广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季 度报 告
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广 发 稳安 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
( 原 广 发稳 安 保本 混 合型 证 券投 资 基金)
2019 年第 1 季 度报 告
2019 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年四 月二十 二日广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
度报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4
月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金系原广发稳安保本混合型证券投资基金转型而来。 广发稳安保本混合
型证券投资基金于 2016 年 2 月 4 日正式成立 ，根据《广发稳安保本混合型证券
投 资 基 金 基金 合 同》 （以 下 简 称 “ 《基 金 合同》 ” ） 的 有 关规 定 ，自《 基 金 合 同 》
生效之日 （即 2016 年 2 月 4 日） 起至三个公历年后对应日 2019 年 2 月 11 日止，
本基金保本周期到期。 保本周期到期后， 由于未能符合保本基金存续条件， 本基
金管理人经与基金托管人协商一致， 根据 《基金 合同》 的规定， 广发稳安保本混
合型证券投资基金转型为非保本的 “ 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 ”。转
型后， 基金管理人、 基金托管人及基金登记机构不变； 基金代码亦保持不变； 基
金名称、 基金投资、 基金费率、 分红方式等将按照由本基金管理人根据 《基金合
同》 的约定拟定的 《广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的相关条
款执行。
本报告中财务资料未经审计。
本报告中，原广发稳安保本混合型证券投资基金报告期自 2019 年 1 月 1 日
起至 2019 年 2 月 14 日 止， 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2019
年 2 月 15 日至 2019 年 3 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
2.1 广 发稳 安灵 活配置混 合型 证券投 资基 金
基金简称 广发稳安混合 广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
度报告
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基金主代码 002295
交易代码 002295
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年2月15日
报告期末基金份额总额 266,996,254.58 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 本基
金通过灵活的资产配置， 在股票、 固定收益证 券和
现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机
会，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上， 结合政策面、 市场
资金面， 积极把握市场发展趋势， 根据经济周期不
同阶段各类资产市场表现变化情况， 对股票、 债券
和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，
以规避或分散市场风险， 提高基金风险调整后的收
益。
业绩比较基准
50%× 沪深300指数收益 率+50%× 中证全债指数 收益
率。
风险收益特征
本基金是混合型基金， 其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
2.2 广 发稳 安保 本混合型 证券 投资基 金
基金简称 广发稳安保本
基金主代码 002295
交易代码 002295
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年2月4日
报告期末基金份额总额 427,004,234.13 份 广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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投资目标
本基金运用投资组合保险策略， 在严格控制投资风
险、 保证保本周期到期时本金安全的基础上， 实现
基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金的保本策略为固定比例组合保险策略
（CPPI ） ， 该策略的基 本原理是将基金资产按一定
比例划分为安全资产和风险资产， 其中安全资产遵
循保本要求将投资于各类债券及银行存款， 以保证
投资本金的安全性， 进而起到到期保本的效果； 而
除安全资产外的风险资产主要投资于股票、权证、
股指期货等权益类工具，以提升基金投资者的收
益。
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为保本混合型基金， 属于证券投资基金中的
低风险品种， 预期收益和预期风险高于货币市场基
金，低于股票基金和一般混合基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金保证人 北京首创融资担保有限公司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年2月15 日-2019
年3月31 日)
报告期
(2019 年1月1日-2019
年2月14日)
1. 本期已实现收益 -32,895.12 -1,718,982.53
2. 本期利润 2,046,702.43 5,883,448.59
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0066 0.0078
4. 期末基金资产净值 291,806,321.63 463,683,585.52 广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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5. 期末基金份额净值 1.093 1.086
注： （1）本基金转型日为 2019 年 2 月 15 日，至披露时点不满一季度。
（2） 所述基 金业 绩指 标不包 括持有 人认 购或 交易基 金的各 项费 用， 计入费 用后
实际收益水平要低于所列数字。
（3） 本期已 实现 收益 指基金 本期利 息收 入、 投资收 益、其 他收 入（ 不含公 允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 广 发稳 安灵 活配置 混合 型证券 投资 基金
（ 报告 期：2019 年2月15 日-2019年3月31 日）
3.2.1.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
0.64% 0.11% 6.99% 0.95% -6.35% -0.84%
注： （1） 业绩比较基准： 50%× 沪深300指数收 益率＋50%× 中证全债 指数收益率。
（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.1.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019 年 2 月 15 日-2019 年 3 月 31 日)广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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注： （1） 本基金转型日期 为 2019 年 2 月 15 日， 至披露时点本基金成立未满一年。
（2） 本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月， 至披露时点本基金仍处于建仓期。
3.2.2 广 发稳 安保 本混合 型证 券投资 基金
（ 报告 期：2019 年1月1 日-2019年2月14 日）
3.2.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
0.65% 0.07% 0.34% 0.00% 0.31% 0.07%
3.2.2.2 自基金 合同 生效日 以来 基金份 额累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较
基 准收 益率变 动的 比较
广发稳安保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016 年 2 月 4 日-2019 年 2 月 14 日) 广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谢军
本基
金的
基金
经理；
广发
增强
债券
型证
券投
资基
金的
基金
经理；
广发
聚源
债券
型证
2017-10-31 2019-04-10 16 年
谢军先生， 金融学硕士 ，
CFA ， 持 有 中 国 证 券 投
资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公
