大成 中证 500 深 市 交易型 开放式 指数 证
券 投资基 金 更 新招募 说明 书 摘要
2019 年第 1 期
基金管理人：大成基金管理有限公 司
基金托管人：中国银行 股份有限公 司
二〇一九年四月 大成 中证 500 深市 ETF 基金
更新 招募 说明 书摘 要
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重 要 提 示
大成中证 500 深 市交易型 开放式指 数证券投 资基金 经 中国证监 会 2013 年 6 月 14 日证监
许可【2013 】780 号 文核准募 集 ，本基 金基金合 同于 2013 年 9 月 12 日生 效。
基金管理人 保证本招 募说明书 的内容真 实、 准确 、 完 整。 本招募 说明书经 中国证监 会核
准， 但中国 证监会对 本基金募 集的核准 ， 并不 表明中 国证监会对 本基 金的 价值和收 益做出实
质性判断或 保证，也 不表明投 资于本基 金没有风 险。
大成中证 500 深市交 易型开放 式指数证 券投资基 金 是 股票基金， 预期风险 收益水平 高于
混合基金、 债券 基金和货 币市场基 金， 同时本基 金为 指数型基金， 紧 密跟踪标 的指数， 具有
和标的指数 所代表的 股票市场 相似的风 险收益特 征。 本基金投资 于证券市 场， 基金 净值会因
为证券市场 波动等因 素产生波 动。 投资 人 在投资 本基 金前， 需全 面认识本 基金产品 的风险收
益特征和产 品特性， 充分考虑 自身的风 险承受能 力， 理性判断市 场，对投 资本基金 的意愿、
时机、 数量 等投资行 为作出独 立决策。 投资人 根 据所 持有份额享 受基金的 收益， 但 同时也需
承担相应的 投资风险 。 投资本 基金可能 遇到的风 险包 括： 标的指 数回报与 股票市场 平均回 报
偏离的风险 、 标的指 数波动的 风险 、 基 金投资组 合回 报与标的指 数回报偏 离的风险 ， 标的指
数变更的风 险、 基金份 额二级市 场交易价 格折溢价 的 风险， 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错
误的风险 、 基金 的退市风 险， 投资人申 购、 赎回失败 的风险 、 基金份 额赎回对 价的变现 风险
以及股指期 货等金融 衍生品投 资的风险 等。
基金管理人 承诺依照 恪尽职守 、 诚实信 用、 谨慎 勤勉 的原则管理 和运用基 金资产， 但不
保证本基金 一定盈利 ，也不保 证最低收 益。
投资有风险 ，投资者 申购本基 金时应认 真阅读本 更新 的招募说明 书。
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。
本更新招募说明书已经 本基金托管人 复核。本更新招 募说明书所载内容截 至日为 2019
年 3 月 12 日 （其中 人员变动 内容的更 新以公告 日期为 准） ， 有关基 金投资 组合及财 务数据截
止日为 2018 年 12 月 31 日（财 务数据未 经审计） 。
大成 中证 500 深市 ETF 基金
更新 招募 说明 书摘 要
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一 、基金管理人
（一）基金 管理人概 况
名称：大成 基金管理 有限公司
住所：深圳 市福田区 深南大道 7088 号招 商银行 大厦 32 层
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 7088 号招商 银行 大厦 32 层
设立日期：1999 年 4 月 12 日
注册资本： 贰 亿元人 民币
股权结构： 公司股东 为中泰信 托有限责 任公司（ 持股 比例 50% ） 、中国 银河投资 管理有
限公司（持 股比例 25% ） 、 光大证券 股份有限 公司（ 持股比例 25% ）三 家公司。
法定代表人 ： 刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人： 肖 剑
（二）主要 人员情况
1．董事会成 员：
刘卓先生， 董事长， 工学学士 。 曾任职 于共青团 哈尔滨 市委、 哈尔 滨银行股 份有限公 司、
中泰信托有 限责任公 司； 2007 年 6 月 ， 任哈尔 滨银行 股份有限公 司执行董 事； 2008 年 8 月，
任哈尔滨 银 行股份有 限公司董 事会秘书 ；2012 年 4 月，任哈尔 滨银行股 份有限公 司副董事
长； 2012 年 11 月至 今， 任中 泰信托有 限责任公 司监 事会主席。 2014 年 12 月 15 日 起任大成
基金管理有 限公司董 事长。
靳天鹏先生， 副董事长， 国际法学 硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月， 任职于 共青团 河
南省委；1993 年 3 月至 12 月，任 职于深 圳市国际 经 济与法律咨 询公司；1994 年 1 月至 6
月， 任职 于深圳市 蛇口律师 事务所 ；1994 年 7 月至 1997 年 4 月 ， 任职 于蛇口招 商港务股 份
有限公司；1997 年 5 月至 2015 年 1 月， 先后 任光大 证券有限责 任公司 南 方总部研 究部研究
员， 南方总 部机构管 理部副总 经理， 光 大证券股 份有 限公司债券 业务部总 经理助理 ， 资产管
理总部投资 部副总经 理（主持 工作）， 法律合规 部副 总经理，零 售交易业 务总部副 总经理；
2014 年 10 月 ， 任大 成基金管 理有限公 司公司董 事； 2015 年 1 月起 任大成基 金管理有 限公司
副董事长。
罗登攀先生 ，董事 、总经 理，耶 鲁大学经 济学博士 。 具注册金融 分析师(CFA) 、 金融风大成 中证 500 深市 ETF 基金
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险管理师 （FRM ） 资格。 曾任 毕马威 （KPMG ） 法律诉 讼部资深咨 询师、 金融 部资深咨 询师，
以及 SLCG 证券诉讼和咨 询公司合 伙人；2009 年至 2012 年， 任中 国 证券监 督管理委 员会规
划委专家顾 问委员， 机构部创 新处负责 人；2013 年 2 月至 2014 年 10 月，任中 信并购基 金
管理有限公 司董事总 经理，执 委会委员 。2014 年 11 月 26 日起 任大成基 金管理有 限公司总
经理。2015 年 3 月起 兼任大成 国际资产 管理有限 公司 董事长。
吴庆斌先生， 董 事， 清华大学 法学及工 学双学士。 先 后任职于西 南证券飞 虎网、 北京国
际信托有限 责任公司 、广联（ 南宁）投 资股份有 限公 司等机构。2012 年 7 月至今 ，任广联
（南宁）投 资股份有 限公司董 事长；2012 年任 职于中 泰信托有限 责任公司 ，2013 年 6 月至
今，任中泰 信托有限 责任公司 董事长。
孙学林先生， 董 事， 硕士研 究生。 具注册 会计师、 注 册资产评估 师资格。 现任 中国银河
投资管理有 限公司党 委委员、 总裁助理 ， 兼任投 资二 部总经理兼 行政负责 人、 投资 决策委员
会副主任 。2012 年 6 月起 ， 兼任 镇江银河 创业投 资有 限公司总经 理、 投 资决策委 员会委 员。
黄隽女士， 独立 董事， 经济 学博士。 现任 中国人 民大 学经济学院 教授、 博士生 导师， 中
国人民大学 艺术品金 融研究所 副所长。
