建信深证100指数增强型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
2019年第1号
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二〇一九年四月
建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2011年12月28日证监许可
[2011]2130号文核准募集。本基金的基金合同于2012年3月16日正式生
效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对
本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有
风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金
投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证
券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由
于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管
理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。投资者在
进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，
了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。本摘要根据基金合同和基金招募说明书
编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务
的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持
有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金
合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利
和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2019年3月15日，有关财务数据和建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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净值表现截止日为2018年12月31日（财务数据已经审计）。本招募说
明书已经基金托管人复核。建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人：孙志晨
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文
批准设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美
国信安金融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金
投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经
营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过
股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和
基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董
事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事
会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定
权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由6名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事
会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员
尽职情况。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
孙志晨先生，董事长，1985年获东北财经大学经济学学士学位，
2006年获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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长，中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总
行个人银行业务部副总经理。2005年9月出任建信基金公司总裁，
2018年4月起任建信基金公司董事长。
张军红先生，董事，现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行
政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副
主任科员、主任科员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处
副经理、高级副经理；行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高
级经理；投资托管服务部总经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经
理；资产托管业务部副总经理。2017年3月出任公司监事会主席，
2018年4月起任建信基金公司总裁。
曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。
1990年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄
证券部副总经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、
北京分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人
存款与投资部总经理助理。
张维义先生，董事，现任信安亚洲区总裁。1990年毕业于伦敦政治经
济学院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工
商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限
公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团
（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产
管理公司（台湾）首席执行官和执行董事，信安北亚地区副总裁、总裁。
郑树明先生，董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运
官。1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，
新加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚
洲有限公司市场行销总监。
华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。
毕业于吉林大学，获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工
作部记者，湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监，锦辉控股集团
公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业
务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理、副建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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总经理，光大证券财富管理中心总经理（MD）。
李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。
1985年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988年毕业于中国人民银行
研究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国
际财务有限公司总经理助理/资金部总经理，博时基金管理有限公司副总
经理，新华资产管理股份有限公司总经理。
史亚萍女士，独立董事，现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年
毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996年毕业于耶鲁大学研究
生院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、
野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理
有限公司、中金资本等多家金融机构担任管理职务。
邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位，全国会
计领军人才，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册
会计师。1999年10月加入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人。