司 固 定 收 益 部 研 究 员 、
投 资 经 理 、 固 定 收 益 部
总 经 理 助 理 、 固 定 收 益
部 副 总 经 理 、 固 定 收 益
部 总 经 理 、 广 发 货 币 市
场 基 金 基 金 经 理 （ 自
2006 年 9 月 12 日至 2010
年 4 月 29 日） 、 广发 聚
祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理（自 2011
年 3 月 15 日至 2014 年 3
月 20 日） 、 广发鑫富 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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券投
资基
金
(LOF)
的基
金经
理； 广
发安
享灵
活配
置混
合型
证券
投资
基金
的基
金经
理； 广
发安
悦回
报灵
活配
置混
合型
证券
投资
基金
的基
金经
理； 广
发鑫
源灵
活配
置混
合型
证券
投资
基金
的基
金经
理； 广
发集
瑞债
券型
基金基金经理（自 2017
年 1 月 10 日至 2018 年 1
月 6 日）、广发汇瑞 一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 12 月 2 日至 2018
年 6 月 12 日） 、 广发 服
务 业 精 选 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2016 年 11 月 9
日至 2018 年 10 月 9 日） 、
广 发 安 泽 回 报 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2017 年 1 月 10
日至 2018 年 10 月 30
日 ） 、 广 发 鑫 利 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理 （自 2016 年 11
月 18 日至 2018 年 11 月
9 日） 、 广发稳安保本混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理（自 2017 年 10 月
31 日至 2019 年 2 月 14
日）。 广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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证券
投资
基金
的基
金经
理； 广
发景
华纯
债债
券型
证券
投资
基金
的基
金经
理； 广
发汇
瑞 3
个月
定期
开放
债券
型发
起式
证券
投资
基金
的基
金经
理； 广
发景
源纯
债债
券型
证券
投资
基金
的基
金经
理； 广
发景
祥纯
债债
券型广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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证券
投资
基金
的基
金经
理； 广
发理
财年
年红
债券
型证
券投
资基
金的
基金
经理；
广发
聚安
混合
型证
券投
资基
金的
基金
经理；
广发
聚宝
混合
型证
券投
资基
金的
基金
经理；
广发
聚盛
灵活
配置
混合
型证
券投
资基
金的
基金广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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经理；
广发
趋势
优选
灵活
配置
混合
型证
券投
资基
金的
基金
经理；
广发
鑫和
灵活
配置
混合
型证
券投
资基
金的
基金
经理；
广发
集富
纯债
债券
型证
券投
资基
金的
基金
经理；
广发
汇兴 3
个月
定期
开放
债券
型发
起式
证券
投资广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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基金
的基
金经
理； 广
发景
智纯
债债
券型
证券
投资
基金
的基
金经
理； 广
发景
润纯
债债
券型
证券
投资
基金
的基
金经
理； 广
发汇
立定
期开
放债
券型
发起
式证
券投
资基
金的
基金
经理；
广发
集裕
债券
型证
券投
资基
金的
基金广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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经理；
广发
鑫裕
灵活
配置
混合
型证
券投
资基
金的
基金
经理；
广发
汇承
定期
开放
债券
型发
起式
证券
投资
基金
的基
金经
理； 债
券投
资部
总经
理
谭昌
杰
本基
金的
基金
经理；
广发
理财
年年
红债
券型
证券
投资
基金
的基
金经
理； 广
2016-02-04 - 11 年
谭 昌 杰 先 生 ， 经 济 学 硕
士 ， 持 有 中 国 证 券 投 资
基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
固 定 收 益 部 研 究 员 、 广
发 双 债 添 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 （自
2012 年 9 月 20 日至 2015
年 5 月 27 日） 、 广发 天
天 红 发 起 式 货 币 市 场 基
金基金经理 （自 2013 年
10 月 22 日至 2017 年 10
月 31 日） 、 广发钱袋 子
货 币 市 场 基 金 基 金 经 理
（自 2014 年 1 月 10 日广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
度报告
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发趋
势优
选灵
活配
置混
合型
证券
投资
基金
的基
金经
理； 广
发聚
安混
合型
证券
投资
基金
的基
金经
理； 广
发聚
宝混
合型
证券
投资
基金
的基
金经
理； 广
发鑫
源灵
活配
置混
合型
证券
投资
基金
的基
金经
理； 广
发汇
瑞 3
个月
至 2015 年 7 月 24 日） 、
广 发 集 鑫 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2014 年 1 月 27 日至 2015
年 5 月 27 日） 、 广发 天
天 利 货 币 市 场 基 金 基 金
经理( 自 2014 年 1 月 27
日至 2015 年 7 月 24 日) 、
广 发 季 季 利 理 财 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2014 年 9 月 29 日
至 2015 年 4 月 30 日） 、
广 发 聚 康 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 6 月 1 日至 2016
年 5 月 24 日） 、 广发 安
泽 回 报 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2016 年 6 月 17 日
至 2016 年 11 月 17 日） 、
广 发 安 泽 回 报 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2016 年 11 月 18
日至 2017 年 12 月 22
日 ） 、 广 发 稳 安 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理（自 2016 年 2 月 4
日至 2019 年 2 月 14 日） 。 广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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定期
开放
债券
型发
起式
证券
投资
基金
的基
金经
理； 广
发集
瑞债
券型
证券
投资
基金
的基
金经
理； 广
发景
华纯
债债
券型
证券
投资
基金
的基
金经
理； 广
发景
祥纯
债债
券型
证券
投资
基金
的基
金经
理； 广
发景
源纯
债债
券型广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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证券
投资
基金
的基
金经
理
注： 1.“ 任职日期” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 。
3.根据本基金管理人发布的 《广发基金管理有限公司 广发稳安灵活配置混合型证
券投资基金基金经理变更公告》 ， 自2019年4月10 日起， 谢军先生不再担任本基金
基金经理。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套 法规、 《广 发稳 安灵活 配置混 合型 证券 投资基 金基金 合同 》和 其他有 关法
律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控
制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法
合规， 无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法规及基金合同
