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广发集裕债券A(002636)

广发集裕债券:2019年第一季度报告查看PDF公告

广发集裕债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 
第 1 页共 17 页 
 
 
 
 
 
广 发 集裕 债 券型 证 券投 资 基金 
2019 年第 1 季度 报 告 
2019 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 兴业 银行股 份有 限公司 
报告 送 出日期 : 二 〇一九 年四 月二十 二日广发集裕债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 4 月 18 日复 核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组 合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险, 投资者在作出投 资决策前应 仔细阅读本基金的招 募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 广发集裕债券 基金主代码 002636 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 11 日 报告期末基金份额总额 66,514,688.10 份 投资目标 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上 , 通 过灵活的资产配置, 力求实现基金资产的持续稳健 增值。


投资策略 (一)大类资产配置策略 本基金将密切关注股票、 债券市场的运行状况与风 险 收 益 特 征 , 通 过 自 上 而 下 的 定 性 分 析 和 定 量 分 析, 综合分析宏观经济形势、 国家政策、 市场 流动 性和估值水平等因素, 判断金融市场运行趋势和不广发集裕债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 3 同 资 产 类 别 在 经 济 周 期 的 不 同 阶 段 的 相 对 投 资 价 值, 对各大类资产的风险收益特征进行评估, 从而 确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例, 并 依据各因素的动态变化进行及时调整。 (二)债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、 利率走势、 收 益 率 曲 线 变 化 趋 势 和 信 用 风 险 变 化 等 因 素 进 行 综 合分析, 构建和调整固定收益证券投资组合, 力求 获得稳健的投资收益。 (三)股票投资策略 在严格控制风险、 保持资产流动性的前提下, 本基 金将适度参与股票、 权证等权益类资产的投资, 以 增加基金收益。 (四)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具, 本基金可以主动投 资 于 权 证 , 其 投 资 原 则 为 有 利 于 加 强 基 金 风 险 控 制, 有利于基金资产增值。 本基金将对权证标的证 券的基本面进行研究, 综合考虑权证定价模型、 市 场供求关系、 交易制度等多种因素, 对权证进行定 价。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金, 其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、 混合型基金, 高于货币市场基 金, 属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的 品种。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属 分 级 基 金 的 基 金 简 广发集裕债券 A 广发集裕债券 C 广发集裕债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 4 称 下属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 002636 002637 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的份额总额 64,936,434.39 份 1,578,253.71 份 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日) 广发集裕债券 A 广发集裕债券 C 1. 本期已实现收益 1,166,102.68 25,670.87 2. 本期利润 5,925,057.76 193,809.43 3. 加权平均基金份额本期利润 0.1182 0.1137 4. 期末基金资产净值 74,404,095.90 1,788,083.27 5. 期末基金份额净值 1.146 1.133 注: (1) 所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 (2 ) 本 期已 实 现 收益指 基 金 本 期利 息 收 入、投 资 收 益 、其 他 收 入(不 含 公 允 价 值变动收益) 扣除相关 费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1 、 广 发集裕 债券 A: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 广发集裕债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 5 过去三个 月 12.02% 0.63% 0.15% 0.09% 11.87% 0.54% 2 、 广 发集裕 债券 C: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 12.07% 0.63% 0.15% 0.09% 11.92% 0.54% 3.2.2 自基 金 合同 生效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 基准 收 益 率 变动 的比较 广发集裕债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 5 月 11 日至 2019 年 3 月 31 日) 1. 广发集裕债券 A : 2. 广发集裕债券 C : 广发集裕债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 6 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 谢军 本基金的基 金经理; 广发 增强债券型 证券投资基 金的基金经 理; 广发聚源 债券型证券 投资基金 (LOF)的基金 经理; 广发安 享灵活配置 混合型证券 投资基金的 基金经理; 广 2019- 01-10 - 16 年 谢军先生, 金融学硕士, CFA , 持有中国证券投资基金业从 业证书。 