国寿安保中证 500 交 易型 开 放 式 指 数
证券投资基金联接基金
2019 年第1 季度报告
2019 年 3 月31 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月22 日 国寿安保中证 500ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年4 月19
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报 告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 国寿安 保中 证500ETF 联接
交易代 码 001241
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 409,286,964.81 份
投资目 标
通过主 要投 资于 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ，
紧密跟 踪标 的指 数即 中 证500 指 数的 表现 ，追 求跟 踪偏离 度
和跟踪 误差 的最 小化 。
投资策 略
本基金 主要 投资 于目 标 ETF ， 方 便特 定的 客户 群通 过 本基金 投
资目 标ETF 。本 基金 不参 与目 标 ETF 的投 资管 理。
业绩比 较基 准 中证500 指 数收 益率 ×95 % + 银行 活期 存款 利率 （税 后 ） ×5%
风险收 益特 征
本基金 为被 动式 投资 的交 易型开 放式 指数 基金 联接 基金， 跟
踪中 证500 指数 ，其 风险 收益特 征与 标的 指数 所表 征的市 场
组合的 风险 收益 特征 相似。
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于 混
合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金， 属于 高预 期风险 、
高预期 收益 的开 放式 基金 。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 国寿安保中证 500ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 国寿安 保中 证500ETF
基金主 代码 510560
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015年5月29 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015年7月3 日
基金管 理人 名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 偏离度 和误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 采用 完全 复制 法， 即 按照成 份
股在标 的指 数中 的基 准权 重来构 建指 数化 投资 组合 ， 并根据 标
的指数 成份 股及 其权 重的 变化进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 中证500指数
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 ，预 期风险 与预 期收 益高 于混 合型基 金、
债券型 基金 与货 币市 场基 金。 本 基金 采用 完全 复制 法 跟踪标 的
指数的 表现 ， 具 有与 标的 指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市
场相似 的风 险收 益特 征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年1 月1 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -1,100,753.65
2. 本期 利润
53,390,804.31
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1260
4. 期末 基金 资产 净值 218,396,818.64
5. 期末 基金 份额 净值 0.5336
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用，计 入费 用后 投资 人的 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 国寿安保中证 500ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 30.66% 1.59% 31.27% 1.63% -0.61% -0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2015 年5 月29 日 ， 按照 本基 金的 基金 合同 规定, 自基 金合 同生 效
之日 起6 个 月内 使基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同关于 投资 范围 和投 资限 制的有 关约 定。 本基
金建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 证券从 业年 说明 国寿安保中证 500ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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限 限
任职日 期 离任日 期
李康 基金经 理
2015 年5 月
29 日
- 9 年
李康先 生， 博士 研究 生。
2009 年 10 月至2012 年
12 月 就职 于中 国国 际金
融有限 公司 ， 任 职量 化分
析经理 ；2012 年 12 月至
2013 年11 月就 职于 长盛
基金管 理有 限公 司， 任职
量化研 究员 ；2013 年 11
月加入 国寿 安保 基金 管
理有限 公司 任基 金经 理
助理， 现任 国寿 安保 沪深
300 交 易型 开放 式指 数
证券投 资基 金联 接基 金、
国寿安 保中 证 500 交易
型开放 式指 数证 券投 资
基金、 国寿 安保 中证500
交易型 开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 国寿
安保中 证养 老产 业指 数
分级证 券 投 资基 金及 国
寿安保 沪 深 300 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基
金基金 经理 。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 。证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 从业 人员资 格管 理办 法》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《国寿安保中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 及其他相关法律法 规的规定， 本着
诚实守信、 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金
份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同
和损 害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内， 本基金管理 人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。 国寿安保中证 500ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内， 本基金严格遵守基金合同， 紧密追踪标的指数。 本基金为目标 ETF 的
联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
本基金跟踪误差主要源自股票停牌等因素引起的成份股权重偏离，以及目标 ETF
相对指数的偏离。 日常申赎和市场波动等因素， 也带来一定的跟踪误差。 本基金管理
人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，
逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.5336 元；本报告期基金份额净值增长率为
30.66% ，业绩比较基准收益率为 31.27%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 41,626.50 0.02
其中： 股票 41,626.50 0.02
2 基金投 资 205,980,267.37 94.22
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- - 国寿安保中证 500ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,416,630.41 5.68
8 其他资 产 179,541.95 0.08
9 合计 218,618,066.23
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 41,626.50 0.02
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 41,626.50 0.02
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未投资港股通股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600536 中国软 件 701 38,905.50 0.02
2 600410 华胜天 成 300 2,721.00 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未投资债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占 基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未投资债券。 国寿安保中证 500ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未投资权证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例
(%)
1
国寿安 保中
证500ETF
股票指 数
型
交易型 开放
式
国寿安 保 基
金管理 有限
公司
205,980,267.37 94.31
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,654.74
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,667.15
5 应收申 购款 175,220.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 国寿安保中证 500ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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9 合计 179,541.95
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报 告期 末前十 名 股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 428,595,898.41
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,608,969.16
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 23,917,902.76
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 409,286,964.81
注：报 告期 内基 金总 申购 份额 含 红利 再投 资和 转换 入份额 ，基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
报告期内基金管理人未投资本基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构 1 20190101~20190331 153,481,194.13 0.00 0.00 153,481,194.13 37.50%
2 20190101~20190331 106,387,388.74 0.00 0.00 106,387,388.74 25.99%
个人 - - - - - - - 国寿安保中证 500ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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产品特 有风 险
本基 金在报 告期内 出 现单一投 资者持 有基金 份 额达到或 超过 20% 的情 形 ， 可能 存在大 额赎回
的风险， 并导致 基金净 值 波动。 此 外， 机 构投资 者 赎回后， 可能导 致基金 规 模大幅减 小， 不 利于
基金的正 常运作 。
基金 管理人 承诺以 诚 实信用 、 勤勉尽 责的原 则 管理和运 用基金 资产， 并 将采取有 效措施 保证
中小投资 者的合 法权益 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国证监会批准国寿安保中证500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基
金募集的文件
9.1.2 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
9.1.3 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
9.1.5 报告期内国寿安保中证500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金在指
定媒体上披露的各项公告
9.1.6 中国证监会要求的其他文件
9.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2 号楼11 层
9.3 查 阅方 式
9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2019 年 4 月 22 日
