 ETF 、嘉 实 中 证 医 药
卫生 ETF 、 嘉实 中证 金融 地产 ETF 、 嘉实 3 个 月理 财债券 A/E 、嘉 实医 疗保 健股票 、嘉 实新
兴产业股 票、 嘉实新 收益 混合、嘉 实沪 深 300 指数 研究增强 、嘉 实逆向 策略 股票、嘉 实企
业变革股票、 嘉 实 新 消 费股 票 、 嘉 实 全球 互 联 网 股票 、 嘉 实 先 进制 造 股 票 、嘉 实 事 件 驱动
股票、嘉 实快 线货币 、嘉 实低价策 略股 票、嘉 实中 证金融地 产 ETF 联 接、嘉 实新起点 混合 、
嘉 实 腾 讯 自 选股 大 数 据 策略 股 票 、 嘉 实环 保 低 碳 股票 、 嘉 实 创 新成 长 混 合 、嘉 实 智 能 汽车
股 票 、 嘉 实 新起 航 混 合 、嘉 实 新 财 富 混合 、 嘉 实 稳祥 纯 债 债 券 、嘉 实 稳 瑞 纯债 债 券 、 嘉实
新 优 选 混 合 、嘉 实 新 趋 势混 合 、 嘉 实 新思 路 混 合 、嘉 实 沪 港 深 精选 股 票 、 嘉实 稳 盛 债 券、
嘉 实 稳 鑫 纯 债债 券 、 嘉 实安 益 混 合 、 嘉实 文 体 娱 乐股 票 、 嘉 实 稳泽 纯 债 债 券、 嘉 实 惠 泽混
合（LOF ）、嘉 实成 长增强 混合、嘉 实策 略优选 混合 、嘉 实主 题增 强混合 、嘉 实研究增 强混
合 、 嘉 实 优 势成 长 混 合 、嘉 实 稳 荣 债 券、 嘉 实 农 业产 业 股 票 、 嘉实 价 值 增 强混 合 、 嘉 实新
添瑞混合 、嘉 实现金 宝货 币、嘉实 增益 宝货币 、嘉 实物流产 业股 票、嘉 实丰 安 6 个 月定 期
债 券 、 嘉 实 稳元 纯 债 债 券、 嘉 实 新 能 源新 材 料 股 票、 嘉 实 稳 熙 纯债 债 券 、 嘉实 丰 和 混 合、
嘉实新添 华定 期混合 、嘉 实定期 宝 6 个 月理 财债券 、嘉实现 金添 利货币 、嘉 实沪港深 回报
混合、嘉实原油（QDII-LOF ）、嘉实前沿科技沪港深 股票、嘉实稳宏债券、嘉 实中关村 A
股 ETF 、嘉 实稳 华纯 债债 券、嘉 实 6 个月 理财 债券 、嘉实 稳怡 债券 、嘉 实富 时中 国 A50ETF
联接、嘉 实富 时中国 A50ETF 、嘉实 中小 企业量 化活 力灵活配 置混 合、嘉 实创 业板 ETF 、嘉
实 新 添 泽 定 期混 合 、 嘉 实合 润 双 债 两 年期 定 期 债 券、 嘉 实 新 添 丰定 期 混 合 、嘉 实 新 添 辉定
期混合、 嘉实 领航资 产配 置混合（FOF） 、嘉 实价值 精选股票 、嘉 实医药 健康 股票、嘉 实润
泽 量 化 定 期 混合 、 嘉 实 核心 优 势 股 票 、嘉 实 润 和 量化 定 期 混 合 、嘉 实 金 融 精选 股 票 、 嘉实
新 添 荣 定 期 混合 、 嘉 实 致兴 定 期 纯 债 债券 、 嘉 实 战略 配 售 混 合 、嘉 实 瑞 享 定期 混 合 、 嘉实
新 添 康 定 期 混合 、 嘉 实 资源 精 选 股 票 、嘉 实 致 盈 债券 。 其 中 嘉 实增 长 混 合 、嘉 实 稳 健 混合
和 嘉 实 债 券 属于 嘉 实 理 财通 系 列 基 金 。同 时 ， 基 金管 理 人 还 管 理多 个 全 国 社保 基 金 、 企业
年金、 特定 客户 资产 投资 组合。 
（二） 主 要人 员情 况 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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1、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况 
牛成立先生，联席董 事长 ，经济学硕士，中共 党员 。曾任中国人民银行 非银 行金融机
构监管 司副 处长 、处 长； 中国银 行厦 门分 行党 委委 员、副 行长 （挂 职） ； 中国 银行业 监督 管
理委员 会 （ 下称 银监 会） 非 银行金 融机 构监 管部 处长 ；银监 会新 疆监 管局 党委 委员、 副局 长 ；
银 监 会 银 行 监管 四 部 副 主任 ； 银 监 会 黑龙 江 监 管 局党 委 书 记 、 局长 ； 银 监 会融 资 性 担 保业
务工作 部 （ 融资 性担 保业 务监管 部际 联席 会 议 办公 室） 主 任； 中诚 信托 有限 责任公 司党 委委
员 、 总 裁 。 现任 中 诚 信 托有 限 责 任 公 司党 委 书 记 、董 事 长 ， 兼 任中 国 信 托 业保 障 基 金 有限
责任公 司董 事。 
赵学军先生，董事长 ，党 委书记，经济学博士 。曾 就职于天津通信广播 公司 电视设计
所 、 外 经 贸 部中 国 仪 器 进出 口 总 公 司 、北 京 商 品 交易 所 、 天 津 纺织 原 材 料 交易 所 、 商 鼎期
货经纪 有限 公司 、北 京证 券有限 公司 、大 成基 金管 理有限 公司 。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉 实基 金管 理有 限公 司董事 、总 经理 ，2017 年12 月 起任 公司 董事 长。 
朱蕾女士，董事，硕 士研 究生，中共党员。曾 任保 监会财会部资金运用 处 主任 科 员 ；
国 都 证 券 有 限责 任 公 司 研究 部 高 级 经 理； 中 欧 基 金管 理 有 限 公 司董 秘 兼 发 展战 略 官 ； 现任
中 诚 信 托 有限 责 任 公司 总裁 助 理 兼 国际 业 务 部总 经理 ； 兼 任 中诚 国 际 资本 有限 公 司 总 经理 、
深圳前 海中 诚股 权投 资基 金管理 有限 公司 董事 长、 总经理 。 
高峰先生，董事，美 国籍 ，美国纽约州立大学 石溪 分校博士。曾任所罗 门兄 弟公司利
息衍生 品副 总裁 ，美 国友 邦金融 产品 集团 结构 产品 部副总 裁。 自 1996 年 加入 德意志 银行 以
来，曾 任德 意志 银行 （纽 约、香 港、 新加 坡） 董事 、全球 市场 部中 国区 主管 、上海 分行 行长 ，
2008 年至 今任 德意 志银 行 （中国 ）有 限公 司行 长、 德意 志 银行 集团 中国 区总 经理。 
Jonathan Paul Eilbeck 先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 Sena 
Consulting 公 司咨 询顾 问 ，JP Morgan 固 定收 益亚 太 区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固定 收
益亚太 区 CFO 、COO ， 德意 志银行 资产 与财 富管 理全 球首席 运营 官。2008 年至 今任德 意志 银
行资产 管理 全球 首席 运营 官。 
韩家乐 先生 ，董 事，1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ；1994 年至 今， 任北 京 德 恒有限 责任 公
司总经 理；2001 年 11 月 至今， 任立 信投 资有 限责 任公司 董事 长。 
经雷先生，董事、总 经理 ，金融学、会计学专 业本 科学历，工商管理学 学士 学位，特
许金融 分析 师 （CFA）。1998 年到 2008 年 在美 国国 际集团 （AIG ） 国 际投 资公 司美国 纽约 总
部担任 研究 投资 工作 。2008 年到2013 年 历任 友邦 保 险中国 区资 产管 理中 心副 总监， 首席 投
资总监 及资 产管 理中 心负 责人。2013 年10 月至 今就 职于嘉 实基 金管 理有 限公 司，历 任董 事
总经理 （MD ）、 机构 投资 和固定 收益 业务 首席 投资 官；2018 年 3 月起 任公 司 总经理 。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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王巍先生，独立董 事， 美国 福 特 姆 大 学 文 理 学院 国际 金 融 专 业 博 士 。 曾任 职于 中 国 建
设 银 行 辽 宁 分行 。 曾 任 中国 银 行 总 行 国际 金 融 研 究所 助 理 研 究 员， 美 国 化 学银 行 分 析 师，
美国世界银行顾问 ，中国 南方证券有限公司 副总裁 ，万盟投资管理有 限公司 董事长。2004
至今任 万盟 并购 集团 董事 长。 
汤欣先生，独立董事 ，中 共党员，法学博士， 清华 大学法学院教授、清 华大 学商法研
究中心 副主 任、 《清 华法 学》 副 主编 ，汤 姆森 路透 集团“ 中国 商法 ”丛 书编 辑咨询 委员 会成
员 。 曾 兼 任 中国 证 券 监 督管 理 委 员 会 第一 、 二 届 并购 重 组 审 核 委员 会 委 员 ，现 兼 任 上 海证
券交易 所上 市委 员会 委员 、中国 上市 公 司 协会 独立 董事委 员会 首任 主任 。 
王瑞华先生，独立董 事， 管理学博士，会计学 教授 ，注册会计师，中共 党员 。曾任中
央财经 大学 财务 会计 教研 室主任 、研 究生 部副 主任 。2012 年12 月起 担任 中央 财经大 学商 学
院院长 兼MBA 教 育中 心主 任。 
张树忠先生，监事长 ，经 济学博士，高级经济 师， 中共党员。曾任华夏 证券 公司投资
银 行 部 总 经 理、 研 究 发 展部 总 经 理 ； 光大 证 券 公 司总 裁 助 理 、 北方 总 部 总 经理 、 资 产 管理
总 监 ； 光 大 保德 信 基 金 管理 公 司 董 事 、副 总 经 理 ；大 通 证 券 股 份有 限 公 司 副总 经 理 、 总经
理 ； 大 成 基 金管 理 有 限 公司 董 事 长 ， 中国 人 保 资 产管 理 股 份 有 限公 司 副 总 裁、 首 席 投 资执
行 官 ； 中 诚 信托 有 限 责 任公 司 副 董 事 长、 党 委 副 书记 。 现 任 中 诚信 托 有 限 责任 公 司 党 委副
书记、 总裁 ，兼 任中 诚资 本管理 （北 京） 有限 公司 董事长 。 
穆群先生，监事，经 济师 ，硕士研究生。曾任 西安 电子科技大学助教， 长安 信息产业
（集团 ） 股份 有限 公司 董 事会秘 书， 北京 德恒 有限 责任公 司财 务主 管。2001 年 11 月至 今任
立信投 资有 限公 司财 务总 监。 
龚康先 生， 监事 ，中 共党 员，博 士研 究生 。2005 年 9 月至 今就 职于 嘉实 基 金管理 有限
公司人 力资 源部 ，历 任人 力资源 高级 经理 、副 总监 、总监 。 
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至2003 年10 月就职 于首 钢集 团 ，2003 年
10 月至 2008 年6 月 ，为 国浩律 师集 团 （ 北京） 事务 所证券 部律 师。2008 年7 月至今 ，就 职
于嘉实 基金 管理 有限 公司 法律稽 核部 、法 律部 ，现 任法律 部总 监。 
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局 。1996 年11 月至1998 年7 月 于 中国银 行海 外行 管理 部任 副处长 。1998
年7 月至1999 年3 月 任博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月 至今 任职 于嘉实 基金 管
理有限 公司 ，历 任督 察员 和公司 副总 经理 。 
李松林先生, 副 总 经理 ，工 商 管 理 硕 士 。 历 任国 元证 券 深 圳 证 券 部 信 息总 监， 南 方 证
券金通 证券 部总 经理 助理 ，南方 基金 运作 部副 总监 ，嘉实 基金 管理 有限 公司 总经理 助理 。 
王炜女士，督察长， 中共 党员，法学硕士。曾 就职 于中国政法大学法学 院、 北京市陆
通 联 合 律 师 事务 所 、 北 京市 智 浩 律 师 事务 所 、 新 华保 险 股 份 有 限公 司 。 曾 任嘉 实 基 金 管理
有限公 司法 律部 总监 。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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2、基 金经 理 
（1） 现任 基金 经理 
金猛先生，硕士研究 生，7 年证券从业经历， 具有 基金从业资格。曾任 职于 安信基金
管理有 限责 任公 司， 从事 风险控 制工 作。 2014 年9 月加入 嘉实 基金 管理 有限 公司， 现任 职
于量化 投资 部。2018 年9 月20 日至 今任 嘉实 中小 企 业量化 活力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金基金 经理 、2018 年9 月20 日 至今 任嘉 实量 化阿 尔 法混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。 
张楠先 生， 硕士 研究 生，7 年证券 从业 经历 ，具 有基 金从业 资格 。2012 年1 月 加入嘉 实
基金管 理有 限公 司从 事投 资模型 研究 和投 资组 合管 理工作 。2018 年2 月1 日至2019 年3 月
16 日 任嘉 实核 心优 势股 票 型发起 式证 券投 资基 金基 金经理 。2018 年 1 月 5 日 至今任 嘉实 量
化阿尔 法混 合型 证券 投资 基金基 金经 理、2018 年7 月13 日至 今任 嘉实 中小 企 业量化 活力 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、2019 年1 月17 日至 今任 嘉实 事件 驱动 股票型 证券 投
资基金 基金 经理 。 
（2） 历任 基金 经理 
王永宏 先生 ，管 理时 间 为2009 年3 月20 日至2010 年9 月18 日； 陶羽 先生 ， 管理时 间
为2009 年3 月20 日至2017 年7 月1 日； 张自 力先 生 ，管理 时间 为2017 年7 月1 日至2018
年9 月 20 日。 
3、Smart Beta 及量 化投 资决策 委员 会 
Smart Beta 及量 化投 资决 策委员 会的 成员 包括 ：Smart-Beta 和 量化 投资 首席 投资官 杨
宇 先 生 ， 公 司总 经 理 兼 固 定 收 益 业 务 首席 投 资 官 经雷 先 生 ， 部 门负 责 人 刘 斌先 生 、 陈 正宪
先生、 何如 女士 。 
4、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
（三） 基 金管 理人 的职 责 
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 国务 院证券 监督 管理机构 认定 的其他 机构 代为办 理
基金份 额的 发售 、申 购、 赎回、 转换 和登 记事 宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6 、编 制半 年度 和年 度基 金 报告； 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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7 、 计 算 并 公 告 基金份额资产净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价
格； 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会； 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、 以 基金管 理人名 义， 代表基金 份额 持有人 利益 行使诉讼 权利 或者实 施其 他法律 行
为； 
12 、国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。 
（四） 基金 管理 人的 承诺 
1 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守相关 法律 、法规 、规 章、基金 合同 和中国 证监 会的有 关
规 定 ， 建 立 健全 内 部 控 制制 度 ， 采 取 有效 措 施 ， 防止 违 反 有 关 法律 、 法 规 、规 章 、 基 金合
同和中 国证 监会 有关 规定 的行为 发生 。 
2 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守《中 华人 民共和 国证 券法》、 《基 金法》 及有 关法律 法
规，建 立健 全的 内部 控制 制度， 采取 有效 措施 ，防 止下列 行为 发生 ： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会规定 禁止 的其 他行 为。 
3 、本基 金管理 人承诺 加强 人员管理 ，强 化职业 操守 ，督促和 约束 员工遵 守国 家有关 法
律、法 规及 行业 规范 ，诚 实信用 、勤 勉尽 责， 不得 将基金 财产 用于 以下 投资 或活动 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是法 律法 规或 中国 证监 会另有 规定 的除 外； 
（5）向 基金管 理人、 基金 托管人出 资或 者买卖 其基 金管理人 、基 金托管 人发 行的股 票
或者债 券； 
（6）买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股 东或 者与 基金管 理人 、基金 托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8） 当时 有效 的法 律法 规 、中国 证监 会及 《基 金合 同》规 定禁 止从 事的 其他 行为。 
如法律法规或监管部 门取 消上述禁止性规定， 本基 金管理人在履行适当 程序 后可不受
上述规 定的 限制 。 
4 、基 金经 理承 诺 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（1）依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定， 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取
最大利 益； 
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ； 
（3）不 违反现 行有效 的有 关法律、 法规 、规章 、基 金合同和 中国 证监会 的有 关规定 ，
泄 漏 在 任 职 期间 知 悉 的 有关 证 券 、 基 金的 商 业 秘 密、 尚 未 依 法 公开 的 基 金 投资 内 容 、 基金
投资计 划等 信息 ； 
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
（五） 基金 管理 人内 部控 制制度 
1 ．内 部控 制制 度概 述 
为加强内部控制，防 范和 化解风险，促进公司 诚信 、合法、有效经营， 保障 基金份额
持有人 利益 ，根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司内 部控 制指导 意见 》 并 结合 公司 具体情 况， 公司
已建立 健全 内部 控制 体系 和内部 控制 制度 。 
公司内部控制制度由 内部 控制大纲、基 本 管 理制 度、 部 门 业 务 规 章 等 部分 组成 。 公 司
内 部 控 制 大 纲是 对 公 司 章程 规 定 的 内 控原 则 的 细 化和 展 开 ， 是 各项 基 本 管 理制 度 的 纲 要和
总 揽 。 基 本管 理 制 度包 括投 资 管 理 、信 息 披 露、 信息 技 术 管 理、 公 司 财务 管理 、 基 金 会计 、
人 力 资 源 管 理、 资 料 档 案管 理 、 业 绩 评估 考 核 、 监察 稽 核 、 风 险控 制 、 紧 急应 变 等 制 度。
部门业 务规 章是 对各 部门 的主要 职责 、岗 位设 置、 岗位责 任、 操作 守则 等具 体说明 。 
2. 内部 控制 的原 则 
（1）健 全性原 则：内 部控 制包括公 司的 各项业 务、 各个部门 或机 构和各 级人 员，并 涵
盖到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 ； 
（2）有 效性原 则：通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ； 
（3） 独立 性原 则： 公司 各 机构、 部门 和岗 位在 职能 上必须 保持 相对 独立 ； 
（4） 相 互制 约原 则： 组织 结构体 现职 责明 确、 相互 制约的 原则 ，各 部门 有明 确的授 权
分工， 操作 相互 独立 。 
（5） 成 本效 益原 则： 运用 科学化 的经 营管 理方 法降 低运作 成本 ，提 高经 济效 益，以 合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。 
3 、内 部控 制组 织体 系 
（1）公 司董事 会对公 司建 立内部控 制系 统和维 持其 有效性承 担最 终责任 。董 事会下 设
审 计 与 合 规 委员 会 ， 负 责检 查 公 司 内 部管 理 制 度 的合 法 合 规 性 及内 控 制 度 的执 行 情 况 ，充
分发挥 独立 董事 监督 职能 ，保护 投资 者利 益和 公司 合法权 益。 
（2）Smart Beta 及量 化投 资决策 委员 会由 公司 总经 理、总 监及 资深 基金 经理 组成， 负
责指导 权益 类基 金资 产的 运作、 确定 基本 的投 资策 略和投 资组 合的 原则 。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（3）风 险控制 委员会 为公 司风险管 理的 最高决 策机 构，由公 司总 经理、 督察 长以及 部
门总监 组成 ，负 责全 面评 估公司 经营 管理 过程 中的 各项风 险， 并提 出防 范化 解措施 。 
（4）督 察长积 极对公 司各 项制度、 业务 的合法 合规 性及公司 内部 控制制 度的 执行情 况
进行监 察、 稽核 ，定 期和 不定期 向董 事会 报 告 公司 内部控 制执 行情 况。 
（5）监 察稽核 部：公 司管 理层重视 和支 持监察 稽核 工作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性
和 权 威 性 ， 配备 了 充 足 合格 的 监 察 稽 核人 员 ， 明 确监 察 稽 核 部 门及 其 各 岗 位的 职 责 和 工作
流 程 、 组 织 纪律 。 监 察 稽核 部 具 体 负 责公 司 各 项 制度 、 业 务 的 合法 合 规 性 及公 司 内 部 控制
制度的 执行 情况 的监 察稽 核工作 。 
（6）业 务部门 ：部门 负责 人为所在 部门 的风险 控制 第一责任 人， 对本部 门业 务范围 内
的风险 负有 管控 及时 报告 的义务 。 
（7）岗 位员工 ：公司 努力 树立内控 优先 和风险 管理 理念，培 养全 体员工 的风 险防范 意
识 ， 营 造 一个 浓 厚 的内 控文 化 氛 围 ，保 证 全 体员 工及 时 了 解 国家 法 律 法规 和公 司 规 章 制度 ，
使 风 险 意 识 贯穿 到 公 司 各个 部 门 、 各 个岗 位 和 各 个环 节 。 员 工 在其 岗 位 职 责范 围 内 承 担相
应的内 控责 任， 并负 有对 岗位工 作中 发现 的风 险隐 患或风 险问 题及 时报 告、 反馈的 义务 。 
4 、内 部控 制措 施 
公司确立“制度上控 制风 险、技术上量化风险 ”， 积极吸收或采用先进 的风 险控制技
术和手 段， 进行 内部 控制 和风险 管理 。 
（1）公 司逐步 健全法 人治 理结构， 充分 发挥独 立董 事和监事 会的 监督职 能， 严禁不 正
当关联 交易 、利 益输 送和 内部人 控制 现象 的发 生， 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。 
（2）公 司设置 的组织 结构 ，充分体 现职 责明确 、相 互制约的 原则 ，各部 门均 有明确 的
授 权 分 工 ， 操作 相 互 独 立。 公 司 逐 步 建立 决 策 科 学、 运 营 规 范 、管 理 高 效 的运 行 机 制 ，包
括 民 主 、 透 明的 决 策 程 序和 管 理 议 事 规则 ， 高 效 、严 谨 的 业 务 执行 系 统 ， 以及 健 全 、 有效
的内部 监督 和反 馈系 统。 
（3） 公司 设立 了顺 序递 进 、权责 统一 、严 密有 效的 内控防 线： 
①各岗位职责明确， 有详 细的岗位说明书和业 务流 程，各岗位人员在上 岗前 均应知悉
并以书 面方 式承 诺遵 守， 在授权 范围 内承 担责 任； 
②建立 重要 业务 处理 凭据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督制衡 ； 
（4）公 司建立 有效的 人力 资源管理 制 度 ，健全 激励 约束机制 ，确 保公司 人员 具备与 岗
位要求 相适 应的 职业 操守 和专业 胜任 能力 。 
（5）公 司建立 科学严 密的 风险评估 体系 ，对公 司内 外部风险 进行 识别、 评估 和分析 ，
及时防 范和 化解 风险 。 
（6） 授权 控制 应当 贯穿 于 公司经 营活 动的 始终 ，授 权控制 的主 要内 容包 括： 
①股东会、董事会、 监事 会和管理层充分了解 和履 行各自的职权，建立 健全 公司授权
标准和 程序 ，确 保授 权制 度的贯 彻执 行； 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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②公司 各部 门、 分公 司及 员工在 规定 授权 范围 内行 使相应 的职 责； 
③重大 业务 授权 采取 书面 形式， 授权 书应 当明 确授 权内容 和时 效。 
④对已获授权的部门 和人 员建立有 效 的 评 价 和反 馈机 制 ， 对 已 不 适 用 的授 权应 及 时 修
改或取 消授 权。 
（7）建 立完善 的基金 财务 核算与基 金资 产估值 系统 和资产分 离制 度，基 金资 产与公 司
自 有 资 产 、 其他 委 托 资 产以 及 不 同 基 金的 资 产 之 间实 行 独 立 运 作， 分 别 核 算， 及 时 、 准确
和完整 地反 映基 金财 产的 状况。 
（8）建 立科学 、严格 的岗 位分离制 度， 明确划 分各 岗位职责 ，投 资和交 易、 交易和 清
算、基金 会计 和公司 会计 等重要岗 位不 得有人 员的 重叠。投 资、 研究、 交易 、IT 等 重要 业
务部门 和岗 位进 行物 理隔 离。 
（9）建 立和维 护信息 管理 系统，严 格信 息管理 ，保 证客户资 料等 信息安 全、 真实和 完
整 。 积 极 维 护信 息 沟 通 渠道 的 畅 通 ， 建立 清 晰 的 报告 系 统 ， 各 级领 导 、 部 门及 员 工 均 有明
确的报 告途 径。 
（10 ） 建 立和 完善 客户 服务 标准， 加强 基金 销售 管理 ，规范 基金 宣传 推介 ，不 得有不 正
当销售 行为 和不 正当 竞争 行为。 
（11 ） 制 订切 实有 效的 应急 应变措 施， 建立 危机 处理 机制和 程序 ，对 发生 严重 影响基 金
份 额 持 有 人 利益 、 可 能 引起 系 统 性 风 险、 严 重 影 响社 会 稳 定 的 突发 事 件 ， 按照 预 案 妥 善处
理。 
（12 ） 公 司建 立健 全内 部监 控制度 ，督 察长 、监 察稽 核部对 公司 内部 控制 制度 的 执行 情
况进行 持续 的监 督， 保证 内部控 制制 度落 实； 定期 评价内 部控 制的 有效 性并 适时改 进。 
①对公司各项制度、 业务 的合法合规性核查。 由监 察稽核部设计各部门 监察 稽核点明
细 ， 按 照 查 核项 目 和 查 核程 序 进 行 部 门自 查 、 监 察部 核 查 ， 确 保公 司 各 项 制度 、 业 务 符合
有关法 律、 行政 法规 、部 门规章 及行 业监 管规 则。 
②对内部风险控制制 度的 持续监督。由监察稽 核部 组织相关业务部门、 岗位 共同识别
风 险 点 ， 界 定风 险 责 任 人， 设 计 内 部 风险 点 自 我 评估 表 ， 对 风 险点 进 行 评 估和 分 析 ， 并由
监察稽 核部 监督 风险 控制 措施的 执行 ，及 时防 范和 化解风 险。 
③督察长发现公司存 在重 大风险或者有违法违 规行 为，在告知总经理和 其他 有关高级
管理人 员的 同时 ，向 董事 会、中 国证 监会 和公 司所 在地中 国证 监会 派出 机构 报告。 
5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确； 
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制体 系和 内部 控制 制度。 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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四、基 金托管人 
（一） 基金 托管 人基 本情 况 
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 
成立时 间：1984 年1 月1 日 
法定代 表人 ：易 会满 
注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元 
联系电 话：010-66105799 
联系人 ：郭 明 
（二） 主要 人员 情况 
截至2018 年 6 月 ，中 国工 商银行 资产 托管 部共 有员 工 212 人， 平均 年龄33 岁，95% 以
上员工 拥有 大学 本科 以上 学历， 高管 人员 均拥 有研 究生以 上学 历或 高级 技术 职称。 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ，中 国工 商银 行自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以
来 ， 秉 承 “ 诚实 信 用 、 勤勉 尽 责 ” 的 宗旨 ， 依 靠 严密 科 学 的 风 险管 理 和 内 部控 制 体 系 、规
范 的 管 理 模 式、 先 进 的 营运 系 统 和 专 业的 服 务 团 队， 严 格 履 行 资产 托 管 人 职责 ， 为 境 内外
广 大 投 资 者 、金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业客 户 提 供 安全 、 高 效 、 专业 的 托 管 服务 ， 展 现 优异
的 市 场 形 象 和影 响 力 。 建立 了 国 内 托 管银 行 中 最 丰富 、 最 成 熟 的产 品 线 。 拥有 包 括 证 券投
资基金、 信托 资产、 保险 资产、社 会保 障基金 、基 本养老保 险、 企业年 金基 金、QFII 资 产、
QDII 资 产、 股权投 资基金 、证券公 司集 合资产 管理 计划、证 券公 司定向 资产 管理计划 、商
业银行 信贷 资产 证券 化、 基金公 司特 定客 户资 产管 理、QDII 专 户资 产、ESCROW 等门 类齐 全
的 托 管 产 品 体系 ， 同 时 在国 内 率 先 开 展绩 效 评 估 、风 险 管 理 等 增值 服 务 ， 可以 为 各 类 客户
提供个 性化 的托 管服 务。 截至 2018 年 6 月， 中国 工 商银行 共托 管证 券投 资基 金 874 只 。自
2003 年以 来， 本行 连续 十 五年获 得香 港 《亚 洲货 币 》 、英国 《 全球 托管 人 》 、 香 港 《 财资 》 、
美国《环 球金 融》、 内地 《证券时 报》 、《上 海证 券报》等 境内 外权威 财经 媒体评选 的 61
项 最 佳 托 管 银行 大 奖 ； 是获 得 奖 项 最 多的 国 内 托 管银 行 ， 优 良 的服 务 品 质 获得 国 内 外 金融
领域的 持续 认可 和广 泛好 评。 
（四） 基金 托管 人的 内部 控制制 度 
中国工商银行资产托 管部 自成立以来，各项业 务飞 速发展，始终保持在 资产 托管行业
的 优 势 地 位 。这 些 成 绩 的取 得 ， 是 与 资产 托 管 部 “一 手 抓 业 务 拓展 ， 一 手 抓内 控 建 设 ”的
做 法 是 分 不 开的 。 资 产 托管 部 非 常 重 视改 进 和 加 强内 部 风 险 管 理工 作 ， 在 积极 拓 展 各 项托
管 业 务 的 同 时， 把 加 强 风险 防 范 和 控 制的 力 度 ， 精心 培 育 内 控 文化 ， 完 善 风险 控 制 机 制，
强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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2013 、2014 、2015 、2016 、2017 共十 一次顺 利通过 评估组织 内部控 制和 安全 措施最权 威的
ISAE3402 审 阅， 获得无 保 留意见的 控制 及有效 性报 告。充分 表明 独立第 三方 对我行托 管服
务在风 险管理 、内部 控制 方面的 健全性 和有效 性的 全面认 可,也证 明中 国工商 银行托 管服务
的风险控 制能 力已经 与国 际大型托 管银 行接轨 ，达 到国际先 进水 平。目 前，ISAE3402 审阅
已经成 为年 度化 、常 规化 的内控 工作 手段 。” 
1 、内 部风 险控 制目 标 
保证业务运作严格遵 守国 家有关法律法规和行 业监 管规则，强化和建立 守法 经营、规
范 运 作 的 经 营思 想 和 经 营风 格 ， 形 成 一个 运 作 规 范化 、 管 理 科 学化 、 监 控 制度 化 的 内 控体
系 ； 防 范 和 化解 经 营 风 险， 保 证 托 管 资产 的 安 全 完整 ； 维 护 持 有人 的 权 益 ；保 障 资 产 托管
业务安 全、 有效 、稳 健运 行。 
2 、内 部风 险控 制组 织结 构 
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门 （内 控
合规部 、内 部审 计局 ） 、资 产托管 部内 设风 险控 制处 及资产 托管 部各 业务 处室 共同组 成。 总
行 稽 核 监 察部 门 负 责制 定全 行 风 险 管理 政 策 ，对 各业 务 部 门 风险 控 制 工作 进行 指 导 、 监督 。
资 产 托 管 部 内部 设 置 专 门负 责 稽 核 监 察工 作 的 内 部风 险 控 制 处 ，配 备 专 职 稽核 监 察 人 员，
在 总 经 理 的 直接 领 导 下 ，依 照 有 关 法 律规 章 ， 对 业务 的 运 行 独 立行 使 稽 核 监察 职 权 。 各业
务处室 在各 自职 责范 围内 实施具 体的 风 险 控制 措施 。 
3 、内 部风 险控 制原 则 
（1）合 法性原 则。内 控制 度应当符 合国 家法律 法规 及监管机 构的 监管要 求， 并贯穿 于
托管业 务经 营管 理活 动的 始终。 
（2）完 整性原 则。托 管业 务的各项 经营 管理活 动都 必须有相 应的 规范程 序和 监督制约 ；
监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节，覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。 
（3）及 时性原 则。托 管业 务经营活 动必 须在发 生时 能准确及 时地 记录； 按照 “内控 优
先”的 原则 ，新 设机 构或 新增业 务品 种时 ，必 须做 到已建 立相 关的 规章 制度 。 
 （4） 审慎性 原则。 各项 业务经营 活动 必须防 范风 险，审慎 经营 ，保证 基金 资产和 其
他委托 资产 的安 全与 完整 。 
（5）有 效性原 则。内 控制 度应根据 国家 政策、 法律 及经营管 理的 需要适 时修 改完善 ，
并保证 得到 全面 落实 执行 ，不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。 
（6）独 立性原 则。设 立专 门履行托 管人 职责的 管理 部门；直 接操 作人员 和控 制人员 必
须 相 对 独 立 ，适 当 分 离 ；内 控 制 度 的 检查 、 评 价 部门 必 须 独 立 于内 控 制 度 的制 定 和 执 行部
门。 
4 、内 部风 险控 制措 施实 施 
（1）严 格的隔 离制度 。资 产托管业 务与 传统业 务实 行严格分 离， 建立了 明确 的岗位 职
责 、 科 学 的 业务 流 程 、 详细 的 操 作 手 册、 严 格 的 人员 行 为 规 范 等一 系 列 规 章制 度 ， 并 采取嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
20 
了 良 好 的 防 火墙 隔 离 制 度， 能 够 确 保 资产 独 立 、 环境 独 立 、 人 员独 立 、 业 务制 度 和 管 理独
立、网 络独 立。 
（2）高 层检查 。主管 行领 导与部门 高级 管理层 作为 工行托管 业务 政策和 策略 的制定 者
和 管 理 者 ， 要求 下 级 部 门及 时 报 告 经 营管 理 情 况 和特 别 情 况 ， 以检 查 资 产 托管 部 在 实 现内
部控制 目标 方面 的进 展， 并根据 检查 情况 提出 内部 控制措 施， 督促 职能 管理 部门改 进。 
（3）人 事控制 。资产 托管 部严格落 实岗 位责任 制， 建立“自 控防 线”、 “互 控防线” 、
“ 监 控 防 线 ”三 道 控 制 防线 ， 健 全 绩 效考 核 和 激 励机 制 ， 树 立 “以 人 为 本 ”的 内 控 文 化，
增 强 员 工 的 责任 心 和 荣 誉感 ， 培 育 团 队精 神 和 核 心竞 争 力 。 并 通过 进 行 定 期、 定 向 的 业务
与职业 道德 培训 、签 订承 诺书， 使员 工树 立风 险防 范与控 制理 念。 
（4）经 营控制 。资产 托管 部通过制 定计 划、编 制预 算等方法 开展 各种业 务营 销活动 、
处理各 项事 务， 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源， 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。 
（5）内 部风险 管理。 资产 托管部通 过稽 核监察 、风 险评估等 方式 加强内 部风 险管理 ，
定 期 或 不 定 期地 对 业 务 运作 状 况 进 行 检查 、 监 控 ，指 导 业 务 部 门进 行 风 险 识别 、 评 估 ，制
定并实 施风 险控 制措 施， 排查风 险隐 患。 
（6）数 据安全 控制。 我们 通过业务 操作 区相对 独立 、数据和 传真 加密 、 数据 传输线 路
的冗余 备份 、监 控设 施的 运用和 保障 等措 施来 保障 数据安 全。 
（7）应 急准备 与响应 。资 产托管业 务建 立专门 的灾 难恢复中 心， 制定了 基于 数据、 应
用 、 操 作 、 环境 四 个 层 面的 完 备 的 灾 难恢 复 方 案 ，并 组 织 员 工 定期 演 练 。 为使 演 练 更 加接
近 实 战 ， 资 产托 管 部 不 断提 高 演 练 标 准， 从 最 初 的按 照 预 订 时 间演 练 发 展 到现 在 的 “ 随机
演 练 ” 。 从 演 练 结 果 看 ， 资 产 托 管 部 完 全 有 能 力 在 发 生 灾 难 的 情 况 下 两 个 小 时 内 恢 复 业
务。 
5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况 
（1）资 产托管 部内部 设置 专职稽核 监察 部门， 配备 专职稽核 监察 人员， 在总 经理的 直
接 领 导 下 ， 依照 有 关 法 律规 章 ， 全 面 贯彻 落 实 全 程监 控 思 想 ， 确保 资 产 托 管业 务 健 康 、稳
定地发 展。 
（2）完 善组织 结构， 实施 全员风险 管理 。完善 的风 险管理体 系需 要从上 至下 每个员 工
的 共 同 参 与 ，只 有 这 样 ，风 险 控 制 制 度和 措 施 才 会全 面 、 有 效 。资 产 托 管 部实 施 全 员 风险
管 理 ， 将 风 险控 制 责 任 落实 到 具 体 业 务部 门 和 业 务岗 位 ， 每 位 员工 对 自 己 岗位 职 责 范 围内
的 风 险 负 责 ，通 过 建 立 纵向 双 人 制 、 横向 多 部 门 制的 内 部 组 织 结构 ， 形 成 不同 部 门 、 不同
岗位相 互制 衡的 组织 结构 。 
（3）建 立健全 规章制 度。 资产托管 部十 分重视 内控 制度的建 设， 一贯坚 持把 风险防 范
和 控 制 的 理 念和 方 法 融 入岗 位 职 责 、 制度 建 设 和 工作 流 程 中 。 经过 多 年 努 力， 资 产 托 管部
已 经 建 立 了 一整 套 内 部 风险 控 制 制 度 ，包 括 ： 岗 位职 责 、 业 务 操作 流 程 、 稽核 监 察 制 度、嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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信 息 披 露 制 度等 ， 覆 盖 所有 部 门 和 岗 位， 渗 透 各 项业 务 过 程 ， 形成 各 个 业 务环 节 之 间 的相
互制约 机制 。 
（4）内 部风险 控制始 终是 托管部工 作重 点之一 ，保 持与业务 发展 同等地 位。 资产托 管
业 务 是 商 业 银行 新 兴 的 中间 业 务 ， 资 产托 管 部 从 成立 之 日 起 就 特别 强 调 规 范运 作 ， 一 直将
建 立 一 个 系 统、 高 效 的 风险 防 范 和 控 制体 系 作 为 工作 重 点 。 随 着市 场 环 境 的变 化 和 托 管业
务 的 快 速 发 展， 新 问 题 、新 情 况 不 断 出现 ， 资 产 托管 部 始 终 将 风险 管 理 放 在与 业 务 发 展同
等重要 的位 置， 视风 险防 范和控 制为 托管 业务 生存 和发展 的生 命线 。 
（五） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
根据 《 基金 法》 、 基金 合同 、托管 协议 和有 关基 金法 规的规 定， 基金 托管 人对 基金的 投
资 范 围 和 投 资对 象 、 基 金投 融 资 比 例 、基 金 投 资 禁止 行 为 、 基 金参 与 银 行 间债 券 市 场 、基
金 资 产 净 值 的计 算 、 基 金份 额 净 值 计 算、 应 收 资 金到 账 、 基 金 费用 开 支 及 收入 确 定 、 基金
收 益 分 配 、相 关 信 息披 露、 基 金 宣 传推 介 材 料中 登载 基 金 业 绩表 现 数 据等 进行 监 督 和 核查 ，
其中对 基金 的投 资比 例的 监督和 核查 自基 金合 同生 效之后 六个 月开 始。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人违反 《基 金法》 、基 金合 同、基 金托 管协 议或 有关 基金法 律
法 规 规 定 的 行为 ， 应 及 时以 书 面 形 式 通知 基 金 管 理人 限 期 纠 正 ，基 金 管 理 人收 到 通 知 后应
及 时 核 对 ， 并以 书 面 形 式对 基 金 托 管 人发 出 回 函 确认 。 在 限 期 内， 基 金 托 管人 有 权 随 时对
通 知 事 项 进 行复 查 ， 督 促基 金 管 理 人 改正 。 基 金 管理 人 对 基 金 托管 人 通 知 的违 规 事 项 未能
在限期 内纠 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 
基金托管人发现基金 管理 人有重大违规行为， 应立 即报告中国证监会， 同时 通知基金
管理人 限期 纠正 。 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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五、相 关服务机构 
（一） 基 金份 额发 售机 构 
1、直 销机 构 
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心 
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 北京 万豪 中 心 D 座12 层 
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577 
联系人 赵佳 
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期53 层09-11 单元 
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023 
联系人 邵琦 
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司 
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道177 号中 海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元 
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100 
联系人 王启明 
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司 
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 16 层 
电话 0755-84362200 传真 （0755 ）25870663 
联系人 陈寒梦 
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司 
办公地 址 青岛市 市南 区山 东 路 6 号 华润大 厦 3101 室 
电话 （0532 ）66777997 传真 （0532 ）66777676 
联系人 胡洪峰 
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司 
办公地 址 杭州市 江干 区四 季青 街道 钱江 路 1366 号 万象 城2 幢 1001A 室 
电话 （0571 ）88061392 传真 （0571 ）88021391 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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联系人 王振 
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司 
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 137 号信合 广场 801A 单元 
电话 （0591 ）88013670 传真 （0591 ）88013670 
联系人 吴志锋 
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司 
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室 
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100 
联系人 徐莉莉 
（9） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司 
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路 5 号广州 国际 金融 中 心 50 层 05-06A 单元 
电话 （020 ）88832125 传真 （020 ）81552120 
联系人 周炜 
 
