国泰聚禾纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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国 泰 聚禾 纯 债债 券 型证 券 投资 基 金
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 江苏 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年四 月二十 二日国泰聚禾纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 江苏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 约定， 于 2019 年4 月18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复 核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国泰聚 禾纯 债债 券
基金主 代码 006596
交易代 码 006596
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 11 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,990,502,094.87 份
投资目 标
在注重 风险 和流 动性 管理 的前提 下， 力争 获取 超越 业绩比
较基准 的投 资收 益。
投资策 略
本 基 金 在 债 券 投 资 中 将 根 据 对 经 济 周 期 和 市 场 环 境 的 把
握， 基 于对 财政 政策 、 货 币政策 的深 入分 析以 及对 宏观经
济的持 续跟 踪， 灵活运 用 久期策 略、 收益 率曲线 策 略、 类
属配置 策略 、 利率 品种 策 略、 信用 债策 略、 回购 套利 策略、
资产支 持证 券投 资策 略、 中小企 业私 募债 投资 策略 等多种国泰聚禾纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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投资策 略， 构建 债券 资产 组合， 并根 据对 债券 收益 率曲线
形态、 息差 变化 的预 测， 动 态地对 债券 投资 组合 进行 调整。
1、久 期策 略
本基金 将基 于 对 宏观 经济 政策的 分析 ， 积 极地 预测 未来利
率变化 趋势 ， 并 根据 预测 确定相 应的 久期 目标 ， 调 整债券
组合的 久期 配置 ， 以 达到 提高债 券组 合收 益、 降低 债券组
合利率 风险 的目 的。 当预 期市场 利率 水平 将上 升时 ， 本基
金将适 当降 低组 合久 期； 而预期 市场 利率 将下 降时 ， 则适
当提高 组合 久期 。 在 确定 债券组 合久 期的 过程 中， 本基金
将在判 断市 场利 率波 动趋 势的基 础上 ， 根 据债 券市 场收益
率曲线 的当 前形 态， 通过 合理假 设下 的情 景分 析和 压力测
试，最 后确 定最 优的 债券 组合久 期。
2、收 益率 曲线 策略
在组合 的久 期配 置确 定以 后， 本 基金 将通 过对 收益 率曲线
的研究 ， 分 析和 预测 收 益 率曲线 可能 发生 的形 状变 化， 采
用子弹 型策 略、 哑铃型 策 略或梯 形策 略， 在长期 、 中期和
短期债 券间 进行 配置， 以 从长、 中、 短 期债 券的 相 对价格
变化中 获利 。
3、类 属配 置策 略
本基金 对不 同类 型债 券的 信用风 险、 税负 水平 、 市 场流动
性、 市 场风 险等 因素进 行 分析， 研究 同期 限的国 债 、 金融
债、 企 业债 、 交 易所 和银 行间市 场投 资品 种的 利差 和变化
趋势， 制定 债券 类属 配置 策略， 以获 取不 同债 券类 属之间
利差变 化所 带来 的投 资收 益。
4、利 率品 种策 略
本基金 对国 债、 央行 票据 等利率 品种 的投 资， 是在 对国内 、
国外经 济趋 势进 行分 析和 预测基 础上 ， 运 用数 量方 法对利
率 期 限 结 构 变 化 趋 势 和 债 券 市 场 供 求 关 系 变 化 进 行 分 析
和预测 ， 深 入分 析利 率品 种的收 益和 风险 ， 并 据此 调整债国泰聚禾纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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券组合 的平 均久 期。 在确 定组合 平均 久期 后， 本基 金对债
券的期 限结 构进 行分 析， 运用统 计和 数量 分析 技术 ， 选择
合适的 期限 结构 的配 置策 略，在 合理 控制 风险 的前 提下，
综合考 虑组 合的 流动 性， 决定投 资品 种。
5、信 用债 策略
本基金 将通 过分 析宏 观经 济周期 、市 场资 金结 构和 流向、
信用利 差的 历史 水平 等因 素， 判 断当 前信 用债 市场 信用利
差的合 理性 、 相 对投 资价 值和风 险以 及信 用利 差曲 线的未
来走势 ，确 定信 用债 券的 配置。
6、回 购套 利策 略
回购套 利策 略也 是本 基金 重要的 投资 策略 之一 ， 把 信用债
投资和 回购 交易 结合 起来 ， 在信 用风 险和 流动 性风 险可控
的前提 下， 或者 通过 回购 融资来 博取 超额 收益 ， 或 者通过
回购的 不断 滚动 来套 取信 用债收 益率 和资 金成 本的 利差。
7、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将重 点对 市场 利率 、 发行 条款 、 支 持资 产的 构成及
质量、 提前 偿还 率、 风险 补偿收 益和 市场 流动 性等 影响资
产支持 证券 价值 的因 素进 行分析 ， 并 辅助 采用 蒙特 卡洛方
法等数 量化 定价 模型 ， 评 估资产 支持 证券 的相 对投 资价值
并做出 相应 的投 资决 策。
8、中 小企 业私 募债 投资 策 略
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 综 合考 虑中 小企 业 私募
