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中创 400 交易型开放式指数证券投资基金 更
新招募说明书 
(2019 年第1 号) 
 
基金 管理人： 嘉实 基金管理有 限公司 
基金 托管人： 中国 工商银行股 份有限公司 
重 要 提示 
中创400 交易型开 放式指 数证券投 资基金（ 以下简称 “本基金” ）经 2012 年 1 月 6 日
中国证券监 督管理委 员会 《关于核 准中创 400 交易型 开放式指数 证券投资 基金及其 联接基金
募集的批复 》 （证 监许可[2012]13 号 ） 和2012 年2 月9 日 《关 于中创 400 交易型 开放式 指
数证券投资基金 及其联接基金 募集时间安 排的确认函 》（基金部函[2012]52 号 ）的核准进
行募集。本 基金类型 为交易型 开放式。 本基金基 金合 同于2012 年3 月22 日正 式生效， 自该
日起本基金 管理人正 式开始管 理本基金 。 
基金管理人 保证本 《招 募说明书 》 的内容 真实、准 确 、完 整。本 《 招募说明 书》 经中 国
证 监会 核准， 但中国 证监 会对本 基金募 集的 核准， 并不 表明 其对本 基金的 价值 和收益 作出
实 质性 判断或 保证， 也不 表明投 资于本 基金 没有风 险。 投资 者认购 或申购 基金 份额时 应认
真阅读本《 招募说明 书》。 
本 基金 投资于 证券 市场 ，基金 净值 会因为 证券 市场 波动 等因 素产生 波动 ，投 资者根 据
所 持有 的基金 份额享 受基 金收益 ，同时 承担 相应的 投资 风险 。投资 者在投 资本 基金前 ，应
全 面了 解本基 金的产 品特 性，充 分考虑 自身 的风险 承受 能力 ，理性 判断市 场， 并承担 基金
投 资中 出现的 各类风 险， 包括： 因政治 、经 济、社 会等 环境 因素对 证券价 格产 生影响 而形
成 的系 统性风 险、个 别证 券特有 的非系 统性 风险、 基金 管理 人在基 金管理 实施 过程中 产生
的基金管理风险 、本基金的 特定风险等 等。中创 400 交易型开放式 指数证券投 资基金被动
跟踪标的指 数“中创400 指数” ，因此， 本基金的 业 绩表现与中 创400 指数 的表现密 切相关。
同 时，本 基金 为股票 型基金 ，其长 期平 均风险 和预期收 益率高 于混 合型基 金、债 券型基 金 、
及货币市场 基金。投 资者在投 资本基金 之前，请 仔细 阅读本基金 的 《招募说明 书》 和 《基金
合同》 ，全面认 识本基金 的风险收 益特征和 产品特性 ，并充分考 虑自身的 风险承受 能力，理
性判断市场 ，谨慎做 出投资 决 策。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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基 金的 过往业 绩并 不预 示其未 来表 现。基 金管 理人 承诺 以恪 尽职守 、诚 实信 用、谨 慎
勤勉的原则 管理和运 用基金财 产，但不 保证基金 一定 盈利，也不 向投资者 保证最低 收益。 
基 金管 理人提 醒投 资者 基金投 资的 “买者 自负 ”原 则， 在投 资者作 出投 资决 策后， 基
金运营状况 与基金净 值变化引 致的投资 风险，由 投资 者自行负责 。 
本招募说明 书已经本 基金托管 人复核。 本招募说 明书 所载内容截 止日为2019 年3 月22
日,有关财务 数据和净 值表现截 止日 为2018 年12 月31 日 （未经 审计） ， 特别事项 注明除外 。 



中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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目录 
一、绪言........................................................................................................................................... 4 
二、释义........................................................................................................................................... 5 
三、基金管 理人 ............................................................................................................................. 11 
四、基金托 管人 ............................................................................................................................. 17 
五、相关服 务机构 ......................................................................................................................... 21 
六、基金的 募集 ............................................................................................................................. 23 
七、基金合 同的生效 ..................................................................................................................... 28 
八、基金份 额的上市 交易 ............................................................................................................. 29 
九、基金份 额的申购 、赎回 ......................................................................................................... 31 
十、基金的 非交易过 户、冻结 与解冻 ......................................................................................... 50 
十一、基金 的投资 ......................................................................................................................... 50 
十二、基金 的业绩 ......................................................................................................................... 60 
十三、基金 的融资、 融券 ............................................................................................................. 62 
十四、基金 的财产 ......................................................................................................................... 63 
十五、基金 资产估值 ..................................................................................................................... 65 
十六、基金 的收益与 分配 ............................................................................................................. 69 
十七、基金 的费用与 税收 ............................................................................................................. 71 
十八、基金 的会计与 审计 ............................................................................................................. 74 
十九、基金 的信息披 露 ................................................................................................................. 75 
二十、风险 揭示 ............................................................................................................................. 80 
二十一、 《基 金合同》 的变更、 终止与基 金财产 的清 算 ........................................................... 85 
二十二、 《基 金合同》 内容摘要 ................................................................................................... 88 
二十三、基 金托管 协 议的内容 摘要 ........................................................................................... 101 
二十四、对 基金份额 持有人的 服务 ........................................................................................... 112 
二十五、其 他应披露 事项 ........................................................................................................... 113 
二十六、 《招 募说明书 》存放及 查阅方式 ................................................................................. 114 
二十七、备 查文件 ....................................................................................................................... 115 
 



中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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一 、 绪言 
本 《招募 说明书 》 依据 《中 华人民共 和国证券 投资基 金法》 （以下 简称 《基金法 》 ） 、
《公开募集 证券投资 基金运作 管理办法 》 （ 以下简称 《运作办 法》 ） 、 《 证券投资 基金销售
管理办法》 （以下简 称 《销售 办法》 ） 、 《证 券投资基 金信息披露 管理办法 》 （以下 简称 《信
息披露办法 》）、《 证券投资 基金信息 披露内容 与格 式准则第 5 号< 《招募说 明书》的 内容
与格式>》、《公 开募集开放 式证券投资 基金流动性 风险管理规定》 （以下简称 “《流动性
风险管理规 定》 ”） 等有关法 律法规以 及 《中创 400 交易型开放 式指数证 券投资基 金基金合
同》编写。 
基金管理人 承诺本 《招 募说明书》 不存在任 何虚假记 载、误导性 陈述或者 重大遗漏 ，并
对其真实性 、准确性 、完整性 承担法律 责任。本 基金 是根据本 《招 募说明书》 所载明的 资料
申请募集的 。本基金 管理人没 有委托或 授权任何 其他 人提供未在 本 《招募说 明书》 中载 明的
信息，或对 本《招募 说明书》 作任何解 释或者说 明。 
本 《招募说明书》 根据本基 金的 《基金 合同》 编写 ，并 经中国证监 会核准。 《基 金合同 》
是约定基金 当事人之 间权利、 义务的法 律文件。 如本 《招募说明书 》 内容与 《基金合 同》 有
冲突或不一 致之处， 均以 《基金 合同》 为 准。基金 投 资者自依 《基 金合同》 取得基金 份额，
即成为基金 份额持有 人和本 《基 金合同》 的 当事人， 其持有基金 份额的行 为本身即 表明其对
《基金合同》 的承认和 接受， 并按照 《基 金法》 、 《 基金合同》 及 其他有关 规定享 有权利、
承担义务。 基金投资 者欲了解 基金份额 持有人的 权利 和义务，应 详细查阅 《基金合 同》。 



中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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二 、 释义 
本《招募说 明书》中 除非文意 另有所指, 下列词 语有 如下含义： 
词语或简称 含义 
《招募说明 书》 《中创 400 交易型开 放式指数 证券投资 基金招募 说明 书》 及其
定期的更新 
《基金合同 》 《中创 400 交易型开 放式指数 证券投资 基金基金 合同 》 及对基
金合同的任 何有效的 修订和补 充 
基金或本基 金 依据 《基 金合同 》 所募 集的中创 400 交易 型开放式 指 数证券投
资基金 
中国 中华人民共和国(仅为《基金合 同》目的不包括香港 特别行政
区、澳门特 别行政区 及台湾地 区) 
法律法规 指中华人民 共和国现 行有效的 法律、 行政法规 、 司法 解释、 地
方法规、 地方规章 、 部 门规章及 其他规范 性文件以 及 对于该等
法律法规的 不时修改 和补充 
《基金法》 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 及有 权机关对 该 法不时修
订或更新的 版本 
《销售办法 》 《证券投资 基金销售 管理办法》 及有权机 关对该文 件 不时修订
或更新的版 本 
《运作办法 》 指 2004 年 6 月 29 日由中 国证监会 公布， 于 2004 年 7 月 1 日
起实施并于 2014 年 7 月 7 日修订的《公 开募集证 券 投资基金
运作管理办 法》及不 时做出的 修订 
《信息披露 办法》 《证券投资 基金信息 披露管理 办法》 及有 权机关对 该 文件不时
修订或更新 的版本 
《 流 动 性 风 险 管 理 规
定》 
指中国证监 会 2017 年 8 月 31 日颁 布、同 年 10 月1 日实施的
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》 及颁布
机关对其不 时做出的 修订 
深交所《业 务细则》 《深圳证券 交易所交 易型开放 式指数基 金业务实 施细 则》 及有
权机关对该 文件不时 修订或更 新的版本 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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交易型开放 式指数 《深圳证券 交易所交 易型开放 式指数基 金业务实 施细 则》定 
证券投资基 金 义的“交易型开放式指数基金” ，即是指经依法募集 的，以跟
踪特定证券 指数为目 标的开放 式基金， 其 基金份额 用 组合证券
进行申购、 赎回，并 在深圳证 券交易所 上市交易 
ETF 联接基金 将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类
似， 紧密 跟踪业绩 比较基准 ， 追 求跟踪偏 离度和跟 踪 误差最小
化，采用开 放式运作 方式的基 金 
元 中国法定货 币人民币 元 
托管协议 基金管理人 与基金托 管人签订 的 《中创 400 交易型 开 放式指数
证券投资基 金托管协 议》及其 任何有效 修订和补 充 
发售公告 《中创 400 交易型开放式指数证券投 资基金基金份 额发售公
告》 
中国证监会 指中国证券 监督管理 委员会 
银行监管机 构 中国银行业 监督管理 委员会或 其他经国 务院授权 的机 构 
基金管理人 嘉实基金管 理有限公 司 
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司 
基金份额持 有人 根据 《基 金合同 》 及相 关文件合 法取得本 基金基金 份 额的投资
者 
基金代销机 构 符合 《销 售办法 》 和中国 证监会规 定的其他 条件， 取 得基金代
销业务资格 并接受基 金管理人 委托， 代为办理 基金认 购、 申购、
赎回和其他 基金业务 的机构， 包 括发售代 理机构和 申 购赎回代
理券商（代 办证券公 司） 
销售机构 基金管理人 及基金代 销机构 
基金销售网 点 基金管理人 的直销中 心及基金 代销机构 的代销网 点 
发售代理机 构 符合 《销 售办法 》 和中国 证监会规 定的其他 条件， 由 基金管理
人指定的代 理本基金 发售业务 的机构 
申购赎回代 理券商 符合 《销 售办法 》 和中国 证监会规 定的其他 条件， 由 基金管理
人指定的办 理本基金 申购、 赎回业务 的证券公 司， 又 称为代办
证券公司 
登记结算业 务 《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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的交易型开放式指数基金登记结算 业务实施细则》 （ 包括对该
文件不时修 改或更新 的版本 ） 定义的 基金份额 的登记 、 托管和
结算业务 
登记结算机 构 办理本基金 登记结算 业务的机 构。 本基金 的登记结 算 机构为中
国证券登记 结算有限 责任公司 
《基金合同 》当事人 受 《基金合同》 约束， 根 据 《基金合 同》 享受权利 并 承担义务
的法律主体 ， 包括 基金管理 人、 基金托管 人和基金 份 额持有人 
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自
然人 
机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合
法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企
业法人、事 业法人、 社会团体 和其他组 织 
合格境外机 构投资者 符合 《合 格境外机 构投资者 境内证券 投资管理 办法 》 及相关法
律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的
中国境外的 基金管理 机构、 保险公司 、 证 券公司以 及 其他资产
管理机构 
投资者 个人投资者 、 机构 投资者 、 合格 境外机构 投资者和 法 律法规或
中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总
称 
基金合同生 效日 基金 募集达 到法律规 定及 《 基金合同 》 约定 的条件 ， 基金管理
人聘请法定 机构验资 并办理完 毕基金备 案手续， 获 得 中国证监
会书面确认 之日 
基金份额持 有人大会 按照 《基 金合同 》 第九部 分之规定 召集、 召开并由 基 金份额持
有人或其合 法的代理 人进行表 决的会议 
募集期 《基金合同 》 和 《 招募说明 书》 中 载明， 并经中国 证 监会核准
的基金份额 募集期限， 自基金份 额发售之 日起不超 过3 个月的
期限 
基金存续期 《基金合同 》生效后 合法存续 的不定期 之期间 
日/天 公历日 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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月 公历月 
工作日 深圳证券交 易所的正 常交易日 
开放日 申购赎回代 理券商办 理本基金 份额申购、 赎回等业 务 的工作日 
T 日 办理申购、 赎回或其 他基金业 务的申请 日 
T+n 日 自 T 日起第n 个工作 日（不包 含 T 日） 
认购 在本基金募 集期内投 资者购买 本基金基 金份额的 行为 
发售 在本基金募 集期内， 销 售机构向 投资者销 售本基金 份 额的行为 
申购 在本基金存续期内，基金投资者根据基金销售网点规定的手
续，向基金 管理人购 买基金份 额的行为 。 
赎回 在本基金存续期内，基金投资者根据基金销售网点规定的手
续， 申请 将其持有 的本基金 基金份额 兑换为 《基金合 同》 约定
的对价资产 
申购赎回清 单 由基金管理 人编制的 用以公告 申购对价、 赎回对价 等 信息的文
件 
申购对价 投资者申购 基金份额 时， 按 《基金合同》 和 《招募说 明书》 规
定应交付的 组合证券 、现金替 代、现金 差额及其 他对 价 
赎回对价 基金份额持 有人赎回 基金份额 时，基金 管理人按 《基 金合同》
和 《招募说明书》 规 定应交付 给赎回人 的组合证 券、 现 金替代、
现金差额及 其他对价 
标的指数 深圳证券交易所、深圳证券信息有限公司编制并发布的中创
400 指数及其 未来可 能发生的 变更 
组合证券 本基金标的 指数所包 含的全部 或部分证 券 
完全复制法 一种构建跟 踪指数的 投资组合 的方法。 通 过购买标 的 指数中的
所有成份证 券， 并且按 照每种成 份证券在 标的指数 中 的权重确
定购买的比 例，以达 到复制指 数的目的 
最小申购赎 回单位 本基金申购 份额、 赎回份额 的最低数 量， 投资者申 购 或赎回的
基金份额应 为最小申 购赎回单 位的整数 倍 
现金替代 申购或赎回 过程中， 投资者按 《基金合 同》和《 招募 说明书》
的规定，用 于替代组 合证券中 部分证券 的一定数 量的 现金 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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现金差额 最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申
购赎回单位 中的组合 证券市值 和现金替 代之差； 投 资 者申购或
赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对
应的现金差 额、申购 或赎回的 基金份额 数计算 
预估现金部 分 由基金管理人计算并在 T 日申 购赎回清单中公布的 当日现金
差额预估值 ，预估现 金部分由 申购赎回 代理券商 预先 冻结 
基金份额参 考净值 深圳证券交易所在交易时间内根据申购赎回清单中的组合证
券的实时市值并加计含预估现金部分所计算发布的基金份额
参考净值， 简称 IOPV 
指令 基金管理人 在管理基 金资产时， 向基金托 管人发出 的 资金划拨
及实物券调 拨等指令 
收益评价日 基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之
日 
基金净值增 长率 收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之
比减去 1 乘以 100% （ 期间如发 生基金份 额折算， 则 以基金份
额折算日为 初始日重 新计算） 
标的指数同 期增长率 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘
值之比减 去 1 乘以 100% （期间 如发生基 金份额折 算 ，则以基
金份额折算 日为初始 日重新计 算） 
基金资产总 值 基金所拥有 的各类证 券及票据 价值、 银行 存款本息 和 本基金应
收的申购基 金款以及 其他投资 所形成的 价值总和 
基金资产净 值 基金资产总 值扣除负 债后的净 资产值 
基金份额净 值 以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位
基金份额的 价值 
基金资产估 值 计算评估基 金资产和 负债的价 值， 以确定 基金资产 净 值的过程 
流动性受限
 产














指由于法律 法规、 监管 、 合同或 操作障碍 等原因无 法 以合理价
格予以变现 的资产， 包 括但不限 于到期日 在 10 个 交 易日以上
的逆回购与 银行定期 存款 （含协 议约定有 条件提前 支 取的银行
存款） 、停牌股票、流通受限的 新股及非公开发行股 票、资产中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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支持证券、 因发行人 债务违约 无法进行 转让或交 易的 债券等 
指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或
其他媒体 
不可抗力 当事人不能 预见、 不能避免 并不能克 服的客观 情况 ， 包括但不
限于洪水、 地震及其 他自然灾 害、战争 、疫情、 骚乱 、火灾、
政府征用、 没收、 法律及政 策变化 、 突发停 电、 电 脑 系统或数
据传输系统 非正常停 止以及其 他突发事 件、 证券交 易 场所非正
常暂停或停 止交易等 。 
 
 



中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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三 、 基金 管理 人 
（一） 基金 管理人概 况 
1 、基本信息 
名称 嘉实基金管 理有限公 司 
注册地址 中国（上海 ）自由贸 易试验区 世纪大道8 号上海 国金 中心二期53 层09-11 单元 
办公地址 北京市建国 门北大街8 号华 润大厦8 层 
法定代表人 赵学军 
成立日期 1999 年3 月25 日 
注册资本 1.5 亿元 
股权结构 中 诚信 托有限 责任 公司40% ，德意 志资 产管 理（亚 洲） 有限 公司30% ，立 信
投资有限责 任公司30% 。 
存续期间 持续经营



电话 （010 ）65215588 
传真 （010 ）65185678 
联系人 胡勇钦 
嘉实基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25
日成立， 是中 国第一批 基金管理 公司之 一， 是中外 合 资基金管理 公司 。 公司 注册地上 海， 总
部设在北京 并设 深圳 、 成都 、 杭州 、 青岛 、 南京 、 福 州、 广州 、 北京怀 柔、 武 汉 分公司 。 公
司获得 首批 全国社保 基金、企 业年金投 资管理人 、QDII 资格 和特定 资产管理 业务资 格 。 
2 、管理基金 情况 
截止 2018 年 12 月 31 日，基金管理人 共管理 1 只封 闭式证券投 资基金、144 只开放式
证 券投 资基金 ，具体 包括 嘉实元 和、嘉 实成 长收益 混合 、嘉 实增长 混合、 嘉实 稳健混 合、
嘉实债券、 嘉实服务 增值行业 混合、嘉 实优质企 业混 合、嘉实货 币、嘉实 沪深 300ETF 联接
（LOF）、嘉实超 短债债券、 嘉实主题混 合、嘉实策 略混合、嘉实海 外中国股票 （QDII ）混
合 、嘉 实研究 精选混 合、 嘉实多 元债券 、嘉 实量化 阿尔 法混 合、嘉 实回报 混合 、嘉实 基本
面 50 指数 （LOF ） 、嘉 实稳固收 益债券、 嘉实价值 优 势混合、嘉 实 H 股指 数 （QDII） 、嘉实
主题新动力混合 、 嘉实多利 分级债券、嘉 实领先成长 混合、嘉实深证 基本面 120ETF 、嘉实中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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深证基本面 120ETF 联 接、嘉实 黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、嘉实信用 债券、嘉 实周期优 选混合、
嘉实安心货 币、嘉实 中创400ETF 、嘉实 中创400ETF 联接、嘉实 沪深300ETF 、嘉实 优化红利
混合、嘉实 全球房地 产 （QDII ） 、 嘉实理财 宝 7 天债 券、嘉实增 强收益定 期债券、 嘉实纯债
债券、嘉实 中证中期 企业债指 数 （LOF ） 、 嘉实中证500ETF 、嘉实 增强信用 定期债券 、嘉实
中证 500ETF 联 接、嘉实 中证中期 国债 ETF 、嘉 实中 证金边中期 国债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯
债定期债券 、嘉实研 究阿尔法 股票、嘉 实如意宝 定期 债券、嘉实 美国成长 股票 （QDII ） 、嘉
实 丰益 策略定 期债券 、嘉 实丰益 信用定 期债 券、嘉 实新 兴市 场债券 、嘉实 绝对 收益策 略定
期混合、嘉 实宝A/B、 嘉实活期 宝货币、 嘉实1 个月 理财债券、 嘉实活钱 包货币、 嘉实泰和
混 合、 嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对冲套 利定 期混合 、嘉实 中证 主要消 费 ETF 、 嘉实中 证医 药
卫生 ETF 、嘉实中 证金融地 产 ETF 、嘉 实 3 个 月理财 债券 A/E 、嘉实医 疗保健股 票、嘉实 新
兴产业股票、嘉 实新收益混 合、嘉实沪 深 300 指数 研究增强、嘉实 逆向策略股 票、嘉实企
业 变革 股票、 嘉实新 消费 股票、 嘉实全 球互 联网股 票、 嘉实 先进制 造股票 、嘉 实事件 驱动
股票、嘉实快线 货币、嘉实 低价策略股 票、嘉实中 证 金融地产 ETF 联接、嘉实 新起点混合 、
嘉 实腾 讯自选 股大数 据策 略股票 、嘉实 环保 低碳股 票、 嘉实 创新成 长混合 、嘉 实智能 汽车
股 票、 嘉实新 起航混 合、 嘉实新 财富混 合、 嘉实稳 祥纯 债债 券、嘉 实稳瑞 纯债 债券、 嘉实
新 优选 混合、 嘉实新 趋势 混合、 嘉实新 思路 混合、 嘉实 沪港 深精选 股票、 嘉实 稳盛债 券、
嘉 实稳 鑫纯债 债券、 嘉实 安益混 合、嘉 实文 体娱乐 股票 、嘉 实稳泽 纯债债 券、 嘉实惠 泽混
合（LOF ）、嘉实 成长增强混 合、嘉实策 略优选混合 、嘉 实主题增强 混合、嘉实 研究增强混
合 、嘉 实优势 成长混 合、 嘉实稳 荣债券 、嘉 实农业 产业 股票 、嘉实 价值增 强混 合、嘉 实新
添瑞混合、嘉实 现金宝货币 、嘉实增益 宝货币、嘉 实 物流产业股票、 嘉实丰安 6 个月定期
债 券、 嘉实稳 元纯债 债券 、嘉实 新能源 新材 料股票 、嘉 实稳 熙纯债 债券、 嘉实 丰和混 合、
嘉实新添华定期 混合、嘉实 定期宝 6 个 月理财债券 、嘉实现金添利 货币、嘉实 沪港深回报
混 合、 嘉实 原油（QDII-LOF ）、嘉 实前 沿科 技沪港 深股 票、 嘉实 稳宏债 券、 嘉实 中关村 A
股 ETF、嘉实 稳华纯债 债券、嘉 实 6 个月 理财债券 、 嘉实稳怡债 券、嘉实 富时中国 A50ETF
联接、嘉实富时 中国 A50ETF 、嘉实中 小企业量化活 力灵活配置混合 、嘉实创业 板 ETF 、嘉
实 新添 泽定期 混合、 嘉实 合润双 债两年 期定 期债券 、嘉 实新 添丰定 期混合 、嘉 实新添 辉定
期混合、嘉实领 航资产配置 混合（FOF ） 、嘉实价值 精选股票、嘉实 医药健康股 票、嘉实润
泽 量化 定期混 合、嘉 实核 心优势 股票、 嘉实 润和量 化定 期混 合、嘉 实金融 精选 股票、 嘉实
新 添荣 定期混 合、嘉 实致 兴定期 纯债债 券、 嘉实战 略配 售混 合、嘉 实瑞享 定期 混合、 嘉实
新 添康 定期混 合、嘉 实资 源精选 股票、 嘉实 致盈债 券。 其中 嘉实增 长混合 、嘉 实稳健 混合
和 嘉实 债券属 于嘉实 理财 通系列 基 金。 同时 ，基金 管理 人还 管理多 个全国 社保 基金、 企业
年金、特定 客户资产 投资组合 。 
（二） 主要 人员情况 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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1 、基金管理 人董事、 监事、总 经理及其 他高级 管理 人员基本情 况 
牛 成立 先生， 联席 董事 长，经 济学 硕士， 中共 党员 。曾 任中 国人民 银行 非银 行金融 机
构监管司副 处长、处 长；中国 银行厦门 分行党委 委员 、副行长 （挂 职） ；中国 银行业监 督管
理委员会 （下 称银监会） 非银行金 融机构监 管部处长 ；银监会新 疆监管局 党委委员 、副局长 ；
银 监会 银行监 管四部 副主 任；银 监会黑 龙江 监管局 党委 书记 、局长 ；银监 会融 资性担 保业
务工作部 （融 资性担保 业务监管 部际联席 会 议办公 室 ） 主任；中诚 信托有限 责任公司 党委委
员 、总 裁。现 任中诚 信托 有限责 任公司 党委 书记、 董事 长， 兼任中 国信托 业保 障基金 有限
责任公司董 事。 
赵 学军 先生， 董事 长， 党委书 记， 经济学 博士 。曾 就职 于天 津通信 广播 公司 电视设 计
所 、外 经贸部 中国仪 器进 出口总 公司、 北京 商品交 易所 、天 津纺织 原材料 交易 所、商 鼎期
货经纪有限 公司、北 京证券有 限公司、 大成基金 管理 有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉实基 金管理有 限公司董 事、总经 理，2017 年 12 月起任公司 董事长 。 
朱 蕾女 士，董 事， 硕士 研究生 ，中 共党员 。曾 任保 监会 财会 部资金 运用 处 主 任科员 ；
国 都证 券有限 责任公 司研 究部高 级经理 ；中 欧基金 管理 有限 公司董 秘兼发 展战 略官； 现任
中 诚信托 有限 责任公 司总裁 助理兼 国际 业务部 总经理； 兼任中 诚国 际资本 有限公 司总经 理 、
深圳前海中 诚股权投 资基金管 理有限公 司董事长 、总 经理。 
高 峰先 生，董 事， 美国 籍，美 国纽 约州立 大学 石溪 分校 博士 。曾任 所罗 门兄 弟公司 利
息衍生品副 总裁，美 国友邦金 融产品集 团结构产 品部 副总裁。自 1996 年加入 德意志银 行以
来，曾任德 意志银行 （ 纽约、香 港、新加 坡） 董事、 全球市场部 中国区主 管、上海 分行行长 ，
2008 年至今 任德意志 银行（中 国）有限 公司行长 、德 意 志银行集 团中国区 总经理。 
Jonathan Paul Eilbeck 先 生 ， 董 事 ， 英 国 籍 ， 南 安 普 顿 大 学 学 士 学 位 。 曾 任 Sena 
Consulting 公司咨询 顾问，JP Morgan 固定 收益亚太 区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固定收
益亚太区 CFO 、COO，德 意志银 行资产与 财富管理 全球 首席运营官 。2008 年至 今任德 意志银
行资产管理 全球首席 运营官。 
韩家乐先生 ，董事，1990 年毕业于 清华大学 经济管理 学院，硕士 研究生。1990 年2 月
至2000 年5 月任海问 证券投资 咨询有限 公司总经 理；1994 年至今， 任北京 德 恒有限责 任公
司总经理；2001 年 11 月至今 ，任立信 投资有限 责任 公司董事长 。 
经 雷先 生，董 事、 总经 理，金 融学 、会计 学专 业本 科学 历， 工商管 理学 学士 学位， 特
许金融分析 师 （CFA ）。1998 年到 2008 年在 美国国际 集团 （AIG ） 国际 投资公司 美国纽约 总
部担任研究 投资工作 。2008 年到2013 年历 任友邦保 险中国区资 产管理中 心副总监 ，首席投
资总监及资 产管理中 心负责人 。2013 年10 月至今就 职于嘉实基 金管理有 限公司， 历任董事
总经理（MD ）、机构 投资和固 定收益业 务首席投 资官 ；2018 年 3 月起任公 司总经理 。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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王 巍先 生，独 立董 事， 美国福 特姆 大学文 理学 院国 际金 融专 业博士 。曾 任职 于中国 建
设 银行 辽宁分 行。曾 任中 国银行 总行国 际金 融研究 所助 理研 究员， 美国化 学银 行分析 师，
美 国世 界银行 顾问 ，中国 南方 证券有 限公 司副总 裁，万 盟投 资管理 有限 公司董 事长 。2004
至今任万盟 并购集团 董事长。 
汤 欣先 生，独 立董 事， 中共党 员， 法学博 士， 清华 大学 法学 院教授 、清 华大 学商法 研
究中心副主 任、 《清华 法学》 副主 编，汤姆 森路透集 团“中国商 法”丛书 编辑咨询 委员会成
员 。曾 兼任中 国证券 监督 管理委 员会第 一、 二届并 购重 组审 核委员 会委员 ，现 兼任上 海证
券交易所上 市委员会 委员、中 国上市公 司协会独 立董 事委员会首 任主任。 
王 瑞华 先生， 独立 董事 ，管理 学博 士，会 计学 教授 ，注 册会 计师， 中共 党员 。曾任 中
央财经大学 财务会计 教研室主 任、研究 生部副主 任。2012 年12 月起 担任中央 财经大学 商学
院院长兼 MBA 教育中 心主任。 
张 树忠 先生， 监事 长， 经济学 博士 ，高级 经济 师， 中共 党员 。曾任 华夏 证券 公司投 资
银 行部 总经理 、研究 发展 部总经 理；光 大证 券公司 总裁 助理 、北方 总部总 经理 、资产 管理
总 监； 光大保 德信基 金管 理公司 董事、 副总 经理； 大通 证券 股份有 限公司 副总 经理、 总经
理 ；大 成基金 管理有 限公 司董事 长，中 国人 保资产 管理 股份 有限公 司副总 裁、 首席投 资执
行 官； 中诚信 托有限 责任 公司副 董事长 、党 委副书 记。 现任 中诚信 托有限 责任 公司党 委副
书记、总裁 ，兼任中 诚资本管 理（北京 ）有限公 司董 事长。 
穆 群先 生，监 事， 经济 师，硕 士研 究生。 曾任 西安 电子 科技 大学助 教， 长安 信息产 业
（集团） 股份有 限公司董 事会秘书 ，北京 德恒有限 责 任公司财务 主管。2001 年 11 月至今任
立信投资有 限公司财 务总监。 
龚康先生， 监事，中 共党员， 博士研究 生。2005 年 9 月至今就职于 嘉实基金 管理有限
公司人力资 源部，历 任人力资 源高级经 理、副总 监、 总监。 
曾宪政先生 ，监事， 法学硕士 。1999 年 7 月至 2003 年10 月就职于首 钢集团，2003 年
10 月至2008 年 6 月 ，为国浩 律师集团 （ 北京） 事务 所 证券部律师 。2008 年7 月至今 ，就职
于嘉实基金 管理有限 公司法律 稽核部、 法律部， 现任 法律部总监 。 
宋振茹女士 ，副总经 理，中共 党员， 硕 士研究生 ，经 济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中 办警卫局 。1996 年11 月至1998 年7 月于 中国银行海 外行管理 部任副处 长。1998
年7 月至1999 年3 月任 博时基金 管理公 司总经理 助理 。1999 年3 月 至今任 职于嘉实 基金管
理有限公司 ，历任督 察员和公 司副总经 理。 
李 松林 先生, 副总 经理 ，工商 管理 硕士。 历任 国元 证券 深圳 证券部 信息 总监 ，南方 证
券金通证券 部总经理 助理，南 方基金运 作部副总 监， 嘉实基金管 理有限公 司总经理 助理。 
王 炜女 士，督 察长 ，中 共党员 ，法 学硕士 。曾 就职 于中 国政 法大学 法学 院、 北京市 陆
通 联合 律师事 务 所、 北京 市智浩 律师事 务所 、新华 保险 股份 有限公 司。曾 任嘉 实基金 管理
有限公司法 律部总监 。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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2 、基金经理 
（1）现任基 金经理 
李直先生， 硕士研究 生，4 年证 券从业经 历，具有 基 金从业资格 。2014 年7 月加入嘉 实
基金，从事 指数基金 投资研究 工作。2017 年 12 月 26 日至今任 深证基本 面 120 交易型开 放
式指数证券 投资基金 基金经理 、2017 年 12 月 26 日 至今任嘉实 深证基本 面 120 交易型开 放
式指数证券 投资基金 联接基金 基金经理 、2019 年3 月30 日至今 任嘉实中 创400 交易型 开放
式指数证券 投资基金 联接基金 基金经理 、2019 年3 月30 日至今 任中创400 交 易型开放 式指
数证券投资 基金基金 经理。 
刘珈吟女士，硕 士研究生，9 年证券从业 经历，具有 基金从业资格。2009 年加入 嘉实
基金管理有限公 司，曾任指 数投资部指 数研究员一职 。现任指数投资 部基金经理 。2016 年
3 月24 日至今 任中创400 交易型 开放式指 数证券 投资 基金基金经 理、2016 年3 月24 日至今
任嘉实中证 医药卫生 交易型开 放式指数 证券投资 基金 基金经理、2016 年3 月24 日至今 任嘉
实中证金融 地产交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金 经理、2016 年3 月24 日 至今任嘉 实中
创400 交 易型开 放式指数 证券投资 基金联 接 基金基金 经理、2016 年3 月24 日至今 任嘉实深
证基本面120 交 易型开放 式指数证 券投资基 金联接基 金基金经理 、2016 年3 月24 日至今任
嘉实中证主 要消费交 易型开放 式指数证 券投资基 金基 金经理、2016 年3 月24 日至今任 深证
基本面120 交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金经理 、2016 年3 月24 日 至今任嘉 实中证金
融地产交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 基金 经理、2017 年 6 月 7 日 至今任嘉 实中
关村A 股 交易型 开放式指 数证券投 资基金基 金经理、2019 年1 月14 日至 今任嘉实 恒生港股
通新经济指 数证券投 资基金(LOF) 基金经 理 。 
（2）历任基 金经理 
杨宇先生 ， 管理时 间为 2012 年3 月22 日至 2014 年5 月9 日 ； 何如女 士， 管理时间 为
2014 年 5 月9 日至 2016 年3 月24 日； 陈正宪先 生， 管理时间为 2016 年 3 月 24 日至 2019
年 3 月 30 日。 
3 、债券投资 决策委员 会 
股票投资决策委 员会的成员包 括：公司股 票投资业务 联席 CIO 邵健 先生，公司总 经理
经 雷先 生，各 策略组 投资 总监邵 秋涛先 生、 张金涛 先生 、胡 涛先生 、谭丽 女士 ，研究 部执
行总监张丹 华先生。 
4 、上述人员 之间不存 在近亲属 关系。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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（三） Smart Beta 及量化投 资决策委 员会 
Smart Beta 及 量化投资 决策委 员会的成 员包括：Smart-Beta 和量化 投资首席 投资官 杨
宇 先生 ，公司 总经理 兼固 定收益 业务首 席投 资官经 雷先 生， 部门负 责人刘 斌先 生、陈 正宪
先生、何如 女士。 



