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景顺量化先锋混合(006201)

景顺量化先锋混合:招募说明书摘要(2019年第1号)查看PDF公告

景顺长城量化先锋混合型证券投资基金
2019 年第1 号招募说明书摘要
重要提示
(一)景顺长城量化先锋混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)由基金管理人依照《中
华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投
资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性
风险管理规定》”)、《景顺长城量化先锋混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及
其他有关规定募集,并经中国证监会2018年7月3日证监许可【2018】1072号文准予募集注册。本基金
基金合同于2018年9月12日正式生效。
(二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书摘要根据基金合同和基金招募
说明书编写,并经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、
收益和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(三)投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表
现的保证。
(五)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基
金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
(六)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基
金一定盈利,也不保证最低收益。
(七)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,
请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的
风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资
本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量
赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,
基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场
基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动
性风险和信用风险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史
短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收
益与实际收益发生偏离的可能性,从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风
险,但不能完全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在
变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
(八)本招募说明书根据基金合同编制,内容如有矛盾或不一致,以基金合同为准。景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要
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(九)本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基
金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
(十)本基金的量化投资主要依据基本面投资原则构建投资组合,控制对市场的冲击,而非单一趋势性交
易或程序化交易。
(十一)本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年3月12日,有关
财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。本招募说明书中财务数据未经审计。
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要
-3-
一、基金管理人概况
(一)基金管理人概况
名


称:景顺长城基金管理有限公司 住


所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 设立日期:2003年6月12日 法定代表人:丁益 注册资本:1.3亿元人民币 批准设立文号:证监基金字[2003]76号 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 电


话:0755-82370388 客户服务电话:400 8888 606 传


真:0755-22381339 联系人:杨皞阳 股东名称及出资比例: 序号 股东名称 出资比例 1 长城证券股份有限公司 49% 2 景顺资产管理有限公司 49% 3 开滦(集团)有限责任公司 1% 4 大连实德集团有限公司 1% 合计 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 丁益女士,董事长,经济学博士。曾担任中国人民大学财政金融学院讲师; 华能国际电力股份有限公司证券融资部干部,证券融资部投资关系处副处长、 处长,证券融资部副经理兼投资关系处处长;中国人民保险公司投资管理部副 总经理;中国人保资产管理有限公司党委委员、董事、总裁助理;华能资本常景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -4- 务副总经理(主持工作)、党组副书记;华能资本总经理、党组副书记。现任 华能资本服务有限公司董事长、党组书记,景顺长城基金管理有限公司董事长。 康乐先生,董事,总经理,经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有 限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理,景顺投资 管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表,中国国际金融有限公司 销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司,现任公司董事兼总经理。 罗德城先生,董事,工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行 投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年 间出任香港投资基金公会管理委员会成员,并于1996至1997年间担任公会主 席。1997至2000年间,担任香港联交所委员会成员,并在1997至2001年间 担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。 李翔先生,董事,高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公 司人事部副总经理、人事监察部总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销 管理部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委员。 伍同明先生,独立董事,文学学士。香港会计师公会会员(HKICPA)、英 国特许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)、加拿大公认管理会计师 (CMA)。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识, 1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同 明会计师行”所有者。 靳庆军先生,独立董事,法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师, 在香港马士打律师行、英国律师行C1yde&Co. 从事律师工作,1993年发起设 立信达律师事务所,担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。 闵路浩先生,独立董事,经济学硕士。曾担任中国人民银行金融管理公司 科员、主任科员;中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银 行业监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员、巡视员;中国小 额贷款公司协会会长;重庆富民银行行长。现担任北京中泰创汇股权投资基金 管理有限公司总裁。 2、基金管理人监事会成员景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -5- 阮惠仙女士,监事,会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经 理。 郭慧娜女士,监事,管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师, 历任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、 亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。 邵媛媛女士,监事,管理学硕士。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事 务所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事 务部总监。 杨波先生,监事,工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现 任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。 3、高级管理人员 丁益女士,董事长,简历同上。 康乐先生,总经理,简历同上。 CHEN WENYU(陈文宇),副总经理,工商管理硕士。曾担任中国海口电视 台每日新闻记者及每周金融新闻节目制作人,安盛罗森堡投资管理公司(美国 加州)美洲区副首席投资官、以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位, 安盛投资管理亚洲有限公司(新加坡)泛亚地区首席投资官,主要负责投资组 合管理、研究、交易等相关业务。2018年9月加入本公司,现任公司副总经理。 毛从容女士,副总经理,经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际 业务部,担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加 入本公司,现任公司副总经理。 黎海威先生,副总经理,经济学硕士。曾担任美国穆迪KMV公司研究员, 美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副 总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。 2012年8月加入本公司,现任公司副总经理。 赵代中先生,副总经理,理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同 业部投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境 外投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -6- 2016年3月加入本公司,现任公司副总经理。 吴建军先生,副总经理,经济学硕士。曾担任海南汇通国际信托投资公司 证券部副经理,长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。 2003年3月加入本公司,现任公司副总经理。 刘焕喜先生,副总经理,投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处 副科长、武汉大学成人教育学院讲师,《证券时报》社编辑记者,长城证券研 发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年3月加入本公司,现 任公司副总经理。 杨皞阳先生,督察长,法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院 助理审判员,南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级 经理、总监助理。2008年10月加入本公司,现任公司督察长。