2、代 销机 构 
序 号 代销机 构名 称 代销机 构信 息 
1 中国工 商银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 
联系人: 杨菲 
传真:010-66107914 
客服电 话:95588 
网
址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com 
2 中国农 业银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨
世贸中 心东 座九 层 
法定代 表人: 周慕 冰 
电话:(010)85108227 
传真:(010)85109219 
客服电 话:95599 
网址:http://www.abchina.com 
3 中国银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 中国 北京 市复 兴门内 大 街 1 号 
法定代 表人: 陈四 清 
电话:(010)66596688 
传真:(010)66594946 
客服电 话:95566 
网址:http://www.boc.cn 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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4 中国建 设银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 
法定代 表人: 田国 立 
客服电 话:95533 
网址:http://www.ccb.com 
5 交通银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 
法定代 表人: 彭纯 
联系人: 王菁 
电话:021 －58781234 
传真:021 －58408483 
客服电 话:95559 
网址:http://www.bankcomm.com 
6 招商银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 
法定代 表人: 李建 红 
联系人: 季平 伟 
电话: （0755 ）83198888 
传真: （0755 ）83195050



客服电 话:95555 
网址:http://www.cmbchina.com 
7 中信银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号 
法定代 表人: 李庆 萍 
联系人: 丰靖 
客服电 话:95558 
网址:bank.ecitic.com 
8 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司 
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号 
法定代 表人: 高国 富 
联系人: 高天 、虞 谷云 
电话:(021)61618888 
传真:(021)63604199 
客服电 话:95528 
网址:http://www.spdb.com.cn 
9 兴业银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 154 号 
法定代 表人: 高建 平 
联系人: 卞晸 煜 
电话: （021 ）52629999 
传真: （021 ）62569070 
客服电 话:95561 
网址:http://www.cib.com.cn 
10 中国光 大银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号中 国光
大中心 
法定代 表人: 李晓 鹏 
联系人: 朱红 
电话: （010 ）63636153 
传真:010-63639709 
客服电 话:95595 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
25 
网址:http://www.cebbank.com 
11 中国民 生银 行股 份有 限公 司 办公地 址 ： 中 国北 京市 西城 区复兴 门内 大 街 2 号民
生银行 大厦 
法定代 表人: 洪崎 
联系人: 王志 刚 
电话:(010)58560666 
客服电 话:95568 
网址:http://www.cmbc.com.cn 
12 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 3 号 A 座 
法定代 表人: 李国 华 
联系人: 王硕 
传真: （010 ）68858057 
客服电 话:95580 
13 北京银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号 
法定代 表人: 张东 宁 
联系人: 谢小 华 
电话: （010 ）66223587 
传真: （010 ）66226045 
客服电 话:95526 
网址:http://www.bankofbeijing.com.cn 
14 华夏银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 华夏
银行大 厦 
法定代 表人: 李民 吉 
联系人: 郑鹏 
电话:010-85238667 
传真:010-85238680 
客服电 话:95577 
网址:http://www.hxb.com.cn ；
http://www.95577.com.cn 
15 上海银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 
法定代 表人: 金煜 
联系人: 汤征 程 
电话:021-68475888 
传真:021-68476111 
客服电 话:95594 
网址:http://www.bosc.cn 
16 广发银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 广州 市越 秀区 东风东 路 713 号 
法定代 表人: 杨明 生 
联系人: 詹全 鑫、 张扬 眉 
电话: （020 ）38322256 
传真: （020 ）87310955 
客服电 话:800-830-8003、400-830-8003 
网址:http://www.cgbchina.com.cn 
17 平安银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
26 
法定代 表人: 谢永 林 
联系人: 张青 
电话:0755-22166118 
传真:0755-82080406 
客服电 话:95511-3 或 95501 
网址:http://www.bank.pingan.com 
18 宁波银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 浙江 省宁 波市 鄞州区 宁东 路 345 号 
法定代 表人: 陆华 裕 
联系人: 胡技 勋 
电话: （0574 ）89068340 
传真: （0574 ）87050024 
客服电 话:96528 ，962528 上海、 北京 地区 
网址:http://www.nbcb.com.cn 
19 上海农 村商 业银 行股 份有 限公
司 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 8 号 16 层 
法定代 表人: 冀光 恒 
联系人: 施传 荣 
电话:021-38523692 
传真:021-50105124 
客服电 话:(021)962999 
网址:http://www.srcb.com 
20 北京农 村商 业银 行股 份有 限公
司 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝阳门 北大 街 16 号 
法定代 表人: 王金 山 
联系人: 王薇 娜 
电话:(010)85605006 
传真:(010)85605345 
客服电 话:96198 
网址:http://www.bjrcb.com 
21 青岛银 行股 份有 限公 司 办公地 址 ： 山 东省 青岛 市崂 山区秦 岭 路 6 号 3 号楼 
法定代 表人: 郭少 泉 
联系人: 徐伟 静 
电话:0532-68629925 
传真:0532-68629939 
客服电 话:96588(青岛) 、4006696588(全国) 
网址:http://www.qdccb.com/ 
22 徽商银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 合肥 市安 庆 路 79 号 徽商 银行 大厦 
法定代 表人: 李宏 鸣 
联系人: 顾伟 平 
电话:0551-65898103 
传真:0551-62667684 
客服电 话:4008896588 
网址:http://www.hsbank.com.cn 
23 浙商银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 浙江 省杭 州市 庆春 路 288 号 
法定代 表人: 沈仁 康 
联系人: 唐燕 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
27 
电话: （0571 ）87659056 
传真: （0571 ）87659554 
客服电 话:95527 
网址:http://www.czbank.com 
24 东莞银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 广东 省东 莞市 莞城区 体育 路 21 号 
法定代 表人: 卢国 锋 
联系人: 吴照 群 
电话:(0769)22119061 
传真:(0769)22117730 
客服电 话:4001196228 
网址:http://www.dongguanbank.cn/ 
25 杭州银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 杭州 市下 城区 庆春 路 46 号 
法定代 表人: 陈震 山 
联系人: 严峻 
电话:(0571)85108309 
传真:(0571)85108309 
客服电 话:400-888-8508 
网址:http://www.hzbank.com.cn 
26 南京银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 中山 路 288 号 
法定代 表人: 胡昇 荣 
联系人: 刘静 
电话: （025 ）86775044 
传真: （025 ）86775376 
客服电 话:4008896400 
网址:http://www.njcb.com.cn 
27 临商银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 山东 省临 沂市 兰山区 北京 路 37 号 
法定代 表人: 钱进 
联系人: 寇廷 柱 
电话:(0539)8304657 
传真:(0539)8051127 
客服电 话:400-699-6588 
网址:http://www.lsbchina.com 
28 温州银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 温州 市车 站大 道 196 号 
法定代 表人: 叶建 清 
联系人: 林波 
电话: （0577 ）88990082 
传真: （0577 ） 88995217 
客服电 话: （0577 ）96699 
网址:http://www.wzbank.cn/ 
29 汉口银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 建设 大 道 933 号 
法定代 表人: 陈新 民 
联系人: 黄惠 琼 
电话:027-82656224 
传真:027-82656099 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
28 
客服电 话:027-96558 （武 汉 ） ；4006096558 （全 国） 
网址:http://www.hkbchina.com 
30 江苏银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 江苏 省南 京市 中华 路 26 号 
法定代 表人: 夏平 
联系人: 张洪 玮 
电话:(025)58587036 
传真:(025)58587820 
客服电 话:95319 
网址:http://www.jsbchina.cn 
31 渤海银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 天津 市河 西区 友谊北 路银 丰大 厦 4 层 
法定代 表人: 李伏 安 
联系人: 王宏 
电话:(022)58316666 
传真:(022)58316569 
客服电 话:400-888-8811 
网址:http://www.cbhb.com.cn 
32 深圳农 村商 业银 行股 份有 限公
司 
办公地 址： 中国 广东 省深 圳市深 南东 路 3038 号 
法定代 表人: 李光 安 
联系人: 常志 勇 
电话:0755-25188781 
传真:0755-25188785 
客服电 话:961200(深圳) 
网址:http://www.4001961200.com 
33 洛阳银 行股 份有 限公 司 办公地 址 ： 洛 阳市 洛龙 区开 元大道 与通 济街 交叉 口 
法定代 表人: 王建 甫 
联系人: 董鹏 程 
电话: （0379 ）65921977 
传真: （0379 ）65921869 
客服电 话: （0379 ）96699 
网址:http://www.bankofluoyang.com.cn 
34 乌鲁木 齐银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市天山 区新 华北 路 8 号 
法定代 表人: 杨黎 
联系人: 何佳 
电话:(0991)8824667 
传真:(0991)8824667 
客服电 话:(0991)96518 
网址:http://www.uccb.com.cn 
35 烟台银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号 
法定代 表人: 吴明 理 
联系人: 王淑 华 
电话:0535-6699660 
传真:0535-6699884 
客服电 话:4008-311-777 
网址:http://www.yantaibank.net 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
29 
36 哈尔滨 银行 股份 有限 公司 办公地 址： 黑龙江 省哈 尔 滨市道 里区 尚志 大 街 160
号 
法定代 表人: 郭志 文 
联系人: 王超 
电话:0451-86779007 
传真:0451-86779218 
客服电 话:95537 
网址:http://www.hrbb.com.cn 
37 浙江稠 州商 业银 行股 份有 限公
司 
办公地 址 ： 浙 江省 杭州 市上 城区望 潮 路 158 号稠 银
大厦 
法定代 表人: 金子 军 
联系人: 董晓 岚、 张予 多 
电话: （0571)87117616 
传真:(0571)87117607 
客服电 话:(0571)96527 、4008096527 
网址:http://www.czcb.com.cn/ 
38 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公
司 
办公地 址： 广东 省东 莞市 东城区 鸿福 东 路 2 号 
法定代 表人: 王耀 球 
联系人: 谭少 筠 
电话:0769-22866255 
传真:0769-22866282 
客服电 话:(0769)961122 
网址:http://www.drcbank.com/ 
39 天津银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 天津 市河 西区 友谊 路 15 号 
法定代 表人: 李宗 唐 
联系人: 杨森 
电话: （022 ）28405330 
传真: （022 ）28405631 
客服电 话:4006-960296 
网址:http://www.bankoftianjin.com 
40 河北银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 河北 省石 家庄 市平安 北大 街 28 号 
法定代 表人: 乔志 强 
联系人: 王娟 
电话:0311-88627587 
传真:0311-88627027 
客服电 话:4006129999 
网址:http://www.hebbank.com 
41 江苏江 南农 村商 业银 行股 份有
限公司 
办公地 址： 江苏 省常 州市 和平中 路 413 号 
法定代 表人: 陆向 阳 
联系人: 包静 
电话:13951229068 
传真:0519-89995170 
客服电 话:96005 
网址:http://www.jnbank.com.cn 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
30 
42 包商银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 内蒙古 自治 区 包头市 青山 区钢 铁大 街 6
号 
法定代 表人: 李镇 西 
联系人: 张晶 
电话:0472-5189165 
传真:010-84596546 
客服电 话:95352 
网址:http://www.bsb.com.cn 
43 江苏昆 山农 村商 业银 行股 份有
限公司 
办公地 址： 江苏 省昆 山市 前进东 路 828 号 
法定代 表人: 张哲 清 
联系人: 黄怡 
电话:0512-57379810 
传真:0512-57370750 
客服电 话:0512-96079 
网址:http://www.ksrcb.cn 
44 广州农 村商 业银 行股 份有 限公
司 
办公地 址： 广州 市黄 埔区 映日 路 9 号 
法定代 表人: 王继 康 
联系人: 戴一 挥 
电话:020-22389188 
传真:020-22389031 
客服电 话:020-961111 
网址:http://www.grcbank.com 
45 成都农 村商 业银 行股 份有 限公
司 
办公地 址： 成都 市武 侯区 科华中 路 88 号 
法定代 表人: 陈萍 
联系人: 杨琪 
电话:028-85315412 
传真:028-85190961 
客服电 话:95392 
网址:http://www.cdrcb.com 
46 苏州银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 江苏 省苏 州工 业园区 钟园 路 728 号 
法定代 表人: 王兰 凤 
联系人: 熊志 强 
电话:0512-69868390 
传真:0512-69868370 
客服电 话:0512-96067 
网址:http://www.suzhoubank.com 
47 杭州联 合农 村商 业银 行股 份有
限公司 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 上城区 建国 中 路 99 号 
法定代 表人: 张海 林 
联系人: 胡莹 
电话:0571 —87923324 
传真:0571 —87923214 
客服电 话:96592 
网址:https://www.urcb.com/ 
48 四川天 府银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 四川 省南 充市 顺庆区 滨江 中路 一 段 97嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
31 
号 26 栋 
法定代 表人: 邢敏 
联系人: 樊海 波 
电话:028-67676033 
传真:028-67676033 
网址:http://www.tf.cn 
49 福建海 峡银 行股 份有 限公 司 办公地 址 ： 福 建省 福州 市台 江区江 滨中 大 道 358 号
海峡银 行大 厦 
法定代 表人: 俞敏 
联系人: 吴白 玫 
电话:0591-87838759 
传真:0591-87388016 
客服电 话:4008939999 
网址:http://www.fjhxbank.com 
50 浙江绍 兴瑞 丰农 村商 业银 行股
份有限 公司 
办公地 址： 浙江 省绍 兴市 柯桥区 柯桥 笛扬 路 1363
号 
法定代 表人: 俞俊 海 
联系人: 孔张 海 
电话:0575-84788101 
传真:0575-84788100 
客服电 话:4008896596 
网址:http://www.borf.cn/ 
51 泉州银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 泉州 市丰 泽区 云鹿 路 3 号 
法定代 表人: 傅子 能 
联系人: 董培 姗、 王燕 玲 
电话:0595-22551071 
传真:0595-22578871 
客服电 话:4008896312 
网址:http://www.qzccbank.com/ 
52 锦州银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 北大 街 5 号 
法定代 表人: 张伟 
联系人: 张华 阳 
电话:0416-3220085 
传真:0416-3220017 
客服电 话:400-6696178 
网址:http://www.jinzhoubank.com 
53 浙江乐 清农 村商 业银 行股 份有
限公司 
办公地 址： 乐清 市城 南街 道伯乐 西 路 99 号 
法定代 表人: 高剑 飞 
联系人: 金晓 娇 
电话:0577-61566028 
传真:0577-61566063 
客服电 话:4008896596 
网址:http://www.yqbank.com/ 
54 贵阳银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 贵州 省贵 阳市 云岩区 中华 北 路 77 号 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
32 
法定代 表人: 陈宗 权 
联系人: 黎荣 荣 
电话:18092299120 
传真:0851-86851953 
客服电 话:4001196033 
网址:http://www.bankgy.cn 
55 青岛农 村商 业银 行股 份有 限公
司 
办公地 址 ： 山 东省 青岛 市崂 山区秦 岭 路 6 号 1 号楼 
法定代 表人: 刘仲 生 
联系人: 李洪 姣 
电话:0532-66957228 
传真:0532-85933730 
客服电 话:400-11-96668 
网址:http://www.qrcb.com.cn 
56 桂林银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 桂林 市中 山南 路 76 号 
法定代 表人: 王能 
联系人: 周佩 玲 
传真:0773-3851691 
客服电 话:4008696299 
网址:http://www.guilinbank.com.cn 
57 浙江杭 州余 杭农 村商 业银 行股
份有限 公司 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 余杭区 南苑 街道 南大 街
72 号 
法定代 表人: 来煜 标 
联系人: 蔡亮 
电话:0571-86209980 
传真:0571-86137150 
客服电 话:96596/4008896596 
网址:http://www.yhrcb.com/ 
58 天相投 资顾 问有 限公 司 办公地 址： 西城 区新 街口 外大 街 28 号院 C 座 505 
法定代 表人: 林义 相 
联系人: 谭磊 
电话:010-66045182 
传真:010-66045518 
客服电 话:010-66045678 
网址:txsec.com 
59 和讯信 息科 技有 限公 司 办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝阳门 外泛 利大 厦 10 层 
法定代 表人: 王莉 
联系人: 刘洋 
传真:8610-65884788 
客服电 话:4009200022 
网址:http://www.hexun.com/ 
60 诺亚正 行基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号 C 栋 
法定代 表人: 汪静 波 
联系人: 张裕 
电话:021-38509735 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
33 
传真:021-38509777 
客服电 话:400-821-5399 
网址:http://www.noah-fund.com 
61 深圳众 禄基 金销 售股 份有 限公
司 
办公地 址 ： 深 圳市 罗湖 区笋 岗街道 梨园 路物 资控 股
置地大 厦 8 楼 801 
法定代 表人: 薛峰 
联系人: 童彩 平 
电话:0755-33227950 
传真:0755-33227951 
客服电 话:4006-788-887 
网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn 
62 上海天 天基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 金座 
法定代 表人: 其实 
联系人: 潘世 友 
电话:021-54509977 
传真:021-64385308 
客服电 话:95021 
网址:http://www.1234567.com.cn 
63 上海好 买基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2
楼 
法定代 表人: 杨文 斌 
联系人: 张茹 
电话:021-20613999 
传真:021-68596916 
客服电 话:4007009665 
网址:https://www.howbuy.com/ 
64 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有
限公司 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号陆 家嘴
金融服 务广 场二 期 11 层 
法定代 表人: 张跃 伟 
联系人: 单丙 烨 
电话:021-20691869 
传真:021-20691861 
客服电 话:400-089-1289 
网址:http://www.erichfund.com 
65 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 古荡 街道 
法定代 表人: 凌顺 平 
联系人: 林海 明 
传真:0571-86800423 
客服电 话:4008-773-772 
网址:http://www.5ifund.com 
66 北京展 恒基 金销 售股 份有 限公
司 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 安苑 路 15 号邮 电新 闻大
厦 
法定代 表人: 闫振 杰 
联系人: 李静 如 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
34 
电话:010-59601366-7024 
客服电 话:4008886661 
网址:http://www.myfund.com 
67 上海利 得基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 上海 宝山 区蕴 川路 5475 号 1033 室 
法定代 表人: 李兴 春 
联系人: 曹怡 晨 
电话:021-50583533 
传真:021-50583633 
客服电 话:400-921-7755 
网址:http://www.leadfund.com.cn 
68 嘉实财 富管 理有 限公 司 办公地 址 ： 上 海市 浦东 新区 世纪大 道八 号国 金中 心
二期 53 楼 
法定代 表人: 赵学 军 
联系人: 景琪 
电话:021-20289890 
传真:021-20280110 
客服电 话:400-021-8850 
网址:http://www.harvestwm.cn 
69 北京创 金启 富基 金销 售有 限公
司 
办公地 址： 中国 北京 市西 城区民 丰胡 同 31 号 5 号
楼 215A 
法定代 表人: 梁蓉 
联系人: 魏素 清 
电话:010-66154828 
传真:010-63583991 
客服电 话:400-6262-818 
网址:http://www.5irich.com 
70 宜信普 泽(北京) 基 金销 售有 限
公司 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建 国路 88 号楼 15 层 1809 
法定代 表人: 戎兵 
联系人: 魏晨 
电话:010-52413385 
传真:010-85894285 
客服电 话:400-6099-200 
网址:http://www.yixinfund.com 
71 南京苏 宁基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号 
法定代 表人: 刘汉 青 
联系人: 喻明 明 
电话:025-66996699-884131 
传真:025-66008800-884131 
客服电 话:95177 
网址:http://www.snjijin.com/ 
72 众升财 富(北京) 基 金销 售有 限
公司 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院 5 号
楼 3201 内 3201 单元 
法定代 表人: 李招 弟 
联系人: 高晓 芳 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
35 
电话:010-59393923 
传真:010-59393074 
客服电 话:400-876-9988 
网址:http://www.wy-fund.com 
73 深圳腾 元基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 华富街 道深 南中 路 4026
号田面 城市 大 厦 18 层 b 
法定代 表人: 曾革 
联系人: 鄢萌 莎 
电话:0755-33376922 
传真:0755-33065516 
客服电 话:4006877899 
网址:http://www.tenyuanfund.com 
74 通华财 富(上海) 基 金销 售有 限
公司 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区新金 桥 路 28 号新 金桥
大厦 5 楼 
法定代 表人: 马刚 
联系人: 褚志 朋 
电话:021-60818730 
传真:021-60818187 
客服电 话:40066-95156 
网址:http://www.tonghuafund.com 
75 北京恒 天明 泽基 金销 售有 限公
司 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲 19 号 嘉盛
中心 30 层 
法定代 表人: 周斌 
联系人: 陈霞 
电话:15249236571 
传真:010-59313586 
客服电 话:400-8980-618 
网址:http://www.chtfund.com/ 
76 北京植 信基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 北京 市密 云县 兴盛南 路 8 号院 2 号楼
106 室-67 
法定代 表人: 于龙 
联系人: 吴鹏 
电话:010-56075718 
传真:010-67767615 
客服电 话:400-680-2123 
网址:http://www.zhixin-inv.com 
77 北京广 源达 信基 金销 售有 限公
司 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京东 园四 区 13 号 楼浦
项中 心 B 座 19 层 
法定代 表人: 齐剑 辉 
联系人: 王英 俊 
电话:010-57298634 
传真:010-82055860 
客服电 话:4006236060 
网址:http://www.niuniufund.com 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
36 
78 上海大 智慧 基金 销售 有限 公司 办公地 址 ： 中 国 （ 上海 ） 自 由贸易 试验 区杨 高南 路
428 号 1 号楼 1102 单元 
法定代 表人: 申健 
联系人: 宋楠 
电话:021-20219988-37492 
传真:021-20219923 
客服电 话:021-20292031 
网址:https://www.wg.com.cn/ 
79 北京加 和基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦
C 座 709 室 
法定代 表人: 曲阳 
联系人: 徐娜 
电话:010-68292940 
传真:010-68292941 
客服电 话:010-68292745 
网址:http://www.bzfunds.com 
80 济安财 富(北京) 基 金销 售有 限
公司 
办公地 址 ： 北 京市 朝阳 区东 三环中 路 7 号北 京财 富
中心 A 座 46 层 
法定代 表人: 杨健 
联系人: 李海 燕 
电话:010-65309516 
传真:010-65330699 
客服电 话:400-673-7010 
网址:http://www.jianfortune.com 
81 上海联 泰资 产管 理有 限公 司 办公地 址： 上海市 长宁 区 福泉北 路 518 号 8 号楼 3
楼 
法定代 表人: 燕斌 
联系人: 兰敏 
电话:021-52822063 
传真:021-52975270 
客服电 话:400-166-6788 
网址:http://www.66zichan.com 
82 上海汇 付基 金销 售有 限公 司 办公地 址 ： 上 海市 中山 南 路 100 号金 外滩 国际 广场
19 楼 
法定代 表人: 金佶 
联系人: 陈云 卉 
电话:021-33323998 
传真:021-33323837 
客服电 话:400-820-2819 
83 上海基 煜基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 上海 昆明 路 518 号北 美广 场 A1002 
法定代 表人: 王翔 
联系人: 蓝杰 
电话:021-65370077 
传真:021-55085991 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
37 
客服电 话:4008-205-369 
网址:http://www.jiyufund.com.cn 
84 上海中 正达 广基 金销 售有 限公
司 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙腾大 道 2815 号 302 室 
法定代 表人: 黄欣 
联系人: 戴珉 微 
电话:021-33768132 
传真:021-33768132*802 
客服电 话:400-6767-523 
网址:http://www.zzwealth.cn 
85 北京虹 点基 金销 售有 限公 司 办公地 址 ： 北 京市 朝阳 区工 人体育 场北 路 甲 2 号裙
房 2 层 222 单元 
法定代 表人: 郑毓 栋 
联系人: 姜颖 
电话:13522549431 
传真:010-65951887 
客服电 话:400-068-1176 
网址:http://www.hongdianfund.com 
86 上海陆 金所 基金 销售 有限 公司 办公地 址： 上海市 浦东 新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14
楼 09 单元 
法定代 表人: 胡学 勤 
联系人: 宁博 宇 
电话:021-20665952 
传真:021-22066653 
客服电 话:4008219031 
网址:http://www.lufunds.com 
87 大泰金 石基 金销 售有 限公 司 办公地 址 ： 南 京市 建邺 区江 东中 路 222 号南 京奥 体
中心现 代五 项 馆 2105 室 
法定代 表人: 袁顾 明 
联系人: 朱海 涛 
电话:15921264785 
传真:021-20324199 
客服电 话:400-928-2266 
网址:http://www.dtfortune.com/ 
88 珠海盈 米基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 珠海 市横 琴新 区 宝华 路 6 号 105 室-3491 
法定代 表人: 肖雯 
联系人: 黄敏 嫦 
电话:020-89629019 
传真:020-89629011 
客服电 话:020-89629066 
网址:http://www.yingmi.cn 
89 奕丰基 金销 售有 限公 司 办公地 址 ： 深 圳市 南山 区蛇 口街道 后海 滨路 与海 德
三道交 汇处 航天 科技 广 场 A 座 17 楼 1704 室 
法定代 表人:TAN YIK KUAN 
联系人: 叶健 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
38 
电话:0755-89460500 
传真:0755-21674453 
网址:https://www.ifastps.com.cn/ 
90 中证金 牛(北京) 投 资咨 询有 限
公司 
办公地 址 ： 北 京市 西城 区宣 武门外 大街 甲 1 号环 球
财讯中 心 A 座 5 层 
法定代 表人: 钱昊 旻 
联系人: 仲甜 甜 
电话:010-59336492 
传真:010-59336510 
客服电 话:010-59336512 
网址:http://www.jnlc.com 
91 大连网 金基 金销 售有 限公 司 办公地 址 ： 辽 宁省 大连 市 沙河口 区体 坛 路 22 号 2F 
法定代 表人: 樊怀 东 
联系人: 于舒 
电话:0411-39027828 
传真:0411-39027835 
客服电 话:4000-899-100 
网址:http://www.yibaijin.com/ 
92 中民财 富基 金销 售(上海)有限
公司 
办公地 址： 上海 市黄 浦区 老太平 弄 88 号 A 、B 单
元 
法定代 表人: 弭洪 军 
联系人: 茅旦 青 
电话:021-33355392 
传真:021-63353736 
客服电 话:400-876-5716 
网址:http://www.cmiwm.com/ 
93 万家财 富基 金销 售(天津)有限
公司 
办公地 址： 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号 太平 洋保
险大 厦 A 座 5 层 
法定代 表人: 李修 辞 
联系人: 王芳 芳 
电话:010-59013842/18519215322 
传真:010-59013828 
网址:http://www.wanjiawealth.com 
94 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公
司 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦
B 座 8 层 
法定代 表人: 毛淮 平 
联系人: 仲秋 玥 
电话:010-88066632 
传真:010-88066214 
客服电 话:400-817-5666 
网址:https://www.amcfortune.com/ 
95 阳光人 寿保 险股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 乙 12 号 1 号楼
昆泰国 际大 厦 
法定代 表人: 李科 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
39 
联系人: 王超 
电话:010-59053660 
传真:010-59053700 
客服电 话:95510 
网址:http://life.sinosig.com/ 
96 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号 32 层 
法定代 表人: 杨德 红 
联系人: 芮敏 祺 
电话:(021)38676666 
传真:(021)38670666 
客服电 话:4008888666 
网址:http://www.gtja.com 
97 中信建 投证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
法定代 表人: 王常 青 
联系人: 权唐 
电话: （010 ）65183880 
传真: （010 ）65182261 
客服电 话:400-8888-108 
网址:http://www.csc108.com 
98 国信证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦 
法定代 表人: 何如 
联系人: 周杨 
电话:0755-82130833 
传真:0755-82133952 
客服电 话:95536 
网址:http://www.guosen.com.cn 
99 招商证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 福田街 道福 华一 路 111 号 
法定代 表人: 霍达 
联系人: 林生 迎 
电话:(0755)82943666 
传真:(0755)82943636 
客服电 话:4008888111 、95565 
网址:http://www.cmschina.com 
100 广发证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 广州 市天 河区 马场 路 26 号广 发证 券大
厦 
法定代 表人: 孙树 明 
联系人: 黄岚 
电话: （020 ）87555888 
传真: （020 ）87555305 
客服电 话:95575 或致电 各 地营业 网点 
网址:http://www.gf.com.cn 
101 中信证 券股 份有 限公 司 办公地 址 ： 深 圳市 福田 区中 心三 路 8 号 中信 证券 大
厦; 北京 市朝 阳区 亮马 桥路 48 号 中信 证券 大厦 
法定代 表人: 张佑 君 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
40 
联系人: 郑慧 
电话:010-60838888 
客服电 话:95558 
网址:http://www.cs.ecitic.com 
102 中国银 河证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业
大厦 C 座 2-6 层 
法定代 表人: 陈共 炎 
联系人: 辛国 政 
电话:010-83574507 
传真:010-83574807 
客服电 话:400-8888-888 
网址:http://www.chinastock.com.cn 
103 海通证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 上海 市广 东 路 689 号 
法定代 表人: 周杰 
联系人: 金芸 、李 笑鸣 
电话:(021)23219000 
传真:(021)23219100 
客服电 话:95553 或拨打 各 城市营 业网 点咨 询电 话 
网址:http://www.htsec.com 
104 申万宏 源证 券有 限公 司 办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 
法定代 表人: 李梅 
联系人: 陈宇 
电话:021-33388214 
传真:021-33388224 
客服电 话:95523 或 4008895523 
网址:http://www.swhysc.com 
105 安信证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦
35 层、28 层 A02 单元 
法定代 表人: 王连 志 
联系人: 陈剑 虹 
电话: （0755 ）82825551 
传真: （0755 ）82558355 
客服电 话:4008001001 
网址:http://www.essence.com.cn 
106 华泰证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 江苏 省南 京市 江东中 路 228 号 
法定代 表人: 吴万 善 
联系人: 庞晓 芸 
电话:0755-82492193 
传真:0755-82492962( 深圳) 
客服电 话:95597 
107 中信证 券(山东) 有 限责 任公 司 办公地 址 ： 青 岛市 崂山 区深 圳路 222 号 青岛 国际 金
融广 场 1 号楼第 20 层 
法定代 表人: 姜晓 林 
联系人: 焦刚 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
41 
电话: （0531 ）89606166 
传真: （0532 ）85022605 
客服电 话:95548 
网址:http://www.zxwt.com.cn 
108 中国中 投证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 深圳 福田 区益 田路 6003 号荣 超商 务中
心 A 座 4 层、18-21 层 
法定代 表人: 高涛 
联系人: 胡芷 境 
电话:0755-88320851 
传真:0755-82026539 
客服电 话:400 600 8008 
网址:http://www.china-invs.cn 
109 兴业证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 268 号 
法定代 表人: 杨华 辉 
联系人: 乔琳 雪 
电话:021-38565547 
客服电 话:95562 
网址:http://www.xyzq.com.cn 
110 东方证 券股 份有 限公 司 办公地 址 ： 上 海市 黄浦 区中 山南 路 119 号 东方 证券
大厦 
法定代 表人: 潘鑫 军 
联系人: 孔亚 楠 
电话:(021)63325888 
传真:(021)63326729 
客服电 话:95503 
网址:http://www.dfzq.com.cn 
111 方正证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘江 中路 二 段 36
号华远 华中 心 4 、5 号楼 3701-3717 
法定代 表人: 施华 
联系人: 丁敏 
电话:(010)59355997 
传真:(010)56437013 
客服电 话:95571 
网址:http://www.foundersc.com 
112 长城证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报
业大 厦 16 、17 层 
法定代 表人: 曹宏 
联系人: 金夏 
电话:(021)62821733 
传真:(0755)83515567 
客服电 话:4006666888 、(0755)33680000 
网址:http://www.cgws.com 
113 光大证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 上海 市静 安区 新闸路 1508 号 
法定代 表人: 周健 男 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
42 
联系人: 刘晨 、李 芳芳 
电话: （021 ）22169999 
传真: （021 ）22169134 
客服电 话:4008888788 、10108998 
网址:http://www.ebscn.com 
114 广州证 券股 份有 限公 司 办公地 址 ： 广 州市 天河 区珠 江西 路 5 号 广州 国际 金
融中心 主 塔 19 层、20 层 
法定代 表人: 胡伏 云 
联系人: 林洁 茹 
电话:020-88836999 
传真:020-88836654 
客服电 话: （020 ）961303 
网址:http://www.gzs.com.cn 
115 东北证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 长春 市生 态大 街 6666 号 
法定代 表人: 李福 春 
联系人: 安岩 岩 
电话:(0431)85096517 
传真:(0431)85096795 
客服电 话:95360 
网址:http://www.nesc.cn 
116 华安证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路
198 号 
法定代 表人: 章宏 韬 
联系人: 范超 
电话:0551-65161821 
传真:0551-65161672 
客服电 话:95318 
网址:http://www.hazq.com 
117 财富证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国际
财富中 心 26-28 层 
法定代 表人: 刘宛 晨 
联系人: 郭静 
电话:(0731)84403347 
传真:(0731)84403439 
客服电 话:95317 
网址:http://www.cfzq.com 
118 华西证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街 198 号 
法定代 表人: 杨炯 洋 
联系人: 谢国 梅 
电话:(010)52723273 
传真:(028)86150040 
客服电 话:95584 
网址:http://www.hx168.com.cn 
119 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 办公地 址 ： 新 疆乌 鲁木 齐市 文艺 路 233 号宏 源大 厦 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
43 
法定代 表人: 李琦 
联系人: 王怀 春 
电话:0991-2307105 
传真:0991-2301927 
客服电 话:4008-000-562 
网址:http://www.swhysc.com/index.jsp 
120 中泰证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 济南市 市中 区 经七 路 86 号证 券大 厦 10
楼 
法定代 表人: 李玮 
联系人: 许曼 华 
电话:021-20315290 
客服电 话:95538 
网址:http://www.zts.com.cn 
121 世纪证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 广东 省深 圳市 深南大 道 7088 号招 商银
行大 厦 41 层 
法定代 表人: 姜昧 军 
联系人: 方文 
电话: （0755 ）83199599 
传真: （0755 ）83199545 
客服电 话: （0755 ）83199511 
网址:http://www.csco.com.cn 
122 第一创 业证 券股 份有 限公 司 办公地 址 ： 深 圳市 福田 区福 华一 路 115 号 投行 大厦
9、16-20 楼 
法定代 表人: 刘学 民 
联系人: 毛诗 莉 
电话:(0755)23838750 
传真:(0755)25838701 
客服电 话:95358 
网址:http://www.firstcapital.com.cn 
123 中航证 券有 限公 司 办公地 址 ： 中 国北 京市 朝阳 区望京 东园 四 区 2 号楼
中航资 本大 厦 
法定代 表人: 王晓 峰 
联系人: 戴蕾 
电话: （0791 ）86768681 
传真: （0791 ）86770178 
客服电 话:400-8866-567 
网址:http://www.avicsec.com/ 
124 华福证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 福州 市鼓 楼区 温泉街 道五 四 路 157 号
7-8 层 
法定代 表人: 黄金 琳 
联系人: 张腾 
电话: （0591 ）87383623 
传真: （0591 ）87383610 
客服电 话: （0591 ）96326 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
44 
网址:http://www.hfzq.com.cn/ 
125 中国国 际金 融股 份有 限公 司 办公地 址 ： 北 京市 朝阳 区建 国门外 大 街 1 号 国贸 大
厦 2 座 27 层及 28 层 
法定代 表人: 毕明 建 
联系人: 杨涵 宇 
电话:(010)65051166 
传真:(010)85679203 
客服电 话:400 910 1166 
网址:http://www.cicc.com.cn 
126 联讯证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 广东 省惠 州市 惠城区 江北 东江 三 路 55
号广播 电视 新闻 中心 西面 一层大 堂和 三、 四层 
法定代 表人: 徐刚 
联系人: 彭莲 
电话:0755-83331195 
客服电 话:95564 
网址:http://www.lxsec.com 
127 英大证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 深南中 路华 能大 厦三 十 、
三十一 层 
法定代 表人: 吴骏 
联系人: 杨洪 飞 
电话:0755-83007323 
传真:0755-83007034 
客服电 话:4000-188-688 
网址:http://www.vsun.com 
128 宏信证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 成都市 人民 南 路二 段 18 号川 信大 厦 10
楼 
法定代 表人: 吴玉 明 
联系人: 刘进 海 
电话:028-86199278 
传真:028-86199382 
客服电 话:4008366366 
网址:http://www.hx818.com 
129 中信期 货有 限公 司 办公地 址 ： 深 圳市 福田 区中 心三 路 8 号 卓越 时代 广
场（二 期） 北 座 13 层 1303-1305 室、14 层 
法定代 表人: 张皓 
联系人: 刘宏 莹 
电话:010-60833754 
传真:0755-83217421 
客服电 话:400-990-8826 
网址:http://www.citicsf.com 
130 东海期 货有 限责 任公 司 办公地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 、25 、27 、
29 号、 上海 市浦 东新 区东 方路 1928 号东 海证 券大
厦 8 楼 
法定代 表人: 陈太 康 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
45 
联系人: 李天 雨 
电话:021-68757102 
传真:021-68757102 
客服电 话:95531/4008888588 
网址:http://www.qh168.com.cn/ 
131 长江证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 新华 路 特 8 号 
法定代 表人: 陈佳( 代) 
联系人: 李良 
电话: （027）65799999 
传真: （027 ）85481900 
客服电 话:95579 或 4008-888-999 
网址:http://www.cjsc.com 
132 西南证 券股 份有 限公 司 办公地 址 ： 重 庆市 江北 区桥 北苑 8 号西 南证 券大 厦 
法定代 表人: 廖庆 轩 
联系人: 张煜 
电话:(023)63786141 
传真:(023)6378212 
客服电 话:4008096096 
网址:http://www.swsc.com.cn 
133 湘财证 券股 份有 限公 司 办公地 址 ： 湖 南省 长沙 市天 心区湘 府中 路 198 号新
南城商 务中 心 A 栋 11 楼 
法定代 表人: 孙永 祥 
联系人: 李欣 
电话:(021)38784580 
传真:(021)68865680 
客服电 话:95351 
网址:http://www.xcsc.com 
134 万联证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地
广场 F 座 18 、19 楼 
法定代 表人: 罗钦 城 
联系人: 甘蕾 
电话:020-38286026 
客服电 话:95322 
网址:http://www.wlzq.com.cn 
135 民生证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生
金融中 心 A 座 16-18 层 
法定代 表人: 冯鹤 年 
联系人: 程博 怡 
电话:(010)59355807 
传真:(010)56437013 
客服电 话:400-619-8888 
网址:http://www.mszq.com/ 
136 国元证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 安徽 省合 肥市 梅山 路 18 号 
法定代 表人: 蔡咏 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
46 
联系人: 陈玲 玲 
电话: （0551 ）2246273 
传真: （0551 ）2272100 
客服电 话:95578 
网址:http://www.gyzq.com.cn 
137 渤海证 券股 份有 限公 司 办公地 址 ： 天 津市 南开 区水 上公园 东路 东侧 宁汇 大
厦 A 座 
法定代 表人: 王春 峰 
联系人: 蔡霆 
电话:(022)28451991 
传真:(022)28451892 
客服电 话:4006515988 
网址:http://www.bhzq.com 
138 山西证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 太原 市府 西 街 69 号 山西 国际 贸易 中心
西塔 楼 21 层 
法定代 表人: 侯巍 
联系人: 郭熠 
电话: （0351 ）8686659 
传真: （0351 ）8686619 
客服电 话:400-666-1618 
网址:http://www.i618.com.cn 
139 东兴证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号( 新 盛大
厦)6 、10 、12 、15 、16 层 
法定代 表人: 魏庆 华 
联系人: 汤漫 川 
电话: （010 ）66555316 
传真: （010 ）66555246 
客服电 话:400-8888-993 
网址:http://www.dxzq.net 
140 东吴证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 江苏 省苏 州工 业园区 星阳 街 5 号 
法定代 表人: 范力 
联系人: 方晓 丹 
电话:(0512)65581136 
传真:(0512)65588021 
客服电 话:95330 
网址:http://www.dwzq.com.cn 
141 信达证 券股 份有 限公 司 办公地 址 ： 北 京市 西城 区闹 市口大 街 9 号院 1 号楼 
法定代 表人: 张志 刚 
联系人: 尹旭 航 
电话:(010)63081493 
传真:(010)63081344 
客服电 话:95321 
网址:http://www.cindasc.com 
142 南京证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 江苏 省南 京市 江东中 路 389 号 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
47 
法定代 表人: 步国 旬 
联系人: 王万 君 
电话:(025)58519523 
传真:(025)83369725 
客服电 话:95386 
网址:http://www.njzq.com.cn 
143 上海证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 上海市 西藏 中 路 336 号华 旭国 际大 厦 6
楼 
法定代 表人: 李俊 杰 
联系人: 邵珍 珍 
电话:(021)53686888 
传真:(021)53686100-7008 
客服电 话:(021)962518 、4008918918 
网址:http://www.shzq.com 
144 新时代 证券 股份 有限 公司 办公地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院 1 号
楼 15 层 1501 
法定代 表人: 叶顺 德 
联系人: 田芳 芳 
电话:(010)83561146 
客服电 话:95399 
网址:http://www.xsdzq.cn 
145 大同证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 山西 省太 原市 小店区 长治 路 111 号山 西
世贸中 心 A 座 12 、13 层 
法定代 表人: 董祥 
联系人: 薛津 
电话: （0351 ）4130322 
传真: （0351 ）4130322 
客服电 话:4007121212 
网址:http://dtsbc.com.cn/ 
146 国联证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 无锡 市金 融一 街 8 号 
法定代 表人: 姚志 勇 
联系人: 祁昊 
电话:0510-82831662 
传真:0510-82830162 
客服电 话:95570 
网址:http://www.glsc.com.cn 
147 浙商证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 浙江 省杭 州市 五星 路 201 号 
法定代 表人: 吴承 根 
联系人: 许嘉 行 
电话: （0571 ）87901912 
传真: （0571 ）87901913 
客服电 话: （0571 ）967777 
网址:http://www.stocke.com.cn 
148 平安证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 5033 号 平安 金融嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
48 
中心 61 层-64 层 
法定代 表人: 何之 江 
联系人: 周一 涵 
电话:021-38637436 
传真:021-58991896 
客服电 话:95511 —8 
网址:stock.pingan.com 
149 国海证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 广西 壮族 自治 区南宁 市滨 湖 路 46 号国
海大厦 
法定代 表人: 何春 梅 
联系人: 牛孟 宇 
电话:0755-83709350 
传真:0771-5530903 
客服电 话:95563 （ 全国 ） 
网址:http://www.ghzq.com.cn 
150 东莞证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心
30 楼 
法定代 表人: 张运 勇 
联系人: 李荣 
电话:(0769)22115712 
传真:(0769)22115712 
客服电 话:95328 
网址:http://www.dgzq.com.cn 
151 中原证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 河南 省郑 州市 郑东新 区商 务外 环 路 10
号 
法定代 表人: 菅明 军 
联系人: 程月 艳、 李昐 昐 
电话:0371--69099882 
传真:0371--65585899 
客服电 话:95377 
网址:http://www.ccnew.com 
152 国都证 券股 份有 限公 司 办公地 址 ： 北 京市 东城 区东 直门南 大 街 3 号 国华 投
资大 厦 9 层 
法定代 表人: 王少 华 
联系人: 黄静 
电话:(010)84183389 
传真:(010)84183311 
客服电 话:400-818-8118 
网址:http://www.guodu.com 
153 东海证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场
18 层 
法定代 表人: 赵俊 
联系人: 王一 彦 
电话:(021)20333333 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
49 
传真:(021)50498825 
客服电 话:95531;400-888-8588 
网址:http://www.longone.com.cn 
154 中银国 际证 券股 份有 限公 司 办公地 址 ： 中 国上 海市 浦东 银城中 路 200 号 中银 大
厦 39 层 
法定代 表人: 宁敏 
联系人: 王炜 哲 
传真:(021)50372474 
客服电 话:4006208888 
网址:http://www.bocifunds.com 
155 恒泰证 券股 份有 限公 司 办公地 址 ： 内 蒙古 呼和 浩特 市赛罕 区敕 勒川 大街 东
方君 座 D 座 光大 银行办 公 楼 14-18 楼 
法定代 表人: 庞介 民 
联系人: 熊丽 
电话: （0471 ）4972675 
客服电 话:4001966188 
网址:http://www.cnht.com.cn 
156 国盛证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 
法定代 表人: 徐丽 峰 
联系人: 占文 驰 
电话:(0791)86283372 
传真:(0791)86281305 
客服电 话:4008222111 
网址:http://www.gsstock.com 
157 金元证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 海口 市南 宝 路 36 号 证券 大厦 4 楼 
法定代 表人: 王作 义 
联系人: 马贤 清 
电话:(0755)83025022 
传真:(0755)83025625 
客服电 话:400-8888-228 
网址:http://www.jyzq.cn 
158 德邦证 券股 份有 限公 司 办公地 址 ： 上 海市 浦东 新区 福山 路 500 号城 建国 际
中心 29 楼 
法定代 表人: 武晓 春 
联系人: 刘熠 
电话: （021 ）68761616 
传真: （021 ）68767981 
客服电 话:4008888128 
网址:http://www.tebon.com.cn 
159 西部证 券股 份有 限公 司 办公地 址 ： 陕 西省 西安 市新 城区东 新 街 319 号 8 幢
10000 室 
法定代 表人: 徐朝 晖 
联系人: 梁承 华 
电话:(029)87416168 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
50 
传真:(029)87406710 
客服电 话:95582 
网址:http://www.west95582.com 
160 华龙证 券股 份有 限公 司 办公地 址 ： 甘 肃省 兰州 市城 关区东 岗西 路 638 号兰
州财富 中 心 21 楼 
法定代 表人: 李晓 安 
联系人: 范坤 
电话: （0931 ）4890208 
传真: （0931 ）4890628 
客服电 话:95368 
网址:http://www.hlzq.com 
161 财通证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商
务中 心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 
法定代 表人: 陆建 强 
联系人: 陶志 华 
电话:0571 - 87789160 
传真:0571-87818329 
客服电 话:(0571)96336 、962336( 上 海地 区) 
网址:http://www.ctsec.com 
162 上海华 信证 券有 限责 任公 司 办公地 址 ： 中 国 （ 上海 ） 自 由贸易 试验 区世 纪大 道
100 号 环球 金融 中心 9 楼 
法定代 表人: 陈灿 辉 
联系人: 倪丹 
电话:021-38784818? 
传真:021-68775878 
客服电 话:68777877 
网址:http://www.shhxzq.com/ 
163 华鑫证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦
28 层 A01 、B01 （b） 单元 
法定代 表人: 俞洋 
联系人: 杨莉 娟 
电话:021-54967552 
传真:021-54967032 
客服电 话:021-32109999;029-68918888;4001099918 
网址:http://www.cfsc.com.cn 
164 瑞银证 券有 限责 任公 司 办公地 址 ： 北 京市 西城 区金 融大 街 7 号 英蓝 国际 金
融中 心 12 、15 层 
法定代 表人: 钱于 军 
联系人: 牟冲 
电话:(010 ）58328112 
传真:(010)58328748 
客服电 话:400-887-8827 
网址:http://www.ubssecurities.com 
165 中山证 券有 限责 任公 司 办公地 址 ： 广 东省 深圳 市 福田区 益田 路江 苏大 厦 B嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
51 
座 15 层 
法定代 表人: 黄扬 录 
联系人: 罗艺 琳 
电话:0755-82570586 
传真:0755-82960582 
客服电 话:95329 
网址:http://www.zszq.com.cn 
166 国融证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 呼和 浩特 市新 城区锡 林南 路 18 路 
法定代 表人: 张智 河 
联系人: 董晶 姗 
电话:(010)83991737 
传真:(010)66412537 
客服电 话:4006609839 
网址:http://www.grzq.com 
167 江海证 券有 限公 司 办公地 址： 哈尔 滨市 松北 区创新 三 路 833 号 
法定代 表人: 赵洪 波 
联系人: 周俊 
电话:0451-85863726 
传真:0451-82337279 
客服电 话:400-666-2288 
网址:http://www.jhzq.com.cn/ 
168 国金证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 四川 省成 都市 青羊区 东城 根上 街 95 号
成证大 厦 16 楼 
法定代 表人: 冉云 
联系人: 刘婧 漪、 贾鹏 
电话:028-86690057 、028-86690058 
传真:028-86690126 
客服电 话:95310 
网址:http://www.gjzq.com.cn 
169 中国民 族证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院 5 号
楼 40 层-43 层 
法定代 表人: 姜志 军 
联系人: 齐冬 妮 
电话:(010)59355807 
传真:(010)56437013 
客服电 话:400-889-5618 
网址:http://www.e5618.com 
170 华宝证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 57 层 
法定代 表人: 陈林 
联系人: 夏元 
电话: （021 ）68777222 
传真: （021 ）68777822 
客服电 话:4008209898 
网址:http://www.cnhbstock.com 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
52 
171 长城国 瑞证 券有 限公 司 办公地 址： 厦门 市思 明区 深田 路 46 号深 田国 际大
厦 20 楼 
法定代 表人: 王勇 
联系人: 林丹 
电话:(0592)2079259 
传真:(0592)2079602 
客服电 话:400-0099-886 
网址:https://www.gwgsc.com/ 
172 爱建证 券有 限责 任公 司 办公地 址 ： 上 海市 浦东 新区 世纪大 道 1600 号 32 楼
（陆家 嘴商 务广 场） 
法定代 表人: 祝健 
联系人: 姚盛 盛 
电话: （021 ）32229888 
传真:021-68728703 
客服电 话:4001962502 
网址:http://www.ajzq.com 
173 华融证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 朝阳 门北 大街 18 号 中国 人保 寿险
大厦 18 层 
法定代 表人: 祝献 忠 
联系人: 李慧 灵 
电话:010-85556100 
传真:010-85556088 
客服电 话:400-898-4999 
网址:http://www.hrsec.com.cn 
174 天风证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 湖北 省武 汉市 武昌区 中南 路 99 号 保利
广场 A 座 37 楼 
法定代 表人: 余磊 
联系人: 岑妹 妹 
电话:027-87617017 
传真:027-87618863 
客服电 话:4008005000 
网址:http://www.tfzq.com 
 