中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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四 、 基金 托管 人 
（一）基金 托管人基 本情况 
名称：中国 工商银行 股份有限 公司 
注册地址： 北京市西 城区复兴 门内大街55 号 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
法定代表人 ：易会满 
注册资本： 人民币 35,640,625.71 万元 
联系电话：010-66105799 
联系人：郭 明 
（二）主要 人员情况 
截至2018 年6 月，中 国工商银 行资产托 管部共有 员 工 212 人，平均年 龄 33 岁，95% 以
上员工拥有 大学本科 以上学历 ，高管人 员均拥有 研究 生以上学历 或高级技 术职称。 
（三）基金 托管业务 经营情况 
作为中国大 陆托管服 务的先行 者，中国 工商银行 自 1998 年在国内首 家提供托 管服务 以
来 ，秉 承“诚 实信用 、勤 勉尽责 ”的宗 旨， 依靠严 密科 学的 风险管 理和内 部控 制体系 、规
范 的管 理模式 、先进 的营 运系统 和专业 的服 务团队 ，严 格履 行资产 托管人 职责 ，为境 内外
广 大投 资者、 金融资 产管 理机构 和企业 客户 提供安 全、 高效 、专业 的托管 服务 ，展现 优异
的 市场 形象和 影 响力 。建 立了国 内托管 银行 中最丰 富、 最成 熟的产 品线。 拥有 包括证 券投
资基金、信托资 产、保险资 产、社会保 障基金、基 本 养老保险、企业 年金基金、QFII 资产 、
QDII 资产、股 权投资基金 、证券公司 集合资产管理 计划、证券公司 定向资产管 理计划、商
业银行信贷 资产证券 化、基金 公司特定 客户资产 管理 、QDII 专户资 产、ESCROW 等门类 齐全
的 托管 产品体 系，同 时在 国内率 先开展 绩效 评估、 风险 管理 等增值 服务， 可以 为各类 客户
提供个性化 的托管服 务。截至 2018 年6 月， 中国工 商银行共托 管证券投 资基金 874 只。 自
2003 年以来 ，本行连 续十五年 获得香港 《亚洲 货币》 、英国 《全 球托管 人》 、香 港 《财 资》 、
美国《环球金融 》、内地《 证券时报》 、《上海证 券 报》等境内外权 威财经媒体 评选的 61
项 最佳 托管银 行大奖 ；是 获得奖 项最多 的国 内托管 银行 ，优 良的服 务品质 获得 国内外 金融
领域的持续 认可和广 泛好评。 
（四）基金 托管人的 内部控制 制度 
中 国工 商银行 资产 托管 部自成 立以 来，各 项业 务飞 速发 展， 始终保 持在 资产 托管行 业
的 优势 地位。 这些成 绩的 取得， 是与资 产托 管部“ 一手 抓业 务拓展 ，一手 抓内 控建设 ”的
做 法是 分不开 的。资 产托 管部非 常重视 改进 和加强 内部 风险 管理工 作，在 积极 拓展各 项托
管 业务 的 同时 ，把加 强风 险防范 和控制 的力 度，精 心培 育内 控文化 ，完善 风险 控制机 制，
强 化业 务项 目全 过程 风险 管理 作为 重要 工作 来做。2005 、2007 、2009 、2010、2011 、2012 、中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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2013 、2014、2015 、2016 、2017 共十 一次顺利通 过 评估组织内部控 制和安全措施 最权威的
ISAE3402 审阅 ，获得无保 留意见的控 制及有效性 报 告。充分表明独 立第三方对我 行托管服
务在风险管理、 内部控制方 面的健全性 和有效性的 全 面认可,也证明中 国工商银行 托管服务
的风险控制能力 已经与国际大 型托管银行 接轨，达到 国际先进水平。 目前，ISAE3402 审阅
已经成为年 度化、常 规化的内 控工作手 段。” 
1、内部风险 控制目标 
保 证业 务运作 严格 遵守 国家有 关法 律法规 和行 业监 管规 则， 强化和 建立 守法 经营、 规
范 运作 的经营 思想和 经营 风格， 形成一 个运 作规范 化、 管理 科学化 、监控 制度 化的内 控体
系 ；防 范和化 解经营 风险 ，保证 托管资 产的 安全完 整； 维护 持有人 的权益 ；保 障资产 托管
业务安全、 有效、稳 健运行。 
2、内部风险 控制组织 结构 
中国工商银 行资产托 管业务内 部风险控 制组织结 构由 中国工商银 行稽核监 察部门 （内控
合规部、内 部审计局） 、 资产托管 部内设风 险控制处 及资产托管 部各业务 处室共同 组成 。总
行 稽核监 察部 门负责 制定全 行风险 管理 政策， 对各业务 部门风 险控 制工作 进行指 导、监 督 。
资 产托 管部内 部设置 专门 负责稽 核监察 工作 的内部 风险 控制 处，配 备专职 稽核 监察人 员，
在 总经 理的直 接领导 下， 依照有 关法律 规章 ，对业 务的 运行 独立行 使稽核 监察 职权。 各业
务处室在各 自职责范 围内实施 具体的风 险控制措 施。 
3、内部风险 控制原则 
（1）合法性原则 。内控制度 应当符合国 家法律法规 及监管机构的监 管要求，并 贯穿于
托管业务经 营管理活 动的始终 。 
（2）完整性原则 。托管业务 的各项经营 管理活动都 必须有相应的规 范程序和监 督制约 ；
监督制约应 渗透到托 管业务的 全过程和 各个操作 环节 ，覆盖所有 的部门、 岗位和人 员。 
（3）及时性原则 。托管业务 经营活动必 须在发生时 能准确及时地记 录；按照“ 内控优
先”的原则 ，新设机 构或新增 业务品种 时，必须 做到 已建立相关 的规章制 度。 
 （4 ）审慎性原 则。各项业 务经营活动 必须防范风 险，审慎经营， 保证基金资 产和其
他委托资产 的安全与 完整。 
（5）有效性原则 。内控制度 应根据国家 政策、法律 及经营管理的需 要适时修改 完善，
并保证得到 全面落实 执行，不 得有任何 空间、时 限及 人员的例外 。 
（6）独立性原则 。设立专门 履行托管人 职责的管理 部门；直接操作 人员和控 制 人员必
须 相对 独立， 适当分 离； 内控制 度的检 查、 评价部 门必 须独 立于内 控制度 的制 定和执 行部
门。 
4、内部风险 控制措施 实施 
（1）严格的隔离 制度。资产 托管业务与 传统业务实 行严格分离，建 立了明确的 岗位职
责 、科 学的业 务流程 、详 细的操 作手册 、严 格的人 员行 为规 范等一 系列规 章制 度，并 采取中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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了 良好 的防火 墙隔离 制度 ，能够 确保资 产独 立、环 境独 立、 人员独 立、业 务制 度和管 理独
立、网络独 立。 
（2）高层检查。 主管行领导 与部门高级 管理层作为 工行托管业务政 策和策略的 制定者
和 管理 者，要 求下级 部门 及时报 告经营 管理 情况和 特别 情况 ，以检 查资产 托管 部 在实 现内
部控制目标 方面的进 展，并根 据检查情 况提出内 部控 制措施，督 促职能管 理部门改 进。 
（3）人事控制。 资产托管部 严格落实岗 位责任制， 建立“自控防线 ”、“互控 防线” 、
“ 监控 防线” 三道控 制防 线，健 全绩效 考核 和激励 机制 ，树 立“以 人为本 ”的 内控文 化，
增 强员 工的责 任心和 荣誉 感，培 育团队 精神 和核心 竞争 力。 并通过 进行定 期、 定向的 业务
与职业道德 培训、签 订承诺书 ，使员工 树立风险 防范 与控制理念 。 
（4）经营控制。 资产托管部 通过制定计 划、编制预 算等方法开展各 种业务营销 活动、
处理各项事 务，从而 有效地控 制和配置 组织资源 ，达 到资源利用 和效益最 大化目的 。 
（5）内部风险管 理。资产托 管部通过稽 核监察、风 险评估等方式加 强内部风险 管理，
定 期或 不定期 地对业 务运 作状况 进行检 查、 监控， 指导 业务 部门进 行风险 识别 、评估 ，制
定并实施风 险控制措 施，排查 风险隐患 。 
（6）数据安全控 制。我们通 过业务操作 区相对独立 、数据和传真加 密、数据传 输线路
的冗余备份 、监控设 施的运用 和保障等 措施来保 障数 据安全。 
（7）应急准备与 响应。资产 托管业务建 立专门的灾 难恢复中心，制 定了基于数 据、应
用 、操 作、环 境四个 层面 的完备 的灾难 恢复 方案， 并组 织员 工定期 演练。 为使 演练更 加接
近 实战 ，资产 托管部 不断 提高演 练标准 ，从 最初的 按照 预订 时间演 练发展 到现 在的“ 随机
演 练 ” 。 从 演 练 结 果 看 ， 资 产 托 管 部 完 全 有 能 力 在 发 生 灾 难 的 情 况 下 两 个 小 时 内 恢 复 业
务。 
5、资产托管 部内部风 险控制情 况 
（1）资产托管部 内部设置专 职稽核监察 部门，配备 专职稽核监察人 员，在总经 理的直
接 领导 下，依 照有关 法律 规章， 全面贯 彻落 实全程 监控 思想 ，确保 资产托 管业 务健康 、稳
定地发展。 
（2）完善组织结 构，实施全 员风险管理 。完善的风 险管理体系需要 从上至下每 个员工
的 共同 参与， 只有这 样， 风险控 制制度 和措 施才会 全面 、有 效。资 产托管 部实 施全员 风险
管 理， 将风险 控制责 任落 实到具 体业务 部门 和业务 岗位 ，每 位员工 对自己 岗位 职责范 围内
的 风险 负责， 通过建 立纵 向双人 制、横 向多 部门制 的内 部组 织结构 ，形成 不同 部门、 不同
岗位相互制 衡的组织 结构。 
（3）建立健全规 章制度。资 产托管部十 分重视内控 制度的建设，一 贯坚持把风 险防范
和 控制 的理念 和方法 融入 岗位职 责、制 度建 设和工 作流 程中 。经过 多年努 力， 资产托 管部
已 经建 立了一 整套内 部风 险控制 制度， 包括 ：岗位 职责 、业 务操作 流程、 稽核 监察制 度、中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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信 息披 露制度 等，覆 盖所 有部门 和岗位 ，渗 透各项 业务 过程 ，形成 各个业 务环 节之间 的相
互制约机制 。 
（4）内部风险控 制始终是托 管部工作重 点之一，保 持与业务发展同 等地位。资 产托管
业 务是 商业银 行新兴 的中 间业务 ，资产 托管 部从成 立之 日起 就特别 强调规 范运 作，一 直将
建 立一 个系统 、高效 的风 险防范 和控制 体系 作为工 作重 点。 随着市 场环境 的变 化和托 管业
务 的快 速发展 ，新问 题、 新情况 不断出 现， 资产托 管部 始终 将风险 管理放 在与 业务发 展同
等重要的位 置，视风 险防范和 控制为托 管业务生 存和 发展的生 命 线。 
（五）基金 托管人对 基金管理 人运作基 金进行监 督的 方法和程序 
根据 《基金法》 、基金合 同、托管 协议和有 关基金法 规的规定， 基金托管 人对基金 的投
资 范围 和投资 对象、 基金 投融资 比例、 基金 投资禁 止行 为、 基金参 与银行 间债 券市场 、基
金 资产 净值的 计算、 基金 份额净 值计算 、应 收资金 到账 、基 金费用 开支及 收入 确定、 基金
收 益分配 、相 关信息 披露、 基金宣 传推 介材料 中登载基 金业绩 表现 数据等 进行监 督和核 查 ，
其中对基金 的投资比 例的监督 和核查自 基金合同 生效 之后六个月 开始。 
基金托管人 发现基金 管理人违 反 《基金法》 、基金合 同、基金托 管协议或 有关基 金 法律
法 规规 定的行 为，应 及时 以书面 形式通 知基 金管理 人限 期纠 正，基 金管理 人收 到通知 后应
及 时核 对，并 以书面 形式 对基金 托管人 发出 回函确 认。 在限 期内， 基金托 管人 有权随 时对
通 知事 项进行 复查， 督促 基金管 理人改 正。 基金管 理人 对基 金托管 人通知 的违 规事项 未能
在限期内纠 正的，基 金托管人 应报告中 国证监会 。 
基 金托 管人发 现基 金管 理人有 重大 违规行 为， 应立 即报 告中 国证监 会， 同时 通知基 金
管理人限期 纠正。 



中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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五 、 相关 服务 机构 
（一） 基金 份额发售 机构 
1 、申购赎回 代办券商 
(1) 中信建投 证券股份 有限公司 
住所、办公 地址 北京市朝阳 区安立路66 号 4 号楼 
注册地址 北京市朝阳 区安立路66 号 4 号楼 
法定代表人 王常青 联系人 权唐 
电话 （010）65183880 传真 （010）65182261 
网址 http://www.csc108
.com 
客服电话 400-8888-108 
(2) 国信证券 股份有限 公司 
办公地址 深圳市红岭 中路 1012 号国信证 券大厦 
注册地址 深圳市红岭 中路 1012 号国信证 券大厦十 六层至 二十 六层 
法定代表人 何如 联系人 周杨 
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952 
网址 http://www.guosen
.com.cn 
客服电话 95536 
(3) 方正证券 股份有限 公司 
住所、办公 地址 湖南省长沙 市天心区 湘江中路 二段 36 号 华远华 中心 4 、5 号楼
3701-3717 
注册地址 湖南省长沙 市天心区 湘江中路 二段 36 号 华远华 中心 4 、5 号楼
3701-3717 
法定代表人 施华 联系人 丁敏 
电话 (010)59355997 传真 (010)56437013 
网址 http://www.founde
rsc.com 
客服电话 95571 
(4) 中泰证券 股份有限 公司 
住所 山东省济南 市市中区 经七路 86 号 
办公地址 济南市市中 区经七路86 号证券 大厦 10 楼 
注册地址 济南市市中 区经七路86 号 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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法定代表人 李玮 联系人 许曼华 
电话 021-20315290 
网址 http://www.zts.co
m.cn 
客服电话 95538 
2 、二级市场 交易代办 证券公司 
投资者在深 圳证券交 易所各会 员单位证 券营业部 均可 参与基金二 级市场交 易。 
（二） 登记 结算机构 
名称 中国证券登 记结算有 限责任公 司 
住所、办公 地址 北京市西城 区太平桥 大街 17 号 
法定代表人 金颖 联系人 丁志勇 
电话 （0755）25941405 传真 （0755）25987132 
 
（三） 出具 法律意见 书的律师 事务所 
名称 上海市通力 律师事务 所 
住所、办公 地址 上海市银城 中路 68 号 时代金融 中心 19 楼 
负责人 韩炯 联系人 黎明 
电话 （021）31358666 传真 （021）31358600 
经办律师 吕红、黎明 
 
（四） 会计 师事务所 和经办注 册会计师 
名称 普华永道中 天会计师 事务所（ 特殊普通 合伙） 
住所 中国（上海 ）自由贸 易试验区 陆家嘴环路 1318 号星 展银行大
厦507 单元 01 室 
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11 楼 
法定代表人 李丹 联系人 张勇 
电话 （021）23238888 传真 （021）23238800 
经办注册会 计师 薛竞、 张勇 
 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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六 、 基金 的募 集 
本基金由基 金管理人 依照 《基 金法》 、 《运 作办法》 、 《 销售办法》 、 《 基金合同 》 及其他 法律法
规的相关规 定、并经 中国证券 监督管理 委员会 2012 年 1 月6 日 《关于核 准 中创400 交易型
开放式指数 证券投资 基金及其 联接基金 募集的批 复》 （证监许可[2012]13 号）核准 募集。 
( 一)基金运 作方式和 类型 
1、基金的类 别：股票 型 
2、基金的运 作方式： 交易型开 放式 
( 二)基金存 续期 
不定期 
( 三)基金份 额的募集 期、募集 方式及场 所、募集 对象 
1、 募集期：2012 年2 月 20 日至 2012 年3 月 16 日 
2、 募集方式 ：投资者 可选择网 上现金认 购、网 下现 金认购和网 下股票认 购 3 种方 式。 
3、 募集场所 ： 投资者 应当在基 金管理人 及其指 定发 售代理机构 办理基金 发售业务 的营
业场所，或 者按基金 管理人或 发售代理 机构提供 的方 式办理基金 份额的认 购。 
4、 募集对象 ： 符合法 律法规规 定的个人 投资者 、机 构投资者 及 合格境外 机构投资 者，
以及法律法 规或中国 证监会允 许购买证 券投资基 金的 其他投资者 。 
( 四)募集目 标 
本基金不设 定发售规 模上限。 
( 五)基金的 认购份额 面值 、认 购价格 
本基金每份 基金份额 初始 面值 为 1.00 元 ，按初 始面 值发售 。 
( 六)认购费 用 
认购费用由 投资者承 担, 认购 费率不高 于 1%,认 购费 率如下表所 示： 






认购份 额 认购费率 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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50 万份以下 1.0% 
50 万份以上( 含 50 万份) －100 万份以下 0.5% 
100 万份以上( 含100 万份) 每笔 1000 元 
基金管理人 办理网下 现金认购 时按照上 表所示费 率收 取认购费用。 发 售代理机 构办理网
上现金认购、 网下股票 认购时可 参照上述 费率结构 收 取一定的佣 金。 认购费 用用于本 基金的
市场推广、 销售、登 记结算等 募集期间 发生的各 项费 用，不列入 基金资产 。 
( 七)网上现 金认购 
1、 认购时间 ：2012 年2 月 20 日至2012 年 3 月16 日 
2、 认购金额 和利息折 算的份额 的计算 
本基金认购 金额和利 息折算的 份额的计 算如下： 
认购金额＝ 认购价格 × 认购份 额 ×(1 ＋佣金比 率) 
认购佣金 ＝ 认购价格 × 认购份 额 ×佣 金比 率 
利息折算的 份额＝利 息/ 认购价 格 
网上现金认 购款项在 基金 募集 期间 产生 的利息将 折算 为基金份额 归基金份 额持有人 所
有。 网上现金 认购的利 息和具体 份额以登 记结算机 构 的记录为准。 利息折算 的基金份 额保留
至整数位 ， 小数部分 舍去 ，舍 去部分计 入基金财 产。 
 ( 八)网下现 金认购 
1、 认购时间 ：2012 年2 月 20 日至2012 年 3 月16 日 
2、 认购金额 和利息折 算的份额 的计算 
本基金认购 金额和利 息折算的 份额的计 算如下： 
认购金额＝ 认购价格 × 认购份 额 ×（1 ＋认购 费率 ） 
认购费用＝ 认购价格 × 认购份 额 ×认 购费率 
利息折算的 份额＝利 息/ 认购价 格 
网下现金认 购款项在 基金 募集 期间 产生 的利息将 折算 为基金份额 归基金份 额持有人 所
有。 网下现金 认购的利 息和具体 份额以基 金管理人 的 记录为准。 利 息折算的 基金份额 保留至
整数位 ， 小 数部分舍 去 ，舍去 部分计入 基金财产 。 
3、T 日通过 基金管理 人提交的 网下现金 认购申请,由 基金管理人 于 T＋1 日 进行有效 认
购款项的清 算交收 ， 将认购资 金划入基 金管理人 预先 开设的基金 募集专户 。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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( 九)网下股 票认购 
1、 认购时间 ： 2012 年 3 月 12 日至2012 年 3 月16 日 
2、 认购限额 ： 
以单只股票 股数申报， 用 以认购的 股票必须 是中创 400 指数成份股 和已公 告的备选 成份
股。 单只股票最 低认购申 报股数为1000 股， 超 过 1000 股的部分须 为 100 股的整数 倍。 投资
者可以多次 提交认购 申请，累 计申报股 数不设上 限。 
3、 认购手续 ： 
(1) 开立并使 用深圳 A 股账户。 
(2) 在深圳 A 股账户中 具备足够 的符合要 求的中 创 400 指数成份股 和已公 告的备选 成份
股。 
(3) 投资者填 写认购委 托单。申 报一经确 认，认 购股 票即被冻结 。 
4、特别提示 ：投资者 应根据法 律法规及 证券交 易所 相关规定进 行股票认 购，并及 时履
行因股票认 购导致的 股份减持 所涉及的 信息披露 等义 务。 
5、 特殊情形 
(1) 已公告的 将被调出 中创 400 指数的成 份股不 得用 于认购本基 金。 
(2) 限制个股 认购规模 ：基金管 理人可根 据网下 股票 认购日前 3 个月个股 的交易量 、价
格波动及其 他异常情 况 ， 决 定是否对 个股认购 规模进 行限制 ， 并在网下 股票认购 日前至少3
个工作日公 告限制认 购规模的 个股名单 。 
(3) 临时拒绝 个股认购 ：对于在 网下股票 认购期 间价 格波动异常 或认购申 报数量异 常的
个股 ， 基金 管理人可 不经公告 ，全部或 部分拒绝 该股 票的认购申 报。 
6、 清算交收：T 日日 终(T 日 为本基金 发售期最 后一日) ， 发售代理机构 将股票认 购数据
按投资者证 券账户汇 总发送给 基金管理 人 ， 基金管理 人 收到股票 认购数据 后 初步确 认各成份
股的有效认 购数量。 登 记结算机 构根据基 金管理人 提 供的确认数 据 ， 将投资 者申请认 购的股
票过户至本 基金组合 证券认购 专户， 完成 验资后划 入 基金证券账 户。 基金管 理人为投 资者计
算认购份额 ， 并根据发 售代理机 构提供的 数据计算 投 资者应以基 金份额方 式支付的 佣金 ， 从
投资者的认 购份额中 扣除 ，为 发售代理 机构增加 相应 的基金份额。 《基金合 同》生效 后 ，登
记结算机构 根据基金 管理人提 供的投资 者净认购 份额 明细数据进 行投资者 认购份额 的初始
登记。 
7、 认购份额 的计算公 式： 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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投资者的认 购份额＝ ∑( 第 i 只 股票在 T 日的均 价 × 有效认购数 量)/1.00 
其中， 
(1)i 代表投 资者提交 认购申请 的第 i 只 股票 ， 如 投资 者仅提交了1 只股票 的申请 ， 则i
＝1,i≤400 。 
(2)“第i 只 股票在 T 日的均价 ”由基金 管理人 根据 深圳证券交 易所的 T 日行情数 据 ，
以该股票的 总成交金 额除以总 成交股数 计算 ， 以四 舍 五入的方法 保留小数 点后两位。 若该股
票在 T 日停 牌或无成 交 ，则以 同样方法 计算最近 一个 交易日的均 价作为计 算价格。 
若某一股票 在 T 日至 登记结算 机构进行 股票过户 日的 冻结期间发 生除息、 送股( 转增) 、
配股等权益 变动 ， 则由于投 资者获得 了相应的 权益 ， 基金管理人 将按如下 方式对 该 股票在 T
日的均价进 行调整： 
① 除息：调 整后价格 ＝T 日均 价-每股现 金股利或 股息 
② 送股：调 整后价格 ＝T 日均 价/(1＋每 股送股比 例) 
③ 配股：调 整后价格 ＝(T 日均 价＋配股 价 ×配股 比例)/(1＋每股 配股比例) 
④ 送股且配 股：调整 后价格＝(T 日均价 ＋配股价 ×配 股比例)/(1 ＋每股送 股比例＋ 每
股配股比例) 
⑤ 除息且送 股：调整 后价格= （T 日均价- 每 股现金 股 利或股息）/ （1+ 每股 送股比例 ） 
⑥ 除息且配 股： 调 整后价格= （T 日均价+ 配股价? 配股 比例- 每股 现金股利 或股息 ） / （1+
每股配股比 例） 
⑦ 除息、 送股且配 股： 调 整后价格 ＝(T 日 均价＋配 股 价 ×配股比 例-每股现 金股利或 股
息)/(1＋每 股送股比 例＋每股 配股比例) 
(3)“有效认 购数量 ” 是指由基 金管理人 确认的 并由 登记结算机 构完成清 算交收的 股票
股数。其中 ， 
① 对于经公 告限制认 购规模的 个股 ，基 金管理人 可确 认的认购数 量上限为 ： 
公式： 
 
 
qmax ： 限制认购规模的单只个股 最高可确 认的认 购 数量； 
Cash: 网上现金认购和 网下现金 认购的合 计申请数 额 ； 
p j q j ： 除限制 认购规模 的个股和 基金管理 人全部或 部分临时拒 绝的个股 以外的其 他个中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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股当日均价 和认购申 报数量乘 积； 
w ：该股按均价计算的其在网 下股票 认购日中 创400 指数中的权 重，(认购 期间如有 中
创400指数调 整公告 ， 则 基金管理 人根据公 告调整后 的 成份股名单 以及 中创400 指数编 制
规则计算调 整后的中创400 指数 构成权重 ， 并以 其作 为计算依据) ； 
p ：该股在网 下股票认 购日的均 价。 
如果投资者 申报的个 股认购数 量总额大 于基金管 理人 可确认的认 购数量上 限 ， 则根据认
购日期的先 后按照先 到先得的 方式确认。 如 同一天申 报的个股认 购数量全 部确认将 突破基金
管理人可确 认上限的 ，则按比 例分配确 认。 
② 若某一股 票在网下 股票认购 日至登记 结算机构 进行 股票过户日 的冻 结期 间发生司 法
冻结或 执行， 则 基金管理 人将根据 登记结算 机构确认 的实际过户 数据对投 资者的有 效认购数
量进行相应 调整。 
( 十) 募集期 间认购资 金与股票 的处理方 式 
基金募集期 间募集的 资金存入 专门账户， 在 基金募集 行为结束前， 任 何人不得 动用， 认
购款项在募 集期间产 生的利息 将折算为 基金份额， 归 投资者所有； 投 资者以股 票认购的， 认
购股票由发 售代理机 构予以冻 结， 并由登记 结算机构 于基金募集 期结束后 过户至预 先开立的
专门账户， 该 股票自认 购日至划 入前述专 门账户前 产 生的孳息归 认购投资 者本人所 有， 不划
入前述专门 账户； 在 划入前述 专门账户 前， 上 述认购股 票被强制执 行、 质押 或非交易 过户的，
认购无效。 
 



中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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七 、 基金 合同 的生 效 
(一) 基金合 同的生效 
本基金基金 合同自2012 年3 月22 日起正式 生效，自 该日 起本基 金管理人 正式开始 管理
本基金。 
(二) 基金存 续期内的 基金份额 持有人数 量和资产 规模 
《基金合同 》生效后 ，基金份 额持有人 数量不 满 200 人或者基金 资产净值 低于 5000 万
元的，基金 管理人应 当及时报 告中国证 监会；连 续 20 个工作日出 现前述情 形的，基 金管理
人应当向中 国证监会 说明原因 和报送解 决方案。 
法律法规或 中国证监 会另有规 定时,从其 规定。 