2、监事会成员
马美芹女士，监事会主席，高级经济师，1984毕业于中央财政金融学
院，获学士学位，2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。
1984年加入建设银行，历任总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副
处长、处长、资深客户经理（技术二级），个人金融部副总经理，个人存
款与投资部副总经理。2018年5月起任建信基金公司监事会主席。
方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。
曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保
险副总裁等职务。方女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有
新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责
任公司机构与战略研究部总经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学
士，2009年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进
会计师事务所，中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计
划财务部经理助理、副经理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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划财务部经理，中国华电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资
本控股有限公司企业融资部经理。
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监
兼信息技术部总经理。1995年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学
士学位。历任中国建设银行北京分行信息技术部，中国建设银行信息技术
管理部北京开发中心项目经理、代处长，建信基金管理公司基金运营部总
经理助理、副总经理，信息技术部执行总经理、总经理。
严冰女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总
经理。2003年7月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任
安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005年8月加入建信基
金管理公司，历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、
总经理。
刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副
总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理,英国特许公认会计师公会
（ACCA）资深会员。1997年毕业于中国人民大学会计系, 获学士学位；
2010年毕业于香港中文大学, 获工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计
师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。
2006年12月至今任职于建信基金管理有限责任公司内控合规部。
3、公司高管人员
张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。
曲寅军先生，副总裁，硕士。1999年7月加入中国建设银行总行，历
任审计部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、
行长办公室高级副经理；2005年9月起就职于建信基金管理公司，历任董
事会秘书兼综合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席
战略官；2013年8月至2015年7月，任我公司控股子公司建信资本管理有限
责任公司董事、总经理。2015年8月6日至2019年3月13日任我公司副总裁，
2015年8月至2017年11月30日专任建信资本管理有限责任公司董事、总经
理，2017年11月30日至2018年11月1日兼任建信资本管理公司董事长。
2019年3月从我公司离任
张威威先生，副总裁，硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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行，从事个人零售业务，2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部，
从事证券基金销售业务，任高级副经理；2005年9月加入建信基金管理公
司，一直从事基金销售管理工作，历任市场营销部副总监（主持工作）、
总监、公司首席市场官等职务。2015年8月6日起任我公司副总裁。
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸
易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融
机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、
主任科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理公
司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公
司督察长，2016年12月23日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经
贸股份有限公司工作；2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部，历
任副主任科员、业务经理、高级经理助理；2005年9月加入建信基金管理
公司，历任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综
合管理部总经理。2016年12月23日起任我公司副总裁。
马勇先生，副总裁，硕士。1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究
设计院工作。1998年7月加入中国建设银行总行，历任副主任科员、主任
科员、秘书、高级经理级秘书，高端客户部总经理助理，财富管理与私人
银行部总经理助理、副总经理，建行黑龙江省分行副行长等职务。2018年
8月30日加入建信基金管理有限责任公司，2018年11月13日起任副总裁；
2018年11月1日起兼任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事
长。
4、督察长
吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。
5、基金经理
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师
（CFA），博士。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司，
历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。
2005年8月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高级研
究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深
300指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2010年5月28日至2012年5月
28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金
经理；2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数
证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2012年3月16日起任建信
深证100指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年3月25日起任建信双
利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理；2015年7月31日至
2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基
金经理；2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分
级发起式证券投资基金的基金经理；2018年2月6日起任建信创业板交易型
开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月19日起任建信MSCI中
国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年5月16日
起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金的基金经理；2018年6月13日起任建信创业板交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
张军红先生，总裁。
赵乐峰先生，总裁特别助理。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
梁
珉先生，资产配置与量化投资部总经理。
