基 金 基 本 情 况 项 目 数 值 基金简称 创金合信货币
场内简称
基金主代码 001909
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015-10-22
报告期末基金份额总额 5,343,403,058.36
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争
获得高于业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
主 要 财 务 指 标 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 2 0 1 9 - 0 1 - 0 1 至 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 本期已实现收益 20,741,933.89
本期利润 20,741,933.89
期末基金资产净值 5,343,403,058.36
基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 收 益 率 ① 净 值 收 益 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 0.7645 % 0.0044 % 0.3375 % 0 % 0.4270 % 0.0044 %
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 张俊 本基金基金经理 2017-09-11 - 9年
张俊先生，中国国籍，学士，2009年加入江苏常熟农村商业银行，历任常熟农商银行金融市场
部同业票据交易员、业务主管，同业金融部总经理助理，主要负责债券市场的投资交易、研究
分析等工作。2017年4月加入创金合信基金管理有限公司固定收益部，现任基金经理。
报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规
定。
公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切
实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 随着贸易摩擦这一风险的阶段性缓和，短期来看人民币汇率企稳乃至反弹仍是大概率事件。但在国内经济真正企稳反弹之前，货币政策大概率仍将维持中性偏松，中美利差偏低和货币政策偏松的背景下，判断人民币汇率已步入升值通道依然为时尚早，未来汇率或将维
持双向波动格局，外汇占款趋势性流入可能性并不高。
虽然2月财政存款环比增幅略高于历史季节性规律，但考虑到1-2月财政收入和支出增速均明显上升，2月地方政府债务净融资同比继续大幅放量，表明即使有春节因素的影响，2月财政支出稳增长仍在进一步发力。一季度财政支出持续发力，意味着基建投资稳增长的步
伐可能比市场预期的更快，3月经济数据企稳反弹已是大概率事件。
3月以来，随着政府工作报告中重提货币供应"总闸门"，央行货币政策基调边际上有所收紧，资金利率波动较1-2月明显加大，资金面由年初的过于宽松回归松紧适度。展望未来，随着基本面企稳反弹已成大概率事件，货币政策进一步宽松稳增长的必要性显著下降，虽
然市场一致预期4-5月缴税高峰期央行仍有望降准进行对冲，但从目前的情况看，不排除二季度降准落空的可能性。一旦二季度降准预期落空，叠加基本面二季度大概率企稳反弹，利率将面临大幅调整的风险。
报告期内，本基金以同业存单、同业存款以及逆回购资产作为主要配置方式，灵活调整同业存单的配置比例。将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于首位，为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截至报告期末创金合信货币基金份额净值为1.0000元，本报告期内，基金份额净值收益率为0.7645%，同期业绩比较基准收益率为0.3375%。
报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
投 资 组 合 报 告 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ ％ ） 1 固定收益投资 3,981,448,681.92 70.65
其中：债券 3,981,448,681.92 70.65
??????资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,630,909,316.20 28.94
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 6,736,378.31 0.12
4 其他各项资产 16,482,255.25 0.29
5 合计 5,635,576,631.68 100.00
报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ） 1 报告期内债券回购融资余额 - 8.51
其中：买断式回购融资 - 0.29
2 报告期末债券回购融资余额 290,589,454.70 5.44
其中：买断式回购融资 0 0
债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 ％ 的 说 明 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 38
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 52
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 1 2 0 天 情 况 说 明 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ） 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ） 1 30天以内 63.55 5.44
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0 -
2 30天(含)—60天 17.18 0
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0 -
3 60天(含)—90天 18.43 0
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0 -
4 90天(含)—120天 0.94 0
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0 -
5 120天(含)—397天（含） 5.06 0
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 105.16 5.44
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 2 4 0 天 情 况 说 明 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 1 国家债券 49,921,701.14 0.93
