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国泰金泰A(519020)

国泰金泰:2019年第一季度报告

国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
 
国 泰 金泰 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 
2019 年第 1 季度 报 告 
2019 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一九 年四 月二十 二日国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定, 于 2019 年 4 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等 内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2019 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。 § 2


基金产品概况 基金简 称 国泰金 泰灵 活配 置 基金主 代码 519020 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 24 日 报告期 末基 金份 额总 额 135,253,302.99 份 投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ,追求 相对 稳定 的回 报。 投资策 略 (一) 大类 资产 配置 本基金 的资 产配 置分 为二 个层次 , 首 先应 用投 资时 钟, 分 析当前 所处 的经 济周 期, 以确定 大类 资产 的配 置比 例; 其 次是在 确定 大类 资产 的配 置比例 后 , 应 用 Melva 资 产评估 系统进 行日 常的 动态 股票 资产配 置。 (二) 股票 投资 策略 本基金 个股 选择 主要 是从 两个角 度考 虑, 一个 角度 是选择 盈利能 力强 、 确 定性高 、 估值安 全的 上市 公司; 另 一个角国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 3 度 是 根 据 事 件 驱 动 策 略 选 择 受 益 于 事 件 因 素 或 市 场 估 值 未能充 分体 现事 件影 响的 上市公 司。 (三) 债券 投 资 策略 本 基 金 在 债 券 投 资 中 将 根 据 对 经 济 周 期 和 市 场 环 境 的 把 握, 基 于对 财政 政策 、 货 币政策 的深 入分 析以 及对 宏观经 济的持 续跟 踪, 灵活运 用 久期策 略、 收益 率曲线 策 略、 信 用债策 略、 可转 债策 略、 回购交 易套 利策 略等 多种 投资策 略,构 建债 券资 产组 合, 并根据 对债 券收 益率 曲线 形态、 息差变 化的 预测 ,动 态的 对债券 投资 组合 进行 调整 。 (四) 资产 支持 证券 投资 策略 本基金 将重 点对 市场 利率 、 发行 条款 、 支 持资 产的 构成及 质量、 提前 偿还 率、 风险 补偿收 益和 市场 流动 性等 影响资 产支持 证券 价值 的因 素进 行分析 , 并 辅助 采用 蒙特 卡洛方 法等数 量化 定价 模型 , 评 估资产 支 持 证券 的相 对投 资价值 并做出 相应 的投 资决 策。 (五) 中小 企业 私募 债投 资策略 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 , 综 合考 虑中 小企 业私募 债的安 全性 、 收 益性 和流 动性等 特征 , 选 择具 有相 对优势 的品种 , 在 严格 遵守 法律 法规和 基金 合同 基础 上, 谨慎进 行中小 企业 私募 债券 的投 资。 (六) 股指 期货 投资 策略 本基金 将根 据风 险管 理的 原则, 以套 期保 值为 目的 , 在风 险可控 的前 提下 ,本 着谨 慎原则 ,参 与股 指期 货的 投资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 , 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性。 套 期保 值将 主要 采用 流动性 好、 交易 活跃 的期 货合约 。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将通 过对 证券 市场 和期货 市场运 行趋 势的 研究 , 并 结合股 指期 货的 定价 模型 寻求其 合理的 估值 水平 。 未来, 随着 中国 证券 市场 投资工 具的 发展 和丰 富, 在符合国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 4 有关法 律法 规规 定的 前提 下, 基 金可 相应 调整 和更 新相关 投资策 略。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50%+ 中 证综 合债 指数 收益 率× 50% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 混 合型基 金的 风险 高于 债券 型基金 和货币 市场 基金 , 低 于股 票型基 金, 属于 预期 风险 和预期 收益中 等的 品种 。 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级 基 金的 基金 简称 国泰金 泰灵 活配 置 A 国泰金 泰灵 活配 置 C 下属 分 级基 金的 交易 代码 519020 519022 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 124,938,983.02 份 10,314,319.97 份 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日) 国泰金 泰灵 活配 置 A 国泰金 泰灵 活配 置 C 1. 本期 已实 现收 益 739,628.86 37,020.60 2. 本期 利润 32,210,341.98 2,681,027.57 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2538 0.2462 4. 期末 基金 资产 净值 141,982,257.69 11,845,674.64 5. 