叶乐天先生，金融工程及指数投资部总经理助理。
张
戈先生，资产配置及量化投资部总经理助理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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法定代表人：彭纯
住
所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号
邮政编码：200336
注册时间：1987年3月30日
注册资本：742.63亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：陆志俊
电
话：95559
交通银行始建于1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代
中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中
国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通
银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。
根据2018年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行
一级资本位列第11位，连续五年跻身全球银行20强；根据2018年美国
《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第
168位，较上年提升3位。
截至2018年12月31 日，交通银行资产总额为人民币95,311.71亿
元。2018年1-12月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币
736.30亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有
员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经
济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较
高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、
积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。
彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月至
2018年2月任本行副董事长、执行董事，2013年10月至2018年1月任
本行行长；2010年4月至 2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年
4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副行长；
2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理；2001年9月至
2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副
行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民
银行研究生部获经济学硕士学位。
任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。
任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长；2016年
12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月
至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月
至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月
至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国
建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、
湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在
中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行
信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大
学获工学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至
2015年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管
业务中心副总裁；1999年 12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行
财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁
女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年
于新疆财经学院获硕士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至2018年12月31 日，交通银行共托管证券投资基金400只。此
外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资
产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国
社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、
RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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金等产品。
三、相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：孙志晨
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2）网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投
资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司
网址：www.ccbfund.cn。
2、代销机构
（1） 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人：田国立
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2） 中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人：
客服电话：95588建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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网址：www.icbc.com.cn
（3） 中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（4） 交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号（邮政编码：200120）
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号（邮政编码：200120）
法定代表人：彭纯
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（5） 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
客户服务电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）
网址：www.cmbchina.com
（6） 中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人：李庆萍
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（7） 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪琦
传真：010-83914283
客户服务电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（8） 渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道201-205号
办公地址：天津市河东区海河东路218号
法定代表人： 李伏安
客服电话：95541
网址：www.cbhb.com.cn
（9） 北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：张东宁
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（10）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006#
法定代表人：马勇
客户服务热线：400-166-1188
网址：http://www.jrj.com.cn/
（11）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层
法定代表人：王莉
客户服务电话: 4009200022
网址：www. Licaike.com