4、本基金现任基金经理简历 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争 取良好投资业绩。本基金现任基金经理如下: 黎海威先生,经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德 集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港 海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年 8月加入本公司,担任量化及ETF投资部投资总监,现担任公司副总经理;自 2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理。具有16年海内外证券、基金 行业从业经验。 5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间 本基金现任基金经理黎海威先生曾于2016年6月至2017年7月管理景顺 长城大中华混合型证券投资基金。 6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况 本基金现任基金经理黎海威先生兼任景顺长城沪深300指数增强型证券投 资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型 证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城沪港 深精选股票型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金和景顺长城MSCI中国A股国际通指数增 强型证券投资基金基金经理。景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -7- 7、本基金历任基金经理姓名及管理时间 无。 8、投资决策委员会委员名单 本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总 监、研究总监、基金经理代表等组成。 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下: 康乐先生,总经理; CHEN WENYU(陈文宇),副总经理; 毛从容女士,副总经理; 黎海威先生,副总经理兼量化及指数投资部投资总监; 余广先生,总经理助理兼股票投资部投资总监; 刘彦春先生,总经理助理兼研究部总监。 9、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期:1983年 10月 31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元 整 法定代表人:陈四清


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998年,现有员工 110余人,大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -8- 60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券 投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、 QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产 品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。 在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供 个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2018年 12月 31日,中国银行已托管 700只证券投资基金,其中境内 基金 662只,QDII 基金 38 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指 数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金 托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风 险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全 面、全程的风险管控。 2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和 “SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中 国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报 告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产 的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -9- 基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金 管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督 管理机构报告。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 名


称:景顺长城基金管理有限公司 注册地址:深圳市中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 办公地址:深圳市中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 法定代表人:丁益 批准设立文号:证监基金字[2003]76号 电


话:0755-82370388-1663 传


真:0755-22381325 联系人:周婷 客户服务电话:0755-82370688、4008888606 网


址:www.igwfmc.com 注:直销机构包括本公司深圳直销中心及直销网上交易系统/电子交易直销 前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准) 2、其他销售机构 序号 全称 销售机构信息 1 中国银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区复兴 门内大街 1 号 法定代表人:陈四清 联系人:宋亚平 客户服务电话:95566(全国) 网址:www.boc.cn 2 中国工商银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区复兴 门内大街 55 号 法定代表人:易会满景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -10- 客户服务电话:95588(全国) 网址:www.icbc.com.cn 3 中国建设银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区金融 大街 25 号 法定代表人:田国立 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com 4 交通银行股份有限公司 住所(办公)地址:上海市浦东新区银 城中路 188 号 法定代表人:彭纯 联系人:王菁 电话:021-58781234-1601 传真:021-58408483 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 5 招商银行股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区深南 大道 7088 号 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 6 广发银行股份有限公司





