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大成 中证 500 深 市 交易型 开放式 指数 
证 券投资 基金 更新 招 募说 明书 
2019 年第 1 期 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：大成基金管理有限公 司 
基金托管人：中国银行 股份有限公 司 
二〇一九年四月大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 1 页 
 
重 要 提 示 
大成中证 500 深 市交易型 开放式指 数证券投 资基金 经 中国证监 会 2013 年 6 月 14 日证监
许可【2013 】780 号 文核准募 集 ，本基 金基金合 同于 2013 年 9 月 12 日生 效。 
基金管理人 保证本招 募说明书 的内容真 实、 准确 、 完 整。 本招募 说明书经 中国证监 会核
准， 但中国 证监会对 本基金募 集的核准 ， 并不 表明中 国证监会对 本基金的 价值和收 益做出实
质性判断或 保证，也 不表明投 资于本基 金没有风 险。 
大成中证 500 深市交 易型开放 式指数证 券投资基 金 是 股票基金， 预期风险 收益水平 高于
混合基金、 债券 基金和货 币市场基 金， 同时本基 金为 指数型基金， 紧 密 跟踪标 的指数， 具有
和标的指数 所代表的 股票市场 相似的风 险收益特 征 。 本基金投资 于证券市 场， 基金 净值会因
为证券市场 波动等因 素产生波 动。 投资 人 在投资 本基 金前， 需全 面认识本 基金产 品 的风险收
益特征和产品特性， 充分考虑自身 的风险承受能 力， 理性判断市场，对投 资本基金的意 愿、
时机、 数量 等投资行 为作出独 立决策。 投资人 根 据所 持有份额享 受基金的 收益， 但 同时也需
承担相应的 投资风险 。 投资本 基金可能 遇到的风 险包 括： 标的指 数回报与 股票市场 平均回 报
偏离的风险 、 标的指 数波动的 风险 、 基 金投资组 合回 报与标的指 数回报偏 离的风险 ， 标的指
数变更的风 险、 基金份 额二级市 场交易价 格折溢价 的 风险， 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错
误的风险 、 基金 的退市风 险， 投资人申 购、 赎回失败 的风险 、 基金份 额赎回对 价的变现 风险
以及股指期 货等金融 衍生品投 资的风险 等。 
基金管理人 承诺依照 恪尽职守 、 诚实信 用、 谨慎 勤勉 的原则管理 和运用基 金资产， 但不
保证本基金 一定盈利 ，也不保 证最低收 益。 
投资有风险 ，投资者 申购本基 金时应认 真阅读本 更新 的招募说明 书。 
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。 
本更新招募说明书已经 本基金托管人 复核。本更新招 募说明书所载内容截 至日为 2019
年 3 月 12 日 （其中 人员变动 内容的更 新以公告 日期为 准） ， 有关基 金投资 组合及财 务数据截
止日为 2018 年 12 月 31 日（财 务数据未 经审计） 。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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目


录 
 
重 要 提 示 ...................................................................................................................................... 1 
一、绪


言........................................................................................................................................ 3 
二、释


义........................................................................................................................................ 3 
三、基金管理人 ................................................................................................................................ 8 
四、基金托管人 .............................................................................................................................. 21 
五、相关服务机构 .......................................................................................................................... 23 
六、基金合同的生 效 ...................................................................................................................... 28 
七、基金份额的申 购与赎回 ........................................................................................................... 29 
八、基金的投资 .............................................................................................................................. 42 
九、基金的业绩 .............................................................................................................................. 53 
十、基金的财产 .............................................................................................................................. 54 
十一、基金资产的 估值................................................................................................................... 55 
十二、基金的费用 与税收 ............................................................................................................... 59 
十三、基金收益与 分配................................................................................................................... 61 
十四、基金的会计 与审计 ............................................................................................................... 63 
十五、基金的信息 披露................................................................................................................... 63 
十六、风险揭示 .............................................................................................................................. 67 
十七、基金合同的 变更、终止与 基金财产清 算............................................................................. 70 
十八、基金合同内 容摘要 ............................................................................................................... 73 
十九、基金托管协 议内容摘要 ....................................................................................................... 92 
二十、对基金份额 持有人的服务 ................................................................................................. 102 
二十一、其他应披 露的事项 ......................................................................................................... 102 
二十二、 对招募说 明书更新部分 的说明 ...................................................................................... 103 
二十三、招募说明 书的存放及查 阅方式 ...................................................................................... 104 
二十四、备查文件 ........................................................................................................................ 104 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 3 页 
 
一 、绪


言 
本招募说明 书依据 《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》 （以下简称 《基金法 》 ） 、 《 公开募
集 证券投资 基金运作 管理办法》 （以下简 称 《运 作 办法 》 ） 、 《证券投 资基金销 售管理办 法》 （以
下简称 《销 售 办法》 ） 、 《证券投 资基金信 息披露 管理办 法》 （以下简 称 《信息 披露 办法 》 ）、 《公
开募集开放式证券投 资基金流动性 风险管理规定》 （ 以下简称《流动性风 险管理规定》 其他
有关规定及 《 大成中 证 500 深市交易 型开放式 指数证 券投资基金 基金合同 》 （以下简 称 基金
合同 ）编写 。 
基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导性陈述 或者重大 遗漏， 并 对其
真实性、 准 确性、 完 整性承担 法律责任 。 本基 金是根 据本招募说 明书所载 明的资料 申请募集
的。 本基金 管理人没 有委托或 授权任何 其他人提 供未 在本招募说 明书中载 明的信息 ， 或对本
招募说明书 作任何解 释或者说 明。 
本招募说明 书根据 《 大成中证 500 深市 交易型开 放式 指数证券投 资基金 基 金合同》 编写，
并经中国证 监会核准 。 基金合 同是约定 基金当事 人之 间权利、 义 务的法律 文件。 投 资人 取得
依基金合同 所发 行的 基金份额 ， 即成为 基金份额 持有 人和本基金 基金合同 的当事人 ， 其持有
基 金份 额的行 为本身 即表 明其对 基金 合同的 承认和 接受 ，并 按照 《 基金法 》 、 《运 作办法 》 、
《信息披露 办法》 、 《销售 办法》 、 《流 动性风险 管理规定 》 基金合同及其 他有关规 定享有权 利、
承 担义 务； 基金 投 资人 欲了 解基 金份额 持有 人的 权利和 义务 ，应 详细查 阅《 大成 中证 500
深市交易型 开放式指 数证券投 资基金 基 金合同》 。 
二 、释


义 
在本基金 招 募说明书 中，除非 文意另有 所指，下 列词 语或简称具 有如下含 义： 
1、基金或本 基金：指 大成中 证 500 深市 交易型 开放 式指数 证券 投资基金 
2、基金管理 人：指 大 成基金管 理有限公 司 
3、基金托管 人：指 中 国银行股 份有限公 司 
4、基金合同 ：指《 大 成中证 500 深市 交易型 开放式 指数 证券投 资基金基 金合同》 及对
基金合同的 任何有效 修订和补 充 
5、托管协议 ：指基金 管理人与 基金托管 人就本 基金 签订之《 大 成中证 500 深市 交易型
开放式指数 证券投资 基金托管 协议》及 对该托管 协议 的任何有效 修订和补 充 
6、招募说明 书：指《 大成中 证 500 深 市交易 型开放 式指数 证券 投资基金 招募说明 书》大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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及其定期的 更新 
7、基金份额 发售公告 ：指《 大 成中证 500 深 市交易 型开放式指 数 证券投 资基金基 金份
额发售 公告 》 
8、 法律法规 ： 指中国 现行有效 并公布实 施的法 律、 行 政法规、 规 范性文件 、 司法解 释、
行政规章以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等 
9． 《基金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日经 第十一 届全国 人民代表大 会常务委 员会第三 十次
会议通过， 自 2013 年 6 月 1 日起实施 的《中 华人民 共和国证券 投资基金 法》及颁 布机关对
其不时做出 的修订 
10． 《销售办法》 ： 指 中国证监 会 2013 年 3 月 15 日颁 布、 同年 6 月 1 日实施的 《证 券投
资基金销售 管理办法 》及颁布 机关对其 不时做出 的修 订 
11 ． 《信息披露 办法》 ：指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《 证
券投资基金 信息披露 管理办法 》及颁布 机关对其 不时 做出的修订 
12． 《运作办 法》 ： 指 中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁 布、同年 8 月 8 日实施的 《 公开募
集 证券投资 基金运作 管理办法 》及对其 不时做出 的修 订 
13、 《流动性 风险管理 规定》 ： 指中国证 监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的 《公开 募集开放 式证券投 资基金流 动性风险 管理 规定》 及颁 布机关对 其不时做 出的修订 
14、 中国： 指中华 人民共和 国， 就本基金 而言， 不包 括香港特别 行政区、 澳门 特别行政
区和台湾地 区 
15、中国证 监会：指 中国证券 监督管理 委员会 
16、银行业 保险 监督 管理机构 ：指中国 人民银行 和/ 或 中国银行保险 监督管 理委员会 
17、 基金合 同当事人 ： 指受基 金合同约 束， 根 据基金 合同享有权 利并承担 义务的法 律主
体，包括基 金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人 
18、个人投 资者：指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 
19、 机构投 资者： 指 依法可以 投资证券 投资基金 的、 在中华人民 共和国境 内合法登 记并
存续或经有 关政府部 门批准设 立并存续 的企业法 人、 事业法人、 社会团体 或其他组 织 
20、 合格境外机 构投资者： 指 符合 《合格境 外机构 投 资者境内证 券投资管 理办法》 及相
关法律法规 规定可以 投资于在 中国境内 依法募集 的证 券投资基金 的中国境 外的机构 投资者 
21、 投资人 ： 指个人 投资者、 机构投资 者和合 格境外 机构投资者 以及法律 法规或中 国证
监会允许购 买证券投 资基金的 其他投资 人的合称 
22、基金份 额持有人 ：指依基 金合同和 招募说明 书合 法取得基金 份额的投 资人 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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23、 基金销售业 务： 指基金管 理人或销 售机构宣 传推 介基金， 发售基 金份额， 办理 基金
份额的申购 、赎回、 非交易过 户、转托 管等业务 
24、 销售机构： 指大成 基金管 理有限 公 司以及符 合 《销售办法》 和中 国证监会 规定的其
他条件， 取 得基金销售 业务资 格并与基 金管理人 签订 了基金销售 服务代理 协议， 代 为办理基
金销售业务 的机构 ， 包括发售 代理机构 及申购赎 回代 理券商 
25、 发售代理机 构： 指符合 《销 售办法》 和 中国证监 会规定的其 他条件， 由基 金管理人
指定的代理 本基金发 售业务的 机构 
26、 申购赎回代 理券商： 指 符合 《销售办 法》 和中国 证监会规定 的其他条 件， 由基金管
理人指定的 办理本基 金申购、 赎回业务 的证券公 司， 又称为代办 证券公司 
27、 注册 登 记业务： 指 根据 《 中国证券 登记结 算有限 责任公司关 于深圳证 券交易所 上市
的 交易型开 放式指数 基金登记 结算业务 实施细则 》 以 及相关业务 规则定义 的 基金 份 额的 登记、
存管、 过 户、 清算和 结算业务 ， 具 体内容包 括投资人 基 金账户的建 立和管理 、 基 金份额登 记、
基金销售业 务的确认 、 清算和 结算、 代 理发放红 利、 建立并保管 基金份额 持有人名 册 和办理
非交易过户 等 
28、 《登记结 算 业务规 则》 ： 指 《 中国证 券登记 结算有 限责任公司 关于深圳 证券交易 所上
市的交易型开放式指 数基金登记结 算业务实施细 则 》 ，是 由中国证券登记 结算有限责任 公司
制定的，规范 深圳证 券交易所 交易型开 放式指数 基金 的 登记结算 方面的业 务规则 
29、 注册 登 记机构： 指办 理注册 登记业 务的机构 。 基 金的 注册 登 记机构为 中国证券 登记
结算有限责 任公司 
30、 深圳证 券账户： 指在中国 证券登记 结算有 限责任 公司深圳分 公司开设 的深圳证 券交
易所人民币 普通股票 账户（简 称“A 股账户” ） 或证 券投资基金 账户（简 称“基金 账户” ） 
31、 基金账户： 指注册 登记机 构为投资 人开立的、 记 录其持有的、 基 金管理人 所管理的
基金份额余 额及其变 动情况的 账户 
32、 基金合 同生效日 ： 指基金 募集达到 法律法规 规定 及基金合同 规定的条 件， 基金 管理
人向中国证 监会办理 基金备案 手续完毕 ，并获得 中国 证监会书面 确认的日 期 
33、 基金合同终 止日： 指基 金合同规 定的基金 合同终止 事由出现后， 基 金财产清 算完毕，
清算结果报 中国证监 会备案并 予以公告 的日期 
34、 基金 募集期 ： 指自 基金份额 发售之日 起至发售 结 束之日止的 期间， 最长不得 超过 3
个月 
35、存续期 ：指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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36、工作日 ：指深圳 证券交易 所的正常 交易日 
37、日：指 公历日 
38、月：指 公历月 
39、T 日：指销售机 构在规定 时间受理 投资人申 购、 赎回或其他 业务申请 的开放日 
40、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日( 不 包含 T 日) 
41、开放日 ：指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回 或 其他业务的 工作日 
41、开放时 间：指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段 
43、认购： 指在基金 募集期内 ，投资人 申请购买 基金 份额的行为 
44、 申购： 指基金合 同生效后 ， 投资人 根据基 金合同 和招募说明 书的规定 申请购买 基金
份额的行为 
45、 赎回： 指基金合 同生效后 ， 基金份 额持有 人按基 金合同规定 的条件要 求将基金 份额
兑换为 申购 赎回清单 所规定的 对价资产 的行为 
46、 交易型开放 式指数基 金： 指 《深圳证 券交易 所交易 型开放式指 数基金业 务实施细 则》
定义的“交易型开放 式指数基金” ， 即指经依法募 集 的，以跟踪特定证券 指数为目标的 开放
式基金，其 基金份额 用组合证 券进行申 购、赎回 ，并 在深圳交易 所上市交 易 
47、 ETF 联接基金： 指将 其绝大部 分基金财 产投资于 跟踪同一标 的指数的 ETF ， 紧密跟
踪标的指数 表现， 追 求跟踪偏 离度和跟 踪误差最 小化 ， 采用开放 式运作方 式的基金 ， 简称联
接基金 
48、 申购赎 回清单： 指由基金 管理人编 制的用以 公告 申购对价、 赎回对价 等信息的 文件 
49、 申购对 价： 指投 资人申购 基金份额 时， 按 基金合 同和招募说 明书规定 应交付的 组合
证券、现金 替代、现 金差额及 其他对价 
50、 赎回对 价： 指投 资人赎回 基金份额 时， 基 金管理 人按基金合 同和招募 说明书规 定应
交 付给赎回 人的组合 证券、现 金替代、 现金差额 及其 他对价 
51、标的指 数：指中 证 500 深 市价格指 数及其未 来可 能发生的变 更 
52、 完全复 制法： 指 一种构建 跟踪指数 的投资组 合的 方法。 通过 购买标的 指数中的 所有
成份证券， 并且按照 每种成份 证券在标 的指数中 的权 重确定购买 的比例， 以达到复 制指数的
目的 
53、组合证 券： 指本 基金标的 指数所包 含的全部 或部 分证券 
54、 最小申购赎 回单位： 指本 基金申购 份额、 赎回份 额的最低数 量， 投资人申 购或赎回
的基金份额 应为最小 申购赎回 单位的整 数倍 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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55、 现金替代： 指申 购或赎回 过程中， 投资 人按基金 合同和招募 说明书的 规定， 用于替
代组合证券 中部分证 券的一定 数量的现 金 
56、 现金差 额： 指最 小申购赎 回单位的 资产净 值与按 当日收盘价 计算的最 小申购赎 回单
位中的组合 证券市值 和现金替 代之差； 投资人 申购或 赎回时应支 付或应获 得的现金 差额根据
最小申购赎 回单位对 应的现金 差额、申 购或赎回 的基 金份额数计 算 
57、预估现 金差额： 指由基金 管理人估 计并在 T 日申购赎回清 单中公布 的当日现 金差
额的估计值 ，预估现 金差额由 申购赎回 代理券商 预先 冻结 
58、 基金份 额参考净 值： 指在 交易时间 内根据 基金管 理人提 供的 计算依据 及计算方 法计
算并在深圳 证券交易 所发布的 基金份额 参考净值 ，简 称 IOPV 
59、 基金份 额折算： 基金管理 人根据 基 金合同 规定将 投资人的基 金份额进 行变更登 记的
行为 
60、 转托管 ： 指基金 份额持有 人在本基 金的不 同销售 机构之间实 施的变更 所持基金 份额
销售机构的 操作 
61、元：指 人民币元 
62、 基金 收益： 指基金投 资所得红 利、 股息、 债券利息 、 买卖证 券价差 、 银行存 款利息、
已实现的其 他合法收 入及因运 用基金财 产带来的 成本 和费用的节 约 
63、收益评 价日：指 基金管理 人计算本 基金净值 增长 率与标的指 数增长率 差额之日 
64、 基金资产 总 值： 指基金拥 有的各类 有价证券、 银 行存款本息、 基 金应收申 购款及其
他资产的价 值总和 
65、基金资 产净值： 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 
66、基金份 额净值： 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数 
67、 基金资 产估值： 指计算评 估基金资 产和负债 的价 值， 以确定 基金资产 净值和基 金份
额净值的过 程 
68、 流动性受限 资产： 指由于 法律法规、 监 管、 合同 或操作障碍 等原因无 法以合理 价格
予以变现的 资产， 包 括但不限 于到期日 在 10 个 交易 日以上的逆 回购与银 行定期存 款 （含协
议约定有条件提前支 取的银行存款） 、停牌股票、 流 通受限的新 股及非公 开发行股票、 资产
支持证券、 因发行人 债务违约 无法进行 转让或交 易的 债券等 
69、 指定媒 体： 指中 国证监会 指定的用 以进行信 息披 露的报刊、 互联网网 站及其他 媒体 
70、不可抗 力：指本 合同当事 人不能预 见、不能 避免 且不能克服 的客观事 件 
 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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三、 基金管理人 
（一）基金 管理人概 况 
名称：大成 基金管理 有限公司 
住所：深圳 市福田区 深南大道 7088 号招 商银行 大厦 32 层 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 7088 号招商 银行 大厦 32 层 
设立日期：1999 年 4 月 12 日 
注册资本： 贰 亿元人 民币 
股权结构： 公司股东 为中泰信 托有限责 任公司（ 持股 比例 50% ） 、中国银 河投资管 理有
限公司（持 股比例 25% ） 、 光大证券 股份有限 公司（ 持股比例 25% ）三 家公司。 
法定代表人 ： 刘卓 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人： 肖 剑 
（二）主要 人员情况 
1．董事会成 员： 
刘卓先生 ， 董事 长， 工学学士 。 曾 任职于共 青团哈尔 滨 市委、 哈 尔滨银 行股份有 限公司、
中泰信托有 限责任公 司； 2007 年 6 月， 任 哈尔滨银 行 股份有限公 司执行董 事； 2008 年 8 月，
任哈尔滨银 行股份有 限公司董 事会秘书 ；2012 年 4 月，任 哈尔 滨银行股 份有限公 司副董事
长； 2012 年 11 月至 今， 任中 泰信托有 限责任公 司监 事会主席。 2014 年 12 月 15 日 起任大成
基金管理有 限公司董 事长。 
靳天鹏先生， 副董事长， 国际法学 硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月， 任职于 共青团 河
南省委；1993 年 3 月至 12 月，任 职于深 圳市国际 经 济与法律咨 询公司；1994 年 1 月至 6
月， 任职 于深圳市 蛇口律师 事务所 ；1994 年 7 月至 1997 年 4 月 ， 任职 于蛇口招 商港务股 份
有限公司；1997 年 5 月至 2015 年 1 月， 先后 任光大 证券有限责 任公司南 方总部研 究部研究
员， 南方总 部机构管 理部副总 经理， 光 大证券股 份有 限公司债券 业务部总 经理助理 ， 资产管
理总部投资部副总经 理（主持工作 ），法律合规 部副 总经理，零售交易业 务总部副总经 理；
2014 年 10 月 ， 任大 成基金管 理有限公 司公司董 事； 2015 年 1 月起 任大成基 金管理有 限公司
副董事长。 
罗登攀先生 ，董事 、总经 理，耶 鲁大学经 济学博士 。 具注册金融 分析师(CFA) 、 金融风大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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险管理师 （FRM ） 资格 。 曾任 毕马威 （KPMG ） 法律 诉 讼部资深咨 询师、 金融部资 深咨询师 ，
以及 SLCG 证券诉讼和咨 询公司合 伙人；2009 年至 2012 年， 任中 国证券监 督管理委 员会规
划委专家顾 问委员， 机构部创 新处负责 人；2013 年 2 月至 2014 年 10 月，任中 信并购基 金
管理有限公 司董事总 经理，执 委会委员 。2014 年 11 月 26 日起 任大成基 金管理有 限公司总
经理。2015 年 3 月起 兼任大成 国际资产 管理有限 公司 董事长。 
吴庆斌先生， 董 事， 清华大学 法学及工 学双学士。 先 后任职于西 南证券飞 虎网、 北京国
际信托有限 责任公司 、广联（ 南宁）投 资股份有 限公 司等机构。2012 年 7 月至今 ，任广联
（南宁）投 资股份有 限公司董 事长；2012 年任 职于中 泰信托有限 责任公司 ，2013 年 6 月至
今，任中泰 信托有限 责任公司 董事长。 
孙学林先生， 董 事， 硕士研 究生。 具注册 会计师、 注 册资产评估 师资格。 现任 中国银河
投资管理有 限公司党 委委员、 总裁助理 ， 兼任投 资二 部总经理兼 行政负责 人、 投资 决策委员
会副主任。 2012 年 6 月 起， 兼任镇 江银河创 业投资有 限公司总经 理、 投资决 策委员会 委员。 
黄隽女士， 独立 董事， 经济 学博士。 现任 中国人 民大 学经济学院 教授、 博士生 导师， 中
国人民大学 艺术品金 融研究所 副所长。 
叶林先生，独立董事 ，法学博士。现 任中国人民大 学 法学院教授、民商法 教研室主任，
博士研究生 导师、国 家社会科 学重 点基 地中国民 商事 法律科学研 究中心兼 职教授。 
吉敏女士， 独立 董事， 金融 学博士， 现任 东北财 经大 学讲师， 教研室 主任， 东北 财经大
学金融学国 家级教学 团队成员 ， 东北财 经大学开 发金 融研究中心 助理研究 员， 主要 从事金融
业产业组织 结构、 银行业 竞争方面 的研究。 参 与两项国 家自然科学 基金、 三项国 家社科基 金、
三项教育部 人文社会 科学一般 项目、 多 项省级创 新团 队项目， 并 负责撰写 项目总结 报告， 在
国内财经类 期刊发表 多篇学术 论文。 
金李先生，独立董事 ，博士。现任英 国牛津大学商 学 院终身教职正教授（ 博士生导师）
和北京大学 光华管理 学院讲席 教授 （博士 生导 师） ， 金融系联合 系主任， 院长 助理， 北京 大
学国家金融 研究中心 主任。 曾 在美国哈 佛大学商 学院 任教十多年 ， 并兼任 哈佛大学 费正清东
亚研究中心 执行理事 。 
2. 监事会成 员： 
许国平先生 ， 监事 会主席 ， 中国 人民大学 国民经济 学 博士。1987 年至 2004 年先 后任中
国 人民 银行 国际司 处长 ，东 京代 表处代 表， 研究 局调研 员， 金融 稳定局 体改 处处 长；2005
年 6 月至 2008 年 1 月 任中央汇 金投资有 限责任 公司建 行股权管理 部主任； 2005 年 8 月至 2016
年 11 月任中 国银河金 融控股有 限责任公 司董事 、 副总 经理、 党委 委员；2007 年 2 月至 2016大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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年 11 月任中国 银河投资 管理有限 公司董事 长、总裁 、党委书记 ；2010 年 6 月至 2014 年 3
月兼任北京 银河吉星 创业投资 有限责任 公司董事 长； 2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中 国银河
证券股份有 限公司董 事； 2014 年 1 月至 2017 年 6 月任 银河基金管 理有限公 司党委书 记； 2014
年 3 月至 2018 年 1 月任银河基金 管理有 限公司董 事 长（至 2017 年 11 月）及 法定代表 人；
2018 年 3 月 加入大成 基金管理 有限公司 ，任监事 会主 席。 
蒋卫强先生 ，职工监 事，经济 学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月 任杭州益 和电脑公
司开发部软 件工程师 。1998 年 10 月至 1999 年 8 月 任杭州新利 电子技术 有限公司 电子商务
部高级程序 员。1999 年 8 月 加入大成 基金管 理有限 公司，历任 信息技术 部系统开 发员、金
融工程部高 级工程师、 监 察稽核部 总监助理、 信 息技 术部副总监、 风 险管理部 副总监、 风险
管理部总监 ，现任信 息技术部 总监。 
吴萍女士 ， 职工 监事， 文学学 士， 中国注册 会计师协 会非执业会 员。 曾任职于 中国农业
银行深圳分 行、日本 三和银行 深圳分行 、普华永 道会 计师事务所 深圳分所 。2010 年 6 月加
入大成基金 管理有限 公司， 历任计 划财务 部高级会 计 师、 总监助理， 现 任计划财 务部副总 监。
2016 年 10 月 起兼任 大成国际 资产管理 有限公司 董事 。 
3. 高级管理 人员情况 ： 
刘卓先生， 董事长。 简历同上 。 
罗登攀先生 ，总经理 。简历同 上。 
肖剑先生， 副总 经理， 哈佛 大学公共 管理硕士。 曾任 深圳市南山 区委 （政府） 办 公室副
主任， 深圳 市广聚能 源股份有 限公司副 总经理兼 广聚 投资控股公 司执行董 事、 总经 理， 深圳
市人民政府 国有资产 监督管理 委员会副 处长、 处长。2014 年 11 月 加入大成 基金管理 有限公
司，2015 年 1 月起任 公司副总 经理。 
温智敏先生 ，副总经 理，哈佛 大学法学 博士。曾 任职 于美国 Hunton & Williams 国际律
师事务所纽 约州 执业 律师。 中 银国际投 行业务副 总裁 ， 香港三山 投资公司 董事总经 理， 标准
银行亚洲有 限公司董 事总经理 兼中国投 行业务主 管。2015 年 4 月加入大 成基金管 理有限公
司， 任首席 战略官， 2015 年 8 月起任 公司副总 经理。 2016 年 10 月 起兼任大 成国际资 产管理
有限公司董 事。 
周立新先生， 副 总经理， 大学 本科学历。 曾 任新疆精 河县党委办 公室机要 员、 新疆精河
县团委副书 记、 新疆 精河县人 民政府体 改委副主 任、 新疆精河县 八家户农 场党委书 记、 新疆
博尔塔拉蒙古自治州 团委副书记及 少工委主任、 江苏 省铁路发展股份有限 公司办公室主 任、
江苏省铁路 发展股份 有限公 司 控股企业 及江苏省 铁路 实业集团有 限公司控 股企业负 责人、 中大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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国华闻投资 控股有限 公司燃气 战略管理 部项目经 理。2005 年 1 月加入大 成基金管 理有限公
司， 历任客户服 务中心总 监助理、 市场 部副总经 理、 上海分公司 副总经理、 客 户服务部 总监
兼上海分公 司总经理 、公司助 理总经理 ，2015 年 8 月 起任公司副 总经理。 
谭晓冈先生， 副 总经理， 哈佛 大学公共 行政管理 硕士 。 曾任财政部世 界银行司 科长， 世
界银行中国 执基办技 术顾问， 财政部办 公厅处长 ， 全 国社保基金 理事会办 公厅处长 、 海外投
资部副主任 。2016 年 7 月加入 大成基金 管理有限 公司 ，2017 年 2 月起任公 司副总经 理。 
姚余栋先生， 副 总经理， 英国 剑桥大学 经济学博 士。 曾任职于原 国家经贸 委企业司、 美
国花旗银行 伦敦分行 。 曾任世 界银行咨 询顾问 ， 国际 货币基金组 织国际资 本市场部 和非洲部
经济学家， 原黑龙江 省招商局 副局长， 黑龙江省 商务 厅副厅长， 中国人民 银行货币 政策二司
副巡视员， 中国人民 银行货币 政策司副 司长，中 国人 民银行金融 研究所所 长。2016 年 9 月
加入大成基 金管理有 限公司， 任首席经 济学家，2017 年 2 月起任 公司副总 经理。 
陈翔凯先生，副总经 理，香港中文大 学工商管理硕 士 。曾任职于广发证券 海南分公司，
平安保险集 团公司。 曾 任华安 财产保险 有限公司 高级 投资经理， 国投瑞银 基金管理 有限公司
固定收益部 总监， 招商证 券资产管 理有限公 司副总 经 理。2016 年 11 月加入大 成基金管 理有
限公司，2017 年 2 月 起任公司 副总经理 。 
赵冰女士， 督察 长， 清华大学 工商管理 硕士。 曾供职 于中国证券 业协会资 格管理部、 专
业联络部、 基金公司 会员部， 曾任中国 证券业协 会分 析师委员会 委员、 基 金销售专 业委员会
委员。 曾参 与基金业 协会筹备 组的筹备 工作。 曾先后 任中国证券 投资基金 业协会投 教与媒体
公关部负责 人、理财 及服务机 构部负责 人。2017 年 7 月加入大 成基金管 理有限公 司，2017
年 8 月起任 公司督察 长。 
4. 基金经理 
（1）现任基 金经理 
张钟玉：会 计学硕士 。证券从 业年限 8 年。2010 年 7 月加入大 成基金管 理有限公 司，
历任研究部 研究员、 数量 投资部数 量分析师。2013 年 3 月 25 日至 2015 年 1 月 14 日 担任大
成优选股票 型证券投 资基金 （LOF ） 和大 成沪深 300 指数证券投 资基金基 金经理助 理。2015
年 2 月 28 日至 2015 年 7 月 21 日任大成 核心双 动力 股票型证券 投资基金 基金经理 ， 2015 年
7 月 22 日起 任大成核 心双动力 混合型证 券投资基 金基 金经理。 2015 年 5 月 23 日起 任深证成
长 40 交易型 开放式指 数证券投 资基金 、 大成深 证成长 40 交易型开 放式指数 证券投资 基金联
接基金及大 成中证 500 深市交 易型开放 式指数证 券投 资基金基金 经理。 2015 年 8 月 26 日起
担任大成沪 深 300 指 数证券投 资基金基 金经理。 具有 基金从业资 格。国籍 ：中国 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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（2）历任基 金经理 
历任基金经 理姓名 管理本基金 时间 
谌湛 2013 年 9 月 12 日至 2015 年 5 月 22 日 
5. 公司投资 决策委员 会 
公司量化投 资决策委 员会由 6 名成员组 成， 设量 化投 资决策委员 会主席 1 名， 其他 委员
5 名。名单如 下： 
黎新平， 基金经 理， 数量与 指数投资 部总监， 量 化投 资决策委员 会主席； 李绍， 期货投
资部总监， 量化 投资决策 委员会委 员； 苏秉毅， 基金 经理， 数量与指 数投资部 副总监， 量 化
投资决策委 员会委员 ； 冉凌浩 ， 基金经 理， 量化 投资 决策委员会 委员； 夏 高， 基金 经理， 量
化投资决策 委员会委 员，张钟 玉，基金 经理，量 化投 资决策委员 会委员。 
上述人员之 间不存在 亲属关系 。 
（三）基金 管理人的 职责 
按照《基金 法》 、 《运 作办法》 及其他有 关规定， 基金 管理人必须 履行以下 职责： 
1、依法募集基金，办 理或者委托经 中国证监会认定 的其他机构代为办理 基金份额的发
售、申购、 赎回和登 记事宜； 
2、办理基金 备案手续 ； 
3、自基金合 同生效之 日起,以 诚实信用 、谨慎勤 勉的 原则管理和 运用基金 财产； 
4、配备足够的具有专 业资格的人员 进行基金投资分 析、决策，以专业化 的经营方式管
理和运作基 金财产； 
5、建立健全内部风险 控制、监察与 稽核、财务管理 及人事管理等制度， 保证所管理的
基金财产和基金管理人的财 产相互独立, 对 所管理的 不同基金分别管理，分别记 账，进行证
券投资； 
6、除依据《基金法》 、基金合同及其 他有关规定外, 不得利用基金财产为自己 及任何第
三人谋取利 益，不得 委托第三 人运作基 金财产； 
7、依法接受 基金托管 人的监督 ； 
8、采取适当合理的措 施使计算基金 份额认购 价格 、 申购 对价和 赎回对价 的方法符合基
金合同等法律文件的 规定，按有关 规定计算并公 告基 金资产净值，确定基 金份额申购 对价 、
赎回 对价， 编制申购 赎回清单 ； 
9、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
10、编制季 度、半年 度和年度 基金报告 ； 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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11 、 严格按照《 基金法》 、 基金合同 及其他有 关规定 ，履 行信息披露 及报告义 务； 
12、保守基金商业秘 密，不泄露基金 投资计划、投 资 意向等。除《基金法》 、基金合同
及其他有关 规定另有 规定外， 在基金信 息公开披 露前 应予保密， 不向他人 泄露； 
13、按基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案， 及时 向基金份额 持有人分 配基金 收益 ； 
14、按规定 受理申购 与赎回申 请，及时 、足额支 付赎 回 对价 ； 
15、依据《基金法》 、 基金合同及其 他有关规定召集 基金份额持有人大会 或配合基金托
管人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持有人 大会 ； 
16、按规定 保存基金 财产管理 业务活动 的会计账 册、 报表、记录 和其他相 关资料 15 年
以上； 
17、 确保需 要向 基金 投资人提 供的各项 文件或资 料在 规定时间发 出， 并且 保证投资 人能
够按照基金 合同规定 的时间和 方式， 随 时查阅到 与基 金有关的公 开资料， 并在支付 合理成本
的条件下得 到有关资 料的复印 件； 
18、组织并 参加基金 财产清算 小组,参与 基金财产 的保 管、清理、 估价、变 现和分配 ； 
19、 面临解 散、 依法 被撤销或 者被依法 宣告破产 时， 及时报告中 国证监会 并通知基 金托
管人； 
20、 因违反 基金合同 导致基金 财产的损 失或损害 基金 份额持有人 合法权益 时， 应当 承担
赔偿责任， 其赔偿责 任不因其 退任而免 除； 
21、 监督基 金托管人 按法律法 规和基金 合同规定 履行 自己的 义务 ， 基金托 管人违反 基金
合同造成基 金财产损 失时，基 金管理人 应为基金 份额 持有人利益 向基金托 管人追偿 ； 
22、 当基金 管理人将 其义务委 托第三方 处理时 ， 应当 对第三方处 理有关基 金事务的 行为
承担责任 ， 但因第三 方责任导 致基金财 产或基金 份额 持有人利益 受到损失 ， 而基金 管理人首
先承担了责 任的情况 下，基金 管理人有 权向第三 方追 偿 ； 
23、以基金 管理人名 义，代表 基金份额 持有人利 益行 使诉讼权利 或实施其 他法律 行为 ； 
24、 基金管 理人在募 集期间未 能达到基 金的备案 条件 ， 基金合同 不能生效 ， 基金管 理人
承担全部募 集费用， 将已募集 资金并加 计银行同 期 存 款利息在基 金募集期 结束后 30 日内退
还基金认购 人 ，发售 代理机构 将已冻结 的股票解 冻 ； 
25、执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决议； 
26、建立并 保存基金 份额持有 人名册； 
27、法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同约 定的 其他义务。 
（四）基金 管理人承 诺 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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1、基金管理人承诺严 格遵守《证券 法》 ，并建立健 全 的内部控制制度，采 取有效措施，
防止违反《 证券法》 行为的发 生； 
2、 基金管理人 承诺严格 遵守 《基金法 》 、 《运作办 法》 ， 建立健全的内 部控制制 度， 采取
有效措施， 防止 以下 《基金法》 、 《运作 办法》禁 止的 行为发生： 
（1）将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ； 
（2）不公平 地对待其 管理的不 同基金财 产； 
（3）利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益； 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 
（5）法律法 规和中国 证监会禁 止的其他 行为。 
3、基金管理人承诺加 强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守 国家有关法律
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 活动： 
（1）越权或 违规经营 ； 
（2）违反基 金合同或 托管协议 ； 
（3）损害基 金份额持 有人或其 他基金相 关机构 的合 法利益； 
（4）在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假； 
（5）拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管； 
（6）玩忽职 守、滥用 职权； 
（7）泄漏在任职期间 知悉的有关证 券、基金的商业 秘密，尚未依法公开 的基金投资内
容、基金投 资计划等 信息； 
（8）协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ； 
（9）违反证券交易场 所业务规则， 利用对敲、倒仓 等手段操纵市场价格 ，扰乱市场秩
序； 
（10）故意 损害基金 投资人 及 其他同业 机构、人 员的 合法权益； 
（11）以不正当 手段谋求 业务发展 ； 
（12）有悖 社会公德 ，损害证 券投资基 金人员形 象； 
（13）信息 披露不真 实，有误 导、欺诈 成分； 
（14）法律 法规和中 国证监会 禁止的其 他行为。 
4、本基金管理人将根 据基金合同的 规定，按照招募 说明书列明的投资目 标、策略及限
制等全权处 理本基金 的投资。



