东方红策略 精选灵活配 置混合型发 起式证
券投资基 金 2019 年第 1 季度报 告
2019 年3 月31 日
基金管 理人：上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月22 日
东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2019 年 4 月 18 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金 管理 人承 诺以 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运 用基 金资 产， 但不 保 证基 金一 定盈利。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告中 财务 资料 未经 审 计。
本报 告期自 2019 年1 月1 日起至 2019 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称
东方红 策略 精选 混合
基金主 代码
001405
基金运 作方 式
契约型 开放 式， 发 起式
基金合 同生 效日
2015 年6 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额
294,064,069.11 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 追 求超 越业 绩比 较 基准的 投资 回
报和资 产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本 基 金通 过严 谨的 大类 资产 配 置策 略和 个券 精选 策略 ， 在做 好风险
管理的 基础 上 ， 运用 多样 化的投 资策 略实 现基 金资 产的稳 定增 值。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率+1.5%。
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ， 属于 较高 预期 风险 、 较 高 预期收 益的 证
券投资 基金 品种 ， 其 预期 风 险与收 益高 于债 券型 基金 与货币 市场 基
金， 低于 股票 型基 金。
基金管 理人
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
东 方 红策 略精 选混合 A
东 方 红策 略精 选混合 C
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下属分 级基 金的 交易 代码
001405
001406
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
253,672,240.11 份
40,391,829.00 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日)
东 方 红策 略精 选混合 A 东 方 红策 略精 选混合 C
1.本 期已 实现 收益
4,042,707.25 651,607.78
2.本期 利润
11,472,507.50 1,295,286.11
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0428 0.0198
4.期末 基金 资产 净值
276,264,136.42 42,011,062.65
5.期末 基金 份额 净值
1.0891 1.0401
注:（1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（2） 本期 已实 现收 益指 基金 本 期利 息收 入、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
东 方 红策 略精 选混合 A
阶段
净值增 长率 ①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 4.08%
0.27%
0.91%
0.01%
3.17%
0.26%
东 方 红策 略精 选混合 C
阶段
净值增 长率 ①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 3.91%
0.27%
0.91%
0.01%
3.00%
0.26%
东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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注:过去 三个 月指 2019 年1 月1 日－2019 年 3 月 31 日。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
注：截止 日期为 2019 年3 月31 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
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徐觅
东方红 策略 精选 灵
活配置 混合 型发 起
式证券 投资 基金 、 东
方红汇 阳债 券型 证
券投资 基金 、 东方 红
汇利债 券型 证券 投
资基金 、 东方 红益 鑫
纯债债 券型 证券 投
资基金 、 东方 红货 币
市 场 基金 、 东方 红目
标优选 三年 定期 开
放混合 型证 券投 资
基 金 、 东方 红配 置精
选混合 型证 券投 资
基 金 、 东方 红核 心优
选一年 定期 开放 混
合型证 券投 资基 金
基金经 理。
2017 年9 月5
日
- 12 年
本科 ， 曾任 长信 基金 管理 有限责 任公 司基 金
事务部 基金 会计 、交 易管 理部债 券交 易员 ，
广发基 金管 理有 限公 司固 定收益 部债 券交
易员 ， 富国 基金 管理 有限 公司固 定收 益部 基
金经理 助理 ， 上 海东 方证 券资 产管 理有 限公
司私募 固定 收益 投资 部投 资经理 。 现 任上 海
东方证 券资 产管 理有 限公 司公募 固定 收益
投资部 基金 经理 兼任 东方 红策略 精选 混
合、 东方 红汇 阳债 券、东方 红 汇利 债券、东
方 红 益鑫 纯债 债券、东方红 货 币、 东 方红 目
标 优 选定 开混 合、 东 方红配 置 精选 混合、东
方红核 心优 选定 开混 合基 金经理 。 具 有基 金
从业资 格， 中国 国籍 。
饶刚
上海东 方证 券资 产
管理有 限公 司副 总
经 理 、 兼任 东方 红策
略精选 灵活 配置 混
合型发 起式 证券 投
资基金 、 东方 红汇 阳
债券型 证券 投资 基
金 、 东 方红 汇利 债券
