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方正富邦丰利债券A(006416)

方正富邦丰利债券:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
方 正 富 邦 丰利 债 券 型 证券 投 资 基 金 
2019 年第1 季度报告 
 
2019 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 方正富邦基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2019 年 4 月22 日 方正富邦丰利债券 2019 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年 4 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至2019 年3 月31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 方正富 邦丰 利债 券 交易代 码 006416 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2018 年 12 月7 日 报告期 末基 金份 额总 额 118,046,702.85 份 投资目 标 本基金 充分 考虑 资产 的安 全性、 收益 性和 流动 性, 积极 进行 债券 配置, 并在控 制风 险的 前提 下 适度参 与权 益投 资, 力争 实现基 金资 产的 长期 稳 定增值 。 投资策 略 本基金 在有 效风 险管 理的 基础上 , 通 过自 上而 下 的宏观 研究 和自 下而 上的 证券研 究, 充分 使用 积 极投资 、 数量 投资 、 无风 险 套利等 有效 投资 手段 , 努力为 投资 者提 供好 的回 报。 业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收 益率 ×90%+ 沪深300 指数 收 益率 × 10% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 预 期收益 和预 期风 险高 于 货币市 场基 金 , 但 低于 混 合型基 金 、 股 票型 基金 , 属于中 低风 险的 产品 。 基金管 理人 方正富 邦基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 方正富 邦丰 利债 券 A 方正富 邦丰 利债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 006416 006417 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 113,588,385.46 份 4,458,317.39 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日 ) 方正富 邦丰 利债 券 A 方正富 邦丰 利债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 1,292,218.57 124,222.38 2.本 期利 润 1,912,251.64 310,928.10 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0098 0.0093 4.期 末基 金资 产净 值 114,580,222.43 4,486,495.35 5.期 末基 金份 额净 值 1.0087 1.0063 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3、本 基金 合同 于2018 年12 月7 日 生效 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 方正富 邦丰 利债 券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.88% 0.03% 3.06% 0.15% -2.18% -0.12% 方正富 邦丰 利债 券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三 个月 0.66% 0.03% 3.06% 0.15% -2.40% -0.12%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 方正富邦丰利债券 2019 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页


注:1 、本 基金 合同 于2018 年 12 月7 日 生效 ,截 至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。 2、 按 照本 基金 的基 金合 同 和招募 说明 书的 约定 , 自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组 合比例 符合 本基 金合 同第 十二部 分“ (二 )投 资范 围 ” 、 “ ( 四) 投资 限制 ”的 有 关约定 。本 报告 期 本基金 处于 建仓 期内 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 本科毕业于内蒙古师范大 学教育 技术 专业, 硕士 毕 业 于内蒙古工业大学产业经 济学专 业。2009 年 3 月至方正富邦丰利债券 2019 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页


王健 固 定 收 益 基 金 投 资 部 任 副 总 经理 ( 主 持工作 ) 兼 本 基 金 基 金 经理 2018 年12 月7 日 - 10 年 2014 年 12 月 于包 商银 行 债 券投资部担任执行经理助 理;2016 年 6 月至 2018 年 2 月,于 方正 富邦 基金 管 理 有限公司基金投资部任助 理总监 职务 ; 2018 年 8 月至 报告期 末, 于 方正 富邦 基 金 管理有限公司固定收益 基 金投资 部任 副总 经理 ( 主 持 工作) ;2015 年1 月至2015 年3 月于 方正 富邦 基金 管 理 有限公司基金投资部担任 拟任基 金经 理 ; 2015 年 3 月 至报告 期末, 任方 正富 邦 货 币市场 基金、 方正 富邦 金 小 宝货币市场证券投资基金 的基金 经理 ;2015 年 3 月 至 2018 年 2 月任 方正 富 邦 互利定期开放债券型证券 投资基 金基 金经 理 ; 2015 年 6 月至2018 年8 月 , 任 方 正 富邦优选灵活配置混合型 证券投资基金基金经理; 2017 年1 月至2017 年10 月, 任方正富邦鑫利宝货币市 场基金 的基 金经 理 ; 2017 年 7 月至报 告期 末, 任方 正 富 邦睿利纯债债券型证券投 资基金 的基 金经 理 ; 2017 年 12 月 至报 告期 末, 任方 正 富 邦惠利纯债债券型证券投 资基金 的基 金经 理,2018 年 12 月 至报 告期 末, 任方 正 富 邦富利纯债债券型发起式 证券投 资基 金的 基金 经理 , 2018 年 12 月 至报 告期 末 , 任方正富邦丰利债 券 型 证 券投资 基金 的基 金经 理。 注:1 、“ 任职 日期 ”和 “ 离任日 期 ” 分别 指公 司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 根据公 司业 务发 展需 要, 并按照 《方 正富 邦基 金管 理有限 公司 章程 》的 相关 规定, 经公 司基 金投 资决策 委员 会提 名, 公司 决定聘 任 王 健先 生为 方正 富邦丰 利债 券型 证券 投资 基金基 金经 理职 务, 向中国 证券 投资 基金 业协 会递交 基金 经理 资格 变更 申请,2018 年8 月 10 日 公司收 到中 国证 券投方正富邦丰利债券 2019 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页