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八 、 基金 份额 的上 市 交易 
(一) 基金份 额的上市 
本基金于2012 年5 月11 日 在深圳 证券交易 所上市交 易，基金场 内简称： 中创400 ，基
金代码：159918 。 
(二) 基金份 额的上市 交易 
本基金基金 份额在深 圳证券交 易所的上 市交易需 遵照 《深圳证券 交易所交 易规则 》 、 《深
圳证券交易 所证券投 资基金上 市规则》 、深交所 《业 务细则》及 其他有关 规定。 
(三) 暂停上 市交易 
基 金份 额上市 交易 期间出 现下 列情形 之一 的，深 圳证券 交易 所可暂 停基 金的上 市交 易，
并报中国证 监会备案 ： 
1、不再具备 《深圳证 券交易所 证券投资 基金上 市规 则》规定的 上市条件 ； 
2、违反法律 、行政法 规，中国 证监会决 定暂停 其上 市； 
3、严重违反 深圳证券 交易所有 关规则的 ； 
4、深圳证券 交易所认 为应当暂 停上市的 其他情 形。 
当 暂停 上市 情 形消 除后 ，基金 管理 人可向 深圳 证券 交易 所提 出恢复 上市 申请 ，经深 圳
证券交易所 核准后可 恢复本基 金上市， 并在至少 一种 指定媒体发 布基金恢 复上市公 告。 
(四) 终止上 市交易 
基金份额上市交 易后,有下列 情形之一的, 深圳证券交 易所可终止基金 的上市交易, 并报
中国证监会 备案： 
1、自暂停上 市之日起 半年内未 能消除暂 停上市 原因 的； 
2、《基金合 同》终止 ； 
3、基金份额 持有人大 会决定终 止上市； 
4、《基金合 同》约定 的终止上 市的其他 情形； 
5、深圳证券 交易所认 为应当终 止上市的 其他情 形。 
基金管理人应当 在收到深圳 证券交易所终 止基金上市 的 决定之日起 2 日内发布基 金终
止上市公告 。 
若 因上述 1、4 项 等原因 使本 基金不 再具 备上市 条件而 被深 圳证券 交易 所终止 上市 的，
本基金将在履行 适当程序后 由交易型开 放式指数证券 投资基金变更为 以中创 400 指数为标
的 指数 的非上 市的开 放式 指数基 金。若 届时 本基金 管理 人已 有以该 指数作 为标 的指数 的指
数 基金 ，则本 基金将 本着 维护基 金份额 持有 人合法 权益 的原 则，确 定是否 选取 其他合 适的
指数作为标 的指数。 
(五) 基金份 额参考净 值(IOPV) 的计算与 公告 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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基 金管 理人在 每一 交易 日开市 前向 深圳证 券交 易所 提供 当日 的申购 赎回 清单 ，深圳 证
券 交易 所在开 市后 根 据申 购赎回 清单和 组合 证券内 各只 证券 的实时 成交数 据， 计算并 发布
基金份额参 考净值(IOPV) ，供 投资者交 易、申购 、赎 回基金份额 时参考。 
1、基金份额 参考净值 计算公式 为： 
基金份额参考净 值＝(申购赎 回清单中必 须用现金替 代的替代金额＋ 申购赎回清 单中可
以用现金替代成 份证券的数 量与最新成 交价相乘之 和+申购赎回清单中 禁止用现金 替代成份
证 券的 数量与 最新成 交价 相乘之 和＋申 购赎 回清单 中的 预估 现金差 额)/ 最 小申 购赎回 单位
对应的基金 份额。 
2. 基金管理 人可以调 整基金份 额参考净 值计算公 式， 并予以公告 。 



中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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九 、 基金 份额 的申 购 、赎 回 
(一) 申购和 赎回场所 
投 资者 应当在 申购 赎回 代理券 商办 理基金 份额 申购 、赎 回业 务的营 业场 所或 按申购 赎
回代理券商 提供的其 他方式办 理基金的 申购和赎 回。 
(二) 申购和 赎回的开 放日及时 间 
1、开放日及 开放时间 
本基金自2012 年5 月11 日起 办理申购 与赎回业 务。 
2、申购与赎 回的开始 日及业务 办理时间 
基金管理人 自 《基金合 同》 生效之 日起不超 过 3 个月 开始办理申 购、赎回 。本基金 可在
基 金上 市交易 之前开 始办 理申购 ，但在 基金 申请上 市期 间， 可暂停 办理申 购； 具体赎 回业
务办理时间 在赎回开 始公告中 规定。 
基金管理人 在申购开 始日、赎 回开始日 前依照 《信 息 披露办法》 的 有关规定 在指定媒 体
上公告。 
(三) 申购和 赎回的数 额限制 
投资者申购 、赎回的 基金份额 需为最小 申购赎回 单位 的整数倍。 
当 接受 申购申 请对 存量 基金份 额持 有人利 益构 成潜 在重 大不 利影响 时， 基金 管理人 应
当 采取 设定单 一投资 者申 购金额 上限或 基金 单日净 申购 比例 上限、 拒绝大 额申 购、暂 停基
金申购等措 施，切实 保护存量 基金份额 持有人的 合法 权益，具体 规定请参 见相关公 告。 
本基金最小申购 赎回单位为 100 万份， 基金管理人 可根据市场情况 ，在法律法规 允许
的情况下， 调整申购 与赎回的 数额限制 ，基金管 理人 必须在调整 生效前依 照 《信息披露 办法》
的有关规定 指定媒体 公告并报 中国证监 会 备案。 
(四) 申购和 赎回的原 则 
1、本基金采 用份额申 购和份额 赎回的方 式，即 申购 和赎回均以 份额申请 。 
2、本基金的 申购对价 、赎回对 价包括组 合证券 、现 金替代、现 金差额及 其他对价 。 
3、申购、赎 回申请提 交后不得 撤销。 
4、申购、赎 回应遵守 深交所《 业务细则 》的相 关规 定。 
基 金管 理人在 不损 害基 金份额 持有 人权益 的情 况下 可更 改上 述原则 ，但 应在 新的原 则
实施前依照 《信息披 露办法》 的有关规 定在指定 媒体 上予以公告 。 
(五) 申购和 赎回的程 序 
1、申 购和赎 回申请的 提出 
基 金投 资者必 须根 据申 购、赎 回代 理券商 规定 的程 序， 在开 放日的 具体 业务 办理时 间
内提出申购 或赎回的 申请。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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投 资者 在申购 本基 金时 须按申 购、 赎回清 单的 规定 备足 申购 对价， 投资 者在 提交赎 回
申请时，必 须有足够 的基金份 额余额和 现金。 
2、申购和赎 回申请的 确认 
基 金投 资者申 购、 赎回 申请在 受理 当日进 行确 认。 如投 资者 未能提 供符 合要 求的申 购
对 价， 则申购 申请失 败。 如投资 者持有 的符 合要求 的基 金份 额不足 或未能 根据 要求准 备足
额 的现 金，或 本基金 投资 组合内 不具备 足额 的符合 要求 的赎 回对价 ，则赎 回申 请失败 。投
资者可在申 请当日通 过 其办理 申购、赎 回的销售 网点 查询有关申 请的确认 情况。 
3、申购和赎 回的清算 交收与登 记 
本 基金 申购赎 回过 程中 涉及的 股票 和基金 份额 交收 适用 深圳 证券交 易所 和中 国证券 登
记结算有限 责任公司 的结算规 则。 
投资者T 日申 购、赎回 成功后， 登记结算 机构在T 日 收市后为投 资者办理 组合证券 的清
算交收以及基金 份额、现金 替代的清算 ，在 T+1 日 办理基金份额、 现金替代的 交收以及现
金差额的清算， 在 T+2 日 办理现金差 额的交收，并 将结果发送给申 购赎回代理 券商、基金
管 理人 和基金 托管人 。如 果登记 结算机 构在 清算交 收时 发现 不能正 常履约 的情 形，则 依据
《 中国 证 券登 记结算 有限 责任公 司关于 深圳 证券交 易所 上市 的交易 型开放 式指 数基金 登记
结算业务实 施细则 》 及其不时 修订的有 关规定进 行处 理。 
登 记结 算机构 可在 法律 法规允 许的 范围内 ，对 清算 交收 和登 记的办 理时 间、 方式进 行
调整。 
4、基金管理 人在不损 害基金份 额持有人 权益、 并不 违背交易所 相关规则 的情况下 可更 
改上述程序 。基金管 理人最迟 须于新规 则开始日 前按 照 《信息披露 办法》 的有 关规定在
指定媒体公 告。 
(六) 申购、 赎回的对 价及费用 
1、申购对价、赎 回对价根据 申购赎回清 单和投资者 申购、赎回的基 金份额数额 确定。
申 购对价 是指 投资者 申购基 金份额 时应 交付的 组合证券 、现金 替代 、现金 差额及 其他对 价 。
赎 回对价 是指 投资者 赎回基 金份额 时， 基 金管 理人应交 付给赎 回人 的组合 证券、 现金替 代 、
现金差额及 其他对价 。 
2、申购赎回清单 由基金管理 人编制。T 日的申购赎 回清单在当日深 圳证券交易 所开市
前公告。T 日 的基金份 额净值在 当天收市 后计算， 并 在T+1 日公告 ，计算公 式为计算 日基金
资 产净值 除以 计算日 发售在 外的基 金份 额总数 。如遇特 殊情况 ，可 以适当 延迟计 算或公 告 ，
并报中国证 监会备案。 
3、投资者在申购 或赎回基金 份额时，申 购赎回代理 券商可按照不超 过申购或赎 回份额
0.5% 的标准 收取佣金 ，其中包 含证券交 易所、登 记结 算机构等收 取的相关 费用。 
( 七)申购赎 回清单的 内容与格 式 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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1、 申购赎回 清单的内 容 
T 日申购赎回 清单内 容 包括最 小申购赎 回单位所 对应 的组合证券 、现金替 代、T 日 预估
现金差额、T-1 日现 金差额、 基金份额 净值及其 他相 关内容。 
2、 组合证券 
组合证券是 指本基金 标的指数 所包含的 全部或部 分证 券。 申购赎回清 单将公告 最小申购
赎回单位所 对应的各 成份证券 名称、证 券代码及 数量 。 
3、 现金替代 相关内容 
现 金替代是 指申购、 赎 回过程中 ， 投资者按 《基金合 同》 和 《招募说 明书》 的规 定 ， 用
于替代组合 证券中部 分证券的 一定数量 的现金。 
采用现金替 代是为了 在相关成 份股停牌 等情况下 便利 投资者的申 购、 提高基金 运作的效
率 ， 基金管理 人在制定 具体的现 金替代方 法时遵循 公 平及公开的 原则 ， 以保 护基金份 额持有
人利益为出 发点,并进 行及时充 分的信息 披露。 
（1) 现金替 代分为 3 种类型： 禁止现金 替代(标 志为 “禁止”)、 可以现金 替代( 标 志为
“ 允许”)和 必须现金 替代(标 志为 “必须 ”) 。 
禁止现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时 ，该 成份 证券不允许 使用现金 作为 替代 。 
可以现金替 代是指在 申购基金 份额时 ， 允许 使用现金 作为全部或 部分该成 份证券的 替代 ，
但在赎回基 金份额时 ，该成份 证券不允 许使用现 金作 为替代。 
必须现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时 ，该 成份 证券必须使 用现金作 为替代。 
（2) 可以现 金替代 
① 适用情形： 可 以现金替 代的证券 一般 是因 停牌等原 因导致投资 者无法在 申购时买 入的
证券。 
② 替代金额 ：对于可 以现金替 代的证券, 替代金 额的 计算公式为 ： 
替代金额＝ 替代证券 数量 × 该 证券经除 权调整的T-1 日收盘价×( 1 ＋现金 替代保证 金
率) 
对于使用现 金替代的 证券 ， 基金 管理人需 在证券恢 复 交 易后买入 ， 而实际买 入价格加 上
相关交易费 用后与申 购时的最 新价格可 能有所差 异。 为便于操作 ， 基金管理 人在申购 赎回清
单中预先确 定现金替 代保证金 率 ， 并据此 收取替代 金 额。 如果预先 收取的金 额高于基 金购入
该部分证券 的实际成 本 ， 则基金 管理人将 退还多收 取 的差额； 如果 预先收取 的金额低 于基金
购入该部分 证券的实 际成本 ， 则基金管 理人将向 投资 者收取欠缺 的差额。 
③ 替代金额 的处理程 序 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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T 日,基金管 理人在申 购赎回清 单中公布 现金替代 保证 金率 ，并据 此收取替 代金额。 
在 T 日后被 替代的成 份证券有 正常交易 的 2 个交 易日(简称为T＋2 日)内， 基金管理 人
将以收到的 替代金额 买入被替 代的部分 证券。T ＋2 日 日终 ，若已 购入全部 被替代的 证券 ，
则以替代金 额与被替 代证券的 实际购入 成本(包 括买 入价格与交 易费用)的 差额 ， 确定 基金应
退还投资者 或投资者 应补交的 款项； 若未 能购入全 部 被替代的证 券 ， 则以替 代金额与 所购入
的部分被替 代证券实 际购入成 本加上按 照 T ＋2 日收 盘价计算的 未购入的 部分被替 代证券价
值的差额 ， 确定基金 应退还投 资者或投 资者应补 交的 款项。 
特例情况： 若自 T 日起 ，深圳 证券交易 所正常交 易日 已达到 20 日 而该证券 正常交易 日
低于 2 日, 则 以替代金 额与所购 入的部分 被替代 证券 实际购入成 本加上按 照最近一 次收盘价
计算的未购入的 部分被替代 证券价值的 差额,确定基 金应退还投资者 或投资者应 补交的款 项 。 
T＋2 日后 第1 个工作日( 若在特例 情况下, 则为T 日起 第21 个 交易日), 基金管理 人将应
退款和补款 的明细数 据发送给 登记结算 机构,登 记结 算机构办理 现金替代 多退少补 资金的清
算 ：T＋2 日后 2 个工 作日(若 在特例情 况下,则为 T 日 起第 22 个交 易日)， 登记结算 机构办
理现金替代 多退少补 资金的交 收 。 
④ 替代限制： 为有效控 制基金的 跟踪偏离 度和跟踪 误 差 ， 基金管理 人可规定 投资者使 用
可以现金替 代的比例 合计不得 超过申购 基金份额 资产 净值的一定 比例。 现金替 代比例的 计算
公式为： 
日 基 金 份 额 净 值 申 购 基 金 份 额
日 收 盘 价 该 证 券 经 除 权 调 整 的 只 替 代 证 券 数 量 第
现 金 替 代 比 例
1
1
(%)
1
? ?
? ?
?
?
?
T
T i
n
i
 
说明：假设 当天可以 现金替代 的股票只 数为 n。 
(3) 必须现金 替代 
① 适用情形： 必须现金 替代的证 券 一般 是 因标的指 数 调整将被剔 除、 或基金 管理人出 于
保护持有人 利益原则 等原因认 为有必要 实行必须 现金 替代的成份 证券。 
② 替代金额 ：对于必 须现金替 代的证券, 基金管 理人 将在申购赎 回清单中 公告替代 的一
定数量的现 金 ， 即“固 定替代金 额 ”。 固定 替 代金额 的计算方法 为申购赎 回清单中 该证券的
数量乘以其 经除权调 整的 T-1 日收盘价 。 
4、 预估现金 差额相关 内容 
预估现金差 额是指由 基金管理 人估计并 在 T 日申 购赎 回清单中公 布的当日 现金差额 的
估计值 ， 预 估现金差 额由申购 赎回代理 券商预先 冻结 。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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预估现金差 额的计算 公式为： 
T 日预估现金 差额＝T-1 日最小 申购赎回 单位的 基金 资产净值-( 申购赎回 清单中必 须用
现金替代的 固定替代 金额＋申 购赎回清 单中可以 用现 金替代成份 证券的数 量与 T 日 经除权
调整的前收 盘价乘积 之和＋申 购赎回清 单中禁止 用现 金替代成份 证券的数 量与 T 日 经除权
调整的前收 盘价乘积 之和) 
其中，T 日经 除权调整 的前收盘 价 由深圳 证券交易 所 提供。 另外， 若 T 日为 基金分红 除
息日， 则计 算公式中 的 “T-1 日最小 申购、 赎回单位 的基金资产 净值 ” 需 扣减相应 的收益 分
配数额。预 估现金差额 的数值 可能为正 、为负或 为零 。 
5、 现金差额 相关内容 
T 日现金差额 在 T＋1 日的申购 赎回清单 中公告 ， 其计 算公式为： 
T 日现金差额 ＝T 日最 小申购赎 回单位的 资产净 值-( 申购赎回清 单中必须 用现金替 代的
固定替代金 额＋申购 赎回清单 中可以用 现金替代 成份 证券的数量 与 T 日收 盘价乘积 之和＋
申购赎回清 单中禁止 用现金替 代成份证 券的数量 与 T 日收盘价乘 积 之和) 
T 日投资者申 购、赎 回基金份 额时 ，需按 T ＋1 日 公告 的 T 日现金 差额进行 资金的清 算
交收。 
现金差额的 数值可能 为正、 为负 或为零。 在投资者 申 购时 ， 如现金 差额为正 数 ， 则投 资
者应根据其 申购的基 金份额支 付相应的 现金 ， 如现 金 差额为负数 ， 则投资者 将根据其 申购的
基金份额获 得相应的 现金； 在投资 者赎回时 ， 如 现金 差额为正数 ， 则 投资者将 根据其赎 回的
基金份额获 得相应的 现金 ， 如现 金差额为 负数 ， 则投 资者应根据 其赎回的 基金份额 支付相应
的现金。 
6、 申购赎回 清单的格 式 
 
申购赎回清 单的格式 举例如下 ： 
基本信息 
最新公告日 期： 2019-02-22 
基金名称： 中创 400 
基金管理公 司名称： 嘉实基金管 理有限公 司 
基金代码： 159918 
拟合指数代 码： 399624 
 
2019-02-21 信息内容 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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现金差额( 元)： -51828.90 
最小申购、 赎回单位 资产净值( 元)： 1281014.29 
基金份额净 值( 元)： 1.2810 
 
2019-02-22 信息内容 
预估现金部 分( 元)： -51768.10 
现金替代比 例上限： 40.000% 
是否需要公 布 IOPV ： 是 
最小申购、 赎回单位( 份)： 1000000 
最小申购赎 回单位现 金红利( 元)： 0.00 
申购赎回组 合证券只 数： 400 
允许申购： 是 
允许保证金 申购： 是 
允许保证金 赎回： 否 
当天累计可 申购的基 金份额上 限(份)： 不限 
当天累计可 赎回的基 金份额上 限(份)： 10000000 
单个证券账 户当天累 计可申购 的基金份 额
上限(份) ： 
不限 
单个证券账 户当天累 计可赎回 的基金份 额
上限(份) ： 
不限 
当天净申购 的基金份 额上限( 份)： 不限 
当天净赎回 的基金份 额上限( 份)： 不限 
单个证券账 户当天净 申购的基 金份额上 限
( 份)： 
不限 
单个证券账 户当天净 赎回的基 金份额上 限
( 份)： 
不限 
 
成分股信息 内容 
股票代码 股票简称 股票数量
（股） 
现金替代标
志 
现金替代溢
价比例 
固定替代金
额 (元) 
002002 鸿达兴业 800 允许 21.000%



002004 华邦健康 900 允许 21.000%



002005 德豪润达 900 允许 21.000%


中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
37 
002011 盾安环境 300 允许 21.000%



002016 世荣兆业 200 允许 21.000%



002020 京新药业 400 允许 21.000%



002022 科华生物 300 允许 21.000%



002023 海特高新 400 允许 21.000%



002025 航天电器 200 允许 21.000%



002028 思源电气 300 允许 21.000%



002030 达安基因 400 允许 21.000%



002032 苏 泊 尔 100 允许 21.000%



002035 华帝股份 500 允许 21.000%



002036 联创电子 200 允许 21.000%



002041 登海种业 200 允许 21.000%



002042 华孚时尚 600 允许 21.000%



002043 兔 宝 宝 300 允许 21.000%



002047 宝鹰股份 500 允许 21.000%



002048 宁波华翔 300 允许 21.000%



002051 中工国际 300 允许 21.000%



002055 得润电子 200 允许 21.000%



002056 横店东磁 500 允许 21.000%



002061 浙江交科 300 允许 21.000%



002063 远光软件 400 允许 21.000%



002068 黑猫股份 200 允许 21.000%



002073 软控股份 600 允许 21.000%



002075 沙钢股份 800 允许 21.000%



002078 太阳纸业 900 允许 21.000%



002080 中材科技 200 允许 21.000%



002086 ST 东海洋 300 允许 21.000%



002089 新 海 宜 600 允许 21.000%



002091 江苏国泰 500 允许 21.000%



002094 青岛金王 300 允许 21.000%



002095 生 意 宝 100 允许 21.000%



002097 山河智能 600 允许 21.000%



002099 海翔药业 600 允许 21.000%


中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
38 
002104 恒宝股份 400 允许 21.000%



002108 沧州明珠 600 允许 21.000%



002117 东港股份 200 允许 21.000%



002118 紫鑫药业 300 允许 21.000%



002121 科陆电子 500 允许 21.000%



002123 梦网集团 300 允许 21.000%



002126 银轮股份 500 允许 21.000%



002127 南极电商 800 允许 21.000%



002128 露天煤业 400 允许 21.000%



002130 沃尔核材 600 允许 21.000%



002131 利欧股份 2,500 允许 21.000%



002138 顺络电子 400 允许 21.000%



002139 拓邦股份 500 允许 21.000%



002143 印纪传媒 200 允许 21.000%



002145 中核钛白 700 允许 21.000%



002151 北斗星通 200 允许 21.000%



002152 广电运通 700 允许 21.000%



002155 湖南黄金 500 允许 21.000%



002156 通富微电 300 允许 21.000%



002157 正邦科技 800 允许 21.000%



002161 远 望 谷 400 允许 21.000%



002168 惠程科技 400 允许 21.000%



002174 游族网络 300 允许 21.000%



002178 延华智能 300 允许 21.000%



002180 纳思达 300 允许 21.000%



002182 云海金属 300 允许 21.000%



002183 怡 亚 通 1,000 允许 21.000%



002191 劲嘉股份 600 允许 21.000%



002192 融捷股份 100 允许 21.000%



002203 海亮股份 300 允许 21.000%



002210 飞马国际 400 允许 21.000%



002212 南洋股份 300 允许 21.000%



002217 合力泰 1,200 允许 21.000%


中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
39 
002221 东华能源 700 允许 21.000%



002222 福晶科技 200 允许 21.000%



002229 鸿博股份 200 允许 21.000%



002233 塔牌集团 400 允许 21.000%



002237 恒邦股份 400 允许 21.000%



002239 奥特佳 800 允许 21.000%



002240 威华股份 200 允许 21.000%



002242 九阳股份 200 允许 21.000%



002244 滨江集团 900 允许 21.000%



002245 澳洋顺昌 400 允许 21.000%



002247 聚力文化 200 允许 21.000%



002249 大洋电机 800 允许 21.000%



002250 联化科技 500 允许 21.000%



002251 步 步 高 300 允许 21.000%



002254 泰和新材 300 允许 21.000%



002256 兆新股份 600 允许 21.000%



002258 利尔化学 200 允许 21.000%



002261 拓维信息 500 允许 21.000%



002262 恩华药业 300 允许 21.000%



002266 浙富控股 1,100 允许 21.000%



002268 卫 士 通 400 允许 21.000%



002273 水晶光电 500 允许 21.000%



002276 万马股份 500 允许 21.000%



002277 友阿股份 700 允许 21.000%



002279 久其软件 200 允许 21.000%



002280 联络互动 900 允许 21.000%



002281 光迅科技 200 允许 21.000%



002285 世联行 700 允许 21.000%



002287 奇正藏药


必须


769.950 
002292 奥飞娱乐 400 允许 21.000%



002293 罗莱生活 200 允许 21.000%



002299 圣农发展 200 允许 21.000%



002302 西部建设 300 允许 21.000%


中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
40 
002303 美盈森 500 允许 21.000%



002307 北新路桥 300 允许 21.000%



002308 威创股份 400 允许 21.000%



002309 中利集团 200 允许 21.000%



002311 海大集团 500 允许 21.000%



002313 日海智能 100 允许 21.000%



002317 众生药业 400 允许 21.000%



002320 海峡股份 100 允许 21.000%



002321 华英农业 200 允许 21.000%



002326 永太科技 300 允许 21.000%



002332 仙琚制药 500 允许 21.000%



002341 新纶科技 400 允许 21.000%



002343 慈文传媒


必须


2295.000 
002353 杰瑞股份 300 允许 21.000%



002354 天神娱乐 400 允许 21.000%



002358 森源电气 300 允许 21.000%



002359 北讯集团 300 允许 21.000%



002365 永安药业 200 允许 21.000%



002366 台海核电 300 允许 21.000%



002368 太极股份 200 允许 21.000%



002369 卓翼科技 300 允许 21.000%



002372 伟星新材 300 允许 21.000%



002373 千方科技 400 允许 21.000%



002375 亚厦股份 400 允许 21.000%



002376 新北洋 300 允许 21.000%



002382 蓝帆医疗 100 允许 21.000%



002383 合众思壮 300 允许 21.000%



002384 东山精密 600 允许 21.000%



002385 大北农 1,600 允许 21.000%



002389 航天彩虹 300 允许 21.000%



002390 信邦制药 500 允许 21.000%



002396 星网锐捷 200 允许 21.000%



002399 海普瑞 200 允许 21.000%


中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
41 
002400 省广集团 1,000 允许 21.000%



002402 和而泰 400 允许 21.000%



002407 多氟多 400 允许 21.000%



002408 齐翔腾达 600 允许 21.000%



002409 雅克科技 100 允许 21.000%



002411 延安必康 100 允许 21.000%



002413 雷科防务 500 允许 21.000%



002414 高德红外 100 允许 21.000%



002418 康盛股份 400 允许 21.000%



002419 天虹股份 300 允许 21.000%



002421 达实智能 700 允许 21.000%



002424 贵州百灵 300 允许 21.000%



002426 胜利精密 1,400 允许 21.000%



002428 云南锗业 300 允许 21.000%



002429 兆驰股份 1,100 允许 21.000%



002430 杭氧股份 200 允许 21.000%



002431 棕榈股份 800 允许 21.000%



002433 太安堂 300 允许 21.000%



002434 万里扬 300 允许 21.000%



002436 兴森科技 800 允许 21.000%



002437 誉衡药业 500 允许 21.000%



002440 闰土股份 400 允许 21.000%



002444 巨星科技 400 允许 21.000%



002447 晨鑫科技 700 允许 21.000%



002449 国星光电 300 允许 21.000%



002458 益生股份 100 允许 21.000%



002462 嘉事堂 100 允许 21.000%



002463 沪电股份 800 允许 21.000%



002464 众应互联 100 允许 21.000%



002468 申通快递 200 允许 21.000%



002474 榕基软件 300 允许 21.000%



002477 雏鹰农牧 1,100 允许 21.000%



002482 广田集团 400 允许 21.000%


中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
42 
002488 金固股份 400 允许 21.000%



002491 通鼎互联 500 允许 21.000%



002497 雅化集团 500 允许 21.000%



002501 利源精制 700 允许 21.000%



002503 搜于特 700 允许 21.000%



002505 大康农业 1,700 允许 21.000%



002506 协鑫集成 1,300 允许 21.000%



002507 涪陵榨菜 300 允许 21.000%



002509 天广中茂 900 允许 21.000%



002510 天汽模 500 允许 21.000%



002511 中顺洁柔 400 允许 21.000%



002512 达华智能 300 允许 21.000%



002517 恺英网络 800 允许 21.000%



002522 浙江众成 300 允许 21.000%



002531 天顺风能 600 允许 21.000%



002537 海联金汇 400 允许 21.000%



002542 中化岩土 500 允许 21.000%



002544 杰赛科技 200 允许 21.000%



002547 春兴精工 500 允许 21.000%



002555 三七互娱 400 允许 21.000%



002563 森马服饰 400 允许 21.000%



002564 天沃科技 400 允许 21.000%



002573 清新环境 400 允许 21.000%



002581 未名医药 200 允许 21.000%



002583 海能达 600 允许 21.000%



002589 瑞康医药 700 允许 21.000%



002595 豪迈科技 200 允许 21.000%



002596 海南瑞泽 400 允许 21.000%



002597 金禾实业 200 允许 21.000%



002602 世纪华通 400 允许 21.000%



002603 以岭药业 300 允许 21.000%



002607 中公教育 300 允许 21.000%



002608 江苏国信 400 允许 21.000%


中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
43 
002610 爱康科技 2,400 允许 21.000%



002611 东方精工 600 允许 21.000%



002614 奥佳华 200 允许 21.000%



002617 露笑科技 400 允许 21.000%



002618 丹邦科技 300 允许 21.000%



002619 艾格拉斯 600 允许 21.000%



002625 光启技术 200 允许 21.000%



002626 金达威 200 允许 21.000%



002630 华西能源 600 允许 21.000%



002635 安洁科技 200 允许 21.000%



002636 金安国纪 200 允许 21.000%



002640 跨境通 500 允许 21.000%



002642 荣之联 300 允许 21.000%



002643 万润股份 400 允许 21.000%



002648 卫星石化 300 允许 21.000%



002649 博彦科技 300 允许 21.000%



002650 加加食品 500 允许 21.000%



002657 中科金财 200 允许 21.000%



002664 长鹰信质 100 允许 21.000%



002665 首航节能 1,200 允许 21.000%



002668 奥马电器 400 允许 21.000%



002670 国盛金控 300 允许 21.000%



002672 东江环保 400 允许 21.000%



002675 东诚药业 300 允许 21.000%



002677 浙江美大 100 允许 21.000%



002681 奋达科技 500 允许 21.000%



002690 美亚光电 200 允许 21.000%



002695 煌上煌 100 允许 21.000%



002699 美盛文化 200 允许 21.000%



002701 奥瑞金 800 允许 21.000%



002707 众信旅游 300 允许 21.000%



002709 天赐材料 100 允许 21.000%



002711 欧浦智网 300 允许 21.000%


中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
44 
002716 金贵银业 400 允许 21.000%



002717 岭南股份 300 允许 21.000%



002721 金一文化 300 允许 21.000%



002727 一心堂 200 允许 21.000%



002737 葵花药业 200 允许 21.000%



002745 木林森 200 允许 21.000%



002747 埃斯顿 200 允许 21.000%



002773 康弘药业 100 允许 21.000%



002807 江阴银行 500 允许 21.000%



002812 恩捷股份 100 允许 21.000%



002815 崇达技术 200 允许 21.000%



002818 富森美 100 允许 21.000%



002821 凯莱英 100 允许 21.000%



002831 裕同科技 100 允许 21.000%



002839 张家港行 600 允许 21.000%



002841 视源股份 100 允许 21.000%



002859 洁美科技 100 允许 21.000%



002867 周大生 100 允许 21.000%



002901 大博医疗


必须


918.140 
002906 华阳集团 100 允许 21.000%



002907 华森制药


必须


684.500 
002911 佛燃股份 100 允许 21.000%



002912 中新赛克


必须


2929.500 
002916 深南电路 100 允许 21.000%



002920 德赛西威 100 允许 21.000%



002925 盈趣科技 100 允许 21.000%



002926 华西证券 400 允许 21.000%



002929 润建通信 100 允许 21.000%



002930 宏川智慧 100 允许 21.000%



300001 特锐德 300 允许 21.000%



300002 神州泰岳 900 允许 21.000%



300009 安科生物 400 允许 21.000%



300010 立思辰 400 允许 21.000%


中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
45 
300012 华测检测 900 允许 21.000%



300020 银江股份 300 允许 21.000%



300026 红日药业 1,200 允许 21.000%



300036 超图软件 200 允许 21.000%



300037 新宙邦 100 允许 21.000%



300038 数知科技 500 允许 21.000%



300039 上海凯宝 500 允许 21.000%



300044 赛为智能 300 允许 21.000%



300053 欧比特 300 允许 21.000%



300054 鼎龙股份 400 允许 21.000%



300055 万邦达 400 允许 21.000%



300058 蓝色光标 900 允许 21.000%



300064 豫金刚石 300 允许 21.000%



300065 海兰信 200 允许 21.000%



300068 南都电源 300 允许 21.000%



300073 当升科技 200 允许 21.000%



300075 数字政通 200 允许 21.000%



300078 思创医惠 300 允许 21.000%



300079 数码科技 800 允许 21.000%



300083 劲胜智能 600 允许 21.000%



300085 银之杰 200 允许 21.000%



300091 金通灵 500 允许 21.000%



300098 高新兴 700 允许 21.000%



300101 振芯科技 300 允许 21.000%



300102 乾照光电 400 允许 21.000%



300107 建新股份 200 允许 21.000%



300110 华仁药业 400 允许 21.000%



300113 顺网科技 300 允许 21.000%



300115 长盈精密 400 允许 21.000%



300118 东方日升 400 允许 21.000%



300128 锦富技术 500 允许 21.000%



300131 英唐智控 400 允许 21.000%



300133 华策影视 600 允许 21.000%


中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
46 
300137 先河环保 300 允许 21.000%