5、本基金管理人不从 事违反《基金 法》的行为，并 建立健全内部控制制 度，采取有效大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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措施，保证 基金财产 不用于下 列投资或 者活动： 
（1）承销证 券； 
（2）向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 国务院 证 券监督 管理 机构 另有规 定的除外 ； 
（5）向其 基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）依照法 律法规有 关规定， 由中国证 监会规 定禁 止的其他活 动。 
若法律法规 或监管部 门取消上 述禁止性 规定， 履 行适 当程序后， 本基金投 资可不受 上述
规定限制。 
（五）基金 经理的承 诺 
1、依照有关法律法规 和基金合同的 规定，本着谨慎 的原则为基金份额持 有人谋取最大
利益； 
2、不利用职 务之便为 自己及其 代理人、 受雇人 或任 何第三人谋 取利益； 
3、不违反现行有效的 有关法律法规 、基金合同和中 国证监会的有关规定 ，泄漏在任职
期间知悉的 有关证券 、 基金的 商业秘密 、 尚未依 法公 开的基 金投 资内容、 基金投资 计划等信
息； 
4、不从事损 害基金财 产和基金 份额持有 人利益 的证 券交易及其 他活动。 
（六）基金 管理人的 内部控制 制度 
本基金管理 人为加强 内部控制， 促 进公司诚 信、 合法 、 有效经营， 保障基 金份额持 有人
利 益， 维护公 司及公 司股 东的合 法权 益，依 据《证 券法 》 、 《证 券投资 基金公 司管 理办法 》 、
《证券投资 基金管理 公司内部 控制指导 意见》 等法律 法规， 并结合公 司实际情 况， 制定 《大
成基金管理 有限公司 内部控制 大纲》 。 
公司内部控 制是指公 司为防范 和化解风 险， 保证 经营 运作符合公 司的发展 规划， 在 充分
考虑内外部 环境的基 础上， 通 过建 立组 织机制、 运用 管理方法、 实施操作 程序与控 制措施而
形成的系统。 公 司建立科 学合理、 控制 严密、 运行高 效的内部控 制体系， 制定 科学完善 的内
部控制制度 。 
公司内部控 制制度由 内部控制 大纲、基 本管理制 度、 部门业务规 章等部分 组成。 
公司董事会 对公司建 立内部控 制系统和 维持其有 效性 承担最终责 任， 公司 管理层对 内部
控制制度的 有效执行 承担责任 。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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1、公司内部 控制的总 体目标 
（1）保证公司经营运 作严格遵守国 家有关法律法规 和行业监管规则，自 觉形成守法经
营、规范运 作的经营 思想和经 营理念。 
（2）防范和化解经营 风险，提高经 营管理效益，确 保经 营业务的稳健运 行和受托资产
的安全完整 ，实现公 司的持续 、稳定、 健康发展 。 
（3）确保基 金、公司 财务和其 他信息真 实、准 确、 完整、及时 。 
2、公司内部 控制遵循 以下原则 
（1）健全性原则。内 部控制涵盖公 司的各项业务、 各个部门或机构和各 级人员，并包
括决策、执 行、监督 、反馈等 各个环节 。 
（2）有效性原则。通 过科学的内控 手段和方法，建 立合理的内控程序， 维护内控制度
的有效执行 。 
（3） 独立性 原则。 公 司各机构 、 部门和 岗位职 责的设 置保持相对 独立， 公 司基金财 产、
自有资产与 其他资产 的运作相 互分离。 
（4）相互制 约原则。 公司设置 的各 部门 、各岗 位权 责分明、相 互制衡。 
（5）成本效益原则。 公司运用科学 化的经营管理方 法降低运作成本，提 高经济效益，
以合理的成 本控制达 到最佳的 内部控制 效果。 
3、公司制定 内部控制 制度遵循 以下原则 
（1）合法合 规性原则 。公司内 控制度符 合国家 法律 法规、规章 和各项规 定。 
（2）全面性原则。内 部控制制度涵 盖公司经营管理 的各个环节，不得留 有制度上的空
白或漏洞。 
（3）审慎性 原则。制 定内部控 制制度以 审慎经 营、 防范和化解 风险为出 发点。 
（4）适时性原则。随 着有关法律法 规的调整和公司 经营战略、经营方针 、经营理念等
内外部环境 的变化进 行及时的 修改或完 善内部控 制制 度。 
4、内部控制 的基本要 素 
内部控制的 基本要素 包括控制 环境、风 险评估、 控制 活动、信息 沟通和内 部监控。 
（1）控制环境构成公 司内部控制的 基础，控制环境 包括经营理念和内控 文化、公司治
理结构、组 织结构、 员工道德 素质等内 容。 
（2）公司管理层牢固 树立内控优先 和风险管理理念 ，培养全体员工的风 险防范意识，
营造一个浓 厚的内控 文化氛围 ， 保证全 体员工及 时了 解国家法律 法规和公 司规章制 度， 使风
险意识贯穿 到公司各 个部门、 各个岗位 和各个环 节。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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（3）健全公司法人治 理结构，充分 发挥独立董事和 监事会的监督职能， 禁止不正当关
联交易、利 益输送和 内部人控 制现象的 发生，保 护 投 资人 利益和 公司合法 权益。 
（4）公司的组织结构 体现职责明确 、相互制约的原 则，各部门有明确的 授权分工，操
作相互独立。 公 司建立决 策科学、 运 营规范、 管 理高 效的运行机 制， 包括民主、 透明的决 策
程序和管理 议事规则 ， 高 效、 严谨的业 务执行系 统， 以 及健全、 有效的 内部监督 和反馈系 统。 
（5）依据公 司自身经 营特点设 立顺序递 进、权 责统 一、严密有 效的内控 防线： 
1）各岗位职责明确， 有 详细的岗位 说明书和业务流 程，各岗位人员在上 岗前均应知悉
并以书面方 式承诺遵 守，在授 权范围内 承担责任 。 
2）建立重要 业务处理 凭据传递 和信息沟 通制度 ，相 关部门和岗 位之间相 互监督制 衡。 
3）公司督察长和内部 监察稽核部门 独立于其他部门 ，对内部控制制度的 执行情况实行
严格的检查 和反馈。 
4）风险管理部主要负 责对投资组合 的市场风险、流 动性风险和信用风险 等进行风险测
量， 并提出风险 调整的建 议； 对投资业 绩进行评 价， 包括整体表 现分析、 业绩 构成分析 以及
业绩短期和长期持续 性检验；对将 要展开的新业 务和 创新性产品的投资做 全面的风险评 估，
提 出风险预 警等工作 。 
（6）建立有效的人力 资源管理制度 ，健全激励约束 机制，确保公司各级 人员具备与其
岗位要求相 适应的职 业操守和 专业胜任 能力。 
（7）建立科学严密的 风险评估体系 ，对公司内外部 风险进行识别、评估 和分析，及时
防范和化解 风险。 
（8）建立严 谨、有效 的授权管 理制度， 授权控 制贯 穿于公司经 营活动的 始终。 
1）确保股东会、董事 会、监事会和 管理层充分了解 和履行各自的职权， 建立健全公司
授权标准和 程序，保 证授权制 度的贯彻 执行。 
2）公司各业 务部门、 分支机构 和各级人 员在规 定授 权范围内行 使相应的 职责。 
3）公司重大 业务的 授 权采取书 面形式， 明确授 权书 的授权内容 和时效。 
4）公司适当授权，建 立授权评价和 反馈机制，包括 已获授权的部门和人 员的反馈和评
价，对已不 适用的授 权及时修 改或取消 授权。 
（9）建立完善的资产 分离制度，公 司资产与基金财 产、不同基金的资产 之间和其他委
托资产，实 行独立运 作，分别 核算。 
（10） 建立科学、 严格的岗 位分离制 度， 明确划 分各 岗位职责， 投资 和交易、 交 易和清
算、 基金会 计和公司 会计等重 要岗位不 得有人员 的重 叠。 重要业 务部门和 岗位进行 物理隔离。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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（11 ）制订切实 有效的应 急应变措 施，建 立危机处 理 机制和程序 。 
（12）维护 信息沟通 渠道的畅 通，建立 清晰的报 告系 统。 
（13） 建立 有效的内 部监控制 度， 设置 督察长和 独立 的监察稽核 部门， 对 公司内部 控制
制度的执行 情况进行 持续的监 督， 保证 内部控制 制度 落实。 公司 定期评价 内部控制 的有效性，
并根据市场 环境、新 的金融工 具、新的 技术应用 和新 的法律法规 等情况进 行适时改 进。 
5、内部控制 的主要内 容 
（1）公司自觉遵守国 家有关法律法 规，按照投资管 理业务的性质和特点 严格制定管理
规章、操作 流程和岗 位手册， 明确揭示 不同业务 可能 存在的风险 点并采取 控制措施 。 
（2）研究业 务控制主 要内容包 括： 
1）研究工作 保持 独立 、客观。 
2）建立严密 的研究工 作业务流 程，形成 科学、 有效 的研究方法 。 
3）建立投资对象备选 库制度，根据 基金合同要求， 在充分研究的基础上 建立和维护备
选库。 
4）建立研究 与投资的 业务交流 制度，保 持通畅 的交 流渠道。 
5）建立研究 报告质量 评价体系 。 
（3）投资决 策业务控 制主要内 容包括： 
1）严格遵守法律法规 的有关规定， 符合基金合同所 规定的投资目标、投 资范围、投资
策略、投资 组合和投 资限制等 要求。 
2）健全投资 决策授权 制度，明 确界定投 资权限 ，严 格遵守投资 限制，防 止越权决 策。 
3）投资决策有充分的 投资依据，重 要投资有 详细的 研究报告和风险分析 支持，并有决
策记录。 
4）建立投资 风险评估 与管理制 度，在设 定的风 险权 限额度内进 行投资决 策。 
5）建立科学的投资管 理业绩评价体 系，包括投资组 合情况、是否符合基 金产品特征和
决策程序、 基金绩效 归属分析 等内容。 
（4）基金交 易业务控 制主要内 容包括： 
1）基金交易实行集中 交易制度，基 金经理不得直接 向交易员下达投资指 令或者直接进
行交易。 
2）建立交易 监测系统 、预警系 统和交易 反馈系 统， 完善相关的 安全设施 。 
3）交易管理部门审核 投资指令，确 认其合法、合规 与完整后方可执行， 如出现指令违
法违规或者 其他异 常 情况，应 当及时报 告相应部 门与 人员。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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4）公司执行 公平的交 易分配制 度，确保 不同 投 资人 的利益能够 得到公平 对待。 
5）建立完善 的交易记 录制度， 及时核对 并存档 保管 每日投资组 合列表等 。 
6）建立科学 的交易绩 效评价体 系。 
根据内部控 制的原则 ，制定场 外交易、 网下申购 等特 殊交易的流 程和规则 。 
（5）建立严格有效的 制度，防止不 正当关联交易损 害基金份额持有人利 益。基金投资
涉及关联交 易的，在 相关投资 研究报告 中特别说 明， 并报公司风 险控制委 员会审议 批准。 
（6）公司在审慎经营 和合法规范的 基础上力求金融 创新。在充分论证的 前提下周密考
虑金融创新 品种或业 务的法律 性质、 操作程 序、 经济 后果等， 严格控 制金融新 品种、 新业务
的法律风险 和运行风 险。 
（7）建立和完善客户 服务标准、销 售渠道管理、广 告宣传行为规范，建 立广告宣传、
销售行为法 律审查制 度，制定 销售人员 准则，严 格奖 惩措施。 
（8）制定详细的登记 过户工作流程 ，建立登记过户 电脑系统、数据定期 核对、备份制
度，建立客 户资料的 保密保管 制度。 
（9）公司按照法律法 规和中国证监 会有关规定，建 立完善的信息披露制 度，保证公开
披露的信息 真实、准 确、完整 、及时。 
（10）公司 配备专人 负责信息 披露工作 ，进行信 息的 组织、审核 和发布。 
（11 ） 加强对公司及 基金信息 披露的检 查和评 价， 对 存在的问题 及时提出 改进办法 ， 对
出现的失误 提出处理 意见，并 追究相关 人员的责 任。 
（12）掌握 内幕信息 的人员在 信息公开 披露前不 得泄 露其内容。 
（13） 根据国家 法律法规 的要求， 遵 循安全性、 实用 性、 可操作性原 则， 严格制 定信息
系统的管理 制度。 
信息技术系 统的设计 开发符合 国家、 金 融行业软 件工 程标准的要 求， 编写 完整的技 术资
料； 在实现业务 电子化时， 设 置保密系 统和相应 控制 机制， 并保证计 算机系统 的可稽性， 信
息技术系统 投 入运行 前，经过 业务、运 营、监察 稽核 等部门的联 合验收。 
（14）通过严格的授 权制度、岗位责 任制度、门禁 制 度、内外网分离制度 等管理措施，
确保系统安 全运行。 
（15） 计算机机 房、 设备、 网络等 硬件要求 符合有关 标准， 设备运行 和维护整 个过程实
施明确的责 任管理， 严格划分 业务操作 、技术维 护等 方面的职责 。 
（16） 公司软件 的使用充 分考虑到 软件的安 全性、 可 靠性、 稳定性和 可扩展性， 具 备身
份验证、 访 问控制、 故障恢复 、 安全保 护、 分权 制约 等功能。 信 息技术系 统设计、 软件开发大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 20 页 
 
等技术人员 不得介入 实际的业 务操作。 用户使用 的密 码口令定期 更换， 不 得向他人 透露。 数
据库和操作 系统的密 码口令分 别由不同 人员保管 。 
（17） 对信息数 据实行严 格的管理， 保证信息 数据的 安全、 真实和完 整， 并能及 时、 准
确地传递到 会计等各 职能部门 ； 严格计 算机交易 数据 的授权修改 程序， 并 坚持电子 信息数据
的定期查验 制度。 
建立电子信 息数据的 即时保存 和备份制 度，重要 数据 异地备份并 且长期保 存。 
（18） 信息技术 系统定期 稽核检查， 完 善业务数 据保 管等安全措 施， 进行排除 故障、 灾
难恢复的演 习，确保 系统可靠 、稳定、 安全地运 行。 
（19） 依据 《中华人 民共和国 会计法》 、 《金 融企业会 计制度》 、 《证券 投资基金 会计 核算
办法》 、 《企业财 务通则》 等国 家有关法 律法规制 订基 金会计制度、 公 司财务制 度、 会计工作
操作流程和 会计岗位 工作手册 ，并针对 各个风险 控制 点建立严密 的会计系 统控制。 
（20） 明确 职责划分 ， 在岗位 分工的基 础上明确 各会 计岗位职责 ， 禁止需 要相互监 督的
岗位由一人 独自操作 全过程。 
（21）以基金为会计 核算主体，独立 建账、独立核 算 ，保证不同基金之间 在名册登记、
账户设置、 资金划拨 、账簿记 录等方面 相互独立 。基 金会计核算 与公司会 计核算相 互 独 立 。 
（22）采取 适当的会 计控制措 施，以确 保会计核 算系 统的正常运 转。 
1）建立凭证制度，通 过 凭证设计、 登录、传递、归 档等一系列凭证管理 制度，确保正
确记载经济 业务，明 确经济责 任。 
2）建立账务 组织和账 务处理体 系，正确 设置会 计账 簿，有效控 制会计记 账程序。 
3）建立复核 制度，通 过会计复 核和业务 复核防 止会 计差错的产 生。 
（23） 采取 合理的估 值方法和 科学的估 值程序 ， 公允 反映基金所 投资的有 价证券在 估值
时点的价值 。 
（24） 规范基金 清算交割 工作， 在授权 范围内， 及时 准确地完成 基金清算， 确 保基金财
产的安全。 
（25）建立 严格的成 本控制和 业绩考核 制度，强 化会 计的事前、 事中和事 后监督。 
（26）制订完善的会 计档案保管和 财 务交接制度， 财 会部门妥善保管密押 、业务用章、
支票等重要 凭据和会 计档案， 严格 会计资 料的调阅 手 续， 防止会计数 据的毁损、 散失和泄 密。 
（27） 严格 制定财务 收支审批 制度和费 用报销运 作管 理办法， 自 觉遵守国 家财税制 度和
财经纪律。 
（28） 公司设立 督察长， 经董 事会聘任， 对 董事会负 责。 督察长应当 经中国证 监会相关大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 21 页 
 
派出机构认 可后方可 任职。 根 据公司监 察稽核工 作的 需要和董事 会授权， 督察长可 以列席公
司相关会议 ， 调 阅公司相 关档案 ， 就内 部控制制 度的执 行情况独立 地履行检 查、 评价 、 报告、
建议职能。 督察长定 期和不定 期向董事 会报告公 司内 部控制 执行 情况， 董 事会对督 察长的报
告进行审议 。 
（29） 公司设立 监察稽核 部门， 对公司 管理层负 责， 开展监察稽 核工作， 公司 保证监察
稽核部门的 独立性和 权威性。 
（30） 明确 监察稽核 部门及内 部各岗位 的具体职 责， 配备充足的 监察稽核 人员， 严 格监
察稽核人员 的专业任 职条件， 严格监察 稽核的操 作程 序和组织纪 律。 
（31） 强化 内部检查 制度， 通 过定期或 不定期检 查内 部控制制度 的执行情 况， 确保 公司
各项经营管 理活动的 有效运行 。 
（32） 公司 董事会和 管理层重 视和支持 监察稽核 工作 ， 对违反法 律法规和 公司内部 控制
制度的，追 究有关部 门和人员 的责任。 
6、基金管理 人关于内 部控制制 度的声明 
（1）本公司 承诺以上 关于内部 控制制度 的披露 真实 、准确。 
（2）本公司 承诺根据 市场变化 和公司业 务发展 不断 完善内部控 制制度。 
 
四、 基金托管人 
（一）基本 情况 
名称：中国 银行股份 有限公司 （简称“ 中国银行 ” ） 
住所及办公 地址：北 京市西城 区复兴门 内大街 1 号 
首次注册登 记日期：1983 年 10 月 31 日 
注册资本： 人民币贰 仟玖佰肆 拾叁亿捌 仟柒佰柒 拾玖 万壹仟贰佰 肆拾壹元 整 
法定代表人 ：陈四清


 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字【1998 】24 号 
托管部门信 息披露联 系人：王 永民 
传真： （010 ）66594942 
中国银行客 服电话：95566 
（二）基金 托管部门 及主要人 员情况 
中国银行托 管业务部 设立于 1998 年， 现有员 工 110 余 人， 大部分 员工具有 丰富的 银行、大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 22 页 
 
证券、 基金、 信托 从业经验， 且 具有海外 工作、 学习 或培训经历，60 ％以上的 员工具有 硕士
以上学位或 高级职称 。 为给客 户提供专 业化的托 管服 务， 中国银 行已在境 内、 外分 行开展托
管业务。 
作为国内首 批开展证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 ， 中国银行 拥有证券 投资基金 、 基
金 （一对多 、一对一 ） 、社 保基金、 保险资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三类 机构、 券商
资产管理计 划、 信托 计划、 企 业年金、 银行理财 产品 、 股权基金 、 私募基 金、 资金 托管等门
类齐全、 产品丰 富的托管 业务体系。 在 国内， 中国银 行首家开展 绩效评估、 风 险分析等 增值
服务，为各 类客户提 供个性化 的托管增 值服务， 是国 内领先的大 型中资托 管银行。 
（三）证券 投资基金 托管情况 
截至 2018 年 12 月 31 日， 中国 银行已托 管 700 只证券 投资基金， 其中境内 基金 662 只，
QDII 基金 38 只， 覆盖 了股票型、 债 券型、 混合 型、 货币型、 指数型、FOF 等 多种类型 的基
金，满足了 不同客户 多元化的 投资理财 需求，基 金托 管规模位居 同业前列 。 
（四）托管 业务的内 部控制制 度 
中国银行托 管业务部 风险管理 与控制工 作是中国 银行 全面风险控 制工作的 组成部分 ， 秉
承中国银行 风险控制 理念， 坚持 “规 范运作、 稳 健经 营” 的原则。 中国 银行托管 业务部风 险
控制工作贯 穿业务各 环节， 通 过风险识 别与评估 、 风 险控制措施 设定及制 度建设、 内外部检
查及审计等 措施强化 托管业务 全员、全 面、全程 的风 险管控。 
2007 年起 ， 中国银 行连续聘 请外部会 计会计师 事务所 开展托管业 务内部控 制审阅工 作。
先后获得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402”和“SSAE16 ” 等国 际主流 内控审阅
准 则的无保 留意见的 审阅报告 。 2017 年， 中国银 行继续 获得了基于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ”
双准则的内 部控制审 计报告。 中国银行 托管业务 内控 制度完善， 内控措施 严密， 能 够有效保
证托管资产 的安全。 
（五）托管 人对管理 人运作基 金进行监 督的方法 和程 序 
根据 《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》 、 《公开 募集 证券投资基 金运作管 理办法》 的相
关规定， 基 金托管人 发现基金 管理人的 投资指令 违反 法律、 行政 法规和其 他有关规 定， 或者
违反基金合 同约定的 ， 应当拒 绝执行， 及时通知 基金 管理人， 并 及时向国 务院证券 监督管理
机构报告。 基金托管 人如发现 基金管理 人依据交 易程 序已经生效 的投资指 令违反法 律、 行政
法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定 的,应 当及时通知基金管理人，并 及时向国务
院证券监督 管理机构 报告。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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五、 相关服务机构 
（一）基金 份额发售 机构 
一．网下 现 金和 网下 股票 发售 直销机构 
名称：大成 基金管理 有限公司 
住所：深圳 市福田区 深南大道 7088 号招 商银行 大厦 32 层 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 7088 号招商 银行 大厦 32 层 
法定代表人 ：刘卓 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人：教姣 
公司网址：www.dcfund.com.cn



全国统一客 户服务号 码：400-888-5558 （免 固话长 途 费） 
大成基金管 理有限公 司在深圳 设有大成 基金深圳 投资 理财中心： 
地址：深圳 市福田区 深南大道 7088 号招 商银行 大厦 32 层 
联系人：吴 海灵、关 志玲、白 小雪 
电话：0755-22223556/22223177/22223555 
传真：0755-83195235/83195242/83195232 
邮编：518040 
二．场内代销 机构 
投 资人 可直 接通 过具 有基金 代销 业务 资格 及深 圳证券交 易所 会员 资格 的证 券公司 办 理
网上现金申购 业务 。 
三．场外代销 机构 
1、中信证券 股份有限 公司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路8号卓 越时 代广场（二 期）北座 
法定代表人 ：张佑君 
客服电话：010-84588888



联系人：顾 凌 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 24 页 
 
电话：010-60838696 
传真：010-84865560 
网址：www.cs.ecitic.com 
2、中国银河 证券股份 有限公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街35号 国际企业 大厦C 座 
法定代表人 ：宋卫刚 
客服电话：4008-888-888 
联系人：宋 明 
联系电话：010-66568450 
传真：010-66568990 
网址：www.chinastock.com.cn 
3、招商证券 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦A 座38-45层 
法定代表人 ：宫少林 
客服电话： 95565 
联系人：黄 婵君 
电话：0755-82960167 
传真：0755-82943636 
网址：www.newone.com.cn 
4、华泰证券 股份有限 公司 
注册地址： 南京市江 东中路228 号 
办公地址： 南京市建 邺区江东 中路228号 华泰证 券广 场 
法定代表人 ：周易 
客服电话：4008-888-168 、95597 
联系人：庞 晓芸 
电话：0755-82492193 
传真：0755-82492962 
网址：www.htsc.com.cn 
5、光大证券 股份有限 公司 
办公地址： 上海市静 安区新闸 路1508 号 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 25 页 
 
法定代表人 ：薛峰 
客服电话：400-888-8788 、95525 
联系人：刘 晨 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
网址：www.ebscn.com 
6、华宝证券 有限责任 公司 
注册地址： 上海市浦 东新区环 球金融中 心57楼 
法定代表人 ：陈林 
客服电话：400-820-9898 
联系人：刘 闻川






