广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2019 年第 1 季 度报 告
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广 发 沪深 300 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 联接 基 金
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年四 月二十 二日广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2019 年第 1 季 度报 告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2019 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简 称 广发沪 深 300 联接
基金主 代码 270010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 12 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,273,476,379.12 份
投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ， 紧密跟 踪标 的指 数， 追
求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小化 。
投资策 略 本基金 为 ETF 联接基 金， 主要通 过投 资于 目 标 ETF 实现
对标的 指数 的紧 密跟 踪。 本基金 力争 将本 基金 净值 增长率
与业绩 比较 基准 之间 的日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在
0.35% 以 内， 年化 跟踪 误差 控制 在 4% 以 内。
业绩比 较基 准 95%× 沪深 300 指数 收益 率+5%× 银 行活 期存 款利 率（ 税
后）。 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2019 年第 1 季 度报 告
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风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债
券型基 金与 货币 市场 基金 。 本基 金为 指数 型基 金， 具有与
标的指 数、 以及 标的 指数 所代表 的股 票市 场相 似的 风险收
益特征 。
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 广发沪 深 300ETF 联接 A 广发沪 深 300ETF 联接 C
下属两 级基 金的 交易 代码 270010 002987
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
982,524,065.14 份 290,952,313.98 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510360
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 20 日
基金份 额上 市的 证券 交易
所
上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 9 月 9 日
基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
主要采 取完 全复 制策 略， 即按照 标的 指数 的成 份股 构成及 其
权重构 建基 金股 票投 资组 合， 并 根据 标的 指数 成份 股及其 权
重的变 动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 标的指 数为 沪深 300 指数 。 业绩比 较基 准为 标的 指数 收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型
基金与 货币 市场 基金 。 本 基金采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2019 年第 1 季 度报 告
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的表现， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表 的 股票市 场
相似的 风险 收益 特征 。
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
广发沪 深 300ETF 联接 A 广发沪 深 300ETF 联接 C
1. 本期 已实 现收 益 82,302,894.68 23,761,539.37
2. 本期 利润 444,043,380.98 147,747,082.50
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.3741 0.3599
4. 期末 基金 资产 净值 1,778,238,209.58 522,240,489.85
5. 期末 基金 份额 净值 1.8099 1.7949
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收 益
水平要 低于 所列 数字 。
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 广发沪深 300ETF 联接 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 26.59% 1.45% 27.19% 1.48% -0.60% -0.03%
2、 广发沪深 300ETF 联接 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 26.46% 1.45% 27.19% 1.48% -0.73% -0.03% 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2019 年第 1 季 度报 告
