广发大盘成长混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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广 发 大盘 成 长混 合 型证 券 投资 基 金
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年四 月二十 二日广发大盘成长混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4
月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发大盘成长混合
基金主代码 270007
交易代码 270007（前端） 270017（后端）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 6 月 13 日
报告期末基金份额总额 2,107,197,948.03 份
投资目标
依 托 中 国 快 速 发 展 的 宏 观 经 济 和 高 速 成 长 的 资 本
市场，通过投资于成长性较好的大市值公司股票，
追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包
括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金通过“ 自下而上 ” 为主的股票分析流程， 以成广发大盘成长混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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长 性 分 析 为 重 点 ， 对 大 市 值 公 司 的 基 本 面 进 行 科
学、 全面的考察， 挖掘 投资机会， 构建股票投资组
合； 通过利率预测、 收 益率曲线模拟、 债券资产类
别配置和债券分析进行债券投资； 同时严格遵守有
关权证投资的比例限制。
业绩 比较基准 75%* 沪深 300 指数+25%* 上证国债指数
风险收益特征 较高风险，较高收益
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
1. 本期已实现收益 5,317,800.54
2. 本期利润 620,458,814.80
3. 加权平均基金份额本期利润 0.2891
4. 期末基金资产净值 2,486,045,107.63
5. 期末基金份额净值 1.1798
注： （1） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2） 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公
允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①- ③ ②- ④ 广发大盘成长混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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长率① 长率标
准差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去三个
月
32.65% 1.50% 21.78% 1.17% 10.87% 0.33%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
广发大盘成长混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2007 年 6 月 13 日至 2019 年 3 月 31 日)
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限
证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期 广发大盘成长混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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李琛
本基金的基金
经理；广发消
费品精选混合
型证券投资基
金的基金经
理；广发聚丰
混合型证券投
资基金的基金
经理；广发龙
头优选灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理；广发
行业领先混合
型证券投资基
金的基金经
理；广发稳健
策略混合型证
券投资基金的
基金经理
2016-02-
23
- 19 年
李琛女士， 经济学学士 ，
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发
证 券 股 份 有 限 公 司 交 易
部 交 易 员 ， 广 发 基 金 管
理 有 限 公 司 筹 建 人 员 、
投 资 管 理 部 中 央 交 易 室
主 管 、 广 发 大 盘 成 长 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 （自 2007 年 6 月 13
日至 2010 年 12 月 30
日） 、 广发稳健增长开 放
式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2010 年 12 月 31
日至 2016 年 3 月 29 日） 、
广 发 聚 祥 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2012 年 10 月 23 日
至 2014 年 3 月 20 日） 。
苗宇
本基金的基金
经理；广发聚
富开放式证券
投资基金的基
金经理；广发
竞争优势灵活
配置混合型证
券投资基金的
基金经理；广
发聚丰混合型
证券投资基金
的基金经理；
广发趋势动力
灵活配置混合
型证券投资基
金的基金经理
2018-11-
05
- 11 年
苗 宇 先 生 ， 理 学 博 士 ，
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 研 究
发 展 部 行 业 研 究 员 、 基
金经理助理。
程琨
本基金的基金
经理；广发逆
向策略灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理；广发
核心精选混合
型证券投资基
2013-02-
05
- 13 年
程琨先生， 金融学硕士 ，
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业 从 业 证 书 。 曾 任 第 一
上 海 证 券 有 限 公 司 研 究
员 ， 广 发 基 金 管 理 有 限
公 司 国 际 业 务 部 研 究
员、 研究发展部研究员 、
基 金 经 理 助 理 、 广 发 消广发大盘成长混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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金的基金经理 费 品 精 选 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理( 自
2014 年 12 月 8 日至 2016
年 2 月 23 日) 。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套 法规、 《广 发大 盘成长 混合型 证券 投资 基金基 金合同 》和 其他 有关法 律法
规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风
险的基础上， 为基金份 额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作 合法合规，
无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ，加 强交易 分配 环节的 内部 控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析 评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库， 投资的债券必须来自公司
债券库。 公司建立了严格的投资授权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主
决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易
部按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配、 综合 平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。
金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时