300145 中金环境 700 允许 21.000%



300146 汤臣倍健 500 允许 21.000%



300147 香雪制药 300 允许 21.000%



300148 天舟文化 400 允许 21.000%



300149 量子生物 200 允许 21.000%



300156 神雾环保 400 允许 21.000%



300157 恒泰艾普 400 允许 21.000%



300159 新研股份 600 允许 21.000%



300166 东方国信 500 允许 21.000%



300170 汉得信息 500 允许 21.000%



300177 中海达 200 允许 21.000%



300178 腾邦国际 200 允许 21.000%



300180 华峰超纤 400 允许 21.000%



300182 捷成股份 1,100 允许 21.000%



300183 东软载波 100 允许 21.000%



300185 通裕重工 1,700 允许 21.000%



300188 美亚柏科 300 允许 21.000%



300197 铁汉生态 800 允许 21.000%



300199 翰宇药业 300 允许 21.000%



300202 聚龙股份 200 允许 21.000%



300203 聚光科技 200 允许 21.000%



300207 欣旺达 500 允许 21.000%



300212 易华录 200 允许 21.000%



300222 科大智能 200 允许 21.000%



300224 正海磁材 200 允许 21.000%



300226 上海钢联 100 允许 21.000%



300228 富瑞特装 300 允许 21.000%



300232 洲明科技 200 允许 21.000%



300236 上海新阳 100 允许 21.000%



300238 冠昊生物 100 允许 21.000%



300244 迪安诊断 200 允许 21.000%



300252 金信诺 200 允许 21.000%


中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
47 
300257 开山股份 200 允许 21.000%



300266 兴源环境 600 允许 21.000%



300271 华宇软件 400 允许 21.000%



300273 和佳股份 400 允许 21.000%



300284 苏交科 300 允许 21.000%



300285 国瓷材料 200 允许 21.000%



300287 飞利信 700 允许 21.000%



300288 朗玛信息 100 允许 21.000%



300292 吴通控股 600 允许 21.000%



300294 博雅生物 100 允许 21.000%



300297 蓝盾股份 400 允许 21.000%



300298 三诺生物 100 允许 21.000%



300308 中际旭创 100 允许 21.000%



300310 宜通世纪 400 允许 21.000%



300316 晶盛机电 400 允许 21.000%



300317 珈伟新能 200 允许 21.000%



300323 华灿光电 300 允许 21.000%



300324 旋极信息 600 允许 21.000%



300327 中颖电子 100 允许 21.000%



300339 润和软件 300 允许 21.000%



300340 科恒股份 100 允许 21.000%



300348 长亮科技 100 允许 21.000%



300349 金卡智能 100 允许 21.000%



300352 北信源 700 允许 21.000%



300353 东土科技 200 允许 21.000%



300355 蒙草生态 800 允许 21.000%



300357 我武生物 100 允许 21.000%



300359 全通教育 300 允许 21.000%



300364 中文在线 300 允许 21.000%



300365 恒华科技 100 允许 21.000%



300367 东方网力 300 允许 21.000%



300369 绿盟科技 300 允许 21.000%



300373 扬杰科技 100 允许 21.000%


中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
48 
300377 赢时胜 300 允许 21.000%



300409 道氏技术 100 允许 21.000%



300413 芒果超媒 100 允许 21.000%



300431 暴风集团 200 允许 21.000%



300450 先导智能 300 允许 21.000%



300451 创业慧康 200 允许 21.000%



300457 赢合科技 100 允许 21.000%



300458 全志科技 100 允许 21.000%



300459 金科文化 400 允许 21.000%



300463 迈克生物 200 允许 21.000%



300474 景嘉微 100 允许 21.000%



300476 胜宏科技 300 允许 21.000%



300477 合纵科技 200 允许 21.000%



300482 万孚生物 100 允许 21.000%



300487 蓝晓科技 100 允许 21.000%



300495 美尚生态 200 允许 21.000%



300496 中科创达 100 允许 21.000%



300504 天邑股份 100 允许 21.000%



300523 辰安科技 100 允许 21.000%



300529 健帆生物 100 允许 21.000%



300558 贝达药业 100 允许 21.000%



300567 精测电子 100 允许 21.000%



300568 星源材质 100 允许 21.000%



300571 平治信息 100 允许 21.000%



300616 尚品宅配 100 允许 21.000%



300628 亿联网络 100 允许 21.000%



300630 普利制药 100 允许 21.000%



300633 开立医疗 100 允许 21.000%



300634 彩讯股份


必须


729.930 
300666 江丰电子 100 允许 21.000%



300699 光威复材 100 允许 21.000%



300726 宏达电子 100 允许 21.000%



300741 华宝股份 100 允许 21.000%


中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
49 
300747 锐科激光


必须


3178.370 
说明：此表 仅为示意 。 
(八) 拒绝或 暂停申购 、赎回的 情形及处 理方式 
在如下情况 下，基金 管理人可 以拒绝或 者暂停接 受投 资者的申购 、赎回申 请： 
1、因不可抗 力导致基 金管理人 无法受理 投资者 的申 购、赎回申 请； 
2、因特殊原因（ 包括但不限 于深圳证券 交易场所依 法决定临时停市 或在交易时 间非正
常停市）导 致基金管 理人无法 计算当日 基金资产 净值 ； 
3、发生《基 金合同》 规定的暂 停基金资 产估值 情况 ； 
4、基金管理 人开市前 因异常情 况无法公 布申购 、赎 回清单； 
5、深圳证券交易 所、申购赎 回代理券商 、登记结算 机构等因异常情 况无法办理 申购、
赎 回， 或者指 数编制 单位 、深圳 证券交 易所 等因异 常情 况使 申购、 赎回清 单无 法编制 或编
制 不当。 上述 异常情 况指基 金管理 人无 法预见 并不可控 制的情 形， 包括但 不限于 系统故 障 、
网络故障、 通讯故障 、电力故 障、数据 错误等； 
6、基金管理 人认为会 有损于现 有基金份 额持有 人利 益的某些或 某笔申购 ； 
7、当前一估值日 基金资产净 值 50% 以上 的资产出现 无可参考的活跃 市场价格且 采用估
值 技术 仍导致 公允价 值存 在重大 不确定 性时 ，经与 基金 托管 人协商 确认后 ，基 金管理 人应
当采取延缓 支付赎回 对价或暂 停接受基 金申购赎 回申 请的措施。 
8、法律法规 、深圳证 券交易所 规定或经 中国证 监会 认定的其他 情形。 
在发生暂停 申购或赎 回的情形 之一时， 本基金的 申购 和赎回可能 同时暂停 。 
发生上述情 形之一 （第6 项除外） 且基金管 理人决定 拒绝或暂停 基金份额 持有人的 申购 、
赎 回申请 时， 基金管 理人应 当在当 日向 中国证 监会备案 ，并及 时公 告。已 接受的 赎回申 请 ，
基金管理人 应当足额 支付。 
本 基金 投资组 合内 不具 备足额 的符 合要求 的赎 回对 价时 ，基 金管理 人应 暂停 受理赎 回
申请，并在 暂停当日 至少通过 深圳证券 交易所和 基金 管理人网站 公告。 
在 拒绝 或暂停 申购 、赎 回购的 情形 消除时 ，基 金管 理人 应及 时恢复 申购 、赎 回业务 的
办理并依照 《 信 息披露 办法》 有关 规定在指 定媒体上 刊登基金重 新开放申 购或赎回 公告，并
公告最近 1 个开放日 的基金份 额净值。 
（九）基金 的份额折 算 
《基金合同 》生效后 ，为提高 交易便利 ，本基金 可以 进行份额折 算。 
1、基金份额 折算的时 间 
基 金管 理人应 事先 确定 基金份 额折 算日， 并依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定提前 公
告。 
2、基金份额 折算的原 则 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
50 
基 金份 额折算 由基 金管 理人向 登记 结算机 构申 请办 理， 并由 登记结 算机 构进 行基金 份
额的变更登 记。 
基 金份 额折算 后， 本基 金的基 金份 额总额 与基 金份 额持 有人 持有的 基金 份额 数额将 发
生 调整 ，但调 整后的 基金 份额持 有人持 有的 基金份 额占 基金 份额总 额的比 例不 发生变 化。
基 金份 额折算 对基金 份额 持有人 的权益 无实 质性影 响。 基金 份额折 算后， 基金 份额持 有人
将按照折算 后的基金 份额享有 权利并承 担义务。 
如果基金份 额折算过 程中发生 不可抗力 ，基金管 理人 可延迟办理 基金份额 折算。 
3、基金份额 折算的方 法 
基金份额折 算的具体 方法在份 额折算公 告中列示 。 
十 、 基金 的非 交易 过 户、 冻结 与解 冻 
登记结算机构可 依据其业务 规则受理基 金份额的非交 易过户、冻结与 解冻等业务, 并收
取一定的手 续费用。 
十 一 、基 金的 投资 
（一） 投资 目标 
紧 密跟 踪标的 指数 ，追 求跟踪 偏离 度和跟 踪 误 差的 最小 化， 在正常 市场 情况 下，本 基
金日均跟踪 偏离度的 绝对值不 超过 0.2% ，年化跟 踪误 差不超过 2% 。 
（二） 投资 范围 
本 基金 投资范 围主 要为 标的指 数成 份股及 备选 成份 股， 投资 于标的 指数 成份 股及备 选
成份股的比 例不低于 基金资产 净值的 90% 。 
此外，为更 好地实现 投资目标 ，本基金 可少量投 资于 部分非成份 股 （包含中小 板、创业
板及其他经 中国证监 会核准发 行的股票） 、衍生工 具 （ 权证等） 、债 券资产 （国 债、金 融债、
企 业债 、公司 债、次 级债 、可转 换债券 、分 离交易 可转 债、 央行票 据、中 期票 据、短 期融
资券等） 、资产 支持证券 、债券回 购、银行 存款等固 定收益类资 产、现金 资产、以 及中国证
监会允许基 金投资的 其他金融 工具（但 须符合中 国证 监会的相关 规定）。 
如 法律 法规或 监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 金融 工具 ，基 金管理 人在 履行 适当程 序
后，可以将 其纳入投 资范围。 
（三） 投资 理念 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
51 
本基金以拟 合、 跟踪中创 400 指数为原 则，通过被 动式指数化投资 方法，力求为 投资
者提供一个 管理透明 且成本较 低的标的 指数投资 工具 。 
（四） 投资 策略 
本 基金 采取完 全复 制法 ，即完 全按 照标的 指数 的成 份股 组成 及其权 重构 建基 金股票 投
资组合，并 根据标的 指数成份 股及其权 重的变动 进行 相应调整。 但在因特 殊情况 （如流 动性
原因） 导致无法 获得足够 数量的股 票时，或 者因为法 律法规的限 制无法投 资某只股 票时，基
金管理人将 采用其他 指数投资 技术适当 调整基金 投资 组合，以达 到跟踪标 的指数的 目的。 
在正常市场情况 下，本基金日 均跟踪偏离 度的绝对值 不超过 0.2% ， 年化跟踪误差 不超
过 2%。如因标 的指数编制 规则调整或其 他因素导致 跟踪偏离度和跟 踪误差超过 正常范围的 ，
基金管理人 应采取合 理措施避 免跟踪误 差进一步 扩大 。 
1、决策依据 
有关法律、 法规、 《基 金合同》 和 标的指数 的相关规 定是基金管 理人运用 基金财产 的决
策依据。 
2、投资管理 体制 
本 基金 管理人 实行 投资 决策委 员会 领导下 的基 金经 理团 队制 。投资 决策 委员 会负责 决
定 有关 指数重 大调整 的应 对决策 、其他 重大 组合调 整决 策以 及重大 的单项 投资 决策； 基金
经 理决 定日常 指数跟 踪维 护过程 中的 组 合构 建、调 整决 策以 及每日 申购赎 回清 单的编 制决
策。 
3、投资程序 
研 究、 决策、 组合 构建 、交易 、评 估、组 合维 护的 有机 配合 共同构 成了 本基 金的投 资
管理程序。 严格的投 资管理程 序可以保 证投资理 念的 正确执行， 避免重大 风险的发 生。 
（1） 研究：指 数投资研 究小组依 托公司整 体研究平 台,整合外部信 息以及券 商等外部 研
究 力量的 研究 成果开 展指数 跟踪、 成份 股公司 行为等相 关信息 的搜 集与分 析、流 动性分 析 、
误差及其归 因分析等 工作，撰 写研究报 告，作为 基金 投资决策的 重要依据 。 
（2）投资决策： 投资决策委 员会依据指 数投资研究 小组提供的研究 报告，定 期 召开或
遇 重大 事项时 召开投 资决 策会议 ，决策 相关 事项。 基金 经理 根据投 资决策 委员 会的决 议，
每日进行基 金投资管 理的日常 决策。 
（3）组合构 建：根据 标的指数 相关信息 ，结合 内部 指数投资研 究，基金 经理主要 以指 
数 复制 法构建 组合 。在 追求跟 踪误 差最小 化的 前提 下， 基金 经理将 采取 适当 指数投 资
的方法，以 降低投资 成本、控 制投资风 险。 
（4）交易执 行：集中 交易室负 责具体的 交易执 行,同 时履行一线 监控的职 责。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
52 
（5）投资绩效评 估：风险管 理部门定期 和不定期对 基金进行投资绩 效评估，并 提供相
关 报告 。绩效 评估能 够确 认组合 是否实 现了 投资预 期、 组合 误差的 来源及 投资 策略成 功与
否，基金经 理可以据 此检讨投 资策略， 进而调整 投资 组合。 
（6）组合监控与 调整：基金 经理将跟踪 标的指数变 动，结合成份股 基本面情况 、流动
性 状况 、基金 申购和 赎回 的现金 流量情 况以 及组合 投资 绩效 评估的 结果， 对投 资组合 进行
监控和调整 ，密切跟 踪标的指 数。 
基 金管 理人在 确保 基金 份额持 有人 利益的 前提 下有 权根 据环 境变化 和实 际需 要对上 述
投资程序做 出调整， 并在基金 《招募说 明书》及 其更 新中公告。 
（五） 投资 组合管理 
1、投资组合 的建立 
为 达到 紧密跟 踪标 的指 数的投 资目 标，正 常情 况下 本基 金投 资于标 的指 数成 份股及 备
选成份股的 比例不低 于基金资 产净值的90% 。本 基金 将在 《基 金合同 》 生效之 日起 3 个 月内
达 到这 一投资 比例。 此后 ，如因 标的指 数成 份股调 整、 基金 申购或 赎回带 来现 金等因 素导
致基金不符 合这一投 资比例的 ，基金管 理人将在10 个交易日内 进行调整 。 
正 常情 况下本 基金 将采 用完全 复制 法，严 格按 标的 指数 的个 股权重 构建 投资 组合。 但
在 少数 特殊情 况下基 金经 理将配 合使用 其他 指数投 资技 术作 为完全 复制法 的补 充，以 更好
达到复制指 数的目标 。这些情 形包括：1） 由于标的 指 数成份股发 生变动、 增发/配股 等公司
行 为导 致成份 股的构 成及 权重发 生变化 ，而 由于交 易成 本、 交易制 度等原 因导 致基金 无法
及 时完 成投资 组合的 同步 调整， 需要采 用其 他指数 投资 技术 保持组 合对标 的指 数的拟 合度
并降低交易成本 ；2）个别成 份股流动性 严重不足使 基金无法买入足 够的股票数 量，采用其
他指数投资技术 能较好替代 目标成份股 的个股构建 组 合；3）成份股派 发现金股息 而基金未
进行收益分配可 能导致基金 组合与指数 产生偏离；4 ）相关上市公司 停牌同时允 许现金替代
导致基金无 法及时买 入成份股 ；5）其它 需要采 用非 完全复制指 数投资技 术的情形 。 
基金管理人构建 投资组合的 过程主要分 为 3 步：确 定目标组合、确 定建仓策略 和逐步
调整。 
（1）确定目 标组合： 基金管理 人主要根 据完全 复制 成份股权重 的方法确 定目标组 合。 
（2）确定建 仓策略： 基金经理 根据对成 份股流 动性 的分析，确 定合理的 建仓策略 。 
（3）逐步调整： 基金经理在 规定时间内 采用适当的 手段调整实际组 合直至达到 跟踪指
数要求。 
2、每日投资 组合管理 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
53 
（1） 成份股公 司行为信 息的跟踪 与分析： 跟踪标的 指 数成份股公 司行为(如 ：股本变 化、
分红、停牌、复 牌等)信息， 以及成份股 公司其他重 大信息，分析这 些信息对指 数的影响，
进而进行组 合调整分 析，为投 资决策提 供依据。 
（2）标的指数的 跟踪与分析 ：跟踪标的 指数编制方 法的变化，确定 指数变化是 否与预
期一致，分 析是否存 在差异及 差异产生 的原因， 为投 资决策提供 依据。 
（3）每日申购赎 回情况的跟 踪与分析： 跟踪本基金 申购和赎回信息 ，分析其对 组合的
影响。 
（4）组合持有证 券、现金头 寸及流动性 分析：基金 经理分析实际组 合与目标组 合的差
异及其原因 ，并进行 成份股调 整的流动 性分析。 
（5）组合调整： ①利用指数 投资管理系 统，找出将 实际组合调整到 目标组合的 最优方
案 ，确 定组合 交易计 划。 ②如发 生成份 股变 动、成 份股 公司 合并及 其他重 大事 项，应 提请
投 资 决 策 委 员 会 召 开 会 议 ， 决 定 基 金 的 操 作 策 略 。 ③ 调 整 组 合 ， 达 到 目 标 组 合 的 持 仓 结
构。 
（6）以T-1 日指数成 份股构成 及其权重 为基础， 考 虑 T 日将会发 生的上市 公司变动 等
情况，设计T 日申购 赎回清单 并公告。 
3、定期投资 组合管理 
每月末，根 据 《基金合 同》 中基金 管理费、 基金托管 费等的支付 要求，及 时检查组 合中
现金的比例 ，进行支 付现金的 准备。 
每 半年 根据标 的指 数的 编制规 则及 调整公 告， 基金 经理 依据 投资决 策委 员会 的决策 ，
在 指 数 成 份 股 调 整 生 效 前 ， 分 析 并 确 定 组 合 调 整 策 略 ， 尽 量 减 少 变 更 成 份 股 带 来 跟 踪 误
差。 
4、投资绩效 评估 
风 险管 理部门 每日 提供 投资 绩 效评 估报告 ，基 金经 理据 此分 析基金 的跟 踪偏 离情况 ，
分析跟踪误 差的产生 原因。 
（六） 标的 指数和业 绩比较基 准 
本基金的标 的指数及 业绩比较 基准为： 中创400 指 数 。中创400 指 数挑选在 深圳证券 交
易所的中小企业 板及创业板 股票中，依 据其前 6 个 月的平均流通市 值的比重和 平均成交金
额的比重按 2：1 的 权重加权 平均，然 后将计算 结果 从高到低排 序选取排 名在位于 101-500
名的股票。 
如果中创400 指 数编制机 构变更或 停止中 创400 指数 的编制及发 布、或中 创400 指数由
其他指数替 代、或中 创400 指数 由于指数 编制方法 发 生重大变更 等原因导 致中创400 指数不
宜 继续 作为业 绩比较 基准 的组成 部分， 本基 金管理 人可 以依 据审慎 性原则 ，在 充分考 虑持中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
54 
有 人利 益及履 行适当 程序 的前提 下，变 更本 基金的 标的 指数 ，并同 时更换 本基 金的基 金名
称与业绩比较基 准。若标的 指数变更对 基金投资无 实 质性影响(包括但 不限于编制 机构变更 、
指数更名等)，无 需召开基金 份额持有人 大会，基金 管理人可在取得 基金托管人 同意后变更
标的指数， 报中国证 监会备案 并及时公 告。 
（七） 风险 收益特征 
本 基金 为股票 型基 金， 其长期 平均 风险和 预期 收益 率高 于混 合型基 金、 债券 型基金 、
及 货币 市场基 金。本 基金 为指数 型基金 ，被 动 跟踪 标的 指数 的表现 ，具有 与标 的指数 以及
标的指数所 代表的股 票市场相 似的风险 收益特征 。 
（八） 禁止 行为 
依照《基金 法》,基金 财产不得 用于下列 投资或 者活 动： 
1、承销证券 ； 
2、向他人贷 款或者提 供担保； 
3、从事承担 无限责任 的投资； 
4、买卖其他 基金份额,但是国 务院另有 规定的除 外； 
5、向基金管理人 、基金托管 人出资或者 买卖基金管 理人、基金托管 人发行的股 票或者
债券； 
6、买卖与基金管 理人、基金 托管人有控 股关系的股 东或者与基金管 理人、基金 托管人
有其他重大 利害关系 的公司发 行的证券 或者承销 期内 承销的证券 ； 
7、从事内幕 交易、操 纵证券交 易价格及 其他不 正当 的证券交易 活动； 
8、依照法律 、行政法 规有关规 定,由中 国证监会 规定 禁止的其他 活动。 
对于因上述 5 、6 项情形 导致无法 投资的标 的指数成 份股的，基 金管理人 应在严格 控制
跟踪误差的 前提下， 结合使用 其他合理 方法进行 适当 替代。 
（九） 投资 限制 
基金的投资 组合应遵 循以下限 制： 
（1）本基金 投资于标 的指数成 份股、备 选成份 股的 比例不低于 基金资产 净值的 90% ； 
（2） 本基金在 任何交易 日买入权 证的总金 额，不超 过 上一交易日 基金资产 净值的 0.5% ，
基金持有的全部 权证的市值 不超过基金 资产净值的 3% ，本基金管理人 管理的全部 基金持有
同一权证， 不得超过 该权证的10%。法 律法规或 中国 证监会另有 规定的， 遵从其规 定； 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
55 
（3）本基金进入 全国银行间 同业市场进 行债券回购 的资金余额不得 超过基金资 产净值
的 40％； 
(4) 本基金 财产 参与 股票 发行申 购， 所申 报的金 额不得 超过 本基 金的总 资产 ，所 申报
的股票数量 不得超过 拟发行股 票公司本 次发行股 票的 总量； 
(5) 本基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产支 持 证券 的比 例， 不得超 过基 金资 产净
值的 10％；持 有的全部 资产支 持证券， 其市值不 得超 过基金资产 净值的 20 ％ ；持有 的同一
( 指同一信用级别)资产支持 证券的比例 ，不得超过该 资产支持证券规 模的 10％ ；基金管理
人 管理 的全部 基金投 资于 同一原 始权益 人的 各类资 产支 持证 券，不 得超过 其各 类资产 支持
证券合计规 模的 10％； 
(6) 本基金应 投资于信 用级别评 级为 BBB 以上（含 BBB ）的资产支 持证券。 基金持有 资
产 支持 证券期 间，如 果其 信用等 级下降 、不 再符合 投资 标准 ，应在 评级报 告发 布之日 起 3
个月内予以 全部卖出 ； 
(7) 本基金主动投 资于流动性 受限资 产的 市值合计不 得超过基金资产 净值的 15% ；因证
券 市场 波动、 上市公 司股 票停牌 、基金 规模 变动等 基金 管理 人之外 的因素 致使 基金不 符合
本款所规定 比例限制 的，本基 金管理人 不得主动 新增 流动性受限 资产的投 资； 
(8) 本基金与私募 类证券资管 产品及中国 证监会认定 的其他主体为交 易对手开展 逆回购
交易的，可 接受质押 品的资质 要求应当 与基金合 同约 定的投资范 围保持一 致； 
（9）法律法 规以及监 管部门对 上述比例 限制另 有规 定的，从其 规定。 
除第(6) 、(7)、(8)项外, 由于证 券市 场波 动、上 市公司 合并 、基 金规模 变动 、标 的指
数 成份 股调整 、标的 指数 成份股 流动性 限制 等基金 管理 人之 外的原 因导致 的投 资组合 不符
合上述约定 的比例不 在限制之 内，但基 金管理人 应在 10 个交易日内 进行调整 ，以达 到标准。
法律法规另 有规定的 从其规定 。 
基金管理人 应当自 《基金 合同》 生效之 日起三个 月内 使基金的投 资组合比 例符合 《基金
合同》 的有关约 定。基金 托管人对 基金的投 基金合同 资的监督与 检查自基 金合同生 效之日起
开始。 
如 法律 法规或 监管 部门 调整上 述限 制性规 定， 本基 金管 理人 在履行 适当 程序 后可按 照
调 整后 的规定 执行。 有关 法律法 规或监 管部 门取消 上述 限制 ，履行 适当程 序后 ，则本 基金
投资不再受 相关限制 。 
（十） 基金 管理人代 表基金行 使股东权 利及债 权人 权利的处理 原则及方 法 
1、不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理； 
2、有利于基 金资产的 安全与增 值； 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
56 
3、基金管理人按 照国家有关 规定代表基 金独立行使 股东权利，保护 基金份额持 有人的
利益。 
4、基金管理人按 照国家有关 规定代表基 金独立行使 债权人权利，保 护基金份额 持有人
的利益。 
（十一） 基 金投资组 合报告 
基 金管 理人的 董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。 
本基金托管 人中国工 商 银行股 份有限公 司根据本 基金 合同规定， 于2019 年1 月17 日复
核 了本 报告中 的财务 指标 、净值 表现和 投资 组合报 告等 内容 ，保证 复核内 容不 存在虚 假记
载、误导性 陈述或者 重大遗漏 。 
本投资组合 报告所载 数据截至 2018 年 12 月 31 日（ “报告期末 ”），本 报告所列 财务
数据未经审 计。 
1. 报告期末基 金资产组合 情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资 产的比例 （%）



1


权益投资


107,504,054.16 99.51 
 其中：股票


107,504,054.16 99.51 
2


基金投资


- - 
3


固定收益投 资


- - 
 其中：债券


- - 
 
资产支持
证券



- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品 投资


- - 
6



买入返售金 融资
产



- - 
 
其中：买断 式回
购的买入返 售金
融资产



- - 
7



银行存款和 结算
备付金合计



482,672.52 0.45 
8


其他资产


43,089.74 0.04 
9


合计


108,029,816.42 100.00 
注：股票投 资的公允 价值包含 可退替代 款的估值 增值 。



2. 报告期末按 行业分类的 股票投资组合



(1) 报告期末 指数投资按 行业分类的股 票投资组合


中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
57 
代码


行业类别


公允价值（ 元）


占基金资产 净值比例(%)



A


农、 林、 牧、 渔业


1,009,355.50 0.94 
B


采矿业


869,295.50 0.81 
C


制造业


71,592,282.56 66.49 
D



电力、 热力 、 燃气
及水生产和 供应
业



430,426.33 0.40 
E


建筑业


2,176,142.36 2.02 
F


批发和零售 业


3,758,355.34 3.49 
G



交通运输、 仓储和
邮政业



925,516.18 0.86 
H


住宿和餐饮 业


- - 
I



信息传输、 软件和
信息技术服 务业



17,282,127.02 16.05 
J


金融业


894,296.16 0.83 
K


房地产业


1,001,243.36 0.93 
L



租赁和商务 服务
业



2,205,973.65 2.05 
M



科学研究和 技术
服务业



1,304,168.40 1.21 
N



水利、 环境 和公共
设施管理业



865,341.22 0.80 
O



居民服务、 修理和
其他服务业



- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会 工作


804,659.50 0.75 
R



文化、 体育 和娱乐
业



2,384,871.08 2.21 
S


综合


- - 
 
合计


107,504,054.16 99.84 
(2) 报告期末 积极投资按 行业分类的股 票投资组合



报告期末， 本基金未 持有积极 投资股票 。



3. 报告期末按 公允价值占 基金资产净值 比例大小 排序的前十名 股票投资明 细 
(1)


报告期 末指数投资按 公允价值占 基金资产净 值比例大小排 序的前十名 股
票投 资明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（ 元）



占基金资
产净值比
例（％）



1 002311 海大集团 45,100 1,044,967.00 0.97 
2 300146 汤臣倍健 49,500 841,005.00 0.78 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
58 
3 002602 世纪华通 40,340 833,021.00 0.77 
4 002384 东山精密 64,300 725,947.00 0.67 
5 300450 先导智能 25,071 725,554.74 0.67 
6 002075 沙钢股份 82,900 665,687.00 0.62 
7 002281 光迅科技 24,012 644,962.32 0.60 
8 002268 卫 士 通 35,891 641,013.26 0.60 
9 002506 协鑫集成 124,700 623,500.00 0.58 
10 002507 涪陵榨菜 28,600 617,760.00 0.57 
(2)


报告期 末积极投资按 公允价值占 基金资产净 值比例大小排 序的前五名 股
票投 资明细



报告期末， 本基金未 持有积极 投资股票 。



4. 报告期末按 债券品种分 类的债券投资 组合



报告期末， 本基金未 持有债券 。



5. 报告期末按 公允价值占 基金资产净值 比例大小 排序的前五名 债券投资明 细



报告期末， 本基金未 持有债券 。



6. 报告期末按 公允价值占 基金资产净值 比例大小 排序的前十名 资产支持证 券
投资 明细



报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。



7. 报告期末按 公允价值占 基金资产净值 比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明
细



报告期末， 本基金未 持有贵金 属投资。



8. 报告期末按 公允价值占 基金资产净值 比例大小 排序的前 五名 权证投资明 细



报告期末， 本基金未 持有权证 。



9. 报告期末本 基金投资的 股指期货交易 情况说明 
报告期内， 本基金未 参与股指 期货交易 。



10. 报告期末 本基金投资 的国债期货交 易情况说明 
报告期内， 本基金未 参与国债 期货交易 。



11. 投资组合 报告附注 
(1)


中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
59 
报告期内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 被监 管部门立案 调查， 在本报 告编制日
前一年内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 受到 公开谴责、 处罚。 
(2)



本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。 
(3) 其他资产 构成



序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


1,508.04 
2


应收证券清 算款


41,467.14 
3


应收股利


- 
4


应收利息


114.56 
5


应收申购款


- 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8


其他


- 
9


合计


43,089.74 
(4) 报告期末 持有的处于 转股期的可转 换债券明细



报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。



(5) 报告期末 前十名股票 中存在流通受 限情况的说 明 
① 报 告期末指数 投资前十名 股票中存在流 通受限 情况的说明



报告期末， 本基金指 数投资的 前十名股 票中不存 在流 通受限情况 。



② 报 告期末积极 投资前五名 股票中存在流 通受限 情况的说明



报告期末， 本基金未 持有积极 投资股票 。 



中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
60 
十 二 、基 金的 业绩 
基 金管 理人依 照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的 原则 管理 和运用 基金 财产 ，但不 保
证 基金一 定盈 利，也 不保证 最低收 益。 基金的 过往业绩 并不代 表其 未来表 现。投 资有风 险 ，
投资者在做 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招 募说 明书。 
（一） 本报 告期基金 份额净值 增长率及 其与同 期业 绩比较基准 收益率的 比较 
阶段 
净值 
 
增长率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准 
 
收益率标
准差④ 
①- ③ ②- ④ 
2012 年 3
月 22 日
（基金合
同生效日）
-2012 年 12
月 31 日 
-9.66% 1.34% -14.20% 1.47% 4.54% -0.13% 
2013 年 41.09% 1.60% 42.10% 1.61% -1.01% -0.01% 
2014 年 22.44% 1.39% 23.37% 1.40% -0.93% -0.01% 
2015 年 63.33% 2.76% 81.10% 2.83% -17.77% -0.07% 
2016 年 -21.62% 2.06% -21.60% 2.07% -0.02% -0.01% 
2017 年 -11.87% 0.97% -11.12% 0.97% -0.75% 0.00% 
2018 年 -35.33% 1.56% -35.61% 1.56% 0.28% 0.00% 
（二） 自基 金合同生 效以来基 金累计净 值增长 率变 动及其与同 期业绩比 较基准收 益率变动
的比较 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
61 
 
图：嘉实中 创 400ETF 基金份额 累计净值 增长率 与同 期业绩比较 基准收益 率的历史 走势
对比图 
（2012 年 3 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日） 
注： 按基金合同 和招募说 明书的约 定， 本基金自 基金 合同生效日 起 3 个月 内为建仓 期， 建仓
期结束时本 基金的各 项投资比 例符合基 金合同 “第十 三部分二 、 投资范 围和六 、 投资限 制 （ 一）
投资组合限 制”的有 关约定 



