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广发生物(人民币)(001092)

广发生物:2019年第一季度报告

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 
1 
 
 
 
 
广 发 纳斯 达 克生 物 科技 指 数型 发 起式 证 券投 资 基金 
2019 年第 1 季度 报 告 
2019 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一九 年四 月二十 二日广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 广发生物科技指数(QDII ) 基金主代码 001092 交易代码 001092 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 30 日 报告期末基金份额总额 201,173,718.55 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略, 紧密跟踪纳斯 达克生物科技指数, 力求实现对标的指数的跟踪偏 离度和跟踪误差最小化, 为投资者提供一个投资美 国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。 投资策略 本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下, 力 争 将 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪偏 离 度的 绝 对值 控 制 在 0.5% 以 内 ,年 跟广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 3 踪误差控制在 5% 以内。如因标的指数编制规则调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 95%× 人 民 币 计 价 的 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 收 益 率 +5%× 人民币活期存款 收益率(税后)。 风险收益特征 本基金为股票型基金, 风险和收益高于货币市场基 金、 债券型基金和混合型基金, 具有较高风险、 较 高预期收益的特征。 本基金为被动管理的指数型基 金, 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman


Co.


境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日) 1. 本期已实现收益 647,828.41 2. 本期利润 23,706,536.48 3. 加权平均基金份额本期利润 0.1122 4. 期末基金资产净值 201,570,189.93 5. 期末基金份额净值 1.002 注: (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 4 (2) 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不含公 允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 12.08% 1.43% 11.98% 1.34% 0.10% 0.09% 3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计份额 净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比 较 基准 收益率 变动 的比较 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 累计份额 净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 3 月 30 日至 2019 年 3 月 31 日) 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 5 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰 本基金的基金 经理;广发沪 深 300 交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理;广发中 证 500 交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发中证 500 交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金 (LOF)的基金 经理;广发沪 深 300 交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资 基金的基金经 理;广发中小 板 300 交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理;广发中 证环保产业交 易型开放式指 数证券投资基 2018-08- 06 - 15 年 刘杰先生,工学学士, 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司信息 技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、广 发沪深 300 指数证券投 资基金基金经理(自 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日) 、广发中 证环保产业指数型发起 式证券投资基金基金经 理(自 2016 年 1 月 25 日至 2018 年 4 月 25 日) 、 广发量化稳健混合 型证 券投资基金基金经理 (自 2017 年 8 月 4 日至 2018 年 11 月 30 日) 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 6 金发起式联接 基金的基金经 理;广发中证 养老产业指数 型发起式证券 投资基金的基 金经理;广发 中证军工交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理; 广发中证军工 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 接基金的基金 经理;广发中 证环保产业交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理;广发创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发创 业板交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金的 基金经理;广 发标普全球农 业指数证券投 资基金的基金 经理;广发道 琼斯美国石油 开发与生产指 数证券投资基 金(QDII-LOF) 的基金经理; 广发港股通恒 生综合中型股 指数证券投资 基金(LOF)的广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 7 基金经理;广 发美国房地产 指数证券投资 基金的基金经 理;广发纳斯 达克 100 交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理; 广发纳斯达克 100 指数证券 投资基金的基 金经理;广发 全球医疗保健 指数证券投资 基金的基金经 理;指数投资 部总经理助理 注:1.“ 任职日期” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其配套 法规、 《广 发纳 斯达克 生物科 技指 数型 发起式 证券投 资基 金基 金合同 》和 其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金 运作合法合规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合有关法规及 基金合同的规定。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ,加 强交易 分配 环节的 内部 控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库, 投资的债券必须来自公司 债券库。 公司建立了严格的投资授权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 8 决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中, 中央交易 部按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配、 综合 平衡 ” 的原则, 公平分配投资指令。 金融工程与风险管理部风险控制岗通 过 投 资 交 易 系 统 对 投 资 交 易 过 程 进 行 实 时 监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等 全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报 告期内 ,本投 资组 合与 本公司 管理的 其他 投资 组合发 生过同 日反 向交 易的情 况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何 利益输送的嫌疑。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析 本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克生物科技指数, 按照个股在标的 指数中的基准权重构建股票组合,呈现出股票型基金特征。 2019 年 1 季度,全球 股市普遍上涨。美国市场方面,道琼斯工业指数上涨 11.15% , 标普 500 上涨 13.07% , 纳斯达克 100 上涨 16.57% , 纳斯 达克生物科技 指数上涨 15.40% ; 欧洲市场方面, 富时 100 指数上涨 8.19% , 法国 CAC40 指数 上涨 13.10% ,德国 DAX 指数上涨 9.16% ;全球其他市场方面,香港恒生指数, H 股指数,日经 225 指数等都出现不同程度的上涨。 整体而言, 美国经济基本面总体依然稳健,2019 年美股仍然值得关注。 未 来美股市场, 尤其是高科技企业和美国生物、 医疗等为主的全球技术领先竞争优 势明显的医疗保健领域依然存在相对优势, 而纳斯达克生物科技指数涵盖了全球 最优质创新药龙头公司,未来值得投资者关注。 4.5 报告期 内基 金的业绩 表现 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 9 本报告期内,本基 金的 净值增长率为 12.08% ,同期业绩比较基 准收 益率为 11.98% 。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 186,080,247.63 91.75 其中:普通股 178,199,357.40 87.86 存托凭证 7,880,890.23 3.89 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 4,674,165.14 2.30 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,691,935.54 5.76 8 其他各项资产 365,159.37 0.18 9 合计 202,811,507.68 100.00 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 10 5.2 报告 期末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布 国家(地区) 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 186,080,247.63 92.32 合计 186,080,247.63 92.32 注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。