注册(办公)地址:广州市越秀区 东风东路 713 号





法定代表人:杨明生





客户服务电话:400 830 8003





网址:www.cgbchina.com.cn 7 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 联系人:高天、于慧 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 8 平安银行股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 电话:021-38637673 传真:021-50979507 客户服务电话:95511-3 网址:www.bank.pingan.com 9 嘉兴银行股份有限公司 注册(办公)地址:嘉兴市建国南路景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -11- 409 号 法定代表人:许洪明 联系人:陈兢 电话:0573-82082676 传真:0573-82062161 客户服务电话:057396528 银行网址: www.bojx.com 10 南京银行股份有限公司 注册(办公)地址:南京市中山路 288 号 法定代表人:林复 联系人:李冰洁 电话:025-86775317 传真:025-86775376 客户服务电话:40088-96400(全国)、 96400(江苏) 网址:www.njcb.com.cn 11 苏州银行股份有限公司 注册(办公)地址:苏州工业园区钟园 路 728 号 法定代表人:王兰凤 联系人:葛晓亮 传真:0512-69868370 客户服务电话:0512-96067 网址:www.suzhoubank.com 12 上海农村商业银行股份有限公司 注册(办公)地址:上海市黄埔区中山东 二路 70 号 法定代表人:冀光恒 客户服务电话:021-962999、 4006962999 网址:www.srcb.com 13 中原银行股份有限公司 注册地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 办公地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 法定代表人:窦荣兴 联系人:牛映雪 电话:0371-85517710 传真:0371-85519869 客户服务电话:96688 网址:www.zybank.com.cn 14 恒丰银行股份有限公司 注册(办公)地址:中国烟台市芝罘区 南大街 248 号 法定代表人:蔡国华 联系人:李胜贤 电话:021-63890179景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -12- 传真:021-63890196 客户服务电话:95395 网址:www.hfbank.com.cn 15 上海银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验 区银城中路 168 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:金煜 联系人:汤征程 联系电话:021-68475521 客户服务电话:95594 网址:http://www.bosc.cn/ 16 江苏银行股份有限公司 注册(办公)地址: 南京市中华路 26 号 法定代表人: 夏平 联系人:张洪玮 电话:025-58587036 传真:025-58587820 客户服务电话:95319 网址:www.jsbchina.cn 17 长城证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大 道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 法定代表人:曹宏 办公地址:广东省深圳市福田区深南大 道 6008 号特区报业大厦 14、16、 17 层 客户服务电话:4006666888 联系人:金夏 联系电话:0755-83516289 邮箱:jinxia@cgws.com 网址:www.cgws.com 18 中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 联系电话:010-83574507 传真:010-83574807 客服电话:4008-888-888 或 95551 公司网址:www.chinastock.com.cn 邮政编码:100033 19 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验 区商城路 618 号景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -13- 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021- 38670161 客户服务电话: 95521 网址:www.gtja.com 20 中信建投证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市朝阳区安立 路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 联系人:许梦园 电话:(010)85156398 传真:(010)65182261 客户服务电话: 4008888108/95587 网址:www.csc108.com 21 申万宏源证券有限公司 注册(办公)地址:上海市徐汇区长乐 路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:曹晔 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客户服务电话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com 22 申万宏源西部证券有限公司 注册(办公)地址:新疆乌鲁木齐市高 新区(新市区)北京南路 358 号大成国 际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:李季 联系人:王君 电话:0991-7885083 传真:0991-2310927 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 23 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 联系电话:021-38565547 传真:0591-38507538 客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 24 光大证券股份有限公司 注册(办公)地址:上海市静安区新闸 路 1508 号景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -14- 法定代表人:周健男 联系人:郁疆 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:95525、4008888788、 10108998 网址:www.ebscn.com 25 中银国际证券股份有限公司 注册(办公)地址:上海市浦东新区银 城中路 200 号中银大厦 31 楼 法定代表人:宁敏 联系人:许慧琳 电话:021-20328531 客户服务电话: 4006208888 网址:www.bocichina.com 26 安信证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区金田 路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 联系人:郑向溢 电话:0755-82558038 传真:0755-82558355 客户服务电话:4008001001 网址:www.essence.com.cn 27 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 19 号 富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人:林义相 联系人:尹伶 电话:010-66045529 传真:010-66045518 客服热线:010-66045678 网址:www.txsec.com 28 华福证券有限责任公司 注册(办公)地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客户服务电话:96326(福建省外请加 拨 0591) 网址:www.hfzq.com.cn 29 信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -15- 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服热线:95321 网址:www.cindasc.com 30 国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、02886690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 公司网站:www.gjzq.com.cn 31 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三 路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:王一通 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客服电话:95548 网址: www.cs.ecitic.com 32 长江证券股份有限公司 注册(办公)地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务电话:95579 或 4008-888- 999 网址:www.95579.com 33 中泰证券股份有限公司 注册(办公)地址:济南市市中区经七 路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315125 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn 34 中信证券(山东)有限责任公司 注册(办公)地址:青岛市崂山区深圳 路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人:姜晓林景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -16- 联系人:刘晓明 联系电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn 35 西南证券股份有限公司 注册(办公)地址:重庆市江北区桥北 苑 8 号 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 电话:023-63786141 传真:023-63786212 客服电话:400 809 6096 公司网站: www.swsc.com.cn 36 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号 投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn 37 第一创业证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区福华 一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话:0755-23838750 传真:0755-23838750 客服电话:400-888-1888 网址:www.fcsc.com 38 中信期货有限公司