中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
62 
十 三 、基 金的 融资 、 融券 
本基金可以 根据届时 有效的有 关法律法 规和政策 的规 定进行融资 、融券。 



中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
63 
十 四 、基 金的 财产 
(一) 基金资 产总值 
本 基金 的基金 资产 总值 包括各 类证 券及票 据价 值、 银行 存款 本息和 基金 应收 的申购 基
金款以及其 他投资所 形成的价 值总和。 
其构成主要 有： 
1、银行存款 及其应计 利息； 
2、结算备付 金及其应 计利息； 
3、根据有关 规定缴纳 的保证金 及其应收 利息； 
4、应收证券 交易清算 款； 
5、应收申购 款； 
6、股票投资 及其估值 调整； 
7、债券投资 及其估值 调整和应 计利息； 
8、权证投资 及其估值 调整； 
9、其他投资 及其估值 调整； 
10 、其他资 产等。 
(二) 基金资 产净值 
本基金的基 金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负 债后的价值 。 
(三) 基金资 产的账户 
本 基金 以基金 托管 人的 名义开 立资 金结算 账户 和托 管专 户用 于基金 的资 金结 算业务 ，
并 以基 金托管 人和本 基金 联名的 方式开 立基 金证券 账户 、以 本基金 的名义 开立 银行间 债券
托 管账 户并报 中国人 民银 行备案 。开立 的基 金专用 账户 与基 金管理 人、基 金托 管人、 基金
代销机构和 基金登记 结算机构 自有的财 产账户以 及其 他基金财产 账户相独 立。 
(四) 基金资 产的保管 与处分 
本 基金 财产独 立于 基金 管理人 、基 金托管 人和 基金 代销 机构 的财产 ，并 由基 金托管 人
保 管。 基金管 理人、 基金 托管人 不得将 基金 财产归 入其 固有 财产； 基金管 理人 、基金 托管
人 因基金 财产 的管理 、运用 或其他 情形 而取得 的财产和 收益， 归入 基金财 产。基 金管理 人 、
基 金托 管人、 基金登 记结 算机构 和基金 代销 机构以 其自 有的 财产承 担其自 身的 法律责 任，
其债权人不得对 本基金财产 行使请求冻 结、扣押或 其 他权利。 除依法 律法规和《 基金合同》
的规定处分 外，基金 财产不得 被处分。 
基 金管 理人、 基金 托管 人因依 法解 散、被 依法 撤销 或者 被依 法宣告 破产 等原 因进行 清
算的，基金 财产不属 于其清算 财产。 
基 金管 理人管 理运 作基金 财产 所产生 的债 权，不 得与其 固有 资产产 生的 债务相 互抵 销；
基金管理人 管理运作 不同基金 的基金财 产所产生 的债 权债务不得 相互抵销 。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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非因基金财 产本身承 担的债务 ，不得对 基金财产 强制 执行。 



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十 五 、基 金资 产估 值 
（一）估值 目的 
基 金资 产估值 的目 的是 客观、 准确 地反映 基金 资产 是否 保值 、增值 ，依 据经 基金资 产
估 值 后 确 定 的 基 金 资 产 净 值 而 计 算 出 的 基 金 份 额 净 值 ， 是 计 算 基 金 申 购 与 赎 回 对 价 的 基
础。 
（二）估值 日 
本 基金 的估值 日为 相关 的证券 交易 场所的 正常 营业 日以 及国 家法律 法规 规定 需要对 外
披露基金净 值的非工 作日。 
（三）估值 对象 
基金所拥有 的股票、 债券、权 证和银行 存款本息 等资 产和负债。 
（四）估值 方法 
本基金按以 下方式进 行估值： 
1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1）上市流通股 票按估值日 其所在证券 交易所的收 盘价估值；估值 日无交易的 ，以最
近交易日的 收盘价估 值； 
（2）交易所上市 实行净价交 易的债券按 估值日收盘 价估值，估值日 没有交易的 ，且最
近 交易 日后经 济环境 未发 生重大 变化， 按最 近交易 日的 收盘 价估值 。如最 近交 易日后 经济
环 境发 生了重 大变化 的， 可参考 类似投 资品 种的现 行市 价及 重大变 化因素 ，调 整最近 交易
市价，确定 公允价格 ； 
（3）交易所上市 未实行净价 交易的债券 按估值日收 盘价减去债券收 盘价中所含 的债券
应 收利 息得到 的净价 进行 估值； 估值日 没有 交易的 ，且 最近 交易日 后经济 环境 未发生 重大
变 化， 按最近 交易日 债券 收盘价 减去债 券收 盘价中 所含 的债 券应收 利息得 到的 净价进 行估
值 。如 最近交 易日后 经济 环境 发 生了重 大变 化的， 可参 考类 似投资 品种的 现行 市价及 重大
变化因素， 调整最近 交易市价 ，确定公 允价格； 
（4） 上市交易 的认沽/认 购权证按 估值日的 收盘价估 值，估值日 没有交易 的，且最 近交
易 日后 经济环 境未发 生重 大变化 ，按最 近交 易日的 收盘 价估 值；如 最近交 易日 后经济 环境
发 生了重 大变 化的， 可参考 类似投 资品 种的现 行市价及 重大变 化因 素，调 整最近 交易市 价 ，
确定公允价 格； 
（5）交易所上市 不存在活跃 市场的有价 证券，采用 估值技术确定公 允价值。交 易所上
市 的资 产支持 证券， 采用 估值技 术确定 公允 价值， 在估 值技 术难以 可靠计 量公 允价值 的情
况下，按成 本估值。 
2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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（1）送股、转增 股、配股和 公开增发的 新股，按估 值日在证券交易 所挂牌的同 一股票
的市价（收 盘价）估 值；该日 无交易的 ，以最近 一日 的市价（收 盘价）估 值； 
（2）首次公开发 行未上市的 股票、债券 和权证，采 用估值技术确定 公允价值， 在估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值。 
（3）首次公开发 行有明确锁 定期的股票 ，同一股票 在交易所上市后 ，按交易所 上市的
同一股票的 市价 （收盘 价） 估值； 非公开发 行有明确 锁定期的股 票，按监 管机构或 行业协会
有关规定确 定公允价 值。 
3 、未 上市 交易的 认沽/认购 权证 及因持 有股 票而享 有的 配股 权，采 用估 值技术 确定 公
允价值，在 估值技术 难以可靠 计量公允 价值的情 况下 ，按成本估 值。 
4、全国银行间债 券市场交易 的债券、资 产支持证券 等固定收益品种 ，采用估值 技术确
定公允价值 。 
5、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
6、如有确凿证据 表明按上述 方法进行估 值不能客观 反映其公允价值 的，基金管 理人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
7、相关法律法规 以及监管部 门有强制规 定的，从其 规定。如有新增 事项，按国 家最新
规定估值。 
根据 《基金法》 ，基金管 理人计算 并公告基 金资产净 值，基金托 管人复核 、审查基 金管
理 人计 算的基 金资产 净值 。因此 ，就与 本基 金有关 的会 计问 题，如 经相关 各方 在平等 基础
上 充分 讨论后 ，仍无 法达 成一致 的意见 ，按 照基金 管理 人对 基金资 产净值 的计 算结果 对外
予以公布。 
（五）估值 程序 
基 金日 常估值 由基 金管 理人进 行。 基金管 理人 完成 估值 后， 将估值 结果 以双 方认可 的
方式报给基 金托管人 ，基金托 管人按法 律法规、 《 基 金合同》 规定 的估值方 法、时间 、程序
进 行复 核， 复 核无误 后， 以双方 认可的 方式 发送给 基金 管理 人；月 末、年 中和 年末估 值复
核与基金会 计账目的 核对同时 进行。 
（六）暂停 估值的情 形 
1、与本基金 投资有关 的证券交 易所遇法 定节假 日或 因其他原因 暂停营业 时； 
2 、 因不 可抗力 或其 他情形 致使 基金管 理人 、基金 托管 人无 法准确 评估 基金财 产价 值
时； 
3、当前一估值日 基金资产净 值 50% 以上 的资产出现 无可参考的活跃 市场价格且 采用估
值 技术 仍导致 公允价 值存 在重大 不确定 性时 ，经与 基金 托管 人协商 确认后 ，基 金管理 人应
当暂停基金 估值； 
4、中国证监 会认定的 其他情形 。 
（七）基金 份额净值 的确认和 估值错误 的处理 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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基金份额净 值的计算 保留到小 数点后4 位 ，小数点 后 第5 位四舍五 入。当估 值或份额 净
值 计价 错误实 际发生 时， 基金管 理人应 当立 即纠正 ，并 采取 合理的 措施防 止损 失进一 步扩
大 。当 错误达 到或 超过 基金资 产净 值的 0.25% 时 ，基金 管理 人应报 中国 证监 会备案 ；当 估
值错误偏差达到 基金份额净 值的 0.5% 时，基金管理 人应当公告，并 报中国证监 会备案。因
基 金估 值错误 给投资 者造 成损失 的，应 先由 基金管 理人 承担 ，基金 管理人 对不 应由其 承担
的责任，有 权向过错 人追偿。 
关于差错处 理，本合 同的当事 人按照以 下约定处 理： 
1、差错类型 
本 基金 运作过 程中 ，如 果由于 基金 管理人 或基 金托 管人 、或 登记结 算机 构、 或代理 销
售 机构 、或投 资者自 身的 过错造 成差错 ，导 致其他 当事 人遭 受损失 的，过 错的 责任人 应当
对由于该差 错遭受损 失的当事 人（“受 损方”） 按下 述“差错处 理原则” 给予赔偿 。 
上 述差 错的主 要类 型包 括但不 限于 ：资料 申报 差错 、数 据传 输差错 、数 据计 算差错 、
系 统故 障差错 、下达 指令 差错等 ；对于 因技 术原因 引起 的差 错，若 系同行 业现 有技术 水平
无法预见、 无法避免 、无法抗 拒，则属 不可抗力 ，按 照下述规定 执行。 
由 于不 可抗力 原因 造成 投资者 的交 易资料 灭失 或被 错误 处理 或造成 其他 差错 ，因不 可
抗 力原 因出现 差错的 当事 人不对 其他当 事人 承担赔 偿责 任， 但因该 差错取 得不 当得利 的当
事人仍应负 有返还不 当得利的 义务。 
2、差错处理 原则 
（1）差错已发生 ，但尚未给 当事人造成 损失时，差 错责任方应及时 协调各方， 及时进
行 更正 ，因更 正差错 发生 的费用 由差错 责任 方承担 ；由 于差 错责任 方未及 时更 正已产 生的
差 错， 给当事 人造成 损失 的由差 错责任 方承 担；若 差错 责任 方已经 积极协 调， 并且有 协助
义 务的 当事人 有足够 的时 间进行 更正而 未更 正，则 该当 事人 应当承 担相应 赔偿 责任。 差错
责任方应对 更正的情 况向有关 当事人进 行确认， 确保 差错 已得到 更正。 
（2）差错的责任 方对可能导 致有关当事 人的直接损 失负责，不对间 接损失负责 ，并且
仅对差错的 有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责。 
（3）因差错而获 得不当得利 的当事人负 有及时返还 不当得利的义务 。但差错责 任方仍
应 对差 错负责 ，如果 由于 获得不 当得利 的当 事人不 返还 或不 全部返 还不当 得利 造成其 他当
事人的利益 损失 （“受 损方”） ， 则差错责 任方应赔 偿受损方的 损失，并 在其支付 的赔偿金
额 的范 围内对 获得不 当得 利的当 事人享 有要 求交付 不当 得利 的权利 ；如果 获得 不当得 利的
当 事人 已经将 此部分 不当 得利返 还给受 损方 ，则受 损方 应当 将其已 经获 得 的赔 偿额加 上已
经获得的不 当得利返 还的总和 超过其实 际损失的 差额 部分支付给 差错责任 方。 
（4）差错调 整采用尽 量恢复至 假设未发 生差错 的正 确情形的方 式。 
（5）差错责任方 拒绝进行赔 偿时，如果 因基金管理 人过错造成基金 资产损失时 ，基金
托 管人 应为基 金的利 益向 基金管 理人追 偿， 如果因 基金 托管 人过错 造成基 金资 产损失 时，中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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基 金管 理人应 为基金 的利 益向基 金托管 人追 偿。除 基金 管理 人和托 管人之 外的 第三方 造成
基金资产的 损失，并 拒绝进行 赔偿时， 由基金管 理人 负责向差错 方追偿。 
（6）如果出现差 错的当事人 未按规定对 受损方进行 赔偿，并且依据 法律法 规、 《基金
合同》 或其他规 定，基金 管理人自 行或依据 法院判决 、仲裁裁决 对受损方 承担了赔 偿责任，
则 基金 管理人 有权向 出现 过错的 当事人 进行 追索， 并有 权要 求其赔 偿或补 偿由 此发生 的费
用和遭受的 损失。 
（7）按法律 法规规定 的其他原 则处理差 错。 
3、差错处理 程序 
差错被发现 后，有关 的当事人 应当及时 进行处理 ，处 理的程序如 下： 
（1）查明差错发 生的原因， 列明所有的 当事人，并 根据差错发生的 原因确定差 错的责
任方； 
（2）根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方法对 因差 错造成的损 失进行评 估； 
（3）根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方法由 差错 的责 任方进 行更正和 赔偿损失 ； 
（4）根据差错处 理的方法， 需要修改基 金登记结算 机构的交易数据 的，由基金 登记结
算机构进行 更正，并 就差错的 更正向有 关当事人 进行 确认； 
（5）基金管理人 及基金托管 人基金份额 净值计算错 误偏差达到基金 份额净值的 0.25%
时 ，基 金管理 人应当 报告 中国证 监会； 基金 管理人 及基 金托 管人基 金份额 净值 计算错 误偏
差达到基金 份额净值 的 0.5%时 ，基金管 理人应当 公告 并报中国证 监会备案 。 
（九）特殊 情形的处 理 
1、基金管理 人按估值 方法规定 的第 6 项进 行估值时 ，所造成的 误差不作 为基金资 产估
值错误处理 。 
2、由于证券交 易 所或登记结 算公司发送 的数据错误 ，或由于其他不 可抗力原因 ，基金
管 理人 和基金 托管人 虽然 已经采 取必要 、适 当、合 理的 措施 进行检 查，但 是未 能发现 该错
误 的， 由此造 成的基 金资 产估值 错误， 基金 管理人 和基 金托 管人可 以免除 赔偿 责任。 但基
金管理人、 基金托管 人应当积 极采取必 要的措施 消除 或减轻由此 造成的影 响。 



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十 六 、基 金的 收益 与 分配 
(一) 收益分 配原则 
1、每份基金 份额享有 同等分配 权。 
2 、基 金收 益评价 日核 定的 基金净 值增 长率超 过标 的指 数同 期增长 率达 到 1%以 上时 ，
基金管理人 有权进行 收益分配 。 
3、在符合上 述基金分 红条件的 前提下， 本基金 收益 每年至多分配 6 次，每 次基金收 益
分 配数 额的确 定原则 为： 使收益 分配后 基金 净值增 长率 尽可 能贴近 标的指 数同 期增长 率；
若《基金合 同》生效 不满 3 个 月可不进 行收益分 配； 
4、基于本基金的 性质和特点, 本基金收 益分配不须 以弥补亏损为前 提，收益分 配后有
可能使基金 份额净值 低于面值 ，即基金 收益分配 基准 日 （即收益评 价日） 的基 金份额净 值减
去每单位基 金份额收 益分配金 额后可能 低于面值 。 
5、本基金收 益分配采 取现金方 式。 
6、法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定 。 
(二) 基金收 益分配数 额的 确定 原则 
1、在收益评 价日，基 金管理人 计算基金 净值增 长率 和标的指数 同期增长 率。 
基 金净 值增长 率为 收益 评价日 基金 份额净 值与 基金 上市 前一 日基金 份额 净值 之比减 去
1 乘以 100% （ 期间如发 生基金份 额折算， 则以基金 份 额折算日为 初始日重 新计算） ； 标的指
数 同期 增长率 为收益 评价 日标的 指数收 盘值 与基金 上市 前一 日标的 指数收 盘值 之比减 去 1
乘以 100%（ 期间如发 生基金份 额折算， 则以基金 份额 折算日为初 始日重新 计算）。 
基 金管 理人将 以此 计算 截至收 益评 价日基 金净 值增 长率 与标 的指数 增长 率的 差额， 当
差额超过 1% 时，基金 管理人有 权进行收 益分配。 
2 、当 基金 收益评 价日核 定的 基金净 值增 长率超 过标的 指数 同期增 长率 达到 1% 以上时 ，
以 使 收 益 分 配 后 基 金 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则 确 定 收 益 分 配 数
额。 
(三) 收益分 配方案 
基 金收 益分配 方案 中应 载明基 金收 益分配 对象 、分 配时 间、 分配数 额及 比例 、分配 方
式及有关手 续费等内 容。 
(四) 收益分 配方案的 确定与公 告 
基金收益分 配方案由 基金管理 人拟定， 并由基金 托管 人复核，依 照 《信息披 露办法》 的
有关规定在 指定媒体 公告并报 中国证监 会备案。 
基金红利发 放日距离 收益分配 基准日的 时间不超 过 15 个工作日。 
（五）收益 分配中发 生 的费用 
红利分配时 所发生的 银行转账 或其他手 续费用由 投资 者自行承担 。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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十 七 、基 金的 费用 与 税收 
(一) 与基金 运作有关 的费用 
1、基金费用 的种类 
（1) 基金管 理人的管 理费； 
（2) 基金托 管人的托 管费； 
（3)基 金管理 人与 标的 指数许 可方 签订的 相应 指数 使用 许可 协议约 定的 基金 的指数 使
用许可费； 
（4) 因基金 的证券交 易或结算 而产生的 费用 （包括但 不限于经手 费、印花 税、证管 费、
过户费、手 续费、券 商佣金、 权证交易 的结算费 及其 他类似性质 的费用等 ）； 
（5) 《基金 合同》生 效后与基 金相关的 信息披露 费用 ； 
（6) 基金上 市费及年 费； 
（7) 基金份 额持有人 大会费用 ； 
（8) 《基金 合同》生 效后与基 金相关的 会计师费 、律 师费和诉讼 费； 
（9) 基金的 银行汇划 费用； 
（10)按照国 家有关规 定和《基 金合同》 约定， 可以 在基金财产 中列支的 其他费用 ； 
本基金终止 清算时所 发生费用 ，按实际 支出额从 基金 财产总值中 扣除。 
2、基金费用 计提方法 、计提标 准和支付 方式 
(1) 基金管理 人的管理 费 
基金管理人 的基金管 理费按基 金资产净 值的 0.5% 年费 率计提。 
在 通常 情况 下，基 金管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值乘 以 0.5% 的 费率 来计 算, 计算 方
法如下： 
H＝E ×0.5% ÷当年天 数 
H 为每日应 计提的基 金管理费 
E 为前一日 基金资产 净值 
基 金管 理费每 日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月 支付 ，由 基金管 理人 向基 金托管 人
发送基金管理费 划款指令， 基金托管人 复核后于次 月 前 3 个工作日 内从基金财产 中一次性
支付给基金 管理人。 
(2) 基金托管 人的托管 费 
基金托管费 按前一日 基金资产 净值的 0.1% 年费率 计提 。计算方法 如下： 
H=E ×0.1% ÷ 当年天数 
H 为每日应 计提的基 金托管费 
E 为前一日 的基金资 产净值 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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基 金托 管费每 日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月 支付 ，由 基金管 理人 向基 金托管 人
发送基金托管费 划款指令， 基金托 管人 复核后于次 月 前 3 个工作日 内从基金财产 中一次性
支取。 
(3) 《基金合 同》生效 后的指数 使用许可 费 
本 基金 按照基 金管 理人 与标的 指数 许可方 所签 订的 指数 使用 许可协 议中 所规 定的指 数
使用许可费 计提方法 支付指数 使用许可 费。其中 ， 《 基金合同》 生 效前的许 可使用固 定费不
列入基金费 用。 
在通常情况 下，指数 使用许可 费按前一 日基金资 产净 值的 0.03%的 年费率 计提。 
计算方法如 下： 
H=E ×0.03%/ 当年天数 
H 为每日计提 的指数 使用许可 费 
E 为前一日的 基金资 产净值 
《基金合同》 生 效之日所 在季度的 指数使用 许可费， 按实际计提 金额收取 ，不设下 限。
自 《基金合同》 生效之日 所在季度 的下一个 季度起， 指数许可使 用许可费 的收取下 限为每季
度 7.5 万元 ，即不足 人民币 7.5 万元则 按照 7.5 万元 收取。 
指 数使 用许可 费每 日计 算，逐 日累 计，按 季支 付。 指数 使用 许可费 的支 付由 基金管 理
人 向基 金托管 人发 送划付 指令 ，经基 金托 管人复 核后于 次季初 10 个 工作日 内从基 金财 产
中一次性支 付给深圳 证券信息 有限公司 。 
如 果指 数使用 许可 协议 约定的 指数 使用许 可费 的计 算方 法、 费率和 支付 方式 等发生 调
整，本基金 将采用调 整后的方 法或 费率 计算指数 使用 许可费。基 金管理人 应在 《招募说 明书》
及其更新中 披露基金 最新适用 的方法。 
（4） 上述“1. 基金费用 的种类” 中(4) 至(11) 项费用 ，根据有关 法规及相 应协议规 定，
按费用实际 支出金额 列入当期 费用，由 基金托管 人从 基金财产中 支付。 
3、不列入基 金费用的 项目 
下列费用不 列入基金 费用： 
（1）基金管理人 和基金托管 人因未履行 或未完全履 行义务导致的费 用支出或基 金财产
的损失； 
（2）基金管 理人和基 金托管人 处理与基 金运作 无关 的事项发生 的费用； 
（3）《基金合同 》生效前的 相关费用， 包括但不限 于验资费、会计 师和律师费 、信息
披露费用等 费用； 
（4）其他根 据相关法 律法规及 中国证监 会的有 关规 定不得列入 基金费用 的项目。 
4、基金管理 费和基金 托管费的 调整 
基 金管 理人和 基金 托管 人协商 一致 后，可 根据 基金 发展 情况 调整基 金管 理费 率、基 金
托管费率等 相关费率 。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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调 高基 金管理 费率 、基 金托管 费率 等费率 ，须 召开 基金 份额 持有人 大会 审议 ；调低 基
金管理费率 、基金托 管费率等 费率，无 须召开基 金份 额持有人大 会。 
基金管理人 必须最迟 于新的费 率实施日 前依照 《信 息 披露办法》 的 有关规定 在至少一 种
指定媒体上 公告。 
(二) 基金税 收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳 税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 



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十 八 、基 金的 会计 与 审计 
(一) 基金会 计政策 
1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方； 
2、基金的会 计年度为 公历年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
3、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位； 
4、会计制度 执行国家 有关会计 制度； 
5、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6、基金管理人及 基金托管人 各自保留完 整的会计账 目、凭证并进行 日常的会计 核算，
按照有关规 定编制基 金会计报 表； 
7、基金托管人每 月与基金管 理人就基金 的会计核算 、报表编制等进 行核对并以 书面方
式确认。 
(二) 基金的 年度审计 
1、基金管理人聘 请与基金管 理人、基金 托管人相独 立的、具有从事 证券业务资 格的会
计师事务所 及其注册 会计师等 对基金年 度财务报 表进 行审计； 
2、基金管理人认 为有充足理 由更换会计 师事务所， 须通报基金托管 人。基金管 理人应
在更换会计 师事务所 后依照 《信 息披露办 法》 的有关 规定在至少 一家指定 媒体公告 并报中国
证监会备案 。 
3、会计师事 务所更换 经办注册 会计师， 应事先 征得 基金管理人 同意。 



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十 九 、基 金的 信息 披 露 
（一） 本 基金的 信息披露 应符合 《基金 法》 、 《运 作 办法》 、 《信 息披露办 法》 、 《 基
金合同》及 其他有关 规定 。 
（二）信息 披露义务 人 
本 基金 信息披 露义 务人 包括基 金管 理人、 基金 托管 人、 召集 基金份 额持 有人 大会的 基
金份额持有 人等法律 法规和中 国证监会 规定的自 然人 、法人和其 他组织。 
本 基金 信息披 露义 务人 按照法 律法 规和中 国证 监会 的规 定披 露基金 信息 ，并 保证所 披
露信息的真 实性、准 确性和完 整性。 
本基金信息 披露义务 人应当在 中国证监 会规定时 间内 ，依照 《信息 披露办法》 的有关规
定将应予披 露的基金 信息通过 中国证监 会指定报 刊 （ 以下简称“ 指定报刊 ”） 和基金 管理人、
基金托管人 的互联网 网站 （以下简 称“网站 ”） 进行 披露，并保 证基金投 资者能够 按照 《基
金合同》约 定的时间 和方式查 阅或者复 制公开披 露的 信息资料。 
（三）本基 金信息披 露义务人 承诺公开 披露的基 金信 息，不得有 下列行为 ： 
1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2、对证券投 资业绩进 行预测； 
3、违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构； 
5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字； 
6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 
（四） 本基金公 开披露的 信息应采 用中文文 本。如同 时采用外文 文本的， 基金信息 披露
义务人应保 证两种文 本的内容 一致。两 种文本发 生歧 义的，以中 文文本为 准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
（五）公开 披露的基 金信息 
公开披露的 基金信息 包括： 
1、基金《招 募说明书 》、《基 金合同》 、基金 托管 协议 
基金募集申请经 中国证监会 核准后，基金 管理人在基 金份额发售的 3 日前，将基 金招
募说明书、 《 基金合同》 摘要登载 在指定报 刊和基金 管理人网站 上；基金 管理人、 基金托管
人应当将《 基金合同 》、基金 托管协议 登 载在相 应网 站上。 
（1）基金招募说 明书应当最 大限度地披 露影响基金 投资者决策的全 部事项，说 明基金
认 购、 申购和 赎回安 排、 基金投 资、基 金产 品特性 、风 险揭 示、信 息披露 及基 金份额 持有
人服务等内 容。《基 金合同》 生效后， 基金管理 人在 每 6 个月结束 之日 起 45 日内，更 新招
募 说明 书并登 载在网 站上 ，将更 新后的 招募 说明书 摘要 登载 在指定 报刊上 ；基 金管理 人在中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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公告的 15 日前 向主要办 公场所所 在地的中 国证监会 派出机构报 送更新的 招募说明 书，并就
有关更新内 容提供书 面说明。 
（2）《基金合同 》是界定《 基金合同》 当事人的各 项权利、义务关 系，明确基 金份 额
持 有人 大会召 开的规 则及 具体程 序，说 明基 金产品 的特 性等 涉及基 金投资 者重 大利益 的事
项的法律文 件。 
（3）基金托管协 议是界定基 金托管人和 基金管理人 在基金财产保管 及基金运作 监督等
活动中的权 利、义务 关系的法 律文件。 
2、基金份额 发售公告 
基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 基金 份额发售公 告，并在 披露 《招募说
明书》的当 日登载于 指定报刊 和基金管 理人网站 上。 
3、《基金合 同》生效 公告 
基金管理人 应当在 《基金 合同》 生效的 次日 （若遇法 定节假日指 定报刊休 刊，则顺 延至
法定节假日 后首个出 报日，下 同）在指 定报刊和 网站 上登载《基 金合同》 生效公告 。 
4、基金资产 净值、基 金份额净 值公告 
《基金合同》 生 效后，在 开始办理 基金份额 申购或者 赎回前，基 金管理人 应当至少 每周
公告一次基 金资产净 值和基金 份额净值 。 
在 开始 办理基 金份 额申 购或者 赎回 之后， 基金 管理 人应 当在 每个开 放日 的次 日，通 过
网 站 、 基 金 份 额 销 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 ， 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净
值。 
基 金管 理人应 当公 告半年 度和 年度最 后一 个市场 交易日 基金 资 产净 值和 基金份 额净 值。
基 金管 理人应 当在前 述最 后一个 市场交 易日 的次日 ，将 基金 资产净 值、基 金份 额净值 和基
金份额累计 净值登载 在指定报 刊和网站 上。 
5、基金开始 申购、赎 回公告 
基金管理人 应于申购 开始日、 赎回开始 日前 2 日 在指 定报刊和网 站上公告 。 
6、申购赎回 清单 
在 开始 办理基 金份 额申 购或者 赎回 之后， 基金 管理 人应 当在 每个开 放日 ，通 过网站 、
申购赎回代 理机构以 及其他媒 介公告当 日的申购 赎回 清单。 
7、基金份额 上市交易 公告书 
基金份额获准在 证券交易所 上市交易的， 基金管理人 应当在基金份额 上市交易 3 个工
作日前，将 基金份额 上市交 易 公告书登 载在指定 报刊 和网站上。 
8、基金份额 折算日和 折算结果 公告 
基 金管 理人确 定基 金份 额折算 日后 应至少 提前 两个 工作 日将 基金份 额折 算日 公告登 载
于指定报刊 及网站上 。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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基 金份 额进行 折算 并由 登记结 算机 构完成 基金 份额 的变 更登 记后， 基金 管理 人应将 基
金份额折算 结果公告 登载于指 定报刊及 网站上。 
9、基金定期 报告包括 基金年度 报告、基 金半年 度报 告和基金季 度报告 
基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日内 ，编制完 成基金年度 报告，并 将年度报 告正
文 登载 于网站 上，将 年度 报告摘 要登载 在指 定报刊 上。 基金 年度报 告的财 务会 计报告 应当
经过审计。 
基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日 内，编制 完成基金半 年度报告 ，并将半 年度
报告正文登 载在网站 上，将半 年度报告 摘要登载 在指 定报刊上。 
基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起 15 个工作日 内，编制完 成基金季 度报告， 并将
季度报告登 载在指定 报刊上。 
《基金合同》 生 效不足 2 个月的， 基金管理 人可以不 编制当期季 度报告、 半年度报 告或
者年度报告 。 
基金定期报告在 公开披露的 第 2 个工作 日，分别报 中国证监会和基 金管理人主 要办公
场所所在地 中国证监 会派出机 构备案。 报备应当 采用 电子文本和 书面报告 两种方式 。 
基 金管 理人应 当在 基金 年度报 告和 半年 度 报告 中披 露基 金组 合资产 情况 及其 流动性 风
险分析等。 
报 告期 内出 现单一 投资 者持 有基 金份额 达到 或超 过基金 总份 额 20% 的 情形 ，为 保障 其
他 投资者 的权 益，基 金管理 人至少 应当 在基金 定期报告 “影响 投资 者决策 的其他 重要信 息 ”
项 下披 露该投 资者的 类别 、报告 期末持 有份 额及占 比、 报告 期内持 有份额 变化 情况及 产品
的特有风险 ，中国证 监会认定 的特殊情 形除外。 
10 、临时报 告 
本基金发生重大 事件，有关 信息披露义 务人应当在 2 日内编制临时 报告书，予 以公告 ，
并 在公 开披露 日分别 报中 国证监 会和基 金管 理人主 要办 公场 所所在 地中国 证监 会派出 机构
备案。 
前款 所 称重大 事件 ，是 指可能 对基 金份额 持有 人权 益或 者基 金份额 的价 格产 生重大 影
响的事件， 包括： 
（1） 基金份额持 有人大会 的召开； 
（2） 终止《基金 合同》； 
（3） 转换基金运 作方式； 
（4） 更换基金管 理人、基 金托管人 ； 
（5） 基金管理人 、基金托 管人的法 定名称、 住所发生 变更 ； 
（6） 基金管理人 股东及其 出资比例 发生变更 ； 
（7） 基金募集期 延长； 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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（8） 基 金管 理人 的董 事长 、总 经理 及其 他高 级管 理人 员、基 金经 理和 基金 托管 人
基金托管部 门负责人 发生变动 ； 
（9） 基金管理人 的董事在 一年内变 更超过 50% ； 
（10 ） 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务 人员在一年内变动超过
30% ； 
（11 ） 涉及基金管 理人、基 金资产、 基金托管 业务的诉 讼； 
（12 ） 基金管理人 、基金托 管人受到 监管部门 的调查； 
（13 ） 基 金管 理人 及其 董事 、总 经理 及其 他高 级管 理人 员、基 金经 理受 到严 重行 政
处罚，基金 托管人及 其基金托 管部门负 责人受到 严重 行政处罚； 
（14 ） 重大关联交 易事项； 
（15 ） 基金收益分 配事项； 
（16 ） 管理费、托 管费等费 用计提标 准、计提 方式和费 率发 生变更； 
（17 ） 基金份额净 值计价错 误达基金 份额净值0.5% ； 
（18 ） 基金改聘会 计师事务 所； 
（19 ） 变更基金销 售机构； 
（20 ） 更换基金登 记结算机 构； 
（21 ） 本基金开始 办理申购 、赎回； 
（22 ） 本基金申购 、赎回费 率及其收 费方式发 生变更； 
（23 ） 基金暂停接 受申购、 赎回申请 ； 
（24 ） 本基金暂停 接受申购 、赎回申 请后重新 接受申购 、赎 回； 
（25 ） 变更标的指 数； 
（26 ） 基金份额暂 停、恢复 、终止上 市交易； 
（27 ） 发生涉及基 金申购、 赎回事项 调整或潜 在影响投 资者 赎回等重大 事项时； 
（28 ） 中国证监会 规定的其 他事项。 
11 、澄清公 告 
在 《基金合同》 存续期限 内，任何 公共媒体 中出现的 或者在市场 上流传的 消息可能 对基
金 份额 价格产 生误导 性影 响或者 引起较 大波 动的， 相关 信息 披露义 务人知 悉后 应当立 即对
该消息进行 公开澄清 ，并将有 关情况立 即报告中 国证 监会。 
12 、基金份 额持有人 大会决议 
基 金份 额持有 人大 会决定 的事 项，应 当依 法报中 国证监 会核 准或者 备案 ，并予 以公 告。
召开基金份 额持有人 大会的， 召集人应 当至少提 前 40 日公告基金 份额持有 人大会的 召开时
间、会议形 式、审议 事项、议 事程序和 表决方式 等事 项。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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基 金份 额持有 人依 法自 行召集 基金 份额持 有人 大会 ，基 金管 理人、 基金 托管 人对基 金
份 额持 有人大 会决定 的事 项不依 法履行 信息 披露义 务的 ，召 集人应 当履行 相关 信息披 露义
务。 
13 、中国证 监会规定 的其他信 息。 
（六）信息 披露事务 管理 
基 金管 理人、 基金 托管 人应当 建立 健全信 息披 露管 理制 度， 指定专 人负 责管 理信息 披
露事务。 
基 金信 息披露 义务 人公 开披露 基金 信息， 应当 符合 中国 证监 会相关 基金 信息 披露内 容
与格式准则 的规定。 
基金托管人 应当按照 相关法律 法规、中 国证监会 的规 定和 《基金合 同》 的约定 ，对基金
管 理人 编制的 基金资 产净 值、基 金份额 净值 、基金 份额 申购 赎回清 单、基 金定 期报告 和定
期 更新 的招募 说明书 等公 开披露 的 相关 基金 信息进 行复 核、 审查， 并向基 金管 理人出 具书
面文件或者 盖章确认 。 
基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 体中选择 披露 信息的报刊 。 
基 金管 理人、 基金 托管 人除依 法在 指定媒 体上 披露 信息 外， 还可以 根据 需要 在其他 公
共 媒体 披露信 息，但 是其 他公共 媒体不 得早 于指定 媒体 披露 信息， 并且在 不同 媒介上 披露
同一信息的 内容应当 一致。 
为 基金 信息披 露义 务人 公开披 露的 基金信 息出 具审 计报 告、 法律意 见书 的专 业机构 ，
应当制作工 作底稿， 并将相关 档案至少 保存到《 基金 合同》终止 后 10 年。 
（七）信息 披露文件 的存放与 查阅 
招 募说 明书公 布后 ，应当 分别 置备 于 基金 管理人 、基金 托管 人和基 金销 售机构 的住 所，
供公众查阅 、复制。 
基 金定 期报告 公布 后， 应当分 别置 备于基 金管 理人 和基 金托 管人的 住所 ，以 供公众 查
阅、复制。 