监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究 及交易等
全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕广发大盘成长混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内， 本投资组合与本公司管理的
其他主动型投资组合未发生过同日反向 交易的情况； 与本公司管理的被动型投资
组合发生过同日反向交易的情况， 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成
交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析
本报告期内，市场呈现单边上涨态势，沪深 300 涨幅为 28.62% ，创业板涨
幅为 35.43% 。分行业来看，计算机、食品饮料、农业等行业表现较好。
本季度以来， 市场交易量极具放大， 市场参与者的热情高涨， 各种风格的资
产都有不错的表现。 我们的投资策略依然延续了之前的投资风格， 选择具有核心
竞争力的标的进行长期投资。 我们始终相信满足长期经营假设、 具备良好商业模
式的标的长期来看会脱颖而出， 我们也会对这些企业进行长期持续的跟踪， 在重
要的经营指标没有发生变化之前，不会轻易放弃这部分仓位。
本报告期内， 我们增持了食品饮料、 医药、 地产等行业， 这些企业基本上都
是大市值股票，企业所处的竞争格局都很好，预期收 益 率 和 估 值 也 都 比 较 匹 配 。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
本报告期内， 本 基 金 净 值 增 长 率 为 32.65% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
21.78% 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 2,291,994,336.71 89.14
其中：股票 2,291,994,336.71 89.14
2 固定收益投资 3,745,012.00 0.15
其中：债券 3,745,012.00 0.15
资产支持证券 - - 广发大盘成长混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 238,966,617.43 9.29
7 其他各项资产 36,425,842.07 1.42
8 合计 2,571,131,808.21 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 1,496,224,990.59 60.18
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
71,339,857.69 2.87
G 交通运输、仓储和邮政业
24,768,176.20 1.00
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
32,902.94 0.00
J 金融业
175,547,559.90 7.06
K 房地产业
396,165,556.89 15.94
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
4,520,272.00 0.18
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- - 广发大盘成长混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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Q 卫生和社会工作
123,395,020.50 4.96
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
2,291,994,336.71 92.19
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 600519 贵州茅台 277,928 237,347,732.72 9.55
2 000858 五 粮 液 2,435,738 231,395,110.00 9.31
3 000568 泸州老窖 2,692,451 179,263,387.58 7.21
4 601155 新城控股 3,909,635 176,520,020.25 7.10
5 601318 中国平安 2,275,139 175,413,216.90 7.06
6 600887 伊利股份 5,825,742 169,587,349.62 6.82
7 600763 通策医疗 1,715,269 120,926,464.50 4.86
8 000002 万
科Ａ 3,901,837 119,864,432.64 4.82
9 002821 凯莱英 1,266,042 116,526,505.68 4.69
10 002008 大族激光 2,612,992 110,268,262.40 4.44
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 3,745,012.00 0.15
8 同业存单 - -
9 其他 - - 广发大盘成长混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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10 合计 3,745,012.00 0.15
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 113529 绝味转债 21,680 2,168,000.00 0.09
2 113015 隆基转债 5,650 692,012.00 0.03
3 128055 长青转 2 2,150 215,000.00 0.01
4 128061 启明转债 1,260 126,000.00 0.01
5 113530 大丰转债 1,200 120,000.00 0.00
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 根据公开市场 信息，本 基金投 资的 前 十名证券 的发行 主体 在 本报告期内
没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的
情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额( 元) 广发大盘成长混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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1 存出保证金 742,253.20
2 应收证券清算款 35,514,707.31
3 应收股利 -
4 应收利息 52,237.46
5 应收申购款 116,644.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,425,842.07
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%)
1 113015 隆基转债 692,012.00 0.03
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 2,186,860,094.68
本报告期 基金总申购份额 14,055,640.62
减： 本报告期 基金总赎回份额 93,717,787.27
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,107,197,948.03
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买卖本基
金的情况。 广发大盘成长混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1．中国证监会批准广发大盘成长混合型证券投资基金设立的文件
2． 《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》
3． 《广发大盘成长混合型证券投资基金托管协议》
4． 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
5．法律意见书
6．基金管理人业务资格批件和营业执照
7．基金托管人业务资格批件和营业执照
8.2 存放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅 方式
1. 书 面查 阅 ：查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投 资 者可 免 费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年四 月二 十二日