2 央行票据 - -
3 金融债券 250,150,110.52 4.68
其中：政策性金融债 250,150,110.52 4.68
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 890,609,359.75 16.67
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,790,767,510.51 52.23
8 其他 - -
9 合计 3,981,448,681.92 74.51
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 （ 张 ） 摊 余 成 本 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 1 111990479 19宁波银行CD014 3,000,000 299,633,063.88 5.61
2 111806188 18交通银行CD188 3,000,000 299,227,029.29 5.60
3 111886900 18徽商银行CD156 2,000,000 199,751,044.78 3.74
4 111814128 18江苏银行CD128 2,000,000 199,724,756.73 3.74
5 111811109 18平安银行CD109 2,000,000 199,610,971.6 3.74
6 111916079 19上海银行CD079 2,000,000 199,607,371.42 3.74
7 111813155 18浙商银行CD155 2,000,000 199,388,394.19 3.73
8 111903012 19农业银行CD012 2,000,000 198,786,669.13 3.72
9 111909084 19浦发银行CD084 2,000,000 198,734,776.19 3.72
10 111903008 19农业银行CD008 1,900,000 188,874,142.11 3.53
“ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1418 %
报告期内偏离度的最低值 0.0261 %
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0577 %
报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0 . 2 5 % 情 况 说 明 序 号 发 生 日 期 偏 离 度 原 因 调 整 期 报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0 . 5 % 情 况 说 明 序 号 发 生 日 期 偏 离 度 原 因 调 整 期 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 （ 份 ） 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 计 价 方 法 说 明 1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。
投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，可按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组
合，其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
本 报 告 期 内 本 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 3 9 7 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 说 明 序 号 发 生 日 期 该 类 浮 动 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 原 因 调 整 期 受 到 调 查 以 及 处 罚 情 况 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
其 他 资 产 构 成 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 （ 元 ） 1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 0
3 应收利息 15,428,810.53
4 应收申购款 1,053,444.72
5 其他应收款 0
6 待摊费用 -
8 其他 0
9 合计 16,482,255.25
开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 ： 份 项 目 数 值 报告期期初基金份额总额 1,954,203,998.83
报告期期间总申购份额 8,212,263,931.40
报告期期间基金总赎回份额 4,823,064,871.87
报告期期末基金份额总额 5,343,403,058.36
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 2 0 % 的 时 间 区 间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 机构 1 20190101 - 20190102 400,018,658.54 670,236,729.76 400,255,388.3 670,000,000 12.54 %
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险：
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险；
（2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理造成影响；
（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作；
（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
备 查 文 件 目 录 1、《创金合信货币市场基金基金合同》;
2、《创金合信货币市场基金托管协议》;
3、创金合信货币市场基金2019年第1季度报告原文。
存 放 地 点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
重 要 提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 （ 份 ） 交 易 金 额 （ 元 ） 适 用 费 率 1 申购 2019-03-26 15,000,000 15,000,000 0
2 分红转投 2019-01-02 10,335.54 10,335.54 0
3 分红转投 2019-01-03 1,501.16 1,501.16 0
4 分红转投 2019-01-04 1,469.52 1,469.52 0
