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创金合信中证1000A(003646)

创金合信中证1000:2019年第一季度报告

基 金 基 本 情 况 项 目 数 值 基金简称 创金合信中证1000增强
场内简称
基金主代码 003646
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016-12-22
报告期末基金份额总额 103,911,613.67
投资目标
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,
追求获得超越标的指数的回报。
投资策略
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,
追求获得超越标的指数的回报。
业绩比较基准 中证1000指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特
征。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属2级基金的基金简称 创金合信中证1000增强A 创金合信中证1000增强C
下属2级基金的场内简称
下属2级基金的交易代码 003646 003647
报告期末下属2级基金的份额总额 38,152,192.47 65,759,421.20
下属2级基金的风险收益特征
主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 主 基 金 ( 元 ) 创 金 合 信 中 证 1 0 0 0 增 强 A ( 元 ) 2 0 1 9 - 0 1 - 0 1 - 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 创 金 合 信 中 证 1 0 0 0 增 强 C ( 元 ) 2 0 1 9 - 0 1 - 0 1 - 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 本期已实现收益 4,444,587.14 6,990,243.28
本期利润 7,406,504.6 10,456,047.06
加权平均基金份额本期利润 0.2480 0.2548
期末基金资产净值 37,845,027.51 64,983,858.07
期末基金份额净值 0.9919 0.9882
基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 A 阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 33.23 % 1.59 % 31.61 % 1.71 % 1.62 % -0.12 %
本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 C 阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 32.89 % 1.59 % 31.61 % 1.71 % 1.28 % -0.12 %
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 A 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 C 其 他 指 标 单 位 : 人 民 币 元 其 他 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 9 - 0 1 - 0 1 至 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 ) 其 他 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 ) 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 程志田 本基金基金经理、量化投资部总监 2016-12-22 - 12年
程志田先生,中国国籍,金融学硕士,2006年7月加入长江证券股份有限公司任高级研究经
理。2009年7月加入国海证券股份有限公司任金融工程总监。2011年7月加入摩根士丹利华鑫基
金管理有限公司,于2011年11月15日至2013年4月15日担任大摩深证300基金的基金经理。2013
年9月加入泰康资产管理有限责任公司任量化投资总监。2015年5月加入创金合信基金管理有限
公司,现任量化投资部总监、基金经理。
管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规
定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规
定。
公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切
实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,本基金与管理人管理的其他投资组合构成同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共3次,本基金为量化选股策略基金,发生反向交易行为的原因为:基金在调仓时点,多
个选股模型在少数股票上产生分歧,产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易,全天匀速缓慢成交,未对当天的股票价格产生冲击。
 
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 回顾2019年一季度,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。
报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截至报告期末创金合信中证1000增强A基金份额净值为0.9919元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为33.23%,同期业绩比较基准收益率为31.61%;截至报告期末创金合信中证1000增强C基金份额净值为0.9882元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为32.89%,
同期业绩比较基准收益率为31.61%。
报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本基金为发起式基金,不适用本项说明。
投 资 组 合 报 告 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( % ) 1 权益类投资 94,397,401.00 91.05
其中:股票 94,397,401.00 91.05
2 固定收益投资 4,360,249.00 4.21
其中:债券 4,360,249.00 4.21
??????资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,881,297.00 3.74
7 其他资产 1,032,779.32 1.00
8 合计 103,671,726.32 100.00
报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 序 号 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) A 农、林、牧、渔业 824,674.00 0.80
B 采矿业 1,865,220.00 1.81
C 制造业 49,487,820.48 48.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,824,685.00 1.77
E 建筑业 1,497,243.40 1.46
F 批发和零售业 2,692,797.00 2.62
G 交通运输、仓储和邮政业 1,771,940.50 1.72
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,556,496.00 9.29
J 金融业 227,736.80 0.22
K 房地产业 3,190,433.40 3.10
L 租赁和商务服务业 476,772.00 0.46
M 科学研究和技术服务业 1,075,001.00 1.05
N 水利、环境和公共设施管理业 977,134.00 0.95
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 152,559.00 0.15
Q 卫生和社会工作 131,976.00 0.13
R 文化、体育和娱乐业 1,193,941.00 1.16
S 综合 225,931.00 0.22
合计 77,172,360.58 75.05
报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) A 农、林、牧、渔业 136,390.44 0.13
B 采矿业 157,844.00 0.15
C 制造业 10,357,914.66 10.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 858,435.00 0.83
E 建筑业 873,206.00 0.85
F 批发和零售业 1,003,116.35 0.98
G 交通运输、仓储和邮政业 552,315.00 0.54
H 住宿和餐饮业 124,315.00 0.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 820,121.94 0.80
J 金融业 276,091.41 0.27
K 房地产业 784,043.00 0.76
L 租赁和商务服务业 280,185.00 0.27
M 科学研究和技术服务业 366,042.62 0.36
N 水利、环境和公共设施管理业 170,474.00 0.17
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 311,372.00 0.30
S 综合 153,174.00 0.15
合计 17,225,040.42 16.75
报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 1 000977 浪潮信息 22,800 570,000 0.55
2 002157 正邦科技 27,000 439,830 0.43
3 002821 凯莱英 4,200 386,568 0.38
4 600873 梅花生物 72,800 378,560 0.37
5 300012 华测检测 42,300 372,240 0.36
6 300271 华宇软件 16,700 355,209 0.35
7 300014 亿纬锂能 14,100 343,758 0.33
8 600675 中华企业 50,400 330,120 0.32
9 002168 惠程科技 27,400 316,470 0.31
10 002138 顺络电子 16,600 313,906 0.31
积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 1 002532 新界泵业 13,900 112,173 0.11
2 002958 青农商行 13,924 105,683.16 0.10
3 600077 宋都股份 27,200 100,912 0.10
4 600657 信达地产 17,700 98,943 0.10
5 000402 金 融 街 11,500 98,670 0.10
报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,299,249.00 4.18
其中:政策性金融债 4,299,249.00 4.18
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 61,000.00 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,360,249.00 4.24
报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 1 018005 国开1701 24,900 2,490,249 2.42
2 108603 国开1804 18,000 1,809,000 1.76
3 128057 博彦转债 208 20,800 0.02
4 128060 中装转债 187 18,700 0.02
5 128055 长青转2 91 9,100 0.01
期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 序 号 贵 金 属 代 码 贵 金 属 名 称 数 量 ( 份 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 ( 买 / 卖 ) 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 风 险 说 明 IC1904 IC1904 2 2,212,560.00 64,240.00 -
公允价值变动总额合计(元) 64,240.00
股指期货投资本期收益(元) 6,524.27
股指期货投资本期公允价值变动(元) 64,240.00
本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本基金投资于股指期货,均以套期保值为目的。本季度进行了少量的多头套保。
报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 ( 买 / 卖 ) 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 风 险 指 标 说 明 公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 投 资 组 合 报 告 附 注 受 到 调 查 以 及 处 罚 情 况 2018年7月20日,江西正邦科技股份有限公司(下称正邦科技,股票代码:002157)下属子公司肇东正邦养殖有限公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0505号)、《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0607号)及《责令改正违法行为决定
书》(肇环责改字〔2018〕0607号);公司下属分公司肇东正邦养殖有限公司红光分公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕180506号)、《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0608号)及《责令改正违法行为决定书》(肇环责改字
〔2018〕0608号),受罚金额累计为205万元,占正邦科技2017年度营业收入的0.01%,占2017年度归属于上市公司股东的净利润的0.39%,占2017年底净资产的0.03%。
 