叶林先生， 独立董事 ，法学博 士。现任 中国人民 大学 法学院教授 、民商法 教研室主 任，
博士研究生 导师、国 家社会科 学重点基 地中国民 商事 法律科学研 究中心兼 职教授。
吉敏女士， 独立 董事， 金融 学博士， 现任 东北财 经大 学讲师， 教研室 主任， 东北 财经大
学金融学国 家级教学 团队成员 ， 东北财 经大学开 发金 融研究中心 助理研究 员， 主要 从事金融
业产业组织 结构、 银行业竞 争方面的 研究 。 参与两 项国 家自然科学 基金、 三项国家 社科基金 、
三项教育部 人文社会 科学一般 项目、 多 项省级创 新团 队项目， 并 负责撰写 项目总结 报告， 在
国内财经类 期刊发表 多篇学术 论文。
金李先生， 独立董事 ，博士。 现任英国 牛津大学 商学 院终身教职 正教授（ 博士生导 师）
和北京大学 光华管理 学院讲席 教授 （博士 生导师） ， 金融系联合 系主任， 院长 助理， 北京 大
学国家金融 研究中心 主任。 曾 在美国哈 佛大学商 学院 任教十多年 ， 并兼任 哈佛大学 费正清东
亚研究中心 执行理事 。
2. 监事会成 员：
许国平先生 ， 监事 会主席 ， 中国 人民大学 国民经济 学 博士。1987 年至 2004 年先 后任中
国 人民 银行 国际司 处长 ，东 京代 表处代 表， 研究 局调研 员， 金融 稳定局 体改 处处 长；2005
年 6 月至 2008 年 1 月 任中央汇 金投资有 限责任 公司建 行股权管理 部主任； 2005 年 8 月至 2016
年 11 月任中 国银河金 融控股有 限责任公 司董事 、 副总 经理、 党委 委员；2007 年 2 月至 2016大成 中证 500 深市 ETF 基金
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年 11 月任中国 银河投资 管理有限 公司董事 长 、总裁 、党委书记 ；2010 年 6 月至 2014 年 3
月兼任北京 银河吉星 创业投资 有限责任 公司董事 长； 2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中 国银河
证券股份有 限公司董 事； 2014 年 1 月至 2017 年 6 月任 银河基金管 理有限公 司党委书 记； 2014
年 3 月至 2018 年 1 月任银河基金 管理有 限公司董 事 长（至 2017 年 11 月）及 法定代表 人；
2018 年 3 月 加入大成 基金管理 有限公司 ，任监事 会主 席。
蒋卫强先生 ，职工监 事，经济 学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月 任杭州益 和电脑公
司开发部软 件工程师 。1998 年 10 月至 1999 年 8 月 任杭州新利 电 子技术 有限公司 电子商务
部高级程序 员。1999 年 8 月 加入大成 基金管 理有限 公司，历任 信息技术 部系统开 发员、金
融工程部高 级工程师、 监 察稽核部 总监助理、 信 息技 术部副总监、 风 险管理部 副总监、 风险
管理部总监 ，现任信 息技术部 总监。
吴萍女士 ， 职工 监事， 文学学 士， 中国注册 会计师协 会非执业会 员。 曾任职于 中国农业
银行深圳分 行、日本 三和银行 深圳分行 、普华永 道会 计师事务所 深圳分所 。2010 年 6 月加
入大成基金 管理有限 公司， 历任计划 财务部高 级会计 师、 总监 助理， 现任计划 财务部 副总监。
2016 年 10 月 起兼任 大成国际 资产管理 有限公司 董事 。
3. 高级管理 人员情况 ：
刘卓先生， 董事长。 简历同上 。
罗登攀先生 ，总经理 。简历同 上。
肖剑先生， 副总 经理， 哈佛 大学公共 管理硕士。 曾任 深圳市南山 区委 （政府） 办 公室副
主任， 深圳 市广聚能 源股份有 限公司副 总经理兼 广聚 投资控股公 司执行董 事、 总经 理， 深圳
市人民政府 国有资产 监督管理 委员会副 处长、 处长。2014 年 11 月 加入大成 基金管理 有限公
司，2015 年 1 月起任 公司副总 经理。
温智敏先生 ，副总经 理，哈佛 大学法学 博士。曾 任职 于美国 Hunton & Williams 国际律
师事务所纽 约州执业 律师。 中 银国际投 行业务副 总裁 ， 香港三 山 投资公司 董事总经 理， 标准
银行亚洲有 限公司董 事总经理 兼中国投 行业务主 管。2015 年 4 月加入大 成基金管 理有限公
司， 任首席 战略官， 2015 年 8 月起任 公司副总 经理。 2016 年 10 月 起兼任大 成国际资 产管理
有限公司董 事。
周立新先生， 副 总经理， 大学 本科学历。 曾 任新疆精 河县党委办 公室机要 员、 新疆精河
县团委副书 记、 新疆 精河县人 民政府体 改委副主 任、 新疆精河县 八家户农 场党委书 记、 新疆
博尔塔拉蒙 古自治州 团委副书 记及少工 委主任、 江苏 省铁路发展 股份有限 公司办公 室主任、
江苏省铁路 发展股份 有限公司 控股企业 及江苏省 铁路 实业集团有 限公司控 股企业负 责人、 中大成 中证 500 深市 ETF 基金
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国华闻投资 控股有限 公司燃气 战略管理 部项目经 理。2005 年 1 月加入大 成基金管 理有限公
司， 历任客户服 务中心总 监助理、 市场 部副总经 理、 上海分公司 副总经理、 客 户服务部 总监
兼上海分公 司总经理 、公司助 理总经理 ，2015 年 8 月 起任公司副 总经理。
谭晓冈先生， 副 总经理， 哈佛 大学公共 行政管理 硕士 。 曾任财政部世 界银行司 科长， 世
界银行中国 执基办技 术顾问， 财政部办 公厅处长 ， 全 国社保基金 理事会办 公厅处长 、 海外投
资部副主任 。2016 年 7 月加入 大成基金 管理有限 公司 ，2017 年 2 月起任公 司副总经 理。
姚余栋先生， 副 总经理， 英国 剑桥大学 经济学博 士。 曾任职于原 国家经贸 委企业司、 美
国花旗银行 伦敦分行 。 曾任世 界银行咨 询顾问 ， 国际 货币基金组 织国际资 本市场部 和非洲部
经济学家， 原黑龙江 省招商局 副局长， 黑龙江省 商务 厅副厅长， 中国人民 银行货币 政策二司
副巡视员， 中国人民 银行货币 政策司副 司长，中 国人 民银行金融 研究所所 长。2016 年 9 月
加入大成基 金管理有 限公司， 任首席经 济学家，2017 年 2 月起任 公司副总 经理。
陈翔凯先生 ，副总经 理，香港 中文大学 工商管理 硕士 。曾任职于 广发证券 海南分公 司，
平安保险集 团公司。 曾任华安 财产保险 有限公司 高级 投资经理， 国投瑞银 基金管理 有限公司
固定收益部 总监， 招商证 券资产管 理有限公 司副总 经 理。2016 年 11 月加入大 成基金管 理有
限公司，2017 年 2 月 起任公司 副总经理 。
赵冰女士， 督察 长， 清华大学 工商管理 硕士。 曾供职 于中国证券 业协会资 格管理部、 专
业联络部、 基金公司 会员部， 曾任中国 证券业协 会分 析师委员会 委员、 基 金销售专 业委员会
委员。 曾参 与基金业 协会筹备 组的筹备 工作。 曾先后 任中国证券 投资基金 业协会投 教与媒体
公关部负责 人、理财 及服务机 构部负责 人。2017 年 7 月加入大 成基金管 理有限公 司，2017
年 8 月起任 公司督察 长。
4. 基金经理
（1）现任基 金经理
