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长城行业轮动(002296)

长城行业轮动:2019年第一季度报告查看PDF公告

长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基
金(原长城久安保本混合型证券投资基金
转型)
2019 年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月22日长城行业轮动混合 2019年第 1季度报告
第 2 页 共19 页
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年04月18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。 
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。   
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。 
长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金报告期自2019年01月18日起至03月31日止,
原长城久安保本混合型证券投资基金报告期自2019年01月01日起至01月17日止。
本基金第一个保本周期为三年,自2016年1月12日至2019年1月14日,本基金的第一个
保本周期到期,但本基金管理人无法为转入下一保本周期确定保障义务人,不符合避险策略基金
的存续条件,按照基金合同的约定,经基金管理人和基金托管人同意,变更为“长城行业轮动灵
活配置混合型证券投资基金”,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容
也根据基金合同的相关约定作相应修改。详见2019年1月9日登载于本基金管理人网站的《长
城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》,变更后的基金合同于2019年1月18日生
效。
§2 基金产品概况
转型后:
基金简称 长城行业轮动混合
基金主代码
002296
交易代码
002296
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年1月18日
报告期末基金份额总额 161,965,833.90份
投资目标
本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国
经济成长过程中强势行业的优质上市 公司,在控
制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的
增值。
 长城行业轮动混合 2019年第 1季度报告
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投资策略
1、大类资产配置策略
在大类资产配置中,本基金将采用“自上而下”
的策略,通过对宏观经济运行周期、财政及货币
政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值
水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和
预测,分析股票市场、债券市场、货币市场三大
类资产的预期风险和收益,适时动态地调整基金
资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,
以规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。
2、行业配置策略
本基金在行业配置上,采用“投资时钟理论”,
对于经济周期景气进行预判,并按照行业轮动的
规律进行行业配置。通过对于经济增速、通货膨
胀率、以及其他宏观经济指标的分析,可以将经
济周期大致划分入复苏、增长、萧条、衰退四个
阶段。对应不同的阶段,不同的阶段,配置不同
的大类资产及不同的行业,将取得不同的收益,
并能够呈现出一定的规律性。
3、个股投资策略
在个股选择上,基金管理人将优选具备核心竞争
力并估值合理的优势个股。主要评价维度包括:
(1)公司主营业务具备核心竞争力,核心优势突
出。公司在细分行业中处于龙头位置,具备核心
竞争力,比如垄断的资源优势、独特的商业模式、
稳定的销售网络、卓越的品牌影响力等;
(2)公司处于快速成长期,收入、利润连续快速
增长;同时从盈利模式、公司治理、人员稳定性、
创新能力等多角度来分析其成长性的持续能力;
(3)个股的估值优势。针对处于不同成长阶段、
不同行业的公司,运用不同的估值方法进行评估,
挖掘具备安全边际的个股。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%+中债总财富指数收益
率×45%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险
和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,
低于股票型基金。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
 
转型前:
基金简称 长城久安保本
基金主代码
002296
交易代码
002296
 长城行业轮动混合 2019年第 1季度报告
第 4 页 共19 页
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年1月12日
报告期末基金份额总额 348,936,145.32份
投资目标
本基金通过固定收益类资产与权益类资产的动态
配置和有效的组合管理,在确保保本周期到期时
本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增
值。
投资策略
本基金采用固定比例组合保险策略(Constant 
Proportion Portfolio Insurance,以下简记为
“CPPI”)和时间不变性投资组合保险策略
(Time Invariant Portfolio Protection,以下
简记为“TIPP”),建立和运用严格的动态资产
数量模型,动态调整固定收益类资产与权益类资
产的投资比例,以保证基金资产在三年保本周期
末本金安全,并力争实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中
的低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,低于股票基金和一般混合基金。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注:本基金于2019年01月18日转型,该日起长城久安保本混合型证券投资基金变更为长城行
业轮动灵活配置混合型证券投资基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标(转型后)
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019年1月18日 - 2019年3月31日 
)
1.本期已实现收益
1,804,182.99
2.本期利润 
5,971,954.06
3.加权平均基金份额本期利润
0.0297
4.期末基金资产净值
179,089,437.56
5.期末基金份额净值
1.1057
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 






②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 长城行业轮动混合 2019年第 1季度报告 第 5 页 共19 页 列数字。