曾任广发基金管理有 限公司固定收益部研究员、 投 资经理、 固定收益部总经理助 理、 固定收益部副总经 理、 固 定收益部总经理、 广发货币市 场基金基金经理 (自 2006 年 9 月 12 日至 2010 年 4 月 29 日) 、 广发聚祥保本混合型证券投 资基金基金经理 (自 2011 年 3 月 15 日至 2014 年 3 月 20 日) 、 广发鑫富灵活配置混合型证 券投资基金基金经理 (自 2017广发集裕债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 7 发安悦回报 灵活配置混 合型证券投 资基金的基 金经理; 广发 鑫源灵活配 置混合型证 券投资基金 的基金经理; 广发集瑞债 券型证券投 资基金的基 金经理; 广发 景华纯债债 券型证券投 资基金的基 金经理; 广发 汇瑞 3 个月定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 的基金经理; 广发景源纯 债债券型证 券投资基金 的基金经理; 广发景祥纯 债债券型证 券投资基金 的基金经理; 广发理财年 年红债券型 证券投资基 金的基金经 理; 广发聚安 混合型证券 投资基金的 基金经理; 广 发聚宝混合 型证券投资 基金的基金 经理; 广发聚 盛灵活配置 混合型证券 年 1 月 10 日至 2018 年 1 月 6 日 ) 、 广 发 汇 瑞 一 年 定 期 开 放 债券型证券投资基金基金经 理(自 2016 年 12 月 2 日至 2018 年 6 月 12 日) 、 广发服务 业精选灵活配置混合型证券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 11 月 9 日至 2018 年 10 月 9 日 ) 、 广 发 安 泽 回 报 纯 债 债 券 型证券投资基金基金经理 (自 2017 年 1 月 10 日至 2018 年 10 月 30 日) 、 广发鑫利灵活配 置混合型证券投资基金基金 经理(自 2016 年 11 月 18 日 至 2018 年 11 月 9 日) 、广发 稳安保本混合型证券投资基 金基金经理 (自 2017 年 10 月 31 日至 2019 年 2 月 14 日) 。 广发集裕债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 8 投资基金的 基金经理; 广 发趋势优选 灵活配置混 合型证券投 资基金的基 金经理; 广发 鑫和灵活配 置混合型证 券投资基金 的基金经理; 广发集富纯 债债券型证 券投资基金 的基金经理; 广发汇兴 3 个 月定期开放 债券型发起 式证券投资 基金的基金 经理; 广发景 智纯债债券 型证券投资 基金的基金 经理; 广发景 润纯债债券 型证券投资 基金的基金 经理; 广发汇 立定期开放 债券型发起 式证券投资 基金的基金 经理; 广发鑫 裕灵活配置 混合型证券 投资基金的 基金经理; 广 发汇承定期 开放债券型 发起式证券 投资基金的 基金经理; 债 券投资部总广发集裕债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 9 经理 洪志 本基金的基 金经理; 广发 安悦回报灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理; 广发汇 兴 3 个月定期 开放债券型 发起式证券 投资基金的 基金经理; 广 发鑫裕灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理 2019- 01-10 - 6 年 洪志先生, 管理学硕士 , 持有 中国证券投资基金业从业证 书。 曾先后任广发基金管理有 限公司固定收益管理总部债 券交易兼研究员、投资经理。 张芊 本基金的基 金经理; 广发 纯债债券型 证券投资基 金的基金经 理; 广发聚鑫 债券型证券 投资基金的 基金经理; 广 发鑫裕灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理; 公司副总 经理、 固定收 益投资总监、 固定收益管 理总部总经 理 2016- 05-11 - 18 年 张芊女士, 经济学和工商管理 双硕士, 持有中国证券投资基 金业从业证书。 曾任中国银河 证券研究中心研究员, 中国人 保资产管理有限公司高级研 究员、 投资主管, 工银 瑞信基 金管理有限公司研究员, 长盛 基金管理有限公司投资经理, 广发基金管理有限公司固定 收益部总经理、 广发聚盛灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理(自 2015 年 11 月 23 日至 2016 年 12 月 8 日) 、广 发安宏回报灵活配置混合型 证券投资基金基金经理(自 2015 年 12 月 30 日至 2017 年 2 月 6 日) 、 广发安富回报灵活 配置混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理(自 2015 年 12 月 29 日至 2018 年 1 月 6 日) 、 广发 集安债券型证券投资基金基 金经理 (自 2017 年 1 月 20 日 至 2018 年 10 月 9 日) 、广发 集鑫债券型证券投资基金基 金经理(自 2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 20 日) 、 广广发集裕债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 10 发集丰债券型证券投资基金 基金经理(自 2016 年 11 月 1 日至 2019 年 1 月 8 日) 、 广发 集源债券型证券投资基金基 金经理 (自 2017 年 1 月 20 日 至 2019 年 1 月 8 日) 。 注: 1.“ 任职日期” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配 套 法 规 、 《广 发 集裕 债券 型 证 券 投资 基 金基 金合 同 》 和 其他 有 关法 律法 规 的 规 定, 本 着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基 金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基 金运作合法合规, 无损害基金持有人利 益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通 过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选 股 票 库 , 重点 投 资的 股票 必 须 来 源于 核 心股 票库 , 投 资 的债 券 必须 来自 公 司 债 券库 。 