张钟玉：会 计学硕士 。证券从 业年限 8 年。2010 年 7 月加入大 成基金管 理有限公 司，
历任研究部 研究员、 数量 投资部数 量分析师。2013 年 3 月 25 日至 2015 年 1 月 14 日 担任大
成优选股票 型证券投 资基金 （LOF ） 和大 成沪深 300 指数证券投 资基金基 金经理助 理。2015
年 2 月 28 日至 2015 年 7 月 21 日任大成 核心双 动力 股票型证券 投资基金 基金经理 ， 2015 年
7 月 22 日起 任大成核 心双动力 混合型证 券投资基 金基 金经理。 2015 年 5 月 23 日起 任深证成
长 40 交易型 开放式指 数证券投 资基金 、 大成深 证成长 40 交易型开 放式指数 证券 投资 基金联
接基金及大 成中证 500 深市交 易型开放 式指数证 券投 资基金基金 经理。 2015 年 8 月 26 日起
担任大成沪 深 300 指 数证券投 资基金基 金经理。 具有 基金从业资 格。国籍 ：中国 大成 中证 500 深市 ETF 基金
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（2）历任基 金经理
历任基金经 理姓名 管理本基金 时间
谌湛 2013 年 9 月 12 日至 2015 年 5 月 22 日
5. 公司投资 决策委员 会
公司量化投 资决策委 员会由 6 名成员组 成， 设量 化投 资决策委员 会主席 1 名， 其他 委员
5 名。名单如 下：
黎新平， 基金经 理， 数量与 指数投资 部总监， 量 化投 资决策委员 会主席； 李绍， 期货投
资部总监， 量化 投资决策 委员会委 员； 苏秉 毅， 基金 经理， 数量与指 数投资部 副总监， 量 化
投资决策委 员会委员 ； 冉凌浩 ， 基金经 理， 量化 投资 决策委员会 委员； 夏 高， 基金 经理， 量
化投资决策 委员会委 员，张钟 玉，基金 经理，量 化投 资决策委员 会委员。
上述人员之 间不存在 亲属关系 。
二、 基金托管人
（一）基本 情况
名称：中国 银行股份 有限公司 （简称“ 中国银行 ” ）
住所及办公 地址：北 京市西城 区复兴门 内大街 1 号
首次注册登 记日期：1983 年 10 月 31 日
注册资本： 人民币贰 仟玖佰肆 拾叁亿捌 仟柒佰柒 拾玖 万壹仟贰佰 肆拾壹元 整
法定代表人 ：陈四清
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字【1998 】24 号
托管部门信 息披露联 系人：王 永民
传真： （010 ）66594942
中国银行客 服电话：95566
（二）基金 托管部门 及主要人 员情况
中国银行托 管业务部 设立于 1998 年， 现有员 工 110 余 人， 大部 分员工具 有丰富的 银行、
证券、 基金、 信托 从业经验， 且 具有海外 工作、 学习 或培训经历，60 ％以上的 员工具有 硕士
以上学位或 高级职称 。 为给客 户提供专 业化的托 管服 务， 中国银 行已在境 内、 外分 行开展托
管业务。
作为国内首 批开展证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 ， 中国银行 拥有证券 投资基金 、 基大成 中证 500 深市 ETF 基金
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金 （一对多 、一对一 ） 、社 保基金、 保险资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三类 机构、 券商
资产管理计 划、 信托 计划、 企 业年金、 银行理财 产品 、 股权基金 、 私募基 金、 资金 托管等门
类齐全、 产品丰 富的托管 业务体系。 在 国内， 中国银 行首家开展 绩效评估、 风 险分析等 增值
服务，为各 类客户提 供个性化 的托管增 值服务， 是国 内领先的大 型中资托 管银行。
（三）证券 投资基金 托管情况
截至 2018 年 12 月 31 日， 中 国银行已 托管 700 只证券 投资基金， 其中境内 基金 662 只，
QDII 基金 38 只， 覆盖 了股票型、 债 券型、 混合 型、 货币型、 指数型、FOF 等 多种类型 的基
金，满足了 不同客户 多元化的 投资理财 需求，基 金托 管规模位居 同业前列 。
（四）托管 业务的内 部控制制 度
中国银行托 管业务部 风险管理 与控制工 作是中国 银行 全面风险控 制工作的 组成部分 ， 秉
承中国银行 风险控制 理念， 坚持 “规 范运作、 稳 健经 营” 的原则。 中国 银行托管 业务部风 险
控制工作贯 穿业务各 环节， 通 过风险识 别与评估 、 风 险控制措施 设定及制 度建设、 内外部检
查及审计等 措施强化 托管业务 全员、全 面、全程 的风 险管控。
2007 年起 ， 中国银 行连续聘 请外部会 计会计师 事务所 开展托管业 务内部控 制审阅工 作。
先后获得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402”和“SSAE16 ” 等国 际主流 内控审阅
准则的无保 留意见的 审阅报告 。 2017 年 ， 中国 银行继 续获得了基 于 “ISAE3402”和“ SSAE16 ”
双准则的内 部控制审 计报告。 中国银行 托管业务 内控 制度完善， 内控措施 严密， 能 够有效保
证托管资产 的安全。
（五）托管 人对管理 人运作基 金进行监 督的方法 和程 序
根据 《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》 、 《公开 募集 证券投资基 金运作管 理办法》 的相
关规定， 基 金托管人 发现基金 管理人的 投资指令 违反 法律、 行政 法规和其 他有关规 定， 或者
违反基金合 同约定的 ， 应当拒 绝执行， 及时通知 基金 管 理人， 并 及时向国 务院证券 监督管理
机构报告。 基金托管 人如发现 基金管理 人依据交 易程 序已经生效 的投资指 令违反法 律、 行政
法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定 的,应 当及时通知基金管理人，并 及时向国务
院证券监督 管理机构 报告。
三、 相关服务机构
（一）基金 份额发售 机构
一．网下 现 金和网下 股票发售 直销机构 大成 中证 500 深市 ETF 基金
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名称：大成 基金管理 有限公司
住所：深圳 市福田区 深南大道 7088 号招 商银行 大厦 32 层
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 7088 号招商 银行 大厦 32 层
法定代表人 ：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：教姣
公司网址：www.dcfund.com.cn
全国统一客 户服务号 码：400-888-5558 （免 固话长 途 费）
大成基金管 理有限公 司在深圳 设有大成 基金深圳 投资 理财中心：
地址：深圳 市福田区 深南大道 7088 号招 商银行 大厦 32 层
联系人：吴 海灵、关 志玲、白 小雪
电话：0755-22223556/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
邮编：518040
二．场内代销 机构