③本基金转型日期为2019年01月18日,截止本报告期末,基金转型未满一个季度。 3.1 主要财务指标(转型前) 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年1月1日 - 2019年1月17日 ) 1.本期已实现收益 7,457.40 2.本期利润 672,214.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.0006 4.期末基金资产净值 373,990,979.04 5.期末基金份额净值 1.0718 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。





②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现(转型后) 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.16% 0.65% 13.19% 0.90% -10.03% -0.25% 长城行业轮动混合 2019年第 1季度报告 第 6 页 共19 页 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注: ①本基金合同规定本基金股票等权益类投资(包括股票、权证)占基金资产的比例范围为 0-95%,债券等固定收益类投资(包括债券、货币市场工具和资产支持证券)占基金资产的比例 范围为0-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款。





②本基金的建仓期为自基金转型之日起六个月内,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期内。





③基金转型日期为2019年1月18 日,截止本报告期末,基金转型未满一年。 长城行业轮动混合 2019年第 1季度报告 第 7 页 共19 页 3.2 基金净值表现(转型前) 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.06% 0.00% 0.13% 0.01% -0.07% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:①本基金合同规定本基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不 高于40%;债券、银行存款等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期 日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款。





②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合 基金合同约定。 长城行业轮动混合 2019年第 1季度报告 第 8 页 共19 页





③自2019年1月18日起,由《长城久安保本混合型证券投资基金基金合同》修订而成的 《长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,原《长城久安保本混合型证券投 资基金基金合同》自同日起失效。


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前) 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 马强 固定收益部总经 理、长城新策略 混合、长城新优 选混合、长城久 安保本、长城久 润保本、长城久 鼎保本、长城久 盛安稳债券、长 城积极增利债券、 长城新视野混合、 长城久惠混合基 金和长城久益混 合型基金的基金 经理 2016年 5月 20日 2019年1月 18日 7年 男,中国籍,特许金融 分析师(CFA),北京 航空航天大学计算机科 学与技术专业学士、北 京大学计算机系统结构 专业硕士。曾就职于招 商银行股份有限公司、 中国国际金融有限公司。 2012年进入长城基金 管理有限公司,曾任产 品研发部产品经理、固 定收益部副总经理“长 城积极增利债券型证券 投资基金”、“长城保 本混合型证券投资基金” 、“长城增强收益定期 开放债券型证券投资基 金”和“长城久恒灵活 配置混合型证券投资基 金”基金经理助理, “长城久恒灵活配置混 合型证券投资基金”、 “长城久鑫保本混合型 证券投资基金”、“长 城保本混合型证券投资 基金”和“长城久益保 本混合型证券投资基金” 的基金经理。 陈良栋 长城久安保本、 长城久鼎保本、 长城新兴产业混 2016年 3月 30日 2019年1月 18日 8年 男,中国籍,清华大学 微电子学与经济学双学 士、清华大学电子科学 长城行业轮动混合 2019年第 1季度报告 第 9 页 共19 页 合、长城久祥混 合、长城久富混 合的基金经理 与技术硕士。2011年 进入长城基金管理有限 公司,曾任行业研究员、 “长城消费增值混合型 证券投资基金”基金经 理助理,“长城保本混 合型证券投资基金”、 “长城久益保本混合型 证券投资基金”和“长 城久祥保本混合型证券 投资基金”的基金经理。 注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。





②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后) 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 廖瀚博 长城环保主题、 长城行业轮动的 基金经理 2019年 1月 18日 - 7年 男,工学学士、硕士。 曾就职于长城证券有限 责任公司、海通证券股 份有限公司、深圳市鼎 诺投资管理有限公司。 2017年6月进入长城 基金管理有限公司,曾 任行业研究员、“长城 环保主题灵活配置混合 型证券投资基金”基金 经理助理。 注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。