中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
80 
二 十 、风 险揭 示 
（一）市场 风险 
证 券市 场价格 因受 各种 因素的 影响 而引起 的波 动， 将对 本基 金资产 产生 潜在 风险， 主
要包括： 
（1）政策风 险 
货 币政 策、财 政政 策、 产业政 策等 国家政 策的 变化 对证 券市 场产生 一定 的影 响，导 致
市场价格波 动，影响 基金收益 而产生风 险。 
（2）经济周 期风险 
证 券市 场是国 民经 济的 晴雨表 ，而 经济运 行具 有周 期性 的特 点。宏 观经 济运 行状况 将
对证券市场 的收益 水 平产生影 响，从而 产生风险 。 
（3）利率风 险 
金 融市 场利率 波动 会导 致股票 市场 及债券 市场 的价 格和 收益 率的变 动， 同时 直接影 响
企业的融资 成本和利 润水平。 基金投资 于股票和 债券 ，收益水平 会受到利 率变化的 影响。 
（4）购买力 风险 
本 基金 投资的 目的 是使 基金资 产保 值增值 ，如 果发 生通 货膨 胀，基 金投 资于 证券所 获
得的收益可 能会被通 货膨胀抵 消，从而 影响基金 资产 的保值增值 。 
（5）上市公 司经营风 险 
上 市公 司的经 营状 况受 多种因 素影 响，如 市场 、技 术、 竞争 、管理 、财 务等 都会导 致
公司盈利发 生变化， 从而导致 基金投资 收益变化 。 
（二）本基 金特有的 风险 
1、标的指数 回报与股 票市场平 均回报偏 离的风 险 
标 的指 数并不 能完 全代 表整个 股票 市场。 标的 指数 成份 股的 平均回 报率 与整 个股票 市
场的平均回 报率可能 存在偏离 。 
2、标的指数 波动的风 险 
标 的指 数成份 股的 价格 可能受 到政 治因素 、经 济因 素、 上市 公司经 营状 况、 投资者 心
理 和交 易制度 等各种 因素 的影响 而波动 ，导 致指数 波动 ，从 而使基 金收益 水平 发生变 化，
产生风险。 
3、基金投资 组合回报 与标的指 数回报偏 离的风 险 
以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离： 
（1）由于标的指 数调整成份 股或变更编 制方 法，使 本基金在相应的 组合调整中 产生跟
踪偏离度与 跟踪误差 。 
（2）由于标的指 数成份股发 生配股、增 发等行为导 致成份股在标的 指数中的权 重发生
变化,使本基 金在相应 的组合调 整中产生 跟踪偏 离度 和跟踪误差 。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
81 
（3）由于成份股 停牌、摘牌 或流动性差 等原因使本 基金无法及时调 整投资组合 或承担
冲击成本而 产生跟踪 偏离度和 跟踪误差 。 
（4）由于基金投 资过程中的 证券交易成 本，以及基 金管理费和托管 费的存在， 使基金
投资组合与 标的指数 产生跟踪 偏离度与 跟踪误差 。 
（5）在本基金指 数化投资过 程中，基金 管理人的管 理能力，例如跟 踪指数的水 平、技
术 手段 、买入 卖出的 时机 选择等 ，都会 对本 基金的 收益 产生 影响， 从而影 响本 基金对 标的
指数的跟踪 程度。 
（6）其他因素产 生的偏离。 如因受到最 低买入股数 的限制，基金投 资组合中个 别股票
的 持有 比例与 标的指 数中 该股票 的权重 可能 不完全 相同 ；因 缺乏卖 空、对 冲机 制及其 他工
具 造成 的指数 跟踪成 本较 大；因 基金申 购与 赎回带 来的 现金 变动； 因指数 发布 机构指 数编
制错误等, 由 此产生跟 踪偏离度 与跟踪误 差。 
4、标的指数 变更的风 险 
尽管可能性 很小，但 根据 《基金 合同》 规定 ，如出现 变更标的指 数的情形 ，本基金 将变
更 标的 指数。 基于原 标的 指数的 投资政 策将 会改变 ，投 资组 合将随 之调整 ，基 金的收 益风
险特征将与 新的标的 指数保持 一致，投 资者须承 担此 项调整带来 的风险与 成本。 
5、基金份额 二级市场 交易价格 折溢价的 风险 
尽 管本 基金将 通过 有效 的套利 机制 使基金 份额 二级 市场 交易 价格的 折溢 价控 制在一 定
范 围内 ，但基 金份额 在证 券交易 所的交 易价 格受诸 多因 素影 响，存 在不同 于基 金份额 净值
的情形，即 存在价格 折溢价的 风险。 
6、参考IOPV 决策和IOPV 计算 错误的风 险 
基 金管 理人在 每一 交易 日开市 前向 深圳证 券交 易所 提供 当日 的申购 赎回 清单 ，深圳 证
券 交易 所在开 市后根 据申 购赎回 清单和 组合 证券内 各只 证券 的实时 成交 数 据， 计算并 发布
基金份额参 考净值(IOPV) 。IOPV 与实时 的基金份 额净 值可能存在 差异，IOPV 计算可 能出现
错误，投资 者若参考IOPV 进行 投资决策 可能导 致损 失。 
7、退市风险 
因 本基 金不再 符合 证券 交易所 上市 条件被 终止 上市 ，或 被基 金份额 持有 人大 会决议 提
前终止上市 ，导致基 金份额不 能继续进 行二级市 场交 易的风险。 
8、投资者申 购失败的 风险 
本 基金 的申购 赎回 清单 中，可 能仅 允许对 部分 成份 股使 用现 金替代 。因 此， 投资者 在
进 行申 购时， 可能存 在因 个别成 份股涨 停、 临时停 牌等 原因 而无法 买入申 购所 需的足 够的
成份股,导致 申购失败 的风险 。 
9、投资者赎 回失败的 风险 
在 投资 者提交 赎回 申请 时，如 本基 金投资 组合 内不 具备 足额 的符合 要求 的赎 回对价 ，
可能导致出 现赎回失 败的情形 。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
82 
另 外， 基金管 理人 可能 根据成 份股 市值规 模变 化等 因素 调整 最小申 购赎 回单 位，由 此
可 能导 致投资 者按原 最小 申购赎 回单位 申购 并持有 的基 金份 额，可 能无法 按照 新的最 小申
购赎回单位 全部赎回 ，而只能 在二级市 场卖出全 部或 部分基金份 额。 
10 、基金份 额赎回对 价的变现 风险 
本 基金 赎回对 价主 要为 组合证 券， 在组合 证券 变现 过程 中， 由于市 场变 化、 部分成 份
股 流动 性差等 因素， 导致 投资者 变现后 的价 值与赎 回时 赎回 对价的 价值有 差异 ，存在 变现
风险。 
11 、第三方 机构服务 的风险 
本基金的多 项服务委 托第三方 机构办理 ，存在以 下风 险： 
（1）申购赎回代 理券商因多 种原因，导 致代理申购 、赎回业务受到 限制、暂停 或终止 ，
由此影响对 投资者申 购赎回服 务的风险 。 
（2）登记结算机 构可能调整 结算制度， 如对投资者 基金份额、组合 证券及资金 的结算
方 式发 生变化 ，制度 调整 可能给 投资者 带来 理解偏 差的 风险 。同样 的风险 还可 能来自 于证
券 交易所及 其他代理 机构。 
（3）证券交易所 、登记结算 机构、基金 托管人及其 他代理机构可能 违约，导致 基金或
投资者利益 受损的风 险。 
（三）信用 风险 
指 基金 在交易 过程 发生 交收违 约， 或者基 金所 投资 债券 之发 行人出 现违 约、 拒绝支 付
到期本息， 导致基金 资产损失 。 
（四）流动 性风险 
1、本基金的 申购、赎 回安排 
投 资人 在开放 日办 理基 金份额 的申 购和赎 回， 具体 办理 时间 为上海 证券 交易 所、深 圳
证 券交 易所的 正常交 易日 的交易 时间， 但基 金管理 人根 据法 律法规 、中国 证监 会的要 求或
基金合同的 规定公告 暂停申购 、赎回时 除外。 
基 金合 同生效 后， 若出 现新的 证 券 交易市 场、 证券 交易 所交 易时间 变更 或其 他特殊 情
况 ，基 金管理 人将视 情况 对前述 开放日 及开 放时间 进行 相应 的调整 ，但应 在实 施日前 依照
《信息披露 办法》的 有关规定 在指定媒 介上公告 。 
2、拟投资市 场及资产 的流动性 风险评估 
本基金主要投资 于标的指数 成份股及备选 成份股，经 考察中创 400 指数的成份 股数量 、
日 均成 交量以 及日均 成交 金额， 该指数 将具 有充足 的流 动性 可满足 本基金 投资 的要求 ；本
基 金在 组合构 建过程 中， 将根据 开放日 申购 和赎回 情况 ，决 定投资 标的指 数成 份股及 备选
成 份股 的时间 和方式 ，如 有因受 成份股 停牌 、成份 股流 动性 不足或 其它一 些影 响 指数 复制
的 市场 因素的 限制， 基金 管理人 可以根 据市 场情况 ，结 合经 验判断 ，对股 票组 合管理 进行
适 当变 通和调 整，以 期在 规定的 风险承 受限 度之内 ，尽 量缩 小跟踪 误差。 因此 ，本基 金拟中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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投 资市 场及资 产的流 动性 良好。 根据过 往经 验统计 ，绝 大部 分时间 上述资 产流 动性充 裕，
流 动性 风险可 控，当 遇到 极端市 场情况 时， 基金管 理人 会按 照基金 合同及 相关 法律法 规要
求，及时启 动流动性 风险应对 措施，保 护基金投 资者 的合法权益 。 
3、 实施备用的 流动性风 险管理工 具的情形 、程序及 对投 资者的潜在 影响： 
当 前一 估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资 产出现 无可参 考的 活跃 市场 价 格且 采用 估值
技 术仍 导致公 允价值 存在 重大不 确定性 时， 经与基 金托 管人 协商确 认后， 基金 管理人 应当
采 取延 缓支付 赎回对 价或 暂停接 受基金 申购 赎回申 请的 措施 。基金 份额持 有人 存在不 能及
时赎回基金 份额的风 险。 
极 端情 况下， 本基 金投 资组合 内可 能发生 不具 备足 额符 合要 求的赎 回对 价， 因此投 资
者 可能 面临基 金资产 不能 迅速转 变成现 金或 其他流 动性 资产 。此时 基金管 理人 应暂停 受理
赎回申请， 并在暂停 当日至少 通过深圳 证券交易 所和 基金管理人 网站公告 。 
（五）管理 风险 
在 基金 管理运 作过 程中 ，可能 因基 金管理 人对 经济 形势 和证 券市场 等判 断有 误、获 取
的 信息 不 全等 影响基 金的 收益水 平。基 金管 理人的 管理 水平 、管理 手段和 管理 技术等 对基
金收益水平 存在影响 。 
（六）操作 或技术风 险 
指 相关 当事人 在业 务各 环节操 作过 程中， 因内 部控 制存 在缺 陷或者 人为 因素 造成操 作
失 误或 违反操 作规程 等引 致的风 险，例 如， 越权违 规交 易、 会计部 门欺诈 、交 易错误 、IT
系统故障等 风险。 
在 开放 式基金 的各 种交 易行为 或者 后台运 作中 ，可 能因 为技 术系统 的故 障或 者差错 而
影 响交 易的正 常进行 或者 导致投 资者的 利益 受到影 响。 这种 技术风 险可能 来自 基金管 理公
司、登记结 算机构、 代销机构 、证券交 易所、证 券登 记结算机构 等等。 
（七）合规 性风险 
指基金管理 或运作过 程中，违 反国家法 律法规的 规定 ，或者基金 投资违反 法规及 《基金
合同》有关 规定的风 险。 
（八）其它 风险 
战 争、 自然灾 害等 不可 抗力因 素的 出现， 将会 严重 影响 证券 市场的 运行 ，可 能导致 基
金资产的损 失。 
金 融市 场危机 、行 业竞 争、代 理商 违约、 基金 托管 人违 约等 超出基 金管 理人 自身直 接
控制能力之 外的风险 ，可能导 致基金或 者基金持 有人 利益受损。 
（九) 风险声 明 
1、本基金未经任 何一级政府 、机构及部 门担保。投 资者自愿投资于 本基金，须 自行承
担投资风险 。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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2、除基金管理人 直接办理本 基金的销售 外，本基金 还通过代销机构 销售，但本 基金并
不 是代 销机构 的存款 或负 债，也 没有经 代销 机构担 保或 者背 书，代 销机构 并不 能保证 其收
益或本金安 全。 



中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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二 十 一、 《基 金合 同 》的 变更 、终 止与基 金 财产 的清 算 
一、《《基 金合同》 》的变更 
1、以下变更 《《基金 合同》》 的事项应 经基金 份额 持有人大会 决议通过 ： 
（1）更换基 金管理人 ； 
（2）更换基 金托管人 ； 
（3）转换基 金运作方 式； 
（4）提高基金管 理人、基金 托管人的报 酬标准，但 根据法律法规的 要求提高该 等报酬
标准的除外 ； 
（5）变更基 金类别； 
（6）变更基 金投资目 标、范围 或策略； 
（7）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（8）变更基 金份额持 有人大会 召开程序 ； 
（9）终止《 基金合同 》； 
（10 ）终止 基金上市 ，但被深 圳证券交 易所决定 终止 上市的除外 ； 
（11 ） 法律法规 规定的或 《基 金合同》 明确 约定应当 由基金份额 持有人大 会审议决 定的
《基金合同 》变更事 项。 
但 出现 下列情 况时 ，可 不经基 金份 额持有 人大 会决 议， 由基 金管理 人和 基金 托管人 同
意后变更并 公告，并 报中国证 监会备案 ： 
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费； 
（2）法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取； 
（3） 在法律法 规和 《基 金合同 》 规 定的范围 内调整本 基金的申购 费率、调 低赎回费 率 ； 
（4）因相应的法 律法规、深 圳证券交易 所或者登记 结算机构的相关 规则的修改 或更新 ，
或因中国证 监会的相 应规定， 必须对《 基金合同 》进 行修改； 
（5） 对 《基金 合同 》 的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质性不利 影响或修 改不涉及 《基
金合同》当 事人权利 义务关系 发生重大 变化； 
（6）基金管理人 、深圳证券 交易所和登 记结算机构 在法律法规、《 基金合同》 规定的
范围内调整 有关基金 认购、申 购、赎回 、交易、 转托 管、非交易 过户等业 务的规则 ； 
（7）除按照法律 法规和《基 金合同》规 定应当召开 基金份额 持有人 大会的以外 的其他
情形。 
2、关于《基金合 同》变更的 基金份额持 有人大会决 议应按照届时有 效的法律法 规报中
国证监会核 准或备案 ，自生效 之日起依 照 《信息披 露 办法》 的有关 规定在至 少一家指 定媒体
公告。 
(二) 《基金 合同》的 终止 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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出现下列情 形之一的, 《基金合 同》终止 ： 
1、经基金份 额持有人 大会决定 终止的； 
2、基金管理人、 基金托管人 职责终止, 在 6 个月内 没有新基金管理 人、新基金 托管人
承接的； 
3、《基金合 同》约定 的其他情 形； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
《基金合同》终 止后,基金管 理人和基金 托管人有权 依照《基金法》 、《运作办 法》、
《销售办法》 、 《基 金合同》 及其 他有关规 定，行使 请求给付报 酬、从基 金财产中 获得补偿
的权利。 
(三) 基金财 产的清算 
1、基金财产 清算小组 ：自出现 《基金合 同》 终止事 由 之日起 30 个 工作日内 成立清算 小
组，基金管 理人组织 基金财产 清算小组 并在中国 证监 会的监督下 进行基金 清算。 
2、基金财产清算 小组组成： 基金财产清 算小组成员 由基金管理人、 基金托管人 、具有
从 事证 券相关 业务资 格的 注册会 计师、 律师 以及中 国证 监会 指定的 人员组 成。 基金财 产清
算小组可以 聘用必要 的 工作人 员。 
3、基金财产清算 小组职责： 基金财产清 算小组负责 基金财产的保管 、清理、估 价、变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
4、基金财产 清算程序 ： 
（1）《基金 合同》终 止后，由 基金财产 清算小 组统 一接管基金 ； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计， 聘请律师事务所 对清算报告 出具法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； 
（7）对基金 财产进行 分配。 
（四）清算 费用 
清 算费 用是指 基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过 程中 发生 的所有 合理 费用 ，清算 费
用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 
（五）基金 财产清算 剩余资产 的分配 
依 据基 金财产 清算 的分 配方案 ，将 基金财 产清 算后 的全 部剩 余资产 扣除 基金 财产清 算
费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。 
（六）基金 财产清算 的公告 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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清 算过 程中的 有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产 清算 报告 经会计 师事 务所 审计并 由
律师事务所出具 法律意见书 后报中国证 监会备案并 公 告。基金财产清 算公告于《 基金合同》
终止并报中 国证监会 备案后 5 个工作日 内由基金 财产 清算小组进 行公告。 
（七）基金 财产清算 账册及文 件的保存 
基金财产清 算账册及 文件由基 金托管人 保存 15 年以 上。 