175 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有
限公司 
办公地 址 ： 深 圳市 福田 区华 强北路 赛格 科技 园四 栋
10 层 1006 
法定代 表人: 马勇 
联系人: 文雯 
电话:010-83363101 
传真:010-83363072 
客服电 话:400-118-1166 
网址:http://www.xinlande.com.cn 
176 北京百 度百 盈基 金销 售有 限公
司 
办公地 址： 北京 市海 淀区 上地十 街 10 号 1 幢 1 层
101 
法定代 表人: 张旭 阳 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
53 
联系人: 杨琳 
电话:010-61952702 
传真:010-61951007 
客服电 话:95055 
177 蚂蚁(杭州) 基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙
时代广 场 B 座 12 楼 
法定代 表人: 祖国 明 
联系人: 韩爱 彬 
电话:021-60897840 
传真:0571-26697013 
客服电 话:4000-766-123 
网址:http://www.fund123.cn 
178 北京汇 成基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层
1108 室 
法定代 表人: 王伟 刚 
联系人: 丁向 坤 
电话:010-56282140 
传真:010-62680827 
客服电 话:400-619-9059 
网址:http://www.hcjijin.com/ 
179 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公
司 
办公地 址： 北京 市海 淀区 北四环 西 路 58 号理 想国
际大 厦 906 室 
联系人: 付文 红 
电话:010-62676405 
传真:010-62676582 
客服电 话:010-62675369 
网址:http://www.xincai.com 
180 上海万 得基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 中国 （上 海） 浦东新 区福 山 路 33 号 9
楼 
法定代 表人: 王廷 富 
联系人: 姜吉 灵 
电话:021-68882280 
传真:021-68882281 
客服电 话:400-821-0203 
网址:https://www.520fund.com.cn/ 
181 凤凰金 信(银川) 基 金销 售有 限
公司 
办公地 址 ： 宁 夏银 川市 金凤 区阅海 湾中 心商 务区 万
寿路 142 号 14 层办 公房 
法定代 表人: 程刚 
联系人: 张旭 
电话:010-58160168 
传真:010-58160173 
客服电 话:400-810-55919 
网址:http://www.fengfd.com/ 
182 和耕传 承基 金销 售有 限公 司 办公地 址 ： 郑 州市 郑东 新区 东风东 路康 宁街 北 6 号嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
54 
楼 6 楼 602 、603 房间 
法定代 表人: 李淑 慧 
联系人: 裴小 龙 
电话:0371-85518395 4000-555-671 
传真:0371-85518397 
网址:HGCCPB.COM 
183 北京肯 特瑞 基金 销售 有限 公司 办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 东 路 66 号 1 号楼
22 层 2603-06 
法定代 表人: 江卉 
联系人: 江卉 
电话:4000988511 
传真:010-89188000 
客服电 话:010-89188462 
网址:http://fund.jd.com 
184 北京蛋 卷基 金销 售有 限公 司 办公地 址 ： 北 京市 朝阳 区阜 通东大 街 1 号院 6 号楼
2 单元 21 层 222507 
法定代 表人: 钟斐 斐 
联系人: 侯芳 芳 
电话:010-61840688 
传真:010-61840699 
客服电 话:400-159-9288 
网址:http://www.ncfjj.com 
（二） 基 金注 册登 记机 构 
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 
住所 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道 8 号 上海 国 金中心 二 期 53
层 09-11 单元 
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层 
法定代 表人 赵学军 
联系人 彭鑫 
电话 （010 ）65215588 
传真 （010 ）65185678 
 
（三） 律 师事 务所 和经 办 律师 
名称 国浩律 师集 团（ 北京 ）事 务所 
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区东 三环 北 路38 号 泰康 金融 大厦9 层 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
55 
负责人 王卫东 联系人 黄伟民 
电话 （010 ）65890661 传真 （010 ）65176801 
经 办 律 师 黄伟民 
 
（四） 会 计师 事务 所和 经 办注册 会计 师 
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼 
办公地 址 上海市黄浦区湖滨 路 202 号领展企业广场二座普华永道中 心
11 楼 
法定代 表人 李丹 联系人 张勇 
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800 
经办注 册会 计师 薛竞、 张勇 
 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
56 
六、基 金的募集 
（一） 基金 募集 的依 据 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《运 作办 法 》 、 《销售 办法》 、 基金 合同的 相关
规定、 并经 中国 证券 监督 管理委 员会2008 年12 月18 日 《关 于核 准嘉 实量 化阿 尔法股 票型 证券
投资基 金募 集的 批复 》（ 证监许 可[2008]1424 号） 核准募 集。 
（二） 基金 运作 方式 和类 型：契 约型 开放 式。 本基 金为混 合型 证券 投资 基金 。 
（三） 基金 存续 期： 不定 期 。 
（四） 基金 份额 的募 集期 限、募 集方 式及 场所 、募 集对象 
1．募 集期 限： 自2009年2 月16日 起至2009 年3 月17 日止 
2．募 集方 式及 场所 ：本 基 金通过 基金 管理 人直 销中 心和基 金代 销机 构进 行募 集。



3．募集对象： 符合法律法 规规定的个人 投资者、机 构投资者及合 格境外机构 投资者 ，
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 购买 证券 投资 基金 的其他 投资 者。 
（五） 基金 的面 值、 认购 价格及 计算 公式 、认 购费 用及利 息处 理方 式 
1 、基 金份 额面 值： 本基 金 基金份 额初 始面 值均 为1.00 元人 民币 。 
2 、认 购费 率 
本基 金认购费 率不超过5% ，按 照认购金 额递减， 即认购 金额越大 ，所适用 的认购 费率
越低。 投资 者在 一天 之内 如果有 多笔 认购 ，适 用费 率按单 笔分 别计 算。 具体 认购费 率如下 ： 
认购 金额（含认购费 ） 认购费率 
M＜100 万元 1.2% 
100万 元≤M ＜200 万元 1.0% 
200万 元≤M ＜500万元 0.6% 
M≥500 万元 按笔收 取，1000 元/ 笔 
本基金的认购费用 由投资 者承担，不列入基 金资产 ，认购费用用于本 基金的 市场推广、
销售、 注册 登记 等募 集期 间发生 的各 项费 用。 
3、募 集资 金利 息的 处理 方 式： 
募集期 间认 购资 金利 息在 募集期 结束 时归 入投 资者 认购金 额中 ， 折 合成 基金 份额 ， 归 投
资者所 有。 募集 资金 利息 的数额 以基 金注 册登 记机 构的记 录为 准。 
4、认 购份 额的 计算 
本基金 的认 购金 额包 括认 购费用 和净 认购 金额 。计 算方法 如下 ： 
（1） 净认 购金 额 = 认购 金额/ （1＋ 认购 费率 ） ； 
（2） 认购 费用 = 认 购金 额-净 认购 金额 ； 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
57 
（3） 认购 份额 = （ 净认 购金额 ＋认 购利 息）/ 基 金份额 面值 。 
其中： 认购 份数 保留 至0.01 份基 金份 额， 小 数点 后两 位以后 舍去 ， 舍 去部 分所 代表的 资
产计入 基金 财产 。多 笔认 购时， 按上 述公 式进 行逐 笔计算 。 
例一： 某投 资者 投资10,000 元认 购本 基金， 如果 其认 购资金 的利 息为10 元 ， 则 其可得 到
的基金 份数 计算 如下 ： 
净认购 金额=10,000/(1+1.2% ）= 9,881.42 元 
认购费 用＝10,000 - 9,881.42= 118.58 元 
认购份 数＝(9,881.42 + 10)/1.00 = 9,891.42 份 
即投资 者投 资10,000 元认 购本基 金， 可得 到9,891.42 份基 金份 额。 
5 、 基金 募集 期间 募集 的资 金存入 专门 账户 ， 在 基金 募 集行为 结束 前， 任何 人不 得 动用。 
 