的规定。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ，加 强交易 分配 环节的 内部 控制，
并通过实时的行为监控与及时的 分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库， 投资的债券必须来自公司
债券库。 公司建立了严格的投资授权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主
决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易
部按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配、 综合 平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。
金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时
监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及交易等
全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内， 本投资组合与本公司管理的
其他主动型投资组合未发生过同日 反向交易的情况； 与本公司管理的被动型投资
组合发生过同日反向交易的情况， 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成
交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本季度的宏观金融数据开始企稳， 配合降税减费政策落地， 同时一线及周边
房地产交易逐步活跃、 三四线城市消费呈现较强的韧性， 导致市场对多类资产都
开始转为乐观。 以避险属性为主的债券资产在此背景下受到一定程度的冲击， 尽
管短端资金面宽松使得短端收益率维持低位， 但长期限利率债的波动 率有所加大，
利率水平略有上移。 权益资产全面上涨。 本基金已经转为灵活配置型基金， 后续
以获取低风险的绝对回报作为投资目标。转型为灵活配置基金后，持仓结构以
AAA 国企债为主，小 幅增持权益资产。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金由广发稳安保本转型为广发稳安混合，在 2019 年 1 月
1 日至 2019 年 2 月 14 日，广发稳安保本的净值增长率为 0.65% ，同期业绩比较
基准收益率为 0.34%；在 2019 年 2 月 15 日至 2019 年 3 月 31 日， 广发稳安混合
的净值增长率为 0.64% ，同期业绩比较基准收益率为 6.99% 。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 广 发稳 安灵 活配置混 合型 证券投 资基 金
（ 报告 期：2019 年2月15 日-2019年3月31 日）
5.1.1 报 告期 末基 金资产 组合 情况 广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
度报告
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序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 22,490,695.80 7.62
其中：股票 22,490,695.80 7.62
2 固定收益投资 163,528,719.50 55.39
其中：债券 143,528,719.50 48.61
资产支持证券 20,000,000.00 6.77
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 104,300,550.00 35.33
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 556,119.58 0.19
7 其他各项资产 4,378,846.78 1.48
8 合计 295,254,931.66 100.00
5.1.2 报 告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
5.1.2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,090,900.80 2.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 4,604,000.00 1.58
F 批发和零售业 5,802,000.00 1.99
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - - 广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
度报告
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 3,795.00 0.00
K 房地产业 3,456,000.00 1.18
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,534,000.00 0.87
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 22,490,695.80 7.71
5.1.2.2 报 告期 末按 行业 分类 的 港股 通 投 资股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.1.3 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明
细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 603939 益丰药房 100,000 5,802,000.00 1.99
2 601186 中国铁建 400,000 4,604,000.00 1.58
3 300003 乐普医疗 140,000 3,710,000.00 1.27
4 001979 招商蛇口 150,000 3,456,000.00 1.18
5 300284 苏交科 200,000 2,534,000.00 0.87
6 300357 我武生物 49,935 2,380,900.80 0.82
7 002958 青农商行 500 3,795.00 0.00
5.1.4 报 告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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3 金融债券 19,974,000.00 6.84
其中：政策性金融债 19,974,000.00 6.84
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 80,054,000.00 27.43
6 中期票据 40,660,000.00 13.93
7 可转债（可交换债） 2,840,719.50 0.97
8 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 143,528,719.50 49.19
5.1.5 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明
细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1
10176601
2
17 大唐集
MTN005
200,000 20,610,000.00 7.06
2
10190025
5
19 首钢
MTN002
200,000 20,050,000.00 6.87
3
01190052
8
19 桂交投
SCP001
200,000 20,022,000.00 6.86
4
01190054
3
19 邯郸矿业
SCP003
200,000 20,016,000.00 6.86
5
01190046
2
19 鲁钢铁
SCP002
200,000 20,010,000.00 6.86
5.1.6 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证
券 投资 明细
序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 99BJ08 链融 09A1 200,000 20,000,000.00 6.85
5.1.7 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.1.8 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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细
本基金本报告期末未持有权证。
5.1.9 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.1.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.1.11 投 资组 合报 告附注
5.1.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 没 有 出 现 被 监 管 部
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.1.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
