国泰沪深 300 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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国 泰 沪深 300 指 数 证券 投 资基 金
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ：二 〇一九 年四 月二十 二日国泰沪深 300 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定， 于 2019 年4 月18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复 核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 国泰沪深300 指数
基金主代码 020011
交易代码 020011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年11 月11 日
报告期末基金份额总 额 2,563,438,890.79 份
投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，
通过严格的投资约束和数量化风险控制手段， 力争
控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的
日平均跟踪误差不超过 0.35%，实现对沪深 300 指
数的有效跟踪。
投资策略 本基金为以完全复制为目标的指数基金， 按照成份
股在沪深300 指数中的基准权重构建指数化投资组国泰沪深 300 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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合。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增
发、 分红等行为时， 以及因基金的申购和赎回对本
基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 基金管
理人会对投资组合进行适当调整， 以便实现对跟踪
误差的有效控制。
业绩比较基准 90%×沪深300 指数收益率+10%×银行同业存款收
益率。
风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属 分级基金的基金简
称
国泰沪深300 指数 A 国泰沪深300 指数C
下属 分级基金的交易代
码
020011 005867
报告期末下属 分级基金
的份额总额
2,562,568,891.75 份 869,999.04 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
国泰沪 深 300 指数 A 国泰沪 深 300 指数 C
1. 本期 已实 现收 益 79,759,566.60 -4,045.82
2. 本期 利润 522,057,273.60 1,061,896.59
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1734 0.1447
4. 期末 基金 资产 净值 2,162,276,372.76 731,701.07
5. 期末 基金 份额 净值 0.8438 0.8410 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益 。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 国泰沪深 300 指数 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 26.24% 1.45% 25.53% 1.40% 0.71% 0.05%
2、 国泰沪深 300 指数 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 26.18% 1.45% 25.53% 1.40% 0.65% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基 准收益率变动
的比较
国泰沪 深 300 指 数证 券投 资基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2007 年 11 月 11 日至 2019 年 3 月 31 日)
1．国 泰沪 深 300 指数 A ： 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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注：本 基金 的合 同生 效日 为 2007 年 11 月 11 日， 本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时，各 项
资产配 置比 例符 合合 同约 定。
2．国 泰沪 深 300 指数 C ：
注：(1) 本基 金的 合同 生效 日为 2007 年 11 月 11 日， 本基金 在六 个月 建仓 期结 束时 ， 各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
(2) 自 2018 年 4 月 16 日 起 ，本基 金增 加 C 类 基金 份 额并分 别设 置对 应的 基金 代码。 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
艾小军
本基
金的
基金
经理、
国泰
上证
180 金
融ETF
联接、
国泰
上证
180 金
融
ETF、
国泰
深证
TMT50
指数
分级、
国泰
量化
价值
精选
混合、
国泰
黄金
ETF、
国泰
中证
军工
ETF、
国泰
中证
2015-04-
10
- 18 年
硕士。2001 年5 月至2006 年
9 月在华安基金管理有限公司
任量化分析师； 2006 年9 月至
2007 年 8 月在汇丰晋 信基金
管理有限公司任应用分析师；
2007 年9 月至2007 年10 月在
平安资产管理有限公司任量
化分析师；2007 年10 月加入
国泰基金管理有限公司， 历任
金融工程分析师、 高级产品经
理和基金经理助理。2014 年1
月起任国泰黄金交易型开放
式证券投资基金、 上证 180 金
融交易型开放式指数证券投
资基金、 国泰上证 180 金融交
易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理，2015
年3 月起兼任国泰深证 TMT50
指数分级证券投资基金的基
金经理， 2015 年4 月起兼任国
泰沪深300 指数证券投 资基金
的基金经理， 2016 年4 月起兼
任国泰黄金交易型开放式证
券投资基金联接基金的基金
经理， 2016 年 7 月起兼任国泰
中证军工交易型开放式指数
证券投资基金和国泰中证全