电话：021-68778075 
传真：021-68868117 
网址：www.cnhbstock.com 
7、上海证券 有限责任 公司 
注册地址： 上海市黄 浦区四川 中路213号 久事商 务大 厦7楼 
法定代表人 ：李俊杰 
客服电话：021-962518 ，4008918918 
联系人：许 曼华 
电话：021-53519888 
传真：021-63608830 
网址：www.962518.com 
8、华鑫证券 有限责任 公司



注册地址： 深圳市福 田区金田 路4018 号 安联大厦28 层A01 、B01 （b）单元 
办公地址： 上海市肇 嘉浜路750 号 
法定代表人 ：俞洋 
联系人：陈 敏 
网站：www.cfsc.com.cn 
客服电话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918 
9、中国民族 证券有限 责任公司 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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注册地址： 北京市朝 阳区北四 环中路27 号院5号楼40 层-43层 
法人代表： 赵大建 
联系人：李 微 
客服电话：400-889-5618 
网址：www.e5618.com 
10、东海证 券股份有 限公司



注册地址： 江苏省常 州延陵西 路23 号投 资广场18 层



办公地址： 上海市浦 东新区东 方路1928 号东海证 券大 厦



法定代表人 ：赵俊



电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
联系人：王 一彦 
客服电话：95531 ；400-8888-588



网址：www.longone.com.cn



11 、申万宏源证 券有限公 司



通讯地址 ： 上海市徐 汇区长乐 路989 号40 层 
法定代表人 ：李梅 
客服电话：95523 或4008895523 
联系人：曹 晔



电话：021-54033888 
传真：021-54038844 
网址：www.sywg.com 
12、国泰君 安证券股 份有限公 司



注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路618 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路168 号上海 银行 大厦29楼



法定代表人 ：杨德红



客服电话：95521



联系人：芮 敏祺、朱 雅崴



联系电话：021-38676666



传真：021-38670161 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 27 页 
 
网址：www.gtja.com



13、中泰证 券股份有 限公司 
办公地址： 山东省济 南市经十 路20518 号 
法定代表人 ：李玮 
客服电话：95538 
联系人：吴 阳 
电话：0531-81283938 
传真：0531-81283900 
网址：www.qlzq.com.cn 
14、海通证 券股份有 限公司 
注册地址： 上海市广 东路689号 
法定代表人 ：瞿秋平 （代为履 行法定代 表人职责 ） 
客服电话 ：95553 、400-888-8001 
联系人：李 笑鸣



电话：021 －23219000 
传真：021-63602722 
网址：www.htsec.com 
基金管理人 可根据有 关法律法 规要求， 选择其 他符合 要求的机构 代理销售 本基金或 变更
上述发售代 理机构， 并及时公 告。 
（二）注册 登记机构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
地址：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 
法定代表人 ：周明 
联系人：赵 亦清 
电话： （010 ）50938782 
传真： （010 ）50938907 
（三）律师 事务所和 经办律师 
名称：北京 市金杜律 师事务所 
注册地址： 北京市朝 阳区东三 环中路 7 号财富中 心写 字楼 A 座 40 层 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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办公地址： 北京市朝 阳区东三 环中路 7 号财富中 心写 字楼 A 座 40 层 
负责人：王 玲 
电话：0755-22163333 
传真：0755-22163390 
经办律师： 沈娜、冯 艾 
联系人：冯 艾 
（四）会计 师事务所 和经办注 册会计师 
名称：安永 华明会计 师事务所 
住所：北京 市东城区 东长安街1 号东方 广场安永 大楼17 层 01-12 室 
办公地址： 北京市东 城区东长 安街1 号 东方广场 安永 大楼17层01-12室 
执行事务合 伙人：吴 港平 
电话： （010 ）58153000、（ 0755 ）25028288 
传真： （010 ）85188298、（ 0755 ）25026188 
签章注册会 计师：昌 华、高鹤 
联系人：昌 华 
 
六、基金 合同的 生效 
（一）基金 合同的生 效 
根据相关法规和 本基 金合同 的有关规 定， 本基金合 同 已于2013年9月12 日 正式生效 。自
基金合同生 效之日起 ，本基金 管理人正 式开始管 理本 基金。 
（二）基金 存续期内 基金份额 持有人数 量和资金 额的 限制 
基金存续期 内， 连续 20 个工作 日出现基 金份额持 有 人数量不满 200 人或者 基金资产 净
值低于 5000 万元情形 的， 基金 管理人应 当在定期 报告 中予以披露； 连续 60 个工作日 出现前
述情形的， 基 金管理人 应当向中 国证监会 报告并提 出 解决方案， 如 转换运作 方式或与 其他基
金合并等， 并召开基 金份额持 有人大会 进行表决 。 
法律法规另 有规定的 从其规定 。 
（三）基金 类型及存 续期限 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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基金类型： 股票 型指 数基金 
基金运作方 式：交易 型开放式 
标的指数： 中证 500 深市 指数 
基金存续期 限：不定 期 
 
七、基金份额的申购与赎回 
（一）申购 与赎回场 所 
本基金的申 购与赎回 将通过 申 购赎回代 理券商 进 行。 基金投资人 应当 在申 购赎回代 理券
商 办理基金 申购、 赎 回 业务的 营业场所 或按 申 购赎回 代理券商 提 供的其他 方式办理 基金份额
的申购与赎 回。 
基金管理人 将在开始 申购、 赎 回业务前 公告申购 赎 回 代理券商等 代销机构 的名单， 基金
管理人可根 据情况变 更或增减 申购 赎回 代理券商 ，并 予以公告。 
（二）申购 和赎回的 开放日及 开放时间 
1、开放日及 开放时间 
投资人在开 放日办理 基金份额 的申购和 赎回， 具体办 理时间为深 圳证券交 易所的正 常交
易日的交易 时间， 但 基金管理 人根据法 律法规 、 中国 证监会的要 求或 基金 合同 的规 定公告暂
停申购、赎 回时除外 。 
基金合同生 效后， 若 出现新的 证券交易 市场、 证 券交易 所交易时间 变更或其 他特殊情 况，
基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整， 但应在实 施日前依 照 《信息
披露办法》 的有关规 定在指定 媒体上公 告。 
2、申购、赎 回开始日 及业务办 理时间 
本基金已于 2013 年 10 月 16 日 开放日常 申购、 赎回 业务 。



基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理基金份 额的申购 或者赎回 。 
（三）申购 与赎回的 原则 
1、 “份额 申 购、份额 赎回 ”原 则，即申 购以 份额 申请 ，赎回以份 额申请； 
2、基金的申 购对价、 赎回对价 包括组合 证券、 现金 替代、现金 差额及其 他对价； 
3、申购、赎 回申请提 交后不得 撤销 ； 
4、 申购、 赎 回应遵守 《深圳证 券交易所 交易型 开放式 指数基金业 务实施细 则》 的规 定； 
基金管理人 可在法律 法规允许 的情况下 ， 对上述 原则 进行调整。 基金管理 人必须在 新规大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 30 页 
 
则开始实施 前依照《 信息披露 办法》的 有关规定 在指 定媒体上公 告。 
（四）申购 与赎回的 程序 
1、申购与 赎 回申请 的 提出 
基金投资人 必须根据 申购赎回 代理券商 规定的程 序， 在开放日的 具体业务 办理时间 内提
出申购或赎 回的申请 。 
投资人申购 本基金时 须按申购 赎回清单 的规 定备 足申 购对价， 投 资人 在提 交赎回申 请时，
必须有足够 的基金份 额余额和 现金。 
2、申购和赎 回申请的 确认 
基金投资人 申购、 赎 回申请在 受理当日 进行确认 。 如 投资人未能 提供符合 要求的申 购对
价， 则申购 申请失败 。 如投资 人持有的 符合要 求的基 金份额不足 或未能根 据要求准 备足额的
现金，或本 基金投资 组合内不 具备足额 的符合要 求的 赎回对价， 则赎回申 请失败。 
投资人可在 申请当日 通过其办 理申购、 赎回的 申购赎 回代理券商 销售网点 查询有关 申请
的确认情况 。 
投资人应及 时查询有 关申请的 确认情况 ， 否则 如因申 请未得到 注 册登记机 构 的确认 而造
成的损失， 由 投资人 自行承担 。 
如 基金 管理 人接 受某 笔或者 某些 申购 申请 有可 能导致单 一投 资者 持有 基金 份额的 比 例
达到或者超过 50% ，或者基 金管理人 认为可能 存在变 相规避 50% 集中度 限制的情 形时，基
金管理人有 权对该单 一投资者 的申请全 部或部分 确认 失败。 由此 ， 给投资 者造成的 损失， 有
投资人自行 承担。 
3、申购和赎 回的 清算 交收与登 记 
本 基金 申购 赎回 过程 中涉及 的股 票和 基金 份额 交收适用 深圳 证券 交易 所和 中国证 券 登
记结算有限 责任公司 的结算规 则。 
投资人 T 日申购、 赎回成功 后，注册 登记机构 在 T 日收市后为 投资人办 理组合证 券的
清算交收以 及 基金份 额、 现金 替代的清 算，在 T+1 日办理 基金 份额、 现 金替代的 交收以及
现金差额的 清算，在 T+2 日 办理现金 差额的 交收， 并将结果发 送给申购 赎回代理 机构、基
金管理人和 基金托管 人。 如果 注册登记 机构在清 算交 收时发现不 能正常履 约的情形 ， 则依据
《 中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 关于 深圳证 券交 易所 上市 的交 易型开 放式 指数基 金登 记
结算业务实 施细则》 的有关规 定进行处 理。 
注册登记机 构可在法 律法规允 许的范围 内， 对清 算交 收和登记的 办理时间 、 方式进 行调
整，并在新 规则开始 实施前按 照相关规 定在至少 一种 指定媒体公 告。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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（五）申购 与赎回的 数额 
投资人申购 、 赎 回的 基金份额 需为最小 申购 赎回 单位 的整数倍。 本基金最 小申购、 赎回
单位为 100 万份 基金 份额 。 
单一投资者 持有基金 份额的比 例不得达 到或者超过 50% ， 或者以 其他方式 变相规避 50%
集中度限制 。 
当接受申购 申请对存 量基金份 额持有人 利益构成 潜在 重大不利影 响时， 基 金管理人 应当
采取暂停基 金申购等 措施， 切 实保护存 量基金份 额持 有人的合法 权益。 具 体请参见 相关公告。 
基金管理人 可根据市 场情况， 在法律法 规允许的 情况 下， 调整上 述规定的 数量或比 例限
制。基金管 理人必须 在调整前 依照有关 规定在制 定媒 体上公告 。 
（六）申购 和赎回的 对价 和费用 
1、申购对价是指投资 人申购基金份 额时应交付的组 合证券、现金替代、 现金差额及其
他对价。 赎 回对价是 指投资人 赎回基金 份额时， 基金 管理人应交 付给赎回 人的组合 证券、 现
金替代、 现金差 额及其他 对价。 申购对 价、 赎回对价 根据申购赎 回清单和 投资人申 购、 赎回
的基金份额 数额确定 。



2、T 日的基金份 额净值在 当日收市 后计算， 并在 T+1 日公告， 计算公 式为计算 日基金
资产净值除 以计算日 发售在外 的基金份 额总数。 T 日 的申购 赎回 清单在当 日深圳证 券交易所
开市前公告 。如遇特 殊情况， 可以适当 延迟计算 或公 告，并报中 国证监会 备案。 
3、投资人在申购或赎 回基 金份额时 ，申购赎回代理 券商可按照一定的标 准收取佣金，
其中包含证 券交易所 、注册登 记 机构等 收取的相 关费 用 。 
（七）申购 赎回清单 的内容与 格式 
1、申购赎回 清单的内 容 
T 日申购 赎回清单公 告内容包 括最小申 购 赎回单 位所 对应的组合 证券、 现 金替代、T 日
预估现金差 额、T-1 日现金 差额、 基金份额 净值及其 他相关内容 。 
2、组合证券 相关内容 
组合证券是 指本基金 标的指数 所包 含的 全部或部 分证 券。 申购赎 回清单将 公告最小 申购
赎回单位所 对应的各 成份证券 名称、证 券代码及 数量 。 
3、现金替代 相关内容 
现金替代是 指申购、 赎回过程 中， 投资 人 按基金 合 同 和招募说明 书的规定 ， 用于替 代组
合证券中部 分证券的 一定数量 的现金。 
采用现金替 代是为了 在相关成 份股停牌 等情况下 便利 投资人 的申 购、 提高 基金运作 的效大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 32 页 
 
率， 基金管 理人在制 定具体的 现金替代 方法时遵 循公 平及公开的 原则， 以 保护基金 份额持有
人利益为出 发点，并 进行及时 充分的信 息披露。 
（1） 现金替代 分为 3 种 类型： 禁止 现金替代 （标 志为 “ 禁止 ” ） 、 可以现 金替代 （标 志为
“ 允许 ” ）和必 须现金替 代（标 志为 “ 必须 ”）。 
禁止现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券不允许 使用现金 作为替代 。 
可以现金替 代是指在 申购基金 份额时， 允许使 用 现金 作为全部或 部分该成 份证券的 替代，
但在赎回基 金份额时 ，该成份 证券不允 许使用现 金作 为替代。 
必须现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券必须使 用现金作 为替代。 
（2）可以现 金替代 
①适用情形 ： 可以现 金替代的 证券一般 是由于 停牌等 原因导致 投 资人 无法 在申购时 买入
的证券 或基 金管理人 认为可以 适用的其 他情形 。 
②替代金额 ：对于可 以现金替 代的证券 ，替代金 额的 计算公式为 ： 
替代金额＝ 替代证券 数量× 该 证券经除 权调整 的 T-1 日收盘价× （1＋ 现金替代 保证金率 ） 
对于使用现 金替代的 证券， 基 金管理人 需在证券 恢复 交易后买入 ， 而实 际 买入价格 加上
相关交易费 用后与申 购时的最 新价格可 能有所差 异。 为便于操作 ， 基金管 理人在申 购赎回清
单中预先确 定现金替 代 保证金 率 ， 并据 此收取替 代金 额。 如果预 先收取的 金额高于 基金购入
该部分证券 的实际成 本， 则基 金管理人 将退还多 收取 的差额； 如 果预先收 取的金额 低于基金
购入该部分 证券的实 际成本， 则基金管 理人将向 投资 人 收取欠缺 的差额。 
③替代金额 的处理程 序 
T 日， 基金管理人在 申购 赎回 清单中公 布现金替 代保 证金率， 并 据此收取 替代金额 。 在
T 日后被替代的成份 证券有正 常交易 的 2 个交易 日 （ 简称为 T+2 日） 内， 基金 管理人将 以收
到的替代金 额买入被 替代的部 分证券。T ＋2 日日终 ，若已购入 全部被替 代的证券 ，则以替
代金额与被 替代证券 的实际购 入成本 （ 包括买入 价格 与交易费用 ） 的差额 ， 确定基 金应退还
投资人 或投 资人 应补 交的款项 ； 若未能 购入全部 被替 代的证券， 则以替代 金额与所 购入的部
分被替代证 券实际购 入成本加 上按照 T+2 日 收盘价 计算的未购 入的部分 被替代证 券价值的
差额，确定 基金应退 还 投资人 或投资人 应补交的 款项 。 
特例情况： 若自 T 日起， 深圳 证券 交 易所正常 交易日 已达到 20 日 而该证券 正常交易 日
低于 2 日， 则以替代 金额与所 购入的部 分被替 代 证券 实际购入成 本加上按 照最近一 次收盘价
计算的未购 入的部分 被替代证 券价值的 差额， 确定基 金应退还 投 资人 或投 资人 应补 交的款项 。 
T+2 日后第 1 个工作 日 （若 在特例情 况下 ， 则为 T 日 起第 21 个交 易日） ， 基金管 理人将大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 33 页 
 
应退款和补 款的明细 数据发送 给 注册登 记机构 ， 注册 登记机构办 理现金替 代多退少 补资金的
清算 ；T＋2 日后 第 2 个工作 日（若在 特例情况 下，则 为 T 日起第 22 个交 易日） ， 注册登记
机构办理现 金替代多 退少补资 金的交收 。 
④替代限制 ： 为有效 控制基金 的跟踪偏 离 度和跟 踪误 差， 基金管 理人可规 定 投资人 使用
可以现金替 代的比例 合计不得 超过申购 基金份额 资产 净值的一定 比例。 现 金替代比 例的计算
公式为： 
n
i1
i T-1
%
T-1
?
?
?
?
?
第 只 替 代 证 券 的 数 量 该 证 券 经 除 权 调 整 的 日 收 盘 价
现 金 替 代 比 例 （ ）
申 购 基 金 份 额 日 基 金 份 额 净 值
 
说明：假设 当天可以 现金替代 的股票只 数为 n。 
（3）必须现 金替代 
①适用情形 ： 必须现 金替代的 证券一般 是由于标 的指 数调整将被 剔除， 或 基金管理 人出
于保护持有 人利益原 则等原因 认为有必 要实行必 须现 金替代的成 份证券。 
②替代金额 ： 对于必 须现金替 代的证券 ， 基金 管理人 将在 申购赎 回清单 中 公告替代 的一
定数量的现金，即“ 固定替代金额” 。固定替代金 额 的计算方法为申购 赎 回清单中该证 券的
数量乘以其 经除权调 整的 T-1 日收盘价 。 
4、预估现金 差额 相关 内容 
预估现金差额 是指由 基金管理人估计 并在 T 日申购 赎回清单中公布的当 日现金差额的
估计值，预 估现金差 额 由申购 赎回代理 券商预先 冻结 。 
预估现金差 额 的计算 公式为： 
T 日预估现金差额 ＝T-1 日最小申 购赎回单位的基 金 资产净值－(申购赎回 清单中必须
用现金替代的固定替 代金额＋申购 赎回清单中可以 用 现金替代成份证券的 数量与 T 日 经除
权调整后的前收盘价 乘 积之和＋申 购赎回清单中禁 止 用现金替代成份证券 的数量与 T 日经
除权调整后 的前收盘价 乘积之 和) 
其中，T 日经除权 调整的前 收盘价由 深圳证券 交易所 提供。 另 外， 若 T 日为 基金分红 除
息日， 则 计算公式 中的 “T-1 日 最小申购 赎回单位 的 基金资产净 值” 需 扣减相应 的收益 分配
数额。 
预估现金差 额 的数值 可能为正 、为负或 为零。 
5、现金差额 相关内容 
T 日现金差额 在 T+1 日的申购 赎回清单 中公告， 其计 算公式为： 
T 日现金差 额＝T 日 最小申购 赎回单位 的基金 资产净 值－（申购 赎回清单 中必须用 现金大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 34 页 
 
替代的固定替代金额 ＋申购 赎回清 单中可以用现金 替 代成份证券的数量 与 T 日收盘价 相乘
之和+申购赎 回清单中 禁止用现 金替代成 份证券 的数 量与 T 日收 盘价相乘 之和） 。 
T 日投资人 申 购、 赎回基 金份额时， 需 按 T+1 日公告 的 T 日现金 差额进行 资金的清 算交
收。 
现金差额的 数值可能 为正、 为负或 为零。 在 投资 人 申 购时， 如现金差 额为正数， 则 投资
人 应根据其 申购的基 金份额支 付相应的 现金， 如 现金 差额为负数 ， 则 投资 人 将根据 其申购的
基金份额获 得相应的 现金； 在 投资人赎 回时， 如 现金 差额为正数 ， 则 投资 人 将根据 其赎回的
基金份额获 得相应的 现金， 如 现金差额 为负数 ， 则 投 资人 应根据 其赎回的 基金份额 支付相应
的现金 。 
6、申购赎回 清单 的格 式 
申购赎回清 单 的格式 举例如下 ： 
基本信息 
最新公告 日 期：2013-04-15 
基金名称： 大成中证 500 深市 交易型开 放式指数 证券 投资基金 
基金管理公 司名称： 大成 基金 管理有限 公司 
基金代码：159932 
标的指数代 码：399802 
 
T-1 日信息内 容 
现金差额 （ 单位 ：元） ：￥2892.00



最小申购赎 回单位资 产净值（ 单位：元） ：￥1,000,000



基金份额净 值（单位 ：元） ：￥1.000 
 
T 日信息内容 
预估现金差 额（单位 ：元） ：￥2892.00 
最小申购赎 回单位（ 单位：份） ：1,000,000 
T 日最小申购 赎回单 位分红金 额（单位 ：元） ：无 
是否需要公 布 IOPV： 是 
是否允许申 购 ：是 
是否允许赎 回 ：是 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 35 页 
 
可以现金替 代比例上 限 ：40% 
成份股信息 内容 
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标 志 现金替代保 证金率 固定替代金 额 
000006 深振业Ａ 1200


允许 21%


 
000021 长城开发 900


允许 21%


 
000028 国药一致 200


允许 21%


 
000031 中粮地产 1200


允许 21%


 
000042 深长城 100


允许 21%


 
000050 深天马Ａ 400


允许 21%


 
000066 长城电脑 900


允许 21%


 
000078 海王生物 700


允许 21%


 
000088 盐田港 1000


允许 21%


 
000090 深 天 健 500


允许 21%


 
000099 中信海直 400


允许 21%


 
000159 国际实业 500


允许 21%


 
000301 东方市场 1100


允许 21%


 
000400 许继电气 400


允许 21%


 
000410 沈阳机床 400


允许 21%


 
000415 渤海租赁 700


允许 21%


 
000417 合肥百货 700


允许 21%


 
000418 小天鹅Ａ 300


允许 21%


 
000426 兴业矿业 400


允许 21%


 
000488 晨鸣纸业 1200


允许 21%


 
000501 鄂武商Ａ 300


允许 21%


 
000503 海虹控股 1000


允许 21%


 
000506 中润资源 400


允许 21%


 
000510 金路集团 800


允许 21%


 
000511 银基发展 1200


允许 21%


 
000513 丽珠集团 100


允许 21%


 
000517 荣安地产 300


允许 21%


 
000518 四环生物 1400


允许 21%


 
000522 白云山Ａ 400


允许 21%


 
000525 红 太 阳 300


允许 21%


 
000533 万家乐 600


允许 21%


 
000540 中天城投 1000


允许 21%


 
000541 佛山照明 700


允许 21%


 
000543 皖能电力 400


允许 21%


 
000550 江铃汽车 300


允许 21%


 
000554 泰山石油 500


允许 21%


 
000563 陕国投Ａ 300


允许 21%


 
000566 海南海药 500


允许 21%


 
000572 海马汽车 1300


允许 21%


 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 36 页 
 
000598 兴蓉投资 1200


允许 21%


 
000601 韶能股份 1200


允许 21%


 
000603 盛达矿业 100


允许 21%


 
000608 阳光股份 600


允许 21%


 
000612 焦作万方 500


允许 21%


 
000616 亿城股份 1600


允许 21%


 
000620 新华联 400


允许 21%


 
000627 天茂集团 1500


允许 21%


 
000631 顺发恒业 400


允许 21%


 
000636 风华高科 700


允许 21%


 
000650 仁和药业 800


允许 21%


 
000652 泰达股份 1400


允许 21%


 
000655 金岭矿业 400


允许 21%


 
000659 珠海中富 1400


允许 21%


 
000661 长春高新 100


允许 21%


 
000667 名流置业 2400


允许 21%


 
000680 山推股份 1200


允许 21%


 
000682 东方电子 1300


允许 21%


 
000683 远兴能源 1000


允许 21%


 
000685 中山公用 400


允许 21%


 
000690 宝新能源 1600


允许 21%


 
000697 炼石有色 200


允许 21%


 
000698 沈阳化工 600


允许 21%


 
000708 大冶特钢 300


允许 21%


 
000712 锦龙股份 300


允许 21%


 
000713 丰乐种业 300


允许 21%


 
000719 大地传媒 100


允许 21%


 
000726 鲁


泰Ａ 600


允许 21%


 
000732 泰禾集团 300


允许 21%


 
000735 罗牛山 1200


允许 21%


 
000738 中航动控 300


允许 21%


 
000755 山西三维 400


允许 21%


 
000759 中百集团 700


允许 21%


 
000762 西藏矿业 500


允许 21%


 
000777 中核科技 200


允许 21%


 
000786 北新建材 400


允许 21%


 
000793 华闻传媒 1300


允许 21%


 
000809 铁岭新城 200


允许 21%


 
000816 江淮动力 1200


允许 21%


 
000822 山东海化 700


允许 21%


 
000823 超声电子 400


允许 21%


 
000826 桑德环境 500


允许 21%


 
000828 东莞控股 600


允许 21%


 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 37 页 
 
000829 天音控股 800


允许 21%


 
000830 鲁西化工 1400


允许 21%


 
000848 承德露露 300


允许 21%


 
000850 华茂股份 800


允许 21%


 
000852 江钻股份 200


允许 21%


 
000860 顺鑫农业 400


允许 21%


 
000861 海印股份 300


允许 21%


 
000877 天山股份 800


允许 21%


 
000886 海南高速 1100


允许 21%


 
000887 中鼎股份 400


允许 21%


 
000893 东凌粮油 100


允许 21%


 
000897 津滨发展 1700


允许 21%


 
000900 现代投资 600


允许 21%


 
000903 云内动力 600


允许 21%


 
000911 南宁糖业 200


允许 21%


 
000912 泸 天 化 400


允许 21%


 
000917 电广传媒 1000


允许 21%


 
000918 嘉凯城 500


允许 21%


 
000919 金陵药业 300


允许 21%


 
000925 众合机电 200


允许 21%


 
000926 福星股份 800


允许 21%


 
000927 一汽夏利 600


允许 21%


 
000930 中粮生化 1000


允许 21%


 
000931 中关村 700


允许 21%


 
000932 华菱钢铁 1600


允许 21%


 
000935 四川双马 200


允许 21%


 
000936 华西股份 600


允许 21%


 
000939 凯迪电力 1000


允许 21%


 
000951 中国重汽 200


允许 21%


 
000959 首钢股份 1600


允许 21%


 
000962 东方钽业 400


允许 21%


 
000973 佛塑科技 1000


允许 21%


 
000975 银泰资源 600


允许 21%


 
000979 中弘股份 400


允许 21%


 
000987 广州友谊 200


允许 21%


 
000988 华工科技 800


允许 21%


 
000997 新 大 陆 500


允许 21%


 
000998 隆平高科 400


允许 21%


 
001696 宗申动力 800


允许 21%


 
002004 华邦颖泰 500


允许 21%


 
002005 德豪润达 800


允许 21%


 
002006 精功科技 400


允许 21%


 
002008 大族激光 1000


允许 21%


 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 38 页 
 
002011 盾安环境 500


允许 21%


 
002022 科华生物 500


允许 21%


 
002025 航天电器 300


允许 21%


 
002028 思源电气 400


允许 21%


 
002029 七匹狼 300


允许 21%


 
002041 登海种业 200


允许 21%


 
002048 宁波华翔 600


允许 21%


 
002050 三花股份 400


允许 21%


 
002056 横店东磁 300


允许 21%


 
002063 远光软件 400


允许 21%


 
002064 华峰氨纶 500


允许 21%


 
002065 东华软件 600


允许 21%


 
002078 太阳纸业 500


允许 21%


 
002083 孚日股份 900


允许 21%


 
002091 江苏国泰 200


允许 21%


 
002097 山河智能 600


允许 21%


 
002118 紫鑫药业 300


允许 21%


 
002121 科陆电子 300


允许 21%


 
002123 荣信股份 500


允许 21%


 
002129 中环股份 500


允许 21%


 
002140 东华科技 200


允许 21%


 
002152 广电运通 500


允许 21%


 
002154 报喜鸟 500


允许 21%


 
002161 远望谷 700


允许 21%


 
002168 深圳惠程 600


允许 21%


 
002179 中航光电 200


允许 21%


 
002181 粤传媒 400


允许 21%


 
002183 怡亚通 400


允许 21%


 
002190 成飞集成 200


允许 21%


 
002191 劲嘉股份 300


允许 21%


 
002194 武汉凡谷 300


允许 21%


 
002203 海亮股份 300


允许 21%


 
002204 大连重工 200


允许 21%


 
002216 三全食品 200


允许 21%


 
002218 拓日新能 300


允许 21%


 
002219 独一味 300


允许 21%


 
002223 鱼跃医疗 300


允许 21%


 
002225 濮耐股份 300


允许 21%


 
002226 江南化工 100


允许 21%


 
002230 科大讯飞 400


允许 21%


 
002232 启明信息 300


允许 21%


 
002233 塔牌集团 500


允许 21%


 
002237 恒邦股份 300


允许 21%


 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 39 页 
 
002238 天威视讯 200


允许 21%


 
002242 九阳股份 400


允许 21%


 
002244 滨江集团 500


允许 21%


 
002249 大洋电机 400


允许 21%


 
002250 联化科技 500


允许 21%


 
002252 上海莱士 200


允许 21%


 
002254 泰和新材 400


允许 21%


 
002267 陕天然气 300


允许 21%


 
002276 万马电缆 400


允许 21%


 
002277 友阿股份 500


允许 21%


 
002281 光迅科技 100


允许 21%


 
002283 天润曲轴 500


允许 21%


 
002285 世联地产 200


允许 21%


 
002292 奥飞动漫 200


允许 21%


 
002293 罗莱家纺 100


允许 21%


 
002294 信立泰 200


允许 21%


 
002305 南国置业 400


允许 21%


 
002306 湘鄂情 300


允许 21%


 
002308 威创股份 300


允许 21%


 
002309 中利科技 300


允许 21%


 
002315 焦点科技 100


允许 21%


 
002320 海峡股份 200


允许 21%


 
002325 洪涛股份 200


允许 21%


 
002326 永太科技 100


允许 21%


 
002332 仙琚制药 300


允许 21%


 
002340 格林美 300


允许 21%


 
002342 巨力索具 400


允许 21%


 
002345 潮宏基 100


允许 21%


 
002384 东山精密 200


允许 21%


 
002386 天原集团 300


允许 21%


 
002392 北京利尔 200


允许 21%


 
002393 力生制药 100


允许 21%


 
002396 星网锐捷 200


允许 21%


 
002408 齐翔腾达 300


允许 21%


 
002410 广联达 200


允许 21%


 
002414 高德红外 100


允许 21%


 
002424 贵州百灵 200


允许 21%


 
002428 云南锗业 200


允许 21%


 
002429 兆驰股份 400


允许 21%


 
002430 杭氧股份 300


允许 21%


 
002437 誉衡药业 200


允许 21%


 
002440 闰土股份 200


允许 21%


 
002444 巨星科技 200


允许 21%


 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 40 页 
 
002449 国星光电 300


允许 21%


 
002450 康得新 400


允许 21%


 
002456 欧菲光 100


允许 21%


 
002461 珠江啤酒 200


允许 21%


 
002463 沪电股份 500


允许 21%


 
002465 海格通信 100


允许 21%


 
002470 金正大 300


允许 21%


 
002475 立讯精密 100


允许 21%


 
002477 雏鹰农牧 400


允许 21%


 
002479 富春环保 400


允许 21%


 
002480 新筑股份 200


允许 21%


 
002482 广田股份 300


允许 21%


 
002489 浙江永强 200


允许 21%


 
002498 汉缆股份 200


允许 21%


 
002506 ST 超日 700


允许 21%


 
002534 杭锅股份 100


允许 21%


 
002573 国电清新 200


允许 21%


 
002574 明牌珠宝 100


允许 21%


 
002585 双星新材 200


允许 21%


 
002601 佰利联 100


允许 21%


 
002612 朗姿股份 100


允许 21%


 
002638 勤上光电 200


允许 21%


 
002646 青青稞酒 100


允许 21%


 
002648 卫星石化 200


允许 21%


 
002651 利君股份 100


允许 21%


 
002653 海思科 200


允许 21%


 
002662 京威股份 200


允许 21%


 
002663 普邦园林 100


允许 21%


 
002672 东江环保 100


允许 21%


 
002678 珠江钢琴 100


允许 21%


 
（八）拒绝 或暂停申 购的情形 
发生下列情 况时，基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的申购申 请： 
1、因不可抗 力导致基 金无法正 常运作。 
2、发生基金合同规定 的暂停基金资 产估值情况时， 基金管理人可暂停接 收投资人的申
购申请。 
3、证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 。 
4、深圳证券交易所、 申购赎回代理 券商、注册登记 机构因异常情况无法 办理申购，或
指数编制单 位、 深圳 证券交易 所等因异 常情况使 申购 赎回清单无 法编制或 编制不当 。 上述异
常情况指基 金管理人 无法预见 并不可控 制的情形 ， 包 括但不限于 系统故障 、 网络故 障、 通讯大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 41 页 
 