型证券 投资 基金 、 东
方红目 标优 选三 年
定期开 放混 合型 证
券投资 基金 、 东方 红
创新优 选 三年 定期
开放混 合型 证券 投
资基金 基金 经理 。
2016 年7 月
28 日
- 20 年
硕 士，曾任 兴业 证券 股份有 限 公司 职员，富
国 基 金管 理有 限公 司研 究员 、固定 收益 部总
经 理 兼基 金经 理、 总 经理助 理，富国 资产 管
理（ 上海 ） 有 限公 司总 经理； 现任 上海 东方
证券资 产管 理有 限公 司副 总经理 兼任 东方
红 策 略精 选混 合、 东 方红汇 阳 债券、东方 红
汇 利 债券、东方 红目 标优选 定 开混 合、 东 方
红创新 优选 定开 混合 基金 经理 。 具有 基金 从
业资格 ，中 国国 籍。
孔令超
东方红 策略 精选 灵
活配置 混合 型发 起
式证券 投资 基金 、 东
方红汇 阳债 券型 证
券投资 基金 、 东方 红
汇利债 券型 证券 投
资 基金 、 东方 红目 标
优选三 年定 期开 放
混合型 证券 投资 基
金 、 东 方红 睿逸 定期
开放混 合型 发起 式
证 券 投资 基金 、 东方
2016 年8 月5
日
- 7 年
硕士 ， 曾任 平安 证券 有限 责任公 司总 部综 合
研究所 策略 研究 员 、 国信 证券股 份有 限公 司
经济研 究所 策略 研究 员 ， 现任东 方红 策略 精
选混合 、东 方红 汇阳 债券 、东方 红汇 利债
券、东 方红 目标 优选 定开混 合、东方 红睿 逸
定期开 放混 合、 东方 红创 新优选 定开 混合 、
东方红 配置 精选 混合 、 东 方红稳 健精 选混 合
基金经 理。 具有 基金 从业 资格， 中国 国籍 。 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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红创新 优选 三年 定
期开放 混合 型证 券
投 资 基金 、 东方 红配
置精选 混合 型证 券
投 资 基金 、 东方 红稳
健精选 混合 型证 券
投资基 金基 金经 理 。
注: （1） 上 述表 格内 基金首 任 基金 经理 “任 职 日期” 指 基金 合同 生效 日 ， “离任 日 期” 指根 据 公司
决定确 定的 解聘 日期 ；对 此后非 首任 基金 经理 ，基 金经理 的“ 任职 日期 ”和 “离任 日期 ”均 指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
（2） 证券 从业 的涵 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ，严 格遵 守《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及 其它 有关 法律 法规 的 规定， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益，无 损害 基金 持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合 ， 制 定并 严格 遵守 相应 的制度 和流 程 ，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》的
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未发 现本 基金 存在 异 常交 易行 为。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该
证 券 当日 成交量 5% 的 情况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
债券市 场方 面， 一季 度银 行间市 场资 金面 整体 维持 宽松格 局， 由于 社融 增速 在年初 出现 明显
回升， 市场 风险 偏好 抬头 ，利率 债走 势不 佳， 信用 债表现 良好 。组 合 在 1 月 中旬降 准后 减持 了部
分长端 利率 债， 降低 组合 久期， 维持 四季 度配 置高 等级信 用债 和杠 杆套 息的 策略， 获得 了较 好的东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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票息收 益。 展望 后市 ，经 济仍在 筑底 过程 中， 市场 的预期 伴随 一季 度经 济数 据发布 也可 能发 生反
复。我 们将 保持 对基 本面 数据的 跟踪 ，密 切关 注市 场变化 ，适 时介 入利 率债 的交易 机会 。对 于信
用债， 我们 仍坚 持实 地调 研和个 体研 究， 寻找 被市 场错误 定价 的优 质企 业， 努力为 持有 人获 取长
期、稳 健的 回报 。
权 益 方面，一季 度股 票市场 表 现较 好， 上 证综 指一季 度 上涨 23.93% ， 创 业板指 上涨 35.43% 。
自去年 下半 年开 始， 美联 储的加 息进 程逐 渐放 缓， 国内的 货币 政策 也开 始维 持相对 宽松 ，这 给资
本市场 提供 了较 好的 流动 性环境 。今 年一 季度 ，前 期货币 政策 的放 松也 逐渐 往信用 端传 导， 一季
度信用 扩展 速度 有所 恢复 ，宏观 经济 虽然 没有 出现 明显的 复苏 ，但 也明 显好 于年初 市场 的悲 观预
期。在 这种 环境 下， 权益 市场获 得了 较为 良好 的回 报。展 望未 来， 虽然 市场 估值在 当前 的较 低水
平 下 有所 恢复， 但当 前股市 整 体估 值仍 然不 高， 一些 优 质公 司的 估值 仍然 具备 投 资吸 引力。 因此 ，
我们仍 然坚 持价 值投 资理 念，维 持对 估值 合理 、基 本面稳 健的 优质 龙头 公司 的配置 。
转债市 场在 一季 度也 取得 了较为 良好 的收 益。 转债 市场的 低估 值、 标的 扩容 以及权 益市 场预
期收益 的提 升使 得转 债市 场开始 受到 越来 越多 投资 者的关 注。 随着 资金 的进 入，转 债整 体的 估值
水平有 所修 复。 展望 未来 ，我们 预计 权益 市场 仍能 给投资 者带 来一 定的 回报 ，但考 虑转 债自 身估
值水平 已经 较年 初有 一定 的提升 ，目 前转 债整 体的 配置价 值略 低于 年初 的水 平，但 结构 性的 机会
仍然存 在。 我们 将结 合对 转债公 司基 本面 的研 究， 以及对 股票 及转 债自 身估 值、条 款的 考量 ，精
选性价 比高 的转 债进 行配 置。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报 告期 末， 本基金A 类份 额净 值为1.0891 元， 份 额累 计净 值为 1.2091 元，C 类 份额