中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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二 十 二、 《基 金合 同 》内 容摘 要 
（一）基金 份额持有 人、基金 管理人和 基金托管 人的 权利、义务 
1、基金份额 持有人的 权利与义 务 
（1）基金份 额持有人 的权利 
1）分享基金 财产收益 ； 
2）参与分配 清算后的 剩余基金 财产； 
3）依法转让 或者申请 赎回其持 有的基金 份额； 
4）按照规定 要求召开 或自行召 集基金份 额持有 人大 会； 
5）出席或者委派 代表出席基 金份额持有 人大会，对 基金份额持有人 大会审议事 项行使
表决权； 
6）查阅或者 复制公开 披露的基 金信息资 料； 
7）监督基金 管理人的 投资运作 ； 
8）对基金管 理人、基 金托管人 、基金销 售机构 损害 其合法权益 的行为依 法提起诉 讼； 
9）法律法规 、《基金 合同》规 定的其他 权利。 
（2）基金份 额持有人 的义务 
1）遵守《基 金合同》 ； 
2） 缴纳基金认 购款项和 认购股票 、应付申 购对价 和赎 回对价及法 律法规和 《 基金合同 》
规定的费用 ； 
3）在持有的 基金份额 范围内， 承担基金 亏损或 者《 基金合同》 终止的有 限责任； 
4）不从事任 何有损基 金及其他 《基金合 同》当 事人 合法利益的 活动； 
5）返还在基金交 易过程中因 任何原因， 自基金管理 人、基金托管人 、代销机构 及其他
基金份额持 有人处获 得的不当 得利； 
6）执行生效 的基金份 额持有人 大会的决 定； 
7）法律法规 及中国证 监会规定 的和《基 金合同 》约 定的其他义 务。 
2、基金管理 人的权利 与义务 
（1）基金管 理人的权 利 
1）依法募集 基金； 
2）自《基金合同 》生效之日 起，根据法 律法规和《 基金合同》独立 运用并管理 基金财
产； 
3） 依照 《基金 合同》 收取 基金管理 费以及法 律法规规 定或中国证 监会批准 的其他费 用 ； 
4）销售基金 份额； 
5）召集基金 份额持有 人大会； 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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6）依据《基金合 同》及有关 法律规定监 督基金托管 人，如认为基金 托管人违反 了《基
金合同》 及国家 有关法律 规定，应 呈报中国 证监会和 其他监管部 门，并采 取必要措 施保护基
金投资者的 利益； 
7）在基金托 管人更换 时，提名 新的基金 托管人 ； 
8）选择、委 托、更换 基金代销 机构，对 基金代 销机 构的相关行 为进行监 督和处理 ； 
9） 担任或委托 其他符合 条件的机 构担任登 记结算 机构 办理基金登 记结算业 务并获得 《 基
金合同》规 定的费用 ； 
10 ）依据《 基金合同 》及有关 法律规定 决定基金 收益 的分配方案 ； 
11 ）在《基 金合同》 约定的范 围内，拒 绝或暂停 受理 申购与赎回 申请； 
12 ） 依照法律法 规为基金 的利益对 被投资公 司行使股 东权利，为 基金的利 益行使因 基金
财产投资于 证券所产 生的权利 ；13） 在法律 法规允许 的前提下， 为基金的 利益依法 为基金进
行融资； 
14 ） 以基金管理 人的名义 ，代表基 金份额持 有人的利 益行使诉讼 权利或者 实施其他 法律
行为； 
15 ） 选择、更换 律师事务 所、会计 师事务所 、证券经 纪商或其他 为基金提 供服务的 外部
机构； 
16 ）法律法 规和《基 金合同》 规定的其 他权利。 
（2）基金管 理人的义 务 
1）依法募集基金 ，办理或者 委托经中 国 证监会认定 的其他机构代为 办理基金份 额的发
售、申购、赎回 和登记事宜; 如认为基金 代销机构违 反《基金合同》 、基金销售 与服务代理
协 议及 国家有 关法律 规定 ，应呈 报中国 证监 会和其 他监 管部 门，并 采取必 要措 施保护 基金
投资者的利 益； 
2）办理基金 备案手续 ； 
3）自《基金 合同》生 效之日起 ，以诚实 信用、 谨慎 勤勉的原则 管理和运 用基金财 产； 
4）配备足够的具 有专业资格 的人员进行 基金投资分 析、决策，以专 业化的经营 方式管
理和运作基 金财产； 
5）建立健全内部 风险控制、 监察与稽核 、财务管理 及人事管理等制 度，保证所 管理的
基金财产和基金 管理人的 财 产相互独立, 对所管理的 不同基金分别管 理，分别记 账，进行证
券投资； 
6） 除依据 《 基金法》 、 《基金合 同》 及其 他有关规 定 外,不得利用 基金财产 为自己及 任
何第三人谋 取利益， 不得委托 第三人运 作基金财 产； 
7）依法接受 基金托管 人的监督 ； 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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8） 采取适当合 理的措施 使计算基 金份额认 购价格 、申 购对价、赎 回对价的 方法符合 《 基
金合同》 等法律 文件的规 定，按有 关规定计 算并公告 基金资产净 值，确定 基金份额 申购、赎
回对价，编 制申购赎 回清单； 
9）进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
10 ）编制季 度、半年 度和年度 基金报告 ； 
11 ） 严格按照 《基金法 》 、 《基 金合同》 及 其他有关 规定，履行 信息披露 及报告义 务 ； 
12 ） 保守基金 商业秘密 ，不泄露 基金投 资计划、 投资 意向等。除 《 基金法》 、 《基金 合
同》及其他 有关规定 另有规定 外，在基 金信息公 开披 露前应予保 密，不向 他人泄露 ； 
13 ） 按 《基金合同》 的约 定确定基 金收益分 配方案， 及时向基金 份额持有 人分配基 金收
益； 
14 ）按规定 受理申购 与赎回申 请，及时 、足额支 付申 购或赎回之 基金份额 的对价； 
15 ） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其他 有关规定 召集基金份 额持有人 大会或配 合基
金托管人、 基金份额 持有人依 法召集基 金份额持 有人 大会； 
16 ）按规定 保存基金 财产管理 业务活动 的会计账 册、 报表、记录 和其他相 关资料 15 年
以上； 
17 ） 确保需要向 基金投资 者提供的 各项文件 或资料在 规定时间发 出，并且 保证投资 者能
够按照 《基金 合同》 规定 的时间和 方式，随 时查阅到 与基金有关 的公开资 料，并在 支付合理
成本的条件 下得到有 关资料的 复印件； 
18 ）组织并 参加基金 财产清算 小组,参与 基金财 产的 保管、清理 、估价、 变现和分 配； 
19 ） 面临解散、 依法被撤 销或者被 依法宣告 破产时， 及时报告中 国证监会 并通知基 金托
管人； 
20 ） 因违反 《基金合 同》 导致基金 财产的损 失或损害 基金份额持 有人合法 权益时， 应当
承担赔偿责 任，其赔 偿责任不 因其退任 而免除； 
21 ） 监督基金托 管人按法 律法规和 《基 金合同》 规定 履行自己的 义务，基 金托管人 违反
《 基金 合同》 造成基 金财 产损失 时，基 金管 理人应 为基 金份 额持有 人利益 向基 金托管 人追
偿； 
22 ） 以基金管理 人名义， 代表基金 份额持有 人利益行 使诉讼权利 或实施其 他法律行 为 ； 
23 ） 基金管理人 在募集期 间未能达 到基金的 备案条件 ， 《基金合同》 不能 生效，基 金管
理 人承 担因募 集行为 而产 生的债 务和费 用， 将已募 集资 金并 加计银 行同期 存款 利息在 基金
募集期结束 后 30 日内 退还基金 认购人； 
24 ）执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定； 
25 ） 建立并保管 基金份额 持有人名 册，根据 托管协议 的约定定期 或不定期 向基金托 管人
提供基金份 额持有人 名册； 
26 ）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定的其他义 务。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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3、基金托管 人的权利 与义务 
（1）基金托 管人的权 利 
1） 自 《 基金合 同》 生 效之日起 ，依法律 法规和 《基金 合同》 的 规定安全 保管基金 财产 ； 
2） 依 《基金合 同》 约定获 得基金托 管费以及 法律法规 规定或监管 部门批准 的其他收 入 ； 
3）监督基金管理 人对本基金 的投资运作 ，如发现基 金管理人有违反 《基金合同 》及国
家 法律 法规行 为，对 基金 财产、 其他 当 事人 的利益 造成 重大 损失的 情形， 应呈 报中国 证监
会，并采取 必要措施 保护基金 投资者的 利益； 
4）以基金托管人 和基金联名 的方式在中 国证券登记 结算有限公司上 海分公司和 深圳分
公司开设证 券账户； 
5）以基金托 管人名义 开立证券 交易资金 账户， 用于 证券交易资 金清算； 
6）以基金的名义 在中央国债 登记结算有 限公司开设 银行间债券托管 账户，负责 基金投
资债券的后 台匹配及 资金的清 算； 
7）提议召开 或召集基 金份额持 有人大会 ； 
8）在基金管 理人更换 时，提名 新的基金 管理人 ； 
9）法律法规 和《基金 合同》规 定的其他 权利。 
（2）基金托 管人的义 务 
1）以诚实信 用、勤勉 尽责的原 则持有并 安全保 管基 金财产； 
2）设立专门的基 金托管部门 ，具有符合 要求的营业 场所，配备足够 的、合格的 熟悉基
金托管业务 的专职人 员，负责 基金财产 托管事宜 ； 
3）建立健全内部 风险控制、 监察与稽核 、财务管理 及人事管理等制 度，确保基 金财产
的 安全 ，保证 其托管 的基 金财产 与基金 托管 人自有 财产 以及 不同的 基金财 产相 互独立 ；对
所 托管的 不同 的基金 分别设 置账户 ，独 立核算 ，分账管 理，保 证不 同基金 之间在 名册登 记 、
账户设置、 资金划拨 、账册记 录等方面 相互独立 ； 
4）除依据《基金 法》、《基 金合同》及 其他有关规 定外，不得利用 基金财产为 自己及
任何第三人 谋取利益 ，不得委 托第三人 托管基金 财产 ； 
5）保管由基 金管理人 代表基金 签订的与 基金有 关的 重大合同及 有关凭证 ； 
6） 按规定开设基 金财产的 资金账 户和证券 账户,按照 《基金合同》 的约定 ，根据基 金管
理人的投资 指令，及 时办理清 算、交割 事宜； 
7）保守基金商业 秘密，除《 基金法》、 《基金合同 》及其他有关规 定另有规定 或经有
权机关要求 外，在基 金信息公 开披露前 予以保密 ，不 得向他人泄 露； 
8）复核、审 查基金管 理人计算 的基金资 产净值 、基 金份额申购 、赎回对 价； 
9）办理与基 金托管业 务活动有 关的信息 披露事 项； 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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10 ） 对基金财务 会计报告 、季度、 半年度和 年度基金 报告出具意 见，说明 基金管理 人在
各重要方面 的运作是 否严格按 照 《基金合同》 的 规定 进行；如果 基金管理 人有未执 行 《基金
合同》规定 的行为， 还应当说 明基金托 管人是否 采取 了适当的措 施； 
11 ）保存基 金托管业 务活动的 记录、账 册、报表 和其 他相关资料 15 年以上 ； 
12 ）建立并 保管基金 份额持有 人名册； 
13 ）按规定 制作相关 账册并与 基金管理 人核对； 
14 ） 依据基 金管 理人 的指令或 有关规定 向基金 份额 持有人支付 基金收益 和赎回对 价； 
15 ） 按照规定召 集基金份额 持有人大会 或配合基金 份额持有人依法 自行召集基 金份额
持有人大会 ； 
16 ） 按照法律 法规、 《 基金合同 》 和 《托 管协议》 的 规定监督基 金管理人 的投资运 作 ； 
17 ）参加基 金财产清 算小组， 参与基金 财产的保 管、 清理、估价 、变现和 分配； 
18 ） 面临解散、 依法被撤 销或者被 依法宣告 破产时， 及时报告中 国证监会 和银行监 管机
构，并通知 基金管理 人； 
19 ） 因违反 《基金合 同》 导致基金 财产损失 时，应承 担赔偿责任 ，其赔偿 责任不因 其退
任而免除； 
20 ） 按规定 监督 基金管理 人按法律 法规和 《基金 合同 》 规定履行自己 的义务， 基金管理
人因违反《 基金合同 》造成基 金财产损 失时，应 为基 金利益向基 金管理人 追偿； 
21 ）执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定； 
22 ）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定的其他义 务。 
（二）基金 份额持有 人大会召 集、议事 及表决程 序和 规则 
基 金份 额持有 人大 会由 基金份 额持 有人或 基金 份额 持有 人的 合法授 权代 表共 同组成 。
基金份额持 有人持有 的每一基 金份额拥 有平等的 投票 权。 
鉴于本基金 和本基金 的联接基 金 （即“嘉实 中创 400 交易型开放 式指数证 券投资基 金联
接基金”， 以下简称 “联接基 金”） 的相关 性，本基 金联接基金 的基金份 额持有人 可以凭所
持 有的 联接基 金的份 额出 席或者 委派代 表出 席本基 金的 份额 持有人 大会并 参与 表决。 在计
算 参会 份额和 计票时 ，联 接基金 持有人 持有 的享有 表决 权的 基金份 额数和 表决 票数为 ，在
本 基金 基金份 额持有 人大 会的权 益登记 日， 联接基 金持 有本 基金份 额的总 数乘 以该持 有人
所 持有 的联接 基金份 额占 联接基 金总份 额的 比例， 计算 结果 按照四 舍五入 的方 法，保 留到
整数位。 
联 接基 金的基 金管 理人 不应以 联接 基金的 名义 代表 联接 基金 的全体 基金 份额 持有人 以
本 基金 的基金 份额持 有人 的身份 行使表 决权 ，但可 接 受 联接 基金的 特定基 金份 额持有 人的
委 托以 联接基 金的基 金份 额持有 人代理 人的 身份出 席本 基金 的基金 份额持 有人 大会并 参与
表决。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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联 接基 金的基 金管 理人 代表联 接基 金的基 金份 额持 有人 提议 召开或 召集 本基 金份额 持
有人大会的 ，须先遵 照联接基 金 《基金合 同》 的约定 召开联接基 金的基金 份额持有 人大会，
联 接基 金的基 金份额 持有 人大会 决定提 议召 开或召 集本 基金 份额持 有人大 会的 ，由联 接基
金的基金管 理人代表 联接基金 的基金份 额持有人 提议 召开或召集 本基金份 额持有人 大会。 
1、当出现或需要 决定下列事 由之一的， 基金管理人 ，或基金托管人 ，或单独或 合计持
有本基 金总 份额 10％以 上（含 10 ％，以基 金管理人 收到提议当 日的基金 份额计算 ）基金份
额的基金份 额持有人 有权按照 《 基金合同》 的约定提 议召集或自 行应当召 集基金份 额持有人
大会： 
（1）终止《 基金合同 》； 
（2）更换基 金管理人 ； 
（3）更换基 金托管人 ； 
（4）转换基 金运作方 式； 
（5）提高基金管 理人、基金 托管人的报 酬标准，但 根据法律法规的 要求提高该 等报酬
标准的除外 ； 
（6）变更基 金类别； 
（7）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（8）变更基 金投资目 标、范围 或策略； 
（9）变更基 金份额持 有人大会 程序； 
（10 ）对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项； 
（11 ）终止 基金上市 ，但被深 圳证券交 易所决定 终止 上市的除外 ； 
（12 ） 法律法规 、 《基金合同》 或 中国证监 会规定的 其他应当召 开基金份 额持有人 大会
的事项。 
2 、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大
会： 
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费； 
（2）法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取； 
（3）在法律法规 和《基金合 同》规定的 范围内调整 本基金的申购费 率、调低赎 回费率
或变更收费 方式； 
（4）基于修改后 的法律法规 的要求、深 圳证券交易 所或者登 记结算 机构修改或 更新的
相关规则的 要求，或 基于中国 证监会的 相应规定 ，必 须对《基金 合同》进 行修改； 
（5） 对 《基金 合同 》 的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质性不利 影响或修 改不涉及 《基
金合同》当 事人权利 义务关系 发生重大 变化； 
（6）基金管理人 、深圳证券 交易所和登 记结算机构 在法律法规、《 基金合同》 规定的
范围内调整 有关基金 认购、申 购、赎回 、交易、 转托 管、非交易 过户等业 务的规则 ； 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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（7）除按照法律 法规和《基 金合同》规 定应当召开 基金份额持有人 大会的以外 的其他
情形。 
3、召集方式 ： 
（1） 除法律法 规或 《基 金合同》 另 有约定外 ，基 金份 额持有人大 会由基金 管理人召 集 。 
（2）基金管 理人未按 规定召集 或不能召 集时， 由基 金托管人召 集； 
（3）基金托管人 认为有必要 召开基金份 额持有人大 会的，应当向基 金管理人提 出书面
提议。基金 管理人应 当自收到 书面提议 之日起 10 日 内决定是否 召集，并 书面告知 基金托管
人。基金管 理人决定 召集的， 应当自出 具书面决 定之 日起 60 日内召 开；基金 管理人决 定不
召集，基金 托管人仍 认为有必 要召开的 ，应当由 基金 托管人自行 召集。 
（4） 单独或合 计代表基 金份额 10% 以上 （ 含 10%，以 基金管理人 收到提议 当日的基 金份
额计算，下 同） 的基金份 额持有人 就同一事 项书面要 求召开基金 份额持有 人大会， 应当向基
金管理人提 出书面提 议。基金 管理人应 当自收到 书面 提议之日起 10 日内决定 是否召集 ，并
书 面告 知提出 提议的 基金 份额持 有人代 表和 基金托 管人 。基 金管理 人决定 召集 的，应 当自
出具书面决 定之日起 60 日内 召开；基 金管理人 决定 不召集，单 独或合计 代表基金 份额 10%
以 上的 基金份 额持有 人仍 认为有 必要召 开的 ，应当 向基 金托 管人提 出书面 提议 。基金 托管
人应当自收 到书面提 议之日起 10 日内决定 是否召集 ，并书面告 知提出提 议的基金 份额持有
人代表和基 金管理人 ；基金托 管人决定 召集的， 应当 自出具书面 决定之日 起 60 日内 召开。 
（5）单独或合计 代表基金份 额 10% 以上 的基金份额 持有人就同一事 项书面要求 召开基
金份额持有人大 会，而基金 管理人、基 金托管人都 不 召集的，单独或 合计代表基 金份额 10%
以上的基金 份额持有 人有权自 行召集， 并至少提 前 30 日报中国证 监会备案 。基金份 额持有
人 依法 自行召 集基金 份额 持有人 大会的 ，基 金管理 人、 基金 托管人 应当配 合， 不得阻 碍、
干扰。 
（6 ）基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开 会时间、地点、方式和权益登记
日。 
4、召开基金 份额持有 人大会的 通知时间 、通知 内容 、通知方式 
（1） 召开基金 份额持有 人大会， 召集人应 当于会议 召 开前 40 天在 至少一种 指定媒体 上
公告。基金 份额持有 人大会通 知将至少 载明以下 内容 ： 
1）会议召开 的时间、 地点、方 式和会议 形式； 
2）会议拟审 议的事项 、议事程 序和表决 形式； 
3）有权出席 基金份额 持有人大 会的基金 份额持 有人 的权益登记 日； 
4） 授权委托文 件的内 容要求 （包 括但不限 于代理人 身 份，代理权 限和代理 有效期限 等） 、
送达时间和 地点; 
5）会务常设 联系人姓 名及联系 电话； 
6）出席会议 者必须准 备的文件 和必须履 行的手 续； 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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7）召集人需 要通知的 其他事项 。 
（2）采取通讯开 会方式并进 行书面表决 的情况下， 由会议召集人决 定在会议通 知中说
明 本次 基金份 额持有 人大 会所采 取的具 体通 讯方式 、委 托的 公证机 关及其 联系 方式和 联系
人、书面表 决意见寄 交的截止 时间和收 取方式。 
（3）如召集人为 基金管理人 ，还应书面 通知基金托 管人到指定地点 对书面表决 意见的
计 票进 行监督 ；如召 集人 为基金 托管人 ，则 应书面 通知 基金 管理人 到指定 地点 对书面 表决
意 见的 计票进 行监督 ；如 召集人 为基金 份额 持有人 ，则 应书 面通知 基金管 理人 和基金 托管
人 到指 定地点 对书面 表决 意见的 计票进 行监 督。基 金管 理人 或基金 托管人 拒不 派代表 对书
面表决意见 的计票进 行监督的 ， 不影响 表决意 见的 计票效力。 
5、基金份额 持有人出 席会议的 方式 
基 金份 额持有 人大 会可 通过现 场开 会方式 、通 讯开 会方 式或 法律法 规和 监管 机关允 许
的其他方式 召开。会 议的召开 方式由会 议召集人 确定 。 
（1）现场开会。 由基金份额 持有人本人 出席或以代 理投票授权委托 文件委派代 表出席 ，
现 场开 会时基 金管理 人和 基金托 管人的 授权 代表应 当列 席基 金份额 持有人 大会 ，基金 管理
人 或托 管人不 派代表 列席 的，不 影响表 决效 力。现 场开 会同 时符合 以下条 件时 ，可以 进行
基金份额持 有人大会 议程： 
1）亲自出席会议 者持有基金 份额的凭证 、受托出席 会议者出具的委 托人持有基 金份额
的凭证及委 托人的代 理投票授 权委托文 件符合法 律法 规、 《基金合 同》 和会议 通知的规 定，
并且持有基 金份额的 凭证与基 金管理人 持有的登 记资 料相符； 
2）经核对，汇总 到会者出示 的在权利登 记日持有基 金份额的凭证显 示，有效的 基金份
额不少于本 基金在权 益登记日 基金总份 额的 50% （含50% ）。 
（2）通讯开会。 通讯开会系 指基金份额 持有人将其 对表决事项的投 票以书面形 式在表
决截至日以 前送达至 召集人指 定的地址 。通讯开 会应 以 书面方式 进行表决 。 
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效： 
1）会议召集 人按《基 金合同》 规定公布 会议通 知后 ，在 2 个工作 日内连续 公布相关 提
示性公告； 
2）召集人按《基 金合同》规 定通知基金 托管人（如 果基金托管人为 召集人，则 为基金
管理人） 到指 定地点对 书面表决 意见的计 票进行监 督 。会议召集 人在基金 托管人 （如 果基金
托管人为召 集人，则 为基金管 理人） 和公证 机关的监 督下按照会 议通知规 定的方式 收取基金
份 额持有 人的 书面表 决意见 ；基金 托管 人或基 金管理人 经通知 不参 加收取 书面表 决意见 的 ，
不影响表决 效力； 
3）本人直接出具 书面表 决意 见或授权他 人出具书面 表决意见的基金 份额持有人 所持有
的基金份额 不小于在 权益登记 日基金总 份额的 50%（含 50% ）； 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
96 
4）上述第 3）项 中直接出具 书面表决意 见的基金份 额持有人或受托 代表他人出 具书面
表 决意 见的代 理人， 同时 提交的 持有基 金份 额的凭 证、 受托 出具书 面意见 的代 理人出 具的
委托人持有 基金份额 的凭证及 委托人出 具的代理 投票 授权委托文 件符合法 律法规、 《基 金合
同》和会议 通知的规 定，并与 基金登记 注册机构 记录 相符； 
5）会议通知 公布前报 中国证监 会备案。 
（3）在法律法规 或监管机构 允许的情况 下，经会议 通知载明，基金 份额持有人 也可以
采 用网 络、电 话或其 他方 式进行 表决， 或者 采用网 络、 电话 或其他 方式授 权他 人代为 出席
会议并表决 。 
6、议事内容 与程序 
（1）议事内 容及提案 权 
1）议事内容 为《基金 合同》本 部分第一 条“召 开事 由”第 1 款 所述事项 。 
基 金管 理人 、基金 托管 人、 单独 或合计 代表 基金 份额 10%以上 的基 金份 额持 有人可 以
在 大会召 集人 发出会 议通知 前向大 会召 集人提 交需由基 金份额 持有 人大会 审议表 决的提 案 ；
也可以在会议通 知发出后向 大会召集人 提交临时提 案 ，临时提案应当 在大会召开 日至少 35
天前提交召 集人并由 召集人公 告。 
基 金份 额持有 人大 会的 召集人 发出 召集 会 议的 通知 后， 对原 有提案 的修 改应 当在基 金
份额持有人 大会召开 日 30 天前 公告。 
基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 
召 集人 对于基 金管 理人 、基金 托管 人和基 金份 额持 有人 提交 的临时 提案 进行 审核， 符
合条件的应 当在大会 召开日 30 天前公告 。大会 召集 人应当按照 以下原则 对提案进 行审核： 
a、关联性。大会 召集人对于 基金份额持 有人提案涉 及事项与基金有 直接关系， 并且不
超出法律法 规和 《基金 合同》 规定 的基金份 额持有人 大会职权范 围的，应 提交大会 审议；对
于 不符 合上述 要求的 ，不 提交基 金份额 持有 人大会 审议 。如 果召集 人决定 不将 基金份 额持
有人提案提 交大会表 决，应当 在该次基 金份额持 有人 大会上进行 解释和说 明。 
b、程序性。大会 召集人可以 对基金份额 持有人的提 案涉及的程序性 问题做出决 定。如
将 其提 案进行 分拆或 合并 表决， 需征得 原提 案人同 意； 原提 案人不 同意变 更的 ，大会 主持
人 可以 就程序 性问题 提请 基金份 额持有 人大 会做出 决定 ，并 按照基 金份额 持有 人大会 决定
的程序进行 审议。 
基 金份 额持有 人大 会的召 集人 发出召 开会 议的通 知后， 如果 需要对 原有 提案进 行修 改，
应当最迟在 基金份额 持有人大 会召开前 30 日公告。 否则，会议 的召开日 期应当顺 延并保证
至少与公告 日期有 30 日的间 隔 期。 
（2）议事程 序 
1）现场开会 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
97 
在 现场 开会的 方式 下，首 先由 大会主 持人 按照下 列第七 条规 定程序 确定 和公布 监票 人，
然 后由 大会主 持人宣 读提 案，经 讨论后 进行 表决， 并形 成大 会决议 。大会 主持 人为基 金管
理 人授 权出席 会议的 代表 ，在基 金管理 人授 权代表 未能 主持 大会的 情况下 ，由 基金托 管人
授 权其 出席会 议的代 表主 持；如 果基金 管理 人授权 代表 和基 金托管 人授权 代表 均未能 主持
大会，则由 出席大会 的基金份 额持有人 和代理人 所持 表决权的 50% 以上（含 50% ）选举 产生
一 名基 金份额 持有人 作为 该次基 金份额 持有 人大会 的主 持人 。基金 管理人 和基 金托管 人不
出席或主持 基金份额 持有人大 会，不影 响基金 份 额持 有人大会作 出的决议 的效力。 
会 议召 集人应 当制 作出 席会议 人员 的签名 册。 签名 册载 明出 席会议 的基 金份 额持有 人
姓 名或 名称、 身份证 明文 件名称 及号码 、持 有或代 表有 表决 权的基 金份额 、代 理人的 姓名
及其身份证 明文件名 称及号码 、其他事 项等。 
2）通讯开会 
在通讯开会 的情况下 ，应由召 集人提前 40 日公布提 案，在会议 通知规定 的表决截 止日
期后 2 个工作日 内在公证机 关监督下由 召集人统计 全部有效表决， 在公证机关 监督下形成
决议。 
7、表决 
基金份额持 有人所持 每份基金 份额有一 票表决权 。 
基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议： 
（1） 一般决议 ，一般决 议须经参 加大会的 基金份额 持 有人或其代 理人所持 表决权的50%
以上 （含50% ） 通过方为 有效；除 下列第 2 项所规定 的须以特别 决议通过 事项以外 的其他事
项均以一般 决议的方 式通过。 
（2）特别决议， 特别决议应 当经参加大 会的基金份 额持有人或其代 理人所持表 决权的
三分之二以 上 （含三分 之二） 通过 方可做出 。转换基 金运作方式 、更换基 金管理人 或者基金
托管人、终 止《基金 合同》以 特别决议 通过方为 有效 。 
基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 
采 取通 讯方式 进行 表决 时，除 非在 计票时 有充 分的 相反 证据 证明， 否则 提交 了符合 会
议 通知 规定的 投资者 身份 证明文 件的投 资者 即视为 有效 出席 的投资 者；符 合会 议通知 规定
的 书面 表决意 见视为 有效 表决， 表决意 见模 糊不清 或相 互矛 盾的视 为弃权 表决 ，但应 当计
入出席会议 的基金份 额持有人 所代表的 基金份额 总数 。 
基 金份 额持有 人大 会的 各项提 案或 同一项 提案 内并 列的 各项 议题应 当分 开审 议、逐 项
表决。 
8、计票 
（1）现场开 会 
1）如大会由基金 管理人或基 金托管人召 集，基金份 额持有人大会的 主持人应当 在会议
开 始后 宣布在 出席会 议的 基金份 额持有 人和 代理人 中选 举两 名基金 份额持 有人 代表与 大会中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
98 
召 集人 授权的 一名监 督员 共同担 任监票 人； 如大会 由基 金份 额持有 人自行 召集 或大会 虽然
由 基金 管理人 或基金 托管 人召集 ，但是 基金 管理人 或基 金托 管人未 出席大 会的 ，基金 份额
持 有人 大会的 主持人 应当 在会议 开始后 宣布 在出席 会议 的基 金份额 持有人 中选 举三名 基金
份 额 持 有 人 代 表 担 任 监 票 人 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会 的 ， 不 影 响 计 票 的 效
力。 
2）监票人应当在 基金份额持 有人表决后 立即进行清 点并由大会主持 人当场公布 计票结
果。 
3）如果会议主持 人或基金份 额持有人或 代理人对于 提交的表决结果 有怀疑，可 以在宣
布 表决 结 果后 立即对 所投 票数要 求进行 重新 清点。 监票 人应 当进行 重新清 点， 重新清 点以
一次为限。 重新清点 后，大会 主持人应 当当场公 布重 新清点结果 。 
4）计票过程应由 公证机关予 以公证。基 金管理人或 基金托管人拒不 出席大会的 ，不影
响计票的效 力。 
（2）通讯方 式开会 
在 通讯 开会的 情况 下， 计票方 式为 ：由大 会召 集人 授权 的两 名监督 员在 基金 托管人 授
权代表 （若由 基金托管 人召集， 则为基金 管理人授 权 代表） 的监督 下进行计 票，并由 公证机
关 对其 计票过 程予以 公证 。基金 管理人 或基 金托管 人拒 派代 表对书 面表决 意见 的计票 进行
监督的，不 影响计票 和表决结 果。 
9、生 效与公 告 
基金份额持有人 大会的决议 ，召集人应当 自通过之日 起 5 日内报中国 证监会核准 或者
备案。 
基 金份 额持有 人大 会决 定的事 项自 中国证 监会 依法 核准 或者 出具无 异议 意见 之日起 生
效。 
基金份额持 有人大会 决议自生 效之日起 按照 《信息 披 露办法》 的有 关规定， 由基金份 额
持 有人 大会召 集人在 至少 一家指 定媒体 上公 告。如 果采 用通 讯方式 进行表 决， 在公告 基金
份额持有人 大会决议 时，必须 将公证书 全文、公 证机 构、公证员 姓名等一 同公告。 
基 金管 理人、 基金 托管 人和基 金份 额持有 人应 当执 行生 效的 基金份 额持 有人 大会的 决
议。 
生 效的 基金份 额持 有人 大会决 议对 全 体基 金份 额持 有人 、基 金管理 人、 基金 托管人 均
有约束力。 
（三）《基 金合同》 解除和终 止的理由 、程序 
1、《基金合 同》的终 止 
有下列情形 之一的， 本《基金 合同》应 当终止： 
（1）基金份 额持有人 大会决定 终止； 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
99 
（2）基金管 理人、基 金托管人 职责终止 ，在 6 个月 内没有新基 金管理人 、基金托 管人
承接的； 
（3）《基金 合同》约 定的其他 情形； 
（4）相关法 律法规和 《基金合 同》规定 的其他 情形 。 
《基金合同》 终止后， 基金管 理人和基 金托管人 有权 依照 《基金法 》 、 《运 作办法》 、
《销售办法》 、 《基 金合同》 及其 他有关法 律法规的 规定，行使 请求给付 报酬、从 基金资产
中获得补偿 的权利。 
2、基金财产 的清算 
（1） 基金财产清 算小组： 自出现 《基 金合同》 终止 事 由之日起 30 个工作日 内成立清 算
小组，基金 管理人组 织基金财 产清算小 组并在中 国证 监会的监督 下进行基 金清算。 
（2）基金财产清 算小组组成 ：基金财产 清算小组成 员由基金管理人 、基金托管 人、具
有 从事 证券相 关业务 资格 的注册 会计师 、律 师以及 中国 证监 会指定 的人员 组成 。基金 财产
清算小组可 以聘用必 要的工作 人员。 
（3）基金财产清 算小组职责 ：基金财产 清算小组负 责基金财产的保 管、清理、 估价、
变现和分配 。基金财 产清算小 组可以依 法进行必 要的 民事活动。 
（4）基金财 产清算程 序： 
1）《基金合 同》终止 后，由基 金财产清 算小组 统一 接管基金； 
2）对基金财 产和债权 债务进行 清理和确 认； 
3）对基金财 产进行估 值和变现 ； 
4）制作清算 报告； 
5）聘请会计师事 务所对清算 报告进行外 部审计，聘 请律师事务所对 清算报告出 具法律
意见书； 
6）将清算报 告报中国 证监会备 案并公告 ； 
7）对基金财 产进行分 配。 
（4）清算费 用 
清 算费 用 是指 基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过 程中 发生 的所有 合理 费用 ，清算 费
用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 
（5）基金财 产清算剩 余资产的 分配 
依 据基 金财产 清算 的分 配方案 ，将 基金财 产清 算后 的全 部剩 余资产 扣除 基金 财产清 算
费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。 
（6）基金财 产清算的 公告 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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清 算过 程中的 有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产 清算 报告 经会计 师事 务所 审计并 由
律师事务所出具 法律意见书 后报中国证 监会备案并 公 告。基金财产清 算公告于《 基金合同》
终止并报中 国证监会 备案后 5 个工作日 内由基金 财产 清算小组进 行公告。 
（7）基金财 产清算账 册及文件 的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
（四）争议 解决方式 
各方当事人 同意，因 《 基金合同 》 而产生 的或与 《 基 金合同》 有关 的一切争 议，如经 友
好 协商 未能解 决的， 应提 交中国 国际经 济贸 易仲裁 委员 会根 据该会 当时有 效的 仲裁规 则进
行 仲裁 ，仲裁 地点为 北京 ，仲裁 裁决是 终局 性的并 对各 方当 事人具 有约束 力， 仲裁费 由败
诉方承担。 
《基金合同 》受中国 法律管辖 。 
（五）《基 金合同》 存放地和 投资者取 得《基金 合同 》的方式 
本 《基金合同》 正本一式 六份，除 上报有关 监管机构 二份外，基 金管理人 、基金托 管人
各持有二份 ，每份具 有同等的 法律效力 。 
《基金合同》 可 印制成册 ，供投资 者在基金 管理人、 基金托管人 、代销机 构的办公 场所
和营业场所 查阅；投 资者也可 按工本费 购买 《基金合 同》 复制件或复 印件，但 内容应以 《基
金合同》正 本为准。 