（12）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、
02、03室
法定代表人：冷飞
客户服务热线：021-50810673
网址：http:// www.wacaijijin.com
（13）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A 栋 201室（入驻深建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：刘明军
客户服务热线：95017(拨通后转 1再转 6)
网址：http://www.tenganxinxi.com/
（14）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com/
（15）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、
J 单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话: 4006788887
网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com
（16）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
法定代表人：其实
客户服务电话: 4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（17）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（18）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室
法定代表人：陈柏青
客户服务电话: 4000766123
网址：www.fund123.cn建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
15
（19）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
（20）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼
法定代表人：李兴春
客户服务热线：400-921-7755
网址：www.leadbank.com.cn
（21）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期
53层 5312-15单元
法定代表人：赵学军
客户服务热线：400-021-8850
网址：https://www.harvestwm.cn
（22）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人：刘汉青
客户服务热线：95177
网址：http://www.snjijin.com
（23）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室
法定代表人：周斌
客户服务电话：4007868868
网址：www.chtfund.com
（24）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108
法定代表人：王伟刚
客户服务热线：010-56282140建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
16
网址：www.hcjijin.com
（25）北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室
法定代表人：蒋煜
客户服务电话：4008188866
网址：www.shengshiview.com
（26）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 19号国际大厦 A 座 1504/1505 室。
法定代表人：张冠宇
客户服务热线：400-819-9868
网址： http://www.tdyhfund.com/
（27）天津国美基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B 座 19层
法定代表人：丁东华
客户服务热线：400-111-0889
网址：www.gomefund.com
（28）上海万得基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼
法定代表人： 王廷富
客户服务热线：400-821-0203
网址：www.windmoney.com.cn
（29）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336号 1807-5室
法定代表人：张皛
客户服务电话：400-820-2819
网址：www.chinapnr.com
（30）北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113号景山财富中心 341
法定代表人：季长军建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
17
客户服务电话：400-819-6665
网址： www.buyforyou.com.cn
（31）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元
法定代表人：郑毓栋
客户服务电话：400-618-0707
网址：http://www.hongdianfund.com/
（32）深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35层 01B、02、
03、04单位
法定代表人：刘鹏宇
客户服务电话：0755-83999913
网址：http://www.fujiwealth.cn/
（33）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
法定代表人：王之光
客户服务电话：400-821-9031
网址： www.lufunds.com /
（34）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆
2105室
法定代表人：姚杨
客户服务热线：400-928-2266
网址：https://www.dtfunds.com/
（35）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
法定代表人：肖雯
客户服务热线：020-89629066
网址：http://www.yingmi.cn/
（36）奕丰金融基金销售有限公司建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
18
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A 栋 201 室（入驻
深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：TEO WEE HOWE
客户服务热线：400-684-0500
网址：https:// www.ifastps.com.cn
（37）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层
222507
法定代表人：钟斐斐
客户服务热线：4000-618-518
网址：https://danjuanapp.com/
（38）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室
法定代表人：毛淮平
客户服务热线：400-817-5666
网址：https://www.amcfortune.com
（10） 国泰君安证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
法定代表人：杨德红
客服电话：95521
网址：www.gtja.com
（11） 中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服电话：95558
网址：www.citics.com
（12） 光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：周健男
客服电话：10108998建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
19
网址：www.ebscn.com
（13） 招商证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：霍达
客户服务热线：95565
网址：www.newone.com.cn
（14） 中信期货有限公司
地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305、14层
法定代表人：张皓
客服电话：400 9908 826
网址：http://www.citicsf.com
（15） 长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：曹宏
客服电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
（16） 海通证券股份有限公司
地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：周杰
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503
网址：www.htsec.com
（17） 长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：李新华
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（18） 中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
20