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2008 年 12 月 30 日 至 2019 年 3 月 31 日)
1． 广 发沪 深 300ETF 联接 A ：
2． 广 发沪 深 300ETF 联接 C ：
广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2019 年第 1 季 度报 告
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注： 经 2016 年 1 月 25 日 中国证 监会 的备 案确 认， 本基金 变更 了投 资范 围并 更名为 广发 沪 深
300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理期 限
证券从 业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 中证
500 交 易型 开
放式指 数证 券
投资基 金的 基
金经理 ； 广 发中
证 500 交易 型
开放式 指数 证
券投资 基金 联
接基金(LOF) 的
基金经 理； 广发
沪深 300 交易
型开放 式指 数
证券投 资基 金
的基金 经理 ； 广
发中小 板 300
交易型 开放 式
指数证 券投 资
基金的 基金 经
理； 广 发中 小板
300 交 易型 开
放式指 数证 券
投资基 金联 接
基金的 基金 经
理； 广 发中 证环
保产业 交易 型
开放式 指数 证
券投资 基金 发
起式联 接基 金
的基金 经理 ； 广
2014-0
4-01
- 15 年
刘杰先 生， 工学 学士， 持有 中国证
券投资 基金 业从 业证 书。 曾 任广发
基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 系
统开发 专员 、数 量投 资部 研究员、
广发沪 深 300 指数证 券投资基 金
基金经 理（ 自 2014 年 4 月 1 日至
2016 年 1 月 17 日） 、 广发 中证环
保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2016 年 1 月 25
日至 2018 年 4 月 25 日） 、 广发量
化 稳 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 （ 自 2017 年 8 月 4 日至 2018
年 11 月 30 日） 。 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2019 年第 1 季 度报 告
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发中证 养老 产
业指数 型发 起
式证券 投资 基
金的基 金经 理；
广发中 证军 工
交易型 开放 式
指数证 券投 资
基金的 基金 经
理； 广 发中 证军
工交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 发起 式
联接基 金的 基
金经理 ； 广 发中
证环保 产业 交
易型开 放式 指
数证券 投资 基
金的基 金经 理；
广发创 业板 交
易型开 放式 指
数证券 投资 基
金的基 金经 理；
广发创 业板 交
易型开 放式 指
数证券 投资 基
金发起 式联 接
基金的 基金 经
理； 广 发标 普全
球农业 指数 证
券投资 基金 的
基金经 理； 广发
道琼斯 美国 石
油开发 与生 产
指数证 券投 资
基金
(QDII-LOF) 的
基金经 理； 广发
港股通 恒生 综
合中型 股指 数
证券投 资基 金
(LOF) 的基金经
理； 广 发美 国房
地产指 数证 券
投资基 金的 基广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2019 年第 1 季 度报 告
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金经理 ； 广 发纳
斯达 克 100 交
易型开 放式 指
数证券 投资 基
金的基 金经 理；
广发纳 斯达 克
100 指 数证 券
投资基 金的 基
金经理 ； 广 发纳
斯达克 生物 科
技指数 型发 起
式证券 投资 基
金的基 金经 理；
广发全 球医 疗
保健指 数证 券
投资基 金的 基
金经理 ； 指 数投
资部总 经理 助
理
注：1. “ 任 职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《 广
发沪 深 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 合同 》和 其他 有关 法律法 规的 规定 ， 本
着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 份额 持 有
人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 基金 运作 合法 合规 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 ，基 金的 投 资
管理符 合有 关法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
公司通 过建 立科 学、 制衡 的投资 决策 体系 ，加 强交 易分配 环节 的内 部控 制， 并通过 实时 的 行
为监控 与及 时的 分析 评估 ，保证 公平 交易 原则 的实 现。
在投资 决策 的内 部控 制方 面，公 司制 度规 定投 资组 合投资 的股 票必 须来 源于 备选股 票库 ， 重
点投资 的股 票必 须来 源于 核心股 票库 ，投 资的 债券 必须来 自公 司债 券库 。公 司建立 了严 格的 投 资
授权制 度， 投资 组合 经理 在授权 范围 内可 以自 主决 策，超 过投 资权 限的 操作 需要经 过严 格的 审 批广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2019 年第 1 季 度报 告