中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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二 十 三、 基金 托管 协 议的 内容 摘要 
（一）托管 协议当事 人 
1、基金管理 人 
名称：嘉实 基金管理 有限公司 
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区世 纪大道 8 号上 海国金中心 二期 53 层09-11 单元 
法定代表人 ：赵学军 
成立时间：1999 年 3 月 25 日 
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 ： 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ， 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字
【1999】5 号 
注册资本：1.5 亿元 人民币 
组织形式: 有限责任 公司（中 外合资） 
经营范围： 基金募集 、基金销 售、资产 管理及中 国证 监会许可的 其他业务 
存续期间： 持续经营 
电话： （010）65215588 
传真： （010 ）65185678 
联系人： 胡 勇钦 
2、基金托管 人 
名称：中国 工商银行 股份有限 公司 
住所：北京 市西城区 复兴门内 大街 55 号（100032 ） 
法定代表人 ：易会满 
电话：（010 ）66105799 
传真：（010 ）66105798 
联系人：郭 明 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 人民币 349,321,234,600 元 
批准设立机关和 设立文号： 国务院《关 于中国人民银 行专门行使中央 银行职能的 决定》
（国发[1983]146 号） 
存续期间： 持续经营 
经 营范 围：办 理人 民币 存款、 贷款 、同业 拆借 业务 ；国 内外 结算； 办理 票据 承兑、 贴
现 、转 贴现、 各类汇 兑业 务；代 理资金 清算 ；提供 信用 证服 务及担 保；代 理销 售业务 ；代
理发行、代 理承销、 代理兑付 政府债券 ；代收代 付业 务；代理证 券投资基 金清算业 务 （银证
转 账） ；保险代 理业务； 代理政策 性银行、 外国政府 和国际金融 机构贷款 业务；保 管箱服务 ；中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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发 行金 融债券 ；买卖 政府 债券、 金融债 券； 证券投 资基 金、 企业年 金托管 业务 ；企业 年金
受 托管 理服务 ；年金 账户 管理服 务；开 放式 基金的 注册 登记 、认购 、申购 和赎 回业务 ；资
信 调查 、咨询 、见证 业务 ；贷款 承诺； 企业 、个人 财务 顾问 服务； 组织或 参加 银团贷 款；
外 汇存款 ；外 汇贷款 ；外币 兑换； 出口 托收及 进口代收 ；外汇 票据 承兑和 贴现； 外汇借 款 ；
外 汇担 保；发 行、代 理发 行、买 卖或代 理买 卖股票 以外 的外 币有价 证券； 自营 、代客 外汇
买 卖；外 汇金 融衍生 业务； 银行卡 业务 ；电话 银行、网 上银行 、手 机银行 业务； 办理结 汇 、
售汇业务； 经国务院 银行业监 督管理机 构批准的 其他 业务。 
（二）基金 托管人对 基金管理 人的业务 监督和核 查 
1、基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及 《基金 合同 》 的约定，建 立相关的 技术系统 ，
对基金管理 人的投资 运作进行 监督。主 要包括以 下方 面： 
（1）基金托管人 根据有关法 律法规的规 定和《基金 合同》的约定， 对下述基金 投资范
围、投资对 象进行监 督。 
本基金将投 资于以下 金融工具 ： 
本 基金 投资范 围主 要为标 的指 数成份 股及 备选成 份股。 此外 ，为更 好地 实现投 资目 标，
本基金可少 量投资于 部分非成 份股 （包含 中 小板、创 业板及其他 经中国证 监会核准 发行的股
票） 、衍生工 具 （权证 等） 、债 券资产 （国 债、金融 债、企业债 、公司债 、次级债 、可转换
债券、分离 交易可转 债、央行 票据、中 期票据、 短期 融资券等） 、资 产支持证 券、债券 回购、
银行存款等 固定收益 类资产、 现金资产 、以及中 国证 监会允许基 金投资的 其他金融 工具 （但
须符合中国 证监会的 相关规定 ）。 
如 法律 法规或 监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 金融 工具 ，基 金管理 人在 履行 适当程 序
后，可以将 其纳入投 资范围。 
本基金不得 投资于相 关法律、 法规、部 门规章及 《基 金合同》禁 止投资的 投资工具 。 
（2）基金托管人 根据有关法 律法规的规 定及《基金 合同》的约定对 下述基金投 融资比
例进行监督 ： 
1）按法律法 规的规定 及《基金 合同》的 约定， 本基 金的投资资 产配置比 例为： 
本 基金 将把全 部或 接近 全部的 基金 资产用 于跟 踪标 的指 数的 表现， 投资 于标 的指数 成
份 股及 备选成 份股 的比例 不低 于基金 资产 净值的 90% 。 因基 金规模 或市 场变化 等因 素导 致
投 资组 合不符 合上述 规定 的，基 金管理 人应 在合理 的期 限内 调整基 金的投 资组 合，以 符合
上述比例限 定。法律 法规另有 规定时， 从其规定 。 
2）根据法律 法规的规 定及《基 金合同》 的约定 ，本 基金投资组 合遵循以 下投资限 制： 
a、本基金 投 资于标的 指数成份 股、备选 成份股 的比 例不低于基 金资产净 值的 90% ； 
b、本基金进入全 国银行间同 业市场进行 债券回购的 资金余额不得超 过基金资产 净值的
40% ； 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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c 、本 基金 在任何 交易 日买 入权证 的总 金额， 不超 过上 一交 易日基 金资 产净 值的 0.5% ，
基金持有的全部 权证的市值 不超过基金 资产净值的 3% 。法律法规或中 国证监会另 有规定的 ，
遵从其规定 ； 
d、本基金财产参 与股票发行 申购，所申 报的金额不 得超过本基金的 总资产，所 申报的
股票数量不 得超过拟 发行股票 公司本次 发行股票 的总 量； 
e、本基金投资于 同一原始权 益人的各类 资产支持证 券的比例，不得 超过基金资 产净值
的 10 ％； 持有 的全部 资产 支持证 券， 其市值 不得 超过 基金 资产净 值的 20 ％； 持有的 同 一
( 指同一信用 级别)资 产支持证 券的比例 ，不得超 过该 资产支持证 券规模的10％； 
f、本基金应 投资于信 用级别评 级为 BBB 以上（含 BBB ）的资产支 持证券。 基金持有 资
产 支持 证券期 间，如 果其 信用等 级下降 、不 再符合 投资 标准 ，应在 评级报 告发 布之日 起 3
个月内予以 全部卖出 ； 
g、一只基金持有 一家公司发 行的流通受 限证券，其 市值不得超过基 金资产净值 的百分
之 三； 一只基 金持有 的所 有 流通 受限证 券， 其市值 不得 超过 该基金 资产净 值的 百分之 十；
因 流通 受限证 券价格 波动 、基金 规模变 动等 基金管 理人 无法 控制的 因素导 致上 述比例 被动
超 标的 ，基金 管理人 应当 停止主 动买入 流通 受限证 券或 在流 通受限 期结束 后卖 出流通 受限
证券。经基 金管理人 和托管人 协商，可 对以上比 例进 行调整。 
h、本基金主动投 资于流动性 受限资产的 市值合计不 得超过基金资产 净值的 15% ；因证
券 市场 波动、 上市公 司股 票停牌 、基金 规模 变动等 基金 管理 人之外 的因素 致使 基金不 符合
本款所规定 比例限制 的，本基 金管理人 不得主动 新增 流动性受限 资产的投 资； 
i、本基金与私募 类证 券资管 产品及中国 证监会认定 的其他主体为交 易对手开展 逆回购
交易的，可 接受质押 品的资质 要求应当 与基金合 同约 定的投资范 围保持一 致； 
《基金法》 及其 他有关法 律法规或 监管部门 调整上述 限制的，基 金管理人 履行适当 程序
后，按照调 整后的规 定执行。 
除 投资 资产配 置外 ，基 金托管 人对 基金的 投资 的监 督和 检查 自基金 合同 生效 之日起 开
始。 
3）法规允许 的基金投 资比例调 整期限 
除第 f、h 、i 项 外，由于证 券市场波动 、上市公司 合并、基金规模 变动、标的 指数成
份 股调 整、标 的指数 成份 股流动 性限制 等基 金管理 人之 外的 原因导 致的投 资组 合不符 合上
述约定的比 例，不在 限制之内 ，但基金 管理人应 在 10 个交易日内 进行调整 ，以达到 规定的
投资比例限 制要求。 法律法规 另有规定 的从其规 定。 
基金管理人应在 出现可预见 资产规模大幅 变动的情况 下，至少提前 2 个工作日正 式向
基金托管人 发函说明 基金可能 变动规模 和公司应 对措 施，便于托 管人实施 交易监督 。 
4）本基金可 以按照国 家的有关 规定进行 融资融 券。 
基金托管人 对基金投 资的监督 和检查 自 《基金合 同》 生效之日起 开始。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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(3) 基金托管人根 据有关法律 法规的规定 及《基金合 同》的约定对下 述基金投资 禁止行
为进行监督 ： 
根据法律法 规的规定 及《基金 合同》的 约定，本 基金 禁止从事下 列行为： 
1）承销证券 ； 
2）向他人贷 款或提供 担保； 
3）从事可能 使基金承 担无限责 任的投资 ； 
4）买卖其他 基金份额 ，但法律 法规或中 国证监 会另 有规定的除 外； 
5）向基金管理人 、基金托管 人出资或者 买卖其基金 管理人、基金托 管人发行的 股票或
债券； 
6）买卖与基金管 理人、基金 托管人有控 股关系的股 东或者与基金管 理人、基金 托管人
有其他重大 利害关 系 的公司发 行的证券 或者承销 期内 承销的证券 ； 
7）当时有效 的法律法 规、中国 证监会及 《基金 合同 》规定禁止 从事的其 他行为。 
对于因上述 5）、6 ）项情形 导致无法投 资的标的指 数成份股的，基 金管理人应 在严格
控制跟踪误 差的前提 下，结合 使用其他 合理方法 进行 适当替代。 
如 法律 法规或 监管 部门 调整上 述禁 止性规 定， 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 ，按照 调
整后的规定 执行。 
(4) 基金托管人依 据有关法律 法规的规定 和《基金合 同》的约定对于 基金关联投 资限制
进行监督。 
根 据法 律法规 有关 基金 禁止从 事的 关联交 易的 规定 ，基 金管 理人和 基金 托管 人应事 先
相互 提供 与本 机构有 控股关 系的股 东或 与本机 构有其他 重大利 害关 系的公 司名单 及其更 新 ，
加 盖公 章并书 面提交 ，并 确保所 提供的 关联 交易名 单的 真实 性、完 整性、 全面 性。基 金管
理 人有 责任保 管真实 、完 整、全 面的关 联交 易名单 ，并 负责 及时更 新该名 单。 名单变 更后
基金管理人应及 时发送基金 托管人，基 金托管人于 2 个工作日内进 行回函确认 已知名单的
变更，并自 回函之日 其按照变 更后的名 单对基金 关联 投资限制进 行监督。 
如 果基 金托管 人在 运作 中严格 遵循 了监督 流程 ，基 金管 理人 仍违规 进行 关联 交易， 并
造 成基 金资产 损失的 ，由 基金管 理人承 担责 任。若 基金 托管 人发现 基金 管 理人 与关联 交易
名 单中 列示的 关联方 进行 法律法 规禁止 基金 从事的 关联 交易 时，基 金托管 人应 及时提 醒并
协 助基 金管理 人采取 必要 措施阻 止该关 联交 易的发 生， 若基 金托管 人采取 必要 措施后 仍无
法 阻止 关联交 易发生 时， 基金托 管人有 权向 中国证 监会 报告 。对于 交易所 场内 已成交 的违
规 关联 交易， 基金托 管人 应按相 关法律 法规 和交易 所规 则的 规定进 行结算 ，同 时向中 国证
监会报告。 
(5) 基金托管人依 据有关法律 法规的规定 和《基金合 同》的约定对基 金管理人参 与银行
间债券市场 进行监督 。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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1）基金托管人按 以下方式对 基金管理人 参与银行间 市场交易的交易 对手资信风 险 控制
措施进行监 督。 
基 金管 理人向 基金 托管人 提供 符合法 律法 规及行 业标准 的银 行间市 场交 易对手 的名 单，
并 按照 审慎的 风险控 制原 则在该 名单中 约定 各交易 对手 所适 用的交 易结算 方式 。基金 托管
人在收到名单后 2 个工作日 内回函确认 收到该名单 。基金管理人应 定期或不定 期对银行间
市 场现 券及回 购交易 对手 的名单 进行更 新， 名单中 增加 或减 少银行 间市场 交易 对手时 须向
基金托管人提出 书面申请， 基金托管人 于 2 个工作 日内回函确认收 到后，对名 单进行更新 。
基 金管 理人收 到基金 托管 人书面 确认后 ，被 确认调 整的 名单 开始生 效，新 名单 生效前 已与
本次剔除的 交易对手 所进行 但 尚未结算 的交易， 仍应 按照协议进 行结算。 
如 果基 金托管 人发 现基 金管理 人与 不在名 单内 的银 行间 市场 交易对 手进 行交 易，应 及
时 提醒 基金管 理人撤 销交 易，经 提醒后 基金 管理人 仍执 行交 易并造 成基金 资产 损失的 ，基
金托管人不 承担赔偿 责任，发 生此种情 形时，托 管人 有权报告中 国证监会 。 
2）基金托管 人对于基 金管理人 参与银行 间市场 交易 的交易方式 的控制 
基 金管 理人在 银行 间市 场进行 现券 买卖和 回购 交易 时， 需按 交易对 手名 单中 约定的 该
交 易对 手所适 用的交 易结 算方式 进行交 易。 如果基 金托 管人 发现基 金管理 人没 有按照 事先
约 定的 有利于 信用风 险控 制的交 易方式 进行 交易时 ，基 金托 管人应 及时提 醒基 金管理 人与
交 易对 手重新 确定交 易方 式，经 提醒后 仍未 改正时 造成 基金 资产损 失的， 基金 托管人 不承
担赔偿责任 。 
3）基金管理人参 与银行间市 场交易的核 心交易对手 为中国工商银行 、中国银行 、中国
建 设银 行、中 国农业 银行 和交通 银行， 基金 管理人 与基 金托 管人协 商一致 后， 可以根 据当
时 的市 场情况 调整核 心交 易对手 名单。 基金 管理人 有责 任控 制交易 对手的 资信 风险， 在与
核 心交 易对手 名单中 列明 的交易 对手进 行交 易时， 由于 交易 对手资 信风险 引起 的损失 由基
金 资产 承担， 但基金 管理 人应采 取积极 措施 向交易 对手 追讨 ；在与 核心交 易 对 手以外 的交
易 对手 进行交 易时， 由于 交易对 手资信 风险 引起的 损失 先由 基金管 理人承 担， 其后有 权要
求 相关 责任人 进行赔 偿， 如果基 金托管 人在 运作中 严格 遵循 了上述 监督流 程， 则对于 由于
交 易对 手资信 风险引 起的 损失， 不承担 赔偿 责任。 基金 管理 人向基 金托管 人提 供银行 间市
场 交易 的交易 对手名 单， 并及时 更新调 整。 基金托 管人 的监 督责任 仅限于 根据 已提供 的名
单 ，审 核交易 对手是 否在 名单内 列明。 基金 管理人 向基 金托 管人提 供银行 间市 场交易 的交
易 对手 名单， 并及时 更新 调整。 基金托 管人 的监督 责任 仅限 于根据 已提供 的名 单，审 核交
易对手是否 在名单内 列明。 
(6) 基金托管 人对基金 管理人选 择存款银 行进行 监督 。 
本 基金 投资银 行存 款的 信用风 险主 要包括 存款 银行 的信 用等 级、存 款银 行的 支付能 力
等 涉及到 存款 银行选 择方面 的风险 。本 基金核 心存款银 行名单 为中 国工商 银行、 中国银 行 、
中 国建 设银行 、中国 农业 银行和 交通银 行。 本基金 投资 于核 心存款 银行名 单中 列明的 银行中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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中 的银 行存款 ，由于 存款 银行信 用风险 引起 的损失 ，基 金管 理人不 承担赔 偿责 任，但 基金
管 理人 应采取 措施向 责任 方追讨 ；本基 金投 资除核 心存 款银 行以外 的银行 存款 出现由 于存
款 银行 信用风 险而造 成的 损失时 ，先由 基金 管理人 负责 赔偿 ，之后 有权要 求相 关责 任 人进
行 赔偿 ，如果 基金托 管人 在运作 过程中 遵循 上述监 督流 程， 则对于 由于存 款银 行信用 风险
引 起的 损失， 不承担 赔偿 责任。 基金管 理人 与基金 托管 人协 商一致 后，可 以根 据当时 的市
场 情况 对于核 心存款 银行 名单进 行调整 。基 金管理 人向 基金 托管人 提供核 心存 款银行 的名
单 ，并 及时更 新调整 。基 金托管 人的监 督责 任仅限 于根 据已 提供的 名单， 审核 核心存 款银
行是否在名 单内列明 。 
(7) 基金托管 人对基金 投资流通 受限证券 的监督 
1）基金投资流通 受限证券， 应遵守《关 于规范基金 投资非公开发行 证券行为的 紧急通
知》 、 《关于基金投 资非公开 发行股票 等流通受 限证 券有 关问题 的通知》 等有 关法律法 规规
定。 
2）流通受限证券 ，包括由《 上市公司证 券发行管理 办法》规范的非 公开发行股 票、公
开发行股票网下 配售部分等 在发行时明 确一定期限 锁 定期的可交易证 券,不包括由 于发布重
大 消息 或其他 原因而 临时 停牌的 证券、 已发 行未上 市证 券、 回购交 易中的 质押 券等流 通受
限证券。 
3）基金管理人应 在基金首次 投资流通受 限证券前， 向基金托管人提 供经基金管 理人董
事 会批 准的有 关基金 投资 流通受 限证券 的投 资决策 流程 、风 险控制 制度。 基金 投资非 公开
发 行股 票，基 金管理 人还 应提供 基金管 理人 董事会 批准 的流 动性风 险处置 预案 。上述 资料
应包括但不 限于基金 投资流通 受限证券 的投资额 度和 投资比例控 制情况。 
基 金管 理人应 至少 于首 次执行 投资 指令之 前两 个工 作日 将上 述资料 书面 发至 基金托 管
人 ，保 证基金 托管人 有足 够的时 间进行 审核 。基金 托管 人应 在收到 上述资 料后 两个工 作日
内，以书面 或其他双 方认可的 方式确认 收到上述 资料 。 
4）基金投资流通 受限证券前 ，基金管理 人应向基金 托管人提供符合 法律法规要 求的有
关 书面 信息， 包括但 不限 于拟发 行证券 主体 的中国 证监 会批 准文件 、发行 证券 数量、 发行
价 格、 锁定期 ，基金 拟认 购的数 量、价 格、 总成本 、总 成本 占基金 资产净 值的 比例、 已持
有 流通 受限证 券市值 占资 产净值 的比例 、资 金划付 时间 等。 基金管 理人应 保证 上述信 息的
真 实、 完整， 并应至 少于 拟执行 投资指 令前 两个工 作日 将上 述信息 书面发 至基 金托管 人，
保证基金托 管人有足 够的时间 进行审核 。 
5）基金托管人应 对基金管理 人是否遵守 法律法规、 投资决策流程、 风险控制制 度、流
动 性风 险处置 预案情 况进 行监督 ，并审 核基 金管理 人提 供的 有关书 面信息 。基 金托管 人认
为 上述 资料可 能导致 基金 出现风 险的， 有权 要求基 金管 理人 在投资 流通受 限证 券前就 该风
险 的消 除或防 范措施 进行 补充书 面说明 ，并 保留查 看基 金管 理人风 险管理 部门 就基金 投资
流 通受 限证券 出具的 风 险 评估报 告等备 查资 料的权 利。 否则 ，基金 托管人 有权 拒绝执 行有中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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关 指令 。因拒 绝执行 该指 令造成 基金财 产损 失的， 基金 托管 人不承 担任何 责任 ，并有 权报
告中国证监 会。 
如 基金 管理人 和基 金托 管人无 法达 成一致 ，应 及时 上报 中国 证监会 请求 解决 。如果 基
金 托管人 切实 履行监 督职责 ，则不 承担 任何责 任。如果 基金托 管人 没有切 实履行 监督职 责 ，
导致基金出 现风险， 基金托管 人应承担 连带责任 。 
2、基金托管人应 根据有关法 律法规的规 定及《基金 合同》的约定， 对基金资产 净值计
算 、基 金份额 净值计 算、 应收资 金到账 、基 金费用 开支 及收 入确定 、基金 收益 分配、 相关
信息披 露、 基金宣传 推介材料 中登载基 金业绩表 现数 据等进行监 督和核查 。 
3、基金托管 人发现基 金管理人 的投资运 作及其 他运 作违反 《 基金法 》 、 《基金合 同》 、
基 金托 管协议 及其他 有关 规定时 ，应及 时以 书面形 式通 知基 金管理 人限期 纠正 ，基金 管理
人 收到 通知后 应在下 一个 工作日 及时核 对， 并以书 面形 式向 基金托 管人发 出回 函，进 行解
释或举证。 
在 限期 内，基 金托 管人 有权随 时对 通知事 项进 行复 查， 督促 基金管 理人 改正 。基金 管
理 人对 基金托 管人通 知的 违规事 项未能 在限 期内纠 正的 ，基 金托管 人应报 告中 国证监 会。
基金托管人 有义务要 求基金管 理人赔偿 因其违反 《基 金合同 》而 致使投资 者遭受的 损失。 
基金托管人 发现基金 管理人的 投资指令 违反关法 律法 规规定或者 违反 《基金 合同》 约定
的，应当拒 绝执行， 立即通知 基金管理 人，并向 中国 证监会报告 。 
基 金托 管人发 现基 金管 理人依 据交 易程序 已经 生效 的投 资指 令违反 法律 、行 政法规 和
其他有关规 定，或者 违反 《基金 合同》 约定 的，应当 立即通知基 金管理人 ，并报告 中国证监
会。 
基 金管 理人应 积极 配合 和协助 基金 托管人 的监 督和 核查 ，必 须在规 定时 间内 答复基 金
托 管人 并改正 ，就基 金托 管人的 疑义进 行解 释或举 证， 对基 金托管 人按照 法规 要求需 向中
国证监会报 送基金监 督报告的 ，基金管 理人应积 极配 合提供相关 数据资料 和制度等 。 
基 金托 管人发 现基 金管 理人有 重大 违规行 为， 应立 即报 告中 国证监 会， 同时 通知基 金
管理人限期 纠正。 
基 金管 理人无 正当 理由 ，拒绝 、阻 挠基金 托管 人根 据本 协议 规定行 使监 督权 ，或采 取
拖 延、 欺诈等 手段妨 碍基 金托管 人进行 有效 监督， 情节 严重 或经基 金托管 人提 出警告 仍不
改正的，基 金托管人 应报告中 国证监会 。 
（ 三）基金 管理人对 基金托管 人的业务 核查 
基 金管 理人对 基金 托管 人履行 托管 职责情 况进 行核 查， 核查 事项包 括但 不限 于基金 托
管 人安 全保管 基金财 产、 开设基 金财产 的资 金账户 和证 券账 户、复 核基金 管理 人计算 的基
金 资产 净值和 基金份 额净 值、根 据管理 人指 令办理 清算 交收 、相关 信息披 露和 监督基 金投
资运作等行 为。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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基 金管 理人发 现基 金托 管人擅 自挪 用基金 财产 、未 对基 金财 产实行 分账 管理 、无故 未
执行或无故 延迟执行 基金管理 人资金划 拨指令、 泄露 基金投资信 息等违反 《基 金法》 、 《基
金合同》 、本托 管协议及 其他有关 规定时， 基金管理 人应及时以 书面形式 通知基金 托 管人限
期 纠正 ，基金 托管人 收到 通知后 应及时 核对 确认并 以书 面形 式向基 金管理 人发 出回函 。在
限 期内， 基金 管理人 有权随 时对通 知事 项进行 复查，督 促基金 托管 人改正 ，并予 协助配 合 。
基 金托 管人对 基金管 理人 通知的 违规事 项未 能在限 期内 纠正 的，基 金管理 人应 报告中 国证
监会。基金 管理人有 义务要求 基金托管 人赔偿基 金因 此所遭受的 损失。 
基 金管 理人发 现基 金托 管人有 重大 违规行 为， 应立 即报 告中 国证监 会和 银行 业监督 管
理机构，同 时通知基 金托管人 限期纠正 。 
基 金托 管人应 积极 配合 基金管 理人 的核查 行为 ，包 括但 不限 于：提 交相 关资 料以供 基
金管理人核 查托管财 产 的完整 性和真实 性，在规 定时 间内答复基 金管理人 并改正。 
基 金托 管人无 正当 理由 ，拒绝 、阻 挠基金 管理 人根 据本 协议 规定行 使监 督权 ，或采 取
拖 延、 欺诈等 手段妨 碍基 金管理 人进行 有效 监督， 情节 严重 或经基 金管理 人提 出警告 仍不
改正的，基 金管理人 应报告中 国证监会 。 
（四）基金 财产的保 管 
1、基金财产 保管的原 则 
（1）基金财 产应独立 于基金管 理人、基 金托管 人的 固有财产。 
（2）基金托管人 应安全保管 基金资产， 未经基金管 理人的正当指令 ，不得自行 运用、
处分、分配 基金的任 何财产。 
（3）基金托 管人按照 规定开设 基金资产 的资金 账户 和证券账户 。 
（4）基金托管人 对所托管的 不同基金资 产分别设置 账户，与基金托 管人的其他 业务和
其他基金的 托管业务 实行严格 的分账管 理，确保 基金 资产的完整 与独立。 
（5）对于因基金 认（申）购 、基金投资 过程中产生 的应收财产，应 由基金管理 人负责
与 有关当 事人 确定到 账日期 并通知 基金 托管人 ，到账日 基金财 产没 有到达 基金托 管人处 的 ，
基 金托 管人应 及时通 知基 金管理 人采取 措施 进行催 收。 由此 给基金 造成损 失的 ，基金 管理
人应负责向 有关当事 人追偿基 金的损失 ，基金托 管人 对此不承担 责任。 
2、募集资金 的验证 
基金募集期 满，募集 的基金份 额总额、 基金募集 金额 、基金 份额 持有人人 数符合 《基金
法》 、 《运作办法》 等有 关规定后 ，基金管 理人应将 募集的属于 本基金财 产的全部 资金划入
基 金托 管人为 基金开 立的 资产托 管专户 中， 网下股 票认 购所 募集的 股票应 划入 以基金 托管
人 和本基 金联 名方式 开立的 证券账 户下 ，基金 托管人在 收到资 金当 日出具 确认文 件。同 时 ，
由 基金 管理人 在法定 期限 内聘请 具有从 事证 券业务 资格 的会 计师事 务所进 行验 资，出 具验
资报告，出 具的验资 报告应由 参加验资 的2 名以上 （ 含2 名） 中国注 册会计师 签字方 为有效。 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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若基金募集 期限届满 ，未能达 到 《基金合 同》 生效的 条件，由基 金管理人 按规定办 理退
款、股票解 冻 事宜。 
3、基金的银 行账户的 开立和管 理 
基 金托 管人以 基金 托管 人的名 义在 其营业 机构 开设 资产 托管 专户， 保管 基金 的银行 存
款 。该 资产托 管专户 是指 基金托 管人在 集中 托管模 式下 ，代 表所托 管的基 金与 中国证 券登
记 结算 有限责 任公司 进行 一级结 算的专 用账 户。该 账户 的开 设和管 理由基 金托 管人承 担。
本基金的一 切货币收 支活动， 均需通过 基金托管 人的 资产托管专 户进行。 
资 产托 管专户 的开 立和 使用， 限于 满足开 展本 基金 业务 的需 要。基 金托 管人 和基金 管
理 人不 得假借 本基金 的名 义开立 其他任 何银 行账户 ；亦 不得 使用基 金的任 何银 行账户 进行
本基金业务 以外的活 动。 
资产托管专 户的管理 应符合 《人 民币银行 结算账户 管 理办法》 、 《现 金管理暂 行条例》 、
《人民币利 率管理规 定》 、 《利 率管理暂 行规定》 、 《支付结算办 法》 以及 银行业监 督管理
机构的其他 规定。 
4、基金证券 账户与证 券交易资 金账户的 开设和 管理 
基 金托 管人以 基金 托管 人和本 基金 联名的 方式 在中 国证 券登 记结算 有限 公司 上海分 公
司/深圳分公 司开设证 券账户。 
基金托管人以基 金托管人的 名义在中国 证券登记结算 有限责任公司上 海分公司/ 深 圳分
公司开立基 金证券交 易资金账 户，用于 证券清算 。 
基 金证 券账户 的开 立和 使用， 限于 满足开 展本 基金 业务 的需 要。基 金托 管人 和基金 管
理 人不 得出借 和未经 对方 同意擅 自转让 基金 的任何 证券 账户 ；亦不 得使用 基金 的任何 账户
进行本基金 业务以外 的活动。 
5、投资者申 购或赎回 时现金替 代、现金 差额的 查收 与划付 
基 金托 管人应 根据 登记 结算机 构的 交收数 据办 理本 基金 因申 购、赎 回产 生的 现金替 代
和现金差额 的结算。 
6、债券托管 账户的开 立和管理 
（1）《基金合同 》生效后， 基金管理人 负责以基金 的名义申请并取 得进入全国 银行间
同 业拆 借市场 的交易 资格 ，并代 表基金 进行 交易； 基金 托管 人负责 以基金 的名 义在中 央国
债 登记 结算有 限责任 公司 开设银 行间债 券市 场债券 托管 自营 账户， 并由 基 金托 管人负 责基
金的债券的 后台匹配 及资金的 清算。 
（2）基金管理人 和基金托管 人应一起负 责为基金对 外签订全国银行 间国债市场 回购主
协议，正本 由基金托 管人保管 ，基金管 理人保存 副本 。 
7、其他账户 的开设和 管理 
在本托管协 议订立日 之后，本 基金被允 许从事符 合法 律法规规定 和 《基金合 同》 约定的
其 他投 资品种 的投资 业务 时，如 果涉及 相关 账户的 开设 和使 用，由 基金管 理人 协助托 管人中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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根据有关法 律法规的 规定和 《基 金合同》 的 约定，开 立有关账户 。该账户 按有关规 则使用并
管理。 
8、基金财产 投资的有 关实物证 券、银行 定期存 款存 单等有价凭 证的保管 
基 金财 产投资 的有 关实 物证券 由基 金托管 人存 放于 基金 托管 人的保 管库 ；其 中实物 证
券也可存入中央 国债登记结 算有限责任 公司或中国 证 券登记结算有限 责任公司上 海分公司/
深 圳分 公司或 票据营 业中 心的代 保管库 。实 物证券 的购 买和 转让， 由基金 托管 人根据 基金
管 理人 的指令 办理。 属于 基金托 管人实 际有 效控制 下的 实物 证券在 基金托 管人 保管期 间的
损 坏、 灭失， 由此产 生的 责任应 由基金 托管 人承担 。基 金托 管人对 基金托 管人 以外机 构实
际有效控制 的证券不 承担保管 责任。 
9、与基金财 产有关的 重大合同 的保管 
由 基金 管理人 代表 基金 签署的 与基 金有关 的重 大合 同的 原件 分别 应 由基 金托 管人、 基
金 管理 人保管 。除本 协议 另有规 定外， 基金 管理人 在代 表基 金签署 与基金 有关 的重大 合同
时 应保 证基金 一方持 有两 份以上 的正本 ，以 便基金 管理 人和 基金托 管人至 少各 持有一 份正
本的原件。基金 管理人在合 同签署后 5 个工作日内 通过专人送达、 挂号邮寄等 安全方式将
合 同原 件送达 基金托 管人 处。合 同原件 应存 放于基 金管 理人 和基金 托管人 各自 文件保 管部
门 15 年以上 。 
（五）基金 资产净值 计算和会 计核算 
基 金资 产净值 是指 基金 资产总 值减 去负债 后的 价值 。基 金份 额净值 是指 计算 日基金 资
产净值除以该计 算日基金份 额总份额后 的数值。基 金 份额净值的计 算 保留到小数 点后 4 位，
小数点后第5 位四舍 五入，由 此产生的 误差计入 基金 财产。 
基金管理人 应每工作 日对基金 资产估值 。估值原 则应 符合 《基金合同》 、 《证 券投资基
金会计核算 办法》 及其他 法律、法 规的规定 。用于基 金信息披露 的基金资 产净值和 基金份额
净 值由 基金管 理人负 责计 算，基 金托管 人复 核。基 金管 理人 应于每 个工作 日交 易结束 后计
算 当日 的基金 份额资 产净 值并以 双方认 可的 方式发 送给 基金 托管人 。基金 托管 人对净 值计
算结果复核 后以双方 认可的方 式发送给 基金管理 人， 由基金管理 人对基金 净值予以 公布。 
根据 《基金法》 ，基金管 理人计算 并公告基 金资产净 值，基金托 管人复核 、审查基 金管
理 人计 算的基 金资产 净值 。因此 ，本基 金的 会计责 任方 是基 金管理 人，就 与本 基金有 关的
会 计问 题，如 经相关 各方 在平等 基础上 充分 讨论后 ，仍 无法 达成一 致的意 见， 按照基 金管
理 人对 基金资 产净值 的计 算结果 对外予 以公 布法律 法规 以及 监管部 门有强 制规 定的， 从其
规定。如有 新增事项 ，按国家 最新规定 估值。 
基 金资 产净值 计算 和基 金会计 核算 的义务 由基 金管 理人 承担 。因此 ，就 与本 基金有 关
的 会计问 题， 本基金 的会计 责任方 是基 金管理 人，如经 相关各 方在 平等基 础上充 分讨论 后 ，
仍无法 达成 一致的意 见，按照 基金管理 人对基金 资产 净值的计算 结果对外 予以公布 。 
（六）基金 份额持有 人名册的 登记与保 管 中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2019 年第 1 号） 
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根据 《基金法》 及其他有 关法律法 规，基金 管理人委 托中国证券 登记结算 有限责任 公司
担 任本 基金的 登记结 算机 构，基 金份额 持有 人名册 的编 制及 持续保 管义务 由登 记结算 机构
承 担 。 。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 内 容 至 少 应 包 括 基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 和 持 有 的 基 金 份
额 。。 基金份 额持有 人名 册由基 金登记 结算 机构提 供， 基金 管理人 和基金 托管 人应分 别保
管 基金 份额持 有人 名册， 保存 期不少 于 15 年 。如不能 妥善 保管， 则按 相关法 律法 规规 定
承担责任。 
在基 金 托管人 要求 或编制 半年 报和年 报前 ，基金 管理人 应将 有关资 料送 交基金 托管 人，
不 得无 故拒绝 或延误 提供 ，并保 证其的 真实 性、准 确性 和完 整性。 基金托 管人 不得将 所保
管的基金份 额持有人 名册用于 基金托管 业务以外 的其 他用途，并 应遵守保 密义务。 
（七）争议 解决方式 
相 关各 方当事 人同 意， 因本协 议而 产生的 或与 本协 议有 关的 一切争 议， 除经 友好协 商
可 以解决 的， 应提交 中国国 际经济 贸易 仲裁委 员会根据 该会当 时有 效的仲 裁规则 进行仲 裁 ，
仲 裁的 地点在 北京， 仲裁 裁决是 终局性 的并 对相关 各方 均有 约束力 ，仲裁 费用 由败诉 方承
担。 
争 议处 理期间 ，相 关各 方当事 人应 恪守基 金管 理人 和基 金托 管人职 责， 继续 忠实、 勤
勉、尽责地 履行《基 金合同》 和托管协 议规定的 义务 ，维护基金 份额持有 人的合法 权益。 
本协议受中 国法律管 辖。 
（八）托管 协议的修 改与终止 
1、托管协议 的变更 
本 协议 双方当 事人 经协 商一致 ，可 以对协 议进 行变 更。 变更 后的托 管协 议， 其内容 不
得 与《 基金合 同》的 规定 有任何 冲突。 基金 托管协 议的 变更 报中国 证监会 核准 或备案 后生
效。 
2、托管协议 的终止 
发生以下情 况，本托 管协议应 当终止： 
（1）《基金 合同》终 止； 
（2）基金托 管人解散 、依法被 撤销、破 产或有 其他 基金托管人 接管基金 资产； 
（3）基金管 理人解散 、依法被 撤销、破 产或有 其他 基金管理人 接管基金 管理权； 
（4）发生法 律法规或 《基金合 同》规定 的终止 事项 。 
3、基金资产 的清算 
基金管理人 和基金托 管人应按 照 《基金合 同》 及有关 法律法规的 规定对本 基金的财 产进
行清算。 



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二 十 四、 对基 金份 额 持有 人的 服务 
对 本基 金份额 持有 人的 服务主 要由 基金管 理人 、发 售代 理机 构、申 购赎 回代 理券商 提
供。 
以 下是 基金管 理人 提供 的主要 服务 内容， 基金 管理 人根 据基 金份额 持有 人的 需要和 市
场的变化， 有权增加 或变更服 务项目。 
（一）产品 讯息咨询 服务 
投 资者 如果想 查询 基金 净值、 相关 公告、 基金 产品 与服 务等 信息， 可通 过拨 打基金 管
理人客户服 务电话 400-600-8800 （免 长途话费 ） 、 （010 ）85712266 ，或 登录本基 金管理人
网站（www.jsfund.com ）进行 咨询、查 询。 
（二）客户 投诉与建 议受理服 务 
客 户对 我们工 作的 意见 和建议 ，可 通过客 服热 线、 留言 信箱 、电子 邮件 或信 函等方 式
向 我们 提出， 对于 普通投 诉我 们会在 两天 内予以 回复， 对于 重大投 诉的 回复不 超过 72 小
时。 



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二 十 五、 其他 应披 露 事项 
自 2018 年 9 月22 日至2019 年3 月22 日, 本基金的 临时报告刊 登于《中 国证券报 》、
《上海证券 报》、《 证券时报 》。 



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二 十 六、 《招 募说 明 书》 存放 及查 阅方式 
本 《招募说明 书》 存放在 基金管理 人、基金 托管人及 基金代销机 构住所， 投资者可 在营
业 时间 免费查 阅，也 可按 工本费 购买复 印件 。基金 管理 人和 基金托 管人保 证其 所提供 的文
本的内容与 所公告的 内容完全 一致。 



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二 十 七、 备查 文件 
1 、中 国证 监会 核准中 创 400 交 易型 开放 式指数 证券投 资基 金及 其联接 基金 募集 的文
件； 
2、《中创 400 交易型 开放式指 数证券投 资基金 基金 合同》； 
3、 《中创 400 交易型 开放式指 数证券投 资基金 托管 协议》； 
4、法律意见 书； 
5、基金管理 人业务资 格批件和 营业执照 ； 
6、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 。 
存放地点： 基金管理 人、基金 托管人处 
查阅方式： 投资者可 在营业时 间免费查 阅, 也可 按工 本费购买复 印件。 
 
 
嘉实基金管 理有限公 司 
2019 年 4 月 26 日