投资人可直 接通过具 有基金代 销业务资 格及深圳 证券 交易所会员 资格的证 券公司办 理
网上现金申购 业务 。
三．场外代销 机构
1、中信证券 股份有限 公司
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座
法定代表人 ：张佑君
客服电话：010-84588888
联系人：顾 凌
电话：010-60838696
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
2、中国银河 证券股份 有限公司
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 2-6 层
法定代表人 ：陈共炎 大成 中证 500 深市 ETF 基金
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客服电话：4008-888-888
联系人：辛 国政
联系电话：010-83574507
传真：010-83574807
网址：www.chinastock.com.cn
3、招商证券 股份有限 公司
注册地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38-45 层
法定代表人 ：宫少林
客服电话： 95565
联系人：黄 婵君
电话：0755-82960167
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
4、华泰证券 股份有限 公司
注册地址： 南京市江 东中路 228 号
办公地址： 南京市建 邺区江东 中路 228 号华泰证 券广 场
法定代表人 ：周易
客服电话：4008-888-168 、95597
联系人：庞 晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
网址：www.htsc.com.cn
5、光大证券 股份有限 公司
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号
法定代表人 ：周健男
客服电话： 95525
联系人：龚 俊涛
电话：021-22169999
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com 大成 中证 500 深市 ETF 基金
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6、华宝证券 有限责任 公司
地址：上海 市浦东新 区环球金 融中心 57 楼
法定代表人 ：陈林
客服电话：400-820-9898
联系人：刘 闻川
电话：021-68778075
传真：021-68868117
网址：www.cnhbstock.com
7、上海证券 有限责任 公司
注册地址： 上海市黄 浦区四川 中路 213 号久事商 务大 厦 7 楼
法定代表人 ：李俊杰
客服电话：021-962518 ，4008918918
联系人：许 曼华
电话：021-53519888
传真：021-63608830
网址：www.962518.com
8、华鑫证券 有限责任 公司
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b）单元
办公地址： 上海市肇 嘉浜路 750 号
法定代表人 ： 俞洋
联系人：陈 敏
网站：www.cfsc.com.cn
客服电话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918
9、中国民族 证券有限 责任公司
注册地址： 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层
法人代表： 赵大建
联系人：李 微
客服电话：400-889-5618
网址：www.e5618.com
10、东海证 券股份有 限公司
大成 中证 500 深市 ETF 基金
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注册地址： 江苏省常 州延陵西 路 23 号投 资广场 18 层
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1928 号东海 证券 大厦
法定代表人 ：赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王 一彦
客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
11 、申万宏源证 券有限公 司
通讯地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号 40 层
法定代表人 ：李梅
客服电话：95523 或 4008895523
联系人：曹 晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
12、国泰君 安证券股 份有限公 司
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路 618 号
办公地址： 上海市浦 东新 区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 楼
法定代表人 ：杨德红
客服电话：95521
联系人：芮 敏祺、朱 雅崴
联系电话：021-38676666
传真：021-38670161
网址：www.gtja.com
13、中泰证 券股份有 限公司
办公地址： 山东省济 南市经十 路 20518 号
法定代表人 ：李玮
客服电话：95538
联系人：吴 阳 大成 中证 500 深市 ETF 基金
更新 招募 说明 书摘 要
第 12 页
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
网址：www.qlzq.com.cn
14、海通证 券股份有 限公司
注册地址： 上海市广 东路 689 号
法定代表 人 ：周杰
客服电话：95553 、400-888-8001
联系人：李 笑鸣
电话：021 －23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
基金管理人 可根据有 关法律法 规要求， 选择其 他符合 要求的机构 代理销售 本基金或 变更
上述发售代 理机构， 并及时公 告。
（二）登记 结算机构
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司
地址：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号
法定代表人 ：周明
联系人：赵 亦清
电话： （010 ）50938782
传真： （010 ）50938907
（三）律师 事务所和 经办律师
名称：北 京 市金杜律 师事务所
注册地址： 北京市朝 阳区东三 环中路 7 号财富中 心写 字楼 A 座 40 层
办公地址： 北京市朝 阳区东三 环中路 7 号财富中 心写 字楼 A 座 40 层
负责人：王 玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390 大成 中证 500 深市 ETF 基金
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第 13 页
经办律师： 沈娜、冯 艾