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程序。在交 易过程中 ，中 央交易部按 照 “ 时间优 先、 价格优先、 比例分配 、综 合平衡 ” 的原则 ，公
平分配 投资 指令 。金 融工 程与风 险管 理部 风险 控制 岗通过 投资 交易 系统 对投 资交易 过程 进行 实 时
监控及 预警 ，实 现投 资风 险的事 中风 险控 制； 稽 核 岗通过 对投 资、 研究 及交 易等全 流程 的独 立 监
察稽核 ，实 现投 资风 险的 事后控 制。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，不同 的投 资组 合受 到了 公平对 待， 未 发
生任何 不公 平的 交易 事项 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本公司 原则 上禁 止不 同投 资组合 之间 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行证 券投资 的投 资 组
合除外 ）或 同一 投资 组合 在同一 交易 日内 进行 反向 交易。 如果 因应 对大 额赎 回等特 殊情 况需 要 进
行反向 交易 的， 则需 经公 司领导 严格 审批 并留 痕备 查。
本投资 组合 为完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行证 券投资 的投 资组 合。 本报 告期内 ，本 投 资
组合与 本公 司管 理的 其他 投资组 合发 生过 同日 反向 交易的 情况 ，但 成交 较少 的单边 交易 量不 超 过
该证券 当日 成交 量 的 5% 。 这些交 易不 存在 任何 利益 输送的 嫌疑 。
4.4 报告期内基金的投资策 略和运作分析
本基金 业绩 基准 是沪 深 300 指数 收益 率× 95%+ 银 行 活期存 款利 率（ 税后 ）× 5% ，呈 现出 股票
型基金 特征 ，本 基金 主要 采用完 全复 制法 来跟 踪业 绩基准 。
（1） 投资 策略
作为指 数基 金， 本基 金将 继续秉 承指 数化 被动 投资 策略， 积极 应对 成份 股调 整、基 金申 购 赎
回等因 素对 指数 跟踪 效果 带来的 冲击 ，进 一步 降低 基金的 跟踪 误差 。
本基金 是 ETF 联接基 金， 将主要 持有 广发 沪 深 300ETF 及指数成分 股， 间接 复 制指数 ， 本 质
上依然 是被 动投 资策 略， 跟踪效 果与 直接 持有 成分 股效果 相同 ，同 时作 为联 接基金 ，可 参与 场 内
折溢价 套利 等交 易， 更有 利于广 发沪 深 300ETF 及其联接 基金 持有 人的 利益 。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是成 分股 调整 、申赎 因素 和停 牌股 票估 值调整 因素 ， 目
前的规 模水 平下 ，申 购赎 回因素 对 本 基金 跟踪 误差 的影响 较小 。
随着中 美贸 易逐 步缓 和，1 季度整 体市 场大 幅上 涨 ，沪深 300 上涨 28.62% ，中证 500 上涨
33.10% ， 创 业板 指上 涨 35.43% ， 上证综 指上 涨 23.93% ， 同 时经济 有阶 段性 企 稳迹象 ，3 月份 中国
制造业 采购 经理 指数(PMI) 为 50.5% ，比 上月 上升 1.3 个百 分点 ，时隔 3 个月 后重回 临界 点以 上，
中短期 在宽 信用 、减 税降 费等多 因素 推动 下， 未 来 A 股 整体 风险 偏好 在逐 步 上升。 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2019 年第 1 季 度报 告
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沪深 300 指 数作 为市 场核 心宽基 指数 之一 ，覆 盖沪 深 2 个 市场 ，大 盘蓝 筹代 表性较 好， 是 资
产配置 的重 要领 域之 一 ， 同时其 波动 性相 对较 小 ， 投资者 若未 来看 好 A 股 市 场， 沪 深 300 指数 基
金是个 不错 的享 受行 情反 弹的品 种。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
本报告 期内 ，本 基金 A 类 份额净 值增 长率 为 26.59% ，C 类 份额 净值 增长 率为 26.46% ，同 期
业绩基 准收 益率 为 27.19% 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 49,984,602.36 2.07
其中： 股票 49,984,602.36 2.07
2 基金投 资 2,050,872,293.05 84.89
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 306,627,524.77 12.69
8 其他各 项资 产 8,304,250.11 0.34
9 合计 2,415,788,670.29 100.00 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2019 年第 1 季 度报 告
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5.2 期末投资目标基金明细
序号 基金名 称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1
广发沪 深 300 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金
股票
型
交易型
开放式
广发基 金管
理有限 公司
2,050,872,293.05 89.15
5.3 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
2,280,017.00
0.10
C 制造业 15,772,910.36 0.69
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,825,682.00 0.08
E 建筑业 2,294,330.00 0.10
F 批发和 零售 业 769,328.00 0.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,922,769.00 0.08