2、上 述美 国比重 包括 注册地 为英 国、丹 麦、 开曼群 岛、 法国、 比利 时、西 班牙、日本、爱尔兰在美国上市的 ADR 。 5.3 报告 期末按 行业 分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 公用事业 - - 能源 - - 信息技术 - - 日常消费品 - - 非日常生活消费品 - - 电信业务 - - 原材料 - - 通信服务 - - 工业 - - 金融 - - 房地产 - - 医疗保健 186,080,247.63 92.32 合计 186,080,247.63 92.32 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭 证 投资 明细 序 号 公司名称(英文) 公司名 称(中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 ( 地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净 值比 例 (% ) 1 CELGENE CORP 新基医 CEL 纳 美 26,087. 16,571,463 8.22 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 11 药 G US


斯 达 克 证 券 交 易 所 国 00 .88 2 AMGEN INC - AMG N US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 12,364. 00 15,816,403 .80 7.85 3 GILEAD SCIENCES INC 吉利德 科学 GILD US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 32,943. 00 14,420,628 .10 7.15 4 BIOGEN INC 百健 BIIB US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 7,555.0 0 12,025,027 .04 5.97 5 ILLUMINA INC Illumin a 公司 ILM N US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 5,297.0 0 11,081,488 .82 5.50 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 12 6 REGENERON PHARMACEUTIC ALS 再生元 制药股 份有限 公司 REG N US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 3,701.0 0 10,232,931 .06 5.08 7 VERTEX PHARMACEUTIC ALS INC Vertex 制药股 份有限 公司 VRT X US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 7,212.0 0 8,932,980. 27 4.43 8 ALEXION PHARMACEUTIC ALS INC Alexio n 制药 公司 ALX N US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 8,189.0 0 7,453,910. 57 3.70 9 INCYTE CORP Incyte 有限公 司 INCY US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 7,802.0 0 4,518,515. 31 2.24 1 0 BIOMARIN PHARMACEUTIC AL INC BioMar in 制 药股份 有限公 司 BMR N US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 美 国 6,506.0 0 3,891,478. 05 1.93 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 13 所 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告 期末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投 资 明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 基金投 资明 细 序 号 基金名称 基金 类型 运作方 式 管理人 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净 值比 例 (%) 1 PROSHARES ULTRA NASD BIOTECH ETF 基金 契约式 开放式 基金 Proshares Trust 4,674,165.14 2.32 5.10 投 资组合 报告 附注 5.10.1 根据公开市场 信息,本 基金投 资的 前 十名证券 的发行 主体 在 本报告期内 没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的 情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他 各项 资产构 成 序号 名称 金额( 人民币元) 1 存出保证金 - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 662.58 4 应收利息 273.52 5 应收申购款 364,223.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 365,159.37 5.10.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 221,641,508.67 本报告期 基金总申购份额 14,946,128.76 减: 本报告期 基金总赎回份额 35,413,918.88 本报告期 基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 201,173,718.55 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 (份) 交易金额(元) 适用费率 1 赎回 2019-01-28 -3,500,100.00 -3,447,598.50 0.00% 合计


-3,500,100.00 -3,447,598.50


§8


报告期 末 发 起式基 金发 起资金 持有 份额情 况 项目 持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 15 额总数 占基金总 份额比例 额总数 基金总份额 比例 诺持有期限 基金管理人固有资金 6,500,10 0.02 3.23% 10,000,2 00.02 4.97% 三年 基 金 管 理 人 高 级管 理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 6,500,10 0.02 3.23% 10,000,2 00.02 4.97% 三年 §9 备 查文 件目录 9.1 备查 文件目 录 1. 中国证监会准予广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金募集 注册的文件 2.《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放 地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅 方式 1. 书 面查 阅 :查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投 资 者可 免 费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 16 广 发基 金管理 有限 公司 二 〇一 九年四 月二 十二日