债的安 全性 、 收 益性 和流 动性等 特征 ， 选 择具 有相 对优势
的品种 ， 在 严格 遵守 法律 法规和 基金 合同 基础 上， 谨慎进
行中小 企业 私募 债券 的投 资。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场
基金， 但低 于混 合型基 金 、 股票 型基 金， 属 于较 低 预期风
险和预 期收 益的 产品 。 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 江苏银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年3 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 54,534,740.66
2. 本期 利润 64,272,382.02
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0091
4. 期末 基金 资产 净值 5,001,896,287.88
5. 期末 基金 份额 净值 1.0023
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益；
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.85% 0.03% 1.35% 0.05% -0.50% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
国泰聚 禾纯 债债 券型 证券 投资基 金 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2018 年 11 月 14 日 至 2019 年 3 月 31 日)
注： （1 ）本 基金 的合 同生 效日为2018 年11 月14 日。 截至2019 年3月31 日 ，本 基 金运作 时间 未
满一年 ；
（2） 本基 金的 建仓 期为6 个月， 截至 本报 告期 末， 本基金 尚处 于建 仓期 内， 将在6 个月 建仓
结束时 ，确 保各 项资 产配 置比例 符合 合同 约定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
黄志翔
本基金
的基金
经理、
国泰民
丰回报
定期开
放灵活
配置混
2018-11-14 - 9 年
学士。2010 年 7 月至 2013
年6 月在 华泰 柏瑞 基金 管 理
有 限 公 司 任 交 易 员 。2013
年6 月加 入国 泰基 金管 理 有
限公司， 历任 交易 员和 基 金
经理助 理。2016 年11 月至
2017 年 12 月 任国 泰淘 金 互
联 网 债 券 型 证 券 投 资 基 金国泰聚禾纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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合、国
泰瞬利
货币
ETF、国
泰润鑫
定期开
放债
券、上
证10
年期国
债
ETF、国
泰民安
增益纯
债债
券、国
泰瑞和
纯债债
券、国
泰嘉睿
纯债债
券、国
泰丰祺
纯债债
券、国
泰聚享
纯债债
券、国
泰丰盈
纯债债
券、国
泰惠盈
纯债债
券、国
泰润利
纯债债
券、国
泰惠富
纯债债
券、国
泰信利
三个月
定期开
放债券
的基金 经理 ，2016 年 11 月
至 2018 年 5 月任 国泰 信 用
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ， 2017 年 3 月起 兼 任
国 泰 润 利 纯 债 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理，2017
年3 月至2017 年10 月兼任
国 泰 现 金 宝 货 币 市 场 基 金
的基金 经理 ， 2017 年 4 月起
兼 任 国 泰 民 丰 回 报 定 期 开
放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2017
年 7 月至 2019 年 3 月任国
泰 润 鑫 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2017
年 8 月起兼 任上证 10 年期
国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 和 国 泰 瞬 利 交
易 型 货 币 市 场 基 金 的 基 金
经理，2017 年 9 月至 2018
年8 月任 国泰 民安 增益 定 期
开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理，2018
年 2 月至 2018 年 8 月任国
泰 安 惠 收 益 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理， 2018 年 8 月起 兼任 国 泰
民 安 增 益 纯 债 债 券 型 证 券
投资基 金 （由 国泰 民安 增 益
定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金转型而来） 、
国 泰 瑞 和 纯 债 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理，2018
年 10 月 起兼 任国 泰嘉 睿 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理，2018 年11 月起
兼 任 国 泰 聚 禾 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 和 国 泰 丰 祺
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ，2018 年 12 月
起 兼 任 国 泰 聚 享 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 丰