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（19） 中泰证券股份有限公司
地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
客户服务热线：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（20） 东北证券股份有限公司
地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：李福春
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（21） 渤海证券股份有限公司
地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：王春峰
客户服务电话：4006515988
网址：www.bhzq.com
（22） 广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人：孙树明
客户服务电话：020-95575
网址：www.gf.com.cn
（23） 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人：黄金琳
客服热线：0591-96326
网址：www.gfhfzq.com.cn
（24） 信达证券股份有限公司
地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
21
法定代表人：张志刚
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（25） 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268
法定代表人：杨华辉
客户服务电话: 4008888123
网址：www.xyzq.com.cn
（26） 平安证券股份有限公司
地址：深圳市金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：何之江
客服热线：4008866338
网址：stock.pingan.com
（27） 中国中投证券有限责任公司
地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至
21层
法定代表人：高涛
开放式基金咨询电话：4006008008
网址： www.china-invs.cn
（28） 安信证券股份有限公司
地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人：王连志
客户服务电话：0755－82825555
网址：www.axzq.com.cn
（29） 国元证券股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路179号
法定代表人：蔡咏
客户服务热线：400-8888-777
网址：www.gyzq.com.cn
（30） 中国银河证券股份有限公司建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
22
住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：陈共炎
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（31） 中信证券（山东）有限责任公司
地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：姜晓林
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（32） 华泰证券股份有限公司
地址：南京市江东中路228号
法定代表人：周易
客户咨询电话：0755-82492193
网址：www.htsc.com.cn
（33） 申万宏源西部证券有限公司
地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路
358号大成国家大厦20楼2005室
法定代表人：李琦
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（34） 上海证券有限责任公司
地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：李俊杰
客服电话：021-962518
网址：www.962518.com
（35） 财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：刘宛晨
客户服务电话：0731-4403340
网址：www.cfzq.com建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
23
（36） 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人：赵俊
客服热线：4008888588
网址：www.longone.com.cn
（37） 申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
客服电话：95523或4008895523
网址：www.sywg.com
（38） 九州证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
法定代表人：魏先锋
客服电话：0755-33331188
网址：www.tyzq.com.cn
（39） 红塔证券股份有限公司
地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：李素明
客服电话：0871-3577930
网址：http://www.hongtastock.com/
（40） 国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（41） 中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人： 丁学东
客户服务热线：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
24
（42） 华融证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至
18层
法定代表人：祝献忠
客户服务电话：95390
网址：http://www.hrsec.com.cn
（43） 北京植信基金销售有限公司
法定代表人：于龙
地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼
客户服务电话: 4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com
（44） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
地址：上海浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
电话：400-820-2899
网址：http://www.erichfund.com/websiteII/html/index.html
（二）注册登记人
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：孙志晨
联系人：郑文广
电话：010-66228888
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
负责人：王丽
联系人：徐建军
电话：010－66575888
传真：010－65232181建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
25
经办律师：徐建军、刘焕志
（四）审计基金资产的会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银
行大厦507单元01室
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼
电话：021-2323 8888
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：许康玮、沈兆杰
联系人：沈兆杰
四、基金的名称
本基金名称：建信深证100指数增强型证券投资基金。
五、基金的类型
本基金类型：股票型。
六、基金的投资目标
本基金为股票型指数增强基金，在对深证100指数进行有效跟踪的被
动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5％，年跟踪误差不
超过7.75％，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。股票资
产占基金资产的比例不低于90％，其中，投资于深证100指数成份股、备建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
26
选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%。现金或到期一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监
管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
（一）投资策略
本基金采用指数增强型投资策略，以深证100指数作为基金投资组合
的标的指数，结合深入的基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基
础上优化调整投资组合，在控制与比较基准偏离风险的前提下，力争获得
超越标的指数的投资收益。
1、资产配置策略
本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市
场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况