注册(办公)地址:深圳市福田区中心 三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层


法定代表人:张皓 联系人:洪诚


电话:0755-23953913


传真:0755-83217421


客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 39 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -17- 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008,021- 53686200-7008 客户服务热线:4008918918 40 开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都 市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都 市之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 联系人:黄芳 电话:029-63387256


传真:029-81887256 客户服务电话:400-860-8866 或 95325 网址: www.kysec.cn 41 华鑫证券有限责任公司 注册(办公)地址:深圳市福田区金田 路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01(b)单元 法定代表人:俞洋 联系人:朱泽乾 电话:021-54967367 传真:021-54967032 客户服务电话:95323, 4001099918(全国) 021- 32109999; 029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn 42 财通证券股份有限公司 注册(办公)地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、 502、1103、1601-1615、1701-1716 法定代表人:陆建强 客户服务电话: 95336、4008696336 网址: www.ctsec.com 43 广州证券股份有限公司 注册地址: 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔19层、 20层 办公地址: 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔19层、 20层 法定代表人: 胡伏云 联系人: 梁微 电话:020-88836999 传真:020-88836984景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -18- 客户服务电话:95396 网址:www.gzs.com.cn 44 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市罗湖区梨园 路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客户服务电话:4006-788-887 网址:众禄基金网 www.zlfund.cn 基金买卖网 www.jjmmw.com 45 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一 西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 46 上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com 47 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 4494 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-58870011 传真:021-68596916 客户服务电话:400 700 9665 网址:www.ehowbuy.com 48 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富 街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -19- 1 号邮电新闻大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系人: 李晓芳



































联系电话:010-59601366 转 7167 客服电话:400-818-8000 公司网站:www.myfund.com 49 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 东方财富大厦 2 楼 办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座(北楼)25 层 法定代表人:其实 联系人: 潘世友 电话:021-54509977-8400 传真:021-54509953 客服电话:400-1818-188 网址:http://www.1234567.com.cn 50 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号 元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭 州电子商务产业园 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼 联系电话:0571-88911818-8565 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com 51 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室 法定代表人:沈伟桦 联系人:王巨明 电话:010-52855713 传真:010-85894285 客户服务电话:400-609-9200 网址:www.yixinfund.com 52 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册(办公)地址:厦门市思明区鹭江 道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室 法定代表人:陈洪生 联系人:梁云波



































联系电话:0592-3122757 客服电话:400-9180808 公司网站:www.xds.com.cn 53 嘉实财富管理有限公司 注册(办公)地址:上海市浦东新区世景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -20- 纪大道 8 号国金中心二期 4606-10 单元 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 电话:021-20289890 传真:010-85097308 客户服务电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn 54 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格 科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层 法定代表人:马勇 电话:0755-88394666 传真:0755-88394677 客户服务电话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn/ 55 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达 北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室 法定代表人:周斌 电话:010-59313555 传真:010-53509643 客户服务电话:400-8980-618 网址: www.chtwm.com 56 北京钱景基金销售有限公司 注册(办公)地址:北京市海淀区丹棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:陈剑炜 电话:010-57418813 传真:010-57569671 客户服务电话:400-875-9885 网址:www.qianjing.com 57 上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336号1807-5室 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100号金外滩国际广场19楼 法定代表人:张皛 联系人:周丹 电话:021-33323999 传真:021-33323993 客户服务电话:400-820-2819 手机客户端:天天盈基金 58 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -21- 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:李兴春 联系人:徐鹏 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客户服务电话:400-921-7755 公司网址:www.leadfund.com.cn 59 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册(办公)地址:北京市海淀区北四 环西路 58 号 906 室 法定代表人:张欢行 联系人: 李昭琛 电话:010-82244185 客户服务电话:010-62675369 网址:http://www.xincai.com/ 60 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 法定代表人:王之光 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客户服务电话:4008219031 网址:www.lufunds.com 61 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 温特莱中心 A 座 16 层 法定代表人:郑毓栋 联系人:姜颖 电话:010-56409010 客户服务电话:400-068-1176 网址:www.hongdianfund.com 62 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201- 1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629099 传真:020-89629011景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -22- 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 63 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人:钱昊旻 联系人:孙雯 电话:010-59336519 传真:010-59336500 客户服务电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com 64 奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾 一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天 科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 65 和耕传承基金销售有限公司 注册(办公)地址:河南省郑州市郑东新 区心怡路西广场路南升龙广场 2 号楼 701 法定代表人:李淑慧 联系人:裴小龙 电话:0371-55213196 传真:0371-85518397 客户服务电话:400-0555-671 网址:www.hgccpb.com 66 深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科技 园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108