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58 
七、基 金合同的生效 
（一） 基金 合同 生效 
本基金 基金 合同 自2009 年3 月20 日起 正式 生效 ，自 该日起 本基 金管 理人 正式 开始管 理
本基金 。 
（二） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模 
本基金 合同 生效 后， 基金 份额持 有人 数量 不满200 人或者 基金 资产 净值 低于5,000 万元
的，基 金管 理人 应当 及时 报告中 国证 监会 ；连 续 20 个工作 日出 现前 述情 形的 ，基金 管理 人
应当向 中国 证监 会说 明原 因并报 送解 决方 案。 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
59 
八、基 金份额的申购与赎 回 
（一） 基金 投资 者范 围 
符合法律法规规定的 个人 投资者、机构投资者 及合 格境外机构投资者， 以及 法律法规
或中国 证监 会允 许购 买证 券投资 基金 的其 他投 资者 。 
（二） 申购 、赎 回的 场所 
本基金 的销 售机 构包 括基 金管理 人和 基金 管理 人委 托的代 销机 构。 
投资者可以在销售机 构办 理基金销售业务的营 业场 所或按 销 售 机 构 提 供的 其他 方 式 办
理基金 的申 购与 赎回 。 
基金管理人可根据情 况变 更或增减基金的销售 机构 及网点，并按规定予 以公 告。条件
成 熟 时 ， 投 资者 还 可 通 过基 金 管 理 人 或者 指 定 的 基金 代 销 机 构 以电 话 或 互 联网 等 其 他 电子
交易方 式进 行申 购、 赎回 。 
（三） 申购 、赎 回的 开放 日及时 间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
本基金申购业务的开 放日 为上海证券交易所、 深圳 证券交易所的交易日 。开 放日直销
业 务 办 理 时 间为 9 ：30 －15 ：00 ； 代 销 业务 办 理 时 间由 于 各 代 销 机构 系 统 及 业务 安 排 等 原
因,应 以各 代销 机构 的具 体 规定时 间为 准。 
若出现新的证券交易 市场 、证券交易所交易时 间变 更或其他特殊情况， 基金 管理人将
视情况 对前 述开 放日 及开 放时间 进行 相应 的调 整并 公告。 
基金管理人不得在基 金合 同约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购、 赎回或者
转 换 。 投 资 者在 基 金 合 同约 定 之 外 的 日期 和 时 间 提出 申 购 、 赎 回或 转 换 申 请的 ， 其 基 金份
额申购 、赎 回价 格为 下次 办理基 金份 额申 购、 赎回 时间所 在开 放日 的价 格。 
2 、申 购与 赎回 的开 始时 间 
自 2009 年5 月4 日 起开 始 办理本 基金 的日 常申 购和 赎回业 务。 
（四） 申购 、赎 回的 原则 
1 、“未 知价” 原则， 即申 购、赎回 价格 以申请 当日 收市后计 算 的 基金份 额净 值为基 准
进行计 算； 
2 、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3 、基金 份额持 有人在 赎回 基金份额 时， 基金管 理人 按先进先 出的 原则， 即对 该基金 份
额 持 有 人 在 该销 售 机 构 托管 的 基 金 份 额进 行 赎 回 处理 时 ， 申 购 确认 日 期 在 先的 基 金 份 额先
赎回， 申购 确认 日期 在后 的基金 份额 后赎 回， 以确 定所适 用的 赎回 费率 ； 
4 、当日 的申购 与赎回 申请 可以在当 日开 放时间 结束 前撤销， 在当 日的开 放时 间结束 后
不得撤 销； 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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5 、基金 管理人 可根据 基金 运作的实 际情 况并在 不影 响基金份 额持 有人实 质利 益的前 提
下调整上 述原 则。基 金管 理人必 须 在新 规则开 始实 施前 2 日在至 少一 家中国 证监会指 定的
媒体公 告。 
（五） 申购 、赎 回的 程序 
1 、申 购与 赎回 申请 的提 出 
基金投资者须按销售 机构 规定的手续，在开放 日的 业务办理时间内提出 申购 或赎回的
申请。 
投资者申购本基金， 须按 销售机构规定的方式 全额 交付申购款项，投资 者提 交赎回申
请时， 其在 销售 机构 （网 点） 必 须有 足够 的基 金份 额余额 ，否 则所 提交 的申 购、赎 回的 申请
无效而 不予 成交 。 
2 、申 购与 赎回 申请 的确 认 
T 日规 定时 间受 理的 申请 ， 正常情 况下 ，本 基金 注册 登记人 在T+1 日内 为投 资 者对该 交
易的有 效性 进行 确认 ，在 T＋2 日 后（ 包括 该日 ）投 资者可 向销 售机 构或 以销 售机构 规定 的
其他方 式查 询申 购与 赎回 的成交 情况 。 
3 、申 购与 赎回 申请 的款 项 支付 
申购采用全额交款方 式， 若资金在规定时间内 未全 额到账则申购不成功 ，若 申购不成
功或无 效， 申购 款项 将退 回投资 者账 户。 
投资者 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将通 过注 册登 记人在 T＋7 日（ 包括 该日 ）内将 赎
回款项 划往 基金 份额 持有 人账户 。在 发生 巨额 赎回 的情形 时， 款项 的支 付办 法参照 本 《基 金
合同》 的有 关条 款处 理 。 
（六） 申购 、赎 回的 数额 限制 
1 ．申 请申 购基 金的 金额 
投资者通过代销机构 或嘉 实基金管理有限公司 网上 直销首次申购单笔最 低限 额为人民
币1 元 ，追 加申 购单 笔最 低限额 为人 民币1 元 ；投 资者通 过直 销中 心柜 台首 次申购 单笔 最低
限额为 人民 币 20,000 元， 追加申 购单 笔最 低限 额为 人民币 1 元 。但 若有 代销 机构特 别约 定
首 次 申 购 单 笔及 追 加 单 笔最 低 限 额 并 已经 发 布 临 时公 告 ， 则 以 该等 公 告 为 准。 投 资 者 将当
期分配 的基 金收 益转 购基 金份额 或采 用定 期定 额投 资计划 时， 不受 最低 申购 金额的 限制 。 
投资者可多次申购， 对单 个投资者累计持有份 额不 设上限限制。法律 法规 、中 国 证 监
会另有 规定 的除 外。 
2 ．申 请赎 回基 金的 份额 
投资者 单笔 赎回 不得 少 于1 份 （如 该帐户 在该 销售 机 构托管 的基 金余 额不 足1 份，则 必
须一次 性赎 回基 金全 部份 额） ；若 某笔 赎回 将导 致 投资者 在销 售机 构托 管的 基金余 额不 足 1
份 时 ， 基 金 管理 人 有 权 将投 资 者 在 该 销售 机 构 托 管的 剩 余 基 金 份额 一 次 性 全部 赎 回 。 但若
有代销 机构 特别 约定 单笔 赎回最 低份 额并 已经 发布 临时公 告， 则以 该等 公告 为准。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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3 ．当接 受申购 申请对 存量 基金份额 持有 人利益 构成 潜在重大 不利 影响时 ，基 金管理 人
应 当 采 取 设 定单 一 投 资 者申 购 金 额 上 限或 基 金 单 日净 申 购 比 例 上限 、 拒 绝 大额 申 购 、 暂停
基金申 购等 措施 ，切 实保 护存量 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 具体 规定 请参 见相关 公告 。 
4 ．基金 管理人 可根据 市场 情况，调 整对 申购金 额和 赎回份额 的数 量限制 ，基 金管理 人
必须在 调整 两日 前中 国证 监会指 定的 媒体 上刊 登公 告并报 中国 证监 会备 案。 
（七） 申购 、赎 回的 费率 
1、本基金申购费率 按照申 购金额递减，即申 购金额 越大，所适用的申 购费率 越低。投
资者在 一天 之内 如果 有多 笔申购 ，适 用费 率按 单笔 分别计 算。 
本基金 申购 费率 最高 不超 过申购 金额 的5 ％， 具体 如 下： 
申购金额（含申购费 ） 申购费率 
M＜100 万元 1.5% 
100 万 元≤M＜200 万元 1.2% 
200 万 元≤M＜500 万元 0.8% 
M≥500 万元 单笔 1000 元 
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 主 要用 于本 基金 的市场 推广 、 销 售、 注 册 登记等 各项
费用， 不列 入基 金财 产。 
个人投 资者 通过 本基 金管 理人直 销网 上交 易系 统申 购本基 金业 务实 行申 购费 率优惠 ， 其
申购费 率不 按申 购金 额分 档， 统 一优 惠为 申购 金额 的0.6 ％， 但 中国 银行 长城 借 记卡持 卡人 ，
申购本 基金 的申 购费 率优 惠按照 相关 公告 规定 的费 率执行 ； 机构 投资 者通 过本 基金管 理人 直
销网上 交易 系统 申购 本基 金， 其 申购 费率 不按 申购 金 额分档 ， 统 一优 惠为 申购 金 额的0.6 ％。
优惠后 费率 如果 低于0.6 ％ ， 则按0.6 ％ 执行 。 基 金招 募说明 书及 相关 公告 规定 的相应 申购 费
率低于0.6% 时，按实际费率收取 申购费。 个人 投资者于本 公司网上直销 系统通过汇 款方式
申购本 基金 的， 前端 申购 费率按 照相 关公 告规 定的 优惠费 率执 行 。 
注：2013 年4 月9 日， 本 基金管 理人 发布 了《 关于 网上直 销开 通基 金后 端收 费模式 并
实施费 率优 惠的 公告 》 ， 自 2013 年4 月12 日 起， 在本公 司基 金网 上直 销系 统开通 旗下 部分
基金产 品的 后端 收费 模式 （包括 申购 、 定 期定 额投 资、 基 金转 换等 业务 ） 、 并对通 过本 公司
基金网 上直 销系 统交 易的 后端收 费进 行费 率优 惠 ，本 基金优 惠后的 费率见 下表： 
持有期限（T ） 
基金网上直销 
后端申购优惠费率 
0


本基金 赎回 费率 最高 不超 过赎回 金额 的5 ％， 随持 有 期限的 增加 而递 减。 具体 如下： 
持有期 限 赎回费率 
M＜7 天 1.5% 
7 天≤M＜365 天 0.50% 
365 天≤M ＜730 天 0.25% 
≥730 天 0 
本基金的赎回 费用由基金 份额持有人承 担 ，其中对 持续持有期少 于7 日的投资 者收取 不
少于1.5% 的赎 回费并 全部 计入基金 财产 ，除此 之外 的赎回费 中25% 的部 分归入 基金财产 ，其
余部分 用于 支付 注册 登记 费等相 关手 续费 。 
3、基金管理人 可以在法律 法规和本基金 合同规定范 围内调整申购 费率和赎回 费率。 费
率如发 生变 更， 基金 管理 人应在 调整 实施 两日 前中 国证监 会指 定的 媒体 上刊 登公告 。 
4、基金管理人 可以在不违 背法律法规规 定及《基金 合同》约定的 情形下根据 市场情 况
制定基 金促 销计 划， 针对 特定地 域范 围 、 特定 行业 、 特 定职 业的 投资者 以及 以特定 交易 方 式
（如网 上交 易等 ） 等 进行 基金交 易的 投资 者定 期或 不定期 地开 展基 金促 销活 动。 在 基金 促销
活动期 间， 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 申购 费率 和基金 赎回 费率 。 
 
（八） 申购 份额 、赎 回金 额的计 算方 式 
1．申 购份 额的 计算 
本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。其 中， 
净申购 金额=申 购金 额/（1 ＋申购 费率 ） 
申购费 用= 申购 金额 －净 申 购金额 
申购份 额= 净申 购金 额/申 购当日 基金 份额 净值 
基金份 数的 计算 保留 小数 点后两 位， 小数 点后 两位 以后的 部分 舍去 ， 舍 去部 分所代 表 的
资产计 入基 金资 产。 
例二： 某投 资者 投资 5 万 元申购 本基 金 ， 假设 申购 当日基 金份 额净 值为 1.05 元，则 可
得到的 申购 份额 为： 
净申购 金额 ＝50,000/ （1 ＋1.5% ）＝49,261.08 元 
申购费 用＝50,000 －49,261.08 ＝738.92 元 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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申购份 额＝49,261.08/1.05 ＝46915.31 份 
即： 投 资者 投资5 万 元申 购本基 金， 假设 申购 当日 基金份 额净 值 为1.05 元， 则其可 得
到46915.31 份 基金 份额 。 
2．基 金赎 回金 额的 计算 
本基金 的赎 回采 用 “份额 赎 回” 方式 ， 赎 回价 格以T 日 的基金 份额 净值 为基 准进 行计算 ，
本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 ， 
赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值 
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率 
赎回金 额= 赎 回总 额－ 赎回 费用 
赎回金 额保 留至 小数 点后 两位， 小数 点后 两位 以下 舍去， 舍去 部分 所代 表的 资产计 入 基
金财产 。 
例 三： 假定 三笔 赎回申 请的 赎回 份额 均为10,000 份， 但持 有时 间长 短不同 ，其 中基 金
份额净 值为 假设 数， 那么 各笔赎 回负 担的 赎回 费用 和获得 的赎 回金 额计 算如 下： 
 赎回1 赎回2 赎回3 
赎回份 额（ 份，A） 10,000 10,000 10,000 
基金份 额净 值（ 元，B） 1.10 1.30 1.40 
持有时 间 100天 366 天 731天 
适用赎 回费 率（C） 0.5% 0.25% 0% 
赎回总 额（ 元，D=A ×B） 11,000 13,000 14,000 
赎回费 （E=C ×D ） 55 32.5 0 
赎回金 额（F=D-E） 10,945 12,967.5 14,000 
3 ．基 金份 额净 值计 算 
T 日基 金份 额净 值=T 日 基金资 产净 值/T 日发 行在 外的基 金份 额总 数。 
T 日 的基 金份 额净 值在 当 天收市 后计 算 ， 并 在 T+1 日内公 告 。 基 金份 额净 值 为计算 日基
金资产 净值 除以 计算 日发 行在外 的基 金份 额总 数， 基金份 额净 值单 位为 元， 计算结 果保 留在
小数点 后 3 位， 小数 点后 第 4 位 四舍 五入 。由 此产 生的误 差在 基金 财产 中列 支。 
基金管 理人 每个 开放 日对 基金资 产估 值后 ， 将 基金 份额净 值结 果发 送基 金托 管人， 经基
金托管 人复 核无 误后 ，由 基金管 理人 对外 公布 。 
（九） 申购 、赎 回的 注册 登记 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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1 、经基 金销售 机构同 意， 基金投资 者提 出的申 购和 赎回申请 ，在 基金管 理人 规定的 时
间之前 可以 撤销 。 
2 、投 资者T 日申 购基 金成 功后， 基金 注册 登记 机构 在T＋1 日为 投资 者增 加权 益并办 理
注册登 记手 续， 投资 者 自T＋2 日起 有权 赎回 该部 分 基金份 额。 
3 、投 资者T 日赎 回基 金成 功后， 基金 注册 登记 机构 在T＋1 日为 投资 者扣 除权 益并办 理
相应的 注册 登记 手续 。 
4 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 范 围 内，对 上述 注册登记 办理 时间进 行调 整，但 不
得实质影 响投 资者的 合法 权益，并 最迟 于开始 实施 前 3 日 在至少 一家 指定媒 体及基金 管 理
人网站 公告 。 
（十） 巨额 赎回 的认 定及 处理方 式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
本基金 单个 开放 日， 基金 净赎回 申请 （ 赎回 申请 总数 加上基 金转 换中 转出 申请 份额总 数
后 扣 除 申 购 申请 总 数 及 基金 转 换 中 转 入申 请 份 额 总数 后 的 余 额 ）超 过 上 一 日基 金 总 份 额的
10% 时 ，即 认为 发生 了巨 额 赎回。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
当出现巨额赎回时， 基金 管理人可以根据本基 金当 时的资产组合状况决 定全 额赎回或
部分顺 延赎 回。 
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 者的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。 
（2）部 分顺延 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资者 的赎回申 请有 困难或 认为 支付投 资
者 的 赎 回 申 请可 能 会 对 基金 的 资 产 净 值造 成 较 大 波动 时 ， 基 金 管理 人 在 当 日接 受 赎 回 比例
不低于上一日基金 总份额 的 10% 的 前 提下 ， 对 其 余赎 回 申 请 延 期 予 以办 理 。对 于 单 个 基 金
份 额 持 有 人 的赎 回 申 请 ，应 当 按 照 其 申请 赎 回 份 额占 当 日 申 请 赎回 总 份 额 的比 例 ， 确 定该
单 个 基 金 份 额持 有 人 当 日办 理 的 赎 回 份额 ； 投 资 者未 能 赎 回 部 分， 除 投 资 者在 提 交 赎 回申
请 时 选 择 将 当日 未 获 办 理部 分 予 以 撤 销外 ， 延 迟 至下 一 个 开 放 日办 理 ， 赎 回价 格 为 下 一个
开 放 日 的 价 格。 依 照 上 述规 定 转 入 下 一个 开 放 日 的赎 回 不 享 有 赎回 优 先 权 ，并 以 此 类 推，
直到全 部赎 回为 止。 部分 顺延赎 回不 受单 笔赎 回最 低份额 的限 制。 
若基金发生巨额赎回 且基 金管理人决定部分延 期赎 回并在当日接受赎回 比例 不低于上
一日基 金总 份额 10% 的前 提下， 如出 现单 个基 金份 额持有 人超 过前 一日 基金 总份额 30% 的赎
回申请 （ “大 额赎回 申请 人 ” ） 的 ，基 金管理 人应 当按照 优先 确认 其他 赎回 申请人 （ “小额
赎回申 请人 ” ） 赎 回申 请的 原则， 对当 日的 赎回 申请 按照以 下原 则办 理： 如小 额赎回 申请 人
的 赎 回 申 请 在当 日 被 全 部确 认 ， 则 在 仍可 接 受 赎 回申 请 的 范 围 内对 大 额 赎 回申 请 人 的 赎回
申请按 比例（ 单个大 额赎 回申请 人的赎 回申请 量/当 日大额 赎回申 请总量 ）确 认，对 大额赎
回申请 人 未 予确 认 的 赎 回申 请 延 期 办 理； 如 小 额 赎回 申 请 人 的 赎回 申 请 在 当日 不 能 被 全部嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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确 认 ， 则 按 照单 个 小 额 赎回 申 请 人 的 赎回 申 请 量 占当 日 小 额 赎 回申 请 总 量 的比 例 ， 确 认其
当日受 理的 赎回 申请 量， 对当日 全部 未确 认的 赎回 申请 （含 小额 赎回 申请 人的 其余赎 回申 请
与大额 赎回 申请 人的 全部 赎回申 请 ） 延 期办 理。 延期 办理的 具体 程序 ，按 照本 条规定 的延 期
赎 回 或 取 消 赎回 的 方 式 办理 ； 同 时 ， 基金 管 理 人 应当 对 延 期 办 理的 事 宜 在 指定 媒 介 上 刊登
公告。 
（3） 巨额 赎回 的公 告： 当 发生巨 额赎 回并 顺延 赎回 时，基 金管 理人 应在 2 日 内通过 指
定 媒 体 及 基 金管 理 人 的 公司 网 站 或 代 销机 构 的 网 点刊 登 公 告 ， 并在 公 开 披 露日 向 中 国 证监
会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。同 时以 邮寄 、传真 或 《招 募
说明书 》规 定的 其他 方式 通知基 金份 额持 有人 ，并 说明有 关处 理方 法。 
本基金连 续 2 个开 放日以 上发生巨 额赎 回，如 基金 管理人认 为有 必要， 可暂 停接受 赎
回申请 ；已 经接 受的 赎回 申请可 以延 缓支 付赎 回款 项，但 不得 超过 20 个 工作 日，并 应当 在
至少一 家指 定媒 体及 基金 管理 人 网站 公告 。 
（十一 ）拒 绝或 暂停 申购 、赎回 的情 形及 处理 方式 
1 、除 非出 现如 下情 形， 基 金管理 人不 得暂 停或 拒绝 基金投 资者 的申 购申 请： 
（1） 不可 抗力 的原 因导 致 基金无 法正 常运 作； 
（2） 证券 交易 场所 在交 易 时间非 正常 停市 ，导 致当 日基金 资产 净值 无法 计算 ； 
（3）基 金资产 规模过 大， 使基金管 理人 无法找 到合 适的投资 品种 ，或可 能对 基金业 绩
产生负 面影 响， 从而 损害 现有基 金份 额持 有人 的利 益； 
（4） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他可 暂停 申购的 情形 ； 
（5） 基金 管理 人认 为会 有 损于现 有基 金份 额持 有人 利益的 某笔 申购 。 
（6）基 金管理 人接受 某笔 或者 某些 申购 申请有 可能 导致单一 投资 者持有 基金 份额的 比
例达到 或者 超 过50% ，或 者变相 规 避 50% 集中 度的 情形时 。 
（7）当 前一估 值日基 金资 产净值 50%以 上的资 产出 现无可参 考的 活跃市 场价 格且采 用
估 值 技 术 仍 导致 公 允 价 值存 在 重 大 不 确定 性 时 ， 经与 基 金 托 管 人协 商 确 认 后， 基 金 管 理人
应当采 取暂 停接 受基 金申 购申请 的措 施。 
发生上述 情形 之一的 ，申 购款项将 全额 退还投 资者 。发生上 述（1 ）、（2） 、（3）、
（4） 、 （7 ） 项暂 停申 购情 形时， 基金 管理 人应 当在 至少一 家指 定媒 体及 基金 管理人 网站 刊
登暂停 申购 公告 。 
2 、除非 出现如 下情形 ，基 金管理人 不得 拒绝接 受或 暂停基金 份额 持有人 的赎 回申请 或
者延缓 支付 赎回 款项 ： 
（1） 不可 抗力 的原 因导 致 基金管 理人 不能 支付 赎回 款项； 
（2） 证券 交易 场所 依法 决 定临时 停市 ，导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 ； 
（3） 因市 场剧 烈波 动或 其 他原因 而出 现连 续 2 个或 2 个以 上开 放日 巨额 赎回 ，导致 本
基金的 现金 支付 出现 困难 ； 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（4）当 前一估 值日基 金资 产净值 50%以 上的资 产出 现无可参 考的 活跃市 场价 格且采 用
估 值 技 术 仍 导致 公 允 价 值存 在 重 大 不 确定 性 时 ， 经与 基 金 托 管 人协 商 确 认 后， 基 金 管 理人
应当采 取延 缓支 付赎 回款 项或暂 停接 受基 金赎 回申 请的措 施； 
（5） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 
发生上述情形之一的 ，基 金管理人应在当日立 即向 中国证监会报告备案 。已 接受的赎
回 申 请 ， 基 金管 理 人 将 足额 支 付 ； 如 暂时 不 能 足 额支 付 的 ， 可 延期 支 付 部 分赎 回 款 项 ，按
每 个 赎 回 申 请人 已 被 接 受的 赎 回 申 请 量占 已 接 受 赎回 申 请 总 量 的比 例 分 配 给赎 回 申 请 人，
未支付 部分 由基 金管 理人 按照发 生的 情况 制定 相应 的处理 办法 在后 续开 放日 予以支 付。 
同时，在 出现 上述第 （3 ） 款的情形 时， 对已接 受的 赎回申请 可延 期支付 赎回 款项， 最
长不超 过正 常支 付时 间 20 个工作 日， 并在 至少 一家 指定的 媒体 及基 金管 理人 网站公 告。投
资者在 申请 赎回 时可 事先 选择将 当日 可能 未获 受理 部分予 以撤 销。 
暂停基金的赎回，基 金管 理人应及时在至少一 家指 定媒体及基金管理人 网站 上刊登暂
停赎回 公告 。 
在暂停赎回的情况消 除时 ，基金管理人应及时 恢复 赎回业务的办理，并 依照 有关规定
在至少 一家 指定 媒体 及基 金管理 人网 站上 公告 。 
3 、暂 停基 金的 申购 、赎 回 ，基金 管理 人应 按规 定公 告并报 中国 证监 会备 案。 
4 、暂 停期 间结 束， 基金 重 新开放 时， 基金 管理 人应 按规定 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
（1）如 果发生 暂停的 时间 为一天， 基金 管理人 将于 重新开放 日， 在至少 一家 指定媒 体
及 基 金 管 理 人网 站 刊 登 基金 重 新 开 放 申购 或 赎 回 的公 告 ， 并 公 告最 近 一 个 工作 日 的 基 金份
额净值 。 
（2）如 果发生 暂停的 时间 超过一天 但少 于两周 ，暂 停结束， 基金 重新开 放申 购或赎 回
时 ， 基 金 管 理人 将 提 前 两个 工 作 日 ， 在至 少 一 家 指定 媒 体 及 基 金管 理 人 网 站刊 登 基 金 重新
开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 ， 并 在 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 日 公 告 最 近 一 个 工 作 日 的 基 金 份 额 净
值。 
（3）如 果发生 暂停的 时间 超过两周 ，暂 停期间 ，基 金管理人 应每 两周至 少重 复刊登 暂
停 公 告 一 次 ；当 连 续 暂 停时 间 超 过 两 个月 时 ， 可 对重 复 刊 登 暂 停公 告 的 频 率进 行 调 整 。暂
停 结 束 ， 基 金重 新 开 放 申购 或 赎 回 时 ，基 金 管 理 人应 提 前 两 个 工作 日 ， 在 指定 媒 体 及 基金
管 理 人 网 站 连续 刊 登 基 金重 新 开 放 申 购或 赎 回 的 公告 ， 并 在 重 新开 放 申 购 或赎 回 日 公 告最
近一个 工作 日的 基金 份额 净值。 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
67 
九、基 金转换 
基金转换是基金管理 人给 基金份额持有人提供 的一 种服务，是指基金份 额持 有人按基
金 管 理 人 规 定的 条 件 将 其持 有 的 某 一 只基 金 的 基 金份 额 转 换 为 同一 基 金 管 理人 管 理 的 另一
只基 金 的基 金份 额的 行为 。 
（一） 基金 转换 开始 日及 时间 
基金转 换的 开始 办理 时间 ：自 2009 年5 月18 日起 。 
（二） 适用 基金 转换 的基 金范围 
本基金在代销机构与 嘉实 基金管理有限公司直 销渠 道上开放办理基金转 换业 务。与本
基金开 通转 换业 务的 本基 金管理 人旗 下的 基金 包括 ：嘉实 中 证 500ETF 联接 A 、嘉实 研究 阿
尔法股 票、 嘉实 如意 宝定 期债券 A、 嘉实 如意 宝定 期债券 C、 嘉实 丰益 纯债 定期债 券、 嘉实
沪深 300 指 数研究 增强、 嘉实对冲 套利 定期混 合、 嘉实泰和 混合 、嘉实 医疗 保健股票 、嘉
实 新 兴 产 业 股票 、 嘉 实 新收 益 混 合 、 嘉实 快 线 货币 A 、 嘉 实 逆 向 策略 股 票 、 嘉实 企 业 变 革
股票、嘉实先进制 造股票 、嘉实新消费股票 、嘉实 事件驱动股票、嘉 实中证 金融地产 ETF
联接 A 、 嘉 实低 价 策 略 股票 、 嘉 实 环 保 低 碳 股 票 、嘉 实 腾 讯 自 选股 大 数 据 策略 股 票 、 嘉实
研 究 增 强 混 合、 嘉 实 成 长增 强 混 合 、 嘉实 创 新 成 长混 合 、 嘉 实 沪港 深 精 选 股票 、 嘉 实 智能
汽车股 票、 嘉实 新趋 势混 合、嘉 实稳 祥纯 债债 券 A 、嘉实 文体 娱乐 股票 A、 嘉实文 体娱 乐股
票C 、 嘉实 优势 成长 混合 、 嘉实物 流产 业股 票A 、嘉 实 物流产 业股 票C 、嘉 实稳 祥 纯债债 券C 、
嘉实稳 宏债 券 A、嘉 实稳 宏债 券 C 、嘉 实农业 产业 股票、 嘉实 新能 源新 材料 股票 A、 嘉实 新
能 源 新 材 料 股票 C 、 嘉 实增 益 宝 货 币 、嘉 实 新 添 华定 期 混 合 、 嘉实 丰 和 灵 活配 置 混 合 、嘉
实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实沪 港深 回报 混合 、嘉 实富时 中 国 A50ETF 联接 A 、嘉实 中小 企
业 量 化 活 力 灵活 配 置 混 合、 嘉 实 稳 华 纯债 债 券 、 嘉实 新 添 泽 定 期混 合 、 嘉 实新 添 丰 定 期混
合、嘉 实新 添辉 定期 混合 A、嘉 实新 添辉 定期 混合 C 、嘉实 润和 量化 定期 混合 、嘉实 润泽 量
化定期 混合 、嘉 实价 值精 选股票 、嘉 实医 药健 康股 票 A、 嘉实 医药 健康 股票 C 、嘉实 核心 优
势股票 、嘉 实资 源精 选股 票 A 、嘉 实资 源精选 股 票 C 、嘉 实金 融精 选股 票 A 、 嘉实金 融精 选
股票 C 、嘉 实致 盈债 券、 嘉实致 享纯 债债 券、 嘉实 成长 收 益混 合 A 、嘉 实增 长混合 、嘉 实稳
健 混 合 、 嘉 实债 券 、 嘉 实服 务 增 值 行 业混 合 、 嘉 实货 币 A 、 嘉 实超 短 债 债 券、 嘉 实 主 题混
合、嘉 实策 略混 合 、 嘉实 研究精 选混 合 A、嘉 实多 元债 券 A 、嘉 实多元 债 券 B、嘉 实回 报混
合 、 嘉 实 价 值优 势 混 合 、嘉 实 稳 固 收 益债 券 、 嘉 实主 题 新 动 力 混合 、 嘉 实 领先 成 长 混 合、
嘉实深 证基 本面120ETF 联接A、嘉 实信 用债券A、 嘉 实信用 债券C 、嘉 实周 期 优选混 合、 嘉
实安心 货币A 、嘉 实安 心 货币B、 嘉实 中创400ETF 联接A、 嘉实 优化 红利 混 合、嘉 实纯 债债
券A、嘉 实纯 债债券C、 嘉 实货币B 、嘉 实优 质企 业 混合、 嘉实 沪深300ETF 联接(LOF)A、嘉
实基本 面 50 指数(LOF)A 、 嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF） A、 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ）
C、嘉 实惠 泽混 合（LOF）。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（三） 基金 转换 费用 
本基金 转换 费用 由转 出基 金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 构成 ： 
1 、通 过代 销机 构办 理基 金 转换业 务（ “ 前 端转 前端 ”的模 式） 
转出基金 有赎 回费用 的, 收 取该基金 的赎 回费用 。从 低申购费 用基 金向高 申购 费用基 金
转换时, 每 次收 取 申 购补 差费 用 ； 从 高申 购 费 用基 金向 低 申 购 费用 基 金 转换 时,不 收 取 申购
补 差 费 用 。 申购 补 差 费 用按 照 转 换 金 额对 应 的 转 出基 金 与 转 入 基金 的 申 购 费用 差 额 进 行补
差。 
2 、通 过直 销（ 直销 柜台 及 网上直 销） 办理 基金 转换 业务（ “前 端转 前端 ”的 模式） 
转出基 金有 赎回 费用 的, 收 取该基 金的 赎回 费用 。从 0 申购 费用 基 金 向非 0 申 购费用 基
金转换 时, 每次 按照 非 0 申 购费用 基金 申购 费用 收取 申购补 差费 ；非0 申 购费 用基金 互转 时 ，
不收取 申购 补差 费用 。 
通过网上直销办理转 换业 务的，转入基金适用 的申 购费率比照该基金网 上直 销相应优
惠费率 执行 。 
3 、通 过网 上直 销系 统办 理 基金转 换业 务（ “ 后 端转 后端 ” 模式 ） 
（1） 若转 出基 金有 赎回 费 ，则仅 收取 转出 基金 的赎 回费； 
（2） 若转 出基 金无 赎回 费 ，则不 收取 转换 费用 。 
4 、基 金转 换份 额的 计算 方 式 
基金转 换采 取未 知价 法， 以申请 当日 基金 份额 净值 为基础 计算 。计 算公 式如 下： 
转出基 金金 额= 转出 份额 × 转出基 金当 日基 金 份 额净 值 
转出基 金赎 回费 用= 转出 基 金金额 × 转 出基 金赎 回费 率 
转出基金申购费用=（ 转 出基 金 金 额- 转 出 基 金赎 回 费用 ） × 转 出 基 金 申购 费 率 ÷ （1+
转出基 金申 购费 率） 
转入基金申购费用=（ 转 出基 金 金 额- 转 出 基 金赎 回 费用 ） × 转 入 基 金 申购 费 率 ÷ （1+
转入基 金申 购费 率） 
申购补 差费 用=MAX （0， 转 入基金 申购 费用-转 出基 金 申购费 用） 
转换费 用= 转出 基金 赎回 费 用+申 购补 差费 用 
净转入 金额=转 出基 金金 额-转换 费用 
转入份 额= 净转 入金 额/转 入基金 当日 基金 份额 净值 
 
转出基金 有赎 回费用 的, 收 取该基金 的赎 回费用 。收 取的赎回 费归 入基 金 财产 的比例 不
得低于 转出 基金 的基 金合 同及招 募说 明书 的相 关约 定。 
基金转换费由基金 份额持 有人承担。基金管 理人可 以根据市场情况调 整基金 转换费率，
调整后 的基 金转 换费 率应 及时公 告。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
69 
注：嘉实新兴产业股 票、 嘉实快线货币 A 、 嘉实 逆向 策 略 股 票 、 嘉 实 新趋 势混 合 、 嘉
实稳祥 纯债 债券 A、 嘉实 稳祥纯 债债 券 C 、嘉 实增 益宝货 币、 嘉实 稳华 纯债 债券、 嘉实 致盈
债券、 嘉实 债券 、嘉 实货 币 A 、嘉 实超 短 债债 券、 嘉实多 元债 券 A、嘉 实多 元债 券 B 、嘉 实
信用债 券A 、嘉 实信 用债 券C、 嘉实 周期 优选 混合 、 嘉实安 心货 币A 、嘉 实安 心 货币B 、嘉 实
纯债债 券 A、 嘉实纯 债债 券 C 、嘉 实货 币 B 、嘉 实 中证中 期企 业债 指数 （LOF ）A、 嘉实 中证
中期企业 债指 数（LOF ）C 有单日单 个基 金账户 账户 的累计申 购（ 转入） 限制 ，嘉实增 长混
合 、 嘉 实 服 务增 值 行 业 混合 暂 停 申 购 和转 入 业 务 ，具 体 请 见 考 嘉实 基 金 网 站刊 载 的 相 关公
告。定 期开 放类 基金 在封 闭期内 无法 转换 。 
（四） 基金 转换 的其 他业 务规则 
1. 基金 转换 的时 间 
投资者 需在 转出 基金 和转 入基金 均可 交易 的当 日， 方可办 理 基 金转 换业 务。 
2. 基金 转换 的原 则 
（1）. 采用 份额 转换 原则 ，即基 金转 换以 份额 申请 ； 
（2）当 日的转 换申请 可以 在当日交 易结 束时间 前撤 销，在当 日的 交易时 间结 束后不 得
撤销； 
（3） 基金 转换 价格 以申 请 转换当 日各 基金 份额 净值 为基础 计算 ； 
（4）投 资者可 在任一 同时 销售拟转 出基 金及转 入基 金的销售 机构 处办理 基金 转换。 基
金 转 换 只 能 在同 一 销 售 机构 进 行 。 转 换的 两 只 基 金必 须 都 是 该 销售 机 构 代 理的 同 一 基 金管
理人管 理的 、在 同一 基金 注 册登 记机 构处 注册 的基 金； 
（5）基 金管理 人可在 不损 害基金份 额持 有人权 益的 情况下更 改上 述原则 ，但 应在新 的
原 则实 施前 在至 少一 种中 国证监 会指 定媒 体公 告。 
3. 基金 转换 的程 序 
（1） 基金 转换 的申 请方 式 
基金投资者必须根据 基金 管理人和基金代销机 构规 定的手续，在开放日 的业 务办理时
间提出 转换 的申 请。 
投资者 提交 基金 转换 申请 时，帐 户中 必须 有足 够可 用的转 出基 金份 额余 额。 
（2） 基金 转换 申请 的确 认 
基金管理人应以在规 定的 基金业务办理时间段 内收 到基金转换申请的当 天作 为基金转
换的申 请日 （T 日 ） ， 并 在 T+1 工作 日对 该交 易的 有效性 进 行 确认 。投 资者 可在T+2 工 作日
及之后 查询 成交 情况 。 
4. 基金 转换 的数 额限 制 
基金转换时，由本基 金转 换到基金 管 理 人 管 理的 其他 开 放 式 基 金 时 ， 最低 转出 份 额 为
1 份 基 金 份 额。 但 若 有 代销 机 构 特 别 约定 最 低 转 出份 额 并 已 经 发布 临 时 公 告， 则 以 该 等公
告为准 。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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基金管 理人 可根 据市 场情 况制定 或调 整上 述基 金转 换的程 序及 有关 限制 并及 时公告 。 
5. 基金 转换 的注 册登 记 
投资者 申请 基金 转换 成功 后，基 金注 册登 记机 构在 T＋1 工 作日 为投 资者 办理 减少转 出
基金份 额、 增加 转入 基金 份额的 权益 登记 手续 ，一 般情况 下， 投资 者自 T＋2 工作日 起有 权
赎回转 入部 分的 基 金 份额 。 
基金管理人可在法律 法规 允许的范围内，对上 述注 册登记办理时间进行 调整 ，并于开
始实施 前在 至少 一种 中国 证 监会 指定 媒体 公告 。 
6. 基金 转换 与巨 额赎 回 
当发生巨额赎回时， 本基 金转出与基金赎回具 有相 同的优先级，基金管 理人 可根据基
金 资 产 组 合 情况 ， 决 定 全额 转 出 或 部 分转 出 ， 并 且对 于 本 基 金 转出 和 基 金 赎回 ， 将 采 取相
同 的 比 例 确 认； 但 基 金 管理 人 在 当 日 接受 部 分 转 出申 请 的 情 况 下， 对 未 确 认的 转 换 申 请将
不予顺 延。 
7. 拒绝 或暂 停基 金转 换的 情形及 处理 方式 
（1） 在如 下情 况下 ，基 金 管理人 可以 拒绝 或暂 停接 受投资 者的 转入 申请 ： 
①因不 可抗 力导 致基 金管 理人无 法接 受投 资者 的转 入申请 ； 
②证券 交易 场所 交易 时间 临时停 市； 
③基金 财产 规模 过大 ，使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ； 
④其他可能对基金业 绩或 流动性产生负面影响 ，从 而损害现有基金份额 持有 人的利益
的情形 ； 
⑤基金 管理 人认 为会 有损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的某 笔转 入； 
⑥基金管理人接受某 笔或 者某些转入申请有可 能导 致单一投资者持有基 金份 额的比例
达到或 者超 过50% ， 或者 变相规 避 50% 集 中度 的情 形时； 
⑦当前一估值日基金资产 净值 50% 以 上 的 资 产 出现无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格且 采 用 估
值 技 术 仍 导 致公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定性 时 ， 经 与基 金 托 管 人 协商 确 认 后 ，基 金 管 理 人应
当采取 暂停 接受 基金 转入 申请 的 措施 ； 
⑥法律 、法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 他情 形。 
（2） 在如 下情 况下 ，基 金 管理人 可以 暂停 接受 投资 者的转 出申 请： 
①因不 可抗 力导 致基 金管 理人不 能支 付转 出款 项； 
②证券 交易 场所 交易 时间 临时停 市； 
③发生 巨额 赎回 ，根 据本 基金合 同规 定， 可以 暂停 接受赎 回申 请的 情况 ； 
④当基 金管 理人 认为 某笔 转出会 有损 于现 有基 金份 额持有 人利 益； 
⑤当前一估值日基金资产 净值 50% 以 上 的 资 产 出现无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格且 采 用 估
值 技 术 仍 导 致公 允 价 值 存在 重 大 不 确 定性 时 ， 经 与基 金 托 管 人 协商 确 认 后 ，基 金 管 理 人应
当采取 延缓 支付 转出 款项 或暂停 接受 基金 转出 申请 的措施 ； 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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⑥法律 、法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 它情 形。 
（3）如 发生基 金合同 、《 招募说明 书》 或本公 告中 未予载明 的事 项，但 基金 管理人 有
正 当 理 由 认 为需 要 暂 停 接受 基 金 转 换 申请 的 ， 应 当报 经 中 国 证 监会 批 准 后 在至 少 一 种 中国
证监会 指定 媒体 上公 告。 
投资者到本基金代销 机构 的销售网点办理本基 金转 换业务时，其相关具 体办 理规定以
各代销 机构 的规 定为 准。 