期末 基金 份额 净值 1.1364 1.1485 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、 国泰金泰灵活配 置 A : 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 5 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 28.86% 1.53% 14.39% 0.77% 14.47% 0.76% 2、 国泰金泰灵活配 置 C : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 28.89% 1.53% 14.39% 0.77% 14.50% 0.76% 3.2.2 自基金转型以来 基 金累计净值增长率变 动及 其与同期业绩比较基 准收 益率变动的比较 国泰金 泰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2012 年 12 月 24 日 至 2019 年 3 月 31 日) 1. 国 泰金 泰灵 活配 置 A : 注: 本 基金 合同 生效 日为 2012 年 12 月 24 日, 在 六个 月建仓 期结 束时 , 各 项资 产配置 比例 符 合基金 合同 约定 。 自 2017 年 11 月 21 日起 ,本基 金业 绩比 较基 准由 三年期 银行 定期 存款 利率+2% 变更 为沪 深 300 指 数收 益率× 50%+ 中 证综合 债指 数收 益率× 50% 。 2. 国 泰金 泰灵 活配 置 C : 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 6 注: 自 2015 年 11 月 17 日 起, 本 基金 增加 C 类 基金 份额并 分别 设置 对应 的基 金代码 。 自 2016 年 5 月 12 日至 2017 年 9 月 15 日,C 类 基金 份额 为 零且停 止计 算 C 类基 金份 额净值 和基 金份 额 累计净 值 。 自 2017 年 9 月 15 日 起恢 复本 基金 C 类 基 金份额 的申 购业 务 , 并 自 2017 年 9 月 18 日 起计算 并确 认 C 类 基金 的 申购份 额。 自 2017 年 11 月 21 日起 ,本基 金业 绩比 较基 准由 三年期 银行 定期 存款 利率+2% 变更 为沪 深 300 指 数收 益率× 50%+ 中 证综合 债指 数收 益率× 50% 。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李海 本基金 的基金 经理、 国泰智 能汽车 股票、 国泰金 2017-01-24 - 8 年 硕士研 究生 。2005 年 7 月至 2007 年 3 月 在中 国银 行中 山分 行工作 。 2008 年 9 月至 2011 年 7 月 在中国 人民大 学学 习。2011 年 7 月加入 国泰基 金管 理有 限公 司, 历 任研究 员和基 金经 理助 理。2016 年 6 月 至 2019 年 1 月任 国泰 金鹿 保本增国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 7 鹿混 合、国 泰可转 债债券 的基金 经理 值混合 证券 投资 基金 的基 金经理, 2017 年 1 月 起兼 任国 泰金 泰灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 ( 由国泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 变 更 注 册 而 来 ) 的 基 金 经 理 ,2017 年 8 月起兼任国泰智能汽车股票 型证券 投资 基金 的基 金经 理, 2017 年 12 月 起兼 任国 泰可 转债 债券型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ,2019 年 1 月起兼任国泰金鹿混合型证 券投资 基金 ( 由国 泰金 鹿保 本增值 混合证 券投 资基 金转 型而 来) 的基 金经理 。 注:1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合同生 效日 。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 管理公 司公 平 交 易制度 指导 意见 》 等 有关 法律法 规的 规定 , 严 格遵 守基金 合同 和招 募说 明书 约定, 本着 诚实 信用、 勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产, 在控 制风险 的基 础上 为 持 有人谋 求 最 大利 益。 本报 告期内 , 本 基金 运作 合法 合规, 未发 生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 , 未发生 内幕 交易 、操 纵市 场和不 当关 联交 易及 其他 违规行 为, 信息 披露 及时 、准确 、完 整, 本 基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、投 资组 合与公 司资 产之 间严 格分 开、公 平对 待, 基 金 管理小 组保 持独 立运 作, 并通过 科学 决策 、规 范运 作、精 心管 理和 健全 内控 体系, 有效 保障 投 资 人的合 法权 益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的 相 关规定 ,通 过严 格的 内部 风 险控 制制 度和 流程 ,对 各环节 的投 资风 险和 管理 风险进 行有 效控 制 , 严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易, 严格 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日 反 向交易 ,确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合,切 实防 范利 益输 送行 为。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 8 本报告 期内 ,本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易。 本 报 告期内 ,未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 聚焦“ 价值 成长 ” 是本 基金 的核 心 投资 策略 ,该 策略 在报告 期内 未发 生变 化。 “ 好公 司 ” 是 前提。 是否 具 备 “ 可 持续 竞争 优势 ” 是对“ 好公司 ” 定 性的 评判 标准; 能否实 现 “ 高质 量成长 ” 和“ 持续 成长 ” 则是 对 “ 好 公司 ” 定量 的评 判标 准。 “ 低估 值 ” 是 核心 。我 们会 结合宏 观、 行业 和公 司的 分析, 预测 标的 公 司 5 年 后的盈 利和 估值 中枢 , 从 而估 算投 资机 会 的潜在 年复 合收 益率 。 如 果预期 潜在 年复 合收 益率 大于 15% , 则 我们 认 为标的 公司 当前 的市 值是 低估的。 “ 低 估值 ” 往往 会 来自周 期或 危机, 如果 阶 段性的 困境 导致 “好公 司 ” 出 现低 估, 我们 会勇 于 建仓。 “ 行业分散,个 股集中 ” 是 我们的风控原 则 。行业 充 分分散,从而 控制组合 的 波动;个股相 对 集中, 从而 保证 研究 的深 度。 报告期 内我 们坚 持了 我们 的投资 策略 ,并 且维 持了 较高的 仓位 ,获 得了 相对 较好的 业绩 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 国泰金 泰 A 在 2019 年第 一 季度的 净值 增长 率为 28.86% , 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 14.39% 。 国泰金 泰 C 在 2019 年 第一 季度的 净值 增长 率为 28.89% , 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 14.39% 。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 正如党的十九 大报告所 述 : “ 我国经济已 由高速增 长 阶段转向高质 量发展阶 段 。 ” 因此中长 期 而言, 宏观 层面 影响 投资 的核心 变量 是中 国经 济的 潜在增 速中 枢的 下移 。 在高速增长阶 段,企业 的 生存环境比较 友好,胆 子 大、敢加杠杆 、能生产 出 “ 合格” 产品和 服 务的企业就 能实现粗 放式 的快速增长 。但进入 高质 量发展阶段 之后,人 民对 “ 美好生活 ” 的要 求将 越 来越 高,人 们对产 品和服 务的 评判标 准将从 过去的 “合格” 和 “ 良好 ” ,提升到 “优秀 ” 和 “ 卓越 ” 。 同时由 于经 济增 速的 下降 以及对 企业 降杠 杆的 要求 , 市场竞 争将 越来 越残 酷, 那 些只能 提供 “合格 ” 的产品 和服 务, 而 且 企业 管理效 率无 法达 到高 标准 的企业 将面 临被 淘汰 的风 险。而 那些 能够 提 供 “ 卓越 ” 的产品, 在品牌建 设或成本控 制等方面 拥有 可持续竞争 优势的企 业, 不但会获得 消费者 的 青睐, 也会 持续 得到 资本 市场的 支持 。我 们判 断未 来资本 市场 的发 展也 将从 更看重 博弈 ,向 更 看 重服务 实体 经济 ,助 力实 体经济 实现 更高 效率 的优 胜劣汰 转变 。 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 9 我们对 中国 经济 充满 信心 ,我们 判断 股票 市场 中长 期的趋 势仍 然是 震荡 向上 ,但市 场仍 然 会 是以结 构性 机会 为主 。由 于结构 性机 会主 要是 优胜 劣汰带 来的 ,因 此我 们认 为大部 分行 业都 有 机 会,但 各行 业都 只有 少数 真正具 有可 持续 竞争 优势 的企业 有 机 会。 所以 ,基 于策略 的自 上而 下 的 行业选 择的 超额 收益 可能 下降, 而基 于自 下而 上优 选企业 的投 资方 法可 能会 更有优 势。 以 “ 高质量发展” 为核心, 我们将持续聚 焦各行各 业 的好公司,深 入挖掘企 业 的可持续竞争 优 势,着 力构 建一 个行 业充 分分散 ,个 股相 对集 中的 投资组 合。 结构上,我们主要从两个 角度去挖掘投资标的:(1 )消费升级:在品牌和产 品(服务)创新 上 具 有可 持续 竞 争优 势,能 够 引领 行业 发 展方 向,满 足 甚至 创造 消 费升 级需求 的 细分 行业 龙 头; (2) 产业 升级 : 在 成本 管 控和技 术创 新上 具有 可持 续竞争 优势 , 公 司治 理结 构良好 , 具 有企 业家 精神, 以奋 斗 者 为本 ,能 够代表 中国 企业 走向 世界 的制造 业行 业龙 头。 4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明 无。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 139,589,920.41 90.28 其中: 股票 139,589,920.41 90.28 2 固定收 益投 资 25,855.20 0.02 其中: 债券 25,855.20 0.02 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 - - 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 10 资产 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,915,987.84 9.65 7 其他各 项资 产 90,399.96 0.06 8 合计 154,622,163.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 7,848,041.60 5.10 C 制造业 104,987,593.72 68.25 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 9,089,144.61 5.91 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,992,512.60 6.50 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,538,284.88 4.90 J 金融业 134,343.00 0.09 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 139,589,920.41 90.74 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 11 值比例( %) 1 002250 