办公地址:深圳市南山区粤海街道科技 园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108


法人代表:赖任军 联系人:刘昕霞 电话:0755-29330513 传真:0755-26920530 客服电话:400-930-0660景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -23- 公司网址:www.jfzinv.com 67 武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册(办公)地址:武汉市江汉区17- 19号环亚大厦B座601室 法定代表人:陶捷 联系人:陆锋 电话:027-83863742 客户服务电话:4000279899 网址:www.buyfunds.cn 68 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059











公司网址:www.hcjijin.com 69 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1- 5 号 法定代表人:钱燕飞 联系人:王锋 电话:025-66996699-887226 传真: 025-66996699 客户服务电话:95177 网址: www.snjijin.com 70 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验 区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、 1103 单元 法定代表人:申健 联系人:印强明 电话:021-20219988 传真:021-20219988 客户服务电话:021-20292031 网址:https.//www.wg.com.cn 71 上海中正达广基金销售有限公司 注册(办公)地址:上海市徐汇区龙腾 大道 2815 号 302 室 法定代表人:黄欣 联系人:戴珉微 电话:021-33768132 传真:021-33768132-802 客户服务电话:400-6767-523 网址:www.zhongzhengfund.com 72 海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验 区银城中路 8 号 402 室 办公地址:上海市浦东新区银城中路景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -24- 8 号 4 楼 法定代表人:刘惠 联系人:毛林 电话:021-80133597 传真:021-80133413 客户服务电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com 73 深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾 一路 1 号 A 栋 201(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 办公地址:广东省深圳市南山区沙河西 路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座 法定代表人:顾敏 联系人:凌云 电话:0755-89462721 客户服务电话:4009998877 网址:http://www.webank.com/ 74 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾 一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人:高锋 联系人:廖苑兰 电话:0755-83655588 传真:0755-83655518 客户服务电话:4008048688 网址:www.keynesasset.com 75 中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100号7层05单元 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场1号楼27层 法定代表人:弭洪军 联系人:郭斯捷 电话:021-33357030 传真:021-63353736 客户服务电话:400-876-5716 网址:www.cmiwm.com 76 北京蛋卷基金销售有限公司 注册(办公)地址:北京市朝阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -25- 法定代表人:钟斐斐 联系人:翟相彬 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客户服务电话:400 0618 518 网址:http://danjuanapp.com/ 77 上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园 公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰 和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客户服务电话:4008205369 网址:www.jiyufund.com.cn 78 凤凰金信(银川)基金销售有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤 区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号 院 朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人:张旭 联系人:陈旭 电话:010-58160168 传真:010-58160173 客户服务电话:400-810-5919 网址: www.fengfd.com 79 北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人:李悦章 联系人:曹庆展 电话:010-65983311 传真:010-65983333 客户服务电话:400-066-8586 网址:www.igesafe.com 80 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址: 北京市亦庄经济开发区科 创十一街 18 号院 A 座 17 层 法定代表人: 陈超景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -26- 联系人:江卉 电话:4000988511/ 4000888816 传真:010-89188000 客户服务电话: 95118 网址:www.fund.jd.com 81 上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区上封路 977 号 1 幢 B 座 812 室 法定代表人:廖冰 联系人:陆纪青 电话:15902135304 客户服务电话:4009987172 网址: www.998fund.com 82 泛华普益基金销售有限公司 注册地址: 成都市成华区建设路 9 号 高地中心 1101 室 办公地址:四川省成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 单元 法定代表人: 于海锋 联系人: 王峰 电话:028-84252474 传真:028-84252474 客户服务电话:4008-588-588 网址:https://www.puyifund.com/ 83 上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试 验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、 03 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验 区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室 法定代表人: 胡燕亮 联系人: 义雪辉 电话:021 - 50810687 传真:021-58300279 客户服务电话:021-50810673 网址:http://www.wacaijijin.com/ 84 喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大 厦 1513 室 办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大 厦 1513 室 法定代表人: 陈皓 联系人: 曹砚财 电话:010-58349088 传真:010-88371180 客户服务电话:0891-6177483 网址:www.xiquefund.com 85 济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环中路景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -27- 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层 法定代表人: 杨健 联系人: 李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客户服务电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com 86 上海有鱼基金销售有限公司 注册地址:上海自由贸易试验区浦东大 道 2123 号 3 层 3E-2655 室 办公地址:上海徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层 法定代表人: 林琼 联系人: 徐海峥 电话:021-60907379 传真:021-60907397 客户服务电话:021-60907378 网址:www.youyufund.com 87 扬州国信嘉利基金销售有限公司 注册地址:江苏省扬州市广陵新城信息 产业基地 3 期 20B 栋 办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西 路 56 号公元国际大厦 320 法定代表人:刘晓光 联系人:苏曦 电话:0514-82099618-805 客户服务电话:400-021-6088 网址:https://www.gxjlcn.com/ 88 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101