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十、基 金的转托管、非交 易过户、冻结与解 冻 
非交易过户是指不采 用申 购、赎回等基金交易 方 式， 将 一 定 数 量 的 基 金份 额按 照 一 定
规则从 某一 投资 者基 金账 户转移 到另 一投 资者 基金 账户的 行为 。 
基金注册登记机构只 受理 继承、捐赠、司法强 制执 行和经注册登记机构 认可 的其他情
况 下 的 非 交 易过 户 。 其 中， “ 继 承 ” 指基 金 份 额 持有 人 死 亡 ， 其持 有 的 基 金份 额 由 其 合法
的 继 承 人 继 承； “ 捐 赠 ”指 基 金 份 额 持有 人 将 其 合法 持 有 的 基 金份 额 捐 赠 给福 利 性 质 的基
金 会 或 社 会 团体 的 情 形 ；“ 司 法 执 行 ”是 指 司 法 机构 依 据 生 效 司法 文 书 将 基金 份 额 持 有人
持 有 的 基 金 份额 强 制 划 转给 其 他 自 然 人、 法 人 、 社会 团 体 或 其 他组 织 。 无 论在 上 述 何 种情
况下， 接受 划转 的主 体应 符合相 关法 律 法 规和 《基 金合同 》 规 定的 持有 本基 金份额 的投 资者
的条件 。办 理非 交易 过户 必须提 供基 金注 册登 记机 构要求 提供 的相 关资 料。 
基金注 册登 记机 构受 理上 述情况 下的 非交 易过 户， 其他销 售机 构不 得办 理该 项业务 。 
对于符 合条 件的 非交 易过 户申请 按《 业务 规则 》的 有关规 定办 理。 
基金注册登记机构只 受理 国家有权机关依法要 求或 者基金份额持有人本 人自 愿要求的
基 金 份 额 的 冻结 与 解 冻 以及 注 册 登 记 机构 认 可 的 其他 情 况 下 的 冻结 与 解 冻 。基 金 份 额 被冻
结的， 被冻 结部 分产 生的 权益一 并冻 结， 被冻 结部 分份额 仍然 参与 收益 分配 与支付 。 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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十一、 基金的投资 
（一） 投 资目 标 
追求长 期持 续稳 定高 于业 绩比较 基准 的投 资回 报。 
（二） 投 资范 围 
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，包 括： 股票资 产 （A 股以 及监 管机 构允许 投
资的其 他市 场的 股票 资产 等） 、 衍生 工具 （权 证等 ） 、债 券资 产 （ 国债 、金 融债、 企业 （公
司） 债、 次级 债、可 转换 债券 （含 分离 交易可 转债 ） 、 资产 支持 证券、 央行 票据、 短期 融 资
券等 ） 、 债券 回购 、以 及法 律、法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具。如 法律 法
规 或 监 管 机 构以 后 允 许 基金 投 资 股 票 指数 期 货 等 金融 衍 生 产 品 或其 它 品 种 ，可 以 根 据 有关
规定且 和基 金托 管人 进行 协商后 将其 纳入 投资 范 围 ，并报 证监 会备 案。 
本基金投资组合的资 产配 置范围为：股票等权 益类 资产占基金资产的比 例为 60 ～95% ；
现金、债券资产以 及中国 证监会允许基金投 资的其 他证券品种占基金 资产的 比例为 5-40% ，
现金及到 期日 在一年 以内 的政府债 券不 低于基 金资 产净值 的 5% ， 权证 市值占 基金资产 净值
的比例 不超 过 3% 。 其中 现 金不包 括结 算备 付金 、存 出保证 金、 应收 申购 款等 。 
若法律 法规 或中 国证 监会 对基金 投资 权证 的比 例有 新的规 定， 适用 新的 规定 。 
（三） 投 资理 念 
本基金在 借鉴 国际前 沿定 量组合管 理技 术的基 础上 ，通过大 量实 证，构 建 A 股投资 模
型；在坚持模 型 驱 动 的 纪律 性 投 资 的 基础 上 ， 辅 以定 性 分 析 ， 构建 超 越 市 场平 均 水 平 的投
资组合 ；力 争获 得长 期、 持续、 稳定 的超 额收 益。 
（四） 投 资策 略 
1. 资产 配置 
本基金将从宏观面、 政策 面、资金面和基本面 等四 个角度进行综合分析 ，根 据市场情
况 灵 活 配 置 大类 资 产 ， 在具 备 足 够 多 预期 收 益 率 良好 的 投 资 标 的时 ， 将 优 先考 虑 股 票 类资
产的配 置， 剩余 资产 将配 置于债 券类 和现 金类 等大 类资产 上。 
2. 股票 投资 策略 
本基金 以“ 定量 投资 ”为 主 （Quantitative Investment Approach ） ， 辅以 “定 性投资 ”
（Traditional Investment Approach ）， 力争 实现 稳定超 额回 报。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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定量投资方面，本基 金将 依托内部自主研发的 定量 投资模型以及强大的 数据 库系统，
构建投资 组合 。其中 ，核 心模型包 括嘉 实行业 选择 模型、嘉 实 Alpha 多因 素 模型以及 嘉实
组 合 优 化 器 。数 量 小 组 将根 据 市 场 变 化趋 势 ， 定 期或 不 定 期 地 对模 型 进 行 复核 ， 并 做 相应
调整， 以不 断改 善模 型的 适用性 。 
（1） 嘉实 行业 选择 模型 
嘉实行业选择模型， 通过 定量分析行业赢利能 力、 分析师的盈利预期、 市场 认同度等
因素， 捕捉 具有 投资 吸引 力的行 业。 
根据各行业的投资 吸引力 ，决定各行业相对 于业绩 比较基准中 股 票 指数 的 相对 偏 离 度 。
提高投 资吸 引力 高的 行业 配置， 降低 投资 吸引 力低 的行业 配置 。 
（2） 嘉实Alpha 多 因素 模 型 
通过嘉实行业选择模 型筛 选的行业进入个股筛 选程 序。本基金在个股选 择层 面，采用
“嘉 实Alpha 多 因素 模型 ”。 
嘉实基金 根据对 中国 证券 市场运行 特征的 长期 研究 ，选取估 值因子 （Valuation ）、 成
长因子 （Growth ） 、盈 利趋 势 （Operating ） 、 分析 师 情绪 （Sentiment ） 、市 场 因素 （Market ）
五大类 对A 股股 价波 动具 有较强 解释 度的 指标 ，建 立“嘉 实Alpha 多因 素模 型”， 并使 该模
型成为 股票 选 择 的重 要依 据。 
定性投资主要利用基 本面 研究成果，对模型自 动选 股的结果进行复核， 剔除 掉满足某
些特殊条 件的 股票， 即在 嘉实 Alpha 多因素 模型 筛 选出的股 票名 单中， 根据 分析师定 性研
究成果 ，剔 除掉 限制 买入 类股票 ，从 而进 行定 性优 选。 
需要考 虑的 定性 因素 包括 ： 
A) 上市 公司 治理 结构 存在 问题； 
B) 存在 对股 价有 负面 影响 的潜在 事件 ； 
C) 存在 压制 股价 的其 它非 基本面 因素 。 
本基金通过量化技术 ，对 上述定量模型和定性 因素 筛选的结果进行优化 ，以 确定个股
权 重 ， 实 现 风险 收 益 的 最佳 匹 配 。 定 量投 资 方 法 以科 学 性 和 系 统性 著 称 ， 将在 严 格 的 纪律
化 模 型 制 约 下， 精 准 跟 踪策 略 ， 使 运 作风 险 最 小 化， 并 力 争 取 得较 高 收 益 。在 现 阶 段 ，本
基 金 使 用 “ 稳健 优 化 ” 的方 法 ， 在 所 有可 能 的 期 望回 报 的 最 坏 条件 下 ， 计 算最 优 组 合 。与
其 他 优 化 方 法相 比 ， 使 用“ 稳 健 优 化 ”方 法 获 得 的最 优 组 合 ， 更加 稳 定 ， 更加 分 散 化 ，交
易成本 和换 手率 更低 。 
3. 债券 投资 策略 
本基金 的债 券组 合主 要作 为基金 流动 性管 理的 工具 。 
债券投资采取“自上 而下 ”的策略，深入分 析宏 观经 济 、 货 币 政 策 和 利率 变化 趋 势 以
及 不 同 债 券 品种 的 收 益 率水 平 、 流 动 性和 信 用 风 险等 因 素 ， 以 价值 发 现 为 基础 ， 采 取 以久嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
75 
期 管 理 策 略 为主 ， 辅 以 收益 率 曲 线 策 略、 收 益 率 利差 策 略 等 ， 确定 和 构 造 能够 提 供 稳 定收
益、较 高流 动性 的债 券和 货币市 场工 具组 合。 
4. 权证 投资 策略 
本基金在权证投资中 将对 权证标的证券的基本 面进 行研究，结合期权定 价模 型和我国
证 券 市 场 的交 易 制 度估 计权 证 价 值 ，主 要 考 虑运 用的 策 略 包 括： 杠 杆 策略 、价 值 挖 掘 策略 、
获 利 保 护 策 略、 价 差 策 略、 双 向 权 证 策略 、 卖 空 有保 护 的 认 购 权证 策 略 、 买入 保 护 性 的认
沽权证 策略 等。 
（五） 投资 决 策依 据和 决 策程序 
1 、投 资决 策依 据 
(1)法律 法规和 基金 合同。 本基金的 投资 将严格 遵守 国家有关 法律 、法规 和基 金合同 的
有关规 定。 
(2)宏 观经 济和 上市 公司 的 基本面 数据 。 
(3)投资 对象的 预期 收益和 预期风险 的匹 配关系 。本 基金将在 承受 适度风 险的 范围内 ，
选择预 期收 益大 于预 期风 险的品 种进 行投 资。 
2 、投 资决 策程 序 
(1)公司 研究部 通过 内部独 立研究， 并借 鉴其他 研究 机构的研 究成 果，形 成宏 观、政策 、
投资策 略、 行业 和上 市公 司等分 析报 告， 为投 资决 策委员 会和 基金 经理 提供 决策依 据。 
(2)投资 决策委 员会 定期和 不定期召 开会 议，根 据基 金投资目 标和 对市场 的判 断决定 基
金的总 体投 资策 略， 审核 并批准 基金 经理 提出 的资 产配置 方案 或重 大投 资决 定。 
(3)在既 定的投 资目 标与原 则下，根 据定 量投资 模型 以及分析 师基 本面研 究成 果，由 基
金经理 选择 符合 投资 策略 的品种 进行 投资 。 
(4)独立 的交易 执行 ：基金 管理人设 置独 立的中 央交 易室，通 过严 格的交 易制 度和实 时
的一线 监控 功能 ，保 证基 金经理 的投 资指 令在 合法 、合规 的前 提下 得到 高效 地执行 。 
(5)动态 的组合 管理 ：基金 经理将跟 踪证 券市场 和上 市公司的 发展 变化， 结合 基金申 购
和赎回导致的 现 金 流 量 情况 ， 以 及 组 合风 险 和 流 动性 的 评 估 结 果， 对 投 资 组合 进 行 动 态的
调整， 使之 不断 得到 优化 。 
(6)风险 管理部 根据 市场变 化对基金 投资 组合进 行风 险评估与 监控 ，并授 权风 险控制 小
组进行 日常 跟踪 ，出 具风 险分析 报告 。监 察稽 核部 对基金 投资 过程 进行 日常 监督。 
(7)基金 管理人 在确 保基金 份额持有 人利 益的前 提下 有权根据 环境 变化和 实际 需要对 上
述投资 程序 作出 调整 。 
3 、投 资限 制 
（1） 禁止 行为 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
76 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 本基 金禁 止从 事下列 行为 ： 
①承销 证券 ； 
②向他 人贷 款或 提供 担保 ； 
③从事 承担 无限 责任 的投 资； 
④买卖 其他 基 金 份额 ，但 法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的除 外； 
⑤向基金管理人、基 金托 管人出资或者买卖其 基金 管理人、基金托管人 发行 的股票或
债券； 
⑥买卖与基金管理人 、基 金托管人有控股关系 的股 东或者与基金管理人 、基 金托管人
有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券； 
⑦从事 内幕 交易 、操 纵证 券价格 及其 他不 正当 的证 券交易 活动 ； 
⑧当时 有效 的法 律法 规、 中国证 监会 及《 基金 合同 》规定 禁止 从事 的其 他行 为。 
如法律法规或监管部 门取 消上述禁止性规定， 本基 金管理人在履行适当 程序 后可不受
上述规 定的 限制 。 
（2） 投资 组合 限制 
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制： 
a 、持 有一 家上 市公 司的 股 票，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 10% ； 
b 、本基 金与由 本基金 管理 人管理的 其他 基金共 同持 有一家公 司发 行的证 券， 不得超 过
该证券 的10% ； 
c 、本基 金进入 全国银 行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40% ； 
d 、本基金在任何交易日 买 入权证的总金额，不 超过 上一交易日基金资产 净值 的 0.5%，
基金持有 的全 部权证 的市 值不超过 基金 资产净 值的 3% ，基金 管理 人管理 的全 部基金持 有同
一权证 的比 例不 超过 该权 证的 10% 。 法律 法规 或中 国证监 会另 有规 定的 ，遵 从其 规 定； 
e 、本 基金 股票 等权 益类 资 产占基 金资 产的 比例 为 60～95% ； 
f 、本基 金持有 的现金 、债 券资产以 及中 国证监 会允 许基金投 资的 其他证 券品 种占基 金
资产的 比例 为5-40% ； 
g 、本基金现金及到期日 在 一年以内的政府债券 不低 于基金资产净值的 5% ， 其中 现 金
不包括 结算 备付 金、 存出 保证金 、应 收申 购款 等； 
h 、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的20% ； 
i 、本基 金持有 的同一 （指 同一信用 级别 ）资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10% ； 
j 、本基 金管理 人管理 的全 部基金投 资于 同一原 始权 益人的 各 类资 产支持 证券 ，不得 超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10% ； 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
77 
k 、本基 金财产 参与股 票发 行申购， 所申 报的金 额不 得超过本 基金 的总资 产， 所申报 的
股票数 量不 得超 过拟 发行 股票公 司本 次发 行股 票的 总量； 
l 、本基 金管理 人管理 的全 部开放式 基金 持有一 家上 市公司发 行的 可流通 股票 ，不得 超
过该上市公司可流 通股票 的 15% ； 本 基金 管 理 人 管理 的 全 部 投 资 组 合持 有 一家 上 市 公 司 发
行的可 流通 股票 ，不 得超 过该上 市公 司可 流通 股票 的 30% ； 
m 、本基 金主动 投资于 流动 性受限资 产的 市值合 计不 得超过基 金资 产净值 的 15% ；因证
券 市 场 波 动 、上 市 公 司 股票 停 牌 、 基 金规 模 变 动 等基 金 管 理 人 之外 的 因 素 致使 基 金 不 符合
本款所 规定 比例 限制 的， 本基金 管理 人不 得主 动新 增流动 性受 限资 产的 投资 ； 
n 、本基 金与私 募类证 券资 管产品及 中国 证监会 认定 的其他主 体为 交易对 手开 展逆回 购
交易的 ，可 接受 质押 品的 资质要 求应 当与 基金 合同 约定的 投资 范围 保持 一致 ； 
o 、本 基金 不得 违反 《基 金 合同》 关于 投资 范围 、投 资策略 和投 资比 例的 约定 ； 
p 、本 基金 从事 股票 指数 期 货投资 时， 遵循 相关 法律 法规的 规定 ； 
q 、相 关法 律法 规以 及监 管 部门规 定的 其它 投资 限制 。 
如果法律法规对基金 合同 约定投资组合比例限 制进 行变更的，以变更后 的规定为准。
《基金 法 》 及 其他 有关 法律 法规或 监管 部门 取消 上述 限制的 ，履 行适 当程 序后 ，基金 不受 上
述限制 。 
（3） 投资 组合 比例 调整 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的 约 定 。 由 于证 券 市 场 波动 、 上 市 公 司合 并 或 基 金规 模 变 动 等 基金 管 理 人 之外 的 原 因 导致
的投资 组合 不符 合上 述约 定的比 例不 在限 制之 内， 但基金 管理 人应 在 10 个交 易日内 进行 调
整，以 达到 标准 ，上 述 第g、m、n 项 除外 。法 律法 规另有 规定 的从 其规 定。 
（六） 业 绩比 较基 准 
本基金 业绩 比较 基准 ： 
中证800 指数*95%+ 上证 国 债指数*5% 
其中， 中证800 指 数是 由 中证指 数有 限公 司编 制， 它的样 本选 自沪 深两 个证 券市场800
只 股 票 ， 具 备市 场 覆 盖 度广 、 代 表 性 强、 流 动 性 强、 指 数 编 制 方法 透 明 等 特点 。 它 能 够反
映中国 A 股市 场整 体状况 和发展趋 势。 上证国 债指 数是以上 海证 券交易 所上 市的所有 固定
利 率 国 债 为 样本 ， 按 照 国债 发 行 量 加 权而 成 ， 具 有良 好 的 债 券 市场 代 表 性 。由 于 本 基 金优
先 配 置 股 票 资产 ， 债 券 、现 金 类 资 产 主要 作 为 流 动性 管 理 工 具 ，因 此 本 基 金采 用 上 述 两个
指数组 成的 复合 指数 作为 业绩比 较基 准。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
78 
如果今后法律法规发 生变 化，或者有更权威的 、更 能为市场普遍接受的 业绩 比较基准
推出，或 者 是市 场 上 出 现更 加 适 合 用 于本 基 金 的 业绩 基 准 的 股 票指 数 时 ， 本基 金 可 以 在报
中国证 监会 备案 后变 更业 绩比较 基准 并及 时公 告。 
（七） 风 险收 益特 征 
较高风 险， 较高 收益 。 
（八） 基 金管 理人 代表 基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法 
1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
2 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ； 
3 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 股东权利 ，保 护基金 份额 持有人 的
利益。 
4 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利， 保护基 金份 额持有 人
的利益 。 
（九） 基 金投 资组 合报 告 
基金管 理 人 的 董 事 会及 董事 保 证 本 报 告 所 载 资料 不存 在 虚 假 记 载 、 误 导性 陈述 或 重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 
本基金 托管 人中 国工 商银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ，于2019 年1 月17 日复
核 了 本 报 告 中的 财 务 指 标、 净 值 表 现 和投 资 组 合 报告 等 内 容 ， 保证 复 核 内 容不 存 在 虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年 12 月 31 日（ “报告 期末 ”） ，本 报告 所列财 务
数据未 经审 计。 
1. 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元 ）


占基金总 资产的 比例（% ）



1


权益投资


159,307,493.20 90.21 
 其中：股 票


159,307,493.20 90.21 
2


基金投资


- - 
3


固定收益 投资


11,063,645.70 6.26 
 其中：债 券


11,063,645.70 6.26 
 
资产支持 证
券



- - 
4


贵金属投 资


- - 
5


金融衍生 品投资


- - 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
79 
6


买入返售 金融资 产


- - 
 
其中： 买断 式回购 的
买入返售 金融资 产



- - 
7



银行存款 和结算 备
付金合计



5,775,051.64 3.27 
8


其他资产


453,966.44 0.26 
9


合计


176,600,156.98 100.00 
2. 报告 期末按行业分类的股票投资组合



代码


行业类别


公允价值 （元）


占基金资 产净值 比例(%)



A


农、林、 牧、渔 业


3,269,088.00 1.86 
B


采矿业


165,075.00 0.09 
C


制造业


81,553,142.52 46.47 
D



电力、 热力 、 燃气 及
水生产和 供应业



3,426,730.00 1.95 
E


建筑业


2,581,665.39 1.47 
F


批发和零 售业


1,663,670.52 0.95 
G



交通运输、 仓储和 邮
政业



3,667,800.00 2.09 
H


住宿和餐 饮业


- - 
I



信息传输、 软件和 信
息技术服 务业



9,240,855.00 5.27 
J


金融业


40,456,348.95 23.05 
K


房地产业


9,891,044.00 5.64 
L


租赁和商 务服务 业


2,068,226.00 1.18 
M



科学研究 和技术 服
务业



- - 
N



水利、 环境 和公共 设
施管理业



556,942.00 0.32 
O



居民服务、 修理和 其
他服务业



- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社 会工作


4,868.82 0.00 
R


文化、 体育 和娱乐 业


902.00 0.00 
S


综合


761,135.00 0.43 
 
合计


159,307,493.20 90.77 
3. 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股 ）


公允价值 （元）



占基金资 产净
值比例（ ％）



1


000651


格力电器


218,600 7,801,834.00 4.45 
2


601318


中国平安


138,700 7,781,070.00 4.43 
3


600660


福耀玻璃


234,986 5,352,981.08 3.05 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
80 
4


000620


新华联


1,247,400 4,877,334.00 2.78 
5


600426


华鲁恒升


350,000 4,224,500.00 2.41 
6


000661


长春高新


23,100 4,042,500.00 2.30 
7


601198


东兴证券


419,500 4,010,420.00 2.29 
8


000860


顺鑫农业


124,900 3,983,061.00 2.27 
9


002456


欧菲科技


429,400 3,946,186.00 2.25 
10


601233


桐昆股份


379,200 3,700,992.00 2.11 
4. 报告 期末按债券品种分类的债券投资组合



序号


债券品种


公允价值 （元）


占基金资 产净值 比例（ ％）



1


国家债券


- - 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


11,042,373.60 6.29 
 其中：政 策性金 融债


11,042,373.60 6.29 
4


企业债券


- - 
5


企业短期 融资券


- - 
6


中期票据


- - 
7


可转债（ 可交换 债）


21,272.10 0.01 
8


同业存单


- - 
9


其他


- - 
10


合计


11,063,645.70 6.30 
5. 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



序号


债券代码


债券名称


数量( 张)


公允价值 （元）



占基金资 产净值
比例（％ ）



1


018005


国开 1701


109,940 11,042,373.60 6.29 
2


128017


金禾转债


215 21,272.10 0.01 
注：报告 期末， 本基金 仅持 有上述 2 支债券 。



6. 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细



报告期末 ，本基 金未持 有资 产支持证 券。



7. 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名 贵金属投资明细



报告期末 ，本基 金未持 有贵 金属投资 。



8. 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五名权证投资明细



报告期末 ，本基 金未持 有权 证。



9. 报告 期末本基金投资的股指期货交易情况说明



报告期内 ，本基 金未参 与股 指期货交 易。


嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
81 
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



报告期内 ，本基 金未参 与国 债期货交 易。



11. 投资组合报告附注



(1)



报告期内 本基金 投资的 前十 名证券的 发行主 体未被 监管 部门立案 调查， 在本报 告编 制日前一
年内本基 金投资 的前十 名证 券的发行 主体未 受到公 开谴 责、处罚 。 
(2)



本基金投 资的前 十名股 票中 ，没有超 出基金 合同规 定的 备选股票 库之外 的股票 。 
(3) 其他资产构成



序号


名称


金额（元 ）



1


存出保证 金


67,023.66 
2


应收证券 清算款


40,256.94 
3


应收股利


- 
4


应收利息


308,811.33 
5


应收申购 款


37,874.51 
6


其他应收 款


- 
7


待摊费用


- 
8


其他


- 
9


合计


453,966.44 
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细



序号


债券代码


债券名称



公允价值



（元）



占基金资 产净值 比例
（％）



1


128017


金禾转债


21,272.10 0.01 
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明



报告期末 ，本基 金前十 名股 票中不存 在流通 受限情 况。 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
82 
十二、 基金的业绩 
基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 财产 ，但不保
证 基 金 一 定盈 利 ， 也不 保证 最 低 收 益。 基 金 的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来表 现。 投 资 有 风险 ，
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 
（一） 本 报告 期基 金份 额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较 
阶段 净值 
增长率 ① 
净值增 长
率 
标准差 ② 
业绩比 较
基准 
收益率 ③ 
业绩比 较
基准 
收益率 标
准差④ 
①- ③ ②- ④ 
2009 年 3
月 20 日
（基金 合
同生效 日 ）
起至 2009
年 12 月 31
日 
29.90% 1.86% 36.95% 1.46% -7.05% 0.40% 
2010 年 2.41% 1.49% -8.29% 1.19% 10.70% 0.30% 
2011 年 -34.27% 1.35% -18.30% 0.97% -15.97% 0.38% 
2012 年 1.10% 1.25% 6.88% 0.96% -5.78% 0.29% 
2013 年 5.30% 1.26% -4.73% 1.04% 10.03% 0.22% 
2014 年 21.97% 1.14% 38.62% 0.91% -16.65% 0.23% 
2015 年 59.57% 2.97% 7.23% 1.86% 52.34% 1.11% 
2016 年 -2.56% 1.84% -7.40% 1.05% 4.84% 0.79% 
2017 年 -2.34% 0.87% 16.22% 0.48% -18.56% 0.39% 
2018 年 -28.70% 1.33% -18.21% 1.00% -10.49% 0.33% 
（二） 自 基金 合同 生效 以 来基金 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率变 动
的比较 
 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
83 