故障、电力 故障、数 据错误等 。 
5、基金管理人认为接 受某笔或某些 申购申请可能会 影响或损害现有基金 份额持有人利
益时。 
6、当前一估 值日基金 资产净值 50% 以 上的资 产出现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用估
值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时， 经 与基 金托管人协 商确认后 ， 基金管 理人应当
采取暂停接 受基金申 购申请的 措施。 
7、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
发生上述第 1、2、3 、4、6、7 项暂停 申购情 形时， 基金管理人 应当根据 有关规定 在指
定媒体上刊 登暂停申 购公告。 如果投资 人的申购 申请 被拒绝， 被 拒绝的申 购 对价 将 退还给投
资人。在暂 停申购的 情况消除 时，基金 管理人应 及时 恢复申购业 务的办理 。 
（九）暂停 赎回或延 缓支付赎 回 对价 的 情形 
发生下列情 形时，基 金管理人 可暂停接 受投资人 的赎 回申请或延 缓支付赎 回 对价： 
1、因不可抗 力导致基 金管理人 不能支付 赎回款 项。 
2、发生基金合同规定 的暂停基金资 产估值情况时， 基金管理人可暂停接 收投资人的赎
回申请或延 缓支付赎 回对价。 
3、证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 。 
4、深圳证券交易所、 申购赎回代理 券商、注册登记 机构等因异常情况无 法办理赎回或
指数编制单 位、 深圳 证券交易 所等因异 常情况使 申购 赎回清单无 法编制或 编制不当 。 上述异
常情况指基 金管理人 无法预见 并不可控 制的情形 ， 包 括但不限于 系统故障 、 网络故 障、 通讯
故障、电力 故障、数 据错误等 。 
5、 当前一估值 日基金 资产净值 50% 以 上的资 产出现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用估
值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时， 经 与基 金托管人协 商确认后 ， 基金管 理人应当
采取暂停接 受基金赎 回申请的 措施。 
6、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
发生上述情 形时， 基 金管理人 应在当日 报中国证 监会 备案， 并及 时在至少 一家指定 媒体
刊登暂停赎 回公告。 在暂停赎 回的情 况 消除时 ， 基金 管理人应及 时恢复赎 回业务的 办理并公
告。 
（十）集合 申购与其 他服务 
在条件许可 时， 基金 管理人可 开放集合 申购， 即 允许多 个投资人集 合其持有 的组合证 券，
共同构成最 小申购、 赎回单位 或其整数 倍， 进行 申购 。 在不损害 基金份额 持有人利 益的前提大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 42 页 
 
下， 基金管 理人有权 制定集合 申购业务 的相关规 则。 基金管理人 指定的代 理机构可 依据 基金
合同 开展其 他服务， 双方需签 订书面委 托代理协 议， 并报中国证 监会备案 。 
（十一） 基 金的非交 易过户 
基金的非交 易过户是 指基金注册 登记机 构受理继 承、 捐赠和司法 强制执行 等情形 而 产生
的非交易过 户以及注册 登记机 构认可、 符合法律 法规 的其它非交 易过户。 无论在上 述何种情
况下，接受 划转的主 体必须是 依法可以 持有本基 金基 金份额的投 资人。 
继承是指基 金份额持 有人死亡 ， 其持有 的基金份 额由 其合法的继 承人继承 ； 捐赠指 基金
份额持有人 将其合法 持有的基 金份额捐 赠给福利 性质 的基金会或 社会团体 ； 司法强 制执行是
指司法机构 依据生效 司法文书 将基金份 额持有人 持有 的基金份额 强制划转 给其他自 然人、 法
人或其他组 织。 办理 非交易过 户必须提 供基金注 册登 记机构要求 提供的相 关资料， 对于符合
条件的非交 易过户申 请按基金 注册登记 机构的规 定办 理， 并按基 金注册登 记机构规 定的标准
收费。 
（十二） 基 金的转托 管 
基金份额持 有人可办 理已持有 基金份额 在不同销 售机 构之间的转 托管， 基 金销售机 构可
以按照规定 的标准收 取转托管 费。 
（十三） 基 金的冻结 和解冻 
基金注册 登 记机构只 受理国家 有权机关 依法要求 的基 金份额的冻 结与解冻 ， 以及 注册 登
记机构认可 、符合法 律法规的 其他情况 下的冻结 与解 冻。 
 
八、 基金的投资 
（一）投资 目标 
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化 。 
（二）投资 范围 
本基金主要 投资于标 的指数成 份股和备 选成份股 。 
为更好地实 现基金的 投资目标 ， 本基金 还可投 资于国 内依法发行 上市的非 标的指数 成份
股 （包括 中小板 、 创业 板及其他 经中国证 监会核准 上 市的股票） 、 新股 、 债券 （含 中期票据） 、
货币市场工 具、 银行存款、 权 证、 股指期货、 资产支 持证券以及 法律法规 或中国证 监会允许
基金投资的 其他金融 工具（但 须符合中 国证监会 的相 关规定） 。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后 ， 可大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 43 页 
 
以将其纳入 投资范围 。 
本基金投资 于标的指 数成份股 和备选成 份股的资 产比 例不低于 非 现金 基金 资产的 90% ，
权证、股指 期货及其 他金融工 具的投资 比例 依照 法律 法规或监管 机构的规 定执行。 
（三）投资 策略 
本基金采取 完全复制 法， 即按 照标的指 数的成份 股组 成及其权重 构建股票 投资组合 ， 并
根据标的指 数成份股 及其权重 的变动进 行相应调 整。 
当预期成份 股发生调 整和成份 股发生配 股、 增发 、 分 红等行为时 ， 或因基 金的申购 和赎
回等对本基金跟踪标 的指数的效果 可能带来影响 时， 或因某些特殊情况导 致流动性不足 时，
或其他原因 导致无法 有效复制 和跟踪标 的指数时 ， 基 金管理人可 以对投资 组合管理 进行适当
变通和调整 ，从而使 得投资组 合紧密地 跟踪标的 指数 。 
本基金可投 资股指期 货和其他 经中国证 监会允许 的衍 生金融产品 ， 如权证 以及其他 与标
的指数或标 的指数成 份股、 备 选成份股 相关的衍 生工 具。 本基金 投资股指 期货将根 据风险管
理的原则，力争利用 股指期货的杠 杆作用，降低 股票 仓位频繁调整的交易 成本和跟踪误 差，
达到有效跟 踪标的指 数的目的 。 
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% ， 年跟踪误 差不超过 2% 。 如因标 的指数编 制规 则调整等其 他原因， 导致基 金跟踪偏 离
度和跟踪误 差超过了 上述范围 ， 基金管 理人应采 取合 理措施， 避 免跟踪偏 离度和跟 踪误差的
进一步扩大 。 
1、决策依据 
有关法律法 规、 基金 合同和标 的指数的 相关规 定是基 金管理人运 用基金财 产的决策 依据 。 
2、投资管理 体制



本基金实行 投资决策 委员会领 导下的基 金经理负 责制 。 投资决策 委员会负 责决定有 关指
数重大调整 的应对决 策、 其他 重大组合 调整决策 以及 重大的单项 投资决策 ； 基金经 理负责决
定日常指数 跟踪维护 过程中的 组合构建 、调整决 策以 及每日申购 、赎回清 单的编制 决策。 
3、投资程序



研究支持、 投资 决策、 组合 构建、 交易执 行、 投资绩 效评估、 组合维 护的有机 配合共同
构成了本基 金的投资 管理程序 。 严格的 投资管理 程序 可以保证投 资理念的 正确执行 ， 避免重
大风险的发 生。 
（1）研究支持：数量 投资部依托公 司整体研究平台 ，整合外部信息以及 券商等外部研
究力量的研究成果开 展指数跟踪、 成份股公司行 为等 相关信息的搜集与分 析、流动性分 析、大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 44 页 
 
跟踪误差及 其归因分 析等工作 ，作为基 金投资决 策的 重要依据。 
（2）投资决策：投资 决策委员会依 据数量投资部提 供的研究报告，定期 召开或遇重大
事项时召开 投资决策 会议， 决 策相关事 项。 基金 经理 根据 投资决 策委员会 的决议， 每日进行
基金投资管 理的日常 决策。 
（3）组合构建：根据 标的指数情况 ，结合研究支持 ，基金经理以完全复 制标的指数成
份股及其权 重的方法 构建组合 。 在追求 实现基金 投资 目标的前提 下， 基金 经理将采 取适当的
方法，以降 低买入成 本、控制 投资风险 。 
（4）交易执 行：交易 管理部负 责具体的 交易执 行， 同时履行一 线监控的 职责。 
（5）投资绩效评估： 风险管理部定 期和不定期对基 金进行投资绩效评估 ，并提供相关
报告。 绩效 评估能够 确认组合 是否实现 了投资预 期、 组合跟踪误 差的来源 及投资策 略成功与
否，基金经 理可以据 此检讨投 资策略， 进而调整 投资 组合。 
（6）组合监控与调整 ：基金经理将 跟踪标的指数变 动，结合成份股基本 面情况、成份
股公司行为 、 流动性 状况、 基 金申购和 赎回的现 金流量 情况以及组 合投资绩 效评估的 结果等，
采取适当的 跟踪技术 对投资组 合进行监 控和调整 ，密 切跟踪标的 指数。



基 金管 理人 在确 保基 金份额 持有 人利 益的 前提 下有权根 据环 境变 化和 实际 需要对 上 述
投资管理程 序做出调 整，并在 更新的招 募说明书 中公 告。 
（四）投资 管理程序 
1、投资组合 的建立 
基金管理人 构建投资 组合的过 程主要分 为三步： 确定 目标组合、 确定建仓 策略和逐 步调
整。 
（1）确定目标组合： 基金管理人根 据完全复制标的 指数成份股及其权重 的方法确定目
标组合。 
（2）确定建仓策略： 基金经理根据 对成份股流动性 、公司行为等因素的 分析，确定合
理的建仓策 略 。 
（3）逐步调整：根据 完全复制法确 定目标组合之后 ，基金经理在规定时 间内采用适当
的手段调整 实际组合 直至达到 跟踪指数 要求。 
正 常情 况下 本基 金 投 资于标 的指 数成 份股 和备 选成份股 的 资产 比例 不 低于 非现金 基金
资产的 90% ， 权证、 股指期货 及其他金 融工具 的投资 比例依照法 律法规或 监管机构 的规定执
行 。 本基金 将在基金 合同生效 之日起 6 个月的时 间内 达到这一投 资比例。 此后， 如 因标的指
数成份股调 整、 基金 申购或赎 回带来现 金等因素 导致 基金不符合 这一投资 比例的， 基金管理大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 45 页 
 
人 应在 10 个 交易日内 进行调整 。 
2、日常投资 组合管理 
（1）成份股公司行为 信息的跟踪与 分析：跟踪标的 指数成份股公司行为 （如：股本变
化、 分红、 停牌、 复 牌等） 信 息， 以及 成份股公 司其 他重大信息 ， 分析这 些信息对 指数的影
响，进而进 行组合调 整分析， 为投资决 策提供依 据。 
（2）标的指数的跟踪 与分析：跟踪 标的指数编制方 法的变化，确定指数 变化是否与预
期一致， 分 析是否存 在差异及 差异产生 的原因， 为投 资决策提供 依据。 
（3）每日申购赎回情 况的跟踪与分 析：跟踪本基金 申购和赎回信息，分 析其对组合的
影响。 
（4）组合持有证券、 现金头寸及流 动性分析：基金 经理分析实际组合与 目标组合的差
异及其原因 ，并进行 成份股调 整的流动 性分析。 
（5）组合调 整： 
1）利用数量化分析模 型，找出将实 际组合调整到目 标组合的最优方案， 确定组合调整
及交易策略 。 
2）如发生成 份股变动 、成份股公司 合并及其他重大 事项，可提请投资决 策委员会召开
会议，决定 基金的操 作策略。 
3）调整组合 ，达到目 标组合的 持仓结构 。 
（6）对比指数与组合 的每日及累计 的绩效数据，检 测跟踪误差及其趋势 。分析由于组
合每只股票 构成与指 数构成的 差异导致 的跟踪误 差的 程度与趋势 以找出跟 踪误差的 来源， 进
而决定需要 对组合调 整的部分 及调整方 法。 
（7）根据指数跟踪研 究结果及当日 最新组合情况进 行指数分析及组合分 析并进行组合
调整计算， 进而制定 下一个交 易日的交 易内容与 策略 。 
（8）以 T-1 日指数成份 股构成 及其权重 为基础， 考 虑 T 日将会发生的上市公 司变动等
情况，设计 T 日 申购 赎回清单 并公告 。 
3、定期投资 组合管理 
（1）每月 
每月末， 根 据基金合 同中基金 管理费、 基金托管 费等 的支付要求 ， 及时检 查组合中 现金
的比例，进 行支付现 金的准备 。 
每月末， 在基金 经理会议 上对投资 操作、 组合、 跟踪 误差等进行 分析。 分析最 近基金组
合与标的指 数间的跟 踪偏离度 情况，找 出未能有 效控 制较大偏离 的原因。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 46 页 
 
每月末， 投 资决策委 员会可对 基金的操 作进行指 导与 决策。 基金 经理根据 公司投资 决策
委员会的决 策开展下 一阶段的 工作。 
（2）标的指 数调整 
根据标的指 数的编制 规则及调 整公告， 基金经理 依据 投资决策委 员会的决 策， 在指 数成
份股调整生 效前， 分 析并确定 组合调整 策略， 尽量减 少成份股变 更带来的 跟踪偏离 度和跟踪
误差。 
4、投资绩效 评估 
（1）每日， 基金经理 分析基金 的跟踪偏 离度。 
（2）每月末 ， 风险管 理 部对本 基金的运 行情况 进行 量化评估 。 
（3）每月末，基金经 理根据评估报 告分析当月的投 资操作、组合状况和 跟踪误差等情
况， 重点分 析基金的 跟踪偏离 度和跟踪 误差产生 原因 、 现金控制 情况、 标 的指数成 份股调整
前后的操作 以及成份 股未来可 能发生的 变化等。 
在正常市场 情况下， 本基金力争 日均跟 踪偏离度 的绝 对值不超过 0.2% ，年跟踪 误差不
超过 2% 。 如因指数 编制规则 调整或其 他因素 导致跟 踪偏离度和 跟踪误差 超过上述 范围，基
金管理人应 采取合理 措施避免 跟踪偏离 度、跟踪 误差 进一 步扩大 。 
（五）业绩 比较基准 
本基金的业 绩比较基 准为标的 指数。 
本基金标的 指数为中 证 500 深 市价格指 数（代码 ：399802）。 
如果指数编 制单位变 更或停止 中证 500 深市指数 的编 制及发布， 或中证 500 深市指 数由
其他指数替 代， 或由 于指数编 制方法等 重大变 更导致 中证 500 深 市指数不 宜继续作 为标的指
数， 或证券 市场有其 他代表性 更强、 更 适合投资 的指 数推出时， 本基金管 理人可以 依据维护
基金份额持 有人合法 权益的原 则， 取得 基金托管 人同 意并在履行 适当的程 序后， 变 更本基金
的标的指数 并相应地 变更业绩 比较基准 ，而无须 召开 基金份额持 有人大 会。 
标的指数更 换后， 业 绩比较基 准随之变 更， 基 金管理 人可根据需 要替换或 删除基金 名称
中与原标的 指数相关 的商号或 字样。 
（六）风险 收益特征 
本基金为股 票型 基金 ， 其风险 与预期收 益高于混 合基 金、 债券基 金与货币 市场基金 。 本
基金采用完 全复制法 跟踪标的 指数的表 现， 具有 与标 的指数、 以 及标的指 数所代表 的股票市
场相似的风 险收益特 征 
（七）投资 禁止行为 与限制 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 47 页 
 
1、为维护基 金份额持 有人的合 法权益， 基金财 产不 得用于下列 投资或者 活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 国务院 证 券监督 管理 机构 另有规 定的除外 ； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）依照法 律法规有 关规定， 由中国证 监会规 定禁 止的其他活 动 。 
法律法规和 监管部门 取消上述 禁止性规 定的，则 本基 金不受上述 相关限制 
2、基金投资 组合比例 限制 
基金的投资 组合应遵 循以下限 制： 
（1） 本基金投 资于标的 指数成份 股和备 选成份股 的比 例不低于 非 现金 基金 资产的 90% ； 
（2）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 ％； 
（3）本基 金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的 10 ％； 
（4 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不得 超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（5）本基金投资于同 一原始权益人 的各类资产支持 证券的比例，不得超 过基金资产净
值的 10％； 
（6）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的 20 ％； 
（7）本基金 持有的同 一( 指同一 信用级别) 资产支持 证券的比例， 不得超过该 资产支持
证券规模的 10 ％； 
（8）本基金管理人管 理的全部基金 投资于同一原始 权益人的各类资产支 持证券，不得
超过其各类 资产支持 证券合 计 规模的 10 ％； 
（9） 本基 金应投资 于信用级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。 基金持有 资
产 支持 证券 期间， 如果 其信用 等级 下降 、不再 符合 投资 标准 ，应 在评级 报告 发布之 日起 3
个月内予以 全部卖出 ； 
（10） 基金 财产参与 股票发行 申购， 本 基金所申 报的 金额不超过 本基金的 总资产， 本基
金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ； 
（11） 本基 金进入全 国银行间 同业市场 进行债 券回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值
的 40% ， 在全国银 行间同业 市场中的 债券回 购最长期 限为 1 年， 债券回购 到期后不 展期 ； 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 48 页 
 
（12 ） 在任 何交 易日 日终， 持有 的买 入股 指期 货合约价 值， 不得 超过 基金 资产净 值 的
10% ； 在任何 交易日日 终， 持有的 买入股指 期货合约 价值与有价 证券市值 之和， 不得超 过基
金资产净值 的 100％ ， 其中 ， 有价 证券指股 票、 债 券 （ 不含到期日 在一年以 内的政府 债券） 、
权证、 资产 支持证券 、 买入返 售金融资 产 （不含 质押 式回购） 等 ； 在任何 交易日日 终， 持有
的卖出股指 期货合约 价值不得 超过基金 持有的股 票总 市值的 20％； 在 任何交易 日内交易 （不
包括平仓）的股指期 货合约的成交 金额不得超过上 一 交易日基金资产净值 的 20 ％；每 个交
易日日终在 扣除股指 期货合约 需缴纳的 交易保证 金后 ， 应当保持 不低于交 易保证金 一倍的现
金 ； 
（13） 本基金 主动投资 于流动性 受限资产 的市值 合计 不得超过基 金资产净 值的 15%；因
证券市场波 动、 上市 公司股票 停牌、 基 金规模 变动等 基金管理人 之外的因 素致使基 金不符合
前款所规定 比例限制 的，基金 管理人不 得主动新 增流 动性受限资 产的投资 。



（14） 本基 金与私募 类证券资 管产品及 中国证 监会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆回
购交易的， 可接受质 押品的资 质要求应 当与本基 金合 同约定的投 资范围保 持一致； 
（15）法律 法规及中 国证监会 规定的其 他投资限 制。 
除上述第（9）、（ 13）、（ 14）项外， 因 证券市场波动 、上市公司合并、基 金规模变动 、
股 权分 置改 革中支 付对 价等基 金管 理人 之外的 因素 致使 基金 投资 比例不 符合 上述规 定投 资
比例的，基 金管理人 应当在 10 个交易日 内进行 调整 。 
基金管理人应当自基 金合同生效之日 起 6 个月内使 基金的投资组合比例 符合基金合同
的有关约定 。基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自本基金合 同生效之 日起开始 。 
法律法规或监管部门 取消上述限制， 如适用于本基 金 ，基金管理人 在 履行 适当程序后，
则本基金投 资不再受 相关限制 。 
（八）基金 的融资、 融券 和转 融通 
本基金可以 根据有关 法律法规 和政策的 规定进 行 融资 、 融券和转 融通。 待 基金参与 融资
融券和转融 通业务的 相关规定 颁布后， 基金管 理人可 以在不改变 本基金既 有投资策 略和风险
收益特征并 在控制风 险的前提 下， 参与 融资融 券业务 以及通过证 券金融公 司办理转 融通业务，
以提高投资效率及进 行风险管理。 届时基金参与 融资 融券、转融通等业务 的风险控制原 则、
具体参与比 例限制、 费用收支 、 信息披 露、 估 值方法 及其他相关 事项按照 中国证监 会的规定
及其他相关 法律法规 的要求执 行，无需 召开基金 份额 持有人大会 决定 。 
（九）基金 投资组合 报告 
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、 误导性 陈 述或重 大遗大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 49 页 
 
漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。 
基金托管人 中国银行 根据基金 合同规定 ， 于 2019 年 3 月 14 日 复核 了本报告 中的财务 指
标、 净值表 现和投资 组合报告 等内容， 保证复核 内容 不存在虚假 记载、 误 导性陈述 或者重大
遗漏。 
本投资组合 报告所载 数据截至 2018 年 12 月 31 日， 本报告中所 列财务数 据未经审 计。 
1、报告期末 基金资产 组合情况 
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%） 
1


权益投资


23,071,759.31 98.29 
 其中：股票


23,071,759.31 98.29 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投 资


- - 
 其中：债券


- - 









 资产 支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品 投资


- - 
6


买入返售金 融资产


- - 
 
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资产



- - 
7


银行存款和 结算备付 金合计


400,459.28 1.71 
8


其他资产


299.20 0.00 
9


合计


23,472,517.79 100.00 
2、报告期末 按行业分 类的股票 投资组 
（1）报告期 末指数投 资按行业 分类的股 票投资 组合 
代码 行业类别 公允价值（ 元） 
占基金资产 净值比例
(%) 
A 农、林、牧 、渔业 362,683.17 1.55 
B 采矿业 538,581.81 2.31 
C 制造业 13,441,448.25 57.63 
D 
电力、热力 、燃气及 水生产
和供应业 
582,009.30 2.50 
E 建筑业 414,487.28 1.78 
F 批发和零售 业 917,604.06 3.93 
G 交通运输、 仓储和邮 政业 116,071.00 0.50 
H 住宿和餐饮 业 - - 
I 
信息传输、 软件和信 息技术
服务业 
2,932,761.14 12.57 
J 金融业 870,464.92 3.73 
K 房地产业 987,479.32 4.23 
L 租赁和商务 服务业 577,923.36 2.48 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 50 页 
 
M 科学研究和 技术服务 业 - - 
N 水利、环境 和公共设 施管理
业 
190,101.90 0.82 
O 居民服务、 修理和其 他服务
业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会 工作 279,863.80 1.20 
R 文化、体育 和娱乐业 726,239.00 3.11 
S 综合 134,041.00 0.57 
 合计 23,071,759.31 98.92 
（2）期末积 极投资按 行业分类 的境内股 票投资 组合 
代码 行业类别 公允价值（ 元） 
占基金资产 净值比例
(%) 
A 农、林、牧 、渔业


 
B 采掘业


 
C 制造业


 
D 
电力、热力、燃气及 水生
产和供应业 




E 建筑业


 
F 批发和零售 业


 
G 交通运输、 仓储和邮 政业


 
H 住宿和餐饮 业


 
I 
信息传输、软件和信 息技
术服务业 




J 金融业


 
K 房地产业


 
L 租赁和商务 服务业


 
M 科学研究和 技术服务 业


 
N 
水利、环境和公共设 施管
理业 




O 
居民服务、修理和其 他服
务业 




P 教育


 
Q 卫生和社会 工作


 
R 文化、体育 和娱乐业


 
S 综合


 
 合计


 
（3）报告期 末按行业 分类的港 股 通投资 股票投 资组 合 
 本基金本报 告期末未 持有港 股 通投资股 票。 
3、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前十名 股票投资 明细 
（1）报告期 末指数投 资按公允 价值占基 金资产 净值 比例大小排 序的前十 名股票投 资明细 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 51 页 
 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产 净
值比例（%） 
1 000656 金科股份 38,700 239,553.00 1.03 
2 300146 汤臣倍健 13,200 224,268.00 0.96 
3 300347 泰格医药 4,900 209,475.00 0.90 
4 300253 卫宁健康 16,398 204,319.08 0.88 
5 002410 广联达 9,800 203,938.00 0.87 
6 000623 吉林敖东 13,000 187,590.00 0.80 
7 000860 顺鑫农业 5,880 187,513.20 0.80 
8 000750 国海证券 42,700 186,172.00 0.80 
9 002465 海格通信 23,400 182,520.00 0.78 
10 000998 隆平高科 12,300 182,040.00 0.78 
（2）期末积 极投资按 公允价值 占基金资 产净值 比例 大小排序的 前十名股 票投资明 细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产 净
值比例（%） 
1 000693 *ST 华泽 5,500 - 0.00 
4、报告期末 按券种分 类的债券 投资组合 
 本基金本报 告期末未 持有债券 。 
5、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前五名 债券明细 
 本基金本报 告期末未 持有债券 。 
6、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前十名 资产支持 证券投资 明细



本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 
7、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前五名 贵金属 投 资明细 
本基金本报 告期末未 持有 贵金 属 。 
8、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前五名 权证投资 明细 
本基金本报 告期末未 持有权证 。 
9、报告期末 本基金投 资的股 指 期货交易 情况说 明 
（1）报告期 末本基金 投资的股 指期货持 仓和损 益明 细 
本基金本报 告期未投 资股指期 货。 
（2）本基金 投资股指 期货的投 资政策 
本 基金 投资 股指期 货将 根据 风险 管理的 原则,以 套期保 值为 目的,力 争利用 股指 期货 的
杠杆作用,降 低股票仓 位频繁调 整的交易 成本和 跟踪 误差,达到有 效跟踪标 的指数的 目的。 
10、报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 
（1）本期国 债期货投 资政策 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 52 页 
 
本基金本报 告期未投 资国债期 货。 
（2）报告期 末本基金 投资的国 债期货持 仓和损 益明 细 
本基金本报 告期未投 资国债期 货。 
（3）本期国 债期货投 资评价 
本基金本报 告期未投 资国债期 货。 
11 、投资组合报 告附注 
（1）本基金投资的前 十名证券的发 行主体未出现本 期被监管部门立案调 查，或在报告
编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。 
（2）本基金投资的前 十名股票中， 没有投资于超出 基金合同规定的备选 股票库之外的
股票。 
（3）其他资 产构成 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 215.70 
2 应收证券清 算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 83.50 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 299.20 
（4）报告期 末持有的 处于转股 期的可转 换债券 明细 
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 
（5）报告期 末前十名 股票中存 在流通受 限情况 的说 明 
报告期末指 数投资前 十名股票 不存在流 通受限情 况。 
（6）期末积 极投资前 五名股票 中存在流 通受限 情况 的说明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部 分的公允 价
值 
占基金资产
净值比例 （% ） 
流通受限情 况说明 
1 000693 *ST 华泽 - 0.00 重大事项 
（7）投资组 合报告附 注的其他 文字描述 部分 
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。 
 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 53 页 
 
九、 基金 的 业绩 
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚 实信用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产， 但不 保证
基金一定盈 利， 也不保证 最低收益。 基 金的过往 业绩 并不代表其 未来表现。 投 资有风险， 投
资者在做出 投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。 
（一）自基 金合同生 效日（2013 年 9 月 12 日 ）至 2018 年 12 月 31 日以来完整会 计年
度的基金份 额 净值增 长率 投资 业绩 以及 与同期业 绩比 较基准收益 率的比较 ： 
阶段 
净值增
长率 ① 
净值增
长率标
准差 ② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比较
基准收益
率标准差 
④ 
①－③ ②－④ 
2013.09.12-2013.12.31 -2.54% 1.06% 1.72% 1.31% -4.26% -0.25% 
2014.01.01-2014.12.31 30.80% 1.19% 34.44% 1.26% -3.64% -0.07% 
2015.01.01-2015.12.31 46.00% 2.78% 52.43% 2.73% -6.43% 0.05% 
2016.01.01-2016.12.31 -17.98% 1.91% -17.83% 1.92% -0.15% -0.01% 
2017.1.1-2017.12.31 -2.05% 0.93% -1.33% 0.95% -0.72% -0.02% 
2018.01.01-2018.12.31 -35.58% 1.52% -34.75% 1.54% -0.83% -0.02% 
2013.09.12-2018.12.31 -3.68% 1.75% 10.29% 1.77% -13.97% -0.02% 
（二） 自基 金合同生 效以来基 金份额增 长率变 动及其 与同期业绩 比较基准 收益率变 动的
比较： 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 54 页 
 
 
注： 按基金合同 规定， 本基金 自基金合 同生效之 日起6 个月内为建 仓期。 截至 报告期末， 本
基金的各项 投资比例 已达到基 金合同中 规定的各 项比 例。 
 