办公地址:北京市海淀区上地信息 路甲 9 号奎科科技大厦





法定代表人:张旭阳





联系人:孙博超





电话:010-61952703





传真:010-61951007





客户服务电话:95055





网址:www.baiyingfund.com 基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求 的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -28- (二)登记机构 名


称:景顺长城基金管理有限公司 住


所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 法定代表人:丁益 电


话:0755-82370388-1902 传


真:0755-22381325 联系人:曹竞 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、陈颖华 联系人:陈颖华 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话:(010)58153000 传真:(010)85188298 经办注册会计师:吴翠蓉、高鹤 联系人:吴翠蓉景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -29- 四、基金的名称 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金主要通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力争获取 超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券 (包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司 债券、可转换公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、公开发行的次级债等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场 工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为50%-95%;每个 交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -30- 融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 本基金投资策略主要包括: 1、资产配置策略 本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场 趋势的综合分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、 通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行 为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析基础上评估宏观 经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置方案。 2、股票投资策略 本基金名称中的“量化先锋”主要指本基金采用的公司自建的量化模型, 该量化模型主要采用超额收益模型、风险模型及交易成本模型三大类量化模型, 并分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人 结合市场环境和股票特性,精选优质上市公司产出股票投资组合,以追求超越 业绩比较基准表现的业绩水平。本基金的量化投资主要依据基本面投资原则构 建投资组合,控制对市场的冲击,而非单一趋势性交易或程序化交易。 本基金的量化投资流程如下:首先,通过超额收益模型形成对上市公司的 收益预测;其次,通过风险模型形成对上市公司的风险预测;再次,通过交易 成本模型形成对上市公司的交易成本预测;最后,进行股票投资组合优化,主 要通过最大化经风险和交易成本调整后的收益,确定股票投资组合中上市公司 的最优权重。 (1)超额收益模型: 超额收益模型通过对公开数据和信息的全方面分析,借助量化方法将各种 投资逻辑抽象成因子,找出估值和成长匹配度较好,运营效率高,公司治理规 范,具有长期发展潜力的优质上市公司。这类优质上市公司的股价表现长期会 好于其他上市公司。模型主要包括了估值、成长、盈利、企业质量、市场表现、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -31- 投资者情绪等几大类因子。以自下而上为主,自上而下为辅, 在各种投资维度上 对上市公司进行分析和筛选,形成对股票未来收益的预测。 具体而言,主要涵盖以下几个方面: 1) 估值因子 估值因子主要包括市盈率、市净率、市销率、股息率等相关指标,从估值 维 度反映上市公司的投资价值。 2) 成长因子 成长因子主要包括营业收入成长性、利润成长性等相关指标,从成长维度 反映上市公司的投资价值。 3) 盈利因子 盈利因子主要包括净资产收益率(ROE)、总资产报酬率(ROA)等相关指 标, 从企业盈利维度反映上市公司的投资价值。 4) 企业质量因子 企业质量因子主要包括经营效率、盈余质量等相关指标,从质量维度反映 上市公司的投资价值。 5) 市场表现因子 市场表现因子主要体现的是上市公司在交易过程中的价格和交易量,主要 包括中期的趋势类因子(12个月,24个月动量)和短期的反转类因子、资金流 向等指标。这些技术类的指标可以在一定程度上对基本面指标形成互补,从市 场表现维度反映上市公司的投资价值。 6) 投资者情绪因子 市场情绪因子反应了市场参与者的投资意愿及预期,主要通过数量化工具 量化市场各类投资者及分析师等对上市公司的预期。通过比较预期差,从投资 者情绪维度找寻定价误差,反映上市公司的投资价值。 综合以上多个维度的信息,形成对上市公司的排序打分和收益预测。景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -32- 超额收益模型的因子将根据市场的适应性进行定期的调整。该模型不断的 通过研究上市公司的财务指标、股票市场表现、投资者行为、行业特性和最新 学术研究成果等信息进行优化更新。 (2)风险模型 风险模型通过对市场结构的分析,预测各类风险因子的波动率和相关性特 征,包括beta、规模、资产波动率、财务杠杆、流动性、行业集中度等,形成 协方差矩阵,为股票投资组合的风险控制提供依据。风险模型形成对上市公司 的风险预测。 (3)交易成本模型 交易成本模型根据上市公司的市场交易活跃度、流动性、波动率等微观结 构数据,结合印花税、佣金等税费数据预测本基金的交易成本,追求有效控制 基金的换手率。 