光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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光 大 保德 信 创业 板 量化 优 选股 票 型证 券 投资 基 金
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年四 月二十 二日光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年4 月19 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 光大保 德信 创业 板量 化股 票
基金主 代码 003069
交易代 码 003069
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 2 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 631,497,133.48 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于在 创业 板上市 的股 票， 在严 格控 制风险
和保持 良好 流动 性的 前提 下， 本 基金 通过 运用 量化 投资策
略， 进 行积 极的 组合 优化 ， 力争 实现 超越 业绩 比较 基准的
投资收 益。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金 采 取 积 极 的 大 类 资 产 配 置 策 略 ， 通 过 宏 观 策 略 研
究， 综合 考虑 宏观 经济 、 国家财 政政 策 、货 币政 策 、企 业光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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盈利、 市场 估值 以及 市场 流动性 等方 面因 素分 析判 断决定
大类资 产配 置比 例。
2、股 票投 资策 略
（1） 个股 优选
本 基 金 根 据 国 内 资 本 市 场 的 实 际 运 行 情 况 和 大 量 历 史 数
据的实 证检 验， 结合 本基 金管理 人量 化团 队多 年的 研究与
投资经 验， 充分 挖掘 并精 选各种 有效 因子 ， 构 建多 因子选
股模型 。 本 基金 将使 用多 因子选 股模 型对 创业 板股 票进行
评分， 仔细 分析 个股 在各 个因子 的得 分情 况， 择优 精选出
基本面 优秀 、 成 长性好 、 符合市 场热 点、 主题投 资 或者行
业轮动 特点 等具 有良 好预 期收益 的个 股， 构建 投资 组合并
根据市 场变 化趋 势， 持续 改进模 型的 有效 性， 力争 基金资
产长期 稳健 增值 。
本基金 考察 的因 子包 括成 长因子 、 估 值因 子、 基本 面因子
和流动 性因 子。
1）成 长因 子
本 基 金 考 察 的 成 长 因 子 可 以 参 考 以 下 指 标 ：PEG 、 营 业 收
入增长 率、 过去 三年 的每 年净利 润增 长率 、 净 资产 增长率 、
可持续 增长 率（ 留存 收益 率*净 资产 收益 率） 等；
2）估 值因 子
本基金 考察 的估 值因 子可 以参考 以下 指标 ： 市盈 率 （PE）、
市净率 （PB ）、 市现 率（PCF ）、 市销 率（PS） 等；
3）基 本面 因子
本基金 考察 的基 本面 因子 可以参 考以 下指 标： 总资 产收益
率（ROA ）、 净资 产收 益率 （ROE ） 、销 售毛 利率 、 主 营业
务收入 、资 产负 债率 、每 股收益 、每 股现 金流 等；
4）流 动性 因子
本基金 考察 的流 动性 因子 可以参 考以 下指 标： 成交 量、 换
手率、 流通 市值 等。 本基 金将依 据经 济周 期、 行业 周期、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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市场状 态以 及投 资者 情绪 等多个 层面 ， 定 期检 验各 类因子
的有效 性以 及因 子之 间的 关联度 ， 采 用定 量的 模式 挑选最
稳定有 效的 因子 集合 作为 选股模 型的 判别 因子 ， 并 依据投
资目标 ， 权 衡风 险与收 益 特征， 构建 定量 选股模 型 。 模型
的 使 用 以 及 因 子 的 判 定 方 法 同 样 需 要 随 着 市 场 的 变 化 根
据不同 的测 试环 境以 及不 同的测 试结 果进 行动 态的 更新 。
（2） 股票 投资 组合 的优 化
本基金 还将 考察 对创 业板 有影响 的政 策制 度、 对个 股有影
响的潜 在事 件等 方面 ， 从 而对股 票投 资组 合进 行复 核和优
化， 调 整个 股权 重， 在 控制 风险的 前提 下追 求收 益最 大化 。
3、债 券投 资策 略
本 基 金 投 资 于 债 券 的 目 的 是 在 保 证 基 金 资 产 流 动 性 的 基
础上， 使基 金资 产得 到更 加合理 有效 的利 用， 从而 提高投
资组合 收益 。 为 此， 本基 金债券 的投 资将 在限 定的 投资范
围内， 根据 国家 货币 政策 和财政 政策 实施 情况 、 市 场收益
率曲线 变动 情况 、 市 场流 动性情 况来 预测 债券 市场 整体利
率趋势 ， 同 时结 合各具 体 品种的 供需 情况 、 流动 性 、 信用
状况和 利率 敏感 度等 因素 进行综 合分 析， 在严 格控 制风险
的前提 下， 构建 和调 整债 券投资 组合 。 在 确定 债券 投资组
合的具 体品 种时 ， 本 基金 将根据 市场 对于 个券 的市 场成交
情况， 对各 个目 标投 资对 象进行 利差 分析 ， 包 括信 用利差 ，
流 动 性 利 差 ， 期 权 调 整 利 差 （OAS ） ， 并 利 用 利 率 模 型 对
利率进 行模 拟预 测， 选出 定价合 理或 被低 估， 到期 期限符
合组合 构建 要求 的债 券品 种。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 将在 风险 可控 的前 提下， 以套 期保 值为 目的 ， 根据