指证券公司交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理，
2017 年3 月至 2017 年5 月任
国泰保本混合型证券投资基
金的基金经理， 2017 年3 月至
2018 年12 月任国泰策略收益国泰沪深 300 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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全指
证券
公司
ETF、
国泰
国证
航天
军工
指数
（LOF
） 、国
泰中
证申
万证
券行
业指
数
（LOF
） 、国
泰策
略价
值灵
活配
置混
合、 国
泰宁
益定
期开
放灵
活配
置混
合、 国
泰量
化成
长优
选混
合、 国
泰黄
金ETF
联接、
国泰
沪深
300 指
数增
灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理， 2017 年3 月起
兼任国泰国证航天军工指数
证 券 投 资 基 金 （LOF ） 的 基 金
经理， 2017 年 4 月起兼任国泰
中证申万证券行业指数证券
投资基金 （LOF ） 的基 金经理，
2017 年 5 月起兼任国 泰策略
价值灵活配置混合型证券投
资基金 （由国泰保本混合型证
券投资基金变更而来） 的基金
经理，2017 年5 月至2018 年
7 月任国泰量化收益灵活配置
混合型证券投资基金的基金
经理， 2017 年 8 月起兼任国泰
宁益定期开放灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，
2018 年 5 月起兼任国 泰量化
成长优选混合型证券投资基
金和国泰量化价值精选混合
型证券投资基金的基金经理，
2018 年8 月至 2019 年4 月任
国泰结构转型灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，
2018 年12 月至2019 年3 月任
国泰量化策略收益混合型证
券投资基金 （由国泰策略收益
灵活配置混合型证券投资基
金变更而来）的基金经理，
2019 年 4 月起兼任国 泰沪深
300 指数增强型证券投资基金
（由国泰结构转型灵活配置
混合型证券投资基金变更而
来 ） 的 基 金 经 理 。2017 年 7
月起任投资总监（量化） 、金
融工程总监。 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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强的
基金
经理、
投资
总监
（量
化） 、
金融
工程
总监
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任
职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券 投资基金法》 、 《基
金管理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定， 严格遵守基金合同
和招募说明书约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等
原则管理和运用基金资产， 在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告
期内， 本基金运作合法合规， 未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内
幕交易、 操纵市场和不当关联交易及其他违规行为， 信息披露及时、 准确、 完整，
本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、 投资组合与公司资产之间严格分
开、 公平对待， 基金管 理小组保持独立运作， 并通过科学决策、 规范运作、 精心
管 理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》 的相关规定， 通过严格的内部风险控制制度和流程， 对各环节的投资
风险和管理风险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严
格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易， 确保公平对待所管理的
所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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本报告期内， 本基金与本基金管理人所管理的其他投 资组合未发生大额同日
反向交易。 本报告期内， 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常
交易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度在中美贸易摩擦走向缓和、 市场流动性整体宽松的背景下， 受大规模
减税降费的利好以及科创板加速推进， 资本市场地位得到了空前的提高，A 股自
年初以来一扫去年的阴霾， 大幅拉升， 呈现普涨格局， 表现位居全球主要资本市
场首位。沪深两市成交大幅提升，由前期 3000 亿左右提高到接近万亿。受科创
板加速推进的刺激， 包括直接受益的资本市场主力券 商板块以及与科创直接相关
的计算机、 半导体、 通信等行业受到资金的青睐， 板块主题行情轮番演绎； 前期
受非洲猪瘟影响的养猪板块在猪价大幅上涨的预期下更是迭创新高； 在华为、 中
兴5G 屡屡被西方国家排除在外又屡屡突围以及国内5G 建设加速推进的消息刺激
下，5G 板块也轮番上涨，风格上前期超跌股、破净股以及题材股领涨。
受益科创板加速推进影响， 相关行业和主题的个股表现活跃。 在行业表现上，
申万一级行业中表现较好的计算机、 农林牧渔和食品饮料， 涨幅分别为 48.46%、
48.42% 和 43.58%，表现落后的为银行、公用事业、建筑，分别 上涨了 16.85%、
17.8% 、18.28%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
国泰沪深300 指数A 在2019 年一季度的净值增长率为 26.24%， 同期业绩比
较基准收益率为25.53% 。
国泰沪深300 指数C 在2019 年一季度的净值增长率为 26.18%， 同期业绩比
较基准收益率为25.53% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望二季度， 在科创板即将推出的背景下， 叠加减税降费将逐步反映到上市
公司利润， 上市公司整体业绩有望向好。 在美国经济以及全球经济面临下滑的情