图： 嘉实 量化 阿尔 法混 合基 金份额 累计 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对
比图 
（2009 年3 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日） 
注： 根 据本 基金 基金 合同 和招募 说明 书的 约定 ， 本 基金自 基金 合同 生效 日 起6 个月 内为 建仓
期， 建 仓期 结束 时本 基金 的 各项投 资比 例符 合基 金合 同第十 一部 分 （ 二、 投 资范 围和五 、 （二 ）
投资组 合限 制） 的有 关约 定。 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
84 
十三、 基金的融资、融券 
本基金 可以 按照 国家 的有 关法律 法规 规定 进行 融资 、融券 。 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
85 
十四、 基金的财产 
（一） 基金 资产 总值 
基金资产总值是指购 买的 各类证券及票据价值 、银 行存款本息和基金应 收的 申购基金
款以及 其他 投资 所形 成的 价值总 和。 
其构成 主要 有： 
1 、银 行存 款及 其应 计利 息 ； 
2 、清 算备 付金 及其 应计 利 息； 
3 、根 据有 关规 定缴 纳的 保 证金及 其应 收利 息； 
4 、应 收证 券交 易清 算款 ； 
5 、应 收申 购款 ； 
6 、股 票投 资及 其估 值调 整 ； 
7 、债 券投 资及 其估 值调 整 和应计 利息 ； 
8 、权 证投 资及 其估 值调 整 ； 
9 、其 他投 资及 其估 值调 整 ； 
10 、其 他资 产等 。 
（二） 基金 资产 净值 
本基金 基金 资产 净值 是指 基金资 产总 值减 去基 金负 债后的 价值 。 
（三） 基金 财产 的账 户 
本基金以基金托管人 的名 义开立资金结算账户 和托 管专户用于基金的资 金结 算业务，
并 以 基 金 托 管人 和 本 基 金联 名 的 方 式 开立 基 金 证 券账 户 、 以 本 基金 的 名 义 开立 银 行 间 债券
托 管 账 户 并 报中 国 人 民 银行 备 案 。 开 立的 基 金 专 用账 户 与 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 基金
代销机 构和 基金 注册 登记 机构自 有的 财产 账户 以及 其他基 金财 产账 户相 独立 。 
（四） 基金 财产 的保 管及 处分 
本基金财产独立于基 金管 理人、基金托管人和 基金 代销机构的财产，并 由基 金托管人
保 管 。 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 不 得 将基 金 财 产 归入 其 固 有 财 产。 基 金 管 理人 、 基 金 托管
人 因 基 金 财产 的 管 理、 运用 或 其 他 情 形 而 取 得的 财产 和 收 益 ，归 入 基 金财 产。 基 金 管 理人 、
基 金 托 管 人 因依 法 解 散 、被 依 法 撤 销 或者 被 依 法 宣告 破 产 等 原 因进 行 清 算 的， 基 金 财 产不
属于其 清算 财产 。非 因基 金财产 本身 承担 的债 务， 不得对 基金 财产 强制 执行 。 
基金管理人、基金托 管人 、基金注册登记机构 和基 金代销机构以其自有 的财 产承担其
自 身 的 法 律 责任 ， 其 债 权人 不 得 对 本 基金 财 产 行 使请 求 冻 结 、 扣押 或 其 他 权利 。 除 依 法律
法规和 《基 金合 同》 的 规定 处分外 ，基 金财 产不 得被 处分。 基金 管理 人管 理运 作基金 财产 所
产 生 的 债 权 ，不 得 与 其 固有 资 产 产 生 的债 务 相 互 抵消 ； 基 金 管 理人 管 理 运 作不 同 基 金 的基
金财产 所产 生的 债权 债务 不得相 互抵 销。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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十五、 基金资产的估值 
（一） 估值 目的 
基金资产估值的目的 是客 观、准确地反映基金 资产 是否保值、增值，依 据经 基金资产
估 值 后 确 定 的 基 金 资 产 净 值 而 计 算 出 的 基 金 份 额 净 值 ， 是 计 算 基 金 申 购 与 赎 回 价 格 的 基
础。 
（二） 估值 日 
本基金的估值日为相 关的 证券交易场所的正常 营业 日以及国家法律法规 规定 需要对外
披露基 金净 值的 非营 业日 。 
（三） 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 债券 、权证 和银 行存 款本 息等 资产和 负债 。 
（四） 估值 程序 
基金日常估值由基金 管理 人进行。基金管理人 完成 估值后，将估值结果 加盖 业务公章
以书面 形式 加密 传真 至基 金托管 人， 基金 托管 人按 法律法 规、 《基 金合 同》 规 定的估 值方 法 、
时 间 、 程 序 进行 复 核 ， 复核 无 误 后 在 基金 管 理 人 传真 的 书 面 估 值结 果 上 加 盖业 务 公 章 返回
给基金 管理 人； 月末 、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 
（五） 估值 方法 
本基金 按以 下方 式进 行估 值： 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1）交 易所上 市的有 价证 券（包括 股票 、权证 等） ，以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估 值； 估值 日无交 易的 ，且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 以最 近
交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估 值；如 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的， 可参考 类似 投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 。 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近 交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化 ，按 最 近 交 易日 的 收 盘 价 估值 。 如 最 近交 易 日 后 经济
环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重 大变 化 因 素 ，调 整 最 近 交易
市价， 确定 公允 价格 ； 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应收利息 得 到的 净 价 进 行估 值 ； 估 值 日没 有 交 易 的， 且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大
变 化 ， 按 最 近交 易 日 债 券收 盘 价 减 去 债券 收 盘 价 中所 含 的 债 券 应收 利 息 得 到的 净 价 进 行估
值 。 如 最 近 交易 日 后 经 济环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重大
变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 ； 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市 的 资 产 支 持证 券 ， 采 用估 值 技 术 确 定公 允 价 值 ，在 估 值 技 术 难以 可 靠 计 量公 允 价 值 的情
况下， 按成 本估 值。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股 、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价） 估值； 非公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票， 按监 管机 构或行 业协 会
有关规 定确 定公 允价 值。 
3 、因持 有股票 而享有 的配 股权，从 配股 除权日 起到 配股确认 日止 ，如果 收盘 价高于 配
股价 ， 按收 盘价 高于 配股 价的差 额估 值。 收盘 价等 于或低 于配 股价 ，则 估值 为零。 
4 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
5 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
根据 《 基金 法》 ， 基金 管理 人计算 并公 告基 金资 产净 值，基 金托 管人 复核 、审 查基金 管
理 人 计 算 的 基金 资 产 净 值。 因 此 ， 就 与本 基 金 有 关的 会 计 问 题 ，如 经 相 关 各方 在 平 等 基础
上 充 分 讨 论 后， 仍 无 法 达成 一 致 的 意 见， 按 照 基 金管 理 人 对 基 金资 产 净 值 的计 算 结 果 对外
予以公 布。 
（六） 基金 份额 净值 的确 认和估 值错 误的 处理 
基金份 额净 值的 计算 保留 到小数 点后3 位 ，小 数点 后第4 位四 舍五 入。 当估 值或份 额净
值 计 价 错 误 实际 发 生 时 ，基 金 管 理 人 应当 立 即 纠 正， 并 采 取 合 理的 措 施 防 止损 失 进 一 步扩
大。当错误达到或超 过基 金资产净值的 0.25% 时 ，基 金 管 理 人 应 报 中 国证 监会 备案；当估
值错误偏 差达 到基金 份额 净值的 0.5% 时，基 金管理 人应当公 告， 并报中 国证 监会备案 。因
基 金 估 值 错 误给 投 资 者 造成 损 失 的 ， 应先 由 基 金 管理 人 承 担 ， 基金 管 理 人 对不 应 由 其 承担
的责任 ，有 权向 过错 人追 偿。 
关于差 错处 理， 本合 同的 当事人 按照 以下 约定 处理 ： 
1 、差 错类 型 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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本基金运作过程中， 如果 由于基金管理人或基 金托 管人、或注册登记机 构、 或代理销
售 机 构 、 或 投资 者 自 身 的过 错 造 成 差 错， 导 致 其 他当 事 人 遭 受 损失 的 ， 过 错的 责 任 人 应当
对由于 该差 错遭 受损 失的 当事人 （“ 受损 方”） 按下 述“差 错处 理原 则” 给予 赔偿承 担赔 偿
责任。 
上述差错的主要 类 型包 括但 不 限 于 ： 资 料 申 报差 错、 数 据 传 输 差 错 、 数据 计算 差 错 、
系 统 故 障 差 错、 下 达 指 令差 错 等 ； 对 于因 技 术 原 因引 起 的 差 错 ，若 系 同 行 业现 有 技 术 水平
无法预 见、 无法 避免 、无 法抗拒 ，则 属不 可抗 力， 按照下 述规 定执 行。 
由于不可抗力原因造 成投 资者的交易资料灭失 或被 错误处理或造成其他 差错 ，因不可
抗 力 原 因 出 现差 错 的 当 事人 不 对 其 他 当事 人 承 担 赔偿 责 任 ， 但 因该 差 错 取 得不 当 得 利 的当
事人仍 应负 有返 还不 当得 利的义 务。 
2 、差 错处 理原 则 
（1）差 错已发 生，但 尚未 给当事人 造成 损失时 ，差 错责任方 应及 时协调 各方 ，及时 进
行 更 正 ， 因 更正 差 错 发 生的 费 用 由 差 错责 任 方 承 担； 由 于 差 错 责任 方 未 及 时更 正 已 产 生的
差 错 ， 给 当 事人 造 成 损 失的 由 差 错 责 任方 承 担 ； 若差 错 责 任 方 已经 积 极 协 调， 并 且 有 协助
义 务 的 当 事 人有 足 够 的 时间 进 行 更 正 而未 更 正 ， 则其 应 当 承 担 相应 赔 偿 责 任。 差 错 责 任方
应对更 正的 情况 向有 关当 事人进 行确 认， 确保 差错 已得到 更正 。 
（2）差 错的责 任方对 可能 导致有关 当事 人的直 接损 失负责， 不对 间接损 失负 责，并 且
仅对差 错的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 差错而 获得不 当得 利的当事 人负 有及时 返还 不当得利 的义 务。但 差错 责任方 仍
应 对 差 错 负 责， 如 果 由 于获 得 不 当 得 利的 当 事 人 不返 还 或 不 全 部返 还 不 当 得利 造 成 其 他当
事人的 利益 损失 （“ 受损 方”） ，则 差错 责任 方应 赔偿受 损方 的损 失， 并在 其支付 的赔 偿金
额 的 范 围 内 对获 得 不 当 得利 的 当 事 人 享有 要 求 交 付不 当 得 利 的 权利 ； 如 果 获得 不 当 得 利的
当 事 人 已 经 将此 部 分 不 当得 利 返 还 给 受损 方 ， 则 受损 方 应 当 将 其已 经 获 得 的赔 偿 额 加 上已
经获得 的不 当得 利返 还的 总和超 过其 实际 损失 的差 额部分 支付 给差 错责 任方 。 
（4） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。 
（5）差 错责任 方拒绝 进行 赔偿时， 如果 因基金 管理 人过错造 成基 金资产 损失 时，基 金
托 管 人 应 为 基金 的 利 益 向基 金 管 理 人 追偿 ， 如 果 因基 金 托 管 人 过错 造 成 基 金资 产 损 失 时，
基 金 管 理 人 应为 基 金 的 利益 向 基 金 托 管人 追 偿 。 除基 金 管 理 人 和托 管 人 之 外的 第 三 方 造成
基金资 产的 损失 ，并 拒绝 进行赔 偿时 ，由 基金 管理 人负责 向差 错方 追偿 。 
（6）如 果出现 差错的 当事 人未按规 定对 受损方 进行 赔偿，并 且依 据法律 、行 政法规 、
《基金 合同 》 或其 他规 定， 基金管 理人 自行 或依 据法 院判决 、仲 裁裁 决对 受损 方承担 了赔 偿
责 任 ， 则 基 金管 理 人 有 权向 出 现 过 错 的当 事 人 进 行追 索 ， 并 有 权要 求 其 赔 偿或 补 偿 由 此发
生的费 用和 遭受 的损 失。 
（7） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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3 、差 错处 理程 序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
（1）查 明差错 发生的 原因 ，列明所 有的 当事人 ，并 根据差错 发生 的原因 确定 差错的 责
任方； 
（2） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估； 
（3） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失； 
（4）根 据差错 处理的 方法 ，需要修 改基 金注册 登记 机构的交 易数 据的， 由基 金注册 登
记机构 进行 更正 ，并 就差 错的更 正向 有关 当事 人进 行确认 ； 
（5）基 金管理 人及基 金托 管人基金 份额 净值计 算错 误偏差达 到基 金份额 净值 的 0.25%
时 ， 基 金 管 理人 应 当 报 告中 国 证 监 会 ；基 金 管 理 人及 基 金 托 管 人基 金 份 额 净值 计 算 错 误偏
差达到 基金 份额 净值 的 0.5% 时， 基金 管理 人应 当公 告并报 中国 证监 会备 案。 
（七） 暂停 估值 的情 形 
1 、与 本基 金投 资有 关的 证 券交易 场所 遇法 定节 假日 或因其 他原 因暂 停营 业时 ； 
2 、因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 无法 准确 评估基 金资 产价 值时 ； 
3 、当前 一估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资产 出现 无可参考 的活 跃市场 价格 且采用 估
值 技 术 仍 导 致公 允 价 值 存在 重 大 不 确 定性 时 ， 经 与基 金 托 管 人 协商 确 认 后 ，基 金 管 理 人应
当暂停 基金 估值 ； 
4 、中 国证 监会 认定 的其 他 情形 
（八） 特殊 情形 的处 理 
1 、基 金管 理人 按估 值方 法 的第 6 项 进行 估值 时， 所 造成的 误差 不作 为基 金资 产估值 错
误处理 ； 
2 、由于 证券交 易所及 其登 记结算公 司发 送的数 据错 误，或由 于其 他不可 抗力 原因， 基
金 管 理 人 和 基金 托 管 人 虽然 已 经 采 取 必要 、 适 当 、合 理 的 措 施 进行 检 查 ， 但是 未 能 发 现该
错 误 的 ， 由 此造 成 的 基 金资 产 估 值 错 误， 基 金 管 理人 和 基 金 托 管人 可 以 免 除赔 偿 责 任 。但
基金管 理人 、基 金托 管人 应当积 极采 取必 要的 措施 消除由 此造 成的 影响 。 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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十六、 基金的收益与分配 
（一） 基金 收益 的构 成 
基金收益包括：基 金投资 所得红利、股息、 债券利 息、票据投资 收 益、 买 卖证 券 差 价 、
银行存 款利 息以 及其 他收 入。因 运用 基金 财产 带来 的成本 或费 用的 节约 计入 收益。 
（二） 基金 净收 益 
基金净 收益 为基 金收 益扣 除按照 有关 规定 可以 在基 金收益 中扣 除的 费用 后的 余额。 
（三） 基金 收益 分配 原则 
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 6 次 ，全年 分
配比例 不得 低于 可供 分配 收益 的 30% ，若 《 基金 合同 》 生效 不满3 个 月可 不进 行收益 分 配 ； 
2 、本基金收益分配 方式分 两种：现金分红与 红利再 投资, 基 金 份 额 持 有人 可 自行 选 择
收 益 分 配 方 式； 基 金 份 额持 有 人 事 先 未做 出 选 择 的， 默 认 的 分 红方 式 为 现 金 红 利 ； 选 择采
取红利 再投 资形 式的 ，分 红资金 将按 除息 日基 金份 额净值 转成 相应 基金 份额 ； 
3 、基 金投 资当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配； 
4 、基 金当 年收 益应 先弥 补 上一年 度亏 损后 ，才 可进 行当年 收益 分配 ； 
5 、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 
6 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
7 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（四） 收益 分配 方案 
基金收益分配方案中 应载 明基金净收益、基金 收益 分配对象、分配时间 、分 配数额及
比例、 分配 方式 等内 容。 
（五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金收 益分 配方案 由基 金管理人 拟定 ， 并由 基金 托管人复 核， 在 2 日内在 至少一 家
指定媒 体公 告并 报中 国证 监会备 案。 
（六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用 
红利分配时所发生的 银行 转账或其他手续费用 由投 资者自行承担。当投 资者 的现金红
利 小 于 一 定 金额 ， 不 足 于支 付 银 行 转 账或 其 他 手 续费 用 时 ， 基 金注 册 登 记 机构 可 将 基 金份
额 持 有 人 的 现金 红 利 按 权益 登 记 日 除 权后 的 基 金 份额 净 值 自 动 转为 基 金 份 额。 红 利 再 投资
的计算 方法 ，依 照《 业务 规则》 执行 。 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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十七、 基金的费用与税收 
（一） 与基 金运 作有 关的 费用 
1 、基 金费 用的 种类 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ； 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ； 
（3） 《基 金合 同》 生效 后 与基金 相关 的信 息披 露费 用； 
（4） 《基 金合 同》 生效 后 与基金 相关 的会 计师 费和 律师费 ； 
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用； 
（6） 基金 的证 券交 易费 用 ； 
（7） 基金 的银 行汇 划费 用 ； 
（8） 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。 
2 、上述 基金费 用由基 金管 理人在法 律规 定的范 围内 参照公允 的市 场价格 确定 ，法律 法
规另有 规定 时从 其规 定。 
3 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 
本基金 的 管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E×1.5% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管理费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，由基金管理人 向基 金托管人
发送基金 管理 费划款 指令 ，基金托 管人 复核后 于次 月前 2 个工作 日内 从基金 财产中一 次性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支 付日期 顺延 。 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 
本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 2.5 ‰ 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如
下： 
H ＝E×2.5 ‰÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托管费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，由基金管理人 向基 金托管人
发送基金 托管 费划款 指令 ，基金托 管人 复核后 于次 月前 2 个工作 日内 从基金 财产中一 次性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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上述一 、基 金费 用的 种类 中第 3 －7 项 费用 ，根 据有 关法规 及相 应协 议规 定， 按费用 实
际支出 金额 列入 当期 费用 ，由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。 
4 、不 列入 基金 费用 的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
（1）基 金管理 人和基 金托 管人因未 履行 或未完 全履 行义务导 致的 费用支 出或 基金财 产
的损失 ； 
（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用； 
（3）基 金合同 生效前 的相 关费用， 包括 但不限 于验 资费、会 计师 和律师 费、 信息披 露
费用等 费用 ； 
（4） 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。 
5 、费 用调 整 
基金管理人和基金托 管人 协商一致后，可根据 基金 发展情况调整基金管 理费 率或基金
托 管 费 率 等 相关 费 率 。 调高 基 金 管 理 费率 、 基 金 托管 费 率 等 至 本基 金 合 同 第十 四 部 分 第二
款规定 的费 率水 平以 上时 ，须召 开基 金份 额持 有人 大会审 议； 在第 （一） 条规 定的费 率水 平
以 内 ， 调 整 基金 管 理 费 率、 基 金 托 管 费率 等 费 率 ，无 须 召 开 基 金份 额 持 有 人大 会 。 基 金管
理人必须 最迟 于新的 费率 实施日 前 2 个 工作 日在至 少一家指 定媒 体公告 并报 中国证监 会备
案。 
（二） 与基 金销 售有 关的 费用 
本基金认购费的费率 水平 、计算公式、收取方 式和 使用方式详见本招募 说明 书第六部
分第( 五)条 的相 关规 定。 
本基金的申购费、赎 回费 的费率水平、计算公 式、 收取方式和使用方式 详见 本招募说
明书第 八部 分第(六) 条、 第(八) 条、 第（ 九） 条的 相关规 定。 
（三） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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十八、 基金的会计与审计 
（一） 基金 会计 政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月1 日至 12 月31 日；基 金首 次募 集的 会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元 为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
（二） 基金 的年 度审 计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 和基 金托 管人 同意。 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在2 日内 在至 少一 家指定 媒体 及基 金管 理人 网站公 告并 报中 国证 监会 备案。 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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十九、 基金的信息披露 
（一） 本基 金的 信息 披露 应符合 《基 金法 》 、 《运 作办法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 《基
金合同 》及 其他 有关 规定 。 
（二） 信息 披露 义务 人 
本基金信息披露义务 人包 括基金管理人、基金 托管 人、召集基金份额持 有人 大会的基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。 
本基金信息披露义务 人按 照法律法规和中国证 监会 的规定披露基金信息 ，并 保证所披
露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。 
本基金信息披露义务 人应 当在中国证监会规定 时间 内，将应予披露的基 金信 息通过中
国证监 会指 定的 媒体 和基 金管理 人、 基金 托管 人的 互联网 网站 （以 下简 称“ 网站” ） 等 媒介
披露， 并保 证基 金投 资者 能够按 照 《 基金 合同》 约定 的时间 和方 式查 阅或 者复 制公开 披露 的
信息资 料。 
（三） 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息， 不得 有下 列行 为： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者 承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
（四 ） 本 基金 公开 披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的， 基金 信息披 露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
（五） 公开 披露 的基 金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1 、基 金招 募说 明书 、《 基 金合同 》、 基金 托管 协议 
基金募集 申请 经中国 证监 会核准后 ，基 金管理 人在 基金份额 发售 的 3 日前， 将基金 招
募说明 书、 《基 金合 同》 摘 要登载 在指 定媒 体和 基金 管理人 网站 上； 基金 管理 人、基 金托 管
人应当 将《 基金 合同 》、 基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
（1）基 金招募 说明书 应当 最大限度 地披 露影响 基金 投资者决 策的 全部事 项， 说明基 金
认 购 、 申 购 和赎 回 安 排 、基 金 投 资 、 基金 产 品 特 性、 风 险 揭 示 、信 息 披 露 及基 金 份 额 持有
人服务 等内 容。 《基 金合 同》生 效后 ，基 金管 理人 在每 6 个月 结束 之日 起 45 日内， 更新 招
募 说 明 书 并 登载 在 网 站 上， 将 更 新 后 的招 募 说 明 书摘 要 登 载 在 指定 媒 体 上 ；基 金 管 理 人在嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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公告的 15 日 前向 主要 办公 场所所 在地 的中 国证 监会 派出机 构报 送更 新的 招募 说明书 ，并 就
有关更 新内 容提 供书 面说 明。 
（2）《 基金合 同》是 界定 《基金合 同》 当事人 的各 项权利、 义务 关系， 明确 基金份 额
持 有 人 大 会 召开 的 规 则 及具 体 程 序 ， 说明 基 金 产 品的 特 性 等 涉 及基 金 投 资 者重 大 利 益 的事
项的法 律文 件。 
（3）基 金托管 协议是 界定 基金托管 人和 基金管 理人 在基金财 产保 管及基 金运 作监督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 
2 、基 金份 额发 售公 告 
基金管理人应当就基 金份 额发售的具体事宜编 制基 金份额发售公告，并 在披 露招募说
明书的 当日 登载 于指 定媒 体和基 金管 理人 网站 上。 
3 、《 基金 合同 》生 效公 告 
基金管 理人 应当 在 《 基金 合同 》 生 效的 次日在 指定 媒体和 基金 管理 人网 站上 登载 《基 金
合同》 生效 公告 。 
4 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 
《基金 合同 》 生效 后， 在开 始办理 基金 份额 申购 或者 赎回前 ，基 金管 理人 应当 至少每 周
公 告 一 次 基 金资 产 净 值 和基 金 份 额 净 值。 在 开 始 办理 基 金 份 额 申购 或 者 赎 回后 ， 基 金 管理
人 应 当 在 每 个开 放 日 的 次日 ， 通 过 网 站、 基 金 份 额发 售 网 点 以 及其 他 媒 介 ，披 露 开 放 日的
基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值。 
基金管理人应当公 告半年 度和年度最后一个 市场交 易日基金资产净值 和基金 份额净值。
基 金 管 理 人 应当 在 前 款 规定 的 市 场 交 易日 的 次 日 ，将 基 金 资 产 净值 、 基 金 份额 净 值 和 基金
份额累 计净 值登 载在 指定 媒体和 基金 管理 人网 站上 。 
5 、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 
基金管 理人 应当 在 《 基金 合同》 、招 募说 明书 等信 息披露 文件 上载 明基 金份 额申购 、赎
回 价 格 的 计 算方 式 及 有 关申 购 、 赎 回 费率 ， 并 保 证投 资 者 能 够 在基 金 份 额 发售 网 点 查 阅或
者复制 前述 信息 资料 。 
6 、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文 登 载 于 网 站上 ， 将 年 度报 告 摘 要 登 载在 指 定 媒 体上 。 基 金 年 度报 告 的 财 务会 计 报 告 应当
经过审 计。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒体 和基金 管理 人网 站上 。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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《基金 合同 》 生效 不足2 个 月的， 基金 管理 人可 以不 编制当 期季 度报 告、 半年 度报告 或
者年度 报告 。 
基 金定期 报告 在公开 披露 的第 2 个工作 日， 分别报 中国证监 会和 基金管 理人 主要办 公
场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 和书 面报 告两 种方式 。 
基金管理人应当在基 金年 度报告和半年度报告 中披 露基金组合资产情况 及其 流动性风
险分析 等。 
报告期内出现单一投资者 持有基金份额达到或超过 基金总份额 20% 的 情形 ，为 保 障 其
他 投 资 者 的权 益 ， 基金 管理 人 至 少 应当 在 基 金定 期报 告 “ 影 响投 资 者 决策 的其 他 重 要 信息 ”
项 下 披 露 该 投资 者 的 类 别、 报 告 期 末 持有 份 额 及 占比 、 报 告 期 内持 有 份 额 变化 情 况 及 产品
的特有 风险 ，中 国证 监会 认定的 特殊 情形 除外 。 
7 、临 时报 告 
本基金发 生重 大事件 ，有 关信息披 露义 务人应 当在 2 日内编 制临 时报告 书， 予以公告 ，
并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机
构备案 。 
前款所称重大事件， 是指 可能对基金份额持有 人权 益或者基金份额的价 格产 生重大影
响的下 列事 件： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ； 
（2） 终止 《基 金合 同》 ； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更； 
（7） 基金 募集 期延 长； 
（8）基 金管理 人的董 事长 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理和基 金托 管人基 金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十； 
（10 ） 基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之
三十； 
（11） 涉及 基金 管理 人、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 ； 
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（13 ） 基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
（14） 重大 关联 交易 事项 ； 
（15） 基金 收益 分配 事项 ； 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（16） 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ； 
（17） 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五； 
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所； 
（19） 变更 基金 销售 机构 ； 
（20） 更换 基金 注册 登记 机构； 
（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回； 
（22） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更； 
（23） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付； 
（24） 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请； 
（25） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ； 
（26） 发生 涉及 基金 申购 、赎回 事项 调整 或潜 在影 响投资 者赎 回等 重大 事项 时； 
（27） 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 
8 、澄 清公 告 
在 《基 金合 同》 存 续期 限内 ，任何 公共 媒体 中出 现的 或者在 市场 上流 传的 消息 可能对 基
金 份 额 价 格 产生 误 导 性 影响 或 者 引 起 较大 波 动 的 ，相 关 信 息 披 露义 务 人 知 悉后 应 当 立 即对
该消息 进行 公开 澄清 ，并 将有关 情况 立即 报告 中国 证监会 。 
9 、基 金份 额持 有人 大会 决 议 
基金份额持有人大 会决定 的事项，应当依法 报国务 院证券监督管理机 构核准 或者备案，
并予以 公告 。召 开基 金份 额持有 人大 会的 ，召 集人 应当至 少提 前 40 日公 告基 金份额 持有人
大会的 召开 时间 、会 议形 式、审 议事 项、 议事 程序 和表决 方式 等事 项。 
基金份额持有人依法 自行 召集基金份额持有人 大会 ，基金管理人、基金 托管 人对基金
份 额 持 有 人 大会 决 定 的 事项 不 依 法 履 行信 息 披 露 义务 的 ， 召 集 人应 当 履 行 相关 信 息 披 露义
务。 
10 、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 
（六） 信息 披露 事务 管理 
基金管理人、基金托 管人 应当建立健全信息披 露管 理制度，指定专人负 责管 理信息披
露事务 。 
基金信息披露义务人 公开 披露基金信息，应当 符合 中国证监会相关基金 信息 披露内容
与格式 准则 的规 定。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的 约定 ，对基 金
管 理 人 编 制 的基 金 资 产 净值 、 基 金 份 额净 值 、 基 金份 额 申 购 赎 回价 格 、 基 金定 期 报 告 和定
期 更 新 的 招 募说 明 书 等 公开 披 露 的 相 关基 金 信 息 进行 复 核 、 审 查， 并 向 基 金管 理 人 出 具书
面文件 或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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基金管理人、基金托 管人 除依法在指定媒体和 基金 管理人网站上披露信 息外 ，还可以
根 据 需 要 在 其他 公 共 媒 体披 露 信 息 ， 但是 其 他 公 共媒 体 不 得 早 于指 定 媒 体 和基 金 管 理 人网
站披露 信息 ，并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息 的内 容应当 一致 。 
为基金信息披露义务 人公 开披露的基金信息 出具 审计 报 告 、 法 律 意 见 书的 专业 机 构 ，
应当制 作工 作底 稿， 并将 相关档 案至 少保 存到 《基 金合同 》终 止 后10 年。 
（七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
招募说明书公布后 ，应当 分别置备于基金管 理人、 基金托管人和基金 销售机 构的住所，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定期报告公布后 ，应 当分别置备于基金管 理人 和基金托管人的住所 ，以 供公众查
阅、复 制。 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
99 
二十、 风险揭示 
（一） 市场 风险 
证券市场价格受到经 济因 素、政治因素、投资 心理 和交易制度等各种因 素的 影响，导
致基金 收益 水平 变化 而产 生风险 ，主 要包 括： 
1 、政 策风 险。 因国 家宏 观 政策 （如 货币 政策 、财 政政 策、行 业政 策、 地区 发展 政策等 ）
发生变 化， 导致 市场 价格 波动而 产生 风险 。 
2 、经济 周期风 险。随 经济 运行的周 期性 变化， 证券 市场的收 益水 平也呈 周期 性变化 。
基金投 资于 国债 与上 市公 司的股 票， 收益 水平 也会 随之变 化， 从而 产生 风险 。 
3 、利率 风险。 金融市 场利 率的波动 会导 致证券 市场 价格和收 益率 的变动 。利 率直接 影
响 着 国 债 的 价格 和 收 益 率， 影 响 着 企 业的 融 资 成 本和 利 润 。 基 金投 资 于 国 债和 股 票 ， 其收
益水平 会受 到利 率变 化的 影响。 
4 、上市 公司经 营风险 。上 市公司的 经营 好坏受 多种 因素影响 ，如 管理能 力、 财务状况 、
市 场 前 景 、 行业 竞 争 、 人员 素 质 等 ， 这些 都 会 导 致企 业 的 盈 利 发生 变 化 。 如果 基 金 所 投资
的 上 市 公 司 经营 不 善 ， 其股 票 价 格 可 能下 跌 ， 或 者能 够 用 于 分 配的 利 润 减 少， 使 基 金 投资
收益下 降。 虽然 基金 可以 通过投 资多 样化 来分 散这 种非系 统风 险， 但不 能完 全规避 。 
5 、购买 力风险 。基金 的利 润将主要 通过 现金形 式来 分配，而 现金 可能因 为通 货膨胀 的
影响而 导致 购买 力下 降， 从而使 基金 的实 际收 益下 降。 
（二） 管理 风险 
在基金管理运作过程 中基 金管理人的知识、经 验、 判断、决策、技能等 ，会 影响其对
信 息 的 占 有 和对 经 济 形 势、 证 券 价 格 走势 的 判 断 ，从 而 影 响 基 金收 益 水 平 。因 此 ， 本 基金
的 收 益 水 平 与基 金 管 理 人的 管 理 水 平 、管 理 手 段 和管 理 技 术 等 相关 性 较 大 。因 此 本 基 金可
能因为 基金 管理 人的 因素 而影响 基金 收益 水平 。 
（三） 流动 性风 险 
因市场交易量不足， 导致 证券不能迅速、低成 本地 转变为现金的风险。 流动 性风险还
包 括 ： 由 于 本基 金 出 现 投资 者 大 额 赎 回， 致 使 本 基金 没 有 足 够 的现 金 应 付 基金 赎 回 支 付的
要求所 引致 的风 险。 
1 、本 基金 的申 购、 赎回 安 排 
本基金申购业务的开 放日 为上海证券交易所、 深圳 证券交易所的交易日 。开 放日直销
业 务 办 理 时 间为 9 ：30 －15 ：00 ； 代 销 业务 办 理 时 间由 于 各 代 销 机构 系 统 及 业务 安 排 等 原
因,应 以各 代销 机构 的具 体 规定时 间为 准。 
若出现新的证券交易 市场 、证券交易所交易时 间变 更或其他特殊情况， 基金 管理人将
视情况 对前 述开 放日 及开 放时间 进行 相应 的调 整并 公告。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
100 
基金管理人不得在基 金合 同约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购、 赎回或者
转 换 。 投 资 者在 基 金 合 同约 定 之 外 的 日期 和 时 间 提出 申 购 、 赎 回或 转 换 申 请的 ， 其 基 金份
额申购 、赎 回价 格为 下次 办理基 金份 额申 购、 赎回 时间所 在开 放日 的价 格。 
2 、拟 投资 市场 、行 业及 资 产的流 动性 风险 评估 
（1） 投资 市场 的流 动性 风 险 
本基金投资于股票资 产、 衍生工具、债券资产 、 债券 回 购 等 。 上 述 资 产均 存在 规 范 的
交 易 场 所 ， 运作 时 间 长 ，市 场 透 明 度 较高 ， 运 作 方式 规 范 ， 历 史流 动 性 状 况良 好 ， 正 常情
况 下 能 够 及 时满 足 基 金 变现 需 求 ， 保 证基 金 按 时 应对 赎 回 要 求 。极 端 市 场 情况 下 ， 上 述资
产 可 能 出 现 流动 性 不 足 ，导 致 基 金 资 产无 法 变 现 ，从 而 影 响 投 资者 按 时 收 到赎 回 款 项 。根
据 过 往 经 验 统计 ， 绝 大 部分 时 间 上 述 资产 流 动 性 充裕 ， 流 动 性 风险 可 控 ， 当遇 到 极 端 市场
情 况 时 ， 基金 管 理 人会 按照 基 金 合 同及 相 关 法律 法规 要 求 ， 及时 启 动 流动 性风 险 应 对 措施 ，
保护基 金投 资者 的合 法权 益。 
（2） 投资 行业 的流 动性 风 险 
本基金定量投资核心 模型 中的嘉实行业选择模 型， 通过定量分析行业赢 利能 力、分析
师 的 盈 利 预 期、 市 场 认 同度 等 因 素 ， 捕捉 具 有 投 资吸 引 力 的 行 业。 根 据 各 行业 的 投 资 吸引
力 ， 决 定 各 行业 相 对 于 业绩 比 较 基 准 中股 票 指 数 的相 对 偏 离 度 。提 高 投 资 吸引 力 高 的 行业
配置， 降低 投资 吸引 力低 的行业 配置 。 
因此本基金在投资运 作过 程中的行业配置较为 灵活 ，在综合考虑宏观因 素及 行业基本
面 的 前 提 下 进行 配 置 ， 不以 投 资 于 某 单一 行 业 为 投资 目 标 ， 行 业分 散 度 较 高， 受 到 单 一行
业流动 性风 险的 影响 较小 。 
（3） 投资 资产 的流 动性 风 险 
本基金针对流动性较 低资 产的投资进行了严格 的 限制 ， 以 降 低 基 金 的 流动 性风 险 ： 本
基金主 动投 资于 流动 性受 限资产 的市 值合 计不 得超 过基金 资产 净值 的15% 。 
本基金绝 大部 分基金 资产 投资于 7 个工 作日 可变现 资产，包 括可 在交易 所、 银行间 市
场 正 常 交 易 的股 票 、 债 券、 非 金 融 企 业债 务 融 资 工具 及 同 业 存 单，7 个 工 作日 内 到 期 或可
支 取 的 逆 回 购、 银 行 存 款，7 个 工 作 日内 能 够 确 认收 到 的 各 类 应收 款 项 等 ，上 述 资 产 流动
性情况 良好 。 
3 、巨 额赎 回情 形下 的流 动 性风险 管理 措施 
本基金 单个 开放 日， 基金 净赎回 申请 （ 赎回 申请 总数 加上基 金转 换中 转出 申请 份额总 数
后 扣 除 申 购 申请 总 数 及 基金 转 换 中 转 入申 请 份 额 总数 后 的 余 额 ）超 过 上 一 日基 金 总 份 额的
10% 时 ，即 认为 发生 了巨 额 赎回。 
当本基金发生巨额赎 回情 形时，基金管理人可 能采 用以下流动性风险管 理措 施，以控
制因巨 额赎 回可 能产 生的 流动性 风险 ： 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（1）部 分延期 赎回， 并对 当日申请 赎回 的份额 超过 前一日基 金总 份额 30% 的 单个赎 回
申请人 部分 延期 办理 ； 
（2） 中国 证监 会认 定的 其 他措施 。 
4 、实 施备 用的 流动 性风 险 管理工 具的 情形 、程 序及 对投资 者的 潜在 影响 
（1）当 前一估 值日基 金资 产净值 50%以 上的资 产出 现无可参 考的 活跃市 场价 格且采 用
估 值 技 术 仍 导致 公 允 价 值存 在 重 大 不 确定 性 时 ， 经与 基 金 托 管 人协 商 确 认 后， 基 金 管 理人
应 当 采 取 延 缓支 付 赎 回 款项 或 暂 停 接 受基 金 申 购 赎回 申 请 的 措 施。 基 金 份 额持 有 人 存 在不
能及时 赎回 基金 份额 的风 险。 
（2）若 本基金 发生了 巨额 赎回，基 金管 理人有 可能 采取部分 延期 赎回的 措施 以应对 巨
额 赎 回 ， 具 体措 施 请 见 基金 合 同 及 招 募说 明 书 中 “基 金 份 额 的 申购 、 赎 回 ”部 分 “ 巨 额赎
回 的 处 理 方 式” 。 因 此 在巨 额 赎 回 情 形发 生 时 ， 基金 份 额 持 有 人存 在 不 能 及时 赎 回 基 金份
额的风 险。 
（3 ） 本 基金对 持续 持有 期 少于 7 日的 投资 人， 收 取1.5% 的 赎回 费， 并将 上述 赎回费 全
额计入 基金 财产 。赎 回费 在投资 者赎 回基 金份 额时 收取。 
（四） 其他 风险 
1 、 因 技术 因素 而产 生的 风险， 如电 脑系 统不 可靠 产生的 风险 ； 
2 、 因 基 金 业 务 快 速发 展而 在 制 度 建 设 、 人员 配 备、 内 控 制 度 建 立 等方 面 不完 善 而 产
生的风 险； 
3 、 因 人为 因素 而产 生的 风险， 如内 幕交 易、 欺诈 行为等 产生 的风 险； 
4 、 对 主要 业务 人员 如基 金经理 的依 赖而 可能 产生 的风险 ； 
5 、 因 业务 竞争 压力 可能 产生的 风险 ； 
6 、战争 、自然 灾害等 不可 抗力可能 导致 基金资 产的 损失，影 响基 金收 益 水平 ，从而 带
来风险 ； 
7 、 其 他意 外导 致的 风险 。 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
102 
二十一 、基金合同的变更 、终止和基金财产 的清算 
（一） 《基金 合同 》的 变更 
1 、以 下变 更《 基金 合同 》 的事项 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 ： 
（1） 更换 基金 管理 人； 
（2） 更换 基金 托管 人； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ； 
（5） 变更 基金 类别 ； 
（6） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 （法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外）； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 份额 持有 人 大会召 开程 序； 
（9） 终止 《基 金合 同》 ； 
（10） 其他 可能 对基 金当 事人权 利和 义务 产生 重大 影响的 事项 。 
但出现下列情况时， 可不 经基金份额持有人大 会决 议，由基金管理人和 基金 托管人同
意后变 更并 公告 ，并 报中 国证监 会备 案： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3）在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 基金的申 购费 率、调 低赎 回费率 或
收费方 式； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（5） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化； 
（6）除 按照法 律法规 和《 基金合同 》规 定应当 召开 基金份额 持有 人大会 的以 外的其 他
情形。 
2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议经中国 证监 会核准 生效 后方可 执
行，自 《基 金合 同》 生效 之日起 在至 少一 家指 定媒 体公告 。 
（二） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
103 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组 
（1） 基金 财产 清算 小组 ： 自出现 《 基金 合同 》 终 止 事由之 日 起 30 个工 作日 内 成立清 算
小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 
（2）基 金财产 清算小 组组 成：基金 财产 清算小 组成 员由基金 管理 人、基 金托 管人、 具
有 从 事 证 券 相关 业 务 资 格的 注 册 会 计 师、 律 师 以 及中 国 证 监 会 指定 的 人 员 组成 。 基 金 财产
清算小 组可 以聘 用必 要的 工作人 员。 
（3）基 金财产 清算小 组职 责：基金 财产 清算小 组负 责基金财 产的 保管、 清理 、估价 、
变现和 分配 。基 金财 产清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动。 
2 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《基 金合 同》 终止 后 ，由基 金财 产清 算小 组统 一接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 ； 
基金财 产清 算的 期限 为 6 个月。 
3 、清 算费 用 
清算费用是指基金财 产清 算小组在进行基金清 算过 程中发生的所有合理 费用 ，清算费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
4 、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 
依据基金财产清算的 分配 方案，将基金财产清 算后 的全部剩余资产扣除 基金 财产清算
费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。 
5 、基 金财 产清 算的 公告 
清算过程中的有关重 大事 项须及时公告；基金 财产 清算报告经会计师事 务所 审计并由
律师事 务所出 具法律 意见 书后报 中国证 监会备 案并 公告。 基金财 产清算 公告 于《基 金合同 》
终止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 
6 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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二十二 、基金合同的内容 摘要 
（一） 基金份 额持 有人 的权 利与 义务 
基金投 资者 购买 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同》 的承 认和 接受 ，基金 投资
者自取 得依 据 《 基金 合同 》 募集 的基 金份 额， 即成 为本基 金份 额持 有人 和 《 基金合 同》 的当
事人， 直至 其不 再持 有本 基金的 基金 份额 。基 金份 额持有 人作 为 《 基金 合同》 当事人 并不 以
在《基 金合 同》 上书 面签 章或签 字为 必要 条件 。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
1 、根据 《基金 法》、 《运 作办法》 及其 他有关 规定 ，基金份 额持 有人的 权利 包括但 不
限于： 
（1） 分享基 金财 产收 益； 
（2） 参与分 配清 算后 的剩 余基 金财产 ； 
（3） 依法申 请赎 回其 持有 的基 金份额 ； 
（4） 按照规 定要 求召 开基 金份 额持有 人大 会； 
（5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议 事
项行使 表决 权； 
（6） 查阅或 者复 制公 开披 露的 基金信 息资 料； 
（7） 监督基 金管 理人 的投 资运 作； 
（8） 对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提 起
诉讼； 
（9） 法律法 规和 《基 金合 同》 规定的 其他 权利 。 
2 、根据 《基金 法》、 《运 作办法》 及其 他有关 规定 ，基金份 额持 有人的 义务 包括但 不
限于： 
（1） 遵守《 基金 合同 》； 
（2） 缴纳基 金认 购、 申购 、赎 回款项 及法 律法 规和 《基 金合同 》所 规定 的费 用； 
（3） 在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限 责
任； 
（4） 不从事 任何 有损 基金 及其 他《基 金合 同》 当事 人合 法权益 的活 动； 
（5） 返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及代销机 构
处获得 的不 当得 利； 
（6）