②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城行业轮动灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反 法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损 失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 长城行业轮动混合 2019年第 1季度报告 第 10 页 共19 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析, 定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均 在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年1季度A股市场见底回升,主要是压制市场的多重因素得到缓解,具体包括中美贸 易争端缓解,国内宏观经济企稳,股票质押风险解除等。在确认市场反转后,我们基金提升仓位, 布局业绩优秀的成长股,特别是预期出现拐点,业绩见底回升的品种。报告期内,我们组合保持 结构均衡,尽量降低持股集中度,重点布局汽车、电力设备、食品饮料、计算机、建材、券商等 板块的优质个股。 展望2019年2季度,A股已经逐步完成“超跌反弹”过程,未来演绎“结构化”行情的可 能性较大。目前社融、PMI等中观数据有企稳迹象,结合财政发力和减税降费,投资增速有望回 升,成为经济筑底的核心支撑。未来将重点布局业绩增长确定的公司,具体包括两类品种:一类 是已经过历史检验的优秀公司,持续专注主业,业绩稳定增长,买入后长期持有;另一类是大行 业中的小公司,细分赛道好,竞争格局好,龙头公司有足够成长空间,买入后长期持有。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,转型前长城久安保本净值增长率为0.06%,业绩比较基准收益率为0.13%;转 型后长城行业轮动混合净值增长率为3.16%,业绩比较基准收益率为13.19%。 长城行业轮动混合 2019年第 1季度报告 第 11 页 共19 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金无需要说明的情况。 §5 投资组合报告 转型后: 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 96,210,214.68 52.41 其中:股票 96,210,214.68 52.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 87,353,108.59 47.58 8 其他资产


24,663.66 0.01 9 合计





183,587,986.93


100.00


5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,509,000.00 4.75 C 制造业 50,609,046.20 28.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 8,638,800.00 4.82 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,180,412.84 3.45 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,876,000.00 2.16 J 金融业 8,317,500.00 4.64 K 房地产业 4,720,000.00 2.64 长城行业轮动混合 2019年第 1季度报告 第 12 页 共19 页 L 租赁和商务服务业 3,252,000.00 1.82 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,107,455.64 1.18 S 综合 - - 合计 96,210,214.68 53.72 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 000921 海信家电 699,970 9,421,596.20 5.26 2 300577 开润股份 180,000 6,082,200.00 3.40 3 603505 金石资源 350,000 5,957,000.00 3.33 4 600030 中信证券 200,000 4,956,000.00 2.77 5 600452 涪陵电力 199,950 4,798,800.00 2.68 6 600732 ST新梅 800,000 4,720,000.00 2.64 7 002032 苏泊尔 60,000 4,501,800.00 2.51 8 601933 永辉超市 500,000 4,320,000.00 2.41 9 600519 贵州茅台 5,000 4,269,950.00 2.38 10 002372 伟星新材 200,000 4,032,000.00 2.25





5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 长城行业轮动混合 2019年第 1季度报告 第 13 页 共19 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与 股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与 国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到过公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,616.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,151.61 5 应收申购款 1,895.20 长城行业轮动混合 2019年第 1季度报告 第 14 页 共19 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,663.66





5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 转型前: 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 730,476,798.02 99.96 8 其他资产


286,909.27 0.04 9 合计





730,763,707.29


100.00


5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 长城行业轮动混合 2019年第 1季度报告 第 15 页 共19 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与 股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与 国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 长城行业轮动混合 2019年第 1季度报告 第 16 页 共19 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到过公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 25,794.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 261,115.08 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 286,909.27


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动(转型后) 单位:份 基金转型日( 2019 年1 月18 日 )基金份额总额 348,936,145.32 基金转型日起至报告期期末基金总申购份额 169,299.17 减:基金转型日起至报告期期末基金总赎回份额 187,139,610.59 长城行业轮动混合 2019年第 1季度报告 第 17 页 共19 页 基金转型日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额 减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 161,965,833.90 §6 开放式基金份额变动(转型前) 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,260,332,736.56 报告期期间基金总申购份额 6,254.73 减:报告期期间基金总赎回份额 911,402,845.97 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 348,936,145.32 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后) 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后) 注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后) 注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 长城行业轮动混合 2019年第 1季度报告 第 18 页 共19 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前) 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前) 注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前) 注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 备查文件目录 1.中国证监会许可长城久安保本混合型证券投资基金注册的文件 2.《长城久安保本混合型证券投资基金基金合同》 3.《长城久安保本混合型证券投资基金托管协议》 4.中国证监会准予长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件 5.《长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 6.《长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 7.法律意见书 8.基金管理人业务资格批件、营业执照 9.基金托管人业务资格批件、营业执照 长城行业轮动混合 2019年第 1季度报告 第 19 页 共19 页 10.中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 10.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话:0755-23982338 客户服务电话:400-8868-666 网站:www.ccfund.com.cn