况下， 预计中美贸易纠纷有望 得到较好的解决。 预计国内外宏观政策友好以及流国泰沪深 300 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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动性相对宽松有利于市场风险偏好的持续回升。 此外从5 月份开始A 股纳入MSCI
以及其他国际主流指数的权重因子提升， 预计外资或将保持持续的净流入。 总体
上我们对二季度的 A 股市场保持积极的观点， 风格上绩优价值类股票有望重新获
得资金的青睐。 行业上我们继续看好长期受益于中国经济结构转型以及关键领域
有待突破的计算机、 半导体、 通信以及军工资产证券化和科研院所改制可能加速
推进的军工等行业。
沪深300 这一中国经济最具代表性的指数的长期增长空间不言而喻。 基于长
期投资、 价值投资的理念， 投 资者或可利用沪深 300 指数基金这一资产配置工具，
把握中国经济长期投资机会。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 2,022,791,478.62 90.79
其中：股票 2,022,791,478.62 90.79
2 固定收益投资 2,688,000.00 0.12
其中：债券 2,688,000.00 0.12
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 201,150,721.10 9.03 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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7 其他各项资产 1,331,951.97 0.06
8 合计 2,227,962,151.69 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积 极投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 6,088,072.34 0.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.00
J 金融业 134,343.00 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,255,318.28 0.29
5.2.2 指 数投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％） 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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A 农、林、牧、渔业
6,667,809.20 0.31
B 采矿业
66,008,456.31
3.05
C 制造业 809,490,970.16 37.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 49,659,797.96 2.30
E 建筑业 69,763,171.01 3.23
F 批发和零售业 31,701,631.29 1.47
G 交通运输、仓储和邮政业 63,758,301.71 2.95
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,839,784.87 3.64
J 金融业 691,194,059.62 31.96
K 房地产业 100,265,219.17 4.64
L 租赁和商务服务业 23,333,319.93 1.08
M 科学研究和技术服务业 2,049,122.62 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 4,709,009.78 0.22
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 11,055,176.93 0.51
R 文化、体育和娱乐业 8,040,329.78 0.37
S 综合 - -
合计 2,016,536,160.34 93.23
5.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 601318 中国平安
1,744,83
8
134,527,009.8
0
6.22
2 600519 贵州茅台 79,972 68,295,288.28 3.16
3 600036 招商银行 1,645,38 55,811,459.20 2.58 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
13
5
4 000651 格力电器 815,251 38,487,999.71 1.78
5 601166 兴业银行
2,077,09
7
37,740,852.49 1.74
6 000333 美的集团 765,918 37,323,184.14 1.73
7 600030 中信证券
1,324,55
2
32,822,398.56 1.52
8 000858 五粮液 318,923 30,297,685.00 1.40
9 600887 伊利股份 979,970 28,526,926.70 1.32
10 600276 恒瑞医药 431,508 28,229,253.36 1.31
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 600485 信威集团 376,573 5,494,200.07 0.25
2 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.01
3 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
4 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
5 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交 换债 ） 2,688,000.00 0.12 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
14
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,688,000.00 0.12
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 110053 苏银转债 26,880
2,688,000.0
0
0.12
5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货， 本基金将根据风
险管理的原则， 以套期保值为主要目的， 有选择地投资于股指期货。 套期保值将
主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
15
本基金在进行股指期货投资时， 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产