对现货 和期 货市 场的 分析 ， 充分 考虑 股指 期货 的风 险收益
特征， 通过 多头 或空 头的 套期保 值策 略， 以改 善投 资组合
的投资 效果 ，实 现股 票组 合的超 额收 益。 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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5、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
与传统 的信 用债 相比 ， 中 小企业 私募 债券 采取 非公 开方式
发行和 交易 ， 整 体流 动性 相对较 差， 而且 受到 发债 主体资
产规模 较小 、 经 营波 动性 较高、 信用 基本 面稳 定性 较差的
影响， 整体 的信 用风险 相 对较高 。 因 此， 对 于中 小 企业私
募债券 的投 资应 采取 更为 谨慎的 投资 策略 。本 基金 认为，
投 资 该 类 债 券 的 核 心 要 点 是 对 个 券 信 用 资 质 进 行 详 尽 的
分析， 并综 合考 虑发行 人 的企业 性质 、 所 处行业 、 资产负
债状况 、 盈利 能力 、 现金 流、 经营 稳定 性等 关键 因 素， 确
定最终 的投 资决 策。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券的 定价 受市 场利率 、 发 行条 款、 标的 资产的
构成及 质量 、 提 前偿 还率 等多种 因素 影响 。 本 基金 将在基
本面分 析和 债券 市场 宏观 分析的 基础 上， 对资 产支 持证券
的交易 结构 风险 、 信 用风 险、 提 前偿 还风 险和 利率 风险等
进行分 析， 采取 包括 收益 率曲线 策略 、 信 用利 差曲 线策略 、
预期利 率波 动率 策略 等积 极主动 的投 资策 略， 投资 于资产
支持证 券。
7、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
本 基 金 通 过 对 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 人 基 本 面 的 深
入调研 分析 ， 结 合发行 人 资产负 债状 况、 盈利能 力 、 现金
流、经 营稳 定性 以及 债券 流动性 、信 用利 差、 信用 评级、
违约风 险等 的综 合评 估结 果， 选 取具 有价 格优 势和 套利机
会的优 质信 用债 券进 行投 资。
8、股 票期 权投 资策 略
本基金 将按 照风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 主要 目的，
参 与 股 票 期 权 的 投 资 。 本 基 金 将 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提
下， 选 择流 动性 好、 交 易 活跃的 期权 合约 进行 投资 。 本基
金将基 于对 证券 市场 的预 判，并 结合 股票 期权 定价 模型，光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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选择估 值合 理的 期权 合约 。
基金管 理人 将根 据审 慎原 则， 建 立股 票期 权交 易决 策部门
或小组 ， 按 照有 关要求 做 好人员 培训 工作 ， 确保 投 资、 风
控 等 核 心 岗 位 人 员 具 备 股 票 期 权 业 务 知 识 和 相 应 的 专 业
能力， 同时 授权 特定 的管 理人员 负责 股票 期权 的投 资审批
事项， 以防 范期 权投 资的 风险。
9、权 证及 其他 品种 投资 策 略
本 基 金 在 权 证 投 资 中 将 对 权 证 标 的 证 券 的 基 本 面 进 行 研
究， 结 合期 权定 价量 化模 型估算 权证 价值 ， 主 要考 虑运用
的策略 有 ：价 值挖 掘策 略 、杠 杆策 略 、双 向权 证策 略、 获
利保护 策略 和套 利策 略等 。
同 时 ， 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品
种 ， 本 基 金 若 认 为 有 助 于 基 金 进 行 风 险 管 理 和 组 合 优 化
的， 可 依据 法律 法规 的规 定履行 适当 程序 后， 运用 金融衍
生产品 进行 投资 风险 管理 。
业绩比 较基 准
90%× 创 业 板 综 合 指 数 收 益 率 +10% × 银 行 活 期 存 款 利 率
（税后 ）。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 预期收 益和 预期 风险 高于 混合型
基金、 债券 型基 金和 货币 市场基 金。
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 39,457,457.12 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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2. 本期 利润 123,915,677.02
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2093
4. 期末 基金 资产 净值 600,499,837.52
5. 期末 基金 份额 净值 0.9509
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额 ， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益 。 上 述基 金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数
字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 29.36% 1.74% 29.78% 1.74% -0.42% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2018 年2 月 13 日 至 2019 年3 月 31 日) 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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注： 根据 基金 合同 的规 定 ， 本 基金 建仓 期为2018 年2 月13日至2018 年8月12 日 。 建仓期 结束 时