资基金 业协 会对 王健 基金 经理资 格变 更申 请的 通知 。2018 年 12 月7 日 公司 正式聘 任王 健为 方正 富邦丰 利债 券型 证 券 投资 基金基 金经 理职 务, 并 于2018 年11 月 5 日进 行了 公开信 息披 露。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守 《 证券 法》 、 《 证 券投资 基金 法》 及其 各项 配套法 规、 《 方 正富邦 丰利 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 其他 相关法 律法 规的 规定 ,本 着 诚实 信用 、勤 勉尽 责、安 全高 效的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格 控制风 险的 基础 上, 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利益 。本 基金 运作 管理 符合有 关法 律法 规和 基金 合同的 规定 和约 定, 无损 害基金 份额 持有 人利 益的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 方 正富邦 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 的规 定, 通过系 统和 人工 等方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易公 平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 投资 组合 。 在投资 决策 内部 控制 方面 ,本基 金管 理人 建立 了统 一的投 资研 究管 理 平 台和 全公司 适用 的投 资对象 备选 库和 交易 对象 备选库 ,确 保各 投资 组合 在获取 研究 信息 、投 资建 议及实 施投 资决 策方 面享有 平等 的机 会。 健全 投资授 权制 度, 明确 各投 资决策 主体 的职 责和 权限 划分, 投资 组合 经理 在授权 范围 内自 主决 策。 建立投 资组 合投 资信 息的 管理及 保密 制度 ,通 过岗 位设置 、制 度约 束、 技术手 段相 结合 的方 式, 使 不同投 资组 合经 理之 间的 持仓和 交易 等重 大非 公开 投资信 息相 互隔 离 。 在交易 执行 控制 方面 ,本 基金管 理人 实行 集中 交易 制度, 交易 部运 用交 易系 统中设 置的 公平 交易功 能并 按照 时间 优先 ,价格 优先 的原 则严 格执 行所有 指令 ,确 保公 平对 待各投 资组 合。 对于 一级市 场申 购等 场外 交易 ,按照 公平 交易 原则 建立 和完善 了相 关分 配机 制。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的控 制制 度, 报告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾一 季度 ,经 济依 旧面 临下行 的压 力, 叠加 央行 降准维 持资 金面 的相 对宽 松,债 券市 场整 体走势 较好 , 十 年国 债收 益率从 最高 点3.21% 下行 至 3 月底的 3.07% , 十年 国 开债收 益率 从最 高点 的3.71% 下 行至3 月 底的3.58% , 转债 市场 在权 益市 场的带 动下 , 一季 度走 势 也整体 较好 ,中 证 转债一 季度 涨幅 达20.23% , 二季 度市 场的 走势 还需 密切关 注经 济基 本面 的情 况以及 货币 政策 的执 行情况 。 本基金 成立 于2018 年12 月7 日 ,报 告期 内, 本基 金主要 以高 等级 信用 债为 底仓, 同时 通过方正富邦丰利债券 2019 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页