量化投资是一个周而复始的过程,主要为定期通过对三大模型确定的股票 投资组合的权重调整仓位和交易执行。与此同时,通过严谨的归因分析对股票 投资组合的收益指标、风险指标及经调整的业绩指标进行比较分析,不断的改 进相关模型。 3、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券 进行投资。 通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情 况的研究,结合宏观经济模型(MEM),采取自上而下的策略判断未来利率变化 和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收 益率,确定债券类的资产配置。通过预测收益率曲线变动的幅度和形状,对比 不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率,结合考虑流动性、票息、 税收、可否回购等其他决定债券价值的因素,发行市场中个券相对失衡的状况。 在债券构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、利率预测、 信用利差和时机策略等管理手段进行个券选择。 4、股指期货、国债期货投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -33- 品,如期权以及其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货、国债期货将根据 风险管理的原则,以套期保值为目的,主要评估期货合约的流动性、交易活跃 度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用,降低基金资产调整的频率和交易 成本。 5、中小企业私募债券投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研 究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重 通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面 判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽的调研和分析。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在 行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证 券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时, 基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、 收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的 情况下,结合信用研究和流动性管理,考虑选择风险调整后收益高的品种进行 投资,以期获得长期稳定收益。 7、权证的投资策略 本基金对权证的分析判断主要从市场环境、时机、权证定价、市场供求、 发行人资质、交易冲击等方面综合考量,运用权证定价模型计算权证当前的合 理价格。本基金适时选择具有相对优势的权证并制定相应的投资计划。 8、现金管理策略 出于对流动性、有效利用基金资产的考量,本基金适时对各类现金管理工具进 行投资。本基金主要通过协议存款、剩余期限一年以内的债券、货币市场工具 及债券回购等方式进行现金管理。 九、业绩比较基准 中证800指数收益率×85%+一年期人民币定期存款利率(税后)×15%景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -34- 十、风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金。 十一、基金投资组合报告 景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,已经复核了本投资 组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务数 据截至 2018年 12月 31日,本报告中所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 87,397,544.33 90.68 其中:股票 87,397,544.33 90.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券


- - 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 8,662,504.78 8.99 8 其他资产


323,732.07 0.34 9 合计





96,383,781.18


100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,226,004.30 1.28 B 采矿业 1,611,455.00 1.68景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -35- C 制造业 37,311,999.91 38.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,968,249.36 2.05 E 建筑业 4,030,168.74 4.20 F 批发和零售业 4,599,965.06 4.79 G 交通运输、仓储和邮政业 1,477,376.01 1.54 H 住宿和餐饮业 717,703.50 0.75 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,445,597.48 1.51 J 金融业 22,866,207.49 23.83 K 房地产业 5,636,857.88 5.87 L 租赁和商务服务业 1,234,469.00 1.29 M 科学研究和技术服务业 82,885.00 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 155,380.00 0.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 445,837.60 0.46 R 文化、体育和娱乐业 2,065,576.00 2.15 S 综合 521,812.00 0.54 合计 87,397,544.33 91.07 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。


