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创金合信国证1000指数A(005563)

创金合信国证1000指数:2019年第一季度报告查看PDF公告

基 金 基 本 情 况 项 目 数 值 基金简称 创金合信国证1000指数
场内简称
基金主代码 005563
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018-02-07
报告期末基金份额总额 10,456,270.75
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 正常情况下,本基金主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内。
业绩比较基准 国证1000指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属2级基金的基金简称 创金合信国证1000指数A 创金合信国证1000指数C
下属2级基金的场内简称
下属2级基金的交易代码 005563 005564
报告期末下属2级基金的份额总额 5,369,146.17 5,087,124.58
下属2级基金的风险收益特征
主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 主 基 金 ( 元 ) 创 金 合 信 国 证 1 0 0 0 指 数 A ( 元 ) 2 0 1 9 - 0 1 - 0 1 - 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 创 金 合 信 国 证 1 0 0 0 指 数 C ( 元 ) 2 0 1 9 - 0 1 - 0 1 - 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 本期已实现收益 -18,599.81 -28,103.42
本期利润 1,169,840.8 1,197,704.51
加权平均基金份额本期利润 0.2168 0.2155
期末基金资产净值 5,282,572.82 4,994,151.26
期末基金份额净值 0.9839 0.9817
基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 A 阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 28.41 % 1.47 % 28.88 % 1.48 % -0.47 % -0.01 %
本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 C 阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 28.34 % 1.47 % 28.88 % 1.48 % -0.54 % -0.01 %
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 A 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 C 其 他 指 标 单 位 : 人 民 币 元 其 他 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 9 - 0 1 - 0 1 至 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 ) 其 他 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 ) 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 陈龙 本基金基金经理 2018-02-07 - 11年
陈龙先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士和美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)金融工程硕
士。2006年7月就职于中证指数有限公司,任研发部高级研究员。2013年2月加入中国金融期货
交易所,任股指事业部高级经理,2016年3月加入创金合信基金管理有限公司,现任指数策略
投资研究部副总监、基金经理。
管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规
定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规
定。
公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切
实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本基金跟踪的标的指数为国证1000指数,业绩基准为国证1000指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。国证1000指数的样本股为在深圳、上海证券交易所上市的除ST、*ST股票外的市值大、流动性好的前1000家公司,于2005年2月3日发布,用以反映中
国A股市场大中盘股票的价格变动趋势。本基金的投资策略,正常情况下,主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内;为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪
标的指数时,本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。
报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截至报告期末创金合信国证1000指数A基金份额净值为0.9839元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为28.41%,同期业绩比较基准收益率为28.88%;截至报告期末创金合信国证1000指数C基金份额净值为0.9817元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为28.34%,
同期业绩比较基准收益率为28.88%。
报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本基金为发起式基金,不适用本项说明。
投 资 组 合 报 告 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( % ) 1 权益类投资 9,745,951.12 94.22
其中:股票 9,745,951.12 94.22
2 固定收益投资 333,660.00 3.23
其中:债券 333,660.00 3.23
??????资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 256,786.88 2.48
7 其他资产 7,079.71 0.07
8 合计 10,343,477.71 100.00
报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 序 号 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) A 农、林、牧、渔业 113,700.00 1.11
B 采矿业 290,870.00 2.83
C 制造业 4,416,859.02 42.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 304,924.00 2.97
E 建筑业 280,656.60 2.73
F 批发和零售业 233,484.00 2.27
G 交通运输、仓储和邮政业 288,273.00 2.81
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 588,236.90 5.72
J 金融业 2,388,530.00 23.24
K 房地产业 435,237.00 4.24
L 租赁和商务服务业 144,592.20 1.41
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 37,322.20 0.36
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 79,649.20 0.78
R 文化、体育和娱乐业 83,606.00 0.81
S 综合 60,011.00 0.58
合计 9,745,951.12 94.84
报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 1 601318 中国平安 6,000 462,600 4.50
2 600519 贵州茅台 300 256,197 2.49
3 601166 兴业银行 9,200 167,164 1.63
4 000651 格力电器 2,700 127,467 1.24
5 000333 美的集团 2,600 126,698 1.23
6 600030 中信证券 4,600 113,988 1.11
7 000858 五 粮 液 1,100 104,500 1.02
8 600276 恒瑞医药 1,596 104,410.32 1.02
9 601328 交通银行 15,900 99,216 0.97
10 600887 伊利股份 3,400 98,974 0.96
报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 333,660.00 3.25
其中:政策性金融债 333,660.00 3.25
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 333,660.00 3.25
报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 1 108603 国开1804 3,320 333,660 3.25
期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 序 号 贵 金 属 代 码 贵 金 属 名 称 数 量 ( 份 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 ( 买 / 卖 ) 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 风 险 说 明 公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) 0
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 ( 买 / 卖 ) 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 风 险 指 标 说 明 公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 投 资 组 合 报 告 附 注 受 到 调 查 以 及 处 罚 情 况 本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
申 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,118.27
2 应收证券清算款 0
3 应收股利 -
4 应收利息 5,926.44
5 应收申购款 35.00
6 其他应收款 0
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,079.71
报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 创 金 合 信 国 证 1 0 0 0 指 数 创 金 合 信 国 证 1 0 0 0 指 数 A 创 金 合 信 国 证 1 0 0 0 指 数 C 报告期期初基金份额总额 5,426,132.08 6,026,192.11
报告期期间基金总申购份额 152,584.99 34,408.59
减:报告期期间基金总赎回份额 209,570.90 973,476.12
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 0 0
报告期期末基金份额总额 10,456,270.75 5,369,146.17 5,087,124.58
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 2 0 % 的 时 间 区 间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 机构 1 20190101 - 20190331 10,000,700.07 0 0 10,000,700.07 95.64 %
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会存在以下风险:
 
