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博时中证500指数增强A(005062)

博时中证500指数增强:2019年第一季度报告查看PDF公告

博时中证 500 指数增强型证券投资基金
2019 年第 1 季度报告
2019 年 3 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日博时中证 500 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 博时中证 500 指数增强 基金主代码 005062 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 26 日 报告期末基金份额总额 204,104,357.25 份 投资目标 本基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,在对标的 指数有效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求 基金资产的长期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度小于 0.50%,年跟踪误差不超过 7.5%。 投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化, 在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数 的投资收益,包括(一)股票投资策略、(二)债券投资策略、 (三)股指期货投资策略、(四)权证投资策略、(五)融资及转 融通证券出借业务投资策略。 业绩比较基准 本基金的标的指数为:中证 500 指数。本基金业绩比较基准为:中 证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益 的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时中证 500 指数增强 A 博时中证 500 指数增强 C 下属分级基金的交易代码 005062 005795 报告期末下属分级基金的 份额总额 159,623,345.93 份 44,481,011.32 份 §3


主要财务指标和基金净值表现 1博时中证 500 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 (2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日) 主要财务指标 博时中证 500 指数增强 A 博时中证 500 指数增强 C 1.本期已实现收益 7,597,033.13 1,839,053.60 2.本期利润 34,380,968.15 7,654,835.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.2049 0.1941 4.期末基金资产净值 149,845,753.34 41,600,929.62 5.期末基金份额净值 0.9387 0.9353 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.博时中证500指数增强A: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 27.38% 1.54% 31.27% 1.63% -3.89% -0.09% 2.博时中证500指数增强C: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 27.27% 1.54% 31.27% 1.63% -4.00% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 1.博时中证500指数增强A: 2.博时中证500指数增强C: 2博时中证 500 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 桂征辉 指数与量化 投资部投资 副总监/基 金经理 2017-09-26 - 9.7 桂征辉先生,硕士。 2006 年起先后在松下电 器、美国在线公司、百度 公司工作。2009 年加入 博时基金管理有限公司。 历任高级程序员、高级研 究员、基金经理助理。现 任指数与量化投资部投资 副总监兼博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 (2015 年 7 月 21 日—至今) 、博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 (2015 年 7 月 21 日—至今) 、博时中证银联智惠大数 据 100 指数型证券投资基 金(2016 年 5 月 20 日—至 今)、博时中证 500 指数 增强型证券投资基金 (2017 年 9 月 26 日—至今) 、博时富时中国 A 股指数 证券投资基金(2018 年 6 月 12 日—至今)的基金 经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3博时中证 500 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动 等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基 金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度,A股市场一路上行,仅3月出现震荡盘整,最终收于3090点。风格方面,上 涨中,小盘及创业板涨幅更大,大盘相对较弱,低价股表现抢眼。行业方面计算机、农林牧渔、券 商等行业大幅跑赢市场,银行及石油石化行业表现落后。本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础 上,利用数量化手段对组合进行管理,相对基准获得了稳定的超额收益。 展望2019年二季度,我国经济下行的压力依旧存在。地产投资将逐渐步入下行期,基建投资 稳步上行,制造业投资逐步回暖,固定资产投资增速将保持稳定。二季度消费增速预计继续维持低 位。工业增加值增速有望小幅上行,工业企业利润增速有望止跌。CPI同比增速将出现抬升,PPI 同比增速有望企稳回升。二季度宏观上最大的关注点在于中美贸易谈判的进展,磋商仍旧存在着变 数,未来仍需谨防谈判变局对市场信心的冲击。当前A股市场仍在估值修复过程中,主要估值指标 相比以往历次的3000点时均处于较低的位置,因此当前权益资产仍具有较好的投资性价比。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2019年03月31日,本基金A级类基金份额净值为0.9387元,份额累计净值为 0.9387元,本基金C级类基金份额净值为0.9353元,份额累计净值为0.9353元。报告期内,本 基金A级基金份额净值增长率为27.38%,本基金C级基金份额净值增长率为27.27%,同期业绩基 准增长率31.27%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 4博时中证 500 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 179,197,228.23 92.39 其中:股票 179,197,228.23 92.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,066,952.04 7.25 8 其他各项资产 689,733.07 0.36 9 合计 193,953,913.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,377,931.44 1.24 B 采矿业 4,950,610.00 2.59 C 制造业 100,871,620.16 52.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,716,709.00 2.46 E 建筑业 2,183,376.00 1.14 F 批发和零售业 8,555,334.33 4.47 G 交通运输、仓储和邮政业 5,047,929.00 2.64 H 住宿和餐饮业 1,824,848.00 0.95 I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,301,168.10 7.99 J 金融业 5,960,762.00 3.11 K 房地产业 11,430,174.20 5.97 L 租赁和商务服务业 4,898,707.00 2.56 M 科学研究和技术服务业 715,270.00 0.37 N 水利、环境和公共设施管理业 2,103,140.00 1.10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,350,128.00 0.71 R 文化、体育和娱乐业 5,861,876.00 3.06 S 综合 1,047,645.00 0.55 合计 179,197,228.23 93.60 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 5博时中证 500 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 值比例(%) 1 600466 蓝光发展 342,740 2,529,421.20 1.32 2 002400 省广集团 602,700 2,404,773.00 1.26 3 600801 华新水泥 100,100 2,292,290.00 1.20 4 600125 铁龙物流 252,800 2,184,192.00 1.14 5 600582 天地科技 553,400 2,152,726.00 1.12 6 601717 郑煤机 338,400 2,131,920.00 1.11 7 000656 金科股份 290,900 2,123,570.00 1.11 8 601168 西部矿业 327,600 2,116,296.00 1.11 9 000543 皖能电力 392,700 2,108,799.00 1.10 10 600657 信达地产 362,200 2,024,698.00 1.