一级申 购可 转债 获取 增强 收益, 可转 债的 持仓 使得 本基金 能分 享权 益 市 场上 涨带来 的收 益, 未来 本基金 将继 续秉 承严 苛的 信评风 格, 精挑 债券 ,同 时积极 参与 性价 比高 的转 债进行 一级 申购 ,在 严格控 制投 资风 险的 基础 上,为 投资 者获 取稳 定的 收益。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 方正 富邦 丰利债 券 A 基金 份额 净值 为 1.0087 元, 本 报告 期基 金份额 净值 增 长 率为0.88% ; 截 至本 报告 期 末方正 富邦 丰利 债 券C 基 金份额 净值 为 1.0063 元 , 本报告 期基 金份 额 净值增 长率 为0.66% ;同 期业绩 比较 基准 收益 率 为3.06% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内不 存在 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警的 情况 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


141,796,962.10 97.97 其中: 债券


141,796,962.10 97.97 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,023,256.93 0.71 8 其他资 产


1,912,300.52 1.32 9 合计





144,732,519.55





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 方正富邦丰利债券 2019 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 19,904,000.00 16.72 其中: 政策 性金 融债 19,904,000.00 16.72 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 50,196,000.00 42.16 6 中期票 据 71,323,000.00 59.90 7 可转债 (可 交换 债) 373,962.10 0.31 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 141,796,962.10 119.09


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量 (张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 101456084 14 闽 高速MTN001 100,000 10,604,000.00 8.91 2 101800211 18 浙 国贸MTN001 100,000 10,386,000.00 8.72 3 101553020 15 内 蒙华 电MTN001 100,000 10,198,000.00 8.56 4 101801498 18 海淀 国资 MTN002 100,000 10,113,000.00 8.49 5 011802326 18 晋煤 SCP008 100,000 10,053,000.00 8.44


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金 投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 方正富邦丰利债券 2019 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明 报告期 内, 本基 金投 资决 策程序 符合 相关 法律 法规 的要求 ,未 发现 本基 金投 资的前 十名 证券 的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 , 或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、 处 罚的 情 形 。 5.10.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 16,170.45 2 应收证 券清 算款 500,000.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,396,130.07 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,912,300.52


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 方正富 邦丰 利债 券 A 方正富 邦丰 利债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 472,805,580.32 162,883,646.94 报告期 期间 基金 总申 购份 额 26,548.95 108,822.67 方正富邦丰利债券 2019 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页


减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 359,243,743.81 158,534,152.22 报告期 期间 基金 拆分 变 动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 113,588,385.46 4,458,317.39 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期本 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期本 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过 20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20190215-20190331 30,002,000.00 0.00 0.00 30,002,000.00 25.42% 产品特 有风 险 本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额 20% 的情 形, 在 市 场流动 性不 足的 情况 下 , 如遇投 资者 巨额 赎回 或集 中赎回 , 可能 会引 发基 金 净值剧 烈波 动 , 甚 至引 发 基金的 流动 性风 险 , 基 金 管理人 可能 无法 及 时 变现 基金 资 产 , 基 金份 额持 有 人可能 无法 及时 赎回 持有 的全部 基金 份额 。 在极 端 情况下 , 若持 有基 金份 额 占比较 高的 投资 者大 量赎 回本基 金 , 可 能导 致在 其 赎回后 本基 金资 产规 模连 续六十 个工 作日 持续 低于 五千万 元 , 基 金可 能面 临 转换运 作方 式 、 与 其他 基 金合并 或者 终止 基金 合同 等情形 。


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§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件; (2) 《方 正富 邦丰 利债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》; (3) 《方 正富 邦丰 利债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》; (4) 《方 正富 邦丰 利债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》; (5) 基金 管理 人业 务 资 格批件 、营 业执 照; (6) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 , 投 资者 可在合 理时 间内 取得 备查 文件的 复制 件或 复印 件。 方 正富 邦基金 管理 有限公 司 2019 年 4 月 22 日