十、 基金的财产 
（一）基金 资产总值 
基金资产总 值是指购 买的各类 证券及票 据价值 、 银行 存款本息和 基金应收 的申购基 金款
以及其他投 资所形成 的价值总 和。 
（二）基金 资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值 。 
（三）基金 财产的账 户 
基金托管人 根据相关 法律法规 、 规范性 文件为本 基金 开立资金 账户 、 证券 账户 以及 投资
所需的其他 专用 账户 。 开立的 基金专用 账户与基 金管 理人、 基金 托管人、 基金销售 机构和基
金 注册 登记 机构自有 的财产账 户以及其 他基金财 产账 户相独立。 
（四）基金 财产的保 管及处分 
本基金财产 独立于基 金管理人 、 基金托 管人和基 金销售 机构的财 产， 并由 基金托管 人保
管。 基金管 理人、 基 金托管人 、 基金注册 登记 机构和 基金销售机 构以其自 有的财产 承担其自
身的法律责 任， 其债 权人不得 对本基金 财产行使 请求 冻结、 扣押 或其他权 利。 除依 法律法规
和基金合同 的规定处 分外，基 金财产不 得被处分 。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 55 页 
 
基金管理人 、 基金托 管人因依 法解散、 被依法 撤销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清算
的， 基金财 产不属于 其清算财 产。 基金 管理人管 理运 作基金财产 所产生的 债权， 不 得 与其固
有资产产生 的债务相 互抵销； 基金管理 人管理 运作不 同基金的基 金财产所 产生的债 权债务不
得相互抵销 。 
 
十一、 基金资产的 估值 
（一）估值 日 
本 基金 的估 值日 为本 基金相 关的 证券 交易 场所 的交易日 以及 国家 法律 法规 规定需 要 对
外披露基金 净值的非 交易日 。 
（二）估值 对象 
基金所拥有 的股票、 权证、债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其 它投资等 资产及 负债 。 
（三）估值 方法 
1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1） 交易所上市 的有价证 券 （包括股 票、 权证等） ， 以其估值日 在证券交 易所挂牌 的市
价 （收盘价） 估值； 估值 日无交易 的， 且最近 交易日 后经济环境 未发生重 大变化 或 证券发行
机构未发生 影响证券 价格的重 大事件的 ，以最近 交易 日的市价（ 收盘价） 估值 ； 
（2）交易所上市实行 净价交易的债 券按估值日收盘 价估值，估值日没有 交易的，且最
近交易日后 经济环境 未发生重 大变化， 按最近交 易日 的收盘价估 值。 如最 近交易日 后经济环
境发生了重 大变化的 ， 可参考 类似投资 品种的现 行市 价及重大变 化因素， 调整最近 交易市价，
确定公允价 格； 
（3）交易所上市未实 行净价交易的 债券按估值日收 盘价减去债券收盘价 中所含的债券
应收利息得 到的净价 进行估值 ； 估值日 没有交易 的， 且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变
化，按最近交易日债 券收盘价减去 债券收盘价中 所含 的债券应收利息得到 的净价进行估 值。
如最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化的， 可参考 类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因
素，调整最 近交易市 价，确定 公允价格 ； 
（4）交易所上市不存 在活跃市场的 有价证券，采用 估值技术确定公允价 值。交易所上
市的资产支 持证券， 采用估值 技术确定 公允价值 ， 在 估值技术难 以可靠计 量公允价 值的情况
下，按成本 估值。 
2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 56 页 
 
（1）送股、转增股、 配股和公开增 发的新股，按估 值日在证券交易所挂 牌的同一股票
的估值方法 估值；该 日无交易 的，以最 近一日的 市价 （收盘价） 估值； 
（2）首次公开发行未 上市的股票、 债券和权证，采 用估值技术确定公允 价值，在估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值 ； 
（3）首次公开发行有 明确锁定期的 股票，同一股票 在交易所上市后，按 交易所上市的
同一股票的 估值方法 估值； 非 公开发行 有明确锁 定期 的股票， 按 监管机构 或行业协 会有关规
定确定公允 价值。 
3、全国银行间债券市 场交易 的债券 、资产支持证券 等固定收益品种，采 用估值技术确
定公允价值 。 
4、交易所以大宗交易 方式转让的资 产支持证券，采 用估值技术确定公允 价值，在估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本进 行后 续计量。 
5、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
6、本基金持 有的银行 存款和备 付金余额 以本金 列示 ，按相应利 率逐日计 提利息。 
7、金融衍生 品的估值 
（1）上市流通金融衍 生品按估值日 其结算价估值； 估值日无交易的，以 最近交易日的
结算价估值 。 
（2）未上市金融衍生 品按成本价估 值，如成本价不 能反映公允价 值，则 采用估值模型
确定公允价 值。 
8、在任何情 况下，基 金管理人 采用上述 1-7 项规定 的方法对基 金财产进 行估值， 均应
被认为采用 了适当的 估值方法 。 如有确 凿证据 表明按 上述方法进 行估值不 能客观反 映其公允
价值的， 基 金管理人 可根据具 体情况与 基金托管 人商 定后， 按最 能反映公 允价值的 价格估值。 
9、相关法律法规以及 监管部门有强 制规定的，从其 规定。如有新增事项 ，按国家最新
规定估值。 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法、 程序及相 关法
律法规的规定或者未 能充分维护基 金份额持有人 利益 时，应立即通知对方 ，共同查 明原 因，
双方协商解 决。 
根据有关法 律法规， 基金资产 净值计算 和基金会 计核 算的义务由 基金管理 人承担。 本基
金的基金会 计责任方 由基金管 理人担任 ， 因此， 就与 本基金有关 的会计问 题， 如经 相关各方
在平等基础 上充分讨 论后， 仍 无法达成 一致的意 见， 按照基金管 理人对基 金资产净 值的计算
结果对外予 以公布 。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 57 页 
 
（四）估值 程序 
1、基金份额净值是按 照每个工作日 闭市后，基金资 产净值除以当日基金 份额的余额数
量计算，精 确到 0.001 元，小 数点后第 4 位四舍 五入 。国家另有 规定的， 从其规定 。 
每个工作日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值， 并按 规定公告。 
2、基金管理人应每个 工作日对基金 资产估值。但基 金管理人根据法律法 规或 基金合同
的规定暂停 估值时除 外。 基金 管理人每 个工作日 对基 金资产估值 后， 将基 金份额净 值结果发
送基金托管 人，经基 金托管人 复核无误 后，由基 金管 理人对外公 布。 
（五）暂停 估值的情 形 
1、基金投资 所涉及的 证券交易 市场遇法 定节假 日或 因其他原因 暂停营业 时； 
2、因不可抗 力致使基 金管理人 、基金托 管人无 法准 确评估基金 资产价值 时； 
3、 当前一估值 日基金 资产净值 50% 以 上的资 产出现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用估
值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时，经 与基 金托管人 协 商一致的 ； 
4、中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 
（六）基金 份额 净值 的确认 
用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净 值由 基金管理人 负责计算 ， 基金托 管人
负责进行复 核。 基金 管理人应 于每个开 放日交 易结束 后计算当日 的基金资 产净值和 基金份额
净值并发送 给基金托 管人。 基 金托管人 对净值计 算结 果复核确认 后发送给 基金管理 人， 由基
金管理人对 基金净值 予以公布 。 
基金份额净 值的计算 精确到 0.001 元 ， 小数点 后第 4 位四舍五入 。 国家 另有规定 的， 从
其规定 。 
（七）估值 错误的处 理 
基金管理人和基金托 管人将采取必要 、适当、合理 的 措施确保基金资产估 值的准确性、
及时性。 当基 金份额净 值小数点 后 3 位以 内(含第 3 位) 发生估值 错误时， 视为基金 份额净值
错误。 
基金合同 的 当事人应 按照以下 约定处理 ： 
1、估值错误 类型 
本基金运作 过程中， 如果 由于基金 管理人 或基金托 管 人、 或 注册 登记 机构、 或销 售机构、
或投资人自 身的过错 造成估值 错误， 导 致其他当 事人 遭受损失的 ， 过错的 责任人应 当对由于
该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方 ”) 的直接 损失按 下述 “ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿， 承
担赔偿责任 。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 58 页 
 
上述估值错 误的主要 类型包括 但不限 于： 资料申报 差 错、 数据传输差 错、 数据计 算差错、
系统故障差 错、下达 指令差错 等。 
2、估值错误 处理原则 
（1） 估值 错误已 发生， 但尚未给 当事人造 成损失时 ， 估值错误责 任方应及 时协调各 方，
及时进行更 正， 因更 正估值错 误发生的 费用由估 值错 误责任方承 担； 由于 估值错误 责任方未
及时更正已 产生的估 值错误， 给当事人 造成损失 的， 由估值错误 责任方对 直接损失 承担赔偿
责任； 若估 值错误责 任方已经 积极协调 ， 并且 有协助 义务的当事 人有足够 的时间进 行更正而
未更正， 则 其应当承 担相应赔 偿责任。 估值错 误责任 方应对更正 的情况向 有关当事 人进行确
认，确保估 值错 误已 得到更正 。 
（2）估值错误的责任 方对有关当事 人的直接损失负 责，不对间接损失负 责，并且仅对
估值错误的 有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责。 
（3）因估值错误而获 得不当得利的 当事人负有及时 返还不当得利的义务 。但估值错误
责任方仍应 对估值错 误负责。 如果由于 获得不 当得利 的当事人不 返还或不 全部返还 不当得利
造成其他当事 人的利益损 失(“ 受损方 ”) ， 则估值错 误 责任方应赔偿 受损方的损 失，并在 其支
付的赔偿金 额的范围 内对获得 不当得利 的当事人 享有 要求交付不 当得利的 权利； 如 果获得不
当得利的当 事人已经 将此部分 不当得利 返还给受 损方 ， 则受 损方 应当将其 已经获得 的赔偿额
加上已经获 得的不当 得利返还 的总和超 过其实际 损失 的差额部分 支付给估 值错误责 任方。 
（4）估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。 
3、估值错误 处理程序 
估值错误被 发现后， 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ，处理的程 序如下： 
（1）查明估值错误发 生的原因，列 明所有的当事人 ，并根据估值错误发 生的原因确定
估值错误的 责任方； 
（2）根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估； 
（3）根据估值错误处 理原则或当事 人协商的方法由 估值错误的责任方进 行更正和赔偿
损失； 
（4）根据估值错误处 理的方法，需 要修改基金 注册 登记机构交易数据的 ，由基金 注册
登记机构进 行更正， 并就估值 错误的更 正向有关 当事 人进行确认 。 
4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下： 
（1） 基金 份额净 值计算出 现错误时 ， 基金 管理人应 当 立即予以纠 正， 通 报基金托 管人，
并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 59 页 
 
（2）错误偏 差达到基 金份额净 值的 0.25% 时 ，基金 管理人应当 通报基金 托管人并 报中
国证监会备 案；错误 偏差达到 基金份额 净值的 0.5% 时 ，基金管理 人应当公 告。 
（3）前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的， 从其规定处 理。 
（八）特殊 情形的处 理 
1、基金管理 人按本条 第（三 ） 款有关估 值方法 规定 的第 8 项 条款进行 估值时， 所造成
的误差不 作 为基金份 额净值错 误处理 。 
2、由于不可抗力原因 ，或由于证券 交易所及登记结 算公司发送的数据错 误，基金管理
人和基金托 管人虽然 已经采取 必要、 适当、 合理 的措 施进行检查， 但 未能发现 错误的， 由此
造成的基金 财产估值 错误， 基 金管理人 和基金托 管人 可以免除赔 偿责任。 但基金管 理人应当
积极采取必 要的措施 消除由此 造成的影 响 。 
 
十二、基金的 费用与税收 
（一）基金 费用的种 类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、基金合同 生效后标 的指数许 可使用费 ； 
4、基金合同 生效后与 基金相关 的信息披 露费用 ； 
5、基金合同 生效后与 基金相关 的会计师 费、律 师费 和诉讼费； 
6、基金上市 费及年费 ； 
7、基金份额 持有人大 会费用； 
8、基金的证 券交易费 用； 
9、基金的银 行汇划费 用； 
10、按照国 家有关规 定和基金 合同约定 ，可以在 基金 财产中列支 的其他费 用 。 
（二）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式 
1、基金管理 人的管理 费



本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.5% 年费率 计提。管理 费的计算 方法如下 ： 
H ＝E× 0.5%÷ 当 年天数 
H 为每日 应计提的 基金管理 费 
E 为前一日 的基金资 产净值 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 60 页 
 
基金管理费 每日计算 ， 逐日累 计至每月 月末， 按 月支 付， 由基金 管理人向 基金托管 人发
送基金管理 费划款指 令， 基金 托管人复 核后于 次月前 3 个工作日内 从基金 财产中一 次性支付
给基金管理 人。若遇 法定节假 日、公休 假等,支付 日期 顺延。 
2、基金托管 人的托管 费 
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.1% 的年费 率计提。 托管 费的计算 方法如下 ： 
H ＝E× 0.1%÷ 当 年天数 
H 为每日 应计提的 基金托管 费 
E 为前一日 的基金资 产净值 
基金托管费 每日计算 ， 逐日累 计至每月 月末， 按 月支 付， 由基金 管理人向 基金托管 人发
送基金托管 费划款指 令， 基金 托管人复 核后于 次月前 3 个工作日内 从基金 财产中一 次性支取。
若遇法定节 假日、公 休日等,支 付日期顺 延。 
3、基金合同 生效后标 的指数许 可使用费 
标的指数使 用许可费 按前一日 基金资产 净值的年 费率 0.03% 计 提。 标的指 数许可使 用费
计算方法如 下： 
H ＝E× 标的指数 使用许可 费年费率÷ 当年天数 
H 为每日 应计提的 基金标的 指数使用 许可费 
E 为前一日 基金资产 净值 
自基金合同 生效之日 起 ， 指数使用 许可费每 日计算， 逐日累计， 按季 支付。 指数使 用许
可费的收取 下限为每 季度人民 币 5 万元 ，即若不 足人 民币 5 万元 则按照人 民币 5 万 元收 取 。



标 的指 数供 应商 根据 相应指 数许 可协 议变 更上 述标的指 数使 用许 可费 费率 和计费 方 式
时， 本基金 将 采用变 更后的费 率和计费 方式 计算 指数 使用费。 基 金管理人 应在招募 说明书及
其更新中披 露基金最 新适用的 指数使用 许可费费 率和 计费方式 。 
上述 “ 一 、基金费 用的种类 中第 4－9 项费 用 ” ，根据 有关法规及 相应协议 规定，按 费用
实际支出金 额列入当 期费用， 由基金托 管人从基 金财 产中支付 。 
（三）不列 入基金费 用的项 目 
下列费用不 列入基金 费用： 
1、基金管理人和基金 托管人因未履 行或未完全履行 义务导致的费用支出 或基金财产的
损失； 
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用； 
3、基金合同 生效前的 相关费用 ； 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 
（四）基金 管理费和 基金托管 费的调整 
基金管理人 和基金托 管人可根 据基金发 展情况调 整基 金管理费率 和基金托 管费率。 降低
基金管理费 率和基金 托管费率 ， 无须召 开基金份 额持 有人大会。 基金管理 人必须依 照有关规
定最迟于新 的费率实 施日前在 指定媒体 上刊登公 告 。 
（五）税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行 。 
 
十三、 基金收益与分配 
（一） 基金 利润的构 成 
基金利润指基金利息收 入、投资收益 、公允价值变动 收益和其他收入扣除相 关费用后
的余额，基 金已实现 收益指基 金利润减 去公允价 值变 动收益后的 余额 。 
（二）基金 可供分配 利润 
基 金可 供分 配利 润指 截至收 益分 配基 准日 基金 未分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 收 益
的孰低数 。 
（三）收益 分配原则 
1、在符合有 关基金分 红条件的 前提下， 本基金 每年 收益分配次 数最多为 12 次 ，每次
收益分配比 例不得低 于 收益分 配基准日 每份基金 份额 可供分配利 润的 10% ， 若基金 合同生效
不满 3 个月 可不进行 收益分配 ； 
2、 当基 金份额净 值增长率 超过标的 指数同期 增长率达 到 1% 以 上时， 可进行收 益分配 ； 
3、 本基金 以使收益 分配后 基金份额 净值增长 率尽可能 贴近标的指 数同期增 长率为原 则
进行收益分 配。 基于 本基金的 性质和特 点， 本基 金收 益分配不须 以弥补浮 动亏损为 前提， 收
益分配后有 可能使除 息后的基 金份额净 值低于面 值， 即基金收益 分配基准 日 （即收 益评价日）
的基金份额 净值减去 每单位基 金份额收 益分配金 额后 可能低于面 值； 
4、本基金收 益分配 采 用现金分 红方式 ； 
5、每一基金 份额享有 同等分配 权； 
6、法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定 。 
在不影响投 资人利益 的情况下 ， 基金管 理人可 在法律 法规允许的 前提下酌 情调整以 上基
金收益分配 原则， 此 项调整不 需要召开 基金份额 持有 人大会， 但 应于变更 实施日前 在指定媒大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 62 页 
 
体上公告 。 
（四）基金 收益分配 数额的确 定



1、在收益评价日，基 金管理人计算 基金份额净值增 长率和标的指数同期 增长率，并计
算基金份额 净值增长 率与标的 指数同期 增长率的 差额 ，当差额超过 1% 时 ，基金管 理人有权
进行收益分 配。 期间 如发生基 金份额折 算， 则以 基金份 额折算日为 初始日重 新计算上 述指标。 
基 金收 益评 价日 基金 份额净 值增 长率 与标 的指 数同期增 长率 的差 额＝ 基金 份额净 值 增
长率－标的 指数同期 增长率 
基金份额净 值增长率 ＝ （收益 评价日基 金份额净 值 （ 如上市后基 金份额发 生折算， 则采
用剔除上市 后折算因 素的基金 份额净值 ）/ 基金上市 前 一日基金份 额净值-1）×100% 
i
??
?
基 金 资 产 净 值
剔 除 上 市 后 折 算 因 素 的 基 金 份 额 净 值 上 市 后 第i 次 基 金 份 额 折 算 比 例
基 金 份 额 总 额
 
注：
i
?
为连乘符 号。 当基金 份额折算 比例为 N 时， 表示 每 一份基金份 额折算为 N 份。 
标的指数同期增长率＝（收益 评价日标的指数收盘值/ 基金上市前一日标的 指数收盘值
-1 ）×100% 
2、根据前述收益分配 原则确定收益 评价日本基金的 可分配收益、收益分 配比例及收益
分配 数额。 
3、 截至收益 评价日基 金 可分配 收益= （基金份 额净值 增长率 －标 的指数同 期 增长率）×
收益评价日 发行在外 的基金份 额总额× 基金上市 前一 日基金份额 净值 
每 基金 份额 的应 分配 收益数额 为 上述 确定 的基 金 可分配 收益 乘以 收益 分配 比例除 以 收
益评价日发 行在外的 基金份额 总额，保 留小数点 后 3 位，第 4 位 舍去。 
（五）收益 分配方案 
基金收益分配方案中 应载明截止收益 分配基准日的 可 供分配利润、基金收 益分配对象、
分配时间、 分配数额 及比例、 分配方式 等内容 。 
（六）收益 分配方案 的确定、 公告与实 施 
本基金收益 分配方案 由基金管 理人拟定 ， 并由基 金托 管人复核， 在 2 个工 作日内在 指定
媒体公告并 报中国证 监会备案 。 
基 金红 利发 放日 距离 收益分 配基 准日 （即 可供 分配利润 计算 截止 日） 的时 间不得 超 过
15 个工作日 。 在 分配方案 公布后 （依据具 体方案 的规 定） ， 基 金管理人 就支付的 现金红利 向
基金托管人 发送划款 指令，基 金托管人 按照基金 管理 人的指令及 时进行分 红资金的 划付。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 63 页 
 
法律法规或 监管机关 另有规定 的，从其 规定 。 
（七）收益 分配中发 生的费用 
基金收益分 配时所发 生的银行 转账或其 他手续费 用由 投资人自行 承担 。 
 
十四、基金的会计与审计 
（一）基金 会计政策 
1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方； 
2、基金的会 计年度为 公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次 募集的会 计年度按
如下原则： 如果基金 合同生效 少于 2 个 月，可以 并入 下一个会计 年度； 
3、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位； 
4、会计制度 执行国家 有关会计 制度； 
5、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6、基金管理人及基金 托管人各自保 留完整的会计账 目、凭证并进行日常 的会计核算，
按照有关规 定编制基 金会计报 表； 
7、基金托管人每月与 基金管理人就 基金的会计核算 、报 表编制等进行核 对并以书面方
式确认 。 
（二）基金 的 年度审计 
1、基金管理人聘请与 基金管理人、 基金托管人相互 独立的具有证券从业 资格的会计师
事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。 
2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师， 应事先 征得 基金管理人 同意。 
3、基金管理人认为有 充足理由更换 会计师事务所， 须通报基金托管人。 更换会计师事
务所需在 2 个工作日 内在 指定 媒体 公告 并报中国 证监 会备案 。 
 
十五、 基金的信息披露 
本基金的信息披露应 符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《 信息披露办法》 、基金 合同及其他
有关规定 。 
本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人 、 基金托 管人 、 召集基金 份额持有 人大会的 基金大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 64 页 
 
份额持有人 等法律法 规和中国 证监会规 定的自然 人、 法人和其他 组织。 
本基金信息 披露义务 人按照法 律法规和 中国证监 会的 规定披露基 金信息， 并保证所 披露
信息的真实 性、准确 性和完整 性。 
本基金信息 披露义务 人应当在 中国证监 会规定时 间内 ， 将应予披 露的基金 信息通过 中国
证监会指定 的媒体和 基金管理 人、 基金 托管人的 互联 网网站 （以 下简称 “ 网站 ” ） 等媒 介披露 ，
并保证基金 投资人能 够按照基 金合同约 定的时间 和方 式查阅或者 复制公开 披露的信 息 资 料 。 
（一）基金 招募说明 书、 基金 合同、基金 托管协 议 
基金募集申 请经中国 证监会核 准后， 基 金管理人 应当 在基金份额 发售 的 3 日前， 将 招募
说明书、 基金合 同摘要登 载在指定 报刊和 网站上； 基金 管理人、 基金托 管人应当 将基金合 同、
基金托管协 议登载在 各自公司 网站上 。 
基金合同生 效后，基 金管理人 应当在每 6 个月 结束之 日起 45 日 内，更新 招募说明 书并
登 载在 网站 上，将 更新 后的招 募说 明书 摘要登 载在 指定 报刊 上。 基金管 理人 应当在 公告 的
15 日前向中 国证监会 报送更新 的招募说 明书，并 就有 关更新内容 提供书面 说明。 
（二）基金 份额发售 公告 
基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 基金 份额发售公 告， 并在 披露招募 说明
书的当日登 载于指定 媒体上 。 
（三）基金 合同生效 公告 
基 金管 理人 应当 在收 到中国 证监 会确 认文 件的 次日在指 定媒 体上 登载 基金 合同生 效 公
告 。 
（四）基金 份额折算 日公告、 基金份额 折算结果 公告



基金管理人 确定基金 份额折算 日， 并至 少提前 3 个工 作日将基金 份额折算 日公告登 载于
指定媒体上 。 
基 金份 额进 行折 算并 由注册 登记 机构 完成 基金 份额的变 更登 记后 ，基 金管 理人将 在 3
个工作日内 将基金份 额折算结 果公告登 载于指定 媒体 上 。 
（五）基金 份额上市 交易公告 书



基金份额获 准在证券 交易所上 市交易的 ， 基金 管理人 应当在基金 份额上市 交易前至 少 3
个工作日， 将基金份 额上市交 易公告书 登载在指 定媒 体上 。 
（六）基金 资产净值 、基金份 额净值公 告 
基金合同生 效后， 在 开始办理 基金份额 申购或者 赎回 前， 基金管 理人应当 至少每周 公告
一次基金资 产净值和 基金份额 净值。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 65 页 
 
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回后， 基金管理 人应 当在每个开 放日的次 日， 通过 网站、
基金份额发 售网点以 及其他媒 介，披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 。 
基金管理人应当公告 半年度和年度最 后一个市场交 易 日基金资产净值和基 金份额净值。
基金 管理人 应当在前 款规定的 市场交易 日的次日 ， 将 基金资产净 值、 基金 份额净值 和基金份
额累计净值 登载在指 定媒体上 。 
（七）申购 赎回清单



在开始办理 基金份额 申购或者 赎回之后 ， 基金管 理人 应当在每个 开放日， 通过网站 、 基
金份额发售 网点以及 其他媒介 公告当日 的申购赎 回清 单 。 
（八）定期 报告 ，包 括基金年 度报告、 基金半年 度报 告和基金季 度报告 
基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日内， 编制完 成基金年度 报告，并 将年度报 告正
文登载于网 站上， 将 年度报告 摘要登载 在指定媒 体上 。 基金年度 报告的财 务会计报 告应当经
过审计。 
基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日内 ，编制 完成基金半 年度报告 ，并将半 年度
报告正文登 载在网站 上，将半 年度报告 摘要登载 在指 定媒体上。 
基金管理人 应当在每 个季度结 束之日 起 15 个 工作日 内，编制完 成基金季 度报告， 并将
季度报告登 载在指定 媒体上。 
基金合同生 效不足 2 个月的， 基金管理 人可以不 编制 当期季度报 告、 半年 度报告或 者年
度报告。 
基金定期报 告在公开 披露的第 2 个工作 日， 分 别报中 国证监会和 基金管理 人主要办 公场
所所在地中 国证监会 派出机构 备案。报 备应当采 用电 子文本 或书 面报告方 式。 
如 报告期 内出 现单一 投资者 持有 基金份 额达到 或超 过基 金总份 额 20% 的情 形, 为保障
其他投资者 利益, 基 金管理人 至少应当 在定期报 告 “影响投资者 决策的其 他重要信 息” 项下
披露该投资 者的类别 、 报告期 末持有份 额及占比 、 报 告期内持有 份额变化 情况及本 基金的特
有风险，中 国证监会 认定的特 殊情形除 外。 
本 基 金 持 续 运作 过 程 中, 应 当 在基 金 年 度报 告 和 半 年度 报 告 中 披 露基 金 组 合资 产 情 况
及其流动性 风险分析 等。 
（九）临时 报告 
本基金发生 重大事件 ， 有关信 息披露义 务人应当 在 2 个工作日内 编制临时 报告书， 予以
公告， 并在 公开披露 日分别报 中国证监 会和基 金管理 人主要办公 场所所在 地的中国 证监会派
出机构备案 。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 66 页 
 
前款所称重 大事 件， 是指可能 对基金份 额持有 人权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影响
的下列事件 ： 
1、基金份额 持有人大 会的召开 ； 
2、终止基金 合同； 
3、转换基金 运作方式 ； 
4、更换基金 管理人、 基金托管 人； 
5、基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所 发生 变更； 
6、基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更； 
7、基金募集 期延长； 
8、基金管理人的董事 长、总经理及 其他高级管理人 员、基金经理和基金 托管人基金托
管部门负责 人发生变 动； 
9、基金管理 人的董事 在一年内 变更超过 百分之 五十 ； 
10、 基金管 理人、 基 金托管人 基金托管 部门的 主要业 务人员在一 年内变动 超过百分 之三
十； 
11 、涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托 管业务的 诉 讼； 
12、基金管 理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查； 
13、基金管理人及其 董事、总经理及 其他高级管理 人 员、基金经理受到严 重行政处罚，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚； 
14、重大关 联交易事 项； 
15、基金收 益分配事 项； 
16、管理费 、托管费 等费用计 提标准、 计提方式 和费 率发生变更 ； 
17、基金份 额净值计 价错误达 基金份额 净值百分 之零 点五； 
18、基金改 聘会计师 事务所； 
19、变更 、 增加或减 少 基金销 售 代理 机 构； 
20、更换基 金 注册登 记机构； 
21、本基金 开始办理 申购、赎 回； 
22、本基金 申购、赎 回费率及 其收费方 式发生变 更； 
23、本基金 暂停接受 申购、赎 回申请； 
24、本基金 暂停接受 申购、赎 回申请后 重新接受 申购 、赎回； 
26、基金变 更标的指 数； 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 67 页 
 
27、基金暂 停上市、 恢复上市 或终止上 市； 
28、基金推 出新业务 或服务； 
29、发生涉 及基金申 购、赎回 事项调整 或潜在影 响投 资者赎回等 其他重大 事项； 
30、中国证 监会规定 的其他事 项。 
（十）澄清 公告 
在基金合同 存续期限 内， 任何 公共媒体 中出现 的或者 在市场上流 传的消息 可能对基 金份
额价格产生 误导性影 响或者引 起较大波 动的， 相关信 息披露义务 人知悉后 应当立即 对该消息
进行公开澄 清，并将 有关情况 立即报告 中国证监 会 。 
（十一）基 金份额持 有人大会 决议 
基金份额持有人大会 决定的事项，应 当依法报国务 院 证券监督管理机构核 准或者备案，
并予以公告 。 召开基 金份额持 有人大会 的，召集 人应 当至少提前 30 日公 告基金份 额持有人
大会的召开 时间、会 议形式、 审议事项 、议事程 序和 表决方式等 事项。 
基金份额持 有人依法 自行召集 基金份额 持有人大 会， 基金管理人 、 基金托 管人对基 金份
额持有人大 会决定的 事项不依 法履行信 息披露义 务的 ，召集人应 当履行相 关信息披 露 义 务 。 
（十二）信 息披露文 件的存放 与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于 基金管理人、 基 金托管人和基金销售 机构的住所，
供公众查阅 、复制。 
基金定期报 告公布后 ， 应当分 别置备于 基金管理 人和 基金托管人 的住所， 以供公众 查阅、
复制 。 
 
十六 、风险揭示 
（一）市场 风险 
本基金主要 投资于证 券市场， 而证券市 场价格受 政治 、 经济、 投 资心理和 交易制度 等各
种因素的影 响会产生 波动，从 而 对本基 金投资产 生潜 在风险，导 致基金收 益水平发 生 波 动 。 
1、政策风险 
货币政策、财政政策 、产业政策等国 家宏观经济政 策 的变化对 证券市场产 生一定影响，
从而导致投 资对象价 格波动， 影响基金 收益而产 生的 风险。 
2、经济周期 风险 
证券市场是 国民经济 的晴雨表 ， 而经济 运行则具 有周 期性的特点 。 随宏观 经济运行 的周大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 68 页 
 