配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金 投资股指期货的投资策略另有规定的， 本基金将按法律法
规的规定执行。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体（ 除 “招 商银 行 ”、 “兴
业银行 ” 违 规 外 ） 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 受 到 公 开 谴
责、处罚的情况。
根据 2018 年 5 月 4 日 中国银保监会发布的处罚公告银监罚决字〔2018 〕1 号，
招商银行存在内控管理严重违反审慎经营规则、 违规批量转让以个人为借款主体
的不良贷款、 同 业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保、 销售同业非保本
理财产品时违规承诺保本、 违规将票据贴现资金直接转回出票人账户、 为同业投
资业务违规提供第三方金融机构信用担保、 未将房地产企业贷款计入房地产开发
贷款科目、 高管人员在获得任职资格核准前履职、 未严格审查贸易背景真实性办
理银行承兑业务、 未严格审查贸易背景真实性开立信用证、 违规签订保本合同销
售同业非保本理财产品、 非真实转让信贷资产、 违规向典当行发放贷款、 违规向
关系人发放信用贷款等共计十四项违规事实。中国银监会决定对其罚款 6570 万
元，没收违法所得 3.024 万元，罚没合计6573.024 万元。
根据招商银行2018 年4 月到2019 年3 月期间发布的公告， 公司上海、 天津、 长
沙、 西宁等下属分行、 支行由于违规办理无真实贸易背景的保理融资业务、 理财
“ 双录”未完整记录销售全过程、 资产质量反映不真实等行为分别受到当地银保
监局罚款、警告等监管处罚。
根据 2018 年 5 月 4 日 中国银保监会发布的处罚公告银保监银罚决字〔2018〕1
号， 兴业银行存在重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告、 非真实国泰沪深 300 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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转让信贷资产、 无授信额度或超授信额度办理同业业务、 内控管理严重违反审慎
经营规则， 多家分支机构 买入返售业务项下基础资产不合规、 同业投资接受隐性
的第三方金融机构信用担保、 债券卖出回购业务违规出表、 个人理财资金违规投
资、 提供日期倒签的材料、 部分非现场监管统计数据与事实不符、 个别董事未经
任职资格核准即履职、 变相批量转让个人贷款、 向四证不全的房地产项目提供融
资等共计十二项违规事实。中国银保监会决定对其罚款 5870 万元。
根据兴业银行2018 年4 月到2019 年3 月期间发布的公告， 公司上海、 郑州、 兰
州、 大连等下属分行、 支行由于授信不审慎造成信用风险暴露、 贷前调查不尽职
导致贷款资金回流至借款人、信贷资金被挪用等行为分别受到当地银保监局罚
款、警告等监管处罚。
该情况发生后， 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究， 认
为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，
对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研
究。
5.11.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ，没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之
外的情况。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 483,397.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 43,945.45
5 应收申购款 804,609.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,331,951.97
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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5.11.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
5.11.5.1 期末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 600485 信威集团 5,494,200.07 0.25 重大事项
2 603379 三美股份 66,546.36 0.00 网下中签
§6 开 放式基 金份 额变动
单位： 份
项目 国泰沪 深300指数A 国泰沪 深300指数C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,048,624,096.12 15,412,967.50
报告期 基金 总申 购份 额 505,722,584.03 1,529,342.59
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 991,777,788.40 16,072,311.05
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,562,568,891.75 869,999.04
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 截至 本报 告期 末 ， 本 基 金管理 人
未持有 本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、关 于核 准国泰 金象 保本增 值混 合证券 投资 基金基 金份 额持有 人大 会决议
的批复
2、国泰沪深300 指数证券投资基金基金合同
3、国泰沪深300 指数证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放 地点
本基金 管理 人国 泰基金 管理有 限公 司办 公地点 ——上 海市 虹口区 公平 路 18
号8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。
本基金托管人住所。
8.3 查阅 方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话： （021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话： （021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年四 月二 十二日