联系人：冯 艾
（四）会计 师事务所 和经办注 册会计师
名称：安永 华明会计 师事务所
住所：北京 市东城区 东长安街1 号东方 广场安永 大楼17 层 01-12 室
办公地址： 北京市东 城区东长 安街1 号 东方广场 安永 大楼17层01-12室
执行事务合 伙人：吴 港平
电话： （010 ）58153000、（ 0755 ）25028288
传真： （010 ）85188298、（ 0755 ）25026188
签章注册会 计师：昌 华、高鹤
联系人：昌 华
四、基金的名称
中证 500 深 市 交易型 开放式指 数证券投 资基金
五、基金的类型
股票型指数 基金
六、基金的运作方式
交易型开放 式
七、基金的投资目标
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化 。
八、基金 的投资 范围
本基金主要 投资于标 的指数成 份股和备 选成份股 。
为更好地实 现基金的 投资目标 ， 本基金 还可投 资于国 内依法发行 上市的非 标的指数 成份
股 （包括中 小板、 创 业 板及其 他经中国 证监会核 准上 市的股票） 、 新股、 债 券 （含中 期票据） 、大成 中证 500 深市 ETF 基金
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第 14 页
货币市场工 具、 银行存款、 权 证、 股指期货、 资产支 持证券以及 法律法规 或中国证 监会允许
基金投资的 其他金融 工具（但 须符合中 国证监会 的相 关规定） 。
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后 ， 可
以将其纳入 投资范围 。
本基金投资 于标的指 数成份股 和备选成 份股的资 产比 例不低于 非 现金 基金 资产的 90% ，
权证、股指 期货及其 他金融工 具的投资 比例依照 法律 法规或监管 机构的规 定执行。
九、基金的投资策略
本基金采取 完全复制 法， 即按 照标的指 数的成份 股组 成及其权重 构建股票 投资组合 ， 并
根据标的指 数成份股 及其权重 的变动进 行相应调 整。
当预期成份 股发生调 整和成份 股发生配 股、 增发 、 分 红等行为时 ， 或因基 金的申购 和赎
回等对本基 金跟踪标 的指数的 效果可能 带来影响 时， 或因某些特 殊情况导 致流动性 不足时，
或其他原因 导致无法 有效复制 和跟踪标 的指数时 ， 基 金管理人可 以对投资 组合管理 进行适当
变通和调整 ，从而使 得投资组 合紧密地 跟踪标的 指数 。
本基金可投 资股指期 货和其他 经中国证 监会允许 的衍 生金融产品 ， 如权证 以及其他 与标
的指数或标 的指数成 份股、 备 选成份股 相关的衍 生工 具。 本基金 投资股指 期货将根 据风险管
理的原则， 力争利用 股指期货 的杠杆作 用，降低 股票 仓位频繁调 整的交易 成本和跟 踪误差，
达到有效跟 踪标的指 数的目的 。
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% ， 年跟踪误 差不超过 2% 。 如因标 的指数编 制规 则调整等其 他原因， 导致基 金跟踪偏 离
度和跟踪误 差超过了 上述范围 ， 基金管 理人应采 取合 理措施， 避 免跟踪偏 离度和跟 踪误差的
进一步扩大 。
1、决策依据
有 关法 律法 规、 基金 合同和 标的 指数 的相 关规 定是基金 管理 人运 用基 金财 产的决 策 依
据。
2、投资管理 体制
本基金实行 投资决策 委员会领 导下的基 金经理负 责制 。 投资决策 委员会负 责决定有 关指
数重大调整 的应对决 策、 其他 重大组合 调整决策 以及 重大的单项 投资决策 ； 基金经 理负责决
定日常指数 跟踪维护 过程中的 组合构建 、调整决 策以 及每日申购 、赎回清 单的编制 决策。
3、投资程序
大成 中证 500 深市 ETF 基金
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第 15 页
研究支持、 投资 决策、 组合 构建、 交易执 行、 投资绩 效评估、 组合维 护的有机 配合共同
构成了本基 金的投资 管理程序 。 严格的 投资管理 程序 可以保证投 资理念的 正确执行 ， 避免重
大风险的发 生。
（1）研究支持：数量 投资部依托公 司整体研究平台 ，整合外部信息以及 券商等外 部研
究力量的研 究成果开 展指数跟 踪、成份 股公司行 为等 相关信息的 搜集与分 析、流动 性分析、
跟踪误差及 其归因分 析等工作 ，作为基 金投资决 策的 重要依据。
（2）投资决策：投资 决策委员会依 据数量投资部提 供的研究报告，定期 召开或遇重大
事项时召开 投资决策 会议， 决 策相关事 项。 基金 经理 根据投资决 策委员会 的决议， 每日进行
基金投资管 理的日常 决策。
（3）组合构建：根据 标的指数情况 ，结合研究支持 ，基金经理以完全复 制标的指数成
份股及其权 重的方法 构建组合 。 在追求 实现基金 投资 目标的前提 下， 基金 经理将采 取适当的
方法，以降 低买入成 本、控制 投资风险。
（4）交易执 行：交易 管理部负 责具体的 交易执 行， 同时履行一 线监控的 职责。
（5）投资绩效评估： 风险管理部定 期和不定期对基 金进行投资绩效评估 ，并提供相关
报告。 绩效 评估能够 确认组合 是否实现 了投资预 期、 组合跟踪误 差的来源 及投资策 略成功与
否，基金经 理可以据 此检讨投 资策略， 进而调整 投资 组合。
（6）组合监控与调整 ：基金经理将 跟踪标的指数变 动，结合成份股基本 面情况、成份
股公司行为 、 流动性 状况、 基 金申购和 赎回的现 金流量 情况以及组 合投资绩 效评估的 结果等，
采取适当的 跟踪技术 对投资组 合进行监 控和调整 ，密 切跟踪标的 指数。
基 金管 理人 在确 保基 金份额 持有 人利 益的 前提 下有权根 据环 境变 化和 实际 需要对 上 述
投资管理程 序做出调 整，并在 更新的招 募说明书 中公 告。
（四）投资 管理程序
1、投资组合 的建立
基金管理人 构建投资 组合的过 程主要分 为三步： 确定 目标组合、 确定建仓 策略和逐 步调
整。
（1）确定目标组合： 基金管理人根 据完全复制标的 指数成份股及其权重 的方法确定目
标组合。
（2）确定建仓策略： 基金经理根据 对成份股流动性 、公司行为等因素的 分析，确定合
理的建仓策 略 。
（3）逐步调整：根据 完全复制法确 定目标组合之后 ，基金经理在规定时 间内采用适当大成 中证 500 深市 ETF 基金
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第 16 页
的手段调整 实际组合 直至达到 跟踪指数 要求。
正 常情 况下 本基 金 投 资于标 的指 数成 份股 和备 选成份股 的 资产 比例 不 低于 非现金 基金
资产的 90% ， 权证、 股指期货 及其他金 融工具 的投资 比例依照法 律法规或 监管机构 的规定执
行 。 本基金 将在基金 合同生效 之日起 6 个月的时 间内 达到这一投 资比例。 此后， 如 因标的指
数成份股调 整、 基金 申购或赎 回带来现 金等因素 导致 基金不符合 这一投资 比例的， 基金管理
人 应在 10 个 交易日内 进行调整 。
2、日常投资 组合管理
（1）成份股公司行为 信息的跟踪与 分析：跟踪标的 指数成份股公司行为 （如：股本变
化、 分红、 停牌、 复 牌等） 信 息， 以及 成份股公 司其 他重大信息 ， 分析这 些信息对 指数的影