期性变化， 基金所投 资于证券 的收益水 平也会随 之变 化，从而产 生风险。 
3、利率风险 
金融市场利 率的变化 直接影响 着债券的 价格和收 益率 ， 也会影响 企业的融 资成本和 利润，
进而影响基 金持仓证 券的收益 水平。 
4、购买力风 险 
基金收益的 一部分将 通过现金 形式来分 配， 而 现金可 能因为通货 膨胀的影 响而使购 买力
下降，从而 使基金的 实际投资 收益下降 。 
5、国际竞争 风险 
随着中国市 场开放程 度的提高 ， 上市公 司的发 展必然 要受到国际 市场同类 技术或同 类产
品公司的强 有力竞争 ， 部分上 市公司有 可能不能 适用 新的行业形 势而业绩 下滑。 尤 其是中国
加入 WTO 以后， 中国境内 公司将面 临前所未 有的市 场竞争， 上市 公司在这 些因素的 影响下
将存在更大 不确定性 。 
6、上市公司 经营风险 
上市公司的 经营状况 受多种因 素的影响 ， 如 管理能力 、 行业竞争 、 市场 前景 、 技术更 新、
财务状况、 新产品研 究开发等 都会导致 公司盈利 发生 变化。 如果 基金所投 资的上市 公司经营
不善，其股 票价格可 能下跌， 或者能够 用于分配 的利 润减少，使 基金投资 收益下降 。 
（二）本基 金特有的 风险 
1、标的指数 回报与股 票市场平 均回报偏 离的风 险 
标的指数并 不能完全 代表整个 股票市场 。 标的 指数成 份股的平均 回报率与 整个股票 市场
的平均回报 率可能存 在偏离。 
2、标的指数 波动的风 险 
标的指数成 份股的价 格可能受 到政治因 素、 经济 因素 、 上市公司 经营状况 、 投资人 心理
和交 易制度 等各种因 素的影响 而波动， 导致指数 波动 ， 从而使基 金收益水 平发生变 化， 产生
风险。 
3、基金投资 组合回报 与标的指 数回报偏 离的风 险 
由于标的指 数调整成 份股或变 更编制方 法、 标 的指数 成份股发生 配股或增 发等行为 导致
成份股在标 的指数中 的权重 发 生变化、 成份股派 发现 金红利、 新 股市值配 售、 成份 股停牌或
摘牌、 流动 性差等原 因使本基 金无法及 时调整 投资组 合以及与基 金运作相 关的费用 等因素使
本基金产生 跟踪偏离 度和跟踪 误差。 
4、基金份额 二级市场 交易价格 折溢价的 风险 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 69 页 
 
尽 管本 基金 将通 过有 效的套 利机 制使 基金 份额 二级市场 交易 价格 的折 溢价 控制在 一定
范围内， 但 基金份额 在证券交 易所的交 易价格受 诸多 因素影响， 存在不同 于基金份 额净值的
情形，即存 在价格折 溢价的风 险。 
5、IOPV 计算错误的风险 
证券交易所 计算并发 布基金份 额参考净 值 （IOPV ） ， 供 投资人 交 易、 申购、 赎 回基金份
额时参考。IOPV 与实时的基 金份额净 值可能存 在差 异，IOPV 计算也可能出现错 误。 投资
人 若参考 IOPV 进行投资决 策可能导 致损失， 需 投资 人 自行承担 后果。 
6、投资人 赎 回失败的 风险 
基金管理人 可能根据 成份股市 值规模变 化等因素 调整 最小申购、 赎回单位 ， 由此可 能导
致 投资人按 原最小申 购、 赎回 单位申购 并 持有的 基金 份额， 可能 无法按照 新的最小 申购、 赎
回单位全部 赎回。 
7、基金份额 赎回对价 的变现风 险 
本基金赎回 对价包括 组合证券、 现 金替代、 现金 差额 等。 在组合证券 变现过程 中， 由于
市场变化、 部分成份 股流动性 差等因素 ， 导致 投资人 变现后的价 值与赎回 时赎回对 价的价值
有差异，存 在变现风 险。 
8、股指期货 等金融衍 生品投资 风险 
金融衍生品 是一种金 融合约， 其价值取 决于一种 或多 种基础资产 或指数， 其评价主 要源
自于对挂钩 资产的价 格与价格 波动的预 期。 投资 于衍 生品需承受 市场风险 、 信用风 险、 流动
性风险、 操 作风险和 法律风险 等。 由于 衍生品通 常具 有杠杆效应 ， 价格波 动比标的 工具更为
剧烈， 有时 候比投资 标的资产 要承担更 高的风险 。 并 且由于衍生 品定价相 当复杂， 不适当的
估值有可能 使基金资 产面临损 失风险。 
本基金参与 股指期货 交易。 股 指期货交 易采用保 证金 交易制度， 由于保证 金交易具 有杠
杆性， 当出 现不利行 情时， 股 指期货标 的指数 微小的 变动就可能 会使 投资 人 权益遭 受较大损
失。 股指期 货采用每 日无负债 结算制度 ， 如果没 有在 规定的时间 内补足保 证金， 按 规定将被
强制平仓， 可能给投 资带来重 大损失。 此外， 交易所 对股指期货 的交易限 制与规定 会对基金
投资股指期 货的策略 执行产生 影响，从 而对基金 收益 产生不利影 响。 
9、单一投资 者集中度 较高的风 险 
由 于投 资者 的申 购赎 回行为 可能 导致 本基 金的 单一投资 者持 有的 份额 占本 基金总 份 额
的比例较高 ， 该单一 投资者的 申购赎回 行为可能 影响 本基金的投 资运作， 从而对基 金收益产
生不利影响 。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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基金管理人 将控制单 一投资者 持有基金 份额的比 例低 于 50%， 并防 止投资 者以其他 方式
变相规避 50% 集中度 限制的情 形发生 （运作 过程中， 因基金份额 赎回等情 形导致被 动超标的
除外） 。如基金管理人 认为接受某笔 或者某些申购 申 请有可能导致单一投 资者持有基金 份额
的比例达到 或者超过50%， 或 者基金管 理人认为 可能存 在变相规避 50% 集中 度限制的 情形时，
基金管理人 有权拒绝 该单一投 资者的全 部或部分 的认/申购申请或 确认失败 。 
（三）操作 或技术风 险 
相关当事人 在业务各 环节操作 过程中， 因内部 控制存 在缺陷或者 人为因素 造成操作 失误
或违反操作 规程等原 因可能引 致风险， 例如， 越权违 规交易、 会 计部门欺 诈、 交 易错误 、IT
系统故障等 风险。 
在交易型 开 放式基金 的各种交 易行为或 者后台运 作中 ， 可能因为 技术系统 的故障或 者差
错而影响交 易的正常 进行或者 导致 投资 人 的利益 受到 影响。 这种 技术风险 可能来自 基金管理
人、基金托 管人、销 售机构、 证券交易 所、证券 注册 登记机构等。 
（四）不可 抗力风险 
战争、 自然 灾害等不 可抗力因 素的出现 ， 将会严 重影 响证券市场 的运行， 可能导致 基金
资产遭受损 失。 基金管理 人、 基金托管 人、 证券交易 所、 证券注册登 记机构 和 销售代理 机构
等可能因不 可抗力无 法正常工 作， 从而 影响基金 的各 项业务按正 常时限完 成； 金融 市场危机、
行业竞争、 代理机构 违约等超 出基金管 理人自身 直接 控制能力之 外的风险 ， 可能导 致基金或
者基金份额 持有人利 益受损。 
 
十七、 基金合同的变更、终止与基金财产清算 
（一）基金 合同的变 更 
1、变更基金合同 涉及 法律法规规定 或本合同约定应 经基金份额持有人大 会决议通过的
事项的， 应 召开基金 份额持有 人大会决 议通过 。 对于 可不经基金 份额持有 人大会决 议通过的
事项，由基 金管理人 和基金托 管人同意 后变更并 公告 ，并报中国 证监会备 案 。 
下 列涉 及到 基金 合同 内容变 更的 事项 应召 开基 金份额持 有人 大会 并经 基金 份额持 有 人
大会决议同 意： 
（1）终止基 金合同； 
（2）转换基 金运作方 式； 
（3）变更基 金类别； 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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（4）变更基金投资目 标、投资范围 或投资策略（法 律法规和中国证监会 另有规定的除
外） ； 
（5）变更基 金份额持 有人大会 议事程序 ； 
（6）更换基 金管理人 、基金托 管人； 
（7）提高基金管理人 、基金托管人 的报酬标准。但 根据法律法规的要求 提高该等报酬
标准的除外 ； 
（8）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（9）对基金合同当事 人权利、义务 产生重大影响， 需召开基金份额持有 人大会的变更
基金合同等 其他事项 ； 
（10） 终止 基金上市 ， 但因基 金不再具 备上市 条件而 被上海证券 交易所终 止上市的 情形
除外； 
（11 ）法律法规 、基金合 同或中国 证监会 规定的 其 他 情形。 
2、但出现下列情况时 ，可不经基金 份额持有人大会 决议，由基金管理人 和基金托管人
同意变更后 公布经修 订的基金 合同，并 报中国证 监会 备案： 
（1） 调低 基金管 理费率 、 基金托 管费率 、 其他 应由基 金或基金份 额持有人 承担的费 用； 
（2）法律法 规明确要 求增加的 由基金财 产承担 的基 金费用的收 取； 
（3）在法律法规和基 金合同规定的 范围内变更本基 金的申购费率、调低 赎回费率或变
更收费方式 ； 
（4）因相应的法律法 规、上海证券 交易所或者注册 登记机构的相关业务 规则发生变动
以及中国证 监会的相 关规定， 应当对基 金合同进 行修 改； 
（5）基金 合 同的修改 不涉及基 金合同当 事人权 利义 务关系发生 实质性变 化； 
（6）基金合 同的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质 性不利影响 ； 
（7）按照法 律法规或 基金合同 规定不需 要召开 基金 份额持有人 大会的其 他情形。 
3、关于基金合同变更 的基金份额持 有人大会决议经 中国证监会核准生效 后方可执行，
自决议生效 后两日内 在指定媒 体公告 。 
（二）基金 合同 的终 止 事由 
有下列情形 之一的， 基金合同 应当终止 ： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的； 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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3、基金合同 约定的其 他情形； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
基金合同终 止后， 基金管 理人和基 金托管人 有权依照 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《销售办
法》 、基金合同及其他 有关法律法规 的规定，行使 请 求给付报酬、从基金 资产中获得补 偿的
权利。 
（三）基金 财产的清 算 
1、基金财产 清算小组 ：自出现 基金合同 终止事 由之 日起 30 个 工作日内 成立清算 小组，
基金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国证监 会的 监督下进行 基金清算 。 
2、基金财产清算小组 组成：基金财 产清算小组成员 由基金管理人、基金 托管人、具有
从事证券相 关业务资 格的注册 会计师、 律师以及 中国 证监会指定 的人员组 成。 基金 财产清算
小组可以聘 用必要的 工作人员 。 
3、基金财产清算小组 职责：基金财 产清算小组负责 基金财产的保管、清 理、估价、变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
4、基金财产 清算程序 ： 
（1）基金合 同终止情 形出现时 ，由基金 财产清 算小 组统一接管 基金； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师事务 所对清算报告 进行外部审计， 聘请律师事务所对清 算报告出具法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告。 
（7）对基金 财产进行 分配 。 
4、清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用， 清算 费用
由基金财产 清算小组 优先从基 金财产中 支付 。 
5、基金剩余 财产的分 配 
基金财产按 下列顺序 清偿： 
（1）支付清 算费用； 
（2）交纳所 欠税款； 
（3）清偿基 金债务； 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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（4）按基金 份额持有 人持有的 基金份额 比例进 行分 配。 
基金财产未 按前款（1）、（ 2） 、 （3）项规 定清偿 前， 不分配给基 金份额持 有人。 
对 于基 金缴 存于 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的最低 结算 备付 金和 交易 席位保 证 金
等，在中国 证券登记 结算有限 责任公司 对其进行 调整 后方可收回 。 
6、基金财产 清算的公 告 
清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ； 基金 财产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律
师事务所出 具法律意 见书后报 中国证监 会备案并 公告 。 基金财产 清算公告 于基金财 产清算报
告报中国证 监会备案 后 5 个工 作日内由 基金财产 清算 小组进行公 告 。 
7、基金财产 清算账册 及有关文 件由基金 托管人 保存 15 年以上 。 
 
十八、基金合同内容摘要 
一、基金管 理人、基 金托管人 和基金份 额持有人 的权 利、义务 
（一）基金 管理人的 权利与义 务 
1、基金管理 人的权利 
（1）依法募 集基金； 
（2）自基金 合同生效 之日起， 根据法律 法规和 基金 合同独立运 用并管理 基金财产 ； 
（3）依照基 金合同收 取基金管 理费以及 法律法 规规 定或中国证 监会批准 的其他费 用； 
（4）销售基 金份额； 
（5）召集基 金份额持 有人大会 ； 
（6）依据基金合同及 有关法律规定 监督基金托管人 ，如认为基金托管人 违反了基金合
同及国家有 关法律规 定， 应呈 报中国证 监会和其 他监 管部门， 并 采取必要 措施保护 基金投资
者的利益； 
（7）在基金 托管人更 换时，提 名新的基 金托管 人； 
（8）选择、 更换基金 销售机构 ，对基金 销售机 构的 相关行为进 行监督和 处理；



（9）担任或委托其他 符合条件的机 构担任基金 注册 登记机构办理基金登 记业务并获得
基金合同规 定的费用 ；



（10）依据 基金合同 及有关法 律规定决 定基金收 益的 分配方案；



（11 ）在基金合 同约定的 范围内， 拒绝或 暂停受理 申 购与赎回申 请；



（12） 依照 法律法规 为基金的 利益对被 投资公司 行使 股东权利， 为基金的 利益行使 因基大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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金财产投资 于证券所 产生的权 利； 
（13）在法 律法规允 许的前提 下，为基 金的利益 依法 为基金进行 融资；



（14） 以基 金管理人 的名义， 代表基金 份额持 有人的 利益行使诉 讼权利或 者实施其 他法
律行为； 
（15） 选择、 更换律 师事务所、 会 计师事务 所、 证券 经纪商或其 他为基金 提供服务 的外
部机构； 
（16） 在符合有 关法律、 法 规的前提 下， 制订和 调整 有关基金认 购、 申购、 赎回 和非交
易过户的业 务规则 ， 决定基金 的除调高 托管费和 管理 费之外的费 率结构和 收费方式 ； 
（17）法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他权利 。 
2、基金管理 人的义务 
（1）依法募集基金， 办理或者委托 经中国证监会认 定的其他机构代为办 理基金份额的
发售、申购 、赎回和 登记事宜 ； 
（2）办理基 金备案手 续； 
（3）自基金 合同生效 之日起, 以诚实信 用、谨慎 勤勉 的原则管理 和运用基 金财产； 
（4）配备足够的具有 专业资格的人 员进行基金投资 分析、决策，以专业 化的经营方式
管理和运作 基金财产 ； 
（5）建立健全内部风 险控制、监察 与稽核、财务管 理及人事管理等制度 ，保证所管理
的基金财产和基金管理人的 财产相互独立, 对所管理 的不同基金分别管理，分别 记账，进行
证券投资； 
（6）除依据《基金法》 、基金合同及 其他有关 规定外,不得利用基金财产为 自己及任何
第三人谋取 利益，不 得委托第 三人运作 基金财产 ； 
（7）依法接 受基金托 管人的监 督； 
（8）采取适当合理的 措施使计算基 金份额认购 价格 、申购对价和 赎回对价 的方法符合
基金合同等 法律文件 的规定， 按有关规 定计算并 公告 基金资产净 值， 确定 基金份额 申购 对价、
赎回 对价， 编制申购 赎回清单 ； 
（9）进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告； 
（10）编制 季度、半 年度和年 度基金报 告； 
（11 ）严格按照 《基金法 》 、基金 合同及其 他有关规 定，履行信 息披露及 报告义务 ； 
（12）保守基金商业 秘密，不泄露基 金投资 计划、 投 资意向等。除《基金 法》 、基金合
同及其他有 关规定另 有规定外 ，在基金 信息公开 披露 前应予保密 ，不向他 人泄露； 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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（13） 按基 金合同的 约定确定 基金收益 分配方案 ， 及时 向基金份额 持有人分 配基金收 益； 
（14）按规 定受理申 购与赎回 申请，及 时、足额 支付 赎回 对价 ； 
（15）依据《基金法》 、基金合同及 其他有关规定召 集基金份额持有人大 会或配合基金
托管人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大 会； 
（16）按规定保存基 金财产管理业务 活动的会计账 册 、报表、记录和其他 相关资料 15
年以上； 
（17） 确保 需要向基 金投资人 提供的各 项文 件或 资料 在规定时间 发出， 并 且保证投 资人
能够按照基 金合同规 定的时间 和方式， 随时查阅 到与 基金有关的 公开资料 ， 并在支 付合理成
本的条件下 得到有关 资料的复 印件； 
（18） 组 织并参加 基金财产 清算小组, 参与基金 财产的 保管、 清 理、 估 价、 变 现和分配 ； 
（19） 面临 解散、 依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时 ， 及时报告 中国证监 会并通知 基金
托管人； 
（20） 因违 反基金合 同导致基 金财产的 损失或损 害基 金份额持有 人合法权 益时， 应 当承
担赔偿责任 ，其赔偿 责任不因 其退任而 免除； 
（21） 监督 基金托管 人按法律 法规和基 金合同规 定履 行自己的义 务， 基金 托管人违 反基
金合同造成 基金财产 损失时， 基金管理 人应为基 金份 额持有人利 益向基金 托管人追 偿； 
（22） 当基 金管理人 将其义务 委托第三 方处理时 ， 应 当对第三方 处理有关 基金事务 的行
为承担责任 ， 但因第 三方责任 导致基金 财产或基 金份 额持有人利 益受到损 失， 而基 金管理人
首先承担了 责任的情 况下，基 金管理人 有权向第 三方 追偿 ； 
（23） 以基 金管理人 名义， 代 表基金份 额持有人 利益行 使诉讼权利 或实施其 他法律行 为； 
（24） 基金 管理人在 募集期间 未能达到 基金的备 案条 件， 基金合 同不能生 效 ， 基金 管理
人承担全部 募集费用 ，将已募 集资金并 加计银行 同期 存款利息在 基金募集 期结束 后 30 日内
退还基金认 购人 ，发 售代理机 构将已冻 结的股票 解冻 ； 
（25）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的 决议； 
（26）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（27）法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他义务 。 
（二）基金 托管人的 权利与义 务 
1、基金托管 人的权利 
（1）自基金 合同生效 之日起， 依法律法 规和基 金合 同的规定安 全保管基 金财产； 
（2）依基金 合同约定 获得基金 托管费以 及法律 法规 规定或监管 部门批准 的其他费 用； 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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（3）监督基金管理人 对本基金的投 资运作，如发现 基金管理人有违反基 金合同及国家
法律法规行为，对基 金财产、其他 当事人的利益 造成 重大损失的情形，应 呈报中国证监 会，
并采取必要 措施保护 基金投资 人的利益 ； 
（4）根据相 关市场规 则，为基 金开设证 券 账户 、为 基金办理证 券交易资 金清算。 
（5）提议召 开或召集 基金份额 持有人大 会； 
（6）在基金 管理人更 换时，提 名新的基 金管理 人； 
（7）法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他权利 。 
2、基金托管 人的义务 
（1）以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产； 
（2）设立专门的基 金 托管部门，具 有符合要求的营 业场所，配备足够的 、合格的熟悉
基金托管业 务的专职 人员，负 责基金财 产托管事 宜； 
（3）建立健全内部风 险控制、监察 与稽核、财务管 理及人事管理等制度 ，确保基金财
产的安全， 保证其托 管的基金 财产与基 金托管人 自有 财产以及不 同的基金 财产相互 独立； 对
所托管的不同的基金 分别设置账户 ，独立核算， 分账 管理，保证不同基金 之间在账户设 置、
资金划拨、 账册记录 等方面相 互独立； 
（4） 除依据 《基金 法》 、 基金合同 及其他有 关规定外 ， 不得利用基金 财产为自 己及任何
第三人谋取 利益，不 得委托第 三人托管 基金财产 ； 
（5）保管 由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证； 
（6）按规定开设基金 财产的资金账 户和证券账户 ， 按照基金合同的约定 ，根据基金管
理人的投资 指令，及 时办理清 算、交割 事宜； 
（7） 保守基金 商业秘密， 除 《 基金法》 、 基 金合同及 其他有关规 定另有规 定外， 在基金
信息公开披 露前予以 保密，不 得向他人 泄露； 
（8）复核、审查基金 管理人计算的 基金资产净值、 基金份额申购、赎回 对价的现金部
分 ； 
（9）办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ； 
（10） 对基金财 务会计报 告、 季度、 半年度 和年度基 金报告出具 意见， 说明基 金管理人
在各重要方 面的运作 是否严格 按照基金 合同的规 定进 行； 如果基 金管理人 有未执行 基金合同
规定的行为 ，还应当 说明基金 托管人是 否采取了 适当 的措施； 
（11 ）保存基金 托管业务 活动的记 录、账 册、报表 和 其他相关资 料 15 年以 上； 
（12）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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（13）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ； 
（14）依据 基金管理 人的指令 或有关规 定向基金 份额 持有人支付 基金收益 和赎回 款项 ； 
（15）依据《基金法》 、基金合同及 其他有关规定， 召集基金份额持有人 大会或配合基
金份额持有 人 依法召 集基金份 额持有人 大会； 
（16）按照 法律法规 和基金合 同的规定 监督基金 管理 人的投资运 作； 
（17）参加 基金财产 清算小组 ，参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配； 
（18） 面临 解散、 依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时 ， 及时报告 中国证监 会和银行 监管
机构，并通 知基金管 理人； 
（19） 因违 反基金合 同导致基 金财产损 失时， 应 承担 赔偿责任， 其赔偿责 任不因其 退任
而免除； 
（20） 按规 定监督基 金管理人 按法律法 规和基金 合同 规定履行自 己的义务 ， 基金管 理人
因违反基金 合同造成 基金财产 损失时， 应为基金 份额 持有人利益 向基金管 理人追偿 ； 
（21）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决定； 
（22）法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他义务 。 
（三）基金 份额持有 人的权利 与义务 
1、基金份额 持有人的 权利 
（1）分享基 金财产收 益； 
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产； 
（3）依法 转 让或 申请 赎回其持 有的基金 份额； 
（4）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会； 
（5）出席或者委派代 表出席基金份 额持有人大会， 对基金份额持有人大 会审议事项行
使表决权； 
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料； 
（7）监督基 金管理人 的投资运 作； 
（8）对基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构损 害其合法权益的行为 依法提起诉讼
或仲裁； 
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他 权利 。 
2、基金份额 持有人的 义务 
（1）认真阅 读并遵守 基金合同 ； 
（2）了解所 投资基金 产品，了 解自身风 险承受 能力 ，自行承担 投资风险 ； 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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（3）关注基 金信息披 露，及时 行使权利 和履行 义务 ； 
（4）缴纳基金认购款 项或认购股票 ，交付 基金申购 、赎回 对价 及法律法 规和基金合同
所规定的费 用； 
（5）在其持 有的基金 份额范围 内，承担 基金亏 损或 者基金合同 终止的有 限责任； 
（6）不从事 任何有损 基金及其 他基金合 同当事 人合 法权益的活 动； 
（7）执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定； 
（8）返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利； 
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他义务 。 
二、基金份 额持有人 大会召集 、议事及 表决的程 序和 规则 
（一） 基金 份额持有 人大会由 基金份额 持有人组 成， 基金份额持 有人的合 法授权代 表有
权代表基金 份额持有 人出席会 议并表决 。 基金 份额持 有人持有的 每一基金 份额拥有 平等的投
票权 。 
如日后基金 管理人发 行本基金 的联接基 金， 本 基金联 接基金的基 金份额持 有人可以 凭所
持 有的 联接 基金的 份额 直接参 加 或 者委 派代表 参加 本基 金的 基金 份额持 有人 大会并 参与 表
决。 在计算 参会份额 和计票时 ， 联接基 金基金 份额持 有人持有的 享有表决 权的基金 份额数和
表决票数为 ： 在本基 金基金份 额持有人 大会的权 益登 记日， 联接 基金持有 本基金份 额的总数
乘以该基金 份额持有 人所持有 的联接基 金份额占 联接 基金总份额 的比例， 计算结果 按照四舍
五入的方法 ， 保留到 整数位。 折算为本 基金后 的每一 基金份额和 本基金的 每一基金 份额拥有
平等的投票 权。 
联 接基 金的 基金 管理 人不应 以联 接基 金的 名义 代表联接 基金 的全 体基 金份 额持有 人 以
本基金的基 金份额持 有人的身 份行使表 决权， 但可接 受联接 基金 的特定基 金份额持 有人的委
托 以联 接基 金的基 金份 额持有 人代 理人 的身份 出席 本基 金的 基金 份额持 有人 大会并 参与 表
决。 
联 接基 金的 基金 管理 人代表 联接 基金 的基 金份 额持有人 提议 召开 或召 集本 基金份 额 持
有人大会的 ， 须先遵 照联接基 金基金合 同的约定 召开 联接基金的 基金份额 持有人大 会， 联接
基金的基金 份额持有 人大会决 定提议召 开或召集 本基 金份额持有 人大会的 ， 由联接 基金的基
金管理人代 表联接基 金的基金 份额持有 人提议召 开或 召集本基金 份额持有 人大会 。 
（二）有以 下情形之 一时，应 召开基金 份额持有 人大 会： 
1、终止基金 合同； 
2、更换基金 管理人； 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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3、更换基金 托管人； 
4、转换基金 运作方式 ； 
5、提高基金管理人、 基金托管人的 报酬标准； 但根 据法律法规的要求提 高该等报酬标
准的除外； 
6、变更基金 类别； 
7、本基金与 其他基金 的合并； 
8、变更基金 投资目标 、范围或 策略 （法 律法规 和中 国证监会另 有规定的 除外） ； 
9、变更基金 份额持有 人大会程 序； 
10、基金管 理人或基 金托管人 要求召开 基金份额 持有 人大会； 
11 、 单独或合计 持有本基 金总份额 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的 基金份 额持有人 （ 以
基金管理人 收到提议 当日的基 金份额计 算， 下同 ） 就 同一事项书 面要求召 开基金份 额持有人
大会； 
12、 终止基 金上市， 但因基金 不再具备 上市条 件而被 深圳证券交 易所终止 上市的情 形除
外； 
13、对基金 当事人权 利和义务 产生重大 影响的其 他事 项； 
14、 法律法 规、 基金 合同或中 国证监会 规定的其 他应当 召开基金份 额持有人 大会的事 项。 
（三）有以 下情形之 一的，不 需召开基 金份额持 有人 大会： 
1、调低基金 管理费、 基金托管 费； 
2、法律法规 要求增加 的基金费 用的收取 ； 
3、在法律法 规和基金 合同规定 的范围内 调整本 基金 的申购费率 、调低赎 回费率； 
4、因相应的法律法规 、深圳证券交 易所或注册登记 机构的相关业务规则 发生变动而应
当对基金合 同进行修 改； 
5、对基金合同的修改 对基金份额持 有人利益无实质 性不利影响或修改不 涉及基金合同
当事人权利 义务关系 发生变化 ； 
6、基金管理人、深圳 证券交易所和 注册登记机构在 法律法规、基金合同 规定的范围内
调整有关基 金认购、 申购、赎 回、交易 、转托管 、非 交易过户等 业务的规 则； 
7、按照法律 法规和基 金合同规 定不需召 开基金 份额 持有人大会 的以外的 其他情形 。 
（四）召集 方式： 
1、除法律法 规规定或 基金合同 另有约定 外 ，基 金份 额持有人大 会由基金 管理人召 集； 
2、基金管理 人未按规 定召集或 不能召集 时，由 基金 托管人召集 ； 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 80 页 
 
3、基金托管人认为有 必要召开基金 份额持有人大会 的，应当向基金管理 人提出书面提
议。 基金管 理人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内决 定是否召集 ， 并书面 告知基金 托管人。
基金管理人 决定召集 的， 应当 自出具书 面决定之 日起 60 日内召开； 基金管 理人决定 不召集，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 由基金托 管人 自行召集。 
4、 代表基 金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持 有人就同一 事项书面 要求召开 基金
份额持有人 大会， 应 当向基金 管理人提 出书面提 议。 基金管理人 应当自收 到书面提 议之日起
10 日内决定是否召 集，并书面告 知提出提议的基 金 份额持有人代表和基 金托管人。基 金管
理人决定召 集的，应 当自出具 书面决定 之日起 60 日 内召开；基 金管理人 决定不召 集，代表
基金份额 10% 以上 （含 10% ）的基金 份额持 有人仍 认为有必要 召开的， 应当向基 金托管人
提出书面提 议。基金 托管人应 当自收到 书面提议 之日 起 10 日内 决定是否 召集，并 书面告知
提出提议的 基金份额 持有人代 表和基金 管理人； 基金 托管人决定 召集的， 应 当自出 具书面决
定之日起 60 日内召开 。 
5、 代表基 金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持 有人就同一 事项要求 召开基金 份额
持有人大会 ， 而基 金管理人 、 基 金托管人 都不召集 的， 单独或合计 代表基金 份额 10% 以上 （含
10% ）的 基金份额 持有人有 权自行召 集，并至 少提前 30 日报中国证监 会备案。 基金份额 持
有人依法自行召集基 金份额持有人 大会的，基金 管理 人、基金托管人应当 配合，不得阻 碍、
干扰。 
6、基金份额 持有人会 议的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日 。 
（五）通知 
召开基金份 额持有人 大会，召 集人应于 会议召开 前 30 日，在指 定媒体公 告。基金 份额
持有人大会 通知应至 少载明以 下内容 ： 
1、会议召开 的时间、 地点和会 议形式； 
2、会议拟审 议的事项 、议事程 序和表决 方式； 
3、有权出席 基金份额 持有人大 会的基金 份额持 有人 的权益登记 日； 
4、 授权委托证 明的内容 要求 （包括但 不限于 代理人身 份， 代理权限和 代理有效 期限等） 、
送达时间和 地点; 
5、会务常设 联系人姓 名及联系 电话； 
6、出席会议 者必须准 备的文件 和必须履 行的手 续； 
7、召集人需 要通知的 其他事项 。 
采取通讯开 会方式并 进行表决 的情况下 ， 由会 议召集 人决定在会 议通知中 说明本次 基金大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 81 页 
 