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,378,727.00 0.06
J 金融业 21,322,860.00 0.93
K 房地产 业 1,842,159.00 0.08
L 租赁和 商务 服务 业 504,740.00 0.02
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 71,080.00 0.00
S 综合 - -
合计 49,984,602.36 2.17 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2019 年第 1 季 度报 告
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5.3.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
5.4 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 62,700 4,834,170.00 0.21
2 600519 贵州茅 台 3,700 3,159,763.00 0.14
3 600036 招商银 行 62,700 2,126,784.00 0.09
4 601166 兴业银 行 74,000 1,344,580.00 0.06
5 600030 中信证 券 44,200 1,095,276.00 0.05
6 601328 交通银 行 166,300 1,037,712.00 0.05
7 600276 恒瑞医 药 15,700 1,027,094.00 0.04
8 600887 伊利股 份 34,000 989,740.00 0.04
9 600016 民生银 行 149,800 949,732.00 0.04
10 601288 农业银 行 232,900 868,717.00 0.04
5.5 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值( 元) 公允价 值变
动( 元)
风险说 明 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2019 年第 1 季 度报 告
13
IF1904 IF1904 45.00
52,347,600.0
0
2,101,080.00 -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) 2,101,080.00
股指期 货投 资本 期收 益( 元) 2,402,820.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动( 元) 2,901,480.00
5.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 股指 期货 符合 既定的 投资 政策 和投 资目 标，主 要目 的是 套期 保值 。在投 资的 过 程
中，本 基金 力争 利用 股指 期货的 杠杆 作用 和成 本优 势，降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和 跟 踪
误差， 从而 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。
5.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 招商 银行 （代 码：600036 ）为 本基 金的 前十 大 持仓证 券之 一。2018 年 5 月 4 日 ，中 国银 行
保险监督管理 委员会针对招商银行以下 事由罚 款 6570 万元, 没收违法所 得 3.024 万元, 罚没合计
6573.024 万元 人民 币:( 一) 内控管 理严 重违 反审 慎经 营规则;( 二) 违规 批量 转让 以个人 为借 款主 体的
不良贷款;( 三) 同业投资 业 务违规接受 第三方金 融机 构信用担保;( 四) 销售同 业 非保本理财 产品时 违
规承诺保本;( 五) 违规将 票 据贴现资金 直接转回 出票 人账户;( 六) 为同业投资 业 务违规提供 第三方 金
融机构信用 担保;( 七) 未将 房地产企业 贷款计入 房地 产开发贷款 科目;( 八) 高管 人员在获得 任职资 格
核准前履职;( 九) 未严格 审 查贸易背景 真实性办 理银 行承兑业务;( 十) 未严格 审 查贸易背景 真实性 开
立信用证;( 十一) 违规签订保本合同销售同业非 保本 理财产品;( 十二) 非真实转让信贷资产;( 十三) 违
规向典 当行 发放 贷款;(十四) 违规向 关系 人发 放信 用贷 款。
交通银 行 （代 码 ：601328 ） 为 本基 金的 前十 大持 仓 证券之 一 。2018 年 8 月 1 日， 交通 银行 股份 有
限公司 因 未 按照 规定 履行 客户身 份识 别义 务、 未按 照规定 报送 大额 交易 报告 或者可 疑交 易报 告 、
与身份 不明 的客 户进 行交 易或者 为客 户开 立匿 名账 户、假 名账 户被 中国 人民 银行合 计处 以 130 万
元罚款 。2018 年 12 月 7 日， 交通 银行 股份 有限 公 司因并 购贷 款占 并购 交易 价款比 例不 合规; 并购
贷款尽 职调 查和 风险 评估 不到位 被中 国银 行保 险监 督管理 委员 会罚 款 50 万元 。 2018 年 12 月 8 日，
交通银 行股 份有 限公 司因 存在以 下行 为被 中国 银行 保险监 督管 理委 员会 罚款 690 万元 ：( 一)不良
信 贷 资 产 未 洁 净 转 让, 理 财 资 金 投 资 本 行 不 良 信 贷 资 产 收 益 权;( 二) 未 尽 职 调 查 并 使 用 自 有 资 金 垫广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2019 年第 1 季 度报 告
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付 承 接 风 险 资 产;( 三) 档 案 管 理 不 到 位, 内 控 管 理 存 在 严 重 漏 洞;( 四) 理 财 资 金 借 助 保 险 资 管 渠 道 虚