本基金投研人员分析认为,在受到处罚后,正邦科技改正态度积极,并迅速做出反应,查找不足,积极整改,该事件发生后该公司经营状况正常,且罚款对于正邦科技的业绩影响有限。该公司作为全国农业龙头股,估值仍然处于底部区间,故维持持有评级。本基金基
金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对正邦科技进行了投资。
申 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存出保证金 358,941.28
2 应收证券清算款 8,730.74
3 应收股利 -
4 应收利息 125,778.22
5 应收申购款 539,329.08
6 其他应收款 0
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,032,779.32
报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 创 金 合 信 中 证 1 0 0 0 增 强 创 金 合 信 中 证 1 0 0 0 增 强 A 创 金 合 信 中 证 1 0 0 0 增 强 C 报告期期初基金份额总额 27,019,851.67 31,914,948.65
报告期期间基金总申购份额 33,401,968.10 65,272,123.91
减:报告期期间基金总赎回份额 22,269,627.30 31,427,651.36
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 0 0
报告期期末基金份额总额 103,911,613.67 38,152,192.47 65,759,421.20
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 2 0 % 的 时 间 区 间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 机构 1 20190304 - 20190331 0 44,752,741.11 0 44,752,741.11 43.07 %
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会存在以下风险:
 
1、大额申购风险
 
在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
 
2、大额赎回风险
 
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
 
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;
 
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
 
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
 
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。
 
本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
备 查 文 件 目 录 1、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》;
 
2、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》;
 
3、创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2019年第1季度报告原文。
存 放 地 点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
重 要 提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
 
本报告中财务资料未经审计。
 
本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 项 目 创 金 合 信 中 证 1 0 0 0 增 强 创 金 合 信 中 证 1 0 0 0 增 强 A 创 金 合 信 中 证 1 0 0 0 增 强 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,333.36 5,000,166.7 5,000,166.66
报告期期间买入/申购总份额 0 0 0
报告期期间卖出/赎回总份额 0 0 0
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,333.36 5,000,166.7 5,000,166.66
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 9.62 13.11 7.6
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 合计
报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 基金管理人固有资金 10,000,333.36 9.62 % 10,000,333.36 9.62 % 36月
基金管理人高级管理人员 0 0 % 0 0 %
基金经理等人员 0 0 % 0 0 %
基金管理人股东 0 0 % 0 0 %
其他 0 0 % 0 0 %
合计 10,000,333.36 9.62 % 10,000,333.36 9.62 % 36月
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。
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创 金 合 信 中 证 1 0 0 0 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2 0 1 9 年 第 1 季 度 报 告 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 基 金 管 理 人 : 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 2 0 1 9 - 0 4 - 2 2 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
 
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;
 
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
注:本基金本报告期末未持有权证。
注:本基金本报告期未投资国债期货。
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
注:本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
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重要提示
基金产品概况
基金基本情况
主要财务指标和基金净值
表现
主要财务指标
基金净值表现
本报告期基金份额
净值增长率及其与
同期业绩比较基准
收益率的比较
自基金合同生效以
来基金累计净值增
长率变动及其与同
期业绩比较基准收
益率变动的比较
其他指标
管理人报告
基金经理(或基金经
理小组)简介
管理人对报告期内本
基金运作遵规守信情
况的说明
公平交易专项说明
公平交易制度的执
行情况
异常交易行为的专
项说明
报告期内基金的投资
策略和业绩表现说明
报告期内基金的投
资策略和运作分析
报告期内基金的业
绩表现
报告期内管理人对本
基金持有人数或基金
资产净值预警情形的
说明
投资组合报告
报告期末基金资产组
合情况
报告期末指数投资按
行业分类的股票投资
组合
报告期末积极投资按