份额持有人 大会 所采 取的具体 通讯方式 、 委托的 公证 机关及其联 系方式和 联系人、 书面表决
意见寄交的 截止时间 和收取方 式 。 
如召集人为 基金管理 人， 还应 另行书面 通知基 金托管 人到指定地 点对表决 意见的计 票进
行监督； 如 召集人为 基金托管 人， 则应 另行书 面通知 基金管理人 到指定地 点对表决 意见的计
票进行监督 ； 如召集 人为基金 份额持有 人， 则 应另行 书面通知基 金管理人 和基金托 管人到指
定地点对表 决意见的 计票进行 监督。 基 金管理 人或基 金托管人拒 不派代表 对书面表 决意见的
计票进行监 督的，不 影响表决 意见的计 票效力 。 
（六）开会 方式 
基金份额持 有人大会 可通过现 场开会方 式或 通讯 开会 方式召开， 会议的召 开方式由 会议
召集人确定 。 
1、现场开会。由基金 份额持有人本 人出席或以代理 投票授权委托证明委 派代表出席，
现场开会时 基金管理 人和基金 托管人的 授权代表 应当 列席基金份 额持有人 大会， 基 金管理人
或 基金 托管 人不派代 表列席的 ， 不影响 表决效力 。 现 场开会同时 符合以下 条件时， 可以进行
基金份额持 有人大会 议程： 
（1）亲自出席会议者 持有基金份额 的凭证、受托出 席会议者出具的委托 人持有基金份
额的凭证及 委托人的 代理投票 授权委托 证明符合 法律 法规、 基金 合同和会 议通知的 规定， 并
且持有基金 份额的凭 证与基金 管理人持 有的登记 资料 相符； 
（2）经核对，汇总到 会者出示的在 权益登记日持有 基金份额的凭证显示 ，有效的基金
份额不少于 本基金在 权益登记 日基金总 份额的 50% （含 50% ） ； 参加基金 份额持有 人大会的
持有人的基 金份额低 于前述规 定比例的 ， 召集 人可以 在原公告的 基金份额 持有人大 会召开时
间的三个月 以后、 六 个月以内 ， 就原定 审议事项 重新 召集基金份 额持有人 大 会。 重 新召集的
基金份额持 有人大会 应当有代 表三分之 一以上基 金份 额的持有人 参加，方 可召开 。 
2、通讯开会。通讯开 会系指基金份 额持有人将其对 表决事项的投票以书 面形式在表决
截至日以前 送达至召 集人指定 的地址。 通讯开会 应以 书面方式进 行表决。 
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效： 
（1）会议召 集人按基 金合同约 定公布会 议通知 后， 在 2 个工 作日内连 续公布相 关提示
性公告； 
（2）召集人按基金合 同 约定通知基 金托管人（如果 基金托管人为召集人 ，则为基金管
理人） 到指 定地点对 书面表决 意见的计 票进行监 督。 会议召集人 在基金托 管人 （如 果基金托
管人为召集 人， 则为 基金管理 人） 和公 证机关 的监督 下按照会议 通知规定 的方式收 取基金份大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 82 页 
 
额持有人的 书面表决 意见； 基 金托管人 或基金管 理人 经通知不参 加收取书 面表决意 见的， 不
影响表决效 力； 
（3） 本人直接 出具书面 意见或授 权他人代 表出具书 面意见的， 基金 份额持有 人所持有
的基金份额 不小于在 权益登记 日基金总 份额的 50% （含 50%）； 参加基金 份额持有 人大会的
持有人的基 金份额低 于前述规 定比例的 ， 召集 人可以 在原公告的 基金份额 持有人大 会召开时
间的三个月 以后、 六 个月以内 ， 就原定 审议事项 重新 召集基金份 额持有人 大会。 重 新召集的
基金份额持 有人大会 应当有代 表三分之 一以上基 金份 额的持有人 参加，方 可召开； 
（4） 上述第 （3） 项 中直接出 具书面意 见的基 金份额 持有人或受 托代表他 人出具书 面意
见的代理人 ， 同时提 交的持有 基金份额 的凭证 、 受托 出具书面意 见的代理 人出具的 委托人持
有基金份额 的凭证及 委托人的 代理投票 授权委托 证明 符合法律法 规、 基金 合同和会 议通知的
规定，并与 基金登 记 注册机构 记录相符 ； 
（5）会议通 知公布前 报中国证 监会备案 。 
采取通讯方 式进行表 决时， 除 非在计票 时有充分 的相 反证据证明 ， 否则提 交符合会 议通
知中规定的 确认投资 人身份文 件的表决 视为有效 出席 的投资人； 表面符合 法律法规 和会议通
知规定的书面表决意 见即视为有效 的表决，表决 意见 模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表 决，
但应当计入 出具书面 表决意见 的基金份 额持有人 所代 表的基金份 额总数。 
3、在法律法规和监管 机关允许的情 况下，本基金亦 可采用网络、电话等 其他非现场方
式由基金份 额持有人 对其代表 进行授权 或召开基 金份 额持有人大 会， 会议 程序比照 现场开会
或通讯开会 。 
（七）议事 内容与程 序 
1、议事内容 及提案权 
议事内容为 关系基金 份额持有 人利益的 重大事项 ， 如 基金合同的 重大修改 、 决定终 止基
金合同、 更换基 金管理人、 更 换基金托 管人、 与其他 基金合并、 法律 法规及基 金合同规 定的
其他事项以 及会议召 集人认为 需提交基 金份额持 有人 大会讨论的 其他事项 。 
基金管理人 、基金托 管人、单 独或合并 持有权益 登记 日基金总份额 10% （含 10% ）以
上 的基 金份 额持有 人可 以在大 会召 集人 发出会 议通 知前 向大 会召 集人提 交需 由基金 份额 持
有人大会审 议表决的 提案。



基金份额持 有人大会 的召集人 发出召集 会议 的通 知后 ， 对原有提 案的修改 应当在基 金份
额持有人大 会召开 30 天前 公告 。 
基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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2、议事程序 
（1）现场开 会 
在现场开会的方式下 ，首先由大会主 持人按照下列 第 七条规定程序确定和 公布监票人，
然后由大会 主持人宣 读提案， 经讨论后 进行表决 ， 并 形成大会决 议。 大会 主持人为 基金管理
人授权出席 会议的代 表， 在基 金管理人 授权代表 未能 主持大会的 情况下， 由基金托 管人授权
其出席会议的代表主 持；如果基金 管理人授权代 表和 基金托管人授权代表 均未能主持大 会，
则由出席大 会的基金 份额持有 人和代理 人所持 表 决权 的 50% 以上 （含 50% ）选举 产生一名
基金份额持 有人作为 该次基金 份额持有 人大会的 主持 人。 基金管 理人和基 金托管人 拒不出席
或主持基金 份额持有 人大会， 不影响基 金份额持 有人 大会作出的 决议的效 力。 
会议召集人 应当制作 出席会议 人员的签 名册。 签 名册 载明参加会 议人员姓 名 （或单 位名
称） 、身份证明文件号 码、持有或代 表有表决权的 基 金份额、委托人姓名 （或单位名称 ）和
联系方式等 事项。 
（2）通讯开 会 
在通讯开会 的情况下 ，首先由 召集人提 前 30 日公布 提案，在所 通知的表 决截止日 期后
2 个工作日内 在公证 机关监督 下由召集 人统计全 部有 效表决 ， 在公 证 机 关监 督 下 形成 决 议 。 
（八）表决 
基金份额持 有人所持 每份基金 份额有一 票表决权 。 
基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议： 
1、一般决议 ，一般决 议须经参 加大会的 基金份 额持 有人或其代 理人所持 表决权的 50%
以上 （含 50% ） 通过方 为有效 ； 除下列 第 2 项 所规定 的须以特别 决议通过 事项以外 的其他事
项均以一般 决议的方 式通过。 
2、特别决议，特别决 议应当经参加 大会的基金份额 持有人或其代理人所 持表决权的 三
分之二 以上 （含 三分之二） 通 过方可做 出。 转换基金 运作方式、 更换 基金管理 人或者基 金托
管人、终止 基金合同 以及与其 他基金合 并 以特别 决议 通过方为有 效。 
基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 
采取通讯方 式进行表 决时， 除 非在计票 时有充分 的相 反证据证明 ， 否则提 交符合会 议通
知中规定的 确认投资 人身份文 件的表决 视为有效 出席 的投资人， 表面符合 会议通知 规定的书
面表决意见 视为有效 表决， 表 决意见模 糊不清或 相互 矛盾的视为 弃权表决 ， 但应当 计入出具
书面意见的 基金份额 持有人所 代表的基 金份额总 数。 
基金份额持 有人大会 的各项提 案或同一 项提案内 并列 的各项议题 应当分开 审议、 逐 项表大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 84 页 
 
决。 
（九）计票 
1、现场开会 
（1）如大会由基金管 理人或基金 托 管人召集，基金 份额持有人大会的主 持人应当在会
议 开始 后宣 布在出 席会 议的基 金份 额持 有人和 代理 人中 选举 两名 基金份 额持 有人代 表与 大
会召集人授 权的一名 监督员共 同担任监 票人； 如大会 由基金份额 持有人自 行召集或 大会虽然
由基金管理 人或基金 托管人召 集， 但是 基金管理 人或 基金托管人 未出席大 会的， 基 金份额持
有 人大 会的 主持人 应当 在会议 开始 后宣 布在出 席会 议的 基金 份额 持有人 中选 举三名 基金 份
额持有人代 表担任监 票人。基 金管理人 或基金托 管人 不出席大会 的，不影 响计票的 效力。 
（2）监票人应当在基 金份额持有人 表决后立即进行 清点并由大会主持人 当场公 布计票
结果。 
（3）如果会议主持人 或基金份额持 有人或代理人对 于提交的表决结果有 怀疑，可以在
宣布表决结 果后立即 对所投票 数要求进 行重新清 点。 监票人应当 进行重新 清点， 重 新清点以
一次为限。 重新清点 后，大会 主持人应 当当场公 布重 新清点结果 。 
（4） 计票过程 应由公证 机关予以 公证,基金 管理人或 基金托管人 拒不出席 大会的， 不影
响计票的效 力。 
2、通讯开会 
在通讯开会 的情况下 ， 计票方 式为： 由 大会召 集人授 权的两名监 督员在基 金托管人 授权
代表 （若由基金 托管人召 集， 则为基金 管理人授 权代 表） 的监督下进 行计票， 并由 公证机关
对其计票过 程予以公 证。 基金 管理人或 基金托 管人拒 派代表对书 面表决意 见的计票 进行监督
的，不影响 计票和表 决结果 。 
（十）生效 与公告 
基金份额持 有人大会 的决议， 召集人应 当自通 过之日 起 5 日内报 中国证监 会核准或 者备
案。 
基金份额持 有人大会 的决议自 中国证监 会依法核 准或 者出具无异 议意见之 日起生效 。 
基金份额持 有人大会 决议自生 效之日起 2 个工作 日内 在 指定媒体 上公告。 如果采用 通讯
方式进行表 决， 在公告基 金份额持 有人大会 决议时， 必须将公证 书全文、 公证 机构、 公证员
姓名等一同 公告。 
基金管理人 、 基金托 管人和基 金份额持 有人应 当执行 生效的基金 份额持有 人大会的 决议。
生效的基金 份额持有 人大会决 议对全体 基金份额 持有 人、 基金管 理人、 基 金托管人 均有约束大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 85 页 
 
力。 
三、基金收 益分配原 则、执行 方式 
（一）基金 利润的构 成 
基金利润指 基金利息 收入、 投 资收益、 公允价 值变动 收益和其他 收入扣除 相关费用 后的
余额，基金 已实现收 益指基金 利润减去 公允价值 变动 收益后的余 额。 
（二）基金 可供分配 利润 
基 金可 供分 配利 润指 截至收 益分 配基 准日 基金 未分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 收 益
的孰低数 
（三）收益 分配原则 
1、 在符合有 关基金分 红条件 的前提下 ， 本基金 每年收 益分配次数 最多为 12 次， 每 次收
益分配比例 不得低于 收益分配 基准日每 份基金份 额 可 供分配利润 的 10% ， 若基金合 同生效不
满 3 个月可 不进行收 益分配； 
2、当基金份 额净值增 长率超过 标的指数 同期增 长率 达到 1% 以 上时，可 进行收益 分配。
基 金管 理人 对基金 份额 净值增 长率 和标 的指数 同期 增长 率的 计算 方法参 见本 基金招 募说 明
书； 
3、本基金以使收益分 配后基金份额 净值增长率尽可 能贴近标的指 数同期 增长率为原则
进行收益分 配。 基于 本基金的 性质和特 点， 本基 金收 益分配不须 以弥补浮 动亏损为 前提， 收
益分配后有 可能使除 息后的基 金份额净 值低于面 值， 即基金收益 分配基准 日 （即收 益评价日）
的基金份额 净值减去 每单位基 金份额收 益分配金 额后 可能低于面 值； 
4、本基金收 益分配 采 用现金分 红方式 ； 
5、每一基金 份额享有 同等分配 权； 
6、法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定 。 
在不影响投 资人利益 的情况下 ， 基金管 理人可 在法律 法规允许的 前提下酌 情调整以 上基
金收益分配 原则， 此 项调整不 需要召开 基金份额 持有 人大会， 但 应于变更 实施日前 在指 定媒
体上公告。 
（四）收益 分配方案 
基金收益分配方案中 应载明截止收益 分配基准日的 可 供分配利润、基金收 益分配对象、
分配时间、 分配数额 及比例、 分配方式 等内容。 
（五）收益 分配方案 的确定、 公告与实 施 
本基金收益 分配方案 由基金管 理人拟定 ，并由基 金托 管人复核，在 2 个 工作日 内在指大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 86 页 
 
定媒体公告 并报中国 证监会备 案。 
基金红利发放日距离收 益分配基准日 （即可供分配利 润计算截止日）的时间 不得超过
15 个工作日 。 在 分配方案 公布后 （依据具 体方案 的规 定） ， 基 金管理人 就支付的 现金红利 向
基金托管人 发送划款 指令，基 金托管人 按照基金 管理 人的指令及 时进行分 红资金的 划付。 
法律法规或 监管机关 另有规定 的，从其 规定 。 
（六）收益 分配中发 生的费用 
基金收益分 配时所发 生的银行 转账或其 他手续费 用由 投资人自行 承担。 
四、基金的 费用与税 收 
（一）基金 费用的种 类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、基金合同 生效后标 的指数许 可使用费 ； 
4、基金合同 生效后与 基金相关 的信息披 露费用 ； 
5、基金合同 生效后与 基金相关 的会计师 费、律 师费 和诉讼费； 
6、基金上市 费及年费 ； 
7、基金份额 持有人大 会费用； 
8、基金的证 券交易费 用； 
9、基金的银 行汇划费 用； 
10、按照国 家有关规 定和基金 合同约定 ，可以在 基金 财产中列支 的其他费 用 。 
（二）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式 
1、基金管理 人的管理 费



本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.5%年 费率 计提。管理 费的计算 方法如下 ： 
H＝E×0.5%÷ 当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金管理费 
E 为前一日的 基金资 产净值 
基金管理费 每日计算 ， 逐日累 计至每月 月末， 按 月支 付， 由基金 管理人向 基金托管 人发
送基金管理 费划款指 令， 基金 托管人复 核后于 次月前3 个工作日内 从基金 财产中一 次性支付
给基金管理 人。若遇 法定节假 日、公休 假等,支 付日 期顺延。 
2、基金托管 人的托管 费 
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.1%的 年费 率计提。 托 管费的计 算方法 如下： 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 87 页 
 
H＝E×0.1%÷ 当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金托管费 
E 为前一日的 基金资 产净值 
基金托管费 每日计算 ， 逐日累 计至每月 月末， 按 月支 付， 由基金 管理人向 基金托管 人发
送基金托管 费划款指 令， 基金 托管人复 核 后于 次月前3 个工作日内 从基金 财产中一 次性支取。
若遇法定节 假日、公 休日等,支 付日期顺 延。 
3、基金合同 生效后标 的指数许 可使用费 
标的指数使 用许可费 按前一日 基金资产 净值的年 费率0.03%计提 。 标的指 数许可使 用费
计算方法如 下： 
H＝E×标的 指数使用 许可费年 费率 ÷当 年天数 
H 为每日应计 提的基 金标的指 数使用许 可费 
E 为前一日基 金资产 净值 
自基金合同 生效之日 起， 指数使用 许可费每 日计算， 逐日累计， 按季 支付。 指数使 用许
可费的收取 下限为每 季度人民 币 5 万元 ，即若不 足人 民币 5 万元 则按照人 民币 5 万 元收 取 。



标 的指 数供 应商 根据 相应指 数许 可协 议变 更上 述标的指 数使 用许 可费 费率 和计费 方 式
时， 本基金 将 采用变 更后的费 率和计费 方式 计算 指数 使用费。 基 金管理人 应在招募 说明书及
其更新中披 露基金最 新适用的 指数使用 许可费费 率和 计费方式 。 
上述“一、 基金费用 的种类中 第 4－9 项费用 ”，根 据有关法规 及相应协 议规定， 按费
用实际支出 金额列入 当期费用 ，由基金 托管人从 基金 财产中支付 。 
（三）不列 入基金费 用的项目 
下列费用不 列入基金 费用： 
1、基金管理人和基金 托管人因未履 行或未完全履行 义务导致的费用支出 或基金财产的
损失； 
2、基金管理 人和基金 托管人 处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用； 
3、基金合同 生效前的 相关费用 ； 
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 
（四）基金 管理费和 基金托管 费 的调整 
基金管理人 和基金托 管人可根 据基金发 展情况调 整基 金管理费率 和基金托 管费率。 降低
基金管理费 率和基金 托管费率 ， 无须召 开基金份 额持 有人大会。 基金管理 人必须依 照有关规
定最迟于新 的费率实 施日前在 指定媒体 上刊登公 告 。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 88 页 
 
（五）基金 税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 
五、基金财 产的投资 方向和 投 资限制 
（一）投资 范围 
本基金主要 投资于标 的指数成 份股和备 选成份股 。 
为更好地实 现基金的 投资目标 ， 本基金 还可投 资于国 内依法发行 上市的非 标的指数 成份
股 （包括 中小板 、 创业 板及其他 经中国证 监会核准 上 市的股票） 、 新股 、 债券 （含 中期票据） 、
货币市场工 具、 银行存款、 权 证、 股指期货、 资产支 持证券以及 法律法规 或中国证 监会允许
基金投资的 其他金融 工具（但 须符合中 国证监会 的相 关规定） 。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后 ， 可
以将其纳入 投资范围 。 
本基金投资于标的指 数成份股和备选 成份股的资产 比 例不低于 非现金 基金 资产的 90%，
权证、股指 期货及其 他金融工 具的投资 比例依照 法律 法规或监管 机构的规 定执行。 
（二）投资 禁止行为 与限制 
（1）承销证 券； 
（2）向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 国务院 证 券监督 管理 机构 另有规 定的除外 ； 
（5）向其 基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）依照法 律法规有 关规定， 由中国证 监会规 定禁 止的其他活 动。 
若法律法规 或监管部 门取消上 述禁止性 规定， 履 行适 当程序后， 本基金投 资可不受 上述
规定限制。 
2、基金投资 组合比例 限制 
本基金的投 资组合 应 遵循以下 限制： 
（1） 本基 金投资于 标的指数 成份股和 备选成份 股的比 例不低于 非 现金 基金 资产的 90% ； 
（2）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 ％； 
（3）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的10 ％； 
（4 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不得 超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
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（5）本基金投资于同 一原始权益人 的各类资产支持 证券的比例，不得超 过基金资产净
值的 10％； 
（6）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的20 ％； 
（7）本基金持有的同 一(指同一信用 级别)资产支持 证券的比例，不得超 过该资产支持
证券规模的 10 ％； 
（8）本基金管理人管 理的全部基金 投资于同一原始 权益人的各类资产支 持证券，不得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 ％； 
（9）本基金 应投资于 信用级别 评级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有 资
产 支持 证券 期间， 如果 其信用 等级 下降 、不再 符合 投资 标准 ， 应 在评级 报告 发布之 日起 3
个月内予以 全部卖出 ； 
（10） 基金 财产参与 股票发行 申购， 本 基金所申 报的 金额不超过 本基金的 总资产， 本基
金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ； 
（11） 本基 金进入全 国银行间 同业市场 进行债 券回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值
的 40% ，在全 国银行 间同业市 场中的债 券回购最 长期 限为 1 年， 债券回购 到期后不 展期 ； 
（12 ） 在任 何交 易日 日终， 持有 的买 入股 指期 货合约价 值， 不得 超过 基金 资产净 值 的
10% ；在任何交易日 日终，持有的 买入股指期货合 约 价值与有价证券市值 之和，不得超 过基
金资产净值 的 100％ ， 其中 ， 有价 证券指股 票、 债 券 （ 不含到期日 在一年以 内的政府 债券） 、
权证、 资产 支持证券 、 买入返 售金融资 产 （不含 质押 式回购） 等 ； 在任何 交易日日 终， 持有
的卖出股指 期货合约 价值不得 超过基金 持有的股 票总 市值的 20％； 在 任何交易 日内交易 （不
包括平仓）的股指期 货合约的成交 金额不得超过上 一 交易日基金资产净值 的 20 ％；每 个交
易日日终在 扣除股指 期货合约 需缴纳的 交易保证 金后 ， 应当保持 不低于交 易保证金 一倍的现
金。 
（13） 本基金主 动投资于 流动性受 限资产的 市值合 计 不得超过基 金资产净 值的 15%；因
证券市场波 动、 上市 公司股票 停牌、 基 金规模 变动等 基金管理人 之外的因 素致使基 金不符合
前款所规定 比例限制 的，基金 管理人不 得主动新 增流 动性受限资 产的投资 。



（14） 本基 金与私募 类证券资 管产品及 中国证 监会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆回
购交易的， 可接受质 押品的资 质要求应 当与本基 金合 同约定的投 资范围保 持一致； 
（15）法律 法规及中 国证监会 规定的其 他投资限 制。 
除上述第（9）、（ 13）、（ 14）项外， 因 证券市场波动 、上市公司合并、基 金规模变动、
股 权分 置改 革中支 付对 价等基 金管 理人 之外的 因素 致使 基金 投资 比例不 符合 上述规 定投 资大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 90 页 
 
比例的，基 金管理人 应当在 10 个交易日 内进行 调整 。 
基金管理人应当自基 金合同生效之日 起 6 个月内使 基金的投资组合比例 符合基金合同
的有关约定 。基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自本基金合 同生效之 日起开始 。 
法律法规或监管部门 取消上述限制， 如适用于本基 金 ，基金管理人 在 履行 适当程序后，
则本基金投 资不再受 相关限制 。 
六、基金财 产净值的 计算方法 和公告方 式 
（一）基金 资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值 。 
（二）基金 资产 净值 、基金份 额净值公 告 
基金合同生 效后， 在 开始办理 基金份额 申购或者 赎回 前， 基金管 理人应当 至少每周 公告
一次基金资 产净值和 基金份额 净值。 
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回后， 基金管理 人应 当在每个开 放日的次 日， 通过 网站、
基金份额发 售网点以 及其他媒 介，披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 。 
基金管理人应当公告 半年度和年度最 后一个市场交 易 日基金资产净值和基 金份额净值。
基金管理人 应当在前 款规定的 市场交易 日的次日 ， 将 基金资产净 值、 基金 份额净值 和基金份
额累计净值 登载在指 定媒体上 。 
七、基金合 同解除和 终止的事 由、程序 以及基金 财产 清算的方式 
（一）基金 合同的终 止 
有下列情形 之一的， 基金合同 应当终止 ： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的； 
3、基金合同 约定的其 他情形； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
基金合同终 止后， 基金管 理人和基 金托管人 有权依照 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《销售办
法》 、基金合同及其他 有关法律法规 的规定，行使 请 求给付报酬、从基金 资产中获得补 偿的
权利。 
（二）基金 财产的清 算 
1、基金财产 清算小组 ：自出现 基金合同 终止事 由之 日起 30 个 工作日内 成立清算 小组，
基金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国证监 会的 监督下进行 基金清算 。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 91 页 
 
2、基金财产清算小组 组成：基金财 产清算小组成员 由基金管理人、基金 托管人、具有
从事证券相 关业务资 格的注册 会计师、 律师以及 中国 证监会指定 的人员组 成。 基金 财产清算
小组可以聘 用必要的 工作人员 。 
3、基金财产清算小组 职责：基金财 产清算小组负责 基金财产的保管、清 理、估价、变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
4、基金财产 清算程序 ： 
（1）基金合 同终止情 形出 现时 ，由基金 财产清 算小 组统一接管 基金； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师事务 所对清算报告 进行外部审计， 聘请律师事务所对清 算报告出具法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告 ； 
（7）对基金 财产进行 分配 。 
5、清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用， 清算 费用
由基金财产 清算小组 优先从基 金财产中 支付。 
6、基金财产 清算剩余 资产的分 配 
依据基金财 产清算的 分配方案 ， 将基金 财产清 算后的 全部 剩余资 产扣除基 金财产清 算费
用、交纳所 欠税款并 清偿基金 债务后， 按基金份 额持 有人持有的 基金份额 比例进行 分配。 
7、基金财产 清算的公 告 
清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ； 基金 财产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律
师事务所出 具法律意 见书后报 中国证监 会备案并 公告 。 基金财产 清算公告 于基金财 产清算报
告报中国证 监会备案 后 5 个工 作日内由 基金财产 清算 小组进行公 告。 
8、基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
八、争议解 决方式 
各方当事人 同意， 因 基金合同 而产生的 或与基金 合同 有关的一切 争议， 如 经友好协 商未
能解决的， 应提交仲 裁。 若自 一方书面 提出协商 解决 争议之日起 60 日内 争议未能 以协商方
式解决的， 则任何一 方有权将 争议提交 位于北京 的中 国国际经济 贸易仲裁 委员会， 按照其时大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 92 页 
 
有效的仲裁 规则进行 仲裁。仲 裁裁决是 终局的， 对仲 裁各方当事 人均具有 约束力。 
基金合同受 中国法律 管辖 ，适 用中华人 民共和国 法律 并从其解释 。 
九、基金合 同存放地 和 投资人 取得基金 合同的方 式 
（一） 基金合同 正本一式 六份， 除上报 有关监管 机构 一式二份外， 基 金管理人、 基 金托
管人各持有 二份，每 份具有同 等的法律 效力 。 
（二）基金 合同存放 地和 投资 人 取得基 金合同的 方式 
基金合同可 印制成册 ， 供投资 人在基金 管理人、 基金 托管人、 销 售机构的 办公场所 和营
业场所查阅 。 
 
十九、基金托管协议内容摘要 
以下内容摘 自《 大成 中证 500 深市交易 型开放式 指数 证券投资基 金 托管协 议》 
一、托管协 议当事人 
（一）基金 管理人（ 或简称“ 管理人” ） 
名称：


大成基金管 理有限公 司 
住所：


深圳市福田 区深南大 道 7088 号 招商银行 大厦 32 层 
法定代表人 ： 刘卓 
成立时间：


1999 年 4 月 12 日 
批准设立机 关：中国 证券监督 管理委员 会 
批准设立文 号：中国 证监会证 监基金字[1999]10 号 
组织形式： 有限责任公 司 
注册资本： 贰亿元人民 币 
经营范围： 发起设立基 金、基金 管理及中 国证监会 批准的其 他业 务 
存续期间： 持续经营 
（二）基金 托管人（ 或简称“ 托管人” ） 
名称：


中国银行股 份有限公 司 
住所：


北京市西城 区复兴门 内大街 1 号 
法定代表人: 陈四清 
成立时间：


1983 年10 月31 日 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字【1998 】24 号 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 人民币贰仟 柒佰玖拾 壹亿肆仟 捌佰肆拾 捌万壹仟 玖佰 叁拾捌元整 
经营范围： 吸收人民币 存款 ； 发放短 期、 中期和长 期贷款 ； 办理 结 算； 办理 票据贴 现；
发行金融债 券； 代理 发行、 代 理兑付、 承销政府 债券 ； 买卖政府 债券； 从 事同业拆 借； 提供
信用证服务 及担保 ； 代理 收付款项 及代理保 险业务 ； 提 供保险箱服 务； 外汇存款 ； 外 汇贷款；
外汇汇款； 外汇兑换 ； 国际结 算； 同业 外汇拆借 ； 外 汇票据的承 兑和贴现 ； 外汇借 款； 外汇
担保； 结汇、 售汇； 发行 和代理发 行股票以 外的外币 有价证券； 买卖 和代理买 卖股票以 外的
外币有价证 券； 自营 外汇买卖 ； 代客外 汇买卖 ； 外汇 信用卡的发 行和代理 国外信用 卡的发行
及付款； 资 信调查、 咨询、 见 证业务； 组织或参 加银 团贷款； 国 际贵金属 买卖； 海 外分支机
构经营与当 地法律许 可的一切 银行业务 ； 在港 澳地区 的分行依据 当地法令 可发行或 参与代理
发行当地货 币；经中 国人民银 行批准的 其他业务 。 
存续期间： 持续经营 
二、基金托 管人对基 金管理人 的业务监 督和核查 
（一） 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及 《基金 合同》 的约定， 建立 相关的技 术系
统，对基金 管理人的 投资运作 进行监督 。主要包 括以 下方面： 
1、对基金的投资范围 、投资对象进 行监督。基金管 理人应将拟投资的股 票库、标的指
数成份股和 备选成份 股库、 债 券库等各 投资品种 的具 体范围提供 给基金托 管人。 基 金管理人
可以根据实际情况的 变化，对各投 资品种的具体 范围 予以更新和调整，并 通知基金托管 人。
基金托管人 根据上述 投资范围 对基金的 投资进行 监督 ； 
2、对基金投 融资比例 进行监督 ： 
（1） 本基 金投资于 标的指数 成份股和 备选成份 股的比 例不低于 非 现金 基金 资产的 90% ； 
（2）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 ％； 
（3）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的10 ％； 
（4 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不得 超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（5）本基金投资于同 一原始权益人 的各类资产支持 证券的比例，不得超 过基金资产净
值的 10％； 
（6）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的20 ％； 
（7）本基金持有的同 一(指同一信用 级别)资产支持 证券的比例，不得超 过该资产支持
证券规模的 10 ％； 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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（8）本基金管理人管 理的全部基金 投资于同一原始 权益人的各类资产支 持证券，不得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 ％； 
（9）本基金 应投资于 信用级别 评级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支 持 证券。 基金持有 资
产 支持 证券 期间， 如果 其信用 等级 下降 、不再 符合 投资 标准 ，应 在评级 报告 发布之 日起 3
个月内予以 全部卖出 ； 
（10） 基金 财产参与 股票发行 申购， 本 基金所申 报的 金额不超过 本基金的 总资产， 本基
金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ； 
（11） 本基 金进入全 国银行间 同业市场 进行债 券回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值
的 40% ，在全 国银行 间同业市 场中的债 券回购最 长期 限为 1 年， 债券回购 到期后不 展期 ； 
（12 ） 在任 何交 易日 日终， 持有 的买 入股 指期 货合约价 值， 不得 超过 基金 资产净 值 的
10% ；在任何交易日 日终，持有的 买入股指期货合 约 价值与有价证券市值 之和，不得超 过基
金资产净值 的 100％ ， 其中 ， 有价 证券指股 票、 债 券 （ 不含到期日 在一年以 内的政府 债券） 、
权证、 资产 支持证券 、 买入返 售金融资 产 （不含 质押 式回购） 等 ； 在任何 交易日日 终， 持有
的卖出股指 期货合约 价值不得 超过基金 持有的股 票总 市值的 20％； 在 任何交易 日内交易 （不
包括平仓）的股指期 货合约的成交 金额不得超过上 一 交易日基金资产净值 的 20 ％；每 个交
易日日终在 扣除股指 期货合约 需缴纳的 交易保证 金后 ， 应当保持 不低于交 易保证金 一倍的现
金。 
（13） 本基金主 动投资于 流动性受 限资产的 市值合 计 不得超过基 金资产净 值的 15%；因
证券市场波 动、 上市 公司股票 停牌、 基 金规模 变动等 基金管理人 之外的因 素致使基 金不符合
前款所规定 比例限制 的，基金 管理人不 得主动新 增流 动性受限资 产的投资 。