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 6博时中证 500 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 29,574.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,530.24 5 应收申购款 656,628.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 689,733.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时中证 500 指数增强 A 博时中证 500 指数增强 C 本报告期期初基金份额总额 160,969,848.96 36,441,706.52 报告期基金总申购份额 44,492,201.04 30,803,895.38 减:报告期基金总赎回份额 45,838,704.07 22,764,590.58 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 159,623,345.93 44,481,011.32 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 7博时中证 500 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2019年3月31日,博时基金公司 共管理183 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年 金账户,管理资产总规模逾9462亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公 募资产管理总规模逾2681亿元人民币,累计分红逾946亿元人民币,是目前我国资产管理规模最 大的基金公司之一。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至2019年1季末: 博时旗下权益类基金业绩表现突出,50只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年 来净值增长率银河同类排名在前1/2,27只银河同类排名在前1/4,11只银河同类排名在前 1/10。其中, 博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合今年来净值增长率分别在147只、 64只同类产品中排名第1,博时弘泰定期开放混合、博时文体娱乐主题混合今年来净值增长率分别 在64只、32只同类产品中排名第2,博时量化平衡混合今年来净值增长率在107只同类产品中排 名第3,博时特许价值混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时新兴成长混合、博时睿利事件驱 动灵活配置混合(LOF)、博时颐泰混合(C类)今年来净值增长率排名在银河同类前1/10,博时睿远 事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时颐泰混合(A类)、博时厚泽回报灵活配置混合(A/C类)、博时 新起点灵活配置混合(A/C类)、博时新兴消费主题混合、博时互联网主题灵活配置混合、博时鑫 源灵活配置混合(C类)、博时裕隆灵活配置混合、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时医疗保健行 业混合、博时弘盈定期开放混合(A/C类)、博时战略新兴产业混合等基金今年来净值增长率排名 在银河同类前1/4。 博时固定收益类基金业绩持续亮眼,有65只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今 年来净值增长率银河同类排名前1/2,32只银河同类排名在前1/4,14只银河同类排名在前 1/10。债券型基金中,博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率在同类产品中排名第1,博时安 弘一年定期开放债券(A类)今年来净值增长率在245只同类产品中排名第3,博时富兴纯债3个月 定期开放债券发起式、博时安康18个月定期开放债券(LOF)、博时岁岁增利一年定期开放债券今年 来净值增长率分别在245只同类产品中排名第8、第12、第21,博时安弘一年定期开放债券(C类) 在65只同类产品中排名第4,博时富瑞纯债债券今年来净值增长率分别在356只同类产品中排名 第18,博时信用债券(A/B类)同类排名在前1/10,博时转债增强债券(A类)、博时信用债券(C类) 8博时中证 500 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 、博时双月薪定期支付债券、博时月月薪定期支付债券、博时稳健回报债券(LOF)(A/C类)、博时 安盈债券(A/C类)、博时信用债纯债债券(A类)、博时安盈债券(A类)等基金今年来净值增长率在 同类产品中排名前1/4。货币型基金中,博时合惠货币(A/B类)今年来净值增长率在同类产品中排 名前1/10,博时现金宝货币(B类) 今年来净值增长率在同类产品中排名前1/8,博时现金宝货币 (A类) 今年来净值增长率在同类产品中排名前1/6。 商品型基金当中,博时黄金ETF联接A类今年来净值增长率同类排名第1,博时黄金ETF联接 (C类) 今年来净值增长率同类排名第2。 QDII基金方面,博时亚洲票息收益债券 (美元) 今年来净值增长率在29只同类产品中排名第 4,博时亚洲票息收益债券今年来净值增长率在22只同类产品中排名第5 。 2、 其他大事件  2019年 3月21日,由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京 隆重举行,同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金 凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现,一举摘得 “2018年度十大明星基金公司”称号。在 英华奖的评选中,博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时,还凭借博 时基金20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例(最佳综合)”奖。此外,博时 慈善基金会公益助学项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面,助力央企 结构转型和改革的博时央企结构调整ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”;博时裕瑞 纯债债券获得“2018年度普通债券型明星基金”奖;博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一 的佳绩喜获“2018年度积极债券型明星基金”奖;博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定 期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报QDII明星基金”、 “五年持续回报普通债券型明星基金”称号;博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券 型明星基金”。 2019年 2月25日,博时国际在“投资洞见与委托”(Insights&Mandate)举办的第二届专业 投资奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”,并凭借博时国际于2018年5月 10日共同成立的“博时-东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。 2019年 1月23日,由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”颁 奖典礼在深圳福田隆重举行,《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖, 博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。 2019年 1月11日,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债登”)公布了《2018年 度中债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩,博时基金获评年度 “优秀资产管理人”称号,全行业获此殊荣的基金公司仅有10家。 §9


备查文件目录 9博时中证 500 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时中证500指数增强型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时中证500指数增强型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时中证500指数增强型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时中证500指数增强型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时中证500指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一九年四月二十二日 10