 执 行生 效的 基金 份额持 有人 大会 的决 定； 
（7） 法律法 规及 中国 证监 会规 定的和 《基 金合 同》 约定 的其他 义务 。 
（二） 基金管 理人 的权 利与 义务 
1 、根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 权利 包括 但不限 于 ： 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（1） 依法募 集基 金； 
（2） 自 《基 金合 同》 生效 之日 起，根 据法 律法 规和 《基 金合同 》 独 立运 用并 管理 基
金财产 ； 
（3） 依照 《 基金 合同》 收取 基金 管理费 以及 法律 法规 规定 或中国 证监 会批 准的 其他
费用； 
（4） 销售基 金份 额； 
（5） 召集基 金份 额持 有人 大会 ； 
（6） 依据 《 基金 合同》 及有 关法 律规定 监督 基金 托管 人， 如认为 基金 托管 人违 反了
《基金 合同 》 及国 家有 关法 律规定 ，应 呈报 中国 证监 会和其 他监 管部 门， 并采 取必要 措施 保
护基金 投资 者的 利益 ； 
（7） 在基金 托管 人更 换时 ，提 名新的 基金 托管 人； 
（8） 选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和 处
理； 
（9） 担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记 业
务并获 得《 基金 合同 》规 定的费 用； 
（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ； 
（11） 在《基 金合 同》 约定 的范 围内， 拒绝 或暂 停受 理申 购与赎 回申 请； 
（12） 在符 合有 关法 律法 规和 《 基金 合同 》 的 前提 下，制 订和 调整 《业 务规 则》 ， 决定
和调整 除调 高管 理费 率和 托管费 率之 外的 基金 相关 费率结 构和 收费 方式 ； 
（13 ） 依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利， 为基 金的 利益 行使因 基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
（14） 在法律 法规 允许 的前 提下 ，为基 金的 利益 依法 为基 金进行 融资 ； 
（15 ） 以 基金 管理 人的 名义 ，代表 基金 份额 持有 人的 利益行 使诉 讼权 利或 者实 施其他 法
律行为 ； 
（16 ） 选 择、 更换 律师 事务 所、会 计师 事务 所、 证券 经纪商 或其 他为 基金 提供 服务的 外
部机构 ； 
（17） 法律 法规 和《 基金 合同》 规定 的其 他权 利。 
2 、根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 义务 包括 但不限 于 ： 
（1） 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份
额的发 售、申 购、赎 回和 登记事 宜;如认 为基 金代销 机构违 反《基 金合同 》、 基金销 售与服
务 代 理 协 议 及国 家 有 关 法律 规 定 ， 应 呈报 中 国 证 监会 和 其 他 监 管部 门 ， 并 采取 必 要 措 施保
护基金 投资 者的 利益 ； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（3） 自《基金 合同》 生效 之日 起,以诚 实信用 、谨慎 勤勉 的原则管 理和运 用基 金财
产； 
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经 营
方式管 理和 运作 基金 财产 ； 
（5） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证 所
管理的 基金财 产和基 金管 理人的 财产相 互独立,对所 管理的 不同基 金分别 管理 ，分别 记账，
进行证 券投 资； 
（6） 除依据《 基金法 》、 《基 金合同》 及其他 有关 规定 外,不得 利用基 金财产 为自
己及任 何第 三人 谋取 利益 ，不得 委托 第三 人运 作基 金财产 ； 
（7） 依法接 受基 金托 管人 的监 督； 
（8） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符
合 《基 金合 同》 等 法律 文件 的规定 ，按 有关 规定 计算 并公告 基金 资产 净值 ，确 定基金 份额 申
购、赎 回的 价格 ； 
（9） 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告； 
（10） 编制季 度、 半年 度和 年度 基金报 告； 
（11） 严格按 照 《 基金 法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义
务； 
（12） 保守基 金商 业秘 密， 不泄 露基金 投资 计划 、投 资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基
金合同 》及 其他 有关 规定 另有规 定外 ，在 基金 信息 公开披 露前 应予 保密 ，不 向他人 泄露 ； 
（13） 按 《基 金合 同》 的 约定 确定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配基
金收益 ； 
（14） 按规定 受理 申购 与赎 回申 请，及 时、 足额 支付 赎回 款项； 
（15） 依据 《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配
合基金 托管 人、 基金 份额 持有人 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资 料
15 年 以上 ； 
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证 投
资者能 够按 照 《 基金 合同》 规定的 时间 和方 式， 随时 查阅到 与基 金有 关的 公开 资料， 并在 支
付合理 成本 的条 件下 得到 有关资 料的 复印 件； 
（18） 组织并参 加基金 财产 清算 小组,参 与基金 财产的 保管 、清理、 估价、 变现 和分
配； 
（19） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通 知
基金托 管人 ； 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
107 
（20） 因违反 《基 金合 同》 导 致基 金财产 的损 失或 损害 基金 份额持 有人 合法 权益 时，
应当承 担赔 偿责 任， 其赔 偿责任 不因 其退 任而 免除 ； 
（21 ） 监 督基 金托管 人按 法律法 规和 《 基金合 同 》 规定履 行自 己的 义务 ，基 金托管 人违
反 《基 金合 同》 造 成基 金财 产损失 时， 基金 管理 人应 为基金 份额 持有 人利 益向 基金托 管人 追
偿； 
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事 务
的 行 为 承 担 责任 ； 但 因 第三 方 责 任 导 致基 金 财 产 或基 金 份 额 持 有人 利 益 受 到损 失 ， 而 基金
管理人 首先 承担 了责 任 的 情况下 ，基 金管 理人 有权 向第三 方追 偿； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ；
 （24 ） 基 金管 理人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件， 《 基金 合同 》 不 能 生效， 基金
管理人承 担全 部募集 费用 ，将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30
日内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ； 
（26 ） 建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ，定 期或 不定 期向基 金托 管人 提供 基金 份额持 有
人名册 ； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（三） 基金托 管人 的权 利与 义务 
1 、根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 权利 包括 但不限 于 ： 
（1） 自 《基 金合 同》 生效 之日 起，依 法律 法规 和 《 基金 合同》 的规 定安 全保 管基 金
财产； 
（2） 依 《基 金合 同》 约 定获 得基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他
收入； 
（3） 监督基金 管理人 对本 基金 的投资运 作，如 发现 基金 管理人有 违反《 基金 合同》
及 国 家 法 律 法规 行 为 ， 对基 金 财 产 、 其他 当 事 人 的利 益 造 成 重 大损 失 的 情 形， 应 呈 报 中国
证监会 ，并 采取 必要 措施 保护基 金投 资者 的利 益； 
（4） 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司 和
深圳分 公司 开设 证券 账户 ； 
（5） 以基金 托管 人名 义开 立证 券交易 资金 账户 ，用 于证 券交易 资金 清算 ； 
（6） 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，负 责
基金投 资债 券的 后台 匹配 及资金 的清 算； 
（7） 提议召 开或 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（8） 在基金 管理 人更 换时 ，提 名新的 基金 管理 人； 
（9） 法律法 规和 《基 金合 同》 规定的 其他 权利 。 
2 、根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 义务 包括 但不限 于 ： 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（1） 以诚实 信 用 、勤 勉尽 责的 原则持 有并 安全 保管 基金 财产； 
（2） 设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格 的
熟悉基 金托 管业 务的 专职 人员， 负责 基金 财产 托管 事宜； 
（3） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保 基
金 财 产 的 安 全， 保 证 其 托管 的 基 金 财 产与 基 金 托 管人 自 有 财 产 以及 不 同 的 基金 财 产 相 互独
立 ； 对 所 托 管的 不 同 的 基金 分 别 设 置 账户 ， 独 立 核算 ， 分 账 管 理， 保 证 不 同基 金 之 间 在名
册登记 、账 户设 置、 资金 划拨、 账册 记录 等方 面相 互独立 ； 
（4） 除依据 《基 金法 》 、 《 基金 合同》 及其 他有 关规 定外 ，不 得 利用 基金 财产 为自
己及任 何第 三人 谋取 利益 ，不得 委托 第三 人托 管基 金财产 ； 
（5） 保管由 基金 管理 人代 表基 金签订 的与 基金 有关 的重 大合同 及有 关凭 证； 
（6） 按规定开 设基金 财产 的资 金账户和 证券账 户,按 照《 基金合同 》的约 定， 根据
基金管 理人 的投 资指 令， 及时办 理清 算、 交割 事宜 ； 
（7） 保守基 金商 业秘 密， 除 《 基 金法》 、 《基 金合 同》 及 其 他有关 规定 另有 规定 外，
在基金 信息 公开 披露 前予 以保密 ，不 得向 他人 泄露 ； 
（8） 复核、 审查 基金 管理 人计 算的基 金资 产净 值、 基金 份额申 购、 赎回 价格 ； 
（9） 办理与 基金 托管 业务 活动 有关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金 管
理人在 各重 要方 面的 运作 是否严 格按 照 《 基金 合同》 的规定 进行 ；如 果基 金管 理人有 未执 行
《基金 合同 》规 定的 行为 ，还应 当说 明基 金托 管人 是否采 取了 适当 的措 施； 
（11） 保存基 金托 管业 务活 动的 记录、 账册 、报 表和 其他 相关资 料 15 年 以上 ； 
（12） 建立并 保存 基金 份额 持有 人名册 ； 
（13） 按规定 制作 相关 账册 并与 基金管 理人 核对 ； 
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 款
项； 
（15） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基 金
份额持 有人 大会 ； 
（16） 按照法 律法 规和 《基 金合 同》的 规定 监督 基金 管理 人的投 资运 作； 
（17） 参加基 金财 产清 算小 组， 参与基 金财 产的 保管 、清 理、估 价、 变现 和分 配； 
（18） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银 行
监管机 构， 并通 知基 金管 理人； 
（19） 因违反 《基 金合 同》 导 致基 金财产 损失 时， 应承 担赔 偿责任 ，其 赔偿 责任 不因
其退任 而免 除； 
（20） 按规定 监督 基金 管理 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规 定履行 自己 的义 务， 基金
管理人 因违 反《 基金 合同 》造成 基金 财产 损失 时， 应为基 金利 益向 基金 管理 人追偿 ； 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（21） 执行生 效的 基金 份额 持有 人大会 的决 定； 
（22） 法律法 规及 中国 证监 会规 定的和 《基 金合 同》 约定 的其他 义务 。 
（四） 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则 
基金份额持有人大会 由基 金份额持有人或基金 份额 持有人的合法授权代 表共 同组成。
基金份 额持 有人 持有 的每 一基金 份额 拥有 平等 的投 票权。 
1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ， 本基金 合同 约定 的转 换方 式除外 ； 
（5） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 （法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外）； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11） 单独 或合 计持 有本 基金总 份额 10％ 以上 （含 10％） 基金 份额 的基 金份 额持有 人
（以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 ，下 同） 就同 一事 项书 面要 求召 开基金 份额 持
有人大 会； 
（12） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
（13 ） 法 律法 规、 《基 金 合同 》 或 中国 证监会 规定 的其他 应当 召开 基金 份额 持有人 大会
的事项 。 
2 、 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 ， 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会： 
（1） 调低 基金 管理 费率 、 基金托 管费 率等 费率 ，或 调低其 他应 由基 金承 担的 费用； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3）在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 基金的申 购费 率、调 低赎 回费率 或
收费方 式； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（5） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化； 
（6）除 按照法 律法规 和《 基金合同 》规 定应当 召开 基金份额 持有 人大会 的以 外的其 他
情形。 
3 、会 议召 集人 及召 集方 式 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（1）、 除法律 法规规 定或 《基金合 同》 另有约 定外 ，基金份 额持 有人大 会由 基金管 理
人召集 ； 
（2） 基金 管理 人未 按规 定 召集或 不能 召集 时， 由基 金托管 人召 集； 
（3）基 金托管 人认为 有必 要召开基 金份 额持有 人大 会的，应 当向 基金管 理人 提出书 面
提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知基 金托 管
人 。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开； 基金 管理人 决定 不
召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 由基 金托管 人自 行召 集。 
（4） 代表 基金 份额10% 以 上 （ 含10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金
份 额 持 有 人 大会 ， 应 当 向基 金 管 理 人 提出 书 面 提 议。 基 金 管 理 人应 当 自 收 到书 面 提 议 之日
起 10 日 内决 定是 否召 集， 并书面 告知 提出 提议 的基 金份额 持有 人代 表和 基金 托管人 。基 金
管理人 决定 召集 的， 应当 自出具 书面 决定 之日 起 60 日内召 开； 基金 管理 人决 定不召 集， 代
表基金 份额 10% 以上 （含 10% ）的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的， 应当 向基金 托管 人
提出书 面提 议。 基金 托管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 ，并书 面告 知
提 出 提 议 的 基金 份 额 持 有人 代 表 和 基 金管 理 人 ； 基金 托 管 人 决 定召 集 的 ， 应当 自 出 具 书面
决定之 日 起60 日内 召开 。 
（5） 代表 基金 份额10% 以 上 （ 含10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额
持有人大会，而基 金管理 人、基金托管人都 不召集 的，单独或合计代 表基金 份额 10% 以上
（含 10% ）的 基金份 额持 有人有 权自 行召 集， 并至 少提 前 30 日 报中 国证 监 会备案 。基 金份
额 持 有 人 依 法自 行 召 集 基金 份 额 持 有 人大 会 的 ， 基金 管 理 人 、 基金 托 管 人 应当 配 合 ， 不得
阻碍、 干扰 。 
（6 ） 基 金 份 额 持 有 人 会 议 的 召 集 人 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方 式 和 权 益 登 记
日。 
4 、召 开基 金份 额持 有 人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 
召开基 金份 额持 有人 大会 ，召集 人应 于会 议召 开前 40 天， 在至 少一 家指 定媒 体及基 金
管理人 网站 公告 。基 金份 额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点、方 式和 会议 形式 ； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 形式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4） 授 权委 托书 的内 容要 求 （包 括但 不限 于代 理人 身 份，代 理权 限和 代理 有效 期限等 ） 、
送达时 间和 地点; 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 。 
5 、开 会方 式 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
111 
采取通讯开会方式 并进行 表决的情况 下 ， 由会 议 召集 人 决 定 通 讯 方 式和 书 面表 决 方 式 ，
并 在 会 议 通 知中 说 明 本 次基 金 份 额 持 有人 大 会 所 采取 的 具 体 通 讯方 式 、 委 托的 公 证 机 关及
其联系 方式 和联 系人 、书 面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 
如召集人为基金管理 人， 还应另行书面通知基 金托 管人到指定地点对书 面表 决意见的
计 票 进 行 监 督； 如 召 集 人为 基 金 托 管 人， 则 应 另 行书 面 通 知 基 金管 理 人 到 指定 地 点 对 书面
表 决 意 见 的 计票 进 行 监 督； 如 召 集 人 为基 金 份 额 持有 人 ， 则 应 另行 书 面 通 知基 金 管 理 人和
基 金 托 管 人 到指 定 地 点 对书 面 表 决 意 见的 计 票 进 行监 督 。 基 金 管理 人 或 基 金托 管 人 拒 不派
代表对 书面 表决 意见 的计 票进行 监督 的， 不 影响 表 决意见 的计 票结 果。 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 召开 。 
会议的召开方式由会 议召 集人确定，但更换基 金管 理人和基金托管人必 须以 现场开会
方式召 开。 
A 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 书委派 代表 出席， 现
场 开 会 时 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 的 授权 代 表 应 当列 席 基 金 份 额持 有 人 大 会， 基 金 管 理人
或 托 管 人 不 派代 表 列 席 的， 不 影 响 表 决效 力 。 现 场开 会 同 时 符 合以 下 条 件 时， 可 以 进 行基
金份额 持有 人大 会议 程： 
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托书 符合 法律 法规、 《基 金合 同》 和 会议 通知的 规定 ，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权利 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额 的50% （含 50%）。 
B 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 规定 公布 会 议 通知 后，在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2）会 议召集 人在基 金托 管人（如 果基 金托管 人为 召集人， 则为 基金管 理人 ）和公 证
机 关 的 监 督 下按 照 会 议 通知 规 定 的 方 式收 取 基 金 份额 持 有 人 的 书面 表 决 意 见； 基 金 托 管人
或基金 管理 人经 通知 不参 加收取 书面 表决 意见 的， 不影响 表决 效力 ； 
（3）本 人直接 出具书 面意 见或授权 他人 代表出 具书 面意见的 ，基 金份额 持有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的50% （含 50%）； 
（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意
见 的 代 理 人 ，同 时 提 交 的持 有 基 金 份 额的 凭 证 、 受托 出 具 书 面 意见 的 代 理 人出 具 的 委 托人
持有基 金份 额的 凭证 及委 托人的 代理 投票 授权 委托 书符合 法律 法规 、 《 基金 合同》 和会 议通嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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知 的 规 定 ， 并与 基 金 登 记注 册 机 构 记 录相 符 ， 并 且委 托 人 出 具 的代 理 投 票 授权 委 托 书 符合
法律法 规、 《基 金合 同》 和会议 通知 的规 定； 
（5） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 
采取通讯方式进行表 决时 ，除非在计票时有充 分的 相反证据证明，否则 提交 符合会议
通 知 中 规 定 的确 认 投 资 者身 份 文 件 的 表决 视 为 有 效出 席 的 投 资 者； 表 面 符 合法 律 法 规 和会
议 通 知 规 定 的书 面 表 决 意见 即 视 为 有 效的 表 决 ， 表决 意 见 模 糊 不清 或 相 互 矛盾 的 视 为 弃权
表决， 但应 当计 入出 具书 面意见 的基 金份 额持 有人 所代表 的基 金份 额总 数。 
6 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的 重大 修改 、决定 终
止 《 基金 合同 》 、 更换 基 金管理 人、 更换 基金 托管 人、与 其他 基金 合并 、法 律法规 及 《基 金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 、单独 或合 并持 有权 益登 记日基 金总 份额 10% （含 10% ）以 上
的 基 金 份 额 持有 人 可 以 在大 会 召 集 人 发出 会 议 通 知前 向 大 会 召 集人 提 交 需 由基 金 份 额 持有
人 大 会 审 议 表决 的 提 案 ；也 可 以 在 会 议通 知 发 出 后向 大 会 召 集 人提 交 临 时 提案 ， 临 时 提案
应当在 大会 召开 日至 少 35 天前提 交召 集人 并由 召集 人公告 。 
基金份额持有人大会 的召 集人发出召集会议的 通知 后，对原有提案的修 改应 当在基金
份额持 有人 大会 召开 日 30 天前公 告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
召集人对于基金管理 人、 基金托管人和基金份 额持 有人提交的 临 时 提 案进 行审 核 ， 符
合条件 的应 当在 大会 召开 日 30 天前 公告 。大 会召 集 人应当 按照 以下 原则 对提 案进行 审核 ： 
（1）关 联性。 大会召 集人 对于提案 涉及 事项与 基金 有直接关 系， 并且不 超出 法律法 规
和 《基 金合 同》 规 定的 基金 份额持 有人 大会 职权 范围 的，应 提交 大会 审议 ；对 于不符 合上 述
要 求 的 ， 不 提交 基 金 份 额持 有 人 大 会 审议 。 如 果 召集 人 决 定 不 将基 金 份 额 持有 人 提 案 提交
大会表 决， 应当 在该 次基 金份额 持有 人大 会上 进行 解释和 说明 。 
（2）程 序性。 大会召 集人 可以对提 案涉 及的程 序性 问题做出 决定 。如将 提案 进行分 拆
或 合 并 表 决 ，需 征 得 原 提案 人 同 意 ； 原提 案 人 不 同意 变 更 的 ， 大会 主 持 人 可以 就 程 序 性问
题提请 基金 份额 持有 人大 会做出 决定 ，并 按照 基金 份额持 有人 大会 决定 的程 序进行 审议 。 
单独或 合并 持有 权利 登记 日基金 总份 额 10% （含 10% ）以上 的基 金份 额持 有人 提交基 金
份 额 持 有 人 大会 审 议 表 决的 提 案 ， 或 基金 管 理 人 或基 金 托 管 人 提交 基 金 份 额持 有 人 大 会审
议 表 决 的 提 案， 未 获 基 金份 额 持 有 人 大会 审 议 通 过， 就 同 一 提 案再 次 提 请 基金 份 额 持 有人
大会审 议， 其时 间间 隔不 少于 6 个月 。法 律法 规另 有规定 除外 。 
基金份额持有人大 会的召 集人发出召开会议 的通知 后，如果需要对原 有提案 进行修改，
应当最 迟在 基金 份额 持有 人大会 召开 前 30 日公 告。 否则， 会议 的召 开日 期应 当顺延 并保 证
至少与 公告 日期 有 30 日 的 间隔期 。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
113 
7 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场开会的方式 下，首 先由大会主持人按 照下列 第七条规定程序确 定和公 布监票人，
然 后 由 大 会 主持 人 宣 读 提案 ， 经 讨 论 后进 行 表 决 ，并 形 成 大 会 决议 。 大 会 主持 人 为 基 金管
理 人 授 权 出 席会 议 的 代 表， 在 基 金 管 理人 授 权 代 表未 能 主 持 大 会的 情 况 下 ，由 基 金 托 管人
授 权 其 出 席 会议 的 代 表 主持 ； 如 果 基 金管 理 人 授 权代 表 和 基 金 托管 人 授 权 代表 均 未 能 主持
大会， 则由 出席 大会 的基 金份额 持有 人所 持表 决权 的 50% 以上 （含 50% ） 选举 产生一 名基 金
份 额 持 有 人 作为 该 次 基 金份 额 持 有 人 大会 的 主 持 人。 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 不 出 席 或主
持基金 份额 持有 人大 会， 不影响 基金 份额 持有 人大 会作出 的决 议的 效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （ 或单位 名
称） 、身 份证 号码 、住 所地 址、持 有或 代表 有表 决权 的基金 份额 、委 托人 姓名 （ 或单位 名称 ）
等事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个工作 日 内在 公 证 机 关监 督 下 由 召 集人 统 计 全 部有 效 表 决 并 统计 全 部 有 效表 决 ， 在 公证
机关监 督下 形成 决议 。 
8 、表 决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
（1 ） 一 般决议 ，一 般决 议 须经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权 的 50%
以上 （ 含50% ） 通 过方 为有 效；除 下列 第 2 项所 规定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事
项均以 一般 决议 的方 式通 过。 
（2）特 别决议 ，特别 决议 应当经参 加大 会的基 金份 额持有人 或其 代理人 所持 表决权 的
三分之 二以 上 （ 含三 分之 二） 通 过方 可做 出。 转换 基金 运 作方 式、 更换 基金 管理人 或者 基金
托管人 、终 止《 基金 合同 》以特 别决 议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通讯方式进行表 决时 ，除非在计票时有充 分的 相反证据证明，提交 符合 会议通知
中 规 定 的 确 认投 资 者 身 份文 件 的 表 决 视为 有 效 出 席的 投 资 者 ， 符合 会 议 通 知规 定 的 书 面表
决 意 见 视 为 有效 表 决 ， 表决 意 见 模 糊 不清 或 相 互 矛盾 的 视 为 弃 权表 决 ， 但 应当 计 入 出 具书
面意见 的基 金份 额持 有人 所代表 的基 金份 额总 数。 
基金份额持有人大会 的各 项提案或同一项提案 内并 列的各项议题应当分 开审 议、逐项
表决。 
9 、计 票 
（1） 现场 开会 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
114 
（A）如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集， 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 中 选 举两 名 基 金 份 额持 有 人 代 表与 大 会 召 集人
授 权 的 一 名 监督 员 共 同 担任 监 票 人 ； 如大 会 由 基 金份 额 持 有 人 自行 召 集 或 大会 虽 然 由 基金
管 理 人 或 基 金托 管 人 召 集， 但 是 基 金 管理 人 或 基 金托 管 人 未 出 席大 会 的 ， 基金 份 额 持 有人
大 会 的 主 持 人应 当 在 会 议开 始 后 宣 布 在出 席 会 议 的基 金 份 额 持 有人 中 选 举 三名 基 金 份 额持
有人代 表担 任监 票人 。基 金管理 人或 基金 托管 人不 出席大 会的 ，不 影响 计票 的效力 。 
（B）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清 点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 
（C）如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 对于提 交的 表决结果 有怀 疑，可 以在 宣布表 决
结 果 后 立 即 对所 投 票 数 要求 进 行 重 新 清点 。 监 票 人应 当 进 行 重 新清 点 ， 重 新清 点 以 一 次为
限。重 新清 点后 ，大 会主 持人应 当当 场公 布重 新清 点结果 。 
（D） 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的，不 影
响计票 的效 力。 
（2） 通讯 开会 
在通讯开会的情况下 ，计 票方式为：由大会召 集人 授权的两名监督员在 基金 托管人授
权代表 （若 由基 金托 管人 召集， 则为 基金 管理 人授 权代表 ） 的 监督 下进 行计 票，并 由公 证机
关 对 其 计 票 过程 予 以 公 证。 基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 拒 派 代 表 对书 面 表 决 意见 的 计 票 进行
监督的 ，不 影响 计票 和表 决结果 。 
10 、生 效与 公告 
基金份额 持有 人大会 的决 议，召集 人应 当自通 过之 日起 5 日内报 中国 证监会 核准或 者
备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自中 国证 监会 依法 核准 或者出 具无 异议 意见 之日 起生效 。 
基金份额 持有 人大会 决议 自生效之 日起 2 个 工作日 内在至少 一家 指定媒 体及 基金管 理
人 网 站 上 公 告。 如 果 采 用通 讯 方 式 进 行表 决 ， 在 公告 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 时 ， 必 须将
公证书 全文 、公 证机 构、 公证员 姓名 等一 同公 告。 
基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效的基金份额持 有人 大会的决
议。 
基金份额持有人大会 决议 对全体基金份额持有 人、 基金管理人、基金托 管人 均有约束
力。 
（五） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
115 
3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（六） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组 
（1） 基金 财产 清算 小组 ： 自出现 《 基金 合同 》 终 止 事由之 日 起 30 个工 作日 内 成立清 算
小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 
（2）基 金财产 清算小 组组 成：基金 财产 清算小 组成 员由基金 管理 人、基 金托 管人、 具
有 从 事 证 券 相关 业 务 资 格的 注 册 会 计 师、 律 师 以 及中 国 证 监 会 指定 的 人 员 组成 。 基 金 财产
清算小 组可 以聘 用必 要的 工作人 员。 
（3）基 金财产 清算小 组职 责：基金 财产 清算小 组负 责基金财 产的 保管、 清理 、估价 、
变现和 分配 。基 金 财 产清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。 
2 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《基 金合 同》 终止 后 ，由基 金财 产清 算小 组统 一接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 ； 
基金财 产清 算的 期限 为 6 个月。 
3 、清 算费 用 
清算费用是指基金财 产清 算小组在进行基金清 算过 程中发生的所有合理 费用 ，清算费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
4 、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 
依据基金财产清算的 分配 方案，将基金财产清 算后 的全部剩余资产扣除 基金 财产清算
费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。 
5 、基 金财 产清 算的 公告 
清算过程中的有关重 大事 项须及时公告；基金 财产 清算报告经会计师事 务所 审计并由
律师事 务所出 具法律 意见 书后报 中国证 监会备 案并 公告。 基金财 产清算 公告 于《基 金合同 》
终止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 
6 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
116 
（七） 争议 解决 方式 
各方当 事人 同意 ，因 《基 金合同 》 而 产生 的或 与 《 基金合 同》 有关 的一 切争 议，如 经友
好 协 商 未 能 解决 的 ， 应 提交 中 国 国 际 经济 贸 易 仲 裁委 员 会 根 据 该会 当 时 有 效的 仲 裁 规 则进
行 仲 裁 ， 仲 裁地 点 为 北 京， 仲 裁 裁 决 是终 局 性 的 并对 各 方 当 事 人具 有 约 束 力， 仲 裁 费 由败
诉方承 担。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
（八） 基 金合 同存 放地 和 投资者 取得 基金 合同 的方 式 
本基金合同可印制 成册， 供投资者在基金管 理 人 、基 金 托 管 人 、 代 销机 构 的住 所 查 阅 ；
投 资 者 也 可 在支 付 一 定 工本 费 后 获 得 本基 金 合 同 复印 件 或 复 制 件， 但 应 以 基金 合 同 正 本为
准。 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
117 
二十三 、基金托管协议的 内容摘要 
（一） 托 管协 议当 事人 
1 、基 金管 理人 
名称： 嘉实 基金 管理 有限 公司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道8 号 上海国 金中 心二 期 53 层09-11 单元 
法定代 表人 ：赵 学军 
成立时 间：1999 年3 月 25 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基字[1999]5 号 
注册资 本： 人民 币 1.5 亿元 
组织形 式: 有限 责任 公司 （中外 合资 ） 
经营范 围： 基 金 募集 、基 金销售 、资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其他 业务 
存续期 间： 持续 经营 
电话： （010 ）65215588 
传真： （010 ）65185678 
联系人 ：胡 勇钦 
2 、基 金托 管人 
基金托 管人 名称 ：中 国工 商银行 股份 有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 
法定代 表人 ：易 会满 
成立时 间：1984 年1 月1 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 国务 院 《关 于中 国人 民银行 专门 行使 中央 银行 职能的 决
定》（ 国发[1983]146 号） 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民 币 349,321,234,600 元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 
办理人民币存款、 贷款、 同业拆借业务；国 内外结 算；办理票据承兑 、贴现 、转贴现、
各 类 汇 兑 业 务； 代 理 资 金清 算 ； 提 供 信用 证 服 务 及担 保 ； 代 理 销售 业 务 ； 代理 发 行 、 代理
承销、 代理 兑付 政府 债券 ；代收 代付 业务 ；代 理证 券投资 基金 清算 业务 （银 证转账 ） ； 保险
代 理 业 务 ； 代理 政 策 性 银行 、 外 国 政 府和 国 际 金 融机 构 贷 款 业 务； 保 管 箱 服务 ； 发 行 金融
债 券 ； 买 卖 政府 债 券 、 金融 债 券 ； 证 券投 资 基 金 、企 业 年 金 托 管业 务 ； 企 业年 金 受 托 管理
服 务 ； 年 金 账户 管 理 服 务； 开 放 式 基 金的 注 册 登 记、 认 购 、 申 购和 赎 回 业 务； 资 信 调 查、
咨 询 、 见 证业 务 ； 贷款 承诺 ； 企 业 、个 人 财 务顾 问服 务 ； 组 织或 参 加 银团 贷款 ； 外 汇 存款 ；嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
118 
外 汇 贷 款 ；外 币 兑 换； 出口 托 收 及 进口 代 收 ；外 汇票 据 承 兑 和贴 现 ； 外汇 借款 ； 外 汇 担保 ；
发 行 、 代 理 发行 、 买 卖 或代 理 买 卖 股 票以 外 的 外 币有 价 证 券 ； 自营 、 代 客 外汇 买 卖 ； 外汇
金 融 衍 生 业务 ； 银 行卡 业务 ； 电 话 银行 、 网 上银 行、 手 机 银 行业 务 ； 办理 结汇 、 售 汇 业务 ；
经国务 院银 行业 监督 管理 机构批 准的 其他 业务 。 
（二） 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查 
1 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 和《基 金合 同》的约 定， 对基金 管理 人的投 资
行为行 使监 督权,主 要包 括 以下方 面： 
（1） 对基 金投 资范 围、 投 资对象 进行 监督 。 
（2） 对投 融资 比例 进行 监 督； 
（3） 对基 金投 资禁 止行 为 进行监 督； 
（4） 对于 基金 关联 投资 限 制进行 监督 ； 
根据法律法规有关基 金禁 止从事的关联交易的 规定 ，基金管理人和基金 托管 人应事先
相 互 提 供 与本 机 构 有控 股关 系 的 股 东或 与 本 机构 有其 他 重 大 利害 关 系 的公 司名 单 及 其 更新 ，
加 盖 公 章 并 书面 提 交 ， 并确 保 所 提 供 的关 联 交 易 名单 的 真 实 性 、完 整 性 、 全面 性 。 基 金管
理 人 有 责 任 保管 真 实 、 完整 、 全 面 的 关联 交 易 名 单， 并 负 责 及 时更 新 该 名 单。 名 单 变 更后
基金管理 人应 及时发 送基 金托管人 ，基 金托管 人于 2 个工作 日内 进行回 函确 认已知名 单的
变 更 。 如 果 基金 托 管 人 在运 作 中 严 格 遵循 了 监 督 流程 ， 基 金 管 理人 仍 违 规 进行 关 联 交 易，
并造成 基金 资产 损失 的， 由基金 管理 人承 担责 任。 
若基金托管人发现基 金管 理人与关联交易名单 中列 示的关联方进行法律 法规 禁止基金
从 事 的 关 联 交易 时 ， 基 金托 管 人 应 及 时提 醒 并 协 助基 金 管 理 人 采取 必 要 措 施阻 止 该 关 联交
易 的 发 生 ， 若基 金 托 管 人采 取 必 要 措 施后 仍 无 法 阻止 关 联 交 易 发生 时 ， 基 金托 管 人 有 权向
中 国 证 监 会 报告 。 对 于 交易 所 场 内 已 成交 的 违 规 关联 交 易 ， 基 金托 管 人 应 按相 关 法 律 法规
和交易 所规 则的 规定 进行 结算， 同时 向中 国证 监会 报告。 
（5） 对基 金管 理人 参与 银 行间债 券市 场进 行监 督。 
（A） 对于 基金 管理 人参 与 银行间 市场 交易 时面 临的 交易对 手资 信风 险进 行监 督。 
基金管理人向基金 托管人 提供符合 法 律 法 规及 行 业标 准 的 银 行 间 市 场交 易 对手 的 名 单 ，
并 按 照 审 慎 的风 险 控 制 原则 在 该 名 单 中约 定 各 交 易对 手 所 适 用 的交 易 结 算 方式 。 基 金 托管
人在收到 名单 后 2 个工作 日内回函 确认 收到该 名单 。基金管 理人 应定期 或不 定期对银 行间
市 场 现 券 及 回购 交 易 对 手的 名 单 进 行 更新 ， 名 单 中增 加 或 减 少 银行 间 市 场 交易 对 手 时 须向
基金托 管人提 出书面 申请 ，基金 托管人 于 2 个工作 日内回 函确认 收到后 ，对 名单进 行更新 。
基 金 管 理 人 收到 基 金 托 管人 书 面 确 认 后， 被 确 认 调整 的 名 单 开 始生 效 ， 新 名单 生 效 前 已与
本次剔 除的 交易 对手 所进 行但尚 未结 算的 交易 ，仍 应按照 协议 进行 结算 。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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如果基金 托 管 人 发 现基 金管 理 人 与 不 在 名 单 内的 银行 间 市 场 交 易 对 手 进行 交易 ， 应 及
时 提 醒 基 金 管理 人 撤 销 交易 ， 经 提 醒 后基 金 管 理 人仍 执 行 交 易 并造 成 基 金 资产 损 失 的 ，基
金托管 人不 承担 责任 ，发 生此种 情形 时， 托管 人有 权报告 中国 证监 会。 
（B） 基金 托管 人对 于基 金 管理人 参与 银行 间市 场交 易的交 易方 式的 控制 
基金管理人在银行间 市场 进行现券买卖和回购 交易 时，需按交易对手名 单中 约定的该
交 易 对 手 所 适用 的 交 易 结算 方 式 进 行 交易 。 如 果 基金 托 管 人 发 现基 金 管 理 人没 有 按 照 事先
约 定 的 有 利 于信 用 风 险 控制 的 交 易 方 式进 行 交 易 时， 基 金 托 管 人应 及 时 提 醒基 金 管 理 人与
交易对手 重 新确 定 交 易 方式 ， 经 提 醒 后仍 未 改 正 时造 成 基 金 资 产损 失 的 ， 基金 托 管 人 不承
担责任 。 
（C）基 金管理 人参与 银行 间市场交 易的 核心交 易对 手为中国 工商 银行、 中国 银行、 中
国 建 设 银 行 、中 国 农 业 银行 和 交 通 银 行， 基 金 管 理人 与 基 金 托 管人 协 商 一 致后 ， 可 以 根据
当 时 的 市 场 情况 调 整 核 心交 易 对 手 名 单。 基 金 管 理人 有 责 任 控 制交 易 对 手 的资 信 风 险 ，在
与 核 心 交 易 对手 以 外 的 交易 对 手 进 行 交易 时 ， 由 于交 易 对 手 资 信风 险 引 起 的损 失 先 由 基金
管 理 人 承 担 ，其 后 有 权 要求 相 关 责 任 人进 行 赔 偿 ，如 果 基 金 托 管人 在 运 作 中严 格 遵 循 了上
述监督 流程 ，则 对于 由于 交易对 手资 信风 险引 起的 损失， 不承 担赔 偿责 任。 
（6） 基金 托管 人对 基金 管 理人选 择存 款银 行进 行监 督。 
本基金投资银行存款 的信 用风险主要包括存款 银行 的信用等级、存款银 行的 支付能力
等 涉 及 到 存款 银 行 选择 方面 的 风 险 。本 基 金 核心 存款 银 行 名 单为 中 国 工商 银行 、 中 国 银行 、
中 国 建 设 银 行、 中 国 农 业银 行 和 交 通 银行 ， 本 基 金投 资 除 核 心 存款 银 行 以 外的 银 行 存 款出
现 由 于 存 款 银行 信 用 风 险而 造 成 的 损 失时 ， 先 由 基金 管 理 人 负 责赔 偿 ， 之 后有 权 要 求 相关
责 任 人 进 行 赔偿 ， 如 果 基金 托 管 人 在 运作 过 程 中 遵循 上 述 监 督 流程 ， 则 对 于由 于 存 款 银行
信 用 风 险 引 起的 损 失 ， 不承 担 赔 偿 责 任。 基 金 管 理人 与 基 金 托 管人 协 商 一 致后 ， 可 以 根据
当时的 市场 情况 对于 核心 存款银 行名 单进 行调 整。 
（7） 基金 托管 人对 基金 投 资流通 受限 证券 的监 督 
（A）基 金投资 流通受 限证 券，应遵 守《 关于规 范基 金投资非 公开 发行证 券行 为的紧 急
通知 》 、 《关 于基 金投 资 非公开 发行 股票 等流 通受 限证券 有关 问题 的通 知》 等有关 法律 法规
规定。 
（B）流 通受限 证券， 包括 由《上市 公司 证券发 行管 理办法》 规范 的非公 开发 行股票 、
公开发 行股票 网下配 售部 分等在 发行时 明确一 定期 限锁定 期的可 交易证 券,不 包括由 于发布
重 大 消 息 或 其他 原 因 而 临时 停 牌 的 证 券、 已 发 行 未上 市 证 券 、 回购 交 易 中 的质 押 券 等 流通
受限证 券。 
（C）基 金管理 人应在 基金 首次投资 流通 受限证 券前 ，向基金 托 管 人提供 经基 金管理 人
董 事 会 批 准 的有 关 基 金 投资 流 通 受 限 证券 的 投 资 决策 流 程 、 风 险控 制 制 度 。基 金 投 资 非公嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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开 发 行 股 票 ，基 金 管 理 人还 应 提 供 基 金管 理 人 董 事会 批 准 的 流 动性 风 险 处 置预 案 。 上 述资
料应包 括但 不限 于基 金投 资流通 受限 证券 的投 资额 度和投 资比 例控 制情 况。 
基金管理人应至少于 首次 执行投资指令之前两 个工 作日将上述资料书面 发至 基金托管
人 ， 保 证 基 金托 管 人 有 足够 的 时 间 进 行审 核 。 基 金托 管 人 应 在 收到 上 述 资 料后 两 个 工 作日
内，以 书面 或其 他双 方认 可的方 式进 行确 认。 
（D）基 金投资 流通受 限证 券前，基 金管 理人应 向基 金托管人 提供 符合法 律法 规要求 的
有 关 书 面 信 息， 包 括 但 不限 于 拟 发 行 证券 主 体 的 中国 证 监 会 批 准文 件 、 发 行证 券 数 量 、发
行 价 格 、 锁 定期 ， 基 金 拟认 购 的 数 量 、价 格 、 总 成本 、 总 成 本 占基 金 资 产 净值 的 比 例 、已
持 有 流 通 受 限证 券 市 值 占资 产 净 值 的 比例 、 资 金 划付 时 间 等 。 基金 管 理 人 应保 证 上 述 信息
的 真 实 、 完 整， 并 于 拟 执行 投 资 指 令 前将 上 述 信 息书 面 发 至 基 金托 管 人 ， 保证 基 金 托 管人
有 足 够 的 时 间进 行 审 核 。即 增 加 已 持 有流 通 受 限 证券 市 值 占 资 产净 值 的 比 例的 提 供 ， 从而
使审核 指标 更为 完整 。 
（E）基 金托管 人应对 基金 管理人是 否遵 守法律 法规 、投资决 策流 程、风 险控 制制度 、
流 动 性 风 险 处置 预 案 情 况 进 行 监 督 ， 并审 核 基 金 管理 人 提 供 的 有关 书 面 信 息。 基 金 托 管人
认 为 上 述 资 料可 能 导 致 基金 出 现 风 险 的， 有 权 要 求基 金 管 理 人 在投 资 流 通 受限 证 券 前 就该
风 险 的 消 除 或防 范 措 施 进行 补 充 书 面 说明 ， 并 保 留查 看 基 金 管 理人 风 险 管 理部 门 就 基 金投
资 流 通 受 限 证券 出 具 的 风险 评 估 报 告 等备 查 资 料 的权 利 。 否 则 ，基 金 托 管 人有 权 拒 绝 执行
有 关 指 令 。 因拒 绝 执 行 该指 令 造 成 基 金财 产 损 失 的， 基 金 托 管 人不 承 担 任 何责 任 ， 并 有权
报告中 国证 监会 。 
如基金管理人和基金 托管 人无法达成一致，应 及时 上报中国证监会请求 解决 。如果基
金 托 管 人 切实 履 行 监督 职责 ， 则 不 承担 任 何 责任 。如 果 基 金 托管 人 没 有切 实履 行 监 督 职责 ，
导致基 金出 现风 险， 基金 托管人 应承 担连 带责 任。 
2 、基金 托管人 应根据 有关 法律法规 的规 定及《 基金 合同》的 约定 ，对基 金资 产净值 计
算 、 基 金 份 额净 值 计 算 、应 收 资 金 到 账、 基 金 费 用开 支 及 收 入 确定 、 基 金 收益 分 配 、 相关
信息披 露、 基金 宣传 推介 材料中 登载 基金 业绩 表现 数据等 进行 监督 和核 查。 
3 、基 金托 管人 发现 基金 管 理人的 投资 运作 及其 他运 作违反 《基 金法》 、 《 基金 合同》 、
基 金 托 管 协 议及 其 他 有 关规 定 时 ， 应 及时 以 书 面 形式 通 知 基 金 管理 人 限 期 纠正 ， 基 金 管理
人 收 到 通 知 后应 在 下 一 个工 作 日 及 时 核对 ， 并 以 书面 形 式 向 基 金托 管 人 发 出回 函 ， 进 行解
释或举 证。 
在限期内，基金托管 人有 权随时对通知事项进 行复 查，督促基金管理人 改正 。基金管
理 人 对 基 金 托管 人 通 知 的违 规 事 项 未 能在 限 期 内 纠正 的 ， 基 金 托管 人 应 报 告中 国 证 监 会。
基金托 管人 有义 务要 求基 金管理 人赔 偿因 其违 反《 基金合 同》 而致 使投 资者 遭受的 损失 。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反关 法律 法规规 定或 者违 反 《 基金 合同》 约定
的，应 当拒 绝执 行， 立即 通知基 金管 理人 ，并 向中 国证监 会报 告。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
121 
基金托管人发现基金 管理 人依据交易程序已经 生效 的投资指令违反法律 、行 政法规和
其他有 关规 定， 或者 违反 《基金 合同》 约定 的 ， 应当 立即通 知基 金管 理人 ，并 报告中 国证 监
会。 
基金管理人应积极配 合和 协助基金托管人的监 督和 核查，必须在规定时 间内 答复基金
托 管 人 并 改 正， 就 基 金 托管 人 的 疑 义 进行 解 释 或 举证 ， 对 基 金 托管 人 按 照 法规 要 求 需 向中
国证监 会报 送基 金监 督报 告的， 基金 管理 人应 积极 配合提 供相 关数 据资 料和 制度等 。 
基金托管人发现基金 管理 人有重大违规行为， 应立 即报告中国证监会， 同时 通知基金
管理人 限期 纠正 。 
基金管理人无正当理 由， 拒绝、阻挠基金托管 人根 据本协议规定行使监 督权 ，或采取
拖 延 、 欺 诈 等手 段 妨 碍 基金 托 管 人 进 行有 效 监 督 ，情 节 严 重 或 经基 金 托 管 人提 出 警 告 仍不
改正的 ，基 金托 管人 应报 告中国 证监 会。 
（三） 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查 
基金管理人对基金托 管人 履行托管职责情况进 行核 查，核查事项包括但 不限 于基金托
管 人 安 全 保 管基 金 财 产 、开 设 基 金 财 产的 资 金 账 户和 证 券 账 户 、复 核 基 金 管理 人 计 算 的基
金 资 产 净 值 和基 金 份 额 净值 、 根 据 管 理人 指 令 办 理清 算 交 收 、 相关 信 息 披 露和 监 督 基 金投
资运作 等行 为。 
基金管理人发现基金 托管 人擅自挪用基金财产 、未 对基金财产实行分账 管理 、未执行
或无故 延迟 执行 基金 管理 人资金 划拨 指令 、泄 露基 金投资 信息 等违 反 《 基金 法》 、 《 基金 合
同》 、本 托管 协议 及其 他有 关规 定 时， 基金 管理 人应 及时以 书面 形式 通知 基金 托管人 限期 纠
正 ， 基 金 托 管人 收 到 通 知后 应 及 时 核 对确 认 并 以 书面 形 式 向 基 金管 理 人 发 出回 函 。 在 限期
内 ， 基 金 管 理人 有 权 随 时对 通 知 事 项 进行 复 查 ， 督促 基 金 托 管 人改 正 ， 并 予协 助 配 合 。基
金 托 管 人 对 基金 管 理 人 通知 的 违 规 事 项未 能 在 限 期内 纠 正 的 ， 基金 管 理 人 应报 告 中 国 证监
会。基 金管 理人 有义 务要 求基金 托管 人赔 偿基 金因 此所遭 受的 损失 。 
基金管理人发现基金 托管 人有重大违规行为， 应立 即报告中国证监会和 银行 业监督管
理机构 ，同 时通 知基 金托 管人限 期纠 正。 
基金托管人应积极配 合基 金管理人的核查行为 ，包 括但不限 于 ： 提 交 相关 资料 以 供 基
金管理 人核 查托 管财 产的 完整性 和真 实性 ，在 规定 时间内 答复 基金 管理 人并 改正。 
基金托管人无正当理 由， 拒绝、阻挠基金管理 人根 据本协议规定行使监 督权 ，或采取
拖 延 、 欺 诈 等手 段 妨 碍 基金 管 理 人 进 行有 效 监 督 ，情 节 严 重 或 经基 金 管 理 人提 出 警 告 仍不
改正的 ，基 金管 理人 应报 告中国 证监 会。 
（四） 基金 财产 的保 管 
1 、基 金财 产保 管的 原则 
（1） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
122 
（2）基 金托管 人应安 全保 管基金财 产。 未经基 金管 理人的正 当指 令，不 得自 行运用 、
处分、 分配 基金 的任 何财 产。 
（3） 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。 
（4）基 金托管 人对所 托管 的不同基 金财 产分别 设置 账户，与 基金 托管人 的其 他业务 和
其他基 金的 托管 业务 实行 严格的 分账 管理 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 。 
（5）对 于因基 金认（ 申） 购、基金 投资 过程中 产生 的应收财 产， 应由基 金管 理人负 责
与 有 关 当 事人 确 定 到账 日期 并 通 知 基金 托 管 人， 到账 日 基 金 财产 没 有 到达 基金 托 管 人 处的 ，
基 金 托 管 人 应及 时 通 知 基金 管 理 人 采 取措 施 进 行 催收 。 由 此 给 基金 造 成 损 失的 ， 基 金 管理
人应负 责向 有关 当事 人追 偿基金 的损 失， 基金 托管 人对此 不承 担责 任。 
2 、募 集资 金 的 验证 
募集期内销售机构按 销售 与服务代理协议的约 定， 将认购资金划入基金 管理 人在具有
托 管 资 格 的 商业 银 行 开 设的 嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司基 金 认 购 专 户。 该 账 户 由基 金 管 理 人开
立 并 管 理 。 基金 募 集 期 满， 募 集 的 基 金份 额 总 额 、基 金 募 集 金 额、 基 金 份 额持 有 人 人 数符
合 《基 金法 》 、 《 运作 办法 》 等有 关规 定后 ，由 基金 管理人 聘请 具有 从事 证券 业务资 格的 会
计师事 务所 进行 验资 ，出 具验资 报告 ，出 具的 验资 报告应 由参 加验 资的2 名 以上（ 含 2 名）
中 国 注 册 会 计师 签 字 有 效。 验 资 完 成 ，基 金 管 理 人应 将 募 集 的 属于 本 基 金 财产 的 全 部 资金
划 入 基 金 托 管 人 为 基 金 开 立 的 资 产 托 管 专 户 中 ， 基 金 托 管 人 在 收 到 资 金 当 日 出 具 确 认 文
件。 
若基金 募集 期限 届满 ，未 能达到 《基 金合 同》 生 效的 条件， 由基 金管 理人 按规 定办理 退
款事宜 。 
3 、基 金的 银行 账户 的开 立 和管理 
基金托管人以基金托 管人 的名义在其营业机构 开设 资产托管专户，保管 基金 的银行存
款 。 该 资 产 托管 专 户 是 指基 金 托 管 人 在集 中 托 管 模式 下 ， 代 表 所托 管 的 基 金与 中 国 证 券登
记 结 算 有 限 责任 公 司 进 行一 级 结 算 的 专用 账 户 。 该账 户 的 开 设 和管 理 由 基 金托 管 人 承 担。
本基金 的一 切货 币收 支活 动，均 需通 过基 金托 管人 的资产 托管 专户 进行 。 
资产托管专户的开立 和使 用，限于满足开展本 基金 业务的需 要 。 基 金 托管 人和 基 金 管
理 人 不 得 假 借本 基 金 的 名义 开 立 其 他 任何 银 行 账 户； 亦 不 得 使 用基 金 的 任 何银 行 账 户 进行
本基金 业务 以外 的活 动。 
资产托 管专 户的 管理 应符 合 《人 民币 银行 结算 账户 管 理办法 》 、 《 现金 管理 暂行 条例》 、
《人民 币利 率管 理规 定》 、 《利 率管 理暂 行规 定》 、 《支 付结 算办 法》 以及 银行业 监督 管理
机构的 其他 规定 。 
4 、基 金证 券账 户与 证券 交 易资金 账户 的开 设和 管理 
基金托管人以基金托 管人 和本基金联名的方式 在中 国证券登记结算有限 公司 上海分公
司/深 圳分 公司 开设 证券 账 户。 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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基金托管 人以 基金托 管人 的名义在 中国 证券登 记结 算有限责 任公 司上海 分公 司/深圳 分
公司开 立基 金证 券交 易资 金账户 ，用 于证 券清 算。 
基金证券账户的开立 和使 用，限于满足开展本 基金 业务的需要。基金托 管人 和基金管
理 人 不 得 出 借和 未 经 对 方同 意 擅 自 转 让基 金 的 任 何证 券 账 户 ； 亦不 得 使 用 基金 的 任 何 账户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
5 、债 券托 管账 户的 开立 和 管理 
（1）《 基金合 同》生 效后 ，基金管 理人 负责以 基金 的名义申 请并 取得进 入全 国银行 间
同 业 拆 借 市 场的 交 易 资 格， 并 代 表 基 金进 行 交 易 ；基 金 托 管 人 负责 以 基 金 的名 义 在 中 央国
债 登 记 结 算 有限 责 任 公 司开 设 银 行 间 债券 市 场 债 券托 管 自 营 账 户， 并 由 基 金托 管 人 负 责基
金的债 券的 后台 匹配 及资 金的清 算。 
（2）基 金管理 人和基 金托 管人应一 起负 责为基 金对 外签订全 国银 行间国 债市 场回购 主
协议， 正本 由基 金托 管人 保管， 基金 管理 人保 存副 本。 
6 、其 他账 户的 开设 和管 理 
在本托 管协 议订 立日 之后 ，本基 金被 允许 从事 符合 法律法 规规 定和 《基 金合 同》 约 定的
其 他 投 资 品 种的 投 资 业 务时 ， 如 果 涉 及相 关 账 户 的开 设 和 使 用 ，由 基 金 管 理人 协 助 托 管人
根据有 关法 律法 规的 规定 和 《基 金合 同》 的 约定 ，开 立有关 账户 。该 账户 按有 关规则 使用 并
管理。 
7 、基 金财 产投 资的 有关 实 物证券 、 银 行定 期存 款存 单等有 价凭 证的 保管 
基金财产投资的有关 实物 证券由基金托管人存 放于 基金托管人的保管库 ；其 中实物证
券也可 存入中 央国债 登记 结算有 限责任 公司或 中国 证券登 记结算 有限责 任公 司上海 分公司/
深 圳 分 公 司 或票 据 营 业 中心 的 代 保 管 库。 实 物 证 券的 购 买 和 转 让， 由 基 金 托管 人 根 据 基金
管 理 人 的 指 令办 理 。 属 于基 金 托 管 人 实际 有 效 控 制下 的 实 物 证 券在 基 金 托 管人 保 管 期 间的
损 坏 、 灭 失 ，由 此 产 生 的责 任 应 由 基 金托 管 人 承 担。 基 金 托 管 人对 基 金 托 管人 以 外 机 构实
际有效 控制 的证 券不 承担 保管责 任。 
8 、与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管 
由基金管理人代表基 金 签署 的 与 基 金 有 关 的 重大 合同 的 原 件 分 别 应 由 基金 托管 人 、 基
金 管 理 人 保 管。 除 本 协 议另 有 规 定 外 ，基 金 管 理 人在 代 表 基 金 签署 与 基 金 有关 的 重 大 合同
时 应 保 证 基 金一 方 持 有 两份 以 上 的 正 本， 以 便 基 金管 理 人 和 基 金托 管 人 至 少各 持 有 一 份正
本的原件 。基 金管理 人在 合同签署 后 5 个工 作日内 通过专人 送达 、挂号 邮寄 等安全方 式将
合 同 原 件 送 达基 金 托 管 人处 。 合 同 原 件应 存 放 于 基金 管 理 人 和 基金 托 管 人 各自 文 件 保 管部
门15 年以 上。 
（五） 基金 资产 净值 计算 与复核 
1 、基 金资 产净 值的 计算 、 复核的 时间 和程 序 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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基金资产净值是指基 金资 产总值减去负债后的 价值 。基金份额净值 是 指计 算日 基 金 资
产净值 除以该 计算日 基金 份额总 份额后 的数值 。基 金份额 净值的 计算保 留到 小数点 后 3 位，
小数点 后 第4 位 四舍 五入 ，由此 产生 的误 差计 入基 金财产 。 
基金管 理人 应每 工作 日对 基金资 产估 值。 估值 原则 应符合 《 基金 合同 》 、 《证 券投资 基
金会计 核算 办法 》 及其 他法 律、法 规的 规定 。用 于基 金信息 披露 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净 值 由 基 金 管理 人 负 责 计算 ， 基 金 托 管人 复 核 。 基金 管 理 人 应 于每 个 工 作 日交 易 结 束 后计
算 当 日 的 基 金份 额 资 产 净值 并 以 加 密 传真 方 式 发 送给 基 金 托 管 人。 基 金 托 管人 对 净 值 计算
结 果 复 核 后 ，签 名 、 盖 章并 以 加 密 传 真方 式 传 送 给基 金 管 理 人 ，由 基 金 管 理人 对 基 金 净值
予以公 布。 
基金资产净值计算和 基金 会计核算的义务由基 金管 理人承担。因此，就 与本 基金有关
的 会 计 问 题， 本 基 金的 会计 责 任 方 是基 金 管 理人 ，如 经 相 关 各方 在 平 等基 础上 充 分 讨 论后 ，
仍无法 达成 一致 的意 见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算结 果对 外予 以公布 。 
（六） 基 金份 额持 有人 名 册的登 记与 保管 
基金管 理人 和基 金托 管人 须分别 妥善 保管 的基 金份 额持有 人名 册， 包括 《基 金合同 》 生
效日、 《基 金合 同》 终止 日、基 金 
份额持 有人 大会 权利 登记 日、每 年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基 金份 额持 有人 名册。 基
金份额 持有 人名 册的 内容 必须包 括基 金份 额持 有人 的名称 和持 有的 基金 份额 。 
基金份额持有人名册 由基 金的基金注册登记机 构根 据基金管理人的指令 编制 和保管，
基 金 管 理 人 和基 金 托 管 人应 按 照 目 前 相关 规 则 分 别保 管 基 金 份 额持 有 人 名 册。 保 管 方 式可
以采用 电子 或文 档的 形式 。保管 期限 为 15 年。 
基金管理 人应 当及时 向基 金托管人 提交 下列日 期的 基金份额 持有 人名册 ：《 基金合同 》
生效日 、 《 基金 合同》 终 止日、 基金 份额 持有 人大 会权利 登记 日、 每 年6 月30 日 、每 年 12
月 31 日的 基 金份 额持 有人 名册。 基金 份额 持有 人名 册的内 容必 须包 括基 金份 额持有 人的 名
称和持 有的 基金 份额 。其 中每年12 月31 日 的基 金份 额持有 人名 册应 于下 月前 十个工 作日 内
提交； 《基 金合 同》 生效 日、 《 基金 合同 》 终 止日 等涉及 到基 金重 要事 项日 期的基 金份 额持
有人名 册应 于发 生日 后十 个工作 日内 提交 。 
基金托管人以电子版 形式 妥善保管基金份额持 有人 名册，并定期刻成光 盘备 份，保存
期限为 15 年 。基 金托 管人 不得将 所保 管的 基金 份额 持有人 名册 用于 基金 托管 业务以 外的 其
他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。 
若基金管理人或基金 托管 人由于自身原因无法 妥善 保管基金份额持 有 人名 册， 应 按 有
关法规 规定 各自 承担 相应 的责任 。 
（七） 争议 解决 方式 
相关各方当事人同意 ，因 本协议而产生的或与 本协 议有关的一切争议， 除经 友好协商
可 以 解 决 的， 应 提 交中 国国 际 经 济 贸易 仲 裁 委员 会根 据 该 会 当时 有 效 的仲 裁规 则 进 行 仲裁 ，嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
125 
仲 裁 的 地 点 在北 京 ， 仲 裁裁 决 是 终 局 性的 并 对 相 关各 方 均 有 约 束力 ， 仲 裁 费用 由 败 诉 方承
担。 
争议处理期间，相关 各方 当事人应恪守基金管 理人 和基金托管人职责， 继续 忠实、勤
勉、尽 责地 履行 《基 金合 同》和 托管 协议 规定 的义 务，维 护基 金份 额持 有人 的合法 权益 。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
（八） 托管 协议 的修 改与 终止 
1 、托 管协 议的 变更 程序 
本协议双方当事人经 协商 一致，可以对协议的 内容 进行变更。变更后的 托管 协议，其
内 容 不 得 与 《基 金 合 同 》的 规 定 有 任 何冲 突 。 基 金托 管 协 议 的 变更 报 中 国 证监 会 核 准 后生
效。 
2 、基 金托 管协 议终 止的 情 形 
发生以 下情 况， 本托 管协 议终止 ： 
（1） 《基 金合 同》 终止 ； 
（2） 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或有 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ； 
（3） 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或有 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权； 
（4） 发生 法律 法规 或《 基 金合同 》规 定的 终止 事项 。 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
126 
二十四 、对基金份额持有 人服务 
基金管理人承诺为 基金 份额 持 有 人 提 供 一 系 列的 服务 ， 并 将 根 据 基 金 份额 持有 人 的 需
要 
和市场 的变 化， 增加 或变 更服务 项目 。主 要服 务内 容如下 ： 
（一） 资料 寄送 
1 、开 户确 认书 和交 易对 帐 单 
首次基 金交 易（ 除基 金开 户外其 他交 易类 型） 后 15 个工作 日内 向基 金份 额持 有人寄 送
开户确 认书 和交 易对 帐单 。 
2 、基 金份 额持 有人 对账 单 
基金管理 人在 每年第 1-3 季度结束 后向 定制纸 质对 账单且在 季度 内有交 易的 投资者 寄
送季度对 账单 ，在每 年第 4 季度结 束后 向定制 纸质 对账单且 季度 内有交 易或 最后一个 交易
日 仍 持 有 份 额的 投 资 者 寄送 年 度 对 账 单； 每 月 向 定制 电 子 对 帐 单服 务 的 份 额持 有 人 发 送电
子对帐 单。 
3 、由于 投资者 提供的 邮寄 地址、手 机号 码、电 子邮 箱不详、 错误 、未及 时变 更或邮 局
投 递 差 错 、 通讯 故 障 、 延误 等 原 因 有 可能 造 成 对 账单 无 法 按 时 或准 确 送 达 。因 上 述 原 因无
法 正 常 收 取 对账 单 的 投 资者 ， 敬 请 及 时通 过 本 公 司网 站 ， 或 拨 打本 公 司 客 服热 线 查 询 、核
对、变 更您 的预 留联 系方 式。 
（二） 红 利 再投 资 
若基金份额持有人选 择将 基金收益以基金份额 形式 进行分配，该持有人 当期 分配所得
的 
红利将 按照 除息 日的 基金 份额净 值自 动转 为本 基金 份额， 并免 收费 用。 
（三） 定期 定额 投资 计划 
投资者可与中国银行 、中 国建设银行、中国农 业银 行、交通银行等代销 机构 就本基金
申 请 开 办 “ 定期 定 额 投 资业 务 ” 约 定 每期 固 定 申 购金 额 。 具 体 受理 网 点 见 相应 代 销 机 构各
分支机 构的 公告 。 
（四） 手机 短信 服务 
基金管理人向定制净 值短 信的基金份额持有人 提供 基金净值短信服务。 基金 份额持有
人可以 拨打 客户 服务 电 话400-600-8800 （ 免长 途电 话费） 、(010)85712266 ， 也可通 过基 金
管理人 网站 定制 短信 服务 。 
（五） 在线 服务 
通过本 公司 网 站www.jsfund.cn ，基 金份 额持 有人 还 可获得 如下 服务 ： 
1 、查 询服 务 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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基金份额持有人均可 通过 基金管理人网站实现 基金 交易查询、账户信息 查询 和基金信
息 
查询。 
2 、信 息资 讯服 务 
投资者可以利用基金 管理 人网站获取基金和基 金管 理人的各类信息，包 括基 金的法律
文 
件、业 绩报 告及 基金 管理 人最新 动态 等资 料。 
3 、网 上交 易服 务 
投资者可 登录 本基金 管理 人网站， 通过 直销网 上交 易办理认 购/ 申 购、赎 回、 转换、 定
期定额 申购 、定 期定 额赎 回、定 期 定 额转 换、 查询 等业务 。具 体参 见相 关公 告。 
（六） 咨询 服务 
1 、投资 者或基 金份额 持有 人如果想 了解 申购与 赎回 的交易情 况、 基金账 户余 额、基 金
产品与 服务 等信 息， 可拨 打基金 管理 人全 国统 一客 服电话 ：400-600-8800 （ 免长途 电话 费） 、
(010)85712266 ，传 真： （010）65182266 。 
2 、网 站和 电子 信箱 
公司网 址：http://www.jsfund.cn 
电子信 箱：service@jsfund.cn 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
128 
二十五 、其他应披露事项 
自 2018 年9 月20 日至2019 年3 月 20 日,本 基金 的 临时报 告刊 登于 《中 国证 券报》 、
《上海 证券 报》 、《 证券 时报》 。 
序号 临时报 告名 称 披露时 间 备注 
1 关于嘉 实量 化阿 尔法 混合 基金经 理变 更的 公告 2018 年 9 月 20 日