联化科 技 1,303,012 13,499,204.32 8.78 2 300616 尚品宅 配 142,190 12,572,439.80 8.17 3 002563 森马服 饰 1,045,523 12,535,820.77 8.15 4 601799 星宇股 份 174,772 10,503,797.20 6.83 5 002353 杰瑞股 份 435,515 10,360,901.85 6.74 6 601021 春秋航 空 246,121 9,992,512.60 6.50 7 002831 裕同科 技 174,378 9,918,620.64 6.45 8 600885 宏发股 份 345,460 9,469,058.60 6.16 9 002051 中工国 际 602,329 9,089,144.61 5.91 10 002672 东江环 保 727,100 9,059,666.00 5.89 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 25,855.20 0.02 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 25,855.20 0.02 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比 例 (% ) 1 113021 中信转 债 240 25,855.20 0.02 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 12 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ,本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 , 以套期 保值 为主 要目 的, 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的 期货合 约。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究, 并 结合 股 指 期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征, 通过 资产 配置、 品种 选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行 。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体没有 被监管 部门 立案 调 查或在 报告编 制日 前 一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 43,641.64 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 13 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 14,984.89 5 应收申 购款 31,773.43 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 90,399.96 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在 流通受限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 § 6


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 国泰金 泰灵 活配 置A 国泰金 泰灵 活配 置C 本报告 期期 初基 金份 额总 额 128,314,806.95 12,137,172.91 报告期 基金 总申 购份 额 3,124,507.43 2,460,854.73 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 6,500,331.36 4,283,707.67 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 124,938,983.02 10,314,319.97 §7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况 本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。截 至本 报告 期末 ,本 基金管 理人 未 持 有本基 金。 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 14 7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细 本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 § 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 、关 于同 意设 立金 泰证 券 投资基 金的 批复 2 、金 泰证 券投 资基 金合 同 3 、金 泰证 券投 资基 金托 管 协议 4 、关 于核 准金 泰证 券投 资 基金基 金份 额持 有人 大会 有关转 换基 金运 作方 式决 议的批 复 5 、国 泰金 泰平 衡混 合 型 证 券投资 基金 基金 合同 6 、国 泰金 泰平 衡混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 7 、国 泰金 泰平 衡混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书 8 、报 告期 内披 露的 各项 公 告 9 、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件 8.2 存放地点 本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层。 8.3 查阅方式 可咨询 本基 金管 理人 ;部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。 客户服 务中 心电 话: (021 )31089000 ,400-888-8688 客户投 诉电 话: (021 )31089000 公司网 址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公 司 二〇一九年四月二十 二日