公司建立了严格的投资授权制度, 投资组合经 理在授权范围内可以自主决策, 超过投 资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中, 中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例分配、 综合平衡 ” 的 原 则 , 公平 分 配 投 资 指 令 。 金 融工 程与风险管理 部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险 的事中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投 资风险的事后控制。 本报告期内, 上述公平 交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合 受到了公平 对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证券投 资的投资组合除外) 或 同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额广发集裕债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 11 赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领 导严格审批并留痕备查。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的 情况。 4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析 节后旺季需求到了验证阶段。 草根调研需求比此前一致的稳定。 大体上, 当前宏 观数据好坏不一,开始分化。需求有初步稳定迹象。 一季度,债券利率延续了去年四季度下行趋势,利差继续收窄。3 月初,利率开 始震荡, 利差开始反弹。 特别是 10 年期金融债触及 3.5% 的阻力后, 向下的动能衰竭。 市场整体进入了震荡区间。同时,权益市场走出了大级别的反转行情。 组合整体维持了较高的转债仓位, 权益仓位提高到接近 20% 。 权益方 面以优质企 业为标的。总体而言,组合重视进攻性,并兼顾阿尔法选股的收益。 4.5 报告期 内基 金的业绩 表现 本报告期内,广发集裕债券 A 类净值增长率为 12.02%,广发集裕债券 C 类净值增长 率为 12.07%,同期业绩比较基准收益率为 0.15% 。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 15,292,508.96 16.82 其中:股票 15,292,508.96 16.82 2 固定收益投资 71,714,765.38 78.86 其中:债券 71,714,765.38 78.86 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 广发集裕债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 12 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 2,557,092.59 2.81 7 其他各项资产 1,370,724.78 1.51 8 合计 90,935,091.71 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 621,600.00 0.82 C 制造业 10,849,056.96 14.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,454,352.00 1.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,927,500.00 2.53 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 440,000.00 0.58 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,292,508.96 20.07 5.2.2 报告期末按行业分类的 港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 广发集裕债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 13 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 601318 中国平安 25,000 1,927,500.00 2.53 2 600519 贵州茅台 2,000 1,707,980.00 2.24 3 600004 白云机场 98,400 1,454,352.00 1.91 4 600132 重庆啤酒 40,000 1,412,000.00 1.85 5 000568 泸州老窖 20,000 1,331,600.00 1.75 6 600031 三一重工 102,758 1,313,247.24 1.72 7 002557 洽洽食品 49,974 1,288,329.72 1.69 8 300595 欧普康视 20,000 1,165,400.00 1.53 9 002475 立讯精密 30,000 744,000.00 0.98 10 601100 恒立液压 20,000 651,000.00 0.85 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,163,764.20 38.28 其中:政策性金融债 29,163,764.20 38.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 42,551,001.18 55.85 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 71,714,765.38 94.12 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 广发集裕债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 14 1 170209 17 国开 09 100,000 10,182,000.0 0 13.36 2 190201 19 国开 01 100,000 10,000,000.0 0 13.12 3 108602 国开 1704 88,630 8,981,764.20 11.79 4 123003 蓝思转债 20,582 2,206,802.04 2.90 5 113008 电气转债 15,410 1,874,164.20 2.46 5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 (1 )本基金本报告期末未持有股指期货。