5 分红转投 2019-01-07 4,970.97 4,970.97 0
6 分红转投 2019-01-08 5,444.74 5,444.74 0
7 分红转投 2019-01-09 2,892.14 2,892.14 0
8 分红转投 2019-01-10 4,337.2 4,337.2 0
9 分红转投 2019-01-11 1,359.49 1,359.49 0
10 分红转投 2019-01-14 5,489.47 5,489.47 0
11 分红转投 2019-01-15 1,326.74 1,326.74 0
12 分红转投 2019-01-16 5,933.84 5,933.84 0
13 分红转投 2019-01-17 1,367.32 1,367.32 0
14 分红转投 2019-01-18 1,297.83 1,297.83 0
15 分红转投 2019-01-21 4,543.55 4,543.55 0
16 分红转投 2019-01-22 1,355.19 1,355.19 0
17 分红转投 2019-01-23 1,328.7 1,328.7 0
18 分红转投 2019-01-24 1,346.51 1,346.51 0
19 分红转投 2019-01-25 1,312.86 1,312.86 0
20 分红转投 2019-01-28 3,872.69 3,872.69 0
21 分红转投 2019-01-29 1,359.7 1,359.7 0
22 分红转投 2019-01-30 2,117.41 2,117.41 0
23 分红转投 2019-01-31 1,767.35 1,767.35 0
24 分红转投 2019-02-01 1,413.01 1,413.01 0
25 分红转投 2019-02-11 14,191.5 14,191.5 0
26 分红转投 2019-02-12 1,419.64 1,419.64 0
27 分红转投 2019-02-13 2,021.3 2,021.3 0
28 分红转投 2019-02-14 1,326.95 1,326.95 0
29 分红转投 2019-02-15 4,035.67 4,035.67 0
30 分红转投 2019-02-18 4,908.74 4,908.74 0
31 分红转投 2019-02-19 2,387.27 2,387.27 0
32 分红转投 2019-02-20 4,168.2 4,168.2 0
33 分红转投 2019-02-21 1,249.63 1,249.63 0
34 分红转投 2019-02-22 1,194.02 1,194.02 0
35 分红转投 2019-02-25 3,500.28 3,500.28 0
36 分红转投 2019-02-26 1,227.56 1,227.56 0
37 分红转投 2019-02-27 1,315.9 1,315.9 0
38 分红转投 2019-02-28 1,383.54 1,383.54 0
39 分红转投 2019-03-01 1,299.73 1,299.73 0
40 分红转投 2019-03-04 4,027.26 4,027.26 0
41 分红转投 2019-03-05 1,320.9 1,320.9 0
42 分红转投 2019-03-06 1,193.75 1,193.75 0
43 分红转投 2019-03-07 1,163.1 1,163.1 0
44 分红转投 2019-03-08 1,201 1,201 0
45 分红转投 2019-03-11 6,238.86 6,238.86 0
46 分红转投 2019-03-12 1,139.22 1,139.22 0
47 分红转投 2019-03-13 2,097.84 2,097.84 0
48 分红转投 2019-03-14 1,328.31 1,328.31 0
49 分红转投 2019-03-15 1,781.48 1,781.48 0
50 分红转投 2019-03-18 3,621.39 3,621.39 0
51 分红转投 2019-03-19 1,314.63 1,314.63 0
52 分红转投 2019-03-20 1,336.52 1,336.52 0
53 分红转投 2019-03-21 1,742.26 1,742.26 0
54 分红转投 2019-03-22 1,452.6 1,452.6 0
55 分红转投 2019-03-25 4,967.34 4,967.34 0
56 分红转投 2019-03-26 1,603.32 1,603.32 0
57 分红转投 2019-03-27 1,632.27 1,632.27 0
58 分红转投 2019-03-28 2,998.88 2,998.88 0
59 分红转投 2019-03-29 3,045.41 3,045.41 0
合计 15,158,979.20 15,158,979.20
报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 基金管理人固有资金 -% -%
基金管理人高级管理人员 -% -%
基金经理等人员 -% -%
基金管理人股东 -% -%
其他 -% -%
合计 -% -%
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
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创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 9 年 第 1 季 度 报 告 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 基 金 管 理 人 ： 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 9 - 0 4 - 2 2 注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
3.本基金利润分配是按日结转份额。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
注:本基金本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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重要提示
基金产品概况
基金基本情况
主要财务指标和基金净值
表现
主要财务指标
基金净值表现
本报告期基金份额
净值增长率及其与
同期业绩比较基准
收益率的比较
自基金合同生效以
来基金累计净值增
长率变动及其与同
期业绩比较基准收
益率变动的比较
管理人报告
基金经理（或基金经
理小组）简介
管理人对报告期内本
基金运作遵规守信情
况的说明
公平交易专项说明
公平交易制度的执
行情况
异常交易行为的专
项说明
报告期内基金的投资
策略和业绩表现说明
报告期内基金的投
资策略和运作分析
报告期内基金的业
绩表现
报告期内管理人对本
基金持有人数或基金
资产净值预警情形的
说明
投资组合报告
报告期末基金资产组
合情况
报告期债券回购融资
情况
在本报告期内本货币
市场基金债券正回购
的资金余额未超过资
