广发中债 7-10 年期国开行债券 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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广 发 中债 7-10 年 期 国开 行 债券 指 数证 券 投资 基 金
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 宁波 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一九 年四 月二十 二日广发中债 7-10 年期国开行债券 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2019 年 4 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组 合报告等内容， 保证复 核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发中债 7-10 年国开债指数
基金主代码 003376
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 26 日
报告期末基金份额总额 1,215,032,959.69 份
投资目标
本基金通过指数化投资， 争取在扣除各项费用之前
获得与标的指数相似的总回报， 追求跟踪偏离度及
跟踪误差的最小化。
投资策略
1 、 本 基 金 为 指 数 基 金 ， 主 要 采 用 抽 样 复 制 和 动 态
最优化的方法， 投资于标的指数中具有代表性和流
动性的成份券和备选成份券， 或选择非成份券作为
替代， 构造与标的指数风险收益特征相似的资产组
合，以实现对标的指数的有效跟踪。 广发中债 7-10 年期国开行债券 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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2 、 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 主 要 选 择 流 动
性好、 交易活跃的国债期货合约进行交易， 以降低
债券仓位调整的交易成本， 提高投资效率， 从而更
好地跟踪标的指数，实现投资目标。
业绩比较基准 标的指数“ 中债-7-10 年 期国开行债券指数 ” 收益率。
风险收益特征
本基金为债券型指数基金， 其预期风险和预期收益
低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
广发中债 7-10 年国开债
指数 A
广发中债 7-10 年国开 债
指数 C
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
003376 003377
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
的份额总额
499,813,953.62 份 715,219,006.07 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
广发中债 7-10 年国开
债指数 A
广发中债 7-10 年国开
债指数 C
1. 本期已实现收益 8,708,037.06 13,007,851.95
2. 本期利润 4,220,999.01 5,135,037.60
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0076 0.0071
4. 期末基金资产净值 525,942,776.91 745,703,636.13
5. 期末基金份额净值 1.0523 1.0426 广发中债 7-10 年期国开行债券 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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注： （1） 所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
（2 ） 本 期已 实 现 收益指 基 金 本 期利 息 收 入、投 资 收 益 、其 他 收 入（不 含 公 允 价
值变动收益） 扣除相关 费用后的余额， 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、 广 发中债 7-10 年国开 债指 数 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.71% 0.14% 0.57% 0.15% 0.14% -0.01%
2 、 广 发中债 7-10 年国开 债指 数 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.92% 0.15% 0.57% 0.15% 0.35% 0.00%
3.2.2 自基 金 合同 生效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 基准 收 益
率 变动 的比较
广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016 年 9 月 26 日至 2019 年 3 月 31 日)
1． 广发中债 7-10 年国开债指数 A ： 广发中债 7-10 年期国开行债券 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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2． 广发中债 7-10 年国开债指数 C ：
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介 广发中债 7-10 年期国开行债券 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
王予柯
本基金的基
金经理； 广发
聚盛灵活配
置混合型证
券投资基金
的基金经理；
广发安宏回
报灵活配置
混合型证券
投资基金的
基金经理； 广
发稳裕保本
混合型证券
投资基金的
基金经理； 广
发景丰纯债
债券型证券
投资基金的
基金经理； 广
发中证 10 年
期国开债指
数证券投资
基金(LOF)的
基金经理； 广
发价值回报
混合型证券
投资基金的
基金经理； 广
发汇佳定期
开放债券型
发起式证券
投资基金的
基金经理； 广
发汇康定期
开放债券型
发起式证券
投资基金的
基金经理； 广
发中债 1-3 年
2016-
09-26
- 12 年
王予柯先生， 经济学硕 士， 持
有中国证券投资基金业从业
证书。 曾任广发基金管理有限
公司固定收益部债券交易员
兼研究员、 投资经理、 广发集
鑫债券型证券投资基金基金
经理 （自 2015 年 5 月 27 日至
2016 年 6 月 24 日） 、 广发鑫富
灵活配置混合型证券投资基
金基金经理 （自 2016 年 12 月
22 日至 2018 年 1 月 6 日） 、 广
发景盛纯债债券型证券投资
基金基金经理（自 2016 年 8
月 30 日至 2018 年 11 月 1 日） 、
广发鑫隆灵活 配 置 混 合 型 证
券投资基金基金经理 （自 2016
年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 9
日） 。 广发中债 7-10 年期国开行债券 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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农发行债券