2 关于增 加万 家财 富为 嘉实 旗下基 金代 销机 构并
开展转 换业 务及 参加 费率 优惠的 公告 
2018 年 11 月 30 日 含本基 金 
3 关于增 加“ 百度 百盈 ”为 嘉实旗 下基 金代 销机
构并开 展定 投业 务及 参加 费率优 惠的 公告 
2018 年 12 月 10 日 含本基 金 
4 关于增 加阳 光人 寿为 嘉实 旗下基 金代 销机 构并
开展定 投、 转换 业务 及参 加费率 优惠 的公 告 
2018 年 12 月 10 日 含本基 金 
5 关于增 加大 连网 金为 嘉实 旗下基 金代 销机 构并
开展定 投、 转换 业务 及参 加费率 优惠 的公 告 
2019 年 1 月 4 日 含本基 金 
6 关于变 更嘉 实量 化阿 尔法 混合型 证券 投资 基金
业绩比 较基 准并 修改 基金 合同的 公告 
2019 年 1 月 7 日



7 关于增 加奕 丰基 金为 嘉实 旗下基 金代 销机 构并
开展定 投、 转换 业务 及参 加费率 优惠 的公 告 
2019 年 1 月 28 日 含本基 金 
8 关于嘉 实基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参与 嘉实
财富定 投业 务的 公告 
2019 年 3 月 8 日 含本基 金 
 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
129 
二十六 、招募说明书存放 及查阅方式 
本 《招 募说 明书》 存放 在基 金管理 人、 基金 托管 人及 基金代 销机 构住 所， 投资 者可在 营
业 时 间 免 费 查阅 ， 也 可 按工 本 费 购 买 复印 件 。 基 金管 理 人 和 基 金托 管 人 保 证其 所 提 供 的文
本的内 容与 所公 告的 内容 完全一 致。 



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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二十七 、备查文件 
1. 中国 证监 会核 准嘉 实量 化阿尔 法股 票型 证券 投资 基金募 集的 文件 ； 
2. 《嘉 实量 化阿 尔法 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》； 
3. 《嘉 实量 化阿 尔法 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》； 
4. 法律 意见 书； 
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照； 
6. 基金 托管 人业 务资 格批 件和营 业执 照； 
7. 中国 证监 会要 求的 其他 文件。 
存放地 点： 基金 管理 人、 基金托 管人 处 
查阅方 式： 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ，也 可按 工本费 购买 复印 件。 
 
 
嘉实基 金管 理有 限公 司 
2019 年 4 月 26 日