盈 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ，2019 年 3国泰聚禾纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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的基金
经理
月 起 兼 任 国 泰 惠 盈 纯债债
券型证 券投 资基 金、 国 泰 润
鑫 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式
证券投 资基 金 （由 国泰 润 鑫
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
变 更 而 来 ） 、 国 泰 惠 富 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 国
泰 信 利 三 个 月 定 期 开 放 债
券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ，首 任基 金经 理， 任职日 期为 基
金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金 管理公 司公
平 交易 制度 指导 意见 》 等 有关法 律法 规的 规定 ， 严 格遵守 基金 合同 和招 募说 明书约 定 ， 本 着
诚实信 用 、 勤 勉尽 责、 最 大限度 保护 投资 人合 法权 益等原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风
险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益 。 本 报告 期内 ， 本基金 运作 合法 合规 ， 未 发生损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 ， 未 发生内 幕交 易 、 操 纵市 场 和不当 关联 交易 及其 他违 规行为 ， 信息 披
露及时 、 准确 、 完 整， 本基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、 投资 组 合与公 司资 产
之间严 格分 开 、 公 平对 待 ， 基 金管 理小 组保 持独 立 运作 ， 并 通过 科学 决策 、 规范运 作 、 精 心
管理和 健全 内控 体系 ，有 效保障 投资 人 的 合法 权益 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
的相关 规定 ， 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 ， 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有
效控制 ， 严格 控制 不同 投 资组合 之间 的同 日反 向交 易， 严格 禁止 可能 导致 不 公平交 易和 利益
输送的 同日 反向 交易 ， 确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合 ， 切 实防 范利 益输送 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一月初 受PMI 跌 破荣 枯线 叠加央 行全 面降 准提 振 ， 债券收 益率 下行 ， 继而 在 宽信用 政策
不断落 地及 贸易 战缓 和影 响下 ， 债 券收 益率 震荡 上 行； 二月 上旬 ， 国 内处 于 春节期 间 ， 受 海
外主要 经济 体增 长放 缓 、 海外宽 松预 期升 温带 动 ， 境内债 券收 益率 下行 ， 二 月中下 旬 ， 受 一
月金融 数据 公布 超预 期及 权益市 场持 续上 涨影 响下 ， 债 券收 益率 明显 上行 ； 三月初 ， 随着 两
会召开 ， 降息 预期 升温 ， 债券收 益率 快速 下行 ， 但 随后在 股票 市场 持续 上涨 压制下 ， 债券 收
益率转 而上 行 ， 三 月下 旬 ， 受 美债 三个 月与 十年 收 益率倒 挂引 发衰 退担 忧 ， 美联储 鸽派 论调
超预期 影响 ， 境内 债券 收 益率下 行 。 一 季度 以来 ， 海外经 济增 长持 续放 缓是 境内债 券市 场的
强心剂 ， 但境 内经 济信 号 受春节 错位 影响 表现 相对 混乱 ， 叠 加股 票市 场强 势 表现使 得债 券收
益率下 行过 程倍 显曲 折， 总体看 来， 收益 率小 幅震 荡下行 。
回顾一 季度 ， 管理 人主 要 增加了 中短 期利 率债 的配 置， 主要 配置 时点 集中 于 三月份 。 同
时一季 度规 模有 所减 少， 管理人 积极 应对 流动 性风 险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 在2019 年第 一季 度 的净值 增长 率 为 0.85% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.35% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
总体看 来 ， 二 季度 债券 市 场或保 持震 荡 ， 首 先 3 月 经济数 据受 春节 错位 影响 存在回 升超
预期的 可能 ， 二季 度经 济 运行在 基建 回升 及地 产建 安短期 走强 影响 的支 撑下 或仍有 韧性 ， 经
济数据 对债 券市 场利 多有 限；此 外， 二季 度到 期 MLF1.2 近万 亿， 目前 市场 对 4 月 中旬 央行
降准对 冲流 动性 缺口 的预 期较为 充分 ， 若降 准预 期 落空将 对市 场情 绪造 成 冲 击。 但当 前房 地
产销售 及土 地成 交持 续回 落， 地产 景气 度下 滑或 将 使社融 回升 幅度 低于 预期 ， 同 时海 外经 济
增长放 缓确 定性 较强 ， 均 将一定 程度 上支 撑国 内债 市。 中期 看来 ， 未 来出 口 持续放 缓及 地产
投资压 力的 显现 将使 得经 济下行 得到 确认 ， 只是 下 行过程 并非 一蹴 而就 ， 经 济下行 节奏 或成
为未来 债券 市场 预期 差的 主要来 源。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 4,332,307,903.20 72.15