响，进而进 行组合调 整分析， 为投资决 策提供依 据。
（2）标的指数的跟踪 与分析：跟踪 标的指数编制方 法的变化，确定指数 变化是否与预
期一致， 分 析是否存 在差异及 差异产生 的原因， 为投 资决策提供 依据。
（3）每日申购赎回情 况的跟踪与分 析：跟踪本基金 申购和赎回信息，分 析其对组合的
影响。
（4）组合持有证券、 现金头寸及流 动性分析：基金 经理分析实际组合与 目标组合的差
异及其原因 ，并进行 成份股调 整的流动 性分析。
（5）组合调 整：
1）利用数量化分析模 型，找出将实 际组合调整到目 标组合的最 优方案， 确定组合调整
及交易策略 。
2）如发生成 份股变动 、成份股公司 合并及其他重大 事项，可提请投资决 策委员会召开
会议，决定 基金的操 作策略。
3）调整组合 ，达到目 标组合的 持仓结构 。
（6）对比指数与组合 的每日及累计 的绩效数据，检 测跟踪误差及其趋势 。分析由于组
合每只股票 构成与指 数构成的 差异导致 的跟踪误 差的 程度与趋势 以找出跟 踪误差的 来源， 进
而决定需要 对组合调 整的部分 及调整方 法。
（7）根据指数跟踪研 究结果及当日 最新组合情况进 行指数分析及组合分 析并进行组合
调整计算， 进而制定 下一个交 易日的交 易内容与 策略 。
（8）以 T-1 日指数成份 股构成 及其权重 为基础， 考 虑 T 日将会发生的上市公 司变动等
情况，设计 T 日 申购 赎回清单 并公告 。
3、定期投资 组合管理 大成 中证 500 深市 ETF 基金
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第 17 页
（1）每月
每月末， 根 据基金合 同中基金 管理费、 基金托管 费等 的支付要求 ， 及时检 查组合中 现金
的比例，进 行支付现 金的准备 。
每月末， 在基金 经理会议 上对投资 操作、 组合、 跟踪 误差等进行 分析。 分析最 近基金组
合与标的指 数间的跟 踪偏离度 情况，找 出未能有 效控 制较大偏离 的原因。
每月末， 投 资决策委 员会可对 基金的操 作进行指 导与 决策。 基金 经理根据 公司投资 决策
委员会的决 策开展下 一阶段的 工作。
（2）标的指 数调整
根据标的指 数的编制 规则及调 整公告， 基金经理 依据 投资决策委 员会的决 策， 在指 数成
份股调整生 效前， 分 析并确定 组合调整 策略， 尽量减 少成份股变 更带来的 跟踪偏离 度和跟踪
误差。
4、投资绩效 评估
（1）每日， 基金经理 分析基金 的跟踪偏 离度。
（2）每月末 ， 风险管 理 部对本 基金的运 行情况 进行 量化评估 。
（3）每月末，基金经 理根据评估报 告分析当月的投 资操作、组合状况和 跟踪误差等情
况， 重点分 析基金的 跟踪偏离 度和跟踪 误差产生 原因 、 现金控制 情况、 标 的指数成 份股调整
前后的操作 以及成份 股未来可 能发生的 变化等。
在正常市场 情况下， 本基金 力 争日均跟 踪偏离度 的绝 对值不超过 0.2% ，年跟踪 误差不
超过 2% 。 如因指数 编制规则 调整或其 他因素 导致跟 踪偏离度和 跟踪误差 超过上述 范围，基
金管理人应 采取合理 措施避免 跟踪偏离 度、跟踪 误差 进一步扩大 。
十、基金的业绩比较基准
本基金的业 绩比较基 准为标的 指数。
本基金标的 指数为中 证 500 深 市价格指 数（代码 ：399802）。
如果指数编 制单位变 更或停止 中证 500 深市指数 的编 制及发布， 或中证 500 深市指 数由
其他指数替 代， 或由 于指数编 制方法等 重大变 更导致 中证 500 深 市指数不 宜继续作 为标的指
数， 或证券 市场有其 他代表性 更强、 更 适 合投资 的指 数推出时， 本基金管 理人可以 依据维护
基金份额持 有人合法 权益的原 则， 取得 基金托管 人同 意并在履行 适当的程 序后， 变 更本基金
的标的指数 并相应地 变更业绩 比较基准 ，而无须 召开 基金份额持 有人大会 。
标的指数更 换后， 业 绩比较基 准随之变 更， 基 金管理 人可根据需 要替换或 删除基金 名称大成 中证 500 深市 ETF 基金
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第 18 页
中与原标的 指数相关 的商号或 字样。
十一、基金的风险收益特征
本基金为股 票型 指数 基金， 其 风险与预 期收益高 于混 合基金、 债 券基金与 货币市场 基金。
本基金采用 完全复制 法跟踪标 的指数的 表现， 具 有与 标的指数、 以及标的 指数所代 表的股票
市场相似的 风险收益 特征
十二、基金的投资组合报告
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、 误导性 陈述或重 大遗
漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。
基金托管人 中国银行 根据基金 合同规定 ， 于 2019 年 3 月 14 日 复核 了本报告 中的财务 指
标、 净值表 现和投资 组合报告 等内容， 保证复核 内容 不存在虚假 记载、 误 导性陈述 或者重大
遗漏。
本投资组合 报告所载 数据截至 2018 年 12 月 31 日， 本报告中所 列财务数 据未经审 计。
1、报告期末 基金资产 组合情况
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
23,071,759.31 98.29
其中：股票
23,071,759.31 98.29
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
400,459.28 1.71
8
其他资产
299.20 0.00
9
合计
23,472,517.79 100.00
2、报告期末 按行业分 类的股票 投资组
（1）报告期 末指数投 资按行业 分类的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
A 农、林、牧 、渔业 362,683.17 1.55 大成 中证 500 深市 ETF 基金
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第 19 页
B 采矿业 538,581.81 2.31
C 制造业 13,441,448.25 57.63
D
电力、热力 、燃气及 水生产
和供应业
582,009.30 2.50
E 建筑业 414,487.28 1.78
F 批发和零售 业 917,604.06 3.93
G 交通运输、 仓储 和邮 政业 116,071.00 0.50
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术
服务业
2,932,761.14 12.57
J 金融业 870,464.92 3.73
K 房地产业 987,479.32 4.23
L 租赁和商务 服务业 577,923.36 2.48
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理
业
190,101.90 0.82
O 居民服务、 修理和其 他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 279,863.80 1.20
R 文化、体育 和娱乐业 726,239.00 3.11
S 综合 134,041.00 0.57