本基金 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 合同 规定 的比 例限制 及投 资组 合的 比例 范围。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
翟云飞
基金经
理
2018-02-13 - 8 年
翟 云 飞 先 生 ， 博 士 ，2010
年 6 月至 2014 年 3 月在大
成基金 任职 ， 其中2010 年6
月至 2011 年 5 月 任职 金 融
工程师 、 2011 年5 月至2012
年 7 月 任 职 产 品 设 计 师 、
2012 年 7 月至 2014 年3 月
任职量 化投 资研 究员、 行 业
投资研 究员 ； 2014 年 4 月
加入光 大保 德信 基金， 担 任
金融工 程师 （ 负责 量化 投 资
研 究 ） 、 高 级 量 化 研 究 员 。
现 任 光 大 保 德 信 风 格 轮 动
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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经理、 光 大保 德信 量化 核 心
证券投 资基 金基 金经 理、 光
大 保 德 信 事 件 驱 动 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理、 光大 保德 信创 业 板
量 化 优 选 股 票 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
注： 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 任职 日期 指基 金合 同生 效日 ， 离 任日 期指 公司 做出 决定之 日 ；
非首任 基金 经理 ，其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 相关 法律 法 规、 证监 会
规定和 基金 合同 的约 定 ， 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 在严 格控 制
风险的 前提 下 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求最 大利 益 。 报告期 内未 有损 害基 金份 额持有 人利 益的
行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分 保护 持有 人利 益 ， 确保本 基金 管理 人旗 下各 基金在 获得 投研 团队 、 交 易团队 支持
等各方 面得 到公 平对 待 ， 本基金 管理 人从 投研 制度 设计 、 组 织结 构设 计、 工 作流程 制定 、 技
术系统 建设 和完 善 、 公 平 交易执 行效 果评 估等 各方 面出 发 ， 建设 形成 了有 效 的公平 交易 执行
体系 。 本 报告 期， 本基 金 管理人 各项 公平 交易 制度 流程均 得到 良好 地贯 彻执 行， 未发 现存 在
违反公 平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金 与本公 司其 他投 资组 合参 与交易 所
公开竞价 同日反向 交易且 成交较少 的单边交 易量超 过该证券 当日成交 量 5% 的 情况有一 次，
由于投 资组 合策 略不 同导 致，未 发现 利益 输送 或异 常交易 的问 题。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年第 1 季 度， 尽管 内 部经济 周期 下行 压力 依然 存在， 但贸 易摩 擦转 好， 同时金 融
供给侧 改革 在资 本市 场开 始发酵 ， 这带 来了 市场 情 绪的回 暖 。 另 一方 面， 股 权质押 风险 随着光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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市 场 的 上 涨 逐 渐 化 解 ， 这 形 成 了 指 数 上 行 的 良 性 循 环 。 最 终 沪 深 300 指 数 单 季 度 上 涨 达
28.62% 。 从 市场 结构 来看2019 年1 季 度中证500 指 数 上涨达33.10% ， 创 业板 指 上涨35.43% 。
中小盘 成长 股在 反弹 行情 中相对 大盘 蓝筹 股上 涨更 多。
本基金 采用 的量 化模 型秉 持注重 企业 经营 基本 面指 标的主 要选 股逻 辑， 在一 季 度该策 略
效果较 好， 本基 金以 单季 度 29.37% 的收 益率 略 微 跑 输业绩 基准 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率 为 29.36% ，业 绩 比较基 准收 益率 为 29.78% 。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 554,597,128.60 91.31
其中： 股票 554,597,128.60 91.31
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 52,626,771.61 8.66
7 其他各 项资 产 166,373.21 0.03 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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8 合计 607,390,273.42 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
16,290,344.00 2.71
B 采矿业
-
-
C 制造业
352,250,598.17 58.66