净 值为 1.0401 元 ，份 额累计 净 值为 1.1401 元。 本 报告 期 基金 A 类 份额 净值 增长 率为 4.08%，同
期 业 绩比 较基 准收 益率为0.91%； C 类份 额净 值增 长率为3.91%， 同 期业 绩比 较基准 收 益率为0.91% 。
4.6 报告 期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金为发起 式基金，基 金合同生效已 经满三年， 报告期内，本 基金未出现 连续二十个 工 作
日基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
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5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
35,222,495.63 10.97
其中： 股票
35,222,495.63 10.97
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
272,035,660.80 84.75
其中： 债券
272,035,660.80 84.75
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买 入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
9,071,967.77 2.83
8
其他资 产
4,666,570.19 1.45
9
合计
320,996,694.39 100.00
注:本 基金 本报 告期 末未 持 有通过 港股 通交 易机 制投 资的港 股。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
1,961,000.00 0.62
C
制造业
25,946,572.59 8.15
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业
5,113,000.00 1.61
J
金融业
1,120,500.00 0.35
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
1,081,423.04 0.34 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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S
综合
- -
合计
35,222,495.63 11.07
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 交易 机制 投资 的港股 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600104 上汽集 团 185,000 4,822,950.00 1.52
2 600196 复星医 药 150,000 4,467,000.00 1.40
3 600887 伊利股 份 134,258 3,908,250.38 1.23
4 600019 宝钢股 份 500,000 3,615,000.00 1.14
5 002415 海康威 视 100,000 3,507,000.00 1.10
6 600426 华鲁恒 升 200,000 3,058,000.00 0.96
7 002065 东华软 件 300,000 2,655,000.00 0.83
8 601088 中国神 华 100,000 1,961,000.00 0.62
9 300166 东方国 信 100,000 1,519,000.00 0.48
10 600183 生益科 技 100,000 1,324,000.00 0.42
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
110,587,000.00 34.75
其中： 政策 性金 融债
30,015,000.00 9.43
4
企业债 券
140,715,000.00 44.21
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
20,733,660.80 6.51
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
272,035,660.80 85.47
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 122723 12 石油 05 300,000 31,107,000.00 9.77
2 136830 16 中信 G1 300,000 30,021,000.00 9.43
3 180207 18 国开 07 300,000 30,015,000.00 9.43
4 136367 16 国君 G1 300,000 30,003,000.00 9.43 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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5 136721 16 石化 01 300,000 29,967,000.00 9.42
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股 指期货以套 期保值为目的 ，以回避市 场风险。股指 期货空头的 合约价值主 要 与
股票组合的多 头价值相 对 应。基金管理 人通过动 态 管理股指期货 合约数量 ， 以萃取相应股 票组合
的超额 收益 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金投资国 债期货以套 期保值为目的 ，以回避市 场风险。故国 债期货空头 的合约价值 主 要
与债券组合的 多头价值 相 对应。基金管 理人通过 动 态管理国债期 货合约数 量 ，以萃取相应 债券组
合的超 额收 益。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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本基金持有的 前十名证券 中的发行主体 本期未出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
92,311.54
2
应收证 券清 算款
374,557.38
3
应收股 利
-
4
应收利 息
3,690,472.76
5
应收申 购款
509,228.51
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