(2 )本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 (1 )本基金本报告期末未持有国债期货。


(2 )本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资 组合 报告附 注 5.11.1 根 据公 开 市场信 息 , 本基 金 投 资的 前十 名 证 券的 发 行 主体 在本 报 告 期内 没 有 出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他 各项资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 35,396.33 2 应收证券清算款 638,235.52 3 应收股利 - 4 应收利息 677,861.55 5 应收申购款 19,231.38 广发集裕债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,370,724.78 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) 1 123003 蓝思转债 2,206,802.04 2.90 2 113008 电气转债 1,874,164.20 2.46 3 110042 航电转债 1,845,750.00 2.42 4 110031 航信转债 1,773,434.90 2.33 5 128027 崇达转债 1,659,882.84 2.18 6 128035 大族转债 1,649,250.00 2.16 7 113019 玲珑转债 1,581,580.00 2.08 8 113017 吉视转债 1,499,985.00 1.97 9 110045 海澜转债 1,491,410.00 1.96 10 128036 金农转债 1,480,758.42 1.94 11 128015 久其转债 1,469,860.00 1.93 12 113015 隆基转债 1,469,760.00 1.93 13 127007 湖广转债 1,443,000.00 1.89 14 110043 无锡转债 1,427,400.00 1.87 15 113511 千禾转债 1,422,038.10 1.87 16 113513 安井转债 1,399,050.40 1.84 17 113012 骆驼转债 1,390,190.00 1.82 18 110033 国贸转债 1,379,280.00 1.81 19 113514 威帝转债 1,299,084.50 1.71 20 113505 杭电转债 1,294,440.00 1.70 21 128037 岩土转债 1,215,960.00 1.60 22 113504 艾华转债 1,139,800.00 1.50 23 113517 曙光转债 626,150.00 0.82 24 128033 迪龙转债 495,420.00 0.65 25 132012 17 巨化 EB 51,856.80 0.07 26 127005 长证转债 1,149.90 0.00 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发集裕债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 16 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 项目 广发集裕债券A 广发集裕债券C 本报告期期初基金份额总额 47,373,948.37 1,936,960.19 本报告期 基金总申购份额 18,030,349.83 1,310,062.72 减: 本报告期基金总赎回份额 467,863.81 1,668,769.20 本报告期 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 64,936,434.39 1,578,253.71 §7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 情况 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买 卖本基金的 情况。 § 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 8.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190319-2019 0331 - 17,52 7,607. 36 0.00 17,527,607. 36 26.35% 2 20190101-2019 0331 46,16 7,128. 35 0.00 0.00 46,167,128. 35 69.41% 产品特有风险 报告期内, 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况, 由此可能导致 的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六 十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并广发集裕债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 17 合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。 §9 备 查文 件目录 9.1 备查文 件目 录 1.中国证监会批准广发集裕债券型证券投资基金募集的文件 2.《广发集裕债券型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发集裕债券型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地 点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方 式 1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广 发基 金管理 有限 公司 二 〇一 九年四 月二 十二日