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创金合信转债精选债券A(002101)

创金合信转债精选债券:2019年第一季度报告查看PDF公告

基 金 基 本 情 况 项 目 数 值 基金简称 创金合信转债精选债券
场内简称
基金主代码 002101
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018-08-15
报告期末基金份额总额 3,379,585.97
投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可转换债券为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产
业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类
属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极的投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。
业绩比较基准 中证可转换债券指数*90%+中证全债指数*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属2级基金的基金简称 创金合信转债精选债券A 创金合信转债精选债券C
下属2级基金的场内简称
下属2级基金的交易代码 002101 002102
报告期末下属2级基金的份额总额 1,211,289.14 2,168,296.83
下属2级基金的风险收益特征
主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 主 基 金 ( 元 ) 创 金 合 信 转 债 精 选 债 券 A ( 元 ) 2 0 1 9 - 0 1 - 0 1 - 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 创 金 合 信 转 债 精 选 债 券 C ( 元 ) 2 0 1 9 - 0 1 - 0 1 - 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 本期已实现收益 26,530.45 55,637.16
本期利润 127,190.13 272,888.22
加权平均基金份额本期利润 0.1464 0.1457
期末基金资产净值 1,381,403.20 2,472,961.88
期末基金份额净值 1.1404 1.1405
基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 A 阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 15.57 % 0.98 % 15.80 % 0.88 % -0.23 % 0.10 %
本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 C 阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 15.72 % 0.98 % 15.80 % 0.88 % -0.08 % 0.10 %
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 A 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 C 其 他 指 标 单 位 : 人 民 币 元 其 他 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 9 - 0 1 - 0 1 至 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 ) 其 他 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 ) 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 张荣 本基金基金经理 2018-08-15 - 8年
张荣先生,中国国籍,北京大学金融学硕士,2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作,历
任多家银行监管员。2010年加入第一创业证券资产管理部,历任金融行业研究主管、投资主办
等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任高级研究员,现任基金经理。
管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规
定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规
定。
公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切
实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 当前市场处于政策和基本面的空档期,前期密集出台各种维稳政策,随着两会结束,市场对政策预期基本一致,托底不发生系统性风险,但也不搞大水漫灌,不会全面刺激。在上有顶下有底的较友好的政策环境下,市场能走多远还是要回到经济基本面。一季度金融数
据预期较好,在较好的金融资源的支持下,实体经济也有回暖迹象,三月PMI超季节性的环比回升让市场信心恢复不少,认为经济见底或者即将见底的观点越来越多。但目前的局面是多种利好因素短期内叠加形成的,难以持续,长期的总量和结构性问题依然未得到缓
解,整体杠杆率过高,全球经济下行趋势明显,刺激政策边际效果变差,企业盈利下行压力并未缓解。在股市走强的时候,乐观预期会冲淡对利空的担忧,风险偏好的提升会快速提升估值水平,但这种提升是有要受到经济基本面检验的,一旦乐观预期落空,市场有可
能迎来调整。去年四季度上市公司业绩差已经被市场充分认知,下面关注的是今年一季报,马上开始陆续发布季报,将对经济复苏情况作出初步验证,而接下来二季度的经济表现才起决定性的指向作用。即将推出科创板作为今年资本市场的重大事件,对市场的影响也
至关重要,股市政策会一直保持宽松呵护,为科创板保驾护航。所以整体看,市场不具备全面走牛的经济基础,但在当前环境下将长期保持一定热度,涨得过快过急会失控,跌的太多伤了人气也不合适,最好就是大盘搭台,小盘唱戏,大盘股震荡消化利空因素,等待
经济确定性好转,小盘股炒作不断,题材热点活跃,市场不断有赚钱效应,保持较高热度。
 
对转债市场后续表现保持相对乐观,主要原因除了上面提到的股市有结构性机会外,还因为目前转债市场日益受到上市公司和投资者的重视,随着市场扩容,新发行和将要发行的转债中有很多资质优良的上市公司,将给投资者带来更多机会。最近三一转债的成功转股
给投资者带来丰厚的收益,转债下跌有底,上涨空间大的特点进一步被市场认可,适合相对保守的投资者,是较好的提升收益的选择,既控制风险,又分享收益。
 