9
合计
4,666,570.19
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号
债券代 码
债券名 称
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113014 林洋转 债 2,114,600.00 0.66
2 128032 双环转 债 1,810,473.60 0.57
3 127007 湖广转 债 1,202,500.00 0.38
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 前十名 股票 未有 存在 流通 受限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
东 方 红策 略精 选混合 A 东 方 红策 略精 选混合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 274,693,423.95 113,671,209.02
报告期 期间 基金 总申 购份 额
4,093,270.80 30,527,597.10
减:报告 期期 间基 金总 赎回份 额
25,114,454.64 103,806,977.12
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 - - 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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以"-" 填 列）
报告期 期末 基金 份额 总额
253,672,240.11 40,391,829.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
项目
东 方 红策 略精 选混合 A
东 方 红策 略精 选混合 C
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额
10,000,000.00 -
报告期 期间买 入/申购 总份额
- -
报告期 期间 卖出/赎回 总份额
- -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
10,000,000.00 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比 例（%）
3.94 -
注:本报 告期 ，基 金管 理人持 有 本基 金份 额未 发生 变动 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报 告期 ，本 基金 管理 人 不存在 申购 、赎 回或 交易 本基金 的情 况。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总 数
持有份 额占 基金
总份额 比例(%)
发起份 额总 数
发起份 额占 基金 总份
额比例(%)
发起份 额承
诺持有 期限
基金管理人
固有资 金
10,000,000.00 3.40 10,000,000.00 10,000,000.00 3 年
基金管理人
高级管理人
员
- - - - -
基金经 理等
人员
- - - - -
基金管 理人
股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,000,000.00 3.40 10,000,000.00 10,000,000.00 3 年
注： 截止 本报 告期 末， 本 基金发 起式 份额 持有 期限 已满3 年 （ 承诺 持有 期限为 2015 年6 月5 日至
2018 年6 月4日 ）。
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
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9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20%的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占 比
（%）
机
构
1 20190101-20190331 184,841,959.33 - - 184,841,959.33
62.86
个
人
- - - - - -
-
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 单一 投资 者份额 集中 度较 高的 情况 ，可能 存在 巨额 赎回 的风 险，增 加基 金管 理人
的流动 性管 理压 力； 基金 管理人 应付 赎回 的变 现行 为可能 使基 金资 产净 值受 到不利 影响 或者 产生
较大波 动。 本基 金管 理人 后期将 审慎 评估 大额 申购 对基金 份额 集中 度的 影响 ，同时 将完 善流 动性
风险管 控机 制， 加强 对基 金持有 人利 益的 保护 。
注：上 表列 示报 告期 内单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况 ，分级 基金 按总 份额
占比计 算。
9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1、 中 国证 监会 批准 设 立东方 红策 略精 选灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金的 文件 ；
2 、《 东方 红策 略 精选灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 东方 红策 略 精选灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、 东方 红策 略 精选灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 财务 报表 及报表 附注 ；
5 、 报告 期内 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6 、 基 金管 理人业 务 资格 批件 、营 业执 照；
7 、 中 国证 监会要 求 的其 他文 件。
10.2 存放 地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上 海市 中山 南路 318 号 2 号楼 31 层。
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10.3 查阅 方式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2019 年 4 月 22 日