增本行存款规模;( 五) 违规向土地储备机构提供 融资;( 六) 信贷资金违规承接本行 表外理财资产;( 七)
理财资 金违 规投 资项 目资 本金;( 八) 部 分理 财产 品信 息披露 不合 规;( 九) 现 场检 查配合 不力 。
民生银 行（ 代码 ：600016 ）为本 基金 的前 十大 持仓 证券之 一。2018 年 11 月 9 日， 中国 银行 保险
监督管 理委 员会 针对 民生 银行贷 款业 务严 重违 反审 慎经营 规则 给予 罚款 共计 人民 币 200 万元 的 行
政处罚 。2018 年 12 月 7 日，中 国银 行保 险监 督管 理委员 会针 对民 生银 行如 下事由 罚款 共计 人 民
币 3160 万 元：( 一) 内控 管 理严重 违反 审慎 经营 规则 ；( 二) 同 业投 资违 规接 受担 保；( 三) 同业 投资,
理财资金 违规投 资房地 产,用于缴交 或置换 土地出 让 金及土地 储备融 资；( 四) 本 行理财产 品之间 风
险隔离 不到 位 ； ( 五) 个人 理 财资金 违规 投资 ； ( 六) 票 据 代理未 明 示, 增 信未 簿记 和 计提资 本占 用 ； ( 七)
为非保 本理 财产 品提 供保 本承诺 。2018 年 12 月 8 日，中 国银 行保 险监 督管 理委员 会针 对民 生 银
行贷款 业务 严重 违反 审慎 经营规 则给 予罚 款共 计人 民币 200 万 元的 行政 处罚 。
兴业银 行 （ 代码：601166 ） 属本 基金 的前 十大 持仓 证券。2018 年 5 月 4 日， 中国银 行保 险监 督管
理委员 会针 对兴 业银 行如 下事由 罚 款 5870 万 元人 民 币： ( 一) 重 大关 联交 易未 按 规定审 查审 批且 未
向监管 部门 报告 ；( 二) 非真 实转让 信贷 资产 ；( 三) 无授 信额度 或超 授信 额度 办理 同业业 务；( 四) 内
控管理严 重违反 审慎经 营 规则,多家 分支机 构 买入返 售业务项 下基础 资产不 合 规；( 五) 同业投 资接
受隐性 的第 三方 金融 机构 信用担 保 ； ( 六) 债券 卖出 回 购业务 违规 出表 ； ( 七) 个 人 理财资 金违 规投 资；
( 八) 提供 日期 倒签 的材 料；( 九) 部分 非现 场监 管统 计数 据与事 实不 符；( 十) 个 别董 事未经 任职 资格
核准即 履职 ；(十一) 变 相批 量转让 个人 贷款 ；(十二) 向 四证不 全的 房地 产项 目提 供融资 。
本基金 为指 数基 金， 上述 股票系 标的 指数 成份 股， 投资决 策程 序符 合公 司投 资制度 的规 定。 除 上
述证券 外， 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体本 期没有 出现 被监 管部 门立 案调查 ，或 在报 告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
5.12.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 5,714,610.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 164,665.36
5 应收申 购款 2,423,958.50 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2019 年第 1 季 度报 告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 1,016.20
9 合计 8,304,250.11
5.12.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发沪 深300ETF 联接A 广发沪 深300ETF 联接C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,201,538,606.46 463,176,517.41
本报告 期 基 金总 申购 份额 445,679,469.89 455,573,446.63
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 664,694,011.21 627,797,650.06
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 982,524,065.14 290,952,313.98
§ 7
基金管理人运用固有 资金投资本基金情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 运用 固有 资金 （认 ）申购 、赎 回或 买卖 本基 金的情 况。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 广发 沪深 300 指 数证 券 投资基 金基 金份 额持 有人 大会相 关决 议
2. 《广 发沪 深 300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》
3. 《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2019 年第 1 季 度报 告
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4. 《广 发沪 深 300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金托 管协 议》
5. 法律 意见 书
6. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照
7. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照
8.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
8.3 查阅方式
1. 书面 查阅 ： 查阅 时间 为每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查阅 ， 也可按 工本
费购买 复印 件；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一九年四月二十 二日