等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置，在控制与目标指
数的跟踪误差的前提下，力争获得与所承担的主动风险相匹配的超额收益。
2、股票投资组合策略
本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合，并
通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，严格将跟踪误
差控制在规定范围内，控制与标的指数主动偏离的风险。
（1）指数增强策略
1）成份股权重优化增强策略。本基金在严格控制跟踪误差、跟踪偏
离度的前提下，进行宏微观经济研究，综合运用GARP策略、建信多因子
选股模型等量化投资技术，深入分析成份股的估值水平、公司业绩增长情
况、资产盈利水平和财务状况及股票市场交易情况等，在考虑交易成本、
流动性、投资比例限制等因素并结合基金管理人对市场研判后，将适度超建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
27
配价值被低估的正超额收益预期的成份股以及低配或剔除价值被高估的负
超额收益预期的成份股。
2）非成份股优选增强策略。本基金将依托公司投研团队的研究成果，
综合采用数量化投资技术和深入调查研究相结合的研究方法，自下而上精
选部分成份股以外的股票作为增强股票库，力争在最佳时机选择增强股票
库中估值合理、基本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配
置，以获取超额收益。
A.行业精选
各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根
本因素，本基金通过对各行业竞争结构、行业成长空间、行业周期性及景
气程度、行业主要产品或服务的供需情况、上市公司代表性、行业整体相
对估值水平等因素或指标的综合评估，精选行业景气周期处于拐点或者行
业景气度处于上升阶段的相关产业，在行业内部进行个股选择。
B.个股精选
a.价值分析
价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未
来持续成长的良好基础，也可以提高公司的抗风险能力，因此本基金对上
市公司的价值分析首先将分析公司的品质，着重对公司进行财务分析，考
察每股收益率（EPS）、净资产收益率（ROE）、市盈率（PE）、市净率
（PB）、市销率（PS）等指标，另外将根据上市公司所处行业景气度及其
在行业中的竞争地位等多方面的因素进行综合评估，挖掘上市公司的投资
价值。
b.成长性分析
对于成长性分析，本基金将重点关注企业的持续增长潜力，对公司内
部因素进行深刻理解和分析，挖掘上市公司保持高成长性和业绩增长的驱
动因素（如公司治理结构、商业盈利模式、核心竞争力等），深入分析这
些驱动因素是否具有可持续性，从而优选出竞争力优良、成长潜力高于平
均水平的上市公司。本基金选取的成长性指标主要包括：销售收入增长率、
每股收益增长率、净利润增长率、主营业务增长率、PEG等。
3）其他增强策略。本基金将及时把握一级市场新股申购、增发或配建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
28
股在内的盈利机会，提升投资组合的有效性。
（2）组合调整策略
1）定期调整
本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期
跟踪调整，达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。
2）不定期调整
A.与指数相关的调整
根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配、各类限售股获
得流通权等原因而需要进行成份股权重调整时，本基金将参考标的指数最
新权重比例，进行相应调整。
B.限制性调整
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按
标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将
对其进行实时的被动性卖出调整，并相应地对其他资产或个股进行微调，
以保证基金合法规范运行。
C.根据申购和赎回情况调整
本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，制定交易
策略以应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指数。
D.其他调整
根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其
它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对该部分股票投资组合进行适当
变通和调整，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。
（3）跟踪误差、跟踪偏离度控制策略
本基金为指数增强型基金，将通过适度的主动投资获取超越标的指数
的超额收益，同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。
因此，本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度，每月末定期
分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，
并优化跟踪偏离度管理方案，实现有效控制跟踪误差。
3、债券投资策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
29
时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下管理
策略：
（1）久期调整策略
根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，提高组合久期，以
获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，降低组合久期，以规
避债券价格下跌的风险。
（2）收益率曲线配置策略
在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹
型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，
以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
（3）债券类属配置策略
根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券
之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的类属债券，减持价值被
相对高估的类属债券，借以取得较高收益。其中，随着债券市场的发展，
基金将加强对公司债、可转债、资产支持证券等新品种的投资，主要通过
信用风险、内含选择权的价值分析和管理，获取适当的超额收益。
（4）个券精选策略
个券精选策略指基于对信用质量、期限和流动性等因素的考察，重点
关注具有以下特征的债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质
量将改善、期权价值被低估，或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发
现。通过深入研究，发掘这些具有较高当期收益率或者较高升值潜力的债
券，可为投资者创造超额投资回报。
4、权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型
寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资
产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追
求基金资产稳定的当期收益。
5、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
30
研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得
长期稳定收益。
6、其他金融衍生产品的投资策略
本基金将根据公募基金的特点和要求，结合该类金融衍生产品的特征，
在进行充分风险控制和遵守法律法规的前提下，制定合适的投资策略，以
控制并降低投资组合风险，提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实
现本基金的投资目标。
（二）投资管理程序
1、投资决策依据
（1）国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。
（2）宏观经济发展环境、证券市场走势。
2、投资管理程序
（1）研究分析
研究部依托公司研究平台，整合外部信息及外部研究力量的研究成果
进行指数跟踪、成份股公司及非成份股公司行为等信息的搜集与分析、流
动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策
的重要依据。
（2）投资决策
投资决策委员会根据法律法规、基金合同、研究报告以及基金监控指
标和调整指标等，召开投资决策会议，确定基金投资组合是否需要进行调
整以更好地跟踪标的指数，审批总体投资方案及重大投资事项。
基金经理根据标的指数，结合研究报告，构建组合。在追求跟踪误差
最小化的前提下，基金经理将根据投资决策委员会确定的投资组合调整方
案采取适当的方法调整组合，以降低交易成本、控制投资风险，同时适当
进行增强投资。对于超出权限范围的投资，基金经理按照公司权限审批流
程，提交主管投资领导或投资决策委员会审议。
（3）交易执行
交易部接收到基金经理下达的交易指令后，首先应对指令予以审核，
然后具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或者不合规的，
交易部可以暂不执行指令，并即时通知基金经理或相关人员。建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