综合考虑股市债市前景、转债溢价率水平和流动性,重点投资于估值低、分红高、业绩确定的银行转债,同时也投资于部分基本面良好、流动性好的行业龙头。
报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截至报告期末创金合信转债精选债券A基金份额净值为1.1404元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为15.57%,同期业绩比较基准收益率为15.80%;截至报告期末创金合信转债精选债券C基金份额净值为1.1405元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为15.72%,
同期业绩比较基准收益率为15.80%。
报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 截至本财务报告批准报出日,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。
投 资 组 合 报 告 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( % ) 1 权益类投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 3,438,210.00 86.92
其中:债券 3,438,210.00 86.92
??????资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 499,531.67 12.63
7 其他资产 17,925.84 0.45
8 合计 3,955,667.51 100.00
报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 序 号 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 300,030.00 7.78
其中:政策性金融债 300,030.00 7.78
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 3,138,180.00 81.42
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,438,210.00 89.20
报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 1 128024 宁行转债 2,900 356,207 9.24
2 113018 常熟转债 2,700 350,919 9.10
3 123006 东财转债 2,000 339,740 8.81
4 018005 国开1701 3,000 300,030 7.78
5 113013 国君转债 2,000 236,820 6.14
期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 序 号 贵 金 属 代 码 贵 金 属 名 称 数 量 ( 份 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 ( 买 / 卖 ) 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 风 险 说 明 公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) 0
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 ( 买 / 卖 ) 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 风 险 指 标 说 明 公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 投 资 组 合 报 告 附 注 受 到 调 查 以 及 处 罚 情 况 本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
申 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存出保证金 121.34
2 应收证券清算款 0
3 应收股利 -
4 应收利息 15,124.53
5 应收申购款 2,679.97
6 其他应收款 0
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,925.84
报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 1 128024 宁行转债 356,207 9.24
2 113018 常熟转债 350,919 9.10
3 123006 东财转债 339,740 8.81
4 113013 国君转债 236,820 6.14
5 113011 光大转债 229,740 5.96
6 128034 江银转债 197,574 5.13
7 123008 康泰转债 178,050 4.62
8 113516 吴银转债 173,236 4.49
9 128045 机电转债 152,646 3.96
10 110043 无锡转债 131,760 3.42
11 113512 景旺转债 129,170 3.35
12 110031 航信转债 112,030 2.91
13 128041 盛路转债 90,900 2.36
14 128027 崇达转债 71,148 1.85
15 110034 九州转债 66,252 1.72
16 127005 长证转债 57,495 1.49
17 127006 敖东转债 53,995 1.40
18 113009 广汽转债 33,078 0.86
报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 创 金 合 信 转 债 精 选 债 券 创 金 合 信 转 债 精 选 债 券 A 创 金 合 信 转 债 精 选 债 券 C 报告期期初基金份额总额 649,661.36 1,430,224.80
报告期期间基金总申购份额 655,091.00 2,025,949.87
减:报告期期间基金总赎回份额 93,463.22 1,287,877.84
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 0 0
报告期期末基金份额总额 3,379,585.97 1,211,289.14 2,168,296.83
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 2 0 % 的 时 间 区 间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 机构 1 20190101 - 20190306,20190313 - 20190320,20190329 - 20190331 685,003.29 0 0 685,003.29 20.27 %
个人 1 20190101 - 20190213 493,534.7 0 0 493,534.7 14.6 %
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会存在以下风险:
 
1、大额申购风险
 
在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
 
2、大额赎回风险
 
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
 
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;
 
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
 
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
 
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。
 
本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
备 查 文 件 目 录 1、《创金合信转债精选债券型证券投资基金基金合同》;
 
2、《创金合信转债精选债券型证券投资基金托管协议》;
 
3、创金合信转债精选债券型证券投资基金2019年第1季度报告原文。
存 放 地 点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
重 要 提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
 
本报告中财务资料未经审计。
 
本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 项 目 创 金 合 信 转 债 精 选 债 券 创 金 合 信 转 债 精 选 债 券 A 创 金 合 信 转 债 精 选 债 券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - - -
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 合计
报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 基金管理人固有资金 -% -%
基金管理人高级管理人员 -% -%
基金经理等人员 -% -%
基金管理人股东 -% -%
其他 -% -%
合计 -% -%
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。
查 阅 方 式 www.cjhxfund.com
创 金 合 信 转 债 精 选 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 9 年 第 1 季 度 报 告 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 基 金 管 理 人 : 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 2 0 1 9 - 0 4 - 2 2 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
 
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注:1、本基金的基金合同于2018年8月15日生效,截至报告期末,本基金成立不满一年。
 
2、本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;
 
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。
 
3、2018年8月15日创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金转型为创金合信转债精选债券型证券投资基金,基金经理由郑振源、张荣变更为张荣。
注: 本基金本报告期末未持有股票。
注:本基金本报告期末未持有股票。
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
注:本基金本报告期末未持有权证。
注:本基金本报告期未投资股指期货。
注:本基金本报告期未投资国债期货。
注:本基金本报告期末未持有股票。
注: 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
?
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重要提示
基金产品概况
基金基本情况
主要财务指标和基金净值
表现
主要财务指标
基金净值表现
本报告期基金份额
净值增长率及其与
同期业绩比较基准
收益率的比较
自基金合同生效以
来基金累计净值增
长率变动及其与同
期业绩比较基准收
益率变动的比较
其他指标
管理人报告
基金经理(或基金经
理小组)简介
管理人对报告期内本
基金运作遵规守信情
况的说明
公平交易专项说明
公平交易制度的执
行情况
异常交易行为的专
项说明
报告期内基金的投资
策略和业绩表现说明
报告期内基金的投
资策略和运作分析
报告期内基金的业
绩表现
报告期内管理人对本
基金持有人数或基金
资产净值预警情形的
说明
投资组合报告
报告期末基金资产组
合情况
报告期末按行业分类
的股票投资组合
报告期末按公允价值
占基金资产净值比例