其中： 债券 4,332,307,903.20 72.15
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,562,887,580.39 26.03
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,126,609.18 0.02
7 其他各 项资 产 108,008,717.55 1.80
8 合计 6,004,330,810.32 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％) 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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1 国家债 券 19,776,000.00 0.40
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,213,171,903.20 84.23
其中： 政策 性金 融债 4,144,133,000.00 82.85
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 99,360,000.00 1.99
9 其他 - -
10 合计 4,332,307,903.20 86.61
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 180208 18 国开 08 13,500,000
1,378,890,000
.00
27.57
2 180313 18 进 出13 13,300,000
1,348,487,000
.00
26.96
3 180212 18 国开 12 4,300,000
436,278,000.0
0
8.72
4 180312 18 进出 12 3,600,000
361,008,000.0
0
7.22
5 180409 18 农发 09 1,800,000
184,266,000.0
0
3.68
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
12
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ，没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之
外的情况。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元) 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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1 存出保 证金 26,716.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 107,982,001.52
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 108,008,717.55
5.11.4 报告 期末 持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,088,690,287.65
报告期 基金 总申 购份 额 594,578,123.50
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 5,692,766,316.28
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,990,502,094.87
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情 况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 截至 本报 告期 末 ， 本 基 金管理 人未 持国泰聚禾纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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有本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占比
机构 1
2019 年3 月 29 日
至 2019 年3 月31
日
999,09
9,810.
17
- -
999,099,810
.17
20.02%
2
2019 年1 月1 日
至 2019 年3 月31
日
4,993,
852,30
6.17
-
1,998,49
9,170.55
2,995,353,1
35.62
60.02%
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 ， 可 能会 因某 单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值
波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、关 于 准 予国 泰聚 禾纯 债 债券型 证券 投资 基金 注册 的批复
2、国 泰聚 禾纯 债债 券型 证 券投资 基金 基金 合同
3、国 泰聚 禾纯 债债 券型 证 券投资 基金 托管 协议
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
9.2 存放 地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉
昱大 厦16 层-19 层。
国泰聚禾纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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9.3 查阅 方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年四 月二 十二日