指数证券投
资基金的基
金经理； 广发
集泰债券型
证券投资基
金的基金经
理； 广发可转
债债券型发
起式证券投
资基金的基
金经理； 广发
中债 1-3 年国
开行债券指
数证券投资
基金的基金
经理
注： 1.“ 任职日期” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配
套法规、 《广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金基金合同》 和其他有关法
律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风
险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无
损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选
股 票 库 ， 重点 投 资的 股票 必 须 来 源于 核 心股 票库 ， 投 资 的债 券 必须 来自 公 司 债 券库 。
公司建立了严格的投资授权制度， 投资组合经 理在授权范围内可以自主决策， 超过投
资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时间优先、
价格优先、比例分配、 综合平衡 ” 的 原 则 ， 公平 分 配 投 资 指 令 。 金 融工 程 与 风 险 管 理
部风险控制岗通 过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险广发中债 7-10 年期国开行债券 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实现投
资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平 交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合 受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的投资组合除外） 或 同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额
赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的
情况。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
进入 2019 年，全球风 险资产都迎来了一波快速的估值修复，在社融放量和贸易
战趋缓的背景下，A 股 在春节后放量大幅上涨， 与此同时， 债券市场 进入了调整， 全
季来看债券收益率震荡上行， 利率债期限利差陡峭化， 信用利差小幅压缩。 本基金跟
踪的中债-7-10 年国开 行债券财富指数，本报告区间涨幅 0.5809% 。
作为被动管理的指数基金， 本基金继续针对目 标指数进行优化抽样复制， 力争控
制跟踪误差，适度增强收益。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
本报告期内,广发中债 7-10 年国开债指数 A 类 净值增长率为 0.71%,广 发中债 7-10
年国开债指数 C 类净值增长率为 0.92%,同期业绩比较基准收益率为 0.57% 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,228,780,533.60 96.06
其中：债券 1,228,780,533.60 96.06 广发中债 7-10 年期国开行债券 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 13,448,899.94 1.05
7 其他各项资产 36,904,820.02 2.89
8 合计 1,279,134,253.56 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的 港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,228,780,533.60 96.63
其中：政策性金融债 1,228,780,533.60 96.63
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - - 广发中债 7-10 年期国开行债券 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,228,780,533.60 96.63
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 170210 17 国开 10 5,400,000
546,210,000.
00
42.95
2 190205 19 国开 05 1,800,000
178,488,000.
00
14.04
3 170215 17 国开 15 1,500,000
153,975,000.
00
12.11
4 160213 16 国开 13 900,000
85,392,000.0
0
6.72
5 160210 16 国开 10 700,000
67,102,000.0
0
5.28
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 根 据公 开 市场信 息 ， 本基 金 投 资的 前十 名 证 券的 发 行 主体 在本 报 告 期内 没 有
出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 广发中债 7-10 年期国开行债券 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 942.20
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 34,224,965.21
5 应收申购款 2,678,912.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,904,820.02
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目
广发中债7-10年国开
债指数A
广发中债7-10 年国开
债指数C
本报告期期初基金份额总额 721,184,889.36 509,653,391.49
本报告期 基金总申购份额 252,748,545.68 1,225,413,178.00
减： 本报告期基金总赎回份额 474,119,481.42 1,019,847,563.42
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 499,813,953.62 715,219,006.07 广发中债 7-10 年期国开行债券 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买 卖本基金的
情况。
§8 备 查文 件目录
8.1 备查文 件目 录
1.中国证监会批准广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金募集的文件
2.《广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅方 式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年四 月二 十二日