31
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对
该项交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。
（4）投资回顾
风险管理部定期对基金的绩效进行评估，并对基金的跟踪误差、跟踪
偏离度、信息比率、流动性风险等进行评估。同时，评估信息将以绩效评
估报告的形式及时反馈至投资决策委员会、监察稽核部、投资管理部等相
关部门，为制定和调整投资策略、评估风险水平提供依据。
九、业绩比较基准
95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。
深证100指数是中国证券市场第一只定位投资功能和代表多层次市场
体系的指数。由深圳证券交易所委托深圳证券信息公司编制维护，此指数
包含了深圳市场A股流通市值最大、成交最活跃的100只成份股。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受
的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准
的股票指数时，本基金管理人与基金托管人协商一致，履行适当程序，并
在报中国证监会备案后，可以变更业绩比较基准并及时公告。
十、风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基
金、债券基金、混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投
资基金品种。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
32
1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日，本报告中的财务
资料未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
71,392,450.24 91.09
其中：股票
71,392,450.24 91.09
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
6,897,903.67 8.80
8
其他资产
85,031.67 0.11
9
合计
78,375,385.58 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
2,110,108.00 2.75
B
采矿业
- -
C
制造业
36,717,244.42 47.81
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
931,500.00 1.21
F
批发和零售业
535,776.00 0.70
G
交通运输、仓储和邮政业
22,925.00 0.03建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
33
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,056,061.00 2.68
J
金融业
8,342,204.38 10.86
K
房地产业
2,949,479.44 3.84
L
租赁和商务服务业
784,532.80 1.02
M
科学研究和技术服务业
36,000.00 0.05
N
水利、环境和公共设施管理业
195,873.60 0.26
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
2,112,775.00 2.75
R
文化、体育和娱乐业
406,038.00 0.53
S
综合
- -
合计
57,200,517.64 74.48
以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。
（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A
农、林、牧、渔业
563,476.00 0.73
B
采矿业
657,224.00 0.86
C
制造业
7,880,191.60 10.26
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
273,146.00 0.36
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
1,160,764.00 1.51
G
交通运输、仓储和邮政业
540,861.00 0.70
H
住宿和餐饮业
239,400.00 0.31
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
529,741.00 0.69
J
金融业
92,290.00 0.12
K
房地产业
1,472,245.00 1.92建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
34
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
53,798.00 0.07
N
水利、环境和公共设施管理
业
194,478.00 0.25
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
534,318.00 0.70
S
综合
- -
合计
14,191,932.60 18.48
以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。
（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 000651
格力电器
151,754 5,416,100.26 7.05
2 000333
美的集团
129,187 4,761,832.82 6.20
3 002415
海康威视
105,003 2,704,877.28 3.52
4 000166
申万宏源
624,500 2,541,715.00 3.31
5 000157
中联重科
710,500 2,529,380.00 3.29
6 000002
万科A
102,992 2,453,269.44 3.19
7 000001
平安银行
240,120 2,252,325.60 2.93
8 300498
温氏股份
80,600 2,110,108.00 2.75
9 002736
国信证券
249,300 2,086,641.00 2.72
10 000568
泸州老窖
46,500 1,890,690.00 2.46
（2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五
名股票投资明细建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
35
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 300122
智飞生物
25,000 969,000.00 1.26
2 000021
深科技
138,200 794,650.00 1.03
3 601588
北辰实业
247,200 669,912.00 0.87
4 002409
雅克科技
44,800 621,376.00 0.81
5 002697
红旗连锁
112,800 578,664.00 0.75
4、报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产
支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金
属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证
投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
36
本基金本报告期末未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十
名证券发行主体中，国信证券股份有限公司（002736）于2018年5月
22日发布公告收到中国证监会行政处罚决定书。中国证监会对于国信证券
保荐业务行为，责令其改正，给予警告，没收保荐业务收入100万元，并
处以300万元罚款；对于国信证券并购重组财务顾问业务行为，责令其改
正，没收并购重组财务顾问业务收入600万元，并处以1,800万元罚款。
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券
发行主体中，平安银行股份有限公司（000001）因贷前调查不到位，向环
保未达标的企业提供融资、贷后管理失职，流动资金贷款被挪用被中国银
监会派出机构罚款50万元。因贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并
在他行贴现，贴现资金回流转存款质押重复开立银行承兑汇票被中国银监
会派出机构罚款40万元。
（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（3）其他资产的构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
11,081.84
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,178.40
5
应收申购款
71,771.43
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
85,031.67建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
37
（4）本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2018年12月31日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2012年3月16日—
—2012年12月31日