1、大额申购风险
 
在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
 
2、大额赎回风险
 
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
 
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;
 
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
 
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
 
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。
 
本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
备 查 文 件 目 录 1、《创金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金合同》;
 
2、《创金合信国证1000指数发起式证券投资基金托管协议》;
 
3、创金合信国证1000指数发起式证券投资基金2019年第1季度报告原文。
存 放 地 点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
重 要 提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
 
本报告中财务资料未经审计。
 
本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 项 目 创 金 合 信 国 证 1 0 0 0 指 数 创 金 合 信 国 证 1 0 0 0 指 数 A 创 金 合 信 国 证 1 0 0 0 指 数 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,700.07 5,000,350.07 5,000,350
报告期期间买入/申购总份额 0 0 0
报告期期间卖出/赎回总份额 0 0 0
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,700.07 5,000,350.07 5,000,350
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 95.64 93.13 98.29
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 合计
报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 基金管理人固有资金 10,000,700.07 95.64 % 10,000,700.07 95.64 % 36月
基金管理人高级管理人员 0 0 % 0 0 %
基金经理等人员 0 0 % 0 0 %
基金管理人股东 0 0 % 0 0 %
其他 0 0 % 0 0 %
合计 10,000,700.07 95.64 % 10,000,700.07 95.64 % 36月
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。
查 阅 方 式 www.cjhxfund.com
创 金 合 信 国 证 1 0 0 0 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2 0 1 9 年 第 1 季 度 报 告 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 基 金 管 理 人 : 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 2 0 1 9 - 0 4 - 2 2 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
 
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注:本基金的基金合同于2018年2月7日生效,本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;
 
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
注: 本基金本报告期末未持有积极投资股票。
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
注:本基金本报告期末未持有权证。
注:本基金本报告期未投资股指期货。
注:本基金本报告期未投资国债期货。
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
注:本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
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重要提示
基金产品概况
基金基本情况
主要财务指标和基金净值
表现
主要财务指标
基金净值表现
本报告期基金份额
净值增长率及其与
同期业绩比较基准
收益率的比较
自基金合同生效以
来基金累计净值增
长率变动及其与同
期业绩比较基准收
益率变动的比较
其他指标
管理人报告
基金经理(或基金经
理小组)简介
管理人对报告期内本
基金运作遵规守信情
况的说明
公平交易专项说明
公平交易制度的执
行情况
异常交易行为的专
项说明
报告期内基金的投资
策略和业绩表现说明
报告期内基金的投
资策略和运作分析
报告期内基金的业
绩表现
报告期内管理人对本
基金持有人数或基金
资产净值预警情形的
说明
投资组合报告
报告期末基金资产组
合情况
报告期末指数投资按
行业分类的股票投资
组合
报告期末积极投资按