合计 23,071,759.31 98.92
（2）期末积 极投资按 行业分类 的境内股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
A 农、林、牧 、渔业
B 采掘业
C 制造业
D
电力、热力、燃气及 水生
产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售 业
G 交通运输、 仓储和邮 政业
H 住宿和餐饮 业
I
信息传输、软件和信 息技
术服务业
J 金融业
K 房地产业
L 租赁和商务 服务业
M 科学研究和 技术服务 业
N
水利、环境和公共设 施管
理业
大成 中证 500 深市 ETF 基金
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第 20 页
O
居民服务、修理和其 他服
务业
P 教育
Q 卫生和社会 工作
R 文化、体育 和娱乐业
S 综合
合计
（3）报告期 末按行业 分类的港 股通投资 股票投 资组 合
本基金本报 告期末未 持有港 股 通投资股 票。
3、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前十名 股票投资 明细
（1）报告期 末指数投 资按公允 价值占基 金资产 净值 比例大小排 序的前十 名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 000656 金科股份 38,700 239,553.00 1.03
2 300146 汤臣倍健 13,200 224,268.00 0.96
3 300347 泰格医药 4,900 209,475.00 0.90
4 300253 卫宁健康 16,398 204,319.08 0.88
5 002410 广联达 9,800 203,938.00 0.87
6 000623 吉林敖东 13,000 187,590.00 0.80
7 000860 顺鑫农业 5,880 187,513.20 0.80
8 000750 国海证券 42,700 186,172.00 0.80
9 002465 海格通信 23,400 182,520.00 0.78
10 000998 隆平高科 12,300 182,040.00 0.78
（2）期末积 极投资按 公允价值 占基金资 产净值 比例 大小排序的 前十名股 票投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 000693 *ST 华泽 5,500 - 0.00
4、报告期末 按券种分 类的债券 投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前五名 债券明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
6、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前十名 资产支持 证券投资 明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前五名 贵金属 投 资明细
本基金本报 告期末未 持有 贵金 属 。
8、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前五名 权证投资 明细 大成 中证 500 深市 ETF 基金
更新 招募 说明 书摘 要
第 21 页
本基金本报 告期末未 持有权证 。
9、报告期末 本基金投 资的股指 期货交易 情况说 明
（1）报告期 末本基金 投资的股 指期货持 仓和损 益明 细
本基金本报 告期未投 资股指期 货。
（2）本基金 投资股指 期货的投 资政策
本 基金 投资 股指期 货将 根据 风险 管理的 原则,以 套期保 值为 目的,力 争利用 股指 期货 的
杠杆作用,降 低股票仓 位频繁调 整的交易 成本和 跟踪 误差,达到有 效跟踪标 的指数的 目的。
10、报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明
（1）本期国 债期货投 资政策
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
（2）报告期 末本基金 投资的国 债期货持 仓和损 益明 细
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
（3）本期国 债期货投 资评价
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
11 、投资组合报 告附注
（1）本基金投资的前 十名证券的发 行主体未出现本 期被监管部门立案调 查，或在报告
编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。
（2）本基金投资的前 十名股票中， 没有投资于超出 基金合同规定的备选 股票库之外的
股票。
（3）其他资 产构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 215.70
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 83.50
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 299.20
（4）报告期 末持有的 处于转股 期的可转 换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
（5）报告期 末前十名 股票中存 在流通受 限情况 的说 明 大成 中证 500 深市 ETF 基金
更新 招募 说明 书摘 要
第 22 页
报告期末指 数投资前 十名股票 不存在流 通受限情 况。
（6）期末积 极投资前 五名股票 中存在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允 价
值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情 况说明
1 000693 *ST 华泽 - 0.00 重大事项
（7）投资组 合报告附 注的其他 文字描述 部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
十三 、基金 的 业绩
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚 实信用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产， 但不 保证
基金一定盈 利， 也不保证 最低收益。 基 金的过往 业绩 并不代表其 未来表现。 投 资有风险， 投
资者在做出 投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。
（一）自基 金合同生 效日 （2013年9月12 日）至2018 年12月31 日 基金合同 生效 以来 完整
会计年度的 基金份额 净值增长 率 投资业 绩 以及与 同期 业绩比较基 准收益率 的比较：
（二） 自基 金合同生 效以来基 金份额 增 长率变 动及其 与同期业绩 比较基准 收益率变 动 的
比较 ：
大成中证500 深市ETF 基金累计 份额净值 增长率 与 同期 业绩比较基 准收益率 的历史走 势
对比图
阶段
净值增
长率