5.1.11.3 其他 资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 60,886.64
2 应收证券清算款 3,602,679.21
3 应收股利 -
4 应收利息 714,769.11
5 应收申购款 511.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,378,846.78
5.1.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%)
1 132010 17 桐昆 EB 1,847,250.00 0.63
5.1.11.5 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.2
广 发 稳安保 本混合 型证 券投资 基金
（ 报告 期：2019 年1月1 日-2019年2月14 日）
5.2.1 报 告期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 37,890.85 0.01
其中：股票 37,890.85 0.01
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 615,156,402.09 99.95
7 其他各项资产 278,539.64 0.05
8 合计 615,472,832.58 100.00
5.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
5.2.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 37,890.85 0.01
B 采矿业 - -
C 制造业 - - 广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 37,890.85 0.01
5.2.2.2 报 告期 末按 行业 分类 的 港股 通 投 资股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.2.3 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 300761 立华股份 1,291 37,890.85 0.01
5.2.4 报 告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.2.5 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有债券投资。 广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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5.2.6 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.2.7 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.2.8 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.2.9 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.2.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.2.11 投 资组 合报 告附注
5.2.11.1 本基金投资的 前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.2.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
5.2.11.3 其他 资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 73,706.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 204,833.25
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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9 合计 278,539.64
5.2.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.2.11.5 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 300761 立华股份 37,890.85 0.01
新股流通
受限
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
6.1 广 发稳 安灵 活配置混 合型 证券投 资基 金
单位：份
本报告期期初基金份额总额 427,004,234.13
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申
购份额
389,858.50
减 ： 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金
总赎回份额
160,397,838.05
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分
变动份额
-
本报告期期末基金份额总额 266,996,254.58
6.2 广 发稳 安保 本混合型 证券 投资基 金
单位：份
本报告期期初基金份额总额 878,066,146.49
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申
购份额
107,014.56
减 ： 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金
总赎回份额
451,168,926.92
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 - 广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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变动份额
本报告期期末基金份额总额 427,004,234.13
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
7.1.1 广 发稳 安灵 活配置 混合 型证券 投资 基金
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买 卖本基金的
情况。
7.1.2 广 发稳 安保 本混合 型证 券投资 基金
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买 卖本基金的
情况。
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
8.1 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
广发稳安保本混合型证券投资基金于 2016 年 2 月 4 日正式成立，根 据《广
发稳安保本混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的保本期为三年，
即 2016 年 2 月 4 日起 至 2019 年 2 月 11 日止 ，本基金保本周期到期。由于保本
周期到期后未能符合保本基金存续条件， 所以本基金转型为非保本的混合型证券
投 资 基 金 ，转 型 后的 基金 名 称 为 “ 广发 稳 安灵活 配 置 混 合型 证 券投 资基 金 ” ， 基
金投资、 基金费率、 分红方式等将按照 《广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》 的相关条款执行。 详情可见本基金管理人网站 （www.gffunds.com.cn ）
刊登的 《关于广发稳安保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为广发
稳安灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》 和 《关于广 发稳安保本
混合型证券投资基金修订基金合同的公告》 。
§ 9
备 查 文件目 录
9.1 备 查文 件目 录
（一） 《广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（二） 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（三） 《广发稳安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 广发稳 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 原 广发 稳安 保本混 合型 证券 投资 基金)2019 年第 1 季
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（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存 放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查 阅方 式
1. 书 面查 阅 ：查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投 资 者可 免 费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年四 月二 十二日
