富 兰 克林 国 海日 日 收益 货 币市 场 证券 投 资基 金
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2019 年 4 月22 日 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 4 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 国富日 日收 益货 币
基金主 代码 000203
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 605,637,868.32 份
投资目标
在力求 保持 基金 资产 安全 性与较 高流 动性 的基 础 上 ，
追求稳 定的 当期 收益 。
投资策 略
本基金 主要 为投 资者 提供 现金管 理工 具， 通过 积 极 的
投资组 合管 理， 同时 充分 把握市 场短 期失 衡带 来 的 套
利机会， 在安 全性 、 流动 性和收 益性 之间 寻求 最 佳 平
衡点。
1 、剩 余期 限结 构配 置
基于对 国内 外宏 观经 济形 势、 国 家货 币政 策和 财 政 政
策、 短 期资 金市 场利 率波 动、 资 金供 求、 市场 结 构 变
化等因 素的 深入 研究 ， 对 利率期 限结 构变 动趋 势 进 行
研判， 预 测货 币市 场利 率 水平 ， 确 定基 金投 资组 合 的
平均剩 余期 限及 期限 分配 结构。 当预 期短 期利 率 上 升
时， 缩短 组合 的平 均剩 余 期 限 ； 当 预期 短期 利率 下 降
时，适 度延 长组 合的 平均 剩余期 限。
2 、类 属资 产配 置策 略
根据市 场环 境， 结 合各 债 券品种 之间 的流 动性 、 相 对
收益水 平、 信 用等 级 、 参 与主体 资金 的供 求变 化 及 到
期期限 等因 素， 灵 活运 用 哑铃形 策略 、 梯形 策略 及 纺
锤形策 略等 ，确 定组 合中 各债券 品种 的配 置比 例。
3 、个 券选 择， 构建 投资 组 合
构建不 同券 种的 收益 率曲 线预测 模型 ， 对 货币 市 场 工
具进行 估值， 确定 价格 中 枢的变 动趋 势 ， 在 综合 考 虑
风险收 益匹 配水 平及 流动 性的基 础上 ， 投 资于 各 类 属
债券中 价值 低估 的个 券。 在保证 投资 组合 低风 险 、 高
流动性 的前 提下， 构建 投 资组合 ， 并根 据投 资环 境 的
变化相 机调 整， 尽可 能提 升组合 的收 益。
4 、现 金流 均衡 管理 策略
对市场资金面的变 化及本 基金申购/ 赎 回 变 化的 动 态
预测， 通过 现金 库存 管理 、 回购 滚动 操作 、 债 券 品 种
的期限 结构 安排 及资 产变 现等措 施， 动态 调整 并 有 效
分配现 金流 ，在 保证 基金 资产充 分流 动性 的基 础 上 ，
获取稳 定的 收益 。
5 、充 分把 握市 场短 期失 衡 带来的 套利 机会
由于市 场分 割、 信 息不 对 称、 发行 人信 用等 级发 生 突
然变化 等情 况会 造成 市场 在短期 内的 非有 效性 ； 由 于
新股、 新债 发行 以及 季节 效应等 因素 会使 市场 资 金 供
求关系 发生 短期 失衡 。 本 基金管 理人 将积 极把 握 由 于
市场短 期失 衡而 带来 的套 利机会 ，通 过跨 市场 套 利 、富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
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跨品种 套利、 跨期 限套 利 、 正 回购 放大 等策 略获 取 超
额收益 。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的 高 流
动性、 低 风险 品种 ， 其预 期收益 和预 期风 险均 低 于 债
券型基 金、 混合 型基 金及 股票型 基金 。
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 000203 000204
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 76,042,806.01 份 529,595,062.31 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年 1 月 1 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币B
1. 本期已 实现 收益 462,643.95 3,699,649.33
2．本 期利 润 462,643.95 3,699,649.33
3．期 末基 金资 产净 值 76,042,806.01 529,595,062.31
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
国富日日收益货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－ ④
过去三 个
月
0.6104% 0.0040% 0.3101% 0.0000% 0.3003% 0.0040%
国富日日收益货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－ ④
过去三 个
月
0.6700% 0.0040% 0.3101% 0.0000% 0.3599% 0.0040%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2013 年7 月24 日 。本基 金 在6 个 月建 仓期 结束时 ，各 项投 资比
例符合 基金 合同 约定 。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王莉
国富日日
收益货币
基金、 国富
安享货币
基金及国
富日鑫月
益 30 天理
财债券基
金的基金
经理
2016 年1 月
22 日
- 8 年
王莉女 士， 华 东师 范大 学金 融
学硕士。 历任 武汉 农村 商业 银
行股份 有限 公司 债券 交易 员、
国海富兰克林基金管理有限
公司债 券交 易员。 截至 本报 告
期末任国海富兰克林基金管
理有限公司国富日日收益货
币基金、 国富 安享 货币 基金 及
国富日 鑫月 益 30 天理 财债 券