①
净值增
长率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－ ③ ②－④
2013.09.12-2013.12.31 -2.54% 1.06% 1.72% 1.31% -4.26% -0.25%
2014.01.01-2014.12.31 30.80% 1.19% 34.44% 1.26% -3.64% -0.07%
2015.01.01-2015.12.31 46.00% 2.78% 52.43% 2.73% -6.43% 0.05%
2016.01.01-2016.12.31 -17.98% 1.91% -17.83% 1.92% -0.15% -0.01%
2017.01.01-2017.12.31 -2.05% 0.93% -1.33% 0.95% -0.72% -0.02%
2018.01.01-2018.12.31 -35.58% 1.52% -34.75% 1.54% -0.83% -0.02%
2013.09.12-2018.12.31 -3.68% 1.75% 10.29% 1.77% -13.97% -0.02% 大成 中证 500 深市 ETF 基金
更新 招募 说明 书摘 要
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注： 按基金合同 规定， 本基金 自基金合 同生效之 日起6 个月内为建 仓期。 截至 报告期末， 本
基金的各项 投资比例 已达到基 金合同中 规定的各 项比 例。
十四、基金 的费用与税收
（一）基金 费用的种 类
1、基金管理 人的管理 费；
2、基金托管 人的托管 费；
3、基金合同 生效后标 的指数许 可使用费 ；
4、基金合同 生效后与 基金相关 的信息披 露费用 ；
5、基金合同 生效后与 基金相关 的会计师 费、律 师费 和诉讼费；
6、基金上市 费及年费 ；
7、基金份额 持有人大 会费用；
8、基金的证 券交易费 用；
9、基金的 银 行汇划费 用；
10、按照国 家有关规 定和基金 合同约定 ，可以在 基金 财产中列支 的其他费 用 。
（二）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式
1、基金管理 人的管理 费
本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.5% 年费率 计提。管理 费的计算 方法如下 ： 大成 中证 500 深市 ETF 基金
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H ＝E× 0.5%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计算 ， 逐日累 计至每月 月末， 按 月支 付， 由基金 管理人向 基金托管 人发
送基金管理 费划款指 令， 基金 托管人复 核后于 次月前 3 个工作日内 从基金 财产中一 次性支付
给基金管理 人。若遇 法定节假 日、公休 假 等,支付 日期 顺延。
2、基金托管 人的托管 费
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.1% 的年费 率计提。 托管 费的计算 方法如下 ：
H ＝E× 0.1%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计算 ， 逐日累 计至每月 月末， 按 月支 付， 由基金 管理人向 基金托管 人发
送基金托管费划款指 令，基金托管 人复核后于次月 前 3 个工作日内从 基金财产中一 次性支
取。若遇法 定节假日 、公休日 等,支付日 期顺延。
3、基金合同 生效后标 的指数许 可使用费
标的指数使 用许可费 按前一日 基金资产 净值的年 费率 0.03% 计 提。 标的 指 数许可使 用费
计算方法如 下：
H ＝E× 标的指数 使用许可 费年费率÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金标的 指数使用 许可费
E 为前一日 基金资产 净值
自基金合同 生效之日 起， 指数使用 许可费每 日计算， 逐日累计， 按季 支付。 指数使 用许
可费的收取 下限为每 季度人民 币 5 万元 ，即若不 足人 民币 5 万元 则按照人 民币 5 万 元收取。
标 的指 数供 应商 根据 相应指 数许 可协 议变 更上 述标的指 数使 用许 可费 费率 和计费 方 式
时， 本基金 将 采用变 更后的费 率和计费 方式 计算 指数 使用费。 基 金管理人 应在招募 说明书及
其更新中披 露基金最 新适用的 指数使用 许可费费 率和 计费方式 。
上述 “ 一 、基金费 用的种类 中第 4－9 项费 用 ” ，根据 有关法规及 相应协议 规定，按 费用
实际支出金 额列入当 期费用， 由基金托 管人从基 金财 产中支付 。
（三）不列 入基金费 用的项目
下列费用不 列入基金 费用：
1、基金管理人和基金 托管人因未履 行或未完全履行 义务导致的费用支出 或基金财产的大成 中证 500 深市 ETF 基金
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损失；
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用；
3、基金合同 生效前的 相关费用 ；
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。
（四）基金 管理费和 基金托管 费的调整
基金管理人 和基金托 管人可根 据基金发 展 情况调 整基 金管理费率 和基金托 管费率。 降低
基金管理费 率和基金 托管费率 ， 无须召 开基金份 额持 有人大会。 基金管理 人必须依 照有关规
定最迟于新 的费率实 施日前在 指定媒体 上刊登公 告 。
（五）税收
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行 。
十五 、对招 募说明书更新 部分的说明
本更新的招 募说明书 依据 《中 华人民共 和国证券 投资 基金法》 、 《 公开募集 证券投资 基金
运作管理办 法》 、 《证 券投资基 金销售管 理办法》 、 《证 券投资基金 信息披露 管理办法》 、 《公开
募集开放式 证券投资 基金流动 性风险管 理规定》 及其 他有关法律 法规的要求,对 2018 年 10
月 26 日公布的 《大 成中证 500 深市 ETF 证券投资基 金基金更新 招募说明 书（2018 年第 2
期） 》进行了更新 ，并 根据本基金管 理人对本基金 实 施的投资经营活动进 行了内容补充 和更
新,本更新的 招募说明 书主要更 新的内容 如下：
1、根据最新 资料，更 新了 “ 三、基 金管理人 ” 部分 。
2、根据最新 资料，更 新了 “ 四、基 金托管人 ” 部分 。
3、根据最新 资料，更 新了 “ 五、相 关服务机 构 ” 部 分。
4、根据最新 数据，更 新了 “ 八、基 金的投资 部分 ，基 金投资组合 报告” 。
5、根据最新 数据，更新 了 “ 九、基 金的业绩 ” 部分 。
6、根据最 新 公告，更新 了 “ 二十一 、其他应 披露的事 项 ” 部分 ，披露 了 2018 年 9 月 13
日至 2019 年 3 月 12 日的公告 。
7、根据最新 情况，更 新了 “ 二十二 、对招募 说明书更 新部分的说 明 ” 。
大成 基金 管理有限公 司
2019 年 4 月 26 日