3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 97,611 5,475,977.10 5.71 2 000651 格力电器 112,376 4,010,699.44 4.18 3 601166 兴业银行 213,797 3,194,127.18 3.33 4 601818 光大银行 849,262 3,142,269.40 3.27 5 601229 上海银行 277,128 3,101,062.32 3.23 6 600031 三一重工 294,347 2,454,853.98 2.56 7 601688 华泰证券 150,200 2,433,240.00 2.54 8 600585 海螺水泥 73,003 2,137,527.84 2.23 9 601618 中国中冶 675,598 2,101,109.78 2.19 10 601288 农业银行 534,969 1,925,888.40 2.01景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -36- 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。


6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权以及 其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则,以套期保 值为目的,主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆 作用,降低基金资产调整的频率和交易成本。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权以及 其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则,以套期保景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -37- 值为目的,主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆 作用,降低基金资产调整的频率和交易成本。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 11.投资组合报告附注 11.1 1、光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”,股票代码:601818)于2018年 11月9日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监银罚决字 (2018)10号)。其因内控管理严重违反审慎经营规则、以误导方式违规销售理财产品、以 修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品、违规以类信贷业务收费或提供质价不符 的服务、同业投资违规接受担保、通过同业投资或贷款虚增存款规模,违反了《商业银行 理财产品销售管理办法》第五条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第 四十六条;《商业银行理财产品销售管理办法》第十三条、第六十条,《中华人民共和国 银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条等,被处以没收违法所得100万元,罚款 1020万元,合计1120万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资 决策程序对光大银行进行了投资。 2、上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”,股票代码:601229)因对底层资 产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎,部分理财资金用于增资和缴交土 地出让金,与合同约定用途不一致的问题,于2018年1月4号收到中国银行业监督管理委 员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银监罚决字(2018)1号),被处以责令改正, 并处罚款人民币50万元。因内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,于2018年 10月08 日收到中国银行业监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银监罚 决字(2018) 49号),被处以责令改正,并处罚款人民币50万元。因信贷业务违规,违反 了《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第(八)项,于2018年10月18日收到中国 银行业监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银监罚决字(2018) 54号), 被处以责令改正,罚没合计1091460.03元。景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -38- 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资 决策程序对上海银行进行了投资。 3、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”,股票代码:601166)于2018年 04月19 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监银罚决字 (2018)1 号)。其因违反审慎经营规则;违规流转信贷资产;信息披露及资料、文件等上 报违规;违规办理同业业务;从事账外经营;未经任职资格审查或核准任命董事、高级管 理人员、首席代表;商业银行个人理财业务违规等,违反了《商业银行与内部人和股东关 联交易管理办法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行内部控制指引》 、《商业银行房地产贷款风险管理指引》等相关规定,被处以罚款5870万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资 决策程序对兴业银行进行了投资。 4、其余七名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 88,899.80 2 应收证券清算款 227,492.17 3 应收股利 - 4 应收利息 1,805.54 5 应收申购款 5,534.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 323,732.07 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -39- 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2018年 12月 31日。 1. 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2018 年9月12日- 2018年12月31日 -10.87% 1.37% -6.49% 1.35% -4.38% 0.02% 2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -40- 注:基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为50%-95%;每个交易日日 终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构 的规定执行。本基金的建仓期为自2018年9月12日基金合同生效日起6个月。截至本报 告期末,本基金仍处于建仓期。基金合同生效日(2018年9月12日)起至本报告期末不 满一年。 十三、基金费用概览 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、证券、期货等账户的开户费、账户维护费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使 无法按时支付的,支付日期顺延。景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -41- 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使 无法按时支付的,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 3-9项费用,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1、在“第三部分、基金管理人”部分,更新了基金管理人法定代表人、董 事会成员、高级管理人员、基金经理以及投资决策委员会的相关信息; 2、在“第四部分、基金托管人”部分,更新了基金托管人相关情况信息; 3、在“第五部分、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构的相关 信息; 4、在“第七部分、基金合同的生效”部分,更新了基金合同生效的相关信景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书摘要 -42- 息; 5、在“第八部分、基金份额的申购与赎回”部分,更新了基金转换、定期 定额投资计划相关的信息; 6、在“第九部分、基金的投资”部分,新增了基金投资组合报告,数据截 至 2018年 12月 31日; 7、新增了“第十部分、基金的业绩”部分,数据截至 2018年 12月 31日; 8、在“第二十一部分、对基金份额持有人的服务”部分,更新了对基金份 额持有人服务的相关信息; 9、在“第二十二部分、其它应披露事项”,更新了近期发布的与本基金有 关的公告目录,目录更新至 2019年 3月 12日。 景顺长城基金管理有限公司 二〇一九年四月二十六日