基金的 基金 经理 。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ” 和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中 ，首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、证 券、投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 、法
规和《 富兰 克林 国海 日日 收益货 币市 场证 券投 资基 金基金 合同 》的 规定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 ，无
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。基 金投 资组 合符 合有关 法律 、法 规的 规定 及基金 合同 的 约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 在研 究报 告发布 公平 性、 投资 决策 独立性 、交 易公 平分 配、 信息隔 离等 方面
均能严 格执 行《 公平 交易 管理制 度》 ，严 格按 照制 度 要求对 异常 交易 进行 控制 和审批 。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格按 照《 异常 交易 监控与 报告 制度 》和 《同 日反向 交易 管理 办法 》对 异常交 易进 行监
控。报 告期 内公 司不 存在 投资组 合之 间发 生同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当
日成交 量 的5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2019 年一 季度 利率 市场 整 体下行 。开 年降 准使 得长 端延 续 2018 年 的下 行态 势 ，至春 节后 震
荡调整 ，短 端下 行更 多， 整体收 益率 曲线 变陡 。货 币市场 方 面2019 年 年初 市 场便全 线大 幅下 行 ，
虽在每 月时 点性 时刻 收益 率随着 资金 利率 有小 幅波 动，但 整体 低位 盘整 。3 月两会 再次 重申 了维
持稳健 的货 币政 策和 积极 的财政 政策 ，预 计整 体国 内市场 环境 仍将 维持 宽松 ，未来 需持 续关 注基
本面的 变换 以及 贸易 谈判 的进展 ，及 时调 整投 资策 略。
今年以 来， 信用 债违 约事 件仍在 继续 ，在 此背 景下 需继续 警惕 信用 风险 ，仔 细筛选 流动 性尚
佳的有 配置 价值 的信 用品 种。整 体来 看， 相较 于信 用债， 高评 级同 业存 单整 体风险 可控 ，较 信用
债利差 较 小 且流 动性 更好 ，目前 仍然 是配 置上 比较 理想的 品种 之一 。
本基金 致力 于做 好流 动性 管理， 提前 预判 产品 的规 模变动 ，并 选择 在合 适时 机适当 调整 久期
分布。 目前 收益 率曲 线较 为平坦 ，债 券配 置上 多采 取时点 调整 久期 策略 ，细 化到期 分布 ，保 持短
期流动 性并 力求 锁定 一部 分长期 资产 的收 益率 。高 评级信 用债 与存 单在 一定 时间内 各有 其配 置价
值，未 来将 在保 持组 合流 动性要 求的 前提 下努 力做 好择时 ，为 基金 持有 人创 造稳健 的收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金A 类份额 本报 告期 上 涨 0.6104% ， 同期 业绩 比较 基准 增 长 0.3101%，跑
赢业绩 比较 基 准0.3003% ；本基 金B 类份 额 本 报告 期上 涨 0.6700% ，同 期业 绩比较 基准 增长
0.3101% ， 跑赢 业绩 比较 基 准 0.3599% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 510,310,336.83 74.91
其中： 债券 510,310,336.83 74.91
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
165,810,898.72
24.34
其中： 买 断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
3,065,816.37 0.45
4 其他资 产 2,079,190.77 0.31
5 合计 681,266,242.69 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.88
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 75,059,642.47 12.39
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例取报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（% ）
原因 调整期
1 2019 年2 月19 日 24.28 基金规 模变 动 2019-2-20
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
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5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 49
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 28
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 34.50
12.39
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 49.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 24.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 3.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 112.14 12.39