-10.30% 1.19% -9.18% 1.29% -1.12% -0.10%
2013年1月1日——
2013年12月31日
-1.65% 1.32% -4.53% 1.35% 2.88% -0.03%
2014年1月1日——
2014年12月31日
37.77% 1.13% 30.59% 1.15% 7.18% -0.02%
2015年1月1日-
2015年12月31日
30.15% 2.68% 21.11% 2.46% 9.04% 0.22%
2016年1月1日—
2016年12月31日
-13.40% 1.81% -15.64% 1.57% 2.24% 0.24%
2017年1月1日-
2017年12月31日
30.79% 0.84% 25.02% 0.86% 5.77% -0.02%
2018年1月1日-
2018年12月
31日
-30.80% 1.49% -33.15% 1.48% 2.35% 0.01%
自基金合同生效起—
2018年12月
31日
24.00% 1.60% -3.31% 1.53% 27.31% 0.07%建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
38
十三、基金的费用概览
（一）申购费率与赎回费率
1、本基金申购费率随申购金额的增加而递减。具体费率如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元
1.5%
100万元≤M＜500万元
1.0%
M≥500万元 每笔1，000元
2、本基金赎回费率随申请份额持有期限增加而递减。具体如下表所
示：
持有期限（Y） 赎回费率
持有期＜7日
1.5%
7日≤持有期＜1年
0.5%
1年≤Y＜2年
0.25%
Y≥2年
0
注：1年指365天。
赎回费用由赎回人承担，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回
费全额计入基金财产；对持有期长于7日的基金份额所收取的赎回费，赎
回费的25%归入基金财产，其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其
他必要的手续费。
3、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方
式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日的2日前在至少一家
中国证监会指定的媒体及基金管理人网站公告。
（二）申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费）
，投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如
下：
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
39
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产
生的误差计入基金财产。
例：某投资者投资5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金
份额净值为1.05元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=50000/（1+1.5%）=49261.08元
申购费用=50000-49261.08=738.92元
申购份额=49261.08/1.05=46915.31份
即：投资者投资5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份
额净值为1.05元，则其可得到46915.31份基金份额。
2、赎回净额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回
净额为赎回金额扣减赎回费用。其中：
赎回总金额=赎回份额?赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额?赎回费率
净赎回金额=赎回总金额?赎回费用
赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小
数点后两位；赎回净额结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由
此产生的误差计入基金财产。
例：某投资者赎回本基金10000份基金份额，赎回适用费率为0.5%，
假设赎回当日基金份额净值为1.148元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10000×1.148＝11480元
赎回费用＝11480×0.5%＝57.40元
净赎回金额＝11480－57.40＝11422.60元
即：投资者赎回本基金10000份基金份额，假设赎回当日基金份额净
值为1.148元，则可得到的净赎回金额为11422.60元。
3、基金份额净值计算
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。
基金份额净值单位为人民币元，计算结果保留到小数点后4位，小数点后
第5位四舍五入。建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
40
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊
情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
（三）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数使用费；
4、基金的证券交易费用；
5、基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费；
8、基金银行汇划费用；
9、按照国家有关规定可以列入的其他费用。
上述费用从基金财产中支付。
（四）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率1.0%。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计
算方法如下：
H ＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。于次月首日起5个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
本基金的托管费率为年费率0.2%。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计
算方法如下：
H ＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
41
基金托管费每日计提，按月支付。于次月首日起5个工作日内从基金
资产中一次性支付给基金托管人。
3、标的指数使用费
本基金作为指数基金，需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签
署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。
指数使用费自本《基金合同》生效之日起开始计提，每年计提标准为前一
日基金资产净值的万分之二。基金合同生效之日所在季度的指数使用费，
按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季
度起，指数使用许可费收取下限为每季度5万元，即不足5万元时按照
5万元收取。
H ＝E×0.02％÷当年天数
H为每日应计提的指数使用费
E为前一日的基金资产净值
指数使用费每日计提，逐日累计，按季支付，由基金管理人向基金托
管人发送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季初10个工作日
内从基金财产中一次性支付给指数所有人。
4、本条第（一）款第4 至第9项费用由基金管理人和基金托管人根
据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。
（五）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入
基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得
从基金财产中列支。
（六）基金管理费和基金托管费的调整
在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下，基金管理人和基
金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持
有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国
证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。
（七）其他费用
按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
（八）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行
纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、更新了“第三部分：基金管理人”的“主要人员情况”信息中董
事、监事的信息。
2、更新了“第四部分：基金托管人”的主要人员情况及相关业务经
营情况。
3、在“第五部分：相关服务机构”中，更新了相关代销机构的变动
信息。
4、更新了“第九部分：基金的投资”，更新了基金投资组合报告，
并经基金托管人复核。
5、更新了“第十部分：基金的业绩”，并经基金托管人复核。
6、更新了“第二十二部分：其他应披露事项”，添加了期间涉及本
基金和基金管理人的相关临时公告。
上述内容仅为本招募说明书（更新）摘要，投资人欲查询本更新招募
说明书正文，可登陆基金管理人网站www.ccbfund.cn。
建信基金管理有限责任公司
二〇一九年四月