（14） 本基 金与私募 类证券资 管产品及 中国证 监会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆回
购交易的， 可接受质 押品的资 质要求应 当与本基 金合 同约定的投 资范围保 持一致； 
（15）法律 法规及中 国证监会 规定的其 他投资限 制。 
除上述第（9）、（ 13）、（ 14）项外， 因 证券市场波动 、上市公司合并、基 金规模变动 、
股 权分 置改 革中支 付对 价等基 金管 理人 之外的 因素 致使 基金 投资 比例不 符合 上述规 定投 资
比例的，基 金管理人 应当在 10 个交易日 内进行 调整 。 
基金管理人应当自基 金合同生效之日 起 6 个月内使 基金的投资组合比例 符合基金合同
的有关约定 。基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自本基金合 同生效之 日起开始 。 
法律法规或监管部门 取消上述限制， 如适用于本基 金 ，基金管理人 在 履行 适当程序后，
则本基金投 资不再受 相关限制 。 
3、为对基金禁止从事 的关联交易进 行监督。基金管 理人和基金托管人应 相互提供与本
机构有控股 关系的股 东或与本 机构有其 他重大利 害关 系的公司名 单； 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 95 页 
 
4、基金管 理人向基金 托管人提供其 银行间债券市场 交易的交易对手库， 交易对手库由
银行间交易 会员中财 务状况较 好、 实力 雄厚、 信 用等 级高的交易 对手组成 。 基金管 理人可以
根据实际情 况的变化 ， 及时对 交易对手 库予以更 新和 调整， 并通 知基金托 管人。 基 金管理人
参与银行间 债券市场 交易的交 易对手应 符合交易 对手 库的范围。 基金托管 人对基金 管理人参
与银行间债 券市场交 易的交易 对手是否 符合交易 对手 库进行监督 ；



5、基金托管 人对银行 间市场交 易的交易 方式的 控制 按如下约定 进行监督 。 
基金管理人 应按照审 慎的风险 控制原则 ， 对银行 间交 易对手的资 信状况进 行评估， 控制
交易对手的 资信风险 ， 确定与 各类交易 对手所适 用的 交易结算方 式， 在具 体的交易 中， 应尽
力争取对基 金有利的 交易方式 。 由于交 易对手资 信风 险引起的损 失， 基金 托管人不 承担赔偿
责任。 
6、基金如投资银行存 款，基金管理 人应根据法律法 规的规定及基金合同 的约定，事先
确定符合条 件的所有 存款银行 的名单， 并及时提 供给 基金托管人 ， 基金托 管人据以 对基金投
资银行存款 的交易对 手是否符 合上述名 单进行监 督； 
（二） 基金托管 人应根据 有关法律 法规的规 定及 《基 金合同》 的约定， 对 基金资产 净值
计算、 基金份额 净值计算、 应收资金 到账、 基金 费用 开支及收入 确定、 基 金收 益分配、 相 关
信息披露、 基金宣传 推介材料 中登载基 金业绩表 现数 据等进行复 核。 
（三） 基金托管 人在上述 第 （一） 、 （二） 款的 监督和 核查中发现 基金管理 人违反法 律法
规的规定、 《基金合同 》及本协议的 约定 ，应及时 通 知基金管理人限期纠 正，基金管理 人收
到通知后应 及时核对 确认并以 书面形式 对基金托 管人 发出回函并 改正。 在 限期内， 基金托管
人有权随时 对通知事 项进行复 查。 基金 管理人 对基金 托管人通知 的违规事 项未能在 限期内纠
正的，基金 托管人应 及时向中 国证监会 报告。 
（四）基金托管人发 现基金管理人的 投资指令违反 法 律法规、 《基金合同》 及本协议 的
规定， 应当拒绝 执行， 立即 通知基金 管理人， 并 依照法 律法规的规 定 及时向 中国证监 会报告。
基金托管人 发现基金 管理人依 据交易程 序已经生 效的 指令违反法 律法规和 其他有关 规定， 或
者违反《基金合同》 、 本协议约定的 ，应当立即通 知 基金管理人，并 依照 法律法规的规 定 及
时向中国证 监会报告 。 
（五） 基金 管理人应 积极配合 和协助基 金托管人 的监 督和核查， 包括但不 限于： 在 规定
时间内答复 基金托管 人并改正 ， 就基金 托管人的 疑义 进行解释或 举证， 对 基金托管 人按照法
规要求需向 中国证监 会报送基 金监督报 告的， 基金管 理人应积极 配合提供 相关数据 资料和制
度等。 
三、基金管 理人对基 金托管人 的业务核 查 
1、在本协议的有效期 内，在不违反 公平、合理原则 以及不妨碍基金托管 人遵守相关法
律法规及其 行业监管 要求的基 础上， 基 金管理 人有权 对基金托管 人履行本 协议的情 况进行必大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 96 页 
 
要的核查， 核查事项 包括但不 限于基金 托管人安 全保 管基金财产 、 开设基 金财产的 资金账户
和证券账户 、 复核基 金管理人 计算的基 金资产净 值和 基金份额净 值、 根据 基金管理 人指令办
理清算交收 、相关信 息披露和 监督基金 投资运作 等行 为。 
2、基金管理人发现基 金托管人擅自 挪用基金财产、 未对基金财产实行分 账管理、无正
当理由未执 行或延迟 执行基金 管理 人资 金划拨指 令、 泄露基金投 资信息等 违反法律 法规、 《基
金合同》 及 本协议有 关规定时 ， 应及时 以书面形 式通 知基金托管 人限期纠 正， 基金 托管人收
到通知后应 及时核对 并以书面 形式对基 金管理人 发出 回函。 在限 期内， 基 金管理人 有权随时
对通知事项 进行复查 ， 督促基 金托管人 改正。 基金托 管人对基金 管理人通 知的违规 事项未能
在限期内纠 正的，基 金管理人 应 依照法 律法规的 规定 报告中国证 监会。 
3、基金托管人应积极 配合基金管理 人的核查行为， 包括但不限于：提交 相关资料以供
基金管理人 核查托管 财产的完 整性和真 实性， 在 规定 时间内答复 基金管理 人并改正 ， 就基金
管理人的疑 义进行解 释或举证 。 
 
四、基金财 产的保管 
（一）基金 财产保管 的原则 
1、基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人 的固 有财产。 
2、 基金托管 人应安全 保管基 金财产， 未经基金 管理人 的合法合规 指令或法 律法规、 《基
金合同》及 本协议另 有规定， 不得自行 运用、处 分、 分配基金的 任何财产 。 
3、 基金托管 人按照规 定开设 基金财产 的资金账 户 （含 期货结算账 户） 、 证券 账户及 其他
基金财产投 资所需要 的账户。 
4、基金托管 人对所托 管的不同 基金财产 分别设 置账 户，确保基 金财产的 完整与独 立。 
5、对于因为基金申购、赎回、投资产生的应收资产 ，应由基金管理人负责与有关当事
人确定到账 日期并通 知基金托 管人， 到 账日基金 财产 没有到达基 金账户的 ， 基金托 管人应及
时通知基金 管理人采 取措施进 行催收。 由此给基 金财 产造成损失 的， 基金 托管人对 此不承担
任何责任。 
6、除依据《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同》及 其他有关法律法规规定外，基金托
管人不得委 托第三人 托管基金 财产。 
（二）基金 合同生效 前募集资 金的验资 和入账 
1、 基金募 集期满或 基金管理 人宣布停 止募集时 ， 募集 的基金份额 总额、 基 金募集金 额、
基金份额持 有人人数 符合 《基金法 》 、 《运作办法》 等 有关规定的， 基 金管理人 应将募集 的属
于本基金财 产的全部 资金划入 基金托管 人为基金 开立 的基金托管 账户中， 网下股票 认购所募
集的股票应 划入以基 金托管人 和本基金 联名方式 开立 的证券账户 下。 同时 ， 由基金 管理人在大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 97 页 
 
法定期限内聘请具有 从事相关业务 资格的会计师 事务 所对基金进行验资， 并出具验资报 告，
出具的验资 报告应由 参加验资 的 2 名以 上（含 2 名） 中国注册会 计师签字 方为有效 。 
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入 在基金托管人处为本基金开立的基
金银行账户 中，并确 保划入的 资金与验 资确认金 额相 一致。 
（三）基金 的银 行账 户的开设 和管理 
1、基金托管 人应负责 本基金的 银行账户 的开设 和管 理。 
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账 户。本基金的银行预留印鉴由基金
托管人保管 和使用。 本基 金的一切 货币收 支活动， 包括 但不限于投 资、 支付或收 取现金差 额、
支付或收取 现金替代 款、 支付 或收取现 金替代款 的多 退少补款、 支付基金 收益， 均 需通过本
基金的银行 账户进行 。 
3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本 基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不 得假借本 基金的名 义开立其 他任何银 行账 户； 亦不得 使用本基 金的银行 账户进行
本基金业务 以外的活 动。 
4、基金银行 账户的管 理应符合 法律法规 的有关 规定 。 
（四）基金 进行定期 存款投资 的账户开 设和管理 
基金管理人 以基金名 义在基金 托管人认 可的存款 银行 的指定营业 网点开立 存款账户， 基
金托管人负 责该账户 的日常管 理以及银 行预留印 鉴的 保管和使用 。 在上述 账户开立 和账户相
关信息变更过程中， 基金管理人应 提前向基金托 管人 提供开户或账户变更 所需的相关资 料，
并对基金托 管人给予 积极配合 和协助。 
（五）基金 证券账户 、结算备 付金账户 及其他投 资账 户的开设和 管理 
1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本 基金联名的方式在中国证券登记结
算有限责 任 公司开设 证券账户 。 
2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本 基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不 得出借或 转让本基 金的证券 账户， 亦不得 使用本基金 的证券账 户进行本 基金业务
以外的活动 。 
3、 基金托管人 以自身法 人名义在 中国证券 登记结算 有 限责任 公司 开立结算 备付金账 户，
用 于办 理基 金托管 人所 托管的 包括 本基 金在内 的 全 部基 金在 证券 交易所 进行 证券投 资所 涉
及的资金结 算业务。 结算备付 金的收取 按照中国 证券 登记结算 有 限责任 公 司的规定 执行。 
4、基金管理人在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司开立资金结算账户，用于
办理本基金 因申购、 赎回产生 的现金差 额和现金 替代 多退少补等 资金的结 算。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































更新 招募 说明 书 
 第 98 页 
 
5、在托管协议 生效日之后，本基金被允许从事其他 投资品种的投资业务的，涉及相关
账户的开设、 使 用的， 若无相 关规定， 则基 金托管人 应当比照并 遵守上述 关于账户 开设、 使
用的规定。 
（六）投资 人 申购或 赎回时现 金替代、 现金差额 的查 收与划付



基金托管人 应根据登 记结算机 构或基金 管理人的 交收 指令办理本 基金因申 购、 赎回产生
的现金替代 、现金差 额的结算 。 
（七）债券 托管专户 的开设和 管理 
基金合同生 效后， 基金管 理人负责 以基金的 名义申请 并取得进入 全国银行 间同业拆 借市
场的交易资 格， 并代 表基金进 行交易； 基金托 管人负 责以基金的 名义在中 央国债登 记结算有
限责任公司 开设银行 间债券市 场债券托 管账户 ， 并代 表基金进行 银行间债 券市场债 券和资金
的清算。在 上述手续 办理完毕 之后，由 基金托管 人负 责向中国人 民银行报 备 。 
（八）基金 财产投资 的有关有 价凭证的 保管 
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价 凭证由基金托管人负责妥善保管。
基金托管人 对其以外 机构实际 有效控制 的有价凭 证不 承担责任。 
（九）与基 金财产有 关的重大 合同及 有 关凭证的 保管 
基金管理人、 基 金托管人 分别按照 法律法规 保管由基 金管理人代 表基金签 署的与基 金有
关 的重 大合 同及有 关凭 证。基 金管 理人 代表基 金签 署有 关重 大合 同后应 在收 到合同 正本 后
30 日内将一份正本 的原件提交给 基金托管人。除 本 协议另有规定外，基 金管理人在代 表基
金签署与基 金有关的 重大合同 时应保证 基金一方 持有 两份以上的 正本， 以 便基金管 理人和基
金托管人至 少各持有 一份正本 的原件。 重大合 同由基 金管理人与 基金托管 人按规定 各自保管
至少 15 年。 
五、基金资 产净值计 算和会计 核算 
（一）基金 资产净值 的计算和 复核 
1、基金资产净 值是指基金 资产总值减 去负债后的 价 值。基金份额净 值是指计算 日基金
资产净值除 以计算日 该基金份 额总数后 的价值。 基 金 份额净值的 计算保留 到小数点 后 3 位，
小数点后第4 位四舍 五入，由 此产生的 误差计入 基金 财产。 
2、基金管理人应每开 放日对基金财 产估值。估值 原 则应符合《基金合同》 、 《证券投资
基金会计核 算业务指 引》 及其 他法律法 规的规定 。 用 于基金信息 披露的基 金资产净 值和基金
份额净值由 基金管理 人负责计 算， 基金 托管人复 核。 基金管理人 应于每个 开放日结 束后计算
得出当日的 该基金份 额净值， 并以 双方 认可的 方 式发 送给基金托 管人。 基 金托管人 按 《基金大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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合同》 规定的估 值方法、 时间、 程 序复核无 误后， 以 双方认可的 方式将复 核结果传 送给基金
管理人 ， 由 基金管理 人对外公 布。 月末 、 年中 和年末 估值复核与 基金会计 账目的核 对同时进
行。 
3、当 相关法 律法规或 《基金合 同》 规定 的估值方 法不 能客观反映 基金财产 公允价值 时，
基金管理人 可根据具 体情况 ， 并与基金 托管人商 定后 ，按最能反 映公允价 值的价格 估值。 
4、基金管理人 、基金托管 人发现基金 估值违反《 基 金合同》订明的 估值方法、 程序以
及 相关法律 法规的规 定或者 未能充分 维护基 金份额持有 人利益时 ，双方应 及时进 行协商 和
纠正。 
5、当基金资产的估值 导致基 金份额 净值小数点后 三 位（含第三位） 内发 生差错时，视
为基金份额 净值估值 错误。 当 基金份额 净值出现 错误 时， 基金管 理人应当 立即予以 纠正， 并
采取合理的 措施防止 损失进一 步扩大； 当计 价错误 达 到基金份额 净值的 0.25%时， 基金 管理
人应当报中国证监会 备案；当计价错 误达到基金份 额 净值的 0.5% 时，基 金管理人应当 在报
中国证监会 备案的同 时并及时 进行公告 。 如法律 法规 或监管机关 对 前述内 容另有规 定的， 按
其规定处理 。 
6、除基金合同 和本协议另 有约定外， 由于基金管 理 人对外公布的任 何基金净值 数据错
误 ，导致该 基金财产 或基金 份额持有 人的实 际损失，基 金管理人 应对此承 担责任 。若基 金
托 管人计算 的净值数 据正确 ，则基金 托管人 对该损失不 承担责任 ；若基金 托管人 计算的 净
值 数据也不 正确，则 基金托 管人也应 承担部 分未正确履 行复核义 务的责任 。如果 上述错 误
造 成了基金 财产或基 金份额 持有人的 不当得 利，且基金 管理人及 基金托管 人已各 自承担 了
赔 偿责任， 则基金管 理人应 负责向不 当得利 之主体主张 返还不当 得利。如 果返还 金额不 足
以 弥补基金 管理人和 基金托 管人已承 担的赔 偿金额，则 双方按照 各自赔偿 金额的 比例对 返
还 金额进行 分配。 
7、 由于证券交 易所及其 登记结 算公司发 送的数据 错 误， 或由于其他 不可抗力 原因 ， 基
金 管理人和 基金托管 人虽然 已经采取 必要、 适当、合理 的措施进 行检查， 但是未 能发现 该
错 误的，由 此造成的 基金资 产估值错 误，基 金管理人和 基金托管 人可以免 除赔偿 责任。 但
基金管理人 和基金托 管人应当 积极采取 必要的措 施消 除由此造成 的影响。 
8、如果基金托 管人的复核 结果与基金 管理人的计 算 结果存在差异， 且双方经协 商未能
达 成一致， 基金管理 人可以 按照其对 基金份 额净值的计 算结果对 外予以公 布，基 金托管 人
可以将相关 情况报中 国证监会 备案。 
（二）基 金 会计核算 
1、基金账册 的建立 
基金管理人 和基金托 管人在 《基 金合同》 生效 后， 应 按照双方约 定的同一 记账方法 和会
计 处理原则 ，分别独 立地设 置、登记 和保管 基金的全套 账册，对 双方各自 的账册 定期进 行大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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核 对，互相 监督，以 保证基 金财产的 安全。 若双方对会 计处理方 法存在分 歧，应 以基金 管
理人的处理 方法为准 。 
2、会计数据 和财务指 标的核对 
基金管理人 和基金托 管人应定 期就会计 数据和财 务指 标进行核对 。 如发现 存在不符 ， 双
方应及时查 明原因并 纠正。 
3、基金财务 报表和定 期报告的 编制和复 核 
基金财务报 表由基金 管理人和 基金托管 人每月分 别独 立编制。 月 度报表的 编制， 应 于每
月终了后 5 个工作日 内完成； 招 募说明书 在 《基金 合 同》 生效后每 六个月更 新并公告 一次，
于该等期间 届满后 45 日内公告 。季度报 告应在每 个 季度结束之 日起 10 个 工作日内 编制完
毕并于每个 季度结束 之日起 15 个工作日 内予以 公告； 半年度报告 在会计年 度半年终 了后 40
日内编制完 毕并于会 计年度半 年终了后 60 日 内予以 公告；年度 报告在会 计年度结 束后 60
日内编制完 毕并于会 计年度终 了后 90 日 内予以 公告 。 基金合同生 效不足两 个月的， 基金管
理人可以不 编制当期 季度报告 、半年度 报告或者 年度 报告。 
基金管理人 在月度报 表完成当 日， 将报 表盖章后 提供 给基金托管 人复核； 基 金托管 人在
收到后应 3 个 工作日内 进行复核 ，并将复 核结果书 面通知基金 管理人。 基金管理 人在季度
报告完成当 日，将有 关报告提 供给基金 托管人复 核， 基金托管人 应在收到 后 5 个工作 日内
完 成复核， 并将复核 结果书 面通知基 金管理 人。基金管 理人在半 年度报告 完成当 日，将 有
关报告提供 给基金托 管人复核， 基金托管 人应在收 到 后 10 个工作 日内完成 复核， 并 将复核
结 果书面通 知基金管 理人。 基金管理 人在年 度报告完成 当日，将 有关报告 提供基 金托管 人
复核， 基金托 管人应在 收到后15 个工作日 内完成复 核 ， 并将复核结 果书面通 知基金管 理人。
基 金管理人 和基金托 管人之 间的 上述 文件往 来均以加密 传真的方 式或双方 商定的 其他方 式
进行。 
基金托管人 在复核过 程中， 发 现双方的 报表存在 不符 时， 基金管 理人和基 金托管人 应共
同查明原因 ， 进行调 整， 调整 以双方认 可的账务 处理 方式为准； 若双方无 法达成一 致以基金
管理人的账 务处理为 准。 核对 无误后， 基金托 管人在 基金管理人 提供的报 告上加盖 托管业务
部门公章或 者出具加 盖托管业 务部门公 章的复核 意见 书， 双方各 自留存一 份。 如果 基金管理
人与基金托 管人不能 于应当发 布公告之 日之前就 相关 报表达成一 致， 基金 管理人有 权按照其
编制的报表 对外发布 公告，基 金托管人 有权就相 关情 况报证监会 备 案。 
六、基金份 额持有人 名册的保 管 
（一）基金 份额持有 人名册的 内容 
基金份额持 有人名册 的内容包 括但不限 于基金份 额持 有人的名称 和持有的 基金份额 。 
基金份额持 有人名册 包括以下 几类： 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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1、基金募集 期结束时 的基金份 额持有人 名册； 
2、基金权益 登记日的 基金份额 持有人名 册； 
3、基金份额 持有人大 会登记日 的基金份 额持有 人名 册； 
4、每半年度 最后一个 交易日的 基金份额 持有人 名册 。 
（二）基金 份额持有 人名册的 提供 
对于每半年 度最后一 个交易日 的基金份 额持有人 名册 ， 基金管理人应 在每半年 度结束后
5 个工作日内 定期 向 基金托管 人提供。 对于 基金募集 期结束时的 基金份额 持有人名 册、 基金
权益登记日的基金份 额持有人名册 以及基金份额 持有 人大会登记日的基金 份额持有人名 册，
基金管理人 应在相关 的名册生 成后 5 个 工作日内 向基 金托管人提 供。 
（三）基金 份额持有 人名册的 保管 
基金托管人应妥善保 管基金份额持有 人名册。如 基 金 托管人无法妥善保存 持有人名册，
基金管理人 应及时向 中国证监 会报告， 并代为履 行保 管基金份额 持有人名 册的职责 。 基金托
管人应对 基 金管理人 由此产生 的保管费 给予补偿 。 
七、适用法 律与争议 解决方式 
（一）本协 议适用中 华人民共 和国法律 并从其解 释。 
（二） 基金 管理人与 基金托管 人之间因 本协议 产生的 或与本协议 有关的争 议可通过 友好
协商解决。 但若自一 方书面提 出协商解 决争议之 日起 60 日内争议 未能以 协商方式 解决的，
则任何一方 有权将争 议提交位 于北京的 中国国际 经济 贸易仲裁委 员会， 并 按其时有 效的仲裁
规则进行仲 裁。仲裁 裁决是终 局的，对 仲裁各方 当事 人均具有约 束力。 
（三）除争 议所涉的 内容之外 ，本协议 的当事人 仍应 履行本协议 的其他规 定。 
八、托管协 议的变更 、终止与 基金财产 的清算 
（一）托管 协议的变 更 
本协议双方 当事人经 协商一致 ， 可以对 协议进行 变更 。 变更后的 新协议， 其内容不 得与
《基金合同 》的规定 有任何冲 突。变更 后的新协 议应 当报中国证 监会核准 。 
（二）托管 协议的终 止 
发生以下情 况， 托管 协议 应当 终止： 
1、 《基金合 同》终止 ； 
2、本基金更 换基金托 管人； 
3、本基金更 换基金管 理人； 
4、发生《基 金法》 、 《 运作办法 》或其他 法律法 规规 定的终止事 项。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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（三）基金 财产的清 算 
基金管理人 和基金托 管人应按 照 《基金 合同》 及有关 法律法规的 规定对本 基金的财 产进
行清算。 
 
二十、对基金份额持有人的服务 
对本基金份 额持有人 的服务主 要由基金 管理人、 发售 代理机构、 申购赎回 代理券商 提供。
基金管理人 将根据基 金份额持 有人的需 要和市场 变化 ， 增加或变 更服务项 目， 以下 是基金管
理人提供的 主要服务 内容： 
（一）网站自助服 务


基金 管理人网站（www.dcfund.com.cn ）为投 资者提供理财 刊物
查阅、 公司公告、 热点问答、 市 场点评等 信息资 讯服 务， 提供手机短 信、 电子邮 件信息定 制
服务。 同 时， 网站还设 有电子邮 箱服务 （客户 服务邮 箱：callcenter@dcfund.com.cn ） 和网上
在线答疑服 务。



（二） 客户 投诉建议 受理服务


投资者 可以通过 基金 管理人或销 售机构的 柜台、 投 资理
财中心、 客服热 线、 网站在线 栏目、 电子邮 件及信函 等渠道进行 投诉或提 出建议。 对于 受理
的投诉或建 议，基金 管理人承 诺最迟 T+1 日 内给予 回复；不能 及时回复 的，在约 定的最晚
主动联系客 户时间内 告知客户 。 
 
二十 一、 其他应披 露的事项 
（一）本基 金管理人 、基金托 管人的托 管业务部 门目 前无重大诉 讼事项。 
（二） 最近 3 年本基 金管理人 、 基金托 管人的 托管业 务部门及高 级管理人 员没有受 到任
何处罚。 
（三）2018 年 9 月 13 日至 2019 年 3 月 12 日发 布的 公告 
1.


2018 年 9 月 13 日《 大成 基金管理 有限公 司关于 旗下部分基 金增加珠 海盈米财 富管
理有限公司 为销售机 构的公告 》 、 《 大成 基金管 理有限 公司关于旗 下部分基 金增加金 惠家保险
代理有限公 司为销售 机构的公 告 》 。 
2.


2018 年 9 月 19 日《 大成 基金管理 有限公 司关于 旗下部分基 金增加中 信期货有 限公
司为销售机 构的 公告》 。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 103 页 
 
3.


2018 年 9 月 20 日《 大成 基金管理 有限公 司关于 旗下部分基 金增加上 海基煜基 金销
售有限公司 为销售机 构的公告》。 
4.


2018 年 10 月 25 日《大成 行业轮动 混合型 证 券投 资基金 2018 年三季度 报告》。 
5.


2018 年 10 月 26 日 《大成 中证 500 深市交 易型开 放式指数证 券投资基 金 更新招 募说
明书 （2018 年第 2 期） 》 、 《 大 成中证 500 深市 交易型 开放式指数 证券投资 基金 更新 招募说明
书 摘要 （2018 年第 2 期） 》。 
6.


2018 年 11 月 3 日《大成 基金管理 有限公 司关于 旗下部分基 金增加恒 丰银行股 份有
限公司为销 售机构的 公告》 。 
7.


2018 年 11 月 8 日《 大成基金 管理有限 公司关于 撤销沈阳分 公司的公 告》。 
8.


2018 年 11 月 30 日《 关于 增开大成 货币等 多只货 币基金网上 直销交 易 快速赎回 业务
的公告》。 
9.


2018 年 12 月 4 日《大成 基金管理 有限公 司关于 再次提请投 资者及时 更新已过 期身
份证件或者 身份证明 文件的公 告》 。 
10.


2018 年 12 月 18 日《大 成基金管 理有限 公司关 于旗下部分 基金增加 北京百度 百盈
基金销售有 限公司为 销售机构 的公告》 、 《大成 基金管 理有限公司 关于旗下 部分基金 增加上海
联泰基金销 售有限公 司为销售 机构的公 告》 。 
11.


2019年1 月19日《 大 成中证500 深 市交易型 开放 式指数证券投 资基金2018 年四 季度
报告》。 
（四） 《招募说明书》 及以前公布的 更新的招募说明 书与本更新的招募说 明书内容若有
不一致之处 ，以本更 新的招募 说明书为 准。 
二十二、 对招 募说明书更新 部分的说明 
本更新的招 募说明书 依据 《中 华人民共 和国证券 投资 基金法》 、 《 公开募集 证券投资 基金
运作管理办 法》 、 《证 券投资基 金销售管 理办法》 、 《证 券投资基金 信息披露 管理办法》 、 《公开
募集开放式 证券投资 基金流动 性风险管 理规定》 及其 他有关法律 法规的要 求,对 2018 年 10
月 26 日公布的 《大 成中证 500 深市交易型开 放式 指数证券投资基金基 金更新招募说明 书
（2018 年第 2 期） 》 进行 了更新 ， 并根 据本基 金管理 人对本基金 实施的投 资经营活 动进行了
内容补充和 更新,本更 新的招募 说明书主 要更新的 内容 如下： 
1、根据最新 资料，更 新了 “ 三、基 金管理人 ” 部分 。 大成 中证 500 深市 ETF 基金
















































































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 第 104 页 
 
2、根据最新 资料，更 新了 “ 四、基 金托管人 ” 部分 。 
3、根据最新 资料，更 新了 “ 五、相 关服务机 构 ” 部 分。 
4、根据最新 数据，更 新了 “ 八、基 金的投资 部分 ，基 金投资组合 报告” 。 
5、根据最新 数据，更新 了 “ 九、基 金的业绩 ” 部分 。 
6、根据最新 公告，更新 了 “ 二十一 、其他应 披露的事 项 ” 部分 ，披露 了 2018 年 9 月 13
日至 2019 年 3 月 12 日的公告 。 
7、根据最新 情况，更 新了 “ 二十二 、对招募 说明书更 新部分的说 明 ” 。 
 
二十 三、招募说明书的存放及查阅方式 
（一）招募 说明书的 存放地点 
本招募说明书存放在 基金管理人、基 金托管人、代 销 机构和 注册登记机构 的办公场所，
并刊登在基 金管理人 、基金托 管人的网 站上。 
（二）招募 说明书的 查阅方式 
投资人可在 办公时间 免费查阅 本基金的 招募说明 书， 也可按工本 费购买本 招募说明 书的
复印件，但 应以本基 金招募说 明书的正 本为准。 
二十 四、备查文件 
备查文件等 文本存放 在基金管 理人、 基 金托管人 和销 售机构的办 公场所和 营业场所 ， 在
办公时间内 可供免费 查阅。 
（一）中国 证监会核 准 大成中 证 500 深 市交易型 开放 式指数证券 投资基金 募集的文 件 
（二） 《大成 中证 500 深市交易 型开放式 指数证 券投 资基金 基金 合同》 
（三） 《大成 中证 500 深市交易 型开放式 指数证 券投 资基金 托管 协议》 
（四）法律 意见书 
（五）基金 管理人业 务资格批 件 和 营业 执照 
（六）基金 托管人业 务资格批 件和营业 执照 
（七）中国 证监会要 求的其他 文件 



























 大成 基金 管理有限公 司 













































2019 年 4 月 26 日