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 19,938,464.50 3.29
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 22,045,906.24 3.64
其中： 政策 性金 融债 22,045,906.24 3.64
4 企业债 券 - - 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
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5 企业短 期融 资券 40,102,335.10 6.62
6 中期票 据 20,082,143.00 3.32
7 同业存 单 408,141,487.99 67.39
8 其他 - -
9 合计 510,310,336.83 84.26
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
注： 上表 中， 附息 债券 的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价， 贴现 式债 券的 成本 包 括债券 投资 成本 和内 在
应收利 息。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111809231
18 浦发 银行
CD231
1,000,000 99,770,910.24 16.47
2 111883054
18 南京 银行
CD104
1,000,000 99,630,135.05 16.45
3 111810544
18 兴业 银行
CD544
700,000 69,760,808.84 11.52
4 111810491
18 兴业 银行
CD491
500,000 49,589,482.41 8.19
5 111818289
18 华夏 银行
CD289
500,000 49,574,147.58 8.19
6 011802024
18 中 化工
SCP004
400,000 40,102,335.10 6.62
7 101453009
14 铁道
MTN001
200,000 20,082,143.00 3.32
8 111808110
18 中信 银行
CD110
200,000 19,969,084.13 3.30
9 199907
19 贴现 国债
07
200,000 19,938,464.50 3.29
10 180312 18 进出 12 120,000 12,019,963.14 1.98
5.7 “ 影 子定价 ” 与 “ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1131%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0189%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0515%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
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本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 或商 定利率 每日 计提
利息， 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。
本基金 份额 资产 净值 始终 维持 在 1.00 元。
5.9.2 本 基金 本期投 资的 前十名 证券 中，报 告期 内发行 主体 被监管 部门 立案调 查的 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 证监会 、证 券交易 所公 开谴责 、处 罚的证 券如 下：
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司 2018 年5 月4 日 收 到中国 银行 保险 监督 管理 委员会 公开 处
罚。 主 要违 法违 规事 实:( 一)内 控管 理严 重违 反审 慎 经营规 则；( 二) 通过 资管 计划投 资分 行协 议存
款，虚 增一 般存 款；(三) 通过基 础资 产在 理财 产品 之间的 非公 允交 易进 行收 益调节 ；( 四)理 财资
金投资 非标 准化 债权 资产 比 例超 监管 要求 ；( 五)提 供不实 说明 材料 ，不 配合 调查取 证；(六) 以贷
转存， 虚增 存贷 款；(七) 票据承 兑， 贴现 业务 贸易 背景审 查不 严；(八) 国内 信用证 业务 贸易 背景
审查不 严；(九) 贷款 管理 严重缺 失， 导致 大额 不良 贷款；(十) 违规 通过 同业 投资转 存款 方式 ，虚
增存款 ；( 十一) 票据 资管 业务在 总行 审批 驳回 后仍 继续办 理；(十二) 对 代理 收付资 金的 信托 计划
提供保 本承 诺；(十三)以 存放同 业业 务名 义开 办委 托定向 投资 业务 ，并 少计 风险资 产；(十四)投
资多款 同业 理财 产品 未尽 职审查 ，涉 及金 额较 大；( 十五) 修改 总行 理财 合同 标 准文本 ，导 致理 财
资金实 际投 向与 合同 约定 不符；(十六)为 非保 本理 财产品 出具 保本 承诺 函；( 十七) 向关 系人 发放
信用贷 款；(十八)向 客户 收取服 务费 ，但 未提 供实 质性服 务， 明显 质价 不符 ；(十九)收 费超 过服
务价格 目录 ，向 客户 转嫁 成本。
中国银 行保 险监 督管 理委 员会对 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司做 出如 下处 罚措施 ：处 以罚
款人民 币5,845 万元 ，没 收违法 所得 人民 币 10.927 万元， 罚没 合计 人民 币 5,855.927 万 元。
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本基金 对浦 发银 行投 资决 策说明 ：本 公司 的投 研团 队经过 充分 研究 ，认 为上 述事件 仅对 浦发
银行短 期经 营有 一定 影响 ，不改 变长 期投 资价 值。 同时由 于本 基金 看好 浦发 银行长 期发 展， 因此