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
132,112,460.59 22.00
J 金融业
8,687,670.00 1.45
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
9,526,421.04 1.59
M 科学研 究和 技术 服务 业
3,090,142.00 0.51
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
9,082,489.50 1.51
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
1,944,800.00 0.32
R 文化、 体育 和娱 乐业
21,612,203.30 3.60
S 综合
- -
合计
554,597,128.60 92.36
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 300498 温氏股 份 401,240.00 16,290,344.00 2.71 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
12
2 300122 智飞生 物 315,900.00 16,142,490.00 2.69
3 300408 三环集 团 624,000.00 12,941,760.00 2.16
4 300383 光环新 网 668,361.00 12,531,768.75 2.09
5 300251 光线传 媒
1,391,600.
00
12,023,424.00 2.00
6 300014 亿纬锂 能 477,900.00 11,651,202.00 1.94
7 300271 华宇软 件 490,810.00 10,439,528.70 1.74
8 300207 欣旺达 861,642.00 10,262,156.22 1.71
9 300285 国瓷材 料 468,100.00 10,251,390.00 1.71
10 300088 长信科 技
1,701,400.
00
10,140,344.00 1.69
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本 报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
根据本 基金 合同 ，本 基金 不能投 资于 国债 期货 。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查
或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票库
之外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 35,694.15
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
14
4 应收利 息 12,401.49
5 应收申 购款 118,277.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 166,373.21
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 591,187,265.09
报告期 基金 总申 购份 额 113,388,121.70
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 73,078,253.31
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 631,497,133.48
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 持有 本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 持有 、申 购、 赎回 或买卖 本基 金的 情况 。 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
15
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
本基金 本报 告期 不存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例超过20% 的情 形。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、中 国证 监会 批准 光大 保 德信创 业板 量化 优选 股票 型证券 投资 基金 设立 的文 件
2、光 大保 德信 创业 板量 化 优选股 票型 证券 投资 基金 基金合 同
3、光 大保 德信 创业 板量 化 优选股 票型 证券 投资 基金 招募说 明书
4、光 大保 德信 创业 板量 化 优选股 票型 证券 投资 基金 托管协 议
5、光 大保 德信 创业 板量 化 优选股 票型 证券 投资 基金 法律意 见书
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、报告期 内光大保 德信创 业板量化 优选股票 型证券 投资基金 在指定报 刊上披 露的各 项
公告
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存放 地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路558 号 外滩 金融 中心1 幢 （北 区3 号 楼） ，6-7 层、10 层。
9.3 查阅 方式
投资者可 于本基金 管理人 办公时间 预约查阅 。 投资 者对本报 告书如有 疑问， 可咨询 本
基金管 理人 。 客 户服 务中 心电话 ： 4008-202-888 ， 021-80262888 。 公司 网址 ： www.epf.com.cn 。
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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光 大保 德信基 金管 理有限 公司
二 〇一 九年四 月二 十二日