买入浦 发银 行。 本基 金管 理人对 该股 的投 资决 策遵 循公司 的投 资决 策制 度。
兴业银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 兴业 银行 ” ） 于 2018 年5 月4 日 收到 中 国银行 保险 监督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国银 保监 会 ” ）出 具的 《中国 银行 保险 监督 管理 委员会 行政 处罚 信息
公开表 （银 保监 银罚 决字 〔2018 〕1 号） 》 ， 就 兴业 银 行主要 违法 违规 事实 公告 如下: （一 ） 重 大关
联交易 未按 规定 审查 审批 且未向 监管 部门 报告 ； （ 二 ）非真 实转 让信 贷资 产； （ 三）无 授信 额度 或
超授信 额度 办理 同业 业务 ； （四 ） 内 控管 理严 重违 反 审慎经 营规 则 ， 多 家分 支 机构买 入返 售业 务项
下基础 资产 不合 规； （五 ） 同业投 资接 受隐 性的 第三 方金融 机 构 信用 担保 ； （ 六 ）债券 卖出 回购 业
务违规 出表 ； （七） 个人 理 财资金 违规 投资 ； （八） 提 供日期 倒签 的材 料； （ 九） 部分非 现场 监管 统
计数据 与事 实不 符； （十 ） 个别董 事未 经任 职资 格核 准即履 职； （十 一） 变相 批 量转让 个人 贷款 ；
（十二 ）向 四证 不全 的房 地产项 目提 供融 资。
中国银 保监 会处 以罚 款人 民币 5,870 万元 。
本基金 对兴 业银 行投 资决 策说明 ：本 公司 的投 研团 队经过 充分 研究 ，认 为上 述事件 仅对 兴业
银行短 期经 营有 一定 影响 ， 不改 变长 期投 资价 值。 同 时由于 本基 金看 好银 行整 体的长 期发 展前 景 ，
因此买 入兴 业银 行。 本基 金管理 人对 该股 的投 资决 策遵循 公司 的投 资决 策制 度。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 388.84
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,054,275.56
4 应收申 购款 24,526.37
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,079,190.77
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 77,404,514.24 441,782,533.75
报告期 期间 基金 总申 购份 额 76,982,008.03 882,261,503.08
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 78,343,716.26 794,448,974.52
报告期 期末 基金 份额 总额 76,042,806.01 529,595,062.31
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 未有 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本公 司管理 的该 基金 的情 况。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20% 的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
2019 年 1 月 28
日至 2019 年 2
月 18 日
- 200,293,559.71
200,293,5
59.71
- -
2
2019 年 3 月 14
日至 2019 年 3
月 31 日
- 200,248,905.84 -
200,248,905.
84
33.06%
3
2019 年1 月1 日
至 2019 年 3 月
31 日
201,713,59
2.51
1,359,526.65 -
203,073,119.
16
33.53%
产品特 有风 险
1.流动 性风 险
投资者 大额 赎回 所持 有的 基金份 额时 ， 为了 实现 基 金资产 的迅 速变 现 ， 在 基 金交易 过程 中可 能存 在无
法实现 交易 价格 最优 ； 亦 或导致 基金 仓位 调整 困难 ， 基金 资产 不能 迅速 转变 成现金 ， 产 生流 动性 风险 。
一旦引 发巨 额赎 回 ， 当 基 金管理 人认 为兑 付投 资者 的赎回 申请 有困 难 ， 或 认 为兑付 投资 者的 赎回 申请
进行的 资产 变现 可能 使基 金资产 净值 发生 较大 波动 时，可 能出 现比 例赎 回、 延期支 付赎 回款 等 情 形 。
管理人 有权 根据 本基 金合 同和招 募说 明书 的约 定， 基于投 资者 保护 原则 ， 暂 停或拒 绝申 购、 暂停 赎回 。
2.估值 风险
投资者大额赎回所持有的 基金份额时，基金份额净 值可能受到尾差和部分赎 回费归入基金资产的 影
响，从 而导 致非 市场 因素 的净值 异常 波动 。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 富兰 克 林国海 日日 收益 货币 市场 证券投 资基 金设 立的 文件 ；
2 、 《富 兰克 林国 海日 日收 益货币 市场 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《富 兰克 林国 海日 日收 益货币 市场 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
4 、 《富 兰克 林国 海日 日收 益货币 市场 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 并登 载于 基金 管理 人网站: www.ftsfund.com 。
9.3 查 阅方 式
1 、 投资 者在 基金 开放 日内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 并 可按 工本费 购买 复 印
件。
2 、登 陆基 金管 理人 网站www.ftsfund.com 查 阅。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
2019 年 4 月 22 日
